アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        訂正有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年7月28日  提出
  【発行者名】        日興アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   安倍 秀雄
  【本店の所在の場所】        東京都港区赤坂九丁目7番1号
  【事務連絡者氏名】        新屋敷 昇
  【電話番号】        03-6447-6147
  【届出の対象とした募集(売出)内国投資        アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集(売出)内国投資        5兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  半期報告書  を提出しましたので    2020年1月28日   付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」と
  いいます。)の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
  れを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
  2【訂正の内容】

  <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部           は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内
  容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」は
  原届出書の更新後の内容を記載しています。        また、原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの
  経理状況」において「1 財務諸表」につきましては          「中間財務諸表」   の記載事項が追加され、「2 ファ
  ンドの現況」につきましては原届出書の更新後の内容を記載しています。
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  第二部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (3)【ファンドの仕組み】

  <更新後>

  ② 委託会社の概況(    2020年4月末  現在)

  1)資本金
   17,363百万円
  2)沿革
   1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
   1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
  3)大株主の状況
     名  称       住  所      所有株数   所有比率
   三井住友  トラスト・ホール
         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号        179,869,100株   91.29%
   ディングス  株式会社
         6Shenton  Way, #46-00,  DBS Building
   DBS Bank Ltd.
                 14,283,400株   7.24%
         Tower One, Singapore  068809
  2【投資方針】

  (3)【運用体制】

  <更新後>

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  ※上記体制は   2020年4月末  現在のものであり、今後変更となる場合があります。









  3【投資リスク】

  <更新後>

  (2)リスク管理体制
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  ■全社的リスク管理









  当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理            /コンプライアンス業務担当     部門を設置し、
  全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
  状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                リスク管理状況につ
  いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
  役会に対して全体的な活動状況を報告しております。          両委員会およびそれに関連する部門別会議において
  は、法令遵守状況や    各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
  その報告に加えて、    重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
  の支援 に努めております。
  ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
  ファンド財産について運用状況の評価・分析         および運用リスクの管理状況をモニタリングします。          運用パ
  フォーマンスおよび    運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用         リスク 会議に報告し、   運用リスクの
  管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
  て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
  などのモニタリングを行なっています。
  ■法令など遵守状況のモニタリング
  運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
  行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
  指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
  ※上記体制は   2020年4月末  現在のものであり、今後変更となる場合があります。
  <更新後>

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  ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











  東証株価指数(TOPIX、配当込)

  当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
  慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
  す。
  MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

  当指数は、MSCI   Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
  たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                Inc. に帰属します。
  MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

  当指数は、MSCI   Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
  す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI              Inc. に帰属します。
  NOMURA-BPI国債

  当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
  お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
  象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
  負いません。
  FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

  当指数は、FTSE   Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE            Fixed Income
  LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE           Fixed Income LLCが有しています。
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  JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

  当指数は、J.P.   Morgan Securities  LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
  した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                Morgan Securities  LLC
  に帰属します。
  4【手数料等及び税金】

  (5)【課税上の取扱い】

  <更新後>

   課税上は、  株式 投資信託として取り扱われます。公募       株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
   用対象です。
  ① 個人受益者の場合
  1)収益分配金に対する課税
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
   および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
   なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(           配当控除の適用はありません。      )のいずれ
   かを選択することもできます。
  2)解約金および償還金に対する課税
          *
   解約時および償還時の差益(譲渡益)        については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
   び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
   収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
   方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
   *解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
   す。)を控除した利益
   ※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
   株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
   通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
   子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
   が可能です。
   ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
   入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
   になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
   が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
   の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  ② 法人受益者の場合
  1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
   収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
   は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
   税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
  2)益金不算入制度の適用
   益金不算入制度は適用されません。
  ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
  ③ 個別元本
  1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
   ん。)が個別元本になります。
  2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
   値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
   が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
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  ④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
  1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
   本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
  2)受益者が収益分配金を受け取る際
   イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
    合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
   ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
    分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
    元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
   ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
    者の個別元本となります。
  ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








  ※上記は  2020年7月28日   現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
  更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
  ます。
  5【運用状況】

  【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)】

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  (1)【投資状況】

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

    親投資信託受益証券       日本     533,079,805     95.23
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     26,697,821     4.77
      合計(純資産総額)           559,777,626    100.00
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  (2)【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  イ.評価額上位銘柄明細

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国・        数量又は
    種類   銘柄名      単価  金額  単価  金額  比率
  地域        額面総額
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  日本 親投資信託受  日本債券インデックスマザーファン      253,007,530   1.4306  361,966,887   1.4236  360,181,519  64.34
   益証券 ド
  日本 親投資信託受  日本株式インデックスTOPIXマ      63,263,562   1.4763  93,395,997   1.3772  87,126,577  15.56
   益証券 ザーファンド
  日本 親投資信託受  海外債券インデックス(ヘッジあ      16,894,057   1.5823  26,732,734   1.6384  27,679,222  4.94
   益証券 り)マザーファンド
  日本 親投資信託受  海外債券インデックス(ヘッジな      11,529,379   2.3479  27,070,513   2.3697  27,321,169  4.88
   益証券 し)マザーファンド
  日本 親投資信託受  海外株式インデックスMSCI-K      9,245,361   1.6819  15,549,773   1.6733  15,470,262  2.76
   益証券 OKUSAI(ヘッジあり)マザー
     ファンド
  日本 親投資信託受  海外株式インデックスMSCI-K      6,272,210   2.5021  15,693,697   2.4395  15,301,056  2.73
   益証券 OKUSAI(ヘッジなし)マザー
     ファンド
  ロ.種類別の投資比率

      種類        投資比率(%)

     親投資信託受益証券             95.23
      合  計            95.23
  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  (3)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

     期別
          分配落ち   分配付き   分配落ち   分配付き
  第11計算期間末    (2010年10月26日)      1,652   1,653   1.0808   1.0818
  第12計算期間末    (2011年10月26日)      1,439   1,441   1.0725   1.0735
  第13計算期間末    (2012年10月26日)      1,306   1,307   1.1024   1.1034
  第14計算期間末    (2013年10月28日)      1,169   1,170   1.2376   1.2386
  第15計算期間末    (2014年10月27日)      904   905   1.2811   1.2821
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  第16計算期間末    (2015年10月26日)      826   826   1.3568   1.3578
  第17計算期間末    (2016年10月26日)      790   790   1.3674   1.3684
  第18計算期間末    (2017年10月26日)      685   685   1.4227   1.4237
  第19計算期間末    (2018年10月26日)      628   629   1.4004   1.4014
  第20計算期間末    (2019年10月28日)      604   605   1.4542   1.4552
       2019年 4月末日
            621   ―  1.4351    ―
        5月末日
            614   ―  1.4227    ―
        6月末日
            612   ―  1.4381    ―
        7月末日
            610   ―  1.4429    ―
        8月末日
            604   ―  1.4475    ―
        9月末日
            602   ―  1.4511    ―
          10月末日     607   ―  1.4588    ―
          11月末日     610   ―  1.4619    ―
          12月末日     604   ―  1.4635    ―
       2020年 1月末日
            602   ―  1.4644    ―
        2月末日
            593   ―  1.4446    ―
        3月末日
            570   ―  1.4108    ―
        4月末日
            559   ―  1.4286    ―
  ②【分配の推移】

    期       期間      1口当たりの分配金(円)

   第11期   2009年10月27日~2010年10月26日               0.0010
   第12期   2010年10月27日~2011年10月26日               0.0010
   第13期   2011年10月27日~2012年10月26日               0.0010
   第14期   2012年10月27日~2013年10月28日               0.0010
   第15期   2013年10月29日~2014年10月27日               0.0010
   第16期   2014年10月28日~2015年10月26日               0.0010
   第17期   2015年10月27日~2016年10月26日               0.0010
   第18期   2016年10月27日~2017年10月26日               0.0010
   第19期   2017年10月27日~2018年10月26日               0.0010
   第20期   2018年10月27日~2019年10月28日               0.0010
   当中間期   2019年10月29日~2020年    4月28日            ―
  ③【収益率の推移】

    期       期間       収益率(%)

   第11期   2009年10月27日~2010年10月26日               1.09
   第12期   2010年10月27日~2011年10月26日               △0.68
   第13期   2011年10月27日~2012年10月26日               2.88
   第14期   2012年10月27日~2013年10月28日               12.35
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   第15期   2013年10月29日~2014年10月27日               3.60
   第16期   2014年10月28日~2015年10月26日               5.99
   第17期   2015年10月27日~2016年10月26日               0.85
   第18期   2016年10月27日~2017年10月26日               4.12
   第19期   2017年10月27日~2018年10月26日               △1.50
   第20期   2018年10月27日~2019年10月28日               3.91
   当中間期   2019年10月29日~2020年    4月28日           △1.99
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

  計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
  た数に100を乗じた数です。
  (4)【設定及び解約の実績】

    期      期間     設定口数(口)    解約口数(口)

   第11期   2009年10月27日~2010年10月26日          122,706,122    234,789,317
   第12期   2010年10月27日~2011年10月26日          104,192,222    290,787,664
   第13期   2011年10月27日~2012年10月26日          88,377,373    245,959,829
   第14期   2012年10月27日~2013年10月28日          73,686,839    313,556,535
   第15期   2013年10月29日~2014年10月27日          61,382,137    299,877,161
   第16期   2014年10月28日~2015年10月26日          63,927,604    161,267,120
   第17期   2015年10月27日~2016年10月26日          56,115,106    87,093,703
   第18期   2016年10月27日~2017年10月26日          40,721,179    137,136,363
   第19期   2017年10月27日~2018年10月26日          44,217,907    76,930,556
   第20期   2018年10月27日~2019年10月28日          31,255,264    64,301,989
   当中間期   2019年10月29日~2020年    4月28日      20,663,314    44,581,925
  (参考)

  日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     株式      日本     30,565,634,230     98.34
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     516,650,848     1.66
      合計(純資産総額)          31,082,285,078     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

  株価指数先物取引    買建   日本      523,440,000      1.68
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  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国・        数量又は
   種類  銘柄名   業種    単価  金額  単価  金額  比率
  地域        額面総額
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  日本  株式 トヨタ自動車    輸送用機  165,700  7,371.70  1,221,491,236   6,666.00  1,104,556,200  3.55
         器
  日本  株式 ソニー    電気機器   93,000  6,388.52  594,132,360   6,932.00  644,676,000  2.07
  日本  株式 ソフトバンクグループ    情報・通  115,600  4,057.72  469,072,689   4,633.00  535,574,800  1.72
         信業
  日本  株式 キーエンス    電気機器   13,500  33,610.28  453,738,902   38,770.00  523,395,000  1.68
  日本  株式 武田薬品工業    医薬品  123,500  3,796.22  468,833,170   3,883.00  479,550,500  1.54
  日本  株式 日本電信電話    情報・通  194,800  2,622.82  510,925,982   2,443.00  475,896,400  1.53
         信業
  日本  株式 三菱UFJフィナンシャ    銀行業  1,001,800   551.17  552,162,106   434.30  435,081,740  1.40
    ル・グループ
  日本  株式 任天堂    その他製   9,100  37,128.21  337,866,800   44,650.00  406,315,000  1.31
         品
  日本  株式 NTTドコモ    情報・通  107,600  2,867.80  308,575,280   3,148.00  338,724,800  1.09
         信業
  日本  株式 KDDI    情報・通  108,600  2,960.34  321,493,628   3,109.00  337,637,400  1.09
         信業
  日本  株式 リクルートホールディング    サービス  101,600  3,521.78  357,812,848   3,182.00  323,291,200  1.04
    ス    業
  日本  株式 第一三共    医薬品  42,500  6,830.06  290,277,688   7,382.00  313,735,000  1.01
  日本  株式 本田技研工業    輸送用機  116,900  2,892.49  338,132,081   2,610.50  305,167,450  0.98
         器
  日本  株式 信越化学工業    化学  25,000  11,743.99  293,599,892   12,015.00  300,375,000  0.97
  日本  株式 花王    化学  35,600  8,286.86  295,012,507   8,316.00  296,049,600  0.95
  日本  株式 HOYA    精密機器   29,600  9,181.10  271,760,708   9,866.00  292,033,600  0.94
  日本  株式 三井住友フィナンシャルグ    銀行業  101,300  3,736.39  378,496,860   2,844.00  288,097,200  0.93
    ループ
  日本  株式 ダイキン工業    機械  18,900  14,989.17  283,295,432   14,005.00  264,694,500  0.85
  日本  株式 東京海上ホールディングス    保険業  51,800  5,531.09  286,510,462   5,086.00  263,454,800  0.85
  日本  株式 村田製作所    電気機器   43,600  5,848.24  254,983,359   6,019.00  262,428,400  0.84
  日本  株式 ファナック    電気機器   14,100  20,886.61  294,501,260   17,830.00  251,403,000  0.81
  日本  株式 みずほフィナンシャルグ    銀行業  1,990,000   161.83  322,041,700   125.80  250,342,000  0.81
    ループ
  日本  株式 三菱商事    卸売業  102,600  2,698.88  276,905,088   2,300.00  235,980,000  0.76
  日本  株式 日立製作所    電気機器   71,300  4,080.35  290,928,955   3,241.00  231,083,300  0.74
  日本  株式 SMC    機械  4,700  45,672.98  214,663,040   49,000.00  230,300,000  0.74
  日本  株式 アステラス製薬    医薬品  128,800  1,753.47  225,847,446   1,786.50  230,101,200  0.74
  日本  株式 日本電産    電気機器   35,700  7,713.00  275,354,408   6,286.00  224,410,200  0.72
  日本  株式 東京エレクトロン    電気機器   9,400  22,301.28  209,632,035   22,940.00  215,636,000  0.69
  日本  株式 伊藤忠商事    卸売業  100,500  2,282.35  229,376,175   2,125.00  213,562,500  0.69
  日本  株式 東海旅客鉄道    陸運業  12,300  21,929.79  269,736,417   17,005.00  209,161,500  0.67
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

