ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月7日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 5,000億円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド
(以下「当ファンド」といいます。)
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該
振替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
ん。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
㬰0陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地晬䈰脰徑톘䷿ࡽᒌ익⍽쾘䷿र鈰Ɗࡻ靥欰
ける受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されること
があります。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会
は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号
http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
※電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
（５）【申込手数料】
① 申込手数料（受益権１口当たり）は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、各販売会社が定める手
数料率を乗じて得た額としますが、2020年8月7日現在の各販売会社の申込手数料は無手数料です。な
お、申込手数料は変更になる場合があり、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金
額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
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② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税
金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
（６）【申込単位】
① 申込単位は各販売会社が定める単位とします。
② 「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によっ
ては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を
選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。
③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
※当初元本は1口当たり1円です。
（７）【申込期間】
2020年8月8日から2021年2月8日まで
※ 申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
お問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（９）【払込期日】
取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託し
ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委
託会社の照会先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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（１２）【その他】
○ 投資信託振替制度における振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、消
滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシ
ステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」ということがありま
す。）受益証券への投資を通じて、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含
みます。）の株式（以下「外国株式」ということがあります。）に投資を行い、ＭＳＣＩコクサ
※1、2
イ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし） の動きに連動する投資成果を目指します。
㬀 MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本
を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。
本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の
編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって
保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよび
MSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社に
よる特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、また
はその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一
般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であると
を問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
スマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者も
しくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格も
しくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは
計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行
会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手します
が、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性に
ついて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行
会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用するこ
とにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数および
それに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、
かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認し
ます。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あ
らゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、
かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体
も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝
するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及するこ
とはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得るこ
となくMSCIとの関係を主張することはできません。
※2 税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ。）。
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＜ファンドの特色＞
Ⅰ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目
指します。
Ⅱ 株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
Ⅲ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社
と合意のうえ変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
＜商品分類＞
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉となる資産）
株 式
単位型 国 内
債 券
インデックス型
海 外
不動産投信
追加型 内 外
その他資産
特 殊 型
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
インデック
記載があるものをいう。
ス型
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＜属性区分＞
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
（実際の組入資産）
ファミリーファンド
株式
一般
ファンド・オブ・
大型株
年1回
ファンズ
中小型株
グローバル
（日本を除く）
年2回
※2
債券
為替ヘッジ
日本
一般
年4回
あり
公債
北米
（ ）
社債
欧州
年6回
その他債券
アジア
（隔月）
クレジット属性
なし
オセアニア
（ ）
年12回
中南米
対象インデックス
不動産投信
（毎月）
アフリカ
その他資産
日経225
中近東
日々
※1
（投資信託証券）
（中東）
ＴＯＰＩＸ
その他
エマージング
資産複合
（ ）
（ ）
資産配分固定型
その他
資産配分変更型
（MSCIコクサイ・イン
デックス（円ベース・為
替ヘッジなし））
※1 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一
般」です。
※2 「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産 目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、
「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載
（投資信託証券）
があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
株式・一般 目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資す
る旨の記載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはま
らない全てのものをいう。
託証券）への投資を通じて、株式に投資を行います。
年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記
載があるものをいう。
グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
益が、日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるも
（日本を除く）
のをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファン
ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わな
い旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がな
いものをいう。
その他
目論見書又は投資信託約款において、日経225又はTOPIX以外
の指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
（MSCIコクサイ・インデック
い、括弧内の記載は、その該当指数を表す。
ス（円ベース・為替ヘッジな
し））
（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
（注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資
対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
投資対象資産の分類・区分は異なります。
（２）【ファンドの沿革】
2010年11月19日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセッ
トマネジメントOne株式会社に承継
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（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
; 主要投資対象である外国株式には、主として、ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンドを通じて投資を行
います。
② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」をマザーファンドとするファミ
リーファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫
; ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
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③ 委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2020年5月29日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
トマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2020年5月29日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
70.0％
※1
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株
2
※
30.0％
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
2
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎuὔ
ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
② 運用方法
１．主要投資対象
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
２．投資態度
ａ．主として、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を
主要投資対象とするＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資を行い、ＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
※
ｂ．株式の実質組入 比率は、高位を維持することを基本とします。
㬰0龌䑑攰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦䉏ꅽ
額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との
合計額をいいます。(以下同じ。)
ｃ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
の実質組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることがあります。
㭨⩏ꅣݥ灑䡲楓홟ᕻ䤰溊獽〰欰搰䐰昰漰ş貊ᠰఀ⠀㔀 投資制限 a．約款で定める投資制限 ⑩
有価証券先物取引等」をご参照ください。
ｄ．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
ｅ．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ｆ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
ｇ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商
品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、
通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市
場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る
先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と
類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
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③ ファンドの投資プロセス
当ファンドは、主としてＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じ、
以下のプロセスにより外国株式に投資を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、モデル等
については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
＜※ＢＡＲＲＡモデルとは…＞
米国バーラ社(現MSCI Inc.)が開発した、株価・債券価格の変動要因を説明する統計的モデルによ
り、ポートフォリオのリスク管理やパフォーマンス分析を行う投資分析ツールです。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
ａ．有価証券
ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第24
条、第25条および第26条に定めるものに限ります。）
ｃ．金銭債権
ｄ．約束手形（ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。）
２．次に掲げる特定資産以外の資産
ａ．為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀
行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファ
ンドの受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）および次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す
ることを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人が発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予
約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるものならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新
株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定め
るものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第
１項第７号で定めるものをいいます。）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
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12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有する
もの（外国の者の発行する証券または証書で、１.から６.の証券または証書の性質を有するプリ
ファードセキュリティーズ（ハイブリッド型のプリファードセキュリティーズを含みます。）お
よびこれらに類するものを含みます。）
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いいます。）
14．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいい、プリファードセキュリティーズ（投資証券および投資法人債券のハイブリッド型のも
のを含みます。）に該当するものを含みます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、１.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち１.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、２.から６.までの証券および12.ならびに17.の証券または
証書のうち２.から６.までの証券の性質を有するものならびに14.の証券のうち投資法人債券および
外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券
（投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託
証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条
第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
を指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境
の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を下記１．から
４．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５.の権利の性質を有するもの
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７．金銭債権（ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、前記
１．から前記６．で該当するものならびに「② 有価証券の指図範囲」の12．および14．に定める
証券または証書を除きます。）
８．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取
引法第２条第２項第５号に定めるものをいいます。）
９．外国の法律に基づく権利であって前記８．に掲げる権利に類するもの（リミテッド・パートナー
シップ（LP）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを含みます。）を
含みます。）
10．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３
号で定めるものをいいます。）
11．外国法人の社員権で前記10．に掲げる権利の性質を有するもの（リミテッド・ライアビリ
ティー・カンパニー（LLC）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを
含みます。）を含みます。）
なお、５．、６．および８．から11．までの権利等を以下「みなし有価証券」といいます。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環
境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、
運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファ
ンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本
部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
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③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行を
めざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関す
るパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の
観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒ
アリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性
に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
ます。
※運用体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎計算期末（原則として５月８日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に、原則と
して以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属す
る配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とし
ます。
２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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② 収益分配金の支払い
１．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
いが開始されます。
２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
㬰S칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対
し、お支払いします。
（５）【投資制限】
ａ．約款で定める投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券(約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款第
17条、約款第20条および約款第21条)
※
１．株式への実質投資割合 には制限を設けません。
㬰0龌閌읒牔࠰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦
価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額
との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
２．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。（ただし、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している株式
を除きます。）
３．委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額
の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の
純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金
融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行す
るものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。なお、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証
券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ
ては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
② みなし有価証券（約款第17条）
委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投
資の指図をしません。
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③ 投資信託証券(約款第17条)
委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場（金融商品取引法
第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国金融商品市場に上場等（不動産投資
信託証券については、予定を含みます。以下同じ。）され、かつこれらの市場において常時売却可能
（市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上
場投資信託証券」といいます。）を除きます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分
の５を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 転換社債等(約款第22条)
委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外貨建資産(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第28条)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがありま
す。
⑥ 外国為替予約(約款第29条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
２．前記１.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と、売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした
額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限
りではありません。
３．前記２.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。
４．前記２.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内にその超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑦ 信用取引(約款第23条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるも
のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ｂ．株式分割により取得する株券
ｃ．有償増資により取得する株券
ｄ．売出しにより取得する株券
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ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記ｅ.に定めるものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
⑧ 信用リスク集中回避のための投資制限（第23条の1の2）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
⑨ デリバティブ取引等(約款第23条の２)
委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
投資の指図をしません。
⑩ 有価証券先物取引等(約款第24条)
１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券
オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同
じ。）。
２．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係
る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
３．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引(約款第25条)
１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指
図をすることができます。
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２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
３．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
４．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第26条)
１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよ
び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすること
ができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファン
ドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
４．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と
認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の貸付(約款第27条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
b．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑭ 資金の借入れ(約款第35条)
１．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場
を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の
運用は行わないものとします。
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２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とし
ます。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らな
い範囲内とします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ｂ．法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主としてＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて値
動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンド
の基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準
価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに
限定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行
う有価証券等への投資により発生します。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
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ります。なお、当ファンドでは、株式の実質組入比率を原則として高位に維持するため、株式市場の
動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設定・一部解約に伴う資金の
流 出入に対応することにより、株式と株価指数先物取引等の合計の実質組入比率が100％を超える場合
があります。
② 為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当
ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高と
なった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がない
ため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリス
クをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、
流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった
場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが保有する株式等
において流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性がありま
す。
④ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予
め決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一般に債務不履行
が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融
商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般に
その企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資対象とする株式の発行企業や、株式以
外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下
落する要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定
な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下
落するリスクをいいます。当ファンドの主要投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った
場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
＜その他＞
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
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・投資対象国（地域）において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場
合や、外国為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額
に 影響を与える場合があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
のですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
・当ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを
中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
す。
＜その他の留意点＞
当ファンドは、ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジな
し）の動きと連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、
インデックスの構成銘柄の一部を組み入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率がインデックスにお
ける構成比率と異なる場合の影響、株価指数先物取引を利用する場合のインデックスと株価指数先物
の値動きの差による影響、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信
託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ
期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります。
＜収益分配金に関する留意点＞
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の
一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の
値上がりが小さかった場合も同様です。
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(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料(受益権１口当たり)は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、各販売会社が定める手数
料率を乗じて得た額としますが、2020年8月7日現在の各販売会社の申込手数料は無手数料です。な
お、申込手数料は変更になる場合があり、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差し引
いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.825％（税抜
0.75％）以内の率を乗じて得た額とします。
なお、2020年8月7日現在の信託報酬率は、年0.825％（税抜 0.75％）であり、その配分（税抜）に
ついては、販売会社毎の純資産総額に応じて、以下の通りとします。
販売会社毎の純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社
100億円未満の部分 0.30％ 0.40％ 0.05％
100億円以上の部分 0.25％ 0.45％ 0.05％
② 信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日およ
び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる
消費税等相当額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
販売会社
の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相
当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にか
かる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息お
よび資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
す。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
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れ、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末ま
たは信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
③ 上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について
は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
の受益者が間接的に負担することとなります。
（５）【課税上の取扱い】
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○ 個人の受益者に対する課税
① 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用な
し）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
; 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株
式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り
ます。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
; 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
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ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
一 定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課
税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみな
され、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うこ
とはできませんので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われ
ます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇ 個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一
ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③ 収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
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＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 581,148,192 99.99
内 日本 581,148,192 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 65,498 0.01
純資産総額 581,213,690 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 29,404,293,798 89.55
内 アメリカ 20,127,213,811 61.30
内 イギリス 1,441,206,051 4.39
内 スイス 1,143,274,126 3.48
内 カナダ 1,041,244,767 3.17
内 フランス 1,018,944,715 3.10
内 ドイツ 903,123,769 2.75
内 オーストラリア 623,024,706 1.90
内 オランダ 547,275,868 1.67
内 アイルランド 540,168,513 1.65
内 スウェーデン 277,532,957 0.85
内 スペイン 255,492,004 0.78
内 香港 249,572,637 0.76
内 デンマーク 234,653,406 0.71
内 イタリア 176,231,823 0.54
内 フィンランド 125,827,251 0.38
内 シンガポール 105,020,690 0.32
内 バミューダ 97,675,541 0.30
内 ジャージィー 90,899,095 0.28
内 ベルギー 86,620,877 0.26
内 イスラエル 64,507,087 0.20
内 ケイマン諸島 59,905,368 0.18
内 ノルウェー 57,387,123 0.17
内 ニュージーランド 32,197,011 0.10
内 ルクセンブルグ 22,676,669 0.07
内 オランダ領キュラソー 20,974,693 0.06
内 ポルトガル 19,191,351 0.06
内 オーストリア 17,241,605 0.05
内 リベリア 7,054,752 0.02
内 マン島 6,495,324 0.02
内 パナマ 5,152,562 0.02
内 パプアニューギニア 3,546,879 0.01
内 イギリス領バージン諸島 2,960,767 0.01
投資信託受益証券 55,011,472 0.17
内 オーストラリア 41,095,801 0.13
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 シンガポール 13,915,671 0.04
投資証券 719,993,644 2.19
内 アメリカ 667,035,155 2.03
内 イギリス 18,224,425 0.06
内 香港 11,792,440 0.04
内 フランス 11,666,928 0.04
内 オランダ 6,051,327 0.02
内 カナダ 5,223,369 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,654,602,167 8.08
純資産総額 32,833,901,081 100.00
その他資産の投資状況
令和2年5月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 2,638,351,227 8.04
内 アメリカ 1,845,720,191 5.62
内 ドイツ 445,703,451 1.36
内 イギリス 173,222,011 0.53
内 カナダ 100,586,094 0.31
内 オーストラリア 73,119,480 0.22
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ＭＨＡＭ外国株式インデッ 親投資
1.7917 1.9154 －
1 クスマザーファンド 信託受 303,408,266 99.99
日本 益証券 543,646,039 581,148,192 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和2年5月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順 銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 32,661.16 34,221.42 －
コン
1 33,577 3.50
ピュー
アメリカ 1,096,663,843 1,149,052,703 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式
19,742.50 19,505.94 －
2 54,752 3.25
ソフト
アメリカ 1,080,941,798 1,067,989,336 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 254,589.10 258,190.28 －
インター
3 3,184 2.50
ネット販
アメリカ 810,611,704 822,077,861 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 22,716.78 24,243.71 －
インタラ
クティ
▶ 18,184 1.34
ブ・メ
アメリカ 413,082,069 440,847,691 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 147,591.37 152,340.97 －
インタラ
クティ
5 2,334 1.08
ブ・メ
アメリカ 344,478,273 355,563,840 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 147,238.67 152,503.34 －
インタラ
クティ
6 2,266 1.05
ブ・メ
アメリカ 333,642,845 345,572,584 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,870.35 15,803.68 －
7 19,904 0.96
アメリカ 医薬品 315,883,500 314,556,528 －
VISA INC
株式 19,647.88 20,888.77 －
8 12,932 0.82
情報技術
アメリカ 254,086,404 270,133,674 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 11,573.54 11,468.71 －
9 22,528 0.79
スイス 食品 260,728,835 258,367,252 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 9,807.81 10,737.94 －
10 23,655 0.77
アメリカ 銀行 232,003,776 254,006,107 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROCTER & GAMBLE CO
株式 12,061.64 12,479.93 －
11 18,844 0.72
アメリカ 家庭用品 227,289,546 235,171,834 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 30,646.04 32,685.89 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
12 7,161 0.71
アメリカ ダー／ヘ 219,456,364 234,063,687 －
ルスケ
ア・サー
ビス
MASTERCARD INC
株式 29,943.87 32,506.31 －
13 6,778 0.67
情報技術
アメリカ 202,959,612 220,327,830 －
サービス
INTEL CORP
株式 6,362.55 6,634.60 －
半導体・
14 32,910 0.66
アメリカ 半導体製 209,391,523 218,344,718 －
造装置
HOME DEPOT INC 株式 24,672.75 26,359.90 －
15 8,252 0.66
専門小売
アメリカ 203,599,603 217,521,929 －
り
ROCHE HOLDING AG-
株式 38,139.83 38,056.19 －
16 5,312 0.62
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 202,598,830 202,154,534 －
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 18,654.30 19,903.80 －
B
17 9,930 0.60
各種金融
アメリカ 185,237,242 197,644,763 －
サービス
VERIZON COMM INC
株式 5,976.51 5,991.57 －
各種電気
18 31,300 0.57
アメリカ 通信サー 187,064,994 187,536,191 －
ビス
AT&T INC
株式 3,106.54 3,339.88 －
各種電気
19 55,237 0.56
アメリカ 通信サー 171,596,043 184,485,050 －
ビス
BANK OF AMERICA CORP
株式 2,455.98 2,673.19 －
20 64,426 0.52
アメリカ 銀行 158,229,302 172,223,312 －
PFIZER INC 株式
3,974.30 4,105.49 －
21 41,863 0.52
アメリカ 医薬品 166,376,489 171,868,353 －
THE WALT DISNEY CO 株式 11,351.94 12,554.12 －
22 13,647 0.52
アメリカ 娯楽 154,919,953 171,326,177 －
MERCK & CO.INC.
