東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(令和2年1月24日－令和2年7月27日)

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2020年10月23日

      【計算期間】                     第16特定期間（自　2020年１月24日　至　2020年７月27日）

      【ファンド名】                     東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

      【発行者名】                     東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長　　後藤　俊夫

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                     尾崎　正幸

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【電話番号】                     ０３－３２１２－８４２１

      【縦覧に供する場所】                     該当なし

                                  1/141














                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       ①  ファンドの目的
         当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「東京海上・円建て投資
         適格債券マザーファンド受益証券」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
         受益証券」、「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下
         「マザーファンド」ということがあります。）を主要投資対象として運用を行います。
         ※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO                                               MARINE    ASSET
          MANAGEMENT      CO.,LTD.）」の略称です。
       ②  基本的性格
         当ファンドは、追加型投信／国内／資産複合に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                                商品分類表

                                                投資対象資産
           単位型投信・追加型投信                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                 株　　式

                                国　　内
               単位型投信                                  債　　券
                                海　　外                不動産投信

               追加型投信                                 その他資産

                                内　　外                （　　　　）
                                                 資産複合

                                属性区分表

                 投資対象資産                決算頻度       投資対象地域            投資形態
                                  2/141









                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          株式                       年1回       グローバル

          　一般
          　大型株                       年2回       日本
          　中小型株
                                年4回       北米
          債券                                      ファミリーファンド
          　一般                       年6回       欧州
          　公債                       （隔月）
          　社債                             アジア
          　その他債券                       年12回
           クレジット属性                      （毎月）       オセアニア
           （　　）
                                日々       中南米
          不動産投信                                      ファンド・オブ・
                                その他       アフリカ         ファンズ
          その他資産（投資信託証券                       （　　）
          （資産複合（株式・債券・不動産投信）                             中近東
          資産配分変更型））                             （中東）
          資産複合                             エマージング

          （　　　　）
          　資産配分固定型
          　資産配分変更型
         ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

         ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
          投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
                              商品分類の定義

          単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
          追加型                    の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
                追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
          投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                    主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
          投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          資産                    主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
                                  3/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
          独立区分      ＭＭＦ（マネー・マネー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ジメント・ファンド）              規則」に定められるＭＭＦをいいます。
                ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ブ・ファンド）              規則」に定められるＭＲＦをいいます。
                ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
                              令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
                              託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条
                              の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
          補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
         ※商品分類の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
                              属性区分の定義

          投資対象      株式      一般        次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
          資産                     をいいます。
                      大型株        目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                              に投資する旨の記載があるものをいいます。
                      中小型株        目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                              株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券      一般        次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                              のものをいいます。
                      公債        目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                              国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
                              関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
                              投資する旨の記載があるものをいいます。
                      社債        目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                              る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                              す。
                      その他債券        目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                              以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                              います。
                      格付等クレ        目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                      ジットによる        行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                      属性        な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                              加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                              投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                              債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                              のをいいます。
                資産複合      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      固定型        対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      変更型        対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                              の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                              ものをいいます。
                                  4/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          決算頻度      年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
                              決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                              の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
          投資対象      グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                     投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                              の記載があるものをいいます。
                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                              があるものをいいます。
                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
                              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          投資形態      ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                              （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                              きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                ファンズ              る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
                              をいいます。
          為替      あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
          ヘッジ                     ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                              るものをいいます。
                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                              行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                              旨の記載がないものをいいます。
                                  5/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          対象イン      日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
          デックス                     動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
                              動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
          特殊型      ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                              ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                              数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
                              くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
                              います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                              またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                              する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
                              信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                              一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                              います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                ／絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                              ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                              ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                              げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                              運用手法の記載があるものをいいます。
         ※属性区分の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
       ③  信託金の限度額
         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより２兆円となっています。ただし、受託会社と
         合意のうえ、変更することができます。
       ④  ファンドの特色

                                  6/141










                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  7/141





















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  8/141





















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  9/141





















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 10/141





















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)  【ファンドの沿革】















        2012年11月９日　　ファンドの設定、運用開始
        2016年10月22日　　信託期間を2022年７月22日までから2032年７月23日までに変更
      (3)  【ファンドの仕組み】

       ①  ファンドの仕組み
                                 11/141




                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②  委託会社の概況










        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2020年７月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2020年７月末日現在）





                 株主名                    住所           所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                   東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株  100.0   ％
    ２【投資方針】

      (1)  【投資方針】
      １．基本方針
       当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
      ２．運用方法

      (1)  主要投資対象
                                 12/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        主として以下の親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券および短期金融資産に
        投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
        東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド受益証券
        東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド受益証券
        ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
      (2)  投資態度
       ①  主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産（債券・株式・不動産投
         資信託（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「ＲＥＩ
         Ｔ」といいます。））に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用
         を行います。
       ②  各資産への投資比率は、以下の資産配分比率を基本とします。
            債券         東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド受益証券                                   70％
            株式      東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド受益証券                                      15％
           ＲＥＩＴ             ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド受益証券                                15％
       ③  上記の資産配分比率を基本としますが、当ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制す
         ることを目標として、株式とＲＥＩＴの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組入れ
         ます。（株式とＲＥＩＴの資産配分は、ほぼ同じ比率とします。）
       ④  当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
         ザーファンドで行うこととなります。
       ⑤  資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合がありま
         す。
       ＜参考    情報  ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

        ◇東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        １．基本方針
          安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
        ２．運用方法
         (1 ）主要投資     対象
           主として    わが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。以下、同
           じ。）を中心に投資         します。
         (2 ）投資態度
         ①主として     わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資                        を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成
          長を図ることを目的として運用を行います。
         ②投資する債券は、取得時においてＢＢＢ格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信
          用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。
         ③組入銘柄は、投資する債券等の残存年限を幅広く分散することにより、できる限り金利変動リスクを平均化
          し、収益性の確保を目指します。
         ④ポートフォリオ利回り向上のため、社債以外の円建ての債券等に幅広く投資を行う場合があります。また、
          流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。
        ３．運用制限
         （1）   株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受
           権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
         （2）   外貨建資産への投資は行いません。
         （3）   新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         （4）上場投資信託証券等を除く               投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         （5）   同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         （6）   同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とし
           ます。
         （7）   同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
           下とします。
                                 13/141





                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ◇ 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
        １．基本方針
          わが国の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          わが国の取引所に上場されている株式ならびに取引所に準じる市場において取引されている株式を主要投資対
          象とします。
         (2)  投資態度
          ①わが国の株式の中から、流動性や信用リスク等を勘案して選定した銘柄に投資します。
          ② ポートフォリオ全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで、
           ポートフォリオ全体の価格変動リスクをＴＯＰＩＸの価格変動リスクより低く抑えつつ、中長期的にＴＯＰ
           ＩＸと同程度のリターンを目指します。
          ③原則として、株式への組入比率を高位に維持します。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合には、制限を設けません。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (4)  上場投資信託証券等を除く            投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         (6)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (7)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。
        ◇ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド
        １．基本方針
          信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動
          産投資信託証券をいいます。）（以下「Ｊ－ＲＥＩＴ」といいます。）を主要投資対象とします。なお、設定
          当初または残高が少額の場合等、運用の効率性の観点から、資金の一部または全額を東証ＲＥＩＴ指数に連動
          する上場投資信託証券（ＥＴＦ）に投資することがあります。
         (2)  投資態度
          ①わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含む）されているＪ－ＲＥＩＴに投資を行うことによ
           り、Ｊ－ＲＥＩＴ市場の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
          ②Ｊ－ＲＥＩＴへの投資にあたっては、Ｊ－ＲＥＩＴ市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・
           信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整します。
          ③Ｊ－ＲＥＩＴの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
        ３．運用制限
         (1)  株式への直接投資は行いません。
         (2)  外貨建資産への直接投資は行いません。
         (3)  上場投資信託証券等を除く            投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (4)  同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ※ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
      (2)  【投資対象】

      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
         ①  有価証券
         ②  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
           22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
         ③  金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
         ④  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
     ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
       Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、
       「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」、「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファン
                                 14/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       (1)  株券または新株引受権証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。）
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
         ます。）
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
         条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。）および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
       (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。）
       (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
     ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

       当ファンドの運用体制は以下の通りです。
                                 15/141



                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。運用






       におけるリスク管理は、運用管理部（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の
       チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
       に、原則として月１回開催される運用管理委員会（管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
       ファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行われます。（リスク管理について
       の詳細は、「３         投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        （上記の体制や人員等については、2020年８月１日現在）
      (4)  【分配方針】

        月１回（原則として毎月23日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
       通り収益分配を行う方針です。ただし、第１回目から第５回目の決算時に                                       は、分配を行いません。
       ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
         し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
         ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
       ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
          （「配当等収益」といいます。）は、諸経費                        （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
          等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
          分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
             す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
       ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
       ④  分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
         ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
                                 16/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (5)  【投資制限】
       ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
        a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
          託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとな
          る投資の指図をしません。
        ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
          ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
        b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
          えることとなる投資の指図をしません。
        c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
          の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
          かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
          り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
          に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
          純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
          の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
          100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
          投資の指図をしません。
        g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
          341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ②  投資する株式等の範囲（約款第19条）
        a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
          されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
          の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
          新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
       ③  信用取引（約款第21条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
        b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ④  先物取引等（約款第22条）
        a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
          に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
          掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
          に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
          の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
          同じ。）。
        b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
          ます。
                                 17/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑤  スワップ取引（約款第23条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
          す。）を行うことの指図をすることができます。
        b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
        c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
        d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
        b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
          ます。
        d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑧  有価証券の貸付（約款第25条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
         ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
       ⑨  有価証券の空売（約款第26条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
          記「⑩    有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
          ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
          図をすることができるものとします。
        b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑩  有価証券の借入（約款第27条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
          す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
          図を行うものとします。
        b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
          価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
        d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑪  特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑫  外国為替予約取引（約款第29条）
                                 18/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
          ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
          の 為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
          した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
          （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
          す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
          ません。
        c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
          定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
          の指図をするものとします。
       ⑬  信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ⑭  資金の借入（約款第35条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
    ３【投資リスク】

      １．投資リスク
       ※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
        接的に受ける実質的なリスクを含みます。
      (1)  価格変動リスク

       当ファンドは、主に株式、公社債およびＲＥＩＴなど値動きのある証券を実質的な投資対象としますの
       で、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
       委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       投資信託は預貯金や保険と異なります。
       当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       ①  株価変動リスク
         株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
         は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
         場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
         は、基準価額が下落する要因となります。
       ②  金利変動リスク
         公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
         昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
       ③  信用リスク
         一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
         フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
         て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
       ④  ＲＥＩＴの価格変動リスク
                                 19/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ＲＥＩＴの価格は、ＲＥＩＴが保有する不動産の評価の下落、不動産市況に対する見通しや需給な
         ど、さまざまな要因を反映して変動します。組入ＲＥＩＴの価格が下落した場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
       ⑤  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
      (2)  デリバティブ取引のリスク

       当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
       ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
       によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
       クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
       格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
      ２．その他の留意事項

       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
        ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
        ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
        ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
        ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
        ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
        ・当ファンドは、主に国内の株式、公社債およびＲＥＩＴを実質的な投資対象としています。当ファ
          ンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動きやそれらの有価証券の発行者の信用状況の変化等の
          影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本
          が保証されているものではありません。
        ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

       ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
       ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
       ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
       ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
       ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
       ⑥  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
         るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
         り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
         影響を及ぼす場合があります。
      ３．管理体制

        委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
       において厳格に実施される体制としています。
        法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
       の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
       へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
        これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
       門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
       しております。
                                 20/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 21/141





















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】

















      (1)  【申込手数料】

       ①  発行価格に1.65％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
                                 22/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
         のです。
       ②  分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
      (2)  【換金（解約）手数料】

        換金時（解約時）の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

       ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.924％
         （税抜0.84％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
       ②  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
         から支弁します。
       ③  信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
                  ＊１                ＊２                ＊３
             委託会社                販売会社                受託会社
              年率0.41％                年率0.41％                年率0.02％
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
           き等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
      (4)  【その他の手数料等】

       ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                          、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
         て得た金額（ただし、年66万円（税抜60万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
         算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
       ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
       ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
         ることができません。
       上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

       することができません。
      (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
       ＜個人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                         ※
        税15％、復興特別所得税0.315％                  および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
        特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                     （※１）    は課税されません。
        ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
                                 23/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい
        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よ び配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ

        Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
        る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
        口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金（特別分配金）                       （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

           収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
           合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
           れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
           で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
           の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＊上記は、2020年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
    ５【運用状況】

      以下は2020年7月31日現在の運用状況です。
      また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)  【投資状況】

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
          親投資信託受益証券                  日本           520,641,547,641               77.77
      コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                148,818,210,027               22.22
              合計（純資産総額）                        669,459,757,668              100.00
    （ご参考：親投資信託の投資状況）

      当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
             国債証券               日本            45,167,426,000               6.30
            地方債証券                日本           183,451,063,565               25.59
             特殊債券               日本            39,045,214,000               5.44
             社債券              日本           433,712,839,200               60.51
        コマーシャル・ペーパー                   日本            9,998,055,124              1.39
      コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                 5,325,683,687              0.74
              合計（純資産総額）                        716,700,281,576              100.00
                                 24/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
             投資証券               日本           36,587,954,000              97.78
      コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                   827,251,393             2.21
              合計（純資産総額）                         37,415,205,393              100.00
      東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

            資産の種類                地域         時価合計（円）            投資比率（％）
              株式              日本           34,346,168,000              97.74
      コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                   793,676,312             2.25
              合計（純資産総額）                         35,139,844,312              100.00
    (2)  【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      a.主要銘柄の明細
                                       帳簿価額          評価額
                                                        投資
      順
             銘柄名         地域   種類      口数
                                                        比率
                                    単価          単価
      位
                                        金額(円)          金額(円)
                                                        (％)
                                    (円)          (円)
       東京海上・円建て投資適格債券                 親投資信託
      1                日本       384,758,244,432       1.2196   469,251,460,863       1.2216   470,020,671,398       70.20
       マザーファンド                 受益証券
       ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザー                 親投資信託
      2                日本        10,818,388,930      2.4173    26,152,349,205      2.4144    26,119,918,232       3.90
       ファンド                 受益証券
       東京海上・高配当低ボラティリティ                 親投資信託
      3                日本        10,108,489,979      2.5409    25,685,312,829      2.4238    24,500,958,011       3.65
       日本株マザーファンド                 受益証券
      b.投資有価証券の種類

           種類                        投資比率(％)
       親投資信託受益証券                                                77.77

          合　　計                                             77.77

      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （ご参考：親投資信託の投資資産）

      ①投資有価証券の主要銘柄
      a.主要銘柄の明細
      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                                        帳簿価額          評価額
                                                        投資
      順
           銘柄名       地域   種類    利率   償還期限      数量
                                                        比率
                                      単価         単価
      位
                                          金額(円)         金額(円)
                                                        (％)
                                      (円)         (円)
       第３２回株式会社三菱東
      1 京ＵＦＪ銀行無担保社債          日本   社債券    1.620   2021/06/09     1,100,000,000      102.57   1,128,292,000      101.27   1,114,036,000      0.15
       （劣後特約付）
       第５３回京成電鉄株式会
      2           日本   社債券    0.787   2039/03/08     1,000,000,000      104.05   1,040,500,000      101.26   1,012,670,000      0.14
       社無担保社債
                                 25/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第１４回株式会社ブリヂ
      3           日本   社債券    0.375   2029/04/19     1,000,000,000      101.67   1,016,780,000      100.20   1,002,000,000      0.13
       ストン無担保社債
       第３回大塚ホールディン
      4           日本   社債券    0.375   2029/03/07     1,000,000,000      101.70   1,017,040,000      100.15   1,001,560,000      0.13
       グス株式会社無担保社債
       第４３回京浜急行電鉄株
      5           日本   社債券    0.676   2038/07/12     1,000,000,000      102.48   1,024,811,000      100.00   1,000,020,000      0.13
       式会社無担保社債
                   コマーシャ
       ニホンショウケンキンユ
      6           日本   ル・ペー      ― 2020/08/14     1,000,000,000        ―  999,999,013       ―  999,999,013      0.13
       ウ
                    パー
                   コマーシャ
      7 クレディセゾン          日本   ル・ペー      ― 2020/08/17     1,000,000,000        ―  999,998,136       ―  999,998,136      0.13
                    パー
                   コマーシャ
      8 ノムラショウケン          日本   ル・ペー      ― 2020/08/18     1,000,000,000        ―  999,997,260       ―  999,997,260      0.13
                    パー
                   コマーシャ
      9 トウギンリース          日本   ル・ペー      ― 2020/09/25     1,000,000,000        ―  999,993,013       ―  999,993,013      0.13
                    パー
                   コマーシャ
      10 ニッセイ・リース          日本   ル・ペー      ― 2020/09/30     1,000,000,000        ―  999,986,849       ―  999,986,849      0.13
                    パー
                   コマーシャ
      11 ソフトバンク          日本   ル・ペー      ― 2020/08/21     1,000,000,000        ―  999,982,192       ―  999,982,192      0.13
                    パー
                   コマーシャ
      12 オリコオートL          日本   ル・ペー      ― 2020/08/20     1,000,000,000        ―  999,980,822       ―  999,980,822      0.13
                    パー
                   コマーシャ
      13 ラクテンカード          日本   ル・ペー      ― 2020/10/16     1,000,000,000        ―  999,900,283       ―  999,900,283      0.13
                    パー
                   コマーシャ
      14 ダイオウセイシ          日本   ル・ペー      ― 2020/09/30     1,000,000,000        ―  999,778,131       ―  999,778,131      0.13
                    パー
                   コマーシャ
      15 AGC          日本   ル・ペー      ― 2020/09/23     1,000,000,000        ―  998,439,425       ―  998,439,425      0.13
                    パー
       第１５回株式会社デン
      16           日本   社債券    0.245   2027/06/18     1,000,000,000      101.18   1,011,888,000      99.62    996,290,000      0.13
       ソー無担保社債
       第９回テルモ株式会社無
      17           日本   社債券    0.255   2027/04/26     1,000,000,000      100.83   1,008,330,000      99.62    996,220,000      0.13
       担保社債
       第３３回株式会社三菱ケ
      18 ミカルホールディングス          日本   社債券    0.280   2030/02/28     1,000,000,000      100.00   1,000,000,000      98.88    988,840,000      0.13
       無担保社債
       第５２回東京瓦斯株式会
      19           日本   社債券    0.486   2039/05/23     1,000,000,000      102.05   1,020,500,000      97.90    979,050,000      0.13
       社無担保社債
       第２２回政府保証民間都
      20           日本   特殊債券    0.245   2040/02/28     1,000,000,000      99.65    996,500,000      96.56    965,670,000      0.13
       市開発債券
       第２８回西日本旅客鉄道
      21           日本   社債券    2.111   2030/06/11      800,000,000     120.87    966,960,000     117.96    943,720,000      0.13
       株式会社無担保社債
       第４１回東海旅客鉄道株
      22           日本   社債券    2.166   2029/01/29      800,000,000     119.06    952,552,000     116.37    931,016,000      0.12
       式会社無担保普通社債
                                 26/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第１１６回東武鉄道株式
      23           日本   社債券    0.783   2037/09/11      900,000,000     104.56    941,043,000     100.39    903,537,000      0.12
       会社無担保社債
       第７回株式会社ファース
      24 トリテイリング無担保社          日本   社債券    0.405   2028/06/06      900,000,000     102.03    918,324,000     100.21    901,944,000      0.12
       債
       第１２回株式会社りそな
      25 銀行無担保社債（劣後特          日本   社債券    2.464   2027/03/15      800,000,000     116.36    930,928,000     111.56    892,536,000      0.12
       約付）
       第１１７回近鉄グループ
      26 ホールディングス株式会          日本   社債券    0.910   2040/01/30      900,000,000     100.00    900,000,000      96.98    872,892,000      0.12
       社無担保社債
       第４回株式会社三井住友
      27 フィナンシャルグループ          日本   社債券    1.328   2030/05/29      800,000,000     108.05    864,416,000     104.32    834,616,000      0.11
       （劣後）
       第４９回阪急阪神ホール
      28 ディングス株式会社無担          日本   社債券    0.817   2036/12/15      800,000,000     105.50    844,024,000     102.79    822,384,000      0.11
       保社債
       第８０回小田急電鉄株式
      29           日本   社債券    0.794   2038/08/30      800,000,000     104.78    838,304,000     102.48    819,840,000      0.11
       会社無担保社債
       第４回株式会社ファース
      30 トリテイリング無担保社          日本   社債券    0.749   2025/12/18      800,000,000     104.08    832,714,000     102.43    819,488,000      0.11
       債
      ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

                                     帳簿価額           評価額
                                                        投資
      順
              銘柄名          地域   種類   口数
                                                        比率
                                   単価           単価
      位
                                        金額(円)           金額(円)
                                                        (％)
                                   (円)           (円)
      1 日本プロロジスリート投資法人                 日本  投資証券    6,551   337,000.00     2,207,687,000      364,500.00     2,387,839,500      6.38
      2 ＧＬＰ投資法人                 日本  投資証券    13,495   162,900.00     2,198,335,500      175,700.00     2,371,071,500      6.33
      3 野村不動産マスターファンド投資法人                 日本  投資証券    15,818   129,400.00     2,046,849,200      130,800.00     2,068,994,400      5.52
      4 日本ビルファンド投資法人                 日本  投資証券    3,467   598,000.00     2,073,266,000      592,000.00     2,052,464,000      5.48
      5 ジャパンリアルエステイト投資法人                 日本  投資証券    3,732   549,000.00     2,048,868,000      540,000.00     2,015,280,000      5.38
      6 アドバンス・レジデンス投資法人                 日本  投資証券    4,502   345,500.00     1,555,441,000      341,000.00     1,535,182,000      4.10
      7 大和ハウスリート投資法人                 日本  投資証券    5,295   275,752.78     1,460,111,002      274,700.00     1,454,536,500      3.88
      8 オリックス不動産投資法人                 日本  投資証券    9,162   137,400.00     1,258,858,800      135,900.00     1,245,115,800      3.32
      9 日本リテールファンド投資法人                 日本  投資証券    9,277   126,600.00     1,174,468,200      126,900.00     1,177,251,300      3.14
      10 ケネディクス・オフィス投資法人                 日本  投資証券    1,664   598,000.00      995,072,000     578,000.00      961,792,000      2.57
      11 積水ハウス・リート投資法人                 日本  投資証券    13,893    70,800.00     983,624,400      69,100.00     960,006,300      2.56
      12 ユナイテッド・アーバン投資法人                 日本  投資証券    9,134   109,800.00     1,002,913,200      102,900.00      939,888,600      2.51
      13 アクティビア・プロパティーズ投資法人                 日本  投資証券    2,490   351,000.00      873,990,000     348,500.00      867,765,000      2.31
      14 大和証券リビング投資法人                 日本  投資証券    7,784   105,000.00      817,320,000     107,000.00      832,888,000      2.22
       三井不動産ロジスティクスパーク投資法
      15                   日本  投資証券    1,400   522,000.00      730,800,000     577,000.00      807,800,000      2.15
       人
      16 コンフォリア・レジデンシャル投資法人                 日本  投資証券    2,440   343,497.63      838,134,234     331,000.00      807,640,000      2.15
      17 日本プライムリアルティ投資法人                 日本  投資証券    2,821   297,600.00      839,529,600     278,300.00      785,084,300      2.09
      18 プレミア投資法人                 日本  投資証券    6,145   114,100.00      701,144,500     118,700.00      729,411,500      1.94
      19 日本ロジスティクスファンド投資法人                 日本  投資証券    2,238   307,000.00      687,066,000     317,000.00      709,446,000      1.89
      20 日本アコモデーションファンド投資法人                 日本  投資証券    1,014   674,000.00      683,436,000     681,000.00      690,534,000      1.84
                                 27/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      21 産業ファンド投資法人                 日本  投資証券    3,397   188,500.00      640,334,500     197,400.00      670,567,800      1.79
      22 ヒューリックリート投資法人                 日本  投資証券    5,010   123,800.00      620,238,000     124,900.00      625,749,000      1.67
      23 ジャパンエクセレント投資法人                 日本  投資証券    5,452   114,500.00      624,254,000     111,800.00      609,533,600      1.62
       ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
      24                   日本  投資証券    3,129   199,000.00      622,671,000     193,300.00      604,835,700      1.61
       投資法人
      25 ラサールロジポート投資法人                 日本  投資証券    2,978   178,000.00      530,084,000     192,700.00      573,860,600      1.53
      26 ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                 日本  投資証券    7,631   69,733.17     532,133,882      68,700.00     524,249,700      1.40
      27 東急リアル・エステート投資法人                 日本  投資証券    3,924   138,000.00      541,512,000     132,200.00      518,752,800      1.38
       インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
      28                   日本  投資証券    40,600    12,973.65     526,730,544      12,490.00     507,094,000      1.35
       法人
      29 森トラスト総合リート投資法人                 日本  投資証券    4,057   127,600.00      517,673,200     123,100.00      499,416,700      1.33
      30 ケネディクス商業リート投資法人                 日本  投資証券    2,554   189,800.00      484,749,200     183,500.00      468,659,000      1.25
      東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

                                       帳簿価額          評価額
                                                        投資
      順
             銘柄名         地域    業種    種類   株式数
                                                        比率
                                     単価          単価
      位
                                         金額(円)          金額(円)
                                                        (％)
                                     (円)         (円)
      1 日清食品ホールディングス               日本    食料品     株式   79,000   8,857.97    699,780,013     9,480.00    748,920,000      2.13
      2 味の素               日本    食料品     株式  392,000    1,812.88    710,649,226     1,904.00    746,368,000      2.12
      3 ＫＤＤＩ               日本  情報・通信業      株式  224,000    3,152.40    706,137,600     3,259.00    730,016,000      2.07
      4 明治ホールディングス               日本    食料品     株式   88,000   7,950.00    699,600,000     8,260.00    726,880,000      2.06
      5 ＮＴＴドコモ               日本  情報・通信業      株式  247,000    2,973.18    734,375,460     2,907.50    718,152,500      2.04
      6 伊藤忠商事               日本    卸売業     株式  311,000    2,329.96    724,618,059     2,300.00    715,300,000      2.03
      7 東洋水産               日本    食料品     株式  111,000    5,529.28    613,750,080     6,400.00    710,400,000      2.02
      8 日本電信電話               日本  情報・通信業      株式  290,000    2,465.89    715,108,100     2,443.50    708,615,000      2.01
      9 三井物産               日本    卸売業     株式  448,000    1,667.50    747,042,090     1,574.00    705,152,000      2.00
      10 サントリー食品インターナショナル               日本    食料品     株式  172,000    4,339.24    746,350,124     3,975.00    683,700,000      1.94
      11 大阪瓦斯               日本  電気・ガス業      株式  350,000    2,152.98    753,545,468     1,944.00    680,400,000      1.93
      12 中部電力               日本  電気・ガス業      株式  542,000    1,458.47    790,495,937     1,254.50    679,939,000      1.93
      13 トレンドマイクロ               日本  情報・通信業      株式  109,000    5,940.00    647,460,000     6,150.00    670,350,000      1.90
      14 積水ハウス               日本    建設業     株式  348,000    2,018.50    702,438,000     1,918.00    667,464,000      1.89
       ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー
      15                 日本    保険業     株式  250,000    3,101.83    775,458,344     2,636.00    659,000,000      1.87
       プホールディングス
      16 ニチレイ               日本    食料品     株式  219,000    2,880.00    630,720,000     2,992.00    655,248,000      1.86
      17 武田薬品工業               日本    医薬品     株式  174,000    4,163.00    724,362,000     3,756.00    653,544,000      1.85
      18 東京瓦斯               日本  電気・ガス業      株式  291,000    2,552.58    742,800,780     2,230.50    649,075,500      1.84
      19 ブリヂストン               日本   ゴム製品     株式  208,000    3,640.00    757,120,000     3,094.00    643,552,000      1.83
      20 カルビー               日本    食料品     株式  187,000    3,039.87    568,455,706     3,355.00    627,385,000      1.78
      21 日本たばこ産業               日本    食料品     株式  332,000    2,159.49    716,950,758     1,812.00    601,584,000      1.71
      22 ケーズホールディングス               日本    小売業     株式  430,000    1,379.00    592,970,000     1,360.00    584,800,000      1.66
      23 エービーシー・マート               日本    小売業     株式   98,000   6,599.26    646,728,179     5,580.00    546,840,000      1.55
      24 九州旅客鉄道               日本    陸運業     株式  243,000    3,157.10    767,175,300     2,078.00    504,954,000      1.43
      25 キヤノン               日本   電気機器     株式  280,000    2,299.03    643,728,400     1,676.00    469,280,000      1.33
      26 江崎グリコ               日本    食料品     株式   95,000   5,100.00    484,500,000     4,880.00    463,600,000      1.31
      27 協和エクシオ               日本    建設業     株式  177,000    2,438.61    431,635,715     2,484.00    439,668,000      1.25
                                 28/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      28 ヤマダ電機               日本    小売業     株式  962,000     524.00   504,088,000      457.00   439,634,000      1.25
      29 キユーピー               日本    食料品     株式  219,000    2,129.16    466,286,831     1,877.00    411,063,000      1.16
      30 森永製菓               日本    食料品     株式  103,000    4,576.80    471,411,387     3,835.00    395,005,000      1.12
      b.投資有価証券の種類

