ウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ - WA バンクローン・ファンド(マルチ・カレンシー型) 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                    ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(E24736)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  令和2年12月21日
      【発行者名】                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
                        (Western      Asset    Management       Company     Limited)
      【代表者の役職氏名】                  取締役 チャールズ           A.  ロイス    デ  ペレス
                        (Charles      A.  Ruys   de  Perez)
      【本店の所在の場所】                  イングランド、EC2A           2EN、ロンドン、プリムローズ・ストリート、
                        エクスチェンジ・スクエア10
                        (10   Exchange     Square,     Primrose     Street,     London    EC2A   2EN,
                        England)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  三浦  健
                         同   廣本 文晴
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士  三浦  健
                         同   廣本 文晴
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03(6212)8316
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                        ウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ                                -
                        WA   バンクローン・ファンド(マルチ・カレンシー型)
                        (Western      Asset    Offshore     Funds    - Western     Asset    Bank   Loan
                        (Multi-Currency)          Fund)
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
                        ブラジルレアルクラス受益証券:40億米ドル(約4,184億円)を上
                        限とする。
                        米ドルクラス受益証券:40億米ドル(約4,184億円)を上限とす
                        る。
                        円クラス受益証券:4,000億円を上限とする。
                        豪ドルクラス受益証券:40億豪ドル(約3,015億円)を上限とす
                        る。
                        (注1)各クラスは、それぞれの名称に含まれる通貨をクラス通貨
                            (以下    「クラス通貨」        という。)とするが、表示通貨につ
                            いては、ブラジルレアルクラス受益証券および米ドルクラ
                            ス受益証券は米ドル建てとし、円クラス受益証券について
                            は日本円建てとし、ならびに豪ドルクラス受益証券につい
                            ては豪ドル建て(以下、個別にまたは総称して                         「表示通
                            貨」  という。)とする。
                        (注2)特段の記載がない限り、アメリカ合衆国ドル(以下「米ド
                            ル」という。)およびオーストラリア・ドル(以下「豪ド
                            ル」という。)の円貨換算は、2020年7月31日現在の株式
                            会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、
                            1米ドル=104.60円および1豪ドル=75.37円による。
                        (注3)サブ・トラストは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立さ
                            れているが、ブラジルレアルクラス受益証券および米ドル
                            クラス受益証券は米ドル建て、円クラス受益証券は日本円
                            建て、ならびに豪ドルクラス受益証券は豪ドル建てのた
                            め、以下の金額表示は、別段の記載がない限り、米ドル
                            貨、円貨または豪ドル貨をもって行う。
                        (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入
                            してまたは切り捨ててある。したがって、合計の数字が一
                            致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中で
                            それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のう
                            え、必要な場合には四捨五入してある。したがって、本書
                            の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場
                            合もある。以下同じ。
      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし。
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        本日、半期報告書を提出いたしましたので、令和2年9月30日に提出した有価証券届出書(以下「原

       届出書」といいます。)につきまして、「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況、5 運
       用状況」および「第3 ファンドの経理状況」ならびに「第三部 特別情報、第1 管理会社の概況」
       の「1 管理会社の概況」を新たな情報により訂正および追加するため、また訂正すべきその他の事項
       があるため、本訂正届出書を提出するものです。
        なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いており
       ますので、訂正前の換算レートとは異なる場合があります。
              の部分は訂正箇所を示します。ただし、全文修正(更新)の場合は下線を付しておりませ
       ん。
    2【訂正の内容】

      (1)半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正

                                      *
        原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容                                と同一内容に更新または追加されます。
               原届出書                        半期報告書                訂正の

                                                        方法
     第二部 ファンド情報             (1)投資状況            1 ファンドの運用            (1)投資状況             更新
     第1  ファンドの状                            状況           ① 資産別および
          況                                    地域別の投資
      5  運用状況                                        状況
                  (2)投資資産                          ② 投資資産            追加
                                                       または
                                                        更新
                  (3)運用実績                        (2)運用実績             追加
                                                       または
                                                        更新
                  (4)販売及び買戻            2 販売及び買戻しの実績                          追加
                      しの実績
     第3  ファンドの経理状況                          3 ファンドの経理状況                          追加
      1  財務諸表
     第三部 特別情報                          4 管理会社の概況                          更新
     第1  管理会社の概             (1)資本金の額                        (1)資本金の額
          況
      1  管理会社の概
          況
     2   事業の内容及び営業の概況                                      (2)事業の内容及             更新
                                              び営業の状況
    *半期報告書の記載内容は、以下のとおりです(「5管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないた
      め省略します。)。
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      1 ファンドの運用状況

        ウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ(以下「トラスト」という。)のサブ・
       ファンドであるウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズ-WA                                           バンクローン・ファン
       ド(マルチ・カレンシー型)(以下「サブ・トラスト」という。)の運用状況は、以下のとおりであ
       る。
       (1)投資状況
        ① 資産別および地域別の投資状況
                                             (2020年10月末日現在)
                                        時価合計            投資比率
         資産の種類                国・地域名
                                       (米ドル)             (%)
          投資信託               ケイマン諸島                35,219,973.34               102.07
        現金・預金およびその他の資産(負債控除後)                                  (714,812.11)               (2.07)
                  合 計                      34,505,161.23
                                                        100.00
                (純資産総額)                        (約3,609百万円)
    (注1)投資比率とは、サブ・トラストの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
    (注2)純資産総額を純資産価額ということがある。以下同じ。
    (注3)本書において、米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、便宜上、2020年10月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
        電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円、1豪ドル=73.57円)による。以下同じ。
    (注4)サブ・トラストは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、ブラジルレアルクラス受益証券および米ドル
        クラス受益証券は米ドル建て、円クラス受益証券は日本円建て、ならびに豪ドルクラス受益証券は豪ドル建てのた
        め、以下の金額表示は、別段の記載がない限り、米ドル貨、円貨または豪ドル貨をもって行う。
    (注5)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。したがって、合計の数字
        が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の
        うえ、必要な場合四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされて
        いる場合もある。
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    <参考情報>
     WA    バンクローン・マスター・ファンド(マルチ・カレンシー型)(以下「マスター・ファンド」とい
    う。)
                                             (2020年10月末日現在)
                                        時価合計            投資比率
         資産の種類                国・地域名
                                       (米ドル)             (%)
         タームローン               アメリカ合衆国                 35,032,146.31                99.47
           社債             アメリカ合衆国                   557,947.81               1.58
           株式             アメリカ合衆国                   10,557.03              0.03
                  小 計                      35,600,651.15               101.08
        現金・預金およびその他の資産(負債控除後)                                  (380,677.81)               (1.08)
                  合 計                      35,219,973.34
                                                        100.00
                (純資産総額)                        (約3,684百万円)
    (注1)投資比率とは、マスター・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
    (注2)国・地域名はリスク対象国・地域により分類されている。
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        ② 投資資産
        (ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
                                               (2020年10月末日現在)
                                                         投資
                                     簿価(米ドル)           時価(米ドル)
     順
           銘柄       国・地域名       種類     保有数                            比率
     位
                                   単価      金額      単価      金額
                                                         (%)
       Western   Asset  Bank  Loan
       Master   Fund  (Multi-
     1            ケイマン諸島      投資信託     3,138,771.82       10.995    34,509,673.23       11.221    35,219,973.34       102.07
       Currency)
    <参考情報>

     マスター・ファンド
                                                (2020年10月末日現在)
                                                           投資
                                         簿価(米ドル)         時価(米ドル)
     順                     利率    満期日
         銘柄      国・地域名      種類             保有数                       比率
     位                     (%)   (年/月/日)
                                        単価    金額     単価     金額
                                                          (%)
      PHOENIX   GUARANTOR
                     ターム・
     1          アメリカ合衆国           4.2500   2026/3/5      580,000.00     0.990    574,249.46     0.984    570,693.90     1.62
      TL B 1L              ローン
      PETCO  ANIMAL   SUP TL
                     ターム・
     2          アメリカ合衆国           4.2500   2023/1/26      519,712.79     0.862    447,752.46     0.934    485,151.89     1.38
      B1 1L              ローン
      BADLWIN   RISK  PART  TL
                     ターム・
     3          アメリカ合衆国           4.5000   2027/10/8      470,000.00     0.985    462,982.74     0.987    464,040.40     1.32
      B 1L               ローン
      SOUTHERN    VETERINA
                     ターム・
     4          アメリカ合衆国           5.0000   2027/10/2      439,393.94     0.990    435,028.99     0.995    437,196.97     1.24
      TL 1L              ローン
      DEERFIELD    DAKOTA   TL
                     ターム・
     5          アメリカ合衆国           9.0000   2028/4/14      430,000.00     0.985    423,550.00     1.008    433,225.00     1.23
                      ローン
      2L
      TKC HOLDINGS    INC TL
                     ターム・
     6          アメリカ合衆国           9.0000   2024/2/1      509,971.96     0.988    503,696.24     0.844    430,288.84     1.22
                      ローン
      2L
      RADIOLOGY    PARTNER
                     ターム・
     7          アメリカ合衆国           5.9854   2025/7/9      445,606.66     0.998    444,847.85     0.946    421,766.70     1.20
      TL B 1L              ローン
      AQGEN  ISLAND   INTE  TL
                     ターム・
     8          アメリカ合衆国           5.0000   2026/12/13      425,211.87     0.974    414,346.61     0.988    420,251.77     1.19
                      ローン
      1L
      WHATABRANDS     LLC TL B
                     ターム・
     9          アメリカ合衆国           2.9055   2026/3/8      427,994.61     0.965    413,174.55     0.978    418,454.61     1.19
                      ローン
      1L
      ENDO  INTERNATIONA
                     ターム・
     10          アメリカ合衆国           5.0000   2024/4/29      426,692.32     0.933    398,144.00     0.953    406,780.72     1.15
      TL B 1L              ローン
      FORMULA   ONE MANA  TL
                     ターム・
     11          アメリカ合衆国           3.5000   2024/2/1      420,000.00     0.966    405,654.07     0.964    404,949.30     1.15
      B3 1L              ローン
      PLUTO  ACQUISITION
                     ターム・
     12          アメリカ合衆国           5.1611   2026/6/18      404,899.76     0.992    401,544.43     0.992    401,863.01     1.14
      TL B 1L              ローン
      AMENTUM   GOVERNMEN
                     ターム・
     13          アメリカ合衆国           0.0000   2027/2/3      410,000.00     0.980    401,800.00     0.973    398,725.00     1.13
      TL B 1L              ローン
      HUDSON   RIVER  TRAD  TL
                     ターム・
     14          アメリカ合衆国           3.1564   2027/2/18      398,894.97     0.988    394,034.98     0.991    395,237.10     1.12
      B 1L               ローン
      LS GROUP  OPCO  ACQ TL
                     ターム・
     15          アメリカ合衆国           0.0000   2027/10/26      390,000.00     0.995    388,050.00     0.993    387,075.00     1.10
      B 1L               ローン
      BOYD  GAMING   CORP  TL
                     ターム・
     16          アメリカ合衆国           2.3496   2023/9/15      395,085.34     0.947    374,015.30     0.975    385,105.48     1.09
      B 1L               ローン
      UNITED   AIRLINES    I TL
                     ターム・
     17          アメリカ合衆国           1.9064   2024/4/1      408,940.57     0.930    380,172.23     0.938    383,639.42     1.09
      B 1L               ローン
          *
      GLOBAL   TEL  LINK   C  TL
                     ターム・
     18          アメリカ合衆国           8.4064   2026/11/20      540,000.00     0.875    472,401.83     0.695    375,300.00     1.07
                      ローン
      2L
      WP CPP HOLDINGS    L TL
                     ターム・
     19          アメリカ合衆国           0.0000   2025/4/30      418,978.29     0.876    367,217.43     0.887    371,755.25     1.06
      B 1L               ローン
                                 6/43



