DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
     【提出書類】                    半期報告書
     【提出先】                    関東財務局長殿
     【提出日】                    2020年11月25日        提出
                         第18期中(自 2020年2月26日 至 2020年8月25日)
     【計算期間】
                         DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
     【ファンド名】                    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
                         DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
     【発行者名】                    アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                    取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                    酒井 隆
     【連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
                         03-6774-5100
     【電話番号】
     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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    1【ファンドの運用状況】
    (1)【投資状況】
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      14,288,059,148              97.00
                   内 日本                        14,288,059,148              97.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       441,463,837             3.00
     純資産総額                                      14,729,522,985             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      29,194,757,636              97.00
                   内 日本                        29,194,757,636              97.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       902,817,666             3.00
     純資産総額                                      30,097,575,302             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      22,491,817,575              97.00
                   内 日本                        22,491,817,575              97.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       694,501,467             3.00
     純資産総額                                      23,186,319,042             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     230,936,310,500              97.84
                   内 日本                        230,936,310,500              97.84
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      5,106,334,776              2.16
     純資産総額                                     236,042,645,276              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      5,639,840,000              2.39
                   内 日本                         5,639,840,000              2.39
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     343,400,665,343              90.75
                   内 アメリカ                        237,168,516,437              62.68
                   内 イギリス                        15,749,906,129              4.16
                   内 スイス                        12,559,010,640              3.32
                   内 カナダ                        12,047,643,508              3.18
                   内 フランス                        11,539,828,742              3.05
                   内 ドイツ                        10,837,759,321              2.86
                   内 オーストラリア                         7,213,341,976              1.91
                   内 オランダ                         6,478,278,103              1.71
                   内 アイルランド                         6,334,211,602              1.67
                   内 スウェーデン                         3,571,297,111              0.94
                   内 香港                         2,879,252,847              0.76
                   内 デンマーク                         2,786,459,697              0.74
                   内 スペイン                         2,694,429,670              0.71
                   内 イタリア                         2,179,144,363              0.58
                   内 フィンランド                         1,426,664,430              0.38
                   内 バミューダ                         1,125,424,546              0.30
                   内 ジャージィー                         1,116,171,895              0.29
                   内 ベルギー                         1,067,302,059              0.28
                   内 シンガポール                         1,036,351,086              0.27
                   内 イスラエル                          758,280,689             0.20
                   内 ケイマン諸島                          670,272,365             0.18
                   内 ノルウェー                          660,601,162             0.17
                   内 ニュージーランド                          383,402,927             0.10
                   内 ルクセンブルグ                          268,691,923             0.07
                   内 オランダ領キュラソー                          207,639,381             0.05
                   内 オーストリア                          190,032,781             0.05
                   内 ポルトガル                          187,562,550             0.05
                   内 リベリア                          103,983,893             0.03
                   内 マン島                          56,115,300            0.01
                   内 パナマ                          54,930,462            0.01
                   内 パプアニューギニア                          48,157,748            0.01
     新株予約権証券                                        2,968,414            0.00
                   内 アメリカ                           2,968,414            0.00
     投資信託受益証券                                       678,375,437             0.18
                   内 オーストラリア                          504,507,188             0.13
                   内 シンガポール                          173,868,249             0.05
     投資証券                                      7,458,367,619              1.97
                   内 アメリカ                         6,866,332,439              1.81
                   内 イギリス                          198,210,371             0.05
                   内 フランス                          137,442,457             0.04
                   内 香港                          124,104,420             0.03
                   内 カナダ                          66,575,868            0.02
                   内 オランダ                          65,702,064            0.02
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      26,868,023,985              7.10
     純資産総額                                     378,408,400,798              100.00
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    その他資産の投資状況
                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      29,845,025,410              7.89
                   内 アメリカ                        22,043,276,964              5.83
                   内 ドイツ                         4,821,912,476              1.27
                   内 イギリス                         1,333,001,534              0.35
                   内 カナダ                         1,014,480,936              0.27
                   内 オーストラリア                          632,353,500             0.17
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     181,055,898,200              81.49
                   内 日本                        181,055,898,200              81.49
     地方債証券                                      16,290,934,000              7.33
                   内 日本                        16,290,934,000              7.33
     特殊債券                                      15,288,407,042              6.88
                   内 日本                        15,288,407,042              6.88
     社債券                                      9,565,199,270              4.31
                   内 日本                         9,162,629,270              4.12
                   内 フランス                          402,570,000             0.18
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       △19,548,812            △0.01
     純資産総額                                     222,180,889,700              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     127,691,394,583              99.35
                   内 アメリカ                        56,318,439,900              43.82
                   内 フランス                        13,428,137,218              10.45
                   内 イタリア                        12,227,338,451              9.51
                   内 ドイツ                         9,770,693,037              7.60
                   内 イギリス                         8,386,399,512              6.53
                   内 スペイン                         7,805,341,950              6.07
                   内 ベルギー                         3,348,654,576              2.61
                   内 オーストラリア                         3,004,934,206              2.34
                   内 オランダ                         2,476,672,604              1.93
                   内 カナダ                         2,429,789,086              1.89
