ニッポン・オフショア・ファンズ-利回り債券3分法ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ニッポン・オフショア・ファンズ-利回り債券3分法ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年 10 月 30 日
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
( BNY Mellon International Management Limited )
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
( Scott Lennon, Director )
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY1-9008 、グランド・ケイマン、ジョージ・タウ
ン、ホスピタル・ロード 27 、ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
( c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ニッポン・オフショア・ファンズ-
利回り債券3分法ファンド
( Nippon Offshore Funds -
Tri-Sector High Income Bond Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
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毎月分配型受益証券
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限と
する。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限と
する。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限と
する。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限と
する。
資産形成型受益証券
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限と
する。
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限と
する。
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限と
する。
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限と
する。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、 2020 年7月 31 日に提出した有価証券届出書(以下「原届出
書」といいます。)の関係情報を 下表のとおり訂正および追加するため、またその他情報の更新を反映す
るため、 本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの
第二部 ファンド情報
更新/
運用状況
(3)運用実績 (2)運用実績
第1 ファンドの状況
追加
5 運用状況
(4)販売及び買戻し
2 販売及び買戻しの実績 追加
の実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
(2)事業の内容及び
第1 管理会社の概況 4 管理会社の概況 更新
営業の状況
2 事業の内容及び営業の概況
*半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(5 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しないた
め省略します。)
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1 ファンドの運用状況
(1)投資状況 (資産別および地域別の投資状況)
( 2020 年8月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(円) (%)
アメリカ合衆国 57,083,982,945 60.45
債券
メキシコ 3,518,697,583 3.73
ルクセンブルグ 2,669,380,273 2.83
カナダ 2,502,086,819 2.65
オランダ 1,526,325,882 1.62
インドネシア 1,287,166,746 1.36
トルコ 990,958,843 1.05
ウクライナ 982,449,963 1.04
ロシア 968,567,301 1.03
セネガル 697,663,422 0.74
パナマ 652,052,366 0.69
フランス 631,062,070 0.67
英領ヴァージン諸島 619,985,947 0.66
アイルランド 616,620,847 0.65
ケイマン諸島 609,739,152 0.65
カザフスタン 605,333,889 0.64
バーレーン 590,589,052 0.63
エジプト 563,805,234 0.60
ガーナ 524,330,877 0.56
チリ 520,556,357 0.55
エクアドル 479,147,157 0.51
バミューダ 471,364,675 0.50
トーゴ 469,815,260 0.50
ドミニカ共和国 464,017,689 0.49
イギリス 413,557,165 0.44
ケニア 408,991,984 0.43
コロンビア 407,569,564 0.43
アゼルバイジャン 406,974,248 0.43
インド 393,484,272 0.42
オマーン 387,294,579 0.41
ペルー 355,017,361 0.38
コートジボワール 347,463,696 0.37
ウルグアイ 331,902,015 0.35
カタール 269,046,411 0.28
スリランカ 244,395,368 0.26
南アフリカ 228,486,584 0.24
モロッコ 226,227,005 0.24
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パキスタン 188,713,711 0.20
マレーシア 178,604,417 0.19
ナイジェリア 164,801,474 0.17
ジョージア 138,273,845 0.15
ブラジル 114,453,511 0.12
イスラエル 112,295,714 0.12
モンゴル 88,113,466 0.09
エルサルバドル 85,930,420 0.09
イラク 80,912,220 0.09
モーリシャス 80,064,511 0.08
ジャージー 65,358,024 0.07
デンマーク 63,517,357 0.07
スペイン 55,738,556 0.06
グアテマラ 45,641,981 0.05
ホンジュラス 28,997,169 0.03
オランダ 811,377,318 0.86
中期債券
インドネシア 725,668,585 0.77
サウジアラビア 675,908,870 0.72
アラブ首長国連邦 599,187,828 0.63
カザフスタン 595,788,936 0.63
バーレーン 260,566,615 0.28
エジプト 255,718,970 0.27
ルーマニア 249,707,055 0.26
インド 224,960,123 0.24
ナイジェリア 152,755,652 0.16
アイルランド 125,684,505 0.13
ケイマン諸島 67,703,439 0.07
363,975,380
投資信託( ETF ) アメリカ合衆国 0.39
小計 91,066,530,253 96.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 3,363,736,343 3.56
合計
94,430,266,596 100.00
(純資産価額)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)ニッポン・オフショア・ファンズ-利回り債券3分法ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、
ファンド証券は、円建のため以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合がある。従って、合計の数字が一致しな
い場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
<参考情報>
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2020 年8月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2019 年9月末日 7,314,115,436 0.6569
10 月末日 7,638,420,656 0.6566
11 月末日 7,914,164,692 0.6575
12 月末日 8,165,400,051 0.6649
2020 年1月末日 8,387,964,010 0.6651
2月末日 8,366,564,974 0.6518
3月末日 7,387,455,835 0.5636
4月末日 7,886,008,683 0.5850
5月末日 8,435,913,850 0.6118
6月末日 8,501,799,299 0.6194
7月末日 8,931,405,871 0.6469
8月末日 9,208,425,447 0.6536
(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2019 年9月末日 1,919,969,307 0.9152
10 月末日 1,977,129,109 0.9233
11 月末日 2,137,284,356 0.9345
12 月末日 2,063,603,237 0.9449
2020 年1月末日 2,119,899,559 0.9459
2月末日 2,077,725,974 0.9255
3月末日 1,781,022,572 0.8016
4月末日 1,861,337,293 0.8201
5月末日 1,991,408,063 0.8636
6月末日 2,045,424,347 0.8790
7月末日 2,013,062,041 0.8915
8月末日 1,979,717,503 0.9130
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(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2019 年9月末日 40,236,332,834 0.6154
10 月末日 39,876,396,031 0.6148
11 月末日 40,287,784,225 0.6154
12 月末日 40,752,892,497 0.6219
2020 年1月末日 41,176,485,081 0.6217
2月末日 40,122,191,534 0.6092
3月末日 34,111,350,093 0.5264
4月末日 34,720,007,178 0.5460
5月末日 35,818,610,667 0.5707
6月末日 35,583,525,350 0.5773
7月末日 36,658,708,611 0.6026
8月末日 36,132,216,594 0.6085
(ⅳ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2019 年9月末日 40,851,573,178 0.8523
10 月末日 41,501,283,396 0.8592
11 月末日 42,598,699,264 0.8690
12 月末日 44,168,734,004 0.8781
2020 年1月末日 44,676,015,878 0.8785
2月末日 43,543,596,204 0.8589
3月末日 36,639,775,386 0.7433
4月末日 36,960,955,962 0.7599
5月末日 38,679,728,562 0.7997
6月末日 37,617,815,598 0.8133
7月末日 37,206,387,132 0.8243
8月末日 37,181,344,688 0.8436
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(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2019 年9月末日 5,542,767 1.0375
10 月末日 5,566,138 1.0419
11 月末日 5,601,293 1.0485
12 月末日 7,822,780 1.0652
2020 年1月末日 7,860,721 1.0703
2月末日 9,850,115 1.0536
3月末日 11,605,030 0.9160
4月末日 12,110,111 0.9558
5月末日 12,732,180 1.0049
6月末日 15,524,567 1.0221
7月末日 17,106,260 1.0733
8月末日 17,366,292 1.0897
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2019 年9月末日 23,167,853 1.0469
10 月末日 23,475,228 1.0608
11 月末日 23,103,463 1.0784
12 月末日 20,947,349 1.0951
2020 年1月末日 18,858,011 1.1009
2月末日 16,365,936 1.0818
3月末日 14,235,395 0.9409
4月末日 14,637,324 0.9675
5月末日 15,490,674 1.0239
6月末日 16,498,978 1.0469
7月末日 16,810,431 1.0667
8月末日 17,294,401 1.0974
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(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2019 年9月末日 3,868,073,599 1.0276
10 月末日 3,938,011,713 1.0315
11 月末日 4,125,279,346 1.0377
12 月末日 4,481,188,135 1.0539
2020 年1月末日 4,777,714,451 1.0586
2月末日 4,823,033,888 1.0416
3月末日 4,078,999,033 0.9052
4月末日 4,232,592,304 0.9442
5月末日 4,387,332,115 0.9923
6月末日 4,479,073,917 1.0092
7月末日 4,711,896,697 1.0593
8月末日 4,496,479,188 1.0750
(ⅷ)円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2019 年9月末日 6,635,315,047 1.0410
10 月末日 6,639,910,313 1.0544
11 月末日 6,696,319,012 1.0715
12 月末日 6,720,425,365 1.0876
2020 年1月末日 6,983,598,439 1.0931
2月末日 6,699,910,274 1.0736
3月末日 5,735,112,836 0.9335
4月末日 5,701,130,710 0.9595
5月末日 5,956,467,325 1.0151
6月末日 5,723,663,330 1.0376
7月末日 5,427,888,299 1.0568
8月末日 5,397,422,483 1.0868
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ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
② 分配の推移
2020 年8月末日前1年間における分配の推移は、以下のとおりである。
(ⅰ) 円建 ヘッジあり 毎月分配型 クラスA受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2019年9月1日~2020年8月末日 0.036円
(ⅱ) 円建 ヘッジなし 毎月分配型 クラスA受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2019年9月1日~2020年8月末日 0.048円
(ⅲ) 円建 ヘッジあり 毎月分配型 クラスB受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2019年9月1日~2020年8月末日 0.036円
(ⅳ) 円建 ヘッジなし 毎月分配型 クラスB受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2019年9月1日~2020年8月末日 0.048円
(ⅴ) 円建 ヘッジあり 資産形成型 クラスA受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2019年9月1日~2020年8月末日 0円
(ⅵ) 円建 ヘッジなし 資産形成型 クラスA受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2019年9月1日~2020年8月末日 0円
(ⅶ) 円建 ヘッジあり 資産形成型 クラスB受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2019年9月1日~2020年8月末日 0円
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(ⅷ) 円建 ヘッジなし 資産形成型 クラスB受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2019年9月1日~2020年8月末日 0円
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ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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③ 収益率の推移
2019 年9月1日から 2020 年8月末日までの期間における収益率は、以下のとおりである。
(ⅰ) 円建 ヘッジあり 毎月分配型 クラスA受益証券
(注)
計算期間
収益率
2019年9月1日~2020年8月末日 4.18%
(ⅱ) 円建 ヘッジなし 毎月分配型 クラスA受益証券
(注)
計算期間
収益率
2019年9月1日~2020年8月末日 5.86%
(ⅲ) 円建 ヘッジあり 毎月分配型 クラスB受益証券
(注)
計算期間
収益率
2019年9月1日~2020年8月末日 3.88%
(ⅳ) 円建 ヘッジなし 毎月分配型 クラスB受益証券
(注)
計算期間
収益率
2019年9月1日~2020年8月末日 5.39%
(ⅴ) 円建 ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
(注)
計算期間
収益率
2019年9月1日~2020年8月末日 4.74%
(ⅵ) 円建 ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
(注)
計算期間
収益率
2019年9月1日~2020年8月末日 6.14%
(ⅶ) 円建 ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
(注)
計算期間
収益率
2019年9月1日~2020年8月末日 4.29%
(ⅷ) 円建 ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
(注)
計算期間
収益率
2019年9月1日~2020年8月末日 5.68%
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a= 2020 年8月末日現在の1口当たり純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b= 2019 年8月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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2 販売及び買戻しの実績
2020 年8月末日までの1年間における受益証券の販売および買戻しの実績ならびに 2020 年8月末日現在
の受益証券の発行済口数は、以下のとおりである。
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
5,579,923,629 2,025,167,341 14,088,610,764
(5,579,923,629) (2,025,167,341) (14,088,610,764)
(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
593,783,908 486,537,504 2,168,282,132
(593,783,908) (486,537,504) (2,168,282,132)
(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
16,186,543,309 21,558,088,187 59,379,053,086
(16,186,543,309) (21,558,088,187) (59,379,053,086)
(ⅳ) 円建 ヘッジなし 毎月分配型 クラスB受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
11,568,056,638 14,916,634,095 44,074,944,243
(11,568,056,638) (14,916,634,095) (44,074,944,243)
(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
10,594,879 0 15,937,317
(10,594,879) (0) (15,937,317)
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
4,517,879 10,887,564 15,759,306
(4,517,879) (10,887,564) (15,759,306)
(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2,123,238,813 1,419,639,296 4,182,584,357
(2,123,238,813) (1,419,639,296) (4,182,584,357)
(ⅷ) 円建 ヘッジなし 資産形成型 クラスB受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,446,776,986 2,706,804,869 4,966,367,520
(1,446,776,986) (2,706,804,869) (4,966,367,520)
(注 )( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3 ファンドの経理状況
① ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を日本語に翻訳したものである。ファンドの日本文
の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第4項ただし書
の規定に準拠して作成されている。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
③ ファンドの原文(英文)の中間財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)資産及び負債の状況
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 88,298,471,164
-時価評価額 2.2 90,062,496,075
現金預金 2,774,614,495
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,10 1,289,079,198
債券にかかる未収利息 2.7 1,070,627,325
先物契約にかかる未実現評価益 2.6,11 56,070,980
設定費用 2.4 4,313,040
資産合計 95,257,201,113
負債
未払管理報酬 3 68,438,980
先物契約にかかる未実現評価損 2.6,11 54,541,183
未払販売管理報酬 3 44,771,395
未払販売報酬 6 35,341,272
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,10 16,448,862