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                                                           投資
                                         簿価(米ドル)         時価(米ドル)
     順                     利率    満期日
         銘柄      国・地域名      種類             保有数                       比率
     位                     (%)   (年/月/日)
                                        単価    金額     単価     金額
                                                          (%)
      APOLLO   CMMRL  REAL  TL
                     ターム・
     20          アメリカ合衆国           2.9005   2026/5/15      389,015.15     0.950    369,472.29     0.945    367,619.32     1.04
      B 1L               ローン
      MISTER   CAR WASH  H TL
                     ターム・
     21          アメリカ合衆国           4.3750   2026/5/14      377,191.41     0.972    366,576.57     0.950    358,303.55     1.02
                      ローン
      1L
      GLOBALTRANZ     ENTER
                     ターム・
     22          アメリカ合衆国           5.1563   2026/5/15      416,016.00     0.984    409,448.49     0.842    350,389.48     0.99
      TL B 1L              ローン
      MICHAELS    STORES   I TL
                     ターム・
     23          アメリカ合衆国           4.2500   2027/9/17      346,584.53     0.967    335,171.36     0.983    340,692.60     0.97
      B 1L               ローン
      SURGERY   CENTER   HO TL
                     ターム・
     24          アメリカ合衆国           4.2500   2024/9/2      349,511.57     0.953    332,928.75     0.951    332,362.78     0.94
                      ローン
      1L
      CCM MERGER   INC TL B
                     ターム・
     25          アメリカ合衆国           0.0000   2025/10/29      340,000.00     0.985    334,900.00     0.973    330,650.00     0.94
                      ローン
      1L
      WEBER-STEPHEN      PRO
                     ターム・
     26          アメリカ合衆国           0.0000   2027/10/20      330,000.00     0.995    328,351.28     0.992    327,320.40     0.93
      TL B 1L              ローン
      PAREXEL   INTL  CORP  TL
                     ターム・
     27          アメリカ合衆国           2.9064   2024/9/27      340,000.00     0.972    330,462.90     0.961    326,825.00     0.93
      B 1L               ローン
      ALCHEMY   COPYRIGHT
                     ターム・
     28          アメリカ合衆国           3.4051   2027/8/5      320,000.00     0.993    317,672.66     0.998    319,200.00     0.91
      TL B 1L              ローン
      STIPHOUT    FINANCE   TL
                     ターム・
     29          アメリカ合衆国           4.7500   2025/10/26      320,000.00     0.990    316,849.54     0.984    314,800.00     0.89
      B 1L               ローン
      CONCRETE    PUMPING   TL
                     ターム・
     30          アメリカ合衆国           7.0720   2025/11/14      322,602.55     0.965    311,363.48     0.966    311,714.71     0.89
                      ローン
      1L
    (注1)投資比率とは、マスター・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
    (注2)国・地域名はリスク対象国・地域により分類されている。
    (注3)変動利付有価証券の場合には、2020年10月末日付の利率を記載している。
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        (ⅱ)投資不動産物件
           該当事項なし(2020年10月末日現在)。
        (ⅲ)その他投資資産の主要なもの

           該当事項なし(2020年10月末日現在)。
       (2)運用実績

        ① 純資産の推移
          2020年10月末日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
      ブラジルレアルクラス

                        純資産総額                   1口当たり純資産価格
                  (米ドル)            (千円)          (米ドル)            (円)
       2019年11月末日            3,225,555.53              337,393             3.90            408
          12月末日         2,576,066.47              269,457             4.11            430
       2020年1月末日            2,411,152.95              252,207             3.84            402
          2月末日         2,239,334.74              234,234             3.56            372
          3月末日         1,622,299.81              169,693             2.68            280
          4月末日         1,559,764.89              163,151             2.62            274
          5月末日         1,585,315.34              165,824             2.66            278
          6月末日         1,554,275.30              162,577             2.60            272
          7月末日         1,526,667.70              159,689             2.75            288
          8月末日         1,450,560.98              151,729             2.60            272
          9月末日         1,387,753.56              145,159             2.49            260
          10月末日         1,282,691.61              134,170             2.38            249
      米ドルクラス

                        純資産総額                   1口当たり純資産価格
                  (米ドル)            (千円)          (米ドル)            (円)
       2019年11月末日            23,707,180.01             2,479,771              8.08            845
          12月末日        23,234,469.32             2,430,325              8.12            849
       2020年1月末日            22,891,636.80             2,394,465              8.13            850
          2月末日        22,351,515.07             2,337,968              8.00            837
          3月末日        19,030,750.96             1,990,617              6.98            730
          4月末日        19,559,263.99             2,045,899              7.19            752
          5月末日        19,737,153.01             2,064,506              7.36            770
          6月末日        19,366,400.73             2,025,726              7.37            771
          7月末日        19,359,153.50             2,024,967              7.46            780
          8月末日        19,347,470.10             2,023,745              7.48            782
          9月末日        19,314,025.62             2,020,247              7.48            782
          10月末日        18,564,141.06             1,941,809              7.42            776
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      円クラス
                      純資産総額(円)                   1口当たり純資産価格(円)
       2019年11月末日                      1,281,707,256                           7,310
          12月末日                   1,249,261,293                           7,323
       2020年1月末日                      1,249,104,704                           7,318
          2月末日                   1,208,756,588                           7,181
          3月末日                   1,034,160,263                           6,249
          4月末日                   1,062,758,041                           6,418
          5月末日                   1,087,386,100                           6,563
          6月末日                   1,089,263,113                           6,571
          7月末日                   1,086,638,884                           6,637
          8月末日                   1,090,155,508                           6,654
          9月末日                   1,060,574,337                           6,646
          10月末日                   1,048,235,577                           6,587
      豪ドルクラス

                        純資産総額                   1口当たり純資産価格
                  (豪ドル)            (千円)          (豪ドル)            (円)
       2019年11月末日            7,182,454.14              528,413             7.34            540
          12月末日         7,208,421.06              530,324             7.37            542
       2020年1月末日            7,207,000.00              530,219             7.36            541
          2月末日         7,082,961.05              521,093             7.24            533
          3月末日         6,088,751.50              447,949             6.22            458
          4月末日         6,284,263.06              462,333             6.42            472
          5月末日         6,425,274.44              472,707             6.56            483
          6月末日         6,566,219.22              483,077             6.57            483
          7月末日         6,636,830.23              488,272             6.64            489
          8月末日         6,661,504.64              490,087             6.66            490
          9月末日         6,649,767.88              489,223             6.65            489
          10月末日         6,594,807.05              485,180             6.59            485
    (注)上記に記載された各月末日の数値は、各月末時点で公表された数値であり、サブ・トラストの財務書類の数値と一致し
       ないことがある。
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        ② 分配の推移
          2020年10月末日前1年間における分配の推移は、以下のとおりである。
           ブラジルレアルクラス

                          1口当たり分配金(米ドル)
                  2019年11月            0.04(約4円)
                     12月        0.04(約4円)
                  2020年1月            0.04(約4円)
                     2月        0.04(約4円)
                     3月        0.04(約4円)
                     4月        0.04(約4円)
                     5月        0.04(約4円)
                     6月        0.04(約4円)
                     7月        0.04(約4円)
                     8月        0.04(約4円)
                     9月        0.04(約4円)
                     10月        0.04(約4円)
           設定来累計(2020年10月末日現在):5.46米ドル
           米ドルクラス

                          1口当たり分配金(米ドル)
                  2019年11月            0.03(約3円)
                     12月        0.03(約3円)
                  2020年1月            0.03(約3円)
                     2月        0.03(約3円)
                     3月        0.03(約3円)
                     4月        0.03(約3円)
                     5月        0.03(約3円)
                     6月        0.03(約3円)
                     7月        0.03(約3円)
                     8月        0.03(約3円)
                     9月        0.03(約3円)
                     10月        0.03(約3円)
           設定来累計(2020年10月末日現在):2.94米ドル
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           円クラス
                           1口当たり分配金(円)
                  2019年11月               30
                     12月            30
                  2020年1月               30
                     2月            30
                     3月            30
                     4月            30
                     5月            30
                     6月            30
                     7月            30
                     8月            30
                     9月            30
                     10月            30
           設定来累計(2020年10月末日現在):2,940円
           豪ドルクラス

                          1口当たり分配金(豪ドル)
                  2019年11月            0.03(約2円)
                     12月        0.03(約2円)
                  2020年1月            0.03(約2円)
                     2月        0.03(約2円)
                     3月        0.03(約2円)
                     4月        0.03(約2円)
                     5月        0.03(約2円)
                     6月        0.03(約2円)
                     7月        0.03(約2円)
                     8月        0.03(約2円)
                     9月        0.03(約2円)
                     10月        0.03(約2円)
           設定来累計(2020年10月末日現在):4.32豪ドル
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        ③ 収益率の推移
          2020年10月末日前1年間における収益率は、以下のとおりである。
                                (注)
                         収益率(%)
     ブラジルレアルクラス                           -30.58
     米ドルクラス                            -3.59
     円クラス                            -5.00
     豪ドルクラス                            -5.31
    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b

       a=2020年10月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
       b=2019年10月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落の額)
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      2 販売及び買戻しの実績
        2020年10月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年10月末日現在の発行済口数
       は、以下のとおりである。
                          販売口数            買戻し口数             発行済口数

                          14,354            300,285             538,681
     ブラジルレアルクラス
                          (14,354)            (300,285)             (538,681)
                          32,206            509,379            2,501,635
     米ドルクラス
                          (32,206)            (509,379)            (2,501,635)
                           7,912            17,162            159,132
     円クラス
                          (7,912)            (17,162)            (159,132)
                          22,162             26,216            1,000,334
     豪ドルクラス
                          (22,162)             (26,216)            (1,000,334)
    (注)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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      3 ファンドの経理状況

       a.サブ・トラストの日本文の中間財務書類は、米国における諸法令および一般に認められた会計原則

        に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
        サブ・トラストの日本文の中間財務書類は「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規
        則」第76条第4項但書の規定に準拠して作成されている。
       b.サブ・トラストの原文の中間財務書類は外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第

        1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
       c.サブ・トラストの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主

        要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年10月30日現在における株
        式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円)で換算されている。な
        お、千円未満の金額は四捨五入されている。
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       (1)資産及び負債の状況
    WA   バンクローン・ファンド(マルチ・カレンシー型)

    (ケイマン諸島のユニット・トラストであるウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズのサ
    ブ・ファンド)
    資産・負債計算書
    2020  年9月30日現在(無監査)
    (米ドルで表示)
                                        米ドル             千円

    資産
    マスター・ファンドの受益証券3,167,042口への投資、時価                                     35,645,825             3,728,553
                                           192,223             20,107
    為替予約に係る未実現利益
      資産合計                                   35,838,048             3,748,660
    負債

    為替予約に係る未実現損失                                      137,752             14,409
    マスター・ファンドの受益証券購入未払金                                         11             1
    未払販売会社報酬                                       72,332             7,566
                                           105,723             11,059
    未払費用
      負債合計                                     315,818             33,035
      買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産                                   35,522,230             3,715,625
                                                     円

    豪ドルクラス
                                            4.767             499
    4,766,791米ドル/1,000,047口
    ブラジルレアルクラス

                                            2.486             260
    1,387,923米ドル/558,327口
    円クラス

                                           62.982             6,588
    10,051,175米ドル/159,587口
    米ドルクラス

                                            7.482             783
    19,316,341米ドル/2,581,850口
    添付の注記は当財務書類と不可欠のものである。

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                                    ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(E24736)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    WA   バンクローン・ファンド(マルチ・カレンシー型)
    (ケイマン諸島のユニット・トラストであるウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズのサ
    ブ・ファンド)
    損益計算書
    2020  年9月30日に終了した6か月間(無監査)
    (米ドルで表示)
                                            米ドル          千円

