ダイワつみたてインデックスバランス30 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月12日-令和2年6月5日)
提出日
提出者 ダイワつみたてインデックスバランス30
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     2020年8月28日       提出

      【計算期間】                     第1計算期間

                           (2019年6月12日 至 2020年6月5日)
      【ファンド名】                     ダイワつみたてインデックスバランス30
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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     第一部 【ファンド情報】

                          第1 【ファンドの状況】

                           1【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、          内外の株式および債券に投資し、                  信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ない
      ます。    一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      












       ります。
      (注  1 )商品分類の定義

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       単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
             追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                       従来の信託財産とともに運用されるファンド
       投資対象      国内          目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
       地域                す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                       内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                       に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                       実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
       資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
             債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                       に債券を源泉とする旨の記載があるもの
             不動産投信(リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
             ト)          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                       を源泉とする旨の記載があるもの
             その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                       に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
                       旨の記載があるもの
             資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
                       びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                       とする旨の記載があるもの
       独立区分      MMF(マネー・          「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
             マネージメント・
             ファンド)
             MRF(マネー・          「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
             リザーブ・ファン
             ド)
             ETF          投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成                           12 年政令    480
                       号)第    12 条第1号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                       に租税特別措置法(昭和              32 年法律第     26 号)第    9 条の  ▶ の 2 に規定
                       する上場証券投資信託
       補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                       の記載があるもの
             特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                       要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
      (注  2 )属性区分の定義

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       投資対象      株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。)に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、            特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
                        ト)以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合 資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合        資産配    目論見書等において、複数資産を投資対象とし、                          組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう                 旨の記載があるもの           もしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
       決算頻度      年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 ▶ 回         目論見書等において、年             ▶ 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回(隔月)         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回(毎月)        目論見書等において、年             12 回(毎月)決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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       投資対象      グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
       地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東(中東)           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
       投資形態      ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                      2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
       為替ヘッ      あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
       ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       対象イン      日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
       デックス                の記載があるもの
             TOPIX           目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
       特殊型      ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
                        価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型/絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      1,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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     (2)  【ファンドの沿革】

















        2019  年 6 月 12 日       信託契約締結、当初自己設定、運用開始
     (3)  【ファンドの仕組み】

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           受益者                            お申込者

                       収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金                        (※  3 )

                                   受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

                                   社との契約(※         1 )に基づき、次の業務を行な
                                   います。
          お取扱窓口                販売会社         ①受益権の募集の取扱い
                                   ②一部解約請求に関する事務
                                   ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                    関する事務         など
                          収益分配金、償還金など↑↓お申込金                    (※  3 )

           ↑↓   ※ 1
                                   当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下

                                   「信託契約」といいます。)               ( ; 2) の委託者であ
                                   り、次の業務を行ないます。
                       大和アセットマネジ
                                   ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        メント株式会社
                                   ②信託財産の運用指図
                                   ③信託財産の計算
                                   ④運用報告書の作成        など
       ↓運用指図        ↑↓   ※ 2                    損益↑↓信託金              (※  3 )

                                   信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行

                                   ないます。なお、信託事務の一部につき                      株式会
                        三井住友信託銀行
                                   社日本カストディ銀行            に委託することができま
                          株式会社
                                   す。また、外国における資産の保管は、その業
          受託会社                         務を行なうに充分な能力を有すると認められる
                       再信託受託会社:
                                   外国の金融機関が行なう場合があります。
                       株式会社日本カスト
                                   ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                       ディ銀行
                                    分
                                   ②信託財産の計算         など
                                      損益↑↓投資

                       東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)、                                 内外の公

                       社債等    (各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含
          投資対象
                       みます。)      、 外国の株式(預託証書を含みます。)、外国の公社債
                       など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
      (注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ; 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

         に関する事務の内容等が規定されています。
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      ; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ; 3 : 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     <委託会社の概況(           2020  年 6 月末日現在)>

     ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      2020  年  ▶ 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
     ・大株主の状況
              名 称                    住 所                所有       比率

                                                 株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2 【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ① 主要投資対象
        下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資
       対象とします。
        
        資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
        1 .トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
           (東証株価指数)
        2 .ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
           ( NOMURA-BPI総合指数                 )
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        3 .外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
           ( MSCIコクサイ指数(円ベース)                   )
        ▶ .外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
           ( FTSE  世界国債インデックス(除く                日本、ヘッジなし・円ベース)                 )
      ② 投資態度

       イ.主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざしま
        す。
       ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
        また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
       <標準組入比率>
        トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                           20 %
        ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)受益証券:信託財産の純資産総額の                                                 55 %
        外国株式インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                        10 %
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                        15 %
       ハ.  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは                         原則として      行ないません。
       ニ.  安定  した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
        る場合を除き、法人税法第              61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
        して運用を行ないません。
        (a)  投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        (b)  信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の
          変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
          生じるおそれをいいます。)を減じる目的
        (c)  法人税法施行規則第           27 条の  7 第 1 項第  6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財                          産の資産
          または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
       ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
        㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ

        ご参照下さい。
     (2)  【投資対象】

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、              後掲  (5)
         ⑧、⑨および⑩        に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を              、主として      、 大和アセットマネジメント株式会社                   を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結された次の                         1. から  4. までに掲げる親投資信託(以下総称して「マ
       ザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の                                5. から  25.  までに掲げる有価証券            (金融商
       品取引法第      2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                                         に投資
       することを指図することができます。
        1.  トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2.  ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
        3.  外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        4.  外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        5.  株券または新株引受権証書
        6.  国債証券
        7.  地方債証券
        8.  特別の法律により法人の発行する債券
        9.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       10.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。)
       11.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
       12.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
       13.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       14.  コマーシャル・ペーパー
       15.  新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       16.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             5. から前    15.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       17.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       18.  投資証券、      新投資口予約権証券、            投資法人債券または外国投資証券(                   金融商品取引法第          2 条第  1 項
        第 11 号 で定めるものをいいます。)
       19.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       20.  オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第                               2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。)
       21.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       22.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       23.  受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。                )
       24 .抵当証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       25.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                                23 . の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
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        なお、前     5. の証券または証書ならびに前                16.  および前     21.  の証券または証書のうち前               5. の証券また
       は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                             6. から前    10.  までの証券ならびに前            18.  の証券
       の うち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券                                     ならびに前      16.  および前     21.  の
       証券または証書のうち前             6. から前    10.  までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 17.
       の証券および前         18.  の証券(     新投資口予約権証券、            投資法人債券       および外国投資証券で投資法人債券
       に類する証券       を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
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     (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 運用方針の決定にかかる過程
        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を                            商品担当役員の決裁により              決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  2 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー(                  0 ~ 5 名程度)
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
         ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ~ 35 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.執行役員会議
         経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
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      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※ 上記の運用体制は           2020  年 6 月 末日  現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

      ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ②   原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から                                        基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。                ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

      ① マザーファンドの受益証券(信託約款)
        マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ② 株式(信託約款)

        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                     100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 投資信託証券(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券                                          および金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)                                                を除きま
        す。)    の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券                                  (上場投資信託証券を除きま
        す。)    の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券                                           (上場投資信託証
        券を除きます。)          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)

       イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、                                                金融商品取
        引所  に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
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        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ.前イ     . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑦ 信用取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
        をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
        なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の                     1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1.  信託財産に属する株券および                新株引受権証書の権利行使              により取得する株券
         2.  株式分割により取得する株券
         3.  有償増資により取得する株券
         4.  売出しにより取得する株券
         5.  信託財産に属する転換社債の転換請求                     および新株予約権(           新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商
         法第  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含み                      ます。)     の新株予約
         権に限ります。)          の行使    により取得可能な株券
         6.  信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使                                           、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前                                        5. に定めるものを除き
         ます。)の行使        により取得可能な株券
      ⑧ 先物取引等(信託約款)

       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                      (金融商品取引法第           28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引               (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)                  および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)                  ならびに外国の        金融商品     取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
        含めるものとします(以下同じ。)。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
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         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
         貸 付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権                         、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益
         証券  の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証
         券にかかる利払金および償還金等ならびに前                        (2)  ③の  1. から  4. までに掲げる金融商品で運用して
         いる額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 %を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ.委託会社は、わが国の              金融商品     取引所における通貨にかかる先物取引                     およびオプション取引            なら
        びに外国の      金融商品     取引所における通貨にかかる                これらの取引と類似の取引              を次の範囲で行なうこ
        との指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                           5 %を上回らない
         範囲内とします。
       ハ.委託会社は、わが国の              金融商品     取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の      金融商品     取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
        との指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品(信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに                                  前 (2)  ③の  1. から
         4. までに掲げる       金融商品で運用されているものをいいます。                        以下同じ。      )の時価総額の範囲内と
         します。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組
         入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受
         取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受
         益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資
         産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等
         を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 %を上回らない範
         囲内とします。
      ⑨ スワップ取引(信託約款)

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       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ               . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ               . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ                                   . において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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       ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た 額との合計額(以下本ホ             . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ                                      . において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ.前ホ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪  デリバティブ取引等(信託約款)

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑫ 有価証券の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑬ 外貨建資産(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の                                                100  分の  75
        を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により                                             100  分の  75 を超
        えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
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       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
        た 額をいいます。
      ⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑮ 外国為替予約取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ.前イ.の予約取引の指図は、                  信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、                     信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ.  前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
       ニ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ⑯   信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑰ 資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                    5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                            10 %を超えないこととします。
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       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     <参 考>マザーファンドの概要


                    1.トピックス・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
      ② 投資態度

        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ.上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
     (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。)
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
     (3)  主な投資制限

      ①  株式への投資には、制限を設けません。
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     ( 注)東証株価指数(TOPIX)とは
      東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指
     数化し、株価の変動をとらえようとするもので、                           1968  年 1 月 ▶ 日(基準時)の時価総額を               100  として、     1969
     年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
      TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数
     の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利、ノウハウおよびTOPIXの商標に
     関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
      株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数
     値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができま
     す。
                 2.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        内外の公社債等         (各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。)    を主要投資対象とします。
      ② 投資態度

       イ.  主としてわが国の          公社債等に投資しベンチマーク(                  NOMURA-BPI総合指数)の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ.  運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託                      財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
     (2)  投資対象

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
       1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条 に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.  デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                            2 条第  20 項に規定するものをいい、              後掲  (3)
         ④、⑤および⑥        に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、            投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                         22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券                       (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)                       に投資することを指図することができます。
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        1 .転換社債の転換、新株予約権(                  新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                                                 の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 .国債証券
        3 .地方債証券
        4 .特別の法律により法人の発行する債券
        5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7 .コマーシャル・ペーパー
        8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 .投資信託または外国投資信託の受益証券(                        金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       10 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                           金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       11 .外国貸付債権信託受益証券(                 金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       12 .預託証書(       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       13 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 . 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。)
       15 .貸付債権信託受益権            であって金融商品取引法第              2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 .外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                          2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 9. の証
       券および前      10.  の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 .預金
        2 .指定金銭信託(金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3 .コール・ローン
        4 .手形割引市場において売買される手形
        5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 .外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

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      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
        株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 %以下とします。
      ② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                5 %以下とします。
      ③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 先物取引等
       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引(金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物
        取引(金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション
        取引(金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤ スワップ取引
       イ.  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.  スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ.  スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ.  委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 金利先渡取引
       イ.  委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ.  金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ.  金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ.  金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
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       ホ.  委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ( 注)  NOMURA-BPI総合指数                 とは

      NOMURA-BPI            は、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動向を的
     確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオ
     のパフォーマンスを基に計算されます。
      NOMURA-BPI            に関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属
     します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
                      3.外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
        ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1 . 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
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        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     (注)MSCIコクサイ指数とは

      MSCIコクサイ指数は、               MSCI     Inc.     が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指
     数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、MSCIコクサイ指数(円ベース)は、
     MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに、                            MSCI     Inc.     の承諾を得て委託会社が計算した
     ものです     。
      同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、                                MSCI     Inc.     に帰属します。また、            M
     SCI    Inc.     は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
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                      4.外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
        し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(                 新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                                                 の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
      ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 %以下としま
       す。
      ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     (注)    FTSE  世界国債インデックスとは

      FTSE  世界国債インデックスは、               FTSE   Fixed    Income    LLC  により運営され、世界主要国の国債の総合収益
     率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
                            3 【投資リスク】



     (1)  価額変動リスク

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資
      しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
      れ を割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
      すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因に                ついては、次のとおりです。
      ① 株価の      変動  (価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり          、投資元本を割込むことがあります                   。
      ② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり                                           、投資元本を割込む
       ことがあります        。
      ③ 外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
        が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり                                   、投資元本を割込むことがありま
        す 。
         なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは                                           原則として      行ない
        ません。このため、当ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ④ その他
       イ . 解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、                                                債務  不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
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     (2)  換金性等が制限される場合
       通常と異なる状況において、                 お買付け・      ご換金に制限を設けることがあります。
      ①   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
       合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付け、ご換金の申
       込みを取消すことがあります。
      ② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回          することが      できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
       当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
      て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
      ・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
      ・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
      ・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
      ※ 流動性リスクに対する管理体制









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       当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条
       件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場
       に おいて取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、
       当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務
       遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・
       プラン)を定めています。
                          4 【手数料等及び税金】
















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     (1)  【申込手数料】
      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③   「分配金再投資コース」の             収益  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
     (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                           0.154   %(税抜     0.14  %)
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、                      毎日計上され、        毎計算期間の最初の           6 か月終了日(       6 か月終了
       日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
       から支弁します。
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                 委託会社             販売会社             受託会社

                年率  0.0625    %       年率  0.0625    %       年率  0.015   %

                 ( 税抜  )          ( 税抜  )          ( 税抜  )
        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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     (4)  【その他の手数料等】
      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      <マザーファンドより支弁する手数料等>

        各マザーファンドの投資対象等に応じて、                        信託財産に関する租税、             有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
       受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
      かかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
      制が適用されます。
       前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
      ず、次の取扱いとなります。
      イ.収益分配金に対する課税
        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、                               配当所得として課税され、              20 %(所得税
       15 %および地方税         5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
       定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することも
       できます。      ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
       れ 、 税率は    20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となり      ます。
      ロ.解約金および償還金に対する課税
        一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含
       む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                20 %(所得税      15 %および地方税         5 %)の税
       率により、申告分離課税が適用されます。                       ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率
       を乗じた復興特別所得税が課され                  、 税率は    20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地
       方税  5 %)となり      ます。
      ハ.損益通算について
        一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社
       債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
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       上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                3 年間、上場
       株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
       償 還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
       なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      <注  1 >個別元本について

       ① 投資者ごとの信託時の              受益権    の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
       ② 投資者が同一ファンドの                受益権    を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      <注  2 >収益分配金の課税について

       ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
       ② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
      (※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      (※)上記は、         2020  年 6 月 末現在のものですので、              税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
       は、上記の内容が変更になることがあります。
      (  ※ ) 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      す。

                            5 【運用状況】


     (1)  【投資状況】        (2020   年 6 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                      60,053,714             99.70
                 内 日本                            60,053,714             99.70
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       179,353            0.30
       純資産総額
                                            60,233,067             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2020   年 6 月 30 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.主要銘柄の明細

                               株数、口数          
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                               は              
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                           親投資
                                                 1.2891      1.2895
       ダイワ日本債券インデックスマザー
                                         25,095,708                  53.73
     1                 日本    信託受
       ファンド(BPI)
                                               32,352,185      32,360,915
                           益証券
                           親投資
                                                 1.0636      1.0298
       トピックス・インデックス・マザーファン
                                         11,880,333                  20.31
     2                 日本    信託受
       ド
                                               12,635,922      12,234,366
                           益証券
                           親投資
                                                 2.9992      2.9845
                                          3,012,128                 14.92
     3 外国債券インデックスマザーファンド                日本    信託受
                                                9,034,153      8,989,696
                           益証券
                           親投資
                                                 2.6678      2.5896
                                          2,497,968                 10.74
     ▶ 外国株式インデックスマザーファンド                日本    信託受
                                                6,664,079      6,468,737
                           益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                         99.70%
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       合計                         99.70%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                   純資産総額        純資産総額       1口当たりの       1口当たりの

                    (分配落)        (分配付)       純資産額       純資産額
                     (円 )      (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          2019  年 6 月末日       1,001,742         -       1.0017       -
             7 月末日       1,007,202         -       1.0072       -
             8 月末日       1,003,769         -       1.0038       -
             9 月末日       1,034,019         -       1.0131       -
             10 月末日       1,068,347         -       1.0261       -
             11 月末日       2,404,128         -       1.0320       -
             12 月末日      12,970,115          -       1.0371       -
          2020  年 1 月末日      27,777,938          -       1.0367       -
             2 月末日      37,968,673          -       1.0134       -

             3 月末日      53,445,837          -       0.9798       -
             ▶ 月末日      55,425,050          -       0.9970       -
             5 月末日      58,526,002          -       1.0146       -
          第 1 計算期間末
                    60,266,944        60,266,944         1.0273       1.0273
          (2020   年 6 月 5 日 )
             6 月末日      60,233,067          -       1.0166       -
     ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
     ③  【収益率の推移】

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                       収益率   (% )
        第 1 計算期間                   2.7
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 1 計算期間                       66,744,581                      9,080,108
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     (参考)マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          143,078,737,510                97.81
       株式
                   内 日本                      143,078,737,510                97.81
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    3,209,998,665               2.19
       純資産総額
                                          146,288,736,175               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    3,117,000,000               2.13
                 内 日本                          3,117,000,000               2.13
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,330.12       6,762.00
                        輸送用
                                         729,700                   3.37
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                             5,348,794,957       4,934,231,400
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                                               6,380.14       7,384.00
                        電気機
       ソ ニ ー                                409,800                   2.07
     2            日本    株式
                        器
                                             2,614,581,478       3,025,963,200
                                               4,539.51       5,450.00
                        情報・通
                                         510,100                   1.90
     3 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                             2,315,607,546       2,780,045,000
                                               33,481.59       45,030.00
                        電気機
                                         59,300                  1.83
     ▶ キーエンス          日本    株式
                        器
                                             1,985,458,565       2,670,279,000
                                               2,625.25       2,515.50
                        情報・通
                                         858,100                   1.48
     5 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                             2,252,731,969       2,158,550,550
                                               3,750.10       3,848.00
                                         544,100                   1.43
     6 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                             2,040,429,818       2,093,696,800
                                               41,698.66       48,010.00
                        その他
       任 天 堂                                40,100                  1.32
     7            日本    株式
                        製品
                                             1,672,116,355       1,925,201,000
                                                557.70       421.60
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        4,409,700                    1.27
     8            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             2,459,304,712       1,859,129,520
                                               3,420.82       3,682.00
       リクルートホールディン                  サービス
                                         448,900                   1.13
     9            日本    株式
       グス                  業
                                             1,535,610,079       1,652,849,800
                                               7,064.75       8,806.00
                                         187,400                   1.13
     10  第一三共          日本    株式    医薬品
                                             1,323,935,920       1,650,244,400
                                               2,884.55       3,234.00
                        情報・通
                                         468,300                   1.04
     11  KDDI          日本    株式
                        信業
                                             1,350,835,362       1,514,482,200
                                               14,426.65       17,335.00
                                         83,400                  0.99
     12  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                             1,203,183,223       1,445,739,000
                                               2,864.95       2,755.50
                        輸送用
                                         514,500                   0.97
     13  本田技研          日本    株式
                        機器
                                             1,474,020,613       1,417,704,750
                                               11,741.89       12,595.00
                                         109,900                   0.95
     14  信越化学          日本    株式    化学
                                             1,290,433,885       1,384,190,500
                                               3,734.05       3,032.00
       三井住友フィナンシャ
                                         446,100                   0.92
     15            日本    株式    銀行業
       ル ▶
                                             1,665,761,225       1,352,575,200
                                               7,988.98       8,540.00
       花 王                                 156,500                   0.91
     16            日本    株式    化学
                                             1,250,275,828       1,336,510,000
                                               8,917.79       10,260.00
                        精密機
                                         130,000                   0.91
     17  HOYA          日本    株式
                        器
                                             1,159,313,102       1,333,800,000
                                               2,832.04       2,882.00
                        情報・通
                                         458,400                   0.90
     18  NTTドコモ          日本    株式
                        信業
                                             1,298,210,069       1,321,108,800
                                               5,108.27       6,316.00
                        電気機
                                         192,100                   0.83
     19  村田製作所          日本    株式
                        器
                                              981,299,821      1,213,303,600
                                               20,168.18       19,260.00
                        電気機
                                         61,600                  0.81
     20  ファナック          日本    株式
                        器
                                             1,242,360,299       1,186,416,000
                                               2,749.71       5,765.00
                                         204,900                   0.81
     21  中外製薬          日本    株式    医薬品
                                              563,416,764      1,181,248,500
                                  40/278


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                                                165.80       132.20
       みずほフィナンシャル
                                        8,762,900                    0.79
     22            日本    株式    銀行業
       G
                                             1,452,921,091       1,158,455,380
                                               7,583.60       7,196.00
                        電気機
                                         157,700                   0.78
     23  日本電産          日本    株式
                        器
                                             1,195,934,371       1,134,809,200
                                               45,540.76       55,180.00
                                         20,500                  0.77
     24  SMC          日本    株式    機械
                                              933,585,779      1,131,190,000
                                               20,809.91       26,440.00
                        電気機
                                         41,500                  0.75
     25  東京エレクトロン          日本    株式
                        器
                                              863,611,621      1,097,260,000
                                               5,827.20       4,698.00
                                         228,200                   0.73
     26  東京海上HD          日本    株式    保険業
                                             1,329,768,685       1,072,083,600
                                               4,027.26       3,403.00
                        電気機
       日 立                                 314,200                   0.73
     27            日本    株式
                        器
                                             1,265,365,439       1,069,222,600
                                               2,294.79       2,321.50
       伊 藤 忠                               450,300                   0.71
     28            日本    株式    卸売業
                                             1,033,345,381       1,045,371,450
                                               1,543.55       1,799.50
                                         566,700                   0.70
     29  アステラス製薬          日本    株式    医薬品
                                              874,731,263      1,019,776,650
                                               2,758.62       2,270.00
                                         422,700                   0.66
     30  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                             1,166,071,535        959,529,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                         97.81%
       合計                         97.81%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                         0.09%
       鉱業                         0.19%
       建設業                         2.52%
       食料品                         3.85%
       繊維製品                         0.50%
       パルプ・紙                         0.23%
       化学                         7.15%
       医薬品                         6.75%
       石油・石炭製品                         0.41%
       ゴム製品                         0.61%
       ガラス・土石製品                         0.76%
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       鉄鋼                         0.56%
       非鉄金属                         0.67%
       金属製品                         0.54%
       機械                         5.17%
       電気機器                         14.79%
       輸送用機器                         7.11%
       精密機器                         2.59%
       その他製品                         2.44%
       電気・ガス業                         1.52%
       陸運業                         3.93%
       海運業                         0.13%
       空運業                         0.34%
       倉庫・運輸関連業                         0.18%
       情報・通信業                         9.75%
       卸売業                         4.37%
       小売業                         4.87%
       銀行業                         4.84%
       証券、商品先物取引業                         0.77%
       保険業                         1.96%
       その他金融業                         1.12%
       不動産業                         1.96%
       サービス業                         5.16%
       合計                         97.81%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2020  年 9 月            200    3,160,217,800
            日本                  買建                    3,117,000,000         2.13%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

     (1)  投資状況     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          18,182,456,940               84.42
       国債証券
                        内 日本                   18,182,456,940               84.42
                                           1,560,745,100               7.25
       地方債証券
                        内 日本                   1,560,745,100               7.25
                                            834,558,800              3.87
       特殊債券
                        内 日本                    834,558,800              3.87
                                            830,681,300              3.86
       社債券
                        内 日本                    830,681,300              3.86
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     129,303,302              0.60
       純資産総額
                                          21,537,745,442               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                        株数、口数          
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名       地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                        は              
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                           100.90      100.76    0.100000
                     国債証
     1 137   5年国債        日本                  410,000,000                         1.92
                     券
                                         413,719,900      413,116,000      2023/09/20
                                           103.34      102.91    0.600000
                     国債証
       334   10年国債                         320,000,000                         1.53
     2           日本
                     券                    330,696,600      329,321,600      2024/06/20
                     国債証                       101.85      101.30    0.100000

       345   10年国債                         280,000,000                         1.32
     3           日本
                     券
                                         285,188,400      283,645,600      2026/12/20
                                           100.95      100.80    0.100000
                     国債証
       138   5年国債                         280,000,000                         1.31
     ▶           日本
                     券
                                         282,674,600      282,245,600      2023/12/20
                                           100.94      100.66    0.100000
                     国債証
       135   5年国債                         260,000,000                         1.22
     5           日本
                     券
                                         262,451,500      261,736,800      2023/03/20
                                           100.55      100.38    0.100000
                     国債証
       130   5年国債                         247,000,000                         1.15
     6           日本
                     券
                                         248,367,880      247,946,010      2021/12/20
                                  43/278


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                                           101.12      100.85    0.100000
                     国債証
       139   5年国債                         240,000,000                         1.12
     7           日本
                     券
                                         242,694,800      242,061,600      2024/03/20
                                           100.83      100.54    0.100000
                     国債証
       133   5年国債                         230,000,000                         1.07
     8           日本
                     券
                                         231,916,100      231,255,800      2022/09/20
                                           101.89      101.39    0.100000
                     国債証
       349   10年国債                         220,000,000                         1.04
     9           日本
                     券
                                         224,162,000      223,060,200      2027/12/20
                                           103.21      102.65    0.500000
                     国債証
       335   10年国債                         210,000,000                         1.00
     10            日本
                     券
                                         216,751,500      215,569,200      2024/09/20
                                           101.85      101.38    0.100000
                     国債証
       348   10年国債                         210,000,000                         0.99
     11            日本
                     券
                                         213,898,400      212,900,100      2027/09/20
                                           101.47      101.19    0.100000
                     国債証
       353   10年国債                         210,000,000                         0.99
     12            日本
                     券
                                         213,101,050      212,499,000      2028/12/20
                                           101.76      101.28    0.100000
                     国債証
       352   10年国債                         200,000,000                         0.94
     13            日本
                     券
                                         203,534,100      202,560,000      2028/09/20
                                           101.07      100.72    0.100000
                     国債証
       358   10年国債                         195,000,000                         0.91
     14            日本
                     券
                                         197,092,650      196,417,650      2030/03/20
                                           102.15      101.86    0.300000
                     国債証
       337   10年国債                         190,000,000                         0.90
     15            日本
                     券
                                         194,102,650      193,543,500      2024/12/20
                                           100.64      100.43    0.100000
                     国債証
       131   5年国債                         190,000,000                         0.89
     16            日本
                     券
                                         191,223,600      190,817,000      2022/03/20
                                           101.44      100.92    0.100000
                     国債証
       356   10年国債                         185,000,000                         0.87
     17            日本
                     券
                                         187,676,100      186,705,700      2029/09/20
                                           100.49      100.32    0.100000
                     国債証
       129   5年国債                         182,000,000                         0.85
     18            日本
                     券
                                         182,900,900      182,589,680      2021/09/20
                                           101.94      101.36    0.100000
                     国債証
       347   10年国債                         180,000,000                         0.85
     19            日本
                     券
                                         183,502,800      182,462,400      2027/06/20
                                           101.84      101.32    0.100000
                     国債証
       351   10年国債                         180,000,000                         0.85
     20            日本
                     券
                                         183,319,600      182,377,800      2028/06/20
                                           100.52      100.35    0.100000
                     国債証
       406   2年国債                         180,000,000                         0.84
     21            日本
                     券
                                         180,948,600      180,639,000      2021/11/01
                                           101.23      100.95    0.100000
                     国債証
       141   5年国債                         170,000,000                         0.80
     22            日本
                     券
                                         172,100,600      171,621,800      2024/09/20
                                           100.85      100.60    0.100000
                     国債証
       134   5年国債                         170,000,000                         0.79
     23            日本
                     券
                                         171,455,300      171,031,900      2022/12/20
                                           100.71      100.48    0.100000
                     国債証
       132   5年国債                         170,000,000                         0.79
     24            日本
                     券
                                         171,215,500      170,821,100      2022/06/20
                                           101.88      101.35    0.100000
                     国債証
       350   10年国債                         165,000,000                         0.78
     25            日本
                     券
                                         168,113,750      167,240,700      2028/03/20
                                           103.49      102.80    0.800000
                     国債証
       329   10年国債                         160,000,000                         0.76
     26            日本
                     券
                                         165,593,600      164,484,800      2023/06/20
                                  44/278


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                                           102.74      102.10    0.800000
                     国債証
       325   10年国債                         160,000,000                         0.76
     27            日本
                     券
                                         164,384,000      163,369,600      2022/09/20
                                           100.49      100.39    0.100000
                     国債証
       408   2年国債                         160,000,000                         0.75
     28            日本
                     券
                                         160,795,200      160,627,200      2022/01/01
                                           100.45      100.29    0.100000
                     国債証
       403   2年国債                         160,000,000                         0.75
     29            日本
                     券
                                         160,731,200      160,476,800      2021/08/01
                                           120.98      119.49    1.700000
                     国債証
       145   20年国債                         130,000,000                         0.72
     30            日本
                     券
                                         157,279,740      155,338,300      2033/06/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                         84.42%
       地方債証券                         7.25%
       特殊債券                         3.87%
       社債券                         3.86%
       合計                         99.40%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          127,350,238,702                96.33
       株式
                  内 香港                         1,456,992,458               1.10
                  内 シンガポール                          427,671,980              0.32
                  内 イスラエル                          288,246,284              0.22
                                  45/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                  内 ノルウェー                          241,112,922              0.18
                  内 スウェーデン                         1,396,258,433               1.06
                  内 デンマーク                         1,073,325,267               0.81
                  内 イギリス                         6,330,180,902               4.79
                  内 アイルランド                          284,418,796              0.22
                  内 オランダ                         1,939,330,875               1.47
                  内 ベルギー                          406,600,632              0.31
                  内 フランス                         4,852,834,480               3.67
                  内 ドイツ                         4,152,984,560               3.14
                  内 スイス                         4,666,430,221               3.53
                  内 ポルトガル                           76,230,624              0.06
                  内 スペイン                         1,088,949,249               0.82
                  内 イタリア                         1,035,755,987               0.78
                  内 フィンランド                          445,960,240              0.34
                  内 オーストリア                           76,539,421              0.06
                  内 カナダ                         4,436,389,078               3.36
                  内 アメリカ                        89,906,431,958               68.00
                  内 オーストラリア                         2,621,834,490               1.98
                  内 ニュージーランド                          145,759,845              0.11
                                           3,390,720,443               2.56
       投資証券
                  内 香港                           86,920,592              0.07
                  内 シンガポール                           74,129,468              0.06
                  内 イギリス                           70,627,511              0.05
                  内 フランス                           76,104,562              0.06
                  内 カナダ                           23,178,311              0.02
                  内 アメリカ                         2,733,504,466               2.07
                  内 オーストラリア                          326,255,533              0.25
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    1,465,991,389               1.11
       純資産総額
                                          132,206,950,534               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    1,660,419,699               1.26

              内 イギリス                               57,532,529              0.04
              内 ドイツ                              194,027,190              0.15
              内 カナダ                               58,192,224              0.04
              内 アメリカ                             1,297,040,111               0.98
              内 オーストラリア                               53,627,645              0.04
                                  46/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       為替予約取引(買建)                                     886,688,890              0.67
              内 日本                              886,688,890              0.67
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               28,909.01       38,978.17
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               139,200                  4.10
     1                 株式
                   カ      術
                                             4,024,137,214       5,425,762,266
                                               16,534.53       21,379.92
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            230,000                  3.72
     2                 株式
                   カ      術
                                             3,802,960,957       4,917,382,888
                         一般消
                                               197,797.06       288,784.14
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            13,460                  2.94
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,662,349,332       3,887,034,541
                         ス
                         コミュニ
                   アメリ      ケーショ                      21,604.13       23,771.75
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        76,600                  1.38
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,654,879,612       1,820,916,326
                         ビス
                         コミュニ

                   アメリ      ケーショ                     140,917.99       150,294.06
       ALPHABET      INC-CL    C                          9,787                 1.11
     5                 株式
                   カ      ン・サー                    1,379,165,337       1,470,928,042
                         ビス
                         コミュニ

                                               140,884.27       150,531.09
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          9,560                 1.09
     6                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,346,854,012       1,439,077,276
                         ビス
                                               14,869.19       14,980.16
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             84,000                  0.95
     7                 株式
                   カ      ケア
                                             1,249,014,844       1,258,334,246
                                               11,763.55       11,879.04
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               95,900                  0.86
     8              スイス   株式
                         需品
                                             1,128,134,264       1,139,200,166
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       VISA   INC-CLASS     A                                 19,890.63       20,619.28
                   アメリ      情報技
                                          54,400                  0.85
     9                 株式
                   カ      術
       SHARES                                       1,082,052,644       1,121,688,897
       PROCTER     & GAMBLE                                   13,118.20       12,676.68
                   アメリ      生活必
                                          78,717                  0.75
     10                 株式
                   カ      需品
       CO/THE                                       1,032,633,547        997,870,881
                                               14,008.35       10,019.82
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         98,070                  0.74
     11                 株式   金融
                   カ
                                             1,373,805,259        982,643,747
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 30,050.94       31,218.74
                   アメリ      ヘルス
                                          30,226                  0.71
     12                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        908,320,129       943,617,708
                         一般消
                                               23,806.44       26,516.96
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            34,800                  0.70
     13                 株式
                   カ      サービ
                                              828,468,023       922,790,514
                         ス
                                               31,504.14       31,560.27
                   アメリ      情報技
     14  MASTERCARD       INC  - A      株式                    28,550                  0.68
                   カ      術
                                              899,444,388       901,045,943
                                                6,262.60       6,278.00
                   アメリ      情報技
       INTEL   CORP                               136,400                  0.65
     15                 株式
                   カ      術
                                              854,229,896       856,320,537
       ROCHE    HOLDING     AG-                                35,143.48       37,526.76
                         ヘルス
                                          22,630                  0.64
     16              スイス   株式
                         ケア
       GENUSSCHEIN                                        795,298,726       849,230,782
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               23,313.21       19,090.45
                   アメリ
                                          44,150                  0.64
     17                 株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                             1,029,280,569        842,843,394
                         コミュニ

       VERIZON
                                                6,448.02       5,892.30
                   アメリ      ケーショ
                                         131,704                  0.59
     18                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              849,241,583       776,039,558
                         ビス
                                               24,900.86       39,648.32
                   アメリ      情報技
       NVIDIA    CORP                               19,500                  0.58
     19                 株式
                   カ      術
                                              485,568,773       773,142,240
                         コミュニ
                                                3,991.98       3,222.50
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                228,791                  0.56
     20                 株式
                   カ      ン・サー
                                              913,335,207       737,279,775
                         ビス
                                               33,805.25       45,703.30
                   アメリ      情報技
       ADOBE    INC                               15,350                  0.53
     21                 株式
                   カ      術
                                              518,911,502       701,545,778
                         コミュニ
                                               15,910.82       12,015.16
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            57,562                  0.52
     22                 株式
                   カ      ン・サー
                                              915,862,990       691,616,916
                         ビス
                         コミュニ
                                               34,778.04       48,185.63
                   アメリ      ケーショ
       NETFLIX    INC                               13,970                  0.51
     23                 株式
                   カ      ン・サー
                                              485,850,373       673,153,357
                         ビス
                                  48/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                4,862.84       4,972.20
                   アメリ      情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                           135,250                  0.51
     24                 株式
                   カ      術
                                              657,704,271       672,490,185
                                                9,328.02       8,201.16
                   アメリ      ヘルス
       MERCK    & CO.  INC.                            80,821                  0.50
     25                 株式
                   カ      ケア
                                              753,902,654       662,826,664
                                               10,328.60       9,439.15
                         ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                              69,200                  0.49
     26              スイス   株式
                         ケア
                                              714,741,355       653,189,277
                                                7,101.25       4,775.03
                   アメリ      エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                           135,005                  0.49
     27                 株式
                   カ      ギー
                                              958,711,154       644,653,843
                                               11,750.77       18,138.02
                   アメリ      情報技
       PAYPAL    HOLDINGS     INC                          35,450                  0.49
     28                 株式
                   カ      術
                                              416,568,360       642,993,128
       BANK   OF  AMERICA                                    3,549.38       2,520.03
                   アメリ
                                         250,101                  0.48
     29                 株式   金融
                   カ
       CORP                                        887,725,510       630,264,174
                                               14,624.19       14,122.55
                   アメリ      生活必
       PEPSICO    INC                               44,300                  0.47
     30                 株式
                   カ      需品
                                              647,852,310       625,629,373
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                         96.33%
       投資証券                         2.56%
       合計                         98.89%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         3.42%
       素材                         4.26%
       資本財・サービス                         9.08%
       一般消費財・サービス                         10.23%
       生活必需品                         8.25%
       ヘルスケア                         14.17%
       金融                         12.80%
       情報技術                         21.62%
       コミュニケーション・サービス                         8.60%
       公益事業                         3.44%
       不動産                         0.46%
       合計                         96.33%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
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     ②  投資不動産物件
        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                       79   1,288,215,720
            アメリカ                  買建                    1,297,040,111         0.98%
                 2020  年 9 月
     取引
                 FT  100  2020  年 9 月               7    56,705,567

            イギリス                  買建                      57,532,529       0.04%
                 SPI  200  INDEX   2020  年 9

            オーストラリ
                                       5    53,481,547
                              買建                      53,627,645       0.04%
            ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2020
                                       ▶    57,816,506
            カナダ                  買建                      58,192,224       0.04%
                 年 9 月
                 SMI  2020  年 9 月                3    33,744,740

                              買建                      34,078,088       0.03%
            ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2020  年 9

                                       41    157,732,248
                              買建                     159,949,102        0.12%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 7
                                   7,080,000       759,626,940
                              買建                     762,728,400        0.58%
     為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル買         / 円売
                                    227,000       17,886,970
                              買建                      17,885,330       0.01%
                 2020  年 7 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 7
                                    852,000       103,103,958
                              買建                     103,160,160        0.08%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                     22,000       2,915,195
                              買建                      2,915,000       0.00%
                 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

       外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          194,006,139,067                98.20
       国債証券
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                   内 ユーロ                        77,619,911,314               39.29
                   内 シンガポール                         849,027,800              0.43
                   内 マレーシア                         969,897,926              0.49
                   内 イスラエル                         739,376,948              0.37
                   内 ノルウェー                         398,315,812              0.20
                   内 スウェーデン                         539,918,987              0.27
                   内 デンマーク                         995,782,812              0.50
                   内 イギリス                        12,713,658,521                6.44
                   内 ポーランド                        1,144,670,898               0.58
                   内 カナダ                        3,683,093,197               1.86
                   内 アメリカ                        88,747,421,341               44.92
                   内 メキシコ                        1,498,493,034               0.76
                   内 オーストラリア                        4,106,570,477               2.08
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    3,560,744,473               1.80
       純資産総額
                                          197,566,883,540               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                    2,921,292,790               1.48
                 内 日本                          2,921,292,790               1.48
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                         株数、口数          
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は              
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       United    States    Treasury                              108.99      118.57    2.875000
                      国  債
                                    6,700,000                       0.43
     1             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   786,767,471      855,964,779      2028/08/15
       FRENCH
                                            182.46      184.10    4.500000
                      国  債
                                    3,764,000                       0.42
     2             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         831,597,815      839,026,765      2041/04/25
       United    States    Treasury                              107.23      117.36    2.625000

                      国  債
                                    6,600,000                       0.42
     3             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   762,523,816      834,577,958      2029/02/15
       United    States    Treasury                              108.81      118.17    2.875000
                      国  債
                                    6,500,000                       0.42
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   762,021,317      827,563,330      2028/05/15
                                  51/278


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       United    States    Treasury                              98.53      109.28    1.625000
                      国  債
                                    6,900,000                       0.41
     5             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   732,544,838      812,401,510      2029/08/15
       GERMAN
                                            106.12      106.28    0.250000
                      国  債
                                    6,200,000                       0.40
     6             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         796,709,184      797,892,257      2027/02/15
       United    States    Treasury                              105.45      112.98    2.375000

                      国  債
                                    6,400,000                       0.39
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   727,123,829      779,065,354      2027/05/15
       United    States    Treasury                              99.94      110.57    1.750000
                      国  債
                                    6,450,000                       0.39
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   694,569,273      768,431,954      2029/11/15
       GERMAN
                                            172.39      172.62    4.000000
                      国  債
                                    3,571,000                       0.38
     9             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         745,395,307      746,390,243      2037/01/04
       United    States    Treasury                              100.04      103.45    1.625000

                      国  債
                                    6,668,000                       0.38
     10             アメリカ
       Note/Bond               証券                    718,712,052      743,245,764      2022/11/15
       United    States    Treasury        国  債                    103.96      111.81    2.250000

                                    6,140,000                       0.37
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   687,761,910      739,662,767      2027/02/15
       United    States    Treasury                              103.32      108.81    2.375000
                      国  債
                                    6,162,000                       0.37
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   685,988,268      722,396,208      2024/08/15
       United    States    Treasury                              125.03      147.65    3.375000
                      国  債
                                    4,520,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   608,881,965      719,062,276      2048/11/15
       United    States    Treasury                              103.71      112.44    2.250000
                      国  債
                                    5,900,000                       0.36
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   659,300,061      714,774,633      2027/08/15
       United    States    Treasury                              107.65      116.79    2.750000
                      国  債
                                    5,650,000                       0.36
     15             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   655,335,445      710,973,458      2028/02/15
       GERMAN
                                            102.17      102.05     -
                      国  債
                                    5,730,000                       0.36
     16             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         708,879,980      708,073,503      2023/04/14
       United    States    Treasury                              101.11      104.42    2.000000

                      国  債
                                    6,287,000                       0.36
     17             アメリカ
       Note/Bond               証券                    684,927,506      707,307,526      2022/11/30
       United    States    Treasury        国  債                    117.11      138.70    3.000000

                                    4,700,000                       0.36
     18             アメリカ
       Note/Bond               証券                    593,034,877      702,361,477      2049/02/15
       United    States    Treasury        国  債                    102.85      108.71    2.250000

                                    5,921,000                       0.35
     19             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   656,115,882      693,543,150      2024/11/15
       United    States    Treasury                              103.11      110.21    2.250000
                      国  債
                                    5,840,000                       0.35
     20             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   648,813,813      693,493,419      2025/11/15
       GERMAN
                      国  債                    165.72      164.46    5.500000
                                    3,448,000                       0.35
     21             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         691,891,860      686,598,098      2031/01/04
       United    States    Treasury                              114.37      135.94    2.875000

                      国  債
                                    4,650,000                       0.34
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   573,008,456      681,072,214      2049/05/15
       United    States    Treasury                              102.32      108.92    2.125000
                      国  債
                                    5,788,000                       0.34
     23             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   638,116,507      679,280,285      2025/05/15
       FRENCH
                                            105.66      106.73    0.500000
                      国  債
                                    5,250,000                       0.34
     24             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         671,676,467      678,495,087      2029/05/25
                                  52/278


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       FRENCH
                                            126.39      126.88    2.500000
                      国  債
                                    4,387,000                       0.34
     25             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         671,390,052      673,958,595      2030/05/25
       United    States    Treasury        国  債                    101.75      108.62    2.000000

                                    5,743,000                       0.34
     26             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   629,622,271      672,118,078      2025/08/15
       United    States    Treasury                              103.78      112.78    2.250000
                      国  債
                                    5,500,000                       0.34
     27             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   614,975,071      668,306,371      2027/11/15
       United    States    Treasury                              101.71      107.99    2.000000
                      国  債
                                    5,743,000                       0.34
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   629,380,959      668,201,385      2025/02/15
       United    States    Treasury                              111.23      121.06    3.125000
                      国  債
                                    4,900,000                       0.32
     29             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   587,233,206      639,117,774      2028/11/15
       United    States    Treasury                              119.31      140.78    3.125000
                      国  債
                                    4,200,000                       0.32
     30             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   539,896,344      637,045,287      2048/05/15
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                         98.20%
       合計                         98.20%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 8
                                    349,000       25,820,276
                              買建                      25,777,140       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 7
                                    305,000       22,458,705
                              買建                      22,530,350       0.01%
                 月
                 カナダ・ドル買         / 円売
                                    490,000       38,613,053
                              買建                      38,597,300       0.02%
                 2020  年 8 月
                 デンマーク・クローネ
                                    748,000       12,081,696
                              買建                      12,155,000       0.01%
                 買 / 円売   2020  年 7 月
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                 ユーロ買    / 円売   2020  年 7
                                   13,975,000       1,679,913,825
                              買建                    1,692,093,000         0.86%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    326,000       43,185,356
                              買建                      43,185,220       0.02%
                 8 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 8
                                   2,689,000       289,660,881
                              買建                     289,578,410        0.15%
                 月
                 メキシコ・ペソ買         / 円売
                                   12,451,000        59,912,376
                              買建                      57,897,150       0.03%
                 2020  年 7 月
                 ノルウェー・クローネ
                                    983,000       10,936,759
                              買建                      10,940,790       0.01%
                 買 / 円売   2020  年 8 月
                 ポーランド・ズロチ買           /

                                    456,000       12,270,595
                              買建                      12,389,520       0.01%
                 円売   2020  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                   2,137,000        24,668,547
                              買建                      24,682,350       0.01%
                 買 / 円売   2020  年 8 月
                 シンガポール・ドル買           /

                                    268,000       20,422,136
                              買建                      20,716,400       0.01%
                 円売   2020  年 7 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 7

                                   5,642,000       605,854,696
                              買建                     607,812,660        0.31%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    475,000       62,902,825
                              買建                      62,937,500       0.03%
                 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     (参考情報)運用実績

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                          第2 【管理及び運営】

















                          1   【申込(販売)手続等】

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      受益権    の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
     す。
      当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
     ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
     す。
      「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
     い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
      販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
     位をもって、取得の申込みに応じることができます。
      お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
      お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
     ん。
      継続申込期間においては、               委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
     かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
     て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
     社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
     るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
      取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、                                     自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし                                   、当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を                                       行なう    ことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
     り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
     る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          2   【換金(解約)手続等】


      委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
      なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     < 一部解約     >
       受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                                1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
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       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは      、一部解約請求の受付けを中止することができ                         るほか、すでに受付けた一部解約請求を取消
      すことができるものとし             ます。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以
      前に行なった当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤
      回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
      算日に一部解約請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約請求受付日から起算して                                                   5 営業日
      目から受益者に支払います。
       受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を                                           委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます            。受託会社は、        委託会社の指定する預金口座等                 に一部解約金を        払込んだ     後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          3 【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注                           1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
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       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・東京証券取引所第一部上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
           す。
         ・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または
           海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
           す。
         ・わが国および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
           2 . 金融商品取引業者          、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
           3 .価格情報会社の提供する価額
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

       毎年    6 月 6 日から翌年      6 月 5 日までとします。ただし、第                1 計算期間は      2019  年 6 月 12 日から    2020  年 6 月 5 日ま
      でとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
     (5)  【その他】

      ① 信託の終了
       1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
                                  59/278


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        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 .前  2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 .において同
        じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 .前  2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 .前  2 .から前     ▶ .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 .から前     ▶ .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 .委託会社が監督官庁より               登録  の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の            投資信託委託会社          に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 .受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
        会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更等

        1 . 委託会社     は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託  会社  と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ②の  1 .から    7 .までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 .委託    会社  は、前    1 .の事項(前       1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に 限り、前     1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下              「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 .前  2 .の  書面  決議において、受益者(委託                会社  および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託                                会社  を除きます。以下本           3 .において同
        じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
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        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 .前  2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 .前  2 .から前     5 .までの規定は、委託            会社  が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 .前  1 .から前     6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1 . から前    7 . ま
        での規定にしたがいます。
      ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

        当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                               18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 運用報告書

        1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         ( 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書)  を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(                      投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
           アドレス       http  ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請                                      求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
          http  ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


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      信託契約      締結  当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
      受益者    の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ① 収益分配金および償還金にかかる請求権
       受益者    は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)                               および償還金(信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)                                        を持分に応じて請求する権利
      を有します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                                ) に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
       上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口座簿に記載または記録されます。
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
       収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
       受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ② 換金請求権

