りそな・世界資産分散ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第30期(令和2年3月10日－令和2年9月9日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第30期(令和2年3月10日－令和2年9月9日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | りそな・世界資産分散ファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年12月2日 提出
【計算期間】 第30特定期間
（自 2020年3月10日 至 2020年9月9日）
【ファンド名】 りそな・世界資産分散ファンド
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、海外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的
な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないま
す。 一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益 資産複合
の源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定
型（株式、債券、不動産投信）））
決算頻度 年 12 回（毎月）
属性区分
投資対象地域 グローバル（除く日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるもの
・「年 12 回（毎月）」… 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載があるもの
2/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1 兆 8,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
3/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 【ファンドの沿革】
2005 年 11 月 18 日 信託契約締結、当初設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注 1 ）、償還金など↑↓お申込金（※ 5 ）
9/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 5 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約」といいます｡ )( ※ 2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2
損益↑↓信託金（※ 5 ）
信託契約 ( ※ 2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき 株式会社日
株式会社
本カストディ銀行 に委託することができます。ま
りそな銀行
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社：
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カスト
機関が行なう場合があります。
ディ銀行
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
海外の公社債、 不動産投資信託証券および 株式 など
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 なお、世界ＲＥＩＴマ
投資対象 ザーファンドにおける 外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆ス
ティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（投資顧問会社）（注
2 ）に運用の指図にかかる権限を委託します。）
（注 1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
（注 2 ） 投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（※ 3 ）に基づき、委託会社から 権限の委託を
受けて、 世界ＲＥＩＴマザー ファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（※ 4 ）。
※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※ 3 ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
10/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※ 4 ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変
更することができます。
※ 5 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
［ファミリーファンド方式について］
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資者
からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主として各マザーファンドの受
益証券に投資して、実質的な運用を各マザーファンドで行なうしくみです。
＜委託会社の概況（ 2020 年 9 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
1 ．ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券
2 ．世界ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
11/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3 ．世界好配当株マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ．主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と値上がり
益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券
……信託財産の純資産総額の 3 分の 1
世界ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の 3 分の 1
世界好配当株マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の 3 分の 1
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
うことができるものとします。保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および
各マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との
合計をいいます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を
受託者として締結された マザーファンド の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条
第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指
図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
12/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 2 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
13/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25 ～ 35 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外のリート部分にかかる運用体制について
（世界ＲＥＩＴマザーファンドにかかるものを含みます。）
14/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イ．ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
世界ＲＥＩＴマ ザーファンドでは、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、コーヘン＆スティアーズ・キャ
ピタル・マネジメント・インクと委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドライン
に、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ．運用の実行
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクは、投資ガイドラインに基づき、
投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、取引を実行します。
ハ．モニタリング
委託会社は、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクとの間で取引の内
容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資
ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
行なっています。
ニ．リスク管理、運用評価、 コンプライアンス
（前④に同じ。）
※ 上記の運用体制は 2020 年 9 月末日 現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
15/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。基準価額の水準等によっては、今
後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価益を含みます。）等を中心に
分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。また、第 1 および第 2 計算期末には、収益の分配は行ないません。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
16/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜参考＞マザーファンドの概要
1 ．ハイグレード・ソブリン・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主として海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際機
関債など）を投資対象とし、安定的な利子等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用
を行ないます。
② 投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
イ．米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンドおよび北欧
通貨等を欧州通貨圏とし、 2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の 50 ％程度ずつ
とすることを基本とします（上記の投資割合は 10 ％の範囲内で変動することがあります。）。
※北欧通貨：スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
ロ．ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を 50 ％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を 50 ％
程度とすることを基本とします（ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される場合
は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した
比率に基づいて、配分比率を見直します。）。
ハ．国債については、取得時においてＡ格相当以上（ムーディーズでＡ３以上またはＳ＆ＰでＡ－以
上）とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時において ＡＡ格相当以上
（ムーディーズでＡａ３以上またはＳ＆ＰでＡＡ－以上） とすることを基本とします。
ニ．ポートフォリオの修正デュレーションは 5( 年 ) 程度から 10( 年 ) 程度の範囲を基本とします。
ホ．金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先物取引等を利用することがあ
ります。
③ 外貨建資産の投資にあたっては、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財
産の純資産総額の 100 ％に近づけることを基本とします。
④ 保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保
有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことが
できるものとします。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと
があります。
(2) 投資対象
海外の公社債等を主要投資対象とします。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
17/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 ．世界ＲＥＩＴマザーファンド
(1) 投資方針
① 主として海外の金融商品取引所（※）上場および店頭登録（上場予定および登録予定を含みます。
以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産
投資信託証券」といいます。）を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な
成長をめざして運用を行ないます。
※金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしく
は同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
② 投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
イ．個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度な
どを勘案し投資銘柄を選定します。
ロ．組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
③ 外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに
運用の指図にかかる権限を委託します。
④ 不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持する
ことを基本とします。
⑤ 保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保
有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことが
できるものとします。
⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと
があります。
(2) 投資対象
海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(4) 運用指図権限の委託
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
18/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3 ．世界好配当株マザーファンド
(1) 投資方針
① 主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含み
ます。以下同じ。）を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得により信
託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
② 投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。
イ．北米、欧州、アジア・オセアニアの 3 地域に均等に投資することを基本とします。
ロ． 定量分析データ（Ｓ＆Ｐ社クオリティランキング等）を参考に、配当の質の高い企業を選定しま
す。
ハ． 配当利回りの水準、時価総額規模、流動性を勘案します。
ニ． 定性分析に基づき利益や配当の継続性を考慮します。
③ 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持することを基本とし
ます。
④ 保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保
有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことが
できるものとします。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこと
があります。
(2) 投資対象
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券 （上場投資信託証券を除きます。） への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以
下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますようお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
19/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
20/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。 そのため、基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
21/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
