ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月7日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内国 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
投資信託受益証券に係るファンドの
名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国 4,000億円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
また、愛称として「三本の矢」という名称を用いる場合があります。
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下、「受益権」といいます。）
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社振法」といいます。）の規定
の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関
等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理
機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。以下
同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセットマネ
ジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除
き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
4,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終
了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上１万口当りに換算した基準価額で表示
することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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（５）【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として、各販売会社が定める手数料
率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかか
りません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（６）【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2020年8月8日から2021年2月5日まで
※ただし、お申込みの取扱いは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付
は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の
事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニューヨークの銀
行、ロンドンの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下
「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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（９）【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
ものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定
する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を
行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所については、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けい
ぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けい
ぞく投資約款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
は、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規
定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午
後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完
了したものを当日のお申込みとします。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り
消すことができるものとします。
なお、海外休業日には、お申込みの受付を行いません。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰腟厊牓홟靵㎏벀䱓흶쩪⤰
振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録が行われます。
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なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管
理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口
座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
②当ファンドの信託金限度額は、4,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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○商品分類表
投資対象資産
単位型投信 投資対象地域
（収益の源泉）
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
資 産 複 合 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・
不動産投信 中南米 なし
オブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、不動産 （中東）
投信）資産配分変
更型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
て、主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対
その他資産（投
資信託証券（資
象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
産複合（株式、
もしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
債券、不動産投
（注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の
信）資産配分変
更 型 ））
投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債
券、不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある
年6回（隔月）
ものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
グ ロ ー バ ル
（日本を含む）
を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
フ ァ ミ リ ー
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
フ ァ ン ド
のをいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
為替ヘッジなし ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年12月28日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金及び償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたも
のです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益
証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年5月29日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
（2020年5月29日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざしま
す。
＜投資対象＞
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、日経２２５インデックスファンド・マ
ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
投資対象とします。
＜投資態度＞
①外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、日経225インデックスファンド・マザーファン
ドおよび外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券を通じて主に外国債
券、国内株式および外国不動産投資信託証券に投資し、安定的なインカムゲインの確保に加
え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
②各マザーファンドへの投資に当たっては、各資産の信託財産におけるリスク量が均等となる比
率に基づき算出された投資比率に従い、配分します。
③基本リスクウェイトは、各資産の時価およびボラティリティをもとに、みずほ第一フィナン
シャルテクノロジー株式会社が定期的に計測します。計測の結果、原則として、基本リスク
ウェイトから信託財産におけるいずれかの資産のリスクウェイトが5％以上乖離した場合にはリ
バランスを行います。
④上記規定にかかわらず、信託財産の純資産総額の水準や市場環境等によって、各資産の投資割
合を見直す場合があります。
⑤実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行いません。
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（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投
資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
1．有価証券
2．金銭債権
3．約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。）
②有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドおよび日経225インデックスファンド・マ
ザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3．指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
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投資態度 ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日
(注1)
本、円ベース、為替ヘッジなし）」 に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
(注1) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている
債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサー
ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
ヘッジを実施する可能性があります。
運用 プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群
を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小と
なるポートフォリオを構築します。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取
得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 日経225インデックスファンド・マザーファンド
(注2)
基本方針
この投資信託は、日経平均株価（日経225） に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
(注2)日経平均株価
①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法に
よって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株
価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の
知的財産権を有しています。
②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権
は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
③ 日経225インデックスファンド・マザーファンド は、投資信託委託会社等の責任の
もとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および 日経
225インデックスファンド・マザーファンド の取引に関して、一切責任を負いませ
ん。
④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うも
のではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他
「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
主な投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資 態度 ①株式については、原則として日経平均株価（日経225）採用銘柄の中から200銘柄以
※
上 に等株数投資します。
※一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資対象から除外する場合があります。
②株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、高位を保ちます。
③株式の実質組入比率を調整するため、株価指数先物取引やオプション取引を行うこ
とがあります。
④非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外
国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似
の取引を行うことができます。
また、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。
※
運用プロセス
①原則として、日経225採用銘柄の中から200銘柄以上 に等株数投資を行います。
※一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資対象から除外する場合があります。
②株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、高位を保ちます。
③資金の流出入に伴って発生する取引コスト等の影響を軽減するために取引コスト
の低い株価指数先物取引等を積極的に活用して、日経225との連動性の向上を図り
ます。
㭟匰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰漰Ũ⩟མ띦䈰欰䨰儰識띙풊ᝢ䭥灥餰溌ꁢ씰葑䡲楏ꅨ㰰
理論価格との乖離などによる影響により、日経平均株価（日経225）との間に若干の
乖離を生じることがあります。
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
④外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
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ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、
(注3)
配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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(注3)Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・
ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であ
り、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard &
Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・
ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®
は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow
Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、
SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones
Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているもの
ではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一
般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは
全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデック
スの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしま
せん。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するもの
でもありません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P Dow
Jones Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones
Indicesおよび／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名の
ライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスは委託会社または
本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されま
す。S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスの決定、
構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義
務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または
本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品
が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任
を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、
本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責
任も負いません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、
指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供す
る保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社
ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効
果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれること
は、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨
を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスまたはその
関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれ
に限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または
完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺
漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。
S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせ
ず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥ
ＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関
して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果
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について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いか
なる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時
間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、
または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとして
も、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負
わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow
Jones Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在
しません。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信
託証券とします。
投資 態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ 先進国
ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連
動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況動
向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状
況によってはヘッジを行う場合があります。
運用プロセス
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主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以
内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超える不動産投資
信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券
をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
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経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020 年5月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
1.収益分配方針
毎決算時（原則として奇数月の各6日。休業日の場合は翌営業日。）に、以下の方針に基づ
き、収益分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
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分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
収益分配は、分配対象額の範囲のうち、原則として利子・配当等収益の範囲内で行います。ま
た、毎年5月および11月の決算時には、原則として利子・配当等収益に売買益（評価益を含み
ます。）等を加えた額から分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
2.収益の分配方式
(1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。）から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相
当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、
その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その
一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬及び当該監査報酬にか
かる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益をもっ
て補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
配準備積立金として積み立てることができます。
(2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
3.収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は、税引後無手数料で再
投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
(1)マザーファンドへの投資割合（約款 運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(2)株式への投資割合（約款 運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
株式への直接投資は行いません。
(3)外貨建資産の実質投資割合（約款 運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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(4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、 委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。（約款 運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
(5)有価証券先物取引等のデリバティブ取引は行いません。
(6)特別の場合の外貨建資産への投資制限（約款第19条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
(7)資金の借入れ（約款第26条）
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％
以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
た場合等は、基準価額の下落要因となります。
各資産（外国債券、国内株式、外国リート）の実質資産配分比率は基本リスクウェイトに基づい
た比率とします。収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数またはすべての資産価値が下落
する場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
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○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。一般
に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。また金利の変動に伴い、リートの価格
も変動する傾向があり、当ファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは株式に実質的に投資します。株式の価格は一般に大きく変動します。株式市場全体
の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性
があります。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは実質組入外貨建資産の為替リスクに対して為替ヘッジを行わないため、為替相場が
円高になった場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
また実質組入外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因によ
る影響を受けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンド
が実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうし
た状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなるこ
とがあり、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
ります。
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○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場
合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準
価額が予想外に下落する要因となる場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができます。
○当ファンドは、信託財産の純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と
認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中で