       受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等                                          については、       「2 換金
      (解約)手続等」          をご参照下さい。
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                         第3 【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            1 期計算期間(       2019  年 6 月 12 日か
     ら 2020  年 6 月 5 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ダイワつみたてインデックスバランス30
       (1)【貸借対照表】
                                       (単位:円)
                                     第1期
                                  2020年6月5日現在
      資産の部
        流動資産
                                         208,038
         コール・ローン
                                        60,089,839
         親投資信託受益証券
                                        60,297,877
         流動資産合計
                                        60,297,877
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                          3,120
         未払受託者報酬
                                          26,318
         未払委託者報酬
                                          1,495
         その他未払費用
                                          30,933
         流動負債合計
                                          30,933
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        58,664,473
                                      ※1
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金(△)                             1,602,471
                                         582,893
           (分配準備積立金)
                                        60,266,944
         元本等合計
                                        60,266,944
        純資産合計
                                        60,297,877
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                        (単位:円)
                                      第1期
                                   自   2019年6月12日
                                   至   2020年6月5日
      営業収益
                                          360,539
        有価証券売買等損益
                                          360,539
        営業収益合計
      営業費用
                                             2
        支払利息
                                           3,150
        受託者報酬
                                           27,210
        委託者報酬
                                           1,677
        その他費用
                                           32,039
        営業費用合計
                                          328,500
      営業利益
                                          328,500
      経常利益
                                          328,500
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                         △  254,391
                                         1,262,518
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,262,518
        額
                                          242,938
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          242,938
        額
                                             -
                                           ※1
      分配金
                                         1,602,471
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)  【注記表】


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         第 1 期
            区 分                         自   2019  年 6 月 12 日
                                      至   2020  年 6 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間

       基本となる重要な事項
                        当ファンドの第        1 期計算期間は、        2019  年 6 月 12 日から    2020  年 6 月 5 日ま
                        でとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                          第 1 期
              区 分
                                       2020  年 6 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                           1,000,000     円

           期中追加設定元本額                                           66,744,581      円
           期中一部解約元本額                                           9,080,108     円
     2.      計算期間末日における受益                                           58,664,473      口

           権の総数
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                           第 1 期
              区 分                         自   2019  年 6 月 12 日
                                        至   2020  年 6 月 5 日
        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当
                            等収益から費用を控除した額(                 0 円)、解約に伴う当期純利
                            益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越
                            欠損金を補填した額(            582,893    円)、投資信託約款に規定さ
                            れる収益調整金(          1,019,580     円)及び分配準備積立金(              0 円)
                            より分配対象額は          1,602,473     円(  1 万口当たり      273.16    円)であ
                            り、分配を行っておりません。
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     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 1 期
             区 分                         自   2019  年 6 月 12 日
                                      至   2020  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶ 項
                         に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び

                         金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。な
                         お、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
                         ティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変
                         動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
                         スクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

       についての補足説明                  い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
                         の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
                         前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 1 期
             区 分
                                      2020  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
       計上額との差額                  時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                         とから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
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                                       第 1 期
                                    2020  年 6 月 5 日現在
          種 類
                                   当計算期間の損益に
                                  含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                                    549,510
     合計                                                    549,510
     (デリバティブ取引に関する注記)


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                               第 1 期
                            2020  年 6 月 5 日現在
     該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 1 期
                            自   2019  年 6 月 12 日
                            至   2020  年 6 月 5 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)

                                         第 1 期
                                      2020  年 6 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0273    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (10,273    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                   (円)
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                         11,880,333           12,635,922
              ファンド
     証券
              外国株式インデックスマザーファンド                           2,497,968           6,664,079

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              外国債券インデックスマザーファンド                           2,998,751           8,994,453
              ダイワ日本債券インデックスマザー

                                         24,664,794           31,795,385
              ファンド(BPI)
     親投資信託受益証券 合計                                               60,089,839
     合計                                               60,089,839
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     (参考)


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券イン
     デックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及
     び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
     部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
      なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                           2020  年 6 月 5 日現在
                                            金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     24,328,710,118
        株式
                              ※ 2 ※ 3                   149,144,512,780
        派生商品評価勘定
                                                      278,504,000
        未収入金
                                                       15,790,100
        未収配当金
                                                     1,337,070,499
        未収利息
                                                        2,344,037
        その他未収収益
                              ※ ▶                        41,074,510
        差入委託証拠金
                                                       50,430,000
        流動資産合計
                                                    175,198,436,044
                                  69/278


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       資産合計
                                                    175,198,436,044
     負債の部

       流動負債
        前受金
                                                      281,953,600
        未払解約金
                                                      360,378,460
        受入担保金
                                                     22,490,327,285
        その他未払費用
                                                         94,194
        流動負債合計
                                                     23,132,753,539
       負債合計
                                                     23,132,753,539
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                     142,967,103,545
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                     9,098,578,960
        元本等合計
                                                    152,065,682,505
       純資産合計
                                                    152,065,682,505
     負債純資産合計                                              175,198,436,044
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 6 月 12 日
            区 分
                                      至   2020  年 6 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                         2020  年 6 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2019  年 6 月 12 日
          期首元本額                                         137,444,906,555         円
          期中追加設定元本額                                         39,885,826,371        円
          期中一部解約元本額                                         34,363,629,381        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          3,459,619,359        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                                          7,067,562,385        円
          デックスファンドVA
          適格機関投資家専用・ダイ                                            2,679,347     円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドVA2
          ダイワ国内重視バランスファ                                            55,902,878      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           780,865,658       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
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          ダイワ国際分散バランスファ                                            40,741,510      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                          1,092,230,752        円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                            93,179,177      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          D-I    ' s  TOPIXイン                                      55,564,362      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                                            14,731,618      円
          日本株式ファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                                            23,839,256      円
          ヤー  2050
          iFree       TOPIXイン                                   1,785,224,710        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                                   2,416,435,560        円
          iFree       年金バランス                                     92,819,882      円

          DCダイワ日本株式インデッ                                         65,943,708,454        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                                          3,207,496,333        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                                          3,747,158,396        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                          3,285,045,086        円
          0
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          5,135,540,799        円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                                            14,196,344      円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                                            54,321,811      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                            32,719,659      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           606,007,503       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                                            11,880,333      円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                                            7,017,784     円
          バランス50
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          ダイワつみたてインデックス                                            10,576,222      円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                                           154,206,269       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           158,516,417       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                                          8,947,553,507        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                                           829,736,353       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                                           121,831,903       円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                                           223,747,786       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           TOP                                175,248,838       円
          IXファンド
          ダイワファンドラップ             TO                             11,103,093,364        円
          PIXインデックス
          ダイワTOPIXインデック                                          5,164,042,624        円
          ス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,053,074,608        円

          イン   TOPIXインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,343,456,889        円
          ト  TOPIX
          ダイワライフスタイル25                                           202,546,742       円
          ダイワライフスタイル50                                           714,641,249       円

          ダイワライフスタイル75                                           552,989,820       円

          DC・ダイワ・トピックス・                                         12,185,351,998        円

          インデックス(確定拠出年金
          専用ファンド)
       計                                            142,967,103,545         円
     2.     期末日における受益権の総数                                         142,967,103,545         口

     3.   ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                           ております。
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                                            株式       21,577,014,350        円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                           り差入を行っております。
                                            株式         520,800,000       円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        38,235,875      円が含

                           まれております。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2019  年 6 月 12 日
             区 分
                                      至   2020  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶ 項
                         に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ

                         取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
                         引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信
                         用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
                         に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指
                         数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
                         スクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

       についての補足説明                  い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
                         の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
                         前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
                         リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                         2020  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
       計上額との差額                  時価との差額はありません。
                                  74/278


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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                         とから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                       2020  年 6 月 5 日現在
              種 類
                                        当期間の損益に
                                      含まれた評価差額(円)
     株式                                                 636,961,961
     新株予約権証券                                                       0
     合計                                                 636,961,961
     (注)               「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間
                    ( 2019  年 9 月 20 日から    2020  年 6 月 5 日まで)を指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                                 2020  年 6 月 5 日  現在
        種 類           契約額等                      時価            評価損益
                    (円)                    (円)             (円)
                               うち
                              1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建             2,499,201,400              -      2,777,800,000              278,598,600

     合計               2,499,201,400              -      2,777,800,000              278,598,600

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
                                  75/278


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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                                      2020  年 6 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0636    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (10,636    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                 評価額(円)
           銘 柄          株 式 数                               備考
                             単 価         金 額
     極  洋
                        3,300     2,787.00          9,197,100
     日本水産                   90,200       512.00        46,182,400
     マルハニチロ                   13,100      2,368.00         31,020,800
     ホウスイ                     500     935.00          467,500     貸付株式数             200  株
     カネコ種苗                   2,700     1,430.00          3,861,000
     サカタのタネ                   10,700      3,590.00         38,413,000       貸付株式数            4,300   株
     ホクト                   6,800     1,984.00         13,491,200       貸付株式数            1,400   株
     ホクリヨウ                   1,600      654.00         1,046,400      貸付株式数             500  株
     ヒノキヤグループ                   2,200     1,823.00          4,010,600      貸付株式数             800  株
     ショーボンドHD                   14,000      4,915.00         68,810,000
     ミライト・ホールディング
                        26,700      1,521.00         40,610,700
     ス
     タマホーム                   5,000     1,268.00          6,340,000      貸付株式数            1,900   株
     サンヨーホームズ                   1,200      643.00          771,600     貸付株式数             300  株
     日本アクア                   3,800      609.00         2,314,200      貸付株式数            1,400   株
     ファーストコーポレーショ
                        3,000      564.00         1,692,000      貸付株式数            1,000   株
     ン
     ベステラ                   1,600     1,109.00          1,774,400
     スペースバリューHD                   11,100       377.00         4,184,700
     住石ホールディングス                   18,400       118.00         2,171,200
     日鉄鉱業                   2,100     4,485.00          9,418,500
     三井松島HLDGS                   3,400      909.00         3,090,600
     国際石油開発帝石                  360,400       766.00       276,066,400       貸付株式数           70,300    株
                                  76/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     石油資源開発                   11,900      2,108.00         25,085,200
     K&Oエナジーグループ                   4,300     1,566.00          6,733,800
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,800     1,009.00          1,816,200
     ン
     第一カッター興業                   1,100     1,994.00          2,193,400
     安藤・間                   52,300       694.00        36,296,200
     東急建設                   26,000       587.00        15,262,000
     コムシスホールディングス                   31,900      2,938.00         93,722,200

     ビーアールホールディング

                        9,800      550.00         5,390,000
     ス
     高松コンストラクションG
                        5,600     2,373.00         13,288,800       貸付株式数            2,100   株
     P
                                                         1,100   株
     東建コーポレーション                   2,700     7,330.00         19,791,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ソネック                     900     824.00          741,600     貸付株式数             300  株
     ヤマウラ                   4,000      831.00         3,324,000      貸付株式数             100  株
     大成建設                   69,100      4,015.00         277,436,500
     大  林  組
                       204,800      1,078.00         220,774,400
     清水建設                  208,100       934.00       194,365,400
     飛島建設                   5,900     1,139.00          6,720,100
     長谷工コーポレーシヨン                   79,900      1,345.00         107,465,500
     松井建設                   8,200      654.00         5,362,800
     錢  高  組
                         900    3,825.00          3,442,500
     鹿島建設                  161,200      1,266.00         204,079,200
     不動テトラ                   5,400     1,442.00          7,786,800
     大末建設                   2,300      795.00         1,828,500
     鉄建建設                   4,600     2,190.00         10,074,000
     西松建設                   15,900      2,112.00         33,580,800
     三井住友建設                   49,600       477.00        23,659,200
     大豊建設                   4,800     2,480.00         11,904,000
     前田建設                   52,100       868.00        45,222,800
     佐田建設                   4,500      413.00         1,858,500
     ナカノフドー建設                   5,400      393.00         2,122,200
     奥  村  組
                        11,100      2,630.00         29,193,000
     東鉄工業                   9,000     2,800.00         25,200,000
     イチケン                   1,400     1,553.00          2,174,200
     富士ピー・エス                   3,000      574.00         1,722,000
     淺沼組                   2,400     4,300.00         10,320,000
     戸田建設                   85,000       724.00        61,540,000
     熊  谷  組
                        9,600     2,642.00         25,363,200
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     北野建設                   1,300     2,678.00          3,481,400
     植  木  組
                         900    2,478.00          2,230,200
     矢作建設                   9,100      776.00         7,061,600
     ピーエス三菱                   6,400      558.00         3,571,200      貸付株式数            2,300   株
     日本ハウスHLDGS                   14,200       307.00         4,359,400
     大東建託                   22,400     11,690.00         261,856,000       貸付株式数            8,900   株
     新日本建設                   8,700      857.00         7,455,900
     NIPPO                   17,000      2,582.00         43,894,000
     東亜道路                   1,300     3,195.00          4,153,500
     前田道路                   18,600      2,129.00         39,599,400
     日本道路                   2,000     7,710.00         15,420,000
     東亜建設                   6,500     1,578.00         10,257,000       貸付株式数            2,500   株
     日本国土開発                   15,200       551.00         8,375,200      貸付株式数            6,100   株
     若築建設                   3,500     1,190.00          4,165,000
     東洋建設                   23,600       416.00         9,817,600
     五洋建設                   82,500       562.00        46,365,000
     世紀東急                   10,100       765.00         7,726,500
     福  田  組
                        2,400     4,890.00         11,736,000       貸付株式数             900  株
     日本ドライケミカル                   1,700     1,600.00          2,720,000      貸付株式数             200  株
     住友林業                   52,900      1,358.00         71,838,200
     日本基礎技術                   7,300      423.00         3,087,900
     巴コーポレーション                   9,200      387.00         3,560,400
     大和ハウス                  204,500      2,938.00         600,821,000
     ライト工業                   11,900      1,567.00         18,647,300
     積水ハウス                  224,000      2,132.50         477,680,000
     日特建設                   5,400      733.00         3,958,200
     北陸電気工事                   3,500      928.00         3,248,000
     ユアテック                   11,300       627.00         7,085,100
     四電工                   1,000     2,406.00          2,406,000
     中電工                   7,800     2,308.00         18,002,400
     関  電  工
                        29,800       969.00        28,876,200
     きんでん                   49,200      1,807.00         88,904,400
     東京エネシス                   6,800      806.00         5,480,800
     トーエネック                   2,000     3,700.00          7,400,000
     住友電設                   5,800     2,513.00         14,575,400       貸付株式数            2,200   株
     日本電設工業                   11,500      2,448.00         28,152,000
     協和エクシオ                   31,600      2,406.00         76,029,600
     新日本空調                   5,500     2,479.00         13,634,500
     日本工営                   4,300     3,165.00         13,609,500
     九電工                   14,500      2,995.00         43,427,500
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     三機工業                   15,000      1,335.00         20,025,000
     日揮ホールディングス                   64,000      1,239.00         79,296,000
     中外炉工業                   2,200     1,638.00          3,603,600
     ヤマト                   6,600      650.00         4,290,000
     太平電業                   5,000     2,369.00         11,845,000
     高砂熱学                   18,000      1,831.00         32,958,000
     三晃金属                     800    2,173.00          1,738,400
     NECネッツエスアイ                   18,600      1,960.00         36,456,000
     朝日工業社                   1,400     3,095.00          4,333,000      貸付株式数             500  株
     明星工業                   13,400       790.00        10,586,000
     大  氣  社
                        10,200      3,240.00         33,048,000
     ダイダン                   4,900     2,832.00         13,876,800
     日比谷総合設備                   6,800     1,853.00         12,600,400       貸付株式数             900  株
     日本製粉                   19,300      1,619.00         31,246,700
     日清製粉G本社                   74,800      1,725.00         129,030,000
     日東富士製粉                     400    6,120.00          2,448,000
     昭和産業                   5,800     3,245.00         18,821,000       貸付株式数            2,400   株
     鳥越製粉                   5,500      909.00         4,999,500      貸付株式数            2,200   株
     中部飼料                   8,200     1,654.00         13,562,800
     フィード・ワン                   45,000       191.00         8,595,000
     東洋精糖                   1,200     1,251.00          1,501,200      貸付株式数             100  株
     日本甜菜糖                   3,100     1,710.00          5,301,000
     三井製糖                   5,400     2,090.00         11,286,000       貸付株式数            2,200   株
     塩水港精糖                   6,400      213.00         1,363,200      貸付株式数            2,400   株
     日新製糖                   2,900     1,980.00          5,742,000
     LIFULL                   22,200       428.00         9,501,600
     ジェイエイシーリクルート
                        4,300     1,319.00          5,671,700      貸付株式数            1,700   株
     メント
     日本M&Aセンター                   47,900      4,560.00         218,424,000       貸付株式数           19,000    株
     メンバーズ                   1,900     1,684.00          3,199,600
     中広                     600     548.00          328,800     貸付株式数             200  株
                                                          800  株
     アイティメディア                   2,000     1,279.00          2,558,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     タケエイ                   6,200      990.00         6,138,000
     E・Jホールディングス                   1,200     1,500.00          1,800,000
     ビーネックスグループ                   8,000      874.00         6,992,000
     コシダカホールディングス                   15,300       527.00         8,063,100      貸付株式数            6,100   株

     アルトナー                   1,800      870.00         1,566,000

     パソナグループ                   7,000     1,279.00          8,953,000      貸付株式数            2,700   株
     CDS                   1,600     1,292.00          2,067,200      貸付株式数             400  株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     リンクアンドモチベーショ
                        14,600       452.00         6,599,200      貸付株式数            4,500   株
     ン
     GCA                   7,800      680.00         5,304,000
     エス・エム・エス                   19,900      2,671.00         53,152,900
     サニーサイドアップG                   1,900      835.00         1,586,500      貸付株式数             700  株
     パーソルホールディングス                   63,400      1,540.00         97,636,000       貸付株式数           24,500    株

     リニカル                   3,200      935.00         2,992,000      貸付株式数            1,200   株

     クックパッド                   22,600       305.00         6,893,000      貸付株式数            8,700   株
     エスクリ                   2,000      454.00          908,000     貸付株式数             700  株
                                                          700  株
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      604.00         1,872,400      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     森永製菓                   15,600      4,415.00         68,874,000
     中  村  屋
                        1,700     4,105.00          6,978,500
     江崎グリコ                   19,700      5,190.00         102,243,000
     名糖産業                   3,300     1,301.00          4,293,300
     井村屋グループ                   2,800     2,070.00          5,796,000      貸付株式数             600  株
     不  二  家
                        3,600     2,164.00          7,790,400      貸付株式数            1,400   株
     山崎製パン                   49,900      1,868.00         93,213,200       貸付株式数           19,800    株
     第一屋製パン                   1,300      979.00         1,272,700      貸付株式数             400  株
     モロゾフ                   1,100     5,600.00          6,160,000      貸付株式数             400  株
     亀田製菓                   3,700     5,360.00         19,832,000
     寿スピリッツ                   6,400     5,220.00         33,408,000
     カルビー                   30,300      3,110.00         94,233,000
     森永乳業                   12,300      4,355.00         53,566,500
     六甲バター                   4,200     1,561.00          6,556,200
     ヤクルト                   45,700      6,720.00         307,104,000
     明治ホールディングス                   43,700      8,270.00         361,399,000
     雪印メグミルク                   16,100      2,590.00         41,699,000
     プリマハム                   10,300      2,652.00         27,315,600       貸付株式数            2,700   株
     日本ハム                   25,100      4,245.00         106,549,500
     林兼産業                   2,300      584.00         1,343,200      貸付株式数             800  株
     丸大食品                   7,000     1,957.00         13,699,000       貸付株式数            2,500   株
     S  Foods
                        5,100     2,667.00         13,601,700       貸付株式数            2,000   株
     伊藤ハム米久HLDGS                   40,600       659.00        26,755,400
     学情                   2,400     1,374.00          3,297,600
     スタジオアリス                   3,200     1,686.00          5,395,200      貸付株式数            1,200   株
     クロスキャット                   1,800     1,172.00          2,109,600      貸付株式数             600  株
     シミックホールディングス                   3,600     1,522.00          5,479,200

     システナ                   23,500      1,513.00         35,555,500

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     NJS                   1,400     1,813.00          2,538,200      貸付株式数             400  株
     デジタルアーツ                   3,300     8,860.00         29,238,000       貸付株式数            1,200   株
     日鉄ソリューションズ                   10,000      3,000.00         30,000,000
     綜合警備保障                   25,200      5,380.00         135,576,000
     キューブシステム                   3,500      772.00         2,702,000      貸付株式数            1,300   株
     いちご                   83,300       307.00        25,573,100
     エイジア                   1,400     1,321.00          1,849,400
     日本駐車場開発                   75,200       147.00        11,054,400
     コア                   2,800     1,196.00          3,348,800
     カカクコム                   46,700      2,733.00         127,631,100       貸付株式数           11,200    株
     アイロムグループ                   2,400     2,962.00          7,108,800      貸付株式数             900  株
     セントケア・ホールディン
                        3,900      410.00         1,599,000      貸付株式数             300  株
     グ
     サイネックス                   1,100      671.00          738,100
     ルネサンス                   3,500     1,241.00          4,343,500
     ディップ                   9,000     2,563.00         23,067,000       貸付株式数            3,600   株
     SBSホールディングス                   5,700     2,400.00         13,680,000
     オプトホールディング                   3,400     1,522.00          5,174,800      貸付株式数            1,300   株
     新日本科学                   7,100      659.00         4,678,900      貸付株式数            2,600   株
     ツクイ                   15,000       548.00         8,220,000
     キャリアデザインセンター                   1,700     1,008.00          1,713,600

     ベネフィット・ワン                   17,300      2,338.00         40,447,400

     エムスリー                  139,600      4,470.00         624,012,000       貸付株式数           54,100    株
     ツカダ・グローバルHOL
                        3,700      360.00         1,332,000      貸付株式数            1,500   株
     D
     ブラス                     700     543.00          380,100
     アウトソーシング                   36,800       720.00        26,496,000
     ウェルネット                   6,600      746.00         4,923,600      貸付株式数            2,600   株
                                                          800  株
     ワールドホールディングス                   2,300     1,842.00          4,236,600      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ディー・エヌ・エー                   31,100      1,497.00         46,556,700
     博報堂DYHLDGS                   87,800      1,362.00         119,583,600
     ぐるなび                   11,100       765.00         8,491,500
     タカミヤ                   6,700      507.00         3,396,900      貸付株式数            2,600   株
     ジャパンベストレスキュー
                        4,500      914.00         4,113,000      貸付株式数             100  株
     S
     ファンコミュニケーション
                        18,000       468.00         8,424,000
     ズ
     ライク                   2,300     1,555.00          3,576,500      貸付株式数             900  株
     ビジネス・ブレークスルー                   3,200      386.00         1,235,200      貸付株式数            1,000   株

                                  81/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エスプール                   12,400       817.00        10,130,800
     WDBホールディングス                   3,000     2,715.00          8,145,000
     ティア                   3,600      533.00         1,918,800
                                                          200  株
     CDG                     700    1,544.00          1,080,800      貸付株式数
                                                         (200  株 )
                                                         1,400   株
     バリューコマース                   3,600     2,704.00          9,734,400      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     インフォマート                   69,900       903.00        63,119,700       貸付株式数           26,900    株
     サッポロホールディングス                   22,400      2,233.00         50,019,200

     アサヒグループホールディ

                       138,600      4,337.00         601,108,200
     ン
     キリンHD                  280,600      2,329.50         653,657,700       貸付株式数            5,400   株
     宝ホールディングス                   49,200       959.00        47,182,800
     オエノンホールディングス                   18,000       403.00         7,254,000

     養  命  酒

                        1,900     1,896.00          3,602,400
     コカ・コーラボトラーズJ
                        46,600      2,233.00         104,057,800
     HD
     サントリー食品インター                   43,900      4,365.00         191,623,500
     ダイドーグループHD                   3,400     4,780.00         16,252,000       貸付株式数            1,300   株
     伊  藤  園
                        20,200      6,320.00         127,664,000       貸付株式数            8,200   株
     キーコーヒー                   6,500     2,304.00         14,976,000
     ユニカフェ                   1,600      962.00         1,539,200      貸付株式数             100  株
     ジャパンフーズ                     900    1,180.00          1,062,000      貸付株式数             100  株
     日清オイリオグループ                   8,600     3,445.00         29,627,000
     不二製油グループ                   16,200      2,899.00         46,963,800
     かどや製油                     700    3,670.00          2,569,000      貸付株式数             100  株
     J-オイルミルズ                   3,400     4,200.00         14,280,000
     ローソン                   16,600      6,080.00         100,928,000       貸付株式数            6,400   株
     サンエー                   5,200     4,465.00         23,218,000       貸付株式数             800  株
     カワチ薬品                   5,100     2,641.00         13,469,100       貸付株式数            2,000   株
     エービーシー・マート                   10,200      6,540.00         66,708,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,400      791.00         1,898,400
     ン
     高千穂交易                   2,400      982.00         2,356,800
     アスクル                   6,800     3,635.00         24,718,000       貸付株式数            2,500   株
     ゲオホールディングス                   11,900      1,400.00         16,660,000
     アダストリア                   9,100     1,734.00         15,779,400
     ジーフット                   4,400      469.00         2,063,600      貸付株式数            1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      502.00          502,000     貸付株式数             400  株
     リア
                                  82/278

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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     伊藤忠食品                   1,600     5,000.00          8,000,000      貸付株式数             600  株
                                                         1,300   株
     くら寿司                   3,400     5,030.00         17,102,000       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
                                                         1,200   株
     キャンドゥ                   3,200     1,900.00          6,080,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     エレマテック                   6,100      916.00         5,587,600
     パルグループHLDGS                   6,700     1,379.00          9,239,300
     JALUX                   1,800     1,857.00          3,342,600      貸付株式数             700  株
     エディオン                   29,800      1,008.00         30,038,400       貸付株式数           11,800    株
     あらた                   5,200     4,490.00         23,348,000
     サーラコーポレーション                   13,500       597.00         8,059,500      貸付株式数            5,200   株
                                                         1,100   株
     ワッツ                   2,800      801.00         2,242,800      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     トーメンデバイス                   1,000     3,570.00          3,570,000      貸付株式数             300  株
     ハローズ                   2,400     3,280.00          7,872,000      貸付株式数             900  株
     JPホールディングス                   20,200       283.00         5,716,600      貸付株式数            7,800   株
     フジオフードシステム                   5,600     1,625.00          9,100,000      貸付株式数            2,100   株
     あみやき亭                   1,400     3,250.00          4,550,000      貸付株式数             500  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,300     2,825.00          6,497,500

     ひらまつ                   11,800       197.00         2,324,600

     フィールズ                   4,600      333.00         1,531,800      貸付株式数            1,800   株
     双日                  360,700       260.00        93,782,000
     アルフレッサホールディン
                        72,600      2,238.00         162,478,800
     グス
     大黒天物産                   1,500     4,360.00          6,540,000      貸付株式数             600  株
     ハニーズホールディングス                   5,800     1,204.00          6,983,200      貸付株式数            2,100   株

     ファーマライズHD                   1,500      667.00         1,000,500

     キッコーマン                   47,800      5,360.00         256,208,000       貸付株式数           18,500    株
     味  の  素
                       145,400      1,819.50         264,555,300
     キユーピー                   36,900      2,166.00         79,925,400       貸付株式数           14,700    株
     ハウス食品G本社                   24,900      3,665.00         91,258,500
     カ  ゴ  メ
                        25,300      3,045.00         77,038,500       貸付株式数           10,000    株
     焼津水産化工                   3,000      950.00         2,850,000
     アリアケジャパン                   6,100     7,250.00         44,225,000
     ピエトロ                     700    1,628.00          1,139,600
     エバラ食品工業                   1,500     2,192.00          3,288,000      貸付株式数             500  株
     やまみ                     500    2,153.00          1,076,500
     ニチレイ                   31,800      3,040.00         96,672,000
     横浜冷凍                   17,400       914.00        15,903,600
                                  83/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東洋水産                   34,300      5,480.00         187,964,000
     イートアンド                   2,300     1,810.00          4,163,000      貸付株式数             800  株
     大冷                     800    1,977.00          1,581,600      貸付株式数             300  株
     ヨシムラ・フード・HLD
                        3,800     1,091.00          4,145,800      貸付株式数            1,400   株
     GS
     日清食品HD                   28,200      8,700.00         245,340,000
     永谷園ホールディングス                   3,400     2,221.00          7,551,400
                                                         1,000   株
     一正蒲鉾                   2,600      999.00         2,597,400      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     フジッコ                   7,100     1,995.00         14,164,500
                                                          400  株
     ロックフィールド                   7,300     1,355.00          9,891,500      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     日本たばこ産業                  377,900      2,178.00         823,066,200       貸付株式数          150,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   3,700     2,174.00          8,043,800
     わらべや日洋HD                   4,400     1,760.00          7,744,000      貸付株式数            1,600   株
     なとり                   3,900     1,730.00          6,747,000      貸付株式数             100  株
     イフジ産業                   1,000      811.00          811,000     貸付株式数             400  株
     ピックルスコーポレーショ                                                     500  株
                        1,500     2,356.00          3,534,000      貸付株式数
     ン                                                    (400  株 )
     北の達人コーポ                   23,500       619.00        14,546,500       貸付株式数            9,300   株
     ユーグレナ                   28,700       812.00        23,304,400       貸付株式数           11,400    株
     ADワークスグループ                   15,900       189.00         3,005,100
     片倉工業                   9,600     1,273.00         12,220,800
     グ  ン  ゼ
                        4,800     3,925.00         18,840,000       貸付株式数            1,200   株
     ヒューリック                  139,000      1,104.00         153,456,000       貸付株式数           55,500    株
     神  栄
                        1,000      505.00          505,000     貸付株式数             100  株
     ラサ商事                   3,300      913.00         3,012,900
     アルペン                   5,200     1,802.00          9,370,400      貸付株式数            2,000   株
     ハブ                   1,900      749.00         1,423,100      貸付株式数             700  株
     ラクーンホールディングス                   3,200      800.00         2,560,000

     クオールホールディングス                   9,700     1,177.00         11,416,900       貸付株式数            3,700   株

     アルコニックス                   7,000     1,260.00          8,820,000      貸付株式数            2,700   株

     神戸物産                   22,600      6,200.00         140,120,000       貸付株式数            8,900   株
     ソリトンシステムズ                   3,100     1,441.00          4,467,100      貸付株式数            1,100   株
     ジンズホールディングス                   3,500     6,770.00         23,695,000       貸付株式数            1,300   株
     ビックカメラ                   38,200      1,162.00         44,388,400
                                                        14,800    株
     DCMホールディングス                   36,500      1,114.00         40,661,000       貸付株式数
                                                        (4,700    株 )
                                  84/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                         2,200   株
     ペッパーフードサービス                   5,700      579.00         3,300,300      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     MonotaRO                   46,500      4,130.00         192,045,000       貸付株式数           18,400    株
                                                          600  株
     東京一番フーズ                   1,500      510.00          765,000     貸付株式数
                                                         (600  株 )
     DDホールディングス                   2,700     1,013.00          2,735,100
     あい    ホールディングス
                        9,500     1,475.00         14,012,500
     ディーブイエックス                   2,200      897.00         1,973,400
     きちりホールディングス                   1,700      648.00         1,101,600      貸付株式数             400  株
     アークランドサービスHD                   4,900     1,968.00          9,643,200      貸付株式数            1,900   株

     J.    フロント      リテイリ

                        76,600       943.00        72,233,800
     ング
     ドトール・日レスHD                   10,400      1,832.00         19,052,800       貸付株式数            4,000   株
     マツモトキヨシHLDGS                   27,000      3,880.00         104,760,000       貸付株式数           10,400    株

     ブロンコビリー                   3,400     2,606.00          8,860,400      貸付株式数            1,300   株

     ZOZO                   44,900      2,208.00         99,139,200
     トレジャー・ファクトリー                   2,000      745.00         1,490,000

                                                          700  株

     物語コーポレーション                   1,800     8,530.00         15,354,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ココカラファイン                   6,800     5,660.00         38,488,000
     三越伊勢丹HD                  114,200       739.00        84,393,800
     東洋紡                   25,800      1,497.00         38,622,600
     ユニチカ                   19,800       383.00         7,583,400      貸付株式数            7,400   株
     富士紡ホールディングス                   3,200     3,255.00         10,416,000
     日清紡ホールディングス                   43,800       883.00        38,675,400
     倉敷紡績                   6,500     2,386.00         15,509,000       貸付株式数             100  株
     ダイワボウHD                   5,500     7,980.00         43,890,000
     シキボウ                   4,000     1,039.00          4,156,000
     日東紡績                   9,900     5,560.00         55,044,000       貸付株式数            4,000   株
     トヨタ紡織                   19,000      1,584.00         30,096,000
     マクニカ・富士エレHLD
                        15,400      1,691.00         26,041,400
     GS
     Hamee                   2,400     1,498.00          3,595,200      貸付株式数             600  株
                                                          500  株
     ラクト・ジャパン                   2,500     4,010.00         10,025,000       貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ウエルシアHD                   19,400      8,850.00         171,690,000
     クリエイトSDH                   10,900      3,455.00         37,659,500       貸付株式数            3,600   株
     バイタルKSKHD                   12,000      1,076.00         12,912,000
     八洲電機                   4,900      897.00         4,395,300      貸付株式数            1,800   株
                                  85/278


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     メディアスホールディング
                        3,600      962.00         3,463,200      貸付株式数            1,300   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,400     2,184.00         13,977,600

     ジューテックHD                   1,700      980.00         1,666,000      貸付株式数             600  株

     丸善CHI       HD
                        8,000      388.00         3,104,000      貸付株式数            3,100   株
                                                         1,100   株
     大光                   2,800      679.00         1,901,200      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     OCHIホールディングス                   1,900     1,493.00          2,836,700

     TOKAIホールディング

                        35,200       981.00        34,531,200
     ス
     黒谷                   1,600      476.00          761,600     貸付株式数             500  株
     ミサワ                   1,600      571.00          913,600
                                                          300  株
     ティーライフ                     900    1,140.00          1,026,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     Cominix                   1,000      722.00          722,000     貸付株式数             400  株
     エー・ピーカンパニー                   1,500      485.00          727,500
     三洋貿易                   6,500     1,018.00          6,617,000
     チムニー                   2,000     1,867.00          3,734,000      貸付株式数             700  株
     シュッピン                   4,600      839.00         3,859,400
     ビューティガレージ                   1,100     1,633.00          1,796,300
     ウイン・パートナーズ                   4,700      984.00         4,624,800      貸付株式数            1,700   株
     ネクステージ                   9,500      904.00         8,588,000      貸付株式数            3,800   株
     ジョイフル本田                   19,000      1,378.00         26,182,000       貸付株式数            7,500   株
     鳥貴族                   2,300     1,806.00          4,153,800      貸付株式数             700  株
     キリン堂ホールディングス                   2,600     2,258.00          5,870,800      貸付株式数             900  株

     ホットランド                   4,500     1,263.00          5,683,500      貸付株式数            1,700   株

                                                        29,100    株
     すかいらーくHD                   73,500      1,789.00         131,491,500       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     SFPホールディングス                   2,800     1,726.00          4,832,800      貸付株式数            1,100   株
     綿半ホールディングス                   2,400     1,869.00          4,485,600      貸付株式数             900  株
     日本毛織                   21,200      1,035.00         21,942,000       貸付株式数            8,100   株
     ダイトウボウ                   12,100       134.00         1,621,400      貸付株式数            4,100   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      510.00         1,326,000      貸付株式数            1,000   株

     ダイドーリミテツド                   9,700      225.00         2,182,500      貸付株式数            2,900   株

     ヨシックス                   1,100     2,481.00          2,729,100      貸付株式数             400  株
     ユナイテッド・スーパー
                        18,700      1,129.00         21,112,300       貸付株式数            7,400   株
     マーケ
     三栄建築設計                   3,000     1,260.00          3,780,000
     野村不動産HLDGS                   39,700      2,196.00         87,181,200
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     三重交通グループHD                   13,300       505.00         6,716,500      貸付株式数            3,500   株
     サムティ                   9,500     1,446.00         13,737,000
     日本商業開発                   4,700     1,549.00          7,280,300
     プレサンスコーポレーショ
                        11,200      1,311.00         14,683,200       貸付株式数            4,200   株
     ン
     日本管理センター                   4,700     1,232.00          5,790,400      貸付株式数            1,600   株
     サンセイランディック                   2,500      886.00         2,215,000      貸付株式数             700  株
     エストラスト                   1,400      690.00          966,000     貸付株式数             300  株
     フージャースHD                   13,900       594.00         8,256,600      貸付株式数            5,300   株
     オープンハウス                   19,100      3,060.00         58,446,000
     東急不動産HD                  177,000       600.00       106,200,000
     飯田GHD                   53,000      1,662.00         88,086,000       貸付株式数           21,100    株
     イーグランド                   1,900      679.00         1,290,100
     帝国繊維                   7,300     2,311.00         16,870,300
     日本コークス工業                   56,000       65.00        3,640,000
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,900      576.00         1,670,400      貸付株式数            1,100   株

     ミタチ産業                   1,700      609.00         1,035,300      貸付株式数             600  株

     BEENOS                   2,500     1,090.00          2,725,000      貸付株式数            1,000   株
     あさひ                   4,800     1,580.00          7,584,000
     日本調剤                   4,000     1,692.00          6,768,000
                                                         1,100   株
     コスモス薬品                   5,800    15,620.00          90,596,000       貸付株式数
                                                         (900  株 )
     シップヘルスケアHD                   10,500      4,430.00         46,515,000
     トーエル                   3,000      728.00         2,184,000      貸付株式数            1,200   株
     ソフトクリエイトHD                   2,900     2,231.00          6,469,900
     オンリー                   1,100      618.00          679,800
     セブン&アイ・HLDGS                  253,600      3,844.00         974,838,400

     クリエイト・レストラン

                        35,600       831.00        29,583,600       貸付株式数           13,900    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   1,800     1,429.00          2,572,200      貸付株式数             600  株
     ツルハホールディングス                   14,200     15,710.00         223,082,000       貸付株式数            5,600   株
     デリカフーズHLDGS                   2,200      637.00         1,401,400      貸付株式数             200  株
     スターティアホールディン
                        1,700      700.00         1,190,000      貸付株式数             500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,100     1,877.00          9,572,700
     ス
     フェリシモ                   1,400     1,062.00          1,486,800      貸付株式数             400  株
     トリドールホールディング                                                    6,400   株
                        16,400      1,239.00         20,319,600       貸付株式数
     ス                                                   (1,600    株 )
     帝  人
                        52,000      1,852.00         96,304,000       貸付株式数            4,900   株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東  レ
                       466,900       544.20       254,086,980
     ク  ラ  レ
                       102,200      1,223.00         124,990,600       貸付株式数           40,800    株
     旭  化  成
                       427,300       937.60       400,636,480
     サカイオーベックス                   1,700     2,226.00          3,784,200
     TOKYO       BASE
                        6,000      346.00         2,076,000      貸付株式数             100  株
     稲葉製作所                   3,600     1,385.00          4,986,000      貸付株式数            1,500   株
     宮地エンジニアリングG                   1,900     1,678.00          3,188,200      貸付株式数             700  株
     トーカロ                   18,200      1,042.00         18,964,400
     アルファCO                   2,200      964.00         2,120,800
     SUMCO                   78,100      1,685.00         131,598,500       貸付株式数           30,700    株
     川田テクノロジーズ                   1,300     5,300.00          6,890,000
     RS    TECHNOLOG
                        1,900     3,565.00          6,773,500
     IES
     信和                   2,800      701.00         1,962,800
     ビーロット                   3,400      797.00         2,709,800      貸付株式数            1,200   株
     ファーストブラザーズ                   1,500      755.00         1,132,500      貸付株式数             100  株
     ハウスドゥ                   3,500     1,057.00          3,699,500      貸付株式数            1,200   株
     シーアールイー                   2,100     1,298.00          2,725,800      貸付株式数             600  株
     プロパティエージェント                   1,300     1,019.00          1,324,700      貸付株式数             400  株
     ケイアイスター不動産                   2,400     1,639.00          3,933,600
     アグレ都市デザイン                   2,200      488.00         1,073,600      貸付株式数             400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,600     2,310.00          3,696,000
     テンポイノベーション                   1,700      700.00         1,190,000      貸付株式数             600  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,400      655.00          917,000     貸付株式数             400  株
     ト
     住江織物                   1,400     2,043.00          2,860,200      貸付株式数             400  株
     日本フエルト                   3,300      498.00         1,643,400      貸付株式数            1,000   株
     イチカワ                     900    1,365.00          1,228,500      貸付株式数             100  株
     エコナックホールディング
                        13,500       102.00         1,377,000
     ス
     日東製網                     800    1,374.00          1,099,200
     芦森工業                   1,300      920.00         1,196,000      貸付株式数             500  株
     アツギ                   5,200      625.00         3,250,000
     ウイルプラスHLDGS                   1,100      705.00          775,500     貸付株式数             200  株
     JMホールディングス                   3,300     2,774.00          9,154,200      貸付株式数            1,300   株
     コメダホールディングス                   14,500      1,936.00         28,072,000       貸付株式数            5,100   株
                                                          100  株
     サツドラホールディングス                     900    2,043.00          1,838,700      貸付株式数
                                                         (100  株 )
                                                          900  株
     アレンザホールディングス                   3,200      866.00         2,771,200      貸付株式数
                                                         (300  株 )
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     串カツ田中HLDGS                   1,100     1,753.00          1,928,300      貸付株式数             100  株
     バロックジャパン                   4,600      667.00         3,068,200      貸付株式数            1,700   株
     クスリのアオキHLDGS                   5,900     8,800.00         51,920,000       貸付株式数            1,900   株

     ダイニック                   2,300      764.00         1,757,200

     共和レザー                   3,400      703.00         2,390,200
     力の源HD                   3,000      775.00         2,325,000      貸付株式数            1,100   株
     スシローグローバルHLD
                        28,800      2,467.00         71,049,600
     GS
     LIXILビバ                   6,600     2,545.00         16,797,000
     セーレン                   15,900      1,355.00         21,544,500
     ソトー                   2,300      959.00         2,205,700
     東海染工                     900    1,134.00          1,020,600      貸付株式数             300  株
     小松マテーレ                   10,700       772.00         8,260,400      貸付株式数            1,700   株
     ワコールホールディングス                   16,700      2,222.00         37,107,400

     ホギメディカル                   7,400     3,620.00         26,788,000

     クラウディアHLDGS                   1,700      447.00          759,900     貸付株式数             600  株
     TSIホールディングス                   21,000       490.00        10,290,000       貸付株式数            8,500   株
     マツオカコーポレーション                   1,900     2,221.00          4,219,900      貸付株式数             700  株

     ワールド                   9,200     1,638.00         15,069,600

     TIS                   65,400      2,275.00         148,785,000
     ネオス                   2,800      739.00         2,069,200
     電算システム                   2,500     3,375.00          8,437,500      貸付株式数             900  株
     グリー                   40,300       442.00        17,812,600
     コーエーテクモHD                   13,300      3,120.00         41,496,000
     三菱総合研究所                   2,900     4,205.00         12,194,500
     ボルテージ                   1,900      486.00          923,400     貸付株式数             600  株
     電算                     700    2,270.00          1,589,000
     AGS                   3,700      811.00         3,000,700
     ファインデックス                   5,700      947.00         5,397,900      貸付株式数            2,100   株
     ブレインパッド                   1,700     5,110.00          8,687,000      貸付株式数             600  株
     KLab                   12,800       767.00         9,817,600      貸付株式数            5,000   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,000     1,098.00          8,784,000      貸付株式数             900  株
     クル
     イーブックイニシアティブ                     900    2,541.00          2,286,900      貸付株式数             300  株

     ネクソン                  180,900      2,265.00         409,738,500

     アイスタイル                   18,400       309.00         5,685,600      貸付株式数            3,200   株
     エムアップホールディング
                        1,900     2,347.00          4,459,300      貸付株式数             700  株
     ス
     エイチーム                   4,200      793.00         3,330,600
                                  89/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エニグモ                   4,600     1,027.00          4,724,200
     テクノスジャパン                   5,300      590.00         3,127,000
     enish                   3,200      629.00         2,012,800      貸付株式数             500  株
                                                         8,500   株
     コロプラ                   21,500      1,040.00         22,360,000       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     オルトプラス                   4,900      506.00         2,479,400      貸付株式数            1,600   株
     ブロードリーフ                   32,900       557.00        18,325,300       貸付株式数           12,800    株
     クロス・マーケティングG                   3,200      339.00         1,084,800      貸付株式数            1,100   株

                                                         1,300   株

     デジタルハーツHLDGS                   3,700      879.00         3,252,300      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     システム情報                   3,600     1,252.00          4,507,200      貸付株式数            1,200   株
     メディアドゥ                   2,000     4,390.00          8,780,000      貸付株式数             800  株
     じげん                   16,500       389.00         6,418,500      貸付株式数            6,400   株
     ブイキューブ                   4,200     1,242.00          5,216,400      貸付株式数            1,600   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,300      865.00         1,124,500      貸付株式数             100  株