22/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 販売 会社 におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.2 ％（税抜 2.0 ％）となっています。 具
体的な手数料の料率等 については、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
23/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、 お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の 対価です。
くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.43 ％（税抜 1.30 ％）を
乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、 信託財産の純資産総額に応じて 次の
とおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
200 億円未満の場合 年 率 0.6 ％（税抜） 年 率 0.65 ％（税抜）
200 億円以上 500 億円未満
年 率 0.55 ％（税抜） 年 率 0.7 ％（税抜）
の場合
年 率 0.05 ％
（税抜）
500 億円以上 1,000 億円未満
年 率 0.5 ％（税抜） 年 率 0.75 ％（税抜）
の場合
1,000 億円以上の場合 年 率 0.45 ％（税抜） 年 率 0.8 ％（税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「 世界ＲＥＩＴマ ザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を支払うものとし、そ
の額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、
毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
275 億円以下の部分 年 率 0.57 ％
275 億円超 1,500 億円以下の部分 年 率 0.47 ％
24/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,500 億円超 3,000 億円以下の部分 年 率 0.37 ％
3,000 億円超の部分 年 率 0.30 ％
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の 合計 額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
25/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源泉
※
徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。 なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
26/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合 がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※） 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年 9 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
27/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 35,988,288,835 99.23
内 日本 35,988,288,835 99.23
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 279,563,728 0.77
純資産総額
36,267,852,563 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 9 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.7237 1.7186
ハイグレード・ソブリン・マ
7,032,243,856 33.32
1 日本 信託受
ザーファンド
12,121,478,735 12,085,614,290
益証券
親投資
1.9626 1.9376
世界好配当株マザーファン
6,174,625,217 32.99
2 日本 信託受
ド
12,118,936,913 11,963,953,820
益証券
親投資
2.3252 2.2754
5,246,866,804 32.92
3 世界ＲＥＩＴマザーファンド 日本 信託受
12,200,539,379 11,938,720,725
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.23%
合計 99.23%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
28/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 11 特定期間末
180,492,944,357 180,943,539,274 0.6008 0.6023
(2011 年 3 月 9 日 )
第 12 特定期間末
140,322,172,310 140,704,926,054 0.5499 0.5514
(2011 年 9 月 9 日 )
第 13 特定期間末
127,228,973,188 127,549,946,058 0.5946 0.5961
(2012 年 3 月 9 日 )
第 14 特定期間末
111,584,082,156 111,866,699,242 0.5922 0.5937
(2012 年 9 月 10 日 )
第 15 特定期間末
123,254,424,883 123,502,388,767 0.7456 0.7471
(2013 年 3 月 11 日 )
第 16 特定期間末
106,637,194,229 106,853,567,340 0.7393 0.7408
(2013 年 9 月 9 日 )
第 17 特定期間末
101,319,715,619 101,503,726,135 0.8259 0.8274
(2014 年 3 月 10 日 )
第 18 特定期間末
90,253,701,033 90,407,532,369 0.8801 0.8816
(2014 年 9 月 9 日 )
第 19 特定期間末
81,027,958,843 81,152,274,828 0.9777 0.9792
(2015 年 3 月 9 日 )
第 20 特定期間末
65,244,422,588 65,352,407,772 0.9063 0.9078
(2015 年 9 月 9 日 )
第 21 特定期間末
57,070,205,796 57,171,644,658 0.8439 0.8454
(2016 年 3 月 9 日 )
第 22 特定期間末
53,156,045,181 53,252,383,908 0.8276 0.8291
(2016 年 9 月 9 日 )
第 23 特定期間末
51,301,387,176 51,390,304,021 0.8654 0.8669
(2017 年 3 月 9 日 )
29/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 24 特定期間末
49,276,631,811 49,358,660,104 0.9011 0.9026
(2017 年 9 月 11 日 )
第 25 特定期間末
45,087,498,045 45,163,629,855 0.8883 0.8898
(2018 年 3 月 9 日 )
第 26 特定期間末
43,656,012,293 43,728,490,032 0.9035 0.9050
(2018 年 9 月 10 日 )
第 27 特定期間末
41,619,375,699 41,688,923,684 0.8976 0.8991
(2019 年 3 月 11 日 )
第 28 特定期間末
39,842,495,703 39,908,859,940 0.9005 0.9020
(2019 年 9 月 9 日 )
2019 年 9 月末日 40,009,031,569 － 0.9100 －
10 月末日 40,975,892,681 － 0.9388 －
11 月末日 40,717,072,716 － 0.9435 －
12 月末日 40,903,488,416 － 0.9567 －
2020 年 1 月末日 40,174,804,917 － 0.9523 －
2 月末日 38,486,452,221 － 0.9207 －
第 29 特定期間末
36,077,675,834 36,140,258,359 0.8647 0.8662
(2020 年 3 月 9 日 )
3 月末日 33,021,534,975 － 0.7961 －
4 月末日 34,434,968,067 － 0.8332 －
5 月末日 35,025,268,600 － 0.8498 －
6 月末日 35,702,185,830 － 0.8688 －
7 月末日 36,609,466,685 － 0.8949 －
8 月末日 37,501,623,127 － 0.9196 －
第 30 特定期間末
36,880,033,765 36,941,060,339 0.9065 0.9080
(2020 年 9 月 9 日 )
9 月末日 36,267,852,563 － 0.8946 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 11 特定期間 0.0090
第 12 特定期間 0.0090
第 13 特定期間 0.0090
第 14 特定期間 0.0090
第 15 特定期間 0.0090
第 16 特定期間 0.0090
第 17 特定期間 0.0090
第 18 特定期間 0.0090
第 19 特定期間 0.0090
30/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 20 特定期間 0.0090
第 21 特定期間 0.0090
第 22 特定期間 0.0090
第 23 特定期間 0.0090
第 24 特定期間 0.0090
第 25 特定期間 0.0090
第 26 特定期間 0.0090
第 27 特定期間 0.0090
第 28 特定期間 0.0090
第 29 特定期間 0.0090
第 30 特定期間 0.0090
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 11 特定期間 8.7
第 12 特定期間 △ 7.0
第 13 特定期間 9.8
第 14 特定期間 1.1
第 15 特定期間 27.4
第 16 特定期間 0.4
第 17 特定期間 12.9
第 18 特定期間 7.7
第 19 特定期間 12.1
第 20 特定期間 △ 6.4
第 21 特定期間 △ 5.9
第 22 特定期間 △ 0.9
第 23 特定期間 5.7
第 24 特定期間 5.2
第 25 特定期間 △ 0.4
第 26 特定期間 2.7
第 27 特定期間 0.3
第 28 特定期間 1.3
第 29 特定期間 △ 3.0
第 30 特定期間 5.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
31/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 11 特定期間 1,017,329,546 73,451,871,467
第 12 特定期間 745,042,458 45,972,491,335
第 13 特定期間 668,829,527 41,856,078,692
第 14 特定期間 553,115,372 26,123,638,535
第 15 特定期間 480,417,679 23,582,552,208
第 16 特定期間 902,397,391 21,962,912,302
第 17 特定期間 521,743,492 22,096,807,061
第 18 特定期間 183,114,182 20,302,567,492
第 19 特定期間 165,987,846 19,842,888,452
第 20 特定期間 679,353,441 11,566,553,938
第 21 特定期間 107,121,729 4,471,336,406
第 22 特定期間 116,345,476 3,516,435,571
第 23 特定期間 116,433,176 5,064,354,366
第 24 特定期間 89,854,718 4,682,223,050
第 25 特定期間 85,357,450 4,016,346,357
第 26 特定期間 87,600,010 2,523,647,014
第 27 特定期間 86,694,251 2,039,863,525
第 28 特定期間 88,835,587 2,211,334,291
第 29 特定期間 77,714,712 2,598,856,256
第 30 特定期間 110,917,286 1,148,218,102
（参考）マザーファンド
ハイグレード・ソブリン・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
15,192,155,718 98.39
国債証券
内 ユーロ 3,991,956,763 25.85
内 ノルウェー 147,725,260 0.96
内 スウェーデン 269,071,373 1.74
内 デンマーク 498,884,789 3.23
内 イギリス 2,806,366,133 18.17
内 カナダ 1,918,794,747 12.43
内 アメリカ 3,679,701,036 23.83
内 オーストラリア 1,879,655,617 12.17
58,046,747 0.38
特殊債券
内 ノルウェー 58,046,747 0.38
32/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 190,786,723 1.24
純資産総額
15,440,989,188 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 1,444,092,000 9.35
内 日本 1,444,092,000 9.35
為替予約取引（売建） 1,472,589,812 △ 9.54
内 日本 1,472,589,812 △ 9.54
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States
132.64 132.35 7.625000
国債
13,683,900 12.41
1 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
1,920,304,380 1,916,120,363 2025/02/15
SPANISH
111.96 112.28 1.950000
国債
13,359,000 12.06
2 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,857,327,249 1,862,602,192 2026/04/30
BOND
SPANISH
110.14 110.82 1.400000
国債
9,000,000 8.02
3 GOVERNMENT ユーロ
証券
1,230,948,119 1,238,491,447 2028/04/30
BOND
AUSTRALIAN
139.63 142.16 4.500000
オースト 国債
11,107,000 7.72
4 GOVERNMENT
ラリア 証券
1,170,827,534 1,191,973,683 2033/04/21
BOND
CANADIAN
140.55 140.07 9.000000
国債
9,934,000 7.12
5 GOVERNMENT カナダ
証券
1,103,459,142 1,099,690,739 2025/06/01
BOND
United States
124.11 124.78 2.500000
国債
7,009,900 5.99
6 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
920,510,527 925,494,398 2046/02/15
109.39 109.14 1.500000
国債
United Kingdom Gilt 4,500,000 4.33
7 イギリス
証券
669,922,077 668,384,941 2026/07/22
33/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN
106.55 106.59 1.500000
国債
6,171,000 3.37
8 GOVERNMENT カナダ
証券
519,667,357 519,862,434 2026/06/01
BOND
168.37 168.47 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 2,000,000 2.97
9 イギリス
証券
458,269,466 458,541,646 2040/12/07
111.65 111.27 2.750000
国債
United Kingdom Gilt 3,000,000 2.94
10 イギリス
証券
455,849,785 454,302,442 2024/09/07
112.77 112.65 1.625000
国債
United Kingdom Gilt 2,700,000 2.68
11 イギリス
証券
414,383,843 413,928,213 2028/10/22
Belgium Government 179.39 183.25 3.750000
国債
1,800,000 2.65
12 ユーロ
証券
Bond 400,956,353 409,590,390 2045/06/22
United States
100.79 100.75 1.375000
国債
3,607,300 2.49
13 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
384,690,291 384,526,181 2021/04/30
AUSTRALIAN
113.03 113.44 3.250000
オースト 国債
3,965,000 2.20
14 GOVERNMENT
ラリア 証券
338,321,959 339,546,169 2025/04/21
BOND
123.20 122.77 5.000000
国債
United Kingdom Gilt 2,000,000 2.16
15 イギリス
証券
335,339,369 334,171,716 2025/03/07
DANISH
132.18 131.79 7.000000
デン 国債
14,000,000 1.99
16 GOVERNMENT
マーク 証券
308,676,076 307,756,008 2024/11/10
BOND
AUSTRALIAN
119.53 121.12 3.250000
オースト 国債
3,300,000 1.95
17 GOVERNMENT
ラリア 証券
