コア資産形成ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年8月7日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      コア資産形成ファンド
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      5,000億円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】

       コア資産形成ファンド(以下「当ファンド」といいます。)
       ただし、愛称として「ビギナーズ                  ラップ」という名称を用いることがあります。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
      を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                           振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該
      振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以
      下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社で
      あるアセットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示
      する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
      れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
      ん。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       5,000億円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
         㬰0౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地晬䈰脰徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र鈰Ɗࡻ靥欰
          ける受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されること
          があります。
       基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会

      は下記においてできます。
                                                      ※
         照会先の名称                       ホームページアドレス
                                                 電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
        注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
         ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
     （５）【申込手数料】

       ①　申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜２％）を上
        限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに
        地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
       ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
       ③　「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税
        金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
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     （６）【申込単位】
       ①　申込単位は各販売会社が定める単位とします。
       ②　「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によっ
        ては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を
        選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができま
        す。
       ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
     （７）【申込期間】

       2020年8月8日から2021年2月8日まで
        ※　申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については、下記の委託会社の照会先ま
      でお問い合わせください。
         照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
     （９）【払込期日】

       取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
      One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
      株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託し
      ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委
      託会社の照会先までお問い合わせください。
         照会先の名称                        ホームページアドレス                 電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                        http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
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     （１２）【その他】
       ○　投資信託振替制度における振替受益権について
         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                  振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載
        の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、消
        滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシ
        ステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ①　ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザー
        ファンド受益証券、ＭＨＡＭ               ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ外国株式インデック
        スマザーファンド受益証券（以下、各々を「主要投資対象マザーファンド受益証券」といいます。）
        への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長
        期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜ファンドの特色＞

         国内外の公社債・株式へ分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指します。
          ◆  国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク（価格変
            動性）や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。
           ■  資産配分比率は、リスク均等配分を基本としつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機
             動的な変更を行うことで、安定した収益の獲得を目指します。
             ＊  ファンドの特色における「リスク」とは、各資産の価格変動やファンドの基準価額の振れ幅の大き
               さのことをいいます。
          ◆  各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価
            額の変動を抑制することを目指します。
           ■  各資産のリスク水準の変化に応じて、各資産への配分比率の変更を行います。また、ファンド全体での
             価格変動リスクが高いと判断した場合には、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券（以下、各
             主要投資対象マザーファンド受益証券を含め「マザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通
             じて国内短期債券に投資することや、短期金融商品に直接投資することがあります。
          ◆  外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ②　5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社

        と合意のうえ、変更することができます。
       ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
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        ＜商品分類＞
         ・商品分類表
                                               投資対象資産

              単位型・追加型                 投資対象地域
                                            （収益の源泉となる資産）
                単位型                国　　内                株　　式

                                海　　外                債　　券

                追加型
                                内　　外                不動産投信
                                                その他資産

                                                （　　　）
                                                資産複合

         （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ・商品分類定義

          追加型

                   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                   とともに運用されるファンドをいう。
          内外
                   目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
                   実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
          資産複合
                   目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」
                   及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
                   る旨の記載があるものをいう。
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        ＜属性区分＞
         ・属性区分表
            投資対象資産
                          決算頻度          投資対象地域              投資形態
           （実際の組入資産）
          株式                                     ファミリーファンド

                                  グローバル
                       年1回
           一般
                                  （日本を含む）
           大型株                                     ファンド・オブ・
                                  日本
                       年2回
           中小型株                                       ファンズ
                                  北米
          債券
                                  欧州
                       年4回
           一般
                                  アジア
                                                      ※２
           公債
                                                為替ヘッジ
                       年6回
                                  オセアニア
           社債
                       （隔月）
                                  中南米
           その他債券
                                                   あり
           クレジット属性
                                  アフリカ
                       年12回
                                                 （　　　）
           （　　　）
                                  中近東
                       （毎月）
          不動産投信
                                  （中東）
                                                   なし
                                  エマージング
                       日々
          その他資産
                    ※１
          （投資信託証券）
                       その他
          資産複合
                       （　　　）
          （　　　）
           資産配分固定型
           資産配分変更型
          㯿ᄰ_匰픰ꄰ줰䱢閌읏ដ㱒㠰砰湢閌윰銐ᨰ堰晛龌萰橢閌읛ﺌ愰栰夰讌익⌰漰İಌ익⎉ݔࣿࡨ⩟༰ﭐ
             券）／資産配分変更型」です。
          ※２  「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
         （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ・属性区分定義
          その他資産               目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債
                         券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるも
          （投資信託証券）
                         のをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
                         目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、
             資産複合
                         組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものも
             （株式・債券）
                         しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の
             資産配分変更型
                         記載はその該当複数資産を表す。
                          
                          券）への投資を通じて、株式および債券に投資を行います。
          年１回               目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載が
                         あるものをいう。
          グローバル               目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
                         が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
          （日本を含む）
                         う。
          ファミリーファンド               目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
                         ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として
                         投資するものをいう。
          為替ヘッジなし               目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
                         の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
                         いう。
         （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類していま

             す。
         （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会
             のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
         （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式および債券を主要投
             資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対
             象資産の分類・区分は異なります。
     （２）【ファンドの沿革】

       2015年４月20日            信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
       2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
                   トマネジメントOne株式会社に承継
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     （３）【ファンドの仕組み】
       ①　当ファンドの運営の仕組み
        ※ 主要投資対象である国内外の公社債および株式には、主として、各マザーファンドを通じて投資を行います。










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        ②　ファミリーファンド方式の仕組み
         当ファンドは、下図のマザーファンドを通じて各資産への投資を行う「ファミリーファンド方式」
        で運用を行います。
                         ≪ファミリーファンド方式≫
        ※　ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金





          をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        ※　資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。また、ファンド全
          体のリスクの状況によっては、上記のマザーファンドを通じた投資のほか、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファ
          ンドを通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資産総額の50％を上限に短期金融商品等へ直接投
          資する場合があります。
        ※　マザーファンドのほかに、株式、公社債等に直接投資する場合があります。
       ③　委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

          20億円（2020年5月29日現在）
        委託会社の沿革

          1985年7月1日           会社設立
          1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
          1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
          1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
          2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
          2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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        大株主の状況
                                                  (2020年5月29日現在)
                 株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                            ※
                                                        70.0％
                                                       ※1
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                  28,000株
                                                            2
                                                            ※

                                                        30.0％
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                            2
         ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

         㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎuὔ
           ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ①　基本方針
         この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ②　運用方法

        １．主要投資対象
           ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザー
         ファンド受益証券、ＭＨＡＭ                ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ外国株式インデッ
         クスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
        ２．投資態度

         ａ．主として、各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および
           株式に投資を行います。
         ｂ．各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資割合については、各マザーファンドが主要投
           資対象とする資産のリスク（価格変動性）や、投資環境分析等を勘案のうえ配分比率を決定しま
           す。ただし、ファンドの価格変動リスクを勘案し、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証
           券への投資を行う場合、および信託財産の純資産総額の50％を上限に預金等の短期金融商品への
           直接投資を行う場合があります。
                 ※
         ｃ．実質組入        外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
             ; 「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
              総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした
              額との合計額をいいます。(以下同じ。)
         ｄ．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
         ｅ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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       ③　ファンドの投資プロセス
        １．当ファンドの投資プロセス
         当ファンドは、以下の投資プロセスにより、各資産への投資割合を決定し、当ファンドを管理しま
        す。
         各資産への配分比率は、特定の資産へのリスク集中回避を意図した「リスク均等配分」をベース
        に、投資環境分析やリスクの状況を踏まえて機動的に変更します。
          ※　上記のプロセスは、今後変更される場合があります。









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        ２．各マザーファンドの投資プロセス
        ＜ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンドの投資プロセス＞

         市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、モデルおよび使用す











         るファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
       ＜※   債券ポートフォリオモデルとは…＞

         デュレーション、残存期間構成、コンベクシティ等の属性をコントロールしながら、対象指数に連
         動する銘柄群を効率的に選びだします。
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        ＜ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンドの投資プロセス＞
           市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ











           ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの投資プロセス＞
        市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデル等に













        ついては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
       ＜※日本株式マルチファクターモデルとは…＞

        1988年に構築以来随時改良を加えている、アセットマネジメントOneが独自に開発した複数のリスク
        ファクターによって株式のリターンを分解・説明するモデルです。これにより、ＴＯＰＩＸ（東証株
        価指数）に連動する銘柄群を効率的に選び、定期的に銘柄群の見直しをすることによりＴＯＰＩＸに
        対する連動性を高めます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドの投資プロセス＞
           市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ












           ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
          ＜※ＢＡＲＲＡモデルとは…＞

           米国バーラ社（現MSCI            Inc.）が開発した、株価・債券価格の変動要因を説明する統計的モデル
           により、ポートフォリオのリスク管理やパフォーマンス分析を行う投資分析ツールです。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンドの投資プロセス＞
           市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。












     （２）【投資対象】

       ①　投資の対象とする資産の種類
         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         ａ．有価証券
         ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第25
           条、第26条および第27条に定めるものに限ります。）
         ｃ．金銭債権
         ｄ．約束手形（ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。）
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        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         ａ．為替手形
       ②　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、主として下記１．から下記５．までのアセットマネジメントOne株式会社を
        委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券を含む下
        記６．から下記27.までの有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
        同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        １．ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド受益証券
        ２．ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド受益証券
        ３．ＭＨＡＭ       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券
        ４．ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券
        ５．ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券
        ６．株券または新株引受権証書
        ７．国債証券
        ８．地方債証券
        ９．特別の法律により法人が発行する債券
        10．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
           権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権
           付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
           当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
           ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付
           社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
        11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
           ものをいいます。）
        12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
           めるものをいいます。）
        13．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１
           項第７号で定めるものをいいます。）
        14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金
           融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        15．コマーシャル・ペーパー
        16．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
           新株予約権証券
        17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１．から前記16.の証券または証書の性質
           を有するもの（外国の者の発行する証券または証書で、前記６．から前記11.の証券または証書の
           性質を有するプリファードセキュリティーズ（ハイブリッド型のプリファードセキュリティーズ
           を含みます。）およびこれらに類するものを含みます。）
        18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
           います。）
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        19．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるもの
           をいい、プリファードセキュリティーズ（投資証券および投資法人債券のハイブリッド型のもの
           を含みます。）に該当するものを含みます。）
        20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
           い、有価証券に係るものに限ります。）
        22．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります。）
        25．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
        27．外国の者に対する権利で前記26.の有価証券の性質を有するもの
        なお、前記６．の証券または証書、前記17．および前記22．の証券または証書のうち前記６．の証券
        または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記７．から前記11．までの証券および前記
        17．ならびに前記22．の証券または証書のうち前記７．から前記11．までの証券の性質を有するもの
        ならびに前記19．の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下
        「公社債」といい、前記18．の証券および前記19．の証券（投資法人債券および外国投資証券で投資
        法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
        第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
        を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
        の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、下記１．か
        ら下記４．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で前記５．の権利の性質を有するもの
        ７．金銭債権（ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、前記
         １．から前記６．で該当するものならびに「②　有価証券の指図範囲」の17．および19．に定める
         証券または証書を除きます。）
        ８．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取
         引法第２条第２項第５号に定めるものをいいます。）
        ９．外国の法律に基づく権利であって前記８．に掲げる権利に類するもの（リミテッド・パートナー
         シップ（LP）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを含みます。）を
         含みます。）
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        10．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３
         号で定めるものをいいます。）
        11．外国法人の社員権で前記10．に掲げる権利の性質を有するもの（リミテッド・ライアビリ
         ティー・カンパニー（LLC）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを
         含みます。）を含みます。）
          なお、前記５．、前記６．および前記８．から前記11.までの権利等を以下「みなし有価証券」と
         いいます。
     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
         環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
         長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
         ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
         用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
         をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
         するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
         し、必要に応じて対応を指示します。
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          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
         信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
         の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
       制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
       リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
       の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
       則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
       ます。
         ※運用体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

         ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針
         毎計算期末(原則として５月８日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則とし
        て以下の方針に基づき分配を行います。
        １．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属す
         る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
         を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とし
         ます。
        ２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配
         を行うものではありません。
        ３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
         ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
         いが開始されます。
        ２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
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         㬰S칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿࡟
         該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
         また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
         の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、
         お支払いします。
     （５）【投資制限】

       ａ．約款で定める投資制限
       ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券（約款                              運用の基本方針         運用方法(3)       投資制限、約款
         第17条および約款第20条）
                      ※
        １．株式への実質投資割合               には制限を設けません。
          ※　「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価
            総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額と
            の合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同じ。）
        ２．委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額
         の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ４．同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金
         融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行す
         るものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
         す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
         証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証
         券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ
         ては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ②　みなし有価証券（約款第17条）

         委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投
        資の指図をしません。
       ③　投資信託証券（約款第17条）

         委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場（金融商品取引法
        第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国金融商品市場に上場等（不動産投資
        信託証券については、予定を含みます。以下同じ。）され、かつこれらの市場において常時売却可能
        （市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上
        場投資信託証券」といいます。）を除きます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分
        の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ④　転換社債等（約款第21条）

         委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信託財
        産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
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       ⑤　外貨建資産（約款            運用の基本方針         運用方法(3)投資制限および約款第31条）
         外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
        は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
        す。
       ⑥　外国為替予約（約款第32条）

         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
        信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
        ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）と
        の合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することがで
        きます。
       ⑦　信用リスク集中回避のための投資制限（約款第22条）

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
        には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ⑧　デリバティブ取引等(約款                運用の基本方針         運用方法(3)投資制限、約款第23条)

         委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株予約
        権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債
        券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号に規定するも
        のをいいます。）を含みます。（ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同
        じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託
        財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑨　信用取引（約款第24条）

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
         図をすることができます。なお当該売り付けの決済については、株券の引き渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるも
         のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ｂ．株式分割により取得する株券
         ｃ．有償増資により取得する株券
         ｄ．売り出しにより取得する株券
         ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（「転換社債型新株予約権付社債」の
          新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
          財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記ｅ．に定めるものを
          除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩　有価証券先物取引等（約款第25条）

                                  23/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
         掲 げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲
         げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに
         掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします
         （以下同じ。）。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係
         る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
        ３．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑪　スワップ取引（約款第26条）

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
         び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指
         図をすることができます。
        ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を
         超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
         の限りではありません。
        ３．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
        ４．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑫　金利先渡取引および為替先渡取引（約款第27条）

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
         び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること
         ができます。
        ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファ
         ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
         ものについてはこの限りではありません。
        ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
         出した価額で評価するものとします。
        ４．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と
         認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑬　有価証券の貸付（約款第28条）

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下
         の範囲内で貸付の指図をすることができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
           合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
           公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相
         当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
         します。
       ⑭　公社債の空売り（約款第29条）

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
         さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、
         公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しにより行うことの
         指図をすることができるものとします。
        ２．前記１．の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの
         一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑮　公社債の借入れ（約款第30条）

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
         す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
         図を行うものとします。
        ２．前記１．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
        ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
         た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑯　資金の借入れ（約款第38条）

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
         金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
         として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
         市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
         券等の運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
         期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とし
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         ます。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らな
         い範囲内とします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
         日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
        き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
        分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
        託会社に指図しないものとします。
      ＜各マザーファンドの投資方針および主な投資制限＞

      Ⅰ「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド」

       １．基本方針
                                 ;
          この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合                        の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
         ます。
          
            動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ
            総合は、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資収益指
            数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンス
            をもとに計算され、機関投資家に広く認知されています。ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の知的財産権その他
            一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
            頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
           わが国の公社債を主要投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　主として、わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果
           を目指します。
         ②　公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
         ③　運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の
           組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超える
           ことがあります。
         ④　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
       （3）投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
           権に限ります。）の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるもの
           とし、その投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
           額の５％以下とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
      Ⅱ「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド」

       １．基本方針
                                                     ;
          この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）                                            の動きに連動
         する投資成果を目標として運用を行います。
                                               Fixed   Income    LLCにより運営
            され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
            す。FTSE     Fixed   Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販
            売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                              Fixed
            Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき
            何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                              Fixed
            Income    LLCに帰属します。
       ２．運用方法
       （1）投資対象
           FTSE世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし
          ます。
       （2）投資態度
         ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国・地域の公社債に投資
           を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投
           資成果を目指します。
         ②　公社債の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
         ③　運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の
           組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超える
           ことがあります。
         ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
         ⑤　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
       （3）投資制限
         ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
           権に限ります。）の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるもの
           とし、その投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
           額の５％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　外国為替の売買の予約取引は、約款第30条の範囲で行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
      Ⅲ「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」

       １．基本方針
                                                     ;
          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                                            と連動する投
         資成果を目標として運用を行います。
          ※　東証株価指数(TOPIX＝Tokyo               Stock   Price   Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指
            数で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
          ＊1  ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」と
            いいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権
            利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
          ＊2  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出
            もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
          ＊3  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに
            特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
          ＊4  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
            ではありません。また、㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
            中断に対し、責任を負いません。
          ＊5  ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドに投資するファンド
            は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
          ＊6  ㈱東京証券取引所は、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
            に投資するファンドの購入者または公衆に対し、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　
            ＴＯＰＩＸマザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
          ＊7  ㈱東京証券取引所は、委託会社またはＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸ
            マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計算
            に考慮するものではありません。
          ＊8  以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰ
            ＩＸマザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負
            いません。
       ２．運用方法

       （1）投資対象
           東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先
           物等を活用することがあります。
         ②　株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内とな
           るよう運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額
           の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ③　組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘
           柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
         ④　上記①から③について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがありま
           す。
       （3）投資制限
         ①　株式の組入比率には、制限を設けません。
         ②　外貨建資産への投資は、行いません。
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         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
           の20％以下とします。
         ④　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
           額の10％以下とします。
         ⑤　有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
         ⑥　スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
         ⑦　金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
      Ⅳ「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」

       １．基本方針
                                                     㬀㄰Ā
          この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）                                              の動きに
         連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ※1　MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）とは、MSCI                                    Inc.が開発した株価指数で、日

            本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
            本ファンドは、MSCI          Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                     の関連会社、情報提供者その他MSCI指
            数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）
            によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産で
            す。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特
            定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、または
            その他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは
            一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                           指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
            あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
            ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有
            者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。
            いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有
            者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファ
            ンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
            ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。
            また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
            本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
            MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手し
            ますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または
            完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
            ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれる
            データを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
            またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いませ
            ん。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示
            的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性
            に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別
            損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につい
            て告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
            本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは
            団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、ま
            たは宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それら
            に言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面に
            よる承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
          ※2  　税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ。）。
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       ２．運用方法
       （1）投資対象
           ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主要投資対象
          とします。
       （2）投資態度
         ①　主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式に
           投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動す
           る投資成果を目指します。
         ②　株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
         ③　運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
           の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を
           超えることがあります。
         ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
         ⑤　市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
       （3）投資制限

         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
           ます。
         ④　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、ＭＳ
           ＣＩコクサイ・インデックスを構成している株式を除きます。）
         ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以下とします。
         ⑥　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
           額の５％以下とします。
         ⑦　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以下とします。
         ⑧　外国為替の売買の予約取引は、約款第29条の範囲で行います。
         ⑨　みなし有価証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％未満とします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
      Ⅴ「ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド」

       １．基本方針
          この投資信託は、主としてわが国の短期の国債、地方債、政府保証債、金融債等（以下「国債等」
         といいます。）に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行いま
         す。
       ２．運用方法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （1）投資対象
           この投資信託は、わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。
       （2）投資態度
         ①　わが国の短期の国債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目
           指します。
         ②　投資する個別債券の格付については、S&Pグローバル・レーティング（S&P社）、ムーディー
           ズ・インベスターズ・サービス（Moody's社）、格付投資情報センター（R&I）、日本格付研究
           所（JCR）のいずれかの長期信用格付が「AAマイナス」格以上のものとします。
         ③　投資する個別債券の残存期間については、原則として１年以下とします。
         ④　市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         ⑤　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取
           引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選
           択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における
           有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と
           類似の取引を行うことができます。
       （3）投資制限
         ①　株式（新株引受権証券を含みます。）への投資は行いません。
         ②　同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、国債、地方債、特別の法律により法人の発行
           する債券を除き、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
         ⑥　スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
         ⑦　金利先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
           た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
           します。
     ３【投資リスク】

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・当ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨
        建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。し
        たがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被
        ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関およびアセットマネジメントOne株式会社が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象
        ではありません。
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       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
        当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに

       限定されるものではありません。
        なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発
       生します。
       ①　資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
        場合等は、基準価額の下落要因となります。
         資産配分リスクとは、複数資産への投資（資産配分）を行った場合に、投資成果の悪い資産への配
        分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。
         一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成果に
        及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動
        は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファンドは、国
        内外の公社債および株式に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複
        数の資産の価値が同時に下落した場合等には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ②　金利変動リスク

        金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
         金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。
         一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上
        昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因
        となります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、そ
        の場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。
       ③　株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
        す。
         当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因とな
        ります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が
        大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあり
        ます。
       ④　為替変動リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
         為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当
        ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨
        と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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       ⑤　信用リスク
        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあ
        らかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。
         一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公
        社債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企
        業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する公社債等の
        発行体や株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なる可能性があります。
       ⑥　流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
        となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がない
        ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリス
        クをいいます。
         一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスク
        への留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市
        場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・公社債等の流
        動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ⑦　カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
         カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
        な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下
        落するリスクをいいます。
         当ファンドの投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準
        価額が下落する要因となる可能性があります。
       ＜その他＞

       ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ・投資対象国において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、外国
        為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額に影響を与え
        る場合があります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもの
        ですが、一方で、当ファンドが投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多
        額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変
        化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるとき
        には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
        求の受付けを取り消すことがあります。
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       ＜収益分配金に関する留意点＞
       ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
        支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
        になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
        りません。
       ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の
        一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の
        値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
         スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
         理を行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
         報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
         す。
        ※リスク管理体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】

       ①　申込手数料(受益権１口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜２％）を上限
        に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課
        せられます。
       ②　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ③　「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差し引

        いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
     （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
     （３）【信託報酬等】

       ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.99％（税抜0.90％）の率
        を乗じて得た額とします。
         信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとします。
              委託会社                販売会社                受託会社
               0.53％                0.33％                0.04％
       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日およ

        び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる
        消費税等相当額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
          ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

         委託会社

                信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
         販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
                の対価
         受託会社
                運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
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     （４）【その他の手数料等】
       ①　信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当
        額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る
        消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に属する資産のデフォルト等の
        発生に伴う諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の
        利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する
        費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用に係る消費税等相当額とともに毎計
        算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
       ②　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ

        びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
        ます。
       ③　上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について

        は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
        中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
        の受益者が間接的に負担することとなります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
           制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
           し）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                 ;
            解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
           れます。
            原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
           得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
           れます。
           ; 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
            する金額を含みます。）を控除した利益。
            買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③　損益通算について
            解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
           等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
           特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
           式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
           （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
           詳 しくは販売会社にお問い合わせください。
         ; 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

         ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
         毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
         一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
         条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
         税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
         され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
         とはできませんので、ご留意ください。
        ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
        ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
        ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
         ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

         㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ琀㕧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰識㑔
         があります。
         ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇  個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
         する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
         する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
         ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
        該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
        益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       ※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】
                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       397,267,978            89.17
                   内　日本                          397,267,978            89.17
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        48,237,212            10.83
     純資産総額                                       445,505,190            100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     124,895,024,550              86.16
                   内　日本                        124,895,024,550              86.16
     地方債証券                                      7,140,234,333              4.93
                   内　日本                         7,140,234,333              4.93
     特殊債券                                      8,098,766,618              5.59
                   内　日本                         8,098,766,618              5.59
     社債券                                      4,352,819,900              3.00
                   内　日本                         4,055,135,900              2.80
                   内　フランス                          297,684,000             0.21
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       468,198,239             0.32
     純資産総額                                     144,955,043,640              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      23,316,473,764             133.02
                   内　アメリカ                        10,900,195,080              62.19
                   内　フランス                         2,306,801,065             13.16
                   内　イタリア                         2,101,346,509             11.99
                   内　ドイツ                         1,648,178,771              9.40
                   内　イギリス                         1,528,677,481              8.72
                   内　スペイン                         1,374,102,810              7.84
                   内　ベルギー                          576,523,404             3.29
                   内　オーストラリア                          460,635,525             2.63
                   内　カナダ                          455,196,996             2.60
                   内　オランダ                          452,547,384             2.58
                   内　オーストリア                          338,476,629             1.93
                   内　アイルランド                          301,662,826             1.72
                   内　メキシコ                          176,108,832             1.00
                   内　ポーランド                          134,753,495             0.77
                   内　フィンランド                          127,158,651             0.73
                   内　デンマーク                          110,728,254             0.63
                   内　シンガポール                          87,575,860            0.50
                   内　マレーシア                          69,715,581            0.40
                   内　スウェーデン                          67,447,704            0.38
                   内　イスラエル                          50,143,218            0.29
                   内　ノルウェー                          48,497,689            0.28
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     △5,788,276,096             △33.02
     純資産総額                                      17,528,197,668             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）設定・解約の影響により、国債証券の投資比率の合計が一時的に100％を上回っています。
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      37,271,404,190              96.90
                   内　日本                        37,271,404,190              96.90
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,194,015,739              3.10
     純資産総額                                      38,465,419,929             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      1,153,660,000              3.00
                   内　日本                         1,153,660,000              3.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      29,404,293,798              89.55
                   内　アメリカ                        20,127,213,811              61.30
                   内　イギリス                         1,441,206,051              4.39
                   内　スイス                         1,143,274,126              3.48
                   内　カナダ                         1,041,244,767              3.17
                   内　フランス                         1,018,944,715              3.10
                   内　ドイツ                          903,123,769             2.75
                   内　オーストラリア                          623,024,706             1.90
                   内　オランダ                          547,275,868             1.67
                   内　アイルランド                          540,168,513             1.65
                   内　スウェーデン                          277,532,957             0.85
                   内　スペイン                          255,492,004             0.78
                   内　香港                          249,572,637             0.76
                   内　デンマーク                          234,653,406             0.71
                   内　イタリア                          176,231,823             0.54
                   内　フィンランド                          125,827,251             0.38
                   内　シンガポール                          105,020,690             0.32
                   内　バミューダ                          97,675,541            0.30
                   内　ジャージィー                          90,899,095            0.28
                   内　ベルギー                          86,620,877            0.26
                   内　イスラエル                          64,507,087            0.20
                   内　ケイマン諸島                          59,905,368            0.18
                   内　ノルウェー                          57,387,123            0.17
                   内　ニュージーランド                          32,197,011            0.10
                   内　ルクセンブルグ                          22,676,669            0.07
                   内　オランダ領キュラソー                          20,974,693            0.06
                   内　ポルトガル                          19,191,351            0.06
                   内　オーストリア                          17,241,605            0.05
                   内　リベリア                           7,054,752            0.02
                   内　マン島                           6,495,324            0.02
                   内　パナマ                           5,152,562            0.02
                   内　パプアニューギニア                           3,546,879            0.01
                   内　イギリス領バージン諸島                           2,960,767            0.01
     投資信託受益証券                                        55,011,472            0.17
                   内　オーストラリア                          41,095,801            0.13
                   内　シンガポール                          13,915,671            0.04
     投資証券                                       719,993,644             2.19
                   内　アメリカ                          667,035,155             2.03
                   内　イギリス                          18,224,425            0.06
                   内　香港                          11,792,440            0.04
                   内　フランス                          11,666,928            0.04
                   内　オランダ                           6,051,327            0.02
                   内　カナダ                           5,223,369            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,654,602,167              8.08
     純資産総額                                      32,833,901,081             100.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和2年5月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      2,638,351,227              8.04
                   内　アメリカ                         1,845,720,191              5.62
                   内　ドイツ                          445,703,451             1.36
                   内　イギリス                          173,222,011             0.53
                   内　カナダ                          100,586,094             0.31
                   内　オーストラリア                          73,119,480            0.22
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        ＭＨＡＭ日本債券インデッ              親投資
                                       1.2543        1.2523      －
      1  クスマザーファンド              信託受       254,680,883                             71.59
                   日本   益証券               319,446,232        318,936,869         －
        ＭＨＡＭ外国債券インデッ              親投資
                                       1.3146        1.3378      －
      2  クスマザーファンド              信託受       41,624,684                            12.50
                   日本   益証券               54,720,839        55,685,502        －
        ＭＨＡＭ外国株式インデッ              親投資
                                       1.8238        1.9154      －
      3  クスマザーファンド              信託受        6,510,111                            2.80
                   日本   益証券               11,873,380        12,469,466        －
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマ              親投資
                                       1.7824        1.9035      －
      ▶  ザーファンド              信託受        5,346,016                            2.28
                   日本   益証券                9,529,213        10,176,141        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                    89.17
      合計                                                    89.17
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        ３３３回　利付国庫債券
                      国債証                 102.96        102.86      0.6
      1  （１０年）                    1,580,000,000                              1.12
                      券
                   日本                 1,626,910,200        1,625,282,800        2024/3/20
        ３２９回　利付国庫債券
                      国債証                 103.03        102.96      0.8
      2  （１０年）                    1,480,000,000                              1.05
                      券
                   日本                 1,524,873,600        1,523,808,000        2023/6/20
        １３５回　利付国庫債券
                      国債証                 100.78        100.75      0.1
      3  （５年）                    1,500,000,000                              1.04
                      券
                   日本                 1,511,835,000        1,511,385,000        2023/3/20
        ３３４回　利付国庫債券
                      国債証                 103.14        103.03      0.6
      ▶  （１０年）                    1,460,000,000                              1.04
                      券
                   日本                 1,505,887,800        1,504,325,600        2024/6/20
        ３３２回　利付国庫債券
                      国債証                 102.77        102.69      0.6
      5  （１０年）                    1,420,000,000                              1.01
                      券
                   日本                 1,459,447,600        1,458,297,400        2023/12/20
        ３５０回　利付国庫債券
                      国債証                 101.62        101.53      0.1
      6  （１０年）                    1,410,000,000                              0.99
                      券
                   日本                 1,432,853,200        1,431,601,200        2028/3/20
        ３２５回　利付国庫債券
                      国債証                 102.32        102.23      0.8
      7  （１０年）                    1,400,000,000                              0.99
                      券
                   日本                 1,432,526,800        1,431,234,000        2022/9/20
        １３４回　利付国庫債券
                      国債証                 100.73        100.67      0.1
      8  （５年）                    1,390,000,000                              0.97
                      券
                   日本                 1,400,202,600        1,399,438,100        2022/12/20
        ３４３回　利付国庫債券
                      国債証                 101.44        101.37      0.1
      9  （１０年）                    1,370,000,000                              0.96
                      券
                   日本                 1,389,782,600        1,388,796,400        2026/6/20
        ３４４回　利付国庫債券
                      国債証                 101.47        101.42      0.1
     10  （１０年）                    1,360,000,000                              0.95
                      券
                   日本                 1,380,060,000        1,379,434,400        2026/9/20
        ３４２回　利付国庫債券
                      国債証                 101.38        101.31      0.1
     11  （１０年）                    1,350,000,000                              0.94
                      券
                   日本                 1,368,724,500        1,367,739,000        2026/3/20
        １３８回　利付国庫債券
                      国債証                 100.96        100.91      0.1
     12  （５年）                    1,350,000,000                              0.94
                      券
                   日本                 1,362,987,000        1,362,298,500        2023/12/20
        ３３９回　利付国庫債券
                      国債証                 102.77        102.72      0.4
     13  （１０年）                    1,320,000,000                              0.94
                      券
                   日本                 1,356,682,800        1,355,917,200        2025/6/20
        ３４０回　利付国庫債券
                      国債証                 102.91        102.83      0.4
     14  （１０年）                    1,310,000,000                              0.93
                      券
                   日本                 1,348,149,000        1,347,073,000        2025/9/20
        ３３５回　利付国庫債券
                      国債証                 102.85        102.79      0.5
     15  （１０年）                    1,310,000,000                              0.93
                      券
                   日本                 1,347,374,300        1,346,588,300        2024/9/20
                                  44/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        １３３回　利付国庫債券
                      国債証                 100.64        100.61      0.1
     16  （５年）                    1,310,000,000                              0.91
                      券
                   日本                 1,318,464,500        1,318,017,200        2022/9/20
        ３４１回　利付国庫債券
                      国債証                 102.48        102.40      0.3
     17  （１０年）                    1,260,000,000                              0.89
                      券
                   日本                 1,291,348,800        1,290,303,000        2025/12/20
        ３２０回　利付国庫債券
                      国債証                 101.90        101.81      1
     18  （１０年）                    1,260,000,000                              0.89
                      券
                   日本                 1,284,015,600        1,282,856,400        2021/12/20
        ３３８回　利付国庫債券
                      国債証                 102.66        102.58      0.4
     19  （１０年）                    1,200,000,000                              0.85
                      券
                   日本                 1,231,992,000        1,231,008,000        2025/3/20
        ３２７回　利付国庫債券
                      国債証                 102.55        102.46      0.8
     20  （１０年）                    1,170,000,000                              0.83
                      券
                   日本                 1,199,916,900        1,198,793,700        2022/12/20
        ３５２回　利付国庫債券
                      国債証                 101.55        101.46      0.1
     21  （１０年）                    1,170,000,000                              0.82
                      券
                   日本                 1,188,216,900        1,187,105,400        2028/9/20
        ３４８回　利付国庫債券
                      国債証                 101.63        101.50      0.1
     22  （１０年）                    1,160,000,000                              0.81
                      券
                   日本                 1,178,942,800        1,177,492,800        2027/9/20
        ３４９回　利付国庫債券
                      国債証                 101.64        101.52      0.1
     23  （１０年）                    1,150,000,000                              0.81
                      券
                   日本                 1,168,893,000        1,167,503,000        2027/12/20
        １３２回　利付国庫債券
                      国債証                 100.59        100.54      0.1
     24  （５年）                    1,160,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,166,867,200        1,166,322,000        2022/6/20
        ３２８回　利付国庫債券
                      国債証                 102.22        102.15      0.6
     25  （１０年）                    1,140,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,165,338,000        1,164,521,400        2023/3/20
        １２９回　利付国庫債券
                      国債証                 100.37        100.33      0.1
        （５年）
     26                      1,160,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,164,350,000        1,163,932,400        2021/9/20
        ３５１回　利付国庫債券
                      国債証                 101.59        101.49      0.1
     27  （１０年）                    1,140,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,158,160,200        1,157,088,600        2028/6/20
        ３４６回　利付国庫債券
                      国債証                 101.55        101.47      0.1
     28  （１０年）                    1,120,000,000                              0.78
                      券
                   日本                 1,137,378,600        1,136,497,600        2027/3/20
        ３５３回　利付国庫債券
                      国債証                 101.51        101.37      0.1
     29  （１０年）                    1,120,000,000                              0.78
                      券
                   日本                 1,136,951,000        1,135,400,000        2028/12/20
        ３５７回　利付国庫債券
                      国債証                 101.10        101.05      0.1
     30  （１０年）                    1,100,000,000                              0.77
                      券
                   日本                 1,112,166,000        1,111,561,000        2029/12/20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    86.16
      地方債証券                                                    4.93
      特殊債券                                                    5.59
      社債券                                                    3.00
      合計                                                    99.68
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        US  T N/B  1.5  11/30/21
                      国債証                 101.97        101.94      1.5
      1                       455,927,200                             2.65
                      券
                 アメリカ                    464,913,525        464,814,214       2021/11/30
        US  T N/B  0.375   03/31/22
                      国債証                 100.37        100.36     0.375
      2                       230,114,200                             1.32
                      券
                 アメリカ                    230,968,383        230,954,645       2022/3/31
        US  T N/B  1.75   06/15/22
                      国債証                 103.20        103.21      1.75
      3                       188,177,500                             1.11
                      券
                 アメリカ                    194,215,363        194,227,110       2022/6/15
        US  T N/B  2.375   08/15/24
                      国債証                 108.70        108.67     2.375
      ▶                       153,767,900                             0.95
                      券
                 アメリカ                    167,149,128        167,102,458       2024/8/15
        US  T N/B  2.125   12/31/22
                      国債証                 105.01        104.95     2.125
      5                       156,993,800                             0.94
                      券
                 アメリカ                    164,870,244        164,769,898       2022/12/31
        US  T N/B  2.875   05/15/28
                      国債証                 118.00        117.80     2.875
      6                       123,659,500                             0.83
                      券
                 アメリカ                    145,928,368        145,676,685       2028/5/15
        US  T N/B  2.0  02/15/23
                      国債証                 104.97        104.82      2
      7                       138,713,700                             0.83
                      券
                 アメリカ                    145,619,645        145,410,969       2023/2/15
        ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                      国債証                 111.59        111.57      4.5
      8                       129,851,700                             0.83
                      券
                 イタリア                    144,903,719        144,881,385       2023/5/1
        IRISH   0.8  03/15/22
                      国債証                 102.24        102.23      0.8
      9                       139,382,100                             0.81
                      券
               アイルランド                      142,513,343        142,492,982       2022/3/15
        SPAIN   5.9  07/30/26
                      国債証                 135.31        135.48      5.9
     10                       103,643,100                             0.80
                      券
                 スペイン                    140,247,991        140,416,397       2026/7/30
        US  T N/B  0.25   04/15/23
                      国債証                 100.10        100.09      0.25
     11                       139,789,000                             0.80
                      券
                 アメリカ                    139,938,434        139,925,503       2023/4/15
        US  T N/B  2.125   05/31/26
                      国債証                 109.83        109.84     2.125
     12                       119,358,300                             0.75
                      券
                 アメリカ                    131,097,666        131,107,632       2026/5/31
        US  T N/B  2.875   08/15/28
                      国債証                 118.49        118.14     2.875
     13                       110,755,900                             0.75
                      券
                 アメリカ                    131,240,348        130,847,711       2028/8/15
        US  T N/B  1.5  09/30/24
                      国債証                 105.12        105.11      1.5
     14                       123,659,500                             0.74
                      券
                 アメリカ                    130,001,253        129,987,387       2024/9/30
        US  T N/B  1.5  03/31/23
                      国債証                 103.73        103.64      1.5
     15                       122,584,200                             0.72
                      券
                 アメリカ                    127,160,864        127,056,606       2023/3/31
                                  46/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        US  T N/B  1.5  10/31/24
                      国債証                 105.19        105.20      1.5
     16                       113,981,800                             0.68
                      券
                 アメリカ                    119,898,937        119,912,414       2024/10/31
        BUNDESOBL     10/18/24
                      国債証                 102.79        102.79      －
     17                       114,364,800                             0.67
                      券
                  ドイツ                   117,563,583        117,559,351       2024/10/18
        FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                      国債証                 103.47        103.48      0.25
     18                       107,217,000                             0.63
                      券
                 フランス                    110,943,124        110,954,048       2026/11/25
        US  T N/B  1.75   07/31/24
                      国債証                 106.02        106.04      1.75
     19                       102,153,500                             0.62
                 アメリカ     券               108,304,673        108,330,594       2024/7/31
        US  T N/B  3.375   11/15/48
                      国債証                 147.68        145.10     3.375
     20                        74,195,700                             0.61
                      券
                 アメリカ                    109,575,489        107,659,117       2048/11/15
        US  T N/B  1.625   08/15/29
                      国債証                 108.87        108.63     1.625
     21                        95,701,700                             0.59
                      券
                 アメリカ                    104,192,694        103,963,447       2029/8/15
        US  T N/B  2.75   09/15/21
                      国債証                 103.52        103.32      2.75
     22                        97,852,300                             0.58
                      券
                 アメリカ                    101,303,886        101,105,123       2021/9/15
        US  T N/B  3.125   05/15/48
                      国債証                 139.73        138.44     3.125
     23                        70,969,800                             0.56
                      券
                 アメリカ                    99,167,919        98,254,358      2048/5/15
        US  T N/B  2.375   05/15/27
                      国債証                 112.80        112.60     2.375
     24                        87,099,300                             0.56
                      券
                 アメリカ                    98,249,502        98,081,975      2027/5/15
        SPAIN   0.35   07/30/23
                      国債証                 101.85        101.84      0.35
     25                        95,304,000                             0.55
                      券
                 スペイン                    97,070,936        97,062,740      2023/7/30
        FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                      国債証                 179.85        180.26      4.5
     26                        53,608,500                             0.55
                      券
                 フランス                    96,418,301        96,635,539      2041/4/25
        FRANCE    OAT  03/25/25
                      国債証                 102.07        102.07      －
     27                        94,112,700                             0.55
                      券
                 フランス                    96,069,579        96,067,514      2025/3/25
        US  T N/B  3.0  02/15/48
                      国債証                 137.18        135.26      3
     28                        70,969,800                             0.55
                      券
                 アメリカ                    97,356,455        95,997,741      2048/2/15
        BELGIUM    5.5  03/28/28
                      国債証                 144.71        144.68      5.5
     29                        65,521,500                             0.54
                      券
                 ベルギー                    94,821,561        94,799,323      2028/3/28
        US  T N/B  2.5  02/15/22
                      国債証                 104.17        103.95      2.5
     30                        90,325,200                             0.54
                      券
                 アメリカ                    94,096,982        93,899,396      2022/2/15
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   133.02
      合計                                                   133.02
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        トヨタ自動車              株式                6,613.59        6,755.00       －
      1                輸送用機         189,200                           3.32
                   日本                 1,251,292,280        1,278,046,000          －
                         器
        ソニー              株式                6,432.80        6,874.00       －
      2                         106,200                           1.90
                   日本   電気機器               683,164,370        730,018,800         －
        キーエンス              株式                32,900.05        44,350.00        －
      3                         15,400                           1.78
                   日本   電気機器               506,660,870        682,990,000         －
        ソフトバンクグループ              株式                4,373.44        4,832.00       －
      ▶                情報・通         132,000                           1.66
                   日本                  577,294,720        637,824,000         －
                        信業
        武田薬品工業              株式                3,734.93        4,191.00       －
      5                         140,800                           1.53
                   日本    医薬品              525,878,271        590,092,800         －
        日本電信電話              株式                2,429.98        2,444.00       －
      6                情報・通         222,000                           1.41
                   日本                  539,457,000        542,568,000         －
                        信業
        三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 438.73        444.20      －
        ル・グループ
      7                        1,141,600                            1.32
                   日本    銀行業              500,856,921        507,098,720         －
        第一三共              株式                6,423.68        10,085.00        －
      8                         48,500                           1.27
                   日本    医薬品              311,548,954        489,122,500         －
        任天堂              株式                36,579.57        43,540.00        －
      9                その他製         10,400                           1.18
                   日本                  380,427,600        452,816,000         －
                         品
        リクルートホールディング
                      株式
                                      3,429.10        3,710.00       －
        ス
     10                         116,100                           1.12
                      サービス
                   日本                  398,119,650        430,731,000         －
                         業
        ＫＤＤＩ              株式                3,218.14        3,136.00       －
     11                情報・通         124,000                           1.01
                   日本                  399,050,100        388,864,000         －
                        信業
        本田技研工業              株式                2,539.38        2,784.00       －
     12                輸送用機         133,400                           0.97
                   日本                  338,753,980        371,385,600         －
                         器
        信越化学工業              株式                11,261.19        12,620.00        －
     13                          28,500                           0.94
                   日本     化学             320,944,101        359,670,000         －
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                2,939.18        3,119.00       －
     14  ループ                       115,300                           0.93
                   日本    銀行業              338,888,064        359,620,700         －
        ＮＴＴドコモ              株式                2,996.86        2,951.50       －
     15                情報・通         119,100                           0.91
                   日本                  356,926,846        351,523,650         －
                        信業
        花王              株式                8,131.96        8,647.00       －
     16                          40,600                           0.91
                   日本     化学             330,157,878        351,068,200         －
        ＨＯＹＡ              株式                9,347.68        10,110.00        －
     17                          33,900                           0.89
                   日本   精密機器               316,886,392        342,729,000         －
                                  48/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ダイキン工業              株式                13,364.82        15,850.00        －
     18                          21,600                           0.89
                   日本     機械             288,680,218        342,360,000         －
        ファナック              株式                16,017.39        19,215.00        －
     19                          16,100                           0.80
                   日本   電気機器               257,880,000        309,361,500         －
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                 122.73        134.50      －
     20  ループ                      2,268,700                            0.79
                   日本    銀行業              278,437,961        305,140,150         －
        村田製作所              株式                5,456.77        6,015.00       －
     21                          49,800                           0.78
                   日本   電気機器               271,747,253        299,547,000         －
        三菱商事              株式                2,450.42        2,515.00       －
     22                         117,400                           0.77
                   日本    卸売業              287,679,560        295,261,000         －
        ＳＭＣ              株式                40,379.35        54,370.00        －
     23                          5,300                          0.75
                   日本     機械             214,010,565        288,161,000         －
        日立製作所              株式                3,340.16        3,455.00       －
     24                          81,500                           0.73
                   日本   電気機器               272,223,070        281,582,500         －
        アステラス製薬              株式                1,646.74        1,914.50       －
     25                         147,000                           0.73
                   日本    医薬品              242,071,946        281,431,500         －
        中外製薬              株式                11,326.15        15,890.00        －
     26                          17,700                           0.73
                   日本    医薬品              200,472,865        281,253,000         －
        東京海上ホールディングス              株式                5,086.72        4,668.00       －
     27                          59,000                           0.72
                   日本    保険業              300,116,664        275,412,000         －
        伊藤忠商事              株式                2,275.69        2,310.00       －
     28                         117,200                           0.70
                   日本    卸売業              266,712,030        270,732,000         －
        日本電産              株式                6,342.43        6,622.00       －
     29                          40,800                           0.70
                   日本   電気機器               258,771,240        270,177,600         －
        オリエンタルランド              株式                13,238.17        15,615.00        －
     30                サービス         17,300                           0.70
                   日本                  229,020,500        270,139,500         －
                         業
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    96.90
      合計
                                                         96.90
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  49/235