未払代行協会員報酬 7 7,899,610
未払印刷および公告費 5,550,057
未払管理事務代行報酬 ▶ 4,740,478
未払保管報酬 5 3,159,174
未払専門家費用 2,217,736
未払設定費用 2.4 1,439,563
未払弁護士報酬 1,260,119
未払受託報酬 8 268,977
その他の負債 27,858,365
負債合計 273,935,771
純資産総額 94,983,265,342
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純資産額
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 2,013,062,041
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 37,206,387,132
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 8,931,405,871
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 36,658,708,611
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 16,810,431
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 5,427,888,299
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 17,106,260
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 4,711,896,697
発行済受益証券口数
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 2,258,092,324
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 45,137,988,694
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 13,806,568,019
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 60,839,263,086
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 15,759,306
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 5,136,347,520
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 15,937,317
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 4,448,283,893
1口当たり純資産価格
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 0.8915
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 0.8243
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 0.6469
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 0.6026
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 1.0667
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 1.0568
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 1.0733
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 1.0593
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2020 年7月 31 日に終了した期間
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
収益
債券にかかる利息 2.7 2,247,932,255
受取配当金 12,881,375
預金利息 9,379,137
その他の収益 3,394,403
収益合計 2,273,587,170
費用
管理報酬 3 416,060,417
販売管理報酬 3 274,952,908
販売報酬 6 214,400,307
代行協会員報酬 7 48,051,960
管理事務代行報酬 ▶ 28,835,420
保管報酬 5 19,216,851
保護預かり費用 5,085,095
取引手数料 4,326,156
印刷および公告費 3,769,047
専門家費用 1,093,388
弁護士報酬 943,008
設定費用償却 2.4 854,343
受託報酬 8 403,751
その他の費用 28,552,836
費用合計 1,046,545,487
投資純利益 1,227,041,683
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2020 年7月 31 日に終了した期間(続き)
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
投資純利益 1,227,041,683
以下にかかる実現純損益:
為替先渡契約 2.5 585,616,720
先物契約 2.6 72,303,796
外国為替 2.3 (122,743,469)
投資有価証券 2.2 (1,658,458,728)
当期投資純利益および実現純損失 103,760,002
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
為替先渡契約 2.5 1,137,003,777
先物契約 2.6 15,693,888
外国為替 2.3 (69,853,031)
投資有価証券 2.2 (3,493,657,958)
運用による純資産の純減少 (2,307,053,322)
資本の変動
受益証券発行手取額 8,695,881,397
受益証券買戻支払額 (16,932,596,346)
資本の変動、純額 (8,236,714,949)
支払分配金 12 (2,621,362,537)
期首現在純資産額 108,148,396,150
期末現在純資産額 94,983,265,342
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報
利回り債券3分法ファンド
毎月分配型クラスA受益証券 毎月分配型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2019 年1月 31 日 1,442,537,465 8,368,989,166 26,208,664,154 55,894,329,975
2020 年1月 31 日 2,241,052,387 12,610,788,216 50,857,715,145 66,233,656,450
発行口数 194,539,059 2,231,687,942 3,600,840,000 5,042,342,105
買戻口数 (177,499,122) (1,035,908,139) (9,320,566,451) (10,436,735,469)
2020 年7月 31 日 2,258,092,324 13,806,568,019 45,137,988,694 60,839,263,086
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2019 年1月 31 日 1,294,718,612 5,466,177,512 22,023,534,937 34,362,050,984
2020 年1月 31 日 2,119,899,559 8,387,964,010 44,676,015,878 41,176,485,081
2020 年7月 31 日 2,013,062,041 8,931,405,871 37,206,387,132 36,658,708,611
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2019 年1月 31 日 0.8975 0.6531 0.8403 0.6148
2020 年1月 31 日 0.9459 0.6651 0.8785 0.6217
2020 年7月 31 日 0.8915 0.6469 0.8243 0.6026
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統計情報
利回り債券3分法ファンド
資産形成型クラスA受益証券 資産形成型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2019 年1月 31 日 23,793,077 3,051,277 2,720,062,512 1,603,258,792
2020 年1月 31 日 17,128,991 7,344,194 6,388,856,205 4,513,416,323
発行口数 2,524,384 8,593,123 467,255,707 705,485,331
買戻口数 (3,894,069) - (1,719,764,392) (770,617,761)
2020 年7月 31 日 15,759,306 15,937,317 5,136,347,520 4,448,283,893
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2019 年1月 31 日 23,590,871 3,026,114 2,689,625,479 1,583,363,862
2020 年1月 31 日 18,858,011 7,860,721 6,983,598,439 4,777,714,451
2020 年7月 31 日 16,810,431 17,106,260 5,427,888,299 4,711,896,697
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2019 年1月 31 日 0.9915 0.9918 0.9888 0.9876
2020 年1月 31 日 1.1009 1.0703 1.0931 1.0586
2020 年7月 31 日 1.0667 1.0733 1.0568 1.0593
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で 2003 年 10 月 14 日に締結された基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
利回り債券3分法ファンド(以下「ファンド」という。)は、CIBCバンク・アンド・トラ
スト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)およびBNYメロ
ン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」という。)の間で締
結された基本信託証書および 2009 年6月 22 日、 2014 年 10 月3日、 2015 年7月 31 日、 2016 年7月
29 日、 2017 年7月 31 日および 2018 年6月4日付で締結された補足信託証書に基づき設定された
トラストの個別のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、ファンドについてのみ言及している。
受益証券クラス
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証
券の発行が可能である。クラスA受益証券は、購入価格の3%(適用ある税金(もしあれば)
を除く。)を上限として申込手数料が発生する。クラスB受益証券は、申込手数料ではなく、
条件付後払申込手数料が発生する。
投資目的および方針
ファンドの投資目的は、ハイイールド債券、新興国ソブリン債券及び転換社債の3つの異なる
資産クラスへの投資を通じてリスクをコントロールすることにより、安定的なインカムと着実
な値上がり益を追求することである。投資運用会社は、ファンドの資産の3つの異なる資産ク
ラス間への配分に関する助言者として日興グローバルラップ株式会社(以下「 NGW 」という。)
を任命している。配分は、 NGW の助言を考慮した上で投資運用会社が決定し、市場環境の変化に
応じて投資運用会社により随時変更される。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従
い作成されている。
2.2 投資有価証券の評価
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(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含
む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格
を参照して行われるものとする。(A)(i)該当する証券市場がアジア、オセアニア
または南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引
価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券
取引所または証券市場の始値、(B)(場合に応じ)最終取引価格または始値が利用可
能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な最
終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定する、当該株式の主要な証券取
引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格を決定するにあたり、
管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用
しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照し
て行われるものとする。(i)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日
の直前の取引日における直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセ
アニアの場合は、当該評価時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当す
る証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該評価時点またはその直前における始
値。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情
報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可
能な買呼値を参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取
引または取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託
の1口当たり純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託
のために公式価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産総額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規
定されるとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、
(b)、(c)、(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当
する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取
引されていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行
う資格を有すると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価
値とする。
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全
額とみなして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場
合にその公正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価
が行われる場合についてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
(i)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものか
を問わない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用
を考慮した上で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わな
い。)により、ファンドの表示通貨に換算されるものとする。
2.3 外貨の換算
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日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に直接
計上される。
2.4 設立費
追加設定費用は、ファンドが負担し、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限
り、
ファンドの円建資産形成型受益証券の当初払込日から最初の5会計年度以内に償却される。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における、純資産計算書の日付現在適用される先渡
レートで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。
2.7 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日ごとに以下の料率で発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる管理報酬を受領する権利を有する。
純資産価額 純資産価額に対する年率(%)
300 億円以下 0.87 %
300 億円超 500 億円以下 0.84 %
500 億円超 1,000 億円以下 0.82 %
1,000 億円超 0.79 %
更に管理会社は、ファンドの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対して年率
0.64 パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、
計算され、毎月後払いで支払われるものとする。
管理会社は、自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社は、副投
資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任
命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
投資運用会社は、副投資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう
投資運用会社により任命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を
負う。
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注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.06 パーセントの報酬を
受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.04 パーセントの報酬を受領する
権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、以下の定められた料率で報酬を受領する権利を有し、かか
る報酬は、各評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
(a)クラスA受益証券
純資産価額
クラスA受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスA受益証券
300 億円以下 0.62 %
300 億円超 500 億円以下 0.65 %
500 億円超 1,000 億円以下 0.67 %
1,000 億円超 0.70 %
(b)クラスB受益証券
純資産価額
クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスB受益証券
300 億円以下 0.42 %
300 億円超 500 億円以下 0.45 %
500 億円超 1,000 億円以下 0.47 %
1,000 億円超 0.50 %
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.10 パーセントの報酬を受領す
る権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.01 パーセントの受託報酬(ただ
し最大年間報酬額は 7,500 米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生
し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
注記9.税金
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ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、ファンドにより支払われる税金はない。従って、
所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
ファンドは、その他の国々において稼得される特定の所得にかかる源泉税またはその他の税金
を課されることがある。購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券の購入、保有および買
戻し、有価証券の売却による収入、配当収入もしくは何らかの収入を受取る際、予想される課
税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法
律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記 10 .為替先渡契約
2020 年7月 31 日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 23,917,238 米ドル 223,221 2020 年8月 28 日 (607,428)
日本円 1,097,866 米ドル 10,410 2020 年8月 28 日 (10,754)
日本円 7,066,773 米ドル 66,943 2020 年8月 28 日 (76,199)
日本円 45,102,361 米ドル 429,383 2020 年8月 28 日 (263,981)
米ドル 33,675 日本円 3,613,060 2020 年8月 28 日 96,590
米ドル 93,094 日本円 9,885,569 2020 年8月 28 日 164,247
米ドル 118,081 日本円 12,469,600 2020 年8月 28 日 139,040
米ドル 61,188 日本円 6,412,510 2020 年8月 28 日 22,920
米ドル 192,437 日本円 20,216,413 2020 年8月 28 日 121,129
米ドル 2,169,226 日本円 226,473,000 2020 年8月 28 日 (48,517)
米ドル 81,374,033 日本円 8,725,639,873 2020 年8月 28 日 228,153,335
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための
227,690,382
為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
10.2 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 34,485,500 米ドル 321,855 2020 年8月 28 日 (875,832)
日本円 3,613,060 米ドル 33,675 2020 年8月 28 日 (96,590)
日本円 47,925,300 米ドル 448,031 2020 年8月 28 日 (1,139,642)
