ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年12月25日
【発行者名】 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（UBS Fund Management（Luxembourg）S.A.）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール（Valérie Bernard）
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ジェフリー・ラーン（Geoffrey Lahaye）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1855、
J.F.ケネディ通り33Ａ番
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
（UBS（Lux）Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
（UBS（Lux）Bond Fund-AUD）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
18 億7,515万オーストラリア・ドル（約1,385億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
39 億7,026万オーストラリア・ドル（約2,933億円）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
（UBS（Lux）Bond Fund-EUR Flexible）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
11 億2,064万ユーロ（約1,357億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
17 億980万ユーロ（約2,070億円）
1/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－
フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
（UBS（Lux）Bond Fund-Full Cycle Asian Bond（USD））
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
７億9,780万アメリカ合衆国ドル（約860億円）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユー
ロ）
（UBS（Lux）Bond Fund-Euro High Yield（EUR））
クラスＰ－ａｃｃ受益証券（米ドル・ヘッジ）
10 億3,248万アメリカ合衆国ドル（約1,112億円）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ）
６億8,944万アメリカ合衆国ドル（約743億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
16 億８万ユーロ（約1,937億円）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券
９億6,568万ユーロ（約1,169億円）
（注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、ユーロおよびアメリカ合
衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2020年６月30日
現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝
73.88円、１ユーロ＝121.08円、１米ドル＝107.74円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
2/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2020年８月31日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原
届出書」といいます。）につきまして、「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」の「１
ファンドの性格」、「５ 運用状況」、「第３ ファンドの経理状況」ならびに「第三部 特別情報」中
「第１ 管理会社の概況」の「１ 管理会社の概況」、「２ 事業の内容及び営業の概況」および「３
管理会社の経理状況」を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いています
ので、訂正前の換算レートとは異なっています。
２【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
下線部は訂正部分を示します。ただし、全文修正（更新）の場合は下線を付しておりません。
次へ
3/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
（ハ）資本金の額
＜訂正前＞
株主資本の13,000,000ユーロ（約16億円）は、１株2,000ユーロ（ 242,160 円）の株式6,500株に
よって表章される。2020年 ６ 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
＜訂正後＞
株式資本の13,000,000ユーロ（約16億円）は、１株2,000ユーロ（ 244,280 円）の株式6,500株に
よって表章される。2020年 10 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
（注）ユーロの円貨換算は、2020年10月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
122.14円）による。以下、同じ。
4/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
５ 運用状況
（１）投資状況（資産別及び地域別の投資状況）
投資状況については、以下の内容に原届出書が更新されます。
（オーストラリア・ドル）
（2020年10月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（オーストラリア・ドル） （％）
オーストラリア 295,712,365.85 79.70
債券
アメリカ合衆国 16,725,793.00 4.51
ノルウェー 12,214,072.00 3.29
ドイツ 11,194,115.00 3.02
イギリス 10,105,704.00 2.72
カナダ 5,050,140.00 1.36
国際機関 3,392,452.00 0.91
フィリピン 2,669,725.00 0.72
日本 1,973,074.00 0.53
ニュージーランド 1,026,740.00 0.28
投資有価証券合計 360,064,180.85 97.04
現金・その他の資産（負債控除後） 10,975,400.65 2.96
合計 371,039,581.50
100.00
（純資産総額） ( 約27,297百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産別及び地域別の投資状況は、各サブ・ファンドの資産がどのような商品にどれくらい投資されているかを示してい
る。以下同じ。
（注３）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、ユーロ、アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換
算は、2020年10月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝73.57円、１ユーロ＝
122.14円、１米ドル＝104.60円）による。以下同じ。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載してある。従っ
て、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。以下同じ。
（注５）本「５ 運用状況」に記載されている各サブ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束
するものではない。
5/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ユーロ・フレキシブル）
（2020年10月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（ユーロ） （％）
イタリア 26,887,099.34 11.75
債券
ニュージーランド 23,630,140.29 10.33
フランス 22,922,489.97 10.02
ドイツ 15,054,065.30 6.58
アメリカ合衆国 15,041,890.09 6.57
オランダ 14,702,693.80 6.43
スペイン 14,161,518.78 6.19
南アフリカ 7,613,273.18 3.33
ルクセンブルグ 7,063,323.64 3.09
スロベニア 4,654,461.20 2.03
アイルランド 4,641,655.02 2.03
ベルギー 4,117,370.29 1.80
ポルトガル 4,077,100.00 1.78
イギリス 3,712,968.18 1.62
ギリシャ 3,478,874.94 1.52
オーストリア 3,413,590.00 1.49
日本 3,190,468.56 1.39
メキシコ 3,083,607.98 1.35
中国 2,312,676.63 1.01
サウジアラビア 2,198,442.46 0.96
国際機関 2,130,405.70 0.93
オーストラリア 1,663,880.16 0.73
ルーマニア 1,338,500.00 0.59
コスタリカ 1,127,301.79 0.49
スイス 1,062,050.00 0.46
スウェーデン 1,028,779.45 0.45
ウクライナ 962,066.78 0.42
ポーランド 939,387.50 0.41
スロバキア 884,336.00 0.39
カザフスタン 875,000.00 0.38
チリ 707,437.50 0.31
タイ 638,752.07 0.28
ウルグアイ 611,183.84 0.27
インドネシア 593,541.11 0.26
ブラジル 564,664.98 0.25
コロンビア 552,780.40 0.24
オマーン 532,965.62 0.23
フィリピン 522,975.06 0.23
6/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
モロッコ 515,624.33 0.23
香港 504,062.50 0.22
モンゴル 489,601.66 0.21
トルコ 474,524.61 0.21
ペルー 434,984.38 0.19
グアテマラ 385,135.43 0.17
エジプト 382,375.00 0.17
デンマーク 374,830.37 0.16
ノルウェー 337,358.40 0.15
フィンランド 332,357.70 0.15
アルゼンチン 240,170.88 0.10
エクアドル 181,264.41 0.08
マカオ 175,648.37 0.08
バミューダ 104,811.00 0.05
ジャージー 99,933.00 0.04
小計 207,726,399.65 90.80
投資信託 ルクセンブルグ 2,816,997.21 1.23
モーゲージ担保証券／
資産担保証券／ 米国 7,594,685.05 3.32
その他割引債
投資有価証券合計 218,138,081.91 95.35
現金・その他の資産（負債控除後） 10,640,629.14 4.65
合計 228,778,711.05
100.00
（純資産総額） ( 約27,943百万円)
7/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル））
（2020年10月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
香港 82,245,523.67 17.16
債券
中国 76,286,902.00 15.92
フィリピン 41,775,806.94 8.72
シンガポール 36,223,830.47 7.56
英領ヴァージン諸島 33,602,069.13 7.01
ケイマン諸島 33,092,167.07 6.90
インド 25,362,086.25 5.29
タイ 18,971,928.50 3.96
インドネシア 16,112,781.25 3.36
韓国 12,046,476.28 2.51
米国 10,473,997.43 2.19
フランス 9,698,166.07 2.02
マレーシア 7,359,602.52 1.54
日本 6,198,897.25 1.29
イギリス 6,140,775.00 1.28
モーリシャス 4,230,616.27 0.88
マカオ 3,782,074.18 0.79
メキシコ 2,761,687.50 0.58
カナダ 916,876.73 0.19
オランダ 823,088.00 0.17
チリ 623,331.54 0.13
スリランカ 341,307.75 0.07
小計 429,069,991.80 89.51
投資信託 ルクセンブルグ 20,204,662.20 4.22
投資有価証券合計 449,274,654.00 93.73
現金・その他の資産（負債控除後） 30,055,440.72 6.27
合計 479,330,094.72
100.00
（純資産総額） ( 約50,138百万円)
8/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））
（2020年10月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（ユーロ） （％）
オランダ 182,225,842.69 11.09
債券
アメリカ合衆国 178,076,432.27 10.84
フランス 172,179,991.44 10.48
ドイツ 162,083,385.82 9.87
イタリア 152,388,981.20 9.28
イギリス 145,607,381.86 8.86
ルクセンブルグ 136,149,435.18 8.29
スペイン 52,062,478.30 3.17
日本 52,043,475.61 3.17
スウェーデン 47,847,741.06 2.91
メキシコ 47,427,444.95 2.89
カナダ 33,543,040.69 2.04
デンマーク 30,618,606.37 1.86
アイルランド 24,652,543.36 1.50
ジャージー 19,646,050.02 1.20
スロベニア 13,512,691.84 0.82
ノルウェー 12,049,934.60 0.73
ケイマン諸島 12,046,463.55 0.73
英領ヴァージン諸島 7,648,918.75 0.47
ポルトガル 7,582,801.20 0.46
チェコ共和国 6,676,017.19 0.41
シンガポール 6,149,984.78 0.37
ルーマニア 5,529,937.50 0.34
パナマ 5,317,983.50 0.32
多国籍 5,129,420.80 0.31
モーリシャス 3,910,656.30 0.24
小計 1,522,107,640.83 92.65
ルクセンブルグ 33,440,806.45 2.04
投資信託
アイルランド 1,445,004.10 0.09
小計 34,885,810.55 2.12
投資有価証券合計 1,556,993,451.38 94.78
現金・その他の資産（負債控除後） 85,823,535.21 5.22
合計 1,642,816,986.59
100.00
（純資産総額） ( 約200,654百万円)
9/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（３）運用実績
① 純資産の推移
純資産の推移については、以下の内容が原届出書に追加・更新されます。
2020 年10月末日前１年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
（オーストラリア・ドル）
純資産総額 １口当たり純資産価格
受益証券の
千豪ドル 百万円 豪ドル 円
クラス
Ｐ－ｄｉｓｔ 124.10 9,130
2019 年11月末日 350,584 25,792
Ｐ－ａｃｃ 563.01 41,421
Ｐ－ｄｉｓｔ 121.93 8,970
12 月末日 348,812 25,662
Ｐ－ａｃｃ 553.17 40,697
Ｐ－ｄｉｓｔ 124.88 9,187
2020 年１月末日 346,483 25,491
Ｐ－ａｃｃ 566.58 41,683
Ｐ－ｄｉｓｔ 125.87 9,260
２月末日 350,037 25,752
Ｐ－ａｃｃ 571.08 42,014
Ｐ－ｄｉｓｔ 124.80 9,182
３月末日 341,436 25,119
Ｐ－ａｃｃ 566.20 41,655
Ｐ－ｄｉｓｔ 124.42 9,154
４月末日 344,523 25,347
Ｐ－ａｃｃ 564.49 41,530
Ｐ－ｄｉｓｔ 125.01 9,197
５月末日 344,547 25,348
Ｐ－ａｃｃ 567.18 41,727
Ｐ－ｄｉｓｔ 122.30 8,998
６月末日 348,307 25,625
Ｐ－ａｃｃ 569.37 41,889
Ｐ－ｄｉｓｔ 122.90 9,042
７月末日 355,465 26,152
Ｐ－ａｃｃ 572.16 42,094
Ｐ－ｄｉｓｔ 122.30 8,998
８月末日 356,022 26,193
Ｐ－ａｃｃ 569.35 41,887
Ｐ－ｄｉｓｔ 123.61 9,094
９月末日 361,605 26,603
Ｐ－ａｃｃ 575.46 42,337
Ｐ－ｄｉｓｔ 123.98 9,121
10 月末日 371,040 27,297
Ｐ－ａｃｃ 577.18 42,463
（注１）１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合がある。以下同
じ。
（注２）１口当たりの純資産価格は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
10/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。
11/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ユーロ・フレキシブル）
純資産総額 １口当たり純資産価格
受益証券の
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
クラス
Ｐ－ｄｉｓｔ 142.87 17,450
2019 年11月末日 215,108 26,273
Ｐ－ａｃｃ 435.97 53,249
Ｐ－ｄｉｓｔ 142.58 17,415
12 月末日 207,036 25,287
Ｐ－ａｃｃ 435.09 53,142
Ｐ－ｄｉｓｔ 145.53 17,775
2020 年１月末日 204,965 25,034
Ｐ－ａｃｃ 444.11 54,244
Ｐ－ｄｉｓｔ 144.83 17,690
２月末日 222,872 27,222
Ｐ－ａｃｃ 441.96 53,981
Ｐ－ｄｉｓｔ 132.57 16,192
３月末日 202,291 24,708
Ｐ－ａｃｃ 404.54 49,411
Ｐ－ｄｉｓｔ 137.22 16,760
４月末日 214,999 26,260
Ｐ－ａｃｃ 418.73 51,144
Ｐ－ｄｉｓｔ 140.08 17,109
５月末日 225,555 27,549
Ｐ－ａｃｃ 427.45 52,209
Ｐ－ｄｉｓｔ 139.15 16,996
６月末日 227,181 27,748
Ｐ－ａｃｃ 432.08 52,774
Ｐ－ｄｉｓｔ 141.32 17,261
７月末日 226,273 27,637
Ｐ－ａｃｃ 438.82 53,597
Ｐ－ｄｉｓｔ 142.16 17,363
８月末日 230,247 28,122
Ｐ－ａｃｃ 441.42 53,915
Ｐ－ｄｉｓｔ 142.80 17,442
９月末日 231,052 28,221
Ｐ－ａｃｃ 443.41 54,158
Ｐ－ｄｉｓｔ 144.16 17,608
10 月末日 228,779 27,943
Ｐ－ａｃｃ 447.64 54,675
12/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。
13/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル））
純資産総額 １口当たり純資産価格
受益証券の
千米ドル 百万円 米ドル 円
クラス
2019 年11月末日 240,109 25,115 Ｐ－ａｃｃ 157.32 16,456
12 月末日 254,615 26,633 Ｐ－ａｃｃ 158.02 16,529
2020 年１月末日 256,032 26,781 Ｐ－ａｃｃ 159.66 16,700
２月末日 279,774 29,264 Ｐ－ａｃｃ 162.54 17,002
３月末日 239,902 25,094 Ｐ－ａｃｃ 153.78 16,085
４月末日 246,022 25,734 Ｐ－ａｃｃ 156.18 16,336
５月末日 272,890 28,544 Ｐ－ａｃｃ 159.56 16,690
６月末日 286,186 29,935 Ｐ－ａｃｃ 161.85 16,930
７月末日 304,344 31,834 Ｐ－ａｃｃ 165.14 17,274
８月末日 309,630 32,387 Ｐ－ａｃｃ 165.14 17,274
９月末日 321,290 33,607 Ｐ－ａｃｃ 164.30 17,186
10 月末日 479,330 50,138 Ｐ－ａｃｃ 165.08 17,267
＜参考情報＞
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。
14/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））
純資産総額 １口当たり純資産価格
受益証券の
千ユーロ 百万円 円
クラス
Ｐ－ａｃｃ
136.72 米ドル 14,301
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
94.48 米ドル 9,883
2019 年11月末日 2,067,977 252,583
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 214.27 ユーロ 26,171
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 132.55 ユーロ 16,190
Ｐ－ａｃｃ
138.57 米ドル 14,494
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
95.23 米ドル 9,961
12 月末日 2,094,717 255,849
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 216.56 ユーロ 26,451
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 133.43 ユーロ 16,297
Ｐ－ａｃｃ
139.46 米ドル 14,588
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
95.31 米ドル 9,969
2020 年１月末日 2,134,796 260,744
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 217.64 ユーロ 26,583
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 133.57 ユーロ 16,314
Ｐ－ａｃｃ
137.13 米ドル 14,344
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
93.20 米ドル 9,749
２月末日 2,110,536 257,781
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 213.69 ユーロ 26,100
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 130.62 ユーロ 15,954
Ｐ－ａｃｃ
117.54 米ドル 12,295
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
79.39 米ドル 8,304
３月末日 1,597,049 195,064
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 182.68 ユーロ 22,313
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 111.15 ユーロ 13,576
Ｐ－ａｃｃ
125.25 米ドル 13,101
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
84.14 米ドル 8,801
４月末日 1,664,597 203,314
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 194.42 ユーロ 23,746
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 117.84 ユーロ 14,393
Ｐ－ａｃｃ
129.06 米ドル 13,500
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
86.18 米ドル 9,014
５月末日 1,676,439 204,760
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 200.01 ユーロ 24,429
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 120.71 ユーロ 14,744
15/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産総額 １口当たり純資産価格
受益証券の
千ユーロ 百万円 円
クラス
Ｐ－ａｃｃ
131.34 米ドル 13,738
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
87.20 米ドル 9,121
６月末日 1,683,649 205,641
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 203.29 ユーロ 24,830
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 122.19 ユーロ 14,924
Ｐ－ａｃｃ
134.47 米ドル 14,066
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
88.81 米ドル 9,290
７月末日 1,680,302 205,232
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 207.36 ユーロ 25,327
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 124.16 ユーロ 15,165
Ｐ－ａｃｃ
136.56 米ドル 14,284
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
89.71 米ドル 9,384
８月末日 1,680,705 205,281
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 210.33 ユーロ 25,690
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 125.46 ユーロ 15,324
Ｐ－ａｃｃ
135.16 米ドル 14,138
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
88.32 米ドル 9,238
９月末日 1,662,602 203,070
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 208.18 ユーロ 25,427
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 123.71 ユーロ 15,110
Ｐ－ａｃｃ
135.51 米ドル 14,174
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
88.08 米ドル 9,213
10 月末日 1,642,817 200,654
（米ドル・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ 208.61 ユーロ 25,480
Ｐ－ｍｄｉｓｔ 123.49 ユーロ 15,083
（注）クラスＰ－ａｃｃ受益証券（米ドル・ヘッジ）は2013年11月27日に、クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ）
は2013年６月11日に、クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券は2009年７月２日に、それぞれ運用を開始した。
16/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
サブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではない。
② 分配の推移
分配の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
（オーストラリア・ドル）（クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券）
期間 １口当たりの分配金額（豪ドル）
第31会計年度 3.18 （約234円）
（ユーロ・フレキシブル）（クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券）
期間 １口当たりの分配金額（ユーロ）
第31会計年度 2.42 （約296円）
（注１）分配金のデータは、税引前の数値である。以下同じ。
（注２）上記の分配金は、年次決算の終了時に決定された金額である。
17/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ））
期間 １口当たりの分配金額（米ドル）
2019 年10月 0.53 （約55円）
11 月 0.53 （約55円）
12 月 0.53 （約55円）
2020 年１月 0.53 （約55円）
２月 0.53 （約55円）
３月 0.45 （約47円）
４月 0.50 （約52円）
５月 0.50 （約52円）
６月 0.47 （約49円）
７月 0.47 （約49円）
８月 0.48 （約50円）
９月 0.47 （約49円）
（約627円）
直近１年累計 5.99
設定来累計 46.22 （約4,835円）
（注）上記の分配金は、各月に宣言された金額である。
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））（クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券）
期間 １口当たりの分配金額（ユーロ）
2019 年10月 0.53 （約65円）
11 月 0.53 （約65円）
12 月 0.53 （約65円）
2020 年１月 0.53 （約65円）
２月 0.53 （約65円）
３月 0.46 （約56円）
４月 0.50 （約61円）
５月 0.50 （約61円）
６月 0.47 （約57円）
７月 0.47 （約57円）
８月 0.48 （約59円）
９月 0.47 （約57円）
（約733円）
直近１年累計 6.00
設定来累計 90.18 （約11,015円）
（注）上記の分配金は、各月に宣言された金額である。
18/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2020 年10月末日前１年間における収益率の推移は、以下のとおりである。
（注１）
収益率（％）
クラスＰ－ｄｉｓｔ クラスＰ－ａｃｃ
受益証券 受益証券
（オーストラリア・ドル） 3.28 3.33
（ユーロ・フレキシブル） 2.21 2.29
（フルサイクル・アジア・ボンド
－ 5.26
（米ドル））
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））
収益率（％）
クラスＰ－ａｃｃ クラスＰ－ｍｄｉｓｔ
クラスＰ－ａｃｃ クラスＰ－ｍｄｉｓｔ
受益証券 受益証券
受益証券 受益証券
（米ドル・ヘッジ） （米ドル・ヘッジ）
0.06 －0.05 －1.86 －1.92
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2020年10月末日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落の額）。
（注２）「収益率」は日本で販売しているクラスのみ記載している。
19/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（４）販売及び買戻しの実績
販売及び買戻しの実績については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2020 年10月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年10月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
（オーストラリア・ドル）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
146,906.0070 175,398.1630 719,178.3800
Ｐ－ｄｉｓｔ
（０） （０） （3,956）
49,114.2010 59,038.2970 292,120.5080
Ｐ－ａｃｃ
（446.6190） （０） （2,124.6190）
（注１）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。
一方、（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下同じ。
（注２）上記の期間中に、ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドルのＰ－ａｃｃ受益証券661口が海外から国内に移
管された。
（ユーロ・フレキシブル）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
15,624.1140 96,605.3760 317,541.1060
Ｐ－ｄｉｓｔ
（０） （18,850） （854）
33,355.9800 41,449.3340 286,127.0390
Ｐ－ａｃｃ
（０） （０） （629.361）
（フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル））
販売口数 買戻し口数 発行済口数
237,298.9390 359,712.9410 289,244.8680
Ｐ－ａｃｃ
（０） （０） （14,958.110）
（ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ））
販売口数 買戻口数 発行済口数
419,150.4150 477,134.8980 359,810.4460
Ｐ－ａｃｃ
（米ドル・ヘッジ）
（19,703.4830） （1,500） （37,631.4830）
736,654.9700 1,185,563.1100 3,205,704.3200
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
（米ドル・ヘッジ）
（144,247.7280） （7,979.0660） （155,747.7280）
236,362.7280 672,551.5750 977,131.7400
Ｐ－ａｃｃ
（20,712.3150） （8,202.2340） （30,389.8650）
228,911.9020 597,002.3820 1,006,518.2010
Ｐ－ｍｄｉｓｔ
（０） （０） （4,000）
次へ
20/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
以下の中間財務書類が追加されます。
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンドおよび全てのサブ・ファンドにつ
き一括して作成されている。日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを
翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス受益証券以外のクラス受益証券も存在する
が、本書においては下記のクラス受益証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載している。
１）－オーストラリア・ドル クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
２）－ユーロ・フレキシブル クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
３）－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル） クラスＰ－ａｃｃ受益証券
４）－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ） クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券
クラスＰ－ａｃｃ（米ドル・ヘッジ）受益証券
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ（米ドル・ヘッジ）受益証券
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、オーストラリア・ドル、ユーロおよび米ドルで表示されている。
日本文の中間財務書類には、主要な金額について、それぞれ株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2020年10月30日
現在における対顧客電信売買相場の仲値（１オーストラリア・ドル＝73.57円、１ユーロ＝122.14円、１
米ドル＝104.60円）を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五
入されている。
21/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2020 年９月30日現在
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 3,279,317,379.28 400,535,825
投資有価証券未実現評価（損）益 (18,264,284.05) (2,230,800)
投資有価証券合計（注１） 3,261,053,095.23 398,305,025
＊
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 139,087,184.72 16,988,109
その他の流動資産（委託証拠金） 25,380,524.61 3,099,977
有価証券売却未収金（注１） 13,729,950.07 1,676,976
発行受益証券未収金 2,594,201.72 316,856
未収有価証券利息 33,600,831.91 4,104,006
流動資産に係る未収利息 67,697.93 8,269
配当金に係る未収金 32,660.64 3,989
その他の未収金 122,196.52 14,925
ＴＢＡモーゲージ・バック証券に係る
未実現（損）益（注１） 5,831.88 712
金融先物に係る未実現（損）益（注１） 574,979.16 70,228
為替予約契約に係る未実現（損）益（注１） 3,942,269.27 481,509
資産合計 3,480,191,423.66 425,070,580
負 債
金融先物に係る未実現（損）益（注１） (26,262.64) (3,208)
為替予約契約に係る未実現（損）益（注１） 3,053,170.26 372,914
スワップに係る未実現（損）益（注１） (13,117,619.30) (1,602,186)
当座借越 (10,782,387.33) (1,316,961)
その他の流動負債（委託証拠金） (1,792,280.75) (218,909)
当座借越に係る未払利息 (39,049.00) (4,769)
有価証券購入未払金（注１） (14,982,262.63) (1,829,934)
買戻受益証券未払金 (5,108,939.12) (624,006)
報酬引当金（注２） (1,102,775.98) (134,693)
年次税引当金（注３） (303,331.74) (37,049)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２） (513,894.51) (62,767)
引当金合計 (1,920,002.23) (234,509)
負債合計 (50,821,973.26) (6,207,396)
期末現在純資産額 3,429,369,450.40 418,863,185
＊
2020 年９月30日現在、670,000.00ユーロの現金が取引相手方であるゴールドマン・サックスに対する担保、1,336,000.00ユー
ロの現金が取引相手方である ＪＰモルガンに対する担保、530,000.00ユーロの現金が取引相手方であるモルガン・スタン
レー・ロンドンに対する担保、770,000.00ユーロの現金が取引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保 および
330,000.00ユーロの現金が取引相手方であるシティバンクに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
22/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2020 年９月30日現在
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 339,248,991.88 24,958,548
投資有価証券未実現評価（損）益 16,236,686.62 1,194,533
投資有価証券合計（注１） 355,485,678.50 26,153,081
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 3,197,252.19 235,222
その他の流動資産（委託証拠金） 181,863.72 13,380
発行受益証券未収金 378,873.00 27,874
未収有価証券利息 2,502,357.12 184,098
流動資産に係る未収利息 95,853.46 7,052
金融先物に係る未実現（損）益（注１） 323,398.88 23,792
資産合計 362,165,276.87 26,644,499
負 債
買戻受益証券未払金 (411,350.73) (30,263)
報酬引当金（注２） (98,249.13) (7,228)
年次税引当金（注３） (40,637.06) (2,990)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２） (9,565.78) (704)
引当金合計 (148,451.97) (10,922)
負債合計 (559,802.70) (41,185)
期末現在純資産額 361,605,474.17 26,603,315
注記は、財務書類と不可分のものである。
23/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2020 年９月30日現在
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 202,964,725.13 24,790,112
投資有価証券未実現評価（損）益 14,080,560.29 1,719,800
投資有価証券合計（注１） 217,045,285.42 26,509,911
＊
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 13,307,578.58 1,625,388
その他の流動資産（委託証拠金） 13,509,803.78 1,650,087
有価証券売却未収金（注１） 627.98 77
発行受益証券未収金 140,553.54 17,167
未収有価証券利息 1,610,472.64 196,703