297,769,550 301,740,475 2029/04/21
BOND
CANADIAN
155.09 154.99 3.500000
国債
2,443,000 1.94
18 GOVERNMENT カナダ
証券
299,442,366 299,241,573 2045/12/01
BOND
United States
107.53 107.54 2.375000
国債
2,297,800 1.69
19 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
261,435,094 261,452,111 2024/02/29
GERMAN
168.58 171.08 2.500000
国債
1,200,000 1.65
20 GOVERNMENT ユーロ
証券
251,204,353 254,927,963 2046/08/15
BOND
107.21 106.89 2.250000
国債
United Kingdom Gilt 1,500,000 1.41
21 イギリス
証券
218,861,298 218,216,232 2023/09/07
DANISH
189.08 190.97 4.500000
デン 国債
6,000,000 1.24
22 GOVERNMENT
マーク 証券
189,238,269 191,128,780 2039/11/15
BOND
115.49 116.09 1.350000
国債
IRISH TREASURY 1,058,000 0.99
23 ユーロ
証券
151,727,929 152,517,474 2031/03/18
34/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORWEGIAN
109.57 109.62 3.000000
ノル 国債
12,000,000 0.96
24 GOVERNMENT
ウェー 証券
147,660,574 147,725,259 2024/03/14
BOND
United States
135.05 135.72 3.000000
国債
1,000,000 0.93
25 アメリカ
Treasury Note/Bond 証券
142,887,132 143,598,108 2045/11/15
105.98 105.51 8.000000
国債
United Kingdom Gilt 986,900 0.92
26 イギリス
証券
142,338,792 141,712,920 2021/06/07
SWEDISH
113.40 113.31 2.500000
スウェー 国債
10,320,000 0.89
27 GOVERNMENT
デン 証券
138,213,450 138,111,071 2025/05/12
BOND
SWEDISH
107.81 107.86 1.000000
スウェー 国債
10,280,000 0.85
28 GOVERNMENT
デン 証券
130,898,383 130,960,301 2026/11/12
BOND
184.36 184.74 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 465,800 0.76
29 イギリス
証券
116,867,135 117,108,019 2046/12/07
111.73 112.14 1.100000
国債
IRISH TREASURY 530,200 0.48
30 ユーロ
証券
73,557,371 73,827,294 2029/05/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.39%
特殊債券 0.38%
合計 98.76%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2020 年 10
16,500,000 1,261,260,000
買建 1,245,420,000 8.07%
為替予約取引 日本
月
35/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ買 / 円売 2020 年 10
1,600,000 199,696,000
買建 198,672,000 1.29%
月
スウェーデン・クローネ
1,000,000 11,668,000
売建 11,800,000 △ 0.08%
売 / 円買 2020 年 10 月
英ポンド売 / 円買 2020 年
110,000 14,904,670
売建 14,968,800 △ 0.10%
10 月
米ドル売 / 円買 2020 年 10
1,885,771 199,778,600
売建 199,476,877 △ 1.29%
月
カナダ・ドル売 / 円買
15,772,515 1,262,905,276
売建 1,246,344,135 △ 8.07%
2020 年 10 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
世界ＲＥＩＴマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
11,362,595,868 95.17
投資証券
内 香港 371,705,034 3.11
内 シンガポール 1,034,866,726 8.67
内 イギリス 1,066,158,045 8.93
内 オランダ 49,535,138 0.41
内 ベルギー 565,902,020 4.74
内 フランス 514,967,345 4.31
内 ドイツ 139,230,213 1.17
内 カナダ 187,309,868 1.57
内 アメリカ 5,632,336,312 47.18
内 オーストラリア 1,651,421,844 13.83
内 ニュージーランド 149,163,323 1.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 576,242,667 4.83
純資産総額
11,938,838,535 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 1,309,131 0.01
内 日本 1,309,131 0.01
36/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引（売建） 1,309,052 △ 0.01
内 日本 1,309,052 △ 0.01
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
78,403.09 80,774.06
投資証
EQUINIX INC 6,864 4.64
1 アメリカ
券
538,158,810 554,433,203
1,367.87 1,372.40
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 402,861 4.63
2
ラリア 券
551,065,021 552,889,740
22,635.91 23,372.27
投資証
PUBLIC STORAGE 18,878 3.70
3 アメリカ
券
427,320,709 441,221,864
10,453.04 10,538.73
投資証
PROLOGIS INC 39,526 3.49
4 アメリカ
券
413,166,859 416,554,158
855.85 849.71
投資証
LINK REIT 437,448 3.11
5 香港
券
374,392,058 371,705,034
945.13 945.13
オースト 投資証
CHARTER HALL GROUP 371,582 2.94
6
ラリア 券
351,195,079 351,195,079
1,276.25 1,267.27
投資証
SEGRO PLC 266,689 2.83
7 イギリス
券
340,362,376 337,966,989
6,353.29 5,766.10
投資証
WELLTOWER INC 57,086 2.76
8 アメリカ
券
362,683,913 329,163,585
3,983.37 3,910.36
投資証
DUKE REALTY CORP 83,179 2.72
9 アメリカ
券
331,332,733 325,260,500
160.03 166.83
オースト 投資証
MIRVAC GROUP 1,919,820 2.68
10
ラリア 券
307,245,689 320,289,138
313.06 316.15
シンガ 投資証
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 986,000 2.61
11
ポール 券
308,682,090 311,730,802
7,428.42 6,770.14
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 44,257 2.51
12 アメリカ
券
328,761,459 299,626,174
226.48 226.48
シンガ 投資証
KEPPEL DC REIT 1,164,965 2.21
13
ポール 券
263,851,758 263,851,758
37/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,637.21 4,504.96
投資証
VENTAS INC 58,488 2.21
14 アメリカ
券
271,221,372 263,486,334
2,463.02 2,474.66
投資証
VICI PROPERTIES INC 102,026 2.11
15 アメリカ
券
251,292,487 252,479,865
3,662.79 3,419.45
投資証
UDR INC 67,953 1.95
16 アメリカ
券
248,897,977 232,362,294
23,442.10 21,117.68
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,926 1.93
17 アメリカ
券
256,128,450 230,731,772
12,466.66 12,690.17
ベル 投資証
17,342 1.84
18 AEDIFICA
ギー 券
216,196,956 220,072,998
726.84 683.46
投資証
VEREIT INC 307,536 1.76
19 アメリカ
券
223,531,311 210,191,015
11,429.57 11,345.99
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 18,088 1.72
20 アメリカ
券
206,738,135 205,226,303
CAPITALAND COMMERCIAL 129.09 130.63
シンガ 投資証
1,463,000 1.60
21
ポール 券
TRUST 188,860,133 191,121,931
ALLIED PROPERTIES REAL 2,980.22 2,802.40
投資証
66,839 1.57
22 カナダ
券
ESTAT 199,195,011 187,309,868
2,981.44 2,962.40
投資証
INVITATION HOMES INC 60,060 1.49
23 アメリカ
券
179,065,527 177,921,744
8,020.59 7,561.52
投資証
CYRUSONE INC 22,719 1.44
24 アメリカ
券
182,219,880 171,790,309
2,935.95 2,861.89
投資証
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 59,048 1.42
25 アメリカ
券
173,361,976 168,988,881
15,148.74 15,670.25
ベル 投資証
10,262 1.35
26 COFINIMMO
ギー 券
155,456,370 160,808,147
741.14 697.32
投資証
LAND SECURITIES GROUP PLC 224,201 1.31
27 イギリス
券
166,165,705 156,340,998
13,671.11 13,497.27
投資証
GECINA SA 11,402 1.29
28 フランス
券
155,878,076 153,895,975
1,667.60 1,359.66
投資証
112,326 1.28
29 KLEPIERRE フランス
券
187,315,186 152,725,338
141.92 140.41
オースト 投資証
NATIONAL STORAGE REIT 1,073,235 1.26
30
ラリア 券
152,314,799 150,694,429
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 95.17%
合計 95.17%
38/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
英ポンド買 / 円売 2020 年
469 63,849
買建 63,859 0.00%
為替予約取引 日本
10 月
米ドル買 / 円売 2020 年 10
11,771 1,245,209
買建 1,245,272 0.01%
月
ユーロ売 / 円買 2020 年 10
10,028 1,245,209
売建 1,245,209 △ 0.01%
月
米ドル売 / 円買 2020 年 10
603 63,849
売建 63,843 △ 0.00%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
世界好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 9 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
11,436,416,076 95.59
株式
内 韓国 1,066,186,948 8.91
内 中国 565,379,452 4.73
内 台湾 831,698,140 6.95
内 香港 281,026,473 2.35
内 シンガポール 113,561,430 0.95
内 ノルウェー 153,877,313 1.29
内 スウェーデン 318,407,639 2.66
39/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 デンマーク 96,342,012 0.81
内 イギリス 1,022,996,341 8.55
内 アイルランド 50,002,762 0.42
内 オランダ 244,096,656 2.04
内 ベルギー 30,939,191 0.26
内 フランス 573,562,040 4.79
内 ドイツ 511,602,317 4.28
内 スイス 496,515,861 4.15
内 ポルトガル 39,341,973 0.33
内 スペイン 74,752,823 0.62
内 イタリア 89,210,930 0.75
内 フィンランド 31,388,624 0.26
内 カナダ 188,366,713 1.57
内 アメリカ 3,746,558,388 31.32
内 オーストラリア 910,602,050 7.61
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 527,370,498 4.41
純資産総額
11,963,786,574 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 9 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,568.84 1,568.84
情報技
301,000 3.95
1 台湾 株式
術
MANUFAC 472,220,840 472,220,840
SAMSUNG ELECTRONICS
5,329.96 5,284.56
情報技
67,900 3.00
2 韓国 株式
CO LTD 術
361,904,284 358,821,624
15,580.10 15,558.94
ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 15,900 2.07
3 アメリカ 株式
ケア
247,723,717 247,387,273
一般消
28,487.70 28,789.23
費財・
HOME DEPOT INC 6,700 1.61
4 アメリカ 株式
サービ
190,867,644 192,887,895
ス
12,454.23 12,619.88
生活必
NESTLE SA-REG 13,900 1.47
5 スイス 株式
需品
173,113,803 175,416,443
40/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
VERIZON
6,343.76 6,267.59
ケーショ
26,300 1.38
6 アメリカ 株式
COMMUNICATIONS INC ン・サー
166,841,098 164,837,670
ビス
一般消
15,254.40 16,207.80
費財・
HYUNDAI MOTOR CO 9,800 1.33
7 韓国 株式
サービ
149,493,120 158,836,440
ス
PROCTER & GAMBLE 14,382.45 14,522.10
生活必
10,800 1.31
8 アメリカ 株式
需品
CO/THE 155,330,482 156,838,766
ROCHE HOLDING AG- 37,209.68 36,835.80
ヘルス
4,100 1.26
9 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 152,559,721 151,026,813
2,824.08 2,784.82
オースト
BHP GROUP LTD 52,300 1.22
10 株式 素材
ラリア
147,699,431 145,646,405
2,198.56 2,220.40
情報技
MEDIATEK INC 65,000 1.21
11 台湾 株式
術
142,906,400 144,326,000
5,269.89 5,175.73
生活必
COCA-COLA CO/THE 27,500 1.19
12 アメリカ 株式
需品
144,922,195 142,332,740
14,341.19 14,511.52
生活必
PEPSICO INC 9,800 1.19
13 アメリカ 株式
需品
140,543,662 142,212,974
一般消
LVMH MOET HENNESSY
50,214.34 50,903.49
費財・
2,600 1.11
14 フランス 株式
LOUIS VUI サービ
130,557,305 132,349,078
ス
一般消
3,487.63 3,446.87
オースト 費財・
WESFARMERS LTD 33,500 0.97
15 株式
ラリア サービ
116,835,873 115,470,259
ス
64,377.20 59,383.20
LG CHEM LTD 1,900 0.94
16 韓国 株式 素材
122,316,680 112,828,080
HONG KONG EXCHANGES
5,023.20 4,900.35
22,100 0.91
17 香港 株式 金融
& CLEAR
111,012,720 108,297,735
11,360.79 11,620.72