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和2年5月29日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                    14.07
                                  国内
      情報・通信業                                                    9.23
      輸送用機器                                                    7.05
      化学                                                    7.04
      医薬品                                                    6.92
      サービス業                                                    5.21
      機械                                                    4.95
      銀行業                                                    4.92
      小売業                                                    4.77
      卸売業                                                    4.61
      陸運業                                                    4.20
      食料品                                                    3.86
      精密機器                                                    2.54
      建設業                                                    2.53
      その他製品                                                    2.31
      不動産業                                                    2.04
      保険業                                                    1.99
      電気・ガス業                                                    1.54
      その他金融業                                                    1.10
      ガラス・土石製品                                                    0.77
      証券、商品先物取引業                                                    0.75
      非鉄金属                                                    0.67
      ゴム製品                                                    0.62
      鉄鋼                                                    0.56
      金属製品                                                    0.52
      繊維製品                                                    0.50
      石油・石炭製品                                                    0.43
      空運業                                                    0.35
      パルプ・紙                                                    0.23
      鉱業                                                    0.21
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      海運業                                                    0.14
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                    96.90
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        APPLE   INC
                      株式                32,661.16        34,221.42        －
                        コン
      1                         33,577                           3.50
                       ピュー
                 アメリカ                   1,096,663,843        1,149,052,703          －
                      タ・周辺
                        機器
                                  50/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        MICROSOFT     CORP
                      株式                19,742.50        19,505.94        －
      2                         54,752                           3.25
                       ソフト
                 アメリカ                   1,080,941,798        1,067,989,336          －
                       ウェア
        AMAZON.COM      INC
                      株式               254,589.10        258,190.28        －
                      インター
      3                          3,184                          2.50
                      ネット販
                 アメリカ                    810,611,704        822,077,861         －
                      売・通信
                        販売
        FACEBOOK     INC
                      株式                22,716.78        24,243.71        －
                      インタラ
                       クティ
      ▶                         18,184                           1.34
                       ブ・メ
                 アメリカ                    413,082,069        440,847,691         －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        ALPHABET     INC-CL    C
                      株式               147,591.37        152,340.97        －
                      インタラ
                       クティ
      5                          2,334                          1.08
                       ブ・メ
                 アメリカ                    344,478,273        355,563,840         －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               147,238.67        152,503.34        －
                      インタラ
                       クティ
      6                          2,266                          1.05
                       ブ・メ
                 アメリカ                    333,642,845        345,572,584         －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                15,870.35        15,803.68        －
      7                         19,904                           0.96
                 アメリカ      医薬品
                                     315,883,500        314,556,528         －
        VISA   INC
                      株式                19,647.88        20,888.77        －
      8                情報技術         12,932                           0.82
                 アメリカ                    254,086,404        270,133,674         －
                      サービス
        NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                11,573.54        11,468.71        －
      9                         22,528                           0.79
                  スイス      食品             260,728,835        258,367,252         －
        JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                9,807.81        10,737.94        －
     10                          23,655                           0.77
                 アメリカ       銀行             232,003,776        254,006,107         －
        PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                12,061.64        12,479.93        －
     11                          18,844                           0.72
                 アメリカ     家庭用品               227,289,546        235,171,834         －
        UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                30,646.04        32,685.89        －
                      ヘルスケ
                      ア・プロ
                        バイ
     12                          7,161                          0.71
                 アメリカ     ダー／ヘ               219,456,364        234,063,687         －
                       ルスケ
                      ア・サー
                        ビス
        MASTERCARD      INC
                      株式                29,943.87        32,506.31        －
     13                          6,778                          0.67
                      情報技術
                 アメリカ                    202,959,612        220,327,830         －
                      サービス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        INTEL   CORP
                      株式                6,362.55        6,634.60       －
                      半導体・
     14                          32,910                           0.66
                 アメリカ     半導体製               209,391,523        218,344,718         －
                       造装置
        HOME   DEPOT   INC
                      株式                24,672.75        26,359.90        －
     15                          8,252                          0.66
                      専門小売
                 アメリカ                    203,599,603        217,521,929         －
                         り
        ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                38,139.83        38,056.19        －
     16                          5,312                          0.62
        GENUSSCHEIN
                  スイス     医薬品              202,598,830        202,154,534         －
        BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                18,654.30        19,903.80        －
        B
     17                          9,930                          0.60
                      各種金融
                 アメリカ                    185,237,242        197,644,763         －
                      サービス
        VERIZON    COMM   INC
                      株式
                                      5,976.51        5,991.57       －
                      各種電気
     18                          31,300                           0.57
                 アメリカ     通信サー               187,064,994        187,536,191         －
                        ビス
        AT&T   INC
                      株式                3,106.54        3,339.88       －
                      各種電気
     19                          55,237                           0.56
                 アメリカ     通信サー               171,596,043        184,485,050         －
                        ビス
        BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                2,455.98        2,673.19       －
     20                          64,426                           0.52
                 アメリカ       銀行             158,229,302        172,223,312         －
        PFIZER    INC
                      株式                3,974.30        4,105.49       －
     21                          41,863                           0.52
                 アメリカ      医薬品              166,376,489        171,868,353         －
        THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                11,351.94        12,554.12        －
     22                          13,647                           0.52
                 アメリカ       娯楽             154,919,953        171,326,177         －
        MERCK   & CO.INC.
                      株式                8,129.26        8,499.17       －
     23                          19,265                           0.50
                 アメリカ      医薬品
                                     156,610,348        163,736,533         －
        NVIDIA    CORP
                      株式                32,782.67        36,504.28        －
                      半導体・
     24                          4,396                          0.49
                 アメリカ     半導体製               144,112,622        160,472,834         －
                       造装置
        CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                4,448.51        4,902.83       －
     25                          32,153                           0.48
                 アメリカ     通信機器               143,033,138        157,640,703         －
        COCA-COLA     CO/THE         株式                4,795.83        5,063.58       －
     26                          30,773                           0.47
                 アメリカ       飲料             147,582,322        155,821,784         －
        EXXON   MOBIL   CORP        株式                4,757.12        4,843.15       －
                      石油・ガ
     27                          31,865                           0.47
                 アメリカ     ス・消耗               151,585,858        154,327,012         －
                        燃料
        NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                9,276.23        9,298.53       －
     28                          16,245                           0.46
                  スイス     医薬品              150,692,414        151,054,743         －
        PEPSICO    INC
                      株式                14,145.57        14,225.14        －
     29                          10,562                           0.46
                 アメリカ       飲料             149,405,526        150,245,967         －
        ADOBE   INC
                      株式                39,439.85        40,843.11        －
     30                          3,665                          0.46
                       ソフト
                 アメリカ                    144,547,062        149,690,034         －
                       ウェア
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年5月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    89.55
      投資信託受益証券                                                    0.17
      投資証券                                                    2.19
      合計                                                    91.92
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年5月29日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    6.22
                                  外国
      医薬品                                                    5.49
      銀行                                                    5.29
      情報技術サービス                                                    4.41
      コンピュータ・周辺機器                                                    3.70
      インタラクティブ・メディアおよびサービス
                                                          3.70
      半導体・半導体製造装置                                                    3.42
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.27
      インターネット販売・通信販売                                                    3.13
      保険                                                    2.93
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.86
      資本市場                                                    2.74
      バイオテクノロジー                                                    2.06
      化学                                                    2.03
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.02
      電力                                                    1.98
      食品                                                    1.87
      各種電気通信サービス                                                    1.76
      飲料                                                    1.73
      専門小売り                                                    1.68
      航空宇宙・防衛                                                    1.53
      機械                                                    1.47
      食品・生活必需品小売り                                                    1.44
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.42
      家庭用品                                                    1.36
      娯楽                                                    1.35
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.33
      金属・鉱業                                                    1.28
      メディア                                                    1.07
      コングロマリット                                                    1.07
      総合公益事業                                                    0.99
      陸運・鉄道                                                    0.98
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.89
      各種金融サービス                                                    0.83
      自動車                                                    0.78
      タバコ                                                    0.77
      専門サービス                                                    0.74
      通信機器                                                    0.73
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      電気設備                                                    0.68
      パーソナル用品                                                    0.65
      電子装置・機器・部品                                                    0.48
      複合小売り                                                    0.48
      航空貨物・物流サービス                                                    0.47
      建設関連製品                                                    0.44
      不動産管理・開発                                                    0.43
      商業サービス・用品                                                    0.42
      消費者金融                                                    0.33
      家庭用耐久財                                                    0.32
      無線通信サービス                                                    0.28
      容器・包装                                                    0.27
      建設・土木                                                    0.27
      商社・流通業                                                    0.26
      自動車部品                                                    0.23
      建設資材                                                    0.22
      ガス                                                    0.17
      運送インフラ                                                    0.16
      エネルギー設備・サービス                                                    0.15
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12
      水道                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.09
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.06
      販売                                                    0.05
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      海運業                                                    0.04
      レジャー用品                                                    0.03
      合計                                                    89.55
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     （参考）

     ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
     該当事項はありません。
     ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
     該当事項はありません。
     ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド

     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
     （参考）

     ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
     該当事項はありません。
     ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド

     該当事項はありません。
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
             大阪取引所                  買建       74   1,077,357,120        1,153,660,000         3.00
     取引              先物　０２０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
             シカゴ商品
     株価指数先物
                               買建       113   1,760,899,182        1,845,720,191         5.62
             取引所
     取引
                   Jun20
             ＥＵＲＥＸ      DJ  EURO   STOXX   50
                               買建       121    415,247,867        445,703,451        1.36
             取引所
                   Jun20
                   FTSE   100  INDEX
             ＩＣＥ－Ｅ
                               買建       21    165,846,054        173,222,011        0.53
             Ｕ      FUTURE    Jun20
             モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
             オール取引                  買建        7    97,724,687        100,586,094        0.31
                   Jun20
             所
             シドニー先      SPI  200  FUTURES
                               買建        7    68,271,247        73,119,480        0.22
             物取引所
                   Jun20
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     直近日（令和2年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                             93            93       0.9889         0.9889
        (平成28年     5月  9日)
           第2計算期間末
                            219            219       1.0052         1.0052
        (平成29年     5月  8日)
           第3計算期間末
                            276            276       1.0243         1.0243
        (平成30年     5月  8日)
           第4計算期間末
                            382            382       1.0152         1.0152
        (令和   1年  5月  8日)
           第5計算期間末
                            433            433       0.9884         0.9884
          (令和2年5月8日)
           令和1年5月末日                  394        －            1.0153        －
              6月末日              409        －            1.0243        －
              7月末日              411        －            1.0273        －
              8月末日              409        －            1.0302        －
              9月末日              414        －            1.0283        －
              10月末日               426        －            1.0350        －
              11月末日               423        －            1.0375        －
              12月末日               422        －            1.0404        －
           令和2年1月末日                  434        －            1.0394        －
              2月末日              430        －            1.0204        －
              3月末日              425        －            0.9912        －
              4月末日              433        －            0.9919        －
              5月末日
                            445        －            0.9916        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
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      ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △1.11
                第2計算期間                                          1.65
                第3計算期間                                          1.90
                第4計算期間                                         △0.89
                第5計算期間                                         △2.6
     （注1）収益率は期間騰落率です。
     （注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
     （４）【設定及び解約の実績】

                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                         97,026,713                     2,647,305
         第2計算期間                        146,988,315                     23,166,841
         第3計算期間                        135,796,963                     84,429,344
         第4計算期間                        180,925,539                     73,460,775
         第5計算期間                        184,043,588                     122,719,064
     （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
     （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     ≪参考情報≫
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】

      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
       は翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取
       引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、お申込みの受付け
       はいたしません。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
       数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
       に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
       は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
       するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原
       則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つのお申
       込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合が
       あります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
       さい。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申
       込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)  販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場
       合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できるも
       のとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)  信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的
       に判断する場合、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
       得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受
       付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
     ２【換金（解約）手続等】

      (1)  受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
       ることができます。
          ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
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      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
       の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
       当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
       し振替受益権をもって行うものとします。
      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
       翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、解約請求の受付
       けはいたしません。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社
       にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                        ※
          照会先の名称
                                   電話番号
                                   0120-104-694
          アセットマネジメントOne株式会社
          ※電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
      (5)  解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、６営業日目から販売会社に
       おいて受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託
       会社が合理的に判断する場合（一部解約の実行の請求金額が多額な場合を含みます。）、取引所等にお
       ける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
       解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
       り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を
       撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部
       解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が前記(3)に規定する一
       部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受
       付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に
       準じて算出した価額とします。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額か
        ら負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除し
        た金額をいいます。
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         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
               投資対象                        評価方法

          マザーファンド受益証券              計算日の基準価額
                             ※
          株式
                         計算日    における取引所の最終相場
                             ※
          公社債等
                         計算日    における以下のいずれかの価額
                         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                         ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場
                          を除きます。）
                         ・価格情報会社の提供する価額
          外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
            ※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に
         定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準
         価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は
         下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
          照会先の名称                        ホームページアドレス                 電話番号
          アセットマネジメントOne株式会社                        http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
     （２）【保管】

         該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

         2015年４月20日から2028年５月８日までとします。
         ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のう
        え、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

         原則として毎年５月９日から翌年５月８日までとします。ただし、第１計算期間は2015年４月20日
        から2016年５月８日までとします。
         上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日
        のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
        始されるものとします。
     （５）【その他】

       ①　信託契約の解約
        １．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
         託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面
         決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案に
         つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
         には書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
         場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
           ａ．信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
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           ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。
           ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
        ２．前記１．により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監
         督官庁に届け出ます。
        ３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
           ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
           ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと
            き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に
            引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否決された
            場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
           ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
            受託会社を選任できないとき。
       ②　信託約款の変更等
        １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
         資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
         ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
         よびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の変更等」および「③
         書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
        ２．委託会社は、前記１.の事項（前記１.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該
         当する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決
         議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託
         約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は
         行いません。
        ３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複
         数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を
         行うことはできません。
        ４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
         したがいます。
       ③　書面決議
        １．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらか
         じめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の２週
         間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
         事項を記載した書面決議の通知を発します。
           ａ．信託契約の解約の場合　信託契約の解約の理由など
           ｂ．重大な約款の変更等の場合　重大な約款の変更等の内容およびその理由など
        ２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
         きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この２．において同じ。）は受益
         権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
         権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
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        ３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
         て行います。
        ４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        ５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
         われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
         等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による
         受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ④　償還金の支払い
         償還金は、原則として償還日（償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５
        営業日までに、販売会社において支払いが開始されます。
          㬰Qᾐ蒑터漰őᾐ葥正⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿ࡑᾐ葥䴰欰䨰䐰晎
           部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込
           代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
           ます。）に対し、お支払いします。
       ⑤　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑥　関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
         月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
         の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
         たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②                                信託約款の変更等」の規定にしたが
         い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任す
         ることはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信
         託契約を解約し、信託を終了させます。
       ⑦　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
        信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
        いて所定の事務を行います。
       ⑧　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
            http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
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       ⑨　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
        況などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
          版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
     ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
       交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
       益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
       該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
       名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
       決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
       社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
       社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
       した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)  償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
       益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
       として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
       までにお支払いを開始します。
      (3)  一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
       または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（令和1年5月9

        日から令和2年5月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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     １【財務諸表】
     【コア資産形成ファンド】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 令和1年5月8日現在              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              11,376,961              25,206,102
         親投資信託受益証券
                                      378,376,503              410,580,829
                                            6              －
         未収利息
         流動資産合計                              389,753,470              435,786,931
       資産合計                               389,753,470              435,786,931
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               5,151,076               405,974
         未払受託者報酬                                80,671              93,526
         未払委託者報酬                               1,734,340              2,011,614
                                         7,602              8,505
         その他未払費用
         流動負債合計                               6,973,689              2,519,619
       負債合計                                6,973,689              2,519,619
      純資産の部
       元本等
         元本                              377,033,265              438,357,789
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             5,746,516             △ 5,090,477
                                       6,005,851              5,343,733
          （分配準備積立金）
         元本等合計                              382,779,781              433,267,312
       純資産合計                               382,779,781              433,267,312
      負債純資産合計                                 389,753,470              435,786,931
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 自　平成30年5月9日               自　令和1年5月9日
                                 至　令和1年5月8日              至　令和2年5月8日
      営業収益
       受取利息                                    29               6
                                        865,424            △ 7,795,674
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 865,453            △ 7,795,668
      営業費用
       支払利息                                  7,035              6,937
       受託者報酬
                                        151,227              182,511
       委託者報酬                                3,251,308              3,924,911
                                         14,511              16,891
       その他費用
       営業費用合計                                3,424,081              4,131,250
      営業利益又は営業損失（△）                                 △ 2,558,628             △ 11,926,918
      経常利益又は経常損失（△）                                 △ 2,558,628             △ 11,926,918
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 2,558,628             △ 11,926,918
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 497,222             1,064,848
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  6,548,910              5,746,516
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  2,889,948              4,284,570
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,889,948              4,284,570
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  1,630,936              2,129,797
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,630,936              2,129,797
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -              －
       額
                                            -              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  5,746,516             △ 5,090,477
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第5期
              項目                        自　令和1年5月9日
                                      至　令和2年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第4期                  第5期
              項目
                             令和1年5月8日現在                  令和2年5月8日現在
         期首元本額                          269,568,501円                  377,033,265円
     １.
         期中追加設定元本額                          180,925,539円                  184,043,588円
         期中一部解約元本額                           73,460,775円                 122,719,064円
     ２.    受益権の総数                          377,033,265口                  438,357,789口

     ３.    元本の欠損                －                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は5,090,477円でありま
                                           す。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第4期                 第5期
              項目               自　平成30年5月9日                  自　令和1年5月9日
                              至　令和1年5月8日                 至　令和2年5月8日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（942,184円）、有価証券                 当等収益（898,544円）、費用控除
                          売買等損益（0円）、収益調整金                 後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          （8,712,929円）、分配準備積立金                 売買等損益（0円）、信託約款に規
                          （5,063,667円）より、分配対象収                 定される収益調整金（12,836,807
                          益は14,718,780円（1万口当たり390                 円）及び分配準備積立金
                          円）でありますが、当期の収益分配                 （4,445,189円）より分配対象収益
                          金につきましては、見送りとなりま                 は18,180,540円（1万口当たり
                          した。                 414.74円）でありますが、分配を
                                           行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第4期                  第5期
              項目               自　平成30年5月9日                  自　令和1年5月9日
                             至　令和1年5月8日                  至　令和2年5月8日
     １．   金融商品に対する取組方針                 　当ファンドは、投資信託及び投資                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          法人に関する法律第2条第4項に定め                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          る投資を目的とする証券投資信託で                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          あり、証券投資信託約款および投資                  商品に対して投資として運用するこ
                          ガイドラインに基づいて運用してお                  とを目的としております。
                          ります。
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     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 　当ファンドが保有する金融商品の                  当ファンドが保有する金融商品の種
         に係るリスク                 種類は、有価証券、コール・ローン                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          等の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。                  す。当ファンドが保有する有価証券
                                           の詳細は「附属明細表」に記載して
                          なお、詳細は附属明細表をご参照下
                                           おります。これらは、市場リスク
                          さい。
                                           （価格変動リスク、為替変動リス
                          これらは、市場リスク（価格変動リ
                                           ク、金利変動リスク）、信用リス
                          スク、為替変動リスク、金利変動リ
                                           ク、及び流動性リスクを有しており
                          スク）、信用リスク、及び流動性リ
                                           ます。
                          スクを有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 　運用担当部署から独立したコンプ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                          ライアンス・リスク管理担当部署                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          が、運用リスクを把握、管理し、そ                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          の結果に基づき運用担当部署へ対応                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          の指示等を行うことにより、適切な                  示等を行うことにより、適切な管理
                          管理を行います。                  を行います。リスク管理に関する委
                                           員会等はこれらの運用リスク管理状
                          リスク管理に関する委員会等はこれ
                                           況の報告を受け、総合的な見地から
                          らの運用リスク管理状況の報告を受
                                           運用状況全般の管理を行います。
                          け、総合的な見地から運用状況全般
                          の管理を行います。
                          なお、具体的には以下のリスクの管
                          理を行っております。
                          ①市場リスクの管理
                          市場リスクに関しては、資産配分等
                          の状況を常時、分析・把握し、投資
                          方針に沿っているか等の管理を行っ
                          ております。
                          ②信用リスクの管理
                          信用リスクに関しては、発行体や取
                          引先の財務状況等に関する情報収
                          集・分析を常時継続し、格付等の信
                          用度に応じた組入制限等の管理を
                          行っております。
                          ③流動性リスクの管理
                          流動性リスクに関しては、必要に応
                          じて市場流動性の状況を把握し、取
                          引量や組入比率等の管理を行ってお
                          ります。
                                  70/235






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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第4期                  第5期
              項目
                             令和1年5月8日現在                  令和2年5月8日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 　貸借対照表に計上している金融商                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 品は、原則として時価評価としてい                  てすべて時価で評価しているため、
                          るため、貸借対照表計上額と時価と                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          の差額はありません。                  ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  (１)有価証券

                          親投資信託受益証券
                                           「（重要な会計方針に係る事項に関
                                           する注記）」にて記載しておりま
                          　原則として、親投資信託受益証券                  す。
                          の基準価額で評価しております。
                                           (２)デリバティブ取引
                                           該当事項はありません。
                          (２)コール・ローン等の金銭債権及
                                           (３)上記以外の金融商品
                          び金銭債務
                                           上記以外の金融商品（コール・ロー
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          　コール・ローン等の金銭債権及び
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          金銭債務は短期間で決済されるた
                                           時価と近似していることから、当該
                          め、時価は帳簿価額と近似している
                                           帳簿価額を時価としております。
                          ことから、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 　金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 基づく価額のほか、市場価格がない                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          場合には、合理的に算定された価額                  合には合理的に算定された価額が含
                          が含まれております。当該価額の算                  まれております。当該価額の算定に
                          定においては一定の前提条件等を採                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          用しているため、異なる前提条件等                  ているため、異なる前提条件等に
                          によった場合、当該価額が異なるこ                  よった場合、当該価額が異なること
                          ともあります。                  もあります。
                          また、デリバティブ取引に関する契
                          約額等については、その金額自体が
                          デリバティブ取引に係る市場リスク
                          を示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                第4期                  第5期
                             令和1年5月8日現在                  令和2年5月8日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                6,008,537                 △1,729,765
     合計                                6,008,537                 △1,729,765
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
                                  71/235



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     （関連当事者との取引に関する注記）
     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期                  第5期
                             令和1年5月8日現在                  令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                 1.0152円                  0.9884円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,152円)                  (9,884円)
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和2年5月8日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券           ＭＨＡＭ日本債券インデックス
                                   282,593,795          354,457,397
                マザーファンド
                ＭＨＡＭ外国株式インデックス
                                    2,719,976          4,873,380
                マザーファンド
                ＭＨＡＭ外国債券インデックス
                                   33,367,045          43,720,839
                マザーファンド
                ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザー
                                    4,240,616          7,529,213
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                             322,921,432          410,580,829
     合計                                       410,580,829
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     （参考）

     当ファンドは、「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザー
     ファンド」受益証券、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券及び「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザー
     ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて
     同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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     ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                              837,974,952
         国債証券                                            137,044,197,550
         地方債証券                                             7,147,889,398
         特殊債券                                             8,109,875,756
         社債券                                             4,749,522,900
         未収利息                                              252,464,741
                                                       32,319,919
         前払費用
         流動資産合計                                            158,174,245,216
       資産合計                                             158,174,245,216
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                              85,420,000
         流動負債合計                                              85,420,000
       負債合計                                                85,420,000
      純資産の部
       元本等
         元本                                            126,035,115,497
         剰余金
                                                     32,053,709,719
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            158,088,825,216
       純資産合計                                             158,088,825,216
      負債純資産合計                                               158,174,245,216
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年5月9日
              項目
                                      至　令和2年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年5月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          122,368,202,545円
         本額
         同期中追加設定元本額                                           53,145,336,589円
         同期中一部解約元本額                                           49,478,423,637円
         元本の内訳
         ファンド名
         動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             320,665,733円
         コア資産形成ファンド                                             282,593,795円
         ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           49,527,340,984円
         ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           59,079,266,829円
         ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           10,006,058,043円
         ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           6,819,190,113円
         計                                          126,035,115,497円
     ２.   受益権の総数                                          126,035,115,497口

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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年5月9日
                   項目
                                           至　令和2年5月8日
     １.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２.
                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     ３.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                   項目                        令和2年5月8日現在
     １.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２.     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △1,309,568,050
     地方債証券                                                △53,193,037
     特殊債券                                                △43,934,824
     社債券                                                △53,990,300
     合計                                               △1,460,686,211
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2543円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,543円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和2年5月8日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券           ４０２回　利付国庫債券（２
                                   250,000,000          250,797,500
                年）
                ４０３回　利付国庫債券（２
                                   400,000,000          401,372,000
                年）
                ４０５回　利付国庫債券（２
                                   500,000,000          502,090,000
                年）
                ４０６回　利付国庫債券（２
                                   700,000,000          703,003,000
                年）
                ４０７回　利付国庫債券（２
                                   500,000,000          502,225,000
                年）
                ４０８回　利付国庫債券（２
                                   200,000,000          200,922,000
                年）
                ４０９回　利付国庫債券（２
                                   350,000,000          351,697,500
                年）
                ４１０回　利付国庫債券（２
                                   700,000,000          703,549,000
                年）
                １２８回　利付国庫債券（５
                                   680,000,000          682,114,800
                年）
                １２９回　利付国庫債券（５
                                  1,160,000,000          1,164,350,000
                年）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １３０回　利付国庫債券（５
                                  1,050,000,000          1,054,662,000
                年）
                １３１回　利付国庫債券（５
                                  1,050,000,000          1,055,470,500
                年）
                １３２回　利付国庫債券（５
                                  1,160,000,000          1,166,867,200
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                  1,660,000,000          1,671,022,400
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                  1,390,000,000          1,400,202,600
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                  1,500,000,000          1,511,835,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                  1,100,000,000          1,109,449,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                  1,010,000,000          1,019,211,200
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                  1,350,000,000          1,362,987,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                  1,530,000,000          1,545,728,400
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                  1,350,000,000          1,364,512,500
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                  1,050,000,000          1,061,518,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                  1,310,000,000          1,324,580,300
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                   250,000,000          252,872,500
                年）
                １回　利付国債（４０年）                   110,000,000          166,182,500
                ２回　利付国庫債券（４０年）                   150,000,000          220,708,500
                ３回　利付国庫債券（４０年）                   210,000,000          312,068,400
                ４回　利付国庫債券（４０年）                   340,000,000          510,200,600
                ５回　利付国庫債券（４０年）                   330,000,000          480,552,600
                ６回　利付国庫債券（４０年）                   300,000,000          431,937,000
                ７回　利付国庫債券（４０年）                   360,000,000          499,550,400
                ８回　利付国庫債券（４０年）                   390,000,000          506,980,500
                ９回　利付国庫債券（４０年）                   570,000,000          557,750,700
                １０回　利付国庫債券（４０
                                   520,000,000          595,857,600
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                   440,000,000          490,604,400
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                   400,000,000          404,604,000
                年）
                ３１５回　利付国庫債券（１０
                                   830,000,000          842,682,400
                年）
                ３１６回　利付国庫債券（１０
                                   480,000,000          486,801,600
                年）
                ３１７回　利付国庫債券（１０
                                   410,000,000          417,134,000
                年）
                ３１８回　利付国庫債券（１０
                                   850,000,000          863,625,500
                年）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３１９回　利付国庫債券（１０
                                   480,000,000          489,926,400
                年）
                ３２０回　利付国庫債券（１０
                                  1,260,000,000          1,284,015,600
                年）
                ３２１回　利付国庫債券（１０
                                   840,000,000          858,471,600
                年）
                ３２２回　利付国庫債券（１０
                                   500,000,000          510,060,000
                年）
                ３２３回　利付国庫債券（１０
                                   560,000,000          572,863,200
                年）
                ３２４回　利付国庫債券（１０
                                   750,000,000          765,645,000
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                  2,100,000,000          2,148,804,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                   520,000,000          531,934,000
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                  1,170,000,000          1,199,916,900
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                  1,790,000,000          1,829,827,500
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                  1,480,000,000          1,524,873,600
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                   910,000,000          939,838,900
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                   500,000,000          513,015,000
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                  1,420,000,000          1,459,447,600
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                  1,580,000,000          1,626,910,200
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                  1,460,000,000          1,505,887,800
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                  1,310,000,000          1,347,374,300
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                   440,000,000          453,173,600
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                  1,170,000,000          1,193,891,400
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                  1,200,000,000          1,231,992,000
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                  1,320,000,000          1,356,682,800
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                  1,660,000,000          1,708,422,200
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                  1,260,000,000          1,291,348,800
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                  1,350,000,000          1,368,724,500
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                  1,670,000,000          1,694,164,900
                年）
                                  78/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                  1,360,000,000          1,380,060,000
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                  1,330,000,000          1,350,388,900
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                  1,370,000,000          1,391,317,200
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                  1,270,000,000          1,290,497,800
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                  1,160,000,000          1,178,942,800
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                  1,300,000,000          1,321,450,000
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                  1,660,000,000          1,686,958,400
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                  1,140,000,000          1,158,160,200
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                  1,170,000,000          1,188,216,900
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                  1,370,000,000          1,390,769,200
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                  1,040,000,000          1,054,809,600
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                  1,190,000,000          1,205,779,400
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                  1,110,000,000          1,123,542,000
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                  1,100,000,000          1,112,166,000
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                   200,000,000          202,070,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                   10,000,000          12,644,900
                １１回　利付国庫債券（３０
                                   50,000,000          60,118,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                   30,000,000          37,737,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                   50,000,000          62,379,500
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                   50,000,000          65,227,500
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                   60,000,000          79,372,200
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                   90,000,000         119,482,200
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                   70,000,000          92,188,600
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                   80,000,000         104,466,400
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                   80,000,000         104,792,800
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                   130,000,000          174,691,400
                年）
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                ２１回　利付国庫債券（３０
                                   110,000,000          144,859,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                   70,000,000          94,600,100
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                   150,000,000          203,367,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                   80,000,000         108,720,800
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                   130,000,000          172,915,600
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                   220,000,000          296,751,400
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          274,420,000
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                   290,000,000          400,171,000
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                   300,000,000          411,069,000
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                   310,000,000          421,782,900
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                   260,000,000          351,036,400
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                   420,000,000          577,966,200
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                   650,000,000          861,211,000
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                   480,000,000          658,372,800
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                   560,000,000          748,860,000
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                   620,000,000          832,784,000
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                   570,000,000          756,361,500
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                   350,000,000          458,377,500
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                   310,000,000          413,614,400
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                   340,000,000          446,947,000
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                   380,000,000          491,875,800
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                   360,000,000          466,495,200
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                   330,000,000          428,571,000
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                   310,000,000          403,037,200
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                   390,000,000          489,407,100
                年）
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                ４６回　利付国庫債券（３０
                                   400,000,000          502,892,000
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                   450,000,000          577,165,500
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                   480,000,000          593,251,200
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                   380,000,000          469,911,800
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                   370,000,000          403,732,900
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                   380,000,000          367,969,200
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                   410,000,000          416,793,700
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                   400,000,000          416,732,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                   400,000,000          436,684,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                   390,000,000          425,548,500
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                   410,000,000          447,683,100
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                   390,000,000          425,610,900
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                   490,000,000          535,099,600
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                   390,000,000          415,884,300
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                   370,000,000          413,959,700
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                   360,000,000          383,785,200
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                   330,000,000          334,214,100
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                   400,000,000          394,344,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                   360,000,000          354,870,000
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                   370,000,000          364,686,800
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                   70,000,000          68,987,800
                年）
                ５９回　利付国庫債券（２０
                                   10,000,000          10,493,100
                年）
                ６４回　利付国庫債券（２０
                                   30,000,000          32,094,000
                年）
                ６５回　利付国庫債券（２０
                                   60,000,000          64,488,600
                年）
                ６７回　利付国庫債券（２０
                                   50,000,000          53,997,500
                年）
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                ７０回　利付国庫債券（２０
                                   50,000,000          55,283,500
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                   40,000,000          43,896,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                   110,000,000          120,839,400
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                   40,000,000          43,972,400
                年）
                ７４回　利付国庫債券（２０
                                   40,000,000          44,158,000
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                   40,000,000          44,382,000
                年）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                   70,000,000          76,983,900
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                   40,000,000          44,186,400
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                   60,000,000          66,282,000
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                   50,000,000          55,492,000
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                   90,000,000         100,349,100
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                   160,000,000          178,448,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                   140,000,000          156,898,000
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                   70,000,000          78,845,200
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                   170,000,000          190,519,000
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                   150,000,000          169,743,000
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                   120,000,000          137,211,600
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                   120,000,000          136,502,400
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                   240,000,000          275,916,000
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                   10,000,000          11,434,900
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                   170,000,000          195,345,300
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                   110,000,000          127,105,000
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                   290,000,000          333,009,900
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                   120,000,000          137,589,600
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                   220,000,000          253,770,000
                年）
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                ９５回　利付国庫債券（２０
                                   200,000,000          234,706,000
                年）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                   120,000,000          139,102,800
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                   160,000,000          187,499,200
                年）
                ９８回　利付国庫債券（２０
                                   160,000,000          186,312,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          350,886,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                   230,000,000          271,894,500
                年）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                   130,000,000          155,738,700
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                   140,000,000          168,477,400
                年）
                １０３回　利付国債（２０年）                   160,000,000          191,238,400
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                   110,000,000          129,679,000
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                   240,000,000          284,042,400
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                   150,000,000          178,788,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                   200,000,000          237,598,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                   290,000,000          339,491,400
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                   130,000,000          152,621,300
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                   110,000,000          131,099,100
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                   170,000,000          204,909,500
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                   190,000,000          227,278,000
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          479,984,000
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                   270,000,000          324,961,200
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                   160,000,000          194,110,400
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                   210,000,000          255,666,600
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                   520,000,000          627,952,000
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                   245,000,000          294,237,650
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                   270,000,000          318,807,900
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                   420,000,000          487,443,600
                年）
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          477,756,000
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                   370,000,000          438,098,500
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                   550,000,000          670,417,000
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                   360,000,000          435,013,200
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                   240,000,000          296,040,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                   250,000,000          302,970,000
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                   220,000,000          264,235,400
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                   430,000,000          517,887,700
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                   320,000,000          381,868,800
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                   510,000,000          610,138,500
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                   290,000,000          343,667,400
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                   310,000,000          368,196,300
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                   520,000,000          623,610,000
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          480,812,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                   190,000,000          226,153,200
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                   220,000,000          259,278,800
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                   250,000,000          298,215,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                   260,000,000          303,914,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                   270,000,000          318,837,600
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                   750,000,000          896,527,500
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                   470,000,000          562,951,900
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                   330,000,000          399,366,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                   520,000,000          617,448,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                   430,000,000          505,133,900
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                   640,000,000          769,516,800
                年）
                                  84/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                   600,000,000          722,766,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                   750,000,000          895,057,500
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                   600,000,000          708,996,000
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                   720,000,000          852,530,400
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                   730,000,000          855,275,300
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                   730,000,000          835,404,700
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                   680,000,000          778,674,800
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                   700,000,000          812,931,000
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                   660,000,000          757,231,200
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                   740,000,000          827,112,800
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                   610,000,000          624,908,400
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                   580,000,000          575,505,000
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                   660,000,000          685,396,800
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                   580,000,000          611,395,400
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                   530,000,000          566,744,900
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                   590,000,000          620,821,600
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                   520,000,000          546,644,800
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                   600,000,000          630,636,000
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                   770,000,000          795,425,400
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                   570,000,000          588,564,900
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                   480,000,000          512,520,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                   630,000,000          649,914,300
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                   560,000,000          567,459,200
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                   500,000,000          497,300,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                   520,000,000          517,160,800
                年）
                                  85/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                   480,000,000          476,904,000
                年）
     国債証券　合計                           126,395,000,000          137,044,197,550
     地方債証券           ７１９回　東京都公募公債                   200,000,000          204,870,000
                ７６０回　東京都公募公債                   100,000,000          99,779,000
                １回　東京都公募公債　２０年                   100,000,000          104,771,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                   100,000,000          111,292,000
                １８回　東京都公募公債　２０
                                   100,000,000          118,568,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                   100,000,000          119,627,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                   100,000,000          99,787,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                   100,000,000          100,555,000
                債
                ２９回１号　宮城県公募公債　
                                   100,000,000          102,296,000
                １０年
                ２１３回　神奈川県公募公債                   100,000,000          102,496,000
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                   100,000,000          136,158,000
                年
                ３６８回　大阪府公募公債　１
                                   100,000,000          102,211,000
                ０年
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                   100,000,000          99,524,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                   100,000,000          100,699,000
                ０年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                   100,000,000          112,458,000
                年
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                   109,330,000          110,266,958
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                   100,000,000          136,730,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                   100,000,000          104,138,000
                ２回　静岡県公募公債　１５年                   100,000,000          109,323,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                   100,000,000          109,933,000
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                   100,000,000          134,197,000
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                   100,000,000          102,332,000
                債　１０年
                ３０年度３回　広島県公募公債                   100,000,000          101,238,000
                ２５年度８回　埼玉県公募公債                   100,000,000          102,479,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                   100,000,000          116,660,000
                年
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                   100,000,000          111,780,000
                年
                ２８年度８回　福岡県公募公債                   100,000,000          101,081,000
                ２４年度１回　福岡県公募公
                                   100,000,000          109,304,000
                債　１５年
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                   100,000,000          120,251,000
                （２０年）
                ２５年度６回　千葉県公募公債                   100,000,000          102,653,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                   100,000,000          100,263,000
                                  86/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                   100,000,000          100,602,000
                年
                ２５年度２回　新潟県公募公債                   100,000,000          102,474,000
                １００回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          101,431,000
                方債
                １０５回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          101,711,000
                方債
                １１５回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          101,947,000
                方債
                １１８回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          102,255,000
                方債
                １２７回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          102,296,000
                方債
                １３２回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          102,480,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                   200,000,000          205,056,000
                方債
                １５３回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          102,353,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                   120,000,000          120,213,600
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                   200,000,000          199,934,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          100,403,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          101,072,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          100,898,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                   100,000,000          99,516,000
                方債
                ２３年度２回　堺市公募公債                   100,000,000          101,641,000
                ２６年度１回　長崎県公募公債                   100,000,000          102,345,000
                ２５年度２回　島根県公募公債                   106,000,000          108,452,840
                ２３年度１回　新潟市公募公
                                   100,000,000          101,689,000
                債　１０年
                ２６年度１回　静岡市公募公債                   100,000,000          102,250,000
                ２６年度１回　浜松市公募公債                   100,000,000          101,482,000
                ６回　大阪市公募公債　２０年                   200,000,000          235,954,000
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                   100,000,000          116,481,000
                ０年
                ２６年度４回　神戸市公募公債                   100,000,000          102,455,000
                ２３年度５回　横浜市公募公債                   100,000,000          101,713,000
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                   100,000,000          116,534,000
                年
                ２６年度４回　札幌市公募公
                                   100,000,000          102,139,000
                債　１０年
                ６回　北九州市公募公債　２０
                                   100,000,000          116,192,000
                年
                ２６年度３回　広島市公募公債                   100,000,000          101,962,000
                                  87/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ２６年度１回　相模原市公募公
                                   100,000,000          102,221,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                   100,000,000          102,017,000
     地方債証券　合計                            6,735,330,000          7,147,889,398
     特殊債券           ７８回　日本政策投資銀行債券                   100,000,000          100,825,000
                １９回　政保日本政策投資銀行
                                   100,000,000          101,948,000
                社債
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                   100,000,000          119,559,000
                務返済機構
                １０１回　日本高速道路保有・
                                   200,000,000          204,140,000
                債務返済機構
                １２４回　日本高速道路保有・
                                   100,000,000          116,557,000
                債務返済機構
                １３９回　日本高速道路保有・
                                   100,000,000          102,050,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                   100,000,000          113,967,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                   100,000,000          123,879,000
                債務返済機構
                １６２回　日本高速道路保有・
                                   100,000,000          135,234,000
                債務返済機構
                ９７回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          119,383,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          126,671,000
                有・債務返済機構
                １４２回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          101,361,000
                有・債務返済機構
                １４７回政保日本高速道路保
                                   100,000,000          101,532,000
                有・債務返済機構
                １５３回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          118,731,000
                有・債務返済機構
                １７０回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          101,886,000
                有・債務返済機構
                １７７回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          102,102,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          114,882,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                   100,000,000          102,985,000
                有・債務返済機構
                ２０２回　政保日本高速道路保
                                   105,000,000          107,583,000
                有・債務返済機構
                ２１１回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          102,533,000
                有・債務返済機構
                ２１８回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          102,700,000
                有・債務返済機構
                ２２０回　政保日本高速道路保
                                   200,000,000          205,370,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          114,414,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          102,281,000
                有・債務返済機構
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                ２６８回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          117,773,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          100,536,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                   100,000,000          103,417,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                   100,000,000          133,287,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                   100,000,000          119,181,000
                券　２０年
                １３回　地方公共団体金融機構
                                   100,000,000          120,607,000
                債券　２０年
                ２９回　地方公共団体金融機構
                                   100,000,000          101,499,000
                債券
                ３６回　政保地方公共団体金融
                                   100,000,000          101,851,000
                機構債券
                ３８回　政保地方公共団体金融
                                   100,000,000          101,860,000
                機構債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                   100,000,000          117,169,000
                債券　２０年
                ４０回　地方公共団体金融機構
                                   100,000,000          101,989,000
                債券
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                   200,000,000          216,160,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                   100,000,000          102,156,000
                債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                   100,000,000          116,700,000
                債券　２０年
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                   100,000,000          101,965,000
                機構債券
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                   100,000,000          100,329,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                   100,000,000          104,523,000
                債券　２０年
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                   100,000,000          100,896,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                   100,000,000          100,910,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                   100,000,000          101,463,000
                融機構債券
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                   103,000,000          103,059,740
                債券
                ２３回　国際協力銀行債券                   100,000,000          111,298,000
                ９３回　都市再生債券                   100,000,000          108,659,000
                ２１回　政保中部国際空港債券                   100,000,000          102,209,000
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                   100,000,000          109,915,000
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                   100,000,000          111,302,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                   100,000,000          102,376,000
                券
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                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                   100,000,000          103,063,000
                券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                   13,141,000          13,689,242
                庫債券
                ４回貸付債権担保住宅金融支援
                                   13,623,000          14,180,998
                機構債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                   22,917,000          24,575,732
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                   31,547,000          33,341,077
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                   29,589,000          31,425,293
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                   35,499,000          37,538,772
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                   37,087,000          39,220,244
                援機構債券
                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                   43,829,000          46,257,126
                援機構債券
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                   95,090,000          99,728,490
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                   41,566,000          43,596,499
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                   49,185,000          51,224,210
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                   49,443,000          51,535,427
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                   53,606,000          55,870,317
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                   56,395,000          58,415,632
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                   61,493,000          62,820,633
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                   69,531,000          71,595,375
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                   71,319,000          74,016,997
                援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                   85,903,000          87,119,386
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                   86,010,000          87,288,968
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                   86,072,000          87,294,222
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                   181,314,000          183,400,924
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                   187,280,000          190,040,507
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                   95,506,000          95,825,945
                支援機構債券
                ３２６回　利附信金中金債（５
                                   100,000,000          100,003,000
                年）
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                ３３１回　利附信金中金債（５
                                   100,000,000          100,033,000
                年）
                ３４２回　利附信金中金債（５
                                   100,000,000          100,063,000
                年）
                ７回　広島県・広島市折半保証
                                   100,000,000          102,157,000
                広島高速道路債券
                １８回　国際協力機構債券                   100,000,000          102,693,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                   100,000,000          106,199,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                            7,604,945,000          8,109,875,756
     社債券           ２６回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                   100,000,000          99,438,000
                ０１８）
                ２回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                   100,000,000          99,304,000
                （ソーシャルボンド）
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                   100,000,000          99,287,000
                １６）
                ３４４回　東京交通債券                   100,000,000          104,266,000
                １６回　成田国際空港社債                   100,000,000          102,412,000
                ３７回　東日本高速道路社債                   200,000,000          200,032,000
                ５６回　中日本高速道路社債                   100,000,000          102,635,000
                ２６回　西日本高速道路社債                   100,000,000          102,473,000
                １０回　キリンホールディング
                                   100,000,000          101,364,000
                ス社債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                   100,000,000          100,783,000
                グス社債
                ４９回　住友化学社債                   100,000,000          102,623,000
                １４回　ブリヂストン社債                   100,000,000          99,664,000
                ３６回　富士通社債                   100,000,000          100,427,000
                １７回　パナソニック社債                   100,000,000          100,128,000
                ２９回　三菱重工業社債                   100,000,000          101,415,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                   100,000,000          99,154,000
                ソニックファイナンス社債
                ２６回　豊田通商社債                   100,000,000          99,741,000
                ７９回　三菱商事社債                   100,000,000          101,497,000
                ５３回　クレディセゾン社債                   100,000,000          100,288,000
                ５７回　東京三菱銀行社債
                                   100,000,000          105,199,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                   100,000,000          114,550,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                   100,000,000          111,322,000
                ３１回　ホンダファイナンス社
                                   100,000,000          100,290,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                   100,000,000          99,274,000
                債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                   100,000,000          100,007,000
                ５０回　野村ホールディングス
                                   100,000,000          99,952,000
                社債
                １０６回　住友不動産社債                   100,000,000          99,826,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                   100,000,000          117,127,000
                債
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                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                   100,000,000          116,405,000
                社債
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                   100,000,000          116,917,000
                ７回　東海旅客鉄道社債                   100,000,000          104,192,000
                ９回　東海旅客鉄道社債                   110,000,000          114,222,900
                ３２回　東海旅客鉄道社債                   100,000,000          114,681,000
                ６２回　日本電信電話債券                   100,000,000          101,189,000
                ５２７回　中部電力社債                   100,000,000          102,282,000
                ４９７回　関西電力社債                   100,000,000          103,122,000
                ３１１回　北陸電力社債
                                   100,000,000          103,352,000
                ４８８回　東北電力社債                   100,000,000          99,526,000
                ４２８回　九州電力社債                   100,000,000          102,817,000
                ３２１回　北海道電力社債                   100,000,000          102,490,000
                ５４回　電源開発社債                   100,000,000          99,389,000
                ３４回　東京瓦斯社債                   100,000,000          101,338,000
                ３０回　大阪瓦斯社債                   100,000,000          101,631,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                   100,000,000          102,029,000
                ５回　ファーストリテイリング
                                   100,000,000          99,462,000
                社債
     社債券　合計                            4,610,000,000          4,749,522,900
     合計                                     157,051,485,604
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              312,569,843
         コール・ローン                                              10,629,289
         国債証券                                            15,005,413,244
         未収利息                                              89,155,011
         前払費用                                              17,539,340
                                                       45,565,663
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            15,480,872,390
       資産合計                                              15,480,872,390
      負債の部
       流動負債
         未払金                                              38,609,014
         未払解約金                                                330,500
         流動負債合計                                              38,939,514
       負債合計                                                38,939,514
      純資産の部
       元本等
         元本                                            11,785,412,583
         剰余金
                                                      3,656,520,293
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            15,441,932,876
       純資産合計                                              15,441,932,876
      負債純資産合計                                               15,480,872,390
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年5月9日
              項目
                                      至　令和2年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年5月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           18,254,512,323円
         本額
         同期中追加設定元本額                                           12,274,416,063円
         同期中一部解約元本額                                           18,743,515,803円
         元本の内訳
         ファンド名
         動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             39,087,251円
         コア資産形成ファンド                                             33,367,045円
         ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                             576,006,932円
         ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                           1,007,380,708円
         ラップ）
         ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           6,849,775,170円
         ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           3,279,795,477円
         計                                           11,785,412,583円
     ２.   受益権の総数                                           11,785,412,583口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年5月9日
                   項目
                                           至　令和2年5月8日
     １.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     ３.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年5月8日現在
     １.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２.     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                 662,679,400
     合計                                                 662,679,400
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3103円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,103円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
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     （２）株式以外の有価証券
                                                    令和2年5月8日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         US  T N/B  1.125   07/31/21
                                        140,000.000           141,684.370
                      US  T N/B  1.125   08/31/21
                                        380,000.000           384,913.270
                      US  T N/B  1.125   09/30/21
                                        40,000.000           40,550.000
                      US  T N/B  1.25   07/31/23
                                        150,000.000           155,039.060
                      US  T N/B  1.25   08/31/24
                                        530,000.000           552,235.150
                      US  T N/B  1.25   10/31/21
                                        300,000.000           304,921.870
                      US  T N/B  1.375   01/31/25
                                        590,000.000           620,007.020
                      US  T N/B  1.375   06/30/23
                                        370,000.000           383,614.840
                      US  T N/B  1.375   08/31/23
                                        170,000.000           176,507.810
                      US  T N/B  1.375   09/30/23
                                        230,000.000           239,002.340
                      US  T N/B  1.5  01/31/22
                                        210,000.000           214,938.280
                      US  T N/B  1.5  02/15/30
                                        160,000.000           173,175.000
                      US  T N/B  1.5  02/28/23
                                        240,000.000           248,925.000
                      US  T N/B  1.5  03/31/23
                                        440,000.000           456,843.750
                      US  T N/B  1.5  08/15/22
                                        420,000.000           432,878.900
                      US  T N/B  1.5  08/15/26
                                        640,000.000           681,900.000
                      US  T N/B  1.5  09/30/21
                                        790,000.000           805,028.500
                      US  T N/B  1.5  10/31/21
                                        200,000.000           204,023.430
                      US  T N/B  1.5  11/30/24
                                        620,000.000           654,439.050
                      US  T N/B  1.625   02/15/26
                                        610,000.000           652,652.340
                      US  T N/B  1.625   04/30/23
                                        320,000.000           333,650.000
                      US  T N/B  1.625   05/15/26
                                        580,000.000           621,778.120
                      US  T N/B  1.625   05/31/23
                                        230,000.000           239,990.620
                      US  T N/B  1.625   08/15/22
                                        150,000.000           154,916.010
                      US  T N/B  1.625   08/15/29
                                        380,000.000           414,971.870
                      US  T N/B  1.625   08/31/22
                                        790,000.000           816,785.930
                      US  T N/B  1.625   09/30/26
                                        90,000.000           96,700.780
                      US  T N/B  1.625   10/31/23
                                        300,000.000           314,601.560
                      US  T N/B  1.625   10/31/26          160,000.000           171,912.490
                      US  T N/B  1.625   11/15/22
                                        730,000.000           756,662.090
                      US  T N/B  1.75   02/28/22
                                        200,000.000           205,812.500
                      US  T N/B  1.75   04/30/22
                                        180,000.000           185,737.500
                      US  T N/B  1.75   05/15/22           250,000.000           258,095.700
                      US  T N/B  1.75   05/15/23
                                        390,000.000           408,281.250
                      US  T N/B  1.75   05/31/22           290,000.000           299,538.270
                      US  T N/B  1.75   06/30/22
                                        260,000.000           268,917.180
                      US  T N/B  1.75   07/31/21
                                        450,000.000           458,929.680
                      US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        210,000.000           217,973.430
                      US  T N/B  1.75   11/15/29
                                        510,000.000           563,510.140
                      US  T N/B  1.75   11/30/21
                                        160,000.000           163,987.490
                      US  T N/B  1.75   12/31/24
                                        290,000.000           309,597.650
                      US  T N/B  1.75   12/31/26
                                        370,000.000           401,016.400
                      US  T N/B  1.875   01/31/22
                                        370,000.000           381,071.090
                      US  T N/B  1.875   02/28/22
                                        320,000.000           330,024.990
                      US  T N/B  1.875   04/30/22
                                        200,000.000           206,812.500
                      US  T N/B  1.875   05/31/22
                                        100,000.000           103,562.500
                                  97/235

