DCニッセイターゲットデートファンド2025/2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】
  【提出書類】        半期報告書

  【提出先】        関東財務局長殿

  【提出日】        2020年9月18日   提出

          第2期中(自   2019年12月21日   至 2020年6月20日)

          DCニッセイターゲットデートファンド2030
          DCニッセイターゲットデートファンド2040
          DCニッセイターゲットデートファンド2050
          DCニッセイターゲットデートファンド2060
          第4期中(自   2019年12月21日   至 2020年6月20日)
  【計算期間】
          DCニッセイターゲットデートファンド2025
          DCニッセイターゲットデートファンド2035
          DCニッセイターゲットデートファンド2045
          第5期中(自   2019年12月21日   至 2020年6月20日)
          DCニッセイターゲットデートファンド2055
          DCニッセイターゲットデートファンド2025
  【ファンド名】
          DCニッセイターゲットデートファンド2030
          DCニッセイターゲットデートファンド2035
          DCニッセイターゲットデートファンド2040
          DCニッセイターゲットデートファンド2045
          DCニッセイターゲットデートファンド2050
          DCニッセイターゲットデートファンド2055
          DCニッセイターゲットデートファンド2060
  【発行者名】        ニッセイアセットマネジメント株式会社

  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長  大関 洋

  【本店の所在の場所】        東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

  【事務連絡者氏名】        投資信託企画部  茶木 健

  【連絡場所】        東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

          03-5533-4608

  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。

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  1【ファンドの運用状況】
  (1)【投資状況】

  「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券              846,729,435     100.00
       内 日本         846,729,435     100.00
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               △7,098    △0.00
  純資産総額              846,722,337     100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2030」

                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券              734,379,663     100.00
       内 日本         734,379,663     100.00
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               △6,363    △0.00
  純資産総額              734,373,300     100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2035」

                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券              1,193,468,978     100.00
       内 日本         1,193,468,978     100.00
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               △10,667    △0.00
  純資産総額              1,193,458,311     100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2040」

                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券              341,779,313     100.00
       内 日本         341,779,313     100.00
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               △3,049    △0.00
  純資産総額              341,776,264     100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2045」

                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券              454,220,350     100.00
       内 日本         454,220,350     100.00
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               △4,052    △0.00
  純資産総額              454,216,298     100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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  「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類
              時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券               80,780,464    100.00
       内 日本          80,780,464    100.00
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               △722   △0.00
  純資産総額               80,779,742    100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2055」

                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券              445,146,025     100.00
       内 日本         445,146,025     100.00
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               △3,969    △0.00
  純資産総額              445,142,056     100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2060」

                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券               87,268,939    100.00
       内 日本          87,268,939    100.00
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               △769   △0.00
  純資産総額               87,268,170    100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
  (参考情報)

  「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  株式              134,042,278,720      98.26
       内 日本         134,042,278,720      98.26
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              2,372,769,154     1.74
  純資産総額              136,415,047,874     100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
  その他資産の投資状況

      資産の種類        時価合計(円)      投資比率(%)
  株価指数先物取引(買建)              2,322,165,000     1.70
       内 日本         2,322,165,000     1.70
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
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  (参考情報)
  「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  株式              235,474,373,119      94.80
       内 アメリカ         161,780,351,439      65.13
       内 イギリス         11,238,666,783      4.52
       内 スイス         9,294,962,597     3.74
       内 フランス         8,519,264,295     3.43
       内 カナダ         8,344,122,897     3.36
       内 ドイツ         7,474,176,771     3.01
       内 オランダ         5,095,735,394     2.05
       内 オーストラリア         5,033,572,353     2.03
       内 アイルランド         3,225,910,345     1.30
       内 スウェーデン         2,585,767,590     1.04
       内 香港         2,320,951,333     0.93
       内 スペイン
                2,020,596,908     0.81
       内 デンマーク         1,953,184,342     0.79
       内 イタリア
                1,595,785,734     0.64
       内 フィンランド         844,547,696     0.34
       内 シンガポール         824,013,309     0.33
       内 ベルギー         697,438,518     0.28
       内 ノルウェー         439,128,534     0.18
       内 バミューダ         428,005,198     0.17
       内 イスラエル         360,681,567     0.15
       内 ジャージィー         316,776,988     0.13
       内 ケイマン諸島         272,101,980     0.11
       内 ニュージーランド         270,351,193     0.11
       内 オランダ領キュラ
                159,188,262     0.06
       ソー
       内 オーストリア         143,096,700     0.06
       内 ポルトガル         142,790,924     0.06
       内 ルクセンブルグ          66,302,850     0.03
       内 パプアニューギニア          26,900,619     0.01
  投資証券              5,888,278,724     2.37
       内 アメリカ         4,968,384,456     2.00
       内 オーストラリア         349,260,834     0.14
       内 シンガポール         144,245,614     0.06
       内 フランス         144,037,875     0.06
       内 イギリス         133,008,155     0.05
       内 香港         106,850,330     0.04
       内 カナダ          42,491,460     0.02
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              7,040,590,739     2.83
  純資産総額              248,403,242,582     100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  その他資産の投資状況
      資産の種類        時価合計(円)      投資比率(%)
  株価指数先物取引(買建)              6,707,626,825     2.70
       内 アメリカ         4,958,305,233     2.00
       内 ドイツ         1,256,185,627     0.51
       内 イギリス         493,135,965     0.20
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
     その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。
  (参考情報)

  「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  国債証券              59,667,101,640     73.24
       内 日本         59,667,101,640     73.24
  地方債証券              7,453,404,358     9.15
       内 日本         7,453,404,358     9.15
  特殊債券              8,550,868,938     10.50
       内 日本         8,550,868,938     10.50
  社債券              5,107,087,900     6.27
       内 日本         4,398,784,700     5.40
       内 スウェーデン         409,061,000     0.50
       内 フランス         299,242,200     0.37
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              689,698,004     0.85
  純資産総額              81,468,160,840     100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (参考情報)
  「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
                  (2020年6月30日現在)
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  国債証券              29,245,146,260     99.61
       内 アメリカ         13,267,477,039     45.19
       内 フランス         2,946,630,805     10.04
       内 イタリア         2,681,882,791     9.13
       内 ドイツ         2,226,310,527     7.58
       内 イギリス         1,915,258,958     6.52
       内 スペイン         1,737,299,250     5.92
       内 ベルギー         744,362,569     2.54
       内 オーストラリア         630,922,189     2.15
       内 オランダ         571,774,101     1.95
       内 カナダ         570,068,225     1.94
       内 オーストリア         451,907,817     1.54
       内 アイルランド
                229,346,458     0.78
       内 メキシコ         228,562,490     0.78
       内 ポーランド
                177,501,892     0.60
       内 フィンランド         172,565,108     0.59
       内 デンマーク         151,760,629     0.52
       内 マレーシア         145,187,675     0.49
       内 シンガポール         135,110,992     0.46
       内 イスラエル         115,263,139     0.39
       内 スウェーデン          85,324,399     0.29
       内 ノルウェー          60,629,207     0.21
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              114,875,716     0.39
  純資産総額
                29,360,021,976     100.00
  (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
  (2)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (円)    (円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
         1,042,745    1,042,745    1.0427   1.0427
   (2017年12月20日)
    第2計算期間末
         75,725,362    75,725,362    1.0070   1.0070
   (2018年12月20日)
    第3計算期間末
         457,912,286    457,912,286    1.0627   1.0627
   (2019年12月20日)
    2019年6月末日     276,731,318    -    1.0400   -
     7月末日    321,059,284    -    1.0451   -
     8月末日    342,438,140    -    1.0452   -
     9月末日    373,959,817    -    1.0495   -
     10月末日    409,679,293    -    1.0585   -
     11月末日    441,453,475    -    1.0632   -
     12月末日    466,296,969    -    1.0664   -
    2020年1月末日     489,733,412    -    1.0675   -
     2月末日    495,084,490    -    1.0552   -
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     3月末日    490,371,182    -    1.0273   -
     4月末日    508,217,709    -    1.0414   -
     5月末日    527,577,510    -    1.0502   -
     6月末日    846,722,337    -    1.0494   -
  「DCニッセイターゲットデートファンド2030」

        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (円)    (円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
         73,587,808    73,587,808    1.1045   1.1045
   (2019年12月20日)
    2019年6月末日     34,681,011    -    1.0460   -
     7月末日    39,735,390    -    1.0554   -
     8月末日    44,632,038    -    1.0406   -
     9月末日    43,960,366    -    1.0611   -
     10月末日    55,097,203    -    1.0843   -
     11月末日    65,378,650    -    1.0977   -
     12月末日    74,450,720    -    1.1082   -
    2020年1月末日     85,094,841    -    1.1048   -
     2月末日    79,657,140    -    1.0636   -
     3月末日    81,325,375    -    1.0136   -
     4月末日    89,157,301    -    1.0436   -
     5月末日    106,538,300    -    1.0697   -
     6月末日    734,373,300    -    1.0728   -
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  「DCニッセイターゲットデートファンド2035」
        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (円)    (円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
         1,082,306    1,082,306    1.0823   1.0823
   (2017年12月20日)
    第2計算期間末
         70,055,216    70,055,216    0.9897   0.9897
   (2018年12月20日)
    第3計算期間末
         564,969,332    564,969,332    1.1252   1.1252
   (2019年12月20日)
    2019年6月末日     325,475,283    -    1.0432   -
     7月末日    407,673,037    -    1.0554   -
     8月末日    423,034,104    -    1.0304   -
     9月末日    450,142,837    -    1.0616   -
     10月末日    501,613,019    -    1.0941   -
     11月末日    537,897,341    -    1.1135   -
     12月末日    575,368,869    -    1.1289   -
    2020年1月末日     608,505,423    -    1.1218   -
     2月末日    573,694,273    -    1.0568   -
     3月末日    555,291,902    -    0.9882   -
     4月末日    595,048,672    -    1.0294   -
     5月末日    645,110,150    -    1.0688   -
     6月末日
        1,193,458,311     -    1.0753   -
  「DCニッセイターゲットデートファンド2040」

        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
                純資産額   純資産額
        (分配落)    (分配付)
        (円)    (円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
         46,572,387    46,572,387    1.1461   1.1461
   (2019年12月20日)
    2019年6月末日     18,717,770    -    1.0566   -
     7月末日    24,199,190    -    1.0697   -
     8月末日    30,987,065    -    1.0416   -
     9月末日    31,979,613    -    1.0761   -
     10月末日    38,058,925    -    1.1117   -
     11月末日    42,956,423    -    1.1329   -
     12月末日    46,957,426    -    1.1499   -
    2020年1月末日     53,392,576    -    1.1417   -
     2月末日    49,729,187    -    1.0691   -
     3月末日    48,860,847    -    0.9942   -
     4月末日    66,125,193    -    1.0388   -
     5月末日    78,923,466    -    1.0823   -
     6月末日    341,776,264    -    1.0894   -
              8/110






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  「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (円)    (円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
         1,088,135    1,088,135    1.0881   1.0881
   (2017年12月20日)
    第2計算期間末
         43,412,324    43,412,324    0.9867   0.9867
   (2018年12月20日)
    第3計算期間末
         264,521,692    264,521,692    1.1346   1.1346
   (2019年12月20日)
    2019年6月末日     157,483,035    -    1.0432   -
     7月末日    184,881,541    -    1.0565   -
     8月末日    192,442,211    -    1.0276   -
     9月末日    204,580,129    -    1.0630   -
     10月末日    226,667,525    -    1.0992   -
     11月末日    247,583,772    -    1.1209   -
     12月末日    266,526,542    -    1.1384   -
    2020年1月末日     290,767,557    -    1.1298   -
     2月末日    277,236,677    -    1.0556   -
     3月末日    267,150,519    -    0.9807   -
     4月末日    293,663,365    -    1.0260   -
     5月末日    322,913,303    -    1.0703   -
     6月末日
         454,216,298    -    1.0779   -
  「DCニッセイターゲットデートファンド2050」

        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
                純資産額   純資産額
        (分配落)    (分配付)
        (円)    (円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
         25,150,378    25,150,378    1.1540   1.1540
   (2019年12月20日)
    2019年6月末日     11,367,806    -    1.0585   -
     7月末日    14,144,315    -    1.0723   -
     8月末日    16,897,227    -    1.0417   -
     9月末日    18,248,951    -    1.0789   -
     10月末日    23,040,009    -    1.1168   -
     11月末日    22,715,814    -    1.1395   -
     12月末日    25,375,501    -    1.1578   -
    2020年1月末日     32,588,300    -    1.1488   -
     2月末日    29,264,909    -    1.0711   -
     3月末日    32,315,743    -    0.9929   -
     4月末日    35,030,382    -    1.0401   -
     5月末日    42,019,944    -    1.0864   -
     6月末日    80,779,742    -    1.0943   -
              9/110






