ダイワライフスタイル７５ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワライフスタイル７５ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年8月26日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワライフスタイル７５
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワライフスタイル７５
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の 受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
5,000 億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
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電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
(7) 【申込期間】
2020 年8月27日から 2021 年2月19日まで （継続申込期間）
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡ )
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（ くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社 において支払うものとします。
販売会社は、 各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に 、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
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① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
② 委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた取得 および換金 の申込み（当該申込みにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
③ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
④ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑤ 取得申込金額に利息は付きません。
⑥ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会
による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 内外
商品分類
投資対象資産 (収益 資産複合
の源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定
型（株式、債券）））
決算頻度 年1回
投資対象地域 グローバル（含む日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数（合成インデックス）
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
（注 2）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるもの
・「年 1回」…目論見書等において、年 1回決算する旨の記載があるもの
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・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2000 年 4月28日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2000 年12月 1日 ファンドの名称の変更（従来は「ライフスタイル７５」）
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金 （※ 3）
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約（※ 1）に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
収益分配金、償還金など↑↓お申込金 （※ 3）
↑↓ ※1
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下
｢信託契約」といいます。） (※2)の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓ ※2 損益↑↓信託金 （※ 3）
信託契約 (※2)の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき 株式会
三井住友信託銀行
社日本カストディ銀行 に委託することができま
株式会社
す。また、外国における資産の保管は、その業
受託会社 務を行なうに充分な能力を有すると認められる
再信託受託会社：
外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カスト
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
ディ銀行
分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）、
わが国の公社債、 外国の株式（預託証書を含みます｡）、
投資対象
外国の公社債 など
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
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◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2020 年6月末日現在）＞
・資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
・沿革
1959 年12月12日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4月 1日 営業開始
1985 年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4月 1日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式イ
ンデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象と
します。
② 投資態度
イ．主として、上記に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
長をめざします。
ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
＜標準組入比率＞
トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 60％
日本債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 20％
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外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 15％
外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の 5％
ハ． 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
うことができるものとします。
ニ．保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産
にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
ホ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
への投資は、原則として信託財産総額の 75％以下とします。
ヘ． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参
照下さい。
(2) 【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、主として、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1．から 4．までに掲げる親投資信託（以下、総称して
「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の 5．から 25．までに掲げる有価証券 （金
融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。） に
投資することを指図します。
1. トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
2. 日本債券インデックスマザーファンド受益証券
3. 外国株式インデックスマザーファンド受益証券
4. 外国債券インデックスマザーファンド受益証券
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
10. 特定目的会社にかかる特定社債券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
11. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
12. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
13. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（ 金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
14. コマーシャル・ペーパー
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15. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
16. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 5.から前 15. までの証券または証書の性質
を有するもの
17. 投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
18. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
19. 外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
20. 預託証書（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
21. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
22. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限りま す。）
23. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
24. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
25. 外国の者に対する権利で前 24. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 5.の証券または証書ならびに前 16. および前 20. の証券または証書のうち前 5.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 6.から前 10. までの証券ならびに前 18. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 16. および前 20. の証券または証書のうち前 6.から前 10. までの証券の性質
を有するものを以下「公社債」といい、前 17. の証券および前 18. の証券（投資法人債券を除きま
す。）を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 （金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託 （金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前② 1.から 4.の金融商品により運用する
ことの指図ができます。
※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参
照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を 商品担当役員の決裁により 決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （Chief Investment Officer ）（ 2名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （0～5名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー（ 0～5名程度）
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CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 25～35名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20を超えることとなる
投資の指図をしません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 投資信託証券（信託約款）
イ． 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
（金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8項第 3号ロ
に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28条第 8項第 3号もし
くは同項第 5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下してい
る場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5
を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ． 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ .の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 信用取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
ロ．信用取引の指図は、次の 1.から 6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
とができるものとし、かつ次の 1.から 6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および 新株引受権証書の権利行使 により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
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4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1項第 3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第 341 条ノ 3第1項第 7号および第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。） の新株予約権に限ります。）の行使 により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使 、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5.に定めるものを除き
ます。）の行使 により取得可能な株券
⑦ 先物取引等（信託約款）
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 （金融商品取引法第 28条第 8項
第3号イに掲げるものをいいます。） 、有価証券指数等先物取引 （金融商品取引法第 28条第 8項第 3
号ロに掲げるものをいいます。） および有価証券オプション取引 （金融商品取引法第 28条第 8項第 3
号ハに掲げるものをいいます。） ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
扱うものとします（以下同じ。）。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加
えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金
等ならびに前 (2) ②の 1.から 4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない
範囲内とします。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
す。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ②の 1.から
4.に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
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2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ②の 1.から 4.に掲
げる金融商品で運用している額（以下本 2.において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範
囲内とします。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ .において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ .においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
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た額との合計額（以下本ハ .において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ .において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ .においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ .において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ .において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ .においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 同一銘柄の転換社債等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10を超え
ることとなる投資の指図をしません。
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ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および 転換社債型新
株予約権付社債 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑫ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
1.および 2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50％を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．前イ .の1.および 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑬ 外貨建資産（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の 100 分の 50
を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により 100 分の 50を超
えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
ロ．前イ .において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑯ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑰ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
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的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
還金の入金日までの期間が 5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
なう日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
＜参 考＞マザーファンドの概要
１．トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
② 基本的な投資態度
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を
行ないます。
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券 （金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。） で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
4．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
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1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
(3) 主な投資制限
株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資は、行ないません。
信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスク
を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 （金融商品取引法第 28条第 8項第 3
号イに掲げるものをいいます。） 、有価証券指数等先物取引 （金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ロに掲
げるものをいいます。） および有価証券オプション取引 （金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げる
ものをいいます。） ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
ることができます。
信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを 回避 するた
め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を 行なうことの指図をすることができます 。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指
数化し、株価の変動をとらえようとするもので、 1968 年1月4日（基準時）の時価総額を 100 として、 1969
年7月1日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
ＴＯＰＩＸの指数値 およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数
の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に
関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数
値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができま
す。
２．日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指
数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
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ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券 （金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。） （本邦通貨表示のものに限ります。）に投資す
ることを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第1項第 7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（ 金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 （金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託 （金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権 信託 受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に 対する 権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30％以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
（注）ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数とは
ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における
債券市場のパフォーマンス・インデックスであり、下記の債券の時価総額加重方式による累積投資収益率
指数です。
対 象：日本で発行されている確定利付公募債券
残存額： 50億円以上
期 間：残存期間 1年以上
種 類：国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債
３．外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券 （金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（ 金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭 信託 の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 （金融商品取引法第 2
条第 2項の規定によ り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用するこ
とを指図することができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 預金
2. 指定金銭信託 （金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは
ＭＳＣＩコクサイ指数は、 MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各
国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）は、ＭＳＣＩ
コクサイ指数（米ドルベース）をもとに、 MSCI Inc. の承諾を得て委託会社が計算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、 MSCI Inc. に帰属します。また、 MSCI Inc.
は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
４．外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券 （金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第1項第 7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2. 国債証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（ 金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります 。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 （金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託 （金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30％以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（注） FTSE 世界国債インデックスとは
FTSE 世界国債インデックスは、 FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益
率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因に ついては、次のとおりです。
① 株価の 変動 （価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあります 。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込む
ことがあります 。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
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が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり 、投資元本を割込むことがありま
す。
なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
為替ヘッジは行ないません。このため、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
④ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、 債務 不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の 6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
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(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.99 ％（税抜 0.90 ％）を
乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6か月終了日（ 6か月終了日
が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から
支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.35 ％ 年率 0.47 ％ 年率 0.08 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示
すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンド より支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で 保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ． 収益 分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20％（所得
税15％および地方税 5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択する
こともできます。ただし、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得
税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20％（所得税 15％および地方税 5％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
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なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5年間非課税となります（他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の 投資者 が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15％（所得税 15％）の税率で源泉
※
徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。 ただ
し、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益 者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所
得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
＜注 1＞個別元本について
① 投資者 ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該 投資者 の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者 が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該 投資者 が追加信託を行
なうつど当該 投資者 の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者 が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該 投資者 の個別元本となります。
＜注 2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（ 投資者 ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者 が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該 投資者 の個別元本
と同額の場合または当該 投資者 の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該 投資者 の個別元本を下回っている場合
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には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年6月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、
上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 921,911,371 99.71
内 日本 921,911,371 99.71
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,651,453 0.29
純資産総額
924,562,824 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年6月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
1.0971 1.0298
トピックス・インデックス・マザーファ
547,056,424 60.93
1 日本 信託受
ンド
600,220,609 563,358,705
益証券
親投資
1.4297 1.4166
日本債券インデックスマザーファ
122,338,196 18.74
2 日本 信託受
ンド
174,917,415 173,304,288
益証券
親投資
2.6878 2.5896
外国株式インデックスマザーファ
54,257,346 15.20
3 日本 信託受
ンド
145,835,109 140,504,823
益証券
親投資
2.8831 2.9845
外国債券インデックスマザーファ
14,991,977 4.84
4 日本 信託受
ンド
43,224,305 44,743,555
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.71%
合計 99.71%
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(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第11計算期間末
317,352,187 317,352,187 0.7453 0.7453
(2010 年11月30日)
第12計算期間末
312,447,792 312,447,792 0.6722 0.6722
(2011 年11月30日)
第13計算期間末
362,100,467 362,100,467 0.7401 0.7401
(2012 年11月30日)
第14計算期間末
537,151,204 537,151,204 1.0806 1.0806
(2013 年12月2日)
第15計算期間末
647,563,978 647,563,978 1.2277 1.2277
(2014 年12月1日)
第16計算期間末
734,908,867 734,908,867 1.3210 1.3210
(2015 年11月30日)
第17計算期間末
760,338,807 760,338,807 1.2701 1.2701
(2016 年11月30日)
第18計算期間末
937,336,300 937,336,300 1.4842 1.4842
(2017 年11月30日)
第19計算期間末
964,868,778 964,868,778 1.4329 1.4329
(2018 年11月30日)
2019 年6月末日 940,538,551 － 1.3946 －
7月末日 950,561,295 － 1.4072 －
8月末日 917,626,136 － 1.3717 －
9月末日 950,370,936 － 1.4239 －
10月末日 989,796,555 － 1.4735 －
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11月末日 981,107,607 － 1.4969 －
第20計算期間末
987,001,021 987,001,021 1.5034 1.5034
(2019 年12月2日)
12月末日 988,355,753 － 1.5148 －
2020 年1月末日 972,291,656 － 1.4965 －
2月末日 906,287,039 － 1.3896 －
3月末日 849,361,805 － 1.3124 －
4月末日 885,342,270 － 1.3641 －
5月末日 925,376,786 － 1.4279 －
6月末日 924,562,824 － 1.4294 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
2019 年12月3日～
－
2020 年6月2日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第11計算期間 2.7
第12計算期間 △9.8
第13計算期間 10.1
第14計算期間 46.0
第15計算期間 13.6
第16計算期間 7.6
第17計算期間 △3.9
第18計算期間 16.9
第19計算期間 △3.5
第20計算期間 4.9
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2019 年12月3日～
△4.0
2020 年6月2日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第11計算期間 81,429,409 35,405,267
第12計算期間 72,376,535 33,373,557
第13計算期間 68,276,957 43,805,781
第14計算期間 106,367,593 98,573,500
第15計算期間 88,503,723 58,126,096
第16計算期間 101,015,060 72,136,389
第17計算期間 85,325,672 42,999,115
第18計算期間 91,122,014 58,225,626
第19計算期間 88,023,270 46,224,810
第20計算期間 77,348,317 94,205,484
2019 年12月3日～
38,312,457 45,878,872
2020 年6月2日
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
143,078,737,510 97.81
株式
内 日本 143,078,737,510 97.81
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,209,998,665 2.19
純資産総額
146,288,736,175 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 3,117,000,000 2.13
内 日本 3,117,000,000 2.13
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
7,330.12 6,762.00
輸送用
729,700 3.37
1トヨタ自動車 日本 株式
機器
5,348,794,957 4,934,231,400
6,380.14 7,384.00
電気機
ソニー 409,800 2.07
2 日本 株式
器
2,614,581,478 3,025,963,200
4,539.51 5,450.00
情報・通
510,100 1.90
3ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,315,607,546 2,780,045,000
33,481.59 45,030.00
電気機
59,300 1.83
4キーエンス 日本 株式
器
1,985,458,565 2,670,279,000
2,625.25 2,515.50
情報・通
858,100 1.48
5日本電信電話 日本 株式
信業
2,252,731,969 2,158,550,550
3,750.10 3,848.00
544,100 1.43
6武田薬品 日本 株式 医薬品
2,040,429,818 2,093,696,800
41,698.66 48,010.00
その他
任天堂 40,100 1.32
7 日本 株式
製品
1,672,116,355 1,925,201,000
557.70 421.60
三菱 UFJ フィナンシャル
4,409,700 1.27
8 日本 株式 銀行業
G
2,459,304,712 1,859,129,520
3,420.82 3,682.00
リクルートホールディン サービス
448,900 1.13
9 日本 株式
グス 業
1,535,610,079 1,652,849,800
7,064.75 8,806.00
187,400 1.13
10 第一三共 日本 株式 医薬品
1,323,935,920 1,650,244,400
2,884.55 3,234.00
情報・通
468,300 1.04
11 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
1,350,835,362 1,514,482,200
14,426.65 17,335.00
83,400 0.99
12 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,203,183,223 1,445,739,000
2,864.95 2,755.50
輸送用
514,500 0.97
13 本田技研 日本 株式
機器
1,474,020,613 1,417,704,750
11,741.89 12,595.00
109,900 0.95
14 信越化学 日本 株式 化学
1,290,433,885 1,384,190,500
3,734.05 3,032.00
三井住友フィナンシャ
446,100 0.92
15 日本 株式 銀行業
ル G
1,665,761,225 1,352,575,200
7,988.98 8,540.00
花王 156,500 0.91
16 日本 株式 化学
1,250,275,828 1,336,510,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,917.79 10,260.00
精密機
130,000 0.91
17 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
1,159,313,102 1,333,800,000
2,832.04 2,882.00
情報・通
458,400 0.90
18 ＮＴＴドコモ 日本 株式
信業
1,298,210,069 1,321,108,800
5,108.27 6,316.00
電気機
192,100 0.83
19 村田製作所 日本 株式
器
981,299,821 1,213,303,600
20,168.18 19,260.00
電気機
61,600 0.81
20 ファナック 日本 株式
器
1,242,360,299 1,186,416,000
2,749.71 5,765.00
204,900 0.81
21 中外製薬 日本 株式 医薬品
563,416,764 1,181,248,500
165.80 132.20
みずほフィナンシャル
8,762,900 0.79
22 日本 株式 銀行業
Ｇ
1,452,921,091 1,158,455,380
7,583.60 7,196.00
電気機
157,700 0.78
23 日本電産 日本 株式
器
1,195,934,371 1,134,809,200
45,540.76 55,180.00
20,500 0.77
24 ＳＭＣ 日本 株式 機械
933,585,779 1,131,190,000
20,809.91 26,440.00
電気機
41,500 0.75
25 東京エレクトロン 日本 株式
器
863,611,621 1,097,260,000
5,827.20 4,698.00
228,200 0.73
26 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
1,329,768,685 1,072,083,600
4,027.26 3,403.00
電気機
日立 314,200 0.73
27 日本 株式
器
1,265,365,439 1,069,222,600
2,294.79 2,321.50
伊藤忠 450,300 0.71
28 日本 株式 卸売業
1,033,345,381 1,045,371,450
1,543.55 1,799.50
566,700 0.70
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
874,731,263 1,019,776,650
2,758.62 2,270.00
422,700 0.66
30 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,166,071,535 959,529,000
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.81%
合計 97.81%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.09%
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鉱業 0.19%
建設業 2.52%
食料品 3.85%
繊維製品 0.50%
パルプ・紙 0.23%
化学 7.15%
医薬品 6.75%
石油・石炭製品 0.41%
ゴム製品 0.61%
ガラス・土石製品 0.76%
鉄鋼 0.56%
非鉄金属 0.67%
金属製品 0.54%
機械 5.17%
電気機器 14.79%
輸送用機器 7.11%
精密機器 2.59%
その他製品 2.44%
電気・ガス業 1.52%
陸運業 3.93%
海運業 0.13%
空運業 0.34%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 9.75%
卸売業 4.37%
小売業 4.87%
銀行業 4.84%
証券、商品先物取引業 0.77%
保険業 1.96%
その他金融業 1.12%
不動産業 1.96%
サービス業 5.16%
合計 97.81%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2020 年9月 200 3,160,217,800
日本 買建 3,117,000,000 2.13%
取引
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
87,468,871,680 88.99
国債証券
内 日本 87,468,871,680 88.99
4,335,934,800 4.41
地方債証券
内 日本 4,335,934,800 4.41
3,300,204,000 3.36
特殊債券
内 日本 3,300,204,000 3.36
2,674,206,100 2.72
社債券
内 日本 2,674,206,100 2.72
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 507,703,663 0.52
純資産総額
98,286,920,243 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
(円) (円) (年/月/日) (%)
額面金額
100.78 100.66 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 2,820,000,000 2.89
1 日本
券
2,842,163,700 2,838,837,600 2023/03/20
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100.44 100.42 0.100000
国債証
４１０ ２年国債 2,000,000,000 2.04
2 日本
券
2,008,960,000 2,008,500,000 2022/03/01
101.04 100.96 0.100000
国債証
１４２ ５年国債 1,750,000,000 1.80
3 日本
券
1,768,370,500 1,766,905,000 2024/12/20
102.42 102.25 0.300000
国債証
３４１ １０年国債 1,500,000,000 1.56
4 日本
券
1,536,371,200 1,533,840,000 2025/12/20
100.64 100.43 0.100000
国債証
１３１ ５年国債 1,170,000,000 1.20
5 日本
券
1,177,534,800 1,175,031,000 2022/03/20
100.69 100.41 0.100000
国債証
４０９ ２年国債 1,100,000,000 1.12
6 日本
券
1,107,601,000 1,104,554,000 2022/02/01
101.58 101.20 0.100000
国債証
３４２ １０年国債 1,080,000,000 1.11
7 日本
券
1,097,131,600 1,093,046,400 2026/03/20
120.94 120.11 2.100000
国債証
１１７ ２０年国債 900,000,000 1.10
8 日本
券
1,088,510,800 1,081,035,000 2030/03/20
101.99 101.39 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 1,050,000,000 1.08
9 日本
券
1,070,937,000 1,064,605,500 2027/12/20
101.06 100.80 0.100000
国債証
３５７ １０年国債 1,000,000,000 1.03
10 日本
券
1,010,643,400 1,008,030,000 2029/12/20
101.62 101.36 0.100000
国債証
３４７ １０年国債 950,000,000 0.98
11 日本
券
965,449,500 962,996,000 2027/06/20
101.13 100.73 0.100000
国債証
１３６ ５年国債 950,000,000 0.97
12 日本
券
960,814,000 956,935,000 2023/06/20
101.85 101.26 0.100000
国債証
３４３ １０年国債 920,000,000 0.95
13 日本
券
937,045,400 931,601,200 2026/06/20
101.18 100.95 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 920,000,000 0.94
14 日本
券
930,904,500 928,776,800 2024/09/20
103.50 102.91 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 900,000,000 0.94
15 日本
券
931,527,000 926,217,000 2024/06/20
101.03 100.80 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 900,000,000 0.92
16 日本
券
909,351,600 907,218,000 2023/12/20
100.71 100.48 0.100000
国債証
１３２ ５年国債 880,000,000 0.90
17 日本
券
886,292,000 884,250,400 2022/06/20
101.79 101.30 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 850,000,000 0.88
18 日本
券
865,235,500 861,067,000 2026/12/20
101.12 100.85 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 850,000,000 0.87
19 日本
券
859,523,500 857,301,500 2024/03/20
101.72 101.28 0.100000
国債証
３４４ １０年国債 820,000,000 0.84
20 日本
券
834,166,600 830,520,600 2026/09/20
119.40 118.59 1.600000
国債証
１４７ ２０年国債 700,000,000 0.84
21 日本
券
835,817,800 830,186,000 2033/12/20
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
101.89 101.32 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 800,000,000 0.82
22 日本
券
815,192,000 810,568,000 2028/06/20
103.29 102.67 0.400000
国債証
３４０ １０年国債 760,000,000 0.79
23 日本
券
785,021,600 780,352,800 2025/09/20
119.98 119.48 1.800000
国債証
１３４ ２０年国債 650,000,000 0.79
24 日本
券
779,905,900 776,626,500 2032/03/20
101.44 100.98 0.100000
国債証
３５５ １０年国債 760,000,000 0.78
25 日本
券
771,006,400 767,501,200 2029/06/20
101.73 101.19 0.100000
国債証
３５３ １０年国債 750,000,000 0.77
26 日本
券
763,009,500 758,925,000 2028/12/20
103.31 102.72 0.600000
国債証
３３３ １０年国債 700,000,000 0.73
27 日本
券
723,213,000 719,089,000 2024/03/20
101.91 101.35 0.100000
国債証
３４６ １０年国債 700,000,000 0.72
28 日本
券
713,426,000 709,464,000 2027/03/20
103.21 102.65 0.500000
国債証
３３５ １０年国債 690,000,000 0.72
29 日本
券
712,183,500 708,298,800 2024/09/20
101.05 100.76 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 700,000,000 0.72
30 日本
券
707,357,000 705,320,000 2023/09/20
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 88.99%
地方債証券 4.41%
特殊債券 3.36%
社債券 2.72%
合計 99.48%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
127,350,238,702 96.33
株式
内 香港 1,456,992,458 1.10
内 シンガポール 427,671,980 0.32
内 イスラエル 288,246,284 0.22
内 ノルウェー 241,112,922 0.18
内 スウェーデン 1,396,258,433 1.06
内 デンマーク 1,073,325,267 0.81
内 イギリス 6,330,180,902 4.79
内 アイルランド 284,418,796 0.22
内 オランダ 1,939,330,875 1.47
内 ベルギー 406,600,632 0.31
内 フランス 4,852,834,480 3.67
内 ドイツ 4,152,984,560 3.14
内 スイス 4,666,430,221 3.53
内 ポルトガル 76,230,624 0.06
内 スペイン 1,088,949,249 0.82
内 イタリア 1,035,755,987 0.78
内 フィンランド 445,960,240 0.34
内 オーストリア 76,539,421 0.06
内 カナダ 4,436,389,078 3.36
内 アメリカ 89,906,431,958 68.00
内 オーストラリア 2,621,834,490 1.98
内 ニュージーランド 145,759,845 0.11
3,390,720,443 2.56
投資証券
内 香港 86,920,592 0.07
内 シンガポール 74,129,468 0.06
内 イギリス 70,627,511 0.05
内 フランス 76,104,562 0.06
内 カナダ 23,178,311 0.02
内 アメリカ 2,733,504,466 2.07
内 オーストラリア 326,255,533 0.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,465,991,389 1.11
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額
132,206,950,534 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 1,660,419,699 1.26
内 イギリス 57,532,529 0.04
内 ドイツ 194,027,190 0.15
内 カナダ 58,192,224 0.04
内 アメリカ 1,297,040,111 0.98
内 オーストラリア 53,627,645 0.04
為替予約取引（買建） 886,688,890 0.67
内 日本 886,688,890 0.67
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
28,909.01 38,978.17
アメリ 情報技
APPLE INC 139,200 4.10
1 株式
カ 術
4,024,137,214 5,425,762,266
16,534.53 21,379.92
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 230,000 3.72
2 株式
カ 術
3,802,960,957 4,917,382,888
一般消
197,797.06 288,784.14
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 13,460 2.94
3 株式
カ サービ
2,662,349,332 3,887,034,541
ス
コミュニ
21,604.13 23,771.75
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 76,600 1.38
4 株式
カ ン・サー
1,654,879,612 1,820,916,326
ビス
49/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
140,917.99 150,294.06
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 9,787 1.11
5 株式
カ ン・サー
1,379,165,337 1,470,928,042
ビス
コミュニ
140,884.27 150,531.09
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 9,560 1.09
6 株式
カ ン・サー
1,346,854,012 1,439,077,276
ビス
14,869.19 14,980.16
アメリ ヘルス
JOHNSON &JOHNSON 84,000 0.95
7 株式
カ ケア
1,249,014,844 1,258,334,246
11,763.55 11,879.04
生活必
NESTLE SA-REG 95,900 0.86
8 スイス 株式
需品
1,128,134,264 1,139,200,166
VISA INC-CLASS A 19,890.63 20,619.28
アメリ 情報技
54,400 0.85
9 株式
カ 術
SHARES 1,082,052,644 1,121,688,897
PROCTER &GAMBLE 13,118.20 12,676.68
アメリ 生活必
78,717 0.75
10 株式
カ 需品
CO/THE 1,032,633,547 997,870,881
14,008.35 10,019.82
アメリ
JPMORGAN CHASE &CO 98,070 0.74
11 株式 金融
カ
1,373,805,259 982,643,747
UNITEDHEALTH GROUP 30,050.94 31,218.74
アメリ ヘルス
30,226 0.71
12 株式
カ ケア
INC 908,320,129 943,617,708
一般消
23,806.44 26,516.96
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 34,800 0.70
13 株式
カ サービ
828,468,023 922,790,514
ス
31,504.14 31,560.27
アメリ 情報技
MASTERCARD INC -A 28,550 0.68
14 株式
カ 術
899,444,388 901,045,943
6,262.60 6,278.00
アメリ 情報技
INTEL CORP 136,400 0.65
15 株式
カ 術
854,229,896 856,320,537
ROCHE HOLDING AG- 35,143.48 37,526.76
ヘルス
22,630 0.64
16 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 795,298,726 849,230,782
BERKSHIRE HATHAWAY
23,313.21 19,090.45
アメリ
44,150 0.64
17 株式 金融
INC-CL B カ
1,029,280,569 842,843,394
コミュニ
VERIZON
6,448.02 5,892.30
アメリ ケーショ
131,704 0.59
18 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
849,241,583 776,039,558
ビス
24,900.86 39,648.32
アメリ 情報技
NVIDIA CORP 19,500 0.58
19 株式
カ 術
485,568,773 773,142,240
50/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
3,991.98 3,222.50
アメリ ケーショ
AT&T INC 228,791 0.56
20 株式
カ ン・サー
913,335,207 737,279,775
ビス
33,805.25 45,703.30
アメリ 情報技
ADOBE INC 15,350 0.53
21 株式
カ 術
518,911,502 701,545,778
コミュニ
15,910.82 12,015.16
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 57,562 0.52
22 株式
カ ン・サー
915,862,990 691,616,916
ビス
コミュニ
34,778.04 48,185.63
アメリ ケーショ
NETFLIX INC 13,970 0.51
23 株式
カ ン・サー
485,850,373 673,153,357
ビス
4,862.84 4,972.20
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 135,250 0.51
24 株式
カ 術
657,704,271 672,490,185
9,328.02 8,201.16
アメリ ヘルス
MERCK &CO. INC. 80,821 0.50
25 株式
カ ケア
753,902,654 662,826,664
10,328.60 9,439.15
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 69,200 0.49
26 スイス 株式
ケア
714,741,355 653,189,277
7,101.25 4,775.03
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 135,005 0.49
27 株式
カ ギー
958,711,154 644,653,843
11,750.77 18,138.02
アメリ 情報技
PAYPAL HOLDINGS INC 35,450 0.49
28 株式
カ 術
416,568,360 642,993,128
BANK OF AMERICA 3,549.38 2,520.03
アメリ
250,101 0.48
29 株式 金融
カ
CORP 887,725,510 630,264,174
14,624.19 14,122.55
アメリ 生活必
PEPSICO INC 44,300 0.47
30 株式
カ 需品
647,852,310 625,629,373
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 96.33%
投資証券 2.56%
合計 98.89%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 3.42%
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素材 4.26%
資本財・サービス 9.08%
一般消費財・サービス 10.23%
生活必需品 8.25%
ヘルスケア 14.17%
金融 12.80%
情報技術 21.62%
コミュニケーション・サービス 8.60%
公益事業 3.44%
不動産 0.46%
合計 96.33%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
79 1,288,215,720
アメリカ 買建 1,297,040,111 0.98%
取引 2020 年9月
FT 100 2020 年9月 7 56,705,567
イギリス 買建 57,532,529 0.04%
SPI 200 INDEX 2020 年9
オーストラリ
5 53,481,547
買建 53,627,645 0.04%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2020
4 57,816,506
カナダ 買建 58,192,224 0.04%
年9月
SMI 2020 年9月 3 33,744,740
買建 34,078,088 0.03%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年9
41 157,732,248
買建 159,949,102 0.12%
月
米ドル買 /円売 2020 年7
7,080,000 759,626,940
買建 762,728,400 0.58%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル買 /円売
227,000 17,886,970
買建 17,885,330 0.01%
2020 年7月
ユーロ買 /円売 2020 年7
852,000 103,103,958
買建 103,160,160 0.08%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
22,000 2,915,195
買建 2,915,000 0.00%
7月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年6月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
194,006,139,067 98.20
国債証券
内 ユーロ 77,619,911,314 39.29
内 シンガポール 849,027,800 0.43
内 マレーシア 969,897,926 0.49
内 イスラエル 739,376,948 0.37
内 ノルウェー 398,315,812 0.20
内 スウェーデン 539,918,987 0.27
内 デンマーク 995,782,812 0.50
内 イギリス 12,713,658,521 6.44
内 ポーランド 1,144,670,898 0.58
内 カナダ 3,683,093,197 1.86
内 アメリカ 88,747,421,341 44.92
内 メキシコ 1,498,493,034 0.76
内 オーストラリア 4,106,570,477 2.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,560,744,473 1.80
純資産総額
197,566,883,540 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
為替予約取引（買建） 2,921,292,790 1.48
内 日本 2,921,292,790 1.48
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年6月30日現在 )
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① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
(円) (円) (年/月/日) (%)
額面金額
United States Treasury 108.99 118.57 2.875000
国債
6,700,000 0.43
1 アメリカ
証券
Note/Bond 786,767,471 855,964,779 2028/08/15
FRENCH
182.46 184.10 4.500000
国債
3,764,000 0.42
2 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
831,597,815 839,026,765 2041/04/25
United States Treasury 107.23 117.36 2.625000
国債
6,600,000 0.42
3 アメリカ
証券
Note/Bond 762,523,816 834,577,958 2029/02/15
United States Treasury 108.81 118.17 2.875000
国債
6,500,000 0.42
4 アメリカ
証券
Note/Bond 762,021,317 827,563,330 2028/05/15
United States Treasury 98.53 109.28 1.625000
国債
6,900,000 0.41
5 アメリカ
証券
Note/Bond 732,544,838 812,401,510 2029/08/15
GERMAN
106.12 106.28 0.250000
国債
6,200,000 0.40
6 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
796,709,184 797,892,257 2027/02/15
United States Treasury 105.45 112.98 2.375000
国債
6,400,000 0.39
7 アメリカ
証券
Note/Bond 727,123,829 779,065,354 2027/05/15
United States Treasury 99.94 110.57 1.750000
国債
6,450,000 0.39
8 アメリカ
証券
Note/Bond 694,569,273 768,431,954 2029/11/15
GERMAN
172.39 172.62 4.000000
国債
3,571,000 0.38
9 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
745,395,307 746,390,243 2037/01/04
United States Treasury 100.04 103.45 1.625000
国債
6,668,000 0.38
10 アメリカ
証券
Note/Bond 718,712,052 743,245,764 2022/11/15
United States Treasury 103.96 111.81 2.250000
国債
6,140,000 0.37
11 アメリカ
証券
Note/Bond 687,761,910 739,662,767 2027/02/15
United States Treasury 103.32 108.81 2.375000
国債
6,162,000 0.37
12 アメリカ
証券
Note/Bond 685,988,268 722,396,208 2024/08/15
United States Treasury 125.03 147.65 3.375000
国債
4,520,000 0.36
13 アメリカ
証券
Note/Bond 608,881,965 719,062,276 2048/11/15
United States Treasury 103.71 112.44 2.250000
国債
5,900,000 0.36
14 アメリカ
証券
Note/Bond 659,300,061 714,774,633 2027/08/15
United States Treasury 107.65 116.79 2.750000
国債
5,650,000 0.36
15 アメリカ
証券
Note/Bond 655,335,445 710,973,458 2028/02/15
GERMAN
102.17 102.05 －
国債
5,730,000 0.36
16 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
708,879,980 708,073,503 2023/04/14
United States Treasury 101.11 104.42 2.000000
国債
6,287,000 0.36
17 アメリカ
証券
Note/Bond 684,927,506 707,307,526 2022/11/30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 117.11 138.70 3.000000
国債
4,700,000 0.36
18 アメリカ
証券
Note/Bond 593,034,877 702,361,477 2049/02/15
United States Treasury 102.85 108.71 2.250000
国債
5,921,000 0.35
19 アメリカ
証券
Note/Bond 656,115,882 693,543,150 2024/11/15
United States Treasury 103.11 110.21 2.250000
国債
5,840,000 0.35
20 アメリカ
証券
Note/Bond 648,813,813 693,493,419 2025/11/15
GERMAN
165.72 164.46 5.500000
国債
3,448,000 0.35
21 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
691,891,860 686,598,098 2031/01/04
United States Treasury 114.37 135.94 2.875000
国債
4,650,000 0.34
22 アメリカ
証券
Note/Bond 573,008,456 681,072,214 2049/05/15
United States Treasury 102.32 108.92 2.125000
国債
5,788,000 0.34
23 アメリカ
証券
Note/Bond 638,116,507 679,280,285 2025/05/15
FRENCH
105.66 106.73 0.500000
国債
5,250,000 0.34
24 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
671,676,467 678,495,087 2029/05/25
FRENCH
126.39 126.88 2.500000
国債
4,387,000 0.34
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
671,390,052 673,958,595 2030/05/25
United States Treasury 101.75 108.62 2.000000
国債
5,743,000 0.34
26 アメリカ
証券
Note/Bond 629,622,271 672,118,078 2025/08/15
United States Treasury 103.78 112.78 2.250000
国債
5,500,000 0.34
27 アメリカ
証券
Note/Bond 614,975,071 668,306,371 2027/11/15
United States Treasury 101.71 107.99 2.000000
国債
5,743,000 0.34
28 アメリカ
証券
Note/Bond 629,380,959 668,201,385 2025/02/15
United States Treasury 111.23 121.06 3.125000
国債
4,900,000 0.32
29 アメリカ
証券
Note/Bond 587,233,206 639,117,774 2028/11/15
United States Treasury 119.31 140.78 3.125000
国債
4,200,000 0.32
30 アメリカ
証券
Note/Bond 539,896,344 637,045,287 2048/05/15
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.20%
合計 98.20%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 /円売 2020 年8
349,000 25,820,276
買建 25,777,140 0.01%
為替予約取引 日本
月
豪ドル買 /円売 2020 年7
305,000 22,458,705
買建 22,530,350 0.01%
月
カナダ・ドル買 /円売
490,000 38,613,053
買建 38,597,300 0.02%
2020 年8月
デンマーク・クローネ
748,000 12,081,696
買建 12,155,000 0.01%
買/円売 2020 年7月
ユーロ買 /円売 2020 年7
13,975,000 1,679,913,825
買建 1,692,093,000 0.86%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
326,000 43,185,356
買建 43,185,220 0.02%
8月
米ドル買 /円売 2020 年8
2,689,000 289,660,881
買建 289,578,410 0.15%
月
メキシコ・ペソ買 /円売
12,451,000 59,912,376
買建 57,897,150 0.03%
2020 年7月
ノルウェー・クローネ
983,000 10,936,759
買建 10,940,790 0.01%
買/円売 2020 年8月
ポーランド・ズロチ買 /
456,000 12,270,595
買建 12,389,520 0.01%
円売 2020 年7月
スウェーデン・クローネ
2,137,000 24,668,547
買建 24,682,350 0.01%
買/円売 2020 年8月
シンガポール・ドル買 /
268,000 20,422,136
買建 20,716,400 0.01%
円売 2020 年7月
米ドル買 /円売 2020 年7
5,642,000 605,854,696
買建 607,812,660 0.31%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
475,000 62,902,825
買建 62,937,500 0.03%
7月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1円単位または 1口単位として販売会社が定める単
位をもって取得の申込みに応じることができます。
お買付価額（ 1万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には､消費税等が
課されます。なお、 「分配金再投資コース」の 収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、 当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約 ＞
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受益者は、自己 に帰属する受益権 について、販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権に
ついては、 1口の整数倍とします。）をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとしま
す。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中
止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該 振替受益権 の解約価額は、当該
受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に
準じて計算される価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して 5
営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金
口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者
に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
・外国の株式：海外取引所に上場されている株式は原則として海外取引所における計算時に知り
得る直近の日の最終相場、海外の店頭市場に登録されている株式は原則として当該海外店頭市
場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・公社債等：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、 2.金融商品取引業者、銀行等の提示
する価額（売気配相場を除く。）、 3.価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12月1日から翌年 11月30日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1．委託会社は、受益権の口数が 30億口を下ることとなった場合もしくは 信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2．委託会社は、前 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2分の 1を超えると
きは、前 1.の信託契約の解約をしません。
5．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6．前 3.から前 5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場 合
であって、前 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4.に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2．委託会社は、前 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2分の 1を超えると
きは、前 1.の信託約款の変更をしません。
5．委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.から前 5.まで
の規定にしたがいます。
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③ 反対者の買取請求権