株式 8,129.26 8,499.17 －
23 19,265 0.50
アメリカ 医薬品 156,610,348 163,736,533 －
NVIDIA CORP
株式 32,782.67 36,504.28 －
半導体・
24 4,396 0.49
アメリカ 半導体製 144,112,622 160,472,834 －
造装置
CISCO SYSTEMS INC
株式 4,448.51 4,902.83 －
25 32,153 0.48
アメリカ 通信機器 143,033,138 157,640,703 －
COCA-COLA CO/THE
株式 4,795.83 5,063.58 －
26 30,773 0.47
アメリカ 飲料 147,582,322 155,821,784 －
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EXXON MOBIL CORP
株式 4,757.12 4,843.15 －
石油・ガ
27 31,865 0.47
アメリカ ス・消耗 151,585,858 154,327,012 －
燃料
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 9,276.23 9,298.53 －
28 16,245 0.46
スイス 医薬品 150,692,414 151,054,743 －
PEPSICO INC 株式 14,145.57 14,225.14 －
29 10,562 0.46
アメリカ 飲料 149,405,526 150,245,967 －
ADOBE INC
株式 39,439.85 40,843.11 －
30 3,665 0.46
ソフト
アメリカ 144,547,062 149,690,034 －
ウェア
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年5月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 89.55
投資信託受益証券 0.17
投資証券 2.19
合計 91.92
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年5月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 6.22
外国
医薬品 5.49
銀行 5.29
情報技術サービス 4.41
コンピュータ・周辺機器 3.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.70
半導体・半導体製造装置 3.42
石油・ガス・消耗燃料 3.27
インターネット販売・通信販売 3.13
保険 2.93
ヘルスケア機器・用品 2.86
資本市場 2.74
バイオテクノロジー 2.06
化学 2.03
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
2.02
電力 1.98
食品 1.87
各種電気通信サービス 1.76
飲料 1.73
専門小売り 1.68
航空宇宙・防衛 1.53
機械 1.47
食品・生活必需品小売り
1.44
ホテル・レストラン・レジャー 1.42
家庭用品 1.36
娯楽 1.35
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繊維・アパレル・贅沢品 1.33
金属・鉱業 1.28
メディア 1.07
コングロマリット 1.07
総合公益事業 0.99
陸運・鉄道 0.98
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.89
各種金融サービス 0.83
自動車 0.78
タバコ 0.77
専門サービス 0.74
通信機器 0.73
電気設備 0.68
パーソナル用品 0.65
電子装置・機器・部品 0.48
複合小売り 0.48
航空貨物・物流サービス 0.47
建設関連製品 0.44
不動産管理・開発 0.43
商業サービス・用品 0.42
消費者金融 0.33
家庭用耐久財 0.32
無線通信サービス 0.28
容器・包装 0.27
建設・土木 0.27
商社・流通業 0.26
自動車部品 0.23
建設資材 0.22
ガス 0.17
運送インフラ 0.16
エネルギー設備・サービス 0.15
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
水道 0.11
紙製品・林産品 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.06
販売 0.05
旅客航空輸送業
0.05
海運業 0.04
レジャー用品 0.03
合計 89.55
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和2年5月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 113 1,760,899,182 1,845,720,191 5.62
取引所
取引 Jun20
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 121 415,247,867 445,703,451 1.36
取引所
Jun20
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 21 165,846,054 173,222,011 0.53
Ｕ FUTURE Jun20
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 7 97,724,687 100,586,094 0.31
Jun20
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 7 68,271,247 73,119,480 0.22
物取引所
Jun20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和2年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
44 44 1.0977 1.0977
(平成23年 5月 9日)
第2計算期間末
65 65 1.0334 1.0334
(平成24年 5月 8日)
第3計算期間末
239 239 1.5259 1.5259
(平成25年 5月 8日)
第4計算期間末
194 194 1.8272 1.8272
(平成26年 5月 8日)
第5計算期間末
430 430 2.2659 2.2659
(平成27年 5月 8日)
第6計算期間末
390 390 1.9140 1.9140
(平成28年 5月 9日)
第7計算期間末
475 475 2.3576 2.3576
(平成29年 5月 8日)
第8計算期間末
523 523 2.5367 2.5367
(平成30年 5月 8日)
第9計算期間末
583 583 2.6763 2.6763
(令和 1年 5月 8日)
第10計算期間末
544 544 2.4890 2.4890
(令和2年5月8日)
令和1年5月末日 568 － 2.5776 －
6月末日 587 － 2.6690 －
7月末日 597 － 2.7398 －
8月末日 555 － 2.6014 －
9月末日 535 － 2.6834 －
10月末日 567 － 2.7880 －
11月末日 588 － 2.8894 －
12月末日 614 － 2.9745 －
令和2年1月末日 605 － 2.9758 －
2月末日 567 － 2.7400 －
3月末日 494 － 2.3256 －
4月末日 558 － 2.5515 －
5月末日 581 － 2.6596 －
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 9.77
第2計算期間 △5.86
第3計算期間 47.66
第4計算期間 19.75
第5計算期間 24.01
第6計算期間 △15.53
第7計算期間 23.18
第8計算期間 7.60
第9計算期間 5.50
第10計算期間 △7.0
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 56,889,170 15,906,907
第2計算期間 69,249,011 47,023,804
第3計算期間 161,024,345 67,290,838
第4計算期間 135,743,571 186,494,134
第5計算期間 126,863,345 42,981,836
第6計算期間 49,509,277 35,550,082
第7計算期間 39,653,320 41,855,799
第8計算期間 47,280,855 42,668,463
第9計算期間 35,162,270 23,753,030
第10計算期間 51,470,963 50,466,469
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買付けの
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分について
は翌営業日のお取扱いとなります。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所またはロンドン証
券取引所の休業日にあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。
す。）については、今後変更される場合があります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録を
するため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原
則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つのお申
込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合が
あります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくだ
さい。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が別に定める申
込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
㬀㈀ ㈀ぞ琀㡧ࠀ㝥﹗⠰ŔҌ᩹㸰湵㎏뱢䭥灥餰潱Ⅲ䭥灥餰朰夰Ȱ樰䨰ŵ㎏뱢䭥灥駿ࡢ䭥灥饳蟿र潙०唰谰識
合があります。
(7) 販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされた場
合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
(8) 収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるも
のとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(9) 信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の取得申込みには制限を設ける場合があります。
(10) 取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申
込みの受付けを取り消すことができます。
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２【換金（解約）手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
ることができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対
し振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに解約の
お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
翌営業日のお取扱いとなります。ただし、解約請求受付日がニューヨーク証券取引所またはロンドン証
券取引所の休業日にあたる場合には、解約請求の受付けはいたしません。
; 解約請求を受付けないこととする海外市場の休業日（銀行の休業日が含まれる場合がありま
す。）については、今後変更される場合があります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社
にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
(5) 解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社に
おいて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
(7) 委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得
ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解
約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（こ
の日が前記(3)に規定する一部解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部
解約の請求を受付けることが出来る日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前
記(4)の規定に準じた価額とします。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社
団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における取引所の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定
める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記
においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 http://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2010年11月19日から無期限とします。
（４）【計算期間】
原則として毎年５月９日から翌年５月８日までとします。ただし、第１計算期間は、2010年11月19
日から2011年５月８日までとします。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日
のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
（５）【その他】
① 信託契約の解約
１．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面
決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案に
つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
には書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
ａ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
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ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。
ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
２．前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと
き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に
引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
受託会社を選任できないとき。
② 信託約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およ
びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の変更等」および「③書
面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記1.の事項（前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なも
のに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託約
款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は行
いません。
３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複
数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を
行うことはできません。
４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
したがいます。
③ 書面決議
１．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらか
じめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の2週間
前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
項を記載した書面決議の通知を発します。
ａ．信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など
ｂ．重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など
２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。）は受益権
の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権
を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって
行います。
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４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による
受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
１．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
１．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の３ヵ月
前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「② 信託約款の変更等」の規定にしたがい、
新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
いて所定の事務を行います。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑧ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
http://www.am-one.co.jp/
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４【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から
交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として
決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会
社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会
社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日
までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（令和1年5月9
日から令和2年5月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第9期 第10期
令和1年5月8日現在 令和2年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,839,699 2,703,796
親投資信託受益証券
582,885,798 544,668,255
未収入金 1,029,600 －
1 －
未収利息
流動資産合計 586,755,098 547,372,051
資産合計 586,755,098 547,372,051
負債の部
流動負債
未払解約金 1,502,584 307,246
未払受託者報酬 148,022 155,041
未払委託者報酬 2,072,338 2,171,183
10,068 10,175
その他未払費用
流動負債合計 3,733,012 2,643,645
負債合計 3,733,012 2,643,645
純資産の部
元本等
元本 217,850,271 218,854,765
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 365,171,815 325,873,641
118,653,955 100,297,246
（分配準備積立金）
元本等合計 583,022,086 544,728,406
純資産合計 583,022,086 544,728,406
負債純資産合計 586,755,098 547,372,051
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期 第10期
自 平成30年5月9日 自 令和1年5月9日
至 令和1年5月8日 至 令和2年5月8日
営業収益
受取利息 3 －
有価証券売買等損益 34,653,049 △ 33,497,143
17 －
その他収益
営業収益合計 34,653,069 △ 33,497,143
営業費用
支払利息
945 692
受託者報酬 299,052 310,139
委託者報酬 4,186,731 4,342,699
20,758 20,712
その他費用
営業費用合計 4,507,486 4,674,242
営業利益又は営業損失（△） 30,145,583 △ 38,171,385
経常利益又は経常損失（△） 30,145,583 △ 38,171,385
当期純利益又は当期純損失（△） 30,145,583 △ 38,171,385
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,195,253 832,273
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 317,242,324 365,171,815
剰余金増加額又は欠損金減少額 56,635,518 84,386,647
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
56,635,518 84,386,647
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 36,656,357 84,681,163
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
36,656,357 84,681,163
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- －
額
- －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 365,171,815 325,873,641
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第10期
項目 自 令和1年5月9日
至 令和2年5月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期
項目
令和1年5月8日現在 令和2年5月8日現在
期首元本額 206,441,031円 217,850,271円
１.