    マスター・ファンドから割当てられた投資純収益
    利息                                       1,028,410           107,572
    配当金(源泉徴収税2,292米ドル控除後)                                          5,348           559
                                            (287,726)          (30,096)
    費用
      マスター・ファンドから割当てられた投資純収益                                       746,032          78,035
    費用

    販売会社報酬                                        142,957          14,953
    保管報酬                                         34,093          3,566
    専門家報酬                                         21,056          2,202
                                             25,229          2,639
    その他
      費用合計                                       223,335          23,361
      投資純利益                                       522,697          54,674
    マスター・ファンドによる投資割当て、外貨換算/外貨取引ならびに

    デリバティブ契約に係る実現および未実現純利益(損失)
    実現純利益(損失)
      マスター・ファンドからの割当て                                     (1,240,339)           (129,739)
      為替予約                                       242,138          25,328
                                             (3,777)           (395)
      外貨取引
    実現純(損失)                                       (1,001,978)           (104,807)
    未実現利益(損失)の純変動

      マスター・ファンドからの割当て                                      4,024,298           420,942
                                             513,823          53,746
      為替予約
    未実現利益(損失)の純変動                                       4,538,121           474,687
    マスター・ファンドによる投資割当て、外貨換算/外貨取引ならびに

                                           3,536,143           369,881
    デリバティブ契約に係る実現および未実現純利益(損失)
                                           4,058,840           424,555

    運用により生じた純資産の純増加額
    添付の注記は当財務書類と不可欠のものである。

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    WA   バンクローン・ファンド(マルチ・カレンシー型)
    (ケイマン諸島のユニット・トラストであるウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズのサ
    ブ・ファンド)
    純資産変動計算書
    2020  年9月30日に終了した6か月間(無監査)
    (米ドルで表示)
                                        米ドル             千円

    運用
    投資純利益                                      522,697             54,674
    実現純(損失)                                     (1,001,978)             (104,807)
                                          4,538,121             474,687
    未実現利益(損失)の純変動
      運用により生じた純資産の純増加額                                    4,058,840             424,555
    受益者への分配

    豪ドルクラス                                      (122,107)             (12,772)
    ブラジルレアルクラス                                      (138,645)             (14,502)
    円クラス                                      (276,592)             (28,932)
                                          (476,612)             (49,854)
    米ドルクラス
      分配合計                                   (1,013,956)             (106,060)
    受益者取引

                                         (1,473,664)             (154,145)
    受益者取引により生じた純資産の純(減少)額(注記6)
      純資産の純増加額
                                          1,571,220             164,350
    純資産

                                         33,951,010             3,551,276
    期首
    期末                                     35,522,230             3,715,625
    添付の注記は当財務書類と不可欠のものである。

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    WA   バンクローン・ファンド(マルチ・カレンシー型)
    (ケイマン諸島のユニット・トラストであるウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズのサ
    ブ・ファンド)
    財務書類に対する注記
    2020  年9月30日現在(無監査)
    (米ドルで表示)
    1.組織および投資目的

       WA   バンクローン・ファンド(マルチ・カレンシー型)(以下「サブ・トラスト」という。)は、ケイ
       マン諸島の信託法(改訂済)に基づく信託証書により設立され、ケイマン諸島のミューチュアル・ファ
       ンド法に基づき登録されたユニット・トラストであるウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・
       シリーズ(以下「トラスト」という。)のサブ・ファンドとして2013年2月8日付で設定された。トラ
       ストはアンブレラ型ユニット・トラストとして構成されており、各サブ・ファンドの資産および負債の
       分別を目的として、複数のサブ・ファンドの設立が容認されている。2020年9月30日現在、ウエスタ
       ン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズのサブ・ファンドは10本であった。ウエスタン・ア
       セット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「WAMCL」という。)は、トラストの管理
       会社である。ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(旧ウエスタン・ア
       セット・マネジメント・カンパニー)(以下「WAM」という。)、ウエスタン・アセット・マネジメ
       ント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド(以下「ウエスタン・アセット・シンガポール」とい
       う。)、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社(以下「ウエスタン・アセット東京」とい
       う。)、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・DTVM・リミターダ(以下「ウエスタ
       ン・アセット・ブラジル」という。)およびウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピー
       ティーワイ・リミテッド(以下「ウエスタン・アセット・メルボルン」という。)は、サブ・トラスト
       の投資運用会社(以下総称して「投資運用会社」という。)である。BNYメロン・ファンド・マネジ
       メント(ケイマン)リミテッドは、サブ・トラストの管理事務代行会社および受託会社である。ザ・バ
       ンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であるザ・バンク・オブ・ニュー
       ヨーク・メロンは、サブ・トラストの保管会社および副管理事務代行会社である。ザ・バンク・オブ・
       ニューヨーク・メロン(シンガポール支店)は、サブ・トラストの登録・名義書換事務代行会社であ
       る。三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(日本)は、代行協会員である。三菱UFJモ
       ルガン・スタンレーPB証券株式会社(日本)およびSMBC日興証券株式会社は、サブ・トラストの
       販売会社である。
       サブ・トラストは、実質的にすべての資産をWA                           バンクローン・マスター・ファンド(マルチ・カレン

       シー型)(以下「マスター・ファンド」という。)に投資する。マスター・ファンドは、トラストの別
       個のサブ・ファンドとして設定されており、サブ・トラストと一致する投資目的を有する別個の投資法
       人である。サブ・トラストは、マスター・ファンドに投資することで、その投資目的の達成を試み、マ
       スター・ファンドは、サブ・トラストのために投資する。したがって、サブ・トラストのマスター・
       ファンドが保有する有価証券およびその他の投資に対する権利は間接的である。このような取り決めに
       おいて、サブ・トラストは「フィーダー・ファンド」という。
       マスター・ファンドの投資目的は、全般的なポートフォリオ・リスクを管理しかつ制限することが企図

       されている、主としてバンクローン商品から成る分散ポートフォリオを通じて、長期のトータル・リ
       ターンを提供することである。マスター・ファンドは、その純資産の約90%を、ムーディーズ・インベ
       スターズ・サービス・インク、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービシズまたは
       フィッチ・インク等の国内で認められた格付機関により、購入の時点でBa1、BB+もしくはこれよ
       り低い格付けを付与された投資適格を下回る確定利付証券(バンクローンおよびインフレ連動証券を含
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       む。)に、もしくは投資運用会社またはWAMCLによって同等の品質を有すると決定された証券に投
       資する予定である。
       マスター・ファンドの会計方針(マスター・ファンドの投資評価等)は、サブ・トラストのマスター・

       ファンドに対する持分の評価、すなわちサブ・トラストの純資産額に直接影響する。マスター・ファン
       ドの財務書類および添付の脚注は、サブ・トラストの財務書類とあわせて読まれるべきである。2020年
       9月30日現在、サブ・トラストが保有するマスター・ファンドの比率は100%であった。
       サブ・トラストによるマスター・ファンドへの投資に関して、とりわけ、投資運用会社がマスター・

       ファンドの純資産額の価値を公正に決定することを合理的に実行できない場合に、マスター・ファンド
       の純資産価額の決定およびマスター・ファンドの持分の買戻しが停止対象となることがある。マス
       ター・ファンドによるかかる停止事象において、投資運用会社は、かかるマスター・ファンドに投資す
       るサブ・トラストの純資産価額の計算を停止するとともに、かかる停止より前に出されたが、まだ決済
       されていない買戻しの注文を含むサブ・トラストの受益証券の発行および買戻しを停止する。2020年9
       月30日に終了した6か月間中に、かかる事象はなかった。
       2020年9月30日現在、サブ・トラストは、サブ・トラストの発行済受益証券を個別に10%以上保有する

       2名の外部受益者を有した。総所有割合は100%であった。当該受益者の一人以上の行動がサブ・トラス
       トに重大な影響を及ぼすことがある。
    2.重要な会計方針の要約

       会計の基礎
       米国で一般に認められる会計原則(以下「U.S.GAAP」という。)に従い、サブ・トラストは発生
       主義会計を使用している。したがって、利益および費用は、それぞれ稼得または発生した時点で計上さ
       れる。
       サブ・トラストは、財務会計基準審議会の会計基準編纂書946「金融サービス-投資会社」における会計

       および報告ガイダンスに従った投資会社である。
       見積りの使用

       U.S.GAAPに従った財務書類の作成において、経営陣は、財務書類の日付現在の資産および負債の
       報告金額、偶発資産および負債の開示ならびに報告期間中の運用による純資産の増減についての報告金
       額に影響を及ぼし得る見積りおよび仮定を行うことを要求される。実際の結果はこれらの見積りと異な
       ることがある。
       投資取引、投資収益および費用

       マスター・ファンドへの投資およびマスター・ファンドからの買戻しは、取引日に計上される。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       サブ・トラストの投資純損益は、マスター・ファンドの投資純損益に比例したサブ・トラストの持分か
       ら、U.S.GAAPに従い決定されたサブ・トラストのフィーダーの固有の実費および未払費用が差し
       引かれて構成される。
       機能通貨および表示通貨

       サブ・トラストの財務書類に含まれる項目は、サブ・トラストが運用活動を行う主たる経済環境の通貨
       で測定される。受益証券の発行、買戻しおよび評価の大部分が米ドル(以下「USD」という。)で行
       われ、かつ表示される。
       所得税

       ケイマン諸島の現行法に準拠し、サブ・トラストが支払うべき所得税、遺産税、法人税、キャピタル・
       ゲイン税またはその他の税は存在しない。その結果、当財務書類では納税引当金は積み立てられていな
       い。
       サブ・トラストはその業務を遂行することを目的としているため、米国での取引または事業活動に従事

       しているとはみなされず、従って、その所得はサブ・トラストが行う米国での取引または事業に「実質
       的に関連している」としては取り扱われない。実質的に関連した所得には、米国国内企業に対して適用
       される累進税率で米国連邦所得税が課せられる。配当金および利息収益を含む「実質的に関連」してい
       ないが米国源泉である特定のカテゴリーの所得は、30%の米国課税の対象となる。しかし、ポートフォ
       リオ利息の非課税に基づき、稼得したポートフォリオ利息には30%課税は適用されない。2020年9月30
       日に終了した6か月間について、サブ・トラストが稼得した利息はポートフォリオ利息の非課税に適格
       である。
       サブ・トラストは、税務ポジションが税務調査時に「どちらかといえば」肯定されるかどうかを決定す

       るようサブ・トラストに要求する、税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある
       指導にしたがう。経営陣は、2020年9月30日現在、税額が確定していない年度すべてにおけるサブ・ト
       ラストの税務ポジションの分析を行い、財務書類において認識または開示を必要とする不確実な税務ポ
       ジションはないと結論付けた。サブ・トラストの方針は、不確実な税務ポジションに関する利息および
       課徴金(もしあれば)を所得税費用の構成要素として認識することである。2020年9月30日に終了した
       6か月間について、サブ・トラストは不確実な税務ポジションに関するいかなる利息または課徴金も認
       識しなかった。
       参加受益証券の発行および買戻し