も信託を終了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
イ．当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券（外
貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保
護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には
投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損
失は購入者が負担することとなります。
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＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限として、各販売会社
が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等
にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1％（税抜1.0％）
※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて以下の通りとします。
信託報酬の配分（税抜）
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産額
年率0.44％ 年率0.50％ 年率0.06％
100億円以下の部分
100億円超
年率0.39％ 年率0.55％ 年率0.06％
300億円以下の部分
300億円超の部分 年率0.34％ 年率0.60％ 年率0.06％
購入後の情報提供、交付
信託財産の運用、目論見 運用財産の保管・管理、
運用報告書等各種書類の
主な役務 書等各種書類の作成、基 委託会社からの運用指図
送付、口座内でのファン
準価額の算出等の対価 の実行等の対価
ドの管理等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
㭏㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏䉎蘰渰栰
に信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
㭙풊ᝏ᩹㸰湏㆑氰欰漰ş匰픰ꄰ줰湢閌잘杕住᩹㻿࠰缰娰筻ⱎ0픰ꌰ쨰뜰옰꼰츰
ジー株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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（４）【その他の手数料等】
①信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
②その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
きます。
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
2)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファン
ドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき当該監査に要する費用にかか
る消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
3)有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料
にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信
託財産から支払われます。
4)マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額お
よび外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
限額等を示すことができません。
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（リート）の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となる場合があります。
（５）【課税上の取扱い】
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺䤰
相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ 年5月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
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ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 3,840,739,918 98.63
内 日本 3,840,739,918 98.63
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 53,315,845 1.37
純資産総額 3,894,055,763 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 119,509,344,826 97.25
内 アメリカ 55,317,169,368 45.01
内 フランス 11,983,337,327 9.75
内 イタリア 11,072,420,397 9.01
内 ドイツ 8,663,811,501 7.05
内 イギリス 7,914,367,031 6.44
内 スペイン 7,033,534,132 5.72
内 ベルギー 3,020,745,374 2.46
内 オーストラリア 2,324,020,907 1.89
内 オランダ 2,278,620,459 1.85
内 カナダ 2,168,936,856 1.76
内 オーストリア 2,014,002,302 1.64
内 アイルランド 1,038,849,277 0.85
内 メキシコ 791,265,473 0.64
内 フィンランド 682,758,744 0.56
内 ポーランド 672,528,566 0.55
内 デンマーク 575,425,108 0.47
内 マレーシア 566,136,087 0.46
内 シンガポール 494,440,195 0.40
内 イスラエル 380,150,820 0.31
内 スウェーデン 259,501,942 0.21
内 ノルウェー 257,322,960 0.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,378,499,190 2.75
純資産総額 122,887,844,016 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 23,078,553,300 94.04
内 日本 23,078,553,300 94.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,462,291,090 5.96
純資産総額 24,540,844,390 100.00
その他資産の投資状況
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 1,439,460,000 5.87
内 日本 1,439,460,000 5.87
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 3,719,487,849 10.63
内 オーストラリア 2,250,972,658 6.44
内 シンガポール 1,468,515,191 4.20
投資証券 30,887,124,968 88.31
内 アメリカ 26,038,187,735 74.45
内 イギリス 1,732,463,487 4.95
内 カナダ 633,529,813 1.81
内 香港 586,249,389 1.68
内 フランス 540,472,784 1.55
内 ベルギー 422,103,931 1.21
内 オランダ 319,165,158 0.91
内 スペイン 186,512,647 0.53
内 ニュージーランド 151,000,588 0.43
内 ドイツ 98,140,366 0.28
内 ガーンジィ 86,547,239 0.25
内 アイルランド 47,467,557 0.14
内 イスラエル 24,386,165 0.07
内 マン島 8,711,705 0.02
内 韓国 6,636,287 0.02
内 イタリア 5,550,117 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 368,156,765 1.05
純資産総額 34,974,769,582 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
外国債券パッシブ・ファン 親投資
1.8789 1.9338 －
1 ド・マザーファンド 信託受 1,124,396,528 55.84
日本 益証券 2,112,628,637 2,174,358,005 －
日経２２５インデックス 親投資
1.5724 1.7475 －
2 ファンド・マザーファンド 信託受 509,876,790 22.88
日本 益証券 801,781,252 891,009,690 －
外国リート・パッシブ・ 親投資
0.9852 1.0687 －
3 ファンド・マザーファンド 信託受 725,528,421 19.91
日本 益証券 714,863,153 775,372,223 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.63
合計 98.63
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.0 11/15/21
国債証 101.00 102.66 2
1 1,118,312,000 0.93
券
アメリカ 1,129,538,800 1,148,148,206 2021/11/15
US T N/B 2.0 05/31/21
国債証 100.66 101.81 2
2 1,089,278,900 0.90
アメリカ 券 1,096,554,933 1,109,064,626 2021/5/31
US T N/B 2.125 12/31/21
国債証 101.30 103.07 2.125
3 984,974,800 0.83
アメリカ 券 997,825,637 1,015,293,555 2021/12/31
US T N/B 2.125 09/30/21
国債証 101.08 102.59 2.125
▶ 950,565,200 0.79
券
アメリカ 960,887,739 975,220,484 2021/9/30
US T N/B 2.0 02/15/22
国債証 101.19 103.12 2
5 910,779,100 0.76
券
アメリカ 921,630,175 939,276,521 2022/2/15
US T N/B 1.75 03/31/22
国債証 100.75 102.87 1.75
6 751,634,700 0.63
券
アメリカ 757,330,677 773,244,197 2022/3/31
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 108.30 108.67 2.375
7 690,342,600 0.61
券
アメリカ 747,687,012 750,208,246 2024/8/15
US T N/B 2.0 11/30/22
国債証 101.70 104.49 2
8 708,622,700 0.60
券
アメリカ 720,691,429 740,455,356 2022/11/30
US T N/B 2.125 06/30/22
国債証 101.72 104.05 2.125
9 702,170,900 0.59
券
アメリカ 714,294,315 730,641,732 2022/6/30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 104.63 108.72 2.5
10 670,987,200 0.59
券
アメリカ 702,072,774 729,541,313 2024/5/15
US T N/B 8.0 11/15/21
国債証 111.23 111.51 8
11 645,180,000 0.59
券
アメリカ 717,636,732 719,451,301 2021/11/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 105.04 108.62 2.75
12 647,330,600 0.57
券
アメリカ 680,000,565 703,162,864 2023/11/15
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 113.25 120.60 3.125
13 520,445,200 0.51
アメリカ 券 589,444,842 627,705,701 2028/11/15
US T N/B 1.625 11/15/22
国債証 100.67 103.49 1.625
14 604,318,600 0.51
券
アメリカ 608,402,470 625,446,139 2022/11/15
US T N/B 2.75 02/15/24
国債証 105.35 109.18 2.75
15 572,059,600 0.51
券
アメリカ 602,718,419 624,617,575 2024/2/15
US T N/B 2.125 12/31/22
国債証 102.11 104.95 2.125
16 593,565,600 0.51
券
アメリカ 606,132,493 622,965,646 2022/12/31
US T N/B 2.0 02/15/25
国債証 102.98 107.74 2
17 569,909,000 0.50
券
アメリカ 586,917,221 614,032,420 2025/2/15
US T N/B 2.25 11/15/25
国債証 104.62 109.88 2.25
18 558,080,700 0.50
券
アメリカ 583,891,932 613,234,766 2025/11/15
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 103.17 108.33 2
19 557,005,400 0.49
券
アメリカ 574,716,427 603,437,018 2025/8/15
US T N/B 2.125 05/15/25
国債証 103.71 108.66 2.125
20 553,779,500 0.49
券
アメリカ 574,329,907 601,759,298 2025/5/15
US T N/B 1.75 05/15/22
国債証 100.82 103.06 1.75
21 580,662,000 0.49
券
アメリカ 585,425,239 598,467,452 2022/5/15
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 110.99 118.14 2.875
22 503,240,400 0.48
券
アメリカ 558,557,522 594,531,353 2028/8/15
US T N/B 1.75 09/30/22
国債証 100.96 103.62 1.75
23 564,532,500 0.48
券
アメリカ 570,001,408 584,996,803 2022/9/30
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 110.75 117.80 2.875
24 476,357,900 0.46
券
アメリカ 527,603,586 561,171,932 2028/5/15
US T N/B 1.5 09/30/21
国債証 100.10 101.75 1.5
25 550,553,600 0.46
券
アメリカ 551,134,257 560,209,791 2021/9/30
US T N/B 1.75 01/31/23
国債証 101.10 104.10 1.75
26 535,499,400 0.45
券
アメリカ 541,398,257 557,463,239 2023/1/31
US T N/B 1.625 12/31/21
国債証 102.42 102.27 1.625
27 537,650,000 0.45
券
アメリカ 550,671,130 549,894,118 2021/12/31
US T N/B 2.0 05/31/24
国債証 102.59 106.82 2
28 512,918,100 0.45
券
アメリカ 526,221,912 547,900,714 2024/5/31
US T N/B 2.25 11/15/24
国債証 104.01 108.52 2.25
29 504,315,700 0.45
券
アメリカ 524,567,125 547,300,730 2024/11/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 109.60 116.39 2.75
30 469,906,100 0.45
券
アメリカ 515,024,423 546,963,353 2028/2/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.25
合計 97.25
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
ファーストリテイリング 株式 63,191.28 60,530.00 －
1 38,000 9.37
日本 小売業 2,401,268,893 2,300,140,000 －
ソフトバンクグループ 株式 4,377.54 4,832.00 －
2 情報・通 228,000 4.49
日本 998,079,318 1,101,696,000 －
信業
東京エレクトロン 株式 21,914.69 21,500.00 －
3 38,000 3.33
日本 電気機器 832,758,443 817,000,000 －
ファナック 株式 20,191.66 19,215.00 －
▶ 38,000 2.98
日本 電気機器 767,283,124 730,170,000 －
株式
ＫＤＤＩ 3,191.94 3,136.00 －
5 情報・通 228,000 2.91
日本 727,762,636 715,008,000 －
信業
テルモ 株式 3,550.55 4,230.00 －
6 152,000 2.62
日本 精密機器 539,684,370 642,960,000 －
中外製薬 株式 10,029.41 15,890.00 －
7 38,000 2.46
日本 医薬品 381,117,920 603,820,000 －
ダイキン工業 株式 15,068.08 15,850.00 －
8 38,000 2.45
日本 機械 572,587,260 602,300,000 －
信越化学工業 株式 12,148.34 12,620.00 －
9 38,000 1.95
日本 化学 461,637,014 479,560,000 －
京セラ 株式 6,988.72 5,831.00 －
10 76,000 1.81
日本 電気機器 531,142,789 443,156,000 －
リクルートホールディング
株式 3,607.98 3,710.00 －
ス
11 114,000 1.72
サービス
日本 411,310,236 422,940,000 －
業
アドバンテスト 株式 5,128.59 5,320.00 －
12 76,000 1.65
日本 電気機器 389,773,145 404,320,000 －
エムスリー 株式 2,765.13 4,340.00 －
13 サービス 91,200 1.61
日本 252,180,709 395,808,000 －
業
第一三共 株式 6,907.57 10,085.00 －
14 38,000 1.56
日本 医薬品 262,487,713 383,230,000 －
ＴＤＫ 株式 10,877.66 10,080.00 －
15 38,000 1.56
日本 電気機器 413,351,281 383,040,000 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アステラス製薬 株式 1,792.91 1,914.50 －
16 190,000 1.48
日本 医薬品 340,652,932 363,755,000 －
セコム 株式 9,430.59 9,334.00 －
17 サービス 38,000 1.45
日本 358,362,515 354,692,000 －
業
花王 株式 8,469.88 8,647.00 －
18 38,000 1.34
日本 化学 321,855,624 328,586,000 －
エーザイ 株式 7,639.33 8,438.00 －
19 38,000 1.31
日本 医薬品 290,294,838 320,644,000 －
ファミリーマート 株式 2,542.38 2,019.00 －
20 152,000 1.25
日本 小売業 386,443,058 306,888,000 －
オリンパス 株式 1,558.09 1,871.50 －
21 152,000 1.16
日本 精密機器 236,829,815 284,468,000 －
オムロン 株式 6,387.68 7,140.00 －
22 38,000 1.11
日本 電気機器 242,731,845 271,320,000 －
ソニー 株式 6,636.76 6,874.00 －
23 38,000 1.06
日本 電気機器 252,197,206 261,212,000 －
トヨタ自動車 株式 7,396.37 6,755.00 －
24 輸送用機 38,000 1.05
日本 281,062,407 256,690,000 －
器
資生堂 株式 8,135.12 6,570.00 －
25 38,000 1.02
日本 化学 309,134,739 249,660,000 －
塩野義製薬 株式 6,178.39 6,361.00 －
26 38,000 0.98
日本 医薬品 234,778,853 241,718,000 －
エヌ・ティ・ティ・データ 株式 1,382.43 1,245.00 －
27 情報・通 190,000 0.96
日本 262,662,966 236,550,000 －
信業
バンダイナムコホールディ
株式 6,351.63 5,996.00 －
ングス
28 38,000 0.93
その他製
日本 241,362,291 227,848,000 －
品
トレンドマイクロ 株式 5,312.34 5,920.00 －
29 情報・通 38,000 0.92
日本 201,869,043 224,960,000 －
信業
日東電工 株式 5,847.06 5,830.00 －
30 38,000 0.90
日本 化学 222,188,283 221,540,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 94.04
合計 94.04
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
令和2年5月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 17.82
国内
小売業 12.13
情報・通信業 10.16
医薬品 9.89
化学 7.76
サービス業 5.74
機械 4.32
輸送用機器 4.05
精密機器 3.99
食料品 3.68
その他製品 2.07
建設業 1.92
陸運業 1.91
卸売業 1.71
不動産業 1.24
ガラス・土石製品 1.00
保険業 0.79
非鉄金属 0.75
ゴム製品 0.68
銀行業 0.54
証券、商品先物取引業 0.27
倉庫・運輸関連業 0.21
石油・石炭製品 0.21
金属製品 0.20
その他金融業 0.20
電気・ガス業 0.19
繊維製品 0.16
水産・農林業 0.11
パルプ・紙 0.11
海運業 0.07
鉄鋼 0.06
鉱業 0.05
空運業 0.04
合計 94.04
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
PROLOGIS INC
投資証 9,374.10 10,005.66 －
1 224,820 6.43
券
アメリカ 2,107,485,735 2,249,473,942 －
EQUINIX INC
投資証 68,162.34 74,555.92 －
2 26,851 5.72
券
アメリカ 1,830,227,011 2,001,901,155 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 14,899.85 15,704.75 －
3 80,023 3.59
券
アメリカ 1,192,331,260 1,256,741,729 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUBLIC STORAGE
投資証 22,567.36 21,633.96 －
▶ 45,726 2.83
券
アメリカ 1,031,915,235 989,234,486 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 19,614.33 17,100.49 －
5 42,498 2.08
券
アメリカ 833,570,199 726,736,874 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 7,725.79 6,545.35 －
6 106,212 1.99
券
アメリカ 820,571,787 695,194,831 －
WELLTOWER INC
投資証 6,743.04 5,520.59 －
7 123,460 1.95
アメリカ 券 832,496,053 681,572,066 －
REALTY INCOME CORP
投資証 6,716.74 5,989.42 －
8 104,260 1.79
券
アメリカ 700,287,369 624,457,033 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 16,381.98 16,682.20 －
9 37,297 1.78
EQUIT
券
アメリカ 610,998,806 622,196,170 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 10,424.70 6,424.91 －
10 93,359 1.72
券
アメリカ
973,240,453 599,823,872 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 29,323.95 26,759.91 －
11 20,100 1.54
アメリカ 券 589,411,493 537,874,307 －
投資信
GOODMAN GROUP
1,014.73 1,099.50 －
12 託受益 489,196 1.54
オーストラリア 496,402,244 537,872,714 －
証券
LINK REIT
投資証 1,052.31 790.58 －
13 643,920 1.46
券
香港 677,604,248 509,076,712 －
INVITATION HOMES INC
投資証 2,796.84 2,817.28 －
14 163,706 1.32
券
アメリカ 457,860,146 461,206,621 －
VENTAS INC
投資証 4,778.34 3,952.80 －
15 113,340 1.28
券
アメリカ 541,577,175 448,010,669 －
MID AMERICA
投資証 12,855.43 12,651.97 －
16 34,682 1.25
券
アメリカ 445,852,028 438,795,963 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 14,845.02 14,896.13 －
17 28,178 1.20
券
アメリカ 418,303,166 419,743,176 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,649.26 3,745.26 －
18 111,746 1.20
券
アメリカ 407,790,633 418,518,930 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,114.37 2,751.69 －
19 150,477 1.18
アメリカ 券 468,641,483 414,066,462 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 10,760.33 10,454.06 －
20 39,555 1.18
アメリカ 券 425,625,119 413,510,604 －
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 11,866.28 9,436.83 －
21 43,718 1.18
券
アメリカ 518,770,371 412,559,456 －
SEGRO PLC
投資証 1,085.37 1,123.85 －
22 334,954 1.08
券
イギリス 363,551,465 376,439,526 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 6,850.02 6,720.62 －
23 55,610 1.07
PROPERTIES
券
アメリカ
380,929,926 373,733,956 －
UDR INC
投資証 4,513.75 4,134.52 －
24 89,518 1.06
券
アメリカ 404,061,950 370,114,722 －
WP CAREY INC
投資証 7,753.27 6,696.96 －
25 52,358 1.00
券
アメリカ 405,946,087 350,639,871 －
MEDICAL PROPERTIES TRUST
投資証 1,969.63 1,951.66 －
26 157,205 0.88
券
アメリカ 309,637,235 306,812,203 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 10,323.04 9,951.90 －
27 29,412 0.84
券
アメリカ 303,621,452 292,705,326 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,111.18 2,083.93 －
28 140,047 0.83
券
アメリカ 295,665,303 291,848,340 －
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 1,472.89 1,293.58 －
29 217,849 0.81
券
アメリカ 320,868,932 281,806,394 －
投資信
SCENTRE GROUP
201.24 169.81 －
30 託受益 1,637,682 0.80
オーストラリア 329,578,761 278,099,693 －
証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 10.63
投資証券 88.31
合計 98.95
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＮＫ２２５
大阪取引所 買建 66 1,317,701,780 1,439,460,000 5.87
取引 先物 ０２０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第10特定期間末
20,058 20,122 0.6285 0.6305
(平成22年11月8日)
第11特定期間末
16,145 16,196 0.6294 0.6314
(平成23年5月6日)
第12特定期間末
12,927 12,971 0.5913 0.5933
(平成23年11月7日)
