東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
提出日
提出者 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2020年12月23日

      【計算期間】                     第21特定期間(自 2020年3月24日 至 2020年9月23日)

      【ファンド名】                     東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

      【発行者名】                     東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  後藤 俊夫

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

      【事務連絡者氏名】                     尾崎 正幸

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

      【電話番号】                     03-3212-8421

      【縦覧に供する場所】                     該当なし

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    第一部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       ①  ファンドの目的

         主として「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということ
         があります。)受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標と
         して運用を行います。
       ②  基本的性格

         当ファンドは、追加型投信/国内/債券に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                               商品分類表
                                               投資対象資産
           単位型投信・追加型投信                    投資対象地域
                                               (収益の源泉)
                                                株  式
                                国  内
              単位型投信                                  債  券
                                海  外                不動産投信

              追加型投信                                  その他資産

                                内  外                (    )
                                                資産複合

                               属性区分表

            投資対象資産              決算頻度           投資対象地域              投資形態
         株式             年1回             グローバル
          一般
          大型株             年2回             日本
          中小型株
                      年4回             北米
         債券                                      ファミリーファンド
          一般             年6回             欧州
          公債             (隔月)
          社債                         アジア
          その他債券             年12回
          クレジット属性            (毎月)             オセアニア
          (  )
                      日々             中南米
         不動産投信                                      ファンド・オブ・ファ
                      その他             アフリカ            ンズ
         その他資産             (  )
         (投資信託証券(債券                         中近東
         (社債)))                         (中東)
         資産複合                         エマージング

         (    )
          資産配分固定型
          資産配分変更型
         ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

         ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
          投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
                              商品分類の定義

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         単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
         追加型                     の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
               追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
         投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         地域                     主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
               海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
               内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
         投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         資産                     主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
               債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
               不動産投信(リート)              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
               その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
               資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
         独立区分      MMF(マネー・マネージ              一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
               メント・ファンド)              規則」に定められるMMFをいいます。
               MRF(マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
               ブ・ファンド)              規則」に定められるMRFをいいます。
               ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政
                              令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
                              並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
                              の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
         補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
               特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
         ※商品分類の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
                              属性区分の定義

         投資対象       株式       一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
         資産                     をいいます。
                       大型株       目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                              に投資する旨の記載があるものをいいます。
                       中小型株       目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                              株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券       一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                              のものをいいます。
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                       公債       目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                              国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
                              関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
                              投資する旨の記載があるものをいいます。
                       社債       目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                              る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                              す。
                       その他債券       目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                              以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                              います。
                       格付等クレ       目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                       ジットによる       行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                       属性       な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                              加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                              投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                              債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                              のをいいます。
                資産複合       資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                       固定型       対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                       資産配分       目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                       変更型       対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                              の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                              ものをいいます。
         決算頻度       年1回              目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年2回              目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年4回              目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年6回(隔月)              目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年12回(毎月)              目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
                              決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                              の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
         投資対象       グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         地域                     投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                              の記載があるものをいいます。
                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                              があるものをいいます。
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                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                中近東(中東)              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
                              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         投資形態       ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                              (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                              きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・ファンズ              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                              る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
                              をいいます。
         為替       あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
         ヘッジ                     ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                              るものをいいます。
                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                              行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                              旨の記載がないものをいいます。
         対象イン       日経225              目論見書または投資信託約款において、日経225に連
         デックス                     動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                TOPIX              目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
                              動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
         特殊型       ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                              ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                              数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
                              くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
                              います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                              またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                              する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
                              信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                              一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                              います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                /絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                              ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                              ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                              げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                              運用手法の記載があるものをいいます。
         ※属性区分の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
       ③  信託金の限度額

         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1兆円となっています。ただし、受託会社と
         合意のうえ、変更することができます。
       ④  ファンドの特色

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      (2)  【ファンドの沿革】
















       2010年5月28日  ファンドの設定、運用開始
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      (3)  【ファンドの仕組み】
       ①  ファンドの仕組み
       ②  委託会社の概況









        ・名称    東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額 20億円(2020年9月末日現在)
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況(2020年9月末日現在)





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目2番1号                     38,300   株  100.0   %
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    2【投資方針】
      (1)  【投資方針】
      1.基本方針
       当ファンドは、主として「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、安
       定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
      2.運用方法

      (1)  主要投資対象
       主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、有価証券等の資産に
       直接投資することがあります。
      (2)  投資態度

       ①主として、わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を
        中心に投資を行        う マザーファンド受益証券に投資します。
       ②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
        ザーファンドで行うこととなります。
       ③資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
       <参考    情報  >マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)

        ◇ 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        1.基本方針
          安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
        2.運用方法
         (1 )主要投資     対象
          主として    わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。以下、同
          じ。)を中心に投資         します。
         (2 )投資態度
         ①主として     わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資                        を行い、インカムゲインの確保と信託財産
          の成長を図ることを目的として運用を行います。
         ②投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等
          の信用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。
         ③組入銘柄は、投資する債券等の残存年限を幅広く分散することにより、できる限り金利変動リスクを平
          均化し、収益性の確保を目指します。
         ④ポートフォリオ利回り向上のため、社債以外の円建ての債券等に幅広く投資を行う場合があります。ま
          た、流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。
        3.運用制限
         (1)   株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引
           受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。)
         (2)   外貨建資産への投資は行いません。
         (3)   新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
         (4)上場投資信託証券等を除く               投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         (5)   同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
         (6)   同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
           します。
         (7)   同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
           以下とします。
       ※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (2)  【投資対象】
      1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
         以下同じ。)
         ①  有価証券
         ②  デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
           22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
         ③  金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
         ④  約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
     2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UF
       J信託銀行株式会社を受託会社として締結された「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の
       受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各
       号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
       (1)  転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得した株券および新株引受権
         証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。)
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
         す。)
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
         ます。)
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
         条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。)および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
         いいます。)
       (15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       (16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。)
       (17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
       (20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
     3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
       2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
     4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

        当ファンドの運用体制は以下の通りです。
        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







        運用におけるリスク管理は、運用管理部(5~10名程度)による法令・運用ガイドライン等の遵守状
       況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるとと
       もに、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画な
       どファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われます。(リスク管理につい
       ての詳細は、「3          投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        (上記の体制や人員等については、2020年9月末日現在)
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      (4)  【分配方針】
        月1回(原則として毎月23日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の
       通り収益分配を行う方針です。
       ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
         の全額とします。収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定した分配を継続的に行うこと
         を目指すものとし、収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
         す。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の
         分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
       ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
          (「配当等収益」といいます。)は、諸経費                        (※)   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
          等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
          分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費                                               (※)   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          (※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みま
             す。)、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
       ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
       ④  分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して
         5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
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      (5)  【投資制限】
       ①  運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
        a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
          託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
          る投資の指図をしません。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使
          により取得する場合に限ります。)
          ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
           ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下
           同じ)
        b.外貨建資産への投資は行いません。
        c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
          の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
          かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
          り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンド
          に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
          純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
        e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
          の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
          100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
        f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる
          投資の指図をしません。
        g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
          341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
       ②  投資する株式等の範囲(約款第19条)
        a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
          されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
          の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
          新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
       ③  信用取引(約款第21条)
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
        b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
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       ④  先物取引等(約款第22条)
        a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
          に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
          掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
          に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
          の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下
          同じ。)。
        b.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑤  スワップ取引(約款第23条)
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利と
          その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの
          指図をすることができます。
        b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
        c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
        d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑥  金利先渡取引(約款第24条)
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることが
          できます。
        b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとし
          ます。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
        c.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
        d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第24条の2)
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑧  有価証券の貸付(約款第25条)
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
         ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
       ⑨  有価証券の空売(約款第26条)
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
          記「⑩    有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
          ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
          図をすることができるものとします。
        b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
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       ⑩  有価証券の借入(約款第27条)
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
          す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
          図を行うものとします。
        b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
          価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
        d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑪  信用リスク集中回避のための投資制限(約款第27条の2)
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ⑫  資金の借入(約款第33条)
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
          市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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    3【投資リスク】
      1.投資リスク
       ※以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間接的
        に受ける実質的なリスクを含みます。
      (1)  価格変動リスク

       当ファンドは、主に国内の公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
       変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
       委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       投資信託は預貯金や保険と異なります。
       当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       ①  金利変動リスク
         公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
         昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
       ②  信用リスク
         一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデ
         フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
         て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
       ③  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ④  劣後債など固有のリスク
         劣後債はデフォルトが生じた場合、元利金の支払順位が一般の社債よりも低い社債です。
         繰上償還条項が設定されている劣後債などが、市況動向などにより繰上償還が実施されない場合や
         繰上償還されないと予想される場合には、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。ま
         た、利息や配当の支払繰延条項がある場合は、発行体の業績の著しい悪化などにより、支払いが繰
         り延べられる可能性があります。
      (2)  デリバティブ取引のリスク

       当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
       ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
       によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
       クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
       格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
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      2.その他の留意事項
       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
        ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
        ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
        ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
        ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
        ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
        ・当ファンドは、主に国内の公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組
          入れた公社債の値動きやそれらの公社債の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますの
          で、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているもので
          はありません。
        ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

       ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
       ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
       ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
       ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
       ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
         の適用はありません。
       ⑥  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
         るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
         り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
         影響を及ぼす場合があります。
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      3.管理体制
        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
       において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
       の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
       へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
       門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
       しております。
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    4【手数料等及び税金】
      (1)  【申込手数料】

       ①  発行価格に1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
         申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
         のです。
       ②  分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
      (2)  【換金(解約)手数料】

        換金時(解約時)の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

       ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、②の信託報
         酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
       ②  信託報酬率は、毎年3月および9月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本
         相互証券株式会社の発表する新発                   10 年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定さ
         れ、当該計算期末の翌日から適用するものとします。
        新発  10 年固定
                          *1            *2            *3
         利付国債の                                                合計
                 委託会社(税抜)            販売会社(税抜)            受託会社(税抜)
          利回り
          3%未満                                             年率0.572%
                   年率0.25%            年率0.25%            年率0.02%
                                                      (税抜0.52%)
          の場合
          3%以上
                                                      年率0.682%
          4%未満          年率0.3%            年率0.3%            年率0.02%
                                                      (税抜0.62%)
          の場合
          4%以上
                                                      年率0.792%
          5%未満          年率0.35%            年率0.35%            年率0.02%
                                                      (税抜0.72%)
          の場合
          5%以上                                             年率0.902%
                    年率0.4%            年率0.4%            年率0.02%
                                                      (税抜0.82%)
          の場合
       *1   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
       *2   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
          等の対価
       *3   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
       ③  ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
         から支弁します。
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      (4)  【その他の手数料等】
       ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は                                          、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じ
         て得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計
         算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
       ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
       ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
        ることができません。
       上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

       することができません。
      (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       <個人の受益者に対する課税>

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
                         ※
        税15%、復興特別所得税0.315%                  および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興
        特別所得税0.315%および地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金(特別分配金)                     (※1)    は課税されません。
        ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
        解約時および償還時の差益(解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を

        控除した差額)は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
        ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
        が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
        普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
        よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNIS

        A」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
        る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
        口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

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       <法人の受益者に対する課税>
        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        (※2)    超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金(特別分配金)                       (※1)    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       (※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

           収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
           合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
       (※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
           れ、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
           で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
           の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       *上記は、2020年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
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    5【運用状況】
      以下は2020年9月30日現在の運用状況です。
      また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)  【投資状況】

            資産の種類                地域         時価合計(円)            投資比率(%)
          親投資信託受益証券                  日本           36,627,422,188              100.01
      コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                                   △4,044,747            △0.01
              合計(純資産総額)                         36,623,377,441              100.00
    (ご参考:親投資信託の投資状況)

      当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計(円)            投資比率(%)
             国債証券               日本            45,656,975,000               6.43
            地方債証券                日本           185,492,037,569               26.15
             特殊債券               日本            38,521,315,000               5.43
             社債券              日本           432,460,857,420               60.98
        コマーシャル・ペーパー                   日本            2,999,738,793              0.42
      コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)                                 3,940,037,236              0.55
              合計(純資産総額)                        709,070,961,018              100.00
    (2)  【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      a.主要銘柄の明細
                                      帳簿価額           評価額
                                                        投資
      順
            銘柄名        地域    種類      口数
                                                        比率
                                   単価          単価
      位
                                        金額(円)          金額(円)
                                                        (%)
                                   (円)          (円)
       東京海上・円建て投資適格債券                親投資信託

      1               日本        29,970,887,970       1.2226    36,645,404,621       1.2221    36,627,422,188       100.01
       マザーファンド                受益証券
      b.投資有価証券の種類

           種類                        投資比率(%)
       親投資信託受益証券                                               100.01

          合  計                                            100.01

      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (ご参考:親投資信託の投資資産)
      ①投資有価証券の主要銘柄
      a.主要銘柄の明細
      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                                        帳簿価額          評価額
                                                        投資
      順
          銘柄名      地域    種類    利率   償還期限      数量
                                                        比率
                                      単価         単価
      位
                                         金額(円)         金額(円)
                                                        (%)
                                      (円)         (円)
       第32回株式会社三
       菱東京UFJ銀行無
      1          日本   社債券    1.620   2021/06/09     1,100,000,000      101.07   1,111,847,000      101.04   1,111,451,000      0.15
       担保社債(劣後特約
       付)
       第53回京成電鉄株
      2          日本   社債券    0.787   2039/03/08     1,000,000,000      101.18   1,011,860,000      100.98   1,009,800,000      0.14
       式会社無担保社債
       第14回株式会社ブ
      3 リヂストン無担保社         日本   社債券    0.375   2029/04/19     1,000,000,000      100.16   1,001,690,000      100.10   1,001,000,000      0.14
       債
       第3回大塚ホール
      4 ディングス株式会社         日本   社債券    0.375   2029/03/07     1,000,000,000      100.12   1,001,260,000      100.05   1,000,570,000      0.14
       無担保社債
                  コマーシャ
      5 ニッセイ・リース         日本         ― 2020/11/25     1,000,000,000        ―  999,970,822       ―  999,970,822      0.14
                  ル・ペーパー
                  コマーシャ
      6 ラクテンカード         日本         ― 2020/10/16     1,000,000,000        ―  999,900,283       ―  999,900,283      0.14
                  ル・ペーパー
                  コマーシャ
      7 オリコオート         日本         ― 2020/12/10     1,000,000,000        ―  999,867,688       ―  999,867,688      0.14
                  ル・ペーパー
       第43回京浜急行電
      8 鉄株式会社無担保社         日本   社債券    0.676   2038/07/12     1,000,000,000      99.79    997,910,000      99.66    996,650,000      0.14
       債
       第9回テルモ株式会
      9          日本   社債券    0.255   2027/04/26     1,000,000,000      99.57    995,780,000      99.52    995,290,000      0.14
       社無担保社債
       第15回株式会社デ
      10          日本   社債券    0.245   2027/06/18     1,000,000,000      99.57    995,710,000      99.50    995,060,000      0.14
       ンソー無担保社債
       第33回株式会社三
       菱ケミカルホール
      11          日本   社債券    0.280   2030/02/28     1,000,000,000      98.91    989,130,000      98.84    988,400,000      0.13
       ディングス無担保社
       債
       第52回東京瓦斯株
      12          日本   社債券    0.486   2039/05/23     1,000,000,000      98.49    984,990,000      98.50    985,000,000      0.13
       式会社無担保社債
       第22回政府保証民
      13          日本   特殊債券     0.245   2040/02/28     1,000,000,000      96.50    965,090,000      96.51    965,130,000      0.13
       間都市開発債券
       第28回西日本旅客
      14 鉄道株式会社無担保         日本   社債券    2.111   2030/06/11      800,000,000     117.92    943,424,000     117.72    941,792,000      0.13
       社債
       第41回東海旅客鉄
      15 道株式会社無担保普         日本   社債券    2.166   2029/01/29      800,000,000     116.31    930,504,000     116.17    929,424,000      0.13
       通社債
       第7回株式会社
      16 ファーストリテイリ         日本   社債券    0.405   2028/06/06      900,000,000     100.30    902,718,000     100.23    902,151,000      0.12
       ング無担保社債
       第116回東武鉄道
      17          日本   社債券    0.783   2037/09/11      900,000,000     100.28    902,538,000     100.15    901,395,000      0.12
       株式会社無担保社債
                                 26/127


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       第12回株式会社り
      18 そな銀行無担保社債         日本   社債券    2.464   2027/03/15      800,000,000     111.33    890,656,000     111.24    889,992,000      0.12
       (劣後特約付)
       第117回近鉄グ
       ループホールディン
      19          日本   社債券    0.910   2040/01/30      900,000,000      95.99    863,946,000      95.81    862,299,000      0.12
       グス株式会社無担保
       社債
       第4回株式会社三井
      20 住友フィナンシャル         日本   社債券    1.328   2030/05/29      800,000,000     104.27    834,232,000     104.19    833,544,000      0.11
       グループ(劣後)
       第49回阪急阪神
      21 ホールディングス株         日本   社債券    0.817   2036/12/15      800,000,000     103.06    824,512,000     102.92    823,432,000      0.11
       式会社無担保社債
       第4回株式会社
      22 ファーストリテイリ         日本   社債券    0.749   2025/12/18      800,000,000     102.45    819,672,000     102.39    819,120,000      0.11
       ング無担保社債
       第28回京阪電気鉄
      23 道株式会社無担保社         日本   社債券    0.725   2025/09/01      800,000,000     102.25    818,016,000     102.18    817,512,000      0.11
       債
       第80回小田急電鉄
      24          日本   社債券    0.794   2038/08/30      800,000,000     102.16    817,280,000     102.03    816,248,000      0.11
       株式会社無担保社債
       第12回NTTファ
      25 イナンス株式会社無         日本   社債券    0.610   2024/09/20      800,000,000     101.91    815,280,000     101.82    814,560,000      0.11
       担保社債
       第88回小田急電鉄
      26          日本   社債券    0.730   2040/04/23      800,000,000     100.96    807,720,000     100.67    805,376,000      0.11
       株式会社無担保社債
       第12回株式会社オ
      27 リエンタルランド無         日本   社債券    0.373   2022/03/18      800,000,000     100.32    802,568,000     100.31    802,504,000      0.11
       担保社債
       第39回東京瓦斯株
      28          日本   社債券    1.554   2034/05/26      700,000,000     114.74    803,208,000     114.49    801,458,000      0.11
       式会社無担保社債
       第22回セイコーエ
      29 プソン株式会社無担         日本   社債券    0.450   2030/07/16      800,000,000     100.23    801,912,000     100.11    800,904,000      0.11
       保社債
       第44回南海電気鉄
      30 道株式会社無担保社         日本   社債券    0.878   2038/05/21      800,000,000     100.21    801,704,000     100.08    800,704,000      0.11
       債
      b.投資有価証券の種類

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
             種類                        投資比率(%)
            国債証券                                            6.43
           地方債証券                                            26.15
            特殊債券                                            5.43
            社債券                                          60.98
       コマーシャル・ペーパー                                                0.42
            合  計                                           99.44
      ②投資不動産物件

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
       該当事項はありません。
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      ③その他投資資産の主要なもの
      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
       該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                           純資産総額       純資産総額        1口当たり         1口当たり
          期         年月日        (百万円)       (百万円)       純資産額(円)         純資産額(円)
                           (分配落)       (分配付)        (分配落)         (分配付)
                (2011年     3月23日)
       第2特定期間末                        5,552       5,607        0.9646         0.9754
                (2011年     9月26日)
       第3特定期間末                        8,473       8,542        0.9942         1.0050
                (2012年     3月23日)
       第4特定期間末                       33,446       33,667         0.9814         0.9922
                (2012年     9月24日)
       第5特定期間末                       41,382       41,797         0.9899         1.0007
                (2013年     3月25日)
       第6特定期間末                       40,321       40,818         1.0052         1.0160
                (2013年     9月24日)
       第7特定期間末                       34,461       34,859         0.9924         1.0032
                (2014年     3月24日)
       第8特定期間末                       36,675       37,057         0.9967         1.0075
                (2014年     9月24日)
       第9特定期間末                       50,432       50,903         0.9960         1.0068
                (2015年     3月23日)
      第10特定期間末                        65,425       66,068         1.0060         1.0168
                (2015年     9月24日)
      第11特定期間末                        76,554       77,357         0.9937         1.0045
                (2016年     3月23日)
      第12特定期間末                        67,541       68,396         1.0300         1.0408
                (2016年     9月23日)
      第13特定期間末                        57,384       58,032         1.0129         1.0237
                (2017年     3月23日)
      第14特定期間末                        51,879       52,464         0.9888         0.9996
                (2017年     9月25日)
      第15特定期間末                        50,769       51,316         0.9829         0.9937
                (2018年     3月23日)
      第16特定期間末                        48,976       49,533         0.9745         0.9853
                (2018年     9月25日)
      第17特定期間末                        45,207       45,542         0.9557         0.9625
                (2019年     3月25日)
      第18特定期間末                        42,370       42,640         0.9713         0.9773
                (2019年     9月24日)
      第19特定期間末                        40,558       40,812         0.9763         0.9823
                (2020年     3月23日)
      第20特定期間末                        38,123       38,369         0.9490         0.9550
                (2020年     9月23日)
      第21特定期間末                        36,784       37,022         0.9449         0.9509
              2019年    9月末日
                              40,456          -      0.9738           -
                 10月末日             40,030          -      0.9697           -
                 11月末日             39,662          -      0.9661           -
                 12月末日             39,937          -      0.9628           -
              2020年    1月末日
                              39,976          -      0.9654           -
                  2月末日            39,793          -      0.9702           -
                  3月末日            37,919          -      0.9491           -
                  4月末日            38,218          -      0.9514           -
                  5月末日            38,028          -      0.9474           -
                  6月末日            37,673          -      0.9444           -
                  7月末日            37,491          -      0.9466           -
                  8月末日            37,055          -      0.9418           -
                  9月末日            36,623          -      0.9441           -
      ( 注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
      ②【分配の推移】

           期                計算期間                1口当たりの分配金(円)
                                 28/127


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                    2010年    9月25日~2011年          3月23日
        第2特定期間                                             0.0108
                    2011年    3月24日~2011年          9月26日
        第3特定期間                                             0.0108
                    2011年    9月27日~2012年          3月23日
        第4特定期間                                             0.0108
                    2012年    3月24日~2012年          9月24日
        第5特定期間                                             0.0108
                    2012年    9月25日~2013年          3月25日
        第6特定期間                                             0.0108
                    2013年    3月26日~2013年          9月24日
        第7特定期間                                             0.0108
                    2013年    9月25日~2014年          3月24日
        第8特定期間                                             0.0108
                    2014年    3月25日~2014年          9月24日
        第9特定期間                                             0.0108
                    2014年    9月25日~2015年          3月23日
        第10特定期間                                              0.0108
                    2015年    3月24日~2015年          9月24日
        第11特定期間                                              0.0108
                    2015年    9月25日~2016年          3月23日
        第12特定期間                                              0.0108
                    2016年    3月24日~2016年          9月23日
        第13特定期間                                              0.0108
                    2016年    9月24日~2017年          3月23日
        第14特定期間                                              0.0108
                    2017年    3月24日~2017年          9月25日
        第15特定期間                                              0.0108
                    2017年    9月26日~2018年          3月23日
        第16特定期間                                              0.0108
                    2018年    3月24日~2018年          9月25日
        第17特定期間                                              0.0068
                    2018年    9月26日~2019年          3月25日
        第18特定期間                                              0.0060
                    2019年    3月26日~2019年          9月24日
        第19特定期間                                              0.0060
                    2019年    9月25日~2020年          3月23日
        第20特定期間                                              0.0060
                    2020年    3月24日~2020年          9月23日
        第21特定期間                                              0.0060
      ③【収益率の推移】

