DC外国株式インデックスファンドL 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
提出日
提出者 DC外国株式インデックスファンドL
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年1月26日       提出
      【計算期間】                      第18期(自     2019年10月25日至         2020年10月26日)
      【ファンド名】                      DC外国株式インデックスファンドL
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       <信託金限度額>
        上限 3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            (収益の源泉)
          単位型           国内          株式         MMF        インデックス型

          追加型           海外          債券         MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                             その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域              ヘッジ      インデック
                                               ス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり       日経225        ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        (  )
       大型株         年2回       (日本を                     TOPIX        条件付運用型
       中小型株                除く)       ファンド・        なし
                年4回              オブ・ファ              その他        ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              (MSCI        ショート型/絶
       一般         年6回                            コクサイ・        対収益追求型
       公債         (隔月)       北米                     インデック
       社債                                     ス(配当込        その他
       その他債券         年12回       欧州                     み、円ベー        (   )
       クレジット属         (毎月)                            ス))
       性                アジア
       (    )         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                (  )
      その他資産                 中南米
      (投資信託証券
      (  株  式   一          アフリカ
      般))
                       中近東
      資産複合                 (中東)
      (   )
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    <属性区分表定義>
    [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
      <ファンドの特色>

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    (2)【ファンドの沿革】















        2003年1月15日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

        2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社か
                   ら三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                   当ファンドの名称を中央三井DC外国株式インデックスファンドLからDC外
                   国株式インデックスファンドLに変更
                   当ファンドの主要投資対象である中央三井外国株式マザーファンドの名称を外
                   国株式マザーファンドに変更
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    (3)【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況(2020年11月30日現在)










       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
        1986年11月1日:              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日:              投資顧問業の登録
        1987年9月9日:              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日:              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日:              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日:              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日:              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
        2012年4月1日:              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日:              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

      ① 運用方針

        当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式等に投資する外国株式マザーファンド(以下「マ
       ザーファンド」という場合があります。)を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指し
       て、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ② 投資態度
       A.株式への実質投資は、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・イ
        ンデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       B.株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。
       C.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整
        等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
       D.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
        用ができない場合があります。
       F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
        係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
        券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
        金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行うことができます。
       H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
        ができます。
    (2)【投資対象】

      ① 投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
        めるものをいいます。以下同じ。)
        1.有価証券
        2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24
         条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
        3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
        4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
       B.次に掲げる特定資産以外の資産
        1.為替手形
      ② 運用指図できる投資対象である有価証券
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        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「外国株式マザーファンド」の
       受 益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
        のをいいます。)
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
        めるものをいいます。)
       8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。)
       14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。)
       17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。)
       20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
       17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
       い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 運用指図できる金融商品
       A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。)
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        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
       B.金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

    「外国株式マザーファンド」の概要

    1.基本方針

       この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    2.運用方法

    (1)投資対象
       わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
    (2)投資態度

      ① MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス(配当
       込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
      ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
       を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
      ④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
       証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
       と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
       われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
       通貨に係るオプション取引を行うことができます。
      ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
       できます。
    3.投資制限

      ① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
      ② 株式への投資割合には制限を設けません。
      ③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
       とします。
      ④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
      ⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
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       信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の5%以下とします。
      ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
    (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
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       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    (4)【分配方針】

        年1回の毎決算時(決算日は10月24日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として

       次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額としま
        す。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       ・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    (5)【投資制限】

      <約款に定める投資制限>

       A.外貨建資産への投資制限
         委託会社は、外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       B.株式への投資制限
         委託会社は、株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       C.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
         委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
        の純資産総額の10%以下とします。
       D.投資信託証券への投資制限
         委託会社は、投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純
        資産総額の5%以下とします。
       E.同一銘柄の株式への投資制限
         委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       F.同一銘柄の転換社債等への投資制限
         委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第
        1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
        れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第
        341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
        付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下と
        します。
       G.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
         委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
        て信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       H.投資する株式等の範囲
        イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
         引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
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         売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
         います。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
         外 国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及
         び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発
         行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
         の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
         証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
        ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       I.信用取引の運用指図
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
         ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
         係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
        ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
         の一部を決済するための指図をするものとします。
       J.先物取引等の運用指図
        イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
         び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
        ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
         の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
         す。
        ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       K.スワップ取引の運用指図
        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
         取引を行うことの指図をすることができます。
        ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
        ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
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         出した価額で評価するものとします。
        ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
         要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       M.有価証券の貸付けの指図及び範囲
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         a.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         a.株式の貸付けは、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         b.公社債の貸付けは、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
         のとします。
        ハ.委託会社は、有価証券の貸付けに当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れ
         の指図を行うものとします。
       N.公社債の空売りの指図範囲
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有していない公社債又
         は借入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
         ついては、売り付けた公社債の引き渡し又は買い戻しにより行うことの指図をすることができる
         ものとします。
        ロ.上記イ.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
         の範囲内とします。
        ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
         の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       O.公社債の借入れ
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       Q.外国為替予約取引の指図
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。
        ロ.上記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
         属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
         なした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
         の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みま
         す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
         りません。
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        ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託
         会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
         買 の予約取引の指図をするものとします。
       R.一部解約の請求及び有価証券売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       S.再投資の指図
         委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       T.資金の借入れ
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
         ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、
         当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
        ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       U.受託会社による資金の立替え
        イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       V.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       W.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
        オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      <関連法令に基づく投資制限>
       イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
        (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の
         総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取
         得 することを受託会社に指図しないものとします。
    3【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ① 株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ② 為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③ 信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④ 流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤ カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
       要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

      ① ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標
       として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託
       報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しませ
       ん。
      ② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
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       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
       適用はありません。
      ⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    4【手数料等及び税金】
















    (1)【申込手数料】

        ありません。

    (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

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        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 
       0.275%(税抜 0.25%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬                                     =  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、開
        委託会社        年率 0.143%          (税抜 0.13%)
                                      示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内での
        販売会社        年率 0.077%          (税抜 0.07%)            ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                      価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の実
        受託会社        年率 0.055%          (税抜 0.05%)
                                      行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    (4)【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
     ④投資    信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委託会社
       が支弁します       。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    (5)【課税上の取扱い】


      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2020年11月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    5【運用状況】

    以下は、2020年11月30日現在の状況について記載してあります。
    【DC外国株式インデックスファンドL】

    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                       日本                 74,540,192,591              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   37,223,212            0.05
                合計(純資産総額)                           74,577,415,803              100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価      金額
                                                           (%)
    日本    親投資信託受     外国株式マザーファンド              22,903,027,282         3.0708    70,330,616,178         3.2546    74,540,192,591      99.95
        益証券
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    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第9期計算期間末             (2011年10月24日)          15,314,835,775         15,314,835,775             11,003         11,003
    第10期計算期間末             (2012年10月24日)          19,262,037,069         19,262,037,069             13,010         13,010
    第11期計算期間末             (2013年10月24日)          27,740,795,951         27,740,795,951             19,897         19,897
    第12期計算期間末             (2014年10月24日)          33,055,459,274         33,055,459,274             23,600         23,600
    第13期計算期間末             (2015年10月26日)          37,351,546,980         37,351,546,980             27,563         27,563
    第14期計算期間末             (2016年10月24日)          35,024,327,388         35,024,327,388             24,057         24,057
    第15期計算期間末             (2017年10月24日)          47,325,581,303         47,325,581,303             32,090         32,090
    第16期計算期間末             (2018年10月24日)          52,404,650,051         52,404,650,051             32,647         32,647
    第17期計算期間末             (2019年10月24日)          58,768,883,685         58,768,883,685             35,097         35,097
    第18期計算期間末             (2020年10月26日)          70,767,705,976         70,767,705,976             38,034         38,034
                  2019年11月末日         62,380,644,155               ―       36,966           ―
                     12月末日         64,259,359,140               ―       38,074           ―
                  2020年    1月末日     65,183,328,256               ―       38,113           ―
                      2月末日     60,190,599,371               ―       35,103           ―
                      3月末日     52,254,895,333               ―       29,831           ―
                      4月末日     58,214,818,258               ―       32,749           ―
                      5月末日     62,039,253,642               ―       34,150           ―
                      6月末日     63,857,174,930               ―       34,799           ―
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      7月末日     66,147,735,651               ―       35,952           ―
                      8月末日     71,501,486,287               ―       38,700           ―
                      9月末日     69,493,510,913               ―       37,178           ―
                     10月末日         67,545,577,747               ―       36,135           ―
                     11月末日         74,577,415,803               ―       40,293           ―
    ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第9期計算期間                2010年10月26日~2011年10月24日                                     0
       第10期計算期間                2011年10月25日~2012年10月24日                                     0
       第11期計算期間                2012年10月25日~2013年10月24日                                     0
       第12期計算期間                2013年10月25日~2014年10月24日                                     0
       第13期計算期間                2014年10月25日~2015年10月26日                                     0
       第14期計算期間                2015年10月27日~2016年10月24日                                     0
       第15期計算期間                2016年10月25日~2017年10月24日                                     0
       第16期計算期間                2017年10月25日~2018年10月24日                                     0
       第17期計算期間                2018年10月25日~2019年10月24日                                     0
       第18期計算期間                2019年10月25日~2020年10月26日                                     0
    ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第9期計算期間                2010年10月26日~2011年10月24日                                   △5.9
       第10期計算期間                2011年10月25日~2012年10月24日                                    18.2
       第11期計算期間                2012年10月25日~2013年10月24日                                    52.9
       第12期計算期間                2013年10月25日~2014年10月24日                                    18.6
       第13期計算期間                2014年10月25日~2015年10月26日                                    16.8
       第14期計算期間                2015年10月27日~2016年10月24日                                   △12.7
       第15期計算期間                2016年10月25日~2017年10月24日                                    33.4
       第16期計算期間                2017年10月25日~2018年10月24日                                    1.7
       第17期計算期間                2018年10月25日~2019年10月24日                                    7.5
       第18期計算期間                2019年10月25日~2020年10月26日                                    8.4
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間            設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

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      第9期計算期間           2010年10月26日~2011年10月24日                    3,667,205,742        1,859,463,671         13,918,849,368
     第10期計算期間           2011年10月25日~2012年10月24日                    2,609,822,735        1,723,596,070         14,805,076,033
     第11期計算期間           2012年10月25日~2013年10月24日                    2,768,885,770        3,631,628,406         13,942,333,397
     第12期計算期間           2013年10月25日~2014年10月24日                    2,591,637,669        2,527,354,606         14,006,616,460
     第13期計算期間           2014年10月25日~2015年10月26日                    2,947,586,813        3,403,045,962         13,551,157,311
     第14期計算期間           2015年10月27日~2016年10月24日                    2,695,088,133        1,687,333,484         14,558,911,960
     第15期計算期間           2016年10月25日~2017年10月24日                    3,000,825,064        2,811,924,615         14,747,812,409
     第16期計算期間           2017年10月25日~2018年10月24日                    3,413,186,245        2,108,921,738         16,052,076,916
     第17期計算期間           2018年10月25日~2019年10月24日                    3,133,026,591        2,440,598,451         16,744,505,056
     第18期計算期間           2019年10月25日~2020年10月26日                    6,452,648,702        4,590,813,603         18,606,340,155
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    (参考)

    外国株式マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                       アメリカ                172,233,907,824               66.17

                           イギリス                 11,053,774,765               4.25

                           スイス                 9,044,556,538              3.48

                           フランス                 8,977,374,972              3.45

                           カナダ                 8,784,890,069              3.38

                           ドイツ                 7,738,589,357              2.97

                           オーストラリア                 5,326,763,190              2.05

                           オランダ                 5,126,350,305              1.97

                           アイルランド                 4,678,397,233              1.80

                           スウェーデン                 2,724,323,413              1.05

                           スペイン                 2,187,106,939              0.84

                           デンマーク                 2,088,558,070              0.80

                           香港                 2,041,460,444              0.78

                           イタリア                 1,651,307,009              0.63

                           フィンランド                 1,050,631,355              0.40

                           バミューダ                  852,809,054             0.33

                           ベルギー                  812,436,390             0.31

                           シンガポール                  810,829,794             0.31

                           ジャージー                  653,575,295             0.25

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                           ケイマン                  492,309,587             0.19
                           ノルウェー                  490,705,192             0.19

                           イスラエル                  464,826,229             0.18

                           ニュージーランド                  253,679,269             0.10

                           ルクセンブルク                  201,764,790             0.08

                           キュラソー                  172,574,754             0.07

                           オーストリア                  148,426,401             0.06

                           ポルトガル                  143,523,800             0.06

                           リベリア                   80,865,736            0.03

                           パナマ                   59,967,577            0.02

                           マン島                   48,097,979            0.02

                           パプアニューギニア                   30,931,018            0.01

                               小計            250,425,314,348               96.22

    新株予約権証券                       スイス                   1,453,257            0.00

    投資信託受益証券                       オーストラリア                  124,625,441             0.05

                           香港                   39,252,620            0.02

                               小計              163,878,061             0.06

    投資証券                       アメリカ                 4,689,825,186              1.80

                           オーストラリア                  381,393,091             0.15

                           フランス                  162,713,590             0.06

                           イギリス                  137,896,523             0.05

                           シンガポール                  135,168,208             0.05

                           香港                   99,959,310            0.04

                           カナダ                   48,235,162            0.02

                               小計             5,655,191,070              2.17

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,026,853,512              1.55

                合計(純資産総額)                           260,272,690,248              100.00

    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国/地域            時価合計(円)
                 /                                    比率
         種類
                 売建                                    (%)
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     3,097,927,077                  1.19

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                 買建   カナダ                      215,561,190                 0.08
                 買建   ドイツ                      655,118,830                 0.25

                 買建   イギリス                      246,788,031                 0.09

                 買建   オーストラリア                      114,263,264                 0.04

    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

                 買建                                    投資

         資産の
                         国/地域            時価合計(円)
                 /                                    比率
         種類
                 売建                                    (%)
    為替予約取引            買建   ―                     1,318,777,422                  0.51