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   種類  国内/国外      業種     投資比率(%)
   株式   国内 水産・農林業           0.10
       鉱業           0.21
       建設業           2.60
       食料品           3.95
       繊維製品           0.51
       パルプ・紙           0.25
       化学           7.28
       医薬品           6.52
       石油・石炭製品           0.45
       ゴム製品           0.63
       ガラス・土石製品           0.74
       鉄鋼           0.55
       非鉄金属           0.65
       金属製品           0.53
       機械           4.96
       電気機器          14.46
       輸送用機器           7.27
       精密機器           2.54
       その他製品           2.42
       電気・ガス業           1.63
       陸運業           4.22
       海運業           0.14
       空運業           0.35
       倉庫・運輸関連業           0.18
       情報・通信業           9.63
       卸売業           4.58
       小売業           4.68
       銀行業           5.09
       証券、商品先物取引業           0.77
       保険業           2.16
       その他金融業           1.07
       不動産業           2.14
       サービス業           5.06
   合  計               98.34
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                     投資

  資産の種類   取引所    名称   建別 数量  通貨 契約額等(円)   評価額(円)  比率
                     (%)
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  株価指数先物  大阪取引所    東証株価指数先物 2020年    買建  36日本円   511,999,800   523,440,000  1.68
  取引     06月
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

  海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     株式      アメリカ     149,300,874,207     65.77
           カナダ     7,866,739,938     3.47
           ドイツ     6,443,775,922     2.84
           イタリア     1,295,130,573     0.57
           フランス     7,413,900,380     3.27
           オランダ     3,753,792,722     1.65
           スペイン     1,876,182,533     0.83
           ベルギー      659,671,977     0.29
           オーストリア      138,359,385     0.06
          ルクセンブルク      189,410,341     0.08
           フィンランド      892,197,707     0.39
           アイルランド      4,464,157,144     1.97
           ポルトガル      135,328,657     0.06
           イギリス     10,963,868,289     4.83
           スイス     8,627,505,417     3.80
           スウェーデン      1,986,706,836     0.88
           ノルウェー      415,078,993     0.18
           デンマーク     1,665,575,134     0.73
           ケイマン      477,480,308     0.21
          オーストラリア      4,299,261,249     1.89
           バミューダ      339,875,136     0.15
          ニュージーランド      239,136,215     0.11
          パプアニューギニア       14,958,437     0.01
           香港     2,204,337,509     0.97
           シンガポール      833,018,166     0.37
           イスラエル      470,650,985     0.21
           ジャージー      515,096,159     0.23
          英ヴァージン諸島       14,582,882     0.01
          アラブ首長国連邦        0   0.00
           マン島      41,070,870     0.02
           小計     217,537,724,071     95.84
     投資証券      アメリカ     4,960,063,713     2.19
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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           カナダ      44,824,517     0.02
           フランス      140,836,211     0.06
           イギリス      127,927,141     0.06
          オーストラリア      307,839,677     0.14
           香港     124,004,092     0.05
           シンガポール      99,438,857     0.04
           小計     5,804,934,208     2.56
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     3,645,517,211     1.61
      合計(純資産総額)          226,988,175,490     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

  株価指数先物取引    買建   アメリカ      3,143,046,700       1.38
      買建   ドイツ      673,496,000      0.30
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

   為替予約取引    買建   ―     2,437,643,000       1.07
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国・        数量又は
   種類   銘柄名   業種    単価  金額  単価  金額  比率
  地域        額面総額
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  アメリカ  株式 MICROSOFT CORP  ソフトウェ   420,844  15,536.76  6,538,552,478   18,961.94  7,980,020,403  3.52
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 APPLE INC   テクノロ  258,022  27,388.64  7,066,872,599   30,749.70  7,934,100,409  3.50
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 AMAZON.COM  INC   小売  24,465  190,586.61  4,662,701,524   253,571.51  6,203,627,181  2.73
  アメリカ  株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・   139,670  20,355.52  2,843,056,722   20,753.08  2,898,583,424  1.28
         娯楽
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL  C   メディア・   17,942  137,360.01  2,464,513,318   143,363.96  2,572,236,307  1.13
         娯楽
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL A  メディア・   17,380  137,227.49  2,385,013,814   143,438.77  2,492,965,937  1.10
         娯楽
  アメリカ  株式 JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   152,771  14,056.61  2,147,442,534   16,056.14  2,452,913,908  1.08
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  スイス  株式 NESTLE SA-REG   食品・飲  172,663  11,450.46  1,977,071,500   11,275.28  1,946,823,705  0.86
        料・タバコ
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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  アメリカ  株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ   99,372  19,243.01  1,912,216,609   19,427.89  1,930,589,011  0.85
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 JPMORGAN CHASE &CO  銀行  182,000  13,448.52  2,447,630,785   10,458.29  1,903,410,272  0.84
  アメリカ  株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・   144,779  13,119.36  1,899,407,995   12,512.33  1,811,524,015  0.80
        パーソナル
         用品
  アメリカ  株式 UNITEDHEALTH  GROUP INC ヘルスケア   54,960  27,080.85  1,488,363,955   30,741.15  1,689,533,906  0.74
        機器・サー
         ビス
  アメリカ  株式 INTEL CORP   半導体・半   252,322  6,090.52  1,536,772,515   6,604.56  1,666,477,302  0.73
        導体製造装
         置
  アメリカ  株式 MASTERCARD  INC  ソフトウェ   52,070  29,507.87  1,536,475,088   30,317.95  1,578,655,672  0.70
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融   76,240  22,760.10  1,735,230,321   20,263.62  1,544,898,442  0.68
    B
  スイス  株式 ROCHE HOLDING AG-  医薬品・バ   40,698  32,762.69  1,333,376,067   37,429.15  1,523,291,811  0.67
        イオテクノ
    GENUSSCHEIN
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 HOME DEPOT INC   小売  63,270  24,799.18  1,569,044,340   23,704.83  1,499,804,891  0.66
  アメリカ  株式 VERIZON COMMUNICATIONS  INC 電気通信  239,877  6,403.65  1,536,088,447   6,211.28  1,489,944,268  0.66
        サービス
  アメリカ  株式 AT&T INC   電気通信  423,757  3,958.46  1,677,427,168   3,358.92  1,423,367,600  0.63
        サービス
  アメリカ  株式 BANK OFAMERICA CORP  銀行  495,569  3,371.74  1,670,934,033   2,648.23  1,312,384,955  0.58
  アメリカ  株式 PFIZER INC   医薬品・バ   321,540  3,936.02  1,265,588,546   4,073.88  1,309,916,790  0.58
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 MERCK &CO. INC.  医薬品・バ   147,713  8,864.86  1,309,456,026   8,631.88  1,275,042,353  0.56
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 THE WALT DISNEY CO.  メディア・   104,622  14,039.51  1,468,841,814   11,996.15  1,255,061,990  0.55
         娯楽
  アメリカ  株式 EXXON MOBIL CORP  エネルギー   245,771  7,163.49  1,760,579,600   5,072.05  1,246,562,850  0.55
  アメリカ  株式 COCA-COLA CO/THE   食品・飲  236,032  5,777.39  1,363,649,435   5,035.71  1,188,589,741  0.52
        料・タバコ
  スイス  株式 NOVARTIS AG-REG   医薬品・バ   124,523  9,536.57  1,187,523,426   9,313.21  1,159,710,019  0.51
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 PEPSICO INC   食品・飲   80,841  14,608.06  1,180,930,203   14,252.18  1,152,160,742  0.51
        料・タバコ
  アメリカ  株式 CISCO SYSTEMS INC  テクノロ  245,910  4,943.80  1,215,731,383   4,631.74  1,138,992,610  0.50
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 NETFLIX INC   メディア・   25,410  31,245.58  793,950,236   44,018.68  1,118,514,768  0.49
         娯楽
  アメリカ  株式 CHEVRON CORP   エネルギー   109,751  12,355.24  1,356,000,022   10,112.03  1,109,806,436  0.49
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

   種類  国内/国外      業種     投資比率(%)

   株式   国外 エネルギー           3.85
       素材           4.10
       資本財           6.03
            17/95


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       商業・専門サービス           1.22
       運輸           1.81
       自動車・自動車部品           1.05
       耐久消費財・アパレル           1.72
       消費者サービス           1.55
       メディア・娯楽           6.32
       小売           5.57
       食品・生活必需品小売り           1.61
       食品・飲料・タバコ           4.81
       家庭用品・パーソナル用品           2.14
       ヘルスケア機器・サービス           5.34
       医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス           9.30
       銀行           5.81
       各種金融           4.20
       保険           3.24
       不動産           0.47
       ソフトウェア・サービス          11.05
       テクノロジー・ハードウェアおよび機器           5.05
       電気通信サービス           2.27
       公益事業           3.62
       半導体・半導体製造装置           3.71
   投資証券   ― ―           2.56
   合  計               98.39
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                     投資

            契約額等     評価額
  資産の
   地域 取引所  名称  建別 数量 通貨    契約額等(円)     評価額(円)  比率
  種類
           (各通貨)     (各通貨)
                     (%)
  株価指 アメリ シカゴ商業  SPEMINI2006  買建  200米ドル  25,921,187.5  2,770,197,308   29,410,000  3,143,046,700   1.38
  数先物 カ 取引所
  取引
   ドイツ ユーレック  DJSTX5 2006 買建  200ユーロ  5,047,270  585,483,320   5,806,000  673,496,000  0.30
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                     投資

  資産の種類     名称    建別  数量  契約額等(円)   評価額(円)   比率
                     (%)
  為替予約取引   米ドル      買建  18,700,000.00   2,009,543,470   1,996,820,000   0.88
    ユーロ      買建  3,800,000.00   447,550,200   440,823,000   0.19
            18/95


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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
  海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     株式      アメリカ     5,723,456,880     62.80
           カナダ     304,317,479     3.34
           ドイツ     246,823,948     2.71
           イタリア      48,411,782     0.53
           フランス      283,542,113     3.11
           オランダ      151,101,691     1.66
           スペイン      71,769,660     0.79
           ベルギー      25,736,667     0.28
           オーストリア      3,154,766    0.03
          ルクセンブルク       4,034,571    0.04
           フィンランド      32,334,537     0.35
           アイルランド      171,586,709     1.88
           ポルトガル      4,782,131    0.05
           イギリス      416,937,657     4.57
           スイス     331,144,586     3.63
           スウェーデン      74,871,745     0.82
           ノルウェー      16,071,450     0.18
           デンマーク      63,721,605     0.70
           ケイマン      19,109,489     0.21
          オーストラリア      166,581,038     1.83
           バミューダ      14,003,076     0.15
          ニュージーランド       8,596,875    0.09
           香港     77,797,884     0.85
           シンガポール      31,582,386     0.35
           イスラエル      16,182,475     0.18
           ジャージー      19,909,164     0.22
           マン島      1,109,605    0.01
           小計     8,328,671,969     91.39
     投資証券      アメリカ      192,070,474     2.11
           フランス      5,649,077    0.06
           イギリス      7,043,458    0.08
          オーストラリア      13,560,813     0.15
           香港      5,727,031    0.06
           シンガポール      2,157,671    0.02
            19/95


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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           小計     226,208,524     2.48
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     558,833,800     6.13
      合計(純資産総額)          9,113,714,293     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

  株価指数先物取引    買建   アメリカ      455,741,771      5.00
      買建   ドイツ      97,656,920      1.07
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

   為替予約取引    売建   ―     8,704,792,650      △95.51
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国・        数量又は
   種類   銘柄名   業種    単価  金額  単価  金額  比率
  地域        額面総額
             (円)  (円)  (円)  (円)  (%)
  アメリカ  株式 MICROSOFT CORP  ソフトウェ   16,098  15,153.38  243,939,222   18,961.94  305,249,376  3.35
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 APPLE INC   テクノロ   9,877  26,353.87  260,297,248   30,749.70  303,714,837  3.33
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 AMAZON.COM  INC   小売   937 190,868.01  178,843,327   253,571.51  237,596,512  2.61
  アメリカ  株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・   5,334  19,841.58  105,835,024   20,753.08  110,696,957  1.21
         娯楽
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL  C   メディア・   690 134,035.03  92,484,171  143,363.96  98,921,138  1.09
         娯楽
  アメリカ  株式 ALPHABET INC-CL A  メディア・   660 133,878.78  88,359,997  143,438.77  94,669,593  1.04
         娯楽
  アメリカ  株式 JOHNSON &JOHNSON  医薬品・バ   5,861  13,675.27  80,150,774   16,056.14  94,105,088  1.03
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  スイス  株式 NESTLE SA-REG   食品・飲   6,615  11,353.74  75,105,042   11,275.28  74,585,979  0.82
        料・タバコ
  アメリカ  株式 VISA INC-CLASS ASHARES ソフトウェ   3,783  18,766.69  70,994,419   19,427.89  73,495,735  0.81
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 JPMORGAN CHASE &CO  銀行  6,941  13,108.40  90,985,434   10,458.29  72,591,048  0.80
  アメリカ  株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・   5,550  13,003.87  72,171,481   12,512.33  69,443,485  0.76
        パーソナル
         用品
  アメリカ  株式 UNITEDHEALTH  GROUP INC ヘルスケア   2,090  25,973.34  54,284,285   30,741.15  64,249,015  0.70
        機器・サー
         ビス
            20/95