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
            種類                        投資比率(％)
           国債証券                                            6.30
           地方債証券                                            25.59
           特殊債券                                            5.44
            社債券                                           60.51
       コマーシャル・ペーパー                                                1.39
           合　　計                                           99.25
      ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

            種類                        投資比率(％)
           投資証券                                           97.78

           合　　計                                           97.78

      東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

           種類         国内／国外               業種             投資比率(％)
                            建設業                           8.95
           株式           国内
                            食料品                           23.92
                            繊維製品                           0.81
                            パルプ・紙                           1.21
                            化学                           1.44
                            医薬品                           3.77
                            石油・石炭製品                           0.94
                            ゴム製品                           1.83
                            非鉄金属                           0.69
                            電気機器                           2.11
                            輸送用機器                           0.45
                            その他製品                           0.50
                            電気・ガス業                           6.76
                            陸運業                           3.58
                            情報・通信業                           11.98
                            卸売業                           10.79
                            小売業                           11.32
                            銀行業                           0.99
                            保険業                           1.87
                            その他金融業                           0.67
                            不動産業                           0.20
                            サービス業                           2.85
              合　　計                                         97.74
                                 29/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②投資不動産物件

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
       該当事項はありません。
      ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

       該当事項はありません。
      東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
       該当事項はありません。
      ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

       該当事項はありません。
      東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

       該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                           純資産総額       純資産総額        1口当たり         1口当たり
          期         年月日        （百万円）       （百万円）       純資産額(円)         純資産額(円)
                           （分配落）       （分配付）        (分配落)         (分配付)
                (2013年     1月23日)
       第1特定期間末                        1,036       1,036        1.0328         1.0328
                (2013年     7月23日)
       第2特定期間末                        1,291       1,299        1.1126         1.1206
                (2014年     1月23日)
       第3特定期間末                        5,662       5,700        1.1297         1.1417
                (2014年     7月23日)
       第4特定期間末                       14,810       14,923         1.1547         1.1677
                (2015年     1月23日)
       第5特定期間末                       37,076       37,502         1.2073         1.2253
                (2015年     7月23日)
       第6特定期間末                       57,347       58,077         1.1885         1.2065
                (2016年     1月25日)
       第7特定期間末                       92,262       93,402         1.1659         1.1839
                (2016年     7月25日)
       第8特定期間末                       193,696       195,805         1.1981         1.2161
                (2017年     1月23日)
       第9特定期間末                       289,372       293,250         1.1734         1.1914
                (2017年     7月24日)
      第10特定期間末                       355,528       360,645         1.1588         1.1768
                (2018年     1月23日)
      第11特定期間末                       362,926       368,565         1.1710         1.1890
                (2018年     7月23日)
      第12特定期間末                       412,602       418,516         1.1473         1.1653
                (2019年     1月23日)
      第13特定期間末                       495,361       502,681         1.1300         1.1480
                (2019年     7月23日)
      第14特定期間末                       611,596       620,501         1.1386         1.1566
                (2020年     1月23日)
      第15特定期間末                       734,427       745,094         1.1509         1.1689
                (2020年     7月27日)
      第16特定期間末                       669,774       681,335         1.0464         1.0644
              2019年    7月末日
                             617,738          －      1.1402           －
                  8月末日            635,378          －      1.1468           －
                  9月末日            659,401          －      1.1564           －
                 10月末日            682,990          －      1.1636           －
                 11月末日            702,573          －      1.1596           －
                 12月末日            723,678          －      1.1504           －
              2020年    1月末日
                             741,782          －      1.1537           －
                  2月末日            734,768          －      1.1237           －
                                 30/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  3月末日            681,636          －      1.0597           －
                  4月末日            673,865          －      1.0553           －
                  5月末日            674,060          －      1.0546           －
                  6月末日            672,721          －      1.0484           －
                  7月末日            669,459          －      1.0456           －
      ( 注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
      ②【分配の推移】

           期                計算期間                1口当たりの分配金（円）
                    2012年11月       9日～2013年       1月23日
        第1特定期間                                             0.0000
                    2013年    1月24日～2013年          7月23日
        第2特定期間                                             0.0080
                    2013年    7月24日～2014年          1月23日
        第3特定期間                                             0.0120
                    2014年    1月24日～2014年          7月23日
        第4特定期間                                             0.0130
                    2014年    7月24日～2015年          1月23日
        第5特定期間                                             0.0180
                    2015年    1月24日～2015年          7月23日
        第6特定期間                                             0.0180
                    2015年    7月24日～2016年          1月25日
        第7特定期間                                             0.0180
                    2016年    1月26日～2016年          7月25日
        第8特定期間                                             0.0180
                    2016年    7月26日～2017年          1月23日
        第9特定期間                                             0.0180
                    2017年    1月24日～2017年          7月24日
        第10特定期間                                              0.0180
                    2017年    7月25日～2018年          1月23日
        第11特定期間                                              0.0180
                    2018年    1月24日～2018年          7月23日
        第12特定期間                                              0.0180
                    2018年    7月24日～2019年          1月23日
        第13特定期間                                              0.0180
                    2019年    1月24日～2019年          7月23日
        第14特定期間                                              0.0180
                    2019年    7月24日～2020年          1月23日
        第15特定期間                                              0.0180
                    2020年    1月24日～2020年          7月27日
        第16特定期間                                              0.0180
      ③【収益率の推移】

           期                計算期間                収益率（％）（分配付）
                    2012年11月       9日～2013年       1月23日
        第1特定期間                                               3.3
                    2013年    1月24日～2013年          7月23日
        第2特定期間                                               8.5
                    2013年    7月24日～2014年          1月23日
        第3特定期間                                               2.6
                    2014年    1月24日～2014年          7月23日
        第4特定期間                                               3.4
                    2014年    7月24日～2015年          1月23日
        第5特定期間                                               6.1
                    2015年    1月24日～2015年          7月23日
        第6特定期間                                              △0.1
                    2015年    7月24日～2016年          1月25日
        第7特定期間                                              △0.4
                    2016年    1月26日～2016年          7月25日
        第8特定期間                                               4.3
                    2016年    7月26日～2017年          1月23日
        第9特定期間                                              △0.6
                    2017年    1月24日～2017年          7月24日
        第10特定期間                                               0.3
                    2017年    7月25日～2018年          1月23日
        第11特定期間                                               2.6
                    2018年    1月24日～2018年          7月23日
        第12特定期間                                              △0.5
                    2018年    7月24日～2019年          1月23日
        第13特定期間                                               0.1
                    2019年    1月24日～2019年          7月23日
        第14特定期間                                               2.4
                    2019年    7月24日～2020年          1月23日
        第15特定期間                                               2.7
                    2020年    1月24日～2020年          7月27日
        第16特定期間                                              △7.5
                                 31/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ( 注)収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付）から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落。以
        下、「前特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた
        数 値です。
    (4)  【設定及び解約の実績】

                                  設定口数         解約口数        発行済み口数
         期           計算期間
                                   （口）         （口）         （口）
               2012  年11月    9日～2013年      1月23日
       第1特定期間                           1,004,083,413            556,575      1,003,526,838
               2013  年  1月24日～2013年        7月23日
       第2特定期間                            161,994,294         4,807,972       1,160,713,160
               2013  年  7月24日～2014年        1月23日
       第3特定期間                           4,013,873,291         162,152,299        5,012,434,152
               2014  年  1月24日～2014年        7月23日
       第4特定期間                           8,463,416,010         649,558,520       12,826,291,642
               2014  年  7月24日～2015年        1月23日
       第5特定期間                          23,847,796,691         5,963,800,729        30,710,287,604
               2015  年  1月24日～2015年        7月23日
       第6特定期間                          24,355,310,548         6,812,316,351        48,253,281,801
               2015  年  7月24日～2016年        1月25日
       第7特定期間                          36,383,685,512         5,500,374,118        79,136,593,195
               2016  年  1月26日～2016年        7月25日
       第8特定期間                          104,648,975,351         22,111,660,861        161,673,907,685
               2016  年  7月26日～2017年        1月23日
       第9特定期間                          110,400,366,713         25,473,764,323        246,600,510,075
               2017  年  1月24日～2017年        7月24日
       第10特定期間                          94,504,725,012        34,296,318,077        306,808,917,010
               2017  年  7月25日～2018年        1月23日
       第11特定期間                          47,012,756,069        43,883,678,533        309,937,994,546
               2018  年  1月24日～2018年        7月23日
       第12特定期間                          81,251,284,714        31,566,174,155        359,623,105,105
               2018  年  7月24日～2019年        1月23日
       第13特定期間                          104,778,456,511         26,017,750,683        438,383,810,933
               2019  年  1月24日～2019年        7月23日
       第14特定期間                          136,638,932,667         37,874,627,573        537,148,116,027
               2019  年  7月24日～2020年        1月23日
       第15特定期間                          143,847,503,493         42,852,730,340        638,142,889,180
               2020  年  1月24日～2020年        7月27日
       第16特定期間                          51,592,636,825        49,684,353,948        640,051,172,057
    ＜参考情報＞

                                 32/141










                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 33/141





















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

       a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
                                 34/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
         分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
         分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
        とができます。
       d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
        翌営業日受付の取扱いとなります。
       e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
        取得申込受付日の基準価額
        基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
        い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
          東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
          ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
       f.申込手数料は、発行価格に1.65％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に
        定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       g. 上記にかかわらず、           取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
        し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
        中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
       h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
        ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
        または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
        に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
        記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
        の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
        り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

       a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
        求を行うことができます。
       b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
        は、販売会社にお問い合わせください。
       c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
       d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
       e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
        は翌営業日受付としてお取扱いします。
       f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。
        ※信託財産留保額はありません。
       g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
       h.解約にかかる手数料はありません。
       i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
       j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
        日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
       k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
       l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
        替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
        当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
                                 35/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】
      (1)  【資産の評価】

       a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
        金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
       b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
        価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
        については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
        予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
        ものとします。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
          マザーファンド           原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
           受益証券         す。
                    原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
             株式
                    合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
                    原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
                      a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
           公社債等          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
                      く）
                      c.価格情報会社の提供する価額
       c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2012年11月９日から2032年７月23日までとします。ただし、後記「(5)その他                                                  ①信託の
        終了（繰上償還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎月24日から翌月23日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその
        翌営業日     （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

       ①  信託の終了（繰上償還）
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
          を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
          はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
                                 36/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
        g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
        i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       ②  信託約款の変更
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
          に 限り、上記      a. の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。           以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
        g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
       ④  運用報告書
         a.１月・７月の決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容な
          どを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販
          売会社から、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
         b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
          （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
          付します。
       ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
                                 37/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、        毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
         して５営業日まで）から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
       ②  償還金の請求権
         償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。）は、       信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
       ③  換金（解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「２                 換金（解約）手続等」をご参照ください。
       ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律                   第18条    第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
                                 38/141











                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (1)    当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
       令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)    当ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

    (3)    当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当特定期間（2020年1月24日から

       2020年7月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
       す。
                                 39/141
















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1【財務諸表】

     【東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）】
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                [2020年    1月23日現在]          [2020年    7月27日現在]
      資産の部
       流動資産
                                     1,392,574,782             149,706,795,751
         コール・ローン
                                    733,042,186,440              520,941,941,399
         親投資信託受益証券
                                     3,605,766,310              3,059,635,711
         未収入金
                                    738,040,527,532              673,708,372,861
         流動資産合計
                                    738,040,527,532              673,708,372,861
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                     1,914,428,667              1,920,153,516
         未払収益分配金
                                     1,130,710,313              1,434,934,770
         未払解約金
                                       13,509,449              13,786,624
         未払受託者報酬
                                      553,887,468              565,251,549
         未払委託者報酬
                                           615            176,900
         未払利息
                                         55,000              55,000
         その他未払費用
                                     3,612,591,512              3,934,358,359
         流動負債合計
                                     3,612,591,512              3,934,358,359
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    638,142,889,180              640,051,172,057
                                   ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     96,285,046,840              29,722,842,445
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     10,083,075,120               2,553,508,879
          （分配準備積立金）
                                    734,427,936,020              669,774,014,502
         元本等合計
                                    734,427,936,020              669,774,014,502
       純資産合計
                                    738,040,527,532              673,708,372,861
      負債純資産合計
                                 40/141









                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                 自  2019年    7月24日         自  2020年    1月24日
                                 至  2020年    1月23日         至  2020年    7月27日
      営業収益
                                           －            656,443
       受取利息
                                     20,139,819,744             △ 53,243,960,494
       有価証券売買等損益
                                     20,139,819,744             △ 53,243,304,051
       営業収益合計
      営業費用
                                         74,292            27,962,163
       支払利息
                                       74,000,974              77,479,275
       受託者報酬
                                     3,034,039,955              3,176,650,376
       委託者報酬
                                         327,793              330,000
       その他費用
                                     3,108,443,014              3,282,421,814
       営業費用合計
                                     17,031,376,730             △ 56,525,725,865
      営業利益又は営業損失（△）
                                     17,031,376,730             △ 56,525,725,865
      経常利益又は経常損失（△）
                                     17,031,376,730             △ 56,525,725,865
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       80,174,113             △ 882,461,069
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     74,448,636,919              96,285,046,840
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     22,037,712,922               5,437,814,034
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     22,037,712,922               5,437,814,034
       少額
                                     6,485,791,913              4,795,741,391
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     6,485,791,913              4,795,741,391
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                     10,666,713,705              11,561,012,242
                                   ※1              ※1
      分配金
                                     96,285,046,840              29,722,842,445
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 41/141









                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                          当期
                                      自  2020年    1月24日
              区　　分
                                      至  2020年    7月27日
       1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
                             ます。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の
                             基準価額に基づいて評価しております。
       2.  その他財務諸表作成のための基本                   特定期間末日の取扱い

        となる重要な事項                     2020年7月23日        が休日のため       、当特定期間末日を2020
                             年7月27日としております。このため当特定期間は186
                             日となっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   前期              当期
               区　　分
                               [2020年     1月23日現在]          [2020年     7月27日現在]
      1. ※1   期首元本額                       537,148,116,027         円     638,142,889,180         円

          期中追加設定元本額                       143,847,503,493         円      51,592,636,825        円
          期中一部解約元本額                        42,852,730,340        円      49,684,353,948        円
      2. ※1   特定期間末日における受益権の総数                       638,142,889,180         口     640,051,172,057         口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                          当期
              自  2019年    7月24日                    自  2020年    1月24日
              至  2020年    1月23日                    至  2020年    7月27日
      ※1   分配金の計算過程                       ※1   分配金の計算過程

      （2019年7月24日から2019年8月23日までの分配                          （2020年1月24日から2020年2月25日までの分配
      金計算期間）                          金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額（0
      （458,571,491円）、解約に伴う当期純利益金額                          円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                          証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金
      し、繰越欠損金を補填した額（4,030,638,940                          を補填した額（0円）、投資信託約款に規定され
      円）、投資信託約款に規定される収益調整金                          る収益調整金（105,771,069,766円）及び分配準
      （86,584,491,959円）及び分配準備積立金                          備積立金（9,974,016,691円）より、分配対象額
      （2,822,411,696円）より、分配対象額は                          は115,745,086,457円（１万口当たり1,776.01
      93,896,114,086円（１万口当たり1,707.99円）                          円）であり、うち1,955,138,812円(１万口当た
      であり、うち1,649,223,967円(１万口当たり30                          り30円)を分配金額としております。
      円)を分配金額としております。
      （2019年8月24日から2019年9月24日までの分配                          （2020年2月26日から2020年3月23日までの分配
      金計算期間）                          金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （892,888,944円）、解約に伴う当期純利益金額                          （634,506,483円）、解約に伴う当期純利益金額
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                          分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額（8,075,423,988                          し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
      円）、投資信託約款に規定される収益調整金                          約款に規定される収益調整金（104,739,279,480
      （89,087,224,049円）及び分配準備積立金                          円）及び分配準備積立金（7,797,444,399円）よ
      （5,577,098,821円）より、分配対象額は                          り、分配対象額は113,171,230,362円（１万口当
      103,632,635,802円（１万口当たり1,837.24円）                          たり1,755.99円）であり、うち1,933,450,543円
      であり、うち1,692,184,036円(１万口当たり30                          (１万口当たり30円)を分配金額としておりま
      円)を分配金額としております。                          す。
                                 42/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （2019年9月25日から2019年10月23日までの分配                          （2020年3月24日から2020年4月23日までの分配
      金計算期間）                          金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （1,388,075,314円）、解約に伴う当期純利益金                          （967,445,171円）、解約に伴う当期純利益金額
      額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                          分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額（2,623,217,710                          し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
      円）、投資信託約款に規定される収益調整金                          約款に規定される収益調整金（103,831,254,392
      （92,171,221,164円）及び分配準備積立金                          円）及び分配準備積立金（6,391,250,276円）よ
      （12,684,493,616円）より、分配対象額は                          り、分配対象額は111,189,949,839円（１万口当
      108,867,007,804円（１万口当たり1,876.82円）                          たり1,741.19円）であり、うち1,915,739,664円
      であり、うち1,740,173,146円(１万口当たり30                          (１万口当たり30円)を分配金額としておりま
      円)を分配金額としております。                          す。
      （2019年10月24日から2019年11月25日までの分                          （2020年4月24日から2020年5月25日までの分配
      配金計算期間）                          金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （165,196,702円）、解約に伴う当期純利益金額                          （218,594,320円）、解約に伴う当期純利益金額
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                          分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額（107,773,345                          し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
      円）、投資信託約款に規定される収益調整金                          約款に規定される収益調整金（102,850,170,609
      （96,296,081,919円）及び分配準備積立金                          円）及び分配準備積立金（6,366,302,598円）よ
      （14,737,966,415円）より、分配対象額は                          り、分配対象額は109,435,067,527円（１万口当
      111,307,018,381円（１万口当たり1,851.57円）                          たり1,714.63円）であり、うち1,914,712,527円
      であり、うち1,803,439,551円(１万口当たり30                          (１万口当たり30円)を分配金額としておりま
      円)を分配金額としております。                          す。
      （2019年11月26日から2019年12月23日までの分                          （2020年5月26日から2020年6月23日までの分配
      配金計算期間）                          金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額
      （10,727,037円）、解約に伴う当期純利益金額                          （211,932,113円）、解約に伴う当期純利益金額
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                          分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
      し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託                          し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託
      約款に規定される収益調整金（100,328,913,993                          約款に規定される収益調整金（101,689,904,697
      円）及び分配準備積立金（13,061,175,927円）                          円）及び分配準備積立金（6,231,171,573円）よ
      より、分配対象額は113,400,816,957円（１万口                          り、分配対象額は108,133,008,383円（１万口当
      当たり1,821.92円）であり、うち1,867,264,338                          たり1,687.97円）であり、うち1,921,817,180円
      円(１万口当たり30円)を分配金額としておりま                          (１万口当たり30円)を分配金額としておりま
      す。                          す。
      （2019年12月24日から2020年1月23日までの分配                          （2020年6月24日から2020年7月27日までの分配
      金計算期間）                          金計算期間）
      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額                          計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
      分配後の配当等収益から費用を控除した額                          分配後の配当等収益から費用を控除した額（0
      （876,710,193円）、解約に伴う当期純利益金額                          円）、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価
      分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                          証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金
      し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託                          を補填した額（0円）、投資信託約款に規定され
      約款に規定される収益調整金（103,243,961,276                          る収益調整金（101,647,789,021円）及び分配準
      円）及び分配準備積立金（11,120,793,594円）                          備積立金（4,473,662,395円）より、分配対象額
      より、分配対象額は115,241,465,063円（１万口                          は106,121,451,416円（１万口当たり1,658.00
      当たり1,805.88円）であり、うち1,914,428,667                          円）であり、うち1,920,153,516円(１万口当た
      円(１万口当たり30円)を分配金額としておりま                          り30円)を分配金額としております。
      す。
    （金融商品に関する注記）

      I．金融商品の状況に関する事項
                                前期                 当期
                            自  2019年    7月24日           自  2020年    1月24日
             区　　分
                            至  2020年    1月23日           至  2020年    7月27日
                                 43/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び
                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                                                 同左
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金融
         リスク                商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当                        同左
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、
         体制                担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視                        同左
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                 当期
             区　　分
                           [2020年     1月23日現在]            [2020年     7月27日現在]
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ

                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)有価証券                 (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記）に記載し
                          ております。
                         (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
                                 44/141




                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお                        同左
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

      前期（自     2019年7月24日　至           2020年1月23日）
      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                          5,928,039,905
            合計                                      5,928,039,905
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      当期（自     2020年1月24日　至           2020年7月27日）

      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
        親投資信託受益証券                                           197,445,191
            合計                                       197,445,191
      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

                  前期                          当期
             [2020年     1月23日現在]                     [2020年     7月27日現在]
       1口当たり純資産額                   1.1509円        1口当たり純資産額                   1.0464円

      （1万口当たり純資産額                    11,509円）       （1万口当たり純資産額                    10,464円）

    (4)  【附属明細表】

      第1　有価証券明細表
       (1)株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券
                                                   （単位：円）
       種　類               銘　柄                券面総額           評価額       備考
                                 45/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      親投資信託       東京海上・円建て投資適格債券マザー
                                    384,617,277,194          469,117,692,993
       受益証券      ファンド
             ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド                       10,814,425,304          26,144,954,614
             東京海上・高配当低ボラティリティ
                                    10,104,786,445          25,679,293,792
             日本株マザーファンド
      親投資信託受益証券           合計
                                    405,536,488,943          520,941,941,399
                   合計                 405,536,488,943          520,941,941,399
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
    （ご参考）

    当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファン

    ド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファン
    ドの状況は次のとおりです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                 「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                               [2020年     1月23日現在]         [2020年     7月27日現在]
                           注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            7,806,941,573              8,256,507,345
        国債証券                           38,766,503,000              45,052,738,000
        地方債証券                           195,663,921,576              183,069,558,477
        特殊債券                           43,140,491,800              38,975,311,000
        社債券                           462,419,071,910              433,819,029,510
        コマーシャル・ペーパー                           22,999,729,888              10,997,176,444
        未収入金                                   ―       1,372,308,000
        未収利息                            1,231,536,126              1,171,888,239
        前払費用                              45,502,228              7,107,519
        流動資産合計                           772,073,698,101              722,721,624,534
       資産合計                            772,073,698,101              722,721,624,534
      負債の部
       流動負債
        未払金                            2,709,758,000              3,100,000,000
        未払解約金                            3,864,585,438              4,266,985,738
        未払利息                                 3,450              9,756
        流動負債合計                            6,574,346,888              7,366,995,494
       負債合計                             6,574,346,888              7,366,995,494
                                 46/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      純資産の部
       元本等
        元本                   ※1       622,264,971,490              586,505,959,045
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          143,234,379,723              128,848,669,995
        元本等合計                           765,499,351,213              715,354,629,040
       純資産合計                            765,499,351,213              715,354,629,040
      負債純資産合計                             772,073,698,101              722,721,624,534
    (2)  注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自  2020年    1月24日
             区　　分
                                     至  2020年    7月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャ

                          ル・ペーパー
                           個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                           時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
                           示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情
                           報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
                           考統計値(平均値)等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                [2020年     1月23日現在]         [2020年     7月27日現在]
                区　　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首
          における当該親投資信託の元本額                        490,401,406,999         円     622,264,971,490         円
          同期中における追加設定元本額                        185,900,461,700         円     60,429,897,892        円
          同期中における一部解約元本額                         54,036,897,209        円     96,188,910,337        円
          同期末における元本額                        622,264,971,490円              586,505,959,045円
          元本の内訳＊

          東京海上・円建て投資適格債券ファン
                                   32,361,394,321円              30,709,401,866円
          ド（毎月決算型）
          東京海上・円建て投資適格債券ファン
                                   5,232,658,951円              5,330,304,745円
          ド（年２回決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                  416,693,917,713円              384,617,277,194円
          （毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                  167,801,533,578円              165,673,508,313円
          （年１回決算型）
          ＴＭＡ債券バランスファンド
                                     175,466,927円              175,466,927円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                        622,264,971,490円              586,505,959,045円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの特定
          期間末日における当該親投資信託の受                        622,264,971,490         口     586,505,959,045         口
          益権の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

      I．金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    7月24日           自  2020年    1月24日
             区　　分
                            至  2020年    1月23日           至  2020年    7月27日
                                 47/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び
                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                                                 同左
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金融
         リスク                商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当                        同左
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、
         体制                担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視                        同左
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                           [2020年     1月23日現在]            [2020年     7月27日現在]
             区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ
                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)有価証券                 (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記）に記載し
                          ております。
                         (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
                                 48/141




                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお                        同左
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

      （自   2019年7月24日　至           2020年1月23日）
      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
             種類                  当期間の損益に含まれた評価差額
            国債証券                                      △628,888,000
           地方債証券                                      △2,731,030,518
            特殊債券                                      △469,413,200
            社債券                                     △3,435,929,470
       コマーシャル・ペーパー                                                 ―
             合計                                    △7,265,261,188
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        9月25日から2020年1月23日まで)を指しております。
      （自   2020年1月24日　至           2020年7月27日）

      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
             種類                  当期間の損益に含まれた評価差額
            国債証券                                     △1,551,507,000
           地方債証券                                      △5,368,361,152
            特殊債券                                     △1,134,863,000
            社債券                                     △7,455,120,810
       コマーシャル・ペーパー                                                 ―
             合計                                   △15,509,851,962
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        9月25日から2020年7月27日まで)を指しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                 49/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             [2020年     1月23日現在]                     [2020年     7月27日現在]
       1口当たり純資産額                   1.2302円        1口当たり純資産額                   1.2197円

      （1万口当たり純資産額                    12,302円）       （1万口当たり純資産額                    12,197円）

    (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
       (1)株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