                   内 オーストリア                         2,029,586,985              1.58
                   内 アイルランド                         1,047,265,355              0.81
                   内 メキシコ                          946,356,786             0.74
                   内 フィンランド                          778,232,578             0.61
                   内 ポーランド                          756,810,952             0.59
                   内 デンマーク                          664,314,688             0.52
                   内 マレーシア                          624,909,261             0.49
                   内 シンガポール                          531,078,150             0.41
                   内 イスラエル                          465,087,208             0.36
                   内 スウェーデン                          376,246,662             0.29
                   内 ノルウェー                          275,105,418             0.21
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       830,845,908             0.65
     純資産総額                                     128,522,240,491              100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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    (2)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
    直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第8計算期間末
                           4,419            4,419        1.1651         1.1651
         (平成23年2月25日)
           第9計算期間末
                           4,993            4,993        1.1720         1.1720
         (平成24年2月27日)
          第10計算期間末
                           5,846            5,846        1.2689         1.2689
         (平成25年2月25日)
          第11計算期間末
                           6,797            6,797        1.3874         1.3874
         (平成26年2月25日)
          第12計算期間末
                           8,185            8,185        1.5056         1.5056
         (平成27年2月25日)
          第13計算期間末
                           8,608            8,608        1.4954         1.4954
         (平成28年2月25日)
          第14計算期間末
                           9,711            9,711        1.5586         1.5586
         (平成29年2月27日)
          第15計算期間末
                          10,879            10,879         1.6264         1.6264
         (平成30年2月26日)
          第16計算期間末
                          12,140            12,140         1.6261         1.6261
         (平成31年2月25日)
          第17計算期間末
                          14,046            14,046         1.6706         1.6706
         (令和2年2月25日)
          令和1年8月末日                13,070         -            1.6418        -
              9月末日             13,242         -            1.6522        -
             10月末日             13,567         -            1.6683        -
             11月末日             13,776         -            1.6741        -
             12月末日             13,855         -            1.6785        -
          令和2年1月末日                14,072         -            1.6770        -
              2月末日             13,896         -            1.6476        -
              3月末日
                          13,457         -            1.6050        -
              4月末日             13,669         -            1.6264        -
              5月末日             14,137         -            1.6481        -
              6月末日             14,271         -            1.6466        -
              7月末日             14,397         -            1.6415        -
              8月末日             14,729         -            1.6669        -
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    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
    直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第8計算期間末
                          10,826            10,826         1.2065         1.2065
         (平成23年2月25日)
           第9計算期間末
                          11,905            11,905         1.1984         1.1984
         (平成24年2月27日)
          第10計算期間末
                          14,251            14,251         1.3506         1.3506
         (平成25年2月25日)
          第11計算期間末
                          16,454            16,454         1.5495         1.5495
         (平成26年2月25日)
          第12計算期間末
                          19,545            19,545         1.7503         1.7503
         (平成27年2月25日)
          第13計算期間末
                          18,932            18,932         1.6738         1.6738
         (平成28年2月25日)
          第14計算期間末
                          21,334            21,334         1.8059         1.8059
         (平成29年2月27日)
          第15計算期間末
                          23,907            23,907         1.9363         1.9363
         (平成30年2月26日)
          第16計算期間末
                          25,795            25,795         1.9233         1.9233
         (平成31年2月25日)
          第17計算期間末
                          28,999            28,999         1.9981         1.9981
         (令和2年2月25日)
          令和1年8月末日                26,937         -            1.9194        -
              9月末日             27,514         -            1.9528        -
             10月末日             28,329         -            1.9901        -
             11月末日             28,689         -            2.0077        -
             12月末日             28,882         -            2.0221        -
          令和2年1月末日                29,206         -            2.0144        -
              2月末日             28,290         -            1.9430        -
              3月末日
                          26,922         -            1.8687        -
              4月末日             27,635         -            1.9124        -
              5月末日             28,762         -            1.9615        -
              6月末日             28,975         -            1.9651        -
              7月末日             29,051         -            1.9537        -
              8月末日             30,097         -            2.0150        -
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    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
    直近日(令和2年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第8計算期間末
                           8,673            8,673        1.2395         1.2395
         (平成23年2月25日)
           第9計算期間末
                           9,234            9,234        1.2166         1.2166
         (平成24年2月27日)
          第10計算期間末
                          11,326            11,326         1.4236         1.4236
         (平成25年2月25日)
          第11計算期間末
                          13,230            13,230         1.7075         1.7075
         (平成26年2月25日)
          第12計算期間末
                          15,889            15,889         2.0030         2.0030
         (平成27年2月25日)
          第13計算期間末
                          14,524            14,524         1.8463         1.8463
         (平成28年2月25日)
          第14計算期間末
                          16,465            16,465         2.0530         2.0530
         (平成29年2月27日)
          第15計算期間末
                          18,810            18,810         2.2555         2.2555
         (平成30年2月26日)
          第16計算期間末
                          20,092            20,092         2.2234         2.2234
         (平成31年2月25日)
          第17計算期間末
                          22,391            22,391         2.3353         2.3353
         (令和2年2月25日)
          令和1年8月末日                20,641         -            2.1947        -
              9月末日             21,228         -            2.2564        -
             10月末日             21,898         -            2.3195        -
             11月末日             22,231         -            2.3521        -
             12月末日             22,459         -            2.3789        -
          令和2年1月末日                22,635         -            2.3637        -
              2月末日             21,497         -            2.2399        -
              3月末日
                          20,055         -            2.1243        -
              4月末日             20,802         -            2.1943        -
              5月末日             21,905         -            2.2747        -
              6月末日             22,072         -            2.2845        -
              7月末日             22,150         -            2.2672        -
              8月末日             23,186         -            2.3698        -
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      ②【分配の推移】
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
                                        1口当たりの分配金(円)
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
           令和2年2月26日~令和2年8月25日                                   -
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

