DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                    有価証券届出書
     【提出先】                    関東財務局長殿
     【提出日】                    2020年8月7日       提出
     【発行者名】                    アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                    取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                    酒井 隆
                         03-6774-5100
     【電話番号】
     【届出の対象とした募集(売出)内                    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
      国投資信託受益証券に係るファン
      ドの名称】
     【届出の対象とした募集(売出)内                    3,000億円を上限とします。
      国投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】
     (1)【ファンドの名称】
       DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド
       また、愛称として「クラシックエイト」という名称を用いる場合があります。(以下「ファンド」
       または「当ファンド」といいます。)
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、社振法といいます。)の規定の
       適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関等
       (後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関
       (社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。以下同
       じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録
       されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマネジ
       メントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除
       き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
       の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       3,000億円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        おける受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
        で表示することがあります。)
       <基準価額の照会方法等>

        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
         ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。

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     (5)【申込手数料】
       お申込日の翌営業日の基準価額に、2.75%(税抜2.5%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はか
        かりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     (6)【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     (7)【申込期間】

       継続申込期間:2020年8月8日から2021年2月9日まで
       ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
       㬰쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İꨰﰰ뤰젰ꊊ㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ쬰ﰰﰰ꼰溒
        行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合がありま
        す。)には、お申込みの受付を行いません。
     (8)【申込取扱場所】

       当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (9)【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
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     (10)【払込取扱場所】
       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
         ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (11)【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
       ○振替受益権について

         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記

        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         (参考)

         ◆投資信託振替制度
          投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
          て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
          (「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
          行されません。
     (12)【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
       款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
       たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
       り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       が完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日には、お申込みの受付を行いません。
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       また、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得
       ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取
       り消すことができるものとします。
       㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰腟厊牓홟靵㎏벀԰䱓흶쩪⤰湣
        替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
        の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
      ②当ファンドの信託金限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

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     ○商品分類表
       単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
       追加型投信                   (収益の源泉)
                            株  式

                 国  内
       単位型投信                     債  券
                 海  外          不動産投信

       追加型投信                    その他資産

                 内  外         (    )
                            資産複合

     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
     ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
     追加型投信
                信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による
     内外
                投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信お
     資産複合          よびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
                する旨の記載があるものをいいます。
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     ○属性区分表
      投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
         株式          年1回         グローバル
         一般                  (日本を含む)
        大型株           年2回
        中小型株
                             日本
                   年4回
         債券
                             北米
         一般          年6回                 ファミリーファンド               あり
         公債          (隔月)                               (   )
                             欧州
         社債
       その他債券
                  年12回          アジア
      クレジット属性
                  (毎月)
       (  )
                           オセアニア
                   日々
       不動産投信                      中南米
                                    ファンド・オブ・
                                                  なし
                  その他
                                       ファンズ
       その他資産                     アフリカ
                  (  )
      (投資信託証券
      (資産複合(株                       中近東
     式、債券、不動産                       (中東)
     投信)資産配分固
       定型))
                           エマージング
       資産複合

       (   )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     
      ります。
     (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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     ○属性区分定義
                    目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投
                    資を通じて、主として複数の資産(株式、債券、不動産投
     その他資産(投資信託証
                    信)を実質的な投資対象とし、組入比率については固定的と
     券(資産複合(株式、債
                    する旨の記載があるものをいいます。
     券、不動産投信)資産配
                    (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属
     分固定型))
                       性区分表の投資対象資産はその他資産(投資信託証券
                       (資産複合(株式、債券、不動産投信)資産配分固定
                       型))に分類されます。
                    目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算
     年12回(毎月)
                    する旨の記載があるものをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資
     グローバル
                    収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるも
     (日本を含む)
                    のをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファン
     ファミリーファンド              ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資
                    対象として投資するものをいいます。
                    目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッ
     為替ヘッジなし              ジを行なわない旨の記載があるものまたは対円での為替の
                    ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
        ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2007年5月23日   信託契約締結、当初設定日、ファンドの運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】
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      投資顧問会社:
      デービス・セレクテド・アドバイザーズ
       委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの信託
       財産の運用指図等を行います。
      ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー

       委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープ
       ン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
      Asset    Management       One  International        Ltd.

       委託会社との投資一任契約に基づき、高金利ソブリン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を
       行います。
      Asset    Management       One  USA  Inc.

       委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドおよびDI
       AM BRICs株式マザーファンドの信託財産の運用助言を行います。
     ・「証券投資信託契約」の概要

       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・一
       部解約金及び償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
     ・「投資一任契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社(デービス・セレクテド・アドバイザーズ)との間においては、DIA
       M US・リート・オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する契約を締結し
       ております。
       委託会社と投資顧問会社(               ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエ
       ム・エルティーディー            )との間においては、DIAM インターナショナル・リート・インカム・
       オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する契約を締結しております。
       委託会社と投資顧問会社(Asset                  Management       One  International        Ltd.)との間においては、高金利
       ソブリン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、運用指図の権限委任、投資一任契約に基づく業務の内容、運用の責任等につい
       て規定したものです。
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     ・「投資顧問契約」の概要
       委託会社と投資顧問会社(Asset                  Management       One  USA  Inc.)との間においては、DIAM世界好配
       当株オープン・マザーファンドおよびDIAM BRICs株式マザーファンドの運用にかかる助
       言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したも
       のです。
       ●ファミリーファンド方式とは●

       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
       まとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
       券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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      ○委託会社の概況
       名称:アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(2020年5月29日現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                (2020年5月29日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】
     <基本方針>
        この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
     <投資対象>

        国内債券アクティブ・マザーファンド受益証券、高金利ソブリン・マザーファンド受益証券、D
        IAM日本好配当株オープン・マザーファンド受益証券、DIAM世界好配当株オープン・マ
        ザーファンド受益証券、J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド受益証券、DIA
        M US・リート・オープン・マザーファンド受益証券、DIAM インターナショナル・リー
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ト・インカム・オープン・マザーファンド受益証券、DIAM新興国債券マザーファンド受益証
        券、DIAM BRICs株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     <投資態度>

        ①各マザーファンドの受益証券への投資を通じ、実質的に国内外の債券、株式、不動産投資信託
         証券(不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)
         への分散投資を行います。
        ②各マザーファンド受益証券の組入比率については、委託会社が定める基本資産配分比率に基づ
         き投資を行います。ただし、国外の不動産投資信託証券へ投資するマザーファンドについて
         は、各マザーファンドの純資産総額を合算して資産配分を算出します。なお、市場規模、投資
         環境等の変動等によっては、基本資産配分比率を変更することがあります。また、各マザー
         ファンド受益証券の時価の変動等により各マザーファンドの純資産総額が基本資産配分比率か
         ら一定量以上乖離した場合には、各マザーファンド受益証券への投資割合を基本資産配分比率
         に近づけることとします。
        ③実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
        ④ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす
         水準となったとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合
         があります。
         ※基本資産配分比率は、<ファンドの特色>をご参照ください。

     (2)【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
             に定めるものをいいます。以下同じ。)
             イ.有価証券
             ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
             ハ.金銭債権
             ニ.約束手形
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ.為替手形
       ②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された、国内債券アクティブ・マザーファンド、高金利ソ
        ブリン・マザーファンド、DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド、DIAM世界好配
        当株オープン・マザーファンド、J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド、DIA
        M US・リート・オープン・マザーファンド、DIAM インターナショナル・リート・イン
        カム・オープン・マザーファンド、DIAM新興国債券マザーファンド、DIAM BRICs
        株式マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
        り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.株券または新株引受権証書
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
           受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。)
         7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
           みます。)
         8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。)
         9.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。)
         10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
         11.コマーシャル・ペーパー
         12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
           および新株予約権証券
         13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12.の証券または証書の性質を有す
           るもの
         14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
           をいい、振替投資信託受益権を含みます。)
         15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。)
         16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。)
         17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券に係るものに限ります。)
         18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
         21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
         23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
           なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書
           の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の
           証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
           14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ③金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することの指図をすることができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
       ④金融商品の指図範囲(約款第17条第3項)
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
        運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③の1.から4.までに掲げる金融商品
        により運用することの指図ができます。
     (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内債券アクティブ・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、主として国内の公社債への投資を行うことにより、信託財産の成長
              をはかることを目的として運用を行います。
     主な投資対象         国内の国債、地方債、政府保証債、国内企業の発行による普通社債、ユーロ円債、転
              換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
              予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
              在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条
              ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
              約権付社債」といいます。)、資産担保証券を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイク
              ルや市況動向に応じて変化させます。
                              ;

              「NOMURA-BPI総合                 」を運用にあたってのベンチマークとし、これを上回
              る成果の実現をめざします。
               

                市場動向を的確に表すために、野村證券株式会社によって計算、公表されている投
                資収益指数です。
                㯿⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ᩹
                に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
                性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
                を負いません。
              各リスクに      ついて    の考え方は、以下の通りです。
              ●金利リスク

               債券先物、金利スワップ、金利先物等により金利変動による債券価格の変動を調整
               することで収益の獲得をめざします。
                                  *
              a.ポートフォリオのデュレーション                     は、原則として1年~ベンチマークのデュレー
               ション+3年程度の範囲で調整します。ただし、基準価額の防衛等リスク管理の観点
               から、デュレーションがマイナスとなるような調整を行う場合があります。なお、
               デュレーションの水準によっては、信託財産の純資産総額に対する実質組入比率が
               マイナスになる場合があります。
              b. デュレーションの調整には債券先物、債券オプション、金利スワップ、金利先物、
               公社債の空売り等を活用します。
                *デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を意味するもの
                 で、債券デュレーションが長いほど金利変動に対する価格感応度が高くなりま
                 す。このため、債券投資におけるリスク尺度として使用されています。
              ●一般事業債等の信用リスク
               社債(一般事業債)等の組入について
               一般に社債は発行企業の信用リスクに応じて国債よりも利回りが高くなります。そ
               のため、信用リスクを定性・定量の両面から綿密に分析することで厳選した、利回
               りが相対的に高く信用力のある社債も組入れることで収益の獲得をめざします。
                                              *
               a. 社債(一般事業債)等の組入れ時において、格付け機関                               による発行体格付け(長
                期優先債務格付け)がBBB-以上の債券を投資対象とします。
               *スタンダード&プアーズ(S&P)、ムーディーズ(Moody’s)、格付投資情報
                センター     (R&I)      または日本格付研究所            (JCR)      による格付けを基準としま
                す。
               b. 格付けがBBB(+格~-格)の債券組入上限は、原則としてポートフォリオの
                50%程度とします。
              ●為替リスク
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               外貨建資産への投資を行った場合は為替フルヘッジとし、原則として為替リスクは
               とりません。
     運用プロセス         1.マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析に基づき、金利の方向性見
                通しイールドカーブシナリオおよびセクタースプレッドの拡縮等を予測します。
              2.金利見通しに基づいたファンド・デュレーションの決定、セクタースプレッドの
                拡縮予測にスプレッド収益の影響を勘案したセクター配分の決定、イールドカー
                ブシナリオに基づいた年限配分戦略の決定、および定性・定量的に分析された個
                別銘柄の割高割安度に基づいた個別銘柄の決定を行い、ポートフォリオを構築し
                ます。
     主な投資制限         ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託
               財産の純資産総額の10%以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ③同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
               産総額の5%以下とします。
              ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
               の純資産総額の10%以下とします。
              ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の5%以下とします。
              ⑥私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)への投資割合は、信託財産の
               純資産総額の15%以下とします。
              ⑦外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         高金利ソブリン・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。
     主な投資対象         高金利国のソブリン債券を主要投資対象とします。
     投資態度         ■景気・金利・為替動向、財政・金融政策を中心としたファンダメンタルズ分析に基
               づき、投資対象銘柄の発行規模やポートフォリオの地域分散を考慮した上で、主と
               して高金利国のソブリン債に投資し、収益を追求します。なお、組入対象国および
               国別配分は特に限定しません。
                                       ※
              ■当初債券組入れ時において、A-/A3格以上                          の債券に投資対象とします。
                        Moody's社        または    S&P社     とし、両社が格付けを付与している
                  場合には、どちらか高い方の格付けとします。
              ■運用指図に関する権限は、Asset                    Management       One  International        Ltd.に委託しま
               す。
              ■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス          1)地域配分(通貨アロケーション)の決定
                各国の金利はその国の名目経済成長率と密接な関係があるため、経済分析を中心
                に、名目経済成長率のサイクルとリスク・プレミアムがピークに近いと判断され
                る国に注目します。これらの国の実体経済、財政政策、金融政策等のファンダメ
                ンタルズ分析をもとに、為替リスク、金利リスク、信用リスクを判断し、リスク
                の相対的に小さな国に重点投資します。
               2)投資銘柄の決定
                当該国のイールドカーブの形状や銘柄毎の流動性を勘案した上で銘柄選定を行
                い、ポートフォリオを構築します。
               3)リスク管理とモニタリング
                ・日次で、保有債券のスプレッドや信用格付けをモニターすると同時に、保有国
                 に関するニュースのフォロー、およびマクロ経済分析を実施いたします。
                 (ファンドマネジャー)
                ・週次で、ポートフォリオのリスク量や寄与度分析等を中心に、パフォーマンス
                 評価を実施します。(ミドル・オフィサー)
                ・月次で、コンプライアンス・オフィサーが運用ガイドライン等の契約項目を
                 チェックします。
     主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により





               取得するものに限ります。株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資割合
               は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
              ②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託
               財産の純資産総額の10%以下とします。
              ⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

     基本方針        この投資信託は、中長期で信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資対象         主としてわが国の金融商品取引所(新興市場を含む)に上場している全銘柄を投資対
              象とします。
     投資態度         ①国内の全上場銘柄(新興市場を含む)を主要投資対象とし、配当利回りならびに投
                資魅力度に着目して信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行うことを基本と
                します。
               ②組入れ銘柄については、予想配当利回りが市場平均より高い銘柄を中心に選択する
                ことにより、ポートフォリオ全体の予想配当利回りが市場平均(東証1部全銘柄、
                加重平均、今期予想ベース)以上となることを目標として運用を行います。
               ③原則として、株式の組入比率は90%以上の高位を維持します。
               ④予想配当利回りが市場平均より高い銘柄を抽出し、その中から信用リスクや流動性
                リスクが高いと判断される銘柄を排除し、基本ユニバース(300~400銘柄程度)を
                決定します。その際は、弊社独自の信用リスク分析モデルも参考にします。
               ⑤基本ユニバースの中から、株価のバリュエーション(割安度)や成長余力、減配リ
                スク等の観点から投資魅力度の高い銘柄を抽出し、組入銘柄を決定します。但し、
                分析時点では予想配当利回りが市場平均以下であるものの、増配により今後の配当
                利回りの向上が見込める銘柄の中から、ファンドマネージャーと株式アナリストに
                よる企業調査により投資魅力度の高い銘柄を厳選し組入れることがあります。
               ⑥ポートフォリオの構築にあたっては、ファンド全体のリスク調整(過度な業種リス
                クの回避等)を行い、組入銘柄数と個別銘柄の組入比率を決定します。
     運用プロセス         ・国内の全上場銘柄(新興市場を含む)を主要投資対象とし、配当利回りならびに投
                資魅力度に着目して運用します。
               ・予想配当利回りが市場平均より高い銘柄を抽出し、その中から信用リスクや流動性
                リスクが高いと判断される銘柄を排除し、基本ユニバースを決定します。
               ・基本ユニバースの中から、株価のバリュエーション(割安度)や成長余力、減配リ
                スク等の観点から投資魅力度の高い銘柄を抽出し、組入れ銘柄を決定します。ただ
                し、分析時点では予想配当利回りが市場平均以下であるものの、増配により今後の
                配当利回りの向上が見込める銘柄の中から投資魅力度の高い銘柄を厳選し組入れる
                こともあります。
               ・ポートフォリオの構築にあたっては、ファンド全体のリスク調整(過度な業種リス
                クの回避等)を行い、組入れ銘柄数と個別銘柄の組入れ比率を決定します。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         ①株式への投資には、制限を設けません。
               ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資
                産総額の20%以下とします。
               ③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総
                額の5%以下とします。
               ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
                の純資産総額の10%以下とします。
               ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ⑦外貨建資産への投資は行いません。
               ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         ①主に日本を除く世界各国の好配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざ
               します。
              ②組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄
               を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざしま
               す。
              ③欧米地域の銘柄選定に当たってはAsset                       Management       One  USA  Inc.の投資助言を受け
               ます。
              ④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向の急激な変化
               が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、株式組入比率を引き下げる
               場合があります。
              ⑤外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
              ●投資対象銘柄イメージ

               世界の株式の中でも配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄に着目しま
               す。
               㭎ઊᡏũ洰湲祠✰漰䈰估縰朰艎'Ⲋ혰朰䈰訰İ夰礰昰湏ũ洰欰䈰昰漰縰謰輰儰朰漰




                りません。
     運用プロセス         ・組入れ銘柄選定にあたっては、Asset                      Management       One  USA  Inc.は欧米における銘
                柄を選定し、委託会社に助言します。委託会社はアジア・オセアニアにおける銘柄
                を選定します。
               ・委託会社は、選定された各地域の組入れ銘柄について、平均配当利回り、地域配
                分、業種配分等を考慮し、最終的にグローバルポートフォリオとして集約・構築し
                ます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         ①株式への投資割合には制限を設けません。








              ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
               純資産総額の20%以下とします。
              ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
              ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
               産総額の5%以下とします。
              ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託
               財産の純資産総額の10%以下とします。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果をめざして運用を
              行います。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)
              不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいま
              す。)を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         ●主として、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または
               採用予定の)J-REIT(不動産投資信託証券)に投資し、「東証REIT指数
                        ;
               (配当込み)」         を運用にあたってのベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投
               資成果をめざします。
                ; 東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財
                産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権
                利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は、㈱東京
                証券取引所が有しています。
                なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるもので
                はなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる
                損害に対しても、責任を有しません。
     投資プロセス          東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定

               の)J-REIT(不動産投資信託証券)を対象に以下のプロセスに基づき、アク
               ティブ運用を行います。
                




                す。
     主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

               ②同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
                の30%を超えないものとします。
               ③株式への投資は行いません。
               ④外貨建資産への投資は行いません。
               ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財
                産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を
                超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
                がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         DIAM     US・リート・オープン・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得する
              ことを目標として運用を行います。
     主な投資対象         米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(一般社団法人投資信託
              協会規則に定める不動産投資信託および不動産投資法人をいいます。以下同じ。)の
              投資信託証券を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         ①運用指図に関する権限はデービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)に委託し
               ます。
              ②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
              ③外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。
     運用プロセス         ・ 米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等                                 を主な投資対象としま
               す。
              ・トップダウン・アプローチによる分析とボトムアップ・アプローチによる分析を相
               互補完的に実施した上で投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
     主な投資制限        ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えない
               ものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         DIAM     インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得する
              ことを目標として運用を行います。
     主な投資対象         米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信
              等の投資信託証券を主要投資対象とします。
     投資態度         ①運用指図に関する権限は               ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリ
               ア)アイエム・エルティーディーに委                    託します。
              ②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
              ③外貨建資産について、対円で為替ヘッジは行いません。
     運用プロセス         ・ 米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投
               信等  を主な投資対象とします。
              ・個別銘柄調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプローチに
               より投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
     主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%を超えない
               ものとします。
              ③ 株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名        DIAM新興国債券マザーファンド