ヘルス
ASTRAZENECA PLC 8,900 0.86
18 イギリス 株式
ケア
101,111,059 103,424,453
資本
40,228.33 41,128.69
財・
LOCKHEED MARTIN CORP 2,500 0.86
19 アメリカ 株式
サービ
100,570,835 102,821,730
ス
41/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
一般消
15,235.20 16,604.25
費財・
TARGET CORP 6,000 0.83
20 アメリカ 株式
サービ
91,411,200 99,625,512
ス
6,849.64 7,410.92
デン ヘルス
NOVO NORDISK A/S-B 13,000 0.81
21 株式
マーク ケア
89,045,346 96,342,012
一般消
878.66 860.94
スウェー 費財・
ACADEMEDIA AB 111,150 0.80
22 株式
デン サービ
97,663,504 95,694,481
ス
3,801.39 3,826.78
ヘルス
PFIZER INC 25,000 0.80
23 アメリカ 株式
ケア
95,034,850 95,669,650
WOOLWORTHS GROUP 2,821.06 2,817.28
オースト 生活必
33,000 0.78
24 株式
ラリア 需品
LTD 93,095,023 92,970,464
37,087.13 38,538.70
情報技
BROADCOM INC 2,400 0.77
25 アメリカ 株式
術
89,009,117 92,492,899
6,170.00 6,419.58
生活必
UNILEVER NV 14,400 0.77
26 オランダ 株式
需品
88,848,105 92,442,082
KWG GROUP HOLDINGS 194.64 176.90
522,000 0.77
27 中国 株式 不動産
LTD 101,606,778 92,343,888
1,108.38 1,039.44
AIA GROUP LTD 88,800 0.77
28 香港 株式 金融
98,424,144 92,302,938
一般消
3,570.67 3,575.20
オースト 費財・
JB HI-FI LTD 25,800 0.77
29 株式
ラリア サービ
92,123,467 92,240,325
ス
2,104.92 1,955.92
AXA SA 45,800 0.75
30 フランス 株式 金融
96,405,787 89,581,403
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 95.59%
合計 95.59%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.07%
素材 6.77%
42/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本財・サービス 8.06%
一般消費財・サービス 12.11%
生活必需品 12.71%
ヘルスケア 12.13%
金融 15.25%
情報技術 13.73%
コミュニケーション・サービス 5.13%
公益事業 4.91%
不動産 1.65%
その他 0.07%
合計 95.59%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
43/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
44/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパまたはオーストラ
リア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付け
を行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
45/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパまたはオースト
ラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請
求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
46/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・公社債等：原則として、次のいずれかの価額で評価します。
1 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）、 2 ．価格情報会社の提
供する価額
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・外国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算時に知り得る直近の日
の最終相場で評価します。
・外国の店頭登録株式：原則として当該海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最
終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎月 10 日から翌月 9 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
47/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
の うえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
48/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を毎年 3 月および 9 月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ． 委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動 延長後 の取扱いについてもこれと同様とします。
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（投資顧問会社）と委託会社との運
用委託契約は、原則としてファンドの信託期間終了まで存続します。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
49/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
50/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（ 2020 年 3 月 10 日から
2020 年 9 月 9 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
51/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1【財務諸表】
りそな・世界資産分散ファンド
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
2020年3月9日現在 2020年9月9日現在
資産の部
流動資産
395,499,821 396,461,855
コール・ローン
35,774,293,322 36,512,821,543
親投資信託受益証券
20,000,000 90,000,000
未収入金
36,189,793,143 36,999,283,398
流動資産合計
36,189,793,143 36,999,283,398
資産合計
負債の部
流動負債
62,582,525 61,026,574
未払収益分配金
4,903,624 14,554,885
未払解約金
1,674,084 1,637,062
未払受託者報酬
41,852,436 40,926,829
未払委託者報酬
1,104,640 1,104,283
その他未払費用
112,117,309 119,249,633
流動負債合計
112,117,309 119,249,633
負債合計
純資産の部
元本等
41,721,683,544 40,684,382,728
※１ ※１
元本
剰余金
△ 5,644,007,710 △ 3,804,348,963
※２ ※２
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,076,879,228 2,055,388,767
（分配準備積立金）
36,077,675,834 36,880,033,765
元本等合計
36,077,675,834 36,880,033,765
純資産合計
36,189,793,143 36,999,283,398
負債純資産合計
52/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 2019年9月10日 自 2020年3月10日
至 2020年3月9日 至 2020年9月9日
営業収益
1,500 3,395
受取利息
△ 718,787,061 2,308,528,221
有価証券売買等損益
△ 718,785,561 2,308,531,616
営業収益合計
営業費用
80,705 79,711
支払利息
11,003,371 9,758,992
受託者報酬
275,085,573 243,975,994
※１ ※１
委託者報酬
1,106,361 1,108,132
その他費用
287,276,010 254,922,829
営業費用合計
△ 1,006,061,571 2,053,608,787
営業利益又は営業損失（△）
△ 1,006,061,571 2,053,608,787
経常利益又は経常損失（△）
△ 1,006,061,571 2,053,608,787
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
34,266,592 △ 24,619,986
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 4,400,329,385 △ 5,644,007,710
187,461,372 147,435,962
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
187,461,372 147,435,962
額
5,608,020 16,268,367
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,608,020 16,268,367
額
385,203,514 369,737,621
※２ ※２
分配金
△ 5,644,007,710 △ 3,804,348,963
期末剰余金又は期末欠損金（△）
53/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当 期
区 分 自 2020 年 3 月 10 日
至 2020 年 9 月 9 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
区 分
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
1. ※ 1 期首元本額 44,242,825,088 円 41,721,683,544 円
期中追加設定元本額 77,714,712 円 110,917,286 円
期中一部解約元本額 2,598,856,256 円 1,148,218,102 円
2. 特定期間末日における受益 41,721,683,544 口 40,684,382,728 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 5,644,007,710 円であり 差額は 3,804,348,963 円であり
ます。 ます。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
区 分 自 2019 年 9 月 10 日 自 2020 年 3 月 10 日
至 2020 年 3 月 9 日 至 2020 年 9 月 9 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 37,981,972 円 33,194,173 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
54/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2. ※ 2 分配金の計算過程 （自 2019 年 9 月 10 日 至 2019 年 （自 2020 年 3 月 10 日 至 2020 年
10 月 9 日） 4 月 9 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 45,986,158 円）、解約に 額（ 78,751,254 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約款 した額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 115,934,920 円）及び分配準 （ 114,241,038 円）及び分配準
備積立金（ 2,159,312,667 円） 備積立金（ 2,060,851,278 円）
より分配対象額は より分配対象額は
2,321,233,745 円（ 1 万口当た 2,253,843,570 円（ 1 万口当た
り 528.87 円）であり、うち り 543.98 円）であり、うち
65,836,219 円（ 1 万口当たり 15 62,148,282 円（ 1 万口当たり 15
円）を分配金額としておりま 円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自 2019 年 10 月 10 日 至 2019 （自 2020 年 4 月 10 日 至 2020 年
年 11 月 11 日） 5 月 11 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 66,347,744 円）、解約に 額（ 50,044,369 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約款 した額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 115,559,699 円）及び分配準 （ 114,604,338 円）及び分配準
備積立金（ 2,116,650,149 円） 備積立金（ 2,070,024,712 円）
より分配対象額は より分配対象額は
2,298,557,592 円（ 1 万口当た 2,234,673,419 円（ 1 万口当た
り 529.14 円）であり、うち り 541.10 円）であり、うち
65,158,913 円（ 1 万口当たり 15 61,947,532 円（ 1 万口当たり 15
円）を分配金額としておりま 円）を分配金額としておりま
す。 す。
55/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（自 2019 年 11 月 12 日 至 2019 （自 2020 年 5 月 12 日 至 2020 年
年 12 月 9 日） 6 月 9 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 76,341,705 円）、解約に 額（ 73,259,168 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約款 した額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 115,128,792 円）及び分配準 （ 115,035,468 円）及び分配準
備積立金（ 2,098,967,025 円） 備積立金（ 2,050,895,404 円）
より分配対象額は より分配対象額は
2,290,437,522 円（ 1 万口当た 2,239,190,040 円（ 1 万口当た
り 531.87 円）であり、うち り 543.90 円）であり、うち
64,595,195 円（ 1 万口当たり 15 61,753,268 円（ 1 万口当たり 15
円）を分配金額としておりま 円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自 2019 年 12 月 10 日 至 2020 （自 2020 年 6 月 10 日 至 2020 年
年 1 月 9 日） 7 月 9 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 98,852,299 円）、解約に 額（ 83,788,618 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約款 した額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 114,504,404 円）及び分配準 （ 115,381,304 円）及び分配準
備積立金（ 2,086,557,694 円） 備積立金（ 2,054,944,000 円）
より分配対象額は より分配対象額は
2,299,914,397 円（ 1 万口当た 2,254,113,922 円（ 1 万口当た
り 540.09 円）であり、うち り 549.33 円）であり、うち
63,875,505 円（ 1 万口当たり 15 61,550,704 円（ 1 万口当たり 15
円）を分配金額としておりま 円）を分配金額としておりま
す。 す。
56/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（自 2020 年 1 月 10 日 至 2020 年 （自 2020 年 7 月 10 日 至 2020 年
2 月 10 日） 8 月 11 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 62,778,369 円）、解約に 額（ 68,263,752 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約款 した額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 113,747,933 円）及び分配準 （ 115,595,207 円）及び分配準
備積立金（ 2,097,086,115 円） 備積立金（ 2,068,453,791 円）
より分配対象額は より分配対象額は
2,273,612,417 円（ 1 万口当た 2,252,312,750 円（ 1 万口当た
り 540.01 円）であり、うち り 551.04 円）であり、うち
63,155,157 円（ 1 万口当たり 15 61,311,261 円（ 1 万口当たり 15
円）を分配金額としておりま 円）を分配金額としておりま
す。 す。
（自 2020 年 2 月 11 日 至 2020 年 （自 2020 年 8 月 12 日 至 2020 年
3 月 9 日） 9 月 9 日）