                                        1口当たりの分配金(円)
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
           令和2年2月26日~令和2年8月25日                                   -
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

                                        1口当たりの分配金(円)
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
           令和2年2月26日~令和2年8月25日                                   -
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      ③【収益率の推移】
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
                                           収益率(%)
                第8計算期間                                          2.5
                第9計算期間                                          0.6
               第10計算期間                                          8.3
               第11計算期間                                          9.3
               第12計算期間                                          8.5
               第13計算期間                                         △0.7
               第14計算期間                                          4.2
               第15計算期間                                          4.4
               第16計算期間                                         △0.0
               第17計算期間                                          2.7
           令和2年2月26日~令和2年8月25日                                              △0.0
    (注)収益率は期間騰落率です。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

                                           収益率(%)
                第8計算期間                                          3.5
                第9計算期間                                         △0.7
               第10計算期間                                          12.7
               第11計算期間                                          14.7
               第12計算期間                                          13.0
               第13計算期間                                         △4.4
               第14計算期間                                          7.9
               第15計算期間                                          7.2
               第16計算期間                                         △0.7
               第17計算期間                                          3.9
           令和2年2月26日~令和2年8月25日                                               1.0
    (注)収益率は期間騰落率です。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型

                                           収益率(%)
                第8計算期間                                          4.2
                第9計算期間                                         △1.8
               第10計算期間                                          17.0
               第11計算期間                                          19.9
               第12計算期間                                          17.3
               第13計算期間                                         △7.8
               第14計算期間                                          11.2
               第15計算期間                                          9.9
               第16計算期間                                         △1.4
               第17計算期間                                          5.0
           令和2年2月26日~令和2年8月25日                                               1.6
    (注)収益率は期間騰落率です。
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    2【設定及び解約の実績】
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
                           設定口数                    解約口数
         第8計算期間                        717,088,658                    341,609,549
         第9計算期間                        891,096,153                    423,802,872
         第10計算期間                        792,020,789                    445,175,024
         第11計算期間                       1,211,792,457                     920,086,264
         第12計算期間                       1,286,101,728                     748,268,806
         第13計算期間                       1,428,568,208                    1,108,983,410
         第14計算期間                       1,177,511,256                     702,902,178
         第15計算期間                       1,447,662,999                     989,556,322
         第16計算期間                       1,628,738,236                     851,823,010
         第17計算期間                       1,933,987,415                     992,137,886
        令和2年2月26日~
                                1,272,992,016                     866,361,667
        令和2年8月25日
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型

                           設定口数                    解約口数
         第8計算期間                       1,458,689,281                     659,115,611
         第9計算期間                       1,799,986,538                     838,294,174
         第10計算期間                       1,442,236,754                     824,908,601
         第11計算期間                       1,713,460,271                    1,646,999,165
         第12計算期間                       1,739,079,770                    1,190,841,426
         第13計算期間                       1,697,863,637                    1,553,640,036
         第14計算期間                       1,423,621,400                     920,758,675
         第15計算期間                       1,657,767,778                    1,125,122,159
         第16計算期間                       1,981,921,051                     916,350,971
         第17計算期間                       2,437,684,904                    1,336,440,297
        令和2年2月26日~
                                1,523,438,296                    1,149,322,830
        令和2年8月25日
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
                           設定口数                    解約口数
         第8計算期間                       1,167,657,064                     618,314,729
         第9計算期間                       1,241,120,741                     648,446,247
         第10計算期間                       1,210,113,248                     844,741,332
         第11計算期間                       1,548,578,623                    1,756,263,299
         第12計算期間                       1,448,206,115                    1,263,916,173
         第13計算期間                       1,425,335,822                    1,490,982,099
         第14計算期間                       1,086,201,353                     932,940,956
         第15計算期間                       1,357,837,135                    1,038,315,671
         第16計算期間                       1,485,604,296                     788,709,795
         第17計算期間                       1,754,564,428                    1,202,899,164
        令和2年2月26日~
                                1,133,777,271                     947,644,883
        令和2年8月25日
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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    3【ファンドの経理状況】
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型
    DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型
    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

        和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(令和2年

        2月26日から令和2年8月25日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
        中間監査を受けております。
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    中間財務諸表
    【DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型】
    (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第17期           第18期中間計算期間末
                                令和2年2月25日現在              令和2年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              478,752,650              468,956,783
        親投資信託受益証券                            13,624,534,364              14,280,259,398
                                       6,509,000                  -
        未収入金
        流動資産合計                            14,109,796,014              14,749,216,181
       資産合計                             14,109,796,014              14,749,216,181
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              43,798,428               9,716,217
        未払受託者報酬                               2,246,669              2,284,967
        未払委託者報酬                              17,224,869              17,518,391
                                        280,471              274,874
        その他未払費用
        流動負債合計                              63,550,437              29,794,449
       負債合計                                63,550,437              29,794,449
     純資産の部
       元本等
        元本                            8,407,981,806              8,814,612,155
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                           5,638,263,771              5,904,809,577
                                     1,517,515,367              1,369,774,848
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            14,046,245,577              14,719,421,732
       純資産合計                             14,046,245,577              14,719,421,732
     負債純資産合計                               14,109,796,014              14,749,216,181
                                14/81











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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                第17期中間計算期間              第18期中間計算期間
                                自 平成31年2月26日              自 令和2年2月26日
                                至 令和1年8月25日              至 令和2年8月25日
     営業収益
                                      84,054,379              22,845,034
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                84,054,379              22,845,034
     営業費用
       支払利息                                 142,733              115,143
       受託者報酬                                1,987,231              2,284,967
       委託者報酬                                15,235,745              17,518,391
                                        251,614              274,874
       その他費用
       営業費用合計                                17,617,323              20,193,375
     営業利益又は営業損失(△)                                 66,437,056               2,651,659
     経常利益又は経常損失(△)                                 66,437,056               2,651,659
     中間純利益又は中間純損失(△)                                 66,437,056               2,651,659
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,663,382             △ 36,356,206
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               4,674,575,193              5,638,263,771
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                590,099,984              806,203,647
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      590,099,984              806,203,647
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                305,082,456              578,665,706
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      305,082,456              578,665,706
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金(△)                               5,024,366,395              5,904,809,577
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    (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      第18期中間計算期間
              項目                        自 令和2年2月26日
                                      至 令和2年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                第17期              第18期中間計算期間末
              項目
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     1.   期首元本額                          7,466,132,277円                  8,407,981,806円
        期中追加設定元本額                          1,933,987,415円                  1,272,992,016円
        期中一部解約元本額                           992,137,886円                  866,361,667円
     2.   受益権の総数                          8,407,981,806口                  8,814,612,155口