日本円 9,885,569 米ドル 93,094 2020 年8月 28 日 (164,247)
日本円 12,469,600 米ドル 118,081 2020 年8月 28 日 (139,040)
日本円 6,412,510 米ドル 61,188 2020 年8月 28 日 (22,920)
日本円 20,216,413 米ドル 192,437 2020 年8月 28 日 (121,129)
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米ドル 1,206,251 日本円 129,300,555 2020 年8月 28 日 3,337,764
米ドル 25,837 日本円 2,722,720 2020 年8月 28 日 24,652
米ドル 22,606 日本円 2,385,621 2020 年8月 28 日 25,011
米ドル 18,242 日本円 1,912,405 2020 年8月 28 日 7,488
米ドル 57,525 日本円 6,040,944 2020 年8月 28 日 33,855
米ドル 333,283,966 日本円 35,737,639,756 2020 年8月 28 日 934,448,567
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための
935,317,937
為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
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10.3 -円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益
日本円
米ドル 3,957 日本円 423,000 2020 年8月 28 日 9,801
米ドル 7,631 日本円 801,676 2020 年8月 28 日 4,804
米ドル 146,809 日本円 15,742,187 2020 年8月 28 日 411,619
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための
426,224
為替先渡契約にかかる未実現評価益合計
10.4 -円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 2,080,600 米ドル 19,399 2020 年8月 28 日 (54,850)
日本円 3,117,312 米ドル 29,142 2020 年8月 28 日 (74,129)
日本円 9,769,653 米ドル 93,167 2020 年8月 28 日 (40,685)
日本円 801,676 米ドル 7,631 2020 年8月 28 日 (4,804)
米ドル 1,192,541 日本円 127,831,000 2020 年8月 28 日 3,299,830
米ドル 42,159,868 日本円 4,520,752,001 2020 年8月 28 日 118,206,190
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための
121,331,552
為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
10.5 -投資ポートフォリオの通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
米ドル 958,201 日本円 100,648,177 2020 年8月5日 572,356.00
米ドル 5,095 日本円 532,013 2020 年8月5日 (68.00)
ユーロ 4,900,000 米ドル 5,766,325 2020 年8月 28 日 (5,835,251)
ユーロ 3,750,000 米ドル 4,412,424 2020 年8月 28 日 (4,526,254)
ユーロ 1,930,000 米ドル 2,270,765 2020 年8月 28 日 (2,346,542)
投資ポートフォリオの通貨リスクを補うための
(12,135,759)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
注記 11 .先物契約
2020 年7月 31 日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数買い 未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 契約額
/(売り) /(評価損)
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金利にかかる先物契約 日本円 日本円
EURO BUND
ユーロ 2020 年9月 (35) 771,503,065 (9,637,818)
EURO BUXL.30Y
ユーロ 2020 年9月 (7) 196,264,197 (9,307,875)
US T-BONDS
米ドル 2020 年9月 35 666,456,584 17,963,348
US T-NOTES 5YR
米ドル 2020 年9月 57 750,402,538 3,674,295
US ULTRA BOND
米ドル 2020 年9月 28 665,953,942 34,433,337
US ULTRA NOTE 10Y
米ドル 2020 年9月 (126) 2,094,711,592 (35,595,490)
金利にかかる先物契約の契約額
5,145,291,918 1,529,797
および未実現純評価益合計
注記 12 .支払分配金
2020 年7月 31 日に終了した期間中にファンドが行った分配は以下のとおりである。
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円
2020 年1月 31 日 2020 年2月3日 2020 年2月6日
30 円
2020 年2月 28 日 2020 年3月2日 2020 年3月5日
30 円
2020 年3月 31 日 2020 年4月1日 2020 年4月6日
30 円
2020 年4月 30 日 2020 年5月7日 2020 年5月 12 日
30 円
2020 年5月 29 日 2020 年6月2日 2020 年6月5日
30 円
2020 年6月 30 日 2020 年7月1日 2020 年7月6日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2020 年1月 31 日 2020 年2月3日 2020 年2月6日
40 円
2020 年2月 28 日 2020 年3月2日 2020 年3月5日
40 円
2020 年3月 31 日 2020 年4月1日 2020 年4月6日
40 円
2020 年4月 30 日 2020 年5月7日 2020 年5月 12 日
40 円
2020 年5月 29 日 2020 年6月2日 2020 年6月5日
40 円
2020 年6月 30 日 2020 年7月1日 2020 年7月6日
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受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2020 年1月 31 日 2020 年2月3日 2020 年2月6日
30 円
2020 年2月 28 日 2020 年3月2日 2020 年3月5日
30 円
2020 年3月 31 日 2020 年4月1日 2020 年4月6日
30 円
2020 年4月 30 日 2020 年5月7日 2020 年5月 12 日
30 円 2020 年5月 29 日 2020 年6月2日 2020 年6月5日
30 円
2020 年6月 30 日 2020 年7月1日 2020 年7月6日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2020 年1月 31 日 2020 年2月3日 2020 年2月6日
40 円 2020 年2月 28 日 2020 年3月2日 2020 年3月5日
40 円
2020 年3月 31 日 2020 年4月1日 2020 年4月6日
40 円 2020 年4月 30 日 2020 年5月7日 2020 年5月 12 日
40 円
2020 年5月 29 日 2020 年6月2日 2020 年6月5日
40 円 2020 年6月 30 日 2020 年7月1日 2020 年7月6日
注記 13 .為替レート
2020 年7月 31 日時点で使用された日本円に対する為替レートは、以下の通りである。
通貨 為替レート
ユーロ
124.0389
米ドル
104.4449
注記 14 .後発事象
2020 年7月 31 日より後にファンドが行った分配は以下の通りである。
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円
2020 年7月 31 日 2020 年8月3日 2020 年8月6日
30 円
2020 年8月 31 日 2020 年9月1日 2020 年9月4日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2020 年7月 31 日 2020 年8月3日 2020 年8月6日
40 円
2020 年8月 31 日 2020 年9月1日 2020 年9月4日
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受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2020 年7月 31 日 2020 年8月3日 2020 年8月6日
30 円
2020 年8月 31 日 2020 年9月1日 2020 年9月4日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2020 年7月 31 日 2020 年8月3日 2020 年8月6日
40 円
2020 年8月 31 日 2020 年9月1日 2020 年9月4日
2020 年の初頭から、 COVID-19 として知られている新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、グ
ローバル経済および金融市場に悪影響を及ぼしており、また著しい不安定さの要因となってい
る。
ファンドの投資対象の財務実績に対する COVID-19 の感染爆発の影響は、発生の期間および感染
の拡大ならびに関連する勧告および制限を含む、将来の動向に依拠する。金融市場および経済
全体に関するこれらの動向と COVID-19 の影響は、極めて不透明であり、予想することはできな
い。金融市場および/または経済全体が長期間影響を受ける場合、ファンドの投資対象に重大
な悪影響を及ぼす可能性がある。
このことに関して、受託会社は、ウイルスの感染拡大を封じ込める政府の試みを引き続き注視
し、ファンドの実績に関する潜在的な経済への影響を慎重に監視している。
ファンドは、その投資方針および英文目論見書に従い、全力で通常の運用を継続する。ファン
ドの未監査の純資産価額は日々入手可能である。
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(2)投資有価証券明細表等
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A.債券 日本円 日本円 %
AES CORP/VA 6 15MAY26
1,320,000 米ドル 150,139,867.00 145,794,681.00 0.15
AFRIC EXP IMP BK 3.994 21SEP29 REGS
3,650,000 米ドル 402,811,749.00 386,446,771.00 0.41
AI CANDELARIA SPAI 7.5 15DEC28 REGS
480,000 米ドル 54,060,066.00 53,266,915.00 0.06
AIR TRANSPORT 1.125 CV 15OCT24
1,600,000 米ドル 171,369,163.00 166,903,001.00 0.18
2,000,000 AKAMAI TECHNOLOGI 0.125 CV 01MAY25 米ドル 226,690,744.00 268,632,365.00 0.28
AKAMAI TECHNOLOGI CV 0.375 01SEP27
700,000 米ドル 78,216,921.00 83,301,361.00 0.09
ALBERTSONS COS 5.875 15FEB28 144A
1,500,000 米ドル 171,849,458.00 171,550,801.00 0.18
ALBERTSONS COS L 6.625 15JUN24 WI
575,000 米ドル 64,137,592.00 62,007,650.00 0.07
1,289,000 ALBERTSONS COS LLC 5.75 15MAR25 米ドル 135,901,676.00 139,341,550.00 0.15
ALBERTSONS COS LLC 7.5 15MAR26 144A
715,000 米ドル 78,235,325.00 84,012,892.00 0.09
ALLEN MEDIA 10.5 15FEB28 144A
1,675,000 米ドル 174,996,488.00 161,824,367.00 0.17
ALLIED UNIVERSAL 6.625 15JUL26 144A
775,000 米ドル 86,443,481.00 86,610,960.00 0.09
ALTAIR ENGINEERING 0.25 CV 01JUN24
200,000 米ドル 22,818,237.00 22,573,161.00 0.02
ALTERYX INC 0.50 CV 1AUG24
300,000 米ドル 34,236,002.00 37,169,340.00 0.04
ALTERYX INC 1 CV 01AUG26
300,000 米ドル 34,061,162.00 38,011,073.00 0.04
ALTICE FINANC SA 7.5 15MAY26 144A
2,525,000 米ドル 278,070,598.00 282,184,095.00 0.30
ALTICE FINANCING 5 15JAN28 144A
685,000 米ドル 74,291,657.00 73,444,292.00 0.08
ALTICE FRANCE HLDG 6 15FEB28 144a
1,775,000 米ドル 193,480,224.00 184,462,806.00 0.19
ALTICE FRANCE SA 5.5 15JAN28 144a
965,000 米ドル 104,176,625.00 105,828,827.00 0.11
ALTICE FRANCE SA 8.125 01FEB27 144A
720,000 米ドル 84,462,628.00 83,848,391.00 0.09
AMC NETWORKS INC 4.75 01AUG25
1,748,000 米ドル 192,071,199.00 187,133,985.00 0.20
AMERICAN AIRLINE 11.75 15JUL25 144A
905,000 米ドル 95,508,301.00 81,933,190.00 0.09
AMERICAN AXLE & MFG 6.25 01APR25
610,000 米ドル 65,848,972.00 66,100,586.00 0.07
AMERICAN AXLE & MFG 6.875 01JUL28
675,000 米ドル 71,386,897.00 71,734,085.00 0.08
AMERIGAS PARTNERS 5.875 20AUG26
975,000 米ドル 105,433,325.00 111,253,436.00 0.12
AMN HEALTHCARE 4.625 01OCT27 144A
1,695,000 米ドル 184,561,722.00 176,591,574.00 0.19
AMWINS GROUP INC 7.75 01JUL26 144A
2,060,000 米ドル 234,703,087.00 236,672,216.00 0.25
ANTERO MIDSTREAM 5.75 01MAR27 144A
475,000 米ドル 46,461,698.00 42,665,754.00 0.04
APACHE CORP 4.25 15JAN30
720,000 米ドル 70,150,548.00 71,064,331.00 0.07
APACHE CORP 4.375 15OCT28
989,000 米ドル 95,158,124.00 102,199,034.00 0.11
APACHE CORP 5.10 01SEP40
1,290,000 米ドル 112,511,851.00 129,344,604.00 0.14
APACHE CORP 5.35 01JUL49
305,000 米ドル 26,590,056.00 29,944,362.00 0.03
APX GROUP INC 6.75 15FEB27 144A
1,255,000 米ドル 133,718,234.00 129,767,606.00 0.14
ARAB REP OF EGY 8.7002 1MAR49 REGS
1,520,000 米ドル 180,921,710.00 157,089,356.00 0.17
ARCELORMITTAL 3.6 16JUL24
455,000 米ドル 49,735,325.00 48,959,456.00 0.05
ARCELORMITTAL 4.55 11MAR26
445,000 米ドル 46,241,398.00 50,038,483.00 0.05
ARCONIC CORP 6.00 15MAY25 144A
1,075,000 米ドル 115,559,964.00 119,857,087.00 0.13
ARCONIC CORP 6.125 15FEB28 144A
2,070,000 米ドル 213,932,545.00 227,906,132.00 0.24
ARD FINANCE SA 6.5 30JUN27 144A
3,605,000 米ドル 393,347,748.00 384,995,770.00 0.41
ARDAGH PACKAGING 5.25 15AUG27 144A
1,285,000 米ドル 141,838,514.00 139,631,208.00 0.15
ARDAGH PKG FIN/H 5.25 15AUG27 144a
1,795,000 米ドル 189,211,135.00 195,049,041.00 0.21
ARDAGH PKG FINANCE 6 15FEB25 144A
200,000 米ドル 22,400,937.00 21,802,879.00 0.02
ARES CAPITAL 3.75 CV 01FEB22
1,500,000 米ドル 166,851,420.00 156,912,473.00 0.17
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
ARES CAPITAL CORP 4.625 CV 01MAR24
500,000 米ドル 55,691,877.00 53,167,692.00 0.06
ASCEND LEARNING 6.875 01AUG25 144A
1,195,000 米ドル 133,731,947.00 127,931,986.00 0.13
ASCEND LEARNING 6.875 01AUG25 144A
662,000 米ドル 71,674,122.00 70,871,108.00 0.07
ASHTEAD CAPITAL 4.25 01NOV29 144A
1,905,000 米ドル 208,511,528.00 207,145,164.00 0.22
ASHTON WOODS 6.625 15JAN28 144A
870,000 米ドル 95,641,908.00 91,548,594.00 0.10
1,180,000 ASHTON WOODS USA 6.75 01AUG25 144A 米ドル 128,525,556.00 125,093,695.00 0.13
ASSUREDPARTNERS INC 7 15AUG25 144A
1,225,000 米ドル 134,112,254.00 129,864,217.00 0.14
ATLAS AIR WORLDWID CV 1.875 01JUN24
1,000,000 米ドル 108,002,927.00 111,052,275.00 0.12
ATLAS AIR WW 2.25 CV 01JUN22
700,000 米ドル 70,908,966.00 73,950,881.00 0.08
1,565,000 AUTOMATION TOOLING 6.5 15JUN23 144A 米ドル 184,703,102.00 166,112,484.00 0.17
AVANTOR FUND INC 4.625 15JUL18 144A
1,080,000 米ドル 120,116,432.00 118,863,555.00 0.13
AXALTA COATING 4.75 15JUN27 144A
535,000 米ドル 57,528,532.00 58,532,245.00 0.06
AXTEL SAB DE CV 6.375 14NOV24 REGS
2,315,000 米ドル 256,507,398.00 252,670,569.00 0.27
BAHRAIN KINGDOM 6.0 19SEP44 REGS
1,645,000 米ドル 181,064,746.00 169,138,520.00 0.18
BAHRAIN KINGDOM 7.0 12OCT28 REGS
2,205,000 米ドル 256,894,185.00 257,361,452.00 0.27
BANCO SANT CHILE 2.7 10JAN25 REGS
1,495,000 米ドル 162,140,345.00 162,000,617.00 0.17
BANCO SANT MEX 5.375 17APR25 REGS
875,000 米ドル 94,215,574.00 101,442,140.00 0.11
BANFF MERGER SUB 9.75 01SEP26 144a
1,750,000 米ドル 185,719,792.00 192,602,983.00 0.20
BANIJAY ENTERT 5.375 01MAR25 144A
1,675,000 米ドル 182,633,584.00 175,854,977.00 0.19
BANQUE OUEST AFRIC 5.0 27JUL27 REGS
4,140,000 米ドル 468,823,783.00 453,498,914.00 0.48
BAUSCH HEALTH COS 5 30JAN28 144A
515,000 米ドル 56,446,565.00 53,789,140.00 0.06
BAUSCH HEALTH COS 7.25 30MAY29 144A
1,685,000 米ドル 191,629,813.00 193,588,682.00 0.20
BAUSCH HEALTH INC 5.25 30JAN30 144
515,000 米ドル 56,446,565.00 54,595,977.00 0.06
BAUSCH HEALTH INC 6.25 15FEB29 144A
2,620,000 米ドル 279,331,968.00 288,696,237.00 0.30
BC NEW RED FIN 4.375 15JAN28 144A
615,000 米ドル 64,654,530.00 67,156,906.00 0.07
BC NEW RED FIN 5.75 15APR25 144A
545,000 米ドル 58,475,776.00 61,419,364.00 0.06
BERRY GLOBAL INC 4.5 15FEB26 144A
660,000 米ドル 71,492,833.00 70,398,495.00 0.07
BERRY PLASTICS CORP 5.125 15JUL23
776,000 米ドル 83,447,628.00 82,163,694.00 0.09
BGEO GROUP JSC 6 26JUL23 REGS
1,275,000 米ドル 144,780,051.00 134,525,595.00 0.14
BILIBILI INC 1.375 CV 01APR26
700,000 米ドル 70,695,994.00 126,921,218.00 0.13
BIOMARIN PHARMA 0.599 CV 01AUG24
850,000 米ドル 99,539,309.00 108,102,719.00 0.11
BIOMARIN PHARMA 1.5 CV 15OCT20
800,000 米ドル 91,988,752.00 108,498,164.00 0.11
BLACKLINE INC 0.125 CV 01AUG24
400,000 米ドル 52,434,462.00 56,165,262.00 0.06
BLACKSTONE MTGE TR CV 4.375 05MAY22
1,000,000 米ドル 113,159,067.00 99,875,466.00 0.11
