ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ‐世界株式インカム・ポートフォリオ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ‐世界株式インカム・ポートフォリオ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月30日
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
(BlackRock Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
(Joanne Fitzgerald)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り 35A番
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
弁護士 十枝 美紀子
弁護士 嶋田 祐輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-
世界株式インカム・ポートフォリオ
(BlackRock Global Investment Series -
Global Equity Income Portfolio)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
クラスA受益証券(米ドル建て)
500億アメリカ合衆国ドル(約5兆2,680億円)を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜
上、2020年8月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=105.36円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年7月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出
書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また、訂正すべきその他の
事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書を提出したことによる訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格 (ハ)資本金の額 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
(1)投資状況
(1)投資状況 ① 資産別および地 更新
域別の投資状況
1 ファンドの運用状況
(2)投資資産 ② 投資資産 更新
5 運用状況
追加または
(3)運用実績 (2)運用実績
更新
(4)販売及び買戻し
2 販売及び買戻しの実績 追加
の実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 a.資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容及び営
2 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 追加
c.訴訟事件その他
5 その他 4 管理会社の概況 (3)その他 追加
の重要事項
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(BlackRock Fund Management
Company S.A.)(以下「管理会社」という。)により管理・運用されているブラックロック・グローバ
ル・インベストメント・シリーズ(BlackRock Global Investment Series)(以下「ファンド」とい
う。)のサブ・ファンドである世界株式インカム・ポートフォリオ(Global Equity Income Portfolio)
(以下「ポートフォリオ」という。)の運用状況は、以下のとおりである。
(1)投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
(2020年8月末日現在)
(注1)
投資比率
時価合計
資産の種類 国・地域名
(アメリカ合衆国ドル)
(%)
アメリカ合衆国 40,727,783 45.75
株式
英国 14,604,481 16.40
スイス 5,351,082 6.01
カナダ 4,790,669 5.38
アイルランド 4,727,066 5.31
フランス 4,400,570 4.94
オランダ 3,187,975 3.58
オーストラリア 2,612,507 2.93
シンガポール 1,911,110 2.15
台湾 1,642,537 1.85
デンマーク 1,514,864 1.70
ドイツ 1,509,490 1.70
スウェーデン 1,112,493 1.25
フィンランド 771,573 0.87
小計 88,864,200 99.82
投資資産合計 88,864,200 99.82
現金およびその他の資産(負債控除後) 160,914 0.18
89,025,114
合計(純資産総額) 100.00
(約9,380百万円)
(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2020年8月31日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105.36円)による。以下同じ。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に基づいて設定されているが、受益
証券は米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
て記載している。したがって、本書の中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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② 投資資産
