ダイワライフスタイル５０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2020年8月26日       提出

      【発行者名】                    大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇　保宏

                          連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ダイワライフスタイル５０

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    5,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部　【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】

      　ダイワライフスタイル５０
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       5,000   億円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
      　　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

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       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
           （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

      ③  「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
           （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
     (7)  【申込期間】

       2020   年 8 月 27 日から    2021   年 2 月 19 日まで    （継続申込期間）
       ( 終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡                                 )
     (8)  【申込取扱場所】

      　委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
           （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（                            くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社                       において支払うものとします。
      　販売会社は、        各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に    、 委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
     (12)   【その他】

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      ①　受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
      ②　委託会社の各営業日の午後                 3 時までに受付けた取得            および換金      の申込み（当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
       われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      ③　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

       コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
       あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
       会社により異なる場合があります。
      ④　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします（以下同じ。）。
      ⑤　取得申込金額に利息は付きません。

      ⑥ 　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                     (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
         す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                          １　【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンド      は、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会
      による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
                  投資対象地域             内外
       商品分類
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定
                               型（株式、債券）））
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル（含む日本）
       属性区分
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
                  対象インデックス             その他の指数（合成インデックス）
      

       ります。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「インデックス型」…             目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      （注  2 ）属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合　資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
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       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
      㭕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ湛驿ꤰ欰搰䐰昰İ估輰地估漰                            一般  社団法人投資信託協会のホームページ（アド













       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      1,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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     (2)  【ファンドの沿革】














        2000  年  ▶ 月 28 日      信託契約締結、当初設定、運用開始
        2000  年 12 月  1 日      ファンドの名称の変更（従来は「ライフスタイル５０」）
     (3)  【ファンドの仕組み】

           受益者                            お申込者

                       収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金                        （※  3 ）

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                                   受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

                                   社との契約（※         1 ）に基づき、次の業務を行な
                                   います。
          お取扱窓口                販売会社         ①受益権の募集の取扱い
                                   ②一部解約請求に関する事務
                                   ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                    関する事務　　　　　　　　　など
                          収益分配金、償還金など↑↓お申込金                    （※  3 ）

           ↑↓   ※ 1
                                   当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下

                                   ｢信託契約」といいます。）               ( ; 2) の委託者であ
                                   り、次の業務を行ないます。
                       大和アセットマネジ
                                   ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        メント株式会社
                                   ②信託財産の運用指図
                                   ③信託財産の計算
                                   ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
                                      損益↑↓信託金        （※  3 ）

       ↓運用指図　       ↑↓   ※ 2
                                   信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行

                                   ないます。なお、信託事務の一部につき                      株式会
                        三井住友信託銀行
                                   社日本カストディ銀行            に委託することができま
                          株式会社
                                   す。また、外国における資産の保管は、その業
          受託会社                         務を行なうに充分な能力を有すると認められる
                       再信託受託会社：
                                   外国の金融機関が行なう場合があります。
                       株式会社日本カスト
                                   ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                       ディ銀行
                                    分
                                   ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                      損益↑↓投資

                        東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）、

                        わが国の公社債、          外国の株式（預託証書を含みます｡）、
          投資対象
                        外国の公社債       　など
                        （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ; 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
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      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     ＜委託会社等の概況（            2020  年 6 月末日現在）＞

     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  ▶ 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
     ・大株主の状況
              名　称                    住　所                所有       比率

                                                 株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
       　トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式イ
       ンデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象と
       します。
      ②　投資態度

       イ．主として、上記に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
        長をめざします。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
        また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
       ＜標準組入比率＞
        トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                                           40 ％
        日本債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                                        40 ％
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        外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                                        10 ％
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                                        10 ％
       ハ．  保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ．保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産
        にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
       ホ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
        への投資は、原則として信託財産総額の                      75 ％以下とします。
       ヘ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰

       参照下さい。
     (2)  【投資対象】

      ①　委託会社は、信託金を、主として、                      大和アセットマネジメント株式会社                   を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結された次の                         1 ．から    ▶ ．までに掲げる親投資信託（以下、総称して
       「マザーファンド」といいます。）の受益証券ならびに次の                                 5 ．から    25 ．まで    に掲げる有価証券          （金
       融商品取引法第        2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）                                         に
       投資することを指図します。
        1.  トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
        2.  日本債券インデックスマザーファンド受益証券
        3.  外国株式インデックスマザーファンド受益証券
        4.  外国債券インデックスマザーファンド受益証券
        5.  株券または新株引受権証書
        6.  国債証券
        7.  地方債証券
        8.  特別の法律により法人の発行する債券
        9.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       10.  特定目的会社にかかる特定社債券（                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。）
       11.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。）
       12.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。）
       13.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。）
       14.  コマーシャル・ペーパー
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       15.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       16.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             5. から前    15.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       17.  投資信託または外国投資信託の受益証券（                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。）
       18.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。）
       19.  外国貸付債権信託受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。）
       20.  預託証書（      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。）
       21.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       22.  指定  金銭  信託の受益証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限りま     す。）
       23.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       24.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       25.  外国の者に対する権利で前              24.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      5. の証券または証書ならびに前                16.  および前     20.  の証券または証書のうち前              5. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            6. から前    10.  までの証券ならびに前            18.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               16.  および前     20.  の証券または証書のうち前               6. から前    10.  までの証券の性質
       を有するものを以下「公社債」といい、前                        17.  の証券および前         18.  の証券（投資法人債券を除きま
       す。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            （金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       （金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      ③　前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前②                                   1. から  4. の金融商品により運用する
       ことの指図ができます。

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       参照下さい。
     (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を                            商品担当役員の決裁により              決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  2 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                  0 ～ 5 名程度）
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          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ . 運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ～ 35 名程度です。
       イ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ．執行役員会議
        　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※　上記の運用体制は           2020  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

      　毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　  原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
       なわないことがあります。
      ③　留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

      ①　株式（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な
        投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
        に属する株式、新株引受権証券、新株予約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額
        のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                           100  分の  70 以上とな
        る投資の指図をしません。
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       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券、新株予
        約権証券および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ②　新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
        とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                     100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③　投資信託証券（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        （金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロ
        に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号もし
        くは同項第      5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上
        場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下してい
        る場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）
        の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                100  分の  5
        を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④　投資する株式等の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、                                                金融商品取
        引所  に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ     . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑤　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑥　信用取引（信託約款）

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       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
        をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
        な うことの指図をすることができるものとします。
       ロ．信用取引の指図は、次の                1. から  6. に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
        とができるものとし、かつ次の                 1. から  6. に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         1.  信託財産に属する株券および                新株引受権証書の権利行使              により取得する株券
         2.  株式分割により取得する株券
         3.  有償増資により取得する株券
         4.  売出しにより取得する株券
         5.  信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（                                新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
         旧商法第     341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
         株予約権付社債」といいます。）                  の新株予約権に限ります。）の行使                   により取得可能な株券
         6.  信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使                                           、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                        5. に定めるものを除き
         ます。）の行使        により取得可能な株券
      ⑦　先物取引等（信託約款）

       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                      （金融商品取引法第           28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）                  、有価証券指数等先物取引               （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）                  および有価証券オプション取引                 （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）                  ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
        扱うものとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
         貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加
         えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等ならびに前       (2)  ②の  1. から  4. に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
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         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                           5 ％を上回らない
         範囲内とします。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
        す。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ②の  1. から
         4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                        (2)  ②の  1. から  4. に掲
         げる金融商品で運用している額（以下本                      2. において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑧　スワップ取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ               . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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      ⑨　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ               . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ                                   . において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ホ               . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ                                      . において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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      ⑩　デリバティブ取引等（信託約款）

       　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑪　同一銘柄の転換社債等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および                                  転換社債型新株予約権付社債                の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および                                 転換社債型新株予約権付社債                の時価総
        額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                            100  分の  10 を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
        の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および                                              転換社債型新
        株予約権付社債        の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑫　有価証券の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        1. および    2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額の      50 ％を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ     . の 1. および    2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑬　外貨建資産（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の                                                100  分の  50
        を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により                                             100  分の  50 を超
        えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
        た額をいいます。
      ⑭　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑮　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑯　信用リスク集中回避（信託約款）

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        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       し て、それぞれ       100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑰　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
        還金の入金日までの期間が               5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
        の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
        なう日における信託財産の純資産総額の                      10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
        日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ＜参　考＞マザーファンドの概要

                    １．トピックス・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ②　基本的な投資態度

       　わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を
       行ないます。
       　投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券  また  は新株引受権証書
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        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
        ▶ ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
     (3)  主な投資制限

      　株式への投資割合には、制限を設けません。
      　外貨建資産への投資は、行ないません。
       信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスク
      を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                     （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
      号イに掲げるものをいいます。）                  、有価証券指数等先物取引              （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ロに掲
      げるものをいいます。）             および有価証券オプション取引                 （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ハに掲げる
      ものをいいます。）           ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
      ることができます。
      　信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを                                                 回避  するた
      め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
      るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
      　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
      なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
      ワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
     （注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは

     　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指
     数化し、株価の変動をとらえようとするもので、                           1968  年 1 月 ▶ 日（基準時）の時価総額を               100  として、     1969
     年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
     　ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数
     の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に
     関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
     　株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数
     値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができま
     す。
                      ２．日本債券インデックスマザーファンド

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     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度

       イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指
        数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券                            （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）                            （本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
       ことを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（                 新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                                                 の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  　新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
        び新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。）
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       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            （金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       （金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権     信託  受益権であって金融商品取引法第                  2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に      対する    権利で前     5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％以下とします。
      ④　外貨建資産への投資は、行ないません。
     （注）ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数とは

     　ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における
     債券市場のパフォーマンス・インデックスであり、下記の債券の時価総額加重方式による累積投資収益率
     指数です。
     　　　対　象：日本で発行されている確定利付公募債券
     　　　残存額：        50 億円以上
     　　　期　間：残存期間             1 年以上
     　　　種　類：国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債
                      ３．外国株式インデックスマザーファンド


     (1)  投資方針

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      ①　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）                             に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       18.  指定金銭     信託  の受益証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            （ 金融商品取引法第          2
       条第  2 項の規定によ       り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）                                  により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       （金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     （注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは

     　ＭＳＣＩコクサイ指数は、                MSCI   Inc.  が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各
     国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）は、ＭＳＣＩ
     コクサイ指数（米ドルベース）をもとに、                       MSCI   Inc.  の承諾を得て委託会社が計算したものです。
     　同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、                                 MSCI   Inc.  に帰属します。また、            MSCI   Inc.
     は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
                      ４．外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）                             に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（                 新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                                                 の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            （金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
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        1.  預金
        2.  指定金銭信託       （金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％以下とします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     （注）    FTSE  世界国債インデックスとは

      FTSE  世界国債インデックスは、               FTSE   Fixed    Income    LLC  により運営され、世界主要国の国債の総合収益
     率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
                            ３　【投資リスク】


     (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
      しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
      れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
      すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因に                ついては、次のとおりです。
      ①　株価の      変動  （価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり          、投資元本を割込むことがあります                   。
      ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
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       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり                                           、投資元本を割込む
       ことがあります        。
      ③　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
        が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり                                   、投資元本を割込むことがありま
        す 。
        　なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
        為替ヘッジは行ないません。このため、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ④　その他
       イ ． 解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、                                                債務  不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性が制限される場合

      　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
      　金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
      換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
      益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
      金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
      込みを受付けたものとして取扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
       当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
      て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
      ・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
      ・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
      ・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
     (4)  リスク管理体制

      　運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４　【手数料等及び税金】


















     (1)  【申込手数料】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
      　　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
           （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　  「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     (3)  【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                          0.88  ％ （税抜    0.80  ％）を
       乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                        6 か月終了日（       6 か月終了日
       が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から
       支弁するものとします。
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                 委託会社             販売会社             受託会社

                年率  0.31  ％        年率  0.41  ％        年率  0.08  ％

                 （税抜）             （税抜）             （税抜）
        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       と し、信託財産中から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       （※）    「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

        示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ＜ マザーファンド        より支弁する手数料等＞

       　各マザーファンドの投資対象等に応じて、                        信託財産に関する租税、             有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で                                  保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．  収益  分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択する
        こともできます。ただし、               2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得
        税が課され、税率は           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税         5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税

          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税         5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                               2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について

          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
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       　なお、     特定  口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満                                                    20

       歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります（他の口座で生じた
       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                            80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。）。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
      ②　法人の投資者に対する課税

        法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については、                       配当所得として課税され、              15 ％（所得税      15 ％）の税率で源
           ;
       泉徴収     され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
       上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。                                                    ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。          なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ③　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

       得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
       かかる税制が適用されます。
      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
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        には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
     （※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     （※）上記は、        2020  年 6 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、
       上記の内容が変更になることがあります。
     （※）    課税上の     取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2020   年 6 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    1,752,576,952               99.71
                 内　日本                          1,752,576,952               99.71
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,056,885             0.29
       純資産総額
                                           1,757,633,837              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2020   年 6 月 30 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                          親投資
                                                 1.4292      1.4166
       日本債券インデックスマザーファ
                                        501,906,681                   40.45
     1                日本    信託受
       ンド
                                              717,352,762      711,001,004
                          益証券
                          親投資

                                                 1.0812      1.0298
       トピックス・インデックス・マザーファ
                                        671,565,142                   39.35
     2                日本    信託受
       ンド
                                              726,117,667      691,577,783
                          益証券
                          親投資
                                                 2.8843      2.9845
       外国債券インデックスマザーファ
                                        59,680,853                   10.13
     3                日本    信託受
       ンド
                                              172,142,986      178,117,505
                          益証券
                          親投資
                                                 2.6683      2.5896
       外国株式インデックスマザーファ
                                        66,373,440                   9.78
     ▶                日本    信託受
       ンド
                                              177,106,100      171,880,660
                          益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                         99.71%
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       合計                         99.71%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 11 計算期間末
                     567,760,086          567,760,086          0.9153       0.9153
         (2010   年 11 月 30 日 )
         第 12 計算期間末
                     603,075,596          603,075,596          0.8574       0.8574
         (2011   年 11 月 30 日 )
         第 13 計算期間末
                     719,167,462          719,167,462          0.9273       0.9273
         (2012   年 11 月 30 日 )
         第 14 計算期間末
                    1,007,693,413          1,007,693,413          1.2211       1.2211
         (2013   年 12 月 2 日 )
         第 15 計算期間末
                    1,228,167,574          1,228,167,574          1.3537       1.3537
         (2014   年 12 月 1 日 )
         第 16 計算期間末
                    1,404,196,917          1,404,196,917          1.4245       1.4245
         (2015   年 11 月 30 日 )
         第 17 計算期間末
                    1,465,951,744          1,465,951,744          1.3924       1.3924
         (2016   年 11 月 30 日 )
         第 18 計算期間末

                    1,713,186,417          1,713,186,417          1.5492       1.5492
         (2017   年 11 月 30 日 )
         第 19 計算期間末
                    1,723,934,458          1,723,934,458          1.5105       1.5105
         (2018   年 11 月 30 日 )
          2019  年 6 月末日      1,705,238,190            －        1.4994       －
             7 月末日      1,716,767,379            －        1.5090       －
             8 月末日      1,700,267,773            －        1.4897       －
             9 月末日      1,746,602,856            －        1.5225       －
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             10 月末日      1,788,586,563            －        1.5566       －
             11 月末日      1,803,099,183            －        1.5715       －
         第 20 計算期間末
                    1,808,612,513          1,808,612,513          1.5753       1.5753
         (2019   年 12 月 2 日 )
             12 月末日      1,809,207,886            －        1.5833       －
          2020  年 1 月末日      1,820,270,629            －        1.5731       －
             2 月末日      1,735,809,664            －        1.5029       －
             3 月末日      1,652,176,876            －        1.4458       －
             ▶ 月末日      1,691,004,557            －        1.4828       －
             5 月末日      1,747,701,028            －        1.5291       －
             6 月末日      1,757,633,837            －        1.5322       －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
        第 17 計算期間                 0.0000
        第 18 計算期間                 0.0000
        第 19 計算期間                 0.0000
        第 20 計算期間                 0.0000
       2019  年 12 月 3 日～
                              －
        2020  年 6 月 2 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 11 計算期間                   1.8
        第 12 計算期間                  △ 6.3
        第 13 計算期間                   8.2
        第 14 計算期間                   31.7
        第 15 計算期間                   10.9
        第 16 計算期間                   5.2
        第 17 計算期間                  △ 2.3
        第 18 計算期間                   11.3
        第 19 計算期間                  △ 2.5
        第 20 計算期間                   4.3
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       2019  年 12 月 3 日～
                            △ 2.2
        2020  年 6 月 2 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 11 計算期間                       122,745,424                      32,750,432
         第 12 計算期間                       121,282,471                      38,179,409
         第 13 計算期間                       126,686,927                      54,512,822
         第 14 計算期間                       149,054,501                      99,400,765
         第 15 計算期間                       142,370,340                      60,344,778
         第 16 計算期間                       154,905,052                      76,406,144
         第 17 計算期間                       130,986,774                      63,922,560
         第 18 計算期間                       140,075,352                      87,065,061
         第 19 計算期間                       109,771,678                      74,257,489
         第 20 計算期間                       103,111,720                      96,316,220
        2019  年 12 月 3 日～
                                  64,434,361                     65,534,213
         2020  年 6 月 2 日
     （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          143,078,737,510                97.81
       株式
                   内　日本                      143,078,737,510                97.81
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,209,998,665               2.19
       純資産総額
                                          146,288,736,175               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    3,117,000,000               2.13
                 内　日本                          3,117,000,000               2.13
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
                                  41/310


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     (2)  投資資産     (2020   年 6 月 30 日現在    )
     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,330.12       6,762.00
                        輸送用
                                         729,700                   3.37
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                             5,348,794,957       4,934,231,400
                                               6,380.14       7,384.00
                        電気機
       ソ ニ ー                                409,800                   2.07
     2            日本    株式
                        器
                                             2,614,581,478       3,025,963,200
                                               4,539.51       5,450.00
                        情報・通
                                         510,100                   1.90
     3 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                             2,315,607,546       2,780,045,000
                                               33,481.59       45,030.00
                        電気機
                                         59,300                  1.83
     ▶ キーエンス          日本    株式
                        器
                                             1,985,458,565       2,670,279,000
                                               2,625.25       2,515.50
                        情報・通
                                         858,100                   1.48
     5 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                             2,252,731,969       2,158,550,550
                                               3,750.10       3,848.00
                                         544,100                   1.43
     6 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                             2,040,429,818       2,093,696,800
                                               41,698.66       48,010.00
                        その他
       任 天 堂                                40,100                  1.32
     7            日本    株式
                        製品
                                             1,672,116,355       1,925,201,000
                                                557.70       421.60
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        4,409,700                    1.27
     8            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             2,459,304,712       1,859,129,520
                                               3,420.82       3,682.00
       リクルートホールディン                  サービス
                                         448,900                   1.13
     9            日本    株式
       グス                  業
                                             1,535,610,079       1,652,849,800
                                               7,064.75       8,806.00
     10  第一三共          日本    株式    医薬品                187,400                   1.13
                                             1,323,935,920       1,650,244,400
                        情報・通                       2,884.55       3,234.00
                                         468,300                   1.04
     11  ＫＤＤＩ          日本    株式
                        信業
                                             1,350,835,362       1,514,482,200
                                               14,426.65       17,335.00
                                         83,400                  0.99
     12  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                             1,203,183,223       1,445,739,000
                                               2,864.95       2,755.50
                        輸送用
                                         514,500                   0.97
     13  本田技研          日本    株式
                        機器
                                             1,474,020,613       1,417,704,750
                                               11,741.89       12,595.00
                                         109,900                   0.95
     14  信越化学          日本    株式    化学
                                             1,290,433,885       1,384,190,500
                                               3,734.05       3,032.00
       三井住友フィナンシャ
                                         446,100                   0.92
     15            日本    株式    銀行業
       ル ▶
                                             1,665,761,225       1,352,575,200
                                               7,988.98       8,540.00
       花 王                                 156,500                   0.91
     16            日本    株式    化学
                                             1,250,275,828       1,336,510,000
                                  42/310


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                                               8,917.79       10,260.00
                        精密機
                                         130,000                   0.91
     17  ＨＯＹＡ          日本    株式
                        器
                                             1,159,313,102       1,333,800,000
                                               2,832.04       2,882.00
                        情報・通
                                         458,400                   0.90
     18  ＮＴＴドコモ          日本    株式
                        信業
                                             1,298,210,069       1,321,108,800
                                               5,108.27       6,316.00
                        電気機
                                         192,100                   0.83
     19  村田製作所          日本    株式
                        器
                                              981,299,821      1,213,303,600
                                               20,168.18       19,260.00
                        電気機
                                         61,600                  0.81
     20  ファナック          日本    株式
                        器
                                             1,242,360,299       1,186,416,000
                                               2,749.71       5,765.00
                                         204,900                   0.81
     21  中外製薬          日本    株式    医薬品
                                              563,416,764      1,181,248,500
                                                165.80       132.20
       みずほフィナンシャル
                                        8,762,900                    0.79
     22            日本    株式    銀行業
       Ｇ
                                             1,452,921,091       1,158,455,380
                                               7,583.60       7,196.00
                        電気機
                                         157,700                   0.78
     23  日本電産          日本    株式
                        器
                                             1,195,934,371       1,134,809,200
                                               45,540.76       55,180.00
                                         20,500                  0.77
     24  ＳＭＣ          日本    株式    機械
                                              933,585,779      1,131,190,000
                                               20,809.91       26,440.00
                        電気機
                                         41,500                  0.75
     25  東京エレクトロン          日本    株式
                        器
                                              863,611,621      1,097,260,000
                                               5,827.20       4,698.00
                                         228,200                   0.73
     26  東京海上ＨＤ          日本    株式    保険業
                                             1,329,768,685       1,072,083,600
                                               4,027.26       3,403.00
                        電気機
       日 立                                 314,200                   0.73
     27            日本    株式
                        器
                                             1,265,365,439       1,069,222,600
                                               2,294.79       2,321.50
       伊 藤 忠                               450,300                   0.71
     28            日本    株式    卸売業
                                             1,033,345,381       1,045,371,450
                                               1,543.55       1,799.50
                                         566,700                   0.70
     29  アステラス製薬          日本    株式    医薬品
                                              874,731,263      1,019,776,650
                                               2,758.62       2,270.00
                                         422,700                   0.66
     30  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                             1,166,071,535        959,529,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                         97.81%
       合計                         97.81%

     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                         0.09%
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       鉱業                         0.19%
       建設業                         2.52%
       食料品                         3.85%
       繊維製品                         0.50%
       パルプ・紙                         0.23%
       化学                         7.15%
       医薬品                         6.75%
       石油・石炭製品                         0.41%
       ゴム製品                         0.61%
       ガラス・土石製品                         0.76%
       鉄鋼                         0.56%
       非鉄金属                         0.67%
       金属製品                         0.54%
       機械                         5.17%
       電気機器                         14.79%
       輸送用機器                         7.11%
       精密機器                         2.59%
       その他製品                         2.44%
       電気・ガス業                         1.52%
       陸運業                         3.93%
       海運業                         0.13%
       空運業                         0.34%
       倉庫・運輸関連業                         0.18%
       情報・通信業                         9.75%
       卸売業                         4.37%
       小売業                         4.87%
       銀行業                         4.84%
       証券、商品先物取引業                         0.77%
       保険業                         1.96%
       その他金融業                         1.12%
       不動産業                         1.96%

       サービス業                         5.16%
       合計                         97.81%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

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     ③  その他投資資産の主要なもの
                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2020  年 9 月            200    3,160,217,800
            日本                  買建                    3,117,000,000         2.13%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       日本債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          87,468,871,680               88.99
       国債証券
                        内　日本                   87,468,871,680               88.99
                                           4,335,934,800               4.41
       地方債証券
                        内　日本                   4,335,934,800               4.41
                                           3,300,204,000               3.36
       特殊債券
                        内　日本                   3,300,204,000               3.36
                                           2,674,206,100               2.72
       社債券
                        内　日本                   2,674,206,100               2.72
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     507,703,663              0.52
       純資産総額
                                          98,286,920,243               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価      償還期限      比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )      ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                                          100.78       100.66    0.100000
                   国債証
       １３５   ５年国債                       2,820,000,000                            2.89
     1          日本
                   券
                                       2,842,163,700       2,838,837,600       2023/03/20
                                  45/310


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                                          100.44       100.42    0.100000
                   国債証
       ４１０   ２年国債                       2,000,000,000                            2.04
     2          日本
                   券
                                       2,008,960,000       2,008,500,000       2022/03/01
                                          101.04       100.96    0.100000
                   国債証
       １４２   ５年国債                       1,750,000,000                            1.80
     3          日本
                   券
                                       1,768,370,500       1,766,905,000       2024/12/20
                                          102.42       102.25    0.300000
                   国債証
       ３４１   １０年国債                       1,500,000,000                            1.56
     ▶          日本
                   券
                                       1,536,371,200       1,533,840,000       2025/12/20
                                          100.64       100.43    0.100000
                   国債証
       １３１   ５年国債                       1,170,000,000                            1.20
     5          日本
                   券
                                       1,177,534,800       1,175,031,000       2022/03/20
                                          100.69       100.41    0.100000
                   国債証
       ４０９   ２年国債                       1,100,000,000                            1.12
     6          日本
                   券
                                       1,107,601,000       1,104,554,000       2022/02/01
                                          101.58       101.20    0.100000
                   国債証
       ３４２   １０年国債                       1,080,000,000                            1.11
     7          日本
                   券
                                       1,097,131,600       1,093,046,400       2026/03/20
                                          120.94       120.11    2.100000
                   国債証
       １１７   ２０年国債                        900,000,000                           1.10
     8          日本
                   券
                                       1,088,510,800       1,081,035,000       2030/03/20
                                          101.99       101.39    0.100000
                   国債証
       ３４９   １０年国債                       1,050,000,000                            1.08
     9          日本
                   券
                                       1,070,937,000       1,064,605,500       2027/12/20
                                          101.06       100.80    0.100000
                   国債証
       ３５７   １０年国債                       1,000,000,000                            1.03
     10          日本
                   券
                                       1,010,643,400       1,008,030,000       2029/12/20
                                          101.62       101.36    0.100000
                   国債証
       ３４７   １０年国債                        950,000,000                           0.98
     11          日本
                   券
                                        965,449,500       962,996,000      2027/06/20
                                          101.13       100.73    0.100000
                   国債証
       １３６   ５年国債                        950,000,000                           0.97
     12          日本
                   券
                                        960,814,000       956,935,000      2023/06/20
                                          101.85       101.26    0.100000
                   国債証
       ３４３   １０年国債                        920,000,000                           0.95
     13          日本
                   券
                                        937,045,400       931,601,200      2026/06/20
                                          101.18       100.95    0.100000
                   国債証
       １４１   ５年国債                        920,000,000                           0.94
     14          日本
                   券
                                        930,904,500       928,776,800      2024/09/20
                                          103.50       102.91    0.600000
                   国債証
       ３３４   １０年国債                        900,000,000                           0.94
     15          日本
                   券
                                        931,527,000       926,217,000      2024/06/20
                                          101.03       100.80    0.100000
                   国債証
       １３８   ５年国債                        900,000,000                           0.92
     16          日本
                   券
                                        909,351,600       907,218,000      2023/12/20
                                          100.71       100.48    0.100000
                   国債証
       １３２   ５年国債                        880,000,000                           0.90
     17          日本
                   券
                                        886,292,000       884,250,400      2022/06/20
                                          101.79       101.30    0.100000
                   国債証
       ３４５   １０年国債                        850,000,000                           0.88
     18          日本
                   券
                                        865,235,500       861,067,000      2026/12/20
                                          101.12       100.85    0.100000
                   国債証
       １３９   ５年国債                        850,000,000                           0.87
     19          日本
                   券
                                        859,523,500       857,301,500      2024/03/20
                                          101.72       101.28    0.100000
                   国債証
       ３４４   １０年国債                        820,000,000                           0.84
     20          日本
                   券
                                        834,166,600       830,520,600      2026/09/20
                                          119.40       118.59    1.600000
                   国債証
       １４７   ２０年国債                        700,000,000                           0.84
     21          日本
                   券
                                        835,817,800       830,186,000      2033/12/20
                                  46/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          101.89       101.32    0.100000
                   国債証
       ３５１   １０年国債                        800,000,000                           0.82
     22          日本
                   券
                                        815,192,000       810,568,000      2028/06/20
                                          103.29       102.67    0.400000
                   国債証
       ３４０   １０年国債                        760,000,000                           0.79
     23          日本
                   券
                                        785,021,600       780,352,800      2025/09/20
                                          119.98       119.48    1.800000
                   国債証
       １３４   ２０年国債                        650,000,000                           0.79
     24          日本
                   券
                                        779,905,900       776,626,500      2032/03/20
                                          101.44       100.98    0.100000
                   国債証
       ３５５   １０年国債                        760,000,000                           0.78
     25          日本
                   券
                                        771,006,400       767,501,200      2029/06/20
                                          101.73       101.19    0.100000
                   国債証
       ３５３   １０年国債                        750,000,000                           0.77
     26          日本
                   券
                                        763,009,500       758,925,000      2028/12/20
                                          103.31       102.72    0.600000
                   国債証
       ３３３   １０年国債                        700,000,000                           0.73
     27          日本
                   券
                                        723,213,000       719,089,000      2024/03/20
                                          101.91       101.35    0.100000
                   国債証
       ３４６   １０年国債                        700,000,000                           0.72
     28          日本
                   券
                                        713,426,000       709,464,000      2027/03/20
                                          103.21       102.65    0.500000
                   国債証
       ３３５   １０年国債                        690,000,000                           0.72
     29          日本
                   券
                                        712,183,500       708,298,800      2024/09/20
                                          101.05       100.76    0.100000
                   国債証
       １３７   ５年国債                        700,000,000                           0.72
     30          日本
                   券
                                        707,357,000       705,320,000      2023/09/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                         88.99%
       地方債証券                         4.41%
       特殊債券                         3.36%
       社債券                         2.72%
       合計                         99.48%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

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       外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          127,350,238,702                96.33
       株式
                  内　香港                         1,456,992,458               1.10
                  内　シンガポール                          427,671,980              0.32
                  内　イスラエル                          288,246,284              0.22
                  内　ノルウェー                          241,112,922              0.18
                  内　スウェーデン                         1,396,258,433               1.06
                  内　デンマーク                         1,073,325,267               0.81
                  内　イギリス                         6,330,180,902               4.79
                  内　アイルランド                          284,418,796              0.22
                  内　オランダ                         1,939,330,875               1.47
                  内　ベルギー                          406,600,632              0.31
                  内　フランス                         4,852,834,480               3.67
                  内　ドイツ                         4,152,984,560               3.14
                  内　スイス                         4,666,430,221               3.53
                  内　ポルトガル                           76,230,624              0.06
                  内　スペイン                         1,088,949,249               0.82
                  内　イタリア                         1,035,755,987               0.78
                  内　フィンランド                          445,960,240              0.34
                  内　オーストリア                           76,539,421              0.06
                  内　カナダ                         4,436,389,078               3.36
                  内　アメリカ                        89,906,431,958               68.00
                  内　オーストラリア                         2,621,834,490               1.98
                  内　ニュージーランド                          145,759,845              0.11
                                           3,390,720,443               2.56
       投資証券
                  内　香港                           86,920,592              0.07
                  内　シンガポール                           74,129,468              0.06
                  内　イギリス                           70,627,511              0.05
                  内　フランス                           76,104,562              0.06
                  内　カナダ                           23,178,311              0.02
                  内　アメリカ                         2,733,504,466               2.07
                  内　オーストラリア                          326,255,533              0.25
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,465,991,389               1.11
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       純資産総額
                                          132,206,950,534               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    1,660,419,699               1.26
              内　イギリス                               57,532,529              0.04
              内　ドイツ                              194,027,190              0.15
              内　カナダ                               58,192,224              0.04
              内　アメリカ                             1,297,040,111               0.98
              内　オーストラリア                               53,627,645              0.04
       為替予約取引（買建）                                     886,688,890              0.67
              内　日本                              886,688,890              0.67
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               28,909.01       38,978.17
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               139,200                  4.10
     1                 株式
                   カ      術
                                             4,024,137,214       5,425,762,266
                                               16,534.53       21,379.92
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            230,000                  3.72
     2                 株式
                   カ      術
                                             3,802,960,957       4,917,382,888
                         一般消
                                               197,797.06       288,784.14
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            13,460                  2.94
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,662,349,332       3,887,034,541
                         ス
                         コミュニ
                                               21,604.13       23,771.75
                   アメリ      ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        76,600                  1.38
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,654,879,612       1,820,916,326
                         ビス
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                         コミュニ
                                               140,917.99       150,294.06
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                          9,787                 1.11
     5                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,379,165,337       1,470,928,042
                         ビス
                         コミュニ
                                               140,884.27       150,531.09
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          9,560                 1.09
     6                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,346,854,012       1,439,077,276
                         ビス
                                               14,869.19       14,980.16
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             84,000                  0.95
     7                 株式
                   カ      ケア
                                             1,249,014,844       1,258,334,246
                                               11,763.55       11,879.04
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               95,900                  0.86
     8              スイス   株式
                         需品
                                             1,128,134,264       1,139,200,166
       VISA   INC-CLASS     A                                 19,890.63       20,619.28
                   アメリ      情報技
                                          54,400                  0.85
     9                 株式
       SHARES            カ      術                    1,082,052,644       1,121,688,897
       PROCTER     & GAMBLE       アメリ      生活必                      13,118.20       12,676.68

                                          78,717                  0.75
     10                 株式
                   カ      需品
       CO/THE                                       1,032,633,547        997,870,881
                                               14,008.35       10,019.82
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         98,070                  0.74
     11                 株式   金融
                   カ
                                             1,373,805,259        982,643,747
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 30,050.94       31,218.74
                   アメリ      ヘルス
                                          30,226                  0.71
     12                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        908,320,129       943,617,708
                         一般消
                                               23,806.44       26,516.96
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            34,800                  0.70
     13                 株式
                   カ      サービ
                                              828,468,023       922,790,514
                         ス
                                               31,504.14       31,560.27
                   アメリ      情報技
       MASTERCARD       INC  - A                          28,550                  0.68
     14                 株式
                   カ      術
                                              899,444,388       901,045,943
                                                6,262.60       6,278.00
                   アメリ      情報技
       INTEL   CORP                               136,400                  0.65
     15                 株式
                   カ      術
                                              854,229,896       856,320,537
       ROCHE    HOLDING     AG-                                35,143.48       37,526.76
                         ヘルス
                                          22,630                  0.64
     16              スイス   株式
                         ケア
       GENUSSCHEIN                                        795,298,726       849,230,782
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               23,313.21       19,090.45
                   アメリ
                                          44,150                  0.64
     17                 株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                             1,029,280,569        842,843,394
                         コミュニ

       VERIZON
                                                6,448.02       5,892.30
                   アメリ      ケーショ
                                         131,704                  0.59
     18                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              849,241,583       776,039,558
                         ビス
                                               24,900.86       39,648.32
                   アメリ      情報技
       NVIDIA    CORP                               19,500                  0.58
     19                 株式
                   カ      術
                                              485,568,773       773,142,240
                                  50/310



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                         コミュニ
                                                3,991.98       3,222.50
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                228,791                  0.56
     20                 株式
                   カ      ン・サー
                                              913,335,207       737,279,775
                         ビス
                                               33,805.25       45,703.30
                   アメリ      情報技
       ADOBE    INC                               15,350                  0.53
     21                 株式
                   カ      術
                                              518,911,502       701,545,778
                         コミュニ
                                               15,910.82       12,015.16
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            57,562                  0.52
     22                 株式
                   カ      ン・サー
                                              915,862,990       691,616,916
                         ビス
                         コミュニ
                                               34,778.04       48,185.63
                   アメリ      ケーショ
       NETFLIX    INC                               13,970                  0.51
     23                 株式
                   カ      ン・サー
                                              485,850,373       673,153,357
                         ビス
                                                4,862.84       4,972.20
                   アメリ      情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                           135,250                  0.51
     24                 株式
                   カ      術
                                              657,704,271       672,490,185
                                                9,328.02       8,201.16
                   アメリ      ヘルス
       MERCK    & CO.  INC.                            80,821                  0.50
     25                 株式
                   カ      ケア
                                              753,902,654       662,826,664
                                               10,328.60       9,439.15
                         ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                              69,200                  0.49
     26              スイス   株式
                         ケア
                                              714,741,355       653,189,277
                                                7,101.25       4,775.03
                   アメリ      エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                           135,005                  0.49
     27                 株式
                   カ      ギー
                                              958,711,154       644,653,843
                                               11,750.77       18,138.02
                   アメリ      情報技
       PAYPAL    HOLDINGS     INC                          35,450                  0.49
     28                 株式
                   カ      術
                                              416,568,360       642,993,128
       BANK   OF  AMERICA                                    3,549.38       2,520.03
                   アメリ
                                         250,101                  0.48
     29                 株式   金融
                   カ
       CORP                                        887,725,510       630,264,174
                                               14,624.19       14,122.55
                   アメリ      生活必
       PEPSICO    INC                               44,300                  0.47
     30                 株式
                   カ      需品
                                              647,852,310       625,629,373
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                         96.33%
       投資証券                         2.56%

       合計                         98.89%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         3.42%
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       素材                         4.26%
       資本財・サービス                         9.08%
       一般消費財・サービス                         10.23%
       生活必需品                         8.25%
       ヘルスケア                         14.17%
       金融                         12.80%
       情報技術                         21.62%
       コミュニケーション・サービス                         8.60%
       公益事業                         3.44%
       不動産                         0.46%
       合計                         96.33%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                       79   1,288,215,720
            アメリカ                  買建                    1,297,040,111         0.98%
     取引            2020  年 9 月
                 FT  100  2020  年 9 月               7    56,705,567

            イギリス                  買建                      57,532,529       0.04%
                 SPI  200  INDEX   2020  年 9

            オーストラリ
                                       5    53,481,547
                              買建                      53,627,645       0.04%
            ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2020
            カナダ                  買建         ▶    57,816,506        58,192,224       0.04%
                 年 9 月
                 SMI  2020  年 9 月                3    33,744,740

            ドイツ                  買建                      34,078,088       0.03%
                 EURO   STOXX   50  2020  年 9

                                       41    157,732,248
                              買建                     159,949,102        0.12%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 7
                                   7,080,000       759,626,940
                              買建                     762,728,400        0.58%
     為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    227,000       17,886,970
                              買建                      17,885,330       0.01%
                 2020  年 7 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 7
                                    852,000       103,103,958
                              買建                     103,160,160        0.08%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                     22,000       2,915,195
                              買建                      2,915,000       0.00%
                 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2020   年 6 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       国債証券                                   194,006,139,067                98.20

                   内　ユーロ                        77,619,911,314               39.29
                   内　シンガポール                         849,027,800              0.43
                   内　マレーシア                         969,897,926              0.49
                   内　イスラエル                         739,376,948              0.37
                   内　ノルウェー                         398,315,812              0.20
                   内　スウェーデン                         539,918,987              0.27
                   内　デンマーク                         995,782,812              0.50
                   内　イギリス                        12,713,658,521                6.44
                   内　ポーランド                        1,144,670,898               0.58
                   内　カナダ                        3,683,093,197               1.86
                   内　アメリカ                        88,747,421,341               44.92
                   内　メキシコ                        1,498,493,034               0.76
                   内　オーストラリア                        4,106,570,477               2.08
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,560,744,473               1.80
       純資産総額
                                          197,566,883,540               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    2,921,292,790               1.48
                内　日本                          2,921,292,790               1.48
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2020   年 6 月 30 日現在    )

                                  53/310


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     ①  投資有価証券の主要銘柄
     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       United   States   Treasury                               108.99      118.57    2.875000
                      国債
     1             アメリカ                  6,700,000                       0.43
                      証券
       Note/Bond                                   786,767,471      855,964,779      2028/08/15
       FRENCH
                                            182.46      184.10    4.500000
                      国債
                                    3,764,000                       0.42
     2             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         831,597,815      839,026,765      2041/04/25
       United   States   Treasury                               107.23      117.36    2.625000

                      国債
                                    6,600,000                       0.42
     3             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   762,523,816      834,577,958      2029/02/15
       United   States   Treasury                               108.81      118.17    2.875000
                      国債
                                    6,500,000                       0.42
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   762,021,317      827,563,330      2028/05/15
       United   States   Treasury                               98.53      109.28    1.625000
                      国債
                                    6,900,000                       0.41
     5             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   732,544,838      812,401,510      2029/08/15
       GERMAN
                                            106.12      106.28    0.250000
                      国債
                                    6,200,000                       0.40
     6             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         796,709,184      797,892,257      2027/02/15
       United   States   Treasury                               105.45      112.98    2.375000

                      国債
                                    6,400,000                       0.39
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   727,123,829      779,065,354      2027/05/15
       United   States   Treasury                               99.94      110.57    1.750000
                      国債
                                    6,450,000                       0.39
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   694,569,273      768,431,954      2029/11/15
       GERMAN
                                            172.39      172.62    4.000000
                      国債
                                    3,571,000                       0.38
     9             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         745,395,307      746,390,243      2037/01/04
       United   States   Treasury                               100.04      103.45    1.625000

                      国債
                                    6,668,000                       0.38
     10             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   718,712,052      743,245,764      2022/11/15
       United   States   Treasury                               103.96      111.81    2.250000
                      国債
                                    6,140,000                       0.37
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   687,761,910      739,662,767      2027/02/15
       United   States   Treasury                               103.32      108.81    2.375000
                      国債
                                    6,162,000                       0.37
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   685,988,268      722,396,208      2024/08/15
       United   States   Treasury                               125.03      147.65    3.375000
                      国債
                                    4,520,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   608,881,965      719,062,276      2048/11/15
       United   States   Treasury                               103.71      112.44    2.250000
                      国債
                                    5,900,000                       0.36
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   659,300,061      714,774,633      2027/08/15
       United   States   Treasury                               107.65      116.79    2.750000
                      国債
                                    5,650,000                       0.36
     15             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   655,335,445      710,973,458      2028/02/15
       GERMAN
                                            102.17      102.05     －
                      国債
                                    5,730,000                       0.36
     16             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         708,879,980      708,073,503      2023/04/14
       United   States   Treasury                               101.11      104.42    2.000000

                      国債
                                    6,287,000                       0.36
     17             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   684,927,506      707,307,526      2022/11/30
                                  54/310


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       United   States   Treasury                               117.11      138.70    3.000000
                      国債
                                    4,700,000                       0.36
     18             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   593,034,877      702,361,477      2049/02/15
       United   States   Treasury                               102.85      108.71    2.250000
                      国債
                                    5,921,000                       0.35
     19             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   656,115,882      693,543,150      2024/11/15
       United   States   Treasury                               103.11      110.21    2.250000
                      国債
                                    5,840,000                       0.35
     20             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   648,813,813      693,493,419      2025/11/15
       GERMAN
                      国債                      165.72      164.46    5.500000
                                    3,448,000                       0.35
     21             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         691,891,860      686,598,098      2031/01/04
       United   States   Treasury                               114.37      135.94    2.875000

                      国債
                                    4,650,000                       0.34
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   573,008,456      681,072,214      2049/05/15
       United   States   Treasury                               102.32      108.92    2.125000
                      国債
                                    5,788,000                       0.34
     23             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   638,116,507      679,280,285      2025/05/15
       FRENCH
                                            105.66      106.73    0.500000
                      国債
                                    5,250,000                       0.34
     24             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         671,676,467      678,495,087      2029/05/25
       FRENCH
                                            126.39      126.88    2.500000
                      国債
                                    4,387,000                       0.34
     25             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         671,390,052      673,958,595      2030/05/25
       United   States   Treasury                               101.75      108.62    2.000000

                      国債
                                    5,743,000                       0.34
     26             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   629,622,271      672,118,078      2025/08/15
       United   States   Treasury                               103.78      112.78    2.250000
                      国債
                                    5,500,000                       0.34
     27             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   614,975,071      668,306,371      2027/11/15
       United   States   Treasury                               101.71      107.99    2.000000
                      国債
                                    5,743,000                       0.34
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   629,380,959      668,201,385      2025/02/15
       United   States   Treasury                               111.23      121.06    3.125000
                      国債
                                    4,900,000                       0.32
     29             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   587,233,206      639,117,774      2028/11/15
       United   States   Treasury                               119.31      140.78    3.125000
                      国債
                                    4,200,000                       0.32
     30             アメリカ
       Note/Bond               証券                    539,896,344      637,045,287      2048/05/15
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                         98.20%
       合計                         98.20%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

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     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 8
                                    349,000       25,820,276
                              買建                      25,777,140       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2020  年 7
                                    305,000       22,458,705
                              買建                      22,530,350       0.01%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    490,000       38,613,053
                              買建                      38,597,300       0.02%
                 2020  年 8 月
                 デンマーク・クローネ
                                    748,000       12,081,696
                              買建                      12,155,000       0.01%
                 買 / 円売   2020  年 7 月
                 ユーロ買    / 円売   2020  年 7

                                   13,975,000       1,679,913,825
                              買建                    1,692,093,000         0.86%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    326,000       43,185,356
                              買建                      43,185,220       0.02%
                 8 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 8
                                   2,689,000       289,660,881
                              買建                     289,578,410        0.15%
                 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   12,451,000        59,912,376
                              買建                      57,897,150       0.03%
                 2020  年 7 月
                 ノルウェー・クローネ
                                    983,000       10,936,759
                              買建                      10,940,790       0.01%
                 買 / 円売   2020  年 8 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                    456,000       12,270,595
                              買建                      12,389,520       0.01%
                 円売   2020  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                   2,137,000        24,668,547
                              買建                      24,682,350       0.01%
                 買 / 円売   2020  年 8 月
                 シンガポール・ドル買          /

                                    268,000       20,422,136
                              買建                      20,716,400       0.01%
                 円売   2020  年 7 月
                 米ドル買    / 円売   2020  年 7

                                   5,642,000       605,854,696
                              買建                     607,812,660        0.31%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2020  年
                                    475,000       62,902,825
                              買建                      62,937,500       0.03%
                 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

                                  56/310


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                          第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

