インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年1月19日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

        インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)(以下「ファンド」といいます。)
        ・愛称として「DC           インデックス海外株式(ヘッジなし)」、「年金積立 インデックスファンド海外
         株式(ヘッジなし)」という名称を用いることがあります。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
        株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

        5兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    (5)【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
        さい。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.75%   (税抜2.5%)       が上限となっております。
    (6)【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合
        は、1円以上1円単位とします。
    (7)【申込期間】

        2021年1月20日       から  2021年7月20日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
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        <委託会社の照会先>
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
              午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
    (9)【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    (10)【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    (11)【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    (12)【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

     ① ファンドの目的
        世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、                              MSCI-KOKUSAI       インデックス       (円ヘッジなし・
        円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
      ② ファンドの基本的性格
       1)商品分類
       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇海外
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       2)属性区分

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       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇その他資産(投資信託証券(株式 一般))
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
        対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇グローバル(除く日本)
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
       ◇為替ヘッジなし
        目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
        ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ(http    s ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

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      ④ 信託金限度額












       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    (2)【ファンドの沿革】

        2001年10月17日
        ・ファンドの信託契約締結、               当初自己設定       、運用開始
        2014年7月19日
        ・ファンド名称変更
         新名称:インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
         旧名称:年金積立          インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
    (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ② 委託会社の概況(           2020年10月末       現在)

       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
       三井住友     トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       179,869,100株         91.29%
       ディングス      株式会社
                       6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
       DBS  Bank   Ltd.
                                               14,283,400株         7.24%
                       Tower   One,   Singapore      068809
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

       ・主として、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券に投資を行
        ない、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざしま
        す。
       ・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて
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        有価証券先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
       ・ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときなどやむを得ない事情が発生した場合ならびに
        信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (2)【投資対象】

       <インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)>
        「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としま
        す。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
          第21条および第22条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券ならびに次
         の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
         を除きます。)に投資することができます。
        1)株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
          株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~8)の証券または証書の性質を有するも
          の
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
          い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
        11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
        12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
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        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
        10)資金の借入
       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
        日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
          第15条および第16条に定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
        4)約束手形
        5)為替手形
       ② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
         期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
         る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
         ます。)を除きます。)には投資しません。
        1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
        7)コマーシャル・ペーパー
        8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
          引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
        9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
        10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。)
        11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
        12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。)
        15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       ④ 次の取引ができます。
        1)信用取引
        2)先物取引等
        3)スワップ取引
        4)金利先渡取引
        5)為替先渡取引
        6)有価証券の貸付
        7)公社債の空売
        8)公社債の借入
        9)外国為替予約取引
       ◆投資対象とするマザーファンドの概要

       <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
       運用の基本方針
          基本方針            世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
                                          *
                     ンデックス(円ヘッジなし・円ベース)                     に連動する投資成果を目指して運
                     用を行ないます。
          主な投資対象            日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
                       リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
                       (円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
                       を行ないます。
                     ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
                       指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
                       め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
                       および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
                       の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります                               。
                     ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
                       財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には、制限を設けません。
                     ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                     ・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                      ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                      ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                      ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                      に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                     用、信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2000年5月17日設定)
          決算日            毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
       *MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI                    Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
        フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
        なわずに円換算したものです。
        同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI                                Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は、
        同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
    (3)【運用体制】

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ※上記体制は       2020年10月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       3)留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ② 収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
    (5)【投資制限】

     ① 約款に定める投資制限
       <インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)>
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けませ
         ん。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
         5%以下とします。
       4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         し ます。
       6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
         ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
         をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
         図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
         にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
         行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
         が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
         で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
         の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
         済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
         期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
         国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
         る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
         を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
         はありません。
       15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
         ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
         ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
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         ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       16)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       17)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
       < 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド                                  >
       1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
         により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       6)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
         掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
         るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
         るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       7)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       8)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
         ため、   わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       9)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
         一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
         ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       10)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
         スクを回避する目的のため、               金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
         ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
         ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額の50%を超えないものとします。
         ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
       12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
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         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       14)  投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
         ため、    外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
         は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
         を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ② 法令による投資制限
        同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    3【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式  を 実質的な     投資対象としますので、             株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財
         務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。                                              また、外貨
         建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ① 価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ② 流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③ 信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリス                      クがあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④ 為替変動リスク
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
          ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
        < MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)                            と基準価額の主なカイ離要因>

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)                             の変動率
         に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることを
         お約束できるものではありません。
         ・ MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)                             の採用銘柄の変更や          資本異動     などによって
          ポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを
          受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負
          担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                      MSCI-KOKUSAIインデックス
          (円ヘッジなし・円ベース)               の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
         する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
         投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
         合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    (2)リスク管理体制

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    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                /コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や          各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
     その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
     の支援   に努めております。
    ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析                       および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
     フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
     管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
     て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
     などのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2020年10月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について












    東証株価指数(TOPIX、配当込)

    当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
    慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
    す。
    MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
    お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
    象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
    負いません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                            Morgan    Securities      LLC
    に帰属します。
    4【手数料等及び税金】

    (1)【申込手数料】

        販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
        さい。
        ・販売会社における申込手数料率は                  2.75%   (税抜2.5%)       が上限となっております。
        ・申込手数料の額(1口当たり)は、                    取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に申込手数料率を乗じて得
         た額とします。
        ・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
         トの対価です。
    (2)【換金(解約)手数料】

     ① 換金手数料
        ありません。
     ② 信託財産留保額
        解約請求受付日        の翌営業日      の基準価額に       0.3%   の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
        ※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
         入れる金額のことです。
    (3)【信託報酬等】

     ① 信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.924%    (税抜0.84%)の率
        を乗じて得た額とします。
     ② 信託報酬の配分
        信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
                     信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
             合計            委託会社             販売会社             受託会社
            0.84%             0.29%             0.48%             0.07%
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
          販売会社
                 などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③ 支払時期
        信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
        月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ときに、信託財産から支払います。
    (4)【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
        ら支払います。
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
        ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
          約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
          利息。
        <投資対象とするマザーファンドに係る費用>

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税 など
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ① 個人受益者の場合
       1)収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
         および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(                              配当控除の適用はありません。                )のいずれ
         かを選択することもできます。
       2)解約金および償還金に対する課税
                             *
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                     については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
         び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
         方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
        *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。)を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
         に なれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が5年間非課税となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
         どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ② 法人受益者の場合
       1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       2)益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③ 個別元本
       1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。)が個別元本になります。
       2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
         本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       2)受益者が収益分配金を受け取る際
         イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
    ※上記は     2021年1月19日       現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
     の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
     されることをお勧めします。
    5【運用状況】

    【インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)】

    以下の運用状況は2020年10月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

           親投資信託受益証券                    日本             11,522,277,784              99.99
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                          ―               1,142,554            0.01
                合計(純資産総額)                            11,523,420,338              100.00
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (%)
    日本    親投資信託受     海外株式インデックスMSCI-K              4,272,257,243         2.8385    12,127,030,907         2.6970    11,522,277,784      99.99
         益証券    OKUSAI(ヘッジなし)マザー
             ファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.99
                 合  計                                99.99
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ①【純資産の推移】

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第10計算期間末          (2011年10月26日)                6,549         6,557        0.8656         0.8666
      第11計算期間末          (2012年10月26日)                7,576         7,583        1.0252         1.0262
      第12計算期間末          (2013年10月28日)                9,886         9,893        1.5580         1.5590
      第13計算期間末          (2014年10月27日)               10,422         10,428         1.8289         1.8299
      第14計算期間末          (2015年10月26日)               10,189         10,194         2.1151         2.1161
      第15計算期間末          (2016年10月26日)                8,458         8,462        1.8375         1.8385
      第16計算期間末          (2017年10月26日)               10,020         10,024         2.4203         2.4213
      第17計算期間末          (2018年10月26日)               10,257         10,261         2.4206         2.4216
      第18計算期間末          (2019年10月28日)               11,232         11,236         2.6359         2.6369
      第19計算期間末          (2020年10月26日)               12,099         12,103         2.8223         2.8233
                  2019年10月末日             11,323           ―       2.6582           ―
                     11月末日             11,670           ―       2.7553           ―
                     12月末日             11,963           ―       2.8366           ―
                  2020年    1月末日         11,904           ―       2.8381           ―
                      2月末日         10,945           ―       2.6135           ―
                      3月末日          9,623          ―       2.2204           ―
                      4月末日         10,591           ―       2.4369           ―
                      5月末日         11,094           ―       2.5399           ―
                      6月末日         11,230           ―       2.5874           ―
                      7月末日         11,495           ―       2.6718           ―
                      8月末日         12,324           ―       2.8752           ―
                      9月末日         11,904           ―       2.7604           ―
                     10月末日             11,523           ―       2.6811           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第10期        2010年10月27日~2011年10月26日                                         0.0010
         第11期        2011年10月27日~2012年10月26日                                         0.0010
         第12期        2012年10月27日~2013年10月28日                                         0.0010
         第13期        2013年10月29日~2014年10月27日                                         0.0010
         第14期        2014年10月28日~2015年10月26日                                         0.0010
         第15期        2015年10月27日~2016年10月26日                                         0.0010
         第16期        2016年10月27日~2017年10月26日                                         0.0010
         第17期        2017年10月27日~2018年10月26日                                         0.0010
         第18期        2018年10月27日~2019年10月28日                                         0.0010
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第19期        2019年10月29日~2020年10月26日                                         0.0010
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第10期        2010年10月27日~2011年10月26日                                         △6.42
         第11期        2011年10月27日~2012年10月26日                                          18.55
         第12期        2012年10月27日~2013年10月28日                                          52.07
         第13期        2013年10月29日~2014年10月27日                                          17.45
         第14期        2014年10月28日~2015年10月26日                                          15.70
         第15期        2015年10月27日~2016年10月26日                                         △13.08
         第16期        2016年10月27日~2017年10月26日                                          31.77
         第17期        2017年10月27日~2018年10月26日                                          0.05
         第18期        2018年10月27日~2019年10月28日                                          8.94
         第19期        2019年10月29日~2020年10月26日                                          7.11
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第10期        2010年10月27日~2011年10月26日                          1,403,500,059            1,097,390,020
         第11期        2011年10月27日~2012年10月26日                           996,593,745           1,172,931,228
         第12期        2012年10月27日~2013年10月28日                           804,069,774           1,848,582,250
         第13期        2013年10月29日~2014年10月27日                           635,701,164           1,282,822,616
         第14期        2014年10月28日~2015年10月26日                           832,321,096           1,713,311,462
         第15期        2015年10月27日~2016年10月26日                           421,186,865            635,854,174
         第16期        2016年10月27日~2017年10月26日                           417,202,537            880,191,685
         第17期        2017年10月27日~2018年10月26日                           483,788,291            386,397,240
         第18期        2018年10月27日~2019年10月28日                           466,964,731            443,025,134
         第19期        2019年10月29日~2020年10月26日                           874,842,594            849,307,778
    (参考)

    海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

    以下の運用状況は2020年10月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)
               株式               アメリカ             147,395,581,856               67.63
                               カナダ              7,195,087,165              3.30
                               ドイツ              6,302,956,425              2.89
                              イタリア              1,228,546,861              0.56
                              フランス              6,835,331,956              3.14
                              オランダ              3,999,570,310              1.84
                              スペイン              1,544,563,856              0.71
                              ベルギー               610,099,175             0.28
                             オーストリア                108,042,042             0.05
                            ルクセンブルク                 155,824,747             0.07
                             フィンランド                844,217,545             0.39
                             アイルランド               4,041,025,798              1.85
                              ポルトガル                120,236,991             0.06
                              イギリス              8,593,601,340              3.94
                               スイス              7,803,478,523              3.58
                             スウェーデン               2,149,472,008              0.99
                              ノルウェー                403,362,287             0.19
                              デンマーク               1,819,087,189              0.83
                              ケイマン               403,369,812             0.19
                            オーストラリア                4,374,224,658              2.01
                              バミューダ                349,888,177             0.16
                            ニュージーランド                  231,424,021             0.11
                           パプアニューギニア                   14,843,866            0.01
                               香港             1,932,232,843              0.89
                             シンガポール                639,211,138             0.29
                              イスラエル                441,458,947             0.20
                              ジャージー                515,174,431             0.24
                            アラブ首長国連邦                       0        0.00
                               マン島               40,789,488            0.02
                               小計            210,092,703,455               96.39
              投資証券                アメリカ              4,304,208,475              1.97
                               カナダ               35,808,211            0.02
                              フランス               103,020,540             0.05
                              イギリス               121,236,444             0.06
                            オーストラリア                 290,672,580             0.13
                               香港               82,664,145            0.04
                             シンガポール                117,298,853             0.05
                               小計             5,054,909,248              2.32
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                          ―             2,805,865,052              1.29
                合計(純資産総額)                           217,953,477,755              100.00
    その他の資産の投資状況

                                 26/138


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,417,944,060                  1.11
                 買建        ドイツ                459,808,244                 0.21
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       為替予約取引          買建         ―              1,601,466,000                  0.73
                 売建         ―               119,902,800                △0.06
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       878,518      12,033.18     10,571,368,742        12,062.47     10,597,098,777      4.86
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       364,954      22,617.65     8,254,404,757        21,413.71     7,815,019,849      3.59
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      21,480     335,180.23     7,199,671,555        335,871.64     7,214,522,956      3.31
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       121,760      29,789.03     3,627,112,780        29,374.81     3,576,677,840      1.64
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       15,322     171,648.59     2,629,999,849        163,933.30     2,511,786,084      1.15
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       15,185     170,809.70     2,593,745,416        162,849.64     2,472,871,905      1.13
                        娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       133,431      15,192.10     2,027,097,629        14,350.07     1,914,744,724      0.88
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       125,559      14,892.94     1,869,943,658        14,389.82     1,806,771,661      0.83
                      パーソナル
                        用品
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       150,383      12,178.74     1,831,475,819        11,783.29     1,772,007,854      0.81
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       31,150     56,861.60     1,771,239,027        54,492.41     1,697,438,758      0.78
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       85,382     20,711.84     1,768,418,836        19,337.40     1,651,066,058      0.76
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       37,565     43,997.89     1,652,781,038        42,972.81     1,614,273,908      0.74
                       動車部品
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      154,080      10,858.52     1,673,081,687        10,163.98     1,566,066,347      0.72
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      54,420     29,601.80     1,610,929,956        28,203.29     1,534,823,477      0.70
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       47,990     34,580.76     1,659,530,673        31,764.92     1,524,398,895      0.70
                      機器・サー
                        ビス
                                 27/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       70,050     22,249.46     1,558,575,093        21,077.94     1,476,510,117      0.68
            B
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC      ソフトウェ       45,220     34,477.20     1,559,059,255        30,666.62     1,386,744,918      0.64
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       209,717      6,062.61     1,271,433,640        5,937.09     1,245,109,962      0.57
                       サービス
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       35,478     33,989.84     1,205,891,756        33,589.83     1,191,700,024      0.55
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・       22,300     51,074.08     1,138,952,163        52,740.36     1,176,110,162      0.54
                        娯楽
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       24,369     51,097.10     1,245,185,230        48,232.10     1,175,368,191      0.54
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       91,672     13,425.40     1,230,734,185        12,713.08     1,165,433,836      0.53
                        娯楽
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       56,417     21,237.98     1,198,183,344        20,401.18     1,150,973,598      0.53
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   SALESFORCE.COM      INC     ソフトウェ       45,495     26,204.39     1,192,168,814        24,804.84     1,128,496,378      0.52
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   WALMART   INC       食品・生活       71,862     15,046.70     1,081,286,674        14,635.63     1,051,745,787      0.48
                      必需品小売
                        り
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       231,274      4,713.27     1,090,058,194        4,504.07     1,041,675,673      0.48
                        娯楽
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       206,312      5,284.39     1,090,233,482        5,022.89     1,036,282,894      0.48
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       280,700      3,993.62     1,121,011,380        3,690.28     1,035,863,842      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       127,563      8,350.21     1,065,178,859        7,938.09     1,012,607,085      0.46
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       360,057      2,909.97     1,047,755,788        2,799.09     1,007,834,108      0.46
                       サービス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国外    エネルギー                             2.53
                    素材                             4.35
                    資本財                             6.08
                    商業・専門サービス                             1.18
                    運輸                             2.07
                    自動車・自動車部品                             1.57
                    耐久消費財・アパレル                             1.88
                    消費者サービス                             1.53
                    メディア・娯楽                             6.99
                    小売                             6.37
                    食品・生活必需品小売り                             1.54
                    食品・飲料・タバコ                             4.28
                                 28/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.18
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.38
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.08
                    銀行                             4.95
                    各種金融                             4.14
                    保険                             2.94
                    不動産                             0.42
                    ソフトウェア・サービス                            12.11
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.24
                    電気通信サービス                             1.95
                    公益事業                             3.55
                    半導体・半導体製造装置                             4.06
       投資証券         ―   ―                             2.32
       合  計                                         98.71
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                               (各通貨)              (各通貨)
                                                          (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2012      買建    140 米ドル     24,031,812.5      2,513,727,588        23,116,100      2,417,944,060       1.11
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    DJSTX5   2012    買建    140 ユーロ       3,966,970      484,525,716        3,764,600      459,808,244      0.21
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)        比率
                                                         (%)
     為替予約取引       米ドル                 買建    12,400,000.00        1,296,729,800        1,296,051,000         0.59
            ユーロ                 買建     2,500,000.00        309,472,800        305,415,000        0.14
            豪ドル                 売建     1,630,000.00        121,398,977        119,902,800       △0.06
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ≪参考情報≫

                                 29/138




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

    (1)申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、
                                 30/138

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        当該規定に従うものとします。
    (2)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    (3)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    (4)取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、取得
        の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    (5)申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    (6)申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度                            上 の取得申込みを行なう場合
        は、1円以上1円単位とします。
    (7)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    ( 8 )受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第2条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    2【換金(解約)手続等】