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  「DCニッセイターゲットデートファンド2055」
        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (円)    (円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
         1,141,342    1,141,342    1.1413   1.1413
   (2016年12月20日)
    第2計算期間末
         2,854,940    2,854,940    1.3107   1.3107
   (2017年12月20日)
    第3計算期間末
         71,901,230    71,901,230    1.1820   1.1820
   (2018年12月20日)
    第4計算期間末
         359,193,901    359,193,901    1.3682   1.3682
   (2019年12月20日)
    2019年6月末日     212,326,710    -    1.2519   -
     7月末日    240,214,073    -    1.2687   -
     8月末日    266,676,591    -    1.2311   -
     9月末日    280,825,874    -    1.2765   -
     10月末日    323,127,909    -    1.3226   -
     11月末日    345,118,038    -    1.3503   -
     12月末日    376,772,887    -    1.3727   -
    2020年1月末日     385,186,967    -    1.3615   -
     2月末日    362,855,333    -    1.2665   -
     3月末日    344,031,693    -    1.1712   -
     4月末日    371,870,509    -    1.2283   -
     5月末日    402,672,987    -    1.2846   -
     6月末日    445,142,056    -    1.2944   -
  「DCニッセイターゲットデートファンド2060」

        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (円)    (円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
         32,944,282    32,944,282    1.1609   1.1609
   (2019年12月20日)
    2019年6月末日     14,461,074    -    1.0604   -
     7月末日    13,572,843    -    1.0748   -
     8月末日    15,666,487    -    1.0420   -
     9月末日    15,299,672    -    1.0814   -
     10月末日    20,615,341    -    1.1213   -
     11月末日    25,902,331    -    1.1453   -
     12月末日    33,432,180    -    1.1647   -
    2020年1月末日     39,183,350    -    1.1549   -
     2月末日    36,764,569    -    1.0723   -
     3月末日    32,992,008    -    0.9900   -
     4月末日    39,375,406    -    1.0394   -
     5月末日    56,661,746    -    1.0881   -
     6月末日    87,268,170    -    1.0966   -
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  ②【分配の推移】
  「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
     2019年12月21日~
                 -
     2020年6月20日
  「DCニッセイターゲットデートファンド2030」

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間
                     0.0000
     2019年12月21日~
                 -
     2020年6月20日
  「DCニッセイターゲットデートファンド2035」

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
     2019年12月21日~
                 -
     2020年6月20日
  「DCニッセイターゲットデートファンド2040」

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
     2019年12月21日~
                 -
     2020年6月20日
  「DCニッセイターゲットデートファンド2045」

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
     2019年12月21日~
                 -
     2020年6月20日
  「DCニッセイターゲットデートファンド2050」

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
     2019年12月21日~
                 -
     2020年6月20日
  「DCニッセイターゲットデートファンド2055」

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
      第3計算期間               0.0000
      第4計算期間               0.0000
     2019年12月21日~
                 -
     2020年6月20日
             11/110



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  「DCニッセイターゲットデートファンド2060」
               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
     2019年12月21日~
                 -
     2020年6月20日
  ③【収益率の推移】

  「DCニッセイターゲットデートファンド2025」
                収益率(%)
      第1計算期間                4.3
      第2計算期間               △3.4
      第3計算期間                5.5
     2019年12月21日~
                     △1.0
     2020年6月20日
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
  計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
  基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
  価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2030」

                収益率(%)
      第1計算期間               10.5
     2019年12月21日~
                     △2.4
     2020年6月20日
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
  計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
  基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
  価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2035」

                収益率(%)
      第1計算期間                8.2
      第2計算期間               △8.6
      第3計算期間               13.7
     2019年12月21日~
                     △3.8
     2020年6月20日
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
  計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
  基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
  価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2040」

                収益率(%)
      第1計算期間               14.6
     2019年12月21日~
                     △4.3
     2020年6月20日
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
  計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
  基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
  価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
             12/110




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  「DCニッセイターゲットデートファンド2045」
                収益率(%)
      第1計算期間                8.8
      第2計算期間
                     △9.3
      第3計算期間
                     15.0
     2019年12月21日~
                     △4.3
     2020年6月20日
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
  計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
  基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
  価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2050」

                収益率(%)
      第1計算期間               15.4
     2019年12月21日~
                     △4.5
     2020年6月20日
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
  計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
  基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
  価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2055」

                収益率(%)
      第1計算期間               14.1
      第2計算期間               14.8
      第3計算期間               △9.8
      第4計算期間               15.8
     2019年12月21日~
                     △4.7
     2020年6月20日
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
  計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
  基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
  価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2060」

                収益率(%)
      第1計算期間               16.1
     2019年12月21日~
                     △4.8
     2020年6月20日
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(又は直近日の基準価額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
  計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
  基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
  価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
             13/110






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  2【設定及び解約の実績】
  「DCニッセイターゲットデートファンド2025」

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

   第1計算期間      1,000,000       0    1,000,000
   第2計算期間      86,246,774     12,050,899     75,195,875
   第3計算期間      387,560,915      31,880,755     430,876,035
   2019年12月21日~
         453,892,677      89,133,530     795,635,182
   2020年6月20日
  (注) 本邦外における設定及び解約はありません。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2030」

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

   第1計算期間      73,774,281      7,147,035     66,627,246
   2019年12月21日~
         620,810,230      10,310,930     677,126,546
   2020年6月20日
  (注) 本邦外における設定及び解約はありません。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2035」

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

   第1計算期間      1,000,000       0    1,000,000
   第2計算期間      75,898,281      6,116,182     70,782,099
   第3計算期間      472,272,256      40,931,452     502,122,903
   2019年12月21日~
         695,488,282      86,528,353     1,111,082,832
   2020年6月20日
  (注) 本邦外における設定及び解約はありません。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2040」

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

   第1計算期間      43,349,876      2,715,954     40,633,922
   2019年12月21日~
         277,836,945      6,591,080     311,879,787
   2020年6月20日
  (注) 本邦外における設定及び解約はありません。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2045」

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

   第1計算期間      1,000,000       0    1,000,000
   第2計算期間      45,814,915      2,817,018     43,997,897
   第3計算期間      215,465,288      26,325,617     233,137,568
   2019年12月21日~
         216,329,381      37,946,695     411,520,254
   2020年6月20日
  (注) 本邦外における設定及び解約はありません。
             14/110





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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  「DCニッセイターゲットデートファンド2050」
        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

   第1計算期間      25,368,600      3,574,381     21,794,219
   2019年12月21日~
         59,441,145      8,261,562     72,973,802
   2020年6月20日
  (注) 本邦外における設定及び解約はありません。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2055」

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

   第1計算期間      1,000,000       0    1,000,000
   第2計算期間      2,178,145     1,000,000     2,178,145
   第3計算期間      67,199,823      8,549,894     60,828,074
   第4計算期間      228,564,856      26,865,852     262,527,078
   2019年12月21日~
         138,413,474      61,573,248     339,367,304
   2020年6月20日
  (注) 本邦外における設定及び解約はありません。
  「DCニッセイターゲットデートファンド2060」

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

   第1計算期間      37,713,552      9,335,463     28,378,089
   2019年12月21日~
         73,099,728     22,724,620     78,753,197
   2020年6月20日
  (注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  3【ファンドの経理状況】
  中間財務諸表
       DCニッセイターゲットデートファンド2025

  1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

  和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
  に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年12月21

  日から2020年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
  けております。
       DCニッセイターゲットデートファンド2030

  1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

  和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
  に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年12月21

  日から2020年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
  けております。
       DCニッセイターゲットデートファンド2035

  1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

  和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
  に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年12月21

  日から2020年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
  けております。
       DCニッセイターゲットデートファンド2040

  1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

  和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
  に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年12月21

  日から2020年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
  けております。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       DCニッセイターゲットデートファンド2045
  1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

  和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
  に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年12月21

  日から2020年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
  けております。
       DCニッセイターゲットデートファンド2050

  1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

  和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
  に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年12月21

  日から2020年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
  けております。
       DCニッセイターゲットデートファンド2055

  1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

  和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
  に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年12月21

  日から2020年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
  けております。
       DCニッセイターゲットデートファンド2060

  1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

  和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
  に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
  なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年12月21

  日から2020年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
  けております。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【DCニッセイターゲットデートファンド2025】
  (1)【中間貸借対照表】

                   (単位:円)
             第3期    第4期中間計算期間
            (2019年12月20日現在)     (2020年6月20日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            5,863     3,625
   コール・ローン            537,548     772,517
   親投資信託受益証券           457,916,156     837,379,471
               108,423     150,783
   未収入金
   流動資産合計           458,567,990     838,306,396
  資産合計           458,567,990     838,306,396
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            96,859     129,903
   未払受託者報酬            59,863     86,126
   未払委託者報酬            479,108     689,293
               19,874     28,629
   その他未払費用
   流動負債合計            655,704     933,951
  負債合計            655,704     933,951
  純資産の部
  元本等
   元本           430,876,035     795,635,182
   剰余金
              27,036,251     41,737,263
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
  純資産合計           457,912,286     837,372,445
  負債純資産合計            458,567,990     838,306,396
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第3期中間計算期間     第4期中間計算期間
            (自2018年12月21日     (自2019年12月21日
             至2019年  6月20日)    至2020年  6月20日)
  営業収益
  受取利息             -     4
              4,843,384     △3,409,927
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            4,843,384     △3,409,923
  営業費用
  支払利息             14     48
  受託者報酬            21,629     86,126
  委託者報酬            175,083     689,293
               7,196     28,629
  その他費用
  営業費用合計            203,922     804,096
  営業利益又は営業損失(△)            4,639,462     △4,214,019
  経常利益又は経常損失(△)            4,639,462     △4,214,019
  中間純利益又は中間純損失(△)            4,639,462     △4,214,019
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               59,542    △1,807,862
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)             529,487     27,036,251
  剰余金増加額又は欠損金減少額            5,314,349     22,560,080
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              5,314,349     22,560,080
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             124,327     5,452,911
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               124,327     5,452,911
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     -
  額
  中間剰余金又は中間欠損金(△)            10,299,429     41,737,263
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  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方      親投資信託受益証券
   法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第3期      第4期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数         430,876,035口       795,635,182口
  2. 1口当たり純資産額          1.0627円       1.0525円

   (1万口当たり純資産額)          (10,627円)       (10,525円)
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
            第3期      第4期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及      貸借対照表上の金融商品は原則とし       中間貸借対照表上の金融商品は原則
   びその差額      てすべて時価で評価しているため、       としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は       め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。       の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       同左

         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   についての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (その他の注記)
  元本額の変動
            第3期      第4期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  期首元本額           75,195,875円       430,876,035円
  期中追加設定元本額           387,560,915円       453,892,677円
  期中一部解約元本額           31,880,755円       89,133,530円
             21/110


















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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【DCニッセイターゲットデートファンド2030】
  (1)【中間貸借対照表】

                   (単位:円)
             第1期    第2期中間計算期間
            (2019年12月20日現在)     (2020年6月20日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            747     980
   コール・ローン            68,498     208,758
   親投資信託受益証券           73,588,451     730,086,807
              2,166,291      130,029
   未収入金
   流動資産合計           75,823,987     730,426,574
  資産合計            75,823,987     730,426,574
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           2,164,317      111,069
   未払受託者報酬            7,410     24,293
   未払委託者報酬            62,045     202,739
               2,407     8,017
   その他未払費用
   流動負債合計           2,236,179      346,118
  負債合計            2,236,179      346,118
  純資産の部
  元本等
   元本           66,627,246     677,126,546
   剰余金
              6,960,562     52,953,910
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
  純資産合計            73,587,808     730,080,456
  負債純資産合計            75,823,987     730,426,574
             22/110











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  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第1期中間計算期間     第2期中間計算期間
            (自2019年1月10日     (自2019年12月21日
             至2019年7月   9日)   至2020年  6月20日)
  営業収益
               591,619     4,034,827
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            591,619     4,034,827
  営業費用
  受託者報酬            1,483     24,293
  委託者報酬            12,396     202,739
               429     8,017
  その他費用
  営業費用合計            14,308     235,049
  営業利益又は営業損失(△)             577,311     3,799,778
  経常利益又は経常損失(△)             577,311     3,799,778
  中間純利益又は中間純損失(△)             577,311     3,799,778
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               181    △458,982
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)              -    6,960,562
  剰余金増加額又は欠損金減少額            1,566,044     42,731,789
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              1,566,044     42,731,789
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             34,862     997,201
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               34,862     997,201
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     -
  額
  中間剰余金又は中間欠損金(△)            2,108,312     52,953,910
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方      親投資信託受益証券
   法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数          66,627,246口       677,126,546口
  2. 1口当たり純資産額          1.1045円       1.0782円