     　受益権の取得         申込者    は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

     す。
     　当  ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投                                                   資コー
     ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
     す。
     　「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
     い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
     　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
     位をもって取得の申込みに応じることができます。
     　お買付     価額  （ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     　お買付時の申込          手数料    については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には､消費税等が
     課されます。なお、           「分配金再投資コース」の               収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
     ん。
     　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
     手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、                                     自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、                                    当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
     方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


     　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     ＜ 一部解約     ＞
                                  58/310


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       受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権
      については、       1 口の整数倍とします。）をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
      す。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                   振替受益権      をもって行なうものとし
      ます。
       解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
       委託会社は、金融          商品  取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ

      るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
      が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき
      ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該                                            振替受益権      の解約価額
      は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
      て、上記に準じて計算される価額とします。
       一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を                                           委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます            。受託会社は、        委託会社の指定する預金口座等                 に一部解約金を        払込んだ     後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を             行なう    受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求に    かかる    信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３　【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および                                                     一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                           1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
                                  59/310


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       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
           す。
         ・ 外国の株式：海外取引所に上場されている株式は原則として海外取引所における計算時に知り
           得る直近の日の最終相場、海外の店頭市場に登録されている株式は原則として当該海外店頭市
           場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
         ・公社債等：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、                               2 ．金融商品取引業者、銀行等の提
           示する価額（売気配相場を除く。）、                    3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
           （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

      　毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
      ものとします。
     (5)  【その他】

      ①　信託の終了
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        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは                    信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あ らかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 ．前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場                                           合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任で      きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
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      ③　反対者の買取請求権

       　前①    の 1. から  6. までの規定にしたがい            信託契約の解約を行なう場合または前②                      の規定にしたがい          信
       託約款の変更を行なう場合において、前①                       の 3. または前②      の 3. の 一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己                        に帰属する受益権          を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書）  を 計算期間の末日ごとに            作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
      　　　　アドレス　           https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤　公告

        1 ． 委託  会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】

     　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割                                                        さ

     れた  受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　  収益分配金および償還金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
      を有します。
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
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      　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、                                                   原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口 座簿に記載または記録されます。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに       支
      払います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
      （解約）手続等」をご参照下さい。
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                         第３　【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            20 期計算期間（       2018  年 12 月 1 日
     から  2019  年 12 月 2 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワライフスタイル５０
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                    第19期              第20期
                                 2018年11月30日現在               2019年12月2日現在
      資産の部
        流動資産
                                        5,571,673                  －
         金銭信託
                                        10,835,609              15,222,744
         コール・ローン
                                      1,718,948,872              1,803,403,861
         親投資信託受益証券
                                            －            718,000
         未収入金
                                      1,735,356,154              1,819,344,605
         流動資産合計
                                      1,735,356,154              1,819,344,605
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        3,908,327              3,034,078
         未払解約金
                                         744,315              762,540
         未払受託者報酬
                                        6,699,240              6,863,227
         未払委託者報酬
                                          69,814              72,247
         その他未払費用
                                        11,421,696              10,732,092
         流動負債合計
                                        11,421,696              10,732,092
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,141,331,982              1,148,127,482
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                            582,602,476              660,485,031
                                       398,440,162              401,699,602
           （分配準備積立金）
                                      1,723,934,458              1,808,612,513
         元本等合計
                                      1,723,934,458              1,808,612,513
        純資産合計
                                      1,735,356,154              1,819,344,605
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                     第19期              第20期
                                   自   2017年12月1日            自   2018年12月1日
                                  至   2018年11月30日             至   2019年12月2日
      営業収益
                                             1              12
        受取利息
                                       △  28,330,807              89,254,989
        有価証券売買等損益
                                       △  28,330,806              89,255,001
        営業収益合計
      営業費用
                                           5,690              5,266
        支払利息
                                         1,480,667              1,497,138
        受託者報酬
                                         13,326,741              13,475,011
        委託者報酬
                                          139,350              141,315
        その他費用
                                         14,952,448              15,118,730
        営業費用合計
                                       △  43,283,254              74,136,271
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △  43,283,254              74,136,271
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △  43,283,254              74,136,271
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         △  442,867             △  709,724
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  607,368,624              582,602,476
                                         58,848,491              52,125,566
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         58,848,491              52,125,566
        額
                                         40,774,252              49,089,006
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         40,774,252              49,089,006
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                        582,602,476              660,485,031
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 20 期
            区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 12 月 2 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2019  年 11 月 30 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                          2019
                        年 12 月 2 日としております。このため、当計算期間は                        367  日となって
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第 19 期               第 20 期
              区　分
                              2018  年 11 月 30 日現在          2019  年 12 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                        1,105,817,793        円          1,141,331,982        円

           期中追加設定元本額                         109,771,678       円           103,111,720       円
           期中一部解約元本額                          74,257,489      円           96,316,220      円
     2.      計算期間末日における受益                        1,141,331,982        口          1,148,127,482        口

           権の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 19 期              第 20 期
              区　分                 自　  2017  年 12 月 1 日        自　  2018  年 12 月 1 日
                               至　  2018  年 11 月 30 日       至　  2019  年 12 月 2 日
                                  67/310





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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               （ 35,470,249      円）、投資信託
                            定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                            （ 454,748,039       円）及び分配         （ 492,038,278       円）及び分配
                            準備積立金（       398,440,162          準備積立金（       366,229,353
                            円）より分配対象額は                 円）より分配対象額は
                            853,188,201       円（  1 万口当たり       893,737,880       円（  1 万口当たり
                            7,475.37     円）であり、分配を            7,784.31     円）であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 20 期
             区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 12 月 2 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                         第 20 期
             区　分
                                      2019  年 12 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 19 期                    第 20 期
                      2018  年 11 月 30 日現在               2019  年 12 月 2 日現在
         種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           △ 30,285,255                      88,548,250
     合計                           △ 30,285,255                      88,548,250
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 19 期                          第 20 期
             2018  年 11 月 30 日現在                     2019  年 12 月 2 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 20 期
                            自　  2018  年 12 月 1 日
                            至　  2019  年 12 月 2 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 19 期                 第 20 期
                            2018  年 11 月 30 日現在            2019  年 12 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5105    円               1.5753    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (15,105    円 )             (15,753    円 )
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     (4)  【附属明細表】
     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                        662,351,711           738,522,157
              ファンド
     証券
              日本債券インデックスマザーファンド                          491,002,347           702,280,656
              外国株式インデックスマザーファンド                          67,445,810          184,801,519
              外国債券インデックスマザーファンド                          61,720,946          177,799,529
     親投資信託受益証券　合計                                             1,803,403,861
     合計                                             1,803,403,861
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
     マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
     デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
     「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 11 月 30 日現在       2019  年 12 月 2 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
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       流動資産
        金銭信託
                                       5,748,360,758                     －
        コール・ローン
                                      11,179,224,344              15,866,424,459
        株式
                             ※ 2 ※ 3       140,729,270,900              162,602,439,840
        派生商品評価勘定
                                         26,461,940              76,885,750
        未収入金
                                         76,903,429              44,835,510
        未収配当金
                                        875,753,046              717,704,956
        未収利息
                                         1,251,373              1,374,718
        前払金
                                         21,520,000                   －
        その他未収収益
                             ※ ▶           30,930,674              32,184,457
        差入委託証拠金
                                             －          39,360,000
        流動資産合計
                                      158,689,676,464              179,381,209,690
       資産合計
                                      158,689,676,464              179,381,209,690
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         7,672,420                   －
        前受金
                                             －          86,417,200
        未払金
                                       1,030,901,154              1,370,527,390
        未払解約金
                                         23,803,900              123,739,000
        受入担保金
                                      15,009,839,092              13,103,577,689
        その他未払費用
                                          174,575               10,575
        流動負債合計
                                      16,072,391,141              14,684,271,854
       負債合計
                                      16,072,391,141              14,684,271,854
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1        134,890,694,102              147,704,616,967
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       7,726,591,221              16,992,320,869
        元本等合計
                                      142,617,285,323              164,696,937,836
       純資産合計
                                      142,617,285,323              164,696,937,836
     負債純資産合計                                158,689,676,464              179,381,209,690
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
            区　分
                                      至　  2019  年 12 月 2 日
                                  71/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2018  年 11 月 30 日現在          2019  年 12 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 12 月 1 日           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                       128,627,233,302         円        134,890,694,102         円
          期中追加設定元本額                        18,705,077,077        円         33,001,020,844        円
          期中一部解約元本額                        12,441,616,277        円         20,187,097,979        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
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          トピックス・インデックス                        4,208,196,163        円          3,765,431,907        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        8,873,990,627        円          7,517,011,572        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                          50,893,960      円            5,764,295     円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          65,059,832      円           59,609,321      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                        1,060,778,978        円           777,014,581       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          59,055,392      円           46,976,403      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,449,339,094        円          1,145,153,691        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                           4,513,952     円           46,927,453      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    39,579,272      円           50,758,188      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          19,750,054      円           16,362,055      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            687,039    円            7,650,621     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                   766,287,386       円          1,290,732,581        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,279,701,333        円          1,996,082,570        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    18,821,903      円           64,246,554      円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        65,506,653,858        円         65,235,675,867        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,604,113,138        円          2,856,480,263        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        2,907,019,868        円          3,215,288,075        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        2,813,203,474        円          2,971,577,942        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,626,136,087        円          4,856,558,312        円
          クス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          15,110,700      円           13,563,401      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          52,614,491      円           55,375,861      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          16,862,669      円           24,888,377      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                           9,822,989     円           266,294,654       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                               －円              431,467    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              315,899    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円             2,320,710     円
          バランス７０
          ダイワ世界分散バランスファ                            350,718    円                －円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            359,201    円                －円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            712,052    円                －円
          ンド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファ                           4,149,572     円                －円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           4,912,940     円                －円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           9,756,807     円                －円
          ンド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド                          184,587,297       円           150,205,619       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          162,072,230       円           158,266,050       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        9,658,927,568        円          8,647,121,514        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          11,433,435      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          14,487,998      円                －円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          823,275,779       円           730,190,060       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          129,734,372       円           124,454,938       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
                                  74/310


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          ダイワ国内バランスファンド                          221,128,598       円           216,391,069       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              140,301,263       円           152,878,769       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ            8,504,620,250        円         10,075,963,979        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                          292,440,998       円         13,126,419,796        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,905,520,921        円          2,555,624,273        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,400,114,800        円          1,351,353,152        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                          181,369,214       円           182,799,162       円
          ダイワライフスタイル５０                          649,148,174       円           662,351,711       円
          ダイワライフスタイル７５                          544,757,466       円           530,142,751       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        13,598,340,190        円         12,751,961,504        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          134,890,694,102         円        147,704,616,967         円
     2.     期末日における受益権の総数                       134,890,694,102         口        147,704,616,967         口

     3.   ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                           下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                           行っております。                 行っております。
                           株式       14,441,000,290        円  株式       12,524,034,910        円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                           株式        680,300,000       円  株式        565,900,000       円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                           当額の未入金分        28,279,195      円   当額の未入金分        29,453,875      円
                           が含まれております。                 が含まれております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
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                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 12 月 2 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


             区　分                         2019  年 12 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 11 月 30 日現在             2019  年 12 月 2 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                           △ 9,360,479,994                    8,993,918,872
     合計                           △ 9,360,479,994                    8,993,918,872
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2018  年 9 月
               20 日から    2018  年 11 月 30 日まで、及び       2019  年 9 月 20 日から    2019  年 12 月 2 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                    2018  年 11 月 30 日 現在                 2019  年 12 月 2 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,849,310,000         －  1,868,160,000       18,850,000      2,308,972,800         －  2,385,935,000       76,962,200

     合計        1,849,310,000         －  1,868,160,000       18,850,000      2,308,972,800         －  2,385,935,000       76,962,200