           期                計算期間                収益率(%)(分配付)
                    2010年    9月25日~2011年          3月23日
        第2特定期間                                              △3.3
                    2011年    3月24日~2011年          9月26日
        第3特定期間                                               4.2
                    2011年    9月27日~2012年          3月23日
        第4特定期間                                              △0.2
                    2012年    3月24日~2012年          9月24日
        第5特定期間                                               2.0
                    2012年    9月25日~2013年          3月25日
        第6特定期間                                               2.6
                    2013年    3月26日~2013年          9月24日
        第7特定期間                                              △0.2
                    2013年    9月25日~2014年          3月24日
        第8特定期間                                               1.5
                    2014年    3月25日~2014年          9月24日
        第9特定期間                                               1.0
                    2014年    9月25日~2015年          3月23日
        第10特定期間                                               2.1
                    2015年    3月24日~2015年          9月24日
        第11特定期間                                              △0.1
                    2015年    9月25日~2016年          3月23日
        第12特定期間                                               4.7
                    2016年    3月24日~2016年          9月23日
        第13特定期間                                              △0.6
                    2016年    9月24日~2017年          3月23日
        第14特定期間                                              △1.3
                    2017年    3月24日~2017年          9月25日
        第15特定期間                                               0.5
                    2017年    9月26日~2018年          3月23日
        第16特定期間                                               0.2
                    2018年    3月24日~2018年          9月25日
        第17特定期間                                              △1.2
                    2018年    9月26日~2019年          3月25日
        第18特定期間                                               2.3
                    2019年    3月26日~2019年          9月24日
        第19特定期間                                               1.1
                    2019年    9月25日~2020年          3月23日
        第20特定期間                                              △2.2
                    2020年    3月24日~2020年          9月23日
        第21特定期間                                               0.2
                                 29/127

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      ( 注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以
        下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた
        数 値です。
                                 30/127




















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    (4)  【設定及び解約の実績】
                                  設定口数         解約口数        発行済み口数
          期           計算期間
                                  (口)         (口)         (口)
               2010  年  9月25日~2011年        3月23日
        第2特定期間                          4,806,144,367         1,265,813,409         5,756,450,370
               2011  年  3月24日~2011年        9月26日
        第3特定期間                          4,469,272,101         1,702,773,178         8,522,949,293
               2011  年  9月27日~2012年        3月23日
        第4特定期間                          28,051,769,073         2,495,194,087         34,079,524,279
               2012  年  3月24日~2012年        9月24日
        第5特定期間                          23,094,078,041         15,370,353,743         41,803,248,577
               2012  年  9月25日~2013年        3月25日
        第6特定期間                          16,073,309,255         17,763,091,390         40,113,466,442
               2013  年  3月26日~2013年        9月24日
        第7特定期間                          8,144,918,712        13,533,867,103         34,724,518,051
               2013  年  9月25日~2014年        3月24日
        第8特定期間                          10,632,554,934         8,561,845,201         36,795,227,784
               2014  年  3月25日~2014年        9月24日
        第9特定期間                          20,011,399,123         6,173,559,476         50,633,067,431
               2014  年  9月25日~2015年        3月23日
       第10特定期間                          24,872,191,311         10,470,863,536         65,034,395,206
               2015  年  3月24日~2015年        9月24日
       第11特定期間                          23,332,534,829         11,330,550,985         77,036,379,050
               2015  年  9月25日~2016年        3月23日
       第12特定期間                          22,278,509,815         33,737,273,206         65,577,615,659
               2016  年  3月24日~2016年        9月23日
       第13特定期間                          9,768,831,240        18,692,809,659         56,653,637,240
               2016  年  9月24日~2017年        3月23日
       第14特定期間                          6,067,038,019        10,252,766,328         52,467,908,931
               2017  年  3月24日~2017年        9月25日
       第15特定期間                          7,253,814,198         8,070,014,270         51,651,708,859
               2017  年  9月26日~2018年        3月23日
       第16特定期間                          6,720,470,084         8,114,599,983         50,257,578,960
               2018  年  3月24日~2018年        9月25日
       第17特定期間                          3,150,211,536         6,105,222,780         47,302,567,716
               2018  年  9月26日~2019年        3月25日
       第18特定期間                          1,415,970,487         5,097,264,649         43,621,273,554
               2019  年  3月26日~2019年        9月24日
       第19特定期間                          1,997,259,590         4,074,286,218         41,544,246,926
               2019  年  9月25日~2020年        3月23日
       第20特定期間                          2,578,070,494         3,951,470,709         40,170,846,711
               2020  年  3月24日~2020年        9月23日
       第21特定期間                          1,179,715,391         2,420,375,166         38,930,186,936
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    <参考情報>
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】

       a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
       b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
         分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
         分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、1口単位で取得するこ
        とができます。
       d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
        翌営業日受付の取扱いとなります。
       e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
        取得申込受付日の基準価額
        基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
        い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
          東京海上アセットマネジメント サービスデスク
          0120-712-016              (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
       f.申込手数料は、発行価格に1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定
        める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       g. 上記にかかわらず、           取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追加
        設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を中止すること、およ
        び既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
       h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
        ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
        または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
        に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
        記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
        の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
        り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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    2【換金(解約)手続等】
       a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
        求を行うことができます。
       b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
        は、販売会社にお問い合わせください。
       c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
       d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
       e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
        は翌営業日受付としてお取扱いします。
       f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の基準価額とします。
        ※信託財産留保額はありません。
       g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
       h.解約にかかる手数料はありません。
       i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。
       j.委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を
        中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。解約請求の受付が中
        止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回
        できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
       k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
       l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
        替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
        当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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    3【資産管理等の概要】
      (1)  【資産の評価】

       a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
        金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
       b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
        価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
        <主要投資対象資産の評価方法>
             対象                        評価方法
          マザーファンド           原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま

           受益証券         す。
                    原則として、以下のいずれかの価額で評価します。

                      a.日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
           公社債等          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除
                      く)
                      c.価格情報会社の提供する価額
       c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2010年5月28日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他                                          ①信託の終了(繰上償
        還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎月24日から翌月23日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその
        翌営業日     (※)   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        (※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

       ①  信託の終了(繰上償還)
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
          を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
          はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
        f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
        g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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        h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者 は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
        i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       ②  信託約款の変更
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合(投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、                                  その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。           以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
        g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
       ④  運用報告書
         a.3月・9月の決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容な
          どを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販
          売会社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
         b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
          (https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
         c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交
          付します。
       ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
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    4【受益者の権利等】
       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
       ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、        毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算
         して5営業日まで)から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
       ②  償還金の請求権
         償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。)は、       信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
       ③  換金(解約)請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「2                 換金(解約)手続等」をご参照ください。
       ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
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    第3【ファンドの経理状況】
    (1)    当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

       第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
       令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)    当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

    (3)    当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当特定期間(2020年3月24日から

       2020年9月23日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
       す。
                                 39/127

















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     1【財務諸表】

     【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:円)
                                    前期              当期
                                [2020年    3月23日現在]          [2020年    9月23日現在]
      資産の部
       流動資産
                                     38,123,462,131              36,784,026,929
         親投資信託受益証券
                                      176,091,606              120,598,769
         未収入金
                                     38,299,553,737              36,904,625,698
         流動資産合計
                                     38,299,553,737              36,904,625,698
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       40,170,846              38,930,186
         未払収益分配金
                                      119,372,290               64,253,909
         未払解約金
                                         634,364              667,681
         未払受託者報酬
                                       15,859,106              16,691,993
         未払委託者報酬
                                         55,000              55,000
         その他未払費用
                                      176,091,606              120,598,769
         流動負債合計
                                      176,091,606              120,598,769
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     40,170,846,711              38,930,186,936
                                   ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                    △ 2,047,384,580             △ 2,146,160,007
                                   ※2              ※2
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       29,974,365              38,900,095
          (分配準備積立金)
                                     38,123,462,131              36,784,026,929
         元本等合計
                                     38,123,462,131              36,784,026,929
       純資産合計
                                     38,299,553,737              36,904,625,698
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     (単位:円)
                                    前期              当期
                                 自  2019年    9月25日         自  2020年    3月24日
                                 至  2020年    3月23日         至  2020年    9月23日
      営業収益
                                     △ 752,006,665              179,831,025
       有価証券売買等損益
                                     △ 752,006,665              179,831,025
       営業収益合計
      営業費用
                                        4,326,631              4,177,539
       受託者報酬
                                      108,165,537              104,438,543
       委託者報酬
                                         329,793              330,000
       その他費用
                                      112,821,961              108,946,082
       営業費用合計
                                     △ 864,828,626               70,884,943
      営業利益又は営業損失(△)
                                     △ 864,828,626               70,884,943
      経常利益又は経常損失(△)
                                     △ 864,828,626               70,884,943
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 8,805,435              △ 987,327
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                     △ 985,949,262            △ 2,047,384,580
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      133,995,415              129,574,690
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      133,995,415              129,574,690
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           -              -
       少額
                                       92,934,085              62,007,310
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           -              -
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       92,934,085              62,007,310
       加額
                                      246,473,457              238,215,077
                                     ※1              ※1
      分配金
                                    △ 2,047,384,580             △ 2,146,160,007
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)  【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         当期
                                     自  2020年    3月24日
              区  分
                                     至  2020年    9月23日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券

                            移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                            す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
                            価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                   前期              当期
               区  分
                               [2020年     3月23日現在]          [2020年     9月23日現在]
      1. ※1   期首元本額                        41,544,246,926        円      40,170,846,711        円

          期中追加設定元本額                         2,578,070,494        円       1,179,715,391        円
          期中一部解約元本額                         3,951,470,709        円       2,420,375,166        円
      2. ※1   特定期間末日における受益権の総数                        40,170,846,711        口      38,930,186,936        口
      3.※2    元本の欠損                    純資産額が元本総額を下              純資産額が元本総額を下
                              回っており、その差額は              回っており、その差額は
                              2,047,384,580円でありま              2,146,160,007円でありま
                              す。              す。
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                          当期
              自  2019年    9月25日                    自  2020年    3月24日
              至  2020年    3月23日                    至  2020年    9月23日
      ※1   分配金の計算過程                       ※1   分配金の計算過程

      (2019年9月25日から2019年10月23日までの分配                          (2020年3月24日から2020年4月23日までの分配
      金計算期間)                          金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (5,413,293円)、解約に伴う当期純利益金額分                          (16,729,628円)、解約に伴う当期純利益金額
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、                          分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款                          し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託
      に規定される収益調整金(1,252,134,604円)及                          約款に規定される収益調整金(1,018,403,435
      び分配準備積立金(11,240,601円)より、分配                          円)及び分配準備積立金(29,526,210円)よ
      対象額は1,268,788,498円(1万口当たり306.64                          り、分配対象額は1,064,659,273円(1万口当た
      円)であり、うち41,374,083円(1万口当たり10                          り264.85円)であり、うち40,194,350円(1万口
      円)を分配金額としております。                          当たり10円)を分配金額としております。
      (2019年10月24日から2019年11月25日までの分                          (2020年4月24日から2020年5月25日までの分配
      配金計算期間)                          金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (5,363,068円)、解約に伴う当期純利益金額分                          (4,123,906円)、解約に伴う当期純利益金額分
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、                          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
      繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款                          繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
      に規定される収益調整金(1,203,190,985円)及                          に規定される収益調整金(976,530,586円)及び
      び分配準備積立金(16,379,894円)より、分配                          分配準備積立金(46,083,833円)より、分配対
      対象額は1,224,933,947円(1万口当たり297.98                          象額は1,026,738,325円(1万口当たり255.89
      円)であり、うち41,104,052円(1万口当たり10                          円)であり、うち40,120,715円(1万口当たり10
      円)を分配金額としております。                          円)を分配金額としております。
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      (2019年11月26日から2019年12月23日までの分                          (2020年5月26日から2020年6月23日までの分配
      配金計算期間)                          金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (4,223,600円)、解約に伴う当期純利益金額分                          (3,560,922円)、解約に伴う当期純利益金額分
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、                          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
      繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款                          繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
      に規定される収益調整金(1,171,256,294円)及                          に規定される収益調整金(932,049,870円)及び
      び分配準備積立金(21,466,537円)より、分配                          分配準備積立金(49,828,327円)より、分配対
      対象額は1,196,946,431円(1万口当たり289.09                          象額は985,439,119円(1万口当たり246.80円)
      円)であり、うち41,400,950円(1万口当たり10                          であり、うち39,926,431円(1万口当たり10円)
      円)を分配金額としております。                          を分配金額としております。
      (2019年12月24日から2020年1月23日までの分配                          (2020年6月24日から2020年7月27日までの分配
      金計算期間)                          金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (21,274,056円)、解約に伴う当期純利益金額                          (4,390,378円)、解約に伴う当期純利益金額分
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
      し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託                          繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
      約款に規定される収益調整金(1,129,593,610                          に規定される収益調整金(925,211,880円)及び
      円)及び分配準備積立金(25,397,659円)よ                          分配準備積立金(13,306,648円)より、分配対
      り、分配対象額は1,176,265,325円(1万口当た                          象額は942,908,906円(1万口当たり237.92円)
      り284.27円)であり、うち41,376,367円(1万口                          であり、うち39,628,586円(1万口当たり10円)
      当たり10円)を分配金額としております。                          を分配金額としております。
      (2020年1月24日から2020年2月25日までの分配                          (2020年7月28日から2020年8月24日までの分配
      金計算期間)                          金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (22,657,859円)、解約に伴う当期純利益金額                          (3,718,318円)、解約に伴う当期純利益金額分
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                          配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
      し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託                          繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
      約款に規定される収益調整金(1,080,093,911                          に規定される収益調整金(880,881,393円)及び
      円)及び分配準備積立金(45,873,828円)よ                          分配準備積立金(17,553,254円)より、分配対
      り、分配対象額は1,148,625,598円(1万口当た                          象額は902,152,965円(1万口当たり228.87円)
      り279.82円)であり、うち41,047,159円(1万口                          であり、うち39,414,809円(1万口当たり10円)
      当たり10円)を分配金額としております。                          を分配金額としております。
      (2020年2月26日から2020年3月23日までの分配                          (2020年8月25日から2020年9月23日までの分配
      金計算期間)                          金計算期間)
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      (3,230,464円)、解約に伴う当期純利益金額分                          (17,939,452円)、解約に伴う当期純利益金額
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、                          分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款                          し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託
      に規定される収益調整金(1,057,275,917円)及                          約款に規定される収益調整金(831,198,034円)
      び分配準備積立金(26,743,901円)より、分配                          及び分配準備積立金(20,960,643円)より、分
      対象額は1,087,250,282円(1万口当たり270.63                          配対象額は870,098,129円(1万口当たり223.47
      円)であり、うち40,170,846円(1万口当たり10                          円)であり、うち38,930,186円(1万口当たり10
      円)を分配金額としております。                          円)を分配金額としております。
    (金融商品に関する注記)

      I.金融商品の状況に関する事項
                                前期                 当期
                            自  2019年    9月25日           自  2020年    3月24日
             区  分
                            至  2020年    3月23日           至  2020年    9月23日
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       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び
                         投資法人に関する法律」(昭和
                         26年法律第198号)第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                                                 同左
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金融
         リスク                商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当                        同左
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、
         体制                担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視                        同左
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                前期                 当期
             区  分
                           [2020年     3月23日現在]            [2020年     9月23日現在]
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ

                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)有価証券                 (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 (重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記)に記載し
                          ております。
                         (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
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                         (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお                        同左
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

      前期(自     2019年9月25日 至           2020年3月23日)
      売買目的有価証券
                                                   (単位:円)
            種類                 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                          △603,793,538
            合計                                      △603,793,538
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      当期(自     2020年3月24日 至           2020年9月23日)

      売買目的有価証券
                                                   (単位:円)
            種類                 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                           144,368,678
            合計                                       144,368,678
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
    (1口当たり情報に関する注記)

                  前期                          当期
             [2020年     3月23日現在]                     [2020年     9月23日現在]
       1口当たり純資産額                   0.9490円        1口当たり純資産額                   0.9449円

      (1万口当たり純資産額                    9,490円)      (1万口当たり純資産額                    9,449円)

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    (4)  【附属明細表】
      第1 有価証券明細表
       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

                                                   (単位:円)
       種 類               銘 柄                券面総額          評価額       備考
      親投資信託       東京海上・円建て投資適格債券マザー
                                     30,076,882,199          36,784,026,929
       受益証券      ファンド
      親投資信託受益証券           合計
                                     30,076,882,199          36,784,026,929
                   合計                 30,076,882,199          36,784,026,929
      第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
    (ご参考)

    当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照

    表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンド
    の状況は次のとおりです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                 「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                               [2020年     3月23日現在]         [2020年     9月23日現在]
                           注記
              区  分                     金額(円)              金額(円)
                           番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                           38,566,082,664              4,525,748,075
        国債証券                           39,467,330,000              45,011,235,000
        地方債証券                           178,813,339,586              185,593,341,289
        特殊債券                           37,670,670,000              38,566,960,000
        社債券                           431,970,246,050              433,399,580,220
        コマーシャル・ペーパー                           12,999,805,428              4,999,629,098
        未収入金                           11,333,258,000                302,838,000
        未収利息                            1,121,969,384              1,165,943,489
        前払費用                              34,247,105              2,675,788
        流動資産合計                           751,976,948,217              713,567,950,959
       資産合計                            751,976,948,217              713,567,950,959
      負債の部
       流動負債
        未払金                                   ―        900,000,000
        未払解約金                            4,648,205,889              2,936,517,798
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        未払利息                                69,831              8,322
        流動負債合計                            4,648,275,720              3,836,526,120
       負債合計                             4,648,275,720              3,836,526,120
      純資産の部
       元本等
        元本                   ※1       614,046,125,269              580,322,215,319
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                          133,282,547,228              129,409,209,520
        元本等合計                           747,328,672,497              709,731,424,839
       純資産合計                            747,328,672,497              709,731,424,839
      負債純資産合計                             751,976,948,217              713,567,950,959
    (2)  注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     自  2020年    3月24日
              区  分
                                     至  2020年    9月23日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャ

                          ル・ペーパー
                            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                            時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
                            示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情
                            報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
                            考統計値(平均値)等で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                 [2020年     3月23日現在]        [2020年     9月23日現在]
                区  分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首に
          おける当該親投資信託の元本額                         524,452,392,259         円    614,046,125,269         円
          同期中における追加設定元本額                         170,441,360,251         円     34,661,479,222        円
          同期中における一部解約元本額                         80,847,627,241        円     68,385,389,172        円
          同期末における元本額                         614,046,125,269円             580,322,215,319円
          元本の内訳*

          東京海上・円建て投資適格債券ファンド
                                   31,323,196,230円             30,076,882,199円
          (毎月決算型)
          東京海上・円建て投資適格債券ファンド
                                    5,251,956,930円             5,235,083,504円
          (年2回決算型)
          東京海上・円資産バランスファンド
                                   406,523,900,385円             379,258,225,248円
          (毎月決算型)
          東京海上・円資産バランスファンド
                                   170,771,604,797円             165,576,557,441円
          (年1回決算型)
          TMA債券バランスファンド
                                     175,466,927円             175,466,927円
          <適格機関投資家限定>
                計                         614,046,125,269円             580,322,215,319円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの特定期
          間末日における当該親投資信託の受益権                         614,046,125,269         口    580,322,215,319         口
          の総数
      (注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)

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      I.金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    9月25日           自  2020年    3月24日
             区  分
                            至  2020年    3月23日           至  2020年    9月23日
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び

                         投資法人に関する法律」(昭和
                         26年法律第198号)第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                                                 同左
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金融
         リスク                商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当                        同左
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、
         体制                担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視                        同左
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                           [2020年     3月23日現在]            [2020年     9月23日現在]
             区  分
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ
                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)有価証券                 (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 (重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記)に記載し
                          ております。
                         (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
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                         (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお                        同左
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

      (自   2019年9月25日 至           2020年3月23日)
      売買目的有価証券
                                                   (単位:円)
            種類                  当期間の損益に含まれた評価差額
           国債証券                                      △1,337,189,000
           地方債証券                                      △5,145,011,736
           特殊債券                                      △1,142,224,000
            社債券                                     △7,888,216,270
       コマーシャル・ペーパー                                                  ―
            合計                                    △15,512,641,006
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        9月25日から2020年3月23日まで)を指しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (自   2020年3月24日 至           2020年9月23日)
      売買目的有価証券
                                                   (単位:円)
             種類                  当期間の損益に含まれた評価差額
            国債証券                                     △1,492,200,000
           地方債証券                                      △4,972,211,956
            特殊債券                                     △1,043,134,000
            社債券                                     △6,848,006,100
       コマーシャル・ペーパー                                                 ―
             合計                                   △14,355,552,056
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        9月25日から2020年9月23日まで)を指しております。
    (1口当たり情報に関する注記)

             [2020年     3月23日現在]                     [2020年     9月23日現在]
       1口当たり純資産額                   1.2171円        1口当たり純資産額                   1.2230円

      (1万口当たり純資産額                    12,171円)       (1万口当たり純資産額                    12,230円)

    (3)  附属明細表

      第1 有価証券明細表
       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

                                                   (単位:円)
       種 類              銘 柄                券面総額           評価額        備考
      国債証券      第357回利付国債(10年)                         300,000,000           303,330,000
            第8回利付国債(30年)                         500,000,000           601,045,000
            第9回利付国債(30年)                         500,000,000           577,190,000
            第10回利付国債(30年)                         500,000,000           559,580,000
            第11回利付国債(30年)                         500,000,000           597,980,000
            第12回利付国債(30年)                         500,000,000           625,015,000
            第13回利付国債(30年)                         500,000,000           620,070,000
            第14回利付国債(30年)                         500,000,000           648,265,000
            第15回利付国債(30年)                         500,000,000           656,820,000
            第16回利付国債(30年)                         500,000,000           658,735,000
            第17回利付国債(30年)                         500,000,000           653,640,000
            第18回利付国債(30年)                         500,000,000           648,265,000
            第19回利付国債(30年)                         500,000,000           649,840,000
            第20回利付国債(30年)                         500,000,000           666,385,000
            第21回利付国債(30年)                         500,000,000           653,335,000
            第22回利付国債(30年)                         500,000,000           670,210,000
            第23回利付国債(30年)                         500,000,000           671,865,000
            第24回利付国債(30年)                         500,000,000           673,480,000
                                 50/127