    <解約請求による換金>
    (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    (2)取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    (3)解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、解約
        請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    (4)解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    ( 5 )解約価額
        解約請求受付日の         翌営業日の      基準価額     から信託財産留保額(当該基準価額に                   0.3%   の率を乗じて得た額)
        を控除した価額        とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
              午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
    (6)手取額

        1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関で
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         ない場合、解約価額から             解約に係る所定の税金           が差し引かれます。
        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    (7)解約単位
        1口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
    (8)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    ( 9 )受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、                            外国為替取引の停止、           決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                 当日およびその前営業日             の解約請求を撤
        回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日          (この計算日が解約請求を受け付けない日であると                          きは、この計算日以降の最初の
        解約請求を受け付けることができる日とします。)                          に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

     ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         1万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
     ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
     ③ 基準価額の照会方法
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        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
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            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
              午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
    (2)【保管】

        該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

        無期限とします(2001年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    (4)【計算期間】

        毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    (5)【その他】

     ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
       2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
         ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ② 償還金について
       ・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
        合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③ 信託約款の変更
       1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
         う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
         「 異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
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         立て」の規定を適用します。
     ④ 異議の申立て
       1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ⑤ 公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥ 運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        (全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
      ⑦ 関係法人との契約について
        販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    (1)収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    (2)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    (3)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年10月29日か

        ら2020年10月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    1【財務諸表】

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    【インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                 2019年10月28日現在               2020年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
                                        61,443,134               57,041,328
        コール・ローン
                                      11,231,411,460               12,097,947,478
        親投資信託受益証券
                                        10,588,367               18,066,770
        未収入金
                                      11,303,442,961               12,173,055,576
        流動資産合計
                                      11,303,442,961               12,173,055,576
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,261,401               4,286,936
        未払収益分配金
                                        16,618,956               16,146,571
        未払解約金
                                        4,149,538               4,434,492
        未払受託者報酬
                                        45,645,548               48,780,090
        未払委託者報酬
                                            16               15
        未払利息
                                         237,062               253,347
        その他未払費用
                                        70,912,521               73,901,451
        流動負債合計
                                        70,912,521               73,901,451
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,261,401,894               4,286,936,710
        元本
        剰余金
                                      6,971,128,546               7,812,217,415
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      4,344,861,482               4,429,210,286
          (分配準備積立金)
                                      11,232,530,440               12,099,154,125
        元本等合計
                                      11,232,530,440               12,099,154,125
       純資産合計
                                      11,303,442,961               12,173,055,576
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第18期               第19期
                                 自 2018年10月27日               自 2019年10月29日
                                 至 2019年10月28日               至 2020年10月26日
     営業収益
                                            20
       受取利息                                                     -
                                      1,020,921,998                974,161,830
       有価証券売買等損益
                                      1,020,922,018                974,161,830
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,452                9,923
       支払利息
                                        8,053,547               8,702,836
       受託者報酬
                                        88,590,367               95,732,494
       委託者報酬
                                         461,843               497,222
       その他費用
                                        97,117,209               104,942,475
       営業費用合計
                                       923,804,809               869,219,355
     営業利益又は営業損失(△)
                                       923,804,809               869,219,355
     経常利益又は経常損失(△)
                                       923,804,809               869,219,355
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        34,212,701                4,283,657
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      6,019,948,937               6,971,128,546
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       693,034,312              1,355,749,462
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       693,034,312              1,355,749,462
       額
                                       627,185,410              1,375,309,355
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       627,185,410              1,375,309,355
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                        4,261,401               4,286,936
     分配金
                                      6,971,128,546               7,812,217,415
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月27日から翌年10月26日までとなって
      なる重要な事項                 おります。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
                      す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
                      ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
                      すので、当計算期間は2019年10月29日から2020年10月26日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       第18期             第19期

                                    2019年10月28日現在              2020年10月26日現在
    1.   期首元本額                                4,237,462,297円              4,261,401,894円
       期中追加設定元本額                                 466,964,731円             874,842,594円
       期中一部解約元本額                                 443,025,134円             849,307,778円
    2.   受益権の総数                                4,261,401,894口              4,286,936,710口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第18期                            第19期

              自  2018年10月27日                           自  2019年10月29日
              至  2019年10月28日                           至  2020年10月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                   213,484,423円        A  計算期末における費用控除後の                   188,473,975円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                   541,627,583円        B  費用控除後、繰越欠損金補填後                   676,461,723円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                  4,272,098,383円          C   信託約款に定める収益調整金                  5,107,316,981円
     D  信託約款に定める分配準備積立                  3,594,010,877円         D  信託約款に定める分配準備積立                  3,568,561,524円
       金                            金
     E  分配対象収益(A+B+C+D)                  8,621,221,266円         E  分配対象収益(A+B+C+D)                  9,540,814,203円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                     20,230円     F  分配対象収益(1万口当たり)                     22,255円
      G   分配金額                    4,261,401円        G   分配金額                    4,286,936円
     H  分配金額(1万口当たり)                       10円   H  分配金額(1万口当たり)                       10円
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第18期                   第19期

                            自  2018年10月27日                  自  2019年10月29日
                            至  2019年10月28日                  至  2020年10月26日
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    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                              第18期                   第19期

                           2019年10月28日現在                   2020年10月26日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                            同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    第18期(2019年10月28日現在)
    売買目的有価証券

                                 39/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                                                  1,007,782,731

              合計                                        1,007,782,731

    第19期(2020年10月26日現在)

    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    親投資信託受益証券                                                   955,033,827

              合計                                         955,033,827

    (関連当事者との取引に関する注記)


      該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

                 第18期                            第19期

              2019年10月28日現在                            2020年10月26日現在
    1口当たり純資産額                        2.6359円    1口当たり純資産額                        2.8223円
    (1万口当たり純資産額)                       (26,359円)     (1万口当たり純資産額)                       (28,223円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

                                 40/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    親投資信託受益        海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI                           4,261,641,355           12,097,947,478
    証券        (ヘッジなし)マザーファンド
                   合計                    4,261,641,355           12,097,947,478

    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

      当ファンドは、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要


    投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。な
    お、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
    (参考)

    海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

    貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 2019年10月28日現在               2020年10月26日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               202,582,188               811,466,919
        コール・ローン                              2,384,831,451               1,426,733,123
        出資金                                12,296,456                    -
        株式                             177,647,670,078               223,415,541,666
        投資証券                              5,136,934,798               5,334,508,523
        派生商品評価勘定                                69,237,470               60,104,909
        未収入金                                    -          39,451,273
        未収配当金                               148,294,724               164,265,623
                                       494,738,908               522,276,550
        差入委託証拠金
                                     186,096,586,073               231,774,348,586
        流動資産合計
                                     186,096,586,073               231,774,348,586
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,167,670               26,849,511
        未払金                               153,638,635                20,085,890
        未払解約金                               251,643,763                51,950,784
                                           653               398
        未払利息
                                       406,450,721                98,886,583
        流動負債合計
                                       406,450,721                98,886,583
       負債合計
     純資産の部
                                 41/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 2019年10月28日現在               2020年10月26日現在
       元本等
        元本                              70,689,493,098               81,609,225,737
        剰余金
                                     115,000,642,254               150,066,236,266
          剰余金又は欠損金(△)
                                     185,690,135,352               231,675,462,003
        元本等合計
                                     185,690,135,352               231,675,462,003
       純資産合計
                                     186,096,586,073               231,774,348,586
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  出資金、株式、新株予約権証券、オプション証券等及び投資証券は移動平均法に基

                      づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
                      (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場)で評価しております。
                      (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                      は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      (3)時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                      (1)デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                      (2)為替予約取引
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                      おります。
    3.その他財務諸表作成のための基本と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                      61条にしたがって処理しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                    2019年10月28日現在             2020年10月26日現在

    1.   期首                                 2018年10月27日             2019年10月29日
       期首元本額                                37,961,659,533円             70,689,493,098円
       期首からの追加設定元本額                                36,194,127,723円             33,463,538,387円
       期首からの一部解約元本額                                3,466,294,158円             22,543,805,748円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)                                18,485,318,413円             21,291,664,890円
       DCインデックスバランス(株式20)                                 110,473,619円             125,790,854円
       DCインデックスバランス(株式40)                                 288,784,765円             326,099,287円
                                 42/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       DCインデックスバランス(株式60)                                 556,652,830円             617,768,856円
       DCインデックスバランス(株式80)                                 572,308,634円             633,127,496円
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                2,058,555,229円             1,788,005,391円
       分配型
       日興五大陸株式ファンド                                5,072,486,309円             4,619,536,139円
       インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家                                  76,673,267円             60,652,390円
       向け)
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                 141,714,299円             128,258,002円
       投資家向け)
       インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向                                6,832,365,259円             6,659,771,936円
       け)
       グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)                                27,719,286,275円             37,356,692,620円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                  4,902,712円             4,543,408円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                  4,164,660円             3,735,838円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                  7,452,502円             5,328,950円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                  5,933,515円             4,847,044円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                4,144,203,181円             3,412,350,660円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  27,756,246円             26,570,843円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  78,838,200円             72,789,091円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 115,217,010円             108,320,390円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                 110,705,145円             101,730,297円
       80)
       インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)                                4,275,701,028円             4,261,641,355円
             計                                70,689,493,098円             81,609,225,737円
    2.   受益権の総数                                70,689,493,098口             81,609,225,737口
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2018年10月27日                  自  2019年10月29日

                            至  2019年10月28日                  至  2020年10月26日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           2019年10月28日現在                   2020年10月26日現在

    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
    ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    (2019年10月28日現在)
    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

                                 44/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    出資金                                                   △1,200,668

    株式                                                 12,825,500,893

    投資証券                                                   574,300,033

              合計                                        13,398,600,258

    (2020年10月26日現在)

    売買目的有価証券

                                                      (単位:円)

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

    株式                                                 18,727,141,737

    投資証券                                                  △798,775,961

              合計                                        17,928,365,776

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

      に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
     (2019年10月28日現在)

                                                      (単位:円)

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         3,721,044,832               -    3,770,012,232           48,967,400

            合計             3,721,044,832               -    3,770,012,232           48,967,400

     (2020年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引

                買建         2,874,303,434               -    2,916,807,732           42,504,298

            合計             2,874,303,434               -    2,916,807,732           42,504,298

                                 45/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

        原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
        相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

        また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

        で行っております。
       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (通貨関連)

     (2019年10月28日現在)

                                                      (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
            買建             3,178,621,600               -    3,197,724,000           19,102,400
             米ドル            2,595,425,300               -    2,612,990,000           17,564,700

             ユーロ             583,196,300              -     584,734,000           1,537,700

            合計             3,178,621,600               -    3,197,724,000           19,102,400

     (2020年10月26日現在)

                                                      (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
    市場取引以外       為替予約取引

    の取引
            買建             1,560,728,900               -    1,551,480,000           △9,248,900
             米ドル            1,275,820,800               -    1,266,193,000           △9,627,800

             ユーロ             284,908,100              -     285,287,000            378,900

            合計             1,560,728,900               -    1,551,480,000           △9,248,900

    (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
         は当該仲値で評価しております。
        ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

         によっております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

          先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
         ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

          近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

              2019年10月28日現在                            2020年10月26日現在

    1口当たり純資産額                        2.6268円    1口当たり純資産額                        2.8388円
    (1万口当たり純資産額)                       (26,268円)     (1万口当たり純資産額)                       (28,388円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    CO

                                     40,745        14.29       582,246.05
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                     23,070        19.68       454,017.60
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                     12,390        48.70       603,393.00
            CHEVRON    CORP

                                     98,441        72.57      7,143,863.37
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                     11,125        46.97       522,541.25
            CONOCOPHILLIPS                          53,210        32.54      1,731,453.40

            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                      6,850        29.03       198,855.50
            EOG  RESOURCES     INC

                                     30,042        37.51      1,126,875.42
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     215,831         34.16      7,372,786.96
            HALLIBURTON      CO

                                     47,837        13.31       636,710.47
            HESS   CORP

                                     16,170        39.37       636,612.90
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KINDER    MORGAN    INC
                                     108,650         12.78      1,388,547.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                     34,972        29.89      1,045,313.08
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                     22,851         9.19      210,000.69
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     51,231        10.02       513,334.62
            ONEOK   INC

                                     22,780        30.55       695,929.00
            PHILLIPS     66

                                     21,765        50.48      1,098,697.20
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      7,810        85.54       668,067.40
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     68,001        15.40      1,047,215.40
            VALERO    ENERGY    CORP

                                     22,292        41.97       935,595.24
            WILLIAMS     COS  INC

                                     56,454        19.96      1,126,821.84
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                     11,245        294.00      3,306,030.00
            ALBEMARLE     CORP

                                      5,730        96.48       552,830.40
            AMCOR   PLC

                                     86,480        10.97       948,685.60
            AVERY   DENNISON     CORP

                                      4,640       141.74       657,673.60
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                     10,010        26.77       267,967.70
            BALL   CORP

                                     17,440        92.72      1,617,036.80
            CELANESE     CORP

                                      5,120       120.18       615,321.60
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                     12,140        27.58       334,821.20
            CORTEVA    INC

                                     37,162        33.17      1,232,663.54
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      5,715        90.38       516,521.70
            DOW  INC

                                     36,435        48.53      1,768,190.55
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                     38,992        59.82      2,332,501.44
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY

                                      8,115        87.32       708,601.80
            ECOLAB    INC

                                     13,150        204.87      2,694,040.50
            FMC  CORP

                                      6,990       107.78       753,382.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     69,008        18.36      1,266,986.88
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                     20,830        46.40       966,512.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      3,715       110.57       410,767.55
            LINDE   PLC

                                     26,910        234.27      6,304,205.70
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                     13,030        76.90      1,002,007.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                      2,895       262.41       759,676.95
            MOSAIC    CO/THE

                                     17,190        18.70       321,453.00
            NEWMONT    CORP

                                     39,342        60.47      2,379,010.74
            NUCOR   CORP

                                     17,449        50.19       875,765.31
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      5,220       119.20       622,224.00
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            PPG  INDUSTRIES      INC
                                     12,704        134.27      1,705,766.08
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      5,590        89.70       501,423.00
            SEALED    AIR  CORP

                                      7,116        41.29       293,819.64
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      4,257       683.31      2,908,850.67
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                     12,240        32.58       398,779.20
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      6,303       145.41       916,519.23
            WESTROCK     CO

                                     13,449        40.24       541,187.76
            3M  CO

                                     29,386        169.80      4,989,742.80
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                      6,440        30.12       193,972.80
            ALLEGION     PLC

                                      3,850       102.88       396,088.00
            AMETEK    INC

                                     12,693        107.76      1,367,797.68
            BOEING    CO/THE

                                     27,442        167.36      4,592,693.12
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     41,688        34.93      1,456,161.84
            CATERPILLAR      INC

                                     27,686        168.59      4,667,582.74
            CUMMINS    INC

                                      7,205       226.28      1,630,347.40
            DEERE   & CO

                                     15,120        239.53      3,621,693.60
            DOVER   CORP

                                      8,100       116.27       941,787.00
            EATON   CORP   PLC

                                     20,866        109.81      2,291,295.46
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                     29,590        70.02      2,071,891.80
            FASTENAL     CO

                                     28,226        45.00      1,270,170.00
            FORTIVE    CORP

                                     16,594        66.50      1,103,501.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      7,000        85.47       598,290.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                     12,972        140.70      1,825,160.40
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     445,493         7.63     3,399,111.59
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                      8,950        42.58       381,091.00
            HEICO   CORP

                                      2,000       114.08       228,160.00
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                      4,130        99.79       412,132.70
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                     35,906        175.54      6,302,939.24
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                     20,893        18.95       395,922.35
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                      2,230       152.82       340,788.60
            IDEX   CORP

                                      3,890       191.63       745,440.70
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                     16,175        206.70      3,343,372.50
            INGERSOLL-RAND        INC

                                     16,138        38.27       617,601.26
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      5,640        99.21       559,544.40
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                     11,370        44.00       500,280.00
                                 49/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                                     13,200        21.68       286,176.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                     38,654        44.40      1,716,237.60
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                     11,525        171.80      1,979,995.00
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                      1,400       288.09       403,326.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                     12,886        374.33      4,823,616.38
            MASCO   CORP

                                     11,689        54.76       640,089.64
            NORDSON    CORP

                                      3,030       207.56       628,906.80
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      8,034       308.43      2,477,926.62
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                     20,494        63.45      1,300,344.30
            OWENS   CORNING

                                      6,290        71.00       446,590.00
            PACCAR    INC

                                     18,394        92.64      1,704,020.16
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      6,240       226.16      1,411,238.40
            PENTAIR    PLC

                                      8,438        51.97       438,522.86
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     77,096        62.57      4,823,896.72
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      6,273       243.10      1,524,966.30
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      5,100       428.60      2,185,860.00
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                     10,000        48.90       489,000.00
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      7,970        54.93       437,792.10
            SNAP-ON    INC

                                      3,080       169.39       521,721.20
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      7,946       178.01      1,414,467.46
            SUNRUN    INC

                                      6,000        56.03       336,180.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,600       340.46       544,736.00
            TEXTRON    INC

                                     11,916        35.19       419,324.04
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                     12,636        129.22      1,632,823.92
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                      2,500       501.97      1,254,925.00
            UNITED    RENTALS    INC

                                      3,570       188.24       672,016.80
            WABTEC    CORP

                                      8,020        62.06       497,721.20
            WW  GRAINGER     INC

                                      2,127       361.03       767,910.81
            XYLEM   INC

                                      8,028        91.59       735,284.52
            CINTAS    CORP

                                      4,457       338.07      1,506,777.99
            COPART    INC

                                     11,450        114.29      1,308,620.50
            COSTAR    GROUP   INC

                                      1,945       819.81      1,594,530.45
            EQUIFAX    INC

                                      6,004       152.95       918,311.80
            IHS  MARKIT    LTD

                                     20,423        82.99      1,694,904.77
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                     20,905        14.18       296,432.90
                                 50/138


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            REPUBLIC     SERVICES     INC
                                     10,230        92.87       950,060.10
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      4,405        51.67       227,606.35
            ROLLINS    INC

