国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和1年12月21日－令和2年12月21日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第6期(令和1年12月21日－令和2年12月21日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月18日 提出
【計算期間】 第6期中(自 2019年12月21日至 2020年6月20日)
【ファンド名】 国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
以下は、2020年7月31日現在の状況について記載してあります。
【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 51,052,810,926 40.66
親投資信託受益証券 日本 73,511,900,264 58.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 998,598,366 0.80
合計(純資産総額) 125,563,309,556 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2015年12月21日) 77,117,716,194 77,117,716,194 11,046 11,046
第2期計算期間末 (2016年12月20日) 84,938,273,661 84,938,273,661 11,162 11,162
第3期計算期間末 (2017年12月20日) 103,303,941,407 103,303,941,407 13,365 13,365
第4期計算期間末 (2018年12月20日) 113,782,503,744 113,782,503,744 11,282 11,282
第5期計算期間末 (2019年12月20日) 145,795,321,259 145,795,321,259 13,081 13,081
2019年 7月末日 127,473,899,078 ― 11,723 ―
8月末日 123,498,822,353 ― 11,260 ―
9月末日 139,295,295,336 ― 12,009 ―
10月末日 143,519,596,954 ― 12,510 ―
11月末日 144,627,216,989 ― 12,828 ―
12月末日 144,192,175,635 ― 13,054 ―
2020年 1月末日 131,594,114,836 ― 12,670 ―
2月末日 120,589,704,096 ― 11,527 ―
3月末日 116,274,185,063 ― 10,725 ―
4月末日 123,981,591,587 ― 11,141 ―
5月末日 134,426,786,961 ― 12,039 ―
6月末日 133,707,913,604 ― 12,008 ―
7月末日 125,563,309,556 ― 11,739 ―
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②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2015年 2月 6日～2015年12月21日 0
第2期計算期間 2015年12月22日～2016年12月20日 0
第3期計算期間 2016年12月21日～2017年12月20日 0
第4期計算期間 2017年12月21日～2018年12月20日 0
第5期計算期間 2018年12月21日～2019年12月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2015年 2月 6日～2015年12月21日 10.5
第2期計算期間 2015年12月22日～2016年12月20日 1.1
第3期計算期間 2016年12月21日～2017年12月20日 19.7
第4期計算期間 2017年12月21日～2018年12月20日 △15.6
第5期計算期間 2018年12月21日～2019年12月20日 15.9
第6期中間計算期間 2019年12月21日～2020年 6月20日 △6.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（参考）
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 43,385,820,120 98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 485,512,227 1.11
合計(純資産総額) 43,871,332,347 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 482,842,500 1.10
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本株配当マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 16,013,261,570 97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 360,097,643 2.20
合計(純資産総額) 16,373,359,213 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 269,370,000 1.65
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
中小型株式 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 34,581,535,000 95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,788,638,646 4.92
合計(純資産総額) 36,370,173,646 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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株式 日本 304,352,825,510 98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,799,843,841 1.23
合計(純資産総額) 308,152,669,351 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,875,935,000 1.26
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
マネープールマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 480,670,214,019 100.00
合計(純資産総額) 480,670,214,019 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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２【設定及び解約の実績】
【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2015年 2月 6日～2015年12月21日 81,752,097,825 11,939,046,387 69,813,051,438
第2期計算期間 2015年12月22日～2016年12月20日 32,549,745,987 26,264,044,984 76,098,752,441
第3期計算期間 2016年12月21日～2017年12月20日 25,222,310,539 24,029,412,202 77,291,650,778
第4期計算期間 2017年12月21日～2018年12月20日 39,648,856,359 16,087,379,469 100,853,127,668
第5期計算期間 2018年12月21日～2019年12月20日 35,149,470,870 24,542,896,159 111,459,702,379
第6期中間計算期間 2019年12月21日～2020年 6月20日 17,302,113,630 17,363,199,720 111,398,616,289
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2019年12月21日から
2020年6月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第6期中間計算期間
第5期
（2020年 6月20日現在）
（2019年12月20日現在）
資産の部
流動資産
1,460,042,774 1,162,662,921
コール・ローン
58,351,418,757 53,818,138,950
投資信託受益証券
86,856,855,368 81,240,201,001
親投資信託受益証券
300,175,643 132,578,850
未収入金
146,968,492,542 136,353,581,722
流動資産合計
146,968,492,542 136,353,581,722
資産合計
負債の部
流動負債
769,559,973 282,010,435
未払解約金
21,954,826 21,119,493
未払受託者報酬
380,550,261 366,071,181
未払委託者報酬
3,432 3,624
未払利息
1,102,791 1,096,431
その他未払費用
1,173,171,283 670,301,164
流動負債合計
1,173,171,283 670,301,164
負債合計
純資産の部
元本等
111,459,702,379 111,398,616,289
元本
剰余金
34,335,618,880 24,284,664,269
中間剰余金又は中間欠損金（△）
15,915,774,821 13,544,214,405
（分配準備積立金）
145,795,321,259 135,683,280,558
元本等合計
145,795,321,259 135,683,280,558
純資産合計
146,968,492,542 136,353,581,722
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2018年12月21日 自 2019年12月21日
至 2019年 6月20日 至 2020年 6月20日
営業収益
576 2,906
受取利息
3,917,451,516
△8,010,427,092
有価証券売買等損益
3,917,452,092
△8,010,424,186
営業収益合計
営業費用
498,787 338,700
支払利息
19,831,671 21,119,493
受託者報酬
343,748,860 366,071,181
委託者報酬
1,090,674 1,096,437
その他費用
365,169,992 388,625,811
営業費用合計
3,552,282,100
△8,399,049,997
営業利益又は営業損失（△）
3,552,282,100
△8,399,049,997
経常利益又は経常損失（△）
3,552,282,100
△8,399,049,997
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
404,163,354
△1,273,102,307
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
12,929,376,076 34,335,618,880
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,409,583,990 2,330,512,676