                                                   （単位：円）
       種　類              銘　柄                券面総額           評価額        備考
      国債証券      第３５７回利付国債（１０年）                         400,000,000           404,136,000
            第８回利付国債（３０年）                         500,000,000           601,250,000
            第９回利付国債（３０年）                         500,000,000           577,120,000
            第１０回利付国債（３０年）                         500,000,000           558,940,000
            第１１回利付国債（３０年）                         500,000,000           597,665,000
            第１２回利付国債（３０年）                         500,000,000           624,905,000
            第１３回利付国債（３０年）                         500,000,000           619,855,000
            第１４回利付国債（３０年）                         500,000,000           648,245,000
            第１５回利付国債（３０年）                         500,000,000           656,810,000
            第１６回利付国債（３０年）                         500,000,000           658,675,000
            第１７回利付国債（３０年）                         500,000,000           653,480,000
            第１８回利付国債（３０年）                         500,000,000           648,000,000
            第１９回利付国債（３０年）                         500,000,000           649,530,000
            第２０回利付国債（３０年）                         500,000,000           666,140,000
            第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           652,940,000
            第２２回利付国債（３０年）                         500,000,000           669,870,000
            第２３回利付国債（３０年）                         500,000,000           671,480,000
            第２４回利付国債（３０年）                         500,000,000           673,565,000
            第２５回利付国債（３０年）                         500,000,000           658,855,000
            第２６回利付国債（３０年）                         500,000,000           668,565,000
            第２７回利付国債（３０年）                         500,000,000           680,505,000
            第２８回利付国債（３０年）                         500,000,000           683,750,000
            第２９回利付国債（３０年）                         500,000,000           678,375,000
            第３０回利付国債（３０年）                         500,000,000           672,405,000
            第３１回利付国債（３０年）                         500,000,000           666,590,000
            第３２回利付国債（３０年）                         500,000,000           679,205,000
            第３３回利付国債（３０年）                         500,000,000           653,425,000
            第３４回利付国債（３０年）                         500,000,000           675,485,000
            第３５回利付国債（３０年）                         500,000,000           657,910,000
            第３６回利付国債（３０年）                         500,000,000           660,010,000
            第３７回利付国債（３０年）                         500,000,000           651,925,000
            第３８回利付国債（３０年）                         500,000,000           643,335,000
            第３９回利付国債（３０年）                         500,000,000           655,250,000
                                 50/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１３７回利付国債（２０年）                         500,000,000           593,350,000
            第１３８回利付国債（２０年）                         500,000,000           581,605,000
            第１３９回利付国債（２０年）                         500,000,000           587,475,000
            第１４０回利付国債（２０年）                         500,000,000           594,230,000
            第１４１回利付国債（２０年）                         500,000,000           595,410,000
            第１４２回利付国債（２０年）                         500,000,000           601,505,000
            第１４３回利付国債（２０年）                         500,000,000           590,325,000
            第１４４回利付国債（２０年）                         500,000,000           584,115,000
            第１４５回利付国債（２０年）                         500,000,000           597,665,000
            第１４６回利付国債（２０年）                         500,000,000           598,765,000
            第１４７回利付国債（２０年）                         500,000,000           593,265,000
            第１４８回利付国債（２０年）                         500,000,000           587,495,000
            第１４９回利付国債（２０年）                         500,000,000           588,275,000
            第１５０回利付国債（２０年）                         500,000,000           582,150,000
            第１５１回利付国債（２０年）                         600,000,000           682,530,000
            第１５２回利付国債（２０年）                         600,000,000           682,932,000
            第１５３回利付国債（２０年）                         600,000,000           691,962,000
            第１５４回利付国債（２０年）                         600,000,000           683,688,000
            第１５５回利付国債（２０年）                         600,000,000           665,730,000
            第１５６回利付国債（２０年）                         700,000,000           712,586,000
            第１５７回利付国債（２０年）                         700,000,000           689,899,000
            第１５８回利付国債（２０年）                         700,000,000           722,113,000
            第１５９回利付国債（２０年）                         700,000,000           732,242,000
            第１６０回利付国債（２０年）                         700,000,000           743,204,000
            第１６１回利付国債（２０年）                         700,000,000           731,416,000
            第１６２回利付国債（２０年）                         700,000,000           731,262,000
            第１６３回利付国債（２０年）                         700,000,000           730,492,000
            第１６４回利付国債（２０年）                         700,000,000           718,039,000
            第１６５回利付国債（２０年）                         700,000,000           717,073,000
            第１６６回利付国債（２０年）                         700,000,000           741,174,000
            第１６７回利付国債（２０年）                         700,000,000           715,673,000
            第１６８回利付国債（２０年）                         700,000,000           702,436,000
            第１６９回利付国債（２０年）                         700,000,000           688,912,000
            第１７０回利付国債（２０年）                         700,000,000           688,156,000
            第１７１回利付国債（２０年）                         700,000,000           687,393,000
            第１７２回利付国債（２０年）                         700,000,000           700,000,000
      国債証券     合計
                                   38,300,000,000           45,052,738,000
                                 51/141




