東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第11期(令和2年3月1日-令和3年2月26日)

提出書類 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月1日-令和3年2月26日)
提出日
提出者 東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
カテゴリ 半期報告書(外国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
    【表紙】

      【提出書類】                  半期報告書

      【提出先】                  関東財務局長

      【提出日】                  令和2年11月30日

      【計算期間】                  第11期中(自 令和2年3月1日 至 令和2年8月31日)

      【ファンド名】                  東京海上ストラテジック・トラスト-東京海上Roggeニッポン・

                        ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
                        (Tokio     Marine    Strategic      Trust    - Tokio    Marine    Rogge    Nippon
                        Bond   Fund   Currency     Selection)
      【発行者名】                  ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.

                        (Mitsubishi        UFJ  Investor     Services     & Banking     (Luxembourg)
                        S.A.)
      【代表者の役職氏名】                  デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー  小林 央明
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通

                        り 287-289番
                        (287-289,       route    d'Arlon,     L-1150    Luxembourg,       Grand    Duchy    of
                        Luxembourg)
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  三浦 健

                         同   下瀬 伸彦
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

                        森・濱田松本法律事務所
      【事務連絡者氏名】                  弁護士  三浦 健

                         同   下瀬 伸彦
                         同   大西 信治
      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
                        森・濱田松本法律事務所
      【電話番号】                  03(6212)8316

      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし

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      1【ファンドの運用状況】

        東京海上ストラテジック・トラスト(Tokio                         Marine    Strategic      Trust)(以下「トラスト」とい
       う。)のサブ・ファンドである東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
       (Tokio     Marine    Rogge    Nippon    Bond   Fund   Currency     Selection)(以下「ファンド」という。)の運用
       状況は以下のとおりである。
       (1)【投資状況】

         資産別および地域別の投資状況
                                               (2020年9月末日現在)
                                    時価合計
        資産の種類               地域名                          投資比率(%)
                                (アメリカ合衆国ドル)
                  日本                   9,821,445.05                   63.62

                  米国                   1,021,035.62                   6.61

     社債
                  ケイマン諸島                     669,590.88                  4.34
                       小計              11,512,071.55                   74.57

                  日本                   3,376,693.01                   21.87

     公債
                       小計               3,376,693.01                   21.87
                小計                     14,888,764.56                   96.45

     現金・その他の資産

                                       548,212.09                  3.55
     (負債控除後)
                                     15,436,976.65

            合計(純資産総額)                                            100.00
                                     (約1,633百万円)
    (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
    (注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」または「ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2020年9月30日現在の株式
        会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.80円)による。以下、米ドルの円貨表示は別段の
        記載がない限りこれによるものとする。
    (注3)ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されているが、ファンド証券は米ドル建のため、以下の金額表示は別段の記
        載がない限り米ドル貨をもって行う。
    (注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
        また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
        てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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       (2)【運用実績】
        ①【純資産の推移】
          2020年9月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
    <米ドルヘッジクラス>
                         純資産総額                   1口当たり純資産価格
                     米ドル            千円           米ドル            円
      2019  年10月末日            7,856,497.02              831,217             112.21         11,872
          11 月末日          7,780,367.18              823,163             112.46         11,898
          12 月末日          7,690,327.29              813,637             111.77         11,825
      2020  年1月末日            7,687,674.62              813,356             112.98         11,953
          2月末日           7,730,659.42              817,904             114.04         12,065
          3月末日           7,317,275.13              774,168             108.50         11,479
          4月末日           7,306,941.18              773,074             111.88         11,837
          5月末日           7,399,646.87              782,883             113.02         11,958
          6月末日           7,472,529.18              790,594             113.79         12,039
          7月末日           7,520,168.63              795,634             114.79         12,145
          8月末日           7,600,145.51              804,095             114.64         12,129
          9月末日           7,393,379.36              782,220             113.75         12,035
    <ブラジル・レアルヘッジクラス>

                         純資産総額                   1口当たり純資産価格
                     米ドル            千円           米ドル            円
      2019  年10月末日            11,599,844.46             1,227,264               19.34         2,046
          11 月末日         10,930,947.27             1,156,494               18.26         1,932
          12 月末日         11,131,262.12             1,177,688               18.77         1,986
      2020  年1月末日            10,497,062.90             1,110,589               17.92         1,896
          2月末日           9,880,907.99             1,045,400               17.06         1,805
          3月末日           8,087,482.02              855,656             14.03         1,484
          4月末日           7,629,998.58              807,254             13.24         1,401
          5月末日           8,299,877.95              878,127             14.03         1,484
          6月末日           8,068,584.93              853,656             13.67         1,446
          7月末日           8,547,409.49              904,316             14.46         1,530
          8月末日           7,851,867.76              830,728             13.35         1,412
          9月末日           7,683,971.86              812,964             13.11         1,387
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    <中国元ヘッジクラス>
                         純資産総額                   1口当たり純資産価格
                     米ドル            千円           米ドル            円
      2019  年10月末日              25,330.37             2,680            112.58         11,911
          11 月末日            25,544.30             2,703            113.53         12,011
          12 月末日            25,516.11             2,700            113.40         11,998
      2020  年1月末日              26,120.29             2,764            116.09         12,282
          2月末日             26,187.13             2,771            116.39         12,314
          3月末日             24,588.58             2,601            109.28         11,562
          4月末日             25,404.59             2,688            112.91         11,946
          5月末日             25,425.40             2,690            113.00         11,955
          6月末日             25,968.14             2,747            115.41         12,210
          7月末日             26,604.22             2,815            118.24         12,510
          8月末日             27,020.48             2,859            120.09         12,706
          9月末日             27,151.91             2,873            120.68         12,768
    <インドネシア・ルピアヘッジクラス>