                                      8,030        60.20       483,406.00
            TRANSUNION                          8,490        86.05       730,564.50

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      8,390       189.25      1,587,807.50
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                     12,786        103.62      1,324,885.32
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                     21,294        116.70      2,485,009.80
            AMERCO                           375      368.79       138,296.25

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      7,210       100.54       724,893.40
            CSX  CORP

                                     38,913        81.29      3,163,237.77
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      8,455        34.00       287,470.00
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      7,507        95.20       714,666.40
            FEDEX   CORP

                                     12,728        283.56      3,609,151.68
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      4,500       128.97       580,365.00
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      5,040       184.46       929,678.40
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      7,140        39.33       280,816.20
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                     13,080        215.40      2,817,432.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      4,575       200.62       917,836.50
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      8,120        42.79       347,454.80
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     48,720        36.75      1,790,460.00
            UNION   PACIFIC    CORP

                                     34,766        188.14      6,540,875.24
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                     36,177        171.90      6,218,826.30
            XPO  LOGISTICS     INC

                                      4,830        95.35       460,540.50
            APTIV   PLC

                                     14,350        100.29      1,439,161.50
            AUTOLIV    INC

                                      4,250        84.94       360,995.00
            BORGWARNER      INC

                                      9,890        39.75       393,127.50
            FORD   MOTOR   COMPANY

                                     198,895         8.16     1,622,983.20
            GENERAL    MOTORS    CORP

                                     64,025        36.83      2,358,040.75
            LEAR   CORP

                                      2,710       134.51       364,522.10
            TESLA   INC

                                     38,025        420.63      15,994,455.75
            DR  HORTON    INC

                                     16,856        73.06      1,231,499.36
            GARMIN    LTD

                                      7,065       100.84       712,434.60
            HASBRO    INC

                                      6,698        92.00       616,216.00
            LENNAR    CORP-CL    A

                                     14,960        78.27      1,170,919.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      6,240       333.92      2,083,660.80
                                 51/138


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                      3,268       104.68       342,094.24
            NEWELL    BRANDS    INC

                                     16,126        18.00       290,268.00
            NIKE   INC  -CL  B

                                     63,438        129.99      8,246,305.62
            NVR  INC

                                       160     4,205.99        672,958.40
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                     10,000        122.53      1,225,300.00
            PULTE   GROUP   INC

                                     15,390        43.99       677,006.10
            RALPH   LAUREN    CORP

                                      2,895        77.39       224,044.05
            VF  CORP

                                     17,460        74.83      1,306,531.80
            WHIRLPOOL     CORP

                                      2,864       198.11       567,387.04
            ARAMARK                          10,720        30.27       324,494.40

            CARNIVAL     CORP

                                     23,087        15.36       354,616.32
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                      1,435      1,339.08       1,921,579.80
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      6,553        99.53       652,220.09
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                      2,090       394.10       823,669.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                     13,270        94.61      1,255,474.70
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                     17,060        50.68       864,600.80
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A

                                     14,583        101.76      1,483,966.08
            MCDONALD'S      CORP

                                     37,981        228.71      8,686,634.51
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                     13,580        16.06       218,094.80
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                     22,070        23.36       515,555.20
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      7,248        64.48       467,351.04
            STARBUCKS     CORP

                                     59,604        90.80      5,412,043.20
            VAIL   RESORTS    INC

                                      2,220       250.01       555,022.20
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      5,560        76.56       425,673.60
            YUM!   BRANDS    INC

                                     15,314        101.28      1,551,001.92
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     39,190        81.04      3,175,957.60
            ALPHABET     INC-CL    A

                                     15,355       1,632.98       25,074,407.90
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                     15,512       1,641.00       25,455,192.00
            ALTICE    USA  INC-   A

                                     16,770        27.64       463,522.80
            CABLE   ONE  INC

                                       250     1,907.25        476,812.50
            CHARTER    COMMUNICATION-A

                                      7,376       593.28      4,376,033.28
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     233,694         45.06     10,530,251.64
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-A

                                      9,520        21.10       200,872.00
            DISCOVERY     COMMUNICATIONS-C

                                     12,410        19.11       237,155.10
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                     12,729        27.24       346,737.96
                                 52/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ELECTRONIC      ARTS   INC
                                     14,674        126.77      1,860,222.98
            FACEBOOK     INC-CLASS     A

                                     123,200        284.79      35,086,128.00
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                     17,524        27.08       474,549.92
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      7,486        26.93       201,635.41
            IAC/INTERACTIVECORP                          4,350       129.31       562,498.50

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                     23,496        19.34       454,412.64
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                      1,280       138.60       177,408.00
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      4,920       139.99       688,750.80
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A

                                      5,555        37.07       205,923.85
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C 

                                      9,296        36.85       342,557.60
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                     10,160        37.26       378,561.60
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      7,820        57.16       446,991.20
            MATCH   GROUP   INC

                                     12,562        120.30      1,511,208.60
            NETFLIX    INC

                                     22,560        488.28      11,015,596.80
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                     18,680        13.98       261,146.40
            OMNICOM    GROUP

                                     11,727        52.72       618,247.44
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                     18,920        53.00      1,002,760.00
            ROKU   INC

                                      4,850       223.96      1,086,206.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     47,240         5.98      282,495.20
            SNAP   INC  - A

                                     47,130        43.17      2,034,602.10
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      5,740       164.43       943,828.20
            THE  WALT   DISNEY    CO.

                                     92,662        128.35      11,893,167.70
            TWITTER    INC

                                     40,760        50.44      2,055,934.40
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                     31,833        29.28       932,070.24
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      6,770        96.16       651,003.20
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                      3,278       154.72       507,172.16
            AMAZON.COM      INC

                                     21,710       3,204.40       69,567,524.00
            AUTOZONE     INC

                                      1,147      1,183.16       1,357,084.52
            BEST   BUY  CO  INC

                                     12,554        118.21      1,484,008.34
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                      2,083      1,823.55       3,798,454.65
            BURLINGTON      STORES    INC

                                      3,120       208.01       648,991.20
            CARMAX    INC

                                      7,819        90.95       711,138.05
            DOLLAR    GENERAL    CORP/OLD

                                     13,000        215.44      2,800,720.00
            DOLLAR    TREE   INC

                                     11,976        95.47      1,143,348.72
            EBAY   INC

                                     37,547        53.79      2,019,653.13
                                 53/138


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            EXPEDIA    INC
                                      7,412       102.72       761,360.64
            GENUINE    PARTS   CO

                                      7,831        98.78       773,546.18
            HOME   DEPOT   INC

                                     55,130        283.00      15,601,790.00
            LKQ  CORP

                                     16,840        32.88       553,699.20
            LOWE'S    COS  INC

                                     38,762        172.14      6,672,490.68
            MERCADOLIBRE       INC

                                      2,290      1,312.16       3,004,846.40
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                      3,685       466.43      1,718,794.55
            ROSS   STORES    INC

                                     17,422        95.43      1,662,581.46
            TARGET    CORP

                                     25,620        160.23      4,105,092.60
            TIFFANY    & CO

                                      5,820       123.54       719,002.80
            TJX  COMPANIES     INC

                                     61,176        57.02      3,488,255.52
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      5,990       139.82       837,521.80
            ULTA   BEAUTY    INC

                                      3,150       235.11       740,596.50
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                      3,350       265.85       890,597.50
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                     22,579        374.60      8,458,093.40
            KROGER    CO

                                     42,890        32.76      1,405,076.40
            SYSCO   CORP

                                     24,036        64.80      1,557,532.80
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                     35,972        38.04      1,368,374.88
            WALMART    INC

                                     72,632        143.85      10,448,113.20
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     94,588        39.08      3,696,499.04
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                     28,963        51.87      1,502,310.81
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                     15,270        74.40      1,136,088.00
            BUNGE   LTD

                                      5,457        56.02       305,701.14
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      8,995        48.55       436,707.25
            COCA-COLA     CO/THE

                                     208,612         50.52     10,539,078.24
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                     10,620        39.03       414,498.60
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                     27,710        38.00      1,052,980.00
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      8,700       179.46      1,561,302.00
            GENERAL    MILLS   INC

                                     29,749        61.78      1,837,893.22
            HERSHEY    CO/THE

                                      6,795       146.34       994,380.30
            HORMEL    FOODS   CORP

                                     13,870        49.61       688,090.70
            INGREDION     INC

                                      3,120        76.61       239,023.20
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      6,390       115.54       738,300.60
            KELLOGG    CO

                                     14,738        66.76       983,908.88
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                     19,450        29.21       568,134.50
                                 54/138


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                     36,031        31.37      1,130,292.47
            LAMB   WESTON    HOLDING    INC

                                      8,960        72.11       646,105.60
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      6,035       196.46      1,185,636.10
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                     11,590        35.68       413,531.20
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC

                                     72,705        56.61      4,115,830.05
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                     20,350        80.39      1,635,936.50
            PEPSICO    INC

                                     70,881        139.56      9,892,152.36
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     79,538        74.45      5,921,604.10
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                     14,326        60.05       860,276.30
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                     11,740        91.91      1,079,023.40
            CLOROX    COMPANY

                                      6,206       211.14      1,310,334.84
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     41,380        79.34      3,283,089.20
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                     11,390        235.23      2,679,269.70
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                     17,353        136.88      2,375,278.64
            PROCTER    & GAMBLE    CO

                                     126,909        142.38      18,069,303.42
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     90,936        107.79      9,801,991.44
            ABIOMED    INC

                                      2,390       281.42       672,593.80
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      3,960       469.56      1,859,457.60
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      6,934        99.38       689,100.92
            ANTHEM    INC

                                     12,821        310.76      3,984,253.96
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                     25,169        81.09      2,040,954.21
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                     14,777        240.28      3,550,617.56
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     71,578        37.17      2,660,554.26
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                     13,565        49.34       669,297.10
            CENTENE    CORP

                                     30,987        67.42      2,089,143.54
            CERNER    CORP

                                     16,450        73.72      1,212,694.00
            CIGNA   CORP

                                     18,770        184.49      3,462,877.30
            COOPER    COS  INC/THE

                                      2,840       356.45      1,012,318.00
            CVS  HEALTH    CORP

                                     66,548        60.25      4,009,517.00
            DANAHER    CORP

                                     32,629        232.66      7,591,463.14
            DAVITA    INC

                                      3,068        91.05       279,341.40
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                     11,502        49.15       565,323.30
            DEXCOM    INC

                                      5,010       411.00      2,059,110.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                     31,100        80.41      2,500,751.00
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                     13,815        136.59      1,886,990.85
                                 55/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HENRY   SCHEIN    INC
                                      8,370        67.79       567,402.30
            HOLOGIC    INC

                                     11,868        67.91       805,955.88
            HUMANA    INC

                                      6,815       444.31      3,027,972.65
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      4,270       429.66      1,834,648.20
            INSULET    CORP

                                      3,390       249.39       845,432.10
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      5,940       735.48      4,368,751.20
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      4,815       207.49       999,064.35
            MASIMO    CORP

                                      2,870       244.77       702,489.90
            MCKESSON     CORP

                                      7,824       156.41      1,223,751.84
            MEDTRONIC     PLC

                                     68,478        111.42      7,629,818.76
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                      3,380       212.55       718,419.00
            QUEST   DIAGNOSTICS

                                      6,396       127.13       813,123.48
            RESMED    INC

                                      7,260       183.03      1,328,797.80
            STERIS    PLC

                                      4,210       187.54       789,543.40
            STRYKER    CORP

                                     17,243        221.90      3,826,221.70
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      3,930       216.32       850,137.60
            TELEFLEX     INC

                                      2,650       366.24       970,536.00
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     48,530        330.60      16,044,018.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      4,440       115.58       513,175.20
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                      4,944       172.56       853,136.64
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS-A

                                      6,900       296.85      2,048,265.00
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                      3,640       281.93      1,026,225.20
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                     11,062        142.71      1,578,658.02
            ABBVIE    INC

                                     90,166        84.34      7,604,600.44
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                     16,720        106.17      1,775,162.40
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                     10,740        121.61      1,306,091.40
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      6,580       131.84       867,507.20
            AMGEN   INC

                                     30,091        227.16      6,835,471.56
            AVANTOR    INC

                                     22,000        24.90       547,800.00
            BEIGENE    LTD-ADR

                                      2,040       299.00       609,960.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                      1,150       581.71       668,966.50
            BIOGEN    INC

                                      8,153       265.00      2,160,545.00
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      9,200        77.53       713,276.00
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                     115,265         60.13      6,930,884.45
            CATALENT     INC

                                      8,690        94.02       817,033.80
                                 56/138


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            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                                     20,836        31.38       653,833.68
            ELI  LILLY   & CO

                                     44,244        142.38      6,299,460.72
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      8,580       109.70       941,226.00
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     63,884        60.79      3,883,508.36
            ILLUMINA     INC

                                      7,780       323.55      2,517,219.00
            INCYTE    CORP

                                      8,950        89.69       802,725.50
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                      5,080        47.34       240,487.20
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      9,503       167.47      1,591,467.41
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      3,140       150.26       471,816.40
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     134,821        145.24      19,581,402.04
            MERCK   & CO.  INC.

                                     128,953         79.83     10,294,317.99
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                      1,275      1,053.20       1,342,830.00
            MODERNA    INC

                                     15,100        70.53      1,065,003.00
            MYLAN   NV

                                     26,285        15.69       412,411.65
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                      4,230        99.01       418,812.30
            PERKINELMER      INC

                                      6,460       124.45       803,947.00
            PERRIGO    CO  PLC

                                      7,139        45.62       325,681.18
            PFIZER    INC

                                     283,760         38.18     10,833,956.80
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      5,150       579.81      2,986,021.50
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                      3,730       137.73       513,732.90
            SEAGEN    INC

                                      6,080       196.92      1,197,273.60
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     59,050         9.35      552,117.50
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                     20,234        480.17      9,715,759.78
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                     13,190        211.58      2,790,740.20
            WATERS    CORP

                                      3,036       221.95       673,840.20
            ZOETIS    INC

                                     24,180        163.49      3,953,188.20
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     398,809         24.90      9,930,344.10
            CITIGROUP     INC

                                     106,077         43.95      4,662,084.15
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                     23,680        29.13       689,798.40
            COMERICA     INC

                                      7,850        46.39       364,161.50
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                      7,460        38.36       286,165.60
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     34,439        24.42       841,000.38
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      8,440       130.98      1,105,471.20
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                     50,560        10.47       529,363.20
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     155,760        103.81      16,169,445.60
                                 57/138


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KEYCORP                          41,558        13.45       558,955.10
            M & T BANK   CORP

                                      7,243       106.12       768,627.16
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                     16,310        11.44       186,586.40
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                     22,600        114.81      2,594,706.00
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     41,044        13.78       565,586.32
            SIGNATURE     BANK

                                      3,150        84.57       266,395.50
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                      2,420       296.38       717,239.60
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     68,460        43.94      3,008,132.40
            US  BANCORP

                                     67,861        40.66      2,759,228.26
            WELLS   FARGO   & CO

                                     198,780         23.28      4,627,598.40
            ZIONS   BANCORP    NA

                                      9,240        33.20       306,768.00
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                     20,430        29.08       594,104.40
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                     34,974        100.98      3,531,674.52
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      6,520       170.39      1,110,942.80
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      9,500        41.15       390,925.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     42,962        37.67      1,618,378.54
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     70,810        212.71      15,061,995.10
            BLACKROCK     INC

                                      7,760       637.31      4,945,525.60
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE    -A

                                     36,200        54.64      1,977,968.00
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                     23,715        77.99      1,849,532.85
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      7,170        27.46       196,888.20
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      6,300        81.72       514,836.00
            CME  GROUP   INC

                                     18,230        163.86      2,987,167.80
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                     14,630        68.00       994,840.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                     23,170        20.59       477,070.30
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                      1,600       328.48       525,568.00
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                     15,725        23.22       365,134.50
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                     16,618        205.04      3,407,354.72
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC

                                     28,430        98.95      2,813,148.50
            INVESCO    LTD

                                     22,157        13.98       309,754.86
            KKR  & CO  INC  -A

                                     28,560        37.40      1,068,144.00
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                      2,060       558.91      1,151,354.60
            MOODY'S    CORP

                                      8,267       271.88      2,247,631.96
            MORGAN    STANLEY

                                     68,913        51.87      3,574,517.31
            MSCI   INC

                                      4,540       350.55      1,591,497.00
                                 58/138


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NASDAQ    INC
                                      5,835       129.12       753,415.20
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                     10,690        84.41       902,342.90
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      5,360        81.11       434,749.60
            S&P  GLOBAL    INC

                                     12,272        337.43      4,140,940.96
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     76,473        40.35      3,085,685.55
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      7,725        52.03       401,931.75
            STATE   STREET    CORP

                                     18,797        65.31      1,227,632.07
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                     28,380        27.75       787,545.00
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                     12,015        148.10      1,779,421.50
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                      4,360        60.48       263,692.80
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      5,580        52.54       293,173.20
            AFLAC   INC

                                     35,714        37.85      1,351,774.90
            ALLEGHANY     CORP

                                       820      596.89       489,449.80
            ALLSTATE     CORP

                                     16,523        91.25      1,507,723.75
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                      4,850        75.81       367,678.50
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     44,685        32.38      1,446,900.30
            AON  PLC

                                     12,042        207.31      2,496,427.02
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                     21,685        31.81       689,799.85
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                     10,000        107.92      1,079,200.00
            ASSURANT     INC

                                      3,300       125.99       415,767.00
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS-A

                                      6,360        34.24       217,766.40
            BROWN   & BROWN   INC

                                     10,380        46.72       484,953.60
            CHUBB   LTD

                                     23,905        129.02      3,084,223.10
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      8,940        77.40       691,956.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                      1,190       231.00       274,890.00
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                      2,314       214.02       495,242.28
            FNF  GROUP