       サブ・トラストの受益証券は、複数のクラス(以下それぞれ「クラス」といい、総称して「クラシズ」
       という。)で発行される。サブ・トラストは現在、豪ドルクラス(「AUD」)、ブラジルレアルクラ
       ス(「BRL」)、円クラス(「JPY」)および米ドルクラス(「USD」)(以下、米ドルクラス
       を除き、「各通貨クラス」という。)を募集している。サブ・トラストは、ブラジルレアルに対しブラ
       ジルレアルクラス、豪ドルに対し豪ドルクラス、および円に対し円クラスの先渡契約を使用すること
       で、米ドルの通貨エクスポージャーをヘッジすることに努める。ブラジルレアルクラスおよび米ドルク
       ラスの受益証券は米ドル建て、豪ドルクラスは豪ドル建て、および円クラスは円建てである(以下各
       「表示通貨」という。)。受益証券の発行、買戻しおよび評価が行われ、受益証券はかかる通貨建てで
       表示される。
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       各クラスの純資産価格は、該当する取引日の表示通貨で決定される。取引日とは、連邦、州または地方
       銀行がニューヨーク、ロンドン、日本、およびケイマン諸島で営業をしている、ならびにニューヨーク
       証券取引所およびロンドン証券取引所が取引を行っている各ファンド営業日のことである。サブ・トラ
       ストの受益証券の発行および買戻しは、最終純資産価額に基づき、かかるファンド営業日に行われる。
       純資産価額の3.5%を上限とする販売手数料が、販売会社によって課せられ、留保されている。販売会社
       による販売手数料は、サブ・トラスト外で課される。
       受託会社は投資運用会社と協議の上、とりわけ、いずれの期間においても、投資運用会社がサブ・トラ

       ストの純資産価額を公正に決定することが合理的に実行できない場合、サブ・トラストの純資産価額の
       決定、サブ・トラストの受益証券の発行および買戻しを一時的に停止することがあり、買戻代金の支払
       日を延期することがある。2020年9月30日に終了した6か月間について、かかる事象はなかった。
       収益、費用、利益および損失の割り当て

       収益、費用ならびに実現および未実現損益は、各クラスの純資産に対する割合に基づき各受益証券クラ
       スに日々割り当てられる。サブ・トラストは、かかるクラスに関するヘッジ取引によって生じた適用で
       きる利益、損失および費用を関連する受益証券のクラスに対して具体的に加算または控除を行う(例:
       円クラス受益証券のヘッジ取引に関するすべての費用は、円クラス受益証券によって負担される。)た
       め、当該クラスの評価について調整を行う予定である。受益証券のすべてのクラスは、非米ドル建て投
       資を機能通貨に対しヘッジすることで生じた利益、損失および費用を按分比例により負担する。
       受益者への分配

       投資純利益、実現純利益または未実現利益および/または資本からの分配は、各月の15日までにサブ・
       トラストによって宣言される。受益証券保有者が追加の受益証券への再投資を選択しない限り、分配は
       投資運用会社が決定した通り、現金または現物で支払われる。クラスに関する現金分配は、クラスの表
       示通貨で支払われる。
    3.評価

       マスター・ファンドへのサブ・トラストの投資は、評価日にマスター・ファンドが決定する1口当たり
       の純資産価格で評価される。サブ・トラストは、マスター・ファンドへの投資に対する割合に応じたマ
       スター・ファンドの収益、費用および実現純損益ならびに未実現純損益の日々の割り当てを受取る。
       為替予約、オプション契約、スワップション契約またはスワップ契約のような店頭の金融デリバティブ

       商品は、対象の資産価格、指数、参照利率およびその他のインプットまたは当該要素のコンビネーショ
       ンからその価値を得る。当該契約は、通常、値付業者またはブローカー・ディーラー相場に基づき評価
       される。商品および取引の条件によって、金融デリバティブ商品の価値は、値付モデルのシミュレー
       ションを含む一連の技法を使う値付業者により見積もられる。値付モデルには、発行体の詳細、指数、
       スプレッド、金利、イールド・カーブおよび為替レートのような活発な市場相場から観察されるイン
       プットを用いる。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       サブ・トラストの資産および負債の公正価値の決定に使用される様々なインプットは、下記に示される
       大まかなレベルに要約される。
       ・レベル1-同一の投資の活発な市場での相場価格

       ・レベル2-その他の重要な観察可能なインプット(類似の投資の相場価格、金利、返済スピード、信
              用リスクなどを含む。)
       ・レベル3-投資の公正価値を決定する際の投資運用会社独自の仮定を含む、重要な観察不能なイン
              プット。レベル3の公正価値評価技法には、(ⅰ)判断および多岐にわたる仮定(返済の
              仮定および債務不履行率の仮定を含むがこれに限らない。)の適用を必要とする内部開発
              モデルの利用、および(ⅱ)第三者による評価の要請(通常はブローカー・ディーラー)
              が含まれる。第三者の価格評価業者はしばしば、主観的であり、また判断および多岐にわ
              たる仮定(返済の仮定および債務不履行率の仮定を含むがこれに限らない。)の適用を必
              要とする内部開発モデルを利用している。
       評価レベルは、これらの有価証券への投資に伴うリスクまたは流動性を必ずしも示唆するものではな

       い。
       以下は、公正価値で計上されたサブ・トラストの資産および負債の評価に用いられた評価ヒエラルキー

       におけるレベルの要約である。
                                     資産

                             その他の重要な             重要な
                              観察可能な           観察不能な
                    相場価格          インプット           インプット
                   (レベル1)           (レベル2)           (レベル3)             合計
       詳細
                   (米ドル)           (米ドル)           (米ドル)           (米ドル)
       為替予約                  -        192,223             -        192,223
                                     負債

                             その他の重要な             重要な
                              観察可能な           観察不能な
                    相場価格          インプット           インプット
                   (レベル1)           (レベル2)           (レベル3)             合計
       詳細
                   (米ドル)           (米ドル)           (米ドル)           (米ドル)
       為替予約                  -        137,752             -        137,752
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    4.為替予約
       サブ・トラストは、米ドル建て以外の有価証券および受益証券の為替リスクをヘッジしたり、外貨建て
       ポートフォリオ取引の決済を促進するために為替予約を締結することがある。為替予約とは、2当事者
       間で、将来日付で定められた価格で通貨を受渡しおよび決済することを売買する契約である。契約は
       日々値洗いされ、サブ・トラストは価格の変動を未実現損益として計上する。為替予約が、通貨の受渡
       しまたは別の為替予約の締結による相殺を通じて終了する場合、サブ・トラストは未決済時点での契約
       価値と終了時点での契約価値との差額に等しい実現損益を認識する。
       為替予約は、資産・負債計算書に計上された金額以上の市場リスク要素を伴う。サブ・トラストは、為

       替予約の基礎をなす為替レートの不利な変動リスクを負っている。取引相手方が契約条件を履行するこ
       とができない場合にも、かかる契約の締結によるリスクが生じることがある。下表は、2020年9月30日
       現在、未決済の為替予約を表している。
                                                   未実現利益(損失)

     決済日        取引相手方                以下を引き渡す契約             以下と交換に
                                                     (米ドル)
             UBS AG
     2020  年10月2日                     豪ドル       6,769,634     米ドル      4,820,318          (31,816)
             UBS AG
     2020  年11月2日                     豪ドル        241,033    米ドル       170,000          (2,775)
             Goldman   Sachs  International
     2020  年10月2日                    ブラジルレアル         6,066,019     米ドル      1,100,606           24,394
             Goldman   Sachs  International
     2020  年10月2日                    ブラジルレアル         6,066,019     米ドル      1,075,402           (811)
             Goldman   Sachs  International
     2020  年11月4日                    ブラジルレアル          167,109    米ドル       30,000           375
             Morgan   Stanley   & Co.
     2020  年10月2日                    ブラジルレアル         2,262,978     米ドル       411,376          9,886
             International      plc
             Morgan   Stanley   & Co.
     2020  年10月2日                    ブラジルレアル         2,262,978     米ドル       401,187           (302)
             International      plc
             UBS AG                                          45,680
     2020  年10月2日                     日本円      1,075,265,237      米ドル     10,234,870
                                                         44,631
                                                   未実現利益(損失)

     決済日        取引相手方                以下を受け取る契約             以下と交換に
                                                     (米ドル)
             UBS AG
     2020  年10月2日                      豪ドル       6,769,634     米ドル      4,849,109           3,025
             UBS AG
     2020  年11月4日                      豪ドル       6,769,634     米ドル      4,820,852           31,679
             Goldman   Sachs  International
     2020  年10月2日                    ブラジルレアル         6,066,019     米ドル      1,090,101          (13,888)
             Goldman   Sachs  International
     2020  年10月2日                    ブラジルレアル         6,066,019     米ドル      1,075,402            810
             Goldman   Sachs  International
     2020  年11月4日                    ブラジルレアル         5,739,985     米ドル      1,039,796          (22,232)
             Morgan   Stanley   & Co.
     2020  年10月2日                    ブラジルレアル         2,262,978     米ドル       411,821         (10,331)
             International      plc
             Morgan   Stanley   & Co.
     2020  年10月2日                    ブラジルレアル         2,262,978     米ドル       401,187           303
             International      plc
             Morgan   Stanley   & Co.
     2020  年11月4日                    ブラジルレアル         2,262,978     米ドル       411,069          (9,897)
             International      plc
             UBS AG
     2020  年10月2日                      日本円      1,075,265,237      米ドル     10,113,119           76,071
                                                        (45,700)
             UBS AG
     2020  年11月4日                      日本円      1,075,265,237      米ドル     10,238,905
                                                         9,840
     為替予約未実現純利益合計                                                    54,471
    5.費用および報酬

       投資運用報酬
       投資運用報酬は、マスター・ファンドおよびサブ・トラストに提供する業務につき、マスター・ファン
       ドに対して課される。
       受託会社報酬

       サブ・トラストは、毎日発生し、四半期ごとに後払いされる年間7,500米ドルの報酬を課される。
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       管理事務代行報酬
       サブ・トラストは、年間10,000米ドルの報酬を課され、かつ当初の3クラスを超えて追加されるクラス
       ごとに、年間10,000米ドルの追加報酬を課される。
       販売会社報酬

       販売会社報酬は、サブ・トラストの日々の平均純資産額の年率0.80%で、毎日発生し、四半期ごとに後
       払いされる。
       代行協会員報酬

       代行協会員報酬は、サブ・トラストの日々の平均純資産額の年率0.05%で、毎日発生し、四半期ごとに
       後払いされる。
    6.参加受益証券

       下表は、2020年9月30日に終了した6か月間のサブ・トラストの受益証券取引を表している。
                              2020  年9月30日に終了した6か月間

                 豪ドルクラス               ブラジルレアルクラス                   円クラス
              受益証券         金額       受益証券         金額       受益証券         金額
               口数       (米ドル)         口数       (米ドル)         口数       (米ドル)
    発行済受益証券
                20,958        95,828         6,349        16,860         521       32,169
                  -        -      (54,441)        (146,118)         (6,439)       (404,016)
    買戻受益証券
    純増加(減少)            20,958        95,828        (48,092)        (129,258)         (5,918)       (371,847)
                 米ドルクラス                 合計

              受益証券         金額       受益証券         金額
               口数       (米ドル)         口数       (米ドル)
    発行済受益証券
                10,405        76,922        38,233       221,779
                (155,551)       (1,145,309)         (216,431)       (1,695,443)
    買戻受益証券
    純(減少)           (145,146)       (1,068,387)         (178,198)       (1,473,664)
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    7.財務ハイライト
                               2020  年9月30日に終了した6か月間
                                ブラジル
                     豪ドルクラス                     円クラス         米ドルクラス
                               レアルクラス
    受益証券1口当たりデータ                 (米ドル)                    (米ドル)          (米ドル)
                               (米ドル)
    期首純資産価格                    3.805          2.674          57.870           6.977
         (1)
    投資純利益
                         0.067          0.039          0.902          0.108
                         1.018          0.013          5.896          0.577
    実現および未実現純利益(損失)
    投資運用利益合計                    1.085          0.052          6.798          0.685
    受益者への分配                    (0.123)          (0.240)          (1.686)          (0.180)
    期末純資産価格                    4.767          2.486          62.982           7.482
               (2)