                         純資産総額                   1口当たり純資産価格
                     米ドル            千円           米ドル            円
      2019  年10月末日             431,453.76             45,648             51.62         5,461
          11 月末日           427,257.61             45,204             51.12         5,408
          12 月末日           426,840.53             45,160             51.07         5,403
      2020  年1月末日             437,679.94             46,307             52.37         5,541
          2月末日            387,850.72             41,035             49.99         5,289
          3月末日            321,131.65             33,976             41.39         4,379
          4月末日            350,326.85             37,065             45.16         4,778
          5月末日            368,255.11             38,961             47.47         5,022
          6月末日            361,569.59             38,254             49.27         5,213
          7月末日            343,816.40             36,376             48.71         5,154
          8月末日            341,034.83             36,081             48.32         5,112
          9月末日            332,473.52             35,176             47.11         4,984
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    <参考情報>
    (注1)課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出















        したものである。以下同じ。
    (注2)ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。以下同じ。
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        ②【分配の推移】
          2020年9月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
    <米ドルヘッジクラス>
                                         1口当たり分配金
                計算期間
                                     米ドル               円
         2019年10月1日~2020年9月末日                            4.20              444
    <ブラジル・レアルヘッジクラス>

                                         1口当たり分配金
                計算期間
                                     米ドル               円
         2019年10月1日~2020年9月末日                            1.96              207
    <中国元ヘッジクラス>

                                         1口当たり分配金
                計算期間
                                     米ドル               円
         2019年10月1日~2020年9月末日                            3.00              317
    <インドネシア・ルピアヘッジクラス>

                                         1口当たり分配金
                計算期間
                                     米ドル               円
         2019年10月1日~2020年9月末日                            6.48              686
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    <参考情報>
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        ③【収益率の推移】
    <米ドルヘッジクラス>
                計算期間                          収益率(注)
         2019年10月1日~2020年9月末日                                   4.59  %

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
       a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
       b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
    <ブラジル・レアルヘッジクラス>

                計算期間                          収益率(注)
         2019年10月1日~2020年9月末日                                  -20.18%

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
       a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
       b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
    <中国元ヘッジクラス>

                計算期間                          収益率(注)
         2019年10月1日~2020年9月末日                                   10.74   %

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
       a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
       b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
    <インドネシア・ルピアヘッジクラス>

                計算期間                          収益率(注)
         2019年10月1日~2020年9月末日                                   3.98  %

    (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
       a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
       b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格
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    <参考情報>
    (注1)収益率(%)=100×(a-b)/b








        a=各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
          ただし、2020年については2020年9月末日における課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
        b=当該各暦年の直前の各暦年末現在の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格(ただし、2010年の場合は当
          初発行価格(100米ドル))
    (注2)2010年は7月12日(運用開始日)から12月末日までの収益率である。2020年は1月1日から9月末日までの収益率で
        ある。
    (注3)ファンドおよび各クラスに、ベンチマークはない。
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      2【販売及び買戻しの実績】
        2020年9月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年9月末日現在の発行済
       口数は次のとおりである。
      <米ドルヘッジクラス>
            販売口数                   買戻口数                  発行済口数
            2,355                   7,376                  64,995

            (2,355)                   (7,376)                  (64,995)
      <ブラジル・レアルヘッジクラス>

            販売口数                   買戻口数                  発行済口数
            17,800                   31,830                  586,038

            (17,800)                   (31,830)                  (586,038)
      <中国元ヘッジクラス>

            販売口数                   買戻口数                  発行済口数
             0                   0                  225

             (0)                   (0)                  (225)
      <インドネシア・ルピアヘッジクラス>

            販売口数                   買戻口数                  発行済口数
             0                  1,500                   7,058

             (0)                  (1,500)                   (7,058)
    (注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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      3【ファンドの経理状況】

       a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原

        則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
        く。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の
        規定の適用によるものである。
       b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条

        の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
       c.ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金

        額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の2020年9月
        30日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.80円)で換算された円換算額が併記さ
        れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のた
        め合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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       (1)【資産及び負債の状況】
                             貸借対照表
                      東京海上ストラテジック・トラスト-
            東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
                                   2020年8月末日現在

                                  米ドル                    千円
     資産
                                  685,677.35                      72,545
      現金
        銀行預金-基準通貨
                                  631,639.10                      66,827
        銀行預金-外国通貨                          54,038.25                      5,717
                                  290,000.00                      30,682

      ブローカーが保有する現金
        ブローカーが保有する現
                                  290,000.00                      30,682
        金-米ドル
                                14,034,738.28                      1,484,875

      有価証券(取得原価)
        債券(取得原価)
                                14,034,738.28                      1,484,875
                                  731,290.02                      77,370

      未実現評価損益
        未実現時価評価損益
                                 1,142,838.19                      120,912
        未実現通貨運用損益                         ( 411,548.17      )               (43,542)
                                  154,131.04                      16,307

      未収収益
        現金に係る未収利息
                                    183.97                      19
                                  153,947.07                      16,288
        債券に係る未収利息
     資産合計:                           15,895,836.69                      1,681,780
                                12/29










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                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
                                   2020年8月末日現在
                                  米ドル                    千円
     負債
                                   2,668.00                      282
      資本証券
        受益証券買戻未払金
                                   2,668.00                      282
                                  73,100.11                      7,734