     サイバーリンクス                   1,200     1,668.00          2,001,600

     ディー・エル・イー                   4,300      475.00         2,042,500
     フィックスターズ                   7,100     1,319.00          9,364,900      貸付株式数            2,700   株
     CARTA       HOLDIN
                        3,100     1,133.00          3,512,300      貸付株式数            1,200   株
     GS
     オプティム                   3,400     2,818.00          9,581,200      貸付株式数            1,300   株
     セレス                   2,300     1,246.00          2,865,800      貸付株式数             800  株
     特種東海製紙                   4,200     4,340.00         18,228,000
     ティーガイア                   5,700     2,232.00         12,722,400
     セック                   1,000     3,385.00          3,385,000
     日本アジアグループ                   7,300      330.00         2,409,000
     テクマトリックス                   4,700     3,540.00         16,638,000
     プロシップ                   1,900     1,302.00          2,473,800      貸付株式数             700  株
     ガンホー・オンライン・エ
                        15,700      1,838.00         28,856,600
     ンター
     GMOペイメントゲート
                        13,700     11,450.00         156,865,000       貸付株式数            5,400   株
     ウェイ
     ザッパラス                   2,900      390.00         1,131,000      貸付株式数            1,300   株
     システムリサーチ                   1,800     1,944.00          3,499,200
     インターネットイニシア
                        9,700     3,995.00         38,751,500
     ティブ
     さくらインターネット                   6,900      645.00         4,450,500      貸付株式数            2,700   株
                                                          100  株
     ヴィンクス                   1,900     1,081.00          2,053,900      貸付株式数
                                                         (100  株 )
                                  90/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                          400  株
     GMOクラウド                   1,200     6,720.00          8,064,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     SRAホールディングス                   3,600     2,464.00          8,870,400
     システムインテグレータ                   2,300      874.00         2,010,200
     朝日ネット                   4,500     1,201.00          5,404,500
     eBASE                   8,000     1,222.00          9,776,000
                                                         1,800   株
     アバント                   4,800     1,150.00          5,520,000      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     アドソル日進                   2,400     2,562.00          6,148,800
     フリービット                   3,700      875.00         3,237,500
     コムチュア                   7,400     2,886.00         21,356,400
                                                          400  株
     サイバーコム                   1,200     1,844.00          2,212,800      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     アステリア                   4,400      530.00         2,332,000      貸付株式数            1,500   株
     アイル                   2,400     1,990.00          4,776,000      貸付株式数             900  株
     王子ホールディングス                  270,500       526.00       142,283,000
     日本製紙                   28,400      1,641.00         46,604,400       貸付株式数           11,800    株
     三菱製紙                   6,200      391.00         2,424,200
     北越コーポレーション                   40,700       413.00        16,809,100
     中越パルプ                   2,700     1,496.00          4,039,200
     巴川製紙                   2,100      947.00         1,988,700
     大王製紙                   28,000      1,447.00         40,516,000       貸付株式数           11,700    株
     阿波製紙                   2,000      529.00         1,058,000
     マークラインズ                   3,300     2,040.00          6,732,000      貸付株式数            1,300   株
     メディカル・データ・ビジ                   5,000     1,129.00          5,645,000      貸付株式数            2,000   株

     gumi                   8,600      883.00         7,593,800

     ショーケース                   1,600      618.00          988,800     貸付株式数             600  株
     モバイルファクトリー                   1,600     1,179.00          1,886,400      貸付株式数             500  株
     テラスカイ                   2,400     2,975.00          7,140,000      貸付株式数             900  株
     デジタル・インフォメー
                        2,900     1,551.00          4,497,900      貸付株式数            1,000   株
     ション
     PCIホールディングス                   2,800      976.00         2,732,800      貸付株式数            1,000   株
                                                          300  株
     パイプドHD                     900    1,550.00          1,395,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     アイビーシー                   1,400     1,063.00          1,488,200      貸付株式数             400  株
     ネオジャパン                   1,200     1,358.00          1,629,600      貸付株式数             400  株
     PR    TIMES
                         600    2,535.00          1,521,000      貸付株式数             200  株
     ランドコンピュータ                   1,000     1,128.00          1,128,000      貸付株式数             400  株
     ダブルスタンダード                     900    4,625.00          4,162,500      貸付株式数             200  株
     オープンドア                   3,400     1,373.00          4,668,200      貸付株式数            1,300   株
                                  91/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     マイネット                   2,100     1,203.00          2,526,300
     アカツキ                   2,300     4,295.00          9,878,500
     ベネフィットジャパン                     500    1,505.00           752,500     貸付株式数             100  株
     UBICOMホールディン
                        1,600     1,694.00          2,710,400      貸付株式数             500  株
     グス
     LINE                   15,000      5,350.00         80,250,000       貸付株式数             100  株
     カナミックネットワーク                   4,100      910.00         3,731,000
     ノムラシステムコーポレー
                        1,800      573.00         1,031,400      貸付株式数             500  株
     ション
     レンゴー                   61,500       885.00        54,427,500
     トーモク                   3,900     1,715.00          6,688,500      貸付株式数            1,400   株
     ザ・パック                   4,900     3,235.00         15,851,500       貸付株式数            1,900   株
     チェンジ                   1,400     5,690.00          7,966,000
     シンクロ・フード                   2,700      357.00          963,900     貸付株式数            1,000   株
     オークネット                   4,000     1,141.00          4,564,000      貸付株式数            1,600   株
     セグエグループ                   1,300      889.00         1,155,700      貸付株式数             500  株
     エイトレッド                     900    1,886.00          1,697,400      貸付株式数             300  株
     AOI     TYO     HOLD
                        6,700      486.00         3,256,200      貸付株式数            2,600   株
     INGS
     マクロミル                   13,400       793.00        10,626,200       貸付株式数            4,500   株
                                                          400  株
     ビーグリー                   1,300     1,485.00          1,930,500      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     オロ                   1,700     2,887.00          4,907,900      貸付株式数             600  株
     テモナ                     900     851.00          765,900     貸付株式数             300  株
     ニーズウェル                   1,000      736.00          736,000
     サインポスト                   1,100     1,952.00          2,147,200      貸付株式数             400  株
     昭和電工                   46,200      2,627.00         121,367,400
     住友化学                  464,000       363.00       168,432,000
     住友精化                   2,900     3,235.00          9,381,500
     日産化学                   36,000      5,250.00         189,000,000
     ラサ工業                   2,300     1,563.00          3,594,900
     クレハ                   5,500     5,190.00         28,545,000
     多木化学                   1,900     8,400.00         15,960,000       貸付株式数             700  株
     テイカ                   4,700     1,554.00          7,303,800
     石原産業                   11,600       780.00         9,048,000
     片倉コープアグリ                   1,700     1,226.00          2,084,200
     日本曹達                   9,600     3,020.00         28,992,000
     東ソー                   99,300      1,576.00         156,496,800
     トクヤマ                   18,700      2,646.00         49,480,200
     セントラル硝子                   13,100      2,056.00         26,933,600
                                  92/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東亞合成                   40,600      1,067.00         43,320,200
     大阪ソーダ                   6,600     2,640.00         17,424,000
     関東電化                   15,500       925.00        14,337,500
     デンカ                   23,900      2,829.00         67,613,100       貸付株式数            9,600   株
     イビデン                   40,600      2,957.00         120,054,200
     信越化学                  110,700      12,535.00        1,387,624,500        貸付株式数           43,200    株
     日本カ-バイド                   2,100     1,392.00          2,923,200      貸付株式数             800  株
     堺  化  学
                        4,100     2,014.00          8,257,400
     第一稀元素化学工                   7,000      793.00         5,551,000
     エア・ウォーター                   60,500      1,598.00         96,679,000
     大陽日酸                   62,600      2,043.00         127,891,800
     日本化学工業                   2,100     2,371.00          4,979,100
     東邦アセチレン                     900    1,296.00          1,166,400
     日本パ-カライジング                   32,700      1,182.00         38,651,400
     高圧ガス                   10,000       763.00         7,630,000
     チタン工業                     900    1,860.00          1,674,000      貸付株式数             300  株
     四国化成                   9,800     1,104.00         10,819,200
     戸田工業                   1,500     1,762.00          2,643,000      貸付株式数             600  株
                                                         1,400   株
     ステラ     ケミファ
                        3,600     2,763.00          9,946,800      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     保土谷化学                   2,500     4,045.00         10,112,500
     日本触媒                   9,900     6,040.00         59,796,000
     大日精化                   5,800     2,547.00         14,772,600
     カネカ                   16,600      2,985.00         49,551,000
     協和キリン                   66,300      2,910.00         192,933,000
     三菱瓦斯化学                   60,200      1,678.00         101,015,600
     三井化学                   58,700      2,434.00         142,875,800
     JSR                   60,600      2,037.00         123,442,200
     東京応化工業                   11,100      4,905.00         54,445,500
     大阪有機化学                   6,100     1,979.00         12,071,900       貸付株式数            1,600   株
     三菱ケミカルHLDGS                  427,200       667.00       284,942,400
     KHネオケム                   11,400      2,227.00         25,387,800       貸付株式数            4,600   株
     ダイセル                   83,600       937.00        78,333,200
     住友ベ-クライト                   10,200      3,305.00         33,711,000
     積水化学                  137,000      1,563.00         214,131,000
     日本ゼオン                   58,400      1,078.00         62,955,200
     アイカ工業                   19,500      3,305.00         64,447,500
     宇部興産                   32,300      2,007.00         64,826,100
     積水樹脂                   11,600      2,351.00         27,271,600
     タキロンシーアイ                   14,400       701.00        10,094,400
                                  93/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     旭有機材                   3,700     1,513.00          5,598,100
     ニチバン                   3,400     1,500.00          5,100,000
     リケンテクノス                   16,000       439.00         7,024,000
     大倉工業                   2,900     1,658.00          4,808,200      貸付株式数            1,100   株
     積水化成品                   8,700      611.00         5,315,700
     群栄化学                   1,400     2,697.00          3,775,800
     タイガース       ポリマー
                        3,400      488.00         1,659,200
     ミライアル                   2,200     1,248.00          2,745,600      貸付株式数             800  株
     ダイキアクシス                   2,400      805.00         1,932,000      貸付株式数             200  株
     ダイキョーニシカワ                   12,900       643.00         8,294,700
     竹本容器                   2,100      769.00         1,614,900      貸付株式数             900  株
     森六ホールディングス                   2,800     1,630.00          4,564,000
     日本化薬                   40,200      1,148.00         46,149,600
     カーリットホールディング
                        6,400      546.00         3,494,400      貸付株式数            2,600   株
     ス
     EPSホールディングス                   9,400     1,123.00         10,556,200
     ソルクシーズ                   3,000      740.00         2,220,000      貸付株式数            1,100   株
     レッグス                   1,700     1,033.00          1,756,100      貸付株式数             600  株
     プレステージ・インター                   23,900       920.00        21,988,000
     フェイス                   2,300      686.00         1,577,800
     プロトコーポレーション                   6,000     1,039.00          6,234,000
     ハイマックス                     800    2,000.00          1,600,000
     アミューズ                   3,500     2,379.00          8,326,500
     野村総合研究所                   92,300      2,690.00         248,287,000
     ドリームインキュベータ                   1,900     1,519.00          2,886,100      貸付株式数             700  株
     サイバネットシステム                   5,100      706.00         3,600,600
     クイック                   3,900     1,278.00          4,984,200
     TAC                   4,400      191.00          840,400     貸付株式数            1,600   株
     CEホールディングス                   4,100      499.00         2,045,900
     ケネディクス                   59,400       568.00        33,739,200
     日本システム技術                   1,200     1,398.00          1,677,600
     電通グループ                   65,300      3,060.00         199,818,000       貸付株式数           25,200    株
     インテージホールディング
                        8,400      872.00         7,324,800
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,400      688.00         1,651,200      貸付株式数             900  株
     東邦システムサイエンス                   1,700      930.00         1,581,000      貸付株式数             200  株
     ぴあ                   1,800     3,830.00          6,894,000      貸付株式数             700  株
                                                          900  株
     イオンファンタジー                   2,400     1,818.00          4,363,200      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ソースネクスト                   31,600       319.00        10,080,400       貸付株式数           12,200    株
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     シーティーエス                   7,300      814.00         5,942,200
     ネクシィーズグループ                   2,400     1,185.00          2,844,000      貸付株式数             900  株
     インフォコム                   7,200     2,872.00         20,678,400       貸付株式数             100  株
     メディカルシステムネット
                        6,300      481.00         3,030,300
     ワーク
     日本精化                   5,400     1,502.00          8,110,800
     扶桑化学工業                   6,600     3,740.00         24,684,000
     トリケミカル                   1,500    11,540.00          17,310,000
     ラクスル                   3,500     2,607.00          9,124,500      貸付株式数            1,400   株
     FIG                   7,700      295.00         2,271,500      貸付株式数            2,800   株
     ADEKA                   29,500      1,531.00         45,164,500
     日油                   24,400      3,830.00         93,452,000
     ミヨシ油脂                   2,300     1,165.00          2,679,500
     新日本理化                   10,700       174.00         1,861,800
     ハリマ化成グループ                   5,400     1,024.00          5,529,600
     アルテリア・ネットワーク
                        7,300     1,957.00         14,286,100
     ス
     ヒト・コミュニケーション
                        1,600     1,096.00          1,753,600
     ズHD
     花  王
                       157,500      9,076.00       1,429,470,000
     第一工業製薬                   2,500     4,895.00         12,237,500
     石原ケミカル                   1,700     1,988.00          3,379,600
     日華化学                   2,100      933.00         1,959,300      貸付株式数             800  株
     ニイタカ                   1,100     4,300.00          4,730,000
     三洋化成                   3,800     4,980.00         18,924,000
     武田薬品                  548,000      4,041.00       2,214,468,000        貸付株式数          213,800    株
     アステラス製薬                  569,900      1,856.00       1,057,734,400        貸付株式数          222,900    株
     大日本住友製薬                   49,100      1,565.00         76,841,500
     塩野義製薬                   84,300      6,285.00         529,825,500
     わかもと製薬                   8,500      311.00         2,643,500
     あすか製薬                   7,600     1,180.00          8,968,000      貸付株式数            2,800   株
     日本新薬                   17,400      8,950.00         155,730,000
     ビオフエルミン製薬                   1,200     2,316.00          2,779,200
     中外製薬                   68,900     16,355.00        1,126,859,500
     科研製薬                   11,300      5,840.00         65,992,000
     エーザイ                   78,900      8,749.00         690,296,100
     理研ビタミン                   6,300     2,234.00         14,074,200
     ロート製薬                   34,100      3,340.00         113,894,000
     小野薬品                  151,400      3,026.00         458,136,400
     久光製薬                   17,300      5,420.00         93,766,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     有機合成薬品                   5,900      373.00         2,200,700      貸付株式数            2,000   株
     持田製薬                   9,100     4,120.00         37,492,000
     参天製薬                  123,200      2,051.00         252,683,200
     扶桑薬品                   2,300     2,572.00          5,915,600
     日本ケミファ                     900    2,688.00          2,419,200
     ツムラ                   20,500      2,996.00         61,418,000
     日医工                   19,200      1,290.00         24,768,000
     テ  ル  モ
                       187,400      4,194.00         785,955,600       貸付株式数           72,600    株
     みらかホールディングス                   17,400      2,661.00         46,301,400
     キッセイ薬品工業                   11,600      2,703.00         31,354,800
     生化学工業                   12,500      1,129.00         14,112,500
     栄研化学                   11,800      1,899.00         22,408,200
     日水製薬                   2,800     1,245.00          3,486,000
     鳥居薬品                   4,200     3,150.00         13,230,000
     JCRファーマ                   4,700    12,150.00          57,105,000
     東和薬品                   8,400     2,269.00         19,059,600
     富士製薬工業                   4,600     1,285.00          5,911,000
     沢井製薬                   13,600      5,870.00         79,832,000
     ゼリア新薬工業                   12,100      2,065.00         24,986,500
     第一三共                  188,600      9,100.00       1,716,260,000        貸付株式数           73,500    株
     キョーリン製薬HD                   14,900      2,225.00         33,152,500       貸付株式数            5,600   株
     大幸薬品                   8,300     2,314.00         19,206,200       貸付株式数            3,000   株
     ダイト                   4,000     4,490.00         17,960,000
     大塚ホールディングス                  125,200      4,891.00         612,353,200
     大正製薬HD                   13,900      6,750.00         93,825,000
     ペプチドリーム                   33,700      4,675.00         157,547,500       貸付株式数           13,800    株
     大日本塗料                   7,300      941.00         6,869,300
     日本ペイントHOLD                   53,500      7,780.00         416,230,000
     関西ペイント                   72,700      2,372.00         172,444,400
     神東塗料                   6,800      194.00         1,319,200
     中国塗料                   18,400       836.00        15,382,400
     日本特殊塗料                   4,800      941.00         4,516,800
     藤倉化成                   8,600      513.00         4,411,800
     太陽ホールディングス                   4,700     5,040.00         23,688,000
     DIC                   27,000      2,883.00         77,841,000       貸付株式数           10,800    株
     サカタインクス                   14,100      1,069.00         15,072,900
     東洋インキSCホールディ
                        13,300      2,159.00         28,714,700       貸付株式数            5,300   株
     ン
     T&K     TOKA
                        4,100      826.00         3,386,600      貸付株式数            1,900   株
     アルプス技研                   5,700     1,967.00         11,211,900
                                  96/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     サニックス                   11,400       322.00         3,670,800      貸付株式数            4,300   株
     ダイオーズ                   1,200     1,130.00          1,356,000
     日本空調サービス                   6,800      720.00         4,896,000
     オリエンタルランド                   67,100     15,320.00        1,027,972,000
     フォーカスシステムズ                   4,200      893.00         3,750,600      貸付株式数            1,600   株
     ダスキン                   16,200      2,820.00         45,684,000
     パーク24                   35,300      2,166.00         76,459,800       貸付株式数           13,900    株
     明光ネットワークジャパン                   7,600      886.00         6,733,600      貸付株式数            3,000   株

     ファルコホールディングス                   3,500     1,629.00          5,701,500

     クレスコ                   4,000     1,549.00          6,196,000

     フジ・メディア・HD                   62,200      1,119.00         69,601,800
     秀英予備校                   1,400      421.00          589,400
     田谷                   1,200      539.00          646,800     貸付株式数             400  株
     ラウンドワン                   17,700       927.00        16,407,900       貸付株式数            7,200   株
     リゾートトラスト                   29,300      1,474.00         43,188,200
     オービック                   22,600     18,400.00         415,840,000
     ジャストシステム                   10,700      7,270.00         77,789,000
     TDCソフト                   5,900      928.00         5,475,200
     Zホールディングス                  893,100       444.00       396,536,400
     ビー・エム・エル                   8,300     3,035.00         25,190,500
     ワタベウェディング                   1,000      377.00          377,000     貸付株式数             200  株
     トレンドマイクロ                   29,100      6,180.00         179,838,000
     りらいあコミュニケーショ                   11,600      1,223.00         14,186,800

     IDホールディングス                   2,500     1,469.00          3,672,500

     リソー教育                   29,200       336.00         9,811,200
     日本オラクル                   13,200     11,970.00         158,004,000       貸付株式数            5,200   株
     早稲田アカデミー                   2,000      948.00         1,896,000      貸付株式数             800  株
     アルファシステムズ                   2,100     4,175.00          8,767,500      貸付株式数             700  株
     フューチャー                   8,000     1,790.00         14,320,000
     CAC     HOLDINGS

                        4,400     1,347.00          5,926,800
     SBテクノロジー                   2,400     2,762.00          6,628,800

     トーセ                   1,800      826.00         1,486,800      貸付株式数             700  株
     ユー・エス・エス                   70,700      1,914.00         135,319,800
     オービックビジネスC                   6,700     5,810.00         38,927,000
     伊藤忠テクノソリュー                   29,900      3,680.00         110,032,000
     アイティフォー                   8,100      736.00         5,961,600      貸付株式数            3,000   株
     東京個別指導学院                   2,300      620.00         1,426,000      貸付株式数             900  株
     東計電算                   1,000     4,140.00          4,140,000      貸付株式数             400  株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     サイバーエージェント                   36,500      5,210.00         190,165,000       貸付株式数           14,900    株
     楽天                  295,200       977.00       288,410,400       貸付株式数          120,200    株
     エックスネット                   1,100      969.00         1,065,900
     クリーク・アンド・リバー
                        3,400     1,111.00          3,777,400
     社
     テー・オー・ダブリュー                   10,400       361.00         3,754,400      貸付株式数            4,000   株
     大塚商会                   35,300      5,480.00         193,444,000       貸付株式数           11,300    株
     サイボウズ                   7,700     2,913.00         22,430,100
     ソフトブレーン                   4,100      517.00         2,119,700      貸付株式数            1,500   株
     山田コンサルティングGP                   3,000     1,383.00          4,149,000

     セントラルスポーツ                   2,300     2,641.00          6,074,300      貸付株式数             900  株

     パラカ                   1,600     1,818.00          2,908,800      貸付株式数             600  株
     電通国際情報S                   4,100     4,950.00         20,295,000
     デジタルガレージ                   11,700      3,795.00         44,401,500       貸付株式数            4,800   株
     イーエムシステムズ                   9,300      844.00         7,849,200
     ウェザーニューズ                   2,300     3,785.00          8,705,500      貸付株式数             800  株
     CIJ                   4,900      923.00         4,522,700
     ビジネスエンジニアリング                     800    2,675.00          2,140,000      貸付株式数             300  株

     日本エンタープライズ                   7,300      279.00         2,036,700      貸付株式数             100  株

     WOWOW                   3,200     2,493.00          7,977,600
                                                         1,700   株
     スカラ                   4,600      773.00         3,555,800      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     インテリジェント           ウェイ
                        3,100      777.00         2,408,700      貸付株式数            1,200   株
     ブ
     フルキャストホールディン
                        6,400     1,618.00         10,355,200       貸付株式数            2,400   株
     グス
     エン・ジャパン                   11,300      3,060.00         34,578,000
     富士フイルムHLDGS                  126,900      4,998.00         634,246,200
     コニカミノルタ                  145,100       436.00        63,263,600
     資  生  堂
                       131,300      6,917.00         908,202,100
     ライオン                   86,300      2,349.00         202,718,700
     高砂香料                   4,200     2,476.00         10,399,200       貸付株式数             800  株
     マンダム                   15,000      2,210.00         33,150,000       貸付株式数            5,600   株
     ミルボン                   8,900     5,220.00         46,458,000
     ファンケル                   26,800      3,150.00         84,420,000       貸付株式数           10,600    株
     コーセー                   12,400     14,400.00         178,560,000
     コタ                   3,800     1,204.00          4,575,200
     シーボン                     800    2,146.00          1,716,800
     ポーラ・オルビスHD                   28,100      2,208.00         62,044,800
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ノエビアホールディングス                   5,700     4,705.00         26,818,500
     アジュバンコスメジャパン                   1,400      948.00         1,327,200

     エステー                   4,100     1,660.00          6,806,000

     アグロカネショウ                   2,100     1,412.00          2,965,200
     コ  ニ  シ
                        10,900      1,541.00         16,796,900
     長谷川香料                   8,900     2,357.00         20,977,300
     星光PMC                   3,500      738.00         2,583,000      貸付株式数            1,400   株
     小林製薬                   18,600      9,630.00         179,118,000       貸付株式数             400  株
     荒川化学工業                   5,900     1,295.00          7,640,500
                                                         1,800   株
     メック                   4,600     1,992.00          9,163,200      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本高純度化学                   1,800     2,630.00          4,734,000      貸付株式数             700  株
     タカラバイオ                   17,400      2,925.00         50,895,000       貸付株式数            6,900   株
     JCU                   8,100     3,220.00         26,082,000
     新田ゼラチン                   3,900      714.00         2,784,600      貸付株式数             500  株
     OATアグリオ                   1,200     1,132.00          1,358,400      貸付株式数             200  株
     デクセリアルズ                   17,300       884.00        15,293,200
     アース製薬                   5,000     7,180.00         35,900,000       貸付株式数            1,900   株
     北興化学                   6,600      613.00         4,045,800      貸付株式数            2,600   株
     大成ラミック                   2,200     2,768.00          6,089,600      貸付株式数             800  株
     クミアイ化学                   27,400       876.00        24,002,400       貸付株式数           10,900    株
     日本農薬                   11,900       509.00         6,057,100      貸付株式数            4,700   株
                                                          300  株
     富士興産                   2,200      499.00         1,097,800      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ニチレキ                   8,000     1,686.00         13,488,000
     ユシロ化学                   3,700     1,288.00          4,765,600
     ビーピー・カストロール                   2,300     1,275.00          2,932,500
     富士石油                   17,700       188.00         3,327,600
     MORESCO                   2,300     1,096.00          2,520,800      貸付株式数             900  株
     出光興産                   72,900      2,398.00         174,814,200
     JXTGホールディングス                  981,900       416.60       409,059,540       貸付株式数          392,700    株

     コスモエネルギーHLDG

                        19,200      1,729.00         33,196,800       貸付株式数            2,300   株
     S
     横浜ゴム                   38,200      1,719.00         65,665,800       貸付株式数           15,000    株
     TOYO      TIRE
                        38,300      1,595.00         61,088,500
     ブリヂストン                  188,500      3,680.00         693,680,000
     住友ゴム                   58,100      1,178.00         68,441,800
     藤倉コンポジット                   6,200      380.00         2,356,000
     オカモト                   4,000     4,015.00         16,060,000
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アキレス                   4,700     1,760.00          8,272,000
     フ  コ  ク
                        3,000      705.00         2,115,000      貸付株式数            1,100   株
     ニッタ                   7,100     2,344.00         16,642,400
     クリエートメディック                   2,000     1,003.00          2,006,000
     住友理工                   13,300       689.00         9,163,700
     三ツ星ベルト                   8,600     1,769.00         15,213,400
     バンドー化学                   10,800       680.00         7,344,000
     AGC                   65,300      3,455.00         225,611,500       貸付株式数           26,000    株
     日本板硝子                   32,100       465.00        14,926,500       貸付株式数           12,600    株
     石塚硝子                   1,200     2,127.00          2,552,400
     有沢製作所                   10,500       820.00         8,610,000      貸付株式数            1,300   株
     日本山村硝子                   2,300      859.00         1,975,700
     日本電気硝子                   26,600      1,848.00         49,156,800
     オハラ                   2,700     1,099.00          2,967,300      貸付株式数            1,000   株
     住友大阪セメント                   12,500      3,960.00         49,500,000
     太平洋セメント                   41,800      2,704.00         113,027,200
     リソルホールディングス                     700    3,520.00          2,464,000
     日本ヒユ-ム                   6,400      719.00         4,601,600      貸付株式数            2,400   株
     日本コンクリ-ト                   14,600       276.00         4,029,600
     三谷セキサン                   3,200     5,260.00         16,832,000       貸付株式数            1,200   株
     アジアパイルHD                   8,900      476.00         4,236,400
     東海カーボン                   69,700      1,048.00         73,045,600       貸付株式数           28,400    株
     日本カーボン                   3,500     3,590.00         12,565,000       貸付株式数            1,100   株
     東洋炭素                   3,900     1,762.00          6,871,800
     ノリタケ                   3,500     3,765.00         13,177,500
     TOTO                   46,900      4,505.00         211,284,500
     日本碍子                   77,900      1,680.00         130,872,000
     日本特殊陶業                   50,900      1,788.00         91,009,200
     ダントーホールディングス                   8,100       90.00         729,000

     MARUWA                   2,600     8,210.00         21,346,000

     品川リフラクトリーズ                   1,600     2,494.00          3,990,400
     黒崎播磨                   1,300     4,115.00          5,349,500
     ヨータイ                   5,300      729.00         3,863,700      貸付株式数            2,000   株
     イソライト                   3,400      527.00         1,791,800
     東京窯業                   8,200      308.00         2,525,600      貸付株式数            2,200   株
     ニッカトー                   3,000      712.00         2,136,000      貸付株式数             900  株
     フジミインコーポレーテッ
                        5,900     3,085.00         18,201,500
     ド
     クニミネ工業                   2,800      986.00         2,760,800
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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エーアンドエーマテリアル                   1,000     1,205.00          1,205,000
     ニチアス                   18,200      2,459.00         44,753,800

     日本製鉄                  292,200      1,113.00         325,218,600       貸付株式数          120,200    株
     神戸製鋼所                  119,900       433.00        51,916,700       貸付株式数           47,900    株
     中山製鋼所                   7,300      365.00         2,664,500
     合同製鐵                   3,600     2,134.00          7,682,400
     JFEホールディングス                  175,900       882.00       155,143,800       貸付株式数           68,500    株
     東京製鐵                   32,400       700.00        22,680,000
     共英製鋼                   7,500     1,433.00         10,747,500
     大和工業                   13,900      2,324.00         32,303,600
     東京鐵鋼                   2,600     1,356.00          3,525,600
     大阪製鐵                   3,300     1,297.00          4,280,100
     淀川製鋼所                   8,200     1,826.00         14,973,200
     丸一鋼管                   21,400      2,855.00         61,097,000       貸付株式数             500  株
     モリ工業                   2,000     2,439.00          4,878,000
     大同特殊鋼                   10,600      3,860.00         40,916,000
     日本高周波                   2,400      387.00          928,800
     日本冶金工                   5,400     1,826.00          9,860,400
     山陽特殊製鋼                   4,300     1,040.00          4,472,000
     愛知製鋼                   3,400     3,055.00         10,387,000       貸付株式数             900  株
     日立金属                   70,300      1,344.00         94,483,200
     日本金属                   1,600      707.00         1,131,200
     大平洋金属                   4,400     1,854.00          8,157,600      貸付株式数            1,600   株
     新日本電工                   43,600       171.00         7,455,600      貸付株式数           14,700    株
     栗本鉄工所                   3,200     1,833.00          5,865,600
     虹  技
                        1,000     1,227.00          1,227,000      貸付株式数             300  株
     日本鋳鉄管                     800    1,414.00          1,131,200
     日本製鋼所                   20,100      1,658.00         33,325,800
     三菱製鋼                   4,600      740.00         3,404,000
     日亜鋼業                   9,500      282.00         2,679,000
     日本精線                   1,100     3,235.00          3,558,500      貸付株式数             400  株
                                                         1,100   株
     エンビプロHD                   3,000      692.00         2,076,000      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     大紀アルミニウム                   10,200       622.00         6,344,400
     日本軽金属HD                  165,500       190.00        31,445,000
     三井金属                   17,700      2,426.00         42,940,200       貸付株式数            6,900   株
     東邦亜鉛                   3,300     1,685.00          5,560,500
     三菱マテリアル                   42,300      2,520.00         106,596,000
     住友鉱山                   83,600      3,125.00         261,250,000
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     DOWAホールディングス                   16,600      3,695.00         61,337,000
     古河機金                   11,500      1,136.00         13,064,000

     エス・サイエンス                   37,600       44.00        1,654,400      貸付株式数            5,800   株
     大阪チタニウム                   6,800     1,134.00          7,711,200      貸付株式数            2,600   株
     東邦チタニウム                   11,800       738.00         8,708,400      貸付株式数            2,800   株
     UACJ                   9,900     2,052.00         20,314,800
     CKサンエツ                   1,400     3,305.00          4,627,000      貸付株式数             500  株
     古河電工                   20,400      2,635.00         53,754,000
     住友電工                  239,300      1,348.00         322,576,400
     フジクラ                   80,300       338.00        27,141,400
     昭和電線HLDGS                   7,700     1,066.00          8,208,200
     東京特殊電線                   1,000     2,307.00          2,307,000      貸付株式数             400  株
     タツタ電線                   12,900       602.00         7,765,800
     カナレ電気                   1,000     1,829.00          1,829,000      貸付株式数             300  株
     平河ヒューテック                   2,400     1,126.00          2,702,400
     リョービ                   7,900     1,432.00         11,312,800
     アーレステイ                   8,600      408.00         3,508,800
     アサヒHD                   11,600      2,728.00         31,644,800
     東洋製罐グループHD                   41,600      1,365.00         56,784,000
     ホッカンホールディングス                   3,500     1,700.00          5,950,000

     コロナ                   3,600      980.00         3,528,000

     横河ブリッジHLDGS                   12,200      2,173.00         26,510,600
     OSJB      HD
                        33,200       241.00         8,001,200
     駒井ハルテック                   1,200     1,493.00          1,791,600
     高田機工                     500    2,400.00          1,200,000
     三和ホールディングス                   61,700       992.00        61,206,400
     文化シヤツタ-                   19,600       805.00        15,778,000
     三協立山                   8,700     1,027.00          8,934,900
     アルインコ                   4,900      961.00         4,708,900
     東洋シヤツタ-                   1,700      720.00         1,224,000
     LIXILグループ                   95,600      1,635.00         156,306,000
     日本フイルコン                   4,900      541.00         2,650,900      貸付株式数            1,700   株
     ノーリツ                   13,700      1,328.00         18,193,600
     長府製作所                   6,700     2,305.00         15,443,500
     リンナイ                   12,800      9,600.00         122,880,000
     ユニプレス                   12,400      1,092.00         13,540,800
     ダイニチ工業                   3,500      692.00         2,422,000
     日東精工                   9,000      490.00         4,410,000
     三洋工業                     800    1,838.00          1,470,400
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     岡  部
                        13,600       839.00        11,410,400       貸付株式数            5,500   株
     ジーテクト                   7,800     1,178.00          9,188,400      貸付株式数            3,100   株
     東  プ  レ
                        11,900      1,405.00         16,719,500
     高周波熱錬                   12,700       585.00         7,429,500
     東京製綱                   4,700      591.00         2,777,700
     サンコール                   3,600      483.00         1,738,800
     モリテックスチル                   5,400      307.00         1,657,800      貸付株式数            2,100   株
     パイオラックス                   9,600     1,738.00         16,684,800       貸付株式数            3,700   株
     エイチワン                   6,400      615.00         3,936,000
     日本発条                   70,200       790.00        55,458,000
     中央発條                     800    2,777.00          2,221,600
     アドバネクス                     900    1,309.00          1,178,100      貸付株式数             300  株
     三浦工業                   28,400      4,565.00         129,646,000
     タ  ク  マ
                        22,300      1,415.00         31,554,500
     テクノプロ・ホールディン
                        12,700      6,500.00         82,550,000
     グ
     アトラ                   1,700      266.00          452,200     貸付株式数             400  株
     インターワークス                   1,600      388.00          620,800
     アイ・アールジャパンHD                   2,600     9,630.00         25,038,000

     KeePer技研                   2,400     1,729.00          4,149,600      貸付株式数             900  株

     ファーストロジック                   1,400      603.00          844,200     貸付株式数             500  株
     三機サービス                   1,300     1,053.00          1,368,900      貸付株式数             400  株
     Gunosy                   3,900      984.00         3,837,600      貸付株式数            1,600   株
     デザインワン・ジャパン                   1,300      268.00          348,400
     イー・ガーディアン                   3,200     2,452.00          7,846,400
     リブセンス                   4,500      284.00         1,278,000      貸付株式数            1,600   株
     ジャパンマテリアル                   19,400      1,691.00         32,805,400       貸付株式数            7,500   株
                                                         2,100   株
     ベクトル                   8,200      921.00         7,552,200      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ウチヤマホールディングス                   3,200      367.00         1,174,400

     チャームケアコーポレー                                                    2,100   株

                        5,500      852.00         4,686,000      貸付株式数
     ション                                                    (200  株 )
     ライクキッズ                   1,200      742.00          890,400     貸付株式数             400  株
     キャリアリンク                   2,400      574.00         1,377,600      貸付株式数             800  株
     IBJ                   4,500      816.00         3,672,000      貸付株式数            1,700   株
     アサンテ                   2,700     1,540.00          4,158,000      貸付株式数             900  株
     N・フィールド                   4,300      577.00         2,481,100      貸付株式数            1,600   株
     バリューHR                   2,600     1,525.00          3,965,000      貸付株式数             900  株
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     M&Aキャピタルパート
                        4,500     4,025.00         18,112,500       貸付株式数            1,800   株
     ナー
     ライドオンエクスプレスH                                                     900  株
                        2,400     1,847.00          4,432,800      貸付株式数
     D                                                    (900  株 )
     ERIホールディングス                   1,800      665.00         1,197,000      貸付株式数             700  株
                                                          300  株
     アビスト                     900    2,573.00          2,315,700      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     シグマクシス                   4,400     1,818.00          7,999,200
     ウィルグループ                   4,300      714.00         3,070,200      貸付株式数            1,600   株
     エスクローAJ                   9,000      226.00         2,034,000      貸付株式数            3,500   株
     リクルートホールディング
                       453,400      3,818.00       1,731,081,200
     ス
     エラン                   3,800     1,852.00          7,037,600      貸付株式数            1,400   株
     ツ  ガ  ミ
                        13,700       996.00        13,645,200       貸付株式数            5,200   株
     オークマ                   7,600     5,040.00         38,304,000       貸付株式数            2,900   株
     芝浦機械                   7,500     2,440.00         18,300,000
     アマダ                   81,400       986.00        80,260,400
     アイダエンジニア                   17,100       786.00        13,440,600
     滝澤鉄工所                   2,000     1,058.00          2,116,000
     FUJI                   28,200      1,862.00         52,508,400       貸付株式数           11,200    株
     牧野フライス                   7,800     3,715.00         28,977,000
     オーエスジー                   30,500      1,726.00         52,643,000       貸付株式数           12,200    株
     ダイジェット                     700    1,343.00           940,100     貸付株式数             200  株
     旭ダイヤモンド                   16,800       525.00         8,820,000
     DMG森精機                   41,800      1,403.00         58,645,400       貸付株式数           16,600    株
     ソデイツク                   15,600       899.00        14,024,400
     ディスコ                   8,800    25,800.00         227,040,000
     日東工器                   3,700     2,088.00          7,725,600
     日進工具                   1,900     2,679.00          5,090,100      貸付株式数             700  株
     パンチ工業                   5,900      439.00         2,590,100      貸付株式数            2,300   株
     冨士ダイス                   2,700      640.00         1,728,000      貸付株式数            1,100   株
     土木管理総合試験                   2,900      362.00         1,049,800
     ネットマーケティング                   2,200      631.00         1,388,200      貸付株式数             800  株
     日本郵政                  510,700       808.60       412,952,020       貸付株式数          213,200    株
     ベルシステム24HLDG
                        10,900      1,357.00         14,791,300       貸付株式数             200  株
     S
     鎌倉新書                   4,900     1,173.00          5,747,700      貸付株式数            1,900   株
     SMN                   1,000     1,129.00          1,129,000
     一蔵                     700     398.00          278,600     貸付株式数             200  株
     LITALICO                   2,200     2,700.00          5,940,000      貸付株式数             300  株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     グローバルキッズCOMP                     900     598.00          538,200     貸付株式数             300  株
     エアトリ                   2,800     1,329.00          3,721,200      貸付株式数            1,100   株

     アトラエ                   1,700     3,305.00          5,618,500      貸付株式数             600  株
     ストライク                   2,400     4,840.00         11,616,000       貸付株式数             900  株
     ソラスト                   17,500      1,291.00         22,592,500
     セラク                   2,200     1,025.00          2,255,000      貸付株式数             700  株
                                                         1,200   株
     インソース                   3,200     3,045.00          9,744,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     豊田自動織機                   52,900      5,860.00         309,994,000
     豊和工業                   3,900      816.00         3,182,400      貸付株式数             300  株
     OKK                   2,700      426.00         1,150,200
                                                          600  株
     石川製作所                   1,700     1,642.00          2,791,400      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     東洋機械金属                   4,300      439.00         1,887,700      貸付株式数            1,600   株
     津田駒工業                   1,200      980.00         1,176,000      貸付株式数             400  株
     エンシュウ                   1,500     1,029.00          1,543,500      貸付株式数             600  株
     島精機製作所                   10,400      1,661.00         17,274,400
     オプトラン                   7,400     2,650.00         19,610,000       貸付株式数            2,800   株
     NCホールディングス                   2,000      570.00         1,140,000      貸付株式数             700  株
     イワキポンプ                   3,100     1,018.00          3,155,800      貸付株式数             200  株
     フリュー                   6,400      917.00         5,868,800      貸付株式数            2,400   株
     ヤマシンフィルタ                   14,400      1,048.00         15,091,200       貸付株式数            4,000   株
     日阪製作所                   7,600      790.00         6,004,000
     やまびこ                   12,900       998.00        12,874,200
     平田機工                   3,100     6,180.00         19,158,000       貸付株式数            1,200   株
     ペガサスミシン製造                   6,300      364.00         2,293,200      貸付株式数            2,500   株
                                                         1,000   株
     マルマエ                   2,700      915.00         2,470,500      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     タツモ                   3,100     1,668.00          5,170,800      貸付株式数            1,200   株
     ナブテスコ                   38,600      3,485.00         134,521,000
     三井海洋開発                   7,000     1,716.00         12,012,000
     レオン自動機                   6,400     1,343.00          8,595,200      貸付株式数            2,600   株
     SMC                   20,700     57,980.00        1,200,186,000        貸付株式数            3,400   株
     ホソカワミクロン                   2,300     6,130.00         14,099,000
     ユニオンツール                   2,400     2,874.00          6,897,600      貸付株式数            1,000   株
     オイレス工業                   8,500     1,454.00         12,359,000
     日精エーエスビー                   2,200     3,515.00          7,733,000
     サト-ホールディングス                   9,400     2,635.00         24,769,000
     技研製作所                   5,800     4,900.00         28,420,000       貸付株式数            2,200   株
     日本エアーテック                   2,300     1,049.00          2,412,700      貸付株式数             900  株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     カ  ワ  タ
                        1,900      791.00         1,502,900      貸付株式数             700  株
     日精樹脂工業                   5,400      892.00         4,816,800
     オカダアイヨン                   2,000     1,022.00          2,044,000      貸付株式数             800  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,800      508.00         1,422,400
     グス
     小松製作所                  298,700      2,298.50         686,561,950       貸付株式数          119,400    株
     住友重機械                   37,800      2,607.00         98,544,600
     日立建機                   26,700      3,030.00         80,901,000
     日  工
                        9,200      659.00         6,062,800
     巴工業                   2,800     1,817.00          5,087,600      貸付株式数            1,100   株
     井関農機                   6,700     1,268.00          8,495,600
     TOWA                   6,700     1,311.00          8,783,700
     丸山製作所                   1,800     1,276.00          2,296,800      貸付株式数             400  株
     北川鉄工所                   2,800     1,748.00          4,894,400
     シンニッタン                   10,400       272.00         2,828,800
     ローツェ                   2,900     5,220.00         15,138,000       貸付株式数            1,100   株
     タカキタ                   2,500      600.00         1,500,000      貸付株式数             800  株
     クボタ                  348,000      1,585.50         551,754,000       貸付株式数          139,200    株
     荏原実業                   1,700     2,537.00          4,312,900
     東洋エンジニア                   8,700      427.00         3,714,900      貸付株式数             200  株
     三菱化工機                   2,200     1,757.00          3,865,400
     月島機械                   12,200      1,272.00         15,518,400
     帝国電機製作所                   5,500     1,278.00          7,029,000
     東京機械                   3,100      284.00          880,400     貸付株式数            1,200   株
     新東工業                   15,800       806.00        12,734,800       貸付株式数             300  株
     渋谷工業                   5,800     3,090.00         17,922,000
     アイチ     コーポレーション

                        11,500       755.00         8,682,500      貸付株式数            4,100   株
     小森コーポレーション                   15,500       750.00        11,625,000       貸付株式数            6,200   株

     鶴見製作所                   5,100     1,797.00          9,164,700
     住友精密                   1,000     2,473.00          2,473,000
     日本ギア工業                   2,000      284.00          568,000     貸付株式数             700  株
     酒井重工業                   1,200     2,450.00          2,940,000
     荏原製作所                   27,400      2,667.00         73,075,800
     石井鉄工所                     900    2,530.00          2,277,000
     酉島製作所                   6,700      847.00         5,674,900
     北越工業                   7,000     1,090.00          7,630,000
     ダイキン工業                   84,100     16,920.00        1,422,972,000        貸付株式数           32,700    株
     オルガノ                   2,400     5,760.00         13,824,000
     ト-ヨ-カネツ                   3,000     2,112.00          6,336,000
     栗田工業                   35,900      3,040.00         109,136,000
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     椿本チエイン                   9,300     3,015.00         28,039,500
     大同工業                   3,100      652.00         2,021,200
     日  機  装
                        20,000      1,101.00         22,020,000
     木村化工機                   5,700      468.00         2,667,600      貸付株式数             300  株
     レイズネクスト                   11,100      1,249.00         13,863,900
     アネスト岩田                   10,500       873.00         9,166,500
     ダイフク                   33,900      8,800.00         298,320,000       貸付株式数           13,400    株
     サムコ                   1,900     2,044.00          3,883,600      貸付株式数             700  株
     加藤製作所                   3,700     1,279.00          4,732,300
     油研工業                   1,000     1,507.00          1,507,000
     タダノ                   32,300       909.00        29,360,700
     フジテック                   24,200      1,707.00         41,309,400
     CKD                   18,600      2,028.00         37,720,800
     キトー                   5,100     1,215.00          6,196,500
     平和                   17,000      1,846.00         31,382,000
     理想科学工業                   5,900     1,407.00          8,301,300
     SANKYO                   14,500      2,880.00         41,760,000
     日本金銭機械                   7,300      628.00         4,584,400
     マースグループHLDGS                   3,900     1,601.00          6,243,900

     フクシマガリレイ                   4,100     3,405.00         13,960,500

     オーイズミ                   2,800      421.00         1,178,800      貸付株式数            1,100   株
     ダイコク電機                   2,900     1,252.00          3,630,800
     竹内製作所                   11,200      1,859.00         20,820,800
     ア  マ  ノ
                        17,400      2,428.00         42,247,200
     JUKI                   8,900      658.00         5,856,200
     サンデンホールディングス                   9,000      437.00         3,933,000      貸付株式数            3,200   株

     蛇の目ミシン                   5,900      479.00         2,826,100      貸付株式数            2,200   株

     ブラザー工業                   80,800      2,095.00         169,276,000
     マックス                   10,200      1,691.00         17,248,200
     モリタホールディングス                   11,600      1,796.00         20,833,600
     グローリー                   17,000      2,585.00         43,945,000
     新晃工業                   6,200     1,523.00          9,442,600      貸付株式数            2,200   株
     大和冷機工業                   9,700     1,014.00          9,835,800
     セガサミーホールディング
                        64,600      1,397.00         90,246,200
     ス
     日本ピストンリング                   2,300     1,231.00          2,831,300
     リ  ケ  ン
                        3,000     2,823.00          8,469,000
     TPR                   8,600     1,522.00         13,089,200       貸付株式数            3,400   株
     ツバキ・ナカシマ                   13,600       995.00        13,532,000
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     ホシザキ                   19,400      9,300.00         180,420,000       貸付株式数             800  株
     大豊工業                   5,200      581.00         3,021,200
     日本精工                  123,000       881.00       108,363,000
     N  T  N
                       156,100       252.00        39,337,200
     ジェイテクト                   62,500       953.00        59,562,500
     不  二  越
                        6,200     3,780.00         23,436,000
     ミネベアミツミ                  122,800      2,108.00         258,862,400
     日本トムソン                   19,600       409.00         8,016,400
     T  H  K
                        38,500      3,015.00         116,077,500
     ユーシン精機                   5,100      724.00         3,692,400
     前澤給装工業                   2,400     2,010.00          4,824,000
     イーグル工業                   7,900      789.00         6,233,100
     前澤工業                   4,000      351.00         1,404,000      貸付株式数             200  株
     日本ピラ-工業                   6,800     1,491.00         10,138,800       貸付株式数            2,600   株
     キッツ                   26,800       752.00        20,153,600
     日  立
                       316,000      3,761.00       1,188,476,000
     三菱電機                  655,300      1,450.00         950,185,000
     富士電機                   39,800      3,045.00         121,191,000
     東洋電機製造                   2,300     1,275.00          2,932,500      貸付株式数             500  株
     安川電機                   71,300      4,040.00         288,052,000       貸付株式数           29,200    株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,600     1,111.00          9,554,600
     ジー
     明  電  舎
                        12,300      1,820.00         22,386,000
     オリジン                   1,700     1,519.00          2,582,300
     山洋電気                   3,200     4,895.00         15,664,000
     デンヨー                   5,800     1,977.00         11,466,600
     ベイカレントコンサルティ
                        3,900     8,270.00         32,253,000
     ング
     ORCHESTRA            HL
                        1,600     1,291.00          2,065,600      貸付株式数             500  株
     DGS
     アイモバイル                   1,800      755.00         1,359,000      貸付株式数             700  株
     キャリアインデックス                   2,800      339.00          949,200     貸付株式数            1,000   株
     MS-Japan                   2,200      911.00         2,004,200
     船場                   1,100     1,019.00          1,120,900
     グレイステクノロジー                   2,900     4,310.00         12,499,000       貸付株式数            1,100   株
     ジャパンエレベーターSH
                        6,800     3,275.00         22,270,000       貸付株式数            2,600   株
     D
     フルテック                     900    1,295.00          1,165,500
     グリーンズ                   1,800      579.00         1,042,200
     ツナググループHLDGS                     900     453.00          407,700     貸付株式数             300  株

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     ソウルドアウト                   1,000     2,494.00          2,494,000
     MS&CONSULTIN
                        1,000      620.00          620,000     貸付株式数             300  株
     G
     日総工産                   4,500      715.00         3,217,500
     キュービーネットHLDG
                        2,900     2,183.00          6,330,700      貸付株式数            1,000   株
     S
     RPAホールディングス                   3,800      889.00         3,378,200      貸付株式数            1,500   株
     三桜工業                   8,600      793.00         6,819,800
     マキタ                   86,100      3,895.00         335,359,500       貸付株式数           33,500    株
     東芝テック                   8,500     3,810.00         32,385,000
     芝浦メカトロニクス                   1,100     2,961.00          3,257,100
     マブチモーター                   18,200      3,780.00         68,796,000
     日本電産                  158,900      6,956.00       1,105,308,400
     ユーエムシーエレクトロニ
                        4,200      416.00         1,747,200      貸付株式数            1,500   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,800     1,235.00          4,693,000
     ター
     東光高岳                   3,600     1,054.00          3,794,400
     ダブル・スコープ                   10,600       670.00         7,102,000      貸付株式数            4,100   株
     宮越ホールディングス                   2,900      645.00         1,870,500      貸付株式数             900  株
     ダイヘン                   7,300     3,600.00         26,280,000
     ヤーマン                   11,000       755.00         8,305,000      貸付株式数            4,400   株
     JVCケンウッド                   55,100       187.00        10,303,700
     ミマキエンジニアリング                   5,500      409.00         2,249,500
                                                          900  株
     第一精工                   2,800     2,519.00          7,053,200      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     日新電機                   15,600      1,156.00         18,033,600
     大崎電気                   13,200       535.00         7,062,000
     オムロン                   59,200      7,450.00         441,040,000
     日東工業                   9,600     1,950.00         18,720,000
     IDEC                   9,700     1,782.00         17,285,400       貸付株式数            2,400   株
     正興電機製作所                   1,800     1,067.00          1,920,600      貸付株式数             500  株
                                                          200  株
     不二電機工業                     700    1,336.00           935,200     貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ

                        22,300      2,007.00         44,756,100
     サクサホールディングス                   1,500     1,798.00          2,697,000