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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  アメリカ  株式 INTEL CORP   半導体・半   9,653  6,003.97  57,956,326   6,604.56  63,753,876  0.70
        導体製造装
         置
  アメリカ  株式 MASTERCARD  INC  ソフトウェ   1,981  28,548.73  56,555,037   30,317.95  60,059,860  0.66
        ア・サービ
         ス
  アメリカ  株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融   2,909  22,263.83  64,765,486   20,263.62  58,946,873  0.65
    B
  スイス  株式 ROCHE HOLDING AG-  医薬品・バ   1,557  32,182.96  50,108,880   37,429.15  58,277,197  0.64
        イオテクノ
    GENUSSCHEIN
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 HOME DEPOT INC   小売  2,410  24,563.86  59,198,906   23,704.83  57,128,652  0.63
  アメリカ  株式 VERIZON COMMUNICATIONS  INC 電気通信   9,174  6,365.21  58,394,482   6,211.28  56,982,323  0.63
        サービス
  アメリカ  株式 AT&T INC   電気通信   16,165  3,871.77  62,587,181   3,358.92  54,297,008  0.60
        サービス
  アメリカ  株式 PFIZER INC   医薬品・バ   12,374  3,872.66  47,920,335   4,073.88  50,410,246  0.55
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 BANK OFAMERICA CORP  銀行  18,864  3,291.47  62,090,324   2,648.23  49,956,373  0.55
  アメリカ  株式 MERCK &CO. INC.  医薬品・バ   5,694  8,691.36  49,488,648   8,631.88  49,149,981  0.54
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 THE WALT DISNEY CO.  メディア・   4,021  13,618.35  54,759,418   11,996.15  48,236,549  0.53
         娯楽
  アメリカ  株式 EXXON MOBIL CORP  エネルギー   9,465  7,043.98  66,671,282   5,072.05  48,006,955  0.53
  アメリカ  株式 COCA-COLA CO/THE   食品・飲   8,978  5,638.82  50,625,377   5,035.71  45,210,644  0.50
        料・タバコ
  スイス  株式 NOVARTIS AG-REG   医薬品・バ   4,803  9,377.40  45,039,683   9,313.21  44,731,393  0.49
        イオテクノ
        ロジー・ラ
        イフサイエ
         ンス
  アメリカ  株式 CISCO SYSTEMS INC  テクノロ   9,478  4,918.03  46,613,136   4,631.74  43,899,687  0.48
        ジー・ハー
        ドウェアお
        よび機器
  アメリカ  株式 PEPSICO INC   食品・飲   3,070  14,408.54  44,234,241   14,252.18  43,754,202  0.48
        料・タバコ
  アメリカ  株式 NETFLIX INC   メディア・   978 30,641.35  29,967,241   44,018.68  43,050,273  0.47
         娯楽
  アメリカ  株式 CHEVRON CORP   エネルギー   4,220  12,142.90  51,243,064   10,112.03  42,672,806  0.47
  ロ.種類別及び業種別の投資比率

   種類  国内/国外      業種     投資比率(%)

   株式   国外 エネルギー           3.66
       素材           3.92
       資本財           5.78
       商業・専門サービス           1.15
       運輸           1.68
       自動車・自動車部品           1.00
       耐久消費財・アパレル           1.65
       消費者サービス           1.48
       メディア・娯楽           6.01
            21/95


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       小売           5.31
       食品・生活必需品小売り           1.55
       食品・飲料・タバコ           4.58
       家庭用品・パーソナル用品           2.07
       ヘルスケア機器・サービス           5.12
       医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス           8.87
       銀行           5.59
       各種金融           3.99
       保険           3.09
       不動産           0.40
       ソフトウェア・サービス          10.60
       テクノロジー・ハードウェアおよび機器           4.81
       電気通信サービス           2.11
       公益事業           3.43
       半導体・半導体製造装置           3.55
   投資証券   ― ―           2.48
   合  計               93.87
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                     投資

            契約額等     評価額
  資産の
   地域 取引所  名称  建別 数量 通貨    契約額等(円)     評価額(円)  比率
  種類
           (各通貨)     (各通貨)
                     (%)
  株価指 アメリ シカゴ商業  SPEMINI2006  買建  29米ドル  3,805,650  406,709,815   4,264,450  455,741,771  5.00
  数先物 カ 取引所
  取引
   ドイツ ユーレック  DJSTX5 2006 買建  29ユーロ   766,160  88,874,560   841,870  97,656,920  1.07
    ス・ドイツ
    金融先物取
    引所
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                     投資

  資産の種類     名称    建別  数量  契約額等(円)   評価額(円)   比率
                     (%)
  為替予約取引   米ドル      売建  58,592,000.00   6,316,728,626   6,255,272,830   △68.64
    加ドル      売建  3,893,000.00   303,981,630   299,126,480   △3.28
    ユーロ      売建  7,915,000.00   937,366,449   918,195,200   △10.07
    英ポンド      売建  3,312,000.00   447,249,063   440,095,160   △4.83
    スイスフラン      売建  2,788,000.00   312,455,527   305,465,480   △3.35
    スウェーデンクローナ      売建  7,382,000.00   81,040,983   79,947,800   △0.88
    ノルウェークローネ      売建  1,571,000.00   17,072,923   16,243,630   △0.18
    デンマーククローネ      売建  4,107,000.00   65,391,339   63,885,710   △0.70
    豪ドル      売建  2,610,000.00   177,483,861   182,105,970   △2.00
            22/95


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ニュージーランドドル      売建  132,000.00   8,795,120   8,622,920  △0.09
    香港ドル      売建  7,010,000.00   97,279,787   96,426,470   △1.06
    シンガポールドル      売建  428,000.00   32,567,189   32,348,300   △0.35
    イスラエルシュケル      売建  231,000.00   7,107,953   7,056,700  △0.08
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  日本債券インデックスマザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     国債証券      日本     31,369,874,409     76.67
     地方債証券       日本     2,442,683,365     5.97
     特殊債券      日本     4,321,552,000     10.56
     社債券      日本     2,540,243,768     6.21
          オーストラリア      100,049,863     0.24
           小計     2,640,293,631     6.45
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     141,849,366     0.35
      合計(純資産総額)          40,916,252,771     100.00
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国・      数量又は           利率
   種類  銘柄名     単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
  地域      額面総額           (%)
          (円)  (円)  (円)  (円)     (%)
  日本 国債証券 第341回利付国   700,000,000   103.52  724,689,000   102.67  718,725,000  0.300 2025/12/20  1.76
    債(10年)
  日本 国債証券 第345回利付国   610,000,000   102.61  625,975,900   101.81  621,053,200  0.100 2026/12/20  1.52
    債(10年)
  日本 国債証券 第357回利付国   560,000,000   100.87  564,878,800   101.45  568,131,200  0.100 2029/12/20  1.39
    債(10年)
  日本 国債証券 第140回利付国   448,000,000   121.91  546,160,800   120.02  537,689,600  1.700 2032/9/20  1.31
    債(20年)
  日本 国債証券 第144回利付国   430,000,000   119.76  514,976,600   117.95  507,223,700  1.500 2033/3/20  1.24
    債(20年)
  日本 国債証券 第335回利付国   490,000,000   103.74  508,330,900   102.98  504,626,500  0.500 2024/9/20  1.23
    債(10年)
  日本 国債証券 第349回利付国   490,000,000   102.86  504,043,400   101.97  499,657,900  0.100 2027/12/20  1.22
    債(10年)
  日本 国債証券 第346回利付国   490,000,000   102.75  503,475,000   101.84  499,040,500  0.100 2027/3/20  1.22
    債(10年)
  日本 国債証券 第350回利付国   480,000,000   102.82  493,545,600   101.95  489,379,200  0.100 2028/3/20  1.20
    債(10年)
            23/95


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  日本 国債証券 第351回利付国   435,000,000   102.77  447,062,550   101.93  443,408,550  0.100 2028/6/20  1.08
    債(10年)
  日本 国債証券 第340回利付国   420,000,000   103.95  436,590,000   103.10  433,020,000  0.400 2025/9/20  1.06
    債(10年)
  日本 国債証券 第145回利付国   355,000,000   122.68  435,538,850   120.74  428,648,300  1.700 2033/6/20  1.05
    債(20年)
  日本 国債証券 第117回利付国   343,000,000   122.21  419,181,300   121.17  415,637,110  2.100 2030/3/20  1.02
    債(20年)
  日本 国債証券 第338回利付国   390,000,000   103.60  404,067,300   102.80  400,947,300  0.400 2025/3/20  0.98
    債(10年)
  日本 国債証券 第352回利付国   390,000,000   102.71  400,592,400   101.86  397,269,600  0.100 2028/9/20  0.97
    債(10年)
  日本 国債証券 第339回利付国   370,000,000   103.77  383,978,600   102.95  380,926,100  0.400 2025/6/20  0.93
    債(10年)
  日本 国債証券 第313回利付国   370,000,000   101.36  375,037,370   101.36  375,037,370  1.300 2021/3/20  0.92
    債(10年)
  日本 国債証券 第113回利付国   290,000,000   122.28  354,632,300   120.33  348,980,200  2.100 2029/9/20  0.85
    債(20年)
  日本 国債証券 第88回利付国債   300,000,000   117.18  351,543,000   115.24  345,738,000  2.300 2026/6/20  0.84
    (20年)
  日本 国債証券 第152回利付国   300,000,000   115.46  346,389,800   114.95  344,859,000  1.200 2035/3/20  0.84
    債(20年)
  日本 国債証券 第60回利付国債   295,000,000   105.19  310,316,400   104.20  307,395,900  1.400 2022/12/20  0.75
    (20年)
  日本 国債証券 第164回利付国   285,000,000   105.32  300,164,850   103.83  295,929,750  0.500 2038/3/20  0.72
    債(20年)
  日本 国債証券 第91回利付国債   250,000,000   117.88  294,712,500   115.87  289,697,500  2.300 2026/9/20  0.71
    (20年)
  日本 国債証券 第34回利付国債   200,000,000   139.87  279,750,000   138.15  276,312,000  2.200 2041/3/20  0.68
    (30年)
  日本 国債証券 第139回利付国   230,000,000   120.29  276,669,500   118.55  272,676,500  1.600 2032/6/20  0.67
    債(20年)
  日本 国債証券 第136回利付国   220,000,000   119.69  263,337,000   118.31  260,286,400  1.600 2032/3/20  0.64
    債(20年)
  日本 国債証券 第343回利付国   245,000,000   102.43  250,958,400   101.67  249,101,300  0.100 2026/6/20  0.61
    債(10年)
  日本 国債証券 第29回利付国債   176,000,000   140.30  246,928,000   137.67  242,311,520  2.400 2038/9/20  0.59
    (30年)
  日本 国債証券 第50回利付国債   237,000,000   101.90  241,518,846   101.90  241,518,846  1.900 2021/3/22  0.59
    (20年)
  日本 国債証券 第137回利付国   200,000,000   121.64  243,286,000   119.76  239,520,000  1.700 2032/6/20  0.59
    債(20年)
  ロ.種類別の投資比率

      種類        投資比率(%)

      国債証券            76.67
      地方債証券            5.97
      特殊債券            10.56
      社債券            6.45
      合  計            99.65
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

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  該当事項はありません。
  海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     国債証券      アメリカ     71,940,538,645     50.06
           カナダ     2,695,471,434     1.88
           メキシコ     1,007,674,406     0.70
           ドイツ     8,595,348,924     5.98
           イタリア     11,786,087,362     8.20
           フランス     13,310,701,619     9.26
           オランダ     2,544,771,708     1.77
           スペイン     7,370,177,123     5.13
           ベルギー     3,283,725,084     2.29
           オーストリア      1,947,853,785     1.36
           フィンランド      783,743,633     0.55
           アイルランド      970,899,311     0.68
           イギリス     9,202,296,301     6.40
           スウェーデン      375,864,439     0.26
           ノルウェー      326,834,917     0.23
           デンマーク      670,244,565     0.47
           ポーランド      792,896,182     0.55
          オーストラリア      2,658,284,138     1.85
           シンガポール      598,406,946     0.42
           マレーシア      655,958,443     0.46
           南アフリカ      152,428,544     0.11
           小計     141,670,207,509     98.58
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     2,036,314,438     1.42
      合計(純資産総額)          143,706,521,947     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