前①の 1.から 6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3.または前②の 3.の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 4項に定める運用報告
書） を計算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2．委託 会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 1項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3．前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2．前 1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の1か月（または 3か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初 の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
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で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 )に、原則として決算日
から起算して 5営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、 原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 )に、原則として信託終了日から起算して 5営業日までに 支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 20期計算期間（ 2018 年12月1日
から 2019 年12月2日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワライフスタイル７５
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
2018年11月30日現在 2019年12月2日現在
資産の部
流動資産
3,117,476 －
金銭信託
6,062,767 8,770,590
コール・ローン
962,096,913 984,266,121
親投資信託受益証券
－ 5,371,000
未収入金
971,277,156 998,407,711
流動資産合計
971,277,156 998,407,711
資産合計
負債の部
流動負債
1,642,298 6,666,522
未払解約金
420,125 417,795
未払受託者報酬
4,306,592 4,282,825
未払委託者報酬
39,363 39,548
その他未払費用
6,408,378 11,406,690
流動負債合計
6,408,378 11,406,690
負債合計
純資産の部
元本等
673,349,184 656,492,017
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 291,519,594 330,509,004
254,508,184 240,543,622
（分配準備積立金）
964,868,778 987,001,021
元本等合計
964,868,778 987,001,021
純資産合計
971,277,156 998,407,711
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2017年12月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月2日
営業収益
－ 7
受取利息
△ 24,427,713 56,872,208
有価証券売買等損益
△ 24,427,713 56,872,215
営業収益合計
営業費用
3,295 2,945
支払利息
830,997 821,538
受託者報酬
8,518,509 8,421,648
委託者報酬
78,105 77,459
その他費用
9,430,906 9,323,590
営業費用合計
△ 33,858,619 47,548,625
営業利益又は営業損失（△）
△ 33,858,619 47,548,625
経常利益又は経常損失（△）
△ 33,858,619 47,548,625
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
△ 400,971 △ 927,344
期首剰余金又は期首欠損金（△） 305,785,576 291,519,594
41,569,482 30,990,368
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
41,569,482 30,990,368
額
22,377,816 40,476,927
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
22,377,816 40,476,927
額
－ －
※１ ※１
分配金
291,519,594 330,509,004
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第20期
区 分 自 2018 年12月1日
至 2019 年12月2日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年11月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2019
年12月2日としております。このため、当計算期間は 367 日となって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
区 分
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1. ※1 期首元本額 631,550,724 円 673,349,184 円
期中追加設定元本額 88,023,270 円 77,348,317 円
期中一部解約元本額 46,224,810 円 94,205,484 円
2. 計算期間末日における受益 673,349,184 口 656,492,017 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
区 分 自 2017 年12月1日 自 2018 年12月1日
至 2018 年11月30日 至 2019 年12月2日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 0円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（0円）、投資信託約款に規 （19,406,033 円）、投資信託
定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（299,354,117 円）及び分配 （318,858,773 円）及び分配
準備積立金（ 254,508,184 準備積立金（ 221,137,589
円）より分配対象額は 円）より分配対象額は
553,862,301 円（ 1万口当たり 559,402,395 円（ 1万口当たり
8,225.48 円）であり、分配を 8,521.08 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第20期
区 分 自 2018 年12月1日
至 2019 年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第20期
区 分
2019 年12月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第19期 第20期
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △25,285,338 55,136,222
合計 △25,285,338 55,136,222
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第19期 第20期
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第20期
自 2018 年12月1日
至 2019 年12月2日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第19期 第20期
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1口当たり純資産額 1.4329 円 1.5034 円
（1万口当たり純資産額） (14,329 円) (15,034 円)
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
トピックス・インデックス・マザー
親投資信託受益
530,142,751 591,109,167
ファンド
証券
日本債券インデックスマザーファンド 136,814,650 195,685,993
外国株式インデックスマザーファンド 54,062,311 148,130,732
外国債券インデックスマザーファンド 17,127,861 49,340,229
親投資信託受益証券 合計 984,266,121
合計 984,266,121
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
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流動資産
金銭信託
5,748,360,758 －
コール・ローン
11,179,224,344 15,866,424,459
株式
※2※3 140,729,270,900 162,602,439,840
派生商品評価勘定
26,461,940 76,885,750
未収入金
76,903,429 44,835,510
未収配当金
875,753,046 717,704,956
未収利息
1,251,373 1,374,718
前払金
21,520,000 －
その他未収収益
※4 30,930,674 32,184,457
差入委託証拠金
－ 39,360,000
流動資産合計
158,689,676,464 179,381,209,690
資産合計
158,689,676,464 179,381,209,690
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
7,672,420 －
前受金
－ 86,417,200
未払金
1,030,901,154 1,370,527,390
未払解約金
23,803,900 123,739,000
受入担保金
15,009,839,092 13,103,577,689
その他未払費用
174,575 10,575
流動負債合計
16,072,391,141 14,684,271,854
負債合計
16,072,391,141 14,684,271,854
純資産の部
元本等
元本
※1 134,890,694,102 147,704,616,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
7,726,591,221 16,992,320,869
元本等合計
142,617,285,323 164,696,937,836
純資産合計
142,617,285,323 164,696,937,836
負債純資産合計 158,689,676,464 179,381,209,690
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月1日
区 分
至 2019 年12月2日
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1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1. ※1 期首 2017 年12月1日 2018 年12月1日
期首元本額 128,627,233,302 円 134,890,694,102 円
期中追加設定元本額 18,705,077,077 円 33,001,020,844 円
期中一部解約元本額 12,441,616,277 円 20,187,097,979 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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トピックス・インデックス 4,208,196,163 円 3,765,431,907 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 8,873,990,627 円 7,517,011,572 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 50,893,960 円 5,764,295 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 65,059,832 円 59,609,321 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 1,060,778,978 円 777,014,581 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 59,055,392 円 46,976,403 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 1,449,339,094 円 1,145,153,691 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
日本株式インデックスファン 4,513,952 円 46,927,453 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ 'ｓ ＴＯＰＩＸイン 39,579,272 円 50,758,188 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 19,750,054 円 16,362,055 円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 687,039 円 7,650,621 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 766,287,386 円 1,290,732,581 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,279,701,333 円 1,996,082,570 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 18,821,903 円 64,246,554 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 65,506,653,858 円 65,235,675,867 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 2,604,113,138 円 2,856,480,263 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 2,907,019,868 円 3,215,288,075 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 2,813,203,474 円 2,971,577,942 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 4,626,136,087 円 4,856,558,312 円
クス
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ＤＣダイワ・ターゲットイ 15,110,700 円 13,563,401 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 52,614,491 円 55,375,861 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 16,862,669 円 24,888,377 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 9,822,989 円 266,294,654 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス －円 431,467 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 315,899 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス －円 2,320,710 円
バランス７０
ダイワ世界分散バランスファ 350,718 円 －円
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 359,201 円 －円
ンド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 712,052 円 －円
ンド２０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界分散バランスファ 4,149,572 円 －円
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 4,912,940 円 －円
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 9,756,807 円 －円
ンド３０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界バランスファンド 184,587,297 円 150,205,619 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 162,072,230 円 158,266,050 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 9,658,927,568 円 8,647,121,514 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 11,433,435 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 14,487,998 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 823,275,779 円 730,190,060 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 129,734,372 円 124,454,938 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
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ダイワ国内バランスファンド 221,128,598 円 216,391,069 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 140,301,263 円 152,878,769 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 8,504,620,250 円 10,075,963,979 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 292,440,998 円 13,126,419,796 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 1,905,520,921 円 2,555,624,273 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,400,114,800 円 1,351,353,152 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 181,369,214 円 182,799,162 円
ダイワライフスタイル５０ 649,148,174 円 662,351,711 円
ダイワライフスタイル７５ 544,757,466 円 530,142,751 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 13,598,340,190 円 12,751,961,504 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 134,890,694,102 円 147,704,616,967 円
2. 期末日における受益権の総数 134,890,694,102 口 147,704,616,967 口
3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 14,441,000,290 円 株式 12,524,034,910 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 680,300,000 円 株式 565,900,000 円
5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 28,279,195 円 当額の未入金分 29,453,875 円
が含まれております。 が含まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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自 2018 年12月1日
区 分
至 2019 年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年12月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △9,360,479,994 8,993,918,872
合計 △9,360,479,994 8,993,918,872
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年9月
20日から 2018 年11月30日まで、及び 2019 年9月20日から 2019 年12月2日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,849,310,000 － 1,868,160,000 18,850,000 2,308,972,800 － 2,385,935,000 76,962,200
合計 1,849,310,000 － 1,868,160,000 18,850,000 2,308,972,800 － 2,385,935,000 76,962,200
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1口当たり純資産額 1.0573 円 1.1150 円
（1万口当たり純資産額） (10,573 円) (11,150 円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,300 2,905.00 9,586,500 貸付株式数 100 株
日本水産 91,300 666.00 60,805,800
マルハニチロ 13,200 2,938.00 38,781,600
ホウスイ 600 870.00 522,000 貸付株式数 200 株
カネコ種苗 2,800 1,522.00 4,261,600
サカタのタネ 10,900 3,535.00 38,531,500
ホクト 7,000 2,001.00 14,007,000 貸付株式数 2,400 株
ホクリヨウ 1,400 680.00 952,000
800 株
ヒノキヤグループ 2,300 2,233.00 5,135,900 貸付株式数
(200 株)
ショーボンドＨＤ 13,000 4,260.00 55,380,000 貸付株式数 100 株
ミライト・ホールディング
27,200 1,638.00 44,553,600 貸付株式数 10,600 株
ス
1,800 株
タマホーム 4,400 1,842.00 8,104,800 貸付株式数
(1,800 株)
サンヨーホームズ 900 679.00 611,100
1,400 株
日本アクア 3,600 657.00 2,365,200 貸付株式数
(1,400 株)
ファーストコーポレーショ
2,800 673.00 1,884,400 貸付株式数 1,000 株
ン
ベステラ 1,600 1,258.00 2,012,800
スペースバリューＨＤ 11,100 515.00 5,716,500
住石ホールディングス 18,400 150.00 2,760,000 貸付株式数 7,100 株
日鉄鉱業 2,100 4,570.00 9,597,000
三井松島ＨＬＤＧＳ 3,500 1,203.00 4,210,500
国際石油開発帝石 366,200 1,061.50 388,721,300
石油資源開発 11,900 2,839.00 33,784,100
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,400 1,577.00 6,938,800
ダイセキ環境ソリューショ
1,700 1,000.00 1,700,000
ン
第一カッター興業 1,100 1,827.00 2,009,700
安藤・間 54,400 905.00 49,232,000
東急建設 26,800 784.00 21,011,200
コムシスホールディングス 32,400 3,190.00 103,356,000
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ミサワホーム 6,300 1,198.00 7,547,400
ビーアールホールディング
10,000 484.00 4,840,000
ス
高松コンストラクションＧ
5,700 2,733.00 15,578,100
Ｐ
東建コーポレーション 2,800 7,300.00 20,440,000
ソネック 900 807.00 726,300 貸付株式数 100 株
ヤマウラ 3,900 879.00 3,428,100
大成建設 70,300 4,345.00 305,453,500
大 林 組
210,700 1,180.00 248,626,000
清水建設 213,900 1,065.00 227,803,500
飛島建設 6,100 1,470.00 8,967,000
長谷工コーポレーシヨン 81,600 1,428.00 116,524,800
松井建設 8,300 782.00 6,490,600
錢 高 組
900 4,005.00 3,604,500 貸付株式数 100 株
鹿島建設 165,500 1,460.00 241,630,000
不動テトラ 5,500 1,543.00 8,486,500
大末建設 2,500 964.00 2,410,000
鉄建建設 4,600 2,846.00 13,091,600 貸付株式数 1,600 株
西松建設 16,300 2,434.00 39,674,200
三井住友建設 51,200 610.00 31,232,000 貸付株式数 2,100 株
大豊建設 4,800 2,999.00 14,395,200
前田建設 52,900 994.00 52,582,600 貸付株式数 20,600 株
佐田建設 4,600 411.00 1,890,600 貸付株式数 1,600 株
ナカノフドー建設 5,800 476.00 2,760,800 貸付株式数 1,200 株
奥 村 組
11,400 3,095.00 35,283,000 貸付株式数 100 株
東鉄工業 9,000 3,275.00 29,475,000
イチケン 1,500 1,788.00 2,682,000
富士ピー・エス 3,100 580.00 1,798,000
淺沼組 2,400 4,375.00 10,500,000
戸田建設 87,600 682.00 59,743,200 貸付株式数 33,200 株
熊 谷 組
9,800 3,275.00 32,095,000 貸付株式数 2,500 株
北野建設 1,300 2,606.00 3,387,800 貸付株式数 100 株
植 木 組
900 2,545.00 2,290,500
矢作建設 9,300 764.00 7,105,200
ピーエス三菱 6,900 699.00 4,823,100 貸付株式数 3,000 株
日本ハウスＨＬＤＧＳ 14,400 482.00 6,940,800
大東建託 25,300 13,355.00 337,881,500 貸付株式数 10,300 株
新日本建設 9,000 928.00 8,352,000 貸付株式数 200 株
ＮＩＰＰＯ 17,500 2,256.00 39,480,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東亜道路 1,300 3,455.00 4,491,500 貸付株式数 300 株
前田道路 22,300 2,602.00 58,024,600
日本道路 2,000 7,010.00 14,020,000
東亜建設 6,600 1,577.00 10,408,200 貸付株式数 2,500 株
日本国土開発 12,300 626.00 7,699,800 貸付株式数 4,800 株
若築建設 3,800 1,701.00 6,463,800
東洋建設 23,700 504.00 11,944,800
五洋建設 83,600 637.00 53,253,200 貸付株式数 32,600 株
世紀東急 10,100 884.00 8,928,400
福 田 組
2,400 4,825.00 11,580,000 貸付株式数 600 株
日本ドライケミカル 1,600 1,462.00 2,339,200 貸付株式数 200 株
住友林業 53,500 1,594.00 85,279,000
日本基礎技術 7,000 403.00 2,821,000
巴コーポレーション 9,300 399.00 3,710,700 貸付株式数 100 株
大和ハウス 208,600 3,395.00 708,197,000
ライト工業 12,100 1,587.00 19,202,700
積水ハウス 230,500 2,394.50 551,932,250
日特建設 5,500 788.00 4,334,000 貸付株式数 2,400 株
北陸電気工事 3,700 1,048.00 3,877,600 貸付株式数 500 株
ユアテック 12,100 677.00 8,191,700 貸付株式数 500 株
四電工 1,100 2,785.00 3,063,500
中電工 8,500 2,582.00 21,947,000
関 電 工
30,000 1,054.00 31,620,000
きんでん 50,100 1,659.00 83,115,900
東京エネシス 7,000 938.00 6,566,000
トーエネック 2,100 3,640.00 7,644,000
住友電設 6,000 2,469.00 14,814,000
日本電設工業 11,600 2,268.00 26,308,800
協和エクシオ 32,000 2,877.00 92,064,000 貸付株式数 10,900 株
新日本空調 5,600 2,242.00 12,555,200
日本工営 4,300 3,380.00 14,534,000 貸付株式数 100 株
九電工 14,800 3,545.00 52,466,000
三機工業 15,200 1,480.00 22,496,000
日揮ホールディングス 64,900 1,622.00 105,267,800 貸付株式数 3,300 株
中外炉工業 2,300 1,708.00 3,928,400
ヤマト 6,700 722.00 4,837,400
太平電業 5,100 2,333.00 11,898,300
高砂熱学 18,300 1,901.00 34,788,300
三晃金属 900 2,630.00 2,367,000
ＮＥＣネッツエスアイ 6,200 3,445.00 21,359,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
朝日工業社 1,400 3,470.00 4,858,000 貸付株式数 100 株
明星工業 13,600 930.00 12,648,000 貸付株式数 400 株
2,100 株
大 氣 社
10,300 3,705.00 38,161,500 貸付株式数
(2,100 株)
ダイダン 5,000 2,632.00 13,160,000
日比谷総合設備 6,800 1,949.00 13,253,200 貸付株式数 1,000 株
東芝プラントシステム 16,100 2,664.00 42,890,400
日本製粉 19,800 1,716.00 33,976,800
日清製粉Ｇ本社 76,200 2,058.00 156,819,600
日東富士製粉 500 6,360.00 3,180,000 貸付株式数 100 株
昭和産業 6,200 3,230.00 20,026,000 貸付株式数 2,100 株
鳥越製粉 6,000 945.00 5,670,000 貸付株式数 100 株
中部飼料 8,200 1,390.00 11,398,000
フィード・ワン 45,400 170.00 7,718,000
東洋精糖 1,100 1,136.00 1,249,600
日本甜菜糖 3,500 2,040.00 7,140,000
三井製糖 5,900 2,320.00 13,688,000
塩水港精糖 7,300 220.00 1,606,000 貸付株式数 2,800 株
日新製糖 3,200 2,019.00 6,460,800 貸付株式数 400 株
ＬＩＦＵＬＬ 22,400 555.00 12,432,000 貸付株式数 7,900 株
ジェイエイシーリクルート
4,300 2,092.00 8,995,600 貸付株式数 1,300 株
メント
日本Ｍ＆Ａセンター 48,500 3,750.00 181,875,000 貸付株式数 1,300 株
メンバーズ 1,900 2,358.00 4,480,200 貸付株式数 500 株
中広 600 546.00 327,600
アイティメディア 1,900 791.00 1,502,900 貸付株式数 300 株
タケエイ 6,200 1,283.00 7,954,600
Ｅ・Ｊホールディングス 800 1,432.00 1,145,600
トラスト・テック 7,100 1,353.00 9,606,300
コシダカホールディングス 15,500 1,609.00 24,939,500 貸付株式数 200 株
アルトナー 1,600 754.00 1,206,400
パソナグループ 7,800 1,707.00 13,314,600 貸付株式数 1,200 株
ＣＤＳ 1,600 1,510.00 2,416,000 貸付株式数 600 株
リンクアンドモチベーショ
14,200 726.00 10,309,200 貸付株式数 5,000 株
ン
ＧＣＡ 7,700 953.00 7,338,100
エス・エム・エス 20,000 3,005.00 60,100,000
サニーサイドアップ 1,400 1,138.00 1,593,200
パーソルホールディングス 64,200 2,034.00 130,582,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,200 株
リニカル 3,100 1,180.00 3,658,000 貸付株式数
(600 株)
クックパッド 22,400 372.00 8,332,800
エスクリ 2,000 802.00 1,604,000
アイ・ケイ・ケイ 3,100 723.00 2,241,300 貸付株式数 1,100 株
森永製菓 15,800 5,610.00 88,638,000
中 村 屋
1,800 4,470.00 8,046,000
江崎グリコ 20,000 5,090.00 101,800,000 貸付株式数 4,600 株
名糖産業 3,200 1,315.00 4,208,000
井村屋グループ 2,900 2,058.00 5,968,200 貸付株式数 500 株
不 二 家
3,800 2,214.00 8,413,200
山崎製パン 50,600 2,036.00 103,021,600 貸付株式数 11,500 株
第一屋製パン 1,200 995.00 1,194,000 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,100 4,970.00 5,467,000
亀田製菓 3,800 5,030.00 19,114,000
寿スピリッツ 6,500 7,660.00 49,790,000
カルビー 30,700 3,560.00 109,292,000
森永乳業 12,500 4,635.00 57,937,500
六甲バター 4,500 1,808.00 8,136,000
ヤクルト 46,400 6,530.00 302,992,000
明治ホールディングス 44,600 7,530.00 335,838,000
雪印メグミルク 16,300 2,666.00 43,455,800
プリマハム 10,600 2,554.00 27,072,400 貸付株式数 2,700 株
日本ハム 25,800 4,650.00 119,970,000
林兼産業 2,300 729.00 1,676,700
丸大食品 7,200 2,341.00 16,855,200 貸付株式数 2,500 株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
5,400 3,005.00 16,227,000
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 43,400 718.00 31,161,200 貸付株式数 2,100 株
900 株
学情 2,300 1,589.00 3,654,700 貸付株式数
(900 株)
スタジオアリス 3,200 1,949.00 6,236,800 貸付株式数 900 株
クロスキャット 1,700 1,000.00 1,700,000
シミックホールディングス 3,600 1,818.00 6,544,800
システナ 23,500 1,756.00 41,266,000
ＮＪＳ 1,400 1,728.00 2,419,200
デジタルアーツ 3,200 6,320.00 20,224,000 貸付株式数 1,200 株
日鉄ソリューションズ 9,900 3,810.00 37,719,000
綜合警備保障 25,600 5,810.00 148,736,000
キューブシステム 3,500 798.00 2,793,000
いちご 84,300 439.00 37,007,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エイジア 1,200 1,319.00 1,582,800 貸付株式数 400 株
日本駐車場開発 72,400 166.00 12,018,400 貸付株式数 5,700 株
コア 2,800 1,445.00 4,046,000 貸付株式数 100 株
カカクコム 48,100 2,654.00 127,657,400
アイロムグループ 2,300 1,456.00 3,348,800 貸付株式数 800 株
セントケア・ホールディン
4,400 516.00 2,270,400
グ
サイネックス 1,100 683.00 751,300 貸付株式数 200 株
ルネサンス 3,600 1,746.00 6,285,600
ディップ 9,000 3,115.00 28,035,000 貸付株式数 3,800 株
ＳＢＳホールディングス 5,800 1,967.00 11,408,600 貸付株式数 2,200 株
1,500 株
オプトホールディング 3,500 1,783.00 6,240,500 貸付株式数
(1,500 株)
新日本科学 6,900 786.00 5,423,400
ツクイ 15,100 568.00 8,576,800
キャリアデザインセンター 1,600 1,331.00 2,129,600
ベネフィット・ワン 17,600 2,425.00 42,680,000 貸付株式数 6,800 株
エムスリー 141,600 3,055.00 432,588,000 貸付株式数 55,300 株
ツカダ・グローバルＨＯＬ
4,200 637.00 2,675,400 貸付株式数 1,500 株
Ｄ
ブラス 700 695.00 486,500 貸付株式数 100 株
アウトソーシング 36,700 1,202.00 44,113,400 貸付株式数 13,300 株
ウェルネット 6,000 821.00 4,926,000 貸付株式数 700 株
ワールドホールディングス 2,100 1,969.00 4,134,900 貸付株式数 600 株
ディー・エヌ・エー 31,500 1,780.00 56,070,000
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 89,300 1,788.00 159,668,400
ぐるなび 11,100 1,045.00 11,599,500 貸付株式数 1,500 株
タカミヤ 6,900 723.00 4,988,700 貸付株式数 2,600 株
ジャパンベストレスキュー
4,400 1,081.00 4,756,400 貸付株式数 1,500 株
Ｓ
ファンコミュニケーション
17,700 505.00 8,938,500 貸付株式数 500 株
ズ
ライク 2,500 1,697.00 4,242,500 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 2,700 346.00 934,200
エスプール 12,400 711.00 8,816,400
ＷＤＢホールディングス 2,900 2,534.00 7,348,600
ティア 3,700 596.00 2,205,200
200 株
ＣＤＧ 700 1,417.00 991,900 貸付株式数
(200 株)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,300 株
バリューコマース 3,600 2,001.00 7,203,600 貸付株式数
(1,300 株)
インフォマート 35,200 1,940.00 68,288,000 貸付株式数 13,400 株
サッポロホールディングス 23,100 2,679.00 61,884,900
アサヒグループホールディ
141,300 5,266.00 744,085,800 貸付株式数 52,100 株
ン
キリンＨＤ 286,100 2,441.50 698,513,150
宝ホールディングス 50,500 1,074.00 54,237,000
オエノンホールディングス 17,800 405.00 7,209,000 貸付株式数 6,800 株
養 命 酒
2,100 2,000.00 4,200,000
コカ・コーラボトラーズＪ
47,300 2,646.00 125,155,800 貸付株式数 18,800 株
ＨＤ
サントリー食品インター 45,100 4,755.00 214,450,500
ダイドーグループＨＤ 3,500 4,635.00 16,222,500 貸付株式数 1,300 株
伊 藤 園
20,500 5,540.00 113,570,000 貸付株式数 8,000 株
キーコーヒー 6,600 2,399.00 15,833,400
ユニカフェ 1,700 1,034.00 1,757,800 貸付株式数 600 株
ジャパンフーズ 1,000 1,238.00 1,238,000
日清オイリオグループ 8,700 3,920.00 34,104,000
不二製油グループ 16,500 3,075.00 50,737,500 貸付株式数 6,000 株
かどや製油 700 3,815.00 2,670,500 貸付株式数 100 株
Ｊ－オイルミルズ 3,500 4,365.00 15,277,500
ローソン 16,700 6,080.00 101,536,000
サンエー 5,500 5,050.00 27,775,000 貸付株式数 100 株
カワチ薬品 5,100 2,305.00 11,755,500 貸付株式数 700 株
エービーシー・マート 10,300 7,460.00 76,838,000
ハードオフコーポレーショ
2,600 810.00 2,106,000
ン
高千穂交易 2,500 1,093.00 2,732,500 貸付株式数 800 株
1,800 株
アスクル 6,900 3,005.00 20,734,500 貸付株式数
(100 株)
ゲオホールディングス 11,900 1,318.00 15,684,200 貸付株式数 4,600 株
アダストリア 9,200 2,536.00 23,331,200
ジーフット 4,100 622.00 2,550,200 貸付株式数 1,500 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,100 671.00 738,100
リア
伊藤忠食品 1,700 5,220.00 8,874,000
くら寿司 3,400 4,885.00 16,609,000
800 株
キャンドゥ 3,100 1,635.00 5,068,500 貸付株式数
(600 株)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エレマテック 6,100 1,057.00 6,447,700
パルグループＨＬＤＧＳ 3,400 3,575.00 12,155,000
ＪＡＬＵＸ 1,900 2,521.00 4,789,900 貸付株式数 700 株
エディオン 30,400 1,187.00 36,084,800 貸付株式数 6,000 株
あらた 5,300 4,315.00 22,869,500
サーラコーポレーション 13,500 623.00 8,410,500 貸付株式数 3,200 株
500 株
ワッツ 2,900 616.00 1,786,400 貸付株式数
(400 株)
トーメンデバイス 1,000 2,825.00 2,825,000 貸付株式数 200 株
ハローズ 2,500 2,580.00 6,450,000
ＪＰホールディングス 20,100 294.00 5,909,400 貸付株式数 7,800 株
フジオフードシステム 2,800 3,570.00 9,996,000 貸付株式数 1,000 株
あみやき亭 1,400 3,645.00 5,103,000
東京エレクトロンデバイス 2,400 2,255.00 5,412,000
ひらまつ 12,100 305.00 3,690,500 貸付株式数 4,700 株
フィールズ 5,100 499.00 2,544,900
双日 366,300 351.00 128,571,300
アルフレッサホールディン
73,500 2,303.00 169,270,500
グス
大黒天物産 1,600 3,210.00 5,136,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,800 1,390.00 8,062,000 貸付株式数 100 株
ファーマライズＨＤ 1,500 634.00 951,000
キッコーマン 48,500 5,600.00 271,600,000
味 の 素
149,000 1,836.00 273,564,000
キユーピー 37,500 2,456.00 92,100,000 貸付株式数 14,600 株
ハウス食品Ｇ本社 25,200 3,840.00 96,768,000 貸付株式数 5,100 株
カ ゴ メ
25,600 2,688.00 68,812,800
焼津水産化工 3,200 1,052.00 3,366,400
アリアケジャパン 6,200 7,880.00 48,856,000 貸付株式数 1,700 株
ピエトロ 900 1,640.00 1,476,000
エバラ食品工業 1,600 2,186.00 3,497,600
やまみ 300 2,158.00 647,400
ニチレイ 32,100 2,581.00 82,850,100
横浜冷凍 18,600 1,080.00 20,088,000 貸付株式数 600 株
東洋水産 34,700 4,745.00 164,651,500
イートアンド 2,300 1,785.00 4,105,500
大冷 900 1,969.00 1,772,100
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
3,700 1,207.00 4,465,900 貸付株式数 200 株
ＧＳ
日清食品ＨＤ 28,700 8,230.00 236,201,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
永谷園ホールディングス 3,300 2,152.00 7,101,600
800 株
一正蒲鉾 2,600 1,063.00 2,763,800 貸付株式数
(800 株)
フジッコ 7,300 2,011.00 14,680,300
ロックフィールド 7,300 1,480.00 10,804,000 貸付株式数 2,800 株
日本たばこ産業 389,500 2,516.50 980,176,750 貸付株式数 8,100 株
ケンコーマヨネーズ 3,800 2,602.00 9,887,600 貸付株式数 1,400 株
わらべや日洋ＨＤ 4,400 1,819.00 8,003,600
なとり 3,800 1,700.00 6,460,000
イフジ産業 1,200 778.00 933,600 貸付株式数 100 株
ピックルスコーポレーショ
1,500 2,785.00 4,177,500 貸付株式数 100 株
ン
北の達人コーポ 23,500 704.00 16,544,000 貸付株式数 9,200 株
11,200 株
ユーグレナ 28,800 836.00 24,076,800 貸付株式数
(5,200 株)
片倉工業 9,500 1,378.00 13,091,000 貸付株式数 700 株
グ ン ゼ
4,800 5,200.00 24,960,000 貸付株式数 1,500 株
ヒューリック 141,600 1,254.00 177,566,400 貸付株式数 49,500 株
神 栄
1,000 746.00 746,000 貸付株式数 100 株
ラサ商事 3,500 890.00 3,115,000
アルペン 5,000 1,840.00 9,200,000 貸付株式数 1,600 株
ハブ 1,900 1,033.00 1,962,700 貸付株式数 800 株
ラクーンホールディングス 3,200 703.00 2,249,600
クオールホールディングス 9,800 1,584.00 15,523,200
アルコニックス 7,000 1,447.00 10,129,000
神戸物産 22,800 3,390.00 77,292,000 貸付株式数 8,900 株
ソリトンシステムズ 2,900 1,099.00 3,187,100
ジンズホールディングス 3,500 6,720.00 23,520,000 貸付株式数 100 株
ビックカメラ 39,300 1,213.00 47,670,900
ＤＣＭホールディングス 35,800 1,069.00 38,270,200 貸付株式数 13,100 株
2,000 株
ペッパーフードサービス 5,300 1,322.00 7,006,600 貸付株式数
(300 株)
18,200 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 47,100 3,085.00 145,303,500 貸付株式数
(2,500 株)
東京一番フーズ 1,600 626.00 1,001,600
ＤＤホールディングス 2,600 1,567.00 4,074,200 貸付株式数 1,000 株
あい ホールディングス
9,500 1,997.00 18,971,500
ディーブイエックス 2,300 954.00 2,194,200 貸付株式数 900 株
きちりホールディングス 1,700 848.00 1,441,600 貸付株式数 600 株
アークランドサービスＨＤ 4,800 1,871.00 8,980,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊ． フロント リテイリ
79,100 1,473.00 116,514,300 貸付株式数 22,700 株
ング
ドトール・日レスＨＤ 10,500 2,233.00 23,446,500
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ 27,400 4,200.00 115,080,000 貸付株式数 10,400 株
ブロンコビリー 3,400 2,741.00 9,319,400 貸付株式数 1,300 株
ＺＯＺＯ 45,500 2,206.00 100,373,000 貸付株式数 27,400 株
トレジャー・ファクトリー 1,900 1,120.00 2,128,000 貸付株式数 600 株
600 株
物語コーポレーション 1,600 8,630.00 13,808,000 貸付株式数
(100 株)
ココカラファイン 6,900 6,440.00 44,436,000 貸付株式数 200 株
三越伊勢丹ＨＤ 115,700 990.00 114,543,000
東洋紡 26,000 1,622.00 42,172,000
ユニチカ 19,300 376.00 7,256,800 貸付株式数 7,200 株
富士紡ホールディングス 3,200 3,480.00 11,136,000
日清紡ホールディングス 44,800 1,019.00 45,651,200
倉敷紡績 6,700 2,582.00 17,299,400 貸付株式数 400 株
ダイワボウＨＤ 5,600 5,580.00 31,248,000 貸付株式数 600 株
シキボウ 3,400 941.00 3,199,400
日東紡績 10,000 4,100.00 41,000,000
トヨタ紡織 19,600 1,726.00 33,829,600 貸付株式数 8,600 株
マクニカ・富士エレＨＬＤ
15,800 1,874.00 29,609,200
ＧＳ
Ｈａｍｅｅ 2,000 1,398.00 2,796,000
1,000 株
ラクト・ジャパン 2,500 3,480.00 8,700,000 貸付株式数
(500 株)
ウエルシアＨＤ 19,700 6,790.00 133,763,000 貸付株式数 7,600 株
クリエイトＳＤＨ 9,700 2,676.00 25,957,200
バイタルＫＳＫＨＤ 12,400 1,108.00 13,739,200 貸付株式数 4,800 株
八洲電機 5,100 882.00 4,498,200
メディアスホールディング
3,800 830.00 3,154,000 貸付株式数 100 株
ス
レスターホールディングス 6,900 2,036.00 14,048,400 貸付株式数 2,600 株
ジューテックＨＤ 1,500 1,087.00 1,630,500 貸付株式数 500 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ
7,600 376.00 2,857,600 貸付株式数 2,000 株
大光 2,800 693.00 1,940,400 貸付株式数 1,000 株
ＯＣＨＩホールディングス 1,900 1,401.00 2,661,900
ＴＯＫＡＩホールディング
35,000 1,108.00 38,780,000 貸付株式数 1,400 株
ス
黒谷 1,500 450.00 675,000
ミサワ 1,300 842.00 1,094,600 貸付株式数 400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティーライフ 900 869.00 782,100 貸付株式数 300 株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,100 820.00 902,000
エー・ピーカンパニー 1,200 517.00 620,400
三洋貿易 3,300 2,352.00 7,761,600
チムニー 2,000 2,308.00 4,616,000 貸付株式数 700 株
1,700 株
シュッピン 4,500 1,167.00 5,251,500 貸付株式数
(1,700 株)
ビューティガレージ 1,100 2,095.00 2,304,500 貸付株式数 400 株
ウイン・パートナーズ 4,800 1,486.00 7,132,800
ネクステージ 9,500 1,195.00 11,352,500 貸付株式数 3,400 株
ジョイフル本田 19,300 1,463.00 28,235,900 貸付株式数 5,400 株
鳥貴族 2,200 1,897.00 4,173,400 貸付株式数 900 株
キリン堂ホールディングス 2,600 2,059.00 5,353,400
ホットランド 4,400 1,353.00 5,953,200 貸付株式数 1,700 株
29,000 株
すかいらーくＨＤ 74,200 2,217.00 164,501,400 貸付株式数
(2,800 株)
ＳＦＰホールディングス 2,800 2,200.00 6,160,000
綿半ホールディングス 2,500 2,015.00 5,037,500 貸付株式数 100 株
日本毛織 21,600 1,075.00 23,220,000 貸付株式数 2,700 株
ダイトウボウ 11,500 85.00 977,500 貸付株式数 2,900 株
トーア紡コーポレーション 2,600 581.00 1,510,600 貸付株式数 100 株
ダイドーリミテツド 8,500 280.00 2,380,000
ヨシックス 1,100 2,864.00 3,150,400 貸付株式数 400 株
ユナイテッド・スーパー
19,300 981.00 18,933,300
マーケ
三栄建築設計 2,700 1,625.00 4,387,500 貸付株式数 300 株
野村不動産ＨＬＤＧＳ 40,200 2,653.00 106,650,600
三重交通グループＨＤ 13,500 604.00 8,154,000 貸付株式数 3,500 株
サムティ 9,400 2,028.00 19,063,200
エー・ディー・ワークス 121,800 31.00 3,775,800
日本商業開発 4,200 1,606.00 6,745,200 貸付株式数 1,600 株
プレサンスコーポレーショ
10,700 1,756.00 18,789,200
ン
ユニゾホールディングス 10,000 4,900.00 49,000,000 貸付株式数 3,600 株
日本管理センター 4,400 1,319.00 5,803,600
500 株
サンセイランディック 2,000 882.00 1,764,000 貸付株式数
(500 株)
エストラスト 900 805.00 724,500 貸付株式数 300 株
フージャースＨＤ 13,300 707.00 9,403,100 貸付株式数 4,900 株
オープンハウス 19,200 2,920.00 56,064,000 貸付株式数 7,500 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東急不動産ＨＤ 180,400 744.00 134,217,600
飯田ＧＨＤ 55,300 1,953.00 108,000,900
イーグランド 1,100 808.00 888,800
帝国繊維 7,400 2,042.00 15,110,800
日本コークス工業 58,200 81.00 4,714,200
ゴルフダイジェスト・オン 3,000 684.00 2,052,000 貸付株式数 1,100 株
ミタチ産業 2,000 751.00 1,502,000 貸付株式数 200 株
ＢＥＥＮＯＳ 2,300 1,539.00 3,539,700 貸付株式数 900 株
あさひ 4,900 1,263.00 6,188,700 貸付株式数 1,900 株
日本調剤 2,000 3,780.00 7,560,000
コスモス薬品 2,900 22,250.00 64,525,000 貸付株式数 1,100 株
シップヘルスケアＨＤ 10,600 4,580.00 48,548,000
トーエル 3,200 793.00 2,537,600 貸付株式数 100 株
ソフトクリエイトＨＤ 2,900 1,784.00 5,173,600 貸付株式数 200 株
オンリー 1,100 801.00 881,100
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 259,000 4,113.00 1,065,267,000 貸付株式数 106,600 株
クリエイト・レストラン
17,800 1,841.00 32,769,800 貸付株式数 2,700 株
ツ・ホール
明治電機工業 2,100 1,560.00 3,276,000
ツルハホールディングス 14,400 13,070.00 188,208,000 貸付株式数 5,600 株
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,400 689.00 1,653,600 貸付株式数 200 株
スターティアホールディン
1,500 595.00 892,500 貸付株式数 400 株
グス
サンマルクホールディング
5,200 2,332.00 12,126,400
ス
フェリシモ 1,400 1,038.00 1,453,200
トリドールホールディング 3,000 株
8,200 2,879.00 23,607,800 貸付株式数
ス (3,000 株)
帝 人
53,700 2,096.00 112,555,200 貸付株式数 21,000 株
東 レ
476,500 738.00 351,657,000
ク ラ レ
103,500 1,348.00 139,518,000
旭 化 成
436,200 1,224.50 534,126,900
サカイオーベックス 1,700 1,855.00 3,153,500
2,100 株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
5,900 717.00 4,230,300 貸付株式数
(2,100 株)
稲葉製作所 3,700 1,431.00 5,294,700
宮地エンジニアリングＧ 2,000 2,085.00 4,170,000 貸付株式数 700 株
トーカロ 18,400 1,112.00 20,460,800
アルファＣＯ 2,300 1,311.00 3,015,300
ＳＵＭＣＯ 79,600 1,691.00 134,603,600 貸付株式数 30,800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
川田テクノロジーズ 1,400 6,850.00 9,590,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
700 株
1,900 3,715.00 7,058,500 貸付株式数
(400 株)
ＩＥＳ
信和 2,800 1,100.00 3,080,000 貸付株式数 100 株
ビーロット 1,500 2,031.00 3,046,500 貸付株式数 600 株
ファーストブラザーズ 1,500 1,278.00 1,917,000 貸付株式数 100 株
ハウスドゥ 3,700 1,619.00 5,990,300 貸付株式数 800 株
シーアールイー 1,800 1,066.00 1,918,800 貸付株式数 100 株
プロパティエージェント 1,000 1,156.00 1,156,000 貸付株式数 300 株
ケイアイスター不動産 2,100 1,996.00 4,191,600
アグレ都市デザイン 1,100 532.00 585,200
ジェイ・エス・ビー 700 4,620.00 3,234,000
テンポイノベーション 700 2,146.00 1,502,200 貸付株式数 100 株
グロバルリンクマネジメン
1,100 679.00 746,900
ト
住江織物 1,900 2,852.00 5,418,800 貸付株式数 700 株
日本フエルト 3,700 499.00 1,846,300
イチカワ 900 1,479.00 1,331,100 貸付株式数 100 株
エコナックホールディング
11,400 133.00 1,516,200 貸付株式数 200 株
ス
日東製網 800 1,632.00 1,305,600
芦森工業 1,400 1,392.00 1,948,800
アツギ 5,400 829.00 4,476,600
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 1,100 933.00 1,026,300
ジャパンミート 3,300 2,165.00 7,144,500
コメダホールディングス 14,400 2,125.00 30,600,000 貸付株式数 400 株
サツドラホールディングス 1,000 1,773.00 1,773,000 貸付株式数 300 株
デファクトスタンダード 600 447.00 268,200
アレンザホールディングス 3,300 878.00 2,897,400 貸付株式数 900 株
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 1,000 2,366.00 2,366,000 貸付株式数 300 株
バロックジャパン 4,600 946.00 4,351,600 貸付株式数 1,700 株
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 6,600 8,290.00 54,714,000 貸付株式数 2,500 株
ダイニック 2,500 768.00 1,920,000
共和レザー 3,600 803.00 2,890,800 貸付株式数 1,200 株
力の源ＨＤ 3,000 872.00 2,616,000
スシローグローバルＨＬＤ
7,300 8,560.00 62,488,000
ＧＳ
ＬＩＸＩＬビバ 6,500 1,917.00 12,460,500
セーレン 16,200 1,560.00 25,272,000
ソトー 2,600 973.00 2,529,800 貸付株式数 1,000 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海染工 900 1,128.00 1,015,200
小松マテーレ 10,800 830.00 8,964,000
ワコールホールディングス 17,200 3,085.00 53,062,000
ホギメディカル 7,500 3,610.00 27,075,000
レナウン 16,900 115.00 1,943,500 貸付株式数 500 株
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,700 488.00 829,600
ＴＳＩホールディングス 22,000 553.00 12,166,000
マツオカコーポレーション 1,900 2,197.00 4,174,300
ワールド 9,300 2,766.00 25,723,800
ＴＩＳ 22,000 6,610.00 145,420,000
ネオス 2,600 828.00 2,152,800 貸付株式数 1,000 株
電算システム 2,500 2,985.00 7,462,500 貸付株式数 900 株
グリー 45,500 523.00 23,796,500
コーエーテクモＨＤ 13,500 2,684.00 36,234,000
三菱総合研究所 2,800 4,190.00 11,732,000
ボルテージ 1,300 533.00 692,900 貸付株式数 400 株
100 株
電算 700 2,175.00 1,522,500 貸付株式数
(100 株)
ＡＧＳ 3,700 795.00 2,941,500
ファインデックス 5,500 1,194.00 6,567,000
ブレインパッド 1,300 5,750.00 7,475,000 貸付株式数 400 株
ＫＬａｂ 12,700 850.00 10,795,000 貸付株式数 4,900 株
ポールトゥウィン・ピット
8,000 1,074.00 8,592,000
クル
イーブックイニシアティブ 900 2,054.00 1,848,600 貸付株式数 300 株
ネクソン 187,700 1,501.00 281,737,700 貸付株式数 73,400 株
アイスタイル 17,000 809.00 13,753,000 貸付株式数 6,000 株
エムアップ 1,900 2,585.00 4,911,500 貸付株式数 800 株
エイチーム 4,500 1,138.00 5,121,000 貸付株式数 1,700 株
エニグモ 4,600 1,057.00 4,862,200 貸付株式数 1,800 株
テクノスジャパン 5,100 525.00 2,677,500 貸付株式数 2,000 株
ｅｎｉｓｈ 2,900 637.00 1,847,300 貸付株式数 1,100 株
8,400 株
コロプラ 21,600 1,273.00 27,496,800 貸付株式数
(4,500 株)
オルトプラス 4,900 820.00 4,018,000 貸付株式数 1,700 株
ブロードリーフ 32,700 709.00 23,184,300 貸付株式数 12,700 株
クロス・マーケティングＧ 2,900 369.00 1,070,100 貸付株式数 500 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 3,500 1,022.00 3,577,000 貸付株式数 1,300 株
システム情報 3,300 1,114.00 3,676,200 貸付株式数 1,200 株
メディアドゥＨＬＤＧＳ 2,200 3,760.00 8,272,000 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
じげん 16,300 554.00 9,030,200
ブイキューブ 4,000 547.00 2,188,000 貸付株式数 400 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,100 816.00 897,600 貸付株式数 400 株
サイバーリンクス 1,000 1,295.00 1,295,000 貸付株式数 300 株
ディー・エル・イー 4,300 183.00 786,900
フィックスターズ 7,000 1,628.00 11,396,000 貸付株式数 2,700 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ
3,200 1,362.00 4,358,400 貸付株式数 800 株
ＧＳ
オプティム 1,700 3,485.00 5,924,500 貸付株式数 1,000 株
セレス 2,100 1,219.00 2,559,900
特種東海製紙 4,200 4,055.00 17,031,000 貸付株式数 500 株
ティーガイア 5,900 2,619.00 15,452,100 貸付株式数 1,700 株
セック 1,000 3,885.00 3,885,000 貸付株式数 400 株
日本アジアグループ 6,900 384.00 2,649,600
豆蔵ホールディングス 4,500 1,443.00 6,493,500
テクマトリックス 4,600 2,325.00 10,695,000
プロシップ 1,900 1,305.00 2,479,500
ガンホー・オンライン・エ
15,900 2,397.00 38,112,300 貸付株式数 6,200 株
ンター
ＧＭＯペイメントゲート
10,900 7,910.00 86,219,000 貸付株式数 4,200 株
ウェイ
ザッパラス 3,500 425.00 1,487,500 貸付株式数 1,300 株
システムリサーチ 1,700 1,829.00 3,109,300
インターネットイニシア
9,800 2,553.00 25,019,400
ティブ
さくらインターネット 7,000 664.00 4,648,000
ヴィンクス 1,900 1,261.00 2,395,900 貸付株式数 700 株
ＧＭＯクラウド 1,200 2,917.00 3,500,400 貸付株式数 400 株
ＳＲＡホールディングス 3,500 2,546.00 8,911,000
ＭＩＮＯＲＩソリューショ
1,200 2,696.00 3,235,200
ンズ
システムインテグレータ 2,100 884.00 1,856,400
朝日ネット 4,600 618.00 2,842,800 貸付株式数 300 株
ｅＢＡＳＥ 3,900 1,197.00 4,668,300
アバント 4,700 1,036.00 4,869,200
アドソル日進 2,300 2,385.00 5,485,500 貸付株式数 900 株
フリービット 3,900 933.00 3,638,700 貸付株式数 1,500 株
コムチュア 7,400 2,402.00 17,774,800
サイバーコム 1,200 2,125.00 2,550,000
アステリア 4,100 647.00 2,652,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイル 2,300 1,628.00 3,744,400
王子ホールディングス 275,100 632.00 173,863,200
日本製紙 29,100 1,935.00 56,308,500
三菱製紙 7,500 508.00 3,810,000
北越コーポレーション 43,600 569.00 24,808,400
中越パルプ 2,800 1,646.00 4,608,800
巴川製紙 2,000 929.00 1,858,000 貸付株式数 800 株
大王製紙 28,900 1,494.00 43,176,600 貸付株式数 11,200 株
400 株
阿波製紙 1,700 618.00 1,050,600 貸付株式数
(100 株)
マークラインズ 3,300 2,090.00 6,897,000
メディカル・データ・ビジ 5,000 984.00 4,920,000
ｇｕｍｉ 8,400 721.00 6,056,400 貸付株式数 3,000 株
ショーケース 1,500 673.00 1,009,500 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,500 1,396.00 2,094,000
テラスカイ 2,400 2,851.00 6,842,400
デジタル・インフォメー
2,900 1,694.00 4,912,600
ション
ＰＣＩホールディングス 1,300 2,223.00 2,889,900 貸付株式数 500 株
パイプドＨＤ 800 1,884.00 1,507,200 貸付株式数 400 株
アイビーシー 1,200 1,257.00 1,508,400
ネオジャパン 1,200 1,035.00 1,242,000 貸付株式数 400 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
600 2,462.00 1,477,200 貸付株式数 200 株
ランドコンピュータ 1,000 1,074.00 1,074,000
ダブルスタンダード 800 5,500.00 4,400,000
オープンドア 3,300 1,784.00 5,887,200 貸付株式数 1,200 株
マイネット 2,100 587.00 1,232,700
アカツキ 2,300 6,420.00 14,766,000 貸付株式数 900 株
100 株
ベネフィットジャパン 500 1,485.00 742,500 貸付株式数
(100 株)
ＵＢＩＣＯＭホールディン
1,400 1,259.00 1,762,600 貸付株式数 500 株
グス
7,100 株
ＬＩＮＥ 15,100 5,140.00 77,614,000 貸付株式数
(2,100 株)
カナミックネットワーク 4,000 726.00 2,904,000
ノムラシステムコーポレー
1,400 558.00 781,200 貸付株式数 500 株
ション
レンゴー 62,200 826.00 51,377,200
トーモク 4,100 1,780.00 7,298,000 貸付株式数 1,400 株
ザ・パック 5,000 3,910.00 19,550,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チェンジ 1,300 2,516.00 3,270,800 貸付株式数 500 株
シンクロ・フード 2,800 531.00 1,486,800
オークネット 4,100 1,345.00 5,514,500 貸付株式数 1,500 株
セグエグループ 1,100 857.00 942,700
200 株
エイトレッド 800 1,513.00 1,210,400 貸付株式数
(200 株)
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤ
6,700 691.00 4,629,700
ＩＮＧＳ
マクロミル 11,800 1,025.00 12,095,000
ビーグリー 1,300 1,283.00 1,667,900 貸付株式数 400 株
オロ 1,700 4,295.00 7,301,500 貸付株式数 600 株
テモナ 800 480.00 384,000 貸付株式数 300 株
ニーズウェル 800 693.00 554,400
サインポスト 1,000 1,833.00 1,833,000 貸付株式数 300 株
昭和電工 46,800 2,965.00 138,762,000 貸付株式数 16,400 株
住友化学 482,900 503.00 242,898,700
住友精化 2,900 3,490.00 10,121,000
日産化学 36,800 4,440.00 163,392,000
ラサ工業 2,300 1,524.00 3,505,200 貸付株式数 1,100 株
クレハ 5,600 6,550.00 36,680,000
多木化学 1,900 4,550.00 8,645,000 貸付株式数 700 株
テイカ 4,800 1,954.00 9,379,200
石原産業 11,800 1,184.00 13,971,200
片倉コープアグリ 1,700 1,184.00 2,012,800
日本曹達 9,700 2,956.00 28,673,200 貸付株式数 800 株
東ソー 101,600 1,659.00 168,554,400
トクヤマ 19,000 2,976.00 56,544,000
セントラル硝子 13,400 2,697.00 36,139,800
東亞合成 41,100 1,275.00 52,402,500 貸付株式数 200 株
大阪ソーダ 6,600 3,050.00 20,130,000
関東電化 15,500 1,053.00 16,321,500
デンカ 24,000 3,295.00 79,080,000
イビデン 41,100 2,579.00 105,996,900
信越化学 115,000 11,905.00 1,369,075,000
日本カ－バイド 2,200 1,487.00 3,271,400
堺 化 学
4,200 2,514.00 10,558,800
第一稀元素化学工 7,100 873.00 6,198,300
エア・ウォーター 53,800 1,752.00 94,257,600 貸付株式数 21,000 株
大陽日酸 63,200 2,450.00 154,840,000 貸付株式数 1,000 株
日本化学工業 2,000 3,190.00 6,380,000 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東邦アセチレン 1,000 1,354.00 1,354,000
日本パ－カライジング 33,000 1,167.00 38,511,000
高圧ガス 10,300 803.00 8,270,900
チタン工業 800 2,678.00 2,142,400 貸付株式数 300 株
四国化成 10,100 1,294.00 13,069,400
戸田工業 1,500 2,214.00 3,321,000 貸付株式数 500 株
ステラ ケミファ
3,600 3,235.00 11,646,000 貸付株式数 1,400 株
保土谷化学 2,400 3,900.00 9,360,000
日本触媒 10,200 6,870.00 70,074,000
大日精化 5,800 3,230.00 18,734,000
カネカ 17,000 3,565.00 60,605,000 貸付株式数 6,600 株
協和キリン 67,500 2,341.00 158,017,500
三菱瓦斯化学 62,000 1,724.00 106,888,000
三井化学 59,600 2,650.00 157,940,000
ＪＳＲ 61,200 1,930.00 118,116,000
東京応化工業 11,300 4,075.00 46,047,500
大阪有機化学 6,000 1,399.00 8,394,000 貸付株式数 700 株
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 439,800 818.50 359,976,300
ＫＨネオケム 11,600 2,514.00 29,162,400 貸付株式数 4,500 株
ダイセル 89,900 1,090.00 97,991,000
住友ベ－クライト 10,300 4,350.00 44,805,000 貸付株式数 100 株
積水化学 141,400 1,920.00 271,488,000
日本ゼオン 59,300 1,405.00 83,316,500
アイカ工業 19,700 3,520.00 69,344,000
宇部興産 33,200 2,404.00 79,812,800
積水樹脂 11,800 2,286.00 26,974,800 貸付株式数 100 株
タキロンシーアイ 14,300 676.00 9,666,800
旭有機材 3,700 1,720.00 6,364,000
日立化成 30,400 4,015.00 122,056,000
ニチバン 3,500 1,946.00 6,811,000
リケンテクノス 16,400 510.00 8,364,000
大倉工業 3,100 1,945.00 6,029,500
積水化成品 8,800 800.00 7,040,000
群栄化学 1,500 2,499.00 3,748,500
タイガース ポリマー
3,400 596.00 2,026,400
ミライアル 2,300 1,377.00 3,167,100
ダイキアクシス 2,300 999.00 2,297,700 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 13,800 864.00 11,923,200 貸付株式数 1,600 株
竹本容器 2,300 1,040.00 2,392,000 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,300 株
森六ホールディングス 3,500 2,379.00 8,326,500 貸付株式数
(1,300 株)
日本化薬 40,600 1,388.00 56,352,800
カーリットホールディング
7,000 630.00 4,410,000 貸付株式数 600 株
ス
ＥＰＳホールディングス 9,700 1,437.00 13,938,900
ソルクシーズ 2,800 951.00 2,662,800 貸付株式数 1,000 株
レッグス 1,600 1,468.00 2,348,800 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 24,000 924.00 22,176,000
フェイス 2,300 864.00 1,987,200
プロトコーポレーション 5,900 1,041.00 6,141,900
ハイマックス 800 1,902.00 1,521,600
アミューズ 3,500 3,120.00 10,920,000
野村総合研究所 110,200 2,309.00 254,451,800 貸付株式数 43,100 株
ドリームインキュベータ 1,900 1,670.00 3,173,000
サイバネットシステム 4,700 784.00 3,684,800
クイック 4,000 1,683.00 6,732,000
ＴＡＣ 4,100 228.00 934,800 貸付株式数 1,200 株
ＣＥホールディングス 3,800 468.00 1,778,400
ケネディクス 61,000 586.00 35,746,000
日本システム技術 1,100 1,263.00 1,389,300 貸付株式数 400 株
電通 66,200 4,045.00 267,779,000 貸付株式数 20,700 株
インテージホールディング
8,200 964.00 7,904,800
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,500 1,330.00 3,325,000
東邦システムサイエンス 1,700 950.00 1,615,000 貸付株式数 200 株
400 株
ぴあ 1,800 4,820.00 8,676,000 貸付株式数
(400 株)
イオンファンタジー 2,500 3,160.00 7,900,000 貸付株式数 200 株
ソースネクスト 31,300 491.00 15,368,300 貸付株式数 9,100 株
シーティーエス 7,300 753.00 5,496,900 貸付株式数 600 株
ネクシィーズグループ 2,200 1,882.00 4,140,400
インフォコム 7,200 2,468.00 17,769,600
メディカルシステムネット
6,400 576.00 3,686,400
ワーク
日本精化 5,200 1,248.00 6,489,600 貸付株式数 1,900 株
扶桑化学工業 6,600 3,075.00 20,295,000 貸付株式数 2,600 株
トリケミカル 1,500 7,800.00 11,700,000 貸付株式数 500 株
ラクスル 3,500 3,665.00 12,827,500 貸付株式数 1,300 株
ＦＩＧ 7,100 313.00 2,222,300 貸付株式数 2,700 株
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＤＥＫＡ 30,200 1,670.00 50,434,000
日油 24,700 3,730.00 92,131,000
ミヨシ油脂 2,500 1,291.00 3,227,500
新日本理化 10,800 214.00 2,311,200 貸付株式数 1,100 株
ハリマ化成グループ 5,400 1,244.00 6,717,600 貸付株式数 600 株
アルテリア・ネットワーク
7,300 1,627.00 11,877,100
ス
ヒト・コミュニケーション
1,500 1,600.00 2,400,000
ズＨＤ
花 王
160,900 8,708.00 1,401,117,200 貸付株式数 59,400 株
第一工業製薬 2,400 3,725.00 8,940,000
石原ケミカル 1,800 1,885.00 3,393,000
日華化学 2,200 889.00 1,955,800 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,000 1,705.00 1,705,000 貸付株式数 200 株
三洋化成 3,900 5,490.00 21,411,000
武田薬品 559,300 4,491.00 2,511,816,300
アステラス製薬 591,200 1,898.00 1,122,097,600
大日本住友製薬 49,800 2,123.00 105,725,400
塩野義製薬 85,900 6,517.00 559,810,300
田辺三菱製薬 80,900 2,003.00 162,042,700
わかもと製薬 8,200 274.00 2,246,800 貸付株式数 900 株
あすか製薬 7,600 1,322.00 10,047,200
日本新薬 17,600 9,960.00 175,296,000 貸付株式数 6,800 株
ビオフエルミン製薬 1,200 2,331.00 2,797,200
中外製薬 70,000 9,813.00 686,910,000
2,800 株
科研製薬 11,500 5,970.00 68,655,000 貸付株式数
(2,800 株)
エーザイ 80,500 8,072.00 649,796,000
理研ビタミン 3,200 4,065.00 13,008,000