   (1万口当たり純資産額)          (11,045円)       (10,782円)
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及      貸借対照表上の金融商品は原則とし       中間貸借対照表上の金融商品は原則
   びその差額      てすべて時価で評価しているため、       としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は       め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。       の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       同左

         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   についての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (その他の注記)
  元本額の変動
            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  期首元本額           1,000,000円       66,627,246円
  期中追加設定元本額           72,774,281円       620,810,230円
  期中一部解約元本額           7,147,035円       10,310,930円
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【DCニッセイターゲットデートファンド2035】
  (1)【中間貸借対照表】

                   (単位:円)
             第3期    第4期中間計算期間
            (2019年12月20日現在)     (2020年6月20日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            7,697     4,732
   コール・ローン            705,672     1,008,449
   親投資信託受益証券           564,974,439     1,202,792,166
               631,935     298,102
   未収入金
   流動資産合計           566,319,743     1,204,103,449
  資産合計           566,319,743     1,204,103,449
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            616,614     265,925
   未払受託者報酬            73,353     105,624
   未払委託者報酬            636,063     915,753
               24,381     34,807
   その他未払費用
   流動負債合計           1,350,411     1,322,109
  負債合計            1,350,411     1,322,109
  純資産の部
  元本等
   元本           502,122,903     1,111,082,832
   剰余金
              62,846,429     91,698,508
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
  純資産合計           564,969,332     1,202,781,340
  負債純資産合計            566,319,743     1,204,103,449
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第3期中間計算期間     第4期中間計算期間
            (自2018年12月21日     (自2019年12月21日
             至2019年  6月20日)    至2020年  6月20日)
  営業収益
  受取利息             -     6
              5,187,954     △11,155,853
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            5,187,954     △11,155,847
  営業費用
  支払利息             1     87
  受託者報酬            25,213     105,624
  委託者報酬            220,526     915,753
               8,318     34,807
  その他費用
  営業費用合計            254,058     1,056,271
  営業利益又は営業損失(△)            4,933,896     △12,212,118
  経常利益又は経常損失(△)            4,933,896     △12,212,118
  中間純利益又は中間純損失(△)            4,933,896     △12,212,118
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               168,318    △5,592,352
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △726,883     62,846,429
  剰余金増加額又は欠損金減少額            8,997,715     45,326,849
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              8,997,715     45,326,849
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             181,449     9,855,004
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               181,449     9,855,004
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     -
  額
  中間剰余金又は中間欠損金(△)            12,854,961     91,698,508
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方      親投資信託受益証券
   法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第3期      第4期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数         502,122,903口      1,111,082,832口
  2. 1口当たり純資産額          1.1252円       1.0825円

   (1万口当たり純資産額)          (11,252円)       (10,825円)
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
            第3期      第4期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及      貸借対照表上の金融商品は原則とし       中間貸借対照表上の金融商品は原則
   びその差額      てすべて時価で評価しているため、       としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は       め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。       の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       同左

         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   についての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (その他の注記)
  元本額の変動
            第3期      第4期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  期首元本額           70,782,099円       502,122,903円
  期中追加設定元本額           472,272,256円       695,488,282円
  期中一部解約元本額           40,931,452円       86,528,353円
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【DCニッセイターゲットデートファンド2040】
  (1)【中間貸借対照表】

                   (単位:円)
             第1期    第2期中間計算期間
            (2019年12月20日現在)     (2020年6月20日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            511     585
   コール・ローン            46,894     124,751
   親投資信託受益証券           46,572,808     342,226,719
               1,263     26,623
   未収入金
   流動資産合計           46,621,476     342,378,678
  資産合計            46,621,476     342,378,678
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             -    17,424
   未払受託者報酬            4,884     13,735
   未払委託者報酬            42,651     119,380
               1,554     4,505
   その他未払費用
   流動負債合計            49,089     155,044
  負債合計            49,089     155,044
  純資産の部
  元本等
   元本           40,633,922     311,879,787
   剰余金
              5,938,465     30,343,847
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
  純資産合計            46,572,387     342,223,634
  負債純資産合計            46,621,476     342,378,678
             30/110











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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第1期中間計算期間     第2期中間計算期間
            (自2019年1月10日     (自2019年12月21日
             至2019年7月   9日)   至2020年  6月20日)
  営業収益
               453,114     3,145,229
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            453,114     3,145,229
  営業費用
  受託者報酬             788     13,735
  委託者報酬            7,005     119,380
               192     4,505
  その他費用
  営業費用合計            7,985     137,620
  営業利益又は営業損失(△)             445,129     3,007,609
  経常利益又は経常損失(△)             445,129     3,007,609
  中間純利益又は中間純損失(△)             445,129     3,007,609
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               437    △578,755
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)              -    5,938,465
  剰余金増加額又は欠損金減少額            1,051,785     21,682,848
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              1,051,785     21,682,848
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             17,523     863,830
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               17,523     863,830
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     -
  額
  中間剰余金又は中間欠損金(△)            1,478,954     30,343,847
             31/110











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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方      親投資信託受益証券
   法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数          40,633,922口       311,879,787口
  2. 1口当たり純資産額          1.1461円       1.0973円

   (1万口当たり純資産額)          (11,461円)       (10,973円)
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及      貸借対照表上の金融商品は原則とし       中間貸借対照表上の金融商品は原則
   びその差額      てすべて時価で評価しているため、       としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は       め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。       の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       同左

         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   についての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (その他の注記)
  元本額の変動
            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  期首元本額           1,000,000円       40,633,922円
  期中追加設定元本額           42,349,876円       277,836,945円
  期中一部解約元本額           2,715,954円       6,591,080円
             33/110


















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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【DCニッセイターゲットデートファンド2045】
  (1)【中間貸借対照表】

                   (単位:円)
             第3期    第4期中間計算期間
            (2019年12月20日現在)     (2020年6月20日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            3,517     2,216
   コール・ローン            322,477     472,212
   親投資信託受益証券           264,524,096     446,860,765
              1,149,288      151,133
   未収入金
   流動資産合計           265,999,378     447,486,326
  資産合計           265,999,378     447,486,326
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           1,142,158      139,198
   未払受託者報酬            33,526     49,012
   未払委託者報酬            290,905     425,112
               11,097     16,269
   その他未払費用
   流動負債合計           1,477,686      629,591
  負債合計            1,477,686      629,591
  純資産の部
  元本等
   元本           233,137,568     411,520,254
   剰余金
              31,384,124     35,336,481
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
  純資産合計           264,521,692     446,856,735
  負債純資産合計            265,999,378     447,486,326
             34/110











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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第3期中間計算期間     第4期中間計算期間
            (自2018年12月21日     (自2019年12月21日
             至2019年  6月20日)    至2020年  6月20日)
  営業収益
  受取利息             -     2
              3,396,912     △7,765,737
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            3,396,912     △7,765,735
  営業費用
  支払利息             -     4
  受託者報酬            13,148     49,012
  委託者報酬            115,195     425,112
               4,300     16,269
  その他費用
  営業費用合計            132,643     490,397
  営業利益又は営業損失(△)            3,264,269     △8,256,132
  経常利益又は経常損失(△)            3,264,269     △8,256,132
  中間純利益又は中間純損失(△)            3,264,269     △8,256,132
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               173,854    △1,905,487
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △585,573     31,384,124
  剰余金増加額又は欠損金減少額            3,924,009     15,245,943
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              3,924,009     15,245,943
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             87,226     4,942,941
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               87,226     4,942,941
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     -
  額
  中間剰余金又は中間欠損金(△)            6,341,625     35,336,481
             35/110











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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方      親投資信託受益証券
   法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第3期      第4期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数         233,137,568口       411,520,254口
  2. 1口当たり純資産額          1.1346円       1.0859円

   (1万口当たり純資産額)          (11,346円)       (10,859円)
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
            第3期      第4期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及      貸借対照表上の金融商品は原則とし       中間貸借対照表上の金融商品は原則
   びその差額      てすべて時価で評価しているため、       としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は       め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。       の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       同左

         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   についての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (その他の注記)
  元本額の変動
            第3期      第4期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  期首元本額           43,997,897円       233,137,568円
  期中追加設定元本額           215,465,288円       216,329,381円
  期中一部解約元本額           26,325,617円       37,946,695円
             37/110


















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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【DCニッセイターゲットデートファンド2050】
  (1)【中間貸借対照表】

                   (単位:円)
             第1期    第2期中間計算期間
            (2019年12月20日現在)     (2020年6月20日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            291     269
   コール・ローン            26,647     57,238
   親投資信託受益証券           25,150,604     80,456,838
               677     61,370
   未収入金
   流動資産合計           25,178,219     80,575,715
  資産合計            25,178,219     80,575,715
  負債の部
  流動負債
   未払解約金             -    59,230
   未払受託者報酬            2,752     6,013
   未払委託者報酬            24,251     52,421
               838     1,938
   その他未払費用
   流動負債合計            27,841     119,602
  負債合計            27,841     119,602
  純資産の部
  元本等
   元本           21,794,219     72,973,802
   剰余金
              3,356,159     7,482,311
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
  純資産合計            25,150,378     80,456,113
  負債純資産合計            25,178,219     80,575,715
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  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第1期中間計算期間     第2期中間計算期間
            (自2019年1月10日     (自2019年12月21日
             至2019年7月   9日)   至2020年  6月20日)
  営業収益
               287,248     16,882
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            287,248     16,882
  営業費用
  受託者報酬             550     6,013
  委託者報酬            4,935     52,421
               109     1,938
  その他費用
  営業費用合計            5,594     60,372
  営業利益又は営業損失(△)             281,654     △43,490
  経常利益又は経常損失(△)             281,654     △43,490
  中間純利益又は中間純損失(△)             281,654     △43,490
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               9,508    △428,298
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)              -    3,356,159
  剰余金増加額又は欠損金減少額             643,074     4,892,716
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               643,074     4,892,716
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             28,739     1,151,372
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               28,739     1,151,372
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     -
  額
  中間剰余金又は中間欠損金(△)             886,481     7,482,311
             39/110











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  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方      親投資信託受益証券
   法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数          21,794,219口       72,973,802口
  2. 1口当たり純資産額          1.1540円       1.1025円

   (1万口当たり純資産額)          (11,540円)       (11,025円)
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及      貸借対照表上の金融商品は原則とし       中間貸借対照表上の金融商品は原則
   びその差額      てすべて時価で評価しているため、       としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は       め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。       の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       同左

         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   についての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
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  (その他の注記)
  元本額の変動
            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  期首元本額           1,000,000円       21,794,219円
  期中追加設定元本額           24,368,600円       59,441,145円
  期中一部解約元本額           3,574,381円       8,261,562円
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  【DCニッセイターゲットデートファンド2055】
  (1)【中間貸借対照表】

                   (単位:円)
             第4期    第5期中間計算期間
            (2019年12月20日現在)     (2020年6月20日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            4,815     2,787
   コール・ローン            441,484     594,021
   親投資信託受益証券           359,197,149     442,674,269
               372,838     326,719
   未収入金
   流動資産合計           360,016,286     443,597,796
  資産合計           360,016,286     443,597,796
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            363,097     314,935
   未払受託者報酬            45,896     61,231
   未払委託者報酬            398,175     531,014
               15,217     20,334
   その他未払費用
   流動負債合計            822,385     927,514
  負債合計            822,385     927,514
  純資産の部
  元本等
   元本           262,527,078     339,367,304
   剰余金
              96,666,823     103,302,978
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
  純資産合計           359,193,901     442,670,282
  負債純資産合計            360,016,286     443,597,796
             42/110











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  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第4期中間計算期間     第5期中間計算期間
            (自2018年12月21日     (自2019年12月21日
             至2019年  6月20日)    至2020年  6月20日)
  営業収益
  受取利息             -     3
              5,138,327     △14,881,866
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            5,138,327     △14,881,863
  営業費用
  支払利息             -     28
  受託者報酬            19,439     61,231
  委託者報酬            170,396     531,014
               6,415     20,334
  その他費用
  営業費用合計            196,250     612,607
  営業利益又は営業損失(△)            4,942,077     △15,494,470
  経常利益又は経常損失(△)            4,942,077     △15,494,470
  中間純利益又は中間純損失(△)            4,942,077     △15,494,470
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               269,475    △4,126,687
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            11,073,156     96,666,823
  剰余金増加額又は欠損金減少額            25,952,451     40,086,074
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              25,952,451     40,086,074
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額            1,810,140     22,082,136
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              1,810,140     22,082,136
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     -
  額
  中間剰余金又は中間欠損金(△)            39,888,069     103,302,978
             43/110