期中追加設定元本額 35,162,270円 51,470,963円
期中一部解約元本額 23,753,030円 50,466,469円
２. 受益権の総数 217,850,271口 218,854,765口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第9期 第10期
項目 自 平成30年5月9日 自 令和1年5月9日
至 令和1年5月8日 至 令和2年5月8日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（10,575,909円）、有価証 当等収益（7,127,764円）、費用控
券売買等損益（17,374,421円）、収 除後、繰越欠損金を補填した有価証
益調整金（246,517,860円）、分配 券売買等損益（0円）、信託約款に
準備積立金（90,703,625円）より、 規定される収益調整金
分配対象収益は365,171,815円（1万 （225,576,395円）及び分配準備積
口当たり16,762円）でありますが、 立金（93,169,482円）より分配対象
当期の収益分配金につきましては、 収益は325,873,641円（1万口当たり
見送りとなりました。 14,889.94円）でありますが、分配
を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第9期 第10期
項目 自 平成30年5月9日 自 令和1年5月9日
至 令和1年5月8日 至 令和2年5月8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資 当ファンドは、証券投資信託であ
１．
法人に関する法律第2条第4項に定め り、信託約款に規定する「運用の基
る投資を目的とする証券投資信託で 本方針」に従い、有価証券等の金融
あり、証券投資信託約款および投資 商品に対して投資として運用するこ
ガイドラインに基づいて運用してお とを目的としております。
ります。
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２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 種類は、有価証券、コール・ローン 類は、有価証券、コール・ローン等
等の金銭債権及び金銭債務でありま の金銭債権及び金銭債務でありま
す。 す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
なお、詳細は附属明細表をご参照下
おります。これらは、市場リスク
さい。
（価格変動リスク、為替変動リス
これらは、市場リスク（価格変動リ
ク、金利変動リスク）、信用リス
スク、為替変動リスク、金利変動リ
ク、及び流動性リスクを有しており
スク）、信用リスク、及び流動性リ
ます。
スクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 運用担当部署から独立したコンプラ
ライアンス・リスク管理担当部署 イアンス・リスク管理担当部署が、
が、運用リスクを把握、管理し、そ 運用リスクを把握、管理し、その結
の結果に基づき運用担当部署へ対応 果に基づき運用担当部署へ対応の指
の指示等を行うことにより、適切な 示等を行うことにより、適切な管理
管理を行います。 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
リスク管理に関する委員会等はこれ
況の報告を受け、総合的な見地から
らの運用リスク管理状況の報告を受
運用状況全般の管理を行います。
け、総合的な見地から運用状況全般
の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管
理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等
の状況を常時、分析・把握し、投資
方針に沿っているか等の管理を行っ
ております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取
引先の財務状況等に関する情報収
集・分析を常時継続し、格付等の信
用度に応じた組入制限等の管理を
行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応
じて市場流動性の状況を把握し、取
引量や組入比率等の管理を行ってお
ります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
項目
令和1年5月8日現在 令和2年5月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表に計上している金融商 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 品は、原則として時価評価としてい てすべて時価で評価しているため、
るため、貸借対照表計上額と時価と 貸借対照表計上額と時価との差額は
の差額はありません。 ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
原則として、親投資信託受益証券 す。
の基準価額で評価しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(２)コール・ローン等の金銭債権及
(３)上記以外の金融商品
び金銭債務
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
コール・ローン等の金銭債権及び
期間で決済されるため、帳簿価額は
金銭債務は短期間で決済されるた
時価と近似していることから、当該
め、時価は帳簿価額と近似している
帳簿価額を時価としております。
ことから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない づく価額のほか、市場価格がない場
場合には、合理的に算定された価額 合には合理的に算定された価額が含
が含まれております。当該価額の算 まれております。当該価額の算定に
定においては一定の前提条件等を採 おいては一定の前提条件等を採用し
用しているため、異なる前提条件等 ているため、異なる前提条件等に
によった場合、当該価額が異なるこ よった場合、当該価額が異なること
ともあります。 もあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスク
を示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第9期 第10期
令和1年5月8日現在 令和2年5月8日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 33,823,972 △34,514,590
合計 33,823,972 △34,514,590
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第9期 第10期
令和1年5月8日現在 令和2年5月8日現在
1口当たり純資産額 2.6763円 2.4890円
（1万口当たり純資産額） (26,763円) (24,890円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月8日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ＭＨＡＭ外国株式インデックス
303,995,231 544,668,255
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 303,995,231 544,668,255
合計 544,668,255
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金 534,126,187
コール・ローン 34,705,774
株式 27,594,088,808
投資信託受益証券 49,067,276
投資証券 673,690,177
派生商品評価勘定 69,348,577
未収入金 145,313
未収配当金 34,165,965
621,511,748
差入委託証拠金
流動資産合計 29,610,849,825
資産合計 29,610,849,825
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,402,016
未払解約金 13,942,000
流動負債合計 15,344,016
負債合計 15,344,016
純資産の部
元本等
元本 16,518,425,621
剰余金
13,077,080,188
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 29,595,505,809
純資産合計 29,595,505,809
負債純資産合計 29,610,849,825
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年5月9日
項目
至 令和2年5月8日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年5月8日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 15,015,808,427円
本額
同期中追加設定元本額 10,856,834,110円
同期中一部解約元本額 9,354,216,916円
元本の内訳
ファンド名
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 3,047,212円
コア資産形成ファンド 2,719,976円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） 12,236,937,691円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 303,995,231円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド 21,213,198円
ラップ）
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 557,620,659円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 3,392,891,654円
計 16,518,425,621円
２. 受益権の総数 16,518,425,621口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年5月9日
項目
至 令和2年5月8日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２.
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年5月8日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和2年5月8日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △1,357,008,252
投資信託受益証券 △14,989,824
投資証券 △116,139,552
合計 △1,488,137,628
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年5月8日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 1,178,930,202 － 1,246,876,763 67,946,561
合計 1,178,930,202 － 1,246,876,763 67,946,561
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年5月8日現在
1口当たり純資産額 1.7917円
（1万口当たり純資産額） (17,917円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和2年5月8日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
3,184 2,367.610 7,538,470.240
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES 13,391 93.990 1,258,620.090
AES CORP
5,297 12.120 64,199.640
ABIOMED INC
284 188.330 53,485.720
INTL BUSINESS MACHINES
6,698 121.230 811,998.540
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
8,022 51.950 416,742.900
ADOBE INC
3,665 366.780 1,344,248.700
CHUBB LTD
3,423 98.990 338,842.770
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
1,673 226.800 379,436.400
INC
ALLEGHANY CORP
124 511.070 63,372.680
SAREPTA THERAPEUTICS INC
510 123.610 63,041.100
RALPH LAUREN CORP
287 70.230 20,156.010
ALLSTATE CORP
2,453 100.850 247,385.050
HONEYWELL INTERNATIONAL
5,410 132.790 718,393.900
INC
AMGEN INC
4,493 233.330 1,048,351.690
HESS CORP
2,005 46.400 93,032.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN EXPRESS CO
5,276 86.730 457,587.480
AMERICAN ELECTRIC POWER
3,852 78.600 302,767.200
AFLAC INC
5,574 35.870 199,939.380
AMERICAN INTL GROUP
6,011 25.520 153,400.720
AMERCO 51 283.680 14,467.680
ANALOG DEVICES
2,864 106.350 304,586.400
ALEXION PHARMACEUTICALS
1,701 96.920 164,860.920
INC
JOHNSON CONTROLS
5,780 28.520 164,845.600
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
406 102.950 41,797.700
VALERO ENERGY CORP
2,780 61.260 170,302.800
APACHE CORP
2,701 11.880 32,087.880
ANSYS INC
650 260.760 169,494.000
APPLE INC
33,577 303.740 10,198,677.980
APPLIED MATERIALS INC
7,050 51.250 361,312.500
ALBEMARLE CORP
720 59.740 43,012.800
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
4,096 34.760 142,376.960
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
733 71.760 52,600.080
CORP
AMEREN CORP
2,050 69.650 142,782.500
ARROW ELECTRONICS INC
524 62.140 32,561.360
AUTOLIV INC
615 57.970 35,651.550
AUTODESK INC
1,675 184.000 308,200.000
AUTOMATIC DATA
3,281 147.770 484,833.370
PROCESSING
AUTOZONE INC
167 1,012.160 169,030.720
AVERY DENNISON CORP
658 104.320 68,642.560
BALL CORP
2,367 65.890 155,961.630
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
9,930 173.480 1,722,656.400
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
6,329 34.850 220,565.650
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
3,724 88.440 329,350.560
BECTON DICKINSON & CO
2,059 256.250 527,618.750
AMETEK INC
1,606 83.310 133,795.860
VERIZON COMM INC
31,300 55.580 1,739,654.000
WR BERKLEY CORP
1,198 51.130 61,253.740
BEST BUY CO INC
1,690 76.250 128,862.500
BIO-RAD LABORATORIES-CL
159 460.420 73,206.780
A
YUM! BRANDS INC
2,242 84.600 189,673.200
FIRSTENERGY CORP
3,965 40.210 159,432.650
BOEING CO
4,048 128.650 520,775.200
ROBERT HALF INTL INC
1,054 45.160 47,598.640
BORGWARNER INC
1,582 27.840 44,042.880
BOSTON SCIENTIFIC CORP
10,628 37.000 393,236.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
931 71.950 66,985.450
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
780 128.780 100,448.400
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
181 732.740 132,625.940
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
17,719 61.040 1,081,567.760
INGREDION INC 418 80.910 33,820.380
ONEOK INC
3,360 29.750 99,960.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP
644 62.280 40,108.320
INC
UNITED RENTALS INC
657 112.730 74,063.610
SEMPRA ENERGY
2,146 123.730 265,524.580
FEDEX CORP
1,887 116.740 220,288.380
VERISIGN INC
826 211.780 174,930.280
AMPHENOL CORP 2,328 87.240 203,094.720
BROWN-FORMAN CORP
2,322 64.650 150,117.300
SIRIUS XM HOLDINGS INC
9,708 5.520 53,588.160
CSX CORP
5,591 63.920 357,376.720
CABOT OIL & GAS CORP
3,192 19.980 63,776.160
CAMPBELL SOUP CO
1,072 50.240 53,857.280
SEAGATE TECHNOLOGY
1,896 48.720 92,373.120
CONSTELLATION BRANDS INC
1,273 164.770 209,752.210
CARDINAL HEALTH INC
2,159 48.520 104,754.680
CARNIVAL CORP COMMON
3,008 13.530 40,698.240
PAIRED
CATERPILLAR INC
4,188 107.290 449,330.520
CHECK POINT SOFTWARE
865 107.210 92,736.650
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
919 150.680 138,474.920
CENTURYLINK INC
7,253 9.520 69,048.560
CERNER CORP
2,448 66.990 163,991.520
JPMORGAN CHASE & CO
23,655 91.210 2,157,572.550
CHURCH & DWIGHT CO INC
1,848 72.380 133,758.240
CINCINNATI FINANCIAL
1,240 55.010 68,212.400
CORP
CINTAS CORP
654 213.400 139,563.600
CISCO SYSTEMS INC
32,153 41.370 1,330,169.610
CLOROX COMPANY
945 201.990 190,880.550
COCA-COLA CO/THE
30,773 44.600 1,372,475.800
COPART INC
1,690 81.550 137,819.500
COGNEX CORP
1,331 55.700 74,136.700
COLGATE-PALMOLIVE CO
6,193 68.800 426,078.400
MARRIOTT INTERNATIONAL-
2,165 85.980 186,146.700
CL A
COMERICA INC
1,171 32.370 37,905.270
NRG ENERGY, INC.
1,989 32.120 63,886.680
COMCAST CORP-CL A
34,399 35.580 1,223,916.420
CONAGRA BRANDS INC
3,611 33.170 119,776.870
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSOLIDATED EDISON INC
2,479 74.070 183,619.530
CMS ENERGY CORP
2,385 54.540 130,077.900
COOPER COS INC
403 303.900 122,471.700
MOLSON COORS BEVERAGE CO
1,130 37.600 42,488.000
CORNING INC
5,334 20.950 111,747.300
SEALED AIR CORP
1,552 28.530 44,278.560
HEICO CORP-CL A
523 67.450 35,276.350
CUMMINS INC
1,057 155.720 164,596.040
DR HORTON INC
2,577 47.160 121,531.320
DANAHER CORP
4,727 163.480 772,769.960
MOODY'S CORP
1,280 247.690 317,043.200
COGNIZANT TECHNOLOGY
4,165 58.760 244,735.400
SOLUTIONS
TARGET CORP
3,851 113.360 436,549.360
DEERE & CO
2,272 136.000 308,992.000
MORGAN STANLEY
9,142 38.810 354,801.020
REPUBLIC SERVICES INC 1,832 81.210 148,776.720
COSTAR GROUP INC 283 638.990 180,834.170
THE WALT DISNEY CO
13,647 105.570 1,440,713.790
DOLLAR TREE INC
1,842 76.690 141,262.980
DOVER CORP
1,027 91.070 93,528.890
OMNICOM GROUP
1,693 53.630 90,795.590
DTE ENERGY CO
1,410 98.720 139,195.200
DUKE ENERGY CORP
5,363 80.310 430,702.530
FLOWSERVE CORP
1,374 27.430 37,688.820
DARDEN RESTAURANTS INC
888 70.530 62,630.640
EBAY INC
5,751 41.370 237,918.870
BANK OF AMERICA CORP
64,426 22.840 1,471,489.840
CITIGROUP INC
16,403 44.640 732,229.920
EASTMAN CHEMICAL CO
1,087 60.470 65,730.890
E*TRADE FINANCIAL CORP
1,929 39.970 77,102.130
EATON CORP PLC
3,090 80.260 248,003.400
EATON VANCE CORP
642 35.980 23,099.160
CADENCE DESIGN SYS INC
2,176 81.370 177,061.120
DISH NETWORK CORP
1,771 23.350 41,352.850
ECOLAB INC
1,964 194.120 381,251.680
PERKINELMER INC
852 92.760 79,031.520
ELECTRONIC ARTS INC
2,066 116.800 241,308.800
SALESFORCE.COM INC
6,298 169.900 1,070,030.200
ERIE INDEMNITY CO