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。
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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                第17期              第18期中間計算期間末
              項目
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     1.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第17期              第18期中間計算期間末
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.6706円                  1.6699円
     (1万口当たり純資産額)                               (16,706円)                  (16,699円)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型】
    (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第17期           第18期中間計算期間末
                                令和2年2月25日現在              令和2年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      960,490,669              955,129,178
        親投資信託受益証券                            28,119,696,799              29,143,623,051
                                      25,483,000               5,852,000
        未収入金
        流動資産合計                            29,105,670,468              30,104,604,229
       資産合計                             29,105,670,468              30,104,604,229
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              60,577,233              21,665,947
        未払受託者報酬                               4,678,351              4,626,422
        未払委託者報酬                              40,546,057              40,095,853
                                        498,074              475,954
        その他未払費用
        流動負債合計                              106,299,715               66,864,176
       負債合計                               106,299,715               66,864,176
     純資産の部
       元本等
        元本                            14,513,700,083              14,887,815,549
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                           14,485,670,670              15,149,924,504
                                     5,617,215,905              5,190,279,249
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            28,999,370,753              30,037,740,053
       純資産合計                             28,999,370,753              30,037,740,053
     負債純資産合計                               29,105,670,468              30,104,604,229
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                第17期中間計算期間              第18期中間計算期間
                                自 平成31年2月26日              自 令和2年2月26日
                                至 令和1年8月25日              至 令和2年8月25日
     営業収益
                                     △ 129,170,168              335,905,252
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 129,170,168              335,905,252
     営業費用
       支払利息                                 297,964              230,534
       受託者報酬                                4,177,349              4,626,422
       委託者報酬                                36,204,138              40,095,853
                                        465,741              475,954
       その他費用
       営業費用合計                                41,145,192              45,428,763
     営業利益又は営業損失(△)                               △ 170,315,360              290,476,489
     経常利益又は経常損失(△)                               △ 170,315,360              290,476,489
     中間純利益又は中間純損失(△)                               △ 170,315,360              290,476,489
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,520,214             △ 96,216,844
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               12,383,354,583              14,485,670,670
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,117,016,879              1,420,632,296
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,117,016,879              1,420,632,296
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                613,933,173             1,143,071,795
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      613,933,173             1,143,071,795
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金(△)                               12,717,643,143              15,149,924,504
                                19/81











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    (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      第18期中間計算期間
              項目                        自 令和2年2月26日
                                      至 令和2年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                第17期              第18期中間計算期間末
             項目
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     1.   期首元本額                         13,412,455,476円                  14,513,700,083円
        期中追加設定元本額                          2,437,684,904円                  1,523,438,296円
        期中一部解約元本額                          1,336,440,297円                  1,149,322,830円
     2.   受益権の総数                         14,513,700,083口                  14,887,815,549口

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。
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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                第17期              第18期中間計算期間末
              項目
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     1.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第17期              第18期中間計算期間末
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.9981円                  2.0176円
     (1万口当たり純資産額)                               (19,981円)                  (20,176円)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    【DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型】
    (1)【中間貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第17期           第18期中間計算期間末
                                令和2年2月25日現在              令和2年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      772,870,930              738,509,464
        親投資信託受益証券                            21,710,972,723              22,493,452,370
                                      35,742,000              11,327,000
        未収入金
        流動資産合計                            22,519,585,653              23,243,288,834
       資産合計                             22,519,585,653              23,243,288,834
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              89,311,232              23,472,572
        未払受託者報酬                               3,624,951              3,503,693
        未払委託者報酬                              35,041,474              33,869,467
                                        432,243              407,239
        その他未払費用
        流動負債合計                              128,409,900               61,252,971
       負債合計                               128,409,900               61,252,971
     純資産の部
       元本等
        元本                            9,588,307,375              9,774,439,763
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金(△)                           12,802,868,378              13,407,596,100
                                     4,608,525,482              4,173,019,851
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            22,391,175,753              23,182,035,863
       純資産合計                             22,391,175,753              23,182,035,863
     負債純資産合計                               22,519,585,653              23,243,288,834
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    (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                第17期中間計算期間              第18期中間計算期間
                                自 平成31年2月26日              自 令和2年2月26日
                                至 令和1年8月25日              至 令和2年8月25日
     営業収益
                                     △ 319,173,462              387,682,647
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 319,173,462              387,682,647
     営業費用
       支払利息                                 232,272              176,321
       受託者報酬                                3,241,354              3,503,693
       委託者報酬                                31,333,465              33,869,467
                                        406,430              407,239
       その他費用
       営業費用合計                                35,213,521              37,956,720
     営業利益又は営業損失(△)                               △ 354,386,983              349,725,927
     経常利益又は経常損失(△)                               △ 354,386,983              349,725,927
     中間純利益又は中間純損失(△)                               △ 354,386,983              349,725,927
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 4,243,709            △ 122,692,035
     約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               11,055,583,300              12,802,868,378
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,017,772,772              1,391,602,760
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,017,772,772              1,391,602,760
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                623,893,920             1,259,293,000
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      623,893,920             1,259,293,000
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                          -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金(△)                               11,099,318,878              13,407,596,100
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    (3)【中間注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      第18期中間計算期間
              項目                        自 令和2年2月26日
                                      至 令和2年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (中間貸借対照表に関する注記)

                                第17期              第18期中間計算期間末
              項目
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     1.   期首元本額                          9,036,642,111円                  9,588,307,375円
        期中追加設定元本額                          1,754,564,428円                  1,133,777,271円
        期中一部解約元本額                          1,202,899,164円                   947,644,883円
     2.   受益権の総数                          9,588,307,375口                  9,774,439,763口

    (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

    該当事項はありません。
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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                                第17期              第18期中間計算期間末
              項目
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     1.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第17期              第18期中間計算期間末
                             令和2年2月25日現在                  令和2年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                2.3353円                  2.3717円
     (1万口当たり純資産額)                               (23,353円)                  (23,717円)
    (参考)