    トータル・リターン%
                         28.52           1.94          11.75           9.82
    平均純資産に対する比率
       (3)
    費用%
                         2.84          2.88          2.86          2.86
          (3)
    投資純利益%
                         2.95          2.91          2.93          2.92
    (1)  受益証券1口当たり投資純利益は、当期の発行済平均受益証券口数に基づき算出されている。
    (2)  トータル・リターンの計算は、当期を通じて発行済の単独の参加受益証券の価値に基づいている。期首と期末間の受益証券1口当たり純
      資産価格の変動比率を表している(受益者への分配を除く)。1年未満の期間について、トータル・リターンは年率換算されていない。
    (3)  年率換算。
       上記の比率は参加型受益証券全体について算出されている。個々の受益者のトータル・リターンおよび

       比率は、資本受益証券の取引のタイミングにより、これらの比率とは異なることがある。
       上記の比率および受益証券1口当たりのデータには、マスター・ファンドからの収益、費用ならびに実

       現および未実現損益に対するサブ・トラストの比例按分が含まれる。
    8.デリバティブ商品

       サブ・トラストはトレーディング目的で、それぞれの商品の主要リスク・エクスポージャーが為替リス
       クを伴う先渡しを含む多岐にわたるデリバティブ商品を取引することがある。かかるデリバティブ商品
       の公正価値は、契約種類別に資産・負債計算書の個別項目に含まれる。
       下表は、2020年9月30日現在の資産・負債計算書に為替取引商品として計上されないデリバティブの公

       正価値および表示箇所の情報であり、デリバティブの種類別にグループ化されている。
                                 (1)

                         資産デリバティブ
                           為替リスク
                           (米ドル)
       為替予約                         192,223
                                 (1)

                         負債デリバティブ
                           為替リスク
                           (米ドル)
       為替予約                         137,752
       (1)  為替予約は、資産・負債計算書に個別の表示科目として計上される。

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       下表は、2020年9月30日に終了した6か月間について、サブ・トラストの損益計算書上のデリバティブ
       の影響についての情報である。最初の表は、当期中にデリバティブで実現した損益の金額および源泉に
       関する追加の詳細である。2番目の表は、当期中にサブ・トラストのデリバティブにより生じた未実現
       損益の変動金額に関する追加情報である。デリバティブから生じた実現および未実現損益は、損益計算
       書に個別項目として表示される。
                       認識済デリバティブに係る

                          実現利益金額
                           為替リスク
                           (米ドル)
       為替予約                         242,138
                       認識済デリバティブに係る

                       未実現利益(損失)変動額
                           為替リスク
                           (米ドル)
       為替予約                         513,823
       2020年9月30日に終了した6か月間について、サブ・トラストのデリバティブ取引量は以下の通りで

       あった。
                          月次平均価値

                           (米ドル)
             (1)
       引渡為替予約
                              (17,156,054)
             (2)
       受取為替予約
                              33,478,626
       (1)  表示通貨に換算される当該金額(もしあれば)は、サブ・トラストの月間活動に基づいた決済日における代表的な平均未払金額に相
         当する。
       (2)  表示通貨に換算される当該金額(もしあれば)は、サブ・トラストの月間活動に基づいた決済日における代表的な平均未収金額に相
         当する。
    9.資産および負債の相殺

       デリバティブ商品を使用することで、サブ・トラストは、取引相手方の信用リスクにさらされる。それ
       は、デリバティブの取引相手方が契約上の条項に従い受け取った担保価値での相殺を行うことができな
       いリスクである。取引相手方の不履行に伴う信用リスクに対するサブ・トラストのエクスポージャー
       は、資産・負債計算書で認識されたかかる取引に固有の未実現利益に限定される。サブ・トラストは、
       必要に応じて、与信限度、与信監視手続、マスター・ネッティング契約の実行および要求される証拠
       金・担保の管理などを通じて取引相手方の信用リスクを最小限に抑えている。取引相手方の信用度を適
       切に反映させるために、重要な場合は、特定のデリバティブ資産に関する取引相手方の信用リスク評価
       調整を計上する。かかる調整は、取引相手方またはその他の市場参加者から受け取った市場相場価格が
       当該デリバティブ商品に対する取引相手方の信用リスクを完全に反映していないために、これらの相場
       価格に対しても行われる。
       財務報告を目的として、サブ・トラストは、資産・負債計算書上でネッティング契約の対象であるデリ

       バティブ資産および負債を相殺していない。強制力のあるマスター・ネッティング契約(以下「MN
       A」という。)の対象である、すべてのデリバティブ資産およびデリバティブ負債についての情報が、
       以下に表示されている。
       2020  年9月30日現在のデリバティブ資産および負債の相殺

                                        資産・負債計算書上の表示額

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                                       資産             負債
                                      (米ドル)             (米ドル)
       為替予約                                   192,223             137,752
       資産・負債計算書のデリバティブ資産および負債の合計
                                          192,223             137,752
       (MNAの対象)
       デリバティブ資産および受領担保

                          資産・負債計算書

                                                        (1)
                                                      純額
                         に表示された資産総額            金融商品       受領現金担保
                            (米ドル)         (米ドル)        (米ドル)
                                                     (米ドル)
                  (2)
    Goldman    Sachs   International
                                25,579       (25,579)           -        -
                      (2)
    Morgan   Stanley    & Co.  International       plc
                                10,189       (10,189)           -        -
       (2)
    UBS  AG
                               156,455       (80,291)           -      76,164
    合計                           192,223       (116,059)           -      76,164
       (1)  純額は、債務不履行時の取引相手方の未収金の純額を表わす。
       (2)  店頭取引
       デリバティブ負債および差入担保

                          資産・負債計算書

                                                        (1)
                                                      純額
                         に表示された負債総額            金融商品       差入現金担保
                            (米ドル)         (米ドル)        (米ドル)
                                                     (米ドル)
                  (2)
    Goldman    Sachs   International
                                36,931       (25,579)           -      11,352
                        (2)
    Morgan    Stanley    & Co.  International       plc
                                20,530       (10,189)           -      10,341
       (2)
    UBS  AG
                                80,291       (80,291)           -        -
    合計                           137,752       (116,059)           -      21,693
       (1)  純額は、債務不履行時の取引相手方への未払金                   の純額   を表わす。
       (2)  店頭取引
    10 .サブ・トラストの投資リスク

       為替取引リスク
       一般的なヘッジ戦略は、通常、投資リスクを限定し、または軽減することを目的としているが、同時に
       利益が生じる可能性も限定され、または軽減されることも予想される。上記にかかわらず、特定のクラ
       スの受益証券に帰属するサブ・トラストの資産が、当該クラス受益証券に関する為替取引に伴い生じた
       債務を弁済するには不十分である場合には、当該資産を超えた債務額を、サブ・トラストの他のクラス
       受益証券が負担することがある。
       デリバティブ商品リスク

       サブ・トラストは様々なデリバティブに投資することがあるが、それらは証券およびその他のより伝統
       的な投資対象への直接投資により示されるリスクおよび経費とは異なり、時としてこれらを上回るさら
       なるリスクおよび経費が生じることがある。以下は、デリバティブの利用に関する追加のリスク要因で
       ある。
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       ・運用リスク:デリバティブ商品は、株式および債券に関連するものとは異なる投資技法およびリスク
        分析を要する専門商品である。デリバティブの利用の成功は、原商品のみならず、デリバティブそれ
        自体の高度な運用および理解を必要とする。特に、デリバティブの利用および複雑性は、実行される
        取引を監視するための適切な管理の継続および、デリバティブがサブ・トラストのポートフォリオに
        追加するリスクの評価能力を必要とする。
       ・取引相手方の信用リスク:デリバティブの利用により、サブ・トラストは、特に異常に不利な市況に

        おいて、取引相手方が適時に決済金を支払うまたはその他の方法によりその債務を弁済することがで
        きないまたはその意思がないというリスクを負う。取引相手方が債務を履行しない場合には、サブ・
        トラストは契約上の救済を受けるが、その契約上の権利を行使することができないことがある。取引
        相手方の債務がサブ・トラストにより保有される担保(適用がある場合)の金額を超える場合、サ
        ブ・トラストが取引相手方の不履行により担保におけるその権利を行使することができない場合、ま
        たは商品の終了価格が商品の時価と大幅に異なる場合には、取引相手方・リスクは一層明白になる。
       ・ドキュメンテーション・リスク:多くのデリバティブ商品にはドキュメンテーション・リスクがあ

        る。各店頭デリバティブ取引の契約は、特定の取引相手方との間で個別に交渉されるため、当事者が
        契約条項について異なる解釈を行うリスクが存在する。これが生じた場合には、サブ・トラストがそ
        の契約上の権利を行使するために必要な法律手続に経費がかかりかつ予測不可能であることから、サ
        ブ・トラストが取引相手方に対するその請求権を行使しないことを決定することがある。そのため、
        サブ・トラストは、デリバティブ商品に基づき支払われるべきであると投資運用会社が考える支払額
        の受取りが不可能になり得るリスク、当該支払が遅れるリスクまたはサブ・トラストが訴訟費用を負
        担した後にのみ支払われ得るリスクを引き受けることがある。
       マスター・ファンドへの投資関連リスク

       サブ・トラストは、マスター・ファンドへの投資を通じて、多岐にわたる種類のリスクにさらされる。
       サブ・トラストの資産は、マスター・ファンドに投資されているため、主として、マスター・ファンド
       が直面するリスクにさらされる。リスクの概要は、マスター・ファンドの財務書類に記載されており、
       サブ・トラストの財務書類とあわせて読まれるべきである。
    11 .偶発債務およびコミットメント

       通常の事業過程で、サブ・トラストは様々な表明および保証を含む契約を締結しているが、それらは一
       般的な補償を提供している。これらの契約によるサブ・トラストの最大エクスポージャーは、それがサ
       ブ・トラストに対して行われる将来の請求でありまだ発生していないため、不明である。経験に基づ
       き、経営陣はこれらの潜在的な補償義務に関連する損失のリスクは僅少であると考えている。しかし、
       かかる債務に関する重大な負債が将来発生し、サブ・トラストの事業にマイナスの影響を及ぼさないと
       いう保証はできない。
    12 .その他の事項

       2019年12月に中国で初めて新型コロナウィルス感染症による呼吸器疾患の流行が確認され、その後に全
      世界に拡大した。当財務書類の公表日現在、新型コロナウィルス感染症により、一般的な懸念や不確実性
      のみならず、国境の封鎖、検診の強化、医療サービスの準備と提供、検疫、キャンセル、ならびにサプラ
      イチェーン、ワークフローの運用および消費者取引の混乱が生じている。新型コロナウィルス感染症の影
      響は短期的なものである可能性もあれば、長期間続く可能性もあり、結果として大幅な景気後退を招く可
      能性がある。この感染症の突発的な発生および今後発生する可能性のあるその他の感染症の大流行の影響
      は、重大かつ予期せぬ形で、世界経済ならびに個々の国々の経済、個々の企業(サブ・トラストのサービ
      ス・プロバイダーを含む。)および一般市場にマイナスの影響を及ぼす可能性がある。かかる影響がサ
      ブ・トラストのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。
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    13 .後発事象
       財務書類が公表可能となった日付である2020年11月27日現在、表示された財務書類に重大な影響を及ぼ
       したであろう後発事象または取引はなかった。
        (2)投資有価証券明細表等

          サブ・トラストの投資先であるマスター・ファンドの投資有価証券明細表等を参照のこと。
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    <マスター・ファンドの投資有価証券明細表等>
    WAバンクローン・マスター・ファンド(マルチ・カレンシー型)