188 184.660 34,716.080
EMERSON ELECTRIC CO
4,483 55.260 247,730.580
ATMOS ENERGY CORP
894 96.380 86,163.720
ENTERGY CORP
1,440 92.770 133,588.800
EOG RESOURCES INC
4,344 48.310 209,858.640
EQUIFAX INC
888 148.310 131,699.280
ESTEE LAUDER COS INC/THE
1,576 171.940 270,977.440
EXPEDITORS INTERNATIONAL
1,328 74.380 98,776.640
EXXON MOBIL CORP
31,865 44.240 1,409,707.600
FMC CORP
1,069 94.110 100,603.590
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEXTERA ENERGY INC
3,692 224.480 828,780.160
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
269 275.740 74,174.060
INC
ASSURANT INC 511 98.590 50,379.490
FASTENAL CO
4,471 38.180 170,702.780
FIFTH THIRD BANCORP
5,488 17.330 95,107.040
M&T BANK CORP
922 101.620 93,693.640
FISERV INC
4,379 107.320 469,954.280
FLIR SYSTEMS INC
847 47.900 40,571.300
FORD MOTOR CO
30,627 4.870 149,153.490
FRANKLIN RESOURCES INC
2,358 18.140 42,774.120
FREEPORT-MCMORAN INC
12,130 8.970 108,806.100
FLEX LTD
3,809 9.300 35,423.700
ARTHUR J GALLAGHER & CO
1,348 85.380 115,092.240
GAP INC/THE
2,672 7.420 19,826.240
DENTSPLY SIRONA INC
1,836 41.060 75,386.160
GENERAL DYNAMICS CORP 1,892 127.130 240,529.960
GENERAL MILLS INC 4,545 58.770 267,109.650
GENUINE PARTS CO
985 73.720 72,614.200
GILEAD SCIENCES INC
9,583 77.610 743,736.630
GARTNER INC
749 123.810 92,733.690
MCKESSON CORP
1,118 134.580 150,460.440
NVIDIA CORP
4,396 304.870 1,340,208.520
GENERAL ELECTRIC CO
66,112 6.110 403,944.320
WW GRAINGER INC
346 281.110 97,264.060
HALLIBURTON CO
6,266 10.010 62,722.660
MONSTER BEVERAGE CORP
2,818 62.090 174,969.620
GOLDMAN SACHS GROUP INC
2,404 182.320 438,297.280
HARLEY-DAVIDSON INC
542 20.440 11,078.480
L3HARRIS TECHNOLOGIES
1,685 182.490 307,495.650
INC
HASBRO INC
1,010 68.380 69,063.800
HENRY SCHEIN INC
1,138 53.890 61,326.820
HEICO CORP
256 85.070 21,777.920
HERSHEY FOODS CORP
1,170 130.530 152,720.100
HP INC
10,429 14.950 155,913.550
F5 NETWORKS INC
501 142.710 71,497.710
CROWN HOLDINGS INC NPR
1,053 62.460 65,770.380
JUNIPER NETWORKS INC
2,624 23.120 60,666.880
HOLLYFRONTIER CORP
1,221 28.310 34,566.510
HOLOGIC INC
2,199 52.940 116,415.060
UNUM GROUP
1,707 14.760 25,195.320
HOME DEPOT INC
8,252 229.450 1,893,421.400
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
1,328 92.000 122,176.000
INC
HORMEL FOODS CORP
2,097 46.590 97,699.230
CENTERPOINT ENERGY INC
3,593 17.810 63,991.330
LENNOX INTERNATIONAL INC
290 192.630 55,862.700
HUMANA INC
1,003 371.420 372,534.260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JB HUNT TRANSPORT
681 100.100 68,168.100
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
8,607 8.250 71,007.750
INC
BIOGEN INC
1,367 314.010 429,251.670
IDEX CORP
608 153.400 93,267.200
ILLINOIS TOOL WORKS
2,462 156.950 386,410.900
INTUIT INC
1,971 280.800 553,456.800
IDEXX LABORATORIES INC
595 294.260 175,084.700
IONIS PHARMACEUTICALS
853 53.260 45,430.780
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
1,654 81.030 134,023.620
INTEL CORP
32,910 59.170 1,947,284.700
INTL FLAVORS &
731 130.280 95,234.680
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO 2,761 32.600 90,008.600
INTERPUBLIC GROUP OF COS
3,246 16.270 52,812.420
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
953 78.550 74,858.150
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
611 183.810 112,307.910
INC
INCYTE CORP
1,352 96.470 130,427.440
JOHNSON & JOHNSON
19,904 147.590 2,937,631.360
HARTFORD FINANCIAL SVCS
2,877 34.910 100,436.070
GRP
KLA CORPORATION
1,108 163.840 181,534.720
DEVON ENERGY CORP
2,368 12.010 28,439.680
KELLOGG CO
1,829 62.690 114,660.010
EAST WEST BANCORP INC
1,210 32.940 39,857.400
KEYCORP 6,959 10.760 74,878.840
KIMBERLY-CLARK CORP
2,617 136.700 357,743.900
BLACKROCK INC/NEW YORK
869 497.390 432,231.910
KOHLS CORP
1,291 17.900 23,108.900
KROGER CO
6,239 32.680 203,890.520
LAM RESEARCH CORP
1,109 247.630 274,621.670
TELEDYNE TECHNOLOGIES
277 320.240 88,706.480
INC
PACKAGING CORP OF
825 93.790 77,376.750
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
1,331 100.600 133,898.600
LEGGETT & PLATT INC
967 26.870 25,983.290
LENNAR CORP
2,048 50.840 104,120.320
JEFFERIES FINANCIAL
1,774 13.400 23,771.600
GROUP INC
ELI LILLY & CO
6,542 152.970 1,000,729.740
LINCOLN NATIONAL CORP
1,571 34.770 54,623.670
UNITED PARCEL SERVICE-CL
5,309 92.830 492,834.470
B
63/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AGILENT TECHNOLOGIES INC
2,321 78.500 182,198.500
LOCKHEED MARTIN CORP
1,923 376.540 724,086.420
LOEWS CORP
1,820 30.340 55,218.800
LOWE'S COS INC
5,821 111.920 651,486.320
DOMINION ENERGY INC
6,277 78.100 490,233.700
MGM RESORTS
3,752 14.930 56,017.360
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
920 160.860 147,991.200
MCDONALD'S CORPORATION
5,706 181.120 1,033,470.720
S&P GLOBAL INC
1,845 295.580 545,345.100
EVEREST RE GROUP LTD
321 173.830 55,799.430
MANPOWERGROUP INC
381 68.390 26,056.590
MARKEL CORPORATION
102 836.010 85,273.020
EDWARDS LIFESCIENCES
1,589 218.040 346,465.560
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
3,836 101.650 389,929.400
MASCO CORP
1,997 41.550 82,975.350
MARTIN MARIETTA
450 179.690 80,860.500
MATERIALS INC
METLIFE INC
5,891 34.440 202,886.040
MAXIM INTEGRATED
1,892 52.850 99,992.200
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
10,138 98.940 1,003,053.720
ACTIVISION BLIZZARD INC
5,829 73.100 426,099.900
CVS HEALTH CORP
9,857 61.450 605,712.650
MERCK & CO.INC.
19,265 75.600 1,456,434.000
ON SEMICONDUCTOR
2,418 15.980 38,639.640
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
716 160.180 114,688.880
HLDGS
MICROSOFT CORP
54,752 183.600 10,052,467.200
MICRON TECH INC
8,431 46.590 392,800.290
MIDDLEBY CORP
557 59.230 32,991.110
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,776 85.500 151,848.000
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
4,576 26.440 120,989.440
LTD
3M CO
4,368 145.740 636,592.320
MOHAWK INDUSTRIES INC
527 80.370 42,354.990
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,325 136.210 180,478.250
KANSAS CITY SOUTHERN
769 131.330 100,992.770
MYLAN NV
3,791 17.320 65,660.120
ILLUMINA INC
1,113 313.360 348,769.680
XCEL ENERGY INC
3,949 59.960 236,782.040
NEUROCRINE BIOSCIENCES
696 108.940 75,822.240
INC
NATIONAL OILWELL VARCO
2,930 12.350 36,185.500
INC
NETAPP INC
1,980 43.010 85,159.800
NEWELL BRANDS INC
2,782 12.040 33,495.280
64/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWMONT CORP
5,934 64.560 383,099.040
NVR INC
27 3,000.000 81,000.000
NIKE INC-CL B
9,425 88.560 834,678.000
NOBLE ENERGY INC
4,625 8.860 40,977.500
NORDSTROM INC
689 17.290 11,912.810
NORFOLK SOUTHERN CORP
1,974 169.580 334,750.920
EVERSOURCE ENERGY
2,425 77.640 188,277.000
NISOURCE INC
3,280 22.900 75,112.000
TAPESTRY INC
2,454 14.500 35,583.000
NORTHERN TRUST CORP
1,626 73.940 120,226.440
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,190 324.140 385,726.600
WELLS FARGO & CO
30,335 25.230 765,352.050
NUCOR CORP
1,899 40.910 77,688.090
CHENIERE ENERGY INC
1,512 43.210 65,333.520
CAPITAL ONE FINANCIAL
3,514 60.820 213,721.480
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
6,810 13.880 94,522.800
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
765 149.710 114,528.150
LINE
OGE ENERGY CORP
1,738 29.290 50,906.020
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
586 386.450 226,459.700
ORACLE CORP
17,398 52.600 915,134.800
PACCAR INC
2,505 68.610 171,868.050
PTC INC
926 70.860 65,616.360
EXELON CORP
7,472 35.040 261,818.880
PARKER HANNIFIN CORP
927 155.990 144,602.730
PAYCHEX INC
2,349 68.070 159,896.430
ALIGN TECHNOLOGY INC
512 213.500 109,312.000
PPL CORPORATION
5,616 24.290 136,412.640
PEPSICO INC
10,562 131.550 1,389,431.100
PENTAIR PLC 1,079 34.230 36,934.170
PFIZER INC
41,863 36.960 1,547,256.480
ESSENTIAL UTILITIES INC
1,600 40.530 64,848.000
CONOCOPHILLIPS 8,128 42.420 344,789.760
PVH CORP
445 42.940 19,108.300
PIONEER NATURAL
1,287 87.020 111,994.740
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
14,202 35.100 498,490.200
PNC FINANCIAL SERVICES
3,294 101.290 333,649.260
GROUP
BROWN & BROWN INC
1,607 37.130 59,667.910
POLARIS INC
250 68.240 17,060.000
GARMIN LTD
1,077 78.040 84,049.080
PPG INDUSTRIES INC
1,691 90.360 152,798.760
IPG PHOTONICS CORP
233 147.390 34,341.870
COSTCO WHOLESALE CORP
3,349 305.000 1,021,445.000
T ROWE PRICE GROUP INC
1,798 111.340 200,189.320
QUEST DIAGNOSTICS
991 107.360 106,393.760
65/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROCTER & GAMBLE CO
18,844 112.170 2,113,731.480
PROGRESSIVE CORP
4,446 74.930 333,138.780
PUBLIC SERVICE
3,895 47.820 186,258.900
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
2,043 28.180 57,571.740
GLOBAL PAYMENTS INC
2,279 174.760 398,278.040
QUALCOMM INC
8,662 78.830 682,825.460
RAYMOND JAMES FINANCIAL
890 64.430 57,342.700
INC
EXACT SCIENCES CORP
1,217 82.850 100,828.450
RENAISSANCERE HOLDINGS
343 149.640 51,326.520
LTD
REGENERON
615 559.830 344,295.450
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
504 92.080 46,408.320
AMERICA INC
RESMED INC
1,049 160.700 168,574.300
US BANCORP
11,279 34.200 385,741.800
SEATTLE GENETICS INC /WA
864 163.260 141,056.640
ARCH CAPITAL GROUP LTD
3,135 24.710 77,465.850
ROSS STORES INC
2,697 89.850 242,325.450
ROLLINS INC
1,139 41.710 47,507.690
ROPER TECHNOLOGIES INC
784 356.190 279,252.960
ROCKWELL AUTOMATION INC
835 191.020 159,501.700
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
1,269 38.030 48,260.070
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
990 67.500 66,825.000
ALLIANCE DATA SYSTEMS
296 45.500 13,468.000
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
4,800 187.110 898,128.000
MONDELEZ INTERNATIONAL
10,940 50.160 548,750.400
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
955 193.150 184,458.250
THE TRAVELERS COMPANIES
1,983 95.800 189,971.400
INC
FIDELITY NATIONAL
4,648 129.440 601,637.120
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
318 1,443.910 459,163.380
SCHLUMBERGER LTD
10,381 16.730 173,674.130
SCHWAB (CHARLES) CORP
8,754 35.170 307,878.180
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
1,534 119.400 183,159.600
INC
BUNGE LTD
1,099 36.370 39,970.630
SEI INVESTMENTS CO
1,055 50.530 53,309.150
ANTHEM INC
1,920 265.730 510,201.600
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,139 88.740 101,074.860
PRINCIPAL FINANCIAL
2,020 36.290 73,305.800
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
623 528.560 329,292.880
66/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTENE CORP
4,447 64.610 287,320.670
SVB FINANCIAL GROUP
423 183.640 77,679.720
IAC INTERACTIVE CORP
588 237.060 139,391.280
SMITH (A.O.) CORP
824 43.310 35,687.440
ACUITY BRANDS INC
412 84.620 34,863.440
SNAP-ON INC
456 122.210 55,727.760
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
3,033 56.720 172,031.760
ADVANCE AUTO PARTS
509 119.610 60,881.490
EDISON INTERNATIONAL
2,510 54.530 136,870.300
SOUTHERN CO
8,023 54.230 435,087.290
TRUIST FINANCIAL CORP
10,096 35.240 355,783.040
SOUTHWEST AIRLINES
759 25.450 19,316.550
AT&T INC
55,237 28.890 1,595,796.930
CHEVRON CORP
14,252 92.640 1,320,305.280
STANLEY BLACK & DECKER
1,169 109.980 128,566.620
INC
STATE STREET CORP 2,765 58.240 161,033.600
STARBUCKS CORP 8,957 76.000 680,732.000
STEEL DYNAMICS INC
1,740 24.130 41,986.200
STRYKER CORP
2,560 192.190 492,006.400
NETFLIX INC
3,316 436.530 1,447,533.480
NORTONLIFELOCK INC
4,198 21.180 88,913.640
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 843 37.300 31,443.900
INC
SYNOPSYS INC
1,165 158.940 185,165.100
SYSCO CORP
3,368 52.280 176,079.040
INTUITIVE SURGICAL INC
877 535.940 470,019.380
TELEFLEX INC
366 343.270 125,636.820
TEVA PHARMACEUTICAL
8,632 11.550 99,699.600
INDUSTRIES
TERADYNE INC
1,374 62.430 85,778.820
TEXAS INSTRUMENTS INC
7,125 113.650 809,756.250
TEXTRON INC
1,586 25.680 40,728.480
THERMO FISHER SCIENTIFIC
3,029 339.080 1,027,073.320
INC
TIFFANY & CO