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,409,583,990 2,330,512,676
額
1,312,212,679 5,255,519,597
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,312,212,679 5,255,519,597
額
- -
分配金
17,174,866,133 24,284,664,269
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第6期中間計算期間
第5期
(2020年 6月20日現在)
(2019年12月20日現在)
１. 計算期間の末日にお 111,459,702,379口 111,398,616,289口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3081円 1口当たり純資産額 1.2180円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,081円) (1万口当たり純資産額) (12,180円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第6期中間計算期間
(2020年 6月20日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第6期中間計算期間
(2020年 6月20日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第5期 第6期中間計算期間
自 2018年12月21日 自 2019年12月21日
区分
至 2019年12月20日 至 2020年 6月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 100,853,127,668円 111,459,702,379円
期中追加設定元本額 35,149,470,870円 17,302,113,630円
期中一部解約元本額 24,542,896,159円 17,363,199,720円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
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2020年 6月20日現在
項目 金額（円）
コール・ローン 525,789,306
株式 47,246,153,370
派生商品評価勘定 2,130,970
未収配当金 390,859,597
前払金 14,271,750
差入委託証拠金 48,305,750
流動資産合計 48,227,510,743
資産合計 48,227,510,743
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,412,510
未払金 78,970
未払解約金 97,463,240
未払利息 819
その他未払費用 1,160
流動負債合計 113,956,699
負債合計 113,956,699
純資産の部
元本等
元本 34,055,671,531
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 14,057,882,513
元本等合計 48,113,554,044
純資産合計 48,113,554,044
負債純資産合計 48,227,510,743
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月20日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 34,055,671,531口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4128円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,128円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月21日
期首元本額 42,069,940,769円
期中追加設定元本額 3,583,156,575円
期中一部解約元本額 11,597,425,813円
期末元本額 34,055,671,531円
期末元本額の内訳
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 950,459,149円
ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 5,436,082,915円
ＳＭＴＡＭ ＪＰＸ日経インデックス４００オープン 1,174,217,720円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 23,895,162,637円
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用） 1,217,612,392円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 594,327,770円
ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用） 787,808,948円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 6月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 876,260,250 － 861,988,500 △14,271,750
合計 876,260,250 － 861,988,500 △14,271,750
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
日本株配当マザーファンド
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貸借対照表
2020年 6月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 240,733,444
株式 17,080,863,920
未収配当金 211,888,850
前払金 2,496,000
差入委託証拠金 21,000,000
流動資産合計 17,556,982,214
資産合計 17,556,982,214
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,496,000
未払解約金 83,058
未払利息 375
その他未払費用 474
流動負債合計 2,579,907
負債合計 2,579,907
純資産の部
元本等
元本 9,581,053,711
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 7,973,348,596
元本等合計 17,554,402,307
純資産合計 17,554,402,307
負債純資産合計 17,556,982,214
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月20日現在
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 9,581,053,711口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8322円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,322円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月21日
期首元本額 11,466,271,941円
期中追加設定元本額 684,963,369円
期中一部解約元本額 2,570,181,599円
期末元本額 9,581,053,711円
期末元本額の内訳
日本株配当オープン 1,002,368,853円
３資産バランスオープン 914,154,689円
３資産バランスオープンアルファ 171,437,269円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 7,132,149,086円
日本株配当オープン（ＳＭＡ専用） 360,943,814円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 6月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 383,136,000 － 380,640,000 △2,496,000
合計 383,136,000 － 380,640,000 △2,496,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
中小型株式 マザーファンド
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
2020年 6月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,078,723,646
株式 36,794,116,000
未収入金 157,522,317
未収配当金 93,712,500
流動資産合計 39,124,074,463
資産合計 39,124,074,463
負債の部
流動負債
未払金 288,062,340
未払解約金 28,547,575
未払利息 3,239
その他未払費用 3,041
流動負債合計 316,616,195
負債合計 316,616,195
純資産の部
元本等
元本 9,090,802,065
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 29,716,656,203
元本等合計 38,807,458,268
純資産合計 38,807,458,268
負債純資産合計 39,124,074,463
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 6月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 9,090,802,065口
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2020年 6月20日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.2689円
の額
(1万口当たり純資産額) (42,689円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月21日
期首元本額 9,838,394,791円
期中追加設定元本額 228,575,039円
期中一部解約元本額 976,167,765円
期末元本額 9,090,802,065円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月20日現在
区分
期末元本額の内訳
中小型株式オープン 5,394,679,931円
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用） 248,821,821円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,327,551,686円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 119,748,627円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2020年 6月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,057,708,743