ロート製薬 34,500 3,505.00 120,922,500
小野薬品 157,400 2,457.50 386,810,500
久光製薬 19,800 5,410.00 107,118,000
有機合成薬品 5,000 307.00 1,535,000 貸付株式数 1,900 株
持田製薬 9,300 4,475.00 41,617,500 貸付株式数 3,600 株
参天製薬 125,100 2,064.00 258,206,400
扶桑薬品 2,400 2,103.00 5,047,200
日本ケミファ 900 2,972.00 2,674,800
ツムラ 20,800 3,195.00 66,456,000
日医工 19,000 1,350.00 25,650,000
テ ル モ
190,200 3,910.00 743,682,000 貸付株式数 68,400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みらかホールディングス 17,900 2,751.00 49,242,900
キッセイ薬品工業 11,800 3,050.00 35,990,000
生化学工業 13,000 1,271.00 16,523,000 貸付株式数 2,000 株
栄研化学 11,800 1,988.00 23,458,400 貸付株式数 2,700 株
日水製薬 2,900 1,308.00 3,793,200
鳥居薬品 4,200 2,851.00 11,974,200
ＪＣＲファーマ 4,700 9,350.00 43,945,000
東和薬品 8,600 2,839.00 24,415,400 貸付株式数 3,300 株
富士製薬工業 4,500 1,410.00 6,345,000
沢井製薬 13,800 6,530.00 90,114,000
ゼリア新薬工業 12,100 2,178.00 26,353,800 貸付株式数 2,600 株
第一三共 192,400 7,012.00 1,349,108,800
キョーリン製薬ＨＤ 14,700 1,879.00 27,621,300
大幸薬品 2,700 3,370.00 9,099,000
ダイト 3,900 3,175.00 12,382,500
大塚ホールディングス 128,000 4,839.00 619,392,000
大正製薬ＨＤ 14,200 8,180.00 116,156,000
ペプチドリーム 34,000 5,110.00 173,740,000 貸付株式数 13,200 株
大日本塗料 7,400 1,166.00 8,628,400
日本ペイントＨＯＬＤ 54,300 5,880.00 319,284,000 貸付株式数 20,000 株
関西ペイント 73,900 2,797.00 206,698,300 貸付株式数 9,800 株
神東塗料 5,000 205.00 1,025,000 貸付株式数 1,100 株
中国塗料 18,600 1,034.00 19,232,400
日本特殊塗料 4,900 1,376.00 6,742,400
藤倉化成 8,800 572.00 5,033,600
太陽ホールディングス 4,800 4,175.00 20,040,000
ＤＩＣ 27,700 2,998.00 83,044,600
サカタインクス 14,300 1,197.00 17,117,100
東洋インキＳＣホールディ
13,800 2,681.00 36,997,800 貸付株式数 100 株
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
5,000 1,002.00 5,010,000
アルプス技研 5,700 1,825.00 10,402,500
4,400 株
サニックス 11,300 379.00 4,282,700 貸付株式数
(4,200 株)
ダイオーズ 1,200 1,352.00 1,622,400 貸付株式数 300 株
日本空調サービス 6,700 783.00 5,246,100
オリエンタルランド 68,300 15,180.00 1,036,794,000
フォーカスシステムズ 4,000 902.00 3,608,000 貸付株式数 100 株
ダスキン 16,500 3,050.00 50,325,000
パーク２４ 35,600 2,575.00 91,670,000 貸付株式数 13,900 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明光ネットワークジャパン 7,500 1,031.00 7,732,500 貸付株式数 2,800 株
ファルコホールディングス 3,500 1,763.00 6,170,500 貸付株式数 100 株
クレスコ 2,000 3,580.00 7,160,000
フジ・メディア・ＨＤ 63,600 1,497.00 95,209,200
秀英予備校 1,400 468.00 655,200 貸付株式数 600 株
田谷 1,200 609.00 730,800
ラウンドワン 17,900 1,107.00 19,815,300
リゾートトラスト 29,400 1,846.00 54,272,400
オービック 22,900 14,610.00 334,569,000
ジャストシステム 10,700 5,660.00 60,562,000
ＴＤＣソフト 5,800 899.00 5,214,200
Ｚホールディングス 905,700 383.00 346,883,100 貸付株式数 1,500 株
ビー・エム・エル 8,300 3,205.00 26,601,500
ワタベウェディング 1,000 591.00 591,000
トレンドマイクロ 29,300 6,000.00 175,800,000
りらいあコミュニケーショ 11,600 1,417.00 16,437,200
ＩＤホールディングス 2,500 1,440.00 3,600,000
リソー教育 29,300 413.00 12,100,900
日本オラクル 13,400 10,030.00 134,402,000
早稲田アカデミー 2,100 966.00 2,028,600
アルファシステムズ 2,100 2,804.00 5,888,400 貸付株式数 800 株
フューチャー 8,000 1,845.00 14,760,000
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
4,300 1,572.00 6,759,600
ＳＢテクノロジー 2,400 1,991.00 4,778,400 貸付株式数 400 株
トーセ 1,800 936.00 1,684,800 貸付株式数 600 株
ユー・エス・エス 71,900 2,131.00 153,218,900 貸付株式数 1,000 株
オービックビジネスＣ 6,700 4,890.00 32,763,000 貸付株式数 1,100 株
伊藤忠テクノソリュー 30,000 2,951.00 88,530,000
アイティフォー 8,000 879.00 7,032,000
東京個別指導学院 2,300 724.00 1,665,200
東計電算 1,000 3,640.00 3,640,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 36,900 3,830.00 141,327,000 貸付株式数 14,400 株
楽天 299,400 942.00 282,034,800 貸付株式数 96,000 株
エックスネット 1,000 964.00 964,000
クリーク・アンド・リバー
3,300 1,125.00 3,712,500
社
テー・オー・ダブリュー 5,600 840.00 4,704,000
大塚商会 35,700 4,420.00 157,794,000
サイボウズ 7,700 1,198.00 9,224,600
ソフトブレーン 3,800 567.00 2,154,600 貸付株式数 1,500 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,200 株
山田コンサルティングＧＰ 3,100 1,826.00 5,660,600 貸付株式数
(1,100 株)
セントラルスポーツ 2,400 3,270.00 7,848,000 貸付株式数 200 株
パラカ 1,700 2,033.00 3,456,100
電通国際情報Ｓ 4,100 4,205.00 17,240,500
デジタルガレージ 11,900 4,135.00 49,206,500 貸付株式数 3,700 株
イーエムシステムズ 4,600 2,058.00 9,466,800 貸付株式数 1,800 株
800 株
ウェザーニューズ 2,200 3,440.00 7,568,000 貸付株式数
(700 株)
ＣＩＪ 4,900 1,005.00 4,924,500 貸付株式数 1,900 株
ビジネスエンジニアリング 700 3,035.00 2,124,500 貸付株式数 100 株
日本エンタープライズ 6,600 232.00 1,531,200 貸付株式数 2,400 株
ＷＯＷＯＷ 3,200 2,701.00 8,643,200
スカラ 4,600 787.00 3,620,200
インテリジェント ウェイ
2,400 746.00 1,790,400 貸付株式数 900 株
ブ
フルキャストホールディン
6,400 2,485.00 15,904,000
グス
エン・ジャパン 11,400 5,120.00 58,368,000
富士フイルムＨＬＤＧＳ 128,900 5,182.00 667,959,800
コニカミノルタ 146,900 726.00 106,649,400
資 生 堂
133,600 8,019.00 1,071,338,400
ライオン 87,400 2,204.00 192,629,600
高砂香料 4,200 2,582.00 10,844,400
5,900 株
マンダム 15,100 3,035.00 45,828,500 貸付株式数
(2,900 株)
ミルボン 9,000 6,310.00 56,790,000 貸付株式数 100 株
ファンケル 27,200 2,934.00 79,804,800 貸付株式数 2,200 株
コーセー 12,600 17,630.00 222,138,000 貸付株式数 4,900 株
コタ 3,500 1,387.00 4,854,500 貸付株式数 1,300 株
シーボン 900 2,519.00 2,267,100
ポーラ・オルビスＨＤ 28,700 2,722.00 78,121,400
ノエビアホールディングス 6,400 6,280.00 40,192,000
アジュバンコスメジャパン 1,500 952.00 1,428,000 貸付株式数 400 株
エステー 4,300 1,736.00 7,464,800
アグロカネショウ 2,100 1,435.00 3,013,500 貸付株式数 800 株
コ ニ シ
10,900 1,487.00 16,208,300
長谷川香料 8,800 1,982.00 17,441,600
星光ＰＭＣ 3,800 1,072.00 4,073,600 貸付株式数 1,400 株
小林製薬 18,800 9,040.00 169,952,000 貸付株式数 700 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
荒川化学工業 6,000 1,581.00 9,486,000
1,800 株
メック 4,600 1,625.00 7,475,000 貸付株式数
(1,500 株)
日本高純度化学 1,800 2,585.00 4,653,000 貸付株式数 300 株
タカラバイオ 17,600 2,154.00 37,910,400
ＪＣＵ 8,100 2,952.00 23,911,200 貸付株式数 500 株
新田ゼラチン 4,200 704.00 2,956,800 貸付株式数 300 株
ＯＡＴアグリオ 1,100 1,579.00 1,736,900 貸付株式数 400 株
デクセリアルズ 17,200 1,095.00 18,834,000
アース製薬 5,100 5,700.00 29,070,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,800 588.00 3,998,400
大成ラミック 2,200 2,850.00 6,270,000
クミアイ化学 27,700 1,027.00 28,447,900 貸付株式数 1,300 株
日本農薬 11,900 588.00 6,997,200 貸付株式数 4,600 株
400 株
富士興産 2,000 743.00 1,486,000 貸付株式数
(300 株)
ニチレキ 7,900 1,300.00 10,270,000
ユシロ化学 3,700 1,375.00 5,087,500
ビーピー・カストロール 2,400 1,549.00 3,717,600
富士石油 17,900 238.00 4,260,200 貸付株式数 7,000 株
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,400 1,371.00 3,290,400
出光興産 75,600 2,966.00 224,229,600
ＪＸＴＧホールディングス 1,042,600 487.60 508,371,760
コスモエネルギーＨＬＤＧ
19,500 2,394.00 46,683,000 貸付株式数 2,700 株
Ｓ
横浜ゴム 39,000 2,303.00 89,817,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
38,600 1,580.00 60,988,000 貸付株式数 12,400 株
ブリヂストン 206,600 4,421.00 913,378,600
住友ゴム 60,400 1,412.00 85,284,800
藤倉コンポジット 5,800 473.00 2,743,400
オカモト 4,100 4,180.00 17,138,000
アキレス 4,600 1,826.00 8,399,600
フ コ ク
3,000 714.00 2,142,000
ニッタ 7,600 3,195.00 24,282,000
クリエートメディック 2,200 1,066.00 2,345,200
住友理工 13,000 1,023.00 13,299,000
三ツ星ベルト 8,800 2,111.00 18,576,800
バンドー化学 11,800 926.00 10,926,800
ＡＧＣ 66,400 4,075.00 270,580,000
日本板硝子 32,200 649.00 20,897,800 貸付株式数 9,300 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
石塚硝子 1,300 2,287.00 2,973,100
有沢製作所 10,500 998.00 10,479,000 貸付株式数 4,000 株
日本山村硝子 2,800 1,283.00 3,592,400
日本電気硝子 27,000 2,380.00 64,260,000
オハラ 2,700 1,461.00 3,944,700 貸付株式数 200 株
住友大阪セメント 12,700 4,690.00 59,563,000
太平洋セメント 42,500 3,240.00 137,700,000
リソルホールディングス 700 4,125.00 2,887,500 貸付株式数 200 株
日本ヒユ－ム 6,800 821.00 5,582,800 貸付株式数 200 株
日本コンクリ－ト 14,300 272.00 3,889,600 貸付株式数 3,900 株
三谷セキサン 3,100 3,590.00 11,129,000
アジアパイルＨＤ 9,500 550.00 5,225,000 貸付株式数 2,900 株
27,500 株
東海カーボン 70,400 1,089.00 76,665,600 貸付株式数
(100 株)
日本カーボン 3,500 4,285.00 14,997,500 貸付株式数 1,300 株
東洋炭素 3,900 2,427.00 9,465,300 貸付株式数 1,400 株
ノリタケ 3,700 4,760.00 17,612,000
ＴＯＴＯ 48,000 4,785.00 229,680,000
日本碍子 81,900 1,857.00 152,088,300 貸付株式数 100 株
日本特殊陶業 52,300 2,228.00 116,524,400 貸付株式数 10,100 株
ダントーホールディングス 5,400 115.00 621,000
ＭＡＲＵＷＡ 2,600 7,550.00 19,630,000
品川リフラクトリーズ 1,800 3,220.00 5,796,000 貸付株式数 600 株
黒崎播磨 1,300 5,820.00 7,566,000
ヨータイ 5,300 694.00 3,678,200
イソライト 3,400 694.00 2,359,600
東京窯業 8,500 341.00 2,898,500 貸付株式数 3,300 株
ニッカトー 3,000 762.00 2,286,000
フジミインコーポレーテッ
6,000 2,889.00 17,334,000
ド
クニミネ工業 2,800 1,195.00 3,346,000
エーアンドエーマテリアル 1,100 1,272.00 1,399,200
ニチアス 18,400 2,611.00 48,042,400
日本製鉄 297,500 1,628.50 484,478,750
神戸製鋼所 121,800 569.00 69,304,200 貸付株式数 47,500 株
中山製鋼所 9,200 497.00 4,572,400
合同製鐵 3,600 2,634.00 9,482,400
ＪＦＥホールディングス 179,600 1,412.00 253,595,200
東京製鐵 32,300 836.00 27,002,800
共英製鋼 7,500 2,100.00 15,750,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和工業 14,100 2,755.00 38,845,500
東京鐵鋼 2,700 1,532.00 4,136,400 貸付株式数 600 株
大阪製鐵 3,500 1,449.00 5,071,500
淀川製鋼所 9,000 2,129.00 19,161,000
丸一鋼管 21,600 3,180.00 68,688,000
モリ工業 2,000 2,504.00 5,008,000
大同特殊鋼 10,900 4,965.00 54,118,500 貸付株式数 4,200 株
日本高周波 2,400 432.00 1,036,800
日本冶金工 5,500 2,330.00 12,815,000
山陽特殊製鋼 4,800 1,497.00 7,185,600
愛知製鋼 3,700 3,640.00 13,468,000
日立金属 71,600 1,537.00 110,049,200
日本金属 1,600 968.00 1,548,800
大平洋金属 4,500 2,418.00 10,881,000 貸付株式数 1,700 株
新日本電工 42,400 181.00 7,674,400 貸付株式数 16,700 株
栗本鉄工所 3,300 1,981.00 6,537,300
虹 技
1,000 1,450.00 1,450,000 貸付株式数 300 株
日本鋳鉄管 700 1,376.00 963,200 貸付株式数 200 株
日本製鋼所 20,200 2,265.00 45,753,000
三菱製鋼 4,900 1,140.00 5,586,000
日亜鋼業 9,600 342.00 3,283,200
日本精線 1,100 2,995.00 3,294,500
エンビプロＨＤ 2,500 762.00 1,905,000 貸付株式数 500 株
大紀アルミニウム 10,800 783.00 8,456,400
日本軽金属ＨＤ 168,200 227.00 38,181,400
三井金属 17,900 2,761.00 49,421,900
東邦亜鉛 3,400 2,135.00 7,259,000
三菱マテリアル 43,900 2,952.00 129,592,800
住友鉱山 84,900 3,301.00 280,254,900
ＤＯＷＡホールディングス 16,800 3,950.00 66,360,000
古河機金 11,800 1,516.00 17,888,800
エス・サイエンス 29,700 51.00 1,514,700
大阪チタニウム 6,900 1,573.00 10,853,700
東邦チタニウム 11,900 970.00 11,543,000 貸付株式数 4,600 株
3,800 株
ＵＡＣＪ 10,100 2,487.00 25,118,700 貸付株式数
(3,800 株)
ＣＫサンエツ 1,400 3,005.00 4,207,000
古河電工 20,700 3,030.00 62,721,000
住友電工 248,400 1,674.50 415,945,800
フジクラ 80,300 459.00 36,857,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
昭和電線ＨＬＤＧＳ 7,700 1,015.00 7,815,500
東京特殊電線 1,000 2,237.00 2,237,000
タツタ電線 13,200 587.00 7,748,400
カナレ電気 1,100 1,879.00 2,066,900 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 2,500 1,354.00 3,385,000
リョービ 8,200 2,103.00 17,244,600
アーレステイ 8,700 534.00 4,645,800
アサヒＨＤ 11,700 2,607.00 30,501,900
東洋製罐グループＨＤ 42,300 1,942.00 82,146,600
ホッカンホールディングス 3,600 1,960.00 7,056,000
コロナ 3,700 1,190.00 4,403,000
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 12,400 1,891.00 23,448,400
ＯＳＪＢ ＨＤ
33,300 271.00 9,024,300
駒井ハルテック 1,200 1,695.00 2,034,000
高田機工 600 2,587.00 1,552,200 貸付株式数 200 株
三和ホールディングス 63,700 1,220.00 77,714,000
文化シヤツタ－ 19,600 971.00 19,031,600 貸付株式数 7,600 株
三協立山 9,200 1,248.00 11,481,600
アルインコ 4,800 1,197.00 5,745,600
東洋シヤツタ－ 1,600 756.00 1,209,600
ＬＩＸＩＬグループ 98,100 1,885.00 184,918,500
日本フイルコン 5,000 530.00 2,650,000 貸付株式数 1,900 株
ノーリツ 13,800 1,408.00 19,430,400
長府製作所 6,800 2,461.00 16,734,800
リンナイ 12,900 8,430.00 108,747,000
ユニプレス 13,000 1,688.00 21,944,000
ダイニチ工業 3,500 687.00 2,404,500
日東精工 9,100 654.00 5,951,400 貸付株式数 1,600 株
三洋工業 900 2,039.00 1,835,100
岡 部
13,500 926.00 12,501,000 貸付株式数 200 株
ジーテクト 8,300 1,736.00 14,408,800
東 プ レ
12,400 1,729.00 21,439,600
高周波熱錬 12,700 887.00 11,264,900 貸付株式数 1,000 株
東京製綱 4,800 1,156.00 5,548,800
サンコール 3,700 489.00 1,809,300
モリテックスチル 5,200 429.00 2,230,800
パイオラックス 9,800 2,216.00 21,716,800 貸付株式数 500 株
エイチワン 6,500 845.00 5,492,500 貸付株式数 600 株
日本発条 71,300 982.00 70,016,600 貸付株式数 21,500 株
中央発條 800 2,916.00 2,332,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドバネクス 900 1,652.00 1,486,800
三浦工業 28,700 3,695.00 106,046,500
タ ク マ
22,500 1,278.00 28,755,000
テクノプロ・ホールディン
12,900 7,480.00 96,492,000
グ
アトラ 1,500 392.00 588,000 貸付株式数 500 株
インターワークス 1,300 522.00 678,600
1,000 株
アイ・アールジャパンＨＤ 2,600 4,210.00 10,946,000 貸付株式数
(1,000 株)
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,300 1,369.00 3,148,700
ファーストロジック 1,500 636.00 954,000 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,400 1,025.00 1,435,000 貸付株式数 100 株
Ｇｕｎｏｓｙ 4,500 1,658.00 7,461,000 貸付株式数 1,700 株
デザインワン・ジャパン 1,200 342.00 410,400 貸付株式数 400 株
イー・ガーディアン 3,200 2,244.00 7,180,800 貸付株式数 1,200 株
1,600 株
リブセンス 4,100 310.00 1,271,000 貸付株式数
(300 株)
ジャパンマテリアル 19,800 1,510.00 29,898,000 貸付株式数 2,600 株
ベクトル 8,000 1,139.00 9,112,000 貸付株式数 3,100 株
ウチヤマホールディングス 3,200 554.00 1,772,800
チャームケアコーポレー 800 株
2,100 1,953.00 4,101,300 貸付株式数
ション (100 株)
ライクキッズ 1,500 884.00 1,326,000 貸付株式数 500 株
キャリアリンク 2,100 559.00 1,173,900 貸付株式数 800 株
ＩＢＪ 4,300 1,076.00 4,626,800
アサンテ 2,600 2,027.00 5,270,200 貸付株式数 900 株
Ｎ・フィールド 4,400 703.00 3,093,200 貸付株式数 1,700 株
バリューＨＲ 1,300 3,505.00 4,556,500 貸付株式数 400 株
Ｍ＆Ａキャピタルパート
4,600 4,300.00 19,780,000
ナー
ライドオンエクスプレスＨ
2,400 1,942.00 4,660,800
Ｄ
ＥＲＩホールディングス 1,800 800.00 1,440,000
300 株
アビスト 1,000 2,688.00 2,688,000 貸付株式数
(300 株)
1,700 株
シグマクシス 4,400 2,251.00 9,904,400 貸付株式数
(1,700 株)
ウィルグループ 4,200 1,157.00 4,859,400 貸付株式数 1,500 株
エスクローＡＪ 8,700 239.00 2,079,300 貸付株式数 3,400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リクルートホールディング
460,100 3,978.00 1,830,277,800
ス
エラン 3,800 1,710.00 6,498,000 貸付株式数 1,400 株
ツ ガ ミ
13,700 1,131.00 15,494,700 貸付株式数 5,300 株
オークマ 7,700 6,150.00 47,355,000
東芝機械 7,500 2,801.00 21,007,500
アマダホールディングス 84,300 1,247.00 105,122,100
アイダエンジニア 17,900 1,002.00 17,935,800
滝澤鉄工所 2,000 1,397.00 2,794,000
ＦＵＪＩ 28,500 1,947.00 55,489,500 貸付株式数 11,000 株
牧野フライス 7,800 5,410.00 42,198,000
オーエスジー 30,700 2,257.00 69,289,900 貸付株式数 12,000 株
ダイジェット 700 1,471.00 1,029,700
旭ダイヤモンド 17,300 656.00 11,348,800
ＤＭＧ森精機 42,100 1,753.00 73,801,300 貸付株式数 16,400 株
ソデイツク 15,600 1,022.00 15,943,200 貸付株式数 300 株
ディスコ 9,000 23,550.00 211,950,000
日東工器 3,600 2,227.00 8,017,200
日進工具 1,900 2,325.00 4,417,500
パンチ工業 5,900 574.00 3,386,600
冨士ダイス 2,900 662.00 1,919,800
土木管理総合試験 2,800 447.00 1,251,600 貸付株式数 1,000 株
ネットマーケティング 2,300 1,068.00 2,456,400
日本郵政 526,400 1,036.50 545,613,600
ベルシステム２４ＨＬＤＧ
10,800 1,719.00 18,565,200 貸付株式数 1,000 株
Ｓ
1,600 株
鎌倉新書 4,800 1,928.00 9,254,400 貸付株式数
(1,600 株)
ＳＭＮ 1,000 911.00 911,000
一蔵 700 750.00 525,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 2,682.00 5,900,400 貸付株式数 500 株
グローバルキッズＣＯＭＰ 900 755.00 679,500 貸付株式数 300 株
エボラブルアジア 2,900 2,203.00 6,388,700
アトラエ 1,700 3,835.00 6,519,500 貸付株式数 600 株
ストライク 2,400 4,380.00 10,512,000
ソラスト 17,700 1,307.00 23,133,900 貸付株式数 6,900 株
セラク 2,000 796.00 1,592,000 貸付株式数 700 株
インソース 3,100 3,435.00 10,648,500 貸付株式数 1,000 株
豊田自動織機 54,400 6,470.00 351,968,000
豊和工業 3,600 748.00 2,692,800 貸付株式数 300 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＫＫ 2,800 678.00 1,898,400 貸付株式数 500 株
石川製作所 1,600 1,347.00 2,155,200 貸付株式数 600 株
東洋機械金属 4,700 573.00 2,693,100
津田駒工業 1,300 1,295.00 1,683,500
エンシュウ 1,600 1,366.00 2,185,600 貸付株式数 300 株
島精機製作所 10,700 2,779.00 29,735,300 貸付株式数 4,100 株
オプトラン 7,400 2,933.00 21,704,200 貸付株式数 2,600 株
ＮＣホールディングス 2,000 614.00 1,228,000 貸付株式数 700 株
イワキポンプ 3,100 1,146.00 3,552,600
フリュー 6,400 1,050.00 6,720,000
4,100 株
ヤマシンフィルタ 14,400 876.00 12,614,400 貸付株式数
(2,100 株)
日阪製作所 8,100 1,000.00 8,100,000
やまびこ 12,900 1,141.00 14,718,900 貸付株式数 2,700 株
平田機工 3,100 7,970.00 24,707,000 貸付株式数 1,200 株
ペガサスミシン製造 6,700 513.00 3,437,100
マルマエ 2,700 1,043.00 2,816,100 貸付株式数 1,000 株
タツモ 3,100 1,198.00 3,713,800 貸付株式数 1,200 株
ナブテスコ 39,200 3,410.00 133,672,000
三井海洋開発 7,100 2,497.00 17,728,700
レオン自動機 6,500 1,657.00 10,770,500 貸付株式数 100 株
ＳＭＣ 21,100 49,930.00 1,053,523,000
ヤマハモーターロボＨＬＤ
5,800 564.00 3,271,200 貸付株式数 1,800 株
ＧＳ
ホソカワミクロン 2,300 4,515.00 10,384,500
ユニオンツール 2,500 3,290.00 8,225,000
オイレス工業 8,600 1,692.00 14,551,200
日精エーエスビー 2,200 4,895.00 10,769,000 貸付株式数 800 株
サト－ホールディングス 9,500 3,370.00 32,015,000
技研製作所 5,800 4,440.00 25,752,000
日本エアーテック 2,100 707.00 1,484,700
カ ワ タ
1,900 1,144.00 2,173,600 貸付株式数 700 株
日精樹脂工業 5,500 1,026.00 5,643,000
オカダアイヨン 2,100 1,239.00 2,601,900 貸付株式数 200 株
ワイエイシイホールディン
2,900 715.00 2,073,500 貸付株式数 1,100 株
グス
小松製作所 304,400 2,587.00 787,482,800 貸付株式数 117,000 株
住友重機械 38,400 3,165.00 121,536,000
日立建機 26,900 2,951.00 79,381,900 貸付株式数 7,600 株
日 工
9,100 751.00 6,834,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
巴工業 2,800 2,282.00 6,389,600
井関農機 6,700 1,657.00 11,101,900 貸付株式数 2,400 株
ＴＯＷＡ 6,800 1,150.00 7,820,000 貸付株式数 2,100 株
丸山製作所 1,500 1,238.00 1,857,000
北川鉄工所 3,000 2,268.00 6,804,000 貸付株式数 100 株
シンニッタン 10,300 446.00 4,593,800
ローツェ 2,900 3,925.00 11,382,500 貸付株式数 1,100 株
タカキタ 2,300 556.00 1,278,800 貸付株式数 800 株
クボタ 356,600 1,725.50 615,313,300
荏原実業 1,700 2,266.00 3,852,200
900 株
東洋エンジニア 8,900 722.00 6,425,800 貸付株式数
(700 株)
三菱化工機 2,300 1,906.00 4,383,800 貸付株式数 100 株
月島機械 12,400 1,706.00 21,154,400
帝国電機製作所 5,500 1,322.00 7,271,000
東京機械 2,700 371.00 1,001,700 貸付株式数 400 株
新東工業 15,800 1,038.00 16,400,400 貸付株式数 700 株
渋谷工業 5,900 3,160.00 18,644,000 貸付株式数 2,200 株
アイチ コーポレーション
11,500 723.00 8,314,500 貸付株式数 4,400 株
小森コーポレーション 16,900 1,161.00 19,620,900 貸付株式数 6,200 株
鶴見製作所 5,200 2,056.00 10,691,200
住友精密 1,000 3,450.00 3,450,000
日本ギア工業 2,000 414.00 828,000 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,300 3,065.00 3,984,500
荏原製作所 29,600 3,345.00 99,012,000
石井鉄工所 900 2,539.00 2,285,100
酉島製作所 6,700 962.00 6,445,400 貸付株式数 900 株
北越工業 6,900 1,278.00 8,818,200 貸付株式数 400 株
ダイキン工業 85,600 15,770.00 1,349,912,000
オルガノ 2,400 6,540.00 15,696,000 貸付株式数 700 株
ト－ヨ－カネツ 2,900 2,284.00 6,623,600
栗田工業 36,300 3,135.00 113,800,500
椿本チエイン 9,600 3,820.00 36,672,000
大同工業 3,200 837.00 2,678,400
日 機 装
20,100 1,348.00 27,094,800
木村化工機 5,500 623.00 3,426,500 貸付株式数 2,100 株
レイズネクスト 11,300 1,242.00 14,034,600
アネスト岩田 10,400 1,016.00 10,566,400 貸付株式数 4,000 株
ダイフク 34,300 6,590.00 226,037,000 貸付株式数 13,400 株
サムコ 1,800 1,216.00 2,188,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加藤製作所 3,700 1,841.00 6,811,700
油研工業 1,100 1,700.00 1,870,000
タダノ 32,400 1,091.00 35,348,400 貸付株式数 12,600 株
フジテック 24,400 1,745.00 42,578,000
ＣＫＤ 18,700 1,855.00 34,688,500 貸付株式数 2,700 株
キトー 5,100 1,651.00 8,420,100
平和 18,800 2,269.00 42,657,200
理想科学工業 5,900 1,893.00 11,168,700
ＳＡＮＫＹＯ 15,000 3,720.00 55,800,000
日本金銭機械 7,400 929.00 6,874,600 貸付株式数 600 株
マースグループＨＬＤＧＳ 4,300 2,036.00 8,754,800 貸付株式数 200 株
福島工業 4,200 3,500.00 14,700,000
オーイズミ 2,800 575.00 1,610,000 貸付株式数 500 株
ダイコク電機 3,100 1,682.00 5,214,200
竹内製作所 11,200 1,692.00 18,950,400
ア マ ノ
17,600 3,285.00 57,816,000
ＪＵＫＩ 9,300 914.00 8,500,200 貸付株式数 2,700 株
2,900 株
サンデンホールディングス 8,800 766.00 6,740,800 貸付株式数
(2,900 株)
蛇の目ミシン 6,300 409.00 2,576,700
ブラザー工業 82,100 2,201.00 180,702,100 貸付株式数 32,100 株
マックス 10,200 2,106.00 21,481,200
モリタホールディングス 11,700 1,756.00 20,545,200
グローリー 18,600 3,330.00 61,938,000
新晃工業 6,300 1,891.00 11,913,300
大和冷機工業 9,700 1,292.00 12,532,400
セガサミーホールディング
66,700 1,585.00 105,719,500
ス
日本ピストンリング 2,500 1,441.00 3,602,500
リ ケ ン
3,100 4,295.00 13,314,500 貸付株式数 300 株
ＴＰＲ 9,100 2,091.00 19,028,100 貸付株式数 2,700 株
ツバキ・ナカシマ 13,700 1,716.00 23,509,200
ホシザキ 19,700 9,610.00 189,317,000
大豊工業 5,500 874.00 4,807,000 貸付株式数 800 株
日本精工 126,600 1,077.00 136,348,200
Ｎ Ｔ Ｎ
155,700 346.00 53,872,200
ジェイテクト 64,400 1,384.00 89,129,600
不 二 越
6,200 5,140.00 31,868,000 貸付株式数 2,400 株
ミネベアミツミ 124,700 2,159.00 269,227,300
日本トムソン 19,800 499.00 9,880,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｔ Ｈ Ｋ
39,100 3,120.00 121,992,000
ユーシン精機 5,200 1,059.00 5,506,800
前澤給装工業 2,400 2,147.00 5,152,800
イーグル工業 8,400 1,086.00 9,122,400 貸付株式数 2,000 株
前澤工業 4,400 391.00 1,720,400 貸付株式数 600 株
日本ピラ－工業 6,800 1,512.00 10,281,600
キッツ 27,200 762.00 20,726,400 貸付株式数 400 株
日 立
323,000 4,309.00 1,391,807,000
三菱電機 672,200 1,534.50 1,031,490,900
富士電機 40,500 3,425.00 138,712,500
東洋電機製造 2,600 1,565.00 4,069,000 貸付株式数 500 株
安川電機 72,300 4,065.00 293,899,500 貸付株式数 29,900 株
シンフォニア テクノロ
8,700 1,377.00 11,979,900
ジー
明 電 舎
12,400 2,148.00 26,635,200
オリジン 1,800 1,517.00 2,730,600 貸付株式数 200 株
山洋電気 3,200 5,460.00 17,472,000
デンヨー 5,700 2,090.00 11,913,000
ベイカレントコンサルティ
3,900 5,960.00 23,244,000 貸付株式数 1,200 株
ング
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ
1,300 1,118.00 1,453,400 貸付株式数 400 株
ＤＧＳ
アイモバイル 2,000 713.00 1,426,000 貸付株式数 700 株
キャリアインデックス 2,600 434.00 1,128,400 貸付株式数 1,000 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,100 1,512.00 3,175,200 貸付株式数 100 株
船場 1,000 1,146.00 1,146,000
グレイステクノロジー 2,900 2,961.00 8,586,900 貸付株式数 1,100 株
ジャパンエレベーターＳＨ
6,800 2,933.00 19,944,400
Ｄ
300 株
フルテック 900 1,395.00 1,255,500 貸付株式数
(300 株)
グリーンズ 2,400 1,222.00 2,932,800 貸付株式数 900 株
ツナググループＨＬＤＧＳ 800 618.00 494,400
ソウルドアウト 1,000 1,775.00 1,775,000
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
900 1,067.00 960,300
Ｇ
日総工産 4,300 1,083.00 4,656,900
キュービーネットＨＬＤＧ
3,900 2,498.00 9,742,200 貸付株式数 1,500 株
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 3,600 1,253.00 4,510,800 貸付株式数 1,400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三桜工業 8,500 1,340.00 11,390,000 貸付株式数 3,300 株
マキタ 87,600 3,705.00 324,558,000
東芝テック 8,400 4,460.00 37,464,000
芝浦メカトロニクス 1,200 3,970.00 4,764,000 貸付株式数 400 株
マブチモーター 18,500 4,225.00 78,162,500 貸付株式数 2,000 株
日本電産 80,900 16,325.00 1,320,692,500 貸付株式数 31,600 株
ユーエムシーエレクトロニ
4,000 548.00 2,192,000 貸付株式数 1,500 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,900 1,469.00 5,729,100 貸付株式数 200 株
ター
東光高岳 3,700 1,197.00 4,428,900
3,800 株
ダブル・スコープ 10,100 833.00 8,413,300 貸付株式数
(100 株)
宮越ホールディングス 2,500 1,028.00 2,570,000 貸付株式数 900 株
ダイヘン 7,400 3,695.00 27,343,000
ヤーマン 9,800 702.00 6,879,600 貸付株式数 3,800 株
ＪＶＣケンウッド 54,900 275.00 15,097,500
ミマキエンジニアリング 6,000 528.00 3,168,000
900 株
第一精工 2,400 2,645.00 6,348,000 貸付株式数
(500 株)
日新電機 15,800 1,152.00 18,201,600
大崎電気 13,300 745.00 9,908,500
オムロン 62,500 6,540.00 408,750,000
日東工業 9,900 2,504.00 24,789,600
ＩＤＥＣ 9,700 2,365.00 22,940,500 貸付株式数 2,400 株
正興電機製作所 1,600 832.00 1,331,200 貸付株式数 600 株
300 株
不二電機工業 800 1,275.00 1,020,000 貸付株式数
(200 株)
ジーエス・ユアサ コーポ
22,400 2,304.00 51,609,600
サクサホールディングス 1,500 1,978.00 2,967,000
メルコホールディングス 2,300 3,100.00 7,130,000 貸付株式数 600 株
テクノメディカ 1,500 2,101.00 3,151,500 貸付株式数 200 株
日本電気 81,500 4,440.00 361,860,000 貸付株式数 13,200 株
富 士 通
64,800 10,050.00 651,240,000
沖 電 気
27,300 1,530.00 41,769,000
岩崎通信機 2,900 805.00 2,334,500
電気興業 3,200 3,115.00 9,968,000
サンケン電気 7,300 3,170.00 23,141,000 貸付株式数 2,800 株
ナカヨ 1,300 1,675.00 2,177,500
アイホン 3,800 1,906.00 7,242,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルネサスエレクトロニクス 320,700 719.00 230,583,300
セイコーエプソン 83,400 1,662.00 138,610,800 貸付株式数 1,400 株
ワコム 45,300 448.00 20,294,400
アルバック 13,400 4,300.00 57,620,000 貸付株式数 200 株
アクセル 2,800 706.00 1,976,800 貸付株式数 900 株
ＥＩＺＯ 5,200 4,180.00 21,736,000
ジャパンディスプレイ 61,700 71.00 4,380,700 貸付株式数 55,600 株
日本信号 17,100 1,304.00 22,298,400
京三製作所 15,800 516.00 8,152,800 貸付株式数 300 株
能美防災 8,900 2,383.00 21,208,700
ホーチキ 4,900 1,667.00 8,168,300
星和電機 3,400 558.00 1,897,200
エレコム 7,300 4,145.00 30,258,500
パナソニック 768,000 1,032.00 792,576,000
シャープ 77,800 1,656.00 128,836,800 貸付株式数 30,400 株
アンリツ 43,300 2,072.00 89,717,600 貸付株式数 16,900 株
富士通ゼネラル 18,300 2,107.00 38,558,100 貸付株式数 7,300 株
ソ ニ ー ※
424,900 6,998.00 2,973,450,200
Ｔ Ｄ Ｋ
32,400 11,690.00 378,756,000
帝国通信工業 3,000 1,205.00 3,615,000 貸付株式数 400 株
タムラ製作所 22,300 660.00 14,718,000 貸付株式数 2,800 株
アルプスアルパイン 59,500 2,487.00 147,976,500
池上通信機 2,100 1,046.00 2,196,600 貸付株式数 900 株
日本電波工業 6,000 668.00 4,008,000 貸付株式数 2,000 株
鈴木 3,600 816.00 2,937,600 貸付株式数 1,400 株
200 株
日本トリム 900 4,960.00 4,464,000 貸付株式数
(200 株)
ローランド ディー．
3,700 2,175.00 8,047,500 貸付株式数 1,400 株
ジー．
フオスタ－電機 7,000 2,023.00 14,161,000
Ｓ Ｍ Ｋ
1,700 2,979.00 5,064,300
ヨコオ 4,300 3,255.00 13,996,500 貸付株式数 600 株
ティアック 4,900 231.00 1,131,900 貸付株式数 1,800 株
ホシデン 18,300 1,318.00 24,119,400
ヒロセ電機 10,400 13,710.00 142,584,000
日本航空電子 15,400 2,104.00 32,401,600
Ｔ Ｏ Ａ
7,200 1,100.00 7,920,000 貸付株式数 300 株
マクセルホールディングス 14,500 1,494.00 21,663,000
古野電気 8,700 1,263.00 10,988,100
ユニデンホールディングス 1,800 1,837.00 3,306,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,700 株
スミダコーポレーション 5,100 1,325.00 6,757,500 貸付株式数
(1,700 株)
アイコム 3,700 2,588.00 9,575,600
リオン 2,800 2,964.00 8,299,200 貸付株式数 400 株
本多通信工業 5,700 545.00 3,106,500
2,600 株
船井電機 6,800 740.00 5,032,000 貸付株式数
(1,800 株)
横河電機 61,700 2,014.00 124,263,800
新電元工業 2,400 3,685.00 8,844,000
アズビル 42,400 3,185.00 135,044,000 貸付株式数 1,000 株
東亜ディーケーケー 3,300 860.00 2,838,000 貸付株式数 1,200 株
日本光電工業 27,800 2,969.00 82,538,200
チ ノ ー
2,300 1,422.00 3,270,600
共和電業 7,000 443.00 3,101,000
日本電子材料 2,700 868.00 2,343,600
堀場製作所 13,300 7,350.00 97,755,000
アドバンテスト 50,000 5,320.00 266,000,000 貸付株式数 7,700 株
小野測器 2,800 537.00 1,503,600
エスペック 5,900 2,132.00 12,578,800
キーエンス 60,900 37,970.00 2,312,373,000
日置電機 3,500 3,740.00 13,090,000 貸付株式数 200 株
シスメックス 48,000 7,761.00 372,528,000
日本マイクロニクス 11,700 1,154.00 13,501,800
2,100 株
メガチップス 6,300 2,462.00 15,510,600 貸付株式数
(2,100 株)
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
3,500 3,885.00 13,597,500
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ
2,000 株
5,600 644.00 3,606,400 貸付株式数
(2,000 株)
Ｐ
澤藤電機 800 2,133.00 1,706,400 貸付株式数 300 株
デンソー 148,000 4,953.00 733,044,000
原田工業 3,200 975.00 3,120,000
コーセル 8,100 1,251.00 10,133,100 貸付株式数 3,200 株
イリソ電子工業 5,600 5,300.00 29,680,000 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 11,000 1,622.00 17,842,000 貸付株式数 1,800 株
千代田インテグレ 3,100 2,395.00 7,424,500
アイ・オー・データ 2,500 1,022.00 2,555,000
レーザーテック 13,800 9,580.00 132,204,000 貸付株式数 4,900 株
スタンレー電気 47,400 3,105.00 147,177,000
岩崎電気 2,600 1,425.00 3,705,000 貸付株式数 200 株
ウシオ電機 38,900 1,643.00 63,912,700 貸付株式数 15,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岡谷電機 5,200 381.00 1,981,200 貸付株式数 1,300 株
ヘリオステクノＨ 6,100 500.00 3,050,000 貸付株式数 1,300 株
エノモト 2,000 1,155.00 2,310,000
日本セラミック 6,800 2,861.00 19,454,800
遠藤照明 3,400 704.00 2,393,600
古河電池 4,800 783.00 3,758,400
双信電機 3,200 512.00 1,638,400 貸付株式数 1,100 株
山一電機 4,800 1,595.00 7,656,000 貸付株式数 100 株
図 研
4,400 2,510.00 11,044,000
日本電子 13,300 3,090.00 41,097,000
カ シ オ
59,500 2,080.00 123,760,000 貸付株式数 23,200 株
ファナック 63,900 21,240.00 1,357,236,000
日本シイエムケイ 15,700 658.00 10,330,600 貸付株式数 2,800 株
エンプラス 3,400 3,650.00 12,410,000
大真空 2,400 1,649.00 3,957,600 貸付株式数 300 株
ロ ー ム
29,800 9,170.00 273,266,000
浜松ホトニクス 48,200 4,455.00 214,731,000
300 株
三井ハイテック 7,400 2,051.00 15,177,400 貸付株式数
(200 株)
新光電気工業 22,600 1,096.00 24,769,600
京 セ ラ
94,500 7,445.00 703,552,500
協栄産業 800 1,540.00 1,232,000
太陽誘電 29,900 2,975.00 88,952,500 貸付株式数 11,600 株
村田製作所 197,500 6,529.00 1,289,477,500
双葉電子工業 10,500 1,389.00 14,584,500
日東電工 46,300 6,210.00 287,523,000
北陸電気工業 2,700 1,124.00 3,034,800
東海理化電機 17,700 2,163.00 38,285,100
ニチコン 22,700 1,235.00 28,034,500
日本ケミコン 5,100 2,081.00 10,613,100
Ｋ Ｏ Ａ
10,100 1,440.00 14,544,000
三井Ｅ＆ＳＨＤ 21,700 922.00 20,007,400
日立造船 53,300 435.00 23,185,500 貸付株式数 3,000 株
三菱重工業 112,600 4,244.00 477,874,400
川崎重工業 52,300 2,481.00 129,756,300
ＩＨＩ 48,400 2,584.00 125,065,600
名村造船所 21,500 287.00 6,170,500 貸付株式数 8,400 株
サノヤスホールディングス 8,000 181.00 1,448,000 貸付株式数 200 株
スプリックス 2,200 1,260.00 2,772,000 貸付株式数 800 株
日本車輌 2,400 3,175.00 7,620,000 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ロジスネクスト 10,500 1,226.00 12,873,000 貸付株式数 3,800 株
近畿車輌 1,000 1,501.00 1,501,000 貸付株式数 200 株
ＦＰＧ 20,800 1,069.00 22,235,200
300 株
島根銀行 1,300 704.00 915,200 貸付株式数
(300 株)
じもとホールディングス 45,000 107.00 4,815,000
全国保証 18,700 4,410.00 82,467,000
めぶきフィナンシャルＧ 344,400 284.00 97,809,600 貸付株式数 134,800 株
東京きらぼしＦＧ 9,000 1,532.00 13,788,000
九州フィナンシャルＧ 108,900 493.00 53,687,700 貸付株式数 100 株
かんぽ生命保険 23,500 1,876.00 44,086,000 貸付株式数 100 株
ゆうちょ銀行 187,500 1,070.00 200,625,000
富山第一銀行 15,900 346.00 5,501,400
コンコルディア・フィナン
389,900 447.00 174,285,300
シャル
ジェイリース 1,800 324.00 583,200
西日本フィナンシャルＨＤ 45,300 856.00 38,776,800
マーキュリアインベストメ
2,900 742.00 2,151,800 貸付株式数 1,100 株
ント
イントラスト 2,300 699.00 1,607,700
日本モーゲージサービス 1,300 1,624.00 2,111,200
Ｃａｓａ 2,800 1,263.00 3,536,400
アルヒ 10,500 2,515.00 26,407,500 貸付株式数 4,100 株
プレミアグループ 3,600 2,336.00 8,409,600 貸付株式数 1,300 株
日産自動車 792,800 688.30 545,684,240
いすゞ自動車 194,800 1,290.50 251,389,400
トヨタ自動車 ※
749,200 7,738.00 5,797,309,600
日野自動車 84,000 1,102.00 92,568,000
三菱自動車工業 249,200 496.00 123,603,200 貸付株式数 83,400 株
エフテック 4,700 755.00 3,548,500
レシップホールディングス 2,600 659.00 1,713,400
ＧＭＢ 1,200 795.00 954,000
ファルテック 1,200 1,260.00 1,512,000
武蔵精密工業 15,000 1,523.00 22,845,000 貸付株式数 200 株
日産車体 13,100 1,138.00 14,907,800 貸付株式数 4,400 株
新明和工業 18,000 1,460.00 26,280,000
極東開発工業 12,500 1,631.00 20,387,500
日信工業 13,500 2,224.00 30,024,000
トピー工業 5,600 2,084.00 11,670,400
ティラド 2,400 2,035.00 4,884,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タチエス 11,000 1,442.00 15,862,000
Ｎ Ｏ Ｋ
36,100 1,729.00 62,416,900
フタバ産業 18,800 826.00 15,528,800
ＫＹＢ 7,500 3,315.00 24,862,500 貸付株式数 100 株
市光工業 10,000 868.00 8,680,000
大同メタル工業 13,000 728.00 9,464,000
プレス工業 33,300 444.00 14,785,200
ミクニ 8,600 345.00 2,967,000
太平洋工業 14,100 1,513.00 21,333,300
ケーヒン 15,300 2,572.00 39,351,600
河西工業 9,100 873.00 7,944,300
アイシン精機 55,400 4,245.00 235,173,000
マ ツ ダ
197,900 977.00 193,348,300
今仙電機製作所 6,300 941.00 5,928,300 貸付株式数 500 株
本田技研 529,300 3,104.00 1,642,947,200
スズキ 133,200 4,755.00 633,366,000
ＳＵＢＡＲＵ 208,700 2,873.50 599,699,450
安永 3,200 1,293.00 4,137,600 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 87,700 2,307.00 202,323,900
ショーワ 15,700 2,277.00 35,748,900
小糸製作所 40,300 5,700.00 229,710,000
ＴＢＫ 8,000 431.00 3,448,000
エクセディ 9,200 2,508.00 23,073,600
ミツバ 12,400 741.00 9,188,400 貸付株式数 2,300 株
豊田合成 21,700 2,604.00 56,506,800
愛三工業 10,600 866.00 9,179,600
盟和産業 1,000 1,122.00 1,122,000 貸付株式数 300 株
日本プラスト 5,200 718.00 3,733,600 貸付株式数 2,000 株
ヨ ロ ズ
6,300 1,446.00 9,109,800
エフ・シー・シー 11,000 2,412.00 26,532,000
新家工業 1,500 1,443.00 2,164,500
シマノ 25,200 17,920.00 451,584,000 貸付株式数 9,600 株
テイ・エス テック
15,600 3,415.00 53,274,000
関西みらいＦＧ 38,800 732.00 28,401,600 貸付株式数 1,000 株
３３ＦＧ 6,200 1,708.00 10,589,600
第四北越フィナンシャルＧ 11,500 3,005.00 34,557,500 貸付株式数 100 株
ジャムコ 3,400 1,510.00 5,134,000 貸付株式数 400 株
小 野 建
5,900 1,348.00 7,953,200
はるやまＨＬＤＧＳ 3,100 846.00 2,622,600
南 陽
1,400 1,804.00 2,525,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノ ジ マ
11,800 2,281.00 26,915,800 貸付株式数 200 株
佐鳥電機 4,800 915.00 4,392,000 貸付株式数 1,100 株
3,600 株
カッパ・クリエイト 9,300 1,465.00 13,624,500 貸付株式数
(3,000 株)
エコートレーディング 1,700 542.00 921,400 貸付株式数 500 株
伯東 4,000 1,311.00 5,244,000
コンドーテック 5,100 1,102.00 5,620,200
中山福 3,800 540.00 2,052,000 貸付株式数 300 株
1,900 株
ライトオン 4,900 633.00 3,101,700 貸付株式数
(1,400 株)
ナガイレーベン 9,600 2,561.00 24,585,600 貸付株式数 2,400 株
ジーンズメイト 2,000 338.00 676,000 貸付株式数 700 株
三菱食品 7,300 2,932.00 21,403,600
良品計画 87,900 2,498.00 219,574,200 貸付株式数 32,900 株
三城ホールディングス 6,900 287.00 1,980,300 貸付株式数 2,700 株
松田産業 4,800 1,567.00 7,521,600
第一興商 9,800 5,420.00 53,116,000
メディパルＨＤ 71,400 2,372.00 169,360,800
アドヴァン 10,100 1,308.00 13,210,800
ＳＰＫ 1,400 2,850.00 3,990,000
萩原電気ＨＬＤＧＳ 2,400 2,830.00 6,792,000 貸付株式数 800 株
アルビス 2,500 2,293.00 5,732,500
アズワン 4,300 9,560.00 41,108,000 貸付株式数 1,600 株
スズデン 2,300 1,464.00 3,367,200 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,347.00 2,559,300 貸付株式数 800 株
シモジマ 4,000 1,240.00 4,960,000
ドウシシャ 6,200 1,810.00 11,222,000
小津産業 1,400 1,807.00 2,529,800 貸付株式数 500 株
コナカ 7,700 406.00 3,126,200 貸付株式数 400 株
高速 3,900 1,184.00 4,617,600
ハウス ローゼ
800 1,671.00 1,336,800 貸付株式数 100 株
Ｇ－７ホールディングス 1,900 4,500.00 8,550,000
たけびし 2,300 1,461.00 3,360,300 貸付株式数 900 株
イオン北海道 6,700 799.00 5,353,300 貸付株式数 200 株
コ ジ マ
11,400 459.00 5,232,600
ヒマラヤ 2,300 836.00 1,922,800 貸付株式数 900 株
コーナン商事 9,400 2,548.00 23,951,200 貸付株式数 3,300 株
ネットワンシステムズ 25,100 3,150.00 79,065,000
エコス 2,400 1,683.00 4,039,200
ワタミ 7,800 1,312.00 10,233,600 貸付株式数 2,000 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マルシェ 1,700 781.00 1,327,700 貸付株式数 600 株
リックス 1,500 1,632.00 2,448,000 貸付株式数 300 株
システムソフト 15,400 112.00 1,724,800
パンパシフィックＨＤ 158,700 1,798.00 285,342,600
丸文 6,000 604.00 3,624,000
西松屋チェーン 14,500 1,005.00 14,572,500
ゼンショーホールディング
31,700 2,514.00 79,693,800
ス
ハピネット 5,500 1,432.00 7,876,000
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 4,200 2,117.00 8,891,400 貸付株式数
(1,600 株)
ハークスレイ 1,400 1,044.00 1,461,600 貸付株式数 500 株
橋本総業ＨＬＤＧＳ 1,300 1,763.00 2,291,900 貸付株式数 200 株
日本ライフライン 19,600 1,544.00 30,262,400 貸付株式数 6,300 株
サイゼリヤ 10,900 2,631.00 28,677,900 貸付株式数 4,100 株
タカショー 3,200 500.00 1,600,000
エクセル 1,900 1,256.00 2,386,400 貸付株式数 900 株
ＶＴホールディングス 27,500 473.00 13,007,500 貸付株式数 800 株
マルカ 2,300 2,298.00 5,285,400 貸付株式数 900 株
アルゴグラフィックス 5,600 3,335.00 18,676,000
魚力 1,800 1,530.00 2,754,000
6,900 株
ＩＤＯＭ 17,800 530.00 9,434,000 貸付株式数
(2,100 株)
日本エム・ディ・エム 3,900 2,327.00 9,075,300 貸付株式数 1,500 株
ポプラ 1,900 531.00 1,008,900 貸付株式数 600 株
フジ・コーポレーション 1,700 2,324.00 3,950,800
ユナイテッドアローズ 6,900 3,340.00 23,046,000
進和 3,900 2,352.00 9,172,800 貸付株式数 1,300 株
エスケイジャパン 1,400 466.00 652,400
ダイトロン 2,800 1,697.00 4,751,600
ハイデイ日高 9,500 2,187.00 20,776,500 貸付株式数 2,600 株
シークス 8,400 1,554.00 13,053,600 貸付株式数 3,200 株
京都きもの友禅 4,200 350.00 1,470,000 貸付株式数 1,500 株
コロワイド 22,000 2,216.00 48,752,000 貸付株式数 7,900 株
ピーシーデポコーポ 8,700 478.00 4,158,600 貸付株式数 3,400 株
田中商事 2,100 713.00 1,497,300
オーハシテクニカ 3,700 1,462.00 5,409,400
壱番屋 4,700 5,280.00 24,816,000 貸付株式数 1,700 株
白銅 2,300 1,448.00 3,330,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
800 株
トップカルチャー 2,400 340.00 816,000 貸付株式数
(600 株)
ＰＬＡＮＴ 1,700 656.00 1,115,200 貸付株式数 500 株
スギホールディングス 13,200 6,170.00 81,444,000 貸付株式数 5,500 株
薬王堂ホールディングス 2,900 2,532.00 7,342,800 貸付株式数 900 株
島津製作所 80,300 3,315.00 266,194,500
Ｊ Ｍ Ｓ
5,600 743.00 4,160,800
600 株
クボテック 1,700 437.00 742,900 貸付株式数
(100 株)
長野計器 4,900 783.00 3,836,700
ブイ・テクノロジー 3,100 6,010.00 18,631,000 貸付株式数 1,100 株
スター精密 10,500 1,549.00 16,264,500 貸付株式数 3,900 株
東京計器 4,200 1,015.00 4,263,000
愛知時計 900 4,305.00 3,874,500
インターアクション 3,600 2,502.00 9,007,200 貸付株式数 100 株
オーバル 6,000 252.00 1,512,000 貸付株式数 2,300 株
東京精密 12,200 3,935.00 48,007,000 貸付株式数 1,400 株
マニー 26,800 2,935.00 78,658,000 貸付株式数 10,400 株
ニコン 108,800 1,506.00 163,852,800 貸付株式数 40,700 株
トプコン 33,900 1,471.00 49,866,900
オリンパス 372,000 1,634.00 607,848,000
理研計器 5,900 2,325.00 13,717,500
ＳＣＲＥＥＮホールディン
11,700 7,600.00 88,920,000 貸付株式数 100 株
グス
キヤノン電子 7,000 2,075.00 14,525,000
タムロン 5,400 2,529.00 13,656,600
ＨＯＹＡ 135,300 10,025.00 1,356,382,500
シ ー ド
2,900 1,079.00 3,129,100 貸付株式数 1,100 株
ノーリツ鋼機 4,500 1,896.00 8,532,000 貸付株式数 1,700 株
エー・アンド・デイ 6,100 803.00 4,898,300
朝日インテック 57,000 3,195.00 182,115,000 貸付株式数 22,100 株
キヤノン 361,800 3,046.00 1,102,042,800 貸付株式数 141,500 株
リ コ ー
171,100 1,124.00 192,316,400
シチズン時計 78,700 610.00 48,007,000 貸付株式数 28,000 株
リズム時計 2,100 939.00 1,971,900
大研医器 4,600 630.00 2,898,000
メニコン 9,200 4,350.00 40,020,000
シンシア 800 608.00 486,400 貸付株式数 200 株
中本パックス 1,700 1,490.00 2,533,000 貸付株式数 100 株
スノーピーク 3,000 1,096.00 3,288,000 貸付株式数 1,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パラマウントベッドＨＤ 7,100 4,310.00 30,601,000
トランザクション 4,300 1,000.00 4,300,000
ＳＨＯ‐ＢＩ 2,000 395.00 790,000 貸付株式数 300 株
1,200 株
ニホンフラッシュ 3,100 2,819.00 8,738,900 貸付株式数
(800 株)
前田工繊 7,400 1,950.00 14,430,000 貸付株式数 2,700 株
永大産業 8,700 341.00 2,966,700
アートネイチャー 7,200 773.00 5,565,600
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 69,500 6,688.00 464,816,000
アイフィスジャパン 1,700 777.00 1,320,900 貸付株式数 100 株
共立印刷 11,600 164.00 1,902,400
ＳＨＯＥＩ 3,200 5,060.00 16,192,000 貸付株式数 1,200 株
フランスベッドＨＬＤＧＳ 9,500 1,022.00 9,709,000
3,900 株
マーベラス 10,000 758.00 7,580,000 貸付株式数
(2,800 株)
パイロットコーポレーショ
11,700 4,270.00 49,959,000
ン
300 株
萩原工業 3,700 1,617.00 5,982,900 貸付株式数
(300 株)
エイベックス 11,400 1,334.00 15,207,600
トッパン・フォームズ 14,400 1,162.00 16,732,800
フジシールインターナショ
15,100 2,487.00 37,553,700 貸付株式数 1,800 株
ナル
タカラトミー 30,100 1,345.00 40,484,500
廣済堂 4,700 880.00 4,136,000
エステールホールディング
1,900 679.00 1,290,100
ス
アーク 26,100 97.00 2,531,700
レック 7,200 1,300.00 9,360,000 貸付株式数 2,600 株
タカノ 2,600 823.00 2,139,800
三光合成 7,600 432.00 3,283,200 貸付株式数 500 株
プロネクサス 5,800 1,206.00 6,994,800
ホクシン 4,200 172.00 722,400 貸付株式数 100 株
ウッドワン 2,300 1,189.00 2,734,700
大建工業 4,600 1,974.00 9,080,400
き も と
11,500 191.00 2,196,500
凸版印刷 94,800 2,178.00 206,474,400
大日本印刷 87,900 2,940.00 258,426,000
共同印刷 2,100 2,950.00 6,195,000 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,300 株
ＮＩＳＳＨＡ 13,800 1,133.00 15,635,400 貸付株式数
(2,200 株)
光村印刷 600 1,769.00 1,061,400 貸付株式数 200 株
藤森工業 6,000 3,530.00 21,180,000
ヴィア・ホールディングス 8,100 667.00 5,402,700 貸付株式数 200 株
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ
3,200 1,702.00 5,446,400
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 4,200 1,197.00 5,027,400
未来工業 3,600 2,243.00 8,074,800
アシックス 55,500 1,786.00 99,123,000 貸付株式数 22,800 株
ツ ツ ミ
2,100 2,097.00 4,403,700
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 2,300 780.00 1,794,000 貸付株式数 400 株
ジェイ エス ピー
4,000 1,905.00 7,620,000
ニ チ ハ
9,400 2,777.00 26,103,800
400 株
エフピコ 7,400 6,650.00 49,210,000 貸付株式数
(400 株)
小松ウオール工業 2,000 2,408.00 4,816,000
ヤマハ 40,000 6,130.00 245,200,000
河合楽器 2,100 3,675.00 7,717,500
クリナップ 6,200 705.00 4,371,000
ピジヨン 40,600 5,070.00 205,842,000 貸付株式数 15,800 株
天馬 4,500 2,012.00 9,054,000
兼松サステック 400 1,780.00 712,000 貸付株式数 100 株
キングジム 5,600 892.00 4,995,200
象印マホービン 19,700 1,798.00 35,420,600 貸付株式数 7,700 株
リンテック 16,000 2,463.00 39,408,000
信越ポリマー 12,000 968.00 11,616,000
東 リ
16,700 316.00 5,277,200
イトーキ 14,300 517.00 7,393,100
任 天 堂
41,200 43,240.00 1,781,488,000
三菱鉛筆 11,100 1,737.00 19,280,700
松 風
3,000 1,700.00 5,100,000 貸付株式数 1,100 株
タカラスタンダ－ド 13,900 2,007.00 27,897,300 貸付株式数 4,700 株
コ ク ヨ
32,300 1,635.00 52,810,500
ナカバヤシ 6,600 594.00 3,920,400
ニ フ コ
24,600 3,050.00 75,030,000 貸付株式数 9,500 株
立川ブラインド 2,900 1,437.00 4,167,300 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 3,000 2,703.00 8,109,000
オカムラ 23,500 1,080.00 25,380,000 貸付株式数 7,300 株
バルカー 5,400 2,624.00 14,169,600 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＵＴＯＨホールディング
1,000 1,796.00 1,796,000
ス
伊 藤 忠
463,000 2,438.00 1,128,794,000 貸付株式数 127,400 株
丸 紅
689,400 825.20 568,892,880
スクロール 10,100 350.00 3,535,000
高 島
1,100 1,721.00 1,893,100
ヨンドシーホールディング
6,700 2,613.00 17,507,100 貸付株式数 2,700 株
ス
三陽商会 3,500 1,407.00 4,924,500
長瀬産業 37,100 1,628.00 60,398,800
ナイガイ 2,500 441.00 1,102,500 貸付株式数 900 株
蝶 理
4,200 1,974.00 8,290,800 貸付株式数 100 株
豊田通商 73,900 3,885.00 287,101,500
オンワ－ドホールディング
39,700 643.00 25,527,100
ス
三共生興 10,000 601.00 6,010,000
兼 松
24,800 1,412.00 35,017,600
美 津 濃
6,100 2,805.00 17,110,500
ツカモトコーポレーション 1,200 1,084.00 1,300,800 貸付株式数 100 株
ファミリーマート 52,900 2,601.00 137,592,900
ルックホールディングス 2,200 1,233.00 2,712,600 貸付株式数 800 株
三井物産 581,800 1,967.50 1,144,691,500
日本紙パルプ 3,800 4,060.00 15,428,000
東京エレクトロン 44,800 22,570.00 1,011,136,000
日立ハイテクノロジーズ 23,000 7,170.00 164,910,000
カメイ 8,600 1,227.00 10,552,200
東都水産 900 2,662.00 2,395,800
ＯＵＧホールディングス 1,000 2,719.00 2,719,000 貸付株式数 300 株
スターゼン 2,500 4,405.00 11,012,500 貸付株式数 900 株
セイコーＨＤ 9,500 2,816.00 26,752,000 貸付株式数 3,800 株
山 善
25,900 1,045.00 27,065,500
椿本興業 1,200 4,020.00 4,824,000
住友商事 417,800 1,656.50 692,085,700
日本ユニシス 20,600 3,595.00 74,057,000
内田洋行 2,800 5,240.00 14,672,000
三菱商事 464,500 2,907.50 1,350,533,750
第一実業 3,200 3,715.00 11,888,000
キヤノンマーケティングＪ
18,900 2,510.00 47,439,000 貸付株式数 5,900 株
ＰＮ
西華産業 3,700 1,409.00 5,213,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
佐藤商事 5,400 912.00 4,924,800
菱洋エレクトロ 6,800 2,046.00 13,912,800 貸付株式数 2,400 株
東京産業 5,900 561.00 3,309,900 貸付株式数 1,100 株
ユアサ商事 6,300 3,500.00 22,050,000
神鋼商事 1,700 2,654.00 4,511,800
小林産業 3,900 313.00 1,220,700
阪和興業 12,400 2,840.00 35,216,000
正栄食品 4,300 3,385.00 14,555,500
カナデン 5,400 1,325.00 7,155,000
菱電商事 4,800 1,655.00 7,944,000
ニプロ 46,600 1,327.00 61,838,200 貸付株式数 16,700 株
フルサト工業 3,600 1,646.00 5,925,600
岩谷産業 14,700 3,675.00 54,022,500 貸付株式数 5,600 株
すてきナイスグループ 2,500 1,090.00 2,725,000 貸付株式数 600 株
昭光通商 2,300 717.00 1,649,100 貸付株式数 200 株
ニチモウ 1,000 1,987.00 1,987,000 貸付株式数 300 株
極東貿易 1,900 2,194.00 4,168,600
イ ワ キ
8,600 476.00 4,093,600 貸付株式数 1,900 株
兼松エレクトロニクス 3,600 3,425.00 12,330,000
三愛石油 16,300 1,059.00 17,261,700
稲畑産業 14,600 1,586.00 23,155,600
ＧＳＩクレオス 1,600 1,118.00 1,788,800 貸付株式数 300 株
明和産業 6,100 620.00 3,782,000
クワザワ 2,400 606.00 1,454,400
4,600 株
ゴ－ルドウイン 11,900 7,940.00 94,486,000 貸付株式数
(3,000 株)
ユニ・チヤ－ム 129,600 3,634.00 470,966,400 貸付株式数 51,200 株
デサント 12,800 1,810.00 23,168,000
キ ン グ
3,100 530.00 1,643,000
ワ キ タ
14,100 1,095.00 15,439,500 貸付株式数 1,900 株
ヤマトインタ－ナシヨナル 4,100 396.00 1,623,600 貸付株式数 100 株
東邦ホールディングス 21,200 2,537.00 53,784,400 貸付株式数 8,300 株
サンゲツ 18,200 2,135.00 38,857,000
ミツウロコグループ 9,700 1,420.00 13,774,000 貸付株式数 3,800 株
シナネンホールディングス 2,700 1,932.00 5,216,400
伊藤忠エネクス 14,700 895.00 13,156,500
サンリオ 18,600 2,234.00 41,552,400 貸付株式数 7,200 株
サンワ テクノス
4,600 1,199.00 5,515,400 貸付株式数 100 株
リョーサン 7,300 2,947.00 21,513,100
新光商事 10,300 900.00 9,270,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,200 株
トーホー 3,000 1,873.00 5,619,000 貸付株式数
(1,200 株)
三信電気 3,500 1,700.00 5,950,000
東陽テクニカ 7,600 1,140.00 8,664,000
3,300 株
モスフード サービス
8,700 3,070.00 26,709,000 貸付株式数
(100 株)
加賀電子 6,600 2,468.00 16,288,800
三益半導体 5,900 2,012.00 11,870,800
ソーダニツカ 6,800 611.00 4,154,800
立花エレテック 4,800 1,758.00 8,438,400
木曽路 8,600 2,880.00 24,768,000 貸付株式数 1,700 株
ＳＲＳホールディングス 7,700 1,044.00 8,038,800 貸付株式数 3,000 株
千 趣 会
12,000 432.00 5,184,000 貸付株式数 4,600 株
1,900 株
タカキユー 5,000 189.00 945,000 貸付株式数
(1,600 株)
ケーヨー 13,600 539.00 7,330,400 貸付株式数 2,300 株
上新電機 7,800 2,465.00 19,227,000
日本瓦斯 10,500 3,440.00 36,120,000
ロイヤルホールディングス 11,600 2,542.00 29,487,200 貸付株式数 4,500 株
東 天 紅
500 1,250.00 625,000
いなげや 8,200 1,480.00 12,136,000
島 忠
13,900 3,005.00 41,769,500 貸付株式数 4,800 株
チヨダ 7,000 1,617.00 11,319,000
ライフコーポレーション 5,000 2,504.00 12,520,000
1,700 株
リンガーハツト 8,100 2,484.00 20,120,400 貸付株式数