                                     15,131        32.94       498,415.14
            GLOBE   LIFE   INC

                                      5,426        86.14       467,395.64
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                     15,482        40.61       628,724.02
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      8,243        37.05       305,403.15
            LOEWS   CORP

                                     10,835        36.23       392,552.05
            MARKEL    CORP

                                       795     1,027.00        816,465.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                     25,933        113.70      2,948,582.10
            METLIFE    INC

                                     41,615        40.94      1,703,718.10
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                     15,700        43.52       683,264.00
                                 59/138


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PROGRESSIVE      CORP
                                     29,580        94.62      2,798,859.60
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                     20,602        68.73      1,415,975.46
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                      3,610       108.30       390,963.00
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                      2,437       178.22       434,322.14
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                     13,654        125.97      1,719,994.38
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      6,918       209.75      1,451,050.50
            WR  BERKLEY    CORP

                                      7,264        65.72       477,390.08
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                     16,420        46.66       766,157.20
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     49,200         3.77      185,484.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                      2,800       111.86       313,208.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                     32,708        229.70      7,513,027.60
            ADOBE   INC

                                     24,709        488.50      12,070,346.50
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      8,840       106.75       943,670.00
            ANSYS   INC

                                      4,560       330.22      1,505,803.20
            AUTODESK     INC

                                     11,180        254.42      2,844,415.60
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                     21,851        149.20      3,260,169.20
            AVALARA    INC

                                      4,050       154.51       625,765.50
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      6,530        93.31       609,314.30
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      7,490        79.05       592,084.50
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      6,100       145.73       888,953.00
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                     13,940        112.05      1,561,977.00
            CDK  GLOBAL    INC

                                      5,890        46.41       273,354.90
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      6,170       120.47       743,299.90
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      6,348       122.71       778,994.82
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                     27,918        74.12      2,069,282.16
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                      3,410       302.00      1,029,820.00
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      5,680       135.42       769,185.60
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                      2,090       108.44       226,639.60
            DATADOG    INC-CLASS     A

                                      5,760       102.08       587,980.80
            DOCUSIGN     INC

                                      8,840       219.82      1,943,208.80
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                     10,710        19.72       211,201.20
            DYNATRACE     INC

                                      6,630        43.32       287,211.60
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                      3,010       339.05      1,020,540.50
            FAIR   ISAAC   CORP

                                      1,620       435.60       705,672.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                     31,478        144.40      4,545,423.20
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FISERV    INC
                                     28,924        101.18      2,926,530.32
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      4,540       259.20      1,176,768.00
            FORTINET     INC

                                      6,710       130.38       874,849.80
            GARTNER    INC

                                      4,890       128.13       626,555.70
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                     15,359        176.99      2,718,389.41
            GODADDY    INC-CLASS     A

                                      9,240        74.87       691,798.80
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                      4,370       101.74       444,603.80
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     45,282        116.00      5,252,712.00
            INTUIT    INC

                                     13,356        334.42      4,466,513.52
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                      4,240       158.31       671,234.40
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      6,620        85.80       567,996.00
            MASTERCARD      INC

                                     45,820        329.61      15,102,730.20
            MICROSOFT     CORP

                                     369,044        216.23      79,798,384.12
            MONGODB    INC

                                      2,470       248.00       612,560.00
            NORTONLIFELOCK        INC

                                     28,405        20.84       591,960.20
            OKTA   INC

                                      5,930       219.51      1,301,694.30
            ORACLE    CORP

                                     105,213         59.90      6,302,258.70
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      5,080       236.54      1,201,623.20
            PAYCHEX    INC

                                     17,382        85.03      1,477,991.46
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                      2,590       388.65      1,006,603.50
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     57,227        203.04      11,619,370.08
            PTC  INC

                                      5,940        89.25       530,145.00
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                      4,000       284.75      1,139,000.00
            SALESFORCE.COM        INC

                                     46,135        250.52      11,557,740.20
            SERVICENOW      INC

                                      9,850       514.01      5,062,998.50
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A

                                     17,030        28.76       489,782.80
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                      1,300       265.05       344,565.00
            SPLUNK    INC

                                      8,490       216.51      1,838,169.90
            SQUARE    INC  - A

                                     18,530        176.77      3,275,548.10
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                     10,900        65.19       710,571.00
            SYNOPSYS     INC

                                      7,237       226.74      1,640,917.38
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                      2,080       619.91      1,289,412.80
            TWILIO    INC  - A

                                      6,210       306.10      1,900,881.00
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                      2,030       404.40       820,932.00
            VERISIGN     INC

                                      4,860       200.80       975,888.00
                                 61/138


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                     86,362        198.01      17,100,539.62
            VMWARE    INC

                                      4,435       149.20       661,702.00
            WESTERN    UNION   CO

                                     24,501        21.97       538,286.97
            WIX.COM    LTD

                                      2,700       271.87       734,049.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      8,880       224.14      1,990,363.20
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      8,195       511.52      4,191,906.40
            ZSCALER    INC

                                      3,600       147.05       529,380.00
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                     15,980        119.75      1,913,605.00
            APPLE   INC

                                     887,768        115.04     102,128,830.72
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                      2,870       214.11       614,495.70
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                      3,370        83.49       281,361.30
            CDW  CORP/DE

                                      6,680       130.00       868,400.00
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     215,600         38.82      8,369,592.00
            COGNEX    CORP

                                      8,920        69.93       623,775.60
            CORNING    INC

                                     36,448        35.56      1,296,090.88
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                     10,272        68.18       700,344.96
            F5  NETWORKS     INC

                                      2,385       128.36       306,138.60
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                      8,145        36.16       294,523.20
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     71,155         9.48      674,549.40
            HP  INC

                                     78,505        19.12      1,501,015.60
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                      1,840       200.18       368,331.20
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                     18,453        22.29       411,317.37
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      9,550       107.88      1,030,254.00
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      9,195       174.78      1,607,102.10
            NETAPP    INC

                                     10,616        46.89       497,784.24
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      9,694        50.74       491,873.56
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                     15,865        106.30      1,686,449.50
            TRIMBLE    INC

                                     13,610        50.08       681,588.80
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                     17,778        41.72       741,698.16
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                      2,910       303.72       883,825.20
            AT&T   INC

                                     363,987         27.82     10,126,118.34
            CENTURYLINK      INC

                                     39,606         9.61      380,613.66
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      7,585        20.65       156,630.25
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                     20,111        20.35       409,258.85
            T-MOBILE     US  INC

                                     28,329        112.38      3,183,613.02
                                 62/138


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                     211,157         57.96     12,238,659.72
            AES  CORP

                                     34,668        20.65       715,894.20
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                     12,340        56.67       699,307.80
            AMEREN    CORPORATION

                                     12,032        83.39      1,003,348.48
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                     25,748        91.88      2,365,726.24
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      9,345       154.08      1,439,877.60
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      7,060        97.69       689,691.40
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                     24,962        22.23       554,905.26
            CMS  ENERGY    CORP

                                     16,110        65.85      1,060,843.50
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                     16,076        81.60      1,311,801.60
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     42,691        81.14      3,463,947.74
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      9,308       125.15      1,164,896.20
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     37,386        92.78      3,468,673.08
            EDISON    INTERNATIONAL

                                     20,859        60.49      1,261,760.91
            ENTERGY    CORP

                                      9,367       108.95      1,020,534.65
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                     14,140        44.50       629,230.00
            EVERGY    INC

                                     12,630        56.37       711,953.10
            EVERSOURCE      ENERGY

                                     17,950        91.97      1,650,861.50
            EXELON    CORP

                                     52,046        42.20      2,196,341.20
            FIRSTENERGY      CORP

                                     26,905        33.30       895,936.50
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     24,925        303.07      7,554,019.75
            NISOURCE     INC

                                     19,580        24.31       475,989.80
            NRG  ENERGY    INC

                                     10,000        33.67       336,700.00
            OGE  ENERGY    CORP

                                     12,270        33.16       406,873.20
            P  G  & E CORP

                                     54,000        10.25       553,500.00
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      4,429        86.73       384,127.17
            PPL  CORP

                                     36,218        28.67      1,038,370.06
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                     26,338        60.92      1,604,510.96
            SEMPRA    ENERGY

                                     14,107        133.86      1,888,363.02
            SOUTHERN     CO

                                     53,665        60.85      3,265,515.25
            UGI  CORP

                                     12,640        35.86       453,270.40
            VISTRA    CORP

                                     20,980        19.28       404,494.40
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                     15,380        102.16      1,571,220.80
            XCEL   ENERGY    INC

                                     26,384        71.47      1,885,664.48
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     60,100        81.96      4,925,796.00
                                 63/138


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ANALOG    DEVICES    INC
                                     18,340        124.20      2,277,828.00
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     45,953        60.95      2,800,835.35
            BROADCOM     INC

                                     20,360        372.72      7,588,579.20
            INTEL   CORP

                                     216,462         48.20     10,433,468.40
            KLA  CORP

                                      8,429       203.17      1,712,519.93
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      7,567       353.92      2,678,112.64
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                     35,974        41.43      1,490,402.82
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                     14,220        72.87      1,036,211.40
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                     11,844        112.52      1,332,686.88
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     58,507        52.85      3,092,094.95
            NVIDIA    CORP

                                     31,510        543.61      17,129,151.10
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                     14,917        137.18      2,046,314.06
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                     21,090        26.16       551,714.40
            QORVO   INC

                                      6,090       135.70       826,413.00
            QUALCOMM     INC

                                     57,622        128.88      7,426,323.36
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      8,320       149.76      1,246,003.20
            TERADYNE     INC

                                      8,220        92.00       756,240.00
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     46,902        149.96      7,033,423.92
            XILINX    INC

                                     11,675        116.82      1,363,873.50
                                   15,789,921              1,542,802,997.86

    米ドル小計
                                                 (161,531,473,875)
    加ドル        CAMECO    CORP

                                     19,892        12.76       253,821.92
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     57,384        22.43      1,287,123.12
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     55,183         4.88      269,293.04
            ENBRIDGE     INC

                                     102,937         37.99      3,910,576.63
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                     16,232        17.71       287,468.72
            INTER   PIPELINE     LTD

                                     24,540        12.76       313,130.40
            KEYERA    CORP

                                     12,200        20.33       248,026.00
            PARKLAND     CORP

                                      7,370        37.01       272,763.70
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                     28,932        28.55       826,008.60
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     80,249        16.49      1,323,306.01
            TC  ENERGY    CORP

                                     49,663        55.36      2,749,343.68
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                     11,625        104.10      1,210,162.50
            B2GOLD    CORP

                                     55,700         8.84      492,388.00
            BARRICK    GOLD   CORP

                                     94,134        35.21      3,314,458.14
                                 64/138


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                                      8,000        54.75       438,000.00
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      9,775       181.22      1,771,425.50
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     61,865        11.28       697,837.20
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                     12,580        61.26       770,650.80
            LUNDIN    MINING    CORP

                                     35,450         8.29      293,880.50
            NUTRIEN    LTD

                                     28,588        54.57      1,560,047.16
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                     11,120        43.71       486,055.20
            SSR  MINING    INC

                                     10,000        25.26       252,600.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                     25,375        18.19       461,571.25
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                     24,945        63.76      1,590,493.20
            YAMANA    GOLD   INC

                                     50,700         7.62      386,334.00
            CAE  INC

                                     14,195        24.01       340,821.95
            WSP  GLOBAL    INC

                                      5,830        88.78       517,587.40
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      5,810        81.16       471,539.60
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      8,516       107.63       916,577.08
            AIR  CANADA

                                      7,190        16.99       122,158.10
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                     36,608        137.98      5,051,171.84
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      6,915       413.50      2,859,352.50
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                     13,248        71.95       953,193.60
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      9,950        29.59       294,420.50
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC

                                     15,698        74.58      1,170,756.84
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                     10,270        32.40       332,748.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                     29,755        23.24       691,506.20
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                      3,110       154.82       481,490.20
            DOLLARAMA     INC

                                     15,530        49.70       771,841.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B

                                     43,680        43.05      1,880,424.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      8,290        37.57       311,455.30
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      9,209        67.57       622,252.13
            METRO   INC

                                     12,590        62.65       788,763.50
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                      4,918        96.09       472,570.62
            SAPUTO    INC

                                      9,620        34.68       333,621.60
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                     12,684        24.12       305,938.08
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                     11,710        25.94       303,757.40
            CRONOS    GROUP   INC

                                      7,240        7.64       55,313.60
            BANK   OF  MONTREAL

                                     33,551        84.09      2,821,303.59
                                 65/138


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                     60,449        57.18      3,456,473.82
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                     22,025        102.50      2,257,562.50
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                     18,230        67.03      1,221,956.90
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     72,539        96.29      6,984,780.31
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     92,380        60.53      5,591,761.40
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     66,629        44.52      2,966,323.08
            CI  FINANCIAL     CORP

                                      9,990        17.65       176,323.50
            IGM  FINANCIAL     INC

                                      3,335        32.50       108,387.50
            ONEX   CORPORATION

                                      4,665        61.79       288,250.35
            TMX  GROUP   LTD

                                      3,030       134.31       406,959.30
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                      1,460       370.21       540,506.60
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                     14,894        28.28       421,202.32
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      6,525        49.05       320,051.25
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      8,055       143.80      1,158,309.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     106,081         19.21      2,037,816.01
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                     23,289        26.77       623,446.53
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                     32,274        55.68      1,797,016.32
            BLACKBERRY      LTD

                                     27,808         6.71      186,591.68
            CGI  INC

                                     10,430        87.33       910,851.90
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       990     1,460.76       1,446,152.40
            OPEN   TEXT   CORP

                                     13,750        53.52       735,900.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS-A

                                      5,500      1,348.76       7,418,180.00
            BCE  INC

                                      5,900        56.20       331,580.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                     15,575        57.92       902,104.00
            TELUS   CORP

                                     21,332        24.13       514,741.16
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                     27,080        20.66       559,472.80
            ALTAGAS    LTD

                                     11,770        17.22       202,679.40
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                      4,130        39.93       164,910.90
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                      7,320        33.80       247,416.00
            EMERA   INC

                                     12,030        56.08       674,642.40
            FORTIS    INC

                                     24,915        54.58      1,359,860.70
            HYDRO   ONE  LTD

                                     19,820        29.89       592,419.80
                                    1,984,756               94,941,959.73

    加ドル小計
                                                  (7,562,127,092)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     139,816         6.44      900,974.30
                                 66/138


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS
                                     21,295         8.14      173,426.48
            NESTE   OYJ

                                     22,830        49.00      1,118,670.00
            OMV  AG

                                      7,890        22.00       173,580.00
            REPSOL    SA

                                     81,149         5.82      472,611.77
            TENARIS    SA

                                     19,915         4.42       88,203.53
            TOTAL   SE

                                     125,907         28.08      3,535,468.56
            VOPAK                          3,530        46.53       164,250.90

            AIR  LIQUIDE    SA

                                     24,100        133.35      3,213,735.00
            AKZO   NOBEL

                                     10,697        85.86       918,444.42
            ARCELORMITTAL                          35,962        12.45       447,798.82

            ARKEMA                          3,045        89.72       273,197.40

            BASF   SE

                                     46,685        52.27      2,440,224.95
            COVESTRO     AG

                                      9,190        43.98       404,176.20
            CRH  PLC

                                     42,390        31.29      1,326,383.10
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                     11,440        22.27       254,768.80
            FUCHS   PETROLUB     SE-PRF

                                      2,900        46.18       133,922.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      7,545        53.94       406,977.30
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      9,082       141.30      1,283,286.60
            LANXESS    AG

                                      5,195        48.33       251,074.35
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                     11,840        34.48       408,243.20
            SOLVAY    SA

                                      3,231        76.72       247,882.32
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                     29,305        13.07       383,162.87
            SYMRISE    AG

                                      6,400       114.05       729,920.00
            THYSSENKRUPP       AG

                                     19,305         4.67       90,231.57
            UMICORE                          10,350        34.78       359,973.00

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                     29,468        25.81       760,569.08
            VOESTALPINE      AG

                                      7,119        25.20       179,398.80
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                     10,486        22.90       240,129.40
            AIRBUS    GROUP   SE

                                     28,718        68.03      1,953,685.54
            ALSTOM                          8,950        41.35       370,082.50

            ANDRITZ    AG

                                      3,810        29.84       113,690.40
            BOUYGUES     SA

                                     11,990        30.77       368,932.30
            BRENNTAG     AG

                                      6,735        55.20       371,772.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     61,720         7.26      448,580.96
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN

                                     28,726        35.37      1,016,038.62
                                 67/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DASSAULT     AVIATION     SA
                                       135      769.00       103,815.00
            EIFFAGE                          3,250        70.18       228,085.00

            FERROVIAL     SA

                                     23,315        20.66       481,687.90
            GEA  GROUP   AG

                                      6,680        30.12       201,201.60
            HOCHTIEF     AG

                                      1,490        70.50       105,045.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      7,880        76.00       598,880.00
            KION   GROUP   AG

                                      3,820        71.68       273,817.60
            KNORR-BREMSE       AG

                                      2,970       102.60       304,722.00
            KONE   OYJ-B

                                     16,134        71.52      1,153,903.68
            LEGRAND    SA

                                     13,818        68.60       947,914.80
            LEONARDO-FINMECCANICA           SPA

                                     22,040         4.76      105,042.64
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                      2,510       169.30       424,943.00
            PRYSMIAN     SPA

                                     13,115        24.96       327,350.40
            SAFRAN    SA

                                     16,840        96.58      1,626,407.20
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                     28,138        110.20      3,100,807.60
            SIEMENS    AG-REG

                                     38,976        109.66      4,274,108.16
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                     20,123        20.42       410,911.66
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE

                                     11,760        25.34       297,998.40
            THALES    SA

                                      5,655        64.30       363,616.50
            VINCI   SA

                                     26,050        72.84      1,897,482.00
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                     21,180         7.43      157,536.84
            BUREAU    VERITAS    SA

                                     14,440        20.46       295,442.40
            RANDSTAD     NV

                                      4,965        48.63       241,447.95
            TELEPERFORMANCE                          2,760       263.50       727,260.00