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 62,372,697 円）、解約に 額（ 51,742,994 円）、解約に
伴う当期純利益金額分配後の 伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用 有価証券売買等損益から費用
を控除し、繰越欠損金を補填 を控除し、繰越欠損金を補填
した額（ 0 円）、投資信託約款 した額（ 0 円）、投資信託約款
に規定される収益調整金 に規定される収益調整金
（ 113,345,220 円）及び分配準 （ 116,190,919 円）及び分配準
備積立金（ 2,077,089,056 円） 備積立金（ 2,064,672,347 円）
より分配対象額は より分配対象額は
2,252,806,973 円（ 1 万口当た 2,232,606,260 円（ 1 万口当た
り 539.96 円）であり、うち り 548.76 円）であり、うち
62,582,525 円（ 1 万口当たり 15 61,026,574 円（ 1 万口当たり 15
円）を分配金額としておりま 円）を分配金額としておりま
す。 す。
（金融商品に関する注記）
57/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2020 年 3 月 10 日
至 2020 年 9 月 9 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2020 年 9 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
58/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 3,771,902,003 △ 245,865,200
合計 △ 3,771,902,003 △ 245,865,200
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当 期
自 2020 年 3 月 10 日
至 2020 年 9 月 9 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
前 期 当 期
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 0.8647 円 0.9065 円
（ 1 万口当たり純資産額） (8,647 円 ) (9,065 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
世界好配当株マザーファンド 6,179,842,790 12,129,177,443
証券
世界ＲＥＩＴマザーファンド 5,264,672,280 12,241,942,452
ハイグレード・ソブリン・マザーファ
7,043,976,126 12,141,701,648
ンド
親投資信託受益証券 合計 36,512,821,543
合計 36,512,821,543
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
59/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券、「世界ＲＥＩＴマザーファ
ンド」受益証券及び「世界好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
5,782,950 40,073,738
コール・ローン
12,519,360 13,853,722
国債証券
15,763,605,799 15,261,065,504
特殊債券
54,656,474 59,847,283
派生商品評価勘定
159,673,668 9,883,665
未収入金
101,061,058 －
未収利息
158,376,478 107,214,708
前払費用
1,065,048 3,335,073
差入委託証拠金
29,909,308 31,116,219
流動資産合計
16,286,650,143 15,526,389,912
資産合計
16,286,650,143 15,526,389,912
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
152,658,095 11,604,057
未払解約金
20,000,000 1,440,106
その他未払費用
－ 162
流動負債合計
172,658,095 13,044,325
60/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債合計
172,658,095 13,044,325
純資産の部
元本等
元本
※ 1 10,000,691,980 8,999,767,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,113,300,068 6,513,577,878
元本等合計
16,113,992,048 15,513,345,587
純資産合計
16,113,992,048 15,513,345,587
負債純資産合計 16,286,650,143 15,526,389,912
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 3 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券及び特殊債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
61/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 9 月 10 日 2020 年 3 月 10 日
期首元本額 10,371,551,187 円 10,000,691,980 円
期中追加設定元本額 264,379 円 656,882,853 円
期中一部解約元本額 371,123,586 円 1,657,807,124 円
期末元本額の内訳
ファンド名
りそな・世界資産分散ファン 7,928,803,952 円 7,043,976,126 円
ド
りそな ハイグレード・ソブ 2,071,888,028 円 1,955,791,583 円
リン・ファンド（毎月決算
型）
計 10,000,691,980 円 8,999,767,709 円
2. 期末日における受益権の総数 10,000,691,980 口 8,999,767,709 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 3 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 9 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
62/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
63/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 314,341,464 △ 230,318,282
特殊債券 765,049 810,141
合計 315,106,513 △ 229,508,141
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 9 月
10 日から 2020 年 3 月 9 日まで、及び 2020 年 3 月 10 日から 2020 年 9 月 9 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 3 月 9 日 現在 2020 年 9 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 1,642,220,662 － 1,482,546,994 159,673,668 4,379,216,024 － 4,387,119,538 △ 7,903,514
アメリカ・ドル 96,794,567 － 94,768,200 2,026,367 399,513,598 － 399,062,035 451,563
オーストラリ － － － － 1,261,869,705 － 1,261,704,690 165,015
ア・ドル
カナダ・ドル 1,344,871,786 － 1,196,204,529 148,667,257 2,518,168,721 － 2,526,688,813 △ 8,520,092
スウェーデ 200,554,309 － 191,574,265 8,980,044 － － － －
ン・クローナ
ユーロ － － － － 199,664,000 － 199,664,000 0
買 建 1,545,426,095 － 1,392,768,000 △ 152,658,095 4,379,216,024 － 4,385,399,146 6,183,122
アメリカ・ドル － － － － 199,664,000 － 199,722,277 58,277
オーストラリ 1,344,871,786 － 1,212,840,000 △ 132,031,786 2,518,168,721 － 2,522,850,000 4,681,279
ア・ドル
カナダ・ドル － － － － 1,261,869,705 － 1,263,466,869 1,597,164
ノルウェー 200,554,309 － 179,928,000 △ 20,626,309 － － － －
・クローネ
ユーロ － － － － 399,513,598 － 399,360,000 △ 153,598
合計 3,187,646,757 － 2,875,314,994 7,015,573 8,758,432,048 － 8,772,518,684 △ 1,720,392
64/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.6113 円 1.7237 円
（ 1 万口当たり純資産額） (16,113 円 ) (17,237 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
7.625% United States Treasury
13,683,900.000 18,150,324.960
Note/Bond 20250215
3% United States Treasury
1,000,000.000 1,350,540.000
Note/Bond 20451115
2.5% United States Treasury
7,009,900.000 8,700,477.580
Note/Bond 20460215
1.375% United States Treasury
3,607,300.000 3,636,014.100
Note/Bond 20210430
65/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.375% United States Treasury
2,297,800.000 2,471,031.140
Note/Bond 20240229
0.625% United States Treasury
458,400.000 456,823.100
Note/Bond 20300515
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
34,765,210.880
(3,684,764,701)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
1.5% United Kingdom Gilt
4,500,000.000 4,922,640.000
20260722
1.625% United Kingdom Gilt
2,700,000.000 3,044,925.000
20281022
8% United Kingdom Gilt
986,900.000 1,045,916.620
20210607
5% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,464,100.000
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
465,800.000 858,748.880
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 3,367,400.000
20401207
2.25% United Kingdom Gilt
1,500,000.000 1,608,210.000
20230907
2.75% United Kingdom Gilt
3,000,000.000 3,349,620.000
20240907
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
20,661,560.500
(2,838,278,566)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
482,000.000 609,609.500
BOND 20270421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,300,000.000 3,944,490.000
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,965,000.000 4,481,679.150
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
11,107,000.000 15,509,703.730
BOND 20330421
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
24,545,482.380
(1,876,993,038)
66/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
9% CANADIAN GOVERNMENT BOND
9,934,000.000 13,962,535.020
20250601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,443,000.000 3,788,970.850
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
6,171,000.000 6,575,570.760
20260601
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
24,327,076.630
(1,948,842,109)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
10,320,000.000 11,703,086.400
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
10,280,000.000 11,083,690.400
20261112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
22,786,776.800
(273,669,189)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
7% DANISH GOVERNMENT BOND
14,000,000.000 18,505,760.000
20241110
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
6,000,000.000 11,345,220.000
20391115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
29,850,980.000
(500,600,935)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
12,000,000.000 13,148,760.000
20240314
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
13,148,760.000
(152,394,128)
ユーロ ユーロ ユーロ
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 2,023,068.000
20460815
3.75% Belgium Government Bond
1,800,000.000 3,229,092.000
20450622
1.35% IRISH TREASURY 20310318
1,058,000.000 1,221,937.100
67/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.1% IRISH TREASURY 20290515
530,200.000 592,392.460
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
13,359,000.000 14,957,938.710
20260430
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
9,000,000.000 9,913,410.000
20280430
ユーロ 小計 ユーロ
31,937,838.270
(3,985,522,838)
国債証券 合計 15,261,065,504
[15,261,065,504]
ノルウェー・ク
特殊債券 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
1.67% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU
5,000,000.000 5,163,700.000
20230524
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
5,163,700.000
(59,847,283)
特殊債券 合計 59,847,283
[59,847,283]
合計 15,320,912,787
[15,320,912,787]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 6 銘柄 100% 24.1%
イギリス・ポンド 国債証券 8 銘柄 100% 18.5%
オーストラリア・ドル 国債証券 4 銘柄 100% 12.3%
カナダ・ドル 国債証券 3 銘柄 100% 12.7%
スウェーデン・クローナ 国債証券 2 銘柄 100% 1.8%
デンマーク・クローネ 国債証券 2 銘柄 100% 3.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 1 銘柄
100% 1.4%
特殊債券 1 銘柄
ユーロ 国債証券 6 銘柄 100% 25.9%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
68/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「世界ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
504,779,467 479,938,662