第13特定期間末
11,671 11,709 0.6135 0.6155
(平成24年5月7日)
第14特定期間末
10,489 10,523 0.6198 0.6218
(平成24年11月6日)
第15特定期間末
12,649 12,679 0.8443 0.8463
(平成25年5月7日)
第16特定期間末
11,038 11,065 0.8205 0.8225
(平成25年11月6日)
第17特定期間末
10,129 10,152 0.8632 0.8652
(平成26年5月7日)
第18特定期間末
9,613 9,632 0.9835 0.9855
(平成26年11月6日)
第19特定期間末
8,274 8,306 1.0322 1.0362
(平成27年5月7日)
第20特定期間末
7,625 7,654 1.0313 1.0353
(平成27年11月6日)
第21特定期間末
6,403 6,431 0.9202 0.9242
(平成28年5月6日)
第22特定期間末
5,842 5,868 0.8814 0.8854
(平成28年11月7日)
第23特定期間末
5,900 5,924 0.9656 0.9696
(平成29年5月8日)
第24特定期間末
5,749 5,772 1.0196 1.0236
(平成29年11月6日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第25特定期間末
5,179 5,200 0.9719 0.9759
(平成30年5月7日)
第26特定期間末
4,893 4,913 0.9717 0.9757
(平成30年11月6日)
第27特定期間末
4,666 4,685 0.9822 0.9862
(令和1年5月7日)
第28特定期間末
4,493 4,511 1.0075 1.0115
(令和1年11月6日)
第29特定期間末
3,694 3,711 0.8865 0.8905
(令和2年5月7日)
令和1年5月末日 4,522 － 0.9589 －
6月末日 4,553 － 0.9731 －
7月末日 4,515 － 0.9781 －
8月末日 4,460 － 0.9704 －
9月末日 4,490 － 0.9905 －
10月末日 4,533 － 1.0147 －
11月末日 4,483 － 1.0130 －
12月末日 4,439 － 1.0160 －
令和2年1月末日 4,345 － 1.0153 －
2月末日 4,193 － 0.9855 －
3月末日 3,800 － 0.9025 －
4月末日 3,821 － 0.9161 －
5月末日 3,894 － 0.9368 －
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第10特定期間 0.0060
第11特定期間 0.0060
第12特定期間 0.0060
第13特定期間 0.0060
第14特定期間 0.0060
第15特定期間 0.0060
第16特定期間 0.0060
第17特定期間 0.0060
第18特定期間 0.0060
第19特定期間 0.0080
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間 0.0120
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
第26特定期間 0.0120
第27特定期間 0.0120
第28特定期間 0.0120
第29特定期間 0.0120
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③【収益率の推移】
収益率（％）
第10特定期間 △5.0
第11特定期間 1.1
第12特定期間 △5.1
第13特定期間 4.8
第14特定期間 2.0
第15特定期間 37.2
第16特定期間 △2.1
第17特定期間 5.9
第18特定期間 14.6
第19特定期間 5.8
第20特定期間 1.1
第21特定期間 △9.6
第22特定期間 △2.9
第23特定期間 10.9
第24特定期間 6.8
第25特定期間 △3.5
第26特定期間 1.2
第27特定期間 2.3
第28特定期間 3.8
第29特定期間 △10.8
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第10特定期間 53,618,604 8,204,874,205
第11特定期間 1,514,650 6,263,429,601
第12特定期間 1,916,952 3,790,461,547
第13特定期間 2,061,431 2,841,780,229
第14特定期間 2,034,438 2,100,222,619
第15特定期間 6,951,337 1,949,923,015
第16特定期間 6,320,432 1,535,766,810
第17特定期間 15,869,172 1,734,819,772
第18特定期間 16,058,181 1,975,668,867
第19特定期間
62,440,438 1,820,305,356
第20特定期間 132,044,731 755,341,197
第21特定期間 32,157,555 466,875,901
第22特定期間 13,732,426 344,121,622
第23特定期間 8,609,544 526,378,270
第24特定期間 34,956,212 506,194,280
第25特定期間 20,175,534 330,388,944
第26特定期間 21,058,344 314,294,301
第27特定期間
8,798,917 293,258,836
第28特定期間 11,299,436 302,462,751
第29特定期間 16,551,738 309,113,564
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けい
ぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けい
ぞく投資約款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
は、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規
定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として、販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、
原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニュー
ヨークの銀行、ロンドンの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行のいずれかの休業日に該当す
る日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り
消すことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま
たは記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
す。
;
・お申込価額は、お申込日の翌営業日の基準価額 とします。なお、「分配金自動けいぞく投資
コース」により、収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
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・基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込単位は、各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が
定める手数料率を乗じて得た額とします。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各お申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
について再信託を行っている場合は当該再信託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって解
約の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益
権をもって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一
部を解約します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、
かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとしま
す。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
す。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
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㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬
にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
解約価額＝基準価額－信託財産留保額
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
・解約価額の照会方法等
解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
したがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日におけ
る受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除
きます。）
・価格情報会社の提供する価額
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※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は2005年12月28日から無期限です。
㭎ஊᠰఀ⠀㔀 その他 イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させ
ることがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は原則として1月7日から3月6日まで、3月7日から5月6日まで、5月7日から7月6日まで、
7月7日から9月6日まで、9月7日から11月6日まで、11月7日から翌年1月6日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
（５）【その他】
イ．償還規定
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、ファンドの信託財産の純資産総額が50
億円を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
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だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨
およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
せん。
g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
おいて存続します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は下記 「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
k.上記 d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ．信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
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d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない
旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して
交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行い
ません。
f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定にし
たがい信託約款を変更します。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ハ．関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、１年毎
に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式
会社（投資顧問会社）の間の当該契約は、原則として期間満了の１ヶ月前までに当事者間の別
段の意思表示がない限り、１年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意によ
り変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年5月6日、11月6日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付
運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
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４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（令和1年11月7日
から令和2年5月7日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
令和1年11月6日現在 令和2年5月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 93,683,473 62,846,652
4,427,655,833 3,658,770,661
親投資信託受益証券
流動資産合計 4,521,339,306 3,721,617,313
資産合計 4,521,339,306 3,721,617,313
負債の部
流動負債
未払収益分配金
17,841,375 16,671,128
未払解約金 1,475,419 3,104,131
未払受託者報酬 491,287 424,158
未払委託者報酬 7,697,151 6,645,374
27,971 22,945
その他未払費用
流動負債合計 27,533,203 26,867,736
負債合計 27,533,203 26,867,736
純資産の部
元本等
元本 4,460,343,984 4,167,782,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 33,462,119 △ 473,032,581
129,383,494 100,830,377
（分配準備積立金）
元本等合計 4,493,806,103 3,694,749,577
純資産合計 4,493,806,103 3,694,749,577
負債純資産合計 4,521,339,306 3,721,617,313
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 令和1年5月8日 自 令和1年11月7日
至 令和1年11月6日 至 令和2年5月7日
営業収益
有価証券売買等損益 191,194,676 △ 438,885,172
65,316 81,877
その他収益
営業収益合計 191,259,992 △ 438,803,295
営業費用
支払利息 21,123 14,324
受託者報酬 1,469,251 1,385,482
委託者報酬 23,019,042 21,706,575
83,660 76,343
その他費用
営業費用合計 24,593,076 23,182,724
営業利益又は営業損失（△） 166,666,916 △ 461,986,019
経常利益又は経常損失（△） 166,666,916 △ 461,986,019
当期純利益又は当期純損失（△） 166,666,916 △ 461,986,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 296,369 △ 5,271,310
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 84,553,621 33,462,119
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,083,972 1,626,350
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,083,972 1,626,350
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 268,439 341,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
268,439 341,175
額
54,763,078 51,065,166
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 33,462,119 △ 473,032,581
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 令和1年11月7日
至 令和2年5月7日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 特定期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月6日及び11月6日を特定期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、当特定期間末日を令和2年5月7日
としております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
令和1年11月6日現在 令和2年5月7日現在
１. 期首元本額 4,751,507,299円 4,460,343,984円
期中追加設定元本額 11,299,436円 16,551,738円
期中一部解約元本額 302,462,751円 309,113,564円
２. 受益権の総数 4,460,343,984口 4,167,782,158口
３. 元本の欠損 － 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は473,032,581円であり
ます。
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 令和1年5月8日 自 令和1年11月7日
至 令和1年11月6日 至 令和2年5月7日
１. 分配金の計算過程 （自令和1年5月8日 至令和1年7月8 （自令和1年11月7日 至令和2年1月6
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（14,660,410円）、費用控 当等収益（10,032,787円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（20,536,837 定される収益調整金（19,588,676
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（148,443,778円）より分配対象収益 （126,099,544円）より分配対象収益
は183,641,025円（1万口当たり は155,721,007円（1万口当たり
394.39円）であり、うち18,625,173 357.68円）であり、うち17,414,318
円（1万口当たり40円）を分配金額と 円（1万口当たり40円）を分配金額と
しております。 しております。
（自令和1年7月9日 至令和1年9月6 （自令和2年1月7日 至令和2年3月6
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（5,706,436円）、費用控除 当等収益（5,845,304円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規定 売買等損益（0円）、信託約款に規定
される収益調整金（20,319,411円） される収益調整金（19,234,883円）
及び分配準備積立金（141,786,851 及び分配準備積立金（115,622,982
円）より分配対象収益は167,812,698 円）より分配対象収益は140,703,169
円（1万口当たり366.87円）であり、 円（1万口当たり331.46円）であり、
うち18,296,530円（1万口当たり40 うち16,979,720円（1万口当たり40
円）を分配金額としております。 円）を分配金額としております。
（自令和1年9月7日 至令和1年11月6 （自令和2年3月7日 至令和2年5月7
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（21,298,452円）、費用控 当等収益（15,035,463円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（19,872,257 定される収益調整金（19,015,221
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（125,926,417円）より分配対象収益 （102,466,042円）より分配対象収益
は167,097,126円（1万口当たり は136,516,726円（1万口当たり
374.62円）であり、うち17,841,375 327.55円）であり、うち16,671,128
円（1万口当たり40円）を分配金額と 円（1万口当たり40円）を分配金額と
しております。 しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 令和1年5月8日 自 令和1年11月7日
至 令和1年11月6日 至 令和2年5月7日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
令和1年11月6日現在 令和2年5月7日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
令和1年11月6日現在 令和2年5月7日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 162,875,084 △325,724,724
合計 162,875,084 △325,724,724
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
令和1年11月6日現在 令和2年5月7日現在
1口当たり純資産額 1.0075円 0.8865円
（1万口当たり純資産額） (10,075円) (8,865円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月7日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 日経２２５インデックスファン
509,876,790 801,781,252
ド・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
1,140,095,937 2,142,126,256
マザーファンド
外国リート・パッシブ・ファン
725,528,421 714,863,153
ド・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,375,501,148 3,658,770,661
合計
3,658,770,661
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「日経２２５インデックスファンド・マ
ザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年5月7日現在
資産の部
流動資産
預金 3,227,556,530
コール・ローン 507,597,567
国債証券 113,255,838,036
派生商品評価勘定 291,204
未収入金 3,858,691,677
未収利息 836,384,936
21,484,626
前払費用
流動資産合計 121,707,844,576
資産合計 121,707,844,576
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
812,901
未払金 4,549,071,503
未払解約金 47,719,000
流動負債合計 4,597,603,404
負債合計 4,597,603,404
純資産の部
元本等
元本 62,328,062,776
剰余金
54,782,178,396
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 117,110,241,172
純資産合計 117,110,241,172
負債純資産合計 121,707,844,576
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年11月7日
項目
至 令和2年5月7日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年5月7日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 76,702,239,547円
本額
同期中追加設定元本額 7,329,756,928円
同期中一部解約元本額 21,703,933,699円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 6,809,567,778円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 4,778,150円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 16,743,311円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 16,534,415円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 67,926,801円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 67,177,261円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 25,138,993円
たわらノーロード 先進国債券 7,065,727,801円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 135,945,001円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 491,836,482円
たわらノーロード バランス（堅実型） 13,729,945円
たわらノーロード バランス（標準型） 61,744,064円
たわらノーロード バランス（積極型） 12,252,943円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 2,211,809円
141,807,486円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 177,501,592円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 57,045,837円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 31,044,250円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 74,044円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 2,646,662円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,900,585円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,484,702円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,076,224円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,881,453,571円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 5,363,199円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 572,620,323円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 1,729,391,688円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,699,015,286円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 366,899,989円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 768,509,806円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 583,944,416円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 17,884,013円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 521,348,662円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 17,411,191円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 125,271,635円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 89,589,782円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 139,048,634円
クルーズコントロール 789,354,745円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 109,167,362円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 176,400,729円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 898,881円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 2,181,504円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 7,517,700円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 64,061,640円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 122,462,651円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 134,418円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,140,095,937円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 525,896,862円