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                      US  T N/B  1.875   06/30/26
                                        30,000.000           32,629.680
                      US  T N/B  1.875   07/31/22
                                        290,000.000           301,124.210
                      US  T N/B  1.875   07/31/26
                                        410,000.000           446,195.310
                      US  T N/B  1.875   08/31/22
                                        210,000.000           218,383.590
                      US  T N/B  1.875   08/31/24
                                        120,000.000           128,250.000
                      US  T N/B  1.875   09/30/22
                                        720,000.000           749,531.240
                      US  T N/B  1.875   11/30/21
                                        250,000.000           256,806.640
                      US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        250,000.000           258,232.420
                      US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        690,000.000           724,823.430
                      US  T N/B  2.0  02/15/25
                                        740,000.000           799,778.120
                      US  T N/B  2.0  02/15/50
                                        70,000.000           81,675.770
                      US  T N/B  2.0  04/30/24
                                        160,000.000           171,075.000
                      US  T N/B  2.0  05/31/24
                                        660,000.000           706,509.360
                      US  T N/B  2.0  06/30/24
                                        90,000.000           96,454.680
                      US  T N/B  2.0  07/31/22
                                        250,000.000           260,292.960
                      US  T N/B  2.0  08/15/25
                                        700,000.000           760,648.430
                      US  T N/B  2.0  08/31/21
                                        210,000.000           215,110.540
                      US  T N/B  2.0  10/31/21
                                        210,000.000           215,709.370
                      US  T N/B  2.0  10/31/22
                                        320,000.000           334,500.000
                      US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        360,000.000           370,265.620
                      US  T N/B  2.0  11/15/26
                                        690,000.000           758,245.300
                      US  T N/B  2.0  11/30/22
                                        530,000.000           554,760.930
                      US  T N/B  2.0  12/31/21
                                        190,000.000           195,789.060
                      US  T N/B  2.125   02/29/24
                                        150,000.000           160,687.500
                      US  T N/B  2.125   03/31/24
                                        760,000.000           815,396.860
                      US  T N/B  2.125   05/15/22
                                        410,000.000           426,319.910
                      US  T N/B  2.125   05/15/25
                                        630,000.000           686,896.870
                      US  T N/B  2.125   06/30/22
                                        220,000.000           229,350.000
                      US  T N/B  2.125   07/31/24
                                        180,000.000           194,076.560
                      US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        280,000.000           286,923.430
                      US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        250,000.000           256,933.590
                      US  T N/B  2.125   09/30/24
                                        180,000.000           194,568.750
                      US  T N/B  2.125   11/30/23          260,000.000           277,448.430
                      US  T N/B  2.125   11/30/24
                                        180,000.000           195,060.930
                      US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        250,000.000           258,203.120
                      US  T N/B  2.125   12/31/22
                                        20,000.000           21,032.810
                      US  T N/B  2.25   01/31/24           160,000.000           172,025.000
                      US  T N/B  2.25   02/15/27
                                        560,000.000           626,325.000
                      US  T N/B  2.25   03/31/26
                                        280,000.000           310,100.000
                      US  T N/B  2.25   04/15/22
                                        360,000.000           374,639.060
                      US  T N/B  2.25   04/30/24
                                        670,000.000           723,024.210
                      US  T N/B  2.25   07/31/21
                                        300,000.000           307,757.810
                      US  T N/B  2.25   08/15/27
                                        690,000.000           776,681.250
                      US  T N/B  2.25   08/15/46
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                      US  T N/B  2.25   08/15/49
                                        380,000.000           465,054.670
                      US  T N/B  2.25   10/31/24
                                        250,000.000           271,914.060
                      US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        700,000.000           761,851.550
                      US  T N/B  2.25   11/15/25
                                        260,000.000           286,629.680
                      US  T N/B  2.25   11/15/27
                                        500,000.000           564,140.620
                                  98/235

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  2.25   12/31/23
                                        280,000.000           300,584.370
                      US  T N/B  2.375   01/31/23
                                        340,000.000           360,373.430
                      US  T N/B  2.375   04/30/26
                                        300,000.000           334,757.810
                      US  T N/B  2.375   05/15/27
                                        320,000.000           361,874.990
                      US  T N/B  2.375   05/15/29
                                        560,000.000           647,500.000
                      US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        140,000.000           152,556.250
                      US  T N/B  2.375   11/15/49
                                        380,000.000           477,582.800
                      US  T N/B  2.5  01/15/22
                                        560,000.000           582,290.620
                      US  T N/B  2.5  01/31/24
                                        360,000.000           390,290.620
                      US  T N/B  2.5  01/31/25
                                        220,000.000           242,825.000
                      US  T N/B  2.5  02/15/22
                                        840,000.000           875,076.560
                      US  T N/B  2.5  02/15/45
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                      US  T N/B  2.5  02/15/46
                                        380,000.000           478,265.620
                      US  T N/B  2.5  02/28/26
                                        170,000.000           190,532.810
                      US  T N/B  2.5  03/31/23
                                        330,000.000           352,068.750
                      US  T N/B  2.5  05/15/24
                                        650,000.000           708,398.430
                      US  T N/B  2.5  05/15/46
                                        160,000.000           201,600.000
                      US  T N/B  2.5  08/15/23
                                        300,000.000           322,382.810
                      US  T N/B  2.625   01/31/26
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                      US  T N/B  2.625   02/15/29
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                      US  T N/B  2.625   02/28/23
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                      US  T N/B  2.625   03/31/25
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                      US  T N/B  2.625   06/30/23
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                      US  T N/B  2.625   12/15/21
                                        600,000.000           623,882.800
                      US  T N/B  2.625   12/31/23
                                        470,000.000           511,014.840
                      US  T N/B  2.75   02/15/24
                                        710,000.000           777,006.250
                      US  T N/B  2.75   02/15/28
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                      US  T N/B  2.75   04/30/23
                                        230,000.000           247,447.650
                      US  T N/B  2.75   05/31/23
                                        530,000.000           571,323.430
                      US  T N/B  2.75   06/30/25
                                        250,000.000           280,878.900
                      US  T N/B  2.75   08/15/21
                                        200,000.000           206,539.060
                      US  T N/B  2.75   08/15/42           250,000.000           323,535.150
                      US  T N/B  2.75   08/15/47
                                        360,000.000           477,534.370
                      US  T N/B  2.75   08/31/25
                                        190,000.000           214,076.560
                      US  T N/B  2.75   09/15/21
                                        910,000.000           942,098.820
                      US  T N/B  2.75   11/15/23           740,000.000           805,617.180
                      US  T N/B  2.75   11/15/42
                                        256,000.000           331,400.000
                      US  T N/B  2.75   11/15/47
                                        110,000.000           146,119.530
                      US  T N/B  2.875   04/30/25
                                        170,000.000           191,528.900
                      US  T N/B  2.875   05/15/28
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                                        260,000.000           343,301.560
                      US  T N/B  2.875   05/15/49
                                        470,000.000           645,882.800
                      US  T N/B  2.875   07/31/25
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                      US  T N/B  2.875   08/15/28
                                        600,000.000           712,500.000
                      US  T N/B  2.875   08/15/45
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                      US  T N/B  2.875   09/30/23
                                        80,000.000           87,181.240
                      US  T N/B  2.875   10/15/21
                                        220,000.000           228,619.520
                      US  T N/B  2.875   11/15/21
                                        340,000.000           354,091.400
                                  99/235

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  2.875   11/15/46
                                        410,000.000           553,660.140
                      US  T N/B  2.875   11/30/23
                                        600,000.000           656,484.370
                      US  T N/B  2.875   11/30/25
                                        360,000.000           409,556.250
                      US  T N/B  3.0  02/15/47
                                        190,000.000           262,942.180
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                                        340,000.000           472,520.300
                      US  T N/B  3.0  02/15/49
                                        330,000.000           462,644.520
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                      US  T N/B  3.0  05/15/47
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                      US  T N/B  3.0  08/15/48
                                        460,000.000           641,987.500
                      US  T N/B  3.0  10/31/25
                                        350,000.000           399,984.370
                      US  T N/B  3.0  11/15/44
                                        270,000.000           366,356.250
                      US  T N/B  3.0  11/15/45
                                        210,000.000           287,273.430
                      US  T N/B  3.125   02/15/42
                                        180,000.000           246,754.680
                      US  T N/B  3.125   02/15/43
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                      US  T N/B  3.125   05/15/48
                                        160,000.000           227,625.000
                      US  T N/B  3.125   08/15/44
                                        250,000.000           345,253.900
                      US  T N/B  3.125   11/15/28
                                        660,000.000           800,198.420
                      US  T N/B  3.375   05/15/44
                                        190,000.000           272,175.000
                      US  T N/B  3.375   11/15/48
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                      US  T N/B  3.5  02/15/39
                                        110,000.000           157,721.090
                      US  T N/B  3.625   02/15/44
                                        240,000.000           355,743.740
                      US  T N/B  3.625   08/15/43
                                        130,000.000           191,983.590
                      US  T N/B  3.75   08/15/41
                                        110,000.000           163,633.590
                      US  T N/B  3.75   11/15/43
                                        180,000.000           271,026.560
                      US  T N/B  3.875   08/15/40
                                        120,000.000           180,590.620
                      US  T N/B  4.25   05/15/39
                                        140,000.000           219,001.560
                      US  T N/B  4.25   11/15/40
                                        80,000.000          126,125.000
                      US  T N/B  4.375   02/15/38
                                        50,000.000           78,460.930
                      US  T N/B  4.375   05/15/40
                                        100,000.000           159,687.500
                      US  T N/B  4.375   05/15/41
                                        20,000.000           32,129.680
                      US  T N/B  4.375   11/15/39
                                        140,000.000           222,796.870
                      US  T N/B  4.5  02/15/36
                                        100,000.000           154,562.500
                      US  T N/B  4.5  05/15/38            60,000.000           95,587.500
                      US  T N/B  4.625   02/15/40
                                        90,000.000          147,522.650
                      US  T N/B  4.75   02/15/41
                                        160,000.000           267,687.490
                      US  T N/B  5.0  05/15/37
                                        55,000.000           91,037.890
                      US  T N/B  5.25   02/15/29           120,000.000           168,243.750
                      US  T N/B  5.375   02/15/31
                                        160,000.000           239,412.490
                      US  T N/B  6.0  02/15/26
                                        60,000.000           79,279.680
                      US  T N/B  6.25   05/15/30
                                        49,000.000           75,957.650
                      US  T N/B  8.0  11/15/21
                                        35,000.000           39,198.630
             アメリカ・ドル　小計                         59,065,000.000           66,557,426.040
                                      (6,282,153,400)           (7,079,047,834)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                        240,000.000           242,690.400
             ド
                      UK  TREASURY     0.625
                                        100,000.000           102,809.000
                      06/07/25
                      UK  TREASURY     0.875
                                        220,000.000           233,980.420
                      10/22/29
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                        170,000.000           176,412.400
                      UK  TREASURY     1.25
                                        120,000.000           129,889.200
                      07/22/27
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/26          170,000.000           185,327.200
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                        210,000.000           260,211.000
                      UK  TREASURY     1.625
                                        250,000.000           281,338.120
                      10/22/28
                      UK  TREASURY     1.625
                                        90,000.000          144,099.000
                      10/22/71
                      UK  TREASURY     1.75
                                        60,000.000           79,014.000
                      01/22/49
                      UK  TREASURY     1.75
                                        150,000.000           215,865.000
                      07/22/57
                      UK  TREASURY     1.75
                                        330,000.000           343,374.900
                      09/07/22
                      UK  TREASURY     1.75
                                        250,000.000           301,250.000
                      09/07/37
                      UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                        160,000.000           177,044.800
                      UK  TREASURY     2.25
                                        300,000.000           322,288.800
                      09/07/23
                      UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                        160,000.000           296,133.760
                      UK  TREASURY     3.25
                                        150,000.000           238,830.000
                      01/22/44
                      UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                        180,000.000           301,266.000
                      UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                        140,000.000           329,056.000
                      UK  TREASURY     3.75
                                        110,000.000           216,040.000
                      07/22/52
                      UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                        70,000.000          160,790.000
                      UK  TREASURY     4.25
                                        180,000.000           284,130.000
                      03/07/36
                      UK  TREASURY     4.25
                                        50,000.000           73,025.000
                      06/07/32
                      UK  TREASURY     4.25
                                        140,000.000           236,040.000
                      09/07/39
                      UK  TREASURY     4.25
                                        130,000.000           223,990.000
                      12/07/40
                      UK  TREASURY     4.25
                                        90,000.000          171,747.000
                      12/07/46
                      UK  TREASURY     4.25
                                        167,000.000           335,519.700
                      12/07/49
                      UK  TREASURY     4.25
                                        162,000.000           361,454.400
                      12/07/55
                      UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                        110,000.000           172,513.000
                      UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                        175,000.000           321,562.500
                      UK  TREASURY     4.75
                                        115,000.000           169,188.000
                      12/07/30
                      UK  TREASURY     4.75
                                        80,000.000          140,432.000
                      12/07/38
                      UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                        165,000.000           204,141.300
                      UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                        120,000.000           179,701.200
                                101/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イギリス・ポンド　小計                          5,314,000.000           7,611,154.100
                                       (700,066,360)          (1,002,693,441)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                        270,000.000           287,294.040
             シュケル
                      08/31/25
                      ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                        340,000.000           370,201.520
                      03/31/27
                      ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                        90,000.000          127,377.000
                      03/31/47
                      ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                        240,000.000           411,729.840
                      01/31/42
             イスラエル・シュケル　小計                           940,000.000          1,196,602.400
                                       (28,491,400)           (36,269,019)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                        100,000.000           105,305.090
             ア・ドル
                      AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                        280,000.000           322,104.180
                      AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                        170,000.000           186,233.990
                      AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                        30,000.000           35,842.410
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                        290,000.000           332,949.000
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                        240,000.000           278,262.790
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                        190,000.000           222,034.000
                      AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                        100,000.000           127,012.900
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                        215,000.000           244,986.220
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                        240,000.000           289,483.260
                      AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                        60,000.000           76,722.750
                      AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                        170,000.000           229,294.430
                      AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                        370,000.000           450,772.140
                      AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                        180,000.000           254,223.840
                      AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                        330,000.000           422,365.740
                      AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                        350,000.000           403,946.200
                      AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                        240,000.000           268,825.320
             オーストラリア・ドル　小計                          3,555,000.000           4,250,364.260
                                       (246,788,100)           (295,060,287)
             カナダ・ドル         CANADA    0.5  03/01/22
                                        110,000.000           110,521.400
                      CANADA    0.75   09/01/21
                                        240,000.000           241,591.200
                      CANADA    1.0  06/01/27
                                        250,000.000           259,805.000
                      CANADA    1.0  09/01/22
                                        150,000.000           152,596.500
                      CANADA    1.25   03/01/25
                                        70,000.000           72,986.200
                      CANADA    1.25   06/01/30
                                        50,000.000           53,471.000
                      CANADA    1.25   11/01/21
                                        360,000.000           365,385.600
                      CANADA    1.5  06/01/23
                                        100,000.000           103,850.000
                      CANADA    1.5  06/01/26
                                        140,000.000           149,415.000
                      CANADA    1.5  09/01/24
                                        150,000.000           157,485.000
                      CANADA    1.75   03/01/23
                                        160,000.000           166,838.400
                      CANADA    2.0  06/01/28
                                        60,000.000           67,315.200
                      CANADA    2.0  12/01/51
                                        100,000.000           123,815.000
                      CANADA    2.25   03/01/24
                                        190,000.000           203,991.600
                      CANADA    2.25   06/01/25
                                        110,000.000           120,439.000
                      CANADA    2.25   06/01/29
                                        120,000.000           138,818.400
                      CANADA    2.5  06/01/24
                                        120,000.000           130,579.200
                                102/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      CANADA    2.75   06/01/22
                                        110,000.000           115,685.900
                      CANADA    2.75   12/01/48
                                        90,000.000          125,688.600
                      CANADA    2.75   12/01/64
                                        40,000.000           62,867.200
                      CANADA    3.5  12/01/45
                                        150,000.000           230,337.000
                      CANADA    4.0  06/01/41
                                        120,000.000           186,702.000
                      CANADA    5.0  06/01/37
                                        40,000.000           65,829.600
                      CANADA    5.75   06/01/29
                                        90,000.000          132,141.600
                      CANADA    5.75   06/01/33
                                        120,000.000           194,913.600
             カナダ・ドル　小計                          3,240,000.000           3,733,069.200
                                       (247,244,400)           (284,870,511)
             シンガポール・         SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                        100,000.000           105,347.440
             ドル
                      SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                        30,000.000           32,567.760
                      SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                        30,000.000           35,787.900
                      SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                        60,000.000           68,348.140
                      SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                        60,000.000           78,956.130
                      SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                        20,000.000           25,638.630
                      SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                        100,000.000           106,900.350
                      SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                        30,000.000           35,520.430
                      SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                        90,000.000           99,369.450
                      SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                        100,000.000           127,892.500
                      SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                        80,000.000           94,519.800
             シンガポール・ドル　小計                           700,000.000           810,848.530
                                       (52,752,000)           (61,105,545)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.75   05/12/28
                                        400,000.000           430,292.920
             クローナ
                      SWEDEN    0.75   11/12/29
                                        370,000.000           400,695.200
                      SWEDEN    1.0  11/12/26
                                        420,000.000           455,215.740
                      SWEDEN    1.5  11/13/23
                                        600,000.000           639,409.200
                      SWEDEN    2.5  05/12/25
                                        850,000.000           971,581.270
                      SWEDEN    3.5  03/30/39
                                        300,000.000           469,605.000
             スウェーデン・クローナ　小計                          2,940,000.000           3,366,799.330
                                       (31,928,400)           (36,563,441)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                        370,000.000           377,807.000
             ローネ
                      DENMARK    0.5  11/15/27            780,000.000           835,877.240
                      DENMARK    0.5  11/15/29
                                        510,000.000           551,208.000
                      DENMARK    1.5  11/15/23
                                        330,000.000           354,502.500
                      DENMARK    1.75   11/15/25
                                        620,000.000           699,059.300
                      DENMARK    4.5  11/15/39            970,000.000          1,829,470.440
             デンマーク・クローネ　小計                          3,580,000.000           4,647,924.480
                                       (55,346,800)           (71,856,912)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.5  02/19/26
                                        200,000.000           215,494.680
             ローネ
                      NORWAY    1.75   02/17/27
                                        300,000.000           330,699.120
                      NORWAY    1.75   03/13/25
                                        290,000.000           313,488.600
                      NORWAY    1.75   09/06/29
                                        310,000.000           349,205.700
                      NORWAY    2.0  04/26/28
                                        330,000.000           373,494.000
                      NORWAY    2.0  05/24/23
                                        700,000.000           742,595.000
                                103/235


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                      NORWAY    3.0  03/14/24
                                        900,000.000          1,002,663.000
             ノルウェー・クローネ　小計                          3,030,000.000           3,327,640.100
                                       (31,542,300)           (34,640,733)
             ポーランド・ズ         POLAND    2.25   04/25/22
                                        170,000.000           175,741.180
             ロチ
                      POLAND    2.25   10/25/24
                                        290,000.000           308,081.500
                      POLAND    2.5  01/25/23
                                        480,000.000           504,229.050
                      POLAND    2.5  04/25/24
                                        280,000.000           298,744.290
                      POLAND    2.5  07/25/26
                                        320,000.000           343,803.890
                      POLAND    2.5  07/25/27
                                        180,000.000           193,745.160
                      POLAND    2.75   04/25/28
                                        390,000.000           427,167.000
                      POLAND    2.75   10/25/29
                                        170,000.000           188,207.000
                      POLAND    3.25   07/25/25
                                        300,000.000           333,236.780
                      POLAND    5.75   09/23/22
                                        230,000.000           257,801.250
                      POLAND    5.75   10/25/21
                                        200,000.000           215,299.000
             ポーランド・ズロチ　小計                          3,010,000.000           3,246,056.100
                                       (76,273,400)           (82,255,062)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.795   09/30/22
                                        200,000.000           206,936.760
             ンギット
                      MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                        150,000.000           161,194.650
                      MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                        230,000.000           247,493.500
                      MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                        310,000.000           333,194.750
                      MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                        400,000.000           429,811.600
                      MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                        250,000.000           267,491.650
                      MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                        220,000.000           245,483.370
                      MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                        200,000.000           226,831.040
                      MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                        310,000.000           365,997.900
                      MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                        300,000.000           353,449.860
             マレーシア・リンギット　小計
                                       2,570,000.000           2,837,885.080
                                       (63,581,800)           (70,209,277)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   10.0
                                        911,000.000          1,184,664.400
                      11/20/36
                      MEXICAN    BONDS   10.0
                                       1,052,000.000           1,248,923.880
                      12/05/24
                      MEXICAN    BONDS   5.75
                                       2,289,000.000           2,310,425.040
                      03/05/26
                      MEXICAN    BONDS   6.5
                                       3,434,000.000           3,527,481.370
                      06/09/22
                      MEXICAN    BONDS   7.25
                                       2,310,000.000           2,384,355.200
                      12/09/21
                      MEXICAN    BONDS   7.5
                                       1,175,000.000           1,288,199.500
                      06/03/27
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                       1,544,000.000           1,626,974.560
                      11/13/42
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                        915,000.000          1,007,213.700
                      11/23/34
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                       2,350,000.000           2,608,711.500
                      09/05/24
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                       1,257,000.000           1,359,684.330
                      11/07/47
                                104/235


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                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                       1,071,000.000           1,167,593.490
                      12/07/23
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                       2,428,000.000           2,813,323.600
                      05/31/29
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                        900,000.000          1,021,644.000
                      11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         21,636,000.000           23,549,194.570
                                       (96,280,200)          (104,793,916)
             ユーロ
                      AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                        110,000.000           116,496.160
                      AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                        80,000.000           86,119.330
                      AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                        130,000.000           139,300.200
                      AUSTRIA    07/15/23
                                        90,000.000           91,588.500
                      AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                        90,000.000           98,039.710
                      AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                        20,000.000           26,036.560
                      AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                        30,000.000           43,338.000
                      AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                        100,000.000           109,683.900
                      AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                        90,000.000           97,309.800
                      AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                        70,000.000          133,752.430
                      AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                        80,000.000          105,857.280
                      AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                        80,000.000          134,742.190
                      AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                        40,000.000           44,116.240
                      AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                        175,000.000           184,677.500
                      AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                        10,000.000           22,693.100
                      AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                        100,000.000           166,870.000
                      AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                        85,000.000          124,887.100
                      BELGIUM    0.5  10/22/24
                                        80,000.000           83,234.000
                      BELGIUM    0.8  06/22/25
                                        130,000.000           137,682.350
                      BELGIUM    0.8  06/22/27
                                        130,000.000           138,984.300
                      BELGIUM    0.8  06/22/28
                                        90,000.000           94,383.000
                      BELGIUM    0.9  06/22/29
                                        160,000.000           173,616.480
                      BELGIUM    1.0  06/22/26
                                        420,000.000           452,452.140
                      BELGIUM    1.0  06/22/31
                                        80,000.000           87,936.800
                      BELGIUM    1.45   06/22/37
                                        40,000.000           46,452.960
                      BELGIUM    1.6  06/22/47
                                        70,000.000           85,388.450
                      BELGIUM    1.7  06/22/50
                                        20,000.000           25,057.160
                      BELGIUM    1.9  06/22/38
                                        110,000.000           136,569.180
                      BELGIUM    2.15   06/22/66
                                        60,000.000           86,865.000
                      BELGIUM    2.25   06/22/23
                                        110,000.000           119,600.470
                      BELGIUM    2.25   06/22/57
                                        50,000.000           72,878.400
                      BELGIUM    2.6  06/22/24
                                        150,000.000           168,922.950
                      BELGIUM    3.0  06/22/34
                                        70,000.000           96,266.940
                      BELGIUM    3.75   06/22/45
                                        100,000.000           171,542.700
                      BELGIUM    4.0  03/28/22
                                        160,000.000           173,869.120
                      BELGIUM    4.0  03/28/32
                                        60,000.000           87,138.660
                      BELGIUM    4.25   03/28/41
                                        110,000.000           188,539.890
                      BELGIUM    4.25   09/28/22
                                        150,000.000           167,415.670
                      BELGIUM    4.5  03/28/26
                                        70,000.000           89,878.460
                      BELGIUM    5.0  03/28/35
                                        180,000.000           301,682.880
                      BELGIUM    5.5  03/28/28
                                        80,000.000          115,801.600
                                105/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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                      BUNDESOBL     04/05/24
                                        250,000.000           257,886.000
                      BUNDESOBL     04/08/22
                                        100,000.000           101,458.000
                      BUNDESOBL     04/14/23
                                        170,000.000           173,996.610
                      BUNDESOBL     10/08/21
                                        210,000.000           212,062.200
                      BUNDESOBL     10/13/23
                                        140,000.000           143,836.000
                      DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                        50,000.000           51,454.000
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                        270,000.000           287,882.100
                      02/15/27
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                        220,000.000           237,189.480
                      02/15/29
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                        400,000.000           430,084.000
                      08/15/28
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                        240,000.000           254,724.000
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                        300,000.000           321,957.000
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                        100,000.000           109,233.000
                      DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                        270,000.000           293,797.800
                      DEUTSCHLAND      08/15/26
                                        340,000.000           355,813.740
                      DEUTSCHLAND      08/15/29
                                        270,000.000           284,902.110
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                        150,000.000           161,667.600
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                        420,000.000           459,648.000
                      DEUTSCHLAND      1.25
                                        150,000.000           208,883.700
                      08/15/48
                      DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                        210,000.000           223,590.150
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                        120,000.000           128,410.440
                      DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                        130,000.000           136,984.510
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                        130,000.000           142,675.390
                      02/15/24
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                        420,000.000           443,060.010
                      07/04/22
                      DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                        170,000.000           177,803.000
                      DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                        300,000.000           327,745.140
                      DEUTSCHLAND      2.25
                                        120,000.000           124,636.800
                      09/04/21
                      DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                        200,000.000           332,052.000
                      DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46          190,000.000           324,507.080
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                        140,000.000           146,291.600
                      07/04/21
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                        200,000.000           357,190.000
                      07/04/42
                      DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                        230,000.000           401,070.550
                      DEUTSCHLAND      4.25
                                        120,000.000           226,830.000
                      07/04/39
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        100,000.000           144,730.000
                      07/04/28
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        230,000.000           403,311.900
                      07/04/34
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        140,000.000           285,388.600
                      07/04/40
                      DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                        210,000.000           348,547.500
                                106/235


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      5.625
                                        150,000.000           223,657.500
                      01/04/28
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        70,000.000           88,113.200
                      01/04/24
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        70,000.000          117,306.000
                      01/04/30
                      DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                        70,000.000          106,726.900
                      FINLAND    0.5  04/15/26
                                        30,000.000           31,604.760
                      FINLAND    0.5  09/15/27
                                        30,000.000           31,690.910
                      FINLAND    0.5  09/15/29
                                        80,000.000           84,786.140
                      FINLAND    0.75   04/15/31
                                        50,000.000           54,567.400
                      FINLAND    0.875   09/15/25
                                        30,000.000           32,120.840
                      FINLAND    09/15/23
                                        180,000.000           183,562.200
                      FINLAND    1.125   04/15/34
                                        60,000.000           68,789.940
                      FINLAND    1.375   04/15/47
                                        20,000.000           25,715.840
                      FINLAND    2.625   07/04/42
                                        50,000.000           76,287.950
                      FINLAND    2.75   07/04/28
                                        30,000.000           37,345.710
                      FINLAND    4.0  07/04/25
                                        50,000.000           61,691.250
                      FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                        120,000.000           152,268.740
                      FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                        240,000.000           240,845.760
                      FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                        290,000.000           299,964.400
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                        350,000.000           366,496.900
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                        340,000.000           357,113.560
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                        130,000.000           136,908.460
                      FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                        380,000.000           407,960.400
                      FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                        330,000.000           354,809.400
                      FRANCE    OAT  02/25/22
                                        610,000.000           616,189.850
                      FRANCE    OAT  03/25/23
                                        340,000.000           345,468.960
                      FRANCE    OAT  03/25/24
                                        230,000.000           234,514.670
                      FRANCE    OAT  03/25/25
                                        110,000.000           112,255.220
                      FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                        300,000.000           326,103.600
                      FRANCE    OAT  1.0  11/25/25           40,000.000           43,064.200
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                        180,000.000           204,811.740
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                        330,000.000           376,431.000
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                        490,000.000           568,803.760
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                        230,000.000           279,192.400
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                        300,000.000           321,378.390
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/66          90,000.000          122,934.780
                      FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                        230,000.000           284,217.900
                      FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                        370,000.000           407,644.910
                      FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                        150,000.000           200,391.150
                      FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                        480,000.000           534,069.600
                      FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                        340,000.000           363,856.100
                      FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                        300,000.000           376,006.050
                      FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                        120,000.000           146,830.560
                      FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                        350,000.000           374,576.050
                      FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                        190,000.000           306,369.680
                      FRANCE    OAT  3.25   10/25/21
                                        300,000.000           316,637.100
                      FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                        380,000.000           467,153.000
                                107/235


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                        120,000.000           236,760.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                        130,000.000           273,221.850
                      FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                        200,000.000           327,400.800
                      FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                        465,000.000           543,179.520
                      FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                        280,000.000           502,838.560
                      FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                        200,000.000           331,770.800
                      FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                        340,000.000           511,723.460
                      FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                        350,000.000           593,995.670
                      FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                        160,000.000           216,290.720
                      IRISH   0.2  05/15/27
                                        60,000.000           60,824.390
                      IRISH   0.4  05/15/35
                                        20,000.000           19,654.180
                      IRISH   1.0  05/15/26
                                        70,000.000           74,679.520
                      IRISH   1.1  05/15/29
                                        120,000.000           130,467.430
                      IRISH   1.5  05/15/50
                                        40,000.000           46,476.840
                      IRISH   1.7  05/15/37
                                        60,000.000           70,818.100
                      IRISH   2.0  02/18/45
                                        80,000.000          102,858.880
                      IRISH   2.4  05/15/30
                                        110,000.000           134,072.290
                      IRISH   3.4  03/18/24
                                        60,000.000           68,596.440
                      IRISH   3.9  03/20/23
                                        90,000.000          101,007.360
                      IRISH   5.4  03/13/25
                                        70,000.000           89,106.360
                      ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                        70,000.000           69,758.570
                      ITALY   BTPS   0.45   06/01/21
                                        60,000.000           60,019.800
                      ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                        180,000.000           180,468.000
                      ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                        220,000.000           220,374.000
                      ITALY   BTPS   1.0  07/15/22
                                        140,000.000           140,744.260
                      ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                        160,000.000           161,363.200
                      ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                        240,000.000           228,612.000
                      ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                        160,000.000           161,857.920
                      ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                        130,000.000           130,443.430
                      ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                        160,000.000           162,406.400
                      ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                        110,000.000           110,836.330
                      ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                        190,000.000           190,998.450
                      ITALY   BTPS   1.6  06/01/26          110,000.000           110,352.000
                      ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                        320,000.000           308,143.360
                      ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                        240,000.000           245,688.000
                      ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                        130,000.000           133,782.220
                      ITALY   BTPS   2.05   08/01/27          180,000.000           184,603.500
                      ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                        210,000.000           216,644.400
                      ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                        140,000.000           143,362.800
                      ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                        220,000.000           227,590.000
                      ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                        170,000.000           169,337.000
                      ITALY   BTPS   2.3  10/15/21
                                        320,000.000           327,810.560
                      ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                        130,000.000           123,552.000
                      ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                        340,000.000           356,091.860
                      ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                        107,000.000           112,623.920
                      ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                        150,000.000           151,455.000
                      ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                        90,000.000           89,244.000
                      ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                        140,000.000           151,051.040
                      ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                        160,000.000           169,744.000
                                108/235