    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       940,493      8,698.32     8,180,710,329        12,112.53     11,391,754,474      4.38
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       390,823      19,203.77     7,505,275,303        22,360.24     8,738,897,914      3.36
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       23,000     224,353.29     5,160,125,898        331,963.87     7,635,169,070      2.93
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       130,467      22,378.52     2,919,658,729        28,861.68     3,765,496,922      1.45
                       娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       16,418     153,342.50     2,517,577,195        186,294.50     3,058,583,250      1.18
                       娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       16,282     153,075.55     2,492,376,165        185,653.50     3,022,810,414      1.16
                       娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自       40,267     17,925.59      721,809,793       60,854.60     2,450,432,436      0.94
                       動車部品
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       142,983      15,767.81     2,254,529,411        14,960.15     2,139,048,557      0.82
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       165,395      13,826.52     2,286,837,279        12,593.54     2,082,909,508      0.80
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    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       91,568     20,971.06     1,920,278,187        21,920.79     2,007,242,899      0.77
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       134,369      13,192.68     1,772,687,893        14,400.19     1,934,939,520      0.74
                       パーソナル
                       用品
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       161,653      12,464.57     2,014,935,276        11,761.43     1,901,270,605      0.73
                       料・タバコ
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       33,380     29,534.25      985,853,402       55,108.45     1,839,520,078      0.71
                       導体製造装
                       置
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       75,489     23,251.05     1,755,198,861        24,055.72     1,815,942,964      0.70
            B
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       51,480     30,387.33     1,564,340,112        35,108.58     1,807,390,038      0.69
                       機器・サー
                       ビス
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       48,511     33,971.43     1,647,988,226        35,225.98     1,708,847,627      0.66
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       58,380     24,931.38     1,455,494,109        28,672.60     1,673,906,452      0.64
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       98,064     14,494.88     1,421,426,540        15,285.33     1,498,941,160      0.58
                       娯楽
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       224,654      6,147.24     1,381,002,683        6,293.65     1,413,895,040      0.54
                       サービス
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       60,561     13,164.38      797,248,402       21,961.30     1,329,998,719      0.51
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       247,320      4,583.64     1,133,627,602        5,376.30     1,329,668,371      0.51
                       娯楽
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       38,187     38,461.78     1,468,740,370        34,778.42     1,328,083,716      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフトウェ       26,156     39,196.96     1,025,235,941        49,558.64     1,296,255,963      0.50
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       423,986      3,478.70     1,474,921,971        3,011.77     1,276,948,782      0.49
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       48,828     20,425.42      997,332,876       25,726.28     1,256,162,834      0.48
                       ア・サービ
                       ス
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディア・       23,877     39,625.51      946,138,311       51,047.39     1,218,858,541      0.47
                       娯楽
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       221,557      5,961.80     1,320,880,287        5,475.00     1,213,025,240      0.47
                       料・タバコ
    アメリカ    株式    WALMART   INC       食品・生活       76,933     12,295.74      945,948,874       15,749.72     1,211,673,517      0.47
                       必需品小売
                       り
    アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       386,877      3,885.74     1,503,306,983        3,015.92     1,166,792,674      0.45
                       サービス
    アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       301,627      3,713.18     1,119,995,528        3,867.82     1,166,640,361      0.45
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
        株式        外国    エネルギー                             3.03
                                 28/123


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                    素材                             4.34
                    資本財                             6.47
                    商業・専門サービス                             1.16
                    運輸                             2.06
                    自動車・自動車部品                             1.87
                    耐久消費財・アパレル                             1.94
                    消費者サービス                             1.56
                    メディア・娯楽                             6.84
                    小売                             5.91
                    食品・生活必需品小売り                             1.48
                    食品・飲料・タバコ                             4.16
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.04
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.19
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.71
                    銀行                             5.66
                    各種金融                             4.30
                    保険                             3.13
                    不動産                             0.47
                    ソフトウェア・サービス                            11.77
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.82
                    電気通信サービス                             1.93
                    公益事業                             3.30
                    半導体・半導体製造装置                             4.11
                                          小計      96.22
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.17
        合計                                        98.45
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                     売建                                     (%)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    164 アメリカ      27,811,058      2,889,290,816        29,819,300      3,097,927,077       1.19
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    13 カナダド      2,518,898.5       201,385,935        2,696,200      215,561,190      0.08
          オール取引                 ル
          所
                                 29/123


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       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    15 スイスフ       1,535,695      176,558,854        1,571,400      180,663,858      0.07
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    108 ユーロ       3,471,986      431,845,618        3,814,560      474,454,972      0.18
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建     9オースト       1,333,938      102,593,171        1,485,675      114,263,264      0.04
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    28 イギリス       1,666,020      230,827,071        1,781,220      246,788,031      0.09
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            /     数量                      比率
                                          (円)        (円)
                             売建                            (%)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    10,365,050.00        1,087,578,228        1,076,505,242         0.41
            ユーロ                 買建     1,200,000.00        149,055,360        149,256,000        0.06
            イギリスポンド                 買建      671,500.00        93,610,927        93,016,180        0.04
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第2【管理及び運営】

















    1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       <申込コース>

        当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        1円以上1円単位とします。
       <申込価額>

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        ありません。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、その他やむをえない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
        と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
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        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引 換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        1口以上1口単位とします。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
        でご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
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        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       <受付不可日>

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

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       <基準価額の算出方法>
        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        A.親投資信託受益証券(外国株式マザーファンド)の評価方法
          計算日の基準価額で評価します。
        B.外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
         す。)の評価方法
          原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は
         海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
        外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
        よって計算します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
         (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (2)【保管】

       該当事項はありません            。
    (3)【信託期間】

      無期限とします。(2003年               1月15日設定)

      ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年10月25日から翌年10月24日までとすることを原則とします。ただ

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        し、第1計算期間は2003年1月15日から2003年10月24日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       <投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
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         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       < 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    >

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       < 反対者の買取請求権           >

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
                                 37/123


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       <混蔵寄託>
        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       < 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       >

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    4【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
                                 38/123

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    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 39/123



















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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2019年10月25日から2020

      年10月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【DC外国株式インデックスファンドL】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第17期               第18期
                                (2019年10月24日現在)               (2020年10月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       129,634,291               221,009,889
        コール・ローン
                                      58,739,638,467               70,732,489,220
        親投資信託受益証券
                                        88,041,957                1,830,431
        未収入金
                                      58,957,314,715               70,955,329,540
        流動資産合計
                                      58,957,314,715               70,955,329,540
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       111,941,891                96,043,732
        未払解約金
                                        15,297,829               18,315,951
        未払受託者報酬
                                        61,191,244               73,263,753
        未払委託者報酬
                                            66               128
        未払利息
                                       188,431,030               187,623,564
        流動負債合計
                                       188,431,030               187,623,564
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      16,744,505,056               18,606,340,155
        元本
        剰余金
                                      42,024,378,629               52,161,365,821
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      17,005,126,202               18,867,189,629
          (分配準備積立金)
                                      58,768,883,685               70,767,705,976
        元本等合計
                                      58,768,883,685               70,767,705,976
       純資産合計
                                      58,957,314,715               70,955,329,540
     負債純資産合計
                                 41/123










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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第17期               第18期
                                 自 2018年10月25日               自 2019年10月25日
                                 至 2019年10月24日               至 2020年10月26日
     営業収益
                                            45               776
       受取利息
                                      4,253,656,526               5,876,801,089
       有価証券売買等損益
                                      4,253,656,571               5,876,801,865
       営業収益合計
     営業費用
                                          80,073               86,802
       支払利息
                                        29,540,816               34,901,562
       受託者報酬
                                       118,163,111               139,606,141
       委託者報酬
                                          3,150                252
       その他費用
                                       147,787,150               174,594,757
       営業費用合計
                                      4,105,869,421               5,702,207,108
     営業利益又は営業損失(△)
                                      4,105,869,421               5,702,207,108
     経常利益又は経常損失(△)
                                      4,105,869,421               5,702,207,108
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       154,087,628
                                                      △ 34,543,196
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      36,352,573,135               42,024,378,629
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      7,232,861,764               15,850,800,104
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      7,232,861,764               15,850,800,104
       額
                                      5,512,838,063               11,450,563,216
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      5,512,838,063               11,450,563,216
       額
                                            -               -
     分配金
                                      42,024,378,629               52,161,365,821
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 42/123











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    2.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年10月25日から翌年10月24日までとなっ
                      ておりますが、当計算期間末日が休業日のため、第18期計算期間は2019年10月25日
                      から2020年10月26日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)


                         第17期                      第18期

                      (2019年10月24日現在)                      (2020年10月26日現在)
    1.   計算期間の末日にお                        16,744,505,056口                      18,606,340,155口
       ける受益権の総数
    2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   3.5097円    1口当たり純資産額                   3.8034円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (35,097円)     (1万口当たり純資産額)                  (38,034円)
       資産の額
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第17期                            第18期

               自 2018年10月25日                           自 2019年10月25日
               至 2019年10月24日                           至 2020年10月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     1,183,530,297円          費用控除後の配当等収益額              A     1,110,004,425円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,517,401,508円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     4,626,745,879円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     26,973,019,393円          収益調整金額               C      35,792,090,724円
       分配準備積立金額              D    13,304,194,397円          分配準備積立金額              D     13,130,439,325円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      43,978,145,595円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      54,659,280,353円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,744,505,056口          当ファンドの期末残存口数              F     18,606,340,155口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          26,264円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          29,376円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
                                 43/123


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    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                        第18期

                                     自  2019年10月25日
                                     至  2020年10月26日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                        第18期

                                    (2020年10月26日現在)
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                  第17期                 第18期

                               自  2018年10月25日               自  2019年10月25日
               区分
                               至  2019年10月24日               至  2020年10月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               16,052,076,916円                 16,744,505,056円
    期中追加設定元本額                                3,133,026,591円                 6,452,648,702円
    期中一部解約元本額                                2,440,598,451円                 4,590,813,603円
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                            第17期                    第18期

                         (2019年10月24日現在)                    (2020年10月26日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          4,229,669,457                    5,890,919,691
           合計                      4,229,669,457                    5,890,919,691
    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

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     (2)株式以外の有価証券

        種類                銘 柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          外国株式マザーファンド                         23,029,396,764           70,732,489,220
                    合計                    23,029,396,764           70,732,489,220
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    外国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年10月26日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,516,264,795
        コール・ローン                              1,089,012,448
        株式                             236,507,455,451
        投資信託受益証券                               153,354,228
        投資証券                              5,448,120,291
        派生商品評価勘定                               155,392,431
        未収入金                               57,600,216
        未収配当金                               173,655,692
        差入委託証拠金                              3,406,006,156
        流動資産合計                             250,506,861,708
       資産合計                              250,506,861,708
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               68,595,313
        前受金                               92,394,162
        未払金                               46,859,010
        未払解約金                               75,385,671
        未払利息                                   631
        流動負債合計                               283,234,787
       負債合計                                283,234,787
     純資産の部
                                 46/123


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                                2020年10月26日現在
                項目                  金額(円)
       元本等
        元本                             81,467,672,699
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           168,755,954,222
        元本等合計                             250,223,626,921
       純資産合計                              250,223,626,921
     負債純資産合計                                250,506,861,708
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2020年10月26日現在

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
                                 47/123


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                                     2020年10月26日現在

    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    4.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)


                                       2020年10月26日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              81,467,672,699口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.0714円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (30,714円)
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                     2020年10月26日現在

    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2020年10月26日現在

    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年10月26日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                       区分                         2020年10月26日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2019年10月25日
    期首元本額                                                68,645,728,227円
    期中追加設定元本額                                                26,162,647,796円
    期中一部解約元本額                                                13,340,703,324円
    期末元本額                                                81,467,672,699円
    期末元本額の内訳

    外国株式インデックスファンド                                                 1,633,312,227円
    DC外国株式インデックスファンド                                                 4,611,151,332円
    DC外国株式インデックスファンドL                                                23,029,396,764円
    DCバランスファンド30                                                  714,107,380円
    DCバランスファンド50                                                 1,444,130,187円
    DCバランスファンド70                                                  874,652,554円
    グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  359,899,659円
    外国株式インデックスe                                                 5,134,526,328円
    インデックスコレクション(外国株式)                                                10,688,578,302円
    インデックスコレクション(バランス株式30)                                                 3,983,944,904円
    インデックスコレクション(バランス株式50)                                                  992,816,032円
    インデックスコレクション(バランス株式70)                                                  841,510,283円
    私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)                                                12,602,383,163円
    外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)                                                 1,545,552,553円
    外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  756,042,761円
    バランスVA30(適格機関投資家専用)                                                  43,584,594円
    バランスVA50(適格機関投資家専用)                                                  502,584,210円
    VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)                                                  59,700,349円
    VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)                                                  162,191,037円
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                       区分                         2020年10月26日現在
    VAバランス株式30(適格機関投資家専用)                                                    763,860円
    VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)                                                 2,233,644,379円
    バランスVA25(適格機関投資家専用)                                                  427,524,010円
    バランスVA37.5(適格機関投資家専用)                                                  299,407,067円
    バランスVA50L(適格機関投資家専用)                                                 5,663,176,810円
    バランスVA75(適格機関投資家専用)                                                  570,212,779円
    VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)                                                  224,643,572円
    VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)                                                  943,877,861円
    VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)                                                  24,393,559円
    バランスVA40(適格機関投資家専用)                                                  114,265,042円
    VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)                                                  135,218,923円
    VAバランス50-50(適格機関投資家専用)                                                  418,009,262円
    VAファンド25(適格機関投資家専用)                                                  19,989,866円
    バランスVA25L(適格機関投資家専用)                                                  97,432,318円
    VAバランス20-80(適格機関投資家専用)                                                  305,305,358円
    私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)                                                   9,743,414円
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                    2020年10月26日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           3,466,111,143
        投資信託受益証券                                              △28,244,842
          投資証券                                            △791,080,797
           合計                                           2,646,785,504
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

      ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    株式関連

                                                (2020年10月26日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         7,949,165,196               -    8,041,559,358           92,394,162
            合計             7,949,165,196               -    8,041,559,358           92,394,162
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
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      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                (2020年10月26日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          997,192,572              -     991,595,528          △5,597,044
               アメリカドル           755,700,661              -     751,012,483          △4,688,178
                ユーロ          149,217,000              -     148,836,000           △381,000
              イギリスポンド            92,274,911             -      91,747,045          △527,866
            合計              997,192,572              -     991,595,528          △5,597,044
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘 柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   34,920        14.29       499,006.80
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 18,624        19.68       366,520.32
            CHENIERE     ENERGY    INC                 11,266        48.70       548,654.20
            CHEVRON    CORP                     104,412         72.57      7,577,178.84
            CONCHO    RESOURCES     INC                 10,403        46.97       488,628.91
            CONOCOPHILLIPS                          58,492        32.54      1,903,329.68
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                8,591        29.03       249,396.73
            EOG  RESOURCES     INC                  31,836        37.51      1,194,168.36
            EXXON   MOBIL                      229,648         34.16      7,844,775.68
            HALLIBURTON      CO                   47,020        13.31       625,836.20
            HESS   CORP                       14,572        39.37       573,699.64
            KINDER    MORGAN    INC                  111,263         12.78      1,421,941.14
                                 52/123