株式 319,694,721,570
派生商品評価勘定 18,430,950
未収入金 6,256,000
未収配当金 2,205,314,347
前払金 13,005,200
差入委託証拠金 268,625,000
流動資産合計 326,264,061,810
資産合計 326,264,061,810
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,441,650
未払金 1,481,362,200
未払解約金 164,491,241
未払利息 6,324
その他未払費用 6,565
流動負債合計 1,677,307,980
負債合計 1,677,307,980
純資産の部
元本等
元本 217,207,428,701
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 107,379,325,129
元本等合計 324,586,753,830
純資産合計 324,586,753,830
負債純資産合計 326,264,061,810
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 217,207,428,701口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4944円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,944円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月20日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月21日
期首元本額 201,967,964,538円
期中追加設定元本額 37,383,221,586円
期中一部解約元本額 22,143,757,423円
期末元本額 217,207,428,701円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 541,884,788円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,056,544,916円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,247,131円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,456,988,209円
世界経済インデックスファンド 2,267,498,983円
日本株式インデックス・オープン 4,162,104,107円
ＤＣマイセレクション２５ 6,804,127,335円
ＤＣマイセレクション５０ 19,225,045,646円
22/51
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月20日現在
区分
ＤＣマイセレクション７５ 17,911,034,177円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,795,557,842円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,906,750,688円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,227,424,593円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,316,773,230円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,983,595,723円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 342,151,654円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 700,593,824円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 468,963,059円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 2,898,309,287円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,065,062,230円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,426,982円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 35,161,415円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,561,470円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 262,331,187円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,628,611円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 67,700,504円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 252,422,118円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 52,819,677円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 274,939,691円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,535,554,535円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 664,544,778円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,841,382,266円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 599,557,132円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 37,950,114円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 706,649,333円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 34,958,991円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 413,088,845円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 519,372,344円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,581,925円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 830,567,824円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,715,306,586円
日本株式ファンド・シリーズ２ 2,082,798,101円
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,519,407,180円
コア投資戦略ファンド（成長型） 6,708,791,063円
分散投資コア戦略ファンドＡ 5,599,750,637円
分散投資コア戦略ファンドＳ 15,160,167,055円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 325,254,047円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 345,761,536円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,756,510,656円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 208,528,316円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,916,070円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 67,555,039円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2020年 6月20日現在
区分
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,522,882,969円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 495,066,105円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 22,941,038円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 77,097,905円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 13,387,270円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,770,699円
グローバル経済コア 268,484,932円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 18,770,738円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 49,962,097円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 3,996,233円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 719,161,023円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 103,560,290円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 129,893円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 190,974円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 76,927円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 54,352円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 50,173,107,810円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,802,193,214円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 34,780,985円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 12,209,797円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 6月20日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,882,025,200 － 4,869,020,000 △13,005,200