(1,700 株)
ＭｒＭａｘＨＤ 9,100 499.00 4,540,900
テンアライド 6,000 441.00 2,646,000 貸付株式数 2,300 株
ＡＯＫＩホールディングス 13,200 1,134.00 14,968,800
オークワ 10,400 1,443.00 15,007,200 貸付株式数 900 株
コメリ 10,200 2,363.00 24,102,600
青山商事 13,700 1,677.00 22,974,900
しまむら 7,700 8,970.00 69,069,000
はせがわ 3,500 402.00 1,407,000 貸付株式数 100 株
高 島 屋
48,300 1,304.00 62,983,200
松 屋
13,400 854.00 11,443,600 貸付株式数 2,500 株
エイチ・ツー・オーリテイ
31,400 1,233.00 38,716,200
リング
近鉄百貨店 2,500 3,610.00 9,025,000 貸付株式数 900 株
パ ル コ
6,400 1,364.00 8,729,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸井グループ 60,700 2,651.00 160,915,700 貸付株式数 21,500 株
クレディセゾン 46,400 1,810.00 83,984,000
アクシアル リテイリング
5,500 3,870.00 21,285,000
井 筒 屋
3,700 241.00 891,700
イオン 254,800 2,265.00 577,122,000 貸付株式数 90,700 株
イ ズ ミ
13,500 4,270.00 57,645,000
フオーバル 2,900 1,059.00 3,071,100
平 和 堂
13,500 2,115.00 28,552,500
フ ジ
8,000 1,971.00 15,768,000
ヤオコー 7,500 5,110.00 38,325,000 貸付株式数 400 株
ゼビオホールディングス 8,000 1,328.00 10,624,000
ケーズホールディングス 63,900 1,366.00 87,287,400
ＰＡＬＴＡＣ 10,600 5,400.00 57,240,000 貸付株式数 1,300 株
三谷産業 8,700 346.00 3,010,200
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 3,400 651.00 2,213,400
日産東京販売ＨＤ 9,800 278.00 2,724,400
新生銀行 48,700 1,717.00 83,617,900
あおぞら銀行 39,600 2,818.00 111,592,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル
4,564,700 582.10 2,657,111,870
Ｇ ※
りそなホールディングス 728,000 466.80 339,830,400
三井住友トラストＨＤ 125,400 4,195.00 526,053,000
三井住友フィナンシャルＧ 458,600 4,008.00 1,838,068,800
千葉銀行 227,900 624.00 142,209,600
群馬銀行 130,200 390.00 50,778,000
武蔵野銀行 9,800 1,961.00 19,217,800
千葉興業銀行 18,300 344.00 6,295,200 貸付株式数 2,500 株
筑波銀行 27,600 243.00 6,706,800
七十七銀行 22,400 1,794.00 40,185,600
青森銀行 5,200 2,831.00 14,721,200 貸付株式数 1,500 株
秋田銀行 4,300 2,259.00 9,713,700
山形銀行 7,500 1,659.00 12,442,500
岩手銀行 4,400 2,965.00 13,046,000
東邦銀行 59,500 278.00 16,541,000 貸付株式数 19,800 株
東北銀行 3,100 1,034.00 3,205,400
1,600 株
みちのく銀行 4,300 1,567.00 6,738,100 貸付株式数
(1,600 株)
ふくおかフィナンシャルＧ 55,900 2,092.00 116,942,800 貸付株式数 5,000 株
静岡銀行 164,100 839.00 137,679,900
十六銀行 8,300 2,662.00 22,094,600
125/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15,200 株
スルガ銀行 63,000 545.00 34,335,000 貸付株式数
(7,000 株)
八十二銀行 160,100 475.00 76,047,500 貸付株式数 15,000 株
山梨中央銀行 7,700 1,154.00 8,885,800
大垣共立銀行 13,100 2,550.00 33,405,000
福井銀行 5,700 1,734.00 9,883,800
北國銀行 6,800 3,510.00 23,868,000
清水銀行 2,700 2,180.00 5,886,000
富山銀行 1,300 2,641.00 3,433,300
滋賀銀行 13,300 2,743.00 36,481,900 貸付株式数 5,100 株
南都銀行 11,000 2,763.00 30,393,000
百五銀行 60,000 354.00 21,240,000 貸付株式数 1,500 株
京都銀行 23,700 4,580.00 108,546,000
紀陽銀行 23,500 1,724.00 40,514,000 貸付株式数 2,100 株
ほくほくフィナンシャルＧ 44,100 1,134.00 50,009,400
広島銀行 98,100 545.00 53,464,500
山陰合同銀行 39,400 687.00 27,067,800
中国銀行 57,100 1,097.00 62,638,700 貸付株式数 22,300 株
鳥取銀行 2,200 1,382.00 3,040,400
伊予銀行 94,600 608.00 57,516,800 貸付株式数 2,100 株
百十四銀行 7,100 2,258.00 16,031,800
四国銀行 10,100 1,045.00 10,554,500 貸付株式数 200 株
阿波銀行 10,800 2,706.00 29,224,800 貸付株式数 3,700 株
大分銀行 3,800 2,854.00 10,845,200
宮崎銀行 4,400 2,655.00 11,682,000
佐賀銀行 4,000 1,740.00 6,960,000
沖縄銀行 6,100 3,675.00 22,417,500
琉球銀行 15,300 1,258.00 19,247,400 貸付株式数 2,500 株
セブン銀行 221,300 341.00 75,463,300
みずほフィナンシャルＧ 9,009,900 169.70 1,528,980,030
高知銀行 2,500 933.00 2,332,500
山口フィナンシャルＧ 82,800 757.00 62,679,600 貸付株式数 30,200 株
芙蓉総合リース 7,000 7,230.00 50,610,000
みずほリース 10,300 3,280.00 33,784,000
東京センチュリー 13,300 5,990.00 79,667,000 貸付株式数 5,000 株
ＳＢＩホールディングス 74,100 2,258.00 167,317,800 貸付株式数 30,300 株
日本証券金融 29,200 543.00 15,855,600
アイフル 101,100 252.00 25,477,200
日本アジア投資 5,600 290.00 1,624,000 貸付株式数 2,100 株
長野銀行 2,100 1,713.00 3,597,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名古屋銀行 5,300 3,390.00 17,967,000
北洋銀行 100,000 241.00 24,100,000
愛知銀行 2,400 3,845.00 9,228,000
中京銀行 2,700 2,257.00 6,093,900 貸付株式数 200 株
大光銀行 2,200 1,751.00 3,852,200
愛媛銀行 9,300 1,224.00 11,383,200 貸付株式数 2,900 株
トマト銀行 2,500 1,069.00 2,672,500
京葉銀行 28,400 629.00 17,863,600 貸付株式数 4,500 株
栃木銀行 31,800 231.00 7,345,800
北日本銀行 2,100 2,195.00 4,609,500 貸付株式数 700 株
東和銀行 11,700 888.00 10,389,600 貸付株式数 1,100 株
福島銀行 6,200 303.00 1,878,600 貸付株式数 2,400 株
大東銀行 3,400 631.00 2,145,400 貸付株式数 1,200 株
リコーリース 5,200 3,910.00 20,332,000
イオンフィナンシャルサー
40,500 1,685.00 68,242,500
ビス
ア コ ム
133,000 458.00 60,914,000
ジャックス 7,300 2,696.00 19,680,800
オ リ コ
179,500 162.00 29,079,000
日立キャピタル 15,600 2,695.00 42,042,000
アプラスフィナンシャル 32,500 93.00 3,022,500 貸付株式数 2,400 株
オリックス 414,700 1,797.50 745,423,250 貸付株式数 170,000 株
三菱ＵＦＪリース 168,200 705.00 118,581,000 貸付株式数 8,500 株
ジャフコ 10,200 4,230.00 43,146,000 貸付株式数 100 株
九州 リースサービス
3,200 602.00 1,926,400
トモニホールディングス 51,300 419.00 21,494,700
大和証券Ｇ本社 532,300 556.10 296,012,030
野村ホールディングス 1,166,600 562.30 655,979,180 貸付株式数 448,200 株
岡三証券グループ 56,700 406.00 23,020,200 貸付株式数 300 株
丸三証券 19,700 547.00 10,775,900 貸付株式数 7,700 株
東洋証券 23,600 173.00 4,082,800 貸付株式数 9,200 株
東海東京ＨＤ 76,400 338.00 25,823,200 貸付株式数 29,200 株
光世証券 1,600 677.00 1,083,200 貸付株式数 400 株
水戸証券 19,200 283.00 5,433,600 貸付株式数 5,500 株
いちよし証券 12,300 682.00 8,388,600
松井証券 37,900 888.00 33,655,200
ＳＯＭＰＯホールディング
124,700 4,371.00 545,063,700
ス
だいこう証券ビジ 3,200 649.00 2,076,800
日本取引所グループ 190,200 1,874.00 356,434,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マネックスＧ 50,100 281.00 14,078,100 貸付株式数 19,500 株
極東証券 8,900 785.00 6,986,500
岩井コスモホールディング 6,300 1,282.00 8,076,600 貸付株式数 1,200 株
藍澤證券 11,900 738.00 8,782,200 貸付株式数 1,100 株
フィデアホール 64,900 134.00 8,696,600
池田泉州ＨＤ 76,600 203.00 15,549,800
アニコム ホールディング
5,500 3,585.00 19,717,500 貸付株式数 1,900 株
ス
ＭＳ＆ＡＤ 173,400 3,560.00 617,304,000
ＳＯＮＹ ＦＨ
54,500 2,573.00 140,228,500
マネーパートナーズＧＰ 7,000 250.00 1,750,000 貸付株式数 1,900 株
スパークス・グループ 22,900 249.00 5,702,100
小林洋行 1,900 267.00 507,300
第一生命ＨＬＤＧＳ 375,200 1,761.50 660,914,800
東京海上ＨＤ 237,100 6,020.00 1,427,342,000 貸付株式数 91,100 株
アドバンテッジリスクマネ 3,200 990.00 3,168,000 貸付株式数 900 株
イー・ギャランティ 7,100 1,416.00 10,053,600 貸付株式数 2,300 株
アサックス 3,400 653.00 2,220,200 貸付株式数 1,300 株
ＮＥＣキャピタルソリュー
2,700 2,463.00 6,650,100
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 205,100 1,295.00 265,604,500
アドバンスクリエイト 1,600 1,864.00 2,982,400
三井不動産 331,000 2,731.50 904,126,500
三菱地所 464,500 2,010.00 933,645,000
平和不動産 12,200 2,614.00 31,890,800
東京建物 72,500 1,653.00 119,842,500
ダイビル 17,100 1,172.00 20,041,200
京阪神ビルディング 10,800 1,437.00 15,519,600 貸付株式数 1,000 株
住友不動産 149,000 3,839.00 572,011,000
太平洋興発 2,600 808.00 2,100,800 貸付株式数 200 株
テーオーシー 13,000 895.00 11,635,000
東京楽天地 1,100 6,140.00 6,754,000
スターツコーポレーション 9,000 2,691.00 24,219,000
フジ住宅 7,700 711.00 5,474,700
空港施設 6,700 540.00 3,618,000
明和地所 3,600 589.00 2,120,400
ゴールドクレスト 5,200 2,162.00 11,242,400 貸付株式数 2,000 株
リログループ 35,100 2,986.00 104,808,600 貸付株式数 13,700 株
エスリード 2,600 2,171.00 5,644,600
日神不動産 9,900 496.00 4,910,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本エスコン 12,000 989.00 11,868,000 貸付株式数 1,600 株
タカラレーベン 30,300 489.00 14,816,700
サンヨーハウジ 名古屋
3,700 995.00 3,681,500 貸付株式数 800 株
イオンモール 33,200 1,775.00 58,930,000
毎日コムネット 1,400 832.00 1,164,800
ファースト住建 2,800 1,319.00 3,693,200
ランド 359,700 12.00 4,316,400 貸付株式数 36,900 株
500 株
カチタス 8,200 4,920.00 40,344,000 貸付株式数
(500 株)
東祥 4,000 2,454.00 9,816,000 貸付株式数 1,500 株
トーセイ 9,100 1,333.00 12,130,300 貸付株式数 100 株
穴吹興産 700 3,280.00 2,296,000
サンフロンティア不動産 9,200 1,274.00 11,720,800
インテリックス 1,900 711.00 1,350,900
ランドビジネス 2,800 761.00 2,130,800
日本社宅サービス 1,700 1,107.00 1,881,900 貸付株式数 400 株
グランディハウス 5,100 470.00 2,397,000 貸付株式数 300 株
東武鉄道 70,900 4,055.00 287,499,500
相鉄ホールディングス 21,500 3,040.00 65,360,000
東急 169,500 2,177.00 369,001,500
京浜急行 86,300 2,242.00 193,484,600
小田急電鉄 100,000 2,708.00 270,800,000
京王電鉄 34,900 7,060.00 246,394,000
京成電鉄 46,800 4,535.00 212,238,000
3,500 株
富士急行 9,200 4,265.00 39,238,000 貸付株式数
(900 株)
新京成電鉄 1,800 2,303.00 4,145,400
東日本旅客鉄道 118,300 10,085.00 1,193,055,500
西日本旅客鉄道 59,900 9,675.00 579,532,500
東海旅客鉄道 55,900 22,245.00 1,243,495,500
西武ホールディングス 90,200 1,930.00 174,086,000
鴻池運輸 10,700 1,663.00 17,794,100
西日本鉄道 18,700 2,629.00 49,162,300
ハマキョウレックス 5,200 3,665.00 19,058,000
サカイ引越センター 3,500 6,970.00 24,395,000 貸付株式数 100 株
近鉄グループＨＬＤＧＳ 63,700 6,150.00 391,755,000
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 84,900 4,745.00 402,850,500
南海電鉄 30,200 3,040.00 91,808,000
京阪ホールディングス 28,300 5,450.00 154,235,000 貸付株式数 2,200 株
神戸電鉄 1,600 3,990.00 6,384,000 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名古屋鉄道 52,400 3,495.00 183,138,000 貸付株式数 15,600 株
山陽電鉄 4,600 2,248.00 10,340,800
トランコム 1,800 7,800.00 14,040,000
日本通運 22,500 7,010.00 157,725,000 貸付株式数 8,100 株
ヤマトホールディングス 111,600 1,901.00 212,151,600
山 九
17,700 5,690.00 100,713,000
日 新
5,500 1,743.00 9,586,500
丸 運
3,600 274.00 986,400 貸付株式数 1,400 株
丸全昭和運輸 5,200 3,110.00 16,172,000
センコーグループＨＬＤＧ
35,200 917.00 32,278,400
Ｓ
トナミホールディングス 1,500 5,120.00 7,680,000
ニッコンホールディングス 22,800 2,730.00 62,244,000
日石輸送 700 2,781.00 1,946,700
福山通運 8,100 4,185.00 33,898,500 貸付株式数 2,600 株
セイノーホールディングス 47,700 1,479.00 70,548,300
エスライン 1,900 997.00 1,894,300 貸付株式数 100 株
神奈川中央交通 1,600 4,015.00 6,424,000
4,300 株
日立物流 11,700 3,110.00 36,387,000 貸付株式数
(4,300 株)
1,800 株
丸和運輸機関 6,700 2,570.00 17,219,000 貸付株式数
(1,600 株)
Ｃ＆Ｆロジホールディング
6,400 1,408.00 9,011,200
ス
日本郵船 53,300 1,925.00 102,602,500
商船三井 40,300 2,942.00 118,562,600 貸付株式数 5,000 株
川崎汽船 19,600 1,879.00 36,828,400 貸付株式数 7,600 株
ＮＳユナイテッド海運 3,500 2,319.00 8,116,500
明治海運 6,700 342.00 2,291,400
飯野海運 30,400 360.00 10,944,000
共栄タンカー 600 1,778.00 1,066,800
九州旅客鉄道 56,800 3,780.00 214,704,000
ＳＧホールディングス 66,800 2,633.00 175,884,400
日本航空 116,600 3,391.00 395,390,600
ＡＮＡホールディングス 116,400 3,758.00 437,431,200
パスコ 1,200 1,860.00 2,232,000
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
1,200 3,915.00 4,698,000 貸付株式数 400 株
ＨＤ
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
600 1,502.00 901,200
ＧＳ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ
3,200 2,539.00 8,124,800 貸付株式数 1,200 株
ＯＲＥＳ
国際紙パルプ商事 15,700 301.00 4,725,700
総合メディカルＨＤ 5,800 2,065.00 11,977,000
ブックオフＧＨＤ 3,800 1,066.00 4,050,800 貸付株式数 1,500 株
三菱倉庫 20,200 2,835.00 57,267,000
三井倉庫ＨＯＬＤ 7,300 1,999.00 14,592,700
住友倉庫 23,500 1,510.00 35,485,000
渋沢倉庫 3,500 2,149.00 7,521,500
ヤマタネ 3,300 1,504.00 4,963,200 貸付株式数 1,000 株
東陽倉庫 11,300 336.00 3,796,800
乾汽船 3,700 1,148.00 4,247,600 貸付株式数 2,000 株
日本トランスシティ 14,100 548.00 7,726,800 貸付株式数 1,000 株
ケイヒン 1,200 1,328.00 1,593,600
中央倉庫 3,900 1,238.00 4,828,200 貸付株式数 100 株
川西倉庫 1,200 1,054.00 1,264,800
安田倉庫 5,200 995.00 5,174,000
ファイズホールディングス 1,300 640.00 832,000 貸付株式数 200 株
東洋埠頭 1,900 1,412.00 2,682,800
宇徳 5,400 537.00 2,899,800
上 組
36,400 2,444.00 88,961,600
サンリツ 1,500 700.00 1,050,000 貸付株式数 500 株
キムラユニティー 1,700 1,102.00 1,873,400
600 株
キユーソー流通システム 1,600 1,877.00 3,003,200 貸付株式数
(300 株)
近鉄エクスプレス 13,500 1,944.00 26,244,000 貸付株式数 3,500 株
東海運 3,600 283.00 1,018,800 貸付株式数 100 株
エーアイテイー 4,500 968.00 4,356,000
内外トランスライン 2,200 1,471.00 3,236,200 貸付株式数 800 株
ショーエイコーポ 700 736.00 515,200 貸付株式数 200 株
日本コンセプト 2,000 1,430.00 2,860,000 貸付株式数 200 株
東京放送ＨＤ 40,100 1,750.00 70,175,000
日本テレビＨＬＤＳ 55,100 1,452.00 80,005,200
朝日放送グループＨＤ 6,600 749.00 4,943,400 貸付株式数 300 株
テレビ朝日ＨＤ 18,100 1,769.00 32,018,900
スカパーＪＳＡＴＨＤ 43,500 464.00 20,184,000 貸付株式数 1,200 株
テレビ東京ＨＤ 5,400 2,303.00 12,436,200
700 株
日本ＢＳ放送 2,200 1,084.00 2,384,800 貸付株式数
(700 株)
ビジョン 6,100 1,793.00 10,937,300 貸付株式数 2,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スマートバリュー 1,900 814.00 1,546,600 貸付株式数 700 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ
2,500 1,111.00 2,777,500 貸付株式数 900 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 3,100 659.00 2,042,900 貸付株式数 1,200 株
コネクシオ 3,800 1,525.00 5,795,000
22,900 株
日本通信 51,100 220.00 11,242,000 貸付株式数
(1,000 株)
クロップス 1,200 750.00 900,000
日本電信電話 440,900 5,598.00 2,468,158,200
ＫＤＤＩ 491,600 3,150.00 1,548,540,000
ソフトバンク 599,600 1,483.50 889,506,600 貸付株式数 234,400 株
光通信 6,800 25,880.00 175,984,000
ＮＴＴドコモ 487,300 3,007.00 1,465,311,100 貸付株式数 190,500 株
エムティーアイ 6,400 692.00 4,428,800 貸付株式数 1,100 株
ＧＭＯインターネット 26,000 2,269.00 58,994,000
ファイバーゲート 1,300 1,385.00 1,800,500 貸付株式数 400 株
アイドママーケティングコ
2,000 727.00 1,454,000
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 17,800 1,776.00 31,612,800
学研ホールディングス 2,200 7,490.00 16,478,000
ゼンリン 13,100 1,907.00 24,981,700 貸付株式数 4,000 株
昭文社 3,100 421.00 1,305,100
インプレスホールディング
5,300 183.00 969,900
ス
東京電力ＨＤ 536,700 483.00 259,226,100 貸付株式数 1,900 株
中部電力 205,600 1,535.50 315,698,800
関西電力 254,700 1,251.00 318,629,700
中国電力 93,000 1,456.00 135,408,000 貸付株式数 36,300 株
北陸電力 61,600 790.00 48,664,000
東北電力 168,000 1,105.00 185,640,000
四国電力 60,600 1,059.00 64,175,400
九州電力 138,700 971.00 134,677,700
北海道電力 63,000 532.00 33,516,000
沖縄電力 12,500 2,003.00 25,037,500
電源開発 53,500 2,678.00 143,273,000
エフオン 3,100 785.00 2,433,500 貸付株式数 1,200 株
2,200 株
イーレックス 9,500 1,747.00 16,596,500 貸付株式数
(2,200 株)
レノバ 11,100 1,160.00 12,876,000
東京瓦斯 129,200 2,653.00 342,767,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大阪瓦斯 130,400 2,077.00 270,840,800
東邦瓦斯 33,300 4,170.00 138,861,000
北海道瓦斯 3,600 1,586.00 5,709,600 貸付株式数 400 株
広島ガス 14,100 359.00 5,061,900
西部瓦斯 7,600 2,520.00 19,152,000
静岡ガス 19,100 928.00 17,724,800 貸付株式数 100 株
メタウォーター 3,200 4,070.00 13,024,000 貸付株式数 1,000 株
アイネット 3,400 1,525.00 5,185,000
松 竹
4,400 16,230.00 71,412,000 貸付株式数 1,600 株
東 宝
39,400 4,465.00 175,921,000 貸付株式数 14,700 株
エイチ・アイ・エス 10,000 3,070.00 30,700,000 貸付株式数 3,900 株
東 映
2,500 17,170.00 42,925,000 貸付株式数 700 株
ラックランド 1,300 2,450.00 3,185,000 貸付株式数 400 株
ＮＴＴデータ 175,600 1,518.00 266,560,800
4,100 株
共立メンテナンス 10,600 5,200.00 55,120,000 貸付株式数
(1,300 株)
イチネンホールディングス 7,200 1,415.00 10,188,000 貸付株式数 1,400 株
建設技術研究所 4,400 2,030.00 8,932,000
スペース 4,100 1,317.00 5,399,700
長 大
2,400 1,181.00 2,834,400
アインホールディングス 8,900 6,880.00 61,232,000 貸付株式数 3,400 株
燦ホールディングス 2,800 1,348.00 3,774,400
ピー・シー・エー 800 4,480.00 3,584,000 貸付株式数 300 株
スバル興業 400 7,880.00 3,152,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,500 1,393.00 3,482,500 貸付株式数 900 株
タナベ経営 1,200 1,279.00 1,534,800 貸付株式数 100 株
ビジネスＢ太田昭和 1,100 2,377.00 2,614,700 貸付株式数 200 株
ナ ガ ワ
2,000 7,530.00 15,060,000 貸付株式数 200 株
よみうりランド 1,400 4,540.00 6,356,000
東京都競馬 4,200 3,475.00 14,595,000 貸付株式数 1,600 株
常磐興産 2,600 1,667.00 4,334,200 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,500 3,165.00 33,232,500 貸付株式数 4,100 株
東京ドーム 26,100 1,013.00 26,439,300 貸付株式数 8,600 株
ＤＴＳ 14,700 2,352.00 34,574,400
スクウェア・エニックス・
28,100 5,470.00 153,707,000
ＨＤ
シーイーシー 7,100 2,261.00 16,053,100
カプコン 31,100 2,623.00 81,575,300
西尾レントオール 6,500 3,085.00 20,052,500
アイ・エス・ビー 1,300 1,995.00 2,593,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アゴーラ・ホスピタリ
41,500 34.00 1,411,000
ティーＧ
日本空港ビルデング 21,200 5,830.00 123,596,000 貸付株式数 8,200 株
トランス・コスモス 6,100 2,874.00 17,531,400
乃村工藝社 27,500 1,410.00 38,775,000
ジャステック 4,200 1,120.00 4,704,000
ＳＣＳＫ 15,200 5,770.00 87,704,000
藤田観光 2,800 2,868.00 8,030,400 貸付株式数 100 株
ＫＮＴ－ＣＴホールディン
4,000 1,511.00 6,044,000
グス
日本管財 6,900 1,951.00 13,461,900
トーカイ 6,200 2,869.00 17,787,800
白 洋 舎
700 2,864.00 2,004,800 貸付株式数 200 株
セコム 68,100 9,486.00 645,996,600
日本システムウエア 2,200 2,574.00 5,662,800
セントラル警備保障 3,100 6,460.00 20,026,000 貸付株式数 1,200 株
アイネス 6,500 1,365.00 8,872,500
丹青社 12,100 1,232.00 14,907,200
メイテツク 7,900 5,830.00 46,057,000
ＴＫＣ 5,600 5,130.00 28,728,000
富士ソフト 8,400 4,275.00 35,910,000
応用地質 6,900 1,400.00 9,660,000
船井総研ホールディン 13,300 2,546.00 33,861,800
ＮＳＤ 10,800 3,590.00 38,772,000
進学会ホールディングス 2,500 533.00 1,332,500 貸付株式数 100 株
丸紅建材リース 700 1,756.00 1,229,200 貸付株式数 200 株
オ オ バ
5,000 798.00 3,990,000 貸付株式数 1,900 株
コナミホールディングス 24,000 4,860.00 116,640,000 貸付株式数 800 株
いであ 1,200 2,320.00 2,784,000 貸付株式数 400 株
学 究 社
1,900 1,332.00 2,530,800
ベネッセホールディングス 21,400 2,908.00 62,231,200
イオンディライト 7,900 3,870.00 30,573,000
ナック 3,600 1,056.00 3,801,600
900 株
福井コンピュータＨＬＤＳ 2,600 3,875.00 10,075,000 貸付株式数
(800 株)
ニチイ学館 9,200 1,621.00 14,913,200
ダイセキ 10,800 3,260.00 35,208,000 貸付株式数 4,100 株
ステップ 2,300 1,567.00 3,604,100
日鉄物産 4,800 5,070.00 24,336,000
泉州電業 2,000 2,919.00 5,838,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元気寿司 1,700 2,994.00 5,089,800
トラスコ中山 13,800 2,799.00 38,626,200 貸付株式数 5,300 株
ヤマダ電機 201,700 557.00 112,346,900
オートバックスセブン 24,500 1,801.00 44,124,500 貸付株式数 2,100 株
モリト 4,800 800.00 3,840,000
アークランドサカモト 10,300 1,281.00 13,194,300
ニトリホールディングス 28,700 17,260.00 495,362,000
グルメ杵屋 4,700 1,195.00 5,616,500
愛 眼
5,200 247.00 1,284,400
ケーユーホールディングス 3,500 931.00 3,258,500
6,600 株
吉野家ホールディングス 21,700 2,756.00 59,805,200 貸付株式数
(5,200 株)
加藤産業 10,400 3,665.00 38,116,000
北恵 1,200 918.00 1,101,600
イノテック 3,900 1,052.00 4,102,800
イエローハット 12,500 2,004.00 25,050,000
松屋フーズＨＬＤＧＳ 3,200 4,510.00 14,432,000
ＪＢＣＣホールディングス 4,500 1,863.00 8,383,500 貸付株式数 300 株
ＪＫホールディングス 6,100 647.00 3,946,700
サガミホールディングス 8,800 1,376.00 12,108,800 貸付株式数 100 株
日 伝
5,900 2,096.00 12,366,400
関西スーパーマーケット 5,500 1,086.00 5,973,000 貸付株式数 200 株
2,400 株
ミロク情報サービス 5,800 3,385.00 19,633,000 貸付株式数
(100 株)
北沢産業 5,000 288.00 1,440,000 貸付株式数 1,100 株
杉本商事 3,500 2,005.00 7,017,500 貸付株式数 400 株
因幡電機産業 18,800 2,671.00 50,214,800
王将フードサービス 4,900 6,620.00 32,438,000
1,700 株
プレナス 7,400 1,936.00 14,326,400 貸付株式数
(1,700 株)
ミニストップ 4,900 1,472.00 7,212,800 貸付株式数 1,800 株
アークス 13,600 2,284.00 31,062,400
バローホールディングス 14,700 2,064.00 30,340,800
東 テ ク
2,200 2,426.00 5,337,200
ミスミグループ本社 82,900 2,738.00 226,980,200
藤 久
500 817.00 408,500 貸付株式数 100 株
アルテック 5,200 229.00 1,190,800
ベ ル ク
3,300 5,230.00 17,259,000
大 庄
3,500 1,605.00 5,617,500 貸付株式数 100 株
タキヒヨー 2,000 1,938.00 3,876,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファーストリテイリング 8,900 67,800.00 603,420,000 貸付株式数 3,300 株
ソフトバンクグループ 523,500 4,236.00 2,217,546,000 貸付株式数 40,600 株
蔵王産業 1,300 1,444.00 1,877,200
スズケン 28,000 4,890.00 136,920,000
サンドラッグ 24,900 3,870.00 96,363,000
サックスバーホールディン
5,600 905.00 5,068,000
グ
ジェコス 4,600 955.00 4,393,000 貸付株式数 600 株
ヤマザワ 1,500 1,666.00 2,499,000 貸付株式数 400 株
や ま や
1,400 2,207.00 3,089,800 貸付株式数 500 株
グローセル 6,700 456.00 3,055,200
ベルーナ 14,300 712.00 10,181,600
合計 162,602,439,840
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産
金銭信託
77,483,707 －
コール・ローン
150,687,784 277,498,394
国債証券
67,198,735,300 71,946,332,660
地方債証券
4,305,812,600 4,253,511,900
特殊債券
3,325,811,500 3,020,630,000
社債券
3,306,672,600 2,898,205,400
未収入金
202,835,000 1,861,375,540
未収利息
193,828,008 188,754,567
前払費用
4,802,646 12,421,243
流動資産合計
78,766,669,145 84,458,729,704
資産合計
78,766,669,145 84,458,729,704
負債の部
流動負債
未払金
－ 1,951,218,000
未払解約金
276,774,272 19,276,281
その他未払費用
2,408 134
流動負債合計
276,776,680 1,970,494,415
負債合計
276,776,680 1,970,494,415
純資産の部
元本等
元本
※1 56,170,487,793 57,670,399,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
22,319,404,672 24,817,836,094
元本等合計
78,489,892,465 82,488,235,289
純資産合計
78,489,892,465 82,488,235,289
負債純資産合計 78,766,669,145 84,458,729,704
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月1日
区 分
至 2019 年12月2日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1. ※1 期首 2017 年12月1日 2018 年12月1日
期首元本額 48,889,824,254 円 56,170,487,793 円
期中追加設定元本額 15,940,542,707 円 19,864,910,379 円
期中一部解約元本額 8,659,879,168 円 18,364,998,977 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファ 129,097,081 円 109,396,910 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 795,274,382 円 596,838,676 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 105,597,525 円 82,263,337 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 1,111,264,823 円 882,267,553 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ＤＣダイワ日本債券インデッ 5,920,239,246 円 7,293,354,645 円
クス
ダイワ・バランスファンド３ 13,051,578,465 円 11,302,866,367 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 2,124,813,517 円 1,855,649,526 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 293,362,664 円 265,692,526 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内バランスファンド 405,138,528 円 369,416,535 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード 日本債 62,288,888 円 81,822,975 円
券ファンド
ダイワファンドラップ 日本 19,210,529,646 円 21,258,481,478 円
債券インデックス
ダイワ日本債券インデックス 2,623,576,618 円 3,005,941,387 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 1,545,313,319 円 1,491,311,778 円
イン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレク 1,266,064,865 円 1,129,962,205 円
ト 日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イ 6,443,095,280 円 6,866,925,426 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 452,397,864 円 450,390,874 円
ダイワライフスタイル５０ 492,380,016 円 491,002,347 円
ダイワライフスタイル７５ 138,475,066 円 136,814,650 円
計 56,170,487,793 円 57,670,399,195 円
2. 期末日における受益権の総数 56,170,487,793 口 57,670,399,195 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年12月1日
区 分
至 2019 年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年12月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △389,359,740 772,340,790
地方債証券 △24,799,600 2,883,500
特殊債券 △18,142,200 △5,121,500
社債券 △16,426,800 3,077,600
合計 △448,728,340 773,180,390
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2017 年12月
1日から 2018 年11月30日まで、及び 2018 年12月1日から 2019 年12月2日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（1口当たり情報）
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1口当たり純資産額 1.3974 円 1.4303 円
（1万口当たり純資産額） (13,974 円) (14,303 円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
３９８ ２年国債
250,000,000 250,822,500
国債証券
３９９ ２年国債
100,000,000 100,358,000
４００ ２年国債
200,000,000 200,762,000
４０２ ２年国債
150,000,000 150,651,000
４０５ ２年国債
150,000,000 150,756,000
４０６ ２年国債
700,000,000 703,689,000
１２７ ５年国債
1,580,000,000 1,585,308,800
１２８ ５年国債
1,000,000,000 1,004,180,000
１２９ ５年国債
1,340,000,000 1,346,633,000
１３０ ５年国債
580,000,000 583,271,200
１３１ ５年国債
1,170,000,000 1,177,534,800
１３２ ５年国債
880,000,000 886,292,000
１３３ ５年国債
430,000,000 433,689,400
１３４ ５年国債
350,000,000 353,164,000
１３５ ５年国債
880,000,000 888,456,800
１３６ ５年国債
700,000,000 707,245,000
１３７ ５年国債
700,000,000 707,357,000
１３８ ５年国債
600,000,000 606,600,000
１３９ ５年国債
700,000,000 708,169,000
１４０ ５年国債
600,000,000 607,140,000
１４１ ５年国債
650,000,000 658,164,000
１ ４０年国債
70,000,000 107,356,900
２ ４０年国債
110,000,000 164,067,200
３ ４０年国債
74,000,000 111,342,620
４ ４０年国債
107,000,000 162,371,430
５ ４０年国債
125,000,000 184,040,000
６ ４０年国債
105,000,000 152,618,550
７ ４０年国債
121,000,000 169,458,080
８ ４０年国債
230,000,000 301,596,700
９ ４０年国債
220,000,000 216,568,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０ ４０年国債
275,000,000 317,047,500
１１ ４０年国債
320,000,000 358,339,200
１２ ４０年国債
200,000,000 202,662,000
３１３ １０年国債
200,000,000 203,756,000
３１４ １０年国債
260,000,000 264,209,400
３１５ １０年国債
221,000,000 225,671,940
３１６ １０年国債
250,000,000 254,897,500
３１７ １０年国債
214,000,000 218,879,200
３１８ １０年国債
200,000,000 204,200,000
３１９ １０年国債
100,000,000 102,597,000
３２０ １０年国債
230,000,000 235,501,600
３２１ １０年国債
175,000,000 179,712,750
３２２ １０年国債
130,000,000 133,201,900
３２３ １０年国債
380,000,000 390,393,000
３２５ １０年国債
310,000,000 318,494,000
３２６ １０年国債
30,000,000 30,808,500
３２７ １０年国債
450,000,000 463,509,000
３２８ １０年国債
350,000,000 359,040,500
３２９ １０年国債
500,000,000 517,480,000
３３０ １０年国債
612,000,000 634,809,240
３３１ １０年国債
365,000,000 375,811,300
３３２ １０年国債
250,000,000 257,895,000
３３３ １０年国債
600,000,000 620,112,000
３３４ １０年国債
900,000,000 931,527,000
３３５ １０年国債
690,000,000 712,183,500
３３６ １０年国債
275,000,000 284,377,500
３３７ １０年国債
300,000,000 307,176,000
３３８ １０年国債
580,000,000 597,492,800
３３９ １０年国債
590,000,000 608,649,900
３４０ １０年国債
700,000,000 723,149,000
３４１ １０年国債
440,000,000 452,491,600
３４２ １０年国債
1,000,000,000 1,016,850,000
３４３ １０年国債
700,000,000 712,271,000
３４４ １０年国債
700,000,000 712,502,000
３４５ １０年国債
650,000,000 662,044,500
３４６ １０年国債
700,000,000 713,426,000
３４７ １０年国債
500,000,000 509,730,000
３４８ １０年国債
600,000,000 611,832,000
３４９ １０年国債
1,050,000,000 1,070,937,000
142/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３５０ １０年国債
270,000,000 275,319,000
３５１ １０年国債
800,000,000 815,192,000
３５２ １０年国債
690,000,000 702,558,000
３５３ １０年国債
250,000,000 254,447,500
３５４ １０年国債
600,000,000 610,110,000
３５５ １０年国債
460,000,000 467,286,400
３５６ １０年国債
420,000,000 426,199,200
１ ３０年国債
16,000,000 20,479,360
２ ３０年国債
24,000,000 29,961,120
３ ３０年国債
30,000,000 37,275,900
４ ３０年国債
36,000,000 47,420,640
５ ３０年国債
28,000,000 34,979,280
６ ３０年国債
24,000,000 30,762,480
７ ３０年国債
55,000,000 70,324,100
８ ３０年国債
27,000,000 33,024,780
９ ３０年国債
43,000,000 50,393,420
１０ ３０年国債
45,000,000 51,037,200
１１ ３０年国債
40,000,000 48,650,400
１２ ３０年国債
60,000,000 76,383,000
１３ ３０年国債
75,000,000 94,738,500
１４ ３０年国債
82,000,000 108,499,940
１５ ３０年国債
100,000,000 134,119,000
１６ ３０年国債
250,000,000 336,507,500
１７ ３０年国債
130,000,000 173,678,700
１８ ３０年国債
80,000,000 106,031,200
１９ ３０年国債
57,000,000 75,731,340
２１ ３０年国債
60,000,000 80,150,400
２２ ３０年国債
170,000,000 233,166,900
２４ ３０年国債
92,000,000 126,902,960
２５ ３０年国債
150,000,000 202,593,000
２６ ３０年国債
180,000,000 246,808,800
２７ ３０年国債
150,000,000 209,469,000
２８ ３０年国債
170,000,000 238,790,500
２９ ３０年国債
200,000,000 278,700,000
３０ ３０年国債
220,000,000 304,125,800
３１ ３０年国債
300,000,000 411,516,000
３２ ３０年国債
285,000,000 398,221,950
３３ ３０年国債
311,000,000 418,179,930
３４ ３０年国債
180,000,000 250,707,600
143/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３５ ３０年国債
195,000,000 264,718,350
３６ ３０年国債
350,000,000 477,319,500
３７ ３０年国債
300,000,000 404,580,000
３８ ３０年国債
190,000,000 252,874,800
３９ ３０年国債
192,000,000 260,417,280
４０ ３０年国債
200,000,000 267,228,000
４１ ３０年国債
170,000,000 223,629,900
４２ ３０年国債
176,000,000 231,792,000
４３ ３０年国債
200,000,000 263,710,000
４４ ３０年国債
230,000,000 303,616,100
４５ ３０年国債
200,000,000 255,018,000
４６ ３０年国債
140,000,000 178,655,400
４７ ３０年国債
210,000,000 273,474,600
４８ ３０年国債
290,000,000 363,767,300
４９ ３０年国債
100,000,000 125,663,000
５０ ３０年国債
215,000,000 238,007,150
５１ ３０年国債
240,000,000 235,368,000
５２ ３０年国債
300,000,000 309,129,000
５３ ３０年国債
250,000,000 263,812,500
５４ ３０年国債
218,000,000 241,236,620
５５ ３０年国債
200,000,000 221,220,000
５６ ３０年国債
300,000,000 331,677,000
５７ ３０年国債
230,000,000 254,483,500
５８ ３０年国債
320,000,000 353,881,600
５９ ３０年国債
200,000,000 215,924,000
６０ ３０年国債
180,000,000 204,030,000
６１ ３０年国債
200,000,000 215,612,000
６２ ３０年国債
200,000,000 204,706,000
６３ ３０年国債
230,000,000 228,790,200
６４ ３０年国債
100,000,000 99,338,000
４９ ２０年国債
64,000,000 65,882,240
５０ ２０年国債
107,000,000 109,867,600
５１ ２０年国債
82,000,000 84,754,380
５２ ２０年国債
52,000,000 54,126,280
５３ ２０年国債
66,000,000 69,076,260
５４ ２０年国債
65,000,000 68,163,550
５５ ２０年国債
140,000,000 147,018,200
５８ ２０年国債
200,000,000 211,664,000
５９ ２０年国債
45,000,000 47,591,550
144/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６０ ２０年国債
10,000,000 10,484,000
６１ ２０年国債
100,000,000 103,909,000
６２ ２０年国債
95,000,000 98,321,200
６３ ２０年国債
130,000,000 139,158,500
６４ ２０年国債
90,000,000 97,119,900
６５ ２０年国債
175,000,000 189,759,500
６６ ２０年国債
185,000,000 199,848,100
６７ ２０年国債
55,000,000 59,923,600
６８ ２０年国債
120,000,000 132,298,800
６９ ２０年国債
110,000,000 120,798,700
７０ ２０年国債
83,000,000 92,727,600
７１ ２０年国債
125,000,000 138,506,250
７２ ２０年国債
175,000,000 194,118,750
７３ ２０年国債
120,000,000 133,220,400
７４ ２０年国債
73,000,000 81,413,980
７５ ２０年国債
80,000,000 89,651,200
７６ ２０年国債
51,000,000 56,608,470
７７ ２０年国債
130,000,000 144,989,000
７８ ２０年国債
61,000,000 68,030,250
７９ ２０年国債
50,000,000 56,042,000
８０ ２０年国債
53,000,000 59,701,320
８１ ２０年国債
76,000,000 85,605,640
８２ ２０年国債
87,000,000 98,504,880
８３ ２０年国債
93,000,000 105,800,520
８５ ２０年国債
58,000,000 66,311,400
８６ ２０年国債
80,000,000 92,480,800
８７ ２０年国債
55,000,000 63,231,300
８８ ２０年国債
100,000,000 116,233,000
８９ ２０年国債
78,000,000 90,145,380
９０ ２０年国債
20,000,000 23,227,600
９１ ２０年国債
60,000,000 70,094,400
９２ ２０年国債
310,000,000 359,674,400
９３ ２０年国債
100,000,000 115,853,000
９４ ２０年国債
130,000,000 151,568,300
９５ ２０年国債
50,000,000 59,326,000
９６ ２０年国債
55,000,000 64,419,300
９７ ２０年国債
40,000,000 47,378,400
９８ ２０年国債
320,000,000 376,505,600
９９ ２０年国債
100,000,000 118,181,000
145/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１００ ２０年国債
155,000,000 185,198,650
１０１ ２０年国債
350,000,000 424,056,500
１０３ ２０年国債
170,000,000 205,341,300
１０４ ２０年国債
10,000,000 11,906,400
１０５ ２０年国債
126,000,000 150,668,280
１０６ ２０年国債
150,000,000 180,699,000
１０７ ２０年国債
90,000,000 107,976,600
１０８ ２０年国債
477,000,000 563,575,500
１０９ ２０年国債
55,000,000 65,165,100
１１０ ２０年国債
260,000,000 312,920,400
１１１ ２０年国債
200,000,000 243,392,000
１１２ ２０年国債
150,000,000 181,104,000
１１３ ２０年国債
310,000,000 375,617,700
１１４ ２０年国債
70,000,000 85,067,500
１１５ ２０年国債
180,000,000 220,559,400
１１６ ２０年国債
140,000,000 172,145,400
１１７ ２０年国債
215,000,000 262,147,350
１１８ ２０年国債
95,000,000 115,217,900
１１９ ２０年国債
93,000,000 110,827,170
１２０ ２０年国債
280,000,000 327,759,600
１２１ ２０年国債
170,000,000 204,984,300
１２２ ２０年国債
160,000,000 191,198,400
１２３ ２０年国債
200,000,000 246,258,000
１２４ ２０年国債
193,000,000 235,508,250
１２５ ２０年国債
85,000,000 105,938,050
１２６ ２０年国債
110,000,000 134,615,800
１２７ ２０年国債
165,000,000 200,064,150
１２８ ２０年国債
119,000,000 144,684,960
１２９ ２０年国債
230,000,000 276,995,900
１３０ ２０年国債
140,000,000 169,129,800
１３１ ２０年国債
150,000,000 179,446,500
１３３ ２０年国債
370,000,000 448,070,000
１３４ ２０年国債
80,000,000 97,104,800
１３５ ２０年国債
92,000,000 110,546,280
１３６ ２０年国債
200,000,000 237,874,000
１３８ ２０年国債
100,000,000 118,003,000
１３９ ２０年国債
300,000,000 357,747,000
１４０ ２０年国債
300,000,000 362,250,000
１４１ ２０年国債
200,000,000 242,146,000
146/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４２ ２０年国債
240,000,000 293,678,400
１４３ ２０年国債
210,000,000 251,983,200
１４４ ２０年国債
300,000,000 356,031,000
１４５ ２０年国債
380,000,000 462,178,800
１４６ ２０年国債
230,000,000 280,273,400
１４７ ２０年国債
150,000,000 181,167,000
１４８ ２０年国債
330,000,000 394,544,700
１４９ ２０年国債
272,000,000 325,660,160
１５０ ２０年国債
200,000,000 237,046,000
１５１ ２０年国債
370,000,000 428,108,500
１５２ ２０年国債
350,000,000 405,545,000
１５３ ２０年国債
400,000,000 470,232,000
１５４ ２０年国債
380,000,000 441,229,400
１５５ ２０年国債
275,000,000 310,895,750
１５６ ２０年国債
200,000,000 206,964,000
１５７ ２０年国債
400,000,000 400,640,000
１５８ ２０年国債
100,000,000 104,960,000
１５９ ２０年国債
280,000,000 298,460,400
１６０ ２０年国債
210,000,000 227,360,700
１６１ ２０年国債
260,000,000 276,923,400
１６２ ２０年国債
350,000,000 372,778,000
１６３ ２０年国債
290,000,000 308,858,700
１６４ ２０年国債
400,000,000 418,588,000
１６５ ２０年国債
200,000,000 209,232,000
１６６ ２０年国債
300,000,000 324,528,000
１６７ ２０年国債
300,000,000 313,350,000
１６８ ２０年国債
300,000,000 307,716,000
１６９ ２０年国債
300,000,000 301,950,000
１７０ ２０年国債
90,000,000 90,506,700
２７ メキシコ国債
100,000,000 99,011,500
１１ フイリピン共和国
100,000,000 103,251,600
国債証券 合計 71,946,332,660
６９９ 東京都公債
100,000,000 101,743,700
地方債証券
７１３ 東京都公債
100,000,000 102,016,000
７５１ 東京都公債
100,000,000 101,818,500
１６ 東京都２０年
100,000,000 116,982,300
２４－１ 北海道公債
100,000,000 102,243,700
２４－６ 北海道公債
100,000,000 102,160,400
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 99,812,500
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３１ 神奈川県２０年
100,000,000 110,833,900
３６１ 大阪府公債
100,000,000 102,229,200
４２０ 大阪府公債
200,000,000 200,895,200
２４－５ 京都府公債
100,000,000 102,155,800
２６－１７ 兵庫県公債
100,000,000 102,101,000
３ 兵庫県公債１２年
200,000,000 205,308,600
１９兵庫県公債２０年 100,000,000 117,730,400
２６－１０ 静岡県公債
100,000,000 102,356,000
２１－５ 愛知県公債
100,000,000 120,402,400
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 102,246,600
２９－５ 広島県公債
100,000,000 101,147,300
４ 埼玉県３０年
100,000,000 120,503,000
２９－１ 福岡県公債
100,000,000 100,721,200
１６ 千葉県２０年
100,000,000 118,079,300
２８－２ 新潟県公債
100,000,000 100,618,700
１０８ 共同発行地方
100,000,000 102,210,600
１１７ 共同発行地方
100,000,000 102,049,800
１２６ 共同発行地方
100,000,000 102,935,900
１３１ 共同発行地方
100,000,000 102,625,200
１６８ 共同発行地方
100,000,000 100,847,900
２３－２ 島根県公債
100,000,000 101,940,600
２５－６ 大阪市公債
200,000,000 205,212,200
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 119,997,500
２０－１ 神戸市２０年
100,000,000 119,074,400
２４－１０ 神戸市公債
100,000,000 102,149,900
２４－３ 横浜市公債
100,000,000 102,080,300
２４－５ 札幌市公債
100,000,000 102,003,000
４ 川崎市公債３０年
100,000,000 135,281,100
２３－４ 福岡市２０年
100,000,000 119,584,300
２４－４ 福井県公債
100,000,000 101,413,500
地方債証券 合計 4,253,511,900
１９ 政保政策投資Ｃ
100,000,000 102,115,400
特殊債券
８１ 道路機構
100,000,000 102,012,500
８６ 政保道路機構
100,000,000 118,467,900
１６８ 政保道路機構
100,000,000 102,194,500
１７３ 政保道路機構
100,000,000 102,265,000
１７５ 政保道路機構
100,000,000 102,237,500
１８６ 政保道路機構
100,000,000 102,125,600
１９０ 政保道路機構
100,000,000 102,053,400
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２２３ 政保道路機構
100,000,000 117,581,200
２３６ 政保道路機構
100,000,000 101,481,700
２６１ 政保道路機構
200,000,000 204,111,200
２８４ 政保道路機構
200,000,000 196,229,200
２９８ 政保道路機構
100,000,000 104,530,900
３ 公営企業１５年
100,000,000 103,245,800
２９ 地方公共団体
100,000,000 101,878,100
３３ 地方公共団体
100,000,000 102,212,300
３９政保地方公共団 100,000,000 102,122,400
Ｆ１４３地方公共団体 100,000,000 109,700,500
１ 地方公共団１５年
100,000,000 110,161,500
４８ 地方公共団体
100,000,000 102,682,300
５１ 地方公共団体
100,000,000 102,995,700
３１ 地方公共団２０
100,000,000 119,825,700
６５ 地方公共団体
100,000,000 102,357,600
７１ 地方公共団体
100,000,000 102,164,500
２５ 日本政策金融
100,000,000 102,315,600
２５ 政保日本政策
100,000,000 102,556,300
１９ 利付商工債
100,000,000 99,005,700
特殊債券 合計 3,020,630,000
２０ 成田国際空港
100,000,000 99,811,500
社債券
６３ 中日本高速道
100,000,000 102,778,000
２１ 西日本高速道
100,000,000 102,745,300
１２ アサヒグループＨＤ
100,000,000 100,305,500
１１日本たばこ産業 100,000,000 102,415,100
５ 野村不動産ＨＤ
100,000,000 103,370,500
２３ 森ビル
100,000,000 101,800,600
１１ セブンアンドアイ
100,000,000 101,155,000
４ ＪＸホールデイングス
100,000,000 103,108,000
１７ パナソニツク
100,000,000 100,878,000
１５ デンソー
100,000,000 100,246,400
７ 凸版印刷
100,000,000 107,356,300
１ 三菱ＵＦＪＦＧ 劣後
100,000,000 102,377,800
９三菱ＵＦＪ信託ＢＫ劣 100,000,000 102,173,100
１１三菱ＵＦＪ信託ＢＫ 100,000,000 103,096,100
７８ トヨタフアイナンス
100,000,000 100,404,400
２ イオンＦＳ
100,000,000 100,554,100
１７５ オリックス
100,000,000 103,655,300
４４ 野村ホールデイング
100,000,000 100,715,400
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１８ エヌテイテイ都市開
100,000,000 106,548,100
１０７東日本旅客鉄 100,000,000 121,036,600
４１ 東海旅客鉄道
100,000,000 117,722,700
５０９ 関西電力
100,000,000 100,636,000
３７２ 中国電力
100,000,000 103,118,000
３３２ 北海道電力
100,000,000 104,473,200
１１ 東京電力パワー
100,000,000 100,337,900
３０ 大阪瓦斯
100,000,000 102,151,300
４ フアーストリテイリング
100,000,000 103,235,200
社債券 合計 2,898,205,400
合計 82,118,679,960
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
498,352,197 612,451,738
金銭信託
333,952,924 －
コール・ローン
649,460,746 6,367,531,949
株式
102,418,129,349 121,306,145,522
投資証券
2,814,132,682 3,645,255,546
派生商品評価勘定
45,643,154 373,437,617
未収入金
4,687,255 96,592,173
未収配当金
196,655,015 214,896,369
差入委託証拠金
770,259,958 1,487,858,524
流動資産合計
107,731,273,280 134,104,169,438
資産合計
107,731,273,280 134,104,169,438
負債の部
150/310
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流動負債
派生商品評価勘定
4,415,029 930,366
未払金
－ 76,338,905
未払解約金
33,327,900 58,281,600
その他未払費用
4,482 3,792
流動負債合計
37,747,411 135,554,663
負債合計
37,747,411 135,554,663
純資産の部
元本等
元本
※1 43,964,024,902 48,893,612,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
63,729,500,967 85,075,002,502
元本等合計
107,693,525,869 133,968,614,775
純資産合計
107,693,525,869 133,968,614,775
負債純資産合計 107,731,273,280 134,104,169,438
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月1日
区 分
至 2019 年12月2日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1. ※1 期首 2017 年12月1日 2018 年12月1日
期首元本額 39,734,106,968 円 43,964,024,902 円
期中追加設定元本額 7,457,653,079 円 10,527,862,672 円
期中一部解約元本額 3,227,735,145 円 5,598,275,301 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 507,485,808 円 466,203,951 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 14,096,372 円 12,135,579 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 197,649,153 円 136,414,008 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 25,055,668 円 19,175,184 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 627,330,937 円 467,869,193 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
外国株式インデックスファン 812,920 円 8,549,100 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 550,738,616 円 538,132,530 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,489,095,675 円 1,863,069,978 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 529,688,114 円 538,513,489 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国株式インデッ 5,542,491 円 2,768,783 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 197,868 円 2,115,496 円
ヤー 2050
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 723,449,418 円 1,146,595,215 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 557,965,043 円 816,785,041 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 8,203,476 円 26,201,082 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 27,624,252,366 円 29,501,748,908 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 569,101,264 円 576,429,097 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 839,595,806 円 874,085,645 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 676,868,528 円 675,316,597 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,489,592,147 円 1,500,453,033 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,144,667 円 3,017,912 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 13,247,986 円 14,368,992 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,228,403 円 5,760,550 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 4,608,188 円 136,727,006 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス －円 88,638 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 86,527 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス －円 530,015 円
バランス７０
ダイワ世界分散バランスファ 76,173 円 －円
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 156,042 円 －円
ンド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 1,204,032 円 －円
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 2,140,945 円 －円
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 237,257,604 円 184,271,979 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 353,114,328 円 323,611,524 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 3,137,819,193 円 2,650,169,104 円
５ＶＡ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・バランスファンド２ 153,703,054 円 127,631,309 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 631,981,535 円 677,239,222 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 88,367,711 円 111,772,535 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 453,744 円 2,632,754,719 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,746,321,380 円 2,712,848,524 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 19,463,084 円 18,663,687 円
ダイワライフスタイル５０ 70,173,613 円 67,445,810 円
ダイワライフスタイル７５ 58,841,550 円 54,062,311 円
計 43,964,024,902 円 48,893,612,273 円
2. 期末日における受益権の総数 43,964,024,902 口 48,893,612,273 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年12月1日
区 分
至 2019 年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年12月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 54,564,220 14,202,028,663
投資証券 △24,568,003 442,369,912
合計 29,996,217 14,644,398,575
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2017 年12月
1日から 2018 年11月30日まで、及び 2018 年12月1日から 2019 年12月2日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
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１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,386,774,786 － 2,428,842,371 42,067,585 8,546,091,477 － 8,919,524,138 373,432,661
合計 2,386,774,786 － 2,428,842,371 42,067,585 8,546,091,477 － 8,919,524,138 373,432,661
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 941,976,460 － 941,137,000 △839,460 6,314,295,910 － 6,313,370,500 △925,410
アメリカ・ドル 941,976,460 － 941,137,000 △839,460 4,843,983,500 － 4,843,319,000 △664,500
イギリス・ポンド － － － － 240,357,900 － 240,312,000 △45,900
オーストラリア・ － － － － 96,328,960 － 96,317,000 △11,960
ドル
カナダ・ドル － － － － 226,600,550 － 226,572,500 △28,050
スイス・フラン － － － － 230,248,200 － 230,202,000 △46,200
ユーロ － － － － 676,776,800 － 676,648,000 △128,800
合計 941,976,460 － 941,137,000 △839,460 6,314,295,910 － 6,313,370,500 △925,410
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（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1口当たり純資産額 2.4496 円 2.7400 円
（1万口当たり純資産額） (24,496 円) (27,400 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,300 123.710 408,243.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
2,850 227.220 647,577.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
5,550 107.030 594,016.500
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,100 72.760 298,316.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,600 151.120 241,792.000
SYNCHRONY FINANCIAL
18,500 37.410 692,085.000
ABBOTT LABORATORIES
49,916 85.450 4,265,322.200
ARCONIC INC
11,133 30.960 344,677.680
VERISK ANALYTICS INC
4,350 147.480 641,538.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAS VEGAS SANDS CORP
9,800 62.750 614,950.000
AMPHENOL CORP-CL A
8,550 104.000 889,200.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
17,362 138.150 2,398,560.300
QORVO INC
3,400 104.210 354,314.000
AFLAC INC
21,600 54.840 1,184,544.000
DARDEN RESTAURANTS INC
3,650 118.440 432,306.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
4,200 69.810 293,202.000
IN
ADOBE INC
13,750 309.530 4,256,037.500
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
6,450 46.210 298,054.500
LULULEMON ATHLETICA INC
3,100 225.690 699,639.000
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
11,300 16.500 186,450.000
GARMIN LTD
3,900 97.690 380,991.000
AIR PRODUCTS &CHEMICALS
6,130 236.330 1,448,702.900
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
20,550 178.550 3,669,202.500
WR BERKLEY CORP
4,175 68.000 283,900.000
AUTOZONE INC
730 1,177.920 859,881.600
DOLLAR TREE INC
6,971 91.460 637,567.660
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
31,400 10.420 327,188.000
PINNACLE WEST CAPITAL
3,200 87.390 279,648.000
CELANESE CORP