BLACKSTONE MTGE TR CV 4.75 15MAR23
700,000 米ドル 77,908,548.00 67,856,566.00 0.07
BLOCK COMM INC 4.875 1MAR28 144A
1,340,000 米ドル 145,958,744.00 141,355,771.00 0.15
BLUE RACER LLC 6.625 15JUL26 144A
1,470,000 米ドル 164,299,509.00 131,713,791.00 0.14
BOINGO WIRELESS 1 CV 01OCT23
1,250,000 米ドル 118,343,381.00 117,193,089.00 0.12
BOISE CASCADE CO 4.875 01JUL30 144A
1,046,000 米ドル 111,916,686.00 113,892,498.00 0.12
BOMBARDIER INC 6.125 15JAN23 144A
790,000 米ドル 84,989,159.00 70,444,190.00 0.07
BOMBARDIER INC 7.5 15MAR25 144A
2,045,000 米ドル 220,134,903.00 166,600,111.00 0.18
BOOKING HOLDINGS INC 0.9 CV 15SEP21
1,300,000 米ドル 157,575,058.00 144,959,734.00 0.15
BOXER PARENT CO 7.125 02OCT25 144A
590,000 米ドル 63,050,321.00 67,014,479.00 0.07
BOYD GAMING CORP 6.375 01APR26 WI
320,000 米ドル 31,398,964.00 34,174,381.00 0.04
BOYD GAMING CORP 8.625 01JUN25 144A
404,000 米ドル 43,250,210.00 46,415,327.00 0.05
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
BRAND ENERGY INFRA 8.5 15JUL25 144A
1,485,000 米ドル 157,276,431.00 143,080,418.00 0.15
BRAZIL FED REP OF 3.875 12JUN30
1,060,000 米ドル 114,090,528.00 113,147,284.00 0.12
BRINK S CO/THE 4.625 15OCT27 144A
965,000 米ドル 100,306,077.00 103,057,120.00 0.11
BROOKFIELD PPTY R 5.75 15MAY26 144A
2,400,000 米ドル 270,100,980.00 210,560,983.00 0.22
BURLINGTON COAT 6.25 15APR25 144A
810,000 米ドル 88,548,119.00 90,522,422.00 0.10
BWAY HOLDING CO 7.25 15APR25 144a
990,000 米ドル 104,942,058.00 99,781,466.00 0.11
CALPINE CORP 4.50 15FEB28 144A
770,000 米ドル 83,422,257.00 83,838,949.00 0.09
320,000 CALPINE CORP 5.00 01FEB31 144A 米ドル 33,784,007.00 34,299,715.00 0.04
CALPINE CORP 5.125 15MAR28 144A
730,000 米ドル 79,488,709.00 79,389,898.00 0.08
CB ESCROW CORP 8.00 15OCT25 144A
1,845,000 米ドル 211,675,326.00 203,781,201.00 0.21
CBB INTL SUKUK 6.25 14NOV24 REGS
1,320,000 米ドル 140,388,644.00 149,064,893.00 0.16
1,135,000 CCO HLDGS LLC 5.875 01MAY27 144A 米ドル 127,091,549.00 124,620,429.00 0.13
CCO HLDGS LLC CAP 5.125 1MAY27 144A
2,755,000 米ドル 310,617,554.00 305,729,900.00 0.32
CCO HLDGS LLC CAP 5.375 1JUN29 144A
815,000 米ドル 92,647,238.00 92,783,655.00 0.10
CCO HOLDINGS LLC 4.50 15AUG30 144A
1,110,000 米ドル 121,228,234.00 122,310,238.00 0.13
CCO HOLDINGS LLC 5 01FEB28 144A
2,640,000 米ドル 300,298,910.00 290,900,025.00 0.31
CCO HOLDINGS LLC 5.5 01MAY26 144A
550,000 米ドル 61,673,687.00 60,383,009.00 0.06
CDK GLOBAL INC 5.25 15MAY29 144A
1,165,000 米ドル 129,761,621.00 134,332,894.00 0.14
CDW LLC CDW FINANCE 5.5 01DEC24
1,265,000 米ドル 145,197,538.00 145,995,737.00 0.15
CENTENE CORP 4.25 15DEC27
650,000 米ドル 71,252,079.00 72,132,281.00 0.08
CENTENE CORP 4.625 15DEC29 WI
240,000 米ドル 26,043,613.00 27,824,129.00 0.03
CENTENE CORP 5.375 01JUN26 144A
2,145,000 米ドル 246,916,692.00 238,036,528.00 0.25
CENTURYLINK INC 6.875 15JAN28 SERG
700,000 米ドル 79,159,886.00 79,508,704.00 0.08
CENTURYLINK INC 7.5 01APR24 SER Y
870,000 米ドル 101,286,880.00 102,679,812.00 0.11
CHANGE HEALTH/FIN 5.75 01MAR25 144A
1,855,000 米ドル 205,731,627.00 197,620,256.00 0.21
CHART INDUSTRIES INC CV 1 15NOV24
800,000 米ドル 77,204,633.00 112,769,669.00 0.12
CHEGG INC 0.125 CV 15MAR25
500,000 米ドル 73,483,066.00 84,922,780.00 0.09
CHENIERE ENERGY 4.5 01OCT29
1,120,000 米ドル 119,800,771.00 121,743,576.00 0.13
CHENIERE ENERGY 5.25 01OCT25 WI
1,270,000 米ドル 140,221,375.00 136,451,977.00 0.14
CHILE REPUBLIC OF 3.86 21JUN47
2,250,000 米ドル 281,441,058.00 299,708,650.00 0.32
CHS COMMUNITY H 6.625 15FEB25 144A
2,001,000 米ドル 219,965,789.00 208,994,309.00 0.22
CINCINNATI BELL INC 7 15JUL24 144A
600,000 米ドル 66,668,215.00 64,625,301.00 0.07
CIT GROUP INC 5 15AUG22
1,125,000 米ドル 118,436,097.00 121,759,943.00 0.13
CIT GROUP INC 6.125 09MAR28
1,095,000 米ドル 136,966,563.00 129,234,937.00 0.14
CITIGROUP INC FRN PERP SER A
1,310,000 米ドル 144,136,041.00 142,210,945.00 0.15
CLARK EQUIPMENT 5.875 01JUN25 144A
345,000 米ドル 37,187,557.00 37,474,841.00 0.04
CLEAR CHANNEL 6.625 01AUG25 144A
940,000 米ドル 102,405,759.00 100,387,246.00 0.11
CLEARWAY ENERG OP 5.75 15OCT25 WI
835,000 米ドル 93,517,844.00 92,771,252.00 0.10
CLEARWAY ENERGY 4.75 15MAR28 144A
975,000 米ドル 105,753,373.00 109,450,977.00 0.12
CODELCO INC 3.00 30SEP29 REGS
350,000 米ドル 37,572,277.00 38,814,070.00 0.04
CODELCO INC 4.375 05FEB49 REGS
200,000 米ドル 21,556,409.00 25,519,005.00 0.03
COLOMBIA REP OF 2.625 15MAR23
1,550,000 米ドル 173,043,066.00 166,260,665.00 0.18
COLOMBIA REP OF 3.125 15APR31
1,000,000 米ドル 107,139,632.00 108,100,504.00 0.11
COLOMBIA REP OF 4.50 15MAR29
1,105,000 米ドル 129,846,362.00 131,029,154.00 0.14
COLONY STARWOOD 3.5 CV 15JAN22
700,000 米ドル 85,567,168.00 99,813,019.00 0.11
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
COLT MERGER 5.75 01JUL25 144A
445,000 米ドル 47,601,631.00 48,220,919.00 0.05
COLT MERGER 6.25 1JUL25 144A
1,705,000 米ドル 182,383,775.00 185,201,754.00 0.19
COLT MERGER 8.125 1JUL27 144A
1,045,000 米ドル 111,783,603.00 110,360,829.00 0.12
COMISION FED ELE 4.875 15JAN24 REGS
1,290,000 米ドル 154,507,198.00 142,482,512.00 0.15
850,000 COMMERCIAL METALS 5.75 15APR26 米ドル 92,646,226.00 92,551,265.00 0.10
COMMSCOPE FIN LLC 6 1MAR26 144A
765,000 米ドル 84,165,265.00 84,894,146.00 0.09
COMMSCOPE FIN LLC 8.25 01MAR27 144A
1,945,000 米ドル 209,143,397.00 217,873,434.00 0.23
COMMSCOPE INC 7.125 01JUL28 144A
735,000 米ドル 78,611,891.00 80,889,414.00 0.09
1,190,000 COMMSCOPE TECH FIN 6 15JUN25 144A 米ドル 129,294,206.00 126,464,535.00 0.13
COMPASS GROUP 8 01MAY26 144A
820,000 米ドル 88,397,887.00 90,141,198.00 0.09
CONNECT FINCO SAR 6.75 01OCT26 144A
2,455,000 米ドル 269,374,391.00 260,899,524.00 0.27
CONSOLIDATED NRG 6.50 15MAY26 144A
915,000 米ドル 96,816,407.00 86,368,778.00 0.09
CONSOLIDATED NRG 6.875 15JUN25 144A
2,135,000 米ドル 184,612,106.00 211,282,959.00 0.22
CONTINENTAL RESOURCES 4.5 15APR23
895,000 米ドル 85,206,260.00 93,478,214.00 0.10
CORE & MAIN HOLD 8.625 15SEP24 144A
1,390,000 米ドル 145,517,473.00 146,630,240.00 0.15
CORE & MAIN LP 6.125 15AUG25 144A
1,626,000 米ドル 178,918,537.00 175,346,852.00 0.18
CORNERSTONE BUIL INC 8 15APR26 144A
2,620,000 米ドル 275,652,108.00 276,382,179.00 0.29
CORP FIN DE DESAR 4.75 08FEB22 REGS
1,240,000 米ドル 140,426,514.00 134,693,479.00 0.14
COSAN LTD 5.5 20SEP29 REGS
2,475,000 米ドル 273,572,473.00 266,581,955.00 0.29
COUPA SOFTWARE INC 0.125 CV 15JUN25
1,500,000 米ドル 183,534,767.00 307,068,101.00 0.32
COVANTA HOLDING CORP 5.875 01JUL25
1,030,000 米ドル 113,180,409.00 111,881,411.00 0.12
COVANTA HOLDING CORP 6.00 01JAN27
1,965,000 米ドル 223,208,596.00 212,417,492.00 0.22
CRESTWOOD MID P 5.75 01APR25
975,000 米ドル 108,390,287.00 93,177,935.00 0.10
CRESTWOOD MIDSTREAM P FRN 01APR23
770,000 米ドル 69,737,396.00 76,602,524.00 0.08
CRESTWOOD PART 5.625 01MAY27 144A
1,665,000 米ドル 161,319,371.00 155,206,475.00 0.16
CROATIA REPUBLIC 1.125 19JUN29 REGS
1,335,000 ユーロ 164,895,013.00 169,731,666.00 0.18
CROWNROCK LP 5.625 15OCT25 114A
1,615,000 米ドル 159,210,927.00 165,691,268.00 0.17
CSC HOLDGS LLC 4.625 01DEC30 144a
930,000 米ドル 99,112,621.00 101,261,973.00 0.11
CSC HOLDINGS LLC 5.50 15MAY26 144a
1,670,000 米ドル 180,271,853.00 182,708,131.00 0.19
CSC HOLDINGS LLC 5.75 15JAN30 144A
800,000 米ドル 87,355,697.00 91,702,650.00 0.10
CSC HOLDINGS LLC 6.5 01FEB29 144A
1,495,000 米ドル 170,936,446.00 178,395,861.00 0.19
CSC HOLDINGS LLC 7.5 01APR28 144a
1,165,000 米ドル 131,028,578.00 139,017,510.00 0.15
CSG SYST INTL 4.25 CV 15MAR36
950,000 米ドル 109,677,908.00 103,544,022.00 0.11
CVR ENERGY INC 5.75 15FEB28 144A
910,000 米ドル 98,975,125.00 85,093,688.00 0.09
DAVITA HEALTHCARE PARTNER 5 01MAY25
1,315,000 米ドル 143,671,569.00 140,950,394.00 0.15
DAVITA INC 4.625 01JUN30 144A
600,000 米ドル 64,688,977.00 66,505,310.00 0.07
DCP MIDSTREAM OPERATI 5.375 15JUL25
1,535,000 米ドル 174,895,774.00 166,735,889.00 0.18
DEALER TIRE LLC/DT 8 01FEB28 144A
1,765,000 米ドル 188,659,949.00 181,119,262.00 0.19
DELL INT LLC/EMC 6.10 15JUL27 144A
570,000 米ドル 61,541,452.00 70,376,723.00 0.07
DEXCOM INC 0.25 CV 15NOV25
1,000,000 米ドル 115,080,405.00 111,822,849.00 0.12
DEXCOM INC 0.75 CV 01DEC23
1,000,000 米ドル 115,450,115.00 276,653,517.00 0.29
DIAMOND SPORTS ▶ 5.375 15AUG26 144A
1,475,000 米ドル 160,163,546.00 117,853,050.00 0.12
DIAMOND SPORTS ▶ 6.625 15AUG27 144A
940,000 米ドル 100,983,943.00 55,470,703.00 0.06
DISH DBS CORP 5 15MAR23
815,000 米ドル 85,699,680.00 88,765,867.00 0.09
DISH DBS CORP 5.875 15JUL22
700,000 米ドル 72,729,378.00 76,584,246.00 0.08
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
DISH DBS CORP 5.875 15NOV24
1,160,000 米ドル 122,057,748.00 125,396,585.00 0.13
DISH NETWK CO 3.375 CV 15AUG26
3,750,000 米ドル 393,441,245.00 363,242,528.00 0.38
DISH NETWORK 2.375 CV 15MAR24
1,400,000 米ドル 140,835,906.00 134,371,685.00 0.14
DKT FINANCE APS 9.375 17JUN23 144A
590,000 米ドル 67,340,311.00 62,084,678.00 0.07
DOCUSIGN INC CV 0.50 15SEP23
1,100,000 米ドル 122,464,290.00 345,240,667.00 0.36
DOMINICAN REP OF 4.50 30JAN30 REGS
2,090,000 米ドル 231,441,878.00 210,324,509.00 0.22
DOMINICAN REP OF 6 19JUL28 REGS
785,000 米ドル 91,711,374.00 86,949,622.00 0.09
1,400,000 DOMINICAN REP OF 6.85 27JAN45 REGS 米ドル 172,505,195.00 154,265,165.00 0.16
DP WORLD SALAAM FRN PERP
1,290,000 米ドル 136,721,965.00 138,102,311.00 0.15
DVPT BK OF KAZAK 4.125 10DEC22 REGS
4,295,000 米ドル 483,812,807.00 471,801,081.00 0.50
ECUADOR REP OF 10.75 28MAR22 REGS
2,380,000 米ドル 213,357,882.00 137,961,311.00 0.15
3,650,000 ECUADOR REP OF 7.875 23JAN28 REGS 米ドル 366,199,531.00 192,521,933.00 0.20
ECUADOR REP OF 7.95 20JUN24 REGS
1,520,000 米ドル 163,217,948.00 87,315,963.00 0.09
ECUADOR REP OF 9.5 27MAR30 REGS
980,000 米ドル 101,023,262.00 52,969,247.00 0.06
EDGEWELL PERSONAL 5.50 01JUN28 144A
1,242,000 米ドル 134,942,376.00 141,156,774.00 0.15
EL SALVADOR REP 6.375 18JAN27 REGS
878,000 米ドル 97,078,033.00 80,707,502.00 0.08
EMBARQ CORP 7.995 01JUN36
1,125,000 米ドル 121,669,979.00 138,063,144.00 0.15
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5 01FEB28
945,000 米ドル 103,104,087.00 103,141,981.00 0.11
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.75 01FEB30
2,185,000 米ドル 233,611,757.00 240,763,846.00 0.25
ENCORE CAP EUR FIN 4.5 CV 01SEP23
500,000 米ドル 57,209,263.00 52,559,029.00 0.06
ENCORE CAPITAL GP 2.875 CV 15MAR21
800,000 米ドル 85,703,252.00 81,402,316.00 0.09
ENCORE CAPITAL GP 3.25 CV 15MAR22
1,000,000 米ドル 111,656,498.00 105,619,937.00 0.11
ENERGIZER HLDGS 4.75 15JUN28 144A
660,000 米ドル 70,851,031.00 73,763,836.00 0.08
ENERGIZER HLDGS 6.375 15JUL26 144A
2,376,000 米ドル 267,081,691.00 264,291,634.00 0.28
ENERGIZER HLDGS 7.75 15JAN27 144A
929,000 米ドル 107,410,255.00 107,459,996.00 0.11
ENERGY TRANSFER OPER 5.5 01JUN27
1,020,000 米ドル 111,881,399.00 117,301,141.00 0.12
ENLINK MIDSTREAM PART 4.15 01JUN25
955,000 米ドル 98,311,778.00 78,299,754.00 0.08
ENLINK MIDSTREAM PART 4.85 15JUL26
1,305,000 米ドル 140,153,081.00 106,995,999.00 0.11
ENPRO INDUST INC 5.75 15OCT26
1,385,000 米ドル 157,142,078.00 149,719,199.00 0.16
ENVESTNET INC 1.75 CV 01JUN23
1,000,000 米ドル 125,494,007.00 138,347,078.00 0.15
ENVIVA PARTNER LP 6.50 15JAN26 144A
2,250,000 米ドル 248,450,284.00 254,388,688.00 0.27
EQM MIDSTREAM PART 4.75 15JUL23
615,000 米ドル 61,845,741.00 64,863,122.00 0.07
EQM MIDSTREAM PART 5.5 15JUL28
1,460,000 米ドル 140,205,135.00 157,110,036.00 0.17
EQM MIDSTREAM PART 6 01JUL25 144A
465,000 米ドル 49,906,140.00 51,238,072.00 0.05
EQM MIDSTREAM PART 6.5 01JUL27 144A
580,000 米ドル 62,248,518.00 66,484,421.00 0.07
EQT CORP 3.90 01OCT27
505,000 米ドル 49,456,688.00 48,525,115.00 0.05
EQT CORP FRN 01FEB25
1,230,000 米ドル 130,190,171.00 139,386,984.00 0.15
ETSY INC 0 CV 01MAR23
300,000 米ドル 32,617,340.00 97,207,420.00 0.10
ETSY INC 0.125 CV 01OCT26