    (ケイマン諸島のユニット・トラストであるウエスタン・アセット・オフショア・ファンド・シリーズのサ
    ブ・ファンド)
    投資有価証券明細表
    2020  年9月30日      現在(無監査)
    (米ドルで表示)
                                               取得原価        評価額
    額面金額                              金利      満期日
                                               (米ドル)       (米ドル)
           ノートおよび債券       - 1.6%
           米国  - 1.6%
           航空会社    - 0.4%
           Delta   Air  Lines   Inc.  #                            154,198       151,514
     $   170,000                            2.900%   2024年10月28日
           自動車部品・設備       - 0.5%
           American    Axle  & Manufacturing      Inc.                        185,436       178,349
        180,000                            6.250   2025年4月1日
           商業サービス      - 0.4%
           Allied   Universal    Holdco   LLC/Allied     Universal
        100,000
            Finance   Corp.                    6.625   2026年7月15日          101,426       106,505
                                                 30,166       31,083
           United   Rentals   North   America   Inc.
        30,000                            3.875   2027年11月15日
                                                 131,592       137,588
           ヘルスケア・サービス         - 0.3%
                                                 90,548       90,338
           LifePoint    Health   Inc.
        90,000                            4.375   2027年2月15日
           米国合計                                     561,774       557,789
           ノートおよび債券合計                                     561,774       557,789
           ターム・ローン(実行済)-           95.5%   ~
           オーストラリア      - 0.5%
           建築資材    - 0.5%
                                                 181,087       182,486
           Ventia   Finco   Pty  Ltd.  2019  Refinancing     Term  B
        184,097                            5.000   2026年5月21日
           オーストラリア合計                                     181,087       182,486
           カナダ   - 0.7%
           レストラン     - 0.7%
                                                 237,434       235,622
           1011778   BC Unlimited    Liability    Co.  Term  B-4  #
        245,174                         0.000-1.897      2026年11月19日
           カナダ合計                                     237,434       235,622
           イギリス    - 0.2%
           食品・飲料     - 0.2%
                                                 84,235       86,489
           Froneri   US Inc.  Facility    B2
        89,775                            2.397   2027年1月29日
           イギリス合計                                      84,235       86,489
           米国  - 94.1%
           航空宇宙/防衛      - 2.7%
           Boeing   Co.  Term  #
        310,000                         0.000-1.520      2022年2月7日          298,515       302,250
           Transdigm    Inc.  Tranche   F Refinancing     Term
        313,822                            2.397   2025年12月9日          295,372       297,258
                                                 366,993       370,020
           WP CPP  Holdings    LLC  First   Lien  Initial   Term  #
        420,000                            0.000   2025年4月30日
                                                 960,880       969,528
           航空会社    - 2.5%
           Air  Canada   New  Term  B #
        150,000                         0.000-1.911      2023年10月6日          141,016       143,000
           Delta   Air  Lines   Inc.  Initial   Term  #
        108,300                         0.000-5.750      2023年4月27日          107,918       108,300
           Skymiles    LP Ltd.  Term  B-1  #
        270,000                            0.000   2027年10月20日          267,302       272,315
                                                 379,727       387,520
           United   AirLines    Inc.  Refinanced     Term  #
        409,173                         0.000-1.895      2024年4月1日
                                                 895,963       911,135
           自動車   - 1.2%
           American    Axle  & Manufacturing      Inc.  Tranche   B Term
        40,000                            3.000   2024年4月6日          38,482       38,350
           Panther   BF Aggregator     2 LP First   Lien  Initial
        179,547
            Dollar   Term                    3.647   2026年4月30日          176,451       175,394
                                                 207,902       209,213
           Wabash   National    Corp.   Term  B-1  #
        210,000                            0.000   2027年9月28日
                                                 422,835       422,957
                                33/43



                                                          EDINET提出書類
                                    ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(E24736)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                               取得原価        評価額
    額面金額                              金利      満期日
                                               (米ドル)       (米ドル)
                         ~
           ターム・ローン(実行済)(続き)
           米国(続き)
           ブローカー業      - 4.6%
           AlixPartners      LLP  2017  Refinancing     Term
     $   99,330                            2.647%   2024年4月4日          96,297       97,127
           AqGen   Ascensus    Inc  . Seventh   Amendment
        425,212
            Replacement     Term                  5.000   2026年12月3日          414,206       423,088
           Deerfield    Dakota   Holding   LLC  Second   Lien  Term
        430,000                            9.000   2028年4月7日          423,549       438,600
           Focus   Financial    Partners    LLC  Tranche   B-3  Term  #
        177,490                         0.000-2.147      2024年7月3日          168,316       173,230
           Hudson   River   Trading   LLC  2020  Repriced    Term
        398,895                            3.145   2027年2月18日          393,978       390,917
           Hudson   River   Trading   LLC  Term  #
        2,046                           0.000   2025年4月3日           2,044       2,005
           Resolute    Investment     Managers    Inc.  Specified
        125,848
                                                 126,084       124,826
            Refinancing     Term                  4.250   2022年4月30日
                                                1,624,474       1,649,793
           建築資材    - 3.7%
           ACProducts     Inc.  First   Lien  Initial   Term
        264,125                            7.500   2025年8月18日          263,990       265,281
           Forterra    Finance   LLC  Replacement     Term
        173,544                            4.000   2023年10月25日          166,398       172,170
           HD Supply   Inc.  Term  B-5
        39,898                            1.897   2023年10月17日           39,472       39,866
           Leb  Holdings    USA  Inc.  Term  B-1  #
        220,000                            0.000   2027年9月25日          217,800       218,557
           Ply  Gem  Midco   Inc.  Initial   Term
        156,208                            3.901   2025年4月12日          155,704       153,987
           Summit   Materials    LLC  New  Term  B
        268,976                            2.145   2024年11月21日          262,238       267,026
           Tutor   Perini   Corp.   Term                             205,860       207,900
        210,000                            5.750   2027年8月18日
                                                1,311,462       1,324,787
           ケーブル・衛星      - 2.9%
           Charter   Communications      Operating    LLC  Term  B1
        89,769                            1.900   2025年4月30日          88,114       88,350
           Charter   Communications      Operating    LLC  Term  B2
        359,093                            1.900   2027年2月1日          350,786       351,558
           Newco   Financing    Partner   Initial   Term  #
        200,000                            0.000   2029年1月31日          198,020       194,800
           UPC  Financing    Partnership     Term  B-2  #
        200,000                            0.000   2029年1月31日          198,020       194,800
           Virgin   Media   Bristol   LLC  Term  N Facility    #                    216,711       216,803
        220,000                         0.000-2.652      2029年1月31日
                                                1,051,651       1,046,311
           建設機械    - 0.2%
           Douglas   Dynamics    LLC  2020  Additional     Term  B #                   59,459       59,302
        59,600                         0.000-4.750      2026年6月8日
           消費財(景気敏感)サービス           - 6.1%
           Amentum   Government     Services    Holdings    LLC  First
        239,400
            Lien  Initial   Term                  3.647   2027年1月31日          238,315       237,107
           BCPE  Empire   Holdings    Inc.  First   Lien  Delayed   Draw
        29,329
            Term  #!                     4.147   2026年6月11日          28,890       28,469
           BCPE  Empire   Holdings    Inc.  First   Lien  Initial   Term
        186,625                            4.147   2026年6月11日          185,105       182,271
           BrightView     Landscapes     LLC  Initial   Term
        259,532                            2.688   2025年8月15日          259,081       257,910
           Buzz  Merger   Sub  Ltd.  Initial   Term
        49,875                            2.897   2027年1月29日          48,529       48,940
           CM Acquisition     Co.  Term
        77,409                           11.000    2023年7月26日          77,445       74,748
           Realogy   Group   LLC  Extended    2025  Term  #
        318,974                         0.000-3.000      2025年2月7日          309,767       307,126
           Spin  Holdco   Inc.  Initial   Term  #
        88,084                            0.000   2022年11月14日           86,913       86,503
           Terrier   Media   Buyer   Inc.  First   Lien  Term  B #
        230,000                            0.000   2026年12月12日          224,538       224,948
           Terrier   Media   Buyer   Inc.  Term  B-1
        129,675                            4.397   2026年12月17日          126,551       126,595
           TKC  Holdings    Inc.  First   Lien  Initial   Term
        175,986                            4.750   2023年2月1日          175,919       165,703
                                                 503,549       430,378
           TKC  Holdings    Inc.  Second   Lien  Initial   Term
        509,972                            9.000   2024年2月1日
                                                2,264,602       2,170,698
           消費者製品     - 1.0%
           Mister   Car  Wash  Holdings    Inc.  First   Lien  Initial
        377,191
                                                 366,442       358,298
                                   4.375   2026年5月14日
            Term
           娯楽  - 5.1%
           Allen   Media   LLC  Initial   Term
        409,229                            5.720   2027年2月10日          401,361       397,912
           Alpha   Topco   Ltd.  2018  Incremental     New  Facility    B3
        420,000
                                   3.500   2024年2月1日          405,311       409,151
            USD
           Cinemark    USA  Inc.  First   Lien  Term  #
        100,000                            0.000   2025年3月29日          91,435       90,063
           Crown   Finance   US Inc  Initial   Dollar   Tranche   Term
        428,676                            2.519   2025年2月28日          336,780       288,433
           Equinox   Holdings    Inc.  First   Lien  Incremental     Term
        118,416
                                   4.000   2024年3月8日          118,020        91,943
            B-1
                                34/43