3,500 125.570 439,495.000
DR HORTON INC
10,116 55.350 559,920.600
CONTINENTAL RESOURCES
2,450 30.880 75,656.000
INC/OK
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 56.540 395,780.000
AUTODESK INC
6,100 180.900 1,103,490.000
MOODY'S CORP
4,800 226.670 1,088,016.000
DEVON ENERGY CORP
11,650 21.890 255,018.500
ALBEMARLE CORP
3,150 65.380 205,947.000
ATMOS ENERGY CORP
3,350 106.960 358,316.000
ALLIANT ENERGY CORP
6,700 53.000 355,100.000
CITIGROUP INC
65,373 75.120 4,910,819.760
AUTOMATIC DATA PROCESSING
12,250 170.780 2,092,055.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
14,250 91.350 1,301,737.500
ALLEGHANY CORP
410 780.040 319,816.400
DOMINO'S PIZZA INC
1,100 294.300 323,730.000
HESS CORP
7,800 62.090 484,302.000
DAVITA INC
3,500 71.770 251,195.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANAHER CORP
18,200 145.980 2,656,836.000
FORTIVE CORP
8,700 72.170 627,879.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
16,250 94.170 1,530,262.500
IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
4,900 18.890 92,561.000
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
5,628 17.300 97,364.400
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
15,800 42.930 678,294.000
BUNGE LTD
4,000 53.380 213,520.000
TE CONNECTIVITY LTD
9,825 92.710 910,875.750
APPLE INC
129,800 267.250 34,689,050.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
9,400 84.870 797,778.000
BOEING CO/THE
14,990 366.180 5,489,038.200
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,465 107.050 477,978.250
BECTON DICKINSON AND CO
7,649 258.500 1,977,266.500
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR
6,700 21.280 142,576.000
LEIDOS HOLDINGS INC
3,850 90.840 349,734.000
CDK GLOBAL INC
3,600 53.550 192,780.000
NISOURCE INC
11,050 26.450 292,272.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
3,850 76.850 295,872.500
BANK OF NEW YORK MELLON
24,321 48.970 1,190,999.370
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
116,904 60.240 7,042,296.960
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
36,350 220.300 8,007,905.000
ANSYS INC
2,450 254.690 623,990.500
BB&T CORP
21,550 54.720 1,179,216.000
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
19,000 54.220 1,030,180.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
66,850 56.940 3,806,439.000
JPMORGAN CHASE &CO
91,070 131.760 11,999,383.200
TROWE PRICE GROUP INC
6,950 123.560 858,742.000
LKQ CORP
9,400 35.280 331,632.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,350 188.330 254,245.500
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9,062 67.820 614,584.840
CADENCE DESIGN SYS INC
8,300 70.250 583,075.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,810 163.870 624,344.700
DOLLAR GENERAL CORP
7,500 157.360 1,180,200.000
SERVICENOW INC
5,160 283.040 1,460,486.400
CATERPILLAR INC
16,200 144.730 2,344,626.000
BROWN &BROWN INC
7,000 37.740 264,180.000
AQUA AMERICA INC
6,300 44.270 278,901.000
160/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CMS ENERGY CORP
8,200 61.300 502,660.000
MOSAIC CO/THE
10,950 19.050 208,597.500
DELTA AIR LINES INC
4,750 57.310 272,222.500
CORNING INC
23,200 29.040 673,728.000
CISCO SYSTEMS INC
121,050 45.310 5,484,775.500
IONIS PHARMACEUTICALS INC
3,700 63.960 236,652.000
MORGAN STANLEY
35,650 49.480 1,763,962.000
WABCO HOLDINGS INC
1,550 134.750 208,862.500
MSCI INC
2,450 259.190 635,015.500
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,000 255.850 255,850.000
MIDDLEBY CORP
1,600 115.760 185,216.000
COTY INC-CL A
8,439 11.540 97,386.060
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
6,500 60.050 390,325.000
BROADCOM INC
11,122 316.210 3,516,887.620
ACUITY BRANDS INC
1,150 130.780 150,397.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,330 117.140 390,076.200
ARAMARK 7,050 43.640 307,662.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
6,050 28.470 172,243.500
DTE ENERGY COMPANY
5,250 124.940 655,935.000
CENTENE CORP
12,150 60.470 734,710.500
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,200 118.900 380,480.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
13,050 38.460 501,903.000
ARTHUR JGALLAGHER &CO
5,350 93.270 498,994.500
GARTNER INC
2,720 160.460 436,451.200
SPLUNK INC
4,500 149.220 671,490.000
DOMINION ENERGY INC
22,641 83.110 1,881,693.510
MONSTER BEVERAGE CORP
11,700 59.820 699,894.000
SMITH (A.O.) CORP
4,150 48.400 200,860.000
DEERE &CO
8,750 168.050 1,470,437.500
GLOBAL PAYMENTS INC
8,184 181.100 1,482,122.400
VMWARE INC-CLASS A
2,500 155.620 389,050.000
BURLINGTON STORES INC
1,900 225.000 427,500.000
NASDAQ INC
3,450 104.800 361,560.000
VAIL RESORTS INC
1,120 242.670 271,790.400
EAST WEST BANCORP INC
4,100 45.820 187,862.000
TARGA RESOURCES CORP
6,550 36.530 239,271.500
REINSURANCE GROUP OF
1,800 165.460 297,828.000
AMERICA
161/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,180 109.710 239,167.800
INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,050 68.680 72,114.000
CONSOLIDATED EDISON INC
9,200 86.890 799,388.000
COGNEX CORP
5,050 50.180 253,409.000
TELEFLEX INC
1,330 353.340 469,942.200
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,600 115.620 300,612.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,200 147.030 323,466.000
SERVICES
BIO-RAD LABORATORIES-A
650 369.380 240,097.000
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,520 322.070 489,546.400
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
3,800 149.180 566,884.000
IDEX CORP
2,250 162.740 366,165.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
23,050 67.820 1,563,251.000
ROLLINS INC
4,325 35.850 155,051.250
AMETEK INC
6,525 99.010 646,040.250
CHURCH &DWIGHT CO INC
7,350 70.240 516,264.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,650 36.990 135,013.500
HEICO CORP
1,200 129.890 155,868.000
XPO LOGISTICS INC
2,550 82.690 210,859.500
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,150 259.650 298,597.500
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
7,500 92.540 694,050.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,100 290.170 319,187.000
COSTCO WHOLESALE CORP
12,400 299.810 3,717,644.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,400 121.830 292,392.000
GRUBHUB INC
2,600 43.120 112,112.000
EPAM SYSTEMS INC
1,650 211.850 349,552.500
RPM INTERNATIONAL INC
3,800 73.730 280,174.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
690 813.920 561,604.800
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
6,950 20.900 145,255.000
IN
UGI CORP
5,200 43.550 226,460.000
CUMMINS INC
4,350 182.860 795,441.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
21,550 54.830 1,181,586.500
SABRE CORP
7,650 22.430 171,589.500
CDW CORP/DE
4,350 135.050 587,467.500
SIGNATURE BANK
1,500 123.360 185,040.000
COSTAR GROUP INC
990 612.860 606,731.400
162/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SVB FINANCIAL GROUP
1,490 231.730 345,277.700
AMERCO 220 362.220 79,688.400
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,850 191.590 354,441.500
MERCADOLIBRE INC
1,270 580.580 737,336.600
HANESBRANDS INC
11,000 15.070 165,770.000
JACK HENRY &ASSOCIATES INC
2,300 151.940 349,462.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
8,166 105.000 857,430.000
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,020 142.090 144,931.800
DEXCOM INC
2,700 227.310 613,737.000
COPART INC
5,850 89.000 520,650.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
4,650 77.340 359,631.000
SEATTLE GENETICS INC
3,250 120.350 391,137.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,270 277.340 629,561.800
TRANSDIGM GROUP INC
1,330 567.100 754,243.000
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,600 116.610 303,186.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
9,900 19.550 193,545.000
KINDER MORGAN INC
57,581 19.610 1,129,163.410
HCA HEALTHCARE INC
7,900 138.660 1,095,414.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,150 403.820 464,393.000
CABOT OIL &GAS CORP
12,050 15.940 192,077.000
T-MOBILE US INC
10,000 78.550 785,500.000
ZILLOW GROUP INC - C
3,450 39.150 135,067.500
COCA-COLA CO/THE
114,150 53.400 6,095,610.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
7,100 50.460 358,266.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
4,850 74.760 362,586.000
EATON VANCE CORP
3,050 47.170 143,868.500
FRANKLIN RESOURCES INC
8,650 27.490 237,788.500
CSX CORP
22,150 71.540 1,584,611.000
LABORATORY CRP OF AMER
2,680 172.290 461,737.200
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,075 101.660 414,264.500
AUTOLIV INC
2,400 81.720 196,128.000
AMAZON.COM INC
11,770 1,800.800 21,195,416.000
FLOWSERVE CORP
3,550 48.700 172,885.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
6,000 244.940 1,469,640.000
EXXON MOBIL CORP
119,655 68.130 8,152,095.150
FLIR SYSTEMS INC
3,750 53.560 200,850.000
AES CORP
20,100 18.910 380,091.000
163/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVEREST RE GROUP LTD
1,240 271.260 336,362.400
EOG RESOURCES INC
16,400 70.900 1,162,760.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,850 87.120 422,532.000
ABIOMED INC
1,290 196.180 253,072.200
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,650 87.910 408,781.500
AGILENT TECHNOLOGIES INC
9,240 80.770 746,314.800
FORD MOTOR CO
110,923 9.060 1,004,962.380
DISCOVERY INC -A
4,690 32.940 154,488.600
EXACT SCIENCES CORP
3,700 81.010 299,737.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 22.550 110,201.850
DISCOVERY INC-C
10,089 30.520 307,916.280
AERCAP HOLDINGS NV
4,000 61.810 247,240.000
FORTINET INC
4,150 105.110 436,206.500
MARKEL CORP
410 1,135.550 465,575.500
NEXTERA ENERGY INC
13,550 233.820 3,168,261.000
FREEPORT-MCMORAN INC
43,408 11.380 493,983.040
INSULET CORP
1,750 185.700 324,975.000
US BANCORP
42,800 60.030 2,569,284.000
UNITED RENTALS INC
2,300 153.050 352,015.000
F5 NETWORKS INC
1,750 145.710 254,992.500
FASTENAL CO
16,300 35.520 578,976.000
FISERV INC
16,163 116.240 1,878,787.120
GENERAL ELECTRIC CO
246,850 11.270 2,781,999.500
NORWEGIAN CRUISE LINE
6,100 53.640 327,204.000
HOLDIN
GENERAL MOTORS CO
36,100 36.000 1,299,600.000
TRIPADVISOR INC
3,300 28.400 93,720.000
GENERAL DYNAMICS CORP
6,900 181.740 1,254,006.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
9,290 221.350 2,056,341.500
ALPHABET INC-CL A
8,400 1,304.090 10,954,356.000
ALPHABET INC-CL C
8,747 1,304.960 11,414,485.120
OWENS CORNING
3,150 67.060 211,239.000
GENERAL MILLS INC
16,850 53.320 898,442.000
FIRSTENERGY CORP
15,268 47.690 728,130.920
GENUINE PARTS CO
4,300 104.370 448,791.000
IHS MARKIT LTD
10,634 72.650 772,560.100
FIFTH THIRD BANCORP
20,700 30.190 624,933.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
6,410 201.090 1,288,986.900
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,000 28.740 86,220.000
164/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HALLIBURTON CO
24,800 20.990 520,552.000
HOME DEPOT INC
31,000 220.510 6,835,810.000
ASSURANT INC
1,750 132.870 232,522.500
HUNTINGTON BANCSHARES INC
29,900 14.890 445,211.000
HUNTINGTON INGALLS
1,190 251.670 299,487.300
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,350 148.160 644,496.000
HARLEY-DAVIDSON INC
4,450 36.380 161,891.000
HUMANA INC
3,830 341.230 1,306,910.900
NXP SEMICONDUCTORS NV
8,150 115.580 941,977.000
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,100 172.470 362,187.000
HENRY SCHEIN INC
4,500 68.900 310,050.000
HP INC
42,600 20.080 855,408.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
39,400 15.830 623,702.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
4,800 48.510 232,848.000
C
HOLLYFRONTIER CORP
4,700 51.550 242,285.000
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,000 45.090 270,540.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,500 48.700 121,750.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
11,900 41.970 499,443.000
KRAFT HEINZ CO/THE
19,853 30.500 605,516.500
INTL BUSINESS MACHINES CORP
25,000 134.450 3,361,250.000
INTERNATIONAL PAPER CO
10,700 46.340 495,838.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,000 63.260 253,040.000
SECURI
ZOETIS INC
13,550 120.520 1,633,046.000
INGERSOLL-RAND PLC
6,979 131.110 915,016.690
CHENIERE ENERGY INC
6,550 60.540 396,537.000
ALLEGION PLC
2,650 120.030 318,079.500
LEGGETT &PLATT INC
3,500 52.320 183,120.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
11,773 21.500 253,119.500
WASTE CONNECTIONS INC
7,557 90.550 684,286.350
JUNIPER NETWORKS INC
9,650 25.060 241,829.000
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,200 112.490 247,478.000
JM SMUCKER CO/THE
3,420 105.090 359,407.800
JOHNSON &JOHNSON
74,800 137.490 10,284,252.000
ABBVIE INC
41,779 87.730 3,665,271.670
165/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOLOGIC INC
7,550 51.320 387,466.000
KIMBERLY-CLARK CORP
9,950 136.340 1,356,583.000
KROGER CO
22,950 27.340 627,453.000
KLA CORP
4,650 163.860 761,949.000
LOCKHEED MARTIN CORP
7,170 391.030 2,803,685.100
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,560 306.920 785,715.200
LOWE'S COS INC
22,450 117.310 2,633,609.500
ELI LILLY &CO
24,605 117.350 2,887,396.750
LAM RESEARCH CORP
4,230 266.830 1,128,690.900
JONES LANG LASALLE INC
1,450 166.330 241,178.500
LOEWS CORP
7,900 50.900 402,110.000
LINCOLN NATIONAL CORP
5,799 59.050 342,430.950
MCDONALD'S CORP
21,600 194.480 4,200,768.000
3M CO
16,250 169.770 2,758,762.500
FACEBOOK INC-CLASS A
67,650 201.640 13,640,946.000
MANPOWERGROUP INC
1,780 92.640 164,899.200
S&P GLOBAL INC
6,980 264.650 1,847,257.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,840 268.400 493,856.000
CONCHO RESOURCES INC
5,800 72.560 420,848.000
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
6,600 34.240 225,984.000
PHILLIPS 66
12,850 114.720 1,474,152.000
TECHNIPFMC PLC
12,100 18.840 227,964.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
14,450 31.950 461,677.500
DXC TECHNOLOGY CO
7,788 37.330 290,726.040
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS
3,350 169.250 566,987.500
MYLAN NV
14,850 18.780 278,883.000
METLIFE INC
23,500 49.910 1,172,885.000
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
18,100 26.370 477,297.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,510 195.130 294,646.300
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 45.020 216,096.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,778 167.300 799,359.400
METTLER-TOLEDO
640 719.410 460,422.400
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
14,473 22.420 324,484.660
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,380 195.840 661,939.200
MERCK &CO. INC.
72,721 87.180 6,339,816.780
DUPONT DE NEMOURS INC
21,168 64.810 1,371,898.080
MASCO CORP
8,600 46.550 400,330.000
166/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
M&TBANK CORP
3,569 164.740 587,957.060
MARSH &MCLENNAN COS
14,450 108.070 1,561,611.500
BLACK KNIGHT INC
4,400 63.010 277,244.000
HEICO CORP-CLASS A
2,300 100.440 231,012.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
7,872 140.360 1,104,913.920
A
WORKDAY INC-CLASS A
4,800 179.120 859,776.000
WAYFAIR INC- CLASS A
1,850 84.920 157,102.000
SQUARE INC -A
10,100 69.120 698,112.000
TRANSUNION 5,500 86.310 474,705.000
VISTRA ENERGY CORP
10,050 26.530 266,626.500
CAPRI HOLDINGS LTD
4,450 37.140 165,273.000
BEIGENE LTD-ADR
1,050 203.290 213,454.500
NETAPP INC
7,450 60.590 451,395.500
NIKE INC -CL B
35,550 93.490 3,323,569.500
NORFOLK SOUTHERN CORP
7,500 193.500 1,451,250.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
6,800 94.540 642,872.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,750 89.820 336,825.000
ALLY FINANCIAL INC
11,450 31.840 364,568.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
4,450 351.770 1,565,376.500
APTIV PLC
7,200 93.880 675,936.000
NEWMONT GOLDCORP CORP
23,161 38.400 889,382.400
MCKESSON CORP
5,550 144.640 802,752.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,100 56.670 459,027.000
XYLEM INC
5,150 77.510 399,176.500
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
44,050 82.930 3,653,066.500
NUCOR CORP
8,700 56.360 490,332.000
WESTERN UNION CO
12,946 26.880 347,988.480
GODADDY INC -CLASS A
5,300 66.380 351,814.000
NEWELL BRANDS INC
12,292 19.220 236,252.240
EVERGY INC
6,850 63.270 433,399.500
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
25,724 38.570 992,174.680
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
700 169.300 118,510.000
OKTA INC
3,000 129.780 389,340.000
LIBERTY BROADBAND-C
3,150 119.490 376,393.500
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
10,705 27.710 296,635.550
LINDE PLC
15,296 206.210 3,154,188.160
WIX.COM LTD
1,450 120.890 175,290.500
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
8,300 24.740 205,342.000
167/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KKR &CO INC -A
14,700 29.490 433,503.000
PAYCHEX INC
9,350 86.120 805,222.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,200 442.280 973,016.000
ALTRIA GROUP INC
52,850 49.700 2,626,645.000
PFIZER INC
157,113 38.520 6,051,992.760
CIGNA CORP
10,680 199.920 2,135,145.600
DELL TECHNOLOGIES -C
4,551 48.490 220,677.990
ALTICE USA INC- A
4,100 25.580 104,878.000
XCEL ENERGY INC
14,850 61.490 913,126.500
STERIS PLC
2,500 151.140 377,850.000
FOX CORP -CLASS B
4,833 34.980 169,058.340
FOX CORP -CLASS A
9,999 35.760 357,564.240
STRYKER CORP
9,500 204.860 1,946,170.000
DOW INC
21,068 53.370 1,124,399.160
PARKER HANNIFIN CORP
3,750 198.790 745,462.500
UBER TECHNOLOGIES INC
5,200 29.600 153,920.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
4,650 127.840 594,456.000
CO
POLARIS INC
1,550 97.700 151,435.000
PROCTER &GAMBLE CO/THE
70,767 122.060 8,637,820.020
EXELON CORP
27,372 44.400 1,215,316.800
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
6,600 113.940 752,004.000
NVR INC
100 3,791.890 379,189.000
CONOCOPHILLIPS 31,900 59.940 1,912,086.000
TWILIO INC -A
3,150 103.280 325,332.000
DOCUSIGN INC
2,900 71.210 206,509.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,400 276.810 387,534.000
MATCH GROUP INC
1,800 70.480 126,864.000
PEPSICO INC
39,550 135.830 5,372,076.500
CYBERARK SOFTWARE
1,100 122.550 134,805.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
5,200 18.490 96,148.000
MONGODB INC
1,250 148.700 185,875.000
SNAP INC -A
20,800 15.250 317,200.000
CORTEVA INC
21,568 26.020 561,199.360
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
11,800 93.620 1,104,716.000
AMCOR PLC
47,900 10.260 491,454.000
ROKU INC
2,400 160.370 384,888.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,150 121.030 623,304.500
168/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCENTURE PLC-CL A
18,080 201.160 3,636,972.800
PENTAIR PLC
4,705 44.350 208,666.750
QUALCOMM INC
34,350 83.550 2,869,942.500
INVESCO LTD
10,950 17.560 192,282.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,050 157.080 322,014.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
8,350 55.100 460,085.000
PINTEREST INC- CLASS A
4,500 19.480 87,660.000
RAYTHEON COMPANY
7,920 217.420 1,721,966.400
DISH NETWORK CORP-RTS
349 0.680 237.320
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,200 369.000 811,800.000
REPUBLIC SERVICES INC
6,750 88.650 598,387.500
BOOKING HOLDINGS INC
1,230 1,904.030 2,341,956.900
ROSS STORES INC
10,700 116.150 1,242,805.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,650 111.900 296,535.000
RESMED INC
4,150 149.600 620,840.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
3,800 106.550 404,890.000
ROBERT HALF INTL INC
3,350 58.200 194,970.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 107.340 155,643.000
PERKINELMER INC
3,100 92.900 287,990.000
REGIONS FINANCIAL CORP
30,235 16.640 503,110.400
CHEVRON CORP
53,818 117.130 6,303,702.340
EDISON INTERNATIONAL
10,300 69.100 711,730.000
TESLA INC
3,770 329.940 1,243,873.800
NORTONLIFELOCK INC
18,450 24.900 459,405.000
STANLEY BLACK &DECKER INC
4,422 157.740 697,526.280
SYNOPSYS INC
4,350 141.040 613,524.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,415 470.010 2,075,094.150
A
CBRE GROUP INC -A
9,150 57.020 521,733.000
TWITTER INC
21,150 30.910 653,746.500
SOUTHERN CO/THE
29,350 61.990 1,819,406.500
SYSCO CORP
13,700 80.550 1,103,535.000
TRAVELERS COS INC/THE
7,303 136.720 998,466.160
SEI INVESTMENTS COMPANY
3,950 64.530 254,893.500
STEEL DYNAMICS INC
6,200 33.730 209,126.000
SCHLUMBERGER LTD
39,202 36.200 1,419,112.400
SENSATA TECHNOLOGIES
4,600 51.490 236,854.000
HOLDING
AT&T INC
206,591 37.380 7,722,371.580
169/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,050 57.640 233,442.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,300 21.470 264,081.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,330 583.130 1,358,692.900
SEMPRA ENERGY
7,900 147.270 1,163,433.000
TIFFANY &CO
3,250 133.800 434,850.000
SEAGATE TECHNOLOGY
7,100 59.680 423,728.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
26,500 120.210 3,185,565.000
SALESFORCE.COM INC
23,421 162.890 3,815,046.690
WESTROCK CO
7,130 40.330 287,552.900
JOHNSON CONTROLS
22,984 42.830 984,404.720
INTERNATION
TERADYNE INC
5,000 62.590 312,950.000
UNION PACIFIC CORP
19,950 175.990 3,511,000.500
MARATHON OIL CORP
24,800 11.650 288,920.000
MARATHON PETROLEUM CORP
19,388 60.640 1,175,688.320
UNITED TECHNOLOGIES CORP
23,137 148.340 3,432,142.580
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
19,700 119.730 2,358,681.000
UNUM GROUP
5,900 30.740 181,366.000
SPRINT CORP
23,165 5.920 137,136.800
IQVIA HOLDINGS INC
4,894 145.980 714,426.120
VOYA FINANCIAL INC
4,350 58.280 253,518.000
AMEREN CORPORATION
7,200 74.330 535,176.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
26,776 279.870 7,493,799.120
VERISIGN INC
3,000 190.740 572,220.000
VALERO ENERGY CORP
11,742 95.490 1,121,243.580
ULTA BEAUTY INC
1,610 233.860 376,514.600
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,188 47.630 389,994.440
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 139.490 348,725.000
ANTHEM INC
7,280 288.660 2,101,444.800
WALT DISNEY CO/THE
50,912 151.580 7,717,240.960
WELLS FARGO &CO
120,922 54.460 6,585,412.120
WASTE MANAGEMENT INC
11,950 112.910 1,349,274.500
WILLIAMS COS INC
34,700 22.720 788,384.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,450 94.440 325,818.000
WHIRLPOOL CORP
1,900 143.100 271,890.000
WALMART INC
40,500 119.090 4,823,145.000
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL
2,900 86.990 252,271.000
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
5,800 145.280 842,624.000
170/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WYNN RESORTS LTD
2,900 120.850 350,465.000
XEROX HOLDINGS CORP
5,911 38.930 230,115.230
WABTEC CORP
5,411 78.570 425,142.270
TJX COMPANIES INC
34,250 61.130 2,093,702.500
WATERS CORP
2,050 222.070 455,243.500
UNITED AIRLINES HOLDINGS
1,800 92.800 167,040.000
INC
ALLERGAN PLC
9,157 184.940 1,693,495.580
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,650 250.940 414,051.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
22,000 59.600 1,311,200.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
3,723 196.440 731,346.120
WESTERN DIGITAL CORP
8,400 50.330 422,772.000
WEC ENERGY GROUP INC
9,080 88.650 804,942.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
14,600 59.310 865,926.000
GP
VISA INC-CLASS ASHARES
48,950 184.510 9,031,764.500
PPL CORP
21,100 34.030 718,033.000
PULTEGROUP INC
7,500 39.650 297,375.000
PPG INDUSTRIES INC
6,750 128.840 869,670.000
NORTHERN TRUST CORP
6,000 107.240 643,440.000
NVIDIA CORP
16,300 216.740 3,532,862.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,350 222.700 523,345.000
PNC FINANCIAL SERVICES
12,743 153.210 1,952,355.030
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 39.820 211,046.000
TYSON FOODS INC-CL A
8,300 89.890 746,087.000
NETFLIX INC
12,320 314.660 3,876,611.200
THERMO FISHER SCIENTIFIC
11,300 313.950 3,547,635.000
INC
NRG ENERGY INC
7,950 39.730 315,853.500
GLOBE LIFE INC
2,925 102.760 300,573.000
FIRST REPUBLIC BANK/CA
4,850 109.900 533,015.000
TEXTRON INC
6,850 46.240 316,744.000
NEWS CORP -CLASS A
11,737 12.880 151,172.560
OGE ENERGY CORP
5,950 42.060 250,257.000
OMNICOM GROUP
6,400 79.480 508,672.000
ORACLE CORP
67,683 56.140 3,799,723.620
MASTERCARD INC -A
25,500 292.230 7,451,865.000
171/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ONEOK INC
11,900 71.050 845,495.000
CENTURYLINK INC
29,452 14.490 426,759.480
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,020 360.370 1,088,317.400
YUM! BRANDS INC
8,950 100.670 900,996.500
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,050 121.350 370,117.500
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,330 106.910 142,190.300
MOLSON COORS BREWING CO -B
5,650 50.480 285,212.000
NOBLE ENERGY INC
14,550 20.760 302,058.000
BANK OF AMERICA CORP
255,401 33.320 8,509,961.320
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,050 341.990 359,089.500
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,250 80.710 423,727.500
NORDSTROM INC
3,000 38.170 114,510.000
AMERICAN EXPRESS CO
20,000 120.120 2,402,400.000
ANALOG DEVICES INC
10,649 112.950 1,202,804.550
ADVANCED MICRO DEVICES
29,100 39.150 1,139,265.000
TD AMERITRADE HOLDING CORP
8,300 51.830 430,189.000
AMERICAN INTERNATIONAL
24,522 52.660 1,291,328.520
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,150 98.300 506,245.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
4,950 120.020 594,099.000
AVERY DENNISON CORP
2,500 130.370 325,925.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
16,500 64.110 1,057,815.000
EMERSON ELECTRIC CO
17,400 73.860 1,285,164.000
AON PLC
6,970 203.610 1,419,161.700
AMGEN INC
17,300 234.720 4,060,656.000
TAPESTRY INC
8,350 26.890 224,531.500
EATON CORP PLC
12,136 92.500 1,122,580.000
CONSTELLATION BRANDS INC-A
4,680 186.060 870,760.800
APPLIED MATERIALS INC
27,200 57.900 1,574,880.000
CME GROUP INC
10,100 202.730 2,047,573.000
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,694 22.550 263,699.700
ECOLAB INC
7,550 186.670 1,409,358.500
EQUIFAX INC
3,350 139.640 467,794.000
GAP INC/THE
5,950 16.610 98,829.500
GILEAD SCIENCES INC
35,950 67.240 2,417,278.000
HORMEL FOODS CORP
8,350 44.530 371,825.500
STATE STREET CORP
10,943 75.100 821,819.300
SUNTRUST BANKS INC
12,948 70.840 917,236.320
172/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHWAB (CHARLES) CORP
34,000 49.500 1,683,000.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
13,600 81.970 1,114,792.000
CAMPBELL SOUP CO
4,850 46.570 225,864.500
CROWN HOLDINGS INC
3,850 75.900 292,215.000
CARDINAL HEALTH INC
9,000 55.030 495,270.000
FEDEX CORP
6,900 160.050 1,104,345.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
13,504 100.010 1,350,535.040
FMC CORP
3,950 97.960 386,942.000
FLEX LTD
14,750 11.870 175,082.500
CERNER CORP
9,350 71.590 669,366.500
INTL FLAVORS &FRAGRANCES
3,024 141.230 427,079.520
CITRIX SYSTEMS INC
3,700 112.810 417,397.000
INTEL CORP
126,650 58.050 7,352,032.500
INTERPUBLIC GROUP OF COS
11,500 22.400 257,600.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
10,350 61.860 640,251.000
ILLINOIS TOOL WORKS
9,450 174.330 1,647,418.500
SIRIUS XM HOLDINGS INC
46,100 6.980 321,778.000
ILLUMINA INC
4,040 320.760 1,295,870.400
SEALED AIR CORP
4,400 37.730 166,012.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,210 592.900 1,903,209.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,450 117.880 406,686.000
SNAP-ON INC
1,550 160.460 248,713.000
CARMAX INC
4,950 97.260 481,437.000
COMERICA INC
4,500 70.410 316,845.000
INGREDION INC
1,900 83.170 158,023.000
DUKE ENERGY CORP
20,528 88.170 1,809,953.760
TARGET CORP
14,400 125.010 1,800,144.000
DOVER CORP
4,250 111.480 473,790.000
WW GRAINGER INC
1,400 316.950 443,730.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
3,950 92.090 363,755.500
INC
CINTAS CORP
2,620 257.060 673,497.200
CONAGRA BRANDS INC
13,800 28.870 398,406.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,100 83.980 344,318.000
CLOROX COMPANY
3,750 148.230 555,862.500
ENTERGY CORP
5,400 116.390 628,506.000
MICROSOFT CORP
205,650 151.380 31,131,297.000
INCYTE CORP
5,350 94.160 503,756.000
173/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CVS HEALTH CORP
36,769 75.270 2,767,602.630
MEDTRONIC PLC
37,938 111.390 4,225,913.820
MICRON TECHNOLOGY INC
31,200 47.510 1,482,312.000
BLACKROCK INC
3,200 494.910 1,583,712.000
CENTERPOINT ENERGY INC
14,900 24.560 365,944.000
HASBRO INC
3,600 101.700 366,120.000
KELLOGG CO
7,300 65.120 475,376.000
KEYCORP 29,900 19.390 579,761.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,000 152.420 457,260.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
40,661 52.540 2,136,328.940
A
KOHLS CORP
4,950 47.010 232,699.500
COOPER COS INC/THE
1,400 313.090 438,326.000
APACHE CORP
10,610 22.280 236,390.800
CHUBB LTD
12,949 151.480 1,961,514.520
ARROW ELECTRONICS INC
2,400 79.640 191,136.000
ALLSTATE CORP
9,600 111.350 1,068,960.000
EBAY INC
23,350 35.520 829,392.000
PAYPAL HOLDINGS INC
31,500 108.010 3,402,315.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,150 78.370 325,235.500
XILINX INC
7,150 92.780 663,377.000
DISH NETWORK CORP-A
6,450 34.170 220,396.500
ZIONS BANCORP NA
5,200 49.780 258,856.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
6,100 195.470 1,192,367.000
TRIMBLE INC
7,050 40.530 285,736.500
LENNAR CORP-A
8,100 59.650 483,165.000
LEAR CORP
1,800 120.310 216,558.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,000 44.300 310,100.000
PROGRESSIVE CORP
16,800 73.050 1,227,240.000
PACCAR INC
10,037 81.370 816,710.690
PVH CORP
2,000 96.960 193,920.000
BIOGEN INC
5,610 299.810 1,681,934.100
IDEXX LABORATORIES INC
2,520 251.580 633,981.600
STARBUCKS CORP
34,250 85.430 2,925,977.500
PTC INC
3,150 76.600 241,290.000
PERRIGO CO PLC
3,800 51.230 194,674.000
EVERSOURCE ENERGY
8,880 82.640 733,843.200
INTUIT INC
7,340 258.890 1,900,252.600
BORGWARNER INC
6,300 42.050 264,915.000
174/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEST BUY CO INC
6,900 80.640 556,416.000
BALL CORP
9,184 66.060 606,695.040
BOSTON SCIENTIFIC CORP
39,297 43.250 1,699,595.250
ELECTRONIC ARTS INC
8,650 101.010 873,736.500
VULCAN MATERIALS CO
3,650 141.870 517,825.500
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7,250 221.750 1,607,687.500
VF CORP
9,500 88.540 841,130.000
CBS CORP-CLASS BNON VOTING
10,071 40.380 406,666.980
VIACOM INC-CLASS B
10,071 24.070 242,408.970
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,720 139.370 239,716.400
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,600 133.730 347,698.000
CARNIVAL CORP
11,850 45.080 534,198.000
COMCAST CORP-CLASS A
128,190 44.150 5,659,588.500
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
6,700 31.750 212,725.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,700 56.220 376,674.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 5.850 52,650.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
35,300 5.500 194,150.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
762,122,552.250
(83,589,601,531)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
TUI AG-DI
13,797 10.635 146,731.090
BP PLC
575,000 4.802 2,761,150.000
UNILEVER PLC
31,760 45.780 1,453,972.800
BARCLAYS PLC
496,800 1.715 852,210.720
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
52,700 7.116 375,013.200
MARKS &SPENCER GROUP PLC
56,100 1.943 109,030.350
PRUDENTIAL PLC
75,700 13.765 1,042,010.500
ROYAL BANK OF SCOTLAND
145,791 2.262 329,779.240
GROUP
EVRAZ PLC
15,000 3.704 55,560.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 28.740 174,279.360
BAE SYSTEMS PLC
94,300 5.734 540,716.200
AVIVA PLC
113,866 4.038 459,790.900
AVEVA GROUP PLC
2,000 45.580 91,160.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
141,000 17.540 2,473,140.000
INFORMA PLC
36,200 7.914 286,486.800
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
10,540 11.328 119,397.120
175/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MELROSE INDUSTRIES PLC
145,500 2.296 334,068.000
AUTO TRADER GROUP PLC
28,300 5.620 159,046.000
DCC PLC
2,800 66.080 185,024.000
OCADO GROUP PLC
13,500 13.250 178,875.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,100 89.250 187,425.000
PLC
HALMA PLC
11,000 21.060 231,660.000
GVC HOLDINGS PLC
16,700 8.516 142,217.200
NMC HEALTH PLC
2,700 25.090 67,743.000
JD SPORTS FASHION PLC
13,000 7.606 98,878.000
M&G PLC
75,700 2.360 178,652.000
RELX PLC
55,546 18.730 1,040,376.580
DIAGEO PLC
67,500 31.650 2,136,375.000
RIO TINTO PLC
32,250 42.015 1,354,983.750
STANDARD CHARTERED PLC
82,100 6.974 572,565.400
TESCO PLC
281,700 2.294 646,219.800
SMITH &NEPHEW PLC
26,450 17.310 457,849.500
GLENCORE PLC
324,525 2.439 791,516.470
HARGREAVES LANSDOWN PLC
8,150 18.550 151,182.500
SMITHS GROUP PLC
11,383 16.610 189,071.630
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 3.054 128,216.080
PEARSON PLC
23,563 6.466 152,358.350
SAINSBURY (J) PLC
54,225 2.143 116,204.170
NEXT PLC
4,200 67.580 283,836.000
TAYLOR WIMPEY PLC
93,200 1.742 162,401.000
WHITBREAD PLC
3,861 46.010 177,644.610
BUNZL PLC
9,605 21.230 203,914.150
VODAFONE GROUP PLC
766,183 1.533 1,175,018.240
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,661 49.800 182,317.800
KINGFISHER PLC
62,411 2.099 131,000.680
WPP PLC
38,400 10.005 384,192.000
UNITED UTILITIES GROUP PLC
20,627 8.534 176,030.810
SEVERN TRENT PLC
7,133 22.430 159,993.190
RENTOKIL INITIAL PLC
54,000 4.449 240,246.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
20,300 60.660 1,231,398.000
ST JAMES'S PLACE PLC
15,150 10.885 164,907.750
SCHRODERS PLC
3,450 32.990 113,815.500
SSE PLC
30,000 13.000 390,000.000
WEIR GROUP PLC/THE
7,950 13.955 110,942.250
176/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
31,000 6.668 206,708.000
ASTRAZENECA PLC
37,050 74.580 2,763,189.000
FERGUSON PLC
7,087 67.220 476,388.140
LEGAL &GENERAL GROUP PLC
183,000 2.809 514,047.000
3I GROUP PLC
29,391 10.710 314,777.610
ASHTEAD GROUP PLC
13,650 23.500 320,775.000
SAGE GROUP PLC/THE
32,314 7.538 243,582.930
NATIONAL GRID PLC
98,134 8.897 873,098.190
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,081,465 0.611 1,272,815.840
RSA INSURANCE GROUP PLC
31,760 5.514 175,124.640
IMPERIAL BRANDS PLC
28,800 17.032 490,521.600
CENTRICA PLC
176,160 0.802 141,315.550
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
3,600 45.860 165,096.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO
65,010 30.600 1,989,306.000
PLC
BHP GROUP PLC
60,527 17.100 1,035,011.700
ASSOCIATED BRITISH FOODS
10,600 25.690 272,314.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
571,650 5.763 3,294,418.950
ANGLO AMERICAN PLC
31,083 20.265 629,896.990
MONDI PLC
14,250 16.755 238,758.750
WM MORRISON SUPERMARKETS
66,300 1.983 131,472.900
CARNIVAL PLC
4,861 32.530 158,128.330
EASYJET PLC
4,000 13.380 53,520.000
COMPASS GROUP PLC
46,489 18.945 880,734.100
PERSIMMON PLC
9,300 25.580 237,894.000
BT GROUP PLC
246,100 1.915 471,429.160
COCA-COLA HBC AG-DI
5,800 25.790 149,582.000
BURBERRY GROUP PLC
12,189 21.040 256,456.560
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,136 50.070 257,159.520
GROU
INTERTEK GROUP PLC
4,800 55.160 264,768.000
ITV PLC
102,100 1.451 148,147.100
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
9,199 68.720 632,155.280
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
123,300 22.110 2,726,163.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
105,718 21.895 2,314,695.610
MEGGITT PLC
24,100 6.430 154,963.000
G4S PLC
43,500 2.091 90,958.500
ADMIRAL GROUP PLC
5,550 21.400 118,770.000
177/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANTOFAGASTA PLC
11,400 8.680 98,952.000
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 3.169 224,561.670
EXPERIAN PLC
26,154 25.630 670,327.020
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
51,516,577.330
(7,294,232,184)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 15.900 548,550.000
AZRIELI GROUP LTD
1,000 272.700 272,700.000
ISRAEL CHEMICALS LTD
17,600 15.960 280,896.000
ELBIT SYSTEMS LTD
600 565.100 339,060.000
BANK HAPOALIM BM
30,700 27.650 848,855.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
45,200 24.910 1,125,932.000
NICE LTD
1,850 520.000 962,000.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 91.000 373,100.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
4,751,093.000
(149,944,495)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
78,800 3.260 256,888.000
BHP GROUP LTD
83,650 38.230 3,197,939.500
SOUTH32 LTD
151,600 2.700 409,320.000
ALUMINA LTD
69,300 2.310 160,083.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
26,650 34.510 919,691.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
42,500 9.730 413,525.000
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
13,300 10.030 133,399.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
79,450 25.890 2,056,960.500
WESTPAC BANKING CORP
97,348 24.520 2,386,972.960
SANTOS LTD
53,100 8.150 432,765.000
AUSNET SERVICES
50,000 1.740 87,000.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
79,850 24.840 1,983,474.000
RIO TINTO LTD
10,500 96.900 1,017,450.000
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 8.700 465,450.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 5.780 346,800.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 22.320 75,888.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
34,545 16.260 561,701.700
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 27.280 122,760.000
178/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OIL SEARCH LTD
38,400 7.440 285,696.000
SEEK LTD
9,600 23.190 222,624.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
20,500 18.700 383,350.000
NEWCREST MINING LTD
23,400 30.760 719,784.000
INCITEC PIVOT LTD
49,800 3.230 160,854.000
COMMONWEALTH BANK OF
50,150 80.820 4,053,123.000
AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
7,150 34.560 247,104.000
ORICA LTD
11,500 23.780 273,470.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
38,450 12.680 487,546.000
CIMIC GROUP LTD
2,800 33.640 94,192.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
36,200 39.760 1,439,312.000
COCA-COLA AMATIL LTD
13,700 11.380 155,906.000
TABCORP HOLDINGS LTD
57,700 4.790 276,383.000
CROWN RESORTS LTD
11,600 12.910 149,756.000
QANTAS AIRWAYS LTD
24,000 7.300 175,200.000
TELSTRA CORP LTD
120,200 3.860 463,972.000
AMP LTD
102,000 1.955 199,410.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
13,350 28.960 386,616.000
MACQUARIE GROUP LTD
9,184 138.050 1,267,851.200
ARISTOCRAT LEISURE LTD
17,450 33.920 591,904.000
CSL LTD
12,750 283.480 3,614,370.000
WESFARMERS LTD
32,300 42.370 1,368,551.000
COCHLEAR LTD
1,650 233.990 386,083.500
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 14.550 237,165.000
SUNCORP GROUP LTD
38,257 13.380 511,878.660
BORAL LTD
35,800 5.140 184,012.000
ASX LTD
5,800 81.710 473,918.000
COMPUTERSHARE LTD
13,900 17.730 246,447.000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
14,000 4.300 60,200.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 7.890 559,685.040
SONIC HEALTHCARE LTD
13,250 30.120 399,090.000
CHALLENGER LTD
17,400 8.140 141,636.000
WORLEY LTD
9,400 15.000 141,000.000
AGL ENERGY LTD
19,000 20.410 387,790.000
BRAMBLES LTD
47,400 12.550 594,870.000
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
1,400 44.030 61,642.000
L
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,250 72.980 310,165.000
179/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TPG TELECOM LTD
8,700 6.990 60,813.000
REA GROUP LTD
1,600 104.360 166,976.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 52.490 199,462.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
37,167,875.560
(2,759,714,760)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 33.260 276,058.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
600 1,420.010 852,006.000
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
5,996 13.700 82,145.200
RESTAURANT BRANDS INTERN
7,187 87.270 627,209.490
WHEATON PRECIOUS METALS
13,200 36.500 481,800.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,050 136.970 554,728.500
BCE INC
4,530 63.940 289,648.200
FRANCO-NEVADA CORP
5,700 130.670 744,819.000
SUNCOR ENERGY INC
44,430 41.430 1,840,734.900
METRO INC/CN
7,700 58.180 447,986.000
NATIONAL BANK OF CANADA
9,500 71.150 675,925.000
BANK OF NOVA SCOTIA
34,600 74.940 2,592,924.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
12,550 115.460 1,449,023.000
TORONTO-DOMINION BANK
51,600 76.590 3,952,044.000
GREAT-WEST LIFECO INC
8,300 33.450 277,635.000
ROYAL BANK OF CANADA
40,550 108.730 4,409,001.500
TC ENERGY CORP
26,150 67.200 1,757,280.000
PEMBINA PIPELINE CORP
14,629 46.380 678,493.020
BOMBARDIER INC-B
62,800 1.970 123,716.000
BARRICK GOLD CORP
51,400 22.180 1,140,052.000
CAE INC
7,900 35.690 281,951.000
THOMSON REUTERS CORP
5,812 92.880 539,818.560