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第25回利付国債(30年)                         500,000,000           659,435,000
            第26回利付国債(30年)                         500,000,000           669,135,000
            第27回利付国債(30年)                         500,000,000           680,565,000
            第28回利付国債(30年)                         500,000,000           684,450,000
            第29回利付国債(30年)                         500,000,000           678,630,000
            第30回利付国債(30年)                         500,000,000           672,780,000
            第31回利付国債(30年)                         500,000,000           667,670,000
            第32回利付国債(30年)                         500,000,000           679,705,000
            第33回利付国債(30年)                         500,000,000           654,125,000
            第34回利付国債(30年)                         500,000,000           676,160,000
            第35回利付国債(30年)                         500,000,000           658,730,000
            第36回利付国債(30年)                         500,000,000           660,890,000
            第37回利付国債(30年)                         500,000,000           652,900,000
            第38回利付国債(30年)                         500,000,000           644,405,000
            第39回利付国債(30年)                         500,000,000           656,310,000
            第137回利付国債(20年)                         500,000,000           593,150,000
            第138回利付国債(20年)                         500,000,000           581,540,000
            第139回利付国債(20年)                         500,000,000           587,345,000
            第140回利付国債(20年)                         500,000,000           594,420,000
            第141回利付国債(20年)                         500,000,000           595,640,000
            第142回利付国債(20年)                         500,000,000           601,675,000
            第143回利付国債(20年)                         500,000,000           590,660,000
            第144回利付国債(20年)                         500,000,000           584,510,000
            第145回利付国債(20年)                         500,000,000           597,980,000
            第146回利付国債(20年)                         500,000,000           599,120,000
            第147回利付国債(20年)                         500,000,000           593,720,000
            第148回利付国債(20年)                         500,000,000           588,050,000
            第149回利付国債(20年)                         500,000,000           588,870,000
            第150回利付国債(20年)                         500,000,000           582,835,000
            第151回利付国債(20年)                         600,000,000           683,532,000
            第152回利付国債(20年)                         600,000,000           683,976,000
            第153回利付国債(20年)                         600,000,000           692,988,000
            第154回利付国債(20年)                         600,000,000           684,822,000
            第155回利付国債(20年)                         600,000,000           667,524,000
            第156回利付国債(20年)                         700,000,000           715,120,000
            第157回利付国債(20年)                         700,000,000           692,601,000
            第158回利付国債(20年)                         700,000,000           724,122,000
            第159回利付国債(20年)                         700,000,000           734,216,000
            第160回利付国債(20年)                         700,000,000           745,150,000
            第161回利付国債(20年)                         700,000,000           733,467,000
            第162回利付国債(20年)                         700,000,000           732,760,000
            第163回利付国債(20年)                         700,000,000           732,613,000
            第164回利付国債(20年)                         700,000,000           720,265,000
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            第165回利付国債(20年)                         700,000,000           719,334,000
            第166回利付国債(20年)                         700,000,000           742,714,000
            第167回利付国債(20年)                         700,000,000           717,381,000
            第168回利付国債(20年)                         700,000,000           704,242,000
            第169回利付国債(20年)                         700,000,000           691,411,000
            第170回利付国債(20年)                         700,000,000           690,690,000
            第171回利付国債(20年)                         700,000,000           689,955,000
            第172回利付国債(20年)                         700,000,000           701,897,000
      国債証券     合計
                                   38,200,000,000           45,011,235,000
      地方債      第1回東京都公募公債(30年)                         400,000,000           498,340,000
      証券
            第6回東京都公募公債(30年)                         100,000,000           135,742,000
            第7回東京都公募公債(30年)                         100,000,000           135,957,000
            第22回東京都公募公債(20年)                         200,000,000           235,102,000
            第23回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           119,997,000
            第24回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           119,213,000
            第25回東京都公募公債(20年)                         200,000,000           235,826,000
            第26回東京都公募公債(20年)                         600,000,000           706,338,000
            第27回東京都公募公債(20年)                         300,000,000           352,623,000
            第28回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           116,642,000
            第30回東京都公募公債(20年)                         400,000,000           465,632,000
            第31回東京都公募公債(20年)                         400,000,000           451,324,000
            第32回東京都公募公債(20年)                         600,000,000           682,710,000
            第33回東京都公募公債(20年)                         700,000,000           680,260,000
            第34回東京都公募公債(20年)                         500,000,000           522,660,000
            第35回東京都公募公債(20年)                         700,000,000           712,145,000
            第37回東京都公募公債(20年)                         800,000,000           799,128,000
            平成25年度第12回北海道公募公債
                                     400,000,000           469,920,000
            (20年)
            平成26年度第4回北海道公募公債(2
                                     200,000,000           233,858,000
            0年)
            平成26年度第12回北海道公募公債
                                     200,000,000           227,106,000
            (20年)
            平成27年度第4回北海道公募公債(2
                                     600,000,000           687,276,000
            0年)
            平成27年度第12回北海道公募公債
                                     200,000,000           223,496,000
            (20年)
            平成28年度第3回北海道公募公債(2
                                     700,000,000           697,221,000
            0年)
            平成29年度第11回北海道公募公債
                                     200,000,000           206,920,000
            (20年)
            平成30年度第4回北海道公募公債(2
                                     600,000,000           612,756,000
            0年)
            平成30年度第5回北海道公募公債(2
                                     664,160,000           675,769,516
            0年)
            平成30年度第9回北海道公募公債(2
                                     500,000,000           517,835,000
            0年)
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            平成30年度第10回北海道公募公債
                                     474,400,000           484,722,944
            (20年)
            平成30年度第15回北海道公募公債
                                     664,160,000           670,741,825
            (20年)
            令和元年度第4回北海道公募公債(20
                                     700,000,000           682,262,000
            年)
            令和元年度第5回北海道公募公債(20
                                     700,000,000           700,780,500
            年)
            令和元年度第9回北海道公募公債(20
                                     200,000,000           190,748,000
            年)
            第4回1号宮城県公募公債(20年)                         360,000,000           368,314,200
            第4回2号宮城県公募公債(20年)                         462,500,000           464,932,750
            第5回1号宮城県公募公債(20年)                         475,000,000           473,684,250
            第5回2号宮城県公募公債(20年)                         390,000,000           390,273,000
            第5回3号宮城県公募公債(20年)                         390,000,000           388,999,650
            第15回神奈川県公募公債(20年)                         100,000,000           118,052,000
            第17回神奈川県公募公債(20年)                         200,000,000           238,522,000
            第19回神奈川県公募公債(20年)                         300,000,000           354,678,000
            第20回神奈川県公募公債(20年)                         500,000,000           586,670,000
            第21回神奈川県公募公債(20年)                         200,000,000           235,866,000
            第22回神奈川県公募公債(20年)                         200,000,000           237,992,000
            第23回神奈川県公募公債(20年)                         100,000,000           119,485,000
            第25回神奈川県公募公債(20年)                         400,000,000           468,104,000
            第26回神奈川県公募公債(20年)                         600,000,000           695,982,000
            第27回神奈川県公募公債(20年)                         600,000,000           690,360,000
            第28回神奈川県公募公債(20年)                         300,000,000           326,253,000
            第29回神奈川県公募公債(20年)                         600,000,000           682,368,000
            第30回神奈川県公募公債(20年)                         100,000,000           112,026,000
            第31回神奈川県公募公債(20年)                         200,000,000           219,496,000
            第32回神奈川県公募公債(20年)                         200,000,000           194,360,000
            第33回神奈川県公募公債(20年)                         500,000,000           521,085,000
            第34回神奈川県公募公債(20年)                         100,000,000           104,312,000
            第36回神奈川県公募公債(20年)                         100,000,000           103,629,000
            第37回神奈川県公募公債(20年)                         200,000,000           203,634,000
            第40回神奈川県公募公債(20年)                         800,000,000           764,768,000
            第42回神奈川県公募公債(20年)                         500,000,000           491,235,000
            第5回大阪府公募公債(20年)                         350,000,000           419,093,500
            第6回大阪府公募公債(20年)                         200,000,000           236,768,000
            第7回大阪府公募公債(20年)                         620,000,000           731,476,000
            第8回大阪府公募公債(20年)                         600,000,000           708,762,000
            第9回大阪府公募公債(20年)                         100,000,000           118,336,000
            第10回大阪府公募公債(20年)                         530,000,000           623,714,600
            第11回大阪府公募公債(20年)                         500,000,000           590,940,000
            第12回大阪府公募公債(20年)                         540,000,000           624,574,800
            第13回大阪府公募公債(20年)                         700,000,000           787,381,000
                                 53/127

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第14回大阪府公募公債(20年)                         300,000,000           307,695,000
            第15回大阪府公募公債(20年)                         600,000,000           631,302,000
            第17回大阪府公募公債(20年)                         700,000,000           727,811,000
            平成22年度第3回京都府公募公債                         600,000,000           712,218,000
            平成23年度第5回京都府公募公債(2
                                     400,000,000           470,380,000
            0年)
            平成24年度第3回京都府公募公債(2
                                     600,000,000           700,050,000
            0年)
            平成26年度第5回京都府公募公債(2
                                     600,000,000           694,692,000
            0年)
            平成27年度第2回京都府公募公債(1
                                     600,000,000           636,174,000
            5年)
            平成27年度第8回京都府公募公債(1
                                     600,000,000           638,376,000
            5年)
            平成28年度第2回京都府公募公債(1
                                     200,000,000           200,982,000
            5年)
            平成28年度第5回京都府公募公債(2
                                     600,000,000           596,154,000
            0年)
            平成29年度第2回京都府公募公債(1
                                     500,000,000           510,845,000
            5年)
            平成29年度第5回京都府公募公債(2
                                     100,000,000           103,804,000
            0年)
            平成30年度第5回京都府公募公債(2
                                     600,000,000           624,804,000
            0年)
            平成30年度第8回京都府公募公債(2
                                     462,500,000           473,384,937
            0年)
            令和元年度第5回京都府公募公債(20
                                     400,000,000           381,912,000
            年)
            第1回兵庫県公募公債(18年)                         400,000,000           448,656,000
            第12回兵庫県公募公債(15年)                         200,000,000           212,590,000
            第14回兵庫県公募公債(15年)                         200,000,000           204,864,000
            第6回兵庫県公募公債(20年)                         663,180,000           677,723,537
            第13回兵庫県公募公債(20年)                         500,000,000           591,765,000
            第15回兵庫県公募公債(20年)                         600,000,000           699,054,000
            第16回兵庫県公募公債(20年)                         100,000,000           117,523,000
            第19回兵庫県公募公債(20年)                         100,000,000           116,737,000
            第20回兵庫県公募公債(20年)                         200,000,000           232,742,000
            第21回兵庫県公募公債(20年)                         300,000,000           349,857,000
            第22回兵庫県公募公債(20年)                         500,000,000           574,495,000
            第24回兵庫県公募公債(20年)                         200,000,000           225,388,000
            第26回兵庫県公募公債(20年)                         300,000,000           313,623,000
            第28回兵庫県公募公債(20年)                         700,000,000           688,912,000
            第30回兵庫県公募公債(20年)                         300,000,000           310,419,000
            第32回兵庫県公募公債(20年)                         400,000,000           414,412,000
            第35回兵庫県公募公債(20年)                         600,000,000           615,102,000
            第37回兵庫県公募公債(20年)                         500,000,000           501,865,000
            第38回兵庫県公募公債(20年)                         300,000,000           294,408,000
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            第10回静岡県公募公債(20年)                         378,960,000           384,568,608
            第12回静岡県公募公債(20年)                         584,220,000           588,046,641
            第2回静岡県公募公債(30年)                         300,000,000           409,386,000
            第10回静岡県公募公債(20年)                         300,000,000           356,958,000
            第11回静岡県公募公債(20年)                         350,000,000           409,514,000
            第12回静岡県公募公債(20年)                         230,000,000           274,748,800
            第14回静岡県公募公債(20年)                         500,000,000           588,390,000
            第15回静岡県公募公債(20年)                         450,000,000           529,240,500
            第18回静岡県公募公債(20年)                         600,000,000           695,568,000
            第19回静岡県公募公債(20年)                         300,000,000           339,906,000
            第22回静岡県公募公債(20年)                         200,000,000           202,516,000
            第23回静岡県公募公債(20年)                         100,000,000           103,871,000
            第24回静岡県公募公債(20年)                         200,000,000           207,648,000
            第25回静岡県公募公債(20年)                         600,000,000           610,902,000
            第26回静岡県公募公債(20年)                         600,000,000           628,674,000
            第28回静岡県公募公債(20年)                         700,000,000           684,047,000
            平成22年度第4回愛知県公募公債(2
                                     100,000,000           118,986,000
            0年)
            平成22年度第14回愛知県公募公債
                                     350,000,000           418,694,500
            (20年)
            平成23年度第5回愛知県公募公債(2
                                     100,000,000           119,297,000
            0年)
            平成23年度第16回愛知県公募公債
                                     100,000,000           118,009,000
            (20年)
            平成24年度第4回愛知県公募公債(2
                                     200,000,000           234,176,000
            0年)
            平成24年度第17回愛知県公募公債
                                     400,000,000           477,828,000
            (20年)
            平成25年度第3回愛知県公募公債(2
                                     200,000,000           231,414,000
            0年)
            平成25年度第11回愛知県公募公債
                                     100,000,000           119,253,000
            (20年)
            平成26年度第4回愛知県公募公債(2
                                     100,000,000           116,818,000
            0年)
            平成26年度第13回愛知県公募公債
                                     600,000,000           687,456,000
            (20年)
            平成27年度第3回愛知県公募公債(2
                                     700,000,000           778,890,000
            0年)
            平成27年度第14回愛知県公募公債
                                     200,000,000           223,216,000
            (20年)
            平成28年度第2回愛知県公募公債(2
                                     100,000,000           100,403,000
            0年)
            平成28年度第12回愛知県公募公債
                                     300,000,000           302,784,000
            (20年)
            平成29年度第12回愛知県公募公債
                                     400,000,000           413,564,000
            (20年)
            平成30年度第2回愛知県公募公債(2
                                     100,000,000           102,135,000
            0年)
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            平成30年度第12回愛知県公募公債
                                     300,000,000           314,304,000
            (20年)
            平成30年度第14回愛知県公募公債
                                     555,000,000           560,813,625
            (20年)
            令和元年度第5回愛知県公募公債(20
                                     400,000,000           388,428,000
            年)
            令和元年度第12回愛知県公募公債(2
                                     292,500,000           291,559,612
            0年)
            平成23年度第1回広島県公募公債(2
                                     100,000,000           117,982,000
            0年)
            平成24年度第1回広島県公募公債(2
                                     600,000,000           705,282,000
            0年)
            平成25年度第1回広島県公募公債(2
                                     300,000,000           357,003,000
            0年)
            平成26年度第1回広島県公募公債(2
                                     600,000,000           691,194,000
            0年)
            平成27年度第1回広島県公募公債(2
                                     500,000,000           563,830,000
            0年)
            平成28年度第1回広島県公募公債(2
                                     200,000,000           201,630,000
            0年)
            平成29年度第2回広島県公募公債(2
                                     700,000,000           722,540,000
            0年)
            平成30年度第1回広島県公募公債(2
                                     700,000,000           717,619,000
            0年)
            平成30年度第2回広島県公募公債(2
                                     600,000,000           624,366,000
            0年)
            平成31年度第1回広島県公募公債(2
                                     700,000,000           696,871,000
            0年)
            令和元年度第2回広島県公募公債(20
                                     400,000,000           382,836,000
            年)
            令和2年度第1回広島県公募公債(20
                                     800,000,000           779,872,000
            年)
            第2回埼玉県公募公債(15年)                         100,000,000           107,359,000
            第3回埼玉県公募公債(15年)                         500,000,000           513,380,000
            平成22年度第10回埼玉県公募公債
                                     500,000,000           590,260,000
            (20年)
            第11回埼玉県公募公債(20年)                         200,000,000           238,848,000
            第12回埼玉県公募公債(20年)                         100,000,000           117,575,000
            第13回埼玉県公募公債(20年)                         600,000,000           701,022,000
            第14回埼玉県公募公債(20年)                         600,000,000           701,088,000
            第15回埼玉県公募公債(20年)                         400,000,000           447,832,000
            第16回埼玉県公募公債(20年)                         200,000,000           225,632,000
            第18回埼玉県公募公債(20年)                         500,000,000           496,910,000
            第20回埼玉県公募公債(20年)                         300,000,000           311,553,000
            第21回埼玉県公募公債(20年)                         500,000,000           518,540,000
            第22回埼玉県公募公債(20年)                         600,000,000           615,108,000
            第23回埼玉県公募公債(20年)                         300,000,000           309,948,000
            第24回埼玉県公募公債(20年)                         100,000,000           99,758,000
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            第25回埼玉県公募公債(20年)                         450,000,000           440,028,000
            平成27年度第1回福岡県公募公債(1
                                     500,000,000           532,060,000
            5年)
            平成29年度第1回福岡県公募公債(1
                                     400,000,000           409,460,000
            5年)
            平成30年度第2回福岡県公募公債(1
                                     600,000,000           621,456,000
            5年)
            令和元年度第1回福岡県公募公債(15
                                     600,000,000           597,246,000
            年)
            令和元年度第2回福岡県公募公債(15
                                     400,000,000           397,780,000
            年)
            平成22年度第2回福岡県公募公債(2
                                     100,000,000           120,221,000
            0年)
            平成23年度第2回福岡県公募公債(2
                                     100,000,000           117,633,000
            0年)
            平成24年度第1回福岡県公募公債(2
                                     100,000,000           117,609,000
            0年)
            平成24年度第2回福岡県公募公債(2
                                     600,000,000           700,062,000
            0年)
            平成25年度第1回福岡県公募公債(2
                                     300,000,000           350,511,000
            0年)
            平成25年度第2回福岡県公募公債(2
                                     100,000,000           119,414,000
            0年)
            平成26年度第1回福岡県公募公債(2
                                     250,000,000           291,942,500
            0年)
            平成26年度第2回福岡県公募公債(2
                                     300,000,000           347,337,000
            0年)
            平成26年度第4回福岡県公募公債(2
                                     200,000,000           226,242,000
            0年)
            平成27年度第1回福岡県公募公債(2
                                     500,000,000           568,405,000
            0年)
            平成28年度第1回福岡県公募公債(2
                                     500,000,000           495,800,000
            0年)
            平成28年度第4回福岡県公募公債(2
                                     600,000,000           634,680,000
            0年)
            平成29年度第1回福岡県公募公債(2
                                     100,000,000           103,859,000
            0年)
            令和元年度第1回福岡県公募公債(20
                                     600,000,000           591,402,000
            年)
            第9回千葉県公募公債(20年)                         462,500,000           472,594,062
            第9回千葉県公募公債(20年)                         400,000,000           467,844,000
            第10回千葉県公募公債(20年)                         300,000,000           352,707,000
            第11回千葉県公募公債(20年)                         100,000,000           118,653,000
            第12回千葉県公募公債(20年)                         400,000,000           474,888,000
            第13回千葉県公募公債(20年)                         550,000,000           646,849,500
            第14回千葉県公募公債(20年)                         700,000,000           777,518,000
            第15回千葉県公募公債(20年)                         100,000,000           117,200,000
            第16回千葉県公募公債(20年)                         600,000,000           701,322,000
            第17回千葉県公募公債(20年)                         600,000,000           690,672,000
                                 57/127