資家限定）
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 6,040,134,260円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 2,965,490,662円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,197,384,837円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 5,689,634,902円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 67,759,851円
640,266,930円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 546,615,356円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 395,666,643円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 36,478,785円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 56,881,205円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 16,136,224円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,336,761円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 49,031,997円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 70,239,012円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,568,728,734円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,779,094,177円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,034,435,445円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 541,338,518円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 210,060,117円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,368,986,021円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 553,155,699円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,124,095円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 78,284,399円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 399,587,808円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 603,169,688円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 657,135,888円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 67,972,386円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 20,627,170円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 334,671円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 149,775円
計 62,328,062,776円
２. 受益権の総数 62,328,062,776口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年11月7日
項目
至 令和2年5月7日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年5月7日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年5月7日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 1,710,214,838
合計 1,710,214,838
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和2年2月22日から令和2年5月7日まで）に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年5月7日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 51,018,021 － 50,726,817 291,204
アメリカ・ドル 51,018,021 － 50,726,817 291,204
買建 51,018,021 － 50,205,120 △812,901
シンガポール・ドル 51,018,021 － 50,205,120 △812,901
合計 102,036,042 － 100,931,937 △521,697
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年5月7日現在
1口当たり純資産額 1.8789円
（1万口当たり純資産額） (18,789円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月7日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.25 08/31/24
2,440,000.000 2,534,168.750
US T N/B 1.375 01/31/25
3,280,000.000 3,434,262.500
US T N/B 1.375 06/30/23
3,460,000.000 3,580,018.750
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,157,921.870
US T N/B 1.375 09/30/23
3,100,000.000 3,214,070.290
US T N/B 1.5 01/31/27
490,000.000 520,548.430
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 1.5 02/15/30
900,000.000 966,867.180
US T N/B 1.5 08/15/22
1,210,000.000 1,245,496.470
US T N/B 1.5 08/15/26
4,290,000.000 4,549,075.750
US T N/B 1.5 09/15/22
750,000.000 772,763.670
US T N/B 1.5 09/30/21
5,120,000.000 5,214,599.980
US T N/B 1.5 10/31/21
3,890,000.000 3,966,128.500
US T N/B 1.625 02/15/26
4,180,000.000 4,451,373.410
US T N/B 1.625 05/15/26
4,290,000.000 4,575,553.120
US T N/B 1.625 05/31/23
2,900,000.000 3,019,851.540
US T N/B 1.625 08/15/22
3,980,000.000 4,108,261.700
US T N/B 1.625 08/15/29
4,380,000.000 4,749,904.650
US T N/B 1.625 10/31/26
2,350,000.000 2,512,113.260
US T N/B 1.625 11/15/22
5,620,000.000 5,817,358.550
US T N/B 1.625 11/30/26
1,020,000.000 1,090,762.500
US T N/B 1.625 12/31/21
5,000,000.000 5,118,847.500
US T N/B 1.75 01/31/23
4,980,000.000 5,185,814.030
US T N/B 1.75 03/31/22
6,990,000.000 7,195,331.250
US T N/B 1.75 05/15/22
5,400,000.000 5,569,171.840
US T N/B 1.75 05/15/23
2,620,000.000 2,738,104.670
US T N/B 1.75 06/15/22
830,000.000 857,072.250
US T N/B 1.75 06/30/24
1,340,000.000 1,418,096.870
US T N/B 1.75 07/31/24
3,690,000.000 3,908,517.180
US T N/B 1.75 09/30/22
5,250,000.000 5,442,363.250
US T N/B 1.75 11/15/29
3,440,000.000 3,773,787.500
US T N/B 1.75 12/31/26
740,000.000 798,043.750
US T N/B 1.875 02/28/22
1,680,000.000 1,730,662.500
US T N/B 1.875 06/30/26
720,000.000 779,512.500
US T N/B 1.875 07/31/26
2,370,000.000 2,567,561.700
US T N/B 1.875 08/31/22
3,680,000.000 3,822,025.000
US T N/B 1.875 08/31/24
3,120,000.000 3,324,018.730
US T N/B 2.0 02/15/22
8,470,000.000 8,745,605.830
US T N/B 2.0 02/15/23
4,370,000.000 4,583,378.880
US T N/B 2.0 02/15/25 5,300,000.000 5,707,023.410
US T N/B 2.0 02/15/50
650,000.000 742,523.430
US T N/B 2.0 05/31/21
10,130,000.000 10,328,642.910
US T N/B 2.0 05/31/24
4,770,000.000 5,091,602.310
US T N/B 2.0 08/15/25 5,180,000.000 5,605,731.250
US T N/B 2.0 11/15/21
10,400,000.000 10,690,468.670
US T N/B 2.0 11/15/26
4,140,000.000 4,525,860.910
US T N/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,887,579.680
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,388,968.750
US T N/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,365,281.220
US T N/B 2.125 05/15/25
5,150,000.000 5,591,773.430
US T N/B 2.125 05/31/26
2,050,000.000 2,248,593.750
US T N/B 2.125 06/30/22
6,530,000.000 6,799,872.620
US T N/B 2.125 09/30/21
8,840,000.000 9,079,646.830
US T N/B 2.125 09/30/24
2,930,000.000 3,156,846.070
US T N/B 2.125 12/31/21
9,160,000.000 9,451,975.000
US T N/B 2.125 12/31/22
5,520,000.000 5,796,431.220
74/153
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 375,183.590
US T N/B 2.25 02/15/27
3,550,000.000 3,949,375.000
US T N/B 2.25 03/31/26
3,090,000.000 3,406,966.390
US T N/B 2.25 04/30/24
3,300,000.000 3,551,367.170
US T N/B 2.25 08/15/27
2,690,000.000 3,010,488.260
US T N/B 2.25 08/15/46
1,970,000.000 2,329,986.690
US T N/B 2.25 08/15/49
2,400,000.000 2,877,749.990
US T N/B 2.25 11/15/24
4,690,000.000 5,087,184.370
US T N/B 2.25 11/15/25
5,190,000.000 5,698,457.810
US T N/B 2.25 11/15/27
4,040,000.000 4,532,059.350
US T N/B 2.375 04/30/26
1,760,000.000 1,954,975.000
US T N/B 2.375 05/15/27
3,100,000.000 3,486,046.870
US T N/B 2.375 05/15/29
2,810,000.000 3,227,548.430
US T N/B 2.375 08/15/24
6,420,000.000 6,973,725.000
US T N/B 2.375 11/15/49
2,770,000.000 3,410,346.070
US T N/B 2.5 01/15/22
3,850,000.000 3,999,939.440
US T N/B 2.5 01/31/24
3,890,000.000 4,205,150.760
US T N/B 2.5 02/15/22
1,070,000.000 1,113,510.540
US T N/B 2.5 02/15/45
2,080,000.000 2,555,312.480
US T N/B 2.5 02/15/46
1,970,000.000 2,432,950.000
US T N/B 2.5 02/28/26
2,550,000.000 2,846,238.260
US T N/B 2.5 03/31/23
1,020,000.000 1,086,379.680
US T N/B 2.5 05/15/24
6,240,000.000 6,782,100.000
US T N/B 2.5 05/15/46
2,510,000.000 3,104,654.140
US T N/B 2.5 08/15/23
4,330,000.000 4,643,248.430
US T N/B 2.625 01/31/26
2,180,000.000 2,446,368.750
US T N/B 2.625 02/15/29
4,110,000.000 4,797,140.620
US T N/B 2.625 03/31/25
2,150,000.000 2,383,308.580
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,954,651.550
US T N/B 2.625 12/15/21
3,770,000.000 3,917,118.330
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,318,665.620
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,566,589.060
US T N/B 2.75 02/15/24 5,320,000.000 5,806,281.250
US T N/B 2.75 02/15/28
4,370,000.000 5,081,490.620
US T N/B 2.75 02/28/25
1,660,000.000 1,847,917.170
US T N/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,674,221.080
US T N/B 2.75 05/31/23 3,270,000.000 3,518,315.620
US T N/B 2.75 06/30/25
790,000.000 884,121.080
US T N/B 2.75 07/31/23
3,270,000.000 3,528,789.820
US T N/B 2.75 08/15/42
1,430,000.000 1,818,892.960
US T N/B 2.75 08/15/47
1,880,000.000 2,447,965.610
US T N/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,346,482.020
US T N/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,840,259.360
US T N/B 2.75 11/15/23
6,020,000.000 6,538,284.370
US T N/B 2.75 11/15/42
370,000.000 470,622.650
US T N/B 2.75 11/15/47
2,640,000.000 3,442,724.990
US T N/B 2.875 05/15/28
4,430,000.000 5,210,787.500
US T N/B 2.875 05/15/43
1,200,000.000 1,557,281.240
US T N/B 2.875 05/15/49
3,090,000.000 4,166,430.440
75/153
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,842,099.200
US T N/B 2.875 07/31/25
1,860,000.000 2,096,568.750
US T N/B 2.875 08/15/28
4,680,000.000 5,523,131.250
US T N/B 2.875 08/15/45
2,090,000.000 2,745,574.200
US T N/B 2.875 09/30/23
840,000.000 913,434.370
US T N/B 2.875 10/31/23
3,690,000.000 4,019,505.450
US T N/B 2.875 11/15/21
4,880,000.000 5,079,584.330
US T N/B 2.875 11/15/46
2,220,000.000 2,943,234.370
US T N/B 3.0 02/15/47
2,540,000.000 3,452,018.740
US T N/B 3.0 02/15/48
2,540,000.000 3,465,115.610
US T N/B 3.0 02/15/49
3,070,000.000 4,223,648.430
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,296,739.050
US T N/B 3.0 05/15/45
1,630,000.000 2,180,507.020
US T N/B 3.0 05/15/47
2,350,000.000 3,195,265.620
US T N/B 3.0 08/15/48
3,210,000.000 4,396,947.620
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,601,892.180
US T N/B 3.0 10/31/25
1,920,000.000 2,185,649.990
US T N/B 3.0 11/15/44
2,290,000.000 3,052,856.250
US T N/B 3.0 11/15/45
1,640,000.000 2,205,928.110
US T N/B 3.125 02/15/42
1,380,000.000 1,860,520.290
US T N/B 3.125 02/15/43
1,440,000.000 1,940,062.490
US T N/B 3.125 05/15/48
2,660,000.000 3,714,648.400
US T N/B 3.125 08/15/44
1,750,000.000 2,376,445.310
US T N/B 3.125 11/15/28
4,840,000.000 5,832,200.000
US T N/B 3.125 11/15/41
760,000.000 1,022,496.870
US T N/B 3.375 05/15/44
1,330,000.000 1,873,845.310
US T N/B 3.375 11/15/48
2,260,000.000 3,309,664.040
US T N/B 3.5 02/15/39
900,000.000 1,270,687.500
US T N/B 3.625 02/15/44
1,630,000.000 2,377,125.760
US T N/B 3.625 08/15/43
1,670,000.000 2,425,283.580
US T N/B 3.75 08/15/41
410,000.000 600,938.270
US T N/B 3.75 11/15/43
1,360,000.000 2,014,181.240
US T N/B 3.875 08/15/40 1,110,000.000 1,645,488.260
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 1,249,045.310
US T N/B 4.25 11/15/40
1,110,000.000 1,723,795.310
US T N/B 4.375 02/15/38
550,000.000 851,339.840
US T N/B 4.375 05/15/40 200,000.000 314,671.870
US T N/B 4.375 05/15/41
1,040,000.000 1,644,946.860
US T N/B 4.375 11/15/39
410,000.000 642,867.180
US T N/B 4.5 02/15/36
730,000.000 1,113,820.310
US T N/B 4.5 05/15/38
540,000.000 848,264.050
US T N/B 4.5 08/15/39
790,000.000 1,255,853.120
US T N/B 4.625 02/15/40
750,000.000 1,211,542.950
US T N/B 4.75 02/15/41
1,200,000.000 1,979,062.500
US T N/B 5.0 05/15/37
500,000.000 816,679.680
US T N/B 5.25 02/15/29
490,000.000 682,899.210
US T N/B 5.25 11/15/28
850,000.000 1,176,585.930
US T N/B 5.375 02/15/31
1,000,000.000 1,485,312.500
US T N/B 5.5 08/15/28
650,000.000 906,140.620
76/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,105,978.120
US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 1,269,210.930
US T N/B 6.25 05/15/30
710,000.000 1,092,956.250
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,196,015.620
US T N/B 8.0 11/15/21
6,000,000.000 6,717,890.560
アメリカ・ドル 小計 450,160,000.000 506,671,658.150
(47,838,503,200) (53,843,997,114)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.5 07/22/22
1,920,000.000 1,940,947.200
ド
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,595,613.550
07/22/23
UK TREASURY 0.875
710,000.000 755,671.460
10/22/29
UK TREASURY 1.0 04/22/24
820,000.000 850,602.400
UK TREASURY 1.25
960,000.000 1,039,008.000
07/22/27
UK TREASURY 1.5 07/22/26
900,000.000 980,874.000
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,310,000.000 1,620,470.000
UK TREASURY 1.625
1,830,000.000 2,061,139.980
10/22/28
UK TREASURY 1.625
510,000.000 690,418.810
10/22/54
UK TREASURY 1.625
580,000.000 929,548.600
10/22/71
UK TREASURY 1.75
890,000.000 1,169,905.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
960,000.000 1,381,920.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,530,000.000 1,591,720.200
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,240,000.000 1,493,332.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
790,000.000 873,896.420
UK TREASURY 2.25
1,180,000.000 1,267,190.200
09/07/23
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,080,000.000 1,999,654.560
UK TREASURY 2.75
1,380,000.000 1,540,955.470
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,410,000.000 2,242,182.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,280,000.000 2,139,648.000
UK TREASURY 3.5 07/22/68
890,000.000 2,094,348.000
UK TREASURY 3.75
940,000.000 1,844,468.000
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
870,000.000 1,999,608.000
UK TREASURY 4.25
1,130,000.000 1,783,140.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,110,000.000 1,621,821.000
06/07/32
77/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 4.25
920,000.000 1,549,924.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
780,000.000 1,021,737.600
12/07/27
UK TREASURY 4.25
960,000.000 1,652,640.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,060,000.000 2,020,572.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
990,000.000 1,986,633.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,000,000.000 2,231,700.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
900,000.000 1,411,020.000
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,080,000.000 1,982,124.000
UK TREASURY 4.75
940,000.000 1,383,680.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,280,000.000 2,245,504.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,610,000.000 1,991,908.100
UK TREASURY 6.0 12/07/28
760,000.000 1,139,308.400
イギリス・ポンド 小計 40,060,000.000 58,124,833.950
(5,244,655,200) (7,609,703,261)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,030,000.000 2,156,424.340
シュケル
08/31/25
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,610,000.000 2,833,750.080
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 3.75
670,000.000 945,152.920
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 4.25
2,920,000.000 3,251,609.800
03/31/23
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,820,000.000 3,119,430.860
01/31/42
イスラエル・シュケル 小計 10,050,000.000 12,306,368.000
(303,510,000) (371,652,314)
オーストラリ AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,000,000.000 1,054,266.100
ア・ドル
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
1,740,000.000 1,935,750.000
AUSTRALIAN 2.25 11/21/22
890,000.000 935,166.070
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,200,000.000 1,381,717.200