流動資産にかかる未収利息 69.12 8
金融先物に係る未実現（損）益（注１） 28,511.31 3,482
資産合計 245,642,902.37 30,002,824
負 債
為替予約契約に係る未実現（損）益（注１） (573,312.35) (70,024)
スワップに係る未実現（損）益（注１） (6,815,930.46) (832,498)
当座借越 (4,968,199.04) (606,816)
その他の短期負債（委託証拠金） (1,792,280.75) (218,909)
有価証券購入未払金（注１） (99,819.49) (12,192)
買戻受益証券未払金 (236,377.96) (28,871)
報酬引当金（注２） (75,634.21) (9,238)
年次税引当金（注３） (27,302.42) (3,335)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２） (2,180.63) (266)
引当金合計 (105,117.26) (12,839)
負債合計 (14,591,037.31) (1,782,149)
期末現在純資産額 231,051,865.06 28,220,675
＊
2020 年９月30日現在、956,000.00ユーロの現金が取引相手方であるＪＰモルガンに対する担保、410,000.00ユーロの現金が取
引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保および330,000.00ユーロの現金が取引相手方であるシティバンクに対す
る担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
24/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2020 年９月30日現在
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－フルサイクル・アジア・ボンド
（米ドル）
米ドル 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 306,076,640.41 32,015,617
投資有価証券未実現評価（損）益 8,802,182.76 920,708
投資有価証券合計（注１） 314,878,823.17 32,936,325
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 6,619,767.79 692,428
その他の流動資産（委託証拠金） 458,241.61 47,932
有価証券売却未収金（注１） 2,309,724.69 241,597
発行受益証券未収金 1,168,182.35 122,192
未収有価証券利息 2,648,337.95 277,016
その他の未収金 31,717.59 3,318
為替予約契約に係る未実現（損）益（注１） 33,910.49 3,547
資産合計 328,148,705.64 34,324,355
負 債
金融先物に係る未実現（損）益（注１） (30,796.88) (3,221)
当座借越に係る未払利息 (24.34) (3)
有価証券購入未払金（注１） (4,964,600.00) (519,297)
買戻受益証券未払金 (1,706,673.45) (178,518)
報酬引当金（注２） (107,013.33) (11,194)
年次税引当金（注３） (22,963.23) (2,402)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２） (26,995.98) (2,824)
引当金合計 (156,972.54) (16,419)
負債合計 (6,859,067.21) (717,458)
期末現在純資産額 321,289,638.43 33,606,896
注記は、財務書類と不可分のものである。
25/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 計 算 書
2020 年９月30日現在
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
ユーロ 千 円
資 産
投資有価証券取得原価 1,584,360,697.33 193,513,816
投資有価証券未実現評価（損）益 (24,846,752.93) (3,034,782)
投資有価証券合計（注１） 1,559,513,944.40 190,479,033
＊
現金預金、要求払い預金および貯蓄預金 67,649,322.61 8,262,688
その他の流動資産（委託証拠金） 310,776.71 37,958
有価証券売却未収金（注１） 10,824,667.55 1,322,125
発行受益証券未収金 924,367.83 112,902
未収有価証券利息 23,479,924.42 2,867,838
流動資産にかかる未収利息 3,781.44 462
配当金に係る未収金 32,660.64 3,989
金融先物に係る未実現（損）益（注１） 296,996.64 36,275
為替予約契約に係る未実現（損）益（注１） 3,913,351.44 477,977
資産合計 1,666,949,793.68 203,601,248
負 債
スワップに係る未実現（損）益（注１） (896,256.00) (109,469)
当座借越 (32.26) (4)
当座借越に係る未払利息 (34,014.87) (4,155)
買戻受益証券未払金 (2,300,243.30) (280,952)
報酬引当金（注２） (620,118.60) (75,741)
年次税引当金（注３） (156,594.57) (19,126)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２） (340,747.88) (41,619)
引当金合計 (1,117,461.05) (136,487)
負債合計 (4,348,007.48) (531,066)
期末現在純資産額 1,662,601,786.20 203,070,182
＊
2020 年９月30日現在、670,000.00ユーロの現金が取引相手方であるゴールドマン・サックスに対する担保および530,000.00
ユーロの現金が取引相手方であるモルガン・スタンレー・ロンドンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
26/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自2020年４月１日 至2020年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
収 益
流動資産に係る利息 231,033.56 28,218
有価証券に係る利息 52,126,491.22 6,366,730
配当金 288.84 35
スワップに係る受取利息（注１） 5,123,441.26 625,777
貸付有価証券に係る収益（注10） 153,260.95 18,719
その他の収益 3,296,571.84 402,643
収益合計 60,931,087.67 7,442,123
費 用
スワップに係る支払利息（注１） (3,493,422.41) (426,687)
貸付有価証券に係るコスト（注10） (61,304.38) (7,488)
報酬（注２） (13,373,602.47) (1,633,452)
年次税（注３） (604,162.30) (73,792)
その他の手数料および報酬（注２） (311,847.81) (38,089)
現金および当座借越に係る利息 (387,734.40) (47,358)
費用合計 (18,232,073.77) (2,226,865)
投資に係る純（損）益 42,699,013.90 5,215,258
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現（損）益 (43,669,979.14) (5,333,851)
オプションに係る実現（損）益 (1,430,000.00) (174,660)
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る実現（損）益 (1,001,400.54) (122,311)
金融先物に係る実現（損）益 1,077,304.39 131,582
為替予約契約に係る実現（損）益 477,392.61 58,309
スワップに係る実現（損）益 7,795,233.15 952,110
外国為替に係る実現（損）益 (5,543,023.90) (677,025)
実現（損）益合計 (42,294,473.43) (5,165,847)
当期実現純（損）益 404,540.47 49,411
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価（損）益 327,140,990.47 39,957,001
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る未実現評価（損）益 771,234.36 94,199
ＴＢＡモーゲージ・バック証券に係る
未実現評価（損）益 (22,204.56) (2,712)
金融先物に係る未実現評価（損）益 (1,392,311.69) (170,057)
為替予約契約に係る未実現評価（損）益 (7,912,875.64) (966,479)
スワップに係る未実現評価（損）益 (4,242,864.08) (518,223)
未実現評価（損）益の変動合計 314,341,968.86 38,393,728
運用の結果による純資産の純増（減） 314,746,509.33 38,443,139
注記は、財務書類と不可分のものである。
27/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自2020年４月１日 至2020年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
収 益
流動資産に係る利息 95,853.46 7,052
有価証券に係る利息 4,865,770.87 357,975
貸付有価証券に係る収益（注10） 7,259.87 534
その他の収益 51,434.51 3,784
収益合計 5,020,318.71 369,345
費 用
貸付有価証券に係るコスト（注10） (2,903.95) (214)
報酬（注２） (1,204,169.86) (88,591)
年次税（注３） (78,347.62) (5,764)
その他の手数料および報酬（注２） (32,354.59) (2,380)
費用合計 (1,317,776.02) (96,949)
投資に係る純（損）益 3,702,542.69 272,396
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現（損）益 1,694,142.18 124,638
金融先物に係る実現（損）益 (626,127.30) (46,064)
外国為替に係る実現損益 2,516.02 185
実現（損）益合計 1,070,530.90 78,759
当期実現純（損）益 4,773,073.59 351,155
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価（損）益 873,401.97 64,256
金融先物に係る未実現評価（損）益 369,722.63 27,200
未実現評価（損）益の変動合計 1,243,124.60 91,457
運用の結果による純資産の純増（減） 6,016,198.19 442,612
注記は、財務書類と不可分のものである。
28/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自2020年４月１日 至2020年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
収 益
流動資産に係る利息 149,137.01 18,216
有価証券に係る利息 2,497,832.88 305,085
スワップに係る受取利息（注１） 1,918,742.83 234,355
貸付有価証券に係る収益（注10） 52,770.20 6,445
その他の収益 67,860.38 8,288
収益合計 4,686,343.30 572,390
費 用
スワップに係る支払利息（注１） (1,458,024.53) (178,083)
貸付有価証券に係るコスト（注10） (21,108.08) (2,578)
報酬（注２） (894,750.89) (109,285)
年次税（注３） (54,086.96) (6,606)
その他の手数料および報酬（注２） (20,696.08) (2,528)
現金および当座借越に係る利息 (190,213.18) (23,233)
費用合計 (2,638,879.72) (322,313)
投資に係る純（損）益 2,047,463.58 250,077
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現（損）益 93,679.36 11,442
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る実現（損）益 (8,158.17) (996)
金融先物に係る実現（損）益 (670,630.32) (81,911)
為替予約契約に係る実現（損）益 1,033,958.65 126,288
スワップに係る実現（損）益 5,139,486.55 627,737
外国為替に係る実現（損）益 1,428,356.67 174,459
実現（損）益合計 7,016,692.74 857,019
当期実現純（損）益 9,064,156.32 1,107,096
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価（損）益 15,641,615.91 1,910,467
利回り評価有価証券および
短期金融商品に係る未実現評価（損）益 (19,095.87) (2,332)
金融先物に係る未実現評価（損）益 504,976.54 61,678
為替予約契約に係る未実現評価（損）益 (1,201,768.90) (146,784)
スワップに係る未実現評価（損）益 (3,677,967.98) (449,227)
未実現評価（損）益の変動合計 11,247,759.70 1,373,801
運用の結果による純資産の純増（減） 20,311,916.02 2,480,897
注記は、財務書類と不可分のものである。
29/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自2020年４月１日 至2020年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－フルサイクル・アジア・ボンド
（米ドル）
米ドル 千 円
収 益
流動資産に係る利息 802.57 84
有価証券に係る利息 5,278,879.75 552,171
貸付有価証券に係る収益（注10） 22,988.75 2,405
その他の収益 272,948.90 28,550
収益合計 5,575,619.97 583,210
費 用
貸付有価証券に係るコスト（注10） (9,195.50) (962)
報酬（注２） (1,187,907.18) (124,255)
年次税（注３） (43,828.22) (4,584)
その他の手数料および報酬（注２） (26,165.68) (2,737)
現金および当座借越に係る利息 (1,399.50) (146)
費用合計 (1,268,496.08) (132,685)
投資に係る純（損）益 4,307,123.89 450,525
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現（損）益 (499,209.03) (52,217)
金融先物に係る実現（損）益 (680,868.04) (71,219)
為替予約契約に係る実現（損）益 2,213,630.26 231,546
外国為替に係る実現（損）益 (642,091.63) (67,163)
実現（損）益合計 391,461.56 40,947
当期実現純（損）益 4,698,585.45 491,472
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価（損）益 17,069,768.12 1,785,498
金融先物に係る未実現評価（損）益 4,239.06 443
為替予約契約に係る未実現評価（損）益 271,713.76 28,421
未実現評価（損）益の変動合計 17,345,720.94 1,814,362
運用の結果による純資産の純増（減） 22,044,306.39 2,305,834
注記は、財務書類と不可分のものである。
30/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
運 用 計 算 書
自2020年４月１日 至2020年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
ユーロ 千 円
収 益
流動資産に係る利息 6,309.90 771
有価証券に係る利息 34,311,286.30 4,190,781
スワップに係る受取利息（注１） 588,620.84 71,894
その他の収益 1,909,454.33 233,221
収益合計 36,815,671.37 4,496,666
費 用
スワップに係る支払利息（注１） (65,060.96) (7,947)
報酬（注２） (7,605,838.45) (928,977)
年次税（注３） (315,398.37) (38,523)
その他の手数料および報酬（注２） (155,486.65) (18,991)
現金および当座借越に係る利息 (92,739.28) (11,327)
費用合計 (8,234,523.71) (1,005,765)
投資に係る純（損）益 28,581,147.66 3,490,901
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る実現（損）益 (45,818,324.10) (5,596,250)
オプションに係る実現（損）益 (1,430,000.00) (174,660)
金融先物に係る実現（損）益 3,326,833.33 406,339
為替予約契約に係る実現（損）益 (7,707,316.32) (941,372)
スワップに係る実現（損）益 (2,661,269.73) (325,047)
外国為替に係る実現（損）益 (8,310,292.76) (1,015,019)
実現（損）益合計 (62,600,369.58) (7,646,009)
当期実現純（損）益 (34,019,221.92) (4,155,108)
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価
有価証券に係る未実現評価（損）益 232,398,824.26 28,385,192
金融先物に係る未実現（損）益 (2,775,649.25) (339,018)
為替予約契約に係る未実現評価（損）益 (4,398,591.17) (537,244)
スワップに係る未実現評価（損）益 3,421,377.51 417,887
未実現評価（損）益の変動合計 228,645,961.35 27,926,818
運用の結果による純資産の純増（減） 194,626,739.43 23,771,710
注記は、財務書類と不可分のものである。
31/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自2020年４月１日 至2020年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
結 合
ユーロ 千 円
＊
期首現在純資産額 3,209,816,541.06 392,046,992
受益証券発行 477,483,627.76 58,319,850
受益証券買戻し (539,963,114.50) (65,951,095)
受益証券発行（買戻し）純額合計 (62,479,486.74) (7,631,245)
支払分配金 (32,714,113.25) (3,995,702)
純投資（損）益 42,699,013.90 5,215,258
実現（損）益合計 (42,294,473.43) (5,165,847)
未実現評価（損）益の変動合計 314,341,968.86 38,393,728
運用の結果による純資産の純増（減） 314,746,509.33 38,443,139
期末現在純資産額 3,429,369,450.40 418,863,185
＊
2020 年９月30日の為替レートを使用して計算された。2020年３月31日の為替レートを使用して計算された当期の期首現在純資
産額は、3,214,017,655.08ユーロであった。
注記は、財務書類と不可分のものである。
32/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自2020年４月１日 至2020年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－オーストラリア・ドル
オーストラリア・ドル 千 円
期首現在純資産額 341,435,681.63 25,119,423
受益証券発行 87,395,630.16 6,429,697
受益証券買戻し (70,722,188.28) (5,203,031)
受益証券発行（買戻し）純額合計 16,673,441.88 1,226,665
支払分配金 (2,519,847.53) (185,385)
純投資（損）益 3,702,542.69 272,396
実現（損）益合計 1,070,530.90 78,759
未実現評価（損）益の変動合計 1,243,124.60 91,457
運用の結果による純資産の純増（減） 6,016,198.19 442,612
期末現在純資産額 361,605,474.17 26,603,315
発行済受益証券数の変動
自2020年４月１日 至2020年９月30日
クラス P-acc P-dist
期首現在発行済受益証券数 287,487.7960 764,457.5380
発行受益証券数 34,813.0250 64,444.8490
買戻受益証券数 (29,867.5460) (98,459.9340)
期末現在発行済受益証券数 292,433.2750 730,442.4530
1
年次分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
オーストラリア・
P-dist 2020 年６月２日 2020 年６月５日 ドル 3.18
1
注記４を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
33/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自2020年４月１日 至2020年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－ユーロ・フレキシブル
ユーロ 千 円
期首現在純資産額 202,290,809.89 24,707,800
受益証券発行 28,454,456.56 3,475,427
受益証券買戻し (19,158,291.53) (2,339,994)
受益証券発行（買戻し）純額合計 9,296,165.03 1,135,434
支払分配金 (847,025.88) (103,456)
純投資（損）益 2,047,463.58 250,077
実現（損）益合計 7,016,692.74 857,019
未実現評価（損）益の変動合計 11,247,759.70 1,373,801
運用の結果による純資産の純増（減） 20,311,916.02 2,480,897
期末現在純資産額 231,051,865.06 28,220,675
発行済受益証券数の変動
自2020年４月１日 至2020年９月30日
クラス P-acc P-dist
期首現在発行済受益証券数 287,108.4080 329,176.9000
発行受益証券数 13,236.0030 6,094.7900
買戻受益証券数 (14,768.3710) (15,510.7140)
期末現在発行済受益証券数 285,576.0400 319,760.9760
1
年次分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
P-dist 2020 年６月２日 2020 年６月５日 ユーロ 2.42
1
四半期毎分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
該当なし。
1
注記４を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
34/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自2020年４月１日 至2020年９月30日
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
－フルサイクル・アジア・ボンド
（米ドル）
米ドル 千 円
期首現在純資産額 239,902,499.64 25,093,801
受益証券発行 122,855,825.82 12,850,719
受益証券買戻し (61,960,531.28) (6,481,072)
受益証券発行（買戻し）純額合計 60,895,294.54 6,369,648
支払分配金 (1,552,462.14) (162,388)
純投資（損）益 4,307,123.89 450,525
実現（損）益合計 391,461.56 40,947
未実現評価（損）益の変動合計 17,345,720.94 1,814,362
運用の結果による純資産の純増（減） 22,044,306.39 2,305,834
期末現在純資産額 321,289,638.43 33,606,896
発行済受益証券数の変動
自2020年４月１日 至2020年９月30日
クラス P-acc
期首現在発行済受益証券数 308,150.1680
発行受益証券数 88,737.0020
買戻受益証券数 (112,631.7370)
期末現在発行済受益証券数 284,255.4330
1
年次分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
該当なし。
1
月次分配金
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
該当なし。
1
注記４を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
35/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド
純 資 産 変 動 計 算 書
自2020年４月１日 至2020年９月30日
ＵＢＳ（Lux） ボンド・ファンド
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
ユーロ 千 円
期首現在純資産額 1,597,048,818.93 195,063,543
受益証券発行 175,048,336.08 21,380,404
受益証券買戻し (280,027,693.00) (34,202,582)
受益証券発行（買戻し）純額合計 (104,979,356.92) (12,822,179)
支払分配金 (24,094,415.24) (2,942,892)
純投資（損）益 28,581,147.66 3,490,901
実現（損）益合計 (62,600,369.58) (7,646,009)
未実現評価（損）益の変動合計 228,645,961.35 27,926,818
運用の結果による純資産の純増（減） 194,626,739.43 23,771,710
期末現在純資産額 1,662,601,786.20 203,070,182
発行済受益証券数の変動
自2020年４月１日 至2020年９月30日
(米ドル・ヘッジ) (米ドル・ヘッジ)
クラス P-acc P-acc P-mdist P-mdist
期首現在発行済受益証券数 1,089,353.0640 345,389.5480 1,081,839.6340 3,282,339.2430
発行受益証券数 60,806.2020 144,478.6100 80,156.3090 220,880.2850
買戻受益証券数 (147,999.9120) (129,164.0030) (141,219.9860) (261,345.7180)
期末現在発行済受益証券数 1,002,159.3540 360,704.1550 1,020,775.9570 3,241,873.8100
1
年次分配金
ＵＢＳ（Lux） ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
該当なし。
1
月次分配金
ＵＢＳ（Lux） ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
権利落ち日 支払日 通貨 １口当たり金額
P-mdist 2020 年４月15日 2020 年４月20日 ユーロ 0.46
P-mdist 2020 年５月15日 2020 年５月20日 ユーロ 0.50
P-mdist 2020 年６月15日 2020 年６月18日 ユーロ 0.50
P-mdist 2020 年７月15日 2020 年７月20日 ユーロ 0.47
P-mdist 2020 年８月17日 2020 年８月20日 ユーロ 0.47
P-mdist 2020 年９月15日 2020 年９月18日 ユーロ 0.48
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2020 年４月15日 2020 年４月20日 米ドル 0.45
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2020 年５月15日 2020 年５月20日 米ドル 0.50
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2020 年６月15日 2020 年６月18日 米ドル 0.50
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2020 年７月15日 2020 年７月20日 米ドル 0.47
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2020 年８月17日 2020 年８月20日 米ドル 0.47
(米ドル・ヘッジ)P-mdist 2020 年９月15日 2020 年９月18日 米ドル 0.48
1
注記４を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
36/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類に対する注記
注１．重要な会計方針の概要
当財務書類は、投資信託としてルクセンブルグで一般に公認されている会計原則に従って作成されてい
る。重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
ａ）純資産価格の計算
サブ・ファンドまたはクラス受益証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、サブ・
ファンドまたは受益証券クラスの勘定通貨で表示され、毎ファンド営業日に、クラス受益証券がそれぞ
れに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの各クラス受益証券の流通している
受益証券口数で除することにより決定される。
「営業日」とは、12月24日および31日、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日ならびに各サブ・
ファンドが投資する主要各国の証券取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50％以上を適切
に評価することができない日を除く、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の
営業時間に営業を行っている日）である。
各サブ・ファンドのクラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、かかるクラス受益証券に課せら
れる手数料を考慮して、各クラス受益証券の流通している受益証券とサブ・ファンドの流通している受
益証券の総口数との比率により決定され、発行されまたは買い戻される毎に変動する。対象となるクラ
ス受益証券に帰属する純資産価額は、受領額または支払額の分だけ増減することになる。
報酬および手数料、ならびに投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買にかかる実際の費用は、最終利用可能価格または該当する場合には、受益証券１口当たり純資
産価格の計算に使用される純資産価額と異なる場合がある。これらの費用は、サブ・ファンドの価値に
マイナスの影響を与え、「希薄化」と呼ばれる。取締役会は、希薄化の影響を軽減するため、自らの裁
量により、受益証券１口当たり純資産価格を希薄化調整（スウィング・プライシング）することができ
る。
受益証券は、単一の価格、すなわち受益証券１口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻され
る。それにもかかわらず、希薄化の影響を軽減するために、受益証券１口当たり純資産価格は、以下に
述べる評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが該当する評価日において正味発行または正味買
戻しポジションにあるかどうかにかかわらず行われる。特定の評価日にサブ・ファンドまたはサブ・
ファンドのクラスで取引が行われていない場合には、未調整の受益証券１口当たり純資産価格が適用さ
れる。取締役会は、どのような状況で希薄化調整が行われるべきかを決定する裁量を有している。希薄
化調整を行うための要件は、一般的に、関連するサブ・ファンドの受益証券の発行または買戻しの規模
に依拠する。取締役会は、その見解において、既存の受益者（発行の場合）または残りの受益者（買戻
しの場合）が、そうでなければ不利になる可能性がある場合には、希薄化調整を適用することができ
る。希薄化調整は、以下の場合に行うことができる：
（ａ）サブ・ファンドは、着実な下落（すなわち、買戻しによる純流出）を記録する場合；
（ｂ）サブ・ファンドは、その規模に比してかなりの量の正味発行を記録する場合;
（ｃ）サブ・ファンドは、特定の評価日における正味発行ポジションまたは正味買戻しポジションを示
す場合;
（ｄ）その他のすべての場合において、取締役会は、受益者の利益のために希薄化調整が必要であると
考える場合。
37/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
評価調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味発行ポジションまたは正味買戻しポジションにある
かどうかに応じて、受益証券１口当たり純資産価格に増額または減額される。評価調整の範囲は、取締
役会の意見により、報酬および手数料ならびに売買スプレッドを適切にカバーするものとする。特に、
そ れぞれのサブ・ファンドの純資産価額は、（ⅰ）見積り税金費用を反映した金額、（ⅱ）サブ・ファ
ンドが負担する可能性のある取引費用、および（ⅲ）サブ・ファンドが投資する資産の見積り買値売値
スプレッドを反映した金額が（上方または下方に）調整される。株式市場および国によっては、買い手
側と売り手側に異なる報酬体系を示すことがあり、純流入と流出の調整は異なる可能性がある。通常、
調整は関連する該当する受益証券１口当たり純資産価格の２％を上限とする。例外的な状況（例：高い
市場のボラティリティーおよび／または非流動性、異常な市況、市場の混乱など）の下では、取締役会
は各サブ・ファンドおよび／または評価日に関連する該当する受益証券１口当たり純資産価格の２％を
超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができるが、これは現行の市況を表わすもの
であり、受益者にとって最善の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。この希薄
化調整は、取締役会が定めた手続きに従って計算されるものとする。受益者は、一時的措置が導入され
た時およびその一時的措置が終了した時はいつでも、通常の経路を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は別々に計算される。しかし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額にパーセント単位で同程度の影響を与える。
すべてのサブ・ファンドについて、スウィング・プライシング方法が適用されている。
会計年度末時点で純資産額へのスウィング・プライシング調整があった場合は、サブ・ファンドの３
年間の比較の純資産額の情報から見ることができる。受益証券１口当たり発行および買戻価格が、調整
後の純資産額を表している。
かかる調整はサブ・ファンドのためであり、「その他の収益」として運用計算書に記載されている。
ｂ）評価原則
－ 流動資産は、現金、預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済または
発生済で未受領の利息、いずれの形においても額面で評価が行なわれる。ただし、かかる評価額が
完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために適切
と思われる金額が控除され、価格が決定される。
－ 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価
格で評価される。これらの有価証券、派生商品およびその他の資産が複数の証券取引所に上場され
ている場合、当該資産の主要市場である証券取引所の直近の表示価格が適用される。有価証券、派
生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が一般的でなく、かつ市場の市価決
定方法を使用する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社は、かかる
価格に基づき、当該有価証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取
引所に上場されていない有価証券、派生商品および他の投資対象が公認かつ公開で定期的に運営さ
れている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における直近の入手可能価格で評価さ
れる。
－ 証券取引所に上場されておらず、また別の規制された市場でも取引されていない、適正価格が入手
できない有価証券およびその他の投資対象は、予想市場価格に基づき誠実に決定される他の原則に
従って、管理会社により評価される。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（ＯＴＣ派生商品）の評価は、独立価格決定ソースを参照
して行われる。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥当
性は、当該派生商品の裏付けとなる市場価額に基づき管理会社および監査人に認められた算定方法
によって確認される。
－ 他の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託（ＵＣＩＴＳ）および／または投資信託（Ｕ
ＣＩ）の受益証券は、それらの直近資産価格で評価される。
38/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
－ 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金
融商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプ
レッ ドにより計算される。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期までの残
存期間にもっとも近い金利が補間される。かかる方法により計算された金利は、原借主の信用力を
反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更
された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
－ 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、短期金
融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート（売
買価格の仲値）またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評
価される。
－ 定期預金および信託預金は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部サービス・プロバイダーにより計算され、第２次の独立した評価が他の外
部サービス・プロバイダーにより提供されている。かかる計算は、イン・フローおよびアウト・フ
ローの両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づくものである。特定の場合に、内部
計算（ブルームバーグにより提供されたモデルおよび市場データに基づく。）および／またはブ
ローカーの報告評価が利用される。評価方法は、該当する有価証券に依拠し、ＵＢＳ評価方針に従
い選別される。
異常事態のため上記規定に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資産
の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ検証可能な評価基準を適用する権限を付与され
る。
異常事態においては、追加評価は一日を通じて行うことができる。これらの新評価は、受益証券の爾
後の発行および買戻しについて適用されるものとする。
ｃ）為替予約契約の評価
未決済の為替予約契約に係る未実現（損）益は、評価日の実勢先物為替レートに基づいて評価され
る。
ｄ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される入手可能な直近の公表価格に基づいて評価される。実現（損）
益および未実現（損）益の変動は運用計算書に計上される。実現（損）益は、（最初に取得された契約
が、最初に販売されるものとみなされる）先入れ先出し法に従って計算される。
ｅ）有価証券売却に係る実現純（損）益
有価証券売却に係る実現純（損）益は、売却有価証券の平均原価に基づいて計算されている。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行口座、その他の純資産および投資有価証券の
評価額は、評価日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。個々のサブ・ファンドの通貨以外
の通貨建ての収益および費用は支払日のスポット・レート終値の仲値で換算されている。外国為替に係
る（損）益は運用計算書に含まれている。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日のスポット・レー
ト終値の仲値で換算されている。
ｇ）投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日の翌銀行営業日に計上される。
39/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ｈ）スワップ
ファンドは、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされる、金利スワップション
およびクレジット・デフォルト・スワップに係る金利スワップ契約ならびに金利先渡契約を締結するこ
とができる。
未実現（損）益の変動は、運用計算書おいて「スワップに係る未実現評価（損）益」として反映され
ている。
手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において「スワッ
プに係る実現（損）益」として記録される。
ｉ）結合財務書類
ファンドの結合財務書類はユーロで設定されている。ファンドの2020年９月30日現在の結合純資産計
算書および結合運用計算書の様々な項目は、決算日のユーロの為替レートに換算された各サブ・ファン
ドの財務書類中の対応する項目の金額に等しい。
以下の為替レートが外国為替の換算および2020年９月30日現在の結合財務書類に使用された。
為替レート
１ユーロ ＝ 1.636066 オーストラリア・ドル
１ユーロ ＝ 1.077372 スイス・フラン
１ユーロ ＝ 1.172650 米ドル
ｊ）モーゲージ・バック証券
ファンドは、その投資方針に従い、モーゲージ・バック証券に投資することができる。モーゲージ・
バック証券は、証券の形態で統合された住居モーゲージの資金プールに対する参加権である。裏付であ
るモーゲージに関する元本および利息の支払は、元本が証券の原価を減少させるモーゲージ・バック証
券の保有者に対して行われる。元本および利息の支払は、アメリカ合衆国の政府機関に類似する機関に
より保証される。損益は、元本の各支払に関連する各頭金の支払について計算される。この損益は、運