715 128.170 91,641.550
GLOBE LIFE INC
722 75.730 54,677.060
DAVITA INC 785 80.160 62,925.600
TRACTOR SUPPLY CO
805 105.170 84,661.850
TRIMBLE INC
1,673 36.450 60,980.850
TYLER TECHNOLOGIES INC
299 332.590 99,444.410
TYSON FOODS INC
2,278 57.260 130,438.280
UGI CORP
1,860 28.130 52,321.800
MARATHON OIL CORP
5,977 5.510 32,933.270
UNION PACIFIC CORP
5,232 156.220 817,343.040
RAYTHEON TECHNOLOGIES
11,348 57.010 646,949.480
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
7,161 285.000 2,040,885.000
67/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIVERSAL HEALTH
573 96.530 55,311.690
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
646 116.940 75,543.240
INC
VF CORP
2,637 57.280 151,047.360
VIACOMCBS INC
3,952 16.420 64,891.840
VERTEX PHARMACEUTICALS
1,952 270.010 527,059.520
INC
VULCAN MATERIALS CO
951 102.180 97,173.180
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
5,871 40.660 238,714.860
INC
WALMART INC
10,792 121.890 1,315,436.880
WASTE MANAGEMENT INC
3,272 101.450 331,944.400
WATERS CORP
529 185.980 98,383.420
ALLERGAN PLC
2,488 192.990 480,159.120
WEST PHARMACEUTICAL
587 197.970 116,208.390
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
896 113.530 101,722.880
VAIL RESORTS INC
328 171.510 56,255.280
WESTERN DIGITAL CORP
2,214 41.850 92,655.900
WABTEC CORP
1,319 55.260 72,887.940
WHIRLPOOL CORP
491 106.900 52,487.900
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,249 106.190 132,631.310
WYNN RESORTS LTD
779 79.600 62,008.400
NASDAQ INC
908 107.330 97,455.640
CME GROUP INC
2,712 178.490 484,064.880
WILLIAMS COS INC
9,227 19.210 177,250.670
LKQ CORP
2,481 25.200 62,521.200
ALLIANT ENERGY CORP
1,820 46.240 84,156.800
WEC ENERGY GROUP INC
2,292 85.130 195,117.960
TD AMERITRADE HOLDING
2,003 36.600 73,309.800
CORP
CARMAX INC
1,366 72.870 99,540.420
XILINX INC
1,772 84.430 149,609.960
TJX COMPANIES INC
9,210 48.500 446,685.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
364 233.860 85,125.040
ZIONS BANCORP NA 1,532 29.570 45,301.240
DAIRY FARM INTERNATIONAL
2,000 4.800 9,600.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
6,849 4.050 27,738.450
LTD
JARDINE MATHESON
1,628 44.610 72,625.080
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
1,661 21.720 36,076.920
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
839 141.450 118,676.550
INC
SIGNATURE BANK
270 100.200 27,054.000
CBRE GROUP INC
2,434 40.890 99,526.260
68/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY GLOBAL PLC
1,182 21.890 25,873.980
REGIONS FINANCIAL CORP
6,611 9.850 65,118.350
DOMINO'S PIZZA INC
303 367.170 111,252.510
WESTLAKE CHEMICAL CORP
236 41.550 9,805.800
T-MOBILE US INC
3,246 95.290 309,311.340
LAS VEGAS SANDS CORP
2,280 47.370 108,003.600
MOSAIC CO/THE
3,109 11.100 34,509.900
MARKETAXESS HOLDINGS INC
263 480.750 126,437.250
CELANESE CORP
986 80.350 79,225.100
DEXCOM INC
642 404.360 259,599.120
DISCOVERY INC-A
957 20.530 19,647.210
EXPEDIA GROUP INC
988 66.460 65,662.480
CF INDUSTRIES HOLDINGS
1,325 27.540 36,490.500
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
928 121.730 112,965.440
LIBERTY GLOBAL PLC-
3,228 21.460 69,272.880
SERIES C
INTERCONTINENTAL
4,223 93.090 393,119.070
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
1,033 9.610 9,927.130
LIVE NATION
834 39.370 32,834.580
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
204 897.510 183,092.040
INC
UNITED AIRLINES
690 22.750 15,697.500
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
366 324.550 118,785.300
MASTERCARD INC
6,778 278.470 1,887,469.660
HANESBRANDS INC
3,842 9.310 35,769.020
WESTERN UNION CO
3,485 19.450 67,783.250
OWENS CORNING
1,082 41.700 45,119.400
LEIDOS HOLDINGS INC
1,051 100.380 105,499.380
AERCAP HOLDINGS NV
1,053 28.250 29,747.250
SPIRIT AEROSYSTEMS
877 18.770 16,461.290
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
1,310 15.590 20,422.900
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
810 116.690 94,518.900
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
3,636 11.540 41,959.440
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
1,063 21.680 23,045.840
INSULET CORP
497 215.150 106,929.550
CONTINENTAL RESOURCES
578 13.600 7,860.800
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
2,563 40.480 103,750.240
TE CONNECTIVITY LTD
2,449 73.320 179,560.680
CONCHO RESOURCES
1,474 57.190 84,298.060
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
324 135.010 43,743.240
69/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LULULEMON ATHLETICA INC
866 225.990 195,707.340
VMWARE INC
689 133.300 91,843.700
MERCADOLIBRE INC
311 772.020 240,098.220
ULTA BEAUTY INC
409 222.160 90,863.440
INVESCO LTD
3,248 7.670 24,912.160
MSCI INC
641 334.100 214,158.100
PHILIP MORRIS
11,776 70.140 825,968.640
INTERNATIONAL
VISA INC
12,932 182.720 2,362,935.040
AMERICAN WATER WORKS CO
1,444 119.080 171,951.520
INC
DISCOVERY INC-C
2,687 18.870 50,703.690
MARATHON PETROLEUM CORP
4,873 30.780 149,990.940
FORTUNE BRANDS HOME &
1,250 53.830 67,287.500
SECURITY INC
KINDER MORGAN
15,286 14.940 228,372.840
INC/DELAWARE
XYLEM INC
1,282 63.550 81,471.100
LYONDELLBASELL
1,762 53.730 94,672.260
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
252 173.310 43,674.120
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
1,052 150.630 158,462.760
EPAM SYSTEMS INC
445 227.010 101,019.450
HCA HEALTHCARE INC
2,061 102.540 211,334.940
VERISK ANALYTICS INC
1,162 158.270 183,909.740
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
502 109.450 54,943.900
FLEETCOR TECHNOLOGIES
591 248.740 147,005.340
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
1,212 101.880 123,478.560
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
2,183 102.660 224,106.780
BOOZ ALLEN HAMILTON
1,035 73.850 76,434.750
HOLDING CORP
TARGA RESOURCES CORP
1,973 13.420 26,477.660
LEAR CORP
498 92.730 46,179.540
CBOE GLOBAL MARKETS INC
864 99.460 85,933.440
SS&C TECHNOLOGIES
1,626 57.300 93,169.800
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
1,932 173.600 335,395.200
FORTINET INC
1,142 135.120 154,307.040
TESLA INC
1,022 780.040 797,200.880
GENERAL MOTORS CO
10,090 22.440 226,419.600
XPO LOGISTICS INC
748 66.180 49,502.640
TRIPADVISOR INC
625 18.720 11,700.000
ALLY FINANCIAL INC
2,551 15.080 38,469.080
CAPRI HOLDINGS LTD
1,682 14.030 23,598.460
VOYA FINANCIAL INC
978 43.760 42,797.280
APTIV PLC
1,859 65.230 121,262.570
70/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILLIPS 66
3,331 73.310 244,195.610
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
656 95.700 62,779.200
FACEBOOK INC
18,184 211.260 3,841,551.840
IQVIA HOLDINGS INC
1,250 135.520 169,400.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
1,488 40.370 60,070.560
SERVICENOW INC
1,435 381.830 547,926.050
PALO ALTO NETWORKS INC
739 213.130 157,503.070
WORKDAY INC
1,227 160.660 197,129.820
ABBVIE INC
11,178 84.220 941,411.160
ZOETIS INC
3,603 124.240 447,636.720
NORWEGIAN CRUISE LINE
1,724 12.000 20,688.000
HOLDINGS LTD
COTY INC
3,069 4.930 15,130.170
NEWS CORP/NEW-CL A
3,947 9.650 38,088.550
HD SUPPLY HOLDINGS INC
1,400 29.130 40,782.000
CDW CORP
1,160 106.670 123,737.200
AMERICAN AIRLINES GROUP
695 9.540 6,630.300
INC
HOWMET AEROSPACE INC
2,862 11.870 33,971.940
TWILIO INC
872 170.890 149,016.080
SNAP INC
6,716 18.150 121,895.400
LIBERTY MEDIA CORP-
1,620 30.350 49,167.000
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
521 31.130 16,218.730
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
1,460 30.850 45,041.000
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
1,875 8.610 16,143.750
OKTA INC
723 170.290 123,119.670
BLACK KNIGHT INC
1,105 72.770 80,410.850
BAKER HUGHES CO
4,823 14.020 67,618.460
LAMB WESTON HOLDINGS INC
1,186 55.420 65,728.120
ALTICE USA INC-A
1,090 23.000 25,070.000
TECHNIPFMC LTD
4,158 7.570 31,476.060
BROADCOM INC
3,007 267.750 805,124.250
RINGCENTRAL INC-CLASS A
592 259.700 153,742.400
MONGODB INC
366 175.430 64,207.380
BURLINGTON STORES INC
474 178.330 84,528.420
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
3,083 19.880 61,290.040
VEEVA SYSTEMS INC
990 191.250 189,337.500
TWITTER INC
5,600 28.770 161,112.000
SENSATA TECHNOLOGIES
1,309 35.650 46,665.850
HOLDING PLC
EVERGY INC
1,554 55.870 86,821.980
ALLEGION PLC
777 100.140 77,808.780
STERIS PLC
689 143.860 99,119.540
DOCUSIGN INC
766 117.700 90,158.200
WIX.COM LTD
349 149.900 52,315.100
DROPBOX INC
1,455 21.890 31,849.950
KKR & CO INC
3,683 26.890 99,035.870
PERRIGO CO PLC
1,064 51.690 54,998.160
71/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HILTON WORLDWIDE
1,953 71.900 140,420.700
HOLDINGS INC
ARAMARK 1,708 23.780 40,616.240
CIGNA CORP 2,830 184.180 521,229.400
DELL TECHNOLOGIES INC
1,478 41.750 61,706.500
DOW INC
5,662 32.850 185,996.700
AMCOR PLC
12,000 8.610 103,320.000
PINTEREST INC
2,285 18.700 42,729.500
XEROX HOLDINGS CORP
1,347 17.330 23,343.510
FOX CORP-A
2,350 25.250 59,337.500
FOX CORP-B
1,755 25.010 43,892.550
CARRIER GLOBAL CORP
5,868 16.410 96,293.880
OTIS WORLDWIDE CORP
2,934 51.810 152,010.540
UBER TECHNOLOGIES INC
3,212 30.930 99,347.160
CORTEVA INC
5,230 26.450 138,333.500
BLACKSTONE GROUP INC
4,992 52.790 263,527.680
GRUBHUB INC 932 44.890 41,837.480
INGERSOLL RAND INC 2,756 27.680 76,286.080
PAYCOM SOFTWARE INC
408 268.820 109,678.560
SABRE CORP
2,751 6.680 18,376.680
AON PLC
1,772 184.830 327,518.760
ARISTA NETWORKS INC
378 210.430 79,542.540
IHS MARKIT LTD
2,799 66.320 185,629.680
FNF GROUP
2,163 25.070 54,226.410
SYNCHRONY FINANCIAL
3,668 17.990 65,987.320
CITIZENS FINANCIAL GROUP
3,340 21.250 70,975.000
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
299 105.930 31,673.070
CDK GLOBAL INC
1,019 39.710 40,464.490
WAYFAIR INC
473 176.890 83,668.970
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
1,305 96.990 126,571.950
INC
QORVO INC
935 100.820 94,266.700
LIBERTY BROADBAND CORP-C
865 126.630 109,534.950
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
2,197 19.040 41,830.880
LTD
GODADDY INC
1,399 73.040 102,182.960
NIELSEN HOLDINGS PLC
2,781 13.680 38,044.080
TRANSUNION 1,380 78.780 108,716.400
SQUARE INC
2,624 74.620 195,802.880
DUPONT DE NEMOURS INC
5,180 44.760 231,856.800
COCA-COLA EUROPEAN
1,891 38.070 71,990.370
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
1,676 25.090 42,050.840
KRAFT HEINZ CO
5,114 28.830 147,436.620
FORTIVE CORP
2,344 57.930 135,787.920
MATCH GROUP INC
457 82.630 37,761.910
WASTE CONNECTIONS INC
2,085 91.940 191,694.900
72/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL A
2,266 1,369.280 3,102,788.480
HEWLETT PACKARD
10,345 9.580 99,105.100
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
8,431 146.290 1,233,370.990
EQUITABLE HOLDINGS INC
2,928 17.460 51,122.880
DXC TECHNOLOGY CO
2,201 17.330 38,143.330
ZILLOW GROUP INC-C
728 48.560 35,351.680
ALPHABET INC-CL C
2,334 1,372.560 3,203,555.040
BEIGENE LTD ADR
303 153.420 46,486.260
LINDE PLC
4,051 184.790 748,584.290
ATHENE HOLDING LTD
1,398 24.860 34,754.280
ROKU INC
771 137.500 106,012.500
CHARTER COMMUNICATIONS
1,142 514.250 587,273.500
INC
VISTRA ENERGY CORP
2,954 17.950 53,024.300
アメリカ・ドル 小計 2,269,342 185,653,421.650
(19,746,097,927)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
4,864 8.058 39,194.110
ド
ASHTEAD GROUP
3,183 22.160 70,535.280
SEVERN TRENT PLC
1,450 24.170 35,046.500
BHP GROUP PLC
15,650 13.766 215,437.900
BARCLAYS PLC
132,280 1.054 139,423.120
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
6,897 5.308 36,609.270
BT GROUP PLC
63,647 1.049 66,765.700
BUNZL PLC
2,623 17.305 45,391.010
EASYJET PLC
1,034 5.314 5,494.670
AVIVA PLC
29,905 2.473 73,955.060
CRODA INTERNATIONAL
1,095 49.660 54,377.700
DIAGEO PLC
17,802 27.780 494,539.560
SCHRODERS PLC 722 27.910 20,151.020
DCC PLC
777 58.280 45,283.560
NATIONAL GRID PLC
26,711 9.212 246,061.730
KINGFISHER PLC
21,891 1.561 34,171.850
BAE SYSTEMS PLC 24,796 5.122 127,005.110