      未払費用
        未払監査費用
                                  32,924.39                      3,483
        未払保管報酬                           3,223.26                      341
        未払報告費用                           2,747.97                      291
        未払投資顧問報酬                          17,779.87                      1,881
        未払受託報酬                           1,604.36                      170
        未払代行協会員報酬                           1,271.35                      135
        未払販売報酬                          12,904.18                      1,365
                                    644.73                      68
        未払副管理報酬
     負債合計:                              75,768.11                      8,016
     資本

                               121,173,961.61                      12,820,205
      ファンド受益証券
        発行済ファンド受益証券
                                66,167,900.00                      7,000,564
        (額面価額)
           ブラジル・レアル            58,810,100.00                      6,222,109
           インドネシア・ルピ
                        705,800.00                      74,674
           ア
           中国元              22,500.00                      2,381
           米ドル            6,629,500.00                      701,401
        受益証券額面超過額                        55,006,061.61                      5,819,641

           ブラジル・レアル            54,411,511.35                      5,756,738
           インドネシア・ルピ
                       2,716,290.30                      287,384
           ア
           中国元             ( 61,682.00     )                (6,526)
           米ドル            ( 2,060,058.04       )               (217,954)
                                13/29







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                                   2020年8月末日現在
                                  米ドル                     千円
                                (         )

                                139,561,180.98                    (14,765,573)
      分配金支払額
                                (         )
        配当金支払額
                                139,561,180.98                    (14,765,573)
                     (         )
           ブラジル・レアル           130,078,492.78                     (13,762,305)
           インドネシア・ル
                       (        )
                       5,014,124.10                      (530,494)
           ピア
                        (      )
           中国元              53,569.00                     (5,668)
                       (        )
           米ドル            4,414,995.10                      (467,106)
                                 35,680,013.68                     3,774,945

      利益剰余金
        利益剰余金
                                 35,680,013.68                     3,774,945
                      (        )
           ブラジル・レアル            69,099,571.47                     (7,310,735)
           インドネシア・ル
                       2,224,497.03                      235,352
           ピア
           中国元             467,840.79                      49,498
           米ドル            31,462,294.76                      3,328,711
      中間純利益                           (1,472,725.73)                     (155,814)
     資本合計:                            15,820,068.58                     1,673,763
     負債および資本合計                            15,895,836.69                     1,681,780
     純資産額合計                            15,820,068.58                     1,673,763
                                            口
     発行済受益証券総数                               661,679.00000
     受益証券1口当たり純資産額
                                                       2,530   円
                                      23.91
     合計
                                14/29











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                             損益計算書
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            東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
                            2020年3月1日から2020年8月末日までの期間

                                  米ドル                     千円

     収益

                                ( 1,915,445.70       )               (202,654)
      実現損益
        為替取引に係る実現利益

                                 2,299,365.14                      243,273
           ブラジル・レアル            2,194,535.20                      232,182

           インドネシア・ルピ
                         81,678.07                      8,642
           ア
           中国元               1,258.29                      133
        為替取引に係る実現損失                        ( 4,507,750.00       )               (476,920)

           ブラジル・レアル            (4,389,398.18)                      (464,398)

           インドネシア・ルピ
                        (99,439.88)                     (10,521)
           ア
           中国元              (1,477.81)                      (156)
        市場に係る実現利益                         329,834.29                      34,896

        市場に係る実現損失                         (35,256.48)                      (3,730)

        通貨に係る実現利益                           6,492.69                      687

           インドネシア・ルピ
                            0.01                     0
           ア
        通貨に係る実現損失                          (8,131.34)                      (860)

                                  270,339.07                      28,602

      受取利息
        現金に係る受取利息
                                   1,020.25                      108
        債券に係る受取利息                         269,318.82                      28,494
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                            2020年3月1日から2020年8月末日までの期間
                                  米ドル                     千円

                                  310,190.32                      32,818

      未実現評価損益
        未実現時価評価損益
                                  (73,670.56)                      (7,794)
        未実現通貨運用損益                         383,860.88                      40,612

           ブラジル・レアル             365,731.01                      38,694
           インドネシア・ル
                         20,504.95
                                               2,169
           ピア
                           791.19
           中国元                                     84
     収益合計:                           (1,334,916.31)                      (141,234)

     費用

                                  137,772.77                      14,576
      費用-報酬
        監査費用
                                  15,044.72                      1,592
        保管報酬                           9,977.49                     1,056
        報告費用                           1,036.35                      110
        投資顧問報酬                          55,874.61                      5,912
        受託報酬                           4,959.40                      525
        現金支出費用                           3,711.94                      393
        代行協会員報酬                           3,991.18                      422
        販売報酬                          39,910.17                      4,222
        副保管報酬                           1,271.35                      135
        副管理報酬                           1,995.56                      211
                                     36.65                      4

      支払利息
        当座借越利息                            36.65                      4
     費用合計:                             137,809.42                      14,580
     投資純利益                           (1,472,725.73)                      (155,814)
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       (2)【投資有価証券明細表等】
                                         保有有価証券残高明細
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                           東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
                                   カテゴリー・グループ別 2020年8月末現在
                                             取得原価                       価額