                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      地方債      第１回東京都公募公債（３０年）                         400,000,000           497,620,000
      証券
            第６回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           135,532,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           135,932,000
            第２２回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           235,224,000
            第２３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           120,116,000
            第２４回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           119,238,000
            第２５回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           235,916,000
            第２６回東京都公募公債（２０年）                         600,000,000           706,128,000
            第２７回東京都公募公債（２０年）                         300,000,000           352,011,000
            第２８回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,423,000
            第３０回東京都公募公債（２０年）                         400,000,000           464,424,000
            第３１回東京都公募公債（２０年）                         400,000,000           450,024,000
            第３２回東京都公募公債（２０年）                         600,000,000           680,040,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                         700,000,000           676,550,000
            第３４回東京都公募公債（２０年）                         500,000,000           519,555,000
            第３５回東京都公募公債（２０年）                         700,000,000           708,673,000
            第３７回東京都公募公債（２０年）                         800,000,000           797,632,000
            平成２５年度第１２回北海道公募公債
                                     400,000,000           468,844,000
            （２０年）
            平成２６年度第４回北海道公募公債
                                     200,000,000           233,264,000
            （２０年）
            平成２６年度第１２回北海道公募公債
                                     200,000,000           226,318,000
            （２０年）
            平成２７年度第４回北海道公募公債
                                     600,000,000           684,648,000
            （２０年）
            平成２７年度第１２回北海道公募公債
                                     200,000,000           222,602,000
            （２０年）
            平成２８年度第３回北海道公募公債
                                     700,000,000           694,638,000
            （２０年）
            平成２９年度第１１回北海道公募公債
                                     200,000,000           205,970,000
            （２０年）
            平成３０年度第４回北海道公募公債
                                     600,000,000           610,806,000
            （２０年）
            平成３０年度第５回北海道公募公債
                                     664,160,000           676,759,115
            （２０年）
            平成３０年度第９回北海道公募公債
                                     500,000,000           516,250,000
            （２０年）
            平成３０年度第１０回北海道公募公債
                                     474,400,000           485,458,264
            （２０年）
            平成３０年度第１５回北海道公募公債
                                     664,160,000           671,625,158
            （２０年）
            令和元年度第４回北海道公募公債
                                     700,000,000           679,140,000
            （２０年）
            令和元年度第５回北海道公募公債
                                     700,000,000           701,435,000
            （２０年）
            令和元年度第９回北海道公募公債
                                     200,000,000           189,166,000
            （２０年）
            第４回１号宮城県公募公債（２０年）                         370,000,000           379,035,400
                                 52/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４回２号宮城県公募公債（２０年）                         475,000,000           478,063,750
            第５回１号宮城県公募公債（２０年）                         487,500,000           486,568,875
            第５回２号宮城県公募公債（２０年）                         390,000,000           390,202,800
            第５回３号宮城県公募公債（２０年）                         400,000,000           399,130,000
            第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,151,000
            第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           238,824,000
            第１９回神奈川県公募公債（２０年）                         300,000,000           354,819,000
            第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         500,000,000           586,470,000
            第２１回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,468,000
            第２２回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           237,612,000
            第２３回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,260,000
            第２５回神奈川県公募公債（２０年）                         400,000,000           467,012,000
            第２６回神奈川県公募公債（２０年）                         600,000,000           694,152,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         600,000,000           688,512,000
            第２８回神奈川県公募公債（２０年）                         300,000,000           324,978,000
            第２９回神奈川県公募公債（２０年）                         600,000,000           679,698,000
            第３０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,590,000
            第３１回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           218,578,000
            第３２回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           193,300,000
            第３３回神奈川県公募公債（２０年）                         500,000,000           518,060,000
            第３４回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           103,690,000
            第３６回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           103,154,000
            第３７回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           202,644,000
            第４０回神奈川県公募公債（２０年）                         800,000,000           763,120,000
            第４２回神奈川県公募公債（２０年）                         500,000,000           489,415,000
            第５回大阪府公募公債（２０年）                         350,000,000           419,226,500
            第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           236,522,000
            第７回大阪府公募公債（２０年）                         620,000,000           731,854,200
            第８回大阪府公募公債（２０年）                         600,000,000           709,044,000
            第９回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           118,383,000
            第１０回大阪府公募公債（２０年）                         530,000,000           622,644,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                         500,000,000           589,685,000
            第１２回大阪府公募公債（２０年）                         540,000,000           622,933,200
            第１３回大阪府公募公債（２０年）                         700,000,000           784,343,000
            第１４回大阪府公募公債（２０年）                         300,000,000           305,910,000
            第１５回大阪府公募公債（２０年）                         600,000,000           627,648,000
            第１７回大阪府公募公債（２０年）                         700,000,000           725,627,000
            平成２２年度第３回京都府公募公債                         600,000,000           712,854,000
            平成２３年度第５回京都府公募公債
                                     400,000,000           470,588,000
            （２０年）
            平成２４年度第３回京都府公募公債
                                     600,000,000           698,850,000
            （２０年）
            平成２６年度第５回京都府公募公債
                                     600,000,000           692,868,000
            （２０年）
                                 53/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２７年度第２回京都府公募公債
                                     600,000,000           635,550,000
            （１５年）
            平成２７年度第８回京都府公募公債
                                     600,000,000           637,986,000
            （１５年）
            平成２８年度第２回京都府公募公債
                                     200,000,000           200,622,000
            （１５年）
            平成２８年度第５回京都府公募公債
                                     600,000,000           593,412,000
            （２０年）
            平成２９年度第２回京都府公募公債
                                     500,000,000           509,770,000
            （１５年）
            平成２９年度第５回京都府公募公債
                                     100,000,000           103,339,000
            （２０年）
            平成３０年度第５回京都府公募公債
                                     600,000,000           622,374,000
            （２０年）
            平成３０年度第８回京都府公募公債
                                     462,500,000           474,104,125
            （２０年）
            令和元年度第５回京都府公募公債
                                     400,000,000           381,416,000
            （２０年）
            第１回兵庫県公募公債（１８年）                         400,000,000           447,940,000
            第１２回兵庫県公募公債（１５年）                         200,000,000           212,442,000
            第１４回兵庫県公募公債（１５年）                         200,000,000           204,440,000
            第６回兵庫県公募公債（２０年）                         681,590,000           697,443,783
            第１３回兵庫県公募公債（２０年）                         500,000,000           591,660,000
            第１５回兵庫県公募公債（２０年）                         600,000,000           698,700,000
            第１６回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,388,000
            第１９回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,464,000
            第２０回兵庫県公募公債（２０年）                         200,000,000           232,166,000
            第２１回兵庫県公募公債（２０年）                         300,000,000           348,975,000
            第２２回兵庫県公募公債（２０年）                         500,000,000           572,945,000
            第２４回兵庫県公募公債（２０年）                         200,000,000           224,536,000
            第２６回兵庫県公募公債（２０年）                         300,000,000           312,135,000
            第２８回兵庫県公募公債（２０年）                         700,000,000           685,258,000
            第３０回兵庫県公募公債（２０年）                         300,000,000           308,601,000
            第３２回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           411,936,000
            第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         600,000,000           612,156,000
            第３７回兵庫県公募公債（２０年）                         500,000,000           500,180,000
            第３８回兵庫県公募公債（２０年）                         300,000,000           293,076,000
            第１０回静岡県公募公債（２０年）                         378,960,000           385,106,731
            第１２回静岡県公募公債（２０年）                         600,000,000           604,524,000
            第２回静岡県公募公債（３０年）                         300,000,000           409,320,000
            第１０回静岡県公募公債（２０年）                         300,000,000           357,381,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                         350,000,000           409,822,000
            第１２回静岡県公募公債（２０年）                         230,000,000           274,813,200
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                         500,000,000           588,210,000
            第１５回静岡県公募公債（２０年）                         450,000,000           528,327,000
            第１８回静岡県公募公債（２０年）                         600,000,000           693,744,000
                                 54/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１９回静岡県公募公債（２０年）                         300,000,000           338,829,000
            第２２回静岡県公募公債（２０年）                         200,000,000           201,300,000
            第２３回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           103,167,000
            第２４回静岡県公募公債（２０年）                         200,000,000           206,548,000
            第２５回静岡県公募公債（２０年）                         600,000,000           607,932,000
            第２６回静岡県公募公債（２０年）                         600,000,000           627,306,000
            第２８回静岡県公募公債（２０年）                         700,000,000           681,485,000
            平成２２年度第４回愛知県公募公債
                                     100,000,000           119,127,000
            （２０年）
            平成２２年度第１４回愛知県公募公債
                                     350,000,000           419,310,500
            （２０年）
            平成２３年度第５回愛知県公募公債
                                     100,000,000           119,324,000
            （２０年）
            平成２３年度第１６回愛知県公募公債
                                     100,000,000           118,053,000
            （２０年）
            平成２４年度第４回愛知県公募公債
                                     200,000,000           234,094,000
            （２０年）
            平成２４年度第１７回愛知県公募公債
                                     400,000,000           477,072,000
            （２０年）
            平成２５年度第３回愛知県公募公債
                                     200,000,000           230,922,000
            （２０年）
            平成２５年度第１１回愛知県公募公債
                                     100,000,000           119,013,000
            （２０年）
            平成２６年度第４回愛知県公募公債
                                     100,000,000           116,524,000
            （２０年）
            平成２６年度第１３回愛知県公募公債
                                     600,000,000           685,596,000
            （２０年）
            平成２７年度第３回愛知県公募公債
                                     700,000,000           775,754,000
            （２０年）
            平成２７年度第１４回愛知県公募公債
                                     200,000,000           222,326,000
            （２０年）
            平成２８年度第２回愛知県公募公債
                                     100,000,000           99,887,000
            （２０年）
            平成２８年度第１２回愛知県公募公債
                                     300,000,000           300,864,000
            （２０年）
            平成２９年度第１２回愛知県公募公債
                                     400,000,000           411,668,000
            （２０年）
            平成３０年度第２回愛知県公募公債
                                     100,000,000           101,561,000
            （２０年）
            平成３０年度第１２回愛知県公募公債
                                     300,000,000           313,281,000
            （２０年）
            平成３０年度第１４回愛知県公募公債
                                     555,000,000           561,396,375
            （２０年）
            令和元年度第５回愛知県公募公債
                                     400,000,000           388,320,000
            （２０年）
            令和元年度第１２回愛知県公募公債
                                     292,500,000           291,631,275
            （２０年）
            平成２３年度第１回広島県公募公債
                                     100,000,000           118,043,000
            （２０年）
                                 55/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２４年度第１回広島県公募公債
                                     600,000,000           704,070,000
            （２０年）
            平成２５年度第１回広島県公募公債
                                     300,000,000           356,277,000
            （２０年）
            平成２６年度第１回広島県公募公債
                                     600,000,000           689,346,000
            （２０年）
            平成２７年度第１回広島県公募公債
                                     500,000,000           561,670,000
            （２０年）
            平成２８年度第１回広島県公募公債
                                     200,000,000           200,420,000
            （２０年）
            平成２９年度第２回広島県公募公債
                                     700,000,000           719,243,000
            （２０年）
            平成３０年度第１回広島県公募公債
                                     700,000,000           714,189,000
            （２０年）
            平成３０年度第２回広島県公募公債
                                     600,000,000           622,974,000
            （２０年）
            平成３１年度第１回広島県公募公債
                                     700,000,000           694,421,000
            （２０年）
            令和元年度第２回広島県公募公債
                                     400,000,000           381,336,000
            （２０年）
            令和２年度第１回広島県公募公債
                                     800,000,000           777,576,000
            （２０年）
            第２回埼玉県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,273,000
            第３回埼玉県公募公債（１５年）                         500,000,000           512,340,000
            平成２２年度第１０回埼玉県公募公債
                                     500,000,000           590,755,000
            （２０年）
            第１１回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           238,904,000
            第１２回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,540,000
            第１３回埼玉県公募公債（２０年）                         600,000,000           700,026,000
            第１４回埼玉県公募公債（２０年）                         600,000,000           699,330,000
            第１５回埼玉県公募公債（２０年）                         400,000,000           446,152,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           224,752,000
            第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         500,000,000           494,310,000
            第２０回埼玉県公募公債（２０年）                         300,000,000           309,693,000
            第２１回埼玉県公募公債（２０年）                         500,000,000           516,170,000
            第２２回埼玉県公募公債（２０年）                         600,000,000           612,168,000
            第２３回埼玉県公募公債（２０年）                         300,000,000           309,012,000
            第２４回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           99,322,000
            第２５回埼玉県公募公債（２０年）                         450,000,000           438,363,000
            平成２７年度第１回福岡県公募公債
                                     500,000,000           531,705,000
            （１５年）
            平成２９年度第１回福岡県公募公債
                                     400,000,000           407,804,000
            （１５年）
            平成３０年度第２回福岡県公募公債
                                     600,000,000           619,176,000
            （１５年）
            令和元年度第１回福岡県公募公債
                                     600,000,000           594,246,000
            （１５年）
                                 56/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            令和元年度第２回福岡県公募公債
                                     400,000,000           395,824,000
            （１５年）
            平成２２年度第２回福岡県公募公債
                                     100,000,000           120,337,000
            （２０年）
            平成２３年度第２回福岡県公募公債
                                     100,000,000           117,694,000
            （２０年）
            平成２４年度第１回福岡県公募公債
                                     100,000,000           117,575,000
            （２０年）
            平成２４年度第２回福岡県公募公債
                                     600,000,000           699,264,000
            （２０年）
            平成２５年度第１回福岡県公募公債
                                     300,000,000           350,013,000
            （２０年）
            平成２５年度第２回福岡県公募公債
                                     100,000,000           119,180,000
            （２０年）
            平成２６年度第１回福岡県公募公債
                                     250,000,000           291,202,500
            （２０年）
            平成２６年度第２回福岡県公募公債
                                     300,000,000           346,428,000
            （２０年）
            平成２６年度第４回福岡県公募公債
                                     200,000,000           225,412,000
            （２０年）
            平成２７年度第１回福岡県公募公債
                                     500,000,000           566,220,000
            （２０年）
            平成２８年度第１回福岡県公募公債
                                     500,000,000           493,190,000
            （２０年）
            平成２８年度第４回福岡県公募公債
                                     600,000,000           631,056,000
            （２０年）
            平成２９年度第１回福岡県公募公債
                                     100,000,000           103,238,000
            （２０年）
            令和元年度第１回福岡県公募公債
                                     600,000,000           589,212,000
            （２０年）
            第９回千葉県公募公債（２０年）                         462,500,000           473,299,375
            第９回千葉県公募公債（２０年）                         400,000,000           468,200,000
            第１０回千葉県公募公債（２０年）                         300,000,000           352,887,000
            第１１回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,708,000
            第１２回千葉県公募公債（２０年）                         400,000,000           474,812,000
            第１３回千葉県公募公債（２０年）                         550,000,000           645,733,000
            第１４回千葉県公募公債（２０年）                         700,000,000           775,558,000
            第１５回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,938,000
            第１６回千葉県公募公債（２０年）                         600,000,000           699,588,000
            第１７回千葉県公募公債（２０年）                         600,000,000           688,830,000
            第１８回千葉県公募公債（２０年）                         600,000,000           667,074,000
            第１９回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,712,000
            第２３回千葉県公募公債（２０年）                         300,000,000           309,861,000
            第２４回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           203,906,000
            第２５回千葉県公募公債（２０年）                         700,000,000           730,835,000
            第２７回千葉県公募公債（２０年）                         800,000,000           769,752,000
            平成２９年度第１回新潟県公募公債                         700,000,000           721,812,000
            平成３０年度第１回新潟県公募公債                         700,000,000           724,934,000
                                 57/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            令和元年度第１回新潟県公募公債                         800,000,000           762,832,000
            平成３０年度第２回茨城県公募公債                         500,000,000           509,700,000
            令和元年度第２回茨城県公募公債                         500,000,000           498,485,000
            令和２年度第２回茨城県公募公債                         300,000,000           300,054,000
            第２回群馬県公募公債（２０年）                         380,000,000           380,429,400
            第１回群馬県公募公債（２０年）                         250,000,000           292,730,000
            第２回群馬県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,920,000
            第３回群馬県公募公債（２０年）                         600,000,000           703,008,000
            第４回群馬県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,539,000
            第５回群馬県公募公債（２０年）                         600,000,000           698,244,000
            第６回群馬県公募公債（２０年）                         600,000,000           678,198,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                         700,000,000           690,984,000
            第９回群馬県公募公債（２０年）                         400,000,000           407,208,000
            第１０回群馬県公募公債（２０年）                         500,000,000           488,100,000
            第１１回群馬県公募公債（２０年）                         400,000,000           395,696,000
            平成３０年度第１回大分県公募公債                         300,000,000           305,670,000
            令和元年度第１回大分県公募公債                         600,000,000           598,704,000
            令和２年度第１回大分県公募公債                         600,000,000           604,782,000
            平成２３年度第１回堺市公募公債
                                     500,000,000           588,220,000
            （２０年）
            平成２４年度第１回堺市公募公債                         600,000,000           705,618,000
            平成３０年度第２回堺市公募公債                         647,500,000           660,676,625
            令和元年度第２回堺市公募公債                         585,000,000           586,327,950
            平成３０年度第２回長崎県公募公債                         500,000,000           514,920,000
            令和元年度第２回長崎県公募公債                         400,000,000           398,176,000
            平成２８年度第２回島根県公募公債
                                     100,000,000           101,608,000
            （２０年）
            平成２９年度第２回島根県公募公債                         700,000,000           717,661,000
            平成３０年度第２回島根県公募公債                         700,000,000           726,803,000
            令和元年度第２回島根県公募公債                         400,000,000           381,336,000
            平成３０年度第１回栃木県公募公債                         555,000,000           568,081,350
            令和元年度第１回栃木県公募公債                         487,500,000           484,677,375
            平成３０年度第１回奈良県公募公債                         277,500,000           283,016,700
            令和元年度第１回奈良県公募公債                         292,500,000           291,628,350
            第１１回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           120,533,000
            第１３回大阪市公募公債（２０年）                         550,000,000           655,627,500
            第１４回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           355,353,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                         250,000,000           300,742,500
            第１７回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           235,670,000
            第１８回大阪市公募公債（２０年）                         700,000,000           790,272,000
            第１９回大阪市公募公債（２０年）                         600,000,000           666,726,000
            第２０回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           223,914,000
            第２１回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           326,403,000
            第２２回大阪市公募公債（２０年）                         700,000,000           694,533,000
                                 58/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２４回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           207,508,000
            第２６回大阪市公募公債（２０年）                         500,000,000           516,860,000
            第２７回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           203,416,000
            第２８回大阪市公募公債（２０年）                         450,000,000           458,361,000
            第２９回大阪市公募公債（２０年）                         665,000,000           666,948,450
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                         300,000,000           299,427,000
            第２回名古屋市公募公債（２０年）                         292,500,000           291,628,350
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                         500,000,000           655,100,000
            第３回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           134,135,000
            第６回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           136,918,000
            第１４回名古屋市公募公債（２０年）                         500,000,000           583,375,000
            第１５回名古屋市公募公債（２０年）                         300,000,000           354,786,000
            第１６回名古屋市公募公債（２０年）                         200,000,000           232,464,000
            第１７回名古屋市公募公債（２０年）                         500,000,000           560,500,000
            第１８回名古屋市公募公債（２０年）                         700,000,000           779,177,000
            第１９回名古屋市公募公債（２０年）                         300,000,000           296,808,000
            第２０回名古屋市公募公債（２０年）                         600,000,000           621,210,000
            第２１回名古屋市公募公債（２０年）                         700,000,000           714,189,000
            第２２回名古屋市公募公債（２０年）                         700,000,000           695,254,000
            第１回京都市公募公債（１５年）                         100,000,000           106,353,000
            第２回京都市公募公債（２０年）                         540,000,000           547,182,000
            第３回京都市公募公債（２０年）                         665,000,000           669,289,250
            第４回京都市公募公債（２０年）                         285,000,000           284,649,450
            第９回京都市公募公債（２０年）                         200,000,000           240,794,000
            第１０回京都市公募公債（２０年）                         200,000,000           235,878,000
            第１１回京都市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,471,000
            第１３回京都市公募公債（２０年）                         300,000,000           342,714,000
            第１４回京都市公募公債（２０年）                         400,000,000           445,256,000
            第１５回京都市公募公債（２０年）                         500,000,000           505,885,000
            第１６回京都市公募公債（２０年）                         600,000,000           618,006,000
            第１７回京都市公募公債（２０年）                         700,000,000           728,322,000
            第１８回京都市公募公債（２０年）                         400,000,000           392,532,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債
                                     100,000,000           117,530,000
            （２０年）
            平成２２年度第９回神戸市公募公債
                                     350,000,000           419,737,500
            （２０年）
            平成２３年度第４回神戸市公募公債
                                     150,000,000           178,357,500
            （２０年）
            平成２３年度第１４回神戸市公募公債
                                     200,000,000           235,990,000
            （２０年）
            平成２４年度第３回神戸市公募公債
                                     500,000,000           582,665,000
            （２０年）
            平成２４年度第１２回神戸市公募公債
                                     500,000,000           588,495,000
            （２０年）
                                 59/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２５年度第１２回神戸市公募公債
                                     100,000,000           116,039,000
            （２０年）
            平成２６年度第３回神戸市公募公債
                                     300,000,000           347,271,000
            （２０年）
            平成２７年度第９回神戸市公募公債
                                     100,000,000           109,338,000
            （２０年）
            平成２８年度第９回神戸市公募公債
                                     400,000,000           414,516,000
            （２０年）
            平成２９年度第５回神戸市公募公債
                                     200,000,000           205,494,000
            （２０年）
            平成３０年度第６回神戸市公募公債
                                     300,000,000           311,487,000
            （２０年）
            令和元年度第６回神戸市公募公債
                                     500,000,000           476,670,000
            （２０年）
            第１回横浜市公募公債（３０年）                         500,000,000           658,630,000
            第２回横浜市公募公債（３０年）                         500,000,000           652,300,000
            第４回横浜市公募公債（３０年）                         210,000,000           280,686,000
            第２１回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,233,000
            第２２回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,530,000
            第２５回横浜市公募公債（２０年）                         400,000,000           469,976,000
            第２６回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           355,737,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           350,013,000
            第２８回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           350,406,000
            第２９回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           232,592,000
            第３０回横浜市公募公債（２０年）                         400,000,000           457,824,000
            第３１回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           335,109,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           100,577,000
            第４０回横浜市公募公債（２０年）                         700,000,000           713,671,000
            第４２回横浜市公募公債（２０年）                         379,900,000           391,621,814
            平成２３年度第３回札幌市公募公債
                                     600,000,000           714,594,000
            （２０年）
            平成２４年度第１回札幌市公募公債                         600,000,000           708,624,000
            平成２４年度第４回札幌市公募公債
                                     200,000,000           233,066,000
            （２０年）
            平成２４年度第１１回札幌市公募公債
                                     100,000,000           118,924,000
            （２０年）
            平成２５年度第１回札幌市公募公債
                                     200,000,000           236,380,000
            （２０年）
            平成２５年度第１０回札幌市公募公債
                                     300,000,000           348,771,000
            （２０年）
            平成２６年度第１回札幌市公募公債
                                     500,000,000           581,210,000
            （２０年）
            平成２６年度第１０回札幌市公募公債
                                     400,000,000           452,056,000
            （２０年）
            平成２７年度第３回札幌市公募公債
                                     200,000,000           224,546,000
            （２０年）
            平成２９年度第５回札幌市公募公債
                                     600,000,000           616,482,000
            （２０年）
                                 60/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成３０年度第１回札幌市公募公債
                                     360,000,000           366,199,200
            （２０年）
            平成３０年度第８回札幌市公募公債
                                     700,000,000           721,042,000
            （２０年）
            令和元年度第４回札幌市公募公債
                                     300,000,000           298,914,000
            （２０年）
            第１１回川崎市公募公債（２０年）                         150,000,000           175,623,000
            第１４回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,025,000
            第１５回川崎市公募公債（２０年）                         300,000,000           353,022,000
            第１８回川崎市公募公債（２０年）                         600,000,000           698,406,000
            第２０回川崎市公募公債（２０年）                         200,000,000           222,130,000
            第２１回川崎市公募公債（２０年）                         200,000,000           221,712,000
            第２２回川崎市公募公債（２０年）                         600,000,000           598,416,000
            第２３回川崎市公募公債（２０年）                         300,000,000           306,774,000
            第２４回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           104,190,000
            第２７回川崎市公募公債（２０年）                         300,000,000           305,859,000
            第２８回川崎市公募公債（２０年）                         370,000,000           378,763,450
            第２９回川崎市公募公債（２０年）                         570,000,000           572,428,200
            第３０回川崎市公募公債（２０年）                         600,000,000           570,852,000
            第３１回川崎市公募公債（２０年）                         390,000,000           387,936,900
            第６回北九州市公募公債（２０年）                         680,960,000           679,815,987
            第１０回北九州市公募公債（２０年）                         250,000,000           299,350,000
            第１１回北九州市公募公債（２０年）                         500,000,000           598,310,000
            第１３回北九州市公募公債（２０年）                         400,000,000           468,232,000
            第１４回北九州市公募公債（２０年）                         600,000,000           705,618,000
            第１５回北九州市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,246,000
            第１６回北九州市公募公債（２０年）                         100,000,000           116,630,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                         600,000,000           696,456,000
            第１８回北九州市公募公債（２０年）                         200,000,000           228,290,000
            第１９回北九州市公募公債（２０年）                         600,000,000           680,196,000
            第２０回北九州市公募公債（２０年）                         100,000,000           110,538,000
            平成２３年度第４回福岡市公募公債
                                     300,000,000           355,833,000
            （２０年）
            平成２４年度第２回福岡市公募公債
                                     400,000,000           469,196,000
            （２０年）
            平成２４年度第６回福岡市公募公債
                                     300,000,000           351,924,000
            （２０年）
            平成２５年度第１回福岡市公募公債
                                     100,000,000           119,425,000
            （２０年）
            平成２５年度第６回福岡市公募公債
                                     400,000,000           463,684,000
            （２０年）
            平成２６年度第２回福岡市公募公債
                                     600,000,000           695,196,000
            （２０年）
            平成２６年度第６回福岡市公募公債
                                     200,000,000           228,772,000
            （２０年）
                                 61/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２７年度第６回福岡市公募公債
                                     100,000,000           111,102,000
            （２０年）
            平成２８年度第６回福岡市公募公債
                                     700,000,000           702,016,000
            （２０年）
            平成３０年度第７回福岡市公募公債
                                     700,000,000           730,863,000
            （２０年）
            平成３０年度第８回福岡市公募公債
                                     462,500,000           473,195,312
            （２０年）
            平成３１年度第２回福岡市公募公債
                                     584,615,400           587,216,938
            （２０年）
            平成３１年度第３回福岡市公募公債
                                     600,000,000           595,218,000
            （２０年）
            ２０１９年度第５回福岡市公募公債
                                     300,000,000           290,862,000
            （２０年）
            ２０１９年度第７回福岡市公募公債
                                     500,000,000           482,840,000
            （２０年）
            平成２９年度第２回広島市公募公債                         200,000,000           206,236,000
            平成２９年度第４回広島市公募公債                         600,000,000           618,858,000
            平成３０年度第２回広島市公募公債                         700,000,000           723,296,000
            平成３０年度第４回広島市公募公債                         700,000,000           731,010,000
            令和元年度第２回広島市公募公債                         800,000,000           762,832,000
            令和元年度第４回広島市公募公債                         400,000,000           392,528,000
            平成２９年度第１回仙台市公募公債                         700,000,000           721,448,000
            平成３０年度第１回仙台市公募公債                         555,000,000           567,504,150
            平成３０年度第２回仙台市公募公債                         700,000,000           734,160,000
            令和元年度第１回仙台市公募公債                         390,000,000           389,251,200
            令和元年度第２回仙台市公募公債                         700,000,000           693,980,000
            平成２４年度第２回福井県公募公債                         100,000,000           117,714,000
            平成２５年度第１回福井県公募公債                         100,000,000           117,553,000
            平成２６年度第１回福井県公募公債                         100,000,000           115,769,000
            平成２７年度第１回福井県公募公債                         600,000,000           679,818,000
            平成２８年度第１回福井県公募公債                         700,000,000           676,361,000
            平成２９年度第１回福井県公募公債                         100,000,000           103,871,000
            平成３０年度第１回福井県公募公債                         500,000,000           507,910,000
            平成３０年度第４回福井県公募公債                         462,500,000           471,911,875
            令和元年度第１回福井県公募公債                         400,000,000           387,816,000
            令和元年度第４回福井県公募公債                         292,500,000           292,877,325
            令和２年度第１回福井県公募公債                         600,000,000           601,554,000
            令和２年度第３回福井県公募公債                         600,000,000           587,694,000
            平成３０年度第１回徳島県公募公債                         370,000,000           374,928,400
            令和元年度第１回徳島県公募公債                         390,000,000           389,672,400
            令和２年度第１回徳島県公募公債                         400,000,000           399,854,000
            平成２９年度第１回岡山県公募公債                         437,500,000           444,272,500
            平成３０年度第１回岡山県公募公債                         647,500,000           653,813,125
            令和元年度第１回岡山県公募公債                         390,000,000           390,616,200
            第５回神奈川県住宅供給公社債券                         600,000,000           608,508,000
                                 62/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第６回神奈川県住宅供給公社債券                         400,000,000           397,608,000
            第７回神奈川県住宅供給公社債券                         300,000,000           294,663,000
            第１回川崎市土地開発公社債券                         700,000,000           696,185,000
            第２回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           127,079,000
            第３回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           389,229,000
            第８回地方公共団体金融機構債券
                                     200,000,000           261,518,000
            （３０年）
            第１２回地方公共団体金融機構債券
                                     100,000,000           119,681,000
            （２０年）
            第１３回地方公共団体金融機構債券
                                     100,000,000           120,193,000
            （２０年）
            第１７回地方公共団体金融機構債券
                                     100,000,000           118,110,000
            （２０年）
            第１９回地方公共団体金融機構債券
                                     100,000,000           118,039,000
            （２０年）
            第２１回地方公共団体金融機構債券
                                     100,000,000           118,038,000
            （２０年）
            第２４回地方公共団体金融機構債券
                                     500,000,000           585,720,000
            （２０年）
            第３２回地方公共団体金融機構債券
                                     100,000,000           116,942,000
            （２０年）
            第３３回地方公共団体金融機構債券
                                     500,000,000           588,200,000
            （２０年）
            第３５回地方公共団体金融機構債券
                                     300,000,000           349,494,000
            （２０年）
            第３７回地方公共団体金融機構債券
                                     200,000,000           232,364,000
            （２０年）
            第４０回地方公共団体金融機構債券
                                     600,000,000           685,386,000
            （２０年）
            第４２回地方公共団体金融機構債券
                                     100,000,000           108,882,000
            （２０年）
            第４４回地方公共団体金融機構債券
                                     300,000,000           339,330,000
            （２０年）
            第４６回地方公共団体金融機構債券
                                     100,000,000           111,527,000
            （２０年）
            第５１回地方公共団体金融機構債券
                                     400,000,000           397,472,000
            （２０年）
            第６７回地方公共団体金融機構債券
                                     200,000,000           203,438,000
            （２０年）
            第７７回地方公共団体金融機構債券
                                     500,000,000           474,970,000
            （２０年）
            第７９回地方公共団体金融機構債券
                                     400,000,000           390,040,000
            （２０年）
            第８０回地方公共団体金融機構債券
                                     500,000,000           488,300,000
            （２０年）
            第８３回地方公共団体金融機構債券
                                     400,000,000           397,468,000
            （２０年）
            第１１回広島県・広島市折半保証広島
                                     300,000,000           310,653,000
            高速道路債券
            第１０回大阪府住宅供給公社債券                         300,000,000           302,844,000
                                 63/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１２回大阪府住宅供給公社債券                         500,000,000           502,510,000
            第１３４回愛知県・名古屋市折半保証
                                     500,000,000           508,255,000
            名古屋高速道路債券
            第１３５回愛知県・名古屋市折半保証
                                     400,000,000           414,508,000
            名古屋高速道路債券
            第１５１回愛知県・名古屋市折半保証
                                     500,000,000           476,675,000
            名古屋高速道路債券
            第１２１回福岡北九州高速道路債券                         400,000,000           475,432,000
            第１４７回福岡北九州高速道路債券                         500,000,000           507,625,000
            第１４８回福岡北九州高速道路債券                         500,000,000           514,965,000
            第１５０回福岡北九州高速道路債券                         600,000,000           598,980,000
            第１３回東京都住宅供給公社債券                         400,000,000           480,420,000
            第２４回東京都住宅供給公社債券                         500,000,000           494,395,000
            第２６回東京都住宅供給公社債券                         600,000,000           606,660,000
            第２９回東京都住宅供給公社債券                         200,000,000           204,534,000
            第３０回東京都住宅供給公社債券                         185,000,000           188,872,975
            第３２回東京都住宅供給公社債券                         300,000,000           282,972,000
            第３３回東京都住宅供給公社債券                         292,500,000           290,622,150
            第３５回東京都住宅供給公社債券                         500,000,000           498,165,000
            第３６回東京都住宅供給公社債券                         400,000,000           394,412,000
      地方債証券       合計
                                   170,721,245,400           183,069,558,477
      特殊債券      第６１回政府保証日本高速道路保有・
                                     100,000,000           139,417,000
            債務返済機構債券
            第１０６回政府保証日本高速道路保
                                     300,000,000           358,362,000
            有・債務返済機構債券
            第１１４回政府保証日本高速道路保
                                     300,000,000           353,352,000
            有・債務返済機構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           117,956,000
            有・債務返済機構債券
            第１２１回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           585,160,000
            有・債務返済機構債券
            第１２５回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           601,585,000
            有・債務返済機構債券
            第１２７回政府保証日本高速道路保
                                     300,000,000           358,200,000
            有・債務返済機構債券
            第１３０回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           597,380,000
            有・債務返済機構債券
            第１３４回政府保証日本高速道路保
                                     200,000,000           241,548,000
            有・債務返済機構債券
            第１３８回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           118,810,000
            有・債務返済機構債券
            第１４１回政府保証日本高速道路保
                                     300,000,000           356,862,000
            有・債務返済機構債券
            第１４３回政府保証日本高速道路保
                                     200,000,000           235,866,000
            有・債務返済機構債券
            第１４６回政府保証日本高速道路保
                                     200,000,000           236,016,000
            有・債務返済機構債券
                                 64/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１４８回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           118,142,000
            有・債務返済機構債券
            第１５３回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           591,260,000
            有・債務返済機構債券
            第１６０回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           118,476,000
            有・債務返済機構債券
            第１６９回政府保証日本高速道路保
                                     200,000,000           233,764,000
            有・債務返済機構債券
            第１７１回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           580,275,000
            有・債務返済機構債券
            第１７４回政府保証日本高速道路保
                                     300,000,000           351,159,000
            有・債務返済機構債券
            第１７６回政府保証日本高速道路保
                                     200,000,000           234,424,000
            有・債務返済機構債券
            第１７８回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           588,425,000
            有・債務返済機構債券
            第１８３回政府保証日本高速道路保
                                     400,000,000           473,660,000
            有・債務返済機構債券
            第１８５回政府保証日本高速道路保
                                     400,000,000           475,340,000
            有・債務返済機構債券
            第１８７回政府保証日本高速道路保
                                     600,000,000           706,434,000
            有・債務返済機構債券
            第１８８回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           572,470,000
            有・債務返済機構債券
            第１９６回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           597,755,000
            有・債務返済機構債券
            第１９９回政府保証日本高速道路保
                                     600,000,000           711,768,000
            有・債務返済機構債券
            第２０３回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           116,830,000
            有・債務返済機構債券
            第２０５回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           583,105,000
            有・債務返済機構債券
            第２０８回政府保証日本高速道路保
                                     600,000,000           703,332,000
            有・債務返済機構債券
            第２１０回政府保証日本高速道路保
                                     200,000,000           233,738,000
            有・債務返済機構債券
            第２１２回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           581,720,000
            有・債務返済機構債券
            第２１９回政府保証日本高速道路保
                                     400,000,000           464,748,000
            有・債務返済機構債券
            第２２１回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           580,990,000
            有・債務返済機構債券
            第２２３回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           578,465,000
            有・債務返済機構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           576,435,000
            有・債務返済機構債券
            第２２８回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           576,880,000
            有・債務返済機構債券
            第２３０回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           572,960,000
            有・債務返済機構債券
                                 65/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２３３回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           571,385,000
            有・債務返済機構債券
            第２３５回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           565,050,000
            有・債務返済機構債券
            第２３７回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           546,985,000
            有・債務返済機構債券
            第２３９回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           560,515,000
            有・債務返済機構債券
            第２４２回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           564,775,000
            有・債務返済機構債券
            第２４５回政府保証日本高速道路保
                                     600,000,000           665,994,000
            有・債務返済機構債券
            第２４６回政府保証日本高速道路保
                                     300,000,000           337,164,000
            有・債務返済機構債券
            第２５０回政府保証日本高速道路保
                                     600,000,000           683,262,000
            有・債務返済機構債券
            第２５２回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           793,331,000
            有・債務返済機構債券
            第２５５回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           113,041,000
            有・債務返済機構債券
            第２５７回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           112,629,000
            有・債務返済機構債券
            第２６２回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           780,801,000
            有・債務返済機構債券
            第２６４回政府保証日本高速道路保
                                     200,000,000           223,148,000
            有・債務返済機構債券
            第２７２回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           711,550,000
            有・債務返済機構債券
            第２７８回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           490,825,000
            有・債務返済機構債券
            第２８４回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           483,685,000
            有・債務返済機構債券
            第２９３回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           502,445,000
            有・債務返済機構債券
            第２９６回政府保証日本高速道路保
                                     200,000,000           204,838,000
            有・債務返済機構債券
            第２９８回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           513,690,000
            有・債務返済機構債券
            第３０１回政府保証日本高速道路保
                                     600,000,000           623,148,000
            有・債務返済機構債券
            第３０４回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           740,145,000
            有・債務返済機構債券
            第３０７回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           104,802,000
            有・債務返済機構債券
            第３１４回政府保証日本高速道路保
                                     600,000,000           619,932,000
            有・債務返済機構債券
            第３１６回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           102,922,000
            有・債務返済機構債券
            第３２２回政府保証日本高速道路保
                                     600,000,000           616,338,000
            有・債務返済機構債券
                                 66/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３２５回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           102,475,000
            有・債務返済機構債券
            第３２８回政府保証日本高速道路保
                                     600,000,000           618,408,000
            有・債務返済機構債券
            第３３１回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           718,830,000
            有・債務返済機構債券
            第３４３回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           102,503,000
            有・債務返済機構債券
            第３４９回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           714,287,000
            有・債務返済機構債券
            第３５２回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           102,133,000
            有・債務返済機構債券
            第３５８回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           724,122,000
            有・債務返済機構債券
            第３６１回政府保証日本高速道路保
                                     500,000,000           517,310,000
            有・債務返済機構債券
            第３６４回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           732,095,000
            有・債務返済機構債券
            第３６７回政府保証日本高速道路保
                                     100,000,000           104,284,000
            有・債務返済機構債券
            第３７０回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           720,412,000
            有・債務返済機構債券
            第３７３回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           710,479,000
            有・債務返済機構債券
            第３７６回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           702,408,000
            有・債務返済機構債券
            第３７９回政府保証日本高速道路保
                                     700,000,000           696,836,000
            有・債務返済機構債券
            第２１回政府保証民間都市開発債券                         300,000,000           309,669,000
            第２２回政府保証民間都市開発債券                        1,000,000,000            960,440,000
            第２３回政府保証民間都市開発債券                         800,000,000           789,392,000
            第５４回政府保証関西国際空港債券                         500,000,000           593,725,000
            い第８３０号商工債                         100,000,000           100,019,000
            第２１１号商工債（３年）                         500,000,000           500,015,000
      特殊債券     合計
                                   35,500,000,000           38,975,311,000
      社債券      第６回新関西国際空港株式会社社債                         300,000,000           331,368,000
            第９回新関西国際空港株式会社社債                         300,000,000           327,042,000
            第１２回新関西国際空港株式会社社債                         400,000,000           431,556,000
            第１４回新関西国際空港株式会社社債                         600,000,000           676,386,000
            第１６回新関西国際空港株式会社社債                         300,000,000           334,239,000
            第１８回新関西国際空港株式会社社債                         500,000,000           513,165,000
            第２３回新関西国際空港株式会社社債                         700,000,000           698,565,000
            第７９回株式会社日本政策投資銀行
                                     700,000,000           710,563,000
            無担保社債
            第９５回株式会社日本政策投資銀行
                                     100,000,000           99,984,000
            無担保社債
            第９７回株式会社日本政策投資銀行
                                     700,000,000           708,806,000
            無担保社債
                                 67/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１０８回株式会社日本政策投資銀行
                                     700,000,000           694,449,000
            無担保社債
            第１１３回株式会社日本政策投資銀行
                                     400,000,000           382,868,000