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

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                            2018  年 11 月 30 日現在            2019  年 12 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0573    円               1.1150    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,573    円 )             (11,150    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                 評価額（円）
           銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,300     2,905.00          9,586,500      貸付株式数            100  株
     日本水産                   91,300       666.00         60,805,800
     マルハニチロ                   13,200      2,938.00          38,781,600
     ホウスイ                    600     870.00           522,000     貸付株式数            200  株
     カネコ種苗                   2,800     1,522.00          4,261,600
     サカタのタネ                   10,900      3,535.00          38,531,500
     ホクト                   7,000     2,001.00          14,007,000       貸付株式数           2,400   株
     ホクリヨウ                   1,400      680.00           952,000
                                                          800  株
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,233.00          5,135,900      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ショーボンドＨＤ                   13,000      4,260.00          55,380,000       貸付株式数            100  株
     ミライト・ホールディング
                        27,200      1,638.00          44,553,600       貸付株式数          10,600    株
     ス
                                                         1,800   株
     タマホーム                   4,400     1,842.00          8,104,800      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     サンヨーホームズ                    900     679.00           611,100
                                                         1,400   株
     日本アクア                   3,600      657.00         2,365,200      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ファーストコーポレーショ
                        2,800      673.00         1,884,400      貸付株式数           1,000   株
     ン
     ベステラ                   1,600     1,258.00          2,012,800
     スペースバリューＨＤ                   11,100       515.00         5,716,500
     住石ホールディングス                   18,400       150.00         2,760,000      貸付株式数           7,100   株
     日鉄鉱業                   2,100     4,570.00          9,597,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,500     1,203.00          4,210,500
     国際石油開発帝石                  366,200      1,061.50         388,721,300
     石油資源開発                   11,900      2,839.00          33,784,100
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,400     1,577.00          6,938,800
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,700     1,000.00          1,700,000
     ン
     第一カッター興業                   1,100     1,827.00          2,009,700
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     安藤・間                   54,400       905.00         49,232,000
     東急建設                   26,800       784.00         21,011,200
     コムシスホールディングス                   32,400      3,190.00         103,356,000
     ミサワホーム                   6,300     1,198.00          7,547,400
     ビーアールホールディング
                        10,000       484.00         4,840,000
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,700     2,733.00          15,578,100
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,800     7,300.00          20,440,000
     ソネック                    900     807.00           726,300     貸付株式数            100  株
     ヤマウラ                   3,900      879.00         3,428,100
     大成建設                   70,300      4,345.00         305,453,500
     大  林  組
                       210,700      1,180.00         248,626,000
     清水建設                  213,900      1,065.00         227,803,500
     飛島建設                   6,100     1,470.00          8,967,000
     長谷工コーポレーシヨン                   81,600      1,428.00         116,524,800
     松井建設                   8,300      782.00         6,490,600
     錢  高  組
                         900    4,005.00          3,604,500      貸付株式数            100  株
     鹿島建設                  165,500      1,460.00         241,630,000
     不動テトラ                   5,500     1,543.00          8,486,500
     大末建設                   2,500      964.00         2,410,000
     鉄建建設                   4,600     2,846.00          13,091,600       貸付株式数           1,600   株
     西松建設                   16,300      2,434.00          39,674,200
     三井住友建設                   51,200       610.00         31,232,000       貸付株式数           2,100   株
     大豊建設                   4,800     2,999.00          14,395,200
     前田建設                   52,900       994.00         52,582,600       貸付株式数          20,600    株
     佐田建設                   4,600      411.00         1,890,600      貸付株式数           1,600   株
     ナカノフドー建設                   5,800      476.00         2,760,800      貸付株式数           1,200   株
     奥  村  組
                        11,400      3,095.00          35,283,000       貸付株式数            100  株
     東鉄工業                   9,000     3,275.00          29,475,000
     イチケン                   1,500     1,788.00          2,682,000
     富士ピー・エス                   3,100      580.00         1,798,000
     淺沼組                   2,400     4,375.00          10,500,000
     戸田建設                   87,600       682.00         59,743,200       貸付株式数          33,200    株
     熊  谷  組
                        9,800     3,275.00          32,095,000       貸付株式数           2,500   株
     北野建設                   1,300     2,606.00          3,387,800      貸付株式数            100  株
     植  木  組
                         900    2,545.00          2,290,500
     矢作建設                   9,300      764.00         7,105,200
     ピーエス三菱                   6,900      699.00         4,823,100      貸付株式数           3,000   株
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                   14,400       482.00         6,940,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大東建託                   25,300     13,355.00          337,881,500       貸付株式数          10,300    株
     新日本建設                   9,000      928.00         8,352,000      貸付株式数            200  株
     ＮＩＰＰＯ                   17,500      2,256.00          39,480,000
     東亜道路                   1,300     3,455.00          4,491,500      貸付株式数            300  株
     前田道路                   22,300      2,602.00          58,024,600
     日本道路                   2,000     7,010.00          14,020,000
     東亜建設                   6,600     1,577.00          10,408,200       貸付株式数           2,500   株
     日本国土開発                   12,300       626.00         7,699,800      貸付株式数           4,800   株
     若築建設                   3,800     1,701.00          6,463,800
     東洋建設                   23,700       504.00         11,944,800
     五洋建設                   83,600       637.00         53,253,200       貸付株式数          32,600    株
     世紀東急                   10,100       884.00         8,928,400
     福  田  組
                        2,400     4,825.00          11,580,000       貸付株式数            600  株
     日本ドライケミカル                   1,600     1,462.00          2,339,200      貸付株式数            200  株
     住友林業                   53,500      1,594.00          85,279,000
     日本基礎技術                   7,000      403.00         2,821,000
     巴コーポレーション                   9,300      399.00         3,710,700      貸付株式数            100  株
     大和ハウス                  208,600      3,395.00         708,197,000
     ライト工業                   12,100      1,587.00          19,202,700
     積水ハウス                  230,500      2,394.50         551,932,250
     日特建設                   5,500      788.00         4,334,000      貸付株式数           2,400   株
     北陸電気工事                   3,700     1,048.00          3,877,600      貸付株式数            500  株
     ユアテック                   12,100       677.00         8,191,700      貸付株式数            500  株
     四電工                   1,100     2,785.00          3,063,500
     中電工                   8,500     2,582.00          21,947,000
     関  電  工
                        30,000      1,054.00          31,620,000
     きんでん                   50,100      1,659.00          83,115,900
     東京エネシス                   7,000      938.00         6,566,000
     トーエネック                   2,100     3,640.00          7,644,000
     住友電設                   6,000     2,469.00          14,814,000
     日本電設工業                   11,600      2,268.00          26,308,800
     協和エクシオ                   32,000      2,877.00          92,064,000       貸付株式数          10,900    株
     新日本空調                   5,600     2,242.00          12,555,200
     日本工営                   4,300     3,380.00          14,534,000       貸付株式数            100  株
     九電工                   14,800      3,545.00          52,466,000
     三機工業                   15,200      1,480.00          22,496,000
     日揮ホールディングス                   64,900      1,622.00         105,267,800       貸付株式数           3,300   株
     中外炉工業                   2,300     1,708.00          3,928,400
     ヤマト                   6,700      722.00         4,837,400
     太平電業                   5,100     2,333.00          11,898,300
                                  80/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高砂熱学                   18,300      1,901.00          34,788,300
     三晃金属                    900    2,630.00          2,367,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                   6,200     3,445.00          21,359,000
     朝日工業社                   1,400     3,470.00          4,858,000      貸付株式数            100  株
     明星工業                   13,600       930.00         12,648,000       貸付株式数            400  株
                                                         2,100   株
     大  氣  社
                        10,300      3,705.00          38,161,500       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ダイダン                   5,000     2,632.00          13,160,000
     日比谷総合設備                   6,800     1,949.00          13,253,200       貸付株式数           1,000   株
     東芝プラントシステム                   16,100      2,664.00          42,890,400
     日本製粉                   19,800      1,716.00          33,976,800
     日清製粉Ｇ本社                   76,200      2,058.00         156,819,600
     日東富士製粉                    500    6,360.00          3,180,000      貸付株式数            100  株
     昭和産業                   6,200     3,230.00          20,026,000       貸付株式数           2,100   株
     鳥越製粉                   6,000      945.00         5,670,000      貸付株式数            100  株
     中部飼料                   8,200     1,390.00          11,398,000
     フィード・ワン                   45,400       170.00         7,718,000
     東洋精糖                   1,100     1,136.00          1,249,600
     日本甜菜糖                   3,500     2,040.00          7,140,000
     三井製糖                   5,900     2,320.00          13,688,000
     塩水港精糖                   7,300      220.00         1,606,000      貸付株式数           2,800   株
     日新製糖                   3,200     2,019.00          6,460,800      貸付株式数            400  株
     ＬＩＦＵＬＬ                   22,400       555.00         12,432,000       貸付株式数           7,900   株
     ジェイエイシーリクルート
                        4,300     2,092.00          8,995,600      貸付株式数           1,300   株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                   48,500      3,750.00         181,875,000       貸付株式数           1,300   株
     メンバーズ                   1,900     2,358.00          4,480,200      貸付株式数            500  株
     中広                    600     546.00           327,600
     アイティメディア                   1,900      791.00         1,502,900      貸付株式数            300  株
     タケエイ                   6,200     1,283.00          7,954,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                    800    1,432.00          1,145,600
     トラスト・テック                   7,100     1,353.00          9,606,300
     コシダカホールディングス                   15,500      1,609.00          24,939,500       貸付株式数            200  株
     アルトナー                   1,600      754.00         1,206,400
     パソナグループ                   7,800     1,707.00          13,314,600       貸付株式数           1,200   株
     ＣＤＳ                   1,600     1,510.00          2,416,000      貸付株式数            600  株
     リンクアンドモチベーショ
                        14,200       726.00         10,309,200       貸付株式数           5,000   株
     ン
     ＧＣＡ                   7,700      953.00         7,338,100
     エス・エム・エス                   20,000      3,005.00          60,100,000
                                  81/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サニーサイドアップ                   1,400     1,138.00          1,593,200
     パーソルホールディングス                   64,200      2,034.00         130,582,800
                                                         1,200   株
     リニカル                   3,100     1,180.00          3,658,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     クックパッド                   22,400       372.00         8,332,800
     エスクリ                   2,000      802.00         1,604,000
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      723.00         2,241,300      貸付株式数           1,100   株
     森永製菓                   15,800      5,610.00          88,638,000
     中  村  屋
                        1,800     4,470.00          8,046,000
     江崎グリコ                   20,000      5,090.00         101,800,000       貸付株式数           4,600   株
     名糖産業                   3,200     1,315.00          4,208,000
     井村屋グループ                   2,900     2,058.00          5,968,200      貸付株式数            500  株
     不  二  家
                        3,800     2,214.00          8,413,200
     山崎製パン                   50,600      2,036.00         103,021,600       貸付株式数          11,500    株
     第一屋製パン                   1,200      995.00         1,194,000      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,100     4,970.00          5,467,000
     亀田製菓                   3,800     5,030.00          19,114,000
     寿スピリッツ                   6,500     7,660.00          49,790,000
     カルビー                   30,700      3,560.00         109,292,000
     森永乳業                   12,500      4,635.00          57,937,500
     六甲バター                   4,500     1,808.00          8,136,000
     ヤクルト                   46,400      6,530.00         302,992,000
     明治ホールディングス                   44,600      7,530.00         335,838,000
     雪印メグミルク                   16,300      2,666.00          43,455,800
     プリマハム                   10,600      2,554.00          27,072,400       貸付株式数           2,700   株
     日本ハム                   25,800      4,650.00         119,970,000
     林兼産業                   2,300      729.00         1,676,700
     丸大食品                   7,200     2,341.00          16,855,200       貸付株式数           2,500   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        5,400     3,005.00          16,227,000
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                   43,400       718.00         31,161,200       貸付株式数           2,100   株
                                                          900  株
     学情                   2,300     1,589.00          3,654,700      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     スタジオアリス                   3,200     1,949.00          6,236,800      貸付株式数            900  株
     クロスキャット                   1,700     1,000.00          1,700,000
     シミックホールディングス                   3,600     1,818.00          6,544,800
     システナ                   23,500      1,756.00          41,266,000
     ＮＪＳ                   1,400     1,728.00          2,419,200
     デジタルアーツ                   3,200     6,320.00          20,224,000       貸付株式数           1,200   株
     日鉄ソリューションズ                   9,900     3,810.00          37,719,000
     綜合警備保障                   25,600      5,810.00         148,736,000
                                  82/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キューブシステム                   3,500      798.00         2,793,000
     いちご                   84,300       439.00         37,007,700
     エイジア                   1,200     1,319.00          1,582,800      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                   72,400       166.00         12,018,400       貸付株式数           5,700   株
     コア                   2,800     1,445.00          4,046,000      貸付株式数            100  株
     カカクコム                   48,100      2,654.00         127,657,400
     アイロムグループ                   2,300     1,456.00          3,348,800      貸付株式数            800  株
     セントケア・ホールディン
                        4,400      516.00         2,270,400
     グ
     サイネックス                   1,100      683.00           751,300     貸付株式数            200  株
     ルネサンス                   3,600     1,746.00          6,285,600
     ディップ                   9,000     3,115.00          28,035,000       貸付株式数           3,800   株
     ＳＢＳホールディングス                   5,800     1,967.00          11,408,600       貸付株式数           2,200   株
                                                         1,500   株
     オプトホールディング                   3,500     1,783.00          6,240,500      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     新日本科学                   6,900      786.00         5,423,400
     ツクイ                   15,100       568.00         8,576,800
     キャリアデザインセンター                   1,600     1,331.00          2,129,600
     ベネフィット・ワン                   17,600      2,425.00          42,680,000       貸付株式数           6,800   株
     エムスリー                  141,600      3,055.00         432,588,000       貸付株式数          55,300    株
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,200      637.00         2,675,400      貸付株式数           1,500   株
     Ｄ
     ブラス                    700     695.00           486,500     貸付株式数            100  株
     アウトソーシング                   36,700      1,202.00          44,113,400       貸付株式数          13,300    株
     ウェルネット                   6,000      821.00         4,926,000      貸付株式数            700  株
     ワールドホールディングス                   2,100     1,969.00          4,134,900      貸付株式数            600  株
     ディー・エヌ・エー                   31,500      1,780.00          56,070,000
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                   89,300      1,788.00         159,668,400
     ぐるなび                   11,100      1,045.00          11,599,500       貸付株式数           1,500   株
     タカミヤ                   6,900      723.00         4,988,700      貸付株式数           2,600   株
     ジャパンベストレスキュー
                        4,400     1,081.00          4,756,400      貸付株式数           1,500   株
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                        17,700       505.00         8,938,500      貸付株式数            500  株
     ズ
     ライク                   2,500     1,697.00          4,242,500      貸付株式数            900  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,700      346.00           934,200
     エスプール                   12,400       711.00         8,816,400
     ＷＤＢホールディングス                   2,900     2,534.00          7,348,600
     ティア                   3,700      596.00         2,205,200
                                  83/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          200  株
     ＣＤＧ                    700    1,417.00            991,900     貸付株式数
                                                         (200  株 )
                                                         1,300   株
     バリューコマース                   3,600     2,001.00          7,203,600      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     インフォマート                   35,200      1,940.00          68,288,000       貸付株式数          13,400    株
     サッポロホールディングス                   23,100      2,679.00          61,884,900
     アサヒグループホールディ
                       141,300      5,266.00         744,085,800       貸付株式数          52,100    株
     ン
     キリンＨＤ                  286,100      2,441.50         698,513,150
     宝ホールディングス                   50,500      1,074.00          54,237,000
     オエノンホールディングス                   17,800       405.00         7,209,000      貸付株式数           6,800   株
     養  命  酒
                        2,100     2,000.00          4,200,000
     コカ・コーラボトラーズＪ
                        47,300      2,646.00         125,155,800       貸付株式数          18,800    株
     ＨＤ
     サントリー食品インター                   45,100      4,755.00         214,450,500
     ダイドーグループＨＤ                   3,500     4,635.00          16,222,500       貸付株式数           1,300   株
     伊  藤  園
                        20,500      5,540.00         113,570,000       貸付株式数           8,000   株
     キーコーヒー                   6,600     2,399.00          15,833,400
     ユニカフェ                   1,700     1,034.00          1,757,800      貸付株式数            600  株
     ジャパンフーズ                   1,000     1,238.00          1,238,000
     日清オイリオグループ                   8,700     3,920.00          34,104,000
     不二製油グループ                   16,500      3,075.00          50,737,500       貸付株式数           6,000   株
     かどや製油                    700    3,815.00          2,670,500      貸付株式数            100  株
     Ｊ－オイルミルズ                   3,500     4,365.00          15,277,500
     ローソン                   16,700      6,080.00         101,536,000
     サンエー                   5,500     5,050.00          27,775,000       貸付株式数            100  株
     カワチ薬品                   5,100     2,305.00          11,755,500       貸付株式数            700  株
     エービーシー・マート                   10,300      7,460.00          76,838,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,600      810.00         2,106,000
     ン
     高千穂交易                   2,500     1,093.00          2,732,500      貸付株式数            800  株
                                                         1,800   株
     アスクル                   6,900     3,005.00          20,734,500       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ゲオホールディングス                   11,900      1,318.00          15,684,200       貸付株式数           4,600   株
     アダストリア                   9,200     2,536.00          23,331,200
     ジーフット                   4,100      622.00         2,550,200      貸付株式数           1,500   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,100      671.00           738,100
     リア
     伊藤忠食品                   1,700     5,220.00          8,874,000
     くら寿司                   3,400     4,885.00          16,609,000
                                  84/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          800  株
     キャンドゥ                   3,100     1,635.00          5,068,500      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     エレマテック                   6,100     1,057.00          6,447,700
     パルグループＨＬＤＧＳ                   3,400     3,575.00          12,155,000
     ＪＡＬＵＸ                   1,900     2,521.00          4,789,900      貸付株式数            700  株
     エディオン                   30,400      1,187.00          36,084,800       貸付株式数           6,000   株
     あらた                   5,300     4,315.00          22,869,500
     サーラコーポレーション                   13,500       623.00         8,410,500      貸付株式数           3,200   株
                                                          500  株
     ワッツ                   2,900      616.00         1,786,400      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     トーメンデバイス                   1,000     2,825.00          2,825,000      貸付株式数            200  株
     ハローズ                   2,500     2,580.00          6,450,000
     ＪＰホールディングス                   20,100       294.00         5,909,400      貸付株式数           7,800   株
     フジオフードシステム                   2,800     3,570.00          9,996,000      貸付株式数           1,000   株
     あみやき亭                   1,400     3,645.00          5,103,000
     東京エレクトロンデバイス                   2,400     2,255.00          5,412,000
     ひらまつ                   12,100       305.00         3,690,500      貸付株式数           4,700   株
     フィールズ                   5,100      499.00         2,544,900
     双日                  366,300       351.00        128,571,300
     アルフレッサホールディン
                        73,500      2,303.00         169,270,500
     グス
     大黒天物産                   1,600     3,210.00          5,136,000      貸付株式数            600  株
     ハニーズホールディングス                   5,800     1,390.00          8,062,000      貸付株式数            100  株
     ファーマライズＨＤ                   1,500      634.00           951,000
     キッコーマン                   48,500      5,600.00         271,600,000
     味  の  素
                       149,000      1,836.00         273,564,000
     キユーピー                   37,500      2,456.00          92,100,000       貸付株式数          14,600    株
     ハウス食品Ｇ本社                   25,200      3,840.00          96,768,000       貸付株式数           5,100   株
     カ  ゴ  メ
                        25,600      2,688.00          68,812,800
     焼津水産化工                   3,200     1,052.00          3,366,400
     アリアケジャパン                   6,200     7,880.00          48,856,000       貸付株式数           1,700   株
     ピエトロ                    900    1,640.00          1,476,000
     エバラ食品工業                   1,600     2,186.00          3,497,600
     やまみ                    300    2,158.00            647,400
     ニチレイ                   32,100      2,581.00          82,850,100
     横浜冷凍                   18,600      1,080.00          20,088,000       貸付株式数            600  株
     東洋水産                   34,700      4,745.00         164,651,500
     イートアンド                   2,300     1,785.00          4,105,500
     大冷                    900    1,969.00          1,772,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        3,700     1,207.00          4,465,900      貸付株式数            200  株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                   28,700      8,230.00         236,201,000
     永谷園ホールディングス                   3,300     2,152.00          7,101,600
                                                          800  株
     一正蒲鉾                   2,600     1,063.00          2,763,800      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     フジッコ                   7,300     2,011.00          14,680,300
     ロックフィールド                   7,300     1,480.00          10,804,000       貸付株式数           2,800   株
     日本たばこ産業                  389,500      2,516.50         980,176,750       貸付株式数           8,100   株
     ケンコーマヨネーズ                   3,800     2,602.00          9,887,600      貸付株式数           1,400   株
     わらべや日洋ＨＤ                   4,400     1,819.00          8,003,600
     なとり                   3,800     1,700.00          6,460,000
     イフジ産業                   1,200      778.00           933,600     貸付株式数            100  株
     ピックルスコーポレーショ
                        1,500     2,785.00          4,177,500      貸付株式数            100  株
     ン
     北の達人コーポ                   23,500       704.00         16,544,000       貸付株式数           9,200   株
                                                        11,200    株
     ユーグレナ                   28,800       836.00         24,076,800       貸付株式数
                                                        (5,200    株 )
     片倉工業                   9,500     1,378.00          13,091,000       貸付株式数            700  株
     グ  ン  ゼ
                        4,800     5,200.00          24,960,000       貸付株式数           1,500   株
     ヒューリック                  141,600      1,254.00         177,566,400       貸付株式数          49,500    株
     神  栄
                        1,000      746.00           746,000     貸付株式数            100  株
     ラサ商事                   3,500      890.00         3,115,000
     アルペン                   5,000     1,840.00          9,200,000      貸付株式数           1,600   株
     ハブ                   1,900     1,033.00          1,962,700      貸付株式数            800  株
     ラクーンホールディングス                   3,200      703.00         2,249,600
     クオールホールディングス                   9,800     1,584.00          15,523,200
     アルコニックス                   7,000     1,447.00          10,129,000
     神戸物産                   22,800      3,390.00          77,292,000       貸付株式数           8,900   株
     ソリトンシステムズ                   2,900     1,099.00          3,187,100
     ジンズホールディングス                   3,500     6,720.00          23,520,000       貸付株式数            100  株
     ビックカメラ                   39,300      1,213.00          47,670,900
     ＤＣＭホールディングス                   35,800      1,069.00          38,270,200       貸付株式数          13,100    株
                                                         2,000   株
     ペッパーフードサービス                   5,300     1,322.00          7,006,600      貸付株式数
                                                         (300  株 )
                                                        18,200    株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                   47,100      3,085.00         145,303,500       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
     東京一番フーズ                   1,600      626.00         1,001,600
     ＤＤホールディングス                   2,600     1,567.00          4,074,200      貸付株式数           1,000   株
     あい    ホールディングス
                        9,500     1,997.00          18,971,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディーブイエックス                   2,300      954.00         2,194,200      貸付株式数            900  株
     きちりホールディングス                   1,700      848.00         1,441,600      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスＨＤ                   4,800     1,871.00          8,980,800
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                        79,100      1,473.00         116,514,300       貸付株式数          22,700    株
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                   10,500      2,233.00          23,446,500
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                   27,400      4,200.00         115,080,000       貸付株式数          10,400    株
     ブロンコビリー                   3,400     2,741.00          9,319,400      貸付株式数           1,300   株
     ＺＯＺＯ                   45,500      2,206.00         100,373,000       貸付株式数          27,400    株
     トレジャー・ファクトリー                   1,900     1,120.00          2,128,000      貸付株式数            600  株
                                                          600  株
     物語コーポレーション                   1,600     8,630.00          13,808,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ココカラファイン                   6,900     6,440.00          44,436,000       貸付株式数            200  株
     三越伊勢丹ＨＤ                  115,700       990.00        114,543,000
     東洋紡                   26,000      1,622.00          42,172,000
     ユニチカ                   19,300       376.00         7,256,800      貸付株式数           7,200   株
     富士紡ホールディングス                   3,200     3,480.00          11,136,000
     日清紡ホールディングス                   44,800      1,019.00          45,651,200
     倉敷紡績                   6,700     2,582.00          17,299,400       貸付株式数            400  株
     ダイワボウＨＤ                   5,600     5,580.00          31,248,000       貸付株式数            600  株
     シキボウ                   3,400      941.00         3,199,400
     日東紡績                   10,000      4,100.00          41,000,000
     トヨタ紡織                   19,600      1,726.00          33,829,600       貸付株式数           8,600   株
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                        15,800      1,874.00          29,609,200
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   2,000     1,398.00          2,796,000
                                                         1,000   株
     ラクト・ジャパン                   2,500     3,480.00          8,700,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ウエルシアＨＤ                   19,700      6,790.00         133,763,000       貸付株式数           7,600   株
     クリエイトＳＤＨ                   9,700     2,676.00          25,957,200
     バイタルＫＳＫＨＤ                   12,400      1,108.00          13,739,200       貸付株式数           4,800   株
     八洲電機                   5,100      882.00         4,498,200
     メディアスホールディング
                        3,800      830.00         3,154,000      貸付株式数            100  株
     ス
     レスターホールディングス                   6,900     2,036.00          14,048,400       貸付株式数           2,600   株
     ジューテックＨＤ                   1,500     1,087.00          1,630,500      貸付株式数            500  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        7,600      376.00         2,857,600      貸付株式数           2,000   株
     大光                   2,800      693.00         1,940,400      貸付株式数           1,000   株
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,900     1,401.00          2,661,900
                                  87/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＫＡＩホールディング
                        35,000      1,108.00          38,780,000       貸付株式数           1,400   株
     ス
     黒谷                   1,500      450.00           675,000
     ミサワ                   1,300      842.00         1,094,600      貸付株式数            400  株
     ティーライフ                    900     869.00           782,100     貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,100      820.00           902,000
     エー・ピーカンパニー                   1,200      517.00           620,400
     三洋貿易                   3,300     2,352.00          7,761,600
     チムニー                   2,000     2,308.00          4,616,000      貸付株式数            700  株
                                                         1,700   株
     シュッピン                   4,500     1,167.00          5,251,500      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ビューティガレージ                   1,100     2,095.00          2,304,500      貸付株式数            400  株
     ウイン・パートナーズ                   4,800     1,486.00          7,132,800
     ネクステージ                   9,500     1,195.00          11,352,500       貸付株式数           3,400   株
     ジョイフル本田                   19,300      1,463.00          28,235,900       貸付株式数           5,400   株
     鳥貴族                   2,200     1,897.00          4,173,400      貸付株式数            900  株
     キリン堂ホールディングス                   2,600     2,059.00          5,353,400
     ホットランド                   4,400     1,353.00          5,953,200      貸付株式数           1,700   株
                                                        29,000    株
     すかいらーくＨＤ                   74,200      2,217.00         164,501,400       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     ＳＦＰホールディングス                   2,800     2,200.00          6,160,000
     綿半ホールディングス                   2,500     2,015.00          5,037,500      貸付株式数            100  株
     日本毛織                   21,600      1,075.00          23,220,000       貸付株式数           2,700   株
     ダイトウボウ                   11,500       85.00          977,500     貸付株式数           2,900   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      581.00         1,510,600      貸付株式数            100  株
     ダイドーリミテツド                   8,500      280.00         2,380,000
     ヨシックス                   1,100     2,864.00          3,150,400      貸付株式数            400  株
     ユナイテッド・スーパー
                        19,300       981.00         18,933,300
     マーケ
     三栄建築設計                   2,700     1,625.00          4,387,500      貸付株式数            300  株
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                   40,200      2,653.00         106,650,600
     三重交通グループＨＤ                   13,500       604.00         8,154,000      貸付株式数           3,500   株
     サムティ                   9,400     2,028.00          19,063,200
     エー・ディー・ワークス                  121,800        31.00         3,775,800
     日本商業開発                   4,200     1,606.00          6,745,200      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                        10,700      1,756.00          18,789,200
     ン
     ユニゾホールディングス                   10,000      4,900.00          49,000,000       貸付株式数           3,600   株
     日本管理センター                   4,400     1,319.00          5,803,600
                                  88/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          500  株
     サンセイランディック                   2,000      882.00         1,764,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     エストラスト                    900     805.00           724,500     貸付株式数            300  株
     フージャースＨＤ                   13,300       707.00         9,403,100      貸付株式数           4,900   株
     オープンハウス                   19,200      2,920.00          56,064,000       貸付株式数           7,500   株
     東急不動産ＨＤ                  180,400       744.00        134,217,600
     飯田ＧＨＤ                   55,300      1,953.00         108,000,900
     イーグランド                   1,100      808.00           888,800
     帝国繊維                   7,400     2,042.00          15,110,800
     日本コークス工業                   58,200       81.00         4,714,200
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,000      684.00         2,052,000      貸付株式数           1,100   株
     ミタチ産業                   2,000      751.00         1,502,000      貸付株式数            200  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   2,300     1,539.00          3,539,700      貸付株式数            900  株
     あさひ                   4,900     1,263.00          6,188,700      貸付株式数           1,900   株
     日本調剤                   2,000     3,780.00          7,560,000
     コスモス薬品                   2,900    22,250.00           64,525,000       貸付株式数           1,100   株
     シップヘルスケアＨＤ                   10,600      4,580.00          48,548,000
     トーエル                   3,200      793.00         2,537,600      貸付株式数            100  株
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,900     1,784.00          5,173,600      貸付株式数            200  株
     オンリー                   1,100      801.00           881,100
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  259,000      4,113.00        1,065,267,000        貸付株式数          106,600    株
     クリエイト・レストラン
                        17,800      1,841.00          32,769,800       貸付株式数           2,700   株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   2,100     1,560.00          3,276,000
     ツルハホールディングス                   14,400     13,070.00          188,208,000       貸付株式数           5,600   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   2,400      689.00         1,653,600      貸付株式数            200  株
     スターティアホールディン
                        1,500      595.00           892,500     貸付株式数            400  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,200     2,332.00          12,126,400
     ス
     フェリシモ                   1,400     1,038.00          1,453,200
     トリドールホールディング                                                    3,000   株
                        8,200     2,879.00          23,607,800       貸付株式数
     ス                                                   (3,000    株 )
     帝  人
                        53,700      2,096.00         112,555,200       貸付株式数          21,000    株
     東  レ
                       476,500       738.00        351,657,000
     ク  ラ  レ
                       103,500      1,348.00         139,518,000
     旭  化  成
                       436,200      1,224.50         534,126,900
     サカイオーベックス                   1,700     1,855.00          3,153,500
                                                         2,100   株
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        5,900      717.00         4,230,300      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
                                  89/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     稲葉製作所                   3,700     1,431.00          5,294,700
     宮地エンジニアリングＧ                   2,000     2,085.00          4,170,000      貸付株式数            700  株
     トーカロ                   18,400      1,112.00          20,460,800
     アルファＣＯ                   2,300     1,311.00          3,015,300
     ＳＵＭＣＯ                   79,600      1,691.00         134,603,600       貸付株式数          30,800    株
     川田テクノロジーズ                   1,400     6,850.00          9,590,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                                                          700  株
                        1,900     3,715.00          7,058,500      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     ＩＥＳ
     信和                   2,800     1,100.00          3,080,000      貸付株式数            100  株
     ビーロット                   1,500     2,031.00          3,046,500      貸付株式数            600  株
     ファーストブラザーズ                   1,500     1,278.00          1,917,000      貸付株式数            100  株
     ハウスドゥ                   3,700     1,619.00          5,990,300      貸付株式数            800  株
     シーアールイー                   1,800     1,066.00          1,918,800      貸付株式数            100  株
     プロパティエージェント                   1,000     1,156.00          1,156,000      貸付株式数            300  株
     ケイアイスター不動産                   2,100     1,996.00          4,191,600
     アグレ都市デザイン                   1,100      532.00           585,200
     ジェイ・エス・ビー                    700    4,620.00          3,234,000
     テンポイノベーション                    700    2,146.00          1,502,200      貸付株式数            100  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,100      679.00           746,900
     ト
     住江織物                   1,900     2,852.00          5,418,800      貸付株式数            700  株
     日本フエルト                   3,700      499.00         1,846,300
     イチカワ                    900    1,479.00          1,331,100      貸付株式数            100  株
     エコナックホールディング
                        11,400       133.00         1,516,200      貸付株式数            200  株
     ス
     日東製網                    800    1,632.00          1,305,600
     芦森工業                   1,400     1,392.00          1,948,800
     アツギ                   5,400      829.00         4,476,600
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,100      933.00         1,026,300
     ジャパンミート                   3,300     2,165.00          7,144,500
     コメダホールディングス                   14,400      2,125.00          30,600,000       貸付株式数            400  株
     サツドラホールディングス                   1,000     1,773.00          1,773,000      貸付株式数            300  株
     デファクトスタンダード                    600     447.00           268,200
     アレンザホールディングス                   3,300      878.00         2,897,400      貸付株式数            900  株
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,000     2,366.00          2,366,000      貸付株式数            300  株
     バロックジャパン                   4,600      946.00         4,351,600      貸付株式数           1,700   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,600     8,290.00          54,714,000       貸付株式数           2,500   株
     ダイニック                   2,500      768.00         1,920,000
     共和レザー                   3,600      803.00         2,890,800      貸付株式数           1,200   株
     力の源ＨＤ                   3,000      872.00         2,616,000
                                  90/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スシローグローバルＨＬＤ
                        7,300     8,560.00          62,488,000
     ＧＳ
     ＬＩＸＩＬビバ                   6,500     1,917.00          12,460,500
     セーレン                   16,200      1,560.00          25,272,000
     ソトー                   2,600      973.00         2,529,800      貸付株式数           1,000   株
     東海染工                    900    1,128.00          1,015,200
     小松マテーレ                   10,800       830.00         8,964,000
     ワコールホールディングス                   17,200      3,085.00          53,062,000
     ホギメディカル                   7,500     3,610.00          27,075,000
     レナウン                   16,900       115.00         1,943,500      貸付株式数            500  株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,700      488.00           829,600
     ＴＳＩホールディングス                   22,000       553.00         12,166,000
     マツオカコーポレーション                   1,900     2,197.00          4,174,300
     ワールド                   9,300     2,766.00          25,723,800
     ＴＩＳ                   22,000      6,610.00         145,420,000
     ネオス                   2,600      828.00         2,152,800      貸付株式数           1,000   株
     電算システム                   2,500     2,985.00          7,462,500      貸付株式数            900  株
     グリー                   45,500       523.00         23,796,500
     コーエーテクモＨＤ                   13,500      2,684.00          36,234,000
     三菱総合研究所                   2,800     4,190.00          11,732,000
     ボルテージ                   1,300      533.00           692,900     貸付株式数            400  株
                                                          100  株
     電算                    700    2,175.00          1,522,500      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＡＧＳ                   3,700      795.00         2,941,500
     ファインデックス                   5,500     1,194.00          6,567,000
     ブレインパッド                   1,300     5,750.00          7,475,000      貸付株式数            400  株
     ＫＬａｂ                   12,700       850.00         10,795,000       貸付株式数           4,900   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,000     1,074.00          8,592,000
     クル
     イーブックイニシアティブ                    900    2,054.00          1,848,600      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  187,700      1,501.00         281,737,700       貸付株式数          73,400    株
     アイスタイル                   17,000       809.00         13,753,000       貸付株式数           6,000   株
     エムアップ                   1,900     2,585.00          4,911,500      貸付株式数            800  株
     エイチーム                   4,500     1,138.00          5,121,000      貸付株式数           1,700   株
     エニグモ                   4,600     1,057.00          4,862,200      貸付株式数           1,800   株
     テクノスジャパン                   5,100      525.00         2,677,500      貸付株式数           2,000   株
     ｅｎｉｓｈ                   2,900      637.00         1,847,300      貸付株式数           1,100   株
                                                         8,400   株
     コロプラ                   21,600      1,273.00          27,496,800       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     オルトプラス                   4,900      820.00         4,018,000      貸付株式数           1,700   株
                                  91/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブロードリーフ                   32,700       709.00         23,184,300       貸付株式数          12,700    株
     クロス・マーケティングＧ                   2,900      369.00         1,070,100      貸付株式数            500  株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,500     1,022.00          3,577,000      貸付株式数           1,300   株
     システム情報                   3,300     1,114.00          3,676,200      貸付株式数           1,200   株
     メディアドゥＨＬＤＧＳ                   2,200     3,760.00          8,272,000      貸付株式数            800  株
     じげん                   16,300       554.00         9,030,200
     ブイキューブ                   4,000      547.00         2,188,000      貸付株式数            400  株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,100      816.00           897,600     貸付株式数            400  株
     サイバーリンクス                   1,000     1,295.00          1,295,000      貸付株式数            300  株
     ディー・エル・イー                   4,300      183.00           786,900
     フィックスターズ                   7,000     1,628.00          11,396,000       貸付株式数           2,700   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        3,200     1,362.00          4,358,400      貸付株式数            800  株
     ＧＳ
     オプティム                   1,700     3,485.00          5,924,500      貸付株式数           1,000   株
     セレス                   2,100     1,219.00          2,559,900
     特種東海製紙                   4,200     4,055.00          17,031,000       貸付株式数            500  株
     ティーガイア                   5,900     2,619.00          15,452,100       貸付株式数           1,700   株
     セック                   1,000     3,885.00          3,885,000      貸付株式数            400  株
     日本アジアグループ                   6,900      384.00         2,649,600
     豆蔵ホールディングス                   4,500     1,443.00          6,493,500
     テクマトリックス                   4,600     2,325.00          10,695,000
     プロシップ                   1,900     1,305.00          2,479,500
     ガンホー・オンライン・エ
                        15,900      2,397.00          38,112,300       貸付株式数           6,200   株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                        10,900      7,910.00          86,219,000       貸付株式数           4,200   株
     ウェイ
     ザッパラス                   3,500      425.00         1,487,500      貸付株式数           1,300   株
     システムリサーチ                   1,700     1,829.00          3,109,300
     インターネットイニシア
                        9,800     2,553.00          25,019,400
     ティブ
     さくらインターネット                   7,000      664.00         4,648,000
     ヴィンクス                   1,900     1,261.00          2,395,900      貸付株式数            700  株
     ＧＭＯクラウド                   1,200     2,917.00          3,500,400      貸付株式数            400  株
     ＳＲＡホールディングス                   3,500     2,546.00          8,911,000
     ＭＩＮＯＲＩソリューショ
                        1,200     2,696.00          3,235,200
     ンズ
     システムインテグレータ                   2,100      884.00         1,856,400
     朝日ネット                   4,600      618.00         2,842,800      貸付株式数            300  株
     ｅＢＡＳＥ                   3,900     1,197.00          4,668,300
     アバント                   4,700     1,036.00          4,869,200
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アドソル日進                   2,300     2,385.00          5,485,500      貸付株式数            900  株
     フリービット                   3,900      933.00         3,638,700      貸付株式数           1,500   株
     コムチュア                   7,400     2,402.00          17,774,800
     サイバーコム                   1,200     2,125.00          2,550,000
     アステリア                   4,100      647.00         2,652,700
     アイル                   2,300     1,628.00          3,744,400
     王子ホールディングス                  275,100       632.00        173,863,200
     日本製紙                   29,100      1,935.00          56,308,500
     三菱製紙                   7,500      508.00         3,810,000
     北越コーポレーション                   43,600       569.00         24,808,400
     中越パルプ                   2,800     1,646.00          4,608,800
     巴川製紙                   2,000      929.00         1,858,000      貸付株式数            800  株
     大王製紙                   28,900      1,494.00          43,176,600       貸付株式数          11,200    株
                                                          400  株
     阿波製紙                   1,700      618.00         1,050,600      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     マークラインズ                   3,300     2,090.00          6,897,000
     メディカル・データ・ビジ                   5,000      984.00         4,920,000
     ｇｕｍｉ                   8,400      721.00         6,056,400      貸付株式数           3,000   株
     ショーケース                   1,500      673.00         1,009,500      貸付株式数            600  株
     モバイルファクトリー                   1,500     1,396.00          2,094,000
     テラスカイ                   2,400     2,851.00          6,842,400
     デジタル・インフォメー
                        2,900     1,694.00          4,912,600
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   1,300     2,223.00          2,889,900      貸付株式数            500  株
     パイプドＨＤ                    800    1,884.00          1,507,200      貸付株式数            400  株
     アイビーシー                   1,200     1,257.00          1,508,400
     ネオジャパン                   1,200     1,035.00          1,242,000      貸付株式数            400  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                         600    2,462.00          1,477,200      貸付株式数            200  株
     ランドコンピュータ                   1,000     1,074.00          1,074,000
     ダブルスタンダード                    800    5,500.00          4,400,000
     オープンドア                   3,300     1,784.00          5,887,200      貸付株式数           1,200   株
     マイネット                   2,100      587.00         1,232,700
     アカツキ                   2,300     6,420.00          14,766,000       貸付株式数            900  株
                                                          100  株
     ベネフィットジャパン                    500    1,485.00            742,500     貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        1,400     1,259.00          1,762,600      貸付株式数            500  株
     グス
                                                         7,100   株
     ＬＩＮＥ                   15,100      5,140.00          77,614,000       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     カナミックネットワーク                   4,000      726.00         2,904,000
                                  93/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノムラシステムコーポレー
                        1,400      558.00           781,200     貸付株式数            500  株
     ション
     レンゴー                   62,200       826.00         51,377,200
     トーモク                   4,100     1,780.00          7,298,000      貸付株式数           1,400   株
     ザ・パック                   5,000     3,910.00          19,550,000
     チェンジ                   1,300     2,516.00          3,270,800      貸付株式数            500  株
     シンクロ・フード                   2,800      531.00         1,486,800
     オークネット                   4,100     1,345.00          5,514,500      貸付株式数           1,500   株
     セグエグループ                   1,100      857.00           942,700
                                                          200  株
     エイトレッド                    800    1,513.00          1,210,400      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤ
                        6,700      691.00         4,629,700
     ＩＮＧＳ
     マクロミル                   11,800      1,025.00          12,095,000
     ビーグリー                   1,300     1,283.00          1,667,900      貸付株式数            400  株
     オロ                   1,700     4,295.00          7,301,500      貸付株式数            600  株
     テモナ                    800     480.00           384,000     貸付株式数            300  株
     ニーズウェル                    800     693.00           554,400
     サインポスト                   1,000     1,833.00          1,833,000      貸付株式数            300  株
     昭和電工                   46,800      2,965.00         138,762,000       貸付株式数          16,400    株
     住友化学                  482,900       503.00        242,898,700
     住友精化                   2,900     3,490.00          10,121,000
     日産化学                   36,800      4,440.00         163,392,000
     ラサ工業                   2,300     1,524.00          3,505,200      貸付株式数           1,100   株
     クレハ                   5,600     6,550.00          36,680,000
     多木化学                   1,900     4,550.00          8,645,000      貸付株式数            700  株
     テイカ                   4,800     1,954.00          9,379,200
     石原産業                   11,800      1,184.00          13,971,200
     片倉コープアグリ                   1,700     1,184.00          2,012,800
     日本曹達                   9,700     2,956.00          28,673,200       貸付株式数            800  株
     東ソー                  101,600      1,659.00         168,554,400
     トクヤマ                   19,000      2,976.00          56,544,000
     セントラル硝子                   13,400      2,697.00          36,139,800
     東亞合成                   41,100      1,275.00          52,402,500       貸付株式数            200  株
     大阪ソーダ                   6,600     3,050.00          20,130,000
     関東電化                   15,500      1,053.00          16,321,500
     デンカ                   24,000      3,295.00          79,080,000
     イビデン                   41,100      2,579.00         105,996,900
     信越化学                  115,000      11,905.00         1,369,075,000
     日本カ－バイド                   2,200     1,487.00          3,271,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     堺  化  学
                        4,200     2,514.00          10,558,800
     第一稀元素化学工                   7,100      873.00         6,198,300
     エア・ウォーター                   53,800      1,752.00          94,257,600       貸付株式数          21,000    株
     大陽日酸                   63,200      2,450.00         154,840,000       貸付株式数           1,000   株
     日本化学工業                   2,000     3,190.00          6,380,000      貸付株式数            800  株
     東邦アセチレン                   1,000     1,354.00          1,354,000
     日本パ－カライジング                   33,000      1,167.00          38,511,000
     高圧ガス                   10,300       803.00         8,270,900
     チタン工業                    800    2,678.00          2,142,400      貸付株式数            300  株
     四国化成                   10,100      1,294.00          13,069,400
     戸田工業                   1,500     2,214.00          3,321,000      貸付株式数            500  株
     ステラ     ケミファ
                        3,600     3,235.00          11,646,000       貸付株式数           1,400   株
     保土谷化学                   2,400     3,900.00          9,360,000
     日本触媒                   10,200      6,870.00          70,074,000
     大日精化                   5,800     3,230.00          18,734,000
     カネカ                   17,000      3,565.00          60,605,000       貸付株式数           6,600   株
     協和キリン                   67,500      2,341.00         158,017,500
     三菱瓦斯化学                   62,000      1,724.00         106,888,000
     三井化学                   59,600      2,650.00         157,940,000
     ＪＳＲ                   61,200      1,930.00         118,116,000
     東京応化工業                   11,300      4,075.00          46,047,500
     大阪有機化学                   6,000     1,399.00          8,394,000      貸付株式数            700  株
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  439,800       818.50        359,976,300
     ＫＨネオケム                   11,600      2,514.00          29,162,400       貸付株式数           4,500   株
     ダイセル                   89,900      1,090.00          97,991,000
     住友ベ－クライト                   10,300      4,350.00          44,805,000       貸付株式数            100  株
     積水化学                  141,400      1,920.00         271,488,000
     日本ゼオン                   59,300      1,405.00          83,316,500
     アイカ工業                   19,700      3,520.00          69,344,000
     宇部興産                   33,200      2,404.00          79,812,800
     積水樹脂                   11,800      2,286.00          26,974,800       貸付株式数            100  株
     タキロンシーアイ                   14,300       676.00         9,666,800
     旭有機材                   3,700     1,720.00          6,364,000
     日立化成                   30,400      4,015.00         122,056,000
     ニチバン                   3,500     1,946.00          6,811,000
     リケンテクノス                   16,400       510.00         8,364,000
     大倉工業                   3,100     1,945.00          6,029,500
     積水化成品                   8,800      800.00         7,040,000
     群栄化学                   1,500     2,499.00          3,748,500
     タイガース       ポリマー
                        3,400      596.00         2,026,400
                                  95/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミライアル                   2,300     1,377.00          3,167,100
     ダイキアクシス                   2,300      999.00         2,297,700      貸付株式数            900  株
     ダイキョーニシカワ                   13,800       864.00         11,923,200       貸付株式数           1,600   株
     竹本容器                   2,300     1,040.00          2,392,000      貸付株式数            900  株
                                                         1,300   株
     森六ホールディングス                   3,500     2,379.00          8,326,500      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     日本化薬                   40,600      1,388.00          56,352,800
     カーリットホールディング
                        7,000      630.00         4,410,000      貸付株式数            600  株
     ス
     ＥＰＳホールディングス                   9,700     1,437.00          13,938,900
     ソルクシーズ                   2,800      951.00         2,662,800      貸付株式数           1,000   株
     レッグス                   1,600     1,468.00          2,348,800      貸付株式数            600  株
     プレステージ・インター                   24,000       924.00         22,176,000
     フェイス                   2,300      864.00         1,987,200
     プロトコーポレーション                   5,900     1,041.00          6,141,900
     ハイマックス                    800    1,902.00          1,521,600
     アミューズ                   3,500     3,120.00          10,920,000
     野村総合研究所                  110,200      2,309.00         254,451,800       貸付株式数          43,100    株
     ドリームインキュベータ                   1,900     1,670.00          3,173,000
     サイバネットシステム                   4,700      784.00         3,684,800
     クイック                   4,000     1,683.00          6,732,000
     ＴＡＣ                   4,100      228.00           934,800     貸付株式数           1,200   株
     ＣＥホールディングス                   3,800      468.00         1,778,400
     ケネディクス                   61,000       586.00         35,746,000
     日本システム技術                   1,100     1,263.00          1,389,300      貸付株式数            400  株
     電通                   66,200      4,045.00         267,779,000       貸付株式数          20,700    株
     インテージホールディング
                        8,200      964.00         7,904,800
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,500     1,330.00          3,325,000
     東邦システムサイエンス                   1,700      950.00         1,615,000      貸付株式数            200  株
                                                          400  株
     ぴあ                   1,800     4,820.00          8,676,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     イオンファンタジー                   2,500     3,160.00          7,900,000      貸付株式数            200  株
     ソースネクスト                   31,300       491.00         15,368,300       貸付株式数           9,100   株
     シーティーエス                   7,300      753.00         5,496,900      貸付株式数            600  株
     ネクシィーズグループ                   2,200     1,882.00          4,140,400
     インフォコム                   7,200     2,468.00          17,769,600
     メディカルシステムネット
                        6,400      576.00         3,686,400
     ワーク
     日本精化                   5,200     1,248.00          6,489,600      貸付株式数           1,900   株
                                  96/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     扶桑化学工業                   6,600     3,075.00          20,295,000       貸付株式数           2,600   株
     トリケミカル                   1,500     7,800.00          11,700,000       貸付株式数            500  株
     ラクスル                   3,500     3,665.00          12,827,500       貸付株式数           1,300   株
     ＦＩＧ                   7,100      313.00         2,222,300      貸付株式数           2,700   株
     ＡＤＥＫＡ                   30,200      1,670.00          50,434,000
     日油                   24,700      3,730.00          92,131,000
     ミヨシ油脂                   2,500     1,291.00          3,227,500
     新日本理化                   10,800       214.00         2,311,200      貸付株式数           1,100   株
     ハリマ化成グループ                   5,400     1,244.00          6,717,600      貸付株式数            600  株
     アルテリア・ネットワーク
                        7,300     1,627.00          11,877,100
     ス
     ヒト・コミュニケーション
                        1,500     1,600.00          2,400,000
     ズＨＤ
     花  王
                       160,900      8,708.00        1,401,117,200        貸付株式数          59,400    株
     第一工業製薬                   2,400     3,725.00          8,940,000
     石原ケミカル                   1,800     1,885.00          3,393,000
     日華化学                   2,200      889.00         1,955,800      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,000     1,705.00          1,705,000      貸付株式数            200  株
     三洋化成                   3,900     5,490.00          21,411,000
     武田薬品                  559,300      4,491.00        2,511,816,300
     アステラス製薬                  591,200      1,898.00        1,122,097,600
     大日本住友製薬                   49,800      2,123.00         105,725,400
     塩野義製薬                   85,900      6,517.00         559,810,300
     田辺三菱製薬                   80,900      2,003.00         162,042,700
     わかもと製薬                   8,200      274.00         2,246,800      貸付株式数            900  株
     あすか製薬                   7,600     1,322.00          10,047,200
     日本新薬                   17,600      9,960.00         175,296,000       貸付株式数           6,800   株
     ビオフエルミン製薬                   1,200     2,331.00          2,797,200
     中外製薬                   70,000      9,813.00         686,910,000
                                                         2,800   株
     科研製薬                   11,500      5,970.00          68,655,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     エーザイ                   80,500      8,072.00         649,796,000
     理研ビタミン                   3,200     4,065.00          13,008,000
     ロート製薬                   34,500      3,505.00         120,922,500
     小野薬品                  157,400      2,457.50         386,810,500
     久光製薬                   19,800      5,410.00         107,118,000
     有機合成薬品                   5,000      307.00         1,535,000      貸付株式数           1,900   株
     持田製薬                   9,300     4,475.00          41,617,500       貸付株式数           3,600   株
     参天製薬                  125,100      2,064.00         258,206,400
     扶桑薬品                   2,400     2,103.00          5,047,200
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ケミファ                    900    2,972.00          2,674,800
     ツムラ                   20,800      3,195.00          66,456,000
     日医工                   19,000      1,350.00          25,650,000
     テ  ル  モ
                       190,200      3,910.00         743,682,000       貸付株式数          68,400    株
     みらかホールディングス                   17,900      2,751.00          49,242,900
     キッセイ薬品工業                   11,800      3,050.00          35,990,000
     生化学工業                   13,000      1,271.00          16,523,000       貸付株式数           2,000   株
     栄研化学                   11,800      1,988.00          23,458,400       貸付株式数           2,700   株
     日水製薬                   2,900     1,308.00          3,793,200
     鳥居薬品                   4,200     2,851.00          11,974,200
     ＪＣＲファーマ                   4,700     9,350.00          43,945,000
     東和薬品                   8,600     2,839.00          24,415,400       貸付株式数           3,300   株
     富士製薬工業                   4,500     1,410.00          6,345,000
     沢井製薬                   13,800      6,530.00          90,114,000
     ゼリア新薬工業                   12,100      2,178.00          26,353,800       貸付株式数           2,600   株
     第一三共                  192,400      7,012.00        1,349,108,800
     キョーリン製薬ＨＤ                   14,700      1,879.00          27,621,300
     大幸薬品                   2,700     3,370.00          9,099,000
     ダイト                   3,900     3,175.00          12,382,500
     大塚ホールディングス                  128,000      4,839.00         619,392,000
     大正製薬ＨＤ                   14,200      8,180.00         116,156,000
     ペプチドリーム                   34,000      5,110.00         173,740,000       貸付株式数          13,200    株
     大日本塗料                   7,400     1,166.00          8,628,400
     日本ペイントＨＯＬＤ                   54,300      5,880.00         319,284,000       貸付株式数          20,000    株
     関西ペイント                   73,900      2,797.00         206,698,300       貸付株式数           9,800   株
     神東塗料                   5,000      205.00         1,025,000      貸付株式数           1,100   株
     中国塗料                   18,600      1,034.00          19,232,400
     日本特殊塗料                   4,900     1,376.00          6,742,400
     藤倉化成                   8,800      572.00         5,033,600
     太陽ホールディングス                   4,800     4,175.00          20,040,000
     ＤＩＣ                   27,700      2,998.00          83,044,600
     サカタインクス                   14,300      1,197.00          17,117,100
     東洋インキＳＣホールディ
                        13,800      2,681.00          36,997,800       貸付株式数            100  株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        5,000     1,002.00          5,010,000
     アルプス技研                   5,700     1,825.00          10,402,500
                                                         4,400   株
     サニックス                   11,300       379.00         4,282,700      貸付株式数
                                                        (4,200    株 )
     ダイオーズ                   1,200     1,352.00          1,622,400      貸付株式数            300  株
     日本空調サービス                   6,700      783.00         5,246,100
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリエンタルランド                   68,300     15,180.00         1,036,794,000
     フォーカスシステムズ                   4,000      902.00         3,608,000      貸付株式数            100  株
     ダスキン                   16,500      3,050.00          50,325,000
     パーク２４                   35,600      2,575.00          91,670,000       貸付株式数          13,900    株
     明光ネットワークジャパン                   7,500     1,031.00          7,732,500      貸付株式数           2,800   株
     ファルコホールディングス                   3,500     1,763.00          6,170,500      貸付株式数            100  株
     クレスコ                   2,000     3,580.00          7,160,000
     フジ・メディア・ＨＤ                   63,600      1,497.00          95,209,200
     秀英予備校                   1,400      468.00           655,200     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,200      609.00           730,800
     ラウンドワン                   17,900      1,107.00          19,815,300
     リゾートトラスト                   29,400      1,846.00          54,272,400
     オービック                   22,900     14,610.00          334,569,000
     ジャストシステム                   10,700      5,660.00          60,562,000
     ＴＤＣソフト                   5,800      899.00         5,214,200
     Ｚホールディングス                  905,700       383.00        346,883,100       貸付株式数           1,500   株
     ビー・エム・エル                   8,300     3,205.00          26,601,500
     ワタベウェディング                   1,000      591.00           591,000
     トレンドマイクロ                   29,300      6,000.00         175,800,000
     りらいあコミュニケーショ                   11,600      1,417.00          16,437,200
     ＩＤホールディングス                   2,500     1,440.00          3,600,000
     リソー教育                   29,300       413.00         12,100,900
     日本オラクル                   13,400     10,030.00          134,402,000
     早稲田アカデミー                   2,100      966.00         2,028,600
     アルファシステムズ                   2,100     2,804.00          5,888,400      貸付株式数            800  株
     フューチャー                   8,000     1,845.00          14,760,000
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,300     1,572.00          6,759,600
     ＳＢテクノロジー                   2,400     1,991.00          4,778,400      貸付株式数            400  株
     トーセ                   1,800      936.00         1,684,800      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                   71,900      2,131.00         153,218,900       貸付株式数           1,000   株
     オービックビジネスＣ                   6,700     4,890.00          32,763,000       貸付株式数           1,100   株
     伊藤忠テクノソリュー                   30,000      2,951.00          88,530,000
     アイティフォー                   8,000      879.00         7,032,000
     東京個別指導学院                   2,300      724.00         1,665,200
     東計電算                   1,000     3,640.00          3,640,000      貸付株式数            300  株
     サイバーエージェント                   36,900      3,830.00         141,327,000       貸付株式数          14,400    株
     楽天                  299,400       942.00        282,034,800       貸付株式数          96,000    株
     エックスネット                   1,000      964.00           964,000
     クリーク・アンド・リバー
                        3,300     1,125.00          3,712,500
     社
                                  99/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テー・オー・ダブリュー                   5,600      840.00         4,704,000
     大塚商会                   35,700      4,420.00         157,794,000
     サイボウズ                   7,700     1,198.00          9,224,600
     ソフトブレーン                   3,800      567.00         2,154,600      貸付株式数           1,500   株
                                                         1,200   株
     山田コンサルティングＧＰ                   3,100     1,826.00          5,660,600      貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     セントラルスポーツ                   2,400     3,270.00          7,848,000      貸付株式数            200  株
     パラカ                   1,700     2,033.00          3,456,100
     電通国際情報Ｓ                   4,100     4,205.00          17,240,500
     デジタルガレージ                   11,900      4,135.00          49,206,500       貸付株式数           3,700   株
     イーエムシステムズ                   4,600     2,058.00          9,466,800      貸付株式数           1,800   株
                                                          800  株
     ウェザーニューズ                   2,200     3,440.00          7,568,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ＣＩＪ                   4,900     1,005.00          4,924,500      貸付株式数           1,900   株
     ビジネスエンジニアリング                    700    3,035.00          2,124,500      貸付株式数            100  株
     日本エンタープライズ                   6,600      232.00         1,531,200      貸付株式数           2,400   株
     ＷＯＷＯＷ                   3,200     2,701.00          8,643,200
     スカラ                   4,600      787.00         3,620,200
     インテリジェント           ウェイ
                        2,400      746.00         1,790,400      貸付株式数            900  株
     ブ
     フルキャストホールディン
                        6,400     2,485.00          15,904,000
     グス
     エン・ジャパン                   11,400      5,120.00          58,368,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  128,900      5,182.00         667,959,800
     コニカミノルタ                  146,900       726.00        106,649,400
     資  生  堂
                       133,600      8,019.00        1,071,338,400
     ライオン                   87,400      2,204.00         192,629,600
     高砂香料                   4,200     2,582.00          10,844,400
                                                         5,900   株
     マンダム                   15,100      3,035.00          45,828,500       貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     ミルボン                   9,000     6,310.00          56,790,000       貸付株式数            100  株
     ファンケル                   27,200      2,934.00          79,804,800       貸付株式数           2,200   株
     コーセー                   12,600     17,630.00          222,138,000       貸付株式数           4,900   株
     コタ                   3,500     1,387.00          4,854,500      貸付株式数           1,300   株
     シーボン                    900    2,519.00          2,267,100
     ポーラ・オルビスＨＤ                   28,700      2,722.00          78,121,400
     ノエビアホールディングス                   6,400     6,280.00          40,192,000
     アジュバンコスメジャパン                   1,500      952.00         1,428,000      貸付株式数            400  株
     エステー                   4,300     1,736.00          7,464,800
     アグロカネショウ                   2,100     1,435.00          3,013,500      貸付株式数            800  株
                                100/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コ  ニ  シ
                        10,900      1,487.00          16,208,300
     長谷川香料                   8,800     1,982.00          17,441,600
     星光ＰＭＣ                   3,800     1,072.00          4,073,600      貸付株式数           1,400   株
     小林製薬                   18,800      9,040.00         169,952,000       貸付株式数            700  株
     荒川化学工業                   6,000     1,581.00          9,486,000
                                                         1,800   株
     メック                   4,600     1,625.00          7,475,000      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本高純度化学                   1,800     2,585.00          4,653,000      貸付株式数            300  株
     タカラバイオ                   17,600      2,154.00          37,910,400
     ＪＣＵ                   8,100     2,952.00          23,911,200       貸付株式数            500  株
     新田ゼラチン                   4,200      704.00         2,956,800      貸付株式数            300  株
     ＯＡＴアグリオ                   1,100     1,579.00          1,736,900      貸付株式数            400  株
     デクセリアルズ                   17,200      1,095.00          18,834,000
     アース製薬                   5,100     5,700.00          29,070,000       貸付株式数           1,900   株
     北興化学                   6,800      588.00         3,998,400
     大成ラミック                   2,200     2,850.00          6,270,000
     クミアイ化学                   27,700      1,027.00          28,447,900       貸付株式数           1,300   株
     日本農薬                   11,900       588.00         6,997,200      貸付株式数           4,600   株
                                                          400  株
     富士興産                   2,000      743.00         1,486,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ニチレキ                   7,900     1,300.00          10,270,000
     ユシロ化学                   3,700     1,375.00          5,087,500
     ビーピー・カストロール                   2,400     1,549.00          3,717,600
     富士石油                   17,900       238.00         4,260,200      貸付株式数           7,000   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,400     1,371.00          3,290,400
     出光興産                   75,600      2,966.00         224,229,600
     ＪＸＴＧホールディングス                 1,042,600         487.60        508,371,760
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                        19,500      2,394.00          46,683,000       貸付株式数           2,700   株
     Ｓ
     横浜ゴム                   39,000      2,303.00          89,817,000
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                        38,600      1,580.00          60,988,000       貸付株式数          12,400    株
     ブリヂストン                  206,600      4,421.00         913,378,600
     住友ゴム                   60,400      1,412.00          85,284,800
     藤倉コンポジット                   5,800      473.00         2,743,400
     オカモト                   4,100     4,180.00          17,138,000
     アキレス                   4,600     1,826.00          8,399,600
     フ   コ   ク
                        3,000      714.00         2,142,000
     ニッタ                   7,600     3,195.00          24,282,000
     クリエートメディック                   2,200     1,066.00          2,345,200
     住友理工                   13,000      1,023.00          13,299,000
                                101/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三ツ星ベルト                   8,800     2,111.00          18,576,800
     バンドー化学                   11,800       926.00         10,926,800
     ＡＧＣ                   66,400      4,075.00         270,580,000
     日本板硝子                   32,200       649.00         20,897,800       貸付株式数           9,300   株
     石塚硝子                   1,300     2,287.00          2,973,100
     有沢製作所                   10,500       998.00         10,479,000       貸付株式数           4,000   株
     日本山村硝子                   2,800     1,283.00          3,592,400
     日本電気硝子                   27,000      2,380.00          64,260,000
     オハラ                   2,700     1,461.00          3,944,700      貸付株式数            200  株
     住友大阪セメント                   12,700      4,690.00          59,563,000
     太平洋セメント                   42,500      3,240.00         137,700,000
     リソルホールディングス                    700    4,125.00          2,887,500      貸付株式数            200  株
     日本ヒユ－ム                   6,800      821.00         5,582,800      貸付株式数            200  株
     日本コンクリ－ト                   14,300       272.00         3,889,600      貸付株式数           3,900   株
     三谷セキサン                   3,100     3,590.00          11,129,000
     アジアパイルＨＤ                   9,500      550.00         5,225,000      貸付株式数           2,900   株
                                                        27,500    株
     東海カーボン                   70,400      1,089.00          76,665,600       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     日本カーボン                   3,500     4,285.00          14,997,500       貸付株式数           1,300   株
     東洋炭素                   3,900     2,427.00          9,465,300      貸付株式数           1,400   株
     ノリタケ                   3,700     4,760.00          17,612,000
     ＴＯＴＯ                   48,000      4,785.00         229,680,000
     日本碍子                   81,900      1,857.00         152,088,300       貸付株式数            100  株
     日本特殊陶業                   52,300      2,228.00         116,524,400       貸付株式数          10,100    株
     ダントーホールディングス                   5,400      115.00           621,000
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,600     7,550.00          19,630,000
     品川リフラクトリーズ                   1,800     3,220.00          5,796,000      貸付株式数            600  株
     黒崎播磨                   1,300     5,820.00          7,566,000
     ヨータイ                   5,300      694.00         3,678,200
     イソライト                   3,400      694.00         2,359,600
     東京窯業                   8,500      341.00         2,898,500      貸付株式数           3,300   株
     ニッカトー                   3,000      762.00         2,286,000
     フジミインコーポレーテッ
                        6,000     2,889.00          17,334,000
     ド
     クニミネ工業                   2,800     1,195.00          3,346,000
     エーアンドエーマテリアル                   1,100     1,272.00          1,399,200
     ニチアス                   18,400      2,611.00          48,042,400
     日本製鉄                  297,500      1,628.50         484,478,750
     神戸製鋼所                  121,800       569.00         69,304,200       貸付株式数          47,500    株
     中山製鋼所                   9,200      497.00         4,572,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合同製鐵                   3,600     2,634.00          9,482,400
     ＪＦＥホールディングス                  179,600      1,412.00         253,595,200
     東京製鐵                   32,300       836.00         27,002,800
     共英製鋼                   7,500     2,100.00          15,750,000
     大和工業                   14,100      2,755.00          38,845,500
     東京鐵鋼                   2,700     1,532.00          4,136,400      貸付株式数            600  株
     大阪製鐵                   3,500     1,449.00          5,071,500
     淀川製鋼所                   9,000     2,129.00          19,161,000
     丸一鋼管                   21,600      3,180.00          68,688,000
     モリ工業                   2,000     2,504.00          5,008,000
     大同特殊鋼                   10,900      4,965.00          54,118,500       貸付株式数           4,200   株
     日本高周波                   2,400      432.00         1,036,800
     日本冶金工                   5,500     2,330.00          12,815,000
     山陽特殊製鋼                   4,800     1,497.00          7,185,600
     愛知製鋼                   3,700     3,640.00          13,468,000
     日立金属                   71,600      1,537.00         110,049,200
     日本金属                   1,600      968.00         1,548,800
     大平洋金属                   4,500     2,418.00          10,881,000       貸付株式数           1,700   株
     新日本電工                   42,400       181.00         7,674,400      貸付株式数          16,700    株
     栗本鉄工所                   3,300     1,981.00          6,537,300
     虹  技
                        1,000     1,450.00          1,450,000      貸付株式数            300  株
     日本鋳鉄管                    700    1,376.00            963,200     貸付株式数            200  株
     日本製鋼所                   20,200      2,265.00          45,753,000
     三菱製鋼                   4,900     1,140.00          5,586,000
     日亜鋼業                   9,600      342.00         3,283,200
     日本精線                   1,100     2,995.00          3,294,500
     エンビプロＨＤ                   2,500      762.00         1,905,000      貸付株式数            500  株
     大紀アルミニウム                   10,800       783.00         8,456,400
     日本軽金属ＨＤ                  168,200       227.00         38,181,400
     三井金属                   17,900      2,761.00          49,421,900
     東邦亜鉛                   3,400     2,135.00          7,259,000
     三菱マテリアル                   43,900      2,952.00         129,592,800
     住友鉱山                   84,900      3,301.00         280,254,900
     ＤＯＷＡホールディングス                   16,800      3,950.00          66,360,000
     古河機金                   11,800      1,516.00          17,888,800
     エス・サイエンス                   29,700       51.00         1,514,700
     大阪チタニウム                   6,900     1,573.00          10,853,700
     東邦チタニウム                   11,900       970.00         11,543,000       貸付株式数           4,600   株
                                                         3,800   株
     ＵＡＣＪ                   10,100      2,487.00          25,118,700       貸付株式数
                                                        (3,800    株 )
                                103/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＣＫサンエツ                   1,400     3,005.00          4,207,000
     古河電工                   20,700      3,030.00          62,721,000
     住友電工                  248,400      1,674.50         415,945,800
     フジクラ                   80,300       459.00         36,857,700
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   7,700     1,015.00          7,815,500
     東京特殊電線                   1,000     2,237.00          2,237,000
     タツタ電線                   13,200       587.00         7,748,400
     カナレ電気                   1,100     1,879.00          2,066,900      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   2,500     1,354.00          3,385,000
     リョービ                   8,200     2,103.00          17,244,600
     アーレステイ                   8,700      534.00         4,645,800
     アサヒＨＤ                   11,700      2,607.00          30,501,900
     東洋製罐グループＨＤ                   42,300      1,942.00          82,146,600
     ホッカンホールディングス                   3,600     1,960.00          7,056,000
     コロナ                   3,700     1,190.00          4,403,000
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                   12,400      1,891.00          23,448,400
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                        33,300       271.00         9,024,300
     駒井ハルテック                   1,200     1,695.00          2,034,000
     高田機工                    600    2,587.00          1,552,200      貸付株式数            200  株
     三和ホールディングス                   63,700      1,220.00          77,714,000
     文化シヤツタ－                   19,600       971.00         19,031,600       貸付株式数           7,600   株
     三協立山                   9,200     1,248.00          11,481,600
     アルインコ                   4,800     1,197.00          5,745,600
     東洋シヤツタ－                   1,600      756.00         1,209,600
     ＬＩＸＩＬグループ                   98,100      1,885.00         184,918,500
     日本フイルコン                   5,000      530.00         2,650,000      貸付株式数           1,900   株
     ノーリツ                   13,800      1,408.00          19,430,400
     長府製作所                   6,800     2,461.00          16,734,800
     リンナイ                   12,900      8,430.00         108,747,000
     ユニプレス                   13,000      1,688.00          21,944,000
     ダイニチ工業                   3,500      687.00         2,404,500
     日東精工                   9,100      654.00         5,951,400      貸付株式数           1,600   株
     三洋工業                    900    2,039.00          1,835,100
     岡  部
                        13,500       926.00         12,501,000       貸付株式数            200  株
     ジーテクト                   8,300     1,736.00          14,408,800
     東  プ  レ
                        12,400      1,729.00          21,439,600
     高周波熱錬                   12,700       887.00         11,264,900       貸付株式数           1,000   株
     東京製綱                   4,800     1,156.00          5,548,800
     サンコール                   3,700      489.00         1,809,300
     モリテックスチル                   5,200      429.00         2,230,800
                                104/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パイオラックス                   9,800     2,216.00          21,716,800       貸付株式数            500  株
     エイチワン                   6,500      845.00         5,492,500      貸付株式数            600  株
     日本発条                   71,300       982.00         70,016,600       貸付株式数          21,500    株
     中央発條                    800    2,916.00          2,332,800
     アドバネクス                    900    1,652.00          1,486,800
     三浦工業                   28,700      3,695.00         106,046,500
     タ  ク  マ
                        22,500      1,278.00          28,755,000
     テクノプロ・ホールディン
                        12,900      7,480.00          96,492,000
     グ
     アトラ                   1,500      392.00           588,000     貸付株式数            500  株
     インターワークス                   1,300      522.00           678,600
                                                         1,000   株
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,600     4,210.00          10,946,000       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   2,300     1,369.00          3,148,700
     ファーストロジック                   1,500      636.00           954,000     貸付株式数            400  株
     三機サービス                   1,400     1,025.00          1,435,000      貸付株式数            100  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,500     1,658.00          7,461,000      貸付株式数           1,700   株
     デザインワン・ジャパン                   1,200      342.00           410,400     貸付株式数            400  株
     イー・ガーディアン                   3,200     2,244.00          7,180,800      貸付株式数           1,200   株
                                                         1,600   株
     リブセンス                   4,100      310.00         1,271,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ジャパンマテリアル                   19,800      1,510.00          29,898,000       貸付株式数           2,600   株
     ベクトル                   8,000     1,139.00          9,112,000      貸付株式数           3,100   株
     ウチヤマホールディングス                   3,200      554.00         1,772,800
     チャームケアコーポレー                                                     800  株
                        2,100     1,953.00          4,101,300      貸付株式数
     ション                                                    (100  株 )
     ライクキッズ                   1,500      884.00         1,326,000      貸付株式数            500  株
     キャリアリンク                   2,100      559.00         1,173,900      貸付株式数            800  株
     ＩＢＪ                   4,300     1,076.00          4,626,800
     アサンテ                   2,600     2,027.00          5,270,200      貸付株式数            900  株
     Ｎ・フィールド                   4,400      703.00         3,093,200      貸付株式数           1,700   株
     バリューＨＲ                   1,300     3,505.00          4,556,500      貸付株式数            400  株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        4,600     4,300.00          19,780,000
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,400     1,942.00          4,660,800
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,800      800.00         1,440,000
                                                          300  株
     アビスト                   1,000     2,688.00          2,688,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         1,700   株
     シグマクシス                   4,400     2,251.00          9,904,400      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ウィルグループ                   4,200     1,157.00          4,859,400      貸付株式数           1,500   株
     エスクローＡＪ                   8,700      239.00         2,079,300      貸付株式数           3,400   株
     リクルートホールディング
                       460,100      3,978.00        1,830,277,800
     ス
     エラン                   3,800     1,710.00          6,498,000      貸付株式数           1,400   株
     ツ  ガ  ミ
                        13,700      1,131.00          15,494,700       貸付株式数           5,300   株
     オークマ                   7,700     6,150.00          47,355,000
     東芝機械                   7,500     2,801.00          21,007,500
     アマダホールディングス                   84,300      1,247.00         105,122,100
     アイダエンジニア                   17,900      1,002.00          17,935,800
     滝澤鉄工所                   2,000     1,397.00          2,794,000
     ＦＵＪＩ                   28,500      1,947.00          55,489,500       貸付株式数          11,000    株
     牧野フライス                   7,800     5,410.00          42,198,000
     オーエスジー                   30,700      2,257.00          69,289,900       貸付株式数          12,000    株
     ダイジェット                    700    1,471.00          1,029,700
     旭ダイヤモンド                   17,300       656.00         11,348,800
     ＤＭＧ森精機                   42,100      1,753.00          73,801,300       貸付株式数          16,400    株
     ソデイツク                   15,600      1,022.00          15,943,200       貸付株式数            300  株
     ディスコ                   9,000    23,550.00          211,950,000
     日東工器                   3,600     2,227.00          8,017,200
     日進工具                   1,900     2,325.00          4,417,500
     パンチ工業                   5,900      574.00         3,386,600
     冨士ダイス                   2,900      662.00         1,919,800
     土木管理総合試験                   2,800      447.00         1,251,600      貸付株式数           1,000   株
     ネットマーケティング                   2,300     1,068.00          2,456,400
     日本郵政                  526,400      1,036.50         545,613,600
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                        10,800      1,719.00          18,565,200       貸付株式数           1,000   株
     Ｓ
                                                         1,600   株
     鎌倉新書                   4,800     1,928.00          9,254,400      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ＳＭＮ                   1,000      911.00           911,000
     一蔵                    700     750.00           525,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   2,200     2,682.00          5,900,400      貸付株式数            500  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                    900     755.00           679,500     貸付株式数            300  株
     エボラブルアジア                   2,900     2,203.00          6,388,700
     アトラエ                   1,700     3,835.00          6,519,500      貸付株式数            600  株
     ストライク                   2,400     4,380.00          10,512,000
     ソラスト                   17,700      1,307.00          23,133,900       貸付株式数           6,900   株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セラク                   2,000      796.00         1,592,000      貸付株式数            700  株
     インソース                   3,100     3,435.00          10,648,500       貸付株式数           1,000   株
     豊田自動織機                   54,400      6,470.00         351,968,000
     豊和工業                   3,600      748.00         2,692,800      貸付株式数            300  株
     ＯＫＫ                   2,800      678.00         1,898,400      貸付株式数            500  株
     石川製作所                   1,600     1,347.00          2,155,200      貸付株式数            600  株
     東洋機械金属                   4,700      573.00         2,693,100
     津田駒工業                   1,300     1,295.00          1,683,500
     エンシュウ                   1,600     1,366.00          2,185,600      貸付株式数            300  株
     島精機製作所                   10,700      2,779.00          29,735,300       貸付株式数           4,100   株