                                                          EDINET提出書類
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                                               取得原価        評価額
    額面金額                              金利      満期日
                                               (米ドル)       (米ドル)
                         ~
           ターム・ローン(実行済)(続き)
           米国(続き)
           娯楽(続き)
           Equinox   Holdings    Inc.  Second   Lien  Initial
     $   120,000                            8.000%   2024年9月6日          120,468        73,425
           Equinox   Holdings    Inc.  Term  B-2
        259,350                           10.000    2024年3月8日          251,570       258,053
           Fitness   International      LLC  Term  B
        54,155                            4.250   2025年4月18日          54,007       34,185
           Nascar   Holdings    LLC  Initial   Term  #
        30,000                            0.000   2026年10月18日           29,016       29,369
           William   Morris   Endeavor    Entertainment      LLC  New
        156,763
                                                 156,008       134,947
            Term  B-1                     2.900   2025年5月19日
                                                1,963,976       1,807,481
           環境  - 1.2%
           Concrete    Pumping   Holdings    Inc.  Initial   Term
        322,603                            7.072   2025年12月6日          311,202       309,698
           Core  & Main  LP Initial   Term                           137,287       137,590
        139,641                            3.750   2024年8月1日
                                                 448,489       447,288
           金融その他     - 4.3%
           Citadel   Securities     LP Term  B Facility    #
        400,000                            0.000   2026年2月27日          396,999       398,252
           Finco   I LLC  2020  Term
        246,236                            2.648   2025年6月27日          244,262       245,365
           GT Polaris   Inc.  Initial   Term  #
        60,000                            0.000   2027年9月24日          59,412       59,661
           KREF  Holdings    X LLC  Initial   Term
        60,000                            5.750   2027年9月1日          58,528       60,000
           KWOR  Acquisition     Inc.  First   Lien  Initial   Term
        250,626                            4.000   2026年6月3日          248,594       240,601
           Stiphout    Finance   LLC  Term  B-1  #
        320,000                            0.000   2025年10月26日          316,800       317,402
           UFC  Holdings    LLC  Fourth   Additional     Term                      202,439       208,428
        209,475                            4.250   2026年4月29日
                                                1,527,034       1,529,709
           食品・飲料     - 2.9%
           8th  Avenue   Food  & Provisions     Inc.  First   Lien  Term
        245,228                            3.651   2025年10月1日          245,701       243,747
           8th  Avenue   Food  & Provisions     Inc.  Second   Lien
        290,000
                                   7.901   2026年10月1日          290,043       286,738
            Term
           Aramark   Services    Inc.  US Term  B-3
        80,000                            1.903   2025年3月11日          75,501       76,799
           CHG  PPC  Parent   LLC  First   Lien  Initial   Term
        78,200                            2.897   2025年3月31日          78,075       75,463
           Foods   Inc.  First   Lien  Term  B Incremental     B-2019
        109,723
                                   2.750   2026年9月13日          103,803       105,369
            Term
                                                 247,761       249,856
           Foods   Inc.  First   Lien  Term  B Repriced    Term  #
        258,858                         0.000-2.147      2023年6月27日
                                                1,040,884       1,037,972
           ゲーム   - 5.6%
           Alterra   Mountain    Co.  First   Lien  Term
        98,902                            5.500   2026年5月13日          97,601       98,160
           Boyd  Gaming   Corp.   Refinancing     Term  B
        396,724                            2.356   2023年9月15日          375,010       387,109
           Caesars   Resort   Collection     LLC  Term  B
        249,359                            2.897   2024年12月23日          235,128       234,325
           Caesars   Resort   Collection     LLC  Term  B-1  #
        230,000                         0.000-4.772      2025年7月21日          223,575       223,260
           Golden   Nugget   Inc.  First   Initial   Term
        78,873                            3.250   2023年10月4日          65,197       70,853
           Golden   Nugget   Inc.  Initial   Term  #
        110,000                            0.000   2023年4月10日          106,251       125,400
           Mohegan   Tribal   Gaming   Authority    Term  B
        274,501                            7.375   2023年10月13日          268,109       246,135
           Scientific     Games   International      Inc.  Initial   Term
        338,367
                                   3.612   2024年8月14日          304,801       319,239
            B-5
                                                 303,062       288,799
           Wynn  Resorts   Finance   LLC  Term  A Facility
        304,000                            1.900   2024年9月20日
                                                1,978,734       1,993,280
           ヘルスケア     - 15.0%
           AthenaHealth      Inc.  First   Lien  Term  B
        188,212                            4.750   2026年2月11日          181,080       186,097
           Aveanna   Healthcare     LLC  First   Lien  Term
        99,229                            5.250   2024年3月18日          92,779       93,994
           Bioscrip    Inc.  First   Lien  Term  B
        238,200                            4.647   2026年8月6日          237,167       236,612
           Change   Healthcare     Holdings    LLC  Closing   Date  Term
        168,424
                                 0.000-3.500      2024年3月1日          165,108       165,149
            #
           Covenant    Surgical    Partners    Inc.  First   Lien
        267,310
            Initial   Term                    4.156   2026年7月1日          265,123       246,370
           EyeCare   Partners    LLC  First   Lien  Initial   Term
        282,365                            3.897   2027年2月18日          281,626       267,100
           EyeCare   Partners    LLC  Second   Lien  Initial   Term
        280,000                            8.400   2028年2月4日          277,199       250,600
           FC Compassus    LLC  Initial   Term
        238,200                            6.000   2026年12月31日          235,076       235,967
           Global   Medical   Response    Inc.  2018  Term
        99,105                            4.250   2022年4月28日          96,265       99,012
           Global   Medical   Response    Inc.  Term  B-1  #
        210,000                            0.000   2025年9月24日          205,800       205,669
                                35/43



                                                          EDINET提出書類
                                    ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(E24736)
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                                               取得原価        評価額
    額面金額                              金利      満期日
                                               (米ドル)       (米ドル)
                         ~
           ターム・ローン(実行済)(続き)
           米国(続き)
           ヘルスケア(続き)
           Medical   Solutions    Holdings    Inc.  First   Lien
     $   277,200
            Closing   Date  Term                  5.500%   2024年6月14日          275,012       266,111
           Medical   Solutions    Holdings    Inc.  Second   Lien
        130,000
            Initial   Incremental                    9.750   2025年6月16日          127,837       122,849
           Milano   Acquisition     Corp.   Term  First   Lien  Initial
        50,000
                                   0.000   2027年10月1日          49,507       49,594
            #
           MPH  Acquisition     Holdings    LLC  Initial   Term  #
        82,472                         0.000-3.750      2023年6月7日          81,868       81,309
           Packaging    Coordinators      Inc.  Term  B-1  #
        430,000                            0.000   2027年9月25日          427,850       428,658
           Parexel   International      Corp  Initial   Term
        340,000                            2.897   2024年9月27日          330,268       327,039
           Pathway   Vet  Alliance    LLC  First   Lien  Initial   Term
        114,919                            4.156   2027年3月31日          112,046       113,382
           Pluto   Acquisition     I Inc.  First   Lien  Initial   Term
        404,900                            5.156   2026年6月18日          401,497       403,888
           Radiology    Partners    Inc.  Replacement     Term  B #
        445,607                         0.000-5.985      2025年7月9日          444,843       428,785
           Radnet   Management,     Inc.  First   Lien  Term  B-1
        114,215                            4.750   2023年6月30日          113,260       113,002
           Surgery   Center   Holdings    Inc  Initial   Term  #
        349,614                         0.000-4.250      2024年9月2日          332,699       330,531
           U.S.  Anesthesia     Partners    Inc.  First   Lien  Initial
        255,925
            Term  #                   0.000-4.000      2024年6月24日          241,800       242,718
           U.S.  Renal   Care  Inc.  First   Lien  Term  B
        316,400                            5.147   2026年6月26日          315,582       309,163
                                                 131,656       135,840
           Verscend    Holding   Corp.   Term  B
        136,746                            4.647   2025年8月27日
                                                5,422,948       5,339,439
           工業・その他      - 1.8%
           CRCI  Longhorn    Holdings    Inc.  First   Lien  Closing
        118,856
            Date  Term                     3.645   2025年8月8日          118,445       115,588
           Garda   World   Security    Corp.   First   Lien  Term  B
        170,000                            4.900   2026年10月30日          165,719       169,426
           KAR  Auction   Services    Inc.  Tranche   B-6  Term
        39,899                            2.438   2026年9月21日          37,967       38,603
           Mirion   Technologies      Inc.  Initial   Dollar   Term
        156,902                            4.269   2026年3月6日          157,485       156,294
                                                 152,066       148,311
           VM Consolidated      Inc.  Term  B-1
        151,145                            3.397   2025年2月28日
                                                 631,682       628,222
           生命保険    - 0.3%
           AmeriLife    Holdings    LLC  Delayed   Draw  Term  A #!
        4,848                           4.155   2027年3月18日           4,818       4,770
           Amerilife    Holdings    LLC  First   Lien  Delayed   Draw
        1,760
            Term  #                     0.000   2026年6月12日           1,755       1,742
           Amerilife    Holdings    LLC  First   Lien  Term                       90,448       90,000
        90,909                            4.155   2027年3月18日
                                                 97,021       96,512
           宿泊  - 0.4%
           Four  Seasons   Hotels   Limited.    Restated    Term                     136,866       136,436
        139,819                            2.156   2023年11月30日
           メディア・娯楽      - 4.5%
           Advantage    Sales   & Marketing    Inc.  First   Lien
        238,306
            Initial   Term                    3.397   2021年7月23日          222,712       235,029
           Alchemy   Copyrights     LLC  2020  Term
        320,000                            4.000   2027年8月14日          317,645       320,000
           Applovin    Corp.   Amendment    No 3 New  Term  #
        159,350                         0.000-4.147      2025年8月15日          152,311       157,458
           Applovin    Corp.   Initial   Term
        45,131                            3.647   2025年8月15日          45,131       44,612
           Clear   Channel   Outdoor   Holdings    Inc.  Term  B
        39,899                            3.761   2026年8月21日          36,697       36,466
           Entercom    Media   Corp.   Term  B-2
        47,114                            4.750   2024年11月18日           47,081       44,425
           iHeartCommunications         Inc.  Second   Amendment
        299,250
            Incremental     Term                  4.750   2026年5月1日          286,212       289,025
           Lions   Gate  Capital   Holdings    LLC  Term  B
        168,354                            2.397   2025年3月24日          167,680       162,882
           Nexstar   Broadcasting      Inc.  Term  B-4  #
        106,066                         0.000-2.905      2026年9月18日          101,817       103,967
           Univision    Communications      Inc.  2020  Replacement
        203,679
                                                 196,781       198,823
            New  First-Lien     Term                 4.750   2026年3月16日
                                                1,574,067       1,592,687
           メディア・ノン・ケーブル           - 0.4%
           Diamond   Sports   Group   LLC  Term                           157,165       140,670
        179,198                            3.400   2026年8月24日
           金融会社    - 0.4%
           Avolon   Borrower    US LLC  Term  B-3  #
        60,000                            0.000   2025年1月15日          58,574       58,575
           Delos   Finance   Sarl  2018  Term  #                         97,131       97,988
        100,000                         0.000-1.970      2023年10月6日
                                                 155,705       156,563
                                36/43