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第18回千葉県公募公債(20年)                         600,000,000           669,240,000
            第19回千葉県公募公債(20年)                         100,000,000           112,150,000
            第23回千葉県公募公債(20年)                         300,000,000           311,271,000
            第24回千葉県公募公債(20年)                         200,000,000           204,884,000
            第25回千葉県公募公債(20年)                         700,000,000           732,851,000
            第27回千葉県公募公債(20年)                         800,000,000           772,728,000
            平成29年度第1回新潟県公募公債                         700,000,000           725,074,000
            平成30年度第1回新潟県公募公債                         700,000,000           728,378,000
            令和元年度第1回新潟県公募公債                         800,000,000           763,824,000
            令和2年度第1回新潟県公募公債                         800,000,000           797,800,000
            平成30年度第2回茨城県公募公債                         500,000,000           508,980,000
            令和元年度第2回茨城県公募公債                         500,000,000           498,035,000
            令和2年度第2回茨城県公募公債                         300,000,000           303,423,000
            第2回群馬県公募公債(20年)                         380,000,000           380,178,600
            第1回群馬県公募公債(20年)                         250,000,000           292,510,000
            第2回群馬県公募公債(20年)                         100,000,000           119,699,000
            第3回群馬県公募公債(20年)                         600,000,000           702,858,000
            第4回群馬県公募公債(20年)                         100,000,000           117,779,000
            第5回群馬県公募公債(20年)                         600,000,000           700,038,000
            第6回群馬県公募公債(20年)                         600,000,000           680,382,000
            第7回群馬県公募公債(20年)                         700,000,000           694,617,000
            第9回群馬県公募公債(20年)                         400,000,000           409,180,000
            第10回群馬県公募公債(20年)                         500,000,000           490,325,000
            第11回群馬県公募公債(20年)                         400,000,000           397,176,000
            平成30年度第1回大分県公募公債                         300,000,000           305,247,000
            令和元年度第1回大分県公募公債                         600,000,000           598,176,000
            令和2年度第1回大分県公募公債                         600,000,000           604,674,000
            平成23年度第1回堺市公募公債(20
                                     500,000,000           587,995,000
            年)
            平成24年度第1回堺市公募公債                         600,000,000           706,830,000
            平成30年度第2回堺市公募公債                         647,500,000           659,889,912
            令和元年度第2回堺市公募公債                         585,000,000           586,137,825
            平成30年度第2回長崎県公募公債                         500,000,000           513,995,000
            令和元年度第2回長崎県公募公債                         400,000,000           397,928,000
            平成28年度第2回島根県公募公債(2
                                     100,000,000           102,205,000
            0年)
            平成29年度第2回島根県公募公債                         700,000,000           720,951,000
            平成30年度第2回島根県公募公債                         700,000,000           728,427,000
            令和元年度第2回島根県公募公債                         400,000,000           382,836,000
            令和2年度第2回島根県公募公債                         800,000,000           802,056,000
            平成30年度第1回栃木県公募公債                         555,000,000           567,368,175
            令和元年度第1回栃木県公募公債                         487,500,000           484,579,875
            平成30年度第1回奈良県公募公債                         270,000,000           274,978,800
            令和元年度第1回奈良県公募公債                         285,000,000           283,972,575
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            第11回大阪市公募公債(20年)                         100,000,000           120,417,000
            第13回大阪市公募公債(20年)                         550,000,000           654,846,500
            第14回大阪市公募公債(20年)                         300,000,000           355,038,000
            第15回大阪市公募公債(20年)                         250,000,000           300,295,000
            第17回大阪市公募公債(20年)                         200,000,000           236,068,000
            第18回大阪市公募公債(20年)                         700,000,000           793,177,000
            第19回大阪市公募公債(20年)                         600,000,000           669,378,000
            第20回大阪市公募公債(20年)                         200,000,000           224,790,000
            第21回大阪市公募公債(20年)                         300,000,000           327,804,000
            第22回大阪市公募公債(20年)                         700,000,000           698,159,000
            第24回大阪市公募公債(20年)                         200,000,000           208,740,000
            第26回大阪市公募公債(20年)                         500,000,000           519,205,000
            第27回大阪市公募公債(20年)                         200,000,000           204,396,000
            第28回大阪市公募公債(20年)                         450,000,000           457,911,000
            第29回大阪市公募公債(20年)                         665,000,000           666,496,250
            第1回名古屋市公募公債(20年)                         292,308,000           291,501,229
            第2回名古屋市公募公債(20年)                         292,500,000           291,559,612
            第1回名古屋市公募公債(30年)                         500,000,000           656,165,000
            第3回名古屋市公募公債(30年)                         100,000,000           134,460,000
            第6回名古屋市公募公債(30年)                         100,000,000           136,992,000
            第14回名古屋市公募公債(20年)                         500,000,000           584,360,000
            第15回名古屋市公募公債(20年)                         300,000,000           355,524,000
            第16回名古屋市公募公債(20年)                         200,000,000           233,062,000
            第17回名古屋市公募公債(20年)                         500,000,000           562,725,000
            第18回名古屋市公募公債(20年)                         700,000,000           782,285,000
            第19回名古屋市公募公債(20年)                         300,000,000           298,371,000
            第20回名古屋市公募公債(20年)                         600,000,000           624,924,000
            第21回名古屋市公募公債(20年)                         700,000,000           717,619,000
            第22回名古屋市公募公債(20年)                         700,000,000           698,306,000
            第1回京都市公募公債(15年)                         100,000,000           106,427,000
            第2回京都市公募公債(20年)                         540,000,000           546,814,800
            第3回京都市公募公債(20年)                         647,500,000           650,905,850
            第4回京都市公募公債(20年)                         285,000,000           284,544,000
            第9回京都市公募公債(20年)                         200,000,000           240,426,000
            第10回京都市公募公債(20年)                         200,000,000           235,778,000
            第11回京都市公募公債(20年)                         100,000,000           117,673,000
            第13回京都市公募公債(20年)                         300,000,000           343,641,000
            第14回京都市公募公債(20年)                         400,000,000           447,036,000
            第15回京都市公募公債(20年)                         500,000,000           509,030,000
            第16回京都市公募公債(20年)                         600,000,000           620,850,000
            第17回京都市公募公債(20年)                         700,000,000           730,632,000
            第18回京都市公募公債(20年)                         400,000,000           393,992,000
            平成22年度第4回神戸市公募公債(2
                                     100,000,000           117,604,000
            0年)
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            平成22年度第9回神戸市公募公債(2
                                     350,000,000           419,342,000
            0年)
            平成23年度第4回神戸市公募公債(2
                                     150,000,000           178,246,500
            0年)
            平成23年度第14回神戸市公募公債
                                     200,000,000           236,036,000
            (20年)
            平成24年度第3回神戸市公募公債(2
                                     500,000,000           583,665,000
            0年)
            平成24年度第12回神戸市公募公債
                                     500,000,000           589,495,000
            (20年)
            平成25年度第12回神戸市公募公債
                                     100,000,000           116,325,000
            (20年)
            平成26年度第3回神戸市公募公債(2
                                     300,000,000           348,180,000
            0年)
            平成27年度第9回神戸市公募公債(2
                                     100,000,000           109,801,000
            0年)
            平成28年度第9回神戸市公募公債(2
                                     400,000,000           416,944,000
            0年)
            平成29年度第5回神戸市公募公債(2
                                     200,000,000           206,432,000
            0年)
            平成30年度第6回神戸市公募公債(2
                                     300,000,000           312,183,000
            0年)
            令和元年度第6回神戸市公募公債(20
                                     500,000,000           478,545,000
            年)
            第1回横浜市公募公債(30年)                         500,000,000           659,525,000
            第2回横浜市公募公債(30年)                         500,000,000           653,385,000
            第4回横浜市公募公債(30年)                         210,000,000           281,509,200
            第21回横浜市公募公債(20年)                         100,000,000           118,112,000
            第22回横浜市公募公債(20年)                         100,000,000           117,546,000
            第25回横浜市公募公債(20年)                         400,000,000           470,156,000
            第26回横浜市公募公債(20年)                         300,000,000           356,322,000
            第27回横浜市公募公債(20年)                         300,000,000           350,511,000
            第28回横浜市公募公債(20年)                         300,000,000           350,985,000
            第29回横浜市公募公債(20年)                         200,000,000           233,184,000
            第30回横浜市公募公債(20年)                         400,000,000           459,060,000
            第31回横浜市公募公債(20年)                         300,000,000           336,420,000
            第35回横浜市公募公債(20年)                         100,000,000           101,156,000
            第40回横浜市公募公債(20年)                         700,000,000           717,094,000
            第42回横浜市公募公債(20年)                         379,900,000           387,507,497
            平成23年度第3回札幌市公募公債(2
                                     600,000,000           713,724,000
            0年)
            平成24年度第1回札幌市公募公債                         600,000,000           708,780,000
            平成24年度第4回札幌市公募公債(2
                                     200,000,000           233,466,000
            0年)
            平成24年度第11回札幌市公募公債
                                     100,000,000           119,117,000
            (20年)
            平成25年度第1回札幌市公募公債(2
                                     200,000,000           236,844,000
            0年)
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            平成25年度第10回札幌市公募公債
                                     300,000,000           349,635,000
            (20年)
            平成26年度第1回札幌市公募公債(2
                                     500,000,000           582,700,000
            0年)
            平成26年度第10回札幌市公募公債
                                     400,000,000           453,740,000
            (20年)
            平成27年度第3回札幌市公募公債(2
                                     200,000,000           225,272,000
            0年)
            平成29年度第5回札幌市公募公債(2
                                     600,000,000           619,296,000
            0年)
            平成30年度第1回札幌市公募公債(2
                                     360,000,000           365,850,000
            0年)
            平成30年度第8回札幌市公募公債(2
                                     700,000,000           723,205,000
            0年)
            令和元年度第4回札幌市公募公債(20
                                     300,000,000           298,746,000
            年)
            第11回川崎市公募公債(20年)                         150,000,000           175,491,000
            第14回川崎市公募公債(20年)                         100,000,000           118,049,000
            第15回川崎市公募公債(20年)                         300,000,000           353,622,000
            第18回川崎市公募公債(20年)                         600,000,000           700,128,000
            第20回川崎市公募公債(20年)                         200,000,000           222,996,000
            第21回川崎市公募公債(20年)                         200,000,000           222,594,000
            第22回川崎市公募公債(20年)                         600,000,000           601,524,000
            第23回川崎市公募公債(20年)                         300,000,000           308,811,000
            第24回川崎市公募公債(20年)                         100,000,000           104,803,000
            第27回川崎市公募公債(20年)                         300,000,000           307,326,000
            第28回川崎市公募公債(20年)                         370,000,000           378,282,450
            第29回川崎市公募公債(20年)                         570,000,000           571,895,250
            第30回川崎市公募公債(20年)                         600,000,000           573,576,000
            第31回川崎市公募公債(20年)                         390,000,000           387,855,000
            第6回北九州市公募公債(20年)                         680,960,000           679,366,553
            第10回北九州市公募公債(20年)                         250,000,000           299,072,500
            第11回北九州市公募公債(20年)                         500,000,000           597,540,000
            第13回北九州市公募公債(20年)                         400,000,000           468,700,000
            第14回北九州市公募公債(20年)                         600,000,000           706,830,000
            第15回北九州市公募公債(20年)                         100,000,000           117,489,000
            第16回北九州市公募公債(20年)                         100,000,000           116,894,000
            第17回北九州市公募公債(20年)                         600,000,000           698,268,000
            第18回北九州市公募公債(20年)                         200,000,000           228,912,000
            第19回北九州市公募公債(20年)                         600,000,000           682,860,000
            第20回北九州市公募公債(20年)                         100,000,000           110,983,000
            平成23年度第4回福岡市公募公債(2
                                     300,000,000           355,614,000
            0年)
            平成24年度第2回福岡市公募公債(2
                                     400,000,000           469,392,000
            0年)
                                 61/127


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            平成24年度第6回福岡市公募公債(2
                                     300,000,000           352,536,000
            0年)
            平成25年度第1回福岡市公募公債(2
                                     100,000,000           119,579,000
            0年)
            平成25年度第6回福岡市公募公債(2
                                     400,000,000           464,832,000
            0年)
            平成26年度第2回福岡市公募公債(2
                                     600,000,000           697,014,000
            0年)
            平成26年度第6回福岡市公募公債(2
                                     200,000,000           229,240,000
            0年)
            平成27年度第6回福岡市公募公債(2
                                     100,000,000           111,550,000
            0年)
            平成28年度第6回福岡市公募公債(2
                                     700,000,000           706,461,000
            0年)
            平成30年度第7回福岡市公募公債(2
                                     700,000,000           732,844,000
            0年)
            平成30年度第8回福岡市公募公債(2
                                     462,500,000           472,598,687
            0年)
            平成31年度第2回福岡市公募公債(2
                                     584,615,400           586,679,092
            0年)
            平成31年度第3回福岡市公募公債(2
                                     600,000,000           597,318,000
            0年)
            2019年度第5回福岡市公募公債(2
                                     300,000,000           291,198,000
            0年)
            2019年度第7回福岡市公募公債(2
                                     500,000,000           484,695,000
            0年)
            平成29年度第2回広島市公募公債                         200,000,000           207,168,000
            平成29年度第4回広島市公募公債                         600,000,000           621,696,000
            平成30年度第2回広島市公募公債                         700,000,000           726,747,000
            平成30年度第4回広島市公募公債                         700,000,000           733,362,000
            令和元年度第2回広島市公募公債                         800,000,000           763,824,000
            令和元年度第4回広島市公募公債                         400,000,000           393,988,000
            令和2年度第2回広島市公募公債                         500,000,000           498,170,000
            平成29年度第1回仙台市公募公債                         700,000,000           724,745,000
            平成30年度第1回仙台市公募公債                         540,000,000           551,453,400
            平成30年度第2回仙台市公募公債                         700,000,000           736,134,000
            令和元年度第1回仙台市公募公債                         380,000,000           378,943,600
            令和元年度第2回仙台市公募公債                         700,000,000           693,833,000
            平成24年度第2回福井県公募公債                         100,000,000           117,915,000
            平成25年度第1回福井県公募公債                         100,000,000           117,794,000
            平成26年度第1回福井県公募公債                         100,000,000           116,072,000
            平成27年度第1回福井県公募公債                         600,000,000           681,972,000
            平成28年度第1回福井県公募公債                         700,000,000           679,623,000
            平成29年度第1回福井県公募公債                         100,000,000           104,332,000
            平成30年度第1回福井県公募公債                         500,000,000           509,135,000
            平成30年度第4回福井県公募公債                         462,500,000           471,352,250
            令和元年度第1回福井県公募公債                         400,000,000           388,264,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            令和元年度第4回福井県公募公債                         292,500,000           292,786,650
            令和2年度第1回福井県公募公債                         600,000,000           601,086,000
            令和2年度第3回福井県公募公債                         600,000,000           599,886,000
            平成30年度第1回徳島県公募公債                         360,000,000           364,539,600
            令和元年度第1回徳島県公募公債                         380,000,000           379,361,600
            令和2年度第1回徳島県公募公債                         400,000,000           403,510,000
            平成29年度第1回岡山県公募公債                         437,500,000           443,852,500
            平成30年度第1回岡山県公募公債                         647,500,000           653,152,675
            令和元年度第1回岡山県公募公債                         390,000,000           390,419,250
            第5回神奈川県住宅供給公社債券                         600,000,000           610,416,000
            第6回神奈川県住宅供給公社債券                         400,000,000           397,820,000
            第7回神奈川県住宅供給公社債券                         300,000,000           295,455,000
            第1回川崎市土地開発公社債券                         700,000,000           696,738,000
            第2回公営企業債券(30年)                         100,000,000           127,102,000
            第3回公営企業債券(30年)                         300,000,000           389,223,000
            第8回地方公共団体金融機構債券(30
                                     200,000,000           261,786,000
            年)
            第12回地方公共団体金融機構債券(2
                                     100,000,000           119,509,000
            0年)
            第13回地方公共団体金融機構債券(2
                                     100,000,000           120,016,000
            0年)
            第17回地方公共団体金融機構債券(2
                                     100,000,000           117,986,000
            0年)
            第19回地方公共団体金融機構債券(2
                                     100,000,000           117,929,000
            0年)
            第21回地方公共団体金融機構債券(2
                                     100,000,000           117,999,000
            0年)
            第24回地方公共団体金融機構債券(2
                                     500,000,000           586,065,000
            0年)
            第32回地方公共団体金融機構債券(2
                                     100,000,000           117,058,000
            0年)
            第33回地方公共団体金融機構債券(2
                                     500,000,000           588,775,000
            0年)
            第35回地方公共団体金融機構債券(2
                                     300,000,000           349,899,000
            0年)
            第37回地方公共団体金融機構債券(2
                                     200,000,000           232,656,000
            0年)
            第40回地方公共団体金融機構債券(2
                                     600,000,000           686,322,000
            0年)
            第42回地方公共団体金融機構債券(2
                                     100,000,000           109,164,000
            0年)
            第44回地方公共団体金融機構債券(2
                                     300,000,000           340,182,000
            0年)
            第46回地方公共団体金融機構債券(2
                                     100,000,000           111,803,000
            0年)
            第51回地方公共団体金融機構債券(2
                                     400,000,000           398,960,000
            0年)
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            第67回地方公共団体金融機構債券(2
                                     200,000,000           204,088,000
            0年)
            第77回地方公共団体金融機構債券(2
                                     500,000,000           476,850,000
            0年)
            第79回地方公共団体金融機構債券(2
                                     400,000,000           391,512,000
            0年)
            第80回地方公共団体金融機構債券(2
                                     500,000,000           489,710,000
            0年)
            第83回地方公共団体金融機構債券(2
                                     400,000,000           398,188,000
            0年)
            第11回広島県・広島市折半保証広島高
                                     300,000,000           311,511,000
            速道路債券
            第10回大阪府住宅供給公社債券                         300,000,000           302,679,000
            第12回大阪府住宅供給公社債券                         500,000,000           502,655,000
            第134回愛知県・名古屋市折半保証名
                                     500,000,000           509,055,000
            古屋高速道路債券
            第135回愛知県・名古屋市折半保証名
                                     400,000,000           415,648,000
            古屋高速道路債券
            第151回愛知県・名古屋市折半保証名
                                     500,000,000           478,130,000
            古屋高速道路債券
            第121回福岡北九州高速道路債券                         400,000,000           474,196,000
            第147回福岡北九州高速道路債券                         500,000,000           508,435,000
            第148回福岡北九州高速道路債券                         500,000,000           516,415,000
            第150回福岡北九州高速道路債券                         600,000,000           600,834,000
            第13回東京都住宅供給公社債券                         400,000,000           479,348,000
            第24回東京都住宅供給公社債券                         500,000,000           495,935,000
            第26回東京都住宅供給公社債券                         600,000,000           608,508,000
            第29回東京都住宅供給公社債券                         200,000,000           205,008,000
            第30回東京都住宅供給公社債券                         180,000,000           183,469,500
            第32回東京都住宅供給公社債券                         300,000,000           283,596,000
            第33回東京都住宅供給公社債券                         292,500,000           290,660,175
            第35回東京都住宅供給公社債券                         500,000,000           498,245,000
            第36回東京都住宅供給公社債券                         400,000,000           395,812,000
            第37回東京都住宅供給公社債券                         200,000,000           200,712,000
      地方債証券       合計
                                   172,851,863,400           185,593,341,289
                                 64/127






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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      特殊債券      第61回政府保証日本高速道路保有・債
                                     100,000,000           139,411,000
            務返済機構債券
            第106回政府保証日本高速道路保有・
                                     300,000,000           358,248,000
            債務返済機構債券
            第114回政府保証日本高速道路保有・
                                     300,000,000           353,358,000
            債務返済機構債券
            第118回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           117,852,000
            債務返済機構債券
            第121回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           584,740,000
            債務返済機構債券
            第125回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           600,980,000
            債務返済機構債券
            第127回政府保証日本高速道路保有・
                                     300,000,000           357,885,000
            債務返済機構債券
            第130回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           596,860,000
            債務返済機構債券
            第134回政府保証日本高速道路保有・
                                     200,000,000           241,374,000
            債務返済機構債券
            第138回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           118,791,000
            債務返済機構債券
            第141回政府保証日本高速道路保有・
                                     300,000,000           356,622,000
            債務返済機構債券
            第143回政府保証日本高速道路保有・
                                     200,000,000           235,740,000
            債務返済機構債券
            第146回政府保証日本高速道路保有・
                                     200,000,000           235,896,000
            債務返済機構債券
            第148回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           118,086,000
            債務返済機構債券
            第153回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           591,020,000
            債務返済機構債券
            第160回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           118,495,000
            債務返済機構債券
            第169回政府保証日本高速道路保有・
                                     200,000,000           233,878,000
            債務返済機構債券
            第171回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           580,990,000
            債務返済機構債券
            第174回政府保証日本高速道路保有・
                                     300,000,000           351,576,000
            債務返済機構債券
            第176回政府保証日本高速道路保有・
                                     200,000,000           234,558,000
            債務返済機構債券
            第178回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           589,080,000
            債務返済機構債券
            第183回政府保証日本高速道路保有・
                                     400,000,000           474,164,000
            債務返済機構債券
            第185回政府保証日本高速道路保有・
                                     400,000,000           475,828,000
            債務返済機構債券
            第187回政府保証日本高速道路保有・
                                     600,000,000           707,244,000
            債務返済機構債券
            第188回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           573,370,000
            債務返済機構債券
                                 65/127