用計算書の証券の売却にかかる純実現（損）益に含まれる。さらに、モーゲージへの期前弁済は、証券
の存続期間を短縮することがあり、従って、ファンドの予想利回りに影響する。
「モーゲージ・バック証券」に関して、評価日において証券の額面価格に適用される係数が１より大
きい場合、財務諸表に表示されている額面価格は当該係数を反映するべく調整される。その他の場合、
表示されている額面価格は１に相当する係数で処理されている。
ｋ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定には、外国為替取引からの未収金も含まれることがある。「有価証券
購入未払金」の勘定には、外国為替取引からの未払金も含まれることがある。
外国為替取引からの未収金および未払金は相殺される。
ｌ）利益の認識
源泉徴収税控除後の分配金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」を認定した日に利益として認
識される。利息収入は、日次ベースで発生する。
ｍ）発表予定（「ＴＢＡ」）モーゲージ・バック証券
ＴＢＡポジションは、モーゲージ・プール（ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マッ
ク）からの証券が、将来日において定められた価格で取得される場合のモーゲージ・バック証券市場に
40/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
係る一般的な取引慣行のことをいう。かかる証券の正確な構成については購入時点では知ることは出来
ないが、その主な特性についてはすでに定義されている。額面価格はまだ明確に設定されていないもの
の、 この時点で価格も設定される。
ＴＢＡポジションは、「ＴＢＡモーゲージ・バック証券に係る未実現評価（損）益」に含まれてい
る。2020年９月30日現在のＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－グローバル・フレキシブルのＴＢＡポジ
ションの価額は、4,734,722.39スイス・フランである。
注２．報酬
ファンドは、個々のサブ・ファンド／クラス受益証券に、下記の表に列挙されているサブ・ファンド／
クラス受益証券の平均純資産額への一定料率に基づき計算された上限定率報酬を支払う。
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
１
0.950 ％
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券
0.900 ％
１
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドルおよびＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－スイス・フランについては、
上限：0.900％／実効：0.810％。
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 1.260 ％ 1.310 ％
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
名称に「ヘッジ」が付く
上限定率報酬 クラス受益証券の
上限定率報酬
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 1.500 ％ 1.550 ％
上述の上限定率報酬には、以下が含まれる。
１．ファンドの運用、管理、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、また保管受託銀
行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の「保管
受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、ファンドの純資
産価額に基づく上限定率報酬は、以下の規定に従い、ファンドの資産から支払われる。当該報酬は、純
資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われる（上限管理報
酬）。名称に「ヘッジ」が付くクラス受益証券の上限定率報酬は、通貨リスクをヘッジするための手数
料を含むことがある。類似のクラス受益証券が発売されるまでは、関連する上限管理報酬は請求されな
い。上限管理報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドの投資対象および投資方針」に記載され
ている。
41/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
当該報酬は、運用計算書において「報酬」として表示される。
２．上限管理報酬は、以下の報酬およびファンドの資産から差引かれる追加の費用を含まない。
ａ）資産の売買のための一切のその他のファンドの資産管理費用（買呼値および売呼値のスプレッド、
市場に応じた取次費用、手数料、報酬等）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計算され
る。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買を通じて発
生する当該追加費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」と称する項
に従い、スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
ｂ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁に対する費用ならびに監督官庁およびサ
ブ・ファンドが上場している証券取引所に対して支払われる一切の手数料。
ｃ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および承認に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して提供される業務のために監査法人に支払われるか、または法律により
許可される一切のその他の報酬。
ｄ）ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
ｅ）ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻
訳コストを含む。）。
ｆ）ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＩＤ、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト。該当する場合、前述の外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
ｈ）ファンドによる議決権または債権者の権利の行使により発生する費用（外部顧問に対する報酬を含
む。）。
ｉ）ファンドの名義で登録される知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネージャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じ
る特別措置に関して生じる一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益について集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる費
用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求する
ことができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができるが、当該管
理事務費用が証明可能でありかつ開示され、ファンドの総費用率（ＴＥＲ）の公示において考慮さ
れる。
当該手数料および報酬は、運用計算書において「その他の手数料および報酬」として表示される。
３．管理会社は、ファンドの販売のためにサービス手数料を支払うことができる。
ファンドの収益および資産に課せられるすべての税金、とりわけ「年次税」は、ファンドが負担す
る。
定率管理報酬制度を用いていない他のファンド・プロバイダーとの報酬規定を全般的に比較するとい
う目的上、「上限管理報酬」は定率管理報酬の80％と定められている。
クラスＩ－Ｂ受益証券については、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行会社および保
管受託銀行の費用により構成される。）をカバーする手数料が課せられる。資産運用および販売に係る
当該費用については、投資家およびＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは授権さ
れた代理人の一人と別個に締結された契約に基づき、ファンド外で直接課せられる。
クラスＩ－Ｘ受益証券、クラスＫ－Ｘ受益証券およびクラスＵ－Ｘ受益証券の資産運用に関して提供
されるサービスに係る費用について、ファンドの管理事務費用（管理会社、管理事務代行会社および保
42/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管受託銀行の費用により構成される。）および販売報酬は、投資家と別個に締結された契約に基づき、
その権利を有するＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーへの補償によりカバーされる。
クラスＫ－Ｂ受益証券に関して提供される資産運用サービスに係る費用は、投資家と別個に締結され
た契約に基づき、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその権利を有する正規販
売会社への補償によりカバーされる。
個々のサブ・ファンドに帰属する一切の費用は、当該サブ・ファンドに請求される。
個々のサブ・ファンドまたはクラス受益証券に配分できる費用は、当該クラス受益証券に請求され
る。費用が複数またはすべてのサブ・ファンドに関係する場合、それぞれのサブ・ファンド／クラス受
益証券の純資産価格に比例して当該サブ・ファンド／クラス受益証券に請求される。
その投資方針の条項に基づき他のＵＣＩまたはＵＣＩＴＳに投資することができるサブ・ファンドに
関して、関係する対象ファンドのレベルと当該サブ・ファンドのレベルの両方において、手数料が請求
されることがある。サブ・ファンドがその資産に投資する対象ファンドの管理報酬は、トレイル・
フィーを考慮に入れ、最大で３％にのぼることがある。
管理会社自らもしくは共同経営または支配または実質的な直接／間接保有を通じて管理会社と関連が
ある他の会社により直接管理されるかまたは委任により管理されるファンドの受益証券にサブ・ファン
ドが投資する場合、当該対象ファンドの受益証券に関連する発行手数料または買戻手数料を全く請求さ
れないことがある。
ファンドの現行の手数料については、ＫＩＩＤで参照することができる。
注３．年次税
現在施行されている法令に従い、ファンドは、各四半期末日におけるファンドの純資産総額に基づき計
算され、四半期毎に支払われる年率0.05％の発行税、または、一定のクラス受益証券については、0.01％
の軽減年率の年次税の対象となっている。
ルクセンブルグ法の法定条項に従い年次税を既に支払っている他の投資信託の受益証券または株式へ投
資された純資産部分に関し、年次税は放棄された。
注４．利益分配
約款第10条に従い、管理会社は、年次決算の終了とともに、各サブ・ファンドが分配金の支払いを行う
か否かおよび分配の程度を決定する。分配金の支払いにより、ファンドの純資産が2010年法の定めるファ
ンド資産の最低額を下回ってはならない。分配が行われる場合、支払いは会計年度の終了から４か月以内
に行われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払う権限および分配の支払いを停止する権限を有する。
分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
注５．ソフト・コミッション・アレンジメント
2020 年４月１日から2020年９月30日までの会計期間中、いかなる「ソフト・コミッション・アレンジメ
ント」もＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンドに代わって締結されておらず、「ソフト・コミッション・アレン
ジメント」の金額もなかった。
43/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注６．金融先物およびスワップに係る契約債務
2020 年９月30日現在のサブ・ファンドおよび各通貨当たりの金融先物およびスワップに係る契約債務
は、以下のとおり要約される。
ａ）金融先物
ＵＢＳ（Lux）
債券に係る金融先物（買い） 債券に係る金融先物（売り）
ボンド・ファンド
－オーストラリア・ドル 28,683,431.04 オーストラリア・ドル 25,338,169.44 オーストラリア・ドル
－ユーロ・フレキシブル 129,428,709.80 ユーロ 38,033,657.89 ユーロ
－ユーロ・ハイ・イールド
76,946,179.58 ユーロ － ユーロ
（ユーロ）
－フルサイクル・アジア・
－ 米ドル 15,681,031.25 米ドル
ボンド（米ドル）
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模×
当該先物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
ＵＢＳ（Lux）
ボンド・ファンド
スワップ（買い） スワップ（売り）
－ユーロ・フレキシブル 5,834,062.32 ユーロ 23,994,229.56 ユーロ
－ユーロ・ハイ・イールド
1,244,583.90 ユーロ 11,059,425.20 ユーロ
（ユーロ）
ＵＢＳ（Lux） 金利に係るスワップおよび 金利に係るスワップおよび
ボンド・ファンド フォワード・スワップ（買い） フォワード・スワップ（売り）
－ユーロ・フレキシブル 94,826,836.93 ユーロ 123,460,571.61 ユーロ
ＵＢＳ（Lux） 指数に係るスワップおよび 指数に係るスワップおよび
ボンド・ファンド フォワード・スワップ（買い） フォワード・スワップ（売り）
－ユーロ・ハイ・イールド
－ ユーロ 39,436,054.95 ユーロ
（ユーロ）
注７．総経費率（ＴＥＲ）
当比率は、今期版のスイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション（ＳＦＡ
ＭＡ）による「ＴＥＲの計算および公表に係る指針」に従って計算されており、遡及的に把握される、純
資産中における、純資産が負担するすべての経常費用および手数料（運営経費）の合計の割合を表示する
ものである。
過去12か月におけるＴＥＲ
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド 総経費率（ＴＥＲ）
－オーストラリア・ドル クラスＰ－ａｃｃ受益証券 0.93 ％
－オーストラリア・ドル クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券 0.93 ％
－ユーロ・フレキシブル クラスＰ－ａｃｃ受益証券 0.97 ％
－ユーロ・フレキシブル クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券 0.97 ％
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）クラスＰ－ａｃｃ受益証券 1.32 ％
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）（米ドル・ヘッジ）クラスＰ－ａｃｃ受益証券 1.36 ％
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券 1.33 ％
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）（米ドル・ヘッジ）クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券 1.36 ％
44/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド 総経費率（ＴＥＲ）
－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ受益証券 1.56 ％
運用期間が12か月に満たないクラス受益証券のＴＥＲについては、年率換算されている。
取引費用、利息費用、貸付有価証券費用および為替ヘッジに関連して発生したその他の費用は、ＴＥＲ
に含まれない。
注８．当報告期間中の重要な事象
2020 年３月11日、世界保健機関は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生をパンデミックと宣言
した。このウイルスが世界経済に及ぼす影響については引き続き懸念があり、この不確実性の結果とし
て、本報告書の資産の評価は、これらの資産の実際の売却時の価値から大幅に乖離する可能性がある。こ
こ数か月の市場の大幅な修正と金融市場のボラティリティの高まりは、資産の将来的な評価の観点から
ファンドに大きな影響を与える可能性がある。取締役会と投資運用会社は、ウイルスの拡大を抑制し、
ポートフォリオとファンド自体への経済的影響を減らすための各国政府の取り組みを引き続き注視する。
ファンドの財務諸表を作成する際に取締役会が行った継続企業の前提が不適切であるという証拠はな
い。
注９．準拠法、営業地域および言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間のすべての法律上の紛争の
管轄地である。ルクセンブルグの法律が適用される。しかし、外国の投資家からの請求に関する事項につ
いては、管理会社および／または保管受託会社は、ファンド受益証券が売買された国の管轄に服し、代理
人を選定することが出来る。
本財務書類は、ドイツ語版が正式書類である。しかし、ファンドの受益証券が売買されているその他の
国の投資者に売却された受益証券の場合、管理会社および保管受託銀行は、両者およびファンドを拘束す
る関連言語に翻訳された承認済の翻訳を認知することができる（即ち、管理会社および保管受託銀行がこ
れを承認する。）。
注10．貸付有価証券
ファンドは第三者に組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・イ
ンターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級
の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付有価証券に
関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付
け証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
2020 年９月30日現在の貸付有価証券 2020 年９月30日現在の
からの取引相手方エクスポージャー 担保の内訳（％）
担保
貸付有価証券の
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド （ユービーエス・ 株式 債券 現金
時価
スイス・エイ・ジー）
2,526,076.59 2,690,813.47
－オーストラリア・ドル 30.24 69.76 0.00
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
37,755,779.42 40,218,004.63
－ユーロ・フレキシブル 30.24 69.76 0.00
ユーロ ユーロ
199,155,096.80 212,142,901.80
－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ） 30.24 69.76 0.00
ユーロ ユーロ
53,929,925.97 57,446,940.46
－フルサイクル・アジア・ボンド
30.24 69.76 0.00
（米ドル）
米ドル 米ドル
45/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
次へ
46/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）投資有価証券明細表等
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
AUD
AUD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45000% 19-17.01.24 2 500 000.00 2 663 375.00
0.74
AUD AT&T INC 3.45000% 18-19.09.23 3 400 000.00 3 625 930.00
1.00
AUD AT&T INC 4.60000% 18-19.09.28 1 600 000.00 1 892 048.00
0.53
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 16-20.02.30 3 200 000.00 3 733 152.00
1.03
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 20-08.03.33 2 600 000.00 2 752 230.00
0.76
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP 4.25000% 13-08.03.22 1 100 000.00 1 163 074.00
0.32
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.50000% 20-20.11.30 2 800 000.00 2 867 984.00
0.79
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY-REG-S 5.00000% 13-23.07.25 2 700 000.00 3 287 952.00
0.91
Total AUD 21 985 745.00
6.08
固定利付ノート合計 21 985 745.00
6.08
変動利付ノート
AUD
AUD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 2.900%/VAR 19-28.06.25 2 500 000.00 2 567 325.00
0.71
Total AUD 2 567 325.00
0.71
変動利付ノート合計 2 567 325.00
0.71
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 1 000 000.00 1 079 840.00
0.30
AUD AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.60000% 19-31.07.29 500 000.00 526 585.00
0.15
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING-REG-S 2.80000% 16-
7 600 000.00 7 769 024.00
16.08.21 2.15
AUD BARCLAYS PLC-REG-S 3.25000% 19-26.06.24 1 500 000.00 1 560 015.00
0.43
AUD FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 4.50000% 14-30.06.21 1 000 000.00 1 028 400.00
0.28
AUD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.85000% 19-21.02.23 1 400 000.00 1 440 222.00
0.40
AUD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.75000% 12-25.07.22 1 500 000.00 1 594 620.00
0.44
AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 3.00000% 16-
2 000 000.00 2 270 860.00
19.10.26 0.63
AUD KOMMUNALBANKEN AS 2.70000% 18-05.09.23 3 600 000.00 3 833 172.00
1.06
AUD KOMMUNALBANKEN AS 4.50000% 13-17.04.23 7 600 000.00 8 379 684.00
2.32
AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.80000% 16-
3 600 000.00 3 635 820.00
17.02.21 1.00
AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25000% 13-24.01.23 4 400 000.00 4 794 548.00
1.33
AUD LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.65000% 19-12.08.22 4 200 000.00 4 261 866.00
1.18
AUD LLOYDS BANKING GROUP 3.65000% 17-20.03.23 1 600 000.00 1 683 104.00
0.46
AUD MACQUARIE BANK LTD 1.75000% 19-07.08.24 3 700 000.00 3 839 231.00
1.06
AUD MACQUARIE GROUP LTD 3.25000% 17-15.12.22 2 600 000.00 2 661 100.00
0.74
AUD MCDONALD ’S CORP 3.00000% 19-08.03.24 3 600 000.00 3 830 328.00
1.06
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 2.38000% 19-
1 500 000.00 1 685 505.00
28.03.29 0.47
AUD NATIONAL HOUSING FINANCE AND INV CORP 1.52000% 19-
1 900 000.00 2 008 205.00
27.05.30 0.55
AUD ORIGIN ENERGY FINANCE LTD 2.65000% 19-11.11.27 700 000.00 715 778.00
0.20
AUD PERTH AIRPORT PTY LTD 5.50000% 14-25.03.21 750 000.00 763 792.50
0.21
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.00000% 17-22.03.24 3 500 000.00 3 822 805.00
1.06
AUD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S 2.75000% 16-26.07.21 2 400 000.00 2 438 952.00
0.67
注記は、財務書類と不可分のものである。
47/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 2.50000% 19-22.10.29 3 600 000.00 4 044 060.00
1.12
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.00000% 20-20.11.23 6 700 000.00 6 852 760.00
1.89
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.25000% 20-19.11.27 5 500 000.00 5 669 070.00
1.57
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25000% 13-20.12.32 2 300 000.00 3 027 306.00
0.84
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1.50000% 20-10.09.31 3 700 000.00 3 744 770.00
1.04
AUD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.50000% 17-17.02.23 1 100 000.00 1 164 086.00
0.32
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 3.00000% 17-21.10.26 1 900 000.00 2 173 486.00
0.60
AUD WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23 2 000 000.00 2 168 640.00
0.60
AUD WOOLWORTHS GROUP LTD 2.85000% 19-23.04.24 900 000.00 957 591.00
0.26
AUD WOOLWORTHS LTD-REG-S 2.80000% 20-20.05.30 2 000 000.00 2 121 220.00
0.59
Total AUD 97 546 445.50
26.98
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 97 546 445.50
26.98
固定利付債券
AUD
AUD AUSTRALIA 1.25000% 20-21.05.32 3 200 000.00 3 316 000.00
0.92
AUD AUSTRALIA 4.25000% 14-21.04.26 8 400 000.00 10 180 884.00
2.81
AUD AUSTRALIA 4.75000% 11-21.04.27 7 800 000.00 9 941 958.00
2.75
AUD AUSTRALIA-REG-S 0.50000% 20-21.09.26 11 600 000.00 11 633 988.00
3.22
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30 13 100 000.00 13 309 076.00
3.68
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51 4 600 000.00 4 619 504.00
1.28
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28 7 700 000.00 8 633 933.00
2.39
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41 1 900 000.00 2 320 850.00
0.64
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27 5 200 000.00 5 994 924.00
1.66
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28 1 900 000.00 2 212 265.00
0.61
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.11.29 1 000 000.00 1 175 880.00
0.32
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47 5 500 000.00 7 110 400.00
1.97
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 15-21.06.39 2 400 000.00 3 125 352.00
0.86
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25 6 100 000.00 6 917 644.00
1.91
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.75000% 14-21.04.37 3 600 000.00 4 939 488.00
1.37
AUD AUSTRALIA-REG-S 4.50000% 13-21.04.33 4 900 000.00 6 959 813.00
1.92
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 4.25000% 13-11.04.22 1 000 000.00 1 061 530.00
0.29
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 6.50000% 08-14.03.33 800 000.00 1 266 128.00
0.35
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 4.25000% 12-21.07.23 3 500 000.00 3 889 970.00
1.07
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 4.75000% 14-21.07.25 1 900 000.00 2 288 645.00
0.63
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 3.25000% 15-21.07.26 2 000 000.00 2 302 800.00
0.64
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 2.75000% 16-20.08.27 4 300 000.00 4 878 393.00
1.35
AUD SOUTH AUSTRALIAN GOV FIN AUTHORITY 1.75000% 20-24.05.32 2 000 000.00 2 049 740.00
0.57
AUD SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 3.66200% 17-29.03.22 1 900 000.00 1 973 340.00
0.55
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 3.00000% 16-21.10.27 5 100 000.00 5 899 986.00
1.63
AUD WESTPAC BANKING CORP-REG-S 5.25000% 13-21.11.23 3 900 000.00 4 469 985.00
1.24
Total AUD 132 472 476.00
36.63
固定利付債券合計 132 472 476.00
36.63
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金
254 571 991.50
融商品合計 70.40
注記は、財務書類と不可分のものである。
48/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
AUD
AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.50000% 12-29.03.22 1 000 000.00 1 078 270.00
0.30
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3.00000% 16-20.03.28 4 600 000.00 5 315 622.00
1.47
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 17-20.04.29 1 500 000.00 1 745 700.00
0.48
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 3.00000% 18-15.11.28 1 800 000.00 2 097 432.00
0.58
Total AUD 10 237 024.00
2.83
固定利付ノート合計 10 237 024.00
2.83
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD AIRSERVICES AUSTRALIA 4.75000% 13-19.11.20 1 100 000.00 1 106 380.00
0.31
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD 5.75000% 13-28.10.20 1 500 000.00 1 505 730.00
0.42
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1 900 000.00 2 073 356.00
0.57
AUD COLES GROUP TREASURY PTY LTD-REG-S 2.65000% 19-06.11.29 1 800 000.00 1 913 346.00
0.53
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY LTD 4.50000% 15-11.03.22 900 000.00 924 471.00
0.26
AUD DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.70000% 19-29.04.26 2 100 000.00 2 152 479.00
0.60
AUD EDITH COWAN UNIVERSITY 3.00000% 19-11.04.29 1 800 000.00 1 948 302.00
0.54
AUD ENERGY PARTNERSHIP GAS PTY LTD 3.64200% 17-11.12.24 1 000 000.00 1 087 190.00
0.30
AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.70000% 17-24.10.22 3 600 000.00 3 774 456.00
1.04
AUD INCITEC PIVOT LTD 4.30000% 19-18.03.26 2 300 000.00 2 466 888.00
0.68
AUD LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDERBANK 2.70000% 17-
2 500 000.00 2 645 175.00
19.06.23 0.73
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 3.50000% 18-07.09.28 800 000.00 905 776.00
0.25
AUD MACQUARIE UNIVERSITY-REG-S 2.25000% 19-22.05.30 2 100 000.00 2 141 748.00
0.59
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.00000% 16-21.10.21 3 000 000.00 3 086 010.00
0.85
AUD PACCAR FINANCIAL PTY LTD-REG-S 3.00000% 18-13.09.22 600 000.00 624 672.00
0.17
AUD UNITED ENERGY LTD-REG-S 3.50000% 16-12.09.23 1 100 000.00 1 168 585.00
0.32
AUD UNIVERSITY OF MELBOURNE 4.25000% 14-30.06.21 1 000 000.00 1 026 140.00
0.28
AUD UNIVERSITY OF SYDNEY 4.75000% 14-16.04.21 1 500 000.00 1 533 615.00
0.42
AUD UNIVERSITY OF WOLLONGONG/THE 3.50000% 17-08.12.27 700 000.00 784 749.00
0.22
AUD VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LTD 8.07500% 19-05.03.24 500 000.00 45 000.00
0.01
AUD WSO FINANCE PTY LTD 4.50000% 17-31.03.27 800 000.00 926 160.00
0.26
AUD WSO FINANCE PTY LTD-REG-S 3.50000% 16-14.07.23 500 000.00 523 625.00
0.15
Total AUD 34 363 853.00
9.50
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 34 363 853.00
9.50
固定利付債券
AUD
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 1.75000% 19-23.10.31 1 300 000.00 1 335 373.00
0.37
AUD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.75000% 16-17.11.21 5 500 000.00 5 654 660.00
1.56
AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2.80000% 18-31.05.23 1 200 000.00 1 276 080.00
0.35
AUD HSBC BANK AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-16.08.21 3 100 000.00 3 161 194.00
0.87
AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.00000% 19-20.03.31 3 400 000.00 3 634 362.00
1.01
AUD NORTHERN TERRITORY CORP-REG-S 6.00000% 01-15.03.24 800 000.00 951 768.00
0.26
AUD NORTHERN TERRITORY CORP 3.50000% 18-21.05.30 800 000.00 945 968.00
0.26
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 2.54300% 20-23.09.30 1 900 000.00 1 905 092.00
0.53
AUD SUNCORP-METWAY LTD 3.00000% 18-13.09.23 3 100 000.00 3 310 521.00
0.92
注記は、財務書類と不可分のものである。
49/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 3.25000% 16-24.08.26 1 000 000.00 1 118 030.00
0.31
AUD TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORP 2.00000% 19-24.01.30 2 400 000.00 2 526 888.00
0.70
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP-REG-S 2.75000% 19-
3 800 000.00 4 357 080.00
24.07.29 1.20
AUD WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP 2.00000% 19-24.10.34 2 500 000.00 2 601 425.00
0.72
AUD WESTPAC BANKING CORP 2.75000% 17-31.08.22 3 800 000.00 3 975 218.00
1.10
Total AUD 36 753 659.00
10.16
固定利付債券合計 36 753 659.00
10.16
変動利付債券
AUD
AUD NEXTDC LTD 3M BBSW+375BP 18-09.06.22 500 000.00 501 505.00
0.15
Total AUD 501 505.00
0.15
変動利付債券合計 501 505.00
0.15
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金
81 856 041.00
融商品合計 22.64
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有価証券および
短期金融商品
固定利付ミディアム・ターム・ノート
AUD
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD 2.90000% 20-02.09.30 2 400 000.00 2 409 672.00