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            MARATHON     PETROLEUM     CORP                35,614        29.89      1,064,502.46
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              20,993         9.19      192,925.67
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               49,778        10.02       498,775.56
            ONEOK   INC                      24,302        30.55       742,426.10
            PHILLIPS     66                     23,890        50.48      1,205,967.20
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                  9,059        85.54       774,906.86
            SCHLUMBERGER                          75,920        15.40      1,169,168.00
            VALERO    ENERGY    CORP                  22,342        41.97       937,693.74
            WILLIAMS     COS                     66,377        19.96      1,324,884.92
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       12,019        294.00      3,533,586.00
            ALBEMARLE     CORP                     5,890        96.48       568,267.20
            AMCOR   PLC                      86,465        10.97       948,521.05
            AVERY   DENNISON     CORP                  4,144       141.74       587,370.56
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              10,844        26.77       290,293.88
            BALL   CORP                       17,829        92.72      1,653,104.88
            CELANESE     CORP-SERIES      A               6,028       120.18       724,445.04
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              10,379        27.58       286,252.82
            CORTEVA    INC                     40,999        33.17      1,359,936.83
            CROWN   HOLDINGS     INC                  7,458        90.38       674,054.04
            DOW  INC                       40,432        48.53      1,962,164.96
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                40,011        59.82      2,393,458.02
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 7,527        87.32       657,257.64
            ECOLAB    INC                      13,891        204.87      2,845,849.17
            FMC  CORP                        6,680       107.78       719,970.40
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 79,497        18.36      1,459,564.92
            INT'L   PAPER   CO                   19,784        46.40       917,977.60
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  4,553       110.57       503,425.21
            LINDE   PLC                      28,533        234.27      6,684,425.91
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              14,656        76.90      1,127,046.40
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  3,199       262.41       839,449.59
            MOSAIC    CO/THE                      20,003        18.70       374,056.10
            NEWMONT    CORPORATION                     43,712        60.47      2,643,264.64
            NUCOR   CORP                      16,038        50.19       804,947.22
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 5,079       119.20       605,416.80
            PPG  INDUSTRIES      INC                  12,893        134.27      1,731,143.11
            RPM  INTERNATIONAL       INC                 6,943        89.70       622,787.10
            SEALED    AIR  CORP                    7,368        41.29       304,224.72
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 4,450       683.31      3,040,729.50
            STEEL   DYNAMICS     INC                  11,755        32.58       382,977.90
            VULCAN    MATERIALS     CO                 6,788       145.41       987,043.08
            WESTROCK     CO                     13,827        40.24       556,398.48
            3 M COMPANY                       31,272        169.80      5,309,985.60
                                 53/123


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  5,656        30.12       170,358.72
            ALLEGION     PLC                     4,638       102.88       477,157.44
            AMETEK    INC                      12,562        107.76      1,353,681.12
            BOEING    CO                      29,149        167.36      4,878,376.64
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  45,028        34.93      1,572,828.04
            CATERPILLAR                          29,440        168.59      4,963,289.60
            CUMMINS    INC                      8,059       226.28      1,823,590.52
            DEERE&CO                          16,176        239.53      3,874,637.28
            DOVER   CORP                       7,651       116.27       889,581.77
            EATON   CORP                      21,812        109.81      2,395,175.72
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 32,579        70.02      2,281,181.58
            FASTENAL     CO                     31,313        45.00      1,409,085.00
            FORTIVE    CORP                     16,607        66.50      1,104,365.50
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          7,622        85.47       651,452.34
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 13,306        140.70      1,872,154.20
            GENERAL    ELECTRIC     CO                476,390         7.63     3,634,855.70
            GRAINGER     (WW)   INC                   2,498       361.03       901,852.94
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,789        42.58       331,655.62
            HEICO   CORP                       2,252       114.08       256,908.16
            HEICO   CORP-CLASS      A                 4,064        99.79       405,546.56
            HONEYWELL     INTL   INC                  38,141        175.54      6,695,271.14
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 18,227        18.95       345,401.65
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           1,993       152.82       304,570.26
            IDEX   CORP                       4,155       191.63       796,222.65
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  17,196        206.70      3,554,413.20
            INGERSOLL-RAND        INC                  19,538        38.27       747,719.26
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             6,714        99.21       666,095.94
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              11,500        44.00       506,000.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD              9,400        21.68       203,792.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 40,639        44.40      1,804,371.60
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              11,777        171.80      2,023,288.60
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               1,882       288.09       542,185.38
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 13,721        374.33      5,136,181.93
            MASCO   CORP                      14,508        54.76       794,458.08
            NORDSON    CORP                      2,944       207.56       611,056.64
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 8,625       308.43      2,660,208.75
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  22,503        63.45      1,427,815.35
            OWENS   CORNING                       6,022        71.00       427,562.00
            PACCAR    INC                      18,890        92.64      1,749,969.60
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  7,011       226.16      1,585,607.76
            PENTAIR    PLC                      9,170        51.97       476,564.90
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              82,281        62.57      5,148,322.17
                                 54/123


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            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                6,334       243.10      1,539,795.40
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                5,690       428.60      2,438,734.00
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,602        48.90       371,737.80
            SMITH   (A.O.)    CORP                   6,846        54.93       376,050.78
            SNAP-ON    INC                      2,819       169.39       477,510.41
            STANLEY    BLACK&DECKER                      8,433       178.01      1,501,158.33
            SUNRUN    INC                      6,400        56.03       358,592.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               1,889       340.46       643,128.94
            TEXTRON                          10,911        35.19       383,958.09
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                13,075        129.22      1,689,551.50
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,810       501.97      1,410,535.70
            UNITED    RENTALS    INC                  3,773       188.24       710,229.52
            WABTEC    CORP                      9,979        62.06       619,296.74
            XYLEM   INC                       9,287        91.59       850,596.33
            CINTAS    CORP                      4,833       338.07      1,633,892.31
            COPART    INC                      11,576        114.29      1,323,021.04
            COSTAR    GROUP   INC                   2,149       819.81      1,761,771.69
            EQUIFAX    INC                      6,655       152.95      1,017,882.25
            IHS  MARKIT    LTD                    20,704        82.99      1,718,224.96
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 15,880        14.18       225,178.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC                11,640        92.87      1,081,006.80
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 6,315        51.67       326,296.05
            ROLLINS    INC                      7,140        60.20       429,828.00
            TRANSUNION                          9,966        86.05       857,574.30
            VERISK    ANALYTICS     INC                 8,425       189.25      1,594,431.25
            WASTE   CONNECTIONS      INC                14,379        103.62      1,489,951.98
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 22,997        116.70      2,683,749.90
            AMERCO                           564      368.79       207,997.56
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              7,206       100.54       724,491.24
            CSX  CORP                       41,673        81.29      3,387,598.17
            DELTA   AIR  LINES   INC                  7,841        34.00       266,594.00
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               9,161        95.20       872,127.20
            FEDEX   CORP                      13,515        283.56      3,832,313.40
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              4,552       128.97       587,071.44
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    5,219       184.46       962,696.74
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   7,000        39.33       275,310.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 13,951        215.40      3,005,045.40
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,177       200.62      1,038,609.74
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                8,049        42.79       344,416.71
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                52,079        36.75      1,913,903.25
            UNION   PACIFIC    CORP                  36,868        188.14      6,936,345.52
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              38,266        171.90      6,577,925.40
                                 55/123


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            XPO  LOGISTICS     INC                   5,001        95.35       476,845.35
            APTIV   PLC                      14,677        100.29      1,471,956.33
            AUTOLIV    INC                      3,858        84.94       327,698.52
            BORGWARNER      INC                    11,533        39.75       458,436.75
            FORD   MOTOR   COMPANY                   213,631         8.16     1,743,228.96
            GENERAL    MOTORS    CO                  70,263        36.83      2,587,786.29
            LEAR   CORP                       2,989       134.51       402,050.39
            TESLA   INC                      40,267        420.63      16,937,508.21
            DR  HORTON    INC                    18,896        73.06      1,380,541.76
            GARMIN    LTD                      7,602       100.84       766,585.68
            HASBRO    INC                      7,206        92.00       662,952.00
            LENNAR    CORP-CL    A                  14,276        78.27      1,117,382.52
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                6,748       333.92      2,253,292.16
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,830       104.68       296,244.40
            NEWELL    BRANDS    INC                  20,391        18.00       367,038.00
            NIKE   B                       67,365        129.99      8,756,776.35
            NVR  INC                         193     4,205.99        811,756.07
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               10,762        122.53      1,318,667.86
            PULTE   GROUP   INC                   14,805        43.99       651,271.95
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                   2,566        77.39       198,582.74
            VF  CORP                        18,108        74.83      1,355,021.64
            WHIRLPOOL     CORP                     3,060       198.11       606,216.60
            ARAMARK                          11,643        30.27       352,433.61
            CARNIVAL     CORPORATION                     26,748        15.36       410,849.28
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,446      1,339.08       1,936,309.68
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                7,182        99.53       714,824.46
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,006       394.10       790,564.60
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            15,170        94.61      1,435,233.70
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 18,124        50.68       918,524.32
            MARRIOTT     INTL   A                  15,066        101.76      1,533,116.16
            MCDONALD'S      CORP                    40,388        228.71      9,237,139.48
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          10,511        16.06       168,806.66
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   25,221        23.36       589,162.56
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              9,553        64.48       615,977.44
            STARBUCKS     CORP                    63,499        90.80      5,765,709.20
            VAIL   RESORTS    INC                   2,150       250.01       537,521.50
            WYNN   RESORTS    LTD                   5,210        76.56       398,877.60
            YUM  BRANDS    INC                    16,450        101.28      1,666,056.00
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               41,936        81.04      3,398,493.44
            ALPHABET     INC-CL    A                 16,282       1,632.98       26,588,180.36
            ALPHABET     INC-CL     C                  16,418       1,641.00       26,941,938.00
            ALTICE    USA  INC-   A                 14,890        27.64       411,559.60
                                 56/123


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            CABLE   ONE  INC                      247     1,907.25        471,090.75
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              7,858       593.28      4,661,994.24
            COMCAST    CORP-CL    A                 247,320         45.06     11,144,239.20
            DISCOVERY     INC  - A                  7,886        21.10       166,394.60
            DISCOVERY     INC-C                    18,339        19.11       350,458.29
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   12,603        27.24       343,305.72
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 15,745        126.77      1,995,993.65
            FACEBOOK     INC-A                    130,467        284.79      37,155,696.93
            FOX  CORP   - CLASS   A                 18,452        27.08       499,680.16
            FOX  CORP-   CLASS   B                  9,450        26.93       254,535.75
            IAC/INTERACTIVECORP                          4,383       129.31       566,765.73
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               20,801        19.34       402,291.34
            LIBERTY    BROADBAND-A                      1,450       138.60       200,970.00
            LIBERTY    BROADBAND-C                      5,893       139.99       824,961.07
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   9,885        37.26       368,315.10
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  7,928        36.85       292,146.80
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      3,171        37.07       117,548.97
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    8,966        57.16       512,496.56
            MATCH   GROUP   INC                   13,449        120.30      1,617,914.70
            NETFLIX    INC                     23,877        488.28      11,658,661.56
            NEWS   CORP-CLASS      A                 21,881        13.98       305,896.38
            OMNICOM    GROUP                     11,546        52.72       608,705.12
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               22,198        53.00      1,176,494.00
            ROKU   INC                       5,586       223.96      1,251,040.56
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,402         5.98      361,203.96
            SNAP   INC  - A                    46,191        43.17      1,994,065.47
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               5,950       164.43       978,358.50
            THE  WALT   DISNEY    CO                 98,064        128.35      12,586,514.40
            TWITTER    INC                     42,850        50.44      2,161,354.00
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               30,976        29.28       906,977.28
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   7,027        96.16       675,716.32
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   3,825       154.72       591,804.00
            AMAZON.COM                          23,000       3,204.40       73,701,200.00
            AUTOZONE     INC                     1,276      1,183.16       1,509,712.16
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 12,715        118.21      1,503,040.15
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,226      1,823.55       4,059,222.30
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,511       208.01       730,323.11
            CARMAX    INC                      8,938        90.95       812,911.10
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  13,714        215.44      2,954,544.16
            DOLLAR    TREE   INC                   12,996        95.47      1,240,728.12
            EBAY                          38,338        53.79      2,062,201.02
            EXPEDIA    GROUP   INC                   7,468       102.72       767,112.96
                                 57/123


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            GENUINE    PARTS   CO                   7,736        98.78       764,162.08
            HOME   DEPOT                       58,380        283.00      16,521,540.00
            LKQ  CORP                       15,761        32.88       518,221.68
            LOWES   COMPANIES                      41,024        172.14      7,061,871.36
            MERCADOLIBRE       INC                   2,437      1,312.16       3,197,733.92
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                4,051       466.43      1,889,507.93
            ROSS   STORES    INC                   19,408        95.43      1,852,105.44
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  27,201        160.23      4,358,416.23
            TIFFANY    & CO                     5,652       123.54       698,248.08
            TJX  COMPANIES     INC                  65,191        57.02      3,717,190.82
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  6,352       139.82       888,136.64
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,953       235.11       694,279.83
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                3,526       265.85       937,387.10
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 23,983        374.60      8,984,031.80
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              17,000         3.76       63,920.00
            KROGER    CO                      42,982        32.76      1,408,090.32
            SYSCO   CORP                      26,357        64.80      1,707,933.60
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             40,770        38.04      1,550,890.80
            WALMART    INC                     76,933        143.85      11,066,812.05
            ALTRIA    GROUP   INC                  101,078         39.08      3,950,128.24
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              30,396        51.87      1,576,640.52
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             16,931        74.40      1,259,666.40
            BUNGE   LIMITED                       7,974        56.02       446,703.48
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 9,742        48.55       472,974.10
            COCA-COLA     CO                    221,557         50.52     11,193,059.64
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                10,990        39.03       428,939.70
            CONAGRA    BRANDS    INC                  25,534        38.00       970,292.00
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               9,169       179.46      1,645,468.74
            GENERAL    MILLS   INC                  33,068        61.78      2,042,941.04
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   8,076       146.34      1,181,841.84
            HORMEL    FOODS   CORP                   16,280        49.61       807,650.80
            INGREDION     INC                     3,679        76.61       281,848.19
            JM  SMUCKER    CO                    5,955       115.54       688,040.70
            KELLOGG    CO                     13,372        66.76       892,714.72
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 18,861        29.21       550,929.81
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   36,802        31.37      1,154,478.74
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               7,853        72.11       566,279.83
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              6,765       196.46      1,329,051.90
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              10,321        35.68       368,253.28
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              77,634        56.61      4,394,860.74
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 21,562        80.39      1,733,369.18
            PEPSICO    INC                     75,346        139.56      10,515,287.76
                                 58/123