( ⅰ)投資有価証券の主要銘柄
(2020年8月末日現在)
米ドル
投資
順位 銘柄 国・地域名 業種 株数 取得金額 時価 比率
(%)
単価 金額 単価 金額
UNILEVER PLC
1. 英国 食品 58,612.00 50.93 2,985,179.67 59.41 3,482,238.04 3.91
TELUS CORP
2. カナダ 通信 171,760.00 16.60 2,850,884.52 18.62 3,198,012.94 3.59
COCA-COLA CO
3. アメリカ合衆国 飲料 62,970.00 42.66 2,686,276.01 50.01 3,148,814.85 3.54
MEDTRONIC PLC
4. アイルランド ヘルスケア製品 28,773.00 90.04 2,590,836.09 107.25 3,085,904.25 3.47
医薬品およびバ
5. SANOFI フランス イオテクノロ 30,067.00 88.88 2,672,235.72 100.74 3,029,044.00 3.40
ジー
TEXAS INSTRUMENTS INC
6. アメリカ合衆国 半導体 20,431.00 108.50 2,216,677.74 142.18 2,904,879.58 3.26
PHILIP MORRIS
7. アメリカ合衆国 タバコ 35,621.00 83.85 2,986,981.01 80.28 2,859,653.88 3.21
INTERNATIONAL INC
PAYCHEX INC
8. アメリカ合衆国 ソフトウェア 37,022.00 72.16 2,671,629.28 76.86 2,845,510.92 3.20
NOVARTIS AG
9. スイス 医薬品 31,732.00 75.11 2,383,484.27 86.22 2,736,050.41 3.07
航空宇宙および
BAE SYSTEMS PLC
10. 英国 351,998.00 6.50 2,286,781.59 6.92 2,436,387.68 2.74
防衛
ABBVIE INC
11. アメリカ合衆国 医薬品 25,428.00 76.83 1,953,721.70 94.83 2,411,337.24 2.71
BRITISH AMERICAN TOBACCO
12. 英国 タバコ 68,026.00 45.61 3,102,684.16 33.74 2,294,887.73 2.58
PLC
エンターテイメ
HASBRO INC
13. アメリカ合衆国 28,589.00 87.74 2,508,298.29 78.77 2,251,955.53 2.53
ント
JOHNSON & JOHNSON
14. アメリカ合衆国 医薬品 13,871.00 115.53 1,602,475.09 153.07 2,123,233.97 2.38
RELX PLC
15. 英国 商業サービス 89,803.00 21.38 1,920,117.00 22.56 2,025,863.51 2.28
HEINEKEN NV
16. オランダ 飲料 21,110.00 85.19 1,798,402.84 93.00 1,963,290.00 2.21
GENUINE PARTS CO
17. アメリカ合衆国 卸売 19,511.00 87.33 1,703,896.45 95.00 1,853,545.00 2.08
COMCAST CORP 'A'
18. アメリカ合衆国 通信 40,672.00 43.88 1,784,514.83 44.94 1,827,799.68 2.05
PROCTER & GAMBLE CO
19. アメリカ合衆国 医薬品 12,930.00 102.41 1,324,159.15 138.38 1,789,253.40 2.01
NESTLE SA REG
20. スイス 食品 14,651.00 81.20 1,189,662.98 121.04 1,773,371.32 1.99
DIAGEO PLC
21. 英国 飲料 51,856.00 31.40 1,628,296.54 33.43 1,733,497.70 1.95
CITIZENS FINANCIAL GROUP
22. アメリカ合衆国 銀行 65,534.00 29.07 1,904,991.02 25.98 1,702,573.32 1.91
INC
TAIWAN SEMICONDUCTOR
23. 台湾 半導体 113,000.00 8.08 913,163.77 14.54 1,642,537.02 1.85
MANUFACTURING CO LTD
BLACKROCK ICS US DOLLAR
集団投資スキー
24. LIQUID ENVIRONMENTALLY アイルランド 16,401.58 100.06 1,641,194.56 100.06 1,641,161.78 1.84
ム
AWARE FUND
M&T BANK CORP
25. アメリカ合衆国 銀行 15,663.00 121.52 1,903,403.13 104.15 1,631,301.45 1.83
OTIS WORLDWIDE CORP
26. アメリカ合衆国 その他機械 25,347.00 50.97 1,291,991.30 63.38 1,606,492.86 1.80
INTERNATIONAL PAPER CO
27. アメリカ合衆国 林産品および紙 41,824.00 44.18 1,847,777.48 36.53 1,527,830.72 1.72
NOVO NORDISK A/S 'B'
28. デンマーク 医薬品 22,969.00 49.69 1,141,308.62 65.95 1,514,864.23 1.70
DEUTSCHE POST AG REGS
29. ドイツ 運輸 33,202.00 30.97 1,028,216.79 45.46 1,509,489.61 1.70
ROGERS COMMUNICATIONS INC
30. カナダ 通信 34,484.00 44.32 1,528,187.24 42.61 1,469,528.40 1.65
'B'