0.67
AUD AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2.50000% 16-21.05.26 1 000 000.00 1 103 530.00
0.30
AUD GTA FINANCE CO PTY LTD 2.20000% 20-26.08.27 600 000.00 604 470.00
0.17
AUD ING BANK AUSTRALIA LTD-REG-S 3.00000% 18-07.09.23 1 600 000.00 1 707 056.00
0.47
AUD LGFV PROGRAM TRUST-REG-S 4.31000% 14-12.11.21 2 100 000.00 2 165 688.00
0.60
AUD LONSDALE FINANCE PTY LTD-REG-S 2.45000% 19-20.11.26 2 000 000.00 2 051 220.00
0.57
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.25000% 19-11.11.26 1 200 000.00 1 231 956.00
0.34
AUD QPH FINANCE CO PTY LTD 2.85000% 20-29.01.31 800 000.00 814 512.00
0.22
AUD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 3.75000% 17-20.07.27 1 000 000.00 1 141 690.00
0.32
Total AUD 13 229 794.00
3.66
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 13 229 794.00
3.66
固定利付債券
AUD
AUD BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD LTD 1.70000% 19-06.09.24 3 500 000.00 3 592 540.00
0.99
AUD NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 3.50000% 17-21.04.28 1 900 000.00 2 235 312.00
0.62
Total AUD 5 827 852.00
1.61
固定利付債券合計 5 827 852.00
1.61
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引
19 057 646.00
されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 5.27
投資有価証券合計 355 485 678.50
98.31
注記は、財務書類と不可分のものである。
50/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
オーストラリア・ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.20 339 663.36
192.00 0.09
AUD AUSTRALIAN 3YR BOND FUTURE 15.12.20 -16 264.48
-216.00 0.00
債券に係る金融先物合計 323 398.88
0.09
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 323 398.88
0.09
派生商品合計 323 398.88
0.09
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 3 379 115.91
0.93
その他の資産および負債 2 417 280.88
0.67
純資産合計 361 605 474.17
100.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
51/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
EUR
EUR ABBVIE INC-144A 2.12500% 20-01.06.29 100 000.00 112 013.80
0.05
EUR ABBVIE INC-144A 2.62500% 20-15.11.28 100 000.00 116 480.20
0.05
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28 330 000.00 298 650.00
0.13
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 600 000.00 633 446.40
0.28
EUR AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 0.62500% 16-22.11.21 100 000.00 100 872.00
0.04
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26 200 000.00 193 977.65
0.08
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.12500% 20-09.07.30 679 000.00 268 205.00
0.12
EUR ARGENTINA, REPUBLIC OF 0.50000% 20-09.07.29 22 046.00 8 950.95
0.00
EUR AT&T INC 0.80000% 19-04.03.30 200 000.00 197 391.60
0.09
EUR BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23 100 000.00 104 459.00
0.05
EUR CHILE, REPUBLIC OF 0.83000% 19-02.07.31 700 000.00 700 218.75
0.30
EUR CHINA, PEOPLE ’S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39 435 000.00 420 862.50
0.18
EUR FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC-REG-S 6.87500% 18-
500 000.00 539 675.00
15.11.26 0.23
EUR FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30 395 000.00 421 195.97
0.18
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.51400% 19-17.02.23 150 000.00 142 233.00
0.06
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25 815 000.00 921 187.98
0.40
EUR INDONESIA, REPUBLIC OF 1.40000% 19-30.10.31 400 000.00 389 625.00
0.17
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.37500% 19-
160 000.00 140 000.00
15.04.28 0.06
EUR LA MONDIALE SAM-REG-S-SUB 2.12500% 20-23.06.31 200 000.00 198 822.00
0.09
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26 400 000.00 381 000.00
0.17
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-
200 000.00 200 027.20
11.02.28 0.09
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-
100 000.00 100 229.49
11.02.31 0.04
EUR NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-
100 000.00 100 643.00
20.01.25 0.04
EUR NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 2.65200% 20-17.03.26 400 000.00 403 727.20
0.18
EUR PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.75000% 14-14.01.25 300 000.00 331 500.00
0.14
EUR SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 0.75000% 19-
700 000.00 698 250.00
09.07.27 0.30
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.50000% 18-20.04.25 300 000.00 314 460.00
0.14
EUR UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 4.37500% 20-27.01.30 600 000.00 489 000.00
0.21
EUR UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25 400 000.00 401 012.80
0.17
EUR VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 4.03200% 13-21.02.23 610 000.00 643 550.00
0.28
Total EUR 9 971 666.49
4.32
USD
USD AECOM TECHNOLOGY CORP 5.87500% 15-15.10.24 220 000.00 203 067.33
0.09
USD AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-
150 000.00 138 093.11
15.07.25 0.06
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23 800 000.00 648 104.72
0.28
USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 7.15800% 15-12.03.45 740 000.00 576 424.12
0.25
USD DXC TECHNOLOGY CO 4.12500% 20-15.04.25 70 000.00 64 498.23
0.03
USD ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-
198 120.00 94 189.99
31.07.35 0.04
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30 75 600.00 43 678.00
0.02
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40 90 800.00 38 909.31
0.02
USD ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 6.00000% 18-15.06.48 100 000.00 85 770.60
0.04
USD GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27 60 000.00 54 174.06
0.02
USD GENERAL ELECTRIC CO 3.62500% 20-01.05.30 60 000.00 52 988.36
0.02
USD GENERAL ELECTRIC CO 3.15000% 12-07.09.22 240 000.00 213 751.06
0.09
USD GUATEMALA, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 13-13.02.28 400 000.00 376 391.08
0.16
USD OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75000% 18-17.01.48 760 000.00 536 306.66
0.23
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30 570 000.00 523 749.63
0.23
USD PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30 135 000.00 111 633.55
0.05
52/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
注記は、財務書類と不可分のものである。
53/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
USD SANDS CHINA LTD-REG-S 4.37500% 20-18.06.30 200 000.00 179 917.28
0.08
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 4.75000% 20-04.05.23 65 000.00 59 244.17
0.03
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27 105 000.00 97 878.46
0.04
USD SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23 200 000.00 195 923.76
0.09
USD TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36 600 000.00 480 322.35
0.21
USD UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.32 560 000.00 448 599.32
0.19
USD URUGUAY, REPUBLIC OF 4.12500% 12-20.11.45 600 000.00 605 999.23
0.26
USD VALERO ENERGY CORP 2.85000% 20-15.04.25 140 000.00 125 287.57
0.05
USD VALERO ENERGY CORP 4.90000% 15-15.03.45 100 000.00 94 925.14
0.04
Total USD 6 049 827.09
2.62
固定利付ノート合計 16 021 493.58
6.94
ノート、ゼロ・クーポン
USD
USD ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30 16 232.00 6 436.60
0.00
Total USD 6 436.60
0.00
ノート、ゼロ・クーポン合計 6 436.60
0.00
変動利付ノート
EUR
EUR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-
200 000.00 199 806.00
21.11.29 0.09
Total EUR 199 806.00
0.09
変動利付ノート合計 199 806.00
0.09
固定利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27 100 000.00 105 001.40
0.05
EUR ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33 500 000.00 583 998.55
0.25
EUR ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-REG-S 1.15000% 18-22.01.27 200 000.00 210 071.20
0.09
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 100 000.00 105 764.40
0.05
EUR AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 2.00000% 14-18.09.24 100 000.00 105 779.24
0.05
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-04.11.21 100 000.00 96 964.80
0.04
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.62500% 16-18.03.23 1 000 000.00 1 024 668.00
0.44
EUR BANCO BPM SPA 2.50000% 19-21.06.24 400 000.00 408 437.60
0.18
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26 100 000.00 110 286.00
0.05
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.37500% 18-29.08.23 255 000.00 259 535.68
0.11
EUR BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-
200 000.00 222 556.00
11.09.25 0.10
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23 200 000.00 203 613.20
0.09
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 1.25000% 15-13.03.27 300 000.00 306 162.60
0.13
EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.87500% 16-01.10.26 2 400 000.00 2 676 648.00
1.16
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC 2.17700% 14-28.09.21 500 000.00 511 595.00
0.22
EUR BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26 300 000.00 315 162.60
0.14
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25 400 000.00 424 316.32
0.18
EUR CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24 300 000.00 323 892.60
0.14
EUR CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-
305 000.00 314 004.21
19.01.26 0.14
EUR COMMERZBANK AG-REG-S 0.62500% 19-28.08.24 165 000.00 167 955.48
0.07
EUR COVESTRO AG-REG-S 1.37500% 20-12.06.30 150 000.00 152 343.00
0.07
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26 155 000.00 159 860.80
0.07
注記は、財務書類と不可分のものである。
54/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25 300 000.00 314 343.00
0.14
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26 175 000.00 189 332.50
0.08
EUR DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22 250 000.00 254 920.62
0.11
EUR DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30 120 000.00 119 018.88
0.05
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23 480 000.00 494 487.36
0.21
EUR DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.62500% 19-12.02.21 200 000.00 200 982.80
0.09
EUR DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23 335 000.00 336 621.40
0.15
EUR EDP FINANCE BV-REG-S 2.00000% 15-22.04.25 200 000.00 216 692.00
0.09
EUR EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 19-11.04.31 400 000.00 372 125.00
0.16
EUR ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 1.87500% 16-13.10.36 2 600 000.00 2 865 298.80
1.24
EUR ELENIA FINANCE OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27 100 000.00 100 227.40
0.04
EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30 100 000.00 104 270.00
0.05
EUR EUROBANK SA-REG-S 2.75000% 17-02.11.20 1 100 000.00 1 102 274.80
0.48
EUR EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-
1 700 000.00 2 403 402.20
10.07.48 1.04
EUR EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.50000% 16-02.03.26 1 500 000.00 1 580 100.00
0.68
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 2.50000% 12-04.11.27 1 500 000.00 1 813 050.00
0.79
EUR FMS WERTMANAGEMENT 0.37500% 15-29.04.30 1 800 000.00 1 903 986.00
0.82
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24 100 000.00 97 875.00
0.04
EUR GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.62500% 07-22.02.27 1 500 000.00 1 765 173.00
0.76
EUR GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 1.69400% 18-
500 000.00 502 191.00
26.03.25 0.22
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 200 000.00 208 021.60
0.09
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25 100 000.00 100 500.00
0.04
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28 410 000.00 454 419.56
0.20
EUR HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27 80 000.00 80 920.00
0.04
EUR HEINEKEN NV-REG-S 2.25000% 20-30.03.30 100 000.00 115 684.41
0.05
EUR INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALI SPA-REG-S 1.87500% 20-
145 000.00 146 918.64
08.07.26 0.06
EUR KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 2.37500% 18-09.11.28 800 000.00 864 750.01
0.37
EUR KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 200 000.00 206 568.00
0.09
EUR KION GROUP AG-REG-S 1.62500% 20-24.09.25 100 000.00 100 080.00
0.04
EUR KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.37500% 15-
2 000 000.00 2 136 700.00
23.04.30 0.93
EUR MEXICO, UNITED STATES OF 3.00000% 15-06.03.45 200 000.00 203 312.50
0.09
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.87500% 12-13.01.23 500 000.00 526 048.00
0.23
EUR NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27 390 000.00 390 982.52
0.17
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24 300 000.00 283 218.75
0.12
EUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 14-03.03.26 1 450 000.00 1 649 099.50
0.71
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49 560 000.00 726 775.00
0.31
EUR RABOBANK INTERNATIONAL 4.00000% 12-11.01.22 2 000 000.00 2 110 124.00
0.91
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.50000% 18-26.04.38 1 500 000.00 1 889 886.00
0.82
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27 600 000.00 632 943.12
0.27
EUR REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25 400 000.00 441 768.00
0.19
EUR ROBERT BOSCH GMBH-REG-S 1.75000% 14-08.07.24 1 500 000.00 1 611 591.00
0.70
EUR ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49 1 000 000.00 1 217 812.50
0.53
EUR SANOFI-REG-S 1.75000% 14-10.09.26 1 500 000.00 1 662 749.40
0.72
EUR SCANIA CV AB-REG-S 0.50000% 20-06.10.23 100 000.00 100 313.80
0.04
EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25 145 000.00 151 770.74
0.07
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.49100% 20-08.04.27 100 000.00 108 235.60
0.05
EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32 100 000.00 115 028.20
0.05
EUR UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-01.09.26 900 000.00 952 443.00
0.41
EUR UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26 200 000.00 210 690.00
0.09
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31 300 000.00 325 442.40
0.14
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39 150 000.00 171 673.50
0.07
EUR VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-
180 000.00 185 085.00
01.10.24 0.08
EUR WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.37500% 19-02.04.26 600 000.00 621 804.00
0.27
Total EUR 46 228 347.19
20.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
55/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
USD
USD MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 500 000.00 476 218.39
0.21
USD PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49 215 000.00 197 268.20
0.08
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24 200 000.00 178 825.73
0.08
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29 785 000.00 734 483.60
0.32
USD SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-
600 000.00 567 304.83
17.04.25 0.24
Total USD 2 154 100.75
0.93
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 48 382 447.94
20.94
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
EUR
EUR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-
400 000.00 401 204.00
20.02.23 0.17
Total EUR 401 204.00
0.17
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計 401 204.00
0.17
変動利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR ALLIED IRISH BANKS PLC-REG-S-SUB 7.375%/VAR 15-PRP 400 000.00 401 024.00
0.17
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49 100 000.00 111 910.00
0.05
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.808%/VAR 19-09.05.26 900 000.00 917 346.60
0.40
EUR BANK OF AMERICA CORP-REG-S 3.648%/VAR 20-31.03.29 330 000.00 402 062.10
0.17
EUR BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25 170 000.00 184 455.44
0.08
EUR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-11.11.25 200 000.00 200 140.80
0.09
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29 500 000.00 517 550.00
0.22
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-
200 000.00 206 070.00
03.10.29 0.09
EUR CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26 700 000.00 718 690.00
0.31
EUR CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26 100 000.00 111 772.00
0.05
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP 100 000.00 103 620.17
0.04
EUR ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28 600 000.00 632 760.24
0.27
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26 115 000.00 129 131.31
0.06
EUR NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25 400 000.00 415 552.00
0.18
EUR NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 1.000%/VAR 19-27.06.29 230 000.00 230 232.30
0.10
EUR TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP 100 000.00 103 862.00
0.05
Total EUR 5 386 178.96
2.33
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 5 386 178.96
2.33
固定利付債券
CNY
CNY CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 15 000 000.00 1 836 496.57
0.79
Total CNY 1 836 496.57
0.79
EUR
EUR ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 225 000.00 231 453.45
0.10
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26 400 000.00 392 000.00
0.17
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 100 000.00 95 673.40
0.04
EUR ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 200 000.00 203 796.80
0.09
EUR ALTRIA GROUP INC 2.20000% 19-15.06.27 400 000.00 432 042.40
0.19
EUR APPLE INC 1.37500% 17-24.05.29 500 000.00 553 225.00
0.24
注記は、財務書類と不可分のものである。
56/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 19-23.09.22 100 000.00 99 940.00
0.04
EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34 2 500 000.00 3 388 475.00
1.47
EUR BANKIA SA-REG-S 1.12500% 15-05.08.22 1 000 000.00 1 027 600.00
0.44
EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.90000% 15-22.06.38 2 700 000.00 3 554 469.00
1.54
EUR BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.50000% 17-03.07.24 900 000.00 928 098.00
0.40
EUR BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 200 000.00 201 496.00
0.09
EUR BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1.75000% 15-15.05.35 200 000.00 234 935.02
0.10
EUR CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38 200 000.00 240 914.90
0.10
EUR CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 1.75000% 18-14.06.22 500 000.00 504 375.00
0.22
EUR DXC TECHNOLOGY CO 1.75000% 18-15.01.26 265 000.00 265 773.80
0.11
EUR EIRCOM FINANCE DAC-REG-S 3.50000% 19-15.05.26 300 000.00 298 320.00
0.13
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.00000% 16-14.04.32 2 000 000.00 2 281 604.00
0.99
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38 1 910 000.00 3 263 349.60
1.41
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.50000% 09-25.04.41 1 040 000.00 1 954 663.36
0.85
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50 700 000.00 917 754.60
0.40
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48 1 000 000.00 1 387 044.00
0.60
EUR GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-
2 210 000.00 2 381 129.14
23.07.26 1.03
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 300 000.00 308 883.00
0.13
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.37500% 19-31.01.23 300 000.00 303 411.00
0.13
EUR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25000% 19-29.01.27 200 000.00 213 554.00
0.09
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24 400 000.00 376 000.00
0.16
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.70000% 17-15.05.37 730 000.00 915 471.10
0.40
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 1 800 000.00 2 396 397.60
1.04
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.65000% 15-01.03.32 2 600 000.00 2 796 227.20
1.21
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.70000% 16-01.03.47 1 300 000.00 1 582 620.00
0.68
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.25000% 16-01.09.36 4 283 000.00 4 897 610.50
2.12
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.05000% 17-01.08.27 7 200 000.00 7 932 240.00
3.43
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29 1 000 000.00 1 195 092.00
0.52
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26 330 000.00 314 325.00
0.14
EUR MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-
300 000.00 313 360.20
24.03.25 0.14
EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 4.00000% 05-15.01.37 1 200 000.00 2 041 454.40
0.88
EUR PERU, REPUBLIC OF 3.75000% 16-01.03.30 350 000.00 430 937.50
0.19
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25 2 000 000.00 2 313 195.20
1.00
EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.25000% 18-18.04.34 1 400 000.00 1 720 040.00
0.74
EUR RABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.87500% 13-25.07.23 3 000 000.00 3 302 880.00
1.43
EUR SLOVAKIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.75000% 19-09.04.30 800 000.00 879 088.00
0.38
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35 2 500 000.00 2 949 700.00