     基本方針        この投資信託は、信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
                           ※
     主な投資対象
              新興国のソブリン債券             を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主として新興国のソブリン債券に投資し、高水準のインカムゲインを確保するとと
                もに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
                㬰봰혰땒㠰栰漰Ŕіﵥ㽞鰰葥㽞鱪徕ꈰ䱶窈䰰夰譐땒㠰湽콹朰ų﹗ゐ᪌ꡞ侮
                 外貨建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債
                 券もこれに含まれます。
               ②投資対象国および国別配分については、(1)流動性(2)相対的な信用力(3)ファンダ
                メンタルズ(政治経済状態)の安定性を勘案し決定します。
               ③主としてドル建の債券に投資しますが、(1)現地通貨の為替の方向性(2)ドル建債券
                と比較した現地通貨建て債券の相対的な利回り改善幅の観点から、魅力度が高いと
                判断された場合には現地通貨建て債券を組入れます。但し、現地通貨建て債券割合
                は、当ファンドの純資産総額の50%未満とします。
               ④組入れ銘柄の選定については、各国のイールドカーブの形状、方向性、クレジット
                スプレッドの動向を分析し、相対的に流動性が高く割安な銘柄を組入れます。
               ⑤原則として、外貨建資産の対円での為替ヘッジは行いません。
     運用プロセス         ○投資対象国、組入れ比率の決定
              ①流動性、②相対的な信用力、③ファンダメンタルズ(政治経済状態)の安定性を勘案
               し決定します。
               なお、定性分析プロセスを踏まえ、①現地通貨の為替の方向性、②米ドル建て債券
               と比較した現地通貨建て債券の相対的な利回り改善幅の観点から、魅力度が高いと
               判断された場合には米ドル建て以外にも現地通貨建て債券を組入れます。
              (1)定性分析プロセス
               ・マクロ経済分析(景気循環分析、実体経済分析等)および為替需給分析を実施
              (2)ポートフォリオ構築プロセス
               1.デュレーション、市場別期間構造、債券市場配分を決定
                ・投資対象国の金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォ
                 リオを構築
               2.投資ユニバース
                ・現地通貨建て及び米ドル建てで発行された新興国のソブリン債
               3.銘柄選択の方法
                ・各国のイールドカーブの形状、方向性、クレジットスプレッドの動向を分析
                 し、相対的に流動性が高く割安な銘柄を組入れ
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
                取得するものに限ります。
                株式(株式投資信託証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
                30%以下とします。
               ②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
                とします。
               ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託
                財産の純資産総額の10%以下とします。
               ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
                産総額の5%以下とします。
     ファンド名        DIAM BRICs株式マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、中長期的に信託財産の成長を図ることを目標として、積極的な運用
              を行います。
     主な投資対象         ブラジル、ロシア、インド、中国(以下、BRICs諸国といいます。)の株式を主要
              投資対象とします。
     投資態度         ①BRICs諸国の株式(米国などの主要市場に上場している預託証券もしくは株式
                と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券及び証書等を含みます。)を主要
                投資対象として運用を行い、「MSCI                      BRIC     エクイティ インデックス(円
                                       ※
                換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)                        」を運用にあたってのベンチマークと
                し、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果をめざします。
               ②組入銘柄の選定に当たっては、株価のバリュエーションと企業の収益力を中心に分
                析し、主にバリューファクター(PER、PBR等)、グロース/モメンタムファク
                ター(ROE等)により相対的魅力度の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築し
                ます。    なお、ロシア株式・ブラジル株式の銘柄選定に当たってはAsset                                   Management
                One  USA  Inc.の投資助言を受けるものとします。
               ③株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向、資金動向等
                を勘案し、株式組入比率を弾力的に変更する場合があります。
               ④原則として、組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行いません。
               ※MSCI      BRIC     エクイティ インデックスに関する著作権、知的財産権その
                他一切の権利はMSCI            Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を変
                更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     運用プロセス         ・BRICs諸国(ブラジル・ロシア・インド・中国)の本国市場に上場する株式と米

               国などの主要市場に上場しているDR(預託証券)等を主な投資対象とします。
              ・投資対象銘柄の選定は定量分析モデルによる魅力度の判定結果をベースに行いま
               す。
              ・モデルが考慮し得ないマクロ・ミクロの要因を考慮して、ポ-トフォリオマネジャ
               -がポ-トフォリオへの組入れの可否を個別に判断することもあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
               ②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
                純資産総額の20%以下とします。
               ④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
                とします。
               ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託
                財産の純資産総額の10%以下とします。
               ⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
               ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財
                産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、当該比率を
                超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
                がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【運用体制】
      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤ 内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
       当ファンドが投資対象とする高金利ソブリン・マザーファンドは、Asset                                        Management       One

       International        Ltd.に高金利ソブリン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
       当ファンドが投資対象とするDIAM US・リート・オープン・マザーファンドは、デービス・

       セレクテド・アドバイザーズにDIAM US・リート・オープン・マザーファンドの運用の指図
       に関する権限を委託します。
       当ファンドが投資対象とするDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マ

       ザーファンドは、ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エル
       ティーディーにDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの
       運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑥ 運用の指図に関する権限の委託








          Asset    Management       One  International        Ltd.は投資一任契約に基づいて高金利ソブリン・マ
          ザーファンドの運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
          デービス・セレクテド・アドバイザーズは投資一任契約に基づいてDIAM US・リート・

          オープン・マザーファンドの運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行い
          ます。
          ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディーは

          投資一任契約に基づいてDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マ
          ザーファンドの運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ⑦ モニタリング

          委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
          し、必要に応じて対応を指示します。
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑧ 内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管
        理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じ
        て具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
        認します。
        また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当
        者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行います。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      各ファンドの運用指図の委託先の運用体制は以下の通りです。
     ・Asset     Management       One  International        Ltd.の運用体制

     高金利ソブリン・マザーファンドについては、信託財産の運用指図に関する権限をAsset
     Management       One  International        Ltd.に委託します。
     ①運用体制          ・Asset     Management       One  International        Ltd.の運用部門は、債券(含む、エ
                 マージング、クレジット)、為替、トレーディングの担当者で構成されてい
                 ます。
                ・Asset     Management       One  International        Ltd.の債券、為替の運用担当者は、欧
                 州およびその近接地域の市場を中心に、マクロ分析、市場分析、企業分析を行
                 います。
                ・グローバル運用体制を採用しており、アジア、オセアニア、米州等の地域
                 に関しては、東京およびNYオフィスの運用担当者からの情報、分析を投資
                 判断に活用しています。
     ②運用プロセス           ①情報収集・分析
                  ・運用担当者は、欧州およびその近接地域の市場を中心に、マクロ分析、
                  市場分析、企業分析を行います。アジア、オセアニア、米州等の地域に
                  関しては、東京およびNYオフィスの運用担当者との情報交換や議論を活
                  用し、投資対象国・地域のマクロ経済環境や対象資産に関する分析を行
                  います。
                ②運用方針・戦略の決定
                 ・月次の運用方針会議におけるマクロ経済環境や金融市場環境などに関する
                  議論を踏まえ、当該ファンドの運用目標・ガイドラインに沿った運用方
                  針・戦略を策定します。さらに市場環境の変化に対応するため、週次の担
                  当者ミーティングで運用方針・戦略の確認・見直しを行います。
                ③ポートフォリオの構築
                 ・策定した運用方針・戦略に基づき、運用担当者がポートフォリオを構築し
                  ます。運用対象となる銘柄の執行については基本的にはそれぞれの運用担
                  当者が自ら行います。
                 ・運用担当者は使用するポートフォリオ・マネジメント・システムでポート
                  フォリオのリスク量やその変化を適宜把握できる体制となっています。
                ④運用モニタリング
                 ・運用ガイドラインチェックは運用部門からは独立したコンプライアンス
                  チームによってシステムを用いて日次で行われています。
                  ・同じく運用部門から独立したリスク管理チームが各ファンドのパフォー
                  マンス評価や各種リスクのモニタリングを行っており、月次で開催され
                  るモニタリング会議で報告されています。
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     ・デービス・セレクテド・アドバイザーズの運用体制
     DIAM US・リート・オープン・マザーファンドについては、信託財産の運用指図に関する
     権限をデービス・セレクテド・アドバイザーズに委託します。
     ①調査活動           不動産担当ポートフォリオマネジャー(運用担当者、以下同じ)およびアナ
                リストにより、綿密な個別銘柄調査が行われます。経済・政治・不動産市場
                などのマクロ分析結果は、上記個別銘柄調査を効率的に行うことを目的とし
                て、活用されます。
     ②ポートフォリ           ①の分析結果に基づき、個別銘柄の選択の結果としてポートフォリオが構築
     オ構築           されます。付加価値の源泉を個別銘柄選択に求めているため、良い経営の成
                長している銘柄を、内在価値より割安な価格で購入することを主眼としま
                す。組入銘柄は、地理的、不動産タイプ別に分散させながら、30~40銘柄で
                ポートフォリオを組成します。ポートフォリオ構築の最終決定は、不動産担
                当ポートフォリオマネジャーが行います。
     ③リスク管理/           不動産投信等への投資にかかるリスク管理は、個別銘柄のリスク管理に帰結
     コンプライアン           するとの認識のもと、組入銘柄の継続的な調査を運用部門にて行います。ま
     ス・チェック           た、業種分散、銘柄集中度を月次でモニタリングします。それら一連のリス
                ク管理は、運用部門とは独立した組織により並行して行われます。また、ガ
                イドラインの遵守状況などコンプライアンス・チェックも、運用部門とは完
                全に独立した部門により、定期的に行われます。
     ・ ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー                                                  の運用体

      制
     DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドについては、信
     託財産の運用指図に関する権限を                  ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)
     アイエム・エルティーディーに委託                   します。
     ①調査活動           a)トップダウン・マクロ・スクリーニング
                 中長期的に良好な運用を行うため、経済・政治・税金・証券市場・通貨見
                 通しに加え、不動産需給の基礎的要因や貸借レート成長率、土地価格の見
                 積もりなどに基づき、専属ファンドマネジャー(運用担当者、以下同じ)
                 およびアナリストが地域別に不動産物件セクターの見通しを策定します。
                b)ボトムアップ調査
                 専属ファンドマネジャーおよびアナリストが、不動産関連証券発行会社の
                 マネジメントとの面談、主要な不動産賃貸契約の個別契約条項や不動産入
                 居テナント企業に対する分析に基づき、綿密な調査活動を行います。
     ②ポートフォリ           ①a)およびb)の分析結果に基づき、個別銘柄の選択の結果としてポートフォ
     オ構築           リオが構築されます。付加価値の源泉を個別銘柄選択に求めているため、グ
                ローバルな視点により銘柄の横比較を行い、優良な銘柄を選択することに主
                眼を置いています。ポートフォリオ構築に関する権限は、不動産関連証券
                チームの責任者に一任されています。
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     ③リスク管理/           運用部門でのモニタリングに加え、運用部門とは完全に独立した部門によ
     コンプライアン           り、個別銘柄ベースのリスク評価、また主に社内管理システムを活用して
     ス・チェック           ポートフォリオのリスク管理が行われます。また、ガイドラインの遵守状況
                などコンプライアンス・チェックも、運用部門とは完全に独立した部門によ
                り、システィマティックに行われます。
       ※上記体制は、2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日。)に以下の方針に基づき収益分配を行
        います。
        1)分配対象額の範囲
          経費控除後の利子配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
        2)分配対象額についての分配方針
          分配対象額の範囲内で、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定
          し、原則として利子配当金等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指しま
          す。原則として、毎月(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日。)の収益分配につい
          ては、利子配当等収益を中心に分配を行います。また、四半期(1月、4月、7月、10月)の決
          算時には、利子配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行いま
          す。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
        3)留保益の運用方針
          留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
          用を行います。
       ②収益の分配方式

        1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
           いいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
           属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、
           信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
           す。)に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控
           除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてる
           ため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
           買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
           る金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
           金のある時は、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。
           なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         3)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当
           等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
           ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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        2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は再投資されますが、再投
        資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (5)【投資制限】

       ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。                                       (約款「運用の基本方針」
        2.運用方法(3)投資制限)
       ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。                                         (約款「運用の基本方
        針」2.運用方法(3)投資制限)
       ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                (約款「運用の基本方針」2.運用方法
        (3)投資制限)
       ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
        額の20%以下とします。             (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
        は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。                          (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
        資制限)
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5%以下とします。          (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
        株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号およ
        び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)へ
        の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。                                   (約款「運用の基本方針」2.
        運用方法(3)投資制限)
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑨ 投資する株式等の範囲 (約款第20条)
        1)  委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして
         市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この
         限りではありません。
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        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
         約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社 が投資することを指図することができるものとします。
       ⑩信用取引の指図および範囲 (約款第23条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)  上記1)    の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
          て行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
          す。
          1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2.株式分割により取得する株券
          3.有償増資により取得する株券
          4.売出しにより取得する株券
          5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
            新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
          6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
            信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
            ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       ⑪先物取引等の運用指図 (約款第24条)
        1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8
          項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
          第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金
          融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引
          所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権
          取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
        2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における
          通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
        3)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
          外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑫スワップ取引の運用指図(約款第25条)
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
          ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
          りではありません。
        3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
          うものとします。
        4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 (約款第26条)
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        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行
          うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
          についてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
        4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れ
          が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
       ⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条の2)
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑮有価証券の貸付けの指図および範囲 (約款第27条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の1.~2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
           1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
           2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)  上記1)    1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
          える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
          ものとします。
       ⑯特別の場合の外貨建資産への投資制限(約款第28条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑰外貨為替予約の指図および範囲(約款第29条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
        2)  上記1)    の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
          差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        3)  上記2)    の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
          に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑱資金の借入れ(約款第36条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
          す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
          借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
          金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
          で ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の
          10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合
          計額を限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑲同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託会社
        指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権(株主総会において決議をす
        ることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
        き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
        含む。)の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合
        において、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
     3【投資リスク】

     <基準価額の主な変動要因>
      当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドの各資産(国内債券、外国債券(新興国債券を含む)、国内株式、外国株式(新興国株
       式を含む)、国内リートおよび外国リート)の資産配分は委託会社が定める基本資産配分比率に基
       づき、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
       きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因と
       なる可能性があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる可能性
       があります。
      ○金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
       昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
       す。
      ○リートの価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
       当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは
       取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合等には、運用上の制約を受
       ける可能性があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。また、新興国
       は、先進国に比べ、市場規模が小さく、流動性が低い場合があります。また、金融商品取引所、証
       券決済に関する規定、会計基準等が先進国と異なる場合があることから、運用上予期しない制約を
       受けることがあります。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドでは外貨建資産の為替変動リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としている
       ため、為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
       また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
       けて損失を被る可能性もあります。
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      ○信用リスク
       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした
       状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることが
       あり、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

     <その他の留意点>

      ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
       の適用はありません。
      ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
       マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
       が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
       価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度に従った運用ができない場合があります。
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができます。
      ○委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認め
       られる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託
       を終了(繰上償還)する場合があります。
      ○注意事項

      ・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券(外貨建資産
       には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
      ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の
       保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の
       対象にもなりません。
      ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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      ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入
       者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
     ※リスク管理体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
        お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に2.75%(税抜2.5%)を上限に各販売会社が定め
        る手数料率を乗じて得た額とします。
         
         す。
         㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰
         かかりません。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等

        にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     (2)【換金(解約)手数料】

        ありません。
     (3)【信託報酬等】

        ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.32%(税抜1.20%)
          支払先       内訳(税抜)
                                      主な役務
                          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価
                 年率0.55%
         委託会社
                          額の算出等の対価
                          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
                 年率0.58%
         販売会社
                          付、口座内でのファンドの管理等の対価
                          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
                 年率0.07%
         受託会社
                          行等の対価
         ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
         ; 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、                                毎計算期末または信託終了のときに
         信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
         ※委託会社の信託報酬には、各マザーファンドの投資顧問会社への報酬が含まれます。
        ・ 高金利ソブリン・マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社(Asset
         Management      One  International        Ltd.)に対する報酬(当ファンドの信託財産に属する当該マザー
         ファンドの時価総額に対して年率0.2725%)
        ・DIAM US・リート・オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け
         た投資顧問会社(デービス・セレクテド・アドバイザーズ)に対する報酬(当ファンドの信託
         財産に属する当該マザーファンドの時価総額に対して年率0.325%~0.50%)
        ・DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用の指図
         に関する権限の委託を受けた投資顧問会社                       (ファースト・センティア・インベスターズ(オー
         ストラリア)アイエム・エルティーディー)に                         対する報酬(当ファンドの信託財産に属する当
         該マザーファンドの時価総額に対して年率0.325%~0.50%)
        ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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     (4)【その他の手数料等】
       ○信託財産留保額
        解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
       ○その他の費用

        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ② 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの
         基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費
         税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
         する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
         㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰

          上限額等を示すことができません。
         㭎੘㑎൒핵⍢閌읏៿࠰ﰰ죿र潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑎൒핵⍢閌읏
          託(リート)の費用は表示しておりません。
         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇ 当 ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            (配当控除
          の適用なし)       のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
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           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

         称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀        年5月末    現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」  の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に                                    個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
        <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】
                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      2,154,169,561             99.27
                   内 日本                         2,154,169,561             99.27
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        15,914,059            0.73
     純資産総額                                      2,170,083,620             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     国内債券アクティブ・マザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                       267,256,800            71.73
                   内 日本                          267,256,800            71.73
     社債券                                        91,107,700            24.45
                   内 日本                          91,107,700            24.45
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        14,239,991            3.82
     純資産総額                                       372,604,491            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     高金利ソブリン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                      1,895,255,029             98.39
                   内 アメリカ                          268,956,720            13.96
                   内 カナダ                          232,551,116            12.07
                   内 ポーランド                          219,574,865            11.40
                   内 シンガポール                          211,631,570            10.99
                   内 タイ                          205,538,006            10.67
                   内 ノルウェー                          188,201,464             9.77
                   内 ニュージーランド                          153,132,805             7.95
                   内 オーストラリア                          146,771,397             7.62
                   内 マレーシア                          145,904,608             7.57
                   内 イギリス                          122,992,478             6.38
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        31,046,474            1.61
     純資産総額                                      1,926,301,503             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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     DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                       204,440,760            94.18
                   内 日本                          204,440,760            94.18
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        12,643,757            5.82
     純資産総額                                       217,084,517            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      30,473,121,675              97.16
                   内 アメリカ                        13,566,141,251              43.26
                   内 イギリス                         4,576,367,599             14.59
                   内 ドイツ                         3,091,167,282              9.86
                   内 カナダ                         1,968,190,131              6.28
                   内 フランス                         1,737,801,929              5.54
                   内 スイス                         1,540,921,077              4.91
                   内 スペイン                         1,430,106,384              4.56
                   内 フィンランド                          565,765,977             1.80
                   内 香港                          472,194,441             1.51
                   内 アイルランド                          404,107,217             1.29
                   内 オーストラリア                          374,259,543             1.19
                   内 オランダ                          352,746,598             1.12
                   内 シンガポール                          196,789,448             0.63
                   内 ノルウェー                          196,562,798             0.63
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       889,357,633             2.84
     純資産総額                                      31,362,479,308             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資証券                                       405,834,290            97.37
                   内 日本                          405,834,290            97.37
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        10,951,368            2.63
     純資産総額                                       416,785,658            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                  49/192





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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資証券                                      20,433,741,025              93.54
                   内 アメリカ                        20,433,741,025              93.54
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,410,266,577              6.46
     純資産総額                                      21,844,007,602             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      10,959,603,345              33.14
                   内 オーストラリア                         7,066,082,387             21.37
                   内 シンガポール                         3,893,520,958             11.77
     投資証券                                      20,557,753,444              62.16
                   内 カナダ                         7,055,980,567             21.34
                   内 イギリス                         3,500,494,278             10.59
                   内 ベルギー                         2,490,377,396              7.53
                   内 オランダ                         1,810,652,314              5.48
                   内 ニュージーランド                         1,700,308,068              5.14
                   内 ドイツ                         1,325,453,365              4.01
                   内 フランス                         1,309,622,834              3.96
                   内 香港                         1,189,047,360              3.60
                   内 スペイン                          175,817,262             0.53
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      1,552,955,056              4.70
     純資産総額                                      33,070,311,845             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     DIAM新興国債券マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                       164,237,945            95.08
                   内 トルコ                          42,938,800            24.86
                   内 メキシコ                          41,576,230            24.07
                   内 ロシア                          40,255,296            23.30
                   内 ブラジル                          27,526,365            15.94
                   内 南アフリカ                          11,941,254            6.91
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         8,501,337            4.92
     純資産総額                                       172,739,282            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM BRICs株式マザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                       133,373,800            87.81
                   内 ケイマン諸島                          60,823,863            40.04
                   内 中国                          26,867,045            17.69
                   内 インド                          17,485,428            11.51
                   内 ブラジル                          10,539,590            6.94
                   内 ロシア                           7,321,906            4.82
                   内 香港                           6,531,243            4.30
                   内 バミューダ                           1,637,214            1.08
                   内 アメリカ                           1,207,361            0.79
                   内 シンガポール                            960,150           0.63
     投資信託受益証券                                         2,551,148            1.68
                   内 ブラジル                           2,551,148            1.68
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        15,966,419            10.51
     純資産総額                                       151,891,367            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        高金利ソブリン・マザー              親投資
                                       1.3112        1.3436      -
      1  ファンド              信託受       568,654,709                             35.21
                   日本   益証券               745,676,919        764,044,467         -
        DIAM世界好配当株オー              親投資
                                       2.2473        2.3876      -
      2  プン・マザーファンド              信託受       119,990,215                             13.20
                   日本   益証券               269,666,009        286,488,637         -
        DIAM日本好配当株オー              親投資
                                       1.3440        1.4185      -
      3  プン・マザーファンド              信託受       153,043,170                             10.00
                   日本   益証券               205,705,324        217,091,736         -
        J-REITオープン・ア              親投資
                                       2.1293        2.1925      -
      ▶  クティブ・マザーファンド              信託受       92,711,620                             9.37
                   日本   益証券               197,420,123        203,270,226         -
        DIAM新興国債券マザー              親投資
                                       1.5690        1.6860      -
      5  ファンド              信託受       102,457,230                             7.96
                   日本   益証券               160,765,639        172,742,889         -
        DIAM BRICs株式              親投資
                                       1.0104        1.0471      -
      6  マザーファンド              信託受       145,058,883                             7.00
                   日本   益証券               146,582,001        151,891,156         -
        DIAM インターナショ
                      親投資
        ナル・リート・インカム・                                2.1165        2.2368      -
      7                信託受       64,345,556                             6.63
        オープン・マザーファンド
                      益証券
                   日本                  136,193,803        143,928,139         -
        国内債券アクティブ・マ              親投資
                                       1.4189        1.4180      -
      8  ザーファンド              信託受       95,560,426                             6.24
                   日本   益証券               135,600,244        135,504,684         -
        DIAM US・リート・              親投資
                                       2.8240        3.0014      -
      9  オープン・マザーファンド              信託受       26,390,227                             3.65
                   日本   益証券               74,528,640        79,207,627        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                    99.27
      合計                                                    99.27
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  52/192