     メルコホールディングス                   2,300     2,751.00          6,327,300
     テクノメディカ                   1,500     1,822.00          2,733,000      貸付株式数             300  株
     日本電気                   80,300      5,030.00         403,909,000       貸付株式数           13,200    株
     富  士  通
                        63,700     11,550.00         735,735,000
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     沖  電  気
                        26,700      1,102.00         29,423,400
     岩崎通信機                   2,900      852.00         2,470,800
     電気興業                   3,200     2,730.00          8,736,000
     サンケン電気                   7,100     2,572.00         18,261,200
     ナカヨ                   1,200     1,430.00          1,716,000
     アイホン                   3,700     1,591.00          5,886,700
     ルネサスエレクトロニクス                  315,000       638.00       200,970,000

     セイコーエプソン                   81,000      1,392.00         112,752,000

     ワコム                   45,100       526.00        23,722,600
     アルバック                   12,200      3,365.00         41,053,000
     アクセル                   2,700      794.00         2,143,800      貸付株式数             900  株
     EIZO                   5,100     3,990.00         20,349,000
     ジャパンディスプレイ                   61,700       48.00        2,961,600      貸付株式数           17,200    株
     日本信号                   16,900      1,219.00         20,601,100
     京三製作所                   15,800       550.00         8,690,000      貸付株式数            6,200   株
     能美防災                   8,700     2,045.00         17,791,500
     ホーチキ                   4,900     1,379.00          6,757,100
     星和電機                   3,500      676.00         2,366,000
     エレコム                   7,400     4,940.00         36,556,000
     パナソニック                  749,900       983.40       737,451,660
     シャープ                   76,300      1,221.00         93,162,300       貸付株式数           30,500    株
     アンリツ                   42,700      2,344.00         100,088,800       貸付株式数           16,900    株
     富士通ゼネラル                   17,700      2,225.00         39,382,500
     ソ  ニ  ー  ※
                       412,600      7,280.00       3,003,728,000        貸付株式数          162,400    株
     T  D  K
                        32,000     10,850.00         347,200,000       貸付株式数           12,300    株
     帝国通信工業                   2,800     1,209.00          3,385,200
     タムラ製作所                   22,100       489.00        10,806,900
     アルプスアルパイン                   58,800      1,467.00         86,259,600
     池上通信機                   2,000      909.00         1,818,000
     日本電波工業                   6,300      409.00         2,576,700      貸付株式数            2,300   株
     鈴木                   3,200      784.00         2,508,800      貸付株式数            1,300   株
     日本トリム                     900    3,310.00          2,979,000      貸付株式数             300  株
     ローランド       ディー.
                        3,700     1,350.00          4,995,000      貸付株式数            1,400   株
     ジー.
     フオスタ-電機                   7,000     1,298.00          9,086,000
     S  M  K
                        1,700     2,629.00          4,469,300      貸付株式数             600  株
     ヨコオ                   4,300     2,841.00         12,216,300
     ティアック                   4,900      145.00          710,500     貸付株式数            1,800   株
     ホシデン                   18,000       963.00        17,334,000
     ヒロセ電機                   10,200     12,280.00         125,256,000
                                110/278

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     日本航空電子                   15,200      1,626.00         24,715,200
     T  O  A
                        7,000      775.00         5,425,000
     マクセルホールディングス                   14,500      1,096.00         15,892,000

     古野電気                   8,600      964.00         8,290,400

     ユニデンホールディングス                   1,900     1,927.00          3,661,300      貸付株式数             600  株

                                                         1,900   株

     スミダコーポレーション                   5,100      886.00         4,518,600      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     アイコム                   3,800     2,980.00         11,324,000
     リオン                   2,800     2,341.00          6,554,800
     本多通信工業                   5,800      475.00         2,755,000
                                                         2,500   株
     船井電機                   6,800      529.00         3,597,200      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     横河電機                   60,800      1,700.00         103,360,000
     新電元工業                   2,300     2,716.00          6,246,800
     アズビル                   41,900      3,025.00         126,747,500
     東亜ディーケーケー                   3,300      870.00         2,871,000      貸付株式数            1,200   株
     日本光電工業                   27,400      3,440.00         94,256,000
     チ  ノ  ー
                        2,200     1,412.00          3,106,400      貸付株式数             700  株
     共和電業                   6,800      411.00         2,794,800
     日本電子材料                   2,700      986.00         2,662,200
     堀場製作所                   13,100      6,070.00         79,517,000
     アドバンテスト                   49,300      5,920.00         291,856,000       貸付株式数           19,100    株
     小野測器                   2,500      517.00         1,292,500
     エスペック                   5,900     1,805.00         10,649,500
     キーエンス                   59,800     45,300.00        2,708,940,000        貸付株式数           23,200    株
     日置電機                   3,400     3,375.00         11,475,000       貸付株式数             700  株
     シスメックス                   47,100      8,346.00         393,096,600
     日本マイクロニクス                   11,600      1,126.00         13,061,600
                                                         2,400   株
     メガチップス                   6,200     2,041.00         12,654,200       貸付株式数
                                                        (2,400    株 )
     OBARA       GROUP
                        3,400     3,400.00         11,560,000       貸付株式数            1,400   株
     IMAGICA          GROU
                                                         2,100   株
                        5,700      410.00         2,337,000      貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     P
     澤藤電機                     900    1,620.00          1,458,000      貸付株式数             300  株
     デンソー                  144,800      4,344.00         629,011,200
     原田工業                   3,200      849.00         2,716,800      貸付株式数            1,200   株
     コーセル                   8,700      952.00         8,282,400      貸付株式数            3,100   株
     イリソ電子工業                   5,600     3,855.00         21,588,000       貸付株式数            2,200   株
     オプテックスグループ                   10,800      1,446.00         15,616,800
                                111/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     千代田インテグレ                   3,000     1,805.00          5,415,000      貸付株式数            1,100   株
     アイ・オー・データ                   2,300      986.00         2,267,800      貸付株式数             800  株
     レーザーテック                   29,100      9,450.00         274,995,000
     スタンレー電気                   46,600      2,859.00         133,229,400
     岩崎電気                   2,600     2,163.00          5,623,800
     ウシオ電機                   36,900      1,554.00         57,342,600
     岡谷電機                   5,100      333.00         1,698,300
     ヘリオステクノH                   6,300      370.00         2,331,000      貸付株式数             100  株
     エノモト                   2,000     1,072.00          2,144,000
     日本セラミック                   6,800     2,184.00         14,851,200
     遠藤照明                   3,200      644.00         2,060,800
     古河電池                   4,600      635.00         2,921,000      貸付株式数            1,700   株
     双信電機                   3,300      396.00         1,306,800      貸付株式数            1,200   株
     山一電機                   4,800     1,653.00          7,934,400
     図  研
                        4,400     2,780.00         12,232,000
     日本電子                   13,100      3,200.00         41,920,000
     カ  シ  オ
                        58,800      1,893.00         111,308,400
     ファナック                   62,700     19,955.00        1,251,178,500        貸付株式数           24,400    株
     日本シイエムケイ                   15,700       449.00         7,049,300      貸付株式数            2,800   株
     エンプラス                   3,400     2,629.00          8,938,600
     大真空                   2,500     1,862.00          4,655,000      貸付株式数             200  株
     ロ  ー  ム
                        29,300      7,910.00         231,763,000
     浜松ホトニクス                   47,500      4,720.00         224,200,000
                                                         2,700   株
     三井ハイテック                   7,400     1,492.00         11,040,800       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     新光電気工業                   22,300      1,410.00         31,443,000
     京  セ  ラ
                        91,800      6,139.00         563,560,200
     協栄産業                     700    1,263.00           884,100     貸付株式数             200  株
     太陽誘電                   29,500      3,280.00         96,760,000       貸付株式数           11,700    株
     村田製作所                  193,600      6,387.00       1,236,523,200
     双葉電子工業                   10,300      1,008.00         10,382,400
     日東電工                   45,200      6,220.00         281,144,000
     北陸電気工業                   2,700      922.00         2,489,400      貸付株式数            1,000   株
     東海理化電機                   17,100      1,686.00         28,830,600
     ニチコン                   22,600       813.00        18,373,800
     日本ケミコン                   5,100     1,728.00          8,812,800
     K  O  A
                        10,100      1,086.00         10,968,600
     三井E&SHD                   21,700       621.00        13,475,700
     日立造船                   52,000       399.00        20,748,000
     三菱重工業                  109,800      2,951.50         324,074,700
                                112/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     川崎重工業                   51,000      1,888.00         96,288,000
     IHI                   47,800      1,777.00         84,940,600
     名村造船所                   22,200       182.00         4,040,400
     サノヤスホールディングス                   9,400      174.00         1,635,600

     スプリックス                   2,200      924.00         2,032,800      貸付株式数             500  株

     カーブスホールディングス                   15,900       683.00        10,859,700       貸付株式数            6,300   株

     日本車輌                   2,400     2,757.00          6,616,800

     三菱ロジスネクスト                   8,900     1,094.00          9,736,600
     近畿車輌                   1,000     1,303.00          1,303,000      貸付株式数             300  株
                                                         8,000   株
     FPG                   20,200       669.00        13,513,800       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     島根銀行                   1,500      513.00          769,500
     じもとホールディングス                   45,000       96.00        4,320,000
     全国保証                   18,400      4,205.00         77,372,000       貸付株式数            7,500   株
     めぶきフィナンシャルG                  340,500       251.00        85,465,500
     東京きらぼしFG                   9,000     1,133.00         10,197,000
     九州フィナンシャルG                  108,200       471.00        50,962,200
     かんぽ生命保険                   22,900      1,457.00         33,365,300       貸付株式数            9,500   株
     ゆうちょ銀行                  182,100       900.00       163,890,000       貸付株式数           72,800    株
     富山第一銀行                   15,500       271.00         4,200,500
     コンコルディア・フィナン
                       378,100       363.00       137,250,300
     シャル
     ジェイリース                   2,500      403.00         1,007,500      貸付株式数             800  株
     西日本フィナンシャルHD                   44,700       758.00        33,882,600

     マーキュリアインベストメ

                        2,800      575.00         1,610,000      貸付株式数            1,100   株
     ント
     イントラスト                   2,500      796.00         1,990,000      貸付株式数             900  株
                                                          500  株
     日本モーゲージサービス                   1,400     1,976.00          2,766,400      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     Casa                   2,300     1,239.00          2,849,700      貸付株式数             900  株
     アルヒ                   10,500      1,558.00         16,359,000       貸付株式数            4,200   株
     プレミアグループ                   3,600     1,866.00          6,717,600      貸付株式数            1,400   株
     日産自動車                  777,800       452.20       351,721,160       貸付株式数          320,800    株
     いすゞ自動車                  191,700      1,056.50         202,531,050
     トヨタ自動車        ※
                       734,600      7,067.00       5,191,418,200        貸付株式数          286,800    株
     日野自動車                   82,900       800.00        66,320,000
     三菱自動車工業                  239,100       336.00        80,337,600
     エフテック                   4,800      548.00         2,630,400      貸付株式数            1,600   株
     レシップホールディングス                   2,600      566.00         1,471,600

                                113/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     GMB                   1,500      697.00         1,045,500
     ファルテック                   1,400      750.00         1,050,000
     武蔵精密工業                   15,000      1,179.00         17,685,000
     日産車体                   13,100      1,019.00         13,348,900       貸付株式数            3,100   株
     新明和工業                   18,000      1,094.00         19,692,000
     極東開発工業                   12,200      1,376.00         16,787,200
     日信工業                   13,300      2,212.00         29,419,600
     トピー工業                   5,600     1,427.00          7,991,200
     ティラド                   2,400     1,481.00          3,554,400
     タチエス                   10,900       971.00        10,583,900
     N  O  K
                        35,000      1,467.00         51,345,000
     フタバ産業                   18,800       540.00        10,152,000
     KYB                   7,500     2,355.00         17,662,500       貸付株式数            2,800   株
     市光工業                   10,100       563.00         5,686,300
     大同メタル工業                   13,100       594.00         7,781,400      貸付株式数             800  株
     プレス工業                   32,000       291.00         9,312,000
     ミクニ                   8,400      300.00         2,520,000
     太平洋工業                   13,900      1,086.00         15,095,400
     ケーヒン                   15,000      2,548.00         38,220,000
     河西工業                   9,200      492.00         4,526,400      貸付株式数            3,400   株
     アイシン精機                   54,600      3,630.00         198,198,000
     マ  ツ  ダ
                       194,100       796.00       154,503,600       貸付株式数           75,300    株
     今仙電機製作所                   6,100      793.00         4,837,300
     本田技研                  517,700      3,026.00       1,566,560,200
     スズキ                  131,300      4,079.00         535,572,700
     SUBARU                  204,000      2,589.50         528,258,000
     安永                   3,300     1,033.00          3,408,900
     ヤマハ発動機                   85,400      1,729.00         147,656,600       貸付株式数           34,100    株
     ショーワ                   15,400      2,259.00         34,788,600
     小糸製作所                   39,700      4,965.00         197,110,500
     TBK                   7,900      471.00         3,720,900      貸付株式数            3,000   株
     エクセディ                   9,200     1,857.00         17,084,400       貸付株式数            2,400   株
     ミツバ                   12,200       493.00         6,014,600
     豊田合成                   21,400      2,449.00         52,408,600
     愛三工業                   10,600       608.00         6,444,800
     盟和産業                   1,000      988.00          988,000     貸付株式数             300  株
     日本プラスト                   5,000      501.00         2,505,000
     ヨ  ロ  ズ
                        6,400     1,218.00          7,795,200
     エフ・シー・シー                   10,800      2,030.00         21,924,000
     新家工業                   1,500     1,206.00          1,809,000
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     シマノ                   24,600     19,920.00         490,032,000
     テイ・エス       テック
                        15,400      3,230.00         49,742,000       貸付株式数            5,500   株
     関西みらいFG                   37,700       405.00        15,268,500
     33FG                   6,000     1,556.00          9,336,000      貸付株式数            2,300   株
     第四北越フィナンシャルG                   11,300      2,317.00         26,182,100       貸付株式数             100  株

                                                         1,200   株

     ジャムコ                   3,300      817.00         2,696,100      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     小  野  建
                        5,700     1,281.00          7,301,700
     はるやまHLDGS                   2,900      758.00         2,198,200      貸付株式数            1,000   株
     南  陽
                        1,400     1,498.00          2,097,200
     ノ  ジ  マ
                        11,500      2,484.00         28,566,000       貸付株式数             200  株
     佐鳥電機                   4,400      869.00         3,823,600      貸付株式数             700  株
                                                         2,500   株
     カッパ・クリエイト                   9,400     1,503.00         14,128,200       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     エコートレーディング                   1,500      535.00          802,500     貸付株式数             500  株
     伯東                   3,900     1,019.00          3,974,100
     コンドーテック                   5,000     1,092.00          5,460,000      貸付株式数            1,800   株
     中山福                   3,400      508.00         1,727,200
                                                         1,800   株
     ライトオン                   4,900      581.00         2,846,900      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   9,300     2,627.00         24,431,100       貸付株式数             800  株
     ジーンズメイト                   2,700      239.00          645,300     貸付株式数             700  株
     三菱食品                   6,800     2,835.00         19,278,000
     良品計画                   86,700      1,595.00         138,286,500
     三城ホールディングス                   6,400      286.00         1,830,400
     松田産業                   4,800     1,395.00          6,696,000
     第一興商                   9,700     3,965.00         38,460,500       貸付株式数            3,700   株
     メディパルHD                   70,100      2,167.00         151,906,700
     アドヴァン                   10,000      1,309.00         13,090,000       貸付株式数             700  株
     SPK                   2,800     1,448.00          4,054,400
     萩原電気HLDGS                   2,300     2,241.00          5,154,300
     アルビス                   2,400     2,124.00          5,097,600
     アズワン                   4,300    11,590.00          49,837,000
     スズデン                   2,200     1,206.00          2,653,200      貸付株式数             800  株
     尾家産業                   1,900     1,499.00          2,848,100      貸付株式数             800  株
     シモジマ                   4,000     1,293.00          5,172,000
     ドウシシャ                   6,000     1,565.00          9,390,000
     小津産業                   1,500     1,804.00          2,706,000
     コナカ                   7,100      327.00         2,321,700
     高速                   3,900     1,477.00          5,760,300
                                115/278


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     ハウス     ローゼ
                         700    1,625.00          1,137,500
     G-7ホールディングス                   3,900     2,499.00          9,746,100
     たけびし                   2,200     1,501.00          3,302,200      貸付株式数             900  株
     イオン北海道                   8,200      805.00         6,601,000      貸付株式数            2,400   株
     コ  ジ  マ
                        10,800       520.00         5,616,000      貸付株式数            4,300   株
     ヒマラヤ                   2,100      820.00         1,722,000      貸付株式数             800  株
     コーナン商事                   9,200     3,110.00         28,612,000       貸付株式数             300  株
     ネットワンシステムズ                   24,900      3,325.00         82,792,500
     エコス                   2,400     1,904.00          4,569,600      貸付株式数             900  株
     ワタミ                   7,800     1,086.00          8,470,800      貸付株式数            3,000   株
     マルシェ                   1,500      623.00          934,500     貸付株式数             600  株
     リックス                   1,400     1,551.00          2,171,400      貸付株式数             500  株
     システムソフト                   22,400       112.00         2,508,800
     パンパシフィックHD                  143,600      2,155.00         309,458,000
     丸文                   5,200      496.00         2,579,200
     西松屋チェーン                   14,400       952.00        13,708,800       貸付株式数            5,600   株
     ゼンショーホールディング
                        31,400      2,297.00         72,125,800       貸付株式数           12,800    株
     ス
     ハピネット                   5,300     1,115.00          5,909,500      貸付株式数            2,100   株
                                                         1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   4,200     1,761.00          7,396,200      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,200     1,008.00          1,209,600      貸付株式数             500  株
     橋本総業HLDGS                   1,300     1,914.00          2,488,200
     日本ライフライン                   19,400      1,451.00         28,149,400
     サイゼリヤ                   10,400      2,313.00         24,055,200       貸付株式数            3,800   株
     タカショー                   3,500      475.00         1,662,500
     VTホールディングス                   27,500       343.00         9,432,500
     マルカ                   2,300     1,865.00          4,289,500      貸付株式数             900  株
     アルゴグラフィックス                   5,500     3,585.00         19,717,500
     魚力                   1,700     1,575.00          2,677,500
     IDOM                   17,900       499.00         8,932,100      貸付株式数            7,100   株
     日本エム・ディ・エム                   3,900     1,712.00          6,676,800
     ポプラ                   1,800      450.00          810,000     貸付株式数             700  株
     フジ・コーポレーション                   1,700     2,043.00          3,473,100
     ユナイテッドアローズ                   6,900     1,962.00         13,537,800
     進和                   3,700     2,022.00          7,481,400      貸付株式数            1,400   株
     エスケイジャパン                   1,600      316.00          505,600
     ダイトロン                   2,700     1,766.00          4,768,200      貸付株式数            1,000   株
                                                         3,800   株
     ハイデイ日高                   9,200     1,928.00         17,737,600       貸付株式数
                                                         (900  株 )
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     シークス                   8,300     1,111.00          9,221,300      貸付株式数            3,200   株
     京都きもの友禅                   3,900      234.00          912,600     貸付株式数            1,600   株
     コロワイド                   21,900      1,673.00         36,638,700       貸付株式数            8,600   株
     ピーシーデポコーポ                   8,700      607.00         5,280,900      貸付株式数            3,400   株
     田中商事                   2,100      704.00         1,478,400
     オーハシテクニカ                   3,700     1,642.00          6,075,400
     壱番屋                   4,600     5,450.00         25,070,000       貸付株式数             400  株
     白銅                   2,300     1,411.00          3,245,300      貸付株式数             800  株
     トップカルチャー                   2,400      385.00          924,000
     PLANT                   1,300      600.00          780,000     貸付株式数             500  株
     スギホールディングス                   13,000      6,980.00         90,740,000
     薬王堂ホールディングス                   2,900     2,704.00          7,841,600      貸付株式数            1,100   株
     島津製作所                   79,200      2,950.00         233,640,000
     J  M  S
                        5,700      852.00         4,856,400
     クボテック                   1,900      365.00          693,500     貸付株式数             500  株
     長野計器                   5,000     1,030.00          5,150,000
     ブイ・テクノロジー                   3,100     4,085.00         12,663,500       貸付株式数            1,200   株
     スター精密                   10,300      1,354.00         13,946,200
     東京計器                   4,100      970.00         3,977,000
     愛知時計                     900    4,420.00          3,978,000
     インターアクション                   3,600     2,297.00          8,269,200      貸付株式数             100  株
     オーバル                   6,400      233.00         1,491,200      貸付株式数            1,200   株
     東京精密                   12,000      3,745.00         44,940,000
     マニー                   26,500      2,947.00         78,095,500       貸付株式数             900  株
     ニコン                   99,100      1,016.00         100,685,600       貸付株式数           39,600    株
     トプコン                   33,600      1,023.00         34,372,800
     オリンパス                  365,800      1,977.50         723,369,500
     理研計器                   5,800     2,446.00         14,186,800
     SCREENホールディン
                        11,600      5,120.00         59,392,000
     グス
     キヤノン電子                   6,900     1,740.00         12,006,000
     タムロン                   5,400     2,058.00         11,113,200
     HOYA                  131,900      10,200.00        1,345,380,000
     シ  ー  ド
                        2,700      796.00         2,149,200      貸付株式数            1,000   株
     ノーリツ鋼機                   4,500     1,521.00          6,844,500
     エー・アンド・デイ                   6,100      746.00         4,550,600
     朝日インテック                   74,800      3,045.00         227,766,000       貸付株式数           23,000    株
     キヤノン                  353,800      2,310.00         817,278,000       貸付株式数          146,500    株
     リ  コ  ー
                       168,800       895.00       151,076,000
     シチズン時計                   78,800       401.00        31,598,800       貸付株式数           30,900    株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     リズム時計                   2,000      624.00         1,248,000
     大研医器                   5,100      624.00         3,182,400
     メニコン                   9,400     5,240.00         49,256,000       貸付株式数            2,400   株
                                                          300  株
     シンシア                     900     481.00          432,900     貸付株式数
                                                         (300  株 )
     中本パックス                   1,600     1,600.00          2,560,000      貸付株式数             600  株
     スノーピーク                   3,400     1,030.00          3,502,000      貸付株式数            1,300   株
     パラマウントベッドHD                   6,900     4,065.00         28,048,500
     トランザクション                   4,400     1,082.00          4,760,800      貸付株式数            1,400   株
     粧美堂                   2,000      361.00          722,000     貸付株式数             300  株
     ニホンフラッシュ                   6,200     1,411.00          8,748,200
     前田工繊                   7,300     2,458.00         17,943,400       貸付株式数            2,700   株
     永大産業                   7,500      320.00         2,400,000
     アートネイチャー                   7,000      641.00         4,487,000
     バンダイナムコHLDGS                   68,400      6,407.00         438,238,800

     アイフィスジャパン                   1,800      699.00         1,258,200

     共立印刷                   11,300       144.00         1,627,200
     SHOEI                   6,400     2,459.00         15,737,600
     フランスベッドHLDGS                   9,700      868.00         8,419,600      貸付株式数            3,600   株

                                                         2,800   株

     マーベラス                   9,500      736.00         6,992,000      貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     パイロットコーポレーショ
                        10,600      3,655.00         38,743,000
     ン
                                                         1,400   株
     萩原工業                   3,600     1,436.00          5,169,600      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     エイベックス                   11,500       931.00        10,706,500
     トッパン・フォームズ                   14,500      1,124.00         16,298,000
     フジシールインターナショ
                        14,800      2,176.00         32,204,800       貸付株式数            1,800   株
     ナル
     タカラトミー                   29,800       937.00        27,922,600
     廣済堂                   4,900      848.00         4,155,200
     エステールホールディング
                        2,200      609.00         1,339,800
     ス
     アーク                   26,400       123.00         3,247,200
     レック                   7,100     1,730.00         12,283,000       貸付株式数            2,700   株
     タカノ                   2,500      721.00         1,802,500
     三光合成                   7,500      317.00         2,377,500
     プロネクサス                   5,800     1,208.00          7,006,400
     ホクシン                   5,700      128.00          729,600
     ウッドワン                   2,400     1,179.00          2,829,600
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     大建工業                   4,500     1,729.00          7,780,500
     き  も  と
                        12,400       158.00         1,959,200
     凸版印刷                   93,500      1,893.00         176,995,500
     大日本印刷                   86,600      2,534.00         219,444,400
     共同印刷                   2,100     3,035.00          6,373,500
                                                          200  株
     NISSHA                   13,900      1,083.00         15,053,700       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     光村印刷                     600    1,470.00           882,000     貸付株式数             200  株
     藤森工業                   5,900     3,715.00         21,918,500
     ヴィア・ホールディングス                   8,100      500.00         4,050,000

     TAKARA        &  COM

                                                         1,300   株
                        3,300     1,882.00          6,210,600      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     PANY
     前澤化成工業                   4,000     1,032.00          4,128,000
     未来工業                   3,500     1,984.00          6,944,000
     アシックス                   54,900      1,361.00         74,718,900       貸付株式数           22,800    株
     ツ  ツ  ミ
                        2,200     1,781.00          3,918,200
     ウェーブロックHLDGS                   2,300      778.00         1,789,400      貸付株式数             800  株

     ジェイ     エス    ピー

                        4,000     1,540.00          6,160,000      貸付株式数            1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        9,200     2,414.00         22,208,800
     エフピコ                   7,400     7,960.00         58,904,000
     小松ウオール工業                   2,100     1,947.00          4,088,700
     ヤマハ                   39,400      5,480.00         215,912,000
     河合楽器                   2,100     2,779.00          5,835,900
     クリナップ                   5,900      553.00         3,262,700
     ピジヨン                   40,000      4,200.00         168,000,000       貸付株式数           15,900    株
     天馬                   4,400     1,785.00          7,854,000
     兼松サステック                     400    1,429.00           571,600
     キングジム                   5,700      952.00         5,426,400      貸付株式数            2,200   株
     象印マホービン                   19,600      1,688.00         33,084,800       貸付株式数             600  株
     リンテック                   15,900      2,624.00         41,721,600
     信越ポリマー                   12,000       937.00        11,244,000
     東  リ                15,800       272.00         4,297,600
     イトーキ                   14,400       399.00         5,745,600
     任  天  堂
                        40,500     45,850.00        1,856,925,000        貸付株式数           15,700    株
     三菱鉛筆                   10,000      1,479.00         14,790,000
     松  風
                        3,000     1,600.00          4,800,000      貸付株式数            1,100   株
     タカラスタンダ-ド                   13,500      1,559.00         21,046,500       貸付株式数            4,700   株
     コ  ク  ヨ
                        31,200      1,389.00         43,336,800
     ナカバヤシ                   6,600      581.00         3,834,600      貸付株式数             300  株
                                119/278


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     ニ  フ  コ
                        24,500      2,569.00         62,940,500
     立川ブラインド                   2,800     1,213.00          3,396,400      貸付株式数            1,100   株
     グローブライド                   3,000     2,315.00          6,945,000
     オカムラ                   22,800       869.00        19,813,200
     バルカー                   5,500     2,020.00         11,110,000
     MUTOHホールディング
                        1,000     1,599.00          1,599,000
     ス
     伊  藤  忠
                       454,700      2,367.50       1,076,502,250
     丸  紅
                       671,800       553.30       371,706,940
     スクロール                   9,600      375.00         3,600,000      貸付株式数            3,400   株
     高  島
                        1,000     1,760.00          1,760,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,700     2,028.00         13,587,600
     ス
     三陽商会                   3,500      920.00         3,220,000      貸付株式数            1,300   株
     長瀬産業                   36,400      1,387.00         50,486,800
     ナイガイ                   2,500      362.00          905,000
     蝶  理
                        4,100     1,952.00          8,003,200
     豊田通商                   72,500      2,959.00         214,527,500
     オンワ-ドホールディング
                        38,300       383.00        14,668,900       貸付株式数            5,000   株
     ス
     三共生興                   10,000       473.00         4,730,000
     兼  松
                        24,500      1,364.00         33,418,000
     美  津  濃
                        5,900     2,152.00         12,696,800
     ツカモトコーポレーション                   1,300     1,149.00          1,493,700      貸付株式数             400  株

     ファミリーマート                   52,100      2,083.00         108,524,300       貸付株式数           20,200    株

     ルックホールディングス                   2,100      854.00         1,793,400      貸付株式数             100  株
     三井物産                  570,100      1,746.00         995,394,600
     日本紙パルプ                   3,800     4,090.00         15,542,000
     東京エレクトロン                   41,900     23,840.00         998,896,000       貸付株式数           16,300    株
     カメイ                   8,100     1,079.00          8,739,900
     東都水産                     800    3,435.00          2,748,000
     OUGホールディングス                   1,100     2,645.00          2,909,500      貸付株式数             400  株
     スターゼン                   2,400     4,470.00         10,728,000
     セイコーHD                   9,400     1,912.00         17,972,800       貸付株式数            3,600   株
     山  善
                        25,500       941.00        23,995,500
     椿本興業                   1,200     3,345.00          4,014,000
     住友商事                  404,200      1,334.50         539,404,900
     日本ユニシス                   20,500      3,360.00         68,880,000
     内田洋行                   2,800     7,170.00         20,076,000       貸付株式数            1,000   株
     三菱商事                  455,700      2,508.50       1,143,123,450
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第一実業                   3,300     3,885.00         12,820,500
     キヤノンマーケティングJ
                        17,300      2,290.00         39,617,000
     PN
     西華産業                   3,500     1,259.00          4,406,500
     佐藤商事                   4,900      959.00         4,699,100      貸付株式数             100  株
     菱洋エレクトロ                   6,700     2,715.00         18,190,500       貸付株式数            2,500   株
     東京産業                   5,700      569.00         3,243,300
     ユアサ商事                   6,200     3,070.00         19,034,000
     神鋼商事                   1,600     1,974.00          3,158,400
     トルク                   3,900      322.00         1,255,800
     阪和興業                   12,400      2,041.00         25,308,400
     正栄食品                   4,200     4,345.00         18,249,000
     カナデン                   5,300     1,322.00          7,006,600      貸付株式数            1,900   株
     菱電商事                   4,700     1,462.00          6,871,400      貸付株式数            1,600   株
     ニプロ                   46,100      1,235.00         56,933,500       貸付株式数             500  株
     フルサト工業                   3,400     1,491.00          5,069,400      貸付株式数            1,300   株
     岩谷産業                   14,500      3,765.00         54,592,500       貸付株式数            5,900   株
     ナイス                   2,500      826.00         2,065,000
     昭光通商                   2,300      625.00         1,437,500
     ニチモウ                   1,000     1,815.00          1,815,000      貸付株式数             300  株
     極東貿易                   1,900     1,567.00          2,977,300      貸付株式数             600  株
     イ  ワ  キ
                        8,700      469.00         4,080,300      貸付株式数            3,300   株
     兼松エレクトロニクス                   3,600     3,890.00         14,004,000
     三愛石油                   16,200      1,104.00         17,884,800
     稲畑産業                   14,100      1,333.00         18,795,300
     GSIクレオス                   1,600     1,182.00          1,891,200
     明和産業                   6,300      492.00         3,099,600      貸付株式数            2,500   株
     クワザワ                   2,400      522.00         1,252,800
                                                         2,800   株
     ゴ-ルドウイン                   11,800      6,640.00         78,352,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     ユニ・チヤ-ム                  126,700      4,078.00         516,682,600       貸付株式数           49,500    株
     デサント                   12,600      1,702.00         21,445,200
     キ  ン  グ
                        2,900      501.00         1,452,900
     ワ  キ  タ
                        13,900      1,020.00         14,178,000
     ヤマトインタ-ナシヨナル                   3,800      366.00         1,390,800      貸付株式数            1,500   株

     東邦ホールディングス                   21,000      2,111.00         44,331,000

     サンゲツ                   17,500      1,599.00         27,982,500
     ミツウロコグループ                   9,700     1,155.00         11,203,500       貸付株式数            1,000   株
     シナネンホールディングス                   2,800     2,737.00          7,663,600

                                121/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     伊藤忠エネクス                   14,100       861.00        12,140,100
     サンリオ                   18,300      1,865.00         34,129,500       貸付株式数            7,200   株
     サンワ     テクノス
                        4,400      885.00         3,894,000      貸付株式数            1,700   株
     リョーサン                   7,100     2,499.00         17,742,900
     新光商事                   10,100       904.00         9,130,400
                                                         1,200   株
     トーホー                   2,900     1,938.00          5,620,200      貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     三信電気                   3,400     1,690.00          5,746,000
     東陽テクニカ                   7,600     1,067.00          8,109,200
                                                         3,300   株
     モスフード       サービス
                        8,700     2,965.00         25,795,500       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     加賀電子                   6,400     2,166.00         13,862,400
     三益半導体                   5,000     2,225.00         11,125,000
     ソーダニツカ                   6,800      540.00         3,672,000      貸付株式数            2,300   株
     立花エレテック                   4,600     1,776.00          8,169,600      貸付株式数            1,800   株
     木曽路                   8,600     2,563.00         22,041,800       貸付株式数            3,300   株
     SRSホールディングス                   8,100      934.00         7,565,400      貸付株式数            3,000   株
     千  趣  会
                        12,200       412.00         5,026,400      貸付株式数            4,800   株
                                                         1,800   株
     タカキユー                   6,100      147.00          896,700     貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ケーヨー                   13,200       642.00         8,474,400      貸付株式数            3,300   株
     上新電機                   7,600     2,223.00         16,894,800       貸付株式数            2,800   株
     日本瓦斯                   10,300      4,240.00         43,672,000
                                                         4,600   株
     ロイヤルホールディングス                   11,600      2,025.00         23,490,000       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     東  天  紅
                         500    1,001.00           500,500
     いなげや                   8,100     1,691.00         13,697,100
     島  忠
                        12,200      2,921.00         35,636,200
     チヨダ                   6,800     1,113.00          7,568,400
     ライフコーポレーション                   5,000     3,395.00         16,975,000
                                                         3,200   株
     リンガーハツト                   8,200     2,488.00         20,401,600       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     MrMaxHD                   8,400      459.00         3,855,600      貸付株式数            3,400   株
     テンアライド                   5,800      390.00         2,262,000      貸付株式数            2,300   株
     AOKIホールディングス                   13,100       717.00         9,392,700

     オークワ                   10,200      1,569.00         16,003,800

     コメリ                   10,100      2,614.00         26,401,400
     青山商事                   13,100       885.00        11,593,500
     しまむら                   7,600     7,790.00         59,204,000
     はせがわ                   3,100      345.00         1,069,500      貸付株式数             300  株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     高  島  屋
                        46,200      1,054.00         48,694,800       貸付株式数           19,500    株
     松  屋
                        13,200       702.00         9,266,400      貸付株式数            5,400   株
     エイチ・ツー・オーリテイ
                        30,800       866.00        26,672,800
     リング
     近鉄百貨店                   2,400     3,405.00          8,172,000
     丸井グループ                   60,000      2,166.00         129,960,000
     クレディセゾン                   45,900      1,372.00         62,974,800
     アクシアル       リテイリング

                        5,200     4,190.00         21,788,000
     井  筒  屋

                        4,000      193.00          772,000     貸付株式数             400  株
     イオン                  249,800      2,415.50         603,391,900       貸付株式数           97,400    株
     イ  ズ  ミ
                        13,200      3,490.00         46,068,000
     フオーバル                   2,900     1,163.00          3,372,700
     平  和  堂
                        12,500      1,958.00         24,475,000       貸付株式数            5,100   株
     フ  ジ
                        7,100     1,924.00         13,660,400       貸付株式数             200  株
     ヤオコー                   7,500     7,240.00         54,300,000       貸付株式数            2,900   株
     ゼビオホールディングス                   8,000      906.00         7,248,000
     ケーズホールディングス                   63,000      1,378.00         86,814,000
     PALTAC                   10,500      5,370.00         56,385,000
     三谷産業                   8,700      382.00         3,323,400
     OLYMPICグループ                   3,200      771.00         2,467,200
     日産東京販売HD                   8,400      233.00         1,957,200
     新生銀行                   48,300      1,490.00         71,967,000       貸付株式数           18,600    株
     あおぞら銀行                   39,200      2,043.00         80,085,600       貸付株式数           15,600    株
     三菱UFJフィナンシャル
                      4,439,700         462.60      2,053,805,220
     G  ※
     りそなホールディングス                  715,200       388.60       277,926,720
     三井住友トラストHD                  123,200      3,270.00         402,864,000
     三井住友フィナンシャルG                  448,800      3,279.00       1,471,615,200

     千葉銀行                  217,400       525.00       114,135,000

     群馬銀行                  127,600       343.00        43,766,800
     武蔵野銀行                   9,200     1,600.00         14,720,000
     千葉興業銀行                   17,700       268.00         4,743,600
     筑波銀行                   28,100       189.00         5,310,900
     七十七銀行                   21,800      1,585.00         34,553,000
     青森銀行                   5,100     2,273.00         11,592,300
     秋田銀行                   4,100     1,590.00          6,519,000
     山形銀行                   7,500     1,399.00         10,492,500       貸付株式数            1,000   株
     岩手銀行                   4,400     2,643.00         11,629,200       貸付株式数            1,600   株
     東邦銀行                   59,400       234.00        13,899,600       貸付株式数            5,900   株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東北銀行                   3,100      949.00         2,941,900
                                                         1,600   株
     みちのく銀行                   4,400     1,204.00          5,297,600      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ふくおかフィナンシャルG                   55,000      1,847.00         101,585,000

     静岡銀行                  161,400       722.00       116,530,800

     十六銀行                   8,100     2,106.00         17,058,600
     スルガ銀行                   63,000       416.00        26,208,000
     八十二銀行                  158,200       420.00        66,444,000       貸付株式数           24,200    株
     山梨中央銀行                   7,500      936.00         7,020,000
     大垣共立銀行                   13,100      2,317.00         30,352,700       貸付株式数            5,000   株
     福井銀行                   5,700     1,699.00          9,684,300
     北國銀行                   6,800     2,877.00         19,563,600
     清水銀行                   2,700     1,858.00          5,016,600
     富山銀行                   1,300     2,301.00          2,991,300
     滋賀銀行                   13,300      2,581.00         34,327,300
     南都銀行                   11,100      2,248.00         24,952,800
     百五銀行                   58,600       327.00        19,162,200       貸付株式数           19,200    株
     京都銀行                   23,300      4,055.00         94,481,500
     紀陽銀行                   23,500      1,713.00         40,255,500       貸付株式数            2,100   株
     ほくほくフィナンシャルG                   43,700       938.00        40,990,600

     広島銀行                   96,800       519.00        50,239,200       貸付株式数           37,300    株

     山陰合同銀行                   39,200       549.00        21,520,800
     中国銀行                   56,700      1,008.00         57,153,600
     鳥取銀行                   2,200     1,276.00          2,807,200
     伊予銀行                   93,000       636.00        59,148,000       貸付株式数           36,000    株
     百十四銀行                   7,100     2,002.00         14,214,200       貸付株式数            2,600   株
     四国銀行                   10,000       858.00         8,580,000      貸付株式数            3,800   株
     阿波銀行                   10,500      2,615.00         27,457,500       貸付株式数            3,600   株
     大分銀行                   3,700     2,414.00          8,931,800
     宮崎銀行                   4,400     2,464.00         10,841,600
     佐賀銀行                   3,800     1,160.00          4,408,000
     沖縄銀行                   5,900     3,260.00         19,234,000
     琉球銀行                   15,000       979.00        14,685,000       貸付株式数            5,800   株
     セブン銀行                  219,300       305.00        66,886,500
     みずほフィナンシャルG                 8,808,500         138.90      1,223,500,650
     高知銀行                   2,500      706.00         1,765,000
     山口フィナンシャルG                   80,800       666.00        53,812,800
     芙蓉総合リース                   6,800     6,120.00         41,616,000
     みずほリース                   10,000      2,423.00         24,230,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東京センチュリー                   13,100      4,945.00         64,779,500       貸付株式数            2,400   株
     SBIホールディングス                   73,000      2,373.00         173,229,000       貸付株式数           30,300    株
     日本証券金融                   29,500       527.00        15,546,500
     アイフル                  101,600       265.00        26,924,000
     日本アジア投資                   6,300      247.00         1,556,100
     長野銀行                   2,100     1,167.00          2,450,700
     名古屋銀行                   5,300     2,485.00         13,170,500
     北洋銀行                   97,500       217.00        21,157,500
     愛知銀行                   2,300     3,000.00          6,900,000
     中京銀行                   2,700     2,156.00          5,821,200      貸付株式数            1,000   株
     大光銀行                   2,200     1,492.00          3,282,400
     愛媛銀行                   9,300     1,175.00         10,927,500       貸付株式数            2,900   株
     トマト銀行                   2,500     1,077.00          2,692,500
     京葉銀行                   27,500       526.00        14,465,000       貸付株式数            6,200   株
     栃木銀行                   30,200       177.00         5,345,400
     北日本銀行                   2,000     2,089.00          4,178,000
     東和銀行                   11,400       732.00         8,344,800
     福島銀行                   7,300      184.00         1,343,200
     大東銀行                   3,200      627.00         2,006,400
     リコーリース                   5,100     3,085.00         15,733,500
     イオンフィナンシャルサー
                        40,100      1,297.00         52,009,700       貸付株式数           15,400    株
     ビス
     ア  コ  ム
                       132,200       437.00        57,771,400
     ジャックス                   7,200     1,900.00         13,680,000
     オ  リ  コ
                       173,900       132.00        22,954,800
     日立キャピタル                   15,600      2,292.00         35,755,200
     アプラスフィナンシャル                   34,100       70.00        2,387,000      貸付株式数           12,900    株
     オリックス                  405,300      1,491.00         604,302,300
     三菱UFJリース                  163,200       543.00        88,617,600
     ジャフコ                   10,000      3,770.00         37,700,000
     九州    リースサービス
                        2,900      484.00         1,403,600      貸付株式数            1,200   株
     トモニホールディングス                   51,100       359.00        18,344,900
     大和証券G本社                  525,100       477.20       250,577,720
     野村ホールディングス                 1,140,900         498.30       568,510,470
     岡三証券グループ                   54,700       364.00        19,910,800
     丸三証券                   19,400       466.00         9,040,400      貸付株式数            6,300   株
     東洋証券                   24,300       137.00         3,329,100      貸付株式数            9,300   株
     東海東京HD                   73,500       269.00        19,771,500
     光世証券                   1,800      555.00          999,000     貸付株式数             600  株
     水戸証券                   18,600       213.00         3,961,800
                                125/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     いちよし証券                   11,600       473.00         5,486,800
     松井証券                   37,400       874.00        32,687,600       貸付株式数           14,400    株
     SOMPOホールディング
                       122,800      3,740.00         459,272,000
     ス
     だいこう証券ビジ                   3,200      918.00         2,937,600
     日本取引所グループ                  187,500      2,403.00         450,562,500
     マネックスG                   50,000       242.00        12,100,000
     極東証券                   8,400      545.00         4,578,000
     岩井コスモホールディング                   5,800     1,035.00          6,003,000

     藍澤證券                   11,800       723.00         8,531,400

     フィデアホール                   63,100       111.00         7,004,100
     池田泉州HD                   75,500       176.00        13,288,000
     アニコム      ホールディング
                        5,400     4,570.00         24,678,000       貸付株式数            2,100   株
     ス
     MS&AD                  169,100      3,229.00         546,023,900
     SONY      FH
                        53,600      2,596.00         139,145,600
     マネーパートナーズGP                   6,600      216.00         1,425,600      貸付株式数            2,600   株
     スパークス・グループ                   22,900       238.00         5,450,200
     小林洋行                   2,800      255.00          714,000     貸付株式数             700  株
     第一生命HLDGS                  367,300      1,486.50         545,991,450       貸付株式数          146,900    株
     東京海上HD                  229,500      4,891.00       1,122,484,500
     アドバンテッジリスクマネ                   3,300      899.00         2,966,700      貸付株式数            1,000   株

     イー・ギャランティ                   7,100     2,076.00         14,739,600       貸付株式数             400  株

     アサックス                   3,600      652.00         2,347,200      貸付株式数            1,200   株
     NECキャピタルソリュー
                        2,600     2,064.00          5,366,400
     ション
     T&Dホールディングス                  193,700      1,071.00         207,452,700
     アドバンスクリエイト                   1,600     2,267.00          3,627,200
     三井不動産                  319,800      2,269.00         725,626,200
     三菱地所                  454,600      1,786.00         811,915,600
     平和不動産                   12,200      3,145.00         38,369,000
     東京建物                   69,300      1,443.00         99,999,900
     ダイビル                   17,600      1,105.00         19,448,000
     京阪神ビルディング                   11,000      1,464.00         16,104,000
     住友不動産                  146,600      3,221.00         472,198,600
     太平洋興発                   2,600      620.00         1,612,000      貸付株式数             200  株
     テーオーシー                   13,600       738.00        10,036,800       貸付株式数            4,900   株
     東京楽天地                   1,200     5,000.00          6,000,000      貸付株式数             400  株
     スターツコーポレーション                   7,900     2,281.00         18,019,900

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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     フジ住宅                   8,400      547.00         4,594,800      貸付株式数            2,900   株
     空港施設                   7,300      444.00         3,241,200
     明和地所                   5,100      436.00         2,223,600
     ゴールドクレスト                   5,400     1,637.00          8,839,800      貸付株式数            2,100   株
     リログループ                   34,800      2,415.00         84,042,000
     エスリード                   2,700     1,500.00          4,050,000
     日神グループHLDGS                   10,300       401.00         4,130,300      貸付株式数            3,700   株
     日本エスコン                   12,200       826.00        10,077,200
     タカラレーベン                   31,200       379.00        11,824,800
     AVANTIA                   3,800      780.00         2,964,000      貸付株式数            1,400   株
     イオンモール                   32,700      1,600.00         52,320,000
     毎日コムネット                   2,000      783.00         1,566,000
     ファースト住建                   3,100      944.00         2,926,400      貸付株式数            1,000   株
     ランド                  378,100        10.00        3,781,000
     カチタス                   16,400      2,541.00         41,672,400       貸付株式数             200  株
     東祥                   3,900     1,397.00          5,448,300      貸付株式数             400  株
     トーセイ                   9,400     1,105.00         10,387,000
     穴吹興産                   1,700     1,776.00          3,019,200      貸付株式数             500  株
     サンフロンティア不動産                   9,500      970.00         9,215,000
     インテリックス                   2,900      535.00         1,551,500      貸付株式数             100  株
     ランドビジネス                   3,000      375.00         1,125,000      貸付株式数            1,000   株
     日本社宅サービス                   1,900     1,121.00          2,129,900      貸付株式数             700  株
     グランディハウス                   5,800      412.00         2,389,600
     東武鉄道                   68,900      3,815.00         262,853,500
     相鉄ホールディングス                   21,300      3,015.00         64,219,500
     東急                  165,700      1,704.00         282,352,800
     京浜急行                   84,600      1,793.00         151,687,800       貸付株式数           12,300    株
     小田急電鉄                   98,400      2,667.00         262,432,800       貸付株式数            4,400   株
     京王電鉄                   34,400      6,300.00         216,720,000
     京成電鉄                   45,900      3,615.00         165,928,500
     富士急行                   9,000     3,395.00         30,555,000       貸付株式数            3,600   株
     新京成電鉄                   1,700     2,185.00          3,714,500
     東日本旅客鉄道                  115,400      8,683.00       1,002,018,200
     西日本旅客鉄道                   58,700      6,788.00         398,455,600
     東海旅客鉄道                   54,800     18,830.00        1,031,884,000
     西武ホールディングス                   88,700      1,444.00         128,082,800
     鴻池運輸                   9,800     1,250.00         12,250,000
     西日本鉄道                   18,600      2,943.00         54,739,800       貸付株式数            3,500   株
     ハマキョウレックス                   5,000     3,230.00         16,150,000
     サカイ引越センター                   3,500     6,060.00         21,210,000
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     近鉄グループHLDGS                   62,600      5,240.00         328,024,000
     阪急阪神HLDGS                   83,200      3,995.00         332,384,000
     南海電鉄                   29,700      2,663.00         79,091,100
     京阪ホールディングス                   28,000      5,070.00         141,960,000       貸付株式数             400  株
     神戸電鉄                   1,500     3,825.00          5,737,500      貸付株式数             600  株
     名古屋鉄道                   51,600      3,200.00         165,120,000       貸付株式数           11,400    株
     山陽電鉄                   4,700     2,259.00         10,617,300
     トランコム                   1,800     7,160.00         12,888,000
     日本通運                   21,500      5,790.00         124,485,000
     ヤマトホールディングス                  109,900      2,403.00         264,089,700
     山  九
                        17,300      4,450.00         76,985,000
     日  新
                        5,400     1,709.00          9,228,600
     丸  運
                        3,500      244.00          854,000
     丸全昭和運輸                   5,100     2,954.00         15,065,400
     センコーグループHLDG
                        35,200       851.00        29,955,200
     S
     トナミホールディングス                   1,500     6,610.00          9,915,000
     ニッコンホールディングス                   22,000      2,305.00         50,710,000