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 35.570 188,521.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,600 57.770 92,432.000
CCL INDUSTRIES INC -CL B
4,650 56.810 264,166.500
HYDRO ONE LTD
9,200 25.020 230,184.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,460 71.600 390,936.000
WSP GLOBAL INC
3,000 85.730 257,190.000
PARKLAND FUEL CORP
4,400 47.220 207,768.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 32.940 174,582.000
180/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMERA INC
7,200 54.620 393,264.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 39.060 156,240.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
10,600 64.420 682,852.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,200 78.920 568,224.000
STARS GROUP INC/THE
6,300 31.830 200,529.000
ALGONQUIN POWER &UTILITIES
15,000 18.630 279,450.000
AIR CANADA
4,100 50.050 205,205.000
KINROSS GOLD CORP
37,900 5.740 217,546.000
BANK OF MONTREAL
18,000 102.220 1,839,960.000
POWER CORP OF CANADA
9,400 32.240 303,056.000
METHANEX CORP
1,700 49.430 84,031.000
SHOPIFY INC -CLASS A
2,800 445.450 1,247,260.000
NUTRIEN LTD
16,519 62.700 1,035,741.300
AURORA CANNABIS INC
19,800 3.320 65,736.000
CANOPY GROWTH CORP
6,200 24.510 151,962.000
CRONOS GROUP INC
5,500 9.030 49,665.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5,800 55.790 323,582.000
CAMECO CORP
10,600 12.100 128,260.000
TELUS CORP
5,400 50.150 270,810.000
POWER FINANCIAL CORP
8,000 32.480 259,840.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 20.800 314,080.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 154.760 278,568.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
35,100 37.110 1,302,561.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
800 600.010 480,008.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 73.180 673,256.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,237 108.040 241,685.480
BLACKBERRY LTD
16,000 7.330 117,280.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
17,450 60.610 1,057,644.500
ENBRIDGE INC
57,100 50.300 2,872,130.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
23,950 76.850 1,840,557.500
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
56,000 26.130 1,463,280.000
BAUSCH HEALTH COS INC
9,500 37.520 356,440.000
ENCANA CORP
36,800 5.210 191,728.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
3,900 314.570 1,226,823.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 68.000 224,400.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 39.000 245,700.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
20,450 120.610 2,466,474.500
181/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGI INC -CLASS A
7,300 110.070 803,511.000
HUSKY ENERGY INC
9,358 9.670 90,491.860
ONEX CORPORATION
2,600 79.100 205,660.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
13,800 27.450 378,810.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 38.200 91,680.000
OPEN TEXT CORP
8,100 57.830 468,423.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 20.920 146,440.000
SAPUTO INC
7,100 40.150 285,065.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 12.150 234,495.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
25,600 43.460 1,112,576.000
FORTIS INC
13,000 52.040 676,520.000
LUNDIN MINING CORP
19,400 7.190 139,486.000
CENOVUS ENERGY INC
31,400 11.740 368,636.000
DOLLARAMA INC
9,000 48.590 437,310.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 50.390 110,858.000
ALTAGAS LTD
7,900 19.700 155,630.000
FIRST CAPITAL REALTY INC
4,800 21.580 103,584.000
KEYERA CORP
6,000 32.410 194,460.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 22.000 281,600.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
55,981,843.010
(4,625,219,869)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
34,800 25.820 898,536.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
49,700 25.250 1,254,925.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
14,970 9.190 137,574.300
KEPPEL CORP LTD
42,900 6.720 288,288.000
UOL GROUP LTD
14,000 7.760 108,640.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
13,600 10.340 140,624.000
CAPITALAND LTD
77,500 3.680 285,200.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
69,300 1.030 71,379.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
51,400 2.200 113,080.000
LTD
JARDINE CYCLE &CARRIAGE
2,700 30.640 82,728.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
93,700 10.780 1,010,086.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
170,000 0.925 157,250.000
VENTURE CORP LTD
8,600 15.870 136,482.000
182/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE
225,450 3.380 762,021.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
44,000 4.130 181,720.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
28,800 2.190 63,072.000
SATS LTD
19,600 4.980 97,608.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
23,300 8.850 206,205.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
64,800 2.350 152,280.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
58,900 4.090 240,901.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,388,599.300
(512,429,550)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
DUFRY AG-REG
1,250 97.580 121,975.000
UBS GROUP AG-REG
110,400 12.120 1,338,048.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
230 620.500 142,715.000
ADECCO GROUP AG-REG
4,650 61.820 287,463.000
ROCHE HOLDING AG-
19,940 308.200 6,145,508.000
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
1,100 78.900 86,790.000
SIKA AG-REG
3,840 174.050 668,352.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 85,300.000 255,900.000
ABB LTD-REG
53,800 21.870 1,176,606.000
SWISS RE AG
9,000 108.300 974,700.000
NESTLE SA-REG
86,900 103.920 9,030,648.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
520 843.200 438,464.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 249.300 314,118.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
75,170 13.105 985,102.850
JULIUS BAER GROUP LTD
6,400 47.080 301,312.000
SGS SA-REG
160 2,602.000 416,320.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
580 239.200 138,736.000
VIFOR PHARMA AG
1,300 178.300 231,790.000
TEMENOS AG -REG
1,970 151.700 298,849.000
ALCON INC
12,430 55.210 686,260.300
SWATCH GROUP AG/THE-BR
850 280.000 238,000.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,472 392.300 1,754,365.600
BALOISE HOLDING AG -REG
1,390 173.800 241,582.000
CLARIANT AG-REG
5,700 20.660 117,762.000
NOVARTIS AG-REG
61,050 92.060 5,620,263.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
70 2,010.000 140,700.000
183/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
15,310 76.160 1,166,009.600
REG
SWISSCOM AG-REG
770 517.600 398,552.000
GEBERIT AG-REG
1,130 536.800 606,584.000
GIVAUDAN-REG 260 2,939.000 764,140.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
290 962.000 278,980.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,690 228.300 385,827.000
LONZA GROUP AG-REG
2,200 339.600 747,120.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 53.300 81,016.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
14,290 51.560 736,792.400
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 495.800 515,632.000
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG
1,670 162.600 271,542.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,330 105.600 246,048.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 7,625.000 259,250.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
38,609,822.750
(4,231,250,475)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
2,700 418.000 1,128,600.000
ERICSSON LM-B SHS
85,630 86.300 7,389,869.000
VOLVO AB-B SHS
41,400 148.050 6,129,270.000
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
1,800 428.400 771,120.000
SKF AB-B SHARES
10,550 182.900 1,929,595.000
ELECTROLUX AB-SER B
6,650 246.100 1,636,565.000
SWEDISH MATCH AB
4,900 458.700 2,247,630.000
TELE2 AB-B SHS
15,600 141.300 2,204,280.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
48,250 82.120 3,962,290.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
46,550 94.000 4,375,700.000
SWEDBANK AB -ASHARES
26,600 124.700 3,317,020.000
HENNES &MAURITZ AB-B SHS
23,550 184.840 4,352,982.000
SKANSKA AB-B SHS
10,250 211.600 2,168,900.000
SANDVIK AB
33,150 174.150 5,773,072.500
INVESTOR AB-B SHS
12,700 506.200 6,428,740.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
18,450 350.900 6,474,105.000
SECURITAS AB-B SHS
9,550 158.800 1,516,540.000
TELIA CO AB
83,000 41.450 3,440,350.000
ALFA LAVAL AB
8,800 235.600 2,073,280.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
11,250 309.600 3,483,000.000
184/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSA ABLOY AB-B
29,350 227.400 6,674,190.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,200 379.600 835,120.000
LUNDIN PETROLEUM AB
5,250 295.200 1,549,800.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
16,850 301.000 5,071,850.000
BOLIDEN AB
7,800 247.000 1,926,600.000
EPIROC AB-A
20,650 111.800 2,308,670.000
EPIROC AB-B
11,600 107.650 1,248,740.000
HUSQVARNA AB-B SHS
11,450 74.780 856,231.000
NORDEA BANK ABP
89,700 67.830 6,084,351.000
KINNEVIK AB -B
7,300 219.300 1,600,890.000
HEXAGON AB-B SHS
7,200 541.400 3,898,080.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
4,600 222.100 1,021,660.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
103,879,090.500
(1,190,454,377)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
50,600 381.200 19,288,720.000
DANSKE BANK A/S
18,400 91.560 1,684,704.000
ISS A/S
4,400 155.650 684,860.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
95 8,805.000 836,475.000
HLUNDBECK A/S
1,700 259.800 441,660.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
5,600 645.400 3,614,240.000
CARLSBERG AS-B
3,000 975.600 2,926,800.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
6,400 324.000 2,073,600.000
COLOPLAST-B 3,350 801.200 2,684,020.000
DSV PANALPINA A/S
6,210 738.400 4,585,464.000
DEMANT A/S
3,425 207.500 710,687.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
200 9,478.000 1,895,600.000
TRYG A/S
3,300 195.000 643,500.000
PANDORA A/S
3,150 273.000 859,950.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,050 515.000 1,570,750.000
GENMAB A/S
1,950 1,580.000 3,081,000.000
ORSTED A/S
5,500 625.000 3,437,500.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
51,019,530.500
(824,985,808)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
34,500 4.710 162,495.000
185/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCURY NZ LTD
23,000 4.800 110,400.000
A2 MILK CO LTD
21,400 15.520 332,128.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
52,689 4.540 239,208.060
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
29,400 9.030 265,482.000
FLETCHER BUILDING LTD
20,100 5.230 105,123.000
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE
18,700 22.150 414,205.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
11,800 15.100 178,180.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,807,221.060
(127,644,023)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
41,700 32.600 1,359,420.000
DNB ASA
28,100 154.800 4,349,880.000
ORKLA ASA
21,950 89.260 1,959,257.000
TELENOR ASA
20,800 168.200 3,498,560.000
EQUINOR ASA
27,973 169.800 4,749,815.400
YARA INTERNATIONAL ASA
4,960 347.500 1,723,600.000
MOWI ASA
12,850 228.600 2,937,510.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
5,550 173.450 962,647.500
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 237.600 736,560.000
AKER BP ASA
2,900 264.300 766,470.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
23,043,719.900
(274,220,267)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
26,820 68.700 1,842,534.000
EVONIK INDUSTRIES AG
5,300 26.340 139,602.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
59,350 6.544 388,386.400
COMMERZBANK AG
28,135 5.261 148,018.230
VOLKSWAGEN AG
890 173.150 154,103.500
VOLKSWAGEN AG-PREF
5,270 175.480 924,779.600
SIEMENS AG-REG
21,750 117.120 2,547,360.000
E.ON SE
64,200 9.498 609,771.600
UNIPER SE
5,950 29.300 174,335.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
9,850 73.300 722,005.000
GEA GROUP AG
4,500 29.170 131,265.000
CONTINENTAL AG
3,170 118.600 375,962.000
BASF SE
26,170 68.220 1,785,317.400
186/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANZ SE-REG
12,040 217.350 2,616,894.000
THYSSENKRUPP AG
11,450 11.380 130,301.000
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG
5,200 95.880 498,576.000
RWE AG
16,250 26.910 437,287.500
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
6,650 17.220 114,513.000
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 77.320 91,237.600
AIRPORT
BRENNTAG AG
4,700 48.410 227,527.000
FRESENIUS SE &CO KGAA
12,200 49.640 605,608.000
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 30.750 102,090.000
SHARE
HOCHTIEF AG
710 111.500 79,165.000
SAP SE
27,992 123.480 3,456,452.160
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,160 260.600 1,084,096.000
ZALANDO SE
3,550 39.100 138,805.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,500 67.100 301,950.000
KION GROUP AG
1,850 60.220 111,407.000
WIRECARD AG
3,470 119.800 415,706.000
COVESTRO AG
5,200 42.500 221,000.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,050 191.300 200,865.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
4,650 67.180 312,387.000
DELIVERY HERO SE
3,200 48.000 153,600.000
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR
1,250 111.000 138,750.000
METRO AG
5,000 14.625 73,125.000
AROUNDTOWN SA
27,100 7.882 213,602.200
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,500 44.020 198,090.000
KNORR-BREMSE AG
1,450 88.280 128,006.000
BEIERSDORF AG
3,090 105.850 327,076.500
FUCHS PETROLUB SE -PREF
1,950 39.200 76,440.000
MERCK KGAA
3,750 106.000 397,500.000
ADIDAS AG
5,120 282.750 1,447,680.000
PUMA SE
2,360 68.200 160,952.000
HENKEL AG &CO KGAA
3,100 87.800 272,180.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
95,950 15.236 1,461,894.200
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,270 66.560 417,331.200
DAIMLER AG-REGISTERED
26,100 51.200 1,336,320.000
SHARES
QIAGEN N.V.
6,498 38.860 252,512.280
INFINEON TECHNOLOGIES AG
37,150 19.388 720,264.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANNOVER RUECK SE
1,730 168.500 291,505.000
DEUTSCHE POST AG-REG
29,200 33.840 988,128.000
DEUTSCHE BOERSE AG
5,640 139.250 785,370.000
LANXESS AG
2,500 60.500 151,250.000
MTU AERO ENGINES AG
1,530 245.900 376,227.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
10,600 35.450 375,770.000
SYMRISE AG
3,920 88.040 345,116.800
TELEFONICA DEUTSCHLAND
26,300 2.771 72,877.300
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,550 56.000 86,800.000
PRF
VONOVIA SE
15,300 47.290 723,537.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
26,426 42.145 1,113,723.770
NN GROUP NV
9,050 34.840 315,302.000
ARCELORMITTAL 20,300 15.528 315,218.400
HEINEKEN NV
7,600 94.040 714,704.000
AEGON NV
53,644 4.092 219,511.240
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
33,633 23.385 786,507.700
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 86.920 568,282.960
KONINKLIJKE DSM NV
5,300 116.300 616,390.000
WOLTERS KLUWER
8,300 65.160 540,828.000
ING GROEP NV
111,050 10.444 1,159,806.200
KONINKLIJKE KPN NV
100,950 2.796 282,256.200
ASML HOLDING NV
12,060 247.000 2,978,820.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
11,700 15.490 181,233.000
GALAPAGOS NV
1,300 178.850 232,505.000
ADYEN NV
300 696.200 208,860.000
UNILEVER NV
41,600 53.800 2,238,080.000
PROSUS NV
14,500 61.870 897,115.000
VOPAK 1,900 48.390 91,941.000
RANDSTAD NV
3,200 52.860 169,152.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,400 87.000 295,800.000
ALTICE EUROPE NV
20,500 5.402 110,741.000
JCDECAUX SA
1,900 26.000 49,400.000
TOTAL SA
67,950 47.640 3,237,138.000
MICHELIN (CGDE)
5,000 108.900 544,500.000
AIR LIQUIDE SA
13,477 123.050 1,658,344.850
KERING 2,180 546.700 1,191,806.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHNEIDER ELECTRIC SE
15,650 87.600 1,370,940.000
BOUYGUES SA
6,700 37.080 248,436.000
BNP PARIBAS
32,050 50.970 1,633,588.500
PEUGEOT SA
17,550 21.920 384,696.000
NATIXIS 29,550 3.793 112,083.150
THALES SA
3,230 88.920 287,211.600
DANONE 17,600 74.720 1,315,072.000
CARREFOUR SA
17,000 14.980 254,660.000
SUEZ 9,925 13.435 133,342.370
VIVENDI 26,891 24.920 670,123.720
L'OREAL 7,170 258.700 1,854,879.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
14,550 36.750 534,712.500
LEGRAND SA
8,017 71.680 574,658.560
CASINO GUICHARD PERRACHON
1,550 39.940 61,907.000
PERNOD RICARD SA
6,087 166.700 1,014,702.900
EURAZEO SE
1,254 61.850 77,559.900
SOCIETE GENERALE SA
22,050 28.560 629,748.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
7,930 407.300 3,229,889.000
VUI
ACCOR SA
5,350 38.830 207,740.500
CAPGEMINI SE
4,770 107.350 512,059.500
VALEO SA
7,150 35.760 255,684.000
PUBLICIS GROUPE
6,400 39.940 255,616.000
BUREAU VERITAS SA
8,800 23.760 209,088.000
EIFFAGE 2,340 99.100 231,894.000
SODEXO SA
2,700 105.800 285,660.000
IPSEN 1,150 102.500 117,875.000
INGENICO GROUP
1,800 96.860 174,348.000
AMUNDI SA
1,700 68.700 116,790.000
TELEPERFORMANCE 1,770 215.000 380,550.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,450 55.100 134,995.000
FAURECIA 2,250 48.140 108,315.000
EUROFINS SCIENTIFIC
320 476.600 152,512.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
800 144.100 115,280.000
SEB SA
650 141.000 91,650.000
ESSILORLUXOTTICA 8,300 141.000 1,170,300.000
DASSAULT AVIATION SA
80 1,235.000 98,800.000
WORLDLINE SA
2,364 58.750 138,885.000
AXA SA
55,350 24.695 1,366,868.250
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDENRED 6,900 45.050 310,845.000
RENAULT SA
5,800 43.455 252,039.000
HERMES INTERNATIONAL
900 680.000 612,000.000
STMICROELECTRONICS NV
19,950 22.300 444,885.000
REMY COINTREAU
630 116.900 73,647.000
ATOS SE
2,960 77.080 228,156.800
DASSAULT SYSTEMES SA
3,980 143.000 569,140.000
WENDEL 780 122.300 95,394.000
ORANGE 58,300 15.000 874,500.000
ALSTOM 4,450 39.580 176,131.000
CNP ASSURANCES
4,850 17.920 86,912.000
SANOFI 31,875 84.510 2,693,756.250
VINCI SA
14,550 98.980 1,440,159.000
AIRBUS SE
16,550 133.400 2,207,770.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
16,450 23.240 382,298.000
CREDIT AGRICOLE SA
34,300 12.415 425,834.500
BIOMERIEUX 1,150 82.050 94,357.500
ENGIE 52,123 14.360 748,486.280
EDF 17,050 9.324 158,974.200
SES 11,000 12.045 132,495.000
SAFRAN SA
9,320 148.450 1,383,554.000
ILIAD SA
740 115.550 85,507.000
ARKEMA 1,920 94.060 180,595.200
ADP 910 177.500 161,525.000
EUTELSAT COMMUNICATIONS
4,700 14.890 69,983.000
SCOR SE
4,950 38.990 193,000.500
GETLINK SE
12,400 15.310 189,844.000
BOLLORE 24,100 3.880 93,508.000
UCB SA
3,550 73.560 261,138.000
KBC GROUP NV
7,450 66.140 492,743.000
COLRUYT SA
1,600 47.000 75,200.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,200 92.100 202,620.000
SOLVAY SA
2,200 104.000 228,800.000
UMICORE 5,800 38.980 226,084.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
21,600 71.870 1,552,392.000
AGEAS 5,240 54.480 285,475.200
PROXIMUS 4,100 27.380 112,258.000
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 40.960 59,392.000
PRYSMIAN SPA
6,850 20.690 141,726.500
190/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSICURAZIONI GENERALI
31,543 18.530 584,491.790
MEDIOBANCA SPA
17,065 10.150 173,209.750
TENARIS SA
13,300 9.652 128,371.600
UNICREDIT SPA
57,656 12.562 724,274.670
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.568 149,426.370
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.559 96,120.050
INTESA SANPAOLO
426,237 2.300 980,558.210
ATLANTIA SPA
14,657 20.120 294,898.840
POSTE ITALIANE SPA
16,000 10.590 169,440.000
MONCLER SPA
5,150 39.770 204,815.500
RECORDATI SPA
3,050 38.070 116,113.500
ENI SPA
72,500 13.714 994,265.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
16,200 8.285 134,217.000
PIRELLI & C SPA
11,000 5.150 56,650.000
LEONARDO SPA
10,975 10.615 116,499.620
ENEL SPA
230,734 6.856 1,581,912.300
SNAM SPA
61,600 4.512 277,939.200
TERNA SPA
42,800 5.830 249,524.000
EXOR NV
3,230 69.440 224,291.200
CNH INDUSTRIAL NV
29,800 9.728 289,894.400
FINECOBANK SPA
18,000 11.260 202,680.000
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
32,350 13.420 434,137.000
NV
FERRARI NV
3,495 153.400 536,133.000
TELEFONICA SA
132,027 6.952 917,851.700
ENDESA SA
9,250 24.680 228,290.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
191,012 4.781 913,323.870
ARGENTA
IBERDROLA SA
170,334 8.928 1,520,741.950
BANCO DE SABADELL SA
160,109 1.007 161,229.760
BANKINTER SA
18,300 6.348 116,168.400
REPSOL SA
41,800 14.290 597,322.000
GRIFOLS SA
8,500 31.010 263,585.000
BANCO SANTANDER SA
477,250 3.537 1,688,033.250
AMADEUS IT GROUP SA
12,350 72.300 892,905.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 23.600 221,840.000
MAPFRE SA
30,650 2.559 78,433.350
CAIXABANK SA
109,300 2.679 292,814.700
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV
7,876 35.330 278,259.080
191/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AENA SME SA
2,000 166.700 333,400.000
CELLNEX TELECOM SA
5,800 39.000 226,200.000
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
32,300 28.260 912,798.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
6,650 14.485 96,325.250
ENE
ENAGAS SA
6,900 22.610 156,009.000
RED ELECTRICA CORPORACION
12,550 17.750 222,762.500
SA
FERROVIAL SA
14,200 26.950 382,690.000
BANKIA SA
30,105 1.758 52,939.640
UPM-KYMMENE OYJ
15,600 30.320 472,992.000
NOKIA OYJ
158,500 3.211 509,022.750
WARTSILA OYJ ABP
12,000 9.136 109,632.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
17,050 12.200 208,010.000
METSO OYJ
2,800 34.800 97,440.000
ELISA OYJ
4,150 48.510 201,316.500
SAMPO OYJ-A SHS
12,500 36.700 458,750.000
FORTUM OYJ
13,850 21.390 296,251.500
KONE OYJ-B
9,900 56.820 562,518.000
NOKIAN RENKAAT OYJ
3,650 24.560 89,644.000
NESTE OYJ
12,050 30.680 369,694.000
ORION OYJ-CLASS B
2,750 39.500 108,625.000
VERBUND AG
2,000 47.180 94,360.000
OMV AG
4,450 51.740 230,243.000
ERSTE GROUP BANK AG
8,700 32.500 282,750.000
VOESTALPINE AG
2,850 24.050 68,542.500
RAIFFEISEN BANK
3,400 21.310 72,454.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 35.400 74,340.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
6,800 32.200 218,960.000
AIB GROUP PLC
23,000 2.970 68,310.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC
27,460 4.560 125,217.600
KINGSPAN GROUP PLC
4,400 48.920 215,248.000
JERONIMO MARTINS
6,000 14.495 86,970.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
74,700 3.670 274,149.000
GALP ENERGIA SGPS SA
13,950 14.775 206,111.250
KERRY GROUP PLC-A
4,570 116.400 531,948.000
CRH PLC
23,100 34.730 802,263.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,200 104.000 228,800.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 小計 ユーロ
118,633,771.920
(14,338,077,674)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
40,500 54.450 2,205,225.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
65,000 51.200 3,328,000.000
L
MTR CORP
45,500 43.900 1,997,450.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
45,500 113.900 5,182,450.000
SINO LAND CO
90,000 11.740 1,056,600.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
77,169 71.100 5,486,715.900
SWIRE PACIFIC LTD -CL A
15,500 70.450 1,091,975.000
CLP HOLDINGS LTD
47,000 80.700 3,792,900.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
43,507 37.650 1,638,038.550
HONG KONG &CHINA GAS
290,199 14.920 4,329,769.080
HANG SENG BANK LTD
22,500 159.600 3,591,000.000
WHEELOCK &CO LTD
24,000 48.650 1,167,600.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
183,000 10.220 1,870,260.000
WH GROUP LTD
295,000 8.040 2,371,800.000
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
33,700 247.200 8,330,640.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
57,000 16.040 914,280.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
9,300 102.200 950,460.000
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
19,000 23.150 439,850.000
NWS HOLDINGS LTD
42,500 10.500 446,250.000
KERRY PROPERTIES LTD
17,500 25.250 441,875.000
BANK OF EAST ASIA LTD
36,640 17.660 647,062.400
SJM HOLDINGS LTD
58,000 7.980 462,840.000
SWIRE PROPERTIES LTD
32,600 24.350 793,810.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
74,169 52.050 3,860,496.450
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 53.000 1,060,000.000
L
PCCW LTD
117,000 4.720 552,240.000
AIA GROUP LTD
373,000 78.400 29,243,200.000
WHARF REAL ESTATE
36,000 43.450 1,564,200.000
INVESTMENT
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
22,000 30.100 662,200.000
BUDWEISER BREWING CO APAC
34,400 27.900 959,760.000
LT
SANDS CHINA LTD
72,000 37.000 2,664,000.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
41,000 58.850 2,412,850.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
107,500 26.600 2,859,500.000
WYNN MACAU LTD
42,000 17.220 723,240.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
99,098,537.380
(1,388,370,509)
合計 121,306,145,522
[121,306,145,522]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3,867 829,123.470
SIMON PROPERTY GROUP INC
8,887 1,343,803.270
BOSTON PROPERTIES INC
4,250 588,795.000
VORNADO REALTY TRUST
5,097 329,113.290
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,150 744,880.500
EQUITY RESIDENTIAL
10,700 910,570.000
EQUINIX INC
2,288 1,296,952.800
AMERICAN TOWER CORP
12,450 2,664,673.500
HOST HOTELS &RESORTS INC
21,943 383,783.070
KIMCO REALTY CORP
12,600 272,412.000
INVITATION HOMES INC
12,700 387,731.000
VICI PROPERTIES INC
13,500 333,855.000
VENTAS INC
10,500 612,255.000
WEYERHAEUSER CO
21,164 624,549.640
AGNC INVESTMENT CORP
15,300 264,996.000
CROWN CASTLE INTL CORP
11,750 1,570,505.000
IRON MOUNTAIN INC
8,210 263,705.200
VEREIT INC
29,300 285,968.000
SUN COMMUNITIES INC
2,750 452,952.500
PROLOGIS INC
17,812 1,630,688.600
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
3,070 498,936.400
CAMDEN PROPERTY TRUST
2,900 323,495.000
DUKE REALTY CORP
10,200 358,836.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,950 608,751.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
2,200 290,554.000
WELLTOWER INC
11,450 968,326.500
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
14,350 500,528.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY PROPERTY TRUST
4,400 271,128.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,250 442,357.500
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
4,800 355,584.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
43,700 407,721.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
4,550 253,617.000
REALTY INCOME CORP
8,900 682,007.000
PUBLIC STORAGE
4,370 920,671.600
REGENCY CENTERS CORP
4,950 321,948.000
SL GREEN REALTY CORP
2,400 204,792.000
UDR INC
8,100 389,205.000
WP CAREY INC
5,100 425,442.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
6,400 268,992.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
6,050 731,747.500
EXTRA SPACE STORAGE INC
3,750 397,687.500
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
13,000 269,880.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
25,683,519.840
(2,816,968,456)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
21,662 207,608.600
SEGRO PLC
33,150 296,361.000
BRITISH LAND CO PLC
25,550 147,065.800
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
651,035.400
(92,180,102)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
17,000 328,270.000
TRANSURBAN GROUP
76,500 1,174,275.000
SYDNEY AIRPORT
33,300 305,694.000
APA GROUP
35,800 393,800.000
SCENTRE GROUP
153,922 606,452.680
DEXUS 33,150 405,424.500
GPT GROUP
56,160 345,384.000
MIRVAC GROUP
111,600 376,092.000
STOCKLAND 72,000 363,600.000
GOODMAN GROUP
50,100 742,482.000
VICINITY CENTRES
99,273 266,051.640
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,307,525.820
(394,083,792)
カナダ・ドル カナダ・ドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
2,100 67,263.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,400 133,056.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
3,700 79,846.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 127,558.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
407,723.000
(33,686,074)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
79,600 159,996.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
76,000 226,480.000
CAPITALAND MALL TRUST
77,200 194,544.000
SUNTEC REIT
63,000 115,920.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
65,500 154,580.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
851,520.000
(68,300,419)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,950 560,505.000
ICADE 950 86,307.500
GECINA SA
1,400 219,520.000
KLEPIERRE 6,250 203,562.500
COVIVIO 1,270 127,508.000
ユーロ 小計 ユーロ
1,197,403.000
(144,718,127)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
62,500 5,000,000.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
75,000 575,250.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
107,000 1,228,360.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,803,610.000
(95,318,576)
投資証券 合計 3,645,255,546
[3,645,255,546]
合計 3,645,255,546
[3,645,255,546]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 612 銘柄
96.7% 3.3% 69.1%
投資証券 42銘柄
イギリス・ポンド 株式 93銘柄
98.8% 1.2% 5.9%
投資証券 3銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄
87.5% 12.5% 2.5%
投資証券 11銘柄
カナダ・ドル 株式 86銘柄
99.3% 0.7% 3.7%
投資証券 4銘柄
シンガポール・ドル 株式 20銘柄
88.2% 11.8% 0.5%
投資証券 5銘柄
スイス・フラン 株式 39銘柄 100% -% 3.4%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 100% -% 0.7%
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 235 銘柄
99.0% 1.0% 11.6%
投資証券 5銘柄
香港・ドル 株式 34銘柄
93.6% 6.4% 1.2%
投資証券 3銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
535,407,915 1,082,925,447
金銭信託
434,501,630 －
コール・ローン
845,004,586 1,729,159,455
国債証券
166,684,616,502 187,330,033,946
派生商品評価勘定
4,699,833 4,341,690
未収入金
61,730,533 2,827,376,943
未収利息
1,269,292,926 1,281,708,922
前払費用
31,365,717 46,960,770
流動資産合計
169,866,619,642 194,302,507,173
資産合計
169,866,619,642 194,302,507,173
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
805,659 1,600,751
未払金
170,363,464 3,832,899,493
未払解約金
115,688,147 3,405,669
その他未払費用
8,906 987
流動負債合計
286,866,176 3,837,906,900
負債合計
286,866,176 3,837,906,900
純資産の部
元本等
元本
※1 61,445,933,589 66,118,107,712
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
108,133,819,877 124,346,492,561
元本等合計
169,579,753,466 190,464,600,273
純資産合計
169,579,753,466 190,464,600,273
負債純資産合計 169,866,619,642 194,302,507,173
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月1日
区 分
至 2019 年12月2日
198/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1. ※1 期首 2017 年12月1日 2018 年12月1日
期首元本額 59,383,778,765 円 61,445,933,589 円
期中追加設定元本額 6,447,535,619 円 8,771,520,025 円
期中一部解約元本額 4,385,380,795 円 4,099,345,902 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ外国債券インデックス 694,267,908 円 653,486,435 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 26,063,629 円 22,093,366 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 173,213,023 円 128,330,909 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 53,368,772 円 41,751,987 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 565,112,790 円 442,528,295 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
外国債券インデックスファン 2,177,730 円 31,239,348 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 365,893,917 円 413,208,724 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,077,780,230 円 1,427,469,459 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 706,169,298 円 787,285,961 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国債券インデッ 731,384 円 2,452,065 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 27,109 円 314,458 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 496,757,292 円 600,033,543 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 484,130,513 円 772,093,354 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 4,278,927 円 14,937,740 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 42,443,714,064 円 45,506,848,020 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 739,083,378 円 786,129,849 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 367,446,516 円 407,847,078 円
０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・ライフ・バランス７ 237,136,801 円 255,622,913 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 329,247,490 円 420,775,557 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 263,447,011 円 323,134,588 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 82,424,940 円 107,264,235 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 10,493,771 円 9,559,864 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 18,731,042 円 21,464,206 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,851,074 円 3,128,858 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 1,192,484 円 59,508,551 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス －円 125,482 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 40,800 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス －円 199,958 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 249,101,467 円 198,065,881 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 154,628,203 円 149,085,433 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 5,694,073,062 円 4,935,026,873 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 17,320,918 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 8,186,659 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 328,670,549 円 282,957,531 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 142,930,521 円 144,999,465 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 28,480,694 円 32,445,382 円
券ファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ外国債券インデックス 27,731,702 円 1,312,096,170 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,534,667,082 円 5,710,869,559 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 35,273,760 円 34,837,008 円
ダイワライフスタイル５０ 62,560,835 円 61,720,946 円
ダイワライフスタイル７５ 17,567,044 円 17,127,861 円
計 61,445,933,589 円 66,118,107,712 円
2. 期末日における受益権の総数 61,445,933,589 口 66,118,107,712 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年12月1日
区 分
至 2019 年12月2日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区 分 2019 年12月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △4,928,875,517 11,319,542,417
合計 △4,928,875,517 11,319,542,417
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2017 年12月
1日から 2018 年11月30日まで、及び 2018 年12月1日から 2019 年12月2日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 69,008,100 － 69,079,500 △71,400 792,943,342 － 794,138,360 △1,195,018
アメリカ・ドル － － － － 692,834,338 － 693,818,820 △984,482
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オーストラリア・ － － － － 88,958,190 － 89,162,240 △204,050
ドル
デンマーク・ － － － － 11,150,814 － 11,157,300 △6,486
クローネ
マレーシア・ 69,008,100 － 69,079,500 △71,400 － － － －
リンギット
買 建 1,116,303,096 － 1,120,268,670 3,965,574 2,973,436,433 － 2,977,372,390 3,935,957
アメリカ・ドル 420,678,874 － 421,248,390 569,516 823,263,537 － 824,358,700 1,095,163
イギリス・ポンド 54,194,703 － 54,223,290 28,587 252,244,214 － 252,213,690 △30,524
オーストラリア・ 24,749,923 － 25,413,300 663,377 6,661,404 － 6,668,100 6,696
ドル
カナダ・ドル 65,526,746 － 65,238,610 △288,136 71,898,106 － 72,050,790 152,684
シンガポール・ 12,449,089 － 12,677,580 228,491 54,130,613 － 54,182,700 52,087
ドル
スウェーデン・ － － － － 25,859,325 － 25,859,330 5
クローナ
デンマーク・ 28,512,966 － 28,786,530 273,564 － － － －
クローネ
ノルウェー・ － － － － 42,874,854 － 42,731,410 △143,444
クローネ
ポーランド・ 10,559,159 － 10,816,670 257,511 45,895,875 － 46,015,630 119,755
ズロチ
マレーシア・ － － － － 15,757,800 － 15,738,000 △19,800
リンギット
メキシコ・ペソ － － － － 72,071,067 － 71,975,920 △95,147
ユーロ 499,631,636 － 501,864,300 2,232,664 1,501,277,606 － 1,503,729,120 2,451,514
南アフリカ・ － － － － 61,502,032 － 61,849,000 346,968
ランド
合計 1,185,311,196 － 1,189,348,170 3,894,174 3,766,379,775 － 3,771,510,750 2,740,939
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2018 年11月30日現在 2019 年12月2日現在
1口当たり純資産額 2.7598 円 2.8807 円
（1万口当たり純資産額） (27,598 円) (28,807 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
3.625% United States Treasury
4,076,000.000 4,170,400.160
Note/Bond 20210215
3.125% United States Treasury
2,551,000.000 2,605,106.710
Note/Bond 20210515
2.125% United States Treasury
2,534,000.000 2,553,486.460
Note/Bond 20210815
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,168,544.660
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,249,308.400
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,467,729.450
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,544,881.820
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
8,168,000.000 8,171,430.560
Note/Bond 20221115
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,403,679.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,704,723.850
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,711,800.640
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,234,392.500
Note/Bond 20231115
2% United States Treasury
2,501,000.000 2,509,303.320
Note/Bond 20201130
2.375% United States Treasury
2,006,000.000 2,020,804.280
Note/Bond 20201231
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,463,050.040
Note/Bond 20240215
2.125% United States Treasury
1,647,000.000 1,655,745.570
Note/Bond 20210131
2% United States Treasury
1,734,000.000 1,740,363.780
Note/Bond 20210228
2.25% United States Treasury
2,821,000.000 2,841,593.300
Note/Bond 20210331
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,094,628.160
Note/Bond 20240515
2.25% United States Treasury
7,907,000.000 7,967,804.830
Note/Bond 20210430
2% United States Treasury
2,732,000.000 2,745,332.160
Note/Bond 20210531
2.125% United States Treasury
3,485,000.000 3,510,022.300
Note/Bond 20210630
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,360,931.300
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
654,000.000 762,138.900
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,071,084.150
Note/Bond 20260215
6.5% United States Treasury
630,000.000 827,662.500
Note/Bond 20261115
6.125% United States Treasury
709,000.000 940,311.250
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 910,595.000
Note/Bond 20280815
206/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.25% United States Treasury
738,000.000 950,573.520
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
773,000.000 1,001,576.100
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
964,000.000 1,373,844.600
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
1,091,000.000 1,486,356.580
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,326,000.000 1,798,069.260
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
747,000.000 1,082,447.820
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 746,091.040
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 718,446.510
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,249,000.000 1,535,870.320
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,513,787.190
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,477,205.400
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,663,084.500
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
2,010,000.000 2,852,772.900
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,478,000.000 2,037,895.960
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,591,000.000 2,061,204.140
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,998,750.780
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,754,000.000 2,542,738.720
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,891,152.900
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,367,000.000 1,745,905.060
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,693,440.500
Note/Bond 20411115
207/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,897,384.380
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,550,970.960
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,457,758.840
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
2,630,000.000 2,899,154.200
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,826,000.000 3,309,952.500
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
3,898,000.000 4,387,666.760
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,064,000.000 3,879,544.880
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
3,581,000.000 4,625,076.360
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
4,117,000.000 5,224,061.300
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,657,000.000 4,472,657.280
Note/Bond 20440515
2.25% United States Treasury
2,834,000.000 2,859,902.760
Note/Bond 20210731
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,367,071.360
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
3,929,000.000 4,624,825.900
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
1,301,000.000 1,308,571.820
Note/Bond 20210831
2.125% United States Treasury