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                        170,000.000           188,009.460
                      ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                        130,000.000           148,735.990
                      ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                        230,000.000           262,018.300
                      ITALY   BTPS   3.75   08/01/21
                                        220,000.000           228,575.600
                      ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                        160,000.000           176,438.400
                      ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                        80,000.000           97,771.760
                      ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                        270,000.000           329,427.000
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                        330,000.000           370,938.480
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                        180,000.000           209,826.000
                      ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                        190,000.000           212,534.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/21
                                        330,000.000           348,123.600
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                        210,000.000           258,007.680
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                        170,000.000           231,869.290
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                        155,000.000           166,942.750
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                        390,000.000           456,032.460
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                        150,000.000           199,980.000
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                        170,000.000           234,566.000
                      ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                        200,000.000           276,300.000
                      ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                        290,000.000           374,042.000
                      ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                        170,000.000           188,136.110
                      ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                        130,000.000           144,715.090
                      ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                        150,000.000           209,490.000
                      ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                        310,000.000           429,474.000
                      ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                        300,000.000           399,900.000
                      ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                        60,000.000           80,772.000
                      ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                        80,000.000          101,704.000
                      NETHERLANDS      0.25
                                        120,000.000           125,311.200
                      07/15/25
                      NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                        40,000.000           44,190.960
                      NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                        160,000.000           170,296.000
                      NETHERLANDS      0.75
                                        120,000.000           130,590.910
                      07/15/27
                      NETHERLANDS      0.75
                                        140,000.000           153,366.920
                      07/15/28
                      NETHERLANDS      01/15/22
                                        300,000.000           303,344.610
                      NETHERLANDS      1.75
                                        80,000.000           86,223.680
                      07/15/23
                      NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                        210,000.000           233,522.940
                      NETHERLANDS      2.25
                                        270,000.000           287,486.280
                      07/15/22
                      NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                        130,000.000           175,045.980
                      NETHERLANDS      2.75
                                        130,000.000           224,454.230
                      01/15/47
                      NETHERLANDS      3.75
                                        150,000.000           273,534.150
                      01/15/42
                      NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                        100,000.000           168,560.000
                      NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                        100,000.000           145,750.000
                      NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                        70,000.000           85,575.000
                      SPAIN   0.25   07/30/24
                                        250,000.000           251,334.500
                                109/235


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                      SPAIN   0.4  04/30/22
                                        130,000.000           131,372.800
                      SPAIN   0.45   10/31/22
                                        240,000.000           243,383.040
                      SPAIN   0.6  10/31/29
                                        180,000.000           177,287.400
                      SPAIN   0.75   07/30/21
                                        160,000.000           161,868.320
                      SPAIN   1.3  10/31/26
                                        210,000.000           221,677.050
                      SPAIN   1.4  04/30/28
                                        200,000.000           211,970.060
                      SPAIN   1.4  07/30/28
                                        180,000.000           190,296.000
                      SPAIN   1.45   04/30/29
                                        200,000.000           212,506.800
                      SPAIN   1.45   10/31/27
                                        200,000.000           212,739.600
                      SPAIN   1.5  04/30/27
                                        170,000.000           181,560.000
                      SPAIN   1.6  04/30/25
                                        230,000.000           245,522.010
                      SPAIN   1.85   07/30/35
                                        30,000.000           32,884.890
                      SPAIN   1.95   04/30/26
                                        160,000.000           174,899.760
                      SPAIN   1.95   07/30/30
                                        280,000.000           310,542.400
                      SPAIN   2.15   10/31/25
                                        230,000.000           253,075.210
                      SPAIN   2.35   07/30/33
                                        160,000.000           185,520.000
                      SPAIN   2.7  10/31/48
                                        200,000.000           250,842.890
                      SPAIN   2.75   10/31/24
                                        180,000.000           200,821.140
                      SPAIN   2.9  10/31/46
                                        70,000.000           90,329.680
                      SPAIN   3.45   07/30/66
                                        90,000.000          137,541.940
                      SPAIN   3.8  04/30/24
                                        230,000.000           263,754.340
                      SPAIN   4.2  01/31/37
                                        210,000.000           305,154.990
                      SPAIN   4.4  10/31/23
                                        230,000.000           265,113.180
                      SPAIN   4.65   07/30/25
                                        215,000.000           263,887.990
                      SPAIN   4.7  07/30/41
                                        120,000.000           192,612.000
                      SPAIN   4.8  01/31/24
                                        140,000.000           164,734.920
                      SPAIN   4.9  07/30/40
                                        130,000.000           210,470.000
                      SPAIN   5.15   10/31/28
                                        220,000.000           299,948.000
                      SPAIN   5.15   10/31/44
                                        130,000.000           226,712.720
                      SPAIN   5.4  01/31/23
                                        290,000.000           333,405.750
                      SPAIN   5.75   07/30/32
                                        245,000.000           381,080.840
                      SPAIN   5.9  07/30/26
                                        80,000.000          106,876.130
                      SPAIN   6.0  01/31/29             180,000.000           260,341.200
             ユーロ　小計                         42,597,000.000           50,676,553.970
                                      (4,913,989,920)           (5,846,047,266)
     国債証券　合計                                 12,826,438,480           15,005,413,244
                                     (12,826,438,480)           (15,005,413,244)
     合計                                            15,005,413,244
                                                (15,005,413,244)
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率           対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          185銘柄       45.84                47.18
     イギリス・ポンド                   国債証券          34銘柄       6.49                6.68
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イスラエル・シュケル                   国債証券           4銘柄       0.23                0.24
     オーストラリア・ドル                   国債証券          17銘柄       1.91                1.97
     カナダ・ドル                   国債証券          25銘柄       1.84                1.90
     シンガポール・ドル                   国債証券          11銘柄       0.40                0.41
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           6銘柄       0.24                0.24
     デンマーク・クローネ                   国債証券           6銘柄       0.47                0.48
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.22                0.23
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          11銘柄       0.53                0.55
     マレーシア・リンギット                   国債証券          10銘柄       0.45                0.47
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.68                0.70
     ユーロ                   国債証券          247銘柄       37.86                38.96
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                              384,826,875
         株式                                            34,792,997,840
         派生商品評価勘定                                              12,494,480
         未収入金                                               1,784,340
         未収配当金                                              419,513,166
         前払金                                               1,107,700
                                                       40,425,000
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            35,653,149,401
       資産合計                                              35,653,149,401
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                              33,776,000
         流動負債合計                                              33,776,000
       負債合計                                                33,776,000
      純資産の部
       元本等
         元本                                            20,061,470,270
         剰余金
                                                     15,557,903,131
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            35,619,373,401
       純資産合計                                              35,619,373,401
      負債純資産合計                                               35,653,149,401
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年5月9日
              項目
                                      至　令和2年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年5月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           21,543,095,659円
         本額
         同期中追加設定元本額                                           9,971,150,472円
         同期中一部解約元本額                                           11,452,775,861円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                             864,954,698円
         ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           4,120,211,518円
         ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           11,629,832,536円
         動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                              4,668,475円
         コア資産形成ファンド                                              4,240,616円
         ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             116,271,260円
         ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                             872,735,808円
         ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,448,555,359円
         計                                           20,061,470,270円
     ２.   受益権の総数                                           20,061,470,270口