     オプトラン                   7,400     2,933.00          21,704,200       貸付株式数           2,600   株
     ＮＣホールディングス                   2,000      614.00         1,228,000      貸付株式数            700  株
     イワキポンプ                   3,100     1,146.00          3,552,600
     フリュー                   6,400     1,050.00          6,720,000
                                                         4,100   株
     ヤマシンフィルタ                   14,400       876.00         12,614,400       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     日阪製作所                   8,100     1,000.00          8,100,000
     やまびこ                   12,900      1,141.00          14,718,900       貸付株式数           2,700   株
     平田機工                   3,100     7,970.00          24,707,000       貸付株式数           1,200   株
     ペガサスミシン製造                   6,700      513.00         3,437,100
     マルマエ                   2,700     1,043.00          2,816,100      貸付株式数           1,000   株
     タツモ                   3,100     1,198.00          3,713,800      貸付株式数           1,200   株
     ナブテスコ                   39,200      3,410.00         133,672,000
     三井海洋開発                   7,100     2,497.00          17,728,700
     レオン自動機                   6,500     1,657.00          10,770,500       貸付株式数            100  株
     ＳＭＣ                   21,100     49,930.00         1,053,523,000
     ヤマハモーターロボＨＬＤ
                        5,800      564.00         3,271,200      貸付株式数           1,800   株
     ＧＳ
     ホソカワミクロン                   2,300     4,515.00          10,384,500
     ユニオンツール                   2,500     3,290.00          8,225,000
     オイレス工業                   8,600     1,692.00          14,551,200
     日精エーエスビー                   2,200     4,895.00          10,769,000       貸付株式数            800  株
     サト－ホールディングス                   9,500     3,370.00          32,015,000
     技研製作所                   5,800     4,440.00          25,752,000
     日本エアーテック                   2,100      707.00         1,484,700
     カ  ワ  タ
                        1,900     1,144.00          2,173,600      貸付株式数            700  株
     日精樹脂工業                   5,500     1,026.00          5,643,000
     オカダアイヨン                   2,100     1,239.00          2,601,900      貸付株式数            200  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,900      715.00         2,073,500      貸付株式数           1,100   株
     グス
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小松製作所                  304,400      2,587.00         787,482,800       貸付株式数          117,000    株
     住友重機械                   38,400      3,165.00         121,536,000
     日立建機                   26,900      2,951.00          79,381,900       貸付株式数           7,600   株
     日  工
                        9,100      751.00         6,834,100
     巴工業                   2,800     2,282.00          6,389,600
     井関農機                   6,700     1,657.00          11,101,900       貸付株式数           2,400   株
     ＴＯＷＡ                   6,800     1,150.00          7,820,000      貸付株式数           2,100   株
     丸山製作所                   1,500     1,238.00          1,857,000
     北川鉄工所                   3,000     2,268.00          6,804,000      貸付株式数            100  株
     シンニッタン                   10,300       446.00         4,593,800
     ローツェ                   2,900     3,925.00          11,382,500       貸付株式数           1,100   株
     タカキタ                   2,300      556.00         1,278,800      貸付株式数            800  株
     クボタ                  356,600      1,725.50         615,313,300
     荏原実業                   1,700     2,266.00          3,852,200
                                                          900  株
     東洋エンジニア                   8,900      722.00         6,425,800      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     三菱化工機                   2,300     1,906.00          4,383,800      貸付株式数            100  株
     月島機械                   12,400      1,706.00          21,154,400
     帝国電機製作所                   5,500     1,322.00          7,271,000
     東京機械                   2,700      371.00         1,001,700      貸付株式数            400  株
     新東工業                   15,800      1,038.00          16,400,400       貸付株式数            700  株
     渋谷工業                   5,900     3,160.00          18,644,000       貸付株式数           2,200   株
     アイチ     コーポレーション
                        11,500       723.00         8,314,500      貸付株式数           4,400   株
     小森コーポレーション                   16,900      1,161.00          19,620,900       貸付株式数           6,200   株
     鶴見製作所                   5,200     2,056.00          10,691,200
     住友精密                   1,000     3,450.00          3,450,000
     日本ギア工業                   2,000      414.00           828,000     貸付株式数            700  株
     酒井重工業                   1,300     3,065.00          3,984,500
     荏原製作所                   29,600      3,345.00          99,012,000
     石井鉄工所                    900    2,539.00          2,285,100
     酉島製作所                   6,700      962.00         6,445,400      貸付株式数            900  株
     北越工業                   6,900     1,278.00          8,818,200      貸付株式数            400  株
     ダイキン工業                   85,600     15,770.00         1,349,912,000
     オルガノ                   2,400     6,540.00          15,696,000       貸付株式数            700  株
     ト－ヨ－カネツ                   2,900     2,284.00          6,623,600
     栗田工業                   36,300      3,135.00         113,800,500
     椿本チエイン                   9,600     3,820.00          36,672,000
     大同工業                   3,200      837.00         2,678,400
     日  機  装
                        20,100      1,348.00          27,094,800
     木村化工機                   5,500      623.00         3,426,500      貸付株式数           2,100   株
                                108/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レイズネクスト                   11,300      1,242.00          14,034,600
     アネスト岩田                   10,400      1,016.00          10,566,400       貸付株式数           4,000   株
     ダイフク                   34,300      6,590.00         226,037,000       貸付株式数          13,400    株
     サムコ                   1,800     1,216.00          2,188,800
     加藤製作所                   3,700     1,841.00          6,811,700
     油研工業                   1,100     1,700.00          1,870,000
     タダノ                   32,400      1,091.00          35,348,400       貸付株式数          12,600    株
     フジテック                   24,400      1,745.00          42,578,000
     ＣＫＤ                   18,700      1,855.00          34,688,500       貸付株式数           2,700   株
     キトー                   5,100     1,651.00          8,420,100
     平和                   18,800      2,269.00          42,657,200
     理想科学工業                   5,900     1,893.00          11,168,700
     ＳＡＮＫＹＯ                   15,000      3,720.00          55,800,000
     日本金銭機械                   7,400      929.00         6,874,600      貸付株式数            600  株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   4,300     2,036.00          8,754,800      貸付株式数            200  株
     福島工業                   4,200     3,500.00          14,700,000
     オーイズミ                   2,800      575.00         1,610,000      貸付株式数            500  株
     ダイコク電機                   3,100     1,682.00          5,214,200
     竹内製作所                   11,200      1,692.00          18,950,400
     ア  マ  ノ
                        17,600      3,285.00          57,816,000
     ＪＵＫＩ                   9,300      914.00         8,500,200      貸付株式数           2,700   株
                                                         2,900   株
     サンデンホールディングス                   8,800      766.00         6,740,800      貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     蛇の目ミシン                   6,300      409.00         2,576,700
     ブラザー工業                   82,100      2,201.00         180,702,100       貸付株式数          32,100    株
     マックス                   10,200      2,106.00          21,481,200
     モリタホールディングス                   11,700      1,756.00          20,545,200
     グローリー                   18,600      3,330.00          61,938,000
     新晃工業                   6,300     1,891.00          11,913,300
     大和冷機工業                   9,700     1,292.00          12,532,400
     セガサミーホールディング
                        66,700      1,585.00         105,719,500
     ス
     日本ピストンリング                   2,500     1,441.00          3,602,500
     リ  ケ  ン
                        3,100     4,295.00          13,314,500       貸付株式数            300  株
     ＴＰＲ                   9,100     2,091.00          19,028,100       貸付株式数           2,700   株
     ツバキ・ナカシマ                   13,700      1,716.00          23,509,200
     ホシザキ                   19,700      9,610.00         189,317,000
     大豊工業                   5,500      874.00         4,807,000      貸付株式数            800  株
     日本精工                  126,600      1,077.00         136,348,200
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                       155,700       346.00         53,872,200
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     ジェイテクト                   64,400      1,384.00          89,129,600
     不  二  越
                        6,200     5,140.00          31,868,000       貸付株式数           2,400   株
     ミネベアミツミ                  124,700      2,159.00         269,227,300
     日本トムソン                   19,800       499.00         9,880,200
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                        39,100      3,120.00         121,992,000
     ユーシン精機                   5,200     1,059.00          5,506,800
     前澤給装工業                   2,400     2,147.00          5,152,800
     イーグル工業                   8,400     1,086.00          9,122,400      貸付株式数           2,000   株
     前澤工業                   4,400      391.00         1,720,400      貸付株式数            600  株
     日本ピラ－工業                   6,800     1,512.00          10,281,600
     キッツ                   27,200       762.00         20,726,400       貸付株式数            400  株
     日  立
                       323,000      4,309.00        1,391,807,000
     三菱電機                  672,200      1,534.50        1,031,490,900
     富士電機                   40,500      3,425.00         138,712,500
     東洋電機製造                   2,600     1,565.00          4,069,000      貸付株式数            500  株
     安川電機                   72,300      4,065.00         293,899,500       貸付株式数          29,900    株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,700     1,377.00          11,979,900
     ジー
     明  電  舎
                        12,400      2,148.00          26,635,200
     オリジン                   1,800     1,517.00          2,730,600      貸付株式数            200  株
     山洋電気                   3,200     5,460.00          17,472,000
     デンヨー                   5,700     2,090.00          11,913,000
     ベイカレントコンサルティ
                        3,900     5,960.00          23,244,000       貸付株式数           1,200   株
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,300     1,118.00          1,453,400      貸付株式数            400  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   2,000      713.00         1,426,000      貸付株式数            700  株
     キャリアインデックス                   2,600      434.00         1,128,400      貸付株式数           1,000   株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,100     1,512.00          3,175,200      貸付株式数            100  株
     船場                   1,000     1,146.00          1,146,000
     グレイステクノロジー                   2,900     2,961.00          8,586,900      貸付株式数           1,100   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                        6,800     2,933.00          19,944,400
     Ｄ
                                                          300  株
     フルテック                    900    1,395.00          1,255,500      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     グリーンズ                   2,400     1,222.00          2,932,800      貸付株式数            900  株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                    800     618.00           494,400
     ソウルドアウト                   1,000     1,775.00          1,775,000
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                         900    1,067.00            960,300
     Ｇ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日総工産                   4,300     1,083.00          4,656,900
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,900     2,498.00          9,742,200      貸付株式数           1,500   株
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   3,600     1,253.00          4,510,800      貸付株式数           1,400   株
     三桜工業                   8,500     1,340.00          11,390,000       貸付株式数           3,300   株
     マキタ                   87,600      3,705.00         324,558,000
     東芝テック                   8,400     4,460.00          37,464,000
     芝浦メカトロニクス                   1,200     3,970.00          4,764,000      貸付株式数            400  株
     マブチモーター                   18,500      4,225.00          78,162,500       貸付株式数           2,000   株
     日本電産                   80,900     16,325.00         1,320,692,500        貸付株式数          31,600    株
     ユーエムシーエレクトロニ
                        4,000      548.00         2,192,000      貸付株式数           1,500   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,900     1,469.00          5,729,100      貸付株式数            200  株
     ター
     東光高岳                   3,700     1,197.00          4,428,900
                                                         3,800   株
     ダブル・スコープ                   10,100       833.00         8,413,300      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     宮越ホールディングス                   2,500     1,028.00          2,570,000      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                   7,400     3,695.00          27,343,000
     ヤーマン                   9,800      702.00         6,879,600      貸付株式数           3,800   株
     ＪＶＣケンウッド                   54,900       275.00         15,097,500
     ミマキエンジニアリング                   6,000      528.00         3,168,000
                                                          900  株
     第一精工                   2,400     2,645.00          6,348,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     日新電機                   15,800      1,152.00          18,201,600
     大崎電気                   13,300       745.00         9,908,500
     オムロン                   62,500      6,540.00         408,750,000
     日東工業                   9,900     2,504.00          24,789,600
     ＩＤＥＣ                   9,700     2,365.00          22,940,500       貸付株式数           2,400   株
     正興電機製作所                   1,600      832.00         1,331,200      貸付株式数            600  株
                                                          300  株
     不二電機工業                    800    1,275.00          1,020,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                        22,400      2,304.00          51,609,600
     サクサホールディングス                   1,500     1,978.00          2,967,000
     メルコホールディングス                   2,300     3,100.00          7,130,000      貸付株式数            600  株
     テクノメディカ                   1,500     2,101.00          3,151,500      貸付株式数            200  株
     日本電気                   81,500      4,440.00         361,860,000       貸付株式数          13,200    株
     富  士  通
                        64,800     10,050.00          651,240,000
     沖  電  気
                        27,300      1,530.00          41,769,000
     岩崎通信機                   2,900      805.00         2,334,500
                                111/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電気興業                   3,200     3,115.00          9,968,000
     サンケン電気                   7,300     3,170.00          23,141,000       貸付株式数           2,800   株
     ナカヨ                   1,300     1,675.00          2,177,500
     アイホン                   3,800     1,906.00          7,242,800
     ルネサスエレクトロニクス                  320,700       719.00        230,583,300
     セイコーエプソン                   83,400      1,662.00         138,610,800       貸付株式数           1,400   株
     ワコム                   45,300       448.00         20,294,400
     アルバック                   13,400      4,300.00          57,620,000       貸付株式数            200  株
     アクセル                   2,800      706.00         1,976,800      貸付株式数            900  株
     ＥＩＺＯ                   5,200     4,180.00          21,736,000
     ジャパンディスプレイ                   61,700       71.00         4,380,700      貸付株式数          55,600    株
     日本信号                   17,100      1,304.00          22,298,400
     京三製作所                   15,800       516.00         8,152,800      貸付株式数            300  株
     能美防災                   8,900     2,383.00          21,208,700
     ホーチキ                   4,900     1,667.00          8,168,300
     星和電機                   3,400      558.00         1,897,200
     エレコム                   7,300     4,145.00          30,258,500
     パナソニック                  768,000      1,032.00         792,576,000
     シャープ                   77,800      1,656.00         128,836,800       貸付株式数          30,400    株
     アンリツ                   43,300      2,072.00          89,717,600       貸付株式数          16,900    株
     富士通ゼネラル                   18,300      2,107.00          38,558,100       貸付株式数           7,300   株
     ソ  ニ  ー  ※
                       424,900      6,998.00        2,973,450,200
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                        32,400     11,690.00          378,756,000
     帝国通信工業                   3,000     1,205.00          3,615,000      貸付株式数            400  株
     タムラ製作所                   22,300       660.00         14,718,000       貸付株式数           2,800   株
     アルプスアルパイン                   59,500      2,487.00         147,976,500
     池上通信機                   2,100     1,046.00          2,196,600      貸付株式数            900  株
     日本電波工業                   6,000      668.00         4,008,000      貸付株式数           2,000   株
     鈴木                   3,600      816.00         2,937,600      貸付株式数           1,400   株
                                                          200  株
     日本トリム                    900    4,960.00          4,464,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ローランド       ディー．
                        3,700     2,175.00          8,047,500      貸付株式数           1,400   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   7,000     2,023.00          14,161,000
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,700     2,979.00          5,064,300
     ヨコオ                   4,300     3,255.00          13,996,500       貸付株式数            600  株
     ティアック                   4,900      231.00         1,131,900      貸付株式数           1,800   株
     ホシデン                   18,300      1,318.00          24,119,400
     ヒロセ電機                   10,400     13,710.00          142,584,000
     日本航空電子                   15,400      2,104.00          32,401,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,200     1,100.00          7,920,000      貸付株式数            300  株
     マクセルホールディングス                   14,500      1,494.00          21,663,000
     古野電気                   8,700     1,263.00          10,988,100
     ユニデンホールディングス                   1,800     1,837.00          3,306,600
                                                         1,700   株
     スミダコーポレーション                   5,100     1,325.00          6,757,500      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     アイコム                   3,700     2,588.00          9,575,600
     リオン                   2,800     2,964.00          8,299,200      貸付株式数            400  株
     本多通信工業                   5,700      545.00         3,106,500
                                                         2,600   株
     船井電機                   6,800      740.00         5,032,000      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     横河電機                   61,700      2,014.00         124,263,800
     新電元工業                   2,400     3,685.00          8,844,000
     アズビル                   42,400      3,185.00         135,044,000       貸付株式数           1,000   株
     東亜ディーケーケー                   3,300      860.00         2,838,000      貸付株式数           1,200   株
     日本光電工業                   27,800      2,969.00          82,538,200
     チ  ノ  ー
                        2,300     1,422.00          3,270,600
     共和電業                   7,000      443.00         3,101,000
     日本電子材料                   2,700      868.00         2,343,600
     堀場製作所                   13,300      7,350.00          97,755,000
     アドバンテスト                   50,000      5,320.00         266,000,000       貸付株式数           7,700   株
     小野測器                   2,800      537.00         1,503,600
     エスペック                   5,900     2,132.00          12,578,800
     キーエンス                   60,900     37,970.00         2,312,373,000
     日置電機                   3,500     3,740.00          13,090,000       貸付株式数            200  株
     シスメックス                   48,000      7,761.00         372,528,000
     日本マイクロニクス                   11,700      1,154.00          13,501,800
                                                         2,100   株
     メガチップス                   6,300     2,462.00          15,510,600       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ            3,500     3,885.00          13,597,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                                                         2,000   株
                        5,600      644.00         3,606,400      貸付株式数
     Ｐ                                                   (2,000    株 )
     澤藤電機                    800    2,133.00          1,706,400      貸付株式数            300  株
     デンソー                  148,000      4,953.00         733,044,000
     原田工業                   3,200      975.00         3,120,000
     コーセル                   8,100     1,251.00          10,133,100       貸付株式数           3,200   株
     イリソ電子工業                   5,600     5,300.00          29,680,000       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                   11,000      1,622.00          17,842,000       貸付株式数           1,800   株
     千代田インテグレ                   3,100     2,395.00          7,424,500
     アイ・オー・データ                   2,500     1,022.00          2,555,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レーザーテック                   13,800      9,580.00         132,204,000       貸付株式数           4,900   株
     スタンレー電気                   47,400      3,105.00         147,177,000
     岩崎電気                   2,600     1,425.00          3,705,000      貸付株式数            200  株
     ウシオ電機                   38,900      1,643.00          63,912,700       貸付株式数          15,200    株
     岡谷電機                   5,200      381.00         1,981,200      貸付株式数           1,300   株
     ヘリオステクノＨ                   6,100      500.00         3,050,000      貸付株式数           1,300   株
     エノモト                   2,000     1,155.00          2,310,000
     日本セラミック                   6,800     2,861.00          19,454,800
     遠藤照明                   3,400      704.00         2,393,600
     古河電池                   4,800      783.00         3,758,400
     双信電機                   3,200      512.00         1,638,400      貸付株式数           1,100   株
     山一電機                   4,800     1,595.00          7,656,000      貸付株式数            100  株
     図  研
                        4,400     2,510.00          11,044,000
     日本電子                   13,300      3,090.00          41,097,000
     カ  シ  オ
                        59,500      2,080.00         123,760,000       貸付株式数          23,200    株
     ファナック                   63,900     21,240.00         1,357,236,000
     日本シイエムケイ                   15,700       658.00         10,330,600       貸付株式数           2,800   株
     エンプラス                   3,400     3,650.00          12,410,000
     大真空                   2,400     1,649.00          3,957,600      貸付株式数            300  株
     ロ  ー  ム
                        29,800      9,170.00         273,266,000
     浜松ホトニクス                   48,200      4,455.00         214,731,000
                                                          300  株
     三井ハイテック                   7,400     2,051.00          15,177,400       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     新光電気工業                   22,600      1,096.00          24,769,600
     京  セ  ラ
                        94,500      7,445.00         703,552,500
     協栄産業                    800    1,540.00          1,232,000
     太陽誘電                   29,900      2,975.00          88,952,500       貸付株式数          11,600    株
     村田製作所                  197,500      6,529.00        1,289,477,500
     双葉電子工業                   10,500      1,389.00          14,584,500
     日東電工                   46,300      6,210.00         287,523,000
     北陸電気工業                   2,700     1,124.00          3,034,800
     東海理化電機                   17,700      2,163.00          38,285,100
     ニチコン                   22,700      1,235.00          28,034,500
     日本ケミコン                   5,100     2,081.00          10,613,100
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        10,100      1,440.00          14,544,000
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                   21,700       922.00         20,007,400
     日立造船                   53,300       435.00         23,185,500       貸付株式数           3,000   株
     三菱重工業                  112,600      4,244.00         477,874,400
     川崎重工業                   52,300      2,481.00         129,756,300
     ＩＨＩ                   48,400      2,584.00         125,065,600
                                114/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     名村造船所                   21,500       287.00         6,170,500      貸付株式数           8,400   株
     サノヤスホールディングス                   8,000      181.00         1,448,000      貸付株式数            200  株
     スプリックス                   2,200     1,260.00          2,772,000      貸付株式数            800  株
     日本車輌                   2,400     3,175.00          7,620,000      貸付株式数            800  株
     三菱ロジスネクスト                   10,500      1,226.00          12,873,000       貸付株式数           3,800   株
     近畿車輌                   1,000     1,501.00          1,501,000      貸付株式数            200  株
     ＦＰＧ                   20,800      1,069.00          22,235,200
                                                          300  株
     島根銀行                   1,300      704.00           915,200     貸付株式数
                                                         (300  株 )
     じもとホールディングス                   45,000       107.00         4,815,000
     全国保証                   18,700      4,410.00          82,467,000
     めぶきフィナンシャルＧ                  344,400       284.00         97,809,600       貸付株式数          134,800    株
     東京きらぼしＦＧ                   9,000     1,532.00          13,788,000
     九州フィナンシャルＧ                  108,900       493.00         53,687,700       貸付株式数            100  株
     かんぽ生命保険                   23,500      1,876.00          44,086,000       貸付株式数            100  株
     ゆうちょ銀行                  187,500      1,070.00         200,625,000
     富山第一銀行                   15,900       346.00         5,501,400
     コンコルディア・フィナン
                       389,900       447.00        174,285,300
     シャル
     ジェイリース                   1,800      324.00           583,200
     西日本フィナンシャルＨＤ                   45,300       856.00         38,776,800
     マーキュリアインベストメ
                        2,900      742.00         2,151,800      貸付株式数           1,100   株
     ント
     イントラスト                   2,300      699.00         1,607,700
     日本モーゲージサービス                   1,300     1,624.00          2,111,200
     Ｃａｓａ                   2,800     1,263.00          3,536,400
     アルヒ                   10,500      2,515.00          26,407,500       貸付株式数           4,100   株
     プレミアグループ                   3,600     2,336.00          8,409,600      貸付株式数           1,300   株
     日産自動車                  792,800       688.30        545,684,240
     いすゞ自動車                  194,800      1,290.50         251,389,400
     トヨタ自動車        ※
                       749,200      7,738.00        5,797,309,600
     日野自動車                   84,000      1,102.00          92,568,000
     三菱自動車工業                  249,200       496.00        123,603,200       貸付株式数          83,400    株
     エフテック                   4,700      755.00         3,548,500
     レシップホールディングス                   2,600      659.00         1,713,400
     ＧＭＢ                   1,200      795.00           954,000
     ファルテック                   1,200     1,260.00          1,512,000
     武蔵精密工業                   15,000      1,523.00          22,845,000       貸付株式数            200  株
     日産車体                   13,100      1,138.00          14,907,800       貸付株式数           4,400   株
     新明和工業                   18,000      1,460.00          26,280,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     極東開発工業                   12,500      1,631.00          20,387,500
     日信工業                   13,500      2,224.00          30,024,000
     トピー工業                   5,600     2,084.00          11,670,400
     ティラド                   2,400     2,035.00          4,884,000
     タチエス                   11,000      1,442.00          15,862,000
     Ｎ  Ｏ  Ｋ              36,100      1,729.00          62,416,900
     フタバ産業                   18,800       826.00         15,528,800
     ＫＹＢ                   7,500     3,315.00          24,862,500       貸付株式数            100  株
     市光工業                   10,000       868.00         8,680,000
     大同メタル工業                   13,000       728.00         9,464,000
     プレス工業                   33,300       444.00         14,785,200
     ミクニ                   8,600      345.00         2,967,000
     太平洋工業                   14,100      1,513.00          21,333,300
     ケーヒン                   15,300      2,572.00          39,351,600
     河西工業                   9,100      873.00         7,944,300
     アイシン精機                   55,400      4,245.00         235,173,000
     マ  ツ  ダ
                       197,900       977.00        193,348,300
     今仙電機製作所                   6,300      941.00         5,928,300      貸付株式数            500  株
     本田技研                  529,300      3,104.00        1,642,947,200
     スズキ                  133,200      4,755.00         633,366,000
     ＳＵＢＡＲＵ                  208,700      2,873.50         599,699,450
     安永                   3,200     1,293.00          4,137,600      貸付株式数           1,200   株
     ヤマハ発動機                   87,700      2,307.00         202,323,900
     ショーワ                   15,700      2,277.00          35,748,900
     小糸製作所                   40,300      5,700.00         229,710,000
     ＴＢＫ                   8,000      431.00         3,448,000
     エクセディ                   9,200     2,508.00          23,073,600
     ミツバ                   12,400       741.00         9,188,400      貸付株式数           2,300   株
     豊田合成                   21,700      2,604.00          56,506,800
     愛三工業                   10,600       866.00         9,179,600
     盟和産業                   1,000     1,122.00          1,122,000      貸付株式数            300  株
     日本プラスト                   5,200      718.00         3,733,600      貸付株式数           2,000   株
     ヨ  ロ  ズ              6,300     1,446.00          9,109,800
     エフ・シー・シー                   11,000      2,412.00          26,532,000
     新家工業                   1,500     1,443.00          2,164,500
     シマノ                   25,200     17,920.00          451,584,000       貸付株式数           9,600   株
     テイ・エス       テック
                        15,600      3,415.00          53,274,000
     関西みらいＦＧ                   38,800       732.00         28,401,600       貸付株式数           1,000   株
     ３３ＦＧ                   6,200     1,708.00          10,589,600
     第四北越フィナンシャルＧ                   11,500      3,005.00          34,557,500       貸付株式数            100  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャムコ                   3,400     1,510.00          5,134,000      貸付株式数            400  株
     小  野  建
                        5,900     1,348.00          7,953,200
     はるやまＨＬＤＧＳ                   3,100      846.00         2,622,600
     南  陽
                        1,400     1,804.00          2,525,600
     ノ  ジ  マ
                        11,800      2,281.00          26,915,800       貸付株式数            200  株
     佐鳥電機                   4,800      915.00         4,392,000      貸付株式数           1,100   株
                                                         3,600   株
     カッパ・クリエイト                   9,300     1,465.00          13,624,500       貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     エコートレーディング                   1,700      542.00           921,400     貸付株式数            500  株
     伯東                   4,000     1,311.00          5,244,000
     コンドーテック                   5,100     1,102.00          5,620,200
     中山福                   3,800      540.00         2,052,000      貸付株式数            300  株
                                                         1,900   株
     ライトオン                   4,900      633.00         3,101,700      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   9,600     2,561.00          24,585,600       貸付株式数           2,400   株
     ジーンズメイト                   2,000      338.00           676,000     貸付株式数            700  株
     三菱食品                   7,300     2,932.00          21,403,600
     良品計画                   87,900      2,498.00         219,574,200       貸付株式数          32,900    株
     三城ホールディングス                   6,900      287.00         1,980,300      貸付株式数           2,700   株
     松田産業                   4,800     1,567.00          7,521,600
     第一興商                   9,800     5,420.00          53,116,000
     メディパルＨＤ                   71,400      2,372.00         169,360,800
     アドヴァン                   10,100      1,308.00          13,210,800
     ＳＰＫ                   1,400     2,850.00          3,990,000
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,400     2,830.00          6,792,000      貸付株式数            800  株
     アルビス                   2,500     2,293.00          5,732,500
     アズワン                   4,300     9,560.00          41,108,000       貸付株式数           1,600   株
     スズデン                   2,300     1,464.00          3,367,200      貸付株式数            800  株
     尾家産業                   1,900     1,347.00          2,559,300      貸付株式数            800  株
     シモジマ                   4,000     1,240.00          4,960,000
     ドウシシャ                   6,200     1,810.00          11,222,000
     小津産業                   1,400     1,807.00          2,529,800      貸付株式数            500  株
     コナカ                   7,700      406.00         3,126,200      貸付株式数            400  株
     高速                   3,900     1,184.00          4,617,600
     ハウス     ローゼ
                         800    1,671.00          1,336,800      貸付株式数            100  株
     Ｇ－７ホールディングス                   1,900     4,500.00          8,550,000
     たけびし                   2,300     1,461.00          3,360,300      貸付株式数            900  株
     イオン北海道                   6,700      799.00         5,353,300      貸付株式数            200  株
     コ  ジ  マ
                        11,400       459.00         5,232,600
     ヒマラヤ                   2,300      836.00         1,922,800      貸付株式数            900  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コーナン商事                   9,400     2,548.00          23,951,200       貸付株式数           3,300   株
     ネットワンシステムズ                   25,100      3,150.00          79,065,000
     エコス                   2,400     1,683.00          4,039,200
     ワタミ                   7,800     1,312.00          10,233,600       貸付株式数           2,000   株
     マルシェ                   1,700      781.00         1,327,700      貸付株式数            600  株
     リックス                   1,500     1,632.00          2,448,000      貸付株式数            300  株
     システムソフト                   15,400       112.00         1,724,800
     パンパシフィックＨＤ                  158,700      1,798.00         285,342,600
     丸文                   6,000      604.00         3,624,000
     西松屋チェーン                   14,500      1,005.00          14,572,500
     ゼンショーホールディング
                        31,700      2,514.00          79,693,800
     ス
     ハピネット                   5,500     1,432.00          7,876,000
                                                         1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   4,200     2,117.00          8,891,400      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,400     1,044.00          1,461,600      貸付株式数            500  株
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,300     1,763.00          2,291,900      貸付株式数            200  株
     日本ライフライン                   19,600      1,544.00          30,262,400       貸付株式数           6,300   株
     サイゼリヤ                   10,900      2,631.00          28,677,900       貸付株式数           4,100   株
     タカショー                   3,200      500.00         1,600,000
     エクセル                   1,900     1,256.00          2,386,400      貸付株式数            900  株
     ＶＴホールディングス                   27,500       473.00         13,007,500       貸付株式数            800  株
     マルカ                   2,300     2,298.00          5,285,400      貸付株式数            900  株
     アルゴグラフィックス                   5,600     3,335.00          18,676,000
     魚力                   1,800     1,530.00          2,754,000
                                                         6,900   株
     ＩＤＯＭ                   17,800       530.00         9,434,000      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     日本エム・ディ・エム                   3,900     2,327.00          9,075,300      貸付株式数           1,500   株
     ポプラ                   1,900      531.00         1,008,900      貸付株式数            600  株
     フジ・コーポレーション                   1,700     2,324.00          3,950,800
     ユナイテッドアローズ                   6,900     3,340.00          23,046,000
     進和                   3,900     2,352.00          9,172,800      貸付株式数           1,300   株
     エスケイジャパン                   1,400      466.00           652,400
     ダイトロン                   2,800     1,697.00          4,751,600
     ハイデイ日高                   9,500     2,187.00          20,776,500       貸付株式数           2,600   株
     シークス                   8,400     1,554.00          13,053,600       貸付株式数           3,200   株
     京都きもの友禅                   4,200      350.00         1,470,000      貸付株式数           1,500   株
     コロワイド                   22,000      2,216.00          48,752,000       貸付株式数           7,900   株
     ピーシーデポコーポ                   8,700      478.00         4,158,600      貸付株式数           3,400   株
     田中商事                   2,100      713.00         1,497,300
                                118/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーハシテクニカ                   3,700     1,462.00          5,409,400
     壱番屋                   4,700     5,280.00          24,816,000       貸付株式数           1,700   株
     白銅                   2,300     1,448.00          3,330,400
                                                          800  株
     トップカルチャー                   2,400      340.00           816,000     貸付株式数
                                                         (600  株 )
     ＰＬＡＮＴ                   1,700      656.00         1,115,200      貸付株式数            500  株
     スギホールディングス                   13,200      6,170.00          81,444,000       貸付株式数           5,500   株
     薬王堂ホールディングス                   2,900     2,532.00          7,342,800      貸付株式数            900  株
     島津製作所                   80,300      3,315.00         266,194,500
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,600      743.00         4,160,800
                                                          600  株
     クボテック                   1,700      437.00           742,900     貸付株式数
                                                         (100  株 )
     長野計器                   4,900      783.00         3,836,700
     ブイ・テクノロジー                   3,100     6,010.00          18,631,000       貸付株式数           1,100   株
     スター精密                   10,500      1,549.00          16,264,500       貸付株式数           3,900   株
     東京計器                   4,200     1,015.00          4,263,000
     愛知時計                    900    4,305.00          3,874,500
     インターアクション                   3,600     2,502.00          9,007,200      貸付株式数            100  株
     オーバル                   6,000      252.00         1,512,000      貸付株式数           2,300   株
     東京精密                   12,200      3,935.00          48,007,000       貸付株式数           1,400   株
     マニー                   26,800      2,935.00          78,658,000       貸付株式数          10,400    株
     ニコン                  108,800      1,506.00         163,852,800       貸付株式数          40,700    株
     トプコン                   33,900      1,471.00          49,866,900
     オリンパス                  372,000      1,634.00         607,848,000
     理研計器                   5,900     2,325.00          13,717,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                        11,700      7,600.00          88,920,000       貸付株式数            100  株
     グス
     キヤノン電子                   7,000     2,075.00          14,525,000
     タムロン                   5,400     2,529.00          13,656,600
     ＨＯＹＡ                  135,300      10,025.00         1,356,382,500
     シ  ー  ド
                        2,900     1,079.00          3,129,100      貸付株式数           1,100   株
     ノーリツ鋼機                   4,500     1,896.00          8,532,000      貸付株式数           1,700   株
     エー・アンド・デイ                   6,100      803.00         4,898,300
     朝日インテック                   57,000      3,195.00         182,115,000       貸付株式数          22,100    株
     キヤノン                  361,800      3,046.00        1,102,042,800        貸付株式数          141,500    株
     リ  コ  ー
                       171,100      1,124.00         192,316,400
     シチズン時計                   78,700       610.00         48,007,000       貸付株式数          28,000    株
     リズム時計                   2,100      939.00         1,971,900
     大研医器                   4,600      630.00         2,898,000
     メニコン                   9,200     4,350.00          40,020,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンシア                    800     608.00           486,400     貸付株式数            200  株
     中本パックス                   1,700     1,490.00          2,533,000      貸付株式数            100  株
     スノーピーク                   3,000     1,096.00          3,288,000      貸付株式数           1,200   株
     パラマウントベッドＨＤ                   7,100     4,310.00          30,601,000
     トランザクション                   4,300     1,000.00          4,300,000
     ＳＨＯ‐ＢＩ                   2,000      395.00           790,000     貸付株式数            300  株
                                                         1,200   株
     ニホンフラッシュ                   3,100     2,819.00          8,738,900      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     前田工繊                   7,400     1,950.00          14,430,000       貸付株式数           2,700   株
     永大産業                   8,700      341.00         2,966,700
     アートネイチャー                   7,200      773.00         5,565,600
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                   69,500      6,688.00         464,816,000
     アイフィスジャパン                   1,700      777.00         1,320,900      貸付株式数            100  株
     共立印刷                   11,600       164.00         1,902,400
     ＳＨＯＥＩ                   3,200     5,060.00          16,192,000       貸付株式数           1,200   株
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,500     1,022.00          9,709,000
                                                         3,900   株
     マーベラス                   10,000       758.00         7,580,000      貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     パイロットコーポレーショ
                        11,700      4,270.00          49,959,000
     ン
                                                          300  株
     萩原工業                   3,700     1,617.00          5,982,900      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     エイベックス                   11,400      1,334.00          15,207,600
     トッパン・フォームズ                   14,400      1,162.00          16,732,800
     フジシールインターナショ
                        15,100      2,487.00          37,553,700       貸付株式数           1,800   株
     ナル
     タカラトミー                   30,100      1,345.00          40,484,500
     廣済堂                   4,700      880.00         4,136,000
     エステールホールディング
                        1,900      679.00         1,290,100
     ス
     アーク                   26,100       97.00         2,531,700
     レック                   7,200     1,300.00          9,360,000      貸付株式数           2,600   株
     タカノ                   2,600      823.00         2,139,800
     三光合成                   7,600      432.00         3,283,200      貸付株式数            500  株
     プロネクサス                   5,800     1,206.00          6,994,800
     ホクシン                   4,200      172.00           722,400     貸付株式数            100  株
     ウッドワン                   2,300     1,189.00          2,734,700
     大建工業                   4,600     1,974.00          9,080,400
     き  も  と
                        11,500       191.00         2,196,500
     凸版印刷                   94,800      2,178.00         206,474,400
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     大日本印刷                   87,900      2,940.00         258,426,000
     共同印刷                   2,100     2,950.00          6,195,000      貸付株式数            200  株
                                                         5,300   株
     ＮＩＳＳＨＡ                   13,800      1,133.00          15,635,400       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     光村印刷                    600    1,769.00          1,061,400      貸付株式数            200  株
     藤森工業                   6,000     3,530.00          21,180,000
     ヴィア・ホールディングス                   8,100      667.00         5,402,700      貸付株式数            200  株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        3,200     1,702.00          5,446,400
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,200     1,197.00          5,027,400
     未来工業                   3,600     2,243.00          8,074,800
     アシックス                   55,500      1,786.00          99,123,000       貸付株式数          22,800    株
     ツ  ツ  ミ
                        2,100     2,097.00          4,403,700
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      780.00         1,794,000      貸付株式数            400  株
     ジェイ     エス    ピー
                        4,000     1,905.00          7,620,000
     ニ  チ  ハ
                        9,400     2,777.00          26,103,800
                                                          400  株
     エフピコ                   7,400     6,650.00          49,210,000       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     小松ウオール工業                   2,000     2,408.00          4,816,000
     ヤマハ                   40,000      6,130.00         245,200,000
     河合楽器                   2,100     3,675.00          7,717,500
     クリナップ                   6,200      705.00         4,371,000
     ピジヨン                   40,600      5,070.00         205,842,000       貸付株式数          15,800    株
     天馬                   4,500     2,012.00          9,054,000
     兼松サステック                    400    1,780.00            712,000     貸付株式数            100  株
     キングジム                   5,600      892.00         4,995,200
     象印マホービン                   19,700      1,798.00          35,420,600       貸付株式数           7,700   株
     リンテック                   16,000      2,463.00          39,408,000
     信越ポリマー                   12,000       968.00         11,616,000
     東  リ
                        16,700       316.00         5,277,200
     イトーキ                   14,300       517.00         7,393,100
     任  天  堂
                        41,200     43,240.00         1,781,488,000
     三菱鉛筆                   11,100      1,737.00          19,280,700
     松  風
                        3,000     1,700.00          5,100,000      貸付株式数           1,100   株
     タカラスタンダ－ド                   13,900      2,007.00          27,897,300       貸付株式数           4,700   株
     コ  ク  ヨ
                        32,300      1,635.00          52,810,500
     ナカバヤシ                   6,600      594.00         3,920,400
     ニ  フ  コ
                        24,600      3,050.00          75,030,000       貸付株式数           9,500   株
     立川ブラインド                   2,900     1,437.00          4,167,300      貸付株式数           1,100   株
     グローブライド                   3,000     2,703.00          8,109,000
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     オカムラ                   23,500      1,080.00          25,380,000       貸付株式数           7,300   株
     バルカー                   5,400     2,624.00          14,169,600       貸付株式数            800  株
     ＭＵＴＯＨホールディング
                        1,000     1,796.00          1,796,000
     ス
     伊  藤  忠
                       463,000      2,438.00        1,128,794,000        貸付株式数          127,400    株
     丸  紅
                       689,400       825.20        568,892,880
     スクロール                   10,100       350.00         3,535,000
     高  島
                        1,100     1,721.00          1,893,100
     ヨンドシーホールディング
                        6,700     2,613.00          17,507,100       貸付株式数           2,700   株
     ス
     三陽商会                   3,500     1,407.00          4,924,500
     長瀬産業                   37,100      1,628.00          60,398,800
     ナイガイ                   2,500      441.00         1,102,500      貸付株式数            900  株
     蝶  理
                        4,200     1,974.00          8,290,800      貸付株式数            100  株
     豊田通商                   73,900      3,885.00         287,101,500
     オンワ－ドホールディング
                        39,700       643.00         25,527,100
     ス
     三共生興                   10,000       601.00         6,010,000
     兼  松
                        24,800      1,412.00          35,017,600
     美  津  濃
                        6,100     2,805.00          17,110,500
     ツカモトコーポレーション                   1,200     1,084.00          1,300,800      貸付株式数            100  株
     ファミリーマート                   52,900      2,601.00         137,592,900
     ルックホールディングス                   2,200     1,233.00          2,712,600      貸付株式数            800  株
     三井物産                  581,800      1,967.50        1,144,691,500
     日本紙パルプ                   3,800     4,060.00          15,428,000
     東京エレクトロン                   44,800     22,570.00         1,011,136,000
     日立ハイテクノロジーズ                   23,000      7,170.00         164,910,000
     カメイ                   8,600     1,227.00          10,552,200
     東都水産                    900    2,662.00          2,395,800
     ＯＵＧホールディングス                   1,000     2,719.00          2,719,000      貸付株式数            300  株
     スターゼン                   2,500     4,405.00          11,012,500       貸付株式数            900  株
     セイコーＨＤ                   9,500     2,816.00          26,752,000       貸付株式数           3,800   株
     山  善
                        25,900      1,045.00          27,065,500
     椿本興業                   1,200     4,020.00          4,824,000
     住友商事                  417,800      1,656.50         692,085,700
     日本ユニシス                   20,600      3,595.00          74,057,000
     内田洋行                   2,800     5,240.00          14,672,000
     三菱商事                  464,500      2,907.50        1,350,533,750
     第一実業                   3,200     3,715.00          11,888,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キヤノンマーケティングＪ
                        18,900      2,510.00          47,439,000       貸付株式数           5,900   株
     ＰＮ
     西華産業                   3,700     1,409.00          5,213,300
     佐藤商事                   5,400      912.00         4,924,800
     菱洋エレクトロ                   6,800     2,046.00          13,912,800       貸付株式数           2,400   株
     東京産業                   5,900      561.00         3,309,900      貸付株式数           1,100   株
     ユアサ商事                   6,300     3,500.00          22,050,000
     神鋼商事                   1,700     2,654.00          4,511,800
     小林産業                   3,900      313.00         1,220,700
     阪和興業                   12,400      2,840.00          35,216,000
     正栄食品                   4,300     3,385.00          14,555,500
     カナデン                   5,400     1,325.00          7,155,000
     菱電商事                   4,800     1,655.00          7,944,000
     ニプロ                   46,600      1,327.00          61,838,200       貸付株式数          16,700    株
     フルサト工業                   3,600     1,646.00          5,925,600
     岩谷産業                   14,700      3,675.00          54,022,500       貸付株式数           5,600   株
     すてきナイスグループ                   2,500     1,090.00          2,725,000      貸付株式数            600  株
     昭光通商                   2,300      717.00         1,649,100      貸付株式数            200  株
     ニチモウ                   1,000     1,987.00          1,987,000      貸付株式数            300  株
     極東貿易                   1,900     2,194.00          4,168,600
     イ  ワ  キ
                        8,600      476.00         4,093,600      貸付株式数           1,900   株
     兼松エレクトロニクス                   3,600     3,425.00          12,330,000
     三愛石油                   16,300      1,059.00          17,261,700
     稲畑産業                   14,600      1,586.00          23,155,600
     ＧＳＩクレオス                   1,600     1,118.00          1,788,800      貸付株式数            300  株
     明和産業                   6,100      620.00         3,782,000
     クワザワ                   2,400      606.00         1,454,400
                                                         4,600   株
     ゴ－ルドウイン                   11,900      7,940.00          94,486,000       貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     ユニ・チヤ－ム                  129,600      3,634.00         470,966,400       貸付株式数          51,200    株
     デサント                   12,800      1,810.00          23,168,000
     キ  ン  グ
                        3,100      530.00         1,643,000
     ワ  キ  タ
                        14,100      1,095.00          15,439,500       貸付株式数           1,900   株
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   4,100      396.00         1,623,600      貸付株式数            100  株
     東邦ホールディングス                   21,200      2,537.00          53,784,400       貸付株式数           8,300   株
     サンゲツ                   18,200      2,135.00          38,857,000
     ミツウロコグループ                   9,700     1,420.00          13,774,000       貸付株式数           3,800   株
     シナネンホールディングス                   2,700     1,932.00          5,216,400
     伊藤忠エネクス                   14,700       895.00         13,156,500
     サンリオ                   18,600      2,234.00          41,552,400       貸付株式数           7,200   株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンワ     テクノス
                        4,600     1,199.00          5,515,400      貸付株式数            100  株
     リョーサン                   7,300     2,947.00          21,513,100
     新光商事                   10,300       900.00         9,270,000
                                                         1,200   株
     トーホー                   3,000     1,873.00          5,619,000      貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     三信電気                   3,500     1,700.00          5,950,000
     東陽テクニカ                   7,600     1,140.00          8,664,000
                                                         3,300   株
     モスフード       サービス
                        8,700     3,070.00          26,709,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     加賀電子                   6,600     2,468.00          16,288,800
     三益半導体                   5,900     2,012.00          11,870,800
     ソーダニツカ                   6,800      611.00         4,154,800
     立花エレテック                   4,800     1,758.00          8,438,400
     木曽路                   8,600     2,880.00          24,768,000       貸付株式数           1,700   株
     ＳＲＳホールディングス                   7,700     1,044.00          8,038,800      貸付株式数           3,000   株
     千  趣  会
                        12,000       432.00         5,184,000      貸付株式数           4,600   株
                                                         1,900   株
     タカキユー                   5,000      189.00           945,000     貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ケーヨー                   13,600       539.00         7,330,400      貸付株式数           2,300   株
     上新電機                   7,800     2,465.00          19,227,000
     日本瓦斯                   10,500      3,440.00          36,120,000
     ロイヤルホールディングス                   11,600      2,542.00          29,487,200       貸付株式数           4,500   株
     東  天  紅
                         500    1,250.00            625,000
     いなげや                   8,200     1,480.00          12,136,000
     島  忠
                        13,900      3,005.00          41,769,500       貸付株式数           4,800   株
     チヨダ                   7,000     1,617.00          11,319,000
     ライフコーポレーション                   5,000     2,504.00          12,520,000
                                                         1,700   株
     リンガーハツト                   8,100     2,484.00          20,120,400       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   9,100      499.00         4,540,900
     テンアライド                   6,000      441.00         2,646,000      貸付株式数           2,300   株
     ＡＯＫＩホールディングス                   13,200      1,134.00          14,968,800
     オークワ                   10,400      1,443.00          15,007,200       貸付株式数            900  株
     コメリ                   10,200      2,363.00          24,102,600
     青山商事                   13,700      1,677.00          22,974,900
     しまむら                   7,700     8,970.00          69,069,000
     はせがわ                   3,500      402.00         1,407,000      貸付株式数            100  株
     高  島  屋
                        48,300      1,304.00          62,983,200
     松  屋
                        13,400       854.00         11,443,600       貸付株式数           2,500   株
                                124/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイチ・ツー・オーリテイ
                        31,400      1,233.00          38,716,200
     リング
     近鉄百貨店                   2,500     3,610.00          9,025,000      貸付株式数            900  株
     パ  ル  コ
                        6,400     1,364.00          8,729,600
     丸井グループ                   60,700      2,651.00         160,915,700       貸付株式数          21,500    株
     クレディセゾン                   46,400      1,810.00          83,984,000
     アクシアル       リテイリング
                        5,500     3,870.00          21,285,000
     井  筒  屋
                        3,700      241.00           891,700
     イオン                  254,800      2,265.00         577,122,000       貸付株式数          90,700    株
     イ  ズ  ミ
                        13,500      4,270.00          57,645,000
     フオーバル                   2,900     1,059.00          3,071,100
     平  和  堂
                        13,500      2,115.00          28,552,500
     フ  ジ
                        8,000     1,971.00          15,768,000
     ヤオコー                   7,500     5,110.00          38,325,000       貸付株式数            400  株
     ゼビオホールディングス                   8,000     1,328.00          10,624,000
     ケーズホールディングス                   63,900      1,366.00          87,287,400
     ＰＡＬＴＡＣ                   10,600      5,400.00          57,240,000       貸付株式数           1,300   株
     三谷産業                   8,700      346.00         3,010,200
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,400      651.00         2,213,400
     日産東京販売ＨＤ                   9,800      278.00         2,724,400
     新生銀行                   48,700      1,717.00          83,617,900
     あおぞら銀行                   39,600      2,818.00         111,592,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                      4,564,700         582.10       2,657,111,870
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  728,000       466.80        339,830,400
     三井住友トラストＨＤ                  125,400      4,195.00         526,053,000
     三井住友フィナンシャルＧ                  458,600      4,008.00        1,838,068,800
     千葉銀行                  227,900       624.00        142,209,600
     群馬銀行                  130,200       390.00         50,778,000
     武蔵野銀行                   9,800     1,961.00          19,217,800
     千葉興業銀行                   18,300       344.00         6,295,200      貸付株式数           2,500   株
     筑波銀行                   27,600       243.00         6,706,800
     七十七銀行                   22,400      1,794.00          40,185,600
     青森銀行                   5,200     2,831.00          14,721,200       貸付株式数           1,500   株
     秋田銀行                   4,300     2,259.00          9,713,700
     山形銀行                   7,500     1,659.00          12,442,500
     岩手銀行                   4,400     2,965.00          13,046,000
     東邦銀行                   59,500       278.00         16,541,000       貸付株式数          19,800    株
     東北銀行                   3,100     1,034.00          3,205,400
                                125/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         1,600   株
     みちのく銀行                   4,300     1,567.00          6,738,100      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ふくおかフィナンシャルＧ                   55,900      2,092.00         116,942,800       貸付株式数           5,000   株
     静岡銀行                  164,100       839.00        137,679,900
     十六銀行                   8,300     2,662.00          22,094,600
                                                        15,200    株
     スルガ銀行                   63,000       545.00         34,335,000       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     八十二銀行                  160,100       475.00         76,047,500       貸付株式数          15,000    株
     山梨中央銀行                   7,700     1,154.00          8,885,800
     大垣共立銀行                   13,100      2,550.00          33,405,000
     福井銀行                   5,700     1,734.00          9,883,800
     北國銀行                   6,800     3,510.00          23,868,000
     清水銀行                   2,700     2,180.00          5,886,000
     富山銀行                   1,300     2,641.00          3,433,300
     滋賀銀行                   13,300      2,743.00          36,481,900       貸付株式数           5,100   株
     南都銀行                   11,000      2,763.00          30,393,000
     百五銀行                   60,000       354.00         21,240,000       貸付株式数           1,500   株
     京都銀行                   23,700      4,580.00         108,546,000
     紀陽銀行                   23,500      1,724.00          40,514,000       貸付株式数           2,100   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                   44,100      1,134.00          50,009,400
     広島銀行                   98,100       545.00         53,464,500
     山陰合同銀行                   39,400       687.00         27,067,800
     中国銀行                   57,100      1,097.00          62,638,700       貸付株式数          22,300    株
     鳥取銀行                   2,200     1,382.00          3,040,400
     伊予銀行                   94,600       608.00         57,516,800       貸付株式数           2,100   株
     百十四銀行                   7,100     2,258.00          16,031,800
     四国銀行                   10,100      1,045.00          10,554,500       貸付株式数            200  株
     阿波銀行                   10,800      2,706.00          29,224,800       貸付株式数           3,700   株
     大分銀行                   3,800     2,854.00          10,845,200
     宮崎銀行                   4,400     2,655.00          11,682,000
     佐賀銀行                   4,000     1,740.00          6,960,000
     沖縄銀行                   6,100     3,675.00          22,417,500
     琉球銀行                   15,300      1,258.00          19,247,400       貸付株式数           2,500   株
     セブン銀行                  221,300       341.00         75,463,300
     みずほフィナンシャルＧ                 9,009,900         169.70       1,528,980,030
     高知銀行                   2,500      933.00         2,332,500
     山口フィナンシャルＧ                   82,800       757.00         62,679,600       貸付株式数          30,200    株
     芙蓉総合リース                   7,000     7,230.00          50,610,000
     みずほリース                   10,300      3,280.00          33,784,000
     東京センチュリー                   13,300      5,990.00          79,667,000       貸付株式数           5,000   株
                                126/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＢＩホールディングス                   74,100      2,258.00         167,317,800       貸付株式数          30,300    株
     日本証券金融                   29,200       543.00         15,855,600
     アイフル                  101,100       252.00         25,477,200
     日本アジア投資                   5,600      290.00         1,624,000      貸付株式数           2,100   株
     長野銀行                   2,100     1,713.00          3,597,300
     名古屋銀行                   5,300     3,390.00          17,967,000
     北洋銀行                  100,000       241.00         24,100,000
     愛知銀行                   2,400     3,845.00          9,228,000
     中京銀行                   2,700     2,257.00          6,093,900      貸付株式数            200  株
     大光銀行                   2,200     1,751.00          3,852,200
     愛媛銀行                   9,300     1,224.00          11,383,200       貸付株式数           2,900   株
     トマト銀行                   2,500     1,069.00          2,672,500
     京葉銀行                   28,400       629.00         17,863,600       貸付株式数           4,500   株
     栃木銀行                   31,800       231.00         7,345,800
     北日本銀行                   2,100     2,195.00          4,609,500      貸付株式数            700  株
     東和銀行                   11,700       888.00         10,389,600       貸付株式数           1,100   株
     福島銀行                   6,200      303.00         1,878,600      貸付株式数           2,400   株
     大東銀行                   3,400      631.00         2,145,400      貸付株式数           1,200   株
     リコーリース                   5,200     3,910.00          20,332,000
     イオンフィナンシャルサー
                        40,500      1,685.00          68,242,500
     ビス
     ア  コ  ム
                       133,000       458.00         60,914,000
     ジャックス                   7,300     2,696.00          19,680,800
     オ  リ  コ
                       179,500       162.00         29,079,000
     日立キャピタル                   15,600      2,695.00          42,042,000
     アプラスフィナンシャル                   32,500       93.00         3,022,500      貸付株式数           2,400   株
     オリックス                  414,700      1,797.50         745,423,250       貸付株式数          170,000    株
     三菱ＵＦＪリース                  168,200       705.00        118,581,000       貸付株式数           8,500   株
     ジャフコ                   10,200      4,230.00          43,146,000       貸付株式数            100  株
     九州    リースサービス
                        3,200      602.00         1,926,400
     トモニホールディングス                   51,300       419.00         21,494,700
     大和証券Ｇ本社                  532,300       556.10        296,012,030
     野村ホールディングス                 1,166,600         562.30        655,979,180       貸付株式数          448,200    株
     岡三証券グループ                   56,700       406.00         23,020,200       貸付株式数            300  株
     丸三証券                   19,700       547.00         10,775,900       貸付株式数           7,700   株
     東洋証券                   23,600       173.00         4,082,800      貸付株式数           9,200   株
     東海東京ＨＤ                   76,400       338.00         25,823,200       貸付株式数          29,200    株
     光世証券                   1,600      677.00         1,083,200      貸付株式数            400  株
     水戸証券                   19,200       283.00         5,433,600      貸付株式数           5,500   株
     いちよし証券                   12,300       682.00         8,388,600
                                127/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松井証券                   37,900       888.00         33,655,200
     ＳＯＭＰＯホールディング
                       124,700      4,371.00         545,063,700
     ス
     だいこう証券ビジ                   3,200      649.00         2,076,800
     日本取引所グループ                  190,200      1,874.00         356,434,800
     マネックスＧ                   50,100       281.00         14,078,100       貸付株式数          19,500    株
     極東証券                   8,900      785.00         6,986,500
     岩井コスモホールディング                   6,300     1,282.00          8,076,600      貸付株式数           1,200   株
     藍澤證券                   11,900       738.00         8,782,200      貸付株式数           1,100   株
     フィデアホール                   64,900       134.00         8,696,600
     池田泉州ＨＤ                   76,600       203.00         15,549,800
     アニコム      ホールディング
                        5,500     3,585.00          19,717,500       貸付株式数           1,900   株
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  173,400      3,560.00         617,304,000
     ＳＯＮＹ      ＦＨ
                        54,500      2,573.00         140,228,500
     マネーパートナーズＧＰ                   7,000      250.00         1,750,000      貸付株式数           1,900   株
     スパークス・グループ                   22,900       249.00         5,702,100
     小林洋行                   1,900      267.00           507,300
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  375,200      1,761.50         660,914,800
     東京海上ＨＤ                  237,100      6,020.00        1,427,342,000        貸付株式数          91,100    株
     アドバンテッジリスクマネ                   3,200      990.00         3,168,000      貸付株式数            900  株
     イー・ギャランティ                   7,100     1,416.00          10,053,600       貸付株式数           2,300   株
     アサックス                   3,400      653.00         2,220,200      貸付株式数           1,300   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,700     2,463.00          6,650,100
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  205,100      1,295.00         265,604,500
     アドバンスクリエイト                   1,600     1,864.00          2,982,400
     三井不動産                  331,000      2,731.50         904,126,500
     三菱地所                  464,500      2,010.00         933,645,000
     平和不動産                   12,200      2,614.00          31,890,800
     東京建物                   72,500      1,653.00         119,842,500
     ダイビル                   17,100      1,172.00          20,041,200
     京阪神ビルディング                   10,800      1,437.00          15,519,600       貸付株式数           1,000   株
     住友不動産                  149,000      3,839.00         572,011,000
     太平洋興発                   2,600      808.00         2,100,800      貸付株式数            200  株
     テーオーシー                   13,000       895.00         11,635,000
     東京楽天地                   1,100     6,140.00          6,754,000
     スターツコーポレーション                   9,000     2,691.00          24,219,000
     フジ住宅                   7,700      711.00         5,474,700
     空港施設                   6,700      540.00         3,618,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明和地所                   3,600      589.00         2,120,400
     ゴールドクレスト                   5,200     2,162.00          11,242,400       貸付株式数           2,000   株
     リログループ                   35,100      2,986.00         104,808,600       貸付株式数          13,700    株
     エスリード                   2,600     2,171.00          5,644,600
     日神不動産                   9,900      496.00         4,910,400
     日本エスコン                   12,000       989.00         11,868,000       貸付株式数           1,600   株
     タカラレーベン                   30,300       489.00         14,816,700
     サンヨーハウジ          名古屋
                        3,700      995.00         3,681,500      貸付株式数            800  株
     イオンモール                   33,200      1,775.00          58,930,000
     毎日コムネット                   1,400      832.00         1,164,800
     ファースト住建                   2,800     1,319.00          3,693,200
     ランド                  359,700        12.00         4,316,400      貸付株式数          36,900    株
                                                          500  株
     カチタス                   8,200     4,920.00          40,344,000       貸付株式数
                                                         (500  株 )
     東祥                   4,000     2,454.00          9,816,000      貸付株式数           1,500   株
     トーセイ                   9,100     1,333.00          12,130,300       貸付株式数            100  株
     穴吹興産                    700    3,280.00          2,296,000
     サンフロンティア不動産                   9,200     1,274.00          11,720,800
     インテリックス                   1,900      711.00         1,350,900
     ランドビジネス                   2,800      761.00         2,130,800
     日本社宅サービス                   1,700     1,107.00          1,881,900      貸付株式数            400  株
     グランディハウス                   5,100      470.00         2,397,000      貸付株式数            300  株
     東武鉄道                   70,900      4,055.00         287,499,500
     相鉄ホールディングス                   21,500      3,040.00          65,360,000
     東急                  169,500      2,177.00         369,001,500
     京浜急行                   86,300      2,242.00         193,484,600
     小田急電鉄                  100,000      2,708.00         270,800,000
     京王電鉄                   34,900      7,060.00         246,394,000
     京成電鉄                   46,800      4,535.00         212,238,000
                                                         3,500   株
     富士急行                   9,200     4,265.00          39,238,000       貸付株式数
                                                         (900  株 )
     新京成電鉄                   1,800     2,303.00          4,145,400
     東日本旅客鉄道                  118,300      10,085.00         1,193,055,500
     西日本旅客鉄道                   59,900      9,675.00         579,532,500
     東海旅客鉄道                   55,900     22,245.00         1,243,495,500
     西武ホールディングス                   90,200      1,930.00         174,086,000
     鴻池運輸                   10,700      1,663.00          17,794,100
     西日本鉄道                   18,700      2,629.00          49,162,300
     ハマキョウレックス                   5,200     3,665.00          19,058,000
     サカイ引越センター                   3,500     6,970.00          24,395,000       貸付株式数            100  株
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                   63,700      6,150.00         391,755,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                   84,900      4,745.00         402,850,500
     南海電鉄                   30,200      3,040.00          91,808,000
     京阪ホールディングス                   28,300      5,450.00         154,235,000       貸付株式数           2,200   株
     神戸電鉄                   1,600     3,990.00          6,384,000      貸付株式数            100  株
     名古屋鉄道                   52,400      3,495.00         183,138,000       貸付株式数          15,600    株
     山陽電鉄                   4,600     2,248.00          10,340,800
     トランコム                   1,800     7,800.00          14,040,000
     日本通運                   22,500      7,010.00         157,725,000       貸付株式数           8,100   株
     ヤマトホールディングス                  111,600      1,901.00         212,151,600
     山  九
                        17,700      5,690.00         100,713,000
     日  新
                        5,500     1,743.00          9,586,500
     丸  運
                        3,600      274.00           986,400     貸付株式数           1,400   株
     丸全昭和運輸                   5,200     3,110.00          16,172,000
     センコーグループＨＬＤＧ
                        35,200       917.00         32,278,400
     Ｓ
     トナミホールディングス                   1,500     5,120.00          7,680,000
     ニッコンホールディングス                   22,800      2,730.00          62,244,000
     日石輸送                    700    2,781.00          1,946,700
     福山通運                   8,100     4,185.00          33,898,500       貸付株式数           2,600   株
     セイノーホールディングス                   47,700      1,479.00          70,548,300
     エスライン                   1,900      997.00         1,894,300      貸付株式数            100  株
     神奈川中央交通                   1,600     4,015.00          6,424,000
                                                         4,300   株
     日立物流                   11,700      3,110.00          36,387,000       貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
                                                         1,800   株
     丸和運輸機関                   6,700     2,570.00          17,219,000       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,400     1,408.00          9,011,200
     ス
     日本郵船                   53,300      1,925.00         102,602,500
     商船三井                   40,300      2,942.00         118,562,600       貸付株式数           5,000   株
     川崎汽船                   19,600      1,879.00          36,828,400       貸付株式数           7,600   株
     ＮＳユナイテッド海運                   3,500     2,319.00          8,116,500
     明治海運                   6,700      342.00         2,291,400
     飯野海運                   30,400       360.00         10,944,000
     共栄タンカー                    600    1,778.00          1,066,800
     九州旅客鉄道                   56,800      3,780.00         214,704,000
     ＳＧホールディングス                   66,800      2,633.00         175,884,400
     日本航空                  116,600      3,391.00         395,390,600
     ＡＮＡホールディングス                  116,400      3,758.00         437,431,200
                                130/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パスコ                   1,200     1,860.00          2,232,000
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,200     3,915.00          4,698,000      貸付株式数            400  株
     ＨＤ
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         600    1,502.00            901,200
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        3,200     2,539.00          8,124,800      貸付株式数           1,200   株
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                   15,700       301.00         4,725,700
     総合メディカルＨＤ                   5,800     2,065.00          11,977,000
     ブックオフＧＨＤ                   3,800     1,066.00          4,050,800      貸付株式数           1,500   株
     三菱倉庫                   20,200      2,835.00          57,267,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   7,300     1,999.00          14,592,700
     住友倉庫                   23,500      1,510.00          35,485,000
     渋沢倉庫                   3,500     2,149.00          7,521,500
     ヤマタネ                   3,300     1,504.00          4,963,200      貸付株式数           1,000   株
     東陽倉庫                   11,300       336.00         3,796,800
     乾汽船                   3,700     1,148.00          4,247,600      貸付株式数           2,000   株
     日本トランスシティ                   14,100       548.00         7,726,800      貸付株式数           1,000   株
     ケイヒン                   1,200     1,328.00          1,593,600
     中央倉庫                   3,900     1,238.00          4,828,200      貸付株式数            100  株
     川西倉庫                   1,200     1,054.00          1,264,800
     安田倉庫                   5,200      995.00         5,174,000
     ファイズホールディングス                   1,300      640.00           832,000     貸付株式数            200  株
     東洋埠頭                   1,900     1,412.00          2,682,800
     宇徳                   5,400      537.00         2,899,800
     上  組                36,400      2,444.00          88,961,600
     サンリツ                   1,500      700.00         1,050,000      貸付株式数            500  株
     キムラユニティー                   1,700     1,102.00          1,873,400
                                                          600  株
     キユーソー流通システム                   1,600     1,877.00          3,003,200      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     近鉄エクスプレス                   13,500      1,944.00          26,244,000       貸付株式数           3,500   株
     東海運                   3,600      283.00         1,018,800      貸付株式数            100  株
     エーアイテイー                   4,500      968.00         4,356,000
     内外トランスライン                   2,200     1,471.00          3,236,200      貸付株式数            800  株
     ショーエイコーポ                    700     736.00           515,200     貸付株式数            200  株
     日本コンセプト                   2,000     1,430.00          2,860,000      貸付株式数            200  株
     東京放送ＨＤ                   40,100      1,750.00          70,175,000
     日本テレビＨＬＤＳ                   55,100      1,452.00          80,005,200
     朝日放送グループＨＤ                   6,600      749.00         4,943,400      貸付株式数            300  株
     テレビ朝日ＨＤ                   18,100      1,769.00          32,018,900
                                131/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                   43,500       464.00         20,184,000       貸付株式数           1,200   株
     テレビ東京ＨＤ                   5,400     2,303.00          12,436,200
                                                          700  株
     日本ＢＳ放送                   2,200     1,084.00          2,384,800      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ビジョン                   6,100     1,793.00          10,937,300       貸付株式数           2,200   株
     スマートバリュー                   1,900      814.00         1,546,600      貸付株式数            700  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        2,500     1,111.00          2,777,500      貸付株式数            900  株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   3,100      659.00         2,042,900      貸付株式数           1,200   株
     コネクシオ                   3,800     1,525.00          5,795,000
                                                        22,900    株
     日本通信                   51,100       220.00         11,242,000       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     クロップス                   1,200      750.00           900,000
     日本電信電話                  440,900      5,598.00        2,468,158,200
     ＫＤＤＩ                  491,600      3,150.00        1,548,540,000
     ソフトバンク                  599,600      1,483.50         889,506,600       貸付株式数          234,400    株
     光通信                   6,800    25,880.00          175,984,000
     ＮＴＴドコモ                  487,300      3,007.00        1,465,311,100        貸付株式数          190,500    株
     エムティーアイ                   6,400      692.00         4,428,800      貸付株式数           1,100   株
     ＧＭＯインターネット                   26,000      2,269.00          58,994,000
     ファイバーゲート                   1,300     1,385.00          1,800,500      貸付株式数            400  株
     アイドママーケティングコ
                        2,000      727.00         1,454,000
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                   17,800      1,776.00          31,612,800
     学研ホールディングス                   2,200     7,490.00          16,478,000
     ゼンリン                   13,100      1,907.00          24,981,700       貸付株式数           4,000   株
     昭文社                   3,100      421.00         1,305,100
     インプレスホールディング
                        5,300      183.00           969,900
     ス
     東京電力ＨＤ                  536,700       483.00        259,226,100       貸付株式数           1,900   株
     中部電力                  205,600      1,535.50         315,698,800
     関西電力                  254,700      1,251.00         318,629,700
     中国電力                   93,000      1,456.00         135,408,000       貸付株式数          36,300    株
     北陸電力                   61,600       790.00         48,664,000
     東北電力                  168,000      1,105.00         185,640,000
     四国電力                   60,600      1,059.00          64,175,400
     九州電力                  138,700       971.00        134,677,700
     北海道電力                   63,000       532.00         33,516,000
     沖縄電力                   12,500      2,003.00          25,037,500
     電源開発                   53,500      2,678.00         143,273,000
                                132/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エフオン                   3,100      785.00         2,433,500      貸付株式数           1,200   株
                                                         2,200   株
     イーレックス                   9,500     1,747.00          16,596,500       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     レノバ                   11,100      1,160.00          12,876,000
     東京瓦斯                  129,200      2,653.00         342,767,600
     大阪瓦斯                  130,400      2,077.00         270,840,800
     東邦瓦斯                   33,300      4,170.00         138,861,000
     北海道瓦斯                   3,600     1,586.00          5,709,600      貸付株式数            400  株
     広島ガス                   14,100       359.00         5,061,900
     西部瓦斯                   7,600     2,520.00          19,152,000
     静岡ガス                   19,100       928.00         17,724,800       貸付株式数            100  株
     メタウォーター                   3,200     4,070.00          13,024,000       貸付株式数           1,000   株
     アイネット                   3,400     1,525.00          5,185,000
     松  竹
                        4,400    16,230.00           71,412,000       貸付株式数           1,600   株
     東  宝
                        39,400      4,465.00         175,921,000       貸付株式数          14,700    株
     エイチ・アイ・エス                   10,000      3,070.00          30,700,000       貸付株式数           3,900   株
     東  映
                        2,500    17,170.00           42,925,000       貸付株式数            700  株
     ラックランド                   1,300     2,450.00          3,185,000      貸付株式数            400  株
     ＮＴＴデータ                  175,600      1,518.00         266,560,800
                                                         4,100   株
     共立メンテナンス                   10,600      5,200.00          55,120,000       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     イチネンホールディングス                   7,200     1,415.00          10,188,000       貸付株式数           1,400   株
     建設技術研究所                   4,400     2,030.00          8,932,000
     スペース                   4,100     1,317.00          5,399,700
     長  大
                        2,400     1,181.00          2,834,400
     アインホールディングス                   8,900     6,880.00          61,232,000       貸付株式数           3,400   株
     燦ホールディングス                   2,800     1,348.00          3,774,400
     ピー・シー・エー                    800    4,480.00          3,584,000      貸付株式数            300  株
     スバル興業                    400    7,880.00          3,152,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   2,500     1,393.00          3,482,500      貸付株式数            900  株
     タナベ経営                   1,200     1,279.00          1,534,800      貸付株式数            100  株
     ビジネスＢ太田昭和                   1,100     2,377.00          2,614,700      貸付株式数            200  株
     ナ  ガ  ワ
                        2,000     7,530.00          15,060,000       貸付株式数            200  株
     よみうりランド                   1,400     4,540.00          6,356,000
     東京都競馬                   4,200     3,475.00          14,595,000       貸付株式数           1,600   株
     常磐興産                   2,600     1,667.00          4,334,200      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                   10,500      3,165.00          33,232,500       貸付株式数           4,100   株
     東京ドーム                   26,100      1,013.00          26,439,300       貸付株式数           8,600   株
     ＤＴＳ                   14,700      2,352.00          34,574,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スクウェア・エニックス・
                        28,100      5,470.00         153,707,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   7,100     2,261.00          16,053,100
     カプコン                   31,100      2,623.00          81,575,300
     西尾レントオール                   6,500     3,085.00          20,052,500
     アイ・エス・ビー                   1,300     1,995.00          2,593,500
     アゴーラ・ホスピタリ
                        41,500       34.00         1,411,000
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                   21,200      5,830.00         123,596,000       貸付株式数           8,200   株
     トランス・コスモス                   6,100     2,874.00          17,531,400
     乃村工藝社                   27,500      1,410.00          38,775,000
     ジャステック                   4,200     1,120.00          4,704,000
     ＳＣＳＫ                   15,200      5,770.00          87,704,000
     藤田観光                   2,800     2,868.00          8,030,400      貸付株式数            100  株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        4,000     1,511.00          6,044,000
     グス
     日本管財                   6,900     1,951.00          13,461,900
     トーカイ                   6,200     2,869.00          17,787,800
     白  洋  舎
                         700    2,864.00          2,004,800      貸付株式数            200  株
     セコム                   68,100      9,486.00         645,996,600
     日本システムウエア                   2,200     2,574.00          5,662,800
     セントラル警備保障                   3,100     6,460.00          20,026,000       貸付株式数           1,200   株
     アイネス                   6,500     1,365.00          8,872,500
     丹青社                   12,100      1,232.00          14,907,200
     メイテツク                   7,900     5,830.00          46,057,000
     ＴＫＣ                   5,600     5,130.00          28,728,000
     富士ソフト                   8,400     4,275.00          35,910,000
     応用地質                   6,900     1,400.00          9,660,000
     船井総研ホールディン                   13,300      2,546.00          33,861,800
     ＮＳＤ                   10,800      3,590.00          38,772,000
     進学会ホールディングス                   2,500      533.00         1,332,500      貸付株式数            100  株
     丸紅建材リース                    700    1,756.00          1,229,200      貸付株式数            200  株
     オ  オ  バ
                        5,000      798.00         3,990,000      貸付株式数           1,900   株
     コナミホールディングス                   24,000      4,860.00         116,640,000       貸付株式数            800  株
     いであ                   1,200     2,320.00          2,784,000      貸付株式数            400  株
     学  究  社
                        1,900     1,332.00          2,530,800
     ベネッセホールディングス                   21,400      2,908.00          62,231,200
     イオンディライト                   7,900     3,870.00          30,573,000
     ナック                   3,600     1,056.00          3,801,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                          900  株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   2,600     3,875.00          10,075,000       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     ニチイ学館                   9,200     1,621.00          14,913,200
     ダイセキ                   10,800      3,260.00          35,208,000       貸付株式数           4,100   株
     ステップ                   2,300     1,567.00          3,604,100
     日鉄物産                   4,800     5,070.00          24,336,000
     泉州電業                   2,000     2,919.00          5,838,000
     元気寿司                   1,700     2,994.00          5,089,800
     トラスコ中山                   13,800      2,799.00          38,626,200       貸付株式数           5,300   株
     ヤマダ電機                  201,700       557.00        112,346,900
     オートバックスセブン                   24,500      1,801.00          44,124,500       貸付株式数           2,100   株
     モリト                   4,800      800.00         3,840,000
     アークランドサカモト                   10,300      1,281.00          13,194,300
     ニトリホールディングス                   28,700     17,260.00          495,362,000
     グルメ杵屋                   4,700     1,195.00          5,616,500
     愛  眼
                        5,200      247.00         1,284,400
     ケーユーホールディングス                   3,500      931.00         3,258,500
                                                         6,600   株
     吉野家ホールディングス                   21,700      2,756.00          59,805,200       貸付株式数
                                                        (5,200    株 )
     加藤産業                   10,400      3,665.00          38,116,000
     北恵                   1,200      918.00         1,101,600
     イノテック                   3,900     1,052.00          4,102,800
     イエローハット                   12,500      2,004.00          25,050,000
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   3,200     4,510.00          14,432,000
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,500     1,863.00          8,383,500      貸付株式数            300  株
     ＪＫホールディングス                   6,100      647.00         3,946,700
     サガミホールディングス                   8,800     1,376.00          12,108,800       貸付株式数            100  株
     日  伝
                        5,900     2,096.00          12,366,400
     関西スーパーマーケット                   5,500     1,086.00          5,973,000      貸付株式数            200  株
                                                         2,400   株
     ミロク情報サービス                   5,800     3,385.00          19,633,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     北沢産業                   5,000      288.00         1,440,000      貸付株式数           1,100   株
     杉本商事                   3,500     2,005.00          7,017,500      貸付株式数            400  株
     因幡電機産業                   18,800      2,671.00          50,214,800
     王将フードサービス                   4,900     6,620.00          32,438,000
                                                         1,700   株
     プレナス                   7,400     1,936.00          14,326,400       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ミニストップ                   4,900     1,472.00          7,212,800      貸付株式数           1,800   株
     アークス                   13,600      2,284.00          31,062,400
     バローホールディングス                   14,700      2,064.00          30,340,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東  テ  ク
                        2,200     2,426.00          5,337,200
     ミスミグループ本社                   82,900      2,738.00         226,980,200
     藤    久
                         500     817.00           408,500     貸付株式数            100  株
     アルテック                   5,200      229.00         1,190,800
     ベ  ル  ク
                        3,300     5,230.00          17,259,000
     大  庄
                        3,500     1,605.00          5,617,500      貸付株式数            100  株
     タキヒヨー                   2,000     1,938.00          3,876,000
     ファーストリテイリング                   8,900    67,800.00          603,420,000       貸付株式数           3,300   株
     ソフトバンクグループ                  523,500      4,236.00        2,217,546,000        貸付株式数          40,600    株
     蔵王産業                   1,300     1,444.00          1,877,200
     スズケン                   28,000      4,890.00         136,920,000
     サンドラッグ                   24,900      3,870.00          96,363,000
     サックスバーホールディン
                        5,600      905.00         5,068,000
     グ
     ジェコス                   4,600      955.00         4,393,000      貸付株式数            600  株
     ヤマザワ                   1,500     1,666.00          2,499,000      貸付株式数            400  株
     や  ま  や
                        1,400     2,207.00          3,089,800      貸付株式数            500  株
     グローセル                   6,700      456.00         3,055,200
     ベルーナ                   14,300       712.00         10,181,600
     合計                               162,602,439,840
     （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