3,625,000.000 3,654,725.000
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,177,686.770
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,089,807.710
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 4,435,784.100
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,899,073.580
Note/Bond 20211130
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,200,690.000
Note/Bond 20211231
208/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
2,427,000.000 2,420,544.180
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,841,664.740
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
3,763,000.000 3,978,469.380
Note/Bond 20450215
1.75% United States Treasury
1,809,000.000 1,813,522.500
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,900,684.850
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 5,922,744.640
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
3,835,000.000 4,435,982.850
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,620,567.360
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
2,826,000.000 2,844,312.480
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,858,462.880
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,179,000.000 2,201,465.490
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,843,904.510
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
4,073,000.000 4,610,758.190
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,462,359.500
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,482,036.320
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,022,032.800
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
3,709,000.000 4,298,953.540
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,577,364.060
Note/Bond 20221031
1.625% United States Treasury
3,096,000.000 3,093,554.160
Note/Bond 20201130
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,357,225.790
Note/Bond 20221130
209/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% United States Treasury
3,043,000.000 3,044,521.500
Note/Bond 20201231
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,068,826.880
Note/Bond 20221231
1.375% United States Treasury
3,126,000.000 3,114,746.400
Note/Bond 20210131
1.625% United States Treasury
5,366,000.000 5,339,545.620
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,571,781.810
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,428,000.000 3,627,783.840
Note/Bond 20460215
1.125% United States Treasury
3,309,000.000 3,285,704.640
Note/Bond 20210228
1.5% United States Treasury
4,262,000.000 4,247,338.720
Note/Bond 20230228
1.25% United States Treasury
3,002,000.000 2,983,927.960
Note/Bond 20210331
1.5% United States Treasury
2,123,000.000 2,115,866.720
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
7,029,000.000 6,994,347.030
Note/Bond 20260515
1.375% United States Treasury
2,450,000.000 2,440,224.500
Note/Bond 20210430
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,070,807.300
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 3,623,553.570
Note/Bond 20460515
1.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,687,742.000
Note/Bond 20210531
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,500,575.000
Note/Bond 20230531
1.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,478,500.000
Note/Bond 20210630
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,975,610.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,322,780.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 3,507,457.200
Note/Bond 20460815
210/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,665,294.000
Note/Bond 20210831
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,666,441.000
Note/Bond 20210731
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,744,138.000
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,379,000.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,482,880.850
Note/Bond 20230930
1.125% United States Treasury
3,042,000.000 3,013,222.680
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
6,500,000.000 6,619,275.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,976,540.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,500,375.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,350,000.000 3,809,050.500
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,538,231.300
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
2,400,000.000 2,405,232.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
2,000,000.000 2,014,200.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,561,500.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
5,340,000.000 5,529,783.600
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,025,260.700
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,541,603.200
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,128,258.850
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,025,260.700
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,346,000.000
Note/Bond 20240229
211/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.125% United States Treasury
7,550,000.000 7,704,473.000
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,917,197.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
5,700,000.000 5,958,723.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
3,500,000.000 4,075,575.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,018,030.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,046,620.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,010,530.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
5,800,000.000 5,891,930.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,011,940.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,437,872.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,119,362.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,920,155.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,064,440.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,800,000.000 4,224,498.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,201,984.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,021,860.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,519,125.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
1,500,000.000 1,533,045.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,528,125.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,707,955.000
Note/Bond 20271115
212/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,893,470.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,600,870.000
Note/Bond 20241031
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,003,660.000
Note/Bond 20201215
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,272,224.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,881,368.000
Note/Bond 20241231
2% United States Treasury
2,300,000.000 2,307,705.000
Note/Bond 20210115
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,581,480.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
6,300,000.000 6,782,328.000
Note/Bond 20280215
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,516,500.000
Note/Bond 20210215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,403,884.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,707,848.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,848,284.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,600,000.000 4,197,348.000
Note/Bond 20480215
2.375% United States Treasury
3,200,000.000 3,228,352.000
Note/Bond 20210315
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 2,982,679.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,040,447.000
Note/Bond 20250331
2.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,523,325.000
Note/Bond 20210415
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 5,011,104.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,072,780.000
Note/Bond 20280515
2.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,040,410.000
Note/Bond 20210515
213/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,593,350.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,018,750.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,774,076.000
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,595,500.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
5,000,000.000 5,071,650.000
Note/Bond 20210615
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,587,100.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,171,780.000
Note/Bond 20250630
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,350,127.000
Note/Bond 20210715
2.75% United States Treasury
4,550,000.000 4,730,908.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,302,464.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,200,000.000 4,904,802.000
Note/Bond 20480815
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,545,400.000
Note/Bond 20210815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,661,125.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,746,808.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,807,540.000
Note/Bond 20250831
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,567,095.000
Note/Bond 20210915
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,680,075.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,138,270.000
Note/Bond 20230930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,066,660.000
Note/Bond 20211015
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,683,375.000
Note/Bond 20251031
214/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,187,800.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,093,560.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
7,300,000.000 8,120,082.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,800,000.000 6,001,488.000
Note/Bond 20481115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,526,050.000
Note/Bond 20201130
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,200,130.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
5,000,000.000 5,240,200.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,855,216.000
Note/Bond 20211215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,035,280.000
Note/Bond 20201231
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,685,640.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,597,850.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,054,000.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,077,444.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,055,410.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,027,750.000
Note/Bond 20210131
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,138,120.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,633,775.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,600,000.000 5,379,838.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,029,640.000
Note/Bond 20210228
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,616,775.000
Note/Bond 20260228
215/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,399,759.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,559,745.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,580,850.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,753,909.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,440,494.000
Note/Bond 20220515
2.875% United States Treasury
4,850,000.000 5,547,187.500
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
6,900,000.000 7,256,316.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,591,595.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,912,000.000
Note/Bond 20260430
2.125% United States Treasury
2,000,000.000 2,013,980.000
Note/Bond 20210531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,513,510.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,074,520.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,516,940.000
Note/Bond 20240630
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,697,603.000
Note/Bond 20210630
1.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,038,400.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,014,200.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
4,700,000.000 4,706,016.000
Note/Bond 20210731
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,518,305.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,018,900.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 6,799,191.000
Note/Bond 20290815
216/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,489,745.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,850,000.000 4,891,273.500
Note/Bond 20490815
1.5% United States Treasury
3,100,000.000 3,090,917.000
Note/Bond 20210831
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,738,288.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,930,000.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,992,140.000
Note/Bond 20220915
1.5% United States Treasury
5,100,000.000 5,087,046.000
Note/Bond 20210930
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,483,200.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,981,010.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,880,628.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,980,290.000
Note/Bond 20241031
1.5% United States Treasury
2,550,000.000 2,543,523.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
4,500,000.000 4,468,680.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,993,190.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
2,000,000.000 2,073,580.000
Note/Bond 20491115
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
827,399,572.600
(90,749,185,123)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,821,000.000 1,979,117.430
20250907
1.5% United Kingdom Gilt
2,477,000.000 2,500,184.720
20210122
217/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,531,241.800
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,561,045.400
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,319,907.200
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,390,000.000 1,489,107.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,650,000.000 1,824,900.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,430,000.000 1,711,281.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,590,452.800
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,017,220.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
2,300,000.000 2,502,952.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
930,000.000 1,135,716.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 1,940,318.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
370,000.000 419,802.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 962,140.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,322,269.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
100,000.000 100,508.000
20250607
8% United Kingdom Gilt
1,102,000.000 1,225,357.880
20210607
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,399,139.170
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,340,000.000 1,883,638.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,815,608.960
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
2,032,000.000 3,017,520.000
20360307
218/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.75% United Kingdom Gilt
1,457,000.000 2,380,738.000
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,708,000.000 3,288,412.400
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
2,086,000.000 3,558,090.200
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,591,891.840
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
1,946,000.000 3,253,128.200
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,330,000.000 1,897,112.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,523,000.000 2,697,689.900
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,251,566.600
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,490,487.000
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 2,251,561.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,374,000.000 2,666,796.600
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,490,398.400
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
803,000.000 848,168.750
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,646,470.400
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,318,160.740
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,066,000.000 2,953,966.800
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,942,000.000 2,068,463.040
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,641,000.000 3,124,464.000
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,392,000.000 1,538,619.360
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,185,575.200
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
219/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
85,751,187.290
(12,141,510,608)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,420,000.000 2,596,079.200
BOND 20210515
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,162,000.000 2,447,946.120
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,068,000.000 2,402,995.320
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,589,000.000 3,297,376.290
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,473,000.000 2,692,280.910
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,304,000.000 2,760,975.360
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,698,000.000 3,050,817.460
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,780,459.980
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,148,000.000 3,814,463.080
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,527,291.990
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
807,000.000 974,718.810
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
842,000.000 1,103,070.520
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,038,651.840
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,078,000.000 2,289,665.080
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,633,822.440
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,848,456.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,215,016.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,622,989.500
BOND 20221121
220/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,789,280.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,770,000.000 3,168,436.800
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.000 478,015.200
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,140,000.000 1,192,360.200
BOND 20310621
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
49,725,168.100
(3,692,093,731)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
425,000.000 591,141.000
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 853,971.940
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,351,536.530
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,127,000.000 1,704,531.150
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,112,000.000 1,695,977.920
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 1,962,447.400
20410601
3.25% CANADIAN GOVERNMENT
956,000.000 978,829.280
BOND 20210601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,801,393.780
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 2,200,994.390
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,251,684.350
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,466,440.650
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,297,000.000 1,656,398.700
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,202,910.480
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,369,000.000 1,370,861.840
20260601
221/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,837,000.000 1,816,297.010
BOND 20210301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,480,000.000 2,444,213.600
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,198,038.400
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,405,915.200
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,723,750.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,250,016.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,610,208.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,017,550.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
890,000.000 991,566.800
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,305,217.000
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,237,416.000
BOND 20240301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 301,974.000
BOND 20210201
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,051,669.500
BOND 20210501
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,400,840.000
20240901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 399,304.000
20210801
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
550,000.000 537,713.000
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
800,000.000 795,040.000
BOND 20211101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
600,000.000 592,974.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,196,172.000
20220201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
43,364,993.920
222/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3,582,815,798)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 868,114.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
438,000.000 456,834.000
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 662,417.210
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
359,000.000 398,023.300
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
495,000.000 500,341.050
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 452,400.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 698,779.400
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
618,000.000 733,164.300
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
325,000.000 357,646.250
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 544,436.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 781,987.680
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
250,000.000 257,200.000
20260601
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
460,000.000 457,824.200
20211001
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 502,750.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 314,850.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 452,925.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 589,600.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
190,000.000 193,174.900
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 160,713.000
20390701
223/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
9,383,180.290
(752,624,891)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
9,095,000.000 9,578,581.150
20201201
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,155,000.000 6,581,686.200
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 9,277,470.700
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,025,000.000 7,527,638.750
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,595,000.000 6,438,166.500
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,680,000.000 6,138,546.400
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,872,731.500
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
3,900,000.000 4,186,962.000
20291112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
54,601,783.200
(625,736,435)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
12,162,000.000 23,542,469.880
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 8,103,339.500
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,262,998.300
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,513,000.000 7,420,195.770
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,521,414.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,090,000.000 4,437,404.600
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 822,272.000
20221115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
224/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
58,110,094.050
(939,640,221)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
6,998,000.000 7,254,126.800
BOND 20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
5,204,000.000 5,335,505.080
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,393,812.150
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,395,000.000 3,484,288.500
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,389,999.800
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,556,605.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,681,580.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,250,000.000 3,357,152.500
BOND 20290906
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
34,453,069.830
(409,991,531)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,572,987.970
20220923
2.5% Poland Government Bond
3,377,000.000 3,504,481.750
20260725
2% Poland Government Bond
2,127,000.000 2,147,993.490
20210425
1.75% Poland Government Bond
3,051,000.000 3,069,855.180
20210725
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,981,671.700
20270725
2.25% Poland Government Bond
2,320,000.000 2,361,272.800
20220425
2.5% Poland Government Bond
2,850,000.000 2,929,087.500
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,570,000.000 2,654,732.900
20240425
225/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% Poland Government Bond
2,040,000.000 2,177,190.000
20291025
Poland Government Bond
800,000.000 784,856.000
20210525
2.25% Poland Government Bond
1,900,000.000 1,944,042.000
20241025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,104,996.050
20290425
5.75% Poland Government Bond
1,084,000.000 1,172,411.040
20211025
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,855,028.750
20231025
2.75% Poland Government Bond
2,750,000.000 2,910,187.500
20280425
3.25% Poland Government Bond
2,591,000.000 2,788,848.760
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
37,959,643.390
(1,063,629,208)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
573,000.000 576,753.150
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
738,000.000 836,390.160
20280915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,272,958.580
20300415
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,916,000.000 1,948,169.640
20210715
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,604,597.760
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,374,100.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 882,691.250
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 754,223.870
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
618,000.000 646,477.440
20320415
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,012,301.290
20230315
226/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,447,748.580
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,209,862.320
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 682,086.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,099,565.390
20240715
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT
857,000.000 871,363.320
20210930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
737,000.000 762,116.960
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,182,617.820
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
820,000.000 869,913.400
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,331,308.020
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,037,852.100
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 670,468.500
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 355,970.560
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
900,000.000 916,578.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 776,835.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
890,000.000 919,610.300
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,186,038.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,234,404.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 815,720.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 768,845.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 685,752.000
20380608
227/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 671,671.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
910,000.000 943,124.000
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,268,520.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 404,736.000
20240614
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
33,021,369.410
(866,480,733)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
15,290,000.000 14,327,953.200
8% Mexican Bonos 20471107
13,300,000.000 14,328,356.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
13,000,000.000 13,088,010.000
8% Mexican Bonos 20240905
13,300,000.000 13,866,580.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
5,000,000.000 4,977,600.000
8% Mexican Bonos 20231207
20,633,000.000 21,421,180.600
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 26,990,677.980
7.5% Mexican Bonos 20270603
26,468,000.000 27,171,784.120
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,244,777.840
8.5% Mexican Bonos 20290531
19,544,000.000 21,457,553.040
8.5% Mexican Bonos 20381118
12,194,000.000 13,684,960.380
6.5% Mexican Bonos 20210610
26,326,000.000 26,222,538.820
7.75% Mexican Bonos 20310529
13,015,000.000 13,624,882.900
6.5% Mexican Bonos 20220609
24,599,000.000 24,424,839.080
7.75% Mexican Bonos 20421113
18,654,000.000 19,472,164.440
7.75% Mexican Bonos 20341123
9,944,000.000 10,427,278.400
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
276,731,136.800
(1,552,461,677)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
414,000.000 449,885.520
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 299,506.500
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
411,000.000 433,091.250
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 204,154.000
20230915
228/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375% Finland Government
400,000.000 504,568.000
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 781,080.300
20220415
0.5% Finland Government Bond
300,000.000 317,364.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 423,183.800
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 529,815.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 530,045.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 204,358.000
20240915
1.2% Austria Government Bond
873,000.000 954,791.370
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,208,434.460
20261020
1.5% Austria Government Bond
534,000.000 677,389.680
20470220
1.5% Austria Government Bond
200,000.000 270,910.000
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 917,604.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
580,000.000 612,764.200
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 940,674.600
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 406,468.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
1,000,000.000 1,078,380.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
1,200,000.000 1,269,804.000
20290220
Austria Government Bond
300,000.000 306,579.000
20240715
0.8% Belgium Government Bond
1,399,000.000 1,489,627.220
20250622
1% Belgium Government Bond
1,274,000.000 1,410,267.040
20310622
229/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.9% Belgium Government Bond
758,000.000 957,763.320
20380622
1% Belgium Government Bond
1,283,000.000 1,392,157.640
20260622
1.6% Belgium Government Bond
944,000.000 1,168,284.960
20470622
2.15% Belgium Government Bond
440,000.000 640,464.000
20660622
0.2% Belgium Government Bond
490,000.000 503,362.300
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,506,526.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,096,903.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
460,000.000 665,219.800
20570622
1.45% Belgium Government Bond
300,000.000 353,721.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,640,000.000 1,771,839.600
20280622
1.25% Belgium Government Bond
550,000.000 629,106.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
800,000.000 873,808.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 756,300.000
20500622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,251,726.360
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,367,000.000 2,106,820.400
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,362,000.000 2,047,426.500
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,818,475.000
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
951,000.000 1,599,372.780
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,448,000.000 2,404,056.480
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,775,000.000 3,083,405.750
20340704
230/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,071,000.000 3,551,081.570
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,225,000.000 2,272,044.250
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 3,194,114.430
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,374,000.000 2,385,456.360
20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,333,000.000 2,415,798.170
20210104
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,778,055.840
20210704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,415,000.000 1,487,320.650
20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 2,965,848.130
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,361,474.940
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,438,000.000 3,899,312.820
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,743,018.120
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,508,474.400
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,953,184.150
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,757,396.940
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,718,426.850
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,609,000.000 4,270,019.850
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,745,812.560
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,659,654.600
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,319,365.160
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,327,596.480
20250815
231/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,168,000.000 2,311,348.160
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 2,952,315.000
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,689,136.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,478,779.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 2,306,955.000
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,620,855.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,014,133.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,544,504.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,966,500.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 382,128.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 704,599.000
20201211
GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 403,276.000
20210312
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,971.000
20210611
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 505,625.000
20210910
GERMAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 202,596.000
20211210
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,578,000.000 1,591,523.460
20210409
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,416,702.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,178,072.800
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,139,564.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
730,000.000 746,191.400
20230414
232/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,947,557.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,310,007.500
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,234,536.000
20241018
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,605,272.800
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,173,229.500
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,023,000.000 4,633,261.410
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 4,855,885.440
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,483,765.340
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,664,000.000 3,319,646.720
20550425
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,230,000.000 3,427,837.500
20210425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,624,000.000 4,366,965.760
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,872,603.070
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,084,000.000 5,631,291.480
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 2,438,971.650
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,929,007.940
20260425
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,457,100.000
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,946,935.300
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,699,000.000 4,583,134.980
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,694,000.000 2,918,760.420
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,438,000.000 3,968,161.940
20450525
233/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,620,583.780
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,086,000.000 3,470,176.140
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,087,000.000 5,174,142.000
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,399,000.000 3,774,453.540
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,292,000.000 3,457,587.600
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,601,000.000 2,814,125.940
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,420,000.000 5,162,471.600
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,737,000.000 3,937,228.460
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,969,000.000 3,414,914.110
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,037,000.000 1,375,642.720
20660525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,795,317.800
20210525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,424,080.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,060,680.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,870,000.000 2,337,051.200
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,735,400.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 3,023,302.500
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,446,440.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 4,424,515.000
20280525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,417,784.000
20210225
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,150,000.000 2,470,973.500
20340525
234/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,950,000.000 3,184,820.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,452,272.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,418,424.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 3,027,375.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,640,325.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,246,508.000
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,808,280.000
20291125
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 688,923.680
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,239,000.000 1,831,576.530
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,555,000.000 2,612,757.650
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 900,553.500
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,549,000.000 2,790,554.480
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,463,000.000 1,555,578.640
BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,548,136.420
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,564,886.400
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,504,691.700
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,549,000.000 2,610,622.640
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,693,439.280
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,291,000.000 1,343,737.350
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,338,000.000 1,420,340.520
BOND 20260715
235/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,215,888.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,300,896.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,432,508.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,254,466.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,100,000.000 1,149,841.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
400,000.000 429,716.000
BOND 20400115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,106,000.000 1,475,569.900
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,579,419.000
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,378,102.000
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,979,273.540
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,961,967.600
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,676,745.990
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,687,000.000 1,756,571.880