            WOLTERS    KLUWER

                                     13,177        71.34       940,047.18
            ADP                          1,740        89.20       155,208.00

            AENA   SA

                                      3,970       125.40       497,838.00
            ATLANTIA     SPA

                                     30,320        14.45       438,124.00
            DEUTCHE    LUFTHANSA

                                     11,940         8.49      101,418.36
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                     50,843        40.61      2,064,734.23
            FRAPORT    AG

                                      2,750        35.94       98,835.00
            GETLINK                          24,830        12.85       319,065.50

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                     17,335        63.93      1,108,226.55
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD

                                      2,880        48.46       139,564.80
            CONTINENTAL      AG

                                      5,955       101.15       602,348.25
                                 68/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            DAIMLER    AG
                                     42,742        48.40      2,068,712.80
            FAURECIA                          4,660        37.88       176,520.80

            FERRARI    NV

                                      6,584       160.50      1,056,732.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV

                                     60,657        11.10       673,292.70
            MICHELIN     (CGDE)-B

                                      8,259        98.18       810,868.62
            PEUGEOT    SA

                                     27,870        16.50       459,855.00
            PIRELLI    &  C  SPA

                                     24,100         4.11       99,051.00
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PFD

                                      8,230        50.14       412,652.20
            RENAULT    SA

                                     10,857        24.77       268,927.89
            VALEO   SA

                                     12,380        28.01       346,763.80
            VOLKSWAGEN      AG

                                      1,951       147.10       286,992.10
            VOLKSWAGEN      AG-PFD

                                      9,153       139.06      1,272,816.18
            ADIDAS    AG

                                      9,631       281.80      2,714,015.80
            ESSILORLUXOTTICA                          15,065        115.70      1,743,020.50

            HERMES    INTERNATIONAL

                                      1,587       825.00      1,309,275.00
            KERING                          3,717       556.00      2,066,652.00

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE

                                     14,164        428.00      6,062,192.00
            MONCLER    SPA

                                     12,280        38.94       478,183.20
            PUMA   SE

                                      4,530        82.00       371,460.00
            SEB  SA

                                      1,300       149.00       193,700.00
            ACCOR   SA

                                      7,646        24.28       185,644.88
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      7,866       140.05      1,101,633.30
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                      3,900        32.82       127,998.00
            SODEXO                          4,090        61.68       252,271.20

            BOLLORE                          47,430         3.20      151,965.72

            JC  DECAUX    SA

                                      5,130        14.01       71,871.30
            PUBLICIS     GROUPE

                                      8,645        32.16       278,023.20
            SCOUT24    AG

                                      5,880        72.25       424,830.00
            SES                          21,670         7.21      156,284.04

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                      2,110        34.58       72,963.80
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      4,800        80.90       388,320.00
            VIVENDI                          45,820        25.43      1,165,202.60

            DELIVERY     HERO   SE

                                      6,940        91.66       636,120.40
            INDITEX                          52,245        24.19      1,263,806.55

            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      6,500       101.20       657,800.00
                                 69/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PROSUS                          24,410        79.40      1,938,154.00
            ZALANDO    SE

                                      7,390        82.56       610,118.40
            CARREFOUR     SA

                                     31,793        13.85       440,333.05
            COLRUYT    SA

                                      2,305        53.20       122,626.00
            JERONIMO     MARTINS

                                     15,165        14.44       218,982.60
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N

                                     57,488        24.31      1,397,533.28
            METRO   WHOLESALE     & FOOD   SPECI

                                      5,840        8.51       49,745.12
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     37,201        48.51      1,804,620.51
            DANONE                          32,214        51.12      1,646,779.68

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                     31,170         9.26      288,758.88
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      6,325        71.15       450,023.75
            HEINEKEN     NV

                                     12,123        81.16       983,902.68
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      8,460       108.40       917,064.00
            PERNOD-RICARD       SA

                                     11,126        147.90      1,645,535.40
            REMY   COINTREAU

                                      1,360       153.40       208,624.00
            BEIERSDORF      AG

                                      5,415        99.32       537,817.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      4,490        83.25       373,792.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      9,853        90.62       892,878.86
            L'OREAL                          12,816        288.60      3,698,697.60

            UNILEVER     NV

                                     74,335        51.10      3,798,518.50
            BIOMERIEUX                          2,140       126.00       269,640.00

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                      1,900       118.70       225,530.00
            DIASORIN     SPA

                                      1,330       188.00       250,040.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                     11,483        68.64       788,193.12
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                     22,885        34.37       786,557.45
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     46,220        42.16      1,948,866.30
            ORPEA                          2,780        91.66       254,814.80

            SARTORIUS     AG-VORZUG-PRF

                                      1,810       383.40       693,954.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                     12,200        38.13       465,247.00
            ARGENX    SE

                                      2,260       209.00       472,340.00
            BAYER   AG-REG

                                     51,024        42.42      2,164,693.20
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                       595      694.80       413,406.00
            GALAPAGOS     NV

                                      2,690       107.75       289,847.50
            GRIFOLS    SA

                                     16,550        25.09       415,239.50
            IPSEN                          2,270        80.00       181,600.00

                                 70/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            MERCK   KGAA
                                      6,090       131.85       802,966.50
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                      5,150        38.07       196,060.50
            QIAGEN    N.V.

                                     12,144        41.95       509,440.80
            RECORDATI     SPA

                                      6,540        47.75       312,285.00
            SANOFI                          57,496        82.94      4,768,718.24

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                      1,710       328.00       560,880.00
            UCB  SA

                                      6,838        90.48       618,702.24
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                     22,380         7.62      170,535.60
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     309,673         2.49      772,634.13
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     844,049         1.74     1,472,021.45
            BANKINTER     SA

                                     40,610         3.42      138,967.42
            BNP  PARIBAS

                                     59,472        33.50      1,992,312.00
            CAIXABANK     S.A

                                     150,050         1.71      257,635.85
            COMMERZBANK      AG

                                     48,544         4.57      222,040.25
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     70,292         7.51      528,314.67
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                     12,928        18.34       237,099.52
            FINECOBANK      SPA

                                     26,120        11.56       301,947.20
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     193,135         6.59     1,272,952.78
            INTESA    SANPAOLO

                                     829,593         1.56     1,295,160.59
            KBC  GROEP   NV

                                     14,349        45.68       655,462.32
            MEDIOBANCA      SPA

                                     33,950         6.56      222,983.60
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL

                                      7,760        13.34       103,518.40
            SOCIETE    GENERALE

                                     41,059        12.75       523,502.25
            UNICREDIT     SPA

                                     113,836         6.94      790,818.69
            AMUNDI    SA

                                      3,300        61.65       203,445.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     106,645         8.12      865,957.40
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                     10,350        137.75      1,425,712.50
            EURAZEO    SE

                                      1,877        43.54       81,724.58
            EXOR   NV

                                      5,564        48.65       270,688.60
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      6,252        76.42       477,777.84
            NATIXIS                          49,540         2.10      104,281.70

            SOFINA                           800      235.50       188,400.00

            WENDEL                          1,690        83.00       140,270.00

            AEGON   NV

                                     77,949         2.49      194,794.55
            AGEAS                          9,104        37.00       336,848.00

                                 71/138


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ALLIANZ    SE-REG
                                     21,248        163.42      3,472,348.16
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     49,048        12.06       591,518.88
            AXA  SA

                                     103,232         14.97      1,545,589.50
            CNP  ASSURANCES

                                     10,340        10.75       111,155.00
            HANNOVER     RUECK   SE-REG

                                      3,055       129.60       395,928.00
            MAPFRE    SA

                                     59,864         1.34       80,756.53
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      6,896       211.50      1,458,504.00
            NN  GROUP   NV

                                     14,100        32.55       458,955.00
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                     25,780         7.59      195,721.76
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                     24,259        35.39       858,526.01
            SCOR   SE

                                      7,452        23.68       176,463.36
            AROUNDTOWN      SA

                                     56,420         4.43      249,940.60
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                     16,170        43.58       704,688.60
            LEG  IMMOBILIEN      AG

                                      3,800       120.06       456,228.00
            VONOVIA    SE

                                     27,608        56.52      1,560,404.16
            ADYEN   NV

                                       900     1,568.50       1,411,650.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                     23,150        46.66      1,080,179.00
            ATOS   SE

                                      5,240        65.20       341,648.00
            CAP  GEMINI    SA

                                      8,799       105.80       930,934.20
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      7,260       148.15      1,075,569.00
            EDENRED                          13,336        42.30       564,112.80

            NEMETSCHEK      SE

                                      3,020        60.15       181,653.00
            NEXI   SPA

                                     20,200        14.92       301,384.00
            SAP  SE

                                     53,272        124.90      6,653,672.80
            TEAMVIEWER      AG

                                      7,050        40.19       283,339.50
            WORLDLINE     SA

                                     10,250        69.88       716,270.00
            NOKIA   OYJ

                                     301,566         3.60     1,085,939.16
            ALTICE    EUROPE    NV

                                     34,400         4.23      145,684.00
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                     15,470        53.06       820,838.20
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     176,266         13.46      2,373,421.69
            ELISA   OYJ

                                      5,465        44.85       245,105.25
            ILIAD   SA

                                       566      164.05        92,852.30
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     194,906         2.40      468,164.21
            ORANGE    S.A.

                                     111,554         9.51     1,061,770.97
            PROXIMUS                          8,290        16.33       135,417.15

                                 72/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TELECOM    ITALIA    SPA
                                     535,213         0.31      170,625.90
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     334,757         0.33      111,808.83
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     54,770         2.22      121,644.17
            TELEFONICA      SA

                                     267,639         3.07      822,989.92
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                      6,700        32.26       216,142.00
            E.ON   SE

                                     119,489         9.52     1,138,491.19
            EDF                          32,475        10.43       338,876.62

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     152,171         4.37      666,356.80
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                      1,600        87.00       139,200.00
            ENAGAS    SA

                                     12,350        19.71       243,418.50
            ENDESA    SA

                                     16,390        24.11       395,162.90
            ENEL   SPA

                                     413,917         7.56     3,132,937.77
            ENGIE                          89,854        11.36      1,021,190.71

            FORTUM    OYJ

                                     27,245        17.38       473,654.32
            IBERDROLA     SA

                                     302,352         10.70      3,236,678.16
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                     15,152        17.76       269,099.52
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                     19,220        16.06       308,769.30
            RWE  AG

                                     31,835        33.20      1,056,922.00
            SNAM   SPA

                                     119,980         4.34      521,193.12
            SUEZ                          20,969        15.68       328,898.76

            TERNA   SPA

                                     77,357         5.98      462,594.86
            UNIPER    SE

                                     11,740        27.04       317,449.60
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                     30,224        17.35       524,386.40
            VERBUND    AG

                                      2,780        52.15       144,977.00
            ASML   HOLDING    NV

                                     21,732        316.60      6,880,351.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     65,425        26.80      1,753,390.00
            STMICROELECTRONICS          NV

                                     32,603        28.61       932,771.83
                                    9,895,315               193,622,372.64

    ユーロ小計
                                                  (24,013,046,654)
    英ポンド        BP  PLC

                                    1,024,538          2.05     2,105,425.59
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     201,658         9.71     1,959,712.44
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     184,849         9.40     1,738,689.69
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                     62,234        19.84      1,234,971.49
            ANTOFAGASTA      PLC

                                     25,070        10.38       260,226.60
            BHP  GROUP   PLC

                                     105,851         16.08      1,702,930.88
                                 73/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                      5,521        62.64       345,835.44
            EVRAZ   PLC

                                     27,180         3.84      104,425.56
            GLENCORE     PLC

                                     540,713         1.67      905,586.13
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                     11,079        23.75       263,126.25
            MONDI   PLC

                                     20,970        15.93       334,156.95
            RIO  TINTO   PLC

                                     57,805        45.78      2,646,312.90
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                     24,840        29.75       738,990.00
            BAE  SYSTEMS    PLC  ORD

                                     175,515         4.58      803,858.70
            BUNZL   PLC

                                     13,836        24.66       341,195.76
            DCC  PLC

                                      5,200        50.28       261,456.00
            FERGUSON     PLC

                                     11,232        80.72       906,647.04
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     222,780         1.32      295,963.23
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     98,015         2.43      238,862.55
            SMITHS    GROUP   PLC

                                     21,173        14.23       301,397.65
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                      3,940       114.65       451,721.00
            EXPERIAN     PLC

                                     44,268        29.70      1,314,759.60
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      8,415        59.96       504,563.40
            RELX   PLC

                                     100,565         16.35      1,644,237.75
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     94,500         5.54      523,530.00
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     40,720         5.41      220,295.20
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      6,680        42.68       285,102.40
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                     23,124        14.88       344,085.12
            PERSIMMON     PLC

                                     13,570        25.93       351,870.10
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     207,190         1.19      247,384.86
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     91,108        11.50      1,047,742.00
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                     30,970        10.04       310,938.80
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      9,283        42.01       389,978.83
            WHITBREAD     PLC

                                     10,770        23.86       256,972.20
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     48,880         5.91      288,880.80
            INFORMA    PLC

                                     72,880         4.49      327,231.20
            PEARSON    PLC

                                     44,059         5.12      225,758.31
            WPP  PLC

                                     50,104         6.65      333,392.01
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                     22,530         8.22      185,286.72
            KINGFISHER      PLC

                                     114,937         3.20      367,913.33
            NEXT   PLC

                                      6,767        63.28       428,215.76
                                 74/138


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            OCADO   GROUP   PLC
                                     24,680        23.13       570,848.40
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     97,801         2.08      204,110.68
            TESCO   PLC

                                     462,864         2.14      990,991.82
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     129,955         1.72      224,497.26
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                     18,905        17.32       327,434.60
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     116,837         25.72      3,005,047.64
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI

                                      7,690        19.74       151,800.60
            DIAGEO    PLC

                                     119,042         26.28      3,129,018.97
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     51,242        13.00       666,146.00
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                     36,225        70.00      2,535,750.00
            UNILEVER     PLC

                                     59,477        46.94      2,791,850.38
            NMC  HEALTH    PLC

                                      8,090         -         -
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     45,766        14.56       666,581.79
            ASTRAZENECA      PLC

                                     67,113        79.43      5,330,785.59
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     255,491         13.43      3,433,288.05
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      7,690        25.49       196,018.10
            BARCLAYS     PLC

                                     881,851         1.11      983,616.60
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                    1,037,241          3.21     3,333,692.57
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                    3,635,236          0.29     1,064,578.86
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     302,430         1.22      371,384.04
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     131,430         3.99      524,931.42
            3I  GROUP   PLC

                                     50,419        10.67       537,970.73
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                     13,020        14.14       184,102.80
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                     16,937        84.38      1,429,144.06
            M&G  PLC

                                     134,322         1.68      226,735.53
            SCHRODERS     PLC

                                      6,901        28.00       193,228.00
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                     32,650         9.37      305,930.50
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     124,315         2.42      301,463.87
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                     10,865        27.80       302,047.00
            AVIVA   PLC

                                     199,265         2.78      554,155.96
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     73,553         2.82      207,566.56
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                     329,201         1.97      649,842.77
            PRUDENTIAL      PLC

                                     126,302         10.79      1,362,798.58
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                     55,138         4.43      244,592.16
            AVEVA   GROUP   PLC

                                      3,440        46.02       158,308.80
                                 75/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SAGE   GROUP   PLC/THE
                                     57,710         6.94      400,507.40
            HALMA   PLC

                                     16,450        24.44       402,038.00
            BT  GROUP   PLC

                                     471,052         1.04      492,484.86
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                    1,300,728          1.12     1,464,619.72
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     188,078         9.45     1,777,337.10
            SEVERN    TRENT   PLC

                                     11,503        25.32       291,255.96
            SSE  PLC

                                     50,927        13.37       680,893.99
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                     37,015         8.90      329,581.56
                                   14,692,166                70,538,609.52

    英ポンド小計
                                                  (9,639,100,990)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                     12,660        17.22       218,005.20
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                       460      837.00       385,020.00
            GIVAUDAN-REG                           468     3,874.00       1,813,032.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                     26,539        42.49      1,127,642.11
            SIKA   AG-REG

                                      7,250       231.20      1,676,200.00
            ABB  LTD-REG

                                     97,725        23.61      2,307,287.25
            GEBERIT    AG-REG

                                      1,920       543.40      1,043,328.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                      1,050       248.00       260,400.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                      2,220       248.30       551,226.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG

                                      8,977        50.96       457,467.92
            SGS  SA-REG

                                       333     2,380.00        792,540.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG

                                      2,570       188.10       483,417.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG

                                     28,129        63.00      1,772,127.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                      1,670       208.30       347,861.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                      3,150        39.84       125,496.00
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                       175     2,010.00        351,750.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                       44     7,485.00        329,340.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        6    81,400.00         488,400.00
            NESTLE    SA-REG

                                     152,023        106.56      16,199,570.88
            ALCON   INC

                                     25,204        56.46      1,423,017.84
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                      3,191       236.20       753,714.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       450      997.00       448,650.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                      3,633       575.00      2,088,975.00
            NOVARTIS     AG-REG

                                     113,413         76.48      8,673,826.24
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                     35,868        297.40      10,667,143.20
                                 76/138


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            VIFOR   PHARMA    AG
                                      2,520       112.80       284,256.00
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                      1,500        88.50       132,750.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     128,868         9.87     1,272,958.10
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                     11,750        43.80       514,650.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDIING     AG

                                      1,050       855.60       898,380.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     187,122         11.26      2,106,993.72
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                      2,490       132.00       328,680.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                      1,510       337.10       509,021.00
            SWISS   RE  AG

                                     15,149        67.98      1,029,829.02
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      7,871       315.10      2,480,152.10
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      4,291        79.60       341,563.60
            TEMENOS    AG

                                      3,470       106.65       370,075.50
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      9,070        78.98       716,348.60
            SWISSCOM     AG-REG

                                      1,514       469.80       711,277.20
                                     907,303              66,482,371.68