1.28
EUR SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45 800 000.00 1 301 606.40
0.56
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46 2 000 000.00 2 892 520.00
1.25
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 17-30.04.27 700 000.00 774 393.20
0.33
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.70000% 18-31.10.48 3 000 000.00 4 235 244.00
1.83
EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.85000% 19-30.07.35 2 826 000.00 3 342 089.77
1.45
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27 200 000.00 202 625.00
0.09
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-
200 000.00 172 687.50
15.10.24 0.07
EUR UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29 100 000.00 102 992.28
0.04
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26 335 000.00 314 980.40
0.14
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29 350 000.00 339 005.80
0.15
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S 3.00000% 19-08.08.24 100 000.00 87 250.00
0.04
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-
600 000.00 613 218.00
02.10.23 0.27
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-
200 000.00 268 940.00
16.11.38 0.12
Total EUR 76 668 171.52
33.18
GBP
GBP ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26 315 000.00 360 183.80
0.16
Total GBP 360 183.80
0.16
注記は、財務書類と不可分のものである。
57/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
JPY
JPY JAPAN 0.50000% 19-20.03.59 318 100 000.00 2 467 278.49
1.07
Total JPY 2 467 278.49
1.07
MXN
MXN MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42 603 800.00 2 522 060.13
1.09
Total MXN 2 522 060.13
1.09
USD
USD BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 5.62500% 16-21.02.47 600 000.00 556 591.91
0.24
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41 500 000.00 549 370.02
0.24
USD MOROCCO, KINGDOM OF THE-REG-S 5.50000% 12-11.12.42 500 000.00 528 317.27
0.23
USD NETFLIX INC 4.37500% 16-15.11.26 100 000.00 92 845.26
0.04
Total USD 1 727 124.46
0.75
ZAR
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48 190 000 000.00 7 460 589.68
3.23
Total ZAR 7 460 589.68
3.23
固定利付債券合計 93 041 904.65
40.27
ゼロ・クーポン債
EUR
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 16-25.05.22 750 000.00 758 026.50
0.33
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.11.29 640 000.00 658 816.00
0.28
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.02.30 5 500 000.00 5 792 875.00
2.51
Total EUR 7 209 717.50
3.12
ゼロ・クーポン債合計 7 209 717.50
3.12
変動利付債券
EUR
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP 130 000.00 133 492.58
0.06
EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP 100 000.00 102 932.00
0.04
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP 200 000.00 208 749.20
0.09
EUR ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP 100 000.00 107 000.00
0.05
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-144-REG-S 0.100%/INFLAT LNKD 18-
570 000.00 692 822.58
25.07.36 0.30
EUR FRANCE,REPUBLIC OF-OAT 0.100%/INFLATION IDX LKD 19-
2 200 000.00 2 441 329.93
01.03.29 1.06
EUR HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP 300 000.00 305 241.60
0.13
EUR ITALY, REPUBLIC OF 2.550%/CPI LINKED 09-15.09.41 1 800 000.00 2 786 943.21
1.20
EUR ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.400%/CPI LINKED 19-
2 000 000.00 2 028 273.86
15.05.30 0.88
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP 100 000.00 89 262.00
0.04
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP 100 000.00 87 299.00
0.04
EUR VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP 100 000.00 103 612.60
0.04
Total EUR 9 086 958.56
3.93
GBP
GBP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 190 000.00 243 422.12
0.11
Total GBP 243 422.12
0.11
変動利付債券合計 9 330 380.68
4.04
注記は、財務書類と不可分のものである。
58/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
固定利付米国中期国債
USD
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27 2 000 000.00 1 712 134.23
0.74
Total USD 1 712 134.23
0.74
固定利付米国中期国債合計 1 712 134.23
0.74
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金
181 691 704.14
融商品合計 78.64
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
変動利付アセット・バック証券
USD
USD SOFI PROFESSIONA LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40 475 000.00 425 349.22
0.19
Total USD 425 349.22
0.19
変動利付アセット・バック証券合計 425 349.22
0.19
固定利付モーゲージ・バック証券
USD
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62 750 000.00 742 657.78
0.32
USD HILTON USA TRUST-144A-SUB 5.51909% 16-01.11.35 675 000.00 570 605.28
0.25
USD MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49 313 000.00 300 085.48
0.13
Total USD 1 613 348.54
0.70
固定利付モーゲージ・バック証券合計 1 613 348.54
0.70
変動利付モーゲージ・バック証券
USD
USD AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40 650 000.00 589 790.65
0.25
USD BAMLL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34 550 000.00 441 423.72
0.19
USD BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54 450 000.00 439 540.62
0.19
USD BANK-SUB FLR 18-01.02.61 505 000.00 430 375.42
0.19
USD BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37 550 000.00 433 989.75
0.19
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51 250 000.00 244 221.98
0.11
USD BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51 550 000.00 474 870.78
0.21
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-
175 000.00 148 484.93
15.12.37 0.06
USD CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-
430 000.00 365 786.49
15.12.37 0.16
USD CHT COSMO MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+225BP 17-
600 000.00 485 993.71
15.11.36 0.21
USD CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31 230 000.00 193 348.74
0.08
USD JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-
685 000.00 584 703.88
01.01.31 0.25
USD JPMDB COMMER MORTGAGE SECURITIES TRUST VAR 17-01.03.50 450 000.00 430 403.74
0.19
USD WORLDWIDE PLAZA TRUST-144A-SUB FLR 17-01.11.36 950 000.00 859 628.11
0.37
Total USD 6 122 562.52
2.65
変動利付モーゲージ・バック証券合計 6 122 562.52
2.65
注記は、財務書類と不可分のものである。
59/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
固定利付ノート
EUR
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 195 000.00 206 700.00
0.09
Total EUR 206 700.00
0.09
USD
USD ABBVIE INC-144A 4.75000% 20-15.03.45 140 000.00 144 279.09
0.06
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25 200 000.00 184 731.80
0.08
USD BROADCOM INC 4.70000% 20-15.04.25 200 000.00 193 802.49
0.08
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 5.30000% 19-
280 000.00 273 851.36
01.10.29 0.12
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP-144A 5.85000% 20-
200 000.00 198 727.96
15.07.25 0.09
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24 110 000.00 84 424.17
0.04
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25 90 000.00 78 958.24
0.03
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.70000% 20-01.05.25 40 000.00 36 135.69
0.01
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28 40 000.00 40 116.09
0.02
Total USD 1 235 026.89
0.53
固定利付ノート合計 1 441 726.89
0.62
固定利付債券
EUR
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-
400 000.00 400 500.00
15.05.26 0.17
Total EUR 400 500.00
0.17
固定利付債券合計 400 500.00
0.17
変動利付債券
NZD
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40 14 000 000.00 12 878 894.35
5.58
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30 3 000 000.00 2 521 038.72
1.09
NZD NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 8 000 000.00 7 054 214.09
3.05
Total NZD 22 454 147.16
9.72
変動利付債券合計 22 454 147.16
9.72
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金
32 457 634.33
融商品合計 14.05
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27 100 000.00 92 166.79
0.04
Total USD 92 166.79
0.04
固定利付ノート合計 92 166.79
0.04
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 92 166.79
0.04
注記は、財務書類と不可分のものである。
60/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD) U-X-ACC 2 803 780.16
320.00 1.21
ルクセンブルグ合計 2 803 780.16
1.21
投資信託、オープン・エンド型合計 2 803 780.16
1.21
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠し
2 803 780.16
た投資信託／その他の投資信託合計 1.21
投資有価証券合計 217 045 285.42
93.94
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
EUR EURO BTP ITALY GOVERMENT FUTURE 08.12.20 -124 200.00
-60.00 -0.05
EUR SHORT EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.20 14 400.00
40.00 0.01
EUR EURO-BUND FUTURE 08.12.20 -15 880.00
-42.00 -0.01
EUR EURO-BOBL FUTURE 08.12.20
135.00 0.00 0.00
EUR EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.20 -4 200.00
280.00 0.00
EUR EURO-BUXL FUTURE 08.12.20 19 200.00
8.00 0.01
EUR EURO-OAT FUTURE 08.12.20 101 250.00
125.00 0.04
GBP LONG GILT FUTURE 29.12.20 23 592.65
20.00 0.01
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 18.12.20 9 582.68
-69.00 0.00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.20 -54 364.05
-85.00 -0.02
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.20 -10 626.29
-30.00 -0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.20 5 756.19
27.00 0.00
JPY JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 14.12.20 64 000.13
36.00 0.03
債券に係る金融先物合計 28 511.31
0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 28 511.31
0.01
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.63200% 18-15.06.48 -2 000 000.00 -627 750.54
-0.27
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-15.06.48
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.86375% 18-22.06.48 -400 000 000.00 -482 308.16
-0.21
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-22.06.48
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.62336% 18-27.06.48 -2 500 000.00 -778 440.67
-0.34
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-27.06.48
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.62540% 18-29.06.48 -2 750 000.00 -857 973.32
-0.37
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-29.06.48
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.59000% 18-25.07.48 -2 000 000.00 -603 096.98
-0.26
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-25.07.48
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.27500% 18-17.10.22 -27 000 000.00 -840 058.34
-0.36
注記は、財務書類と不可分のものである。
61/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MF 18-17.10.22
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.91000% 18-22.11.48 -280 000 000.00 -370 862.02
-0.16
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-22.11.48
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.71375% 18-27.12.48 -360 000 000.00 -315 672.65
-0.14
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 18-27.12.48
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.68000% 19-05.03.49 -630 000 000.00 -499 090.37
-0.22
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 19-05.03.49
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.54275% 19-10.04.49 -175 000 000.00 -87 294.83
-0.04
JPY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 19-10.04.49
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.58300% 24-24.09.29 -19 000 000.00 -456 435.62
-0.20
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MF 24-24.09.29
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.20750% 19-27.09.29 -11 200 000.00 -436 010.34
-0.19
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MF 19-27.09.29
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.67500% 24-30.10.29 -18 000 000.00 -469 231.03
-0.20
NZD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MF 24-30.10.29
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.14124% 19-13.12.49 -1 700 000.00 -300 435.61
-0.13
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6ML 19-13.12.49
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.11600% 20-23.01.30 -24 500 000.00 -681 476.77
-0.30
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-10.02.30 -29 000 000.00 -680 582.67
-0.29
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIBR 20-10.02.30
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.66500% 20-27.02.30 -22 000 000.00 -393 789.10
-0.17
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIBR 20-27.02.30
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.29910% 20-03.03.50 -1 000 000.00 -42 525.60
-0.02
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3ML 20-03.03.50
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.34000% 20-06.03.30 -16 000 000.00 -174 318.14
-0.08
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIBR 20-06.03.30
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.88000% 20-07.05.30 -10 000 000.00 1 731.68
0.00
PLN LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.05.30
USD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.96460% 20-25.08.50 -2 600 000.00 85 785.24
0.04
USD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3ML 20-25.08.50
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.07000% 18-26.06.28 135 000 000.00 849 097.37
0.37
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 18-26.06.28
MXN CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.13500% 18-12.07.28 120 000 000.00 780 345.57
0.34
MXN CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 18-12.07.28
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.77500% 18-16.11.48 1 100 000.00 398 502.21
0.17
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 18-16.11.48
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.89500% 18-20.11.21 133 000 000.00 99 726.36
0.04
CNY LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 18-20.11.21
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.59100% 19-15.01.49 1 100 000.00 337 893.17
0.15
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 19-15.01.49
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.22300% 19-07.06.49 1 000 000.00 198 693.04
0.09
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 19-07.06.49
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.18689% 19-20.06.49 1 000 000.00 187 768.38
0.08
GBP LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 19-20.06.49
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.77000% 19-28.08.24 80 000 000.00 68 107.77
0.03
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-28.08.24
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.83100% 24-19.09.29 16 500 000.00 285 654.94
0.12
CAD LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MC 24-19.09.29
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.44500% 20-04.03.25 55 000 000.00 -50 998.25
-0.02
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-04.03.25
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.15000% 20-04.06.25 65 000 000.00 -175 410.44
-0.08
CNY JPMORGAN/IRS PAYER CNRR007 20-04.06.25
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.30000% 20-05.06.25 135 000 000.00 -251 980.44
-0.11
注記は、財務書類と不可分のものである。
62/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-05.06.25
CNY HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 2.30500% 20-08.06.25 65 000 000.00 -119 902.93
-0.05
CNY HSBC/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-08.06.25
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25 50 000 000.00 -111 753.61
-0.05
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-10.06.25
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25 50 000 000.00 -101 844.03
-0.04
CNY CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-11.06.25
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.19500% 20-12.06.25 48 000 000.00 -117 611.32
-0.05
CNY JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-12.06.25
INR CITI/INTEREST RATE SWAP REC 4.40000% 20-24.08.25 1 140 000 000.00 -10 827.76
0.00
INR CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER 6MFMBCMP 20-24.08.25
金利に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計 -6 744 375.81
-2.92
クレジット・デフォルト・スワップ *
USD BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAYER 1.00000% 19-20.06.24 -3 200 000.00 11 388.36
0.00
USD CITIBANK/BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP PAYER 1.00000% 19-
-1 900 000.00 61 221.27
20.06.24 0.03
USD JPMORGAN/BRAZIL CREDIT DEFAULT SWAP PAYER 1.00000% 19-
-1 900 000.00 61 221.27
20.06.24 0.03
EUR ICE/ITRAXX EUROPE 27 JUN22 CDI REC 1.00000% 17-20.06.22 11 300 000.00 148 185.69
0.06
EUR ICE/ITRX EUXOVER 28 CDI REC 5.00000% 17-20.12.22 6 439 930.00 228 996.76
0.10
USD BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24 3 200 000.00 -381 930.98
-0.17
USD CITIBANK/SOAF CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-
1 900 000.00 -100 318.51
20.06.24 -0.04
USD JPMORGAN/SOAF CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-
1 900 000.00 -100 318.51
20.06.24 -0.04
クレジット・デフォルト・スワップ合計 -71 554.65
-0.03
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引
-6 815 930.46
されていない派生商品合計 -2.95
派生商品合計 -6 787 419.15
-2.94
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
MYR 4 004 000.00 USD 959 133.81 6.10.2020 3 677.08 0.00
USD 1 971 642.86 PHP 95 950 000.00 6.10.2020 -6 416.08 0.00
IDR 14 908 000 000.00 USD 1 014 770.95 6.10.2020 -11 315.74 0.00
KRW 1 134 000 000.00 USD 958 725.76 6.10.2020 9 824.96 0.00
INR 69 990 000.00 USD 951 209.57 6.10.2020 -2 208.00 0.00
RUB 68 572 000.00 USD 919 300.46 6.10.2020 -30 494.36 -0.01
USD 1 960 516.43 TWD 57 400 000.00 6.10.2020 -18 525.32 -0.01
CNY 5 260 000.00 USD 764 812.80 9.10.2020 8 570.19 0.00
CLP 668 200 000.00 USD 853 875.15 6.10.2020 -4 854.88 0.00
BRL 3 540 000.00 USD 643 964.20 6.10.2020 -13 589.13 -0.01
COP 3 775 496 000.00 USD 999 363.67 6.10.2020 -16 962.99 -0.01
EUR 2 879 174.00 CAD 4 465 000.00 6.10.2020 28 687.39 0.01
EUR 529 165.37 AUD 855 000.00 6.10.2020 6 582.20 0.00
EUR 471 458.98 CHF 510 000.00 6.10.2020 -1 919.92 0.00
USD 1 030 000.00 SGD 1 402 623.10 6.10.2020 2 142.10 0.00
GBP 300 000.00 EUR 337 328.43 6.10.2020 -6 596.64 0.00
*
額面がプラスの場合：サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合：サブ・ファンドは「支払側」である。
注記は、財務書類と不可分のものである。
63/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
為替予約契約（続き）
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
EUR 3 824 920.10 JPY 481 900 000.00 6.10.2020 -69 183.23 -0.03
EUR 23 679 100.78 NZD 41 585 000.00 6.10.2020 238 981.80 0.10
EUR 4 326 150.69 MXN 112 500 000.00 6.10.2020 -18 949.43 -0.01
NOK 45 340 000.00 EUR 4 355 207.20 6.10.2020 -222 976.21 -0.10
PLN 2 250 000.00 EUR 509 850.40 6.10.2020 -13 597.12 -0.01
EUR 1 711 710.64 SEK 17 630 000.00 6.10.2020 31 919.88 0.01
EUR 2 398 257.03 THB 89 140 000.00 6.10.2020 -595.04 0.00
EUR 30 525 770.72 USD 36 255 000.00 6.10.2020 -390 635.74 -0.17
EUR 7 838 592.94 ZAR 156 190 000.00 6.10.2020 -145 272.03 -0.06
TWD 30 168 700.00 USD 1 030 000.00 6.10.2020 10 098.46 0.01
EUR 206 959.12 PLN 915 000.00 6.10.2020 5 149.45 0.00
EUR 233 482.12 NZD 410 000.00 6.10.2020 2 378.39 0.00
HUF 308 086 400.00 EUR 860 000.00 6.10.2020 -11 723.12 -0.01
USD 1 000 000.00 EUR 844 754.41 6.10.2020 7 994.35 0.00
JPY 108 842 431.00 EUR 865 000.00 6.10.2020 14 526.19 0.01
JPY 109 342 481.00 CAD 1 350 000.00 6.10.2020 21 718.15 0.01
CAD 1 336 174.50 NZD 1 525 000.00 6.10.2020 -6 570.34 0.00
USD 465 000.00 EUR 393 861.39 6.10.2020 2 666.79 0.00
JPY 107 939 406.00 AUD 1 405 000.00 6.10.2020 13 481.62 0.01
USD 870 618.89 CLP 668 200 000.00 6.10.2020 19 132.98 0.01
COP 3 581 567 000.00 USD 962 786.83 6.10.2020 -28 674.85 -0.01
PLN 3 850 000.00 SEK 8 992 483.50 6.10.2020 -7 661.66 0.00
GBP 149 265.45 MXN 4 050 000.00 6.10.2020 8 133.78 0.00
RUB 76 913 437.50 USD 1 025 000.00 6.10.2020 -28 977.46 -0.01
USD 1 025 000.00 NZD 1 518 490.85 6.10.2020 18 143.74 0.01
EUR 369 902.34 MXN 9 220 000.00 6.10.2020 13 797.25 0.01
NOK 9 444 020.00 NZD 1 525 000.00 6.10.2020 1 123.06 0.00
CZK 23 402 575.00 EUR 865 000.00 6.10.2020 -1 087.44 0.00
PLN 2 500 000.00 EUR 556 767.33 6.10.2020 -5 374.80 0.00
USD 965 928.45 KRW 1 134 000 000.00 6.10.2020 -3 678.90 0.00
KRW 1 134 000 000.00 USD 965 936.68 5.11.2020 6 282.27 0.00
USD 769 681.01 CNY 5 260 000.00 9.10.2020 -4 404.26 0.00
CNY 5 260 000.00 USD 767 939.27 5.11.2020 4 504.40 0.00
AUD 1 415 000.00 JPY 104 741 696.00 6.10.2020 18 470.82 0.01
USD 940 730.53 TWD 27 300 000.00 5.11.2020 -5 575.50 0.00
TWD 27 231 300.00 USD 932 898.25 6.10.2020 6 399.11 0.00
USD 947 731.89 INR 69 990 000.00 6.10.2020 -757.66 0.00
INR 69 990 000.00 USD 944 630.02 5.11.2020 2 860.50 0.00
CAD 1 350 000.00 JPY 106 361 100.00 6.10.2020 2 374.05 0.00
USD 997 190.64 IDR 14 908 000 000.00 6.10.2020 -3 676.08 0.00
USD 1 821 641.99 RUB 145 485 437.50 6.10.2020 -45 132.78 -0.02
USD 1 976 883.14 PHP 95 950 000.00 5.11.2020 -214.38 0.00
RUB 145 485 500.00 USD 1 815 856.31 5.11.2020 44 854.63 0.02
IDR 14 908 000 000.00 USD 993 866.67 5.11.2020 3 721.54 0.00
MYR 4 004 000.00 USD 960 537.36 5.11.2020 1 681.91 0.00
USD 960 883.13 MYR 4 004 000.00 6.10.2020 -2 185.49 0.00
PHP 95 950 000.00 USD 1 979 003.38 6.10.2020 139.25 0.00