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第196回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           598,150,000
            債務返済機構債券
            第199回政府保証日本高速道路保有・
                                     600,000,000           712,770,000
            債務返済機構債券
            第203回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           117,022,000
            債務返済機構債券
            第205回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           584,090,000
            債務返済機構債券
            第208回政府保証日本高速道路保有・
                                     600,000,000           704,502,000
            債務返済機構債券
            第210回政府保証日本高速道路保有・
                                     200,000,000           234,142,000
            債務返済機構債券
            第212回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           582,770,000
            債務返済機構債券
            第219回政府保証日本高速道路保有・
                                     400,000,000           465,636,000
            債務返済機構債券
            第221回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           581,335,000
            債務返済機構債券
            第223回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           578,825,000
            債務返済機構債券
            第226回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           577,575,000
            債務返済機構債券
            第228回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           578,010,000
            債務返済機構債券
            第230回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           574,115,000
            債務返済機構債券
            第233回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           572,935,000
            債務返済機構債券
            第235回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           566,650,000
            債務返済機構債券
            第237回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           548,765,000
            債務返済機構債券
            第239回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           562,235,000
            債務返済機構債券
            第242回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           566,505,000
            債務返済機構債券
            第245回政府保証日本高速道路保有・
                                     600,000,000           668,202,000
            債務返済機構債券
            第246回政府保証日本高速道路保有・
                                     300,000,000           338,265,000
            債務返済機構債券
            第250回政府保証日本高速道路保有・
                                     600,000,000           685,428,000
            債務返済機構債券
            第252回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           795,830,000
            債務返済機構債券
            第255回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           113,393,000
            債務返済機構債券
            第257回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           112,980,000
            債務返済機構債券
            第262回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           783,349,000
            債務返済機構債券
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                                     200,000,000           223,884,000
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            第272回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           714,602,000
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                                     500,000,000           493,085,000
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                                     500,000,000           485,665,000
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                                     500,000,000           504,190,000
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                                     200,000,000           205,464,000
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                                     500,000,000           515,550,000
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            第301回政府保証日本高速道路保有・
                                     600,000,000           625,356,000
            債務返済機構債券
            第304回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           742,658,000
            債務返済機構債券
            第307回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           105,168,000
            債務返済機構債券
            第314回政府保証日本高速道路保有・
                                     600,000,000           622,206,000
            債務返済機構債券
            第316回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           103,305,000
            債務返済機構債券
            第322回政府保証日本高速道路保有・
                                     600,000,000           618,666,000
            債務返済機構債券
            第325回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           102,867,000
            債務返済機構債券
            第328回政府保証日本高速道路保有・
                                     600,000,000           620,754,000
            債務返済機構債券
            第331回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           721,595,000
            債務返済機構債券
            第343回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           102,906,000
            債務返済機構債券
            第349回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           717,150,000
            債務返済機構債券
            第352回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           102,458,000
            債務返済機構債券
            第358回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           726,971,000
            債務返済機構債券
            第361回政府保証日本高速道路保有・
                                     500,000,000           519,300,000
            債務返済機構債券
            第364回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           734,615,000
            債務返済機構債券
            第367回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           104,698,000
            債務返済機構債券
            第370回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           723,205,000
            債務返済機構債券
            第373回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           713,377,000
            債務返済機構債券
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            第376回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           705,390,000
            債務返済機構債券
            第379回政府保証日本高速道路保有・
                                     700,000,000           699,874,000
            債務返済機構債券
            第21回政府保証民間都市開発債券                         300,000,000           310,863,000
            第22回政府保証民間都市開発債券                        1,000,000,000            965,090,000
            第23回政府保証民間都市開発債券                         800,000,000           793,744,000
            第54回政府保証関西国際空港債券                         500,000,000           592,695,000
            い第830号商工債                         100,000,000           100,084,000
      特殊債券     合計
                                   35,000,000,000           38,566,960,000
      社債券      第6回新関西国際空港株式会社社債                         300,000,000           331,146,000
            第9回新関西国際空港株式会社社債                         300,000,000           326,787,000
            第12回新関西国際空港株式会社社債                         400,000,000           431,960,000
            第14回新関西国際空港株式会社社債                         600,000,000           677,832,000
            第16回新関西国際空港株式会社社債                         300,000,000           335,535,000
            第18回新関西国際空港株式会社社債                         500,000,000           514,710,000
            第23回新関西国際空港株式会社社債                         700,000,000           700,231,000
            第79回株式会社日本政策投資銀行無担
                                     700,000,000           712,110,000
            保社債
            第95回株式会社日本政策投資銀行無担
                                     100,000,000           100,014,000
            保社債
            第97回株式会社日本政策投資銀行無担
                                     700,000,000           711,102,000
            保社債
            第108回株式会社日本政策投資銀行無
                                     700,000,000           696,297,000
            担保社債
            第113回株式会社日本政策投資銀行無
                                     400,000,000           384,344,000
            担保社債
            第125回株式会社日本政策投資銀行無
                                     700,000,000           687,953,000
            担保社債
            第130回株式会社日本政策投資銀行無
                                     500,000,000           501,270,000
            担保社債
            第34回日本政策投資銀行債券                         200,000,000           271,660,000
            第2回日本高速道路保有・債務返済機構
                                     100,000,000           133,836,000
            債券
            第4回日本高速道路保有・債務返済機構
                                     200,000,000           264,976,000
            債券
            第43回日本高速道路保有・債務返済機
                                     700,000,000           704,669,000
            構債券(指定金融機関等限
            第69回日本高速道路保有・債務返済機
                                     100,000,000           120,813,000
            構債券
            第83回日本高速道路保有・債務返済機
                                     500,000,000           594,425,000
            構債券
            第95回日本高速道路保有・債務返済機
                                     500,000,000           589,650,000
            構債券
            第124回日本高速道路保有・債務返済
                                     500,000,000           581,005,000
            機構債券
            第150回日本高速道路保有・債務返済
                                     100,000,000           110,883,000
            機構債券
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            第191回日本高速道路保有・債務返済
                                     200,000,000           207,582,000
            機構債券
            第194回日本高速道路保有・債務返済
                                     500,000,000           516,855,000
            機構債券
            第210回日本高速道路保有・債務返済
                                     700,000,000           727,048,000
            機構債券
            第9回道路債券                         100,000,000           130,522,000
            第21回道路債券                         100,000,000           130,784,000
            第28回道路債券                         500,000,000           663,200,000
            第33回道路債券                         100,000,000           134,615,000
            第43回道路債券                         200,000,000           264,066,000
            第18回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           120,642,000
            第121回都市再生債券                         700,000,000           721,637,000
            第124回都市再生債券                         300,000,000           294,156,000
            第128回都市再生債券                         500,000,000           499,270,000
            第131回都市再生債券                         500,000,000           505,955,000
            第133回都市再生債券                         200,000,000           210,654,000
            第141回都市再生債券                         100,000,000           103,324,000
            第145回都市再生債券                         300,000,000           307,365,000
            第150回都市再生債券                         500,000,000           522,475,000
            第156回都市再生債券                         400,000,000           390,916,000
            第157回都市再生債券                         400,000,000           381,508,000
            第160回都市再生債券                         600,000,000           586,224,000
            第6回関西国際空港株式会社社債                         200,000,000           230,724,000
            第17回関西国際空港株式会社社債                         500,000,000           594,955,000
            第11回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           113,662,000
            第62回独立行政法人福祉医療機構債券                         400,000,000           401,344,000
            第4回中部国際空港株式会社社債                         600,000,000           607,062,000
            第6回中部国際空港株式会社社債                         500,000,000           502,175,000
            第52回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           117,979,000
            第69回一般担保住宅金融支援機構債券                         500,000,000           610,845,000
            第75回一般担保住宅金融支援機構債券                         210,000,000           251,638,800
            第81回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,588,000
            第88回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,080,000
            第94回一般担保住宅金融支援機構債券                         500,000,000           592,685,000
            第97回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,888,000
            第106回一般担保住宅金融支援機構債
                                     100,000,000           117,937,000
            券
            第109回一般担保住宅金融支援機構債
                                     200,000,000           235,808,000
            券
            第115回一般担保住宅金融支援機構債
                                     500,000,000           591,800,000
            券
            第118回一般担保住宅金融支援機構債
                                     100,000,000           118,451,000
            券
            第120回一般担保住宅金融支援機構債
                                     400,000,000           475,008,000
            券
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第125回一般担保住宅金融支援機構債
                                     100,000,000           119,724,000
            券
            第127回一般担保住宅金融支援機構債
                                     300,000,000           360,381,000
            券
            第130回一般担保住宅金融支援機構債
                                     200,000,000           235,938,000
            券
            第159回一般担保住宅金融支援機構債
                                     300,000,000           332,664,000
            券
            第166回一般担保住宅金融支援機構債
                                     100,000,000           112,261,000
            券
            第211回一般担保住宅金融支援機構債
                                     500,000,000           509,220,000
            券
            第220回一般担保住宅金融支援機構債
                                     200,000,000           206,084,000
            券
            第223回一般担保住宅金融支援機構債
                                     200,000,000           203,386,000
            券
            第239回一般担保住宅金融支援機構債
                                     300,000,000           303,837,000
            券
            第255回一般担保住宅金融支援機構債
                                     200,000,000           202,974,000
            券
            第257回一般担保住宅金融支援機構債
                                     300,000,000           301,860,000
            券
            第279回一般担保住宅金融支援機構債
                                     800,000,000           792,968,000
            券
            第283回一般担保住宅金融支援機構債
                                     400,000,000           395,340,000
            券
            第18回成田国際空港株式会社社債                         100,000,000           102,325,000
            第20回成田国際空港株式会社社債                         300,000,000           299,823,000
            第21回成田国際空港株式会社社債                         500,000,000           498,315,000
            第23回成田国際空港株式会社社債                         700,000,000           723,520,000
            第25回成田国際空港株式会社社債                         300,000,000           308,634,000
            第27回成田国際空港株式会社社債                         600,000,000           616,626,000
            第30回成田国際空港株式会社社債                         700,000,000           729,316,000
            第35回成田国際空港株式会社社債                         100,000,000           95,187,000
            第36回成田国際空港株式会社社債                         400,000,000           400,384,000
            第37回成田国際空港株式会社社債                         300,000,000           294,420,000
            第6回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           109,511,000
            第7回国際協力機構債券                         100,000,000           119,040,000
            第15回国際協力機構債券                         300,000,000           351,873,000
            第19回国際協力機構債券                         100,000,000           117,925,000
            第21回国際協力機構債券                         100,000,000           118,232,000
            第25回国際協力機構債券                         600,000,000           695,718,000
            第27回国際協力機構債券                         400,000,000           460,616,000
            第33回国際協力機構債券                         100,000,000           111,041,000
            第36回国際協力機構債券                         100,000,000           98,644,000
            第39回国際協力機構債券                         400,000,000           419,896,000
            第43回国際協力機構債券                         700,000,000           721,910,000
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            第45回国際協力機構債券                         600,000,000           612,258,000
            第49回国際協力機構債券                         300,000,000           292,668,000
            第54回国際協力機構債券                         600,000,000           597,828,000
            第56回国際協力機構債券                         700,000,000           702,436,000
            第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                     600,000,000           714,798,000
            構債券
            第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                     400,000,000           465,392,000
            構債券
            第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                     500,000,000           574,820,000
            構債券
            第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                     200,000,000           222,486,000
            構債券
            第78回鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                     100,000,000           106,210,000
            構債券
            第81回鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                     200,000,000           224,510,000
            構債券
            第90回鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                     500,000,000           500,230,000
            構債券
            第96回鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                     700,000,000           704,200,000
            構債券
            第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機
                                     500,000,000           524,515,000
            構債券
            第102回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     500,000,000           510,715,000
            機構債券
            第106回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     500,000,000           515,485,000
            機構債券
            第113回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     200,000,000           206,654,000
            機構債券
            第115回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     100,000,000           101,358,000
            機構債券
            第118回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     400,000,000           414,824,000
            機構債券
            第121回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     500,000,000           513,370,000
            機構債券
            第127回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     600,000,000           597,108,000
            機構債券
            第36回大成建設株式会社無担保社債                         400,000,000           399,812,000
            第20回株式会社大林組無担保社債                         200,000,000           204,156,000
            第22回株式会社大林組無担保社債                         600,000,000           601,410,000
            第23回株式会社大林組無担保社債                         500,000,000           499,015,000
            第23回清水建設株式会社無担保社債                         800,000,000           800,640,000
            第24回清水建設株式会社無担保社債                         200,000,000           199,654,000
            第25回清水建設株式会社無担保社債                         200,000,000           196,744,000
            第26回清水建設株式会社無担保社債                         300,000,000           297,639,000
            第11回株式会社長谷工コーポレーショ
                                     700,000,000           705,446,000
            ン無担保社債
            第12回株式会社長谷工コーポレーショ
                                     600,000,000           591,924,000
            ン無担保社債
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            第13回株式会社長谷工コーポレーショ
                                     500,000,000           500,875,000
            ン無担保社債
            第14回株式会社長谷工コーポレーショ
                                     500,000,000           501,190,000
            ン無担保社債
            第44回鹿島建設株式会社無担保社債                         300,000,000           299,202,000
            第46回鹿島建設株式会社無担保社債                         300,000,000           298,440,000
            第8回西松建設株式会社無担保社債                         800,000,000           796,240,000
            第10回西松建設株式会社無担保社債                         500,000,000           500,400,000
            第23回前田建設工業株式会社無担保社
                                     400,000,000           399,668,000
            債
            第26回前田建設工業株式会社無担保社
                                     300,000,000           297,894,000
            債
            第3回戸田建設株式会社無担保社債                         400,000,000           399,736,000
            第3回五洋建設株式会社無担保社債                         500,000,000           501,940,000
            第3回住友林業株式会社無担保社債                         600,000,000           600,108,000
            第4回住友林業株式会社無担保社債                         400,000,000           399,672,000
            第5回住友林業株式会社無担保社債                         400,000,000           398,420,000
            第8回住友林業株式会社無担保社債                         500,000,000           497,570,000
            第9回住友林業株式会社無担保社債                         700,000,000           687,995,000
            第12回大和ハウス工業株式会社無担保
                                     700,000,000           698,698,000
            社債
            第13回大和ハウス工業株式会社無担保
                                     100,000,000           99,573,000
            社債
            第19回積水ハウス株式会社無担保社債                         500,000,000           499,580,000
            第21回積水ハウス株式会社無担保社債                         800,000,000           795,352,000
            第3回協和エクシオ株式会社無担保社債                         200,000,000           199,742,000
            第4回協和エクシオ株式会社無担保社債                         500,000,000           496,385,000
            第5回協和エクシオ株式会社無担保社債                         200,000,000           197,610,000
            第5回日揮株式会社無担保社債                         400,000,000           399,344,000
            第1回高砂熱学工業株式会社無担保社債                         200,000,000           200,112,000
            第1回株式会社日清製粉グループ本社無
                                     600,000,000           591,828,000
            担保社債
            第1回パーソルホールディングス株式会
                                     700,000,000           699,636,000
            社無担保社債
            第13回森永乳業株式会社無担保社債                         500,000,000           511,120,000
            第14回森永乳業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,340,000
            第15回森永乳業株式会社無担保社債                         700,000,000           701,162,000
            第16回森永乳業株式会社無担保社債                         200,000,000           200,314,000
            第17回森永乳業株式会社無担保社債                         400,000,000           392,112,000
            第7回明治ホールディングス株式会社無
                                     300,000,000           299,775,000
            担保社債
            第8回明治ホールディングス株式会社無
                                     400,000,000           399,344,000
            担保社債
            第1回雪印メグミルク株式会社無担保社
                                     800,000,000           800,344,000
            債
            第10回日本ハム株式会社無担保社債                         200,000,000           199,430,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第11回日本ハム株式会社無担保社債                         700,000,000           697,123,000
            第12回日本ハム株式会社無担保社債                         600,000,000           598,062,000
            第28回サッポロホールディングス株式
                                     400,000,000           400,356,000
            会社無担保社債
            第32回サッポロホールディングス株式
                                     300,000,000           299,694,000
            会社無担保社債
            第33回サッポロホールディングス株式
                                     600,000,000           592,980,000
            会社無担保社債
            第34回サッポロホールディングス株式
                                     500,000,000           492,295,000
            会社無担保社債
            第10回アサヒグループホールディング
                                     800,000,000           800,128,000
            ス株式会社無担保社債
            第12回アサヒグループホールディング
                                     700,000,000           698,614,000
            ス株式会社無担保社債
            第9回キリンホールディングス株式会社
                                     600,000,000           606,774,000
            無担保社債
            第10回キリンホールディングス株式会
                                     500,000,000           508,105,000
            社無担保社債
            第11回キリンホールディングス株式会
                                     300,000,000           299,577,000
            社無担保社債
            第12回キリンホールディングス株式会
                                     500,000,000           497,275,000
            社無担保社債
            第13回キリンホールディングス株式会
                                     800,000,000           788,280,000
            社無担保社債
            第17回キリンホールディングス株式会
                                     100,000,000           100,097,000
            社無担保社債
            第14回宝ホールディングス株式会社無
                                     500,000,000           499,400,000
            担保社債
            第15回宝ホールディングス株式会社無
                                     400,000,000           399,800,000
            担保社債
            第16回宝ホールディングス株式会社無
                                     200,000,000           199,672,000
            担保社債
            第6回サントリーホールディングス株式
                                     800,000,000           798,344,000
            会社無担保社債
            第3回コカ・コーラウエスト株式会社無
                                     500,000,000           503,485,000
            担保社債
            第1回コカ・コーラボトラーズジャパン
                                     800,000,000           798,128,000
            ホールディングス社債
            第2回コカ・コーラボトラーズジャパン
                                     800,000,000           796,168,000
            ホールディングス社債
            第3回コカ・コーラボトラーズジャパン
                                     600,000,000           593,766,000
            ホールディングス社債
            第3回サントリー食品インターナショナ
                                     500,000,000           499,325,000
            ル株式会社無担保社債
            第2回株式会社伊藤園無担保社債                         600,000,000           598,902,000
            第10回日清オイリオグループ株式会社
                                     300,000,000           306,123,000
            無担保社債
            第11回日清オイリオグループ株式会社
                                     100,000,000           99,880,000
            無担保社債
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第12回日清オイリオグループ株式会社
                                     300,000,000           299,481,000
            無担保社債
            第5回不二製油グループ本社株式会社無
                                     200,000,000           200,950,000
            担保社債
            第2回株式会社J-オイルミルズ無担保
                                     600,000,000           600,378,000
            社債
            第33回双日株式会社無担保社債                         400,000,000           402,940,000
            第35回双日株式会社無担保社債                         300,000,000           300,438,000
            第7回キッコーマン株式会社無担保社債                         400,000,000           405,588,000
            第24回味の素株式会社無担保社債                         500,000,000           499,740,000
            第25回味の素株式会社無担保社債                         700,000,000           702,219,000
            第3回キユーピー株式会社無担保社債                         700,000,000           697,501,000
            第22回株式会社ニチレイ無担保社債                         600,000,000           601,314,000
            第23回株式会社ニチレイ無担保社債                         600,000,000           599,556,000
            第24回株式会社ニチレイ無担保社債                         700,000,000           698,705,000
            第25回株式会社ニチレイ無担保社債                         300,000,000           300,720,000
            第11回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           101,875,000
            第12回日本たばこ産業株式会社社債                         700,000,000           699,272,000
            第5回ヒューリック株式会社無担保社債                         300,000,000           307,185,000
            第8回ヒューリック株式会社無担保社債                         700,000,000           695,604,000
            第4回J.フロント リテイリング株式
                                     300,000,000           301,185,000
            会社無担保社債
            第6回J.フロント リテイリング株式
                                     700,000,000           697,214,000
            会社無担保社債
            第42回東洋紡株式会社無担保社債                         500,000,000           495,415,000
            第4回トヨタ紡織株式会社無担保社債                         300,000,000           299,763,000
            第5回トヨタ紡織株式会社無担保社債                         300,000,000           299,901,000
            第5回野村不動産ホールディングス株式
                                     300,000,000           308,880,000
            会社無担保社債
            第8回野村不動産ホールディングス株式
                                     300,000,000           300,201,000
            会社無担保社債
            第12回森ビル株式会社無担保社債                         500,000,000           500,385,000
            第14回森ビル株式会社無担保社債                         300,000,000           305,835,000
            第17回森ビル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,267,000
            第20回森ビル株式会社無担保社債                         500,000,000           499,370,000
            第21回森ビル株式会社無担保社債                         600,000,000           599,412,000
            第8回東急不動産ホールディングス株式
                                     300,000,000           300,141,000
            会社無担保社債
            第13回東急不動産ホールディングス株
                                     500,000,000           499,170,000
            式会社無担保社債
            第11回株式会社セブン&アイ・ホール
                                     300,000,000           302,205,000
            ディングス無担保社債
            第12回株式会社セブン&アイ・ホール
                                     400,000,000           410,944,000
            ディングス無担保社債
            第28回東レ株式会社無担保社債                         200,000,000           202,576,000
            第29回東レ株式会社無担保社債                         100,000,000           102,137,000
                                 74/127


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第30回東レ株式会社無担保社債                         700,000,000           697,228,000
            第31回東レ株式会社無担保社債                         600,000,000           599,694,000
            第33回東レ株式会社無担保社債                         400,000,000           397,696,000
            第7回株式会社クラレ無担保社債                         500,000,000           498,335,000
            第8回株式会社クラレ無担保社債                         600,000,000           598,020,000
            第10回旭化成株式会社無担保社債                         400,000,000           398,788,000
            第11回旭化成株式会社無担保社債                         500,000,000           497,335,000
            第12回旭化成株式会社無担保社債                         500,000,000           492,005,000
            第15回旭化成株式会社無担保社債                         500,000,000           500,710,000
            第33回王子製紙株式会社無担保社債                         700,000,000           700,490,000
            第34回王子製紙株式会社無担保社債                         200,000,000           200,862,000
            第35回王子製紙株式会社無担保社債                         300,000,000           301,197,000
            第40回王子ホールディングス株式会社
                                     700,000,000           700,686,000
            無担保社債
            第25回北越紀州製紙株式会社無担保社
                                     600,000,000           599,946,000
            債
            第26回北越紀州製紙株式会社無担保社
                                     500,000,000           499,805,000
            債
            第27回北越コーポレーション株式会社
                                     600,000,000           598,062,000
            無担保社債
            第20回レンゴー株式会社無担保社債                         400,000,000           402,460,000
            第21回レンゴー株式会社無担保社債                         600,000,000           601,452,000
            第22回レンゴー株式会社無担保社債                         700,000,000           702,296,000
            第25回レンゴー株式会社無担保社債                         200,000,000           199,610,000
            第27回レンゴー株式会社無担保社債                         800,000,000           788,360,000
            第1回株式会社マクロミル無担保社債                         200,000,000           199,896,000
            第49回住友化学株式会社無担保社債                         100,000,000           102,488,000
            第54回住友化学株式会社無担保社債                         500,000,000           499,790,000
            第56回住友化学株式会社無担保社債                         700,000,000           699,769,000
            第57回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           199,850,000
            第59回住友化学株式会社無担保社債                         100,000,000           99,672,000
            第61回住友化学株式会社無担保社債                         400,000,000           398,528,000
            第6回株式会社クレハ無担保社債                         600,000,000           599,412,000
            第8回セントラル硝子株式会社無担保社
                                     600,000,000           599,916,000
            債
            第21回デンカ株式会社無担保社債                         600,000,000           598,014,000
            第22回デンカ株式会社無担保社債                         500,000,000           495,430,000
            第10回イビデン株式会社無担保社債                         600,000,000           595,782,000
            第3回エア・ウォーター株式会社無担保
                                     400,000,000           398,856,000
            社債
            第4回エア・ウォーター株式会社無担保
                                     600,000,000           599,556,000
            社債
            第6回エア・ウォーター株式会社無担保
                                     400,000,000           400,388,000
            社債
            第13回大陽日酸株式会社無担保社債                         700,000,000           699,475,000
            第14回大陽日酸株式会社無担保社債                         400,000,000           400,096,000
                                 75/127

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第16回大陽日酸株式会社無担保社債                         400,000,000           395,232,000
            第7回株式会社カネカ無担保社債                         200,000,000           198,594,000
            第8回株式会社カネカ無担保社債                         200,000,000           196,218,000
            第23回三菱瓦斯化学株式会社無担保社
                                     400,000,000           401,944,000
            債
            第42回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           101,013,000
            第45回三井化学株式会社無担保社債                         300,000,000           300,180,000
            第46回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           100,033,000
            第50回三井化学株式会社無担保社債                         500,000,000           491,420,000
            第16回株式会社三菱ケミカルホール
                                     200,000,000           201,090,000
            ディングス無担保社債
            第19回株式会社三菱ケミカルホール
                                     300,000,000           302,202,000
            ディングス無担保社債
            第22回株式会社三菱ケミカルホール
                                     600,000,000           601,794,000
            ディングス無担保社債
            第26回株式会社三菱ケミカルホール
                                     600,000,000           602,898,000
            ディングス無担保社債
            第32回株式会社三菱ケミカルホール
                                     700,000,000           696,437,000
            ディングス無担保社債
            第33回株式会社三菱ケミカルホール
                                    1,000,000,000            989,130,000
            ディングス無担保社債
            第11回ダイセル化学工業株式会社無担
                                     500,000,000           499,210,000
            保社債
            第12回ダイセル化学工業株式会社無担
                                     600,000,000           598,842,000
            保社債
            第6回積水化学工業株式会社無担保社債                         700,000,000           699,335,000
            第7回積水化学工業株式会社無担保社債                         500,000,000           491,360,000
            第7回日本ゼオン株式会社無担保社債                         200,000,000           200,966,000
            第13回宇部興産株式会社無担保社債                         500,000,000           499,205,000
            第4回日本化薬株式会社無担保社債                         400,000,000           397,840,000
            第3回株式会社野村総合研究所無担保社
                                     600,000,000           598,716,000
            債
            第4回株式会社野村総合研究所無担保社
                                     600,000,000           600,672,000
            債
            第6回株式会社野村総合研究所無担保社
                                     500,000,000           493,490,000
            債
            第2回株式会社電通無担保社債                         700,000,000           697,802,000
            第3回株式会社電通無担保社債                         700,000,000           702,436,000
            第1回株式会社ADEKA無担保社債                         300,000,000           298,719,000
            第1回株式会社ツムラ無担保社債                         500,000,000           499,925,000
            第2回株式会社ツムラ無担保社債                         600,000,000           598,620,000
            第6回テルモ株式会社無担保社債                         400,000,000           399,696,000
            第7回テルモ株式会社無担保社債                         200,000,000           199,376,000
            第9回テルモ株式会社無担保社債                        1,000,000,000            995,780,000
            第3回みらかホールディングス株式会社
                                     400,000,000           397,596,000
            無担保社債
            第1回沢井製薬株式会社無担保社債                         300,000,000           301,806,000
                                 76/127


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第4回第一三共株式会社無担保社債                         600,000,000           611,214,000
            第1回大塚ホールディングス株式会社無
                                     200,000,000           199,492,000
            担保社債
            第2回大塚ホールディングス株式会社無
                                     300,000,000           299,241,000
            担保社債
            第3回大塚ホールディングス株式会社無
                                    1,000,000,000           1,001,260,000
            担保社債
            第37回DIC株式会社無担保社債                         100,000,000           103,271,000
            第41回DIC株式会社無担保社債                         600,000,000           599,724,000
            第12回株式会社オリエンタルランド無
                                     800,000,000           802,568,000
            担保社債
            第14回株式会社オリエンタルランド無
                                     500,000,000           498,490,000
            担保社債
            第15回株式会社オリエンタルランド無
                                     700,000,000           694,652,000
            担保社債
            第5回株式会社フジ・メディア・ホール
                                     500,000,000           499,590,000
            ディングス無担保社債
            第2回住友三井オートサービス株式会社
                                     800,000,000           799,896,000
            無担保社債
            第4回住友三井オートサービス株式会社
                                     800,000,000           796,784,000
            無担保社債
            第3回富士フイルムホールディングス株
                                     700,000,000           710,724,000
            式会社無担保社債
            第7回富士フイルムホールディングス株
                                     300,000,000           298,473,000
            式会社無担保社債
            第10回富士フイルムホールディングス
                                     200,000,000           199,666,000
            株式会社無担保社債
            第13回富士フイルムホールディングス
                                     500,000,000           497,540,000
            株式会社無担保社債
            第15回富士フイルムホールディングス
                                     500,000,000           497,175,000
            株式会社無担保社債
            第6回コニカミノルタホールディングス
                                     700,000,000           700,616,000
            株式会社無担保社債
            第4回荒川化学工業株式会社無担保社債                         500,000,000           498,140,000
            第4回出光興産株式会社無担保社債                         400,000,000           401,272,000
            第5回出光興産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,132,000
            第6回出光興産株式会社無担保社債                         700,000,000           697,662,000
            第8回出光興産株式会社無担保社債                         200,000,000           198,586,000
            第9回出光興産株式会社無担保社債                         400,000,000           394,824,000
            第6回JXホールディングス株式会社無
                                     300,000,000           307,605,000
            担保社債
            第9回JXホールディングス株式会社無
                                     100,000,000           102,034,000
            担保社債
            第13回JXホールディングス株式会社
                                     700,000,000           698,530,000
            無担保社債
            第2回JXTGホールディングス株式会
                                     700,000,000           700,469,000
            社無担保社債
            第13回横浜ゴム株式会社無担保社債                         100,000,000           100,114,000
            第9回株式会社ブリヂストン無担保社債                         500,000,000           499,795,000
                                 77/127

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第10回株式会社ブリヂストン無担保社
                                     500,000,000           500,990,000
            債
            第11回株式会社ブリヂストン無担保社
                                     800,000,000           799,200,000
            債
            第13回株式会社ブリヂストン無担保社
                                     200,000,000           200,252,000
            債
            第14回株式会社ブリヂストン無担保社
                                    1,000,000,000           1,001,690,000
            債
            第22回住友ゴム工業株式会社無担保社
                                     100,000,000           100,917,000
            債
            第3回バンドー化学株式会社無担保社債                         200,000,000           200,432,000
            第15回旭硝子株式会社無担保社債                         600,000,000           600,786,000
            第1回AGC株式会社無担保社債                         700,000,000           699,517,000
            第15回住友大阪セメント株式会社無担
                                     600,000,000           600,102,000
            保社債
            第25回太平洋セメント株式会社無担保
                                     200,000,000           200,766,000
            社債
            第9回日本特殊陶業株式会社無担保社債                         800,000,000           798,520,000
            第10回日本特殊陶業株式会社無担保社
                                     400,000,000           398,456,000
            債
            第11回日本特殊陶業株式会社無担保社
                                     500,000,000           493,070,000
            債
            第1回新日鐵住金株式会社無担保社債                         400,000,000           396,468,000
            第3回新日鐡住金株式会社無担保社債                         500,000,000           500,835,000
            第4回新日鐡住金株式会社無担保社債                         100,000,000           99,513,000
            第5回新日鐡住金株式会社無担保社債                         400,000,000           399,684,000
            第70回新日鐡住金株式会社無担保社債                         100,000,000           101,406,000
            第3回日本製鉄株式会社無担保社債                         700,000,000           688,513,000
            第22回ジェイエフイーホールディング
                                     600,000,000           607,638,000
            ス株式会社無担保社債
            第25回ジェイエフイーホールディング
                                     500,000,000           495,705,000
            ス株式会社無担保社債
            第28回ジェイエフイーホールディング
                                     500,000,000           492,785,000
            ス株式会社無担保社債
            第29回ジェイエフイーホールディング
                                     600,000,000           588,648,000
            ス株式会社無担保社債
            第29回住友金属鉱山株式会社無担保社
                                     400,000,000           403,984,000
            債
            第30回住友金属鉱山株式会社無担保社
                                     400,000,000           399,268,000
            債
            第31回住友金属鉱山株式会社無担保社
                                     700,000,000           695,065,000
            債
            第32回住友金属鉱山株式会社無担保社
                                     800,000,000           784,824,000
            債
            第5回DOWAホールディングス株式会
                                     500,000,000           496,275,000
            社無担保社債
            第4回DOWAホールディングス株式会
                                     500,000,000           498,165,000
            社無担保社債
                                 78/127