                                                                               未実現損益
                                サブ     取得原価       (基準通貨)                価額      (基準通貨)
                                                                          市場      通貨      合計
                               ユニット     (表示通貨)        (注2)              (表示通貨)        (注2)
                                                                         (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
        口数/金額           種類        取引日    クラス     (注1)       (米ドル)      単価/為替レート         (注1)       (米ドル)
    現金
      基準通貨現金
                           08/27/2020     MUGC      631,639.10       631,639.10       1.000000000        631,639.10       631,639.10        0.00      0.00       0.00
              USD  CASH
        631,639.10000
              CASHUSD                                     1.000000000
        631,639.10000      基準通貨現金小計                        631,639.10       631,639.10               631,639.10       631,639.10        0.00      0.00       0.00
              現金合計
        631,639.10000                              631,639.10       631,639.10               631,639.10       631,639.10        0.00      0.00       0.00
    社債
      固定利率から変動利率に転換される社債
                                                         C 
                                                   112.596000671
                           10/23/2014           550,000.00       550,000.00               619,278.00       619,278.00      69,278.00        0.00    69,278.00
              DAI-ICHI    MUTUAL
        550,000.00000
              FRN  PERP  /CALL
                                                    1.000000000
              BJPN303K      US23380YAC12
                                                         C 
                                                   111.252000000
              FUKOKU   MUTUAL
        700,000.00000                   07/22/2015           702,651.23       702,651.23               778,764.00       778,764.00      76,112.77        0.00    76,112.77
              FRN  PERP/CALL
                                                    1.000000000
              BJPN3042      XS1262602532
                                                         C 
                                                   113.803000000
              NIPPON   LIFE  INS
        630,000.00000                   10/06/2016           667,581.68       667,581.68               716,958.90       716,958.90      49,377.22        0.00    49,377.22
              FRN  01202046
                                                    1.000000000
              BJPN304Z      USJ54675AC78
                                                         C 
              SUMITOMO    LIFE                                 113.450000000
        460,000.00000                   09/07/2017           459,156.67       459,156.67               521,870.00       521,870.00      62,713.33        0.00    62,713.33
              FRN  09142077
                                                    1.000000000
              BJPN305V      USJ77549AC73
              固定利率から変動利率に転換される社債小計
       2,340,000.00000                              2,379,389.58       2,379,389.58               2,636,870.90       2,636,870.90       257,481.32        0.00    257,481.32
      変動利率
                                                         C 
                                                   108.556000000
              MITSUI   SUMITOMO          03/09/2012          1,040,269.85       1,040,269.85               1,085,560.00       1,085,560.00       45,290.15        0.00    45,290.15
       1,000,000.00000
              FRN  03152072
                                                    1.000000000
              BJPN3013
                    USJ45174AF61
                                                         C 
              SOMPO   JAPAN   INS                                108.702003479
        720,000.00000                   03/22/2013           723,312.41       723,312.41               782,654.43       782,654.43      59,342.02        0.00    59,342.02
              FRN  03282073
                                                    1.000000000
              BJPN302D      USJ7620TAB73
              変動利率小計
       1,720,000.00000                              1,763,582.26       1,763,582.26               1,868,214.43       1,868,214.43       104,632.17        0.00    104,632.17
     取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ
    ります。
    (注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。

    (注2)基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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                                         保有有価証券残高明細
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                                   カテゴリー・グループ別 2020年8月末現在
                                             取得原価                       価額

                                                                               未実現損益
                                サブ     取得原価       (基準通貨)                価額      (基準通貨)
                                                                          市場      通貨      合計
                               ユニット     (表示通貨)        (注2)              (表示通貨)        (注2)
                                                                         (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
        口数/金額           種類        取引日    クラス     (注1)       (米ドル)      単価/為替レート         (注1)       (米ドル)
    社債
      ミディアム・ターム・ノート
                                                         C 
                                                   100.942000000
              AMERICAN    HONDA   F       07/07/2020           481,046.40       481,046.40               484,521.60       484,521.60       3,475.20       0.00     3,475.20
        480,000.00000
              1.2  % 07082025
                                                    1.000000000
              BUSA9EDX      US02665WDL28
              ミディアム・ターム・ノート小計
        480,000.00000                              481,046.40       481,046.40               484,521.60       484,521.60       3,475.20       0.00     3,475.20
      公募債
                                                         C 
                                                   102.943000793
              KOMATSU   FIN AMER        03/26/2020           919,778.80       919,778.80               936,781.31       936,781.31      17,002.51        0.00    17,002.51
        910,000.00000
              2.437   % 09112022
                                                    1.000000000
              BUSA9BVO      XS1678457463
                                                         C 
                                                   109.278000000
              MITSUB   UFJ FIN
       1,030,000.00000                    02/10/2017           964,674.23       964,674.23              1,125,563.40       1,125,563.40       160,889.17        0.00    160,889.17
              2.757   % 09132026
                                                    1.000000000
              BJPN305C      US606822AJ33
                                                         C 
                                                   110.051002502
              MIZUHO   FIN GROUP
        610,000.00000                   03/20/2014           618,178.07       618,178.07               671,311.12       671,311.12      53,133.05        0.00    53,133.05
              4.6  % 03272024
                                                    1.000000000
              BCYM058L      USG6180BAB39
                                                         C 
                                                   110.237000000
              MIZUHO   FINANCIAL
        390,000.00000                   12/18/2017           384,343.04       384,343.04               429,924.30       429,924.30      45,581.26        0.00    45,581.26
              3.17  % 09112027
                                                    1.000000000
              BJPN305Z      US60687YAM12
                                                         C 
                                                   101.861000000
              NOMURA   HOLDINGS
        480,000.00000                   07/07/2020           479,977.60       479,977.60               488,932.80       488,932.80       8,955.20       0.00     8,955.20
              1.851   % 07162025
                                                    1.000000000
              BJPN308B      US65535HAR03
                                                         C 
                                                   113.746000000
              ORIX  CORP
        890,000.00000                   02/10/2017           902,602.52       902,602.52              1,012,339.40       1,012,339.40       109,736.88        0.00    109,736.88
              3.95  % 01192027
                                                    1.000000000
              BJPN305B      XS1527515321
                                                         C 
                                                   109.794998169
              SUMITOMO    MITSUI
        530,000.00000                   06/18/2015           545,769.65       545,769.65               581,913.49       581,913.49      36,143.84        0.00    36,143.84
              4.436   % 04022024
                                                    1.000000000
              BJPN303O      USJ7771XAB58
                                                         C 
                                                   112.051000000
              SUMITOMO    MITSUI
        130,000.00000                   08/14/2017           131,849.90       131,849.90               145,666.30       145,666.30      13,816.40        0.00    13,816.40
              3.364   % 07122027
                                                    1.000000000
              BJPN305T      US86562MAR16
     取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ