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     国内債券アクティブ・マザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        355回 利付国庫債券
                      国債証                 101.32        101.22      0.1
      1  (10年)                     42,000,000                            11.41
                      券
                   日本                  42,556,920        42,514,500      2029/6/20
        142回 利付国庫債券
                      国債証                 101.11        101.07      0.1
      2  (5年)                     42,000,000                            11.39
                      券
                   日本                  42,466,800        42,451,920      2024/12/20
        499回 中部電力社債                                103.64        103.33     1.194
      3                社債券       30,000,000                             8.32
                   日本                  31,092,300        30,999,300      2023/6/23
        526回 関西電力社債                                100.09        100.41      0.29
      ▶                社債券       30,000,000                             8.09
                   日本                  30,027,600        30,125,400      2024/1/25
        354回 利付国庫債券
                      国債証                 101.42        101.28      0.1
      5  (10年)                     21,000,000                             5.71
                      券
                   日本                  21,299,040        21,269,010      2029/3/20
        143回 利付国庫債券
                      国債証                 101.05        101.11      0.1
      6  (5年)                     20,000,000                             5.43
                      券
                   日本                  20,211,200        20,222,000      2025/3/20
        482回 九州電力社債                                99.55        99.93     0.17
      7                社債券       20,000,000                             5.36
                   日本                  19,910,800        19,986,000      2024/8/23
        140回 利付国庫債券
                      国債証                 119.53        119.30      1.7
      8  (20年)                     15,000,000                             4.80
                      券
                   日本                  17,930,550        17,895,300      2032/9/20
        34回 利付国庫債券(3
                      国債証                 137.16        136.66      2.2
      9  0年)                     13,000,000                             4.77
                      券
                   日本                  17,830,930        17,766,190      2041/3/20
        142回 利付国庫債券
                      国債証                 121.02        120.77      1.8
        (20年)
     10                        13,000,000                             4.21
                      券
                   日本                  15,732,600        15,700,880      2032/12/20
        156回 利付国庫債券
                      国債証                 102.44        102.20      0.4
     11  (20年)                     14,000,000                             3.84
                      券
                   日本                  14,342,160        14,308,280      2036/3/20
        60回 利付国庫債券(3
                      国債証                 111.88        111.01      0.9
     12  0年)                     11,000,000                             3.28
                      券
                   日本                  12,306,910        12,212,090      2048/9/20
        346回 利付国庫債券
                      国債証                 101.55        101.47      0.1
     13  (10年)                     10,000,000                             2.72
                      券
                   日本                  10,155,600        10,147,300      2027/3/20
        488回 九州電力社債                                100.00         99.97     0.07
     14                 社債券       10,000,000                             2.68
                   日本                  10,000,000         9,997,000      2023/5/25
        358回 利付国庫債券
                      国債証                 101.05        100.98      0.1
     15  (10年)                      8,000,000                            2.17
                      券
                   日本                   8,084,480        8,078,400      2030/3/20
        154回 利付国庫債券
                                       114.73        114.42      1.2
                      国債証
        (20年)
     16                        5,000,000                            1.54
                      券
                   日本                   5,736,600        5,721,200      2035/9/20
                                  53/192


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        66回 利付国庫債券(3
                      国債証                  98.39        97.40     0.4
     17  0年)                      5,000,000                            1.31
                      券
                   日本                   4,919,760        4,870,300      2050/3/20
        150回 利付国庫債券
                      国債証                 117.16        116.85      1.4
     18  (20年)                      4,000,000                            1.25
                      券
                   日本                   4,686,440        4,674,000      2034/9/20
        153回 利付国庫債券
                      国債証                 116.13        115.81      1.3
     19  (20年)                      4,000,000                            1.24
                      券
                   日本                   4,645,320        4,632,760      2035/6/20
        345回 利付国庫債券
                      国債証                 101.53        101.45      0.1
     20  (10年)                      3,000,000                            0.82
                      券
                   日本                   3,045,990        3,043,590      2026/12/20
        12回 利付国庫債券(4
                      国債証                 101.15         99.19     0.5
     21  0年)                      3,000,000                            0.80
                      券
                   日本                   3,034,530        2,975,820      2059/3/20
        64回 利付国庫債券(3
                      国債証                  98.57        97.44     0.4
     22  0年)                      3,000,000                            0.78
                      券
                   日本                   2,957,250        2,923,320      2049/9/20
        6回 利付国庫債券(40
                      国債証                 143.97        142.05      1.9
     23  年)                      2,000,000                            0.76
                      券
                   日本                   2,879,580        2,841,040      2053/3/20
        11回 利付国庫債券(4
                      国債証                 111.50        109.53      0.8
     24  0年)                      2,000,000                            0.59
                      券
                   日本                   2,230,020        2,190,740      2058/3/20
        347回 利付国庫債券
                      国債証                 101.61        101.49      0.1
     25  (10年)                      2,000,000                            0.54
                      券
                   日本                   2,032,280        2,029,840      2027/6/20
        356回 利付国庫債券
                      国債証                 101.22        101.11      0.1
     26  (10年)                      2,000,000                            0.54
                      券
                   日本                   2,024,400        2,022,360      2029/9/20
        7回 利付国庫債券(40
                      国債証                 138.76        136.87      1.7
        年)
     27                        1,000,000                            0.37
                      券
                   日本                   1,387,640        1,368,720      2054/3/20
        152回 利付国庫債券
                      国債証                 114.51        114.21      1.2
     28  (20年)                      1,000,000                            0.31
                      券
                   日本                   1,145,110        1,142,100      2035/3/20
        10回 利付国庫債券(4
                      国債証                 114.58        112.78      0.9
     29  0年)                      1,000,000                            0.30
                      券
                   日本                   1,145,880        1,127,820      2057/3/20
        155回 利付国庫債券
                      国債証                 111.77        111.47      1
     30  (20年)                      1,000,000                            0.30
                      券
                   日本                   1,117,720        1,114,780      2035/12/20
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  54/192





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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                    71.73
      社債券                                                    24.45
      合計                                                    96.18
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     高金利ソブリン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        SINGAPORE     2.375   06/01/25
                      国債証                 108.70        109.35     2.375
      1                       193,519,500                             10.99
                      券
               シンガポール                      210,368,100        211,631,570       2025/6/1
        THAILAND     1.45   12/17/24
                      国債証                 103.12        103.06      1.45
      2                       199,420,000                             10.67
                      券
                   タイ                  205,657,247        205,538,006       2024/12/17
        NORWAY    1.75   03/13/25
                      国債証                 108.09        107.02      1.75
      3                       175,840,000                             9.77
                      券
                ノルウェー                     190,082,195        188,201,464       2025/3/13
        POLAND    2.5  04/25/24
                      国債証                 106.69        107.77      2.5
      ▶                       166,394,250                             9.31
                      券
                ポーランド                     177,533,329        179,332,717       2024/4/25
        US  T N/B  1.375   01/31/25
                      国債証                 105.05        104.82     1.375
      5                       156,993,800                             8.54
                      券
                 アメリカ                    164,926,236        164,573,656       2025/1/31
        NEW  ZEALAND    2.75   04/15/25
                      国債証                 112.12        111.59      2.75
      6                       137,216,600                             7.95
                      券
             ニュージーランド                        153,850,152        153,132,805       2025/4/15
        AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                      国債証                 109.54        109.41      2.75
      7                       134,138,000                             7.62
                      券
              オーストラリア                       146,947,197        146,771,397       2024/4/21
        CANADA    2.25   03/01/24
                      国債証                 107.36        107.16      2.25
      8                       117,015,000                             6.51
                      券
                  カナダ                   125,631,984        125,400,294       2024/3/1
        UK  TREASURY     0.625
                      国債証                 102.80        103.11     0.625
      9                       119,277,000                             6.38
        06/07/25
                      券
                 イギリス                    122,627,490        122,992,478       2025/6/7
        CANADA    1.25   03/01/25
                      国債証                 104.12        104.05      1.25
     10                       102,973,200                             5.56
                      券
                  カナダ                   107,220,040        107,150,822       2025/3/1
        US  T N/B  2.375   02/29/24
                      国債証                 108.10        107.85     2.375
     11                        96,777,000                             5.42
                      券
                 アメリカ                    104,617,446        104,383,064       2024/2/29
        MALAYSIA     3.8  08/17/23
                      国債証                 104.30        104.48      3.8
     12                        76,632,000                             4.16
                      券
                マレーシア                     79,929,352        80,072,041      2023/8/17
        MALAYSIA     4.059   09/30/24
                      国債証                 106.73        106.52     4.059
     13                        61,800,000                             3.42
                      券
                マレーシア                     65,964,127        65,832,567      2024/9/30
        POLAND    0.75   04/25/25
                      国債証                  99.23        100.36      0.75
     14                        40,095,000                             2.09
                      券
                ポーランド                     39,789,476        40,242,148      2025/4/25
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  55/192



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                    98.39
      合計                                                    98.39
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        武田薬品工業              株式                3,862.35        4,191.00       -
      1                          2,300                          4.44
                   日本    医薬品               8,883,414        9,639,300        -
        KDDI              株式                3,187.04        3,136.00       -
      2                情報・通          2,800                          4.04
                   日本                   8,923,728        8,780,800        -
                        信業
        伊藤忠商事              株式                2,360.00        2,310.00       -
      3                          3,800                          4.04
                   日本    卸売業               8,968,000        8,778,000        -
        本田技研工業              株式                2,849.36        2,784.00       -
      ▶                輸送用機          3,100                          3.98
                   日本                   8,833,016        8,630,400        -
                         器
        トヨタ自動車              株式                7,905.00        6,755.00       -
      5                輸送用機          1,200                          3.73
                   日本                   9,486,000        8,106,000        -
                         器
        アサヒホールディングス              株式                2,660.59        2,770.00       -
      6                          2,600                          3.32
                   日本   非鉄金属                6,917,541        7,202,000        -
        兼松              株式                1,227.33        1,337.00       -
      7                          5,100                          3.14
                   日本    卸売業               6,259,389        6,818,700        -
        東京エレクトロン              株式                21,973.25        21,500.00        -
      8                           300                         2.97
                   日本   電気機器
                                      6,591,975        6,450,000        -
        三菱瓦斯化学              株式                1,626.09        1,604.00       -
      9                          4,000                          2.96
                   日本     化学              6,504,382        6,416,000        -
        三菱電機              株式                1,592.50        1,418.50       -
     10                          4,400                          2.88
                   日本   電気機器                7,007,000        6,241,400        -
        JSR              株式                2,102.54        2,112.00       -
     11                          2,900                          2.82
                   日本     化学              6,097,370        6,124,800        -
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,980.01        3,119.00       -
     12  ループ                        1,900                          2.73
                   日本    銀行業               7,562,023        5,926,100        -
        MS&ADインシュアラン
        スグループホールディング              株式                3,550.85        3,165.00       -
     13                          1,800                          2.62
        ス
                   日本    保険業               6,391,533        5,697,000        -
        三菱UFJフィナンシャ
                      株式                 586.87        444.20      -
        ル・グループ
     14                          12,600                           2.58
                   日本    銀行業               7,394,609        5,596,920        -
                                  56/192


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ソフトバンク              株式                1,454.13        1,366.00       -
     15                 情報・通          4,000                          2.52
                   日本                   5,816,550        5,464,000        -
                        信業
        トレンドマイクロ              株式                5,690.00        5,920.00       -
     16                 情報・通           900                         2.45
                   日本                   5,121,000        5,328,000        -
                        信業
        NTTドコモ              株式                3,197.90        2,951.50       -
     17                 情報・通          1,500                          2.04
                   日本                   4,796,862        4,427,250        -
                        信業
        SBIホールディングス              株式                2,187.76        2,309.00       -
                      証券、商
     18                          1,900                          2.02
                   日本   品先物取                4,156,753        4,387,100        -
                        引業
        野村不動産ホールディング
                      株式                2,662.44        1,994.00       -
     19  ス                        2,200                          2.02
                   日本   不動産業                5,857,375        4,386,800        -
        三井物産              株式                1,943.06        1,635.50       -
     20                          2,600                          1.96
                   日本    卸売業               5,051,968        4,252,300        -
        富士紡ホールディングス              株式                3,375.00        3,225.00       -
     21                          1,300                          1.93
                   日本   繊維製品                4,387,500        4,192,500        -
        東京応化工業              株式                4,612.62        4,990.00       -
     22                           800                         1.84
                   日本     化学
                                      3,690,098        3,992,000        -
        セイコーエプソン              株式                1,678.60        1,214.00       -
     23                          3,100                          1.73
                   日本   電気機器                5,203,671        3,763,400        -
        東京海上ホールディングス              株式                5,978.70        4,668.00       -
     24                           800                         1.72
                   日本    保険業               4,782,960        3,734,400        -
        日立キャピタル              株式                3,029.92        2,274.00       -
     25                 その他金          1,600                          1.68
                   日本                   4,847,873        3,638,400        -
                        融業
        SOMPOホールディング
                      株式                3,501.85        3,832.00       -
     26  ス                         900                         1.59
                   日本    保険業               3,151,672        3,448,800        -
        兼松エレクトロニクス              株式                3,770.05        3,970.00       -
     27                 情報・通           800                         1.46
                   日本                   3,016,044        3,176,000        -
                        信業
        フジミインコーポレーテッ
                      株式                2,985.00        3,105.00       -
        ド
     28                          1,000                          1.43
                      ガラス・
                   日本                   2,985,000        3,105,000        -
                      土石製品
        マブチモーター              株式                4,209.31        3,560.00       -
     29                           800                         1.31
                   日本   電気機器                3,367,450        2,848,000        -
        三菱商事              株式                2,886.65        2,515.00       -
     30                          1,100                          1.27
                   日本    卸売業               3,175,322        2,766,500        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  57/192




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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                    94.18
      合計                                                    94.18
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                 業種               国内/外国
                                              投資比率(%)
      情報・通信業                                                    13.76
                                  国内
      電気機器                                                    12.43
      卸売業                                                    10.64
      化学                                                    8.68
      輸送用機器                                                    8.62
      銀行業                                                    6.33
      保険業                                                    6.32
      医薬品
                                                          4.70
      非鉄金属                                                    4.17
      不動産業                                                    3.11
      機械                                                    2.50
      ガラス・土石製品                                                    2.35
      その他金融業                                                    2.14
      建設業                                                    2.13
      証券、商品先物取引業                                                    2.02
      繊維製品                                                    1.93
      石油・石炭製品                                                    0.82
      その他製品                                                    0.71
      サービス業                                                    0.51
      小売業                                                    0.30
      合計                                                    94.18
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                12,107.87        12,479.93        -
      1                         85,283                           3.39
                 アメリカ     家庭用品              1,032,596,159        1,064,326,023          -
        MERCK   & CO.INC.
                      株式                8,212.06        8,499.17       -
      2                         108,611                           2.94
                 アメリカ      医薬品              891,920,711        923,103,483         -
        MCDONALD'S      CORPORATION
                      株式                19,829.60        20,294.13        -
                      ホテル・
      3                         41,308                           2.67
                      レストラ
                 アメリカ                    819,121,418        838,310,207         -
                       ン・レ
                       ジャー
        ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                38,920.47        38,056.19        -
      ▶                         20,338                           2.47
        GENUSSCHEIN
                  スイス     医薬品              791,564,722        773,986,995         -
                                  58/192


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                9,268.42        9,298.53       -
      5                         82,479                           2.45
                  スイス     医薬品              764,450,607        766,934,082         -
        MICROSOFT     CORP
                      株式                19,732.83        19,505.94        -
      6                         34,709                           2.16
                       ソフト
                 アメリカ                    684,906,806        677,031,740         -
                       ウェア
        IBERDROLA     SA
                      株式                1,089.32        1,145.79       -
      7                         581,773                           2.13
                 スペイン       電力             633,739,710        666,591,046         -
        NATIONAL     GRID   PLC
                      株式                1,167.05        1,228.81       -
      8                         541,880                           2.12
                      総合公益
                 イギリス                    632,406,028        665,871,984         -
                        事業
        SANOFI               株式                10,444.12        10,544.19        -
      9                         62,001                           2.08
                 フランス      医薬品              647,546,324        653,750,714         -
        ASTRAZENECA      PLC
                      株式                11,922.39        11,527.45        -
     10                          55,809                           2.05
                 イギリス      医薬品              665,377,154        643,335,981         -
        ABBVIE    INC           株式                9,903.51        9,680.92       -
                      バイオテ
     11                          65,593                           2.02
                 アメリカ      クノロ              649,601,128        635,000,972         -
                        ジー
        DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                      株式                1,647.56        1,707.13       -
                      各種電気
     12                         371,847                           2.02
                  ドイツ    通信サー               612,643,180        634,792,247         -
                        ビス
        GLAXOSMITHKLINE        PLC
                      株式                2,204.23        2,231.27       -
     13                         267,020                           1.90
                 イギリス      医薬品              588,575,887        595,795,071         -
        DEUTSCHE     POST   AG-REG
                      株式                3,392.82        3,446.43       -
                       航空貨
     14                         170,671                           1.88
                  ドイツ    物・物流               579,056,391        588,205,808         -
                      サービス
        PFIZER    INC
                      株式                4,032.37        4,105.49       -
     15                         132,542                           1.74
                 アメリカ      医薬品              534,459,047        544,150,571         -
        CAMPBELL     SOUP   CO
                      株式                5,199.07        5,324.88       -
     16                         100,422                           1.71
                 アメリカ       食品             522,101,559        534,735,661         -
        RIO  TINTO   PLC
                      株式                5,649.09        5,683.54       -
     17                          90,640                           1.64
                      金属・鉱
                 イギリス                    512,033,630        515,156,885         -
                         業
        MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS      株式                6,102.87        6,077.59       -
                      半導体・
     18                          83,769                           1.62
                 アメリカ     半導体製               511,232,086        509,114,105         -
                       造装置
        E.ON   SE
                      株式                1,168.18        1,203.21       -
     19                         420,962                           1.62
                      総合公益
                  ドイツ                   491,763,084        506,506,950         -
                        事業
        LOCKHEED     MARTIN    CORP
                      株式                39,678.56        42,844.25        -
     20                          11,809                           1.61
                       航空宇
                 アメリカ                    468,564,233        505,947,786         -
                      宙・防衛
        PHILIP    MORRIS
                      株式                7,575.48        7,904.53       -
     21                          63,734                           1.61
        INTERNATIONAL
                 アメリカ      タバコ              482,816,184        503,787,334         -
                                  59/192



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        NORTHLAND     POWER   INC
                      株式                2,376.18        2,438.59       -
                      独立系発
                       電事業
     22                         204,299                           1.59
                  カナダ    者・エネ               485,452,137        498,202,029         -
                      ルギー販
                       売業者
        PACCAR    INC
                      株式                7,357.20        7,957.75       -
     23                          62,161                           1.58
                 アメリカ       機械             457,331,070        494,662,172         -
        TRUIST    FINANCIAL     CORP
                      株式                3,579.67        4,102.26       -
     24                         119,507                           1.56
                 アメリカ       銀行             427,796,064        490,249,921         -
        ALGONQUIN     POWER   &
                      株式                1,468.92        1,513.39       -
        UTILITIES     CO
     25                         314,056                           1.52
                      総合公益
                  カナダ                   461,325,746        475,290,466         -
                        事業
        UNILEVER     PLC
                      株式                5,453.60        5,738.54       -
     26                          80,844                           1.48
                      パーソナ
                 イギリス                    440,891,606        463,927,255         -
                       ル用品
        AXA               株式                1,809.82        2,017.34       -
     27                         225,072                           1.45
                 フランス       保険             407,340,472        454,048,417         -
        CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                4,828.09        4,902.83       -
     28                          90,648                           1.42
                 アメリカ     通信機器               437,657,336        444,431,765         -
        ALLIANZ    SE
                      株式                18,982.17        19,861.35        -
     29                          22,289                           1.41
                  ドイツ      保険             423,093,680        442,689,710         -
        JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                15,524.10        15,803.68        -
     30                          27,033                           1.36
                 アメリカ      医薬品              419,663,160        427,220,992         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                    97.16
      合計                                                    97.16
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  60/192