    「DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型」、「DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長
    型」、「DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
    ファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マ
    ザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中
    間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和2年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             5,319,176,301
        株式                                           231,942,427,470
        派生商品評価勘定                                              180,030,290
        未収入金                                              37,245,020
                                                      283,620,550
        未収配当金
        流動資産合計                                           237,762,499,631
       資産合計                                             237,762,499,631
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              156,885,000
                                                      96,452,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              253,337,000
       負債合計
                                                      253,337,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            91,030,570,720
        剰余金
                                                    146,478,591,911
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           237,509,162,631
       純資産合計                                             237,509,162,631
     負債純資産合計                                              237,762,499,631
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和2年2月26日
              項目
                                      至 令和2年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     2.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        令和2年8月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           98,480,866,315円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           28,105,180,492円
        同期中一部解約元本額                                           35,555,476,087円
        元本の内訳
        ファンド名
        One DC 国内株式インデックスファンド                                           15,241,593,187円
        DIAM国内株式パッシブ・ファンド                                           3,114,013,913円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             3,120,128円
                                                     5,821,766円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             9,364,072円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             32,835,196円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             22,268,527円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             15,952,586円
        たわらノーロード TOPIX                                            725,594,771円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            508,734,201円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             18,639,068円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            110,409,623円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            164,438,389円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              723,517円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                             49,063,016円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            148,174,443円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             99,409,362円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            175,482,295円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              404,155円
                                                     1,276,719円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             3,794,563円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             2,370,734円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             5,394,355円
        DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>                                           35,750,245,686円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           1,094,029,715円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           3,561,201,582円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,576,703,893円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            368,040,430円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,249,302,906円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                           1,142,083,520円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             37,792,869円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           1,138,688,254円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             22,648,768円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            331,204,634円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            263,826,802円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            441,524,336円
        投資のソムリエ                                           5,510,130,185円
        クルーズコントロール                                           1,088,452,596円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            480,155,429円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            304,923,106円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            362,592,626円
        クルーズコントロール<DC年金>                                             1,045,284円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             8,243,327円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             22,431,039円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            159,052,030円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           1,507,311,248円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             10,856,011円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             5,879,445円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             1,533,990円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             14,462,117円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             90,619,535円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,031,532,737円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            252,841,454円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             2,708,496円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                             1,340,803円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                             1,318,574円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             3,193,693円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             3,830,972円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             4,586,305円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                            112,531,148円
        定)
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             52,519,196円
        日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            219,570,802円
        格機関投資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             6,143,524円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             90,400,590円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            182,974,955円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             12,437,508円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             42,741,259円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             13,169,890円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             7,624,158円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             26,901,048円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             57,082,676円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            863,908,782円
                                28/81

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            881,020,067円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           2,475,579,024円
                                                    177,810,597円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             47,811,776円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            461,471,460円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            115,643,652円
                                                     2,369,764円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             34,145,932円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            467,579,803円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             32,486,955円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            120,647,492円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            312,047,725円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            395,661,899円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             54,643,104円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             24,525,984円
        DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                             1,217,846円
        DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                                              113,638円
        DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              130,752円
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                            404,410,942円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                           1,274,945,305円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           1,685,747,142円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                             67,341,342円
        投資家限定)
        計                                           91,030,570,720円
     2.   受益権の総数                                           91,030,570,720口

     3.   差入代用有価証券

        株式                                           1,787,250,000円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                  項目                        令和2年8月25日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     2.     時価の算定方法                        (1)有価証券

                                  「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                  記載しております。
                                  (2)デリバティブ取引
                                  「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                  ております。
                                  (3)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                  た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                  もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                  当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                  示すものではありません。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    株式関連
                                      令和2年8月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   4,492,235,000              -    4,672,360,000         180,125,000
     合計                      4,492,235,000              -    4,672,360,000         180,125,000
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    (1口当たり情報に関する注記)
                                      令和2年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.6091円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (26,091円)
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和2年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,343,877,090
        コール・ローン                                              533,460,049
        株式                                           338,329,545,343
        新株予約権証券                                               3,007,046
        投資信託受益証券                                              659,902,159
        投資証券                                             7,401,816,274
        派生商品評価勘定                                              180,334,278
        未収入金                                               5,356,168
        未収配当金                                              569,847,736
                                                     3,205,114,332
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           353,232,260,475
       資産合計
                                                    353,232,260,475
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               2,666,100
                                                      90,839,700
        未払解約金
        流動負債合計                                              93,505,800
       負債合計                                                93,505,800
     純資産の部
       元本等
        元本                                            86,933,580,091
        剰余金
                                                    266,205,174,584
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           353,138,754,675
       純資産合計                                             353,138,754,675
     負債純資産合計                                              353,232,260,475
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和2年2月26日
              項目
                                      至 令和2年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                      項目                        令和2年8月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           88,613,273,386円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           20,686,503,262円
        同期中一部解約元本額                                           22,366,196,557円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM外国株式パッシブ・ファンド                                           3,969,079,335円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             3,268,674円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             8,896,321円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             9,199,295円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             34,424,027円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             34,055,691円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             15,662,437円
        たわらノーロード 先進国株式                                           16,114,222,439円
        たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>                                            109,090,057円
        たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>                                           2,092,272,228円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            326,275,661円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             35,613,705円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            274,977,702円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                            322,173,564円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             1,033,912円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            124,200,394円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            306,866,375円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            209,071,398円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            326,208,897円
                                                       1,447円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                              357,458円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             1,738,128円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,592,983円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             4,077,186円
        たわらノーロード 全世界株式                                             64,004,267円
        DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>                                           45,241,640,427円
        One DC 先進国株式インデックスファンド                                            299,910,852円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            188,709,416円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                            944,133,577円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,123,260,014円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            119,456,443円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            357,178,043円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            295,598,004円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             27,808,364円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            834,497,929円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                            172,199,979円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            213,428,011円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            175,381,520円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            283,915,654円
        投資のソムリエ                                           1,288,290,728円
        クルーズコントロール                                            359,937,131円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            111,342,784円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            200,619,502円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            111,323,104円
        クルーズコントロール<DC年金>                                              345,213円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             1,825,987円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             4,942,408円
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                             81,007,660円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                            769,432,831円
        ワールドアセットバランス(基本コース)                                            427,026,187円
        ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                            693,860,002円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             1,153,039円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                              633,519円
                                                      783,474円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             2,330,177円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             29,022,849円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            745,970,799円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            161,648,926円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              300,392円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              141,000円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              139,965円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             1,050,368円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                              893,249円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             1,085,767円
        資家限定)
        MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機                                            261,237,304円
        関投資家限定)
        DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                             85,758,999円
        DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)                                           1,743,240,864円
        DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                            297,528,972円
        外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)                                            203,270,676円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             14,195,260円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             1,411,614円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             57,221,578円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            115,617,649円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             7,868,098円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             41,236,190円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             4,158,386円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             3,198,208円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             17,001,185円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             54,086,308円
                                                    364,814,682円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            486,639,177円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           1,563,606,676円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            549,975,575円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             88,866,332円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            590,220,568円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                             24,268,729円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             6,604,397円
        DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             8,699,876円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            196,353,152円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             20,931,357円
        定)
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        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             77,736,213円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            130,903,793円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            253,528,919円
        DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                             2,344,131円
                                                      216,723円
        DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)
        DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              249,625円
        計                                           86,933,580,091円
     2.   受益権の総数                                           86,933,580,091口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                  項目                        令和2年8月25日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     2.     時価の算定方法                        (1)有価証券