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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年5月9日
                   項目
                                           至　令和2年5月8日
     １.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
                                   取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
                                   スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
                                   に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
                                   リスクを有しております。
     ３.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年5月8日現在
     １.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２.     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                1,215,798,979
     合計                                                1,215,798,979
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年3月11日から令和2年5月8日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     株式関連
                                       令和2年5月8日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    773,457,700             －    785,970,000         12,512,300
     合計                       773,457,700             －    785,970,000         12,512,300
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.7755円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (17,755円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                    令和2年5月8日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
     極洋                           800    2,547.00           2,037,600
     日本水産                         22,800       472.00         10,761,600
     マルハニチロ
                               3,200     2,250.00           7,200,000
     ホウスイ                           400     886.00           354,400
     カネコ種苗                           600    1,421.00            852,600
     サカタのタネ                          2,800     3,640.00          10,192,000
     ホクト                          1,800     1,958.00           3,524,400
     ホクリヨウ                           400     578.00           231,200
     ヒノキヤグループ                           500    1,684.00            842,000
     ショーボンドホールディングス                          3,600     4,395.00          15,822,000
     ミライト・ホールディングス
                               6,900     1,433.00           9,887,700
     タマホーム                          1,300     1,310.00           1,703,000
     サンヨーホームズ                           300     599.00           179,700
     日本アクア                          1,100      623.00           685,300
     ファーストコーポレーション                           600     488.00           292,800
     ベステラ                           400     990.00           396,000
     ＴＡＴＥＲＵ                          5,100      115.00           586,500
     キャンディル                           700     506.00           354,200
     スペースバリューホールディングス                          2,900      344.00           997,600
     住石ホールディングス                          5,600      113.00           632,800
     日鉄鉱業                           500    4,515.00           2,257,500
     三井松島ホールディングス                           900     856.00           770,400
     国際石油開発帝石                         91,500       692.20         63,336,300
     石油資源開発                          3,200     1,883.00           6,025,600
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,100     1,559.00           1,714,900
     ダイセキ環境ソリューション                           700    1,060.00            742,000
     第一カッター興業                           300    1,691.00            507,300
     明豊ファシリティワークス                           900     550.00           495,000
     安藤・間                         13,800       702.00          9,687,600
     東急建設                          6,700      571.00          3,825,700
     コムシスホールディングス                          8,200     3,080.00          25,256,000
     ビーアールホールディングス                          2,600      495.00          1,287,000
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     高松コンストラクショングループ                          1,500     2,310.00           3,465,000
     東建コーポレーション                           700    7,360.00           5,152,000
     ソネック                           300     720.00           216,000
     ヤマウラ                          1,000      745.00           745,000
     大成建設                         17,700      3,495.00          61,861,500
     大林組                         53,100       961.00         51,029,100
     清水建設                         54,000       874.00         47,196,000
     飛島建設                          1,500     1,077.00           1,615,500
     長谷工コーポレーション                         20,500      1,179.00          24,169,500
     松井建設                          1,900      658.00          1,250,200
     錢高組                           200    3,390.00            678,000
     鹿島建設                         41,500      1,151.00          47,766,500
     不動テトラ                          1,400     1,378.00           1,929,200
     大末建設                           500     760.00           380,000
     鉄建建設                          1,200     2,179.00           2,614,800
     西松建設                          4,100     2,087.00           8,556,700
     三井住友建設                         12,700       445.00          5,651,500
     大豊建設                          1,200     2,304.00           2,764,800
     前田建設工業                         13,500       871.00         11,758,500
     佐田建設                          1,200      403.00           483,600
     ナカノフドー建設                          1,200      361.00           433,200
     奥村組                          2,800     2,399.00           6,717,200
     東鉄工業                          2,300     2,727.00           6,272,100
     イチケン                           300    1,212.00            363,600
     富士ピー・エス                           800     516.00           412,800
     淺沼組                           600    3,525.00           2,115,000
     戸田建設                         22,000       638.00         14,036,000
     熊谷組                          2,500     2,479.00           6,197,500
     北野建設                           300    2,533.00            759,900
     植木組                           200    2,460.00            492,000
     矢作建設工業                          2,200      793.00          1,744,600
     ピーエス三菱                          1,800      537.00           966,600
     日本ハウスホールディングス                          3,400      277.00           941,800
     大東建託                          5,800     10,570.00           61,306,000
     新日本建設                          2,200      765.00          1,683,000
     ＮＩＰＰＯ                          4,500     2,507.00          11,281,500
     東亜道路工業
                                300    2,866.00            859,800
     前田道路                          4,800     2,025.00           9,720,000
     日本道路                           500    6,650.00           3,325,000
     東亜建設工業                          1,700     1,435.00           2,439,500
     日本国土開発                          5,200      550.00          2,860,000
     若築建設                           900    1,179.00           1,061,100
     東洋建設                          6,100      434.00          2,647,400
     五洋建設                         21,300       556.00         11,842,800
     世紀東急工業
                               2,600      788.00          2,048,800
     福田組                           600    4,245.00           2,547,000
     日本ドライケミカル                           500    1,393.00            696,500
     住友林業                         13,600      1,286.00          17,489,600
     日本基礎技術                          2,100      402.00           844,200
     巴コーポレーション                          2,600      350.00           910,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大和ハウス工業                         52,500      2,723.50          142,983,750
     ライト工業                          3,100     1,393.00           4,318,300
     積水ハウス                         58,200      1,860.00          108,252,000
     日特建設                          1,400      729.00          1,020,600
     北陸電気工事                           900     903.00           812,700
     ユアテック                          3,000      622.00          1,866,000
     日本リーテック                          1,100     2,079.00           2,286,900
     四電工                           200    2,318.00            463,600
     中電工                          2,100     2,185.00           4,588,500
     関電工                          7,700      901.00          6,937,700
     きんでん                         12,700      1,779.00          22,593,300
     東京エネシス                          1,700      759.00          1,290,300
     トーエネック                           500    3,365.00           1,682,500
     住友電設                          1,500     2,299.00           3,448,500
     日本電設工業                          2,900     2,088.00           6,055,200
     協和エクシオ                          8,000     2,687.00          21,496,000
     新日本空調                          1,400     2,239.00           3,134,600
     日本工営                          1,100     3,040.00           3,344,000
     九電工                          3,700     2,972.00          10,996,400
     三機工業                          3,800     1,258.00           4,780,400
     日揮ホールディングス                         16,500      1,032.00          17,028,000
     中外炉工業                           600    1,563.00            937,800
     ヤマト                          1,900      637.00          1,210,300
     太平電業                          1,300     2,219.00           2,884,700
     高砂熱学工業                          4,600     1,701.00           7,824,600
     三晃金属工業                           200    2,150.00            430,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          1,700     4,900.00           8,330,000
     朝日工業社                           300    2,864.00            859,200
     明星工業                          3,500      814.00          2,849,000
     大氣社                          2,600     3,185.00           8,281,000
     ダイダン                          1,200     2,775.00           3,330,000
     日比谷総合設備                          1,600     1,818.00           2,908,800
     日本製粉                          4,800     1,693.00           8,126,400
     日清製粉グループ本社                         19,200      1,679.00          32,236,800
     日東富士製粉                           100    5,800.00            580,000
     昭和産業                          1,500     3,255.00           4,882,500
     鳥越製粉
                               1,400      889.00          1,244,600
     中部飼料                          2,100     1,641.00           3,446,100
     フィード・ワン                         10,700       174.00          1,861,800
     東洋精糖                           300    1,206.00            361,800
     日本甜菜製糖                           800    1,695.00           1,356,000
     三井製糖                          1,500     2,197.00           3,295,500
     塩水港精糖                          1,700      205.00           348,500
     日新製糖                           700    1,896.00           1,327,200
     ＬＩＦＵＬＬ                          5,700      355.00          2,023,500
     ジェイエイシーリクルートメント                          1,000     1,180.00           1,180,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                         12,300      3,655.00          44,956,500
     メンバーズ                           500    1,665.00            832,500
     中広                           300     518.00           155,400
     ＵＴグループ                          2,500     1,600.00           4,000,000
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     アイティメディア                           800    1,027.00            821,600
     タケエイ                          1,700      844.00          1,434,800
     Ｅ・Ｊホールディングス                           400    1,550.00            620,000
     ビーネックスグループ                          1,600      697.00          1,115,200
     コシダカホールディングス                          3,800      467.00          1,774,600
     アルトナー                           300     695.00           208,500
     パソナグループ                          1,700     1,111.00           1,888,700
     ＣＤＳ                           400    1,315.00            526,000
     リンクアンドモチベーション                          3,300      354.00          1,168,200
     ＧＣＡ                          2,000      664.00          1,328,000
     エス・エム・エス                          5,100     2,396.00          12,219,600
     サニーサイドアップグループ                           600     719.00           431,400
     パーソルホールディングス                         16,200      1,210.00          19,602,000
     リニカル                           800     900.00           720,000
     クックパッド                          6,300      347.00          2,186,100
     エスクリ                           500     399.00           199,500
     アイ・ケイ・ケイ                           900     607.00           546,300
     森永製菓                          4,000     4,415.00          17,660,000
     中村屋                           400    3,970.00           1,588,000
     江崎グリコ                          5,100     4,805.00          24,505,500
     名糖産業                           800    1,271.00           1,016,800
     井村屋グループ                           900    1,915.00           1,723,500
     不二家                          1,000     1,964.00           1,964,000
     山崎製パン                         12,900      1,897.00          24,471,300
     第一屋製パン                           400     918.00           367,200
     モロゾフ                           300    5,530.00           1,659,000
     亀田製菓                          1,000     5,130.00           5,130,000
     寿スピリッツ                          1,600     4,465.00           7,144,000
     カルビー                          7,800     3,255.00          25,389,000
     森永乳業                          3,200     4,155.00          13,296,000
     六甲バター                          1,000     1,401.00           1,401,000
     ヤクルト本社                         11,700      6,270.00          73,359,000
     明治ホールディングス                         11,300      7,550.00          85,315,000
     雪印メグミルク                          4,100     2,480.00          10,168,000
     プリマハム                          2,700     2,447.00           6,606,900
     日本ハム                          6,600     3,895.00          25,707,000
     丸大食品
                               1,900     1,952.00           3,708,800
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,200     2,333.00           2,799,600
     柿安本店                           600    2,343.00           1,405,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                         11,200       626.00          7,011,200
     学情                           700    1,120.00            784,000
     スタジオアリス                           800    1,522.00           1,217,600
     クロスキャット                           300    1,018.00            305,400
     シミックホールディングス                           800    1,529.00           1,223,200
     エプコ
                                400     899.00           359,600
     システナ                          5,900     1,552.00           9,156,800
     ＮＪＳ                           400    1,716.00            686,400
     デジタルアーツ                           800    6,430.00           5,144,000
     日鉄ソリューションズ                          2,500     2,738.00           6,845,000
     綜合警備保障                          6,500     5,110.00          33,215,000
                                119/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キューブシステム                           700     714.00           499,800
     いちご                         21,400       274.00          5,863,600
     エイジア                           300    1,310.00            393,000
     日本駐車場開発                         16,800       128.00          2,150,400
     コア                           700    1,182.00            827,400
     カカクコム                         12,000      2,200.00          26,400,000
     アイロムグループ                           600    2,154.00           1,292,400
     セントケア・ホールディング                           700     410.00           287,000
     サイネックス                           400     625.00           250,000
     ルネサンス                           800    1,070.00            856,000
     ディップ                          2,300     2,385.00           5,485,500
     ＳＢＳホールディングス                          1,500     1,842.00           2,763,000
     オプトホールディング                           900    1,487.00           1,338,300
     新日本科学                          1,800      673.00          1,211,400
     ツクイ                          3,900      465.00          1,813,500
     キャリアデザインセンター                           300     847.00           254,100
     ベネフィット・ワン                          5,900     1,935.00          11,416,500
     エムスリー                         35,800      3,930.00          140,694,000
     ツカダ・グローバルホールディング                           800     349.00           279,200
     ブラス                           500     441.00           220,500
     アウトソーシング                          9,100      560.00          5,096,000
     ウェルネット                          1,600      612.00           979,200
     ワールドホールディングス                           500    1,429.00            714,500
     ディー・エヌ・エー                          8,000     1,307.00          10,456,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         22,200      1,161.00          25,774,200
     ぐるなび                          3,200      599.00          1,916,800
     タカミヤ                          1,600      430.00           688,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          1,200      773.00           927,600
     ファンコミュニケーションズ                          4,500      452.00          2,034,000
     ライク                           600    1,683.00           1,009,800
     ビジネス・ブレークスルー                           700     419.00           293,300
     エスプール                          4,200      751.00          3,154,200
     ＷＤＢホールディングス                           700    2,550.00           1,785,000
     手間いらず                           100    4,280.00            428,000
     ティア                           700     500.00           350,000
     ＣＤＧ                           200    1,443.00            288,600
     バリューコマース
                                900    2,420.00           2,178,000
     インフォマート                         17,800       813.00         14,471,400
     サッポロホールディングス                          5,900     2,015.00          11,888,500
     アサヒグループホールディングス                         35,600      3,700.00          131,720,000
     キリンホールディングス                         72,000      2,070.00          149,040,000
     宝ホールディングス                         12,600       820.00         10,332,000
     オエノンホールディングス                          4,200      392.00          1,646,400
     養命酒製造                           400    1,913.00            765,200
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               12,000      1,964.00          23,568,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         11,400      3,980.00          45,372,000
     ダイドーグループホールディングス                           900    4,375.00           3,937,500
     伊藤園                          5,200     6,030.00          31,356,000
     キーコーヒー                          1,700     2,253.00           3,830,100
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     ユニカフェ                           400     914.00           365,600
     ジャパンフーズ                           100    1,145.00            114,500
     日清オイリオグループ                          2,200     3,550.00           7,810,000
     不二製油グループ本社                          4,100     2,520.00          10,332,000
     かどや製油                           100    3,675.00            367,500
     Ｊ－オイルミルズ                           900    4,105.00           3,694,500
     ローソン                          4,300     5,550.00          23,865,000
     サンエー                          1,400     4,190.00           5,866,000
     カワチ薬品                          1,400     2,442.00           3,418,800
     エービーシー・マート                          2,600     5,730.00          14,898,000
     ハードオフコーポレーション                           500     683.00           341,500
     高千穂交易                          1,100      931.00          1,024,100
     アスクル                          1,800     3,255.00           5,859,000
     ゲオホールディングス                          3,000     1,330.00           3,990,000
     アダストリア                          2,300     1,592.00           3,661,600
     ジーフット                           800     440.00           352,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           200     407.00           81,400
     カワニシホールディングス                           200    1,276.00            255,200
     伊藤忠食品                           500    4,630.00           2,315,000
     くら寿司                           900    4,490.00           4,041,000
     キャンドゥ                           900    1,916.00           1,724,400
     エレマテック                          1,900      826.00          1,569,400
     パルグループホールディングス                          1,700     1,302.00           2,213,400
     ＪＡＬＵＸ                           500    1,523.00            761,500
     エディオン                          7,600      946.00          7,189,600
     あらた                          1,400     4,525.00           6,335,000
     サーラコーポレーション                          3,000      570.00          1,710,000
     ワッツ                           700     639.00           447,300
     トーメンデバイス                           400    3,725.00           1,490,000
     ハローズ                           600    2,959.00           1,775,400
     ＪＰホールディングス                          5,100      275.00          1,402,500
     フジオフードシステム                          1,400     1,349.00           1,888,600
     あみやき亭                           300    2,891.00            867,300
     東京エレクトロン　デバイス                           800    2,816.00           2,252,800
     ひらまつ                          3,100      151.00           468,100
     フィールズ                          1,700      322.00           547,400
     双日
                               92,600       245.00         22,687,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         18,600      2,097.00          39,004,200
     大黒天物産                           400    4,130.00           1,652,000
     ハニーズホールディングス                          1,500     1,143.00           1,714,500
     ファーマライズホールディングス                           500     659.00           329,500
     キッコーマン                         12,300      4,760.00          58,548,000
     味の素                         37,800      1,921.50          72,632,700
     キユーピー                          9,500     2,084.00          19,798,000
     ハウス食品グループ本社
                               6,400     3,445.00          22,048,000
     カゴメ                          6,400     2,771.00          17,734,400
     焼津水産化学工業                           600     929.00           557,400
     アリアケジャパン                          1,600     6,220.00           9,952,000
     ピエトロ                           200    1,602.00            320,400
     エバラ食品工業                           400    2,200.00            880,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     やまみ                           200    2,054.00            410,800
     ニチレイ                          8,200     2,726.00          22,353,200
     横浜冷凍                          5,000      887.00          4,435,000
     東洋水産                          8,800     5,250.00          46,200,000
     イートアンド                           600    1,750.00           1,050,000
     大冷                           200    1,880.00            376,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,100     1,107.00           1,217,700
     日清食品ホールディングス                          7,300     9,020.00          65,846,000
     永谷園ホールディングス                           700    2,216.00           1,551,200
     一正蒲鉾                           700     952.00           666,400
     フジッコ                          1,800     1,925.00           3,465,000
     ロック・フィールド                          1,900     1,277.00           2,426,300
     日本たばこ産業                         98,000      1,970.50          193,109,000
     ケンコーマヨネーズ                          1,000     1,980.00           1,980,000
     わらべや日洋ホールディングス                          1,200     1,607.00           1,928,400
     なとり                           900    1,735.00           1,561,500
     イフジ産業                           200     796.00           159,200
     ピックルスコーポレーション                           400    2,236.00            894,400
     北の達人コーポレーション                          6,000      525.00          3,150,000
     ユーグレナ                          7,400      666.00          4,928,400
     スター・マイカ・ホールディングス                           900    1,504.00           1,353,600
     ＡＤワークスグループ                          2,900      170.00           493,000
     片倉工業                          2,500     1,043.00           2,607,500
     グンゼ                          1,200     3,710.00           4,452,000
     ヒューリック                         35,900      1,021.00          36,653,900
     ラサ商事                          1,100      835.00           918,500
     アルペン                          1,400     1,623.00           2,272,200
     ハブ                           400     670.00           268,000
     ラクーンホールディングス                           900     668.00           601,200
     クオールホールディングス                          2,500     1,153.00           2,882,500
     アルコニックス                          1,900     1,138.00           2,162,200
     神戸物産                          5,800     5,250.00          30,450,000
     ソリトンシステムズ                           800    1,356.00           1,084,800
     ジンズホールディングス                           900    5,920.00           5,328,000
     ビックカメラ                          9,900     1,021.00          10,107,900
     ＤＣＭホールディングス                          9,200     1,077.00           9,908,400
     ハイパー
                                400     579.00           231,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         11,900      3,765.00          44,803,500
     東京一番フーズ                           400     439.00           175,600
     ＤＤホールディングス                           700     906.00           634,200
     あい　ホールディングス                          2,600     1,373.00           3,569,800
     ディーブイエックス                           900     913.00           821,700
     きちりホールディングス                           400     588.00           235,200
     アークランドサービスホールディング
                               1,200     1,752.00           2,102,400
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         19,900       871.00         17,332,900
     ドトール・日レスホールディングス                          2,700     1,693.00           4,571,100
     マツモトキヨシホールディングス                          6,900     3,605.00          24,874,500
     ブロンコビリー                           900    2,113.00           1,901,700
     ＺＯＺＯ                         11,500      1,919.00          22,068,500
                                122/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トレジャー・ファクトリー                           600     679.00           407,400
     物語コーポレーション                           400    6,840.00           2,736,000
     ココカラファイン                          1,800     4,930.00           8,874,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         29,400       635.00         18,669,000
     東洋紡                          6,700     1,264.00           8,468,800
     ユニチカ                          5,600      316.00          1,769,600
     富士紡ホールディングス                           800    2,944.00           2,355,200
     日清紡ホールディングス                         11,300       760.00          8,588,000
     倉敷紡績                          1,700     2,447.00           4,159,900
     ダイワボウホールディングス                          1,400     6,990.00           9,786,000
     シキボウ                          1,000     1,050.00           1,050,000
     日東紡績                          2,600     5,140.00          13,364,000
     トヨタ紡織                          5,000     1,320.00           6,600,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          4,100     1,503.00           6,162,300
     Ｈａｍｅｅ                           600    1,338.00            802,800
     ラクト・ジャパン                           600    3,630.00           2,178,000
     ウエルシアホールディングス                          5,000     7,900.00          39,500,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          2,800     3,100.00           8,680,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               3,500     1,082.00           3,787,000
     グス
     八洲電機                          1,800      832.00          1,497,600
     メディアスホールディングス                          1,200      908.00          1,089,600
     レスターホールディングス                          1,800     1,758.00           3,164,400
     ジューテックホールディングス                           500     989.00           494,500
     丸善ＣＨＩホールディングス                          2,000      377.00           754,000
     大光                           800     702.00           561,600
     ＯＣＨＩホールディングス                           600    1,405.00            843,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          9,200      989.00          9,098,800
     黒谷                           600     435.00           261,000
     ミサワ                           800     502.00           401,600
     ティーライフ                           400     932.00           372,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           500     765.00           382,500
     三洋貿易                          1,800      859.00          1,546,200
     チムニー                           500    1,717.00            858,500
     シュッピン                          1,200      756.00           907,200
     ビューティガレージ                           300    1,604.00            481,200
     ウイン・パートナーズ                          1,300      908.00          1,180,400
     ネクステージ                          2,300      785.00          1,805,500
     ジョイフル本田                          4,800     1,272.00           6,105,600
     鳥貴族                           600    1,694.00           1,016,400
     キリン堂ホールディングス                           700    2,084.00           1,458,800
     ホットランド                          1,200     1,111.00           1,333,200
     すかいらーくホールディングス                         18,900      1,700.00          32,130,000
     ＳＦＰホールディングス                          1,000     1,453.00           1,453,000
     綿半ホールディングス                           600    1,781.00           1,068,600
     日本毛織                          5,500      937.00          5,153,500
     トーア紡コーポレーション                           700     460.00           322,000
     ダイドーリミテッド                          3,000      198.00           594,000
     ヨシックス                           200    2,004.00            400,800
                                123/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               5,000     1,032.00           5,160,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                           600    1,136.00            681,600
     野村不動産ホールディングス                         10,300      1,837.00          18,921,100
     三重交通グループホールディングス                          3,600      485.00          1,746,000
     サムティ                          2,400     1,411.00           3,386,400
     ディア・ライフ                          2,300      418.00           961,400
     コーセーアールイー                           500     465.00           232,500
     日本商業開発                          1,100     1,394.00           1,533,400
     プレサンスコーポレーション
                               2,800     1,131.00           3,166,800
     フィル・カンパニー                           300    2,875.00            862,500
     ハウスコム                           400    1,277.00            510,800
     日本管理センター                          1,200     1,035.00           1,242,000
     サンセイランディック                           600     749.00           449,400
     エストラスト                           300     603.00           180,900
     フージャースホールディングス                          3,300      611.00          2,016,300
     オープンハウス                          4,900     2,398.00          11,750,200
     東急不動産ホールディングス                         46,800       529.00         24,757,200
     飯田グループホールディングス                         14,000      1,432.00          20,048,000
     イーグランド                           300     636.00           190,800
     ムゲンエステート                          1,300      459.00           596,700
     帝国繊維                          1,800     2,196.00           3,952,800
     日本コークス工業                         13,200       58.00          765,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           700     491.00           343,700
     ミタチ産業                           600     602.00           361,200
     ＢＥＥＮＯＳ                           800     973.00           778,400
     あさひ                          1,300     1,376.00           1,788,800
     日本調剤                          1,000     1,680.00           1,680,000
     コスモス薬品                           700    28,790.00           20,153,000
     シップヘルスケアホールディングス                          2,700     4,810.00          12,987,000
     トーエル                           700     696.00           487,200
     ソフトクリエイトホールディングス                           700    1,850.00           1,295,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         65,300      3,454.00          225,546,200
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               9,000      655.00          5,895,000
     ディングス
     明治電機工業                           600    1,242.00            745,200
     ツルハホールディングス                          3,700     14,320.00           52,984,000
     デリカフーズホールディングス                           900     627.00           564,300
     スターティアホールディングス                           500     589.00           294,500
     サンマルクホールディングス                          1,300     1,867.00           2,427,100
     フェリシモ                           400     980.00           392,000
     トリドールホールディングス                          4,200     1,315.00           5,523,000
     帝人                         13,700      1,681.00          23,029,700
     東レ                         120,600       479.50         57,827,700
     クラレ                         26,200      1,082.00          28,348,400
     旭化成                         109,800       741.30         81,394,740
     サカイオーベックス                           400    1,892.00            756,800
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,400      341.00           477,400
     稲葉製作所                          1,000     1,336.00           1,336,000
     宮地エンジニアリンググループ                           500    1,613.00            806,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーカロ                          4,800     1,048.00           5,030,400
     アルファ                           400     906.00           362,400
     ＳＵＭＣＯ                         20,200      1,549.00          31,289,800
     川田テクノロジーズ                           300    4,965.00           1,489,500
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           500    2,775.00           1,387,500
     信和                           700     706.00           494,200
     ビーロット                           800     621.00           496,800
     ファーストブラザーズ                           400     639.00           255,600
     ハウスドゥ                           800     831.00           664,800
     シーアールイー                           500    1,196.00            598,000
     プロパティエージェント                           200     919.00           183,800
     ケイアイスター不動産                           400    1,101.00            440,400
     アグレ都市デザイン                           300     413.00           123,900
     グッドコムアセット                           400    1,519.00            607,600
     ジェイ・エス・ビー                           400    2,403.00            961,200
     テンポイノベーション                           600     714.00           428,400
     グローバル・リンク・マネジメント                           200     588.00           117,600
     住江織物                           300    1,795.00            538,500
     日本フエルト                           900     468.00           421,200
     イチカワ                           200    1,387.00            277,400
     日東製網                           200    1,416.00            283,200
     芦森工業                           200     826.00           165,200
     アツギ                          1,500      624.00           936,000
     ウイルプラスホールディングス                           100     646.00           64,600
     ＪＭホールディングス                          1,300     2,500.00           3,250,000
     コメダホールディングス                          4,200     1,706.00           7,165,200
     サツドラホールディングス                           300    2,083.00            624,900
     アレンザホールディングス                           600     877.00           526,200
     串カツ田中ホールディングス                           300    1,520.00            456,000
     バロックジャパンリミテッド                          1,100      574.00           631,400
     クスリのアオキホールディングス                          1,500     8,310.00          12,465,000
     ダイニック                           600     734.00           440,400
     共和レザー                           600     671.00           402,600
     ピーバンドットコム                           500     919.00           459,500
     力の源ホールディングス                           800     661.00           528,800
     スシローグローバルホールディングス                          9,200     1,977.00          18,188,400
     ＬＩＸＩＬビバ
                               1,900     2,047.00           3,889,300
     アセンテック                           200    3,130.00            626,000
     セーレン                          4,000     1,262.00           5,048,000
     ソトー                           500     944.00           472,000
     東海染工                           200    1,128.00            225,600
     小松マテーレ                          2,600      730.00          1,898,000
     ワコールホールディングス                          4,300     2,142.00           9,210,600
     ホギメディカル                          1,900     3,365.00           6,393,500
     クラウディアホールディングス
                                400     412.00           164,800
     ＴＳＩホールディングス                          5,400      420.00          2,268,000
     マツオカコーポレーション                           500    1,968.00            984,000
     ワールド                          2,300     1,239.00           2,849,700
     ＴＩＳ                         16,700      2,082.00          34,769,400
     ネオス                           700     668.00           467,600
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電算システム                           600    3,125.00           1,875,000
     グリー                         10,500       431.00          4,525,500
     コーエーテクモホールディングス                          3,500     2,988.00          10,458,000
     三菱総合研究所                           700    3,545.00           2,481,500
     ボルテージ                           600     409.00           245,400
     電算                           200    2,007.00            401,400
     ＡＧＳ                           800     766.00           612,800
     ファインデックス                          1,400      889.00          1,244,600
     ブレインパッド                           400    5,490.00           2,196,000
     ＫＬａｂ                          3,300      727.00          2,399,100
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               2,000      905.00          1,810,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                           300    2,219.00            665,700
     ネクソン                         46,400      1,792.00          83,148,800
     アイスタイル                          4,500      295.00          1,327,500
     エムアップホールディングス                           500    2,606.00           1,303,000
     エイチーム                          1,100      728.00           800,800
     エニグモ                          1,600      913.00          1,460,800
     テクノスジャパン                          1,200      433.00           519,600
     コロプラ                          5,500      910.00          5,005,000
     ブロードリーフ                          8,300      518.00          4,299,400
     クロス・マーケティンググループ                           600     291.00           174,600
     デジタルハーツホールディングス                           900     754.00           678,600
     システム情報                          1,200      899.00          1,078,800
     メディアドゥホールディングス                           600    4,110.00           2,466,000
     じげん                          4,200      332.00          1,394,400
     ブイキューブ                          1,200     1,204.00           1,444,800
     エンカレッジ・テクノロジ                           400     859.00           343,600
     サイバーリンクス                           300    1,339.00            401,700
     フィックスターズ                          1,800     1,116.00           2,008,800
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900     837.00           753,300
     オプティム                           900    2,196.00           1,976,400
     セレス                           500     844.00           422,000
     ＳＨＩＦＴ                           700    8,450.00           5,915,000
     特種東海製紙                          1,000     4,050.00           4,050,000
     ティーガイア                          1,500     2,156.00           3,234,000
     セック                           300    3,590.00           1,077,000
     日本アジアグループ                          1,700      248.00           421,600
     テクマトリックス                          1,200     2,830.00           3,396,000
     プロシップ                           400    1,229.00            491,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               4,000     1,706.00           6,824,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,500     9,800.00          34,300,000
     ザッパラス                          1,000      344.00           344,000
     システムリサーチ                           400    1,754.00            701,600
     インターネットイニシアティブ                          2,500     3,840.00           9,600,000
     さくらインターネット                          1,800      592.00          1,065,600
     ヴィンクス                           500    1,007.00            503,500
     ＧＭＯクラウド                           300    3,275.00            982,500
     ＳＲＡホールディングス                           700    2,195.00           1,536,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システムインテグレータ                           500     738.00           369,000
     朝日ネット                          1,400     1,092.00           1,528,800
     ｅＢＡＳＥ                          2,000     1,075.00           2,150,000
     アバント                          1,600      990.00          1,584,000
     アドソル日進                           600    2,534.00           1,520,400
     フリービット                           900     810.00           729,000
     コムチュア                          1,900     2,268.00           4,309,200
     サイバーコム                           300    1,885.00            565,500
     アステリア                          1,000      442.00           442,000
     アイル                          1,000     1,817.00           1,817,000
     王子ホールディングス                         69,400       572.00         39,696,800
     日本製紙                          7,400     1,532.00          11,336,800
     三菱製紙                          2,200      377.00           829,400
     北越コーポレーション                          9,700      416.00          4,035,200
     中越パルプ工業                           700    1,342.00            939,400
     大王製紙                          7,400     1,469.00          10,870,600
     阿波製紙                           600     514.00           308,400
     マークラインズ                           900    1,784.00           1,605,600
     メディカル・データ・ビジョン                          1,300      798.00          1,037,400
     ｇｕｍｉ                          2,300      740.00          1,702,000
     ショーケース                           500     516.00           258,000
     モバイルファクトリー                           400    1,055.00            422,000
     テラスカイ                           600    2,671.00           1,602,600
     デジタル・インフォメーション・テク
                                700    1,368.00            957,600
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                           500     864.00           432,000
     パイプドＨＤ                           400    1,442.00            576,800
     アイビーシー                           300     964.00           289,200
     ネオジャパン                           300    1,269.00            380,700
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           200    2,187.00            437,400
     ランドコンピュータ                           200    1,072.00            214,400
     ダブルスタンダード                           200    4,080.00            816,000
     オープンドア                           800    1,000.00            800,000
     アカツキ                           600    4,225.00           2,535,000
     ベネフィットジャパン                           200    1,446.00            289,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           400    1,341.00            536,400
     ＬＩＮＥ                          3,900     5,300.00          20,670,000
     カナミックネットワーク                          1,500      729.00          1,093,500
     ノムラシステムコーポレーション                           400     382.00           152,800
     レンゴー                         15,800       840.00         13,272,000
     トーモク                           900    1,720.00           1,548,000
     ザ・パック                          1,300     3,430.00           4,459,000
     チェンジ                           600    4,395.00           2,637,000
     シンクロ・フード                           700     284.00           198,800
     オークネット                          1,000     1,079.00           1,079,000
     セグエグループ                           500     928.00           464,000
     エイトレッド                           400    1,901.00            760,400
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,400      446.00           624,400
     マクロミル                          3,400      698.00          2,373,200
     ビーグリー                           500    1,568.00            784,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オロ                           400    3,175.00           1,270,000
     ユーザーローカル                           200    2,943.00            588,600
     テモナ                           500     749.00           374,500
     ニーズウェル                           400     653.00           261,200
     サインポスト                           300    1,454.00            436,200
     昭和電工                         11,800      2,272.00          26,809,600
     住友化学                         121,800       329.00         40,072,200
     住友精化                           700    2,960.00           2,072,000
     日産化学                          9,200     4,080.00          37,536,000
     ラサ工業                           600    1,303.00            781,800
     クレハ                          1,400     4,285.00           5,999,000
     多木化学                           600    5,500.00           3,300,000
     テイカ                          1,100     1,544.00           1,698,400
     石原産業                          3,000      652.00          1,956,000
     片倉コープアグリ                           400    1,165.00            466,000
     日本曹達                          2,500     2,811.00           7,027,500
     東ソー                         25,600      1,317.00          33,715,200
     トクヤマ                          4,800     2,283.00          10,958,400
     セントラル硝子                          3,400     1,864.00           6,337,600
     東亞合成                         10,300       993.00         10,227,900
     大阪ソーダ                          1,600     2,453.00           3,924,800
     関東電化工業                          4,000      848.00          3,392,000
     デンカ                          6,000     2,636.00          15,816,000
     イビデン                         10,500      2,911.00          30,565,500
     信越化学工業                         28,500     12,045.00          343,282,500
     日本カーバイド工業                           500    1,107.00            553,500
     堺化学工業                          1,100     1,828.00           2,010,800
     第一稀元素化学工業                          1,800      743.00          1,337,400
     エア・ウォーター                         15,600      1,522.00          23,743,200
     大陽日酸                         16,000      1,666.00          26,656,000
     日本化学工業                           600    2,259.00           1,355,400
     東邦アセチレン                           100    1,270.00            127,000
     日本パーカライジング                          8,400     1,109.00           9,315,600
     高圧ガス工業                          2,200      764.00          1,680,800
     チタン工業                           300    1,681.00            504,300
     四国化成工業                          2,400     1,083.00           2,599,200
     戸田工業
                                400    1,321.00            528,400
     ステラ　ケミファ                           900    2,370.00           2,133,000
     保土谷化学工業                           600    3,590.00           2,154,000
     日本触媒                          2,600     5,210.00          13,546,000
     大日精化工業                          1,300     2,310.00           3,003,000
     カネカ                          4,300     2,750.00          11,825,000
     協和キリン                         17,100      2,614.00          44,699,400
     三菱瓦斯化学                         15,400      1,329.00          20,466,600
     三井化学
                               15,000      2,032.00          30,480,000
     ＪＳＲ                         15,700      1,946.00          30,552,200
     東京応化工業                          2,900     4,520.00          13,108,000
     大阪有機化学工業                          1,600     1,757.00           2,811,200
     三菱ケミカルホールディングス                         110,600       605.80         67,001,480
     ＫＨネオケム                          2,900     1,993.00           5,779,700
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイセル                         21,700       865.00         18,770,500
     住友ベークライト                          2,600     2,789.00           7,251,400
     積水化学工業                         35,600      1,359.00          48,380,400
     日本ゼオン                         15,000       953.00         14,295,000
     アイカ工業                          4,900     3,030.00          14,847,000
     宇部興産                          8,300     1,780.00          14,774,000
     積水樹脂                          3,000     2,320.00           6,960,000
     タキロンシーアイ                          3,500      618.00          2,163,000
     旭有機材                          1,000     1,309.00           1,309,000
     日立化成                          7,700     4,610.00          35,497,000
     ニチバン                           800    1,450.00           1,160,000
     リケンテクノス                          3,900      418.00          1,630,200
     大倉工業                           700    1,574.00           1,101,800
     積水化成品工業                          1,900      615.00          1,168,500
     群栄化学工業                           400    2,609.00           1,043,600
     タイガースポリマー                          1,000      435.00           435,000
     ミライアル                           600    1,117.00            670,200
     ダイキアクシス                           500     745.00           372,500
     ダイキョーニシカワ                          3,200      548.00          1,753,600
     竹本容器                           500     746.00           373,000
     森六ホールディングス                           400    1,449.00            579,600
     日本化薬                         10,500      1,024.00          10,752,000
     カーリットホールディングス                          1,700      506.00           860,200
     ＥＰＳホールディングス                          2,100     1,141.00           2,396,100
     ソルクシーズ                           600     672.00           403,200
     レッグス                           400     855.00           342,000
     プレステージ・インターナショナル                          6,100      849.00          5,178,900
     フェイス                           600     629.00           377,400
     プロトコーポレーション                          1,600      966.00          1,545,600
     ハイマックス                           100    1,945.00            194,500
     アミューズ                           900    2,259.00           2,033,100
     野村総合研究所                         23,700      2,630.00          62,331,000
     ドリームインキュベータ                           500    1,250.00            625,000
     サイバネットシステム                          1,300      661.00           859,300
     クイック                           900    1,028.00            925,200
     ＴＡＣ                          1,300      195.00           253,500
     ＣＥホールディングス
                               1,000      421.00           421,000
     ケネディクス                         15,100       490.00          7,399,000
     日本システム技術                           200    1,184.00            236,800
     電通グループ                         16,600      2,244.00          37,250,400
     インテージホールディングス                          2,000      784.00          1,568,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           600     633.00           379,800
     東邦システムサイエンス                           400     918.00           367,200
     ぴあ                           400    2,980.00           1,192,000
     イオンファンタジー
                                600    1,799.00           1,079,400
     ソースネクスト                          8,000      321.00          2,568,000
     シーティーエス                          1,800      671.00          1,207,800
     ネクシィーズグループ                           500    1,039.00            519,500
     インフォコム                          1,800     2,565.00           4,617,000
     メディカルシステムネットワーク                          1,500      460.00           690,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本精化                          1,300     1,350.00           1,755,000
     扶桑化学工業                          1,700     3,170.00           5,389,000
     トリケミカル研究所                           400    9,600.00           3,840,000
     ＨＥＲＯＺ                           200    3,555.00            711,000
     ラクスル                          1,300     2,569.00           3,339,700
     ＦＩＧ                          1,700      257.00           436,900
     システムサポート                           200    2,941.00            588,200
     ＡＤＥＫＡ                          7,600     1,397.00          10,617,200
     日油                          6,200     3,535.00          21,917,000
     ミヨシ油脂                           500    1,156.00            578,000
     新日本理化                          2,900      177.00           513,300
     ハリマ化成グループ                          1,200      914.00          1,096,800
     イーソル                           800    1,253.00           1,002,400
     アルテリア・ネットワークス                          1,900     2,083.00           3,957,700
     東海ソフト                           200    1,266.00            253,200
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                200     961.00           192,200
     ディングス
     花王                         40,600      8,510.00          345,506,000
     第一工業製薬                           700    4,660.00           3,262,000
     石原ケミカル                           500    1,910.00            955,000
     日華化学                           500     893.00           446,500
     ニイタカ                           500    2,694.00           1,347,000
     三洋化成工業                          1,000     4,315.00           4,315,000
     武田薬品工業                         140,800      3,736.00          526,028,800
     アステラス製薬                         147,000      1,835.00          269,745,000
     大日本住友製薬                         12,500      1,500.00          18,750,000
     塩野義製薬                         21,600      5,960.00          128,736,000
     わかもと製薬                          2,900      243.00           704,700
     あすか製薬                          1,900     1,117.00           2,122,300
     日本新薬                          4,400     7,110.00          31,284,000
     ビオフェルミン製薬                           200    2,313.00            462,600
     中外製薬                         17,700     13,090.00          231,693,000
     科研製薬                          2,900     5,740.00          16,646,000
     エーザイ                         20,300      7,544.00          153,143,200
     理研ビタミン                          1,600     2,102.00           3,363,200
     ロート製薬                          8,700     3,090.00          26,883,000
     小野薬品工業                         39,000      2,619.00          102,141,000
     久光製薬                          4,500     5,080.00          22,860,000
     有機合成薬品工業                          2,700      348.00           939,600
     持田製薬                          2,300     4,095.00           9,418,500
     参天製薬                         31,600      1,881.00          59,439,600
     扶桑薬品工業                           500    2,378.00           1,189,000
     日本ケミファ                           200    2,518.00            503,600
     ツムラ                          5,200     2,908.00          15,121,600
     日医工                          4,900     1,424.00           6,977,600
     テルモ                         48,000      3,563.00          171,024,000
     みらかホールディングス                          4,500     2,549.00          11,470,500
     キッセイ薬品工業                          3,000     2,640.00           7,920,000
     生化学工業                          3,300     1,084.00           3,577,200
     栄研化学                          3,000     1,819.00           5,457,000
                                130/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日水製薬                           700    1,242.00            869,400
     鳥居薬品                          1,200     2,948.00           3,537,600
     ＪＣＲファーマ                          1,200     10,880.00           13,056,000
     東和薬品                          2,100     2,300.00           4,830,000
     富士製薬工業                          1,000     1,168.00           1,168,000
     沢井製薬                          3,500     5,890.00          20,615,000
     ゼリア新薬工業                          3,100     2,070.00           6,417,000
     第一三共                         48,500      7,750.00          375,875,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          3,800     2,225.00           8,455,000
     大幸薬品                          2,200     1,728.00           3,801,600
     ダイト                          1,000     4,000.00           4,000,000
     大塚ホールディングス                         32,300      4,241.00          136,984,300
     大正製薬ホールディングス                          3,600     6,720.00          24,192,000
     ペプチドリーム                          8,600     4,260.00          36,636,000
     大日本塗料                          1,600      945.00          1,512,000
     日本ペイントホールディングス                         13,700      6,390.00          87,543,000
     関西ペイント                         18,700      2,047.00          38,278,900
     神東塗料                          1,800      172.00           309,600
     中国塗料                          4,700      819.00          3,849,300
     日本特殊塗料                          1,100      899.00           988,900
     藤倉化成                          1,600      515.00           824,000
     太陽ホールディングス                          1,300     4,415.00           5,739,500
     ＤＩＣ                          6,900     2,501.00          17,256,900
     サカタインクス                          3,600      978.00          3,520,800
     東洋インキＳＣホールディングス                          3,400     2,003.00           6,810,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,100      720.00           792,000
     アルプス技研                          1,400     1,750.00           2,450,000
     ダイオーズ                           200    1,062.00            212,400
     日本空調サービス                          1,400      698.00           977,200
     オリエンタルランド                         17,300     13,730.00          237,529,000
     フォーカスシステムズ                           900     797.00           717,300
     ダスキン                          4,000     2,755.00          11,020,000
     パーク２４                          9,000     1,705.00          15,345,000
     明光ネットワークジャパン                          2,100      793.00          1,665,300
     ファルコホールディングス                           900    1,605.00           1,444,500
     クレスコ                          1,000     1,433.00           1,433,000
     フジ・メディア・ホールディングス
                               15,900      1,083.00          17,219,700
     ラウンドワン                          4,500      881.00          3,964,500
     リゾートトラスト                          7,400     1,127.00           8,339,800
     オービック                          5,800     17,110.00           99,238,000
     ジャストシステム                          2,700     7,070.00          19,089,000
     ＴＤＣソフト                          1,200      850.00          1,020,000
     Ｚホールディングス                         228,900       435.00         99,571,500
     ビー・エム・エル                          2,100     3,075.00           6,457,500
     ワタベウェディング
                                200     390.00           78,000
     トレンドマイクロ                          7,400     5,420.00          40,108,000
     りらいあコミュニケーションズ                          3,100     1,144.00           3,546,400
     ＩＤホールディングス                           500    1,494.00            747,000
     リソー教育                          7,100      267.00          1,895,700
     日本オラクル                          3,400     11,870.00           40,358,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     早稲田アカデミー                           800     971.00           776,800
     アルファシステムズ                           500    3,355.00           1,677,500
     フューチャー                          1,900     1,627.00           3,091,300
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,000     1,129.00           1,129,000
     ＳＢテクノロジー                           600    2,681.00           1,608,600
     トーセ                           400     799.00           319,600
     ユー・エス・エス                         18,000      1,740.00          31,320,000
     オービックビジネスコンサルタント                          1,700     5,020.00           8,534,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          7,600     3,470.00          26,372,000
     アイティフォー                          1,900      667.00          1,267,300
     東京個別指導学院                           600     569.00           341,400
     東計電算                           200    3,980.00            796,000
     サイバーエージェント                         10,000      4,520.00          45,200,000
     楽天                         75,800       956.00         72,464,800
     エックスネット                           200     957.00           191,400
     クリーク・アンド・リバー社                           800     939.00           751,200
     テー・オー・ダブリュー                          1,800      277.00           498,600
     大塚商会                          9,000     4,975.00          44,775,000
     サイボウズ                          2,000     2,210.00           4,420,000
     ソフトブレーン                          1,000      457.00           457,000
     山田コンサルティンググループ                          1,000     1,162.00           1,162,000
     セントラルスポーツ                           500    2,266.00           1,133,000
     パラカ                           400    1,671.00            668,400
     電通国際情報サービス                          1,000     4,550.00           4,550,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          1,700      887.00          1,507,900
     デジタルガレージ                          3,000     3,940.00          11,820,000
     イーエムシステムズ                          2,400      815.00          1,956,000
     ウェザーニューズ                           600    3,765.00           2,259,000
     ＣＩＪ                          1,000      776.00           776,000
     ビジネスエンジニアリング                           200    2,450.00            490,000
     日本エンタープライズ                          2,300      231.00           531,300
     ＷＯＷＯＷ                           800    2,530.00           2,024,000
     スカラ                          1,000      526.00           526,000
     インテリジェント　ウェイブ                          1,000      602.00           602,000
     フルキャストホールディングス                          1,600     1,443.00           2,308,800
     エン・ジャパン                          2,900     2,440.00           7,076,000
     富士フイルムホールディングス
                               32,600      5,287.00          172,356,200
     コニカミノルタ                         36,400       389.00         14,159,600
     資生堂                         33,700      6,390.00          215,343,000
     ライオン                         22,100      2,300.00          50,830,000
     高砂香料工業                          1,000     2,207.00           2,207,000
     マンダム                          3,800     2,025.00           7,695,000
     ミルボン                          2,300     4,860.00          11,178,000
     ファンケル                          6,900     2,900.00          20,010,000
     コーセー
                               3,200     13,100.00           41,920,000
     コタ                          1,000     1,215.00           1,215,000
     シーボン                           200    2,170.00            434,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          7,200     1,919.00          13,816,800
     ノエビアホールディングス                          1,400     4,965.00           6,951,000
     アジュバンコスメジャパン                           500     938.00           469,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エステー                          1,100     1,562.00           1,718,200
     アグロ　カネショウ                           600    1,483.00            889,800
     コニシ                          2,700     1,425.00           3,847,500
     長谷川香料                          3,000     2,178.00           6,534,000
     星光ＰＭＣ                          1,000      662.00           662,000
     小林製薬                          4,800     9,980.00          47,904,000
     荒川化学工業                          1,500     1,326.00           1,989,000
     メック                          1,300     1,654.00           2,150,200
     日本高純度化学                           400    2,654.00           1,061,600
     タカラバイオ                          4,500     2,469.00          11,110,500
     ＪＣＵ                          2,100     2,752.00           5,779,200
     新田ゼラチン                          1,100      692.00           761,200
     ＯＡＴアグリオ                           200    1,038.00            207,600
     デクセリアルズ                          4,500      716.00          3,222,000
     アース製薬                          1,300     6,180.00           8,034,000
     北興化学工業                          1,500      570.00           855,000
     大成ラミック                           500    2,608.00           1,304,000
     クミアイ化学工業                          7,200      872.00          6,278,400
     日本農薬                          3,400      436.00          1,482,400
     富士興産                          1,000      405.00           405,000
     ニチレキ                          2,000     1,475.00           2,950,000
     ユシロ化学工業                           900    1,151.00           1,035,900
     ビーピー・カストロール                           500    1,134.00            567,000
     富士石油                          5,300      180.00           954,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           500     909.00           454,500
     出光興産                         18,700      2,443.00          45,684,100
     ＪＸＴＧホールディングス                         256,800       380.10         97,609,680
     コスモエネルギーホールディングス                          4,800     1,578.00           7,574,400
     横浜ゴム                          9,800     1,337.00          13,102,600
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,900     1,268.00          12,553,200
     ブリヂストン                         48,900      3,303.00          161,516,700
     住友ゴム工業                         15,300      1,010.00          15,453,000
     藤倉コンポジット                          1,600      366.00           585,600
     オカモト                          1,000     4,365.00           4,365,000
     アキレス                          1,200     1,622.00           1,946,400
     フコク                           800     600.00           480,000
     ニッタ
                               1,800     2,024.00           3,643,200
     クリエートメディック                           500     982.00           491,000
     住友理工                          3,300      556.00          1,834,800
     三ツ星ベルト                          2,100     1,474.00           3,095,400
     バンドー化学                          2,500      630.00          1,575,000
     ＡＧＣ                         16,700      2,667.00          44,538,900
     日本板硝子                          7,700      345.00          2,656,500
     石塚硝子                           400    2,144.00            857,600
     有沢製作所
                               2,800      762.00          2,133,600
     日本山村硝子                           400     852.00           340,800
     日本電気硝子                          6,700     1,583.00          10,606,100
     オハラ                           800     913.00           730,400
     住友大阪セメント                          3,200     3,625.00          11,600,000
     太平洋セメント                         10,700      2,184.00          23,368,800
                                133/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リソルホールディングス                           100    3,360.00            336,000
     日本ヒューム                          1,600      639.00          1,022,400
     日本コンクリート工業                          4,000      255.00          1,020,000
     三谷セキサン                           800    4,865.00           3,892,000
     アジアパイルホールディングス                          2,300      423.00           972,900
     東海カーボン                         17,700       831.00         14,708,700
     日本カーボン                           900    3,305.00           2,974,500
     東洋炭素                          1,000     1,498.00           1,498,000
     ノリタケカンパニーリミテド                           900    3,485.00           3,136,500
     ＴＯＴＯ                         12,100      3,965.00          47,976,500
     日本碍子                         20,500      1,374.00          28,167,000
     日本特殊陶業                         12,900      1,576.00          20,330,400
     ＭＡＲＵＷＡ                           700    7,700.00           5,390,000
     品川リフラクトリーズ                           400    2,246.00            898,400
     黒崎播磨                           300    3,870.00           1,161,000
     ヨータイ                          1,500      604.00           906,000
     イソライト工業                           900     442.00           397,800
     東京窯業                          2,000      295.00           590,000
     ニッカトー                           600     591.00           354,600
     フジミインコーポレーテッド                          1,600     3,060.00           4,896,000
     クニミネ工業                           900    1,048.00            943,200
     エーアンドエーマテリアル                           300    1,146.00            343,800
     ニチアス                          4,600     2,141.00           9,848,600
     日本製鉄                         74,700       896.60         66,976,020
     神戸製鋼所                         32,300       351.00         11,337,300
     中山製鋼所                          2,400      368.00           883,200
     合同製鐵                           900    2,025.00           1,822,500
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                               45,800       707.00         32,380,600
     ス
     東京製鐵                          8,300      764.00          6,341,200
     共英製鋼                          1,900     1,354.00           2,572,600
     大和工業                          3,500     2,132.00           7,462,000
     東京鐵鋼                           800    1,197.00            957,600
     大阪製鐵                           800    1,213.00            970,400
     淀川製鋼所                          2,200     1,680.00           3,696,000
     丸一鋼管                          5,400     2,445.00          13,203,000
     モリ工業                           500    2,334.00           1,167,000
     大同特殊鋼                          2,700     3,545.00           9,571,500
     日本高周波鋼業                          1,300      362.00           470,600
     日本冶金工業                          1,400     1,692.00           2,368,800
     山陽特殊製鋼                          1,300      997.00          1,296,100
     愛知製鋼                           900    2,800.00           2,520,000
     日立金属                         18,300      1,035.00          18,940,500
     日本金属                           300     613.00           183,900
     大平洋金属                          1,200     1,585.00           1,902,000
     新日本電工                         11,200       151.00          1,691,200
     栗本鐵工所                           900    1,791.00           1,611,900
     虹　技                           200    1,145.00            229,000
     日本製鋼所                          5,100     1,340.00           6,834,000
     三菱製鋼                           900     765.00           688,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日亜鋼業                          2,500      260.00           650,000
     日本精線                           300    2,970.00            891,000
     エンビプロ・ホールディングス                           700     571.00           399,700
     大紀アルミニウム工業所                          2,500      568.00          1,420,000
     日本軽金属ホールディングス                         41,400       169.00          6,996,600
     三井金属鉱業                          4,600     2,071.00           9,526,600
     東邦亜鉛                           900    1,349.00           1,214,100
     三菱マテリアル                         11,100      2,210.00          24,531,000
     住友金属鉱山                         21,500      2,715.00          58,372,500
     ＤＯＷＡホールディングス                          4,300     3,020.00          12,986,000
     古河機械金属                          2,900     1,088.00           3,155,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,800      951.00          1,711,800
     東邦チタニウム                          3,100      616.00          1,909,600
     ＵＡＣＪ                          2,600     1,726.00           4,487,600
     ＣＫサンエツ                           300    2,906.00            871,800
     古河電気工業                          5,200     1,998.00          10,389,600
     住友電気工業                         62,600      1,085.00          67,921,000
     フジクラ                         21,000       306.00          6,426,000
     昭和電線ホールディングス                          2,100     1,198.00           2,515,800
     東京特殊電線                           300    2,427.00            728,100
     タツタ電線                          3,400      536.00          1,822,400
     カナレ電気                           300    1,629.00            488,700
     平河ヒューテック                           800    1,035.00            828,000
     リョービ                          1,900     1,277.00           2,426,300
     アーレスティ                          2,200      376.00           827,200
     アサヒホールディングス                          3,000     2,575.00           7,725,000
     東洋製罐グループホールディングス                         10,700      1,065.00          11,395,500
     ホッカンホールディングス                           700    1,542.00           1,079,400
     コロナ                           800     968.00           774,400
     横河ブリッジホールディングス                          3,100     1,879.00           5,824,900
     ＯＳＪＢホールディングス                          8,500      245.00          2,082,500
     駒井ハルテック                           300    1,526.00            457,800
     高田機工                           100    2,250.00            225,000
     三和ホールディングス                         15,500       834.00         12,927,000
     文化シヤッター                          4,900      791.00          3,875,900
     三協立山                          2,200      890.00          1,958,000
     アルインコ
                               1,100      938.00          1,031,800
     東洋シヤッター                           400     680.00           272,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         24,800      1,382.00          34,273,600
     日本フイルコン                          1,200      520.00           624,000
     ノーリツ                          3,400     1,262.00           4,290,800
     長府製作所                          1,700     2,415.00           4,105,500
     リンナイ                          3,300     8,250.00          27,225,000
     ユニプレス                          3,300      938.00          3,095,400
     ダイニチ工業
                                900     697.00           627,300
     日東精工                          2,100      468.00           982,800
     三洋工業                           100    1,957.00            195,700
     岡部                          3,200      775.00          2,480,000
     ジーテクト                          1,900     1,106.00           2,101,400
     東プレ                          3,000     1,268.00           3,804,000
                                135/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高周波熱錬                          2,900      586.00          1,699,400
     東京製綱                          1,200      540.00           648,000
     サンコール                          1,100      387.00           425,700
     モリテックスチール                          1,200      276.00           331,200
     パイオラックス                          2,400     1,586.00           3,806,400
     エイチワン                          1,500      509.00           763,500
     日本発条                         17,900       704.00         12,601,600
     中央発條                           100    2,760.00            276,000
     アドバネクス                           200    1,381.00            276,200
     三浦工業                          7,300     4,520.00          32,996,000
     タクマ                          5,700     1,227.00           6,993,900
     テクノプロ・ホールディングス                          3,200     5,990.00          19,168,000
     アトラ                           600     258.00           154,800
     インターワークス                           200     382.00           76,400
     アイ・アールジャパンホールディング
                                700    6,800.00           4,760,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                           700    1,498.00           1,048,600
     ファーストロジック                           500     567.00           283,500
     三機サービス                           300    1,185.00            355,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          1,000      899.00           899,000
     デザインワン・ジャパン                          1,200      217.00           260,400
     イー・ガーディアン                           700    1,875.00           1,312,500
     リブセンス                          1,600      275.00           440,000
     ジャパンマテリアル                          5,000     1,537.00           7,685,000
     ベクトル                          2,100      740.00          1,554,000
     ウチヤマホールディングス                           900     347.00           312,300
     チャーム・ケア・コーポレーション                          1,400      894.00          1,251,600
     ライクキッズ                           300     634.00           190,200
     キャリアリンク                           900     490.00           441,000
     ＩＢＪ                          1,200      809.00           970,800
     アサンテ                           500    1,462.00            731,000
     Ｎ・フィールド                          1,200      453.00           543,600
     バリューＨＲ                           700    1,438.00           1,006,600
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,300     3,160.00           4,108,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                700    1,498.00           1,048,600
     グス
     ＥＲＩホールディングス                           200     660.00           132,000
     アビスト                           100    2,077.00            207,700
     シグマクシス                          1,200     1,662.00           1,994,400
     ウィルグループ                           900     635.00           571,500
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,200      193.00           424,600
     リクルートホールディングス                         116,100      3,149.00          365,598,900
     エラン                          1,000     1,750.00           1,750,000
     ツガミ                          3,600      995.00          3,582,000
     オークマ                          2,000     4,290.00           8,580,000
     芝浦機械                          1,900     2,183.00           4,147,700
     アマダ                         20,900       974.00         20,356,600
     アイダエンジニアリング                          4,500      732.00          3,294,000
     滝澤鉄工所                           400    1,062.00            424,800
     ＦＵＪＩ                          7,300     1,777.00          12,972,100
                                136/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     牧野フライス製作所                          2,000     3,285.00           6,570,000
     オーエスジー                          7,700     1,415.00          10,895,500
     ダイジェット工業                           200    1,241.00            248,200
     旭ダイヤモンド工業                          4,600      489.00          2,249,400
     ＤＭＧ森精機                         10,600      1,130.00          11,978,000
     ソディック                          4,000      780.00          3,120,000
     ディスコ                          2,300     24,910.00           57,293,000
     日東工器                           800    1,932.00           1,545,600
     日進工具                           700    2,706.00           1,894,200
     パンチ工業                          1,700      350.00           595,000
     冨士ダイス                           700     587.00           410,900
     土木管理総合試験所                           700     327.00           228,900
     ネットマーケティング                           900     719.00           647,100
     日本郵政                         132,300       814.10         107,705,430
     ベルシステム２４ホールディングス                          2,700     1,252.00           3,380,400
     鎌倉新書                          1,200     1,034.00           1,240,800
     ＳＭＮ                           400     882.00           352,800
     一蔵                           500     357.00           178,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           600    2,358.00           1,414,800
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400     647.00           258,800
     エアトリ                           800     957.00           765,600
     アトラエ                           500    2,613.00           1,306,500
     ストライク                           600    4,275.00           2,565,000
     ソラスト                          4,500     1,120.00           5,040,000
     セラク                           600     866.00           519,600
     インソース                           700    2,472.00           1,730,400
     豊田自動織機                         13,800      5,350.00          73,830,000
     豊和工業                          1,000      786.00           786,000
     ＯＫＫ                           900     477.00           429,300
     東洋機械金属                          1,100      405.00           445,500
     津田駒工業                           400     777.00           310,800
     エンシュウ                           400     995.00           398,000
     島精機製作所                          2,600     1,629.00           4,235,400
     オプトラン                          1,900     3,000.00           5,700,000
     ＮＣホールディングス                           900     526.00           473,400
     イワキ                          1,100      956.00          1,051,600
     フリュー
                               1,700      840.00          1,428,000
     ヤマシンフィルタ                          3,700      843.00          3,119,100
     日阪製作所                          1,900      736.00          1,398,400
     やまびこ                          3,100      833.00          2,582,300
     平田機工                           800    5,220.00           4,176,000
     ペガサスミシン製造                          1,400      317.00           443,800
     マルマエ                           600     890.00           534,000
     タツモ                           800    1,195.00            956,000
     ナブテスコ
                               9,900     3,280.00          32,472,000
     三井海洋開発                          1,700     1,589.00           2,701,300
     レオン自動機                          1,600     1,276.00           2,041,600
     ＳＭＣ                          5,300     50,560.00          267,968,000
     ホソカワミクロン                           600    5,060.00           3,036,000
     ユニオンツール                           700    2,769.00           1,938,300
                                137/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オイレス工業                          2,100     1,351.00           2,837,100
     日精エー・エス・ビー機械                           500    2,942.00           1,471,000
     サトーホールディングス                          2,400     2,278.00           5,467,200
     技研製作所                          1,500     4,010.00           6,015,000
     日本エアーテック                           700    1,053.00            737,100
     カワタ                           400     712.00           284,800
     日精樹脂工業                          1,400      968.00          1,355,200
     オカダアイヨン                           500     879.00           439,500
     ワイエイシイホールディングス                           800     439.00           351,200
     小松製作所                         76,700      2,034.50          156,046,150
     住友重機械工業                          9,600     2,244.00          21,542,400
     日立建機                          6,800     2,538.00          17,258,400
     日工                          2,500      563.00          1,407,500
     巴工業                           700    1,900.00           1,330,000
     井関農機                          1,600     1,175.00           1,880,000
     ＴＯＷＡ                          1,900      944.00          1,793,600
     丸山製作所                           500    1,256.00            628,000
     北川鉄工所                           600    1,567.00            940,200
     シンニッタン                          1,900      260.00           494,000
     ローツェ                           800    4,900.00           3,920,000
     タカキタ                           500     547.00           273,500
     クボタ                         90,000      1,336.00          120,240,000
     荏原実業                           500    2,229.00           1,114,500
     三菱化工機                           600    1,590.00            954,000
     月島機械                          3,100     1,238.00           3,837,800
     帝国電機製作所                          1,500     1,348.00           2,022,000
     東京機械製作所                          1,100      240.00           264,000
     新東工業                          3,800      755.00          2,869,000
     澁谷工業                          1,500     2,642.00           3,963,000
     アイチコーポレーション                          2,900      689.00          1,998,100
     小森コーポレーション                          4,200      757.00          3,179,400
     鶴見製作所                          1,200     1,880.00           2,256,000
     住友精密工業                           300    2,183.00            654,900
     日本ギア工業                           700     268.00           187,600
     酒井重工業                           300    2,046.00            613,800
     荏原製作所                          7,000     2,420.00          16,940,000
     石井鐵工所
                                200    2,422.00            484,400
     酉島製作所                          1,600      739.00          1,182,400
     北越工業                          1,700     1,010.00           1,717,000
     ダイキン工業                         21,600     14,090.00          304,344,000
     オルガノ                           700    5,730.00           4,011,000
     トーヨーカネツ                           800    1,936.00           1,548,800
     栗田工業                          9,200     2,995.00          27,554,000
     椿本チエイン                          2,300     2,471.00           5,683,300
     大同工業
                                600     629.00           377,400
     日機装                          5,000      847.00          4,235,000
     木村化工機                          1,700      431.00           732,700
     レイズネクスト                          2,800     1,191.00           3,334,800
     アネスト岩田                          2,600      848.00          2,204,800
     ダイフク                          8,700     7,470.00          64,989,000
                                138/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サムコ                           500    1,895.00            947,500
     加藤製作所                          1,000     1,243.00           1,243,000
     油研工業                           300    1,337.00            401,100
     タダノ                          8,300      801.00          6,648,300
     フジテック                          6,200     1,543.00           9,566,600
     ＣＫＤ                          4,900     1,811.00           8,873,900
     キトー                          1,200     1,088.00           1,305,600
     平和                          4,800     1,868.00           8,966,400
     理想科学工業                          1,500     1,473.00           2,209,500
     ＳＡＮＫＹＯ                          3,800     2,909.00          11,054,200
     日本金銭機械                          1,900      569.00          1,081,100
     マースグループホールディングス                          1,000     1,682.00           1,682,000
     フクシマガリレイ                          1,000     3,210.00           3,210,000
     オーイズミ                           900     430.00           387,000
     ダイコク電機                           800    1,211.00            968,800
     竹内製作所                          2,900     1,634.00           4,738,600
     アマノ                          4,400     2,212.00           9,732,800
     ＪＵＫＩ                          2,400      615.00          1,476,000
     蛇の目ミシン工業                          1,500      419.00           628,500
     ブラザー工業                         20,600      1,809.00          37,265,400
     マックス                          2,700     1,623.00           4,382,100
     モリタホールディングス                          2,900     1,627.00           4,718,300
     グローリー                          4,400     2,448.00          10,771,200
     新晃工業                          1,600     1,387.00           2,219,200
     大和冷機工業                          2,200      940.00          2,068,000
     セガサミーホールディングス                         16,900      1,322.00          22,341,800
     日本ピストンリング                           500    1,142.00            571,000
     リケン                           600    2,809.00           1,685,400
     ＴＰＲ                          2,200     1,247.00           2,743,400
     ツバキ・ナカシマ                          2,800      770.00          2,156,000
     ホシザキ                          5,000     8,250.00          41,250,000
     大豊工業                          1,200      551.00           661,200
     日本精工                         32,000       764.00         24,448,000
     ＮＴＮ                         39,800       205.00          8,159,000
     ジェイテクト                         16,100       759.00         12,219,900
     不二越                          1,600     3,210.00           5,136,000
     ミネベアミツミ
                               31,600      1,768.00          55,868,800
     日本トムソン                          5,200      380.00          1,976,000
     ＴＨＫ                         10,000      2,604.00          26,040,000
     ユーシン精機                          1,400      673.00           942,200
     前澤給装工業                           600    2,067.00           1,240,200
     イーグル工業                          1,900      687.00          1,305,300
     前澤工業                          1,000      344.00           344,000
     日本ピラー工業                          1,800     1,317.00           2,370,600
     キッツ
                               6,700      685.00          4,589,500
     日立製作所                         81,500      3,205.00          261,207,500
     三菱電機                         169,500      1,335.00          226,282,500
     富士電機                         10,200      2,672.00          27,254,400
     東洋電機製造                           600    1,249.00            749,400
     安川電機                         18,300      3,500.00          64,050,000
                                139/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンフォニア　テクノロジー                          2,100     1,046.00           2,196,600
     明電舎                          3,200     1,694.00           5,420,800
     オリジン                           500    1,459.00            729,500
     山洋電気                           800    4,615.00           3,692,000
     デンヨー                          1,500     2,000.00           3,000,000
     ベイカレント・コンサルティング                          1,000     6,320.00           6,320,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                                400     882.00           352,800
     ｓ
     アイモバイル                           800     632.00           505,600
     キャリアインデックス                           800     319.00           255,200
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           400     757.00           302,800
     船場                           100     927.00           92,700
     グレイステクノロジー                           800    3,210.00           2,568,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               1,700     2,679.00           4,554,300
     ディングス
     フルテック                           200    1,280.00            256,000
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                           700     623.00           436,100
     ソウルドアウト                           300    2,259.00            677,700
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           200     586.00           117,200
     ミダック                           400    1,142.00            456,800
     日総工産                          1,000      503.00           503,000
     キュービーネットホールディングス                           800    2,021.00           1,616,800
     ＲＰＡホールディングス                          1,200      820.00           984,000
     三櫻工業                          2,400      692.00          1,660,800
     マキタ                         22,100      3,385.00          74,808,500
     東芝テック                          2,200     3,520.00           7,744,000
     芝浦メカトロニクス                           300    2,829.00            848,700
     マブチモーター                          4,700     3,280.00          15,416,000
     日本電産                         40,800      6,169.00          251,695,200
     トレックス・セミコンダクター                          1,000     1,060.00           1,060,000
     東光高岳                           800     922.00           737,600
     ダイヘン                          1,800     3,075.00           5,535,000
     ヤーマン                          2,800      696.00          1,948,800
     ＪＶＣケンウッド                         14,100       167.00          2,354,700
     ミマキエンジニアリング                          1,500      409.00           613,500
     第一精工                           800    2,202.00           1,761,600
     日新電機                          4,000     1,083.00           4,332,000
     大崎電気工業                          3,300      518.00          1,709,400
     オムロン                         15,300      6,700.00          102,510,000
     日東工業                          2,400     1,807.00           4,336,800
     ＩＤＥＣ                          2,400     1,635.00           3,924,000
     正興電機製作所                           400     895.00           358,000
     不二電機工業                           300    1,247.00            374,100
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          5,700     1,530.00           8,721,000
     サクサホールディングス                           400    1,702.00            680,800
     メルコホールディングス                           500    2,587.00           1,293,500
     テクノメディカ                           300    1,860.00            558,000
     日本電気                         20,600      4,100.00          84,460,000
     富士通                         16,400     10,545.00          172,938,000
     沖電気工業                          6,900     1,049.00           7,238,100
                                140/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岩崎通信機                           700     843.00           590,100
     電気興業                           800    2,533.00           2,026,400
     サンケン電気                          2,000     2,258.00           4,516,000
     ナカヨ                           300    1,374.00            412,200
     アイホン                           800    1,570.00           1,256,000
     ルネサスエレクトロニクス                         81,400       580.00         47,212,000
     セイコーエプソン                         21,000      1,206.00          25,326,000
     ワコム                         11,500       377.00          4,335,500
     アルバック                          3,100     2,927.00           9,073,700
     アクセル                           900     728.00           655,200
     ＥＩＺＯ                          1,300     3,270.00           4,251,000
     日本信号                          4,400     1,047.00           4,606,800
     京三製作所                          4,100      513.00          2,103,300
     能美防災                          2,300     2,157.00           4,961,100
     ホーチキ                          1,200     1,317.00           1,580,400
     星和電機                           800     589.00           471,200
     エレコム                          1,900     4,360.00           8,284,000
     パナソニック                         193,800       799.60         154,962,480
     シャープ                         19,700      1,181.00          23,265,700
     アンリツ                         11,000      2,208.00          24,288,000
     富士通ゼネラル                          4,700     1,792.00           8,422,400
     ソニー                         106,200      6,948.00          737,877,600
     ＴＤＫ                          8,200     9,370.00          76,834,000
     帝国通信工業                           400    1,206.00            482,400
     タムラ製作所                          5,600      439.00          2,458,400
     アルプスアルパイン                         15,000      1,122.00          16,830,000
     池上通信機                           400     842.00           336,800
     鈴木                           900     721.00           648,900
     日本トリム                           200    3,130.00            626,000
     ローランド　ディー．ジー．                           900    1,358.00           1,222,200
     フォスター電機                          1,800     1,197.00           2,154,600
     ＳＭＫ                           400    2,645.00           1,058,000
     ヨコオ                          1,200     2,474.00           2,968,800
     ホシデン                          4,600      912.00          4,195,200
     ヒロセ電機                          2,600     12,030.00           31,278,000
     日本航空電子工業                          4,000     1,428.00           5,712,000
     ＴＯＡ                          1,600      737.00          1,179,200
     マクセルホールディングス                          4,000      984.00          3,936,000
     古野電気                          2,200      809.00          1,779,800
     ユニデンホールディングス                           500    1,882.00            941,000
     スミダコーポレーション                          1,100      663.00           729,300
     アイコム                          1,000     2,600.00           2,600,000
     リオン                           700    2,330.00           1,631,000
     本多通信工業                          1,300      431.00           560,300
     船井電機
                               2,000      424.00           848,000
     横河電機                         15,500      1,497.00          23,203,500
     新電元工業                           600    2,518.00           1,510,800
     アズビル                         10,700      2,848.00          30,473,600
     東亜ディーケーケー                           800     872.00           697,600
     日本光電工業                          7,000     3,975.00          27,825,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     チノー                           500    1,337.00            668,500
     共和電業                          1,400      398.00           557,200
     日本電子材料                           900     953.00           857,700
     堀場製作所                          3,400     5,790.00          19,686,000
     アドバンテスト                         12,700      5,370.00          68,199,000
     小野測器                           700     489.00           342,300
     エスペック                          1,500     1,705.00           2,557,500
     キーエンス                         15,400     39,490.00          608,146,000
     日置電機                           800    3,105.00           2,484,000
     シスメックス                         12,100      7,461.00          90,278,100
     日本マイクロニクス                          3,000      890.00          2,670,000
     メガチップス                          1,600     1,580.00           2,528,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000     2,918.00           2,918,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,400      364.00           509,600
     澤藤電機                           200    2,377.00            475,400
     デンソー                         37,400      3,682.00          137,706,800
     原田工業                           800     847.00           677,600
     コーセル                          2,400      868.00          2,083,200
     イリソ電子工業                          1,400     3,055.00           4,277,000
     オプテックスグループ                          2,700     1,252.00           3,380,400
     千代田インテグレ                           700    1,776.00           1,243,200
     アイ・オー・データ機器                           500     964.00           482,000
     レーザーテック                          7,500     7,670.00          57,525,000
     スタンレー電気                         11,900      2,399.00          28,548,100
     岩崎電気                           700    1,489.00           1,042,300
     ウシオ電機                          9,300     1,134.00          10,546,200
     岡谷電機産業                          1,300      319.00           414,700
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,400      331.00           463,400
     エノモト                           600    1,038.00            622,800
     日本セラミック                          1,600     2,019.00           3,230,400
     遠藤照明                           700     565.00           395,500
     古河電池                          1,200      552.00           662,400
     双信電機                          1,000      332.00           332,000
     山一電機                          1,300     1,497.00           1,946,100
     図研                          1,200     2,533.00           3,039,600
     日本電子                          3,400     3,355.00          11,407,000
     カシオ計算機
                               15,100      1,678.00          25,337,800
     ファナック                         16,100     17,910.00          288,351,000
     日本シイエムケイ                          4,000      425.00          1,700,000
     エンプラス                           900    2,304.00           2,073,600
     大真空                           800    1,805.00           1,444,000
     ローム                          7,600     6,870.00          52,212,000
     浜松ホトニクス                         12,200      4,665.00          56,913,000
     三井ハイテック                          2,100     1,277.00           2,681,700
     新光電気工業
                               5,900     1,364.00           8,047,600
     京セラ                         23,900      5,803.00          138,691,700
     協栄産業                           300    1,120.00            336,000
     太陽誘電                          7,700     3,050.00          23,485,000
     村田製作所                         49,800      6,054.00          301,489,200
     双葉電子工業                          2,500     1,056.00           2,640,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日東電工                         11,700      5,410.00          63,297,000
     北陸電気工業                           700     922.00           645,400
     東海理化電機製作所                          4,500     1,380.00           6,210,000
     ニチコン                          5,700      685.00          3,904,500
     日本ケミコン                          1,400     1,217.00           1,703,800
     ＫＯＡ                          2,500      890.00          2,225,000
     日立造船                         14,200       359.00          5,097,800
     三菱重工業                         28,300      2,686.00          76,013,800
     川崎重工業                         13,300      1,599.00          21,266,700
     ＩＨＩ                         12,200      1,302.00          15,884,400
     名村造船所                          5,900      177.00          1,044,300
     サノヤスホールディングス                          2,700      150.00           405,000
     スプリックス                           400     923.00           369,200
     マネジメントソリューションズ                           800    1,097.00            877,600
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           300    1,017.00            305,100
     カーブスホールディングス                          4,300      552.00          2,373,600
     日本車輌製造                           700    2,662.00           1,863,400
     三菱ロジスネクスト                          2,300     1,035.00           2,380,500
     近畿車輌                           300    1,069.00            320,700
     ＦＰＧ                          5,000      515.00          2,575,000
     島根銀行                          1,400      481.00           673,400
     じもとホールディングス                         11,500       93.00         1,069,500
     全国保証                          4,700     3,195.00          15,016,500
     めぶきフィナンシャルグループ                         86,900       231.00         20,073,900
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,300     1,048.00           2,410,400
     九州フィナンシャルグループ                         37,100       440.00         16,324,000
     かんぽ生命保険                          6,100     1,290.00           7,869,000
     ゆうちょ銀行                         47,500      1,010.00          47,975,000
     富山第一銀行                          2,800      268.00           750,400
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                               95,400       324.00         30,909,600
     ループ
     西日本フィナンシャルホールディング
                               11,100       611.00          6,782,100
     ス
     マーキュリアインベストメント                           800     566.00           452,800
     イントラスト                           800     641.00           512,800
     日本モーゲージサービス                           400    1,584.00            633,600
     ＣＡＳＡ                           700    1,127.00            788,900
     アルヒ                          2,600     1,273.00           3,309,800
     プレミアグループ                          1,000     1,765.00           1,765,000
     日産自動車                         200,100       347.60         69,554,760
     いすゞ自動車                         49,000       813.30         39,851,700
     トヨタ自動車                         189,200      6,492.00         1,228,286,400
     日野自動車                         21,500       652.00         14,018,000
     三菱自動車工業                         62,800       289.00         18,149,200
     エフテック                          1,100      459.00           504,900
     レシップホールディングス                           800     464.00           371,200
     ＧＭＢ                           100     659.00           65,900
     ファルテック                           400     640.00           256,000
     武蔵精密工業                          3,700      851.00          3,148,700
     日産車体                          3,600      889.00          3,200,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新明和工業                          4,700     1,081.00           5,080,700
     極東開発工業                          3,100     1,224.00           3,794,400
     日信工業                          3,700     2,210.00           8,177,000
     トピー工業                          1,400     1,260.00           1,764,000
     ティラド                           400    1,364.00            545,600
     タチエス                          2,800      929.00          2,601,200
     ＮＯＫ                          9,300     1,206.00          11,215,800
     フタバ産業                          4,900      483.00          2,366,700
     ＫＹＢ                          2,000     2,081.00           4,162,000
     市光工業                          2,600      480.00          1,248,000
     大同メタル工業                          3,200      530.00          1,696,000
     プレス工業                          7,800      251.00          1,957,800
     ミクニ                          1,800      256.00           460,800
     太平洋工業                          3,400      940.00          3,196,000
     ケーヒン                          4,100     2,545.00          10,434,500
     河西工業                          2,300      507.00          1,166,100
     アイシン精機                         13,900      3,060.00          42,534,000
     マツダ                         49,800       585.00         29,133,000
     今仙電機製作所                          1,500      762.00          1,143,000
     本田技研工業                         133,400      2,538.00          338,569,200
     スズキ                         33,600      3,345.00          112,392,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         52,600      2,115.00          111,249,000
     安永                           800     993.00           794,400
     ヤマハ発動機                         22,000      1,365.00          30,030,000
     ショーワ                          4,100     2,256.00           9,249,600
     小糸製作所                         10,100      4,005.00          40,450,500
     ＴＢＫ                          2,100      460.00           966,000
     エクセディ                          2,300     1,664.00           3,827,200
     豊田合成                          5,600     2,012.00          11,267,200
     愛三工業                          2,700      551.00          1,487,700
     盟和産業                           200     938.00           187,600
     日本プラスト                          1,100      444.00           488,400
     ヨロズ                          1,700     1,093.00           1,858,100
     エフ・シー・シー                          2,800     1,539.00           4,309,200
     新家工業                           200    1,078.00            215,600
     シマノ                          6,300     17,150.00          108,045,000
     テイ・エス　テック
                               4,000     2,869.00          11,476,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          8,500      344.00          2,924,000
     三十三フィナンシャルグループ                          1,600     1,524.00           2,438,400
     第四北越フィナンシャルグループ                          2,900     2,263.00           6,562,700
     ジャムコ                           800     652.00           521,600
     小野建                          1,400     1,155.00           1,617,000
     はるやまホールディングス                           700     741.00           518,700
     南陽                           400    1,379.00            551,600
     ノジマ
                               2,900     1,874.00           5,434,600
     佐鳥電機                          1,400      828.00          1,159,200
     カッパ・クリエイト                          2,400     1,383.00           3,319,200
     エコートレーディング                          1,200      500.00           600,000
     伯東                          1,400      965.00          1,351,000
     コンドーテック                          1,500      964.00          1,446,000
                                144/235