   為替予約取引    買建   ―      352,638,000      0.25
      売建   ―      444,339,840      △0.31
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  投資資産

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  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国・      数量又は           利率
   種類  銘柄名     単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
  地域      額面総額           (%)
          (円)  (円)  (円)  (円)     (%)
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  9,250,000  12,043.74  1,114,046,669   11,974.86  1,107,675,184  8.000 2021/11/15  0.77
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  8,840,000  10,655.06  941,907,679   10,929.96  966,208,593  1.500 2022/1/31  0.67
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  7,500,000  10,905.12  817,884,205   11,065.42  829,907,080  2.750 2021/9/15  0.58
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,640,000  10,656.01  600,999,525   11,421.31  644,162,074  1.625 2026/5/15  0.45
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,520,000  11,063.18  610,687,668   11,559.49  638,084,018  2.500 2024/1/31  0.44
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,450,000  10,994.04  599,175,277   11,602.07  632,313,053  2.250 2024/11/15  0.44
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,700,000  10,757.53  613,179,449   11,086.50  631,931,069  1.875 2022/7/31  0.44
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,970,000  11,444.80  568,806,767   12,545.11  623,492,349  2.625 2029/2/15  0.43
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,100,000  12,280.86  503,515,489   15,173.45  622,111,522  3.000 2048/8/15  0.43
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,500,000  10,581.38  581,976,285   11,080.25  609,413,901  1.375 2023/9/30  0.42
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,000,000  11,477.25  573,862,671   12,161.88  608,094,468  3.000 2025/9/30  0.42
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,300,000  11,027.64  584,465,351   11,465.98  607,697,038  2.500 2023/8/15  0.42
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,140,000  11,031.12  566,999,640   11,750.68  603,985,462  2.250 2025/11/15  0.42
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,300,000  10,816.41  573,269,840   11,207.99  594,023,536  2.000 2023/2/15  0.41
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,040,000  10,896.77  549,197,411   11,718.54  590,614,696  2.000 2026/11/15  0.41
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,780,000  11,227.40  536,669,926   12,354.75  590,557,313  2.375 2029/5/15  0.41
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,360,000  10,771.42  577,348,503   10,957.30  587,311,559  2.125 2021/8/15  0.41
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,510,000  12,020.76  542,136,482   12,945.46  583,840,399  3.125 2028/11/15  0.41
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,300,000  10,793.87  572,075,110   10,965.44  581,168,612  2.250 2021/7/31  0.40
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,020,000  10,876.15  545,983,227   11,576.60  581,145,738  2.000 2025/8/15  0.40
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,840,000  11,089.89  536,751,156   12,002.41  580,917,080  2.250 2027/8/15  0.40
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  3,900,000  12,203.84  475,949,889   14,839.06  578,723,582  3.000 2045/11/15  0.40
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,970,000  10,872.76  540,376,667   11,518.16  572,452,766  2.000 2025/2/15  0.40
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,800,000  11,080.87  531,881,935   11,925.18  572,409,040  2.250 2027/2/15  0.40
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,000,000  10,638.90  531,945,425   11,399.18  569,959,405  1.625 2026/2/15  0.40
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,800,000  10,943.11  525,269,368   11,615.01  557,520,733  2.125 2025/5/15  0.39
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,000,000  10,924.03  546,201,883   11,105.08  555,254,306  2.500 2022/1/15  0.39
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,000,000  10,691.38  534,569,137   11,031.61  551,580,650  1.625 2022/8/15  0.38
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  5,000,000  10,586.80  529,340,469   10,814.74  540,737,139  1.125 2021/7/31  0.38
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,620,000  11,044.34  510,248,811   11,611.67  536,459,411  2.375 2024/8/15  0.37
  ロ.種類別の投資比率

      種類        投資比率(%)

      国債証券            98.58
      合  計            98.58
  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     投資

  資産の種類     名称    建別  数量  契約額等(円)   評価額(円)   比率
                     (%)
  為替予約取引   米ドル      買建  3,300,000.00   353,508,140   352,638,000   0.25
    南アフリカランド      売建  75,568,000.00   426,112,838   444,339,840   △0.31
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     国債証券      アメリカ     11,357,029,980     48.21
           カナダ     396,903,823     1.68
           メキシコ      154,146,181     0.65
           ドイツ     1,280,799,462     5.44
           イタリア     1,828,537,256     7.76
           フランス     2,139,866,968     9.08
           オランダ      391,511,288     1.66
           スペイン     1,156,895,384     4.91
           ベルギー      561,320,137     2.38
           オーストリア      345,131,368     1.47
           フィンランド      101,755,328     0.43
           アイルランド      151,726,069     0.64
           イギリス     1,469,575,117     6.24
           スウェーデン      104,368,996     0.44
           ノルウェー      57,313,342     0.24
           デンマーク      116,148,297     0.49
           ポーランド      110,946,663     0.47
          オーストラリア      424,287,357     1.80
           シンガポール      74,105,788     0.31
           マレーシア      194,014,798     0.82
           小計     22,416,383,602     95.16
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     1,139,573,326     4.84
      合計(純資産総額)          23,555,956,928     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

   為替予約取引    売建   ―     22,732,418,873      △96.50
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  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  イ.評価額上位銘柄明細

          簿価  簿価  評価  評価    投資

  国・      数量又は           利率
   種類  銘柄名     単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
  地域      額面総額           (%)
          (円)  (円)  (円)  (円)    (%)
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,300,000  11,011.98  473,515,313   11,602.07  498,889,198  2.250 2024/11/15  2.12
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,230,000  11,044.34  467,175,859   11,611.67  491,173,877  2.375 2024/8/15  2.09
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  4,000,000  10,896.46  435,858,608   11,718.54  468,741,823  2.000 2026/11/15  1.99
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  3,050,000  10,616.79  323,812,106   13,093.24  399,343,951  2.250 2046/8/15  1.70
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  3,200,000  11,094.02  355,008,769   12,034.56  385,106,028  2.250 2027/11/15  1.63
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  3,300,000  10,856.06  358,250,256   10,982.56  362,424,540  2.625 2021/6/15  1.54
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  2,550,000  10,691.38  272,630,260   11,031.61  281,306,132  1.625 2022/8/15  1.19
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  2,400,000  10,635.23  255,245,636   11,421.31  274,111,521  1.625 2026/5/15  1.16
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  2,400,000  10,642.33  255,415,959   11,076.07  265,825,753  1.500 2023/3/31  1.13
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  2,420,000  10,772.36  260,691,351   10,957.30  265,166,786  2.125 2021/8/15  1.13
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  2,350,000  10,721.64  251,958,735   11,023.68  259,056,531  1.750 2022/5/15  1.10
  フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF)  1,300,000  19,950.27  259,353,588   19,720.74  256,369,651  5.750 2032/10/25  1.09
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  2,080,000  11,179.18  232,527,058   11,668.03  242,695,074  2.750 2024/2/15  1.03
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  2,150,000  10,921.04  234,802,474   11,017.41  236,874,521  3.125 2021/5/15  1.01
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  2,050,000  10,729.78  219,960,687   11,167.91  228,942,257  1.750 2023/5/15  0.97
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,550,000  11,687.86  181,161,863   14,419.51  223,502,531  2.750 2047/8/15  0.95
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,670,000  12,043.74  201,130,587   11,974.86  199,980,276  8.000 2021/11/15  0.85
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,800,000  11,009.84  198,177,292   11,105.08  199,891,550  2.500 2022/1/15  0.85
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,450,000  11,128.04  161,356,683   13,658.90  198,054,108  2.500 2046/2/15  0.84
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,750,000  10,776.77  188,593,489   11,032.03  193,060,540  2.000 2022/2/15  0.82
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,650,000  11,064.05  182,556,978   11,518.16  190,049,712  2.000 2025/2/15  0.81
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,400,000  11,130.51  155,827,147   13,556.62  189,792,767  2.500 2045/2/15  0.81
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,700,000  10,766.73  183,034,488   11,124.08  189,109,380  1.875 2022/10/31  0.80
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,600,000  10,729.16  171,666,614   11,128.67  178,058,774  1.750 2023/1/31  0.76
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,400,000  11,642.77  162,998,861   12,672.02  177,408,361  2.875 2028/8/15  0.75
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,500,000  11,526.79  172,901,875   11,615.01  174,225,229  2.125 2025/5/15  0.74
  スペイン 国債証券 BONOS YOBLIG DEL  1,100,000  16,189.55  178,085,056   15,473.49  170,208,447  5.900 2026/7/30  0.72
    ESTADO
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,150,000  12,161.26  139,854,526   14,689.19  168,925,766  3.000 2044/11/15  0.72
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,440,000  11,151.42  160,580,519   11,605.41  167,117,962  2.750 2023/11/15  0.71
  アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B  1,500,000  10,764.85  161,472,838   10,987.78  164,816,704  2.000 2021/11/15  0.70
  ロ.種類別の投資比率

      種類        投資比率(%)

      国債証券            95.16
      合  計            95.16
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  投資不動産物件

  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

                     投資

  資産の種類     名称    建別  数量  契約額等(円)   評価額(円)   比率
                     (%)
  為替予約取引   米ドル      売建 107,057,000.00   11,539,658,922   11,434,049,280   △48.54
    加ドル      売建  5,245,000.00   421,659,205   403,111,380   △1.71
    メキシコペソ      売建  35,393,000.00   173,286,901   156,553,840   △0.66
    ユーロ      売建  69,573,000.00   8,380,703,286   8,070,493,280   △34.26
    英ポンド      売建  11,154,000.00   1,535,553,231   1,482,529,360   △6.29
    スウェーデンクローナ      売建  9,796,000.00   110,428,871   106,090,680   △0.45
    ノルウェークローネ      売建  5,669,000.00   63,964,188   58,617,110   △0.25
    デンマーククローネ      売建  7,555,000.00   120,681,657   117,508,180   △0.50
    ポーランドズロチ      売建  4,431,000.00   121,688,507   112,849,610   △0.48
    豪ドル      売建  6,187,000.00   430,996,467   431,785,880   △1.83
    シンガポールドル      売建  1,001,000.00   76,925,151   75,674,800   △0.32
    マレーシアリンギット      売建  9,678,000.00   247,224,510   237,788,460   △1.01
    南アフリカランド      売建  7,715,478.56   52,606,286   45,367,013   △0.19
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  ≪参考情報≫

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  第3【ファンドの経理状況】

  (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
   年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
   る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年10月29日か

   ら2020年  4月28日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
   けております。
  【中間財務諸表】

  【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)】

  (1)【中間貸借対照表】

                    (単位:円)
                  当中間計算期間末
             前計算期間末
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            31,993,326      26,762,030
   親投資信託受益証券           575,630,779      531,852,630
                -    762,720
   未収入金
              607,624,105      559,377,380
   流動資産合計
              607,624,105      559,377,380
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払収益分配金            415,853       -
   未払解約金            666,614      767,575
   未払受託者報酬            117,227      587
   未払委託者報酬            1,675,517      8,393
   未払利息             8     29
               13,350      67
   その他未払費用
               2,888,569      776,651
   流動負債合計
               2,888,569      776,651
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           415,853,836      391,935,225
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)           188,881,700      166,665,504
              110,676,782      99,288,244
    (分配準備積立金)
              604,735,536      558,600,729
   元本等合計
              604,735,536      558,600,729
  純資産合計
              607,624,105      559,377,380
  負債純資産合計
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
            前中間計算期間      当中間計算期間
            自 2018年10月27日      自 2019年10月29日
            至 2019年  4月26日   至 2020年  4月28日
  営業収益
  受取利息              19      -
               16,968,395     △10,685,706
  有価証券売買等損益
               16,968,414     △10,685,706
  営業収益合計
            31/95


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            前中間計算期間      当中間計算期間
            自 2018年10月27日      自 2019年10月29日
            至 2019年  4月26日   至 2020年  4月28日
  営業費用
  支払利息             6,146      3,578
  受託者報酬             116,668      114,129
  委託者報酬            1,667,563      1,631,219
               14,104      13,052
  その他費用
               1,804,481      1,761,978
  営業費用合計
               15,163,933     △12,447,684
  営業利益又は営業損失(△)
               15,163,933     △12,447,684
  経常利益又は経常損失(△)
               15,163,933     △12,447,684
  中間純利益又は中間純損失(△)
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               468,929     △1,221,741
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            179,754,514      188,881,700
  剰余金増加額又は欠損金減少額             7,153,457      9,166,055
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               7,153,457      9,166,055
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             13,052,465      20,156,308
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               13,052,465      20,156,308
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
                -      -
  分配金
              188,550,510      166,665,504
  中間剰余金又は中間欠損金(△)
  (3)【中間注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

                  当中間計算期間末

              前計算期間末
                  2020年 4月28日現在
             2019年10月28日現在
  1. 期首元本額            448,900,561円     415,853,836円
   期中追加設定元本額            31,255,264円     20,663,314円
   期中一部解約元本額            64,301,989円     44,581,925円
  2. 受益権の総数            415,853,836口     391,935,225口
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     前中間計算期間          当中間計算期間

     自 2018年10月27日          自 2019年10月29日
     至 2019年 4月26日        至 2020年 4月28日
   該当事項はありません。          該当事項はありません。

  (金融商品に関する注記)