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            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  84,613        74.45      6,299,437.85
            TYSON   FOODS   INC                   16,155        60.05       970,107.75
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                13,463        91.91      1,237,384.33
            CLOROX    COMPANY                      6,885       211.14      1,453,698.90
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                44,290        79.34      3,513,968.60
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                12,246        235.23      2,880,626.58
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  18,549        136.88      2,538,987.12
            PROCTER    & GAMBLE    CO                134,369        142.38      19,131,458.22
            ABBOTT    LABORATORIES                      96,057        107.79      10,353,984.03
            ABIOMED    INC                      2,477       281.42       697,077.34
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 4,098       469.56      1,924,256.88
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 8,402        99.38       834,990.76
            ANTHEM    INC                      13,719        310.76      4,263,316.44
            BAXTER    INTERNATIONAL                      27,740        81.09      2,249,436.60
            BECTON    DICKINSON     & CO                15,768        240.28      3,788,735.04
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                77,785        37.17      2,891,268.45
            CARDINAL     HEALTH                     15,354        49.34       757,566.36
            CENTENE    CORP                     31,608        67.42      2,131,011.36
            CERNER    CORP                      16,674        73.72      1,229,207.28
            CIGNA   CORP                      20,082        184.49      3,704,928.18
            CVS  HEALTH    CORP                    71,097        60.25      4,283,594.25
            DANAHER    CORP                     34,642        232.66      8,059,807.72
            DAVITA    INC                      4,396        91.05       400,255.80
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 11,899        49.15       584,835.85
            DEXCOM    INC                      5,037       411.00      2,070,207.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               33,751        80.41      2,713,917.91
            HCA  HEALTHCARE      INC                  14,740        136.59      2,013,336.60
            HENRY   SCHEIN    INC                   7,927        67.79       537,371.33
            HOLOGIC    INC                     13,047        67.91       886,021.77
            HUMANA    INC                      7,200       444.31      3,199,032.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC                4,637       429.66      1,992,333.42
            INSULET    CORP                      3,604       249.39       898,801.56
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                6,342       735.48      4,664,414.16
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 5,131       207.49      1,064,631.19
            MASIMO    CORP                      2,735       244.77       669,445.95
            MCKESSON     CORP                     8,859       156.41      1,385,636.19
            MEDTRONIC     PLC                    72,853        111.42      8,117,281.26
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 3,275       212.55       696,101.25
            QUEST   DIAGNOSTICS                       7,363       127.13       936,058.19
            RESMED    INC                      7,914       183.03      1,448,499.42
            STERIS    PLC                      4,682       187.54       878,062.28
            STRYKER    CORP                     18,385        221.90      4,079,631.50
                                 59/123


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            TELADOC    HEALTH    INC                  3,748       216.32       810,767.36
            TELEFLEX     INC                     2,448       366.24       896,555.52
            THE  COOPER    COS  INC                  2,931       356.45      1,044,754.95
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                51,480        330.60      17,019,288.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 3,898       115.58       450,530.84
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,835       172.56       834,327.60
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              7,355       296.85      2,183,331.75
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                4,035       281.93      1,137,587.55
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              11,303        142.71      1,613,051.13
            ABBVIE    INC                      95,931        84.34      8,090,820.54
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     16,914        106.17      1,795,759.38
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             12,084        121.61      1,469,535.24
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              5,952       131.84       784,711.68
            AMGEN                          31,955        227.16      7,258,897.80
            AVANTOR    INC                     23,317        24.90       580,593.30
            BEIGENE    LTD-ADR                      1,969       299.00       588,731.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,201       581.71       698,633.71
            BIOGEN    INC                      8,894       265.00      2,356,910.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              9,468        77.53       734,054.04
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              122,928         60.13      7,391,660.64
            CATALENT     INC                     8,308        94.02       781,118.16
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               20,778        31.38       652,013.64
            EXACT   SCIENCES     CORP                  7,646       109.70       838,766.20
            GILEAD    SCIENCES     INC                 68,221        60.79      4,147,154.59
            ILLUMINA     INC                     8,008       323.55      2,590,988.40
            INCYTE    CORP                      9,706        89.69       870,531.14
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               6,654        47.34       315,000.36
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  10,431        167.47      1,746,879.57
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,663       150.26       400,142.38
            JOHNSON    & JOHNSON                    142,983        145.24      20,766,850.92
            LILLY   (ELI)   & CO                  46,801        142.38      6,663,526.38
            MERCK   & CO                     137,053         79.83     10,940,940.99
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,309      1,053.20       1,378,638.80
            MODERNA    INC                     14,952        70.53      1,054,564.56
            MYLAN   NV                      27,817        15.69       436,448.73
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              4,708        99.01       466,139.08
            PERKINELMER      INC                    6,142       124.45       764,371.90
            PERRIGO    CO  PLC                    7,371        45.62       336,265.02
            PFIZER                         301,627         38.18     11,516,118.86
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     5,491       579.81      3,183,736.71
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               4,016       137.73       553,123.68
            SEAGEN    INC                      6,223       196.92      1,225,433.16
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              56,857         9.35      531,612.95
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             21,450        480.17      10,299,646.50
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              14,107        211.58      2,984,759.06
            WATERS    CORP                      3,249       221.95       721,115.55
            ZOETIS    INC                      25,835        163.49      4,223,764.15
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 423,986         24.90     10,557,251.40
            CITIGROUP                         113,154         43.95      4,973,118.30
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                23,598        29.13       687,409.74
            COMERICA     INC                     7,736        46.39       358,873.04
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 6,421        38.36       246,309.56
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   37,592        24.42       917,996.64
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  9,406       130.98      1,231,997.88
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              49,512        10.47       518,390.64
            JPMORGAN     CHASE   & CO                165,395        103.81      17,169,654.95
            KEY  CORP                       48,707        13.45       655,109.15
            M & T BANK   CORP                    7,073       106.12       750,586.76
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            22,684        11.44       259,504.96
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              23,120        114.81      2,654,407.20
            REGIONS    FINL   CORP                   53,084        13.78       731,497.52
            SIGNATURE     BANK                     2,815        84.57       238,064.55
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,758       296.38       817,416.04
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                 73,394        43.94      3,224,932.36
            US  BANCORP                        73,859        40.66      3,003,106.94
            WELLS   FARGO   & CO                  211,768         23.28      4,929,959.04
            ZIONS   BANCORPORATION                       8,203        33.20       272,339.60
            ALLY   FINANCIAL     INC                  18,129        29.08       527,191.32
            AMERICAN     EXPRESS                     37,230        100.98      3,759,485.40
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,712       170.39      1,143,657.68
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             9,341        41.15       384,382.15
            BANK   NEW  YORK   CO                  43,547        37.67      1,640,415.49
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            75,489        212.71      16,057,265.19
            BLACKROCK     INC                     8,288       637.31      5,282,025.28
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 36,558        54.64      1,997,529.12
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              24,871        77.99      1,939,689.29
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                   7,865        27.46       215,972.90
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                5,888        81.72       481,167.36
            CME  GROUP   INC                    19,519        163.86      3,198,383.34
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                16,840        68.00      1,145,120.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                22,238        20.59       457,880.42
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             2,088       328.48       685,866.24
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                14,748        23.22       342,448.56
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               17,779        205.04      3,645,406.16
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            29,795        98.95      2,948,215.25
            INVESCO    LTD                     19,405        13.98       271,281.90
            KKR  & CO  INC                     27,602        37.40      1,032,314.80
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               1,975       558.91      1,103,847.25
            MOODY'S    CORP                      9,194       271.88      2,499,664.72
            MORGAN    STANLEY                      73,364        51.87      3,805,390.68
            MSCI   INC                       4,643       350.55      1,627,603.65
            NASDAQ    INC                      6,318       129.12       815,780.16
            NORTHERN     TRUST   CORP                  10,269        84.41       866,806.29
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                12,429        148.10      1,840,734.90
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              6,565        81.11       532,487.15
            S&P  GLOBAL    INC                    13,099        337.43      4,419,995.57
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 82,916        40.35      3,345,660.60
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  6,289        52.03       327,216.67
            STATE   STREET    CORP                   19,265        65.31      1,258,197.15
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    28,151        27.75       781,190.25
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            4,522        60.48       273,490.56
            VOYA   FINANCIAL     INC                  6,370        52.54       334,679.80
            AFLAC                          37,299        37.85      1,411,767.15
            ALLEGHANY     CORP                      778      596.89       464,380.42
            ALLSTATE     CORP                     17,167        91.25      1,566,488.75
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,803        75.81       288,305.43
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  47,128        32.38      1,526,004.64
            AON  PLC                       12,594        207.31      2,610,862.14
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                22,382        31.81       711,971.42
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               9,925       107.92      1,071,106.00
            ASSURANT     INC                     3,282       125.99       413,499.18
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             6,517        34.24       223,142.08
            BROWN   & BROWN   INC                  12,618        46.72       589,512.96
            CHUBB   LTD                      24,578        129.02      3,171,053.56
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               7,964        77.40       616,413.60
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             1,444       231.00       333,564.00
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 2,144       214.02       458,858.88
            FNF  GROUP                       14,864        32.94       489,620.16
            GLOBE   LIFE   INC                    5,519        86.14       475,406.66
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                19,714        40.61       800,585.54
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 9,779        37.05       362,311.95
            LOEWS   CORP                      12,517        36.23       453,490.91
            MARKEL    CORP                       699     1,027.00        717,873.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 27,779        113.70      3,158,472.30
            METLIFE    INC                     42,156        40.94      1,725,866.64
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               14,665        43.52       638,220.80
                                 62/123


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            PROGRESSIVE      CORP                   31,875        94.62      3,016,012.50
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               21,602        68.73      1,484,705.46
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               3,361       108.30       363,996.30
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              2,776       178.22       494,738.72
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  13,819        125.97      1,740,779.43
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               7,040       209.75      1,476,640.00
            WR  BERKLEY    CORP                    7,737        65.72       508,475.64
            CBRE   GROUP   INC-A                    18,431        46.66       859,990.46
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              81,400         3.77      306,878.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,917       111.86       326,295.62
            WEYERHAEUSER       CO                   40,864        29.43      1,202,627.52
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 34,603        229.70      7,948,309.10
            ADOBE   INC                      26,156        488.50      12,777,206.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      8,444       106.75       901,397.00
            ANSYS   INC                       4,678       330.22      1,544,769.16
            AUTODESK     INC                     11,936        254.42      3,036,757.12
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  23,398        149.20      3,490,981.60
            AVALARA    INC                      4,011       154.51       619,739.61
            BLACK   KNIGHT    INC                   8,009        93.31       747,319.79
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                7,617        79.05       602,123.85
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          6,056       145.73       882,540.88
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  15,249        112.05      1,708,650.45
            CDK  GLOBAL    INC                    6,849        46.41       317,862.09
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               5,676       120.47       683,787.72
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  6,139       122.71       753,347.38
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  29,501        74.12      2,186,614.12
            COUPA   SOFTWARE     INC                  3,649       302.00      1,101,998.00
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            7,821       135.42      1,059,119.82
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 2,100       108.44       227,724.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A                7,301       102.08       745,286.08
            DOCUSIGN     INC                     9,481       219.82      2,084,113.42
            DROPBOX    INC-CLASS     A                10,931        19.72       215,559.32
            DYNATRACE     INC                     8,780        43.32       380,349.60
            EPAM   SYSTEMS    INC                   2,881       339.05       976,803.05
            FAIR   ISAAC   CORP                    1,555       435.60       677,358.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          33,591        144.40      4,850,540.40
            FISERV    INC                      30,987        101.18      3,135,264.66
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               4,593       259.20      1,190,505.60
            FORTINET     INC                     7,545       130.38       983,717.10
            GARTNER    INC                      4,660       128.13       597,085.80
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 16,291        176.99      2,883,344.09
            GODADDY    INC  - CLASS   A                8,747        74.87       654,887.89
                                 63/123


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                4,453       101.74       453,048.22
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              48,258        116.00      5,597,928.00
            INTUIT    INC                      14,179        334.42      4,741,741.18
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              4,229       158.31       669,492.99
            LEIDOS    HOLDINGS                      7,121        85.80       610,981.80
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               48,511        329.61      15,989,710.71
            MICROSOFT     CORP                    390,823        216.23      84,507,657.29
            MONGODB    INC                      2,429       248.00       602,392.00
            NORTONLIFELOCK        INC                  30,049        20.84       626,221.16
            OKTA   INC                       6,353       219.51      1,394,547.03
            ORACLE    CORP                     111,394         59.90      6,672,500.60
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                5,279       236.54      1,248,694.66
            PAYCHEX    INC                     17,669        85.03      1,502,395.07
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  2,631       388.65      1,022,538.15
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 60,561        203.04      12,296,305.44
            PTC  INC                        5,381        89.25       480,254.25
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               4,007       284.75      1,140,993.25
            SALESFORCE.COM        INC                  48,828        250.52      12,232,390.56
            SERVICENOW      INC                    10,368        514.01      5,329,255.68
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            21,120        28.76       607,411.20
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                1,600       265.05       424,080.00
            SPLUNK    INC                      8,669       216.51      1,876,925.19
            SQUARE    INC  - A                   19,761        176.77      3,493,151.97
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                12,712        65.19       828,695.28
            SYNOPSYS     INC                     8,232       226.74      1,866,523.68
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             2,242       619.91      1,389,838.22
            TWILIO    INC  - A                   6,677       306.10      2,043,829.70
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                2,028       404.40       820,123.20
            VERISIGN     INC                     5,696       200.80      1,143,756.80
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 91,568        198.01      18,131,379.68
            VMWARE    INC-CLASS     A                 4,372       149.20       652,302.40
            WESTERN    UNION   CO                  20,387        21.97       447,902.39
            WIX.COM    LTD                      2,600       271.87       706,862.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 9,488       224.14      2,126,640.32
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    8,660       511.52      4,429,763.20
            ZSCALER    INC                      3,969       147.05       583,641.45
            AMPHENOL     CORPORATION                     16,158        119.75      1,934,920.50
            APPLE   INC                      940,493        115.04     108,194,314.72
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,873       214.11       615,138.03
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 3,851        83.49       321,519.99
            CDW  CORP/DE                        7,547       130.00       981,110.00
            CISCO   SYSTEMS                      229,309         38.82      8,901,775.38
                                 64/123