500,000 米ドル 61,173,506.00 75,330,907.00 0.08
EVERI PAYMENTS 7.5 15DEC25 144A
1,005,000 米ドル 109,492,248.00 102,474,187.00 0.11
EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 15MAR27
1,500,000 米ドル 190,968,277.00 175,761,237.00 0.19
EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 1MAR28
500,000 米ドル 50,098,557.00 54,441,920.00 0.06
EXPORT BK INDIA 3.25 15JAN30 REGS
2,490,000 米ドル 273,487,411.00 264,064,786.00 0.28
EXPORT BK INDIA 3.375 05AUG26 REGS
2,095,000 米ドル 238,336,985.00 231,682,662.00 0.24
EXPORT BK INDIA 3.875 01FEB28 REGS
1,120,000 米ドル 129,186,055.00 123,078,088.00 0.13
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
EXPORT CRED BK OF TURKEY 5 23SEP21
400,000 米ドル 43,246,009.00 41,439,571.00 0.04
FIREEYE INC 0.875 CV 01JUN24
800,000 米ドル 91,977,104.00 82,732,100.00 0.09
FIREEYE INC 1.625 CV 01JUN35 SER B
1,100,000 米ドル 114,493,586.00 110,316,619.00 0.12
FIRST QUANTUM 7.5 01APR25 144A
450,000 米ドル 46,435,226.00 47,293,970.00 0.05
FIRST QUANTUM MIN 7.25 01APR23 144A
815,000 米ドル 91,022,486.00 85,325,211.00 0.09
FLEX ACQUISITION 7.875 15JUL26 144A
1,525,000 米ドル 161,315,894.00 165,490,384.00 0.17
FLEXION THERAPEUTIC 3.375 CV 1MAY24
1,300,000 米ドル 129,456,161.00 117,479,691.00 0.12
600,000 FORD MOTOR CO 8.50 21APR23 米ドル 64,682,940.00 69,403,657.00 0.07
FORD MOTOR CO 9.00 22APR25
600,000 米ドル 64,682,940.00 73,478,889.00 0.08
FORD MOTOR CREDIT 3.219 09JAN22
460,000 米ドル 41,529,735.00 47,444,110.00 0.05
FORD MOTOR CREDIT 3.815 02NOV27
200,000 米ドル 17,427,996.00 20,316,837.00 0.02
980,000 FORD MOTOR CREDIT 4.063 01NOV24 米ドル 93,895,272.00 104,945,641.00 0.11
FORD MOTOR CREDIT 4.271 09JAN27
1,300,000 米ドル 119,561,745.00 135,778,412.00 0.14
FORD MOTOR CREDIT 4.389 8JAN16 GMTN
3,000,000 米ドル 286,215,510.00 318,489,154.00 0.34
FORD MOTOR CREDIT 4.542 01AUG26
345,000 米ドル 30,738,072.00 36,826,238.00 0.04
FORD MOTOR CREDIT CO 5.113 03MAY29
2,330,000 米ドル 211,828,010.00 260,513,339.00 0.27
FORD MOTOR CREDIT CO 5.125 16JUN25
410,000 米ドル 44,003,262.00 45,476,555.00 0.05
FORTIVE CORPORAT 0.875 CV 15FEB22
500,000 米ドル 52,802,357.00 52,215,875.00 0.05
FREEPORT MCMORAN 5.45 15MAR43
1,205,000 米ドル 129,877,248.00 139,521,603.00 0.15
FREEPORT-MCMORAN 5.00 01SEP27
895,000 米ドル 93,982,131.00 99,086,907.00 0.10
FRONT RANGE BIDCO ▶ 01MAR27 144A
1,690,000 米ドル 177,734,877.00 177,412,146.00 0.19
FS ENERGY & POW FD 7.5 15AUG23 144A
2,175,000 米ドル 243,187,146.00 199,859,895.00 0.21
FTI CONSULTING INC 2 CV 15AUG23
500,000 米ドル 54,246,834.00 69,978,104.00 0.07
GATES GLOBAL LLC 6.25 15JAN26 144A
2,465,000 米ドル 263,335,985.00 269,685,954.00 0.28
GAZPROM GAZ CAPIT 5.15 11FEB26 REGS
200,000 米ドル 21,919,011.00 23,237,744.00 0.02
GCI LIBERTY INC 1.75 CV 30SEP46
800,000 米ドル 117,110,309.00 128,091,265.00 0.13
GENESIS ENERGY LP 6 15MAY23
990,000 米ドル 111,664,999.00 97,196,454.00 0.10
GENESIS ENERGY LP 6.5 01OCT25
1,310,000 米ドル 140,889,771.00 124,508,803.00 0.13
GENESIS ENERGY LP 7.75 01FEB28
740,000 米ドル 69,788,157.00 71,685,779.00 0.08
GENESYS GREENEDEN 10 30NOV24 144A
1,420,000 米ドル 163,237,476.00 158,137,460.00 0.17
GFL ENVIRONMENTAL 8.5 01MAY27 144A
1,143,000 米ドル 134,203,470.00 132,512,419.00 0.14
GFL ENVIRONMTAL INC 7 01JUN26 144A
156,000 米ドル 17,118,681.00 17,271,014.00 0.02
GHANA REP OF 7.625 16MAY29 REGS
4,380,000 米ドル 449,121,993.00 425,445,987.00 0.45
GHANA REP OF 7.875 11FEB35 REGS
430,000 米ドル 46,397,435.00 39,858,797.00 0.04
GHANA REP OF 8.125 26MAR32 REGS
400,000 米ドル 44,503,812.00 39,062,404.00 0.04
GPC MRGR SUB INC 7.125 15AUG28 144A
1,145,000 米ドル 122,870,790.00 124,074,051.00 0.13
GRAY ESCROW INC 7 15MAY27 144A
1,180,000 米ドル 139,454,742.00 134,491,128.00 0.14
GREASTAR REAL EST 5.75 01DEC25 144A
1,510,000 米ドル 167,598,503.00 160,367,715.00 0.17
GREENBRIER COS INC 2.875 CV 01FEB24
1,800,000 米ドル 202,146,800.00 169,968,379.00 0.18
GRIFFON CORPORAT 5.75 01MAR28
2,295,000 米ドル 246,937,272.00 248,689,911.00 0.26
GTCR AP FINANCE INC 8 15MAY27 144A
1,305,000 米ドル 138,576,700.00 141,752,662.00 0.15
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 15MAR25
850,000 米ドル 94,504,296.00 109,807,526.00 0.12
H&E EQUIPMENT 5.625 01SEP25
770,000 米ドル 84,199,099.00 83,639,501.00 0.09
HARSCO CORP 5.75 31JUL27 144A
1,970,000 米ドル 220,008,339.00 217,587,516.00 0.23
HCA INC 5.375 01SEP26
1,295,000 米ドル 145,937,516.00 154,868,334.00 0.16
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
HCA INC 5.875 01MAY23
1,355,000 米ドル 162,876,738.00 155,321,364.00 0.16
HCI GROUP INC 4.25 CV 01MAR37
600,000 米ドル 64,927,989.00 61,544,706.00 0.06
HERBALIFE LTD 2.625 CV 15MAR24
450,000 米ドル 53,688,635.00 49,320,855.00 0.05
HERCULES CAP INC 4.375 CV 01FEB22
1,650,000 米ドル 178,698,176.00 169,512,373.00 0.18
HONDURAS GVT 5.625 24JUN30 REGS
250,000 米ドル 26,837,511.00 27,312,349.00 0.03
HOPE BANCORP INC 2 CV 15MAY38 144A
1,250,000 米ドル 131,098,532.00 103,057,773.00 0.11
HTA GROUP LTD 7.00 18DEC25 REGS
710,000 米ドル 76,196,948.00 76,534,823.00 0.08
1,530,000 HUB INTERNATIONAL LTD 7 1MAY26 144A 米ドル 165,802,886.00 167,790,783.00 0.18
HUDBAY MIN INC 7.625 15JAN25 144A
770,000 米ドル 88,394,143.00 81,427,880.00 0.09
HUSKY III HLDG LTD 13 15FEB25 144A
1,285,000 米ドル 138,365,613.00 134,882,796.00 0.14
IAC FINANCECO 3 INC CV 2.00 15JAN30
500,000 米ドル 57,480,200.00 75,777,043.00 0.08
250,000 IAC FINANCECO INC 0.875 CV 01OCT22 米ドル 28,171,226.00 61,082,461.00 0.06
ICAHN ENTERPRISE 5.25 15MAY27 WI
1,435,000 米ドル 157,330,742.00 152,876,047.00 0.16
ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.75 01FEB24
1,450,000 米ドル 168,926,038.00 155,609,893.00 0.16
II-VI INC 0.25 CV 01SEP22
900,000 米ドル 98,404,383.00 117,265,547.00 0.12
ILLUMINA INC 0.0 CV 15AUG23
1,500,000 米ドル 177,375,709.00 175,663,320.00 0.18
ILLUMINA INC 0.5 CV 15JUN21
1,000,000 米ドル 150,960,968.00 160,714,639.00 0.17
INDONESIA ASA AL 6.757 15NOV48 REGS
1,165,000 米ドル 136,966,977.00 157,849,437.00 0.17
INDONESIA REP OF 3.75 14JUN28 REGS
795,000 ユーロ 115,927,217.00 114,497,103.00 0.12
INNOVIVA INC CV 2.125 15JAN23
1,350,000 米ドル 146,343,451.00 139,766,902.00 0.15
INSMED INC 1.75 CV 15JAN25
850,000 米ドル 82,029,547.00 87,224,574.00 0.09
INSULET CORP CV 1.375 15NOV24
300,000 米ドル 34,118,977.00 68,949,134.00 0.07
INTERCEPT PHARMAS CV 2 15MAY26
100,000 米ドル 10,544,048.00 7,756,638.00 0.01
INTERCEPT PHARMAS CV 3.25 01JUL23
300,000 米ドル 31,607,417.00 24,714,282.00 0.03
INTL GAME TECH 5.25 15JAN29 144A
1,300,000 米ドル 142,896,432.00 138,833,426.00 0.15
IRAQ REP OF 5.8 15JAN28 REGS
870,000 米ドル 85,214,384.00 79,020,294.00 0.08
IRIS MERGER SUB 9.375 15FEB28 144A
1,495,000 米ドル 162,667,259.00 159,268,077.00 0.17
IRON MOUNTAIN INC 5.25 15JUL30 144A
860,000 米ドル 92,321,042.00 94,089,217.00 0.10
IRON MOUNTAIN INC 5.25 15MAR28 144A
300,000 米ドル 32,864,981.00 32,900,153.00 0.03
ISLAM REP PAKIST 6.875 05DEC27 REGS
1,715,000 米ドル 196,570,608.00 175,755,545.00 0.19
IVORY COAST 6.125 15JUN33 REGS
1,790,000 米ドル 187,727,520.00 182,319,909.00 0.19
IVORY COAST REP FRN 31DEC32 REGs
1,825,000 米ドル 151,335,933.00 153,002,919.00 0.16
J2 GLOBAL COMMUNIC 3.25 CV 15JUN29
750,000 米ドル 108,416,325.00 81,420,987.00 0.09
JAGGED PEAK NRGY 5.875 01MAY26 WI
1,180,000 米ドル 128,220,492.00 125,709,920.00 0.13
JAGUAR HL PPDI 5.0 15JUN28 144A
630,000 米ドル 67,907,712.00 70,077,327.00 0.07
JAGUAR HL PPDI 4.625 15JUN25 144A
375,000 米ドル 40,421,258.00 41,027,274.00 0.04
JAZZ INVEST I LTD 1.5 CV 15AUG24
1,150,000 米ドル 120,125,533.00 114,461,775.00 0.12
JDA ESRW JDA BD 7.375 15OCT24 144A
1,690,000 米ドル 185,680,043.00 178,938,974.00 0.19
KAISER ALUMINIUM 4.625 01MAR28 144A
1,935,000 米ドル 213,038,268.00 199,574,682.00 0.21
KAISER ALUMINIUM 6.50 01MAY25 144A
225,000 米ドル 24,161,628.00 24,910,116.00 0.03
KAZTRANSGAS JSC 4.375 26SEP27 REGS
1,085,000 米ドル 121,984,761.00 123,116,103.00 0.13
KB HOME 7 15DEC21
500,000 米ドル 57,782,637.00 54,703,033.00 0.06
KENYA REP OF 6.875 24JUN24 REGS
1,325,000 米ドル 131,643,117.00 140,427,182.00 0.15
KENYA REP OF 7.25 28FEB28 REGS
2,480,000 米ドル 297,804,582.00 256,080,925.00 0.27
KNOWLES CORP CV 3.25 01NOV21
1,000,000 米ドル 129,804,787.00 112,539,414.00 0.12
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
KRAFT HEINZ FOOD 3.875 15MAY27 144A
540,000 米ドル 57,636,948.00 60,646,498.00 0.06
KRAFT HEINZ FOODS 4.25 01MAR31 144A
720,000 米ドル 76,849,264.00 82,833,367.00 0.09
KRAFT HEINZ FOODS 4.625 01OCT39
1,215,000 米ドル 124,612,748.00 133,014,663.00 0.14
KRAFT HEINZ FOODS 4.625 30JAN29
750,000 米ドル 80,974,378.00 88,968,995.00 0.09
KRAFT HEINZ FOODS 5 04JUN42
400,000 米ドル 46,439,263.00 46,485,026.00 0.05
KRAFT HEINZ FOODS 5 15JUL35
715,000 米ドル 76,840,833.00 86,431,783.00 0.09
KRAFT HEINZ FOODS 5.2 15JUL45
2,355,000 米ドル 274,735,087.00 277,132,012.00 0.29
50,000 KRATON POLYMERS LLC 7 15APR25 144A 米ドル 5,610,818.00 5,405,025.00 0.02
LABL ESC ISS LLC 10.5 15JUL27 144A
335,000 米ドル 35,718,007.00 38,211,544.00 0.04
LABL ESC ISS LLC 6.75 15JUL26 144A
1,995,000 米ドル 219,797,988.00 225,037,051.00 0.24
LADDER CAP FIN 4.25 01FEB27 144A
830,000 米ドル 91,233,577.00 71,952,113.00 0.08
2,565,000 LADDER CAP FIN 5.25 01OCT25 144A 米ドル 277,461,350.00 246,469,151.00 0.26
LAMAR MEDIA CORP 4.00 15FEB30 144A
1,165,000 米ドル 119,460,686.00 122,286,737.00 0.13
LAREDO PETROLEUM INC 10.125 15JAN28
165,000 米ドル 6,434,740.00 12,063,389.00 0.01
LAREDO PETROLEUM INC 9.50 15JAN25
700,000 米ドル 31,247,669.00 51,836,019.00 0.05
LENDINGTREE INC 0.625 CV 01JUN22
250,000 米ドル 27,958,761.00 46,416,234.00 0.05
LENNAR CORP 4.75 01APR21
500,000 米ドル 55,550,259.00 52,875,246.00 0.06
LENNAR CORP 5.25 01JUN26
1,395,000 米ドル 156,735,055.00 163,184,762.00 0.17
LEVEL 3 FINANCIN 5.375 1MAY25
826,000 米ドル 92,178,381.00 89,075,338.00 0.09
LEVEL 3 FINANCING 5.375 15JAN24
1,175,000 米ドル 131,709,056.00 124,821,342.00 0.13
LIBERTY MEDIA CORP 2.125 CV 31MAR48
900,000 米ドル 92,049,360.00 92,213,725.00 0.10
LIBERTY MEDIA CV 1 30JAN23
1,000,000 米ドル 132,738,193.00 120,493,021.00 0.13
LIFEPOINT HEALT 6.75 15APR25 144A
935,000 米ドル 102,264,651.00 105,224,352.00 0.11
LIONS GATE CAP 6.375 01FEB24 144A
2,205,000 米ドル 230,973,298.00 232,604,086.00 0.24
LIVE NATION ENT CV 2.5 15MAR23
1,000,000 米ドル 115,037,924.00 109,418,391.00 0.12
LUMENTUM HDG INC 0.5 CV 15DEC26 QIB
700,000 米ドル 78,259,916.00 84,527,667.00 0.09
LUMENTUM HLDGS INC CV 0.25 15MAR24
400,000 米ドル 49,640,705.00 67,210,313.00 0.07
MACQUARIE INFRASTRUCT 2 CV 01OCT23
1,300,000 米ドル 132,849,139.00 122,200,570.00 0.13
MACY'S INC 8.375 15JUN25 144A
1,400,000 米ドル 150,535,059.00 151,706,264.00 0.16
MARRIOTT VACATI 1.5 CV 15SEP22
1,000,000 米ドル 109,436,248.00 99,778,186.00 0.11
MASONITE INTL 5.375 01FEB28 144A
1,586,000 米ドル 171,790,090.00 176,416,890.00 0.19
MASTEC INC 4.50 15AUG28 144A
515,000 米ドル 55,272,360.00 55,806,232.00 0.06
MATADOR RESOU CO 5.875 15SEP26 WI
1,060,000 米ドル 114,276,300.00 84,267,048.00 0.09
MAUSER PACKAGING 8.50 15APR24 144A
945,000 米ドル 99,856,014.00 102,648,479.00 0.11
MERCER INTL INC 5.5 15JAN26
150,000 米ドル 16,765,729.00 14,883,402.00 0.02
MERCER INTL INC 7.375 15JAN25 WI
580,000 米ドル 66,379,265.00 61,335,286.00 0.06
MEREDITH CORP 6.50 01JUL25 144A
869,000 米ドル 93,078,612.00 92,577,899.00 0.10
MERITOR INC 3.25 CV 15OCT37
1,300,000 米ドル 147,735,586.00 140,560,948.00 0.15
MEXICAN UNITED STATES 3.25 16APR30
4,612,000 米ドル 502,474,047.00 494,224,228.00 0.52
MEXICAN UNITED STATES ▶ 02OCT23
1,310,000 米ドル 154,105,965.00 147,084,575.00 0.15
MEXICAN UNITED STATES 4.5 22APR29
1,541,000 米ドル 176,930,414.00 179,861,223.00 0.19
MEXICAN UNITED STATES 4.5 31JAN50
1,976,000 米ドル 232,537,394.00 231,665,126.00 0.24
MEXICAN UNITED STATES 4.6 10FEB48