                                  「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                  記載しております。
                                  (2)デリバティブ取引
                                  「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                  ております。
                                  (3)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                  た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                  もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                  当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                  示すものではありません。
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    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
                                      令和2年8月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)       評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    29,522,865             -    29,523,930          △1,065
          イギリス・ポンド                  29,522,865             -    29,523,930          △1,065
        買建                    570,276,119             -    570,914,300          638,181
          アメリカ・ドル                  448,194,500             -    448,698,000          503,500
          オーストラリア・ドル                   9,326,957            -     9,357,840          30,883
          カナダ・ドル                  17,971,657             -    17,937,920         △33,737
          ユーロ                  94,783,005             -    94,920,540          137,535
     合計                       599,798,984             -    600,438,230          637,116
    (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      令和2年8月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,697,500,553              -    6,874,531,615         177,031,062
     合計                      6,697,500,553              -    6,874,531,615         177,031,062
    (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    (1口当たり情報に関する注記)
                                      令和2年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.0622円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (40,622円)
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和2年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,567,093,976
        国債証券                                           177,818,508,000
        地方債証券                                            16,796,862,000
        特殊債券                                            15,305,943,567
        社債券                                             9,569,946,230
        未収利息                                              501,663,807
                                                      24,161,279
        前払費用
        流動資産合計                                           221,584,178,859
       資産合計                                             221,584,178,859
     負債の部
       流動負債
                                                      50,054,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              50,054,000
       負債合計                                                50,054,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           169,564,177,814
        剰余金
                                                    51,969,947,045
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           221,534,124,859
       純資産合計                                             221,534,124,859
     負債純資産合計                                              221,584,178,859
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和2年2月26日
              項目
                                      至 令和2年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        令和2年8月25日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          169,257,068,344円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           52,703,070,185円
        同期中一部解約元本額                                           52,395,960,715円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM国内債券パッシブ・ファンド                                           19,604,189,576円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             76,387,550円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             62,545,953円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             13,628,388円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                            803,421,056円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                            239,377,758円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             23,201,963円
        たわらノーロード 国内債券                                           11,810,768,160円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            959,800,398円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                            323,276,072円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                            513,879,379円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                             62,380,632円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             20,617,566円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            605,218,950円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            577,398,436円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            141,171,611円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             10,048,867円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                             9,136,081円
                                                     6,109,601円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             10,430,756円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             2,751,888円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                              741,286円
        DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>                                           14,037,999,300円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           7,264,766,463円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           9,617,405,066円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,819,034,050円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                           1,848,851,563円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,957,469,795円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            308,751,808円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             74,261,775円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           2,238,625,325円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             9,343,546円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                           3,569,781,296円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                           1,051,416,620円
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        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            208,756,311円
        投資のソムリエ                                           8,926,181,975円
        クルーズコントロール                                           2,110,278,014円
        投資のソムリエ<DC年金>                                            759,312,987円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                           3,175,357,394円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            393,255,629円
        クルーズコントロール<DC年金>                                             2,020,681円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             5,281,894円
                                                     14,490,573円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)
        投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                           1,289,779,179円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           12,447,033,979円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             8,004,716円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             4,334,095円
        リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             12,629,058円
                                                     16,122,681円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            453,793,883円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,889,741,754円
                                                   3,713,359,856円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                             2,081,188円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              990,198円
        投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              972,499円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             7,586,371円
        DIAMエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                            450,865,709円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                            552,942,023円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                           1,496,983,121円
        定)
                                                   9,870,899,721円
        DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)
        Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                            893,319,589円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                            317,205,504円
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                                           3,259,960,022円
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限                                           3,250,860,114円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限                                           3,237,091,282円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限                                           3,226,120,948円
        定)
        One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限                                           3,230,659,249円
        定)
                                                    762,353,523円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            199,810,907円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            134,532,022円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             53,456,414円
                                                    124,713,207円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             60,557,089円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             18,627,743円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             74,240,941円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            157,456,681円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           4,241,219,441円
                                41/81