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( ⅱ)投資不動産物件
該当事項なし(2020年8月末日現在)。
( ⅲ)その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2020年8月末日現在)。
(2)運用実績
以下は、クラスA受益証券(米ドル建て)に関する運用実績である。クラスA受益証券(米ドル建
て)は、2011年8月26日から運用を開始した。
以下に記載する運用実績は、本書作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証する
ものではない。
① 純資産の推移
2020年8月末日前1年間の各月末における純資産の推移は、以下のとおりである。
クラスA受益証券(米ドル建て)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2019年8月末日 37,810,484 3,983,713 13.96 1,471
9月末日 38,815,456 4,089,596 14.13 1,489
10月末日 38,891,283 4,097,586 14.37 1,514
11月末日 39,915,192 4,205,465 14.72 1,551
12月末日 40,174,932 4,232,831 15.13 1,594
2020年1月末日 38,532,969 4,059,834 14.95 1,575
2月末日 34,252,290 3,608,821 13.22 1,393
3月末日 30,363,979 3,199,149 11.87 1,251
4月末日 32,863,822 3,462,532 12.85 1,354
5月末日 33,648,177 3,545,172 13.17 1,388
6月末日 32,390,505 3,412,664 13.21 1,392
7月末日 33,203,125 3,498,281 13.91 1,466
8月末日 33,577,943 3,537,772 14.32 1,509
(注)ポートフォリオは、日本国内ではクラスA受益証券(米ドル建て)のみを募集する。
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<参考情報>
※2011年8月末から2020年8月末まで月末ベース
※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前分配金を再投資したものとみなして算出した金額(実際の1口当たり純資産
価格と異なることがある。)について、2011年8月末日の1口当たり純資産価格を起点として指数化している。
② 分配の推移
2020年8月末日前1年間における受益証券1口当たりの分配金(税引前)は、以下のとおりで
ある。
クラスA受益証券(米ドル建て)
1口当たり分配金(税引前)
米ドル 円
2019 年9月20日 0.030000 3.16
10 月21日 0.030000 3.16
11 月20日 0.030000 3.16
12 月20日 0.030000 3.16
2020 年1月21日 0.030000 3.16
2月20日 0.030000 3.16
3月23日 0.030000 3.16
4月20日 0.030000 3.16
5月20日 0.030000 3.16
6月22日 0.030000 3.16
7月20日 0.030000 3.16
8月20日 0.030000 3.16
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<参考情報>
(注1)上記は、受益証券1口当たりの、税引前の数値である。
(注2)「直近1年間の累計」は、2019年9月1日から2020年8月末日までの、「設定来の累計」は、2011年8月26日から
2020年8月末日までの期間における分配金の累計額である。
③ 収益率の推移
下記の期間における収益率は、以下のとおりである。
クラスA受益証券(米ドル建て)
(注)
収益率(%)
2019 年9月1日~2020年8月末日 5.16
(注)収益率(%)=100 × (a-b)/b
a=2020年8月末日現在の1口当たり純資産価格(当該期間における分配金の合計額を加えた額)
b=2019年8月末日現在の1口当たり純資産価格(分配金落ちベース)
<参考情報>
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記暦年末の1口当たり純資産価格(当該暦年の分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配金落ちベース)(ただし、2011年については、当初募
集価格(10.00米ドル))
(注2)2011年については8月26日から年末までの収益率を記載しており、また2020年については年初から8月末日までの収
益率を記載している。
※ポートフォリオにはベンチマークはない。
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2 販売及び買戻しの実績
2020年8月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年8月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
クラスA受益証券(米ドル建て)
販売口数 買戻口数 発行済口数
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻口数 発行済 口数
163,455 0 527,982 0 2,344,092 0
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3 ファンドの経理状況
a.本書記載のファンドの邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」という。)は、ルクセンブ
ルグにおける諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書