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            COGNEX    CORP                      9,214        69.93       644,335.02
            CORNING                          41,640        35.56      1,480,718.40
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,249        68.18       903,316.82
            F5  NETWORKS     INC                    3,275       128.36       420,379.00
            FLIR   SYSTEMS    INC                   7,341        36.16       265,450.56
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 70,802         9.48      671,202.96
            HP  INC                        78,174        19.12      1,494,686.88
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,782       200.18       356,720.76
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 16,308        22.29       363,505.32
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               9,591       107.88      1,034,677.08
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                9,303       174.78      1,625,978.34
            NETAPP    INC                      10,843        46.89       508,428.27
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     11,767        50.74       597,057.58
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 18,013        106.30      1,914,781.90
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   13,321        50.08       667,115.68
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 15,203        41.72       634,269.16
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            2,921       303.72       887,166.12
            AT&T   INC                      386,877         27.82     10,762,918.14
            CENTURYLINK      INC                   51,725         9.61      497,077.25
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  7,831        20.65       161,710.15
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  18,877        20.35       384,146.95
            T-MOBILE     US  INC                   30,266        112.38      3,401,293.08
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     224,654         57.96     13,020,945.84
            AES  CORP                       36,734        20.65       758,557.10
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  12,663        56.67       717,612.21
            AMEREN    CORPORATION                      13,544        83.39      1,129,434.16
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                27,035        91.88      2,483,975.80
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              9,904       154.08      1,526,008.32
            ATMOS   ENERGY    CORP                   6,189        97.69       604,603.41
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                27,008        22.23       600,387.84
            CMS  ENERGY    CORP                    15,724        65.85      1,035,425.40
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               18,294        81.60      1,492,790.40
            DOMINION     ENERGY    INC                 45,676        81.14      3,706,150.64
            DTE  ENERGY    COMPANY                    10,549        125.15      1,320,207.35
            DUKE   ENERGY    CORP                   40,011        92.78      3,712,220.58
            EDISON    INTL                      20,731        60.49      1,254,018.19
            ENTERGY    CORP                     10,980        108.95      1,196,271.00
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               11,385        44.50       506,632.50
            EVERGY    INC                      12,526        56.37       706,090.62
            EVERSOURCE      ENERGY                    18,392        91.97      1,691,512.24
            EXELON    CORP                      53,183        42.20      2,244,322.60
            FIRSTENERGY      CORP                   28,016        33.30       932,932.80
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            NEXTERA    ENERGY    INC                  26,592        303.07      8,059,237.44
            NISOURCE     INC                     20,005        24.31       486,321.55
            NRG  ENERGY    INC                    12,298        33.67       414,073.66
            OGE  ENERGY    CORP                    10,926        33.16       362,306.16
            PG&E   CORP                       59,226        10.25       607,066.50
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   6,029        86.73       522,895.17
            PPL  CORPORATION                       42,135        28.67      1,208,010.45
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  27,661        60.92      1,685,108.12
            SEMPRA    ENERGY                      15,965        133.86      2,137,074.90
            SOUTHERN     CO                     57,508        60.85      3,499,361.80
            UGI  CORP                       11,353        35.86       407,118.58
            VISTRA    CORP                      23,603        19.28       455,065.84
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 17,238        102.16      1,761,034.08
            XCEL   ENERGY    INC                   28,661        71.47      2,048,401.67
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  63,657        81.96      5,217,327.72
            ANALOG    DEVICES                      20,085        124.20      2,494,557.00
            APPLIED    MATERIALS                     49,905        60.95      3,041,709.75
            BROADCOM     INC                     21,719        372.72      8,095,105.68
            INTEL   CORP                      229,894         48.20     11,080,890.80
            KLA  CORP                        8,468       203.17      1,720,443.56
            LAM  RESEARCH     CORP                   7,909       353.92      2,799,153.28
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                36,392        41.43      1,507,720.56
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 14,635        72.87      1,066,452.45
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               13,414        112.52      1,509,343.28
            MICRON    TECHNOLOGY                      60,588        52.85      3,202,075.80
            NVIDIA    CORP                      33,380        543.61      18,145,701.80
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                15,229        137.18      2,089,114.22
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 22,791        26.16       596,212.56
            QORVO   INC                       6,314       135.70       856,809.80
            QUALCOMM                          61,116        128.88      7,876,630.08
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                9,131       149.76      1,367,458.56
            TERADYNE     INC                     9,132        92.00       840,144.00
            TEXAS   INSTRUMENTS                      49,864        149.96      7,477,605.44
            XILINX    INC                      13,303        116.82      1,554,056.46
                                   16,778,756              1,635,361,836.99
               アメリカドル       小計
                                                 (171,222,384,332)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      19,186        12.76       244,813.36
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 64,853        22.43      1,454,652.79
            CENOVUS    ENERGY    INC                  50,155         4.88      244,756.40
            ENBRIDGE                         110,308         37.99      4,190,600.92
            IMPERIAL     OIL                     11,645        17.71       206,232.95
            INTER   PIPELINE     LTD                  18,856        12.76       240,602.56
                                 66/123


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            KEYERA    CORP                      10,963        20.33       222,877.79
            PARKLAND     CORP                     8,544        37.01       316,213.44
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 30,421        28.55       868,519.55
            SUNCOR    ENERGY                      83,740        16.49      1,380,872.60
            TC  ENERGY    CORP                    51,220        55.36      2,835,539.20
            AGNICO    EAGLE   MINES                   12,637        104.10      1,315,511.70
            B2GOLD    CORP                      61,440         8.84      543,129.60
            BARRICK    GOLD   CORP                   96,953        35.21      3,413,715.13
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              7,302        54.75       399,784.50
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              33,228        14.46       480,476.88
            FRANCO-NEVADA       CORP                  10,403        181.22      1,885,231.66
            KINROSS    GOLD   CORP                   69,899        11.28       788,460.72
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                14,569        61.26       892,496.94
            LUNDIN    MINING    CORP                  30,173         8.29      250,134.17
            NUTRIEN    LTD                     31,270        54.57      1,706,403.90
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               12,397        43.71       541,872.87
            SSR  MINING    INC                    12,000        25.26       303,120.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              28,309        18.19       514,940.71
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             23,487        63.76      1,497,531.12
            YAMANA    GOLD   INC                   57,051         7.62      434,728.62
            CAE  INC                       11,940        24.01       286,679.40
            WSP  GLOBAL    INC                    5,400        88.78       479,412.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   4,975        81.16       403,771.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                  9,604       107.63      1,033,678.52
            AIR  CANADA                        6,737        16.99       114,461.63
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              38,715        137.98      5,341,895.70
            CP  RAILWAY    LIMITED                    7,408       413.50      3,063,208.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,428        71.95      1,038,094.60
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                10,000        29.59       295,900.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         15,739        74.58      1,173,814.62
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 11,279        32.40       365,439.60
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               26,673        23.24       619,880.52
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              3,260       154.82       504,713.20
            DOLLARAMA     INC                    16,037        49.70       797,038.90
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             47,044        43.05      2,025,244.20
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   7,330        37.57       275,388.10
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 9,068        67.57       612,724.76
            METRO   INC                      13,499        62.65       845,712.35
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  3,705        96.09       356,013.45
            SAPUTO    INC                      13,904        34.68       482,190.72
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                14,544        24.12       350,801.28
            CANOPY    GROWTH    CORP                  13,748        25.94       356,623.12
                                 67/123