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第26回住友電気工業株式会社無担保社
                                     700,000,000           697,984,000
            債
            第13回三和ホールディングス株式会社
                                     600,000,000           599,418,000
            無担保社債
            第14回三和ホールディングス株式会社
                                     600,000,000           590,868,000
            無担保社債
            第9回LIXILグループ無担保社債                         500,000,000           499,290,000
            第1回株式会社リクルートホールディン
                                     700,000,000           699,223,000
            グス無担保社債
            第2回株式会社リクルートホールディン
                                     600,000,000           600,324,000
            グス無担保社債
            第19回株式会社豊田自動織機無担保社
                                     200,000,000           201,864,000
            債
            第29回株式会社豊田自動織機無担保社
                                     500,000,000           493,660,000
            債
            第2回ナブテスコ株式会社無担保社債                         600,000,000           599,622,000
            第4回住友重機械工業株式会社無担保社
                                     700,000,000           699,398,000
            債
            第5回住友重機械工業株式会社無担保社
                                     500,000,000           497,930,000
            債
            第6回住友重機械工業株式会社無担保社
                                     400,000,000           395,876,000
            債
            第17回日立建機株式会社無担保社債                         500,000,000           499,005,000
            第9回株式会社荏原製作所無担保社債                         100,000,000           99,854,000
            第19回ダイキン工業株式会社無担保社
                                     200,000,000           204,752,000
            債
            第22回ダイキン工業株式会社無担保社
                                     100,000,000           99,784,000
            債
            第23回ダイキン工業株式会社無担保社
                                     600,000,000           595,668,000
            債
            第24回ダイキン工業株式会社無担保社
                                     600,000,000           591,852,000
            債
            第27回ダイキン工業株式会社無担保社
                                     300,000,000           300,594,000
            債
            第6回株式会社タダノ無担保社債                         800,000,000           793,632,000
            第6回ブラザー工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,009,000
            第1回グローリー株式会社無担保社債                         500,000,000           497,715,000
            第43回日本精工株式会社無担保社債                         100,000,000           102,041,000
            第44回日本精工株式会社無担保社債                         300,000,000           299,754,000
            第47回日本精工株式会社無担保社債                         300,000,000           298,959,000
            第49回日本精工株式会社無担保社債                         700,000,000           698,838,000
            第51回日本精工株式会社無担保社債                         300,000,000           296,835,000
            第7回株式会社ジェイテクト無担保社債                         400,000,000           398,852,000
            第9回株式会社ジェイテクト無担保社債                         500,000,000           493,395,000
            第10回株式会社ジェイテクト無担保社
                                     600,000,000           594,522,000
            債
            第5回株式会社ジェイテクト無担保社債                         600,000,000           600,492,000
            第12回THK株式会社無担保社債                         500,000,000           499,705,000
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            第14回THK株式会社無担保社債                         700,000,000           698,250,000
            第16回株式会社日立製作所無担保社債                         600,000,000           613,440,000
            第29回富士電機株式会社無担保社債                         500,000,000           500,375,000
            第30回富士電機株式会社無担保社債                         100,000,000           99,642,000
            第3回日本電産株式会社無担保社債                         600,000,000           609,354,000
            第8回日本電産株式会社無担保社債                         800,000,000           796,392,000
            第9回日本電産株式会社無担保社債                         800,000,000           797,216,000
            第10回日本電産株式会社無担保社債                         800,000,000           795,400,000
            第50回日本電気株式会社無担保社債                         500,000,000           500,515,000
            第53回日本電気株式会社無担保社債                         300,000,000           299,775,000
            第15回セイコーエプソン株式会社無担
                                     300,000,000           300,768,000
            保社債
            第16回セイコーエプソン株式会社無担
                                     400,000,000           400,956,000
            保社債
            第17回セイコーエプソン株式会社無担
                                     700,000,000           699,769,000
            保社債
            第22回セイコーエプソン株式会社無担
                                     800,000,000           801,912,000
            保社債
            第13回パナソニック株式会社無担保社
                                     600,000,000           604,014,000
            債
            第15回パナソニック株式会社無担保社
                                     500,000,000           500,385,000
            債
            第17回パナソニック株式会社無担保社
                                     400,000,000           402,428,000
            債
            第19回パナソニック株式会社無担保社
                                     600,000,000           592,992,000
            債
            第31回ソニー株式会社無担保社債                         500,000,000           500,245,000
            第32回ソニー株式会社無担保社債                         100,000,000           100,133,000
            第33回ソニー株式会社無担保社債                         300,000,000           300,528,000
            第35回ソニー株式会社無担保社債                         400,000,000           394,668,000
            第36回ソニー株式会社無担保社債                         700,000,000           687,295,000
            第6回TDK株式会社無担保社債                         200,000,000           200,738,000
            第7回TDK株式会社無担保社債                         800,000,000           800,784,000
            第4回株式会社堀場製作所無担保社債                         700,000,000           700,273,000
            第5回株式会社堀場製作所無担保社債                         700,000,000           689,612,000
            第6回株式会社堀場製作所無担保社債                         600,000,000           587,802,000
            第15回株式会社デンソー無担保社債                        1,000,000,000            995,710,000
            第5回スタンレー電気株式会社無担保社
                                     500,000,000           498,685,000
            債
            第1回株式会社村田製作所無担保社債                         700,000,000           699,426,000
            第2回株式会社村田製作所無担保社債                         700,000,000           699,209,000
            第3回株式会社村田製作所無担保社債                         800,000,000           795,624,000
            第1回東海理化電機製作所無担保社債                         300,000,000           299,016,000
            第26回三菱重工業株式会社無担保社債                         600,000,000           611,094,000
            第31回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,483,000
            第40回川崎重工業株式会社無担保社債                         200,000,000           204,830,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第42回川崎重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,991,000
            第45回川崎重工業株式会社無担保社債                         300,000,000           299,850,000
            第51回川崎重工業株式会社無担保社債                         300,000,000           298,713,000
            第40回株式会社IHI無担保社債                         300,000,000           300,765,000
            第43回株式会社IHI無担保社債                         400,000,000           397,772,000
            第6回JA三井リース株式会社無担保社
                                     300,000,000           300,237,000
            債
            第7回JA三井リース株式会社無担保社
                                     100,000,000           100,078,000
            債
            第8回JA三井リース株式会社無担保社
                                     200,000,000           200,322,000
            債
            第15回JA三井リース株式会社無担保
                                     600,000,000           597,852,000
            社債
            第4回昭和リース株式会社無担保社債                         800,000,000           794,392,000
            第5回コンコルディア・フィナンシャル
                                     500,000,000           496,412,500
            グループ(劣後)
            第7回コンコルディア・フィナンシャル
                                     500,000,000           500,572,500
            グループ(劣後)
            第1回B号明治安田生命2016基金特
                                     400,000,000           400,380,000
            定目的会社特定社債
            第1回日本生命2017基金特定目的会
                                     300,000,000           300,390,000
            社特定社債
            第1回明治安田生命2017基金特定目
                                     600,000,000           600,942,000
            的会社特定社債
            第4回三井住友トラスト・パナソニック
                                     700,000,000           699,265,000
            ファイナンス無担保社債
            第7回三井住友トラスト・パナソニック
                                     800,000,000           795,184,000
            ファイナンス無担保社債
            第14回トヨタ自動車株式会社無担保社
                                     100,000,000           102,253,000
            債
            第16回アイシン精機株式会社無担保社
                                     600,000,000           594,294,000
            債
            第13回本田技研工業株式会社無担保社
                                     800,000,000           795,480,000
            債
            第14回本田技研工業株式会社無担保社
                                     800,000,000           790,880,000
            債
            第1回株式会社SUBARU無担保社債                         600,000,000           597,264,000
            第2回株式会社SUBARU無担保社債                         700,000,000           694,407,000
            第4回豊田合成株式会社無担保社債                         400,000,000           399,672,000
            第1回明治安田生命2018基金特定目
                                     700,000,000           701,064,000
            的会社特定社債
            第1回日本生命2019基金流動化株式
                                     800,000,000           799,568,000
            会社無担保社債(劣後)
            第1回明治安田生命2019基金特定目
                                     800,000,000           800,184,000
            的会社特定社債
            第2回楽天カード株式会社無担保社債                         600,000,000           597,048,000
            第3回株式会社トプコン無担保社債                         500,000,000           500,625,000
            第4回大日本印刷株式会社無担保社債                         800,000,000           793,200,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第1回株式会社アシックス無担保社債                         700,000,000           699,818,000
            第2回株式会社アシックス無担保社債                         600,000,000           599,298,000
            第4回株式会社ニフコ無担保社債                         500,000,000           497,425,000
            第5回株式会社ニフコ無担保社債                         500,000,000           497,435,000
            第6回株式会社ニフコ無担保社債                         700,000,000           686,812,000
            第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         200,000,000           201,788,000
            第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,671,000
            第87回丸紅株式会社無担保社債                         200,000,000           202,400,000
            第102回丸紅株式会社無担保社債                         300,000,000           305,835,000
            第5回長瀬産業株式会社無担保社債                         200,000,000           201,028,000
            第6回長瀬産業株式会社無担保社債                         400,000,000           396,692,000
            第7回長瀬産業株式会社無担保社債                         600,000,000           589,182,000
            第16回豊田通商株式会社無担保社債                         300,000,000           304,485,000
            第17回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           101,991,000
            第18回豊田通商株式会社無担保社債                         200,000,000           207,868,000
            第19回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           103,951,000
            第1回ユニー・ファミリーマートホール
                                     200,000,000           199,714,000
            ディングス無担保社債
            第2回ユニー・ファミリーマートホール
                                     800,000,000           798,264,000
            ディングス無担保社債
            第63回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           227,664,000
            第73回三井物産株式会社無担保社債                         800,000,000           800,344,000
            第75回三井物産株式会社無担保社債                         700,000,000           695,919,000
            第6回日本紙パルプ商事株式会社無担保
                                     400,000,000           396,288,000
            社債
            第39回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,339,000
            第46回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,623,000
            第76回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,812,000
            第78回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,541,000
            第79回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,530,000
            第30回阪和興業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,104,000
            第26回株式会社丸井グループ無担保社
                                     200,000,000           200,444,000
            債
            第30回株式会社丸井グループ無担保社
                                     500,000,000           499,410,000
            債
            第31回株式会社丸井グループ無担保社
                                     500,000,000           499,205,000
            債
            第34回株式会社丸井グループ無担保社
                                     800,000,000           796,720,000
            債
            第36回株式会社丸井グループ無担保社
                                     300,000,000           294,183,000
            債
            第48回株式会社クレディセゾン無担保
                                     200,000,000           204,844,000
            社債
            第50回株式会社クレディセゾン無担保
                                     100,000,000           102,199,000
            社債
                                 82/127