    ります。
    (注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。

    (注2)基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
                                              18/29



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                                              半期報告書(外国投資信託受益証券)
                                         保有有価証券残高明細
                                     東京海上ストラテジック・トラスト-
                           東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
                                   カテゴリー・グループ別 2020年8月末現在
                                             取得原価                       価額

                                                                               未実現損益
                                サブ     取得原価       (基準通貨)                価額      (基準通貨)
                                                                          市場      通貨      合計
                               ユニット     (表示通貨)        (注2)              (表示通貨)        (注2)
                                                                         (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
        口数/金額           種類        取引日    クラス     (注1)       (米ドル)      単価/為替レート         (注1)       (米ドル)
    社債
      公募債
                                                         C 
                                                   112.229700000
              SUMITOMO    MITSUI          01/30/2018           276,976.00       276,976.00               314,243.16       314,243.16      37,267.16        0.00    37,267.16
        280,000.00000
              3.544   % 01172028
              BJPN3063      US86562MAY66
                                                         C 
                                                   102.033996582
              TAKEDA   PHARM
        760,000.00000                   06/29/2020           758,510.40       758,510.40               775,458.37       775,458.37      16,947.97        0.00    16,947.97
              2.05  % 03312030
                                                    1.000000000
              BJPN308A      US874060AX48
       6,010,000.00000       公募債小計                       5,982,660.21       5,982,660.21               6,482,133.65       6,482,133.65       499,473.44        0.00    499,473.44
              社債合計
       10,550,000.00000                              10,606,678.45       10,606,678.45               11,471,740.58       11,471,740.58       865,062.13        0.00    865,062.13
    外貨建現金勘定
      非グループ化の有価証券
                                                        S
                                                    1.000000000
                           05/19/2020            1,636.13       2,004.34               1,636.13       2,158.06       0.00     153.72       153.72
              BRITISH   POUND
          1,636.13
              GBP                                     1.319000000
                                                        S
                                                    1.000000000
          8,000.00                 07/28/2020            8,000.00       10,316.80                8,000.00       10,552.00        0.00     235.20       235.20
                                                    1.319000000
         9,636.13000      合計---------------------------------                        9,636.13       12,321.14                9,636.13       12,710.06        0.00     388.92       388.92
           0.00000
                                                        S
                                                    1.000000000
          513.00000    EURO             07/28/2020             513.00       604.19               513.00       604.83      0.00      0.64       0.64
              EUR                                     1.179000000
                                                        S
                                                    1.000000000
        14,934.88000                   07/28/2020           14,934.88       17,589.56               14,934.88       17,608.22        0.00     18.66       18.66
                                                    1.179000000
        15,447.88000      合計---------------------------------                        15,447.88       18,193.75               15,447.88       18,213.05        0.00     19.30       19.30
           0.00000
                                                        S
              JAPANESE    YEN                                  1.000000000
       2,473,364.00000                    07/28/2020           2,473,364       23,523.36               2,473,364       23,236.07        0.00    -287.29       -287.29
              JPY                                     106.445000000
       2,498,448.01000       非グループ化の有価証券小計                       2,498,448.01        54,038.25              2,498,448.01        54,159.18        0.00     120.93       120.93
              外貨建現金勘定合計
       2,498,448.01000                              2,498,448.01        54,038.25              2,498,448.01        54,159.18        0.00     120.93       120.93
     取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ

    ります。
    (注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。

    (注2)基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                                              半期報告書(外国投資信託受益証券)
                                         保有有価証券残高明細
                                     東京海上ストラテジック・トラスト-
                           東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
                                   カテゴリー・グループ別 2020年8月末現在
                                             取得原価                       価額