            無担保社債
            第１２５回株式会社日本政策投資銀行
                                     700,000,000           685,979,000
            無担保社債
            第１３０回株式会社日本政策投資銀行
                                     500,000,000           501,415,000
            無担保社債
            第３４回日本政策投資銀行債券                         200,000,000           271,502,000
            第２回日本高速道路保有・債務返済機
                                     100,000,000           133,724,000
            構債券
            第４回日本高速道路保有・債務返済機
                                     200,000,000           264,708,000
            構債券
            第４３回日本高速道路保有・債務返済
                                     700,000,000           702,898,000
            機構債券（指定金融機関等限
            第６９回日本高速道路保有・債務返済
                                     100,000,000           120,934,000
            機構債券
            第８３回日本高速道路保有・債務返済
                                     500,000,000           594,350,000
            機構債券
            第９５回日本高速道路保有・債務返済
                                     500,000,000           589,000,000
            機構債券
            第１２４回日本高速道路保有・債務返
                                     500,000,000           579,935,000
            済機構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返
                                     100,000,000           110,525,000
            済機構債券
            第１９１回日本高速道路保有・債務返
                                     200,000,000           206,970,000
            済機構債券
            第１９４回日本高速道路保有・債務返
                                     500,000,000           515,315,000
            済機構債券
            第２１０回日本高速道路保有・債務返
                                     700,000,000           725,417,000
            済機構債券
            第９回道路債券                         100,000,000           130,639,000
            第２１回道路債券                         100,000,000           130,742,000
            第２８回道路債券                         500,000,000           662,070,000
            第３３回道路債券                         100,000,000           134,279,000
            第４３回道路債券                         200,000,000           263,714,000
            第１８回株式会社日本政策金融公庫社
                                     100,000,000           120,721,000
            債
            第１２１回都市再生債券                         700,000,000           720,790,000
            第１２４回都市再生債券                         300,000,000           293,025,000
            第１２８回都市再生債券                         500,000,000           497,340,000
            第１３１回都市再生債券                         500,000,000           504,335,000
            第１３３回都市再生債券                         200,000,000           210,098,000
            第１４１回都市再生債券                         100,000,000           103,012,000
            第１４５回都市再生債券                         300,000,000           306,396,000
            第１５０回都市再生債券                         500,000,000           521,230,000
            第１５６回都市再生債券                         400,000,000           389,476,000
            第１５７回都市再生債券                         400,000,000           380,008,000
                                 68/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１６０回都市再生債券                         600,000,000           584,010,000
            第６回関西国際空港株式会社社債                         200,000,000           231,268,000
            第１７回関西国際空港株式会社社債                         500,000,000           596,075,000
            第１１回独立行政法人福祉医療機構債
                                     100,000,000           113,966,000
            券
            第６２回独立行政法人福祉医療機構債
                                     400,000,000           400,580,000
            券
            第４回中部国際空港株式会社社債                         600,000,000           606,642,000
            第６回中部国際空港株式会社社債                         500,000,000           501,730,000
            第５２回一般担保住宅金融支援機構債
                                     100,000,000           118,157,000
            券
            第６９回一般担保住宅金融支援機構債
                                     500,000,000           611,425,000
            券
            第７５回一般担保住宅金融支援機構債
                                     210,000,000           251,720,700
            券
            第８１回一般担保住宅金融支援機構債
                                     100,000,000           118,659,000
            券
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債
                                     100,000,000           118,132,000
            券
            第９４回一般担保住宅金融支援機構債
                                     500,000,000           592,935,000
            券
            第９７回一般担保住宅金融支援機構債
                                     100,000,000           118,874,000
            券
            第１０６回一般担保住宅金融支援機構
                                     100,000,000           117,904,000
            債券
            第１０９回一般担保住宅金融支援機構
                                     200,000,000           235,726,000
            債券
            第１１５回一般担保住宅金融支援機構
                                     500,000,000           591,180,000
            債券
            第１１８回一般担保住宅金融支援機構
                                     100,000,000           118,326,000
            債券
            第１２０回一般担保住宅金融支援機構
                                     400,000,000           474,524,000
            債券
            第１２５回一般担保住宅金融支援機構
                                     100,000,000           119,611,000
            債券
            第１２７回一般担保住宅金融支援機構
                                     300,000,000           360,051,000
            債券
            第１３０回一般担保住宅金融支援機構
                                     200,000,000           235,680,000
            債券
            第１５９回一般担保住宅金融支援機構
                                     300,000,000           331,773,000
            債券
            第１６６回一般担保住宅金融支援機構
                                     100,000,000           111,981,000
            債券
            第２１１回一般担保住宅金融支援機構
                                     500,000,000           508,125,000
            債券
            第２２０回一般担保住宅金融支援機構
                                     200,000,000           205,470,000
            債券
            第２２３回一般担保住宅金融支援機構
                                     200,000,000           202,668,000
            債券
                                 69/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２３９回一般担保住宅金融支援機構
                                     300,000,000           302,859,000
            債券
            第２５５回一般担保住宅金融支援機構
                                     200,000,000           202,498,000
            債券
            第２５７回一般担保住宅金融支援機構
                                     300,000,000           300,615,000
            債券
            第２７９回一般担保住宅金融支援機構
                                     800,000,000           789,064,000
            債券
            第２８３回一般担保住宅金融支援機構
                                     400,000,000           393,592,000
            債券
            第１８回成田国際空港株式会社社債                         100,000,000           102,252,000
            第２０回成田国際空港株式会社社債                         300,000,000           299,457,000
            第２１回成田国際空港株式会社社債                         500,000,000           496,795,000
            第２３回成田国際空港株式会社社債                         700,000,000           721,483,000
            第２５回成田国際空港株式会社社債                         300,000,000           307,710,000
            第２７回成田国際空港株式会社社債                         600,000,000           614,742,000
            第３０回成田国際空港株式会社社債                         700,000,000           727,965,000
            第３５回成田国際空港株式会社社債                         100,000,000           94,816,000
            第３６回成田国際空港株式会社社債                         400,000,000           399,804,000
            第３７回成田国際空港株式会社社債                         300,000,000           293,583,000
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           109,698,000
            第７回国際協力機構債券                         100,000,000           119,068,000
            第１５回国際協力機構債券                         300,000,000           351,462,000
            第１９回国際協力機構債券                         100,000,000           117,759,000
            第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           118,057,000
            第２５回国際協力機構債券                         600,000,000           694,356,000
            第２７回国際協力機構債券                         400,000,000           459,700,000
            第３３回国際協力機構債券                         100,000,000           110,752,000
            第３６回国際協力機構債券                         100,000,000           98,271,000
            第３９回国際協力機構債券                         400,000,000           418,776,000
            第４３回国際協力機構債券                         700,000,000           719,747,000
            第４５回国際協力機構債券                         600,000,000           609,804,000
            第４９回国際協力機構債券                         300,000,000           291,585,000
            第５４回国際協力機構債券                         600,000,000           596,736,000
            第５８回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     600,000,000           713,826,000
            機構債券
            第６３回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     400,000,000           464,548,000
            機構債券
            第６９回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     500,000,000           573,655,000
            機構債券
            第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     200,000,000           221,786,000
            機構債券
            第７８回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     100,000,000           106,210,000
            機構債券
            第８１回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     200,000,000           223,948,000
            機構債券
                                 70/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第９０回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     500,000,000           499,175,000
            機構債券
            第９６回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     700,000,000           702,968,000
            機構債券
            第９９回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                     500,000,000           523,105,000
            機構債券
            第１０２回鉄道建設・運輸施設整備支
                                     500,000,000           509,635,000
            援機構債券
            第１０６回鉄道建設・運輸施設整備支
                                     500,000,000           513,970,000
            援機構債券
            第１１３回鉄道建設・運輸施設整備支
                                     200,000,000           206,030,000
            援機構債券
            第１１５回鉄道建設・運輸施設整備支
                                     100,000,000           101,039,000
            援機構債券
            第１１８回鉄道建設・運輸施設整備支
                                     400,000,000           413,548,000
            援機構債券
            第１２１回鉄道建設・運輸施設整備支
                                     500,000,000           511,745,000
            援機構債券
            第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支
                                     600,000,000           594,918,000
            援機構債券
            第３６回大成建設株式会社無担保社債                         400,000,000           399,760,000
            第２０回株式会社大林組無担保社債                         200,000,000           204,402,000
            第２２回株式会社大林組無担保社債                         600,000,000           601,524,000
            第２３回株式会社大林組無担保社債                         500,000,000           498,870,000
            第２３回清水建設株式会社無担保社債                         800,000,000           800,472,000
            第２４回清水建設株式会社無担保社債                         200,000,000           199,746,000
            第２５回清水建設株式会社無担保社債                         200,000,000           196,544,000
            第２６回清水建設株式会社無担保社債                         300,000,000           297,396,000
            第１１回株式会社長谷工コーポレー
                                     700,000,000           705,936,000
            ション無担保社債
            第１２回株式会社長谷工コーポレー
                                     600,000,000           591,360,000
            ション無担保社債
            第１３回株式会社長谷工コーポレー
                                     500,000,000           500,685,000
            ション無担保社債
            第１４回株式会社長谷工コーポレー
                                     500,000,000           500,580,000
            ション無担保社債
            第４４回鹿島建設株式会社無担保社債                         300,000,000           299,253,000
            第４６回鹿島建設株式会社無担保社債                         300,000,000           298,212,000
            第８回西松建設株式会社無担保社債                         800,000,000           795,888,000
            第１０回西松建設株式会社無担保社債                         500,000,000           500,195,000
            第２３回前田建設工業株式会社無担保
                                     400,000,000           399,640,000
            社債
            第２６回前田建設工業株式会社無担保
                                     300,000,000           297,735,000
            社債
            第３回戸田建設株式会社無担保社債                         400,000,000           399,760,000
            第３回五洋建設株式会社無担保社債                         500,000,000           502,385,000
            第４回五洋建設株式会社無担保社債                         700,000,000           699,895,000
            第３回住友林業株式会社無担保社債                         600,000,000           600,264,000
                                 71/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４回住友林業株式会社無担保社債                         400,000,000           399,432,000
            第５回住友林業株式会社無担保社債                         400,000,000           398,440,000
            第８回住友林業株式会社無担保社債                         500,000,000           497,395,000
            第９回住友林業株式会社無担保社債                         700,000,000           687,589,000
            第１２回大和ハウス工業株式会社無担
                                     700,000,000           698,446,000
            保社債
            第１３回大和ハウス工業株式会社無担
                                     100,000,000           99,613,000
            保社債
            第１９回積水ハウス株式会社無担保社
                                     500,000,000           499,580,000
            債
            第２１回積水ハウス株式会社無担保社
                                     800,000,000           795,656,000
            債
            第３回協和エクシオ株式会社無担保社
                                     200,000,000           199,730,000
            債
            第４回協和エクシオ株式会社無担保社
                                     500,000,000           496,005,000
            債
            第５回協和エクシオ株式会社無担保社
                                     200,000,000           197,592,000
            債
            第５回日揮株式会社無担保社債                         400,000,000           399,292,000
            第１回高砂熱学工業株式会社無担保社
                                     200,000,000           200,072,000
            債
            第１回株式会社日清製粉グループ本社
                                     600,000,000           591,264,000
            無担保社債
            第１回パーソルホールディングス株式
                                     700,000,000           699,685,000
            会社無担保社債
            第１３回森永乳業株式会社無担保社債                         500,000,000           511,485,000
            第１４回森永乳業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,386,000
            第１５回森永乳業株式会社無担保社債                         700,000,000           701,533,000
            第１６回森永乳業株式会社無担保社債                         200,000,000           200,350,000
            第１７回森永乳業株式会社無担保社債                         400,000,000           391,692,000
            第７回明治ホールディングス株式会社
                                     300,000,000           299,688,000
            無担保社債
            第８回明治ホールディングス株式会社
                                     400,000,000           399,348,000
            無担保社債
            第１回雪印メグミルク株式会社無担保
                                     800,000,000           800,464,000
            社債
            第１０回日本ハム株式会社無担保社債                         200,000,000           199,362,000
            第１１回日本ハム株式会社無担保社債                         700,000,000           697,235,000
            第１２回日本ハム株式会社無担保社債                         600,000,000           597,870,000
            第２８回サッポロホールディングス株
                                     400,000,000           400,612,000
            式会社無担保社債
            第３０回サッポロホールディングス株
                                     300,000,000           300,030,000
            式会社無担保社債
            第３２回サッポロホールディングス株
                                     300,000,000           299,610,000
            式会社無担保社債
            第３３回サッポロホールディングス株
                                     600,000,000           592,932,000
            式会社無担保社債
                                 72/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３４回サッポロホールディングス株
                                     500,000,000           491,805,000
            式会社無担保社債
            第１０回アサヒグループホールディン
                                     800,000,000           799,992,000
            グス株式会社無担保社債
            第１２回アサヒグループホールディン
                                     700,000,000           698,922,000
            グス株式会社無担保社債
            第９回キリンホールディングス株式会
                                     600,000,000           607,926,000
            社無担保社債
            第１０回キリンホールディングス株式
                                     500,000,000           508,100,000
            会社無担保社債
            第１１回キリンホールディングス株式
                                     300,000,000           299,547,000
            会社無担保社債
            第１２回キリンホールディングス株式
                                     500,000,000           497,040,000
            会社無担保社債
            第１３回キリンホールディングス株式
                                     800,000,000           787,504,000
            会社無担保社債
            第１７回キリンホールディングス株式
                                     100,000,000           99,973,000
            会社無担保社債
            第１４回宝ホールディングス株式会社
                                     500,000,000           499,300,000
            無担保社債
            第１５回宝ホールディングス株式会社
                                     400,000,000           399,628,000
            無担保社債
            第１６回宝ホールディングス株式会社
                                     200,000,000           199,764,000
            無担保社債
            第６回サントリーホールディングス株
                                     800,000,000           798,504,000
            式会社無担保社債
            第３回コカ・コーラウエスト株式会社
                                     500,000,000           503,710,000
            無担保社債
            第１回コカ・コーラボトラーズジャパ
                                     800,000,000           797,848,000
            ンホールディングス社債
            第２回コカ・コーラボトラーズジャパ
                                     800,000,000           796,496,000
            ンホールディングス社債
            第３回コカ・コーラボトラーズジャパ
                                     600,000,000           593,232,000
            ンホールディングス社債
            第３回サントリー食品インターナショ
                                     500,000,000           499,280,000
            ナル株式会社無担保社債
            第２回株式会社伊藤園無担保社債                         600,000,000           598,722,000
            第１０回日清オイリオグループ株式会
                                     300,000,000           306,288,000
            社無担保社債
            第１１回日清オイリオグループ株式会
                                     100,000,000           99,824,000
            社無担保社債
            第１２回日清オイリオグループ株式会
                                     300,000,000           299,616,000
            社無担保社債
            第５回不二製油グループ本社株式会社
                                     200,000,000           201,040,000
            無担保社債
            第２回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担
                                     600,000,000           600,684,000
            保社債
            第３３回双日株式会社無担保社債                         400,000,000           401,836,000
            第３５回双日株式会社無担保社債                         300,000,000           297,771,000
                                 73/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７回キッコーマン株式会社無担保社
                                     400,000,000           406,344,000
            債
            第２４回味の素株式会社無担保社債                         500,000,000           499,550,000
            第２５回味の素株式会社無担保社債                         700,000,000           702,261,000
            第３回キユーピー株式会社無担保社債                         700,000,000           697,620,000
            第２１回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,045,000
            第２２回株式会社ニチレイ無担保社債                         600,000,000           601,590,000
            第２３回株式会社ニチレイ無担保社債                         600,000,000           599,418,000
            第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         700,000,000           698,348,000
            第１１回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           101,862,000
            第１２回日本たばこ産業株式会社社債                         700,000,000           699,020,000
            第５回ヒューリック株式会社無担保社
                                     300,000,000           307,431,000
            債
            第８回ヒューリック株式会社無担保社
                                     700,000,000           695,660,000
            債
            第４回Ｊ．フロント　リテイリング株
                                     300,000,000           300,951,000
            式会社無担保社債
            第５回Ｊ．フロント　リテイリング株
                                     500,000,000           498,490,000
            式会社無担保社債
            第６回Ｊ．フロント　リテイリング株
                                     700,000,000           696,073,000
            式会社無担保社債
            第４回株式会社三越伊勢丹ホールディ
                                     300,000,000           306,723,000
            ングス無担保社債
            第４２回東洋紡株式会社無担保社債                         500,000,000           495,405,000
            第４回トヨタ紡織株式会社無担保社債                         300,000,000           299,598,000
            第５回トヨタ紡織株式会社無担保社債                         300,000,000           300,045,000
            第５回野村不動産ホールディングス株
                                     300,000,000           309,054,000
            式会社無担保社債
            第８回野村不動産ホールディングス株
                                     300,000,000           300,291,000
            式会社無担保社債
            第１２回森ビル株式会社無担保社債                         500,000,000           500,860,000
            第１４回森ビル株式会社無担保社債                         300,000,000           305,934,000
            第１７回森ビル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,331,000
            第２０回森ビル株式会社無担保社債                         500,000,000           499,345,000
            第２１回森ビル株式会社無担保社債                         600,000,000           599,514,000
            第８回東急不動産ホールディングス株
                                     300,000,000           300,186,000
            式会社無担保社債
            第１３回東急不動産ホールディングス
                                     500,000,000           499,395,000
            株式会社無担保社債
            第１１回株式会社セブン＆アイ・ホー
                                     300,000,000           302,007,000
            ルディングス無担保社債
            第１２回株式会社セブン＆アイ・ホー
                                     400,000,000           409,748,000
            ルディングス無担保社債
            第２８回東レ株式会社無担保社債                         200,000,000           202,762,000
            第２９回東レ株式会社無担保社債                         100,000,000           102,242,000
            第３０回東レ株式会社無担保社債                         700,000,000           697,389,000
            第３１回東レ株式会社無担保社債                         600,000,000           599,286,000
                                 74/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３３回東レ株式会社無担保社債                         400,000,000           397,532,000
            第７回株式会社クラレ無担保社債                         500,000,000           497,970,000
            第８回株式会社クラレ無担保社債                         600,000,000           598,062,000
            第１０回旭化成株式会社無担保社債                         400,000,000           398,660,000
            第１１回旭化成株式会社無担保社債                         500,000,000           496,940,000
            第１２回旭化成株式会社無担保社債                         500,000,000           491,640,000
            第１５回旭化成株式会社無担保社債                         500,000,000           500,235,000
            第３３回王子製紙株式会社無担保社債                         700,000,000           700,119,000
            第３４回王子製紙株式会社無担保社債                         200,000,000           200,982,000
            第３５回王子製紙株式会社無担保社債                         300,000,000           301,263,000
            第４０回王子ホールディングス株式会
                                     700,000,000           699,811,000
            社無担保社債
            第２５回北越紀州製紙株式会社無担保
                                     600,000,000           600,048,000
            社債
            第２６回北越紀州製紙株式会社無担保
                                     500,000,000           499,820,000
            社債
            第２７回北越コーポレーション株式会
                                     600,000,000           597,846,000
            社無担保社債
            第２０回レンゴー株式会社無担保社債                         400,000,000           402,660,000
            第２１回レンゴー株式会社無担保社債                         600,000,000           601,500,000
            第２２回レンゴー株式会社無担保社債                         700,000,000           702,506,000
            第２５回レンゴー株式会社無担保社債                         200,000,000           199,630,000
            第２７回レンゴー株式会社無担保社債                         800,000,000           787,936,000
            第１回株式会社マクロミル無担保社債                         200,000,000           199,908,000
            第４９回住友化学株式会社無担保社債                         100,000,000           102,574,000
            第５４回住友化学株式会社無担保社債                         500,000,000           499,690,000
            第５６回住友化学株式会社無担保社債                         700,000,000           700,105,000
            第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           199,792,000
            第５９回住友化学株式会社無担保社債                         100,000,000           99,679,000
            第６１回住友化学株式会社無担保社債                         400,000,000           398,392,000
            第６回株式会社クレハ無担保社債                         600,000,000           599,370,000
            第８回セントラル硝子株式会社無担保
                                     600,000,000           599,784,000
            社債
            第２１回デンカ株式会社無担保社債                         600,000,000           597,582,000
            第２２回デンカ株式会社無担保社債                         500,000,000           495,415,000
            第１０回イビデン株式会社無担保社債                         600,000,000           595,464,000
            第２回エア・ウォーター株式会社無担
                                     400,000,000           400,016,000
            保社債
            第３回エア・ウォーター株式会社無担
                                     400,000,000           398,884,000
            保社債
            第４回エア・ウォーター株式会社無担
                                     600,000,000           599,634,000
            保社債
            第６回エア・ウォーター株式会社無担
                                     400,000,000           399,892,000
            保社債
            第１３回大陽日酸株式会社無担保社債                         700,000,000           699,461,000
            第１４回大陽日酸株式会社無担保社債                         400,000,000           400,184,000
                                 75/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１６回大陽日酸株式会社無担保社債                         400,000,000           395,196,000
            第７回株式会社カネカ無担保社債                         200,000,000           198,488,000
            第８回株式会社カネカ無担保社債                         200,000,000           196,010,000
            第４２回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           101,220,000
            第４５回三井化学株式会社無担保社債                         300,000,000           300,057,000
            第４６回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           100,082,000
            第５０回三井化学株式会社無担保社債                         500,000,000           491,130,000
            第１６回株式会社三菱ケミカルホール
                                     200,000,000           201,156,000
            ディングス無担保社債
            第１９回株式会社三菱ケミカルホール
                                     300,000,000           302,394,000
            ディングス無担保社債
            第２２回株式会社三菱ケミカルホール
                                     600,000,000           601,998,000
            ディングス無担保社債
            第２６回株式会社三菱ケミカルホール
                                     600,000,000           603,042,000
            ディングス無担保社債
            第３２回株式会社三菱ケミカルホール
                                     700,000,000           696,710,000
            ディングス無担保社債
            第３３回株式会社三菱ケミカルホール
                                    1,000,000,000            988,200,000
            ディングス無担保社債
            第１１回ダイセル化学工業株式会社
                                     500,000,000           499,145,000
            無担保社債
            第１２回ダイセル化学工業株式会社
                                     600,000,000           598,644,000
            無担保社債
            第６回積水化学工業株式会社無担保社
                                     700,000,000           699,496,000
            債
            第７回積水化学工業株式会社無担保社
                                     500,000,000           490,850,000
            債
            第７回日本ゼオン株式会社無担保社債                         200,000,000           201,018,000
            第１３回宇部興産株式会社無担保社債                         500,000,000           499,085,000
            第４回日本化薬株式会社無担保社債                         400,000,000           397,548,000
            第３回株式会社野村総合研究所無担保
                                     600,000,000           598,824,000
            社債
            第４回株式会社野村総合研究所無担保
                                     600,000,000           600,768,000
            社債
            第６回株式会社野村総合研究所無担保
                                     500,000,000           493,015,000
            社債
            第２回株式会社電通無担保社債                         700,000,000           697,753,000
            第３回株式会社電通無担保社債                         700,000,000           702,583,000
            第１回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債                         300,000,000           298,596,000
            第１回株式会社ツムラ無担保社債                         500,000,000           499,710,000
            第２回株式会社ツムラ無担保社債                         600,000,000           598,884,000
            第６回テルモ株式会社無担保社債                         400,000,000           399,672,000
            第７回テルモ株式会社無担保社債                         200,000,000           199,410,000
            第９回テルモ株式会社無担保社債                        1,000,000,000            996,180,000
            第３回みらかホールディングス株式会
                                     400,000,000           397,308,000
            社無担保社債
            第１回沢井製薬株式会社無担保社債                         300,000,000           301,920,000
                                 76/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４回第一三共株式会社無担保社債                         600,000,000           611,700,000
            第１回大塚ホールディングス株式会社
                                     200,000,000           199,426,000
            無担保社債
            第２回大塚ホールディングス株式会社
                                     300,000,000           299,301,000
            無担保社債
            第３回大塚ホールディングス株式会社
                                    1,000,000,000           1,001,020,000
            無担保社債
            第３７回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           103,353,000
            第４１回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         600,000,000           599,646,000
            第１２回株式会社オリエンタルランド
                                     800,000,000           802,848,000
            無担保社債
            第１４回株式会社オリエンタルランド
                                     500,000,000           498,585,000
            無担保社債
            第１５回株式会社オリエンタルランド
                                     700,000,000           694,659,000
            無担保社債
            第５回株式会社フジ・メディア・ホー
                                     500,000,000           499,610,000
            ルディングス無担保社債
            第２回住友三井オートサービス株式会
                                     800,000,000           799,216,000
            社無担保社債
            第４回住友三井オートサービス株式会
                                     800,000,000           795,600,000
            社無担保社債
            第１１回楽天株式会社無担保社債                         200,000,000           197,776,000
            第３回富士フイルムホールディングス
                                     700,000,000           711,578,000
            株式会社無担保社債
            第７回富士フイルムホールディングス
                                     300,000,000           298,590,000
            株式会社無担保社債
            第１０回富士フイルムホールディング
                                     200,000,000           199,660,000
            ス株式会社無担保社債
            第１３回富士フイルムホールディング
                                     500,000,000           497,325,000
            ス株式会社無担保社債
            第１５回富士フイルムホールディング
                                     500,000,000           496,785,000
            ス株式会社無担保社債
            第６回コニカミノルタホールディング
                                     700,000,000           700,280,000
            ス株式会社無担保社債
            第４回荒川化学工業株式会社無担保社
                                     500,000,000           497,810,000
            債
            第４回出光興産株式会社無担保社債                         400,000,000           401,572,000
            第５回出光興産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,164,000
            第６回出光興産株式会社無担保社債                         700,000,000           697,445,000
            第８回出光興産株式会社無担保社債                         200,000,000           198,478,000
            第９回出光興産株式会社無担保社債                         400,000,000           394,780,000
            第６回ＪＸホールディングス株式会社
                                     300,000,000           307,977,000
            無担保社債
            第９回ＪＸホールディングス株式会社
                                     100,000,000           102,098,000
            無担保社債
            第１３回ＪＸホールディングス株式会
                                     700,000,000           698,663,000
            社無担保社債
            第２回ＪＸＴＧホールディングス株式
                                     700,000,000           700,819,000
            会社無担保社債
                                 77/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１３回横浜ゴム株式会社無担保社債                         100,000,000           100,116,000
            第９回株式会社ブリヂストン無担保社
                                     500,000,000           499,735,000
            債
            第１０回株式会社ブリヂストン無担保
                                     500,000,000           500,925,000
            社債
            第１１回株式会社ブリヂストン無担保
                                     800,000,000           799,584,000
            社債
            第１３回株式会社ブリヂストン無担保
                                     200,000,000           200,314,000
            社債
            第１４回株式会社ブリヂストン無担保
                                    1,000,000,000           1,001,450,000
            社債
            第２２回住友ゴム工業株式会社無担保
                                     100,000,000           101,128,000
            社債
            第３回バンドー化学株式会社無担保社
                                     200,000,000           200,412,000
            債
            第１５回旭硝子株式会社無担保社債                         600,000,000           601,002,000
            第１回ＡＧＣ株式会社無担保社債                         700,000,000           699,097,000
            第１５回住友大阪セメント株式会社
                                     600,000,000           599,994,000
            無担保社債
            第２５回太平洋セメント株式会社無担
                                     200,000,000           200,918,000
            保社債
            第９回日本特殊陶業株式会社無担保社
                                     800,000,000           798,600,000
            債
            第１０回日本特殊陶業株式会社無担保
                                     400,000,000           398,220,000
            社債
            第１１回日本特殊陶業株式会社無担保
                                     500,000,000           492,600,000
            社債
            第１回新日鐵住金株式会社無担保社債                         400,000,000           396,464,000
            第３回新日鐡住金株式会社無担保社債                         500,000,000           500,660,000
            第４回新日鐡住金株式会社無担保社債                         100,000,000           99,551,000
            第５回新日鐡住金株式会社無担保社債                         400,000,000           399,464,000
            第７０回新日鐡住金株式会社無担保社
                                     100,000,000           101,516,000
            債
            第３回日本製鉄株式会社無担保社債                         700,000,000           687,827,000
            第２２回ジェイエフイーホールディン
                                     600,000,000           607,782,000
            グス株式会社無担保社債
            第２５回ジェイエフイーホールディン
                                     500,000,000           495,365,000
            グス株式会社無担保社債
            第２８回ジェイエフイーホールディン
                                     500,000,000           492,710,000
            グス株式会社無担保社債
            第２９回ジェイエフイーホールディン
                                     600,000,000           588,036,000
            グス株式会社無担保社債
            第２９回住友金属鉱山株式会社無担保
                                     400,000,000           404,732,000
            社債
            第３０回住友金属鉱山株式会社無担保
                                     400,000,000           399,200,000
            社債
            第３１回住友金属鉱山株式会社無担保
                                     700,000,000           694,519,000
            社債
                                 78/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３２回住友金属鉱山株式会社無担保
                                     800,000,000           784,336,000
            社債
            第５回ＤＯＷＡホールディングス株式
                                     500,000,000           496,000,000
            会社無担保社債
            第４回ＤＯＷＡホールディングス株式
                                     500,000,000           497,975,000
            会社無担保社債
            第２６回住友電気工業株式会社無担保
                                     700,000,000           698,068,000
            社債
            第１３回三和ホールディングス株式会
                                     600,000,000           599,526,000
            社無担保社債
            第１４回三和ホールディングス株式会
                                     600,000,000           590,280,000
            社無担保社債
            第９回ＬＩＸＩＬグループ無担保社債                         500,000,000           499,260,000
            第１回株式会社リクルートホールディ
                                     700,000,000           698,810,000
            ングス無担保社債
            第２回株式会社リクルートホールディ
                                     600,000,000           599,568,000
            ングス無担保社債
            第１９回株式会社豊田自動織機無担保
                                     200,000,000           202,174,000
            社債
            第２９回株式会社豊田自動織機無担保
                                     500,000,000           493,335,000
            社債
            第２回ナブテスコ株式会社無担保社債                         600,000,000           599,622,000
            第４回住友重機械工業株式会社無担保
                                     700,000,000           699,356,000
            社債
            第５回住友重機械工業株式会社無担保
                                     500,000,000           497,725,000
            社債
            第６回住友重機械工業株式会社無担保
                                     400,000,000           395,508,000
            社債
            第１７回日立建機株式会社無担保社債                         500,000,000           498,990,000
            第９回株式会社荏原製作所無担保社債                         100,000,000           99,843,000
            第１９回ダイキン工業株式会社無担保
                                     200,000,000           205,116,000
            社債
            第２２回ダイキン工業株式会社無担保
                                     100,000,000           99,802,000
            社債
            第２３回ダイキン工業株式会社無担保
                                     600,000,000           595,872,000
            社債
            第２４回ダイキン工業株式会社無担保
                                     600,000,000           591,540,000
            社債
            第６回株式会社タダノ無担保社債                         800,000,000           793,640,000
            第６回ブラザー工業株式会社無担保社
                                     100,000,000           100,007,000
            債
            第１回グローリー株式会社無担保社債                         500,000,000           497,585,000
            第４３回日本精工株式会社無担保社債                         100,000,000           102,096,000
            第４４回日本精工株式会社無担保社債                         300,000,000           299,730,000
            第４７回日本精工株式会社無担保社債                         300,000,000           299,082,000
            第４９回日本精工株式会社無担保社債                         700,000,000           698,817,000
            第５１回日本精工株式会社無担保社債                         300,000,000           296,820,000
            第７回株式会社ジェイテクト無担保社
                                     400,000,000           398,880,000
            債
                                 79/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第９回株式会社ジェイテクト無担保社
                                     500,000,000           492,920,000
            債
            第１０回株式会社ジェイテクト無担保
                                     600,000,000           594,510,000
            社債
            第５回株式会社ジェイテクト無担保社
                                     600,000,000           600,498,000
            債
            第１２回ＴＨＫ株式会社無担保社債                         500,000,000           499,415,000
            第１４回ＴＨＫ株式会社無担保社債                         700,000,000           698,397,000
            第１６回株式会社日立製作所無担保社
                                     600,000,000           613,998,000
            債
            第２８回富士電機株式会社無担保社債                         400,000,000           400,040,000
            第２９回富士電機株式会社無担保社債                         500,000,000           500,305,000
            第３０回富士電機株式会社無担保社債                         100,000,000           99,683,000
            第３回日本電産株式会社無担保社債                         600,000,000           610,104,000
            第８回日本電産株式会社無担保社債                         800,000,000           796,056,000
            第９回日本電産株式会社無担保社債                         800,000,000           797,104,000
            第１０回日本電産株式会社無担保社債                         800,000,000           794,816,000
            第５０回日本電気株式会社無担保社債                         500,000,000           500,420,000
            第５３回日本電気株式会社無担保社債                         300,000,000           299,670,000
            第１５回セイコーエプソン株式会社
                                     300,000,000           300,858,000
            無担保社債
            第１６回セイコーエプソン株式会社
                                     400,000,000           400,892,000
            無担保社債
            第１７回セイコーエプソン株式会社
                                     700,000,000           700,105,000
            無担保社債
            第２２回セイコーエプソン株式会社
                                     800,000,000           800,928,000
            無担保社債
            第１３回パナソニック株式会社無担保
                                     600,000,000           604,446,000
            社債
            第１５回パナソニック株式会社無担保
                                     500,000,000           500,540,000
            社債
            第１７回パナソニック株式会社無担保
                                     400,000,000           402,584,000
            社債
            第１９回パナソニック株式会社無担保
                                     600,000,000           592,152,000
            社債
            第３１回ソニー株式会社無担保社債                         500,000,000           500,340,000
            第３２回ソニー株式会社無担保社債                         100,000,000           100,109,000
            第３３回ソニー株式会社無担保社債                         300,000,000           300,447,000
            第３５回ソニー株式会社無担保社債                         400,000,000           394,432,000
            第３６回ソニー株式会社無担保社債                         700,000,000           686,749,000
            第６回ＴＤＫ株式会社無担保社債                         200,000,000           199,962,000
            第７回ＴＤＫ株式会社無担保社債                         800,000,000           799,784,000
            第４回株式会社堀場製作所無担保社債                         700,000,000           700,630,000
            第５回株式会社堀場製作所無担保社債                         700,000,000           689,493,000
            第６回株式会社堀場製作所無担保社債                         600,000,000           587,166,000
            第１５回株式会社デンソー無担保社債                        1,000,000,000            995,940,000
                                 80/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５回スタンレー電気株式会社無担保
                                     500,000,000           498,425,000
            社債
            第１回株式会社村田製作所無担保社債                         700,000,000           699,419,000
            第２回株式会社村田製作所無担保社債                         700,000,000           699,020,000
            第３回株式会社村田製作所無担保社債                         800,000,000           795,248,000
            第１回東海理化電機製作所無担保社債                         300,000,000           299,139,000
            第２６回三菱重工業株式会社無担保社
                                     600,000,000           611,502,000
            債
            第３１回三菱重工業株式会社無担保社
                                     100,000,000           101,479,000
            債
            第４０回川崎重工業株式会社無担保社
                                     200,000,000           205,058,000
            債
            第４２回川崎重工業株式会社無担保社
                                     100,000,000           102,029,000
            債
            第４５回川崎重工業株式会社無担保社
                                     300,000,000           299,868,000
            債
            第４７回川崎重工業株式会社無担保社
                                     500,000,000           499,895,000
            債
            第５１回川崎重工業株式会社無担保社
                                     300,000,000           298,530,000
            債
            第４０回株式会社ＩＨＩ無担保社債                         300,000,000           300,990,000
            第４３回株式会社ＩＨＩ無担保社債                         400,000,000           397,492,000
            第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保
                                     300,000,000           300,021,000
            社債
            第７回ＪＡ三井リース株式会社無担保
                                     100,000,000           99,935,000
            社債
            第８回ＪＡ三井リース株式会社無担保
                                     200,000,000           199,794,000
            社債
            第１５回ＪＡ三井リース株式会社無担
                                     600,000,000           595,860,000
            保社債
            第４回昭和リース株式会社無担保社債                         800,000,000           792,920,000
            第５回コンコルディア・フィナンシャ
                                     500,000,000           495,780,000
            ルグループ（劣後）
            第１回Ｂ号明治安田生命２０１６基金
                                     400,000,000           399,256,000
            特定目的会社特定社債
            第１回日本生命２０１７基金特定目的
                                     300,000,000           299,541,000
            会社特定社債
            第１回明治安田生命２０１７基金特定
                                     600,000,000           598,194,000
            目的会社特定社債
            第４回三井住友トラスト・パナソニッ
                                     700,000,000           698,873,000
            クファイナンス無担保社債
            第７回三井住友トラスト・パナソニッ
                                     800,000,000           793,944,000
            クファイナンス無担保社債
            第１４回トヨタ自動車株式会社無担保
                                     100,000,000           102,388,000
            社債
            第１６回アイシン精機株式会社無担保
                                     600,000,000           594,282,000
            社債
            第１３回本田技研工業株式会社無担保
                                     800,000,000           794,856,000
            社債
                                 81/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１４回本田技研工業株式会社無担保
                                     800,000,000           790,800,000
            社債
            第１回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社
                                     600,000,000           596,850,000
            債
            第２回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社
                                     700,000,000           694,407,000
            債
            第４回豊田合成株式会社無担保社債                         400,000,000           399,428,000
            第１回明治安田生命２０１８基金特定
                                     700,000,000           695,961,000
            目的会社特定社債
            第１回日本生命２０１９基金流動化株
                                     800,000,000           793,688,000
            式会社無担保社債（劣後）
            第１回明治安田生命２０１９基金特定
                                     800,000,000           793,384,000
            目的会社特定社債
            第２回楽天カード株式会社無担保社債                         600,000,000           596,628,000
            第３回株式会社トプコン無担保社債                         500,000,000           500,440,000
            第４回大日本印刷株式会社無担保社債                         800,000,000           792,512,000
            第１回株式会社アシックス無担保社債                         700,000,000           699,853,000
            第２回株式会社アシックス無担保社債                         600,000,000           599,136,000
            第４回株式会社ニフコ無担保社債                         500,000,000           497,025,000
            第５回株式会社ニフコ無担保社債                         500,000,000           497,450,000
            第６回株式会社ニフコ無担保社債                         700,000,000           686,084,000
            第５９回伊藤忠商事株式会社無担保社
                                     200,000,000           202,192,000
            債
            第６７回伊藤忠商事株式会社無担保社
                                     100,000,000           101,763,000
            債
            第８７回丸紅株式会社無担保社債                         200,000,000           202,662,000
            第１０２回丸紅株式会社無担保社債                         300,000,000           305,217,000
            第５回長瀬産業株式会社無担保社債                         200,000,000           201,084,000
            第６回長瀬産業株式会社無担保社債                         400,000,000           396,364,000
            第７回長瀬産業株式会社無担保社債                         600,000,000           588,822,000
            第１６回豊田通商株式会社無担保社債                         300,000,000           305,013,000
            第１７回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           102,018,000
            第１８回豊田通商株式会社無担保社債                         200,000,000           207,672,000
            第１９回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           103,780,000
            第１回ユニー・ファミリーマートホー
                                     200,000,000           199,700,000
            ルディングス無担保社債
            第２回ユニー・ファミリーマートホー
                                     800,000,000           798,016,000
            ルディングス無担保社債
            第６３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           228,106,000
            第７３回三井物産株式会社無担保社債                         800,000,000           798,944,000
            第７５回三井物産株式会社無担保社債                         700,000,000           694,197,000
            第６回日本紙パルプ商事株式会社無担
                                     400,000,000           396,032,000
            保社債
            第３９回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,550,000
            第４６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,702,000
            第７６回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,003,000
                                 82/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７８回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,677,000
            第７９回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,632,000
            第３０回阪和興業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,050,000
            第２６回株式会社丸井グループ無担保
                                     200,000,000           200,574,000
            社債
            第３０回株式会社丸井グループ無担保
                                     500,000,000           499,390,000
            社債
            第３１回株式会社丸井グループ無担保
                                     500,000,000           499,085,000
            社債
            第３４回株式会社丸井グループ無担保
                                     800,000,000           796,400,000
            社債
            第３６回株式会社丸井グループ無担保
                                     300,000,000           294,096,000
            社債
            第４８回株式会社クレディセゾン無担
                                     200,000,000           204,758,000
            保社債
            第５０回株式会社クレディセゾン無担
                                     100,000,000           102,121,000
            保社債
            第７９回株式会社クレディセゾン無担
                                     500,000,000           496,975,000
            保社債
            第８１回株式会社クレディセゾン無担
                                     400,000,000           400,748,000
            保社債
            第４回株式会社新生銀行無担保社債                         600,000,000           600,630,000
            第５回株式会社新生銀行無担保社債                         400,000,000           399,528,000
            第６回株式会社新生銀行無担保社債                         700,000,000           698,593,000
            第１３回株式会社あおぞら銀行無担保
                                     700,000,000           700,049,000
            社債
            第１４回株式会社あおぞら銀行無担保
                                     100,000,000           100,094,000
            社債
            第１５回株式会社あおぞら銀行無担保
                                     700,000,000           700,182,000
            社債
            第２１回株式会社三菱ＵＦＪフィナン
                                     700,000,000           692,902,000
            シャル・グループ（劣後）
            第２２回株式会社三菱ＵＦＪフィナン
                                     800,000,000           777,720,000
            シャル・グループ（劣後）
            第１回株式会社三菱ＵＦＪフィナン
                                     100,000,000           101,494,000
            シャル・グループ（劣後）
            第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナン
                                     200,000,000           207,958,000
            シャル・グループ（劣後）
            第１２回株式会社りそなホールディン
                                     500,000,000           499,660,000
            グス無担保社債
            第１８回株式会社りそなホールディン
                                     600,000,000           599,286,000
            グス無担保社債
            第２０回株式会社りそなホールディン
                                     500,000,000           498,475,000
            グス無担保社債
            第２３回株式会社りそなホールディン
                                     600,000,000           598,290,000
            グス無担保社債
            第１回三井住友トラスト・ホールディ
                                     200,000,000           201,332,000
            ングス無担保社債（劣後）
            第３回三井住友トラスト・ホールディ
                                     430,000,000           430,180,600
            ングス無担保社債（劣後）
                                 83/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第６回三井住友トラスト・ホールディ
                                     800,000,000           789,160,000
            ングス無担保社債（劣後）
            第４回三井住友トラスト・ホールディ
                                     725,000,000           721,331,500
            ングス無担保社債（劣後）
            第８回株式会社みずほコーポレート銀
                                     600,000,000           687,306,000
            行無担保社債
            第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                     200,000,000           228,052,000
            無担保社債
            第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                     600,000,000           714,552,000
            無担保社債（劣後特約付）
            第２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                     400,000,000           457,868,000
            無担保社債（劣後特約付）
            第２６回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                     200,000,000           214,906,000
            無担保社債（劣後特約付）
            第２９回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                     100,000,000           108,833,000
            無担保社債（劣後特約付）
            第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                    1,100,000,000           1,114,168,000
            無担保社債（劣後特約付）
            第３３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                     100,000,000           109,096,000
            無担保社債（劣後特約付）
            第１回株式会社三井住友フィナンシャ
                                     400,000,000           403,520,000
            ルグループ（劣後）
            第４回株式会社三井住友フィナンシャ
                                     800,000,000           832,240,000
            ルグループ（劣後）