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第79回株式会社クレディセゾン無担保
                                     500,000,000           498,415,000
            社債
            第81回株式会社クレディセゾン無担保
                                     400,000,000           400,036,000
            社債
            第4回株式会社新生銀行無担保社債                         600,000,000           600,582,000
            第5回株式会社新生銀行無担保社債                         400,000,000           399,616,000
            第6回株式会社新生銀行無担保社債                         700,000,000           698,789,000
            第14回株式会社あおぞら銀行無担保社
                                     100,000,000           100,097,000
            債
            第15回株式会社あおぞら銀行無担保社
                                     700,000,000           700,056,000
            債
            第21回株式会社三菱UFJフィナン
                                     700,000,000           694,263,500
            シャル・グループ(劣後)
            第22回株式会社三菱UFJフィナン
                                     800,000,000           780,960,000
            シャル・グループ(劣後)
            第1回株式会社三菱UFJフィナンシャ
                                     100,000,000           101,457,000
            ル・グループ(劣後)
            第7回株式会社三菱UFJフィナンシャ
                                     200,000,000           209,020,000
            ル・グループ(劣後)
            第12回株式会社りそなホールディング
                                     500,000,000           499,690,000
            ス無担保社債
            第18回株式会社りそなホールディング
                                     600,000,000           599,568,000
            ス無担保社債
            第20回株式会社りそなホールディング
                                     500,000,000           498,735,000
            ス無担保社債
            第23回株式会社りそなホールディング
                                     600,000,000           598,470,000
            ス無担保社債
            第1回三井住友トラスト・ホールディン
                                     200,000,000           201,874,000
            グス無担保社債(劣後)
            第3回三井住友トラスト・ホールディン
                                     430,000,000           430,399,900
            グス無担保社債(劣後)
            第6回三井住友トラスト・ホールディン
                                     800,000,000           790,048,000
            グス無担保社債(劣後)
            第15回三井住友トラスト・ホールディ
                                     600,000,000           600,561,000
            ングス無担保社債(劣後)
            第4回三井住友トラスト・ホールディン
                                     725,000,000           721,926,000
            グス無担保社債(劣後)
            第8回株式会社みずほコーポレート銀行
                                     600,000,000           685,926,000
            無担保社債
            第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無
                                     200,000,000           227,610,000
            担保社債
            第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無
                                     600,000,000           713,292,000
            担保社債(劣後特約付)
            第24回株式会社三菱東京UFJ銀行無
                                     400,000,000           457,464,000
            担保社債(劣後特約付)
            第26回株式会社三菱東京UFJ銀行無
                                     200,000,000           214,660,000
            担保社債(劣後特約付)
            第29回株式会社三菱東京UFJ銀行無
                                     100,000,000           108,694,000
            担保社債(劣後特約付)
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            第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無
                                    1,100,000,000           1,111,847,000
            担保社債(劣後特約付)
            第33回株式会社三菱東京UFJ銀行無
                                     100,000,000           108,976,000
            担保社債(劣後特約付)
            第1回株式会社三井住友フィナンシャル
                                     400,000,000           405,052,000
            グループ(劣後)
            第4回株式会社三井住友フィナンシャル
                                     800,000,000           834,232,000
            グループ(劣後)
            第7回株式会社三井住友フィナンシャル
                                     480,000,000           488,913,600
            グループ(劣後)
            第9回株式会社三井住友フィナンシャル
                                     240,000,000           238,368,000
            グループ(劣後)
            第13回株式会社三井住友フィナンシャ
                                     130,000,000           129,278,500
            ルグループ(劣後)
            第14回株式会社三井住友フィナンシャ
                                     710,000,000           704,724,700
            ルグループ(劣後)
            第8回株式会社りそな銀行無担保社債
                                     100,000,000           101,186,000
            (劣後特約付)
            第9回株式会社りそな銀行無担保社債
                                     500,000,000           557,420,000
            (劣後特約付)
            第11回株式会社りそな銀行無担保社債
                                     200,000,000           204,340,000
            (劣後特約付)
            第12回株式会社りそな銀行無担保社債
                                     800,000,000           890,656,000
            (劣後特約付)
            第1回株式会社千葉銀行無担保社債(劣
                                     600,000,000           603,132,000
            後特約付)
            第4回株式会社群馬銀行無担保社債(劣
                                     800,000,000           794,576,000
            後)
            第5回株式会社群馬銀行無担保社債(劣
                                     800,000,000           789,580,000
            後)
            第8回三菱UFJ信託銀行株式会社無担
                                     100,000,000           107,361,000
            保社債(劣後特約付)
            第6回住友信託銀行株式会社無担保社債
                                     600,000,000           674,694,000
            (劣後特約付)
            第8回住友信託銀行株式会社無担保社債
                                     400,000,000           447,024,000
            (劣後特約付)
            第13回住友信託銀行株式会社無担保社
                                     300,000,000           329,241,000
            債(劣後特約付)
            第15回住友信託銀行株式会社無担保社
                                     100,000,000           102,166,000
            債(劣後特約付)
            第10回株式会社セブン銀行無担保社債                         500,000,000           508,535,000
            第11回株式会社セブン銀行無担保社債                         700,000,000           710,675,000
            第12回株式会社セブン銀行無担保社債                         500,000,000           505,850,000
            第9回株式会社みずほフィナンシャルグ
                                     600,000,000           597,120,000
            ループ無担保社債(劣後)
            第10回みずほフィナンシャルグループ
                                     500,000,000           499,370,000
            無担保社債(劣後特約付)
            第12回みずほフィナンシャルグループ
                                     300,000,000           298,356,000
            無担保社債(劣後)
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            第21回みずほフィナンシャルグループ
                                     800,000,000           800,400,000
            無担保社債(劣後)
            第22回みずほフィナンシャルグループ
                                     800,000,000           800,424,000
            無担保社債(劣後)
            第22回株式会社三井住友銀行無担保社
                                     300,000,000           300,048,000
            債(劣後特約付)
            第23回株式会社三井住友銀行無担保社
                                     100,000,000           100,347,000
            債(劣後特約付)
            第24回株式会社三井住友銀行無担保社
                                     200,000,000           202,038,000
            債(劣後特約付)
            第25回株式会社三井住友銀行無担保社
                                     500,000,000           545,410,000
            債(劣後特約付)
            第28回株式会社三井住友銀行無担保社
                                     600,000,000           658,152,000
            債(劣後特約付)
            第5回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                     100,000,000           110,073,000
            (劣後特約付)
            第7回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                     200,000,000           226,248,000
            (劣後特約付)
            第9回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                     500,000,000           557,660,000
            (劣後特約付)
            第15回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                     200,000,000           238,092,000
            (劣後特約付)
            第18回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                     400,000,000           433,944,000
            (劣後特約付)
            第20回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                     400,000,000           408,564,000
            (劣後特約付)
            第14回芙蓉総合リース株式会社無担保
                                     100,000,000           100,083,000
            社債
            第15回芙蓉総合リース株式会社無担保
                                     500,000,000           501,690,000
            社債
            第17回芙蓉総合リース株式会社無担保
                                     500,000,000           499,935,000
            社債
            第23回芙蓉総合リース株式会社無担保
                                     500,000,000           498,295,000
            社債
            第3回NTTファイナンス株式会社無担
                                     600,000,000           608,352,000
            保社債
            第5回NTTファイナンス株式会社無担
                                     600,000,000           604,410,000
            保社債
            第45回株式会社日産フィナンシャル
                                     500,000,000           487,005,000
            サービス無担保社債
            第24回東京センチュリー株式会社無担
                                     200,000,000           200,058,000
            保社債
            第25回東京センチュリー株式会社無担
                                     500,000,000           499,030,000
            保社債
            第44回株式会社ホンダファイナンス無
                                     500,000,000           498,905,000
            担保社債
            第49回株式会社ホンダファイナンス無
                                     500,000,000           497,935,000
            担保社債
            第52回株式会社ホンダファイナンス無
                                     700,000,000           696,626,000
            担保社債
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第56回株式会社ホンダファイナンス無
                                     600,000,000           596,574,000
            担保社債
            第57回株式会社ホンダファイナンス無
                                     500,000,000           496,010,000
            担保社債
            第27回リコーリース株式会社無担保社
                                     600,000,000           599,940,000
            債
            第33回リコーリース株式会社無担保社
                                     600,000,000           599,046,000
            債
            第11回イオンフィナンシャルサービス
                                     800,000,000           795,096,000
            株式会社無担保社債
            第6回イオンフィナンシャルサービス株
                                     400,000,000           399,940,000
            式会社無担保社債
            第8回イオンフィナンシャルサービス株
                                     200,000,000           199,378,000
            式会社無担保社債
            第9回イオンフィナンシャルサービス株
                                     700,000,000           692,650,000
            式会社無担保社債
            第9回株式会社ジャックス無担保社債                         300,000,000           300,615,000
            第12回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,403,000
            第13回株式会社ジャックス無担保社債                         200,000,000           201,230,000
            第17回株式会社ジャックス無担保社債                         200,000,000           200,372,000
            第20回株式会社ジャックス無担保社債                         300,000,000           299,121,000
            第9回株式会社オリエントコーポレー
                                     500,000,000           502,390,000
            ション無担保社債
            第19回株式会社オリエントコーポレー
                                     500,000,000           500,280,000
            ション無担保社債
            第53回日立キャピタル株式会社無担保
                                     100,000,000           102,114,000
            社債
            第55回日立キャピタル株式会社無担保
                                     300,000,000           311,121,000
            社債
            第66回日立キャピタル株式会社無担保
                                     500,000,000           500,850,000
            社債
            第5回株式会社アプラスフィナンシャル
                                     600,000,000           594,252,000
            無担保社債
            第6回株式会社アプラスフィナンシャル
                                     600,000,000           590,838,000
            無担保社債
            第171回オリックス株式会社無担保社
                                     220,000,000           225,579,200
            債
            第175回オリックス株式会社無担保社
                                     100,000,000           102,854,000
            債
            第180回オリックス株式会社無担保社
                                     500,000,000           512,010,000
            債
            第181回オリックス株式会社無担保社
                                     100,000,000           102,478,000
            債
            第197回オリックス株式会社無担保社
                                     300,000,000           299,952,000
            債
            第11回三井住友ファイナンス&リース
                                     500,000,000           501,380,000
            株式会社無担保社債
            第12回三井住友ファイナンス&リース
                                     400,000,000           408,476,000
            株式会社無担保社債
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第16回三井住友ファイナンス&リース
                                     200,000,000           200,520,000
            株式会社無担保社債
            第17回三井住友ファイナンス&リース
                                     300,000,000           302,382,000
            株式会社無担保社債
            第20回三井住友ファイナンス&リース
                                     600,000,000           602,766,000
            株式会社無担保社債
            第44回三菱UFJリース株式会社無担
                                     400,000,000           400,072,000
            保社債
            第59回三菱UFJリース株式会社無担
                                     200,000,000           200,602,000
            保社債
            第61回三菱UFJリース株式会社無担
                                     200,000,000           200,004,000
            保社債
            第77回三菱UFJリース株式会社無担
                                     600,000,000           602,352,000
            保社債
            第27回三菱UFJリース株式会社無担
                                     500,000,000           500,905,000
            保社債
            第36回三菱UFJリース株式会社無担
                                     200,000,000           200,674,000
            保社債
            第16回株式会社大和証券グループ本社
                                     400,000,000           401,232,000
            無担保社債
            第30回株式会社大和証券グループ本社
                                     100,000,000           99,961,000
            無担保社債
            第44回野村ホールディングス株式会社
                                     100,000,000           100,233,000
            無担保社債
            第50回野村ホールディングス株式会社
                                     200,000,000           200,016,000
            無担保社債
            第51回野村ホールディングス株式会社
                                     200,000,000           200,084,000
            無担保社債
            第1回野村ホールディングス株式会社無
                                     700,000,000           698,691,000
            担保社債
            第3回ソニーフィナンシャルホールディ
                                     400,000,000           399,384,000
            ングス株式会社無担保社債
            第6回三井住友海上火災保険株式会社無
                                     400,000,000           399,476,000
            担保社債
            第13回NECキャピタルソリューショ
                                     600,000,000           598,680,000
            ン株式会社無担保社債
            第42回三井不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,955,000
            第43回三井不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           100,821,000
            第45回三井不動産株式会社無担保社債                         300,000,000           304,218,000
            第46回三井不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,549,000
            第48回三井不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,527,000
            第56回三井不動産株式会社無担保社債                         400,000,000           399,860,000
            第66回三井不動産株式会社無担保社債                         400,000,000           399,416,000
            第67回三井不動産株式会社無担保社債                         300,000,000           300,132,000
            第71回三井不動産株式会社無担保社債                         600,000,000           593,142,000
            第65回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           234,712,000
            第83回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           228,204,000
            第86回三菱地所株式会社無担保社債                         300,000,000           343,824,000
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            第93回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           233,928,000
            第113回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           103,624,000
            第118回三菱地所株式会社無担保社債                         300,000,000           299,706,000
            第120回三菱地所株式会社無担保社債                         300,000,000           298,413,000
            第125回三菱地所株式会社無担保社債                         700,000,000           699,118,000
            第130回三菱地所株式会社無担保社債                         700,000,000           693,427,000
            第94回住友不動産株式会社無担保社債                         300,000,000           307,230,000
            第96回住友不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           204,484,000
            第97回住友不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           204,550,000
            第98回住友不動産株式会社無担保社債                         500,000,000           511,395,000
            第104回住友不動産株式会社無担保社
                                     100,000,000           102,252,000
            債
            第108回住友不動産株式会社無担保社
                                     500,000,000           500,310,000
            債
            第8回NTTファイナンス株式会社無担
                                     300,000,000           350,754,000
            保社債
            第10回NTTファイナンス株式会社無
                                     400,000,000           407,704,000
            担保社債
            第11回NTTファイナンス株式会社無
                                     200,000,000           215,838,000
            担保社債
            第12回NTTファイナンス株式会社無
                                     800,000,000           815,280,000
            担保社債
            第13回NTTファイナンス株式会社無
                                     200,000,000           214,210,000
            担保社債
            第12回森トラスト総合リート投資法人
                                     700,000,000           696,654,000
            無担保投資法人債
            第100回東武鉄道株式会社無担保社債                         200,000,000           204,606,000
            第102回東武鉄道株式会社無担保社債                         300,000,000           316,029,000
            第105回東武鉄道株式会社無担保社債                         600,000,000           625,278,000
            第111回東武鉄道株式会社無担保社債                         600,000,000           602,202,000
            第112回東武鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           504,180,000
            第116回東武鉄道株式会社無担保社債                         900,000,000           902,538,000
            第119回東武鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           498,745,000
            第121回東武鉄道株式会社無担保社債                         800,000,000           778,592,000
            第123回東武鉄道株式会社無担保社債                         700,000,000           697,753,000
            第30回相鉄ホールディングス株式会社
                                     400,000,000           401,128,000
            無担保社債
            第31回相鉄ホールディングス株式会社
                                     500,000,000           512,780,000
            無担保社債
            第32回相鉄ホールディングス株式会社
                                     100,000,000           101,294,000
            無担保社債
            第33回相鉄ホールディングス株式会社
                                     300,000,000           301,542,000
            無担保社債
            第34回相鉄ホールディングス株式会社
                                     300,000,000           305,559,000
            無担保社債
            第35回相鉄ホールディングス株式会社
                                     600,000,000           612,426,000
            無担保社債
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            第36回相鉄ホールディングス株式会社
                                     700,000,000           708,988,000
            無担保社債
            第37回相鉄ホールディングス株式会社
                                     700,000,000           704,172,000
            無担保社債
            第38回相鉄ホールディングス株式会社
                                     400,000,000           405,436,000
            無担保社債
            第39回相鉄ホールディングス株式会社
                                     200,000,000           201,782,000
            無担保社債
            第40回相鉄ホールディングス株式会社
                                     700,000,000           693,392,000
            無担保社債
            第41回相鉄ホールディングス株式会社
                                     700,000,000           681,793,000
            無担保社債
            第42回相鉄ホールディングス株式会社
                                     700,000,000           708,757,000
            無担保社債
            第1回東急株式会社無担保社債                         800,000,000           772,536,000
            第4回東急株式会社無担保社債                         600,000,000           602,172,000
            第64回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     100,000,000           107,020,000
            債
            第75回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     100,000,000           101,525,000
            債
            第76回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     500,000,000           544,700,000
            債
            第78回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     400,000,000           439,200,000
            債
            第79回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     200,000,000           204,288,000
            債
            第80回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     200,000,000           216,074,000
            債
            第82回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     600,000,000           659,772,000
            債
            第83回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     200,000,000           202,026,000
            債
            第84回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     100,000,000           101,036,000
            債
            第85回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     600,000,000           613,710,000
            債
            第88回東京急行電鉄株式会社無担保社
                                     700,000,000           707,063,000
            債
            第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社
                                     600,000,000           647,160,000
            債
            第39回京浜急行電鉄株式会社無担保社
                                     500,000,000           538,250,000
            債
            第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社
                                     300,000,000           307,695,000
            債
            第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社
                                     700,000,000           710,731,000
            債
            第42回京浜急行電鉄株式会社無担保社
                                     700,000,000           711,417,000
            債
            第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社
                                    1,000,000,000            997,910,000
            債
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            第44回京浜急行電鉄株式会社無担保社
                                     600,000,000           585,534,000
            債
            第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社
                                     600,000,000           602,160,000
            債
            第60回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,571,000
            第63回小田急電鉄株式会社無担保社債                         500,000,000           519,340,000
            第68回小田急電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           646,428,000
            第72回小田急電鉄株式会社無担保社債                         500,000,000           503,685,000
            第74回小田急電鉄株式会社無担保社債                         700,000,000           716,079,000
            第77回小田急電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           611,328,000
            第80回小田急電鉄株式会社無担保社債                         800,000,000           817,280,000
            第81回小田急電鉄株式会社無担保社債                         700,000,000           705,677,000
            第83回小田急電鉄株式会社無担保社債                         400,000,000           399,120,000
            第84回小田急電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           593,400,000
            第88回小田急電鉄株式会社無担保社債                         800,000,000           807,720,000
            第26回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           115,253,000
            第31回京王電鉄株式会社無担保社債                         400,000,000           403,872,000
            第34回京王電鉄株式会社無担保社債                         300,000,000           302,562,000
            第35回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,354,000
            第36回京王電鉄株式会社無担保社債                         500,000,000           504,480,000
            第37回京王電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           615,420,000
            第38回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,674,000
            第39回京王電鉄株式会社無担保社債                         500,000,000           510,240,000
            第40回京王電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           597,276,000
            第42回京王電鉄株式会社無担保社債                         400,000,000           404,224,000
            第48回京成電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           204,884,000
            第50回京成電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           596,610,000
            第52回京成電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           612,798,000
            第53回京成電鉄株式会社無担保社債                        1,000,000,000           1,011,860,000
            第54回京成電鉄株式会社無担保社債                         400,000,000           402,136,000
            第57回京成電鉄株式会社無担保社債                         400,000,000           401,816,000
            第28回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           125,722,000
            普通社債
            第45回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           114,090,000
            普通社債
            第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           113,936,000
            普通社債
            第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     500,000,000           569,085,000
            普通社債
            第51回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           231,032,000
            普通社債
            第55回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           116,931,000
            普通社債
            第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           353,340,000
            普通社債
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            第65回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           352,896,000
            普通社債
            第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           356,952,000
            普通社債
            第71回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     400,000,000           465,780,000
            普通社債
            第73回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           118,578,000
            普通社債
            第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           218,756,000
            普通社債
            第86回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           347,106,000
            普通社債
            第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           348,792,000
            普通社債
            第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           307,098,000
            普通社債
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                                     400,000,000           455,736,000
            保普通社債
            第106回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     100,000,000           107,091,000
            保普通社債
            第120回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     500,000,000           511,685,000
            保普通社債
            第124回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     300,000,000           308,256,000
            保普通社債
            第127回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     700,000,000           715,001,000
            保普通社債
            第143回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     800,000,000           780,480,000
            保普通社債
            第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           230,220,000
            社債
            第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           116,832,000
            社債
            第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           351,552,000
            社債
            第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           234,966,000
            社債
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                                     200,000,000           238,100,000
            社債
            第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     800,000,000           943,424,000
            社債
            第35回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           307,179,000
            社債
            第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           229,180,000
            社債
            第38回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     400,000,000           444,788,000
            社債
            第40回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     400,000,000           440,700,000
            社債
            第41回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           209,654,000
            社債
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            第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     500,000,000           501,710,000
            社債
            第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     700,000,000           708,855,000
            社債
            第61回西日本旅客鉄道株式会社無担保
                                     800,000,000           799,432,000
            社債
            第6回東海旅客鉄道株式会社無担保普通
                                     101,000,000           104,350,170
            社債
            第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     300,000,000           344,889,000
            通社債
            第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     300,000,000           346,065,000
            通社債
            第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     200,000,000           233,822,000
            通社債
            第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     800,000,000           930,504,000
            通社債
            第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     200,000,000           235,836,000
            通社債
            第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     100,000,000           117,689,000
            通社債
            第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     300,000,000           356,247,000
            通社債
            第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     200,000,000           234,284,000
            通社債
            第63回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     200,000,000           232,516,000
            通社債
            第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     500,000,000           586,220,000
            通社債
            第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     600,000,000           683,646,000
            通社債
            第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     100,000,000           111,005,000
            通社債
            第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     700,000,000           785,617,000
            通社債
            第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     700,000,000           753,221,000
            通社債
            第75回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     100,000,000           110,064,000
            通社債
            第76回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     100,000,000           111,484,000
            通社債
            第77回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     100,000,000           110,252,000
            通社債
            第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     200,000,000           215,372,000
            通社債
            第79回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     500,000,000           494,685,000
            通社債
            第2回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           108,581,000
            第6回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           115,792,000
            第8回東京地下鉄株式会社社債                         200,000,000           230,852,000
            第10回東京地下鉄株式会社社債                         500,000,000           593,955,000
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            第13回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           115,288,000
            第14回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           116,754,000
            第16回東京地下鉄株式会社社債                         300,000,000           312,648,000
            第18回東京地下鉄株式会社社債                         700,000,000           684,509,000
            第23回東京地下鉄株式会社社債                         700,000,000           714,112,000
            第26回東京地下鉄株式会社社債                         600,000,000           611,832,000
            第29回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           101,419,000
            第38回東京地下鉄株式会社社債                         600,000,000           584,880,000
            第41回東京地下鉄株式会社社債                         300,000,000           301,716,000
            第1回株式会社西武ホールディングス無
                                     600,000,000           607,932,000
            担保社債
            第2回株式会社西武ホールディングス無
                                     500,000,000           500,600,000
            担保社債
            第3回株式会社西武ホールディングス無
                                     700,000,000           703,080,000
            担保社債
            第4回株式会社西武ホールディングス無
                                     600,000,000           591,252,000
            担保社債
            第2回株式会社鴻池運輸無担保社債                         300,000,000           299,694,000
            第44回西日本鉄道株式会社無担保社債                         600,000,000           601,536,000
            第45回西日本鉄道株式会社無担保社債                         700,000,000           717,598,000
            第46回西日本鉄道株式会社無担保社債                         700,000,000           700,070,000
            第47回西日本鉄道株式会社無担保社債                         700,000,000           721,147,000
            第48回西日本鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           504,740,000
            第50回西日本鉄道株式会社無担保社債                         700,000,000           701,099,000
            第51回西日本鉄道株式会社無担保社債                         700,000,000           688,345,000
            第99回近鉄グループホールディングス
                                     500,000,000           501,545,000
            株式会社無担保社債
            第102回近鉄グループホールディング
                                     700,000,000           697,179,000
            ス株式会社無担保社債
            第106回近鉄グループホールディング
                                     700,000,000           701,505,000
            ス株式会社無担保社債
            第111回近鉄グループホールディング
                                     700,000,000           682,444,000
            ス株式会社無担保社債
            第112回近鉄グループホールディング
                                     800,000,000           791,344,000
            ス株式会社無担保社債
            第116回近鉄グループホールディング
                                     400,000,000           398,648,000
            ス株式会社無担保社債
            第117回近鉄グループホールディング
                                     900,000,000           863,946,000
            ス株式会社無担保社債
            第46回阪急阪神ホールディングス株式
                                     600,000,000           613,014,000
            会社無担保社債
            第47回阪急阪神ホールディングス株式
                                     500,000,000           541,060,000
            会社無担保社債
            第49回阪急阪神ホールディングス株式
                                     800,000,000           824,512,000
            会社無担保社債
            第51回阪急阪神ホールディングス株式
                                     700,000,000           714,581,000
            会社無担保社債
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            第52回阪急阪神ホールディングス株式
                                     500,000,000           497,780,000
            会社無担保社債
            第54回阪急阪神ホールディングス株式
                                     800,000,000           772,176,000
            会社無担保社債
            第37回南海電気鉄道株式会社無担保社
                                     200,000,000           204,886,000
            債
            第40回南海電気鉄道株式会社無担保社
                                     600,000,000           616,416,000
            債
            第41回南海電気鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           707,021,000
            債
            第42回南海電気鉄道株式会社無担保社
                                     600,000,000           600,498,000
            債
            第43回南海電気鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           710,171,000
            債
            第44回南海電気鉄道株式会社無担保社
                                     800,000,000           801,704,000
            債
            第45回南海電気鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           714,091,000
            債
            第46回南海電気鉄道株式会社無担保社
                                     500,000,000           483,315,000
            債
            第47回南海電気鉄道株式会社無担保社
                                     300,000,000           300,987,000
            債
            第24回京阪電気鉄道株式会社無担保社
                                     300,000,000           310,245,000
            債
            第25回京阪電気鉄道株式会社無担保社
                                     100,000,000           101,000,000
            債
            第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社
                                     800,000,000           818,016,000
            債
            第29回京阪ホールディングス株式会社
                                     600,000,000           600,786,000
            無担保社債
            第30回京阪ホールディングス株式会社
                                     700,000,000           698,992,000
            無担保社債
            第31回京阪ホールディングス株式会社
                                     200,000,000           200,974,000
            無担保社債
            第32回京阪ホールディングス株式会社
                                     700,000,000           681,422,000
            無担保社債
            第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債                         200,000,000           207,000,000
            第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債                         600,000,000           605,658,000
            第53回名古屋鉄道株式会社無担保社債                         600,000,000           618,324,000
            第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債                         700,000,000           710,094,000
            第55回名古屋鉄道株式会社無担保社債                         600,000,000           606,030,000
            第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債                         600,000,000           600,360,000
            第57回名古屋鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           509,005,000
            第58回名古屋鉄道株式会社無担保社債                         800,000,000           793,616,000
            第59回名古屋鉄道株式会社無担保社債                         400,000,000           382,928,000
            第7回日本通運株式会社無担保社債                         100,000,000           100,979,000
            第9回日本通運株式会社無担保社債                         600,000,000           598,806,000
            第10回日本通運株式会社無担保社債                         300,000,000           299,001,000
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                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第11回日本通運株式会社無担保社債                         300,000,000           297,750,000
            第14回日本通運株式会社無担保社債                         300,000,000           300,690,000
            第5回ニッコンホールディングス株式会
                                     700,000,000           700,700,000
            社無担保社債
            第7回ニッコンホールディングス株式会
                                     400,000,000           392,908,000
            社無担保社債
            第9回ニッコンホールディングス株式会
                                     800,000,000           801,184,000
            社無担保社債
            第3回株式会社日立物流無担保社債                         600,000,000           599,052,000
            第7回株式会社日立物流無担保社債                         600,000,000           596,802,000
            第2回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                         200,000,000           201,246,000
            第3回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                         400,000,000           400,444,000
            第4回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                         700,000,000           703,087,000
            第5回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                         800,000,000           789,760,000
            第6回横浜高速鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           500,735,000
            第1回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                         600,000,000           602,250,000
            第3回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                         300,000,000           298,797,000
            第4回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                         400,000,000           389,500,000
            第6回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                         400,000,000           399,824,000
            第7回九州旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           501,460,000
            第1回日本航空株式会社無担保社債                         700,000,000           673,652,000
            第2回日本航空株式会社無担保社債                         600,000,000           594,942,000
            第3回日本航空株式会社無担保社債                         500,000,000           471,850,000
            第5回日本航空株式会社無担保社債                         500,000,000           488,115,000
            第7回日本航空株式会社無担保社債                         800,000,000           735,888,000
            第30回ANAホールディングス株式会
                                     700,000,000           696,843,000
            社無担保社債
            第15回三菱倉庫株式会社無担保社債                         500,000,000           508,415,000
            第16回三菱倉庫株式会社無担保社債                         300,000,000           299,268,000
            第17回三菱倉庫株式会社無担保社債                         500,000,000           499,660,000
            第18回三菱倉庫株式会社無担保社債                         700,000,000           689,150,000
            第19回三菱倉庫株式会社無担保社債                         400,000,000           388,712,000
            第3回株式会社住友倉庫無担保社債                         500,000,000           501,395,000
            第4回株式会社住友倉庫無担保社債                         300,000,000           304,728,000
            第5回株式会社住友倉庫無担保社債                         400,000,000           398,248,000
            第6回株式会社住友倉庫無担保社債                         700,000,000           710,164,000
            第7回株式会社住友倉庫無担保社債                         200,000,000           198,502,000
            第8回株式会社住友倉庫無担保社債                         600,000,000           588,084,000
            第1回朝日放送グループホールディング
                                     200,000,000           198,994,000
            ス株式会社無担保社債
            第63回日本電信電話株式会社電信電話
                                     500,000,000           505,860,000
            債券
            第20回KDDI株式会社無担保社債                         700,000,000           714,875,000
            第21回KDDI株式会社無担保社債                         500,000,000           510,110,000
            第22回KDDI株式会社無担保社債                         700,000,000           699,482,000
                                 95/127


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第24回KDDI株式会社無担保社債                         700,000,000           700,973,000
            第25回KDDI株式会社無担保社債                         400,000,000           401,916,000
            第26回KDDI株式会社無担保社債                         100,000,000           99,914,000
            第27回KDDI株式会社無担保社債                         700,000,000           697,809,000
            第29回KDDI株式会社無担保社債                         800,000,000           798,080,000
            第20回株式会社NTTドコモ無担保社
                                     400,000,000           406,132,000
            債
            第497回中部電力株式会社社債                         700,000,000           700,546,000
            第501回中部電力株式会社社債                         200,000,000           205,690,000
            第503回中部電力株式会社社債                         200,000,000           204,290,000
            第508回中部電力株式会社社債                         200,000,000           200,668,000
            第511回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,289,000
            第513回中部電力株式会社社債                         300,000,000           300,786,000
            第518回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,337,000
            第520回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,359,000
            第522回中部電力株式会社社債                         200,000,000           200,332,000
            第530回中部電力株式会社社債                         600,000,000           601,230,000
            第511回関西電力株式会社社債                         600,000,000           603,690,000
            第512回関西電力株式会社社債                         400,000,000           402,764,000
            第515回関西電力株式会社社債                         600,000,000           604,218,000
            第518回関西電力株式会社社債                         300,000,000           302,151,000
            第527回関西電力株式会社社債                         500,000,000           502,765,000
            第369回中国電力株式会社社債                         800,000,000           800,616,000
            第378回中国電力株式会社社債                         300,000,000           308,679,000
            第381回中国電力株式会社社債                         100,000,000           103,121,000
            第383回中国電力株式会社社債                         400,000,000           410,812,000
            第398回中国電力株式会社社債                         400,000,000           405,652,000
            第402回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,631,000
            第404回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,894,000
            第311回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           208,430,000
            第314回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,994,000
            第318回北陸電力株式会社社債                         450,000,000           451,386,000
            第321回北陸電力株式会社社債                         300,000,000           302,820,000
            第322回北陸電力株式会社社債                         500,000,000           505,155,000
            第475回東北電力株式会社社債                         500,000,000           513,935,000
            第476回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,964,000
            第491回東北電力株式会社社債                         600,000,000           607,794,000
            第492回東北電力株式会社社債                         400,000,000           404,668,000
            第496回東北電力株式会社社債                         300,000,000           302,583,000
            第517回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,007,000
            第281回四国電力株式会社社債                         500,000,000           515,840,000
            第289回四国電力株式会社社債                         100,000,000           100,527,000
            第296回四国電力株式会社社債                         200,000,000           202,616,000
            第307回四国電力株式会社社債                         300,000,000           299,076,000
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第309回四国電力株式会社社債                         500,000,000           505,420,000
            第429回九州電力株式会社社債                         300,000,000           309,249,000
            第437回九州電力株式会社社債                         600,000,000           615,516,000
            第465回九州電力株式会社社債                         500,000,000           503,570,000
            第489回九州電力株式会社社債                         400,000,000           403,376,000
            第290回北海道電力株式会社社債                         300,000,000           303,579,000
            第298回北海道電力株式会社社債                         500,000,000           500,035,000
            第320回北海道電力株式会社社債                         300,000,000           301,932,000
            第321回北海道電力株式会社社債                         111,000,000           114,479,850
            第326回北海道電力株式会社社債                         400,000,000           412,032,000
            第342回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           202,252,000
            第346回北海道電力株式会社社債                         700,000,000           705,047,000
            第355回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,088,000
            第22回沖縄電力株式会社社債                         300,000,000           305,175,000
            第23回沖縄電力株式会社社債                         200,000,000           203,488,000
            第25回沖縄電力株式会社社債                         700,000,000           703,969,000
            第26回沖縄電力株式会社社債                         700,000,000           704,529,000
            第27回沖縄電力株式会社社債                         800,000,000           795,984,000
            第38回電源開発株式会社無担保社債                         300,000,000           308,517,000
            第39回電源開発株式会社無担保社債                         200,000,000           205,572,000
            第40回電源開発株式会社無担保社債                         200,000,000           205,694,000
            第49回電源開発株式会社無担保社債                         300,000,000           302,739,000
            第6回東京電力パワーグリッド株式会社
                                     200,000,000           202,522,000
            社債
            第7回東京電力パワーグリッド株式会社
                                     200,000,000           201,036,000
            社債
            第8回東京電力パワーグリッド株式会社
                                     500,000,000           504,745,000
            社債
            第10回東京電力パワーグリッド株式会
                                     100,000,000           100,512,000
            社社債
            第12回東京電力パワーグリッド株式会
                                     500,000,000           502,685,000
            社社債
            第30回東京電力パワーグリッド株式会
                                     600,000,000           604,680,000
            社社債
            第31回東京電力パワーグリッド株式会
                                     600,000,000           606,324,000
            社社債
            第26回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           108,174,000
            第35回東京瓦斯株式会社無担保社債                         400,000,000           466,860,000
            第36回東京瓦斯株式会社無担保社債                         400,000,000           462,720,000
            第37回東京瓦斯株式会社無担保社債                         300,000,000           351,051,000
            第39回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           803,208,000
            第41回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           705,894,000
            第43回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           715,057,000
            第46回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           702,856,000
            第48回東京瓦斯株式会社無担保社債                         300,000,000           306,681,000
                                 97/127