     日石輸送                     600    3,080.00          1,848,000

     福山通運                   7,900     3,610.00         28,519,000       貸付株式数            3,200   株
     セイノーホールディングス                   46,700      1,474.00         68,835,800

     エスライン                   1,800     1,031.00          1,855,800      貸付株式数             100  株

     神奈川中央交通                   1,600     4,245.00          6,792,000
     日立物流                   11,600      3,000.00         34,800,000
                                                         2,600   株
     丸和運輸機関                   6,600     2,949.00         19,463,400       貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     C&Fロジホールディング
                        6,400     1,594.00         10,201,600
     ス
     日本郵船                   51,700      1,633.00         84,426,100
     商船三井                   39,000      2,061.00         80,379,000
     川崎汽船                   19,600      1,162.00         22,775,200       貸付株式数            7,800   株
     NSユナイテッド海運                   3,300     1,583.00          5,223,900
     明治海運                   6,300      347.00         2,186,100
     飯野海運                   29,300       353.00        10,342,900       貸付株式数            3,700   株
     共栄タンカー                   1,200      846.00         1,015,200
     九州旅客鉄道                   54,900      3,060.00         167,994,000
     SGホールディングス                   65,900      3,440.00         226,696,000       貸付株式数           26,200    株
     日本航空                  110,200      2,377.00         261,945,400
     ANAホールディングス                  114,700      2,784.00         319,324,800
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     パスコ                   1,300     1,520.00          1,976,000
     西本WISMETTAC
                        1,200     2,182.00          2,618,400      貸付株式数             100  株
     HD
     ヤマシタヘルスケアHLD
                         700    1,944.00          1,360,800
     GS
     GENKY       DRUGST
                        2,900     3,420.00          9,918,000      貸付株式数            1,100   株
     ORES
     国際紙パルプ商事                   15,900       299.00         4,754,100
                                                         1,500   株
     ブックオフGHD                   3,900      844.00         3,291,600      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     三菱倉庫                   19,300      2,906.00         56,085,800
     三井倉庫HOLD                   7,100     1,578.00         11,203,800
     住友倉庫                   22,100      1,381.00         30,520,100
     渋沢倉庫                   3,400     2,165.00          7,361,000      貸付株式数            1,200   株
     ヤマタネ                   3,200     1,221.00          3,907,200
     東陽倉庫                   11,000       330.00         3,630,000
     乾汽船                   3,700     1,060.00          3,922,000      貸付株式数            1,300   株
     日本トランスシティ                   13,900       545.00         7,575,500
     ケイヒン                   1,000     1,286.00          1,286,000
     中央倉庫                   3,600     1,037.00          3,733,200
     川西倉庫                   1,100     1,017.00          1,118,700      貸付株式数             400  株
     安田倉庫                   4,800      908.00         4,358,400
     ファイズホールディングス                   1,400     1,144.00          1,601,600      貸付株式数             500  株

     東洋埠頭                   1,900     1,388.00          2,637,200

     宇徳                   5,400      489.00         2,640,600      貸付株式数             100  株
     上  組
                        34,800      2,190.00         76,212,000
     サンリツ                   1,400      608.00          851,200     貸付株式数             300  株
     キムラユニティー                   1,500     1,025.00          1,537,500
                                                          300  株
     キユーソー流通システム                   1,600     1,748.00          2,796,800      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     近鉄エクスプレス                   13,400      1,790.00         23,986,000
     東海運                   3,600      269.00          968,400     貸付株式数            1,300   株
     エーアイテイー                   4,400      810.00         3,564,000
     内外トランスライン                   2,100     1,033.00          2,169,300
     ショーエイコーポ                     700     883.00          618,100     貸付株式数             200  株
     日本コンセプト                   2,000     1,374.00          2,748,000
     東京放送HD                   39,500      1,693.00         66,873,500       貸付株式数           15,700    株
     日本テレビHLDS                   53,600      1,245.00         66,732,000
     朝日放送グループHD                   6,200      806.00         4,997,200      貸付株式数             300  株
     テレビ朝日HD                   17,900      1,643.00         29,409,700       貸付株式数            7,300   株
                                129/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     スカパーJSATHD                   42,200       442.00        18,652,400
     テレビ東京HD                   5,300     2,509.00         13,297,700
     日本BS放送                   2,100     1,140.00          2,394,000      貸付株式数             800  株
     ビジョン                   6,100      847.00         5,166,700      貸付株式数            2,400   株
     スマートバリュー                   1,800     1,193.00          2,147,400
     USEN-NEXT            HL
                        2,600     1,344.00          3,494,400      貸付株式数             900  株
     DGS
     ワイヤレスゲート                   3,200      578.00         1,849,600      貸付株式数            1,200   株
     コネクシオ                   3,700     1,539.00          5,694,300
                                                        20,100    株
     日本通信                   51,500       172.00         8,858,000      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     クロップス                   1,300      709.00          921,700
     日本電信電話                  863,400      2,511.00       2,167,997,400        貸付株式数          337,000    株
     KDDI                  481,500      3,199.00       1,540,318,500        貸付株式数          187,900    株
     ソフトバンク                  586,800      1,368.00         802,742,400
     光通信                   6,700    24,120.00         161,604,000
     NTTドコモ                  461,900      2,918.00       1,347,824,200        貸付株式数          186,200    株
     エムティーアイ                   6,300      616.00         3,880,800
     GMOインターネット                   25,700      2,838.00         72,936,600       貸付株式数           10,200    株
     ファイバーゲート                   1,700     1,510.00          2,567,000      貸付株式数             600  株
     アイドママーケティングコ
                        2,100      573.00         1,203,300
     ミュ
     KADOKAWA                   17,600      1,700.00         29,920,000
     学研ホールディングス                   8,800     1,569.00         13,807,200
     ゼンリン                   12,900      1,322.00         17,053,800
     昭文社ホールディングス                   3,100      407.00         1,261,700      貸付株式数            1,100   株
     インプレスホールディング
                        5,300      152.00          805,600
     ス
     東京電力HD                  528,000       375.00       198,000,000       貸付株式数            1,900   株
     中部電力                  200,800      1,441.00         289,352,800
     関西電力                  249,500      1,084.50         270,582,750
     中国電力                   94,800      1,464.00         138,787,200
     北陸電力                   60,100       702.00        42,190,200
     東北電力                  161,900      1,077.00         174,366,300
     四国電力                   59,400       815.00        48,411,000
     九州電力                  136,700       904.00       123,576,800
     北海道電力                   61,900       443.00        27,421,700
     沖縄電力                   13,020      1,901.00         24,751,020
     電源開発                   52,400      2,034.00         106,581,600
     エフオン                   3,700      596.00         2,205,200      貸付株式数            1,200   株
                                130/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
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                                                         3,600   株
     イーレックス                   9,600     1,394.00         13,382,400       貸付株式数
                                                        (3,600    株 )
     レノバ                   11,200       904.00        10,124,800       貸付株式数            3,200   株
     東京瓦斯                  126,100      2,541.00         320,420,100
     大阪瓦斯                  127,300      2,144.00         272,931,200
     東邦瓦斯                   32,600      5,330.00         173,758,000
     北海道瓦斯                   3,600     1,632.00          5,875,200
     広島ガス                   12,800       354.00         4,531,200      貸付株式数            4,500   株
     西部瓦斯                   7,500     2,625.00         19,687,500
     静岡ガス                   18,400       980.00        18,032,000
     メタウォーター                   3,200     4,935.00         15,792,000
     アイネット                   3,400     1,505.00          5,117,000
     松  竹
                        4,300    14,380.00          61,834,000       貸付株式数            1,300   株
     東  宝
                        38,400      3,940.00         151,296,000
     エイチ・アイ・エス                   10,000      2,042.00         20,420,000       貸付株式数            4,000   株
     東  映
                        2,400    14,650.00          35,160,000
     ラックランド                   1,500     2,200.00          3,300,000      貸付株式数             500  株
     NTTデータ                  174,000      1,292.00         224,808,000
     共立メンテナンス                   10,600      3,820.00         40,492,000       貸付株式数            4,100   株
     イチネンホールディングス                   7,200     1,274.00          9,172,800

     建設技術研究所                   4,400     1,731.00          7,616,400

     スペース                   3,900     1,015.00          3,958,500
     長  大
                        2,400     1,050.00          2,520,000
     アインホールディングス                   8,100     6,870.00         55,647,000       貸付株式数            3,200   株
     燦ホールディングス                   2,700     1,225.00          3,307,500
     ピー・シー・エー                     900    4,400.00          3,960,000      貸付株式数             300  株
     スバル興業                     400    8,030.00          3,212,000
     東京テアトル                   3,100     1,269.00          3,933,900      貸付株式数             900  株
     タナベ経営                   1,100     1,289.00          1,417,900
     ビジネスB太田昭和                   1,100     2,662.00          2,928,200      貸付株式数             200  株
     ナ  ガ  ワ
                        2,000     7,870.00         15,740,000       貸付株式数             800  株
     よみうりランド                   1,400     3,720.00          5,208,000      貸付株式数             500  株
     東京都競馬                   4,200     3,645.00         15,309,000       貸付株式数            1,600   株
     常磐興産                   2,600     1,511.00          3,928,600      貸付株式数            1,000   株
     カナモト                   10,400      2,335.00         24,284,000       貸付株式数            4,100   株
     東京ドーム                   26,500       929.00        24,618,500       貸付株式数            8,400   株
     DTS                   14,700      2,377.00         34,941,900
     スクウェア・エニックス・
                        27,800      5,300.00         147,340,000       貸付株式数           11,000    株
     HD
     シーイーシー                   7,100     1,860.00         13,206,000
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     カプコン                   30,700      3,860.00         118,502,000
     西尾レントオール                   6,300     2,393.00         15,075,900
     アイ・エス・ビー                   1,400     2,140.00          2,996,000      貸付株式数             500  株
     アゴーラ・ホスピタリ
                        47,500       23.00        1,092,500
     ティーG
     日本空港ビルデング                   20,900      4,970.00         103,873,000       貸付株式数            8,200   株
     トランス・コスモス                   6,100     2,464.00         15,030,400
     乃村工藝社                   26,900      1,006.00         27,061,400
     ジャステック                   4,200     1,151.00          4,834,200
     SCSK                   15,100      5,500.00         83,050,000
                                                         1,100   株
     藤田観光                   2,900     1,880.00          5,452,000      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     KNT-CTホールディン
                        3,900     1,178.00          4,594,200      貸付株式数            1,500   株
     グス
     日本管財                   7,200     1,877.00         13,514,400       貸付株式数            2,500   株
     トーカイ                   6,200     2,660.00         16,492,000
     白  洋  舎
                         800    2,947.00          2,357,600      貸付株式数             300  株
     セコム                   67,100      9,667.00         648,655,700       貸付株式数           26,000    株
     日本システムウエア                   2,200     2,333.00          5,132,600
     セントラル警備保障                   3,100     4,660.00         14,446,000
     アイネス                   6,500     1,387.00          9,015,500
     丹青社                   11,900       774.00         9,210,600
     メイテツク                   7,900     5,450.00         43,055,000
     TKC                   5,600     5,580.00         31,248,000
     富士ソフト                   8,500     4,370.00         37,145,000
     応用地質                   6,900     1,369.00          9,446,100
     船井総研ホールディン                   13,000      2,529.00         32,877,000
     NSD                   21,300      1,715.00         36,529,500
     進学会ホールディングス                   2,500      512.00         1,280,000      貸付株式数             100  株
     丸紅建材リース                     700    1,596.00          1,117,200      貸付株式数             200  株
     オ  オ  バ
                        4,800      657.00         3,153,600
     コナミホールディングス                   23,600      3,910.00         92,276,000
     いであ                   1,300     1,803.00          2,343,900      貸付株式数             400  株
     学  究  社
                        1,800     1,127.00          2,028,600
     ベネッセホールディングス                   21,100      2,966.00         62,582,600

     イオンディライト                   7,800     3,145.00         24,531,000

     ナック                   4,000      906.00         3,624,000
     福井コンピュータHLDS                   2,600     2,950.00          7,670,000      貸付株式数            1,000   株

     ニチイ学館                   9,200     1,666.00         15,327,200

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ダイセキ                   10,700      2,748.00         29,403,600
     ステップ                   2,300     1,517.00          3,489,100
     日鉄物産                   4,600     3,715.00         17,089,000
     泉州電業                   2,000     2,788.00          5,576,000
     元気寿司                   1,700     2,677.00          4,550,900
     トラスコ中山                   13,600      2,573.00         34,992,800
     ヤマダ電機                  199,300       553.00       110,212,900
     オートバックスセブン                   23,900      1,381.00         33,005,900
     モリト                   4,700      736.00         3,459,200      貸付株式数            1,800   株
     アークランドサカモト                   10,100      1,205.00         12,170,500
     ニトリホールディングス                   28,200     19,710.00         555,822,000
                                                         1,800   株
     グルメ杵屋                   4,500     1,008.00          4,536,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     愛  眼
                        5,400      215.00         1,161,000      貸付株式数            1,300   株
     ケーユーホールディングス                   3,400      838.00         2,849,200      貸付株式数             200  株

     吉野家ホールディングス                   21,700      2,493.00         54,098,100       貸付株式数            8,500   株

     加藤産業                   10,100      3,795.00         38,329,500
     北恵                   1,300      915.00         1,189,500
     イノテック                   3,900     1,107.00          4,317,300
     イエローハット                   12,300      1,515.00         18,634,500
                                                         1,100   株
     松屋フーズHLDGS                   3,200     3,920.00         12,544,000       貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     JBCCホールディングス                   4,500     1,626.00          7,317,000

     JKホールディングス                   6,000      890.00         5,340,000      貸付株式数            2,100   株

     サガミホールディングス                   8,800     1,300.00         11,440,000       貸付株式数            3,500   株
     日  伝
                        6,000     2,226.00         13,356,000       貸付株式数            2,200   株
     関西スーパーマーケット                   5,500     1,109.00          6,099,500
                                                         1,500   株
     ミロク情報サービス                   5,900     2,479.00         14,626,100       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     北沢産業                   5,200      291.00         1,513,200      貸付株式数             200  株
     杉本商事                   3,400     1,879.00          6,388,600      貸付株式数            1,300   株
     因幡電機産業                   18,700      2,495.00         46,656,500
     王将フードサービス                   4,800     6,280.00         30,144,000
                                                         3,000   株
     プレナス                   7,300     1,824.00         13,315,200       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ミニストップ                   4,700     1,590.00          7,473,000      貸付株式数            1,700   株
     アークス                   13,000      2,183.00         28,379,000
     バローホールディングス                   14,400      2,172.00         31,276,800
     東  テ  ク
                        2,100     2,230.00          4,683,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ミスミグループ本社                   81,700      2,955.00         241,423,500
     藤    久
                         600    1,373.00           823,800     貸付株式数             200  株
     アルテック                   5,600      241.00         1,349,600
     ベ  ル  ク
                        3,200     6,620.00         21,184,000
     大  庄
                        3,400     1,430.00          4,862,000      貸付株式数            1,300   株
     タキヒヨー                   2,000     1,793.00          3,586,000      貸付株式数             700  株
     ファーストリテイリング                   8,700    63,940.00         556,278,000       貸付株式数            3,500   株
     ソフトバンクグループ                  513,600      5,220.00       2,680,992,000        貸付株式数          200,000    株
     蔵王産業                   1,200     1,472.00          1,766,400
     スズケン                   27,500      4,030.00         110,825,000
     サンドラッグ                   24,500      3,530.00         86,485,000
     サックスバーホールディン
                        5,200      568.00         2,953,600      貸付株式数            1,600   株
     グ
     ジェコス                   4,200      991.00         4,162,200
     ヤマザワ                   1,400     1,727.00          2,417,800      貸付株式数             100  株
     や  ま  や
                        1,300     2,282.00          2,966,600
     グローセル                   6,300      450.00         2,835,000
     ベルーナ                   13,500       611.00         8,248,500
     合計                               149,144,512,780
     (注)    1.   ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて

            おります。
           ソ  ニ  ー                     20,000    株  トヨタ自動車             40,000    株

           三菱UFJフィナンシャルG                         200,000    株
         2.  貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社

           に対する貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                    評価額
         種 類                 銘 柄                券面総額                 備考
                                                    (円)
     新株予約権証券            千葉興業銀行第        7 回新株予約権                   17,700            0

     新株予約権証券 合計                                                    0

     合計                                                    0
     新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 6 月 5 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                      124,063,442
        国債証券
                                                     17,297,379,830
        地方債証券
                                                     1,557,629,300
        特殊債券
                                                      726,014,200
        社債券
                                                      827,793,900
        未収利息
                                                       48,444,133
        前払費用
                                                        1,675,348
        流動資産合計
                                                     20,583,000,153
       資産合計
                                                     20,583,000,153
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                                        2,196,613
        その他未払費用
                                                           969
        流動負債合計
                                                        2,197,582
       負債合計
                                                        2,197,582
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      15,964,638,245
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                     4,616,164,326
        元本等合計
                                                     20,580,802,571
       純資産合計
                                                     20,580,802,571
     負債純資産合計                                               20,583,000,153
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 6 月 12 日
            区 分
                                      至   2020  年 6 月 5 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                         2020  年 6 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2019  年 6 月 12 日
          期首元本額                                         13,828,473,102        円
          期中追加設定元本額                                          4,324,050,803        円
          期中一部解約元本額                                          2,187,885,660        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                                           220,452,950       円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          DCダイワ・ターゲットイ                                            2,051,993     円
          ヤー  2050
          iFree       日本債券イン                                    128,078,758       円
          デックス
          iFree       8資産バランス                                   1,834,153,495        円
          ダイワ・ライフ・バランス3                                          6,266,365,831        円

          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                                          3,659,650,103        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                          1,101,824,963        円
          0
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          DCダイワ・ワールドアセッ                                           877,405,843       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                           702,693,232       円

          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                           221,886,329       円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワ・ターゲットイ                                            52,146,312      円

          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                                            65,600,176      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                            12,365,722      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           287,797,255       円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                                            24,664,794      円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                                            7,482,369     円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                                            3,751,222     円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                                           306,933,836       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           189,333,062       円
          60VA
       計                                            15,964,638,245        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         15,964,638,245        口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2019  年 6 月 12 日
             区 分
                                      至   2020  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶ 項
                         に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び

                         金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変
                         動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
                         スクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

       についての補足説明                  い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
                         の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
                         前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


             区 分                         2020  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
       計上額との差額                  時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                         とから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                     2020  年 6 月 5 日現在
           種 類
                                     当期間の損益に
                                   含まれた評価差額(円)
     国債証券                                                △ 248,052,400
     地方債証券                                                 △ 7,650,600
     特殊債券                                                 △ 3,831,300
     社債券                                                 △ 7,080,300
     合計                                                △ 266,614,600
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                        2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 6 月 5 日まで)を指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            2020  年 6 月 5 日現在
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     該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)

                                      2020  年 6 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.2891    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (12,891    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種 類               銘 柄                                    備考
                                       (円)           (円)
             403     2年国債
                                        160,000,000           160,478,400
     国債証券
             406     2年国債
                                        180,000,000           180,667,800
             407     2年国債
                                        30,000,000           30,115,800
             408     2年国債
                                        160,000,000           160,652,800
             409     2年国債
                                        40,000,000           40,172,000
             129     5年国債
                                        182,000,000           182,596,960
             130     5年国債
                                        247,000,000           247,968,240
             131     5年国債
                                        190,000,000           190,864,500
             132     5年国債
                                        170,000,000           170,865,300
             133     5年国債
                                        230,000,000           231,290,300
             134     5年国債
                                        170,000,000           171,059,100
             135     5年国債
                                        260,000,000           261,778,400
             136     5年国債
                                        140,000,000           141,044,400
             137     5年国債
                                        280,000,000           282,170,000
             138     5年国債
                                        180,000,000           181,468,800
             139     5年国債
                                        200,000,000           201,708,000
             140     5年国債
                                        110,000,000           110,958,100
             141     5年国債
                                        170,000,000           171,499,400
             142     5年国債
                                        20,000,000           20,177,600
             143     5年国債
                                        110,000,000           111,003,200
             1  40年国債
                                        30,000,000           44,500,500
             2  40年国債
                                        23,000,000           33,171,290
             3  40年国債
                                        19,000,000           27,622,960
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             4  40年国債
                                        30,000,000           43,956,000
             5  40年国債
                                        35,000,000           49,669,550
             6  40年国債
                                        28,000,000           39,205,880
             7  40年国債
                                        31,000,000           41,810,940
             8  40年国債
                                        23,000,000           29,046,930
             9  40年国債
                                        40,000,000           37,866,400
             10    40年国債
                                        91,000,000           100,897,160
             11    40年国債
                                        85,000,000           91,503,350
             12    40年国債
                                        99,000,000           96,339,870
             317     10年国債
                                        40,000,000           40,646,000
             318     10年国債
                                        33,000,000           33,490,710
             319     10年国債
                                        140,000,000           142,711,800
             320     10年国債                      35,000,000           35,624,400
             321     10年国債
                                        65,000,000           66,340,300
             322     10年国債
                                        140,000,000           142,636,200
             323     10年国債
                                        70,000,000           71,498,700
             324     10年国債
                                        80,000,000           81,549,600
             325     10年国債
                                        160,000,000           163,484,800
             326     10年国債
                                        20,000,000           20,429,800
             327     10年国債
                                        90,000,000           92,162,700
             328     10年国債
                                        60,000,000           61,248,000
             329     10年国債
                                        160,000,000           164,580,800
             330     10年国債
                                        81,000,000           83,498,850
             331     10年国債
                                        10,000,000           10,242,500
             332     10年国債
                                        65,000,000           66,684,150
             333     10年国債
                                        83,000,000           85,285,820
             334     10年国債
                                        220,000,000           226,371,200
             335     10年国債                      210,000,000           215,514,600
             337     10年国債
                                        190,000,000           193,505,500
             338     10年国債
                                        80,000,000           81,901,600
             339     10年国債
                                        25,000,000           25,619,250
             340     10年国債
                                        120,000,000           123,088,800
             341     10年国債
                                        15,000,000           15,316,800
             342     10年国債
                                        20,000,000           20,197,200
             343     10年国債
                                        92,000,000           92,946,680
             344     10年国債
                                        50,000,000           50,520,500
             345     10年国債
                                        280,000,000           282,937,200
             346     10年国債
                                        40,000,000           40,421,600
             347     10年国債
                                        180,000,000           181,904,400
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             348     10年国債
                                        170,000,000           171,800,300
             349     10年国債
                                        200,000,000           202,114,000
             350     10年国債
                                        140,000,000           141,474,200
             351     10年国債
                                        160,000,000           161,609,600
             352     10年国債
                                        200,000,000           201,906,000
             353     10年国債
                                        170,000,000           171,450,100
             354     10年国債
                                        140,000,000           141,104,600
             355     10年国債
                                        75,000,000           75,540,750
             356     10年国債
                                        185,000,000           186,198,800
             357     10年国債
                                        75,000,000           75,462,750
             358     10年国債
                                        195,000,000           196,138,800
             2  30年国債
                                         9,000,000           11,058,480
             3  30年国債                         4,000,000           4,893,280
             4  30年国債
                                         8,000,000           10,349,120
             5  30年国債
                                         8,000,000           9,824,640
             6  30年国債
                                         9,000,000           11,324,430
             7  30年国債
                                        12,000,000           15,054,720
             10    30年国債
                                        15,000,000           16,734,450
             11    30年国債
                                         9,000,000           10,741,950
             12    30年国債
                                        11,000,000           13,731,300
             13    30年国債
                                        11,000,000           13,618,110
             14    30年国債
                                        22,000,000           28,490,880
             15    30年国債
                                        21,000,000           27,555,150
             16    30年国債
                                        26,000,000           34,210,020
             17    30年国債
                                        17,000,000           22,203,700
             18    30年国債
                                        20,000,000           25,899,400
             19    30年国債
                                        15,000,000           19,483,350
             20    30年国債                        16,000,000           21,315,680
             21    30年国債
                                        16,000,000           20,889,120
             22    30年国債
                                        17,000,000           22,772,350
             23    30年国債
                                        16,000,000           21,499,680
             24    30年国債
                                        15,000,000           20,202,000
             25    30年国債
                                        17,000,000           22,408,890
             26    30年国債
                                        32,000,000           42,804,480
             27    30年国債
                                        32,000,000           43,568,640
             28    30年国債
                                        34,000,000           46,547,700
             29    30年国債
                                        43,000,000           58,399,590
             30    30年国債
                                        56,000,000           75,442,640
             31    30年国債
                                        76,000,000           101,583,120
                                141/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             32    30年国債
                                        45,000,000           61,290,450
             33    30年国債
                                        75,000,000           98,252,250
             34    30年国債
                                        70,000,000           94,810,800
             35    30年国債
                                        68,000,000           89,781,080
             36    30年国債
                                        73,000,000           96,788,510
             37    30年国債
                                        75,000,000           98,319,750
             38    30年国債
                                        45,000,000           58,213,800
             39    30年国債
                                        50,000,000           65,886,500
             40    30年国債
                                        44,000,000           57,060,520
             41    30年国債
                                        34,000,000           43,413,580
             42    30年国債
                                        53,000,000           67,740,890
             43    30年国債
                                        40,000,000           51,176,400
             44    30年国債                        42,000,000           53,787,720
             45    30年国債
                                        43,000,000           53,151,870
             46    30年国債
                                        55,000,000           68,026,750
             47    30年国債
                                        50,000,000           63,078,500
             48    30年国債
                                        50,000,000           60,783,000
             49    30年国債
                                        68,000,000           82,700,240
             50    30年国債
                                        60,000,000           64,330,800
             51    30年国債
                                        55,000,000           52,285,200
             52    30年国債
                                        57,000,000           56,867,760
             53    30年国債
                                        55,000,000           56,156,650
             54    30年国債
                                        55,000,000           58,896,750
             55    30年国債
                                        56,000,000           59,928,960
             56    30年国債
                                        50,000,000           53,537,000
             57    30年国債
                                        50,000,000           53,500,500
             58    30年国債
                                        55,000,000           58,880,800
             59    30年国債                        55,000,000           57,492,050
             60    30年国債
                                        48,000,000           52,627,200
             61    30年国債
                                        50,000,000           52,171,000
             62    30年国債
                                        46,000,000           45,541,380
             63    30年国債
                                        50,000,000           48,122,000
             64    30年国債
                                        50,000,000           48,047,500
             65    30年国債
                                        55,000,000           52,769,750
             66    30年国債
                                        102,000,000            97,834,320
             52    20年国債
                                        19,000,000           19,554,040
             53    20年国債
                                        13,000,000           13,450,710
             54    20年国債
                                        14,000,000           14,506,940
             55    20年国債
                                        41,000,000           42,580,140
                                142/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             56    20年国債
                                        12,000,000           12,526,080
             57    20年国債
                                        24,000,000           25,003,200
             58    20年国債
                                        35,000,000           36,640,800
             59    20年国債
                                         3,000,000           3,140,760
             61    20年国債
                                        40,000,000           41,278,400
             62    20年国債
                                        16,000,000           16,458,080
             63    20年国債
                                        30,000,000           31,772,400
             64    20年国債
                                        35,000,000           37,343,950
             65    20年国債
                                        42,000,000           45,018,960
             66    20年国債
                                        30,000,000           32,049,900
             67    20年国債
                                        19,000,000           20,457,680
             68    20年国債
                                        25,000,000           27,202,750
             69    20年国債                        12,000,000           13,011,720
             70    20年国債
                                        18,000,000           19,830,060
             71    20年国債
                                        17,000,000           18,590,690
             72    20年国債
                                        53,000,000           58,029,700
             75    20年国債
                                        14,000,000           15,472,100
             76    20年国債
                                        25,000,000           27,388,500
             78    20年国債
                                        17,000,000           18,705,610
             79    20年国債
                                        14,000,000           15,475,320
             81    20年国債
                                        65,000,000           72,175,350
             82    20年国債
                                        28,000,000           31,239,600
             85    20年国債
                                        31,000,000           34,904,450
             86    20年国債
                                         6,000,000           6,825,360
             88    20年国債
                                        33,000,000           37,726,590
             89    20年国債
                                        15,000,000           17,057,700
             92    20年国債
                                        45,000,000           51,359,400
             93    20年国債                        18,000,000           20,510,460
             94    20年国債
                                        45,000,000           51,582,600
             95    20年国債
                                        30,000,000           34,963,200
             96    20年国債
                                        23,000,000           26,480,590
             97    20年国債
                                        25,000,000           29,091,250
             98    20年国債
                                        34,000,000           39,315,900
             99    20年国債
                                        53,000,000           61,547,840
             100     20年国債
                                        35,000,000           41,086,850
             101     20年国債
                                        18,000,000           21,411,180
             102     20年国債
                                        10,000,000           11,951,800
             103     20年国債
                                        21,000,000           24,929,940
             104     20年国債
                                        64,000,000           74,946,560
                                143/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             105     20年国債
                                        38,000,000           44,666,720
             106     20年国債
                                        16,000,000           18,939,680
             107     20年国債
                                        20,000,000           23,584,200
             108     20年国債
                                        68,000,000           79,026,200
             109     20年国債
                                        60,000,000           69,948,600
             110     20年国債
                                        27,000,000           31,950,450
             111     20年国債
                                        35,000,000           41,879,600
             112     20年国債
                                        40,000,000           47,501,600
             113     20年国債
                                        70,000,000           83,416,200
             114     20年国債
                                        45,000,000           53,829,900
             115     20年国債
                                        42,000,000           50,640,240
             116     20年国債
                                        27,000,000           32,681,880
             117     20年国債                      77,000,000           92,453,130
             118     20年国債
                                        13,000,000           15,530,580
             119     20年国債
                                        23,000,000           27,017,870
             120     20年国債
                                        75,000,000           86,604,750
             123     20年国債
                                        42,000,000           50,888,880
             124     20年国債
                                        55,000,000           66,065,450
             125     20年国債
                                        25,000,000           30,648,500
             126     20年国債
                                        21,000,000           25,295,970
             127     20年国債
                                        53,000,000           63,276,170
             128     20年国債
                                        32,000,000           38,285,440
             129     20年国債
                                        65,000,000           77,058,150
             130     20年国債
                                        28,000,000           33,274,360
             131     20年国債
                                        70,000,000           82,406,100
             132     20年国債
                                        25,000,000           29,493,750
             133     20年国債
                                        57,000,000           67,893,840
             134     20年国債                      15,000,000           17,906,550
             135     20年国債
                                        20,000,000           23,643,200
             136     20年国債
                                        65,000,000           76,086,400
             137     20年国債
                                        18,000,000           21,310,200
             139     20年国債
                                        120,000,000           140,648,400
             141     20年国債
                                        48,000,000           57,048,000
             142     20年国債
                                        45,000,000           54,035,100
             143     20年国債
                                        48,000,000           56,550,720
             144     20年国債
                                        40,000,000           46,625,600
             145     20年国債
                                        80,000,000           95,484,000
             146     20年国債
                                        115,000,000           137,500,900
             147     20年国債
                                        100,000,000           118,448,000
                                144/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             148     20年国債
                                        70,000,000           82,093,900
             149     20年国債
                                        100,000,000           117,424,000
             150     20年国債
                                        115,000,000           133,608,150
             151     20年国債
                                        120,000,000           136,178,400
             152     20年国債
                                        100,000,000           113,541,000
             153     20年国債
                                        100,000,000           115,129,000
             154     20年国債
                                        100,000,000           113,735,000
             155     20年国債
                                        93,000,000           103,044,000
             156     20年国債
                                        85,000,000           86,345,550
             157     20年国債
                                        93,000,000           91,507,350
             158     20年国債
                                        95,000,000           97,797,750
             159     20年国債
                                        82,000,000           85,671,960
             160     20年国債                      80,000,000           84,840,800
             161     20年国債
                                        80,000,000           83,483,200
             162     20年国債
                                        80,000,000           83,463,200
             163     20年国債
                                        72,000,000           75,097,440
             164     20年国債
                                        90,000,000           92,259,000
             165     20年国債
                                        95,000,000           97,251,500
             166     20年国債
                                        80,000,000           84,665,600
             167     20年国債
                                        70,000,000           71,516,200
             168     20年国債
                                        55,000,000           55,192,500
             169     20年国債
                                        80,000,000           78,793,600
             170     20年国債
                                        40,000,000           39,354,000
             171     20年国債
                                        60,000,000           59,019,600
             172     20年国債
                                        85,000,000           85,077,350
     国債証券 合計                                            17,297,379,830
             751     東京都公債
                                        100,000,000           101,499,200
     地方債証券
             27-15       北海道公債
                                        100,000,000           100,500,300
             222     神奈川県公債
                                        100,000,000            99,574,600
             401     大阪府公債
                                        100,000,000           101,985,900
             3  兵庫県公債12年
                                        100,000,000           102,308,300
             11兵庫県公債20年                           100,000,000           116,474,200
             28-1      静岡県公債
                                        100,000,000            99,758,600
             24-16       愛知県公債
                                        100,000,000           101,903,400
             22-1      福岡県15年
                                        100,000,000           108,557,400
             29-6      千葉県公債
                                        100,000,000           100,558,100
             116     共同発行地方
                                        100,000,000           101,880,100
             117     共同発行地方
                                        100,000,000           101,733,400
             168     共同発行地方
                                        100,000,000           100,389,100
                                145/278


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             25-6      大阪市公債
                                        100,000,000           102,223,100
             11    名古屋市20年
                                        100,000,000           118,283,600
     地方債証券 合計                                             1,557,629,300
             81    政保道路機構
                                        100,000,000           117,498,500
     特殊債券
             190     政保道路機構
                                        100,000,000           101,702,500
             241     政保道路機構
                                        100,000,000           101,964,700
             261     政保道路機構
                                        100,000,000           101,689,000
             36    地方公共団体
                                        100,000,000           101,657,500
             65    地方公共団体
                                        100,000,000           101,994,600
             127     都市再生
                                        100,000,000            99,507,400
     特殊債券 合計                                              726,014,200
             20    成田国際空港
                                        100,000,000            99,633,500
     社債券
             33    中日本高速道
                                        100,000,000           101,328,000
             25    西日本高速道
                                        100,000,000           101,913,600
             17    パナソニツク
                                        100,000,000           100,391,700
             5  NTTフアイナンス
                                        100,000,000           100,454,000
             80    三菱地所
                                        100,000,000           113,146,900
             32東日本旅客鉄道                           100,000,000           107,976,900
             497     関西電力
                                        100,000,000           102,949,300
     社債券 合計                                              827,793,900
     合計                                            20,408,817,230
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 6 月 5 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      173,603,398
                                146/278


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        コール・ローン
                                                      318,299,700
        株式
                                                    131,681,035,925
        投資証券
                                                     3,609,130,632
        派生商品評価勘定
                                                       81,188,750
        未収入金
                                                         701,175
        未収配当金
                                                      198,865,568
        差入委託証拠金
                                                      832,164,327
        流動資産合計
                                                    136,894,989,475
       資産合計
                                                    136,894,989,475
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                                       54,700,100
        その他未払費用
                                                          8,070
        流動負債合計
                                                       54,708,170
       負債合計
                                                       54,708,170
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      51,293,925,045
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                     85,546,356,260
        元本等合計
                                                    136,840,281,305
       純資産合計
                                                    136,840,281,305
     負債純資産合計                                              136,894,989,475
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 6 月 12 日
            区 分
                                      至   2020  年 6 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                147/278





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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                                148/278



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                         2020  年 6 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2019  年 6 月 12 日
          期首元本額                                         44,696,223,546        円
          期中追加設定元本額                                         17,425,115,824        円
          期中一部解約元本額                                         10,827,414,325        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           454,031,179       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                                            10,677,933      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           131,184,690       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            16,165,872      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           444,326,612       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                            16,856,230      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
                                149/278



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          ダイワファンドラップ             外国                              551,473,507       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国                             2,240,316,478        円
          株式インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                                           642,283,389       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国株式インデッ                                      8,073,192     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                                            6,420,807     円
          ヤー  2050
          iFree       外国株式イン                                   1,606,714,185        円
          デックス(為替ヘッジなし)
          iFree       8資産バランス                                    980,707,358       円

          iFree       年金バランス                                     37,453,162      円

          DCダイワ外国株式インデッ                                         32,474,283,197        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                                           639,509,932       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                                           992,831,299       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                           747,726,631       円
          0
          大和DC海外株式インデック                                          1,568,575,057        円
          スファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                                            2,786,310     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                                            13,728,464      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                            7,398,922     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           328,138,672       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                                            2,497,968     円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                                            1,899,391     円
          バランス50
                                150/278


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          ダイワつみたてインデックス                                            2,385,040     円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                                           187,704,863       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           321,603,097       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                                          2,699,584,193        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                                           138,083,824       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                                           788,846,647       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                                186,268,819       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                           127,037,653       円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,770,721,586        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                                            20,088,972      円
          ダイワライフスタイル50                                            70,781,731      円

          ダイワライフスタイル75                                            54,758,183      円

       計                                            51,293,925,045        円

     2.     期末日における受益権の総数                                         51,293,925,045        口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自   2019  年 6 月 12 日
             区 分
                                      至   2020  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶ 項
                         に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
                         取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
                         引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変
                         動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款
                         に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指
                         数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の
                         受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約
                         取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
                         スクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

       についての補足説明                  い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
                         の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
                         前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
                         リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                         2020  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
       計上額との差額                  時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                         とから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                     2020  年 6 月 5 日現在
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           種 類
                                     当期間の損益に
                                   含まれた評価差額(円)
     株式                                               △ 2,767,010,734
     投資証券                                                △ 413,560,522
     合計                                               △ 3,180,571,256
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                        2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 6 月 5 日まで)を指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                  2020  年 6 月 5 日  現在
         種 類            契約額等                     時価           評価損益
                     (円)                    (円)            (円)
                               うち
                               1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建              1,429,210,755              -      1,507,853,315              78,642,560

     合計                1,429,210,755              -      1,507,853,315              78,642,560

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連


                                  2020  年 6 月 5 日  現在
         種 類            契約額等                     時価           評価損益
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                     (円)                    (円)            (円)
                               うち
                               1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                204,591,810             -       207,138,000              2,546,190

       アメリカ・ドル               204,591,810             -       207,138,000              2,546,190

     合計                 204,591,810             -       207,138,000              2,546,190

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
              価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
              客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                                      2020  年 6 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.6678    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (26,678    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                             評価額
       通 貨            銘 柄          株 式 数                              備考
                                       単 価            金 額
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     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,550           124.000          440,200.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,230           226.690          732,208.700
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,100           102.380          624,518.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,400           80.650         354,860.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,780           121.880          216,946.400
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               18,500            24.330         450,105.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               56,166            88.250        4,956,649.500
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                               13,233            15.530         205,508.490
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,950           164.460          814,077.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               11,100            52.350         581,085.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               9,400           101.570          954,758.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                               19,662           136.270         2,679,340.740
             QORVO   INC

                               3,650           113.400          413,910.000
             AFLAC   INC
                               23,350            39.330         918,355.500
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,150           86.040         357,066.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               5,050           53.470         270,023.500
             IN
             ADOBE   INC
                               15,350           385.800         5,922,030.000
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                               7,050           31.750         223,837.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC

                               3,990           317.420         1,266,505.800
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                               14,400            12.650         182,160.000
             GARMIN    LTD

                               4,650           93.270         433,705.500
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               7,110           243.970         1,734,626.700
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                               22,750           155.910         3,546,952.500
             WR  BERKLEY    CORP

                               4,575           61.420         280,996.500
             AUTOZONE     INC
                                770         1,134.800           873,796.000
             DOLLAR    TREE   INC
                               7,721           93.260         720,060.460
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                               36,650            12.750         467,287.500
             PINNACLE     WEST   CAPITAL

                               3,500           77.830         272,405.000
             CELANESE     CORP
                               3,750           96.390         361,462.500
             DR  HORTON    INC
                               10,816            53.580         579,521.280
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,000           48.040         336,280.000
             AUTODESK     INC
                               7,100           225.200         1,598,920.000
             MOODY'S    CORP
                               5,350           276.030         1,476,760.500
             ALBEMARLE     CORP
                               3,550           79.970         283,893.500
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             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,000           104.220          416,880.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               7,550           50.100         378,255.000
             CITIGROUP     INC
                               67,973            55.650        3,782,697.450
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                               13,870           149.970         2,080,083.900
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                               15,600            84.400        1,316,640.000
             ALLEGHANY     CORP
                                480          553.800          265,824.000
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,200           382.780          459,336.000
             HESS   CORP
                               8,500           52.480         446,080.000
             DAVITA    INC
                               3,500           82.390         288,365.000
             DANAHER    CORP
                               19,950           168.790         3,367,360.500
             FORTIVE    CORP
                               9,850           67.460         664,481.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               17,550            95.790        1,681,114.500
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                               17,800            41.140         732,292.000
             BUNGE   LTD

                               4,450           41.300         183,785.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               10,675            88.820         948,153.500
             APPLE   INC
                              139,700            322.320        45,028,104.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                               10,200            58.260         594,252.000
             BOEING    CO/THE

                               17,060           184.300         3,144,158.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                               4,765           64.630         307,961.950
             BECTON    DICKINSON     AND  CO

                               8,719           243.550         2,123,512.450
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                               6,700           18.810         126,027.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC

                               4,350           105.970          460,969.500
             CDK  GLOBAL    INC
                               4,000           41.540         166,160.000
             NISOURCE     INC
                               11,800            24.620         290,516.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                               4,200           82.300         345,660.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON

                               26,321            40.440        1,064,421.240
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                              131,704            57.220        7,536,102.880
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                               44,150           192.050         8,479,007.500
             ANSYS   INC

                               2,780           282.160          784,404.800
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                               43,117            41.870        1,805,308.790
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A

                               21,700            58.490        1,269,233.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                               72,850            60.890        4,435,836.500
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               98,070           106.440        10,438,570.800
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               7,350           126.350          928,672.500
             LKQ  CORP
                               10,350            30.445         315,105.750
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                               1,480           195.480          289,310.400
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             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               10,062            65.400         658,054.800
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                               9,050           91.270         825,993.500
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,110           153.120          629,323.200
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,100           185.880         1,505,628.000
             SERVICENOW      INC
                               6,080           376.950         2,291,856.000
             CATERPILLAR      INC
                               17,650           128.960         2,276,144.000
             BROWN   & BROWN   INC
                               7,450           42.040         313,198.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               7,300           44.510         324,923.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               9,300           58.790         546,747.000
             MOSAIC    CO/THE
                               10,950            13.860         151,767.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,150           32.380         166,757.000
             CORNING    INC
                               24,600            24.750         608,850.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              135,250            46.860        6,337,815.000
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                               4,200           55.860         234,612.000
             MORGAN    STANLEY

                               38,100            48.690        1,855,089.000
             MSCI   INC
                               2,700           311.580          841,266.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                                950          407.070          386,716.500
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,100           225.710          248,281.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                               7,100           60.120         426,852.000
             BROADCOM     INC

                               12,772           308.890         3,945,143.080
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                               3,580           131.900          472,202.000
             ARAMARK                  8,600           28.220         242,692.000

             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                               7,250           24.500         177,625.000
             DTE  ENERGY    COMPANY

                               6,250           111.130          694,562.500
             CENTENE    CORP
                               18,387            64.390        1,183,938.930
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,500           101.030          353,605.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               14,250            28.460         405,555.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               6,150           98.200         603,930.000
             GARTNER    INC
                               2,920           130.580          381,293.600
             SPLUNK    INC
                               5,030           181.580          913,347.400
             DOMINION     ENERGY    INC
                               26,841            84.960        2,280,411.360
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               12,850            70.920         911,322.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,700           50.570         237,679.000
             DEERE   & CO
                               9,450           161.140         1,522,773.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               9,634           183.510         1,767,935.340
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,680           148.080          396,854.400
             CABLE   ONE  INC
                                150         1,763.890           264,583.500
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,050           210.050          430,602.500
             NASDAQ    INC
                               3,700           117.930          436,341.000
                                157/278

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,360           206.970          281,479.200
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,600           38.890         178,894.000
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,950           97.260         189,657.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,430           65.900         160,137.000
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               10,550            74.830         789,456.500
             COGNEX    CORP
                               5,500           56.230         309,265.000
             TELEFLEX     INC
                               1,500           366.600          549,900.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                               2,800           117.600          329,280.000
             WEST   PHARMACEUTICAL

                               2,400           205.390          492,936.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                710          463.850          329,333.500
             CATALENT     INC
                               5,200           76.910         399,932.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                               4,280           206.200          882,536.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC

                               2,000           173.580          347,160.000
             IDEX   CORP
                               2,400           163.960          393,504.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               26,100            70.750        1,846,575.000
             ROLLINS    INC
                               4,925           43.520         214,336.000
             AMETEK    INC
                               7,425           94.210         699,509.250
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               7,800           74.270         579,306.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                               4,350           40.770         177,349.500
             HEICO   CORP

                               1,400           110.780          155,092.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               2,800           81.610         228,508.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,240           311.180          385,863.200
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,600           73.950         635,970.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,220           371.580          453,327.600
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               14,050           310.750         4,366,037.500
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,600           105.540          274,404.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,800           224.390          403,902.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,100           77.440         317,504.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                850         1,041.560           885,326.000
             UGI  CORP

                               7,050           34.110         240,475.500
             CUMMINS    INC
                               4,850           174.810          847,828.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               24,700            69.810        1,724,307.000
             CDW  CORP/DE
                               4,650           116.750          542,887.500
             SIGNATURE     BANK
                               1,650           110.540          182,391.000
             COSTAR    GROUP   INC
                               1,170           652.740          763,705.800
                                158/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
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             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,610           223.190          359,335.900
             AMERCO                   290          329.920          95,676.800
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                               3,000           165.940          497,820.000
             MERCADOLIBRE       INC

                               1,440           839.990         1,209,585.600
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                               2,500           178.070          445,175.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS

                               9,016           86.340         778,441.440
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,170           161.290          188,709.300
             DEXCOM    INC
                               2,900           344.850         1,000,065.000
             NORDSON    CORP
                               1,850           190.520          352,462.000
             COPART    INC
                               6,850           89.740         614,719.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC        5,150           47.680         245,552.000
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               3,750           150.430          564,112.500
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,420           260.070          629,369.400
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,650           481.730          794,854.500
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                               2,800           120.110          336,308.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                               11,100            15.950         177,045.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               64,681            16.230        1,049,772.630
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               8,600           106.960          919,856.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,220           499.040          608,828.800
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               13,450            19.980         268,731.000
             T-MOBILE     US  INC
                               13,471           100.170         1,349,390.070
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               4,550           61.420         279,461.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              129,850            47.920        6,222,412.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                               7,100           40.310         286,201.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC       5,250           77.610         407,452.500

             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               9,500           21.590         205,105.000
             CSX  CORP
                               24,850            74.040        1,839,894.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,130           180.640          565,403.200
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,375           89.880         393,225.000
             AUTOLIV    INC
                               2,750           68.510         188,402.500
             AMAZON.COM      INC
                               13,500          2,460.600         33,218,100.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                               19,740            71.000        1,401,540.000
             EXXON   MOBIL   CORP