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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方      親投資信託受益証券
   法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第4期      第5期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数         262,527,078口       339,367,304口
  2. 1口当たり純資産額          1.3682円       1.3044円

   (1万口当たり純資産額)          (13,682円)       (13,044円)
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
            第4期      第5期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及      貸借対照表上の金融商品は原則とし       中間貸借対照表上の金融商品は原則
   びその差額      てすべて時価で評価しているため、       としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は       め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。       の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       同左

         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   についての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (その他の注記)
  元本額の変動
            第4期      第5期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  期首元本額           60,828,074円       262,527,078円
  期中追加設定元本額           228,564,856円       138,413,474円
  期中一部解約元本額           26,865,852円       61,573,248円
             45/110


















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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【DCニッセイターゲットデートファンド2060】
  (1)【中間貸借対照表】

                   (単位:円)
             第1期    第2期中間計算期間
            (2019年12月20日現在)     (2020年6月20日現在)
  資産の部
  流動資産
   金銭信託            283     310
   コール・ローン            25,975     66,026
   親投資信託受益証券           32,944,568     87,040,208
               711,338     1,338,305
   未収入金
   流動資産合計           33,682,164     88,444,849
  資産合計            33,682,164     88,444,849
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            710,480     1,336,029
   未払受託者報酬            2,710     6,909
   未払委託者報酬            23,843     60,245
               849     2,230
   その他未払費用
   流動負債合計            737,882     1,405,413
  負債合計            737,882     1,405,413
  純資産の部
  元本等
   元本           28,378,089     78,753,197
   剰余金
              4,566,193     8,286,239
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
  純資産合計            32,944,282     87,039,436
  負債純資産合計            33,682,164     88,444,849
             46/110











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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第1期中間計算期間     第2期中間計算期間
            (自2019年1月10日     (自2019年12月21日
             至2019年7月   9日)   至2020年  6月20日)
  営業収益
               198,578     △470,188
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            198,578     △470,188
  営業費用
  受託者報酬             861     6,909
  委託者報酬            7,705     60,245
               229     2,230
  その他費用
  営業費用合計            8,795     69,384
  営業利益又は営業損失(△)             189,783     △539,572
  経常利益又は経常損失(△)             189,783     △539,572
  中間純利益又は中間純損失(△)             189,783     △539,572
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               25,165    △1,207,468
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)              -    4,566,193
  剰余金増加額又は欠損金減少額            1,009,756     6,224,131
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -     -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              1,009,756     6,224,131
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             193,378     3,171,981
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               193,378     3,171,981
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -     -
  額
  中間剰余金又は中間欠損金(△)             980,996     8,286,239
             47/110











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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方      親投資信託受益証券
   法
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数          28,378,089口       78,753,197口
  2. 1口当たり純資産額          1.1609円       1.1052円

   (1万口当たり純資産額)          (11,609円)       (11,052円)
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及      貸借対照表上の金融商品は原則とし       中間貸借対照表上の金融商品は原則
   びその差額      てすべて時価で評価しているため、       としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は       め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。       の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       同左

         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   についての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
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  (その他の注記)
  元本額の変動
            第1期      第2期中間計算期間
     項目
          2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  期首元本額           1,000,000円       28,378,089円
  期中追加設定元本額           36,713,552円       73,099,728円
  期中一部解約元本額           9,335,463円       22,724,620円
             49/110


















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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  <参考>
  開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2025)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
  ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ 
  マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
  おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
  ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示
  すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
  <参考>

  開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2030)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
  ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ 
  マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
  おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
  ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示
  すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
  <参考>

  開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2035)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
  ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ 
  マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
  おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
  ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示
  すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
  <参考>

  開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2040)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
  ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ 
  マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
  おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
  ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示
  すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
  <参考>

  開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2045)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
  ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ 
  マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
  おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
  ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示
  すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
  <参考>

  開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2050)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
  ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ 
  マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
  おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
  ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示
  すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
  <参考>

  開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2055)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
  ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ 
  マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
  おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
  ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示
  すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  <参考>
  開示対象ファンド(DCニッセイターゲットデートファンド2060)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザー
  ファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ 
  マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象として
  おり、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であり
  ます。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における各マザーファンドの状況は次に示
  すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
  「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況

  貸借対照表

                    (単位:円)
            2019年12月20日現在      2020年6月20日現在

   資産の部

   流動資産
    金銭信託            16,982,489      5,156,461
    コール・ローン           1,557,058,854      1,098,868,876
    株式           67,651,741,100      136,110,553,620
    派生商品評価勘定            7,334,900       -
    未収入金             -    3,404,000
    未収配当金            7,814,340     927,791,234
    前払金             -    57,810,000
    差入委託証拠金            39,360,000      90,405,000
    流動資産合計           69,280,291,683      138,293,989,191
   資産合計           69,280,291,683      138,293,989,191
   負債の部
   流動負債
    派生商品評価勘定             -    40,657,650
    前受金            13,940,000       -
    未払解約金           282,184,177      106,406,625
    その他未払費用             2,094      2,694
    流動負債合計           296,126,271      147,066,969
   負債合計            296,126,271      147,066,969
   純資産の部
   元本等
    元本           37,088,154,099      80,206,971,055
    剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金(△)           31,896,011,313      57,939,951,167
   純資産合計           68,984,165,412      138,146,922,222
   負債純資産合計            69,280,291,683      138,293,989,191
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  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  2. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
         として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
         清算値段又は最終相場によっております。
   収益及び費用の計上基準      受取配当金

  3.
         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
         ては入金時に計上しております。
  (貸借対照表に関する注記)

     項目      2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数         37,088,154,099口       80,206,971,055口
  2. 1口当たり純資産額           1.8600円       1.7224円

   (1万口当たり純資産額)          (18,600円)       (17,224円)
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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
     項目      2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし       同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
   時価の算定方法      (1)有価証券       同左

  2.
         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引等に関する注
         記)にて記載したとおりでありま
         す。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
         また、デリバティブ取引に関する契
         約額等は、あくまでも名目的な契約
         額または計算上の想定元本であり、
         当該金額自体がデリバティブ取引の
         リスクの大きさを示すものではあり
         ません。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (デリバティブ取引等に関する注記)
  デリバティブ取引
  株式関連

        2019年12月20日   現在      2020年6月20日  現在
      契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
   種類
        うち         うち
      (円)    (円)  (円)  (円)    (円)  (円)
        1年超         1年超
  市場取引
  先物取引

        -         -

   買 建
     1,407,940,000    1,415,320,000   7,380,000  1,991,370,000    1,950,780,000  △40,590,000
        -         -

  合計
     1,407,940,000    1,415,320,000   7,380,000  1,991,370,000    1,950,780,000  △40,590,000
  (注) 1.時価の算定方法
   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
   3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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  (その他の注記)
  「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
  ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
  間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
      項目      2019年12月20日現在     2020年6月20日現在
  開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額            33,490,455,341円     37,088,154,099円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額            14,453,233,240円     52,492,124,150円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額            10,855,534,482円     9,373,307,194円
  元本の内訳

  ファンド名

  ニッセイTOPIXオープン            6,419,327,977円     6,226,455,849円

  ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限            4,490,244,383円     4,207,926,526円
  定)
  ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限             4,061,985円     4,141,759円
  定)
  DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)            1,468,992,924円     1,693,768,976円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)            5,189,906,169円     5,838,766,341円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)            3,475,361,436円     3,877,427,216円
  ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格             8,365,927円     6,502,946円
  機関投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関             35,197,323円     31,071,667円
  投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関             43,310,499円     34,085,033円
  投資家限定)
  DCニッセイ国内株式インデックス            305,067,072円     364,406,047円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック            14,513,159,469円     16,753,628,681円
  スファンド
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン            646,384,003円     873,140,575円
  スファンド(4資産均等型)
  DCニッセイターゲットデートファンド2055             86,317,623円     114,730,338円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)             77,339,395円     125,647,107円
  DCニッセイターゲットデートファンド2045             60,519,729円     109,748,984円
  DCニッセイターゲットデートファンド2035            117,671,498円     264,268,740円
  DCニッセイターゲットデートファンド2025             36,314,500円     56,043,197円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             43,386,870円     56,365,685円
  スファンド(6資産均等型)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)             6,618,040円     6,454,916円
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             3,610,276円     5,048,011円
  ト)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             1,046,984円     1,354,232円
  ト/債券)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー             3,084,499円     4,259,372円
  ト/債券)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             17,023,422円     19,639,386円
  スファンド(8資産均等型)
               8,055,589円     23,070,575円
  DCニッセイターゲットデートファンド2060
  DCニッセイターゲットデートファンド2050             5,898,975円     20,284,945円
  DCニッセイターゲットデートファンド2040             10,336,705円     81,628,275円
  DCニッセイターゲットデートファンド2030             11,550,827円     110,483,856円
  ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家              -円   39,296,621,820円
  限定)
  計            37,088,154,099円     80,206,971,055円

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  「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
  ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
  間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
      項目      2019年12月20日現在     2020年6月20日現在
  開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額            34,374,685,386円     37,088,154,099円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額            13,002,541,137円     52,492,124,150円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額            10,289,072,424円     9,373,307,194円
  元本の内訳

  ファンド名

  ニッセイTOPIXオープン            6,419,327,977円     6,226,455,849円

  ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限            4,490,244,383円     4,207,926,526円
  定)
  ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限             4,061,985円     4,141,759円
  定)
  DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)            1,468,992,924円     1,693,768,976円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)            5,189,906,169円     5,838,766,341円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)            3,475,361,436円     3,877,427,216円
  ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格             8,365,927円     6,502,946円
  機関投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関             35,197,323円     31,071,667円
  投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関             43,310,499円     34,085,033円
  投資家限定)
  DCニッセイ国内株式インデックス            305,067,072円     364,406,047円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック            14,513,159,469円     16,753,628,681円
  スファンド
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン            646,384,003円     873,140,575円
  スファンド(4資産均等型)
  DCニッセイターゲットデートファンド2055             86,317,623円     114,730,338円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)             77,339,395円     125,647,107円
  DCニッセイターゲットデートファンド2045             60,519,729円     109,748,984円
  DCニッセイターゲットデートファンド2035            117,671,498円     264,268,740円
  DCニッセイターゲットデートファンド2025             36,314,500円     56,043,197円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             43,386,870円     56,365,685円
  スファンド(6資産均等型)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)             6,618,040円     6,454,916円
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             3,610,276円     5,048,011円
  ト)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             1,046,984円     1,354,232円
  ト/債券)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー             3,084,499円     4,259,372円
  ト/債券)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             17,023,422円     19,639,386円
  スファンド(8資産均等型)
  DCニッセイターゲットデートファンド2060             8,055,589円     23,070,575円
  DCニッセイターゲットデートファンド2050             5,898,975円     20,284,945円
  DCニッセイターゲットデートファンド2040             10,336,705円     81,628,275円
  DCニッセイターゲットデートファンド2030             11,550,827円     110,483,856円
  ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家              -円   39,296,621,820円
  限定)
  計            37,088,154,099円     80,206,971,055円

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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
  貸借対照表

                    (単位:円)
            2019年12月20日現在      2020年6月20日現在

   資産の部

   流動資産
    預金           503,769,850     1,235,095,419
    金銭信託            64,589,250      21,858,546
    コール・ローン           5,921,938,811      4,658,171,085
    株式           208,192,680,647      233,505,494,004
    投資証券           5,627,632,097      5,984,088,138
    派生商品評価勘定            57,222,541      102,703,902
    未収入金            2,196,503      72,762,601
    未収配当金           201,755,393      246,684,193
    差入委託証拠金           2,253,270,280      3,913,376,186
    流動資産合計           222,825,055,372      249,740,234,074
   資産合計           222,825,055,372      249,740,234,074
   負債の部
   流動負債
    派生商品評価勘定            10,598,250      11,200,072
    未払金             -    80,323,038
    未払解約金           977,642,318      479,140,995
    その他未払費用             4,485      3,750
    流動負債合計           988,245,053      570,667,855
   負債合計            988,245,053      570,667,855
   純資産の部
   元本等
    元本           112,742,781,870      135,405,565,447
    剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金(△)          109,094,028,449      113,764,000,772
   純資産合計           221,836,810,319      249,169,566,219
   負債純資産合計           222,825,055,372      249,740,234,074
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  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

  2.
   価方法
         個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
         として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
         清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
         しております。
   収益及び費用の計上基準      受取配当金

  3.
         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
         ては入金時に計上しております。
  4. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  (貸借対照表に関する注記)

     項目      2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数         112,742,781,870口       135,405,565,447口
  2. 1口当たり純資産額           1.9676円       1.8402円