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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和2年5月29日現在
                 業種               国内/外国              投資比率(%)
      医薬品                                                    16.99
                                  外国
      総合公益事業                                                    8.70
      銀行                                                    6.53
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.80
      電力                                                    5.74
      保険                                                    4.50
      家庭用品                                                    4.19
      各種電気通信サービス                                                    4.17
      タバコ                                                    3.78
      バイオテクノロジー                                                    3.19
      食品                                                    2.83
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    2.67
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    2.16
      ソフトウェア                                                    2.16
      金属・鉱業                                                    2.11
      機械                                                    2.10
      航空貨物・物流サービス                                                    1.88
      半導体・半導体製造装置                                                    1.62
      航空宇宙・防衛                                                    1.61
      パーソナル用品                                                    1.48
      通信機器                                                    1.42
      化学                                                    1.31
      水道                                                    1.29
      建設・土木                                                    1.09
      コングロマリット                                                    1.04
      自動車                                                    0.92
      情報技術サービス                                                    0.87
      コンピュータ・周辺機器                                                    0.84
      資本市場                                                    0.77
      不動産管理・開発                                                    0.77
      電気設備                                                    0.70
      紙製品・林産品                                                    0.65
      無線通信サービス                                                    0.57
      ガス                                                    0.43
      商社・流通業                                                    0.28
      合計                                                    97.16
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        ジャパンリアルエステイト
                                     613,000.00        588,000.00        -
                      投資証
      1  投資法人                          54                         7.62
                      券
                   日本                  33,102,000        31,752,000        -
                                  61/192


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        日本プロロジスリート投資
                      投資証               294,400.00        304,000.00        -
      2  法人                          80                         5.84
                      券
                   日本                  23,552,000        24,320,000        -
        GLP投資法人               投資証               140,100.00        143,700.00        -
      3                           151                         5.21
                   日本   券               21,155,100        21,698,700        -
        日本ビルファンド投資法人               投資証               676,000.00        676,000.00        -
      ▶                            32                         5.19
                   日本   券               21,632,000        21,632,000        -
        野村不動産マスターファン
                      投資証               129,100.00        132,500.00        -
      5  ド投資法人                         121                         3.85
                      券
                   日本                  15,621,100        16,032,500        -
        大和証券オフィス投資法人               投資証               611,000.00        629,000.00        -
      6                            25                         3.77
                   日本   券               15,275,000        15,725,000        -
        オリックス不動産投資法人               投資証               136,300.00        155,800.00        -
      7                            89                         3.33
                   日本   券               12,130,700        13,866,200        -
        アドバンス・レジデンス投
                      投資証               338,500.00        335,500.00        -
      8  資法人                          35                         2.82
                      券
                   日本                  11,847,500        11,742,500        -
        コンフォリア・レジデン
                      投資証               331,500.00        326,000.00        -
      9  シャル投資法人                          35                         2.74
                      券
                   日本                  11,602,500        11,410,000        -
        大和ハウスリート投資法人               投資証               264,800.00        266,400.00        -
     10                            40                         2.56
                   日本   券               10,592,000        10,656,000        -
        プレミア投資法人               投資証               116,000.00        122,100.00        -
     11                            85                         2.49
                   日本   券                9,860,000        10,378,500        -
        東急リアル・エステート投
                      投資証               151,700.00        148,800.00        -
     12  資法人                          69                         2.46
                      券
                   日本                  10,467,300        10,267,200        -
        ラサールロジポート投資法
                      投資証               160,000.00        160,700.00        -
     13  人                          60                         2.31
                      券
                   日本                   9,600,000        9,642,000        -
        アクティビア・プロパ
                      投資証               344,000.00        366,500.00        -
     14  ティーズ投資法人                          25                         2.20
                      券
                   日本                   8,600,000        9,162,500        -
        ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               118,400.00        114,200.00        -
     15  資法人                          75                         2.06
                      券
                   日本                   8,880,000        8,565,000        -
        積水ハウス・リート投資法
                      投資証                68,100.00        67,100.00        -
     16  人                         120                         1.93
                      券
                   日本                   8,172,000        8,052,000        -
        日本ロジスティクスファン
                      投資証               278,900.00        286,500.00        -
     17  ド投資法人                          28                         1.92
                      券
                   日本                   7,809,200        8,022,000        -
        インベスコ・オフィス・
                      投資証                15,410.00        15,650.00        -
     18  ジェイリート投資法人                         506                         1.90
                      券
                   日本                   7,797,460        7,918,900        -
        ケネディクス・オフィス投
                      投資証               571,000.00        598,000.00        -
        資法人
     19                            13                         1.87
                      券
                   日本                   7,423,000        7,774,000        -
        ヒューリックリート投資法
                      投資証               128,400.00        138,600.00        -
     20  人                          55                         1.83
                      券
                   日本                   7,062,000        7,623,000        -
                                  62/192


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ジャパン・ホテル・リート
                      投資証                38,100.00        44,850.00        -
     21  投資法人                         159                         1.71
                      券
                   日本                   6,057,900        7,131,150        -
        産業ファンド投資法人               投資証               159,500.00        176,700.00        -
     22                            40                         1.70
                   日本   券                6,380,000        7,068,000        -
        グローバル・ワン不動産投
                      投資証                96,500.00        101,400.00        -
     23  資法人                          69                         1.68
                      券
                   日本                   6,658,500        6,996,600        -
        日本リテールファンド投資
                      投資証               137,500.00        142,200.00        -
     24  法人                          47                         1.60
                      券
                   日本
                                      6,462,500        6,683,400        -
        日本アコモデーションファ
                      投資証               657,000.00        653,000.00        -
        ンド投資法人
     25                            10                         1.57
                      券
                   日本                   6,570,000        6,530,000        -
        MCUBS MidCit
                      投資証                81,900.00        84,700.00        -
     26  y投資法人                          75                         1.52
                      券
                   日本                   6,142,500        6,352,500        -
        CREロジスティクスファ
                      投資証               146,500.00        155,000.00        -
     27  ンド投資法人                          40                         1.49
                      券
                   日本                   5,860,000        6,200,000        -
        日本リート投資法人               投資証               344,500.00        378,500.00        -
     28                            16                         1.45
                   日本   券                5,512,000        6,056,000        -
        スターツプロシード投資法
                      投資証               192,700.00        198,700.00        -
     29  人                          30                         1.43
                      券
                   日本                   5,781,000        5,961,000        -
        三菱地所物流リート投資法
                      投資証               362,000.00        397,000.00        -
     30  人                          15                         1.43
                      券
                   日本                   5,430,000        5,955,000        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資証券                                                    97.37
      合計                                                    97.37
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  63/192






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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        PROLOGIS     INC
                      投資証                9,831.46        10,005.66        -
      1                         128,040                           5.86
                      券
                 アメリカ                   1,258,821,149        1,281,125,538          -
        EQUINIX    INC
                      投資証                60,250.78        74,555.92        -
      2                         15,720                           5.37
                      券
                 アメリカ                    947,142,327       1,172,019,148          -
        TERRENO    REALTY    CORP
                      投資証                6,123.40        5,578.65       -
      3                         170,023                           4.34
                      券
                 アメリカ                   1,041,120,526         948,499,897         -
        PUBLIC    STORAGE
                      投資証                23,013.18        21,633.96        -
      ▶                         42,100                           4.17
                      券
                 アメリカ                    968,855,043        910,789,745         -
        REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY
                      投資証                5,051.88        4,313.02       -
      5  INC                       210,990                           4.17
                      券
                 アメリカ                   1,065,896,942         910,005,841         -
        SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証                11,713.95         6,424.91       -
      6                         130,240                           3.83
                      券
                 アメリカ                   1,525,625,371         836,781,255         -
        ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証                33,449.51        26,759.91        -
      7                         30,511                           3.74
                      券
                 アメリカ                   1,020,578,176         816,471,790         -
        EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                9,053.09        6,545.35       -
      8                         124,395                           3.73
                      券
                 アメリカ                   1,126,160,265         814,208,950         -
        ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証                17,385.78        16,682.20        -
      9                         43,894                           3.35
        EQUIT
                      券
                 アメリカ                    763,131,497        732,248,671         -
        WELLTOWER     INC
                      投資証                7,092.69        5,520.59       -
     10                         132,040                           3.34
                      券
                 アメリカ                    936,519,485        728,938,730         -
        CROWN   CASTLE
                      投資証                14,682.98        18,149.98        -
     11  INTERNATIONAL       CORP                38,800                           3.22
                      券
                 アメリカ                    569,699,712        704,219,561         -
        HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES
                      投資証                3,875.82        2,746.31       -
     12  INC                       252,010                           3.17
                      券
                 アメリカ                    976,745,757        692,099,145         -
        AMERICAN     CAMPUS
                      投資証                5,149.95        3,594.72       -
     13                         190,465                           3.13
        COMMUNITIES
                      券
                 アメリカ                    980,885,994        684,669,849         -
        HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,743.83        1,293.58       -
     14                         518,620                           3.07
                      券
                 アメリカ                    904,389,188        670,879,519         -
        AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証                23,175.54        17,100.49        -
     15                          38,610                           3.02
                      券
                 アメリカ                    894,807,679        660,250,146         -
        BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                      投資証                1,898.70        1,262.40       -
     16                         492,750                           2.85
        INC
                      券
                 アメリカ                    935,587,804        622,048,684         -
        CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証                11,895.00         9,951.90       -
     17                          57,410                           2.62
                      券
                 アメリカ                    682,892,051        571,338,665         -
        DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証                12,808.24        15,704.75        -
     18                          33,580                           2.41
                      券
                 アメリカ                    430,100,768        527,365,723         -
        COUSINS    PROPERTIES      INC
                      投資証                4,319.46        3,351.71       -
     19                         146,135                           2.24
                      券
                 アメリカ                    631,224,777        489,802,155         -
        BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証                14,917.35         9,436.83       -
     20                          50,240                           2.17
                      券
                 アメリカ                    749,447,744        474,106,479         -
                                  64/192

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        DOUGLAS    EMMETT    INC
                      投資証                4,172.23        3,247.40       -
     21                         129,890                           1.93
                      券
                 アメリカ                    541,931,333        421,805,565         -
        FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                      投資証                14,155.20         8,649.71       -
     22                          47,930                           1.90
                      券
                 アメリカ                    678,458,861        414,580,753         -
        CYRUSONE     INC
                      投資証                6,775.51        7,907.75       -
     23                          51,680                           1.87
                      券
                 アメリカ                    350,158,671        408,672,840         -
        HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,695.87        2,751.69       -
     24                         147,516                           1.86
                 アメリカ     券               545,200,802        405,918,700         -
        EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証                11,548.45        10,454.06        -
     25                          37,470                           1.79
                      券
                 アメリカ                    432,720,672        391,713,875         -
        LIFE   STORAGE    INC
                      投資証                11,646.26        10,527.18        -
     26                          35,420                           1.71
                      券
                 アメリカ                    412,510,625        372,872,963         -
        SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                      投資証                1,437.89         968.84      -
     27                         383,580                           1.70
        INC
                      券
                 アメリカ
                                     551,549,024        371,629,680         -
        ACADIA    REALTY    TRUST
                      投資証                2,337.11        1,318.31       -
     28                         275,660                           1.66
                 アメリカ     券               644,248,137        363,407,484         -
        VENTAS    INC
                      投資証                5,593.59        3,952.80       -
     29                          89,400                           1.62
                      券
                 アメリカ                    500,067,183        353,380,570         -
        RETAIL    OPPORTUNITY
                      投資証                1,573.21        1,058.09       -
     30  INVESTMENTS      CORP                 303,740                           1.47
                      券
                 アメリカ                    477,848,686        321,385,836         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資証券                                                    93.54
      合計                                                    93.54
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                                     簿価単価        評価単価        利率     投資
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        SEGRO   PLC           投資証                1,163.87        1,123.85       -
      1                        1,803,914                            6.13
                      券
                 イギリス                   2,099,536,647        2,027,336,686          -
        WAREHOUSES      DE  PAUW
                      投資証                2,767.21        2,863.88       -
      2                         690,172                           5.98
                      券
                 ベルギー                   1,909,857,564        1,976,573,376          -
                      投資信
        NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       137.34        129.14      -
                      託受益
      3                       13,340,143                             5.21
              オーストラリア                      1,832,251,966        1,722,792,757          -
                      証券
        GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                      投資証                 145.87        146.54      -
      ▶                       11,602,872                             5.14
                      券
             ニュージーランド                       1,692,579,395        1,700,308,068          -
                      投資信
        MIRVAC    GROUP
                                       239.73        170.52      -
      5                託受益        8,871,748                            4.57
              オーストラリア                      2,126,877,378        1,512,868,135          -
                      証券
                                  65/192

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        UNITE   GROUP   PLC
                      投資証                1,635.42        1,145.05       -
      6                        1,286,534                            4.45
                      券
                 イギリス                   2,104,023,691        1,473,157,592          -
        RIOCAN    REAL   ESTATE    INVEST
                      投資証                2,167.11        1,150.64       -
      7                        1,269,270                            4.42
        TRUST
                      券
                  カナダ                  2,750,657,610        1,460,482,352          -
        ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                      投資証                2,001.38        1,602.29       -
      8                         827,220                           4.01
                      券
                  ドイツ                  1,655,584,872        1,325,453,365          -
        LINK   REIT
                      投資証                1,116.53         790.59      -
      9                        1,504,000                            3.60
                      券
                   香港                 1,679,268,640        1,189,047,360          -
        CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                      投資証                1,249.72        1,026.61       -
     10                        1,145,600                            3.56
                      券
                  カナダ                  1,431,679,461        1,176,086,248          -
                      投資信
        MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                       131.42        145.70      -
     11                 託受益        7,958,442                            3.51
               シンガポール                     1,045,906,323        1,159,615,033          -
                      証券
        KILLAM    APARTMENT     REAL
                      投資証                1,533.67        1,324.60       -
     12  ESTATE    INVESTMENT      TRUST              806,350                           3.23
                      券
                  カナダ                  1,236,680,126        1,068,099,112          -
        ALLIED    PROPERTIES      REIT
                      投資証                4,141.55        3,072.03       -
     13                         329,300                           3.06
                      券
                  カナダ                  1,363,812,711        1,011,620,730          -
        DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                      投資証                2,308.51        1,537.57       -
     14  INV  TRUST                     639,100                           2.97
                      券
                  カナダ                  1,475,368,934         982,665,524         -
        VASTNED    RETAIL
                      投資証                3,186.72        2,139.57       -
     15                         452,507                           2.93
                      券
                 オランダ                   1,442,016,500         968,172,574         -
                      投資信
        CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       322.50        239.73      -
     16                 託受益        3,933,027                            2.85
              オーストラリア                      1,268,409,073         942,888,160         -
                      証券
                      投資信
        VICINITY     CENTRES
                                       187.65        116.65      -
     17                 託受益        7,560,135                            2.67
              オーストラリア                      1,418,663,112         881,944,558         -
                      証券
        EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES
                      投資証                3,075.93        1,424.79       -
     18                         591,299                           2.55
        NV
                      券
                 オランダ                   1,818,798,235         842,479,740         -
        CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                      投資証                1,202.91        1,035.97       -
     19  TRUST                       771,800                           2.42
                      券
                  カナダ                   928,409,179        799,563,807         -
                      投資信
        DEXUS                                866.90        647.14      -
     20                 託受益        1,112,792                            2.18
              オーストラリア                       964,682,166        720,137,222         -
                      証券
        ICADE               投資証                11,138.65         7,868.53       -
     21                          90,256                           2.15
                 フランス     券              1,005,330,445         710,182,630         -
                      投資信
        PARKWAY    LIFE   REIT                         244.25        251.19      -
     22                 託受益        2,517,000                            1.91
               シンガポール                      614,782,195        632,260,080         -
                      証券
        MAPLETREE     INDUSTRIAL
                      投資信
                                       195.70        200.34      -
     23                 託受益        3,108,440                            1.88
        TRUST
                      証券
               シンガポール                      608,346,631        622,774,710         -
        GECINA    SA
                      投資証                18,631.93        13,688.03        -
     24                          43,793                           1.81
                      券
                 フランス                    815,948,198        599,440,204         -
                                  66/192


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      投資信
        FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                       210.97        172.27      -
     25                 託受益        3,471,163                            1.81
               シンガポール                      732,325,836        597,978,291         -
                      証券
                      投資信
        ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVT
                                       228.87        230.70      -
     26                 託受益        2,533,091                            1.77
               シンガポール                      579,753,993        584,398,279         -
                      証券
        CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                      投資証                4,283.52        3,685.97       -
     27                         151,239                           1.69
                      券
                  カナダ                   647,836,657        557,462,794         -
        COFINIMMO     SA
                      投資証                15,963.41        14,795.94        -
     28                          34,726                           1.55
                      券
                 ベルギー
                                     554,345,722        513,804,020         -
                      投資信
        CHARTER    HALL   GROUP
                                       754.16        686.38      -
     29                 託受益         732,518                           1.52
              オーストラリア                       552,442,733        502,790,832         -
                      証券
                      投資信
        GOODMAN    GROUP
                                      1,030.29        1,099.50       -
     30                 託受益         404,577                           1.35
              オーストラリア                       416,833,255        444,833,827         -
                      証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                    33.14
      投資証券                                                    62.16
      合計                                                    95.30
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  67/192










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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM新興国債券マザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        TURKEY    6.875   03/17/36
                      国債証                 100.21         93.00     6.875
      1                       44,087,300                            23.74
                      券
                  トルコ                   44,184,292        41,001,189      2036/3/17
        BRAZIL    7.125   01/20/37
                      国債証                 126.55        118.30     7.125
      2                       21,075,880                            14.43
                      券
                 ブラジル                    26,673,055        24,933,925      2037/1/20
        RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                      国債証                 108.18        115.77     4.375
      3                       21,506,000                            14.41
        03/21/29
                      券
                  ロシア                   23,266,309        24,897,926      2029/3/21
        MEXICAN    BONDS   7.75
                      国債証                 106.12        106.90      7.75
      ▶                       22,264,000                            13.78
        11/13/42
                      券
                 メキシコ                    23,626,779        23,800,661      2042/11/13
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 134.85        127.15      6.75
      5  6.75   09/27/34                   13,978,900                            10.29
                      券
                 メキシコ                    18,851,944        17,775,569      2034/9/27
        RUSSIAN    FEDERATION      12.75
                      国債証                 170.14        174.16     12.75
      6                        8,817,460                            8.89
        06/24/28
                      券
                  ロシア                   15,002,908        15,357,370      2028/6/24
        SOUTH   AFRICA    8.75
                      国債証                  87.98        81.98     8.75
      7                        9,240,000                            4.39
        02/28/48
                      券
                南アフリカ                      8,129,846        7,575,377      2048/2/28
        SOUTH   AFRICA    10.5
                      国債証                 111.12        114.31      10.5
      8                        3,819,200                            2.53
        12/21/26
                      券
                南アフリカ                      4,244,051        4,365,877      2026/12/21
        BRAZIL    8.875   04/15/24
                      国債証                 126.56        120.54     8.875
      9                        2,150,600                            1.50
                      券
                 ブラジル                     2,721,906        2,592,440      2024/4/15
        TURKEY    7.0  06/05/20
                      国債証                 102.29        100.10      7
     10                        1,935,540                            1.12
                      券
                  トルコ                    1,979,979        1,937,611      2020/6/5
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                    95.08
      合計                                                    95.08
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  68/192