2,350,000 米ドル 256,515,053.00 271,217,378.00 0.29
MEXICAN UTD STATES 4.75 08MAR44
3,154,000 米ドル 356,424,470.00 373,396,795.00 0.39
MGM CHINA HLDGS 5.875 15MAY26 REGS
335,000 米ドル 36,896,904.00 36,388,614.00 0.04
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
MICROCHIP TECHNO 1.625 CV 15FEB25
200,000 米ドル 25,540,255.00 45,193,010.00 0.05
MICROCHIP TECHNO 1.625 CV 15FEB27
2,300,000 米ドル 302,815,590.00 350,638,833.00 0.37
MICROCHIP TECHNO 2.25 CV 15FEB37
1,000,000 米ドル 104,682,688.00 149,493,922.00 0.16
MIDCONTINENT 5.375 15AUG27 144A
1,005,000 米ドル 109,931,719.00 108,871,935.00 0.11
MILLICOM INTL 6.625 15OCT26 REGS
300,000 米ドル 30,843,176.00 34,075,159.00 0.04
MILLICOM INTL CEL 6.25 25MAR29 REGS
2,340,000 米ドル 263,918,813.00 268,230,252.00 0.28
MINERALS TECHNO IN 5 01JUL28 144A
455,000 米ドル 48,503,016.00 49,218,995.00 0.05
700,000 MONGODB INC 0.25 CV 15JAN26 米ドル 86,660,337.00 94,546,421.00 0.10
MONGOLIA GOVERMT 10.875 6APR21 REGS
800,000 米ドル 87,419,433.00 87,107,073.00 0.09
MPH ACQ HOLD 7.125 01JUN24 144A
2,145,000 米ドル 228,822,450.00 229,635,239.00 0.24
MUELLER WATER PROD 5.5 15JUN26 144A
810,000 米ドル 89,874,612.00 88,887,943.00 0.09
1,635,000 NATIONSTAR MTG HLD 6 15JAN27 144A 米ドル 181,285,973.00 174,182,813.00 0.18
NAVIENT CORP 5.5 25JAN23
2,195,000 米ドル 236,339,979.00 234,988,042.00 0.25
NAVIENT CORP 7.25 25SEP23
1,395,000 米ドル 149,131,868.00 153,852,633.00 0.16
NBM US HOLDINGS INC 7 14MAY26 REGS
2,345,000 米ドル 269,516,215.00 263,050,144.00 0.28
NETFLIX INC 5.75 01MAR24
825,000 米ドル 95,295,998.00 96,722,535.00 0.10
NETFLIX INC 5.875 15NOV28
1,350,000 米ドル 162,120,811.00 174,135,813.00 0.18
NEUROCRINE BIO 2.25 CV 15MAY24
350,000 米ドル 38,947,997.00 60,910,978.00 0.06
NEVRO CORP 1.75 CV 01JUN21
1,050,000 米ドル 118,390,863.00 158,420,085.00 0.17
NEW ALBERTSONS INC 8 01MAY31
405,000 米ドル 42,337,575.00 48,010,724.00 0.05
NEW ENTERPRISE ST 6.25 15MAR26 144A
335,000 米ドル 35,919,700.00 36,038,723.00 0.04
NEW MOUNTAIN FIN CO CV 5.75 15AUG23
700,000 米ドル 77,904,003.00 72,292,604.00 0.08
NEW RELIC INC 0.50 CV 01MAY23
400,000 米ドル 47,957,429.00 41,414,504.00 0.04
NEXSTAR BROADCAS 5.625 01AUG24 144A
395,000 米ドル 43,505,052.00 42,278,478.00 0.04
NEXTAR ESCROW 5.625 15JUL27 144A
1,360,000 米ドル 149,157,972.00 150,212,701.00 0.16
NIGERIA REP OF 6.5 28NOV27 REGS
1,570,000 米ドル 171,107,455.00 155,818,971.00 0.16
NOVELIS CORP 4.75 30JAN30 144A
1,765,000 米ドル 193,893,047.00 192,179,981.00 0.20
NRG ENERGY INC 5.75 15JAN28 WI
1,290,000 米ドル 148,812,693.00 148,088,793.00 0.16
NRG ENERGY INC 6.625 15JAN27 WI
1,035,000 米ドル 117,496,305.00 115,127,037.00 0.12
NUANCE COMM 1.25 CV 01APR25
700,000 米ドル 79,831,513.00 110,491,357.00 0.12
NUANCE COMMUN 1.5 CV 01NOV35
400,000 米ドル 44,302,406.00 58,164,864.00 0.06
NUANCE COMMUNICATIONS 1 CV 15DEC35
1,000,000 米ドル 104,043,638.00 131,179,952.00 0.14
NUMERICABLE SFR 7.375 01MAY26 144A
2,315,000 米ドル 251,133,112.00 258,715,319.00 0.27
NUTANIX INC 0 CV 15JAN23
850,000 米ドル 117,272,326.00 80,726,312.00 0.08
NUVASIVE INC 2.25 CV 15MAR21
800,000 米ドル 96,023,255.00 93,978,129.00 0.10
OCCIDENTAL PETROL CORP 2.9 15AUG24
1,060,000 米ドル 73,350,026.00 103,515,372.00 0.11
OCCIDENTAL PETROL CORP 3.5 15AUG29
1,340,000 米ドル 83,150,377.00 123,861,245.00 0.13
OCCIDENTAL PETROL CORP 5.55 15MAR26
525,000 米ドル 30,308,758.00 54,833,589.00 0.06
OCCIDENTAL PETROL CORP 6.45 15SEP36
1,135,000 米ドル 57,989,351.00 117,063,185.00 0.12
OCCIDENTAL PETROL CORP 6.95 01JUL24
1,160,000 米ドル 98,638,378.00 126,911,037.00 0.13
OCCIDENTAL PETROLEUM 4.4 15APR46
1,085,000 米ドル 81,536,107.00 91,224,815.00 0.10
OCCIDENTAL PETROLEUM 8.875 15JUL30
1,285,000 米ドル 137,475,822.00 150,317,146.00 0.16
OFFICE CHERIFIEN 4.5 22OCT25 REGS
1,515,000 米ドル 172,427,019.00 164,959,020.00 0.17
OFFICE CHERIFIEN 6.875 25APR44 REGS
420,000 米ドル 54,429,430.00 54,410,361.00 0.06
OKTA INC CV 0.125 01SEP25
700,000 米ドル 85,432,116.00 95,913,086.00 0.10
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
OKTA INC CV 0.375 15JUN26
800,000 米ドル 101,085,848.00 97,029,342.00 0.10
OLYMPUS MERGER 8.5 15OCT25 144A
630,000 米ドル 59,666,160.00 54,943,256.00 0.06
OMAN GOV INTL BD 6 01AUG29 REGS
2,600,000 米ドル 233,808,066.00 257,403,282.00 0.27
OMAN GOV INTL BD 6.75 17JAN48 REGS
1,250,000 米ドル 117,517,076.00 115,873,296.00 0.12
ON SEMICONDUCTOR 1 CV 01DEC20
1,150,000 米ドル 141,967,715.00 143,833,727.00 0.15
ON SEMICONDUCTOR 1.625 CV 15OCT23
550,000 米ドル 72,368,036.00 72,129,017.00 0.08
OPEN TEXT CORP 4.125 15FEB30 144A
1,070,000 米ドル 116,218,095.00 117,902,661.00 0.12
1,970,000 ORAZUL ENERGY 5.625 28APR27 REGS 米ドル 219,512,866.00 207,044,552.00 0.22
ORTHO CLINICAL 7.375 01JUN25 144A
710,000 米ドル 76,555,669.00 78,976,035.00 0.08
ORTHO CLINICAL INC 7.25 1FEB28 144A
2,365,000 米ドル 256,962,024.00 257,510,286.00 0.27
OSI SYSTEMS INC 1.25 CV 1SEP22 144A
750,000 米ドル 86,339,909.00 75,349,185.00 0.08
225,000 OUTFRONT MEDIA 4.625 15MAR30 144A 米ドル 24,575,611.00 21,972,602.00 0.02
OUTFRONT MEDIA 6.25 15JUN25 144A
645,000 米ドル 69,050,459.00 68,461,694.00 0.07
OUTFRONT MEDIA CAP 5 15AUG27 144A
990,000 米ドル 108,781,175.00 100,595,227.00 0.11
PACIRA PHARMA 2.375 CV 01APR22
1,350,000 米ドル 147,756,291.00 154,660,097.00 0.16
PALO ALTO NETWORKS 0.75 CV 01JUL23
2,300,000 米ドル 264,222,618.00 275,062,407.00 0.29
PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 01JUN25
1,500,000 米ドル 168,954,749.00 166,637,163.00 0.18
PANAMA REPUBLIC OF 3.875 17MAR28
2,680,000 米ドル 320,522,526.00 324,001,423.00 0.34
PANAMA REPUBLIC OF 4.50 01APR56
435,000 米ドル 47,893,519.00 60,653,783.00 0.06
PANAMA REPUBLIC OF 4.50 16APR50
1,995,000 米ドル 243,623,087.00 275,307,828.00 0.29
PANTHER BF 8.5 15MAY27 144A
1,405,000 米ドル 157,502,619.00 153,348,660.00 0.16
PANTHER BF 6.25 15MAY26 144A
2,105,000 米ドル 237,349,614.00 236,873,482.00 0.25
PARSLEY ENERGY 5.375 15JAN25 144A
180,000 米ドル 20,258,050.00 19,317,090.00 0.02
PATRICK IND INC 1 CV 01FEB23
650,000 米ドル 70,652,368.00 69,323,943.00 0.07
PATTERN ENERGY OP 4.50 15AUG28 144A
705,000 米ドル 75,628,905.00 77,882,340.00 0.08
PBF HLDG CO LLC 9.25 15MAY25 144A
842,000 米ドル 92,576,317.00 97,365,686.00 0.10
PBF HOLDING 6 15FEB28 144A
480,000 米ドル 42,526,256.00 40,294,854.00 0.04
PDC ENERGY INC 5.75 15MAY26
810,000 米ドル 88,115,697.00 84,608,855.00 0.09
PDC ENERGY INC 6.125 15SEP24
650,000 米ドル 67,635,365.00 67,889,206.00 0.07
PERTAMINA PT 6 03MAY42 REGS
1,610,000 米ドル 220,382,143.00 215,976,977.00 0.23
PERUSAHAAN LISTRI 5.25 15MAY47 REGS
1,660,000 米ドル 202,140,678.00 208,271,028.00 0.22
PERUSAHAAN LISTRI 5.25 24OCT42 REGS
1,620,000 米ドル 169,826,073.00 203,463,950.00 0.21
PERUSAHAAN PENERB 4.4 01MAR28 REGS
3,210,000 米ドル 380,622,425.00 383,463,040.00 0.41
PETROBRAS GB FIN 5.093 15JAN30 144A
1,472,000 米ドル 150,083,788.00 159,508,300.00 0.17
PETROBRAS GLOBAL FIN 6.75 27JAN41
3,485,000 米ドル 414,347,766.00 398,937,325.00 0.42
PETROLEOS MEX 5.625 23JAN46
2,655,000 米ドル 213,575,803.00 211,115,022.00 0.22
PETROLEOS MEXICAN 5.95 28JAN31 REGS
4,650,000 米ドル 425,057,300.00 420,977,833.00 0.44
PETROLEOS MEXICAN 6.49 23JAN27 REGS
1,565,000 米ドル 145,634,098.00 157,205,749.00 0.17
PETROLEOS MEXICAN 7.69 23JAN50 REGS
2,570,000 米ドル 234,368,681.00 238,064,780.00 0.25
PETROLEOS MEXICANOS 6.625 15JUN35
2,615,000 米ドル 277,159,925.00 233,520,590.00 0.25
PETRONAS CAPITAL 3.5 21APR30 REGS
465,000 米ドル 49,435,978.00 55,115,726.00 0.06
PETRONAS CAPITAL 4.55 21APR50 REGS
885,000 米ドル 95,292,323.00 126,160,507.00 0.13
PETSMART INC 7.125 15MAR23 144A
925,000 米ドル 99,457,529.00 97,577,678.00 0.10
PICASSO FINANCE 6.125 15JUN25 144A
255,000 米ドル 27,420,142.00 28,298,048.00 0.03
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
PIONEER NATURAL RES 0.25 CV 15MAY25
500,000 米ドル 66,702,409.00 61,266,258.00 0.06
PLURALSIGHT 0.375 CV 01MAR24
600,000 米ドル 69,817,046.00 58,763,183.00 0.06
POLARIS INTERMEDIA 8.5 01DEC22 144A
2,555,000 米ドル 267,023,722.00 271,233,253.00 0.29
PORTFLIO RECO ASS 3 CV 01AUG20
950,000 米ドル 109,112,522.00 99,030,759.00 0.10
POST HOLDINGS 4.625 15APR30 144A
1,015,000 米ドル 111,816,930.00 111,312,186.00 0.12
POST HOLDINGS INC 5.50 15DEC29
965,000 米ドル 113,226,111.00 110,742,308.00 0.12
POST HOLDINGS INC 5.75 01MAR27 144A
575,000 米ドル 64,287,218.00 63,809,325.00 0.07
1,100,000 PRA GROUP INC 3.5 CV 01JUN23 米ドル 123,072,358.00 120,300,039.00 0.13
PRECIS DRILG CORP 7.75 15DEC23 WI
115,000 米ドル 12,081,338.00 9,008,375.00 0.01
PRECISION DRILL 7.125 15JAN26 144A
345,000 米ドル 37,273,711.00 24,863,116.00 0.03
PRESTIGE BRANDS 5.125 15JAN28 144A
1,440,000 米ドル 160,486,788.00 157,574,816.00 0.17
745,000 PRIME SEC SVCS 5.75 15APR26 144A 米ドル 83,704,699.00 86,419,369.00 0.09
PRIME SECSRVC BR 6.25 15JAN28 144A
1,065,000 米ドル 117,187,246.00 116,261,623.00 0.12
PROOFPOINT INC 0.25 CV 15AUG24
900,000 米ドル 97,411,923.00 99,633,302.00 0.10
PURE STORAGE 0.125 CV 15APR23
1,400,000 米ドル 160,261,661.00 146,034,906.00 0.15
Q2 HOLDINGS INC CV 0.75 15FEB23
200,000 米ドル 21,411,000.00 35,806,835.00 0.04
QATAR STATE OF 4.817 14MAR49 REGS
1,700,000 米ドル 222,810,472.00 253,301,583.00 0.27
QUICKEN LOANS INC 5.25 15JAN28 144A
440,000 米ドル 50,041,590.00 49,632,231.00 0.05
QUICKEN LOANS INC 5.75 01MAY25 144A
2,355,000 米ドル 263,522,038.00 253,961,769.00 0.27
RACKSPACE HOSTIN 8.625 15NOV24 144A
890,000 米ドル 99,578,253.00 97,139,009.00 0.10
RADIATE HOLD/FIN 6.625 15FEB25 144A
1,475,000 米ドル 161,215,738.00 158,003,196.00 0.17
RADIATE HOLD/FIN 6.875 15FEB23 144A
1,105,000 米ドル 118,484,851.00 117,142,824.00 0.12
RADIUS HEALTH INC 3 CV 01SEP24
200,000 米ドル 20,233,817.00 15,870,785.00 0.02
RAMBUS INC CV 1.375 01FEB23
1,200,000 米ドル 125,714,912.00 132,272,016.00 0.14
RAPID7 INC 1.25 CV 01AUG23
250,000 米ドル 27,761,269.00 39,522,816.00 0.04
RAS LAFFAN LNG 5.298 30SEP20 REGS
3,850,000 米ドル 24,635,194.00 22,861,607.00 0.02
RATTLER MIDSTREA 5.625 15JUL25 144A
378,000 米ドル 40,540,491.00 41,651,594.00 0.04
REALOGY GROUP/CO 7.625 15JUN25 144A
325,000 米ドル 35,075,659.00 35,641,833.00 0.04
REDE D'OR FINANCE 4.50 22JAN30 REGS
1,000,000 米ドル 109,974,996.00 93,218,146.00 0.10
RELIANCE INTER 6.5 01APR23 144A
248,000 米ドル 27,875,706.00 26,355,634.00 0.03
REP OF GUATEMALA 6.125 01JUN50 REGS
350,000 米ドル 37,954,900.00 44,141,405.00 0.05
RETROPHIN INC 2.5 CV 15SEP25
150,000 米ドル 16,251,627.00 13,101,311.00 0.01
REYNOLDS GROUP ISS 7 15JUL24 144A
1,690,000 米ドル 179,810,040.00 179,821,534.00 0.19
RH 0.0 CV 15JUN23
400,000 米ドル 43,750,131.00 66,426,976.00 0.07
RINGCENTRAL INC 0.00 CV 01MAR25
900,000 米ドル 100,740,894.00 101,990,476.00 0.11
RUSSIAN FED 5.25 23JUN47 REGS
2,400,000 米ドル 288,017,690.00 341,534,928.00 0.36
RUSSIAN FEDERATI 4.375 21MAR29 REGS
3,400,000 米ドル 388,768,522.00 407,069,319.00 0.43
RUSSIAN FEDERATIO 5.10 28MAR35 REGS
1,600,000 米ドル 198,264,680.00 208,738,461.00 0.22
SAREPTA THERAPEUTIC 1.5 CV 15NOV24
250,000 米ドル 28,383,760.00 58,130,132.00 0.06
SBA COMMUNICAT 3.875 15FEB27 144A
1,320,000 米ドル 141,969,844.00 143,263,437.00 0.15
SBA COMMUNICATION 4.875 01SEP24
1,435,000 米ドル 159,939,483.00 154,000,136.00 0.16
SCIENTIFIC GAMES 5 15OCT25 144A
1,460,000 米ドル 159,494,153.00 151,155,317.00 0.16
SCIENTIFIC GAMES 8.25 15MAR26 144A
880,000 米ドル 98,685,488.00 90,992,425.00 0.10
SCOTTS MIRACLE 4.5 15OCT29
1,310,000 米ドル 141,764,316.00 145,032,233.00 0.15
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
SCRIPPS ESCROW 5.875 15JUL27 144A
1,310,000 米ドル 137,156,022.00 137,335,947.00 0.14
SEA LTD 2.25 CV 01JUL23
300,000 米ドル 59,207,807.00 192,992,856.00 0.20
SELECT MEDICAL CO 6.25 15AUG26 144A
1,360,000 米ドル 157,603,142.00 152,343,378.00 0.16
SENEGAL REPUBLIC 4.75 13MAR28 REGS
670,000 ユーロ 82,996,012.00 79,906,449.00 0.08