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           2,424,427,997円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           4,542,084,448円
                                                    489,076,244円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            219,305,371円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,572,065,265円
        投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            212,696,130円
                                                     13,038,874円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             52,099,504円
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                           2,286,685,143円
        DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             61,239,402円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            464,748,369円
        定)
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            762,576,210円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                           1,229,651,261円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                            330,839,353円
        DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                            104,996,657円
        DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                             24,054,176円
        DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                                              734,920円
        DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              401,998円
        Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限                                           1,034,577,783円
        定)
        計                                          169,564,177,814円
     2.   受益権の総数                                          169,564,177,814口

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    (金融商品に関する注記)
    金融商品の時価等に関する事項
                  項目                        令和2年8月25日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
     2.     時価の算定方法                        (1)有価証券

                                  「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                  記載しております。
                                  (2)デリバティブ取引
                                  該当事項はありません。
                                  (3)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3065円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (13,065円)
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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             令和2年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              439,874,144
        コール・ローン                                              267,612,907
        国債証券                                           127,548,491,775
        未収利息                                              740,180,169
                                                      45,961,092
        前払費用
        流動資産合計                                           129,042,120,087
       資産合計                                             129,042,120,087
     負債の部
       流動負債
                                                      29,672,900
        未払解約金
        流動負債合計                                              29,672,900
       負債合計                                                29,672,900
     純資産の部
       元本等
        元本                                            64,638,591,218
        剰余金
                                                    64,373,855,969
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                           129,012,447,187
       純資産合計                                             129,012,447,187
     負債純資産合計
                                                    129,042,120,087
                                44/81












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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和2年2月26日
              項目
                                      至 令和2年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     2.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        令和2年8月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           66,694,972,797円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           10,884,192,162円
        同期中一部解約元本額                                           12,940,573,741円
        元本の内訳
        ファンド名
        DIAM外国債券パッシブ・ファンド                                           7,054,847,696円
        MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             6,100,144円
        MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             17,551,332円
        MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             15,887,441円
        グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             64,162,675円
        グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             67,168,137円
        グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             27,047,736円
        たわらノーロード 先進国債券                                           8,358,292,369円
        たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>                                            151,831,844円
        たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            655,569,729円
        たわらノーロード バランス(堅実型)                                             17,759,882円
        たわらノーロード バランス(標準型)                                             81,157,140円
        たわらノーロード バランス(積極型)                                             16,380,848円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             2,635,772円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            179,649,721円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            229,243,469円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             76,744,919円
        たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             40,868,196円
        たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              195,440円
                                                     2,237,239円
        たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
        たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             5,439,701円
        たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             2,300,614円
        たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             2,944,429円
        DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>                                           6,007,437,803円
        One DC 先進国債券インデックスファンド                                             35,030,274円
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            585,116,337円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           1,729,391,688円
        DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,808,206,538円
        DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            355,591,561円
        DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            767,057,750円
        DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            586,562,144円
        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             17,628,872円
        マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            530,144,248円
        マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             28,446,399円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            125,271,635円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                             89,589,782円
        DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            139,048,634円
        クルーズコントロール                                           2,103,026,165円
        DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            109,167,362円
        4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            187,703,243円
        クルーズコントロール<DC年金>                                             2,014,304円
        DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             5,291,357円
        DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             14,418,406円
        4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             84,881,257円
        9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            129,207,446円
        4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                             2,020,712円
        DIAMパッシブ資産分散ファンド                                           1,183,565,773円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             2,834,841円
        資家限定)
        インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投                                             3,442,275円
        資家限定)
        マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限                                            459,678,226円
        定)
        DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投                                           5,895,751,949円
        資家向け)
        DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                                           2,947,577,200円
        外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           2,329,031,976円
        先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           5,689,634,902円
        DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             63,986,344円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             4,464,798円
        DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            529,911,159円
        定)
        DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            356,854,218円
        定)
        DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             35,422,341円
        DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             55,086,099円
        DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             16,045,773円
        DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             3,077,049円
        DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             49,197,934円
        DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             69,545,488円
        DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           2,461,962,606円
        DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           1,745,067,045円
                                                   3,010,145,359円
        DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            538,645,957円
        DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            203,446,021円
        定)
        DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,270,861,998円
        投資家限定)
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            508,977,269円
        DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             4,308,666円
                                                     76,769,634円
        DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)
        DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            378,287,972円
        DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            504,148,058円
        DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            650,740,388円
        DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             66,602,434円
        DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                             4,742,002円
        DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                                              347,346円
        DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              159,728円
        計                                           64,638,591,218円
     2.   受益権の総数                                           64,638,591,218口

    (金融商品に関する注記)

    金融商品の時価等に関する事項
                  項目                        令和2年8月25日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                        貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                  価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                  ありません。
          時価の算定方法                        (1)有価証券

     2.
                                  「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                  記載しております。
                                  (2)デリバティブ取引
                                  該当事項はありません。
                                  (3)上記以外の金融商品
                                  上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                  び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                  時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                  しております。
          金融商品の時価等に関する事項についての補足説                        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

     3.
          明                        市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                  まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                  提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                  よった場合、当該価額が異なることもあります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (1口当たり情報に関する注記)
                                      令和2年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9959円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (19,959円)
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    4【委託会社等の概況】
    (1)【資本金の額】

    (2020年8月31日現在)
          資本金の額        20億円
                    ※
          発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
          発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
          ※種類株式の発行が可能
          直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

    (2)【事業の内容及び営業の状況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
      ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2020年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                      純資産総額(単位:円)

             基本的性格               本数
                                  26          1,233,048,725,219

          追加型公社債投資信託
                                 859          14,042,319,951,738

           追加型株式投資信託
                                  36            91,165,290,214

          単位型公社債投資信託
                                 193           1,256,166,938,083

           単位型株式投資信託
                                1,114            16,622,700,905,254

               合計
    (3)【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    5【委託会社等の経理状況】
    1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
     により作成しております。
    2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度(自2019年4月1日至