USD 969 645.15 KRW 1 134 000 000.00 6.10.2020 -511.37 0.00
KRW 1 134 000 000.00 USD 969 645.15 6.10.2020 513.24 0.00
USD 771 589.09 CNY 5 260 000.00 9.10.2020 -2 782.43 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
64/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
為替予約契約（続き）
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
USD 971 639.11 KRW 1 134 000 000.00 5.11.2020 -1 414.15 0.00
THB 31 980 000.00 USD 1 011 695.55 6.10.2020 -2 106.42 0.00
BRL 3 540 000.00 USD 625 331.21 5.11.2020 1 925.18 0.00
USD 625 773.38 BRL 3 540 000.00 6.10.2020 -1 923.51 0.00
USD 1 901 049.87 COP 7 357 063 000.00 6.10.2020 -6 466.84 0.00
COP 7 357 063 000.00 USD 1 897 862.25 5.11.2020 6 332.48 0.00
TWD 57 400 000.00 USD 1 982 044.20 6.10.2020 170.49 0.00
USD 1 041 736.88 TWD 30 168 700.00 6.10.2020 -89.46 0.00
USD 940 307.32 TWD 27 231 300.00 6.10.2020 -80.76 0.00
MXN 9 090 000.00 EUR 348 194.60 6.10.2020 2 889.49 0.00
為替予約契約合計 -573 312.35 -0.25
*
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 11.61
26 817 382.36
当座借越およびその他の短期負債 -6 760 479.79 -2.93
その他の資産および負債 1 310 408.57 0.57
純資産合計 231 051 865.06 100.00
*
2020 年９月30日現在、956,000.00ユーロの現金が取引相手方であるＪＰモルガンに対する担保、410,000.00ユーロの現金が取
引相手方であるバンク・オブ・アメリカに対する担保および330,000.00ユーロの現金が取引相手方であるシティバンクに対す
る担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
65/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25 750 000.00 792 187.50
0.25
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 19-24.04.23 425 000.00 425 000.00
0.13
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 20-16.07.24 600 000.00 583 500.00
0.18
USD CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.65000% 20-27.08.23 1 200 000.00 1 200 000.00
0.37
USD CHINA HUANENG GP HK TREASURY MGT-REG-S 2.60000% 19-
4 000 000.00 4 172 499.99
10.12.24 1.30
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28 975 000.00 1 113 937.50
0.35
USD CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.37500% 18-02.05.28 1 250 000.00 1 461 718.75
0.45
USD EASY TACTIC LTD-REG-S 8.12500% 19-11.07.24 2 850 000.00 2 382 421.88
0.74
USD ENN ENERGY HOLDINGS LTD-REG-S 2.62500% 20-17.09.30 3 375 000.00 3 382 837.76
1.05
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 12.25000% 19-
200 000.00 205 500.00
18.10.22 0.06
USD FANTASIA HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 9.25000% 20-28.07.23 1 375 000.00 1 301 953.13
0.41
USD FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.85000% 20-02.07.24 3 400 000.00 3 531 750.00
1.10
USD HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 4.20000% 18-01.06.23 850 000.00 924 375.00
0.29
USD HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD-REG-S 11.00000% 20-
700 000.00 707 000.00
04.06.22 0.22
USD HUTCHISON WHAMPOA INTL 12 II LTD-REG-S 3.25000% 12-
2 000 000.00 2 090 500.00
08.11.22 0.65
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 2.65000% 20-10.02.25 500 000.00 514 899.90
0.16
USD HYUNDAI CAPITAL AMERICA-REG-S 3.00000% 20-10.02.27 2 000 000.00 2 066 542.00
0.64
USD INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30 1 250 000.00 1 306 250.00
0.41
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 10.87500% 19-23.07.23 500 000.00 500 000.00
0.16
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 10.50000% 20-15.01.25 850 000.00 822 375.00
0.26
USD KAISA GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 11.25000% 20-16.04.25 6 675 000.00 6 541 500.00
2.04
USD LLPL CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.87500% 19-04.02.39 800 000.00 862 002.00
0.27
USD NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 7.50000% 19-16.12.21 400 000.00 407 500.00
0.13
USD NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 4.34500% 20-17.09.27 4 775 000.00 4 792 476.50
1.49
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30 3 425 000.00 3 690 437.50
1.15
USD PLDT INC-REG-S 2.50000% 20-23.01.31 1 650 000.00 1 691 250.00
0.53
USD REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24 850 000.00 863 015.63
0.27
USD REC LTD-REG-S 4.75000% 20-19.05.23 875 000.00 923 125.00
0.29
USD REDSUN PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 9.70000% 20-16.04.23 225 000.00 229 640.63
0.07
USD RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.35000% 20-15.12.23 2 675 000.00 2 606 453.13
0.81
USD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 4.60000% 20-13.07.30 1 275 000.00 1 348 312.50
0.42
USD SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 6.15000% 20-
4 125 000.00 4 109 531.25
24.08.24 1.28
USD SRILANKAN AIRLINES LTD-REG-S 7.00000% 19-25.06.24 525 000.00 360 281.25
0.11
USD STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28 2 900 000.00 2 972 036.00
0.92
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25 2 300 000.00 2 219 500.00
0.69
USD TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2.00000% 20-03.09.30 1 850 000.00 1 815 097.35
0.56
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23 500 000.00 380 625.00
0.12
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.37500% 17-30.07.22 2 000 000.00 1 602 500.00
0.50
USD WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26 650 000.00 638 943.50
0.20
USD YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LTD-REG-S 7.50000% 20-
2 075 000.00 2 069 812.50
15.04.24 0.64
USD YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD-REG-S 7.85000% 20-12.08.26 2 225 000.00 2 169 375.00
0.67
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.37500% 19-30.10.24 900 000.00 929 531.25
0.29
USD ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD-REG-S 7.35000% 20-05.02.25 1 975 000.00 1 915 750.00
0.60
Total USD 74 623 944.40
23.23
固定利付ノート合計 74 623 944.40
23.23
注記は、財務書類と不可分のものである。
66/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
変動利付ノート
USD
USD CHINA DEV BANK FIN LEASING-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-
5 075 000.00 5 057 083.22
28.09.30 1.57
USD IND & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29 2 100 000.00 2 142 751.17
0.67
Total USD 7 199 834.39
2.24
変動利付ノート合計 7 199 834.39
2.24
固定利付ミディアム・ターム・ノート
USD
USD AIRPORT AUTHORITY HONG KONG-REG-S 3.45000% 19-21.02.29 450 000.00 505 186.91
0.16
USD AXIATA SPV5 LABUAN LTD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50 3 225 000.00 3 049 054.32
0.95
USD BANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23 9 750 000.00 9 714 128.77
3.02
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29 2 000 000.00 2 259 375.00
0.70
USD BDO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26 5 550 000.00 5 522 250.00
1.72
USD BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 1 450 000.00 1 530 895.93
0.48
USD BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 950 000.00 1 022 734.38
0.32
USD BPRL INTERNATIONAL SINGAPORE PTE-REG-S 4.37500% 17-
6 600 000.00 6 921 750.00
18.01.27 2.15
USD CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD-REG-S 2.20000% 20-
1 650 000.00 1 678 786.89
22.06.30 0.52
USD CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 3.00000% 16-01.06.26 1 000 000.00 1 095 625.00
0.34
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 9.50000% 17-29.03.24 475 000.00 389 648.43
0.12
USD CHINA OVERSEAS FINAN CAYMAN VIII-REG-S 2.75000% 20-
500 000.00 508 750.00
02.03.30 0.16
USD CITIC LTD-REG-S 4.00000% 18-11.01.28 1 200 000.00 1 331 250.00
0.41
USD CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD-REG-S 2.12500% 20-
4 025 000.00 4 072 331.18
30.06.30 1.27
USD CMB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-
1 150 000.00 1 130 624.57
12.08.30 0.35
USD HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24 10 000 000.00 10 446 875.00
3.25
USD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 2.75000% 16-19.05.21 200 000.00 201 562.50
0.06
USD INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47 1 525 000.00 1 852 875.00
0.58
USD INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-
2 725 000.00 2 692 452.06
09.09.25 0.84
USD LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25 2 175 000.00 2 336 843.49
0.73
USD MTR CORP LTD-REG-S 1.62500% 20-19.08.30 3 250 000.00 3 204 486.12
1.00
USD NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.87500% 17-03.10.27 3 000 000.00 3 105 998.40
0.97
USD NTPC LTD-REG-S 4.50000% 18-19.03.28 2 975 000.00 3 175 812.50
0.99
USD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-
3 500 000.00 3 818 281.25
19.06.24 1.19
USD PERTAMINA PT-REG-S 6.50000% 18-07.11.48 1 800 000.00 2 403 562.50
0.75
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 3.50000% 20-21.04.30 825 000.00 923 045.80
0.29
USD PETRONAS CAPITAL LTD-REG-S 4.55000% 20-21.04.50 1 300 000.00 1 655 875.00
0.51
USD PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.12500% 19-05.09.29 2 500 000.00 2 605 679.75
0.81
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26 4 075 000.00 4 070 519.95
1.27
USD SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-
500 000.00 459 843.75
16.07.23 0.14
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 2.75000% 17-
2 350 000.00 2 428 578.13
16.05.23 0.76
USD SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 4.40000% 19-
2 625 000.00 3 061 406.25
11.02.29 0.95
USD SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25 1 000 000.00 1 102 300.00
0.34
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25 1 000 000.00 1 110 190.00
0.35
USD STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27 2 150 000.00 2 398 593.75
0.75
USD SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30 5 500 000.00 5 829 441.20
1.81
USD TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.50000% 20-06.10.70 5 000 000.00 4 897 550.00
1.52
USD TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.92500% 18-19.01.38 1 000 000.00 1 140 625.00
0.35
USD THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.75000% 20-18.06.50 4 575 000.00 4 397 718.75
1.37
USD YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 1 800 000.00 1 702 125.00
0.53
67/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Total USD 111 754 632.53
34.78
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 111 754 632.53
34.78
注記は、財務書類と不可分のものである。
68/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
変動利付ミディアム・ターム・ノート
USD
USD BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP 6 475 000.00 6 475 000.00
2.02
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28 1 000 000.00 1 088 090.00
0.34
USD KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-
1 000 000.00 980 312.50
02.10.31 0.31
USD SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30 2 675 000.00 2 807 078.13
0.87
USD UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29 2 850 000.00 3 034 281.00
0.94
USD WING LUNG BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/H15T5Y+175BP 17-
625 000.00 638 220.63
22.11.27 0.20
Total USD 15 022 982.26
4.68
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 15 022 982.26
4.68
固定利付債券
USD
USD BANK RAKYAT INDONESIA-REG-S 3.95000% 19-28.03.24 725 000.00 768 953.12
0.24
USD BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO-REG-S-SUB 4.20000% 20-
250 000.00 249 296.87
23.01.25 0.08
USD BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-30.09.21 1 000 000.00 1 017 187.50
0.32
USD CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT-REG-S 4.00000% 15-05.11.25 2 725 000.00 3 029 007.81
0.94
USD CHINA EVERGRANDE GROUP-REG-S 7.50000% 17-28.06.23 700 000.00 555 537.50
0.17
USD CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVP18 LTD-REG-S 3.87500% 18-
1 800 000.00 1 909 800.00
17.05.23 0.59
USD CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 5.00000% 18-06.08.28 1 750 000.00 2 068 828.13
0.64
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27 1 450 000.00 1 535 187.50
0.48
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30 2 600 000.00 2 808 000.00
0.87
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30 950 000.00 991 562.50
0.31
USD EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 5.87500% 17-14.08.22 425 000.00 370 679.69
0.12
USD FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27 6 675 000.00 6 750 093.75
2.10
USD FUFENG GROUP LTD-REG-S 5.87500% 18-28.08.21 1 500 000.00 1 529 767.35
0.48
USD GOLDEN WHEEL TIANDI HLDGS CO LTD-REG-S 12.95000% 20-
2 000 000.00 1 953 993.40
14.03.22 0.61
USD HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 1 200 000.00 1 292 046.12
0.40
USD HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-
1 000 000.00 1 093 810.00
31.10.24 0.34
USD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S 9.45000% 18-23.04.21 200 000.00 195 312.50
0.06
USD JSW STEEL LTD-REG-S 5.95000% 19-18.04.24 500 000.00 511 406.25
0.16
USD LAI FUNG BONDS-REG-S 5.65000% 18-18.01.23 1 815 000.00 1 687 853.71
0.53
USD LODHA DEVELOPERS INTL LTD-REG-S 14.00000% 20-12.03.23 1 000 000.00 890 000.00
0.28
USD LONGFOR PROPERTIES CO LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28 1 100 000.00 1 206 562.50
0.38
USD MINEJESA CAPITAL BV-REG-S 4.62500% 17-10.08.30 800 000.00 820 250.00
0.25
USD MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO-REG-S 3.25000% 19-17.04.24 2 000 000.00 2 126 875.00
0.66
USD NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29 2 625 000.00 2 667 928.46
0.83
USD OIL INDIA LTD-REG-S 5.12500% 19-04.02.29 2 968 000.00 3 177 615.00
0.99
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 4.15000% 17-29.03.27 1 500 000.00 1 684 687.50
0.52
USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50 2 350 000.00 2 500 546.88
0.78
USD PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 7 750 000.00 8 927 031.26
2.78
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 4.50000% 19-18.06.29 6 000 000.00 6 060 000.00
1.89
USD POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.90000% 19-16.09.29 850 000.00 825 296.88
0.26
USD RENEW POWER PVT LTD-REG-S 5.87500% 20-05.03.27 850 000.00 847 875.00
0.26
USD RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.00000% 20-04.09.25 5 000 000.00 4 931 250.00
1.53
USD SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.50000% 19-01.02.24 600 000.00 598 572.00
0.19
USD TSINGHUA UNIC LTD-REG-S 5.37500% 18-31.01.23 325 000.00 154 373.90
0.05
USD UPL CORP LTD-REG-S 4.62500% 20-16.06.30 2 475 000.00 2 528 367.19
0.79
USD WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD-REG-S 6.95000% 19-05.12.22 2 000 000.00 2 008 750.00
0.62
USD WEALTH DRIVEN LTD-REG-S 5.50000% 16-17.08.23 1 000 000.00 1 009 687.50
0.31
注記は、財務書類と不可分のものである。
69/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
USD WOORI BANK-REG-S-SUB 4.75000% 14-30.04.24 1 000 000.00 1 099 375.00
0.34
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD-REG-S 8.30000% 19-27.05.25 1 275 000.00 1 287 750.00
0.40
Total USD 75 671 117.77
23.55
固定利付債券合計 75 671 117.77
23.55
変動利付債券
USD
USD BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP 500 000.00 501 236.40
0.15
USD CHINA CONSTRUCTION BK CORP-REG-S-SUB 2.450%/VAR 20-
3 725 000.00 3 744 573.75
24.06.30 1.16
USD CHINA MINMETALS CORP-REG-S 3.750%/VAR 17-PRP 250 000.00 254 531.25
0.08
USD ESTATE SKY LTD-REG-S 5.750%/VAR 17-PRP 1 800 000.00 1 594 687.50
0.50
USD HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD-REG-S 3.600%/VAR 17-PRP 500 000.00 505 156.25
0.16
USD PETRON CORP-REG-S 4.600%/VAR 18-PRP 3 000 000.00 2 793 750.00
0.87
USD SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP 525 000.00 440 671.87
0.14
USD SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.700%/VAR 20-PRP 675 000.00 644 625.00
0.20
Total USD 10 479 232.02
3.26
変動利付債券合計 10 479 232.02
3.26
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金
294 751 743.37
融商品合計 91.74
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-
1 500.00 18 894 135.00
CAP 5.88
USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD) U-X-ACC 1 232 944.80
120.00 0.38
ルクセンブルグ合計 20 127 079.80
6.26
投資信託、オープン・エンド型合計 20 127 079.80
6.26
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠し
20 127 079.80
た投資信託／その他の投資信託合計 6.26
投資有価証券合計 314 878 823.17
98.00
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.20 -34 359.38
-79.00 -0.01
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.20 3 562.50
-21.00 0.00
債券に係る金融先物合計 -30 796.88
-0.01
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 -30 796.88
-0.01
派生商品合計 -30 796.88
-0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
70/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
米ドル
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
INR 1 375 910 000.00 USD 18 506 597.44 15.12.2020 46 952.70 0.01
USD 8 880 310.43 IDR 132 734 000 000.00 15.12.2020 51 693.61 0.02
EUR 53 366 700.00 USD 62 674 332.78 26.10.2020 -64 616.66 -0.02
SGD 15 279 100.00 USD 11 205 259.74 26.10.2020 -12 371.71 0.00
EUR 683 100.00 USD 794 051.15 26.10.2020 7 360.54 0.00
EUR 1 231 700.00 USD 1 437 715.00 26.10.2020 7 313.22 0.00
USD 910 580.54 EUR 778 000.00 26.10.2020 -2 167.66 0.00
USD 118 421.49 SGD 162 000.00 26.10.2020 -253.55 0.00
為替予約契約合計 33 910.49 0.01
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 7 078 009.40 2.20
その他の資産および負債 -670 307.75 -0.20
純資産合計 321 289 638.43 100.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
71/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
EUR
EUR ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-15.08.24 5 795 000.00 5 331 400.00
0.32
EUR ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28 3 960 000.00 3 583 800.00
0.22
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 4.00000% 20-15.02.28 1 820 000.00 1 651 650.00
0.10
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27 21 880 000.00 23 099 678.72
1.39
EUR AMS AG-REG-S 6.00000% 20-31.07.25 4 855 000.00 5 121 054.00
0.31
EUR ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27 19 265 000.00 18 765 273.22
1.13
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 19-15.08.26 420 000.00 407 353.06
0.02
EUR ASHLAND SERVICES BV-REG-S 2.00000% 20-30.01.28 3 600 000.00 3 420 000.00
0.21
EUR ASR MEDIA AND SPONSORSHIP SPA-REG-S 5.12500% 19-01.08.24 7 010 000.00 7 055 565.00
0.42
EUR AVANTOR INC-REG-S 4.75000% 17-01.10.24 2 325 000.00 2 403 375.75
0.14
EUR BANFF MERGER SUB INC-REG-S 8.37500% 18-01.09.26 5 305 000.00 5 384 575.00
0.32
EUR BLITZ F18-674 GMBH-REG-S 6.00000% 18-30.07.26 3 505 000.00 3 566 302.45
0.21
EUR BOXER PARENT CO INC-REG-S 6.50000% 20-02.10.25 2 935 000.00 3 026 337.20
0.18
EUR CEMEX SAB DE CV-REG-S 2.75000% 17-05.12.24 6 858 000.00 6 765 416.99
0.41
EUR CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH-REG-S 3.50000% 20-11.02.27 4 205 000.00 4 047 312.50
0.24
EUR COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC-REG-S 4.37500% 19-
11 060 000.00 11 221 523.56
30.06.24 0.68
EUR CONSUS REAL ESTATE AG-REG-S 9.62500% 19-15.05.24 8 019 000.00 8 524 678.14
0.51
EUR COTY INC-REG-S 4.00000% 18-15.04.23 3 460 000.00 2 889 100.00
0.17
EUR COTY INC-REG-S 4.75000% 18-15.04.26 1 640 000.00 1 270 048.80
0.08
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 2.87500% 18-01.02.26 10 090 000.00 10 467 459.83
0.63
EUR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23 30 503 000.00 30 729 210.24
1.85
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 4.37500% 19-07.02.25 960 000.00 907 200.00
0.05
EUR EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25 7 500 000.00 7 466 250.00
0.45
EUR FAURECIA SE-REG-S 3.75000% 20-15.06.28 9 750 000.00 9 691 207.50
0.58
EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV-REG-S 3.87500% 20-05.01.26 8 335 000.00 9 011 751.99
0.54
EUR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV-REG-S 4.50000% 20-07.07.28 6 315 000.00 7 183 312.50
0.43
EUR FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC-REG-S 6.87500% 18-
9 865 000.00 10 647 787.75
15.11.26 0.64
EUR FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC-REG-S 4.50000% 18-
6 185 000.00 6 464 190.90
15.05.26 0.39
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.51400% 19-17.02.23 8 000 000.00 7 585 760.00
0.46
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.38600% 19-17.02.26 4 110 000.00 3 821 206.74
0.23
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.33000% 19-25.11.25 1 500 000.00 1 396 500.00
0.08
EUR FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 4.35000% 19-06.05.23 7 810 000.00 7 712 375.00
0.46
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 19-
14 243 000.00 13 494 672.77
15.06.26 0.81
EUR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 2.37500% 19-
3 320 000.00 2 905 000.00
15.04.28 0.17
EUR INTRUM AB-REG-S 4.87500% 20-15.08.25 4 665 000.00 4 571 700.00
0.28
EUR IQVIA INC-REG-S 2.25000% 19-15.01.28 5 675 000.00 5 546 177.50
0.33
EUR IQVIA INC-REG-S 2.87500% 20-15.06.28 8 880 000.00 8 968 800.00
0.54