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中山福                          1,900      477.00           906,300
     ライトオン                          1,200      499.00           598,800
     ナガイレーベン                          2,300     2,585.00           5,945,500
     ジーンズメイト                           600     238.00           142,800
     三菱食品                          1,900     2,610.00           4,959,000
     良品計画                         22,100      1,366.00          30,188,600
     三城ホールディングス                           600     268.00           160,800
     松田産業                          1,400     1,371.00           1,919,400
     第一興商                          2,500     3,375.00           8,437,500
     メディパルホールディングス                         18,200      2,077.00          37,801,400
     アドヴァン                          2,500     1,105.00           2,762,500
     ＳＰＫ                          1,000     1,300.00           1,300,000
     萩原電気ホールディングス                           600    2,174.00           1,304,400
     アルビス                           600    2,049.00           1,229,400
     アズワン                          1,100     9,930.00          10,923,000
     スズデン                           600    1,177.00            706,200
     尾家産業                           700    1,500.00           1,050,000
     シモジマ                          1,300     1,248.00           1,622,400
     ドウシシャ                          1,700     1,386.00           2,356,200
     小津産業                           700    1,917.00           1,341,900
     コナカ                          1,700      321.00           545,700
     高速                          1,100     1,451.00           1,596,100
     ハウス　オブ　ローゼ                           100    1,545.00            154,500
     Ｇ－７ホールディングス                          1,000     2,404.00           2,404,000
     たけびし                           700    1,385.00            969,500
     イオン北海道                          2,200      795.00          1,749,000
     コジマ                          2,800      399.00          1,117,200
     ヒマラヤ                           400     745.00           298,000
     コーナン商事                          2,300     2,645.00           6,083,500
     ネットワンシステムズ                          6,400     3,255.00          20,832,000
     エコス                           600    1,914.00           1,148,400
     ワタミ                          2,000     1,052.00           2,104,000
     マルシェ                           200     595.00           119,000
     リックス                           500    1,464.00            732,000
     システムソフト                          3,800       74.00          281,200
     パン・パシフィック・インターナショ
                               36,700      2,100.00          77,070,000
     ナルホールディングス
     丸文                          1,700      504.00           856,800
     西松屋チェーン                          3,800      843.00          3,203,400
     ゼンショーホールディングス                          8,000     2,187.00          17,496,000
     ハピネット                          1,500     1,075.00           1,612,500
     幸楽苑ホールディングス                          1,100     1,564.00           1,720,400
     ハークスレイ                           200    1,015.00            203,000
     橋本総業ホールディングス                           400    1,854.00            741,600
     日本ライフライン                          5,000     1,282.00           6,410,000
     サイゼリヤ                          2,600     2,293.00           5,961,800
     タカショー                          2,100      469.00           984,900
     ＶＴホールディングス                          6,400      291.00          1,862,400
     マルカ                           800    1,775.00           1,420,000
     アルゴグラフィックス                          1,400     3,485.00           4,879,000
                                145/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     魚力                           400    1,496.00            598,400
     ＩＤＯＭ                          4,900      447.00          2,190,300
     日本エム・ディ・エム                          1,000     1,595.00           1,595,000
     フジ・コーポレーション                           400    1,865.00            746,000
     ユナイテッドアローズ                          1,700     1,800.00           3,060,000
     進和                          1,000     1,766.00           1,766,000
     エスケイジャパン                           400     297.00           118,800
     ダイトロン                           800    1,499.00           1,199,200
     ハイデイ日高                          2,400     1,735.00           4,164,000
     シークス                          2,300      931.00          2,141,300
     京都きもの友禅                           700     221.00           154,700
     コロワイド                          5,600     1,499.00           8,394,400
     ピーシーデポコーポレーション                          2,300      574.00          1,320,200
     田中商事                           900     695.00           625,500
     オーハシテクニカ                          1,100     1,461.00           1,607,100
     壱番屋                          1,200     4,570.00           5,484,000
     白銅                           700    1,285.00            899,500
     ＰＬＡＮＴ                           400     622.00           248,800
     スギホールディングス                          3,400     6,370.00          21,658,000
     薬王堂ホールディングス                           800    2,648.00           2,118,400
     島津製作所                         20,200      2,635.00          53,227,000
     ＪＭＳ                          1,600      842.00          1,347,200
     長野計器                          1,300      784.00          1,019,200
     ブイ・テクノロジー                           800    3,870.00           3,096,000
     スター精密                          2,600     1,187.00           3,086,200
     東京計器                          1,000      740.00           740,000
     愛知時計電機                           100    4,390.00            439,000
     インターアクション                           900    2,459.00           2,213,100
     オーバル                          1,600      229.00           366,400
     東京精密                          3,100     3,415.00          10,586,500
     マニー                          6,800     2,433.00          16,544,400
     ニコン                         25,700       984.00         25,288,800
     トプコン                          8,600      842.00          7,241,200
     オリンパス                         93,900      1,681.50          157,892,850
     理研計器                          1,300     1,975.00           2,567,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,000     5,180.00          15,540,000
     キヤノン電子
                               1,700     1,566.00           2,662,200
     タムロン                          1,400     1,807.00           2,529,800
     ＨＯＹＡ                         33,900      9,872.00          334,660,800
     シード                           700     822.00           575,400
     ノーリツ鋼機                          1,100     1,225.00           1,347,500
     エー・アンド・デイ                          1,500      777.00          1,165,500
     朝日インテック                         19,200      2,778.00          53,337,600
     キヤノン                         90,900      2,184.50          198,571,050
     リコー
                               43,000       763.00         32,809,000
     シチズン時計                         19,600       371.00          7,271,600
     リズム時計工業                           400     641.00           256,400
     大研医器                          1,300      641.00           833,300
     メニコン                          2,400     4,640.00          11,136,000
     シンシア                           400     352.00           140,800
                                146/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中本パックス                           300    1,461.00            438,300
     スノーピーク                           900     812.00           730,800
     パラマウントベッドホールディングス                          1,800     4,475.00           8,055,000
     トランザクション                          1,000      981.00           981,000
     粧美堂                           500     369.00           184,500
     ニホンフラッシュ                          1,600     1,236.00           1,977,600
     前田工繊                          1,900     2,050.00           3,895,000
     永大産業                          1,700      277.00           470,900
     アートネイチャー                          1,800      671.00          1,207,800
     バンダイナムコホールディングス                         17,500      5,479.00          95,882,500
     アイフィスジャパン                           500     690.00           345,000
     共立印刷                          2,500      145.00           362,500
     ＳＨＯＥＩ                          1,500     2,081.00           3,121,500
     フランスベッドホールディングス                          2,400      884.00          2,121,600
     マーベラス                          2,500      557.00          1,392,500
     パイロットコーポレーション                          2,800     3,530.00           9,884,000
     萩原工業                          1,000     1,289.00           1,289,000
     エイベックス                          2,700      817.00          2,205,900
     トッパン・フォームズ                          4,000      956.00          3,824,000
     フジシールインターナショナル                          3,700     1,854.00           6,859,800
     タカラトミー                          7,500      876.00          6,570,000
     廣済堂                          1,300      780.00          1,014,000
     エステールホールディングス                           300     598.00           179,400
     アーク                          6,900       90.00          621,000
     レック                          1,800     1,293.00           2,327,400
     タカノ                           600     717.00           430,200
     三光合成                          1,900      299.00           568,100
     プロネクサス                          1,300     1,099.00           1,428,700
     ホクシン                          1,600      114.00           182,400
     ウッドワン                           500    1,042.00            521,000
     大建工業                          1,000     1,595.00           1,595,000
     きもと                          3,300      140.00           462,000
     凸版印刷                         24,100      1,558.00          37,547,800
     大日本印刷                         22,200      2,216.00          49,195,200
     共同印刷                           500    2,800.00           1,400,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          3,600      797.00          2,869,200
     光村印刷
                                100    1,638.00            163,800
     藤森工業                          1,500     3,220.00           4,830,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           700    1,842.00           1,289,400
     前澤化成工業                          1,100     1,048.00           1,152,800
     未来工業                           800    1,958.00           1,566,400
     アシックス                         14,200      1,005.00          14,271,000
     ツツミ                           600    1,624.00            974,400
     ウェーブロックホールディングス                           500     721.00           360,500
     ＪＳＰ                          1,000     1,374.00           1,374,000
     ニチハ                          2,300     2,053.00           4,721,900
     エフピコ                          1,900     8,170.00          15,523,000
     小松ウオール工業                           500    1,840.00            920,000
     ヤマハ                         10,100      4,385.00          44,288,500
     河合楽器製作所                           500    3,025.00           1,512,500
                                147/235


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クリナップ                          1,600      525.00           840,000
     ピジョン                         10,300      4,040.00          41,612,000
     天馬                          1,000     1,524.00           1,524,000
     オリバー                           400    2,707.00           1,082,800
     兼松サステック                           100    1,497.00            149,700
     キングジム                          1,400      885.00          1,239,000
     象印マホービン                          5,000     1,656.00           8,280,000
     リンテック                          4,000     2,380.00           9,520,000
     信越ポリマー                          3,400      850.00          2,890,000
     東リ                          3,800      257.00           976,600
     イトーキ                          3,500      330.00          1,155,000
     任天堂                         10,400     44,300.00          460,720,000
     三菱鉛筆                          2,700     1,370.00           3,699,000
     松風                           800    1,587.00           1,269,600
     タカラスタンダード                          3,500     1,588.00           5,558,000
     コクヨ                          8,100     1,305.00          10,570,500
     ナカバヤシ                          1,400      535.00           749,000
     ニフコ                          6,200     2,043.00          12,666,600
     立川ブラインド工業                           600    1,128.00            676,800
     グローブライド                           700    1,979.00           1,385,300
     オカムラ                          5,800      797.00          4,622,600
     バルカー                          1,200     1,819.00           2,182,800
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           200    1,332.00            266,400
     伊藤忠商事                         117,200      2,159.50          253,093,400
     丸紅                         174,400       471.40         82,212,160
     スクロール                          2,300      332.00           763,600
     高島                           400    1,542.00            616,800
     ヨンドシーホールディングス                          1,600     1,679.00           2,686,400
     三陽商会                          1,000      889.00           889,000
     長瀬産業                          9,700     1,259.00          12,212,300
     ナイガイ                           900     418.00           376,200
     蝶理                          1,200     1,682.00           2,018,400
     豊田通商                         18,700      2,532.00          47,348,400
     オンワードホールディングス                         10,300       331.00          3,409,300
     三共生興                          3,200      463.00          1,481,600
     兼松                          6,400     1,142.00           7,308,800
     美津濃
                               1,500     1,819.00           2,728,500
     ツカモトコーポレーション                           500    1,109.00            554,500
     ファミリーマート                         13,400      1,826.00          24,468,400
     ルックホールディングス                           500     790.00           395,000
     三井物産                         147,400      1,590.50          234,439,700
     日本紙パルプ商事                          1,000     3,615.00           3,615,000
     東京エレクトロン                         10,800     22,490.00          242,892,000
     カメイ                          2,200     1,050.00           2,310,000
     東都水産
                                300    2,921.00            876,300
     ＯＵＧホールディングス                           400    2,690.00           1,076,000
     スターゼン                           700    4,390.00           3,073,000
     セイコーホールディングス                          2,400     1,767.00           4,240,800
     山善                          6,700      917.00          6,143,900
     椿本興業                           400    3,300.00           1,320,000
                                148/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友商事                         105,900      1,292.00          136,822,800
     日本ユニシス                          5,200     3,125.00          16,250,000
     内田洋行                           700    5,390.00           3,773,000
     三菱商事                         117,400      2,341.50          274,892,100
     第一実業                           900    3,645.00           3,280,500
     キヤノンマーケティングジャパン                          4,400     2,136.00           9,398,400
     西華産業                          1,100     1,133.00           1,246,300
     佐藤商事                          1,400      867.00          1,213,800
     菱洋エレクトロ                          1,900     2,484.00           4,719,600
     東京産業                          2,000      492.00           984,000
     ユアサ商事                          1,600     2,993.00           4,788,800
     神鋼商事                           500    1,815.00            907,500
     トルク                          1,500      278.00           417,000
     阪和興業                          3,000     1,733.00           5,199,000
     正栄食品工業                          1,100     3,915.00           4,306,500
     カナデン                          1,700     1,227.00           2,085,900
     菱電商事                          1,600     1,347.00           2,155,200
     ニプロ                         11,700      1,198.00          14,016,600
     フルサト工業                          1,000     1,370.00           1,370,000
     岩谷産業                          3,900     3,730.00          14,547,000
     ナイス                          1,100      806.00           886,600
     昭光通商                          1,400      570.00           798,000
     極東貿易                           500    1,406.00            703,000
     イワキ                          2,800      440.00          1,232,000
     兼松エレクトロニクス                           800    3,740.00           2,992,000
     三愛石油                          4,400     1,139.00           5,011,600
     稲畑産業                          3,800     1,187.00           4,510,600
     ＧＳＩクレオス                           500    1,050.00            525,000
     明和産業                          2,000      489.00           978,000
     クワザワ                          1,100      498.00           547,800
     ゴールドウイン                          3,000     5,670.00          17,010,000
     ユニ・チャーム                         32,700      4,011.00          131,159,700
     デサント                          3,200     1,360.00           4,352,000
     キング                           700     489.00           342,300
     ワキタ                          3,800     1,008.00           3,830,400
     ヤマトインターナショナル                          1,300      348.00           452,400
     東邦ホールディングス
                               5,500     2,216.00          12,188,000
     サンゲツ                          4,800     1,580.00           7,584,000
     ミツウロコグループホールディングス                          2,900     1,151.00           3,337,900
     シナネンホールディングス                           900    2,765.00           2,488,500
     伊藤忠エネクス                          4,100      802.00          3,288,200
     サンリオ                          4,800     1,636.00           7,852,800
     サンワ　テクノス                          1,500      821.00          1,231,500
     リョーサン                          2,000     2,362.00           4,724,000
     新光商事
                               2,900      869.00          2,520,100
     トーホー                           900    1,780.00           1,602,000
     三信電気                          1,000     1,530.00           1,530,000
     東陽テクニカ                          2,200     1,021.00           2,246,200
     モスフードサービス                          2,500     2,796.00           6,990,000
     加賀電子                          1,700     1,974.00           3,355,800
                                149/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三益半導体工業                          1,500     2,161.00           3,241,500
     ソーダニッカ                          2,300      602.00          1,384,600
     立花エレテック                          1,500     1,561.00           2,341,500
     木曽路                          2,200     2,324.00           5,112,800
     ＳＲＳホールディングス                          2,100      882.00          1,852,200
     千趣会                          4,000      331.00          1,324,000
     タカキュー                          1,700      130.00           221,000
     ケーヨー                          3,300      590.00          1,947,000
     上新電機                          1,900     2,057.00           3,908,300
     日本瓦斯                          2,700     3,900.00          10,530,000
     ロイヤルホールディングス                          2,900     1,812.00           5,254,800
     東天紅                           200     868.00           173,600
     いなげや                          2,100     1,590.00           3,339,000
     島忠                          3,200     2,769.00           8,860,800
     チヨダ                          1,500     1,044.00           1,566,000
     ライフコーポレーション                          1,300     3,155.00           4,101,500
     リンガーハット                          2,100     2,225.00           4,672,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                          1,900      432.00           820,800
     テンアライド                          1,800      371.00           667,800
     ＡＯＫＩホールディングス                          2,900      638.00          1,850,200
     オークワ                          2,700     1,382.00           3,731,400
     コメリ                          2,600     2,326.00           6,047,600
     青山商事                          3,100      882.00          2,734,200
     しまむら                          2,000     6,820.00          13,640,000
     はせがわ                           700     408.00           285,600
     高島屋                         12,400       953.00         11,817,200
     松屋                          3,400      606.00          2,060,400
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          7,600      798.00          6,064,800
     近鉄百貨店                           600    2,590.00           1,554,000
     丸井グループ                         15,300      1,727.00          26,423,100
     クレディセゾン                         11,800      1,189.00          14,030,200
     アクシアル　リテイリング                          1,400     3,945.00           5,523,000
     イオン                         64,200      2,175.00          139,635,000
     イズミ                          3,300     3,195.00          10,543,500
     フォーバル                           900    1,150.00           1,035,000
     平和堂                          3,400     1,814.00           6,167,600
     フジ
                               2,000     1,713.00           3,426,000
     ヤオコー                          1,900     6,720.00          12,768,000
     ゼビオホールディングス                          2,100      900.00          1,890,000
     ケーズホールディングス                         16,100      1,191.00          19,175,100
     ＰＡＬＴＡＣ                          2,700     5,440.00          14,688,000
     三谷産業                          3,100      430.00          1,333,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           800     641.00           512,800
     日産東京販売ホールディングス                          2,300      217.00           499,100
     新生銀行
                               12,600      1,321.00          16,644,600
     あおぞら銀行                         10,000      1,895.00          18,950,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,141,600        419.20         478,558,720
     りそなホールディングス                         183,000       324.50         59,383,500
     三井住友トラスト・ホールディングス                         31,600      3,061.00          96,727,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         115,300      2,763.50          318,631,550
                                150/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     千葉銀行                         56,100       491.00         27,545,100
     群馬銀行                         32,700       333.00         10,889,100
     武蔵野銀行                          2,300     1,324.00           3,045,200
     千葉興業銀行                          5,700      233.00          1,328,100
     筑波銀行                          7,800      166.00          1,294,800
     七十七銀行                          5,900     1,385.00           8,171,500
     青森銀行                          1,300     2,281.00           2,965,300
     秋田銀行                          1,000     1,463.00           1,463,000
     山形銀行                          1,800     1,282.00           2,307,600
     岩手銀行                          1,100     2,529.00           2,781,900
     東邦銀行                         15,100       238.00          3,593,800
     東北銀行                           500     893.00           446,500
     みちのく銀行                          1,100     1,077.00           1,184,700
     ふくおかフィナンシャルグループ                         13,900      1,574.00          21,878,600
     静岡銀行                         41,800       646.00         27,002,800
     十六銀行                          2,200     1,879.00           4,133,800
     スルガ銀行                         17,700       369.00          6,531,300
     八十二銀行                         40,900       363.00         14,846,700
     山梨中央銀行                          1,600      798.00          1,276,800
     大垣共立銀行                          3,400     2,206.00           7,500,400
     福井銀行                          1,400     1,618.00           2,265,200
     北國銀行                          1,800     3,075.00           5,535,000
     清水銀行                           700    1,790.00           1,253,000
     富山銀行                           200    2,167.00            433,400
     滋賀銀行                          3,500     2,559.00           8,956,500
     南都銀行                          2,900     2,233.00           6,475,700
     百五銀行                         15,900       307.00          4,881,300
     京都銀行                          6,100     3,655.00          22,295,500
     紀陽銀行                          6,000     1,587.00           9,522,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         11,300       866.00          9,785,800
     広島銀行                         24,200       442.00         10,696,400
     山陰合同銀行                          9,700      548.00          5,315,600
     中国銀行                         14,700       994.00         14,611,800
     鳥取銀行                           500    1,130.00            565,000
     伊予銀行                         24,500       585.00         14,332,500
     百十四銀行                          1,800     1,938.00           3,488,400
     四国銀行
                               2,400      856.00          2,054,400
     阿波銀行                          2,800     2,275.00           6,370,000
     大分銀行                           800    2,132.00           1,705,600
     宮崎銀行                          1,000     2,330.00           2,330,000
     佐賀銀行                           600    1,119.00            671,400
     沖縄銀行                          1,500     3,145.00           4,717,500
     琉球銀行                          3,800     1,021.00           3,879,800
     セブン銀行                         56,100       280.00         15,708,000
     みずほフィナンシャルグループ
                             2,268,700        122.60         278,142,620
     高知銀行                           500     720.00           360,000
     山口フィナンシャルグループ                         20,900       570.00         11,913,000
     芙蓉総合リース                          1,700     5,830.00           9,911,000
     みずほリース                          2,500     2,069.00           5,172,500
     東京センチュリー                          3,300     3,585.00          11,830,500
                                151/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＢＩホールディングス                         18,600      2,112.00          39,283,200
     日本証券金融                          7,400      487.00          3,603,800
     アイフル                         25,900       244.00          6,319,600
     長野銀行                           300    1,108.00            332,400
     名古屋銀行                          1,200     2,266.00           2,719,200
     北洋銀行                         25,500       191.00          4,870,500
     愛知銀行                           600    3,135.00           1,881,000
     中京銀行                           700    2,109.00           1,476,300
     大光銀行                           500    1,506.00            753,000
     愛媛銀行                          2,300     1,106.00           2,543,800
     トマト銀行                           600     993.00           595,800
     京葉銀行                          7,200      517.00          3,722,400
     栃木銀行                          9,200      157.00          1,444,400
     北日本銀行                           600    1,934.00           1,160,400
     東和銀行                          2,800      658.00          1,842,400
     福島銀行                          3,100      166.00           514,600
     大東銀行                           900     578.00           520,200
     リコーリース                          1,300     2,963.00           3,851,900
     イオンフィナンシャルサービス                         10,100      1,074.00          10,847,400
     アコム                         33,900       435.00         14,746,500
     ジャックス                          1,900     1,769.00           3,361,100
     オリエントコーポレーション                         46,500       121.00          5,626,500
     日立キャピタル                          3,900     2,060.00           8,034,000
     アプラスフィナンシャル                         10,000       62.00          620,000
     オリックス                         104,300      1,248.00          130,166,400
     三菱ＵＦＪリース                         42,200       504.00         21,268,800
     ジャフコ                          2,600     3,430.00           8,918,000
     九州リースサービス                           400     445.00           178,000
     トモニホールディングス                         12,900       346.00          4,463,400
     大和証券グループ本社                         134,600       432.00         58,147,200
     野村ホールディングス                         295,500       441.10         130,345,050
     岡三証券グループ                         14,200       323.00          4,586,600
     丸三証券                          5,200      412.00          2,142,400
     東洋証券                          7,500      121.00           907,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                               19,300       228.00          4,400,400
     ングス
     光世証券                           700     516.00           361,200
     水戸証券                          5,100      191.00           974,100
     いちよし証券                          2,400      456.00          1,094,400
     松井証券                          9,600      759.00          7,286,400
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         31,300      3,244.00          101,537,200
     だいこう証券ビジネス                          1,200      920.00          1,104,000
     日本取引所グループ                         48,000      2,120.00          101,760,000
     マネックスグループ                         12,500       219.00          2,737,500
     極東証券                          2,100      508.00          1,066,800
     岩井コスモホールディングス                          1,400      940.00          1,316,000
     藍澤證券                          3,000      695.00          2,085,000
     フィデアホールディングス                         14,700       106.00          1,558,200
     池田泉州ホールディングス                         19,400       167.00          3,239,800
     アニコム　ホールディングス                          1,400     3,915.00           5,481,000
                                152/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                               43,600      2,963.00          129,186,800
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               13,800      1,985.00          27,393,000
     ス
     マネーパートナーズグループ                          1,900      199.00           378,100
     スパークス・グループ                          7,800      190.00          1,482,000
     第一生命ホールディングス                         94,700      1,296.50          122,778,550
     東京海上ホールディングス                         59,000      4,447.00          262,373,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                           800     763.00           610,400
     イー・ギャランティ                          1,800     1,926.00           3,466,800
     アサックス                           900     633.00           569,700
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           700    1,867.00           1,306,900
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         50,100       876.00         43,887,600
     アドバンスクリエイト                           300    1,954.00            586,200
     三井不動産                         83,200      1,896.00          157,747,200
     三菱地所                         118,200      1,781.50          210,573,300
     平和不動産                          3,200     2,929.00           9,372,800
     東京建物                         18,000      1,205.00          21,690,000
     ダイビル                          4,700     1,000.00           4,700,000
     京阪神ビルディング                          3,000     1,425.00           4,275,000
     住友不動産                         37,700      2,866.00          108,048,200
     太平洋興発                          1,000      591.00           591,000
     テーオーシー                          3,700      692.00          2,560,400
     東京楽天地                           300    4,100.00           1,230,000
     スターツコーポレーション                          2,300     2,059.00           4,735,700
     フジ住宅                          1,500      513.00           769,500
     空港施設                          1,800      425.00           765,000
     明和地所                           800     436.00           348,800
     ゴールドクレスト                          1,400     1,621.00           2,269,400
     リログループ                          8,800     2,268.00          19,958,400
     エスリード                           700    1,350.00            945,000
     日神グループホールディングス                          2,500      394.00           985,000
     日本エスコン                          3,000      729.00          2,187,000
     タカラレーベン                          7,900      355.00          2,804,500
     ＡＶＡＮＴＩＡ                           800     696.00           556,800
     イオンモール                          8,600     1,425.00          12,255,000
     毎日コムネット                           600     799.00           479,400
     ファースト住建                           700     927.00           648,900
     カチタス                          4,200     2,003.00           8,412,600
     東祥                           900    1,052.00            946,800
     トーセイ                          2,400     1,018.00           2,443,200
     穴吹興産                           400    1,530.00            612,000
     サンフロンティア不動産                          2,300      854.00          1,964,200
     エフ・ジェー・ネクスト                          1,500      789.00          1,183,500
     インテリックス                           500     527.00           263,500
     ランドビジネス                           600     293.00           175,800
     日本社宅サービス                           600    1,038.00            622,800
     グランディハウス                           900     342.00           307,800
     東武鉄道                         17,800      3,570.00          63,546,000
     相鉄ホールディングス                          5,400     2,759.00          14,898,600
                                153/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東急                         42,800      1,600.00          68,480,000
     京浜急行電鉄                         21,800      1,735.00          37,823,000
     小田急電鉄                         25,300      2,331.00          58,974,300
     京王電鉄                          8,800     5,610.00          49,368,000
     京成電鉄                         11,900      2,993.00          35,616,700
     富士急行                          2,300     3,040.00           6,992,000
     新京成電鉄                           500    2,096.00           1,048,000
     東日本旅客鉄道                         29,800      7,811.00          232,767,800
     西日本旅客鉄道                         15,100      6,274.00          94,737,400
     東海旅客鉄道                         14,100     17,105.00          241,180,500
     西武ホールディングス                         22,700      1,261.00          28,624,700
     鴻池運輸                          2,500     1,146.00           2,865,000
     西日本鉄道                          4,800     2,590.00          12,432,000
     ハマキョウレックス                          1,300     3,030.00           3,939,000
     サカイ引越センター                           900    5,430.00           4,887,000
     近鉄グループホールディングス                         16,100      5,130.00          82,593,000
     阪急阪神ホールディングス                         21,400      3,755.00          80,357,000
     南海電気鉄道                          7,600     2,404.00          18,270,400
     京阪ホールディングス                          7,200     4,780.00          34,416,000
     神戸電鉄                           400    3,770.00           1,508,000
     名古屋鉄道                         13,300      3,080.00          40,964,000
     山陽電気鉄道                          1,100     2,130.00           2,343,000
     トランコム                           500    6,820.00           3,410,000
     日本通運                          5,600     5,090.00          28,504,000
     ヤマトホールディングス                         28,200      1,912.00          53,918,400
     山九                          4,400     4,025.00          17,710,000
     日新                          1,300     1,606.00           2,087,800
     丸運                           800     224.00           179,200
     丸全昭和運輸                          1,200     2,450.00           2,940,000
     センコーグループホールディングス                          8,800      870.00          7,656,000
     トナミホールディングス                           400    4,960.00           1,984,000
     ニッコンホールディングス                          5,600     2,049.00          11,474,400
     日本石油輸送                           200    3,000.00            600,000
     福山通運                          2,100     3,700.00           7,770,000
     セイノーホールディングス                         12,100      1,286.00          15,560,600
     エスライン                           400     994.00           397,600
     神奈川中央交通
                                400    4,050.00           1,620,000
     日立物流                          3,000     2,599.00           7,797,000
     丸和運輸機関                          1,700     3,280.00           5,576,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,500     1,347.00           2,020,500
     日本郵船                         14,000      1,370.00          19,180,000
     商船三井                         10,200      1,795.00          18,309,000
     川崎汽船                          5,300     1,023.00           5,421,900
     ＮＳユナイテッド海運                           700    1,459.00           1,021,300
     飯野海運
                               7,100      317.00          2,250,700
     共栄タンカー                           300     882.00           264,600
     九州旅客鉄道                         14,100      2,873.00          40,509,300
     ＳＧホールディングス                         16,800      3,030.00          50,904,000
     日本航空                         28,100      1,792.00          50,355,200
     ＡＮＡホールディングス                         29,300      2,186.00          64,049,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パスコ                           500    1,504.00            752,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                                400    1,962.00            784,800
     グス
     シルバーライフ                           300    2,066.00            619,800
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           400    1,936.00            774,400
     一家ダイニングプロジェクト                           200     599.00           119,800
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800    2,482.00           1,985,600
     国際紙パルプ商事                          4,400      317.00          1,394,800
     ナルミヤ・インターナショナル                           100     590.00           59,000
     ブックオフグループホールディングス
                               1,100      791.00           870,100
     三菱倉庫                          5,300     2,380.00          12,614,000
     三井倉庫ホールディングス                          1,800     1,450.00           2,610,000
     住友倉庫                          5,700     1,241.00           7,073,700
     澁澤倉庫                           800    2,226.00           1,780,800
     ヤマタネ                          1,000     1,205.00           1,205,000
     東陽倉庫                          2,500      314.00           785,000
     乾汽船                          1,000     1,213.00           1,213,000
     日本トランスシティ                          3,200      480.00          1,536,000
     ケイヒン                           100    1,272.00            127,200
     中央倉庫                           900    1,066.00            959,400
     川西倉庫                           300    1,010.00            303,000
     安田倉庫                          1,400      865.00          1,211,000
     ファイズホールディングス                           400    1,135.00            454,000
     東洋埠頭                           400    1,306.00            522,400
     宇徳                          1,300      455.00           591,500
     上組                          9,100     1,916.00          17,435,600
     キムラユニティー                           400     998.00           399,200
     キユーソー流通システム                           400    1,706.00            682,400
     近鉄エクスプレス                          3,500     1,525.00           5,337,500
     東海運                          1,800      252.00           453,600
     エーアイテイー                           900     739.00           665,100
     内外トランスライン                           500    1,104.00            552,000
     ショーエイコーポレーション                           200     734.00           146,800
     日本コンセプト                           600    1,446.00            867,600
     東京放送ホールディングス                         10,100      1,664.00          16,806,400
     日本テレビホールディングス                         13,800      1,188.00          16,394,400
     朝日放送グループホールディングス                          1,400      704.00           985,600
     テレビ朝日ホールディングス                          4,600     1,610.00           7,406,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         10,800       410.00          4,428,000
     テレビ東京ホールディングス                          1,300     2,450.00           3,185,000
     日本ＢＳ放送                           600    1,029.00            617,400
     ビジョン                          1,500      789.00          1,183,500
     スマートバリュー                           500     833.00           416,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                                800    1,438.00           1,150,400
     Ｓ
     コネクシオ                           900    1,542.00           1,387,800
     クロップス                           100     642.00           64,200
     日本電信電話                         222,000      2,447.50          543,345,000
     ＫＤＤＩ                         124,000      3,175.00          393,700,000
     ソフトバンク                         151,100      1,455.50          219,926,050
                                155/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     光通信                          1,700     22,180.00           37,706,000
     ＮＴＴドコモ                         123,000      3,135.00          385,605,000
     エムティーアイ                          1,600      581.00           929,600
     ＧＭＯインターネット                          6,600     2,363.00          15,595,800
     ファイバーゲート                           600    1,355.00            813,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                                600     439.00           263,400
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,600     1,649.00           7,585,400
     学研ホールディングス                          2,300     1,716.00           3,946,800
     ゼンリン
                               3,200     1,245.00           3,984,000
     昭文社ホールディングス                          1,100      387.00           425,700
     インプレスホールディングス                          1,700      160.00           272,000
     東京電力ホールディングス                         135,400       359.00         48,608,600
     中部電力                         51,800      1,454.00          75,317,200
     関西電力                         64,000      1,053.50          67,424,000
     中国電力                         24,600      1,456.00          35,817,600
     北陸電力                         15,900       710.00         11,289,000
     東北電力                         42,000      1,024.00          43,008,000
     四国電力                         15,100       799.00         12,064,900
     九州電力                         34,700       868.00         30,119,600
     北海道電力                         16,100       413.00          6,649,300
     沖縄電力                          3,200     2,026.00           6,483,200
     電源開発                         13,400      1,977.00          26,491,800
     エフオン                           900     517.00           465,300
     イーレックス                          2,400     1,568.00           3,763,200
     レノバ                          2,900      903.00          2,618,700
     東京瓦斯                         32,700      2,491.50          81,472,050
     大阪瓦斯                         33,000      2,061.00          68,013,000
     東邦瓦斯                          8,300     5,670.00          47,061,000
     北海道瓦斯                           800    1,575.00           1,260,000
     広島ガス                          3,100      355.00          1,100,500
     西部瓦斯                          1,800     2,718.00           4,892,400
     静岡ガス                          4,800      957.00          4,593,600
     メタウォーター                           900    4,335.00           3,901,500
     アイネット                           700    1,570.00           1,099,000
     松竹                          1,100     12,340.00           13,574,000
     東宝                          9,800     3,565.00          34,937,000
     エイチ・アイ・エス                          2,500     1,477.00           3,692,500
     東映                           600    13,880.00           8,328,000
     ラックランド                           400    1,919.00            767,600
     エヌ・ティ・ティ・データ                         44,400      1,131.00          50,216,400
     共立メンテナンス                          2,600     2,878.00           7,482,800
     イチネンホールディングス                          1,800     1,145.00           2,061,000
     建設技術研究所                          1,200     1,751.00           2,101,200
     スペース                           800     998.00           798,400
     長　大                           700     856.00           599,200
     アインホールディングス                          2,100     6,160.00          12,936,000
     燦ホールディングス                           600    1,271.00            762,600
     ピー・シー・エー                           300    3,740.00           1,122,000
     スバル興業                           100    7,850.00            785,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京テアトル                           700    1,192.00            834,400
     タナベ経営                           200    1,220.00            244,000
     ビジネスブレイン太田昭和                           300    2,772.00            831,600
     ナガワ                           500    7,530.00           3,765,000
     よみうりランド                           400    3,340.00           1,336,000
     東京都競馬                          1,100     3,715.00           4,086,500
     常磐興産                           600    1,344.00            806,400
     カナモト                          2,700     2,141.00           5,780,700
     東京ドーム                          6,600      803.00          5,299,800
     ＤＴＳ                          3,700     2,153.00           7,966,100
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               7,100     4,545.00          32,269,500
     ングス
     シーイーシー                          1,700     1,670.00           2,839,000
     カプコン                          7,900     3,385.00          26,741,500
     西尾レントオール                          1,500     2,261.00           3,391,500
     アイ・エス・ビー                           300    1,670.00            501,000
     日本空港ビルデング                          5,400     3,945.00          21,303,000
     トランス・コスモス                          1,600     2,182.00           3,491,200
     乃村工藝社                          6,700      836.00          5,601,200
     ジャステック                           900    1,158.00           1,042,200
     ＳＣＳＫ                          3,800     4,930.00          18,734,000
     藤田観光                           700    1,793.00           1,255,100
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,100      939.00          1,032,900
     日本管財                          1,700     1,848.00           3,141,600
     トーカイ                          1,600     2,816.00           4,505,600
     白洋舎                           100    2,755.00            275,500
     セコム                         17,200      9,029.00          155,298,800
     日本システムウエア                           500    2,129.00           1,064,500
     セントラル警備保障                           800    4,330.00           3,464,000
     アイネス                          1,700     1,485.00           2,524,500
     丹青社                          2,900      694.00          2,012,600
     メイテック                          2,000     4,730.00           9,460,000
     ＴＫＣ                          1,400     5,120.00           7,168,000
     富士ソフト                          2,100     3,900.00           8,190,000
     応用地質                          1,800     1,287.00           2,316,600
     船井総研ホールディングス                          3,300     2,345.00           7,738,500
     ＮＳＤ                          5,400     1,593.00           8,602,200
     進学会ホールディングス                           600     528.00           316,800
     丸紅建材リース                           200    1,423.00            284,600
     オオバ                          1,200      645.00           774,000
     コナミホールディングス                          6,000     3,435.00          20,610,000
     いであ                           500    1,561.00            780,500
     学究社                           300    1,103.00            330,900
     ベネッセホールディングス                          5,500     3,110.00          17,105,000
     イオンディライト                          2,000     3,125.00           6,250,000
     ナック                           800     872.00           697,600
     福井コンピュータホールディングス                           700    2,891.00           2,023,700
     ニチイ学館                          2,300     1,155.00           2,656,500
     ダイセキ                          2,800     2,455.00           6,874,000
     ステップ                           500    1,396.00            698,000
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日鉄物産                          1,200     3,305.00           3,966,000
     泉州電業                           600    2,510.00           1,506,000
     元気寿司                           400    2,414.00            965,600
     トラスコ中山                          3,700     2,365.00           8,750,500
     ヤマダ電機                         50,900       520.00         26,468,000
     オートバックスセブン                          6,500     1,303.00           8,469,500
     モリト                          1,700      674.00          1,145,800
     アークランドサカモト                          2,400     1,067.00           2,560,800
     ニトリホールディングス                          7,200     16,795.00          120,924,000
     グルメ杵屋                          1,100      928.00          1,020,800
     愛眼                          1,300      210.00           273,000
     ケーユーホールディングス                           500     772.00           386,000
     吉野家ホールディングス                          5,600     2,276.00          12,745,600
     加藤産業                          2,500     3,645.00           9,112,500
     北恵                           700     856.00           599,200
     イノテック                          1,000      927.00           927,000
     イエローハット                          3,300     1,491.00           4,920,300
     松屋フーズホールディングス                           800    3,810.00           3,048,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          1,100     2,028.00           2,230,800
     ＪＫホールディングス                          1,800      728.00          1,310,400
     サガミホールディングス                          2,300     1,279.00           2,941,700
     日伝                          1,800     2,049.00           3,688,200
     関西スーパーマーケット                          1,300     1,062.00           1,380,600
     ミロク情報サービス                          1,400     2,681.00           3,753,400
     北沢産業                          2,100      272.00           571,200
     杉本商事                          1,000     1,766.00           1,766,000
     因幡電機産業                          5,000     2,284.00          11,420,000
     王将フードサービス                          1,200     5,800.00           6,960,000
     プレナス                          1,900     1,814.00           3,446,600
     ミニストップ                          1,400     1,496.00           2,094,400
     アークス                          3,400     2,035.00           6,919,000
     バローホールディングス                          3,600     2,009.00           7,232,400
     東テク                           600    2,090.00           1,254,000
     ミスミグループ本社                         21,100      2,630.00          55,493,000
     藤久                           400     807.00           322,800
     アルテック                          2,200      206.00           453,200
     ベルク
                                800    6,070.00           4,856,000
     大　庄                           800    1,217.00            973,600
     タキヒヨー                           800    1,676.00           1,340,800
     ファーストリテイリング                          2,200     51,930.00          114,246,000
     ソフトバンクグループ                         132,000      4,668.00          616,176,000
     蔵王産業                           600    1,427.00            856,200
     スズケン                          7,100     4,095.00          29,074,500
     サンドラッグ                          6,300     3,640.00          22,932,000
     サックスバー　ホールディングス
                               1,100      531.00           584,100
     ジェコス                          1,300      879.00          1,142,700
     ヤマザワ                           400    1,710.00            684,000
     やまや                           300    2,237.00            671,100
     グローセル                          2,500      426.00          1,065,000
     ベルーナ                          3,300      502.00          1,656,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                       19,885,400                34,792,997,840
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年5月8日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              534,126,187
         コール・ローン                                              34,705,774
         株式                                            27,594,088,808
         投資信託受益証券                                              49,067,276
         投資証券                                              673,690,177
         派生商品評価勘定                                              69,348,577
         未収入金                                                145,313
         未収配当金                                              34,165,965
                                                       621,511,748
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            29,610,849,825
       資産合計                                              29,610,849,825
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                               1,402,016
         未払解約金                                              13,942,000
         流動負債合計                                              15,344,016
       負債合計                                                15,344,016
      純資産の部
       元本等
         元本                                            16,518,425,621
         剰余金
                                                     13,077,080,188
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            29,595,505,809
       純資産合計                                              29,595,505,809
      負債純資産合計                                               29,610,849,825
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年5月9日
              項目
                                      至　令和2年5月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                       項目                        令和2年5月8日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           15,015,808,427円
         本額
         同期中追加設定元本額                                           10,856,834,110円
         同期中一部解約元本額                                           9,354,216,916円
         元本の内訳
         ファンド名
         動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                              3,047,212円
         コア資産形成ファンド                                              2,719,976円
         ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           12,236,937,691円
         ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                             303,995,231円
         ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド                                             21,213,198円
         ラップ）
         ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                             557,620,659円
         ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           3,392,891,654円
         計                                           16,518,425,621円
     ２.   受益権の総数                                           16,518,425,621口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年5月9日
                   項目
                                           至　令和2年5月8日
     １.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     ２.
                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     ３.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年5月8日現在
     １.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２.     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年5月8日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               △1,357,008,252
     投資信託受益証券                                                △14,989,824
     投資証券                                                △116,139,552
     合計                                               △1,488,137,628
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     株式関連
                                       令和2年5月8日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,178,930,202              －    1,246,876,763          67,946,561
     合計                      1,178,930,202              －    1,246,876,763          67,946,561
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年5月8日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.7917円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (17,917円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                    令和2年5月8日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                              3,184     2,367.610          7,538,470.240
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                              13,391       93.990        1,258,620.090
              AES  CORP
                              5,297       12.120          64,199.640
              ABIOMED    INC
                               284     188.330          53,485.720
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              6,698      121.230          811,998.540
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              8,022       51.950         416,742.900
              ADOBE   INC
                              3,665      366.780         1,344,248.700
              CHUBB   LTD
                              3,423       98.990         338,842.770
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              1,673      226.800          379,436.400
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                               124     511.070          63,372.680
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                               510     123.610          63,041.100
              RALPH   LAUREN    CORP
                               287      70.230          20,156.010
              ALLSTATE     CORP
                              2,453      100.850          247,385.050
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              5,410      132.790          718,393.900
              INC
              AMGEN   INC
                              4,493      233.330         1,048,351.690
              HESS   CORP
                              2,005       46.400          93,032.000
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              5,276       86.730         457,587.480
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              3,852       78.600         302,767.200
              AFLAC   INC
                              5,574       35.870         199,939.380
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              6,011       25.520         153,400.720
              AMERCO                  51     283.680          14,467.680
              ANALOG    DEVICES
                              2,864      106.350          304,586.400
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                              1,701       96.920         164,860.920
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                              5,780       28.520         164,845.600
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                               406     102.950          41,797.700
              VALERO    ENERGY    CORP
                              2,780       61.260         170,302.800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              APACHE    CORP
                              2,701       11.880          32,087.880
              ANSYS   INC
                               650     260.760          169,494.000
              APPLE   INC
                              33,577       303.740        10,198,677.980
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              7,050       51.250         361,312.500
              ALBEMARLE     CORP
                               720      59.740          43,012.800
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              4,096       34.760         142,376.960
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               733      71.760          52,600.080
              CORP
              AMEREN    CORP
                              2,050       69.650         142,782.500
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                               524      62.140          32,561.360
              AUTOLIV    INC
                               615      57.970          35,651.550
              AUTODESK     INC
                              1,675      184.000          308,200.000
              AUTOMATIC     DATA
                              3,281      147.770          484,833.370
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                               167    1,012.160           169,030.720
              AVERY   DENNISON     CORP
                               658     104.320          68,642.560
              BALL   CORP
                              2,367       65.890         155,961.630
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                              9,930      173.480         1,722,656.400
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              6,329       34.850         220,565.650
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              3,724       88.440         329,350.560
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              2,059      256.250          527,618.750
              AMETEK    INC
                              1,606       83.310         133,795.860
              VERIZON    COMM   INC
                              31,300       55.580        1,739,654.000
              WR  BERKLEY    CORP
                              1,198       51.130          61,253.740
              BEST   BUY  CO  INC
                              1,690       76.250         128,862.500
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                               159     460.420          73,206.780
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              2,242       84.600         189,673.200
              FIRSTENERGY      CORP
                              3,965       40.210         159,432.650
              BOEING    CO
                              4,048      128.650          520,775.200
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              1,054       45.160          47,598.640
              BORGWARNER      INC
                              1,582       27.840          44,042.880
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              10,628       37.000         393,236.000
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                               931      71.950          66,985.450
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               780     128.780          100,448.400
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                               181     732.740          132,625.940
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              17,719       61.040        1,081,567.760
              INGREDION     INC
                               418      80.910          33,820.380
              ONEOK   INC
                              3,360       29.750          99,960.000
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               644      62.280          40,108.320
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                               657     112.730          74,063.610
              SEMPRA    ENERGY
                              2,146      123.730          265,524.580
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FEDEX   CORP
                              1,887      116.740          220,288.380
              VERISIGN     INC
                               826     211.780          174,930.280
              AMPHENOL     CORP
                              2,328       87.240         203,094.720
              BROWN-FORMAN       CORP
                              2,322       64.650         150,117.300
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              9,708       5.520         53,588.160
              CSX  CORP
                              5,591       63.920         357,376.720
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              3,192       19.980          63,776.160
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              1,072       50.240          53,857.280
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              1,896       48.720          92,373.120
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              1,273      164.770          209,752.210
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              2,159       48.520         104,754.680
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                              3,008       13.530          40,698.240
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              4,188      107.290          449,330.520
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                               865     107.210          92,736.650
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                               919     150.680          138,474.920
              CENTURYLINK      INC
                              7,253       9.520         69,048.560
              CERNER    CORP
                              2,448       66.990         163,991.520
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                              23,655       91.210        2,157,572.550
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              1,848       72.380         133,758.240
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              1,240       55.010          68,212.400
              CORP
              CINTAS    CORP
                               654     213.400          139,563.600
              CISCO   SYSTEMS    INC
                              32,153       41.370        1,330,169.610
              CLOROX    COMPANY
                               945     201.990          190,880.550
              COCA-COLA     CO/THE
                              30,773       44.600        1,372,475.800
              COPART    INC
                              1,690       81.550         137,819.500
              COGNEX    CORP
                              1,331       55.700          74,136.700
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              6,193       68.800         426,078.400
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              2,165       85.980         186,146.700
              CL  A
              COMERICA     INC
                              1,171       32.370          37,905.270
              NRG  ENERGY,    INC.
                              1,989       32.120          63,886.680
              COMCAST    CORP-CL    A
                              34,399       35.580        1,223,916.420
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              3,611       33.170         119,776.870
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              2,479       74.070         183,619.530
              CMS  ENERGY    CORP
                              2,385       54.540         130,077.900
              COOPER    COS  INC
                               403     303.900          122,471.700
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              1,130       37.600          42,488.000
              CORNING    INC
                              5,334       20.950         111,747.300
              SEALED    AIR  CORP
                              1,552       28.530          44,278.560
              HEICO   CORP-CL    A
                               523      67.450          35,276.350
              CUMMINS    INC
                              1,057      155.720          164,596.040
              DR  HORTON    INC
                              2,577       47.160         121,531.320
              DANAHER    CORP
                              4,727      163.480          772,769.960
              MOODY'S    CORP
                              1,280      247.690          317,043.200
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              4,165       58.760         244,735.400
              SOLUTIONS
                                167/235