                                                                               未実現損益
                                サブ     取得原価       (基準通貨)                価額      (基準通貨)
                                                                          市場      通貨      合計
                               ユニット     (表示通貨)        (注2)              (表示通貨)        (注2)
                                                                         (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
        口数/金額           種類        取引日    クラス     (注1)       (米ドル)      単価/為替レート         (注1)       (米ドル)
    先物(ポジション)
      非グループ化の有価証券
                                                        F
                                                    1.000000000
              BRL  FORWARD   14 SEP       08/04/2020          44,384,031.30       8,331,900.00               44,384,031.30       7,920,246.42         0.00   -411,653.58       -411,653.58
       44,384,031.30000
              FBR14SEP
                                BRH                   5.603870000
                                                        F
                                                    1.000000000
              CNY  FORWARD   14 SEP
         181,668.20                  08/04/2020           181,668.20       25,940.00               181,668.20       26,374.94        0.00     434.94       434.94
              FCN14SEP
                                CNH                   6.887910000
                                                        F
              EUR  FORWARD   13 OCT                               1.000000000
        -16,400.00000                   07/14/2020           -16,400.00       -18,628.07               -16,400.00       -19,354.93        0.00    -726.86       -726.86
              FEU13OCT                                     1.180178590
                                                        F
              GBP  FORWARD   13 OCT                               1.000000000
          -8,000.00                 07/14/2020           -8,000.00       -10,024.88                -8,000.00       -10,554.73        0.00    -529.85       -529.85
              FGB13OCT                                     1.319340726
                                                        F
                                                    1.000000000
              IDR  FORWARD   14 SEP
       5,036,634,000.00                    08/04/2020        5,036,634,000.00         342,000.00             5,036,634,000.00         342,976.97        0.00     976.97       976.97
              FID14SEP
                                IDH                 14,685.050000000
                                                        F
                                                    1.000000000
              JPY  FORWARD   13 OCT
       -2,562,595.00000                    07/14/2020           -2,562,595       -23,917.13               -2,562,595       -24,088.00        0.00    -170.87       -170.87
              FJP13OCT                                     106.384722500
     5,078,612,704.50000         非グループ化の有価証券小計                     5,078,612,704.50         8,647,269.92             5,078,612,704.50         8,235,600.67         0.00   -411,669.25       -411,669.25
              先物(ポジション)合計
     5,078,612,704.50000                              5,078,612,704.50         8,647,269.92             5,078,612,704.50         8,235,600.67         0.00   -411,669.25       -411,669.25
    国債
      地方債
                                                         C 
                                                   107.368000000
              JPN FIN ORG MUNI         02/11/2016           786,449.60       786,449.60               848,207.20       848,207.20      61,757.60        0.00    61,757.60
        790,000.00000
              2.375  % 02132025
                                                    1.000000000
              BJPN303P      XS1185955306
                                                         C 
                                                   107.321000000
              TOKYO  METRO  GOVT
        990,000.00000                   06/20/2019          1,047,702.70       1,047,702.70               1,062,477.90       1,062,477.90       14,775.20        0.00    14,775.20
              2.625  % 05292024
                                                    1.000000000
              BJPN3078      XS1995917892
              地方債小計
       1,780,000.00000                              1,834,152.30       1,834,152.30               1,910,685.10       1,910,685.10       76,532.80        0.00    76,532.80
      ミディアム・ターム・ノート
                                                          C 
                                                   107.288002014
              DEV BANK  JAPAN          09/12/2019           739,232.60       739,232.60               804,660.02       804,660.02      65,427.42        0.00    65,427.42
        750,000.00000
              1.875  % 08282029
                                                    1.000000000
              BJPN307P
                    XS2045822462
              ミディアム・ターム・ノート小計
        750,000.00000                              739,232.60       739,232.60               804,660.02       804,660.02      65,427.42        0.00    65,427.42
     取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ

    ります。
    (注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。

    (注2)基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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                                         保有有価証券残高明細
                                     東京海上ストラテジック・トラスト-
                           東京海上Roggeニッポン・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション
                                   カテゴリー・グループ別 2020年8月末現在
                                             取得原価                       価額

                                                                               未実現損益
                                サブ     取得原価       (基準通貨)                価額      (基準通貨)
                                                                          市場      通貨      合計
                               ユニット     (表示通貨)        (注2)              (表示通貨)        (注2)
                                                                         (米ドル)      (米ドル)      (米ドル)
        口数/金額           種類        取引日    クラス     (注1)       (米ドル)      単価/為替レート         (注1)       (米ドル)
    国債
      公募債
                                                         C 
                                                   118.033000000
                           09/19/2018           196,016.00       196,016.00               236,066.00       236,066.00       40,050.00        0.00    40,050.00
              DEV BANK  JAPAN
        200,000.00000
              3.25  % 09062028
                                                    1.000000000
              BJPN306O    XS1865126343
                                                         C 
                                                   107.775001526
        700,000.00000      JICA             10/13/2016           658,658.93       658,658.93               754,425.01       754,425.01       95,766.08        0.00    95,766.08
              2.125  % 10202026
                                                    1.000000000
              BJPN3054      US47109LAA26
        900,000.00000      公募債小計                        854,674.93       854,674.93               990,491.01       990,491.01      135,816.08        0.00    135,816.08
              国債合計
       3,430,000.00000                              3,428,059.83       3,428,059.83               3,705,836.13       3,705,836.13       277,776.30        0.00    277,776.30
    証拠金勘定
      証拠金勘定
                                                        S
                                                    1.000000000
                           08/19/2020           40,000.00       40,000.00               40,000.00       40,000.00        0.00      0.00      0.00
              USD MARGIN
          40,000.00
              USDMAR                                     1.000000000
                                                        S
                                                    1.000000000
         250,000.00                  08/19/2020           250,000.00       250,000.00               250,000.00       250,000.00         0.00      0.00      0.00
                                                    1.000000000
        290,000.00000      合計---------------------------------                        290,000.00       290,000.00               290,000.00       290,000.00         0.00      0.00      0.00
           0.00000
        290,000.00000      証拠金勘定小計                        290,000.00       290,000.00               290,000.00       290,000.00         0.00      0.00      0.00
              証拠金勘定合計
        290,000.00000                              290,000.00       290,000.00               290,000.00       290,000.00         0.00      0.00      0.00
     5,096,012,791.61000                              5,096,067,529.89        23,657,685.55              5,097,210,368.32        24,388,975.66       1,142,838.43      -411,548.32      731,290.11
              ポートフォリオ合計
     取得毎の残高を表示する残高明細では、時価評価や評価損益の算定において端数処理が発生し、通算の残高を表示する貸借対照表上の数値に対して四捨五入による誤差が生じる場合があ

    ります。
    (注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。表示通貨は各投資対象により異なります。

    (注2)基準通貨とは、サブ・ファンド計理上の基準通貨をいいます。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルです。
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      4【管理会社の概況】