                              135,005            49.100        6,628,745.500
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               4,200           46.930         197,106.000
             AES  CORP
                               21,900            13.840         303,096.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,350           217.130          293,125.500
             EOG  RESOURCES     INC
                               18,550            55.150        1,023,032.500
                                159/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           101.840          529,568.000
             ABIOMED    INC
                               1,440           236.020          339,868.800
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,950           99.450         492,277.500
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               9,790           91.140         892,260.600
             FORD   MOTOR   CO
                              123,123             6.570         808,918.110
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,690           23.090         108,292.100
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               4,600           84.800         390,080.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           22.680         110,837.160
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          133.640          113,594.000
             DISCOVERY     INC-C
                               12,089            20.860         252,176.540
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               4,000           37.470         149,880.000
             FORTINET     INC
                               4,800           139.580          669,984.000
             MARKEL    CORP               440          981.410          431,820.400
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               15,600           251.890         3,929,484.000
             MASIMO    CORP              1,700           218.610          371,637.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               47,208            10.200         481,521.600
             INSULET    CORP
                               1,950           172.980          337,311.000
             US  BANCORP
                               46,700            40.070        1,871,269.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,500           151.380          378,450.000
             F5  NETWORKS     INC
                               1,900           142.890          271,491.000
             FASTENAL     CO
                               18,600            41.700         775,620.000
             FISERV    INC
                               18,583           105.750         1,965,152.250
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              280,550             7.740        2,171,457.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                               40,600            29.160        1,183,896.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               7,750           157.090         1,217,447.500
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               10,540           214.820         2,264,202.800
             ALPHABET     INC-CL    A
                               9,560          1,414.300         13,520,708.000
             ALPHABET     INC-CL    C
                               9,787          1,412.180         13,821,005.660
             OWENS   CORNING
                               3,750           55.940         209,775.000
             GENERAL    MILLS   INC
                               19,150            60.760        1,163,554.000
             FIRSTENERGY      CORP
                               17,168            42.360         727,236.480
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,550           90.240         410,592.000
             IHS  MARKIT    LTD
                               12,134            71.420         866,610.280
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               23,000            22.705         522,215.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                               6,960           199.480         1,388,380.800
             HALLIBURTON      CO

                               29,600            13.190         390,424.000
             HOME   DEPOT   INC
                               34,800           248.950         8,663,460.000
             ASSURANT     INC
                               1,900           110.390          209,741.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                               31,800            10.470         332,946.000
                                160/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,290           198.520          256,090.800
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,740           133.430          632,458.200
             HUMANA    INC
                               4,250           392.270         1,667,147.500
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               9,000           109.550          985,950.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,410           254.060          612,284.600
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,850           63.280         306,908.000
             HP  INC
                               47,100            16.470         775,737.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE

                               41,900            10.480         439,112.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM

                               5,978           38.850         232,245.300
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,700           34.420         161,774.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               6,500           36.400         236,600.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           39.060         115,227.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               13,200            32.790         432,828.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               21,753            31.490         685,001.970
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                               28,400           128.890         3,660,476.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO

                               11,500            37.830         435,045.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,350           63.720         277,182.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               15,250           140.520         2,142,930.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               7,579           95.540         724,097.660
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               7,600           48.450         368,220.000
             ALLEGION     PLC
                               2,900           106.090          307,661.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               12,973            22.040         285,924.920
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               8,507           93.660         796,765.620
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               10,500            24.640         258,720.000
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               2,400           145.010          348,024.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,670           109.100          400,397.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                               84,000           146.730        12,325,320.000
             ABBVIE    INC
                               56,072            93.040        5,216,938.880
             HOLOGIC    INC
                               8,350           52.320         436,872.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               11,000           137.720         1,514,920.000
             KROGER    CO
                               25,500            33.110         844,305.000
             KLA  CORP
                               5,030           186.290          937,038.700
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               8,080           403.670         3,261,653.600
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                               2,680           257.310          689,590.800
                                161/278


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             LOWE'S    COS  INC
                               24,450           128.680         3,146,226.000
             ELI  LILLY   & CO
                               27,405           150.710         4,130,207.550
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,590           291.840         1,339,545.600
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,650           116.580          192,357.000
             LOEWS   CORP
                               8,300           36.500         302,950.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,249           43.500         271,831.500
             MCDONALD'S      CORP
                               23,750           193.240         4,589,450.000
             3M  CO
                               18,350           162.550         2,982,792.500
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               76,600           226.290        17,333,814.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               7,800           327.390         2,553,642.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                               1,960           211.500          414,540.000
             CONCHO    RESOURCES     INC

                               6,200           64.330         398,846.000
             PHILLIPS     66
                               14,150            83.130        1,176,289.500
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                               15,250            21.720         331,230.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                               3,850           170.770          657,464.500
             MYLAN   NV

                               16,050            17.700         284,085.000
             METLIFE    INC
                               24,800            39.340         975,632.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               21,700            35.890         778,813.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,870           228.660          427,594.200
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                               4,800           33.680         161,664.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                               5,458           149.230          814,497.340
             METTLER-TOLEDO
                                780          840.660          655,714.800
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                               21,373            17.150         366,546.950
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,760           222.490          836,562.400
             MERCK   & CO.  INC.
                               80,821            81.550        6,590,952.550
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               23,468            54.980        1,290,270.640
             MASCO   CORP
                               9,300           47.800         444,540.000
             M & T BANK   CORP
                               4,039           117.900          476,198.100
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               15,850           108.720         1,723,212.000
             BLACK   KNIGHT    INC
                               4,700           72.740         341,878.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,600           92.650         240,890.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               8,772           104.820          919,481.040
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               5,380           175.300          943,114.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,100           177.560          372,876.000
             SQUARE    INC  - A
                               11,100            87.720         973,692.000
             TRANSUNION                  6,150           91.410         562,171.500
                                162/278


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               14,250            20.280         288,990.000
             BEIGENE    LTD-ADR
                               1,250           171.510          214,387.500
             NETAPP    INC
                               7,450           45.260         337,187.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               39,650           101.280         4,015,752.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               8,200           191.500         1,570,300.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               7,750           106.850          828,087.500
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                               4,150           79.270         328,970.500
             ALLY   FINANCIAL     INC

                               12,950            21.210         274,669.500
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,120           335.740         1,718,988.800
             APTIV   PLC
                               8,100           83.690         677,889.000
             NEWMONT    CORP
                               25,861            55.900        1,445,629.900
             MCKESSON     CORP
                               5,550           159.520          885,336.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                               8,700           60.570         526,959.000
             XYLEM   INC

                               5,870           70.380         413,130.600
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                               49,600            75.190        3,729,424.000
             NUCOR   CORP

                               9,400           44.640         419,616.000
             WESTERN    UNION   CO
                               12,946            23.500         304,231.000
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               5,700           79.140         451,098.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               13,742            15.465         212,520.030
             EVERGY    INC
                               7,400           62.410         461,834.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                               29,224            15.550         454,433.200
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                820          180.900          148,338.000
             OKTA   INC

                               3,660           186.290          681,821.400
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,200           218.050          479,710.000
             LIBERTY    BROADBAND-C              3,350           136.140          456,069.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               12,405            22.530         279,484.650
             LINDE   PLC
                               16,996           212.560         3,612,669.760
             WIX.COM    LTD
                               1,700           219.750          373,575.000
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               13,300            21.810         290,073.000
             KKR  & CO  INC
                               16,300            30.310         494,053.000
             PAYCHEX    INC
                               10,250            74.190         760,447.500
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,410           413.850          997,378.500
             ALTRIA    GROUP   INC
                               59,600            40.730        2,427,508.000
             PFIZER    INC
                              176,513            36.010        6,356,233.130
             CIGNA   CORP
                               11,910           202.390         2,410,464.900
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               7,851           49.200         386,269.200
             ALTICE    USA  INC-   A
                               10,900            25.940         282,746.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               16,550            65.030        1,076,246.500
             STERIS    PLC
                               2,650           160.630          425,669.500
                                163/278

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           29.945         162,691.180
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               11,649            30.530         355,643.970
             STRYKER    CORP
                               10,820           198.080         2,143,225.600
             DOW  INC
                               23,468            42.710        1,002,318.280
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               2,800           63.500         177,800.000
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                               3,550           210.350          746,742.500
             PARKER    HANNIFIN     CORP

                               4,170           196.860          820,906.200
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                               30,700            36.430        1,118,401.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               5,350           103.550          553,992.500
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               78,717           116.050         9,135,107.850
             EXELON    CORP
                               30,772            38.980        1,199,492.560
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                               7,050           113.680          801,444.000
             TELADOC    HEALTH    INC

                               2,300           157.150          361,445.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                               11,358            30.680         348,463.440
             NVR  INC
                                110         3,396.380           373,601.800
             CONOCOPHILLIPS                  34,700            44.710        1,551,437.000
             TWILIO    INC  - A
                               3,850           193.050          743,242.500
             DOCUSIGN     INC
                               5,550           140.060          777,333.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,610           303.170          488,103.700
             MATCH   GROUP   INC
                               1,800           91.380         164,484.000
             PEPSICO    INC
                               44,300           130.570         5,784,251.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,300           105.080          136,604.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               8,000           23.280         186,240.000
             MONGODB    INC
                               1,500           220.040          330,060.000
             SNAP   INC  - A
                               28,300            19.260         545,058.000
             CORTEVA    INC
                               23,968            30.170         723,114.560
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               12,800            65.460         837,888.000
             AMCOR   PLC
                               50,100            10.530         527,553.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               3,500           95.980         335,930.000
             A
             ROKU   INC
                               3,050           102.930          313,936.500
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                               5,750           130.700          751,525.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A

                               20,230           203.100         4,108,713.000
             SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL
                               10,200            37.940         386,988.000
             A
             PENTAIR    PLC
                               5,505           41.090         226,200.450
                                164/278


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             QUALCOMM     INC
                               36,450            86.040        3,136,158.000
             INVESCO    LTD
                               12,000            9.560         114,720.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,200           142.200          312,840.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                               9,200           44.640         410,688.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A

                               3,500           71.760         251,160.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                               11,900            21.200         252,280.000
             AVALARA    INC
                               2,500           101.470          253,675.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS

                               3,250           598.540         1,945,255.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC

                               7,100           86.840         616,564.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,310          1,742.640          2,282,858.400
             ROSS   STORES    INC
                               11,450            98.960        1,133,092.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                               3,100           108.630          336,753.000
             RESMED    INC

                               4,700           160.810          755,807.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,350           119.530          519,955.500
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,950           55.860         220,647.000
             MODERNA    INC
                               7,000           60.590         424,130.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           84.920         123,134.000
             PERKINELMER      INC
                               3,550           103.020          365,721.000
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                               26,637            22.680         604,127.160
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                               13,268            55.400         735,047.200
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               5,800           51.320         297,656.000
             INC
             AVANTOR    INC
                               13,500            18.480         249,480.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               4,700           29.750         139,825.000
             DYNATRACE     INC             4,300           36.150         155,445.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                               1,350           337.240          455,274.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP

                               30,235            12.930         390,938.550
             CHEVRON    CORP
                               59,818            96.280        5,759,277.040
             EDISON    INTERNATIONAL              11,450            59.060         676,237.000
             TESLA   INC
                               4,700           864.380         4,062,586.000
             NORTONLIFELOCK        INC          19,550            21.100         412,505.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                               5,022           142.500          715,635.000
             SYNOPSYS     INC

                               4,900           182.450          894,005.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,685           540.030         2,530,040.550
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               10,850            50.410         546,948.500
             TWITTER    INC
                               25,250            33.720         851,430.000
             SOUTHERN     CO/THE
                               33,850            57.950        1,961,607.500
             SYSCO   CORP
                               15,400            58.590         902,286.000
                                165/278


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             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               8,153           118.000          962,054.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           58.550         251,765.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               7,300           28.160         205,568.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               44,302            20.330         900,659.660
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,050           39.290         198,414.500
             HOLDING
             AT&T   INC
                              228,791            31.800        7,275,553.800
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,700           38.270         179,869.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               14,100            18.980         267,618.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,680           575.160         1,541,428.800
             SEMPRA    ENERGY
                               9,420           128.790         1,213,201.800
             TIFFANY    & CO
                               3,470           114.530          397,419.100
             SEAGATE    TECHNOLOGY              7,650           54.050         413,482.500
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               29,750           128.580         3,825,255.000
             SALESFORCE.COM        INC          26,821           171.440         4,598,192.240
             WESTROCK     CO
                               8,530           30.690         261,785.700
             JOHNSON    CONTROLS
                               24,484            34.410         842,494.440
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               5,500           73.190         402,545.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                               21,980           176.430         3,877,931.400
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               20,588            38.040         783,167.520
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                               48,329            67.510        3,262,690.790
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                               22,550           103.200         2,327,160.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC

                               6,244           151.210          944,155.240
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           49.830         216,760.500
             AMEREN    CORPORATION
                               8,050           73.990         595,619.500
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               30,226           298.080         9,009,766.080
             VERISIGN     INC
                               3,370           210.230          708,475.100
             VALERO    ENERGY    CORP
                               13,142            70.050         920,597.100
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,760           247.980          436,444.800
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL

                               8,688           34.300         297,998.400
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                               2,500           102.910          257,275.000
             ANTHEM    INC

                               8,100           282.090         2,284,929.000
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               57,562           123.690         7,119,843.780
             WELLS   FARGO   & CO
                              125,022            30.220        3,778,164.840
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               13,400           107.990         1,447,066.000
             WILLIAMS     COS  INC
                               38,900            20.710         805,619.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,700           122.380          452,806.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               2,150           134.890          290,013.500
                                166/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             WALMART    INC
                               45,200           122.110         5,519,372.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                               6,550           129.510          848,290.500
             WYNN   RESORTS    LTD

                               3,250           95.380         309,985.000
             WABTEC    CORP
                               5,861           67.380         394,914.180
             TJX  COMPANIES     INC
                               38,650            54.830        2,119,179.500
             WATERS    CORP
                               2,050           202.390          414,899.500
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,760           261.170          459,659.200
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               23,900            44.200        1,056,380.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,173           204.050          851,500.650
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               9,750           45.980         448,305.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               9,980           92.570         923,848.600
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               16,100            51.940         836,234.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               54,400           193.640        10,534,016.000
             PPL  CORP
                               24,800            30.010         744,248.000
             PULTEGROUP      INC
                               8,900           35.010         311,589.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               7,650           111.120          850,068.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               6,400           87.980         563,072.000
             NVIDIA    CORP
                               19,500           350.660         6,837,870.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,530           281.960          713,358.800
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               13,843           122.720         1,698,812.960
             GROUP
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               5,300           34.980         185,394.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               9,400           64.070         602,258.000
             NETFLIX    INC
                               13,970           414.330         5,788,190.100
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               12,690           348.150         4,418,023.500
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           35.440         281,748.000
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,225           82.640         266,514.000
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               5,600           117.950          660,520.000
             TEXTRON    INC              7,700           36.970         284,669.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               11,737            12.790         150,116.230
             OGE  ENERGY    CORP
                               6,750           32.660         220,455.000
             OMNICOM    GROUP
                               6,750           57.860         390,555.000
             ORACLE    CORP
                               71,283            52.850        3,767,306.550
             MASTERCARD      INC  - A
                               28,550           301.370         8,604,113.500
             ONEOK   INC
                               13,600            40.710         553,656.000
                                167/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             CENTURYLINK      INC
                               32,052            10.600         339,751.200
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,420           402.240         1,375,660.800
             YUM!   BRANDS    INC
                               9,550           94.990         907,154.500
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,550           127.590          452,944.500
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,050           42.310         255,975.500
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              252,101            26.780        6,751,264.780
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                               1,130           372.560          420,992.800
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                               5,850           107.510          628,933.500
             AMERICAN     EXPRESS    CO

                               21,900           106.540         2,333,226.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                               11,649           122.380         1,425,604.620
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               37,600            52.630        1,978,888.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                               8,850           45.090         399,046.500
             AMERICAN     INTERNATIONAL

                               27,572            35.210         970,810.120
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,500           128.670          707,685.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                               6,100           57.690         351,909.000
             AVERY   DENNISON     CORP

                               2,750           118.740          326,535.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                               17,400            55.600         967,440.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO

                               19,700            63.130        1,243,661.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               7,370           197.990         1,459,186.300
             AMGEN   INC
                               18,800           220.880         4,152,544.000
             EATON   CORP   PLC
                               13,086            91.990        1,203,781.140
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                               5,330           175.730          936,640.900
             APPLIED    MATERIALS     INC

                               29,100            58.130        1,691,583.000
             CME  GROUP   INC
                               11,500           184.510         2,121,865.000
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                               11,694            13.760         160,909.440
             ECOLAB    INC

                               8,350           222.000         1,853,700.000
             EQUIFAX    INC
                               3,900           176.570          688,623.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               40,250            77.540        3,120,985.000
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                               11,500            28.420         326,830.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               9,600           47.970         460,512.000
             STATE   STREET    CORP
                               11,593            69.030         800,264.790
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               36,400            41.680        1,517,152.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               16,500            88.630        1,462,395.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               6,000           48.770         292,620.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,200           69.520         291,984.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               9,450           56.490         533,830.500
                                168/278

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             FEDEX   CORP
                               7,850           139.210         1,092,798.500
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                               14,804            77.150        1,142,128.600
             FMC  CORP

                               4,200           99.800         419,160.000
             CERNER    CORP
                               10,050            71.370         717,268.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                               3,274           135.760          444,478.240
             CITRIX    SYSTEMS    INC

                               4,050           139.930          566,716.500
             INTEL   CORP              136,400            62.970        8,589,108.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               12,400            18.610         230,764.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                               11,650            44.280         515,862.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS

                               10,100           178.720         1,805,072.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                               51,100            6.450         329,595.000
             ILLUMINA     INC
                               4,720           358.400         1,691,648.000
             SEALED    AIR  CORP
                               5,000           33.840         169,200.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,730           564.250         2,104,652.500
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                               3,850           108.850          419,072.500
             SNAP-ON    INC

                               1,850           142.910          264,383.500
             CARMAX    INC
                               5,400           93.130         502,902.000
             COMERICA     INC
                               4,500           42.900         193,050.000
             INGREDION     INC
                               2,150           87.620         188,383.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               23,528            88.440        2,080,816.320
             TARGET    CORP
                               16,280           119.960         1,952,948.800
             DOVER   CORP
                               4,550           103.520          471,016.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,490           316.330          471,331.700
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,250           87.590         372,257.500
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,820           269.210          759,172.200
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               15,800            33.310         526,298.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,750           65.810         312,597.500
             CLOROX    COMPANY
                               3,950           204.250          806,787.500
             ENTERGY    CORP
                               6,350           101.230          642,810.500
             MICROSOFT     CORP
                              230,700            182.920        42,199,644.000
             INCYTE    CORP
                               5,750           93.800         539,350.000
             CVS  HEALTH    CORP
                               41,569            66.530        2,765,585.570
             MEDTRONIC     PLC
                               42,688            96.990        4,140,309.120
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               34,900            51.220        1,787,578.000
             BLACKROCK     INC
                               4,900           546.190         2,676,331.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               15,800            18.050         285,190.000
             HASBRO    INC
                               4,050           77.060         312,093.000
                                169/278


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             KELLOGG    CO
                               8,400           64.710         543,564.000
             KEYCORP                  32,300            13.530         437,019.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,200           155.380          497,216.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               46,011            51.290        2,359,904.190
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,620           313.860          508,453.200
             CHUBB   LTD
                               14,519           134.530         1,953,241.070
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           73.790         199,233.000
             ALLSTATE     CORP
                               10,250           101.860         1,044,065.000
             EBAY   INC
                               25,650            49.360        1,266,084.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               35,450           154.600         5,480,570.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,550           73.310         333,560.500
             XILINX    INC
                               8,000           95.680         765,440.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               8,150           34.740         283,131.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           37.230         193,596.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                               7,050           201.120         1,417,896.000
             TRIMBLE    INC

                               8,250           43.060         355,245.000
             LENNAR    CORP-A
                               8,600           61.080         525,288.000
             LEAR   CORP
                               1,800           115.420          207,756.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           50.110         350,770.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               18,400            78.800        1,449,920.000
             PACCAR    INC
                               11,037            75.690         835,390.530
             BIOGEN    INC
                               5,680           299.650         1,702,012.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,670           310.080          827,913.600
             STARBUCKS     CORP
                               37,450            78.740        2,948,813.000
             PTC  INC
                               3,400           80.260         272,884.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               4,200           55.230         231,966.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               10,630            85.530         909,183.900
             INTUIT    INC              8,310           282.920         2,351,065.200
             BORGWARNER      INC
                               7,100           34.970         248,287.000
             BEST   BUY  CO  INC            7,300           79.920         583,416.000
             BALL   CORP
                               10,584            75.400         798,033.600
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               43,897            37.420        1,642,625.740
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               9,250           117.180         1,083,915.000
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               4,150           120.640          500,656.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                               8,300           272.820         2,264,406.000
             VF  CORP

                               10,900            64.090         698,581.000
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                               17,375            24.120         419,085.000
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,900           108.000          205,200.000
                                170/278


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             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,850           127.100          362,235.000
             CARNIVAL     CORP

                               15,300            18.480         282,744.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              144,790            41.290        5,978,379.100
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                               7,200           21.750         156,600.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                               7,100           42.490         301,679.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                               9,000            4.700         42,300.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                               35,300            4.200         148,260.000
     アメリカ・ドル 小計                                              アメリカ・ドル

                                                  852,777,735.070
                                                  (93,029,523,119)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              657,000             3.362        2,208,834.000
             UNILEVER     PLC
                               38,110            44.000        1,676,840.000
             BARCLAYS     PLC
                              568,800             1.235         702,581.760
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               64,500            3.240         208,980.000
             PRUDENTIAL      PLC
                               84,900            11.710         994,179.000
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              145,791             1.267         184,717.190
             GROUP
             EVRAZ   PLC
                               15,000            3.020         45,300.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,064           22.490         136,379.360
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              102,300             5.112         522,957.600
             AVIVA   PLC
                              128,966             2.812         362,652.390
             AVEVA   GROUP   PLC
                               2,000           40.120          80,240.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              162,900            16.512        2,689,804.800
             INFORMA    PLC
                               49,900            4.918         245,408.200
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              145,500             1.294         188,277.000
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               31,900            5.660         180,554.000
             DCC  PLC
                               3,150           68.700         216,405.000
             OCADO   GROUP   PLC
                               15,200            21.360         324,672.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                               1,667           112.600          187,704.200
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING

                               2,300           100.250          230,575.000
             PLC
             HALMA   PLC
                               12,250            22.950         281,137.500
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               19,100            8.270         157,957.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                               13,000            6.650         86,450.000
             M&G  PLC
                               75,700            1.507         114,117.750
             RELX   PLC
                               63,146            19.345        1,221,559.370
             DIAGEO    PLC
                               74,400            28.820        2,144,208.000
                                171/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             RIO  TINTO   PLC
                               35,750            44.700        1,598,025.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               86,800            4.310         374,108.000
             TESCO   PLC
                              320,700             2.311         741,137.700
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               27,950            16.925         473,053.750
             GLENCORE     PLC
                              346,725             1.691         586,520.010
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               10,250            16.225         166,306.250
             SMITHS    GROUP   PLC
                               12,383            13.700         169,647.100
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                               41,983            2.891         121,372.850
             PEARSON    PLC

                               23,563            5.118         120,595.430
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               54,225            1.998         108,368.660
             NEXT   PLC
                               4,200           54.000         226,800.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              100,700             1.587         159,861.250
             WHITBREAD     PLC
                               6,861           25.250         173,240.250
             BUNZL   PLC
                               10,405            19.905         207,111.520
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              870,183             1.371        1,193,543.000
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               4,011           52.020         208,652.220
             KINGFISHER      PLC
                               62,411            1.980         123,573.780
             WPP  PLC
                               38,400            6.720         258,048.000
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                               20,627            9.360         193,068.720
             SEVERN    TRENT   PLC

                               7,133           24.980         178,182.340
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                               61,200            4.900         299,880.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                               23,100            70.380        1,625,778.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                               16,550            9.860         163,183.000
             SCHRODERS     PLC
                               4,150           30.300         125,745.000
             SSE  PLC
                               33,900            12.675         429,682.500
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               31,000            5.294         164,114.000
             ASTRAZENECA      PLC
                               42,500            85.300        3,625,250.000
             FERGUSON     PLC
                               7,487           65.760         492,345.120
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                              195,500             2.295         448,672.500
             3I  GROUP   PLC

                               31,391            8.806         276,429.140
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               14,650            24.940         365,371.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               35,114            6.856         240,741.580
             NATIONAL     GRID   PLC
                              114,434             9.438        1,080,028.090
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,296,465              0.338         778,157.160
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               31,760            4.274         135,742.240
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               30,400            14.890         452,656.000
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE

                               4,150           43.630         181,064.500
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO

                               74,310            32.000        2,377,920.000
             PLC
                                172/278


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             BHP  GROUP   PLC
                               68,727            16.690        1,147,053.630
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               11,500            19.750         227,125.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              658,650             3.994        2,630,648.100
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               40,383            17.804         718,978.930
             MONDI   PLC
                               15,650            15.855         248,130.750
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               73,400            1.884         138,322.300
             COMPASS    GROUP   PLC
                               52,139            12.880         671,550.320
             PERSIMMON     PLC
                               9,900           24.570         243,243.000
             BT  GROUP   PLC
                              290,100             1.158         335,935.800
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               6,550           21.050         137,877.500
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               12,189            16.400         199,899.600
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               5,636           41.060         231,414.160
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC          5,200           54.780         284,856.000
             ITV  PLC
                              120,100             0.876         105,303.680
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                               10,099            82.700         835,187.300
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                              132,500            13.892        1,840,690.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                              121,018            13.344        1,614,864.190
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                               5,000           23.920         119,600.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC

                               6,150           23.250         142,987.500
             ANTOFAGASTA      PLC
                               11,400            8.916         101,642.400
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                               70,862            2.668         189,059.810
             EXPERIAN     PLC

                               29,654            29.140         864,117.560
     イギリス・ポンド 小計                                             イギリス・ポンド
                                                   49,064,954.310
                                                  (6,742,996,671)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                               34,500            10.880         375,360.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,400           176.500          247,100.000
             ICL  GROUP   LTD
                               23,600            12.660         298,776.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                750          518.000          388,500.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               35,700            21.350         762,195.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               51,200            19.220         984,064.000
             NICE   LTD
                               2,050           648.800         1,330,040.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               4,100           70.150         287,615.000
     イスラエル・シュケル 小計                                           イスラエル・シュケル

                                                   4,673,650.000
                                173/278


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                                                   (147,547,130)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               88,800            2.900         257,520.000
             BHP  GROUP   LTD
                               93,750            36.310        3,404,062.500
             SOUTH32    LTD
                              151,600             2.210         335,036.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               30,550            23.170         707,843.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                               54,000            14.600         788,400.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                              102,450            18.920        1,938,354.000
             WESTPAC    BANKING    CORP

                              114,948            18.180        2,089,754.640
             SANTOS    LTD
                               53,100            5.660         300,546.000
             AUSNET    SERVICES
                               50,000            1.780         89,000.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP       89,050            19.210        1,710,650.500

             RIO  TINTO   LTD

                               11,750            98.400        1,156,200.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD          53,500            6.160         329,560.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               60,000            4.820         289,200.000
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           20.140          68,476.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                               43,045            15.940         686,137.300
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               4,500           22.510         101,295.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                               25,000            13.480         337,000.000
             EVOLUTION     MINING    LTD

                               53,000            5.700         302,100.000
             AFTERPAY     LTD
                               7,000           52.200         365,400.000
             OIL  SEARCH    LTD
                               64,200            3.500         224,700.000
             SEEK   LTD
                               9,600           20.600         197,760.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                               23,500            10.600         249,100.000
             NEWCREST     MINING    LTD

                               26,000            29.060         755,560.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               56,350            67.660        3,812,641.000
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,150           28.270         202,130.500
             ORICA   LTD
                               13,100            17.600         230,560.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               46,450            8.830         410,153.500
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,800           26.790          75,012.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               39,700            36.600        1,453,020.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               15,700            8.980         140,986.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               66,700            3.450         230,115.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                               11,600            10.290         119,364.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                               24,000            4.490         107,760.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              134,500             3.270         439,815.000
                                174/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             AMP  LTD
                              102,000             1.790         182,580.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                               13,350            26.720         356,712.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD

                               10,684           117.510         1,255,476.840
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               18,450            27.180         501,471.000
             CSL  LTD
                               14,450           294.230         4,251,623.500
             WESFARMERS      LTD
                               36,000            42.300        1,522,800.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,050           197.000          403,850.000
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               16,300            12.210         199,023.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               38,257            9.570         366,119.490
             ASX  LTD
                               6,250           88.700         554,375.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               15,900            13.410         213,219.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                               70,936            6.200         439,803.200
             SONIC   HEALTHCARE      LTD

                               14,350            28.960         415,576.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               19,000            17.590         334,210.000
             BRAMBLES     LTD
                               50,400            11.420         575,568.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               5,750           69.400         399,050.000
             TPG  TELECOM    LTD
                               12,000            7.850         94,200.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,600           105.690          169,104.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,800           58.590         222,642.000
             LTD
     オーストラリア・ドル 小計                                           オーストラリア・ドル

                                                   36,362,615.470
                                                  (2,751,195,487)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               8,300           23.520         195,216.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                600         1,515.390           909,234.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                               9,287           78.040         724,757.480
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               14,400            52.680         758,592.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,650           132.400          615,660.000
             BCE  INC
                               4,530           58.860         266,635.800
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               6,000           179.040         1,074,240.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               48,530            25.960        1,259,838.800
             METRO   INC/CN
                               8,200           55.930         458,626.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               11,000            64.530         709,830.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               39,300            59.050        2,320,665.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                               14,150            95.630        1,353,164.500
             TORONTO-DOMINION         BANK

                               58,400            62.370        3,642,408.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               8,300           23.740         197,042.000
                                175/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               45,850            94.910        4,351,623.500
             TC  ENERGY    CORP
                               30,450            61.990        1,887,595.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               17,829            35.120         626,154.480
             BARRICK    GOLD   CORP
                               57,700            31.630        1,825,051.000
             CAE  INC
                               7,900           24.180         191,022.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               6,212           94.220         585,294.640
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,300           30.210         160,113.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                               4,650           45.500         211,575.000
             HYDRO   ONE  LTD

                               10,500            26.360         276,780.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           67.090         366,311.400
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,400           87.300         296,820.000
             PARKLAND     CORP
                               4,400           38.740         170,456.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           30.500         161,650.000
             EMERA   INC
                               7,700           55.290         425,733.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,000           32.810         131,240.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                               11,200            57.960         649,152.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                               7,800           78.630         613,314.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                               16,700            19.470         325,149.000
             B2GOLD    CORP

                               34,700            7.050         244,635.000
             AIR  CANADA
                               4,100           19.420          79,622.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               37,900            8.510         322,529.000
             BANK   OF  MONTREAL
                               20,700            74.150        1,534,905.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               18,100            24.730         447,613.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               3,300           992.550         3,275,415.000
             NUTRIEN    LTD
                               18,219            49.540         902,569.260
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               7,400           22.400         165,760.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               5,500            9.000         49,500.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               8,800           51.030         449,064.000
             CAMECO    CORP
                               12,800            13.910         178,048.000
             TELUS   CORP
                               10,800            24.590         265,572.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               15,100            14.430         217,893.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                               1,800           121.840          219,312.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                               37,600            27.410        1,030,616.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                900          430.120          387,108.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                               9,200           60.840         559,728.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,537           96.410         244,592.170
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,000           37.180         260,260.000
             BLACKBERRY      LTD
                               16,000            7.070         113,120.000
                                176/278


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             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               18,650            50.920         949,658.000
             ENBRIDGE     INC
                               65,400            44.140        2,886,756.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               43,425            46.590        2,023,170.750
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               61,500            18.480        1,136,520.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               9,500           26.140         248,330.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               4,500           349.290         1,571,805.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,300           46.660         153,978.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               6,300           20.980         132,174.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               23,050           120.210         2,770,840.500
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           90.410         714,239.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           63.770         165,802.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                               15,100            23.790         359,229.000
             IGM  FINANCIAL     INC

                               2,400           34.270          82,248.000
             TMX  GROUP   LTD
                               1,900           131.460          249,774.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               8,700           57.430         499,641.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           17.350         121,450.000
             SAPUTO    INC
                               8,000           33.120         264,960.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                               19,300            8.540         164,822.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                               27,500            42.680        1,173,700.000
             YAMANA    GOLD   INC

                               32,300            6.920         223,516.000
             FORTIS    INC
                               15,000            53.250         798,750.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               3,800           58.280         221,464.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               19,400            6.720         130,368.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               31,400            6.500         204,100.000
             DOLLARAMA     INC
                               9,700           47.990         465,503.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           38.370          84,414.000
             ALTAGAS    LTD
                               7,900           15.110         119,369.000
             KEYERA    CORP
                               7,400           22.480         166,352.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               12,800            13.050         167,040.000
     カナダ・ドル 小計                                               カナダ・ドル
                                                   56,938,778.780
                                                  (4,598,375,774)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               42,000            21.630         908,460.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               57,500            21.990        1,264,425.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               43,675            4.380         191,296.500
                                177/278


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             KEPPEL    CORP   LTD
                               51,300            6.270         321,651.000
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            7.360         103,040.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               13,600            8.810         119,816.000
             CAPITALAND      LTD
                               82,900            3.140         260,306.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               69,300            1.010         69,993.000
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           23.100          62,370.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              106,200             9.300         987,660.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              209,000             0.820         171,380.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               8,600           16.480         141,728.000
             SINGAPORE
                              278,950             2.580         719,691.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                               50,000            3.490         174,500.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                               27,300            8.400         229,320.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               58,900            4.090         240,901.000
     シンガポール・ドル 小計                                            シンガポール・ドル
                                                   5,966,537.500
                                                   (465,807,583)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン

             UBS  GROUP   AG-REG
                              122,600            11.005        1,349,213.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                260          716.000          186,160.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG

                               4,650           48.660         226,269.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               22,630           332.750         7,530,132.500
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                               1,100           77.000          84,700.000
             SIKA   AG-REG
                               4,160           172.500          717,600.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                  3       84,800.000           254,400.000
             ABB  LTD-REG

                               60,100            20.520        1,233,252.000
             SWISS   RE  AG
                               9,400           75.980         714,212.000
             NESTLE    SA-REG
                               95,900           102.760         9,854,684.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                590          820.000          483,800.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                               1,260           227.800          287,028.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                               81,370            9.700         789,289.000
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                               7,400           43.000         318,200.000
             SGS  SA-REG
                                190         2,351.000           446,690.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                580          225.000          130,500.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,450           146.850          212,932.500
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,120           145.150          307,718.000
                                178/278


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             ALCON   INC
                               16,130            60.960         983,284.800
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          202.200          171,870.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                               4,862           342.700         1,666,207.400
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                               1,570           152.000          238,640.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           19.030         108,471.000
             NOVARTIS     AG-REG
                               69,200            81.770        5,658,484.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                100         1,928.000           192,800.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               16,660            60.960        1,015,593.600
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                830          508.200          421,806.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                                110          92.500          10,175.000
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,190           478.100          568,939.000
             GIVAUDAN-REG                   300         3,488.000          1,046,400.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                340          794.400          270,096.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,810           210.400          380,824.000
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                               5,500           56.400         310,200.000
             LONZA   GROUP   AG-REG

                               2,440           468.600         1,143,384.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           39.340          59,796.800
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               17,290            42.820         740,357.800
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                               1,040           367.400          382,096.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG

                               1,670           147.800          246,826.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG

                               2,330           95.350         222,165.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                 34        7,995.000           271,830.000
     スイス・フラン 小計                                              スイス・フラン

                                                   41,237,026.900
                                                  (4,708,031,361)
     スウェーデン・                               スウェーデン・クロー
                                 株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,300           433.500         1,430,550.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               98,430            89.040        8,764,207.200
             VOLVO   AB-B   SHS
                               47,850           147.700         7,067,445.000
             SKF  AB-B   SHARES
                               12,200           180.550         2,202,710.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               6,650           160.300         1,065,995.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               5,450           667.000         3,635,150.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               15,600           126.900         1,979,640.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               52,400            86.000        4,506,400.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                               50,150            93.000        4,663,950.000
                                179/278


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             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               29,250           128.180         3,749,265.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                               25,900           156.550         4,054,645.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                               20,700           116.500         2,411,550.000
             SKANSKA    AB-B   SHS

                               11,550           197.400         2,279,970.000
             SANDVIK    AB
                               36,450           170.250         6,205,612.500
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               14,700           516.000         7,585,200.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS         21,600           376.200         8,125,920.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               9,550           130.400         1,245,320.000
             TELIA   CO  AB
                               91,500            33.400        3,056,100.000
             ALFA   LAVAL   AB
                               10,050           208.000         2,090,400.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               12,600           339.800         4,281,480.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               33,750           197.100         6,652,125.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,200           454.600         1,000,120.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                               5,200           177.000          920,400.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                               10,400           215.700         2,243,280.000
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               6,350           237.400         1,507,490.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               19,600           294.800         5,778,080.000
             BOLIDEN    AB
                               9,300           215.600         2,005,080.000
             EPIROC    AB-A
                               20,650           112.200         2,316,930.000
             EPIROC    AB-B
                               11,600           111.500         1,293,400.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               11,450            73.640         843,178.000
             NORDEA    BANK   ABP
                              104,100            69.770        7,263,057.000
             EQT  AB
                               8,100           169.900         1,376,190.000
             EVOLUTION     GAMING    GROUP
                               4,400           591.000         2,600,400.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               7,300           248.000         1,810,400.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               9,300           539.200         5,014,560.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               5,700           224.900         1,281,930.000
     スウェーデン・クローナ 小計                                          スウェーデン・クローナ

                                                  124,308,129.700
                                                  (1,474,294,418)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               57,200           429.500        24,567,400.000
             DANSKE    BANK   A/S
                               22,700            90.740        2,059,798.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                125         7,000.000           875,000.000
             H LUNDBECK     A/S
                               2,300           267.400          615,020.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               6,500           701.600         4,560,400.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,300           364.600         1,567,780.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,450           900.600         3,107,070.000
                                180/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,250           371.600         2,694,100.000
             COLOPLAST-B                  3,850          1,052.500          4,052,125.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               6,810           739.600         5,036,676.000
             DEMANT    A/S
                               3,425           192.300          658,627.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                200         7,514.000          1,502,800.000
             TRYG   A/S
                               4,000           199.600          798,400.000
             PANDORA    A/S
                               3,150           357.900         1,127,385.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,450           616.800         2,127,960.000
             GENMAB    A/S
                               2,100          1,913.500          4,018,350.000
             ORSTED    A/S
                               6,100           777.600         4,743,360.000
             AMBU   A/S-B
                               5,600           221.700         1,241,520.000
     デンマーク・クローネ 小計                                           デンマーク・クローネ

                                                   65,353,771.500
                                                  (1,084,219,069)
     ニュージーラン                               ニュージーランド・ド
                                 株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               41,500            4.880         202,520.000
             MERCURY    NZ  LTD
                               23,000            4.705         108,215.000
             A2  MILK   CO  LTD
                               23,400            19.350         452,790.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               62,089            4.450         276,296.050
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                               38,900            7.100         276,190.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE

                               18,700            28.800         538,560.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               14,000            13.490         188,860.000
     ニュージーランド・ドル 小計                                          ニュージーランド・ドル

                                                   2,043,431.050
                                                   (144,061,889)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                               41,700            27.130        1,131,321.000
             DNB  ASA
                               30,800           139.250         4,288,900.000
             ORKLA   ASA              24,450            86.060        2,104,167.000
             TELENOR    ASA
                               23,200           149.850         3,476,520.000
             EQUINOR    ASA
                               33,823           146.900         4,968,598.700
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               5,710           346.500         1,978,515.000
             MOWI   ASA
                               14,100           193.400         2,726,940.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                               7,350           181.300         1,332,555.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                               3,100           244.400          757,640.000
     ノルウェー・クローネ 小計                                           ノルウェー・クローネ

                                181/278


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                                                   22,765,156.700
                                                   (265,897,030)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               31,670            62.700        1,985,709.000
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               6,500           24.270         157,755.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                               63,950            8.318         531,936.100
             COMMERZBANK      AG

                               32,935            3.973         130,850.750
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,010           152.200          153,722.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               5,920           141.640          838,508.800
             SIEMENS    AG-REG
                               24,550           104.640         2,568,912.000
             E.ON   SE
                               71,600            10.030         718,148.000
             UNIPER    SE
                               6,650           28.560         189,924.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                               10,600            58.070         615,542.000
             GEA  GROUP   AG

                               4,500           28.840         129,780.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,590           91.640         328,987.600
             BASF   SE
                               29,170            55.400        1,616,018.000
             ALLIANZ    SE-REG
                               13,240           185.720         2,458,932.800
             THYSSENKRUPP       AG
                               11,450            6.864         78,592.800
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                               5,800           84.920         492,536.000
             RWE  AG

                               19,000            31.190         592,610.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,650           10.305          68,528.250
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           46.600          54,988.000
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               4,700           48.650         228,655.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               13,550            44.050         596,877.500
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           38.000         126,160.000
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                710          86.750          61,592.500
             SAP  SE
                               33,442           119.600         3,999,663.200
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                               4,610           232.300         1,070,903.000
             ZALANDO    SE

                               4,950           62.500         309,375.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,900           50.540         247,646.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           55.460         102,601.000
             WIRECARD     AG
                               3,620           95.650         346,253.000
             COVESTRO     AG
                               5,200           36.460         189,592.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,150           316.200          363,630.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                               5,000           52.040         260,200.000
             DELIVERY     HERO   SE

                               4,150           86.380         358,477.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                               1,250           91.400         114,250.000
                                182/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             METRO   AG
                               5,000            9.016         45,080.000
             NEMETSCHEK      SE
                               2,000           67.600         135,200.000
             SCOUT24    AG
                               3,600           70.450         253,620.000
             AROUNDTOWN      SA
                               37,000            5.568         206,016.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,900           45.670         223,783.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               1,450           100.000          145,000.000
             TEAMVIEWER      AG
                               4,450           46.165         205,434.250
             BEIERSDORF      AG
                               3,290           99.500         327,355.000
             FUCHS   PETROLUB     SE-PREF
                               1,950           37.160          72,462.000
             MERCK   KGAA
                               4,250           103.100          438,175.000
             ADIDAS    AG
                               6,170           254.800         1,572,116.000
             PUMA   SE
                               2,710           69.460         188,236.600
             HENKEL    AG  & CO  KGAA          3,400           75.650         257,210.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              105,950            15.005        1,589,779.750
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &     6,920           76.900         532,148.000

             DAIMLER    AG-REGISTERED

                               29,000            37.000        1,073,000.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               7,298           39.070         285,132.860
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               40,500            20.650         836,325.000
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,850           161.900          299,515.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               31,500            30.690         966,735.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               6,060           153.750          931,725.000
             LANXESS    AG
                               2,500           50.020         125,050.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,710           168.850          288,733.500
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               11,500            42.440         488,060.000
             SYMRISE    AG
                               4,220           99.300         419,046.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               33,800            2.891         97,715.800
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,550           44.740          69,347.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                               16,450            55.020         905,079.000
             LEG  IMMOBILIEN      AG
                               2,300           119.320          274,436.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               28,826            41.290        1,190,225.540
             NN  GROUP   NV
                               9,050           30.440         275,482.000
             ARCELORMITTAL                  23,300            10.040         233,932.000
             HEINEKEN     NV
                               8,200           86.000         705,200.000
             AEGON   NV
                               58,244            2.843         165,587.690
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               35,033            23.190         812,415.270
             N
                                183/278


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             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,538           77.620         507,479.560
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,750           120.200          691,150.000
             WOLTERS    KLUWER
                               8,900           68.840         612,676.000
             ING  GROEP   NV
                              126,250             6.563         828,578.750
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              114,650             2.337         267,937.050
             ASML   HOLDING    NV
                               13,620           310.300         4,226,286.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                               13,050            8.304         108,367.200
             GALAPAGOS     NV
                               1,390           173.900          241,721.000
             ADYEN   NV
                                590         1,185.500           699,445.000
             UNILEVER     NV
                               46,500            47.250        2,197,125.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               4,000           99.920         399,680.000
             PROSUS    NV
                               15,500            75.100        1,164,050.000
             VOPAK                  2,300           48.950         112,585.000
             RANDSTAD     NV
                               3,700           42.050         155,585.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,750           78.500         294,375.000
             ALTICE    EUROPE    NV
                               20,500            3.856         79,048.000
             JCDECAUX     SA
                               2,700           19.590          52,893.000
             TOTAL   SA
                               79,650            36.115        2,876,559.750
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,450           97.040         528,868.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               15,277           125.350         1,914,971.950
             KERING                  2,400           507.400         1,217,760.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               17,900            94.340        1,688,686.000
             BOUYGUES     SA
                               7,400           29.650         219,410.000
             BNP  PARIBAS
                               35,450            36.020        1,276,909.000
             PEUGEOT    SA
                               19,150            14.200         271,930.000
             NATIXIS                  29,550            2.327         68,762.850
             THALES    SA
                               3,500           75.420         263,970.000
             DANONE                  19,500            62.660        1,221,870.000
             CARREFOUR     SA
                               19,800            14.530         287,694.000
             SUEZ                  9,925           10.960         108,778.000
             VIVENDI                  26,891            22.480         604,509.680
             L'OREAL                  8,070           266.500         2,150,655.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                               16,850            31.300         527,405.000
             LEGRAND    SA

                               8,517           63.420         540,148.140
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                               1,550           34.830          53,986.500
             PERNOD    RICARD    SA

                               6,737           147.050          990,675.850
             EURAZEO    SE
                               1,254           48.380          60,668.520
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               25,750            15.266         393,099.500
                                184/278


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             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               8,900           390.050         3,471,445.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,150           27.200         167,280.000
             CAPGEMINI     SE
                               5,120           93.200         477,184.000
             VALEO   SA
                               7,150           23.220         166,023.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               7,050           30.510         215,095.500
             BUREAU    VERITAS    SA
                               9,700           19.325         187,452.500
             EIFFAGE                  2,740           87.740         240,407.600
             SODEXO    SA
                               2,700           66.300         179,010.000
             IPSEN                  1,150           71.000          81,650.000
             INGENICO     GROUP
                               1,970           133.800          263,586.000
             ORPEA                  1,800           105.900          190,620.000
             AMUNDI    SA
                               1,950           70.850         138,157.500
             TELEPERFORMANCE                  1,920           229.400          440,448.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,750           68.340         187,935.000
             FAURECIA                  2,250           37.260          83,835.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                370          605.000          223,850.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                900          230.600          207,540.000
             SEB  SA
                                650          125.400          81,510.000
             ESSILORLUXOTTICA                  9,000           120.750         1,086,750.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 80         870.000          69,600.000
             WORLDLINE     SA
                               4,514           71.820         324,195.480
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                               3,000           31.400          94,200.000
             AXA  SA

                               62,550            19.158        1,198,332.900
             EDENRED                  7,950           41.070         326,506.500
             RENAULT    SA              5,800           23.610         136,938.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,020           774.000          789,480.000
             STMICROELECTRONICS          NV        21,750            24.300         528,525.000
             REMY   COINTREAU
                                630          124.400          78,372.000
             ATOS   SE
                               2,960           69.880         206,844.800
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               4,180           152.250          636,405.000
             WENDEL                   780          91.300          71,214.000
             ORANGE                  63,300            11.315         716,239.500
             ALSTOM                  6,300           43.000         270,900.000
             CNP  ASSURANCES
                               4,850           11.190          54,271.500
             SANOFI                  36,175            88.850        3,214,148.750
             VINCI   SA
                               16,650            88.440        1,472,526.000
             AIRBUS    SE
                               18,950            71.980        1,364,021.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               17,500            21.390         374,325.000
                                185/278


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             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               37,600            8.554         321,630.400
             BIOMERIEUX                  1,340           119.500          160,130.000
             ENGIE                  58,023            11.360         659,141.280
             EDF                  18,550            8.500         157,675.000
             SES                  11,000            7.300         80,300.000
             SAFRAN    SA
                               10,420            98.600        1,027,412.000
             ILIAD   SA
                                740          165.000          122,100.000
             ARKEMA                  2,220           86.580         192,207.600
             ADP                   910          103.400          94,094.000
             SCOR   SE
                               4,950           26.480         131,076.000
             GETLINK    SE
                               14,200            14.280         202,776.000
             BOLLORE                  24,100            2.898         69,841.800
             UCB  SA
                               4,130           89.500         369,635.000
             KBC  GROUP   NV
                               7,700           51.860         399,322.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           53.120          84,992.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                               2,450           77.060         188,797.000
             SOLVAY    SA