合計 4,882,025,200 － 4,869,020,000 △13,005,200
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
マネープールマザーファンド
貸借対照表
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2020年 6月20日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 502,541,038,288
流動資産合計 502,541,038,288
資産合計 502,541,038,288
負債の部
流動負債
未払解約金 744,583,878
未払利息 783,275
その他未払費用 904,410
流動負債合計 746,271,563
負債合計 746,271,563
純資産の部
元本等
元本 500,732,907,735
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,061,858,990
元本等合計 501,794,766,725
純資産合計 501,794,766,725
負債純資産合計 502,541,038,288
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 6月20日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 500,732,907,735口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0021円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,021円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 6月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2020年 6月20日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 6月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年12月21日
期首元本額 528,832,318,446円
期中追加設定元本額 213,880,567,196円
期中一部解約元本額 241,979,977,907円
期末元本額 500,732,907,735円
期末元本額の内訳
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円コース） 4,005,348円
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
5,182,333円
ス）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 812,319円
オーストラリア公社債ファンド 999,601円
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース） 99,941円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース） 1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース） 4,087,676円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース） 298,995円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース） 1,005,802円
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 105,486円
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） 210,100円
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース） 9,963円
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース） 9,963円
国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 1,992,033円
バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用） 9,961円
バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用） 9,961円
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2020年 6月20日現在
区分
バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用） 9,961円
バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用） 1,993円
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 9,961円
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） 9,961円
ＧＡＲＳファンド 9,961円
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コー
9,960円
ス）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジ
9,960円
ル・レアルコース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドル
988円
コース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドル
9,960円
コース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トル
9,960円
コ・リラコース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシ
9,960円
コ・ペソコース）
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） 49,791円
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 796,655円
ブルーベイ クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 9,957円
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 19,911円
バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 696,865円
欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 9,953円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,953円
債券コア戦略ファンド 9,953円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,952円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 9,951円
ＧＩＶＩ世界株式ファンド（ＳＭＡ専用） 9,951円
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 9,951円
ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴ マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用） 1,004,876円
欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型） 1,990円
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型） 1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型） 1,990円
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（毎月決算型） 1,991円
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（毎月決算型） 1,991円
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（年２回決算型） 1,991円
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（年２回決算型） 1,991円
債券コア・セレクション 9,956円
ＮＭＳ 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 996円
ＵＳインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） 9,957円
ＵＳインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型） 996円
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2020年 6月20日現在
区分
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 9,962円
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） 997円
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） 997円
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） 997円
ＰＩＭＣＯ 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型） 997円
ＳＭＴＡＭインド債券オープン（毎月決算型） 997円
ＳＭＴＡＭインド債券オープン（年２回決算型） 997円
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） 4,985円
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 9,970円
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり（年１回決算型） 9,970円
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（年１回決算型） 9,970円
国内株式絶対収益追求型ファンド 9,972円
世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド 9,972円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド 4,989円