            す。
           ソ  ニ  ー                  20,000    株     トヨタ自動車            40,000    株

           三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                       200,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「日本債券インデックスマザーファンド」の状況


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     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 11 月 30 日現在       2019  年 12 月 2 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                         77,483,707                   －
        コール・ローン
                                        150,687,784              277,498,394
        国債証券
                                      67,198,735,300              71,946,332,660
        地方債証券
                                       4,305,812,600              4,253,511,900
        特殊債券
                                       3,325,811,500              3,020,630,000
        社債券
                                       3,306,672,600              2,898,205,400
        未収入金
                                        202,835,000             1,861,375,540
        未収利息
                                        193,828,008              188,754,567
        前払費用
                                         4,802,646              12,421,243
        流動資産合計
                                      78,766,669,145              84,458,729,704
       資産合計
                                      78,766,669,145              84,458,729,704
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                             －        1,951,218,000
        未払解約金
                                        276,774,272               19,276,281
        その他未払費用
                                            2,408                134
        流動負債合計
                                        276,776,680             1,970,494,415
       負債合計
                                        276,776,680             1,970,494,415
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       56,170,487,793              57,670,399,195
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      22,319,404,672              24,817,836,094
        元本等合計
                                      78,489,892,465              82,488,235,289
       純資産合計
                                      78,489,892,465              82,488,235,289
     負債純資産合計                                 78,766,669,145              84,458,729,704
     注記表


                                137/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　  2018  年 12 月 1 日
            区　分
                                      至　  2019  年 12 月 2 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2018  年 11 月 30 日現在          2019  年 12 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 12 月 1 日           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                        48,889,824,254        円         56,170,487,793        円
          期中追加設定元本額                        15,940,542,707        円         19,864,910,379        円
          期中一部解約元本額                        8,659,879,168        円         18,364,998,977        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                          129,097,081       円           109,396,910       円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          795,274,382       円           596,838,676       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          105,597,525       円           82,263,337      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,111,264,823        円           882,267,553       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ＤＣダイワ日本債券インデッ                        5,920,239,246        円          7,293,354,645        円
          クス
          ダイワ・バランスファンド３                        13,051,578,465        円         11,302,866,367        円
          ５ＶＡ
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          ダイワ・バランスファンド２                        2,124,813,517        円          1,855,649,526        円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          293,362,664       円           265,692,526       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          405,138,528       円           369,416,535       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           日本債               62,288,888      円           81,822,975      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本           19,210,529,646        円         21,258,481,478        円
          債券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                        2,623,576,618        円          3,005,941,387        円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        1,545,313,319        円          1,491,311,778        円
          イン   日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,266,064,865        円          1,129,962,205        円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                        6,443,095,280        円          6,866,925,426        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          452,397,864       円           450,390,874       円
          ダイワライフスタイル５０                          492,380,016       円           491,002,347       円
          ダイワライフスタイル７５                          138,475,066       円           136,814,650       円
       計                           56,170,487,793        円         57,670,399,195        円
     2.     期末日における受益権の総数                        56,170,487,793        口         57,670,399,195        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 12 月 2 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 12 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 11 月 30 日現在             2019  年 12 月 2 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 389,359,740                    772,340,790
     地方債証券                             △ 24,799,600                    2,883,500
     特殊債券                             △ 18,142,200                   △ 5,121,500
     社債券                             △ 16,426,800                    3,077,600
     合計                            △ 448,728,340                    773,180,390
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2017  年 12 月
               1 日から    2018  年 11 月 30 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から    2019  年 12 月 2 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2018  年 11 月 30 日現在                     2019  年 12 月 2 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

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     （ 1 口当たり情報）
                            2018  年 11 月 30 日現在            2019  年 12 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3974    円               1.4303    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,974    円 )             (14,303    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
             ３９８     ２年国債
                                        250,000,000           250,822,500
     国債証券
             ３９９     ２年国債
                                        100,000,000           100,358,000
             ４００     ２年国債
                                        200,000,000           200,762,000
             ４０２     ２年国債
                                        150,000,000           150,651,000
             ４０５     ２年国債
                                        150,000,000           150,756,000
             ４０６     ２年国債
                                        700,000,000           703,689,000
             １２７     ５年国債
                                       1,580,000,000           1,585,308,800
             １２８     ５年国債
                                       1,000,000,000           1,004,180,000
             １２９     ５年国債
                                       1,340,000,000           1,346,633,000
             １３０     ５年国債
                                        580,000,000           583,271,200
             １３１     ５年国債
                                       1,170,000,000           1,177,534,800
             １３２     ５年国債
                                        880,000,000           886,292,000
             １３３     ５年国債
                                        430,000,000           433,689,400
             １３４     ５年国債
                                        350,000,000           353,164,000
             １３５     ５年国債
                                        880,000,000           888,456,800
             １３６     ５年国債
                                        700,000,000           707,245,000
             １３７     ５年国債
                                        700,000,000           707,357,000
             １３８     ５年国債
                                        600,000,000           606,600,000
             １３９     ５年国債                      700,000,000           708,169,000
             １４０     ５年国債
                                        600,000,000           607,140,000
             １４１     ５年国債
                                        650,000,000           658,164,000
             １  ４０年国債
                                        70,000,000           107,356,900
             ２  ４０年国債
                                        110,000,000           164,067,200
             ３  ４０年国債
                                        74,000,000           111,342,620
             ４  ４０年国債
                                        107,000,000           162,371,430
             ５  ４０年国債
                                        125,000,000           184,040,000
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             ６  ４０年国債
                                        105,000,000           152,618,550
             ７  ４０年国債
                                        121,000,000           169,458,080
             ８  ４０年国債
                                        230,000,000           301,596,700
             ９  ４０年国債
                                        220,000,000           216,568,000
             １０    ４０年国債
                                        275,000,000           317,047,500
             １１    ４０年国債
                                        320,000,000           358,339,200
             １２    ４０年国債
                                        200,000,000           202,662,000
             ３１３     １０年国債
                                        200,000,000           203,756,000
             ３１４     １０年国債
                                        260,000,000           264,209,400
             ３１５     １０年国債
                                        221,000,000           225,671,940
             ３１６     １０年国債
                                        250,000,000           254,897,500
             ３１７     １０年国債
                                        214,000,000           218,879,200
             ３１８     １０年国債                      200,000,000           204,200,000
             ３１９     １０年国債
                                        100,000,000           102,597,000
             ３２０     １０年国債
                                        230,000,000           235,501,600
             ３２１     １０年国債
                                        175,000,000           179,712,750
             ３２２     １０年国債
                                        130,000,000           133,201,900
             ３２３     １０年国債
                                        380,000,000           390,393,000
             ３２５     １０年国債
                                        310,000,000           318,494,000
             ３２６     １０年国債
                                        30,000,000           30,808,500
             ３２７     １０年国債
                                        450,000,000           463,509,000
             ３２８     １０年国債
                                        350,000,000           359,040,500
             ３２９     １０年国債
                                        500,000,000           517,480,000
             ３３０     １０年国債
                                        612,000,000           634,809,240
             ３３１     １０年国債
                                        365,000,000           375,811,300
             ３３２     １０年国債
                                        250,000,000           257,895,000
             ３３３     １０年国債
                                        600,000,000           620,112,000
             ３３４     １０年国債                      900,000,000           931,527,000
             ３３５     １０年国債
                                        690,000,000           712,183,500
             ３３６     １０年国債
                                        275,000,000           284,377,500
             ３３７     １０年国債
                                        300,000,000           307,176,000
             ３３８     １０年国債
                                        580,000,000           597,492,800
             ３３９     １０年国債
                                        590,000,000           608,649,900
             ３４０     １０年国債
                                        700,000,000           723,149,000
             ３４１     １０年国債
                                        440,000,000           452,491,600
             ３４２     １０年国債
                                       1,000,000,000           1,016,850,000
             ３４３     １０年国債
                                        700,000,000           712,271,000
             ３４４     １０年国債
                                        700,000,000           712,502,000
             ３４５     １０年国債
                                        650,000,000           662,044,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ３４６     １０年国債
                                        700,000,000           713,426,000
             ３４７     １０年国債
                                        500,000,000           509,730,000
             ３４８     １０年国債
                                        600,000,000           611,832,000
             ３４９     １０年国債
                                       1,050,000,000           1,070,937,000
             ３５０     １０年国債
                                        270,000,000           275,319,000
             ３５１     １０年国債
                                        800,000,000           815,192,000
             ３５２     １０年国債
                                        690,000,000           702,558,000
             ３５３     １０年国債
                                        250,000,000           254,447,500
             ３５４     １０年国債
                                        600,000,000           610,110,000
             ３５５     １０年国債
                                        460,000,000           467,286,400
             ３５６     １０年国債
                                        420,000,000           426,199,200
             １  ３０年国債
                                        16,000,000           20,479,360
             ２  ３０年国債                         24,000,000           29,961,120
             ３  ３０年国債
                                        30,000,000           37,275,900
             ４  ３０年国債
                                        36,000,000           47,420,640
             ５  ３０年国債
                                        28,000,000           34,979,280
             ６  ３０年国債
                                        24,000,000           30,762,480
             ７  ３０年国債
                                        55,000,000           70,324,100
             ８  ３０年国債
                                        27,000,000           33,024,780
             ９  ３０年国債
                                        43,000,000           50,393,420
             １０    ３０年国債
                                        45,000,000           51,037,200
             １１    ３０年国債
                                        40,000,000           48,650,400
             １２    ３０年国債
                                        60,000,000           76,383,000
             １３    ３０年国債
                                        75,000,000           94,738,500
             １４    ３０年国債
                                        82,000,000           108,499,940
             １５    ３０年国債
                                        100,000,000           134,119,000
             １６    ３０年国債
                                        250,000,000           336,507,500
             １７    ３０年国債                       130,000,000           173,678,700
             １８    ３０年国債
                                        80,000,000           106,031,200
             １９    ３０年国債
                                        57,000,000           75,731,340
             ２１    ３０年国債
                                        60,000,000           80,150,400
             ２２    ３０年国債
                                        170,000,000           233,166,900
             ２４    ３０年国債
                                        92,000,000           126,902,960
             ２５    ３０年国債
                                        150,000,000           202,593,000
             ２６    ３０年国債
                                        180,000,000           246,808,800
             ２７    ３０年国債
                                        150,000,000           209,469,000
             ２８    ３０年国債
                                        170,000,000           238,790,500
             ２９    ３０年国債
                                        200,000,000           278,700,000
             ３０    ３０年国債
                                        220,000,000           304,125,800
                                143/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ３１    ３０年国債
                                        300,000,000           411,516,000
             ３２    ３０年国債
                                        285,000,000           398,221,950
             ３３    ３０年国債
                                        311,000,000           418,179,930
             ３４    ３０年国債
                                        180,000,000           250,707,600
             ３５    ３０年国債
                                        195,000,000           264,718,350
             ３６    ３０年国債
                                        350,000,000           477,319,500
             ３７    ３０年国債
                                        300,000,000           404,580,000
             ３８    ３０年国債
                                        190,000,000           252,874,800
             ３９    ３０年国債
                                        192,000,000           260,417,280
             ４０    ３０年国債
                                        200,000,000           267,228,000
             ４１    ３０年国債
                                        170,000,000           223,629,900
             ４２    ３０年国債
                                        176,000,000           231,792,000
             ４３    ３０年国債                       200,000,000           263,710,000
             ４４    ３０年国債
                                        230,000,000           303,616,100
             ４５    ３０年国債
                                        200,000,000           255,018,000
             ４６    ３０年国債
                                        140,000,000           178,655,400
             ４７    ３０年国債
                                        210,000,000           273,474,600
             ４８    ３０年国債
                                        290,000,000           363,767,300
             ４９    ３０年国債
                                        100,000,000           125,663,000
             ５０    ３０年国債
                                        215,000,000           238,007,150
             ５１    ３０年国債
                                        240,000,000           235,368,000
             ５２    ３０年国債
                                        300,000,000           309,129,000
             ５３    ３０年国債
                                        250,000,000           263,812,500
             ５４    ３０年国債
                                        218,000,000           241,236,620
             ５５    ３０年国債
                                        200,000,000           221,220,000
             ５６    ３０年国債
                                        300,000,000           331,677,000
             ５７    ３０年国債
                                        230,000,000           254,483,500
             ５８    ３０年国債                       320,000,000           353,881,600
             ５９    ３０年国債
                                        200,000,000           215,924,000
             ６０    ３０年国債
                                        180,000,000           204,030,000
             ６１    ３０年国債
                                        200,000,000           215,612,000
             ６２    ３０年国債
                                        200,000,000           204,706,000
             ６３    ３０年国債
                                        230,000,000           228,790,200
             ６４    ３０年国債
                                        100,000,000            99,338,000
             ４９    ２０年国債
                                        64,000,000           65,882,240
             ５０    ２０年国債
                                        107,000,000           109,867,600
             ５１    ２０年国債
                                        82,000,000           84,754,380
             ５２    ２０年国債
                                        52,000,000           54,126,280
             ５３    ２０年国債
                                        66,000,000           69,076,260
                                144/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ５４    ２０年国債
                                        65,000,000           68,163,550
             ５５    ２０年国債
                                        140,000,000           147,018,200
             ５８    ２０年国債
                                        200,000,000           211,664,000
             ５９    ２０年国債
                                        45,000,000           47,591,550
             ６０    ２０年国債
                                        10,000,000           10,484,000
             ６１    ２０年国債
                                        100,000,000           103,909,000
             ６２    ２０年国債
                                        95,000,000           98,321,200
             ６３    ２０年国債
                                        130,000,000           139,158,500
             ６４    ２０年国債
                                        90,000,000           97,119,900
             ６５    ２０年国債
                                        175,000,000           189,759,500
             ６６    ２０年国債
                                        185,000,000           199,848,100
             ６７    ２０年国債
                                        55,000,000           59,923,600
             ６８    ２０年国債                       120,000,000           132,298,800
             ６９    ２０年国債
                                        110,000,000           120,798,700
             ７０    ２０年国債
                                        83,000,000           92,727,600
             ７１    ２０年国債
                                        125,000,000           138,506,250
             ７２    ２０年国債
                                        175,000,000           194,118,750
             ７３    ２０年国債
                                        120,000,000           133,220,400
             ７４    ２０年国債
                                        73,000,000           81,413,980
             ７５    ２０年国債
                                        80,000,000           89,651,200
             ７６    ２０年国債
                                        51,000,000           56,608,470
             ７７    ２０年国債
                                        130,000,000           144,989,000
             ７８    ２０年国債
                                        61,000,000           68,030,250
             ７９    ２０年国債
                                        50,000,000           56,042,000
             ８０    ２０年国債
                                        53,000,000           59,701,320
             ８１    ２０年国債
                                        76,000,000           85,605,640
             ８２    ２０年国債
                                        87,000,000           98,504,880
             ８３    ２０年国債                        93,000,000           105,800,520
             ８５    ２０年国債
                                        58,000,000           66,311,400
             ８６    ２０年国債
                                        80,000,000           92,480,800
             ８７    ２０年国債
                                        55,000,000           63,231,300
             ８８    ２０年国債
                                        100,000,000           116,233,000
             ８９    ２０年国債
                                        78,000,000           90,145,380
             ９０    ２０年国債
                                        20,000,000           23,227,600
             ９１    ２０年国債
                                        60,000,000           70,094,400
             ９２    ２０年国債
                                        310,000,000           359,674,400
             ９３    ２０年国債
                                        100,000,000           115,853,000
             ９４    ２０年国債
                                        130,000,000           151,568,300
             ９５    ２０年国債
                                        50,000,000           59,326,000
                                145/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ９６    ２０年国債
                                        55,000,000           64,419,300
             ９７    ２０年国債
                                        40,000,000           47,378,400
             ９８    ２０年国債
                                        320,000,000           376,505,600
             ９９    ２０年国債
                                        100,000,000           118,181,000
             １００     ２０年国債
                                        155,000,000           185,198,650
             １０１     ２０年国債
                                        350,000,000           424,056,500
             １０３     ２０年国債
                                        170,000,000           205,341,300
             １０４     ２０年国債
                                        10,000,000           11,906,400
             １０５     ２０年国債
                                        126,000,000           150,668,280
             １０６     ２０年国債
                                        150,000,000           180,699,000
             １０７     ２０年国債
                                        90,000,000           107,976,600
             １０８     ２０年国債
                                        477,000,000           563,575,500
             １０９     ２０年国債                       55,000,000           65,165,100
             １１０     ２０年国債
                                        260,000,000           312,920,400
             １１１     ２０年国債
                                        200,000,000           243,392,000
             １１２     ２０年国債
                                        150,000,000           181,104,000
             １１３     ２０年国債
                                        310,000,000           375,617,700
             １１４     ２０年国債
                                        70,000,000           85,067,500
             １１５     ２０年国債
                                        180,000,000           220,559,400
             １１６     ２０年国債
                                        140,000,000           172,145,400
             １１７     ２０年国債
                                        215,000,000           262,147,350
             １１８     ２０年国債
                                        95,000,000           115,217,900
             １１９     ２０年国債
                                        93,000,000           110,827,170
             １２０     ２０年国債
                                        280,000,000           327,759,600
             １２１     ２０年国債
                                        170,000,000           204,984,300
             １２２     ２０年国債
                                        160,000,000           191,198,400
             １２３     ２０年国債
                                        200,000,000           246,258,000
             １２４     ２０年国債                      193,000,000           235,508,250
             １２５     ２０年国債
                                        85,000,000           105,938,050
             １２６     ２０年国債
                                        110,000,000           134,615,800
             １２７     ２０年国債
                                        165,000,000           200,064,150
             １２８     ２０年国債
                                        119,000,000           144,684,960
             １２９     ２０年国債
                                        230,000,000           276,995,900
             １３０     ２０年国債
                                        140,000,000           169,129,800
             １３１     ２０年国債
                                        150,000,000           179,446,500
             １３３     ２０年国債
                                        370,000,000           448,070,000
             １３４     ２０年国債
                                        80,000,000           97,104,800
             １３５     ２０年国債
                                        92,000,000           110,546,280
             １３６     ２０年国債
                                        200,000,000           237,874,000
                                146/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １３８     ２０年国債
                                        100,000,000           118,003,000
             １３９     ２０年国債
                                        300,000,000           357,747,000
             １４０     ２０年国債
                                        300,000,000           362,250,000
             １４１     ２０年国債
                                        200,000,000           242,146,000
             １４２     ２０年国債
                                        240,000,000           293,678,400
             １４３     ２０年国債
                                        210,000,000           251,983,200
             １４４     ２０年国債
                                        300,000,000           356,031,000
             １４５     ２０年国債
                                        380,000,000           462,178,800
             １４６     ２０年国債
                                        230,000,000           280,273,400
             １４７     ２０年国債
                                        150,000,000           181,167,000
             １４８     ２０年国債
                                        330,000,000           394,544,700
             １４９     ２０年国債
                                        272,000,000           325,660,160
             １５０     ２０年国債                      200,000,000           237,046,000
             １５１     ２０年国債
                                        370,000,000           428,108,500
             １５２     ２０年国債
                                        350,000,000           405,545,000
             １５３     ２０年国債
                                        400,000,000           470,232,000
             １５４     ２０年国債
                                        380,000,000           441,229,400
             １５５     ２０年国債
                                        275,000,000           310,895,750
             １５６     ２０年国債
                                        200,000,000           206,964,000
             １５７     ２０年国債
                                        400,000,000           400,640,000
             １５８     ２０年国債
                                        100,000,000           104,960,000
             １５９     ２０年国債
                                        280,000,000           298,460,400
             １６０     ２０年国債
                                        210,000,000           227,360,700
             １６１     ２０年国債
                                        260,000,000           276,923,400
             １６２     ２０年国債
                                        350,000,000           372,778,000
             １６３     ２０年国債
                                        290,000,000           308,858,700
             １６４     ２０年国債
                                        400,000,000           418,588,000
             １６５     ２０年国債                      200,000,000           209,232,000
             １６６     ２０年国債
                                        300,000,000           324,528,000
             １６７     ２０年国債
                                        300,000,000           313,350,000
             １６８     ２０年国債
                                        300,000,000           307,716,000
             １６９     ２０年国債
                                        300,000,000           301,950,000
             １７０     ２０年国債
                                        90,000,000           90,506,700
             ２７    メキシコ国債
                                        100,000,000            99,011,500
             １１    フイリピン共和国
                                        100,000,000           103,251,600
     国債証券　合計                                            71,946,332,660
             ６９９     東京都公債
                                        100,000,000           101,743,700
     地方債証券
             ７１３     東京都公債
                                        100,000,000           102,016,000
             ７５１     東京都公債
                                        100,000,000           101,818,500
                                147/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １６    東京都２０年
                                        100,000,000           116,982,300
             ２４－１      北海道公債
                                        100,000,000           102,243,700
             ２４－６      北海道公債
                                        100,000,000           102,160,400
             ２２２     神奈川県公債
                                        100,000,000            99,812,500
             ３１    神奈川県２０年
                                        100,000,000           110,833,900
             ３６１     大阪府公債
                                        100,000,000           102,229,200
             ４２０     大阪府公債
                                        200,000,000           200,895,200
             ２４－５      京都府公債
                                        100,000,000           102,155,800
             ２６－１７       兵庫県公債
                                        100,000,000           102,101,000
             ３  兵庫県公債１２年
                                        200,000,000           205,308,600
             １９兵庫県公債２０年                           100,000,000           117,730,400
             ２６－１０       静岡県公債
                                        100,000,000           102,356,000
             ２１－５      愛知県公債
                                        100,000,000           120,402,400
             ２４－１６       愛知県公債
                                        100,000,000           102,246,600
             ２９－５      広島県公債                     100,000,000           101,147,300
             ４  埼玉県３０年
                                        100,000,000           120,503,000
             ２９－１      福岡県公債
                                        100,000,000           100,721,200
             １６    千葉県２０年
                                        100,000,000           118,079,300
             ２８－２      新潟県公債
                                        100,000,000           100,618,700
             １０８     共同発行地方
                                        100,000,000           102,210,600
             １１７     共同発行地方
                                        100,000,000           102,049,800
             １２６     共同発行地方
                                        100,000,000           102,935,900
             １３１     共同発行地方
                                        100,000,000           102,625,200
             １６８     共同発行地方
                                        100,000,000           100,847,900
             ２３－２      島根県公債
                                        100,000,000           101,940,600
             ２５－６      大阪市公債
                                        200,000,000           205,212,200
             １１    名古屋市２０年
                                        100,000,000           119,997,500
             ２０－１      神戸市２０年
                                        100,000,000           119,074,400
             ２４－１０       神戸市公債
                                        100,000,000           102,149,900
             ２４－３      横浜市公債
                                        100,000,000           102,080,300
             ２４－５      札幌市公債
                                        100,000,000           102,003,000
             ４  川崎市公債３０年
                                        100,000,000           135,281,100
             ２３－４      福岡市２０年
                                        100,000,000           119,584,300
             ２４－４      福井県公債
                                        100,000,000           101,413,500
     地方債証券　合計                                             4,253,511,900
             １９    政保政策投資Ｃ
                                        100,000,000           102,115,400
     特殊債券
             ８１    道路機構
                                        100,000,000           102,012,500
             ８６    政保道路機構
                                        100,000,000           118,467,900
             １６８     政保道路機構
                                        100,000,000           102,194,500
                                148/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １７３     政保道路機構
                                        100,000,000           102,265,000
             １７５     政保道路機構
                                        100,000,000           102,237,500
             １８６     政保道路機構
                                        100,000,000           102,125,600
             １９０     政保道路機構
                                        100,000,000           102,053,400
             ２２３     政保道路機構
                                        100,000,000           117,581,200
             ２３６     政保道路機構
                                        100,000,000           101,481,700
             ２６１     政保道路機構
                                        200,000,000           204,111,200
             ２８４     政保道路機構
                                        200,000,000           196,229,200
             ２９８     政保道路機構
                                        100,000,000           104,530,900
             ３  公営企業１５年
                                        100,000,000           103,245,800
             ２９    地方公共団体
                                        100,000,000           101,878,100
             ３３    地方公共団体
                                        100,000,000           102,212,300
             ３９政保地方公共団                           100,000,000           102,122,400
             Ｆ１４３地方公共団体                           100,000,000           109,700,500
             １  地方公共団１５年
                                        100,000,000           110,161,500
             ４８    地方公共団体
                                        100,000,000           102,682,300
             ５１    地方公共団体
                                        100,000,000           102,995,700
             ３１    地方公共団２０
                                        100,000,000           119,825,700
             ６５    地方公共団体
                                        100,000,000           102,357,600
             ７１    地方公共団体
                                        100,000,000           102,164,500
             ２５    日本政策金融
                                        100,000,000           102,315,600
             ２５    政保日本政策
                                        100,000,000           102,556,300
             １９    利付商工債
                                        100,000,000            99,005,700
     特殊債券　合計                                             3,020,630,000
             ２０    成田国際空港
                                        100,000,000            99,811,500
     社債券
             ６３    中日本高速道
                                        100,000,000           102,778,000
             ２１    西日本高速道                       100,000,000           102,745,300
             １２    アサヒグループＨＤ
                                        100,000,000           100,305,500
             １１日本たばこ産業                           100,000,000           102,415,100
             ５  野村不動産ＨＤ
                                        100,000,000           103,370,500
             ２３    森ビル
                                        100,000,000           101,800,600
             １１    セブンアンドアイ                       100,000,000           101,155,000
             ４  ＪＸホールデイングス
                                        100,000,000           103,108,000
             １７    パナソニツク
                                        100,000,000           100,878,000
             １５    デンソー
                                        100,000,000           100,246,400
             ７  凸版印刷
                                        100,000,000           107,356,300
             １  三菱ＵＦＪＦＧ          劣後
                                        100,000,000           102,377,800
             ９三菱ＵＦＪ信託ＢＫ劣                           100,000,000           102,173,100
             １１三菱ＵＦＪ信託ＢＫ                           100,000,000           103,096,100
                                149/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ７８    トヨタフアイナンス
                                        100,000,000           100,404,400
             ２  イオンＦＳ
                                        100,000,000           100,554,100
             １７５     オリックス
                                        100,000,000           103,655,300
             ４４    野村ホールデイング
                                        100,000,000           100,715,400
             １８    エヌテイテイ都市開
                                        100,000,000           106,548,100
             １０７東日本旅客鉄                           100,000,000           121,036,600
             ４１    東海旅客鉄道
                                        100,000,000           117,722,700
             ５０９     関西電力
                                        100,000,000           100,636,000
             ３７２     中国電力
                                        100,000,000           103,118,000
             ３３２     北海道電力
                                        100,000,000           104,473,200
             １１    東京電力パワー
                                        100,000,000           100,337,900
             ３０    大阪瓦斯
                                        100,000,000           102,151,300
             ４  フアーストリテイリング
                                        100,000,000           103,235,200
     社債券　合計                                             2,898,205,400
     合計                                            82,118,679,960
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 11 月 30 日現在       2019  年 12 月 2 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        498,352,197              612,451,738
        金銭信託
                                        333,952,924                    －
        コール・ローン
                                        649,460,746             6,367,531,949
        株式
                                      102,418,129,349              121,306,145,522
        投資証券
                                       2,814,132,682              3,645,255,546
        派生商品評価勘定
                                         45,643,154              373,437,617
        未収入金
                                         4,687,255              96,592,173
        未収配当金
                                        196,655,015              214,896,369
                                150/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        差入委託証拠金
                                        770,259,958             1,487,858,524
        流動資産合計
                                      107,731,273,280              134,104,169,438
       資産合計
                                      107,731,273,280              134,104,169,438
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         4,415,029                930,366
        未払金
                                             －          76,338,905
        未払解約金
                                         33,327,900              58,281,600
        その他未払費用
                                            4,482              3,792
        流動負債合計
                                         37,747,411              135,554,663
       負債合計
                                         37,747,411              135,554,663
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       43,964,024,902              48,893,612,273
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      63,729,500,967              85,075,002,502
        元本等合計
                                      107,693,525,869              133,968,614,775
       純資産合計
                                      107,693,525,869              133,968,614,775
     負債純資産合計                                107,731,273,280              134,104,169,438
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
            区　分
                                      至　  2019  年 12 月 2 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  投資証券
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
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     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2018  年 11 月 30 日現在          2019  年 12 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 12 月 1 日           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                        39,734,106,968        円         43,964,024,902        円
          期中追加設定元本額                        7,457,653,079        円         10,527,862,672        円
          期中一部解約元本額                        3,227,735,145        円          5,598,275,301        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                          507,485,808       円           466,203,951       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          14,096,372      円           12,135,579      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          197,649,153       円           136,414,008       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          25,055,668      円           19,175,184      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          627,330,937       円           467,869,193       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                            812,920    円            8,549,100     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             550,738,616       円           538,132,530       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,489,095,675        円          1,863,069,978        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          529,688,114       円           538,513,489       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                     5,542,491     円            2,768,783     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            197,868    円            2,115,496     円
          ヤー  2050
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          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                   723,449,418       円          1,146,595,215        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   557,965,043       円           816,785,041       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    8,203,476     円           26,201,082      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        27,624,252,366        円         29,501,748,908        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          569,101,264       円           576,429,097       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          839,595,806       円           874,085,645       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          676,868,528       円           675,316,597       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,489,592,147        円          1,500,453,033        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,144,667     円            3,017,912     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          13,247,986      円           14,368,992      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,228,403     円            5,760,550     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                           4,608,188     円           136,727,006       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                               －円               88,638    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円               86,527    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              530,015    円
          バランス７０
          ダイワ世界分散バランスファ                             76,173    円                －円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            156,042    円                －円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           1,204,032     円                －円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           2,140,945     円                －円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          237,257,604       円           184,271,979       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          353,114,328       円           323,611,524       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        3,137,819,193        円          2,650,169,104        円
          ５ＶＡ
                                154/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・バランスファンド２                          153,703,054       円           127,631,309       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          631,981,535       円           677,239,222       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株               88,367,711      円           111,772,535       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                            453,744    円          2,632,754,719        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,746,321,380        円          2,712,848,524        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          19,463,084      円           18,663,687      円
          ダイワライフスタイル５０                          70,173,613      円           67,445,810      円
          ダイワライフスタイル７５                          58,841,550      円           54,062,311      円
       計                           43,964,024,902        円         48,893,612,273        円
     2.     期末日における受益権の総数                        43,964,024,902        口         48,893,612,273        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 12 月 2 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                         為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 12 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          2018  年 11 月 30 日現在             2019  年 12 月 2 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                              54,564,220                  14,202,028,663
     投資証券                             △ 24,568,003                    442,369,912
     合計                              29,996,217                  14,644,398,575
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2017  年 12 月
               1 日から    2018  年 11 月 30 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から    2019  年 12 月 2 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    2018  年 11 月 30 日 現在                 2019  年 12 月 2 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                         うち
                                156/310