SENEGAL REPUBLIC 6.25 23MAY33 REGS
2,985,000 米ドル 319,835,394.00 309,102,505.00 0.33
SENEGAL REPUBLIC 6.75 13MAR48 REGS
2,755,000 米ドル 287,875,834.00 273,836,157.00 0.29
SENSATA TECHNO 5.625 01NOV24 144A
200,000 米ドル 21,990,495.00 22,664,550.00 0.02
SENSATA TECHNO 6.25 15FEB26 144A
500,000 米ドル 56,620,714.00 54,833,589.00 0.06
SENSATA TECHNOLOGIES 5 01OCT25 144A
455,000 米ドル 50,122,683.00 51,621,255.00 0.05
SERBIA REPUBLIC 1.5 26JUN29 REGS
3,260,000 ユーロ 338,348,089.00 386,170,163.00 0.41
SERBIA REPUBLIC 3.125 15MAY27 REGS
1,100,000 ユーロ 125,774,723.00 145,140,963.00 0.15
SERVICENOW INC 0 CV 01JUN22
800,000 米ドル 90,197,801.00 268,632,365.00 0.28
SHELF DRILL HOLD 8.25 15FEB25 144A
950,000 米ドル 101,938,871.00 36,712,393.00 0.04
SILICON LAB INC 1.375 CV 01MAR22
900,000 米ドル 106,596,551.00 115,982,122.00 0.12
SINCLAIR TELE GP 5.125 15FEB27 144A
380,000 米ドル 41,354,108.00 38,399,179.00 0.04
SINOPEC GP OVERS 3.25 28APR25 REGS
400,000 米ドル 40,345,010.00 45,365,568.00 0.05
SINOPEC GP OVERSEA 4.1 28APR45 REGS
500,000 米ドル 51,579,326.00 65,702,849.00 0.07
SINOPEC GP OVERSS 2.75 29SEP26 REGS
1,125,000 米ドル 111,376,442.00 126,330,397.00 0.13
SIRIUS XM RADIO 5.375 15JUL26 144A
1,235,000 米ドル 136,413,756.00 136,380,589.00 0.14
SIRIUS XM RADIO 5.5 01JUL29 144A
1,285,000 米ドル 147,809,557.00 148,303,970.00 0.16
SLACK TECHNOLOGIES 0.5 CV 15APR25
500,000 米ドル 67,177,981.00 62,210,012.00 0.07
SNAP INC 0.25 CV 01MAY25
850,000 米ドル 96,151,107.00 112,641,620.00 0.12
SNAP INC 0.75 CV 01AUG26
1,400,000 米ドル 148,055,404.00 183,897,675.00 0.19
SOUTH AFRICA REP 4.85 30SEP29
750,000 米ドル 81,450,222.00 75,120,607.00 0.08
SOUTH AFRICA REP 5.75 30SEP49
950,000 米ドル 103,068,930.00 88,107,760.00 0.09
SOUTH AFRICA REP 6.3 22JUN48
600,000 米ドル 67,542,443.00 59,620,091.00 0.06
SOUTHERN GAZ COR 6.875 24MAR26 REGS
3,225,000 米ドル 408,522,985.00 396,515,315.00 0.42
SOUTHWEST AIRLINES 1.25 CV 01MAY25
1,900,000 米ドル 264,661,205.00 231,684,971.00 0.24
SOUTHWESTERN ENERGY 7.5 01APR26
1,560,000 米ドル 162,371,260.00 152,750,713.00 0.16
SPECTRUM BRANDS INC 5.50 15JUL30
725,000 米ドル 77,929,541.00 78,562,172.00 0.08
SPIRIT REALTY CAP 3.75 CV 15MAY21
1,400,000 米ドル 156,089,093.00 147,037,907.00 0.15
SPLUNK INC 0.50 CV 15SEP23
1,600,000 米ドル 189,227,347.00 252,491,596.00 0.27
SPLUNK INC 1.125 CV 15JUN27
1,000,000 米ドル 119,707,705.00 118,545,833.00 0.12
SPLUNK INC 1.125 CV 15SEP25
1,000,000 米ドル 114,643,160.00 161,410,806.00 0.17
SPRINT CAP CORP 8.75 15MAR32
170,000 米ドル 23,365,415.00 27,299,294.00 0.03
SPRINT CAPITAL CORP 6.875 15NOV28
350,000 米ドル 45,089,960.00 47,248,276.00 0.05
SPRINT CORP 7.625 15FEB25
930,000 米ドル 106,880,232.00 116,560,544.00 0.12
SPRINT CORP 7.875 15SEP23
1,560,000 米ドル 174,005,345.00 188,596,214.00 0.20
SQUARE INC 0.125 CV 01MAR25
900,000 米ドル 91,309,533.00 124,129,929.00 0.13
SQUARE INC 0.5 CV 15MAY23
1,500,000 米ドル 193,087,847.00 278,099,938.00 0.29
SRI LANKA REP 7.55 28MAR30 REGS
2,290,000 米ドル 242,237,309.00 175,758,482.00 0.19
SRI LANKA REP 7.85 14MAR29 REGS
520,000 米ドル 57,626,559.00 40,732,415.00 0.04
STANDARD INDUST INC 5 15FEB27 144A
1,150,000 米ドル 122,646,497.00 127,618,651.00 0.13
STAPLES INC 7.5 15APR26
1,080,000 米ドル 121,248,610.00 97,572,455.00 0.10
STAR MERGER SUB 10.25 15FEB27 144A
789,000 米ドル 90,367,173.00 93,944,038.00 0.10
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
STARS GP HLDG 7.0 15JUL26 144A
1,535,000 米ドル 174,919,390.00 171,946,386.00 0.18
STARWOOD PROPERTY 4.375 CV 01APR23
1,000,000 米ドル 110,486,528.00 100,329,749.00 0.11
STATE GRID OVERSEAS 3.5 4MAY27 REGS
3,220,000 米ドル 381,322,649.00 376,351,177.00 0.40
STEVENS HLDG CO 6.125 01OCT26 144A
1,275,000 米ドル 144,936,363.00 142,488,998.00 0.15
SUPERNUS PHARM CV 0.625 01APR23
350,000 米ドル 42,105,143.00 33,111,201.00 0.03
SURGERY CENTER HDG 10 15APR27 144A
430,000 米ドル 44,454,857.00 47,269,165.00 0.05
SURGERY CENTER HLG 6.75 1JUL25 144A
765,000 米ドル 74,844,797.00 77,303,611.00 0.08
1,400,000 SYNAPTICS INC 0.5 CV 15JUN22 米ドル 143,622,912.00 180,932,494.00 0.19
TABULA RASA HTH 1.75 CV 15FEB26
700,000 米ドル 87,941,903.00 76,308,155.00 0.08
TARGA RESOURCES 5.125 01FEB25
825,000 米ドル 91,886,942.00 87,244,157.00 0.09
TARGA RESOURCES 5.875 15APR26
290,000 米ドル 31,946,325.00 31,652,036.00 0.03
1,500,000 TARGA RESOURCES 6.5 15JUL27 米ドル 170,195,725.00 166,850,779.00 0.18
TAYLOR MORRISON 5.125 1AUG30 144A
135,000 米ドル 14,510,488.00 15,298,571.00 0.02
TAYLOR MORRISON 5.875 15APR23
967,000 米ドル 114,484,766.00 106,553,153.00 0.11
TAYLOR MORRISON 5.875 15JUN27 144A
1,000,000 米ドル 109,789,829.00 115,411,650.00 0.12
TAYLOR MORRISON 5.875 31JAN25 144A
386,000 米ドル 42,027,235.00 41,525,216.00 0.04
TEGNA INC 4.625 15MAR28 144A
640,000 米ドル 69,411,250.00 66,189,678.00 0.07
TEGNA INC 5 15SEP29 144A
3,090,000 米ドル 324,858,748.00 323,945,096.00 0.34
TELADOC INC 1.375 CV 15MAY25
250,000 米ドル 27,268,758.00 115,602,737.00 0.12
TELECOM ITALIA CAPITAL 6 30SEP34
2,180,000 米ドル 249,177,816.00 276,074,067.00 0.29
TEMPO ACQUISITION 5.75 01JUN25 144A
356,000 米ドル 37,947,835.00 39,134,471.00 0.04
TEMPO ACQUISITION 6.75 01JUN25 144A
2,565,000 米ドル 284,225,073.00 277,947,548.00 0.29
TENET HEALTHCARE 5.125 01NOV27 144A
560,000 米ドル 59,077,188.00 61,706,066.00 0.06
TENET HEALTHCARE 6.25 01FEB27 144A
3,045,000 米ドル 332,514,773.00 337,024,677.00 0.35
TENET HEALTHCARE 7.5 01APR25 144A
245,000 米ドル 26,287,275.00 28,262,292.00 0.03
TENET HEALTHCARE CORP 8.125 01APR22
650,000 米ドル 68,363,416.00 73,150,619.00 0.08
TERRAFORM POWER 4.75 15JAN30 144A
1,505,000 米ドル 164,241,514.00 170,157,767.00 0.18
TERRIER MEDIA BU 8.875 15DEC27 144A
964,000 米ドル 104,724,159.00 102,572,756.00 0.11
TESLA INC 2 CV 15MAY24
575,000 米ドル 59,407,709.00 288,557,716.00 0.30
TESLA INC 2.375 CV 15MAR22
500,000 米ドル 87,586,888.00 237,390,108.00 0.25
TESLA MOTORS INC 1.25 CV 01MAR21
700,000 米ドル 75,464,975.00 302,561,679.00 0.32
THERAVANCE BIOPHARM CV 3.25 01NOV23
1,300,000 米ドル 130,528,785.00 130,474,119.00 0.14
TITAN ACQ BORROW 7.75 15APR26 144A
1,515,000 米ドル 154,739,108.00 155,139,014.00 0.16
TPG SPECIALITY LEND 4.5 CV 01AUG22
500,000 米ドル 56,341,151.00 53,235,582.00 0.06
TRANSDIGM INC 6.25 15MAR26
2,425,000 米ドル 271,226,357.00 267,738,656.00 0.28
TRANSDIGM INC 6.5 15MAY25
1,835,000 米ドル 206,205,232.00 188,781,604.00 0.20
TRANSDIGM INC 8 15DEC25 144A
620,000 米ドル 68,153,799.00 70,260,105.00 0.07
TRANSOCEAN 6.875 01FEB27 144A
812,000 米ドル 90,442,098.00 76,565,822.00 0.08
TRANSOCEAN SENTR 5.375 15MAY23 144A
675,000 米ドル 73,552,943.00 61,864,038.00 0.07
TRI POINTE GROUP INC 5.7 15JUN28
255,000 米ドル 27,729,984.00 29,296,803.00 0.03
TRIVIUM PACKAGING 5.50 15AUG26 144A
300,000 米ドル 33,058,341.00 33,213,488.00 0.03
TRIVIUM PACKAGING 8.50 15AUG27 144A
1,415,000 米ドル 160,982,597.00 161,829,589.00 0.17
TRONOX INC 6.50 01MAY25 144A
1,481,000 米ドル 159,672,831.00 163,963,921.00 0.17
TTM TECHNOLOGIES 5.625 01OCT25 144A
1,110,000 米ドル 122,630,710.00 118,252,552.00 0.12
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
TTM TECHNOLOGIES CV 1.75 15DEC20
300,000 米ドル 37,378,988.00 40,870,212.00 0.04
TURKEY REP OF 4.25 13MAR25
1,870,000 米ドル 203,736,461.00 175,565,977.00 0.18
TURKEY REP OF 5.125 17FEB28
2,000,000 米ドル 193,490,692.00 184,345,305.00 0.19
TURKEY REP OF 5.75 11MAY47
1,625,000 米ドル 162,127,585.00 133,925,036.00 0.14
TURKEY REP OF 5.75 22MAR24
675,000 米ドル 70,792,774.00 67,402,544.00 0.07
TURKEY REP OF 6 25MAR27
330,000 米ドル 36,878,887.00 32,338,776.00 0.03
TURKEY REP OF 6.875 17MAR36
3,222,000 米ドル 347,547,563.00 310,912,280.00 0.33
700,000 TWILIO INC 0.25 CV 1JUN23 米ドル 129,405,449.00 275,187,720.00 0.29
TWITTER INC 0.25 CV 15JUN24
1,500,000 米ドル 164,269,038.00 162,383,721.00 0.17
TWITTER INC 1 CV 15SEP21
1,600,000 米ドル 166,378,293.00 164,605,213.00 0.17
UKRAINE GOVT 4.375 27JAN30 REGS
1,770,000 ユーロ 214,660,542.00 184,508,787.00 0.19
1,550,000 UKRAINE GOVT 7.253 15MAR33 REGS 米ドル 166,105,918.00 157,194,845.00 0.17
UKRAINE GOVT 7.375 25SEP32 REGS
815,000 米ドル 90,776,232.00 83,741,079.00 0.09
UKRAINE GOVT 7.75 01SEP23 SER REGS
535,000 米ドル 58,798,373.00 58,057,282.00 0.06
UKRAINE GOVT 7.75 01SEP24 SER REGS
2,150,000 米ドル 248,000,769.00 232,372,970.00 0.24
UKRAINE GOVT 7.75 01SEP27 REGS
835,000 米ドル 94,320,814.00 89,262,733.00 0.09
UKRAINE GOVT FRN 31MAY40 SER GDP
1,455,000 米ドル 131,010,391.00 133,731,291.00 0.14
UNITED RENTALS NORTH 4.875 15JAN28
1,105,000 米ドル 116,904,914.00 124,067,523.00 0.13
UNITED RENTALS NORTH 5.875 15SEP26
1,320,000 米ドル 150,730,515.00 146,828,685.00 0.15
UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 15JUL25
260,000 米ドル 28,795,014.00 27,932,334.00 0.03
URUGUAY REPUBLIC OF 4.375 23JAN31
320,000 米ドル 39,534,115.00 40,942,747.00 0.04
URUGUAY REPUBLIC OF 4.975 20APR55
2,010,000 米ドル 262,281,709.00 290,761,124.00 0.31
US FOODS INC 6.25 15APR25 144A
1,682,000 米ドル 181,042,054.00 187,973,722.00 0.20
US T-BILL 0.00 14JAN21
780,000 米ドル 82,191,055.00 81,425,473.00 0.09
US T-BILL 0.00 30JUL20
750,000 米ドル 80,928,324.00 78,333,699.00 0.08
USA COM PART 6.875 01APR26 WI
434,000 米ドル 46,654,166.00 46,802,296.00 0.05
USA COM PARTNERS 6.875 01SEP27
1,530,000 米ドル 170,613,787.00 163,362,705.00 0.17
USIS MRGR SUB INC 6.875 1MAY25 144A
1,565,000 米ドル 169,840,327.00 168,768,649.00 0.18
VALEANT PHARMA 5.5 01MAR23 144A
180,000 米ドル 18,518,742.00 18,800,087.00 0.02
VALEANT PHARMA 5.875 15MAY23 144A
47,000 米ドル 4,709,602.00 4,909,422.00 0.02
VALEANT PHARMA 8.50 31JAN27 144A
410,000 米ドル 46,765,276.00 47,532,888.00 0.05
VALEANT PHARMA 9 15DEC25 144A
440,000 米ドル 50,651,555.00 50,666,236.00 0.05
VALEANT PHARMA 9.25 01APR26 144A
750,000 米ドル 89,309,579.00 87,146,240.00 0.09
VEECO INSTRUMENTS 2.7 CV 15JAN23
1,200,000 米ドル 122,596,385.00 114,157,968.00 0.12
VENATOR FIN SARL 5.75 15JUL25 144A
1,990,000 米ドル 191,190,609.00 154,585,027.00 0.16
VENATOR MATERIALS 9.5 01JUL25 144A
1,530,000 米ドル 159,496,792.00 163,095,837.00 0.17
VERINT SYS INC 1.5 CV 1JUN21
850,000 米ドル 91,388,433.00 88,873,709.00 0.09
VERSCEND EXCR CP 9.75 15AUG26 144A
2,620,000 米ドル 303,215,811.00 301,502,857.00 0.32
VIAVI SOLUTIONS CV 1.75 01JUN23
700,000 米ドル 86,275,721.00 86,434,662.00 0.09
VIAVI SOLUTIONS INC 1 CV 01MAR24
450,000 米ドル 54,263,324.00 57,444,570.00 0.06
VICI PROPERTIES 4.125 15AUG30 144A
675,000 米ドル 74,226,427.00 71,029,081.00 0.07
VICI PROPERTIES 4.25 01DEC26 144A
740,000 米ドル 80,301,141.00 79,414,704.00 0.08
VICI PROPERTIES 4.625 01DEC29 144A
535,000 米ドル 58,319,987.00 58,252,855.00 0.06
VIRGIN MEDIA FINANCE 5 15JUL30 144A
535,000 米ドル 57,528,532.00 57,763,922.00 0.06
VIRGIN MEDIA SEC 5.50 15MAY29 144A
1,395,000 米ドル 151,774,064.00 158,813,741.00 0.17
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
VISHAY INTERTECHNOL 2.25 CV 15JUN25
1,250,000 米ドル 134,147,461.00 125,482,726.00 0.13
VISTRA OPERATIONS 5.50 01SEP26 144A
1,110,000 米ドル 122,462,911.00 122,611,666.00 0.13
VNESHECONOMBANK 5.942 21NOV23 REGS
3,365,000 米ドル 401,865,033.00 390,786,944.00 0.41
VONAGE HOLDINGS CO CV 1.75 01JUN24
400,000 米ドル 43,019,996.00 41,923,151.00 0.04
VTR FINANCE BV 6.375 15JUL28 REGS
715,000 米ドル 76,219,025.00 78,710,745.00 0.08
WAND MERGER CORP 8.125 15JUL23 144A
1,540,000 米ドル 167,936,406.00 167,245,226.00 0.18
WASTE PRO USA INC 5.50 15FEB26 144A
2,120,000 米ドル 228,955,641.00 224,744,605.00 0.24
1,100,000 WAYFAIR INC 1.125 CV 01NOV24 米ドル 131,680,471.00 259,865,519.00 0.27
WEIGHT WATCHERS 8.625 01DEC25 144A
1,580,000 米ドル 174,166,170.00 172,449,027.00 0.18
WESCO DISTRIBUT 7.125 15JUN25 144A
935,000 米ドル 100,236,695.00 105,956,772.00 0.11
WESCO DISTRIBUT 7.25 15JUN28 144A
1,670,000 米ドル 177,678,901.00 190,121,110.00 0.20