            第７回株式会社三井住友フィナンシャ
                                     480,000,000           486,489,600
            ルグループ（劣後）
            第９回株式会社三井住友フィナンシャ
                                     240,000,000           236,834,400
            ルグループ（劣後）
            第１３回株式会社三井住友フィナン
                                     130,000,000           128,794,900
            シャルグループ（劣後）
            第１４回株式会社三井住友フィナン
                                     710,000,000           701,394,800
            シャルグループ（劣後）
            第８回株式会社りそな銀行無担保社債
                                     100,000,000           101,444,000
            （劣後特約付）
            第９回株式会社りそな銀行無担保社債
                                     500,000,000           558,445,000
            （劣後特約付）
            第１１回株式会社りそな銀行無担保社
                                     200,000,000           204,792,000
            債（劣後特約付）
            第１２回株式会社りそな銀行無担保社
                                     800,000,000           892,128,000
            債（劣後特約付）
            第１回株式会社千葉銀行無担保社債
                                     600,000,000           603,108,000
            （劣後特約付）
            第４回株式会社群馬銀行無担保社債
                                     800,000,000           794,308,000
            （劣後）
            第５回株式会社群馬銀行無担保社債
                                     800,000,000           789,156,000
            （劣後）
            第８回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                     100,000,000           107,260,000
            無担保社債（劣後特約付）
            第６回住友信託銀行株式会社無担保社
                                     600,000,000           676,386,000
            債（劣後特約付）
                                 84/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第８回住友信託銀行株式会社無担保社
                                     400,000,000           447,756,000
            債（劣後特約付）
            第１３回住友信託銀行株式会社無担保
                                     300,000,000           329,832,000
            社債（劣後特約付）
            第１５回住友信託銀行株式会社無担保
                                     100,000,000           102,371,000
            社債（劣後特約付）
            第１０回株式会社セブン銀行無担保社
                                     500,000,000           509,005,000
            債
            第１１回株式会社セブン銀行無担保社
                                     700,000,000           710,850,000
            債
            第１２回株式会社セブン銀行無担保社
                                     500,000,000           505,520,000
            債
            第９回株式会社みずほフィナンシャル
                                     600,000,000           596,004,000
            グループ無担保社債（劣後）
            第１０回みずほフィナンシャルグルー
                                     500,000,000           498,360,000
            プ無担保社債（劣後特約付）
            第１２回みずほフィナンシャルグルー
                                     300,000,000           297,675,000
            プ無担保社債（劣後）
            第２１回みずほフィナンシャルグルー
                                     800,000,000           799,424,000
            プ無担保社債（劣後）
            第２２回みずほフィナンシャルグルー
                                     800,000,000           800,196,000
            プ無担保社債（劣後）
            第２２回株式会社三井住友銀行無担保
                                     300,000,000           300,636,000
            社債（劣後特約付）
            第２３回株式会社三井住友銀行無担保
                                     100,000,000           100,578,000
            社債（劣後特約付）
            第２４回株式会社三井住友銀行無担保
                                     200,000,000           202,460,000
            社債（劣後特約付）
            第２５回株式会社三井住友銀行無担保
                                     500,000,000           545,400,000
            社債（劣後特約付）
            第２８回株式会社三井住友銀行無担保
                                     600,000,000           655,890,000
            社債（劣後特約付）
            第３回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                     100,000,000           100,053,000
            （劣後特約付）
            第５回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                     100,000,000           110,308,000
            （劣後特約付）
            第７回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                     200,000,000           226,754,000
            （劣後特約付）
            第９回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                     500,000,000           558,560,000
            （劣後特約付）
            第１５回株式会社みずほ銀行無担保社
                                     200,000,000           238,466,000
            債（劣後特約付）
            第１８回株式会社みずほ銀行無担保社
                                     400,000,000           434,540,000
            債（劣後特約付）
            第２０回株式会社みずほ銀行無担保社
                                     400,000,000           409,140,000
            債（劣後特約付）
            第１４回芙蓉総合リース株式会社無担
                                     100,000,000           99,981,000
            保社債
            第１５回芙蓉総合リース株式会社無担
                                     500,000,000           500,630,000
            保社債
                                 85/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１７回芙蓉総合リース株式会社無担
                                     500,000,000           499,185,000
            保社債
            第２３回芙蓉総合リース株式会社無担
                                     500,000,000           496,960,000
            保社債
            第３回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                     600,000,000           605,976,000
            無担保社債
            第５回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                     600,000,000           601,176,000
            無担保社債
            第４５回株式会社日産フィナンシャル
                                     500,000,000           488,965,000
            サービス無担保社債
            第２４回東京センチュリー株式会社
                                     200,000,000           199,616,000
            無担保社債
            第２５回東京センチュリー株式会社
                                     500,000,000           498,245,000
            無担保社債
            第４４回株式会社ホンダファイナンス
                                     500,000,000           498,820,000
            無担保社債
            第４９回株式会社ホンダファイナンス
                                     500,000,000           497,660,000
            無担保社債
            第５２回株式会社ホンダファイナンス
                                     700,000,000           696,381,000
            無担保社債
            第５６回株式会社ホンダファイナンス
                                     600,000,000           596,178,000
            無担保社債
            第５７回株式会社ホンダファイナンス
                                     500,000,000           496,025,000
            無担保社債
            第２７回リコーリース株式会社無担保
                                     600,000,000           599,520,000
            社債
            第３３回リコーリース株式会社無担保
                                     600,000,000           598,512,000
            社債
            第１１回イオンフィナンシャルサービ
                                     800,000,000           793,776,000
            ス株式会社無担保社債
            第６回イオンフィナンシャルサービス
                                     400,000,000           399,468,000
            株式会社無担保社債
            第８回イオンフィナンシャルサービス
                                     200,000,000           199,140,000
            株式会社無担保社債
            第９回イオンフィナンシャルサービス
                                     700,000,000           692,202,000
            株式会社無担保社債
            第９回株式会社ジャックス無担保社債                         300,000,000           300,912,000
            第１２回株式会社ジャックス無担保社
                                     100,000,000           100,458,000
            債
            第１３回株式会社ジャックス無担保社
                                     200,000,000           201,352,000
            債
            第１７回株式会社ジャックス無担保社
                                     200,000,000           200,228,000
            債
            第２０回株式会社ジャックス無担保社
                                     300,000,000           298,827,000
            債
            第９回株式会社オリエントコーポレー
                                     500,000,000           502,360,000
            ション無担保社債
            第１９回株式会社オリエントコーポ
                                     500,000,000           499,830,000
            レーション無担保社債
                                 86/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５３回日立キャピタル株式会社無担
                                     100,000,000           102,040,000
            保社債
            第５５回日立キャピタル株式会社無担
                                     300,000,000           310,737,000
            保社債
            第６６回日立キャピタル株式会社無担
                                     500,000,000           499,900,000
            保社債
            第５回株式会社アプラスフィナンシャ
                                     600,000,000           593,562,000
            ル無担保社債
            第６回株式会社アプラスフィナンシャ
                                     600,000,000           589,950,000
            ル無担保社債
            第１７１回オリックス株式会社無担保
                                     220,000,000           225,700,200
            社債
            第１７５回オリックス株式会社無担保
                                     100,000,000           102,840,000
            社債
            第１８０回オリックス株式会社無担保
                                     500,000,000           511,630,000
            社債
            第１８１回オリックス株式会社無担保
                                     100,000,000           102,422,000
            社債
            第１９７回オリックス株式会社無担保
                                     300,000,000           299,382,000
            社債
            第１１回三井住友ファイナンス＆リー
                                     500,000,000           501,460,000
            ス株式会社無担保社債
            第１２回三井住友ファイナンス＆リー
                                     400,000,000           408,152,000
            ス株式会社無担保社債
            第１６回三井住友ファイナンス＆リー
                                     200,000,000           200,202,000
            ス株式会社無担保社債
            第１７回三井住友ファイナンス＆リー
                                     300,000,000           302,028,000
            ス株式会社無担保社債
            第２０回三井住友ファイナンス＆リー
                                     600,000,000           601,500,000
            ス株式会社無担保社債
            第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社
                                     400,000,000           399,544,000
            無担保社債
            第５９回三菱ＵＦＪリース株式会社
                                     200,000,000           200,338,000
            無担保社債
            第６１回三菱ＵＦＪリース株式会社
                                     200,000,000           199,724,000
            無担保社債
            第７７回三菱ＵＦＪリース株式会社
                                     600,000,000           601,926,000
            無担保社債
            第２７回三菱ＵＦＪリース株式会社
                                     500,000,000           501,185,000
            無担保社債
            第３６回三菱ＵＦＪリース株式会社
                                     200,000,000           200,652,000
            無担保社債
            第１６回株式会社大和証券グループ本
                                     400,000,000           401,572,000
            社無担保社債
            第２２回株式会社大和証券グループ本
                                     300,000,000           300,021,000
            社無担保社債
            第３０回株式会社大和証券グループ本
                                     100,000,000           99,958,000
            社無担保社債
            第４４回野村ホールディングス株式会
                                     100,000,000           100,328,000
            社無担保社債
                                 87/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５０回野村ホールディングス株式会
                                     200,000,000           199,998,000
            社無担保社債
            第５１回野村ホールディングス株式会
                                     200,000,000           200,038,000
            社無担保社債
            第１回野村ホールディングス株式会社
                                     700,000,000           698,488,000
            無担保社債
            第３回ソニーフィナンシャルホール
                                     400,000,000           399,384,000
            ディングス株式会社無担保社債
            第６回三井住友海上火災保険株式会社
                                     400,000,000           399,360,000
            無担保社債
            第１３回NECキャピタルソリューション
                                     600,000,000           598,236,000
            株式会社無担保社債
            第４２回三井不動産株式会社無担保社
                                     100,000,000           118,078,000
            債
            第４３回三井不動産株式会社無担保社
                                     100,000,000           101,018,000
            債
            第４５回三井不動産株式会社無担保社
                                     300,000,000           304,566,000
            債
            第４６回三井不動産株式会社無担保社
                                     100,000,000           101,677,000
            債
            第４８回三井不動産株式会社無担保社
                                     100,000,000           117,497,000
            債
            第５６回三井不動産株式会社無担保社
                                     400,000,000           399,752,000
            債
            第６６回三井不動産株式会社無担保社
                                     400,000,000           399,508,000
            債
            第６７回三井不動産株式会社無担保社
                                     300,000,000           300,054,000
            債
            第７１回三井不動産株式会社無担保社
                                     600,000,000           592,296,000
            債
            第６５回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           234,684,000
            第８３回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           228,956,000
            第８６回三菱地所株式会社無担保社債                         300,000,000           344,970,000
            第９３回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           234,648,000
            第１１３回三菱地所株式会社無担保社
                                     100,000,000           103,703,000
            債
            第１１８回三菱地所株式会社無担保社
                                     300,000,000           299,760,000
            債
            第１２０回三菱地所株式会社無担保社
                                     300,000,000           298,524,000
            債
            第１２５回三菱地所株式会社無担保社
                                     700,000,000           698,677,000
            債
            第１３０回三菱地所株式会社無担保社
                                     700,000,000           692,811,000
            債
            第９４回住友不動産株式会社無担保社
                                     300,000,000           307,575,000
            債
            第９６回住友不動産株式会社無担保社
                                     200,000,000           204,644,000
            債
            第９７回住友不動産株式会社無担保社
                                     200,000,000           204,704,000
            債
                                 88/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第９８回住友不動産株式会社無担保社
                                     500,000,000           511,760,000
            債
            第１０４回住友不動産株式会社無担保
                                     100,000,000           102,266,000
            社債
            第１０８回住友不動産株式会社無担保
                                     500,000,000           500,565,000
            社債
            第１６回イオンモール株式会社無担保
                                     300,000,000           298,740,000
            社債
            第８回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                     300,000,000           350,079,000
            無担保社債
            第１０回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                     400,000,000           407,524,000
            無担保社債
            第１１回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                     200,000,000           215,670,000
            無担保社債
            第１２回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                     800,000,000           814,328,000
            無担保社債
            第１３回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                     200,000,000           213,734,000
            無担保社債
            第１２回森トラスト総合リート投資法
                                     700,000,000           696,514,000
            人無担保投資法人債
            第１００回東武鉄道株式会社無担保社
                                     200,000,000           204,828,000
            債
            第１０２回東武鉄道株式会社無担保社
                                     300,000,000           316,131,000
            債
            第１０５回東武鉄道株式会社無担保社
                                     600,000,000           625,410,000
            債
            第１１１回東武鉄道株式会社無担保社
                                     600,000,000           601,104,000
            債
            第１１２回東武鉄道株式会社無担保社
                                     500,000,000           501,925,000
            債
            第１１６回東武鉄道株式会社無担保社
                                     900,000,000           898,317,000
            債
            第１１９回東武鉄道株式会社無担保社
                                     500,000,000           496,320,000
            債
            第１２１回東武鉄道株式会社無担保社
                                     800,000,000           773,840,000
            債
            第１２３回東武鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           694,694,000
            債
            第３０回相鉄ホールディングス株式会
                                     400,000,000           401,456,000
            社無担保社債
            第３１回相鉄ホールディングス株式会
                                     500,000,000           513,230,000
            社無担保社債
            第３２回相鉄ホールディングス株式会
                                     100,000,000           101,285,000
            社無担保社債
            第３３回相鉄ホールディングス株式会
                                     300,000,000           301,680,000
            社無担保社債
            第３４回相鉄ホールディングス株式会
                                     300,000,000           305,724,000
            社無担保社債
            第３５回相鉄ホールディングス株式会
                                     600,000,000           611,784,000
            社無担保社債
                                 89/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３６回相鉄ホールディングス株式会
                                     700,000,000           708,134,000
            社無担保社債
            第３７回相鉄ホールディングス株式会
                                     700,000,000           702,793,000
            社無担保社債
            第３８回相鉄ホールディングス株式会
                                     400,000,000           404,656,000
            社無担保社債
            第３９回相鉄ホールディングス株式会
                                     200,000,000           201,846,000
            社無担保社債
            第４０回相鉄ホールディングス株式会
                                     700,000,000           691,831,000
            社無担保社債
            第４１回相鉄ホールディングス株式会
                                     700,000,000           678,748,000
            社無担保社債
            第４２回相鉄ホールディングス株式会
                                     700,000,000           709,352,000
            社無担保社債
            第１回東急株式会社無担保社債                         800,000,000           764,432,000
            第４回東急株式会社無担保社債                         600,000,000           596,898,000
            第６４回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     100,000,000           107,185,000
            社債
            第７５回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     100,000,000           101,536,000
            社債
            第７６回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     500,000,000           545,115,000
            社債
            第７８回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     400,000,000           439,736,000
            社債
            第７９回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     200,000,000           203,900,000
            社債
            第８０回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     200,000,000           216,038,000
            社債
            第８２回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     600,000,000           657,552,000
            社債
            第８３回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     200,000,000           201,370,000
            社債
            第８４回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     100,000,000           100,448,000
            社債
            第８５回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     600,000,000           610,584,000
            社債
            第８８回東京急行電鉄株式会社無担保
                                     700,000,000           701,967,000
            社債
            第３８回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                     600,000,000           647,640,000
            社債
            第３９回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                     500,000,000           538,105,000
            社債
            第４０回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                     300,000,000           306,351,000
            社債
            第４１回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                     700,000,000           707,476,000
            社債
            第４２回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                     700,000,000           708,092,000
            社債
            第４３回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                    1,000,000,000            992,970,000
            社債
                                 90/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４４回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                     600,000,000           580,902,000
            社債
            第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                     600,000,000           599,502,000
            社債
            第６０回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     100,000,000           101,578,000
            債
            第６３回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     500,000,000           518,420,000
            債
            第６８回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     600,000,000           646,380,000
            債
            第７２回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     500,000,000           501,785,000
            債
            第７４回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     700,000,000           712,838,000
            債
            第７７回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     600,000,000           608,472,000
            債
            第８０回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     800,000,000           815,328,000
            債
            第８１回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     700,000,000           705,894,000
            債
            第８３回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     400,000,000           398,996,000
            債
            第８４回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     600,000,000           590,784,000
            債
            第８８回小田急電鉄株式会社無担保社
                                     800,000,000           802,792,000
            債
            第２６回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           115,483,000
            第３１回京王電鉄株式会社無担保社債                         400,000,000           404,460,000
            第３４回京王電鉄株式会社無担保社債                         300,000,000           302,214,000
            第３５回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,149,000
            第３６回京王電鉄株式会社無担保社債                         500,000,000           504,125,000
            第３７回京王電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           612,126,000
            第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,594,000
            第３９回京王電鉄株式会社無担保社債                         500,000,000           507,860,000
            第４０回京王電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           596,778,000
            第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         400,000,000           401,056,000
            第４８回京成電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           204,602,000
            第５０回京成電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           595,764,000
            第５２回京成電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           608,412,000
            第５３回京成電鉄株式会社無担保社債                        1,000,000,000           1,003,570,000
            第５４回京成電鉄株式会社無担保社債                         400,000,000           399,668,000
            第２８回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     100,000,000           125,617,000
            保普通社債
            第４５回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     100,000,000           114,175,000
            保普通社債
            第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     100,000,000           114,032,000
            保普通社債
                                 91/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     500,000,000           569,445,000
            保普通社債
            第５１回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     200,000,000           231,092,000
            保普通社債
            第５５回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     100,000,000           116,975,000
            保普通社債
            第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     300,000,000           353,508,000
            保普通社債
            第６５回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     300,000,000           353,127,000
            保普通社債
            第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     300,000,000           356,727,000
            保普通社債
            第７１回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     400,000,000           464,724,000
            保普通社債
            第７３回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     100,000,000           118,196,000
            保普通社債
            第８３回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     200,000,000           218,612,000
            保普通社債
            第８６回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     300,000,000           346,701,000
            保普通社債
            第９１回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     300,000,000           348,354,000
            保普通社債
            第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                     300,000,000           307,059,000
            保普通社債
            第１０３回東日本旅客鉄道株式会社
                                     400,000,000           454,176,000
            無担保普通社債
            第１０６回東日本旅客鉄道株式会社
                                     100,000,000           106,651,000
            無担保普通社債
            第１２０回東日本旅客鉄道株式会社
                                     500,000,000           507,905,000
            無担保普通社債
            第１２４回東日本旅客鉄道株式会社
                                     300,000,000           306,165,000
            無担保普通社債
            第１２７回東日本旅客鉄道株式会社
                                     700,000,000           707,728,000
            無担保普通社債
            第１４３回東日本旅客鉄道株式会社
                                     800,000,000           770,880,000
            無担保普通社債
            第１５回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     200,000,000           230,214,000
            保社債
            第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     100,000,000           116,801,000
            保社債
            第２１回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     300,000,000           351,771,000
            保社債
            第２３回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     200,000,000           234,952,000
            保社債
            第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     200,000,000           238,180,000
            保社債
            第２８回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     800,000,000           943,496,000
            保社債
            第３５回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     300,000,000           307,074,000
            保社債
                                 92/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３６回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     200,000,000           228,408,000
            保社債
            第３８回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     400,000,000           442,876,000
            保社債
            第４０回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     400,000,000           438,928,000
            保社債
            第４１回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     200,000,000           208,232,000
            保社債
            第４４回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     500,000,000           500,310,000
            保社債
            第４５回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     700,000,000           704,067,000
            保社債
            第６１回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                     800,000,000           792,360,000
            保社債
            第６回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                     101,000,000           104,625,900
            通社債
            第３２回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           345,066,000
            普通社債
            第３４回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           346,326,000
            普通社債
            第３７回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           233,726,000
            普通社債
            第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     800,000,000           930,840,000
            普通社債
            第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           235,792,000
            普通社債
            第４６回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           117,713,000
            普通社債
            第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           355,995,000
            普通社債
            第５８回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           233,836,000
            普通社債
            第６３回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           231,888,000
            普通社債
            第６５回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     500,000,000           584,580,000
            普通社債
            第６９回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     600,000,000           681,312,000
            普通社債
            第７０回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           110,738,000
            普通社債
            第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     700,000,000           782,313,000
            普通社債
            第７３回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     700,000,000           749,658,000
            普通社債
            第７５回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           109,620,000
            普通社債
            第７６回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           110,956,000
            普通社債
            第７７回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           109,732,000
            普通社債
                                 93/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７８回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           214,130,000
            普通社債
            第７９回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                     500,000,000           490,315,000
            普通社債
            第２回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           108,798,000
            第６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           115,869,000
            第８回東京地下鉄株式会社社債                         200,000,000           230,944,000
            第１０回東京地下鉄株式会社社債                         500,000,000           593,855,000
            第１３回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           115,095,000
            第１４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           116,437,000
            第１６回東京地下鉄株式会社社債                         300,000,000           310,503,000
            第１８回東京地下鉄株式会社社債                         700,000,000           678,888,000
            第２３回東京地下鉄株式会社社債                         700,000,000           709,247,000
            第２６回東京地下鉄株式会社社債                         600,000,000           606,114,000
            第２９回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           100,446,000
            第３８回東京地下鉄株式会社社債                         600,000,000           578,154,000
            第４１回東京地下鉄株式会社社債                         300,000,000           300,867,000
            第１回株式会社西武ホールディングス
                                     600,000,000           607,200,000
            無担保社債
            第２回株式会社西武ホールディングス
                                     500,000,000           499,610,000
            無担保社債
            第３回株式会社西武ホールディングス
                                     700,000,000           702,107,000
            無担保社債
            第４回株式会社西武ホールディングス
                                     600,000,000           589,866,000
            無担保社債
            第２回株式会社鴻池運輸無担保社債                         300,000,000           299,688,000
            第４４回西日本鉄道株式会社無担保社
                                     600,000,000           601,410,000
            債
            第４５回西日本鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           716,191,000
            債
            第４６回西日本鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           698,418,000
            債
            第４７回西日本鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           719,061,000
            債
            第４８回西日本鉄道株式会社無担保社
                                     500,000,000           503,160,000
            債
            第５０回西日本鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           701,225,000
            債
            第５１回西日本鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           686,448,000
            債
            第９９回近鉄グループホールディング
                                     500,000,000           502,695,000
            ス株式会社無担保社債
            第１０２回近鉄グループホールディン
                                     700,000,000           698,082,000
            グス株式会社無担保社債
            第１０６回近鉄グループホールディン
                                     700,000,000           702,394,000
            グス株式会社無担保社債
            第１１１回近鉄グループホールディン
                                     700,000,000           688,352,000
            グス株式会社無担保社債
                                 94/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１１２回近鉄グループホールディン
                                     800,000,000           792,648,000
            グス株式会社無担保社債
            第１１６回近鉄グループホールディン
                                     400,000,000           397,672,000
            グス株式会社無担保社債
            第１１７回近鉄グループホールディン
                                     900,000,000           870,453,000
            グス株式会社無担保社債
            第４０回阪急阪神ホールディングス株
                                     100,000,000           100,182,000
            式会社無担保社債
            第４６回阪急阪神ホールディングス株
                                     600,000,000           612,270,000
            式会社無担保社債
            第４７回阪急阪神ホールディングス株
                                     500,000,000           540,705,000
            式会社無担保社債
            第４９回阪急阪神ホールディングス株
                                     800,000,000           819,720,000
            式会社無担保社債
            第５１回阪急阪神ホールディングス株
                                     700,000,000           710,577,000
            式会社無担保社債
            第５２回阪急阪神ホールディングス株
                                     500,000,000           496,695,000
            式会社無担保社債
            第５４回阪急阪神ホールディングス株
                                     800,000,000           765,256,000
            式会社無担保社債
            第３７回南海電気鉄道株式会社無担保
                                     200,000,000           204,754,000
            社債
            第４０回南海電気鉄道株式会社無担保
                                     600,000,000           616,464,000
            社債
            第４１回南海電気鉄道株式会社無担保
                                     700,000,000           706,531,000
            社債
            第４２回南海電気鉄道株式会社無担保
                                     600,000,000           599,664,000
            社債
            第４３回南海電気鉄道株式会社無担保
                                     700,000,000           707,987,000
            社債
            第４４回南海電気鉄道株式会社無担保
                                     800,000,000           799,104,000
            社債
            第４５回南海電気鉄道株式会社無担保
                                     700,000,000           712,761,000
            社債
            第４６回南海電気鉄道株式会社無担保
                                     500,000,000           481,125,000
            社債
            第４７回南海電気鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           300,912,000
            社債
            第２４回京阪電気鉄道株式会社無担保
                                     300,000,000           310,575,000
            社債
            第２５回京阪電気鉄道株式会社無担保
                                     100,000,000           101,150,000
            社債
            第２８回京阪電気鉄道株式会社無担保
                                     800,000,000           816,784,000
            社債
            第２９回京阪ホールディングス株式会
                                     600,000,000           599,916,000
            社無担保社債
            第３０回京阪ホールディングス株式会
                                     700,000,000           695,562,000
            社無担保社債
            第３１回京阪ホールディングス株式会
                                     200,000,000           200,528,000
            社無担保社債
                                 95/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３２回京阪ホールディングス株式会
                                     700,000,000           677,194,000
            社無担保社債
            第５０回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                     200,000,000           206,862,000
            債
            第５２回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                     600,000,000           602,976,000
            債
            第５３回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                     600,000,000           615,918,000
            債
            第５４回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           706,867,000
            債
            第５５回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                     600,000,000           603,192,000
            債
            第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                     600,000,000           597,438,000
            債
            第５７回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                     500,000,000           506,980,000
            債
            第５８回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                     800,000,000           789,568,000
            債
            第５９回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                     400,000,000           381,152,000
            債
            第７回日本通運株式会社無担保社債                         100,000,000           101,137,000
            第９回日本通運株式会社無担保社債                         600,000,000           598,938,000
            第１０回日本通運株式会社無担保社債                         300,000,000           298,938,000
            第１１回日本通運株式会社無担保社債                         300,000,000           297,762,000
            第１４回日本通運株式会社無担保社債                         300,000,000           300,855,000
            第５回ニッコンホールディングス株式
                                     700,000,000           701,190,000
            会社無担保社債
            第７回ニッコンホールディングス株式
                                     400,000,000           392,500,000
            会社無担保社債
            第３回株式会社日立物流無担保社債                         600,000,000           598,980,000
            第７回株式会社日立物流無担保社債                         600,000,000           596,820,000
            第２回横浜高速鉄道株式会社無担保社
                                     200,000,000           201,056,000
            債
            第３回横浜高速鉄道株式会社無担保社
                                     400,000,000           399,916,000
            債
            第４回横浜高速鉄道株式会社無担保社
                                     700,000,000           702,107,000
            債
            第５回横浜高速鉄道株式会社無担保社
                                     800,000,000           787,936,000
            債
            第１回九州旅客鉄道株式会社無担保社
                                     600,000,000           601,122,000
            債
            第３回九州旅客鉄道株式会社無担保社
                                     300,000,000           298,416,000
            債
            第４回九州旅客鉄道株式会社無担保社
                                     400,000,000           385,728,000
            債
            第６回九州旅客鉄道株式会社無担保社
                                     400,000,000           399,316,000
            債
            第７回九州旅客鉄道株式会社無担保社
                                     500,000,000           496,205,000
            債
                                 96/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１回日本航空株式会社無担保社債                         700,000,000           673,141,000
            第２回日本航空株式会社無担保社債                         600,000,000           594,348,000
            第３回日本航空株式会社無担保社債                         500,000,000           471,375,000
            第５回日本航空株式会社無担保社債                         500,000,000           487,485,000
            第７回日本航空株式会社無担保社債                         800,000,000           734,640,000
            第３０回ＡＮＡホールディングス株式
                                     700,000,000           696,906,000
            会社無担保社債
            第１５回三菱倉庫株式会社無担保社債                         500,000,000           508,690,000
            第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         300,000,000           299,085,000
            第１７回三菱倉庫株式会社無担保社債                         500,000,000           499,900,000
            第１８回三菱倉庫株式会社無担保社債                         700,000,000           688,765,000
            第１９回三菱倉庫株式会社無担保社債                         400,000,000           386,940,000
            第３回株式会社住友倉庫無担保社債                         500,000,000           501,550,000
            第４回株式会社住友倉庫無担保社債                         300,000,000           304,875,000
            第５回株式会社住友倉庫無担保社債                         400,000,000           397,952,000
            第６回株式会社住友倉庫無担保社債                         700,000,000           707,924,000
            第７回株式会社住友倉庫無担保社債                         200,000,000           198,392,000
            第８回株式会社住友倉庫無担保社債                         600,000,000           587,448,000
            第１回朝日放送グループホールディン
                                     200,000,000           198,904,000
            グス株式会社無担保社債
            第６３回日本電信電話株式会社電信電
                                     500,000,000           506,195,000
            話債券
            第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         700,000,000           715,582,000
            第２１回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         500,000,000           510,380,000
            第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         700,000,000           699,573,000
            第２４回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         700,000,000           701,022,000
            第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         400,000,000           402,016,000
            第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,869,000
            第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         700,000,000           697,928,000
            第２９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         800,000,000           798,032,000
            第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保
                                     400,000,000           406,380,000
            社債
            第４９７回中部電力株式会社社債                         700,000,000           701,477,000
            第５０１回中部電力株式会社社債                         200,000,000           205,362,000
            第５０３回中部電力株式会社社債                         200,000,000           203,686,000
            第５０８回中部電力株式会社社債                         200,000,000           200,386,000
            第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,911,000
            第５１３回中部電力株式会社社債                         300,000,000           300,228,000
            第５１８回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,224,000
            第５２０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,227,000
            第５２２回中部電力株式会社社債                         200,000,000           200,120,000
            第５３０回中部電力株式会社社債                         600,000,000           599,418,000
            第５１１回関西電力株式会社社債                         600,000,000           602,502,000
            第５１２回関西電力株式会社社債                         400,000,000           401,768,000
                                 97/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５１５回関西電力株式会社社債                         600,000,000           602,478,000
            第５１８回関西電力株式会社社債                         300,000,000           301,263,000
            第５２７回関西電力株式会社社債                         500,000,000           501,765,000
            第３６９回中国電力株式会社社債                         800,000,000           801,640,000
            第３７８回中国電力株式会社社債                         300,000,000           308,475,000
            第３８１回中国電力株式会社社債                         100,000,000           103,009,000
            第３８３回中国電力株式会社社債                         400,000,000           410,020,000
            第３９８回中国電力株式会社社債                         400,000,000           404,388,000
            第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,338,000
            第４０４回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,492,000
            第３１１回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           207,742,000
            第３１４回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,661,000
            第３１８回北陸電力株式会社社債                         450,000,000           449,856,000
            第３２１回北陸電力株式会社社債                         300,000,000           301,683,000
            第３２２回北陸電力株式会社社債                         500,000,000           503,215,000
            第４７５回東北電力株式会社社債                         500,000,000           513,105,000
            第４７６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,672,000
            第４９１回東北電力株式会社社債                         600,000,000           605,820,000
            第４９２回東北電力株式会社社債                         400,000,000           403,572,000
            第４９６回東北電力株式会社社債                         300,000,000           301,365,000
            第５１７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,632,000
            第２８１回四国電力株式会社社債                         500,000,000           515,700,000
            第２８９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           100,155,000
            第２９６回四国電力株式会社社債                         200,000,000           201,724,000
            第３０７回四国電力株式会社社債                         300,000,000           298,122,000
            第３０９回四国電力株式会社社債                         500,000,000           503,580,000
            第４２９回九州電力株式会社社債                         300,000,000           308,847,000
            第４３７回九州電力株式会社社債                         600,000,000           614,142,000
            第４６５回九州電力株式会社社債                         500,000,000           501,945,000
            第４８９回九州電力株式会社社債                         400,000,000           402,280,000
            第２９０回北海道電力株式会社社債                         300,000,000           304,422,000
            第２９８回北海道電力株式会社社債                         500,000,000           501,385,000
            第３２０回北海道電力株式会社社債                         300,000,000           301,986,000
            第３２１回北海道電力株式会社社債                         111,000,000           114,308,910
            第３２６回北海道電力株式会社社債                         400,000,000           410,856,000
            第３４２回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           201,620,000
            第３４６回北海道電力株式会社社債                         700,000,000           703,381,000
            第３５５回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,035,000
            第２２回沖縄電力株式会社社債                         300,000,000           305,268,000
            第２３回沖縄電力株式会社社債                         200,000,000           203,046,000
            第２５回沖縄電力株式会社社債                         700,000,000           702,618,000
            第２６回沖縄電力株式会社社債                         700,000,000           702,303,000
            第２７回沖縄電力株式会社社債                         800,000,000           792,920,000
                                 98/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３８回電源開発株式会社無担保社債                         300,000,000           308,559,000
            第３９回電源開発株式会社無担保社債                         200,000,000           205,494,000
            第４０回電源開発株式会社無担保社債                         200,000,000           205,528,000
            第４９回電源開発株式会社無担保社債                         300,000,000           302,148,000
            第６回東京電力パワーグリッド株式会
                                     200,000,000           201,648,000
            社社債
            第７回東京電力パワーグリッド株式会
                                     200,000,000           201,116,000
            社社債
            第８回東京電力パワーグリッド株式会
                                     500,000,000           502,480,000
            社社債
            第１０回東京電力パワーグリッド株式
                                     100,000,000           100,558,000
            会社社債
            第１２回東京電力パワーグリッド株式
                                     500,000,000           502,910,000
            会社社債
            第３０回東京電力パワーグリッド株式
                                     600,000,000           605,706,000
            会社社債
            第３１回東京電力パワーグリッド株式
                                     600,000,000           602,904,000
            会社社債
            第２６回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           108,383,000
            第３５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         400,000,000           465,940,000
            第３６回東京瓦斯株式会社無担保社債                         400,000,000           461,968,000
            第３７回東京瓦斯株式会社無担保社債                         300,000,000           350,055,000
            第３９回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           800,534,000
            第４１回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           700,497,000
            第４３回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           710,199,000
            第４６回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           695,436,000
            第４８回東京瓦斯株式会社無担保社債                         300,000,000           303,927,000
            第５２回東京瓦斯株式会社無担保社債                        1,000,000,000            974,070,000
            第５５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         800,000,000           749,568,000
            第３２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         400,000,000           459,448,000
            第３３回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         600,000,000           673,764,000
            第３１回東邦瓦斯株式会社無担保社債                         600,000,000           619,014,000
            第３６回東邦瓦斯株式会社無担保社債                         300,000,000           326,700,000
            第３８回東邦瓦斯株式会社無担保社債                         500,000,000           511,455,000
            第１３回広島ガス株式会社無担保社債                         600,000,000           600,810,000
            第１６回西部瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           700,406,000
            第３回東京都競馬株式会社無担保社債                         700,000,000           698,362,000
            第２回日本空港ビルデング株式会社
                                     600,000,000           592,356,000
            無担保社債
            第５回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         500,000,000           499,545,000
            第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         600,000,000           598,692,000
            第１回日鉄住金物産株式会社無担保社
                                     400,000,000           398,912,000
            債
            第３回日鉄住金物産株式会社無担保社
                                     200,000,000           198,786,000
            債
                                 99/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３回株式会社ファーストリテイリン
                                     600,000,000           604,074,000
            グ無担保社債
            第４回株式会社ファーストリテイリン
                                     800,000,000           818,104,000
            グ無担保社債
            第５回株式会社ファーストリテイリン
                                     300,000,000           298,806,000
            グ無担保社債
            第６回株式会社ファーストリテイリン
                                     400,000,000           398,528,000
            グ無担保社債
            第７回株式会社ファーストリテイリン
                                     900,000,000           899,460,000
            グ無担保社債
      社債券    合計
                                   427,307,000,000           433,819,029,510
      コ  マ  ー  AGC                        1,000,000,000            998,439,425
      シャル・
            オリコオートL                        1,000,000,000            999,980,822
      ペーパー
            ソフトバンク                        1,000,000,000            999,982,192
            ダイオウセイシ                        1,000,000,000            999,778,131
            トウギンリース                        1,000,000,000            999,993,013
            ニッセイ・リース                        1,000,000,000            999,986,849
            ノムラショウケン                        1,000,000,000            999,997,260
            ラクテンカード                        1,000,000,000            999,900,283
            クレディセゾン                        1,000,000,000            999,998,136
            コマツセイサクショ                        1,000,000,000            999,121,320
            ニホンショウケンキンユウ                        1,000,000,000            999,999,013
      コマーシャル・ペーパー              合計
                                   11,000,000,000           10,997,176,444
                  合計                682,828,245,400           711,913,813,431
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
                    「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                                [2020年     1月23日現在]         [2020年     7月27日現在]
                           注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            2,811,974,442               528,419,290
        投資証券                           153,405,579,100              36,861,097,800
        未収入金                              29,139,603              85,832,420
        未収配当金                             919,817,810              230,072,542
        流動資産合計                           157,166,510,955              37,705,422,052
       資産合計                            157,166,510,955              37,705,422,052
      負債の部
       流動負債
                                100/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        未払金                             529,370,134              24,398,750
        未払解約金                             804,054,612              230,374,370
        未払利息                                 1,242               624
        流動負債合計                            1,333,425,988               254,773,744
       負債合計                             1,333,425,988               254,773,744
      純資産の部
       元本等
        元本                   ※1        51,070,640,016              15,491,114,625
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          104,762,444,951              21,959,533,683
        元本等合計                           155,833,084,967              37,450,648,308
       純資産合計                            155,833,084,967              37,450,648,308
      負債純資産合計                             157,166,510,955              37,705,422,052
    (2)  注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自  2020年    1月24日
             区　　分
                                     至  2020年    7月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券