類(以下「原文の中間財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファン
ドの中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第76条第4項ただし書の
規定が適用されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中の米ドル表示の金額
のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年8月31日現在の株
式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、1米ドル=105.36円の為替レートが使用され
ている。
円換算額は、原文の中間財務書類には記載されていない。
b.原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定されている外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条
の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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(1)資産及び負債の状況
世界株式インカム・ポートフォリオ
純資産計算書(無監査)
2020年7月31日現在
注記 米ドル 千円
資産
有価証券ポートフォリオ-原価 81,010,800 8,535,298
7,425,932 782,396
未実現利益
有価証券ポートフォリオ-時価 2(a)
88,436,732 9,317,694
未収利息及び未収配当金 2(a) 156,752 16,515
6,918 729
その他の資産 2(a)
資産合計 88,600,402 9,334,938
負債
当座借越 2(a) 929,827 97,967
投資購入未払金 2(a) 213,418 22,486
ファンド受益証券買戻未払金 2(a) 211,876 22,323
2(a),4,5,
207,297 21,841
未払費用及びその他の負債
6,7
負債合計 1,562,418 164,616
純資産合計 87,037,984 9,170,322
40ページから45ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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3年間の純資産価額の要約(無監査)
2020年7月31日現在
2020 年7月31日現在 2020 年1月31日現在 2019 年1月31日現在 2018 年1月31日現在
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
純資産合計
87,037,984 9,170,322 100,733,419 10,613,273 103,966,269 10,953,886 131,523,009 13,857,264
1口当たり純資産額:
(米ドル) (円) (米ドル) (円) (米ドル) (円) (米ドル) (円)
クラスA分配型受益証券
13.91 1,466 14.95 1,575 13.27 1,398 15.43 1,626
クラスF分配型受益証券 16.08 1,694 17.21 1,813 15.18 1,599 17.45 1,839
40ページから45ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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世界株式インカム・ポートフォリオ
損益計算書及び純資産変動計算書(無監査)
2020年7月31日に終了した期間
注記 米ドル 千円
期首純資産
100,733,419 10,613,273
収益
受取配当金(源泉税控除後) 2(c) 1,391,649 146,624
533 56
その他の収益
収益合計 1,392,182 146,680
費用
管理報酬 4 99,736 10,508
販売報酬 4 99,737 10,508
事務管理報酬 6 31,260 3,294
監査報酬 10,273 1,082
印刷費及びその他の報告費用 27,195 2,865
税金 9 9,961 1,049
管理調整報酬 5 4,156 438
保管報酬 7 47,234 4,977
名義書換事務代行報酬 2,730 288
8,836 931
その他の報酬 2(c)
費用合計 341,118 35,940
投資純利益 1,051,064 110,740
投資実現利得 2(a),2(b) 4,167,170 439,053
投資実現損失 2(a),2(b) (3,464,246) (364,993)
実現純損失:
(705,022) (74,281)
外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e)
当期間の実現純損失 (2,098) (221)
(続く)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記 米ドル 千円
投資未実現利益の変動
(4,647,678) (489,679)
投資未実現損失の変動 (2,389,305) (251,737)
未実現利益の純変動:
1,320 139
外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e)
当期間の未実現損失の純変動 (7,035,663) (741,277)
営業活動による純資産の減少 (5,986,697) (630,758)
受益証券の増減
受益証券の発行による正味受取額 2(h) 2,189,853 230,723
(8,691,368) (915,723)
受益証券の買戻による正味支払額 2(h)
受益証券の増減による純資産の減少
(6,501,515) (685,000)
分配金宣言額 10 (1,207,223) (127,193)