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM BRICs株式マザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                4,627.03        5,661.73       -
                      インタラ
                       クティ
      1                          3,100                          11.56
                       ブ・メ
               ケイマン諸島                      14,343,799        17,551,375        -
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式
                                      20,071.54        21,451.15        -
        LTD-ADR
                      インター
      2                           793                         11.20
                      ネット販
               ケイマン諸島                      15,916,738        17,010,769        -
                      売・通信
                        販売
        CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  90.98        85.71      -
      3                          59,000                           3.33
                   中国     銀行              5,368,244        5,057,279        -
        JD.COM    INC  ADR
                      株式                4,366.16        5,486.17       -
                      インター
      ▶                           907                         3.28
                      ネット販
               ケイマン諸島                       3,960,111        4,975,965        -
                      売・通信
                        販売
        RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                2,066.41        2,105.31       -
                      石油・ガ
      5                          2,099                          2.91
                  インド    ス・消耗                4,337,400        4,419,061        -
                        燃料
        PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,310.02        1,061.05       -
      6                          4,000                          2.79
        CO-H
                   中国     保険              5,240,086        4,244,220        -
        BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                  46.18        39.52      -
      7                          80,000                           2.08
                   中国     銀行              3,694,968        3,162,360        -
        HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                3,218.92        2,321.89       -
        FINANCE    CORP
      8                          1,230                          1.88
                      貯蓄・抵
                  インド    当・不動                3,959,283        2,855,925        -
                       産金融
        SBERBANK     ADR          株式                1,642.52        1,255.95       -
      9                          2,006                          1.66
                  ロシア      銀行              3,294,896        2,519,436        -
        VALE   SA  SP-ADR
                      株式                1,256.34        1,001.10       -
     10                          2,398                          1.58
                      金属・鉱
                 ブラジル                     3,012,717        2,400,648        -
                         業
        CNOOC   LTD
                      株式                 173.92        122.05      -
                      石油・ガ
     11                          19,000                           1.53
                   香港   ス・消耗                3,304,666        2,319,064        -
                        燃料
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                10,322.87         8,226.04       -
                      石油・ガ
     12                           267                         1.45
                  ロシア    ス・消耗                2,756,208        2,196,354        -
                        燃料
        INFOSYS    LTD
                      株式                1,029.74        1,011.58       -
     13                          2,147                          1.43
                      情報技術
                  インド                    2,210,858        2,171,866        -
                      サービス
        LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                      株式                 463.25        479.20      -
        LTD
     14                          4,000                          1.26
                      不動産管
               ケイマン諸島                       1,853,032        1,916,834        -
                      理・開発
        CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                 891.14        750.36      -
     15                          2,500                          1.24
                      無線通信
                   香港                   2,227,868        1,875,917        -
                      サービス
        AGRICULTURAL       BANK   OF
                      株式                  46.18        43.69      -
     16                          40,000                           1.15
        CHINA
                   中国     銀行              1,847,484        1,747,620        -
                      投資信
        ENERGISA     SA
                      託受益                 947.60        931.70      -
     17                          1,800                          1.10
                      証券
                 ブラジル        -             1,705,680        1,677,067        -
        TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                3,125.04        2,866.14       -
        LTD
     18                           570                         1.08
                      情報技術
                  インド                    1,781,278        1,633,704        -
                      サービス
        PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                 613.98        392.82      -
                      石油・ガ
     19                          4,000                          1.03
                 ブラジル     ス・消耗                2,455,932        1,571,319        -
                        燃料
        ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD
                      株式                 687.95        785.04      -
     20                          2,000                          1.03
                   中国   建設資材
                                      1,375,904        1,570,084        -
        TATNEFT    ADR
                      株式                8,019.58        5,142.08       -
                      石油・ガ
     21                           300                         1.02
                  ロシア    ス・消耗                2,405,876        1,542,625        -
                        燃料
        TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                      株式                4,970.88        5,972.21       -
                      各種消費
     22                           257                         1.01
               ケイマン諸島       者サービ                1,277,517        1,534,859        -
                         ス
        YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                      株式                  24.68        19.14      -
     23                          78,000                           0.98
                      不動産管
                   香港                   1,925,710        1,492,966        -
                      理・開発
        LI  NING   CO  LTD
                      株式                 359.92        355.76      -
                      繊維・ア
     24                          4,000                          0.94
               ケイマン諸島       パレル・                1,439,706        1,423,062        -
                       贅沢品
        HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                      株式                 821.14        775.98      -
     25                          1,818                          0.93
                      情報技術
                  インド                    1,492,835        1,410,748        -
                      サービス
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                      株式                 201.15        200.83      -
     26                          7,000                          0.93
        LTD
                   中国     保険              1,408,089        1,405,863        -
        BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式                13,104.67        11,432.58        -
                      インタラ
                       クティ
     27                           120                         0.90
                       ブ・メ
               ケイマン諸島                       1,572,561        1,371,910        -
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                      株式                  72.40        68.37      -
     28  CHINA   CO  LTD                   20,000                           0.90
                   中国     銀行              1,448,028        1,367,582        -
        BANCO   BRADESCO     SA  ADR
                      株式                 835.96        382.80      -
     29                          3,494                          0.88
                 ブラジル       銀行              2,920,875        1,337,526        -
        IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  81.55        69.76      -
     30                          19,000                           0.87
        H
                   中国     銀行              1,549,556        1,325,555        -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                    87.81
      投資信託受益証券                                                    1.68
      合計                                                    89.49
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  71/192











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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和2年5月29日現在
                 業種               国内/外国              投資比率(%)
      インターネット販売・通信販売                                                    16.09
                                  外国
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    13.54
      銀行                                                    11.80
      石油・ガス・消耗燃料                                                    8.63
      不動産管理・開発                                                    4.59
      保険                                                    4.57
      情報技術サービス                                                    4.13
      食品                                                    2.11
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    1.88
      建設資材                                                    1.82
      医薬品                                                    1.76
      無線通信サービス                                                    1.74
      金属・鉱業                                                    1.72
      建設・土木                                                    1.72
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.56
      各種電気通信サービス                                                    1.36
      自動車                                                    1.34
      各種消費者サービス                                                    1.01
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.79
      半導体・半導体製造装置                                                    0.72
      複合小売り                                                    0.68
      商社・流通業                                                    0.63
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    0.61
      家庭用耐久財                                                    0.58
      コンピュータ・周辺機器                                                    0.56
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    0.55
      食品・生活必需品小売り                                                    0.47
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.39
      電子装置・機器・部品                                                    0.25
      電力                                                    0.18
      合計                                                    87.81
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     (参考)

     国内債券アクティブ・マザーファンド
     該当事項はありません。
     高金利ソブリン・マザーファンド

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
     該当事項はありません。
     DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

     該当事項はありません。
     J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

     該当事項はありません。
     DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

     該当事項はありません。
     DIAM新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     DIAM BRICs株式マザーファンド

     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
     (参考)

     国内債券アクティブ・マザーファンド
     該当事項はありません。
     高金利ソブリン・マザーファンド

     該当事項はありません。
     DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

     該当事項はありません。
     DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

     該当事項はありません。
     J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

     該当事項はありません。
     DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

     該当事項はありません。
     DIAM新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM BRICs株式マザーファンド
     該当事項はありません。
     (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
     直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第7特定期間末
                           15,626            15,679         0.5946         0.5966
         (平成22年11月8日)
           第8特定期間末
                           12,558            12,600         0.6053         0.6073
         (平成23年5月9日)
           第9特定期間末
                           9,604            9,640        0.5413         0.5433
         (平成23年11月8日)
           第10特定期間末
                           8,730            8,753        0.5642         0.5657
         (平成24年5月8日)
           第11特定期間末
                           7,523            7,543        0.5759         0.5774
         (平成24年11月8日)
           第12特定期間末
                           9,004            9,021        0.7776         0.7791
         (平成25年5月8日)
           第13特定期間末
                           7,912            7,928        0.7365         0.7380
         (平成25年11月8日)
           第14特定期間末
                           7,266            7,280        0.7766         0.7781
         (平成26年5月8日)
           第15特定期間末
                           6,511            6,523        0.8554         0.8569
        (平成26年11月10日)
           第16特定期間末
                           5,339            5,354        0.8908         0.8933
         (平成27年5月8日)
           第17特定期間末
                           4,603            4,617        0.8429         0.8454
         (平成27年11月9日)
           第18特定期間末
                           3,918            3,928        0.7662         0.7682
         (平成28年5月9日)
           第19特定期間末
                           3,563            3,573        0.7347         0.7367
         (平成28年11月8日)
           第20特定期間末
                           3,602            3,611        0.7953         0.7973
         (平成29年5月8日)
           第21特定期間末
                           3,376            3,384        0.8257         0.8277
         (平成29年11月8日)
           第22特定期間末
                           3,080            3,087        0.7998         0.8018
         (平成30年5月8日)
           第23特定期間末
                           2,849            2,856        0.7910         0.7930
         (平成30年11月8日)
           第24特定期間末
                           2,661            2,668        0.7812         0.7832
          (令和1年5月8日)
           第25特定期間末
                           2,604            2,610        0.8124         0.8144
         (令和1年11月8日)
                                  74/192


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           第26特定期間末
                           2,097            2,100        0.6987         0.6997
          (令和2年5月8日)
           令和1年5月末日                 2,612         -            0.7687        -
              6月末日             2,635         -            0.7804        -
              7月末日             2,640         -            0.7881        -
              8月末日             2,553         -            0.7677        -
              9月末日             2,592         -            0.7888        -
              10月末日              2,607         -            0.8121        -
              11月末日              2,598         -            0.8140        -
              12月末日              2,583         -            0.8260        -
           令和2年1月末日                 2,539         -            0.8205        -
              2月末日             2,418         -            0.7897        -
              3月末日             2,101         -            0.6925        -
              4月末日             2,123         -            0.7071        -
              5月末日             2,170         -            0.7255        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)
                第7特定期間                                         0.0120
                第8特定期間                                         0.0120
                第9特定期間                                         0.0120
                第10特定期間                                         0.0115
                第11特定期間                                         0.0090
                第12特定期間                                         0.0090
                第13特定期間                                         0.0090
                第14特定期間                                         0.0090
                第15特定期間                                         0.0090
                第16特定期間                                         0.0100
                第17特定期間                                         0.0150
                第18特定期間                                         0.0145
                第19特定期間                                         0.0120
                第20特定期間                                         0.0120
                第21特定期間                                         0.0120
                第22特定期間                                         0.0120
                第23特定期間                                         0.0120
                第24特定期間                                         0.0120
                第25特定期間                                         0.0120
                第26特定期間                                         0.0110
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      ③【収益率の推移】
                                           収益率(%)
                第7特定期間                                          1.7
                第8特定期間                                          3.8
                第9特定期間                                         △8.6
                第10特定期間                                           6.4
                第11特定期間                                           3.7
                第12特定期間                                          36.6
                第13特定期間                                          △4.1
                第14特定期間                                           6.7
                第15特定期間                                          11.3
                第16特定期間                                           5.3
                第17特定期間                                          △3.7
                第18特定期間                                          △7.4
                第19特定期間                                          △2.5
                第20特定期間                                           9.9
                第21特定期間                                           5.3
                第22特定期間                                          △1.7
                第23特定期間                                           0.4
                第24特定期間                                           0.3
                第25特定期間                                           5.5
                第26特定期間                                         △12.6
     (注1)収益率は期間騰落率です。
     (注2)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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     (4)【設定及び解約の実績】
                            設定口数                     解約口数
         第7特定期間                         6,252,024                   6,277,710,582
         第8特定期間                         1,488,487                   5,531,670,732
         第9特定期間                         1,967,369                   3,005,501,940
         第10特定期間                           417,679                  2,271,475,130
         第11特定期間                           417,864                  2,411,231,392
         第12特定期間                          2,224,766                   1,487,027,022
         第13特定期間                         13,596,461                    848,801,076
         第14特定期間                           704,338                  1,387,781,105
         第15特定期間                          1,726,134                   1,745,303,752
         第16特定期間
                                   1,639,760                   1,621,026,047
         第17特定期間                          3,194,236                    535,068,569
         第18特定期間                          3,848,633                    352,080,233
         第19特定期間                          1,010,816                    263,934,953
         第20特定期間                          1,465,832                    322,345,405
         第21特定期間                          3,431,858                    443,805,691
         第22特定期間                          2,018,366                    240,076,497
         第23特定期間                          1,466,548                    251,017,208
         第24特定期間
                                    856,986                   195,637,056
         第25特定期間                          1,431,990                    202,946,602
         第26特定期間                          4,754,873                    207,597,158
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
      ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に、収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
       益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞ
       く投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
       約款」に従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約また
       は規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
       り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       (積立)を行うことができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続が完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、オーストラリア証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があ
       ります。)には、お申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は、各計算期間終
       了日の基準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        おける受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
        表示することがあります。)
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      <基準価額の照会方法等>
       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
        す。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額に、2.75%(税抜2.5%)を上限として、各販売会社が定める手数
       料率を乗じて得た額とします。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
        かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部
       について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
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     2【換金(解約)手続等】
      ・解約のお申込み方法
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって解約
       の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
       もって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解
       約します。
        
        付にかかる販売会社の所定の事務手続が完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
        産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
       0.3%の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
       解約価額=基準価額-信託財産留保額
        ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
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     3【資産管理等の概要】
     (1)【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
       債総額を控除した金額。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       < 主な投資対象の時価評価方法の原                  則>

            投資対象                           評価方法
       マザーファンド              計算日の基準価額

       受益証券

                         ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
       不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
       公社債等
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きま
                      す。)
                     ・価格情報会社の提供する価額
       国内の転換社債および転              計算日における金融商品取引所等の最終相場

       換社債型新株予約権付社
       債
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値

       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

       基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算されております。

        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (2)【保管】

       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       信託期間は2007年5月23日から無期限です。
        ※下記(5)     イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)【計算期間】

       a.計算期間は原則として毎月9日から翌月8日までとすることを原則とします。
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       b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
         が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
         開 始されるものとします。
     (5)【その他】

       イ.償還規定
         a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合
           意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、
           委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
         b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
           と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信
           託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あら
           かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
         c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、
           かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
           す。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
           して公告を行いません。
         d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会
           社に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1
           を超えるときは信託契約の解約をしません。
         f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない
           旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対し
           て交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を
           行いません。
         g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
           であって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
           託契約を解約し信託を終了させます。
         i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
           は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
           信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下
           記「ロ.信託約款の変更              d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社と
           の間において存続します。
         j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
           務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受
           託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社
           を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任
           します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
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         k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対
           し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当
           該買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ロ.信託約款の変更

         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
           変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
         b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
           しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約
           款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての
           受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
           に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
           ます。
         d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
           超えるときは信託約款の変更をしません。
         e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない
           旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対し
           て交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を
           行いません。
         f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定に従
           い信託約款を変更します。
         g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
           自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該
           買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ハ.関係法人との契約の更改

         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
         に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
         投資一任契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者からも
         別段の意思表示がない限り、各マザーファンド(                          DIAM US・リート・オープン・マザー
         ファンド、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド、
         高金利ソブリン・マザーファンド)                   の信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合
         意により変更することができます。
         また、DIAM世界好配当株オープン・マザーファンドおよび                                  DIAM BRICs株式マ
         ザーファンドの投資顧問契約について、                      委託会社とAsset          Management       One  USA  Inc.  (投資顧問
         会社)との間の当該契約は、原則として期間満了の30日前までに当事者間の別段の意思表示が
         ない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することが
         できます。
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       ニ.公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
         (URL http://www.am-one.co.jp/)
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年5月8日、11月8日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付
         運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
         (URL http://www.am-one.co.jp/)
     4【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
         受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会
         社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         (当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代
         金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
         申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
         なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、
         委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売
         会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
         売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

         受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、そ
         の権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
         日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
         に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されてい
         る受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合
         は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
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      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
         受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類
         の閲覧または謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(令和1年11月9日

        から令和2年5月8日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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     1【財務諸表】
     【DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                 令和1年11月8日現在               令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              41,411,918              31,005,970
                                     2,573,615,301              2,072,138,702
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             2,615,027,219              2,103,144,672
       資産合計                              2,615,027,219              2,103,144,672
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金
                                       6,410,820              3,002,568
         未払解約金                               1,640,592                  -
         未払受託者報酬                                169,446              133,306
         未払委託者報酬                               2,735,395              2,152,129
                                         9,183              6,858
         その他未払費用
         流動負債合計                              10,965,436               5,294,861
       負債合計                                10,965,436               5,294,861
      純資産の部
       元本等
         元本                             3,205,410,382              3,002,568,097
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △ 601,348,599             △ 904,718,286
                                       29,046,235              22,959,544
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             2,604,061,783              2,097,849,811
       純資産合計                              2,604,061,783              2,097,849,811
      負債純資産合計                                2,615,027,219              2,103,144,672
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    前期              当期
                                 自 令和1年5月9日              自 令和1年11月9日
                                 至 令和1年11月8日               至 令和2年5月8日
      営業収益
                                      157,638,052             △ 298,476,599
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               157,638,052             △ 298,476,599
      営業費用
       支払利息                                  10,296               6,996
       受託者報酬                                 995,808              919,883
       委託者報酬                                16,075,896              14,850,377
                                         53,959              48,219
       その他費用
       営業費用合計                                17,135,959              15,825,475
      営業利益又は営業損失(△)                                 140,502,093             △ 314,302,074
      経常利益又は経常損失(△)                                 140,502,093             △ 314,302,074
      当期純利益又は当期純損失(△)                                 140,502,093             △ 314,302,074
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        778,866            △ 1,737,666
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 745,293,486             △ 601,348,599
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 44,367,672              44,285,544
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       44,367,672              44,285,544
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   315,350             1,180,427
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        315,350             1,180,427
       額
                                       39,830,662              33,910,396
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                △ 601,348,599             △ 904,718,286
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                          当期
              項目                        自 令和1年11月9日
                                      至 令和2年5月8日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年11月8日現在                  令和2年5月8日現在
         期首元本額                          3,406,924,994円                  3,205,410,382円
     1.
         期中追加設定元本額                            1,431,990円                  4,754,873円
         期中一部解約元本額                           202,946,602円                  207,597,158円
     2.   受益権の総数                          3,205,410,382口                  3,002,568,097口

     3.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                          り、その差額は601,348,599円であり                  り、その差額は904,718,286円であり
                          ます。                  ます。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 前期                  当期
              項目                自 令和1年5月9日                 自 令和1年11月9日
                             至 令和1年11月8日                  至 令和2年5月8日
     1.    分配金の計算過程                (自令和1年5月9日 至令和1年6月10                  (自令和1年11月9日 至令和1年12月
                          日)                  9日)
                          計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(5,158,165円)、費用控除                  当等収益(4,095,604円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規定                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                          される収益調整金(15,482,393円)                  される収益調整金(14,437,036円)
                          及び分配準備積立金(33,693,861                  及び分配準備積立金(28,646,462
                          円)より分配対象収益は54,334,419                  円)より分配対象収益は47,179,102
                          円(1万口当たり160.04円)であり、                  円(1万口当たり149.21円)であり、
                          うち6,789,868円(1万口当たり20                  うち6,323,568円(1万口当たり20
                          円)を分配金額としております。                  円)を分配金額としております。
                          (自令和1年6月11日 至令和1年7月8                  (自令和1年12月10日 至令和2年1月

                          日)                  8日)
                          計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(7,829,787円)、費用控除                  当等収益(6,103,852円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規定                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                          される収益調整金(15,373,843円)                  される収益調整金(14,214,497円)
                          及び分配準備積立金(31,827,815                  及び分配準備積立金(25,991,911
                          円)より分配対象収益は55,031,445                  円)より分配対象収益は46,310,260
                          円(1万口当たり163.27円)であり、                  円(1万口当たり148.83円)であり、
                          うち6,740,846円(1万口当たり20                  うち6,222,932円(1万口当たり20
                          円)を分配金額としております。                  円)を分配金額としております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          (自令和1年7月9日 至令和1年8月8                  (自令和2年1月9日 至令和2年2月10
                          日)                  日)
                          計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(3,060,887円)、費用控除                  当等収益(4,908,698円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規定                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                          される収益調整金(15,257,572円)                  される収益調整金(14,133,426円)
                          及び分配準備積立金(32,664,327                  及び分配準備積立金(25,717,875
                          円)より分配対象収益は50,982,786                  円)より分配対象収益は44,759,999
                          円(1万口当たり152.42円)であり、                  円(1万口当たり144.70円)であり、
                          うち6,689,370円(1万口当たり20                  うち6,186,259円(1万口当たり20
                          円)を分配金額としております。                  円)を分配金額としております。
                          (自令和1年8月9日 至令和1年9月9                  (自令和2年2月11日 至令和2年3月9

                          日)                  日)
                          計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(7,410,821円)、費用控除                  当等収益(3,659,101円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規定                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                          される収益調整金(15,175,372円)                  される収益調整金(13,965,893円)
                          及び分配準備積立金(28,872,327                  及び分配準備積立金(24,135,034
                          円)より分配対象収益は51,458,520                  円)より分配対象収益は41,760,028
                          円(1万口当たり154.71円)であり、                  円(1万口当たり136.68円)であり、
                          うち6,652,212円(1万口当たり20                  うち6,110,307円(1万口当たり20
                          円)を分配金額としております。                  円)を分配金額としております。
                          (自令和1年9月10日 至令和1年10月                  (自令和2年3月10日 至令和2年4月8

                          8日)                  日)
                          計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(8,144,514円)、費用控除                  当等収益(6,853,895円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規定                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                          される収益調整金(14,937,959円)                  される収益調整金(13,873,821円)
                          及び分配準備積立金(29,163,573                  及び分配準備積立金(21,512,685
                          円)より分配対象収益は52,246,046                  円)より分配対象収益は42,240,401
                          円(1万口当たり159.58円)であり、                  円(1万口当たり139.29円)であり、
                          うち6,547,546円(1万口当たり20                  うち6,064,762円(1万口当たり20
                          円)を分配金額としております。                  円)を分配金額としております。
                          (自令和1年10月9日 至令和1年11月                  (自令和2年4月9日 至令和2年5月8