            32/95

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  金融商品の時価等に関する事項
                 当中間計算期間末

           前計算期間末
                 2020年 4月28日現在
          2019年10月28日現在
  中間貸借対照表計上額、時価及びその       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し       中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
  差額       ているため、その差額はありません。       日の時価で計上しているため、その差額
               はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        該当事項はありません。          同左
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (1口当たり情報)


                当中間計算期間末

      前計算期間末
               2020年 4月28日現在
     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         1.4542円  1口当たり純資産額         1.4252円
  (1万口当たり純資産額)        (14,542円)  (1万口当たり純資産額)        (14,252円)
  当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-K

  OKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあ
  り)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
  ザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸
  借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は
  次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
  (参考)

  日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

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                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  貸借対照表

                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            105,155,626      126,914,923
   株式           32,604,968,140      30,182,663,850
   派生商品評価勘定            9,697,520     11,590,750
   未収入金            117,101     73,444,690
               315,854,716      380,547,421
   未収配当金
   流動資産合計           33,035,793,103      30,775,161,634
  資産合計            33,035,793,103      30,775,161,634
  負債の部
  流動負債
   前受金            9,250,000      8,155,000
   未払解約金            51,516,719      9,243,543
                28     138
   未払利息
   流動負債合計            60,766,747      17,398,681
  負債合計            60,766,747      17,398,681
  純資産の部
  元本等
   元本           21,582,031,788      22,556,618,194
   剰余金
              11,392,994,568      8,201,144,759
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計           32,975,026,356      30,757,762,953
  純資産合計            32,975,026,356      30,757,762,953
  負債純資産合計            33,035,793,103      30,775,161,634
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        デリバティブ取引
  方法
        個別法に基づき原則として時価で評価しております。
  (貸借対照表に関する注記)

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            19,319,878,842円     21,582,031,788円
   期首からの追加設定元本額            3,992,379,046円     4,231,342,807円
   期首からの一部解約元本額            1,730,226,100円     3,256,756,401円
   元本の内訳 ※
   DCインデックスバランス(株式20)            574,416,732円     695,600,317円
   DCインデックスバランス(株式40)            1,483,712,124円     1,743,753,676円
   DCインデックスバランス(株式60)            2,874,696,617円     3,221,536,649円
   DCインデックスバランス(株式80)            2,939,858,857円     3,236,776,822円
   インデックスファンド日本株式(DC専用)            1,366,211,327円     1,506,765,197円
   世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月            3,595,775,852円     3,343,465,018円
   分配型
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            739,710,271円     800,463,302円
   投資家向け)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)            51,444,028円     54,045,344円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)            42,771,993円     43,523,521円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)            77,144,007円     65,916,959円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)            61,225,049円     63,307,370円
   国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)            4,329,728,922円     4,233,703,244円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            285,200,157円     321,811,935円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            817,760,788円     867,921,200円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            1,188,038,465円     1,215,008,125円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            1,154,336,599円     1,143,019,515円
   80)
         計            21,582,031,788円     22,556,618,194円
  2. 受益権の総数            21,582,031,788口     22,556,618,194口
  3. 担保資産
   デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
   して担保に供している資産は次のとおりであります。
   株式            424,630,000円     365,885,000円
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  (株式関連)
  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建    369,100,000     -  378,810,000    9,710,000

    合計     369,100,000     -  378,810,000    9,710,000

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建    497,290,000     -  508,900,000    11,610,000

    合計     497,290,000     -  508,900,000    11,610,000

  (注)1.時価の算定方法

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
   値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
   近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

   4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (1口当たり情報)

               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         1.5279円  1口当たり純資産額         1.3636円
  (1万口当たり純資産額)        (15,279円)  (1万口当たり純資産額)        (13,636円)
  海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            202,582,188      365,274,183
   コール・ローン           2,384,831,451      1,737,245,315
   出資金            12,296,456       -
   株式           177,647,670,078      212,949,204,969
   投資証券           5,136,934,798      5,755,057,100
   派生商品評価勘定            69,237,470     373,331,025
   未収配当金            148,294,724      270,842,894
   その他未収収益             -     38,498
               494,738,908      576,111,934
   差入委託証拠金
   流動資産合計           186,096,586,073      222,027,105,918
  資産合計           186,096,586,073      222,027,105,918
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            1,167,670     15,247,494
   未払金            153,638,635      180,800
   未払解約金            251,643,763      25,344,589
                653     1,897
   未払利息
   流動負債合計            406,450,721      40,774,780
  負債合計            406,450,721      40,774,780
  純資産の部
  元本等
   元本           70,689,493,098      92,938,121,718
   剰余金
              115,000,642,254      129,048,209,420
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計           185,690,135,352      221,986,331,138
  純資産合計           185,690,135,352      221,986,331,138
  負債純資産合計            186,096,586,073      222,027,105,918
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で

        評価しております。
        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        (1)デリバティブ取引
  方法
        個別法に基づき原則として時価で評価しております。
        (2)為替予約取引
        原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
        おります。
  3.その他財務諸表作成のための基本と
        外貨建取引等の処理基準
  なる重要な事項
        「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
        61条にしたがって処理しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            37,961,659,533円     70,689,493,098円
   期首からの追加設定元本額            36,194,127,723円     30,997,069,387円
   期首からの一部解約元本額            3,466,294,158円     8,748,440,767円
   元本の内訳 ※
   インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)            18,485,318,413円     20,127,759,814円
   DCインデックスバランス(株式20)            110,473,619円     136,697,247円
   DCインデックスバランス(株式40)            288,784,765円     332,721,637円
   DCインデックスバランス(株式60)            556,652,830円     614,453,474円
   DCインデックスバランス(株式80)            572,308,634円     640,862,047円
   世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月            2,058,555,229円     1,997,934,693円
   分配型
   日興五大陸株式ファンド            5,072,486,309円     4,720,620,742円
   インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家            76,673,267円     70,452,829円
   向け)
            38/95


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            141,714,299円     150,568,393円
   投資家向け)
   インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向            6,832,365,259円     6,794,151,999円
   け)
   グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)            27,719,286,275円     48,582,867,495円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)             4,902,712円     5,208,556円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)             4,164,660円     4,173,838円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)             7,452,502円     6,254,605円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)             5,933,515円     6,280,501円
   国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)            4,144,203,181円     4,057,468,657円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            27,756,246円     32,139,492円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            78,838,200円     87,592,332円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            115,217,010円     116,893,844円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            110,705,145円     110,068,328円
   80)
   インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)            4,275,701,028円     4,342,951,195円
         計            70,689,493,098円     92,938,121,718円
  2. 受益権の総数            70,689,493,098口     92,938,121,718口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
            39/95




                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  (株式関連)
  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建   3,721,044,832      -  3,770,012,232    48,967,400

    合計     3,721,044,832      -  3,770,012,232    48,967,400

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建   3,081,692,160      -  3,454,465,761    372,773,601

    合計     3,081,692,160      -  3,454,465,761    372,773,601

  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

   原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
   値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
   近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

   また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の

   仲値で行っております。
   4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

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  (通貨関連)
  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     買建     3,178,621,600     -  3,197,724,000    19,102,400
     米ドル    2,595,425,300     -  2,612,990,000    17,564,700

     ユーロ     583,196,300     -  584,734,000    1,537,700

    合計     3,178,621,600     -  3,197,724,000    19,102,400

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     買建     2,167,536,070     -  2,152,846,000    △14,690,070
     米ドル    1,777,133,070     -  1,769,134,000    △7,999,070

     ユーロ     390,403,000     -  383,712,000    △6,691,000

    合計     2,167,536,070     -  2,152,846,000    △14,690,070

  (注)1.時価の算定方法

   (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

   は、以下のように評価しております。
   ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

   予約は当該仲値で評価しております。
   ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

   方法によっております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

    いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

    最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

   ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

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  (1口当たり情報)
               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         2.6268円  1口当たり純資産額         2.3885円
  (1万口当たり純資産額)        (26,268円)  (1万口当たり純資産額)        (23,885円)
  海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            46,217,539      7,915,286
   コール・ローン            284,451,793      263,758,351
   株式           8,158,784,232      8,153,462,993
   投資証券            237,520,855      224,034,815
   派生商品評価勘定            7,164,956     136,804,706
   未収配当金            7,140,505     10,100,203
   その他未収収益             -     1,283
               124,863,937      91,985,256
   差入委託証拠金
   流動資産合計           8,866,143,817      8,888,062,893
  資産合計            8,866,143,817      8,888,062,893
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            151,159,863      15,888,363
   未払解約金            3,629,327      354,845
                77     288
   未払利息
   流動負債合計            154,789,267      16,243,496
  負債合計            154,789,267      16,243,496
  純資産の部
  元本等
   元本           4,930,561,728      5,430,005,164
   剰余金
              3,780,792,822      3,441,814,233
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計           8,711,354,550      8,871,819,397
  純資産合計            8,711,354,550      8,871,819,397
  負債純資産合計            8,866,143,817      8,888,062,893
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して

        おります。
        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        (1)デリバティブ取引
  方法
        個別法に基づき原則として時価で評価しております。
        (2)為替予約取引
        原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
        おります。
  3.その他財務諸表作成のための基本と
        外貨建取引等の処理基準
  なる重要な事項
        「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
        61条にしたがって処理しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            4,317,838,768円     4,930,561,728円
   期首からの追加設定元本額            1,023,341,795円     884,648,852円
   期首からの一部解約元本額            410,618,835円     385,205,416円
   元本の内訳 ※
   インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)            3,346,675,760円     3,766,885,590円
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            417,114,961円     444,362,385円
   投資家向け)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)             7,150,113円     7,705,866円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)             6,181,292円     6,171,769円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)            11,011,206円     9,202,616円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)             8,706,099円     9,258,838円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            41,252,581円     47,462,731円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            116,515,193円     129,518,365円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            169,068,988円     171,561,130円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            162,415,851円     161,597,908円
   80)
   インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)            644,469,684円     676,277,966円
         計            4,930,561,728円     5,430,005,164円
  2. 受益権の総数            4,930,561,728口     5,430,005,164口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

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  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  (株式関連)
  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建    382,035,109     -  387,190,445    5,155,336

    合計     382,035,109     -  387,190,445    5,155,336

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
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  市場取引   株価指数先物取引
      買建    421,070,503     -  466,819,697    45,749,194

    合計     421,070,503     -  466,819,697    45,749,194

  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

   原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
   値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
   近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

   また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の

   仲値で行っております。
   4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (通貨関連)

  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     売建     8,335,107,087     -  8,484,257,330    △149,150,243
     米ドル    5,752,101,030     -  5,847,149,720    △95,048,690

     加ドル     302,831,255     -  311,532,840    △8,701,585

     ユーロ     992,907,287     -  1,005,609,220    △12,701,933

     英ポンド     485,234,154     -  508,489,470   △23,255,316

     スイスフラン     284,579,987     -  286,161,950    △1,581,963

     スウェーデンク

          79,723,849     -  80,945,610   △1,221,761
     ローナ
     ノルウェークロー

          19,831,201     -  19,703,550    127,651
     ネ
     デンマーククロー

          55,130,495     -  55,758,370    △627,875
     ネ
     豪ドル     215,860,434     -  219,616,680    △3,756,246

     ニュージーランド

          5,314,567     -  5,445,400    △130,833
     ドル
     香港ドル     101,287,680     -  102,670,600    △1,382,920

     シンガポールドル     32,588,206     -  33,332,470    △744,264

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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     イスラエルシュケ
          7,716,942     -  7,841,450    △124,508
     ル
    合計     8,335,107,087     -  8,484,257,330    △149,150,243

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     売建     8,522,706,989     -  8,447,539,840    75,167,149
     米ドル    6,128,163,294     -  6,089,893,780    38,269,514

     加ドル     289,853,448     -  283,400,440    6,453,008

     ユーロ     895,716,993     -  878,637,330    17,079,663

     英ポンド     424,689,400     -  418,818,220    5,871,180

     スイスフラン     308,399,465     -  302,924,900    5,474,565

     スウェーデンク

          77,491,761     -  75,617,210    1,874,551
     ローナ
     ノルウェークロー

          16,237,084     -  15,243,000    994,084
     ネ
     デンマーククロー

          65,095,832     -  63,753,590    1,342,242
     ネ
     豪ドル     173,789,804     -  177,029,500    △3,239,696

     ニュージーランド

          8,795,120     -  8,533,200    261,920
     ドル
     香港ドル     95,177,261     -  94,674,280    502,981

     シンガポールドル     32,189,574     -  31,940,880    248,694

     イスラエルシュケ

          7,107,953     -  7,073,510    34,443
     ル
    合計     8,522,706,989     -  8,447,539,840    75,167,149

  (注)1.時価の算定方法

   (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

   は、以下のように評価しております。
   ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

   予約は当該仲値で評価しております。
   ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

   方法によっております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

    いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
    最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

   ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (1口当たり情報)