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TARGET    CORP
                              3,851      113.360          436,549.360
              DEERE   & CO
                              2,272      136.000          308,992.000
              MORGAN    STANLEY
                              9,142       38.810         354,801.020
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              1,832       81.210         148,776.720
              COSTAR    GROUP   INC
                               283     638.990          180,834.170
              THE  WALT   DISNEY    CO
                              13,647       105.570         1,440,713.790
              DOLLAR    TREE   INC
                              1,842       76.690         141,262.980
              DOVER   CORP
                              1,027       91.070          93,528.890
              OMNICOM    GROUP
                              1,693       53.630          90,795.590
              DTE  ENERGY    CO
                              1,410       98.720         139,195.200
              DUKE   ENERGY    CORP
                              5,363       80.310         430,702.530
              FLOWSERVE     CORP
                              1,374       27.430          37,688.820
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               888      70.530          62,630.640
              EBAY   INC
                              5,751       41.370         237,918.870
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                              64,426       22.840        1,471,489.840
              CITIGROUP     INC
                              16,403       44.640         732,229.920
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              1,087       60.470          65,730.890
              E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                              1,929       39.970          77,102.130
              EATON   CORP   PLC
                              3,090       80.260         248,003.400
              EATON   VANCE   CORP
                               642      35.980          23,099.160
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              2,176       81.370         177,061.120
              DISH   NETWORK    CORP
                              1,771       23.350          41,352.850
              ECOLAB    INC
                              1,964      194.120          381,251.680
              PERKINELMER      INC
                               852      92.760          79,031.520
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              2,066      116.800          241,308.800
              SALESFORCE.COM        INC
                              6,298      169.900         1,070,030.200
              ERIE   INDEMNITY     CO
                               188     184.660          34,716.080
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              4,483       55.260         247,730.580
              ATMOS   ENERGY    CORP
                               894      96.380          86,163.720
              ENTERGY    CORP
                              1,440       92.770         133,588.800
              EOG  RESOURCES     INC
                              4,344       48.310         209,858.640
              EQUIFAX    INC
                               888     148.310          131,699.280
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE        1,576      171.940          270,977.440
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              1,328       74.380          98,776.640
              EXXON   MOBIL   CORP
                              31,865       44.240        1,409,707.600
              FMC  CORP
                              1,069       94.110         100,603.590
              NEXTERA    ENERGY    INC         3,692      224.480          828,780.160
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               269     275.740          74,174.060
              INC
              ASSURANT     INC
                               511      98.590          50,379.490
              FASTENAL     CO
                              4,471       38.180         170,702.780
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              5,488       17.330          95,107.040
              M&T  BANK   CORP
                               922     101.620          93,693.640
              FISERV    INC
                              4,379      107.320          469,954.280
              FLIR   SYSTEMS    INC
                               847      47.900          40,571.300
              FORD   MOTOR   CO
                              30,627        4.870         149,153.490
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              2,358       18.140          42,774.120
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                              12,130        8.970         108,806.100
              FLEX   LTD
                              3,809       9.300         35,423.700
                                168/235

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              1,348       85.380         115,092.240
              GAP  INC/THE
                              2,672       7.420         19,826.240
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              1,836       41.060          75,386.160
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              1,892      127.130          240,529.960
              GENERAL    MILLS   INC
                              4,545       58.770         267,109.650
              GENUINE    PARTS   CO
                               985      73.720          72,614.200
              GILEAD    SCIENCES     INC
                              9,583       77.610         743,736.630
              GARTNER    INC
                               749     123.810          92,733.690
              MCKESSON     CORP
                              1,118      134.580          150,460.440
              NVIDIA    CORP
                              4,396      304.870         1,340,208.520
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                              66,112        6.110         403,944.320
              WW  GRAINGER     INC
                               346     281.110          97,264.060
              HALLIBURTON      CO
                              6,266       10.010          62,722.660
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              2,818       62.090         174,969.620
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              2,404      182.320          438,297.280
              HARLEY-DAVIDSON        INC
                               542      20.440          11,078.480
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              1,685      182.490          307,495.650
              INC
              HASBRO    INC
                              1,010       68.380          69,063.800
              HENRY   SCHEIN    INC
                              1,138       53.890          61,326.820
              HEICO   CORP
                               256      85.070          21,777.920
              HERSHEY    FOODS   CORP
                              1,170      130.530          152,720.100
              HP  INC
                              10,429       14.950         155,913.550
              F5  NETWORKS     INC
                               501     142.710          71,497.710
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              1,053       62.460          65,770.380
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              2,624       23.120          60,666.880
              HOLLYFRONTIER       CORP
                              1,221       28.310          34,566.510
              HOLOGIC    INC
                              2,199       52.940         116,415.060
              UNUM   GROUP
                              1,707       14.760          25,195.320
              HOME   DEPOT   INC
                              8,252      229.450         1,893,421.400
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              1,328       92.000         122,176.000
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              2,097       46.590          97,699.230
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              3,593       17.810          63,991.330
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               290     192.630          55,862.700
              HUMANA    INC
                              1,003      371.420          372,534.260
              JB  HUNT   TRANSPORT
                               681     100.100          68,168.100
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                              8,607       8.250         71,007.750
              INC
              BIOGEN    INC
                              1,367      314.010          429,251.670
              IDEX   CORP
                               608     153.400          93,267.200
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              2,462      156.950          386,410.900
              INTUIT    INC
                              1,971      280.800          553,456.800
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                               595     294.260          175,084.700
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                               853      53.260          45,430.780
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              1,654       81.030         134,023.620
              INTEL   CORP
                              32,910       59.170        1,947,284.700
                                169/235


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              INTL   FLAVORS    &
                               731     130.280          95,234.680
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              2,761       32.600          90,008.600
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              3,246       16.270          52,812.420
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               953      78.550          74,858.150
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                               611     183.810          112,307.910
              INC
              INCYTE    CORP
                              1,352       96.470         130,427.440
              JOHNSON    & JOHNSON
                              19,904       147.590         2,937,631.360
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              2,877       34.910         100,436.070
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              1,108      163.840          181,534.720
              DEVON   ENERGY    CORP          2,368       12.010          28,439.680
              KELLOGG    CO
                              1,829       62.690         114,660.010
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                              1,210       32.940          39,857.400
              KEYCORP                6,959       10.760          74,878.840
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              2,617      136.700          357,743.900
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                               869     497.390          432,231.910
              KOHLS   CORP
                              1,291       17.900          23,108.900
              KROGER    CO
                              6,239       32.680         203,890.520
              LAM  RESEARCH     CORP
                              1,109      247.630          274,621.670
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                               277     320.240          88,706.480
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                               825      93.790          77,376.750
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              1,331      100.600          133,898.600
              LEGGETT    & PLATT   INC
                               967      26.870          25,983.290
              LENNAR    CORP
                              2,048       50.840         104,120.320
              JEFFERIES     FINANCIAL
                              1,774       13.400          23,771.600
              GROUP   INC
              ELI  LILLY   & CO
                              6,542      152.970         1,000,729.740
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              1,571       34.770          54,623.670
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              5,309       92.830         492,834.470
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              2,321       78.500         182,198.500
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              1,923      376.540          724,086.420
              LOEWS   CORP
                              1,820       30.340          55,218.800
              LOWE'S    COS  INC
                              5,821      111.920          651,486.320
              DOMINION     ENERGY    INC
                              6,277       78.100         490,233.700
              MGM  RESORTS
                              3,752       14.930          56,017.360
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                               920     160.860          147,991.200
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              5,706      181.120         1,033,470.720
              S&P  GLOBAL    INC
                              1,845      295.580          545,345.100
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               321     173.830          55,799.430
              MANPOWERGROUP       INC
                               381      68.390          26,056.590
              MARKEL    CORPORATION
                               102     836.010          85,273.020
                                170/235


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              1,589      218.040          346,465.560
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              3,836      101.650          389,929.400
              MASCO   CORP
                              1,997       41.550          82,975.350
              MARTIN    MARIETTA
                               450     179.690          80,860.500
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              5,891       34.440         202,886.040
              MAXIM   INTEGRATED
                              1,892       52.850          99,992.200
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                              10,138       98.940        1,003,053.720
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              5,829       73.100         426,099.900
              CVS  HEALTH    CORP
                              9,857       61.450         605,712.650
              MERCK   & CO.INC.
                              19,265       75.600        1,456,434.000
              ON  SEMICONDUCTOR
                              2,418       15.980          38,639.640
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               716     160.180          114,688.880
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                              54,752       183.600        10,052,467.200
              MICRON    TECH   INC
                              8,431       46.590         392,800.290
              MIDDLEBY     CORP
                               557      59.230          32,991.110
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              1,776       85.500         151,848.000
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              4,576       26.440         120,989.440
              LTD
              3M  CO
                              4,368      145.740          636,592.320
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               527      80.370          42,354.990
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              1,325      136.210          180,478.250
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               769     131.330          100,992.770
              MYLAN   NV
                              3,791       17.320          65,660.120
              ILLUMINA     INC
                              1,113      313.360          348,769.680
              XCEL   ENERGY    INC
                              3,949       59.960         236,782.040
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                               696     108.940          75,822.240
              INC
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                              2,930       12.350          36,185.500
              INC
              NETAPP    INC
                              1,980       43.010          85,159.800
              NEWELL    BRANDS    INC
                              2,782       12.040          33,495.280
              NEWMONT    CORP
                              5,934       64.560         383,099.040
              NVR  INC                27    3,000.000           81,000.000
              NIKE   INC-CL    B
                              9,425       88.560         834,678.000
              NOBLE   ENERGY    INC
                              4,625       8.860         40,977.500
              NORDSTROM     INC
                               689      17.290          11,912.810
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              1,974      169.580          334,750.920
              EVERSOURCE      ENERGY
                              2,425       77.640         188,277.000
              NISOURCE     INC
                              3,280       22.900          75,112.000
              TAPESTRY     INC
                              2,454       14.500          35,583.000
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              1,626       73.940         120,226.440
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              1,190      324.140          385,726.600
              WELLS   FARGO   & CO
                              30,335       25.230         765,352.050
              NUCOR   CORP
                              1,899       40.910          77,688.090
                                171/235


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              CHENIERE     ENERGY    INC
                              1,512       43.210          65,333.520
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              3,514       60.820         213,721.480
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              6,810       13.880          94,522.800
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                               765     149.710          114,528.150
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                              1,738       29.290          50,906.020
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               586     386.450          226,459.700
              ORACLE    CORP
                              17,398       52.600         915,134.800
              PACCAR    INC
                              2,505       68.610         171,868.050
              PTC  INC
                               926      70.860          65,616.360
              EXELON    CORP
                              7,472       35.040         261,818.880
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                               927     155.990          144,602.730
              PAYCHEX    INC
                              2,349       68.070         159,896.430
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               512     213.500          109,312.000
              PPL  CORPORATION
                              5,616       24.290         136,412.640
              PEPSICO    INC
                              10,562       131.550         1,389,431.100
              PENTAIR    PLC
                              1,079       34.230          36,934.170
              PFIZER    INC
                              41,863       36.960        1,547,256.480
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              1,600       40.530          64,848.000
              CONOCOPHILLIPS                8,128       42.420         344,789.760
              PVH  CORP
                               445      42.940          19,108.300
              PIONEER    NATURAL
                              1,287       87.020         111,994.740
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                              14,202       35.100         498,490.200
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              3,294      101.290          333,649.260
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              1,607       37.130          59,667.910
              POLARIS    INC
                               250      68.240          17,060.000
              GARMIN    LTD
                              1,077       78.040          84,049.080
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              1,691       90.360         152,798.760
              IPG  PHOTONICS     CORP
                               233     147.390          34,341.870
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              3,349      305.000         1,021,445.000
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              1,798      111.340          200,189.320
              QUEST   DIAGNOSTICS
                               991     107.360          106,393.760
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                              18,844       112.170         2,113,731.480
              PROGRESSIVE      CORP
                              4,446       74.930         333,138.780
              PUBLIC    SERVICE
                              3,895       47.820         186,258.900
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              2,043       28.180          57,571.740
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              2,279      174.760          398,278.040
              QUALCOMM     INC
                              8,662       78.830         682,825.460
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                               890      64.430          57,342.700
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              1,217       82.850         100,828.450
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                               343     149.640          51,326.520
              LTD
                                172/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              REGENERON
                               615     559.830          344,295.450
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                               504      92.080          46,408.320
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                              1,049      160.700          168,574.300
              US  BANCORP
                              11,279       34.200         385,741.800
              SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                               864     163.260          141,056.640
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              3,135       24.710          77,465.850
              ROSS   STORES    INC
                              2,697       89.850         242,325.450
              ROLLINS    INC
                              1,139       41.710          47,507.690
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               784     356.190          279,252.960
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               835     191.020          159,501.700
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              1,269       38.030          48,260.070
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC        990      67.500          66,825.000
              ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                               296      45.500          13,468.000
              CORP
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              4,800      187.110          898,128.000
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                              10,940       50.160         548,750.400
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               955     193.150          184,458.250
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              1,983       95.800         189,971.400
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              4,648      129.440          601,637.120
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                               318    1,443.910           459,163.380
              SCHLUMBERGER       LTD
                              10,381       16.730         173,674.130
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              8,754       35.170         307,878.180
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              1,534      119.400          183,159.600
              INC
              BUNGE   LTD
                              1,099       36.370          39,970.630
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              1,055       50.530          53,309.150
              ANTHEM    INC
                              1,920      265.730          510,201.600
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              1,139       88.740         101,074.860
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              2,020       36.290          73,305.800
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               623     528.560          329,292.880
              CENTENE    CORP
                              4,447       64.610         287,320.670
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                               423     183.640          77,679.720
              IAC  INTERACTIVE      CORP
                               588     237.060          139,391.280
              SMITH   (A.O.)    CORP
                               824      43.310          35,687.440
              ACUITY    BRANDS    INC
                               412      84.620          34,863.440
              SNAP-ON    INC
                               456     122.210          55,727.760
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              3,033       56.720         172,031.760
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                               509     119.610          60,881.490
              EDISON    INTERNATIONAL
                              2,510       54.530         136,870.300
              SOUTHERN     CO
                              8,023       54.230         435,087.290
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              10,096       35.240         355,783.040
              SOUTHWEST     AIRLINES
                               759      25.450          19,316.550
                                173/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AT&T   INC
                              55,237       28.890        1,595,796.930
              CHEVRON    CORP
                              14,252       92.640        1,320,305.280
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              1,169      109.980          128,566.620
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              2,765       58.240         161,033.600
              STARBUCKS     CORP
                              8,957       76.000         680,732.000
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              1,740       24.130          41,986.200
              STRYKER    CORP
                              2,560      192.190          492,006.400
              NETFLIX    INC
                              3,316      436.530         1,447,533.480
              NORTONLIFELOCK        INC
                              4,198       21.180          88,913.640
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS          843      37.300          31,443.900
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              1,165      158.940          185,165.100
              SYSCO   CORP             3,368       52.280         176,079.040
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               877     535.940          470,019.380
              TELEFLEX     INC
                               366     343.270          125,636.820
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                              8,632       11.550          99,699.600
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              1,374       62.430          85,778.820
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              7,125      113.650          809,756.250
              TEXTRON    INC
                              1,586       25.680          40,728.480
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              3,029      339.080         1,027,073.320
              INC
              TIFFANY    & CO
                               715     128.170          91,641.550
              GLOBE   LIFE   INC
                               722      75.730          54,677.060
              DAVITA    INC
                               785      80.160          62,925.600
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                               805     105.170          84,661.850
              TRIMBLE    INC
                              1,673       36.450          60,980.850
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               299     332.590          99,444.410
              TYSON   FOODS   INC
                              2,278       57.260         130,438.280
              UGI  CORP
                              1,860       28.130          52,321.800
              MARATHON     OIL  CORP
                              5,977       5.510         32,933.270
              UNION   PACIFIC    CORP
                              5,232      156.220          817,343.040
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                              11,348       57.010         646,949.480
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC       7,161      285.000         2,040,885.000
              UNIVERSAL     HEALTH
                               573      96.530          55,311.690
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                               646     116.940          75,543.240
              INC
              VF  CORP
                              2,637       57.280         151,047.360
              VIACOMCBS     INC
                              3,952       16.420          64,891.840
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              1,952      270.010          527,059.520
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                               951     102.180          97,173.180
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              5,871       40.660         238,714.860
              INC
              WALMART    INC
                              10,792       121.890         1,315,436.880
                                174/235


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              3,272      101.450          331,944.400
              WATERS    CORP
                               529     185.980          98,383.420
              ALLERGAN     PLC
                              2,488      192.990          480,159.120
              WEST   PHARMACEUTICAL
                               587     197.970          116,208.390
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                               896     113.530          101,722.880
              VAIL   RESORTS    INC
                               328     171.510          56,255.280
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              2,214       41.850          92,655.900
              WABTEC    CORP
                              1,319       55.260          72,887.940
              WHIRLPOOL     CORP
                               491     106.900          52,487.900
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              1,249      106.190          132,631.310
              WYNN   RESORTS    LTD
                               779      79.600          62,008.400
              NASDAQ    INC
                               908     107.330          97,455.640
              CME  GROUP   INC
                              2,712      178.490          484,064.880
              WILLIAMS     COS  INC
                              9,227       19.210         177,250.670
              LKQ  CORP
                              2,481       25.200          62,521.200
              ALLIANT    ENERGY    CORP         1,820       46.240          84,156.800
              WEC  ENERGY    GROUP   INC        2,292       85.130         195,117.960
              TD  AMERITRADE      HOLDING
                              2,003       36.600          73,309.800
              CORP
              CARMAX    INC
                              1,366       72.870          99,540.420
              XILINX    INC
                              1,772       84.430         149,609.960
              TJX  COMPANIES     INC
                              9,210       48.500         446,685.000
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                               364     233.860          85,125.040
              ZIONS   BANCORP    NA
                              1,532       29.570          45,301.240
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                              2,000       4.800          9,600.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                              6,849       4.050         27,738.450
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              1,628       44.610          72,625.080
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                              1,661       21.720          36,076.920
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                               839     141.450          118,676.550
              INC
              SIGNATURE     BANK
                               270     100.200          27,054.000
              CBRE   GROUP   INC
                              2,434       40.890          99,526.260
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              1,182       21.890          25,873.980
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              6,611       9.850         65,118.350
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                               303     367.170          111,252.510
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               236      41.550          9,805.800
              T-MOBILE     US  INC
                              3,246       95.290         309,311.340
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              2,280       47.370         108,003.600
              MOSAIC    CO/THE
                              3,109       11.100          34,509.900
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               263     480.750          126,437.250
              CELANESE     CORP
                               986      80.350          79,225.100
              DEXCOM    INC
                               642     404.360          259,599.120
              DISCOVERY     INC-A
                               957      20.530          19,647.210
              EXPEDIA    GROUP   INC
                               988      66.460          65,662.480
                                175/235


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              1,325       27.540          36,490.500
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               928     121.730          112,965.440
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              3,228       21.460          69,272.880
              SERIES    C
              INTERCONTINENTAL
                              4,223       93.090         393,119.070
              EXCHANGE     INC
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                              1,033       9.610          9,927.130
              LIVE   NATION
                               834      39.370          32,834.580
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                               204     897.510          183,092.040
              INC
              UNITED    AIRLINES
                               690      22.750          15,697.500
              HOLIDINGS     INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                               366     324.550          118,785.300
              MASTERCARD      INC
                              6,778      278.470         1,887,469.660
              HANESBRANDS      INC
                              3,842       9.310         35,769.020
              WESTERN    UNION   CO
                              3,485       19.450          67,783.250
              OWENS   CORNING
                              1,082       41.700          45,119.400
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              1,051      100.380          105,499.380
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              1,053       28.250          29,747.250
              SPIRIT    AEROSYSTEMS
                               877      18.770          16,461.290
              HOLDINGS     INC
              MELCO   RESORTS    &
                              1,310       15.590          20,422.900
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                               810     116.690          94,518.900
              SOLUTIONS
              PEOPLE'S     UNITED
                              3,636       11.540          41,959.440
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              1,063       21.680          23,045.840
              INSULET    CORP
                               497     215.150          106,929.550
              CONTINENTAL      RESOURCES
                               578      13.600          7,860.800
              INC/OK
              DISCOVER     FINANCIAL
                              2,563       40.480         103,750.240
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              2,449       73.320         179,560.680
              CONCHO    RESOURCES
                              1,474       57.190          84,298.060
              INC/MIDLAND      TX
              WABCO   HOLDING    INC
                               324     135.010          43,743.240
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               866     225.990          195,707.340
              VMWARE    INC
                               689     133.300          91,843.700
              MERCADOLIBRE       INC
                               311     772.020          240,098.220
              ULTA   BEAUTY    INC
                               409     222.160          90,863.440
              INVESCO    LTD
                              3,248       7.670         24,912.160
              MSCI   INC
                               641     334.100          214,158.100
              PHILIP    MORRIS
                              11,776       70.140         825,968.640
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                              12,932       182.720         2,362,935.040
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              1,444      119.080          171,951.520
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                              2,687       18.870          50,703.690
                                176/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              4,873       30.780         149,990.940
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              1,250       53.830          67,287.500
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                              15,286       14.940         228,372.840
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              1,282       63.550          81,471.100
              LYONDELLBASELL
                              1,762       53.730          94,672.260
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                               252     173.310          43,674.120
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              1,052      150.630          158,462.760
              EPAM   SYSTEMS    INC
                               445     227.010          101,019.450
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              2,061      102.540          211,334.940
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              1,162      158.270          183,909.740
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               502     109.450          54,943.900
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                               591     248.740          147,005.340
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              1,212      101.880          123,478.560
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              2,183      102.660          224,106.780
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              1,035       73.850          76,434.750
              HOLDING    CORP
              TARGA   RESOURCES     CORP
                              1,973       13.420          26,477.660
              LEAR   CORP
                               498      92.730          46,179.540
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               864      99.460          85,933.440
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              1,626       57.300          93,169.800
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              1,932      173.600          335,395.200
              FORTINET     INC
                              1,142      135.120          154,307.040
              TESLA   INC
                              1,022      780.040          797,200.880
              GENERAL    MOTORS    CO
                              10,090       22.440         226,419.600
              XPO  LOGISTICS     INC
                               748      66.180          49,502.640
              TRIPADVISOR      INC
                               625      18.720          11,700.000
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              2,551       15.080          38,469.080
              CAPRI   HOLDINGS     LTD
                              1,682       14.030          23,598.460
              VOYA   FINANCIAL     INC
                               978      43.760          42,797.280
              APTIV   PLC
                              1,859       65.230         121,262.570
              PHILLIPS     66
                              3,331       73.310         244,195.610
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               656      95.700          62,779.200
              FACEBOOK     INC
                              18,184       211.260         3,841,551.840
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              1,250      135.520          169,400.000
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              1,488       40.370          60,070.560
              SERVICENOW      INC
                              1,435      381.830          547,926.050
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               739     213.130          157,503.070
              WORKDAY    INC
                              1,227      160.660          197,129.820
              ABBVIE    INC
                              11,178       84.220         941,411.160
              ZOETIS    INC
                              3,603      124.240          447,636.720
              NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                              1,724       12.000          20,688.000
              HOLDINGS     LTD
                                177/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              COTY   INC
                              3,069       4.930         15,130.170
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              3,947       9.650         38,088.550
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                              1,400       29.130          40,782.000
              CDW  CORP
                              1,160      106.670          123,737.200
              AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                               695      9.540          6,630.300
              INC
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                              2,862       11.870          33,971.940
              TWILIO    INC
                               872     170.890          149,016.080
              SNAP   INC
                              6,716       18.150         121,895.400
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              1,620       30.350          49,167.000
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                               521      31.130          16,218.730
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              1,460       30.850          45,041.000
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                              1,875       8.610         16,143.750
              OKTA   INC
                               723     170.290          123,119.670
              BLACK   KNIGHT    INC
                              1,105       72.770          80,410.850
              BAKER   HUGHES    CO
                              4,823       14.020          67,618.460
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              1,186       55.420          65,728.120
              ALTICE    USA  INC-A
                              1,090       23.000          25,070.000
              TECHNIPFMC      LTD
                              4,158       7.570         31,476.060
              BROADCOM     INC
                              3,007      267.750          805,124.250
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               592     259.700          153,742.400
              MONGODB    INC
                               366     175.430          64,207.380
              BURLINGTON      STORES    INC
                               474     178.330          84,528.420
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              3,083       19.880          61,290.040
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                               990     191.250          189,337.500
              TWITTER    INC
                              5,600       28.770         161,112.000
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              1,309       35.650          46,665.850
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              1,554       55.870          86,821.980
              ALLEGION     PLC
                               777     100.140          77,808.780
              STERIS    PLC
                               689     143.860          99,119.540
              DOCUSIGN     INC
                               766     117.700          90,158.200
              WIX.COM    LTD
                               349     149.900          52,315.100
              DROPBOX    INC
                              1,455       21.890          31,849.950
              KKR  & CO  INC
                              3,683       26.890          99,035.870
              PERRIGO    CO  PLC
                              1,064       51.690          54,998.160
              HILTON    WORLDWIDE
                              1,953       71.900         140,420.700
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                1,708       23.780          40,616.240
              CIGNA   CORP
                              2,830      184.180          521,229.400
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              1,478       41.750          61,706.500
              DOW  INC
                              5,662       32.850         185,996.700
              AMCOR   PLC
                              12,000        8.610         103,320.000
              PINTEREST     INC
                              2,285       18.700          42,729.500
              XEROX   HOLDINGS     CORP
                              1,347       17.330          23,343.510
              FOX  CORP-A
                              2,350       25.250          59,337.500
              FOX  CORP-B
                              1,755       25.010          43,892.550
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                              5,868       16.410          96,293.880
                                178/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              2,934       51.810         152,010.540
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,212       30.930          99,347.160
              CORTEVA    INC
                              5,230       26.450         138,333.500
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                              4,992       52.790         263,527.680
              GRUBHUB    INC
                               932      44.890          41,837.480
              INGERSOLL     RAND   INC
                              2,756       27.680          76,286.080
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               408     268.820          109,678.560
              SABRE   CORP
                              2,751       6.680         18,376.680
              AON  PLC
                              1,772      184.830          327,518.760
              ARISTA    NETWORKS     INC
                               378     210.430          79,542.540
              IHS  MARKIT    LTD
                              2,799       66.320         185,629.680
              FNF  GROUP
                              2,163       25.070          54,226.410
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              3,668       17.990          65,987.320
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              3,340       21.250          70,975.000
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                               299     105.930          31,673.070
              CDK  GLOBAL    INC           1,019       39.710          40,464.490
              WAYFAIR    INC             473     176.890          83,668.970
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              1,305       96.990         126,571.950
              INC
              QORVO   INC
                               935     100.820          94,266.700
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                               865     126.630          109,534.950
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                              2,197       19.040          41,830.880
              LTD
              GODADDY    INC
                              1,399       73.040         102,182.960
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              2,781       13.680          38,044.080
              TRANSUNION                1,380       78.780         108,716.400
              SQUARE    INC
                              2,624       74.620         195,802.880
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              5,180       44.760         231,856.800
              COCA-COLA     EUROPEAN
                              1,891       38.070          71,990.370
              PARTNERS     PLC
              WESTROCK     CO
                              1,676       25.090          42,050.840
              KRAFT   HEINZ   CO
                              5,114       28.830         147,436.620
              FORTIVE    CORP
                              2,344       57.930         135,787.920
              MATCH   GROUP   INC
                               457      82.630          37,761.910
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              2,085       91.940         191,694.900
              ALPHABET     INC-CL    A
                              2,266     1,369.280          3,102,788.480
              HEWLETT    PACKARD
                              10,345        9.580         99,105.100
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              8,431      146.290         1,233,370.990
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              2,928       17.460          51,122.880
              DXC  TECHNOLOGY      CO
                              2,201       17.330          38,143.330
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                               728      48.560          35,351.680
              ALPHABET     INC-CL    C
                              2,334     1,372.560          3,203,555.040
              BEIGENE    LTD  ADR
                               303     153.420          46,486.260
              LINDE   PLC
                              4,051      184.790          748,584.290
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              1,398       24.860          34,754.280
              ROKU   INC
                               771     137.500          106,012.500
                                179/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              1,142      514.250          587,273.500
              INC
              VISTRA    ENERGY    CORP
                              2,954       17.950          53,024.300
     アメリカ・ドル　小計                       2,269,342                185,653,421.650
                                            (19,746,097,927)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              4,864       8.058         39,194.110
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              3,183       22.160          70,535.280
              SEVERN    TRENT   PLC
                              1,450       24.170          35,046.500
              BHP  GROUP   PLC
                              15,650       13.766         215,437.900
              BARCLAYS     PLC
                             132,280        1.054         139,423.120
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              6,897       5.308         36,609.270
              BT  GROUP   PLC
                              63,647        1.049         66,765.700
              BUNZL   PLC
                              2,623       17.305          45,391.010
              EASYJET    PLC
                              1,034       5.314          5,494.670
              AVIVA   PLC
                              29,905        2.473         73,955.060
              CRODA   INTERNATIONAL
                              1,095       49.660          54,377.700
              DIAGEO    PLC            17,802       27.780         494,539.560
              SCHRODERS     PLC            722      27.910          20,151.020
              DCC  PLC
                               777      58.280          45,283.560
              NATIONAL     GRID   PLC
                              26,711        9.212         246,061.730
              KINGFISHER      PLC
                              21,891        1.561         34,171.850
              BAE  SYSTEMS    PLC
                              24,796        5.122         127,005.110
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              17,405       29.770         518,146.850
              PLC
              HALMA   PLC
                              3,140       22.330          70,116.200
              NEXT   PLC
                              1,093       48.820          53,360.260
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              7,023       16.270         114,264.210
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              1,674       19.550          32,726.700
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                              7,411       14.670         108,719.370
              COMPASS    GROUP   PLC
                              11,887       12.870         152,985.690
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                             153,742        4.127         634,493.230
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                              43,178        2.050         88,514.900
              PLC
              CENTRICA     PLC
                              46,558        0.399         18,576.640
              UNILEVER     PLC
                              8,433       40.830         344,319.390
              MEGGITT    PLC
                              7,873       2.577         20,288.720
              MORRISON     ＜WM.＞
                              23,987        1.871         44,879.670
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              4,410       8.996         39,672.360
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              5,128       3.936         20,183.800
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              2,842       17.660          50,189.720
              PLC
              PEARSON    PLC
                              6,087       4.496         27,367.150
              PERSIMMON     PLC
                              2,395       22.820          54,653.900
              PRUDENTIAL      PLC
                              19,755       11.230         221,848.650
              RIO  TINTO   PLC
                              8,490       37.255         316,294.950
                                180/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VODAFONE     GROUP   PLC
                             203,407        1.129         229,646.500
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              5,376       66.480         357,396.480
              PLC
              RELX   PLC             14,711       18.590         273,477.490
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              12,892        4.821         62,152.330
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                              12,466        2.871         35,789.880
              ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              35,149        1.141         40,105.000
              GROUP
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              3,304       8.492         28,057.560
              SSE  PLC
                              6,819       12.355          84,248.740
              BP  PLC
                             153,311        3.159         484,309.440
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              8,722       6.420         55,995.240
              SMITHS    GROUP   PLC
                              3,158       12.500          39,475.000
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               472      93.700          44,226.400
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                              21,393        4.134         88,438.660
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             536,930        0.312         167,522.160
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                              26,759        1.519         40,646.920
              TESCO   PLC
                              75,830        2.373         179,944.590
              3I  GROUP   PLC
                              6,903       7.650         52,807.950
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              6,729       16.575         111,533.170
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              37,806       16.746         633,099.270
              WEIR   GROUP
                              2,794       9.626         26,895.040
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              2,391       78.280         187,167.480
              PLC
              WPP  PLC
                              9,675       6.050         58,533.750
              ASTRAZENECA      PLC
                              9,919       85.590         848,967.210
              WHITBREAD     PLC
                              1,185       28.580          33,867.300
              CARNIVAL     PLC
                              1,594       9.370         14,935.780
              MARKS   & SPENCER    GROUP
                              17,565        0.951         16,704.310
              PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              1,301       47.220          61,433.220
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              2,340       13.850          32,409.000
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              1,420       35.940          51,034.800
              ITV  PLC
                              12,027        0.733          8,815.790
              SAINSBURY     (J)  PLC
                              9,303       1.927         17,926.880
              G4S  PLC
                              9,712       0.969          9,410.920
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              1,238       24.150          29,897.700
              THE  BERKELEY     GROUP
                               868      42.680          37,046.240
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                              32,226       13.206         425,576.550
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                              27,612       12.636         348,905.230
              SHS
              TUI  AG-DI
                              4,789       2.650         12,690.850
              AVEVA   GROUP   PLC
                               523      39.100          20,449.300
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                              20,129        2.195         44,183.150
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                              6,847       26.010         178,090.470
                                181/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MONDI   PLC
                              3,853       13.610          52,439.330
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              2,835       15.050          42,666.750
              OCADO   GROUP   PLC
                              3,303       18.640          61,567.920
              INFORMA    PLC
                              8,267       4.543         37,556.980
              GLENCORE     PLC
                              79,111        1.481         117,163.390
              GVC  HOLDINGS     PLC
                              6,015       7.928         47,686.920
              EVRAZ   PLC
                              3,046       2.700          8,224.200
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                              7,157       2.806         20,082.540
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                              1,957       18.965          37,114.500
              FERGUSON     PLC
                              1,492       57.000          85,044.000
              M&G  PLC
                              23,453        1.316         30,864.140
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              3,338       5.542         18,499.190
              MICRO   FOCUS
                              2,124       4.769         10,129.350
              INTERNATIONAL       PLC
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC       4,841       4.798         23,227.110
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC      33,900        0.960         32,544.000
     イギリス・ポンド　小計                       2,270,125                10,779,669.580
                                            (1,420,113,670)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                              7,328       22.560         165,319.680
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                              11,726       19.100         223,966.600
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                               145     478.000          69,310.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                              9,236       11.520         106,398.720
              ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                              4,209       12.660          53,285.940
              NICE   LTD
                               532     608.200          323,562.400
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               617      70.850          43,714.450
              AZRIELI    GROUP
                               258     197.800          51,032.400
     イスラエル・シュケル　小計                         34,051               1,036,590.190
                                              (31,419,049)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              1,367       62.000          84,754.000
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                              22,174       15.850         351,457.900
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                              27,849       15.600         434,444.400
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                              11,411       11.450         130,655.950
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                              33,491        3.060         102,482.460
              BENDIGO    AND  ADELAIDE
                              2,995       5.920         17,730.400
              BANK   LTD
              AMP  LTD
                              38,238        1.365         52,194.870
              ASX  LTD
                              1,313       80.980         106,326.740
              BHP  GROUP   LTD
                              22,198       31.000         688,138.000
              CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                              1,582       24.340          38,505.880
              HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                              3,640       2.840         10,337.600
              LTD
              COMPUTERSHARE       LT
                              4,652       11.420          53,125.840
              CSL  LIMITED
                              3,442      307.930         1,059,895.060
                                182/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              REA  GROUP   LTD
                               322      88.350          28,448.700
              TRANSURBAN      GROUP
                              21,039       13.420         282,343.380
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              3,091       8.410         25,995.310
              COCHLEAR     LTD
                               454     184.500          83,763.000
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                              14,483        5.530         80,090.990
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                              13,520       59.260         801,195.200
              AUSTRALIA
              BORAL   LIMITED
                              9,378       2.740         25,695.720
              RIO  TINTO   LIMITED
                              3,034       81.510         247,301.340
              APA  GROUP
                              9,187       11.110         102,067.570
              ARISTOCRAT      LEISU
                              4,739       25.000         118,475.000
              INSURANCE     AUSTRALIA
                              15,996        5.300         84,778.800
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                              2,243       7.200         16,149.600
              FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                               334      9.950          3,323.300
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              2,511       21.480          53,936.280
              PLC
              ORICA   LTD
                              4,078       16.760          68,347.280
              CIMIC   GROUP   LTD
                               569      23.190          13,195.110
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              3,195       11.300          36,103.500
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              3,379       10.070          34,026.530
              SYDNEY    AIRPORT
                              5,343       5.420         28,959.060
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              2,592       99.550         258,033.600
              WORLEY    LTD
                              1,865       8.470         15,796.550
              SUNCORP    GROUP   LTD
                              10,224        8.770         89,664.480
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                              22,603       16.220         366,620.660
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                              6,147       27.830         171,071.010
              OIL  SEARCH    LTD
                              14,493        2.870         41,594.910
              INCITEC    PIVOT   LTD
                              9,850       2.200         21,670.000
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                              5,176       3.460         17,908.960
              QBE  INSURANCE     GROUP
                              9,438       7.510         70,879.380
              LIMITED
              CHALLENGER      FINANCIAL
                              3,359       4.540         15,249.860
              SERVICES
              SANTOS    LTD
                              13,601        4.760         64,740.760
              SONIC   HEALTHCARE
                              2,963       25.860          76,623.180
              WASHINGTON      H SOUL
                               617      17.860          11,019.620
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              21,933        3.140         68,869.620
              WESFARMERS      LTD
                              8,426       36.400         306,706.400
              ALUMINA    LIMITED
                              18,772        1.580         29,659.760
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              7,111       21.650         153,953.150
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              9,518       34.910         332,273.380
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               778      53.040          41,265.120
              LTD
              SEEK   LTD
                              2,025       16.930          34,283.250
              AUSNET    SERVICES
                              11,262        1.950         21,960.900
                                183/235