3,625,000 WEST STREET MERG 6.375 01SEP25 144A 米ドル 372,513,765.00 382,399,008.00 0.40
WESTERN DIGITAL CV 1.5 01FEB24
1,800,000 米ドル 182,548,444.00 181,425,923.00 0.19
WESTERN GAS PARTNERS 4.5 01MAR28
1,755,000 米ドル 166,802,510.00 183,414,502.00 0.19
WESTERN MIDSTREAM OP FRN 01FEB25
685,000 米ドル 66,811,109.00 71,099,770.00 0.07
WEYERHAEUSER RE 5.875 15JUN24
1,475,000 米ドル 147,307,392.00 164,069,933.00 0.17
WILLIAMS SCOTSMA 6.875 15AUG23 144A
266,000 米ドル 28,784,675.00 28,691,112.00 0.03
WINNEBAGO INDUST 6.25 15JUL28 144A
230,000 米ドル 24,776,723.00 25,313,534.00 0.03
WMG ACQUI CORP 3.875 15JUL30 144A
575,000 米ドル 61,711,893.00 64,409,884.00 0.07
WORKDAY INC 0.25 CV 01OCT22
1,400,000 米ドル 187,667,471.00 196,135,128.00 0.21
WPX ENERGY INC 5.25 15SEP24
450,000 米ドル 48,621,743.00 48,057,724.00 0.05
WPX ENERGY INC 5.75 1JUN26
380,000 米ドル 37,629,822.00 40,450,707.00 0.04
WRIGHT MEDICAL 2.25 CV 15NOV21
450,000 米ドル 67,146,042.00 66,719,274.00 0.07
WRIGHT MEDICAL GP 1.625 CV 15JUN23
800,000 米ドル 98,085,816.00 87,062,655.00 0.09
XPO LOGISTICS INC 6.125 1SEP23 144A
500,000 米ドル 58,507,563.00 53,266,915.00 0.06
ZENDESK INC CV 0.625 15JUN25
1,000,000 米ドル 122,471,751.00 123,364,599.00 0.13
ZF NA CAPITAL 4.75 29APR25 144A
925,000 米ドル 98,325,901.00 102,408,256.00 0.11
ZIGGO BOND CO BV 6 15JAN27 144A
652,000 米ドル 69,319,133.00 72,183,981.00 0.08
ZIGGO BV 4.875 15JAN30 144a
884,000 米ドル 96,214,567.00 97,407,432.00 0.10
ZIGGO BV 5.50 15JAN27 144A
375,000 米ドル 40,817,678.00 41,125,192.00 0.04
ZILLOW GROUP INC 1.5 CV 01JUL23
1,300,000 米ドル 136,307,355.00 157,299,819.00 0.17
ZILLOW INC CV 2.00 01DEC21
1,100,000 米ドル 123,726,676.00 157,650,201.00 0.17
ZSCALER INC 0.125 CV 1JUL25
800,000 米ドル 96,792,331.00 94,793,719.00 0.10
債券合計 83,919,533,113 85,568,909,481 90.08
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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2020 年7月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
B . 中期債券
日本円 日本円 %
ARAB REP OF EGY 7.0529 15JAN32 REGS
745,000 米ドル 81,298,145.00 73,648,560.00 0.08
ARAB REP OF EGY 7.625 29MAY32 REGS
1,070,000 米ドル 115,335,321.00 109,250,506.00 0.12
ARAB REP OF EGYP 8.5 31JAN47 REGS
575,000 米ドル 67,023,242.00 59,239,076.00 0.06
BAHRAIN KINGDOM 5.625 30SEP31 REGS
2,360,000 米ドル 263,285,997.00 248,954,940.00 0.26
EXP IMP BANK INDIA ▶ 14JAN23 EMTN
2,020,000 米ドル 230,543,650.00 221,958,034.00 0.23
INDONESIA REP 5.25 17JAN42 REGS
750,000 米ドル 91,229,547.00 102,749,780.00 0.11
620,000 KAZAKHSTAN REP1.5 30SEP34 REGS ユーロ 73,735,042.00 74,038,643.00 0.08
KAZMUNAYGAS NAT 5.75 19APR47 REGS
2,125,000 米ドル 258,848,591.00 276,359,410.00 0.29
KAZMUNAYGAZ NAT 4.75 24APR25 REGS
915,000 米ドル 105,892,871.00 105,270,997.00 0.11
KAZMUNAYGAZ NAT 5.375 24APR30 REGS
1,030,000 米ドル 123,399,565.00 127,211,316.00 0.13
3,375,000 MDC GMTN BV 4.5 07NOV28 REGS 米ドル 429,130,536.00 426,526,992.00 0.45
MDGH - GMTN BV 3.7 07NOV49 REGS
3,275,000 米ドル 329,711,815.00 400,206,869.00 0.42
NIGERIA REP OF 7.625 28NOV47 REGS
1,520,000 米ドル 162,162,153.00 145,004,826.00 0.15
PERTAMINA PT 4.70 30JUL49 REGS
375,000 米ドル 45,385,134.00 45,309,625.00 0.05
PERTAMINA PT 6.50 07NOV48 REGS
360,000 米ドル 39,931,798.00 52,954,286.00 0.06
PERUSAHAAN LIS 1.875 05NOV31 REGS
640,000 ユーロ 76,761,610.00 76,193,594.00 0.08
PERUSAHAAN LISTR 3.875 17JUL29 REGS
1,760,000 米ドル 198,849,528.00 199,907,599.00 0.21
PERUSAHAAN LISTR 4.875 17JUL49 REGS
2,105,000 米ドル 241,795,922.00 255,253,492.00 0.27
ROMANIA GOVT 2.875 26MAY28 REGS
750,000 ユーロ 98,272,605.00 99,773,753.00 0.11
ROMANIA GOVT 3.624 26MAY30 REGS
540,000 ユーロ 63,398,586.00 74,074,267.00 0.08
ROMANIA GOVT 4.00 14FEB51 REGS
700,000 米ドル 75,341,495.00 76,540,379.00 0.08
SAUDI INTER BOND 4.375 16APR29 REGS
1,620,000 米ドル 198,096,622.00 201,084,310.00 0.21
SAUDI INTER BOND 4.5 26OCT46 REGS
3,725,000 米ドル 463,062,273.00 492,157,576.00 0.52
SHARJAH SUKUK PRG LTD 3.234 23OCT29
605,000 米ドル 66,876,128.00 66,295,564.00 0.07
VEB FINANCE 6.025 05JUL22 RegS
1,110,000 米ドル 129,986,239.00 123,987,801.00 0.13
中期債券合計 4,029,354,415 4,133,952,195 4.36
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある
87,948,887,528 89,702,861,676 94.44
市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計
Ⅱ.投資信託
ISHARES IBOXX USD H/Y CORP BD DIS
40,400 米ドル 349,583,636.00 359,634,399.00 0.38
投資信託合計 349,583,636 359,634,399 0.38
投資有価証券合計 88,298,471,164 90,062,496,075 94.82
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券分類表
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
アメリカ合衆国
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 9.63
出版事業 3.61
電気通信 3.56
コンピューター、電子・光学製品の製造 3.45
電気、ガス、空調設備供給 3.03
本社業務、経営コンサルタント事業 3.02
コンピューター・プログラミング、コンサルタント業
および関連事業 2.79
ヒューマンヘルス事業 2.78
番組制作および放送事業 2.45
原油および天然ガスの採掘 2.41
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 2.24
自動車、トレーラーおよびセミトレーラーの製造 1.48
自動車およびオートバイ以外の卸売業 1.21
食品の製造 1.12
基金属の製造 1.09
持株会社の事業 0.94
科学的研究および開発 0.94
化学薬品および化学製品の製造 0.90
基礎的な化学薬品および医薬品の製造 0.81
建物の建設 0.72
自動車およびオートバイ以外の小売業 0.72
情報サービス事業 0.62
電気機器の製造 0.62
他の輸送機器の製造 0.55
不動産事業 0.55
その他の製造 0.50
空輸 0.47
採鉱支援サービス事業 0.43
保険代理店およびブローカー業 0.39
ゴムおよびプラスチック製品の製造 0.39
ギャンブルおよびベッティング事業 0.35
映画、ビデオおよびテレビ番組制作、録音および
音楽出版事業 0.35
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
アメリカ合衆国
機械装置設備以外の組立金属製品の製造 0.35
木材ならびに家具以外の木製品およびコルク製品の製
造(わら製品および組物材料の製造) 0.34
陸上輸送およびパイプラインによる輸送 0.34
レンタルおよびリース事業 0.34
スポーツ活動、娯楽およびレクリエーション事業 0.30
金属鉱石の採鉱 0.30
教育 0.29
家具の製造 0.27
機械装置設備の修理および設置 0.24
廃棄物の収集、処理および処分事業 ; 資源回収 0.24
コークスおよび石油精製品の製造 0.23
自動車ならびにオートバイの卸売業・小売業および修
理 0.22
土木工学 0.21
紙・紙製品の製造 0.20
他の個人向けサービス事業 0.18
輸送のための保管および支援事業 0.18
行政および防衛;強制加入社会保障 0.17
他の非金属性鉱産物の製造 0.17
旅行代理店、旅行業者予約サービスおよび関連事業 0.15
機械装置設備の製造(他に分類されないもの) 0.13
広告および市場調査 0.13
セキュリティおよび調査事業 0.12
保険および年金基金以外の金融サービスに対するその
他の補助事業 0.12
宿泊設備 0.12
施設介護事業 0.12
59.58
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
メキシコ
行政および防衛;強制加入社会保障 1.78
原油および天然ガスの採掘 1.33
電気通信 0.27
電気、ガス、空調設備供給 0.15
その他の金融仲介機関 0.11
3.64
ルクセンブルグ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 1.51
電気通信 0.59
化学薬品および化学製品の製造 0.33
本社業務、経営コンサルタント事業 0.19
基金属の製造 0.11
2.73
カナダ
基礎的な化学薬品および医薬品の製造 0.71
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.57
他の輸送機器の製造 0.25
金属鉱石の採鉱 0.23
木材ならびに家具以外の木製品およびコルク製品の
製造(わら製品および組物材料の製造) 0.19
機械装置設備の修理および設置 0.17
改善事業および他の廃棄物管理サービス 0.16
機械装置設備の製造(他に分類されないもの) 0.16
本社業務、経営コンサルタント事業 0.14
原油および天然ガスの採掘 0.03
2.61
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き)
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
オランダ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 1.82
本社業務、経営コンサルタント事業 0.18
電気通信 0.14
コンピューター、電子・光学製品の製造 0.14
広告および市場調査 0.12
2.40
インドネシア
電気、ガス、空調設備供給 0.99
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.41
原油および天然ガスの採掘 0.34
行政および防衛;強制加入社会保障 0.22
基金属の製造 0.16
2.12
カザフスタン
原油および天然ガスの採掘 0.66
その他の金融仲介機関 0.50
行政および防衛;強制加入社会保障 0.08
1.24
ロシア
行政および防衛;強制加入社会保障 1.01
1.01
トルコ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.95
その他の金融仲介機関 0.05
1.00
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き)
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
ウクライナ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.99
0.99
ケイマン諸島
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.22
番組制作および放送事業 0.20
基礎的な化学薬品および医薬品の製造 0.14
情報サービス事業 0.13
原油および天然ガスの採掘 0.08
本社業務、経営コンサルタント事業 0.08
採鉱支援サービス事業 0.07
食品の製造 0.04
0.96
アイルランド
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.92
0.92
インド
その他の金融仲介機関 0.89
0.89
バーレーン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.71
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.16
0.87
エジプト
行政および防衛;強制加入社会保障 0.43
治外法権機関および団体の活動 0.40
0.83
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き)
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
サウジアラビア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.73
0.73
セネガル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.70
0.70
パナマ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.69
0.69
フランス
電気通信 0.47
映画、ビデオおよびテレビ番組制作、録音および
音楽出版事業 0.19
0.66
英領ヴァージン諸島
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.65
0.65
セルビア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.56
0.56
チリ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.32
その他の金融仲介機関 0.17
金属鉱石の採鉱 0.06
0.55
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券分類表(続き)
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
ガーナ共和国
行政および防衛;強制加入社会保障 0.53
0.53
エクアドル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.50
0.50
トーゴ
治外法権機関および団体の活動 0.48
0.48
ドミニカ共和国
行政および防衛;強制加入社会保障 0.48
0.48
イギリス
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.29
ギャンブルおよびベッティング事業 0.14
0.43
コロンビア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.43
0.43
アゼルバイジャン
電気、ガス、空調設備供給 0.42
0.42
ケニア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.42
0.42
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き)
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
バミューダ
食品の製造 0.29
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.11
0.40
オマーン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.39
0.39
ペルー
電気、ガス、空調設備供給 0.22
その他の金融仲介機関 0.14
0.36
コートジボワール
行政および防衛;強制加入社会保障 0.35
0.35
ウルグアイ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.35
0.35
ナイジェリア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.32
0.32
カタール
行政および防衛;強制加入社会保障 0.27
原油および天然ガスの採掘 0.02
0.29
ルーマニア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.26
0.26
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き)
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
南アフリカ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.23
0.23
モロッコ
化学薬品および化学製品の製造 0.23
0.23
スリランカ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.23
0.23
マレーシア
原油および天然ガスの採掘 0.19
0.19
パキスタン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.19
0.19
クロアチア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.18
0.18
ジョージア
持株会社の事業 0.14
0.14
ブラジル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.12
0.12
モンゴル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.09
0.09
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き)
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
エルサルバドル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.08
0.08
イラク
行政および防衛;強制加入社会保障 0.08
0.08
モーリシャス
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.08
0.08
デンマーク
持株会社の事業 0.07
0.07
スペイン
持株会社の事業 0.06
0.06
ジャージー
持株会社の事業 0.05
0.05
グアテマラ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.04
0.04
ホンジュラス
行政および防衛;強制加入社会保障 0.02
0.02
投資有価証券合計
94.82
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
2019 年 12 月末日現在、管理会社の資本金の額は 246,310 円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
450,000 株および償還可能優先株式 450,000 株、発行済株式数は、普通株式 1,000 株および償還可能優先株
式 1,000 株、純資産の額は約 79 億円である。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行およ
び信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできる
ようなその他の業務を営むことを含む。
2020 年8月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っている。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 18 510,667,484,982 円
契約型投資信託
(3)その他
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または
与えると予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
ファンドの特徴
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドの投資対象
<訂正後>
(前略)
ファンドの特徴
ファンドの投資対象
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
(A)日本
<訂正前>
2020 年 6 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(後略)
<訂正後>
2020 年 9 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(後略)
5 運用状況
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
以下の内容が追加されます。
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<参考情報>
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