               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         1.7668円  1口当たり純資産額         1.6339円
  (1万口当たり純資産額)        (17,668円)  (1万口当たり純資産額)        (16,339円)
  日本債券インデックスマザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            167,968,244      322,543,847
   国債証券           31,964,995,556      31,399,853,301
   地方債証券           3,166,772,000      2,443,248,555
   特殊債券           3,263,504,000      4,323,271,000
   社債券           2,753,050,000      2,640,254,189
   未収利息            80,383,938      82,250,973
               1,407,203      1,751,497
   前払費用
   流動資産合計           41,398,080,941      41,213,173,362
  資産合計            41,398,080,941      41,213,173,362
  負債の部
  流動負債
   未払金             -    398,970,000
   未払解約金            7,446,973     30,539,817
                46     352
   未払利息
   流動負債合計            7,447,019     429,510,169
  負債合計            7,447,019     429,510,169
  純資産の部
  元本等
   元本           28,913,282,954      28,626,263,163
   剰余金
              12,477,350,968      12,157,400,030
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計           41,390,633,922      40,783,663,193
  純資産合計            41,390,633,922      40,783,663,193
  負債純資産合計            41,398,080,941      41,213,173,362
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

            47/95


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
        として時価で評価しております。
        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            27,733,551,245円     28,913,282,954円
   期首からの追加設定元本額            3,514,710,092円     3,358,258,998円
   期首からの一部解約元本額            2,334,978,383円     3,645,278,789円
   元本の内訳 ※
   DCインデックスバランス(株式20)            2,535,930,689円     2,825,272,296円
   DCインデックスバランス(株式40)            2,322,233,086円     2,457,977,429円
   DCインデックスバランス(株式60)            1,675,794,828円     1,682,508,906円
   DCインデックスバランス(株式80)            259,508,561円     251,680,683円
   インデックスファンド日本債券(DC専用)            1,955,743,762円     2,065,733,391円
   世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月            3,612,132,571円     3,183,153,962円
   分配型
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            1,528,015,066円     1,493,384,952円
   投資家向け)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)             4,277,309円     4,244,578円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)            25,114,375円     22,814,251円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)            120,247,275円     92,344,036円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)            272,928,864円     253,007,530円
   国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)            4,280,739,177円     4,000,934,800円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            1,312,679,950円     1,288,407,942円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            1,273,971,733円     1,208,040,714円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            679,086,849円     640,652,021円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            97,643,471円     87,072,174円
   80)
   インデックスファンド日本債券(1年決算型)            6,654,000,097円     6,749,901,477円
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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)            303,235,291円     319,132,021円
         計            28,913,282,954円     28,626,263,163円
  2. 受益権の総数            28,913,282,954口     28,626,263,163口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        該当事項はありません。          同左
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (1口当たり情報)


               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         1.4315円  1口当たり純資産額         1.4247円
  (1万口当たり純資産額)        (14,315円)  (1万口当たり純資産額)        (14,247円)
  海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            197,170,172      249,371,938
   コール・ローン            42,416,845      77,139,112
   国債証券           153,398,988,437      141,686,933,113
   未収入金             -    417,319,811
   未収利息           1,250,297,032      1,086,324,884
               24,113,142      31,582,722
   前払費用
   流動資産合計           154,912,985,628      143,548,671,580
  資産合計           154,912,985,628      143,548,671,580
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定             36,630     3,869,082
   未払解約金            77,116,063      21,621,013
                11      84
   未払利息
   流動負債合計            77,152,704      25,490,179
  負債合計            77,152,704      25,490,179
  純資産の部
  元本等
   元本           66,014,655,688      60,565,892,724
   剰余金
              88,821,177,236      82,957,288,677
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計           154,835,832,924      143,523,181,401
  純資産合計           154,835,832,924      143,523,181,401
  負債純資産合計            154,912,985,628      143,548,671,580
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        為替予約取引
  方法
        原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
        おります。
  3.その他財務諸表作成のための基本と
        外貨建取引等の処理基準
  なる重要な事項
        「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
        61条にしたがって処理しております。
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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (貸借対照表に関する注記)
                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            66,172,631,391円     66,014,655,688円
   期首からの追加設定元本額            2,720,902,002円     3,476,972,773円
   期首からの一部解約元本額            2,878,877,705円     8,925,735,737円
   元本の内訳 ※
   インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)            12,643,238,374円     13,000,910,790円
   DCインデックスバランス(株式20)            239,828,273円     260,609,717円
   DCインデックスバランス(株式40)            316,392,308円     327,980,328円
   DCインデックスバランス(株式60)            410,335,597円     403,833,515円
   DCインデックスバランス(株式80)            316,679,082円     300,114,127円
   財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型            24,749,651,028円     21,223,660,653円
   世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月            2,264,393,398円     1,878,043,825円
   分配型
   日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)            17,569,671,668円     16,493,123,330円
   財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型            875,736,013円     902,248,005円
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            157,572,835円     147,657,105円
   投資家向け)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)             2,657,723円     2,514,852円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)             3,073,153円     2,709,434円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)             8,243,513円     6,096,563円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)            12,955,389円     11,529,379円
   世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)            858,147,704円     308,859,984円
   国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)            896,266,419円     793,586,991円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            61,561,077円     58,781,664円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            86,960,516円     79,708,385円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            83,907,131円     76,423,512円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            60,614,848円     52,005,354円
   80)
   インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算            4,128,997,767円     3,967,126,196円
   型
   海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)            267,771,872円     268,369,015円
         計            66,014,655,688円     60,565,892,724円
  2. 受益権の総数            66,014,655,688口     60,565,892,724口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
            51/95


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  (通貨関連)
  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     売建     65,990,610     -  66,027,240    △36,630
     米ドル     63,060,900     -  63,096,900    △36,000

     英ポンド     2,929,710     -  2,930,340    △630

     合計     65,990,610     -  66,027,240    △36,630

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     買建     214,580,000     -  214,580,000     -
            52/95


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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     米ドル     214,580,000     -  214,580,000     -
     売建     426,112,838     -  429,981,920    △3,869,082

     南アフリカランド     426,112,838     -  429,981,920    △3,869,082

    合計     640,692,838     -  644,561,920    △3,869,082

  (注)1.時価の算定方法

   (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

   は、以下のように評価しております。
   ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

   予約は当該仲値で評価しております。
   ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

   方法によっております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

    いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

    最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

   ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (1口当たり情報)

               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         2.3455円  1口当たり純資産額         2.3697円
  (1万口当たり純資産額)        (23,455円)  (1万口当たり純資産額)        (23,697円)
  海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            96,178,592      77,006,787
   コール・ローン            297,712,670      296,473,019
   国債証券           23,973,158,706      22,420,757,174
   派生商品評価勘定            1,455,095     493,007,543
   未収入金             -    43,052,408
   未収利息            220,287,789      193,093,717
               11,051,223      10,988,173
   前払費用
   流動資産合計           24,599,844,075      23,534,378,821
  資産合計            24,599,844,075      23,534,378,821
  負債の部
  流動負債
            53/95


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   派生商品評価勘定            474,286,479      3,276,233
   未払解約金            16,423,458      62,086,401
                81     323
   未払利息
   流動負債合計            490,710,018      65,362,957
  負債合計            490,710,018      65,362,957
  純資産の部
  元本等
   元本           15,247,027,897      14,356,510,237
   剰余金
              8,862,106,160      9,112,505,627
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計           24,109,134,057      23,469,015,864
  純資産合計            24,109,134,057      23,469,015,864
  負債純資産合計            24,599,844,075      23,534,378,821
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        為替予約取引
  方法
        原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
        おります。
  3.その他財務諸表作成のための基本と
        外貨建取引等の処理基準
  なる重要な事項
        「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
        61条にしたがって処理しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            16,823,343,930円     15,247,027,897円
   期首からの追加設定元本額            967,758,629円     1,658,868,810円
   期首からの一部解約元本額            2,544,074,662円     2,549,386,470円
   元本の内訳 ※
   インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)            2,705,219,686円     3,012,482,071円
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   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            1,154,074,686円     1,082,468,158円
   投資家向け)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)             3,867,213円     3,693,419円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)             4,521,317円     3,966,893円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)            12,098,418円     8,917,891円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)            18,993,425円     16,894,057円
   国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)            10,322,751,712円     9,288,361,914円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            91,313,946円     86,090,334円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            127,872,002円     116,715,832円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            122,465,334円     111,419,105円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            88,146,677円     75,742,892円
   80)
   インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算            595,703,481円     549,757,671円
   型
         計            15,247,027,897円     14,356,510,237円
  2. 受益権の総数            15,247,027,897口     14,356,510,237口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

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  取引の時価等に関する事項
  (通貨関連)
  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     売建     24,026,651,496      - 24,499,482,880    △472,831,384
     米ドル    11,438,125,712      - 11,632,287,900    △194,162,188

     加ドル     452,990,587     -  465,369,050   △12,378,463

     メキシコペソ     180,962,448     -  192,296,270   △11,333,822

     ユーロ    9,119,065,833     -  9,265,762,240    △146,696,407

     英ポンド    1,472,061,140     -  1,555,166,410    △83,105,270

     スウェーデンク

          136,358,623     -  138,039,160    △1,680,537
     ローナ
     ノルウェークロー

          65,400,697     -  64,613,250    787,447
     ネ
     デンマーククロー

          127,734,454     -  129,375,210    △1,640,756
     ネ
     ポーランドズロチ     108,510,083     -  111,916,350    △3,406,267

     豪ドル     482,062,080     -  491,516,030    △9,453,950

     シンガポールドル     72,311,384     -  74,188,450   △1,877,066

     マレーシアリン

          238,513,997     -  241,947,580    △3,433,583
     ギット
     南アフリカランド     132,554,458     -  137,004,980    △4,450,522

    合計     24,026,651,496      - 24,499,482,880    △472,831,384

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     売建     23,108,287,483      - 22,618,556,173    489,731,310
     米ドル    11,441,188,545      - 11,378,764,050    62,424,495

     加ドル     415,216,985     -  394,441,790    20,775,195

     メキシコペソ     169,430,776     -  147,871,320    21,559,456

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     ユーロ    8,354,209,498     -  8,062,668,280    291,541,218
     英ポンド    1,507,583,852     -  1,459,001,580    48,582,272

     スウェーデンク

          110,710,905     -  105,281,120    5,429,785
     ローナ
     ノルウェークロー

          63,603,058     -  57,635,820    5,967,238
     ネ
     デンマーククロー

          119,378,523     -  116,499,980    2,878,543
     ネ
     ポーランドズロチ     120,140,266     -  111,808,060    8,332,206

     豪ドル     431,653,263     -  429,068,510    2,584,753

     シンガポールドル     75,341,016     -  74,019,690    1,321,326

     マレーシアリン

          247,224,510     -  237,594,900    9,629,610
     ギット
     南アフリカランド     52,606,286     -  43,901,073    8,705,213

    合計     23,108,287,483      - 22,618,556,173    489,731,310

  (注)1.時価の算定方法

   (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

   は、以下のように評価しております。
   ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

   予約は当該仲値で評価しております。
   ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

   方法によっております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

    いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

    最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

   ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (1口当たり情報)

               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         1.5812円  1口当たり純資産額         1.6347円
  (1万口当たり純資産額)        (15,812円)  (1万口当たり純資産額)        (16,347円)
  2【ファンドの現況】

  以下のファンドの現況は2020年      4月30日現在です。
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  【アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)】

  【純資産額計算書】

  Ⅰ 資産総額            561,172,737  円 

  Ⅱ 負債総額            1,395,111  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)            559,777,626  円 
  Ⅳ 発行済口数            391,841,023  口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.4286 円 
  (参考)

  日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

  純資産額計算書

  Ⅰ 資産総額           31,162,184,755   円 

  Ⅱ 負債総額            79,899,677  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           31,082,285,078   円 
  Ⅳ 発行済口数           22,568,811,184   口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.3772 円 
  海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

  純資産額計算書

  Ⅰ 資産総額           227,043,331,148   円 

  Ⅱ 負債総額            55,155,658  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           226,988,175,490   円 
  Ⅳ 発行済口数           93,047,234,578   口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             2.4395 円 
  海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

  純資産額計算書

  Ⅰ 資産総額           9,128,617,621  円 

  Ⅱ 負債総額            14,903,328  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           9,113,714,293  円 
  Ⅳ 発行済口数           5,446,705,610  口 
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  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.6733 円 
  日本債券インデックスマザーファンド

  純資産額計算書

  Ⅰ 資産総額           41,264,596,643   円 

  Ⅱ 負債総額            348,343,872  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           40,916,252,771   円 
  Ⅳ 発行済口数           28,740,401,614   口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.4236 円 
  海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

  純資産額計算書

  Ⅰ 資産総額           143,735,544,970   円 

  Ⅱ 負債総額            29,023,023  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           143,706,521,947   円 
  Ⅳ 発行済口数           60,644,245,672   口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             2.3697 円 
  海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

  純資産額計算書

  Ⅰ 資産総額           23,624,094,066   円 

  Ⅱ 負債総額            68,137,138  円 
  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           23,555,956,928   円 
  Ⅳ 発行済口数           14,377,182,435   口 
  Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)             1.6384 円 
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  第三部【委託会社等の情報】

  第1【委託会社等の概況】

  1【委託会社等の概況】

  <更新後>

  (1)資本金の額
   2020年4月末  現在    資本金       17,363,045,900円
         発行可能株式総数       230,000,000株
         発行済株式総数       197,012,500株
   ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

  (2)会社の意思決定機関(     2020年4月末  現在)