   (1万口当たり純資産額)          (19,676円)       (18,402円)
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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
     項目      2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし       同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
   時価の算定方法      (1)有価証券       同左

  2.
         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引等に関する注
         記)にて記載したとおりでありま
         す。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
         また、デリバティブ取引に関する契
         約額等は、あくまでも名目的な契約
         額または計算上の想定元本であり、
         当該金額自体がデリバティブ取引の
         リスクの大きさを示すものではあり
         ません。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
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  (デリバティブ取引等に関する注記)
  デリバティブ取引
  通貨関連

        2019年12月20日   現在      2020年6月20日  現在
      契約額等    時価  評価損益   契約額等    時価  評価損益
   種類
        うち         うち
      (円)    (円)   (円)   (円)    (円)   (円)
        1年超         1年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引

        -         -

   買 建
     4,610,641,799    4,636,541,870   25,900,071  3,738,448,928    3,730,855,280   △7,593,648
   アメリカ・

        -         -
     3,331,033,077    3,355,360,080   24,327,003  2,518,631,823    2,519,611,080   979,257
   ドル
   イギリス・
        -         -
      368,569,867    365,053,070  △3,516,797   409,131,383    405,133,100  △3,998,283
   ポンド
        -         -
   ユーロ
      911,038,855    916,128,720   5,089,865  810,685,722    806,111,100  △4,574,622
        -         -

  合計
     4,610,641,799    4,636,541,870   25,900,071  3,738,448,928    3,730,855,280   △7,593,648
  (注) 1.時価の算定方法
   国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
   仲値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
   物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
   当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
   相場の仲値によって評価しております。
  株式関連

        2019年12月20日   現在      2020年6月20日  現在
      契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
   種類
        うち         うち
      (円)    (円)  (円)  (円)    (円)  (円)
        1年超         1年超
  市場取引
  先物取引

        -         -

   買 建
     7,531,780,502    7,552,504,722   20,724,220  9,307,705,915    9,406,803,394   99,097,479
        -         -

  合計
     7,531,780,502    7,552,504,722   20,724,220  9,307,705,915    9,406,803,394   99,097,479
   1.時価の算定方法
  (注)
   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
   3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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  (その他の注記)
  「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
  ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
  間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
      項目      2019年12月20日現在     2020年6月20日現在
  開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額            91,047,657,387円     112,742,781,870円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額            43,722,320,193円     39,974,527,090円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額            22,027,195,710円     17,311,743,513円
  元本の内訳

  ファンド名

  DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)            710,084,786円     790,629,833円

  DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)            3,303,464,505円     3,592,855,637円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)            2,489,520,821円     2,687,148,187円
  ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限            1,491,869,965円     1,637,489,992円
  定)
  ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格             4,043,768円     3,036,168円
  機関投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関             22,684,869円     19,342,781円
  投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関             31,332,640円     23,728,686円
  投資家限定)
  ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資            11,368,150,601円     11,140,934,785円
  家限定)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス            76,690,722,917円     94,479,393,434円
  ファンド
  DCニッセイ外国株式インデックス            15,623,093,548円     18,910,573,463円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン            624,880,559円     814,966,819円
  スファンド(4資産均等型)
  DCニッセイターゲットデートファンド2055             61,886,852円     79,526,108円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)             74,770,417円     117,308,944円
  DCニッセイターゲットデートファンド2045             43,154,714円     75,852,869円
  DCニッセイターゲットデートファンド2035             83,849,166円     182,434,767円
  DCニッセイターゲットデートファンド2025             24,284,062円     34,893,305円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             41,935,568円     52,612,434円
  スファンド(6資産均等型)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)             6,437,499円     5,992,880円
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             3,507,322円     4,687,266円
  ト)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             1,017,232円     1,256,420円
  ト/債券)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             16,533,824円     18,237,954円
  スファンド(8資産均等型)
  DCニッセイターゲットデートファンド2060             5,788,980円     16,023,716円
               4,218,552円     14,059,244円
  DCニッセイターゲットデートファンド2050
  DCニッセイターゲットデートファンド2040             7,410,424円     56,407,168円
  DCニッセイターゲットデートファンド2030             8,138,279円     74,900,131円
  ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202              -円   265,844,009円
  0-02(適格機関投資家限定)
  ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202              -円   305,428,447円
  0-06(適格機関投資家限定)
  計            112,742,781,870円     135,405,565,447円

             61/110




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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
  ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
  間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
      項目      2019年12月20日現在     2020年6月20日現在
  開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額            92,598,912,036円     112,742,781,870円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額            41,205,321,117円     39,974,527,090円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額            21,061,451,283円     17,311,743,513円
  元本の内訳

  ファンド名

  DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)            710,084,786円     790,629,833円

              3,303,464,505円     3,592,855,637円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
  DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)            2,489,520,821円     2,687,148,187円
  ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限            1,491,869,965円     1,637,489,992円
  定)
  ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格             4,043,768円     3,036,168円
  機関投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関             22,684,869円     19,342,781円
  投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関             31,332,640円     23,728,686円
  投資家限定)
  ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資            11,368,150,601円     11,140,934,785円
  家限定)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス            76,690,722,917円     94,479,393,434円
  ファンド
  DCニッセイ外国株式インデックス            15,623,093,548円     18,910,573,463円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン            624,880,559円     814,966,819円
  スファンド(4資産均等型)
  DCニッセイターゲットデートファンド2055             61,886,852円     79,526,108円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)             74,770,417円     117,308,944円
  DCニッセイターゲットデートファンド2045             43,154,714円     75,852,869円
  DCニッセイターゲットデートファンド2035             83,849,166円     182,434,767円
  DCニッセイターゲットデートファンド2025             24,284,062円     34,893,305円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             41,935,568円     52,612,434円
  スファンド(6資産均等型)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式)             6,437,499円     5,992,880円
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             3,507,322円     4,687,266円
  ト)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             1,017,232円     1,256,420円
  ト/債券)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             16,533,824円     18,237,954円
  スファンド(8資産均等型)
  DCニッセイターゲットデートファンド2060             5,788,980円     16,023,716円
  DCニッセイターゲットデートファンド2050             4,218,552円     14,059,244円
  DCニッセイターゲットデートファンド2040             7,410,424円     56,407,168円
  DCニッセイターゲットデートファンド2030             8,138,279円     74,900,131円
  ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202              -円   265,844,009円
  0-02(適格機関投資家限定)
  ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド202              -円   305,428,447円
  0-06(適格機関投資家限定)
  計            112,742,781,870円     135,405,565,447円

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  「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況
  貸借対照表

                    (単位:円)
            2019年12月20日現在      2020年6月20日現在

   資産の部

   流動資産
    金銭信託            8,747,143      2,628,296
    コール・ローン           801,991,714      560,103,651
    国債証券           57,556,949,870      59,754,101,730
    地方債証券           7,194,972,966      7,179,971,436
    特殊債券           8,297,600,981      8,203,465,592
    社債券           5,727,607,300      5,707,215,300
    未収利息           117,745,701      222,480,991
    前払費用            1,039,911      11,577,981
    流動資産合計           79,706,655,586      81,641,544,977
   資産合計           79,706,655,586      81,641,544,977
   負債の部
   流動負債
    未払解約金            59,199,520      4,486,761
    その他未払費用             873      548
    流動負債合計            59,200,393      4,487,309
   負債合計            59,200,393      4,487,309
   純資産の部
   元本等
    元本           80,678,394,417      83,009,770,614
    剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金(△)          △1,030,939,224      △1,372,712,946
   純資産合計           79,647,455,193      81,637,057,668
   負債純資産合計            79,706,655,586      81,641,544,977
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  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
         移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
         利払日までは個別法に基づいております。
         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
         によっております。
  (貸借対照表に関する注記)

     項目      2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数         80,678,394,417口       83,009,770,614口
  2. 投資信託財産の計算に関する規         1,030,939,224円       1,372,712,946円

   則第55条の6第10号に規定する額
   元本の欠損
  3. 1口当たり純資産額           0.9872円       0.9835円

   (1万口当たり純資産額)          (9,872円)       (9,835円)
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
     項目      2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし       同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券       同左

         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
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  (その他の注記)
  「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
  ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
  間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
      項目      2019年12月20日現在     2020年6月20日現在
  開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額            92,267,281,358円     80,678,394,417円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額            6,791,748,562円     5,650,353,079円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額            18,380,635,503円     3,318,976,882円
  元本の内訳

  ファンド名

  ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)            76,301,963,543円     76,519,957,362円

  DCニッセイ日本債券インデックス            1,941,715,464円     2,110,742,425円
  DCニッセイターゲットデートファンド2055             36,321,282円     48,598,806円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)            1,720,704,118円     2,695,970,918円
  DCニッセイターゲットデートファンド2045             38,861,533円     70,279,647円
  DCニッセイターゲットデートファンド2035            125,831,324円     296,880,287円
              325,714,099円     655,264,879円
  DCニッセイターゲットデートファンド2025
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             79,888,009円     100,064,561円
  スファンド(6資産均等型)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             4,828,283円     6,005,775円
  ト/債券)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー             26,641,035円     35,510,564円
  ト/債券)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             31,405,110円     34,829,813円
  スファンド(8資産均等型)
  DCニッセイターゲットデートファンド2060             2,777,513円     7,664,551円
  DCニッセイターゲットデートファンド2050             3,118,191円     10,739,108円
  DCニッセイターゲットデートファンド2040             7,907,384円     62,302,076円
  DCニッセイターゲットデートファンド2030             30,717,529円     354,959,842円
  計            80,678,394,417円     83,009,770,614円

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  「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DC
  ニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象期
  間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
      項目      2019年12月20日現在     2020年6月20日現在
  開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額            92,029,121,671円     80,678,394,417円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額            6,631,883,889円     5,650,353,079円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額            17,982,611,143円     3,318,976,882円
  元本の内訳

  ファンド名

  ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定)            76,301,963,543円     76,519,957,362円

  DCニッセイ日本債券インデックス            1,941,715,464円     2,110,742,425円
               36,321,282円     48,598,806円
  DCニッセイターゲットデートファンド2055
  DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)            1,720,704,118円     2,695,970,918円
  DCニッセイターゲットデートファンド2045             38,861,533円     70,279,647円
  DCニッセイターゲットデートファンド2035            125,831,324円     296,880,287円
  DCニッセイターゲットデートファンド2025            325,714,099円     655,264,879円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             79,888,009円     100,064,561円
  スファンド(6資産均等型)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             4,828,283円     6,005,775円
  ト/債券)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー             26,641,035円     35,510,564円
  ト/債券)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             31,405,110円     34,829,813円
  スファンド(8資産均等型)
  DCニッセイターゲットデートファンド2060             2,777,513円     7,664,551円
  DCニッセイターゲットデートファンド2050             3,118,191円     10,739,108円
  DCニッセイターゲットデートファンド2040             7,907,384円     62,302,076円
  DCニッセイターゲットデートファンド2030             30,717,529円     354,959,842円
  計            80,678,394,417円     83,009,770,614円

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  「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
  貸借対照表

                    (単位:円)
            2019年12月20日現在      2020年6月20日現在

   資産の部

   流動資産
    預金            20,171,353      58,228,332
    金銭信託            1,751,943      426,338
    コール・ローン           160,628,921      90,854,895
    国債証券           25,337,125,462      28,311,247,857
    派生商品評価勘定             -     5,454
    未収入金             -     42,570
    未収利息           159,445,352      155,409,573
    前払費用            15,350,586      20,593,769
    流動資産合計           25,694,473,617      28,636,808,788
   資産合計           25,694,473,617      28,636,808,788
   負債の部
   流動負債
    派生商品評価勘定            74,972      101,690
    未払金            22,852,130      52,824,747
    未払解約金           100,051,340      46,468,644
    その他未払費用             158      182
    流動負債合計           122,978,600      99,395,263
   負債合計            122,978,600      99,395,263
   純資産の部
   元本等
    元本           18,425,435,154      20,033,397,504
    剰余金
   期末剰余金又は期末欠損金(△)           7,146,059,863      8,504,016,021
   純資産合計           25,571,495,017      28,537,413,525
   負債純資産合計            25,694,473,617      28,636,808,788
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  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、時価で評価しております。
         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
         す。
  2. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
         しております。
   その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

  3.
   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  (貸借対照表に関する注記)

     項目      2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 受益権総口数         18,425,435,154口       20,033,397,504口
  2. 1口当たり純資産額           1.3878円       1.4245円

   (1万口当たり純資産額)          (13,878円)       (14,245円)
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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
     項目      2019年12月20日現在       2020年6月20日現在
  1. 貸借対照表計上額、時価及びその      貸借対照表上の金融商品は原則とし       同左
   差額      てすべて時価で評価しているため、
         貸借対照表計上額と時価との差額は
         ありません。
   時価の算定方法      (1)有価証券       同左