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 6.87500% 19-
4 820 000.00 4 386 200.00
15.11.26 0.26
EUR JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-
6 970 000.00 6 273 000.00
15.11.24 0.38
EUR KLEOPATRA HOLDGS 1 SCA-REG-S (PIK) STEP UP 17-30.06.23 3 800 000.00 4 051 049.88
0.24
EUR LHMC FINCO SARL-REG-S 6.25000% 18-20.12.23 4 370 000.00 3 957 454.52
0.24
EUR LINCOLN FINANCING SARL-REG-S 3.62500% 19-01.04.24 8 910 000.00 8 559 302.40
0.51
EUR LOXAM SAS-REG-S 3.75000% 19-15.07.26 9 155 000.00 8 720 137.50
0.52
EUR LOXAM SAS-REG-S-SUB 5.75000% 19-15.07.27 1 480 000.00 1 320 900.00
0.08
EUR MOTION BONDCO DAC-REG-S 4.50000% 19-15.11.27 884 000.00 740 300.50
0.04
EUR NETFLIX INC 3.62500% 17-15.05.27 15 240 000.00 16 454 628.00
0.99
EUR NETFLIX INC-REG-S 3.87500% 19-15.11.29 7 935 000.00 8 748 337.50
0.53
EUR NETFLIX INC-REG-S 3.62500% 19-15.06.30 4 860 000.00 5 260 950.00
0.32
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 5.00000% 17-30.09.25 5 275 000.00 5 115 906.00
0.31
注記は、財務書類と不可分のものである。
72/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 17-30.09.24 13 480 000.00 13 126 824.00
0.79
EUR NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG-REG-S 3.50000% 20-30.09.24 4 425 000.00 4 276 762.50
0.26
EUR NISSAN MOTOR CO LTD-REG-S 2.65200% 20-17.03.26 3 155 000.00 3 184 398.29
0.19
EUR PROMONTORIA HOLDING-REG-S 6.75000% 18-15.08.23 6 940 000.00 5 593 251.36
0.34
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24 4 165 000.00 3 915 100.00
0.24
EUR SAZKA GROUP AS-REG-S 3.87500% 20-15.02.27 3 140 000.00 2 778 900.00
0.17
EUR SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL-REG-S 3.37500% 18-15.02.26 2 430 000.00 2 308 500.00
0.14
EUR SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL-REG-S 5.50000% 18-15.02.26 4 290 000.00 3 989 700.00
0.24
EUR SILGAN HOLDINGS INC 2.25000% 20-01.06.28 4 250 000.00 4 133 125.00
0.25
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 17-19.09.29 2 940 000.00 2 938 953.36
0.18
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.00000% 18-15.04.28 16 743 000.00 17 721 963.21
1.07
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 18-20.04.23 13 125 000.00 13 567 181.25
0.82
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.50000% 18-20.04.25 10 030 000.00 10 513 446.00
0.63
EUR STANDARD INDUSTRIES INC/NJ-REG-S 2.25000% 19-21.11.26 3 555 000.00 3 395 234.50
0.20
EUR SYNTHOMER PLC-REG-S 3.87500% 20-01.07.25 2 480 000.00 2 523 400.00
0.15
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 18 585 000.00 18 073 912.50
1.09
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25 10 210 000.00 10 455 678.12
0.63
EUR UNILABS SUBHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-15.05.25 4 520 000.00 4 531 444.64
0.27
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24 3 210 000.00 3 242 100.00
0.20
EUR VALEANT PHARMACEUTICALS INTL-REG-S 4.50000% 15-15.05.23 23 765 000.00 23 543 082.43
1.42
EUR VERTICAL HOLDCO GMBH-REG-S 6.62500% 20-15.07.28 5 660 000.00 5 887 532.00
0.35
EUR VIRGIN MEDIA FINANCE PLC-REG-S 3.75000% 20-15.07.30 2 940 000.00 2 807 153.16
0.17
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S 3.50000% 19-01.11.25 500 000.00 432 970.00
0.03
EUR WMG ACQUISITION CORP-REG-S 3.62500% 18-15.10.26 3 955 000.00 4 034 100.00
0.24
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 2.00000% 19-23.02.26 5 200 000.00 4 741 963.20
0.29
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 2.50000% 19-23.10.27 2 700 000.00 2 455 072.20
0.15
EUR ZF EUROPE FINANCE BV-REG-S 1.25000% 19-23.10.23 2 300 000.00 2 182 125.00
0.13
EUR ZIGGO BOND CO BV-REG-S 3.37500% 20-28.02.30 6 980 000.00 6 626 393.20
0.40
Total EUR 522 673 439.33
31.44
GBP
GBP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25 5 750 000.00 5 529 003.47
0.33
GBP TALKTALK TELECOM GROUP PLC-REG-S 3.87500% 20-20.02.25 4 855 000.00 5 162 967.94
0.31
Total GBP 10 691 971.41
0.64
USD
USD DRESDNER FUND TRUST I-REG-S 8.15100% 99-30.06.31 3 000 000.00 3 714 775.93
0.22
USD FORD MOTOR CO 8.50000% 20-21.04.23 1 580 000.00 1 468 639.40
0.09
USD HTA GROUP LTD/MAURITIUS-REG-S 7.00000% 20-18.12.25 4 360 000.00 3 884 458.27
0.23
USD NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-REG-S 6.62500% 18-15.05.25 10 875 000.00 8 271 547.35
0.50
USD ZIGGO BV-144A 5.50000% 16-15.01.27 3 423 000.00 3 057 683.44
0.19
Total USD 20 397 104.39
1.23
固定利付ノート合計 553 762 515.13
33.31
変動利付ノート
EUR
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 19-PRP 7 100 000.00 5 991 036.80
0.36
EUR BANCA MONT DEI PAS DI SIENA-REG-S-SUB 8.000%/VAR 20-
7 895 000.00 7 218 477.45
22.01.30 0.44
EUR BORMIOLI PHARMA BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+350BP 17-
5 150 000.00 4 866 750.00
15.11.24 0.29
EUR DTE POSTBANK FUNDING TRUST I-SUB 10YR EUSA+2.5BP 04-PRP 2 872 000.00 2 495 768.00
0.15
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA-REG-S-SUB 1.700%/VAR 20-
6 600 000.00 6 344 408.40
20.07.80 0.38
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 2 600 000.00 2 535 000.00
0.15
注記は、財務書類と不可分のものである。
73/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-PRP 5 800 000.00 5 658 190.00
0.34
EUR HEIMSTADEN BOSTAD AB-REG-S-SUB 3.248%/VAR 19-PRP 5 215 000.00 5 215 000.00
0.31
EUR IBERCAJA BANCO SA-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-23.07.30 6 900 000.00 6 287 832.00
0.38
EUR ING GROEP NV INTERPL 10Y DUTCH GOV-SUB BD+10BP 04-PRP 1 980 000.00 1 683 990.00
0.10
EUR ING GROUP NV-SUB VAR 03-PRP 6 697 300.00 5 727 263.07
0.35
EUR KONINKLIJK FRIESLANDCAM-REG-S-SUB 2.850%/VAR 20-PRP 2 430 000.00 2 429 854.20
0.15
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-
1 225 000.00 1 231 169.10
PRP 0.07
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-SUB 4.247%/VAR 20-PRP 1 225 000.00 1 246 437.50
0.07
EUR SYNLAB BONDCO PLC-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-01.07.25 8 565 000.00 8 656 217.25
0.52
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.502%/VAR 20-PRP 1 900 000.00 1 797 354.40
0.11
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S-SUB 2.374%/VAR 20-PRP 2 385 000.00 2 414 211.49
0.15
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.731%/VAR 20-15.01.32 5 365 000.00 5 056 512.50
0.30
Total EUR 76 855 472.16
4.62
GBP
GBP MILLER HOMES GROUP HOLD PLC-REG-S 3M LIBOR+525BP 17-
1 770 000.00 608 858.83
15.10.23 0.04
GBP PREMIER FOODS FINANCE PLC-REG-S 3M LIBOR+500BP 17-
3 018 000.00 3 328 715.59
15.07.22 0.20
Total GBP 3 937 574.42
0.24
USD
USD AEGON NV-SUB VAR/10YR CMS+10BP 04-31.12.PRP 6 340 000.00 4 100 333.43
0.25
USD SOCIETE GENERAL SA-REG-S-SUB 7.375%/VAR 18-PRP 4 680 000.00 4 105 700.76
0.25
Total USD 8 206 034.19
0.50
変動利付ノート合計 88 999 080.77
5.36
固定利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 15-26.06.26 11 860 000.00 11 189 577.92
0.67
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 16-01.02.27 5 655 000.00 5 297 321.25
0.32
EUR AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA-REG-S 1.87500% 17-26.09.29 4 707 000.00 4 365 478.91
0.26
EUR BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA-REG-S 3.62500% 19-
9 555 000.00 9 815 784.62
24.09.24 0.59
EUR BOMBARDIER INC-REG S 6.12500% 10-15.05.21 7 868 000.00 7 750 766.80
0.47
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 3.31100% 13-25.01.23 3 900 000.00 3 609 606.00
0.22
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S STEP-UP 14-07.03.24 10 700 000.00 8 533 250.00
0.51
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 2.79800% 14-05.08.26 3 900 000.00 2 917 590.00
0.17
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 1.86500% 17-13.06.22 5 800 000.00 5 413 952.00
0.33
EUR COMMERZBANK AG-REG-S-SUB 4.00000% 16-23.03.26 2 067 000.00 2 201 230.98
0.13
EUR COTT CORP-REG-S 5.50000% 16-01.07.24 7 400 000.00 7 510 378.40
0.45
EUR DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 16-19.05.26 6 200 000.00 6 580 779.20
0.40
EUR FCE BANK PLC-REG-S 1.61500% 16-11.05.23 2 500 000.00 2 406 250.00
0.14
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.74400% 20-19.07.24 5 775 000.00 5 372 136.00
0.32
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 3.92800% 14-15.09.26 1 775 000.00 1 928 672.40
0.12
EUR K+S AG-REG-S 3.00000% 12-20.06.22 5 900 000.00 5 767 250.00
0.35
EUR KION GROUP AG-REG-S 1.62500% 20-24.09.25 2 900 000.00 2 902 320.00
0.17
EUR LEONARDO SPA-REG-S 2.37500% 20-08.01.26 3 875 000.00 3 841 210.00
0.23
EUR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24 7 514 000.00 7 430 594.60
0.45
EUR ORANO SA-REG-S 2.75000% 20-08.03.28 2 000 000.00 1 973 400.00
0.12
EUR ORANO SA-REG-S 3.37500% 19-23.04.26 9 000 000.00 9 269 244.00
0.56
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 2.75000% 15-21.04.27 1 750 000.00 1 392 890.62
0.08
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.12500% 16-15.03.23 5 521 000.00 5 529 626.56
0.33
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24 4 695 000.00 4 432 373.44
0.27
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 4.87500% 17-21.02.28 6 320 000.00 5 530 000.00
0.33
注記は、財務書類と不可分のものである。
74/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR PPF TELECOM GROUP BV-REG-S 3.50000% 20-20.05.24 4 025 000.00 4 129 650.00
0.25
EUR TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75000% 03-24.01.33 2 782 000.00 3 978 260.00
0.24
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25 830 000.00 862 162.50
0.05
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.37500% 17-12.10.27 6 290 000.00 6 279 621.50
0.38
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.87500% 18-28.01.26 7 740 000.00 7 970 977.08
0.48
EUR TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25 21 765 000.00 22 382 777.76
1.35
EUR THYSSENKRUPP AG-REG-S 2.87500% 19-22.02.24 11 280 000.00 10 577 820.00
0.64
EUR THYSSENKRUPP AG-REG-S 1.87500% 19-06.03.23 9 990 000.00 9 320 670.00
0.56
EUR UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA 3.25000% 20-23.09.30 3 345 000.00 3 379 727.79
0.20
EUR UNIPOL GRUPPO SPA-REG-S 3.50000% 17-29.11.27 3 800 000.00 3 997 303.60
0.24
EUR ZF FINANCE GMBH-REG-S 3.75000% 20-21.09.28 8 800 000.00 8 514 000.00
0.51
Total EUR 214 354 653.93
12.89
GBP
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 2.75000% 17-31.07.23 5 080 000.00 5 455 837.15
0.33
GBP PETROLEOS MEXICANOS 8.25000% 09-02.06.22 7 842 000.00 8 991 302.55
0.54
Total GBP 14 447 139.70
0.87
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 228 801 793.63
13.76
変動利付ミディアム・ターム・ノート
EUR
EUR AIB GROUP PLC-REG-S-SUB 2.875%/VAR 20-30.05.31 4 075 000.00 4 065 961.65
0.24
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 17-
1 500 000.00 1 440 492.00
07.12.27 0.09
EUR BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REG-S-SUB 3.871%/VAR 19-
2 600 000.00 2 318 154.80
27.03.30 0.14
EUR BANCO DE CREDITO SOC CP SA-REG-S-SUB 7.750%/VAR 17-
5 900 000.00 5 487 000.00
07.06.27 0.33
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 5.375%/VAR 18-12.12.28 7 600 000.00 7 783 692.00
0.47
EUR BANKIA SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29 6 200 000.00 6 549 940.40
0.39
EUR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 17-
3 600 000.00 3 512 296.80
28.06.27 0.21
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.000%/VAR 14-PRP 3 100 000.00 3 378 851.20
0.20
EUR INTESA SANPAOLO SPA-REG-S-SUB 6.250%/VAR 17-PRP 2 460 000.00 2 448 024.72
0.15
EUR PERMANENT TSB GROUP HLDG PLC-REG-S 2.125%/VAR 19-26.09.24 3 080 000.00 2 956 430.40
0.18
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 4.875%/VAR 19-20.02.29 7 000 000.00 7 410 844.00
0.45
EUR UNICREDIT SPA-REG-S-SUB 2.000%/VAR 19-23.09.29 3 110 000.00 2 931 175.00
0.18
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE-REG-S-SUB 4.450%/VAR 17-
6 890 000.00 7 165 434.64
15.09.27 0.43
EUR UNIONE DI BANCHE ITALIANE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-
2 030 000.00 2 242 748.06
04.03.29 0.13
EUR UNIPOLSAI SPA-SUB 5.750%/VAR 14-PRP 5 690 000.00 5 895 886.96
0.35
Total EUR 65 586 932.63
3.94
GBP
GBP HSBC BANK PLC 5.84400%/6M LIBOR+176BP 03-PRP 4 205 000.00 6 601 829.88
0.40
Total GBP 6 601 829.88
0.40
USD
USD HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP 1 920 000.00 1 318 040.34
0.08
Total USD 1 318 040.34
0.08
変動利付ミディアム・ターム・ノート合計 73 506 802.85
4.42
固定利付債券
EUR
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 3 200 000.00 3 087 744.00
0.19
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 3.00000% 18-27.04.26 2 200 000.00 2 156 000.00
0.13
EUR ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 2.12500% 17-06.02.24 2 825 000.00 2 712 000.00
0.16
注記は、財務書類と不可分のものである。
75/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25 2 375 000.00 2 272 637.50
0.14
EUR ALTICE FINANCING SA-REG-S 3.00000% 20-15.01.28 8 780 000.00 8 137 514.72
0.49
EUR ALTICE FRANCE-REG-S 3.37500% 19-15.01.28 11 515 000.00 11 084 339.00
0.67
EUR ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-REG-S 2.12500% 20-15.08.26 4 910 000.00 4 768 704.34
0.29
EUR CARNIVAL CORP 1.87500% 15-07.11.22 2 780 000.00 2 352 575.00
0.14
EUR CARNIVAL CORP-REG-S 10.12500% 20-01.02.26 2 905 000.00 3 085 981.50
0.19
EUR CIRSA FINANCE INTERNATIONAL-REG-S 4.75000% 19-22.05.25 5 540 000.00 4 781 020.00
0.29
EUR CONSTANTIN INVEST-REG-S 5.37500% 17-15.04.25 2 260 000.00 2 265 650.00
0.14
EUR CONSTANTIN INVESTISSEMENT 3 SASU-REG-S 5.37500% 18-
1 100 000.00 1 102 750.00
15.04.25 0.07
EUR CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 640 000.00 675 627.52
0.04
EUR CRYSTAL ALMOND SARL-REG-S 4.25000% 19-15.10.24 9 400 000.00 9 212 000.00
0.55
EUR CTC BONDCO GMBH-REG-S 5.25000% 17-15.12.25 7 502 000.00 7 168 911.20
0.43
EUR EIRCOM FINANCE DAC-REG-S 3.50000% 19-15.05.26 3 695 000.00 3 674 308.00
0.22
EUR FAURECIA SA-REG-S 3.12500% 19-15.06.26 7 620 000.00 7 562 850.00
0.45
EUR FAURECIA SE-REG-S 2.37500% 19-15.06.27 175 000.00 164 850.00
0.01
EUR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 7.50000% 15-01.08.22 4 430 000.00 4 092 744.10
0.25
EUR GAZPROM PJSC-REG-S 2.95000% 20-15.04.25 3 020 000.00 3 140 800.00
0.19
EUR GRIFOLS SA-REG-S 2.25000% 19-15.11.27 3 910 000.00 3 879 283.04
0.23
EUR GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA-REG-S 3.25000% 17-30.04.24 3 760 000.00 3 174 380.00
0.19
EUR GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA-REG-S 3.37500% 18-30.04.26 1 030 000.00 828 319.82
0.05
EUR HAYA FINANCE 2017 SA-REG-S 5.25000% 17-15.11.22 3 950 000.00 3 106 517.00
0.19
EUR HP PELZER HOLDING GMBH-REG-S 4.12500% 17-01.04.24 8 117 000.00 6 292 298.40
0.38
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 2.75000% 17-15.07.22 535 000.00 53 357.69
0.00
EUR INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24 11 545 000.00 10 852 300.00
0.65
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 1.35000% 19-01.04.30 8 050 000.00 8 464 864.80
0.51
EUR K+S AG-REG-S 2.62500% 17-06.04.23 2 120 000.00 1 991 714.55
0.12
EUR KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3.37500% 19-15.12.26 4 665 000.00 4 307 194.50
0.26
EUR LORCA TELECOM BONDCO SAU-REG-S 4.00000% 20-18.09.27 3 760 000.00 3 822 303.20
0.23
EUR LOXAM SAS-REG-S 6.00000% 17-15.04.25 2 120 000.00 1 976 900.00
0.12
EUR MATTERHORN TELECOM SA-REG-S 3.12500% 19-15.09.26 8 790 000.00 8 372 475.00
0.50
EUR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 6 235 000.00 6 133 943.12
0.37
EUR MULHACEN PTE LTD-REG-S (PIK) 7.50000% 18-01.08.23 12 497 175.00 5 707 459.82
0.34
EUR NETFLIX INC 4.62500% 18-15.05.29 4 085 000.00 4 718 175.00
0.28
EUR NIDDA BONDCO GMBH-REG-S 7.25000% 18-30.09.25 9 535 000.00 9 678 025.00
0.58
EUR OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 6 730 000.00 6 614 097.01
0.40
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 4.00000% 18-31.03.25 3 948 000.00 3 760 027.83
0.23
EUR PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 3 380 000.00 3 405 350.00
0.20
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 5.50000% 05-24.02.25 610 000.00 613 431.25
0.04
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 14-16.04.26 2 309 000.00 2 016 767.18
0.12
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 4.75000% 18-26.02.29 9 650 000.00 8 217 578.13
0.49
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 2.50000% 18-24.11.22 3 420 000.00 3 268 237.50
0.20
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 4.62500% 20-05.01.26 6 340 000.00 6 439 221.00
0.39
EUR QUINTILES IMS INC-REG-S 3.25000% 17-15.03.25 6 675 000.00 6 713 181.00
0.40
EUR RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 5 800 000.00 5 569 812.50
0.33
EUR REXEL SA-REG-S 2.75000% 19-15.06.26 6 235 000.00 6 185 120.00
0.37
EUR ROSSINI SARL-REG-S 6.75000% 18-30.10.25 6 690 000.00 7 027 845.00
0.42
EUR RUBIS TERMINAL INFRA SAS -REG-S 5.62500% 20-15.05.25 5 905 000.00 6 088 055.00
0.37
EUR SIGMA HOLDCO BV-REG-S 5.75000% 18-15.05.26 3 870 000.00 3 807 166.67
0.23
EUR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 5.25000% 15-30.07.27 5 340 000.00 5 712 678.60
0.34
EUR STARFRUIT US HOLDCO LLC / FINCO BV-144A 6.50000% 18-
3 455 000.00 3 566 423.75
01.10.26 0.21
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S 9.00000% 19-15.11.25 9 489 000.00 9 989 404.79
0.60
EUR SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) STEP-DOWN 20-15.11.25 7 375 000.00 7 601 518.60
0.46
EUR TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAF-REG-S 2.00000% 20-15.07.25 4 200 000.00 4 000 500.00
0.24
EUR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 4.12500% 16-16.06.23 4 100 000.00 3 782 250.00
0.23
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-
14 110 000.00 12 183 103.13
15.10.24 0.73
EUR TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-REG-S 3.75000% 19-15.08.26 15 044 000.00 14 853 241.62
0.89
注記は、財務書類と不可分のものである。
76/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26 10 535 000.00 9 905 428.40
0.60
EUR UNITED GROUP BV-REG-S 3.62500% 20-15.02.28 6 585 000.00 6 179 364.00
0.37
EUR UPC HOLDING BV-REG-S 3.87500% 17-15.06.29 3 700 000.00 3 583 775.60
0.22
EUR UPCB FINANCE IV LTD-REG-S 4.00000% 15-15.01.27 4 170 000.00 3 790 530.00
0.23
EUR UPCB FINANCE VII LTD-REG-S 3.62500% 17-15.06.29 8 280 000.00 8 280 000.00
0.50
EUR VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.75000% 17-01.12.23 23 219 000.00 23 180 549.34
1.39
EUR VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 4.37500% 20-15.07.27 6 560 000.00 6 661 680.00
0.40
EUR VIVION INVESTMENTS SARL-REG-S 3.00000% 19-08.08.24 9 100 000.00 7 939 750.00
0.48
EUR VZ VENDOR FINANCING BV-REG-S 2.50000% 19-31.01.24 4 715 000.00 4 620 700.00
0.28
EUR WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH-REG-S 2.87500% 19-15.12.27 1 100 000.00 1 079 122.86
0.06
EUR ZIGGO BV-REG-S 4.25000% 16-15.01.27 3 140 000.00 2 934 094.50
0.18
Total EUR 376 428 523.08
22.64
GBP
GBP AA BOND CO LTD-REG-S 5.50000% 15-31.07.22 2 105 000.00 2 111 817.71
0.13
GBP ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC-REG-S 6.75000% 18-30.09.23 5 810 000.00 6 605 459.43
0.40
GBP BRACKEN MIDCO1 PLC-REG-S (PIK) 8.87500% 18-15.10.23 5 923 897.00 5 816 593.71
0.35
GBP GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27 4 260 000.00 4 755 186.63
0.28
GBP GARFUNKELUX HOLDCO 2 SA-REG-S 11.00000% 15-01.11.23 1 300 000.00 1 153 724.64
0.07
GBP GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 8.50000% 15-01.11.22 715 000.00 722 841.45
0.04
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 6.12500% 17-15.01.24 3 150 000.00 3 281 748.52
0.20
GBP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26 8 190 000.00 8 112 690.70
0.49
GBP MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 5.50000% 17-
5 275 000.00 5 723 397.00
15.10.24 0.34
GBP VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING-REG-S 4.87500% 20-15.07.28 3 425 000.00 3 803 868.18
0.23
Total GBP 42 087 327.97
2.53
固定利付債券合計 418 515 851.05
25.17
変動利付債券
EUR
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 3 200 000.00 3 358 976.00
0.20
EUR ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 4.625%/VAR 19-07.04.30 2 000 000.00 1 962 220.00
0.12
EUR ACCOR SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP 900 000.00 836 793.00
0.05
EUR BANCO BILBALO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 8.875%/VAR 16-PRP 1 800 000.00 1 858 320.00
0.11
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 17-21.09.27 2 835 000.00 2 825 746.56
0.17
EUR BANCO BPM SPA-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-01.10.29 7 740 000.00 7 610 494.32
0.46
EUR BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 6.500%/VAR 17-PRP 2 600 000.00 2 323 412.00
0.14
EUR CAIXA SABADELL PREFERENTES SAU-SUB 3M EURIBOR+195 BP 06-
3 200 000.00 2 880 000.00
PRP 0.17