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                    １年超                         １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       2,386,774,786         －  2,428,842,371       42,067,585      8,546,091,477         －  8,919,524,138       373,432,661

     合計        2,386,774,786         －  2,428,842,371       42,067,585      8,546,091,477         －  8,919,524,138       373,432,661

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    2018  年 11 月 30 日 現在                 2019  年 12 月 2 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         941,976,460        －   941,137,000       △ 839,460     6,314,295,910         －  6,313,370,500        △ 925,410

      アメリカ・ドル        941,976,460        －   941,137,000       △ 839,460     4,843,983,500         －  4,843,319,000        △ 664,500

      イギリス・            －    －       －      －   240,357,900        －   240,312,000       △ 45,900
      ポンド
      オーストラリ            －    －       －      －    96,328,960        －    96,317,000       △ 11,960
      ア・ドル
      カナダ・ドル            －    －       －      －   226,600,550        －   226,572,500       △ 28,050
      スイス・フラン            －    －       －      －   230,248,200        －   230,202,000       △ 46,200
      ユーロ            －    －       －      －   676,776,800        －   676,648,000       △ 128,800
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     合計         941,976,460        －   941,137,000       △ 839,460     6,314,295,910         －  6,313,370,500        △ 925,410
     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 11 月 30 日現在            2019  年 12 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.4496    円               2.7400    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (24,496    円 )             (27,400    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                             評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,300           123.710          408,243.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               2,850           227.220          647,577.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               5,550           107.030          594,016.500
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,100           72.760         298,316.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,600           151.120          241,792.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               18,500            37.410         692,085.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               49,916            85.450        4,265,322.200
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             ARCONIC    INC
                               11,133            30.960         344,677.680
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,350           147.480          641,538.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               9,800           62.750         614,950.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               8,550           104.000          889,200.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               17,362           138.150         2,398,560.300
             QORVO   INC
                               3,400           104.210          354,314.000
             AFLAC   INC
                               21,600            54.840        1,184,544.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               3,650           118.440          432,306.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               4,200           69.810         293,202.000
             IN
             ADOBE   INC
                               13,750           309.530         4,256,037.500
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               6,450           46.210         298,054.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC        3,100           225.690          699,639.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               11,300            16.500         186,450.000
             GARMIN    LTD              3,900           97.690         380,991.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               6,130           236.330         1,448,702.900
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               20,550           178.550         3,669,202.500
             WR  BERKLEY    CORP
                               4,175           68.000         283,900.000
             AUTOZONE     INC
                                730         1,177.920           859,881.600
             DOLLAR    TREE   INC
                               6,971           91.460         637,567.660
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                               31,400            10.420         327,188.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               3,200           87.390         279,648.000
             CELANESE     CORP
                               3,500           125.570          439,495.000
             DR  HORTON    INC
                               10,116            55.350         559,920.600
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               2,450           30.880          75,656.000
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,000           56.540         395,780.000
             AUTODESK     INC
                               6,100           180.900         1,103,490.000
             MOODY'S    CORP
                               4,800           226.670         1,088,016.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                               11,650            21.890         255,018.500
             ALBEMARLE     CORP             3,150           65.380         205,947.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               3,350           106.960          358,316.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               6,700           53.000         355,100.000
             CITIGROUP     INC
                               65,373            75.120        4,910,819.760
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               12,250           170.780         2,092,055.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               14,250            91.350        1,301,737.500
             ALLEGHANY     CORP
                                410          780.040          319,816.400
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,100           294.300          323,730.000
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             HESS   CORP
                               7,800           62.090         484,302.000
             DAVITA    INC
                               3,500           71.770         251,195.000
             DANAHER    CORP
                               18,200           145.980         2,656,836.000
             FORTIVE    CORP
                               8,700           72.170         627,879.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               16,250            94.170        1,530,262.500
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               4,900           18.890          92,561.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               5,628           17.300          97,364.400
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               15,800            42.930         678,294.000
             BUNGE   LTD
                               4,000           53.380         213,520.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               9,825           92.710         910,875.750
             APPLE   INC
                              129,800            267.250        34,689,050.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES        9,400           84.870         797,778.000
             BOEING    CO/THE
                               14,990           366.180         5,489,038.200
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP       4,465           107.050          477,978.250
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               7,649           258.500         1,977,266.500
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           21.280         142,576.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               3,850           90.840         349,734.000
             CDK  GLOBAL    INC
                               3,600           53.550         192,780.000
             NISOURCE     INC
                               11,050            26.450         292,272.500
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               3,850           76.850         295,872.500
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               24,321            48.970        1,190,999.370
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              116,904            60.240        7,042,296.960
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                               36,350           220.300         8,007,905.000
             ANSYS   INC
                               2,450           254.690          623,990.500
             BB&T   CORP
                               21,550            54.720        1,179,216.000
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A
                               19,000            54.220        1,030,180.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               66,850            56.940        3,806,439.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               91,070           131.760        11,999,383.200
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               6,950           123.560          858,742.000
             LKQ  CORP
                               9,400           35.280         331,632.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,350           188.330          254,245.500
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               9,062           67.820         614,584.840
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               8,300           70.250         583,075.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               3,810           163.870          624,344.700
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               7,500           157.360         1,180,200.000
             SERVICENOW      INC
                               5,160           283.040         1,460,486.400
             CATERPILLAR      INC
                               16,200           144.730         2,344,626.000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BROWN   & BROWN   INC
                               7,000           37.740         264,180.000
             AQUA   AMERICA    INC
                               6,300           44.270         278,901.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               8,200           61.300         502,660.000
             MOSAIC    CO/THE
                               10,950            19.050         208,597.500
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               4,750           57.310         272,222.500
             CORNING    INC
                               23,200            29.040         673,728.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              121,050            45.310        5,484,775.500
             IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                               3,700           63.960         236,652.000
             MORGAN    STANLEY
                               35,650            49.480        1,763,962.000
             WABCO   HOLDINGS     INC
                               1,550           134.750          208,862.500
             MSCI   INC
                               2,450           259.190          635,015.500
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,000           255.850          255,850.000
             MIDDLEBY     CORP             1,600           115.760          185,216.000
             COTY   INC-CL    A
                               8,439           11.540          97,386.060
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS         6,500           60.050         390,325.000
             BROADCOM     INC
                               11,122           316.210         3,516,887.620
             ACUITY    BRANDS    INC
                               1,150           130.780          150,397.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               3,330           117.140          390,076.200
             ARAMARK                  7,050           43.640         307,662.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               6,050           28.470         172,243.500
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               5,250           124.940          655,935.000
             CENTENE    CORP
                               12,150            60.470         734,710.500
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,200           118.900          380,480.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               13,050            38.460         501,903.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               5,350           93.270         498,994.500
             GARTNER    INC
                               2,720           160.460          436,451.200
             SPLUNK    INC
                               4,500           149.220          671,490.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               22,641            83.110        1,881,693.510
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               11,700            59.820         699,894.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               4,150           48.400         200,860.000
             DEERE   & CO
                               8,750           168.050         1,470,437.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               8,184           181.100         1,482,122.400
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               2,500           155.620          389,050.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               1,900           225.000          427,500.000
             NASDAQ    INC
                               3,450           104.800          361,560.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,120           242.670          271,790.400
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               4,100           45.820         187,862.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               6,550           36.530         239,271.500
                                161/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,800           165.460          297,828.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,180           109.710          239,167.800
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               1,050           68.680          72,114.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               9,200           86.890         799,388.000
             COGNEX    CORP
                               5,050           50.180         253,409.000
             TELEFLEX     INC
                               1,330           353.340          469,942.200
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,600           115.620          300,612.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,200           147.030          323,466.000
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                650          369.380          240,097.000
             WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                               1,520           322.070          489,546.400
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               3,800           149.180          566,884.000
             IDEX   CORP               2,250           162.740          366,165.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               23,050            67.820        1,563,251.000
             ROLLINS    INC
                               4,325           35.850         155,051.250
             AMETEK    INC
                               6,525           99.010         646,040.250
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               7,350           70.240         516,264.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               3,650           36.990         135,013.500
             HEICO   CORP
                               1,200           129.890          155,868.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               2,550           82.690         210,859.500
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,150           259.650          298,597.500
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               7,500           92.540         694,050.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,100           290.170          319,187.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               12,400           299.810         3,717,644.000
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,400           121.830          292,392.000
             GRUBHUB    INC
                               2,600           43.120         112,112.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               1,650           211.850          349,552.500
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               3,800           73.730         280,174.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                690          813.920          561,604.800
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               6,950           20.900         145,255.000
             IN
             UGI  CORP
                               5,200           43.550         226,460.000
             CUMMINS    INC
                               4,350           182.860          795,441.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               21,550            54.830        1,181,586.500
             SABRE   CORP
                               7,650           22.430         171,589.500
             CDW  CORP/DE
                               4,350           135.050          587,467.500
                                162/310


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             SIGNATURE     BANK
                               1,500           123.360          185,040.000
             COSTAR    GROUP   INC
                                990          612.860          606,731.400
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,490           231.730          345,277.700
             AMERCO                   220          362.220          79,688.400
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,850           191.590          354,441.500
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,270           580.580          737,336.600
             HANESBRANDS      INC
                               11,000            15.070         165,770.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,300           151.940          349,462.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               8,166           105.000          857,430.000
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,020           142.090          144,931.800
             DEXCOM    INC
                               2,700           227.310          613,737.000
             COPART    INC
                               5,850           89.000         520,650.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               4,650           77.340         359,631.000
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               3,250           120.350          391,137.500
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,270           277.340          629,561.800
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,330           567.100          754,243.000
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               2,600           116.610          303,186.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               9,900           19.550         193,545.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               57,581            19.610        1,129,163.410
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               7,900           138.660         1,095,414.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,150           403.820          464,393.000
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               12,050            15.940         192,077.000
             T-MOBILE     US  INC
                               10,000            78.550         785,500.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - C        3,450           39.150         135,067.500
             COCA-COLA     CO/THE
                              114,150            53.400        6,095,610.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS        7,100           50.460         358,266.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               4,850           74.760         362,586.000
             EATON   VANCE   CORP
                               3,050           47.170         143,868.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               8,650           27.490         237,788.500
             CSX  CORP
                               22,150            71.540        1,584,611.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               2,680           172.290          461,737.200
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               4,075           101.660          414,264.500
             AUTOLIV    INC
                               2,400           81.720         196,128.000
             AMAZON.COM      INC
                               11,770          1,800.800         21,195,416.000
             FLOWSERVE     CORP
                               3,550           48.700         172,885.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               6,000           244.940         1,469,640.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              119,655            68.130        8,152,095.150
                                163/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               3,750           53.560         200,850.000
             AES  CORP
                               20,100            18.910         380,091.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,240           271.260          336,362.400
             EOG  RESOURCES     INC
                               16,400            70.900        1,162,760.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               4,850           87.120         422,532.000
             ABIOMED    INC
                               1,290           196.180          253,072.200
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,650           87.910         408,781.500
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               9,240           80.770         746,314.800
             FORD   MOTOR   CO
                              110,923             9.060        1,004,962.380
             DISCOVERY     INC  - A
                               4,690           32.940         154,488.600
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               3,700           81.010         299,737.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           22.550         110,201.850
             DISCOVERY     INC-C            10,089            30.520         307,916.280
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               4,000           61.810         247,240.000
             FORTINET     INC             4,150           105.110          436,206.500
             MARKEL    CORP
                                410         1,135.550           465,575.500
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               13,550           233.820         3,168,261.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               43,408            11.380         493,983.040
             INSULET    CORP
                               1,750           185.700          324,975.000
             US  BANCORP
                               42,800            60.030        2,569,284.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,300           153.050          352,015.000
             F5  NETWORKS     INC
                               1,750           145.710          254,992.500
             FASTENAL     CO
                               16,300            35.520         578,976.000
             FISERV    INC
                               16,163           116.240         1,878,787.120
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              246,850            11.270        2,781,999.500
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               6,100           53.640         327,204.000
             HOLDIN
             GENERAL    MOTORS    CO
                               36,100            36.000        1,299,600.000
             TRIPADVISOR      INC
                               3,300           28.400          93,720.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP         6,900           181.740         1,254,006.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               9,290           221.350         2,056,341.500
             ALPHABET     INC-CL    A          8,400          1,304.090         10,954,356.000
             ALPHABET     INC-CL    C
                               8,747          1,304.960         11,414,485.120
             OWENS   CORNING
                               3,150           67.060         211,239.000
             GENERAL    MILLS   INC
                               16,850            53.320         898,442.000
             FIRSTENERGY      CORP
                               15,268            47.690         728,130.920
             GENUINE    PARTS   CO
                               4,300           104.370          448,791.000
             IHS  MARKIT    LTD
                               10,634            72.650         772,560.100
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               20,700            30.190         624,933.000
                                164/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               6,410           201.090         1,288,986.900
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                               3,000           28.740          86,220.000
             HALLIBURTON      CO
                               24,800            20.990         520,552.000
             HOME   DEPOT   INC
                               31,000           220.510         6,835,810.000
             ASSURANT     INC
                               1,750           132.870          232,522.500
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               29,900            14.890         445,211.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,190           251.670          299,487.300
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               4,350           148.160          644,496.000
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               4,450           36.380         161,891.000
             HUMANA    INC
                               3,830           341.230         1,306,910.900
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               8,150           115.580          941,977.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A       2,100           172.470          362,187.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,500           68.900         310,050.000
             HP  INC                42,600            20.080         855,408.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               39,400            15.830         623,702.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               4,800           48.510         232,848.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,700           51.550         242,285.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               6,000           45.090         270,540.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,500           48.700         121,750.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               11,900            41.970         499,443.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               19,853            30.500         605,516.500
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               25,000           134.450         3,361,250.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               10,700            46.340         495,838.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,000           63.260         253,040.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               13,550           120.520         1,633,046.000
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               6,979           131.110          915,016.690
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               6,550           60.540         396,537.000
             ALLEGION     PLC
                               2,650           120.030          318,079.500
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               3,500           52.320         183,120.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               11,773            21.500         253,119.500
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               7,557           90.550         684,286.350
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               9,650           25.060         241,829.000
             SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               2,200           112.490          247,478.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               3,420           105.090          359,407.800
                                165/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JOHNSON    & JOHNSON
                               74,800           137.490        10,284,252.000
             ABBVIE    INC
                               41,779            87.730        3,665,271.670
             HOLOGIC    INC
                               7,550           51.320         387,466.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               9,950           136.340         1,356,583.000
             KROGER    CO
                               22,950            27.340         627,453.000
             KLA  CORP
                               4,650           163.860          761,949.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               7,170           391.030         2,803,685.100
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,560           306.920          785,715.200
             LOWE'S    COS  INC
                               22,450           117.310         2,633,609.500
             ELI  LILLY   & CO
                               24,605           117.350         2,887,396.750
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,230           266.830         1,128,690.900
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,450           166.330          241,178.500
             LOEWS   CORP               7,900           50.900         402,110.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               5,799           59.050         342,430.950
             MCDONALD'S      CORP            21,600           194.480         4,200,768.000
             3M  CO
                               16,250           169.770         2,758,762.500
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               67,650           201.640        13,640,946.000
             MANPOWERGROUP       INC
                               1,780           92.640         164,899.200
             S&P  GLOBAL    INC
                               6,980           264.650         1,847,257.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,840           268.400          493,856.000
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               5,800           72.560         420,848.000
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               6,600           34.240         225,984.000
             PHILLIPS     66
                               12,850           114.720         1,474,152.000
             TECHNIPFMC      PLC
                               12,100            18.840         227,964.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               14,450            31.950         461,677.500
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                               7,788           37.330         290,726.040
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,350           169.250          566,987.500
             MYLAN   NV
                               14,850            18.780         278,883.000
             METLIFE    INC
                               23,500            49.910        1,172,885.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               18,100            26.370         477,297.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC          1,510           195.130          294,646.300
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           45.020         216,096.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               4,778           167.300          799,359.400
             METTLER-TOLEDO
                                640          719.410          460,422.400
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                               14,473            22.420         324,484.660
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,380           195.840          661,939.200
             MERCK   & CO.  INC.
                               72,721            87.180        6,339,816.780
                                166/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                               21,168            64.810        1,371,898.080
             MASCO   CORP
                               8,600           46.550         400,330.000
             M & T BANK   CORP
                               3,569           164.740          587,957.060
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               14,450           108.070         1,561,611.500
             BLACK   KNIGHT    INC
                               4,400           63.010         277,244.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,300           100.440          231,012.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               7,872           140.360         1,104,913.920
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               4,800           179.120          859,776.000
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               1,850           84.920         157,102.000
             SQUARE    INC  - A
                               10,100            69.120         698,112.000
             TRANSUNION                  5,500           86.310         474,705.000
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               10,050            26.530         266,626.500
             CAPRI   HOLDINGS     LTD
                               4,450           37.140         165,273.000
             BEIGENE    LTD-ADR
                               1,050           203.290          213,454.500
             NETAPP    INC
                               7,450           60.590         451,395.500
             NIKE   INC  -CL  B
                               35,550            93.490        3,323,569.500
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               7,500           193.500         1,451,250.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,800           94.540         642,872.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               3,750           89.820         336,825.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               11,450            31.840         364,568.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               4,450           351.770         1,565,376.500
             APTIV   PLC
                               7,200           93.880         675,936.000
             NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                               23,161            38.400         889,382.400
             MCKESSON     CORP             5,550           144.640          802,752.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               8,100           56.670         459,027.000
             XYLEM   INC               5,150           77.510         399,176.500
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               44,050            82.930        3,653,066.500
             NUCOR   CORP
                               8,700           56.360         490,332.000
             WESTERN    UNION   CO
                               12,946            26.880         347,988.480
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               5,300           66.380         351,814.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               12,292            19.220         236,252.240
             EVERGY    INC
                               6,850           63.270         433,399.500
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               25,724            38.570         992,174.680
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                700          169.300          118,510.000
             OKTA   INC
                               3,000           129.780          389,340.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               3,150           119.490          376,393.500
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                               10,705            27.710         296,635.550
             LINDE   PLC
                               15,296           206.210         3,154,188.160
                                167/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WIX.COM    LTD
                               1,450           120.890          175,290.500
             AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                               8,300           24.740         205,342.000
             KKR  & CO  INC  -A
                               14,700            29.490         433,503.000
             PAYCHEX    INC
                               9,350           86.120         805,222.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,200           442.280          973,016.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                               52,850            49.700        2,626,645.000
             PFIZER    INC
                              157,113            38.520        6,051,992.760
             CIGNA   CORP
                               10,680           199.920         2,135,145.600
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                               4,551           48.490         220,677.990
             ALTICE    USA  INC-   A
                               4,100           25.580         104,878.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               14,850            61.490         913,126.500
             STERIS    PLC
                               2,500           151.140          377,850.000
             FOX  CORP   - CLASS   B         4,833           34.980         169,058.340
             FOX  CORP   - CLASS   A
                               9,999           35.760         357,564.240
             STRYKER    CORP              9,500           204.860         1,946,170.000
             DOW  INC
                               21,068            53.370        1,124,399.160
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               3,750           198.790          745,462.500
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                               5,200           29.600         153,920.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               4,650           127.840          594,456.000
             CO
             POLARIS    INC
                               1,550           97.700         151,435.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               70,767           122.060         8,637,820.020
             EXELON    CORP
                               27,372            44.400        1,215,316.800
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               6,600           113.940          752,004.000
             NVR  INC
                                100         3,791.890           379,189.000
             CONOCOPHILLIPS                  31,900            59.940        1,912,086.000
             TWILIO    INC  - A           3,150           103.280          325,332.000
             DOCUSIGN     INC
                               2,900           71.210         206,509.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,400           276.810          387,534.000
             MATCH   GROUP   INC
                               1,800           70.480         126,864.000
             PEPSICO    INC
                               39,550           135.830         5,372,076.500
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,100           122.550          134,805.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                               5,200           18.490          96,148.000
             MONGODB    INC
                               1,250           148.700          185,875.000
             SNAP   INC  - A
                               20,800            15.250         317,200.000
             CORTEVA    INC
                               21,568            26.020         561,199.360
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               11,800            93.620        1,104,716.000
             AMCOR   PLC
                               47,900            10.260         491,454.000
                                168/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ROKU   INC
                               2,400           160.370          384,888.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               5,150           121.030          623,304.500
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               18,080           201.160         3,636,972.800
             PENTAIR    PLC
                               4,705           44.350         208,666.750
             QUALCOMM     INC
                               34,350            83.550        2,869,942.500
             INVESCO    LTD
                               10,950            17.560         192,282.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,050           157.080          322,014.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               8,350           55.100         460,085.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                               4,500           19.480          87,660.000
             RAYTHEON     COMPANY
                               7,920           217.420         1,721,966.400
             DISH   NETWORK    CORP-RTS
                                349           0.680           237.320
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               2,200           369.000          811,800.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC         6,750           88.650         598,387.500
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,230          1,904.030          2,341,956.900
             ROSS   STORES    INC           10,700           116.150         1,242,805.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               2,650           111.900          296,535.000
             RESMED    INC
                               4,150           149.600          620,840.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               3,800           106.550          404,890.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,350           58.200         194,970.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           107.340          155,643.000
             PERKINELMER      INC
                               3,100           92.900         287,990.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                               30,235            16.640         503,110.400
             CHEVRON    CORP
                               53,818           117.130         6,303,702.340
             EDISON    INTERNATIONAL
                               10,300            69.100         711,730.000
             TESLA   INC
                               3,770           329.940         1,243,873.800
             NORTONLIFELOCK        INC
                               18,450            24.900         459,405.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               4,422           157.740          697,526.280
             SYNOPSYS     INC
                               4,350           141.040          613,524.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,415           470.010         2,075,094.150
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               9,150           57.020         521,733.000
             TWITTER    INC             21,150            30.910         653,746.500
             SOUTHERN     CO/THE
                               29,350            61.990        1,819,406.500
             SYSCO   CORP
                               13,700            80.550        1,103,535.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               7,303           136.720          998,466.160
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               3,950           64.530         254,893.500
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,200           33.730         209,126.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               39,202            36.200        1,419,112.400
                                169/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               4,600           51.490         236,854.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              206,591            37.380        7,722,371.580
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               4,050           57.640         233,442.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               12,300            21.470         264,081.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,330           583.130         1,358,692.900
             SEMPRA    ENERGY
                               7,900           147.270         1,163,433.000
             TIFFANY    & CO
                               3,250           133.800          434,850.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,100           59.680         423,728.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               26,500           120.210         3,185,565.000
             SALESFORCE.COM        INC
                               23,421           162.890         3,815,046.690
             WESTROCK     CO
                               7,130           40.330         287,552.900
             JOHNSON    CONTROLS
                               22,984            42.830         984,404.720
             INTERNATION
             TERADYNE     INC             5,000           62.590         312,950.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                               19,950           175.990         3,511,000.500
             MARATHON     OIL  CORP
                               24,800            11.650         288,920.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               19,388            60.640        1,175,688.320
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               23,137           148.340         3,432,142.580
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               19,700           119.730         2,358,681.000
             UNUM   GROUP
                               5,900           30.740         181,366.000
             SPRINT    CORP
                               23,165            5.920         137,136.800
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               4,894           145.980          714,426.120
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           58.280         253,518.000
             AMEREN    CORPORATION
                               7,200           74.330         535,176.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               26,776           279.870         7,493,799.120
             VERISIGN     INC
                               3,000           190.740          572,220.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                               11,742            95.490        1,121,243.580
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,610           233.860          376,514.600
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               8,188           47.630         389,994.440
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,500           139.490          348,725.000
             ANTHEM    INC
                               7,280           288.660         2,101,444.800
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               50,912           151.580         7,717,240.960
             WELLS   FARGO   & CO
                              120,922            54.460        6,585,412.120
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               11,950           112.910         1,349,274.500
             WILLIAMS     COS  INC
                               34,700            22.720         788,384.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,450           94.440         325,818.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,900           143.100          271,890.000
             WALMART    INC
                               40,500           119.090         4,823,145.000
                                170/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                               2,900           86.990         252,271.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               5,800           145.280          842,624.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               2,900           120.850          350,465.000
             XEROX   HOLDINGS     CORP
                               5,911           38.930         230,115.230
             WABTEC    CORP
                               5,411           78.570         425,142.270
             TJX  COMPANIES     INC
                               34,250            61.130        2,093,702.500
             WATERS    CORP
                               2,050           222.070          455,243.500
             UNITED    AIRLINES     HOLDINGS
                               1,800           92.800         167,040.000
             INC
             ALLERGAN     PLC
                               9,157           184.940         1,693,495.580
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,650           250.940          414,051.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               22,000            59.600        1,311,200.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               3,723           196.440          731,346.120
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               8,400           50.330         422,772.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               9,080           88.650         804,942.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               14,600            59.310         865,926.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               48,950           184.510         9,031,764.500
             PPL  CORP
                               21,100            34.030         718,033.000
             PULTEGROUP      INC
                               7,500           39.650         297,375.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               6,750           128.840          869,670.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               6,000           107.240          643,440.000
             NVIDIA    CORP
                               16,300           216.740         3,532,862.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,350           222.700          523,345.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               12,743           153.210         1,952,355.030
             GROUP
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               5,300           39.820         211,046.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               8,300           89.890         746,087.000
             NETFLIX    INC
                               12,320           314.660         3,876,611.200
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               11,300           313.950         3,547,635.000
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               7,950           39.730         315,853.500
             GLOBE   LIFE   INC
                               2,925           102.760          300,573.000
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               4,850           109.900          533,015.000
             TEXTRON    INC
                               6,850           46.240         316,744.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               11,737            12.880         151,172.560
             OGE  ENERGY    CORP
                               5,950           42.060         250,257.000
                                171/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OMNICOM    GROUP
                               6,400           79.480         508,672.000
             ORACLE    CORP
                               67,683            56.140        3,799,723.620
             MASTERCARD      INC  - A
                               25,500           292.230         7,451,865.000
             ONEOK   INC
                               11,900            71.050         845,495.000
             CENTURYLINK      INC
                               29,452            14.490         426,759.480
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,020           360.370         1,088,317.400
             YUM!   BRANDS    INC
                               8,950           100.670          900,996.500
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,050           121.350          370,117.500
             SOFTWRE
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                               1,330           106.910          142,190.300
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               5,650           50.480         285,212.000
             NOBLE   ENERGY    INC
                               14,550            20.760         302,058.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP         255,401            33.320        8,509,961.320
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,050           341.990          359,089.500
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC      5,250           80.710         423,727.500
             NORDSTROM     INC
                               3,000           38.170         114,510.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               20,000           120.120         2,402,400.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                               10,649           112.950         1,202,804.550
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               29,100            39.150        1,139,265.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               8,300           51.830         430,189.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               24,522            52.660        1,291,328.520
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,150           98.300         506,245.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               4,950           120.020          594,099.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,500           130.370          325,925.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               16,500            64.110        1,057,815.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               17,400            73.860        1,285,164.000
             AON  PLC
                               6,970           203.610         1,419,161.700
             AMGEN   INC
                               17,300           234.720         4,060,656.000
             TAPESTRY     INC
                               8,350           26.890         224,531.500
             EATON   CORP   PLC
                               12,136            92.500        1,122,580.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               4,680           186.060          870,760.800
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               27,200            57.900        1,574,880.000
             CME  GROUP   INC
                               10,100           202.730         2,047,573.000
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               11,694            22.550         263,699.700
             ECOLAB    INC
                               7,550           186.670         1,409,358.500
             EQUIFAX    INC
                               3,350           139.640          467,794.000
             GAP  INC/THE
                               5,950           16.610          98,829.500
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               35,950            67.240        2,417,278.000
                                172/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HORMEL    FOODS   CORP
                               8,350           44.530         371,825.500
             STATE   STREET    CORP
                               10,943            75.100         821,819.300
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               12,948            70.840         917,236.320
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               34,000            49.500        1,683,000.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               13,600            81.970        1,114,792.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               4,850           46.570         225,864.500
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               3,850           75.900         292,215.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               9,000           55.030         495,270.000
             FEDEX   CORP
                               6,900           160.050         1,104,345.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               13,504           100.010         1,350,535.040
             FMC  CORP
                               3,950           97.960         386,942.000
             FLEX   LTD
                               14,750            11.870         175,082.500
             CERNER    CORP              9,350           71.590         669,366.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               3,024           141.230          427,079.520
             CITRIX    SYSTEMS    INC          3,700           112.810          417,397.000
             INTEL   CORP
                              126,650            58.050        7,352,032.500
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               11,500            22.400         257,600.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               10,350            61.860         640,251.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               9,450           174.330         1,647,418.500
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                               46,100            6.980         321,778.000
             ILLUMINA     INC
                               4,040           320.760         1,295,870.400
             SEALED    AIR  CORP
                               4,400           37.730         166,012.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               3,210           592.900         1,903,209.000
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               3,450           117.880          406,686.000
             SNAP-ON    INC
                               1,550           160.460          248,713.000
             CARMAX    INC
                               4,950           97.260         481,437.000
             COMERICA     INC
                               4,500           70.410         316,845.000
             INGREDION     INC
                               1,900           83.170         158,023.000
             DUKE   ENERGY    CORP           20,528            88.170        1,809,953.760
             TARGET    CORP
                               14,400           125.010         1,800,144.000
             DOVER   CORP               4,250           111.480          473,790.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,400           316.950          443,730.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               3,950           92.090         363,755.500
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,620           257.060          673,497.200
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               13,800            28.870         398,406.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               4,100           83.980         344,318.000
             CLOROX    COMPANY
                               3,750           148.230          555,862.500
                                173/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ENTERGY    CORP
                               5,400           116.390          628,506.000
             MICROSOFT     CORP
                              205,650            151.380        31,131,297.000
             INCYTE    CORP
                               5,350           94.160         503,756.000
             CVS  HEALTH    CORP
                               36,769            75.270        2,767,602.630
             MEDTRONIC     PLC
                               37,938           111.390         4,225,913.820
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               31,200            47.510        1,482,312.000
             BLACKROCK     INC
                               3,200           494.910         1,583,712.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               14,900            24.560         365,944.000
             HASBRO    INC
                               3,600           101.700          366,120.000
             KELLOGG    CO
                               7,300           65.120         475,376.000
             KEYCORP                  29,900            19.390         579,761.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,000           152.420          457,260.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               40,661            52.540        2,136,328.940
             A
             KOHLS   CORP
                               4,950           47.010         232,699.500
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,400           313.090          438,326.000
             APACHE    CORP
                               10,610            22.280         236,390.800
             CHUBB   LTD
                               12,949           151.480         1,961,514.520
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,400           79.640         191,136.000
             ALLSTATE     CORP
                               9,600           111.350         1,068,960.000
             EBAY   INC
                               23,350            35.520         829,392.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               31,500           108.010         3,402,315.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               4,150           78.370         325,235.500
             XILINX    INC
                               7,150           92.780         663,377.000
             DISH   NETWORK    CORP-A           6,450           34.170         220,396.500
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           49.780         258,856.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A     6,100           195.470         1,192,367.000
             TRIMBLE    INC
                               7,050           40.530         285,736.500
             LENNAR    CORP-A
                               8,100           59.650         483,165.000
             LEAR   CORP
                               1,800           120.310          216,558.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           44.300         310,100.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               16,800            73.050        1,227,240.000
             PACCAR    INC
                               10,037            81.370         816,710.690
             PVH  CORP
                               2,000           96.960         193,920.000
             BIOGEN    INC
                               5,610           299.810         1,681,934.100
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,520           251.580          633,981.600
             STARBUCKS     CORP
                               34,250            85.430        2,925,977.500
             PTC  INC
                               3,150           76.600         241,290.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               3,800           51.230         194,674.000
                                174/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EVERSOURCE      ENERGY
                               8,880           82.640         733,843.200
             INTUIT    INC
                               7,340           258.890         1,900,252.600
             BORGWARNER      INC
                               6,300           42.050         264,915.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               6,900           80.640         556,416.000
             BALL   CORP
                               9,184           66.060         606,695.040
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               39,297            43.250        1,699,595.250
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               8,650           101.010          873,736.500
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               3,650           141.870          517,825.500
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               7,250           221.750         1,607,687.500
             VF  CORP
                               9,500           88.540         841,130.000
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               10,071            40.380         406,666.980
             VIACOM    INC-CLASS     B
                               10,071            24.070         242,408.970
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC         1,720           139.370          239,716.400
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,600           133.730          347,698.000
             CARNIVAL     CORP             11,850            45.080         534,198.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              128,190            44.150        5,659,588.500
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               6,700           31.750         212,725.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               6,700           56.220         376,674.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            5.850         52,650.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               35,300            5.500         194,150.000
     アメリカ・ドル　小計                                              アメリカ・ドル
                                                  762,122,552.250
                                                  (83,589,601,531)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             TUI  AG-DI
                               13,797            10.635         146,731.090
             BP  PLC
                              575,000             4.802        2,761,150.000
             UNILEVER     PLC
                               31,760            45.780        1,453,972.800
             BARCLAYS     PLC
                              496,800             1.715         852,210.720
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               52,700            7.116         375,013.200
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               56,100            1.943         109,030.350
             PRUDENTIAL      PLC
                               75,700            13.765        1,042,010.500
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              145,791             2.262         329,779.240
             GROUP
             EVRAZ   PLC
                               15,000            3.704         55,560.000
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               6,064           28.740         174,279.360
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               94,300            5.734         540,716.200
             AVIVA   PLC
                              113,866             4.038         459,790.900
             AVEVA   GROUP   PLC
                               2,000           45.580          91,160.000
                                175/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              141,000            17.540        2,473,140.000
             INFORMA    PLC
                               36,200            7.914         286,486.800
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               10,540            11.328         119,397.120
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              145,500             2.296         334,068.000
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               28,300            5.620         159,046.000
             DCC  PLC
                               2,800           66.080         185,024.000
             OCADO   GROUP   PLC
                               13,500            13.250         178,875.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,100           89.250         187,425.000
             PLC
             HALMA   PLC
                               11,000            21.060         231,660.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               16,700            8.516         142,217.200
             NMC  HEALTH    PLC
                               2,700           25.090          67,743.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC        13,000            7.606         98,878.000
             M&G  PLC
                               75,700            2.360         178,652.000
             RELX   PLC               55,546            18.730        1,040,376.580
             DIAGEO    PLC
                               67,500            31.650        2,136,375.000
             RIO  TINTO   PLC
                               32,250            42.015        1,354,983.750
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               82,100            6.974         572,565.400
             TESCO   PLC
                              281,700             2.294         646,219.800
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               26,450            17.310         457,849.500
             GLENCORE     PLC
                              324,525             2.439         791,516.470
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               8,150           18.550         151,182.500
             SMITHS    GROUP   PLC
                               11,383            16.610         189,071.630
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               41,983            3.054         128,216.080
             PEARSON    PLC
                               23,563            6.466         152,358.350
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               54,225            2.143         116,204.170
             NEXT   PLC
                               4,200           67.580         283,836.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                               93,200            1.742         162,401.000
             WHITBREAD     PLC
                               3,861           46.010         177,644.610
             BUNZL   PLC               9,605           21.230         203,914.150
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              766,183             1.533        1,175,018.240
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC        3,661           49.800         182,317.800
             KINGFISHER      PLC
                               62,411            2.099         131,000.680
             WPP  PLC
                               38,400            10.005         384,192.000
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               20,627            8.534         176,030.810
             SEVERN    TRENT   PLC
                               7,133           22.430         159,993.190
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                               54,000            4.449         240,246.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               20,300            60.660        1,231,398.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               15,150            10.885         164,907.750
                                176/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SCHRODERS     PLC
                               3,450           32.990         113,815.500
             SSE  PLC
                               30,000            13.000         390,000.000
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               7,950           13.955         110,942.250
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               31,000            6.668         206,708.000
             ASTRAZENECA      PLC
                               37,050            74.580        2,763,189.000
             FERGUSON     PLC
                               7,087           67.220         476,388.140
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              183,000             2.809         514,047.000
             3I  GROUP   PLC
                               29,391            10.710         314,777.610
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               13,650            23.500         320,775.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               32,314            7.538         243,582.930
             NATIONAL     GRID   PLC
                               98,134            8.897         873,098.190
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,081,465              0.611        1,272,815.840
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC       31,760            5.514         175,124.640
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               28,800            17.032         490,521.600
             CENTRICA     PLC            176,160             0.802         141,315.550
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               3,600           45.860         165,096.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               65,010            30.600        1,989,306.000
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                               60,527            17.100        1,035,011.700
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               10,600            25.690         272,314.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              571,650             5.763        3,294,418.950
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               31,083            20.265         629,896.990
             MONDI   PLC
                               14,250            16.755         238,758.750
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               66,300            1.983         131,472.900
             CARNIVAL     PLC
                               4,861           32.530         158,128.330
             EASYJET    PLC
                               4,000           13.380          53,520.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                               46,489            18.945         880,734.100
             PERSIMMON     PLC
                               9,300           25.580         237,894.000
             BT  GROUP   PLC
                              246,100             1.915         471,429.160
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               5,800           25.790         149,582.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               12,189            21.040         256,456.560
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               5,136           50.070         257,159.520
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               4,800           55.160         264,768.000
             ITV  PLC
                              102,100             1.451         148,147.100
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               9,199           68.720         632,155.280
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              123,300            22.110        2,726,163.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              105,718            21.895        2,314,695.610
                                177/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MEGGITT    PLC
                               24,100            6.430         154,963.000
             G4S  PLC
                               43,500            2.091         90,958.500
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               5,550           21.400         118,770.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                               11,400            8.680         98,952.000
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               70,862            3.169         224,561.670
             EXPERIAN     PLC
                               26,154            25.630         670,327.020
     イギリス・ポンド　小計                                             イギリス・ポンド
                                                   51,516,577.330
                                                  (7,294,232,184)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                               34,500            15.900         548,550.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,000           272.700          272,700.000
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               17,600            15.960         280,896.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                600          565.100          339,060.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               30,700            27.650         848,855.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               45,200            24.910        1,125,932.000
             NICE   LTD
                               1,850           520.000          962,000.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               4,100           91.000         373,100.000
     イスラエル・シュケル　小計                                           イスラエル・シュケル
                                                   4,751,093.000
                                                   (149,944,495)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               78,800            3.260         256,888.000
             BHP  GROUP   LTD
                               83,650            38.230        3,197,939.500
             SOUTH32    LTD
                              151,600             2.700         409,320.000
             ALUMINA    LTD
                               69,300            2.310         160,083.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               26,650            34.510         919,691.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               42,500            9.730         413,525.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               13,300            10.030         133,399.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               79,450            25.890        2,056,960.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               97,348            24.520        2,386,972.960
             SANTOS    LTD
                               53,100            8.150         432,765.000
             AUSNET    SERVICES
                               50,000            1.740         87,000.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               79,850            24.840        1,983,474.000
             RIO  TINTO   LTD
                               10,500            96.900        1,017,450.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               53,500            8.700         465,450.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               60,000            5.780         346,800.000
                                178/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           22.320          75,888.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                               34,545            16.260         561,701.700
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               4,500           27.280         122,760.000
             OIL  SEARCH    LTD
                               38,400            7.440         285,696.000
             SEEK   LTD
                               9,600           23.190         222,624.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               20,500            18.700         383,350.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               23,400            30.760         719,784.000
             INCITEC    PIVOT   LTD
                               49,800            3.230         160,854.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               50,150            80.820        4,053,123.000
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               7,150           34.560         247,104.000
             ORICA   LTD
                               11,500            23.780         273,470.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               38,450            12.680         487,546.000
             CIMIC   GROUP   LTD            2,800           33.640          94,192.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               36,200            39.760        1,439,312.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               13,700            11.380         155,906.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               57,700            4.790         276,383.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                               11,600            12.910         149,756.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                               24,000            7.300         175,200.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              120,200             3.860         463,972.000
             AMP  LTD
                              102,000             1.955         199,410.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               13,350            28.960         386,616.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               9,184           138.050         1,267,851.200
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               17,450            33.920         591,904.000
             CSL  LTD
                               12,750           283.480         3,614,370.000
             WESFARMERS      LTD
                               32,300            42.370        1,368,551.000
             COCHLEAR     LTD
                               1,650           233.990          386,083.500
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               16,300            14.550         237,165.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               38,257            13.380         511,878.660
             BORAL   LTD
                               35,800            5.140         184,012.000
             ASX  LTD
                               5,800           81.710         473,918.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               13,900            17.730         246,447.000
             HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                               14,000            4.300         60,200.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                               70,936            7.890         559,685.040
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               13,250            30.120         399,090.000
             CHALLENGER      LTD
                               17,400            8.140         141,636.000
             WORLEY    LTD
                               9,400           15.000         141,000.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               19,000            20.410         387,790.000
                                179/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BRAMBLES     LTD
                               47,400            12.550         594,870.000
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                               1,400           44.030          61,642.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               4,250           72.980         310,165.000
             TPG  TELECOM    LTD
                               8,700            6.990         60,813.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,600           104.360          166,976.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               3,800           52.490         199,462.000
             LTD
     オーストラリア・ドル　小計                                           オーストラリア・ドル
                                                   37,167,875.560
                                                  (2,759,714,760)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               8,300           33.260         276,058.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                600         1,420.010           852,006.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               5,996           13.700          82,145.200
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               7,187           87.270         627,209.490
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               13,200            36.500         481,800.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               4,050           136.970          554,728.500
             BCE  INC
                               4,530           63.940         289,648.200
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               5,700           130.670          744,819.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               44,430            41.430        1,840,734.900
             METRO   INC/CN
                               7,700           58.180         447,986.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               9,500           71.150         675,925.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               34,600            74.940        2,592,924.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               12,550           115.460         1,449,023.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               51,600            76.590        3,952,044.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               8,300           33.450         277,635.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               40,550           108.730         4,409,001.500
             TC  ENERGY    CORP
                               26,150            67.200        1,757,280.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               14,629            46.380         678,493.020
             BOMBARDIER      INC-B
                               62,800            1.970         123,716.000
             BARRICK    GOLD   CORP
                               51,400            22.180        1,140,052.000
             CAE  INC
                               7,900           35.690         281,951.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               5,812           92.880         539,818.560
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,300           35.570         188,521.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,600           57.770          92,432.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               4,650           56.810         264,166.500
             HYDRO   ONE  LTD
                               9,200           25.020         230,184.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           71.600         390,936.000
                                180/310