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            CRONOS    GROUP   INC                   8,200        7.64       62,648.00
            BANK   MONTREAL                       34,933        84.09      2,937,515.97
            BANK   NOVA   SCOTIA                    66,154        57.18      3,782,685.72
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                24,333        102.50      2,494,132.50
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 18,490        67.03      1,239,384.70
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  77,403        96.29      7,453,134.87
            TORONTO-DOMINION         BANK                 98,433        60.53      5,958,149.49
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           72,958        44.52      3,248,090.16
            CI  FINANCIAL     CORP                   9,872        17.65       174,240.80
            IGM  FINANCIAL     INC                   3,890        32.50       126,425.00
            ONEX   CORP                       4,872        61.79       301,040.88
            TMX  GROUP   LTD                     3,330       134.31       447,252.30
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,399       370.21       517,923.79
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                15,840        28.28       447,955.20
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 5,415        49.05       265,605.75
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 7,896       143.80      1,135,444.80
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               106,204         19.21      2,040,178.84
            POWER   CORP   OF  CANADA                  31,081        26.77       832,038.37
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                32,067        55.68      1,785,490.56
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,075         6.71      168,253.25
            CGI  INC  - CL  A                   12,693        87.33      1,108,479.69
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,105      1,460.76       1,614,139.80
            OPEN   TEXT   CORP                    15,059        53.52       805,957.68
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                5,845      1,348.76       7,883,502.20
            BCE  INC                        7,663        56.20       430,660.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            19,582        57.92      1,134,189.44
            TELUS   CORP                      23,120        24.13       557,885.60
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                33,008        20.66       681,945.28
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  14,516        17.22       249,965.52
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  4,372        39.93       174,573.96
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              5,978        33.80       202,056.40
            EMERA   INC                      13,640        56.08       764,931.20
            FORTIS    INC                      25,562        54.58      1,395,173.96
            HYDRO   ONE  LTD                    18,533        29.89       553,951.37
                                    2,114,567               100,970,909.40
               カナダドル      小計
                                                  (8,042,332,933)
    ユーロ        ENI                         142,045         6.44      915,337.98
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              23,722         8.14      193,191.96
            NESTE   OIL  OYJ                    23,446        49.00      1,148,854.00
            OMV  AG                        8,201        22.00       180,422.00
            REPSOL    SA                      78,934         5.82      459,711.61
            TENARIS    SA                     19,529         4.42       86,493.94
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            TOTAL   SE                      134,556         28.08      3,778,332.48
            VOPAK                          3,661        46.53       170,346.33
            AIR  LIQUIDE                       25,792        133.35      3,439,363.20
            AKZO   NOBEL                       10,744        85.86       922,479.84
            ARCELORMITTAL                          35,308        12.45       439,655.21
            ARKEMA                          3,446        89.72       309,175.12
            BASF   SE                       50,140        52.27      2,620,817.80
            COVESTRO     AG                     8,327        43.98       366,221.46
            CRH  PLC                       43,084        31.29      1,348,098.36
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 9,603        22.27       213,858.81
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 3,246        46.18       149,900.28
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 8,372        53.94       451,585.68
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  9,520       141.30      1,345,176.00
            LANXESS                          3,921        48.33       189,501.93
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               11,335        34.48       390,830.80
            SOLVAY    SA                      3,676        76.72       282,022.72
            STORA   ENSO   OYJ  R                  31,971        13.07       418,020.82
            SYMRISE    AG                      7,119       114.05       811,921.95
            THYSSEN    KRUPP                     18,959         4.67       88,614.36
            UMICORE                          9,946        34.78       345,921.88
            UPM  KYMMENE    OYJ                   27,357        25.81       706,084.17
            VOESTALPINE      AG                    5,948        25.20       149,889.60
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               14,513        22.90       332,347.70
            AIRBUS    SE                      32,125        68.03      2,185,463.75
            ALSTOM                          9,679        41.35       400,226.65
            ANDRITZ    AG                      3,617        29.84       107,931.28
            BOUYGUES     ORD                     11,344        30.77       349,054.88
            BRENNTAG     AG                     8,461        55.20       467,047.20
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  54,274         7.26      394,463.43
            DASSAULT     AVIATION     SA                  121      769.00        93,049.00
            EIFFAGE                          4,629        70.18       324,863.22
            FERROVIAL     SA                    27,557        20.66       569,327.62
            GEA  GROUP   AG                     7,649        30.12       230,387.88
            HOCHTIEF     AG                      998       70.50       70,359.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  7,694        76.00       584,744.00
            KION   GROUP   AG                    3,430        71.68       245,862.40
            KNORR-BREMSE       AG                   3,943       102.60       404,551.80
            KONE   OYJ-B                       18,747        71.52      1,340,785.44
            LEGRAND    SA                     14,705        68.60      1,008,763.00
            LEONARDO     SPA                     22,011         4.76      104,904.42
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,894       169.30       489,954.20
            PRYSMIAN     SPA                     11,275        24.96       281,424.00
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            SAFRAN    SA                      17,543        96.58      1,694,302.94
            SAINT-GOBAIN                          28,540        35.37      1,009,459.80
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                30,141        110.20      3,321,538.20
            SIEMENS                          41,634        109.66      4,565,584.44
            SIEMENS    ENERGY    AG                  20,817        20.42       425,083.14
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             12,322        25.34       312,239.48
            THALES    SA                      6,027        64.30       387,536.10
            VINCI   S.A.                      28,154        72.84      2,050,737.36
            WARTSILA     OYJ                     18,738         7.43      139,373.24
            BUREAU    VERITAS    SA                  16,777        20.46       343,257.42
            RANDSTAD     NV                     5,866        48.63       285,263.58
            TELEPERFORMANCE                          3,026       263.50       797,351.00
            WOLTERS    KLUWER                     14,206        71.34      1,013,456.04
            ADP                          1,532        89.20       136,654.40
            AENA   SME  SA                     3,518       125.40       441,157.20
            ATLANTIA     SPA                     26,089        14.45       376,986.05
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     18,089         8.49      153,647.96
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  54,078        40.61      2,196,107.58
            FRAPORT    AG                      1,934        35.94       69,507.96
            GETLINK                          24,901        12.85       319,977.85
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             18,229        63.93      1,165,379.97
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                2,582        48.46       125,123.72
            CONTINENTAL      AG                    5,742       101.15       580,803.30
            DAIMLER    AG                     46,804        48.40      2,265,313.60
            FAURECIA                          3,558        37.88       134,777.04
            FERRARI    NV                      7,031       160.50      1,128,475.50
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            63,003        11.10       699,333.30
            MICHELIN                          9,374        98.18       920,339.32
            PEUGEOT    SA                     30,939        16.50       510,493.50
            PIRELLI    &  C  SPA                   20,549         4.11       84,456.39
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE             8,619        50.14       432,156.66
            RENAULT    SA                     10,803        24.77       267,590.31
            VALEO   SA                      13,052        28.01       365,586.52
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    10,182        139.06      1,415,908.92
            VOLKSWAGEN      STAMM                    1,657       147.10       243,744.70
            ADIDAS    AG                      10,391        281.80      2,928,183.80
            ESSILORLUXOTTICA                          15,571        115.70      1,801,564.70
            HERMES    INTERNATIONAL                      1,740       825.00      1,435,500.00
            KERING                          4,140       556.00      2,301,840.00
            LVMH                          15,106        428.00      6,465,368.00
            MONCLER    SPA                      9,963        38.94       387,959.22
            PUMA   SE                       4,644        82.00       380,808.00
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            SEB  SA                        1,191       149.00       177,459.00
            ACCOR                          10,837        24.28       263,122.36
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               8,492       140.05      1,189,304.60
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               5,332        32.82       174,996.24
            SODEXO                          5,008        61.68       308,893.44
            BOLLORE                          37,200         3.20      119,188.80
            JC  DECAUX    SA                     3,750        14.01       52,537.50
            PUBLICIS     GROUPE                     11,844        32.16       380,903.04
            SCOUT24    AG                      5,889        72.25       425,480.25
            SES                          16,206         7.21      116,877.67
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               2,831        34.58       97,895.98
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      4,969        80.90       401,992.10
            VIVENDI                          45,678        25.43      1,161,591.54
            DELIVERY     HERO   SE                   6,869        91.66       629,612.54
            INDITEX                          60,394        24.19      1,460,930.86
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     6,525       101.20       660,330.00
            PROSUS                          26,702        79.40      2,120,138.80
            ZALANDO    SE                      8,109        82.56       669,479.04
            CARREFOUR                          30,831        13.85       427,009.35
            COLRUYT    SA                      2,228        53.20       118,529.60
            JERONIMO     MARTINS                     13,062        14.44       188,615.28
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                60,621        24.31      1,473,696.51
            METRO   AG                       8,880        8.51       75,639.84
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               42,548        48.51      2,064,003.48
            DANONE    (GROUPE)                      33,786        51.12      1,727,140.32
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              26,648         9.26      246,867.07
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 6,065        71.15       431,524.75
            HEINEKEN     NV                     14,364        81.16      1,165,782.24
            KERRY   GROUP   PLC-A                    8,770       108.40       950,668.00
            PERNOD-RICARD                          11,630        147.90      1,720,077.00
            REMY   COINTREAU                       1,020       153.40       156,468.00
            BEIERSDORF      AG                    5,634        99.32       559,568.88
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  5,620        83.25       467,865.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD                9,853        90.62       892,878.86
            LOREAL                          13,708        288.60      3,956,128.80
            UNILEVER     NV                     79,705        51.10      4,072,925.50
            BIOMERIEUX                          2,374       126.00       299,124.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              2,091       118.70       248,201.70
            DIASORIN     SPA                     1,418       188.00       266,584.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          11,179        68.64       767,326.56
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 23,096        34.37       793,809.52
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   50,215        42.16      2,117,315.47
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            ORPEA                          2,927        91.66       268,288.82
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,975       383.40       757,215.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               14,610        38.13       557,152.35
            ARGENX    SE                      2,207       209.00       461,263.00
            BAYER                          53,580        42.42      2,273,131.50
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      649      694.80       450,925.20
            GALAPAGOS     NV                     2,380       107.75       256,445.00
            GRIFOLS    SA                     14,240        25.09       357,281.60
            IPSEN                          1,866        80.00       149,280.00
            MERCK   KGAA                       6,800       131.85       896,580.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  5,393        38.07       205,311.51
            QIAGEN    N.V.                      11,006        41.95       461,701.70
            RECORDATI     SPA                     5,195        47.75       248,061.25
            SANOFI                          61,509        82.94      5,101,556.46
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,536       328.00       503,808.00
            UCB  (GROUPE)                        7,456        90.48       674,618.88
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  19,718         7.62      150,251.16
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  373,248         2.49      931,253.76
            BANCO   SANTANDER     SA                 916,633         1.74     1,598,607.95
            BANKINTER     SA                    42,933         3.42      146,916.72
            BNP  PARIBAS                       61,452        33.50      2,058,642.00
            CAIXABANK                         190,947         1.71      327,855.99
            COMMERZBANK      AG                   55,963         4.57      255,974.76
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 59,470         7.51      446,976.52
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 14,009        18.34       256,925.06
            FINECOBANK      SPA                    35,526        11.56       410,680.56
            ING  GROEP   NV-CVA                    214,960         6.59     1,416,801.36
            INTESA    SANPAOLO                     914,492         1.56     1,427,704.91
            KBC  GROEP   NV                    14,782        45.68       675,241.76
            MEDIOBANCA                          29,447         6.56      193,407.89
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           7,866        13.34       104,932.44
            SOCIETE    GENERALE                     45,174        12.75       575,968.50
            UNICREDIT     SPA                    119,156         6.94      827,776.73
            AMUNDI    SA                      2,812        61.65       173,359.80
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  108,537         8.12      881,320.44
            DEUTSCHE     BOERSE                     10,409        137.75      1,433,839.75
            EURAZEO    SA                      2,340        43.54       101,883.60
            EXOR   NV                       5,889        48.65       286,499.85
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             5,582        76.42       426,576.44
            NATIXIS                          40,748         2.10       85,774.54
            SOFINA                           752      235.50       177,096.00
            WENDEL                          1,047        83.00       86,901.00
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            AEGON                         107,063         2.49      267,550.43
            AGEAS                          8,621        37.00       318,977.00
            ALLIANZ    SE-REG                     22,717        163.42      3,712,412.14
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  57,446        12.06       692,798.76
            AXA  SA                       105,841         14.97      1,584,651.45
            CNP  ASSURANCES                        8,406        10.75       90,364.50
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            2,976       129.60       385,689.60
            MAPFRE    SA                      56,454         1.34       76,156.44
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    7,666       211.50      1,621,359.00
            NN  GROUP   NV                     16,355        32.55       532,355.25
            POSTE   ITALIANE     SPA                  25,777         7.59      195,698.98
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   26,212        35.39       927,642.68
            SCOR   SE                       9,309        23.68       220,437.12
            AROUNDTOWN      SA                    64,179         4.43      284,312.97
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 18,899        43.58       823,618.42
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  3,774       120.06       453,106.44
            VONOVIA    SE                     28,209        56.52      1,594,372.68
            ADYEN   NV                        999     1,568.50       1,566,931.50
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              25,033        46.66      1,168,039.78
            ATOS   SE                       5,368        65.20       349,993.60
            CAPGEMINI     SA                     8,868       105.80       938,234.40
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 7,267       148.15      1,076,606.05
            EDENRED                          12,673        42.30       536,067.90
            NEMETSCHEK      SE                    3,320        60.15       199,698.00
            NEXI   SPA                       19,721        14.92       294,237.32
            SAP  SE                       56,758        124.90      7,089,074.20
            TEAMVIEWER      AG                    7,213        40.19       289,890.47
            WORLDLINE     SA                    13,031        69.88       910,606.28
            NOKIA   OYJ                      312,308         3.60     1,124,621.10
            ALTICE    NV  -A                    27,649         4.23      117,093.51
            CELLNEX    TELECOM    SA                 17,689        53.06       938,578.34
            DEUTSCHE     TELEKOM                    181,897         13.46      2,449,243.10
            ELISA   A                       8,166        44.85       366,245.10
            ILIAD   SA                        637      164.05       104,499.85
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             14,877         9.12      135,752.62
            KPN  (KON.)                       173,861         2.40      417,614.12
            ORANGE                         109,946         9.51     1,046,466.02
            PROXIMUS                          7,531        16.33       123,018.88
            TELECOM    ITALIA    ORD                 489,749         0.31      156,131.98
            TELECOM    ITALIA    RNC                 345,204         0.33      115,298.13
            TELEFONICA                         251,416         3.07      773,104.20
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,879         2.22       90,792.25
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,889        32.26       189,979.14
            E.ON   SE                      123,419         9.52     1,175,936.23
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  32,823        10.43       342,508.00
            ELIA   GROUP   SA/NV                    1,959        87.00       170,433.00
            ENAGAS                          11,944        19.71       235,416.24
            ENDESA                          17,138        24.11       413,197.18
            ENEL                         445,370         7.56     3,371,005.53
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              161,324         4.37      706,437.79
            ENGIE                         100,440         11.36      1,141,500.60
            FORTUM    OYJ                      24,235        17.38       421,325.47
            IBERDROLA     SA                    324,909         10.70      3,478,150.84
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               14,147        17.76       251,250.72
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            23,296        16.06       374,250.24
            RWE  STAMM                       35,338        33.20      1,173,221.60
            SNAM   SPA                      108,807         4.34      472,657.60
            SUEZ                          17,194        15.68       269,687.89
            TERNA   SPA                      81,545         5.98      487,639.10
            UNIPER    SE                      11,514        27.04       311,338.56
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      30,042        17.35       521,228.70
            VERBUND    AG                      3,100        52.15       161,665.00
            ASML   HOLDING    NV                   23,160        316.60      7,332,456.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     68,542        26.80      1,836,925.60
            STMICROELECTRONICS                          35,197        28.61      1,006,986.17
                                   10,342,874               204,672,082.38
                ユーロ    小計
                                                  (25,383,431,656)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,105,049          2.05     2,270,875.69
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             223,919         9.71     2,176,044.84
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             202,552         9.40     1,905,204.11
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  67,395        19.84      1,337,386.38
            ANTOFAGASTA      PLC                   22,848        10.38       237,162.24
            BHP  GROUP   PLC                    115,467         16.08      1,857,633.09
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                7,013        62.64       439,294.32
            EVRAZ   PLC                      34,476         3.84      132,456.79
            GLENCORE     PLC                    520,278         1.67      871,361.59
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 11,167        23.75       265,216.25
            MONDI   PLC                      27,428        15.93       437,065.18
            RIO  TINTO   PLC  REG                  61,201        45.78      2,801,781.78
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  24,994        29.75       743,571.50
            BAE  SYSTEMS    PLC                   177,568         4.58      813,261.44
            BUNZL   PLC                      18,924        24.66       466,665.84
            DCC  PLC                        5,588        50.28       280,964.64
            FERGUSON     PLC                     12,406        80.72      1,001,412.32
                                 74/123


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            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               238,890         1.32      317,365.36
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               87,932         2.43      214,290.28
            SMITHS    GROUP   PLC                   20,046        14.23       285,354.81
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             3,672       114.65       420,994.80
            EXPERIAN     PLC                     49,847        29.70      1,480,455.90
            INTERTEK     GROUP   PLC                  8,461        59.96       507,321.56
            RELX   PLC                      105,711         16.35      1,728,374.85
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                103,579         5.54      573,827.66
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               50,978         5.41      275,790.98
            BURBERRY     GROUP   PLC                  23,085        14.88       343,504.80
            PERSIMMON     PLC                    16,612        25.93       430,749.16
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  166,048         1.19      198,261.31
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                6,550        42.68       279,554.00
            COMPASS    GROUP   PLC                  98,101        11.50      1,128,161.50
            GVC  HOLDINGS     PLC                   33,300        10.04       334,332.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 9,162        42.01       384,895.62
            WHITBREAD     PLC                    10,170        23.86       242,656.20
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                54,849         5.91      324,157.59
            INFORMA    PLC                     85,530         4.49      384,029.70
            PEARSON                          43,729         5.12      224,067.39
            WPP  PLC                       65,133         6.65      433,394.98
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                22,866         8.22      188,049.98
            KINGFISHER      PLC                   122,650         3.20      392,602.65
            NEXT   PLC                       7,478        63.28       473,207.84
            OCADO   GROUP   PLC                   23,500        23.13       543,555.00
            MORRISON     SUPERMARKETS                    111,872         1.72      193,258.88
            SAINSBURY     (J)  PLC                  82,018         2.08      171,171.56
            TESCO                         538,602         2.14     1,153,146.88
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             18,743        17.32       324,628.76
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                125,071         25.72      3,216,826.12
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   9,115        19.74       179,930.10
            DIAGEO                         127,425         26.28      3,349,366.12
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 52,607        13.00       683,891.00
            RECKITT    BENCKISER     PLC                38,747        70.00      2,712,290.00
            UNILEVER     PLC                     63,741        46.94      2,992,002.54
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  48,496        14.56       706,344.24
            ASTRAZENECA                          71,371        79.43      5,668,998.53
            GLAXOSMITHKLINE                         273,231         13.43      3,671,678.17
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC               8,586        25.49       218,857.14
            BARCLAYS                         955,390         1.11     1,065,642.00
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,109,686          3.21     3,566,530.80
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,896,551          0.29     1,141,104.96
                                 75/123