                          8日)                  日)
                          計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(5,343,371円)、費用控除                  当等収益(3,888,412円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益(0円)、信託約款に規定                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                          される収益調整金(14,631,030円)                  される収益調整金(13,747,269円)
                          及び分配準備積立金(30,113,684                  及び分配準備積立金(22,073,700
                          円)より分配対象収益は50,088,085                  円)より分配対象収益は39,709,381
                          円(1万口当たり156.26円)であり、                  円(1万口当たり132.25円)であり、
                          うち6,410,820円(1万口当たり20                  うち3,002,568円(1万口当たり10
                          円)を分配金額としております。                  円)を分配金額としております。
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     2.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権
                          限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                          に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                          から支弁している額                  から支弁している額
                          (注)当該金額は、親投資信託の運                  (注)当該金額は、親投資信託の運
                          用の指図に係る権限を委託するため                  用の指図に係る権限を委託するため
                          に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                          から支弁している額のうち、信託財                  から支弁している額のうち、信託財
                          産に属する額になっております。                  産に属する額になっております。
                          1,972,484円                  1,790,926円
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                 前期                  当期
              項目                自 令和1年5月9日                 自 令和1年11月9日
                             至 令和1年11月8日                  至 令和2年5月8日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、市場リスク
                          (価格変動リスク、為替変動リス
                          ク、金利変動リスク)、信用リス
                          ク、及び流動性リスクを有しており
                          ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 前期                  当期
              項目
                             令和1年11月8日現在                  令和2年5月8日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                          (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                 前期                  当期
                             令和1年11月8日現在                  令和2年5月8日現在
              種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               92,153,147                  23,998,759
     合計                               92,153,147                  23,998,759
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (1口当たり情報に関する注記)
                                 前期                  当期
                             令和1年11月8日現在                  令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                 0.8124円                  0.6987円
     (1万口当たり純資産額)                                (8,124円)                  (6,987円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                    令和2年5月8日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券           国内債券アクティブ・マザー
                                   95,560,426         135,600,244
                ファンド
                J-REITオープン・アク
                                   92,711,620         197,420,123
                ティブ・マザーファンド
                DIAM日本好配当株オープ
                                   153,043,170          205,705,324
                ン・マザーファンド
                DIAM US・リート・オー
                                   26,390,227          74,528,640
                プン・マザーファンド
                DIAM インターナショナ
                ル・リート・インカム・オープ                   64,345,556         136,193,803
                ン・マザーファンド
                DIAM世界好配当株オープ
                                   119,990,215          269,666,009
                ン・マザーファンド
                高金利ソブリン・マザーファン
                                   568,654,709          745,676,919
                ド
                DIAM BRICs株式マ
                                   145,058,883          146,582,001
                ザーファンド
                DIAM新興国債券マザーファ
                                   102,457,230          160,765,639
                ンド
     親投資信託受益証券 合計                            1,368,212,036          2,072,138,702
     合計                                      2,072,138,702
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     (参考)
     当ファンドは、「国内債券アクティブ・マザーファンド」受益証券、「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券、
     「DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受
     益証券、「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マ
     ザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証
     券、「DIAM新興国債券マザーファンド」受益証券及び「DIAM BRICs株式マザーファンド」受益証券を主要
     投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券で
     あります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     国内債券アクティブ・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                              24,527,509
         国債証券                                              263,017,520
         社債券                                              84,978,850
         未収利息                                                316,567
                                                         16,673
         前払費用
         流動資産合計                                              372,857,119
       資産合計                                               372,857,119
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   -
       負債合計                                                    -
      純資産の部
       元本等
         元本                                              262,767,895
         剰余金
                                                       110,089,224
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                              372,857,119
       純資産合計                                               372,857,119
      負債純資産合計                                                 372,857,119
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年11月9日
              項目
                                      至 令和2年5月8日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券及び社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年5月8日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                             304,855,529円
         本額
         同期中追加設定元本額                                                 -円
         同期中一部解約元本額                                             42,087,634円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM世界6資産バランスファンド                                             167,207,469円
         DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             95,560,426円
         計                                             262,767,895円
     2.   受益権の総数                                             262,767,895口

     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 令和1年11月9日
                   項目
                                           至 令和2年5月8日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   (価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
           金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

     3.
                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年5月8日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                 △1,094,880
     社債券                                                  △239,150
     合計
                                                      △1,334,030
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年5月9日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4190円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (14,190円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                    令和2年5月8日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券           142回 利付国庫債券(5
                                   62,000,000          62,690,060
                年)
                6回 利付国庫債券(40年)                    2,000,000          2,879,580
                7回 利付国庫債券(40年)                    1,000,000          1,387,640
                9回 利付国庫債券(40年)                    1,000,000           978,510
                10回 利付国庫債券(40
                                    1,000,000          1,145,880
                年)
                11回 利付国庫債券(40
                                    2,000,000          2,230,020
                年)
                12回 利付国庫債券(40
                                    3,000,000          3,034,530
                年)
                345回 利付国庫債券(10
                                    3,000,000          3,045,990
                年)
                346回 利付国庫債券(10
                                   10,000,000          10,155,600
                年)
                347回 利付国庫債券(10
                                    2,000,000          2,032,280
                年)
                354回 利付国庫債券(10
                                   21,000,000          21,299,040
                年)
                355回 利付国庫債券(10
                                   42,000,000          42,556,920
                年)
                356回 利付国庫債券(10
                                    2,000,000          2,024,400
                年)
                34回 利付国庫債券(30
                                   13,000,000          17,830,930
                年)
                60回 利付国庫債券(30
                                   11,000,000          12,306,910
                年)
                64回 利付国庫債券(30
                                    3,000,000          2,957,250
                年)
                66回 利付国庫債券(30
                                    4,000,000          3,942,160
                年)
                140回 利付国庫債券(20
                                   15,000,000          17,930,550
                年)
                142回 利付国庫債券(20
                                   13,000,000          15,732,600
                年)
                150回 利付国庫債券(20
                                    4,000,000          4,686,440
                年)
                152回 利付国庫債券(20
                                    1,000,000          1,145,110
                年)
                153回 利付国庫債券(20
                                    4,000,000          4,645,320
                年)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                154回 利付国庫債券(20
                                    5,000,000          5,736,600
                年)
                155回 利付国庫債券(20
                                    1,000,000          1,117,720
                年)
                156回 利付国庫債券(20
                                   14,000,000          14,342,160
                年)
                162回 利付国庫債券(20
                                    1,000,000          1,051,240
                年)
                164回 利付国庫債券(20
                                    4,000,000          4,132,080
                年)
     国債証券 合計                             245,000,000          263,017,520
     社債券           526回 関西電力社債                   30,000,000          30,027,600
                397回 中国電力社債                   30,000,000          30,018,000
                482回 九州電力社債                   20,000,000          19,910,800
                27回 東京電力パワーグリッ
                                    5,000,000          5,022,450
                ド社債
     社債券 合計                              85,000,000          84,978,850
     合計                                       347,996,370
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     高金利ソブリン・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                               8,079,085
         コール・ローン                                              77,387,855
         国債証券                                             1,790,807,372
         未収利息                                               5,900,973
                                                        1,210,502
         前払費用
         流動資産合計                                             1,883,385,787
       資産合計                                              1,883,385,787
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   -
       負債合計                                                    -
      純資産の部
       元本等
         元本                                             1,436,282,705
         剰余金
                                                       447,103,082
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                             1,883,385,787
       純資産合計                                              1,883,385,787
      負債純資産合計                                                1,883,385,787
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年11月9日
              項目
                                      至 令和2年5月8日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年5月8日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,592,861,781円
         本額
         同期中追加設定元本額                                                 -円
         同期中一部解約元本額                                             156,579,076円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)                                             334,214,406円
         DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)                                             101,520,826円
         DIAM世界6資産バランスファンド                                             166,335,228円
         DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             568,654,709円
         DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)                                             265,557,536円
         計                                           1,436,282,705円
     2.   受益権の総数                                           1,436,282,705口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 令和1年11月9日
                   項目
                                           至 令和2年5月8日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年5月8日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                 49,765,738
     合計                                                 49,765,738
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年5月9日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3113円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (13,113円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                    令和2年5月8日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         US  T N/B  1.375   01/31/25
                                       1,000,000.000           1,050,859.360
                      US  T N/B  2.375   02/29/24
                                        900,000.000           972,914.040
             アメリカ・ドル 小計                          1,900,000.000           2,023,773.400
                                       (202,084,000)           (215,248,539)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.625
                                        900,000.000           925,281.000
             ド
                      06/07/25
             イギリス・ポンド 小計                           900,000.000           925,281.000
                                       (118,566,000)           (121,896,519)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                       2,630,000.000           2,881,149.480
             ア・ドル
             オーストラリア・ドル 小計                          2,630,000.000           2,881,149.480
                                       (182,574,600)           (200,009,397)
             カナダ・ドル         CANADA    1.25   03/01/25
                                        370,000.000           385,784.200
                      CANADA    2.25   03/01/24
                                       1,500,000.000           1,610,460.000
             カナダ・ドル 小計                          1,870,000.000           1,996,244.200
                                       (142,699,700)           (152,333,395)
             シンガポール・         SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       2,550,000.000           2,772,013.450
             ドル
             シンガポール・ドル 小計                          2,550,000.000           2,772,013.450
                                       (192,168,000)           (208,898,934)
             タイ・バーツ         THAILAND     1.875   06/17/22
                                      60,000,000.000           61,545,096.000
             タイ・バーツ 小計                         60,000,000.000           61,545,096.000
                                       (196,200,000)           (201,252,464)
             ニュージーラン         NEW  ZEALAND    2.75
                                       2,700,000.000           3,027,299.120
             ド・ドル
                      04/15/25
             ニュージーランド・ドル 小計                          2,700,000.000           3,027,299.120
                                       (175,527,000)           (196,804,716)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.75   03/13/25
                                      16,000,000.000           17,295,923.200
             ローネ
             ノルウェー・クローネ 小計                         16,000,000.000           17,295,923.200
                                       (166,560,000)           (180,050,561)
             ポーランド・ズ         POLAND    2.5  04/25/24
                                       6,225,000.000           6,641,725.770
             ロチ
             ポーランド・ズロチ 小計                          6,225,000.000           6,641,725.770
                                       (157,741,500)           (168,301,331)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.8  08/17/23
                                       3,100,000.000           3,233,388.040
             ンギット
                      MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                       2,500,000.000           2,668,451.750
             マレーシア・リンギット 小計                          5,600,000.000           5,901,839.790
                                       (138,544,000)           (146,011,516)
     国債証券 合計                                 1,672,664,800           1,790,807,372
                                      (1,672,664,800)           (1,790,807,372)
     合計                                            1,790,807,372
                                107/192


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 (1,790,807,372)
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
              通貨                銘柄数         時価比率           対する比率
                                       (%)           (%)
     アメリカ・ドル                    国債証券         2銘柄       11.43                12.02
     イギリス・ポンド                    国債証券         1銘柄       6.47                6.81
     オーストラリア・ドル                    国債証券         1銘柄       10.62                11.17
     カナダ・ドル                    国債証券         2銘柄       8.09                8.51
     シンガポール・ドル                    国債証券         1銘柄       11.09                11.67
     タイ・バーツ                    国債証券         1銘柄       10.69                11.24
     ニュージーランド・ドル                    国債証券         1銘柄
                                         10.45                10.99
     ノルウェー・クローネ                    国債証券         1銘柄       9.56                10.05
     ポーランド・ズロチ                    国債証券         1銘柄       8.94                9.40
     マレーシア・リンギット                    国債証券         2銘柄       7.75                8.15
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                               9,454,057
         株式                                              192,334,670
                                                        3,909,530
         未収配当金
         流動資産合計                                              205,698,257
       資産合計
                                                       205,698,257
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   -
       負債合計                                                    -
      純資産の部
       元本等
         元本                                              153,043,170
         剰余金
                                                       52,655,087
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                              205,698,257
       純資産合計                                               205,698,257
      負債純資産合計                                                 205,698,257
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年11月9日
              項目
                                      至 令和2年5月8日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年5月8日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                             162,011,780円
         本額
         同期中追加設定元本額                                                 -円
         同期中一部解約元本額                                              8,968,610円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             153,043,170円
         計                                             153,043,170円
     2.   受益権の総数                                             153,043,170口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 令和1年11月9日
                   項目
                                           至 令和2年5月8日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   (価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                   項目                        令和2年5月8日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                                △40,227,960
     合計                                                △40,227,960
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3441円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (13,441円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
                                                    令和2年5月8日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
     国際石油開発帝石                          2,000      692.20          1,384,400
     安藤・間                          3,000      702.00          2,106,000
     戸田建設                          4,000      638.00          2,552,000
     東洋建設                          4,000      434.00          1,736,000
     大和ハウス工業                           300    2,723.50            817,050
     積水ハウス                           400    1,860.00            744,000
     ダイダン                          1,000     2,775.00           2,775,000
     富士紡ホールディングス                          1,300     2,944.00           3,827,200
     野村不動産ホールディングス                          2,200     1,837.00           4,041,400
     デンカ                           300    2,636.00            790,800
     三菱瓦斯化学                          2,400     1,329.00           3,189,600
     JSR                          3,500     1,946.00           6,811,000
     東京応化工業                           800    4,520.00           3,616,000
     武田薬品工業                          2,300     3,736.00           8,592,800
     太陽ホールディングス                           300    4,415.00           1,324,500
     トレンドマイクロ                           900    5,420.00           4,878,000
     JXTGホールディングス                          2,000      380.10           760,200
     フジミインコーポレーテッド                          1,000     3,060.00           3,060,000
     ニチアス                           800    2,141.00           1,712,800
     日本軽金属ホールディングス                         10,000       169.00          1,690,000
     アマダ                           600     974.00           584,400
     小松製作所                           300    2,034.50            610,350
     日立建機                           500    2,538.00           1,269,000
     ブラザー工業                          1,800     1,809.00           3,256,200
     日本精工                          2,700      764.00          2,062,800
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     三菱電機                          4,400     1,335.00           5,874,000
     マブチモーター                           700    3,280.00           2,296,000
     沖電気工業                          1,000     1,049.00           1,049,000
     セイコーエプソン                          3,100     1,206.00           3,738,600
     エスペック                          2,000     1,705.00           3,410,000
     トヨタ自動車                          1,200     6,492.00           7,790,400
     本田技研工業                          2,400     2,538.00           6,091,200
     SUBARU                          1,000     2,115.00           2,115,000
     ヤマハ発動機                           500    1,365.00            682,500
     スター精密                          1,300     1,187.00           1,543,100
     キヤノン電子                          1,500     1,566.00           2,349,000
     キヤノン                          1,000     2,184.50           2,184,500
     リンテック                           600    2,380.00           1,428,000
     伊藤忠商事                          3,800     2,159.50           8,206,100
     三井物産                          2,600     1,590.50           4,135,300
     東京エレクトロン                           300    22,490.00           6,747,000
     三菱商事                          1,100     2,341.50           2,575,650
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                         12,600       419.20          5,281,920
     三井住友トラスト・ホールディングス                           700    3,061.00           2,142,700
     三井住友フィナンシャルグループ                          1,800     2,763.50           4,974,300
     日立キャピタル                          1,600     2,060.00           3,296,000
     オリックス                          2,900     1,248.00           3,619,200
     MS&ADインシュアランスグループ
                               1,800     2,963.00           5,333,400
     ホールディングス
     第一生命ホールディングス                          3,200     1,296.50           4,148,800
     東京海上ホールディングス                          1,500     4,447.00           6,670,500
     東京建物                          1,700     1,205.00           2,048,500
     日本電信電話                          2,400     2,447.50           5,874,000
     KDDI                          2,800     3,175.00           8,890,000
     ソフトバンク                          3,200     1,455.50           4,657,600
     NTTドコモ                          1,900     3,135.00           5,956,500
     日本管財                           600    1,848.00           1,108,800
     丹青社                           800     694.00           555,200
     因幡電機産業                           600    2,284.00           1,370,400
     合計                         117,000                192,334,670
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              278,034,431
         コール・ローン                                              623,273,223
         株式                                            28,446,284,313
                                                       74,223,396
         未収配当金
         流動資産合計                                            29,421,815,363
       資産合計                                              29,421,815,363
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   -
       負債合計                                                    -
      純資産の部
       元本等
         元本
                                                     13,091,656,424
         剰余金
                                                     16,330,158,939
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            29,421,815,363
       純資産合計                                              29,421,815,363
      負債純資産合計                                               29,421,815,363
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年11月9日
              項目
                                      至 令和2年5月8日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年5月8日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           14,191,456,521円
         本額
         同期中追加設定元本額                                             92,938,412円
         同期中一部解約元本額                                           1,192,738,509円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)                                           4,437,836,821円
         DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)                                           7,742,368,314円
         DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)                                             39,540,847円
         DIAM世界6資産バランスファンド                                             84,351,777円
         DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             119,990,215円
         DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)                                             393,209,852円
         DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)                                             274,358,598円
         計                                           13,091,656,424円
     2.   受益権の総数                                           13,091,656,424口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 令和1年11月9日
                   項目
                                           至 令和2年5月8日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年5月8日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                               △3,066,167,945
     合計                                               △3,066,167,945
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年5月28日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2474円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (22,474円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
                                                    令和2年5月8日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              20,489       121.230         2,483,881.470
     アメリカ・ドル
              CORP
              AMEREN    CORP
                              28,499       69.650        1,984,955.350
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             100,422        50.240        5,045,201.280
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              33,474       48.720        1,630,853.280
              CISCO   SYSTEMS    INC
                              90,648       41.370        3,750,107.760
              CUMMINS    INC
                              8,992      155.720         1,400,234.240
              DTE  ENERGY    CO
                              15,323       98.720        1,512,686.560
              EATON   CORP   PLC
                              23,950       80.260        1,922,227.000
              EXXON   MOBIL   CORP
                              73,311       44.240        3,243,278.640
              HP  INC              49,128       14.950         734,463.600
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             117,752        17.810        2,097,163.120
              JOHNSON    & JOHNSON
                              27,033       147.590         3,989,800.470
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              16,528       136.700         2,259,377.600
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              11,809       376.540         4,446,560.860
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              41,308       181.120         7,481,704.960
              METLIFE    INC
                             106,333        34.440        3,662,108.520
              MAXIM   INTEGRATED
                              59,702       52.850        3,155,250.700
              PRODUCTS
              MERCK   & CO.INC.
                             108,611        75.600        8,210,991.600
              MICROSOFT     CORP
                              34,709       183.600         6,372,572.400
              PACWEST    BANCORP
                              30,715       17.800         546,727.000
              WELLS   FARGO   & CO
                             101,377        25.230        2,557,741.710
              PACCAR    INC
                              62,161       68.610        4,264,866.210
              PPL  CORPORATION
                              89,392       24.290        2,171,331.680
              PFIZER    INC
                             132,542        36.960        4,898,752.320
              ALTRIA    GROUP   INC
                              43,364       35.100        1,522,076.400
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                              85,283       112.170         9,566,194.110
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                              64,010       50.160        3,210,741.600
              INC
              SOUTH   JERSEY    INDUSTRIES         44,141       26.510        1,170,177.910
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             119,507        35.240        4,211,426.680
              AT&T   INC
                             125,674        28.890        3,630,721.860
              CHEVRON    CORP
                              24,580       92.640        2,277,091.200
              VALLEY    NATIONAL     BANCORP       128,638        7.380         949,348.440
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              52,845       47.370        2,503,267.650
              PHILIP    MORRIS
                              63,734       70.140        4,470,302.760
              INTERNATIONAL
              LYONDELLBASELL
                              36,916       53.730        1,983,496.680
              INDUSTRIES      NV
              GENERAL    MOTORS    CO
                              71,063       22.440        1,594,653.720
              ABBVIE    INC
                              65,593       84.220        5,524,242.460
              AVANGRID     INC
                              36,159       41.750        1,509,638.250
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アメリカ・ドル 小計                       2,345,715                123,946,218.050
                                            (13,182,919,752)
     イギリス・ポン
              BT  GROUP   PLC
                            1,746,251         1.049        1,831,817.290
     ド
              NATIONAL     GRID   PLC
                             541,880        9.212        4,991,798.560
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              40,183       29.770        1,196,247.910
              PLC
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             163,720        16.270        2,663,724.400
              UNILEVER     PLC
                              80,844       40.830        3,300,860.520
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             338,449        8.996        3,044,687.200
              PLC
              RIO  TINTO   PLC
                              90,640       37.255        3,376,793.200
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            1,008,480         1.129        1,138,573.920
              SSE  PLC
                             117,915        12.355        1,456,839.820
              BP  PLC              416,837        3.159        1,316,788.080
              3I  GROUP   PLC
                             219,447        7.650        1,678,769.550
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             267,020        16.746        4,471,516.920
              ASTRAZENECA      PLC
                              55,809       85.590        4,776,692.310
     イギリス・ポンド 小計                       5,087,475                35,245,109.680
                                            (4,643,190,749)
     オーストラリ
              BHP  GROUP   LTD
                              58,127       31.000        1,801,937.000
     ア・ドル
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                              28,597       59.260        1,694,658.220
              AUSTRALIA
              AGL  ENERGY    LTD
                              77,672       16.390        1,273,044.080
     オーストラリア・ドル 小計                        164,396                4,769,639.300
                                             (331,108,360)
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              40,066       54.600        2,187,603.600
     カナダ・ドル
              ALGONQUIN     POWER   &
                             314,056        19.120        6,004,750.720
              UTILITIES     CO
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              19,326       81.840        1,581,639.840
              COMMERCE
              RUSSEL    METALS    INC
                              76,867       14.620        1,123,795.540
              GIBSON    ENERGY    INC
                             238,276        21.060        5,018,092.560
              CAPITAL    POWER   CORP
                              86,016       25.550        2,197,708.800
              NORTHLAND     POWER   INC
                             204,299        30.640        6,259,721.360
     カナダ・ドル 小計                        978,906               24,373,312.420
                                            (1,859,927,471)
     シンガポール・
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             130,700        19.880        2,598,316.000
     ドル
     シンガポール・ドル 小計                        130,700                2,598,316.000
                                             (195,809,094)
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              20,338       342.000         6,955,596.000
     スイス・フラン
              GENUSSCHEIN
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                              82,479       83.180        6,860,603.220
     スイス・フラン 小計                        102,817               13,816,199.220
                                            (1,511,768,519)
     ノルウェー・ク
              DNB  ASA
                             134,075       116.050        15,559,403.750
     ローネ
     ノルウェー・クローネ 小計                        134,075               15,559,403.750
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             (161,973,393)
              AXA               225,072        16.294        3,667,323.160
     ユーロ
              BOUYGUES                97,128       27.410        2,662,278.480
              IBERDROLA     SA
                             581,773        8.838        5,141,709.770
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             170,671        26.420        4,509,127.820
              REPSOL    SA
                             264,102        8.774        2,317,230.940
              RWE  AG
                              98,886       26.730        2,643,222.780
              TOTAL   SA
                              91,814       32.570        2,990,381.980
              SIEMENS    AG-REG
                              27,579       84.310        2,325,185.490
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              65,383       25.160        1,645,036.280
              DAIMLER    AG
                              19,990       30.095         601,599.050
              BASF   SE
                              25,647       45.580        1,168,990.260
              ALLIANZ    SE
                              22,289       157.000         3,499,373.000
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              42,332       23.420         991,415.440
              SERV
              FORTUM    OYJ            177,425        15.090        2,677,343.250
              SANOFI                62,001       90.750        5,626,590.750
              RED  ELECTRICA     DE
                              75,235       15.430        1,160,876.050
              CORPORACION      SA
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             371,847        13.285        4,939,987.390
              FERROVIAL     SA
                              73,938       22.160        1,638,466.080
              ENGIE               144,213        9.690        1,397,423.970
              NN  GROUP   NV
                              28,471       25.830         735,405.930
     ユーロ 小計                       2,665,796                52,338,967.870
                                            (6,037,823,333)
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             762,000        23.950        18,249,900.000
     香港・ドル
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                            2,188,000         9.040       19,779,520.000
     香港・ドル 小計                       2,950,000                38,029,420.000
                                             (521,763,642)
     合計                      14,559,880                 28,446,284,313
                                            (28,446,284,313)
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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     3.外貨建有価証券の内訳
                                    組入株式          有価証券の合計金額に
              通貨              銘柄数        時価比率            対する比率
                                     (%)             (%)
     アメリカ・ドル                    株式     38銘柄        44.81                  46.34
     イギリス・ポンド                    株式     13銘柄        15.78                  16.32
     オーストラリア・ドル                    株式      3銘柄        1.13                  1.16
     カナダ・ドル                    株式      7銘柄        6.32                  6.54
     シンガポール・ドル                    株式      1銘柄        0.67                  0.69
     スイス・フラン                    株式      2銘柄        5.14                  5.31
     ノルウェー・クローネ                    株式      1銘柄        0.55                  0.57
     ユーロ                    株式     20銘柄        20.52                  21.23
     香港・ドル                    株式      2銘柄        1.77                  1.83
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                               4,783,062
         投資証券                                              395,184,640
                                                        4,814,605
         未収配当金
         流動資産合計                                              404,782,307
       資産合計
                                                       404,782,307
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   -
       負債合計                                                    -
      純資産の部
       元本等
         元本                                              190,092,126
         剰余金
                                                       214,690,181
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                              404,782,307
       純資産合計                                               404,782,307
      負債純資産合計                                                 404,782,307
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年11月9日
              項目
                                      至 令和2年5月8日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年5月8日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                             212,087,818円
         本額
         同期中追加設定元本額                                                 -円
         同期中一部解約元本額                                             21,995,692円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM世界6資産バランスファンド                                             97,380,506円
         DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             92,711,620円
         計                                             190,092,126円
     2.   受益権の総数                                             190,092,126口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 令和1年11月9日
                   項目
                                           至 令和2年5月8日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   (価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                   項目                        令和2年5月8日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資証券                                                △39,751,324
     合計                                                △39,751,324
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年5月9日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1294円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (21,294円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                    令和2年5月8日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資証券           CREロジスティクスファンド
                                       40      5,860,000
                投資法人
                GLP投資法人                       151      21,155,100
                MCUBS MidCity投
                                       75      6,142,500
                資法人
                Oneリート投資法人                       17      4,316,300
                いちごホテルリート投資法人                       30      1,875,000
                さくら総合リート投資法人                       30      2,328,000
                アクティビア・プロパティーズ
                                       25      8,600,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                       35      11,847,500
                人
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                       506       7,797,460
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                       178       5,163,780
                オリックス不動産投資法人                       89      12,130,700
                グローバル・ワン不動産投資法
                                       69      6,658,500
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                       13      7,423,000
                人
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ケネディクス・レジデンシャ
                                       30      5,235,000
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                        6      1,116,000
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                       35      11,602,500
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                       40      3,884,000
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                       52      5,200,000
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                       30      2,892,000
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                       159       6,057,900
                法人
                ジャパンリアルエステイト投資
                                       54      33,102,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                       20      1,774,000
                スターツプロシード投資法人                       30      5,781,000
                タカラレーベン不動産投資法人                       10       871,000
                ヒューリックリート投資法人                       55      7,062,000
                フロンティア不動産投資法人                        2       650,000
                プレミア投資法人                       85      9,860,000
                ヘルスケア&メディカル投資法
                                        7       826,700
                人
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                       75      8,880,000
                人
                ラサールロジポート投資法人                       60      9,600,000
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                       15      1,935,000
                クス投資法人
                三井不動産ロジスティクスパー
                                       10      4,635,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                       15      5,430,000
                産業ファンド投資法人                       40      6,380,000
                森トラスト・ホテルリート投資
                                        6       522,600
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                       20      2,538,000
                森ヒルズリート投資法人                       28      3,962,000
                星野リゾート・リート投資法人                        5      1,882,500
                積水ハウス・リート投資法人                       120       8,172,000
                大和ハウスリート投資法人                       40      10,592,000
                大和証券オフィス投資法人                       25      15,275,000
                大和証券リビング投資法人                       60      5,718,000
                投資法人みらい                       56      2,144,800
                東急リアル・エステート投資法
                                       69      10,467,300
                人
                日本アコモデーションファンド
                                       10      6,570,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                       32      21,632,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                       15      4,807,500
                人
                日本プロロジスリート投資法人                       80      23,552,000
                日本リート投資法人
                                       16      5,512,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                日本リテールファンド投資法人                       47      6,462,500
                日本ロジスティクスファンド投
                                       28      7,809,200
                資法人
                福岡リート投資法人                       20      2,456,000
                平和不動産リート投資法人                       54      5,416,200
                野村不動産マスターファンド投
                                       121      15,621,100
                資法人
     投資証券 合計                                2,940       395,184,640
     合計                                       395,184,640
     (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              892,924,580
         コール・ローン                                              840,944,467
         投資証券                                            19,098,147,072
                                                        6,254,564
         未収配当金
         流動資産合計                                            20,838,270,683
       資産合計                                              20,838,270,683
      負債の部
       流動負債
                                                       306,000,000
         未払解約金
         流動負債合計                                              306,000,000
       負債合計                                               306,000,000
      純資産の部
       元本等
         元本                                             7,270,420,650
         剰余金
                                                     13,261,850,033
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            20,532,270,683
       純資産合計                                              20,532,270,683
      負債純資産合計                                               20,838,270,683
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年11月9日
              項目
                                      至 令和2年5月8日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年5月8日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           7,733,186,817円
         本額
         同期中追加設定元本額                                             14,593,007円
         同期中一部解約元本額                                             477,359,174円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM世界6資産バランスファンド                                             21,739,595円
         DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             26,390,227円
         DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)                                           6,684,374,330円
         DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)                                             106,407,688円
         DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)                                             256,540,961円
         DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)                                             75,818,202円
         DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>                                             99,149,647円
         計                                           7,270,420,650円
     2.   受益権の総数                                           7,270,420,650口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 令和1年11月9日
                   項目
                                           至 令和2年5月8日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年5月8日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資証券                                               △5,904,217,741
     合計                                               △5,904,217,741
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年12月10日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.8241円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (28,241円)
                                131/192