  2.
         (重要な会計方針に係る事項に関す
         る注記)にて記載しております。
         (2)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引等に関する注
         記)にて記載したとおりでありま
         す。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、時価は帳簿
         価額と近似していることから、当該
         帳簿価額によっております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基       同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれることもあります。当該価額の
         算定においては一定の前提条件等を
         採用しているため、異なる前提条件
         等によった場合、当該価額が異なる
         こともあります。
         また、デリバティブ取引に関する契
         約額等は、あくまでも名目的な契約
         額または計算上の想定元本であり、
         当該金額自体がデリバティブ取引の
         リスクの大きさを示すものではあり
         ません。
  (有価証券に関する注記)

  該当事項はありません。
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  (デリバティブ取引等に関する注記)
  デリバティブ取引
  通貨関連

        2019年12月20日   現在      2020年6月20日  現在
      契約額等    時価  評価損益   契約額等    時価  評価損益
   種類
        うち         うち
      (円)    (円)   (円)   (円)    (円)   (円)
        1年超         1年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引

        -         -

   買 建
      56,498,263    56,423,291   △74,972  54,392,268    54,296,032   △96,236
   アメリカ・

        -         -
      44,954,755    44,910,973   △43,782  41,550,824    41,450,919   △99,905
   ドル
   イギリス・
        -         -
      1,437,523    1,425,924   △11,599  1,369,715    1,369,983   268
   ポンド
   カナダ・ド
        -         -
       -    -  - 1,571,965    1,571,565   △400
   ル
   デンマー
        -         -
   ク・クロー
      1,221,373    1,218,379   △2,994   -    -  -
   ネ
   メキシコ・
        -         -
      1,986,620    1,984,900   △1,720   -    -  -
   ペソ
        -         -
   ユーロ
      6,897,992    6,883,115   △14,877  9,899,764    9,903,565   3,801
        -         -

  合計
      56,498,263    56,423,291   △74,972  54,392,268    54,296,032   △96,236
  (注) 1.時価の算定方法
   国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
   仲値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
   物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
   当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
   相場の仲値によって評価しております。
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  (その他の注記)
  「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2035」、「DC
  ニッセイターゲットデートファンド2045」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2055」の開示対象期
  間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
      項目      2019年12月20日現在     2020年6月20日現在
  開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額            13,614,520,319円     18,425,435,154円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額            7,848,485,042円     5,200,549,165円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額            3,037,570,207円     3,592,586,815円
  元本の内訳

  ファンド名

  DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)            1,946,967,139円     2,048,922,019円

  DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)            3,396,628,027円     3,493,960,646円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)            1,137,700,596円     1,162,050,709円
  ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限            703,528,953円     716,375,275円
  定)
  ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格             5,543,732円     3,934,811円
  機関投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関             15,541,267円     12,538,380円
  投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関             15,333,036円     10,989,199円
  投資家限定)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックス            8,724,136,622円     9,365,664,965円
  ファンド
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン            856,773,731円     1,056,850,242円
  スファンド(4資産均等型)
  DCニッセイ外国債券インデックス            908,433,502円     1,052,978,575円
  DCニッセイターゲットデートファンド2055             29,558,606円     35,747,187円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)            512,517,884円     759,660,149円
  DCニッセイターゲットデートファンド2045             20,667,302円     34,485,528円
  DCニッセイターゲットデートファンド2035             41,002,415円     84,182,148円
  DCニッセイターゲットデートファンド2025             15,164,223円     22,595,298円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             57,507,116円     68,240,405円
  スファンド(6資産均等型)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             3,455,001円     4,096,031円
  ト/債券)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             22,470,642円     23,766,759円
  スファンド(8資産均等型)
  DCニッセイターゲットデートファンド2060             2,758,911円     7,215,531円
  DCニッセイターゲットデートファンド2050             2,017,446円     6,377,197円
  DCニッセイターゲットデートファンド2040             3,573,727円     25,662,070円
  DCニッセイターゲットデートファンド2030             4,155,276円     37,104,380円
  計            18,425,435,154円     20,033,397,504円

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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  「「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「D
  Cニッセイターゲットデートファンド2050」及び「DCニッセイターゲットデートファンド2060」の開示対象
  期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
      項目      2019年12月20日現在     2020年6月20日現在
  開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額            13,507,570,734円     18,425,435,154円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額            7,552,683,269円     5,200,549,165円
  開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額            2,634,818,849円     3,592,586,815円
  元本の内訳

  ファンド名

  DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)            1,946,967,139円     2,048,922,019円

              3,396,628,027円     3,493,960,646円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
  DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)            1,137,700,596円     1,162,050,709円
  ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限            703,528,953円     716,375,275円
  定)
  ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格             5,543,732円     3,934,811円
  機関投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関             15,541,267円     12,538,380円
  投資家限定)
  ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関             15,333,036円     10,989,199円
  投資家限定)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックス            8,724,136,622円     9,365,664,965円
  ファンド
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン            856,773,731円     1,056,850,242円
  スファンド(4資産均等型)
  DCニッセイ外国債券インデックス            908,433,502円     1,052,978,575円
  DCニッセイターゲットデートファンド2055             29,558,606円     35,747,187円
  DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)            512,517,884円     759,660,149円
  DCニッセイターゲットデートファンド2045             20,667,302円     34,485,528円
  DCニッセイターゲットデートファンド2035             41,002,415円     84,182,148円
  DCニッセイターゲットデートファンド2025             15,164,223円     22,595,298円
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             57,507,116円     68,240,405円
  スファンド(6資産均等型)
  ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー             3,455,001円     4,096,031円
  ト/債券)
  <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン             22,470,642円     23,766,759円
  スファンド(8資産均等型)
               2,758,911円     7,215,531円
  DCニッセイターゲットデートファンド2060
  DCニッセイターゲットデートファンド2050             2,017,446円     6,377,197円
  DCニッセイターゲットデートファンド2040             3,573,727円     25,662,070円
  DCニッセイターゲットデートファンド2030             4,155,276円     37,104,380円
  計            18,425,435,154円     20,033,397,504円

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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  4【委託会社等の概況】
  (1)【資本金の額】
    2020年6月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
    委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
    最近5年間における資本金の増減はありません。
  (2)【事業の内容及び営業の状況】

    「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
   信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
   用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
    2020年6月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
   す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
               純資産総額合計額

          ファンド数(本)
     種類
                (単位:億円)
             403     64,192
   追加型株式投資信託
              0      0
   追加型公社債投資信託
             128     26,198
   単位型株式投資信託
              0      0
   単位型公社債投資信託
             531     90,391
     合計
   ○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

    で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【その他】
   ① 定款の変更等
    該当事項はありません。
   ② 訴訟その他の重要事項
    委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  5【委託会社等の経理状況】
  1.財務諸表の作成方法について

  委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
  等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
  令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
  財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
  2.監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度(自2019年4月1日 至

  2020年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (1)【貸借対照表】
                  (単位:千円)
           前事業年度      当事業年度
          (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
  資産の部
   流動資産
            18,401,863      28,674,230
    現金・預金
             8,008,550      6,301,326
    有価証券
             608,442      546,666
    前払費用
             4,705,229      4,882,250
    未収委託者報酬
             1,911,554      2,039,974
    未収運用受託報酬
             168,445      174,892
    未収投資助言報酬
             31,744      50,572
    その他
            33,835,830      42,669,914
    流動資産合計
   固定資産

    有形固定資産
         ※1    72,641  ※1    98,471
    建物附属設備
         ※1    3,268  ※1    2,180
    車両
         ※1    95,277  ※1    142,866
    器具備品
             171,187      243,517
    有形固定資産合計
    無形固定資産

             968,052      969,528
    ソフトウェア
             24,478      216,033
    ソフトウェア仮勘定
             8,013      8,013
    その他
             1,000,545      1,193,575
    無形固定資産合計
    投資その他の資産

            36,902,679      33,634,499
    投資有価証券
             66,222      66,222
    関係会社株式
             167,886       -
    長期前払費用
             293,513      303,875
    差入保証金
             1,066,925      1,292,446
    繰延税金資産
             87,940      17,821
    その他
            38,585,168      35,314,867
    投資その他の資産合計
            39,756,901      36,751,960
    固定資産合計
            73,592,732      79,421,875
   資産合計
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  負債の部
   流動負債
             65,641      45,856
    預り金
             6,368      5,643
    未払収益分配金
             1,736,084      1,633,415
    未払手数料
             702,648      810,981
    未払運用委託報酬
             723,039      852,782
    未払投資助言報酬
             461,392     3,591,122
    その他未払金
             113,233      146,706
    未払費用
             1,996,248      686,983
    未払法人税等
             853,083      975,373
    賞与引当金
             289,152      544,366
    その他
             6,946,893      9,293,232
    流動負債合計
   固定負債

             1,801,748      1,950,746
    退職給付引当金
             22,500      22,700
    役員退職慰労引当金
             1,824,248      1,973,446
    固定負債合計
             8,771,142     11,266,679
   負債合計
  純資産の部

   株主資本
            10,000,000      10,000,000
    資本金
    資本剰余金
             8,281,840      8,281,840
    資本準備金
             8,281,840      8,281,840
    資本剰余金合計
    利益剰余金
             139,807      139,807
    利益準備金
    その他利益剰余金
             120,000      120,000
     配当準備積立金
             70,000      70,000
     研究開発積立金
             350,000      350,000
     別途積立金
            45,192,421      48,745,315
     繰越利益剰余金
            45,872,228      49,425,122
    利益剰余金合計
            64,154,068      67,706,962
    株主資本合計
   評価・換算差額等

             711,399      512,183
    その他有価証券評価差額金
             △ 43,878     △ 63,949
    繰延ヘッジ損益
             667,521      448,234
    評価・換算差額等合計
            64,821,590      68,155,196
   純資産合計
            73,592,732      79,421,875
  負債・純資産合計
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2)【損益計算書】
                  (単位:千円)
           前事業年度      当事業年度
          (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)       至 2020年3月31日)
   営業収益
            26,471,631      27,088,982
    委託者報酬
            11,784,292      13,165,624
    運用受託報酬
             610,372      677,248
    投資助言報酬
             16,907      2,000
    その他営業収益
            38,883,204      40,933,856
   営業収益計
   営業費用
            11,518,158      11,090,478
    支払手数料
             23,965      25,032
    広告宣伝費
              130      -
    公告費
             5,954,296      6,466,222
    調査費
             1,695,119      1,866,932
    支払運用委託報酬
             3,019,717      3,238,306
    支払投資助言報酬
             106,467      125,262
    委託調査費
             1,132,991      1,235,721
    調査費
             229,936      249,653
    委託計算費
             812,655      929,200
    営業雑経費
             49,932      47,749
    通信費
             190,576      189,820
    印刷費
             34,445      38,958
    協会費
             537,701      652,672
    その他営業雑経費
            18,539,142      18,760,587
    営業費用計
   一般管理費
             137,828      142,108
    役員報酬
             3,685,286      3,934,995
    給料・手当
             851,086      974,031
    賞与引当金繰入額
             279,376      285,503
    賞与
             710,135      762,163
    福利厚生費
             311,969      307,637
    退職給付費用
              8,350      7,000
    役員退職慰労引当金繰入額
              150      30
    役員退職慰労金
             151,765      172,763
    その他人件費
             673,220      682,105
    不動産賃借料
             30,378      31,283
    その他不動産経費
             29,832      28,014
    交際費
             209,373      170,993
    旅費交通費
             405,606      442,697
    固定資産減価償却費
             325,740      341,195
    租税公課
             261,111      291,579
    業務委託費
             332,440      354,221
    器具備品費
             52,393      46,549
    保険料
             189,822      225,408
    諸経費
             8,645,865      9,200,283
    一般管理費計
            11,698,196      12,972,984
  営業利益
  営業外収益
              573     1,176
   受取利息
             24,008      12,651
   有価証券利息
             124,674      200,028
   受取配当金
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
             35,286      14,042
   金融派生商品収益
             22,977       -
   為替差益
             14,395      13,606
   その他営業外収益
             221,915      241,504
   営業外収益計
  営業外費用
              -     27,288
   為替差損
             20,127      9,593
   金融派生商品費用
             17,501      5,453
   控除対象外消費税
              1,080      8,493
   その他営業外費用
             38,709      50,829
   営業外費用計
            11,881,403      13,163,659
  経常利益
  特別利益
             655,395      4,459
   投資有価証券売却益
             46,876      1,744
   投資有価証券償還益
             702,272      6,204
   特別利益計
  特別損失
             81,265      72,045
   投資有価証券売却損
             68,047      4,115
   投資有価証券償還損
         ※1    1,089  ※1    8,422
   固定資産除却損
         ※2     511 ※2    4,351
   事故損失賠償金
             150,913      88,934
   特別損失計
            12,432,761      13,080,929
  税引前当期純利益
  法人税、住民税及び事業税          3,862,523      4,134,957
             43,320     △ 106,970
  法人税等調整額
             3,905,844      4,027,986
  法人税等合計
             8,526,917      9,052,942
  当期純利益
             79/110