ＭＳＩＭグローバル株式コンセントレイト・ファンド（ＳＭＡ専用） 9,979円
米国株式ベアファンドⅢ（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 3,960,156,334円
日本債券ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 1,958,973,307円
２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 100,951,667,711円
２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 129,155,540,193円
ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
607,915,273円
用）
米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 3,401,863,149円
日本債券ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 762,003,122円
ドイツ中期国債ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 957,330,452円
ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 22,620,303,673円
ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
4,803,732,293円
用）
２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 24,640,076,794円
２２５ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 9,377,470,285円
ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
3,663,080,303円
専用）
２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用） 14,057,694,327円
ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
45,186,140,764円
用）
ドイツ短期国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 298,774円
ＴＯＰＩＸベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
134,512,105,593円
用）
ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
299,044円
用）
米国株式ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用） 299,342円
北米株配当戦略投信２０１８－１１（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用） 9,979円
私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 91,216,194円
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（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
2020年 7月31日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年7月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 529 12,560,142
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 78 291,933
単位型公社債投資信託 34 245,279
合計 641 13,097,354
（３）【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 9月18日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者の財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお
りましたが、当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2019年4月1日 至
2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,830 24,869
金銭の信託 － 5,823
有価証券 2,268 －
前払費用 197 348
未収委託者報酬 6,351 7,284
未収運用受託報酬 5,525 5,842
未収収益 212 190
2,261 4,624
その他
流動資産合計 40,648 48,983
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 282 ※1 256
器具備品 ※1 564 ※1 576
※1 14 ※1 0
その他
有形固定資産合計 861 832
無形固定資産
ソフトウェア 1,487 3,030
その他 7 40
無形固定資産合計 1,494 3,070
投資その他の資産
投資有価証券 11,334 8,469
関係会社株式 4,663 5,636
繰延税金資産 141 700
32 35
その他
投資その他の資産合計 16,171 14,842
固定資産合計 18,527 18,745
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
資産合計 59,176 67,729
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 38 38
未払金 5,327 7,988
未払収益分配金 0 0
未払手数料 2,718 3,355
その他未払金 2,608 4,632
未払費用 178 204
未払法人税等 1,992 897
賞与引当金 132 324
その他 395 1,070
流動負債合計 8,063 10,524
固定負債
退職給付引当金 537 600
資産除去債務 131 132
0 7
その他
固定負債合計 669 740
負債合計 8,733 11,264
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 75 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
28,501 35,122
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 30,676 37,528
株主資本合計 49,916 56,767
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 393 △587
133 284
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 526 △302
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純資産合計 50,442 56,464
負債・純資産合計 59,176 67,729
（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 30,551 34,967
運用受託報酬 5,464 11,091
283 500
その他営業収益
営業収益合計 36,299 46,559
営業費用
支払手数料 13,423 15,998
広告宣伝費 276 331
公告費 1 0
調査費 5,508 5,018
調査費 567 788
委託調査費 4,935 4,217
図書費 5 11
営業雑経費 2,315 3,434
通信費 45 52
印刷費 449 470
協会費 38 53
諸会費 5 16
情報機器関連費 1,657 2,726
118 114
その他営業雑経費
営業費用合計 21,525 24,783
一般管理費
給料 3,931 5,756
役員報酬 161 244
給料・手当 3,425 4,962
賞与 343 549
退職給付費用 98 118
福利費 297 535
交際費 9 14
旅費交通費 141 190
租税公課 270 344
不動産賃借料 219 269
寄付金 8 7
減価償却費 152 334
業務委託費 657 864
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諸経費
433 750
一般管理費合計 6,219 9,185
営業利益
8,554 12,589
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 11 15
収益分配金 8 119
投資有価証券売却益 46 483
投資有価証券償還益 0 316
為替差益 － 273
デリバティブ利益 250 666
貸倒引当金戻入 17 －
5 30
その他
営業外収益合計 340 1,906
営業外費用
金銭の信託運用損 － 1,076
投資有価証券売却損 34 4
投資有価証券償還損 1 19
固定資産除却損 7 19
為替差損 198 －
3 0
その他
営業外費用合計 245 1,118
経常利益 8,649 13,377
特別損失
統合関連費用 286 －
49 149
システム統合費用
特別損失合計 355 149
税引前当期純利益 8,313 13,227
法人税、住民税及び事業税
2,674 4,263
△125 △193
法人税等調整額
法人税等合計 2,549 4,070
当期純利益 5,764 9,157
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
34/51
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 300 350 350
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700 △1,700 △1,700
資本金への振替
会社分割による増加 18,589 18,589
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700 16,889 16,889
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74 2,100 22,767 24,942 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 0 △30 △30 △30
当期純利益 5,764 5,764 5,764
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 0 － 5,734 5,734 24,323
当期末残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 0 － 0 25,592
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589
剰余金の配当 △30
当期純利益 5,764
株主資本以外の項目の
393 133 526 526
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393 133 526 24,850
当期末残高 393 133 526 50,442