       (1)【資本金の額】(2020年9月末日現在)
         払込済資本金の額  187,117,965.90米ドル(約198億円)
         発行済株式総数   5,051,655株
       (2)【事業の内容及び営業の状況】

         管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
        一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
         管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
        かる任命を解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に関して財
        産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望ましい
        との見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投票を行っ
        た受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の4分の3
        を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
        でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなら
        ない。
         信託証書の規定に基づき、管理会社は、信託証書に基づく義務の履行に関する故意の不適切な行為
        もしくは重過失、詐欺、または信託証書に基づく管理会社の義務の重要な違反もしくはかかる義務の
        不注意な無視の場合を除き、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
         信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
        びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
        株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)管
        理会社の行為に関係し、もしくはこれらから生じ、もしくはこれらに基づき、または信託証書に基づ
        きファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連して、管理会社が現実に一時的に負担し
        たあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用および会計士費用を含むが、これらに限
        定されない。)、判決および和解において支払われる金額(ただし、受託会社が、ファンドを代表し
        て、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補償するものとし、上記の者を上記のあらゆ
        る損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとする。ただし、かかる行為が信託証書に基
        づく義務の履行に関する故意の不適切な行為もしくは重過失または詐欺を構成する場合はこの限りで
        ない。
         管理会社は、2020年8月末日現在、以下の投資信託の管理を行っている。

     国別(設立国)               種類別(基本的性格)                   本数     純資産価格の合計(通貨別)
     ケイマン諸島          アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド                          32     4,918,614,219.52          米ドル

       (3)【その他】

         本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
        ると予想される事実はない。
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    5【管理会社の経理の概況】

      a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ

       る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の
       適用によるものである。
      b.管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7

       項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
      c.管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額

       について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年9月30日現在における株式会社三菱
       UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.80円)で換算されている。なお、千円未満の
       金額は四捨五入されている。
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       (1)【資産及び負債の状況】
                 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                       貸借対照表(財政状態計算書)
                          2020年6月30日現在
                           (単位:米ドル)
                               資産

                                           米ドル           千円

      010    現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金                                4,337,018,208            458,856,526

      020     手元現金
      030     中央銀行における現金残高                               2,855,171,572            302,077,152
      040     その他の要求払預金                               1,481,846,636            156,779,374
      050    売買目的で保有される金融資産                                 27,207,999           2,878,606
      060     デリバティブ                                27,207,999           2,878,606
      070     持分証券
      080     債務証券
      090     ローンおよび貸付金
           強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
      096                                          0           0
           売買目的保有以外の金融資産
      097     持分証券
      098     債務証券
      099     ローンおよび貸付金
           損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      100                                          0           0
           指定した金融資産
      120     債務証券
      130     ローンおよび貸付金
      141    その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産                                    2,784            295
      142     持分証券                                   2,784            295
      143     債務証券
      144     ローンおよび貸付金
      181    償却後原価における金融資産                                3,021,982,786            319,725,779
      182     債務証券
      183     ローンおよび貸付金                               3,021,982,786            319,725,779
      240    デリバティブ-ヘッジ会計
           金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
      250
           ヘッジ項目の公正価値変動
      260    子会社、合弁会社および関連会社への投資
      270    有形資産                                  5,168,539            546,831
      280     有形固定資産                                 5,168,539            546,831
      290     投資不動産
      300    無形資産                                  3,009,484            318,403
      310     営業権
      320     その他の無形資産                                 3,009,484            318,403
      330    税金資産                                     751           79
      340     現行税金資産                                    751           79
      350     繰延税金資産
      360    その他の資産                                 25,770,032           2,726,469
      370    売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
      380    資産合計                                7,420,160,584            785,052,990
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                       貸借対照表(財政状態計算書)
                          2020年6月30日現在
                           (単位:米ドル)
                               負債

                                           米ドル           千円

      010    売買目的で保有される金融負債                                 45,589,584           4,823,378

      020     デリバティブ                                45,589,584           4,823,378
      030     ショート・ポジション
      040     預金
      050     発行済み債務証券
      060     その他の金融負債
           損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      070                                          0           0
           指定した金融負債
      080     預金
      090     発行済み債務証券
      100     その他の金融負債
      110    償却後原価で測定される金融負債                                6,884,536,105            728,383,920
      120     預金                               6,880,136,553            727,918,447
      130     発行済み債務証券
      140     その他の金融負債                                 4,399,552            465,473
      150    デリバティブ-ヘッジ会計
           金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
      160
           ヘッジ項目の公正価値変動
      170    引当金                                      0           0
      180     年金およびその他の退職後給付金債務
      190     その他の長期従業員給付金
      200     再編
      210     係属中の法的問題および租税訟務
      220     コミットメントおよび保証
      230     その他の引当金
      240    税金負債                                 14,432,457           1,526,954
      250     現行税金負債                                14,159,986           1,498,127
      260     繰延税金負債                                  272,471           28,827
      270    要求払株式資本
      280    その他の負債                                 16,811,084           1,778,613
      290    売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
      300    負債合計                                6,961,369,230            736,512,865
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                       貸借対照表(財政状態計算書)
                          2020年6月30日現在
                           (単位:米ドル)
                               資本