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                    令和2年5月8日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券        アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        188,670.000          2,198,005.500
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        43,894.000         6,649,502.060
                      EQUIT
                      AMERICAN     CAMPUS
                                        198,624.000          6,175,220.160
                      COMMUNITIES
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        38,610.000         6,194,588.400
                      INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        50,240.000         4,313,104.000
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                        400,870.000          4,329,396.000
                      INC
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        57,410.000         5,009,596.600
                      CORESITE     REALTY    CORP
                                        23,150.000         2,780,546.500
                      COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        146,135.000          4,126,852.400
                      CROWN   CASTLE
                                        38,800.000         6,001,972.000
                      INTERNATIONAL       CORP
                      CYRUSONE     INC
                                        51,680.000         3,756,619.200
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        46,720.000         6,962,681.600
                      DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        129,890.000          3,709,658.400
                      EAST   GROUP
                                         8,260.000          879,690.000
                      EPR  PROPERTIES      PFD  5.75
                                        34,730.000          585,895.100
                      EQUINIX    INC
                                        17,180.000         11,602,341.200
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        124,395.000          7,843,104.750
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        30,511.000         7,599,069.660
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        37,470.000         3,303,729.900
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                        47,930.000         3,594,270.700
                      TRUST
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        147,516.000          3,459,250.200
                      INC
                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        518,620.000          5,730,751.000
                      INC
                      HUDSON    PACIFIC
                                        252,010.000          5,786,149.600
                      PROPERTIES      INC
                      JERNIGAN     CAPITAL    INC
                                        218,210.000          2,771,267.000
                      LIFE   STORAGE    INC
                                        35,420.000         3,012,471.000
                      PROLOGIS     INC
                                        128,040.000         11,276,482.800
                      PUBLIC    STORAGE
                                        42,100.000         7,725,771.000
                      RETAIL    OPPORTUNITY
                                        193,100.000          1,695,418.000
                      INVESTMENTS      CORP
                      REXFORD    INDUSTRIAL
                                        210,990.000          8,505,006.900
                      REALTY    INC
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        130,240.000          7,423,680.000
                      SL  GREEN
                                        36,470.000         1,704,607.800
                                132/192


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        383,580.000          3,325,638.600
                      INC
                      TERRENO    REALTY    CORP
                                        170,023.000          8,742,582.660
                      VENTAS    INC               89,400.000         2,420,952.000
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        74,816.000         2,819,815.040
                      WELLTOWER     INC
                                        132,040.000          5,545,680.000
             アメリカ・ドル 小計                          4,477,744.000          179,561,367.730
                                                (19,098,147,072)
     投資証券 合計                                   4,477,744        19,098,147,072
                                                (19,098,147,072)
     合計                                            19,098,147,072
                                                (19,098,147,072)
     (注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                      組入
                                              有価証券の合計金額に
                                     投資証券
           通貨               銘柄数                       対する比率
                                     時価比率
                                                  (%)
                                     (%)
     アメリカ・ドル               投資証券           36銘柄        93.02                 100.00
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              576,723,358
         コール・ローン                                              777,870,038
         投資信託受益証券                                             9,876,481,925
         投資証券                                            19,919,193,107
         未収入金                                               4,186,390
                                                       117,315,065
         未収配当金
         流動資産合計                                            31,271,769,883
       資産合計                                              31,271,769,883
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   -
       負債合計                                                    -
      純資産の部
       元本等
         元本                                            14,774,320,860
         剰余金
                                                     16,497,449,023
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            31,271,769,883
       純資産合計                                              31,271,769,883
      負債純資産合計                                               31,271,769,883
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年11月9日
              項目
                                      至 令和2年5月8日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     2.
         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年5月8日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           16,136,868,785円
         本額
         同期中追加設定元本額                                             49,188,546円
         同期中一部解約元本額                                           1,411,736,471円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM世界6資産バランスファンド                                             48,515,598円
         DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             64,345,556円
         DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)                                           13,578,429,077円
         DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)                                             221,453,992円
                                                     508,312,425円
         DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)
         DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)                                             153,474,711円
         DIAM ワールドREITアクティブファンド<DC年金>                                             199,789,501円
         計                                           14,774,320,860円
     2.   受益権の総数                                           14,774,320,860口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 令和1年11月9日
                   項目
                                           至 令和2年5月8日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年5月8日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     投資信託受益証券                                               △3,008,819,149
     投資証券                                               △6,228,546,010
     合計
                                                    △9,237,365,159
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年12月10日から令和2年5月8日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1166円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (21,166円)
                                137/192




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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                    令和2年5月8日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        オーストラリ         CHARTER    HALL   GROUP
                                        732,518.000          5,362,031.760
     証券        ア・ドル
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       3,933,027.000          11,838,411.270
                      DEXUS                 1,112,792.000           9,681,290.400
                      GOODMAN    GROUP
                                        404,577.000          5,708,581.470
                      GPT  GROUP
                                       1,146,437.000           4,436,711.190
                      MIRVAC    GROUP
                                       8,871,748.000          19,340,410.640
                      NATIONAL     STORAGE    REIT
                                      14,219,611.000           22,538,083.430
                      VICINITY     CENTRES
                                       7,560,135.000          10,281,783.600
             オーストラリア・ドル 小計                         37,980,845.000           89,187,303.760
                                                 (6,191,382,627)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       2,533,091.000           7,497,949.360
             ドル
                      INVT
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                       2,024,300.000           3,724,712.000
                      FRASERS    CENTREPOINT
                                       3,471,163.000           7,185,307.410
                      TRUST
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       3,108,440.000           7,802,184.400
                      TRUST
                      MAPLETREE     LOGISTICS
                                       7,958,442.000          14,484,364.440
                      TRUST
                      PARKWAY    LIFE   REIT
                                       2,517,000.000           8,205,420.000
             シンガポール・ドル 小計                         21,612,436.000           48,899,937.610
                                                 (3,685,099,298)
     投資信託受益証券 合計                                   59,593,281         9,876,481,925
                                                 (9,876,481,925)
     投資証券        イギリス・ポン         SEGRO   PLC
                                       1,803,914.000          14,835,388.730
             ド
                      UNITE   GROUP   PLC
                                       1,286,534.000          10,549,578.800
             イギリス・ポンド 小計                          3,090,448.000          25,384,967.530
                                                 (3,344,215,622)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        329,300.000         13,768,033.000
                      CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        151,239.000          7,283,670.240
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                       1,145,600.000          14,526,208.000
                      CT  REAL   ESTATE
                                        771,800.000          9,578,038.000
                      INVESTMENT      TRUST
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        565,000.000         11,723,750.000
                      INV  TRUST
                      KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        806,350.000         13,635,378.500
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                       1,269,270.000          18,670,961.700
                      INVEST    TRUST
             カナダ・ドル 小計                          5,038,559.000          89,186,039.440
                                138/192


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 (6,805,786,671)
             ニュージーラン         GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                      11,602,872.000           26,222,490.720
             ド・ドル
             ニュージーランド・ドル 小計                         11,602,872.000           26,222,490.720
                                                 (1,704,724,122)
             ユーロ         ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        827,220.000         11,184,014.400
                      COFINIMMO     SA
                                        34,726.000         4,292,133.600
                      EUROCOMMERCIAL
                                        591,299.000          5,936,641.960
                      PROPERTIES      NV
                      GECINA    SA
                                        43,793.000         4,996,781.300
                      ICADE                   90,256.000         6,038,126.400
                      INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        174,863.000          1,398,904.000
                      SOCIMI    SA
                      VASTNED    RETAIL
                                        452,507.000          7,692,619.000
                      WAREHOUSES      DE  PAUW           690,172.000         16,132,770.500
             ユーロ 小計                          2,904,836.000          57,671,991.160
                                                 (6,653,040,900)
             香港・ドル         LINK   REIT              1,504,000.000          102,873,600.000
             香港・ドル 小計                          1,504,000.000          102,873,600.000
                                                 (1,411,425,792)
     投資証券 合計                                   24,140,715         19,919,193,107
                                                (19,919,193,107)
     合計                                            29,795,675,032
                                                (29,795,675,032)
     (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                     (%)
                                     (%)       (%)
     イギリス・ポンド               投資証券           2銘柄           -   10.69            11.22
     オーストラリア・ドル               投資信託受益証券           8銘柄          19.80      -          20.78
     カナダ・ドル               投資証券           7銘柄           -   21.76            22.84
     シンガポール・ドル               投資信託受益証券           6銘柄          11.78      -          12.37
     ニュージーランド・ドル               投資証券           1銘柄           -    5.45            5.72
     ユーロ               投資証券           8銘柄           -   21.27            22.33
     香港・ドル               投資証券           1銘柄           -    4.51            4.74
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2 信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM新興国債券マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                               2,905,275
         コール・ローン                                               2,347,768
         国債証券                                              152,992,687
                                                        2,517,411
         未収利息
         流動資産合計                                              160,763,141
       資産合計                                               160,763,141
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   -
       負債合計                                                    -
      純資産の部
       元本等
         元本
                                                       102,457,230
         剰余金
                                                       58,305,911
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                              160,763,141
       純資産合計                                               160,763,141
      負債純資産合計                                                 160,763,141
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年11月9日
              項目
                                      至 令和2年5月8日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年5月8日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                             110,428,746円
         本額
         同期中追加設定元本額                                                 -円
         同期中一部解約元本額                                              7,971,516円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             102,457,230円
         計                                             102,457,230円
     2.   受益権の総数                                             102,457,230口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 令和1年11月9日
                   項目
                                           至 令和2年5月8日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年5月8日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                △11,477,159
     合計                                                △11,477,159
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5691円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (15,691円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)株式以外の有価証券
                                                    令和2年5月8日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         BRAZIL    7.125   01/20/37
                                        196,000.000           219,521.960
                      BRAZIL    8.875   04/15/24
                                        20,000.000           24,079.000
                      RUSSIAN    FEDERATION      12.75
                                        82,000.000          138,309.400
                      06/24/28
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                        200,000.000           222,584.400
                      03/21/29
                      TURKEY    6.875   03/17/36
                                        410,000.000           357,151.000
                      TURKEY    7.0  06/05/20
                                        18,000.000           18,041.650
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                        130,000.000           153,595.000
                      6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル 小計                          1,056,000.000           1,133,282.410
                                       (112,316,160)           (120,535,917)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   7.75
                                       4,600,000.000           4,847,204.000
                      11/13/42
             メキシコ・ペソ 小計                          4,600,000.000           4,847,204.000
                                       (20,470,000)           (21,570,058)
             南アフリカ・ラ         SOUTH   AFRICA    10.5
                                        620,000.000           705,696.830
             ンド
                      12/21/26
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                       1,500,000.000           1,194,252.900
                      02/28/48
             南アフリカ・ランド 小計                          2,120,000.000           1,899,949.730
                                       (12,147,600)           (10,886,712)
     国債証券 合計                                  144,933,760           152,992,687
                                       (144,933,760)           (152,992,687)
     合計                                             152,992,687
                                                  (152,992,687)
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                      組入債券         有価証券の合計金額に
             通貨               銘柄数          時価比率            対する比率
                                      (%)            (%)
     アメリカ・ドル                 国債証券          7銘柄       74.98                 78.79
     メキシコ・ペソ                 国債証券          1銘柄       13.42                 14.10
     南アフリカ・ランド                 国債証券          2銘柄       6.77                 7.12
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     DIAM BRICs株式マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                               4,657,026
         コール・ローン                                               1,094,588
         株式                                              138,091,650
         投資信託受益証券                                               2,570,477
                                                         161,193
         未収配当金
         流動資産合計                                              146,574,934
       資産合計                                               146,574,934
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   -
       負債合計                                                    -
      純資産の部
       元本等
         元本                                              145,058,883
         剰余金
                                                        1,516,051
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                              146,574,934
       純資産合計                                               146,574,934
      負債純資産合計                                                 146,574,934
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 令和1年11月9日
              項目
                                      至 令和2年5月8日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     2.
         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年5月8日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                             145,058,883円
         本額
         同期中追加設定元本額                                                 -円
         同期中一部解約元本額                                                 -円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド                                             145,058,883円
         計                                             145,058,883円
     2.   受益権の総数                                             145,058,883口