EUR CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S-SUB 4.375%/VAR 18-PRP 3 850 000.00 3 791 557.00
0.23
EUR DEUTSCHE POSTBANK FUNDING TRUST III-SUB 7.000%/FLR 05-PRP 939 000.00 815 286.75
0.05
EUR ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP 11 300 000.00 11 794 329.80
0.71
EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.125%/VAR 14-PRP 6 000 000.00 6 210 000.00
0.37
EUR GAS NATURAL FENOSA FINANCE-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-PRP 3 100 000.00 3 173 668.40
0.19
EUR IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK AG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-
5 200 000.00 4 877 600.00
31.01.28 0.29
EUR LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 19-23.05.59 3 460 000.00 3 411 560.00
0.21
EUR PAPREC HOLDING-REG-S 3M EURIBOR+350BP 18-31.03.25 3 290 000.00 3 033 380.00
0.18
EUR PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M LIBOR+462.5BP 20-05.01.26 1 190 000.00 1 193 172.54
0.07
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANC-REG-S-SUB 4.500%/VAR 15-
6 710 000.00 7 045 500.00
25.03.75 0.42
EUR ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25 2 100 000.00 2 058 000.00
0.12
EUR SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NOR-REG-S-SUB 2.624%/VAR 20-PRP 4 470 000.00 4 245 382.50
0.26
EUR SISAL PAY SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26 5 215 000.00 5 058 550.00
0.30
EUR SOLVAY FINANCE SA-REG-S-SUB 5.869%/VAR 15-PRP 5 620 000.00 6 248 316.00
0.38
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 5.875%/VAR 14-PRP 2 500 000.00 2 748 765.00
0.17
注記は、財務書類と不可分のものである。
77/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 17-PRP 4 000 000.00 3 962 000.00
0.24
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 18-PRP 7 300 000.00 7 272 625.00
0.44
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 3.875%/VAR 18-PRP 4 100 000.00 4 185 296.40
0.25
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 4.375%/VAR 19-PRP 11 100 000.00 11 687 856.00
0.70
EUR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-PRP 2 400 000.00 2 257 200.00
0.14
EUR VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 3.100%/VAR 18-03.01.79 7 620 000.00 7 743 825.00
0.47
Total EUR 126 469 832.27
7.61
GBP
GBP CYBG PLC-REG-S-SUB 8.000%/VAR 16-PRP 1 720 000.00 1 721 778.31
0.10
GBP CYBG PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 16-PRP 4 900 000.00 5 360 934.73
0.32
Total GBP 7 082 713.04
0.42
USD
USD VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-03.10.78 4 340 000.00 3 992 474.31
0.24
Total USD 3 992 474.31
0.24
変動利付債券合計 137 545 019.62
8.27
変動利付転換社債
EUR
EUR AGEASFINLUX SA-REG-S-SUB 3M EURIBOR+135BP 02-PRP 5 500 000.00 3 379 750.00
0.20
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S-SUB COCO 7.500%/VAR 20-
3 980 000.00 4 221 267.60
PRP 0.25
EUR ERSTE GROUP BANK AG-REG-S-SUB COCO 3.375%/VAR 20-PRP 3 400 000.00 2 927 502.00
0.18
Total EUR 10 528 519.60
0.63
USD
USD DEUTSCHE BANK AG-SUB COCO 6.000%/VAR 20-PRP 6 000 000.00 4 411 495.33
0.27
Total USD 4 411 495.33
0.27
変動利付転換社債合計 14 940 014.93
0.90
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金
1 516 071 077.98
融商品合計 91.19
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
EUR
EUR ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 20 975 000.00 22 233 500.00
1.34
Total EUR 22 233 500.00
1.34
USD
USD DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 2 994 000.00 2 803 466.81
0.17
USD PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-144A 8.50000% 19-
2 550 000.00 2 245 235.15
15.05.27 0.13
Total USD 5 048 701.96
0.30
固定利付ノート合計 27 282 201.96
1.64
注記は、財務書類と不可分のものである。
78/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
固定利付債券
EUR
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19-
4 160 000.00 4 165 200.00
15.05.26 0.25
Total EUR 4 165 200.00
0.25
固定利付債券合計 4 165 200.00
0.25
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金
31 447 401.96
融商品合計 1.89
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある有
価証券および短期金融商品
固定利付債券
GBP
GBP VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-REG-S 4.12500% 20-
5 885 000.00 6 390 658.83
15.08.30 0.38
Total GBP 6 390 658.83
0.38
固定利付債券合計 6 390 658.83
0.38
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引
6 390 658.83
されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.38
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
USD
USD TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 20-01.10.28 5 015 000.00 4 159 030.83
0.25
Total USD 4 159 030.83
0.25
固定利付ノート合計 4 159 030.83
0.25
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 4 159 030.83
0.25
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠した投資信託／その他の投資信
託
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 1 445 774.80
145.83 0.09
アイルランド合計 1 445 774.80
0.09
投資信託、オープン・エンド型合計 1 445 774.80
0.09
2010 年12月17日のルクセンブルグ投信法（改訂済）第41条(1)e)に準拠し
1 445 774.80
た投資信託／その他の投資信託合計 0.09
投資有価証券合計 1 559 513 944.40
93.80
注記は、財務書類と不可分のものである。
79/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.20 190 367.36
182.00 0.01
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.20 106 629.28
485.00 0.01
債券に係る金融先物合計 296 996.64
0.02
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 296 996.64
0.02
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
指数に係るスワップおよびフォワード・スワップ
EUR GOLDMAN SACHS/IBOXX EUR LIQUID HY INDEX SWAP 20-20.03.21 19 999 999.95 -285 176.59
-0.02
EUR GOLDMAN SACHS/IBOXX EUR HY INDEX SWAP PAYER 3ML 20-
20.03.21
EUR GOLDMAN SACHS/IBOXX EUR LIQUID HY EQS REC PERF 20-
19 999 999.19 -278 767.60
20.03.21 -0.02
EUR GOLDMAN SACHS/IBOXX EUR HY INDEX SWAP PAYER 3ML 20-
20.03.21
指数に係るスワップおよびフォワード・スワップ合計 -563 944.19
-0.04
クレジット・デフォルト・スワップ *
EUR CREDIT SUISSE/GFKLDE CREDIT DEFAULT SWAP PAYER 5.00000%
-1 500 000.00 253 749.43
20-20.06.23 0.02
EUR BARCLAYS/ICELTD CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 20-
5 000 000.00 31 172.56
20.12.20 0.00
EUR MORGAN STANLEY/ROLLS CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 20-
4 000 000.00 -653 542.00
20.06.25 -0.04
EUR BNP/ICELTD CREDIT DEFAULT SWAP REC 5.00000% 20-20.06.21 2 000 000.00 36 308.20
0.00
クレジット・デフォルト・スワップ合計 -332 311.81
-0.02
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引
-896 256.00
されていない派生商品合計 -0.06
派生商品合計 -599 259.36
-0.04
*
額面がプラスの場合：サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合：サブ・ファンドは「支払側」である。
注記は、財務書類と不可分のものである。
80/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
2020 年９月30日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／額面 評価額 純資産
割合
ユーロ
（％）
先物／為替予約契約／
スワップに係る
未実現損益
（注１）
為替予約契約
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
AUD 94 177 100.00 EUR 58 130 937.15 19.10.2020 -584 503.25 -0.04
CAD 31 306 100.00 EUR 20 027 905.66 19.10.2020 -46 807.31 0.00
JPY 1 965 394 600.00 EUR 15 740 112.05 19.10.2020 139 494.07 0.01
EUR 97 577 357.53 GBP 89 840 000.00 19.10.2020 -1 443 875.73 -0.09
HKD 150 569 700.00 EUR 16 356 345.93 19.10.2020 205 576.64 0.01
SGD 72 935 100.00 EUR 45 232 780.90 19.10.2020 315 450.73 0.02
GBP 20 218 200.00 EUR 21 959 467.17 19.10.2020 324 939.53 0.02
CHF 36 142 700.00 EUR 33 596 123.89 19.10.2020 -44 977.66 0.00
EUR 60 254 964.69 USD 71 555 000.00 19.10.2020 -745 609.85 -0.04
USD 543 413 400.00 EUR 457 597 026.45 19.10.2020 5 662 418.93 0.34
CNH 105 075 600.00 EUR 13 068 320.05 19.10.2020 116 496.19 0.01
EUR 322 005.55 AUD 520 000.00 19.10.2020 4 262.22 0.00
EUR 63 603.91 JPY 7 900 000.00 19.10.2020 -224.95 0.00
EUR 107 497.87 GBP 98 000.00 19.10.2020 -517.28 0.00
EUR 62 409.65 CNH 500 000.00 19.10.2020 -330.02 0.00
CNH 1 145 200.00 EUR 142 347.82 19.10.2020 1 351.11 0.00
ZAR 15 632 900.00 EUR 787 643.02 19.10.2020 9 835.73 0.00
EUR 1 455 601.89 SGD 2 329 800.00 19.10.2020 633.43 0.00
EUR 140 057.08 CNH 1 117 700.00 19.10.2020 -191.17 0.00
JPY 21 262 300.00 EUR 173 318.52 19.10.2020 -1 527.60 0.00
EUR 273 362.44 JPY 33 640 200.00 19.10.2020 1 563.01 0.00
EUR 218 768.27 CNH 1 744 300.00 19.10.2020 -105.33 0.00
為替予約契約合計 3 913 351.44 0.24
**
銀行預金、要求払い預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 4.09
67 960 099.32
当座借越およびその他の短期負債 -32.26 0.00
その他の資産および負債 31 813 682.66 1.91
純資産合計 1 662 601 786.20 100.00
**
2020 年９月30日現在、670,000.00ユーロの現金が取引相手方であるゴールドマン・サックスに対する担保および530,000.00
ユーロの現金が取引相手方であるモルガン・スタンレー・ロンドンに対する担保となっている。
注記は、財務書類と不可分のものである。
81/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
最も重要な数字
ISIN 30.9.2020 31.3.2020 31.3.2019
純資産額、オーストラリア・ドル 361 605 474.17 341 435 681.63 289 343 704.85
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 LU0035338325
発行済受益証券 292 433.2750 287 487.7960 299 572.0360
受益証券１口当たりの純資産価格、オーストラリ 575.46 566.20 535.72
ア・ドル
受益証券１口当たり発行および買戻価格、オースト 575.46 567.05 535.72
1
ラリア・ドル
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券 LU0035338242
発行済受益証券 730 442.4530 764 457.5380 717 388.1950
受益証券１口当たりの純資産価格、オーストラリ 123.61 124.80 120.95
ア・ドル
受益証券１口当たり発行および買戻価格、オースト 123.61 124.99 120.95
1
ラリア・ドル
1
注記１を参照のこと。
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合％ 業種別分類 純資産割合％
オーストラリア 80.77 国債および中央政府債 28.32
アメリカ合衆国 4.61 公益、非営利団体 19.60
ノルウェー 3.38 銀行およびその他の金融機関 17.12
ドイツ 3.36 金融および持株会社 10.84
イギリス 2.78 地方債 5.78
カナダ 1.40 モーゲージおよび貸付機関 2.92
フィリピン 0.74 その他の非分類会社 2.42
日本 0.55 通信 1.85
国際機関 0.44 国際機関 1.81
ニュージーランド 0.28 交通および運輸 1.38
宿泊、ケータリングおよび娯楽施設 1.06
合計 98.31
ヘルスケアおよび社会福祉 1.02
小売業および百貨店 0.85
エネルギーおよび水道 0.85
化学 0.68
石油 0.64
航空宇宙産業 0.53
各種消費財 0.28
市および地方自治体 0.22
インターネット、ソフトウェアおよびＩＴサービス 0.14
合計 98.31
82/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
最も重要な数字
ISIN 30.9.2020 31.3.2020 31.3.2019
純資産額、ユーロ 231 051 865.06 202 290 809.89 200 013 092.58
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 LU0033050237
発行済受益証券 285 576.0400 287 108.4080 302 129.1910
受益証券１口当たりの純資産価格、ユーロ 443.41 404.54 411.77
2
443.41 401.71 411.77
受益証券１口当たり発行および買戻価格、ユーロ
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券 LU0033049577
発行済受益証券 319 760.9760 329 176.9000 432 022.1910
受益証券１口当たりの純資産価格、ユーロ 142.80 132.57 136.81
2
142.80 131.64 136.81
受益証券１口当たり発行および買戻価格、ユーロ
2
注記１を参照のこと。
83/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合％ 業種別分類 純資産割合％
イタリア 11.37 国債および中央政府債 54.81
ニュージーランド 10.12 銀行およびその他の金融機関 12.26
アメリカ合衆国 10.02 金融および持株会社 6.72
フランス 9.84 国際機関 3.50
ドイツ 6.46 モーゲージおよび貸付機関 3.12
オランダ 6.34 エネルギーおよび水道 1.53
スペイン 6.03 投資信託 1.26
ルクセンブルグ 4.23 医薬品、化粧品および医療製品 1.16
南アフリカ 3.23 通信 1.09
アイルランド 2.00 タバコおよびアルコール飲料 1.04
スロベニア 1.98 石油 0.94
ベルギー 1.76 電気機器および部品 0.83
ポルトガル 1.74 公益、非営利団体 0.82
イギリス 1.60 コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備プ 0.71
ロバイダー
ギリシャ 1.51 不動産 0.62
国際機関 1.47 インターネット、ソフトウェアおよびＩＴサービス 0.60
オーストリア 1.47 その他の非分類会社 0.55
日本 1.38 保険 0.54
メキシコ 1.30 自動車 0.47
中国 0.98 各種サービス 0.42
サウジアラビア 0.94 化学 0.28
オーストラリア 0.72 交通および運輸 0.20
ルーマニア 0.57 ヘルスケアおよび社会福祉 0.14
コスタリカ 0.53 繊維、衣類および革製品 0.13
スイス 0.46 包装業 0.08
スウェーデン 0.44 宿泊、ケータリングおよび娯楽施設 0.08
ウクライナ 0.41 機械工学および産業機器 0.04
ポーランド 0.40
合計 93.94
スロバキア 0.38
カザフスタン 0.37
チリ 0.30
ウルグアイ 0.26
インドネシア 0.25
ブラジル 0.24
コロンビア 0.24
オマーン 0.23
モロッコ 0.23
フィリピン 0.23
香港 0.22
トルコ 0.21
モンゴル国 0.21
ペルー 0.19
グアテマラ 0.16
デンマーク 0.16
エジプト 0.16
ノルウェー 0.14
フィンランド 0.14
アルゼンチン 0.12
エクアドル 0.08
マカオ 0.08
バミューダ 0.04
合計 93.94
84/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
最も重要な数字
ISIN 30.9.2020 31.3.2020 31.3.2019
純資産額、米ドル 321 289 638.43 239 902 499.64 226 461 853.07
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 LU0464244333
発行済受益証券 284 255.4330 308 150.1680 518 976.3510
受益証券１口当たりの純資産価格、米ドル 164.30 153.78 149.70
1
164.30 152.63 149.70
受益証券１口当たり発行および買戻価格、米ドル
1
注記１を参照のこと。
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合％ 業種別分類 純資産割合％
香港 17.81 金融および持株会社 26.86
中国 16.86 銀行およびその他の金融機関 15.75
英領ヴァージン諸島 9.25 不動産 11.28
シンガポール 9.23 投資信託 7.08
フィリピン 7.65 石油 6.87
ケイマン諸島 6.66 エネルギーおよび水道 4.96
ルクセンブルグ 6.27 国債および中央政府債 4.50
インド 6.02 建築業および資材 3.47
フランス 3.02 各種サービス 2.65
インドネシア 2.95 交通および運輸 1.63
韓国 2.48 鉱業、石炭採掘および鉄鋼業 1.52
マレーシア 1.75 自動車 1.49
日本 1.49 モーゲージおよび貸付機関 1.30
タイ 1.37 その他の非分類会社 1.30
アメリカ合衆国 1.26 通信 1.17
モーリシャス 1.06 化学 1.13
マカオ 0.87 宿泊、ケータリングおよび娯楽施設 1.12
メキシコ 0.66 電気機器および部品 0.99
イギリス 0.62 グラフィック・デザイン、出版およびメディア 0.92
カナダ 0.29 コンピューター・ハードウェアおよびネットワーク設備プ 0.73
ロバイダー
オランダ 0.26 電子および半導体 0.64
スリランカ 0.11 バイオテクノロジー 0.48
チリ 0.06 市および地方自治体 0.16
合計 98.00 合計 98.00
85/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（Lux）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユーロ）
最も重要な数字
ISIN 30.9.2020 31.3.2020 31.3.2019
純資産額、ユーロ 1 662 601 786.20 1 597 048 818.93 2 074 758 338.54
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 LU0086177085
発行済受益証券
1 002 159.3540 1 089 353.0640 1 541 307.2290
受益証券１口当たりの純資産価格、ユーロ
208.18 182.68 206.22
1
208.18 183.90 206.22
受益証券１口当たり発行および買戻価格、ユーロ
クラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券 LU0994471687
発行済受益証券
360 704.1550 345 389.5480 629 372.3290
受益証券１口当たりの純資産価格、米ドル
135.16 117.54 129.17
1
135.16 118.33 129.17
受益証券１口当たり発行および買戻価格、米ドル
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券 LU0417441200
発行済受益証券
1 020 775.9570 1 081 839.6340 1 335 381.7070
受益証券１口当たりの純資産価格、ユーロ
123.71 111.15 131.73
1
123.71 111.89 131.73
受益証券１口当たり発行および買戻価格、ユーロ
クラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ｍｄｉｓｔ受益証券 LU0937166394
発行済受益証券
3 241 873.8100 3 282 339.2430 4 015 414.5300
受益証券１口当たりの純資産価格、米ドル
88.32 79.39 93.38
1
88.32 79.92 93.38
受益証券１口当たり発行および買戻価格、米ドル
1
注記１を参照のこと。
投資有価証券の構成
地域別分類 純資産割合％ 業種別分類 純資産割合％
オランダ 11.99 金融および持株会社 35.11
フランス 10.88 通信 10.15
アメリカ合衆国 10.75 銀行およびその他の金融機関 9.20
イタリア 9.48 インターネット、ソフトウェアおよびＩＴサービス 6.52
ドイツ 9.13 各種サービス 3.59
ルクセンブルグ 8.43 自動車 3.57
イギリス 8.33 医薬品、化粧品および医療製品 2.65
日本 3.23 石油 2.56
スペイン 3.21 エネルギーおよび水道 2.46
スウェーデン 3.17 不動産 2.29
メキシコ 2.81 ヘルスケアおよび社会福祉 2.17
カナダ 2.47 交通および運輸 1.82
デンマーク 1.85 保険 1.25
アイルランド 1.57 小売業および百貨店 1.23
ジャージー島 1.17 包装業 1.23
スロベニア 0.97 鉱業、石炭採掘および鉄鋼業 1.20
ケイマン諸島 0.73 宿泊、ケータリングおよび娯楽施設 1.16
ポルトガル 0.61 機械工学および産業機器 0.87
オーストリア 0.48 化学 0.76
英領ヴァージン諸島 0.46 国債および中央政府債 0.51
ノルウェー 0.45 建築業および資材 0.41
チェコ共和国 0.40 モーゲージおよび貸付機関 0.39
シンガポール 0.34 農業および漁業 0.37
ルーマニア 0.33 電気機器および部品 0.37
パナマ 0.33 投資信託 0.31
モーリシャス 0.23 電子および半導体 0.31
各種消費財 0.24
合計 93.80
バイオテクノロジー 0.23
航空宇宙産業 0.23
食品および清涼飲料 0.23
各種貿易会社 0.21
繊維、衣類および革製品 0.20
合計 93.80
次へ
86/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
（１）資本金の額
＜訂正前＞
株主資本の13,000,000ユーロ（約16億円）は、１株2,000ユーロ（ 242,160 円）の株式6,500株に
よって表章される。2020年 ６ 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
（後略）
＜訂正後＞
株式資本の13,000,000ユーロ（約16億円）は、１株2,000ユーロ（ 244,280 円）の株式6,500株に
よって表章される。2020年 10 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
（後略）
２ 事業の内容及び営業の概況
＜訂正前＞
（前略）
管理会社は、2020年 ６ 月末日現在、以下のとおり、 414 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
529,207,900.47 オーストラリア・ドル
1,538,965,496.61 カナダ・ドル
10,822,521,273.98 スイス・フラン
3,838,865,323.70 中国元
924,531,072.56 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 374 44,279,310,216.54 ユーロ
投資信託／投資法人
1,881,609,169.68 英ポンド
241,487,575.88 香港ドル
291,496,399,479.27 日本円
80,737,848.24 シンガポール・ドル
124,385,183,451.46 米ドル
281,742,771.44 オーストラリア・ドル
530,619,580.25 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 40 2,906,115,389.74 ユーロ
投資信託／投資法人
1,875,874,909.00 英ポンド
15,455,615,766.67 米ドル
87/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
（前略）
管理会社は、2020年 10 月末日現在、以下のとおり、 407 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
538,900,417.88 オーストラリア・ドル
2,732,826,505.11 カナダ・ドル
10,702,158,679.99 スイス・フラン
5,510,362,689.21 中国元
827,096,452.87 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 368 45,272,781,812.17 ユーロ
投資信託／投資法人
1,849,867,539.15 英ポンド
222,652,641.06 香港ドル
311,239,735,887.54 日本円
72,933,918.34 シンガポール・ドル
130,156,409,870.73 米ドル
409,064,736.32 オーストラリア・ドル
449,285,352.62 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 39 2,573,459,589.55 ユーロ
投資信託／投資法人
2,031,385,772.40 英ポンド
18,687,528,222.02 米ドル
次へ
88/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ 管理会社の経理状況
以下の中間財務書類が追加されます。
ａ． 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したも
のである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書
の規定に準拠して作成されている。
ｂ． 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ． 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、2020年10月30日現在
における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝122.14円）で換算された円
換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
89/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
貸借対照表
2020 年６月30日現在
2020 年６月30日 2019 年12月31日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
Ａ．未払込資本 0.00 0 0.00 0
Ⅰ．払込請求されていない資本 0.00 0 0.00 0
Ⅱ．払込請求されたが未払込の資本 0.00 0 0.00 0
Ｂ．創業費 0.00 0 0.00 0
Ｃ．固定資産 1,464,488.32 178,873 5,619,778.73 686,400
Ⅰ．無形資産 1,464,488.32 178,873 5,619,778.73 686,400
１．開発費 0.00 0 0.00 0
３．有価約因として取得された
範囲内ののれん 1,464,488.32 178,873 5,619,778.73 686,400
４．事前支払額および無形資産仮勘定 0.00 0 0.00 0
Ⅱ．有形資産 0.00 0 0.00 0
１．土地および建物 0.00 0 0.00 0
２．工場および機械 0.00 0 0.00 0
３．その他の什器・備品、器具
および機器 0.00 0 0.00 0
４．事前支払額および建設仮勘定 0.00 0 0.00 0
Ｄ．流動資産 170,729,421.32 20,852,892 216,211,012.66 26,408,013
Ⅰ．棚卸資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ．債権 27,508,341.57 3,359,869 57,189,419.87 6,985,116
１．売掛金 22,814,573.32 2,786,572 53,584,938.90 6,544,864
ａ）１年以内に期限到来 22,814,573.32 2,786,572 53,584,938.90 6,544,864
ｂ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
２．関連会社に対する債権 4,693,768.25 573,297 3,604,480.97 440,251
ａ）１年以内に期限到来 4,693,768.25 573,297 3,604,480.97 440,251
ｂ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
３．参加持分に連動する
関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
４．その他の債権 0.00 0 0.00 0
Ⅲ．投資 122,781.82 14,997 122,758.33 14,994
１．関連会社持分 0.00 0 0.00 0
２．自己株式 0.00 0 0.00 0
３．その他の投資 122,781.82 14,997 122,758.33 14,994
Ⅳ．銀行預金および手元現金 143,098,297.93 17,478,026 158,898,834.46 19,407,904
1,106,624.11 135,163 534,849.89 65,327
Ｅ．前払金
173,300,533.75 21,166,927 222,365,641.28 27,159,739
資産合計
90/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2020 年６月30日 2019 年12月31日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資本金および負債
Ａ．資本金および準備金 33,482,445.26 4,089,546 44,120,076.96 5,388,826
Ⅰ．払込資本金 13,000,000.00 1,587,820 13,000,000.00 1,587,820
Ⅱ．資本剰余金 0.00 0 0.00 0
Ⅲ．再評価積立金 0.00 0 0.00 0
Ⅳ．準備金 8,132,000.00 993,242 8,413,300.00 1,027,600
１．法定準備金 1,300,000.00 158,782 1,300,000.00 158,782
２．自己株式に対する準備金 0.00 0 0.00 0
３．定款に規定された準備金 0.00 0 0.00 0
４．公正価値準備金を含む
その他の準備金 6,832,000.00 834,460 7,113,300.00 868,818
ａ）その他の分配可能準備金 150,000.00 18,321 150,000.00 18,321
ｂ）その他の分配不能準備金 6,682,000.00 816,139 6,963,300.00 850,497
Ⅴ．繰越損益 88,076.96 10,758 73,804.81 9,015
Ⅵ．当期損益 12,262,368.30 1,497,726 22,632,972.15 2,764,391
Ⅶ．中間配当金 0.00 0 0.00 0
Ⅷ．資本投資助成金 0.00 0 0.00 0
Ｂ．引当金 2,954,341.82 360,843 2,577,912.46 314,866
１．年金および類似の債務に対する
引当金 0.00 0 0.00 0
２．納税引当金 2,954,341.82 360,843 2,577,912.46 314,866
３．その他の引当金 0.00 0 0.00 0
Ｃ．債務 136,863,746.67 16,716,538 175,667,651.86 21,456,047
１．社債 0.00 0 0.00 0
２．金融機関に対する債務 0.00 0 0.00 0
３．棚卸資産からの控除として
区分表示される範囲の注文前受金 0.00 0 0.00 0
４．買掛金 0.00 0 0.00 0
５．未払為替手形 0.00 0 0.00 0
６．関連会社に対する債務 114,412,633.47 13,974,359 138,913,599.31 16,966,907
ａ）１年以内に期限到来 114,412,633.47 13,974,359 138,913,599.31 16,966,907
ｂ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
７．参加持分に連動する
関連会社に対する債務 0.00 0 0.00 0
８．その他の債務 22,451,113.20 2,742,179 36,754,052.55 4,489,140
ａ）税金債務 110,865.98 13,541 100,815.46 12,314
ｂ）社会保障債務 206,653.85 25,241 334,020.67 40,797
ｃ）その他の債務 22,133,593.37 2,703,397 36,319,216.42 4,436,029
ⅰ）１年以内に期限到来 22,133,593.37 2,703,397 36,319,216.42 4,436,029
ⅱ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Ｄ．繰延収益
173,300,533.75 21,166,927 222,365,641.28 27,159,739
資本金、準備金および負債合計
91/92
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
損益計算書
2020 年６月30日に終了した期間および2019年12月31日に終了した年度
2020 年１月１日から 2019 年１月１日から
2020 年６月30日まで 2019 年12月31日まで
ユーロ 千円 ユーロ 千円
１．純取引高 403,628,044.54 49,299,129 806,953,402.76 98,561,289
４．その他の営業収益 606,104.18 74,030 595,747.27 72,765
５．原材料ならびに消耗品および
その他の外部費用 371,486,392.27 45,373,348 743,333,142.48 90,790,710
ａ）原材料および消耗品 0.00 0 0.00 0
ｂ）その他の外部費用 371,486,392.27 45,373,348 743,333,142.48 90,790,710
６．人件費 4,695,110.58 573,461 7,018,605.23 857,252
ａ）賃金および給与 3,991,694.61 487,546 6,031,940.09 736,741
ｂ）社会保障費 525,038.85 64,128 929,095.57 113,480
ⅰ）年金に関連するもの 381,119.14 46,550 614,122.80 75,009
ⅱ）その他の社会保障費 143,919.71 17,578 314,972.77 38,471
ｃ）その他の人件費 178,377.12 21,787 57,569.57 7,032
７．評価額調整 4,187,420.40 511,452 13,388,634.80 1,635,288
ａ）創業費ならびに有形固定資産および
無形固定資産に関連するもの 4,187,420.40 511,452 13,388,634.80 1,635,288
ｂ）流動資産に関連するもの 0.00 0 0.00 0
８．その他の営業費用 1,346,041.06 164,405 4,188,235.52 511,551
11 ．受取利息および類似収益 31,879.07 3,894 199,709.59 24,393
ａ）関連会社に関連するもの 31,879.07 3,894 199,709.59 24,393
ｂ）その他の受取利息および類似収益 0.00 0 0.00 0
14 ．支払利息および類似費用 7,014,003.80 856,690 11,390,890.83 1,391,283
ａ）関連会社に関連するもの 6,628,618.53 809,619 11,054,281.39 1,350,170
ｂ）その他の支払利息および類似費用 385,385.27 47,071 336,609.44 41,113
15 ．損益にかかる税金 3,274,691.38 399,971 5,796,378.61 707,970
16 ．税引後損益 12,262,368.30 1,497,726 22,632,972.15 2,764,391
0.00 0 0.00 0
17 ．前科目に含まれないその他の税金
12,262,368.30 1,497,726 22,632,972.15 2,764,391
18 ．当期損益
92/92