BRITISH AMERICAN TOBACCO
17,405 29.770 518,146.850
PLC
HALMA PLC
3,140 22.330 70,116.200
NEXT PLC
1,093 48.820 53,360.260
IMPERIAL BRANDS PLC
7,023 16.270 114,264.210
JOHNSON MATTHEY PLC
1,674 19.550 32,726.700
ANGLO AMERICAN PLC
7,411 14.670 108,719.370
COMPASS GROUP PLC
11,887 12.870 152,985.690
HSBC HOLDINGS PLC
153,742 4.127 634,493.230
LEGAL & GENERAL GROUP
43,178 2.050 88,514.900
PLC
CENTRICA PLC
46,558 0.399 18,576.640
UNILEVER PLC
8,433 40.830 344,319.390
MEGGITT PLC
7,873 2.577 20,288.720
73/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MORRISON ＜WM.＞
23,987 1.871 44,879.670
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
4,410 8.996 39,672.360
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
5,128 3.936 20,183.800
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
2,842 17.660 50,189.720
PLC
PEARSON PLC
6,087 4.496 27,367.150
PERSIMMON PLC
2,395 22.820 54,653.900
PRUDENTIAL PLC
19,755 11.230 221,848.650
RIO TINTO PLC
8,490 37.255 316,294.950
VODAFONE GROUP PLC
203,407 1.129 229,646.500
RECKITT BENCKISER GROUP
5,376 66.480 357,396.480
PLC
RELX PLC
14,711 18.590 273,477.490
RENTOKIL INITIAL PLC
12,892 4.821 62,152.330
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
12,466 2.871 35,789.880
ROYAL BANK OF SCOTLAND
35,149 1.141 40,105.000
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
3,304 8.492 28,057.560
SSE PLC
6,819 12.355 84,248.740
BP PLC
153,311 3.159 484,309.440
SAGE GROUP PLC(THE)
8,722 6.420 55,995.240
SMITHS GROUP PLC
3,158 12.500 39,475.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
472 93.700 44,226.400
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
21,393 4.134 88,438.660
LLOYDS BANKING GROUP PLC
536,930 0.312 167,522.160
TAYLOR WIMPLEY PLC
26,759 1.519 40,646.920
TESCO PLC
75,830 2.373 179,944.590
3I GROUP PLC
6,903 7.650 52,807.950
SMITH & NEPHEW PLC
6,729 16.575 111,533.170
GLAXOSMITHKLINE PLC
37,806 16.746 633,099.270
WEIR GROUP 2,794 9.626 26,895.040
LONDON STOCK EXCHANGE
2,391 78.280 187,167.480
PLC
WPP PLC
9,675 6.050 58,533.750
ASTRAZENECA PLC
9,919 85.590 848,967.210
WHITBREAD PLC
1,185 28.580 33,867.300
CARNIVAL PLC 1,594 9.370 14,935.780
MARKS & SPENCER GROUP
17,565 0.951 16,704.310
PLC
INTERTEK GROUP PLC
1,301 47.220 61,433.220
BURBERRY GROUP PLC
2,340 13.850 32,409.000
INTERCONTINENTAL HOTELS
1,420 35.940 51,034.800
ITV PLC
12,027 0.733 8,815.790
SAINSBURY (J) PLC
9,303 1.927 17,926.880
G4S PLC
9,712 0.969 9,410.920
74/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADMIRAL GROUP PLC
1,238 24.150 29,897.700
THE BERKELEY GROUP
868 42.680 37,046.240
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
32,226 13.206 425,576.550
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
27,612 12.636 348,905.230
SHS
TUI AG-DI
4,789 2.650 12,690.850
AVEVA GROUP PLC
523 39.100 20,449.300
STANDARD LIFE ABERDEEN
20,129 2.195 44,183.150
PLC
EXPERIAN PLC
6,847 26.010 178,090.470
MONDI PLC
3,853 13.610 52,439.330
HARGREAVES LANSDOWN PLC
2,835 15.050 42,666.750
OCADO GROUP PLC
3,303 18.640 61,567.920
INFORMA PLC
8,267 4.543 37,556.980
GLENCORE PLC
79,111 1.481 117,163.390
GVC HOLDINGS PLC
6,015 7.928 47,686.920
EVRAZ PLC
3,046 2.700 8,224.200
DIRECT LINE INSURANCE
7,157 2.806 20,082.540
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
1,957 18.965 37,114.500
FERGUSON PLC
1,492 57.000 85,044.000
M&G PLC
23,453 1.316 30,864.140
JD SPORTS FASHION PLC
3,338 5.542 18,499.190
MICRO FOCUS
2,124 4.769 10,129.350
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
4,841 4.798 23,227.110
MELROSE INDUSTRIES PLC
33,900 0.960 32,544.000
イギリス・ポンド 小計 2,270,125 10,779,669.580
(1,420,113,670)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
7,328 22.560 165,319.680
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
11,726 19.100 223,966.600
ELBIT SYSTEMS LTD
145 478.000 69,310.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
9,236 11.520 106,398.720
ISRAEL CHEMICALS LTD
4,209 12.660 53,285.940
NICE LTD
532 608.200 323,562.400
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
617 70.850 43,714.450
AZRIELI GROUP
258 197.800 51,032.400
イスラエル・シュケル 小計 34,051 1,036,590.190
(31,419,049)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
1,367 62.000 84,754.000
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
22,174 15.850 351,457.900
GROUP LT
WESTPAC BANKING
27,849 15.600 434,444.400
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
11,411 11.450 130,655.950
LTD
75/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELSTRA CORP LTD
33,491 3.060 102,482.460
BENDIGO AND ADELAIDE
2,995 5.920 17,730.400
BANK LTD
AMP LTD
38,238 1.365 52,194.870
ASX LTD
1,313 80.980 106,326.740
BHP GROUP LTD
22,198 31.000 688,138.000
CALTEX AUSTRALIA LTD
1,582 24.340 38,505.880
HARVEY NORMAN HOLDINGS
3,640 2.840 10,337.600
LTD
COMPUTERSHARE LT
4,652 11.420 53,125.840
CSL LIMITED
3,442 307.930 1,059,895.060
REA GROUP LTD
322 88.350 28,448.700
TRANSURBAN GROUP
21,039 13.420 282,343.380
COCA-COLA AMATIL LTD
3,091 8.410 25,995.310
COCHLEAR LTD
454 184.500 83,763.000
ORIGIN ENERGY LTD
14,483 5.530 80,090.990
COMMONWEALTH BANK OF
13,520 59.260 801,195.200
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
9,378 2.740 25,695.720
RIO TINTO LIMITED
3,034 81.510 247,301.340
APA GROUP
9,187 11.110 102,067.570
ARISTOCRAT LEISU
4,739 25.000 118,475.000
INSURANCE AUSTRALIA
15,996 5.300 84,778.800
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
2,243 7.200 16,149.600
FLIGHT CENTRE TRAVEL
334 9.950 3,323.300
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
2,511 21.480 53,936.280
PLC
ORICA LTD
4,078 16.760 68,347.280
CIMIC GROUP LTD
569 23.190 13,195.110
LEND LEASE CORP LTD
3,195 11.300 36,103.500
BLUESCOPE STEEL LTD
3,379 10.070 34,026.530
SYDNEY AIRPORT 5,343 5.420 28,959.060
MACQUARIE GROUP LTD
2,592 99.550 258,033.600
WORLEY LTD
1,865 8.470 15,796.550
SUNCORP GROUP LTD
10,224 8.770 89,664.480
NATIONAL AUSTRALIA BANK
22,603 16.220 366,620.660
LTD
NEWCREST MINING LTD 6,147 27.830 171,071.010
OIL SEARCH LTD
14,493 2.870 41,594.910
INCITEC PIVOT LTD
9,850 2.200 21,670.000
QANTAS AIRWAYS LIMITED
5,176 3.460 17,908.960
QBE INSURANCE GROUP
9,438 7.510 70,879.380
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
3,359 4.540 15,249.860
SERVICES
SANTOS LTD
13,601 4.760 64,740.760
SONIC HEALTHCARE
2,963 25.860 76,623.180
76/128
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON H SOUL
617 17.860 11,019.620
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
21,933 3.140 68,869.620
WESFARMERS LTD
8,426 36.400 306,706.400
ALUMINA LIMITED
18,772 1.580 29,659.760
WOODSIDE PETROLEUM LTD
7,111 21.650 153,953.150
WOOLWORTHS GROUP LTD
9,518 34.910 332,273.380
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
778 53.040 41,265.120
LTD
SEEK LTD
2,025 16.930 34,283.250
AUSNET SERVICES
11,262 1.950 21,960.900
AGL ENERGY LTD
4,374 16.390 71,689.860
BRAMBLES LTD
12,904 10.650 137,427.600
CROWN RESORTS LTD
2,284 9.160 20,921.440
AURIZON HOLDINGS LTD
15,106 4.580 69,185.480
TREASURY WINE ESTATES
6,065 9.910 60,104.150
LTD
MEDIBANK PVT LTD
22,304 2.850 63,566.400
SOUTH32 LTD(AUD)
40,769 1.865 76,034.180
COLES GROUP LTD
9,090 15.230 138,440.700
WISETECH GLOBAL LTD
1,219 20.060 24,453.140
オーストラリア・ドル 小計 588,115 8,135,912.270
(564,795,030)
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,829 91.720 167,755.880
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
6,146 39.960 245,594.160
INC
BARRICK GOLD CORP
13,793 38.150 526,202.950
ATCO LTD
468 37.480 17,540.640
BANK OF MONTREAL
4,885 67.100 327,783.500
BANK OF NOVA SCOTIA
9,398 52.400 492,455.200
NATIONAL BANK OF CANADA
2,702 54.600 147,529.200
BCE INC
1,136 56.540 64,229.440
BROOKFIELD ASSET
10,058 46.420 466,892.360
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
2,058 22.180 45,646.440
SAPUTO INC
2,087 34.200 71,375.400
BLACKBERRY LTD
3,184 6.430 20,473.120
ALGONQUIN POWER &
4,106 19.120 78,506.720
UTILITIES CO
CGI INC
1,917 91.030 174,504.510
CCL INDUSTRIES INC
1,557 43.820 68,227.740
CAE INC
1,840 21.530 39,615.200
CAMECO CORP
2,459 14.840 36,491.560
ROGERS COMM-CL B
2,910 56.680 164,938.800
CAN IMPERIAL BK OF
3,416 81.840 279,565.440
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
9,022 21.600 194,875.200
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
348 92.690 32,256.120
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN UTILITIES LTD
1,630 32.060 52,257.800
CANADIAN NATL RAILWAY CO
5,427 112.980 613,142.460
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2,082 18.660 38,850.120
OPEN TEXT CORP
1,863 54.680 101,868.840
EMPIRE CO LTD
1,076 29.970 32,247.720
KINROSS GOLD CORP
10,767 9.930 106,916.310
FORTIS INC
3,607 52.950 190,990.650
TELUS CORP
1,200 22.750 27,300.000
GREAT WEST LIFECO INC
2,541 21.070 53,538.870
IMPERIAL OIL LTD
2,228 20.810 46,364.680
ENBRIDGE INC
15,340 44.620 684,470.800
IGM FINANCIAL INC
536 27.680 14,836.480
MANULIFE FINANCIAL CORP
14,986 16.400 245,770.400
LOBLAW CO LTD
1,598 67.410 107,721.180
MAGNA INTERNATIONAL INC
2,057 53.460 109,967.220
SUN LIFE FINANCIAL INC
4,536 47.790 216,775.440
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
211 349.190 73,679.090
LTD
METRO INC
1,998 57.790 115,464.420
HUSKY ENERGY INC
2,214 3.950 8,745.300
EMERA INC
2,084 54.500 113,578.000
METHANEX CORP
401 21.680 8,693.680
ONEX CORP
511 64.630 33,025.930
POWER CORP OF CANADA
4,152 20.450 84,908.400
QUEBECOR INC-B
1,153 29.900 34,474.700
ROYAL BANK OF CANADA
10,886 84.180 916,383.480
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,044 314.050 327,868.200
LTD
SHAW COMM INC-B
3,602 22.590 81,369.180
SUNCOR ENERGY INC
11,685 23.170 270,741.450
LUNDIN MINING CORP
4,452 6.380 28,403.760
TECK RESOURCES LTD-CL B
4,111 12.170 50,030.870
THOMSON REUTERS CORP
1,548 95.730 148,190.040
TORONTO DOMINION BANK
13,723 56.250 771,918.750
(THE) C$
TC ENERGY CORP
7,094 64.180 455,292.920
WEST FRASER TIMBER CO
375 36.950 13,856.250
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
493 96.590 47,618.870
INTACT FINANCIAL CORP
1,093 135.580 148,188.940
WHEATON PRECIOUS METALS
3,061 61.200 187,333.200
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
140 1,402.380 196,333.200
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
1,466 202.200 296,425.200
CI FINANCIAL CORP
1,599 14.080 22,513.920
KEYERA CORP
2,418 20.540 49,665.720
PARKLAND FUEL CORP
1,168 32.000 37,376.000
ALTAGAS LTD
1,677 16.200 27,167.400
78/128
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PEMBINA PIPELINE CORP
3,928 31.240 122,710.720
DOLLARAMA INC
1,991 43.670 86,946.970
STARS GROUP INC
1,214 37.490 45,512.860
CENOVUS ENERGY INC W/I
8,004 5.350 42,821.400
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
1,899 60.460 114,813.540
INTER PIPELINE LTD
4,196 10.590 44,435.640
NUTRIEN LTD
4,442 48.180 214,015.560
WSP GLOBAL INC
694 89.590 62,175.460
IA FINANCIAL CORP INC
753 41.920 31,565.760
OVINTIV INC
2,101 7.420 15,589.420
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
1,335 9.580 12,789.300
AIR CANADA
874 16.530 14,447.220
RESTAURANT BRANDS
2,268 70.590 160,098.120
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
3,928 0.960 3,770.880
SHOPIFY INC
784 1,016.310 796,787.040
CANOPY GROWTH CORP
1,653 21.580 35,671.740
HYDRO ONE LTD
2,186 25.440 55,611.840
カナダ・ドル 小計 283,402 12,714,488.890
(970,242,647)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
11,000 3.300 36,300.000
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES
6,234 1.580 9,849.720
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
10,100 1.600 16,160.000
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
13,510 19.740 266,687.400
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,000 7.870 39,350.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
604 20.130 12,158.520
LTD
SINGAPORE AIRPORT
4,200 2.990 12,558.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD 7,900 9.760 77,104.000