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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WSP  GLOBAL    INC
                               3,000           85.730         257,190.000
             PARKLAND     FUEL   CORP
                               4,400           47.220         207,768.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               5,300           32.940         174,582.000
             EMERA   INC
                               7,200           54.620         393,264.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,000           39.060         156,240.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               10,600            64.420         682,852.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               7,200           78.920         568,224.000
             STARS   GROUP   INC/THE
                               6,300           31.830         200,529.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                               15,000            18.630         279,450.000
             AIR  CANADA
                               4,100           50.050         205,205.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               37,900            5.740         217,546.000
             BANK   OF  MONTREAL
                               18,000           102.220         1,839,960.000
             POWER   CORP   OF  CANADA           9,400           32.240         303,056.000
             METHANEX     CORP
                               1,700           49.430          84,031.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A        2,800           445.450         1,247,260.000
             NUTRIEN    LTD
                               16,519            62.700        1,035,741.300
             AURORA    CANNABIS     INC
                               19,800            3.320         65,736.000
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               6,200           24.510         151,962.000
             CRONOS    GROUP   INC
                               5,500            9.030         49,665.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               5,800           55.790         323,582.000
             CAMECO    CORP
                               10,600            12.100         128,260.000
             TELUS   CORP
                               5,400           50.150         270,810.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               8,000           32.480         259,840.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               15,100            20.800         314,080.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,800           154.760          278,568.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               35,100            37.110        1,302,561.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                800          600.010          480,008.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               9,200           73.180         673,256.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,237           108.040          241,685.480
             BLACKBERRY      LTD
                               16,000            7.330         117,280.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               17,450            60.610        1,057,644.500
             ENBRIDGE     INC
                               57,100            50.300        2,872,130.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               23,950            76.850        1,840,557.500
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               56,000            26.130        1,463,280.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               9,500           37.520         356,440.000
             ENCANA    CORP
                               36,800            5.210         191,728.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               3,900           314.570         1,226,823.000
             LTD
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,300           68.000         224,400.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               6,300           39.000         245,700.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               20,450           120.610         2,466,474.500
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,300           110.070          803,511.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               9,358            9.670         90,491.860
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           79.100         205,660.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               13,800            27.450         378,810.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               2,400           38.200          91,680.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               8,100           57.830         468,423.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           20.920         146,440.000
             SAPUTO    INC
                               7,100           40.150         285,065.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               19,300            12.150         234,495.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B     25,600            43.460        1,112,576.000
             FORTIS    INC
                               13,000            52.040         676,520.000
             LUNDIN    MINING    CORP          19,400            7.190         139,486.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               31,400            11.740         368,636.000
             DOLLARAMA     INC
                               9,000           48.590         437,310.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,200           50.390         110,858.000
             ALTAGAS    LTD
                               7,900           19.700         155,630.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               4,800           21.580         103,584.000
             KEYERA    CORP
                               6,000           32.410         194,460.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               12,800            22.000         281,600.000
     カナダ・ドル　小計                                               カナダ・ドル
                                                   55,981,843.010
                                                  (4,625,219,869)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               34,800            25.820         898,536.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               49,700            25.250        1,254,925.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               14,970            9.190         137,574.300
             KEPPEL    CORP   LTD
                               42,900            6.720         288,288.000
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            7.760         108,640.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               13,600            10.340         140,624.000
             CAPITALAND      LTD
                               77,500            3.680         285,200.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               69,300            1.030         71,379.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               51,400            2.200         113,080.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           30.640          82,728.000
             LTD
                                182/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               93,700            10.780        1,010,086.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              170,000             0.925         157,250.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               8,600           15.870         136,482.000
             SINGAPORE
                              225,450             3.380         762,021.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               44,000            4.130         181,720.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               28,800            2.190         63,072.000
             SATS   LTD
                               19,600            4.980         97,608.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               23,300            8.850         206,205.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               64,800            2.350         152,280.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               58,900            4.090         240,901.000
     シンガポール・ドル　小計                                            シンガポール・ドル
                                                   6,388,599.300
                                                   (512,429,550)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG
                               1,250           97.580         121,975.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                              110,400            12.120        1,338,048.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                230          620.500          142,715.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,650           61.820         287,463.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               19,940           308.200         6,145,508.000
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                               1,100           78.900          86,790.000
             SIKA   AG-REG
                               3,840           174.050          668,352.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       85,300.000           255,900.000
             ABB  LTD-REG
                               53,800            21.870        1,176,606.000
             SWISS   RE  AG
                               9,000           108.300          974,700.000
             NESTLE    SA-REG
                               86,900           103.920         9,030,648.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                520          843.200          438,464.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,260           249.300          314,118.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               75,170            13.105         985,102.850
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               6,400           47.080         301,312.000
             SGS  SA-REG
                                160         2,602.000           416,320.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                580          239.200          138,736.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,300           178.300          231,790.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               1,970           151.700          298,849.000
             ALCON   INC
                               12,430            55.210         686,260.300
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          280.000          238,000.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,472           392.300         1,754,365.600
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,390           173.800          241,582.000
                                183/310

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           20.660         117,762.000
             NOVARTIS     AG-REG
                               61,050            92.060        5,620,263.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 70        2,010.000           140,700.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               15,310            76.160        1,166,009.600
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                770          517.600          398,552.000
             GEBERIT    AG-REG
                               1,130           536.800          606,584.000
             GIVAUDAN-REG                   260         2,939.000           764,140.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                290          962.000          278,980.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,690           228.300          385,827.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,200           339.600          747,120.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           53.300          81,016.000
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               14,290            51.560         736,792.400
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,040           495.800          515,632.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,670           162.600          271,542.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,330           105.600          246,048.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                 34        7,625.000           259,250.000
     スイス・フラン　小計                                              スイス・フラン
                                                   38,609,822.750
                                                  (4,231,250,475)
     スウェーデン・                               スウェーデン・クロー
                                 株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               2,700           418.000         1,128,600.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               85,630            86.300        7,389,869.000
             VOLVO   AB-B   SHS
                               41,400           148.050         6,129,270.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                               1,800           428.400          771,120.000
             SKF  AB-B   SHARES             10,550           182.900         1,929,595.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               6,650           246.100         1,636,565.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               4,900           458.700         2,247,630.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               15,600           141.300         2,204,280.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               48,250            82.120        3,962,290.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               46,550            94.000        4,375,700.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               26,600           124.700         3,317,020.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               23,550           184.840         4,352,982.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               10,250           211.600         2,168,900.000
             SANDVIK    AB
                               33,150           174.150         5,773,072.500
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               12,700           506.200         6,428,740.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               18,450           350.900         6,474,105.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               9,550           158.800         1,516,540.000
                                184/310

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TELIA   CO  AB
                               83,000            41.450        3,440,350.000
             ALFA   LAVAL   AB
                               8,800           235.600         2,073,280.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               11,250           309.600         3,483,000.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               29,350           227.400         6,674,190.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               2,200           379.600          835,120.000
             LUNDIN    PETROLEUM     AB
                               5,250           295.200         1,549,800.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               16,850           301.000         5,071,850.000
             BOLIDEN    AB
                               7,800           247.000         1,926,600.000
             EPIROC    AB-A
                               20,650           111.800         2,308,670.000
             EPIROC    AB-B
                               11,600           107.650         1,248,740.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               11,450            74.780         856,231.000
             NORDEA    BANK   ABP
                               89,700            67.830        6,084,351.000
             KINNEVIK     AB  - B           7,300           219.300         1,600,890.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               7,200           541.400         3,898,080.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS        4,600           222.100         1,021,660.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                          スウェーデン・クローナ
                                                  103,879,090.500
                                                  (1,190,454,377)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               50,600           381.200        19,288,720.000
             DANSKE    BANK   A/S
                               18,400            91.560        1,684,704.000
             ISS  A/S
                               4,400           155.650          684,860.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 95        8,805.000           836,475.000
             H LUNDBECK     A/S
                               1,700           259.800          441,660.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               5,600           645.400         3,614,240.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,000           975.600         2,926,800.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               6,400           324.000         2,073,600.000
             COLOPLAST-B                  3,350           801.200         2,684,020.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               6,210           738.400         4,585,464.000
             DEMANT    A/S
                               3,425           207.500          710,687.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                200         9,478.000          1,895,600.000
             TRYG   A/S
                               3,300           195.000          643,500.000
             PANDORA    A/S
                               3,150           273.000          859,950.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               3,050           515.000         1,570,750.000
             GENMAB    A/S
                               1,950          1,580.000          3,081,000.000
             ORSTED    A/S
                               5,500           625.000         3,437,500.000
     デンマーク・クローネ　小計                                           デンマーク・クローネ
                                                   51,019,530.500
                                                   (824,985,808)
                                185/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーラン                               ニュージーランド・ド
                                 株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD         34,500            4.710         162,495.000
             MERCURY    NZ  LTD
                               23,000            4.800         110,400.000
             A2  MILK   CO  LTD
                               21,400            15.520         332,128.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               52,689            4.540         239,208.060
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               29,400            9.030         265,482.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               20,100            5.230         105,123.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               18,700            22.150         414,205.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               11,800            15.100         178,180.000
     ニュージーランド・ドル　小計                                          ニュージーランド・ドル
                                                   1,807,221.060
                                                   (127,644,023)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                               41,700            32.600        1,359,420.000
             DNB  ASA
                               28,100           154.800         4,349,880.000
             ORKLA   ASA
                               21,950            89.260        1,959,257.000
             TELENOR    ASA
                               20,800           168.200         3,498,560.000
             EQUINOR    ASA
                               27,973           169.800         4,749,815.400
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               4,960           347.500         1,723,600.000
             MOWI   ASA
                               12,850           228.600         2,937,510.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               5,550           173.450          962,647.500
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,100           237.600          736,560.000
             AKER   BP  ASA
                               2,900           264.300          766,470.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                           ノルウェー・クローネ
                                                   23,043,719.900
                                                   (274,220,267)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               26,820            68.700        1,842,534.000
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               5,300           26.340         139,602.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               59,350            6.544         388,386.400
             COMMERZBANK      AG
                               28,135            5.261         148,018.230
             VOLKSWAGEN      AG
                                890          173.150          154,103.500
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               5,270           175.480          924,779.600
             SIEMENS    AG-REG
                               21,750           117.120         2,547,360.000
             E.ON   SE
                               64,200            9.498         609,771.600
             UNIPER    SE
                               5,950           29.300         174,335.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               9,850           73.300         722,005.000
                                186/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           29.170         131,265.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,170           118.600          375,962.000
             BASF   SE
                               26,170            68.220        1,785,317.400
             ALLIANZ    SE-REG
                               12,040           217.350         2,616,894.000
             THYSSENKRUPP       AG
                               11,450            11.380         130,301.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               5,200           95.880         498,576.000
             RWE  AG
                               16,250            26.910         437,287.500
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,650           17.220         114,513.000
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,180           77.320          91,237.600
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               4,700           48.410         227,527.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               12,200            49.640         605,608.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           30.750         102,090.000
             SHARE
             HOCHTIEF     AG              710          111.500          79,165.000
             SAP  SE
                               27,992           123.480         3,456,452.160
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               4,160           260.600         1,084,096.000
             ZALANDO    SE
                               3,550           39.100         138,805.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               4,500           67.100         301,950.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           60.220         111,407.000
             WIRECARD     AG
                               3,470           119.800          415,706.000
             COVESTRO     AG
                               5,200           42.500         221,000.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,050           191.300          200,865.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               4,650           67.180         312,387.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               3,200           48.000         153,600.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,250           111.000          138,750.000
             METRO   AG
                               5,000           14.625          73,125.000
             AROUNDTOWN      SA
                               27,100            7.882         213,602.200
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,500           44.020         198,090.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               1,450           88.280         128,006.000
             BEIERSDORF      AG
                               3,090           105.850          327,076.500
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                               1,950           39.200          76,440.000
             MERCK   KGAA
                               3,750           106.000          397,500.000
             ADIDAS    AG
                               5,120           282.750         1,447,680.000
             PUMA   SE
                               2,360           68.200         160,952.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,100           87.800         272,180.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               95,950            15.236        1,461,894.200
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               6,270           66.560         417,331.200
                                187/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               26,100            51.200        1,336,320.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               6,498           38.860         252,512.280
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               37,150            19.388         720,264.200
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,730           168.500          291,505.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               29,200            33.840         988,128.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               5,640           139.250          785,370.000
             LANXESS    AG
                               2,500           60.500         151,250.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,530           245.900          376,227.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               10,600            35.450         375,770.000
             SYMRISE    AG
                               3,920           88.040         345,116.800
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               26,300            2.771         72,877.300
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,550           56.000          86,800.000
             PRF
             VONOVIA    SE
                               15,300            47.290         723,537.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               26,426            42.145        1,113,723.770
             NN  GROUP   NV
                               9,050           34.840         315,302.000
             ARCELORMITTAL                  20,300            15.528         315,218.400
             HEINEKEN     NV
                               7,600           94.040         714,704.000
             AEGON   NV
                               53,644            4.092         219,511.240
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               33,633            23.385         786,507.700
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,538           86.920         568,282.960
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               5,300           116.300          616,390.000
             WOLTERS    KLUWER
                               8,300           65.160         540,828.000
             ING  GROEP   NV
                              111,050            10.444        1,159,806.200
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              100,950             2.796         282,256.200
             ASML   HOLDING    NV
                               12,060           247.000         2,978,820.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                               11,700            15.490         181,233.000
             GALAPAGOS     NV
                               1,300           178.850          232,505.000
             ADYEN   NV
                                300          696.200          208,860.000
             UNILEVER     NV
                               41,600            53.800        2,238,080.000
             PROSUS    NV
                               14,500            61.870         897,115.000
             VOPAK                  1,900           48.390          91,941.000
             RANDSTAD     NV
                               3,200           52.860         169,152.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,400           87.000         295,800.000
             ALTICE    EUROPE    NV
                               20,500            5.402         110,741.000
             JCDECAUX     SA
                               1,900           26.000          49,400.000
                                188/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TOTAL   SA
                               67,950            47.640        3,237,138.000
             MICHELIN     (CGDE)
                               5,000           108.900          544,500.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               13,477           123.050         1,658,344.850
             KERING                  2,180           546.700         1,191,806.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               15,650            87.600        1,370,940.000
             BOUYGUES     SA
                               6,700           37.080         248,436.000
             BNP  PARIBAS
                               32,050            50.970        1,633,588.500
             PEUGEOT    SA
                               17,550            21.920         384,696.000
             NATIXIS                  29,550            3.793         112,083.150
             THALES    SA
                               3,230           88.920         287,211.600
             DANONE                  17,600            74.720        1,315,072.000
             CARREFOUR     SA
                               17,000            14.980         254,660.000
             SUEZ                  9,925           13.435         133,342.370
             VIVENDI                  26,891            24.920         670,123.720
             L'OREAL                  7,170           258.700         1,854,879.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               14,550            36.750         534,712.500
             LEGRAND    SA
                               8,017           71.680         574,658.560
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,550           39.940          61,907.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               6,087           166.700         1,014,702.900
             EURAZEO    SE
                               1,254           61.850          77,559.900
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               22,050            28.560         629,748.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               7,930           407.300         3,229,889.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               5,350           38.830         207,740.500
             CAPGEMINI     SE
                               4,770           107.350          512,059.500
             VALEO   SA
                               7,150           35.760         255,684.000
             PUBLICIS     GROUPE             6,400           39.940         255,616.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               8,800           23.760         209,088.000
             EIFFAGE                  2,340           99.100         231,894.000
             SODEXO    SA
                               2,700           105.800          285,660.000
             IPSEN                  1,150           102.500          117,875.000
             INGENICO     GROUP
                               1,800           96.860         174,348.000
             AMUNDI    SA
                               1,700           68.700         116,790.000
             TELEPERFORMANCE                  1,770           215.000          380,550.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,450           55.100         134,995.000
             FAURECIA                  2,250           48.140         108,315.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                320          476.600          152,512.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                800          144.100          115,280.000
             SEB  SA
                                650          141.000          91,650.000
                                189/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ESSILORLUXOTTICA                  8,300           141.000         1,170,300.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 80        1,235.000           98,800.000
             WORLDLINE     SA
                               2,364           58.750         138,885.000
             AXA  SA
                               55,350            24.695        1,366,868.250
             EDENRED                  6,900           45.050         310,845.000
             RENAULT    SA
                               5,800           43.455         252,039.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                900          680.000          612,000.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               19,950            22.300         444,885.000
             REMY   COINTREAU
                                630          116.900          73,647.000
             ATOS   SE
                               2,960           77.080         228,156.800
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               3,980           143.000          569,140.000
             WENDEL                   780          122.300          95,394.000
             ORANGE                  58,300            15.000         874,500.000
             ALSTOM                  4,450           39.580         176,131.000
             CNP  ASSURANCES
                               4,850           17.920          86,912.000
             SANOFI                  31,875            84.510        2,693,756.250
             VINCI   SA
                               14,550            98.980        1,440,159.000
             AIRBUS    SE
                               16,550           133.400         2,207,770.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               16,450            23.240         382,298.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               34,300            12.415         425,834.500
             BIOMERIEUX                  1,150           82.050          94,357.500
             ENGIE                  52,123            14.360         748,486.280
             EDF                  17,050            9.324         158,974.200
             SES                  11,000            12.045         132,495.000
             SAFRAN    SA
                               9,320           148.450         1,383,554.000
             ILIAD   SA
                                740          115.550          85,507.000
             ARKEMA                  1,920           94.060         180,595.200
             ADP                   910          177.500          161,525.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               4,700           14.890          69,983.000
             SCOR   SE               4,950           38.990         193,000.500
             GETLINK    SE
                               12,400            15.310         189,844.000
             BOLLORE                  24,100            3.880         93,508.000
             UCB  SA
                               3,550           73.560         261,138.000
             KBC  GROUP   NV
                               7,450           66.140         492,743.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           47.000          75,200.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,200           92.100         202,620.000
             SOLVAY    SA
                               2,200           104.000          228,800.000
             UMICORE                  5,800           38.980         226,084.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               21,600            71.870        1,552,392.000
                                190/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AGEAS                  5,240           54.480         285,475.200
             PROXIMUS                  4,100           27.380         112,258.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           40.960          59,392.000
             PRYSMIAN     SPA
                               6,850           20.690         141,726.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               31,543            18.530         584,491.790
             MEDIOBANCA      SPA
                               17,065            10.150         173,209.750
             TENARIS    SA
                               13,300            9.652         128,371.600
             UNICREDIT     SPA
                               57,656            12.562         724,274.670
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              262,982             0.568         149,426.370
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              171,950             0.559         96,120.050
             INTESA    SANPAOLO
                              426,237             2.300         980,558.210
             ATLANTIA     SPA
                               14,657            20.120         294,898.840
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               16,000            10.590         169,440.000
             MONCLER    SPA              5,150           39.770         204,815.500
             RECORDATI     SPA
                               3,050           38.070         116,113.500
             ENI  SPA
                               72,500            13.714         994,265.000
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               16,200            8.285         134,217.000
             PIRELLI    & C SPA
                               11,000            5.150         56,650.000
             LEONARDO     SPA
                               10,975            10.615         116,499.620
             ENEL   SPA
                              230,734             6.856        1,581,912.300
             SNAM   SPA
                               61,600            4.512         277,939.200
             TERNA   SPA
                               42,800            5.830         249,524.000
             EXOR   NV
                               3,230           69.440         224,291.200
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               29,800            9.728         289,894.400
             FINECOBANK      SPA
                               18,000            11.260         202,680.000
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               32,350            13.420         434,137.000
             NV
             FERRARI    NV
                               3,495           153.400          536,133.000
             TELEFONICA      SA
                              132,027             6.952         917,851.700
             ENDESA    SA
                               9,250           24.680         228,290.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              191,012             4.781         913,323.870
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              170,334             8.928        1,520,741.950
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                              160,109             1.007         161,229.760
             BANKINTER     SA
                               18,300            6.348         116,168.400
             REPSOL    SA
                               41,800            14.290         597,322.000
             GRIFOLS    SA
                               8,500           31.010         263,585.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              477,250             3.537        1,688,033.250
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               12,350            72.300         892,905.000
                                191/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,400           23.600         221,840.000
             MAPFRE    SA
                               30,650            2.559         78,433.350
             CAIXABANK     SA
                              109,300             2.679         292,814.700
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               7,876           35.330         278,259.080
             AENA   SME  SA
                               2,000           166.700          333,400.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                               5,800           39.000         226,200.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               32,300            28.260         912,798.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               6,650           14.485          96,325.250
             ENE
             ENAGAS    SA
                               6,900           22.610         156,009.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               12,550            17.750         222,762.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                               14,200            26.950         382,690.000
             BANKIA    SA
                               30,105            1.758         52,939.640
             UPM-KYMMENE      OYJ           15,600            30.320         472,992.000
             NOKIA   OYJ
                              158,500             3.211         509,022.750
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               12,000            9.136         109,632.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               17,050            12.200         208,010.000
             METSO   OYJ
                               2,800           34.800          97,440.000
             ELISA   OYJ
                               4,150           48.510         201,316.500
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               12,500            36.700         458,750.000
             FORTUM    OYJ
                               13,850            21.390         296,251.500
             KONE   OYJ-B
                               9,900           56.820         562,518.000
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               3,650           24.560          89,644.000
             NESTE   OYJ
                               12,050            30.680         369,694.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               2,750           39.500         108,625.000
             VERBUND    AG
                               2,000           47.180          94,360.000
             OMV  AG
                               4,450           51.740         230,243.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               8,700           32.500         282,750.000
             VOESTALPINE      AG
                               2,850           24.050          68,542.500
             RAIFFEISEN      BANK
                               3,400           21.310          72,454.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           35.400          74,340.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,800           32.200         218,960.000
             AIB  GROUP   PLC
                               23,000            2.970         68,310.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               27,460            4.560         125,217.600
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               4,400           48.920         215,248.000
             JERONIMO     MARTINS
                               6,000           14.495          86,970.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               74,700            3.670         274,149.000
                                192/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               13,950            14.775         206,111.250
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               4,570           116.400          531,948.000
             CRH  PLC
                               23,100            34.730         802,263.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               2,200           104.000          228,800.000
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                  118,633,771.920
                                                  (14,338,077,674)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               40,500            54.450        2,205,225.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               65,000            51.200        3,328,000.000
             L
             MTR  CORP
                               45,500            43.900        1,997,450.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               45,500           113.900         5,182,450.000
             SINO   LAND   CO
                               90,000            11.740        1,056,600.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                               77,169            71.100        5,486,715.900
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               15,500            70.450        1,091,975.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               47,000            80.700        3,792,900.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               43,507            37.650        1,638,038.550
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              290,199            14.920        4,329,769.080
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               22,500           159.600         3,591,000.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               24,000            48.650        1,167,600.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              183,000            10.220        1,870,260.000
             WH  GROUP   LTD
                              295,000             8.040        2,371,800.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               33,700           247.200         8,330,640.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               57,000            16.040         914,280.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               9,300           102.200          950,460.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               19,000            23.150         439,850.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               42,500            10.500         446,250.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               17,500            25.250         441,875.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               36,640            17.660         647,062.400
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               58,000            7.980         462,840.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               32,600            24.350         793,810.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                               74,169            52.050        3,860,496.450
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               20,000            53.000        1,060,000.000
             L
             PCCW   LTD
                              117,000             4.720         552,240.000
             AIA  GROUP   LTD
                              373,000            78.400        29,243,200.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               36,000            43.450        1,564,200.000
             INVESTMENT
             VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD
                               22,000            30.100         662,200.000
                                193/310

                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                               34,400            27.900         959,760.000
             LT
             SANDS   CHINA   LTD
                               72,000            37.000        2,664,000.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               41,000            58.850        2,412,850.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              107,500            26.600        2,859,500.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               42,000            17.220         723,240.000
     香港・ドル　小計                                                香港・ドル
                                                   99,098,537.380
                                                  (1,388,370,509)
     合計                                             121,306,145,522
                                                 [121,306,145,522]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            3,867         829,123.470
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                            8,887        1,343,803.270
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            4,250         588,795.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            5,097         329,113.290
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            3,150         744,880.500
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           10,700         910,570.000
                   EQUINIX    INC
                                            2,288        1,296,952.800
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           12,450        2,664,673.500
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           21,943         383,783.070
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           12,600         272,412.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           12,700         387,731.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           13,500         333,855.000
                   VENTAS    INC
                                           10,500         612,255.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           21,164         624,549.640
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           15,300         264,996.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           11,750        1,570,505.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            8,210         263,705.200
                   VEREIT    INC
                                           29,300         285,968.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                            2,750         452,952.500
                   PROLOGIS     INC
                                           17,812        1,630,688.600
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            3,070         498,936.400
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            2,900         323,495.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           10,200         358,836.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            1,950         608,751.000
                                194/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            2,200         290,554.000
                   WELLTOWER     INC
                                           11,450         968,326.500
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           14,350         500,528.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            4,400         271,128.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            3,250         442,357.500
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                            4,800         355,584.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           43,700         407,721.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            4,550         253,617.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            8,900         682,007.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                            4,370         920,671.600
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            4,950         321,948.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                            2,400         204,792.000
                   UDR  INC                       8,100         389,205.000
                   WP  CAREY   INC
                                            5,100         425,442.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                6,400         268,992.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            6,050         731,747.500
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            3,750         397,687.500
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           13,000         269,880.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   25,683,519.840
                                                   (2,816,968,456)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           21,662         207,608.600
                   SEGRO   PLC
                                           33,150         296,361.000
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           25,550         147,065.800
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                     651,035.400
                                                    (92,180,102)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           17,000         328,270.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           76,500        1,174,275.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           33,300         305,694.000
                   APA  GROUP
                                           35,800         393,800.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           153,922          606,452.680
                   DEXUS                        33,150         405,424.500
                   GPT  GROUP
                                           56,160         345,384.000
                   MIRVAC    GROUP
                                           111,600          376,092.000
                   STOCKLAND                        72,000         363,600.000
                                195/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GOODMAN    GROUP
                                           50,100         742,482.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           99,273         266,051.640
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    5,307,525.820
                                                    (394,083,792)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            2,100         67,263.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                            2,400         133,056.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            3,700         79,846.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            4,700         127,558.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                     407,723.000
                                                    (33,686,074)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           79,600         159,996.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           76,000         226,480.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           77,200         194,544.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000         115,920.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           65,500         154,580.000
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                     851,520.000
                                                    (68,300,419)
          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         3,950         560,505.000
                   ICADE                          950        86,307.500
                   GECINA    SA                     1,400         219,520.000
                   KLEPIERRE                         6,250         203,562.500
                   COVIVIO                         1,270         127,508.000
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                    1,197,403.000
                                                    (144,718,127)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           62,500        5,000,000.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           75,000         575,250.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           107,000         1,228,360.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                    6,803,610.000
                                                    (95,318,576)
     投資証券　合計                                               3,645,255,546
                                                   [3,645,255,546]
                                196/310

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                                               3,645,255,546
                                                   [3,645,255,546]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                       組入株式                合計金額に
                通貨             銘柄数                   投資証券
                                       時価比率                対する比率
                                               時価比率
          アメリカ・ドル             株式        612  銘柄
                                          96.7%         3.3%       69.1%
                        投資証券         42 銘柄
          イギリス・ポンド             株式         93 銘柄
                                          98.8%         1.2%        5.9%
                        投資証券          3 銘柄
          イスラエル・シュケル             株式          8 銘柄        100%          -%      0.1%
          オーストラリア・ドル             株式         58 銘柄
                                          87.5%        12.5%        2.5%
                        投資証券         11 銘柄
          カナダ・ドル             株式         86 銘柄
                                          99.3%         0.7%        3.7%
                        投資証券          ▶ 銘柄
          シンガポール・ドル             株式         20 銘柄
                                          88.2%        11.8%        0.5%
                        投資証券          5 銘柄
          スイス・フラン             株式         39 銘柄        100%          -%      3.4%
          スウェーデン・クロー             株式         32 銘柄
                                          100%          -%      1.0%
          ナ
          デンマーク・クローネ             株式         17 銘柄        100%          -%      0.7%
          ニュージーランド・ド             株式          8 銘柄
                                          100%          -%      0.1%
          ル
          ノルウェー・クローネ             株式         10 銘柄        100%          -%      0.2%
          ユーロ             株式        235  銘柄
                                          99.0%         1.0%       11.6%
                        投資証券          5 銘柄
          香港・ドル             株式         34 銘柄
                                          93.6%         6.4%        1.2%
                        投資証券          3 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  2018  年 11 月 30 日現在       2019  年 12 月 2 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        535,407,915             1,082,925,447
        金銭信託
                                        434,501,630                    －
        コール・ローン
                                        845,004,586             1,729,159,455
        国債証券
                                      166,684,616,502              187,330,033,946
        派生商品評価勘定
                                         4,699,833              4,341,690
        未収入金
                                         61,730,533             2,827,376,943
        未収利息
                                       1,269,292,926              1,281,708,922
        前払費用
                                         31,365,717              46,960,770
        流動資産合計
                                      169,866,619,642              194,302,507,173
       資産合計
                                      169,866,619,642              194,302,507,173
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                          805,659             1,600,751
        未払金
                                        170,363,464             3,832,899,493
        未払解約金
                                        115,688,147                3,405,669
        その他未払費用
                                            8,906                987
        流動負債合計
                                        286,866,176             3,837,906,900
       負債合計
                                        286,866,176             3,837,906,900
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       61,445,933,589              66,118,107,712
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      108,133,819,877              124,346,492,561
        元本等合計
                                      169,579,753,466              190,464,600,273
       純資産合計
                                      169,579,753,466              190,464,600,273
     負債純資産合計                                169,866,619,642              194,302,507,173
     注記表


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
            区　分
                                      至　  2019  年 12 月 2 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                2018  年 11 月 30 日現在          2019  年 12 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首                          2017  年 12 月 1 日           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                        59,383,778,765        円         61,445,933,589        円
          期中追加設定元本額                        6,447,535,619        円          8,771,520,025        円
                                199/310


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          期中一部解約元本額                        4,385,380,795        円          4,099,345,902        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                          694,267,908       円           653,486,435       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          26,063,629      円           22,093,366      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          173,213,023       円           128,330,909       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          53,368,772      円           41,751,987      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          565,112,790       円           442,528,295       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                           2,177,730     円           31,239,348      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             365,893,917       円           413,208,724       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,077,780,230        円          1,427,469,459        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          706,169,298       円           787,285,961       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      731,384    円            2,452,065     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             27,109    円             314,458    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   496,757,292       円           600,033,543       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   484,130,513       円           772,093,354       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    4,278,927     円           14,937,740      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        42,443,714,064        円         45,506,848,020        円
          クス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・ライフ・バランス３                          739,083,378       円           786,129,849       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          367,446,516       円           407,847,078       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          237,136,801       円           255,622,913       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          329,247,490       円           420,775,557       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          263,447,011       円           323,134,588       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          82,424,940      円           107,264,235       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          10,493,771      円            9,559,864     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          18,731,042      円           21,464,206      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,851,074     円            3,128,858     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                           1,192,484     円           59,508,551      円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                               －円              125,482    円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                               －円               40,800    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                               －円              199,958    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                          249,101,467       円           198,065,881       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          154,628,203       円           149,085,433       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        5,694,073,062        円          4,935,026,873        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          17,320,918      円                －円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                           8,186,659     円                －円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          328,670,549       円           282,957,531       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          142,930,521       円           144,999,465       円
          ト  外国債券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・ノーロード           外国債               28,480,694      円           32,445,382      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                          27,731,702      円          1,312,096,170        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,534,667,082        円          5,710,869,559        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          35,273,760      円           34,837,008      円
          ダイワライフスタイル５０                          62,560,835      円           61,720,946      円
          ダイワライフスタイル７５                          17,567,044      円           17,127,861      円
       計                           61,445,933,589        円         66,118,107,712        円
     2.     期末日における受益権の総数                        61,445,933,589        口         66,118,107,712        口

     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 12 月 2 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                         て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         2019  年 12 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                          2018  年 11 月 30 日現在             2019  年 12 月 2 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 4,928,875,517                   11,319,542,417
     合計                           △ 4,928,875,517                   11,319,542,417
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                        2017  年 12 月
               1 日から    2018  年 11 月 30 日まで、及び       2018  年 12 月 1 日から    2019  年 12 月 2 日まで）を指して
               おります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    2018  年 11 月 30 日 現在                 2019  年 12 月 2 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
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               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売　建         69,008,100        －    69,079,500       △ 71,400     792,943,342        －   794,138,360      △ 1,195,018

      アメリカ・ドル            －    －       －      －   692,834,338        －   693,818,820       △ 984,482

      オーストラリ            －    －       －      －    88,958,190        －    89,162,240      △ 204,050
      ア・ドル
      デンマーク・            －    －       －      －    11,150,814        －    11,157,300       △ 6,486
      クローネ
      マレーシア・         69,008,100        －    69,079,500       △ 71,400         －    －       －      －
      リンギット
      買　建        1,116,303,096         －  1,120,268,670        3,965,574     2,973,436,433         －  2,977,372,390        3,935,957

      アメリカ・ドル        420,678,874        －   421,248,390        569,516     823,263,537        －   824,358,700       1,095,163

      イギリス・         54,194,703        －    54,223,290        28,587     252,244,214        －   252,213,690       △ 30,524
      ポンド
      オーストラリ         24,749,923        －    25,413,300       663,377      6,661,404       －    6,668,100        6,696
      ア・ドル
      カナダ・ドル         65,526,746        －    65,238,610      △ 288,136      71,898,106        －    72,050,790       152,684
      シンガポー         12,449,089        －    12,677,580       228,491      54,130,613        －    54,182,700        52,087
      ル・ドル
      スウェーデ            －    －       －      －    25,859,325        －    25,859,330          5
      ン・クローナ
      デンマーク・         28,512,966        －    28,786,530       273,564          －    －       －      －
      クローネ
      ノルウェー・            －    －       －      －    42,874,854        －    42,731,410      △ 143,444
      クローネ
      ポーランド・         10,559,159        －    10,816,670       257,511      45,895,875        －    46,015,630       119,755
      ズロチ
      マレーシア・            －    －       －      －    15,757,800        －    15,738,000       △ 19,800
      リンギット
      メキシコ・            －    －       －      －    72,071,067        －    71,975,920       △ 95,147
      ペソ
      ユーロ        499,631,636        －   501,864,300       2,232,664     1,501,277,606         －  1,503,729,120        2,451,514
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      南アフリカ・            －    －       －      －    61,502,032        －    61,849,000       346,968
      ランド
     合計        1,185,311,196         －  1,189,348,170        3,894,174     3,766,379,775         －  3,771,510,750        2,740,939

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            2018  年 11 月 30 日現在            2019  年 12 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7598    円               2.8807    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,598    円 )             (28,807    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,170,400.160
                   Note/Bond     20210215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,605,106.710
                   Note/Bond     20210515
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,553,486.460
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,168,544.660
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,249,308.400
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,467,729.450
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,544,881.820
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        8,168,000.000            8,171,430.560
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,403,679.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,704,723.850
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,711,800.640
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            5,234,392.500
                   Note/Bond     20231115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,501,000.000            2,509,303.320
                   Note/Bond     20201130
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            2,020,804.280
                   Note/Bond     20201231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,463,050.040
                   Note/Bond     20240215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,655,745.570
                   Note/Bond     20210131
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,740,363.780
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,841,593.300
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,912,000.000            5,094,628.160
                   Note/Bond     20240515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        7,907,000.000            7,967,804.830
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,745,332.160
                   Note/Bond     20210531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,510,022.300
                   Note/Bond     20210630
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                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,360,931.300
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            762,138.900
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,071,084.150
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            827,662.500
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            940,311.250
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            910,595.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            950,573.520
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         773,000.000           1,001,576.100
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,373,844.600
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        1,091,000.000            1,486,356.580
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,326,000.000            1,798,069.260
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                         747,000.000           1,082,447.820
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            746,091.040
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            718,446.510
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,535,870.320
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,513,787.190
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,477,205.400
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,663,084.500
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        2,010,000.000            2,852,772.900
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,478,000.000            2,037,895.960
                   Note/Bond     20400515
                                207/310


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                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            2,061,204.140
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            1,998,750.780
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,542,738.720
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,891,152.900
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,367,000.000            1,745,905.060
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,693,440.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,897,384.380
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,550,970.960
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,231,000.000            2,457,758.840
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            2,899,154.200
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            3,309,952.500
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,898,000.000            4,387,666.760
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            3,879,544.880
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            4,625,076.360
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,117,000.000            5,224,061.300
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            4,472,657.280
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,859,902.760
                   Note/Bond     20210731
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                                        6,162,000.000            6,367,071.360
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,929,000.000            4,624,825.900
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,308,571.820
                   Note/Bond     20210831
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,654,725.000
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,177,686.770
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                                        5,921,000.000            6,089,807.710
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                   3%  United    States    Treasury
                                        3,846,000.000            4,435,784.100
                   Note/Bond     20441115
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                                        2,886,000.000            2,899,073.580
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                                        3,169,000.000            3,200,690.000
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                                        2,427,000.000            2,420,544.180
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                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,841,664.740
                   Note/Bond     20250215
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                                        3,763,000.000            3,978,469.380
                   Note/Bond     20450215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,813,522.500
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,900,684.850
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,788,000.000            5,922,744.640
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            4,435,982.850
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,620,567.360
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,844,312.480
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,858,462.880
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,201,465.490
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,843,904.510
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,073,000.000            4,610,758.190
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,462,359.500
                   Note/Bond     20220831
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                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,482,036.320
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            6,022,032.800
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            4,298,953.540
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,577,364.060
                   Note/Bond     20221031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,096,000.000            3,093,554.160
                   Note/Bond     20201130
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,357,225.790
                   Note/Bond     20221130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            3,044,521.500
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        4,992,000.000            5,068,826.880
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,114,746.400
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            5,339,545.620
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,571,781.810
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,428,000.000            3,627,783.840
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,285,704.640
                   Note/Bond     20210228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,247,338.720
                   Note/Bond     20230228
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,983,927.960
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,115,866.720
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        7,029,000.000            6,994,347.030
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,440,224.500
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            2,070,807.300
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            3,623,553.570
                   Note/Bond     20460515
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                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,687,742.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,500,575.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,478,500.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,975,610.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,400,000.000            5,322,780.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            3,507,457.200
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,665,294.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,666,441.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        2,780,000.000            2,744,138.000
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,379,000.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,505,000.000            2,482,880.850
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,042,000.000            3,013,222.680
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,500,000.000            6,619,275.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,976,540.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,500,375.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,809,050.500
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,490,000.000            2,538,231.300
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,405,232.000
                   Note/Bond     20211130
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,014,200.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,561,500.000
                   Note/Bond     20231231
                                211/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,529,783.600
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,025,260.700
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,541,603.200
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            4,128,258.850
                   Note/Bond     20470215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            3,025,260.700
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,346,000.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        7,550,000.000            7,704,473.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,917,197.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            5,958,723.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            4,075,575.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,018,030.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,046,620.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,010,530.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,800,000.000            5,891,930.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,011,940.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,437,872.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,900,000.000            6,119,362.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,920,155.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,064,440.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            4,224,498.000
                   Note/Bond     20470815
                                212/310