                           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                           す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
                           最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                           る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                           相場に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               [2020年     1月23日現在]         [2020年     7月27日現在]
                区　　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期
          首における当該親投資信託の元本額                         44,720,739,163        円     51,070,640,016        円
          同期中における追加設定元本額                         15,672,705,190        円      3,628,440,450        円
          同期中における一部解約元本額                         9,322,804,337        円     39,207,965,841        円
          同期末における元本額                         51,070,640,016円              15,491,114,625円
          元本の内訳＊

          東京海上・円資産バランスファンド
                                   36,397,386,541円              10,814,425,304円
          （毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                   14,656,616,336円              4,658,520,347円
          （年１回決算型）
          東京海上・安定収益追求型マルチア
          セットファンド＜適格機関投資家限                           16,620,593円              18,150,875円
          定＞
          年金安定収益追求型マルチアセット
                                        16,546円              18,099円
          ファンド＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                         51,070,640,016円              15,491,114,625円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの特
          定期間末日における当該親投資信託                         51,070,640,016        口     15,491,114,625        口
          の受益権の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

                                101/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      I．金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    7月24日           自  2020年    1月24日
             区　　分
                            至  2020年    1月23日           至  2020年    7月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び

                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                                                 同左
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金融
         リスク                商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当                        同左
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、
         体制                担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視                        同左
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                           [2020年     1月23日現在]            [2020年     7月27日現在]
             区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ
                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)有価証券                 (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記）に記載し
                          ております。
                         (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
                                102/141



                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお                        同左
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

      （自   2019年7月24日　至           2020年1月23日）
      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                  当期間の損益に含まれた評価差額
           投資証券                                       11,837,457,751
            合計                                     11,837,457,751
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        7月11日から2020年1月23日まで)を指しております。
      （自   2020年1月24日　至           2020年7月27日）

      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
           投資証券                                        373,032,419
            合計                                       373,032,419
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
        7月11日から2020年7月27日まで)を指しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

             [2020年     1月23日現在]                     [2020年     7月27日現在]
       1口当たり純資産額                   3.0513円        1口当たり純資産額                   2.4176円

      （1万口当たり純資産額                    30,513円）       （1万口当たり純資産額                    24,176円）

    (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
       (1)株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

                                                   （単位：円）
                                103/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       種　類                銘　柄                券面総額         評価額        備考
      投資証券      ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             2,023       296,167,200
            日本アコモデーションファンド投資法人                             1,014       696,618,000
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             7,431       528,344,100
            森ヒルズリート投資法人                             3,491       485,947,200
            産業ファンド投資法人                             3,397       663,773,800
            アドバンス・レジデンス投資法人                             4,502      1,557,692,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
                                         3,129       620,167,800
            投資法人
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                             2,800       970,200,000
            ＧＬＰ投資法人                            13,495       2,292,800,500
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             2,360       801,220,000
            日本プロロジスリート投資法人                             6,551      2,302,676,500
            星野リゾート・リート投資法人                              587      249,475,000
            Ｏｎｅリート投資法人                              448      108,012,800
            イオンリート投資法人                             3,191       357,392,000
            ヒューリックリート投資法人                             5,010       618,735,000
            日本リート投資法人                             1,028       327,418,000
            インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                            40,600        517,244,000
            積水ハウス・リート投資法人                            13,893        975,288,600
            ケネディクス商業リート投資法人                             2,554       487,814,000
            サムティ・レジデンシャル投資法人                              760       76,836,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                            16,118       2,092,116,400
            ラサールロジポート投資法人                             2,978       549,143,200
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             1,400       758,800,000
            投資法人みらい                             5,334       188,290,200
            森トラスト・ホテルリート投資法人                             1,060        96,884,000
            三菱地所物流リート投資法人                              948      430,392,000
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             1,970       314,609,000
            タカラレーベン不動産投資法人                              800       69,680,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             1,894       300,956,600
            日本ビルファンド投資法人                             3,467      2,087,134,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                             3,732      2,063,796,000
            日本リテールファンド投資法人                             9,277      1,225,491,700
            オリックス不動産投資法人                             9,162      1,257,026,400
            日本プライムリアルティ投資法人                             2,821       827,681,400
            プレミア投資法人                             6,145       722,652,000
            東急リアル・エステート投資法人                             3,924       537,195,600
            グローバル・ワン不動産投資法人                             4,400       432,080,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                             9,134       931,668,000
            森トラスト総合リート投資法人                             4,057       504,285,100
            フロンティア不動産投資法人                              766      234,396,000
            平和不動産リート投資法人                             3,807       418,389,300
            日本ロジスティクスファンド投資法人                             2,238       712,803,000
                                104/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            福岡リート投資法人                             1,207       151,478,500
            ケネディクス・オフィス投資法人                             1,664      1,005,056,000
            いちごオフィスリート投資法人                             6,256       434,166,400
            大和証券オフィス投資法人                              758      445,704,000
            阪急阪神リート投資法人                             1,972       230,329,600
            スターツプロシード投資法人                              130       26,936,000
            大和ハウスリート投資法人                             5,175      1,433,992,500
            大和証券リビング投資法人                             7,784       820,433,600
            ジャパンエクセレント投資法人                             5,452       623,708,800
      投資証券     合計
                                        244,094       36,861,097,800
                    合計                   244,094       36,861,097,800
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
              「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

    (1)  貸借対照表

                                [2020年     1月23日現在]         [2020年     7月27日現在]
                           注記
              区　　分                     金額（円）              金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            2,669,659,907               816,444,416
        株式                           152,214,211,200              36,146,804,000
        未収入金                            1,580,941,988                    ―
        未収配当金                             369,599,000              91,324,500
        流動資産合計                           156,834,412,095              37,054,572,916
       資産合計                            156,834,412,095              37,054,572,916
      負債の部
       流動負債
        未払金                            2,526,712,736                    ―
        未払解約金                             798,476,573              227,279,211
        未払利息                                 1,179               964
        流動負債合計                            3,325,190,488               227,280,175
       負債合計                             3,325,190,488               227,280,175
      純資産の部
       元本等
        元本                   ※1        53,770,985,499              14,491,568,991
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          99,738,236,108              22,335,723,750
        元本等合計                           153,509,221,607              36,827,292,741
       純資産合計                            153,509,221,607              36,827,292,741
                                105/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      負債純資産合計                             156,834,412,095              37,054,572,916
    (2)  注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自  2020年    1月24日
             区　　分
                                     至  2020年    7月27日
      有価証券の評価基準及び評価方法                    株式

                           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                           す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
                           最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                           る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                           相場に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               [2020年     1月23日現在]         [2020年     7月27日現在]
                区　　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期
          首における当該親投資信託の元本額                         46,626,446,483        円     53,770,985,499        円
          同期中における追加設定元本額                         17,319,427,303        円      6,463,328,908        円
          同期中における一部解約元本額                         10,174,888,287        円     45,742,745,416        円
          同期末における元本額                         53,770,985,499円              14,491,568,991円
          元本の内訳＊

          東京海上・円資産バランスファンド
                                   38,308,166,072円              10,104,786,445円
          （毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                   15,427,802,356円              4,352,827,570円
          （年１回決算型）
          東京海上・安定収益追求型マルチア
          セットファンド＜適格機関投資家限                           34,982,246円              33,921,111円
          定＞
          年金安定収益追求型マルチアセット
                                        34,825円              33,865円
          ファンド＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                         53,770,985,499円              14,491,568,991円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの特
          定期間末日における当該親投資信託                         53,770,985,499        口     14,491,568,991        口
          の受益権の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）

      I．金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    7月24日           自  2020年    1月24日
             区　　分
                            至  2020年    1月23日           至  2020年    7月27日
       1.  金融商品に対する取組方針                当ファンドは、「投資信託及び

                         投資法人に関する法律」（昭和
                         26年法律第198号）第2条第4項に
                         定める証券投資信託であり、有
                                                 同左
                         価証券等の金融商品への投資を
                         信託約款に定める「運用の基本
                         方針」に基づき行なっておりま
                         す。
                                106/141



                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       2.  金融商品の内容及びその                当ファンドが運用する主な金融
         リスク                商品は「重要な会計方針に係る
                         事項に関する注記」の「有価証
                         券の評価基準及び評価方法」に
                         記載の有価証券であります。当                        同左
                         該有価証券には、性質に応じて
                         それぞれ価格変動リスク、流動
                         性リスク、信用リスク等があり
                         ます。
       3.  金融商品に係るリスク管理                委託会社のリスク管理体制は、
         体制                担当運用部が自主管理を行うと
                         同時に、担当運用部とは独立し
                         た部門において厳格に実施され
                         る体制としています。
                         法令等の遵守状況についてはコ
                         ンプライアンス部門が、運用リ
                         スクの各項目および運用ガイド
                         ラインの遵守状況については運
                         用リスク管理部門が、それぞれ
                         適切な運用が行われるよう監視                        同左
                         し、担当運用部へのフィード
                         バックおよび所管の委員会への
                         報告・審議を行っています。
                         これらの内容については、社長
                         をはじめとする関係役員に随時
                         報告が行われるとともに、内部
                         監査部門がこれらの業務全般に
                         わたる運営体制の監査を行うこ
                         とで、より実効性の高いリスク
                         管理体制を構築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                           [2020    1月23日現在]             [2020年     7月27日現在]
             区　　分
       1.  貸借対照表計上額、時価及                時価で計上しているため、そ
                                                 同左
         びこれらの差額                の差額はありません。
       2.  時価の算定方法並びに有価                (1)有価証券                 (1)有価証券
         証券及びデリバティブ取引                 （重要な会計方針に係る事                 同左
         に関する事項                 項に関する注記）に記載し
                          ております。
                         (2)デリバティブ取引                 (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                 同左
                         (3)有価証券及びデリバティブ                 (3)有価証券及びデリバティブ
                         取引以外の金融商品                 取引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ                 同左
                          取引以外の金融商品につい
                          ては、短期間で決済され、
                          時価は帳簿価額と近似して
                          いるため、当該帳簿価額を
                          時価としております。
                                107/141




                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価
         事項についての補足説明                格に基づく価額のほか、市場
                         価格がない場合には合理的に
                         算定された価額が含まれてお
                         ります。当該価額の算定にお                        同左
                         いては一定の前提条件等を採
                         用しているため、異なる前提
                         条件等によった場合、当該価
                         額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

      （自   2019年7月24日　至           2020年1月23日）
      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                  当期間の損益に含まれた評価差額
            株式                                      9,890,535,170
            合計                                      9,890,535,170
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
        5月29日から2020年1月23日まで)を指しております。
      （自   2020年1月24日　至           2020年7月27日）

      売買目的有価証券
                                                   （単位：円）
            種類                   当期間の損益に含まれた評価差額
            株式                                      △889,298,896
            合計                                      △889,298,896
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年
        5月29日から2020年7月27日まで)を指しております。
    （1口当たり情報に関する注記）

             [2020年     1月23日現在]                     [2020年     7月27日現在]
       1口当たり純資産額                   2.8549円        1口当たり純資産額                   2.5413円

      （1万口当たり純資産額                    28,549円）       （1万口当たり純資産額                    25,413円）