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,980,000.000 2,169,616.680
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
140,000.000 167,897.380
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
530,000.000 637,895.960
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,330,000.000 1,528,436.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
1,780,000.000 2,064,667.390
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,560,000.000 1,821,300.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
870,000.000 1,108,309.180
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
1,520,000.000 1,732,159.320
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
2,820,000.000 3,404,667.490
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
720,000.000 924,433.990
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
760,000.000 1,028,551.850
78/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
2,010,000.000 2,450,097.330
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,130,000.000 1,597,321.210
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,670,000.000 2,138,163.450
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
1,710,000.000 1,974,022.630
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
1,180,000.000 1,322,109.990
オーストラリア・ドル 小計 26,540,000.000 31,376,549.220
(1,804,720,000) (2,133,605,347)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
230,000.000 349,917.400
CANADA 0.75 09/01/21
600,000.000 603,708.000
CANADA 1.0 06/01/27
800,000.000 827,176.000
CANADA 1.0 09/01/22
800,000.000 813,104.000
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 727,664.000
CANADA 1.25 06/01/30
450,000.000 477,981.000
CANADA 1.5 06/01/23
1,210,000.000 1,254,999.900
CANADA 1.5 06/01/26
800,000.000 850,656.000
CANADA 1.75 03/01/23
1,160,000.000 1,208,163.200
CANADA 2.0 06/01/28
1,020,000.000 1,138,391.400
CANADA 2.0 09/01/23
740,000.000 781,210.600
CANADA 2.0 12/01/51
660,000.000 808,387.800
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 567,910.900
CANADA 2.25 06/01/25
1,500,000.000 1,637,385.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 701,634.200
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,736,928.000
CANADA 2.75 06/01/22
2,240,000.000 2,354,016.000
CANADA 2.75 12/01/48
850,000.000 1,175,618.000
CANADA 2.75 12/01/64
350,000.000 543,175.500
CANADA 3.5 12/01/45
1,020,000.000 1,552,409.400
CANADA 4.0 06/01/41
880,000.000 1,358,104.000
CANADA 5.0 06/01/37
740,000.000 1,209,256.200
CANADA 5.75 06/01/29
1,100,000.000 1,606,858.000
CANADA 5.75 06/01/33 720,000.000 1,160,827.200
カナダ・ドル 小計 21,310,000.000 25,445,481.700
(1,601,233,400) (1,911,973,495)
シンガポール・ SINGAPORE 2.125 06/01/26
210,000.000 227,955.000
ドル
SINGAPORE 2.25 08/01/36 200,000.000 230,200.000
SINGAPORE 2.375 06/01/25
340,000.000 369,580.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
420,000.000 552,720.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
380,000.000 487,160.000
SINGAPORE 2.875 07/01/29 200,000.000 234,613.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
370,000.000 438,080.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
550,000.000 607,752.750
SINGAPORE 3.125 09/01/22
1,600,000.000 1,697,741.440
SINGAPORE 3.375 09/01/33
480,000.000 614,738.400
SINGAPORE 3.5 03/01/27
730,000.000 862,495.000
シンガポール・ドル 小計 5,480,000.000 6,323,035.590
(409,465,600) (472,457,219)
スウェーデン・ SWEDEN 0.75 05/12/28
3,740,000.000 4,021,522.140
クローナ
79/153
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDEN 0.75 11/12/29
2,170,000.000 2,345,726.600
SWEDEN 1.0 11/12/26
4,250,000.000 4,604,620.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
6,180,000.000 7,065,559.390
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,270,000.000 5,100,022.800
スウェーデン・クローナ 小計 19,610,000.000 23,137,450.930
(211,395,800) (249,421,721)
デンマーク・ク DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,622,799.210
ローネ
DENMARK 1.5 11/15/23
5,500,000.000 5,905,845.000
DENMARK 1.75 11/15/25
5,320,000.000 5,993,043.840
DENMARK 4.5 11/15/39
7,880,000.000 14,774,212.000
デンマーク・クローネ 小計 25,830,000.000 34,295,900.050
(397,265,400) (527,470,943)
ノルウェー・ク NORWAY 1.5 02/19/26
3,770,000.000 4,027,852.920
ローネ
NORWAY 1.75 02/17/27
3,970,000.000 4,344,529.000
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 4,078,331.760
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,325,231.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,867,802.000
ノルウェー・クローネ 小計 19,810,000.000 21,643,746.680
(204,637,300) (223,579,903)
ポーランド・ズ POLAND 2.25 04/25/22
4,000,000.000 4,137,039.200
ロチ
POLAND 2.5 01/25/23
1,350,000.000 1,417,639.450
POLAND 2.5 04/25/24
2,290,000.000 2,442,314.990
POLAND 2.5 07/25/26
2,440,000.000 2,623,468.480
POLAND 2.5 07/25/27
2,280,000.000 2,454,068.880
POLAND 2.75 04/25/28
1,900,000.000 2,077,903.260
POLAND 3.25 07/25/25
2,380,000.000 2,646,513.590
POLAND 4.0 10/25/23
1,820,000.000 2,027,698.400
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,948,759.480
POLAND 5.75 09/23/22
1,720,000.000 1,929,719.600
ポーランド・ズロチ 小計 21,620,000.000 23,705,125.330
(544,824,000) (597,369,158)
マレーシア・リ MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 3,074,079.000
ンギット
MALAYSIA 3.48 03/15/23 1,220,000.000 1,259,515.800
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 2,128,283.000
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,290,618.540
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 861,264.400
MALAYSIA 4.127 04/15/32 1,850,000.000 2,032,053.870
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,602,627.920
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,361,146.820
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 2,033,773.740
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,387,628.600
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,600,000.000 1,881,555.350
マレーシア・リンギット 小計 20,980,000.000 22,912,547.040
(515,688,400) (563,190,406)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
8,085,000.000 10,385,020.800
11/20/36
80/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONDS 10.0
27,596,000.000 32,702,363.840
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 14,917,544.460
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
18,071,000.000 19,650,586.110
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 10,915,800.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
14,643,000.000 15,214,516.290
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 7,602,000.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
5,000,000.000 5,327,000.000
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 15,222,060.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
15,109,000.000 17,333,044.800
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
11,125,000.000 12,510,841.250
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 145,488,000.000 161,780,777.550
(632,872,800) (703,746,382)
ユーロ AUSTRIA 0.5 02/20/29
340,000.000 359,163.760
AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 547,766.020
AUSTRIA 0.75 02/20/28
820,000.000 880,594.370
AUSTRIA 0.75 03/20/51
180,000.000 195,040.760
AUSTRIA 0.75 10/20/26
580,000.000 620,178.340
AUSTRIA 07/15/23
350,000.000 356,072.500
AUSTRIA 07/15/24
2,370,000.000 2,417,677.290
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 476,950.830
AUSTRIA 1.2 10/20/25
640,000.000 696,068.800
AUSTRIA 1.5 02/20/47
370,000.000 476,558.520
AUSTRIA 1.5 11/02/86
150,000.000 213,405.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
540,000.000 591,523.070
AUSTRIA 1.75 10/20/23
750,000.000 810,424.500
AUSTRIA 2.1 09/20/17
330,000.000 616,021.890
AUSTRIA 2.4 05/23/34
480,000.000 631,471.390
AUSTRIA 3.15 06/20/44
370,000.000 618,144.750
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 816,135.640
AUSTRIA 3.5 09/15/21
1,420,000.000 1,498,810.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
280,000.000 303,548.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
180,000.000 403,587.900
AUSTRIA 4.15 03/15/37
890,000.000 1,477,934.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
590,000.000 771,899.830
AUSTRIA 6.25 07/15/27
670,000.000 982,514.800
BELGIUM 0.1 06/22/30
240,000.000 241,512.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 676,038.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
420,000.000 401,619.540
BELGIUM 0.5 10/22/24
530,000.000 550,924.400
81/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM 0.8 06/22/25
900,000.000 952,241.400
BELGIUM 0.8 06/22/27
650,000.000 693,849.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
880,000.000 944,856.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
610,000.000 659,714.390
BELGIUM 1.0 06/22/26
720,000.000 774,676.080
BELGIUM 1.0 06/22/31
810,000.000 886,403.250
BELGIUM 1.25 04/22/33
510,000.000 575,537.040
BELGIUM 1.45 06/22/37
150,000.000 173,517.600
BELGIUM 1.6 06/22/47
640,000.000 777,194.240
BELGIUM 1.7 06/22/50
590,000.000 735,228.500
BELGIUM 1.9 06/22/38
550,000.000 679,915.500
BELGIUM 2.15 06/22/66
320,000.000 476,976.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
160,000.000 173,880.160
BELGIUM 2.25 06/22/57
320,000.000 463,979.200
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,050,000.000 1,181,716.200
BELGIUM 3.0 06/22/34
470,000.000 643,908.930
BELGIUM 3.75 06/22/45
550,000.000 939,954.950
BELGIUM 4.0 03/28/22
420,000.000 456,408.750
BELGIUM 4.0 03/28/32
530,000.000 767,182.950
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,040,000.000 1,776,118.240
BELGIUM 4.25 09/28/21
1,240,000.000 1,322,549.900
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,190,000.000 1,327,897.200
BELGIUM 4.5 03/28/26
1,060,000.000 1,359,900.500
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,070,000.000 1,786,882.880
BELGIUM 5.5 03/28/28
1,240,000.000 1,791,502.400
BUNDESOBL 04/05/24
630,000.000 649,276.480
BUNDESOBL 04/08/22
1,340,000.000 1,359,202.200
BUNDESOBL 04/14/23
1,130,000.000 1,156,022.770
BUNDESOBL 10/07/22
1,400,000.000 1,426,054.980
BUNDESOBL 10/13/23
1,280,000.000 1,314,483.200
BUNDESOBL 10/18/24
1,130,000.000 1,167,747.650
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
1,690,000.000 1,779,079.900
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50 330,000.000 336,111.600
DEUTSCHLAND 0.25
1,460,000.000 1,553,775.800
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
3,500,000.000 3,759,880.250
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,440,000.000 1,544,328.000
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,360,000.000 1,441,994.400
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
1,260,000.000 1,350,316.800
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,430,000.000 1,558,371.100
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
1,600,000.000 1,736,503.520
DEUTSCHLAND 08/15/26
1,270,000.000 1,326,214.010
DEUTSCHLAND 08/15/29
910,000.000 956,469.150
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
1,340,000.000 1,442,869.120
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
1,770,000.000 1,935,141.000
DEUTSCHLAND 1.25
1,820,000.000 2,512,884.920
08/15/48
82/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23
970,000.000 1,032,443.260
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
850,000.000 909,279.000
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
1,010,000.000 1,103,861.820
DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22
1,650,000.000 1,738,490.490
DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,645,392.750
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
1,540,000.000 1,624,233.070
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22
1,650,000.000 1,725,916.500
DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23
950,000.000 1,037,737.340
DEUTSCHLAND 2.25
1,070,000.000 1,111,409.000
09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
1,560,000.000 2,579,382.000
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
2,150,000.000 3,645,114.300
DEUTSCHLAND 3.25
900,000.000 1,601,739.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
1,390,000.000 2,411,030.060
DEUTSCHLAND 4.25
840,000.000 1,581,871.200
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
600,000.000 866,748.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,220,000.000 2,141,270.800
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,580,000.000 3,209,801.600
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,240,000.000 2,052,708.400
DEUTSCHLAND 5.625
860,000.000 1,280,660.400
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
840,000.000 1,057,476.000
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
710,000.000 1,187,120.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
710,000.000 1,081,131.200
FINLAND 0.125 04/15/36
210,000.000 208,823.580
FINLAND 0.5 04/15/26
300,000.000 315,523.500
FINLAND 0.5 09/15/27 300,000.000 316,164.000
FINLAND 0.5 09/15/28
240,000.000 253,432.770
FINLAND 0.5 09/15/29
270,000.000 285,145.110
FINLAND 0.75 04/15/31
380,000.000 413,238.220
FINLAND 0.875 09/15/25 300,000.000 320,731.590
FINLAND 04/15/22
320,000.000 323,984.960
FINLAND 09/15/23
230,000.000 234,434.600
FINLAND 1.125 04/15/34
230,000.000 262,529.820
FINLAND 1.375 04/15/47
130,000.000 166,144.420
FINLAND 1.5 04/15/23
170,000.000 180,463.500
FINLAND 1.625 09/15/22
400,000.000 421,365.600
FINLAND 2.0 04/15/24
280,000.000 308,149.770
FINLAND 2.625 07/04/42
350,000.000 530,649.000
FINLAND 2.75 07/04/28
380,000.000 471,825.860
83/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINLAND 4.0 07/04/25
430,000.000 529,902.330
FRANCE BTAN 8.5 04/25/23
1,030,000.000 1,306,961.640
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
2,450,000.000 2,448,630.450
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
4,250,000.000 4,387,530.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
2,620,000.000 2,740,074.600
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
2,070,000.000 2,170,355.670
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
2,190,000.000 2,297,815.890
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
2,250,000.000 2,409,021.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/52
280,000.000 277,578.000
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
2,140,000.000 2,293,557.840
FRANCE OAT 03/25/23
1,900,000.000 1,929,104.200
FRANCE OAT 03/25/24
2,720,000.000 2,770,809.600
FRANCE OAT 03/25/25
1,270,000.000 1,294,479.250
FRANCE OAT 05/25/22
2,190,000.000 2,214,383.460
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
1,650,000.000 1,789,672.500
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
1,720,000.000 1,849,086.000
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
1,740,000.000 1,969,027.500
FRANCE OAT 1.25 05/25/36