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            NATWEST    GROUP   PLC                  252,932         1.22      310,600.49
            STANDARD     CHARTERED     PLC               142,008         3.99      567,179.95
            3I  GROUP   PLC                     50,412        10.67       537,896.04
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               18,246        14.14       257,998.44
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              17,338        84.38      1,462,980.44
            M&G  PLC                       150,600         1.68      254,212.80
            SCHRODERS     PLC                     5,525        28.00       154,700.00
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 26,728         9.37      250,441.36
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             130,654         2.42      316,835.95
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   9,872        27.80       274,441.60
            AVIVA   PIC                      206,665         2.78      574,735.36
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              68,857         2.82      194,314.45
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 331,222         1.97      653,832.22
            PRUDENTIAL                         142,836         10.79      1,541,200.44
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             51,693         4.43      229,310.14
            AVEVA   GROUP   PLC                    3,423        46.02       157,526.46
            SAGE   GROUP   PLC                    58,775         6.94      407,898.50
            HALMA   PLC                      20,325        24.44       496,743.00
            BT  GROUP   PLC                    498,277         1.04      520,948.60
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,467,016          1.12     1,651,860.01
            NATIONAL     GRID   PLC                  192,280         9.45     1,817,046.00
            SEVERN    TRENT   PLC                   11,927        25.32       301,991.64
            SSE  PLC                       57,662        13.37       770,940.94
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              34,716         8.90      309,111.26
                                   15,577,393                75,176,727.81
              イギリスポンド        小計
                                                  (10,272,899,855)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     8,748        17.22       150,640.56
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 408      837.00       341,496.00
            GIVAUDAN-REG                           507     3,874.00       1,964,118.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  28,979        42.49      1,231,317.71
            SIKA   AG-BR                       7,806       231.20      1,804,747.20
            ABB  LTD                       101,043         23.61      2,385,625.23
            GEBERIT    AG-REG                      2,057       543.40      1,117,773.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  911      248.00       225,928.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              2,021       248.30       501,814.30
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   8,520        50.96       434,179.20
            SGS  SA                         311     2,380.00        740,180.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                2,730       188.10       513,513.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             28,728        63.00      1,809,864.00
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   1,586       208.30       330,363.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,004        39.84       119,679.36
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   149     2,010.00        299,490.00
                                 76/123


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   5    81,400.00         407,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  55     7,485.00        411,675.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   161,653        106.56      17,225,743.68
            ALCON   INC                      27,157        56.46      1,533,284.22
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  3,088       236.20       729,385.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  589      997.00       587,233.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    4,085       575.00      2,348,875.00
            NOVARTIS                         120,752         76.48      9,235,112.96
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  38,187        297.40      11,356,813.80
            VIFOR   PHARMA    AG                   2,126       112.80       239,812.80
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 1,566        88.50       138,591.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               134,238         9.87     1,326,002.96
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                12,735        43.80       557,793.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,041       855.60       890,679.60
            UBS  GROUP   AG                    201,120         11.26      2,264,611.20
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               2,334       132.00       308,088.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                1,799       337.10       606,442.90
            SWISS   RE  LTD                     16,325        67.98      1,109,773.50
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              8,236       315.10      2,595,163.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,622        79.60       288,311.20
            TEMENOS    AG  - REG                   3,520       106.65       375,408.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     8,298        78.98       655,376.04
            SWISSCOM                          1,455       469.80       683,559.00
                                     951,494              69,845,466.22
               スイスフラン       小計
                                                  (8,083,914,260)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   9,250       178.65      1,652,512.50
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     13,081        261.10      3,415,449.10
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 31,928        118.35      3,778,678.80
            ALFA   LAVAL   AB                    19,438        192.75      3,746,674.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                    52,153        206.20      10,753,948.60
            ATLAS   COPCO   A                   37,664        406.90      15,325,481.60
            ATLAS   COPCO   B                   20,378        352.50      7,183,245.00
            EPIROC    AB-A                      35,996        135.75      4,886,457.00
            EPIROC    AB-B                      21,132        131.60      2,780,971.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              8,081       211.60      1,709,939.60
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               16,465        220.80      3,635,472.00
            SANDVIK    AB                     58,793        174.95      10,285,835.35
            SKANSKA    B                     18,477        181.40      3,351,727.80
            SKF  AB-B                       18,340        190.50      3,493,770.00
            VOLVO   B                      83,677        183.45      15,350,545.65
            SECURITAS     B                    15,577        137.05      2,134,827.85
            ELECTROLUX      AB-SER    B                14,901        205.20      3,057,685.20
                                 77/123


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  21,841        98.98      2,161,822.18
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 6,697       703.40      4,710,669.80
            HENNES    & MAURITZ    B                 47,244        158.05      7,466,914.20
            ICA  GRUPPEN    AB                    4,719       435.70      2,056,068.30
            SWEDISH    MATCH   AB                   8,284       681.80      5,648,031.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      34,594        272.70      9,433,783.80
            NORDEA    BANK   ABP                   182,863         70.55     12,900,984.65
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          84,995        83.64      7,108,981.80
            SVENSKA    HANDELSBK     A                81,197        77.82      6,318,750.54
            SWEDBANK     AB-A                     46,881        149.50      7,008,709.50
            EQT  AB                       12,798        175.30      2,243,489.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                8,631       241.70      2,086,112.70
            INVESTOR     AB-B   SHS                  25,601        565.60      14,479,925.60
            KINNEVIK     AB  - B                  14,587        376.30      5,489,088.10
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  4,093       421.80      1,726,427.40
            ERICSSON     (LM)   B                  163,269        108.45      17,706,523.05
            HEXAGON    AB-B   SHS                   14,685        667.60      9,803,706.00
            TELE2   AB-B   SHS                    24,520        109.90      2,694,748.00
            TELIA   CO  AB                    133,145         36.18      4,817,186.10
                                    1,395,975               222,405,144.07
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (2,659,965,523)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     51,412        131.65      6,768,389.80
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      61,358        28.00      1,718,024.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                9,800       345.60      3,386,880.00
            ADEVINTA     ASA                     16,857        159.70      2,692,062.90
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  4,706       364.20      1,713,925.20
            MOWI   ASA                       23,314        164.05      3,824,661.70
            ORKLA                          47,491        91.22      4,332,129.02
            DNB  ASA                       48,569        140.00      6,799,660.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              11,153        191.40      2,134,684.20
            TELENOR    ASA                     38,320        153.70      5,889,784.00
                                     312,980              39,260,200.82
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (444,032,871)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                5,314       656.80      3,490,235.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    11,684        391.50      4,574,286.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                   10,836       1,062.00       11,507,832.00
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              152     9,490.00       1,442,480.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  361     10,285.00        3,712,885.00
            DSV  PANALPINA     A S                 11,378       1,045.00       11,890,010.00
            PANDORA    A/S                      5,549       534.00      2,963,166.00
            CARLSBERG     AS-B                     5,756       854.00      4,915,624.00
            AMBU   A/S-B                       8,639       193.10      1,668,190.90
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            COLOPLAST-B                          6,583       973.80      6,410,525.40
            DEMANT    A/S                      4,463       217.10       968,917.30
            GN  STORE   NORD   A/S                   6,740       479.70      3,233,178.00
            GENMAB    A/S                      3,603      2,210.00       7,962,630.00
            H LUNDBECK     A/S                    3,647       193.40       705,329.80
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   93,753        445.25      41,743,523.25
            DANSKE    BANK   A/S                   38,956        93.76      3,652,514.56
            TRYG   A/S                       5,192       190.00       986,480.00
            ORSTED    A/S                      10,426        974.40      10,159,094.40
                                     233,032              121,986,901.81
             デンマーククローネ          小計
                                                  (2,033,521,653)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      12,821        25.84       331,294.64
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   110,184         2.90      319,533.60
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  87,883         4.36      383,169.88
            SANTOS                          83,906         5.28      443,023.68
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                4,845        25.49       123,499.05
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                48,027        18.48       887,538.96
            BHP  GROUP   LTD                    161,232         36.00      5,804,352.00
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 21,549        15.92       343,060.08
            EVOLUTION     MINING    LTD                 88,310         5.68      501,600.80
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              94,930        16.72      1,587,229.60
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             25,835        36.00       930,060.00
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 45,541        30.71      1,398,564.11
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             40,122        15.80       633,927.60
            ORICA   LTD                      19,570        16.00       313,120.00
            RIO  TINTO   LTD                    20,691        95.40      1,973,921.40
            SOUTH32    LTD                     268,050         2.22      595,071.00
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    2,943        22.43       66,011.49
            BRAMBLES     LTD                     82,211        10.26       843,484.86
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 93,604         4.00      374,416.00
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  39,948         4.55      181,763.40
            TRANSURBAN      GROUP                   152,433         13.99      2,132,537.67
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                30,759        32.21       990,747.39
            CROWN   RESORTS    LTD                  18,801         8.71      163,756.71
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                 98,817         3.46      341,906.82
            REA  GROUP   LTD                     3,000       126.04       378,120.00
            SEEK   LTD                       17,113        23.01       393,770.13
            WESFARMERS      LTD                    62,652        46.92      2,939,631.84
            COLES   GROUP   LTD                   75,451        17.19      1,297,002.69
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 69,930        38.82      2,714,682.60
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 22,146        10.75       238,069.50
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              34,480         8.98      309,630.40
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            COCHLEAR     LIMITED                     3,460       224.99       778,465.40
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                9,641        64.67       623,483.47
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 24,299        36.40       884,483.60
            CSL  LIMITED                       24,821        294.82      7,317,727.22
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               156,888         19.78      3,103,244.64
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST               96,832        69.90      6,768,556.80
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               176,482         19.53      3,446,693.46
            WESTPAC    BANKING                     199,081         18.78      3,738,741.18
            AMP  LTD                       182,052         1.35      246,680.46
            ASX  LTD                       10,329        81.32       839,954.28
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 18,692        136.18      2,545,476.56
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             6,690        59.27       396,516.30
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               114,505         4.84      554,204.20
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                129,252         2.67      345,102.84
            QBE  INSURANCE     GROUP                  78,439         8.86      694,969.54
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  74,390         8.75      650,912.50
            AFTERPAY     LTD                     12,247        102.13      1,250,786.11
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  21,970        12.89       283,193.30
            WISETECH     GLOBAL    LTD                  6,445        29.17       188,000.65
            TELSTRA    CORP                     199,810         2.73      545,481.30
            TPG  TELECOM    LTD                   22,697         7.16      162,510.52
            AGL  ENERGY    LTD                    32,928        13.15       433,003.20
            AUSNET    SERVICES                      80,543         2.03      163,502.29
                                    3,620,277               65,896,187.72
             オーストラリアドル          小計
                                                  (4,919,150,413)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              49,114         7.36      361,479.04
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    40,302        15.37       619,441.74
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             29,782        35.86      1,067,982.52
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 22,000        14.74       324,280.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                104,543         4.62      482,988.66
            MERCURY    NZ  LTD                    46,613         5.34      248,913.42
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 64,034         5.54      354,748.36
                                     356,388               3,459,833.74
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (242,326,755)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              157,448         46.40      7,305,587.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              80,000        106.20      8,496,000.00
            MTR  CORP                       82,500        39.05      3,221,625.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           112,000         54.25      6,076,000.00
            SANDS   CHINA   LTD                   127,000         29.35      3,727,450.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   92,000         8.52      783,840.00
            WYNN   MACAU   LTD                    60,800        11.70       711,360.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            83,000        24.65      2,045,950.00
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            WH  GROUP   LTD                    516,000         6.33     3,266,280.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               34,000        29.55      1,004,700.00
            BANK   EAST   ASIA                    46,964        14.36       674,403.04
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             196,000         22.05      4,321,800.00
            HANG   SENG   BANK                    39,300        121.70      4,782,810.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              66,700        368.00      24,545,600.00
            AIA  GROUP   LTD                    662,600         78.15     51,782,190.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                131,948         37.55      4,954,647.40
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              115,000         19.74      2,270,100.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                  79,761        29.05      2,317,057.05
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 37,000        19.64       726,680.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    76,250        38.20      2,912,750.00
            SINO   LAND   CO                    204,600         9.81     2,007,126.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   76,000        98.00      7,448,000.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  20,000        37.50       750,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 69,000        20.50      1,414,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                81,000        31.15      2,523,150.00
            PCCW   LTD                      212,000         4.85     1,028,200.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            32,000        37.15      1,188,800.00
            CLP  HOLDINGS                       84,000        73.00      6,132,000.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                541,229         11.34      6,137,536.86
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              73,500        40.65      2,987,775.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   11,700        85.85      1,004,445.00
                                    4,201,300               168,548,362.55
                香港ドル     小計
                                                  (2,277,088,378)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   80,200         4.51      361,702.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING              74,800         3.68      275,264.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   117,400         0.97      114,465.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    87,750         3.58      314,145.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                319,700         0.67      214,199.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,600        18.91       86,986.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              111,600         4.24      473,184.00
            DBS  GROUP                       99,900        21.55      2,152,845.00
            OCBC   BANK                      171,450         8.81     1,510,474.50
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 66,500        20.08      1,335,320.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                42,500         9.06      385,050.00
            CAPITALAND      LTD                   118,900         2.71      322,219.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                22,000         7.04      154,880.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    24,800         6.64      164,672.00
            VENTURE    CORP   LTD                   14,300        20.60       294,580.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    465,980         2.12      987,877.60
                                    1,822,380                9,147,863.10
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              シンガポールドル         小計
                                                   (705,666,159)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       28,484        12.60       358,898.40
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,248       400.00       499,200.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  61,880        20.75      1,284,010.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    70,692        16.84      1,190,453.28
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 64,227        10.10       648,692.70
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               6,272        69.99       438,977.28
            AZRIELI    GROUP                      1,471       168.40       247,716.40
            NICE   LTD                       3,165       773.50      2,448,127.50
                                     237,439               7,116,075.56
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (220,740,663)
                                   57,944,855               236,507,455,451
                 合 計
                                                 (236,507,455,451)
     (2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘 柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   63,405         679,701.60
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                36,448         459,973.76
                SYDNEY    AIRPORT                 64,383         385,654.17
                                    164,236        1,525,329.53
              オーストラリアドル          小計
                                            (113,865,849)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        130,000        1,032,200.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           185,000        1,890,700.00
                                    315,000        2,922,900.00
                 香港ドル     小計
                                             (39,488,379)
                                    479,236         153,354,228
            投資信託受益証券合計
                                            (153,354,228)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             29,331         416,206.89
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          6,917       1,110,455.18
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             24,094        5,727,625.68
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             71,103         514,074.69
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          7,709       1,123,895.11
                BOSTON    PROPERTIES                  7,834        608,466.78
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             5,093        470,542.27
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            22,679        3,593,941.13
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          14,632        2,232,843.20
                DUKE   REALTY    CORP               19,101         743,983.95
                EQUINIX    INC                 4,816       3,742,176.48
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES             8,979        559,122.33
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           20,396        1,046,518.76
                                 82/123