コール・ローン
32,654,180 58,374,026
投資証券
11,098,805,524 11,672,250,214
派生商品評価勘定
505,000 16,191
未収入金
70,458,717 39,514,457
未収配当金
10,445,930 16,384,885
流動資産合計
11,717,648,818 12,266,478,435
資産合計
11,717,648,818 12,266,478,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
8,326 －
未払金
8,272,002 4,435,297
未払解約金
－ 20,000,000
その他未払費用
－ 366
流動負債合計
8,280,328 24,435,663
負債合計
8,280,328 24,435,663
純資産の部
元本等
元本
※ 1 4,953,365,196 5,264,672,280
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,756,003,294 6,977,370,492
元本等合計
11,709,368,490 12,242,042,772
純資産合計
11,709,368,490 12,242,042,772
負債純資産合計 11,717,648,818 12,266,478,435
注記表
69/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 3 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
70/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 9 月 10 日 2020 年 3 月 10 日
期首元本額 5,531,736,279 円 4,953,365,196 円
期中追加設定元本額 －円 746,290,494 円
期中一部解約元本額 578,371,083 円 434,983,410 円
期末元本額の内訳
ファンド名
りそな・世界資産分散ファン 4,953,365,196 円 5,264,672,280 円
ド
計 4,953,365,196 円 5,264,672,280 円
2. 期末日における受益権の総数 4,953,365,196 口 5,264,672,280 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 3 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 9 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
71/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 11,159,999 △ 67,916,099
合計 11,159,999 △ 67,916,099
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 9 月
10 日から 2020 年 3 月 9 日まで、及び 2020 年 3 月 10 日から 2020 年 9 月 9 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 3 月 9 日 現在 2020 年 9 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
72/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 49,721,079 － 49,280,663 440,416 55,412,355 － 55,411,132 1,223
アメリカ・ドル 20,836,200 － 20,400,000 436,200 15,897,900 － 15,897,000 900
イギリス・ － － － － 4,438,766 － 4,438,443 323
ポンド
オーストラリ 21,835,417 － 21,832,179 3,238 － － － －
ア・ドル
シンガポー 5,711,559 － 5,710,788 771 － － － －
ル・ドル
ニュージー 1,337,903 － 1,337,696 207 － － － －
ランド・ドル
ユーロ － － － － 35,075,689 － 35,075,689 0
買 建 28,884,879 － 28,941,137 56,258 39,514,455 － 39,529,423 14,968
アメリカ・ドル 28,884,879 － 28,941,137 56,258 39,514,455 － 39,529,423 14,968
合計 78,605,958 － 78,221,800 496,674 94,926,810 － 94,940,555 16,191
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
73/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ 1 口当たり情報）
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 2.3639 円 2.3253 円
（ 1 万口当たり純資産額） (23,639 円 ) (23,253 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SIMON PROPERTY GROUP INC
41,912 2,935,935.600
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
33,758 1,242,294.400
EQUINIX INC
6,864 5,086,567.200
AMERICAN TOWER CORP
1,426 351,951.060
HOST HOTELS & RESORTS INC
109,679 1,276,663.560
CYRUSONE INC
20,618 1,567,380.360
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
16,153 425,308.490
INVITATION HOMES INC
60,060 1,692,490.800
AMERICOLD REALTY TRUST
28,401 1,071,569.730
VICI PROPERTIES INC
102,026 2,375,165.280
STORE CAPITAL CORP
25,624 710,041.040
VENTAS INC
58,488 2,563,529.040
CROWN CASTLE INTL CORP
1,638 259,623.000
VEREIT INC
307,536 2,112,772.320
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
23,401 847,584.220
SUN COMMUNITIES INC
9,861 1,409,235.510
PROLOGIS INC
39,526 3,905,168.800
SITE CENTERS CORP
50,059 403,475.540
DUKE REALTY CORP
83,179 3,131,689.350
ESSEX PROPERTY TRUST INC
10,926 2,420,873.820
WELLTOWER INC
57,086 3,428,014.300
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
59,048 1,638,582.000
KILROY REALTY CORP
22,602 1,275,430.860
PUBLIC STORAGE
18,878 4,038,948.100
UDR INC
67,953 2,352,532.860
74/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WP CAREY INC
19,879 1,369,066.730
AGREE REALTY CORP
8,697 572,610.480
DIGITAL REALTY TRUST INC
7,319 1,056,204.890
EXTRA SPACE STORAGE INC
19,316 2,086,707.480
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
62,182 1,132,956.040
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
54,740,372.860
(5,801,932,119)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
1,079,287 881,777.470
LAND SECURITIES GROUP PLC
224,201 1,220,998.640
SEGRO PLC
268,965 2,522,353.770
UNITE GROUP PLC/THE
67,708 660,153.000
DERWENT LONDON PLC
29,789 789,408.500
WORKSPACE GROUP PLC
28,190 157,018.300
SAFESTORE HOLDINGS PLC
93,971 727,805.390
BIG YELLOW GROUP PLC
37,861 414,577.950
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
360,660 835,288.560
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
8,209,381.580
(1,127,722,748)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
NATIONAL STORAGE REIT
1,073,235 2,017,681.800
MIRVAC GROUP
1,919,820 4,070,018.400
STOCKLAND 474,058 1,758,755.180
GOODMAN GROUP
407,480 7,383,537.600
CHARTER HALL GROUP
377,102 4,721,317.040
INGENIA COMMUNITIES GROUP
407,612 1,854,634.600
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
21,805,944.620
(1,667,500,585)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
66,839 2,520,498.690
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
2,520,498.690
(201,917,150)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
75/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KEPPEL DC REIT
1,164,965 3,413,347.450
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
1,117,700 1,508,895.000
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
1,463,000 2,443,210.000
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
1,022,600 4,141,530.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
578,946 1,800,522.060
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
13,307,504.510
(1,028,936,249)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
946,697 2,186,870.070
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
2,186,870.070
(153,496,410)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
92,745 1,130,561.550
NSI NV
13,900 410,050.000
ARGAN 6,965 598,990.000
GECINA SA
11,668 1,284,646.800
KLEPIERRE 112,326 1,508,538.180
COVIVIO 18,141 1,110,229.200
AEDIFICA 17,491 1,756,096.400
COFINIMMO 10,262 1,251,964.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
36,689 1,086,361.290
XIOR STUDENT HOUSING NV
7,561 404,513.500
ユーロ 小計 ユーロ
10,541,950.920
(1,315,530,055)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
437,448 27,427,989.600
香港・ドル 小計 香港・ドル
27,427,989.600
(375,214,898)
投資証券 合計 11,672,250,214
[11,672,250,214]
合計 11,672,250,214
[11,672,250,214]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
76/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 30 銘柄 100% 49.7%
イギリス・ポンド 投資証券 9 銘柄 100% 9.7%
オーストラリア・ドル 投資証券 6 銘柄 100% 14.3%
カナダ・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 1.7%
シンガポール・ドル 投資証券 5 銘柄 100% 8.8%
ニュージーランド・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 1.3%
ユーロ 投資証券 10 銘柄 100% 11.3%
香港・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 3.2%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「世界好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
376,092,659 501,097,508
コール・ローン
27,457,264 26,348,822
株式
10,799,054,097 11,629,561,806
派生商品評価勘定
－ 185,040
未収入金
420,503,061 －
未収配当金
46,703,376 42,143,011
流動資産合計
11,669,810,457 12,199,336,187
資産合計
11,669,810,457 12,199,336,187
負債の部
流動負債
77/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未払金
380,378,863 －
未払解約金
－ 70,000,000
その他未払費用
－ 213
流動負債合計
380,378,863 70,000,213
負債合計
380,378,863 70,000,213
純資産の部
元本等
元本
※ 1 6,406,759,849 6,179,842,790
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,882,671,745 5,949,493,184
元本等合計
11,289,431,594 12,129,335,974
純資産合計
11,289,431,594 12,129,335,974
負債純資産合計 11,669,810,457 12,199,336,187
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020 年 3 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 9 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
78/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 9 月 10 日 2020 年 3 月 10 日
期首元本額 6,984,933,689 円 6,406,759,849 円
期中追加設定元本額 －円 595,036,852 円
期中一部解約元本額 578,173,840 円 821,953,911 円
期末元本額の内訳
ファンド名
りそな・世界資産分散ファン 6,406,759,849 円 6,179,842,790 円
ド
計 6,406,759,849 円 6,179,842,790 円
2. 期末日における受益権の総数 6,406,759,849 口 6,179,842,790 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 3 月 10 日
区 分
至 2020 年 9 月 9 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
79/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 9 月 9 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 345,457,430 786,492,219
合計 △ 345,457,430 786,492,219
80/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2019 年 9 月
10 日から 2020 年 3 月 9 日まで、及び 2020 年 3 月 10 日から 2020 年 9 月 9 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 3 月 9 日 現在 2020 年 9 月 9 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 － － － － 70,000,000 － 69,814,960 185,040
アメリカ・ドル － － － － 70,000,000 － 69,814,960 185,040
合計 － － － － 70,000,000 － 69,814,960 185,040