1,990,000.000 2,272,182.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
2,290,000.000 2,646,040.040
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
1,560,000.000 1,877,772.000
FRANCE OAT 1.75 05/25/23
1,930,000.000 2,065,997.450
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
740,000.000 998,311.800
FRANCE OAT 1.75 06/25/39
1,280,000.000 1,574,681.600
FRANCE OAT 1.75 11/25/24
2,680,000.000 2,950,078.340
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
1,490,000.000 1,974,835.570
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
1,980,000.000 2,201,041.260
FRANCE OAT 2.25 10/25/22
3,030,000.000 3,240,142.620
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
2,340,000.000 2,922,423.660
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
1,880,000.000 2,294,966.760
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
2,850,000.000 3,048,964.200
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
1,500,000.000 2,402,643.000
FRANCE OAT 3.25 10/25/21
2,980,000.000 3,145,077.100
FRANCE OAT 3.5 04/25/26 2,320,000.000 2,852,324.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
960,000.000 1,903,584.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
790,000.000 1,645,041.720
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
1,520,000.000 2,473,622.160
FRANCE OAT 4.25 10/25/23 2,730,000.000 3,186,450.540
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
2,080,000.000 3,713,486.180
FRANCE OAT 4.75 04/25/35
1,650,000.000 2,724,303.280
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
2,540,000.000 3,811,940.560
FRANCE OAT 5.75 10/25/32
2,560,000.000 4,327,802.880
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
1,800,000.000 2,430,732.600
IRISH 0.2 05/15/27
280,000.000 283,431.420
IRISH 0.4 05/15/35
220,000.000 215,470.860
IRISH 0.8 03/15/22
370,000.000 378,238.790
IRISH 0.9 05/15/28
430,000.000 458,262.180
IRISH 1.0 05/15/26
680,000.000 724,363.540
IRISH 1.1 05/15/29
340,000.000 368,687.840
IRISH 1.3 05/15/33
260,000.000 289,108.560
84/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH 1.35 03/18/31
210,000.000 233,680.240
IRISH 1.5 05/15/50
200,000.000 230,842.800
IRISH 1.7 05/15/37
320,000.000 375,912.060
IRISH 10/18/22
220,000.000 221,968.560
IRISH 2.0 02/18/45
500,000.000 638,987.500
IRISH 2.4 05/15/30
630,000.000 765,432.990
IRISH 3.4 03/18/24
510,000.000 582,817.690
IRISH 3.9 03/20/23
1,570,000.000 1,761,753.520
IRISH 5.4 03/13/25
800,000.000 1,017,948.800
ITALY BTPS 0.35 02/01/25
3,780,000.000 3,602,116.980
ITALY BTPS 0.35 11/01/21
1,700,000.000 1,693,446.500
ITALY BTPS 0.65 10/15/23
980,000.000 966,765.100
ITALY BTPS 0.85 01/15/27
1,300,000.000 1,231,945.000
ITALY BTPS 0.9 08/01/22
980,000.000 981,078.000
ITALY BTPS 0.95 03/01/23
920,000.000 919,973.320
ITALY BTPS 0.95 03/15/23
1,070,000.000 1,069,893.000
ITALY BTPS 1.2 04/01/22
770,000.000 775,890.500
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,350,000.000 1,319,402.250
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
1,040,000.000 984,401.600
ITALY BTPS 1.35 04/15/22
980,000.000 990,315.480
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
1,520,000.000 1,356,752.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,540,000.000 1,540,713.480
ITALY BTPS 1.45 09/15/22
1,500,000.000 1,520,321.100
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
1,040,000.000 1,045,271.030
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
1,690,000.000 1,693,790.670
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,500,000.000 1,501,200.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
1,090,000.000 1,042,966.500
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
810,000.000 828,873.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
1,390,000.000 1,412,899.550
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
970,000.000 995,043.840
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
940,000.000 959,910.140
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
130,000.000 133,649.620
ITALY BTPS 2.15 12/15/21 1,680,000.000 1,719,984.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
520,000.000 535,964.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
1,020,000.000 1,011,126.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
1,100,000.000 1,131,173.890
ITALY BTPS 2.45 09/01/50 370,000.000 350,612.000
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
550,000.000 578,292.000
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
970,000.000 1,018,470.900
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,020,000.000 1,027,038.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
750,000.000 741,750.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,400,000.000 1,502,575.050
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
940,000.000 1,011,816.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,330,000.000 1,449,074.900
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
520,000.000 564,776.680
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
990,000.000 1,092,219.480
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
790,000.000 894,750.050
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,020,000.000 1,163,585.400
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
1,640,000.000 1,857,847.260
85/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 3.75 08/01/21
3,200,000.000 3,326,048.000
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,010,000.000 1,111,292.900
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
740,000.000 902,118.460
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,130,000.000 1,374,193.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
1,090,000.000 1,222,986.540
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,630,000.000 1,913,783.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,544,009.600
ITALY BTPS 4.75 08/01/23
1,900,000.000 2,123,250.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/21
2,470,000.000 2,605,479.500
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
990,000.000 1,210,508.640
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
970,000.000 1,319,695.370
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
1,700,000.000 1,830,577.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
1,790,000.000 2,088,509.350
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,610,000.000 2,133,411.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,330,000.000 1,828,617.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,150,000.000 1,590,335.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
1,750,000.000 2,244,375.000
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
1,150,000.000 1,271,362.830
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
1,960,000.000 2,179,037.840
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,280,000.000 1,776,512.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
970,000.000 1,339,376.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
1,790,000.000 2,377,478.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
1,080,000.000 1,450,332.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,190,000.000 1,510,110.000
NETHERLANDS 0.25
1,020,000.000 1,063,462.200
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
790,000.000 829,806.750
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
340,000.000 373,335.300
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
940,000.000 1,000,536.000
NETHERLANDS 0.75
700,000.000 759,823.120
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
750,000.000 819,185.250
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
460,000.000 465,126.240
NETHERLANDS 01/15/24
480,000.000 491,175.690
NETHERLANDS 1.75
1,110,000.000 1,195,667.580
07/15/23
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
820,000.000 910,955.220
NETHERLANDS 2.25
880,000.000 936,854.160
07/15/22
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
780,000.000 1,046,543.160
NETHERLANDS 2.75
900,000.000 1,543,503.770
01/15/47
NETHERLANDS 3.25
1,860,000.000 1,944,724.700
07/15/21
NETHERLANDS 3.75
300,000.000 335,880.000
01/15/23
86/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS 3.75
1,210,000.000 2,194,505.610
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
950,000.000 1,596,475.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28 850,000.000 1,244,400.000
SPAIN 0.25 07/30/24
340,000.000 341,437.650
SPAIN 0.35 07/30/23
1,120,000.000 1,131,802.560
SPAIN 0.4 04/30/22
1,570,000.000 1,587,175.800
SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,358,981.100
SPAIN 0.5 04/30/30
850,000.000 822,505.050
SPAIN 0.6 10/31/29
1,080,000.000 1,061,220.960
SPAIN 0.75 07/30/21
1,700,000.000 1,719,942.700
SPAIN 0.8 07/30/27
1,600,000.000 1,625,760.000
SPAIN 1.0 10/31/50
770,000.000 654,083.000
SPAIN 1.25 10/31/30
1,770,000.000 1,832,481.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,070,000.000 1,127,449.370
SPAIN 1.4 04/30/28
1,240,000.000 1,311,528.160
SPAIN 1.4 07/30/28 1,210,000.000 1,278,607.000
SPAIN 1.45 04/30/29 1,370,000.000 1,452,317.820
SPAIN 1.45 10/31/27
1,480,000.000 1,571,193.160
SPAIN 1.5 04/30/27
1,210,000.000 1,290,283.500
SPAIN 1.6 04/30/25
1,450,000.000 1,546,019.000
SPAIN 1.85 07/30/35
490,000.000 535,674.860
SPAIN 1.95 04/30/26
570,000.000 622,104.840
SPAIN 1.95 07/30/30
1,460,000.000 1,614,310.320
SPAIN 2.15 10/31/25
1,580,000.000 1,736,186.160
SPAIN 2.35 07/30/33
1,140,000.000 1,320,576.000
SPAIN 2.7 10/31/48
860,000.000 1,076,605.860
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,716,122.100
SPAIN 2.9 10/31/46
870,000.000 1,120,085.060
SPAIN 3.45 07/30/66
660,000.000 1,003,307.580
SPAIN 3.8 04/30/24
1,270,000.000 1,454,820.560
SPAIN 4.2 01/31/37
1,180,000.000 1,711,401.890
SPAIN 4.4 10/31/23
1,430,000.000 1,647,450.090
SPAIN 4.65 07/30/25
1,370,000.000 1,679,455.600
SPAIN 4.7 07/30/41
1,070,000.000 1,714,825.540
SPAIN 4.8 01/31/24
1,130,000.000 1,328,452.860
SPAIN 4.9 07/30/40
1,170,000.000 1,891,305.000
SPAIN 5.15 10/31/28
880,000.000 1,199,792.000
SPAIN 5.15 10/31/44
830,000.000 1,443,536.000
SPAIN 5.4 01/31/23
1,460,000.000 1,678,290.440
SPAIN 5.75 07/30/32
1,220,000.000 1,893,900.660
SPAIN 5.85 01/31/22
1,810,000.000 1,999,061.740
SPAIN 5.9 07/30/26
1,170,000.000 1,560,907.290
SPAIN 6.0 01/31/29
1,580,000.000 2,280,489.200
ユーロ 小計 325,760,000.000 383,991,550.630
(37,367,929,600) (44,047,670,773)
国債証券 合計 97,076,700,700 113,255,838,036
(97,076,700,700) (113,255,838,036)
合計 113,255,838,036
87/153
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(113,255,838,036)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 158銘柄 45.98 47.54
イギリス・ポンド 国債証券 37銘柄 6.50 6.72
イスラエル・シュケル 国債証券 5銘柄 0.32 0.33
オーストラリア・ドル 国債証券 20銘柄 1.82 1.88
カナダ・ドル 国債証券 24銘柄 1.63 1.69
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.40 0.42
スウェーデン・クローナ 国債証券 5銘柄 0.21 0.22
デンマーク・クローネ 国債証券 4銘柄 0.45 0.47
ノルウェー・クローネ 国債証券 5銘柄 0.19 0.20
ポーランド・ズロチ 国債証券 10銘柄 0.51 0.53
マレーシア・リンギット 国債証券 11銘柄 0.48 0.50
メキシコ・ペソ 国債証券 11銘柄 0.60 0.62
ユーロ 国債証券 290銘柄 37.61 38.89
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年5月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,837,270,671
株式 19,662,177,240
派生商品評価勘定 162,685,680
未収配当金 178,584,796
125,460,000
差入委託証拠金
流動資産合計 21,966,178,387
資産合計 21,966,178,387
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 581,320
153,920,000
前受金
流動負債合計 154,501,320
負債合計 154,501,320
純資産の部
元本等
元本 13,871,111,310
剰余金
7,940,565,757
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
21,811,677,067
純資産合計 21,811,677,067
負債純資産合計 21,966,178,387
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年11月7日
項目
至 令和2年5月7日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年5月7日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 9,803,836,246円
本額
同期中追加設定元本額 5,153,221,450円
同期中一部解約元本額 1,085,946,386円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 日経２２５ 12,886,938,470円
日経２２５リスクコントロールオープン 438,520,237円
ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型） 35,775,813円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 509,876,790円
計 13,871,111,310円
２. 受益権の総数 13,871,111,310口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年11月7日
項目
至 令和2年5月7日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年5月7日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年5月7日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △2,779,967,332
合計 △2,779,967,332
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年5月7日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 1,965,460,000 － 2,127,600,000 162,140,000
合計 1,965,460,000 － 2,127,600,000 162,140,000
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（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年5月7日現在
1口当たり純資産額 1.5725円
（1万口当たり純資産額） (15,725円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年5月7日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 36,000 458.00 16,488,000
マルハニチロ
3,600 2,212.00 7,963,200
国際石油開発帝石 14,400 677.00 9,748,800
コムシスホールディングス 36,000 3,010.00 108,360,000
大成建設 7,200 3,360.00 24,192,000
大林組 36,000 934.00 33,624,000
清水建設 36,000 848.00 30,528,000
長谷工コーポレーション 7,200 1,142.00 8,222,400
鹿島建設 18,000 1,112.00 20,016,000
大和ハウス工業
36,000 2,650.50 95,418,000
積水ハウス 36,000 1,808.00 65,088,000
日揮ホールディングス 36,000 1,007.00 36,252,000
日清製粉グループ本社 36,000 1,643.00 59,148,000
明治ホールディングス 7,200 7,580.00 54,576,000
日本ハム 18,000 3,790.00 68,220,000
エムスリー 86,400 4,075.00 352,080,000
ディー・エヌ・エー 10,800 1,331.00 14,374,800
サッポロホールディングス 7,200 1,959.00 14,104,800
アサヒグループホールディングス 36,000 3,649.00 131,364,000
キリンホールディングス 36,000 2,017.00 72,612,000
宝ホールディングス 36,000 807.00 29,052,000
双日 3,600 237.00 853,200
キッコーマン 36,000 4,725.00 170,100,000
味の素 36,000 1,889.00 68,004,000
ニチレイ 18,000 2,742.00 49,356,000
日本たばこ産業 36,000 1,959.00 70,524,000
Ｊ．フロント リテイリング 18,000 825.00 14,850,000
三越伊勢丹ホールディングス 36,000 621.00 22,356,000
東洋紡 3,600 1,244.00 4,478,400
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ユニチカ 3,600 300.00 1,080,000
日清紡ホールディングス 36,000 727.00 26,172,000
東急不動産ホールディングス 36,000 502.00 18,072,000
セブン＆アイ・ホールディングス 36,000 3,358.00 120,888,000
帝人 7,200 1,652.00 11,894,400
東レ 36,000 470.60 16,941,600
クラレ 36,000 1,058.00 38,088,000
旭化成 36,000 727.20 26,179,200
ＳＵＭＣＯ 3,600 1,501.00 5,403,600
王子ホールディングス 36,000 551.00 19,836,000
日本製紙 3,600 1,503.00 5,410,800
昭和電工 3,600 2,230.00 8,028,000
住友化学 36,000 315.00 11,340,000
日産化学 36,000 4,035.00 145,260,000
東ソー 18,000 1,268.00 22,824,000
トクヤマ 7,200 2,228.00 16,041,600
デンカ 7,200 2,569.00 18,496,800
信越化学工業 36,000 11,950.00 430,200,000
協和キリン 36,000 2,568.00 92,448,000
三井化学 7,200 1,961.00 14,119,200
三菱ケミカルホールディングス 18,000 593.70 10,686,600
宇部興産 3,600 1,731.00 6,231,600
日本化薬 36,000 995.00 35,820,000
電通グループ 36,000 2,140.00 77,040,000
花王 36,000 8,321.00 299,556,000
武田薬品工業 36,000 3,698.00 133,128,000
アステラス製薬 180,000 1,813.50 326,430,000