                                                          EDINET提出書類
                                    ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(E24736)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                               取得原価        評価額
    額面金額                              金利      満期日
                                               (米ドル)       (米ドル)
                         ~
           ターム・ローン(実行済)(続き)
           米国(続き)
           石油・ガス     - 0.7%
           Penn  Virginia    Holdings    Corp.   Second   Lien  Advance
     $   300,000                            8.000%   2022年9月29日          300,446       225,000
           Permian   Production     Partners    LLC  Initial   Advances                    234,613        17,812
        237,500                            3.250   2024年5月20日
                                                 535,059       242,812
           包装  - 0.3%
           Ring  Container    Technologies      LLC  First   Lien
        109,819
                                                 109,720       107,348
            Initial   Term                    2.897   2024年10月31日
           包装・容器     - 3.2%
           Acrisure    LLC  Term  B 2020
        119,400                            3.647   2027年2月15日          119,129       115,646
           Alliant   Holdings    Intermediate      LLC  2018  Initial
        158,380
                                   2.897   2025年5月9日          158,893       154,322
            Term
           AmWINS   Group   Inc.  First   Lien  Term  #
        119,818                         0.000-3.750      2024年1月25日          119,236       119,008
           Asurion   LLC  New  Term  B-4  #
        25,000                         0.000-3.000      2022年8月4日          24,767       24,760
           Asurion   LLC  Replacement     B-6  Term
        288,723                            3.147   2023年11月3日          283,523       284,965
           Asurion   LLC  Second   Lien  Replacement     B-2  Term
        112,727                            6.647   2025年8月4日          100,104       113,138
           Cross   Financial    Corp.   Initial   Term                        316,842       319,600
        320,000                            5.500   2027年9月15日
                                                1,122,494       1,131,439
           医薬品   - 2.2%
           Akorn   Inc.  Senior   Secured   SuperPriority      Term
        10,000                           10.500   2020年11月20日           9,901       10,150
           Bausch   Health   Companies    Inc.  First   Incremental
        90,000
            Term  #                   0.000-2.901      2025年11月27日           89,056       88,069
           Bausch   Health   Companies    Inc.  Initial   Term
        46,846                            3.151   2025年6月2日          46,184       46,006
           Endo  Luxembourg     Finance   Co.  I Sarl  Initial   Term
        426,692                            5.000   2024年4月29日          397,561       408,101
           Grifols   Worldwide    Operations     USA  Inc.  Dollar
        229,172
                                                 224,675       224,929
            Tranche   B Term                   2.100   2027年11月15日
                                                 767,377       777,255
           リート   - 1.7%
           Apollo   Commercial     Real  Estate   Finance   Inc.
        390,000
            Initial   Term                    2.901   2026年5月15日          370,156       372,450
                                                 212,035       218,975
           Corecivic    Inc.  Term
        221,375                            5.500   2024年12月12日
                                                 582,191       591,425
           レストラン     - 1.6%
           CEC  Entertainment      Inc.  Term  B #
         759                        0.000-9.500      2026年8月17日            759       489
           IRB  Holding   Corp.   Term  B #
        158,317                         0.000-3.750      2025年2月5日          144,985       151,566
                                                 412,959       419,970
           Whatabrands     LLC  2020  Refinancing     Term
        427,995                            2.906   2026年8月3日
                                                 558,703       572,025
           小売業者    - 5.3%
           Academy   LTD.  Initial   Term
        318,983                            5.000   2022年7月1日          299,474       312,923
           ASHCO   LLC  Initial   Term
        105,596                            5.750   2024年9月25日          103,091       104,871
           BJ's  Wholesale    Club  Inc.  First   Lien  Term  B #
        181,351                         0.000-2.151      2024年2月3日          179,366       178,527
           CWGS  Group   LLC  Term
        254,873                            3.500   2023年11月8日          237,809       249,078
           Leslie's    Poolmart    Inc.  Tranche   B-2  Term  #
        182,801                         0.000-3.647      2023年8月16日          179,554       179,660
           Michaels    Stores   Inc.  2018  New  Replacement     Term  B
        297,453                            3.500   2023年1月30日          288,082       297,230
           Michaels    Stores   Inc.  Extending    Term  #
        50,000                            0.000   2027年9月17日          49,249       48,875
                                                 473,992       517,035
           Petco   Animal   Supplies    Inc.  Term
        559,713                            4.250   2023年1月26日
                                                1,810,617       1,888,199
           テクノロジー      - 9.6%
           Access   CIG  LLC  First   Lien  Term  B
        135,398                            3.906   2025年2月27日          135,197       132,797
           Access   CIG  LLC  Second   Lien  Initial
        30,000                            7.906   2026年2月13日          30,059       28,499
           Avaya   Inc.  First   Lien  Term  #
        25,440                            0.000   2024年12月15日           24,934       25,349
           Blackhawk    Network   Holdings,    Inc.  First   Lien  Term
        142,635                            3.156   2025年6月16日          142,397       134,991
           Dcert   Buyer   Inc.  First   Lien  Term  #
        138,276                         0.000-4.147      2026年10月16日          132,841       136,872
           Global   Tel  Link  Corp.   Second   Lien  Term
        540,000                            8.397   2026年11月29日          471,803       377,189
           Go Daddy   Operating    Company   LLC  Tranche   B-3  Term  #
        139,025                         0.000-2.656      2027年8月10日          138,342       137,287
           Huskies   Parent   Inc.  First   Lien  Closing   Date  Term
        78,277
                                 0.000-4.147      2026年7月31日          78,125       78,033
            #
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                                    ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(E24736)
                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                               取得原価        評価額
    額面金額                              金利      満期日
                                               (米ドル)       (米ドル)
                         ~
           ターム・ローン(実行済)(続き)
           米国(続き)
           テクノロジー(続き)
           Level   3 Financing    Inc.  Tranche   B 2027  Term
     $   70,000                            1.897%   2027年3月1日          67,679       67,944
           MA Financeco    LLC  Tranche   B-3  Term  #
        20,711                         0.000-5.250      2024年6月21日          20,695       19,791
           MA Financeco    LLC  Tranche   B4 Term
        10,000                            5.250   2025年6月5日           9,759       9,971
           Marcel   Bidco   LLC  Term  B-1  #
        210,000                            0.000   2027年9月23日          209,475       209,650
           McAfee,   LLC  Second   Lien  Initial
        206,364                            9.500   2025年9月29日          205,073       208,556
           McAfee,   LLC  Term  B USD  #
        104,323                         0.000-3.896      2024年9月30日          103,104       103,758
           Netsmart    Technologies      Inc.  Term  B2 #
        370,000                            0.000   2027年9月29日          368,150       369,075
           Particle    Investments     Sarl  First   Lien  Initial   Term
        299,619                            5.750   2027年2月18日          282,556       298,121
           Project   Alpha   Intermediate      Holding   Inc.  2019
        55,903
            Incremental     Term  #             0.000-4.520      2024年4月26日          55,507       55,483
           Seattle   Escrow   Borrower    LLC  Initial   Term
        139,863                            2.647   2024年6月21日          139,756       133,657
           Severin   Acquisition     LLC  First   Lien  Term
        259,991                            3.405   2025年8月1日          260,498       253,167
           Sophia   LP First   Lien  Term  #
        380,000                            0.000   2027年10月6日          377,150       378,100
           Tempo   Acquisition     LLC  Extending    Term
        17,427                            3.750   2026年11月2日          17,408       16,954
           Western   Digital   Corp.   New  Term  B-4
        50,000                            1.906   2023年4月29日          49,640       49,786
           Zotec   Partners    LLC  Term  B2                           206,094       205,859
        207,154                            4.750   2024年2月14日
                                                3,526,242       3,430,889
           輸送サービス      - 2.0%
           Genesee   & Wyoming   Inc.  Initial   Term  #
        250,000                            0.000   2026年12月30日          246,513       246,563
           GlobalTranz     Enterprises     LLC  First   Lien  Initial
        417,069
                                   5.156   2026年5月15日          410,388       347,210
            Term
           Kenan   Advantage    Group   Inc.  Initial   Canadian    Term
        15,329                            4.000   2022年7月29日          14,888       14,784
           Kenan   Advantage    Group   Inc.  Initial   U.S.  Term
        64,461                            4.000   2022年7月29日          62,601       62,164
           XPO  Logistics    Inc.  Term  B-1                           50,023       50,575
        51,000                            2.650   2025年2月24日
                                                 784,413       721,296
           有線  - 0.7%
           Consolidated      Communications      Inc.  First   Lien  Term
        60,000
            B-1  #                      0.000   2023年10月5日          58,821       59,513
           Consolidated      Communications      Inc.  First   Lien  Term
        50,000
            B-1  #                      0.000   2027年10月2日          49,251       49,594
                                                 153,696       155,267
           Windstream     Services    LLC  Initial   Term  #
        160,000                         0.000-7.250      2027年8月11日
                                                 261,768       264,374
           米国合計                                    34,150,923       33,546,130
           ターム・ローン(実行済)合計                                    34,653,679       34,050,727
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                               取得原価        評価額
    株式数
                                               (米ドル)       (米ドル)
           上場投資信託(ETF)-         2.0%
           米国  - 2.0%
           SPDR  Bloomberg    Barclays    High  Yield   Bond  ETF                    715,612       705,387
        6,765
           米国合計                                     715,612       705,387
           上場投資信託(ETF)合計                                     715,612       705,387
           普通株式    - 0.0%
           米国  - 0.0%
           消費者製品     - 0.0%
           EveryWare    Global,   Inc.  *
                                                 411,514        1,211
        40,381
           石油・ガス     - 0.0%
           Montage   Resources    Corp.   *
                                                 72,229        8,288
        1,888
           石油フィールド・サービス           - 0.0%
           Paragon   Offshore    Finance   Co.  Class   A *
                                                 1,444        116
        1,155
           米国合計                                     485,187        9,615
           普通株式合計                                     485,187        9,615
           投資有価証券合計       - 99.1%
                                               36,416,252
                                                       35,323,518
           負債を超えるその他の資産           - 0.9%                                 322,307
           純資産   - 100.0%
                                                       35,645,825
    ETF    上場投資信託。

    リート    不動産投資信託。
    ~    変動利付有価証券。開示された利率は、2020年9月30日時点で有効なものである。
    #    2020年9月30日現在、すべてまたは一部が未決済のターム・ローン有価証券。
    !    ターム・ローンには、追加の未実行のローン・コミットメントがある。
    *    無収入証券。
      次へ


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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      4 管理会社の概況

       (1)資本金の額          (2020年10月末日現在)
         払込済資本金の額  11,050,010米ドル(約11億5,583万円)
         発行済株式総数   11,050,010株(1株1米ドルの株式100,010株および額面1米ドルの優先株式
        1,095万株)
        授権株式数は、額面1米ドルの株式100万株および額面1米ドルの償還可能優先株式1,095万株に分割
        される1,195万米ドル(約12億4,997万円)である。
         最近5年間における資本金の額の増減はない。
       (2)事業の内容及び営業の状況

         管理会社は、英国法に基づく非公開有限責任会社として設立されており、また、1940年米国投資顧
        問法(改正済)(以下            「投資顧問法」        という。)に基づき米国における投資顧問会社として                             米国証券
        取引委員会(以下          「SEC」    という。)      に登録され、かつ英国金融行為監督機構により授権および規制さ
        れている。管理会社は現在、機関投資家向け勘定および合同運用投資ビークルの投資顧問(または副
        顧問)を務めている。
         2020  年9月末日現在、管理会社は、約324億米ドルの運用資産を有している。
         2020  年10月末日現在、管理会社が管理会社としての地位において、10本のケイマン諸島籍ファンド
        (純資産の合計額は179,486,152,976円である。)の管理および運用を行っている。
       (3)その他

         半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、お
        よび重要な影響を及ぼすと予想される事実はない。
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      (2)その他の訂正
        (注)下線部分は訂正箇所を示します。

    第一部 証券情報

    <訂正前>

                             (前略)
       (8)申込取扱場所                    受益証券の申込取扱場所である販売会社については、下記を
                           参照のこと。
                           三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
                           東京都千代田区        丸の内二丁目5番2号
                           ホームページ:https://www.pb.mufg.jp/ 「外国投資信託
                           の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」
                             (後略)
    <訂正後>

                             (前略)
       (8)申込取扱場所                    受益証券の申込取扱場所である販売会社については、下記を
                           参照のこと。
                           三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
                           東京都千代田区        大手町一丁目9番2号
                           ホームページ:https://www.pb.mufg.jp/ 「外国投資信託
                           の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」
                             (後略)
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                                              訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    第二部 ファンド情報
    第1 ファンドの状況

      1 ファンドの性格

       (3)ファンドの仕組み
         ③ 管理会社の概況
    <訂正前>
                             (前略)
         (ⅲ)資本金の額(2020年              7 月末日現在)
            払込済資本金の額  11,050,010米ドル(約11億5,583万円)
            発行済株式総数   11,050,010株(1株1米ドルの株式100,010株および額面1米ドルの優
           先株式1,095万株)
             授権株式数は、額面1米ドルの株式100万株および額面1米ドルの償還可能優先株式1,095万
             株に分割される1,195万米ドル(約12億4,997万円)である。
             最近5年間における資本金の額の増減はない。
         (ⅳ)会社の沿革
                             (後略)
    <訂正後>

                             (前略)
         (ⅲ)資本金の額(2020年              10 月末日現在)
            払込済資本金の額  11,050,010米ドル(約11億5,583万円)
            発行済株式総数   11,050,010株(1株1米ドルの株式100,010株および額面1米ドルの優
           先株式1,095万株)
             授権株式数は、額面1米ドルの株式100万株および額面1米ドルの償還可能優先株式1,095万
             株に分割される1,195万米ドル(約12億4,997万円)である。
             最近5年間における資本金の額の増減はない。
             (注)米ドルの円貨換算は、2020年10月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
                (1米ドル=104.60円)による。
         (ⅳ)会社の沿革
                             (後略)
                                42/43








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    第二部 ファンド情報
    第1 ファンドの状況

      4 手数料等及び税金

       (5)課税上の取扱い
    <訂正前>
                             (前略)
          (A)日本
            2020年     8月  末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                             (後略)
    <訂正後>

                             (前略)
          (A)日本
            2020年     11月  末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
                             (後略)
                                43/43














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