87,037,984 9,170,322
期末純資産
40ページから45ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
世界株式インカム・ポートフォリオ
発行済受益証券変動計算書(無監査)
2020年7月31日に終了した期間
期首発行済 発行受益証券 買戻受益証券 期末発行済
受益証券口数 口数 口数 受益証券口数
クラスA分配型受益証券 2,576,677 28,243 217,949 2,386,971
クラスF分配型受益証券 3,613,183 121,677 386,892 3,347,968
40ページから45ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)投資有価証券明細表等
世界株式インカム・ポートフォリオ
投資明細表(無監査)
2020年7月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品
普通株式
オーストラリア
37,636 1,039,238 1.19
Ansell Ltd
1,049,147 1.21
45,511
Sonic Healthcare Ltd
2,088,385 2.40
カナダ
34,484 1,416,922 1.63
Rogers Communications Inc'B'
114,799 0.13
6,613
TELUS Corp
1,531,721 1.76
デンマーク
1,433,785 1.65
21,516
Novo Nordisk A/S'B'
1,433,785 1.65
フィンランド
717,029 0.82
8,948
Kone OYJ'B'
717,029 0.82
フランス
25,765 Sanofi 2,718,005 3.12
11,031 1,298,141 1.49
Schneider Electric SE
4,016,146 4.61
(続く)
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ドイツ
1,361,296 1.56
33,202
Deutsche Post AG RegS
1,361,296 1.56
アイルランド
12,397 1,151,681 1.32
Eaton Corp Plc
2,434,667 2.80
25,534
Medtronic Plc
3,586,348 4.12
ジャージー島
1,603,506 1.84
154,950
Amcor Plc - CDI
1,603,506 1.84
オランダ
21,110 2,094,416 2.41
Heineken NV
1,939,294 2.23
36,812
Koninklijke Philips NV
4,033,710 4.64
シンガポール
77,000 1,108,571 1.27
DBS Group Holdings Ltd
717,312 0.83
50,800
United Overseas Bank Ltd
1,825,883 2.10
スウェーデン
1,121,012 1.29
78,297
Tele2 AB 'B'
1,121,012 1.29
スイス
11,936
Cie Financiere Richemont SA Reg 752,047 0.86
14,651
Nestle SA RegS 1,749,152 2.01
31,732
Novartis AG RegS 2,652,658 3.05
323 856,704 0.99
SGS SA Reg
6,010,561 6.91
台湾
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
1,176,518 1.35
81,000
Ltd
1,176,518 1.35
(続く)
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国
6,514
AstraZeneca Plc 739,372 0.85
351,998
BAE Systems Plc 2,290,670 2.63
68,026
British American Tobacco Plc 2,322,208 2.67
37,271
Diageo Plc 1,387,341 1.59
88,454
GlaxoSmithKline Plc 1,791,947 2.06
10,417
Reckitt Benckiser Group Plc 1,058,866 1.22
81,182
RELX Plc 1,728,553 1.98
58,612 3,541,196 4.07
Unilever Plc
14,860,153 17.07
米国
24,312
AbbVie Inc 2,319,851 2.66
18,599
Altria Group Inc 762,373 0.88
48,266
Carrier Global Corp 1,290,150 1.48
29,898
Cisco Systems Inc 1,381,885 1.59
51,522
Citizens Financial Group Inc 1,265,895 1.45
62,970
Coca-Cola Co 2,979,111 3.42
40,672
Comcast Corp 'A' 1,745,845 2.01
19,511
Genuine Parts Co 1,785,647 2.05
28,589
Hasbro Inc 2,056,407 2.36
5,007
Home Depot Inc 1,330,360 1.53
41,824
International Paper Co 1,467,604 1.69
13,871
Johnson & Johnson 2,027,663 2.33
12,410
M&T Bank Corp 1,293,867 1.49
25,347
Otis Worldwide Corp 1,593,059 1.83
37,022
Paychex Inc 2,635,596 3.03
11,563
PepsiCo Inc 1,578,234 1.81
38,975
Pfizer Inc 1,498,589 1.72
35,621