    スイスフラン小計
                                                  (7,694,669,698)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                     10,270        178.65      1,834,735.50
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                     14,670        261.10      3,830,337.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB-B   SHS

                                     32,900        118.35      3,893,715.00
            ALFA   LAVAL   AB

                                     17,850        192.75      3,440,587.50
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     51,380        206.20      10,594,556.00
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                     33,225        406.90      13,519,252.50
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                     19,120        352.50      6,739,800.00
            EPIROC    AB-A

                                     38,955        135.75      5,288,141.25
            EPIROC    AB-B

                                     15,450        131.60      2,033,220.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      6,800       211.60      1,438,880.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                     16,840        220.80      3,718,272.00
            SANDVIK    AB

                                     57,840        174.95      10,119,108.00
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                     19,210        181.40      3,484,694.00
            SKF  AB-B   SHARES-B

                                     19,909        190.50      3,792,664.50
            VOLVO   AB-B   SHS-B

                                     70,800        183.45      12,988,260.00
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                     14,629        137.05      2,004,904.45
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                     13,585        205.20      2,787,642.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                     25,170        98.98      2,491,326.60
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      6,910       703.40      4,860,494.00
                                 77/138


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            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                                     37,258        158.05      5,888,626.90
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      4,230       435.70      1,843,011.00
            SWEDISH    MATCH   AB

                                      8,140       681.80      5,549,852.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                     34,255        272.70      9,341,338.50
            NORDEA    BANK   ABP

                                     171,022         70.55     12,065,602.10
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     78,050        83.64      6,528,102.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     91,910        77.82      7,152,436.20
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     42,600        149.50      6,368,700.00
            EQT  AB

                                     12,440        175.30      2,180,732.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                     10,060        241.70      2,431,502.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                     21,615        565.60      12,225,444.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                     12,405        376.30      4,668,001.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                      3,980       421.80      1,678,764.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     146,815        108.45      15,922,086.75
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                     15,580        667.60      10,401,208.00
            TELE2   AB-B   SHS

                                     31,215        109.90      3,430,528.50
            TELIA   CO  AB

                                     112,830         36.18      4,082,189.40
                                    1,319,918               210,618,715.15

    スウェーデンクローナ小計
                                                  (2,518,999,833)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     50,344        131.65      6,627,787.60
    ローネ
            NORSK   HYDRO   A S
                                     62,840        28.00      1,759,520.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      9,470       345.60      3,272,832.00
            ADEVINTA     ASA

                                     11,400        159.70      1,820,580.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                      5,140       364.20      1,871,988.00
            MOWI   ASA

                                     25,740        164.05      4,222,647.00
            ORKLA   ASA

                                     38,170        91.22      3,481,867.40
            DNB  ASA

                                     49,935        140.00      6,990,900.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                     11,470        191.40      2,195,358.00
            TELENOR    ASA

                                     43,115        153.70      6,626,775.50
                                     307,624              38,870,255.50

    ノルウェークローネ小計
                                                   (439,622,589)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      5,350       656.80      3,513,880.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                     11,675        391.50      4,570,762.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    AS

                                      9,950      1,062.00       10,566,900.00
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - A

                                       195     9,490.00       1,850,550.00
                                 78/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AP  MOELLER    - MAERSK    A/S  - B
                                       338     10,285.00        3,476,330.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                     10,880       1,045.00       11,369,600.00
            PANDORA    A/S

                                      4,490       534.00      2,397,660.00
            CARLSBERG     AS-B

                                      5,350       854.00      4,568,900.00
            AMBU   A/S-B

                                      8,710       193.10      1,681,901.00
            COLOPLAST-B                          5,385       973.80      5,243,913.00

            DEMANT    A/S

                                      4,410       217.10       957,411.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      6,950       479.70      3,333,915.00
            GENMAB    A/S

                                      3,150      2,210.00       6,961,500.00
            H LUNDBECK     A/S

                                      4,200       193.40       812,280.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     87,835        445.25      39,108,533.75
            DANSKE    BANK   A/S

                                     31,805        93.76      2,982,036.80
            TRYG   A/S

                                      6,075       190.00      1,154,250.00
            ORSTED    A/S

                                      9,960       974.40      9,705,024.00
                                     216,708              114,255,347.05

    デンマーククローネ小計
                                                  (1,904,636,635)
    豪ドル        AMPOL   LTD

                                     14,105        25.84       364,473.20
            OIL  SEARCH    LTD

                                     77,602         2.90      225,045.80
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     89,820         4.36      391,615.20
            SANTOS    LTD

                                     94,995         5.28      501,573.60
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     52,353        18.48       967,483.44
            BHP  GROUP   LTD

                                     151,006         36.00      5,436,216.00
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                     30,460        15.92       484,923.20
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     87,400         5.68      496,432.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                     91,055        16.72      1,522,439.60
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC-CDI

                                     23,075        36.00       830,700.00
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     41,779        30.71      1,283,033.09
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     40,200        15.80       635,160.00
            ORICA   LIMITED

                                     20,325        16.00       325,200.00
            RIO  TINTO   LTD

                                     20,558        95.40      1,961,233.20
            SOUTH32    LTD

                                     255,347         2.22      566,870.34
            CIMIC   GROUP   LTD

                                      4,887        22.43       109,615.41
            BRAMBLES     LTD

                                     78,698        10.26       807,441.48
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     73,570         4.00      294,280.00
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                     44,000         4.55      200,200.00
                                 79/138


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SYDNEY    AIRPORT
                                     66,676         5.99      399,389.24
            TRANSURBAN      GROUP

                                     134,769         13.99      1,885,418.31
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                     27,900        32.21       898,659.00
            CROWN   RESORTS    LTD

                                     19,095         8.71      166,317.45
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     97,874         3.46      338,644.04
            REA  GROUP   LTD

                                      3,030       126.04       381,901.20
            SEEK   LTD

                                     17,930        23.01       412,569.30
            WESFARMERS      LTD

                                     59,585        46.92      2,795,728.20
            COLES   GROUP   LTD

                                     62,585        17.19      1,075,836.15
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     68,372        38.82      2,654,201.04
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                     30,530        10.75       328,197.50
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                     36,246         8.98      325,489.08
            COCHLEAR     LTD

                                      2,917       224.99       656,295.83
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      8,995        64.67       581,706.65
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                     26,720        36.40       972,608.00
            CSL  LTD

                                     23,252        294.82      6,855,154.64
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     137,689         19.78      2,723,488.42
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     90,157        69.90      6,301,974.30
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     156,893         19.53      3,064,120.29
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     186,991         18.78      3,511,690.98
            AMP  LTD

                                     156,627         1.35      212,229.58
            ASX  LTD

                                     10,195        81.32       829,057.40
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                     16,714        136.18      2,276,112.52
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      7,680        59.27       455,193.60
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     106,375         4.84      514,855.00
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                     142,760         2.67      381,169.20
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     68,340         8.86      605,492.40
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     70,376         8.75      615,790.00
            AFTERPAY     LTD

                                     11,530        102.13      1,177,558.90
            COMPUTERSHARE       LTD

                                     25,050        12.89       322,894.50
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      8,500        29.17       247,945.00
            TELSTRA    CORPORATION      LTD

                                     231,884         2.73      633,043.32
            TPG  TELECOM    LTD

                                     21,450         7.16      153,582.00
            AGL  ENERGY    LTD

                                     35,761        13.15       470,257.15
            APA  GROUP

                                     66,218        10.72       709,856.96
                                 80/138


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            AUSNET    SERVICES
                                     117,310         2.03      238,139.30
                                    3,646,211               63,576,502.01

    豪ドル小計
                                                  (4,745,985,875)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     56,515         7.36      415,950.40
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                     38,820        15.37       596,663.40
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                     31,340        35.86      1,123,852.40
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                     19,940        14.74       293,915.60
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     76,577         4.62      353,785.74
            MERCURY    NZ  LTD

                                     34,000         5.34      181,560.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     77,080         5.54      427,023.20
                                     334,272               3,392,750.74

    ニュージーランドドル小計
                                                   (237,628,261)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     139,708         46.40      6,482,451.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO

                                     76,500        106.20      8,124,300.00
            MTR  CORP

                                     82,000        39.05      3,202,100.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     120,000         54.25      6,510,000.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     130,600         29.35      3,833,110.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                     91,000         8.52      775,320.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                     93,800        11.70      1,097,460.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     67,900        24.65      1,673,735.00
            WH  GROUP   LTD

                                     530,500         6.33     3,358,065.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     30,000        29.55       886,500.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                     76,040        14.36      1,091,934.40
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                     207,500         22.05      4,575,375.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     44,700        121.70      5,439,990.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     60,400        368.00      22,227,200.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     616,790         78.15     48,202,138.50
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     127,708         37.55      4,795,435.40
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     78,000        19.74      1,539,720.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     72,901        29.05      2,117,774.05
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                     31,950        19.64       627,498.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     72,666        38.20      2,775,841.20
            SINO   LAND   CO

                                     143,050         9.81     1,403,320.50
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     69,980        98.00      6,858,040.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'

                                     30,017        37.50      1,125,637.50
                                 81/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                     66,000        20.50      1,353,000.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     63,800        31.15      1,987,370.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD

                                     214,000         10.22      2,187,080.00
            PCCW   LTD

                                     231,000         4.85     1,120,350.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L

                                     42,000        37.15      1,560,300.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     75,500        73.00      5,511,500.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     159,500         7.94     1,266,430.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     592,655         11.34      6,720,707.70
            POWER   ASSETS    HOLDINGS

                                     55,000        40.65      2,235,750.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                     17,800        85.85      1,528,130.00
                                    4,510,965               164,193,563.45

    香港ドル小計
                                                  (2,218,255,042)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     89,860         4.51      405,268.60
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     86,700         3.68      319,056.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     53,900         3.58      192,962.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     352,600         0.67      236,242.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                      6,000        18.91       113,460.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     120,260         4.24      509,902.40
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     88,615        21.55      1,909,653.25
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     167,240         8.81     1,473,384.40
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     58,500        20.08      1,174,680.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     39,700         9.06      359,682.00
            CAPITALAND      LTD

                                     145,700         2.71      394,847.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                     28,900         7.04      203,456.00
            UOL  GROUP   LTD

                                     26,150         6.64      173,636.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                     16,600        20.60       341,960.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     470,580         2.12      997,629.60
                                    1,751,305                8,805,819.25

    シンガポールドル小計
                                                   (679,280,896)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                     36,890        12.60       464,814.00
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                      1,200       400.00       480,000.00
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     60,335        20.75      1,251,951.25
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     57,005        16.84       959,964.20
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                     64,400        10.10       650,440.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      8,200        69.99       573,918.00
                                 82/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AZRIELI    GROUP   LTD
                                      2,740       168.40       461,416.00
            NICE   LTD

                                      3,355       773.50      2,595,092.50
                                     234,125               7,437,595.95

    イスラエルシュケル小計
                                                   (230,714,226)
                                   55,590,589               223,415,541,666

                合   計
                                                 (223,415,541,666)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類             銘柄             券面総額           評価額        備考

    米ドル     投資証券       AGNC   INVESTMENT      CORP                 31,970          453,654.30

                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUITIES     INC          6,530        1,048,326.20

                 AMERICAN     TOWER   CORP                  22,659         5,386,497.48

                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC            60,900          440,307.00

                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               6,785         989,185.15

                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 8,457         656,855.19

                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  5,330         492,438.70

                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                21,200         3,359,564.00

                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               14,105         2,152,423.00

                 DUKE   REALTY    CORPORATION                   19,465          758,161.75

                 EQUINIX    INC                      4,518        3,510,621.54

                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 9,990         622,077.30

                 EQUITY    RESIDENTIAL-REIT                      18,430          945,643.30

                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               3,140         638,142.20

                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                7,100         842,486.00

                 FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST-REIT             3,945         302,660.40

                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              28,055          807,142.35

                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              39,369          458,255.16

                 INVITATION      HOMES   INC                 30,340          881,983.80

                 IRON   MOUNTAIN     INC                  11,725          326,541.25

                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             31,900          583,770.00

                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               5,520         655,279.20

                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC            8,590         302,368.00

                                 83/138


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 11,160          345,178.80
                 PROLOGIS     INC                     37,598         3,881,617.52

                 PUBLIC    STORAGE                       8,079        1,904,381.88

                 REALTY    INCOME    CORP                  18,530         1,125,697.50

                 REGENCY    CENTERS    CORP                  6,695         256,351.55

                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                5,620        1,697,858.20

                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               15,394         1,029,550.72

                 SUN  COMMUNITIES      INC                  4,380         620,208.00

                 UDR  INC                        16,160          529,886.40

                 VENTAS    INC                      20,225          854,304.00

                 VEREIT    INC                      64,364          434,457.00

                 VICI   PROPERTIES      INC                 21,340          514,507.40

                 VORNADO    REALTY    TRUST                  6,851         233,413.57

                 WELLTOWER     INC                     19,850         1,116,761.00

                 WEYERHAEUSER       CO                   36,698         1,080,022.14

                 WP  CAREY   INC                      9,580         639,848.20

                                          702,547         42,878,427.15

    米ドル小計
                                                  (4,489,371,322)
    加ドル     投資証券       CANADIAN     APARTMENT     PROPERTIES      RE           4,700         208,445.00

                 INVST
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN             6,760          85,784.40

                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST           9,500         143,260.00

                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             1,690          36,943.40

                                          22,650          474,432.80

    加ドル小計
                                                   (37,788,572)
    ユーロ     投資証券       COVIVIO                          2,655         146,821.50

                 GECINA    SA                       2,350         260,145.00

                 ICADE                          1,965          93,062.40

                 KLEPIERRE                          10,512          130,348.80

                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          7,700         292,600.00

                                          25,182          922,977.70

    ユーロ小計
                                                   (114,467,694)
    英ポンド     投資証券       BRITISH    LAND   COMPANY    PLC               49,131          186,796.06

                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              34,134          189,511.96

                 SEGRO   PLC                       62,233          582,500.88

                                          145,498          958,808.90

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    英ポンド小計
                                                   (131,021,236)
    豪ドル     投資証券       DEXUS                          57,587          532,103.88

                 GOODMAN    GROUP                      76,082         1,405,234.54

                 GPT  GROUP                       120,435          504,622.65

                 LENDLEASE     GROUP                     28,927          365,058.74

                 MIRVAC    GROUP                      208,775          459,305.00

                 SCENTRE    GROUP                     241,771          548,820.17

                 STOCKLAND                         151,600          606,400.00

                 VICINITY     CENTRES                     191,002          253,077.65

                                         1,076,179          4,674,622.63

    豪ドル小計
                                                   (348,960,579)
    香港ドル     投資証券       LINK   REIT                       101,800         6,306,510.00

                                          101,800         6,306,510.00

    香港ドル小計
                                                   (85,200,950)
    シンガ     投資証券       ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            160,312          493,760.96

    ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              162,540          268,191.00
    ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 132,400          248,912.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              121,400          230,660.00

                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               136,800          280,440.00

                 SUNTEC    REIT                      91,400          133,444.00

                                          804,852         1,655,407.96

    シンガポールドル小計
                                                   (127,698,170)
                                                   5,334,508,523

                      合計
                                                  (5,334,508,523)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

         種 類             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式      590銘柄           97.3%          ―           70.4%

                  投資証券        39銘柄             ―        2.7%             2.0%

    加ドル               株式       81銘柄           99.5%          ―            3.3%

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                  投資証券        4銘柄            ―        0.5%             0.0%
    ユーロ               株式      238銘柄           99.5%          ―           10.5%

                  投資証券        5銘柄            ―        0.5%             0.1%

    英ポンド               株式       84銘柄           98.7%          ―            4.2%

                  投資証券        3銘柄            ―        1.3%             0.1%

    スイスフラン               株式       39銘柄           100.0%           ―            3.4%

    スウェーデンクローナ               株式       36銘柄           100.0%           ―            1.1%

    ノルウェークローネ               株式       10銘柄           100.0%           ―            0.2%

    デンマーククローネ               株式       18銘柄           100.0%           ―            0.8%

    豪ドル               株式       55銘柄           93.2%          ―            2.1%

                  投資証券        8銘柄            ―        6.8%             0.2%

    ニュージーランドドル               株式       7銘柄          100.0%           ―            0.1%

    香港ドル               株式       33銘柄           96.3%          ―            1.0%

                  投資証券        1銘柄            ―        3.7%             0.0%

    シンガポールドル               株式       15銘柄           84.2%          ―            0.3%

                  投資証券        6銘柄            ―       15.8%             0.1%

    イスラエルシュケル               株式       8銘柄          100.0%           ―            0.1%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


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    2【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2020年10月30日        現在です。
    【インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ 資産総額                              11,533,307,496       円 

    Ⅱ 負債総額                                 9,887,158     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              11,523,420,338       円 
    Ⅳ 発行済口数                               4,298,012,592       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6811   円 
    (参考)

    海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ 資産総額                              218,093,141,721        円 

    Ⅱ 負債総額                                139,663,966      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              217,953,477,755        円 
    Ⅳ 発行済口数                              80,812,556,601       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6970   円 
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換
        該当事項はありません。
    (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    (3)譲渡制限の内容
     ① 譲渡制限はありません。
     ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
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        期間を設けることができます。
     ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                 88/138
















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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額
        2020年10月末       現在          資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

    (2)会社の意思決定機関(               2020年10月末       現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。                                        また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役                  (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役     で構成され、取締役          (監査等委員である取締役を除く。)                    の任期は選任後1年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、                            代表取締役若干名を選定します。
       ・ 監査等委員会
        当社の   監査等委員会       は 、 5名以内の      監査等委員である取締役             で構成され、       監査等委員である取締役             の任
        期は選任後      2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。  監査等委員会       は、その決議をもって           、監査等委員の中から、            常勤の   監査等委員      を選定します。
    (3)運用の意思決定プロセス(                 2020年10月末       現在)

     1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     5.  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    2【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2020年10月末       現在の投資信託などは次の通りです。
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                                           純資産額