    (3)  附属明細表

      第1　有価証券明細表
       (1)株式
                                                   （単位：円）
                                            評価額
               銘　柄                株式数                        備考
                                        単価         金額
      ミライト・ホールディングス                          180,000       1,598.00        287,640,000
      安藤・間                          547,000        601.00       328,747,000
      東急建設                          320,000        542.00       173,440,000
      三井住友建設                          570,000        458.00       261,060,000
      奥村組                           71,000       2,589.00        183,819,000
      熊谷組                          125,000       2,590.00        323,750,000
                                108/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本国土開発                          100,000        560.00        56,000,000
      ライト工業                          120,000       1,528.00        183,360,000
      積水ハウス                          348,000       2,103.50        732,018,000
      関電工                          271,000        894.00       242,274,000
      協和エクシオ                          177,000       2,625.00        464,625,000
      九電工                           28,000       3,205.00         89,740,000
      三機工業                           32,000       1,263.00         40,416,000
      高砂熱学工業                           22,000       1,525.00         33,550,000
      日本製粉                           65,000       1,697.00        110,305,000
      森永製菓                          103,000       3,965.00        408,395,000
      江崎グリコ                           95,000       5,030.00        477,850,000
      山崎製パン                          108,000       1,817.00        196,236,000
      カルビー                          187,000       3,090.00        577,830,000
      明治ホールディングス                           88,000       8,440.00        742,720,000
      アサヒグループホールディングス                          110,000       3,610.00        397,100,000
      サントリー食品インターナショナル                          172,000       4,135.00        711,220,000
      伊藤園                           45,000       6,290.00        283,050,000
      日清オイリオグループ                           48,000       3,345.00        160,560,000
      味の素                          386,000       1,731.50        668,359,000
      キユーピー                          219,000       1,946.00        426,174,000
      ハウス食品グループ本社                          119,000       3,355.00        399,245,000
      カゴメ                           40,000       3,140.00        125,600,000
      ニチレイ                          219,000       2,916.00        638,604,000
      東洋水産                          113,000       6,330.00        715,290,000
      日清食品ホールディングス                           79,000       9,510.00        751,290,000
      日本たばこ産業                          332,000       1,897.50        629,970,000
      ワコールホールディングス                          115,000       1,961.00        225,515,000
      ホギメディカル                           26,000       3,275.00         85,150,000
      大王製紙                          120,000       1,437.00        172,440,000
      レンゴー                          320,000        833.00       266,560,000
      ノエビアホールディングス                           38,000       4,570.00        173,660,000
      エフピコ                           40,000       8,520.00        340,800,000
      武田薬品工業                          174,000       3,807.00        662,418,000
      科研製薬                           54,000       4,985.00        269,190,000
      日医工                           40,000       1,292.00         51,680,000
      キョーリン製薬ホールディングス                          190,000       2,010.00        381,900,000
      ＥＮＥＯＳホールディングス                          900,000        392.80       353,520,000
      ブリヂストン                          208,000       3,428.00        713,024,000
      アサヒホールディングス                           67,000       3,145.00        210,715,000
      沖電気工業                          294,000       1,086.00        319,284,000
      キヤノン                          344,000       2,098.50        721,884,000
      ＳＵＢＡＲＵ                           80,000       2,246.00        179,680,000
      リンテック                           64,000       2,573.00        164,672,000
                                109/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      コクヨ                           20,000       1,226.00         24,520,000
      中部電力                          542,000       1,344.50        728,719,000
      沖縄電力                           60,000       1,737.00        104,220,000
      東京瓦斯                          291,000       2,695.00        784,245,000
      大阪瓦斯                          350,000       2,160.00        756,000,000
      東邦瓦斯                           59,000       5,220.00        307,980,000
      相鉄ホールディングス                           45,000       2,815.00        126,675,000
      名古屋鉄道                           70,000       2,893.00        202,510,000
      センコーグループホールディングス                          200,000        812.00       162,400,000
      九州旅客鉄道                          243,000       2,358.00        572,994,000
      ＳＧホールディングス                           77,000       3,705.00        285,285,000
      ＮＥＣネッツエスアイ                          108,000       2,212.00        238,896,000
      コーエーテクモホールディングス                           97,000       3,420.00        331,740,000
      アルテリア・ネットワークス                          134,000       2,000.00        268,000,000
      トレンドマイクロ                          109,000       6,200.00        675,800,000
      エイベックス                          138,000        906.00       125,028,000
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                          324,000        420.00       136,080,000
      日本電信電話                          290,000       2,552.50        740,225,000
      ＫＤＤＩ                          224,000       3,364.00        753,536,000
      ＮＴＴドコモ                          247,000       3,000.00        741,000,000
      東宝                           20,000       3,345.00         66,900,000
      ＮＳＤ                          109,000       2,048.00        223,232,000
      ＴＯＫＡＩホールディングス                          135,000        997.00       134,595,000
      シップヘルスケアホールディングス                           20,000       4,570.00         91,400,000
      コメダホールディングス                          151,000       1,813.00        273,763,000
      アズワン                           13,000      11,350.00         147,550,000
      伊藤忠商事                          311,000       2,371.00        737,381,000
      三井物産                          448,000       1,645.50        737,184,000
      住友商事                          314,000       1,252.50        393,285,000
      三菱商事                          135,000       2,253.00        304,155,000
      菱洋エレクトロ                           50,000       3,190.00        159,500,000
      岩谷産業                           73,000       3,805.00        277,765,000
      サンゲツ                           65,000       1,543.00        100,295,000
      日鉄物産                           33,000       3,445.00        113,685,000
      オートバックスセブン                          176,000       1,339.00        235,664,000
      イエローハット                           41,000       1,507.00         61,787,000
      因幡電機産業                           73,000       2,480.00        181,040,000
      ローソン                           22,000       5,580.00        122,760,000
      エービーシー・マート                           98,000       6,100.00        597,800,000
      エディオン                          261,000       1,078.00        281,358,000
      ジンズホールディングス                           14,000       7,590.00        106,260,000
      ＤＣＭホールディングス                          231,000       1,321.00        305,151,000
      ドトール・日レスホールディングス                           87,000       1,552.00        135,024,000
                                110/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      セブン＆アイ・ホールディングス                           71,000       3,463.00        245,873,000
      日本瓦斯                           11,000       5,070.00         55,770,000
      島忠                          109,000       2,946.00        321,114,000
      リンガーハット                           64,000       2,302.00        147,328,000
      ヤオコー                           31,000       8,340.00        258,540,000
      ケーズホールディングス                          430,000       1,413.00        607,590,000
      ヤマダ電機                          962,000        485.00       466,570,000
      吉野家ホールディングス                          215,000       2,089.00        449,135,000
      王将フードサービス                           29,000       5,810.00        168,490,000
      ゆうちょ銀行                          125,000        829.00       103,625,000
      あおぞら銀行                           83,000       1,914.00        158,862,000
      三井住友フィナンシャルグループ                           30,000       3,027.00         90,810,000
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
                                250,000       2,844.00        711,000,000
      ルディングス
      オリックス                          210,000       1,210.50        254,205,000
      タカラレーベン                          220,000        355.00        78,100,000
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          140,000       2,458.00        344,120,000
      ユー・エス・エス                          193,000       1,696.00        327,328,000
      セコム                           23,000       9,366.00        215,418,000
      メイテック                           33,000       5,370.00        177,210,000
               合　計               18,250,000             ―   36,146,804,000
       (2)  株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
                                111/141









                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】

                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                        670,763,774,364         円
      Ⅱ　負債総額                                         1,304,016,696        円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        669,459,757,668         円
      Ⅳ　発行済数量                                        640,285,749,605         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.0456    円
    （ご参考：親投資信託の現況）

      東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                        719,342,318,247         円
      Ⅱ　負債総額                                         2,642,036,671        円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        716,700,281,576         円
      Ⅳ　発行済数量                                        586,687,231,009         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.2216    円
      ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                         37,524,225,833         円
      Ⅱ　負債総額                                          109,020,440       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         37,415,205,393         円
      Ⅳ　発行済数量                                         15,497,000,727         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             2.4144    円
      東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

                                                2020年7月31日現在
                 種類                          金額
      Ⅰ　資産総額                                         35,203,261,438         円
      Ⅱ　負債総額                                           63,417,126      円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         35,139,844,312         円
      Ⅳ　発行済数量                                         14,497,542,555         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             2.4238    円
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
                                112/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
      ５．受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                113/141







                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
       2020  年７月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
     38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
     いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
     もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
     役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
       委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2020  年７月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
       追加型公社債投資信託                           0                      0
       追加型株式投資信託                         175                   2,873,188
       単位型公社債投資信託                           2                    7,131
       単位型株式投資信託                           5                   19,527
              合計                  182                   2,899,847
                                114/141








                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

         号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
         号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第35期事業年度（2019年４月１日から

         2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
                                115/141


















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                第34期                第35期
                            （2019年３月31日現在）                （2020年３月31日現在）
     資産の部
      流動資産
                                    17,817,927
       現金・預金                                             19,928,671
                                      208,412
       前払費用                                              207,883
                                     1,954,575
       未収委託者報酬                                             2,864,007
                                     1,951,601
       未収収益                                             2,126,212
                                       1,809
       未収入金                                              101,676
                                      21,491
                                                      22,090
       その他の流動資産
       流動資産計                             21,955,817                25,250,541
      固定資産
       有形固定資産                        ＊１      509,917          ＊１      576,200
         建物                             379,427                388,342
         器具備品                             130,490                187,858
       無形固定資産                               53,138                 5,385
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア仮勘定                              49,343                 1,590
       投資その他の資産                             2,769,418                2,987,389
         投資有価証券                              43,201                65,610
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                31,200
         長期前払費用                              28,546                32,906
         敷金                             450,632                450,632
         その他長期差入保証金                              10,030                10,030
                                      532,758                723,961
         繰延税金資産
       固定資産計                             3,332,475                3,568,975
      資産合計                              25,288,293                28,819,517
     負債の部
      流動負債
       未払金                             2,534,676                2,555,940
         未払手数料                             872,217               1,315,027
         その他未払金                            1,662,458                1,240,912
       未払費用                              455,110                544,639
       未払消費税等                               73,427                367,506
       未払法人税等                              698,000               1,347,000
       預り金                               54,312                43,576
       前受収益                               3,353                3,128
                                      313,291                244,679
       賞与引当金
       流動負債計                             4,132,173                5,106,470
      固定負債
                                      378,099                750,413
       退職給付引当金
       固定負債計                              378,099                750,413
      負債合計                              4,510,272                5,856,883
     純資産の部
      株主資本                              20,775,924                22,965,811
       資本金                             2,000,000                2,000,000
       資本剰余金                              400,000                400,000
        その他資本剰余金                                             400,000
                                      400,000
       利益剰余金                             18,375,924                20,565,811
         利益準備金                             500,000                500,000
                                                    20,065,811
         その他利益剰余金                           17,875,924
                                                         0
          特別償却準備金                              16
                                                    20,065,811
          繰越利益剰余金                          17,875,907
                                                     △  3,177
      評価・換算差額等                                2,096
                                116/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     △  3,177
                                       2,096
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                              20,778,021                22,962,634
     負債・純資産合計                               25,288,293                28,819,517
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                第34期                第35期
                            （自　2018年４月１日                （自　2019年４月１日
                            　至　2019年３月31日）                　至　2020年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                              12,725,446                16,536,369
      運用受託報酬                              9,897,931                9,077,029
      投資助言報酬                                69,049                60,786
                                      328,576                412,354
      その他営業収益
      営業収益計                              23,021,003                26,086,540
     営業費用
      支払手数料                              5,892,133                7,818,291
      広告宣伝費                               212,070                254,153
      調査費                              5,956,517                5,425,141
       調査費                             3,009,203                2,525,312
       委託調査費                             2,947,314                2,899,828
      委託計算費                               119,436                122,584
      営業雑経費                               238,392                285,550
       通信費                               32,765                35,052
       印刷費                              167,851                205,117
       協会費                               20,903                24,696
       諸会費                               8,374                12,157
                                       8,498                8,525
       図書費
      営業費用計                              12,418,551                13,905,720
     一般管理費
      給料                              3,450,052                3,509,999
       役員報酬                              117,075                112,566
       給料・手当                             2,360,494                2,541,727
       賞与                              972,483                855,706
      交際費                                19,897                17,797
      寄付金                                 131               5,833
      旅費交通費                               200,290                174,094
      租税公課                               139,043                164,117
      不動産賃借料                               377,671                375,694
      退職給付費用                               113,433                466,387
      賞与引当金繰入                               313,291                244,679
      固定資産減価償却費                               106,175                118,517
      法定福利費                               567,366                580,893
      福利厚生費                                10,913                 9,971
                                      480,371                482,967
      諸経費
      一般管理費計                              5,778,637                6,150,953
     営業利益                                4,823,815                6,029,866
     営業外収益
      受取利息                                 421                434
      受取配当金                          ＊１      5,041          ＊１       4,704
      匿名組合投資利益                          ＊１      59,798          ＊１      39,334
                                      16,161                10,094
      雑益
      営業外収益計                                81,422                54,568
     営業外費用
      為替差損                                33,574                15,577
                                       2,395                5,174
      雑損
      営業外費用計                                35,970                20,752
     経常利益                                4,869,267                6,063,682
     特別損失
                                117/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         0               545
      器具備品除却損
      特別損失計                                  0               545
     税引前当期純利益                                4,869,267                6,063,137
     法人税、住民税及び事業税
                                     1,551,497                2,044,481
                                     △  45,612              △  188,875
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,505,884                1,855,605
     当期純利益                                3,363,382                4,207,531
    (3)  【株主資本等変動計算書】

       第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          38    16,414,098
     当期変動額
                                                     △  1,901,595
      剰余金の配当
                                                 △  21        21
      特別償却準備金の取崩
                                                       3,363,382
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                 △  21    1,461,809
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              16,914,136       19,314,136         2,577       2,577     19,316,713
     当期変動額
                  △  1,901,595     △  1,901,595                   △  1,901,595
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -       -                     -
     　当期純利益               3,363,382       3,363,382                     3,363,382
     　株主資本以外の項目の
                                  △  480     △  480      △  480
     　当期変動額（純額）
                   1,461,787       1,461,787        △  480     △  480     1,461,307
     当期変動額合計
     当期末残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
       第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                     ( 単位：千円)
                                118/141




                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
     当期変動額
                                                     △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                 △  16        16
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,207,531
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                 △  16    2,189,903
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,207,531       4,207,531                     4,207,531
     　株主資本以外の項目の
                                 △  5,273     △  5,273      △  5,273
     　当期変動額（純額）
                   2,189,887       2,189,887       △  5,273     △  5,273      2,184,613
     当期変動額合計
                   20,565,811       22,965,811       △  3,177     △  3,177     22,962,634
     当期末残高
    注記事項

     重要な会計方針
                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

       有形固定資産
                                119/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
       は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
       については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
       ております。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
       ついては給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
       数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
       ます。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
       額法により費用処理しております。
     ４．消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （未適用の会計基準等）

                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
       れます。
      　　ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
      　　ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

     　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

     　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （追加情報）

                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     （退職給付債務の計算方法の変更）
     当社は、退職給付債務の計算方法について、従来まで期末自己都合要支給額を退職給付債務とする
     簡便法によっておりましたが、従業員数の増加に伴い当事業年度より原則的な方法に変更しており
     ます。この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が319,413千円増加し、同額を退職
     給付費用として一般管理費に計上しております。
                                120/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表関係）

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                           ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
       りであります。                           りであります。
         建物               81,793千円            建物               114,303千円
         器具備品               498,485千円            器具備品               364,003千円
         リース資産                3,918千円
    （損益計算書関係）

                 第34期                            第35期
             自　2018年４月１日                            自　2019年４月１日
             至　2019年３月31日                            至　2020年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                           ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
       あります。                           あります。
         関係会社からの受取配当金　                  4,800千円           関係会社からの受取配当金　                 2,400千円
         関係会社からの匿名組合契約                           関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　　                59,798千円           に基づく利益の分配　　　　                39,334千円
    （株主資本等変動計算書関係）

     第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2018年４月１日                               2019年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

        (1)    配当金支払額
          2018年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             1,901,595千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   49,650円
             (ハ)   基準日　                                              2018年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2018年６月29日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                   52,680円
             (ニ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2019年６月28日
     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2019年４月１日                               2020年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
                                121/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ２．配当に関する事項
        (1)    配当金支払額
          2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   52,680円
             (ハ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2019年６月28日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ニ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2020年６月26日
    （リース取引関係）

      第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      所有権移転外ファイナンス・リース取引
       １．リース資産の内容
        事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
        当事業年度においてリース契約が満了しております。
       ２．リース資産の減価償却の方法

        所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用年数と
        し、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

      該当事項はありません。
    （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                第34期                           第35期
             自　2018年４月１日                           自　2019年４月１日
             至　2019年３月31日                           至　2020年３月31日
                                122/141









                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (1)  金融商品に対する取組方針                        (1)  金融商品に対する取組方針
       当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
       ることを基本とし、資産の運用に際しては、
       資産運用リスクを極力最小限に留めることを
       基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
       に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
       クに晒されております。投資有価証券は、主
       にファンドの自己設定に関連する投資信託で
       あり、基準価額の変動リスクに晒されており
       ます。
       営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
       の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
       おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク                         ①  信用リスク
       未収収益については、管理部門において取引                           同左
       先ごとに期日及び残高を把握することで、回
       収懸念の早期把握や軽減を図っております。
     ②  市場リスク                         ②  市場リスク
       未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
       収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
       すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
       ると判断しております。
       投資有価証券については、管理部門において
       定期的に時価を把握する体制としておりま
       す。
                                ③  流動性リスク
     ③  流動性リスク
                                  同左
       当社は、日々資金残高管理を行っており流動
       性リスクを管理しております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       第34期（2019年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             17,817,927            17,817,927
      (1)  現金・預金                                                  -
                             1,954,575            1,954,575
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             1,951,601            1,951,601
      (3)  未収収益                                                  -
                                1,809            1,809
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               43,201            43,201
        その他有価証券                                                 -
                              (54,312)            (54,312)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,534,676)            (2,534,676)
      (7)  未払金                                                  -
                             (455,110)            (455,110)
      (8)  未払費用                                                  -
                              (73,427)            (73,427)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                             (698,000)            (698,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
    ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
       第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                                123/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             19,928,671            19,928,671
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,864,007            2,864,007
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,126,212            2,126,212
      (3)  未収収益                                                  -
                               101,676            101,676
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               65,610            65,610
        その他有価証券                                                 -
                              (43,576)            (43,576)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,555,940)            (2,555,940)
      (7)  未払金                                                  -
                             (544,639)            (544,639)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (367,506)            (367,506)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,347,000)            (1,347,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
     ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
     収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払           収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払
     金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)             金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)
     未払法人税等                           未払法人税等
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
      簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
      によっております。
     (5)  投資有価証券                        (5)  投資有価証券

      時価の算定方法につきましては「重要な会計                           同左
      方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
      方法」に記載しております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           時価を把握することが極めて困難と認められる
     め、上表には含めておりません。                           ため、上表には含めておりません。
                       （単位：千円）                           （単位：千円）

                    貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
     その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     31,200
      有価証券                           有価証券
     敷金                    450,632       敷金                    450,632
     その他長期差入保証金                     10,030      その他長期差入保証金                     10,030
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                                           第35期
                第34期
                                        2020年３月31日現在
             2019年３月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第34期（2019年３月31日現在）
                                124/141

                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     17,817,465              -         -         -
     未収委託者報酬                      1,954,575              -         -         -
     未収収益                      1,951,601              -         -         -
     未収入金                        1,809           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,308        13,426         5,810           -
      るもの
     合計                     21,733,759           13,426         5,810           -
     第35期（2020年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     19,928,370              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,864,007              -         -         -
     未収収益                      2,126,212              -         -         -
     未収入金                       101,676            -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       2,247        21,678         22,121            -
      るもの
     合計                     25,022,515           21,678         22,121            -
    （有価証券関係）

                第34期                           第35期
             2019年３月31日現在                           2020年３月31日現在
     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
       の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

      上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
      式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
      証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、
      市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
      ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
      記載しておりません。                           記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
                                125/141






                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             貸借対照表                           貸借対照表
        区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
              計上額                           計上額
      ①貸借対照                           ①貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えるもの                           超えるもの
       証券投資                           証券投資
               27,344     22,052      5,292               32,071     27,816      4,254
       信託                           信託
      ②貸借対照                           ②貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えないも                           超えないも
       の                           の
       証券投資                           証券投資
               15,856     18,126     △2,269                 33,538     42,372     △8,834
       信託                           信託
        合計       43,201     40,179      3,022        合計       65,610     70,189     △4,579
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。                           同左
    （退職給付関係）

                              第34期
                          自　2018年４月１日
                          至　2019年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
      ております。
     ２．確定給付制度

                                126/141








                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付引当金の期首残高                            386,552千円
           退職給付費用                           38,082千円
           退職給付の支払額                          △37,318千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,217千円
         退職給付引当金の期末残高                            378,099千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            378,099千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            378,099千円
         退職給付引当金                            378,099千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            378,099千円
      (3)  退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用                            28,865千円
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、62,736千円であります。
                              第35期

                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
     ２．確定給付制度

                                127/141







                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            378,099千円
           簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                          319,413千円
           勤務費用                           70,137千円
           利息費用                            1,378千円
           数理計算上の差異の発生額                          △11,130千円
           退職給付の支払額                          △9,404千円
           確定拠出年金制度への移管額                          △9,212千円
         退職給付債務の期末残高                            739,283千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            739,283千円
         未積立退職給付債務                            739,283千円
         未認識数理計算上の差異                            11,130千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
         退職給付引当金                            750,413千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            70,137千円
         利息費用                             1,378千円
         簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                            319,413千円
         その他                             9,272千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            400,202千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
    （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第34期               第35期
                             （2019年３月31日現在）               （2020年３月31日現在）
    繰延税金資産
      退職給付引当金                             115,773千円               229,776千円
      未払金                               3,921千円               3,802千円
      賞与引当金                              95,929千円               74,920千円
      未払法定福利費                              10,904千円                9,935千円
      未払事業所税                               3,587千円               3,672千円
      未払事業税                              40,339千円               70,737千円
      未払調査費                              83,845千円               82,822千円
                                128/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      減価償却超過額                              98,061千円              124,870千円
      繰延資産超過額                               1,733千円               3,293千円
      未払確定拠出年金                               1,664千円               1,666千円
      未収実績連動報酬                               3,881千円              21,260千円
      過大確定拠出年金掛金                                19千円                  -
      その他有価証券評価差額金                                   -          1,402千円
                                    74,029千円               95,799千円
      未払費用
    繰延税金資産小計
                                   533,691千円               723,961千円
                                         -               -
      評価性引当額
    繰延税金資産合計                               533,691千円               723,961千円
    繰延税金負債
      特別償却準備金                                 7千円               0千円
                                     925千円                   -
      その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計                                 932千円                0千円
      繰延税金資産の純額
                                   532,758千円               723,961千円
    　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                第34期                           第35期
            （2019年３月31日現在）                           （2020年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

                第34期                           第35期
            自　2018年４月１日                           自　2019年４月１日
            至　2019年３月31日                           至　2020年３月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」                           同左
     に定める投資信託委託会社であり証券投資信託
     の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定
     める金融商品取引業者として運用（投資運用
     業）を行っております。また「金融商品取引
     法」に定める投資助言・代理業を行っておりま
     す。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこ

     れらの附帯業務を集約した単一セグメントを報
     告セグメントとしております。従いまして、開
     示対象となるセグメントはありませんので、記
     載を省略しております。
                                129/141





                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     [関連情報]                           [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                        １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益                           同左
      が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                        ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                        (1)  営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書                                           （単位：千円）
       の営業収益の90％を超えるため、記載を省
                                   日本        その他          合計
       略しております。
                                  23,387,535          2,699,004        26,086,540
                               (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
                               とに分類しております。
     (2)  有形固定資産                        (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が                           同左
       貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
       超えるため、記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報                        ３.  主要な顧客ごとの情報

     (1)  投資信託の名称                        (1)  投資信託の名称
       東京海上・円資産バランスファンド（毎月                           東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
       決算型）                           算型）
     (2)  委託者報酬                        (2)  委託者報酬

       3,641,416千円                           5,339,902千円
     (3)  関連するセグメント名                        (3)  関連するセグメント名

      投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの                            投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
      附帯業務を集約した単一セグメント                            附帯業務を集約した単一セグメント
    （関連当事者情報）

     第34期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
                                130/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
    （１株当たり情報）

                              第34期
                          （自　2018年４月１日
                         　　至　2019年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 542,507円07銭
     １株当たり当期純利益金額　                                             87,816円78銭
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載

      しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           20,778,021千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　20,778,021千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         3,363,382千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　3,363,382千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                              第35期

                          （自　2019年４月１日
                         　　至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 599,546円59銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            109,857円21銭
                                131/141






                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
      しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           22,962,634千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　22,962,634千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,207,531千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,207,531千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                                132/141
















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
                                133/141












                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
      ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      ・資本金の額         324,279    百万円（2020年３月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      < 参考情報：再信託受託会社の概要>

      ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額         10,000    百万円（2020年３月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                             資本金の額      （※）
               名称                               事業の内容
      いちよし証券株式会社                         14,577    百万円
      岩井コスモ証券株式会社                         13,500    百万円
      エース証券株式会社                          8,831   百万円
      au カブコム証券株式会社                         7,196   百万円
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000    百万円
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323    百万円
      岡三オンライン証券株式会社                          2,500   百万円
      ごうぎん証券株式会社                          3,000   百万円
      静銀ティーエム証券株式会社                          3,000   百万円
      七十七証券株式会社                          3,000   百万円
      第四北越証券株式会社                           600  百万円
      東海東京証券株式会社                          6,000   百万円
                                        金融商品取引法に定める第一種
      長野證券株式会社                           600  百万円
                                        金融商品取引業を営んでいま
      南都まほろば証券株式会社                          3,000   百万円
                                        す。
      野村證券株式会社                         10,000    百万円
      百五証券株式会社                          3,000   百万円
      ひろぎん証券株式会社                          5,000   百万円
      ＰＷＭ日本証券株式会社                          3,000   百万円
      フィデリティ証券株式会社                         10,007    百万円
      松井証券株式会社                         11,945    百万円
      マネックス証券株式会社                         12,200    百万円
      丸三証券株式会社                         10,000    百万円
      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
                               40,500    百万円
      株式会社
      水戸証券株式会社                         12,272    百万円
      楽天証券株式会社                          7,495   百万円
                                134/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式会社愛知銀行                         18,000    百万円
      株式会社あおぞら銀行                         100,000    百万円
      株式会社青森銀行                         19,562    百万円
      株式会社足利銀行                         135,000    百万円
      株式会社阿波銀行                         23,452    百万円
      株式会社イオン銀行                         51,250    百万円
      株式会社愛媛銀行                         21,365    百万円
      株式会社大分銀行                         19,598    百万円
      株式会社神奈川銀行                          5,191   百万円
      株式会社北日本銀行                          7,761   百万円
      株式会社紀陽銀行                         80,096    百万円
      株式会社京都銀行                         42,103    百万円
      株式会社きらやか銀行                         22,700    百万円
      株式会社熊本銀行                         33,847    百万円
      株式会社群馬銀行                         48,652    百万円
      株式会社山陰合同銀行                         20,705    百万円
      株式会社滋賀銀行                         33,076    百万円
      株式会社七十七銀行                         24,658    百万円
      株式会社清水銀行                         10,816    百万円
                            36,878    百万円    （注）
      株式会社十八親和銀行
      株式会社常陽銀行                         85,113    百万円
      株式会社     新生銀行                    512,204    百万円
      株式会社仙台銀行                         22,485    百万円
      株式会社大光銀行                         10,000    百万円
      株式会社大東銀行                         14,743    百万円
                                        銀行法に基づき銀行業を営んで
      株式会社千葉銀行                         145,069    百万円
                                        います。
      株式会社千葉興業銀行                         62,120    百万円
      株式会社中京銀行                         31,844    百万円
      株式会社中国銀行                         15,149    百万円
      株式会社筑波銀行                         48,868    百万円
      株式会社東京スター銀行                         26,000    百万円
      株式会社栃木銀行                         27,408    百万円
      株式会社鳥取銀行                          9,061   百万円
      株式会社南都銀行                         37,924    百万円
      株式会社西日本シティ銀行                         85,745    百万円
      株式会社八十二銀行                         52,243    百万円
      株式会社百五銀行                         20,000    百万円
      株式会社百十四銀行                         37,322    百万円
      株式会社広島銀行                         54,573    百万円
      株式会社福井銀行                         17,965    百万円
      株式会社福岡銀行                         82,329    百万円
      株式会社     福岡中央銀行                     4,000   百万円
      株式会社福島銀行                         18,682    百万円
                                135/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式会社北都銀行                         12,500    百万円
      株式会社北陸銀行                         140,409    百万円
      株式会社北海道銀行                         93,524    百万円
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                        1,711,958     百万円
      株式会社     みなと銀行                     39,984    百万円
      株式会社山形銀行                         12,008    百万円
      株式会社山梨中央銀行                         15,400    百万円
      株式会社ゆうちょ銀行                        3,500,000     百万円
                                        銀行法に基づき銀行業を営むと
                                        ともに、金融機関の信託業務の
      三菱  ＵＦＪ    信託銀行株式会社                   324,279    百万円
                                        兼営等に関する法律に基づき信
                                        託業務を営んでいます。
      信金中央金庫                         690,998    百万円
      岡崎信用金庫                          3,097   百万円
                                        信用金庫法に基づき信用金庫の
      おかやま信用金庫                          1,840   百万円
                                        事業を営んでいます。
      京都信用金庫                         12,134    百万円
      碧海信用金庫                          1,233   百万円
      （※）2020年３月末日現在。
         信金中央金庫、        岡崎信用金庫、おかやま信用金庫、京都                    信用金庫および碧海信用金庫の資本金の額の箇所には
         出資の総額を記載しております。
      （注）2020年10月１日現在。
    ２【関係業務の概要】

      受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
      マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
      販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
      す。
    ３【資本関係】

      資本関係はありません。
                                136/141









                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【参考情報】

      当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
                  書類名                         提出年月日
                有価証券届出書                          2020  年４月23日
                有価証券報告書                          2020  年４月23日
                                          2020  年２月６日
                 臨時報告書
                                          2020  年５月８日
                                137/141


















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2020年６月１日

    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈　良　昌　彦　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久　保　直　毅　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント株式会社                   の 2019年４月１日       から  2020年３月31日       までの   第35期   事業年度の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
    上アセットマネジメント株式会社                の 2020年３月31日       現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適
      切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
                                138/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                            に準拠しているかど
      うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会
      計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上

    （注）    １．  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                139/141















                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2020年９月16日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）の2020年１月24日から2020年７月27日までの特
    定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）の2020年７月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
    定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                140/141


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                141/141

PDFをダウンロード

関連コンテンツ