CAPITALAND LTD
20,975 2.900 60,827.500
GENTING SINGAPORE LTD
36,993 0.765 28,299.640
KEPPEL CORP LTD
8,500 6.000 51,000.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
13,318 1.590 21,175.620
OVERSEA-CHINESE BANKING
24,745 8.880 219,735.600
CORP
SINGAPORE
66,208 2.750 182,072.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
7,100 4.400 31,240.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
10,266 19.880 204,088.080
UOL GROUP LIMITED
3,100 6.770 20,987.000
VENTURE CORP LTD
1,700 15.760 26,792.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
10,500 3.480 36,540.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
14,400 0.975 14,040.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 276,353 1,366,965.080
(103,014,488)
79/128
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CREDIT SUISSE GROUP AG
19,136 8.184 156,609.020
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
22,528 103.780 2,337,955.840
CIE FINANC RICHEMONT
3,924 54.680 214,564.320
ROCHE HOLDING AG-
5,312 342.000 1,816,704.000
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
332 210.000 69,720.000
CERT
SIKA INHABER
978 164.250 160,636.500
SGS SA-REG
49 2,141.000 104,909.000
NOVARTIS AG-REG SHS
16,245 83.180 1,351,259.100
BALOISE HOLDING AG -R
322 138.500 44,597.000
BARRY CALLEBAUT AG
19 1,855.000 35,245.000
CLARIANT AG-REG
824 17.505 14,424.120
SWISSCOM AG-REG
176 488.200 85,923.200
ABB LTD
14,058 17.500 246,015.000
ADECCO GROUP AG-REG
991 40.980 40,611.180
GEBERIT AG
296 422.900 125,178.400
LONZA GROUP AG-REG
571 440.300 251,411.300
LINDT & SPRUENGLI PART
7 7,710.000 53,970.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
1 81,200.000 81,200.000
GIVAUDAN-REG 71 3,288.000 233,448.000
ZURICH INSURANCE GROUP
1,126 291.000 327,666.000
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
3,778 39.150 147,908.700
TEMENOS GROUP
511 130.300 66,583.300
SONOVA HOLDING AG
391 188.150 73,566.650
KUEHNE & NAGEL INTL AG
365 134.650 49,147.250
STRAUMANN HOLDING AG
86 738.600 63,519.600
THE SWATCH GROUP AG-B
238 184.250 43,851.500
THE SWATCH GROUP AG-REG
434 35.620 15,459.080
SCHINDLER NAMEN
167 206.400 34,468.800
SWISS LIFE HOLDING AG
238 334.800 79,682.400
VIFOR PHARMA AG
300 153.100 45,930.000
EMS-CHEMIE HOLDING
64 624.000 39,936.000
SWISS PRIME SITE AG
664 90.300 59,959.200
PARGESA HOLDING PORTEUR
229 68.600 15,709.400
DUFRY GROUP
482 25.180 12,136.760
PARTNERS GROUP HOLDING
138 794.600 109,654.800
AG
JULIUS BAER GROUP LTD 1,773 37.770 66,966.210
SWISS RE LTD
2,259 66.680 150,630.120
ALCON INC
3,141 52.320 164,337.120
UBS GROUP AG
29,282 9.616 281,575.710
スイス・フラン 小計 131,506 9,273,069.580
(1,014,659,273)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
4,727 338.100 1,598,198.700
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
3,293 305.800 1,006,999.400
ERICSSON LM-B SHS
22,989 82.280 1,891,534.920
80/128
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUNDBERGS B
477 406.200 193,757.400
SKF AB-B SHS
2,963 152.000 450,376.000
SANDVIK AB
9,209 146.400 1,348,197.600
SKANDINAVISKA ENSKILDA
11,916 74.640 889,410.240
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
2,318 179.400 415,849.200
SWEDBANK AB
6,651 107.240 713,253.240
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
12,017 87.620 1,052,929.540
SHS
VOLVO AB-B SHS
11,424 122.250 1,396,584.000
SWEDISH MATCH AB
1,359 619.000 841,221.000
TELE2 AB-B SHS
4,457 124.500 554,896.500
INDUSTRIVARDEN C
1,007 199.800 201,198.600
ELECTROLUX AB-SER B
1,688 135.900 229,399.200
SECURITAS AB-B SHS
2,126 120.350 255,864.100
INVESTOR AB-B SHS
3,501 475.200 1,663,675.200
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
5,946 130.850 778,034.100
ASSA ABLOY AB-B
7,846 181.800 1,426,402.800
TELIA CO AB
21,030 32.300 679,269.000
LUNDIN ENERGY AB
1,911 227.800 435,325.800
BOLIDEN AB
2,155 190.050 409,557.750
ALFA LAVAL AB
2,783 184.650 513,880.950
KINNEVIK AB-B
1,948 217.300 423,300.400
MILLICOM INTERNATIONAL
657 230.300 151,307.100
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
423 420.200 177,744.600
HUSQVARNA AB-B SHS
2,611 58.020 151,490.220
HEXAGON AB
1,895 464.000 879,280.000
EPIROC AB-A
5,988 98.360 588,979.680
EPIROC AB-B
2,262 97.760 221,133.120
ESSITY AB-B
4,475 306.300 1,370,692.500
NORDEA BANK ABP
21,871 59.450 1,300,230.950
スウェーデン・クローナ 小計 185,923 24,209,973.810
(262,920,316)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
943 829.800 782,501.400
ローネ
A P MOLLER A/S
39 6,340.000 247,260.000
AP MOLLER MAERSK A
36 5,910.000 212,760.000
DANSKE BANK A/S
5,174 77.260 399,743.240
GENMAB A/S
535 1,820.000 973,700.000
NOVOZYMES-B SHS
1,742 349.400 608,654.800
NOVO NORDISK A/S-B
13,460 432.000 5,814,720.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,409 593.600 836,382.400
COLOPLAST-B 851 1,052.000 895,252.000
DSV PANALPINA A S
1,636 692.400 1,132,766.400
DEMANT A/S
628 171.800 107,890.400
H LUNDBECK A/S
434 242.600 105,288.400
TRYG A/S
596 182.500 108,770.000
PANDORA A/S
647 272.000 175,984.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
861 611.000 526,071.000
A/S
ISS A/S
980 101.350 99,323.000
ORSTED A/S 1,285 696.000 894,360.000
デンマーク・クローネ 小計 31,256 13,921,427.040
(215,225,262)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
9,573 5.700 54,566.100
ド・ドル
LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
2,319 12.180 28,245.420
A2 MILK CO LTD
4,805 19.740 94,850.700
FISHER & PAYKEL
5,297 29.390 155,678.830
FLETCHER BUILDING LTD
5,350 3.500 18,725.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
11,228 4.490 50,413.720
MIGHTY RIVER POWER LTD
8,340 4.640 38,697.600
MERIDIAN ENERGY LTD
7,995 4.600 36,777.000
ニュージーランド・ドル 小計 54,907 477,954.370
(31,071,814)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
2,653 174.950 464,142.350
ローネ
DNB ASA
7,617 116.050 883,952.850
NORSK HYDRO ASA
14,769 24.010 354,603.690
TELENOR ASA
5,601 146.950 823,066.950
ORKLA ASA
6,557 84.340 553,017.380
EQUINOR ASA
6,857 138.550 950,037.350
YARA INTERNATIONAL ASA
1,360 347.100 472,056.000
AKER BP ASA
668 169.650 113,326.200
GJENSIDIGE FORSIKRING
1,253 176.000 220,528.000
ASA
SCHIBSTED ASA
613 221.000 135,473.000
ノルウェー・クローネ 小計 47,948 4,970,203.770
(51,739,821)
CRH PLC
ユーロ 6,215 26.880 167,059.200
FLUTTER ENTERTAINMENT
478 110.850 52,986.300
PLC
KERRY GROUP PLC-A
1,158 100.500 116,379.000
KINGSPAN GROUP PLC
949 48.680 46,197.320
UMICORE 1,224 36.590 44,786.160
AIR LIQUIDE
3,627 119.950 435,058.650
AIRBUS SE
4,475 55.750 249,481.250
AXA 15,003 16.294 244,458.880
VEOLIA ENVIRONNEMENT
3,806 19.135 72,827.810
ADIDAS AG
1,379 209.100 288,348.900
ASSICURAZIONI GENERALI
8,002 12.820 102,585.640
DASSAULT AVIATION SA
17 700.500 11,908.500
DANONE 4,684 62.960 294,904.640
SAFRAN SA
2,513 81.080 203,754.040
INTESA SANPAOLO
115,600 1.404 162,302.400
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
2,477 49.365 122,277.100
AG
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCOR SA
922 23.050 21,252.100
BOUYGUES 2,029 27.410 55,614.890
BNP PARIBAS
8,740 28.495 249,046.300
THALES SA
871 70.000 60,970.000
CAPGEMINI SA
1,030 89.600 92,288.000
CASINO GUICHARD
336 34.900 11,726.400
PERRACHON
INGENICO GROUP
367 118.800 43,599.600
UNICREDIT SPA
14,354 6.496 93,243.580
NATIXIS 4,279 2.129 9,109.990
KONINKLIJKE DSM NV
1,377 115.000 158,355.000
COMMERZBANK AG
6,566 3.247 21,319.800
EIFFAGE 498 73.280 36,493.440
FRESENIUS SE & CO KGAA
3,270 39.440 128,968.800
UNITED INTERNET
442 31.710 14,015.820
FUCHS PETROLUB SE PREF
409 35.100 14,355.900
PUBLICIS GROUPE
1,441 25.420 36,630.220
FAURECIA 475 31.500 14,962.500
IBERDROLA SA
46,705 8.838 412,778.790
ENI SPA
18,956 8.556 162,187.530
JERONIMO MARTINS
1,509 15.505 23,397.040
KBC GROUPE
2,039 48.900 99,707.100
HANNOVER RUECK SE
493 141.100 69,562.300
WARTSILA OYJ
4,056 6.680 27,094.080
L'OREAL 1,904 249.000 474,096.000
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,109 345.550 728,764.950
VUITTON SE
GEA GROUP AG
998 21.970 21,926.060
BOLLORE 5,461 2.452 13,390.370
MEDIOBANCA SPA
3,220 5.140 16,550.800
MICHELIN(CGDE)-B 1,388 87.360 121,255.680
CONTINENTAL AG
744 74.960 55,770.240
DEUTSCHE POST AG-REG 7,433 26.420 196,379.860
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,460 13.465 19,658.900
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
737 18.695 13,778.210
OMV AG
1,298 31.200 40,497.600
VERBUND AG
404 42.440 17,145.760
PERNOD-RICARD 1,619 134.850 218,322.150
PEUGEOT SA
3,989 12.940 51,617.660
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
1,314 45.990 60,430.860
PFD
RENAULT SA
1,830 17.092 31,278.360
REPSOL SA
8,894 8.774 78,035.950
REMY COINTREAU
139 98.650 13,712.350
MERCK KGAA
973 105.300 102,456.900
COMPAGNIE DE SAINT-
3,587 24.320 87,235.840
GOBAIN
RWE AG
3,980 26.730 106,385.400
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEB SA
143 109.200 15,615.600
SOCIETE GENERALE-A
5,347 13.066 69,863.900
VINCI S.A.
3,981 73.920 294,275.520
SODEXO 698 63.700 44,462.600
SOLVAY SA
681 72.500 49,372.500
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,236 79.320 335,999.520
VIVENDI SA
6,104 19.500 119,028.000
SAP SE
7,436 107.340 798,180.240
TELEFONICA S.A
36,272 4.284 155,389.240
TOTAL SA
18,085 32.570 589,028.450
VALEO 2,376 20.060 47,662.560
E.ON SE
17,387 9.058 157,491.440
VOEST-ALPINE AG
718 18.860 13,541.480
HENKEL AG & CO KGAA
795 70.050 55,689.750
SIEMENS AG-REG
5,828 84.310 491,358.680
UPM-KYMMENE OYJ
3,923 25.160 98,702.680
ING GROEP NV-CVA
29,151 4.893 142,635.840
PUMA AG 621 59.260 36,800.460
BAYER AG
7,453 57.920 431,677.760
STORA ENSO OYJ-R SHS
5,856 10.405 60,931.680
HENKEL AG & CO KGAA
1,396 78.000 108,888.000
VORZUG
DAIMLER AG
6,738 30.095 202,780.110
BASF SE
6,883 45.580 313,727.140
BEIERSDORF AG
805 92.240 74,253.200
HOCHTIEF AG
169 68.900 11,644.100
HEIDELBERGCEMENT AG
902 41.900 37,793.800
FRESENIUS MEDICAL CARE
1,600 71.000 113,600.000
AG & CO
ORANGE 14,713 10.690 157,281.970
SAMPO OYJ-A SHS
3,353 30.400 101,931.200
RANDSTAD NV
726 36.190 26,273.940
ALLIANZ SE 3,153 157.000 495,021.000
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
21,487 3.890 83,584.430
KONINKLIJKE AHOLD
8,155 22.930 186,994.150
DELHAIZE NV
HERMES INTL
233 672.200 156,622.600
ENDESA S.A.
2,611 20.070 52,402.770
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,422 7.860 11,176.920
ERSTE GROUP BANK AG
2,211 19.140 42,318.540
MUENCHENER RUECKVER AG-
1,114 194.900 217,118.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
5,916 10.210 60,402.360
DASSAULT SYSTEMES SA
921 139.400 128,387.400
ACS ACTIVIDADES CONS Y
1,574 23.420 36,863.080
SERV
HEINEKEN NV
1,940 74.020 143,598.800
AKZO NOBEL
1,598 69.980 111,828.040
ASML HOLDING NV
3,227 276.600 892,588.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AEGON NV
12,573 2.226 27,987.490
BANKINTER S.A.
5,940 3.444 20,457.360
VOLKSWAGEN AG
279 135.300 37,748.700
VOLKSWAGEN AG PFD
1,361 127.140 173,037.540
BANCO BILBAO VIZCAYA
48,681 2.693 131,097.930
ARGENTA
KERING 578 442.650 255,851.700
CNP ASSURANCES
2,268 9.140 20,729.520
FORTUM OYJ
3,667 15.090 55,335.030
AGEAS 1,081 33.870 36,613.470
UCB SA
919 83.640 76,865.160
THYSSENKRUPP AG
4,508 5.350 24,117.800
CARREFOUR SA
4,724 13.315 62,900.060
NATURGY ENERGY GROUP SA
1,649 16.220 26,746.780
ATOS SE 757 64.440 48,781.080
NOKIA OYJ
43,421 3.305 143,506.400
KONINKLIJKE PHILIPS NV
6,827 39.670 270,827.090
WOLTERS KLUWER-CVA
2,151 66.840 143,772.840
SANOFI 8,565 90.750 777,273.750
STMICROELECTRONICS NV
5,038 23.130 116,528.940
ELISA OYJ
976 53.620 52,333.120
BANCO SANTANDER SA
126,268 1.959 247,359.010
METSO OYJ
647 24.870 16,090.890
RED ELECTRICA DE
2,774 15.430 42,802.820
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
1,811 38.890 70,429.790
DEUTSCHE BANK AG-REG
14,497 6.555 95,027.830
BMW VORZUG
559 41.500 23,198.500
ENEL SPA
61,695 6.188 381,768.660
COLRUYT NV
357 57.900 20,670.300
VOPAK (KON.)