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            第52回東京瓦斯株式会社無担保社債                        1,000,000,000            984,990,000
            第55回東京瓦斯株式会社無担保社債                         800,000,000           758,976,000
            第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         400,000,000           460,928,000
            第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         600,000,000           676,584,000
            第31回東邦瓦斯株式会社無担保社債                         600,000,000           617,538,000
            第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債                         300,000,000           326,583,000
            第38回東邦瓦斯株式会社無担保社債                         500,000,000           511,340,000
            第13回広島ガス株式会社無担保社債                         600,000,000           601,638,000
            第16回西部瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           702,541,000
            第3回東京都競馬株式会社無担保社債                         700,000,000           698,467,000
            第5回SCSK株式会社無担保社債                         500,000,000           499,565,000
            第6回SCSK株式会社無担保社債                         600,000,000           598,848,000
            第1回日鉄住金物産株式会社無担保社債                         400,000,000           398,984,000
            第3回日鉄住金物産株式会社無担保社債                         200,000,000           198,904,000
            第3回株式会社ファーストリテイリング
                                     600,000,000           604,410,000
            無担保社債
            第4回株式会社ファーストリテイリング
                                     800,000,000           819,672,000
            無担保社債
            第5回株式会社ファーストリテイリング
                                     300,000,000           299,277,000
            無担保社債
            第6回株式会社ファーストリテイリング
                                     400,000,000           399,660,000
            無担保社債
            第7回株式会社ファーストリテイリング
                                     900,000,000           902,718,000
            無担保社債
      社債券    合計
                                   426,307,000,000           433,399,580,220
      コ  マ  ー  ダイオウセイシ                        1,000,000,000            999,778,131
      シャル・
            トウギンリース                        1,000,000,000            999,993,013
      ペーパー
            ニッセイ・リース                        1,000,000,000            999,986,849
            ニッセイ・リース                        1,000,000,000            999,970,822
            ラクテンカード                        1,000,000,000            999,900,283
      コマーシャル・ペーパー              合計
                                    5,000,000,000           4,999,629,098
                   合計                677,358,863,400           707,570,745,607
      第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    2【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】

                                                2020年9月30日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ 資産総額                                         36,759,516,402         円
      Ⅱ 負債総額                                          136,138,961       円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                         36,623,377,441         円
      Ⅳ 発行済数量                                         38,792,985,463         口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             0.9441    円
    (ご参考:親投資信託の現況)

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                                                2020年9月30日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ 資産総額                                        711,416,828,763         円
      Ⅱ 負債総額                                         2,345,867,745        円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        709,070,961,018         円
      Ⅳ 発行済数量                                        580,225,271,265         口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                             1.2221    円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      1.名義書換

        該当事項はありません。
      2.受益者に対する特典

        特典はありません。
      3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      4.受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
      5.受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      6.受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      7.償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。)にお支払いします。
      8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                100/127





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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    第二部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】
       2020  年9月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
     38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
     いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
     もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
     役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
       委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
    2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2020  年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額(百万円)
       追加型公社債投資信託                           0                      0
       追加型株式投資信託                         176                   2,895,723
       単位型公社債投資信託                           2                    7,144
       単位型株式投資信託                           7                   24,339
              合計                  185                   2,927,207
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    3【委託会社等の経理状況】
      1.     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

         号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
         号)に基づいて作成しております。
      2.     当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(2019年4月1日から

         2020年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
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    (1)  【貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                第34期                第35期
                            (2019年3月31日現在)                (2020年3月31日現在)
     資産の部
      流動資産
                                    17,817,927
       現金・預金                                             19,928,671
                                      208,412
       前払費用                                              207,883
                                     1,954,575
       未収委託者報酬                                             2,864,007
                                     1,951,601
       未収収益                                             2,126,212
                                       1,809
       未収入金                                              101,676
                                      21,491
                                                      22,090
       その他の流動資産
       流動資産計                             21,955,817                25,250,541
      固定資産
       有形固定資産                        *1      509,917          *1      576,200
         建物                             379,427                388,342
         器具備品                             130,490                187,858
       無形固定資産                               53,138                 5,385
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア仮勘定                              49,343                 1,590
       投資その他の資産                             2,769,418                2,987,389
         投資有価証券                              43,201                65,610
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                31,200
         長期前払費用                              28,546                32,906
         敷金                             450,632                450,632
         その他長期差入保証金                              10,030                10,030
                                      532,758                723,961
         繰延税金資産
       固定資産計                             3,332,475                3,568,975
      資産合計                              25,288,293                28,819,517
     負債の部
      流動負債
       未払金                             2,534,676                2,555,940
         未払手数料                             872,217               1,315,027
         その他未払金                            1,662,458                1,240,912
       未払費用                              455,110                544,639
       未払消費税等                               73,427                367,506
       未払法人税等                              698,000               1,347,000
       預り金                               54,312                43,576
       前受収益                               3,353                3,128
                                      313,291                244,679
       賞与引当金
       流動負債計                             4,132,173                5,106,470
      固定負債
                                      378,099                750,413
       退職給付引当金
       固定負債計                              378,099                750,413
      負債合計                              4,510,272                5,856,883
     純資産の部
      株主資本                              20,775,924                22,965,811
       資本金                             2,000,000                2,000,000
       資本剰余金                              400,000                400,000
        その他資本剰余金                                             400,000
                                      400,000
       利益剰余金                             18,375,924                20,565,811
         利益準備金                             500,000                500,000
                                                    20,065,811
         その他利益剰余金                           17,875,924
                                                         0
          特別償却準備金                              16
                                                    20,065,811
          繰越利益剰余金                          17,875,907
                                                     △  3,177
      評価・換算差額等                                2,096
                                103/127


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                                                     △  3,177
                                       2,096
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                              20,778,021                22,962,634
     負債・純資産合計                               25,288,293                28,819,517
    (2)  【損益計算書】

                                                   (単位:千円)
                                第34期                第35期
                            (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                             至 2019年3月31日)                 至 2020年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                              12,725,446                16,536,369
      運用受託報酬                              9,897,931                9,077,029
      投資助言報酬                                69,049                60,786
                                      328,576                412,354
      その他営業収益
      営業収益計                              23,021,003                26,086,540
     営業費用
      支払手数料                              5,892,133                7,818,291
      広告宣伝費                               212,070                254,153
      調査費                              5,956,517                5,425,141
       調査費                             3,009,203                2,525,312
       委託調査費                             2,947,314                2,899,828
      委託計算費                               119,436                122,584
      営業雑経費                               238,392                285,550
       通信費                               32,765                35,052
       印刷費                              167,851                205,117
       協会費                               20,903                24,696
       諸会費                               8,374                12,157
                                       8,498                8,525
       図書費
      営業費用計                              12,418,551                13,905,720
     一般管理費
      給料                              3,450,052                3,509,999
       役員報酬                              117,075                112,566
       給料・手当                             2,360,494                2,541,727
       賞与                              972,483                855,706
      交際費                                19,897                17,797
      寄付金                                 131               5,833
      旅費交通費                               200,290                174,094
      租税公課                               139,043                164,117
      不動産賃借料                               377,671                375,694
      退職給付費用                               113,433                466,387
      賞与引当金繰入                               313,291                244,679
      固定資産減価償却費                               106,175                118,517
      法定福利費                               567,366                580,893
      福利厚生費                                10,913                 9,971
                                      480,371                482,967
      諸経費
      一般管理費計                              5,778,637                6,150,953
     営業利益                                4,823,815                6,029,866
     営業外収益
      受取利息                                 421                434
      受取配当金                          *1      5,041          *1       4,704
      匿名組合投資利益                          *1      59,798          *1      39,334
                                      16,161                10,094
      雑益
      営業外収益計                                81,422                54,568
     営業外費用
      為替差損                                33,574                15,577
                                       2,395                5,174
      雑損
      営業外費用計                                35,970                20,752
     経常利益                                4,869,267                6,063,682
     特別損失
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                                         0               545
      器具備品除却損
      特別損失計                                  0               545
     税引前当期純利益                                4,869,267                6,063,137
     法人税、住民税及び事業税
                                     1,551,497                2,044,481
                                     △  45,612              △  188,875
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,505,884                1,855,605
     当期純利益                                3,363,382                4,207,531
    (3)  【株主資本等変動計算書】

       第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     ( 単位:千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          38    16,414,098
     当期変動額
                                                     △  1,901,595
      剰余金の配当
                                                 △  21        21
      特別償却準備金の取崩
                                                       3,363,382
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                                 △  21    1,461,809
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
     当期変動額
                  △  1,901,595     △  1,901,595                   △  1,901,595
      剰余金の配当
      特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
      当期純利益               3,363,382       3,363,382                     3,363,382
      株主資本以外の項目の
                                  △  480     △  480      △  480
      当期変動額(純額)
                   1,461,787       1,461,787        △  480     △  480     1,461,307
     当期変動額合計
     当期末残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
       第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                     ( 単位:千円)
                                105/127




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                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
     当期変動額
                                                     △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                 △  16        16
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,207,531
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                                 △  16    2,189,903
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
      剰余金の配当
      特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
      当期純利益               4,207,531       4,207,531                     4,207,531
      株主資本以外の項目の
                                 △  5,273     △  5,273      △  5,273
      当期変動額(純額)
                   2,189,887       2,189,887       △  5,273     △  5,273      2,184,613
     当期変動額合計
                   20,565,811       22,965,811       △  3,177     △  3,177     22,962,634
     当期末残高
    注記事項

     重要な会計方針
                              第35期
                          自 2019年4月1日
                          至 2020年3月31日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

       有形固定資産
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
       は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
       については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
     3.引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
       ております。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
       ついては給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
       数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
       ます。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
       額法により費用処理しております。
     4.消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    (未適用の会計基準等)

                              第35期
                          自 2019年4月1日
                          至 2020年3月31日
     ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
        ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
        ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    (追加情報)

                              第35期
                          自 2019年4月1日
                          至 2020年3月31日
     (退職給付債務の計算方法の変更)
     当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
     簡便法によっておりましたが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法に変更しており
     ます。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職
     給付費用として一般管理費に計上しております。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表関係)

                第34期                           第35期
             2019年3月31日現在                           2020年3月31日現在
     *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                           *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
       りであります。                           りであります。
         建物               81,793千円            建物               114,303千円
         器具備品               498,485千円            器具備品               364,003千円
         リース資産                3,918千円
    (損益計算書関係)

                 第34期                            第35期
             自 2018年4月1日                            自 2019年4月1日
             至 2019年3月31日                            至 2020年3月31日
     *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで                           *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
       あります。                           あります。
         関係会社からの受取配当金                   4,800千円           関係会社からの受取配当金                  2,400千円
         関係会社からの匿名組合契約                           関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配                    59,798千円           に基づく利益の分配                    39,334千円
    (株主資本等変動計算書関係)

     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1.発行済株式に関する事項
                                                   (単位:株)
                  2018年4月1日                               2019年3月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      2.配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
          2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             1,901,595千円
             (ロ)   1株当たり配当額                                   49,650円
             (ハ)   基準日                                               2018年3月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2018年6月29日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   配当の原資                               繰越利益剰余金
             (ハ)   1株当たり配当額                                   52,680円
             (ニ)   基準日                                               2019年3月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2019年6月28日
     第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.発行済株式に関する事項
                                                   (単位:株)
                  2019年4月1日                               2020年3月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
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      2.配当に関する事項
        (1)    配当金支払額
          2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   1株当たり配当額                                   52,680円
             (ハ)   基準日                                               2019年3月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2019年6月28日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020年6月26日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   配当の原資                               繰越利益剰余金
             (ハ)   1株当たり配当額                                   62,760円
             (ニ)   基準日                                               2020年3月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2020年6月26日
    (リース取引関係)

      第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       1.リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
        当事業年度においてリース契約が満了しております。
       2.リース資産の減価償却の方法

        所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
        し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      該当事項はありません。
    (金融商品関係)

      1.金融商品の状況に関する事項
                第34期                           第35期
             自 2018年4月1日                           自 2019年4月1日
             至 2019年3月31日                           至 2020年3月31日
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     (1)  金融商品に対する取組方針                        (1)  金融商品に対する取組方針
       当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
       ることを基本とし、資産の運用に際しては、
       資産運用リスクを極力最小限に留めることを
       基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
       に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
       クに晒されております。投資有価証券は、主
       にファンドの自己設定に関連する投資信託で
       あり、基準価額の変動リスクに晒されており
       ます。
       営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
       の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
       おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク                         ①  信用リスク
       未収収益については、管理部門において取引                           同左
       先ごとに期日及び残高を把握することで、回
       収懸念の早期把握や軽減を図っております。
     ②  市場リスク                         ②  市場リスク
       未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
       収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
       すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
       ると判断しております。
       投資有価証券については、管理部門において
       定期的に時価を把握する体制としておりま
       す。
                                ③  流動性リスク
     ③  流動性リスク
                                  同左
       当社は、日々資金残高管理を行っており流動
       性リスクを管理しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       第34期(2019年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん((注2)参照)。
                                                  (単位:千円)
                      貸借対照表計上額(*)                 時価(*)             差額
                             17,817,927            17,817,927
      (1)  現金・預金                                                  -
                             1,954,575            1,954,575
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             1,951,601            1,951,601
      (3)  未収収益                                                  -
                                1,809            1,809
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               43,201            43,201
        その他有価証券                                                 -
                              (54,312)            (54,312)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,534,676)            (2,534,676)
      (7)  未払金                                                  -
                             (455,110)            (455,110)
      (8)  未払費用                                                  -
                              (73,427)            (73,427)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                             (698,000)            (698,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
    ( *)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
       第35期(2020年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん((注2)参照)。
                                                  (単位:千円)
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                      貸借対照表計上額(*)                 時価(*)             差額
                             19,928,671            19,928,671
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,864,007            2,864,007
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,126,212            2,126,212
      (3)  未収収益                                                  -
                               101,676            101,676
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               65,610            65,610
        その他有価証券                                                 -
                              (43,576)            (43,576)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,555,940)            (2,555,940)
      (7)  未払金                                                  -
                             (544,639)            (544,639)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (367,506)            (367,506)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,347,000)            (1,347,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
     ( *)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
    (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第34期                           第35期
             2019年3月31日現在                           2020年3月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
     収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、(7)未払           収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、(7)未払
     金、(8)未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)             金、(8)未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)
     未払法人税等                           未払法人税等
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
      簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
      によっております。
     (5)  投資有価証券                        (5)  投資有価証券

      時価の算定方法につきましては「重要な会計                           同左
      方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
      方法」に記載しております。
    (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                第34期                           第35期
             2019年3月31日現在                           2020年3月31日現在
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           時価を把握することが極めて困難と認められる
     め、上表には含めておりません。                           ため、上表には含めておりません。
                       (単位:千円)                           (単位:千円)

                    貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
     その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     31,200
      有価証券                           有価証券
     敷金                    450,632       敷金                    450,632
     その他長期差入保証金                     10,030      その他長期差入保証金                     10,030
    (注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                                           第35期
                第34期
                                        2020年3月31日現在
             2019年3月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
    (注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第34期(2019年3月31日現在)
                                111/127

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                                   1年超         5年超
                          1年以内                           10年超
                                   5年以内         10年以内
     預金                     17,817,465              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,954,575              -         -         -
     未収収益                      1,951,601              -         -         -
     未収入金                        1,809           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,308        13,426         5,810           -
      るもの
     合計                     21,733,759           13,426         5,810           -
     第35期(2020年3月31日現在)

                                                   (単位:千円)
                                   1年超         5年超
                          1年以内                           10年超
                                   5年以内         10年以内
     預金                     19,928,370              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,864,007              -         -         -
     未収収益                      2,126,212              -         -         -
     未収入金                       101,676            -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       2,247        21,678         22,121            -
      るもの
     合計                     25,022,515           21,678         22,121            -
    (有価証券関係)

                第34期                           第35期
             2019年3月31日現在                           2020年3月31日現在
     1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
       の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計

      上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
      式32,747千円)並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
      証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、                           証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、
      市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
      ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
      記載しておりません。                           記載しておりません。
     2.その他有価証券                           2.その他有価証券

                       (単位:千円)                           (単位:千円)
                                112/127






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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             貸借対照表                           貸借対照表
        区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
              計上額                           計上額
      ①貸借対照                           ①貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えるもの                           超えるもの
       証券投資                           証券投資
               27,344     22,052      5,292               32,071     27,816      4,254
       信託                           信託
      ②貸借対照                           ②貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えないも                           超えないも
       の                           の
       証券投資                           証券投資
               15,856     18,126     △2,269                 33,538     42,372     △8,834
       信託                           信託
        合計       43,201     40,179      3,022        合計       65,610     70,189     △4,579
     3.当事業年度中に売却したその他有価証券                           3.当事業年度中に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。                           同左
    (退職給付関係)

                              第34期
                          自 2018年4月1日
                          至 2019年3月31日
     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
      ております。
     2.確定給付制度

                                113/127








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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付引当金の期首残高                            386,552千円
           退職給付費用                           38,082千円
           退職給付の支払額                          △37,318千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,217千円
         退職給付引当金の期末残高                            378,099千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            378,099千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            378,099千円
         退職給付引当金                            378,099千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            378,099千円
      (3)  退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                            28,865千円
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、62,736千円であります。
                              第35期

                          自 2019年4月1日
                          至 2020年3月31日
     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
     2.確定給付制度

                                114/127







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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            378,099千円
           簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                          319,413千円
           勤務費用                           70,137千円
           利息費用                            1,378千円
           数理計算上の差異の発生額                          △11,130千円
           退職給付の支払額                          △9,404千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,212千円
         退職給付債務の期末残高                            739,283千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            739,283千円
         未積立退職給付債務                            739,283千円
         未認識数理計算上の差異                            11,130千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
         退職給付引当金                            750,413千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            70,137千円
         利息費用                             1,378千円
         簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                            319,413千円
         その他                             9,272千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            400,202千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
         割引率                               0.4%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
    (税効果会計関係)

      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第34期               第35期
                             (2019年3月31日現在)               (2020年3月31日現在)
    繰延税金資産
      退職給付引当金                             115,773千円               229,776千円
      未払金                               3,921千円               3,802千円
      賞与引当金                              95,929千円               74,920千円
      未払法定福利費                              10,904千円                9,935千円
      未払事業所税                               3,587千円               3,672千円
      未払事業税                              40,339千円               70,737千円
      未払調査費                              83,845千円               82,822千円
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      減価償却超過額                              98,061千円              124,870千円
      繰延資産超過額                               1,733千円               3,293千円
      未払確定拠出年金                               1,664千円               1,666千円
      未収実績連動報酬                               3,881千円              21,260千円
      過大確定拠出年金掛金                                19千円                  -
      その他有価証券評価差額金                                   -          1,402千円
                                    74,029千円               95,799千円
      未払費用
    繰延税金資産小計
                                   533,691千円               723,961千円
                                         -               -
      評価性引当額
    繰延税金資産合計                               533,691千円               723,961千円
    繰延税金負債
      特別償却準備金                                 7千円               0千円
                                     925千円                   -
      その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計                                 932千円                0千円
      繰延税金資産の純額
                                   532,758千円               723,961千円
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                第34期                           第35期
            (2019年3月31日現在)                           (2020年3月31日現在)
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
     であるため注記を省略しております。
    (セグメント情報等)

                第34期                           第35期
            自 2018年4月1日                           自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日                           至 2020年3月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」                           同左
     に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
     の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
     める金融商品取引業者として運用(投資運用
     業)を行っております。また「金融商品取引
     法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
     す。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ

     れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
     告セグメントとしております。従いまして、開
     示対象となるセグメントはありませんので、記
     載を省略しております。
                                116/127





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     [関連情報]                           [関連情報]
     1.  製品及びサービスごとの情報                        1.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益                           同左
      が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.  地域ごとの情報                        2.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                        (1)  営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書                                           (単位:千円)
       の営業収益の90%を超えるため、記載を省
                                   日本        その他          合計
       略しております。
                                  23,387,535          2,699,004        26,086,540
                               (注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
                               とに分類しております。
     (2)  有形固定資産                        (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が                           同左
       貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
       超えるため、記載を省略しております。
     3.  主要な顧客ごとの情報                        3.  主要な顧客ごとの情報

     (1)  投資信託の名称                        (1)  投資信託の名称
       東京海上・円資産バランスファンド(毎月                           東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
       決算型)                           算型)
     (2)  委託者報酬                        (2)  委託者報酬

       3,641,416千円                           5,339,902千円
     (3)  関連するセグメント名                        (3)  関連するセグメント名

      投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの                            投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
      附帯業務を集約した単一セグメント                            附帯業務を集約した単一セグメント
    (関連当事者情報)

     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      1.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
        重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

        重要な取引はありません。
     2.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
     第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
        重要な取引はありません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

        重要な取引はありません。
     2.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
    (1株当たり情報)

                              第34期
                          (自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                                 542,507円07銭
     1株当たり当期純利益金額                                              87,816円78銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

      しておりません。
     (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎

         貸借対照表の純資産の部の合計額                                            20,778,021千円
          純資産の部の合計額から控除する金額                                                                  -
         普通株式に係る当期末の純資産額                 20,778,021千円
         1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数       38,300株
        1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

         損益計算書上の当期純利益金額                                            3,363,382千円
         普通株主に帰属しない金額                                                                          -
         普通株式に係る当期純利益金額                                          3,363,382千円
         普通株式の期中平均株式数                                                    38,300株
                              第35期

                          (自 2019年4月1日
                           至 2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                                                 599,546円59銭
     1株当たり当期純利益金額                                             109,857円21銭
                                118/127






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      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
      しておりません。
     (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎

         貸借対照表の純資産の部の合計額                                            22,962,634千円
          純資産の部の合計額から控除する金額                                                                  -
         普通株式に係る当期末の純資産額                 22,962,634千円
         1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数       38,300株
        1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

         損益計算書上の当期純利益金額                                            4,207,531千円
         普通株主に帰属しない金額                                                                          -
         普通株式に係る当期純利益金額                                          4,207,531千円
         普通株式の期中平均株式数                                                    38,300株
                                119/127
















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    4【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
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    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
        ・名称         三菱UFJ信託銀行株式会社
                 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
        ・資本金の額         324,279    百万円(2020年3月末日現在)

        ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

                 る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
        < 参考情報:再信託受託会社の概要>

        ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本金の額         10,000    百万円(2020年3月末日現在)

        ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

                 る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                            資本金の額      (※)
               名称                               事業の内容
      エース証券株式会社                         8,831   百万円

      SMBC日興証券株式会社                         10,000    百万円

      株式会社SBI証券                         48,323    百万円

      東海東京証券株式会社                         6,000   百万円

      日産証券株式会社                         1,500   百万円

                                        金融商品取引法に定める第一種金
                                        融商品取引業を営んでいます。
      百五証券株式会社                         3,000   百万円
      松井証券株式会社                         11,945    百万円

      マネックス証券株式会社                         12,200    百万円

      みずほ証券株式会社                        125,167    百万円

      楽天証券株式会社                         7,495   百万円

      株式会社愛知銀行                         18,000    百万円

      株式会社秋田銀行                         14,100    百万円

      株式会社イオン銀行                         51,250    百万円

      株式会社京都銀行                         42,103    百万円

      株式会社常陽銀行                         85,113    百万円

                                        銀行法に基づき銀行業を営んでい
      株式会社新生銀行                        512,204    百万円
                                        ます。
      株式会社栃木銀行                         27,408    百万円
      株式会社名古屋銀行                         25,090    百万円

      株式会社南都銀行                         37,924    百万円

      株式会社百五銀行                         20,000    百万円

      株式会社琉球銀行                         56,967    百万円

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                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三菱UFJ信託銀行株式会社                        324,279    百万円
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
      (※)2020年3月末日現在。
    2【関係業務の概要】

      受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
      マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
      販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
      す。
    3【資本関係】

      資本関係はありません。
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    第3【参考情報】

      当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
                   書類名                          提出年月日
                 有価証券届出書                            2020  年6月23日
                 有価証券報告書                            2020  年6月23日
                                            2020  年4月6日
                  臨時報告書
                                            2020  年7月7日
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                    2020年6月1日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中
                          PwCあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士 奈 良 昌 彦 ㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント株式会社                   の 2019年4月1日       から  2020年3月31日       までの   第35期   事業年度の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
    上アセットマネジメント株式会社                の 2020年3月31日       現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
      切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
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      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                            に準拠しているかど
      うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
      計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以    上

    (注)    1.  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                  2020年11月4日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中
                        PwCあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士 久保 直毅
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の2020年3月24日から2020年9月23日まで
    の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以    上
    (注)    1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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