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                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,201,984.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,021,860.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,519,125.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,533,045.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,528,125.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,707,955.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,893,470.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,600,870.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,003,660.000
                   Note/Bond     20201215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,272,224.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,881,368.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,307,705.000
                   Note/Bond     20210115
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,581,480.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,782,328.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,516,500.000
                   Note/Bond     20210215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,403,884.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,707,848.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,848,284.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            4,197,348.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,228,352.000
                   Note/Bond     20210315
                                213/310


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                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,982,679.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            3,040,447.000
                   Note/Bond     20250331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,523,325.000
                   Note/Bond     20210415
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            5,011,104.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,500,000.000            7,072,780.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,040,410.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,593,350.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            2,018,750.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,550,000.000            3,774,076.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,595,500.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,071,650.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,587,100.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,171,780.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,350,127.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        4,550,000.000            4,730,908.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,700,000.000            7,302,464.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            4,904,802.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,545,400.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,661,125.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,746,808.000
                   Note/Bond     20230831
                                214/310


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                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,807,540.000
                   Note/Bond     20250831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,567,095.000
                   Note/Bond     20210915
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,680,075.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,138,270.000
                   Note/Bond     20230930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,066,660.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,683,375.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,187,800.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,093,560.000
                   Note/Bond     20211115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        7,300,000.000            8,120,082.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        4,800,000.000            6,001,488.000
                   Note/Bond     20481115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,526,050.000
                   Note/Bond     20201130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,200,130.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            5,240,200.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,855,216.000
                   Note/Bond     20211215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,035,280.000
                   Note/Bond     20201231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,685,640.000
                   Note/Bond     20251231
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,597,850.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,054,000.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        6,600,000.000            7,077,444.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,055,410.000
                   Note/Bond     20220215
                                215/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,027,750.000
                   Note/Bond     20210131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,138,120.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,633,775.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,600,000.000            5,379,838.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,029,640.000
                   Note/Bond     20210228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,616,775.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,399,759.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,559,745.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,580,850.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,753,909.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,440,494.000
                   Note/Bond     20220515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        4,850,000.000            5,547,187.500
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        6,900,000.000            7,256,316.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,591,595.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,912,000.000
                   Note/Bond     20260430
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,013,980.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,513,510.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,074,520.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,516,940.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        4,700,000.000            4,697,603.000
                   Note/Bond     20210630
                                216/310


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                   1.875%    United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,038,400.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            4,014,200.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,700,000.000            4,706,016.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,518,305.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,018,900.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        6,900,000.000            6,799,191.000
                   Note/Bond     20290815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,489,745.000
                   Note/Bond     20220815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        4,850,000.000            4,891,273.500
                   Note/Bond     20490815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            3,090,917.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,738,288.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            3,930,000.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,992,140.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,100,000.000            5,087,046.000
                   Note/Bond     20210930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,483,200.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,981,010.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,880,628.000
                   Note/Bond     20221015
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,980,290.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,550,000.000            2,543,523.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        4,500,000.000            4,468,680.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,993,190.000
                   Note/Bond     20291115
                                217/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            2,073,580.000
                   Note/Bond     20491115
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   827,399,572.600
                                                  (90,749,185,123)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            1,979,117.430
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,500,184.720
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,682,000.000            2,531,241.800
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,561,045.400
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,320,000.000            2,319,907.200
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,390,000.000            1,489,107.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,650,000.000            1,824,900.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,430,000.000            1,711,281.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,510,000.000            1,590,452.800
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,000,000.000            2,017,220.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        2,300,000.000            2,502,952.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000           1,135,716.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,900,000.000            1,940,318.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         370,000.000            419,802.000
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         850,000.000            962,140.500
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        1,300,000.000            1,322,269.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         100,000.000            100,508.000
                   20250607
                                218/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,225,357.880
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,399,139.170
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,883,638.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,815,608.960
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            3,017,520.000
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,457,000.000            2,380,738.000
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            3,288,412.400
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,558,090.200
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,591,891.840
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,946,000.000            3,253,128.200
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,897,112.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,697,689.900
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,446,000.000            2,251,566.600
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,490,487.000
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,510,000.000            2,251,561.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,374,000.000            2,666,796.600
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,490,398.400
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            848,168.750
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,552,000.000            2,646,470.400
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,318,160.740
                   20220907
                                219/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,066,000.000            2,953,966.800
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,068,463.040
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,641,000.000            3,124,464.000
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,538,619.360
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            3,185,575.200
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   85,751,187.290
                                                  (12,141,510,608)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,596,079.200
                   BOND   20210515
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,447,946.120
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,402,995.320
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,297,376.290
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,692,280.910
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,304,000.000            2,760,975.360
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,698,000.000            3,050,817.460
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,258,000.000            1,780,459.980
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        3,148,000.000            3,814,463.080
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,527,291.990
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         807,000.000            974,718.810
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         842,000.000           1,103,070.520
                   BOND   20390621
                                220/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,672,000.000            3,038,651.840
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,078,000.000            2,289,665.080
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,252,000.000            1,633,822.440
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,848,456.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,800,000.000            3,215,016.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,550,000.000            1,622,989.500
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,400,000.000            2,789,280.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,770,000.000            3,168,436.800
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         390,000.000            478,015.200
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,140,000.000            1,192,360.200
                   BOND   20310621
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   49,725,168.100
                                                   (3,692,093,731)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         425,000.000            591,141.000
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         586,000.000            853,971.940
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,351,536.530
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,127,000.000            1,704,531.150
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,695,977.920
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,962,447.400
                   20410601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            978,829.280
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,801,393.780
                   BOND   20220601
                                221/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            2,200,994.390
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,251,684.350
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,466,440.650
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,297,000.000            1,656,398.700
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,202,910.480
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,369,000.000            1,370,861.840
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,837,000.000            1,816,297.010
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        2,480,000.000            2,444,213.600
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,198,038.400
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,405,915.200
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,750,000.000            1,723,750.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,250,016.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,610,208.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,017,550.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         890,000.000            991,566.800
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,220,000.000            1,305,217.000
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,237,416.000
                   BOND   20240301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            301,974.000
                   BOND   20210201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,051,669.500
                   BOND   20210501
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,400,840.000
                   20240901
                                222/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            399,304.000
                   20210801
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         550,000.000            537,713.000
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         800,000.000            795,040.000
                   BOND   20211101
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            592,974.000
                   BOND   20250301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,196,172.000
                   20220201
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   43,364,993.920
                                                   (3,582,815,798)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            868,114.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            456,834.000
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            662,417.210
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            398,023.300
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            500,341.050
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            452,400.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         671,000.000            698,779.400
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         618,000.000            733,164.300
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         325,000.000            357,646.250
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            544,436.000
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         688,000.000            781,987.680
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            257,200.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            457,824.200
                   20211001
                                223/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         500,000.000            502,750.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            314,850.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         450,000.000            452,925.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         550,000.000            589,600.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         190,000.000            193,174.900
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            160,713.000
                   20390701
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    9,383,180.290
                                                    (752,624,891)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        9,095,000.000            9,578,581.150
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            6,581,686.200
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,277,470.700
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,025,000.000            7,527,638.750
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,595,000.000            6,438,166.500
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            6,138,546.400
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,872,731.500
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,900,000.000            4,186,962.000
                   20291112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   54,601,783.200
                                                    (625,736,435)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       12,162,000.000            23,542,469.880
                   20391115
                                224/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,550,000.000            8,103,339.500
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,262,998.300
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        6,513,000.000            7,420,195.770
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,900,000.000            8,521,414.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,090,000.000            4,437,404.600
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            822,272.000
                   20221115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   58,110,094.050
                                                    (939,640,221)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,254,126.800
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,335,505.080
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,393,812.150
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,484,288.500
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,389,999.800
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,556,605.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        3,500,000.000            3,681,580.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,250,000.000            3,357,152.500
                   BOND   20290906
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   34,453,069.830
                                                    (409,991,531)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,572,987.970
                   20220923
                                225/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,504,481.750
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,147,993.490
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,069,855.180
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,870,000.000            2,981,671.700
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,361,272.800
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,850,000.000            2,929,087.500
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,570,000.000            2,654,732.900
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,040,000.000            2,177,190.000
                   20291025
                   Poland    Government      Bond
                                         800,000.000            784,856.000
                   20210525
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,900,000.000            1,944,042.000
                   20241025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,104,996.050
                   20290425
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,084,000.000            1,172,411.040
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,625,000.000            2,855,028.750
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,750,000.000            2,910,187.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,788,848.760
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   37,959,643.390
                                                   (1,063,629,208)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            576,753.150
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            836,390.160
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,272,958.580
                   20300415
                                226/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,948,169.640
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,604,597.760
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,374,100.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            882,691.250
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            754,223.870
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            646,477.440
                   20320415
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000            1,012,301.290
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,427,000.000            1,447,748.580
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,186,000.000            1,209,862.320
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            682,086.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,099,565.390
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            871,363.320
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            762,116.960
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,182,617.820
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            869,913.400
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,302,000.000            1,331,308.020
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000           1,037,852.100
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            670,468.500
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            355,970.560
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         900,000.000            916,578.000
                   20220310
                                227/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            776,835.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         890,000.000            919,610.300
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,186,038.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,234,404.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         800,000.000            815,720.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            768,845.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            685,752.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            671,671.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         910,000.000            943,124.000
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,268,520.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            404,736.000
                   20240614
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   33,021,369.410
                                                    (866,480,733)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305          15,290,000.000            14,327,953.200
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                       13,300,000.000            14,328,356.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209          13,000,000.000            13,088,010.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                       13,300,000.000            13,866,580.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                        5,000,000.000            4,977,600.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       20,633,000.000            21,421,180.600
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       23,919,000.000            26,990,677.980
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       26,468,000.000            27,171,784.120
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        8,874,000.000           11,244,777.840
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                       19,544,000.000            21,457,553.040
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                       12,194,000.000            13,684,960.380
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       26,326,000.000            26,222,538.820
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            13,624,882.900
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            24,424,839.080
                                228/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            19,472,164.440
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        9,944,000.000           10,427,278.400
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   276,731,136.800
                                                   (1,552,461,677)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            449,885.520
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            299,506.500
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            433,091.250
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            204,154.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                         400,000.000            504,568.000
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            781,080.300
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            317,364.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            423,183.800
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            529,815.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            530,045.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            204,358.000
                   20240915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            954,791.370
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,208,434.460
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         534,000.000            677,389.680
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         200,000.000            270,910.000
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            917,604.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            612,764.200
                   20270420
                                229/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         540,000.000            940,674.600
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            406,468.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,078,380.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,200,000.000            1,269,804.000
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                         300,000.000            306,579.000
                   20240715
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,489,627.220
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,274,000.000            1,410,267.040
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         758,000.000            957,763.320
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,392,157.640
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         944,000.000           1,168,284.960
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         440,000.000            640,464.000
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            503,362.300
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,506,526.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,050,000.000            1,096,903.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            665,219.800
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            353,721.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,640,000.000            1,771,839.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            629,106.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                         800,000.000            873,808.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                         600,000.000            756,300.000
                   20500622
                                230/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,251,726.360
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,106,820.400
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,047,426.500
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,818,475.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,599,372.780
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            2,404,056.480
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            3,083,405.750
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,551,081.570
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,272,044.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            3,194,114.430
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,374,000.000            2,385,456.360
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,415,798.170
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,778,055.840
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,487,320.650
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            2,965,848.130
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,361,474.940
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,438,000.000            3,899,312.820
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,743,018.120
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,508,474.400
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,953,184.150
                   20230515
                                231/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,757,396.940
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,718,426.850
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,609,000.000            4,270,019.850
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,745,812.560
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,659,654.600
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,319,365.160
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,327,596.480
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,311,348.160
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            2,952,315.000
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,689,136.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,478,779.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,750,000.000            2,306,955.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,620,855.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,014,133.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,544,504.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,966,500.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            382,128.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            704,599.000
                   20201211
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            403,276.000
                   20210312
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         100,000.000            100,971.000
                   20210611
                                232/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            505,625.000
                   20210910
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            202,596.000
                   20211210
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,591,523.460
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,416,702.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,160,000.000            1,178,072.800
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,139,564.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         730,000.000            746,191.400
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,947,557.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            2,310,007.500
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,234,536.000
                   20241018
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,985,000.000            2,605,272.800
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,173,229.500
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,633,261.410
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            4,855,885.440
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,659,000.000            4,483,765.340
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,664,000.000            3,319,646.720
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,427,837.500
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            4,366,965.760
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,097,000.000            4,872,603.070
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,084,000.000            5,631,291.480
                   20410425
                                233/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            2,438,971.650
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,929,007.940
                   20260425
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,150,000.000            4,457,100.000
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            3,946,935.300
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,699,000.000            4,583,134.980
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,918,760.420
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,438,000.000            3,968,161.940
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,620,583.780
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,470,176.140
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,087,000.000            5,174,142.000
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,774,453.540
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,457,587.600
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,601,000.000            2,814,125.940
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,420,000.000            5,162,471.600
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,737,000.000            3,937,228.460
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,969,000.000            3,414,914.110
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,037,000.000            1,375,642.720
                   20660525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,795,317.800
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,300,000.000            3,424,080.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,060,680.000
                   20220525
                                234/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,870,000.000            2,337,051.200
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,735,400.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,250,000.000            3,023,302.500
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,446,440.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,424,515.000
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,417,784.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,150,000.000            2,470,973.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,950,000.000            3,184,820.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,452,272.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,418,424.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            3,027,375.000
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,640,325.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,246,508.000
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,808,280.000
                   20291125
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            688,923.680
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,831,576.530
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,555,000.000            2,612,757.650
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            900,553.500
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,549,000.000            2,790,554.480
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,555,578.640
                   BOND   20210715
                                235/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,548,136.420
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,564,886.400
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,504,691.700
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,549,000.000            2,610,622.640
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,693,439.280
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,343,737.350
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,420,340.520
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,215,888.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,300,896.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,432,508.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,150,000.000            1,254,466.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,149,841.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         400,000.000            429,716.000
                   BOND   20400115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,475,569.900
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,579,419.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,378,102.000
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            1,979,273.540
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,961,967.600
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,676,745.990
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,756,571.880
                   20250601
                                236/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,797,829.000
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,891,000.000            2,023,615.830
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,557,873.280
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,583,251.200
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,410,780.050
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,786,000.000            1,870,281.340
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,686,973.500
                   20210601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         924,000.000            979,828.080
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,068,000.000            2,115,977.600
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,568,491.500
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,366,718.360
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         968,000.000           1,034,308.000
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,866,617.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,510,000.000            1,641,128.400
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,376,622.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,282,550.000
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,802,872.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,828,010.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,734,102.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,978,584.000
                   20241115
                                237/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,492,062.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,000,000.000            2,148,220.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            919,467.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,350,063.000
                   20250515
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,503,375.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,550,000.000            1,767,899.000
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,508,556.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,646,190.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,251,048.000
                   20211015
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,206,320.000
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,651,062.500
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,050,000.000            1,073,772.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,205,900.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,264,308.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,075,990.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            813,617.000
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,402,842.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         740,000.000            735,523.000
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            688,093.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         300,000.000            297,567.000
                   20270115
                                238/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,754,000.000            3,769,592.580
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            4,220,992.930
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,055,000.000            3,055,887.750
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            3,546,110.840
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            3,631,017.600
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,905,831.900
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            3,001,675.500
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,609,831.910
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,589,170.280
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            3,017,960.460
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,532,996.900
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,248,712.960
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,470,254.570
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,235,332.000
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,900,081.900
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,710,000.000            3,126,527.000
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,410,000.000            3,139,145.500
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,162,341.920
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,613,000.000            2,380,175.060
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,562,394.540
                   Del  Tesoro    20240301
                                239/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,823,351.530
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,525,537.450
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            2,341,491.600
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,661,339.700
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,520,393.220
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            2,915,220.240
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000            971,584.450
                   20220328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            2,935,526.400
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,575,431.460
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,307,906.600
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,497,739.600
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         980,000.000           1,450,762.600
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,472,683.080
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         953,000.000           1,663,347.140
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,715,669.900
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         747,000.000           1,045,643.130
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,469,847.600
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         504,000.000            576,757.440
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            705,734.620
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         761,000.000            941,844.040
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            531,278.760
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000           1,017,088.490
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,153,775.440
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         550,000.000            658,570.000
                                240/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                         350,000.000            354,711.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            539,775.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         700,000.000            789,229.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                         200,000.000            225,910.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                         700,000.000            769,454.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                         400,000.000            469,696.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,238,316.750
                   20270715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,435,322.980
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,273,000.000            2,123,414.920
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,164,380.000
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            878,158.510
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000            975,872.640
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         388,000.000            850,352.440
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000           1,031,214.520
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,044,725.010
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         771,000.000           1,021,775.460
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,028,238.320
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            834,930.590
                   20250704
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            485,080.380
                   20210415
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            488,206.670
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         312,000.000            331,503.120
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            477,563.420
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            618,640.000
                   Bond   20420704
                                241/310


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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            587,454.500
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,550,226.400
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,445,000.000            2,659,108.650
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,052,000.000            2,365,997.040
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,792,000.000            2,013,562.880
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,938,291.180
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,781,677.950
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,552,000.000            2,141,682.400
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,150,000.000            1,844,841.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,030,000.000            2,190,918.100
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,080,000.000            2,118,105.600
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,737,225.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,850,000.000            2,253,022.500
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,050,000.000            2,242,003.000
                   20271031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,307,553.000
                   20210131
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,022,240.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,745,936.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,743,781.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,428,294.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,074,002.000
                   20280730
                                242/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,210,104.000
                   20211031
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,086,580.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,267,475.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            914,535.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,239,380.000
                   20291031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            3,233,270.410
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,654,000.000            2,544,745.160
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,708,000.000            2,952,705.000
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,028,828.400
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,873,000.000            3,197,342.110
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,189,000.000            2,761,138.930
                   20250730
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,726,310.300
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,716,042.650
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,246,375.040
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,076,527.200
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,901,000.000            2,242,077.420
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,516,019.600
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,299,000.000            2,422,427.160
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,310,081.100
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,388,923.370
                   20241031
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                243/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   578,388,411.770
                                                  (69,904,023,447)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       21,934,000.000            24,289,711.600
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,612,000.000             8,234,185.320
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,626,159.800
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,100,130.400
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        9,999,000.000            8,330,666.850
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,439,000.000            8,523,390.000
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       21,552,000.000            18,646,790.400
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000             9,668,172.250
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       14,862,000.000            13,693,549.560
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       12,644,000.000            10,957,796.160
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,743,000.000             9,717,580.650
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,166,000.000             9,380,981.480
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,679,000.000            7,809,624.570
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   139,978,739.040
                                                   (1,049,840,543)
     国債証券　合計                                              187,330,033,946
                                                  [187,330,033,946]
     合計                                              187,330,033,946
                                                  [187,330,033,946]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           243  銘柄        100%       48.4%
            イギリス・ポンド               国債証券           42 銘柄        100%        6.5%
            オーストラリア・ドル               国債証券           22 銘柄        100%        2.0%
            カナダ・ドル               国債証券           33 銘柄        100%        1.9%
            シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
            デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.5%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           16 銘柄        100%        0.6%
            マレーシア・リンギット               国債証券           34 銘柄        100%        0.5%
            メキシコ・ペソ               国債証券           16 銘柄        100%        0.8%
            ユーロ               国債証券           304  銘柄        100%       37.3%
            南アフリカ・ランド               国債証券           13 銘柄        100%        0.6%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                245/310











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和


     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2019  年 12 月 3 日
     から  2020  年 6 月 2 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
     【中間財務諸表】






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      ダイワライフスタイル５０

       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                  2020年6月2日現在
      資産の部
        流動資産
                                        13,253,738
         コール・ローン
                                      1,762,154,866
         親投資信託受益証券
                                        2,034,000
         未収入金
                                      1,777,442,604
         流動資産合計
                                      1,777,442,604
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        2,503,468
         未払解約金
                                         764,374
         未払受託者報酬
                                        6,879,753
         未払委託者報酬
                                          71,621
         その他未払費用
                                        10,219,216
         流動負債合計
                                        10,219,216
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,147,027,630
                                     ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                            620,195,758
                                       379,362,099
           （分配準備積立金）
                                      1,767,223,388
         元本等合計
                                      1,767,223,388
        純資産合計
                                      1,777,442,604
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2019年12月3日
                                   至   2020年6月2日
      営業収益
                                             14
        受取利息
                                       △  33,948,995
        有価証券売買等損益
                                       △  33,948,981
        営業収益合計
      営業費用
                                           1,723
        支払利息
                                          764,374
        受託者報酬
                                         6,879,753
        委託者報酬
                                           71,624
        その他費用
                                         7,717,474
        営業費用合計
                                       △  41,666,455
      営業損失（△）
                                       △  41,666,455
      経常損失（△）
                                       △  41,666,455
      中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                        △  4,861,276
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  660,485,031
                                         34,185,692
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         34,185,692
        額
                                         37,669,786
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         37,669,786
        額
                                        620,195,758
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2019  年 12 月 3 日
                                      至　  2020  年 6 月 2 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2020  年 6 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                         1,148,127,482        円

           期中追加設定元本額                                           64,434,361      円
           期中一部解約元本額                                           65,534,213      円
     2.      中間計算期間末日における                                         1,147,027,630        口

           受益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2019  年 12 月 3 日
                                       至　  2020  年 6 月 2 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2020  年 6 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2020  年 6 月 2 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                      2020  年 6 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.5407    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (15,407    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
     マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
     デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上され
     た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 6 月 2 日現在
                                            金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     24,143,130,980
        株式
                            ※ 2 ※ 3                     146,844,349,660
        派生商品評価勘定
                                                      275,809,150
        未収入金
                                                       11,917,706
        未収配当金
                                                     1,417,036,499
        未収利息
                                                        2,142,872
                                250/310

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        その他未収収益
                            ※ ▶                          41,663,407
        差入委託証拠金
                                                       50,430,000
        流動資産合計
                                                    172,786,480,274
       資産合計
                                                    172,786,480,274
     負債の部

       流動負債
        前受金
                                                      251,033,600
        未払解約金
                                                      282,179,910
        受入担保金
                                                     22,136,021,973
        その他未払費用
                                                         94,194
        流動負債合計
                                                     22,669,329,677
       負債合計
                                                     22,669,329,677
     純資産の部
       元本等
        元本
                            ※ 1                       143,347,062,672
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     6,770,087,925
        元本等合計
                                                    150,117,150,597
       純資産合計
                                                    150,117,150,597
     負債純資産合計                                              172,786,480,274
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 12 月 3 日
            区　分
                                      至　  2020  年 6 月 2 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                251/310


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                        (2)  新株予約権証券
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2020  年 6 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                                         147,704,616,967         円
          期中追加設定元本額                                         17,055,893,972        円
          期中一部解約元本額                                         21,413,448,267        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          3,478,171,929        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                                          7,066,050,870        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                                            2,679,500     円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                                            55,902,878      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
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          ダイワ国内重視バランスファ                                           780,865,658       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            40,741,510      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                          1,105,082,166        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                            93,179,177      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                                      55,567,119      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                                            14,778,073      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            22,923,567      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                                   1,789,350,700        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   2,416,435,560        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     92,886,990      円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                                         66,182,791,269        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          3,212,629,219        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          3,747,158,396        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          3,296,067,732        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          5,146,890,294        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            14,244,695      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            55,268,714      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            32,532,493      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           605,463,292       円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                                            11,880,333      円
          バランス３０
                                253/310


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          ダイワつみたてインデックス                                            6,963,840     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            11,268,368      円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           160,836,331       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           164,193,461       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          8,970,718,482        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           852,365,288       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           121,831,903       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           223,747,786       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ                                177,407,099       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ                             11,100,388,866        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                                          5,152,113,905        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,042,971,611        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,346,897,612        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                                           204,583,262       円
          ダイワライフスタイル５０                                           715,154,051       円
          ダイワライフスタイル７５                                           552,989,820       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                                         12,223,088,853        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                                            143,347,062,672         円
     2.     期末日における受益権の総数                                         143,347,062,672         口

     3.   ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                           ております。
                                254/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            株式       21,381,984,260        円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                           り差入を行っております。
                                            株式         502,220,000       円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        39,068,675      円が含

                           まれております。
     （金融商品に関する注記）


     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 6 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                                    2020  年 6 月 2 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 2,885,196,400            －     3,161,115,000             275,918,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                   2,885,196,400            －     3,161,115,000             275,918,600

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2020  年 6 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0472    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,472    円 )
     「日本債券インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 6 月 2 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                      444,167,604
        国債証券
                                                     87,400,363,310
        地方債証券
                                                     4,342,994,600
        特殊債券
                                                     3,003,536,500
        社債券
                                                     2,672,528,600
        未収入金
                                                      128,043,500
        未収利息
                                                      201,996,483
        前払費用
                                                       16,203,124
        流動資産合計
                                                     98,209,833,721
       資産合計
                                                     98,209,833,721
     負債の部

       流動負債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未払金
                                                      303,660,000
        未払解約金
                                                       24,788,102
        その他未払費用
                                                          1,512
        流動負債合計
                                                      328,449,614
       負債合計
                                                      328,449,614
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      68,838,176,606
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     29,043,207,501
        元本等合計
                                                     97,881,384,107
       純資産合計
                                                     97,881,384,107
     負債純資産合計                                               98,209,833,721
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 12 月 3 日
            区　分
                                      至　  2020  年 6 月 2 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2020  年 6 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                                         57,670,399,195        円
          期中追加設定元本額                                         18,650,982,965        円
          期中一部解約元本額                                          7,483,205,554        円
                                257/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                                            88,362,577      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           495,711,298       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            64,197,154      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           726,551,274       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ＤＣダイワ日本債券インデッ                                          7,804,241,234        円
          クス
          ダイワ・バランスファンド３                                         10,244,117,584        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                          1,736,422,289        円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           242,209,209       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           338,333,143       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           日本債                                78,753,178      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本                             23,326,483,310        円
          債券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                                         13,091,654,850        円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          1,540,681,843        円
          イン   日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,117,254,802        円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                                          6,928,787,098        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           428,440,257       円
          ダイワライフスタイル５０                                           465,834,179       円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル７５                                           120,141,327       円
       計                                            68,838,176,606        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         68,838,176,606        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 6 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            2020  年 6 月 2 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      2020  年 6 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.4219    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (14,219    円 )
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 6 月 2 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                     3,868,022,640
        コール・ローン
                                                      237,006,614
                                259/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式
                                                    126,566,776,250
        投資証券
                                                     3,481,840,353
        派生商品評価勘定
                                                       45,646,583
        未収入金
                                                      712,083,478
        未収配当金
                                                      194,135,201
        差入委託証拠金
                                                      818,327,952
        流動資産合計
                                                    135,923,839,071
       資産合計
                                                    135,923,839,071
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                         756,920
        未払金
                                                     4,427,407,771
        未払株式払込金
                                                        1,994,766
        未払解約金
                                                       60,657,900
        その他未払費用
                                                          8,070
        流動負債合計
                                                     4,490,825,427
       負債合計
                                                     4,490,825,427
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      51,268,122,664
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     80,164,890,980
        元本等合計
                                                    131,433,013,644
       純資産合計
                                                    131,433,013,644
     負債純資産合計                                              135,923,839,071
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 12 月 3 日
            区　分
                                      至　  2020  年 6 月 2 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                                261/310



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2020  年 6 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                                         48,893,612,273        円
          期中追加設定元本額                                          9,835,050,752        円
          期中一部解約元本額                                          7,460,540,361        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           452,693,218       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            10,677,933      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           131,184,690       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            16,165,872      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           449,875,840       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                            16,856,499      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
                                262/310



                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップ             外国                              569,653,991       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             2,236,531,410        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           656,514,437       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                                      8,029,137     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            6,185,795     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                                   1,594,213,001        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    980,707,358       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     37,465,160      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                                         32,416,968,842        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           640,272,948       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           992,831,299       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           751,156,892       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                                          1,565,816,969        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,790,889     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            14,008,614      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            7,399,230     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           323,852,904       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                                            2,497,968     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            1,866,539     円
          バランス５０
                                263/310


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          ダイワつみたてインデックス                                            2,548,314     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           190,797,000       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           324,847,363       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          2,705,317,784        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           140,083,519       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           789,748,770       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                                188,788,588       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                           118,649,435       円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,775,331,676        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            20,224,941      円
          ダイワライフスタイル５０                                            70,809,656      円
          ダイワライフスタイル７５                                            54,758,183      円
       計                                            51,268,122,664        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         51,268,122,664        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 6 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                264/310


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     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                    2020  年 6 月 2 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 1,405,597,798            －     1,450,810,271              45,212,473

     合計                   1,405,597,798            －     1,450,810,271              45,212,473

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                                    2020  年 6 月 2 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   204,591,810           －       204,269,000             △ 322,810

       アメリカ・ドル                  204,591,810           －       204,269,000             △ 322,810

     合計                    204,591,810           －       204,269,000             △ 322,810
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     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
              価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
              客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2020  年 6 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.5636    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (25,636    円 )
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2020  年 6 月 2 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                     1,278,476,753
        コール・ローン
                                                     1,817,519,250
        国債証券
                                                    190,661,972,150
        派生商品評価勘定
                                                        7,815,901
        未収入金
                                                     2,422,041,321
        未収利息
                                                     1,068,862,802
                                266/310


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        前払費用
                                                       48,572,440
        流動資産合計
                                                    197,305,260,617
       資産合計
                                                    197,305,260,617
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        2,467,328
        未払金
                                                     3,608,759,080
        未払解約金
                                                       18,134,034
        その他未払費用
                                                          5,752
        流動負債合計
                                                     3,629,366,194
       負債合計
                                                     3,629,366,194
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      65,615,085,368
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    128,060,809,055
        元本等合計
                                                    193,675,894,423
       純資産合計
                                                    193,675,894,423
     負債純資産合計                                              197,305,260,617
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2019  年 12 月 3 日
            区　分
                                      至　  2020  年 6 月 2 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                267/310


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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2020  年 6 月 2 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2019  年 12 月 3 日
          期首元本額                                         66,118,107,712        円
          期中追加設定元本額                                          4,915,164,772        円
          期中一部解約元本額                                          5,418,187,116        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           623,565,459       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            17,542,061      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           106,646,210       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            31,704,023      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
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          ダイワ国際分散バランスファ                                           355,714,969       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                            60,351,945      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              459,412,640       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,648,874,483        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           613,266,395       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                      1,073,576     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                             861,871    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                    639,074,929       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    809,322,721       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     31,683,652      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         46,871,514,807        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           761,786,474       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           406,124,119       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           243,639,111       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           391,089,222       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           314,209,284       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                            98,198,944      円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            9,276,474     円
          ヤー  2020
                                269/310


                                                           EDINET提出書類
                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            20,253,456      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            4,144,506     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           121,125,300       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                            2,998,751     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                             794,515    円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                             849,328    円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           187,829,424       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           136,928,975       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          4,342,555,265        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           265,756,461       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           145,274,222       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                30,429,943      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                            12,792,675      円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,743,894,872        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            32,333,560      円
          ダイワライフスタイル５０                                            57,373,138      円
          ダイワライフスタイル７５                                            14,817,608      円
       計                                            65,615,085,368        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         65,615,085,368        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2020  年 6 月 2 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                    2020  年 6 月 2 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                   389,543,083           －       390,802,100            △ 1,259,017

       アメリカ・ドル                  245,973,679           －       245,689,880              283,799

       イスラエル・                   19,988,280          －       20,013,500             △ 25,220
       シュケル
       オーストラリア                    8,420,092         －        8,486,560             △ 66,468
       ・ドル
       カナダ・ドル                   39,127,536          －       39,848,760             △ 721,224
       ノルウェー・ク                   76,033,496          －       76,763,400             △ 729,904
       ローネ
      買　建                  2,177,703,650            －     2,184,311,240              6,607,590

       アメリカ・ドル                   80,287,335          －       80,317,440              30,105

       イギリス・ポン                  153,421,033           －       155,574,300             2,153,267
       ド
       イスラエル・                    2,157,582         －        2,155,300             △ 2,282
       シュケル
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       オーストラリア                  118,299,502           －       121,074,900             2,775,398
       ・ドル
       カナダ・ドル                   40,605,942          －       41,265,480              659,538
       シンガポール                   20,422,136          －       20,491,280              69,144
       ・ドル
       スウェーデン・                   29,887,565          －       30,299,130              411,565
       クローナ
       デンマーク・ク                   23,666,816          －       23,655,040             △ 11,776
       ローネ
       ノルウェー・ク                   10,795,217          －       10,999,770              204,553
       ローネ
       マレーシア・リ                   30,205,440          －       30,448,640              243,200
       ンギット
       メキシコ・ペソ                   80,614,704          －       81,223,970              609,266
       ユーロ                 1,587,340,378            －     1,586,805,990              △ 534,388
     合計                   2,567,246,733            －     2,575,113,340              5,348,573
     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
              価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
              客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2020  年 6 月 2 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.9517    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (29,517    円 )
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                          ２　【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2020  年 6 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                              1,758,834,888       円
     　Ⅱ　負債総額                                1,201,051     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,757,633,837       円
     　Ⅳ　発行済数量                              1,147,165,372       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.5322   円
     ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 6 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             167,520,023,701         円
     　Ⅱ　負債総額                             21,231,287,526        円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             146,288,736,175         円
     　Ⅳ　発行済数量                             142,060,889,074         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0298   円
     ( 参考  ) 日本債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 6 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             98,290,125,303        円
     　Ⅱ　負債総額                                3,205,060     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             98,286,920,243        円
     　Ⅳ　発行済数量                             69,383,023,460        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4166   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


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     純資産額計算書
                                                     2020  年 6 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             132,359,198,705         円
     　Ⅱ　負債総額                               152,248,171      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             132,206,950,534         円
     　Ⅳ　発行済数量                             51,053,723,244        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.5896   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2020  年 6 月 30 日
     　Ⅰ　資産総額                             198,419,722,878         円
     　Ⅱ　負債総額                               852,839,338      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             197,566,883,540         円
     　Ⅳ　発行済数量                             66,198,223,430        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.9845   円
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                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益                                                     証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
     (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
     (9)  質権口    記載  または記録の受益権の取扱いについて

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      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、  民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2020  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
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       ホ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        51                 85,644
      追加型株式投資信託                       697               16,490,066
      　株式投資信託　　合計                       748               16,575,710
      単位型公社債投資信託                        28                 93,923
      追加型公社債投資信託                        14               1,453,222
      　公社債投資信託　合計                        42               1,547,145
      総合計                       790               18,122,855
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                         ３　【委託会社等の経理状況】


      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2019  年４月１日から

       2020  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,489                  2,741
          有価証券
                                      554                22,167
          前払費用
                                      214                  205
          未収委託者報酬
                                    11,468                  10,847
          未収収益
                                       98                  63
          その他                             56                  62
          流動資産計
                                    40,882                  36,088
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      206                  217
           建物
                                       10                  7
           器具備品
                                      195                  209
          無形固定資産
                                     2,821                  2,362
           ソフトウェア
                                     2,804                  2,028
           ソフトウェア仮勘定
                                       17                 333
          投資その他の資産
                                    12,799                  15,844
           投資有価証券
                                     8,493                  9,153
           関係会社株式
                                     1,836                  3,972
           出資金
                                      183                  183
           長期差入保証金
                                     1,070                  1,069
           繰延税金資産
                                     1,183                  1,431
           その他                            31                  33
          固定資産計　
                                    15,827                  18,424
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       資産合計
                                    56,709                  54,512
                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                            　（  2019  年３月    31 日）         （ 2020  年３月    31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        75                   69
         未払金                             8,548                   7,573
          未払収益分配金
                                        15                   14
          未払償還金                              40                   39
          未払手数料
                                      4,610                   3,988
          その他未払金
                                  ※ 2    3,882             ※ 2     3,530
         未払費用
                                      3,735                   3,830
         未払法人税等
                                       726                   656
         未払消費税等
                                       255                   590
         賞与引当金
                                       725                   688
                                         2                   5
         その他
         流動負債計
                                      14,070                   13,414
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,389                   2,574
         役員退職慰労引当金
                                       103                   88
                                         2                   5
         その他
         固定負債計
                                      2,496                   2,667
        負債合計
                                      16,567                   16,082
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,052                   11,749
          利益剰余金合計
                                      13,426                   12,123
         株主資本合計
                                      40,096                   38,793
                                280/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        評価・換算差額等
                                        46                 △ 363
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計                               46                 △ 363
        純資産合計
                                      40,142                   38,430
      負債・純資産合計
                                      56,709                   54,512
     (2)  【損益計算書】


                                                    （単位   :百万円）
                                前事業年度                   当事業年度

                           （自　    2018  年４月１日             （自　    2019  年４月１日
                           　至　    2019  年３月    31 日）        　至　    2020  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      76,052                   69,550
       その他営業収益                                673                   583
       営業収益計                              76,725                   70,134
      営業費用
       支払手数料
                                      35,789                   31,120
       広告宣伝費
                                       694                   745
       調査費
                                      9,066                   8,858
         調査費
                                      1,057                   1,188
         委託調査費
                                      8,009                   7,670
                                                         1,410
       委託計算費
                                      1,351
       営業雑経費
                                      1,557                   1,770
         通信費
                                       228                   240
         印刷費
                                       513                   524
         協会費                               55                   56
         諸会費
                                        13                   13
                                       746                   936
         その他営業雑経費
       営業費用計
                                      48,459                   43,906
      一般管理費
       給料                               5,755                   5,793
         役員報酬
                                       373                   374
         給料・手当                             4,145                   4,335
         賞与
                                       510                   395
         賞与引当金繰入額
                                       725                   688
       福利厚生費
                                       796                   838
       交際費
                                        64                   62
       旅費交通費
                                       178                   154
       租税公課
                                       472                   451
       不動産賃借料
                                      1,291                   1,299
                                281/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       退職給付費用                                374                   368
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        34                   37
       固定資産減価償却費
                                       907                   925
                                      1,819                   1,770
       諸経費
       一般管理費計
                                      11,693                   11,702
      営業利益
                                      16,572                   14,525
                                                 （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2018  年４月１日
                                           （自　   2019  年４月１日
                        　至　   2019  年３月   31
                                           　至　   2020  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       受取配当金
                                  38                      912
       投資有価証券売却益
                                 215                       214
       有価証券償還益
                                 133                       24
       その他                          134                       78
       営業外収益計
                                 521                     1,230
      営業外費用
       有価証券償還損
                                  32                       71
       投資有価証券売却損
                                  40                       1
       その他                          60                       54
       営業外費用計
                                 132                       127
      経常利益
                               16,961                       15,629
      特別損失
       システム刷新関連費用
                                  -                     537
       投資有価証券評価損
                                  -                      48
       関係会社整理損失                          29                       -
       特別損失計                          29                      585
      税引前当期純利益
                               16,931                       15,043
      法人税、住民税及び事業税
                                5,076                       4,555
                                △ 15                     △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                5,060                       4,477
      当期純利益
                               11,870                       10,566
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                282/310



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     当事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
        当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,868
        当期純利益              -       -     10,566
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
     注記事項

     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定）を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　８～              18 年
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           器具備品　　　　　　４～              17 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        （５年間）に基づく定額法によっております。　
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグルー
       プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
       については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
       い」（実務対応報告第            39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
       の適用指針」（企業会計基準適用指針第                      28 号　  2018  年２月    16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金
       資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
     （未適用の会計基準等）

     １．収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                            29 号  2018  年３月    30 日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       30 号  2018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
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       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     ２．時価の算定に関する会計基準等

      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                             30 号  2019  年７月４日）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                        31 号  2019  年
       ７月４日）
      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第                            10 号  2019  年７月４日）
     (1)  概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」                        ( 以下「時価算定会計基準等」という。                     ) が開発され、時価
      の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
      ます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）


     　（損益計算書）　　　
       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
      益の総額の      100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
      の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                172  百万円
      は、「受取配当金」           38 百万円、「その他」           134  百万円として組替えております。
     （貸借対照表関係）

                                286/310


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     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         建物                           31 百万円                  34 百万円
         器具備品                          264  百万円                 276  百万円
     ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2019  年３月    31 日）          （ 2020  年３月    31 日）
         未払金                         3,788   百万円                3,397   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
     （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項


      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                                287/310

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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                 2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
                                288/310

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                       （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                         11,468         11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                289/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

       （１）現金・預金                                   2,741         2,741         －

                                         10,847         10,847
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         21,900         21,900
         　　有価証券                                                  －
                                         8,754         8,754
         　　その他有価証券                                                  －
                                         44,243         44,243
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (3,988)         (3,988)          －
       （２）その他未払金                                 (3,530)         (3,530)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,889)         (2,889)          －
       負債計                                 (10,408)         (10,408)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品　　　　　　　

                                                   （単位：百万円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               （ 2019  年３月    31 日）        （ 2020  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              666                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             1,836                 3,972
       （３）長期差入保証金                                  1,070                 1,069
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                290/310

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           2,741          -        -       -
       未収委託者報酬                           10,847           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　有価証券                           21,900           -        -       -
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             267       3,463        1,184          -
       　合計                           35,756        3,463        1,184          -
     （有価証券関係）　

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
      ん。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（       2019  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他                        4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
                                291/310

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           その他                    3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2020  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                  3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
           その他                    27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,492              214              1
             合計                  1,492              214              1
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、証券投資信託について                        48 百万円の減損処理を行っております。
                                292/310


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     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                 当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2019  年４月１日
                   （自　    2018  年４月１日
                                             至　  2020  年３月    31 日）
                    至　  2019  年３月    31 日）
                              2,350   百万                      2,389   百
       退職給付債務の期
       首残高
                              円                        万円
                              158
                                                       159
       　勤務費用
       　退職給付の支払
                             △ 171
                                                      △ 183
       額
                               52
                                                       207
       　その他
       退職給付債務の期
                             2,389
                                                      2,574
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             （自　    2019  年４月１日
                         （自　    2018  年４月１日
                                              至　  2020  年３月    31 日）
                          至　  2019  年３月    31 日）
                                   2,389   百万円               2,574   百万円　
       非積立型制度の退職給付債務
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,574
                                 2,389
       資産の純額
                                                    2,574

       退職給付引当金                          2,389
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,389                   2,574
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                293/310



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                            （自　    2018  年４月１日          （自　    2019  年４月１日
                             至　  2019  年３月    31 日）      至　  2020  年３月    31 日）
       勤務費用                              158  百万円              159  百万円
       その他                              41                27
       確定給付制度に係る退職給付費用                             199                187
     ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          174  百万円、当事業年度           181  百万円であります。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                   （単位：百万円）
                           前事業年度                当事業年度
                         （ 2019  年３月    31 日）       （ 2020  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  788
        退職給付引当金
                                 731
                                   170               198
        システム関連費用
                                   182               177
        賞与引当金
                                   141               129
       　未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    32               47
        投資有価証券評価損
                                   240               399
        その他
                                  1,592               1,835
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 164              △ 173
                                  1,428               1,661
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                   △ 85              △ 71
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 244              △ 230
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                           1,183               1,431
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（       2020  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

     （ア）    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                        金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                        業
         (India)
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,603      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                16,953    未払手数料        2,984
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,031    未払費用        224
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,061           1,054
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記
       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　    2018  年４月１日                     （自　    2019  年４月１日
              至　  2019  年３月    31 日）                 至　  2020  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円      １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円      １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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                               前事業年度                  当事業年度
                            （自　    2018  年４月１日            （自　    2019  年４月１日
                             至　  2019  年３月    31 日）        至　  2020  年３月    31 日）
       当期純利益（百万円）                              11,870                  10,566
       普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                  2,608,525

     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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                        ４　【利害関係人との取引制限】


     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      ①  2020  年 2 月 17 日付で、     Daiwa    Capital     Management       Silicon     Valley    Inc.  への出資を行い、当該会社を
       子会社といたしました。
      ②  2020  年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
      　・   商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】


                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ①　名称　三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2020  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

               ①  名　称                ②  資本金の額          ③  事業の内容

                                 単位：百万円
                                   （ 2020  年
                                 3 月末日現在）
     大和証券株式会社　　　　　　　                                 100,000     （注  1 ）
     日本生命保険相互会社                                1,400,000      （注  2 ）
                                           （注  3 ）
     株式会社北海道銀行                                  93,524
     三井住友海上火災保険株式会社                                 139,595     （注  ▶ ）

     三井住友信託銀行株式会社                                 342,037     （注  5 ）
     株式会社山口銀行                                  10,005    （注  3 ）
     （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

     （注  2 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

     （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     （注  ▶ ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

     （注  5 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託

        業務を営んでいます。
                          ２　【関係業務の概要】



     　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
                                301/310


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


     該当事項はありません。

     ＜再信託受託会社の概要＞

     　名称：株式会社日本カストディ銀行
     　資本金の額：        51,000    百万円（     2020  年 7 月 27 日現在）
     　事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
             き信託業務を営んでいます。
     　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              します。
                            第３　【その他】



     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
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       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2020   年５月    22 日
     大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員業

                                       公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                       公認会計士         間瀬　友未　　　印
                         務執行社員
                         指定有限責任社員業

                                       公認会計士         深井　康治　　　印
                         務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
     社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                               大和証券投資信託
     委託株式会社）の          2019   年４月１日から         2020   年３月    31 日までの第      61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
     貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

     準拠して、大和アセットマネジメント株式会社（旧社名                                 大和証券投資信託委託株式会社）の                    2020   年
     ３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
     監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
     る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
     監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
     つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
     を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
     を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
     であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
     続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
     重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
     務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
     り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
     に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
     の他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
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                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。




     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年 12 月 27 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワライフスタイル５０の                           2018  年 12 月 1 日から   2019  年 12 月 2 日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワライフスタイル５０の                 2019  年 12 月 2 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
     益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

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      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2020  年 7 月 2 日

     大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワライフスタイル５０の                          2019  年 12 月 3 日から   2020  年 6 月 2 日までの中間計算期間の中間
     財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
     た。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワライフスタイル５０の                       2020  年 6 月 2 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
     間計算期間（       2019  年 12 月 3 日から   2020  年 6 月 2 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
     める。
     利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
     の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

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                                                大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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