Philip Morris International Inc 2,730,350 3.14
17,138
Procter & Gamble Co 2,235,995 2.57
18,185
Texas Instruments Inc 2,322,043 2.67
36,847 1,340,862 1.54
US Bancorp
37,641,386 43.25
普通株式合計 83,007,439 95.37
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡
83,007,439 95.37
可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
(続く)
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品
普通株式
カナダ
2,981,678 3.43
171,760
TELUS Corp
2,981,678 3.43
2,981,678 3.43
普通株式合計
2,981,678 3.43
その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
~
集団投資スキーム
アイルランド
BlackRock ICS US Dollar Liquid
Environmentally 2,447,615 2.81
24,460
Aware Fund
2,447,615 2.81
2,447,615 2.81
集団投資スキーム合計
有価証券ポートフォリオ-時価
88,436,732 101.61
(1,398,748) (1.61)
その他の純負債
純資産合計(米ドル)
87,037,984 100.00
~
関連当事者のファンドに対する投資である。詳細については、注記8を参照のこと。
セクター別内訳
2020 年7月31日現在
純資産比率(%)
非耐久消費財
52.44
工業
14.16
通信
10.08
技術
7.05
耐久消費財
6.80
金融
6.58
集団投資スキーム
2.81
素材
1.69
有価証券ポートフォリオ-時価
101.61
その他の純負債
(1.61)
100.00
40 ページから45ページ (訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
財務諸表に対する注記
2020年7月31日現在
1 組織
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ(以下「当ファンド」という。)は、ルク
センブルグ大公国の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型契約型投資信託(fonds commun de
placement)である。当ファンドは、投資信託に関連した2010年12月17日付の法律(改正後)(以下「2010
年法」という。)のパートⅡに基づいて設定されている。当ファンドは、2011年6月8日付の欧州議会及
び理事会のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令第2011/61号(以下「AIFMD」とい
う。)、並びにオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日付のルクセンブルグの法律
(改正後)(以下「2013年法」という。)に準拠して、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」と
いう。)としての資格を有している。
管理会社は、当ファンドのオルタナティブ投資運用会社ではない。管理会社は、マネー・マーケット・
ファンド規制(以下「MMFR」という。)の要求に準拠すべく、ブラックロック・アセット・マネジメ
ント・アイルランド・リミテッド(以下「AIFM」という。)をオルタナティブ投資ファンド運用会社
に任命した。AIFMは、当ファンドに対して投資運用サービス(ポートフォリオ及びリスク管理機能を
含む。)の提供及び斡旋を行う。AIFMは、AIFMDの要求が適用されるが、同社の機能、パワー、
裁量、職務、及び義務を委任する権利を有している。
2020年7月31日現在、当ファンドは、5つのポートフォリオの受益証券を販売している。これらは、グ
ローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォリオ、インカム・ストラテ
ジー・ポートフォリオ、スーパー・マネー・マーケット・ファンド及びワールド・インカム・ポートフォ
リオ(以下それぞれを「ポートフォリオ」、総称して「全ポートフォリオ」という。)である。各ポート
フォリオは、異なる投資目的を持ち、異なる種類の投資に投資を行っている。
各ポートフォリオは、独立した資産プールであり、各ポートフォリオの独立した受益証券で表象され
る。独立した受益証券は、46ページ(訳者注:原文のページ)に詳述の通り、受益証券クラスに細分化さ
れている。
各受益証券クラスは全ポートフォリオに対して同等の権利を有しているが、特徴及び手数料の構造はそ
れぞれ異なり、これについては当ファンドの目論見書において詳述している。
当期間中の重要な事象
・ PNCは、2020年5月11日に、ブラックロック・インクに対する持分を米国内での売出(registered
offering)により売却し、ブラックロック・インクがこれを買い取る旨を発表している。
・ 日本での代理店である三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年6月1日以降、
住所を「郵便番号100-8148 東京都千代田区大手町1丁目9-5大手町フィナンシャルシティノース
タワー」から「郵便番号100-1004 東京都千代田区大手町1丁目9-2大手町フィナンシャルシティ
グランキューブ」に変更している。
2 重要な会計方針の要約
財務諸表は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則、並びにルクセンブルグの投資会
社に関するルクセンブルグの当局によって規定された財務諸表の作成に関連する法律上及び規制上の要求