     2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:千円)

                                第34期                 第35期
                            (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 -                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 -
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
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                                                  (単位:千円)
                               第34期                 第35期
                           (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
           (負債の部)
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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    (2)【損益計算書】
                                                   (単位:千円)
                              第34期                  第35期
                          (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                              第34期                  第35期
                          (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        -                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        -                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        -                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
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    (3)【株主資本等変動計算書】
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            -     -      -      -    -  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   -   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
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     第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      -
      変動額(純額)
     当期変動額合計           -     -     -     -    -     -   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
      方法
                       (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    注記事項
    (貸借対照表関係)
    ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                第34期                 第35期
                            (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    (損益計算書関係)

    ※1.固定資産除却損の内訳
                                                       (千円)
                                第34期                 第35期
                            (自   2018年4月      1日        (自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    (株主資本等変動計算書関係)

      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)         増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

        普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -        24,490

         普通株式
                       15,510              -           -        15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -        40,000

          合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額(千円)       当額(円)
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
    1.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第34期(2019年3月31日現在)
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
       (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
       (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               -
       (1)未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               -
              負債計
       第35期(2020年3月31日現在)

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               32,932,013            32,932,013                -
       (1)現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                -
       (2)金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                -
       (3)未収委託者報酬
       (4)未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               -
       (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             -
                               77,644,787            77,644,787                -
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               -
       (1)未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
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        負 債
        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      (千円)
                                   第34期               第35期
                 区分
                              (2019年3月31日現在)               (2020年3月31日現在)
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期(2019年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -         -         -
       (1)現金・預金
                           18,773,228             -         -         -
       (2)金銭の信託
                           12,438,085             -         -         -
       (3)未収委託者報酬
                           3,295,109             -         -         -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          -
          その他有価証券(投資信託)
       第35期(2020年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)        (千円)         (千円)
                           32,932,013             -        -          -
       (1)現金・預金
                           28,548,165             -        -          -
       (2)金銭の信託
                           11,487,393             -        -          -
       (3)未収委託者報酬
                           4,674,225             -        -          -
       (4)未収運用受託報酬
       (5)有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          -
          その他有価証券(投資信託)
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    (有価証券関係)
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期(2019年3月31日現在)
                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期(2020年3月31日現在)

                                                       (千円)
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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    3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
       株式
       投資信託                         -             -             -

       第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                            1,298,377             1,169,758                 -
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
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    (退職給付関係)
    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       (千円)
                                     第34期              第35期
                                 (自   2018年4月      1日     (自   2019年4月      1日
                                 至   2019年3月31日)            至   2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       (千円)
                                     第34期              第35期
                                (2019年3月31日現在)              (2020年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       (千円)
                                     第34期              第35期
                                (自   2018年4月      1日     (自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日)            至  2020年3月31日)
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                (2019年3月31日現在)              (2020年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
    3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
        未払事業税
                                10,915                  10,778
        未払事業所税
                                411,675                  420,513
        賞与引当金
                                80,253                  78,439
        未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
        受取負担金
                                102,490                  331,395
        運用受託報酬
                                10,152                  14,116
        資産除去債務
        減価償却超過額(一括償却資産)                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
        退職給付引当金
                                54,458                  53,321
        時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
        ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   -                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      -
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      -
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
    会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
    社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
      「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
     13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      (1)貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       (2019年3月31日現在)                (2020年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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      (2)損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       (自   2018年4月      1日      (自   2019年4月      1日
                        至    2019年3月31日)             至    2020年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
                                69/81
















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    (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    (セグメント情報等)

    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)         及び  第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (関連当事者情報)
    1.関連当事者との取引
    (1)親会社及び法人主要株主等
    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
    該当はありません。
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

    該当はありません。
    (2)子会社及び関連会社等

    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
    該当はありません。
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

    該当はありません。
    (3)兄弟会社等

    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              -
                                           1,270,000            -
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
     (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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    (1株当たり情報)
                               第34期                  第35期
                           (自   2018年4月      1日         (自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           (自   2018年4月      1日         (自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        -                  -
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

     (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

    (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                2020年5月27日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
    31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上
    (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の中間監査報告書
                                                令和2年10月9日

    アセットマネジメントOne株式会社

     取 締 役 会  御 中

                      EY新日本      有限責任監査法人

                      指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                      業  務  執  行  社  員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型の令
    和2年2月26日から令和2年8月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
    借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
    に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
    中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
    全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
    がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
    間監査を実施することを求めている。
     中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
    と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
    断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
    手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
    的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
    な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
    びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
    ことが含まれる。
     当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    中間監査意見

     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型の令和2年8月25
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和2年2月26日から令和2
    年8月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                                令和2年10月9日

    アセットマネジメントOne株式会社

     取 締 役 会  御 中

                      EY新日本      有限責任監査法人

                      指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                      業  務  執  行  社  員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長
    型の令和2年2月26日から令和2年8月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
    中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
    に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
    中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
    全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
    がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
    間監査を実施することを求めている。
     中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
    と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
    断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
    手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
    的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
    な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
    びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
    ことが含まれる。
     当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    中間監査意見

     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型の令和2年8
    月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和2年2月26日から
    令和2年8月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
                                78/81



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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                                令和2年10月9日

    アセットマネジメントOne株式会社

     取 締 役 会  御 中

                      EY新日本      有限責任監査法人

                      指定有限責任社員

                                   公認会計士    長谷川 敬   印
                      業  務  執  行  社  員
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型の令
    和2年2月26日から令和2年8月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
    借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    監査人の責任

     当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
    に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
    中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
    全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
    がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
    間監査を実施することを求めている。
     中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
    と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
    断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
    手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
    的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
    の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
    な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
    びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
    ことが含まれる。
     当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    中間監査意見

     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型の令和2年8月25
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和2年2月26日から令和2
    年8月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    利害関係

     アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以  上
                                80/81



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                81/81




















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。