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,765,000.000 1,797,829.000
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,023,615.830
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,557,873.280
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,583,251.200
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,359,000.000 2,410,780.050
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,870,281.340
20260601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,686,973.500
20210601
236/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
924,000.000 979,828.080
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,068,000.000 2,115,977.600
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,568,491.500
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,366,718.360
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,034,308.000
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,866,617.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,641,128.400
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,376,622.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,282,550.000
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,450,000.000 1,802,872.000
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,828,010.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,734,102.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,978,584.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,492,062.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,148,220.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 919,467.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,350,063.000
20250515
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,503,375.000
20210415
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,767,899.000
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,508,556.000
20231001
237/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,646,190.000
20251115
2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,251,048.000
20211015
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,206,320.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,651,062.500
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,073,772.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,205,900.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,264,308.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,075,990.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 813,617.000
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,402,842.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 735,523.000
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 688,093.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 297,567.000
20270115
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,769,592.580
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,220,992.930
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
2,055,000.000 3,055,887.750
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,498,000.000 3,546,110.840
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,790,000.000 3,631,017.600
Tesoro 20370201
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,734,000.000 2,905,831.900
Del Tesoro 20210801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,034,000.000 3,001,675.500
Tesoro 20390801
238/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,609,831.910
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,589,170.280
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,043,000.000 3,017,960.460
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,532,996.900
Del Tesoro 20260301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,144,000.000 2,248,712.960
Del Tesoro 20210301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,281,000.000 2,470,254.570
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,235,332.000
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,900,081.900
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
2,710,000.000 3,126,527.000
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,139,145.500
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,162,341.920
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,613,000.000 2,380,175.060
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,562,394.540
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
1,729,000.000 1,823,351.530
Del Tesoro 20210501
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,525,537.450
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,938,000.000 2,341,491.600
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,661,339.700
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,520,393.220
20280328
5% Belgium Government Bond
1,704,000.000 2,915,220.240
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 971,584.450
20220328
239/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25% Belgium Government Bond
1,674,000.000 2,935,526.400
20410328
4.25% Belgium Government Bond
1,446,000.000 1,575,431.460
20210928
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,307,906.600
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,497,739.600
20220928
4% Belgium Government Bond
980,000.000 1,450,762.600
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,472,683.080
20230622
3.75% Belgium Government Bond
953,000.000 1,663,347.140
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,715,669.900
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,045,643.130
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,131,000.000 1,469,847.600
3.9% IRISH TREASURY 20230320
504,000.000 576,757.440
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 705,734.620
2.4% IRISH TREASURY 20300515
761,000.000 941,844.040
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 531,278.760
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 1,017,088.490
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,153,775.440
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 658,570.000
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 354,711.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
500,000.000 539,775.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
700,000.000 789,229.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
200,000.000 225,910.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
700,000.000 769,454.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
400,000.000 469,696.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,238,316.750
20270715
3.5% Austria Government Bond
1,337,000.000 1,435,322.980
20210915
4.15% Austria Government Bond
1,273,000.000 2,123,414.920
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,164,380.000
20260315
240/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 878,158.510
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 975,872.640
20221122
3.8% Austria Government Bond
388,000.000 850,352.440
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,031,214.520
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,044,725.010
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,021,775.460
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,028,238.320
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 834,930.590
20250704
3.5% Finland Government Bond
459,000.000 485,080.380
20210415
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 488,206.670
20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 331,503.120
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 477,563.420
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 618,640.000
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 587,454.500
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,352,000.000 3,550,226.400
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,445,000.000 2,659,108.650
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,365,997.040
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,792,000.000 2,013,562.880
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,733,000.000 1,938,291.180
20260430
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,747,000.000 1,781,677.950
20210730
241/310
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,552,000.000 2,141,682.400
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,844,841.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,030,000.000 2,190,918.100
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,118,105.600
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,737,225.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,253,022.500
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,242,003.000
20271031
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,307,553.000
20210131
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,022,240.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,745,936.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,743,781.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,428,294.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,074,002.000
20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,210,104.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,086,580.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,267,475.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 914,535.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,239,380.000
20291031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,233,270.410
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,654,000.000 2,544,745.160
20370131
242/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,708,000.000 2,952,705.000
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 2,028,828.400
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,873,000.000 3,197,342.110
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,761,138.930
20250730
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,515,000.000 2,726,310.300
20210430
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,716,042.650
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,246,375.040
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,608,000.000 3,076,527.200
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,242,077.420
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,516,019.600
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,422,427.160
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,310,081.100
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,388,923.370
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
578,388,411.770
(69,904,023,447)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
21,934,000.000 24,289,711.600
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
11,612,000.000 8,234,185.320
AFRICA 20360331
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
4,622,000.000 4,626,159.800
AFRICA 20210331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,904,000.000 6,100,130.400
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
9,999,000.000 8,330,666.850
20310228
243/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
8,439,000.000 8,523,390.000
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
21,552,000.000 18,646,790.400
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,021,000.000 9,668,172.250
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
14,862,000.000 13,693,549.560
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
12,644,000.000 10,957,796.160
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
10,743,000.000 9,717,580.650
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
10,166,000.000 9,380,981.480
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,679,000.000 7,809,624.570
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
139,978,739.040
(1,049,840,543)
国債証券 合計 187,330,033,946
[187,330,033,946]
合計 187,330,033,946
[187,330,033,946]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 243 銘柄 100% 48.4%
イギリス・ポンド 国債証券 42銘柄 100% 6.5%
オーストラリア・ドル 国債証券 22銘柄 100% 2.0%
カナダ・ドル 国債証券 33銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 19銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 16銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 34銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 16銘柄 100% 0.8%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 国債証券 304 銘柄 100% 37.3%
南アフリカ・ランド 国債証券 13銘柄 100% 0.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第 38号）並びに同規則第 38条の 3及び第 57条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（ 2019 年12月3日
から 2020 年6月2日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
【中間財務諸表】
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ダイワライフスタイル７５
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2020年6月2日現在
資産の部
流動資産
7,678,885
コール・ローン
934,035,101
親投資信託受益証券
941,713,986
流動資産合計
941,713,986
資産合計
負債の部
流動負債
480,529
未払解約金
405,725
未払受託者報酬
4,159,113
未払委託者報酬
37,982
その他未払費用
5,083,349
流動負債合計
5,083,349
負債合計
純資産の部
元本等
648,925,602
※１
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 287,705,035
224,161,981
（分配準備積立金）
936,630,637
元本等合計
936,630,637
純資産合計
941,713,986
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2019年12月3日
至 2020年6月2日
営業収益
6
受取利息
△ 35,433,020
有価証券売買等損益
△ 35,433,014
営業収益合計
営業費用
929
支払利息
405,725
受託者報酬
4,159,113
委託者報酬
37,983
その他費用
4,603,750
営業費用合計
△ 40,036,764
営業損失（△）
△ 40,036,764
経常損失（△）
△ 40,036,764
中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
△ 4,499,660
期首剰余金又は期首欠損金（△） 330,509,004
15,765,796
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,765,796
額
23,032,661
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
23,032,661
額
287,705,035
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年12月3日
至 2020 年6月2日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区 分
2020 年6月2日現在
1. ※1 期首元本額 656,492,017 円
期中追加設定元本額 38,312,457 円
期中一部解約元本額 45,878,872 円
2. 中間計算期間末日における 648,925,602 口
受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年12月3日
至 2020 年6月2日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2020 年6月2日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額 額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2020 年6月2日現在
該当事項はありません。
（1口当たり情報）
当中間計算期間末
2020 年6月2日現在
1口当たり純資産額 1.4434 円
（1万口当たり純資産額） (14,434 円)
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年6月2日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
24,143,130,980
株式
※2※3 146,844,349,660
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派生商品評価勘定
275,809,150
未収入金
11,917,706
未収配当金
1,417,036,499
未収利息
2,142,872
その他未収収益
※4 41,663,407
差入委託証拠金
50,430,000
流動資産合計
172,786,480,274
資産合計
172,786,480,274
負債の部
流動負債
前受金
251,033,600
未払解約金
282,179,910
受入担保金
22,136,021,973
その他未払費用
94,194
流動負債合計
22,669,329,677
負債合計
22,669,329,677
純資産の部
元本等
元本
※1 143,347,062,672
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
6,770,087,925
元本等合計
150,117,150,597
純資産合計
150,117,150,597
負債純資産合計 172,786,480,274
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年12月3日
区 分
至 2020 年6月2日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年6月2日現在
1. ※1 期首 2019 年12月3日
期首元本額 147,704,616,967 円
期中追加設定元本額 17,055,893,972 円
期中一部解約元本額 21,413,448,267 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 3,478,171,929 円
ファンド
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ダイワ・トピックス・イン 7,066,050,870 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 2,679,500 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 55,902,878 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 780,865,658 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 40,741,510 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 1,105,082,166 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
日本株式インデックスファン 93,179,177 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ 'ｓ ＴＯＰＩＸイン 55,567,119 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 14,778,073 円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 22,923,567 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 1,789,350,700 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,416,435,560 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 92,886,990 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 66,182,791,269 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 3,212,629,219 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,747,158,396 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 3,296,067,732 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 5,146,890,294 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 14,244,695 円
ヤー 2020
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ＤＣダイワ・ターゲットイ 55,268,714 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 32,532,493 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 605,463,292 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス 11,880,333 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 6,963,840 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 11,268,368 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 160,836,331 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 164,193,461 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 8,970,718,482 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 852,365,288 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 121,831,903 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 223,747,786 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 177,407,099 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 11,100,388,866 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 5,152,113,905 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 2,042,971,611 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,346,897,612 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 204,583,262 円
ダイワライフスタイル５０ 715,154,051 円
ダイワライフスタイル７５ 552,989,820 円
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ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 12,223,088,853 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 143,347,062,672 円
2. 期末日における受益権の総数 143,347,062,672 口
3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 21,381,984,260 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお
り差入を行っております。
株式 502,220,000 円
5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分 39,068,675 円が含
まれております。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2020 年6月2日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
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１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 2,885,196,400 － 3,161,115,000 275,918,600
合計 2,885,196,400 － 3,161,115,000 275,918,600
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2020 年6月2日現在
1口当たり純資産額 1.0472 円
（1万口当たり純資産額） (10,472 円)
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年6月2日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
444,167,604
国債証券
87,400,363,310
地方債証券
4,342,994,600
特殊債券
3,003,536,500
社債券
2,672,528,600
未収入金
128,043,500
未収利息
201,996,483
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前払費用
16,203,124
流動資産合計
98,209,833,721
資産合計
98,209,833,721
負債の部
流動負債
未払金
303,660,000
未払解約金
24,788,102
その他未払費用
1,512
流動負債合計
328,449,614
負債合計
328,449,614
純資産の部
元本等
元本
※1 68,838,176,606
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
29,043,207,501
元本等合計
97,881,384,107
純資産合計
97,881,384,107
負債純資産合計 98,209,833,721
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年12月3日
区 分
至 2020 年6月2日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
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区 分 2020 年6月2日現在
1. ※1 期首 2019 年12月3日
期首元本額 57,670,399,195 円
期中追加設定元本額 18,650,982,965 円
期中一部解約元本額 7,483,205,554 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファ 88,362,577 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 495,711,298 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 64,197,154 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 726,551,274 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ＤＣダイワ日本債券インデッ 7,804,241,234 円
クス
ダイワ・バランスファンド３ 10,244,117,584 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 1,736,422,289 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 242,209,209 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 338,333,143 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード 日本債 78,753,178 円
券ファンド
ダイワファンドラップ 日本 23,326,483,310 円
債券インデックス
ダイワ日本債券インデックス 13,091,654,850 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 1,540,681,843 円
イン 日本債券インデックス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・インデックスセレク 1,117,254,802 円
ト 日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イ 6,928,787,098 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 428,440,257 円
ダイワライフスタイル５０ 465,834,179 円
ダイワライフスタイル７５ 120,141,327 円
計 68,838,176,606 円
2. 期末日における受益権の総数 68,838,176,606 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年6月2日現在
該当事項はありません。
（1口当たり情報）
2020 年6月2日現在
1口当たり純資産額 1.4219 円
（1万口当たり純資産額） (14,219 円)
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年6月2日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
3,868,022,640
コール・ローン
237,006,614
株式
126,566,776,250
投資証券
3,481,840,353
派生商品評価勘定
45,646,583
未収入金
712,083,478
未収配当金
194,135,201
差入委託証拠金
818,327,952
流動資産合計
135,923,839,071
資産合計
135,923,839,071
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
756,920
未払金
4,427,407,771
未払株式払込金
1,994,766
未払解約金
60,657,900
その他未払費用
8,070
流動負債合計
4,490,825,427
負債合計
4,490,825,427
純資産の部
元本等
元本
※1 51,268,122,664
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
80,164,890,980
元本等合計
131,433,013,644
純資産合計
131,433,013,644
負債純資産合計 135,923,839,071
注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年12月3日
区 分
至 2020 年6月2日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年6月2日現在
1. ※1 期首 2019 年12月3日
期首元本額 48,893,612,273 円
期中追加設定元本額 9,835,050,752 円
期中一部解約元本額 7,460,540,361 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 452,693,218 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 10,677,933 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 131,184,690 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 16,165,872 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 449,875,840 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
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外国株式インデックスファン 16,856,499 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 569,653,991 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 2,236,531,410 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 656,514,437 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国株式インデッ 8,029,137 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 6,185,795 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 1,594,213,001 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 980,707,358 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 37,465,160 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 32,416,968,842 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 640,272,948 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 992,831,299 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 751,156,892 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,565,816,969 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,790,889 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 14,008,614 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 7,399,230 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 323,852,904 円
外国株式
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ダイワつみたてインデックス 2,497,968 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 1,866,539 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 2,548,314 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 190,797,000 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 324,847,363 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 2,705,317,784 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 140,083,519 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 789,748,770 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 188,788,588 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 118,649,435 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,775,331,676 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 20,224,941 円
ダイワライフスタイル５０ 70,809,656 円
ダイワライフスタイル７５ 54,758,183 円
計 51,268,122,664 円
2. 期末日における受益権の総数 51,268,122,664 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年6月2日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,405,597,798 － 1,450,810,271 45,212,473
合計 1,405,597,798 － 1,450,810,271 45,212,473
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年6月2日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
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為替予約取引
買 建 204,591,810 － 204,269,000 △322,810
アメリカ・ドル 204,591,810 － 204,269,000 △322,810
合計 204,591,810 － 204,269,000 △322,810
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2020 年6月2日現在
1口当たり純資産額 2.5636 円
（1万口当たり純資産額） (25,636 円)
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年6月2日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
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預金
1,278,476,753
コール・ローン
1,817,519,250
国債証券
190,661,972,150
派生商品評価勘定
7,815,901
未収入金
2,422,041,321
未収利息
1,068,862,802
前払費用
48,572,440
流動資産合計
197,305,260,617
資産合計
197,305,260,617
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
2,467,328
未払金
3,608,759,080
未払解約金
18,134,034
その他未払費用
5,752
流動負債合計
3,629,366,194
負債合計
3,629,366,194
純資産の部
元本等
元本
※1 65,615,085,368
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
128,060,809,055
元本等合計
193,675,894,423
純資産合計
193,675,894,423
負債純資産合計 197,305,260,617
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年12月3日
区 分
至 2020 年6月2日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2020 年6月2日現在
1. ※1 期首 2019 年12月3日
期首元本額 66,118,107,712 円
期中追加設定元本額 4,915,164,772 円
期中一部解約元本額 5,418,187,116 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 623,565,459 円
ＶＡ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内重視バランスファ 17,542,061 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 106,646,210 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 31,704,023 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 355,714,969 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
外国債券インデックスファン 60,351,945 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 459,412,640 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,648,874,483 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 613,266,395 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国債券インデッ 1,073,576 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 861,871 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 639,074,929 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 809,322,721 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 31,683,652 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 46,871,514,807 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 761,786,474 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 406,124,119 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 243,639,111 円
０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 391,089,222 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 314,209,284 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 98,198,944 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 9,276,474 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 20,253,456 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,144,506 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 121,125,300 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 2,998,751 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 794,515 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 849,328 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 187,829,424 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 136,928,975 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 4,342,555,265 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 265,756,461 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 145,274,222 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 30,429,943 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 12,792,675 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,743,894,872 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 32,333,560 円
ダイワライフスタイル５０ 57,373,138 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワライフスタイル７５ 14,817,608 円
計 65,615,085,368 円
2. 期末日における受益権の総数 65,615,085,368 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年6月2日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年6月2日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建 389,543,083 － 390,802,100 △1,259,017
アメリカ・ドル 245,973,679 － 245,689,880 283,799
イスラエル・ 19,988,280 － 20,013,500 △25,220
シュケル
オーストラリア 8,420,092 － 8,486,560 △66,468
・ドル
271/310
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 39,127,536 － 39,848,760 △721,224
ノルウェー・ク 76,033,496 － 76,763,400 △729,904
ローネ
買 建 2,177,703,650 － 2,184,311,240 6,607,590
アメリカ・ドル 80,287,335 － 80,317,440 30,105
イギリス・ポン 153,421,033 － 155,574,300 2,153,267
ド
イスラエル・ 2,157,582 － 2,155,300 △2,282
シュケル
オーストラリア 118,299,502 － 121,074,900 2,775,398
・ドル
カナダ・ドル 40,605,942 － 41,265,480 659,538
シンガポール 20,422,136 － 20,491,280 69,144
・ドル
スウェーデン・ 29,887,565 － 30,299,130 411,565
クローナ
デンマーク・ク 23,666,816 － 23,655,040 △11,776
ローネ
ノルウェー・ク 10,795,217 － 10,999,770 204,553
ローネ
マレーシア・リ 30,205,440 － 30,448,640 243,200
ンギット
メキシコ・ペソ 80,614,704 － 81,223,970 609,266
ユーロ 1,587,340,378 － 1,586,805,990 △534,388
合計 2,567,246,733 － 2,575,113,340 5,348,573
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
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(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2020 年6月2日現在
1口当たり純資産額 2.9517 円
（1万口当たり純資産額） (29,517 円)
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２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 925,448,643 円
Ⅱ 負債総額 885,819 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 924,562,824 円
Ⅳ 発行済数量 646,800,789 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4294 円
(参考 )トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 167,520,023,701 円
Ⅱ 負債総額 21,231,287,526 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 146,288,736,175 円
Ⅳ 発行済数量 142,060,889,074 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0298 円
(参考 )日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 98,290,125,303 円
Ⅱ 負債総額 3,205,060 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 98,286,920,243 円
Ⅳ 発行済数量 69,383,023,460 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4166 円
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(参考 )外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 132,359,198,705 円
Ⅱ 負債総額 152,248,171 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 132,206,950,534 円
Ⅳ 発行済数量 51,053,723,244 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5896 円
(参考 )外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年6月30日
Ⅰ 資産総額 198,419,722,878 円
Ⅱ 負債総額 852,839,338 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 197,566,883,540 円
Ⅳ 発行済数量 66,198,223,430 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9845 円
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式 受益 証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口 記載 または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、 民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ.資本金の額
2020 年6月末日現在
資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
発行可能株式総数 799 万9,980 株
発行済株式総数 260 万8,525 株
過去 5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ.委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ.商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ． 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 51 85,644
追加型株式投資信託 697 16,490,066
株式投資信託 合計 748 16,575,710
単位型公社債投資信託 28 93,923
追加型公社債投資信託 14 1,453,222
公社債投資信託 合計 42 1,547,145
総合計 790 18,122,855
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19年８月６日内閣府令第 52号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2019 年４月１日から
2020 年３月 31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※1 ※1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
その他 31 33
固定資産計
15,827 18,424
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資産合計
56,709 54,512
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金
8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金
40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※2 3,882 ※2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
その他 2 5
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
その他 2 5
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,052 11,749
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
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評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 46 △363
評価・換算差額等合計
46 △363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
その他営業収益 673 583
営業収益計
76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
1,410
委託計算費
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費
55 56
諸会費
13 13
その他営業雑経費 746 936
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
給料
5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当
4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
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退職給付費用
374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
諸経費 1,819 1,770
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2018 年４月１
日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31 至 2020 年３月 31日）
日）
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
134 78
その他
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
60 54
その他
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
関係会社整理損失 29 -
特別損失計
29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
法人税等調整額 △15 △78
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △798 △798 △798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △170 △170 △170
額（純額）
当期変動額合計 △170 △170 △969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
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剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △410 △410 △410
額（純額）
当期変動額合計 △410 △410 △410
当期末残高 △363 △363 38,430
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(１)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(２)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(１)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ８～ 18年
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器具備品 ４～ 17年
(２)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(１)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(２)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(３)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第 39号 2020 年３月 31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28号 2018 年２月 16日）第 44項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
１．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 2018 年３月 30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30号 2018 年３月
30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
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ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
２．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30号 2019 年７月４日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2019 年
７月４日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10号 2019 年７月４日）
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 (以下「時価算定会計基準等」という。 )が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年３月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
建物 31百万円 34百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31日 ６月 26日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年６月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24日
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2019 年６月 21日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 ３月 31日 ６月 24日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年６月 23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年３月 31日
⑤ 効力発生日 2020 年６月 24日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468
11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
（単位：百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
2,741 2,741
（１）現金・預金 －
10,847 10,847
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 －
8,754 8,754
その他有価証券 －
44,243 44,243
資産計 －
（１）未払手数料 (3,988) (3,988) －
（２）その他未払金 (3,530) (3,530) －
（３）未払費用（ *2） (2,889) (2,889) －
負債計 (10,408) (10,408) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項（有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
（１）その他有価証券
非上場株式 666 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
（３）長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,944 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 3,301 3,560 △258
小計 3,301 3,560 △258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 60 55 5
（２）その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △764
小計 27,589 28,354 △764
合計 30,654 31,181 △526
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48百万円の減損処理を行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31日）
至 2019 年３月 31日）
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期
首残高
円 万円
158
159
勤務費用
退職給付の支払
△171
△183
額
52
207
その他
退職給付債務の期
2,389
2,574
末残高
(２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2019 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2020 年３月 31日）
至 2019 年３月 31日）
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額
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前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2019 年３月 31日） （2020 年３月 31日）
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △164 △173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △159 △159
益）
△85 △71
その他有価証券評価差
額金
△244 △230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2019 年３月 31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（ 2020 年３月 31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報 ］
１.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２.地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、
記載を省略しております。
３.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
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議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
びMAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(注２ )当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,603 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2019 年４月１日 至 2020 年３月 31日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,061 1,054
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２.親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
１株当たり純資産額 15,389.06 円 １株当たり純資産額 14,732.52 円
１株当たり当期純利益 4,550.81 円 １株当たり当期純利益 4,050.66 円
(注１ )潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
(注２ )１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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前事業年度 当事業年度
（自 2018 年４月１日 （自 2019 年４月１日
至 2019 年３月 31日） 至 2020 年３月 31日）
当期純利益（百万円） 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと (投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 )。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年2月17日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2020 年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2020 年
3月末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注 1）
日本生命保険相互会社 1,400,000 （注 2）
三井住友海上火災保険株式会社 139,595 （注 3）
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 4）
株式会社山口銀行 10,005 （注 5）
（注 1）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 3）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 4）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 5）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
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販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額： 51,000 百万円（ 2020 年7月27日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
します。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号）第 13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
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・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2020 年５月 22日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社）の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31日までの第 61期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名 大和証券投資信託委託株式会社）の 2020 年
３月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注)１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2019 年12月27日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワライフスタイル７５の 2018 年12月1日から 2019 年12月2日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワライフスタイル７５の 2019 年12月2日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2020 年7月2日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワライフスタイル７５の 2019 年12月3日から 2020 年6月2日までの中間計算期間の中間
財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ダイワライフスタイル７５の 2020 年6月2日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間（ 2019 年12月3日から 2020 年6月2日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
める。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
309/310
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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