に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。
(a)投資及びその他の資産の評価
当ファンドの投資及びその他の資産は以下のように評価されている。
マネー・マーケット以外のポートフォリオ
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・ ターム・ローンは、証券取引所に上場されていない。純資産価額(以下「NAV」という。)の決
定において、ポートフォリオは、AIFMが承認した価格決定機関より提供されるターム・ローン
の評価額を利用する。通常、価格決定機関は、相場が容易に入手できる場合には、買呼値でター
ム・ ローンを評価する。相場が容易に入手できないターム・ローンの場合には、価格決定機関が評
価額決定のための価格決定マトリックスを使用して決定した一貫性のある公正な市場価値で評価し
ている。価格決定機関の手続及び評価方法は、AIFMの全般的な監督のもと、関連するポート
フォリオの投資顧問会社(以下「投資顧問会社」という。)のレビューを受ける。AIFMは、価
格決定機関の利用がターム・ローンの評価額決定の公正な方法であると誠実に判断している。
・ 組入証券は、持分証券、債券及びその他の債務商品(短期債券を除き、上場証券を含む。)で構成
されている。これらの有価証券は、1つ又は複数の価格決定機関が市場情報や、類似の証券取引、
機関トレーダー間で一般に認識されている証券間の多様な関係性を用いて通常の機関投資家の取引
規模を単位として決定した価格に基づき評価される。
・ 証券取引所に上場されている又はその他の規制市場で取引されている組入証券は、世界株式インカ
ム・ポートフォリオ(評価日現在のルクセンブルグ時間午後4時(以下「4PM CET」、又は
各場合において「関連時刻」という。)時点で入手可能な最終の価格で評価される。)を除き、評
価日の直前営業日の営業終了時点で入手可能な最終の当該取引所又は市場の価格で評価される。あ
る特定の有価証券について取引がなかった場合の有価証券の価格は、関連時刻において入手可能な
直近の買呼値とするか、一定の場合には、当該有価証券の主要な市場である取引所の直近の取引価
格、又はNASDAQ等の店頭(以下「OTC」という。)市場が主要な市場である有価証券につ
いては直近の買呼値で評価される。
・ オープン・エンド型の集団投資スキームに対する投資は、当該集団投資スキームの受益証券の直近
の入手可能な純資産価額で評価される。
・ 証券取引所に上場されていない又はその他の規制市場で取引されていない固定利付証券は、1つ又
は複数のディーラー又は価格決定機関から入手した利用可能な直近の買呼値又は利回り相当額によ
り評価される。OTC市場で取引されている有価証券は、入手可能な直近の買呼値で評価される。
複数の取引所で取引されている有価証券は、AIFMにより又はその指示により主要な市場に指定
された取引所に基づいて評価される。OTC市場及び証券取引所の両方で取引されている組入証券
は、最も活発な、最も代表的な市場に従って評価される。
・ AIFMは、市場相場を容易に入手できない又は独立の市場相場が公正な市場価値を反映していな
いと判断する場合には、適用法に従い当該資産又は負債の公正な市場価値を算定している。資産又
は負債の価格算定にあたり、AIFMは(資産の種類等の要因に応じて)1つ又は複数の公正価値
評価手法を使用し得る。例えば、資産の価格を、投資の当初取得原価を基に算定する場合や、独自
の又は第三者のモデルを使用する場合もある。このモデルには、直接ポートフォリオ管理の価格算
定インプットに基づくモデルや、資産及び/又は負債の評価時にAIFMが考慮する複数の要因の
重要性及び一定の仮定を反映したモデルがある。また、AIFMは、資産及び/又は負債(又は関
連若しくは同等の資産及び/若しくは負債)について実際に行われた過去の取引価格を評価の基礎
として使用する、又は適切な場合には第三者が評価した類似資産及び/又は負債の評価額を使用す
る場合もある。
2020年7月31日現在の公正価値調整を行った一部の有価証券及び/又はデリバティブの公正価値は、下
表に開示の通りである。
純資産比率
ポートフォリオ 通貨 公正価値
(%)
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 米ドル 16,099 0.00
当該有価証券の詳細は、インカム・ストラテジー・ポートフォリオの投資明細表を参照。
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スーパー・マネー・マーケット・ファンド
・ AIFMは、募集及び買戻の目的で計算されるスーパー・マネー・マーケット・ファンドの受益証
券1口当たりの価格を、合理的に可能な範囲で、MMFRに従い、1米ドル(以下「安定NAV」
という。)に安定させる手続を確立している。NAVは小数点以下四捨五入、又は当該金額相当の
通貨とする。
・ このポートフォリオに組み入れられた有価証券及びマネー・マーケット商品は、償却原価に基づい
て評価される。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、その後は、金利変動が当該商品の市場
価値に与える影響に関係なく、ディスカウント又はプレミアムを満期まで均等償却する。この方法
は評価に確実性を与えるが、償却原価により決定された価格が、その商品を売却した場合にスー
パー・マネー・マーケット・ファンドが受け取るであろう価格を上回る又は下回る期間を生じさせ
ることがある。
・ このポートフォリオは、2019年7月1日から短期公債CNAV MMFに分類されており、MMF
Rの規定に準拠している。これに伴い、AIFMは、慎重かつ厳格な流動性管理手続を新たに導入
し、当該ポートフォリオに適用されるあらゆる流動性基準への遵守を確保している。
・ このポートフォリオの資産の流動性が十分である(合理的に予見可能な買戻に対応可能であり、割
引価格での無理な現金化は行わない)かの判断を行うため、当該ポートフォリオの資産のボラティ
リティを高頻繁でモニターしている。また、AIFMは、以下の方法のうち1つ又は複数を適用し
得る。