               種 類               ファンド本数
                                         (単位:億円)
       投資信託総合計                              844           215,804
           株式投資信託                          789           183,972
               単位型                      277           11,127
               追加型                      512           172,844
           公社債投資信託                          55           31,832
               単位型                       42           1,575
               追加型                       13           30,256
    3【委託会社等の経理状況】

    1. 当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
       以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
       また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
      大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
      成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
    2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                                  第61期事業年度        (2019年4月1日から2020

       年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、                              第62期中間会計期間          (2020年4月1日から
      2020年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
    (1)【貸借対照表】

                                                  (単位:百万円)

                                   第60期                第61期
                                (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           20,680                24,591
       有価証券                                    1               19
       前払費用                                   495                603
       未収入金                                    38                14
       未収委託者報酬                                  16,867                16,912
       未収収益                       ※3             618   ※3           1,412
       関係会社短期貸付金                                  2,408                2,371
       立替金                                   791               1,437
                                        869               1,316
       その他                       ※2                ※2
       流動資産合計                                  42,769                48,679
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             136   ※1            182
        器具備品                       ※1             137   ※1            135
        有形固定資産合計                                   274                318
       無形固定資産
                                 90/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        107                120
        ソフトウエア
        無形固定資産合計                                   107                120
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  16,755                17,826
        関係会社株式                                  25,769                25,769
        長期差入保証金                                   447                484
                                       1,913                2,022
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                                  44,886                46,102
       固定資産合計                                  45,268                46,540
      資産合計                                  88,038                95,220
                                                  (単位:百万円)

                                   第60期                第61期
                                (2019年3月31日)                (2020年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                   354                554
       未払金                                  6,112                5,881
        未払収益分配金                                    7                8
        未払償還金                                    71                71
        未払手数料                       ※3            5,299                5,202
        その他未払金                                   734                599
       未払費用                       ※3            3,897    ※3           4,289
       未払法人税等                                  2,382                1,439
       未払消費税等                       ※4             621   ※4            746
       賞与引当金                                  2,680                2,718
       役員賞与引当金                                   210                55
                                        172                42
       その他                     ※3
       流動負債合計                                  16,431                15,726
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,405                1,395
       その他                                   629                695
       固定負債合計                                  2,035                2,091
      負債合計                                  18,466                17,818
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
                                       5,220                5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                                  47,142                55,395
        利益剰余金合計                                  47,142                55,395
       自己株式                                  △833                △905
       株主資本合計                                  68,891                77,073
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      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                   493               △60
                                        185                389
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                   679                329
      純資産合計                                  69,571                77,402
     負債純資産合計                                  88,038                95,220
    (2)【損益計算書】

                                                  (単位:百万円)

                                  第60期                第61期
                              (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  77,264                74,265
       その他営業収益                                  3,063                2,994
       営業収益合計                                  80,328                77,259
      営業費用
       支払手数料                                  32,834                31,322
       広告宣伝費                                   960                953
       公告費                                    2                2
       調査費                                  18,251                17,275
        調査費                                   890                920
        委託調査費                                  17,333                16,333
        図書費                                    27                21
       委託計算費                                   541                534
       営業雑経費                                   794               1,058
        通信費                                   128                116
        印刷費                                   334                337
        協会費                                    69                52
        諸会費                                    19                10
        その他                                   243                541
       営業費用計                                  53,385                51,148
      一般管理費
       給料                                  9,783                9,857
        役員報酬                                   241                360
        役員賞与引当金繰入額                                   210                55
        給料・手当                                  6,589                6,675
        賞与                                    61                64
        賞与引当金繰入額                                  2,680                2,702
       交際費                                    92                92
       寄付金                                    13                29
       旅費交通費                                   476                420
       租税公課                                   428                440
       不動産賃借料                                   888                901
       退職給付費用                                   378                387
       退職金                                    52                82
       固定資産減価償却費                                   108                118
       福利費                                  1,071                1,014
                                       3,106                3,229
       諸経費
       一般管理費計                                  16,401                16,573
      営業利益                                  10,540                9,538
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                                                  (単位:百万円)

                                  第60期                第61期
                              (自 2018年4月1日                (自 2019年4月1日
                              至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    37                99
       受取配当金
                           ※1            1,865    ※1            4,881
       有価証券償還益                                  1               -
       デリバティブ収益                    ※1             142                223
       時効成立分配金・償還金                                  21                1
       為替差益                                    58                5
                                        48               145
       その他
       営業外収益合計                                  2,176                5,357
      営業外費用
       支払利息                      ※1             286                185
       有価証券償還損                                    -                0
       時効成立後支払分配金・償還金                                  78                1
                                        24                12
       その他
       営業外費用合計                                   388                199
      経常利益                                  12,328                14,695
      特別利益
                                        218                164
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                   218                164
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   176                19
       投資有価証券評価損                                    -                21
       固定資産処分損                                    0                0
                                        180                -
       役員退職一時金
       特別損失合計                                   357                41
      税引前当期純利益                                  12,189                14,818
      法人税、住民税及び事業税                                  3,741                3,307
                                       △375                 45
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  3,366                3,353
      当期純利益                                  8,823               11,465
    (3)【株主資本等変動計算書】

    第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
     当期変動額
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     剰余金の配当                               △1,640      △1,640           △1,640
     当期純利益                                8,823      8,823           8,823
     自己株式の取得                                            △47      △47
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     7,182      7,182      △47      7,135
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833      68,891
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                408      346      754     62,511
     当期変動額
     剰余金の配当                              △1,640
     当期純利益                               8,823
     自己株式の取得                                △47
     株主資本以外の項目の
                     85    △160      △75      △75
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                85    △160      △75      7,060
     当期末残高                493      185      679     69,571
    第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                             資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833     68,891
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212      △3,212           △3,212
     当期純利益                               11,465      11,465           11,465
     自己株式の取得                                            △71      △71
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     8,252      8,252      △71     8,181
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      55,395      55,395      △905     77,073
                     評価・換算差額等

                  その他           評価・
                                  純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                 評価差額金            等合計
     当期首残高                493      185      679     69,571
     当期変動額
     剰余金の配当                               △3,212
     当期純利益                               11,465
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     自己株式の取得                                △71
     株主資本以外の項目の
                    △553      204     △349      △349
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計               △553      204     △349      7,831
     当期末残高                △60      389      329     77,402
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

                                     第61期

           項目                       (自 2019年4月1日
                                  至 2020年3月31日)
     1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
       方法
                     ① 子会社株式及び関連会社株式
                       総平均法による原価法
                     ② その他有価証券
                      時価のあるもの
                       決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                      時価のないもの
                       総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     2 固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                      定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                3年~15年
                      器具備品                3年~20年
                    (2)  無形固定資産
                      定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                      従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                      役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                      数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
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     4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     5 その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
    (未適用の会計基準等)

     ・    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                  平成30年3月30日)
     (1)    概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)    適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)    当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
    (貸借対照表関係)

                第60期                           第61期

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,281百万円          建物                 1,311百万円
        器具備品                  655百万円         器具備品                  707百万円
     ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客                              流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
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     ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 1,347百万円          未収収益                  151百万円
        未収収益                  127百万円        (流動負債)
       (流動負債)                           未払費用                  623百万円
        未払手数料                  350百万円
        未払費用                  767百万円
        その他                  162百万円
     ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
     ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ           ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し                           に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
       て保証を行っております。                           て保証を行っております。
    (損益計算書関係)

                第60期                           第61期

             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                            至 2020年3月31日)
     ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 1,831百万円          受取配当金                 4,849百万円
        デリバティブ収益                  54百万円
        支払利息                  75百万円
    (株主資本等変動計算書関係)

    第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

    2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

    3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                    当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                          当事業年度      当事業年度      当事業年度        当事業
                                                    (百万円)
                            期首      増加      減少      年度末
                   株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,494,900          -    323,400     1,171,500          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        108,900         -    33,000      75,900        -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,686,200          -    630,300     2,055,900          -
     ストックオプション(1)
                                 97/138


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2016年度
                    普通株式       3,618,000          -      -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,877,000          -    66,000     3,811,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000        66,000     4,356,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             11,785,000       4,422,000      1,118,700      15,088,300          -
    (注)  1  2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       3  2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
        クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
        行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
        ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
        度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    4 配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2019年5月28日
               普通株式      利益剰余金          3,212       16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
    第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

    2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,365,700            88,800            -        1,454,500

    3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式        1,171,500          -   1,171,500          -     -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         75,900        -    75,900        -     -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式        2,055,900          -    871,200     1,184,700         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000          -   2,272,000      1,346,000         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,811,000          -   1,417,000      2,394,000         -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        4,356,000          -   1,417,000      2,939,000         -
     ストックオプション(1)
              合計             15,088,300          -   7,224,600      7,863,700         -
                                 98/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)  1  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       2  2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
        トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
        件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
        (1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
        行使期間の初日が到来しておりません。
    4 配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2019年5月28日
                普通株式           3,212         16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2020年6月12日
               普通株式      利益剰余金          2,862       14.64    2020年3月31日         2020年7月1日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第60期                           第61期

             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                            至 2020年3月31日)
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
      解約不能のものに係る未経過リース料                             解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  853百万円         1年内                  912百万円
        1年超                 6,704百万円          1年超                 6,148百万円
         合計                 7,558百万円           合計                 7,060百万円
    (金融商品関係)

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
                                 99/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
        回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     2  金融商品の時価等に関する事項

        2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                  (単位:百万円)

                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                         20,680            20,680             -
     (2)  未収委託者報酬
                              16,867            16,867             -
     (3)  未収収益
                                618            618            -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,408            2,408             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                              16,740            16,740             -
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (6,112)            (6,112)              -
     (7)  未払費用
                              (3,897)            (3,897)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (31)            (31)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (127)            (127)             -
         デリバティブ取引計                      (158)            (158)             -
                                100/138

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
          3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
          ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
          含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位:百万円)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                 5年以内         10年以内
      現金・預金                     20,680           -         -         -
      未収委託者報酬                     16,867           -         -         -
      未収収益                       618         -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                       1        163        6,929         1,363
            合計               38,167          163        6,929         1,363
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
                                101/138

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       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に 自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     2  金融商品の時価等に関する事項

        2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                  (単位:百万円)

                          貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                         24,591            24,591             -
     (2)  未収委託者報酬
                              16,912            16,912             -
     (3)  未収収益
                               1,412            1,412             -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,371            2,371             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                                102/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              17,828            17,828             -
       その他有価証券
     (6)  未払金
                              (5,881)            (5,881)              -
     (7)  未払費用
                              (4,289)            (4,289)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                          (25)            (25)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                           167            167            -
         デリバティブ取引計                       142            142            -
    (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
    (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
          投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
          おります。
        (8)  デリバティブ取引
          (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
          15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
          ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
          に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

         積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
         有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

         は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
         極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位:百万円)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     24,591           -         -         -
      未収委託者報酬                     16,912           -         -         -
      未収収益                      1,412          -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        149        8,709          29
            合計               42,936          149        8,709          29
    (有価証券関係)

    第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                       2,892

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    2 その他有価証券

                                                  (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             9,340            8,440            900
     が取得原価を超え
                  小計            9,340            8,440            900
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             7,400            7,589           △188
     が取得原価を超え
                  小計            7,400            7,589           △188
     ないもの
             合計                 16,740            16,029            711
    (注)  1

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
        せん。
       2
        非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       4,189              218             176
           合計                  4,189              218             176

    第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                      貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                       2,892

    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
    2 その他有価証券

                                                  (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             5,381            4,912            469
     が取得原価を超え
                  小計            5,381            4,912            469
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             12,447            13,003           △556
     が取得原価を超え
                  小計            12,447            13,003           △556
     ないもの
             合計                 17,828            17,915            △86
                                104/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (注)  1
        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
        て21百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
       2
        非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
        シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,230              164             19
           合計                  2,230              164             19

    (デリバティブ取引関係)

    第60期(2019年3月31日)
    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    (1)株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,407            -         3        3
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,407            -         3        3
    (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    (2)通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル               1,792            -       △35        △35
             合計                1,792            -       △35        △35
    (注)  1

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                           (百万円)
            為替予約取引
             売建
              米ドル                          2,251          -       △42
                                                -
              豪ドル                            63                △0
      原則的処理
              シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        975         -       △18
              ドル
                                105/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                -
              香港ドル                           518                △8
                                                -
              人民元                          2,149                 △58
                                                -
              ユーロ                            81                 0
                  合計                     6,040          -       △127
    (注)  1

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第61期(2020年3月31日)

    1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    (1)株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               1,913            -       △41        △41
               買建                 -          -        -        -
             合計                1,913            -       △41        △41
    (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    (2)通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル               1,808            -        15        15
             合計                1,808            -        15        15
    (注)  1

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                           (百万円)
            為替予約取引
             売建
              米ドル                          3,427          -        20
                                                -
              豪ドル                            48                 9
      原則的処理
              シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        944         -        58
              ドル
                                                -
              香港ドル                           529                 2
                                                -
              人民元                          2,017                  76
                                                -
              ユーロ                            70                 1
                  合計                     7,038          -        167
    (注)  1

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
                                106/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (持分法損益等)
                第60期                           第61期

             (自 2018年4月1日                           (自 2019年4月1日
              至 2019年3月31日)                            至 2020年3月31日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                       (単位:百万円)                                            (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,002
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,668     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,485
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,704    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,631
    (退職給付関係)

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     2 確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
        退職給付債務の期首残高                             1,313
         勤務費用                               142
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の発生額                               12
         退職給付の支払額                              △59
        退職給付債務の期末残高                             1,411
     (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,411
        未積立退職給付債務                             1,411
        未認識数理計算上の差異                               △6
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,405
        退職給付引当金                             1,405

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,405
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               142
        利息費用                                2
        数理計算上の差異の費用処理額                                3
        確定給付制度に係る退職給付費用                               148
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.1%
     3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
                                107/138

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2 確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
        退職給付債務の期首残高                             1,411
         勤務費用                               147
         利息費用                                1
         数理計算上の差異の発生額                              △31
         退職給付の支払額                             △164
        退職給付債務の期末残高                             1,363
     (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

        退職給付債務                             1,363
        未積立退職給付債務                             1,363
        未認識数理計算上の差異                               31
        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
        退職給付引当金                             1,395

        貸借対照表に計上された負債の額                             1,395
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

        勤務費用                               147
        利息費用                                1
        数理計算上の差異の費用処理額                                6
        確定給付制度に係る退職給付費用                               154
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
     3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
    (ストックオプション等関係)

    第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                     当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                     取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                                108/138




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                     2012年1月22日(以下「権利行使可能
                     初日」といいます。)、当該権利行使
                     可能初日から1年経過した日の翌日、
                     及び当該権利行使可能初日から2年経
                     過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                     保有する新株予約権の2分の1、4分
                     の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                     だし、本新株予約権の行使時におい
                     て、当社が株式公開していることを要
                     する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                                109/138





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ① ストックオプション(新株予約権)の数
                      2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                  2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,494,900                    108,900
      付与                                0                   0
      失効                             323,400                   33,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,171,500                    75,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,686,200                  3,618,000
      付与                                0                  0
      失効                             630,300                      0
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            2,055,900                  3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
                                110/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      権利未行使残                                -                  -
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,877,000                      -
      付与                                0              4,422,000
      失効                             66,000                   66,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            3,811,000                  4,356,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
    (注) 株式数に換算して記載しております。

    ② 単価情報

                      2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      2,128百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                                111/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                     当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                     取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                     2012年1月22日(以下「権利行使可能
                     初日」といいます。)、当該権利行使
                     可能初日から1年経過した日の翌日、
                     及び当該権利行使可能初日から2年経
                     過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                     保有する新株予約権の2分の1、4分
                     の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                     だし、本新株予約権の行使時におい
                     て、当社が株式公開していることを要
                     する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                                112/138



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                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ① ストックオプション(新株予約権)の数
                      2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                  2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,171,500                    75,900
      付与                                0                   0
      失効                            1,171,500                    75,900
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                                -                   -
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,055,900                  3,618,000
      付与                                0                  0
      失効                             871,200                 2,272,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            1,184,700                  1,346,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
                                113/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      権利未行使残                                -                  -
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                            3,811,000                  4,356,000
      付与                                0                  0
      失効                            1,417,000                  1,417,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                            2,394,000                  2,939,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
    (注) 株式数に換算して記載しております。

    ② 単価情報

                      2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。

        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,633百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    (税効果会計関係)

                第60期                           第61期

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
                                114/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                      (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
        賞与引当金                    820       賞与引当金                    822
        投資有価証券評価損                    96       投資有価証券評価損                   102
        関係会社株式評価損                  1,430        関係会社株式評価損                  1,430
        退職給付引当金                   430       退職給付引当金                   427
        固定資産減価償却費                   103       固定資産減価償却費                    96
                           761                           744
        その他                           その他
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          3,643                           3,624
                         △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                   2,212       繰延税金資産合計                   2,194
       繰延税金負債                           繰延税金負債

                                                      172
        その他有価証券評価差額金                   217       繰延ヘッジ利益
                            81
        繰延ヘッジ利益                           繰延税金負債合計                    172
       繰延税金負債合計                    299      繰延税金資産の純額                   2,022
       繰延税金資産の純額                   1,913
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担


       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6%      法定実効税率                     30.6%

      (調整)                           (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                           0.8%                           0.6%
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に参入されない                           受取配当金等永久に益金に参入されな
                          △4.4%                           △9.6%
      項目                           い項目
      その他                     0.6%     その他                     1.0%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     27.6%      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     22.6%
    (関連当事者情報)