                               2,200           76.220         167,684.000
             UMICORE                  6,350           42.460         269,621.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                               24,400            48.765        1,189,866.000
             AGEAS                  5,790           35.100         203,229.000

             PROXIMUS                  4,950           20.220         100,089.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           39.040          56,608.000
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,050           104.000          109,200.000
             SOFINA                   550          247.000          135,850.000
             PRYSMIAN     SPA
                               7,850           19.450         152,682.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI          35,743            14.005         500,580.710
             MEDIOBANCA      SPA
                               18,865            6.792         128,131.080
             TENARIS    SA
                               13,300            6.458         85,891.400
             UNICREDIT     SPA
                               69,656            8.515         593,120.840
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              262,982             0.350         92,175.190
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.361         62,091.140
             INTESA    SANPAOLO
                              478,237             1.693         810,037.830
             ATLANTIA     SPA
                               15,457            15.630         241,592.910
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               16,000            8.568         137,088.000
             MONCLER    SPA
                               6,300           34.580         217,854.000
             RECORDATI     SPA
                               3,050           41.680         127,124.000
             ENI  SPA
                               81,300            8.964         728,773.200
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                               18,700            7.400         138,380.000
             PIRELLI    & C SPA

                               11,000            4.207         46,277.000
                                186/278


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             DIASORIN     SPA
                                850          174.200          148,070.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                               8,300            9.135         75,820.500
             ITAL
             NEXI   SPA
                               10,900            14.960         163,064.000
             LEONARDO     SPA
                               13,175            6.680         88,009.000
             ENEL   SPA
                              258,734             7.485        1,936,623.990
             SNAM   SPA
                               66,600            4.502         299,833.200
             TERNA   SPA
                               46,300            6.370         294,931.000
             EXOR   NV
                               3,230           52.540         169,704.200
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               32,800            6.260         205,328.000
             FINECOBANK      SPA
                               19,700            11.025         217,192.500
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               34,100            8.703         296,772.300
             NV
             FERRARI    NV
                               4,145           155.200          643,304.000
             TELEFONICA      SA           149,227             4.643         692,860.960
             ENDESA    SA
                               9,250           22.440         207,570.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              213,012             3.212         684,194.540
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              194,934             9.958        1,941,152.770
             BANKINTER     SA
                               18,300            4.210         77,043.000
             REPSOL    SA
                               43,400            9.046         392,596.400
             GRIFOLS    SA
                               9,200           27.170         249,964.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              527,750             2.269        1,197,728.620
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               14,050            49.730         698,706.500
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           17.055         160,317.000
             MAPFRE    SA
                               30,650            1.808         55,415.200
             CAIXABANK     SA
                              109,300             1.906         208,325.800
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                               7,876           25.380         199,892.880
             AENA   SME  SA

                               2,250           137.200          308,700.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               8,000           49.740         397,920.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                               34,700            26.270         911,569.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE

                               6,650           15.230         101,279.500
             ENE
             ENAGAS    SA
                               7,950           22.170         176,251.500
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               13,900            16.745         232,755.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                               16,270            25.650         417,325.500
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               16,900            26.860         453,934.000
             NOKIA   OYJ
                              181,400             3.809         691,043.300
                                187/278


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             WARTSILA     OYJ  ABP
                               12,000            7.694         92,328.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               18,850            11.400         214,890.000
             METSO   OYJ
                               3,450           31.140         107,433.000
             ELISA   OYJ
                               4,600           55.360         254,656.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               15,300            32.570         498,321.000
             FORTUM    OYJ
                               13,850            17.690         245,006.500
             KONE   OYJ-B
                               10,950            61.500         673,425.000
             NESTE   OYJ
                               13,900            35.930         499,427.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               3,200           44.650         142,880.000
             VERBUND    AG
                               2,000           41.480          82,960.000
             OMV  AG
                               4,450           32.140         143,023.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               9,450           22.920         216,594.000
             VOESTALPINE      AG            4,250           19.895          84,553.750
             RAIFFEISEN      BANK
                               4,400           17.660          77,704.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           34.920          73,332.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,800           29.060         197,608.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               5,000           57.500         287,500.000
             JERONIMO     MARTINS
                               7,700           15.725         121,082.500
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                               82,700            4.386         362,722.200
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                               15,050            11.650         175,332.500
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               5,150           109.000          561,350.000
             CRH  PLC
                               25,350            31.760         805,116.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                               2,643           126.050          333,150.150
     ユーロ 小計                                                  ユーロ

                                                  120,446,008.530
                                                  (14,893,148,954)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               44,500            43.800        1,949,100.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP

                               73,000            56.000        4,088,000.000
             L
             MTR  CORP
                               49,500            39.550        1,957,725.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               50,500            95.850        4,840,425.000
             SINO   LAND   CO
                              104,000             9.630        1,001,520.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                               86,169            51.300        4,420,469.700
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                               15,500            43.600         675,800.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               52,500            77.800        4,084,500.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                               48,507            29.850        1,447,933.950
             HONG   KONG   & CHINA   GAS

                              323,199            13.380        4,324,402.620
                                188/278


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             HANG   SENG   BANK   LTD
                               24,500           124.300         3,045,350.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               27,000            56.150        1,516,050.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              198,000             8.450        1,673,100.000
             WH  GROUP   LTD
                              321,000             6.800        2,182,800.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                               38,300           292.000        11,183,600.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                               66,000            17.060        1,125,960.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               9,300           74.000         688,200.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               42,500            6.690         284,325.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               17,500            20.650         361,375.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               45,240            17.440         788,985.600
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               58,000            9.310         539,980.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               38,200            18.460         705,172.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                               86,669            43.850        3,800,435.650
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               20,000            41.050         821,000.000
             L
             PCCW   LTD
                              117,000             4.520         528,840.000
             AIA  GROUP   LTD
                              389,400            71.000        27,647,400.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               41,000            31.300        1,283,300.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                               53,900            25.500        1,374,450.000
             LT
             SANDS   CHINA   LTD
                               77,600            32.300        2,506,480.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               44,000            71.250        3,135,000.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                              125,500            23.700        2,974,350.000
             WYNN   MACAU   LTD

                               54,000            14.200         766,800.000
     香港・ドル 小計                                                香港・ドル
                                                   97,722,829.520
                                                  (1,375,937,440)
     合計                                             131,681,035,925
                                                 [131,681,035,925]
      (2)    株式以外の有価証券

     種 類         通 貨               銘 柄             券面総額          評価額       備考
     投資証券     アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                              4,417       701,728.790
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                              9,987       766,302.510
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                              5,000       484,950.000
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                              5,397       222,950.070
                                189/278


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                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                              3,550      1,067,094.500
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                             11,850       730,671.000
                      EQUINIX    INC
                                              2,748      1,827,914.640
                      AMERICAN     TOWER   CORP
                                             14,100      3,662,052.000
                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                             23,843       311,389.580
                      INVITATION      HOMES   INC
                                             17,700       490,821.000
                      VICI   PROPERTIES      INC
                                             14,400       320,112.000
                      VENTAS    INC
                                             12,200       502,396.000
                      WEYERHAEUSER       CO
                                             24,114       537,501.060
                      AGNC   INVESTMENT      CORP
                                             18,300       254,187.000
                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                             13,350      2,238,127.500
                      IRON   MOUNTAIN     INC
                                              8,910       258,924.600
                      VEREIT    INC                   33,500       215,070.000
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                              2,900       402,665.000
                      PROLOGIS     INC                  23,702      2,212,581.700
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT

                                              3,970       599,986.100
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST

                                              3,200       305,984.000
                      DUKE   REALTY    CORP
                                             11,450       413,917.500
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                              2,050       513,484.000
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                              2,360       223,680.800
                      WELLTOWER     INC
                                             12,900       757,359.000
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                             16,450       456,981.000
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM

                                              3,550       421,633.500
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES

                                              5,400       342,954.000
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN

                                             47,900       319,972.000
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES

                                              5,350       202,497.500
                      REALTY    INCOME    CORP

                                             10,900       655,199.000
                      PUBLIC    STORAGE
                                              4,940       991,161.600
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                              5,300       263,993.000
                      UDR  INC
                                              9,150       354,471.000
                      WP  CAREY   INC
                                              5,400       359,910.000
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS

                                              6,900       229,425.000
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC

                                              8,300      1,136,768.000
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                              4,000       405,840.000
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC

                                             16,050       311,691.000
          アメリカ・ドル 小計                                         アメリカ・ドル

                                                   26,474,346.950
                                                   (2,888,086,508)
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          イギリス・ポンド                                        イギリス・ポンド
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                             21,662       145,481.990
                      SEGRO   PLC
                                             35,250       312,033.000
                      BRITISH    LAND   CO  PLC
                                             25,550       115,409.350
          イギリス・ポンド 小計                                        イギリス・ポンド
                                                     572,924.340
                                                    (78,736,992)
                                                 オーストラリア・ド
          オーストラリア・ドル
                                                         ル
                      LENDLEASE     GROUP
                                             21,500       280,790.000
                      TRANSURBAN      GROUP
                                             86,300      1,284,144.000
                      SYDNEY    AIRPORT
                                             33,300       203,130.000
                      APA  GROUP
                                             38,100       441,579.000
                      SCENTRE    GROUP
                                             159,922        396,606.560
                      DEXUS                       33,150       317,245.500
                      GPT  GROUP
                                             63,160       262,745.600
                      MIRVAC    GROUP
                                             126,100        312,728.000
                      STOCKLAND                       72,000       276,480.000
                      GOODMAN    GROUP
                                             52,900       805,667.000
                      VICINITY     CENTRES
                                             99,273       166,282.270
                                                 オーストラリア・ド
          オーストラリア・ドル 小計
                                                         ル
                                                    4,747,397.930
                                                    (359,188,127)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          4,800       69,504.000
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV

                                              2,100       46,620.000
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA

                                              2,400       114,672.000
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR

                                              4,700       75,905.000
          カナダ・ドル 小計                                          カナダ・ドル

                                                     306,701.000
                                                    (24,769,172)
          シンガポール・ドル                                       シンガポール・ドル

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST

                                             79,600       142,484.000
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT

                                             101,000        319,160.000
                      CAPITALAND      MALL   TRUST

                                             77,200       161,348.000
                      SUNTEC    REIT
                                             63,000        98,910.000
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                             69,800       135,412.000
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST

                                             65,500       136,240.000
                                191/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          シンガポール・ドル 小計                                       シンガポール・ドル
                                                     993,554.000
                                                    (77,566,761)
          ユーロ                                             ユーロ
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,200       267,540.000
                      ICADE                         950      66,072.500
                      GECINA    SA
                                              1,400       172,760.000
                      KLEPIERRE                        6,250       132,375.000
                      COVIVIO                        1,500       98,025.000
          ユーロ 小計                                             ユーロ
                                                     736,772.500
                                                    (91,101,920)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                      LINK   REIT                    67,000      4,361,700.000
                      HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                             75,000       592,500.000
                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                             122,000       1,415,200.000
          香港・ドル 小計                                           香港・ドル
                                                    6,369,400.000
                                                    (89,681,152)
     投資証券 合計                                               3,609,130,632
                                                   [3,609,130,632]
     合計                                               3,609,130,632
                                                   [3,609,130,632]
          投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                        合計金額
                                                  組入
                                          組入株式               に
                 通貨               銘柄数                 投資証券
                                          時価比率              対する比
                                                 時価比率
                                                          率
          アメリカ・ドル                株式          589  銘柄
                                             97.0%        3.0%     70.9%
                           投資証券          39 銘柄
          イギリス・ポンド                株式          85 銘柄
                                             98.8%        1.2%      5.0%
                           投資証券           3 銘柄
                           株式           8 銘柄       100%
          イスラエル・シュケル                                           -%     0.1%
                           株式          53 銘柄

          オーストラリア・ドル
                                             88.5%       11.5%      2.3%
                           投資証券          11 銘柄
                                192/278


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          カナダ・ドル                株式          81 銘柄
                                             99.5%        0.5%      3.4%
                           投資証券           ▶ 銘柄
          シンガポール・ドル                株式          16 銘柄
                                             85.7%       14.3%      0.4%
                           投資証券           6 銘柄
          スイス・フラン                株式          40 銘柄       100%        -%     3.5%
                           株式          36 銘柄       100%
          スウェーデン・クローナ                                           -%     1.1%
                           株式          18 銘柄       100%

          デンマーク・クローネ                                           -%     0.8%
                           株式           7 銘柄       100%

          ニュージーランド・ドル                                           -%     0.1%
                           株式           9 銘柄       100%

          ノルウェー・クローネ                                           -%     0.2%
          ユーロ                株式          241  銘柄

                                             99.4%        0.6%     11.1%
                           投資証券           5 銘柄
          香港・ドル                株式          32 銘柄
                                             93.9%        6.1%      1.1%
                           投資証券           3 銘柄
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 6 月 5 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      812,943,865
        コール・ローン
                                                     1,430,530,889
        国債証券
                                                    193,703,890,662
        派生商品評価勘定
                                                       40,228,465
        未収入金
                                                        1,151,268
        未収利息
                                                     1,123,515,415
        前払費用
                                                       62,119,399
        流動資産合計
                                                    197,174,379,963
       資産合計
                                                    197,174,379,963
                                193/278

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     負債の部
       流動負債
        未払金
                                                      225,601,881
        未払解約金
                                                       97,730,682
        その他未払費用
                                                          5,752
        流動負債合計
                                                      323,338,315
       負債合計
                                                      323,338,315
     純資産の部
       元本等
        元本
                               ※ 1                     65,630,254,690
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                    131,220,786,958
        元本等合計
                                                    196,851,041,648
       純資産合計
                                                    196,851,041,648
     負債純資産合計                                              197,174,379,963
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自   2019  年 6 月 12 日
            区 分
                                      至   2020  年 6 月 5 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                                194/278



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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                         2020  年 6 月 5 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2019  年 6 月 12 日
          期首元本額                                         62,648,457,290        円
          期中追加設定元本額                                         10,631,945,618        円
          期中一部解約元本額                                          7,650,148,218        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           622,267,469       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                                            17,542,061      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           106,646,210       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            31,704,023      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           355,714,969       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
                                195/278


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          外国債券インデックスファン                                            60,771,118      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国                              458,724,525       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国                             1,662,091,109        円
          債券インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                                           634,121,149       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国債券インデッ                                      1,076,866     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                                              899,682    円
          ヤー  2050
          iFree       外国債券イン                                    638,965,164       円
          デックス
          iFree       8資産バランス                                    816,339,611       円
          iFree       年金バランス                                     31,795,513      円

          DCダイワ外国債券インデッ                                         46,840,325,430        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                                           762,953,937       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                                           407,450,283       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                           244,898,386       円
          0
          DCダイワ・ワールドアセッ                                           392,918,790       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                           314,110,022       円

          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                            98,246,948      円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワ・ターゲットイ                                            9,276,813     円

          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                                            20,253,456      円
          ヤー  2030
                                196/278


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          DCダイワ・ターゲットイ                                            4,155,725     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           122,118,491       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                            2,998,751     円
          バランス30
          ダイワつみたてインデックス                                              818,378    円
          バランス50
          ダイワつみたてインデックス                                              824,291    円
          バランス70
          ダイワ世界バランスファンド                                           189,344,850       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           139,026,561       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                                          4,342,555,265        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                                           265,380,470       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                                           145,424,954       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                30,509,234      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                            18,798,389      円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,734,659,693        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                                            32,333,560      円
          ダイワライフスタイル50                                            57,394,936      円

          ダイワライフスタイル75                                            14,817,608      円

       計                                            65,630,254,690        円

     2.     期末日における受益権の総数                                         65,630,254,690        口

     (金融商品に関する注記)


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                197/278


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                                      自   2019  年 6 月 12 日
             区 分
                                      至   2020  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶ 項
                         に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ

                         取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取
                         引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変
                         動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為
                         替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
                         スクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

       についての補足説明                  い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
                         の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
                         前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデ
                         リバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                         2020  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
       計上額との差額                  時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                         とから、当該帳簿価額を時価としております。
                                198/278


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     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                     2020  年 6 月 5 日現在
           種 類
                                     当期間の損益に
                                   含まれた評価差額(円)
     国債証券                                                4,546,616,505
     合計                                                4,546,616,505
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(                                        2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 6 月 5 日まで)を指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                  2020  年 6 月 5 日  現在
         種 類            契約額等                     時価           評価損益
                     (円)                    (円)            (円)
                               うち
                               1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建               1,273,473,895              -      1,313,702,360              40,228,465

       アメリカ・                78,272,860            -        79,155,780              882,920

       ドル
       イギリス・                69,482,595            -        72,124,500             2,641,905
       ポンド
       オーストラリ                17,464,339            -        18,531,800             1,067,461
       ア・ドル
       カナダ・ドル                31,501,334            -        32,610,880             1,109,546
       シンガポール                20,422,136            -        20,909,360              487,224
       ・ドル
       スウェーデン                24,137,565            -        25,344,820             1,207,255
       ・クローナ
       ノルウェー                10,795,217            -        11,471,610              676,393
       ・クローネ
       メキシコ・                59,912,376            -        61,756,960             1,844,584
       ペソ
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       ユーロ               961,485,473             -       991,796,650             30,311,177
     合計                1,273,473,895              -      1,313,702,360              40,228,465

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
              価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
              客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                                      2020  年 6 月 5 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.9994    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (29,994    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種 類        通 貨             銘 柄            券面総額            評価額        備考
     国債証券     アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル

                     2.125%    United    States
                                        2,534,000.000            2,592,282.000
                     Treasury     Note/Bond     20210815
                     2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,208,913.410
                     Note/Bond     20211115
                                200/278


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                     2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,324,363.120
                     Note/Bond     20220215
                     1.75%   United    States
                                        2,459,000.000            2,532,843.770
                     Treasury     Note/Bond     20220515
                     1.625%    United    States
                                        2,543,000.000            2,622,163.590
                     Treasury     Note/Bond     20220815
                     1.625%    United    States
                                        6,668,000.000            6,895,378.800
                     Treasury     Note/Bond     20221115
                     2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,556,277.000
                     Note/Bond     20230215
                     1.75%   United    States
                                        4,685,000.000            4,892,498.650
                     Treasury     Note/Bond     20230515
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,893,470.000
                     Note/Bond     20230815
                     2.75%   United    States
                                        5,021,000.000            5,446,178.280
                     Treasury     Note/Bond     20231115
                     2.75%   United    States
                                        5,229,000.000            5,699,191.680
                     Treasury     Note/Bond     20240215
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        4,912,000.000            5,332,565.440
                     Note/Bond     20240515
                     2.125%    United    States
                                        3,485,000.000            3,556,721.300
                     Treasury     Note/Bond     20210630
                     8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,342,988.180
                     Note/Bond     20211115
                     6.25%   United    States
                                         654,000.000            778,515.060
                     Treasury     Note/Bond     20230815
                     6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,119,442.950
                     Note/Bond     20260215
                     6.125%    United    States
                                         709,000.000            992,926.140
                     Treasury     Note/Bond     20271115
                     5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            968,345.000
                     Note/Bond     20280815
                     5.25%   United    States
                                         738,000.000           1,013,074.740
                     Treasury     Note/Bond     20281115
                     5.25%   United    States
                                         473,000.000            653,955.610
                     Treasury     Note/Bond     20290215
                     6.25%   United    States
                                         714,000.000           1,088,850.000
                     Treasury     Note/Bond     20300515
                     5.375%    United    States
                                         891,000.000           1,308,789.900
                     Treasury     Note/Bond     20310215
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                     4.5%   United    States    Treasury
                                         676,000.000           1,010,775.480
                     Note/Bond     20360215
                     5%  United    States    Treasury
                                         847,000.000           1,356,682.250
                     Note/Bond     20370515
                     4.375%    United    States
                                         548,000.000            829,787.080
                     Treasury     Note/Bond     20380215
                     4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            797,189.190
                     Note/Bond     20380515
                     3.5%   United    States    Treasury
                                        1,049,000.000            1,442,941.460
                     Note/Bond     20390215
                     4.25%   United    States
                                        1,121,000.000            1,685,345.030
                     Treasury     Note/Bond     20390515
                     4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,641,176.800
                     Note/Bond     20390815
                     4.375%    United    States
                                        1,210,000.000            1,848,456.500
                     Treasury     Note/Bond     20391115
                     4.625%    United    States
                                        1,010,000.000            1,591,850.900
                     Treasury     Note/Bond     20400215
                     4.375%    United    States
                                        1,678,000.000            2,575,595.760
                     Treasury     Note/Bond     20400515
                     3.875%    United    States
                                         591,000.000            854,083.650
                     Treasury     Note/Bond     20400815
                     4.25%   United    States
                                        1,469,000.000            2,225,417.480
                     Treasury     Note/Bond     20401115
                     4.75%   United    States
                                        1,254,000.000            2,017,171.860
                     Treasury     Note/Bond     20410215
                     4.375%    United    States
                                        1,365,000.000            2,103,164.700
                     Treasury     Note/Bond     20410515
                     3.75%   United    States
                                        1,517,000.000            2,161,360.920
                     Treasury     Note/Bond     20410815
                     3.125%    United    States
                                        1,450,000.000            1,896,208.500
                     Treasury     Note/Bond     20411115
                     3.125%    United    States
                                        1,623,000.000            2,125,870.320
                     Treasury     Note/Bond     20420215
                     3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,737,536.130
                     Note/Bond     20420515
                     2.75%   United    States
                                        2,231,000.000            2,755,441.170
                     Treasury     Note/Bond     20420815
                     2.75%   United    States
                                        1,630,000.000            2,011,126.600
                     Treasury     Note/Bond     20421115
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                     3.125%    United    States
                                        2,626,000.000            3,434,702.960
                     Treasury     Note/Bond     20430215
                     2.875%    United    States
                                        1,898,000.000            2,390,872.640
                     Treasury     Note/Bond     20430515
                     3.625%    United    States
                                        3,214,000.000            4,529,715.180
                     Treasury     Note/Bond     20430815
                     3.75%   United    States
                                        2,081,000.000            2,990,459.430
                     Treasury     Note/Bond     20431115
                     3.625%    United    States
                                        3,707,000.000            5,237,286.670
                     Treasury     Note/Bond     20440215
                     3.375%    United    States
                                        3,327,000.000            4,536,663.930
                     Treasury     Note/Bond     20440515
                     2.25%   United    States
                                        2,834,000.000            2,901,307.500
                     Treasury     Note/Bond     20210731
                     2.375%    United    States
                                        6,162,000.000            6,679,977.720
                     Treasury     Note/Bond     20240815
                     3.125%    United    States
                                        1,929,000.000            2,534,667.420
                     Treasury     Note/Bond     20440815
                     2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,329,856.180
                     Note/Bond     20210831
                     2.125%    United    States
                                        3,625,000.000            3,716,168.750
                     Treasury     Note/Bond     20210930
                     2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,216,728.920
                     Note/Bond     20211031
                     2.25%   United    States
                                        5,921,000.000            6,410,844.330
                     Treasury     Note/Bond     20241115
                     3%  United    States    Treasury
                                        3,846,000.000            4,958,917.020
                     Note/Bond     20441115
                     1.875%    United    States
                                        2,886,000.000            2,957,803.680
                     Treasury     Note/Bond     20211130
                     2.125%    United    States
                                        3,169,000.000            3,266,034.780
                     Treasury     Note/Bond     20211231
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        2,527,000.000            2,580,875.640
                     Note/Bond     20220131
                     2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            6,170,566.350
                     Note/Bond     20250215
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        2,563,000.000            3,038,744.060
                     Note/Bond     20450215
                     1.75%   United    States
                                        3,809,000.000            3,911,957.270
                     Treasury     Note/Bond     20220228
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.75%   United    States
                                        2,891,000.000            2,972,063.640
                     Treasury     Note/Bond     20220331
                     2.125%    United    States
                                        5,788,000.000            6,270,024.640
                     Treasury     Note/Bond     20250515
                     3%  United    States    Treasury
                                        2,835,000.000            3,663,103.500
                     Note/Bond     20450515
                     1.75%   United    States
                                        2,612,000.000            2,689,132.360
                     Treasury     Note/Bond     20220430
                     1.875%    United    States
                                        1,326,000.000            1,370,222.100
                     Treasury     Note/Bond     20220531
                     2.125%    United    States
                                        2,821,000.000            2,933,388.640
                     Treasury     Note/Bond     20220630
                     2%  United    States    Treasury
                                        4,179,000.000            4,340,601.930
                     Note/Bond     20220731
                     2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            6,199,281.350
                     Note/Bond     20250815
                     2.875%    United    States
                                        3,873,000.000            4,908,407.820
                     Treasury     Note/Bond     20450815
                     1.875%    United    States
                                        2,445,000.000            2,535,342.750
                     Treasury     Note/Bond     20220831
                     1.75%   United    States
                                        2,472,000.000            2,559,657.120
                     Treasury     Note/Bond     20220930
                     2.25%   United    States
                                        5,840,000.000            6,397,486.400
                     Treasury     Note/Bond     20251115
                     3%  United    States    Treasury
                                         709,000.000            918,984.530
                     Note/Bond     20451115
                     1.875%    United    States
                                        2,558,000.000            2,659,296.800
                     Treasury     Note/Bond     20221031
                     2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,564,005.220
                     Note/Bond     20221130
                     2.125%    United    States
                                        4,992,000.000            5,234,161.920
                     Treasury     Note/Bond     20221231
                     1.625%    United    States
                                        4,366,000.000            4,640,228.460
                     Treasury     Note/Bond     20260215
                     1.75%   United    States
                                        2,561,000.000            2,664,233.910
                     Treasury     Note/Bond     20230131
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        3,648,000.000            4,337,107.200
                     Note/Bond     20460215
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        2,962,000.000            3,064,485.200
                     Note/Bond     20230228
                                204/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        3,623,000.000            3,752,051.260
                     Note/Bond     20230331
                     1.625%    United    States
                                        3,729,000.000            3,967,283.100
                     Treasury     Note/Bond     20260515
                     1.625%    United    States
                                        2,070,000.000            2,152,468.800
                     Treasury     Note/Bond     20230430
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            4,072,822.320
                     Note/Bond     20460515
                     1.625%    United    States
                                        2,500,000.000            2,602,525.000
                     Treasury     Note/Bond     20230531
                     1.125%    United    States
                                        2,500,000.000            2,524,800.000
                     Treasury     Note/Bond     20210630
                     1.375%    United    States
                                        3,000,000.000            3,103,350.000
                     Treasury     Note/Bond     20230630
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        5,400,000.000            5,709,636.000
                     Note/Bond     20260815
                     2.25%   United    States
                                        3,480,000.000            3,954,672.000
                     Treasury     Note/Bond     20460815
                     1.125%    United    States
                                        3,700,000.000            3,742,772.000
                     Treasury     Note/Bond     20210831
                     1.125%    United    States
                                        3,700,000.000            3,740,293.000
                     Treasury     Note/Bond     20210731
                     1.25%   United    States
                                        2,780,000.000            2,866,875.000
                     Treasury     Note/Bond     20230731
                     1.375%    United    States
                                        2,400,000.000            2,485,296.000
                     Treasury     Note/Bond     20230831
                     1.375%    United    States
                                        2,505,000.000            2,596,382.400
                     Treasury     Note/Bond     20230930
                     1.125%    United    States
                                        3,042,000.000            3,078,808.200
                     Treasury     Note/Bond     20210930
                     2%  United    States    Treasury
                                        5,300,000.000            5,773,237.000
                     Note/Bond     20261115
                     1.25%   United    States
                                        3,000,000.000            3,043,350.000
                     Treasury     Note/Bond     20211031
                     1.625%    United    States
                                        2,500,000.000            2,614,450.000
                     Treasury     Note/Bond     20231031
                     2.875%    United    States
                                        3,500,000.000            4,471,775.000
                     Treasury     Note/Bond     20461115
                     2.125%    United    States
                                        2,490,000.000            2,649,111.000
                     Treasury     Note/Bond     20231130
                                205/278


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                     1.75%   United    States
                                        3,400,000.000            3,478,336.000
                     Treasury     Note/Bond     20211130
                     2%  United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,114,040.000
                     Note/Bond     20211231
                     2.25%   United    States
                                        2,500,000.000            2,674,600.000
                     Treasury     Note/Bond     20231231
                     2.25%   United    States
                                        6,140,000.000            6,801,462.200
                     Treasury     Note/Bond     20270215
                     1.875%    United    States
                                        3,010,000.000            3,092,775.000
                     Treasury     Note/Bond     20220131
                     2.25%   United    States
                                        2,480,000.000            2,655,534.400
                     Treasury     Note/Bond     20240131
                     3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            4,637,285.400
                     Note/Bond     20470215
                     1.875%    United    States
                                        3,010,000.000            3,097,229.800
                     Treasury     Note/Bond     20220228
                     2.125%    United    States
                                        2,300,000.000            2,455,066.000
                     Treasury     Note/Bond     20240229
                     2.125%    United    States
                                        4,550,000.000            4,863,495.000
                     Treasury     Note/Bond     20240331
                     1.875%    United    States
                                        2,900,000.000            2,987,899.000
                     Treasury     Note/Bond     20220331
                     2.375%    United    States
                                        6,400,000.000            7,160,960.000
                     Treasury     Note/Bond     20270515
                     3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            4,579,505.000
                     Note/Bond     20470515
                     1.875%    United    States
                                        3,000,000.000            3,095,370.000
                     Treasury     Note/Bond     20220430
                     2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,196,860.000
                     Note/Bond     20240430
                     1.75%   United    States
                                        3,000,000.000            3,091,620.000
                     Treasury     Note/Bond     20220531
                     2%  United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            4,052,624.000
                     Note/Bond     20240531
                     1.75%   United    States
                                        3,000,000.000            3,095,610.000
                     Treasury     Note/Bond     20220630
                     2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,562,360.000
                     Note/Bond     20240630
                     2.25%   United    States
                                        5,900,000.000            6,567,880.000
                     Treasury     Note/Bond     20270815
                                206/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.875%    United    States
                                        2,900,000.000            3,003,965.000
                     Treasury     Note/Bond     20220731
                     2.125%    United    States
                                        3,000,000.000            3,221,700.000
                     Treasury     Note/Bond     20240731
                     2.75%   United    States
                                        3,450,000.000            4,322,470.500
                     Treasury     Note/Bond     20470815
                     1.625%    United    States
                                        3,200,000.000            3,300,480.000
                     Treasury     Note/Bond     20220831
                     1.875%    United    States
                                        2,000,000.000            2,128,900.000
                     Treasury     Note/Bond     20240831
                     1.875%    United    States
                                        2,500,000.000            2,596,075.000
                     Treasury     Note/Bond     20220930
                     2.125%    United    States
                                        2,500,000.000            2,688,850.000
                     Treasury     Note/Bond     20240930
                     2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,606,425.000
                     Note/Bond     20221031
                     2.25%   United    States
                                        5,500,000.000            6,136,790.000
                     Treasury     Note/Bond     20271115
                     2.75%   United    States
                                        3,500,000.000            4,389,735.000
                     Treasury     Note/Bond     20471115
                     2.25%   United    States
                                        3,500,000.000            3,788,995.000
                     Treasury     Note/Bond     20241031
                     2.125%    United    States
                                        3,200,000.000            3,448,480.000
                     Treasury     Note/Bond     20241130
                     2.25%   United    States
                                        2,800,000.000            3,037,552.000
                     Treasury     Note/Bond     20241231
                     2.375%    United    States
                                        3,500,000.000            3,697,960.000
                     Treasury     Note/Bond     20230131
                     2.75%   United    States
                                        5,650,000.000            6,530,157.000
                     Treasury     Note/Bond     20280215
                     2.625%    United    States
                                        3,300,000.000            3,514,995.000
                     Treasury     Note/Bond     20230228
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,853,084.000
                     Note/Bond     20250131
                     2.75%   United    States
                                        2,700,000.000            2,998,053.000
                     Treasury     Note/Bond     20250228
                     3%  United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            4,990,730.000
                     Note/Bond     20480215
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            3,083,947.000
                     Note/Bond     20230331
                                207/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     2.625%    United    States
                                        2,900,000.000            3,208,560.000
                     Treasury     Note/Bond     20250331
                     3.125%    United    States
                                        4,200,000.000            5,646,354.000
                     Treasury     Note/Bond     20480515
                     2.875%    United    States
                                        6,500,000.000            7,597,330.000
                     Treasury     Note/Bond     20280515
                     2.75%   United    States
                                        2,500,000.000            2,680,850.000
                     Treasury     Note/Bond     20230430
                     2.875%    United    States
                                        1,900,000.000            2,127,392.000
                     Treasury     Note/Bond     20250430
                     2.875%    United    States
                                        3,550,000.000            3,978,769.000
                     Treasury     Note/Bond     20250531
                     2.75%   United    States
                                        2,500,000.000            2,685,350.000
                     Treasury     Note/Bond     20230531
                     2.625%    United    States
                                        3,000,000.000            3,074,880.000
                     Treasury     Note/Bond     20210615
                     2.625%    United    States
                                        2,500,000.000            2,680,650.000
                     Treasury     Note/Bond     20230630
                     2.75%   United    States
                                        3,000,000.000            3,350,370.000
                     Treasury     Note/Bond     20250630
                     2.625%    United    States
                                        3,300,000.000            3,388,671.000
                     Treasury     Note/Bond     20210715
                     2.75%   United    States
                                        3,850,000.000            4,150,762.000
                     Treasury     Note/Bond     20230731
                     2.875%    United    States
                                        6,700,000.000            7,855,750.000
                     Treasury     Note/Bond     20280815
                     3%  United    States    Treasury
                                        4,220,000.000            5,560,483.000
                     Note/Bond     20480815
                     2.75%   United    States
                                        2,500,000.000            2,576,050.000
                     Treasury     Note/Bond     20210815
                     2.875%    United    States
                                        2,500,000.000            2,809,750.000
                     Treasury     Note/Bond     20250731
                     2.75%   United    States
                                        3,600,000.000            3,887,136.000
                     Treasury     Note/Bond     20230831
                     2.75%   United    States
                                        3,600,000.000            4,027,752.000
                     Treasury     Note/Bond     20250831
                     2.75%   United    States
                                        3,500,000.000            3,613,330.000
                     Treasury     Note/Bond     20210915
                     3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,833,000.000
                     Note/Bond     20250930
                                208/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     2.875%    United    States
                                        3,000,000.000            3,257,100.000
                     Treasury     Note/Bond     20230930
                     2.875%    United    States
                                        3,000,000.000            3,108,150.000
                     Treasury     Note/Bond     20211015
                     3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,836,900.000
                     Note/Bond     20251031
                     2.875%    United    States
                                        4,000,000.000            4,350,600.000
                     Treasury     Note/Bond     20231031
                     2.875%    United    States
                                        4,000,000.000            4,154,200.000
                     Treasury     Note/Bond     20211115
                     3.125%    United    States
                                        4,900,000.000            5,864,271.000
                     Treasury     Note/Bond     20281115
                     3.375%    United    States
                                        4,520,000.000            6,370,352.400
                     Treasury     Note/Bond     20481115
                     2.875%    United    States
                                        3,000,000.000            3,388,350.000
                     Treasury     Note/Bond     20251130
                     2.875%    United    States
                                        2,000,000.000            2,179,360.000
                     Treasury     Note/Bond     20231130
                     2.625%    United    States
                                        2,800,000.000            2,903,572.000
                     Treasury     Note/Bond     20211215
                     2.625%    United    States
                                        3,500,000.000            3,910,410.000
                     Treasury     Note/Bond     20251231
                     2.625%    United    States
                                        2,500,000.000            2,706,050.000
                     Treasury     Note/Bond     20231231
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,110,730.000
                     Note/Bond     20220115
                     2.625%    United    States
                                        6,600,000.000            7,649,268.000
                     Treasury     Note/Bond     20290215
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,116,580.000
                     Note/Bond     20220215
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,318,720.000
                     Note/Bond     20240131
                     2.625%    United    States
                                        2,500,000.000            2,796,475.000
                     Treasury     Note/Bond     20260131
                     3%  United    States    Treasury
                                        4,700,000.000            6,211,708.000
                     Note/Bond     20490215
                     2.5%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,781,250.000
                     Note/Bond     20260228
                     2.375%    United    States
                                        3,300,000.000            3,553,671.000
                     Treasury     Note/Bond     20240229
                                209/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     2.375%    United    States
                                        3,500,000.000            3,634,645.000
                     Treasury     Note/Bond     20220315
                     2.25%   United    States
                                        2,500,000.000            2,746,875.000
                     Treasury     Note/Bond     20260331
                     2.25%   United    States
                                        3,700,000.000            3,840,600.000
                     Treasury     Note/Bond     20220415
                     2.125%    United    States
                                        3,400,000.000            3,526,548.000
                     Treasury     Note/Bond     20220515
                     2.875%    United    States
                                        4,650,000.000            6,017,751.000
                     Treasury     Note/Bond     20490515
                     2.375%    United    States
                                        3,900,000.000            4,446,897.000
                     Treasury     Note/Bond     20290515
                     2.25%   United    States
                                        3,500,000.000            3,760,575.000
                     Treasury     Note/Bond     20240430
                     2.375%    United    States
                                        2,800,000.000            3,100,552.000
                     Treasury     Note/Bond     20260430
                     1.75%   United    States
                                        3,500,000.000            3,609,760.000
                     Treasury     Note/Bond     20220615
                     2.125%    United    States
                                        3,000,000.000            3,280,050.000
                     Treasury     Note/Bond     20260531
                     1.75%   United    States
                                        3,500,000.000            3,700,130.000
                     Treasury     Note/Bond     20240630
                     1.625%    United    States
                                        2,700,000.000            2,741,445.000
                     Treasury     Note/Bond     20210630
                     1.875%    United    States
                                        2,800,000.000            3,021,592.000
                     Treasury     Note/Bond     20260630
                     1.75%   United    States
                                        4,000,000.000            4,130,440.000
                     Treasury     Note/Bond     20220715
                     1.75%   United    States
                                        4,700,000.000            4,785,164.000
                     Treasury     Note/Bond     20210731
                     1.75%   United    States
                                        3,500,000.000            3,702,860.000
                     Treasury     Note/Bond     20240731
                     1.875%    United    States
                                        2,500,000.000            2,699,000.000
                     Treasury     Note/Bond     20260731
                     1.625%    United    States
                                        6,900,000.000            7,426,608.000
                     Treasury     Note/Bond     20290815
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,598,840.000
                     Note/Bond     20220815
                     2.25%   United    States
                                        4,600,000.000            5,277,764.000
                     Treasury     Note/Bond     20490815
                                210/278


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                     1.5%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            3,150,251.000
                     Note/Bond     20210831
                     1.375%    United    States
                                        2,800,000.000            2,937,788.000
                     Treasury     Note/Bond     20260831
                     1.25%   United    States
                                        4,000,000.000            4,151,840.000
                     Treasury     Note/Bond     20240831
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,087,990.000
                     Note/Bond     20220915
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        5,100,000.000            5,187,822.000
                     Note/Bond     20210930
                     1.625%    United    States
                                        2,500,000.000            2,663,075.000
                     Treasury     Note/Bond     20260930
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,146,940.000
                     Note/Bond     20240930
                     1.375%    United    States
                                        2,900,000.000            2,978,271.000
                     Treasury     Note/Bond     20221015
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        1,000,000.000            1,049,760.000
                     Note/Bond     20241031
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        2,550,000.000            2,596,308.000
                     Note/Bond     20211031
                     1.625%    United    States
                                        3,000,000.000            3,196,380.000
                     Treasury     Note/Bond     20261031
                     1.75%   United    States
                                        6,450,000.000            7,019,857.500
                     Treasury     Note/Bond     20291115
                     2.375%    United    States
                                        4,500,000.000            5,303,295.000
                     Treasury     Note/Bond     20491115
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,528,875.000
                     Note/Bond     20211130
                     1.625%    United    States
                                        2,000,000.000            2,131,400.000
                     Treasury     Note/Bond     20261130
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,150,930.000
                     Note/Bond     20241130
                     1.625%    United    States
                                        3,000,000.000            3,105,810.000
                     Treasury     Note/Bond     20221215
                     1.75%   United    States
                                        2,500,000.000            2,685,525.000
                     Treasury     Note/Bond     20261231
                     1.75%   United    States
                                        2,500,000.000            2,655,650.000
                     Treasury     Note/Bond     20241231
                     1.625%    United    States
                                        1,500,000.000            1,533,570.000
                     Treasury     Note/Bond     20211231
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,131,400.000
                     Note/Bond     20230115
                     1.375%    United    States
                                        4,700,000.000            4,913,662.000
                     Treasury     Note/Bond     20250131
                     1.375%    United    States
                                        2,500,000.000            2,548,325.000
                     Treasury     Note/Bond     20220131
                     1.375%    United    States
                                        2,250,000.000            2,319,165.000
                     Treasury     Note/Bond     20230215
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,834,252.000
                     Note/Bond     20300215
                     1.5%   United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,385,728.000
                     Note/Bond     20270131
                     2%  United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,366,560.000
                     Note/Bond     20500215
                     1.125%    United    States
                                         200,000.000            203,210.000
                     Treasury     Note/Bond     20220228
                     1.125%    United    States
                                         300,000.000            310,125.000
                     Treasury     Note/Bond     20270228
                     1.125%    United    States
                                         200,000.000            206,984.000
                     Treasury     Note/Bond     20250228
                     0.5%   United    States    Treasury
                                         200,000.000            201,428.000
                     Note/Bond     20230315
                     0.5%   United    States    Treasury
                                         200,000.000            200,968.000
                     Note/Bond     20250331
                     0.375%    United    States
                                         200,000.000            200,648.000
                     Treasury     Note/Bond     20220331
                     0.25%   United    States
                                         200,000.000            200,054.000
                     Treasury     Note/Bond     20230415
                     0.625%    United    States
                                         300,000.000            300,000.000
                     Treasury     Note/Bond     20270331
                     0.625%    United    States
                                        3,400,000.000            3,337,814.000
                     Treasury     Note/Bond     20300515
                     0.125%    United    States
                                         500,000.000            498,140.000
                     Treasury     Note/Bond     20230515
                     0.375%    United    States
                                        2,000,000.000            1,997,180.000
                     Treasury     Note/Bond     20250430
                     0.125%    United    States
                                         500,000.000            499,355.000
                     Treasury     Note/Bond     20220430
                     0.5%   United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             991,090.000
                     Note/Bond     20270430
                                212/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.25%   United    States
                                        2,000,000.000            1,823,900.000
                     Treasury     Note/Bond     20500515
          アメリカ・ドル 小計                                         アメリカ・ドル
                                                   806,784,423.600
                                                  (88,012,112,770)
          イギリス・ポンド                            イギリス・ポンド            イギリス・ポンド

                     2%  United    Kingdom    Gilt
                                         921,000.000           1,017,060.300
                     20250907
                     2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,682,000.000            2,905,655.000
                     20650722
                     1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,594,066.500
                     20260722
                     0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,320,000.000            2,344,476.000
                     20220722
                     1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,790,000.000            2,124,193.000
                     20470722
                     1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,750,000.000            3,248,300.000
                     20370907
                     1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,510,000.000            2,047,107.000
                     20570722
                     1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,510,000.000            1,629,108.800
                     20270722
                     0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,000,000.000            2,044,940.000
                     20230722
                     1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        2,500,000.000            2,801,625.000
                     20281022
                     1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        1,060,000.000            1,553,324.000
                     20711022
                     1%  United    Kingdom    Gilt
                                        2,600,000.000            2,697,838.000
                     20240422
                     1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000           1,171,986.000
                     20490122
                     1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         850,000.000           1,088,510.000
                     20541022
                     0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        2,100,000.000            2,221,611.000
                     20291022
                     0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        2,600,000.000            2,672,306.000
                     20250607
                     1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                          90,000.000            99,477.000
                     20411022
                                213/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                         500,000.000            500,890.000
                     20230131
                     0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                         500,000.000            501,550.000
                     20301022
                     0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                          50,000.000            47,605.000
                     20611022
                     8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,189,851.440
                     20210607
                     6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,410,707.480
                     20281207
                     4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,940,186.000
                     20320607
                     5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,816,477.440
                     20250307
                     4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,912,000.000            2,969,144.800
                     20360307
                     4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,257,000.000            2,159,903.100
                     20381207
                     4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,608,000.000            3,408,960.000
                     20551207
                     4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,666,000.000            3,066,939.400
                     20461207
                     4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,607,686.080
                     20271207
                     4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,816,000.000            3,242,649.600
                     20421207
                     4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,830,000.000            2,669,055.000
                     20301207
                     4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,343,000.000            2,590,781.300
                     20491207
                     4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,446,000.000            2,382,718.800
                     20390907
                     4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,478,726.180
                     20220307
                     4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,260,000.000            1,949,850.000
                     20340907
                     4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,574,000.000            3,414,793.000
                     20600122
                     4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,647,152.200
                     20401207
                                214/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            840,154.810
                     20210907
                     3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,552,000.000            2,907,982.400
                     20520722
                     1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,329,639.780
                     20220907
                     3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,166,000.000            3,338,672.400
                     20440122
                     2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,582,000.000            1,696,346.960
                     20230907
                     3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,586,000.000            3,471,278.200
                     20680722
                     2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,092,000.000            1,218,355.320
                     20240907
                     3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,274,000.000            3,680,014.200
                     20450122
          イギリス・ポンド 小計                                        イギリス・ポンド
                                                   93,739,654.490
                                                  (12,882,640,716)
          イスラエル・シュケル                          イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル

                     6.25%   Israel    Government
                                        1,500,000.000            2,041,455.000
                     Bond   - Fixed   20261030
                     5.5%   Israel    Government      Bond
                                        2,000,000.000            2,180,120.000
                     - Fixed   20220131
                     4.25%   Israel    Government
                                        1,800,000.000            2,005,308.000
                     Bond   - Fixed   20230331
                     5.5%   Israel    Government      Bond
                                        1,900,000.000            3,299,844.000
                     - Fixed   20420131
                     3.75%   Israel    Government
                                        1,500,000.000            1,696,890.000
                     Bond   - Fixed   20240331
                     1.75%   Israel    Government
                                        1,900,000.000            2,030,188.000
                     Bond   - Fixed   20250831
                     2%  Israel    Government      Bond   -
                                        1,800,000.000            1,969,704.000
                     Fixed   20270331
                     1.25%   Israel    Government
                                        1,000,000.000            1,027,720.000
                     Bond   - Fixed   20221130
                     3.75%   Israel    Government
                                        1,500,000.000            2,141,040.000
                     Bond   - Fixed   20470331
                     2.25%   Israel    Government
                                        1,500,000.000            1,687,695.000
                     Bond   - Fixed   20280928
                                215/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.5%   Israel    Government      Bond
                                        1,500,000.000            1,564,920.000
                     - Fixed   20231130
                     0.75%   Israel    Government
                                        1,000,000.000            1,013,830.000
                     Bond   - Fixed   20220731
                     1%  Israel    Government      Bond   -
                                         800,000.000            815,952.000
                     Fixed   20300331
          イスラエル・シュケル 小計                                      イスラエル・シュケル

                                                   23,474,666.000
                                                    (741,095,206)
          オーストラリア・ドル                          オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル

                     5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,408,943.640
                     BOND   20220715
                     5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        3,568,000.000            4,099,560.640
                     BOND   20230421
                     4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,789,000.000            3,549,197.730
                     BOND   20270421
                     2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,702,222.370
                     BOND   20240421
                     3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,504,000.000            2,993,557.040
                     BOND   20290421
                     3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,498,000.000            2,838,402.460
                     BOND   20250421
                     4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,258,000.000            1,757,954.360
                     BOND   20330421
                     4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,948,000.000            3,579,844.840
                     BOND   20260421
                     3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,480,612.770
                     BOND   20370421
                     2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,007,000.000            1,194,886.060
                     BOND   20350621
                     3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         792,000.000            995,868.720
                     BOND   20390621
                     2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,672,000.000            3,052,412.640
                     BOND   20271121
                     2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,678,000.000            2,965,349.400
                     BOND   20280521
                     3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,152,000.000            1,424,620.800
                     BOND   20470321
                     2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         800,000.000            820,936.000
                     BOND   20211221
                                216/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,300,000.000            2,644,609.000
                     BOND   20281121
                     2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,550,000.000            1,624,586.000
                     BOND   20221121
                     2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,600,000.000            3,011,528.000
                     BOND   20291121
                     2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,470,000.000            2,813,601.700
                     BOND   20300521
                     2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         990,000.000           1,158,765.300
                     BOND   20410521
                     1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,840,000.000            2,958,229.200
                     BOND   20310621
                     1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         500,000.000            506,335.000
                     BOND   20320521
                     0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,400,000.000            2,385,240.000
                     BOND   20241121
                     1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,200,000.000            2,182,224.000
                     BOND   20301221
          オーストラリア・ドル 小計                                      オーストラリア・ドル