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
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その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
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移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱い
により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
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前事業年度 当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
建 物
53 百万円 77 百万円
器具備品 351 〃 285 〃
そ の 他
3 〃 4 〃
計 408 〃 367 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
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2020年6月26日 利益
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
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て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2019年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 23,830 23,830 －
（2）金銭の信託 － － －
（3）未収委託者報酬 6,351 6,351 －
（4）未収運用受託報酬 5,525 5,525 －
（5）有価証券及び投資有価証券
13,602 13,602
その他有価証券 －
(5,327) (5,327)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(0) (0)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82 82 －
デリバティブ取引計
81 81 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469
その他有価証券 －
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
（3）未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2019年3月31日 2020年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,830 － － －
未収委託者報酬 6,351 － － －
未収運用受託報酬 5,525 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268 491 7,800 0
投資信託
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
当事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
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２．その他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 4,405 3,432 973
小計 4,405 3,432 973
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9,196 9,602 △406
小計 9,196 9,602 △406
合計 13,602 13,035 566
当事業年度（2020年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2019年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538 46 34
当事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 887 － 3 3
英ポンド 66 － 1 1
カナダドル 3 － 0 0
スイスフラン 7 － △0 △0
市場取引以外
香港ドル 183 － 0 0
の取引
ユーロ 183 － 2 2
買建
米ドル 10 － 0 0
スイスフラン 1 － 0 0
香港ドル 0 － 0 0
ユーロ 2 － △0 △0
合計 1,346 － 7 7
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739 － △8 △8
合計 6,739 － △8 △8
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,432 － 13
英ポンド 2,575 － 50
カナダドル 有価証券 40 － 0
原則的
スイスフラン 投資有価証券 34 － △0
処理方法
香港ドル 子会社株式 566 － 2
人民元 1,725 － 9
ユーロ 262 － 6
買建
ユーロ 6 － △0
合計 8,643 － 82
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
1,443 － △23 △23
米ドル
79 － △1 △1
英ポンド
市場取引以外
15 － △0 △0
カナダドル
の取引
26 － △0 △0
スイスフラン
247 － △4 △4
香港ドル
18 － △0 △0
人民元
223 － △2 △2
ユーロ
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
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２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高
496 537
退職給付費用
79 74
退職給付の支払額
△38 △11
退職給付債務の期末残高
537 600
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018年4月1日
（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）
至 2019年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
退職給付引当金
537 600
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
537 600
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度79百万円 当事業年度74百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2019年3月31日） （2020年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 125 百万円 168 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 40 〃 99 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 164 〃 183 〃
有価証券評価差額 － 259 〃
その他 82 〃 151 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
413 862
繰延税金負債
有価証券評価差額 △173 〃 －
繰延ヘッジ損益 △58 〃 △125 〃
その他 △38 〃 △35 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△271 △161
繰延税金資産の純額 〃 〃
141 700
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679百万円
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 事業 関連
資本金又 議決権等
等の の 当事
所在 は出資金 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 内容 者 取引の内容 科目
地 （百万 (被所有) （百万円） (百万円)
又は 又は との
円） 割合(％)
氏名 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540 4,903
受託
報酬
投信販売 未払
9,564 1,774
代行手数料等 手数料
信託業 営業上
その他
親会社 三井住 東京都
投資助言費用 3,357 182
務及び の取引
未払金
の子会 友信託 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
吸収分割による承継
社 銀行㈱ 区
務 兼任
(承継資産合計) 18,603
うち、投資有価証券 13,907
－
－
うち、関係会社株式 4,663
(承継負債合計) 13
(差引純資産) 18,589
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又は
内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
未収運用
営業上の
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住 信託業務
受託報酬
東京都 取引
の子会 友信託 342,037 及び銀行
－
千代田区 役員の兼
投信販売 未払
社 銀行㈱ 業務
9,656 1,737
任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 16,814,137円07銭 18,821,541円72銭
1株当たり当期純利益金額 1,921,511円21銭 3,052,463円23銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 5,764百万円 9,157百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
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独立監査人の監査報告書
2020年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年８月１４日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の２０１９年１２月２１日から２０２０年６月２０日
までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につ
いて中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の２０２０年６月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する中間計算期間（２０１９年１２月２１日から２０２０年６月２０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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