  ・株主総会
   株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
   定を行ないます。
   当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
   業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
   (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
  ・取締役会
   取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。               また、取締役会の決議に
   よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
   取締役に委任することができます。
   当社の取締役会は10名以内の取締役       (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
   る取締役  で構成され、取締役    (監査等委員である取締役を除く。)       の任期は選任後1年以内に終了する
   事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
   て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、          代表取締役若干名を選定します。
  ・監査等委員会
   当社の 監査等委員会   は、5名以内の  監査等委員である取締役     で構成され、   監査等委員である取締役     の任
   期は選任後  2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
   す。 監査等委員会   は、その決議をもって    、監査等委員の中から、     常勤の 監査等委員  を選定します。
  (3)運用の意思決定プロセス(      2020年4月末  現在)

  1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
  2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
   定します。
  3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
   の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
  4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
   発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
  5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに           法令など遵守状況のモニタリングについては、
   運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
   ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
  2【事業の内容及び営業の概況】

  <更新後>

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  ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
  定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
  なっ ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
  ・委託会社の運用する、     2020年4月末  現在の投資信託などは次の通りです。
                純資産額

     種 類     ファンド本数
               (単位:億円)
   投資信託総合計           836    191,191
    株式投資信託         785    162,594
     単位型        271    10,814
     追加型        514    151,780
    公社債投資信託          51    28,596
     単位型        38    1,119
     追加型        13    27,476
  3【委託会社等の経理状況】

  <更新後>

  1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
  以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
  2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、             第61期事業年度   (2019年4月1日から2020

  年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任         あずさ監査法人により監査を受けております。
  (1)【貸借対照表】

                  (単位:百万円)

             第60期      第61期
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
  資産の部
   流動資産
    現金・預金        ※3    20,680      24,591
    有価証券             1      19
    前払費用             495      603
    未収入金             38      14
    未収委託者報酬            16,867      16,912
    未収収益        ※3     618 ※3    1,412
    関係会社短期貸付金             2,408      2,371
    立替金             791     1,437
               869     1,316
    その他        ※2      ※2
    流動資産合計            42,769      48,679
   固定資産
    有形固定資産
     建物        ※1     136 ※1     182
     器具備品        ※1     137 ※1     135
     有形固定資産合計             274      318
    無形固定資産
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               107      120
     ソフトウエア
     無形固定資産合計             107      120
    投資その他の資産
     投資有価証券            16,755      17,826
     関係会社株式            25,769      25,769
     長期差入保証金             447      484
              1,913      2,022
     繰延税金資産
     投資その他の資産合計            44,886      46,102
    固定資産合計            45,268      46,540
   資産合計            88,038      95,220
                  (単位:百万円)

             第60期      第61期
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
  負債の部
   流動負債
    預り金             354      554
    未払金             6,112      5,881
     未払収益分配金             7      8
     未払償還金             71      71
     未払手数料        ※3    5,299      5,202
     その他未払金             734      599
    未払費用        ※3    3,897  ※3    4,289
    未払法人税等             2,382      1,439
    未払消費税等        ※4     621 ※4     746
    賞与引当金             2,680      2,718
    役員賞与引当金             210      55
               172      42
  その他        ※3
    流動負債合計            16,431      15,726
   固定負債
    退職給付引当金             1,405      1,395
    その他             629      695
    固定負債合計             2,035      2,091
   負債合計            18,466      17,818
  純資産の部
   株主資本
    資本金            17,363      17,363
    資本剰余金
              5,220      5,220
     資本準備金
     資本剰余金合計             5,220      5,220
    利益剰余金
     その他利益剰余金
      繰越利益剰余金            47,142      55,395
     利益剰余金合計            47,142      55,395
    自己株式             △833      △905
    株主資本合計            68,891      77,073
            62/95


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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   評価・換算差額等
    その他有価証券評価差額金             493      △60
               185      389
   繰延ヘッジ損益
    評価・換算差額等合計             679      329
   純資産合計            69,571      77,402
  負債純資産合計            88,038      95,220
  (2)【損益計算書】

                  (単位:百万円)

             第60期      第61期
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
   営業収益
    委託者報酬            77,264      74,265
    その他営業収益             3,063      2,994
    営業収益合計            80,328      77,259
   営業費用
    支払手数料            32,834      31,322
    広告宣伝費             960      953
    公告費             2      2
    調査費            18,251      17,275
     調査費             890      920
     委託調査費            17,333      16,333
     図書費             27      21
    委託計算費             541      534
    営業雑経費             794     1,058
     通信費             128      116
     印刷費             334      337
     協会費             69      52
     諸会費             19      10
     その他             243      541
    営業費用計            53,385      51,148
   一般管理費
    給料             9,783      9,857
     役員報酬             241      360
     役員賞与引当金繰入額             210      55
     給料・手当             6,589      6,675
     賞与             61      64
     賞与引当金繰入額             2,680      2,702
    交際費             92      92
    寄付金             13      29
    旅費交通費             476      420
    租税公課             428      440
    不動産賃借料             888      901
    退職給付費用             378      387
    退職金             52      82
    固定資産減価償却費             108      118
    福利費             1,071      1,014
              3,106      3,229
    諸経費
    一般管理費計            16,401      16,573
   営業利益            10,540      9,538
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                  (単位:百万円)

             第60期      第61期
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
   営業外収益
    受取利息             37      99
    受取配当金
          ※1    1,865 ※1    4,881
   有価証券償還益             1      -
   デリバティブ収益       ※1     142      223
   時効成立分配金・償還金            21      1
    為替差益             58      5
               48      145
    その他
    営業外収益合計             2,176      5,357
   営業外費用
    支払利息        ※1     286      185
    有価証券償還損             -      0
   時効成立後支払分配金・償還金            78      1
               24      12
    その他
    営業外費用合計             388      199
   経常利益            12,328      14,695
   特別利益
               218      164
    投資有価証券売却益
    特別利益合計             218      164
   特別損失
    投資有価証券売却損             176      19
    投資有価証券評価損             -      21
    固定資産処分損             0      0
               180      -
   役員退職一時金
    特別損失合計             357      41
   税引前当期純利益            12,189      14,818
   法人税、住民税及び事業税             3,741      3,307
              △375      45
   法人税等調整額
   法人税等合計             3,366      3,353
   当期純利益             8,823      11,465
  (3)【株主資本等変動計算書】

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                  (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金    利益剰余金
             その他利益
                   株主資本
       資本金           自己株式
             剰余金
           資本剰余金    利益剰余金
                    合計
         資本準備金
           合計    合計
             繰越利益
             剰余金
  当期首残高     17,363  5,220  5,220  39,959  39,959  △786  61,756
  当期変動額
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  剰余金の配当           △1,640  △1,640    △1,640
  当期純利益            8,823  8,823    8,823
  自己株式の取得                △47  △47
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      -  -  -  7,182  7,182  △47  7,135
  当期末残高     17,363  5,220  5,220  47,142  47,142  △833  68,891
        評価・換算差額等

       その他    評価・
             純資産合計
        繰延ヘッジ
      有価証券    換算差額
         損益
      評価差額金    等合計
  当期首残高      408  346  754  62,511
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,640
  当期純利益           8,823
  自己株式の取得            △47
  株主資本以外の項目の
        85  △160  △75  △75
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      85  △160  △75  7,060
  当期末残高      493  185  679  69,571
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                  (単位:百万円)
             株主資本
          資本剰余金    利益剰余金
             その他利益
                   株主資本
       資本金          自己株式
             剰余金
           資本剰余金    利益剰余金
                    合計
         資本準備金
           合計    合計
             繰越利益
             剰余金
  当期首残高     17,363  5,220  5,220  47,142  47,142  △833  68,891
  当期変動額
  剰余金の配当           △3,212  △3,212    △3,212
  当期純利益            11,465  11,465    11,465
  自己株式の取得                △71  △71
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      -  -  -  8,252  8,252  △71  8,181
  当期末残高     17,363  5,220  5,220  55,395  55,395  △905  77,073
        評価・換算差額等

       その他    評価・
             純資産合計
        繰延ヘッジ
       有価証券    換算差額
         損益
      評価差額金    等合計
  当期首残高      493  185  679  69,571
  当期変動額
  剰余金の配当           △3,212
  当期純利益           11,465
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  自己株式の取得            △71
  株主資本以外の項目の
       △553  204  △349  △349
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      △553  204  △349  7,831
  当期末残高      △60  389  329  77,402
  [注記事項]

  (重要な会計方針)

              第61期

    項目        (自 2019年4月1日
             至 2020年3月31日)
  1 資産の評価基準及び評価     (1) 有価証券
    方法
        ① 子会社株式及び関連会社株式
          総平均法による原価法
        ② その他有価証券
         時価のあるもの
         決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
        り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
         時価のないもの
          総平均法による原価法
       (2) デリバティブ
        時価法
  2 固定資産の減価償却の方法     (1) 有形固定資産
         定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
        物附属設備については、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物      3年~15年
        器具備品      3年~20年
       (2) 無形固定資産
         定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
        ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
  3 引当金の計上基準     (1) 賞与引当金
         従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
        度の負担額を計上しております。
       (2) 役員賞与引当金
         役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
        の負担額を計上しております。
       (3) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
        金資産の見込額に基づき、計上しております。
        ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
        帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
        ② 数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
        間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
        翌事業年度から費用処理しております。
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  4 ヘッジ会計の方法     (1) ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
       (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
       (3) ヘッジ方針
        ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
        おります。
       (4) ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
        手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
        す。
  5 その他財務諸表作成のため      消費税等の会計処理
  の基本となる重要な事項      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
        費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
  (未適用の会計基準等)

  ・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号         平成30年3月30日)

  ・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号             平成30年3月30日)
  (1) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
   ステップ1:顧客との契約を識別する。
   ステップ2:契約における履行義務を識別する。
   ステップ3:取引価格を算定する。
   ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

   2022年3月期の期首より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

   影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
  (貸借対照表関係)

      第60期          第61期

     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
  ※1 有形固定資産の減価償却累計額          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
   建物      1,281百万円    建物      1,311百万円
   器具備品       655百万円   器具備品       707百万円
  ※2 信託資産          ※2 信託資産
     流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客             流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
   分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に          分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
   信託しております。          信託しております。
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  ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ          ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
   ります。          ります。
   (流動資産)          (流動資産)
   現金・預金      1,347百万円    未収収益       151百万円
   未収収益       127百万円   (流動負債)
   (流動負債)          未払費用       623百万円
   未払手数料       350百万円
   未払費用       767百万円
   その他       162百万円
  ※4 消費税等の取扱い          ※4 消費税等の取扱い

     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、             仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
   「未払消費税等」として表示しております。          「未払消費税等」として表示しております。
  ※5 保証債務          ※5 保証債務
     当社は、Nikko    Asset Management  Europe Ltd が    当社は、Nikko    Asset Management  Europe Ltd が
   ロンドン  ウォール  リミテッド  パートナーシップ    ロンドン  ウォール  リミテッド  パートナーシップ
   に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し          に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
   て保証を行っております。          て保証を行っております。
  (損益計算書関係)

      第60期          第61期

     (自 2018年4月1日          (自 2019年4月1日
      至 2019年3月31日)           至 2020年3月31日)
  ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、          ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
   次のとおりであります。          次のとおりであります。
   受取配当金      1,831百万円    受取配当金      4,849百万円
   デリバティブ収益       54百万円
   支払利息       75百万円
  (株主資本等変動計算書関係)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式(株)     197,012,500     -    -  197,012,500

  2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式(株)     1,301,700    64,000    -   1,365,700

  3 新株予約権等に関する事項

           新株予約権の目的となる株式の数(株)
       新株予約権の
                   当事業年
   新株予約権の内訳    目的となる            度末残高
          当事業年度  当事業年度  当事業年度   当事業
                   (百万円)
          期首  増加  減少  年度末
       株式の種類
  2009年度
       普通株式   1,494,900    - 323,400  1,171,500   -
  ストックオプション(1)
  2009年度
       普通株式   108,900   -  33,000  75,900   -
  ストックオプション(2)
  2011年度
       普通株式   2,686,200    - 630,300  2,055,900   -
  ストックオプション(1)
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  2016年度
       普通株式   3,618,000    -  - 3,618,000   -
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   3,877,000    -  66,000  3,811,000   -
  ストックオプション(2)
  2017年度
       普通株式    - 4,422,000   66,000  4,356,000   -
  ストックオプション(1)
     合計     11,785,000   4,422,000  1,118,700  15,088,300    -
  (注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

  2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
  3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
   クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
   行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
   ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
   度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
  4 配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
  2018年5月31日
      普通株式    1,640   8.38 2018年3月31日   2018年6月23日
   取締役会
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (百万円)  配当額(円)
  2019年5月28日
     普通株式  利益剰余金    3,212   16.42 2019年3月31日   2019年6月24日
   取締役会
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式(株)     197,012,500     -    -  197,012,500

  2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式(株)     1,365,700    88,800    -   1,454,500