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  (3)【株主資本等変動計算書】
   前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
     資本金  資本剰余金       利益剰余金      株主資本

                     合計
       資本準備金  資本剰余金  利益準備金    その他利益剰余金     利益剰余
         合計
                   金合計
            配当準備  研究開発  別途積立金  繰越利益
            積立金  積立金   剰余金
  当期首残高

     10,000,000  8,281,840  8,281,840  139,807  120,000  70,000  350,000 41,733,107  42,412,914  60,694,754
  当期変動額

  剰余金の配当

      -  -  -  -  -  -  -△5,067,603  △5,067,603  △5,067,603
  当期純利益

      -  -  -  -  -  -  - 8,526,917  8,526,917  8,526,917
  株主資本以外の項

      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  目の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計

      -  -  -  -  -  -  - 3,459,314  3,459,314  3,459,314
  当期末残高

     10,000,000  8,281,840  8,281,840  139,807  120,000  70,000  350,000 45,192,421  45,872,228  64,154,068
       評価・換算差額等     純資産

           合計
       繰延ヘッジ
     その他有価    評価・換算
     証券評価差    差額等合計
        損益
      額金
  当期首残高    779,438   4,637  784,076  61,478,830

  当期変動額

  剰余金の配当     -  -   - △5,067,603

  当期純利益     -  -   - 8,526,917

  株主資本以外の項

  目の当期変動額
      △68,039  △48,515  △116,554  △116,554
  (純額)
  当期変動額合計    △68,039  △48,515  △116,554  3,342,759

  当期末残高    711,399  △43,878  667,521  64,821,590

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   当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
     資本金  資本剰余金       利益剰余金      株主資本

                     合計
       資本準備金  資本剰余金  利益準備金    その他利益剰余金     利益剰余
         合計          金合計
            配当準備  研究開発 別途積立金  繰越利益
            積立金  積立金   剰余金
  当期首残高

     10,000,000  8,281,840  8,281,840  139,807  120,000  70,000  350,000 45,192,421  45,872,228  64,154,068
  当期変動額

  剰余金の配当

      -  -  -  -  -  -  -△5,500,048  △5,500,048  △5,500,048
  当期純利益

      -  -  -  -  -  -  - 9,052,942  9,052,942  9,052,942
  株主資本以外の項

      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
  目の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計

      -  -  -  -  -  -  - 3,552,893  3,552,893  3,552,893
  当期末残高

     10,000,000  8,281,840  8,281,840  139,807  120,000  70,000  350,000 48,745,315  49,425,122  67,706,962
       評価・換算差額等     純資産

           合計
       繰延ヘッジ
     その他有価    評価・換算
     証券評価差    差額等合計
        損益
      額金
  当期首残高    711,399  △43,878  667,521  64,821,590

  当期変動額

  剰余金の配当     -  -  - △5,500,048

  当期純利益     -  -  - 9,052,942

  株主資本以外の項

      △199,216  △20,071  △219,287  △219,287
  目の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計    △199,216  △20,071  △219,287  3,333,606

  当期末残高    512,183  △63,949  448,234  68,155,196

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  注記事項
  (重要な会計方針)
              当事業年度
             (自 2019年4月1日
     項目
             至 2020年3月31日)
  1.有価証券の評価基準及び       ① 満期保有目的の債券
   評価方法        償却原価法(定額法)によっております。
         ② その他有価証券
           時価のあるもの
         …決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
          産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
          定)によっております。
           時価のないもの
           …移動平均法に基づく原価法によっております。
         ③ 関係会社株式
           移動平均法に基づく原価法によっております。
  2.デリバティブ取引等の評       デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
   価基準及び評価方法
  3.固定資産の減価償却の方       ① 有形固定資産
   法        定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
         については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
         は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
         ります。
         ② 無形固定資産
           定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
         については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
         法によっております。
  4.引当金の計上基準       ① 賞与引当金
           従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
         る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
         ② 退職給付引当金
           従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
         退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
         適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
         当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
         給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
         各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
         期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
         額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
         す。
         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
         め、退職給付引当金は計上しておりません。
         ③ 役員退職慰労引当金
           役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
         末要支給額を計上しております。
  5.外貨建の資産及び負債の       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
   本邦通貨への換算基準      換算し、換算差額は損益として処理しております。
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  6.ヘッジ会計の方法       ①ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
         であります。
          ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
          ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
         ③ヘッジ方針
         ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
         を、原則として個々取引毎に行います。
         ④ヘッジ有効性評価の方法
          ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
         分析によっております。
  7.消費税等の会計処理        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
         ます。
  8. 連結納税      日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
         を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
         す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
         果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
         委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
         延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
         しております。
  (会計上の見積りの変更)

  (退職給付債務の計算方法に係る見積りの変更)
  年俸制適用者について、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法へ変更しております。この変更
  は、従業員数が増加したことに伴い、退職給付債務の金額の算定の精度を高め、退職給付費用の期間損
  益計算を適正化するために行ったものであります。
   この変更に伴い、当事業年度末における退職給付引当金が54,100千円減少し、同額を一般管理費の退
  職給付費用より減額しております。
  (未適用の会計基準等)

  ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号               2020年3月31日)
  (1)  概要

  本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
  ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
  スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
  (2)  適用予定日

   2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
  (3)  当該会計基準等の適用による影響

   影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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  ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
  ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
  ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
  会計基準委員会)
  ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
  業会計基準委員会)
  (1)  概要

  国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
  じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
  会計基準においてはAccounting      Standards  CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
  る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
  に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
  会計基準」等が公表されたものです。
  企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
  的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
  点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
  れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
  るその他の取扱いを定めることとされております。
  (2)  適用年月日

   2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
  (3)  当該会計基準等の適用による影響

   影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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  (貸借対照表関係)
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
        前事業年度         当事業年度
       (2019年3月31日)         (2020年3月31日)
   建物附属設備      325.809千円         310,385千円
   車両      3,460         4,549
   器具備品      474,339         394,258
   計      803,609         709,193
  (損益計算書関係)

  ※1.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
        前事業年度         当事業年度
       (自 2018年4月    1日     (自 2019年4月   1日
       至 2019年3月31日)         至 2020年3月31日)
   建物付属設備       -千円        4,181千円

   器具備品       623        4,240
   ソフトウェア       465         -
   計      1,089         8,422

  ※2.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

   であります。
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  (株主資本等変動計算書関係)
  前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
  1. 発行済株式の種類及び総数
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
       株式数    増加株式数    減少株式数     株式数
       (千株)    (千株)    (千株)    (千株)
  発行済株式
   普通株式     108    -    -    108
   合計     108    -    -    108
  2. 配当に関する事項
  ①配当金支払額
  2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
   株式の種類                      普通株式
   配当金の総額                     5,000,103千円
   配当の原資                     利益剰余金
   1株当たり配当額            46,106円
   基準日                         2018年3月31日
   効力発生日                        2018年6月22日
  2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項

   株式の種類                              普通株式
   配当財産の種類                    投資有価証券
   配当財産の帳簿価額                    67,500千円
   譲渡株数                       1,350株
   1株当たり配当額                              -
  当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

  1. 発行済株式の種類及び総数
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
       株式数    増加株式数    減少株式数     株式数
       (千株)    (千株)    (千株)    (千株)
  発行済株式
   普通株式     108    -    -    108
   合計     108    -    -    108
  2. 配当に関する事項
  ①配当金支払額
  2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
   株式の種類                        普通株式
   配当金の総額                  5,500,048千円
   配当の原資                       利益剰余金
   1株当たり配当額                              50,716円
   基準日                     2019年3月31日
   効力発生日                   2019年6月28日
  ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
  2020年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
   株式の種類                        普通株式
   配当金の総額                  5,500,048千円
   配当の原資                       利益剰余金
   1株当たり配当額                              50,716円
   基準日                     2020年3月31日
   効力発生日                   2020年6月29日
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  (金融商品関係)
  1.金融商品の状況に関する事項
   当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
  全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
  ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
  行っております。
   投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
  市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
  規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
    上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
  リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
  替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
  ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
  ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
  効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
  用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
  ります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
  することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
  前事業年度(2019年3月31日)                   (単位:千円)

         貸借対照表
             時価    差額
         計上額
         18,401,863    18,401,863      -

  ①現金・預金
  ②有価証券
          2,199,830    2,205,940     6,109
  満期保有目的の債券
          5,808,720    5,808,720      -
  その他有価証券
  ③投資有価証券
         17,649,504    17,681,300     31,795
  満期保有目的の債券
         19,253,174    19,253,174      -
  その他有価証券
  ④デリバティブ取引(※)
   ヘッジ会計が適用され
          △47,244    △47,244      -
  ているもの
  (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
   なる項目については△で示しております。
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  当事業年度(2020年3月31日)                   (単位:千円)
         貸借対照表
             時価    差額
         計上額
         28,674,230    28,674,230      -

  ①現金・預金
  ②有価証券
          6,301,326    6,307,330     6,003
  満期保有目的の債券
  ③投資有価証券
         11,547,229    11,546,970     △259
   満期保有目的の債券
         22,087,270    22,087,270      -
   その他有価証券
  ④デリバティブ取引(※)
   ヘッジ会計が適用され
          10,218    10,218     -
   ているもの
  (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
   なる項目については△で示しております。
  (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  ①現金・預金
    預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
   ります。
  ②有価証券
   決算日の市場価格等によっております。
  ③投資有価証券
   決算日の市場価格等によっております。
  ④デリバティブ
   注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                    (単位:千円)
     区分     前事業年度      当事業年度
          (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
   関係会社株式         66,222      66,222
   関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
  前事業年度(2019年3月31日)
               1年超   5年超
            1年以内        10年超
               5年以内   10年以内
            (千円)        (千円)
               (千円)   (千円)
            18,401,863    -   -   -
  ①現金・預金
  ②有価証券及び投資有価証券

  満期保有目的の債券

            2,200,000  17,650,000    -   -
   国債・地方債等
  その他有価証券のうち満期があるもの
   その他(注)         7,033,352  15,714,537   2,156,988   138,951
            27,635,215   33,364,537   2,156,988   138,951

      合計
  (注)投資信託受益証券、国債であります。
  当事業年度(2020年3月31日)

               1年超   5年超
            1年以内        10年超
               5年以内   10年以内
            (千円)        (千円)
               (千円)   (千円)
            28,674,230    -   -   -
  ①現金・預金
  ②有価証券及び投資有価証券
  満期保有目的の債券
            6,300,000  11,550,000    -   -
   国債・地方債等
  その他有価証券のうち満期があるもの
   その他(注)         6,148,442  12,928,752   2,006,497    -
            41,122,673   24,478,752   2,006,497    -

      合計
  (注)投資信託受益証券、国債であります。
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  (有価証券関係)
  1.満期保有目的の債券
  前事業年度(2019年3月31日)
          貸借対照表計上額     時価    差額
       種類
           (千円)    (千円)    (千円)
            18,749,335    18,787,460    38,124

      (1)国債・地方債等
  時価が貸借対照
             -    -   -
      (2)社債
  表計上額を超え
             -    -   -
      (3)その他
  るもの
            18,749,335    18,787,460    38,124
       小計
            1,100,000    1,099,780    △220
      (1)国債・地方債等
  時価が貸借対照
             -    -   -
      (2)社債
  表計上額を超え
             -    -   -
      (3)その他
  ないもの
            1,100,000    1,099,780    △220
       小計
            19,849,335    19,887,240    37,904
     合計
  当事業年度(2020年3月31日)

          貸借対照表計上額     時価    差額
       種類
           (千円)    (千円)    (千円)
           11,798,934    11,806,740     7,805

      (1)国債・地方債等
  時価が貸借対照
             -    -    -
      (2)社債
  表計上額を超え
             -    -    -
      (3)その他
  るもの
           11,798,934    11,806,740     7,805
       小計
            6,049,621    6,047,560    △2,061
      (1)国債・地方債等
  時価が貸借対照
             -    -    -
      (2)社債
  表計上額を超え
             -    -    -
      (3)その他
  ないもの
            6,049,621    6,047,560    △2,061
       小計
           17,848,556    17,854,300     5,743
     合計
             90/110