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
81/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ 1 口当たり情報）
2020 年 3 月 9 日現在 2020 年 9 月 9 日現在
1 口当たり純資産額 1.7621 円 1.9627 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,621 円 ) (19,627 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
5,700 102.840 586,188.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
1,800 294.520 530,136.000
INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
3,700 98.820 365,634.000
IN
VERIZON COMMUNICATIONS INC
26,300 59.960 1,576,948.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
12,300 58.530 719,919.000
JPMORGAN CHASE & CO
7,000 99.920 699,440.000
CISCO SYSTEMS INC
5,500 40.000 220,000.000
BROADCOM INC
2,400 350.540 841,296.000
DTE ENERGY COMPANY
4,500 118.080 531,360.000
LYONDELLBASELL INDU-CL A
2,200 70.080 154,176.000
CUMMINS INC
1,100 204.060 224,466.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
7,100 76.180 540,878.000
KINDER MORGAN INC
31,200 13.250 413,400.000
CABOT OIL & GAS CORP
9,400 17.880 168,072.000
COCA-COLA CO/THE
27,500 49.810 1,369,775.000
EXXON MOBIL CORP
8,200 38.180 313,076.000
NEXTERA ENERGY INC
2,700 277.910 750,357.000
FASTENAL CO
5,000 43.710 218,550.000
FISERV INC
3,800 94.980 360,924.000
GENERAL MILLS INC
5,000 59.520 297,600.000
HOME DEPOT INC
6,700 269.260 1,804,042.000
HP INC
10,000 19.450 194,500.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP
5,400 121.210 654,534.000
JOHNSON & JOHNSON
15,900 147.260 2,341,434.000
ABBVIE INC
11,300 90.220 1,019,486.000
KIMBERLY-CLARK CORP
3,000 148.970 446,910.000
82/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOCKHEED MARTIN CORP
2,500 380.230 950,575.000
MCDONALD'S CORP
3,400 213.580 726,172.000
3M CO
2,400 163.170 391,608.000
FORTIS INC
11,300 40.240 454,712.000
PHILLIPS 66
3,100 57.960 179,676.000
ENBRIDGE INC
6,000 31.120 186,720.000
MERCK & CO. INC.
8,900 83.330 741,637.000
NUCOR CORP
4,300 45.590 196,037.000
ALTRIA GROUP INC
9,000 43.070 387,630.000
PFIZER INC
25,000 35.930 898,250.000
DOW INC
5,000 47.930 239,650.000
PROCTER & GAMBLE CO/THE
10,800 135.940 1,468,152.000
PEPSICO INC
9,800 135.550 1,328,390.000
TRAVELERS COS INC/THE
5,200 113.740 591,448.000
SCHLUMBERGER LTD
11,500 18.380 211,370.000
AT&T INC
24,200 29.510 714,142.000
SEMPRA ENERGY
5,500 119.090 654,995.000
MARATHON PETROLEUM CORP
6,100 32.330 197,213.000
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
3,400 156.450 531,930.000
WALMART INC
3,500 138.450 484,575.000
WEC ENERGY GROUP INC
2,100 95.590 200,739.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
8,600 52.000 447,200.000
GP
BANK OF AMERICA CORP
26,900 25.480 685,412.000
AMGEN INC
2,000 241.180 482,360.000
CME GROUP INC
4,000 167.000 668,000.000
GILEAD SCIENCES INC
5,100 64.140 327,114.000
CAMPBELL SOUP CO
6,200 45.220 280,364.000
INTEL CORP
15,600 48.910 762,996.000
ILLINOIS TOOL WORKS
2,000 190.890 381,780.000
TARGET CORP
6,000 144.000 864,000.000
MICROSOFT CORP
2,700 202.660 547,182.000
CVS HEALTH CORP
4,300 59.530 255,979.000
MEDTRONIC PLC
1,600 104.580 167,328.000
KELLOGG CO
6,600 66.340 437,844.000
PACCAR INC
2,600 83.490 217,074.000
BEST BUY CO INC
4,000 105.260 421,040.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
36,024,395.000
83/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3,818,225,626)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
BP PLC
184,400 2.585 476,674.000
DRAX GROUP PLC
220,000 2.786 612,920.000
PRUDENTIAL PLC
53,400 11.590 618,906.000
BAE SYSTEMS PLC
33,600 5.132 172,435.200
GLAXOSMITHKLINE PLC
20,900 14.928 311,995.200
QINETIQ GROUP PLC
44,800 2.822 126,425.600
CENTAMIN PLC
253,700 2.024 513,488.800
CLARKSON PLC
7,500 24.350 182,625.000
HOCHSCHILD MINING PLC
58,200 2.280 132,696.000
RELX PLC
29,500 17.615 519,642.500
DIAGEO PLC
10,000 26.005 260,050.000
RIO TINTO PLC
7,800 47.000 366,600.000
VODAFONE GROUP PLC
240,700 1.072 258,030.400
WPP PLC
26,600 6.298 167,526.800
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
5,200 72.960 379,392.000
ASTRAZENECA PLC
8,900 83.480 742,972.000
IMPERIAL BRANDS PLC
37,300 13.265 494,784.500
BRITISH AMERICAN TOBACCO
7,500 25.750 193,125.000
PLC
BHP GROUP PLC
10,000 16.902 169,020.000
PERSIMMON PLC
8,800 25.120 221,056.000
SERCO GROUP PLC
108,500 1.417 153,744.500
TRAVIS PERKINS PLC
12,800 11.390 145,792.000
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP
27,000 12.700 342,900.000
GENEL ENERGY PLC
81,180 1.134 92,058.120
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
7,654,859.620
(1,051,548,066)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
BHP GROUP LTD
52,300 37.410 1,956,543.000
SOUTH32 LTD
176,200 2.200 387,640.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
49,500 19.200 950,400.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
48,300 17.900 864,570.000
WESTPAC BANKING CORP
37,600 17.660 664,016.000
COMMONWEALTH BANK OF
16,600 68.490 1,136,934.000
AUSTRAL
84/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS GROUP LTD
33,000 37.370 1,233,210.000
MACQUARIE GROUP LTD
9,500 128.140 1,217,330.000
CSL LTD
3,700 288.180 1,066,266.000
WESFARMERS LTD
33,500 46.200 1,547,700.000
JB HI-FI LTD
25,800 47.300 1,220,340.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
12,244,949.000
(936,371,250)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
ROYAL BANK OF CANADA
8,400 96.290 808,836.000
MANULIFE FINANCIAL CORP
23,100 19.060 440,286.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
1,249,122.000
(100,067,163)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
18,500 20.650 382,025.000
SINGAPORE
144,700 2.240 324,128.000
TELECOMMUNICATIONS
WILMAR INTERNATIONAL LTD
180,000 4.380 788,400.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,494,553.000
(115,558,838)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
4,100 323.450 1,326,145.000
GENUSSCHEIN
NESTLE SA-REG
13,900 108.260 1,504,814.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
49,000 9.702 475,398.000
NOVARTIS AG-REG
9,300 80.130 745,209.000
LONZA GROUP AG-REG
500 544.000 272,000.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
4,323,566.000
(499,112,459)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
TELE2 AB-B SHS
15,000 124.450 1,866,750.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
66,600 84.220 5,609,052.000
A
ALFA LAVAL AB
20,900 206.100 4,307,490.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
7,600 297.600 2,261,760.000
85/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACADEMEDIA AB
111,150 74.400 8,269,560.000
EPIROC AB-A
38,100 129.150 4,920,615.000
LUNDIN MINING CORP
44,000 54.300 2,389,200.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
29,624,427.000
(355,789,368)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
13,000 410.650 5,338,450.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
5,338,450.000
(89,525,807)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
DNB ASA
39,500 135.750 5,362,125.000
YARA INTERNATIONAL ASA
12,400 355.000 4,402,000.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA
16,400 129.600 2,125,440.000
EUROPRIS ASA
40,580 43.100 1,748,998.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
13,638,563.000
(158,070,945)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
SIEMENS AG-REG
6,300 115.440 727,272.000
E.ON SE
50,400 9.824 495,129.600
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
9,400 63.170 593,798.000
BASF SE
7,500 53.970 404,775.000
ALLIANZ SE-REG
900 179.520 161,568.000
RWE AG
18,400 31.630 581,992.000
SAP SE
4,600 133.440 613,824.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
23,300 23.065 537,414.500
KONINKLIJKE PHILIPS NV
7,754 40.175 311,516.950
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
9,000 24.980 224,820.000
N
ING GROEP NV
112,300 6.956 781,158.800
UNILEVER NV
14,400 49.690 715,536.000
TOTAL SE
10,500 32.350 339,675.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,600 404.400 1,051,440.000
VUI
ACCOR SA
6,000 26.150 156,900.000
CAPGEMINI SE
2,500 115.400 288,500.000
86/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VALEO SA
15,500 28.670 444,385.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
1,500 67.600 101,400.000
DASSAULT AVIATION SA
100 791.500 79,150.000
AXA SA
45,800 16.952 776,401.600
SANOFI 8,000 85.700 685,600.000
AIRBUS SE
4,800 70.780 339,744.000
KBC GROUP NV
5,800 47.220 273,876.000
TELECOM ITALIA-RSP
852,000 0.385 328,020.000
ENEL SPA
57,000 7.473 425,961.000
STMICROELECTRONICS NV
20,100 23.310 468,531.000
REPSOL SA
40,000 6.334 253,360.000
MASMOVIL IBERCOM SA
9,000 22.440 201,960.000
CIA DE DISTRIBUCION
25,700 14.820 380,874.000
INTEGRAL
NOKIA OYJ
75,000 3.570 267,787.500
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
11,900 31.080 369,852.000
SONAE 554,400 0.602 334,026.000