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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              3,352        681,226.96
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           6,715        796,801.90
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           4,030        309,181.60
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          29,633         852,541.41
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         39,300         457,452.00
                INVITATION      HOMES   INC            27,833         809,105.31
                IRON   MOUNTAIN     INC              15,540         432,789.00
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        27,097         495,875.10
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          6,042        717,245.82
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             9,434        332,076.80
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            12,315         380,902.95
                PROLOGIS     INC                40,180        4,148,183.20
                PUBLIC    STORAGE                  8,589       2,024,599.08
                REALTY    INCOME    CORP              18,819        1,143,254.25
                REGENCY    CENTERS    CORP             8,875        339,823.75
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            6,094       1,841,058.34
                SIMON   PROPERTY     GROUP             16,762        1,121,042.56
                SUN  COMMUNITIES      INC             5,410        766,056.00
                UDR  INC                   14,820         485,947.80
                VENTAS    INC                 20,522         866,849.28
                VEREIT    INC                 55,232         372,816.00
                VICI   PROPERTIES      INC             24,099         581,026.89
                VORNADO    REALTY    TRUST              7,639        260,260.73
                WELLTOWER     INC                22,851        1,285,597.26
                WP  CAREY   INC                 8,887        593,562.73
                                    682,754        43,985,129.17
                アメリカドル       小計
                                           (4,605,243,024)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         5,069        224,810.15
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        7,000         88,830.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR         8,945        134,890.60
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         2,942         64,312.12
                                     23,956         512,842.87
                カナダドル      小計
                                             (40,847,934)
           ユーロ     BGP  HOLDINGS     PLC             1,605,584              -
                COVIVIO(FP)                     3,076        170,102.80
                GECINA    SA                  2,760        305,532.00
                ICADE                     1,843         87,284.48
                KLEPIERRE                     8,356        103,614.40
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     7,340        278,920.00
                                   1,628,959          945,453.68
                 ユーロ    小計
                                            (117,255,165)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             39,175         148,943.35
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          32,132         178,396.86
                                 83/123

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                SEGRO   PLC                  66,276         620,343.36
                                    137,583         947,683.57
               イギリスポンド        小計
                                            (129,500,959)
          オーストラ      DEXUS                     59,885         553,337.40
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                 92,279        1,704,393.13
                GPT  GROUP                  120,265         503,910.35
                MIRVAC    GROUP                 176,235         387,717.00
                SCENTRE    GROUP                274,323         622,713.21
                STOCKLAND                    121,481         485,924.00
                VICINITY     CENTERS                163,023         216,005.47
                                   1,007,491         4,474,000.56
              オーストラリアドル          小計
                                            (333,984,141)
           香港ドル     LINK   REIT                  108,900        6,746,355.00
                                    108,900        6,746,355.00
                 香港ドル     小計
                                             (91,143,256)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        182,748         562,863.84
           ルドル
                CAPITALAND      MALL   TRUST            196,300         369,044.00
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          132,200         251,180.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          165,400         339,070.00
                SUNTEC    REIT                 113,000         164,980.00
                                    789,648        1,687,137.84
               シンガポールドル         小計
                                            (130,145,812)
                                   4,379,291         5,448,120,291
              投資証券合計
                                           (5,448,120,291)
                                            5,601,474,519
                合計
                                           (5,601,474,519)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    592銘柄            97.4  %        ―         ―        70.7  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―        2.6  %        1.9  %
    カナダドル           株式    82銘柄            99.5  %        ―         ―        3.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    ユーロ           株式    239銘柄            99.5  %        ―         ―        10.5  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
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    イギリスポンド           株式    83銘柄            98.8  %        ―         ―        4.2  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.2  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %        ―         ―        3.3  %
    スウェーデンクロー           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    54銘柄            91.7  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      3銘柄              ―        2.1  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.2  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    31銘柄            94.6  %        ―         ―        0.9  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.6  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.8  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    16銘柄            84.4  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       15.6  %        0.1  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    2【ファンドの現況】

    【DC外国株式インデックスファンドL】

    【純資産額計算書】

                                 (2020年11月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                              74,678,771,110       円 

    Ⅱ 負債総額                                101,355,307      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              74,577,415,803       円 
    Ⅳ 発行済口数                              18,508,896,045       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   4.0293   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (40,293    円)
    (参考)

    外国株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                 (2020年11月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                              260,765,935,510        円 

    Ⅱ 負債総額                                493,245,262      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              260,272,690,248        円 
    Ⅳ 発行済口数                              79,969,808,296       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   3.2546   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (32,546    円)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                 86/123


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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。)に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                 87/123









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    第二部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額(2020年11月30日現在)

      資本金の額           :20億円
      発行可能株式総数          :12,000株
      発行済株式総数           :3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
      の3分の2以上をもって行います。
      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
      委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      [PLAN(計画)]
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      [DO(実行)]
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              1月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                  本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              525             13,162,532
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              82              300,502
       単位型公社債投資信託                              40              274,217
                  合計                   647             13,737,251
    3【委託会社等の経理状況】

    (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
      和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 2019年4月1日 

      至 2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間(自                        2020年4月1日 至          2020年9月30日)の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                                               (単位:百万円)
                            前事業年度                   当事業年度
                         (2019年3月31日現在)                   (2020年3月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                  23,830                   24,869
       金銭の信託                             -                 5,823
       有価証券                            2,268                    -
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               (単位:百万円)

                            前事業年度                   当事業年度
                         (2019年3月31日現在)                   (2020年3月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    (2)【損益計算書】

                                                (単位:百万円)
                            前事業年度                   当事業年度
                          (自    2018年4月1日                (自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日)                 至   2020年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
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                                                (単位:百万円)

                            前事業年度                   当事業年度
                          (自    2018年4月1日                 (自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日)                  至   2020年3月31日)
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             -                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    -
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             -                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     -
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
      統合関連費用                             286                     -
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    (3)【株主資本等変動計算書】


    前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  0        -       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         -            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                 94/123

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     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   -
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 230         -       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   -
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    1.有価証券の評価基準及び評価方法

    (1)子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。)
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    4.固定資産の減価償却の方法
    (1)有形固定資産
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        定額法によっております。
    (2)無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
        ております。
    5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    6.引当金の計上基準
    (1)貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    (2)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    (3)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    7.ヘッジ会計の会計処理
    (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    9.連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    (貸借対照表関係)
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
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    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                 3,000            -           -         3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                 3,000            -           -         3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    (リ-ス取引関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (金融商品関係)

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    1.  金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    2.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。 
    前事業年度(2019年3月31日)                                                               (単位:百万円)

                     貸借対照表計上額(*1)                時価(*1)              差額
     (1)現金及び預金                         23,830             23,830              -
     (2)金銭の信託                           -             -            -
     (3)未収委託者報酬                          6,351             6,351             -
     (4)未収運用受託報酬                          5,525             5,525             -
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     (5)有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 -
                             (5,327)             (5,327)
     (6)未払金                                                    -
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            -
        デリバティブ取引計
                                81             81            -
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度(2020年3月31日)                                                            (単位:百万円)

                     貸借対照表計上額(*1)                時価(*1)              差額
     (1)現金及び預金                         24,869             24,869              -
     (2)金銭の信託                          5,823             5,823             -
     (3)未収委託者報酬                          7,284             7,284             -
     (4)未収運用受託報酬                          5,842             5,842             -
     (5)投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  -
                              (7,988)             (7,988)
     (6)未払金                                                    -
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             -
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             -
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注1)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (2)金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (5)有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
    (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    (単位:百万円)
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                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度(2019年3月31日)                                                               (単位:    百万円)

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            -          -         -
     未収委託者報酬                      6,351           -          -         -
     未収運用受託報酬                      5,525           -          -         -
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度(2020年3月31日)                                                               (単位:    百万円)

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            -          -         -
     未収委託者報酬                      7,284           -          -         -
     未収運用受託報酬                      5,842           -          -         -
     投資有価証券
                            -          9        5,605           -
      投資信託
    (有価証券関係)

    1.子会社株式

    前事業年度(2019年3月31日)
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        (単位:百万円)
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度(2020年3月31日)

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        (単位:百万円)
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    2.その他有価証券

    前事業年度(2019年3月31日)                                                               (単位:    百万円)
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                100/123


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            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度(2020年3月31日)                                                               (単位:    百万円)

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    (注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    3.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(2019年3月31日)                                               (単位:百万円)
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度(2020年3月31日)                                               (単位:百万円)

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    (デリバティブ取引関係)

    前事業年度(2019年3月31日) 

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         -        3        3
                 英ポンド                66         -        1        1
                 カナダドル                3        -        0        0
                 スイスフラン                7        -       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         -        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         -        2        2
                買建
                 米ドル                  10         -        0        0
                 スイスフラン                  1        -        0        0
                 香港ドル                  0        -        0        0
                 ユーロ                  2        -       △0        △0
               合計                1,346          -        7        7
    (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           -       △8        △8
               合計                6,739           -       △8        △8
      (注) 1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         -        13
                 英ポンド                       2,575         -        50
                 カナダドル           有価証券             40        -        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        -       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        -        2
                 人民元                       1,725         -        9
                 ユーロ                        262        -        6
                買建
                 ユーロ                           6       -       △0
                    合計                    8,643         -        82
      (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度(2020年3月31日)

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                102/123

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                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          -       △23        △23
                 米ドル
                                 79         -       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         -       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         -       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         -       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         -       △0        △0
                 人民元
                                223         -       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          -       △32        △32
      (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           -       358        358
               合計                8,412           -       358        358

      (注) 1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         -       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         -       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       -       △0
                 スイスフラン                        35        -       △0
                 香港ドル                        71        -       △1
                 ユーロ                        72        -       △0
                    合計                    5,666         -      △114
      (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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    2.確定給付制度
      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               (自 2018年4月1日
                                               (自 2019年4月1日
                                                至 2020年3月31日)
                                至 2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
        退職給付費用
                                           79              74
        退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               (自 2018年4月1日
                                               (自 2019年4月1日
                                                至 2020年3月31日)
                                至 2019年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      (3)退職給付費用

          簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円  当事業年度74百万円
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             -              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          -
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (セグメント情報等)

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    [セグメント情報]
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    [関連情報]

    1.製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
    3.主要な顧客ごとの情報

       前事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     該当事項はありません。

    (持分法損益等)

     該当事項はありません。

     (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    (ア)財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   (百万        (被所有)                    (百万円)          (百万円)
         又は            又は        との
                 円)        割合(%)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         -
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   -
                                                        -
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度(自        2019年4月1日 至         2020年3月31日)

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           (百万円)           (百万円)
         又は       (百万円)
                      職業    割合(%)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            -
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

       該当事項はありません。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報
       前事業年度(2019年3月31日)
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
                                106/123


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       当事業年度(2020年3月31日)

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                             至   2019年3月31日)              至   2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日)              至  2020年3月31日)
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            (単位:百万円)
                                      第35期中間会計期間末
                                       (2020年9月30日)
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                107/123

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            (単位:百万円)

                                      第35期中間会計期間末
                                       (2020年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            (単位:百万円)
                                      第35期中間会計期間
                                     (自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                108/123


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      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間(自            2020年4月1日        至  2020年9月30日)

                                                (単位:百万円)
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計                      -             -             -
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      (純額)
      当中間期変動額合計               194         -        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                109/123


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純                  838           15         854          854
      額)
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       (自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日)
     1.資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     3.金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     4.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産
        定額法によっております。
     (2)無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
        によっております。
     5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     6.引当金の計上基準

     (1)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (2)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     7.ヘッジ会計の会計処理

     (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
                                110/123

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     8.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     9.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39
        号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適
        用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    (中間貸借対照表関係)
                         第35期中間会計期間末
                          (2020年9月30日)
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額      431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    (中間損益計算書関係)

                          第35期中間会計期間
                       (自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日)
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    (中間株主資本等変動計算書関係)

    第35期中間会計期間(自            2020年4月1日 至         2020年9月30日)
                                111/123

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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     (株)

                     3,000             -           -         3,000
    2.配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        1株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    (金融商品関係)

    第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照ください。)。
                                            (単位:    百万円)
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           -
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           -
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           -
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           -
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           -
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            -
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          -
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          -
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          -
    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
                                112/123


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      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式(貸借対照表計上額:投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)
         投資有価証券」には含めておりません。
    (有価証券関係)

    第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
    1.子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位:百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    2.その他有価証券

                                               (単位:百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    (注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (デリバティブ取引関係)

    第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          -       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         -       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         -        0       0
               スイスフラン                50         -        0       0
               香港ドル                178         -       △0       △0
               ユーロ                306         -        3       3
             合計                 2,521          -        1       1
     (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
                                113/123


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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           -      △82       △82
             合計                10,865           -      △82       △82
     (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         -      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         -      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       -       0
               スイスフラン                         55       -       0
               香港ドル                         98       -      △0
               ユーロ                         84       -       0
                  合計                     6,574         -      △9
     (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    (セグメント情報等)

    (セグメント情報)
     第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    (関連情報)

     第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
       しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

     第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
      該当事項はありません。
    (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

     第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
      該当事項はありません。
    (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

     第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
      該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                         第35期中間会計期間
                       (自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日)
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     (注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              (自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日)
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        -
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
    4【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。)。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    1月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額:342,037百万円(2020年3月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額(百万円)
             名称                                 事業の内容
                         (2020年3月末日現在)
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                           342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社みずほ銀行                          1,404,065
                                       す。
                                       保険業法に基づき損害保険業を営ん
     三井住友海上火災保険株式会社                           139,595
                                       でいます。
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                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社北海道銀行                            93,524
                                       す。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社ゆうちょ銀行                          3,500,000
                                       す。
    2【関係業務の概要】


    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    3【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称    :株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日 :2000年6月20日
         ③資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
         ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                  再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第3【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    1月24日              有価証券届出書
         2020年    1月24日              有価証券報告書
         2020年    7月22日              有価証券届出書
         2020年    7月22日              半期報告書
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年6月2日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤 澤   孝  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹 内 知 明  印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2020年12月25日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                               東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているDC外国株式インデックスファンドLの2019年10月25日から2020年10月26日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、DC外国株式インデックスファンドLの2020年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以 上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月1日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤 澤   孝  印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹 内 知 明  印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
    1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日
    まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                122/123

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                123/123







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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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