大日本住友製薬 36,000 1,468.00 52,848,000
塩野義製薬 36,000 5,827.00 209,772,000
中外製薬 36,000 13,255.00 477,180,000
エーザイ 36,000 7,412.00 266,832,000
テルモ 144,000 3,476.00 500,544,000
第一三共 36,000 7,614.00 274,104,000
大塚ホールディングス 36,000 4,154.00 149,544,000
ＤＩＣ 3,600 2,433.00 8,758,800
Ｚホールディングス 14,400 441.00 6,350,400
トレンドマイクロ
36,000 5,340.00 192,240,000
サイバーエージェント 7,200 4,570.00 32,904,000
楽天 36,000 945.00 34,020,000
富士フイルムホールディングス 36,000 5,102.00 183,672,000
コニカミノルタ 36,000 382.00 13,752,000
資生堂 36,000 6,405.00 230,580,000
出光興産 14,400 2,406.00 34,646,400
ＪＸＴＧホールディングス 36,000 374.50 13,482,000
横浜ゴム
18,000 1,296.00 23,328,000
ブリヂストン 36,000 3,228.00 116,208,000
ＡＧＣ 7,200 2,574.00 18,532,800
日本板硝子 3,600 323.00 1,162,800
日本電気硝子 10,800 1,500.00 16,200,000
住友大阪セメント 3,600 3,455.00 12,438,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太平洋セメント 3,600 2,091.00 7,527,600
東海カーボン 36,000 840.00 30,240,000
ＴＯＴＯ 18,000 3,855.00 69,390,000
日本碍子 36,000 1,315.00 47,340,000
日本製鉄 3,600 837.40 3,014,640
神戸製鋼所 3,600 335.00 1,206,000
ジェイ エフ イー ホールディング
3,600 658.00 2,368,800
ス
大平洋金属 3,600 1,549.00 5,576,400
日本製鋼所
7,200 1,279.00 9,208,800
日本軽金属ホールディングス 36,000 162.00 5,832,000
三井金属鉱業 3,600 1,991.00 7,167,600
東邦亜鉛 3,600 1,287.00 4,633,200
三菱マテリアル 3,600 2,108.00 7,588,800
住友金属鉱山 18,000 2,579.50 46,431,000
ＤＯＷＡホールディングス 7,200 2,829.00 20,368,800
古河電気工業 3,600 1,950.00 7,020,000
住友電気工業 36,000 1,030.50 37,098,000
フジクラ 36,000 299.00 10,764,000
東洋製罐グループホールディングス 36,000 1,036.00 37,296,000
リクルートホールディングス 108,000 3,041.00 328,428,000
オークマ 7,200 3,985.00 28,692,000
アマダ 36,000 945.00 34,020,000
日本郵政 36,000 803.70 28,933,200
小松製作所 36,000 1,977.00 71,172,000
住友重機械工業 7,200 2,171.00 15,631,200
日立建機 36,000 2,442.00 87,912,000
クボタ 36,000 1,296.00 46,656,000
荏原製作所 7,200 2,296.00 16,531,200
ダイキン工業 36,000 13,690.00 492,840,000
日本精工 36,000 711.00 25,596,000
ＮＴＮ 36,000 194.00 6,984,000
ジェイテクト 36,000 695.00 25,020,000
ミネベアミツミ 36,000 1,698.00 61,128,000
日立製作所 7,200 3,078.00 22,161,600
三菱電機 36,000 1,305.00 46,980,000
富士電機 7,200 2,540.00 18,288,000
安川電機 36,000 3,470.00 124,920,000
オムロン 36,000 6,530.00 235,080,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 7,200 1,461.00 10,519,200
日本電気 3,600 4,065.00 14,634,000
富士通 3,600 10,410.00 37,476,000
沖電気工業 3,600 1,025.00 3,690,000
セイコーエプソン 72,000 1,152.00 82,944,000
パナソニック 36,000 781.00 28,116,000
ソニー 36,000 6,792.00 244,512,000
ＴＤＫ 36,000 8,960.00 322,560,000
アルプスアルパイン 36,000 1,049.00 37,764,000
横河電機 36,000 1,443.00 51,948,000
アドバンテスト 72,000 5,140.00 370,080,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンソー 36,000 3,555.00 127,980,000
カシオ計算機 36,000 1,609.00 57,924,000
ファナック 36,000 17,280.00 622,080,000
京セラ 72,000 5,630.00 405,360,000
太陽誘電 36,000 3,015.00 108,540,000
日東電工 36,000 5,350.00 192,600,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 3,600 594.00 2,138,400
日立造船 7,200 353.00 2,541,600
三菱重工業 3,600 2,630.50 9,469,800
川崎重工業 3,600 1,527.00 5,497,200
ＩＨＩ 3,600 1,239.00 4,460,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
36,000 316.00 11,376,000
ループ
日産自動車 36,000 333.60 12,009,600
いすゞ自動車 18,000 779.10 14,023,800
トヨタ自動車 36,000 6,414.00 230,904,000
日野自動車 36,000 623.00 22,428,000
三菱自動車工業 3,600 276.00 993,600
マツダ 7,200 550.00 3,960,000
本田技研工業 72,000 2,401.00 172,872,000
スズキ 36,000 3,171.00 114,156,000
ＳＵＢＡＲＵ 36,000 2,036.00 73,296,000
ヤマハ発動機 36,000 1,322.00 47,592,000
ニコン 36,000 947.00 34,092,000
オリンパス 144,000 1,655.00 238,320,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 7,200 5,050.00 36,360,000
キヤノン 54,000 2,151.50 116,181,000
リコー 36,000 708.00 25,488,000
シチズン時計 36,000 360.00 12,960,000
バンダイナムコホールディングス 36,000 5,459.00 196,524,000
凸版印刷 18,000 1,495.00 26,910,000
大日本印刷 18,000 2,149.00 38,682,000
ヤマハ 36,000 4,115.00 148,140,000
伊藤忠商事 36,000 2,058.00 74,088,000
丸紅 36,000 465.70 16,765,200
豊田通商 36,000 2,445.00 88,020,000
ファミリーマート 144,000 1,769.00 254,736,000
三井物産 36,000 1,501.00 54,036,000
東京エレクトロン 36,000 22,360.00 804,960,000
住友商事 36,000 1,193.50 42,966,000
三菱商事 36,000 2,228.50 80,226,000
高島屋 18,000 922.00 16,596,000
丸井グループ 36,000 1,619.00 58,284,000
クレディセゾン 36,000 1,150.00 41,400,000
イオン 36,000 2,118.50 76,266,000
新生銀行 3,600 1,301.00 4,683,600
あおぞら銀行 3,600 1,839.00 6,620,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 36,000 411.20 14,803,200
りそなホールディングス 3,600 317.00 1,141,200
三井住友トラスト・ホールディングス 3,600 2,991.50 10,769,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友フィナンシャルグループ 3,600 2,710.50 9,757,800
千葉銀行 36,000 481.00 17,316,000
ふくおかフィナンシャルグループ 7,200 1,533.00 11,037,600
静岡銀行 36,000 635.00 22,860,000
みずほフィナンシャルグループ 36,000 119.80 4,312,800
大和証券グループ本社 36,000 423.30 15,238,800
野村ホールディングス 36,000 428.40 15,422,400
松井証券 36,000 746.00 26,856,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 9,000 3,179.00 28,611,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
10,800 2,938.50 31,735,800
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
7,200 1,982.00 14,270,400
ス
第一生命ホールディングス 3,600 1,279.00 4,604,400
東京海上ホールディングス 18,000 4,494.00 80,892,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 7,200 864.00 6,220,800
三井不動産 36,000 1,857.00 66,852,000
三菱地所 36,000 1,715.00 61,740,000
東京建物 18,000 1,190.00 21,420,000
住友不動産 36,000 2,749.00 98,964,000
東武鉄道 7,200 3,445.00 24,804,000
東急 18,000 1,504.00 27,072,000
小田急電鉄 18,000 2,224.00 40,032,000
京王電鉄 7,200 5,400.00 38,880,000
京成電鉄 18,000 2,829.00 50,922,000
東日本旅客鉄道 3,600 7,418.00 26,704,800
西日本旅客鉄道 3,600 5,927.00 21,337,200
東海旅客鉄道 3,600 16,125.00 58,050,000
日本通運 3,600 4,925.00 17,730,000
ヤマトホールディングス 36,000 1,890.00 68,040,000
日本郵船 3,600 1,321.00 4,755,600
商船三井 3,600 1,708.00 6,148,800
川崎汽船 3,600 973.00 3,502,800
ＡＮＡホールディングス 3,600 2,117.00 7,621,200
三菱倉庫 18,000 2,269.00 40,842,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 3,600 396.00 1,425,600
日本電信電話 14,400 2,406.00 34,646,400
ＫＤＤＩ 216,000 3,066.00 662,256,000
ＮＴＴドコモ 3,600 3,075.00 11,070,000
東京電力ホールディングス 3,600 339.00 1,220,400
中部電力 3,600 1,403.00 5,050,800
関西電力 3,600 1,029.00 3,704,400
東京瓦斯 7,200 2,480.50 17,859,600
大阪瓦斯 7,200 2,066.00 14,875,200
東宝 3,600 3,445.00 12,402,000
エヌ・ティ・ティ・データ 180,000 1,085.00 195,300,000
セコム 36,000 9,001.00 324,036,000
コナミホールディングス 36,000 3,360.00 120,960,000
ファーストリテイリング 36,000 50,270.00 1,809,720,000
ソフトバンクグループ 216,000 4,495.00 970,920,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 6,463,800 19,662,177,240
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年5月7日現在
資産の部
流動資産
預金 65,369,169
コール・ローン 102,032,922
投資信託受益証券 2,481,431,161
投資証券 21,644,730,691
派生商品評価勘定 176,548
未収入金 76,324,309
32,109,152
未収配当金
流動資産合計 24,402,173,952
資産合計 24,402,173,952
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
72,411
未払金 105,902,489
未払解約金 68,130,000
流動負債合計 174,104,900
負債合計 174,104,900
純資産の部
元本等
元本 24,588,723,552
剰余金
△360,654,500
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 24,228,069,052
純資産合計 24,228,069,052
負債純資産合計 24,402,173,952
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年11月7日
項目
至 令和2年5月7日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年5月7日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 37,088,167,516円
本額
同期中追加設定元本額 29,103,206,735円
同期中一部解約元本額 41,602,650,699円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞ 77,260,848円
（ファンドラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞ 32,382,774円
（ファンドラップ）
6,070,177円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 20,094,008円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 22,416,966円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 85,401,591円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 80,522,698円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 34,264,558円
たわらノーロード 先進国リート 5,875,129,708円
たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞ 769,143,557円
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ 248,140,955円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 943,598,866円
たわらノーロード バランス（堅実型） 8,309,979円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス（標準型） 140,291,257円
たわらノーロード バランス（積極型） 268,850,431円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 65,313,896円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 233,550,690円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 152,492,341円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 266,052,379円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,767,511円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 5,238,995円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 3,904,133円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 10,251,911円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド 43,135,254円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 20,914,119円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 613,134,632円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 67,093,669円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 220,950,023円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 228,570,403円
392,983,551円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 207,835,560円
ワールドアセットバランス（基本コース） 812,123,062円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 557,429,997円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 681,696,151円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 178,910,790円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 725,528,421円
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 89,757,670円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４ 835,255,190円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 183,649,541円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 368,452,198円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 4,035,962,084円
機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 4,418,271,468円
ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定） 556,619,540円
計 24,588,723,552円
２. 受益権の総数 24,588,723,552口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は360,654,500円であり
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年11月7日
項目
至 令和2年5月7日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年5月7日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年5月7日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資信託受益証券 △471,147,926
投資証券 △4,789,648,728
合計 △5,260,796,654
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（令和1年6月25日から令和2年5月7日まで）に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年5月7日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 90,482,903 － 90,307,930 174,973
アメリカ・ドル 63,762,720 － 63,756,000 6,720
イギリス・ポンド 4,320,228 － 4,320,030 198
オーストラリア・ドル 9,519,580 － 9,518,600 980
カナダ・ドル 2,254,095 － 2,253,900 195
シンガポール・ドル 10,626,280 － 10,459,400 166,880
買建 108,877,636 － 108,806,800 △70,836
イスラエル・シュケル 4,528,425 － 4,530,000 1,575
シンガポール・ドル 1,494,370 － 1,494,200 △170
ユーロ 6,882,741 － 6,882,600 △141
香港・ドル 95,972,100 － 95,900,000 △72,100
合計 199,360,539 － 199,114,730 104,137
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年5月7日現在
1口当たり純資産額 0.9853円
（1万口当たり純資産額） (9,853円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月7日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益 アメリカ・ドル ARA US HOSPITALITY TRUST
104,600.000 43,409.000
証券
EAGLE HOSPITALITY TRUST
72,700.000 9,959.900
MANULIFE US REAL ESTATE
348,400.000 243,880.000
INVESTMENT TRUST
PRIME US REIT
79,400.000 56,374.000
アメリカ・ドル 小計 605,100.000 353,622.900
(37,579,506)
オーストラリ ABACUS PROPERTY GROUP
86,155.000 211,079.750
ア・ドル
APN INDUSTRIA REIT
21,692.000 45,770.120
ARENA REIT
60,701.000 128,079.110
BWP TRUST
113,226.000 401,952.300
CENTURIA OFFICE REIT
71,610.000 134,268.750
CHARTER HALL GROUP
108,038.000 778,953.980
CHARTER HALL LONG WALE
99,773.000 406,076.110
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
85,015.000 263,546.500
CHARTER HALL SOCIAL
52,289.000 119,218.920
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
471,037.000 353,277.750
DEXUS 253,720.000 2,253,033.600
GDI PROPERTY GROUP
103,999.000 105,558.980
GOODMAN GROUP
369,723.000 5,028,232.800
GPT GROUP
446,792.000 1,729,085.040
GROWTHPOINT PROPERTIES
56,011.000 165,792.560
AUSTRALIA
HOTEL PROPERTY
27,894.000 70,850.760
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
58,699.000 211,903.390
GROUP
MIRVAC GROUP
927,414.000 2,021,762.520
NATIONAL STORAGE REIT
187,079.000 295,584.820
RURAL FUNDS GROUP
61,226.000 117,860.050
SCENTRE GROUP
1,226,643.000 2,612,749.590
SHOPPING CENTRES
245,622.000 540,368.400
AUSTRALASIA
STOCKLAND 564,871.000 1,508,205.570
VICINITY CENTRES
748,103.000 1,021,160.590
VIVA ENERGY REIT
163,137.000 383,371.950
オーストラリア・ドル 小計 6,610,469.000 20,907,743.910
(1,421,726,584)
シンガポール・ AIMS APAC REIT
91,395.000 105,104.250
ドル
MANAGEMENT LTD
ARA LOGOS LOGISTICS
240,880.000 126,462.000
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE
694,260.000 2,055,009.600
INVT
ASCOTT TRUST
436,516.000 375,403.760
106/153
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND COMMERCIAL
664,079.000 1,049,244.820
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
659,960.000 1,214,326.400
CAPITALAND RETAIL CHINA
182,080.000 243,987.200
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
191,200.000 178,772.000
ESR REIT
500,030.000 177,510.650
FAR EAST HOSPITALITY
160,700.000 77,939.500
TRUST
FIRST REAL ESTATE
99,400.000 79,520.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
171,600.000 355,212.000
TRUST
FRASERS HOSPITALITY
131,600.000 63,168.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
562,564.000 607,569.120
COMMERCIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
285,400.000 653,566.000
KEPPEL REIT
451,900.000 465,457.000
LIPPO MALLS INDONESIA
409,900.000 56,566.200
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
500,300.000 960,576.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
353,620.000 887,586.200
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
696,520.000 1,267,666.400
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
502,900.000 447,581.000
COMMERCIAL TRUST
OUE COMMERCIAL REIT
604,455.000 241,782.000
PARKWAY LIFE REIT
93,100.000 303,506.000
SABANA SHARIAH COMP IND
155,700.000 49,824.000
REIT
SASSEUR REAL ESTATE
101,200.000 73,876.000
INVESTMENT TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE
150,400.000 55,648.000
REIT
SPH REIT
207,400.000 163,846.000
STARHILL GLOBAL REIT
329,400.000 159,759.000
SUNTEC REAL ESTATE
542,790.000 743,622.300
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 10,171,249.000 13,240,091.400
(989,299,629)
香港・ドル FORTUNE REAL ESTATE
333,000.000 2,394,270.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 333,000.000 2,394,270.000
(32,825,442)
投資信託受益証券 合計 17,719,818 2,481,431,161
(2,481,431,161)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
21,744.000 239,836.320
107/153
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AGREE REALTY CORP
11,181.000 693,781.050
ALEXANDER'S INC.