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AGL  ENERGY    LTD
                              4,374       16.390          71,689.860
              BRAMBLES     LTD
                              12,904       10.650         137,427.600
              CROWN   RESORTS    LTD
                              2,284       9.160         20,921.440
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              15,106        4.580         69,185.480
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              6,065       9.910         60,104.150
              LTD
              MEDIBANK     PVT  LTD
                              22,304        2.850         63,566.400
              SOUTH32    LTD(AUD)
                              40,769        1.865         76,034.180
              COLES   GROUP   LTD
                              9,090       15.230         138,440.700
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              1,219       20.060          24,453.140
     オーストラリア・ドル　小計                        588,115                8,135,912.270
                                             (564,795,030)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              1,829       91.720         167,755.880
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              6,146       39.960         245,594.160
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                              13,793       38.150         526,202.950
              ATCO   LTD               468      37.480          17,540.640
              BANK   OF  MONTREAL
                              4,885       67.100         327,783.500
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              9,398       52.400         492,455.200
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              2,702       54.600         147,529.200
              BCE  INC
                              1,136       56.540          64,229.440
              BROOKFIELD      ASSET
                              10,058       46.420         466,892.360
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              2,058       22.180          45,646.440
              SAPUTO    INC
                              2,087       34.200          71,375.400
              BLACKBERRY      LTD
                              3,184       6.430         20,473.120
              ALGONQUIN     POWER   &
                              4,106       19.120          78,506.720
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                              1,917       91.030         174,504.510
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              1,557       43.820          68,227.740
              CAE  INC
                              1,840       21.530          39,615.200
              CAMECO    CORP
                              2,459       14.840          36,491.560
              ROGERS    COMM-CL    B
                              2,910       56.680         164,938.800
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              3,416       81.840         279,565.440
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                              9,022       21.600         194,875.200
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                               348      92.690          32,256.120
              CANADIAN     UTILITIES     LTD       1,630       32.060          52,257.800
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              5,427      112.980          613,142.460
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              2,082       18.660          38,850.120
              OPEN   TEXT   CORP
                              1,863       54.680         101,868.840
              EMPIRE    CO  LTD
                              1,076       29.970          32,247.720
              KINROSS    GOLD   CORP
                              10,767        9.930         106,916.310
              FORTIS    INC
                              3,607       52.950         190,990.650
              TELUS   CORP
                              1,200       22.750          27,300.000
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              2,541       21.070          53,538.870
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              2,228       20.810          46,364.680
              ENBRIDGE     INC
                              15,340       44.620         684,470.800
                                184/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              IGM  FINANCIAL     INC
                               536      27.680          14,836.480
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              14,986       16.400         245,770.400
              LOBLAW    CO  LTD
                              1,598       67.410         107,721.180
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              2,057       53.460         109,967.220
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              4,536       47.790         216,775.440
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                               211     349.190          73,679.090
              LTD
              METRO   INC
                              1,998       57.790         115,464.420
              HUSKY   ENERGY    INC
                              2,214       3.950          8,745.300
              EMERA   INC
                              2,084       54.500         113,578.000
              METHANEX     CORP
                               401      21.680          8,693.680
              ONEX   CORP
                               511      64.630          33,025.930
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              4,152       20.450          84,908.400
              QUEBECOR     INC-B
                              1,153       29.900          34,474.700
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              10,886       84.180         916,383.480
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              1,044      314.050          327,868.200
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                              3,602       22.590          81,369.180
              SUNCOR    ENERGY    INC
                              11,685       23.170         270,741.450
              LUNDIN    MINING    CORP
                              4,452       6.380         28,403.760
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              4,111       12.170          50,030.870
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              1,548       95.730         148,190.040
              TORONTO    DOMINION     BANK
                              13,723       56.250         771,918.750
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                              7,094       64.180         455,292.920
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                               375      36.950          13,856.250
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                               493      96.590          47,618.870
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              1,093      135.580          148,188.940
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              3,061       61.200         187,333.200
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                               140    1,402.380           196,333.200
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              1,466      202.200          296,425.200
              CI  FINANCIAL     CORP
                              1,599       14.080          22,513.920
              KEYERA    CORP
                              2,418       20.540          49,665.720
              PARKLAND     FUEL   CORP         1,168       32.000          37,376.000
              ALTAGAS    LTD
                              1,677       16.200          27,167.400
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              3,928       31.240         122,710.720
              DOLLARAMA     INC
                              1,991       43.670          86,946.970
              STARS   GROUP   INC
                              1,214       37.490          45,512.860
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                              8,004       5.350         42,821.400
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              1,899       60.460         114,813.540
              INTER   PIPELINE     LTD
                              4,196       10.590          44,435.640
              NUTRIEN    LTD
                              4,442       48.180         214,015.560
              WSP  GLOBAL    INC
                               694      89.590          62,175.460
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               753      41.920          31,565.760
              OVINTIV    INC
                              2,101       7.420         15,589.420
              PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                              1,335       9.580         12,789.300
                                185/235


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              AIR  CANADA
                               874      16.530          14,447.220
              RESTAURANT      BRANDS
                              2,268       70.590         160,098.120
              INTERNATIONAL       INC
              AURORA    CANNABIS     INC
                              3,928       0.960          3,770.880
              SHOPIFY    INC
                               784    1,016.310           796,787.040
              CANOPY    GROWTH    CORP
                              1,653       21.580          35,671.740
              HYDRO   ONE  LTD
                              2,186       25.440          55,611.840
     カナダ・ドル　小計                        283,402               12,714,488.890
                                             (970,242,647)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                              11,000        3.300         36,300.000
     ドル
              SEMBCORP     INDUSTRIES
                              6,234       1.580          9,849.720
              SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                              10,100        1.600         16,160.000
              LTD
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              13,510       19.740         266,687.400
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              5,000       7.870         39,350.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               604      20.130          12,158.520
              LTD
              SINGAPORE     AIRPORT
                              4,200       2.990         12,558.000
              TERMINAL     SERVICES     LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              7,900       9.760         77,104.000
              CAPITALAND      LTD
                              20,975        2.900         60,827.500
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                              36,993        0.765         28,299.640
              KEPPEL    CORP   LTD
                              8,500       6.000         51,000.000
              COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                              13,318        1.590         21,175.620
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              24,745        8.880         219,735.600
              CORP
              SINGAPORE
                              66,208        2.750         182,072.000
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              7,100       4.400         31,240.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              10,266       19.880         204,088.080
              UOL  GROUP   LIMITED
                              3,100       6.770         20,987.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              1,700       15.760          26,792.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              10,500        3.480         36,540.000
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                              14,400        0.975         14,040.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                        276,353                1,366,965.080
                                             (103,014,488)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG      19,136        8.184         156,609.020
     スイス・フラン
              NESTLE    SA-REGISTERED
                              22,528       103.780         2,337,955.840
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              3,924       54.680         214,564.320
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              5,312      342.000         1,816,704.000
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                               332     210.000          69,720.000
              CERT
              SIKA   INHABER
                               978     164.250          160,636.500
              SGS  SA-REG
                                49    2,141.000           104,909.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                              16,245       83.180        1,351,259.100
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                               322     138.500          44,597.000
                                186/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                                19    1,855.000           35,245.000
              CLARIANT     AG-REG
                               824      17.505          14,424.120
              SWISSCOM     AG-REG
                               176     488.200          85,923.200
              ABB  LTD
                              14,058       17.500         246,015.000
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                               991      40.980          40,611.180
              GEBERIT    AG
                               296     422.900          125,178.400
              LONZA   GROUP   AG-REG
                               571     440.300          251,411.300
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                 7   7,710.000           53,970.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                 1   81,200.000            81,200.000
              GIVAUDAN-REG                  71    3,288.000           233,448.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              1,126      291.000          327,666.000
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                              3,778       39.150         147,908.700
              TEMENOS    GROUP
                               511     130.300          66,583.300
              SONOVA    HOLDING    AG
                               391     188.150          73,566.650
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                               365     134.650          49,147.250
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                                86     738.600          63,519.600
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                               238     184.250          43,851.500
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                               434      35.620          15,459.080
              SCHINDLER     NAMEN
                               167     206.400          34,468.800
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                               238     334.800          79,682.400
              VIFOR   PHARMA    AG
                               300     153.100          45,930.000
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                                64     624.000          39,936.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                               664      90.300          59,959.200
              PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                               229      68.600          15,709.400
              DUFRY   GROUP
                               482      25.180          12,136.760
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                               138     794.600          109,654.800
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              1,773       37.770          66,966.210
              SWISS   RE  LTD
                              2,259       66.680         150,630.120
              ALCON   INC
                              3,141       52.320         164,337.120
              UBS  GROUP   AG
                              29,282        9.616         281,575.710
     スイス・フラン　小計                        131,506                9,273,069.580
                                            (1,014,659,273)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              4,727      338.100         1,598,198.700
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              3,293      305.800         1,006,999.400
              ERICSSON     LM-B   SHS         22,989       82.280        1,891,534.920
              LUNDBERGS     B
                               477     406.200          193,757.400
              SKF  AB-B   SHS
                              2,963      152.000          450,376.000
              SANDVIK    AB
                              9,209      146.400         1,348,197.600
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                              11,916       74.640         889,410.240
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              2,318      179.400          415,849.200
              SWEDBANK     AB
                              6,651      107.240          713,253.240
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                              12,017       87.620        1,052,929.540
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                              11,424       122.250         1,396,584.000
              SWEDISH    MATCH   AB
                              1,359      619.000          841,221.000
                                187/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TELE2   AB-B   SHS
                              4,457      124.500          554,896.500
              INDUSTRIVARDEN        C
                              1,007      199.800          201,198.600
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              1,688      135.900          229,399.200
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              2,126      120.350          255,864.100
              INVESTOR     AB-B   SHS
                              3,501      475.200         1,663,675.200
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              5,946      130.850          778,034.100
              ASSA   ABLOY   AB-B
                              7,846      181.800         1,426,402.800
              TELIA   CO  AB
                              21,030       32.300         679,269.000
              LUNDIN    ENERGY    AB
                              1,911      227.800          435,325.800
              BOLIDEN    AB
                              2,155      190.050          409,557.750
              ALFA   LAVAL   AB
                              2,783      184.650          513,880.950
              KINNEVIK     AB-B
                              1,948      217.300          423,300.400
              MILLICOM     INTERNATIONAL
                               657     230.300          151,307.100
              CELLULAR     SA
              ICA  GRUPPEN    AB
                               423     420.200          177,744.600
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              2,611       58.020         151,490.220
              HEXAGON    AB
                              1,895      464.000          879,280.000
              EPIROC    AB-A
                              5,988       98.360         588,979.680
              EPIROC    AB-B
                              2,262       97.760         221,133.120
              ESSITY    AB-B
                              4,475      306.300         1,370,692.500
              NORDEA    BANK   ABP
                              21,871       59.450        1,300,230.950
     スウェーデン・クローナ　小計                        185,923               24,209,973.810
                                             (262,920,316)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                               943     829.800          782,501.400
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                                39    6,340.000           247,260.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                                36    5,910.000           212,760.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              5,174       77.260         399,743.240
              GENMAB    A/S
                               535    1,820.000           973,700.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              1,742      349.400          608,654.800
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                              13,460       432.000         5,814,720.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              1,409      593.600          836,382.400
              COLOPLAST-B                 851    1,052.000           895,252.000
              DSV  PANALPINA     A S
                              1,636      692.400         1,132,766.400
              DEMANT    A/S
                               628     171.800          107,890.400
              H LUNDBECK     A/S
                               434     242.600          105,288.400
              TRYG   A/S
                               596     182.500          108,770.000
              PANDORA    A/S
                               647     272.000          175,984.000
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                               861     611.000          526,071.000
              A/S
              ISS  A/S
                               980     101.350          99,323.000
              ORSTED    A/S
                              1,285      696.000          894,360.000
     デンマーク・クローネ　小計                         31,256               13,921,427.040
                                             (215,225,262)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                              9,573       5.700         54,566.100
     ド・ドル         LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              2,319       12.180          28,245.420
              A2  MILK   CO  LTD
                              4,805       19.740          94,850.700
              FISHER    & PAYKEL
                              5,297       29.390         155,678.830
                                188/235


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              FLETCHER     BUILDING     LTD
                              5,350       3.500         18,725.000
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              11,228        4.490         50,413.720
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              8,340       4.640         38,697.600
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              7,995       4.600         36,777.000
     ニュージーランド・ドル　小計                         54,907                477,954.370
                                              (31,071,814)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              2,653      174.950          464,142.350
     ローネ
              DNB  ASA
                              7,617      116.050          883,952.850
              NORSK   HYDRO   ASA
                              14,769       24.010         354,603.690
              TELENOR    ASA
                              5,601      146.950          823,066.950
              ORKLA   ASA
                              6,557       84.340         553,017.380
              EQUINOR    ASA
                              6,857      138.550          950,037.350
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              1,360      347.100          472,056.000
              AKER   BP  ASA
                               668     169.650          113,326.200
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              1,253      176.000          220,528.000
              ASA
              SCHIBSTED     ASA            613     221.000          135,473.000
     ノルウェー・クローネ　小計                         47,948               4,970,203.770
                                              (51,739,821)
              CRH  PLC
                              6,215       26.880         167,059.200
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                               478     110.850          52,986.300
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              1,158      100.500          116,379.000
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                               949      48.680          46,197.320
              UMICORE                1,224       36.590          44,786.160
              AIR  LIQUIDE
                              3,627      119.950          435,058.650
              AIRBUS    SE
                              4,475       55.750         249,481.250
              AXA                15,003       16.294         244,458.880
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              3,806       19.135          72,827.810
              ADIDAS    AG
                              1,379      209.100          288,348.900
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                              8,002       12.820         102,585.640
              DASSAULT     AVIATION     SA
                                17     700.500          11,908.500
              DANONE                4,684       62.960         294,904.640
              SAFRAN    SA
                              2,513       81.080         203,754.040
              INTESA    SANPAOLO
                             115,600        1.404         162,302.400
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              2,477       49.365         122,277.100
              AG
              ACCOR   SA
                               922      23.050          21,252.100
              BOUYGUES                2,029       27.410          55,614.890
              BNP  PARIBAS              8,740       28.495         249,046.300
              THALES    SA
                               871      70.000          60,970.000
              CAPGEMINI     SA
                              1,030       89.600          92,288.000
              CASINO    GUICHARD
                               336      34.900          11,726.400
              PERRACHON
              INGENICO     GROUP
                               367     118.800          43,599.600
              UNICREDIT     SPA
                              14,354        6.496         93,243.580
              NATIXIS                4,279       2.129          9,109.990
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              1,377      115.000          158,355.000
                                189/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              COMMERZBANK      AG
                              6,566       3.247         21,319.800
              EIFFAGE                 498      73.280          36,493.440
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              3,270       39.440         128,968.800
              UNITED    INTERNET
                               442      31.710          14,015.820
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                               409      35.100          14,355.900
              PUBLICIS     GROUPE
                              1,441       25.420          36,630.220
              FAURECIA                 475      31.500          14,962.500
              IBERDROLA     SA
                              46,705        8.838         412,778.790
              ENI  SPA
                              18,956        8.556         162,187.530
              JERONIMO     MARTINS
                              1,509       15.505          23,397.040
              KBC  GROUPE
                              2,039       48.900          99,707.100
              HANNOVER     RUECK   SE
                               493     141.100          69,562.300
              WARTSILA     OYJ
                              4,056       6.680         27,094.080
              L'OREAL                1,904      249.000          474,096.000
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              2,109      345.550          728,764.950
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                               998      21.970          21,926.060
              BOLLORE                5,461       2.452         13,390.370
              MEDIOBANCA      SPA
                              3,220       5.140         16,550.800
              MICHELIN(CGDE)-B                1,388       87.360         121,255.680
              CONTINENTAL      AG
                               744      74.960          55,770.240
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              7,433       26.420         196,379.860
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              1,460       13.465          19,658.900
              ENERGY
              NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               737      18.695          13,778.210
              OMV  AG
                              1,298       31.200          40,497.600
              VERBUND    AG
                               404      42.440          17,145.760
              PERNOD-RICARD                1,619      134.850          218,322.150
              PEUGEOT    SA
                              3,989       12.940          51,617.660
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              1,314       45.990          60,430.860
              PFD
              RENAULT    SA
                              1,830       17.092          31,278.360
              REPSOL    SA
                              8,894       8.774         78,035.950
              REMY   COINTREAU               139      98.650          13,712.350
              MERCK   KGAA
                               973     105.300          102,456.900
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              3,587       24.320          87,235.840
              GOBAIN
              RWE  AG
                              3,980       26.730         106,385.400
              SEB  SA
                               143     109.200          15,615.600
              SOCIETE    GENERALE-A            5,347       13.066          69,863.900
              VINCI   S.A.
                              3,981       73.920         294,275.520
              SODEXO                 698      63.700          44,462.600
              SOLVAY    SA
                               681      72.500          49,372.500
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              4,236       79.320         335,999.520
              VIVENDI    SA
                              6,104       19.500         119,028.000
              SAP  SE
                              7,436      107.340          798,180.240
              TELEFONICA      S.A
                              36,272        4.284         155,389.240
              TOTAL   SA
                              18,085       32.570         589,028.450
              VALEO                2,376       20.060          47,662.560
                                190/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              E.ON   SE
                              17,387        9.058         157,491.440
              VOEST-ALPINE       AG
                               718      18.860          13,541.480
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               795      70.050          55,689.750
              SIEMENS    AG-REG
                              5,828       84.310         491,358.680
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              3,923       25.160          98,702.680
              ING  GROEP   NV-CVA
                              29,151        4.893         142,635.840
              PUMA   AG
                               621      59.260          36,800.460
              BAYER   AG
                              7,453       57.920         431,677.760
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              5,856       10.405          60,931.680
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              1,396       78.000         108,888.000
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                              6,738       30.095         202,780.110
              BASF   SE
                              6,883       45.580         313,727.140
              BEIERSDORF      AG
                               805      92.240          74,253.200
              HOCHTIEF     AG
                               169      68.900          11,644.100
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                               902      41.900          37,793.800
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              1,600       71.000         113,600.000
              AG  & CO
              ORANGE                14,713       10.690         157,281.970
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              3,353       30.400         101,931.200
              RANDSTAD     NV
                               726      36.190          26,273.940
              ALLIANZ    SE
                              3,153      157.000          495,021.000
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                              21,487        3.890         83,584.430
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              8,155       22.930         186,994.150
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                               233     672.200          156,622.600
              ENDESA    S.A.
                              2,611       20.070          52,402.770
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              1,422       7.860         11,176.920
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              2,211       19.140          42,318.540
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              1,114      194.900          217,118.600
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              5,916       10.210          60,402.360
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               921     139.400          128,387.400
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              1,574       23.420          36,863.080
              SERV
              HEINEKEN     NV
                              1,940       74.020         143,598.800
              AKZO   NOBEL
                              1,598       69.980         111,828.040
              ASML   HOLDING    NV
                              3,227      276.600          892,588.200
              AEGON   NV             12,573        2.226         27,987.490
              BANKINTER     S.A.
                              5,940       3.444         20,457.360
              VOLKSWAGEN      AG
                               279     135.300          37,748.700
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              1,361      127.140          173,037.540
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              48,681        2.693         131,097.930
              ARGENTA
              KERING                 578     442.650          255,851.700
              CNP  ASSURANCES
                              2,268       9.140         20,729.520
              FORTUM    OYJ
                              3,667       15.090          55,335.030
              AGEAS                1,081       33.870          36,613.470
              UCB  SA
                               919      83.640          76,865.160
                                191/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              THYSSENKRUPP       AG
                              4,508       5.350         24,117.800
              CARREFOUR     SA
                              4,724       13.315          62,900.060
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              1,649       16.220          26,746.780
              ATOS   SE
                               757      64.440          48,781.080
              NOKIA   OYJ
                              43,421        3.305         143,506.400
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              6,827       39.670         270,827.090
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              2,151       66.840         143,772.840
              SANOFI                8,565       90.750         777,273.750
              STMICROELECTRONICS          NV
                              5,038       23.130         116,528.940
              ELISA   OYJ
                               976      53.620          52,333.120
              BANCO   SANTANDER     SA
                             126,268        1.959         247,359.010
              METSO   OYJ
                               647      24.870          16,090.890
              RED  ELECTRICA     DE
                              2,774       15.430          42,802.820
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              1,811       38.890          70,429.790
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                              14,497        6.555         95,027.830
              BMW  VORZUG               559      41.500          23,198.500
              ENEL   SPA             61,695        6.188         381,768.660
              COLRUYT    NV
                               357      57.900          20,670.300
              VOPAK   (KON.)
                               432      50.360          21,755.520
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              25,619       13.285         340,348.410
              SARTORIUS     AG
                               281     280.000          78,680.000
              LEONARDO     SPA
                              2,496       5.990         14,951.040
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               666      72.620          48,364.920
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              9,658       18.200         175,775.600
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                               301      96.000          28,896.000
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                              23,868        2.106         50,266.000
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                                73     533.400          38,938.200
              TELEPERFORMANCE                 421     223.700          94,177.700
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              1,455      148.400          215,922.000
              EURAZEO                 303      42.640          12,919.920
              BANCO   SABADELL
                              46,517        0.336         15,629.710
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                               801      71.820          57,527.820
              SA
              FRAPORT    AG
                               244      35.760          8,725.440
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                               937      69.000          64,653.000
              INDITEX                8,295       23.380         193,937.100
              JC  DECAUX    SA
                               467      18.750          8,756.250
              ANDRITZ    AG
                               442      30.640          13,542.880
              MAPFRE    SA
                              6,736       1.638         11,033.560
              ESSILORLUXOTTICA                2,150      110.700          238,005.000
              SNAM   SPA
                              16,686        4.003         66,794.050
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                              9,536       7.178         68,449.400
              ENAGAS                2,422       20.440          49,505.680
              WENDEL                 134      73.950          9,909.300
              WIRECARD     AG
                               882      84.210          74,273.220
              TENARIS    SA
                              2,870       6.178         17,730.860
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             114,757        0.342         39,246.890
              TELECOM    ITALIA-RNC
                              34,357        0.345         11,853.160
                                192/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ATLANTIA     SPA
                              3,899       13.310          51,895.690
              ILIAD   SA
                               166     144.250          23,945.500
              PROXIMUS                 901      18.000          16,218.000
              SES  FDR
                              3,721       5.666         21,083.180
              TERNA   SPA
                              13,278        5.650         75,020.700
              BIOMERIEUX                 258     118.300          30,521.400
              GRIFOLS    SA            2,529       29.100          73,593.900
              FERROVIAL     SA
                              3,419       22.160          75,765.040
              LANXESS    AG
                               661      45.810          30,280.410
              NESTE   OYJ
                              3,175       30.980          98,361.500
              RAIFFEISEN      BANK
                               915      15.750          14,411.250
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                               656      40.910          26,836.960
              GALAPAGOS     NV
                               365     209.700          76,540.500
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                              4,480       7.030         31,494.400
              SPA
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                               382     128.350          49,029.700
              AG
              KONE   OYJ
                              2,566       56.100         143,952.600
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               197     221.800          43,694.600
              ENGIE                12,709        9.690         123,150.210
              ALSTOM                1,492       35.230          52,563.160
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               340      34.380          11,689.200
              EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                              1,087       9.420         10,239.540
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              4,762       7.128         33,943.530
              IPSEN   SA
                               227      66.450          15,084.150
              DEUTSCHE     WOHNEN
                              2,928       38.050         111,410.400
              ARKEMA    SA
                               600      74.700          44,820.000
              LEGRAND    SA
                              2,235       57.660         128,870.100
              UNILEVER     NV
                              11,222       44.700         501,623.400
              ADP                 251      80.200          20,130.200
              ORION   OYJ
                               646      45.300          29,263.800
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              4,339       10.380          45,038.820
              SHRS
              SYMRISE    AG
                               860      93.600          80,496.000
              SCOR   SE              1,438       24.320          34,972.160
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              1,825       28.720          52,414.000
              PRYSMIAN     SPA
                              2,514       17.415          43,781.310
              CAIXABANK                29,833        1.641         48,955.950
              BUREAU    VERITAS    SA
                              2,410       18.430          44,416.300
              GETLINK                3,377       11.040          37,282.080
              SUEZ   SA
                              1,514       10.150          15,367.100
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              3,308       39.940         132,121.520
              BRENNTAG     AG
                              1,210       43.320          52,417.200
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              2,043       21.980          44,905.140
              EDENRED                1,764       37.810          66,696.840
              BANKIA    SA
                              7,806       0.910          7,103.460
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              7,089       2.600         18,431.400
              HOLDING    AG
                                193/235


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KION   GROUP   AG
                               418      45.010          18,814.180
              VONOVIA    SE
                              4,011       48.620         195,014.820
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                              11,123        1.637         18,208.350
              PLC
              KNORR-BREMSE       AG
                               384      81.140          31,157.760
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               801      40.980          32,824.980
              FERRARI    NV
                               987     145.650          143,756.550
              METRO   AG
                               985      7.550          7,436.750
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                              5,110       4.969         25,391.590
              AROUNDTOWN      SA
                              7,207       5.092         36,698.040
              AIB  GROUP   PLC
                              5,183       0.993          5,146.710
              MONCLER    SPA
                              1,164       33.290          38,749.560
              PROSUS    NV
                              3,710       70.860         262,890.600
              WORLDLINE     SA
                              1,008       65.500          66,024.000
              NN  GROUP   NV
                              2,094       25.830          54,088.020
              FINECOBANK      SPA
                              2,918       9.436         27,534.240
              ZALANDO    SE            1,138       53.500          60,883.000
              FIAT   CHRYSLER
                              6,865       7.600         52,174.000
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                               528     108.900          57,499.200
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              2,135       48.980         104,572.300
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                               905      97.980          88,671.900
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              3,503       6.710         23,505.130
              EXOR   NV
                               946      47.700          45,124.200
              ALTICE    EUROPE    NV
                              5,378       3.663         19,699.610
              COVESTRO     AG
                              1,533       30.650          46,986.450
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              5,388       39.490         212,772.120
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              3,140       7.228         22,695.920
              AMUNDI    SA
                               368      59.850          22,024.800
              ADYEN   NV
                                82     953.600          78,195.200
              PIRELLI    & C SPA
                              2,542       3.700          9,405.400
              UNIPER    SE
                              1,089       24.540          26,724.060
              DELIVERY     HERO   SE
                               979      85.720          83,919.880
     ユーロ　小計                       1,509,586                24,794,322.930
                                            (2,860,273,093)
              ASM  PACIFIC    TECH
                              1,800       80.900         145,620.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD     11,000       16.120         177,320.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                              6,657       15.860         105,580.020
              CLP  HOLDINGS     LTD
                              12,296       79.950         983,065.200
              PCCW   LTD
                              25,000        4.750         118,750.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                              3,814       45.300         172,774.200
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                              9,251      246.400         2,279,446.400
              &CLEAR
              MTR  CORP
                              12,441       42.850         533,096.850
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              5,696      134.000          763,264.000
              HENDERSON     LAND
                              11,522       30.250         348,540.500
              DEVELOPMENT
                                194/235


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              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                              9,820       50.100         491,982.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              76,282       13.720        1,046,589.040
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                              14,904       51.100         761,594.400
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                              3,500       21.250          74,375.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                              27,495       23.950         658,505.250
              LTD
              NWS  HOLDINGS     LTD
                              9,000       7.690         69,210.000
              YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                              4,500       12.680          57,060.000
              HOLDINGS
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              52,000        9.040         470,080.000
              SINO   LAND   CO
                              29,800       10.700         318,860.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              11,565       102.500         1,185,412.500
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              3,520       48.650         171,248.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO     11,156       63.950         713,426.200
              VITASOY    INTERNATIONAL
                              4,000       28.900         115,600.000
              HOLDINGS     LTD
              WHEELOCK     & CO  LTD
                              8,144       56.950         463,800.800
              SJM  HOLDINGS     LTD
                              12,000        7.690         92,280.000
              WYNN   MACAU   LTD
                              9,553       13.480         128,774.440
              AIA  GROUP   LTD
                              91,889       69.200        6,358,718.800
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                              34,136       12.560         428,748.160
              SANDS   CHINA   LTD
                              20,200       30.700         620,140.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              10,200       21.200         216,240.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                              9,385       33.000         309,705.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                              16,500        8.000         132,000.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                              10,700       21.200         226,840.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                              78,000        7.160         558,480.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                              21,113       55.950        1,181,272.350
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD       21,363       48.150        1,028,628.450
     香港・ドル　小計                        700,202               23,507,027.560
                                             (322,516,418)
     合計                       8,382,716                27,594,088,808
                                            (27,594,088,808)
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和2年5月8日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        オーストラリ         DEXUS
                                         7,062.000          61,439.400
     証券        ア・ドル
                      GOODMAN    GROUP
                                        13,462.000          189,948.820
                      GPT  GROUP
                                        11,931.000           46,172.970
                      MIRVAC    GROUP
                                        21,917.000           47,779.060
                      SCENTRE    GROUP
                                        36,515.000           77,411.800
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                      STOCKLAND                   15,847.000           43,420.780
                      VICINITY     CENTRES
                                        35,904.000           48,829.440
             オーストラリア・ドル　小計
                                        142,638.000           515,002.270
                                                  (35,751,458)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        24,272.000           71,845.120
             ドル
                      INVT
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                        21,681.000           34,255.980
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                        13,900.000           25,576.000
                      MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        14,100.000           27,072.000
                      TRUST
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        13,100.000           17,947.000
                      INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                           87,053.000          176,696.100
                                                  (13,315,818)
     投資信託受益証券　合計                                    229,691         49,067,276
                                                  (49,067,276)
     投資証券        アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                         4,066.000          51,109.620
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                          923.000         139,825.270
                      EQUIT
                      AMERICAN     TOWER   CORP
                                         3,354.000          789,028.500
                      ANNALY    CAPITAL
                                        10,589.000           64,487.010
                      MANAGEMENT
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                         1,022.000          163,969.680
                      INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                         1,102.000          94,606.700
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                          769.000         67,102.940
                      CROWN   CASTLE
                                         3,156.000          488,201.640
                      INTERNATIONAL       CORP
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                         2,003.000          298,507.090
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                         2,996.000          99,557.080
                      EQUINIX    INC
                                          648.000         437,620.320
                      EQUITY    LIFESTYLE
                                         1,468.000          89,136.960
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL               2,701.000          170,298.050
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                          452.000         112,575.120
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                         1,024.000          90,286.080
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                          670.000         50,243.300
                      TRUST
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                         3,918.000          91,877.100
                      INC
                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                         4,826.000          53,327.300
                      INC
                      INVITATION      HOMES   INC
                                         4,384.000          107,890.240
                      IRON   MOUNTAIN     INC
                                         2,306.000          56,612.300
                      KIMCO   REALTY
                                         3,334.000          33,506.700
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                         3,874.000          65,741.780
                      MID  AMERICA
                                          996.000         113,295.000
                      NATIONAL     RETAIL
                                         1,410.000          43,963.800
                      PROPERTIES      INC
                                196/235


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                      OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                         1,699.000          44,887.580
                      INC
                      PROLOGIS     INC
                                         5,580.000          491,430.600
                      PUBLIC    STORAGE               1,133.000          207,916.830
                      REALTY    INCOME    CORP
                                         2,294.000          124,816.540
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                         1,001.000          39,159.120
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                          859.000         245,785.670
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                         2,316.000          132,012.000
                      SL  GREEN
                                          701.000         32,764.740
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                          730.000         95,608.100
                      UDR  INC
                                         2,464.000          93,237.760
                      VENTAS    INC
                                         2,748.000          74,415.840
                      VEREIT    INC
                                         9,014.000          47,503.780
                      VICI   PROPERTIES      INC
                                         3,569.000          59,138.330
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                         1,100.000          41,459.000
                      WELLTOWER     INC
                                         3,021.000          126,882.000
                      WEYERHAEUSER       CO            5,751.000          107,141.130
                      WP  CAREY   INC              1,492.000          90,907.560
             アメリカ・ドル　小計                           107,463.000          5,827,836.160
                                                  (619,848,654)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                         8,045.000          31,295.050
             ド
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                         6,057.000          38,994.960
                      PLC
                      SEGRO   PLC
                                         8,155.000          67,066.720
             イギリス・ポンド　小計                           22,257.000          137,356.730
                                                  (18,095,376)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                          371.000         17,867.360
                      FIRST   CAPITAL    REAL
                                         1,227.000          15,963.270
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      H & R REAL   ESTATE
                                          890.000          8,090.100
                      INVESTMENT
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                          957.000         14,077.470
                      INVEST    TRUST
                      SMARTCENTRES       REIT
                                          439.000          8,674.640
             カナダ・ドル　小計
                                         3,884.000          64,672.840
                                                   (4,935,184)
             ユーロ         COVIVIO                    403.000         21,298.550
                      GECINA    SA
                                          282.000         32,176.200
                      ICADE                    206.000         13,781.400
                      KLEPIERRE                   1,688.000          28,628.480
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                          996.000         49,859.760
                      WESTFIELD
             ユーロ　小計                            3,575.000          145,744.390
                                                  (16,813,073)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        14,916.000         1,020,254.400
             香港・ドル　小計                           14,916.000         1,020,254.400
                                                  (13,997,890)
     投資証券　合計                                    152,095         673,690,177
                                                  (673,690,177)
                                197/235


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                                             722,757,453
                                                  (722,757,453)
     （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入       組入
                                組入株式                  有価証券の合計金額に
                                     投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                       時価比率       時価比率
                                 （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                             608銘
     アメリカ・ドル             株式              66.72          －    －         71.92
                              柄
                   投資証券          41銘柄      －         －   2.09
     イギリス・ポンド             株式          92銘柄     4.80          －    －          5.08
                   投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.11          －    －          0.11
     オーストラリア・ドル             株式          62銘柄     1.91          －    －          2.12
                   投資信託受益証券          7銘柄      －        0.12     －
     カナダ・ドル             株式          81銘柄
                                  3.28          －    －          3.44
                   投資証券          5銘柄      －         －   0.02
     シンガポール・ドル             株式          20銘柄     0.35          －    －          0.41
                   投資信託受益証券          5銘柄      －        0.04     －
     スイス・フラン             株式          39銘柄     3.43          －    －          3.58
     スウェーデン・クローナ             株式          32銘柄     0.89          －    －          0.93
     デンマーク・クローネ             株式          17銘柄     0.73          －    －          0.76
     ニュージーランド・ドル             株式          8銘柄     0.10          －    －          0.11
     ノルウェー・クローネ             株式          10銘柄     0.17          －    －          0.18
                             236銘
     ユーロ             株式               9.66          －    －         10.16
                              柄
                   投資証券          5銘柄      －         －   0.06
     香港・ドル             株式          36銘柄     1.09          －    －          1.19
                   投資証券          1銘柄      －         －   0.05
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
                                198/235







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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                199/235




















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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                                446,131,725円
     Ⅱ　負債総額                                                  626,535円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                445,505,190円
     Ⅳ　発行済数量                                                449,270,329口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9916円
     （参考）

     ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド
                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              156,877,709,140円
     Ⅱ　負債総額                                              11,922,665,500円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              144,955,043,640円
     Ⅳ　発行済数量                                              115,755,355,897口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2523円
     ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              23,816,227,258円
     Ⅱ　負債総額                                               6,288,029,590円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              17,528,197,668円
     Ⅳ　発行済数量                                              13,102,302,531口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3378円
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              38,483,688,465円
     Ⅱ　負債総額                                                18,268,536円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              38,465,419,929円
     Ⅳ　発行済数量                                              20,208,181,524口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9035円
     ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド

                                                   令和2年5月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              32,836,080,081円
     Ⅱ　負債総額                                                 2,179,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              32,833,901,081円
     Ⅳ　発行済数量                                              17,142,380,546口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9154円
                                200/235





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)  受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
      委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
      場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
      その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
      証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
      券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
        は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
        は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
        に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
        よう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
        おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
     (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
      ことができません。
     (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
      再分割できるものとします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
      部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2020年5月29日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2020年5月29日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                203/235



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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26           1,160,565,284,561

           追加型公社債投資信託
                                  863           13,062,656,894,856

           追加型株式投資信託
                                  36            97,205,646,710

           単位型公社債投資信託
                                  185           1,287,535,891,479

           単位型株式投資信託
                                1,110            15,607,963,717,606

               合計
                                204/235












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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

      2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                             （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                  32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                  28,548,165
       有価証券                               153,518                    996
       未収委託者報酬                              12,438,085                  11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                  4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                  331,543
       未収収益                                56,925                  11,674
       前払費用                               573,874                  480,129
       その他                               491,914                 2,815,351
                    流動資産計                 77,197,195                  81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                  1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1      1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399          ※1       270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                  3,524,781
        ソフトウエア
                                      885,545                 3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                   221,784
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                  －
       投資その他の資産                              9,269,808                  9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                   261,361
        関係会社株式                             4,499,196                  5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                  1,302,402
        繰延税金資産
                                     1,748,459                  2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                    固定資産計                 13,142,665                  14,285,364
             資産合計                       90,339,861                  95,566,859
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                  9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                   流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                   固定負債計                  2,073,009                 2,293,087
             負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                           31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                           14,146,079                 17,871,090
                   株主資本計
                                    67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                       846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
           負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                           （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                 営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                 営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額
                             1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
                一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益
                                    19,992,752                  20,353,050
                                208/235




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                           （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                  49,164
       投資信託償還益                        －                 5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                   7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                   3,473
                営業外収益計                     305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                   1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
                営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                              20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                 特別利益計                    353,644                 1,169,758
      特別損失
       固定資産除却損                 ※1    19,121              ※1    16,085
                 特別損失計
                                      19,121                  16,085
      税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                               △71,767                  △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                              14,119,516                  15,005,011
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                              その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                   利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                   積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                        △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                     株主資本           評価・換算
                                        合計
                           有価証券
             利益剰余金
                      合計          差額等合計
                          評価差額金
               合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －    51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                210/235



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                 資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                                △
      剰余金の配当                                           △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                          純資産

              その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755      846,755     68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
                                211/235









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第34期                 第35期
                             （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
       建物                                229,897                 320,020
       器具備品                                927,688                 949,984
     （損益計算書関係）

     ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                 第34期                 第35期
                             （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                               至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
       建物                                 1,550                   -
       器具備品                                  439                9,609
       ソフトウエア                                 17,130                  6,475
     （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の    配当の     配当金の総       1株当たり配           基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
                                213/235




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      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
        （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
        （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,674,225            4,674,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                                4,582,140            4,582,140               －
        （1）未払手数料
                                4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                               （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
        ①非上場株式
                                       4,499,196               5,299,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
        （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            4,674,225             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
           その他有価証券(投資信託)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
     2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                             1,298,377             1,169,758                 －
        株式
        投資信託                       159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
          ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （退職給付関係）
     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
         勤務費用                                 300,245              302,546
         利息費用                                  1,918              2,087
         数理計算上の差異の発生額                                △10,147                18,448
         退職給付の支払額                                △158,018              △187,749
         その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                        （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                  至  2019年3月31日）             至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                    1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                 （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                173,805                  221,053
        　未払事業税
                                 10,915                  10,778
        　未払事業所税
                                411,675                  420,513
        　賞与引当金
                                 80,253                  78,439
        　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                   47,781
        　受取負担金
                                102,490                  331,395
        　運用受託報酬
                                 10,152                  14,116
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                          4,569                 50,942
                                125,839                   82,684
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
        　退職給付引当金
                                 54,458                  53,321
        　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 29,494                  11,532
         その他
                                   －                   3
         その他有価証券評価差額金
                               2,069,527                  2,508,004
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               2,069,527                  2,508,004
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                               △321,067                      －
        繰延税金負債合計
                               1,748,459                  2,508,004
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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     （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2．企業結合日

      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10．会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第34期               第35期
                        （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
        顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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       （2）損益計算書項目
                            第34期               第35期
                        （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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     （関連当事者情報）
     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     該当はありません。
     第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     該当はありません。
     第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

     該当はありません。
     （3）兄弟会社等

     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                            役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                            兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式               －
                                            1,270,000             －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                            役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                            兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                    の販売     数料
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
      1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第34期                  第35期
                            （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                             至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
       名称                みずほ信託銀行株式会社
       資本金の額                247,369百万円（2019年3月末日現在）
       事業の内容                日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

     (2)販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                        資本金の額
           名　　    称
                                        事  業  の  内  容
                       (単位:百万円)
      株式会社北都銀行                      12,500
                                 日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社七十七銀行                      24,658
                                 日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北陸銀行                     140,409
                                 日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社大垣共立銀行                      46,773
                                 日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社三重銀行                      15,295
                                 日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社広島銀行                      54,573
                                 日本において銀行業務を営んでおります。
      みずほ信託銀行株式会社（※
                                 日本において銀行業務および信託業務を営ん
                           247,369
      1）
                                 でいます。
      株式会社名古屋銀行                      25,090
                                 日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社西京銀行                      23,497
                                 日本において銀行業務を営んでおります。
      第一勧業信用組合                 （※2）13,509         協同組合による金融事業に関する法律に基づ
                                 き金融事業を営んでいます。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                            48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                 取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
      ＯＫＢ証券株式会社（※1）                      1,500
                                 取引業を営んでおります。
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                            7,495
      楽天証券株式会社
                                 取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2019年3月末日現在
      （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      （※2）出資の総額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【関係業務の概要】
      (1)  受託会社
        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
       行います。
      (2)  販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
       に収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
     ３【資本関係】

       該当事項はありません。
        ※持株比率５％以上を記載します。
     第３【その他】

     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
      た、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①  委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②  請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①  届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②  届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
        法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
      けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
      ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
      提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
      を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２０年５月２７日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
     ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
     は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
     の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
     と判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
     かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
     る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
     ある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
     ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
     る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
     的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
     報告を行う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和２年６月１９日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　御　　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         山    野    　浩     印
                     業務執行社員
     監査意見


     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

     ドの経理状況」に掲げられているコア資産形成ファンドの令和１年５月９日から令和２年５月８日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

     拠して、コア資産形成ファンドの令和２年５月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
     算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

     査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
     監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
     ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
     は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

     あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
     業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

     要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
     表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
     に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
     があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

     職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

     制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
     て報告を行う。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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