432 50.360 21,755.520
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
25,619 13.285 340,348.410
SARTORIUS AG 281 280.000 78,680.000
LEONARDO SPA
2,496 5.990 14,951.040
UBISOFT ENTERTAINMENT
666 72.620 48,364.920
INFINEON TECHNOLOGIES AG
9,658 18.200 175,775.600
CARL ZEISS MEDITEC AG
301 96.000 28,896.000
KONINKLIJKE KPN NV
23,868 2.106 50,266.000
EUROFINS SCIENTIFIC
73 533.400 38,938.200
TELEPERFORMANCE 421 223.700 94,177.700
DEUTSCHE BOERSE AG
1,455 148.400 215,922.000
EURAZEO 303 42.640 12,919.920
BANCO SABADELL
46,517 0.336 15,629.710
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
801 71.820 57,527.820
SA
FRAPORT AG
244 35.760 8,725.440
HEINEKEN HOLDING NV-A
937 69.000 64,653.000
INDITEX 8,295 23.380 193,937.100
JC DECAUX SA
467 18.750 8,756.250
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANDRITZ AG
442 30.640 13,542.880
MAPFRE SA
6,736 1.638 11,033.560
ESSILORLUXOTTICA 2,150 110.700 238,005.000
SNAM SPA
16,686 4.003 66,794.050
CREDIT AGRICOLE SA
9,536 7.178 68,449.400
ENAGAS 2,422 20.440 49,505.680
WENDEL 134 73.950 9,909.300
WIRECARD AG
882 84.210 74,273.220
TENARIS SA
2,870 6.178 17,730.860
TELECOM ITALIA SPA
114,757 0.342 39,246.890
TELECOM ITALIA-RNC
34,357 0.345 11,853.160
ATLANTIA SPA
3,899 13.310 51,895.690
ILIAD SA
166 144.250 23,945.500
PROXIMUS 901 18.000 16,218.000
SES FDR 3,721 5.666 21,083.180
TERNA SPA 13,278 5.650 75,020.700
BIOMERIEUX 258 118.300 30,521.400
GRIFOLS SA
2,529 29.100 73,593.900
FERROVIAL SA
3,419 22.160 75,765.040
LANXESS AG
661 45.810 30,280.410
NESTE OYJ
3,175 30.980 98,361.500
RAIFFEISEN BANK
915 15.750 14,411.250
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
656 40.910 26,836.960
GALAPAGOS NV
365 209.700 76,540.500
DAVIDE CAMPARI-MILANO
4,480 7.030 31,494.400
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
382 128.350 49,029.700
AG
KONE OYJ
2,566 56.100 143,952.600
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
197 221.800 43,694.600
ENGIE 12,709 9.690 123,150.210
ALSTOM 1,492 35.230 52,563.160
TELENET GROUP HOLDING NV
340 34.380 11,689.200
EUTELSAT COMMUNICATIONS 1,087 9.420 10,239.540
ELECTRICITE DE FRANCE
4,762 7.128 33,943.530
IPSEN SA 227 66.450 15,084.150
DEUTSCHE WOHNEN
2,928 38.050 111,410.400
ARKEMA SA
600 74.700 44,820.000
LEGRAND SA
2,235 57.660 128,870.100
UNILEVER NV
11,222 44.700 501,623.400
ADP 251 80.200 20,130.200
ORION OYJ
646 45.300 29,263.800
GALP ENERGIA SGPS SA-B
4,339 10.380 45,038.820
SHRS
SYMRISE AG
860 93.600 80,496.000
SCOR SE
1,438 24.320 34,972.160
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
1,825 28.720 52,414.000
PRYSMIAN SPA
2,514 17.415 43,781.310
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAIXABANK 29,833 1.641 48,955.950
BUREAU VERITAS SA
2,410 18.430 44,416.300
GETLINK 3,377 11.040 37,282.080
SUEZ SA
1,514 10.150 15,367.100
AMADEUS IT GROUP SA
3,308 39.940 132,121.520
BRENNTAG AG
1,210 43.320 52,417.200
EVONIK INDUSTRIES AG 2,043 21.980 44,905.140
EDENRED 1,764 37.810 66,696.840
BANKIA SA
7,806 0.910 7,103.460
TELEFONICA DEUTSCHLAND
7,089 2.600 18,431.400
HOLDING AG
KION GROUP AG
418 45.010 18,814.180
VONOVIA SE
4,011 48.620 195,014.820
BANK OF IRELAND GROUP
11,123 1.637 18,208.350
PLC
KNORR-BREMSE AG
384 81.140 31,157.760
SIEMENS HEALTHINEERS AG
801 40.980 32,824.980
FERRARI NV
987 145.650 143,756.550
METRO AG
985 7.550 7,436.750
CNH INDUSTRIAL NV
5,110 4.969 25,391.590
AROUNDTOWN SA
7,207 5.092 36,698.040
AIB GROUP PLC
5,183 0.993 5,146.710
MONCLER SPA
1,164 33.290 38,749.560
PROSUS NV
3,710 70.860 262,890.600
WORLDLINE SA
1,008 65.500 66,024.000
NN GROUP NV
2,094 25.830 54,088.020
FINECOBANK SPA
2,918 9.436 27,534.240
ZALANDO SE
1,138 53.500 60,883.000
FIAT CHRYSLER
6,865 7.600 52,174.000
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
528 108.900 57,499.200
CELLNEX TELECOM SAU
2,135 48.980 104,572.300
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
905 97.980 88,671.900
ABN AMRO BANK NV
3,503 6.710 23,505.130
EXOR NV
946 47.700 45,124.200
ALTICE EUROPE NV
5,378 3.663 19,699.610
COVESTRO AG
1,533 30.650 46,986.450
ANHEUSER-BUSCH INBEV
5,388 39.490 212,772.120
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA 3,140 7.228 22,695.920
AMUNDI SA
368 59.850 22,024.800
ADYEN NV
82 953.600 78,195.200
PIRELLI & C SPA
2,542 3.700 9,405.400
UNIPER SE
1,089 24.540 26,724.060
DELIVERY HERO SE
979 85.720 83,919.880
ユーロ 小計 1,509,586 24,794,322.930
(2,860,273,093)
ASM PACIFIC TECH
1,800 80.900 145,620.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
11,000 16.120 177,320.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF EAST ASIA
6,657 15.860 105,580.020
CLP HOLDINGS LTD
12,296 79.950 983,065.200
PCCW LTD
25,000 4.750 118,750.000
CK INFRASTRUCTURE
3,814 45.300 172,774.200
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
9,251 246.400 2,279,446.400
&CLEAR
MTR CORP
12,441 42.850 533,096.850
HANG SENG BANK LTD
5,696 134.000 763,264.000
HENDERSON LAND
11,522 30.250 348,540.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
9,820 50.100 491,982.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
76,282 13.720 1,046,589.040
GALAXY ENTERTAINMENT
14,904 51.100 761,594.400
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
3,500 21.250 74,375.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
27,495 23.950 658,505.250
LTD
NWS HOLDINGS LTD
9,000 7.690 69,210.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
4,500 12.680 57,060.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
52,000 9.040 470,080.000
SINO LAND CO
29,800 10.700 318,860.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
11,565 102.500 1,185,412.500
SWIRE PACIFIC LTD A
3,520 48.650 171,248.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
11,156 63.950 713,426.200
VITASOY INTERNATIONAL
4,000 28.900 115,600.000
HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
8,144 56.950 463,800.800
SJM HOLDINGS LTD
12,000 7.690 92,280.000
WYNN MACAU LTD
9,553 13.480 128,774.440
AIA GROUP LTD
91,889 69.200 6,358,718.800
HKT TRUST / HKT LTD
34,136 12.560 428,748.160
SANDS CHINA LTD
20,200 30.700 620,140.000
SWIRE PROPERTIES LTD
10,200 21.200 216,240.000
WHARF REAL ESTATE
9,385 33.000 309,705.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
16,500 8.000 132,000.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
10,700 21.200 226,840.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
78,000 7.160 558,480.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
21,113 55.950 1,181,272.350
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
21,363 48.150 1,028,628.450
香港・ドル 小計 700,202 23,507,027.560
(322,516,418)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 8,382,716 27,594,088,808
(27,594,088,808)
（２）株式以外の有価証券
令和2年5月8日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ
DEXUS
7,062.000 61,439.400
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
13,462.000 189,948.820
GPT GROUP
11,931.000 46,172.970
MIRVAC GROUP
21,917.000 47,779.060
SCENTRE GROUP
36,515.000 77,411.800
STOCKLAND 15,847.000 43,420.780
VICINITY CENTRES
35,904.000 48,829.440
オーストラリア・ドル 小計 142,638.000 515,002.270
(35,751,458)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
24,272.000 71,845.120
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
21,681.000 34,255.980
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
13,900.000 25,576.000
MAPLETREE COMMERCIAL
14,100.000 27,072.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
13,100.000 17,947.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 87,053.000 176,696.100
(13,315,818)
投資信託受益証券 合計 229,691 49,067,276
(49,067,276)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
4,066.000 51,109.620
ALEXANDRIA REAL ESTATE
923.000 139,825.270
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
3,354.000 789,028.500
ANNALY CAPITAL
10,589.000 64,487.010
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
1,022.000 163,969.680
INC
BOSTON PROPERTIES INC
1,102.000 94,606.700
CAMDEN PROPERTY TRUST
769.000 67,102.940
CROWN CASTLE
3,156.000 488,201.640
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
2,003.000 298,507.090
DUKE REALTY TRUST
2,996.000 99,557.080
EQUINIX INC
648.000 437,620.320
EQUITY LIFESTYLE
1,468.000 89,136.960
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
2,701.000 170,298.050
ESSEX PROPERTY TRUST INC
452.000 112,575.120
EXTRA SPACE STORAGE INC
1,024.000 90,286.080
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FEDERAL REALTY INVS
670.000 50,243.300
TRUST
HEALTHPEAK PROPERTIES
3,918.000 91,877.100
INC
HOST HOTELS & RESORTS
4,826.000 53,327.300
INC
INVITATION HOMES INC
4,384.000 107,890.240
IRON MOUNTAIN INC
2,306.000 56,612.300
KIMCO REALTY
3,334.000 33,506.700
MEDICAL PROPERTIES TRUST
3,874.000 65,741.780
MID AMERICA
996.000 113,295.000
NATIONAL RETAIL
1,410.000 43,963.800
PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVS
1,699.000 44,887.580
INC
PROLOGIS INC
5,580.000 491,430.600
PUBLIC STORAGE
1,133.000 207,916.830
REALTY INCOME CORP
2,294.000 124,816.540
REGENCY CENTERS CORP
1,001.000 39,159.120
SBA COMMUNICATIONS CORP
859.000 245,785.670
SIMON PROPERTY GROUP INC
2,316.000 132,012.000
SL GREEN
701.000 32,764.740
SUN COMMUNITIES INC
730.000 95,608.100
UDR INC
2,464.000 93,237.760
VENTAS INC
2,748.000 74,415.840
VEREIT INC
9,014.000 47,503.780
VICI PROPERTIES INC
3,569.000 59,138.330
VORNADO REALTY TRUST
1,100.000 41,459.000
WELLTOWER INC
3,021.000 126,882.000
WEYERHAEUSER CO
5,751.000 107,141.130
WP CAREY INC
1,492.000 90,907.560
アメリカ・ドル 小計 107,463.000 5,827,836.160
(619,848,654)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
8,045.000 31,295.050
ド
LAND SECURITIES GROUP
6,057.000 38,994.960
PLC
SEGRO PLC 8,155.000 67,066.720
イギリス・ポンド 小計 22,257.000 137,356.730
(18,095,376)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
371.000 17,867.360
FIRST CAPITAL REAL
1,227.000 15,963.270
ESTATE INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
890.000 8,090.100
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
957.000 14,077.470
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
439.000 8,674.640
カナダ・ドル 小計 3,884.000 64,672.840
(4,935,184)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ COVIVIO 403.000 21,298.550
GECINA SA
282.000 32,176.200
ICADE 206.000 13,781.400
KLEPIERRE 1,688.000 28,628.480
UNIBAIL-RODAMCO
996.000 49,859.760
WESTFIELD
ユーロ 小計 3,575.000 145,744.390
(16,813,073)
香港・ドル LINK REIT
14,916.000 1,020,254.400
香港・ドル 小計 14,916.000 1,020,254.400
(13,997,890)
投資証券 合計 152,095 673,690,177
(673,690,177)
合計
722,757,453
(722,757,453)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
608銘
アメリカ・ドル 株式 66.72 － － 71.92
柄
投資証券 41銘柄 － － 2.09
イギリス・ポンド 株式 92銘柄 4.80 － － 5.08
投資証券 3銘柄 － － 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.11 － － 0.11
オーストラリア・ドル 株式 62銘柄 1.91 － － 2.12
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.12 －
カナダ・ドル 株式 81銘柄 3.28 － － 3.44
投資証券 5銘柄 － － 0.02
シンガポール・ドル 株式 20銘柄 0.35 － － 0.41
投資信託受益証券 5銘柄 － 0.04 －
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.43 － － 3.58
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.89 － － 0.93
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.73 － － 0.76
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 0.10 － － 0.11
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.17 － － 0.18
236銘
ユーロ 株式 9.66 － － 10.16
柄
投資証券 5銘柄 － － 0.06
香港・ドル 株式 36銘柄 1.09 － － 1.19
投資証券 1銘柄
－ － 0.05
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 581,635,460円
Ⅱ 負債総額 421,770円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 581,213,690円
Ⅳ 発行済数量 218,537,863口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6596円
（参考）
ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド
令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額 32,836,080,081円
Ⅱ 負債総額 2,179,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,833,901,081円
Ⅳ 発行済数量 17,142,380,546口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9154円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
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(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2020年5月29日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2020年5月29日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年5月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,160,565,284,561
追加型公社債投資信託
863 13,062,656,894,856
追加型株式投資信託
36 97,205,646,710
単位型公社債投資信託
185 1,287,535,891,479
単位型株式投資信託
1,110 15,607,963,717,606
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
資本金の額 247,369百万円（2019年3月末日現在）
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
株式会社みずほ銀行（※1） 1,404,065
日本において銀行業務を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
行います。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
に収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
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第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
た、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
② 請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和２年６月１９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 野 浩 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭ外国株式インデックスファンドの令和１年５月９日から令和
２年５月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンドの令和２年５月８日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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