435.000 111,795.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE
28,298.000 4,277,808.660
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
11,281.000 301,992.370
INC
AMERICAN CAMPUS
31,883.000 974,025.650
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
20,217.000 139,901.640
INC
AMERICAN HOMES ▶ RENT
59,678.000 1,430,481.660
AMERICOLD REALTY TRUST
44,912.000 1,353,198.560
APARTMENT INVT & MGMT
34,886.000 1,256,942.580
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
49,214.000 409,952.620
INC
ASHFORD HOSPITALITY
9,083.000 5,813.120
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
32,243.000 5,055,702.400
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
3,795.000 21,821.250
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
33,415.000 2,782,801.200
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
5,335.000 12,697.300
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
40,184.000 398,625.280
BRIXMOR PROPERTY GROUP
69,317.000 727,135.330
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
14,536.000 126,317.840
INC
BRT APARTMENTS CORP
1,170.000 10,658.700
CAMDEN PROPERTY TRUST
22,312.000 1,876,216.080
CARETRUST REIT INC
22,417.000 351,386.470
CBL & ASSOCIATES
14,685.000 3,230.700
CEDAR REALTY TRUST INC
13,779.000 11,119.650
CHATHAM LODGING TRUST
8,370.000 51,475.500
CITY OFFICE REIT INC
11,025.000 103,083.750
CLIPPER REALTY INC
1,939.000 10,179.750
COLONY CAPITAL INC
121,614.000 239,579.580
COLUMBIA PROPERTY TRUST
27,422.000 337,290.600
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
3,857.000 151,194.400
TRUST INC
CORECIVIC INC
27,976.000 322,843.040
COREPOINT LODGING INC
7,534.000 25,389.580
CORESITE REALTY CORP
8,740.000 1,066,891.800
CORPORATE OFFICE
26,065.000 644,848.100
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
34,055.000 944,004.600
CUBESMART 45,239.000 1,092,069.460
108/153
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CYRUSONE INC
26,078.000 1,909,691.940
DIAMONDROCK HOSPITALITY
47,291.000 223,686.430
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC 60,714.000 9,088,885.800
DIVERSIFIED HEALTHCARE
45,201.000 134,698.980
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
38,211.000 1,060,355.250
DUKE REALTY TRUST
85,418.000 2,812,814.740
EAST GROUP
8,914.000 938,644.200
EASTERLY GOVERNMENT
17,316.000 443,982.240
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
35,169.000 266,932.710
TRUST INC
EPR PROPERTIES
18,335.000 486,427.550
EQUINIX INC
19,701.000 13,479,227.190
EQUITY COMMONWEALTH
28,288.000 961,792.000
EQUITY LIFESTYLE
42,321.000 2,510,904.930
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
80,588.000 4,917,479.760
ESSENTIAL PROPERTIES
20,805.000 262,767.150
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
15,350.000 3,705,336.500
EXTRA SPACE STORAGE INC
30,103.000 2,528,652.000
FARMLAND PARTNERS INC
4,280.000 28,034.000
FEDERAL REALTY INVS
16,462.000 1,206,829.220
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
29,440.000 1,047,475.200
FOUR CORNERS PROPERTY
16,184.000 340,025.840
TRUST INC
FRANKLIN STREET
20,417.000 101,268.320
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
9,376.000 63,569.280
CORP
GAMING AND LEISURE
47,785.000 1,221,384.600
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
28,455.000 318,696.000
GETTY REALTY CORP
8,121.000 207,735.180
GLADSTONE COMMERCIAL
6,558.000 103,288.500
CORP
GLADSTONE LAND CORP
3,751.000 50,563.480
GLOBAL MEDICAL REIT INC
7,771.000 77,166.030
GLOBAL NET LEASE INC
21,085.000 277,689.450
HEALTHCARE REALTY TRUST
31,047.000 906,572.400
INC
HEALTHCARE TRUST OF
48,034.000 1,177,313.340
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
115,035.000 2,764,291.050
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
6,252.000 27,196.200
109/153
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HIGHWOODS PROPERTIES INC
24,090.000 850,136.100
HOST HOTELS & RESORTS
165,270.000 1,740,293.100
INC
HUDSON PACIFIC
35,998.000 825,434.140
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
21,574.000 203,658.560
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
16,195.000 279,363.750
PROPERTIES TRUST
INNOVATIVE INDUSTRIAL
4,006.000 312,908.660
PROPERTIES INC
INVESTORS REAL ESTATE
2,207.000 126,063.840
TRUST
INVITATION HOMES INC
125,127.000 2,884,177.350
IRON MOUNTAIN INC
67,217.000 1,473,396.640
JBG SMITH PROPERTIES 27,403.000 870,045.250
KILROY REALTY CORP
22,839.000 1,334,254.380
KIMCO REALTY
98,050.000 962,851.000
KITE REALTY GROUP TRUST
15,781.000 137,925.940
LEXINGTON REALTY TRUST
57,731.000 573,268.830
LIFE STORAGE INC
10,824.000 905,860.560
LTC PROPERTIES INC
9,346.000 314,025.600
MACK CALI
21,269.000 314,993.890
MEDICAL PROPERTIES TRUST
119,243.000 1,983,011.090
MID AMERICA
26,509.000 2,916,255.090
MONMOUTH RE INVEST CP -
22,825.000 283,714.750
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
10,253.000 513,470.240
NATIONAL RETAIL
40,219.000 1,219,842.270
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
13,890.000 367,946.100
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
14,566.000 40,930.460
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
4,298.000 129,799.600
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
11,345.000 286,688.150
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
51,183.000 1,349,183.880
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
2,760.000 40,075.200
INC
PARAMOUNT GROUP INC
47,115.000 388,227.600
PARK HOTELS & RESORTS
55,978.000 438,867.520
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
30,666.000 310,033.260
PENN REAL ESTATE INVEST
8,333.000 9,499.620
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
45,839.000 677,042.030
110/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PIEDMONT OFFICE REALTY
29,366.000 467,800.380
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
2,734.000 35,131.900
INC
PREFERRED APARTMENT
9,048.000 64,150.320
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
170,560.000 14,828,486.400
PS BUSINESS PARKS
4,665.000 560,919.600
PUBLIC STORAGE
34,688.000 6,108,209.920
QTS REALTY TRUST INC
13,491.000 876,105.540
REALTY INCOME CORP
79,196.000 4,156,206.080
REGENCY CENTERS CORP
38,591.000 1,471,474.830
RETAIL OPPORTUNITY
27,463.000 234,534.020
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
50,468.000 252,340.000
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
3,092.000 36,578.360
REXFORD INDUSTRIAL
25,731.000 1,020,234.150
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
40,030.000 309,431.900
RPT REALTY
16,322.000 91,729.640
RYMAN HOSPITALITY
12,764.000 371,815.320
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
47,833.000 556,297.790
INC
SAFEHOLD INC
2,508.000 127,682.280
SAUL CENTERS INC
2,445.000 72,200.850
SERITAGE GROWTH
5,854.000 46,305.140
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
38,950.000 227,857.500
SIMON PROPERTY GROUP INC
70,834.000 3,948,287.160
SITE CENTERS CORP
29,621.000 154,029.200
SL GREEN
18,929.000 851,805.000
SPIRIT REALTY CAPITAL
23,221.000 646,704.850
INC
STAG INDUSTRIAL INC
34,517.000 862,234.660
STORE CAPITAL CORP
49,644.000 937,278.720
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
21,200.000 103,880.000
INC
SUN COMMUNITIES INC 21,539.000 2,734,160.660
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
52,541.000 426,107.510
INC
TANGER FACTORY OUTLET
16,821.000 100,757.790
TAUBMAN CENTERS INC
14,272.000 616,693.120
TERRENO REALTY CORP
15,565.000 819,030.300
THE MACERICH COMPANY
20,757.000 135,750.780
UDR INC
68,128.000 2,456,014.400
UMH PROPERTIES INC
7,430.000 89,234.300
111/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIVERSAL HEALTH RLTY
2,980.000 284,143.000
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
26,094.000 240,064.800
URSTADT BIDDLE
6,192.000 77,647.680
PROPERTIES
VENTAS INC
86,663.000 2,463,829.090
VEREIT INC
250,232.000 1,278,685.520
VICI PROPERTIES INC
106,206.000 1,725,847.500
VORNADO REALTY TRUST
37,084.000 1,333,911.480
WASHINGTON PRIME GROUP
35,703.000 24,599.360
INC
WASHINGTON REIT
18,849.000 396,205.980
WEINGARTEN REALTY INVST
28,285.000 452,560.000
WELLTOWER INC
93,664.000 4,244,852.480
WHITESTONE REIT
7,207.000 41,584.390
WP CAREY INC
40,052.000 2,366,672.680
XENIA HOTELS & RESORTS
26,652.000 217,480.320
INC
アメリカ・ドル 小計 5,076,322.000 170,222,258.150
(18,089,519,375)
イギリス・ポン AEW UK REIT PLC
26,338.000 17,277.720
ド
ASSURA PLC
560,052.000 431,800.090
BIG YELLOW GROUP PLC
36,183.000 366,895.620
BMO COMMERCIAL PROPERTY
180,000.000 117,360.000
TRUST LTD
BRITISH LAND CO PLC
220,836.000 830,343.360
CAPITAL & COUNTIES
200,215.000 311,734.750
PROPERTIES PLC
CAPITAL & REGIONAL PLC
9,186.000 9,874.950
CIVITAS SOCIAL HOUSING
148,198.000 143,900.250
PLC
DERWENT LONDON PLC
24,430.000 703,584.000
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
121,589.000 77,938.540
PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
59,228.000 383,560.520
PLC
HAMMERSON PLC
175,084.000 89,643.000
INTU PROPERTIES PLC
231,040.000 11,783.040
LAND SECURITIES GROUP
172,920.000 1,089,396.000
PLC
LONDONMETRIC PROPERTY
196,239.000 370,891.710
PLC
LXI REIT PLC
124,747.000 122,626.300
NEWRIVER REIT PLC
50,958.000 30,574.800
PICTON PROPERTY INCOME
99,954.000 66,969.180
LTD
PRIMARY HEALTH
283,084.000 446,140.380
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
54,386.000 27,845.630
112/153
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REGIONAL REIT LTD
84,238.000 63,599.690
SAFESTORE HOLDINGS LTD
48,937.000 329,101.320
SCHRODER REAL ESTATE
113,883.000 40,883.990
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
254,937.000 2,024,199.780
SHAFTESBURY PLC
51,785.000 284,040.720
TRIPLE POINT SOCIAL
71,323.000 66,473.030
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
397,738.000 488,820.000
UK COMMERCIAL PROPERTY
202,402.000 122,858.010
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
84,438.000 675,081.810
WORKSPACE GROUP PLC
30,125.000 216,598.750
イギリス・ポンド 小計 4,314,473.000 9,961,796.940
(1,304,198,455)
イスラエル・
REIT 1 LTD
41,137.000 723,188.460
シュケル
イスラエル・シュケル 小計 41,137.000 723,188.460
(21,840,291)
カナダ・ドル
ALLIED PROPERTIES REIT 14,071.000 592,951.940
ARTIS REAL ESTATE
13,789.000 115,000.260
INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
4,600.000 117,438.000
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
19,317.000 916,205.310
CHOICE PROPERTIES REIT
35,717.000 432,532.870
COMINAR REAL ESTATE INVT
21,538.000 172,734.760
TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
8,923.000 112,965.180
CT REAL ESTATE
12,062.000 147,035.780
INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
17,970.000 176,465.400
DREAM OFFICE REAL ESTATE
5,583.000 116,461.380
INV TRUST
FIRST CAPITAL REAL
24,801.000 319,932.900
ESTATE INVESTMENT TRUST
GRANITE REAL ESTATE
6,235.000 398,728.250
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
33,243.000 306,500.460
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
14,260.000 200,638.200
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
11,509.000 192,545.570
ESTATE INVESTMENT TRUST
MINTO APARTMENT REAL
3,388.000 68,742.520
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
4,142.000 57,946.580
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT REIT
7,810.000 272,959.500
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
18,966.000 179,797.680
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
36,373.000 536,865.480
INVEST TRUST
SLATE OFFICE REIT
5,199.000 19,080.330
SLATE RETAIL REIT
3,667.000 31,756.220
SMARTCENTRES REIT
17,476.000 344,102.440
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
13,549.000 130,341.380
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
8,735.000 48,828.650
REIT
カナダ・ドル 小計 362,923.000 6,008,557.040
(451,482,976)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
188,858.000 196,412.320
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
259,736.000 579,211.280
KIWI PROPERTY GROUP LTD
371,562.000 345,552.660
PRECINCT PROPERTIES
254,415.000 377,806.270
VITAL HEALTHCARE
68,773.000 159,209.490
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,143,344.000 1,658,192.020
(105,975,052)
ユーロ AEDIFICA 6,314.000 561,946.000
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
36,781.000 489,922.920
ALTAREA 800.000 90,560.000
BEFIMMO 5,411.000 206,970.750
COFINIMMO SA
5,708.000 702,084.000
COVIVIO 10,339.000 547,450.050
EUROCOMMERCIAL
8,340.000 81,982.200
PROPERTIES NV
GECINA SA 12,696.000 1,428,300.000
HAMBORNER REIT AG
15,512.000 127,198.400
HIBERNIA REIT PLC
162,756.000 180,659.160
ICADE 6,389.000 427,424.100
IMMOBILIARE GRANDE
11,199.000 39,644.460
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
56,492.000 463,234.400
SOCIMI SA
INTERVEST
3,977.000 89,283.650
OFFICES&WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL
94,086.000 114,220.400
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 48,543.000 816,007.830
LAR ESPANA REAL ESTATE
12,709.000 46,451.390
SOCIMI SA
MERCIALYS 5,118.000 34,418.550
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
85,239.000 647,816.400
SA
MONTEA SCA
2,595.000 205,524.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NSI NV
4,000.000 136,000.000
RETAIL ESTATES
2,463.000 117,238.800
UNIBAIL-RODAMCO
31,852.000 1,572,533.240
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
4,747.000 77,376.100
WAREHOUSES DE PAUW
30,057.000 706,339.500
WERELDHAVE NV
9,222.000 69,165.000
ユーロ 小計 673,345.000 9,979,751.300
(1,144,777,272)
韓国・ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO
6,717.000 43,190,310.000
LTD
SHINHAN ALPHA REIT CO
498.000 174,300.000
LTD-RTS
韓国・ウォン 小計 7,215.000 43,364,610.000
(3,759,712)
香港・ドル CHAMPION REIT 472,070.000 2,081,828.700
LINK REIT
485,320.000 33,365,750.000
PROSPERITY REIT
251,000.000 604,910.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
207,000.000 805,230.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
353,000.000 1,302,570.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 1,768,390.000 38,160,288.700
(523,177,558)
投資証券 合計 13,387,149 21,644,730,691
(21,644,730,691)
合計 24,126,161,852
(24,126,161,852)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率 時価比率
（％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 4銘柄 0.16 － 75.13
投資証券 153銘柄 － 74.66
イギリス・ポンド 投資証券 30銘柄 － 5.38 5.41
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 － 0.09 0.09
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 25銘柄 5.87 － 5.89
カナダ・ドル 投資証券 25銘柄 － 1.86 1.87
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 29銘柄 4.08 － 4.10
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 － 0.44 0.44
ユーロ 投資証券 26銘柄 － 4.73 4.74
韓国・ウォン 投資証券 2銘柄 － 0.02 0.02
香港・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.14 － 2.30
投資証券 5銘柄 － 2.16
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 3,898,280,096円
Ⅱ 負債総額 4,224,333円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,894,055,763円
Ⅳ 発行済数量 4,156,598,002口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9368円
（参考）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 124,056,508,494円
Ⅱ 負債総額 1,168,664,478円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 122,887,844,016円
Ⅳ 発行済数量 63,547,132,894口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9338円
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 24,904,073,390円
Ⅱ 負債総額 363,229,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,540,844,390円
Ⅳ 発行済数量 14,043,296,632口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7475円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 35,007,094,431円
Ⅱ 負債総額 32,324,849円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,974,769,582円
Ⅳ 発行済数量 32,726,611,936口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0687円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年5月29日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年5月29日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,160,565,284,561
追加型公社債投資信託
863 13,062,656,894,856
追加型株式投資信託
36 97,205,646,710
単位型公社債投資信託
185 1,287,535,891,479
単位型株式投資信託
1,110 15,607,963,717,606
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
ｃ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
140,409
株式会社北陸銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
23,452
株式会社阿波銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
13,017
株式会社長野銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
労働金庫法に基づき設立された労働金庫の
（※2）120,000
労働金庫連合会
系統中央機関です。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,196
ａｕカブコム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,500
日産証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
野村證券株式会社（※1） 10,000
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
11,945
松井証券株式会社
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※2）出資の総額
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(3)投資顧問会社
a．名称
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
b．資本金の額
2020年3月末日現在 200百万円
c．事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱いおよび販売
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和２年６月１９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンドの令和１年１１月７日から令和２
年５月７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンドの令和２年５月７日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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