                                           米ドル           千円

      010    資本                                 187,117,966           19,797,081

      020     払込資本                                187,117,966           19,797,081
      030     未払込請求資本
      040    株式発行差金
      050    資本を除く発行済みエクイティ商品                                      0           0
      060     複合金融商品のエクイティ部分
      070     その他の発行済みエクイティ商品
      080    その他のエクイティ
      090    その他の累積包括利益                                      0           0
      095     損益に再分類されることがない項目                                     0           0
      100      有形資産
      110      無形資産
             確定給付型年金制度に係る数理計算上の
      120
             利益または(-)損失
      122      売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
             子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
      124
             収益および費用の持分
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      320
             の公正価値変動
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      330
             の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      340
             の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
      350
             の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
             負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
      360
             価値で測定される金融負債の公正価値変動
      128     損益に再分類されることがある項目                                     0           0
      130      外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
      140      外貨換算
             ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
      150
             金〔有効部分〕
             その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
      155
             の公正価値変動
      165      ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
      170      売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
             子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
      180
             収益および費用の持分
      190    利益剰余金                                    1,810            191
      200    再評価準備金
      210    その他の準備金                                 247,675,774           26,204,097
            持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
      220
            への投資の準備金または累積損失
      230    その他                                 247,675,774           26,204,097
      240    (-)自己株式
      250    親会社株主に帰属する損益                                 23,995,804           2,538,756
                                26/29



                                                          EDINET提出書類
                                    ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
                                           米ドル           千円
      260    (-)中間配当

      270    少数株主持分〔非支配持分〕                                      0           0
      280     その他の累積包括利益
      290     その他の項目
      300    資本合計                                 458,791,354           48,540,125
      310    資本および負債合計                                7,420,160,584            785,052,990
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                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
       (2)【損益の状況】
                 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
                             損益計算書
                       2020年6月30日に終了した期間
                           (単位:米ドル)
                                           米ドル           千円

      010    利息収益                                 34,935,989           3,696,228

      020     売買目的で保有される金融資産                                15,216,383           1,609,893
            強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
      025
            売買目的保有以外の金融資産
            損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      030
            指定した金融資産
      041     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
      051     償却後原価における金融資産                                14,121,622           1,494,068
      070     デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク
      080     その他の資産                                  646,408           68,390
      085     負債に係る利息収益                                 4,951,576            523,877
      090    (支払利息)                                 14,741,325           1,559,632
      100     (売買目的で保有される金融負債)                                  89,472           9,466
            (損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
      110
            指定した金融負債)
      120     (償却後原価で測定される金融負債)                                 3,914,625            414,167
      130     (デリバティブ-ヘッジ会計、金利リスク)
      140     (その他の負債)                                   1,338            142
      145     (資産に係る支払利息)                                10,735,889           1,135,857
      150    (要求払株式資本に係る費用)
      160    受取配当                                      0           0
      170     売買目的で保有される金融資産
            強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
      175
            売買目的保有以外の金融資産
      191     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
            持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
      192
            び関連会社への投資
      200    受取手数料                                 70,505,130           7,459,443
      210    (支払手数料)                                 35,524,547           3,758,497
           損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
      220                                          0           0
           債の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
      231     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
      241     償却後原価における金融資産
      260     償却後原価で測定される金融負債
      270     その他
           売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
      280                                      4,699,042            497,159
           (-)損失、純額
           強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
      287
           有以外の金融資産に係る利益または(-)損失、純額
           損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
      290
           金融資産および負債に係る利益または(-)損失、純額
      300    ヘッジ会計からの利益または(-)損失、純額
      310    為替差額〔利益または(-)損失〕、純額
      330    非金融資産の認識除外に係る利益または(-)損失、純額
      340    その他の事業収益                                  1,263,523            133,681
      350    (その他の事業費用)                                  1,095,269            115,879
      355    事業収益合計、純額                                 60,042,543           6,352,501
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                                                  半期報告書(外国投資信託受益証券)
                                           米ドル           千円
      360    (管理費用)                                 24,876,507           2,631,934

      370     (従業員費用)                                10,360,793           1,096,172
      380     (その他の管理費用)                                14,515,714           1,535,763
      385      ( 破綻処理基金および預金保証制度に                拠出  する現金)             1,594,626            168,711
      390    (減価償却)                                  1,352,769            143,123
      400     (有形固定資産)                                  719,564           76,130
      410     (投資不動産)
      420     (その他の無形資産)                                  633,205           66,993
      425     修正利益または(-)損失、純額                                     0           0
      426     その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
      427     償却後原価における金融資産
      430    (引当金または(-)引当金の戻入)                                      0           0
      435     ( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメント)
      440     (コミットメントおよび保証)
      450     (その他の引当金)
           (損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
      460                                       378,022           39,995
           減損または(-)減損の戻入)
            (その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
      481                                          0           0
            金融資産)
      491     (償却後原価における金融資産)                                  378,022           39,995
           (子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
      510
           (-)減損の戻入)
      520    (非金融資産に係る減損または(-)減損の戻入)                                      0           0
      530     (有形固定資産)
      540     (投資不動産)
      550     (営業権)
      560     (その他の無形資産)
      570     (その他)
      580    損益認識されるマイナスの営業権
           持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
      590
           の投資の利益または(-)損失の持分
           非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
      600
           に分類される売却グループからの利益または(-)損失
      610    継続事業からの税引前利益または(-)損失                                 31,840,619           3,368,737
      620    (継続事業からの損益に関する税金費用または(-)収入)                                  7,844,815            829,981
      630    継続事業からの税引後利益または(-)損失                                 23,995,804           2,538,756
      640    非継続事業からの税引後利益または(-)損失                                      0           0
      650     非継続事業からの税引前利益または(-)損失
      660     (非継続事業に関する税金費用または(-)収入)
      670    当期利益または(-)損失                                 23,995,804           2,538,756
      680     少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
      690     親会社株主に帰属する金額                                23,995,804           2,538,756
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2023年2月15日

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