ユーロ 小計 ユーロ
13,716,247.950
(1,711,650,582)
韓国・ウォン 株 韓国・ウォン 韓国・ウォン
HYUNDAI MOTOR CO
9,800 168,000.000 1,646,400,000.000
ORION CORP/REPUBLIC OF
3,500 138,000.000 483,000,000.000
KOREA
HYUNDAI MOBIS CO LTD
1,400 225,500.000 315,700,000.000
COSMAX INC
3,282 100,500.000 329,841,000.000
KT&G CORP
3,200 84,200.000 269,440,000.000
NAVER CORP
3,300 311,000.000 1,026,300,000.000
NCSOFT CORP
700 811,000.000 567,700,000.000
KIWOOM SECURITIES CO LTD
2,900 113,000.000 327,700,000.000
LG CHEM LTD
1,900 709,000.000 1,347,100,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
18,700 37,800.000 706,860,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
67,900 58,700.000 3,985,730,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
29,900 28,050.000 838,695,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
11,844,466,000.000
(1,055,341,921)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
187,000 16.340 3,055,580.000
LT
87/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
22,100 368.000 8,132,800.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
175,000 33.700 5,897,500.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
41,500 57.550 2,388,325.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
541,000 5.590 3,024,190.000
CHINA MOBILE LTD
36,000 53.550 1,927,800.000
AIA GROUP LTD
88,800 81.200 7,210,560.000
CHINA RESOURCES CEMENT
300,000 12.420 3,726,000.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
60,000 50.650 3,039,000.000
HOLD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
299,000 8.470 2,532,530.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-
192,400 18.020 3,467,048.000
H
KWG GROUP HOLDINGS LTD
522,000 14.260 7,443,720.000
SANDS CHINA LTD
196,400 32.500 6,383,000.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
38,000 63.250 2,403,500.000
WEICHAI POWER CO LTD-H
195,000 15.380 2,999,100.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H
160,000 17.860 2,857,600.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
66,488,253.000
(909,559,301)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
MEDIATEK INC
65,000 604.000 39,260,000.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
670,000 28.850 19,329,500.000
LT
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
760,000 18.900 14,364,000.000
LT
POYA INTERNATIONAL CO LTD
31,000 565.000 17,515,000.000
MERIDA INDUSTRY CO LTD
41,000 228.500 9,368,500.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
301,000 431.000 129,731,000.000
MANUFAC
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
229,568,000.000
(828,740,480)
合計 11,629,561,806
[11,629,561,806]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
88/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 株式 62 銘柄 100% 32.7%
イギリス・ポンド 株式 24 銘柄 100% 9.0%
オーストラリア・ドル 株式 11 銘柄 100% 8.1%
カナダ・ドル 株式 2 銘柄 100% 0.9%
シンガポール・ドル 株式 3 銘柄 100% 1.0%
スイス・フラン 株式 5 銘柄 100% 4.3%
スウェーデン・クローナ 株式 7 銘柄 100% 3.1%
デンマーク・クローネ 株式 1 銘柄 100% 0.8%
ノルウェー・クローネ 株式 4 銘柄 100% 1.4%
ユーロ 株式 32 銘柄 100% 14.7%
韓国・ウォン 株式 12 銘柄 100% 9.1%
香港・ドル 株式 16 銘柄 100% 7.8%
台湾・ドル 株式 6 銘柄 100% 7.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
89/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 36,321,385,855 円
Ⅱ 負債総額 53,533,292 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,267,852,563 円
Ⅳ 発行済数量 40,542,246,942 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8946 円
( 参考 ) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 15,481,362,991 円
Ⅱ 負債総額 40,373,803 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,440,989,188 円
Ⅳ 発行済数量 8,984,835,601 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7186 円
( 参考 ) 世界ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
2020 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 11,957,251,309 円
Ⅱ 負債総額 18,412,774 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,938,838,535 円
Ⅳ 発行済数量 5,246,866,804 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2754 円
90/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 参考 ) 世界好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 9 月 30 日
Ⅰ 資産総額 11,963,786,787 円
Ⅱ 負債総額 213 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,963,786,574 円
Ⅳ 発行済数量 6,174,625,217 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9376 円
91/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
92/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、 民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
93/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2020 年 9 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
94/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 49 80,212
追加型株式投資信託 704 17,226,319
株式投資信託 合計 753 17,306,531
単位型公社債投資信託 33 107,522
追加型公社債投資信託 14 1,435,447
公社債投資信託 合計 47 1,542,969
総合計 800 18,849,500
95/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2019 年４月１日から
2020 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
56 62
その他
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
31 33
その他
固定資産計
15,827 18,424
96/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
その他 2 5
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
その他 2 5
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
97/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 46 △ 363
評価・換算差額等合計
46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
その他営業収益 673 583
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
委託計算費 1,410
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
98/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31
至 2020 年３月 31 日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
29 -
関係会社整理損失
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △ 15 △ 78
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
99/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
100/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額（純額）
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18 年
101/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
器具備品 ４～ 17 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2018 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年３月
30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
102/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
103/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
104/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
105/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468
11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
106/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
（１）現金・預金 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
107/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
108/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
109/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△ 171
△ 183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31 日）
至 2019 年３月 31 日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
110/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31 日） （ 2020 年３月 31 日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
111/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（ 2020 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
112/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
113/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
114/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 日） 至 2020 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
115/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
116/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
117/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
（ 1 ）受託会社
① 名称 株式会社りそな銀行
② 資本金の額 279,928 百万円（ 2020 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2020 年 3 月
末日現在）
株式会社関西みらい銀行 38,971
銀行法に基づき銀行業
株式会社埼玉りそな銀行 70,000 を営んでいます。
株式会社りそな銀行 279,928 （注）
（注）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
＜参考＞「世界ＲＥＩＴマザーファンド」の投資顧問会社
① 名称 コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
② 資本金の額 527 千米ドル（ 2019 年 12 月末日現在）
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
118/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年 7 月 27 日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
119/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2020 年 3 月 24 日 臨時報告書
2020 年 6 月 2 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2020 年 7 月 15 日 臨時報告書
120/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
121/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
122/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
123/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年 10 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているりそな・世界資産分散ファンドの 2020 年 3 月 10 日から 2020 年 9 月 9 日
までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、りそな・世界資産分散ファンドの 2020 年 9 月 9 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
124/125
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
125/125