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 令和1年11月9日
                   項目
                                           至 令和2年5月8日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年5月8日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                                △18,859,266
     投資信託受益証券                                                  △751,794
     合計
                                                      △19,611,060
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0105円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (10,105円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
                                                    令和2年5月8日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
              BANCO   ITAU   HOLDING
                              1,833       3.740          6,855.420
     アメリカ・ドル
              FINANCEIRA      SA  ADR
              VALE   SA  SP-ADR
                              1,961       7.930         15,550.730
              LUKOIL    SPON   ADR
                               420      65.740          27,610.800
              GAZPROM    PAO  ADR
                              1,793       4.986          8,939.890
              BANCO   BRADESCO     SA  ADR
                              3,494       2.970         10,377.180
              X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                               350      30.300          10,605.000
              BAIDU   INC  -SPON   ADR
                               120      98.180          11,781.600
              SEVERSTAL     GDR
                               509      11.750          5,980.750
              TATNEFT    ADR
                               300      44.240          13,272.000
              TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                               205      53.190          10,903.950
              SBERBANK     ADR
                              2,006       10.565          21,193.390
              AMBEV   SA-ADR
                              2,093       2.000          4,186.000
              AUTOHOME     INC  ADR
                                84     78.910          6,628.440
              WEIBO   CORP   ADR
                               100      36.880          3,688.000
              JD.COM    INC  ADR
                               544      44.760          24,349.440
              ALIBABA    GROUP   HOLDING
                               793     196.490          155,816.570
              LTD-ADR
              MOMO   INC  SPON   ADR
                               300      22.300          6,690.000
              PINDUODUO     INC  ADR
                               246      50.050          12,312.300
     アメリカ・ドル 小計                        17,151                356,741.460
                                              (37,943,022)
              RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                              2,510     1,506.950          3,782,444.500
     インド・ルピー
              MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              2,008      400.650          804,505.200
              JSW  STEEL   LTD
                              1,991      172.200          342,850.200
              TATA   POWER   CO  LTD
                              5,078       29.000         147,262.000
              GAIL   INDIA   LTD
                              6,488       91.500         593,652.000
              TITAN   COMPANY    LTD
                               502     849.100          426,248.200
              BAJAJ   FINANCE    LTD
                               263    2,060.550           541,924.650
              HOUSING    DEVELOPMENT
                              1,230     1,703.900          2,095,797.000
              FINANCE    CORP
              INFOSYS    LTD
                              3,010      664.950         2,001,499.500
              HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              1,818      511.750          930,361.500
              AUROBINDO     PHARMA    LTD
                               800     648.550          518,840.000
              LARSEN    & TOUBRO    LTD
                               500     822.850          411,425.000
              TATA   CONSULTANCY
                               570    1,891.650          1,078,240.500
              SERVICES     LTD
              HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              1,098      117.650          129,179.700
              TECH   MAHINDRA     LTD
                              1,400      516.350          722,890.000
              AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                               600    2,182.100          1,309,260.000
     インド・ルピー 小計                        29,866               15,836,379.950
                                              (22,487,660)
                                150/192


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ブラジル・レア
              TIM  PARTICIPACOES       SA
                              2,900       13.000          37,700.000
     ル
              BANCO   DO  BRASIL    SA
                               900      26.260          23,634.000
              CIA  BRASILEIRA      DE
                               500      63.860          31,930.000
              DISTRIBUICAO
              PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                              4,000       17.440          69,760.000
              PORTO   SEGURO    SA
                               500      41.100          20,550.000
              TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                              1,100       47.400          52,140.000
              LOJAS   RENNER    SA
                               700      33.310          23,317.000
              BR  MALLS   PARTICIPACOES
                              3,100       8.140         25,234.000
              SA
              JBS  SA
                              2,200       24.390          53,658.000
              MAGAZINE     LUIZA   SA
                               800      56.790          45,432.000
              NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                               800      56.490          45,192.000
              PARTICIPACOES       SA
     ブラジル・レアル 小計                        17,500                428,547.000
                                              (7,808,126)
              CHINA   MOBILE    LIMITED
                              2,500       59.100         147,750.000
     香港・ドル
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              2,000       58.800         117,600.000
              LTD
              HUADIAN    POWER   INTL   CORP-
                              18,000        2.560         46,080.000
              H
              CNOOC   LTD
                              19,000        8.570         162,830.000
              BRILLIANCE      CHINA
                              8,000       7.420         59,360.000
              AUTOMOTIVE
              CSPC   PHARMACEUTICAL
                              4,000       15.500          62,000.000
              GROUP   LTD
              CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                              2,000       30.600          61,200.000
              PETRO   CHINA   CO  LTD
                              28,000        2.660         74,480.000
              CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                              8,000       4.890         39,120.000
              LTD
              YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                              78,000        1.410         109,980.000
              KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                              1,500       18.640          27,960.000
              GEELY   AUTOMOBILE
                              8,000       12.620         100,960.000
              HOLDINGS     LTD
              TINGYI    HOLDING    CORP
                              6,000       13.880          83,280.000
              CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                              3,000       27.500          82,500.000
              TENCENT    HOLDINGS     LTD
                              3,100      407.200         1,262,320.000
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              5,000       79.100         395,500.000
              CO-H
              LI  NING   CO  LTD
                              6,000       25.450         152,700.000
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              59,000        6.080         358,720.000
              SSY  GROUP   LTD
                              12,000        5.580         66,960.000
              CHINA   NATIONAL     BLDG
                              10,000        9.570         95,700.000
              MATERIAL
              BANK   OF  CHINA   LTD
                              80,000        2.890         231,200.000
              IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                              19,000        5.070         96,330.000
              H
              HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                              3,000       21.200          63,600.000
              CO  LTD
                                151/192

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              ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                              2,000       63.600         127,200.000
              CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                              10,000        8.690         86,900.000
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                              17,000        4.570         77,690.000
              CHINA   RAILWAY
                              10,000        7.990         79,900.000
              CONSTRUCTION       CORP
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              4,400       24.550         108,020.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                              2,000       9.470         18,940.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   RESOURCES     CEMENT
                              4,000       10.280          41,120.000
              SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                              2,000       32.700          65,400.000
              LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                              4,000       36.500         146,000.000
              LTD
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                              40,000        3.140         125,600.000
              CHINA
              POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                              20,000        4.470         89,400.000
              CHINA   CO  LTD
              CHINA   TOWER   CORP   LTD
                              48,000        1.710         82,080.000
              XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                              14,000        5.290         74,060.000
              BOC  AVIATION     LTD
                              1,500       47.250          70,875.000
     香港・ドル 小計                        564,000                5,091,315.000
                                              (69,852,842)
     合計                        628,517                 138,091,650
                                             (138,091,650)
     (2)株式以外の有価証券

                                                    令和2年5月8日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                          700.000         25,900.000
     証券        ル
                      ENERGISA     SA
                                         1,800.000          71,100.000
                      SUL  AMERICA    SA
                                         1,000.000          44,080.000
             ブラジル・レアル 小計                            3,500.000          141,080.000
                                                   (2,570,477)
     投資信託受益証券 合計                                     3,500         2,570,477
                                                   (2,570,477)
     合計                                              2,570,477
                                                   (2,570,477)
     (注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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     3.外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                 組入株式                有価証券の合計金額に
                                      投資信託受益証券
          通貨             銘柄数          時価比率                   対する比率
                                        時価比率
                                 (%)                   (%)
                                         (%)
     アメリカ・ドル            株式           18銘柄      25.89            -           26.97
     インド・ルピー            株式           16銘柄      15.34            -           15.99
     ブラジル・レアル            株式           11銘柄      5.33           -            7.38
                 投資信託受益証券            3銘柄       -         1.75
     香港・ドル            株式           37銘柄
                                  47.66            -           49.66
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                               2,173,823,170円
     Ⅱ 負債総額                                                 3,739,550円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               2,170,083,620円
     Ⅳ 発行済数量                                               2,991,031,922口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.7255円
     (参考)

     国内債券アクティブ・マザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                                403,696,791円
     Ⅱ 負債総額                                                31,092,300円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                372,604,491円
     Ⅳ 発行済数量                                                262,767,895口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4180円
     高金利ソブリン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                               2,003,426,519円
     Ⅱ 負債総額                                                77,125,016円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               1,926,301,503円
     Ⅳ 発行済数量                                               1,433,654,733口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3436円
     DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                                218,613,490円
     Ⅱ 負債総額                                                 1,528,973円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                217,084,517円
     Ⅳ 発行済数量                                                153,043,170口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.4185円
     DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                              31,617,256,963円
     Ⅱ 負債総額                                                254,777,655円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              31,362,479,308円
     Ⅳ 発行済数量                                              13,135,764,835口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.3876円
                                154/192





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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                                416,785,658円
     Ⅱ 負債総額                                                     0円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                416,785,658円
     Ⅳ 発行済数量                                                190,092,126口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.1925円
     DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                              21,844,007,602円
     Ⅱ 負債総額                                                     0円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              21,844,007,602円
     Ⅳ 発行済数量                                               7,277,950,964口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.0014円
     DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                              33,070,311,845円
     Ⅱ 負債総額                                                     0円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              33,070,311,845円
     Ⅳ 発行済数量                                              14,784,925,478口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.2368円
     DIAM新興国債券マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                                172,739,282円
     Ⅱ 負債総額                                                     0円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                172,739,282円
     Ⅳ 発行済数量                                                102,457,230口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.6860円
     DIAM BRICs株式マザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ 資産総額                                                156,162,010円
     Ⅱ 負債総額                                                 4,270,643円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                151,891,367円
     Ⅳ 発行済数量                                                145,058,883口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0471円
                                155/192






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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)  受益証券の名義書換
         該当事項はありません。
         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
         ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
         を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
         する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
         受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
         式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
         の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)  受益者等名簿

         該当事項はありません。
      (3)  受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      (4)  受益権の譲渡制限

         譲渡制限はありません。
         ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
         ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
          の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
         ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)  受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
         抗することができません。
      (6)  受益権の再分割

         委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
         均等に再分割できるものとします。
      (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
         い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
         に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                157/192



















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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2020年5月29日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2020年5月29日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                158/192



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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26           1,160,565,284,561

           追加型公社債投資信託
                                  863           13,062,656,894,856

           追加型株式投資信託
                                  36            97,205,646,710

           単位型公社債投資信託
                                  185           1,287,535,891,479

           単位型株式投資信託
                                1,110            15,607,963,717,606

               合計
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
     2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度(自2019年4月1日至

      2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)

                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                  32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                  28,548,165
       有価証券                               153,518                    996
       未収委託者報酬                              12,438,085                  11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                  4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                  331,543
       未収収益                                56,925                  11,674
       前払費用                               573,874                  480,129
       その他                               491,914                 2,815,351
                    流動資産計                 77,197,195                  81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                  1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1      1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399          ※1       270,768
        建設仮勘定                                 -                 894
       無形固定資産                              2,411,540                  3,524,781
        ソフトウエア
                                      885,545                 3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                   221,784
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                  -
       投資その他の資産                              9,269,808                  9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                   261,361
        関係会社株式                             4,499,196                  5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                  1,302,402
        繰延税金資産
                                     1,748,459                  2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                    固定資産計                 13,142,665                  14,285,364
             資産合計                       90,339,861                  95,566,859
                                161/192







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                                                   (単位:千円)
                               第34期                 第35期
                           (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                  9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                   流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                   固定負債計                  2,073,009                 2,293,087
             負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                           31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                           14,146,079                 17,871,090
                   株主資本計
                                    67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                       846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
           負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第34期                  第35期
                           (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                 営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                 営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額
                             1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
                一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益
                                    19,992,752                  20,353,050
                                163/192




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                              第34期                  第35期
                           (自 2018年4月1日                  (自 2019年4月1日
                            至 2019年3月31日)                   至 2020年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                  49,164
       投資信託償還益                        -                 5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                   7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                   3,473
                営業外収益計                     305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        -                   1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        -                31,680
       雑損失                      5,659                   104
                営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                              20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                 特別利益計                    353,644                 1,169,758
      特別損失
       固定資産除却損                 ※1    19,121              ※1    16,085
                 特別損失計
                                      19,121                  16,085
      税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                               △71,767                  △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                              14,119,516                  15,005,011
                                164/192








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     (3)【株主資本等変動計算書】
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                              その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                   利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                   積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                        △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            -     -      -      -    -  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                     株主資本           評価・換算
                                        合計
                           有価証券
             利益剰余金
                      合計          差額等合計
                          評価差額金
               合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   -    51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                165/192



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     第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                 資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                                △
      剰余金の配当                                           △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      -
      変動額(純額)
     当期変動額合計           -     -     -     -    -     -   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                          純資産

              その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755      846,755     68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
       方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     注記事項
     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                 第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
       建物                                229,897                 320,020
       器具備品                                927,688                 949,984
     (損益計算書関係)

     ※1.固定資産除却損の内訳
                                                       (千円)
                                 第34期                 第35期
                             (自   2018年4月      1日        (自   2019年4月      1日
                               至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
       建物                                 1,550                   -
       器具備品                                  439                9,609
       ソフトウエア                                 17,130                  6,475
     (株主資本等変動計算書関係)

      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000
          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の    配当の     配当金の総       1株当たり配           基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

         普通株式
                       15,510              -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第34期(2019年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
        (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
        (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               -
        (1)未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               -
              負債計
       第35期(2020年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               32,932,013            32,932,013                -
        (1)現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                -
        (2)金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,674,225            4,674,225               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             -
                               77,644,787            77,644,787                -
              資産計
                                4,582,140            4,582,140               -
        (1)未払手数料
                                4,582,140            4,582,140               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        負 債
        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       (千円)
                                   第34期               第35期
                 区分
                               (2019年3月31日現在)               (2020年3月31日現在)
                                        276,764               259,369
        ①非上場株式
                                       4,499,196               5,299,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期(2019年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -         -         -
        (1)現金・預金
                           18,773,228             -         -         -
        (2)金銭の信託
                           12,438,085             -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            3,295,109             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          -
           その他有価証券(投資信託)
       第35期(2020年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           32,932,013             -        -          -
        (1)現金・預金
                           28,548,165             -        -          -
        (2)金銭の信託
                           11,487,393             -        -          -
        (3)未収委託者報酬
                            4,674,225             -        -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          -
           その他有価証券(投資信託)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券関係)
     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
     2.  その他有価証券

      第34期(2019年3月31日現在)
                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第35期(2020年3月31日現在)

                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                -             -             -
       ①株式
                                -             -             -
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
        株式
                                 -             -             -

        投資信託
       第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                             1,298,377             1,169,758                 -
        株式
        投資信託                       159,526              5,528               1

       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
          ます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第34期              第35期
                                 (自   2018年4月      1日     (自   2019年4月      1日
                                  至   2019年3月31日)            至   2020年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
         勤務費用                                 300,245              302,546
         利息費用                                  1,918              2,087
         数理計算上の差異の発生額                                △10,147                18,448
         退職給付の支払額                                △158,018              △187,749
         その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        (千円)
                                     第34期              第35期
                                 (2019年3月31日現在)              (2020年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                        (千円)
                                     第34期              第35期
                                (自   2018年4月      1日     (自   2019年4月      1日
                                  至  2019年3月31日)             至  2020年3月31日)
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                    1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                 (2019年3月31日現在)              (2020年3月31日現在)
       割引率                                   0.09%              0.09%
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                173,805                  221,053
         未払事業税
                                 10,915                  10,778
         未払事業所税
                                411,675                  420,513
         賞与引当金
                                 80,253                  78,439
         未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                   47,781
         受取負担金
                                102,490                  331,395
         運用受託報酬
                                 10,152                  14,116
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                          4,569                 50,942
                                125,839                   82,684
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
         退職給付引当金
                                 54,458                  53,321
         時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 29,494                  11,532
         その他
                                   -                   3
         その他有価証券評価差額金
                               2,069,527                  2,508,004
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               2,069,527                  2,508,004
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △321,067                      -
         その他有価証券評価差額金
                               △321,067                      -
        繰延税金負債合計
                               1,748,459                  2,508,004
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
                            第34期               第35期
                        (2019年3月31日現在)                (2020年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
        顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)損益計算書項目
                            第34期               第35期
                        (自   2018年4月      1日      (自   2019年4月      1日
                        至    2019年3月31日)             至    2020年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
       (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)         及び  第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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     (関連当事者情報)
     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
     該当はありません。
     第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
     該当はありません。
     第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

     該当はありません。
     (3)兄弟会社等

     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                            役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                            兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式               -
                                            1,270,000             -
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     第35期(自       2019年4月1日        至  2020年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                            役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
     性
                            兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                    の販売     数料
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     (1株当たり情報)
                               第34期                  第35期
                           (自   2018年4月      1日         (自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
      1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
      1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第34期                  第35期
                            (自   2018年4月      1日         (自   2019年4月      1日
                             至  2019年3月31日)                至  2020年3月31日)
      当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         -                  -
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

      (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
      a.名称
        みずほ信託銀行株式会社
      b.資本金の額
        2019年3月末日現在  247,369百万円
      c.事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                            資本金の額
              名      称                         事  業  の  内  容
                           (単位:百万円)
       株式会社ジャパンネット銀行                        37,250    日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社北陸銀行                       140,409     日本において銀行業務を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               48,323
       株式会社SBI証券
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       楽天証券株式会社                         7,495
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               10,000
       SMBC日興証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
       (注)資本金の額は2019年3月末日現在
     (3)投資顧問会社

      a.名称
        Asset    Management       One  International        Ltd.
      b.資本金の額
        2019年12月末日現在  900万ポンド
      c.事業の内容
        イギリスにおいて投資顧問業務を営んでいます。
     (4)投資顧問会社

      a.名称
        デービス・セレクテド・アドバイザーズ
      b.資本金の額
        2019年12月末日現在  886,428,617米ドル
      c.事業の内容
        米国において投資顧問業務を営んでいます。
     (5)投資顧問会社

      a.名称
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        ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー
      b.資本金の額
        2019年12月末日現在  15,958千豪ドル
      c.事業の内容
        豪州において投資顧問業務を営んでいます。
     (6)投資顧問会社

      a.名称
        Asset    Management       One  USA  Inc.
      b.資本金の額
        2019年12月末日現在  400万米ドル
      c.事業の内容
        米国において投資顧問業務を営んでいます。
     2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱いおよび販売
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  デービス・セレクテド・アドバイザーズは、委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM U
        S・リート・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
      (2)  ファースト・センティア・インベスターズ(オーストラリア)アイエム・エルティーディー                                                 は、

        委託会社との投資一任契約に基づき、DIAM インターナショナル・リート・インカム・オー
        プン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
      (3)Asset     Management       One  International        Ltd.は、委託会社との投資一任契約に基づき、高金利ソブ

        リン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
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      (4)Asset     Management       One  USA  Inc.は、委託会社との投資顧問契約に基づき、DIAM世界好配当株
        オープン・マザーファンドおよび                  DIAM     BRICs株式マザーファンド                 の運用指図等について
        助言を行います。
     3【資本関係】

       委託会社は、Asset           Management       One  USA  Inc.およびAsset          Management       One  International        Ltd.の
       株式を、それぞれについて100%保有しています。
        ※持株比率5%以上を記載します。
                                187/192

















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     第3【その他】
     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
        26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 2020年5月27日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川 敬          印
                          業  務  執  行  社  員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
     31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
     は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
     の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
     と判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
     かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
     る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
     ある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
     ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
     る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
     的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                189/192



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     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
     報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

                                190/192












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                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和2年6月19日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会 御  中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         丘   本    正    彦    印
                     業務執行社員
     監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

     ドの経理状況」に掲げられているDIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの令和1年11
     月9日から令和2年5月8日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

     拠して、DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンドの令和2年5月8日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
     のと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

     査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
     監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
     ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
     は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

     あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
     業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                191/192



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

     要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
     表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
     に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
     があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

     職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

     制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
     て報告を行う。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。