    第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

    1 関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                       事業    の所有     当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                   資金の貸付の
                                     返済
                                              554
                                     (シンガ
                                             (SGD
                                                 -
                                                         -
                                           6,800   千)
                                    ポールドル
                                             (注2)
                                     貨建)
                                     (注1)
                                115/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              シンガ        アセット
     子会社   Nikko   Asset                     資金の
                            直接
                  342,369
                                    貸付金利息
              ホ゜ー        マネジメ
                                貸付
        Management
                           100.00
               ル国        ント業
                  (SGD  千)
                                     (シンガ
        International
                                               8
        Limited                            ポールドル             -
                                             (SGD
                                                         -
                                            104  千)
                                     貨建)
                                     (注1)
                                    資金の貸付
                                             1,807
                                                関係会社
                                                       1,830
                                    (米国ドル
                                             (USD
                                                 短期
                                                       (USD
                                          16,500    千)
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                貸付金
                                             (注4)
                                     (注3)
                                    貸付金利息
                                              17          17
                                    (米国ドル
                                                未収収益
                                             (USD          (USD
                                     貨建)
                                            209  千)        209  千)
                                     (注3)
                                    資金の貸付            関係会社
                                    (円貨建)            短期
                                              -          577
                                     (注3)           貸付金
                                    貸付金利息
                                    (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     (注3)
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,021
                      アセット
        Americas                    直接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ           -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
        Holding    Co.,
                           100.00
                       ント業
                                           9,000   千)
                  (注  5)
        Inc.
                                    資金の借入
                                             5,364
                                    (米国ドル
                                             (USD
                                                 -
                                                         -
                                          50,000    千)
                                     貨建)
                                             (注7)
                                     (注6)
                                    資金の借入
        Nikko   Asset
                                             5,526
                  181,542
                                     の返済
                      アセット
        Management                    間接
                                資金の
                                             (USD
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ              (米国ドル             -
                                                         -
                                借入
                                          50,000    千)
        Americas,
                           100.00
                       ント業
                  (注  5)                 貨建)
                                             (注7)
        Inc.
                                     (注6)
                                    借入金利息
                                              65
                                    (米国ドル
                                                 -
                                             (USD
                                                         -
                                     貨建)
                                            593  千)
                                     (注6)
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
        融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
        しております。
       2
        取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
       3
        融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       4
        取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
       5
        Nikko    AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.及びNikko        Asset    Management      Americas,      Inc.の資本金
        は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       6
        借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
        しております。
       7
        取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
        円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
                                116/138


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    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            26,768百万円

        負債合計            5,586百万円
        純資産合計            21,181百万円
        営業収益            14,075百万円

        税引前当期純利益            3,894百万円
        当期純利益            2,730百万円
    第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    1 関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                            割合(%)     関係
                                    資金の貸付
                                                関係会社
                                                       1,793
                                    (米国ドル
                                                 短期
                                                       (USD
                                              -
                                     貨建)
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                         13
                                              86
                                    (米国ドル
        Nikko   Asset
                                                未収収益
                                                       (USD
                                             (USD
               シンガ        アセット
                                     貨建)
        Management
                  342,369           直接
                                                      122  千)
                                            798千)
     子会社          ポール        マネジメント           -
        International                    100.00
                                     (注1)
                  (SGD千)
                国         業
        Limited
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              -          577
                                     (注1)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)           未収収益
                                              12           3
                                     (注1)
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,526
                       アセット
        Americas
                             直接
                  (USD  千)
     子会社          米国       マネジメント           -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
        Holding    Co.,
                            100.00
                        業
                                          14,000    千)
                  (注  2)
        Inc.
        Nikko   AM
                       アセット
                   1,550
        Global
                             直接
     子会社          英国       マネジメント           -   配当の受取             -
                                             2,700            -
        Holdings
                            100.00
                  (百万円)
                        業
        Limited
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
        資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       2
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
                                117/138


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            28,121百万円

        負債合計            5,242百万円
        純資産合計            22,879百万円
        営業収益            14,853百万円

        税引前当期純利益            4,354百万円
        当期純利益            3,194百万円
    (セグメント情報等)

      セグメント情報

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
                                118/138


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       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          該当事項はありません。
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          該当事項はありません。
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
          該当事項はありません。
     第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

          該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                                  第60期              第61期

                項目               (自 2018年4月1日              (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)               至 2020年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 355円59銭              395円50銭
     1株当たり当期純利益金額                                  45円08銭              58円61銭
    (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第60期               第61期
               項目               (自 2018年4月1日               (自 2019年4月1日
                               至 2019年3月31日)                至 2020年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                   8,823              11,465
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                    -               -
     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                   8,823              11,465
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  195,677               195,599

                                119/138



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     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
                             2009年度ストックオプション               2011年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,171,500株、2009年度ス            (1) 1,184,700株、2016年度
     在株式の概要
                                           ストックオプション(1) 
                             トックオプション(2)           75,900
                                           1,346,000株、2016年度ストッ
                             株、2011年度ストックオプ
                                           ク  オ  プ  シ  ョ  ン  (2)
                             ション(1)     2,055,900株、2016
                                           2,394,000株、2017年度ストッ
                             年度ストックオプション(1)
                                           クオプション(1)2,939,000
                             3,618,000株、2016年度ストッ
                                           株
                             クオプション(2)          3,811,000
                             株、2017年度ストックオプ
                             ション(1)     4,356,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第60期              第61期
                項目
                                (2019年3月31日)              (2020年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   69,571              77,402

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   69,571              77,402
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       195,647              195,558
     通株式の数(千株)
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

    中間財務諸表等

    (1)中間貸借対照表
                                   (単位:百万円)
                               第62期中間会計期間
                                (2020年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                23,938
       有価証券                                  42
       未収委託者報酬                                14,700
       未収収益                                 838
       関係会社短期貸付金                                2,323
                           ※2            2,990
       その他
       流動資産合計                                44,833
      固定資産
       有形固定資産                    ※1             408
       無形固定資産                                 154
       投資その他の資産
        投資有価証券                               21,271
        関係会社株式                               25,769
        長期差入保証金                                462
                                       1,702
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                               49,206
       固定資産合計                                49,769
      資産合計                                 94,603
                                120/138


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                                   (単位:百万円)

                               第62期中間会計期間
                                (2020年9月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                7,010
       未払費用                                3,510
       未払法人税等                                1,507
       未払消費税等                    ※3             562
       賞与引当金                                1,606
       役員賞与引当金                                  27
                                       1,069
       その他
       流動負債合計                                15,294
      固定負債
       退職給付引当金                                1,452
                                        315
       その他
       固定負債合計                                1,768
      負債合計                                 17,062
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                17,363
       資本剰余金
                                       5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                               5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
         繰越利益剰余金                              55,970
        利益剰余金合計                               55,970
       自己株式                               △2,067
       株主資本合計                                76,486
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                 645
       繰延ヘッジ損益                                 408
       評価・換算差額等合計                                1,054
      純資産合計                                 77,541
     負債純資産合計                                  94,603
    (2)中間損益計算書

                                   (単位:百万円)
                               第62期中間会計期間
                               (自 2020年4月1日
                               至 2020年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                35,275
       その他営業収益                                1,507
                                121/138

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       営業収益合計
                                      36,782
                           ※1            32,215
      営業費用及び一般管理費
      営業利益
                                       4,567
      営業外収益                     ※2             789
      営業外費用                     ※3             418
      経常利益
                                       4,938
      特別利益                     ※4              43
                           ※5              91
      特別損失
      税引前中間純利益                                 4,891
                           ※6            1,452
      法人税等
      中間純利益                                 3,438
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

                                                    (単位:百万円)
                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利益
                                                      株主資本
                   資本金                              自己株式
                                     剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                       合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363       5,220      5,220      55,395      55,395      △905     77,073
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                △2,862      △2,862           △2,862
      中間純利益                                 3,438      3,438           3,438
      自己株式の取得                                            △1,161      △1,161
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -      -      -      575      575    △1,161       △586
     当中間期末残高               17,363       5,220      5,220      55,970      55,970     △2,067      76,486
                       評価・換算差額等

                    その他
                                     純資産合計
                         繰延ヘッジ      評価・換算
                   有価証券
                          損益     差額等合計
                   評価差額金
     当期首残高                 △60       389      329     77,402
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △2,862
      中間純利益                                  3,438
      自己株式の取得                                 △1,161
      株主資本以外の項目の
                      706       18      724      724
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                  706       18      724      138
     当中間期末残高                  645      408     1,054      77,541
    注記事項

    (重要な会計方針)
                                122/138


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                                     第62期中間会計期間
              項目                       (自 2020年4月1日
                                      至 2020年9月30日)
     1 資産の評価基準及び評価方法                     (1)  有価証券
                           ①子会社株式及び関連会社株式
                             総平均法による原価法
                           ②その他有価証券
                            時価のあるもの
                             中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部
                            純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                            時価のないもの
                             総平均法による原価法
                          (2)  デリバティブ
                            時価法
     2 固定資産の減価償却の方法                     (1)  有形固定資産
                            定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に
                           取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用してお
                           ります。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用
                           分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
                           によっております。
     3 引当金の計上基準                     (1)  賞与引当金
                            従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                            役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当
                           中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                           債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生
                           していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                           ております。
                           ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
                           残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分し
                           た額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
     4 ヘッジ会計の方法                     (1)  ヘッジ会計の方法
                            繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                            ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                          (3)  ヘッジ方針
                            ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを
                           ヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                            ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動に
                           よるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効
                           性を評価しております。
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     5 その他中間財務諸表作成のための                     (1)  消費税等の会計処理
       基本となる重要な事項
                            消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控
                           除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理しておりま
                           す。
                          (2)  税金費用の計算方法
                            税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当
                           期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、
                           税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しておりま
                           す。
    (中間貸借対照表関係)

                    第62期中間会計期間
                     (2020年9月30日)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                 2,060百万円
     ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
     ※3 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
     ※4 保証債務
        当社は、Nikko       Asset   Management      Europe    Ltd  がロンドン      ウォール     リミテッド
       パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務28百万円に対して保証を行っ
       ております。
    (中間損益計算書関係)

                    第62期中間会計期間
                    (自 2020年4月1日
                    至 2020年9月30日)
     ※1 減価償却実施額
         有形固定資産                        43百万円
         無形固定資産                        20百万円
     ※2 営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        40百万円
         受取配当金                       719百万円
     ※3 営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                        60百万円
         デリバティブ費用                       338百万円
     ※4 特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                        43百万円
     ※5 特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        90百万円
     ※6 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
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    (中間株主資本等変動計算書関係)

     第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)              1,454,500          1,405,500              -        2,860,000

     (注)   自己株式の増加は、自己株式の取得であります。
     3 新株予約権等に関する事項

                                                     当中間
                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                  会計
                                  当中間      当中間
       新株予約権の内訳            目的となる                                 期間末
                            当事業                   当中間
                                  会計期間      会計期間
                    株式の種類                                  残高
                           年度期首                   会計期間末
                                   増加      減少
                                                     (百万円)
     2011年度
                    普通株式       1,184,700          -    270,600       914,100        -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       1,346,000          -    319,000      1,027,000         -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       2,394,000          -    402,000      1,992,000         -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式       2,939,000          -      -   2,939,000         -
     ストックオプション(1)
              合計             7,863,700          -    991,600      6,872,100         -
     (注)   1  当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
        2  2011年度ストックオプション(1)914,100株、2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、2016
          年度ストックオプション(2)1,198,000株及び2017年度ストックオプション(1)986,000株は、当中
          間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないた
          め新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(2)794,000株及
          び2017年度ストックオプション(1)1,953,000株は権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2020年6月12日
                普通株式           2,862         14.64    2020年3月31日         2020年7月1日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
    (リース取引関係)

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                    第62期中間会計期間
                    (自 2020年4月1日
                    至 2020年9月30日)
     オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              1年内                  911百万円
              1年超                 5,692百万円
               合計                6,604百万円
    (金融商品関係)

     第62期中間会計期間(2020年9月30日)

       金 融商品の時価等に関する事項
        2020年9月      30 日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
       めておりませ       ん。
                                                 (単位:    百万円   )
                         中間貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)  現金・預金
                               23,938            23,938            -
     (2)  未収委託者報酬
                               14,700            14,700            -
     (3)  未収収益
                                838            838           -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,323            2,323            -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券                        21,297            21,297            -
     (6)  未払金
                              (7,010)            (7,010)             -
     (7)  未払費用
                              (3,510)            (3,510)             -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
                                                       -
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (15)            (15)
                                                       -
     ヘッジ会計が適用されているもの                            14            14
                                                       -
         デリバティブ取引計                       (1)            (1)
     ( ※1)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現 金・預金、(2)        未収委託者報酬、(3)           未収収益並びに(4)          関係会社短期貸付金
           これら   は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資  信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これら   は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
        (8)  デリ  バティブ     取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
           ち21  百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、36百万円は、流動負債のその他に含ま
           れております。またヘッジ会計が適用されているもののうち65百万円は、貸借対照表上流動資産
           のその他に含まれ、51百万円は、流動負債のその他に含まれております。
        2  非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

          ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
        3  子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額

          2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
          を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
    (有価証券関係)

     第62期中間会計期間(2020年9月30日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
                         (単位:百万円)
                     中間貸借対照表計上額
     子会社株式                       22,876
     関連会社株式                        2,892

      (注)   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                     種類      中間貸借対照表計上額              取得原価          差額
                    投資信託               9,871         8,550         1,320
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
                     小計              9,871         8,550         1,320
                    投資信託              11,425         11,815          △389
     中間貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
                     小計             11,425         11,815          △389
              合計                    21,297         20,366           930
      (注)   1  減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべ
          て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
          して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
          ございません。
        2  非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
          シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
          ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    (デリバティブ取引関係)

     第62期中間会計期間(2020年9月30日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち1年超
                        (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                 (百万円)
            株価指数先物取引
      市場取引
             売建              2,250           -        △36         △36
            合計                2,250           -        △36         △36
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
        2  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連
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                                  契約額等の
                         契約額等                  時価       評価損益
             種類                     うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
            為替予約取引
      市場取引
             売建
     以外の取引
              米ドル               1,766          -         21        21
             合計                1,766          -         21        21
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
        2  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        通貨関連
       ヘッジ                                    契約額等の
             デリバティブ取引の             主なヘッジ         契約額等                 時価
       会計の                                    うち1年超
                 種類等           対象       (百万円)                (百万円)
       方法                                    (百万円)
            為替予約取引
              売建
               米ドル                       4,775          -        53
       原則的        豪ドル                         3        -       △0
                          投資有価証券
      処理方法         シンガポールドル                        509         -       △1
               ユーロ                         47        -       △0
               香港ドル                       1,068          -        12
               人民元                       2,404          -       △48
                  合計                     8,808          -        14
     (注)   1  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    (持分法損益等)

                    第62期中間会計期間
                    (自 2020年4月1日
                    至 2020年9月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

     (1)関連会社に対する投資の金額                          3,003百万円
     (2)持分法を適用した場合の投資の金額                         10,460百万円
     (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額                          1,335百万円
    (ストックオプション等関係)

     第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

         該当事項はありません。
    (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
     第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     [関連情報]

     第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
       1  製品及びサービスごとの情報
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        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
        ん。
       2  地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しており
          ます。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

        営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       第62期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
          該当事項はありません。
    (1株当たり情報)

                                       第62期中間会計期間
                 項目
                                       (自 2020年4月1日
                                        至 2020年9月30日)
     1株当たり純資産額                                            399円38銭
     1株当たり中間純利益金額                                             17円64銭
    (注)   1  潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
         が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載し
         ておりません。
       2  1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                       第62期中間会計期間
                 項目
                                       (自 2020年4月1日
                                        至 2020年9月30日)
     中間純利益(百万円)                                               3,438
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                                 -
     普通株式に係る中間純利益(百万円)                                               3,438
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                              194,864
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり                            2011年度ストックオプション(1)914,100株、
     中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要                            2016年度ストックオプション(1)1,027,000株、
                                 2016年度ストックオプション(2)1,992,000株、
                                 2017年度ストックオプション(1)2,939,000株
       3  1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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                                       第62期中間会計期間
                 項目
                                        (2020年9月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)                                               77,541

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                                 -

     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円)                                               77,541

     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                                   194,153
     中間会計期間末の普通株式の数(千株)
    (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
    4【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
    (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
    (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    5【その他】

    (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社
                                 資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2020年3月末現在         )
                                130/138



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        野村信託銀行株式会社                             35,000百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    (2)販売会社

                                  資本金の額
                名  称                                  事業の内容
                                ( 2020年3月末      現在)
        あかつき証券株式会社                               3,067百万円
        エース証券株式会社                               8,831百万円
        auカブコム証券株式会社                               7,196百万円
        SMBC日興証券株式会社                              10,000百万円
                                             金融商品取引法に定める第一
        株式会社SBI証券                              48,323百万円
                                             種金融商品取引業を営んでい
        フィデリティ証券株式会社                              10,007百万円
                                             ます。
        松井証券株式会社                              11,945百万円
        マネックス証券株式会社                              12,200百万円
        山和証券株式会社                                585百万円
        楽天証券株式会社                               7,495百万円
        株式会社伊予銀行                              20,948百万円
        株式会社京葉銀行                              49,759百万円
        株式会社中国銀行                              15,149百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営ん
        株式会社東北銀行                              13,233百万円
                                             でいます。
        株式会社鳥取銀行                               9,061百万円
        株式会社百十四銀行                              37,322百万円
        株式会社三菱UFJ銀行                            1,711,958百万円
    2【関係業務の概要】

    (1)受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    3【資本関係】

    (1)受託会社
        該当事項はありません。
    (2)販売会社
        該当事項はありません。
    第3【その他】

    (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
        書)」という名称を使用します。
    (2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ② ファンドの基本的性格など
        ③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
                                131/138

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤ 目論見書の使用開始日
    (3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
        ⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    (4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    (5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
        「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    (7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
          がない旨の記載。
        ② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     2020年6月8日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取 締 役 会 御 中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       貞 廣 篤 典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       竹 内 知 明
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
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      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     2020年12月2日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取 締 役 会 御 中

                               PwCあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木 貴司
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原 康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているインデックスファンド海外株式(ヘッジなし)の2019年10月29日から2020年10月26日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インデック
    スファンド海外株式(ヘッジなし)の2020年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                     2020年12月4日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取 締 役 会 御 中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       貞 廣 篤 典
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       竹 内 知 明
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期
    間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年
    4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
      中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
      の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
      項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
      注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
      2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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