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  2.その他有価証券
  前事業年度(2019年3月31日)
               取得原価または
          貸借対照表計上額         差額
               償却原価
       種類
           (千円)        (千円)
               (千円)
             -    -   -
      (1)株式
            5,808,720    5,801,046    7,673
      (2)債券
      ① 国債・地方債等     5,808,720    5,801,046    7,673
  貸借対照表計上
  額が取得原価ま
      ② 社債       -    -   -
  たは償却原価を
  超えるもの
      ③ その他       -    -   -
      (3)その他(注1)      13,421,370    12,553,359    868,010
            19,230,090    18,354,406    875,684

       小計
             -    -   -
      (1)株式
             -    -   -
      (2)債券
      ① 国債・地方債等       -    -   -
  貸借対照表計上
  額が取得原価ま
      ② 社債       -    -   -
  たは償却原価を
  超えないもの
      ③ その他       -    -   -
      (3)その他(注1)      5,831,804    5,981,670   △149,865
            5,831,804    5,981,670   △149,865

       小計
            25,061,894    24,336,076    725,818
     合計
             91/110












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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  当事業年度(2020年3月31日)
               取得原価または
          貸借対照表計上額         差額
               償却原価
       種類
           (千円)        (千円)
               (千円)
             -    -   -
      (1)株式
             -    -   -
      (2)債券
      ① 国債・地方債等
  貸借対照表計上
  額が取得原価ま
      ② 社債       -    -   -
  たは償却原価を
  超えるもの
      ③ その他       -    -   -
      (3)その他(注1)      14,350,630    13,532,359    818,270
            14,350,630    13,532,359    818,270

       小計
             -    -   -
      (1)株式
             -    -   -
      (2)債券
      ① 国債・地方債等       -    -   -
  貸借対照表計上
  額が取得原価ま
      ② 社債       -    -   -
  たは償却原価を
  超えないもの
      ③ その他       -    -   -
      (3)その他(注1)      7,736,640    8,140,850   △404,209
            7,736,640    8,140,850   △404,209

       小計
            22,087,270    21,673,209    414,060
     合計
  (注1)投資信託受益証券等であります。
  (注2)関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
   は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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  3.売却したその他有価証券
  前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
        売却額(千円)    売却益の合計(千円)     売却損の合計(千円)
    種類
           -     -     -
  (1)株式
           -     -     -
  (2)債券
         2,232,532     655,395     81,265
  (3)その他
         2,232,532     655,395     81,265
   合計
  当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

        売却額(千円)    売却益の合計(千円)     売却損の合計(千円)
    種類
           -     -     -
  (1)株式
           -     -     -
  (2)債券
         1,650,233      4,459     72,045
  (3)その他
         1,650,233      4,459     72,045
   合計
             93/110














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  (デリバティブ取引関係)
  1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  前事業年度(2019年3月31日)
  該当事項はありません。
  当事業年度(2020年3月31日)

  該当事項はありません。
  2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  (1)通貨関連
  前事業年度(2019年3月31日)
                契約額等の
            契約額等       時価
  ヘッジ会計   デリバティブ    主なヘッジ
               うち1年超
             (千円)       (千円)
  の方法   取引の種類等    対象
               (千円)
  原則的   為替予約取引    投資

  処理方法   米ドル売建    有価証券
            1,909,028     -  △47,244
            1,909,028     -  △47,244

      合計
  (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
  当事業年度(2020年3月31日)

                契約額等の
            契約額等       時価
  ヘッジ会計   デリバティブ    主なヘッジ
               うち1年超
             (千円)       (千円)
  の方法   取引の種類等    対象
               (千円)
  原則的   為替予約取引    投資

  処理方法   米ドル売建    有価証券
            1,860,993     -  10,218
            1,860,993     -  10,218

      合計
  (注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
  (注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
  となる項目については△で示しております。
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  (退職給付関係)
  1.採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
  一時金制度については、年俸制総合職及び一般職を制度対象としております。受入出向者について
  は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
  す。
   なお、当社が有する退職一時金制度は、従来まで簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を
  計算しておりましたが、対象従業員が300人を超えたため、当事業年度末より原則法に変更しており
  ます。
  2.確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

              前事業年度     当事業年度

             (自 2018年4月    1日 (自 2019年4月   1日
             至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   退職給付債務の期首残高             - 千円    - 千円
    簡便法から原則法への変更に伴う振替額             -   1,887,492
    簡便法から原則法への変更に伴う減少額             -   △54,100
   退職給付債務の期末残高             -   1,833,391
  (2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

              前事業年度     当事業年度

             (自 2018年4月    1日 (自 2019年4月   1日
             至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   退職給付引当金の期首残高           1,682,532  千円   1,801,748  千円
    退職給付費用            229,805     274,595
    退職給付の支払額           △110,589     △71,495
    簡便法から原則法への変更に伴う振替額             -   △1,887,492
   退職給付引当金の期末残高           1,801,748     117,355
  (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

              前事業年度     当事業年度

             (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
   非積立型制度の退職給付債務           1,801,748  千円   1,950,746  千円
   貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,801,748     1,950,746
   退職給付引当金           1,801,748     1,950,746

   貸借対照表に計上された負債と資産の純額           1,801,748     1,950,746
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  (4)退職給付費用
              前事業年度     当事業年度

             (自 2018年4月    1日 (自 2019年4月   1日
             至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   簡便法で計算した退職給付費用            229,805  千円   274,595  千円
   簡便法から原則法への変更に伴う減少額             -   △54,100
   確定給付制度に係る退職給付費用            229,805     220,494
  (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

      主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
              前事業年度     当事業年度

             (自 2018年4月    1日 (自 2019年4月   1日
             至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
   割引率             - %    0.32 %
  3.確定拠出制度

    当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において58,788千円、当事業年度において62,535

  千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (税効果会計関係)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            前事業年度      当事業年度
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
   繰延税金資産
             261,214      298,659  千円
    賞与引当金           千円
             119,420      130,502
    未払事業税
             551,695      597,318
    退職給付引当金
             6,126      4,337
    税務上の繰延資産償却超過額
             6,889      6,950
    役員退職慰労引当金
             88,160      254,174
    投資有価証券評価差額
             62,896      82,112
    その他
    小計        1,096,402      1,374,055
              △9      △19
    評価性引当額
            1,096,393      1,374,036
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
    特別分配金否認         5,022      3,682
    投資有価証券評価差額         24,444      77,906
   繰延税金負債合計
             29,467      81,589
   繰延税金資産(△は負債)の純額
            1,066,925      1,292,446
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
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  (セグメント情報等)
  [セグメント情報]
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
  1.サービスごとの情報
   当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
  ごとの営業収益の記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  (1)営業収益
   当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
  ため、記載を省略しております。
  (2)有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
   3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
  省略しております。
  当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

  1.サービスごとの情報
   当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
  ごとの営業収益の記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  (1)営業収益
   当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
  ため、記載を省略しております。
  (2)有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

   外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
  省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     該当事項はありません。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     該当事項はありません。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     該当事項はありません。
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  (関連当事者との取引)
  1 関連当事者との取引
   財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
  前事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
             関連当事者
      資本金又               期末
          議決権等  との関係
                 取引金額
   会社等            取引の
      は出資金               残高
  種類   所在地   事業の内容  の被所有         科目
   の名称            内容
            役員の 事業上    (千円)
           割合
      (百万円)               (千円)
            兼任等 の関係
               運用受託報    未収運用
                 3,299,726    762,239
               酬の受取    受託報酬
          (被所有)
   日本生命  大阪府       兼任有
              営業
           直接
  親会社 保険相互  大阪市   生命保険業    出向有
      100,000
              取引
   会社 中央区       転籍有
          100.00%
               投資助言報    未収投資
                  130,542   11,530
               酬の受取    助言報酬
  当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

             関連当事者
      資本金又               期末
          議決権等  との関係
                 取引金額
   会社等            取引の
      は出資金               残高
  種類   所在地   事業の内容  の被所有         科目
   の名称            内容
                 (千円)
            役員の 事業上
           割合
      (百万円)               (千円)
            兼任等 の関係
               運用受託報    未収運用
                 3,360,908    802,463
               酬の受取    受託報酬
          (被所有)
   日本生命  大阪府       兼任有
              営業
               投資助言報    未収投資
           直接
  親会社 保険相互  大阪市   生命保険業    出向有
      100,000
                 130,557    11,984
              取引
               酬の受取    助言報酬
   会社 中央区       転籍有
          100.00%
                   その他
               連結納税
                 3,123,434    3,123,434
                   未払金
  (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
    ております。
   2.取引条件及び取引条件の決定方針等
    取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
  2 親会社に関する注記

   親会社情報
  日本生命保険相互会社(非上場)
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (1株当たり情報)
          前事業年度      当事業年度
        (自 2018年4月    1日  (自 2019年4月    1日
         至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  1株当たり純資産額        597,720円47銭      628,459円68銭

  1株当たり当期純利益金額        78,626円78銭      83,477円26銭

  (注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
   おりません。
    2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
          前事業年度      当事業年度

        (自 2018年4月    1日  (自 2019年4月    1日
         至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  当期純利益        8,526,917千円      9,052,942千円

            -      -
  普通株主に帰属しない金額
  普通株式に係る当期純利益        8,526,917千円      9,052,942千円
  期中平均株式数         108千株      108千株
  (重要な後発事象)

  該当事項はありません。
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        独立監査人の監査報告書

                  2020年5月29日

  ニッセイアセットマネジメント株式会社
   取  締  役  会 御中

        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

          東  京  事  務  所
        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                樋 口 誠 之 印
        業 務 執 行 社 員
        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                牧  野  あ や 子 印
        業 務 執 行 社 員
  監査意見

   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020
  年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
  算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
  する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
  ことにある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
  た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
  ついて報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
  したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
  するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  ※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
   セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
  2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       独立監査人の中間監査報告書

                  2020年7月30日

  ニッセイアセットマネジメント株式会社
   取  締  役  会 御中

        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                百 瀬 和 政 印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

  経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2025の2019年12月21日か
  ら2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
  余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、DCニッセイターゲットデートファンド2025の2020年6月20日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年12月21日から2020年6月20日まで)
  の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
   イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
  2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       独立監査人の中間監査報告書

                  2020年7月30日

  ニッセイアセットマネジメント株式会社
   取  締  役  会 御中

        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                百 瀬 和 政 印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

  経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2030の2019年12月21日か
  ら2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
  余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、DCニッセイターゲットデートファンド2030の2020年6月20日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年12月21日から2020年6月20日まで)
  の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
   イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
  2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
            104/110


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       独立監査人の中間監査報告書

                  2020年7月30日

  ニッセイアセットマネジメント株式会社
   取  締  役  会 御中

        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                百 瀬 和 政 印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

  経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2035の2019年12月21日か
  ら2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
  余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、DCニッセイターゲットデートファンド2035の2020年6月20日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年12月21日から2020年6月20日まで)
  の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
   イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
  2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
            105/110


                     EDINET提出書類
                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       独立監査人の中間監査報告書

                  2020年7月30日

  ニッセイアセットマネジメント株式会社
   取  締  役  会 御中

        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                百 瀬 和 政 印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

  経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2040の2019年12月21日か
  ら2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
  余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、DCニッセイターゲットデートファンド2040の2020年6月20日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年12月21日から2020年6月20日まで)
  の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
   イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
  2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
            106/110


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                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       独立監査人の中間監査報告書

                  2020年7月30日

  ニッセイアセットマネジメント株式会社
   取  締  役  会 御中

        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                百 瀬 和 政 印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

  経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2045の2019年12月21日か
  ら2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
  余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、DCニッセイターゲットデートファンド2045の2020年6月20日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年12月21日から2020年6月20日まで)
  の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
   イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
  2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
            107/110


                     EDINET提出書類
                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       独立監査人の中間監査報告書

                  2020年7月30日

  ニッセイアセットマネジメント株式会社
   取  締  役  会 御中

        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                百 瀬 和 政 印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

  経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2050の2019年12月21日か
  ら2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
  余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、DCニッセイターゲットデートファンド2050の2020年6月20日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年12月21日から2020年6月20日まで)
  の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
   イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
  2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                百 瀬 和 政 印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

  経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2055の2019年12月21日か
  ら2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
  余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、DCニッセイターゲットデートファンド2055の2020年6月20日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年12月21日から2020年6月20日まで)
  の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
   イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
  2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
            109/110


                     EDINET提出書類
                 ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       独立監査人の中間監査報告書

                  2020年7月30日

  ニッセイアセットマネジメント株式会社
   取  締  役  会 御中

        有限責任監査法人 ト ー マ ツ

        指定有限責任社員

             公 認 会 計 士
                百 瀬 和 政 印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

  経理状況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2060の2019年12月21日か
  ら2020年6月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
  余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、DCニッセイターゲットデートファンド2060の2020年6月20日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年12月21日から2020年6月20日まで)
  の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
  計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以 上
  ※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
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