                                                   55,149,487.670
                                                   (4,172,610,237)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                     2.75%   Canada    Government
                                         405,000.000            611,371.800
                     International       Bond   20641201
                     8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         586,000.000            883,875.520
                     20270601
                     5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,420,867.520
                     BOND   20290601
                     5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,117,000.000            1,786,094.170
                     BOND   20330601
                     5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,012,000.000            1,629,987.920
                     20370601
                     4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            2,083,018.380
                     20410601
                     3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            984,813.840
                     BOND   20210601
                     2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,836,011.050
                     BOND   20220601
                     3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,461,000.000            2,182,529.460
                     BOND   20451201
                                217/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,253,000.000            1,297,343.670
                     BOND   20230601
                     2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,405,000.000            1,521,334.000
                     BOND   20240601
                     2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,337,000.000            1,815,726.220
                     BOND   20481201
                     2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,257,427.440
                     BOND   20250601
                     1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         969,000.000           1,026,781.470
                     BOND   20260601
                     0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        2,480,000.000            2,495,996.000
                     BOND   20210901
                     1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,278,440.000
                     20270601
                     0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,440,000.000            1,445,616.000
                     BOND   20220301
                     1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,750,000.000            1,777,265.000
                     20220901
                     2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,330,548.000
                     20280601
                     1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        2,100,000.000            2,182,509.000
                     BOND   20230301
                     2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,053,610.000
                     20230901
                     2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,390,000.000            1,657,394.300
                     20511201
                     2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,220,000.000            1,392,007.800
                     BOND   20290601
                     2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,283,160.000
                     BOND   20240301
                     1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,400,000.000            1,463,490.000
                     BOND   20240901
                     1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            405,896.000
                     BOND   20210801
                     1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,350,000.000            1,424,074.500
                     BOND   20300601
                     1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         800,000.000            811,264.000
                     BOND   20211101
                     1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,659,984.000
                     BOND   20250301
                                218/278


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                     1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,122,308.000
                     BOND   20220201
                     1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                          5,000.000            5,114.700
                     BOND   20220501
                     0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,500,000.000            1,502,505.000
                     BOND   20250901
                     0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,500,000.000            1,497,600.000
                     BOND   20220801
          カナダ・ドル 小計                                          カナダ・ドル
                                                   46,125,964.760
                                                   (3,725,132,914)
          シンガポール・ドル                           シンガポール・ドル            シンガポール・ドル

                     3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            911,268.800
                     20270301
                     3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            465,361.860
                     20220901
                     3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            687,760.850
                     20240901
                     2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            425,612.450
                     20300901
                     2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            504,726.750
                     20210601
                     2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            509,768.000
                     20420401
                     2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         671,000.000            719,540.140
                     20230701
                     3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         568,000.000            727,977.200
                     20330901
                     2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         625,000.000            730,068.750
                     20290701
                     2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            571,149.520
                     20250601
                     2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         688,000.000            898,803.200
                     20460301
                     2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            272,000.000
                     20260601
                     1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            465,938.600
                     20211001
                     1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         500,000.000            513,140.000
                     20220401
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                     2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         500,000.000            574,520.000
                     20360801
                     1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         450,000.000            466,627.500
                     20230201
                     2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         550,000.000            625,322.500
                     20280501
                     2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         490,000.000            518,037.800
                     20240201
                     2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            177,019.500
                     20390701
                     1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            227,230.000
                     20500301
          シンガポール・ドル 小計                                       シンガポール・ドル
                                                   10,991,873.420
                                                    (858,135,557)
          スウェーデン・クロー                          スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
          ナ                                   ナ            ナ
                     3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT
                                        4,255,000.000            6,581,506.350
                     BOND   20390330
                     3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT
                                        8,465,000.000            9,097,674.100
                     BOND   20220601
                     1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT
                                        8,025,000.000            8,507,864.250
                     BOND   20231113
                     2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT
                                        5,595,000.000            6,346,072.800
                     BOND   20250512
                     1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            6,090,607.200
                     20261112
                     0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT
                                        4,550,000.000            4,836,513.500
                     BOND   20280512
                     0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT
                                        4,700,000.000            5,011,422.000
                     BOND   20291112
                                                スウェーデン・クロー
          スウェーデン・クローナ 小計
                                                         ナ
                                                   46,471,660.200
                                                    (551,153,890)
          デンマーク・クローネ                          デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ

                     4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       12,662,000.000            23,271,363.180
                     20391115
                     3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,550,000.000            7,933,162.500
                     20211115
                                220/278


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                     1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,177,854.080
                     20231115
                     1.75%   DANISH    GOVERNMENT
                                        6,013,000.000            6,722,594.130
                     BOND   20251115
                     0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,900,000.000            8,364,678.000
                     20271115
                     0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,590,000.000            8,069,991.600
                     20291115
                     0.25%   DANISH    GOVERNMENT
                                         800,000.000            814,568.000
                     BOND   20221115
          デンマーク・クローネ 小計                                      デンマーク・クローネ

                                                   60,354,211.490
                                                   (1,001,276,369)
          ノルウェー・クローネ                          ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ

                     2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        8,204,000.000            8,630,525.960
                     BOND   20230524
                     3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        4,095,000.000            4,511,830.050
                     BOND   20240314
                     1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,621,684.150
                     BOND   20250313
                     1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,545,410.000
                     BOND   20260219
                     1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,741,490.500
                     BOND   20270217
                     2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,500,000.000            3,888,640.000
                     BOND   20280426
                     1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,250,000.000            3,577,502.500
                     BOND   20290906
                     1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        4,000,000.000            4,272,360.000
                     BOND   20300819
          ノルウェー・クローネ 小計                                      ノルウェー・クローネ

                                                   35,789,443.160
                                                    (418,020,697)
          ポーランド・ズロチ                           ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ

                     5.75%   Poland    Government
                                        2,309,000.000            2,599,079.670
                     Bond   20220923
                     2.5%   Poland    Government      Bond
                                        4,377,000.000            4,761,300.600
                     20260725
                     1.75%   Poland    Government
                                        3,051,000.000            3,106,009.530
                     Bond   20210725
                                221/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,170,000.000            3,465,665.900
                     20270725
                     2.25%   Poland    Government
                                        2,320,000.000            2,410,062.400
                     Bond   20220425
                     2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,850,000.000            3,008,944.500
                     20230125
                     2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,870,000.000            3,082,236.500
                     20240425
                     2.75%   Poland    Government
                                        3,340,000.000            3,767,186.000
                     Bond   20291025
                     2.25%   Poland    Government
                                        2,400,000.000            2,562,960.000
                     Bond   20241025
                     Poland    Government      Bond
                                        1,500,000.000            1,486,425.000
                     20220725
                     5.75%   Poland    Government
                                         827,000.000           1,138,572.250
                     Bond   20290425
                     5.75%   Poland    Government
                                        1,684,000.000            1,814,038.480
                     Bond   20211025
                     4%  Poland    Government      Bond
                                        2,625,000.000            2,935,143.750
                     20231025
                     2.75%   Poland    Government
                                        2,750,000.000            3,062,125.000
                     Bond   20280425
                     3.25%   Poland    Government
                                        2,591,000.000            2,904,122.350
                     Bond   20250725
          ポーランド・ズロチ 小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   42,103,871.930
                                                   (1,174,276,988)
          マレーシア・リンギッ                          マレーシア・リンギッ            マレーシア・リンギッ
          ト                                   ト            ト
                     3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,273,000.000            1,333,874.860
                     20270531
                     5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            866,766.240
                     20280915
                     4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,327,476.420
                     20300415
                     4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         916,000.000            937,031.360
                     20210715
                     4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,658,753.540
                     20260415
                     4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,433,003.000
                     20310630
                                222/278

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            897,207.500
                     20220815
                     3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            784,311.830
                     20270315
                     4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            681,820.860
                     20320415
                     3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000            1,032,571.540
                     20230315
                     3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,427,000.000            1,514,246.780
                     20330415
                     3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,186,000.000            1,261,441.460
                     20280615
                     4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            709,464.000
                     20430930
                     4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,129,615.900
                     20240715
                     4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            878,750.660
                     20210930
                     3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,737,000.000            1,860,274.890
                     20250915
                     3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,202,691.510
                     20220930
                     4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,220,000.000            1,346,343.200
                     20350531
                     3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,302,000.000            1,359,235.920
                     20230817
                     4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000           1,060,544.100
                     20460315
                     3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            696,806.500
                     20261130
                     3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            359,789.760
                     20211130
                     3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,648,048.000
                     20220310
                     4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            799,965.000
                     20240930
                     3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         890,000.000            951,516.800
                     20271116
                     4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,223,166.000
                     20370407
                                223/278


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,273,440.000
                     20250314
                     3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         800,000.000            832,104.000
                     20230420
                     4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            801,927.000
                     20331107
                     4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            710,904.000
                     20380608
                     3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            694,928.000
                     20260715
                     3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,910,000.000            2,060,011.400
                     20290815
                     4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,000,000.000            1,183,780.000
                     20480706
                     3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            416,568.000
                     20240614
                     3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         800,000.000            853,760.000
                     20340705
                     3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,000,000.000            1,038,140.000
                     20400522
                                                マレーシア・リンギッ
          マレーシア・リンギット 小計
                                                         ト
                                                   38,820,280.030
                                                    (992,634,561)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ

                     5.75%   Mexican    Bonos
                                       20,290,000.000            20,409,711.000
                     20260305
                     8%  Mexican    Bonos   20471107
                                       16,300,000.000            18,060,563.000
                     7.25%   Mexican    Bonos
                                       19,000,000.000            19,593,370.000
                     20211209
                     8%  Mexican    Bonos   20240905
                                       16,300,000.000            17,962,274.000
                     6.75%   Mexican    Bonos
                                        5,000,000.000            5,204,800.000
                     20230309
                     8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       25,033,000.000            27,231,147.730
                     10%  Mexican    Bonos   20241205

                                       23,919,000.000            28,339,948.770
                     7.5%   Mexican    Bonos   20270603

                                       26,468,000.000            28,961,285.600
                     10%  Mexican    Bonos   20361120

                                        8,874,000.000           11,751,926.940
                     8.5%   Mexican    Bonos   20290531

                                       25,044,000.000            29,151,466.440
                     8.5%   Mexican    Bonos   20381118

                                       14,894,000.000            17,355,978.200
                     6.5%   Mexican    Bonos   20210610

                                       16,326,000.000            16,549,013.160
                                224/278


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     7.75%   Mexican    Bonos
                                       13,015,000.000            14,470,207.150
                     20310529
                     6.5%   Mexican    Bonos   20220609

                                       24,599,000.000            25,249,397.560
                     7.75%   Mexican    Bonos

                                       16,654,000.000            17,950,180.820
                     20421113
                     7.75%   Mexican    Bonos
                                        7,944,000.000            8,799,886.560
                     20341123
          メキシコ・ペソ 小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   307,041,156.930
                                                   (1,529,064,962)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                     0.75%   Finland    Government
                                         414,000.000            448,560.720
                     Bond   20310415
                     0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            297,930.150
                     Bond   20250915
                     0.5%   Finland    Government
                                        1,111,000.000            1,167,372.140
                     Bond   20260415
                     Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            203,470.000
                     20230915
                     1.375%    Finland    Government
                                         360,000.000            451,807.200
                     Bond   20470415
                     Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            778,054.200
                     20220415
                     0.5%   Finland    Government
                                         800,000.000            843,184.000
                     Bond   20270915
                     1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            419,809.400
                     Bond   20340415
                     0.5%   Finland    Government
                                         500,000.000            527,820.000
                     Bond   20280915
                     0.5%   Finland    Government
                                         500,000.000            527,850.000
                     Bond   20290915
                     Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            204,088.000
                     20240915
                     0.125%    Finland    Government
                                         310,000.000            305,929.700
                     Bond   20360415
                     1.2%   Austria    Government
                                         873,000.000            948,488.310
                     Bond   20251020
                     0.75%   Austria    Government
                                        1,126,000.000            1,203,288.640
                     Bond   20261020
                                225/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.5%   Austria    Government
                                         634,000.000            805,661.840
                     Bond   20470220
                     1.5%   Austria    Government
                                         240,000.000            334,915.200
                     Bond   20861102
                     Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            914,355.000
                     20230715
                     0.5%   Austria    Government
                                         780,000.000            822,010.800
                     Bond   20270420
                     2.1%   Austria    Government
                                         490,000.000            890,217.300
                     Bond   21170920
                     Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            405,056.000
                     20220920
                     0.75%   Austria    Government
                                         900,000.000            966,330.000
                     Bond   20280220
                     0.5%   Austria    Government
                                         980,000.000           1,033,527.600
                     Bond   20290220
                     Austria    Government      Bond
                                         800,000.000            815,904.000
                     20240715
                     Austria    Government      Bond
                                         680,000.000            684,494.800
                     20300220
                     Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,014,670.000
                     20230420
                     0.75%   Austria    Government
                                         700,000.000            752,507.000
                     Bond   20510320
                     0.8%   Belgium    Government
                                        1,399,000.000            1,480,407.810
                     Bond   20250622
                     1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,074,000.000            1,177,179.180
                     20310622
                     1.9%   Belgium    Government
                                         758,000.000            938,957.340
                     Bond   20380622
                     1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,380,174.420
                     20260622
                     1.6%   Belgium    Government
                                        1,244,000.000            1,501,221.880
                     Bond   20470622
                     2.15%   Belgium    Government
                                         640,000.000            945,760.000
                     Bond   20660622
                     0.2%   Belgium    Government
                                         490,000.000            501,000.500
                     Bond   20231022
                     0.8%   Belgium    Government
                                        1,400,000.000            1,495,424.000
                     Bond   20270622
                                226/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     0.5%   Belgium    Government
                                        1,050,000.000            1,090,908.000
                     Bond   20241022
                     2.25%   Belgium    Government
                                         460,000.000            664,792.000
                     Bond   20570622
                     1.45%   Belgium    Government
                                         400,000.000            463,716.000
                     Bond   20370622
                     0.8%   Belgium    Government
                                        1,340,000.000            1,437,257.200
                     Bond   20280622
                     1.25%   Belgium    Government
                                         550,000.000            622,572.500
                     Bond   20330422
                     0.9%   Belgium    Government
                                        1,200,000.000            1,299,852.000
                     Bond   20290622
                     1.7%   Belgium    Government
                                         600,000.000            745,650.000
                     Bond   20500622
                     0.1%   Belgium    Government
                                        1,220,000.000            1,226,771.000
                     Bond   20300622
                     0.4%   Belgium    Government
                                         660,000.000            633,309.600
                     Bond   20400622
                     Belgium    Government      Bond
                                        1,200,000.000            1,210,716.000
                     20271022
                     6.25%   GERMAN    GOVERNMENT
                                         974,000.000           1,215,678.620
                     BOND   20240104
                     6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            1,751,351.910
                     20270704
                     5.625%    GERMAN    GOVERNMENT
                                        1,362,000.000            1,995,643.260
                     BOND   20280104
                     4.75%   GERMAN    GOVERNMENT
                                         950,000.000           1,350,814.500
                     BOND   20280704
                     6.25%   GERMAN    GOVERNMENT
                                         951,000.000           1,560,847.770
                     BOND   20300104
                     5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        3,448,000.000            5,587,863.280
                     20310104
                     4.75%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        1,405,000.000            2,389,862.850
                     BOND   20340704
                     4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        3,571,000.000            5,997,530.210
                     20370104
                     4.25%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        1,325,000.000            2,407,710.500
                     BOND   20390704
                     4.75%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        1,439,000.000            2,815,058.140
                     BOND   20400704
                                227/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     3.25%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        2,874,000.000            4,902,785.340
                     BOND   20420704
                     3.25%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        1,674,000.000            1,743,019.020
                     BOND   20210704
                     2.25%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        1,415,000.000            1,464,765.550
                     BOND   20210904
                     2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,807,000.000            1,882,622.950
                     20220104
                     1.75%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        2,222,000.000            2,331,944.560
                     BOND   20220704
                     2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,508,000.000            3,955,391.880
                     20440704
                     1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,722,780.480
                     20220904
                     1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,491,300.600
                     20230215
                     1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,931,471.000
                     20230515
                     2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,734,019.560
                     20230815
                     1.75%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        1,561,000.000            1,698,664.590
                     BOND   20240215
                     2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,679,000.000            4,314,636.660
                     20460815
                     1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,727,911.940
                     20240515
                     1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,647,179.820
                     20240815
                     0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,307,824.720
                     20250215
                     1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,310,801.900
                     20250815
                     0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,368,000.000            2,512,116.480
                     20260215
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,420,000.000            2,501,312.000
                     20260815
                     0.25%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        6,200,000.000            6,521,346.000
                     BOND   20270215
                     0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,465,807.000
                     20270815
                                228/278


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                     1.25%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        1,750,000.000            2,275,980.000
                     BOND   20480815
                     0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,042,082.000
                     20280215
                     0.25%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        4,400,000.000            4,647,632.000
                     BOND   20280815
                     0.25%   GERMAN    GOVERNMENT
                                        2,200,000.000            2,324,938.000
                     BOND   20290215
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,963,555.000
                     20290815
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,050,000.000             993,520.500
                     20500815
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,050,000.000            1,083,442.500
                     20300215
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            708,904.000
                     20350515
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            516,985.000
                     20271115
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         100,000.000            100,595.000
                     20210611
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            503,635.000
                     20210910
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            807,432.000
                     20211210
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         300,000.000            303,231.000
                     20220311
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,411,046.000
                     20211008
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,160,000.000            1,173,177.600
                     20220408
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,130,681.000
                     20221007
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        5,730,000.000            5,831,650.200
                     20230414
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,940,508.000
                     20231013
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,920,000.000            1,965,043.200
                     20240405
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,744,455.000
                     20241018
                                229/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,467,824.000
                     20250411
                     8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,985,000.000            2,503,779.750
                     20230425
                     6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,072,164.250
                     20251025
                     5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,323,000.000            4,979,415.810
                     20290425
                     5.75%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        2,927,000.000            4,944,112.780
                     BOND   20321025
                     4.75%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        2,659,000.000            4,393,306.160
                     BOND   20350425
                     4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,514,000.000            2,985,471.740
                     20550425
                     4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,374,000.000            3,868,195.600
                     20381025
                     4.25%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        4,097,000.000            4,765,384.580
                     BOND   20231025
                     4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,764,000.000            6,715,540.600
                     20410425
                     4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,287,000.000            2,663,111.880
                     20600425
                     3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,859,607.180
                     20260425
                     3.25%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        4,150,000.000            4,366,049.000
                     BOND   20211025
                     3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            3,871,721.700
                     20220425
                     2.75%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        3,699,000.000            4,512,299.130
                     BOND   20271025
                     2.25%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        2,694,000.000            2,873,608.980
                     BOND   20221025
                     3.25%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        2,588,000.000            4,133,553.600
                     BOND   20450525
                     1.75%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        3,347,000.000            3,573,524.960
                     BOND   20230525
                     2.25%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        3,086,000.000            3,424,040.440
                     BOND   20240525
                     2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,387,000.000            5,478,441.730
                     20300525
                                230/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.75%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        3,899,000.000            4,286,833.530
                     BOND   20241125
                     0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,492,000.000            3,653,330.400
                     20250525
                     1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,101,000.000            3,333,668.030
                     20251125
                     1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,420,000.000            5,110,492.400
                     20310525
                     0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,287,000.000            3,448,556.050
                     20260525
                     1.25%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        2,969,000.000            3,376,792.150
                     BOND   20360525
                     1.75%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        1,087,000.000            1,458,754.000
                     BOND   20660525
                     0.25%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        2,800,000.000            2,892,736.000
                     BOND   20261125
                     FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,041,120.000
                     20220525
                     1.75%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        2,170,000.000            2,675,610.000
                     BOND   20390625
                     1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,400,000.000            3,688,932.000
                     20270525
                     2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            3,040,462.000
                     20480525
                     FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,434,536.000
                     20230325
                     0.75%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        3,400,000.000            3,642,250.000
                     BOND   20280525
                     1.25%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        3,950,000.000            4,483,329.000
                     BOND   20340525
                     0.75%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        3,150,000.000            3,377,745.000
                     BOND   20281125
                     FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,400,000.000            3,463,444.000
                     20240325
                     FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,412,446.000
                     20220225
                     1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,997,350.000
                     20500525
                     0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,250,000.000            5,515,125.000
                     20290525
                                231/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,130,000.000            3,193,319.900
                     20250325
                     FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,303,312.000
                     20291125
                     FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,433,192.000
                     20230225
                     0.75%   FRENCH    GOVERNMENT
                                        1,370,000.000            1,352,601.000
                     BOND   20520525
                     FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,000,000.000            3,052,860.000
                     20260225
                     7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            664,559.600
                     BOND   20230115
                     5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,139,000.000            1,647,996.320
                     BOND   20280115
                     4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,485,000.000            2,455,640.550
                     BOND   20370115
                     3.75%   NETHERLANDS
                                         791,000.000            880,984.160
                     GOVERNMENT      BOND   20230115
                     3.75%   NETHERLANDS
                                        1,779,000.000            3,144,791.670
                     GOVERNMENT      BOND   20420115
                     3.25%   NETHERLANDS
                                        1,463,000.000            1,524,446.000
                     GOVERNMENT      BOND   20210715
                     2.25%   NETHERLANDS
                                        1,438,000.000            1,524,351.900
                     GOVERNMENT      BOND   20220715
                     2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,546,992.640
                     BOND   20330115
                     1.75%   NETHERLANDS
                                        1,385,000.000            1,485,080.100
                     GOVERNMENT      BOND   20230715
                     2.75%   NETHERLANDS
                                        1,579,000.000            2,621,503.170
                     GOVERNMENT      BOND   20470115
                     2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,673,197.100
                     BOND   20240715
                     0.25%   NETHERLANDS
                                        1,291,000.000            1,339,735.250
                     GOVERNMENT      BOND   20250715
                     0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,638,000.000            1,729,990.080
                     BOND   20260715
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,210,944.000
                     20220115
                     0.75%   NETHERLANDS
                                        1,200,000.000            1,294,500.000
                     GOVERNMENT      BOND   20270715
                                232/278


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,428,378.000
                     20240115
                     0.75%   NETHERLANDS
                                        1,150,000.000            1,247,186.500
                     GOVERNMENT      BOND   20280715
                     0.25%   NETHERLANDS
                                        1,200,000.000            1,250,616.000
                     GOVERNMENT      BOND   20290715
                     0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         600,000.000            643,842.000
                     BOND   20400115
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,116,665.000
                     20300715
                     9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,424,384.220
                     20231101
                     7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,110,000.000            1,536,351.000
                     BOND   20261101
                     6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        2,392,000.000            3,281,226.000
                     BOND   20271101
                     2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,814,000.000            1,954,476.160
                     BOND   20241201
                     3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,509,000.000            1,784,135.970
                     BOND   20460901
                     1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,629,000.000            1,663,534.800
                     BOND   20220415
                     1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,687,000.000            1,742,536.040
                     BOND   20250601
                     1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,765,000.000            1,777,796.250
                     BOND   20320301
                     2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,891,000.000            2,003,495.590
                     20251201
                     1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,504,000.000            1,545,224.640
                     BOND   20220915
                     2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,610,000.000            1,742,358.100
                     BOND   20470301
                     0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,359,000.000            1,382,238.900
                     BOND   20230315
                     1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,786,000.000            1,852,724.960
                     BOND   20260601
                     0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,674,000.000            1,679,875.740
                     BOND   20210601
                     2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,324,000.000            1,389,604.200
                     BOND   20360901
                                233/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,068,000.000            1,083,603.480
                     BOND   20261201
                     0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,550,000.000            1,562,012.500
                     BOND   20231015
                     0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,358,000.000            1,362,440.660
                     BOND   20211101
                     2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                         968,000.000           1,038,993.120
                     BOND   20670301
                     2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,500,000.000            1,628,805.000
                     BOND   20330901
                     2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,510,000.000            1,619,233.400
                     BOND   20270601
                     1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,363,362.000
                     BOND   20240515
                     1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,250,000.000            1,272,600.000
                     BOND   20220401
                     3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,850,000.000            2,263,937.500
                     BOND   20480301
                     2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,700,000.000            1,806,216.000
                     BOND   20270801
                     0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,700,000.000            1,724,905.000
                     BOND   20220801
                     1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,652,512.000
                     BOND   20241115
                     2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,477,398.000
                     BOND   20380901
                     2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,223,543.000
                     20280201
                     0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,900,000.000            1,931,977.000
                     BOND   20230301
                     1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,339,234.000
                     BOND   20250515
                     2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,550,000.000            1,738,185.500
                     BOND   20281201
                     2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,400,000.000            1,492,526.000
                     BOND   20231001
                     2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,550,000.000            1,680,835.500
                     BOND   20251115
                     2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,235,316.000
                     BOND   20211015
                                234/278


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,270,000.000            1,512,531.900
                     BOND   20350301
                     3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,250,000.000            1,635,287.500
                     BOND   20490901
                     1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,576,148.500
                     20220715
                     3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,169,553.000
                     20290801
                     1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        2,200,000.000            2,297,548.000
                     BOND   20240701
                     2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,704,032.000
                     BOND   20260715
                     3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                         850,000.000            984,079.000
                     BOND   20400301
                     1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,900,000.000            1,891,374.000
                     BOND   20300401
                     0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                         740,000.000            735,641.400
                     BOND   20230115
                     0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,080,277.000
                     BOND   20250201
                     0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        2,350,000.000            2,317,805.000
                     BOND   20270115
                     2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,225,104.000
                     BOND   20500901
                     1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,500,000.000            1,419,840.000
                     BOND   20360301
                     0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        2,000,000.000            2,013,100.000
                     BOND   20230615
                     1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        2,300,000.000            2,410,676.000
                     BOND   20250701
                     0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT
                                        1,500,000.000            1,433,280.000
                     BOND   20300801
                     5.25%   Italy   Buoni
                     Poliennali      Del  Tesoro           2,754,000.000            3,688,762.680
                     20291101
                     6%  Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,849,000.000            4,107,032.930
                     Del  Tesoro    20310501
                     5.75%   Italy   Buoni
                     Poliennali      Del  Tesoro           1,805,000.000            2,629,325.450
                     20330201
                                235/278


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     5%  Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,298,000.000            3,197,299.320
                     Del  Tesoro    20340801
                     4%  Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,740,000.000            3,513,365.000
                     Del  Tesoro    20370201
                     3.75%   Italy   Buoni
                     Poliennali      Del  Tesoro           2,734,000.000            2,848,308.540
                     20210801
                     5%  Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,044,000.000            2,977,147.320
                     Del  Tesoro    20390801
                     4.75%   Italy   Buoni
                     Poliennali      Del  Tesoro           2,251,000.000            2,558,374.050
                     20230801
                     5%  Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,118,000.000            2,532,090.180
                     Del  Tesoro    20250301
                     5%  Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,043,000.000            2,985,538.050
                     Del  Tesoro    20400901
                     4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,479,446.000
                     Del  Tesoro    20260301
                     4.75%   Italy   Buoni
                     Poliennali      Del  Tesoro           2,281,000.000            2,410,674.850
                     20210901
                     5%  Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,012,000.000            2,180,062.360
                     Del  Tesoro    20220301
                     5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,850,918.710
                     Del  Tesoro    20220901
                     5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,960,000.000            2,203,608.400
                     Del  Tesoro    20221101
                     4.75%   Italy   Buoni
                     Poliennali      Del  Tesoro           2,410,000.000            3,064,580.100
                     20280901
                     4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,119,423.880
                     Del  Tesoro    20230501
                     4.75%   Italy   Buoni
                     Poliennali      Del  Tesoro           1,613,000.000            2,345,140.700
                     20440901
                     4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,510,901.360
                     Del  Tesoro    20240301
                     3.75%   Italy   Buoni
                     Poliennali      Del  Tesoro           2,201,000.000            2,479,536.550
                     20240901
                                236/278


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,838,000.000            3,370,891.260
                     Del  Tesoro    20300301
                     2.15%   Italy   Buoni
                     Poliennali      Del  Tesoro           1,593,000.000            1,641,443.130
                     20211215
                     5.5%   Belgium    Government
                                        1,706,000.000            2,458,107.160
                     Bond   20280328
                     5%  Belgium    Government      Bond
                                        2,104,000.000            3,515,573.600
                     20350328
                     4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000            948,887.690
                     20220328
                     4.25%   Belgium    Government
                                        1,604,000.000            2,732,285.680
                     Bond   20410328
                     4.25%   Belgium    Government
                                        1,446,000.000            1,535,941.200
                     Bond   20210928
                     4.5%   Belgium    Government
                                        1,001,000.000            1,280,959.680
                     Bond   20260328
                     4.25%   Belgium    Government
                                        1,316,000.000            1,461,918.080
                     Bond   20220928
                     4%  Belgium    Government      Bond
                                         780,000.000           1,129,323.000
                     20320328
                     2.25%   Belgium    Government
                                        1,338,000.000            1,449,937.080
                     Bond   20230622
                     3.75%   Belgium    Government
                                         843,000.000           1,431,970.380
                     Bond   20450622
                     2.6%   Belgium    Government
                                        1,505,000.000            1,690,145.100
                     Bond   20240622
                     3%  Belgium    Government      Bond
                                         747,000.000           1,024,689.780
                     20340622
                     5.4%   IRISH   TREASURY
                                        1,031,000.000            1,309,668.990
                     20250313
                     3.9%   IRISH   TREASURY
                                         624,000.000            698,611.680
                     20230320
                     3.4%   IRISH   TREASURY
                                         607,000.000            692,835.870
                     20240318
                     2.4%   IRISH   TREASURY
                                         961,000.000           1,169,796.470
                     20300515
                     0.8%   IRISH   TREASURY
                                         516,000.000            527,372.640
                     20220315
                     2%  IRISH   TREASURY     20450218

                                         781,000.000           1,007,201.030
                                237/278


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                     1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,145,395.310
                     1.7%   IRISH   TREASURY

                                         550,000.000            650,171.500
                     20370515
                     IRISH   TREASURY     20221018
                                         350,000.000            353,286.500
                     0.9%   IRISH   TREASURY
                                         800,000.000            855,016.000
                     20280515
                     1.3%   IRISH   TREASURY
                                         550,000.000            613,833.000
                     20330515
                     1.35%   IRISH   TREASURY
                                         200,000.000            223,304.000
                     20310318
                     1.1%   IRISH   TREASURY
                                        1,200,000.000            1,304,796.000
                     20290515
                     1.5%   IRISH   TREASURY
                                         400,000.000            464,924.000
                     20500515
                     0.4%   IRISH   TREASURY
                                         250,000.000            246,680.000
                     20350515
                     0.2%   IRISH   TREASURY
                                         800,000.000            812,944.000
                     20270515
                     6.25%   Austria    Government
                                         825,000.000           1,207,824.750
                     Bond   20270715
                     3.5%   Austria    Government
                                        1,337,000.000            1,405,695.060
                     Bond   20210915
                     4.15%   Austria    Government
                                        1,273,000.000            2,098,616.880
                     Bond   20370315
                     4.85%   Austria    Government
                                         875,000.000           1,141,148.750
                     Bond   20260315
                     3.65%   Austria    Government
                                         797,000.000            859,963.000
                     Bond   20220420
                     3.4%   Austria    Government
                                         872,000.000            957,482.160
                     Bond   20221122
                     3.8%   Austria    Government
                                         338,000.000            745,246.060
                     Bond   20620126
                     3.15%   Austria    Government
                                         623,000.000           1,026,922.050
                     Bond   20440620
                     1.75%   Austria    Government
                                         959,000.000           1,033,063.570
                     Bond   20231020
                     2.4%   Austria    Government
                                         771,000.000           1,012,261.320
                     Bond   20340523
                     1.65%   Austria    Government
                                         932,000.000           1,019,682.560
                     Bond   20241021
                                238/278


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                     4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            819,149.370
                     20250704
                     2.75%   Finland    Government
                                         389,000.000            481,904.870
                     Bond   20280704
                     1.625%    Finland    Government
                                         312,000.000            327,665.520
                     Bond   20220915
                     1.5%   Finland    Government
                                         446,000.000            472,189.120
                     Bond   20230415
                     2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            611,537.850
                     Bond   20420704
                     2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            580,894.900
                     20240415
                     6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,478,819.680
                     20290131
                     1.6%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,045,000.000            2,214,326.000
                     BOND   20250430
                     1.95%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,052,000.000            2,347,118.640
                     BOND   20300730
                     2.15%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,192,000.000            2,449,844.960
                     BOND   20251031
                     1.95%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,733,000.000            1,929,678.170
                     BOND   20260430
                     0.75%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,747,000.000            1,770,671.850
                     BOND   20210730
                     2.9%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,652,000.000            2,245,266.240
                     BOND   20461031
                     3.45%   SPANISH    GOVERNMENT
                                         950,000.000           1,526,080.000
                     BOND   20660730
                     1.3%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,030,000.000            2,187,345.300
                     BOND   20261031
                     0.4%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,080,000.000            2,109,931.200
                     BOND   20220430
                     1.5%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,900,000.000            2,075,066.000
                     BOND   20270430
                     2.35%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,700,000.000            2,042,958.000
                     BOND   20330730
                     1.45%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,050,000.000            2,231,732.500
                     BOND   20271031
                     0.45%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,629,712.000
                     BOND   20221031
                                239/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     1.4%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,900,000.000            2,064,787.000
                     BOND   20280430
                     2.7%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,720,433.000
                     BOND   20481031
                     0.35%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,400,000.000            1,426,152.000
                     BOND   20230730
                     1.4%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,900,000.000            2,067,314.000
                     BOND   20280730
                     0.05%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,700,000.000            1,710,217.000
                     BOND   20211031
                     1.45%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,900,000.000            2,075,503.000
                     BOND   20290430
                     1.85%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,366,116.000
                     BOND   20350730
                     0.25%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,300,000.000            2,338,985.000
                     BOND   20240730
                     0.6%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,900,000.000            1,930,305.000
                     BOND   20291031
                     0.5%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,360,000.000            1,363,536.000
                     BOND   20300430
                     SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,460,000.000            2,478,007.200
                     20230430
                     SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            501,980.000
                     20250131
                     1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,090,632.000
                     20501031
                     0.8%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,400,000.000            2,500,176.000
                     BOND   20270730
                     1.25%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,900,000.000            3,105,784.000
                     BOND   20301031
                     5.75%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,979,000.000            3,165,806.300
                     BOND   20320730
                     4.2%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,854,000.000            2,794,200.480
                     BOND   20370131
                     4.9%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,158,000.000            3,642,574.520
                     BOND   20400730
                     4.8%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,682,000.000            1,990,815.200
                     BOND   20240131
                     4.7%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,873,000.000            3,133,510.270
                     BOND   20410730
                                240/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     4.65%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,189,000.000            2,720,357.860
                     BOND   20250730
                     5.9%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,965,000.000            2,667,664.350
                     BOND   20260730
                     5.85%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,978,000.000            2,181,338.400
                     BOND   20220131
                     5.4%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,958,000.000            2,253,423.040
                     BOND   20230131
                     4.4%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,901,000.000            2,202,403.550
                     BOND   20231031
                     5.15%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,770,000.000            2,475,221.100
                     BOND   20281031
                     5.15%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,299,000.000            2,363,647.410
                     BOND   20441031
                     3.8%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        1,970,000.000            2,277,221.500
                     BOND   20240430
                     2.75%   SPANISH    GOVERNMENT
                                        2,097,000.000            2,363,612.580
                     BOND   20241031
          ユーロ 小計                                             ユーロ
                                                   627,947,721.750
                                                  (77,645,735,795)
     国債証券 合計                                              193,703,890,662
                                                  [193,703,890,662]
     合計                                              193,703,890,662
                                                  [193,703,890,662]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に

                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル                 国債証券          243  銘柄       100%       45.4%

           イギリス・ポンド                 国債証券           45 銘柄       100%       6.7%
                            国債証券           13 銘柄
           イスラエル・シュケル                                    100%       0.4%
                            国債証券           24 銘柄

           オーストラリア・ドル                                    100%       2.2%
           カナダ・ドル                 国債証券           33 銘柄       100%       1.9%

           シンガポール・ドル                 国債証券           20 銘柄       100%       0.4%
                            国債証券           7 銘柄
           スウェーデン・クローナ                                    100%       0.3%
                                241/278


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                            国債証券           7 銘柄
           デンマーク・クローネ                                    100%       0.5%
                            国債証券           8 銘柄

           ノルウェー・クローネ                                    100%       0.2%
           ポーランド・ズロチ                 国債証券           15 銘柄       100%       0.6%

                            国債証券           36 銘柄
           マレーシア・リンギット                                    100%       0.5%
           メキシコ・ペソ                 国債証券           16 銘柄       100%       0.8%

           ユーロ                 国債証券          320  銘柄       100%       40.1%
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                242/278















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                          2 【ファンドの現況】


     【純資産額計算書】

                                                     2020  年 6 月 30 日
      Ⅰ 資産総額                                60,239,743      円
      Ⅱ 負債総額                                  6,676   円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                60,233,067      円
      Ⅳ 発行済数量                                59,252,038      口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.0166   円
     ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 6 月 30 日
      Ⅰ 資産総額                             167,520,023,701         円
      Ⅱ 負債総額                             21,231,287,526        円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             146,288,736,175         円
      Ⅳ 発行済数量                             142,060,889,074         口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.0298   円
     ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)


     純資産額計算書

                                                     2020  年 6 月 30 日
      Ⅰ 資産総額                             21,631,476,063        円
      Ⅱ 負債総額                                93,730,621      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             21,537,745,442        円
      Ⅳ 発行済数量                             16,701,848,460        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.2895   円
                                243/278



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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                                     2020  年 6 月 30 日
      Ⅰ 資産総額                             132,359,198,705         円
      Ⅱ 負債総額                               152,248,171      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             132,206,950,534         円
      Ⅳ 発行済数量                             51,053,723,244        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.5896   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 6 月 30 日
      Ⅰ 資産総額                             198,419,722,878         円
      Ⅱ 負債総額                               852,839,338      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             197,566,883,540         円
      Ⅳ 発行済数量                             66,198,223,430        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.9845   円
                                244/278










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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

       ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する                受益権    を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
     (8)  償還金

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       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。)に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます
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       約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。

     第二部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                          1 【委託会社等の概況】

     a . 資本金の額

       2020  年 6 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.商品会議

         ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
         商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ.運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
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       ホ.  運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・運用審査会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
           経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        51                 85,644
      追加型株式投資信託                       697               16,490,066
       株式投資信託  合計                       748               16,575,710
      単位型公社債投資信託                        28                 93,923
      追加型公社債投資信託                        14               1,453,222
       公社債投資信託 合計                        42               1,547,145
      総合計                       790               18,122,855
                                248/278








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                         3 【委託会社等の経理状況】


      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(                         2019  年4月1日から

       2020  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               (単位   : 百万円) 
                              前事業年度                  当事業年度

                            (  2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,489                  2,741
          有価証券
                                      554                22,167
          前払費用
                                      214                  205
          未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
          未収収益
                                       98                  63
                                       56                  62
          その他
          流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      206                  217
           建物
                                       10                  7
           器具備品
                                      195                  209
          無形固定資産
                                     2,821                  2,362
           ソフトウェア
                                     2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                       17                 333
          投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                     8,493                  9,153
           関係会社株式
                                     1,836                  3,972
           出資金
                                      183                  183
           長期差入保証金
                                     1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                     1,183                  1,431
                                       31                  33
           その他
          固定資産計 
                                    15,827                  18,424
                                249/278


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       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  (単位   : 百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                             (  2019  年3月    31 日)         ( 2020  年3月    31 日)
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        75                   69
         未払金
                                      8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                        15                   14
          未払償還金
                                        40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                  ※ 2    3,882             ※ 2      3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
         その他                                2                   5
         流動負債計
                                      14,070                   13,414
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
         その他                                2                   5
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
        負債合計
                                      16,567                   16,082
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
                                      11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                      13,052                   11,749
            繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                      13,426                   12,123
         株主資本合計
                                      40,096                   38,793
                                250/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        評価・換算差額等
                                        46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計                               46                 △ 363
        純資産合計
                                      40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                      56,709                   54,512
     (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   : 百万円)
                                前事業年度                   当事業年度

                           (自     2018  年4月1日             (自     2019  年4月1日
                            至     2019  年3月    31 日)         至     2020  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      76,052                   69,550
                                       673                   583
       その他営業収益
       営業収益計
                                      76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                      35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
         調査費
                                      1,057                   1,188
         委託調査費
                                      8,009                   7,670
       委託計算費                                                  1,410
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
         通信費
                                       228                   240
         印刷費
                                       513                   524
         協会費
                                        55                   56
         諸会費
                                        13                   13
         その他営業雑経費                               746                   936
       営業費用計
                                      48,459                   43,906
      一般管理費
       給料
                                      5,755                   5,793
         役員報酬
                                       373                   374
         給料・手当
                                      4,145                   4,335
         賞与
                                       510                   395
         賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                        64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
                                251/278


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       退職給付費用                                374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
                                      1,819                   1,770
       諸経費
       一般管理費計
                                      11,693                   11,702
      営業利益
                                      16,572                   14,525
                                                 (単位   : 百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2018  年4月1
                        日                  (自    2019  年4月1日
                         至    2019  年3月   31          至    2020  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       受取配当金
                                 38                      912
       投資有価証券売却益
                                215                       214
       有価証券償還益
                                133                        24
       その他                         134                        78
       営業外収益計
                                521                      1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                 32                       71
       投資有価証券売却損
                                 40                        1
       その他                          60                       54
       営業外費用計
                                132                       127
      経常利益
                               16,961                       15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                      537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
                                 29                        -
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                 29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                       15,043
      法人税、住民税及び事業税
                               5,076                       4,555
      法人税等調整額                          △ 15                      △ 78
      法人税等合計
                               5,060                       4,477
      当期純利益
                               11,870                       10,566
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     当事業年度(自           2019  年4月1日       至   2020  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
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        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
        当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,868
        当期純利益              -       -     10,566
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
     注記事項

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物        8~              18 年
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           器具備品      4~              17 年 
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        (5年間)に基づく定額法によっております。 
     3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     4.消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     5.連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」(実務対応報告第            39 号   2020  年3月    31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」(企業会計基準適用指針第                      28 号   2018  年2月    16 日)第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
     (未適用の会計基準等)

     1.収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                            29 号  2018  年3月    30 日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       30 号  2018  年3月
       30 日)
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ1:顧客との契約を識別する。
       ステップ2:契約における履行義務を識別する。
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       ステップ3:取引価格を算定する。
       ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     2.時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第                             30 号  2019  年7月4日)
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                        31 号  2019  年
       7月4日)
      ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第                            10 号  2019  年7月4日)
     (1)  概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                     ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)


      (損益計算書)   
       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
     (貸借対照表関係)

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     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                              前事業年度                   当事業年度
                            ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
     ※2 関係会社項目                        


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            ( 2019  年3月    31 日)          ( 2020  年3月    31 日)
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2020  年3月    31 日)              

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
     (株主資本等変動計算書関係)

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項


      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2019  年6月    21 日                                 2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年6月    24 日
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                       (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                              貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                         11,468         11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
           その他有価証券                                                  -
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                       (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                259/278


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                              貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

       (1)現金・預金                                   2,741         2,741         -

                                         10,847         10,847
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         21,900         21,900
           有価証券                                                  -
                                         8,754         8,754
           その他有価証券                                                  -
                                         44,243         44,243
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          -
       (2)その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          -
       (3)未払費用(          *2 )                       (2,889)         (2,889)          -
       負債計                                 (10,408)         (10,408)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      資 産

       (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
      負 債
       (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品       

                                                   (単位:百万円)
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               ( 2019  年3月    31 日)        ( 2020  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
       (3)長期差入保証金                                  1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                260/278

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        有価証券                           21,900           -        -       -
        その他有価証券のうち満期があるもの                             267       3,463        1,184          -
        合計                           35,756        3,463        1,184          -
     (有価証券関係) 

     1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,944   百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額                           2,027   百万
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
     2.その他有価証券


      前事業年度(       2019  年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
                                261/278

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2020  年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          60             55            5
       (2)その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
           その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                           -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                    1,492              214              1
             合計                  1,492              214              1
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
                                262/278


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     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                 当事業年度
                           前事業年度
                                           (自     2019  年4月1日
                   (自     2018  年4月1日
                                             至   2020  年3月    31 日)
                    至   2019  年3月    31 日)
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                              円                        万円
                              158
                                                       159
        勤務費用
        退職給付の支払
                             △ 171
                                                      △ 183
       額
                               52
                                                       207
        その他
       退職給付債務の期
                             2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             (自     2019  年4月1日
                         (自     2018  年4月1日
                                              至   2020  年3月    31 日)
                          至   2019  年3月    31 日)
                                   2,389   百万円               2,574   百万円 
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                263/278



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                                前事業年度                当事業年度
                            (自     2018  年4月1日          (自     2019  年4月1日
                             至   2019  年3月    31 日)      至   2020  年3月    31 日)
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
     3.確定拠出制度 

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳     

                                                   (単位:百万円)
                           前事業年度                当事業年度
                         ( 2019  年3月    31 日)       ( 2020  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                 731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
        未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                  1,592               1,835
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                  1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                   △ 85              △ 71
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
                                264/278


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       当事業年度(       2020  年3月    31 日)
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [ 関連情報     ]

     1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     2 . 地域ごとの情報

     (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

     (ア)    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                                265/278


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                              1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                        金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     -        -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
                        業
         (India)
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                              1,603      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   (注  1)         (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      (注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      (注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      (注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2019  年4月1日 至           2020  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   (注  1)         (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,031    未払費用        224
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      (注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      (注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      (注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      (注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     2 . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                 前事業年度                           当事業年度

             (自     2018  年4月1日                     (自     2019  年4月1日
              至   2019  年3月    31 日)                 至   2020  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,389.06     円      1株当たり純資産額                    14,732.52     円
       1株当たり当期純利益                   4,550.81     円      1株当たり当期純利益                   4,050.66     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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                               前事業年度                  当事業年度
                            (自     2018  年4月1日            (自     2019  年4月1日
                             至   2019  年3月    31 日)        至   2020  年3月    31 日)
       当期純利益(百万円)                              11,870                  10,566
       普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                  2,608,525

     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

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                        4 【利害関係人との取引制限】


      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      (投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            )。
     ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           (投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             )。
     ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             5 【その他】


     a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa   Capital    Management       Silicon    Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を子会社
       といたしました。
      ②  2020  年 4 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
     b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額           342,037    百万円(     2020  年 3 月末日現在)
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

             ① 名称             ② 資本金の額                 ③ 事業の内容

                           単位:百万円
                           ( 2020  年 3 月
                           末日現在)
      大和証券株式会社                        100,000     (注)
     (注)金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
                          2 【関係業務の概要】

      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            3 【資本関係】


      該当事項はありません。

     <再信託受託会社の概要>


       名称:株式会社日本カストディ銀行
       資本金の額:          51,000    百万円(     2020  年 7 月 27 日現在)
       事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
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                            第3 【参考情報】

     ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

      (提出年月日)              (書類名)

      2020  年 3 月 ▶ 日        半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2020   年5月    22 日
     大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                       公認会計士         小倉 加奈子  印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                       公認会計士         間瀬 友未   印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                       公認会計士         深井 康治   印
                         務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
     社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                               大和証券投資信託
     委託株式会社)の          2019   年4月1日から         2020   年3月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
     貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

     準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名                                 大和証券投資信託委託株式会社)の                    2020   年
     3月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
     監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
     つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
     の他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




     (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2020   年 7 月 10 日

     大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                           東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         深井 康治  印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         小林 英之  印
                          業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
     ドの経理状況」に掲げられているダイワつみたてインデックスバランス30の                                              2019   年 6 月 12 日から
     2020   年 6 月 5 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

     準拠して、ダイワつみたてインデックスバランス30の                                2020   年 6 月 5 日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
     会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
     当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

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                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
     ついて報告を行う。
     利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。