  3 新株予約権等に関する事項

           新株予約権の目的となる株式の数(株)
       新株予約権の
                   当事業年
   新株予約権の内訳     目的となる            度末残高
          当事業年度  当事業年度  当事業年度   当事業
                   (百万円)
          期首  増加  減少  年度末
       株式の種類
  2009年度
       普通株式   1,171,500    - 1,171,500    -  -
  ストックオプション(1)
  2009年度
       普通株式   75,900   -  75,900   -  -
  ストックオプション(2)
  2011年度
       普通株式   2,055,900    - 871,200  1,184,700   -
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   3,618,000    - 2,272,000  1,346,000   -
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   3,811,000    - 1,417,000  2,394,000   -
  ストックオプション(2)
  2017年度
       普通株式   4,356,000    - 1,417,000  2,939,000   -
  ストックオプション(1)
     合計     15,088,300    - 7,224,600  7,863,700   -
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  (注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
  2 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
   トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
   件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
   (1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
   行使期間の初日が到来しておりません。
  4 配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
  2019年5月28日
      普通株式    3,212   16.42  2019年3月31日   2019年6月24日
   取締役会
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (百万円)  配当額(円)
  2020年6月12日
     普通株式  利益剰余金    2,862   14.64 2020年3月31日   2020年7月1日
   取締役会
  (リース取引関係)

      第60期          第61期

     (自 2018年4月1日          (自 2019年4月1日
      至 2019年3月31日)           至 2020年3月31日)
  オペレーティング・リース取引          オペレーティング・リース取引
    解約不能のものに係る未経過リース料            解約不能のものに係る未経過リース料
   1年内       853百万円   1年内       912百万円
   1年超      6,704百万円    1年超      6,148百万円
    合計      7,558百万円     合計      7,060百万円
  (金融商品関係)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
  1 金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
  当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
  については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
  め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
  行わない方針であります。
   また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク

   預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
  る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
  泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
  定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
  権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
  ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
  に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
  株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
  すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
  ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
  す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
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  会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
  要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
   営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
  す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
  務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
  用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
  め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
  払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
  も晒されております。
   上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
  によりリスクをヘッジしております。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
   当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
   経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
   手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
   リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
  ② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
   当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
   取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
   モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
   変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
   の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
   益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
   商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
   週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
   回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
  ③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
   当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
   に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
   クを管理しております。
  2 金融商品の時価等に関する事項

   2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
  は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
  ておりません。
                  (単位:百万円)

          貸借対照表
              時価(※1)     差額
         計上額(※1)
  (1)現金・預金         20,680    20,680     -
  (2) 未収委託者報酬
           16,867    16,867     -
  (3) 未収収益
            618    618    -
  (4) 関係会社短期貸付金
           2,408    2,408     -
  (5) 有価証券及び投資有価証券
           16,740    16,740     -
   その他有価証券
  (6) 未払金
           (6,112)    (6,112)     -
  (7) 未払費用
           (3,897)    (3,897)     -
  (8) デリバティブ取引(※2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          (31)    (31)     -
  ヘッジ会計が適用されているもの         (127)    (127)     -
   デリバティブ取引計        (158)    (158)     -
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  (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬   、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (5) 有価証券及び投資有価証券
    投資信託は基準価額によっております。
   (6) 未払金及び(7)   未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (8) デリバティブ取引
    (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
    3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
    ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
    含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
   2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

   積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
   有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
   3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

   は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
   極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
   4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                  (単位:百万円)
            1年超   5年超
         1年以内          10年超
            5年以内   10年以内
  現金・預金        20,680    -   -   -
  未収委託者報酬        16,867    -   -   -
  未収収益        618   -   -   -
  有価証券及び投資有価証券
  投資信託        1   163   6,929   1,363
    合計     38,167    163   6,929   1,363
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
  当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
  については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
  め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
  行わない方針であります。
   また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク

   預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
  る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
  泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
  定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
  ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
  に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
  株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
  すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
  ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
  す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
  会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
  要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
   営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
  す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
  務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
  用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
  め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
  払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
  も晒されております。
   上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
  によりリスクをヘッジしております。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
   当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
   経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
   手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
   リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
  ② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
   当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
   取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
   モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
   変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
   の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
   益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
   商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
   週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
   的でデリバティブ取引を行っております。
  ③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
   当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
   に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
   クを管理しております。
  2 金融商品の時価等に関する事項

   2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
  は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
  ておりません。
                  (単位:百万円)

          貸借対照表
              時価(※1)     差額
         計上額(※1)
  (1)現金・預金         24,591    24,591     -
  (2) 未収委託者報酬
           16,912    16,912     -
  (3) 未収収益
           1,412    1,412     -
  (4) 関係会社短期貸付金
           2,371    2,371     -
  (5) 有価証券及び投資有価証券
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           17,828    17,828     -
   その他有価証券
  (6) 未払金
           (5,881)    (5,881)     -
  (7) 未払費用
           (4,289)    (4,289)     -
  (8) デリバティブ取引(※2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          (25)    (25)     -
  ヘッジ会計が適用されているもの          167    167    -
   デリバティブ取引計        142    142    -
  (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬   、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (5) 有価証券及び投資有価証券
    投資信託は基準価額によっております。
   (6) 未払金及び(7)   未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (8) デリバティブ取引
    (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
    15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
    ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
    に含まれております。
   2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

   積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
   有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
   3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

   は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
   極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
   4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                  (単位:百万円)
            1年超   5年超
         1年以内          10年超
            5年以内   10年以内
  現金・預金        24,591    -   -   -
  未収委託者報酬        16,912    -   -   -
  未収収益        1,412    -   -   -
  有価証券及び投資有価証券
  投資信託        19   149   8,709    29
    合計     42,936    149   8,709    29
  (有価証券関係)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
  1 子会社株式及び関連会社株式
         (単位:百万円)
        貸借対照表計上額
  子会社株式        22,876
  関連会社株式         2,892

            74/95


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  (注)

   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
  2 その他有価証券

                  (単位:百万円)
       種類   貸借対照表計上額     取得原価     差額
  貸借対照表計上額
      投資信託     9,340    8,440    900
  が取得原価を超え
       小計     9,340    8,440    900
  るもの
  貸借対照表計上額
      投資信託     7,400    7,589    △188
  が取得原価を超え
       小計     7,400    7,589    △188
  ないもの
     合計      16,740    16,029     711
  (注) 1

   減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
   損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
   必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
   せん。
  2
   非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
   シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
   ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                  (単位:百万円)
    種類     売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
  投資信託        4,189     218     176
    合計       4,189     218     176

  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 子会社株式及び関連会社株式
         (単位:百万円)
        貸借対照表計上額
  子会社株式        22,876
  関連会社株式         2,892

  (注)

   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
  2 その他有価証券

                  (単位:百万円)
       種類   貸借対照表計上額     取得原価     差額
  貸借対照表計上額
      投資信託     5,381    4,912    469
  が取得原価を超え
       小計     5,381    4,912    469
  るもの
  貸借対照表計上額
      投資信託     12,447    13,003    △556
  が取得原価を超え
       小計    12,447    13,003    △556
  ないもの
     合計      17,828    17,915    △86
            75/95


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  (注) 1
   減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
   損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
   必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
   て21百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
  2
   非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
   シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
   ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                  (単位:百万円)
    種類     売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
  投資信託        2,230     164     19
    合計       2,230     164     19

  (デリバティブ取引関係)

  第60期(2019年3月31日)
  1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  (1)株式関連
             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
             (百万円)
     株価指数先物取引
  市場取引     売建      2,407    -   3   3
       買建      -    -   -   -
     合計      2,407    -   3   3
  (注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

   2
   時価の算定方法
   金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  (2)通貨関連

             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
             (百万円)
     為替予約取引
  市場取引以外
       売建
  の取引
        米ドル      1,792    -   △35   △35
     合計      1,792    -   △35   △35
  (注) 1

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  通貨関連
                契約額等
  ヘッジ会計の   デリバティブ取引の        契約額等       時価
         主なヘッジ対象       のうち1年超
   方法   種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
     為替予約取引
      売建
       米ドル          2,251    -   △42
                  -
       豪ドル          63      △0
  原則的処理
       シンガポール    投資有価証券
   方法
               975   -   △18
       ドル
            76/95


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                  -
       香港ドル          518      △8
                  -
       人民元          2,149      △58
                  -
       ユーロ          81      0
      合計        6,040    -  △127
  (注) 1

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  第61期(2020年3月31日)

  1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  (1)株式関連
             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
             (百万円)
     株価指数先物取引
  市場取引     売建      1,913    -   △41   △41
       買建      -    -   -   -
     合計      1,913    -   △41   △41
  (注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

   2
   時価の算定方法
   金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  (2)通貨関連

             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
             (百万円)
     為替予約取引
  市場取引以外
       売建
  の取引
        米ドル      1,808    -   15   15
     合計      1,808    -   15   15
  (注) 1

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  通貨関連
                契約額等
  ヘッジ会計の   デリバティブ取引の        契約額等       時価
         主なヘッジ対象       のうち1年超
   方法   種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
     為替予約取引
      売建
       米ドル          3,427    -   20
                  -
       豪ドル          48      9
  原則的処理
       シンガポール    投資有価証券
   方法
               944   -   58
       ドル
                  -
       香港ドル          529      2
                  -
       人民元          2,017       76
                  -
       ユーロ          70      1
      合計        7,038    -   167
  (注) 1

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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  (持分法損益等)
      第60期          第61期

     (自 2018年4月1日          (自 2019年4月1日
      至 2019年3月31日)           至 2020年3月31日)
  関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等          関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                   (単位:百万円)                           (単位:百万円)
  (1) 関連会社に対する投資の金額        3,010  (1) 関連会社に対する投資の金額        3,002
  (2) 持分法を適用した場合の投資の金額       10,668  (2) 持分法を適用した場合の投資の金額       10,485
  (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額        1,704  (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額        1,631
  (退職給付関係)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1 採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
  2 確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             (百万円)
   退職給付債務の期首残高           1,313
    勤務費用           142
    利息費用            2
    数理計算上の差異の発生額           12
    退職給付の支払額           △59
   退職給付債務の期末残高           1,411
  (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

   退職給付債務           1,411
   未積立退職給付債務           1,411
   未認識数理計算上の差異           △6
   貸借対照表に計上された負債の額           1,405
   退職給付引当金           1,405

   貸借対照表に計上された負債の額           1,405
  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

   勤務費用           142
   利息費用            2
   数理計算上の差異の費用処理額            3
   確定給付制度に係る退職給付費用           148
  (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
   割引率                       0.1%
  3 確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
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  2 確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             (百万円)
   退職給付債務の期首残高           1,411
    勤務費用           147
    利息費用            1
    数理計算上の差異の発生額           △31
    退職給付の支払額           △164
   退職給付債務の期末残高           1,363
  (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

   退職給付債務           1,363
   未積立退職給付債務           1,363
   未認識数理計算上の差異           31
   貸借対照表に計上された負債の額           1,395
   退職給付引当金           1,395

   貸借対照表に計上された負債の額           1,395
  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

   勤務費用           147
   利息費用            1
   数理計算上の差異の費用処理額            6
   確定給付制度に係る退職給付費用           154
  (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
   割引率                       0.2%
  3 確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
  (ストックオプション等関係)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
  (1) ストックオプション(新株予約権)の内容
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            271名       48名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    19,724,100株  普通株式    1,702,800株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
            79/95




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        2012年1月22日(以下「権利行使可能
        初日」といいます。)、当該権利行使
        可能初日から1年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から2年経
        過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ          同左
        保有する新株予約権の2分の1、4分
        の1、4分の1ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要
        する。
        付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間                同左
        2年を経過した日まで
         2012年1月22日から
  権利行使期間                同左
         2020年1月21日まで
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            186名       16名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    6,101,700株  普通株式    4,437,000株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
        2013年10月7日(以下「権利行使可       2018年7月15日(以下「権利行使可能
        能初日」といいます。)、当該権利       初日」といいます。)、当該権利行使
        行使可能初日から1年経過した日の       可能初日から1年経過した日の翌日、
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       及び当該権利行使可能初日から2年経
        ら2年経過した日の翌日まで原則と       過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       等の地位にあることを要し、それぞれ
        し、それぞれ保有する新株予約権の       保有する新株予約権の3分の1、3分
        2分の1、4分の1、4分の1ずつ       の1、3分の1ずつ権利確定する。た
        権利確定する。ただし、本新株予約       だし、本新株予約権の行使時におい
        権の行使時において、当社が株式公       て、当社が株式公開していることを要
        開していることを要する。       する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        2年を経過した日まで       2年を経過した日まで
         2013年10月7日から       2018年7月15日から
  権利行使期間
         2021年10月6日まで       2026年7月31日まで
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            31名       36名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    4,409,000株  普通株式    4,422,000株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
            80/95





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        2019年4月27日(以下「権利行使可       2020年4月27日(以下「権利行使可
        能初日」といいます。)、当該権利       能初日」といいます。)、当該権利
        行使可能初日から1年経過した日の       行使可能初日から1年経過した日の
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       翌日、及び当該権利行使可能初日か
        ら2年経過した日の翌日まで原則と       ら2年経過した日の翌日まで原則と
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       して従業員等の地位にあることを要
        し、それぞれ保有する新株予約権の       し、それぞれ保有する新株予約権の
        3分の1、3分の1、3分の1ずつ       3分の1、3分の1、3分の1ずつ
        権利確定する。ただし、本新株予約       権利確定する。ただし、本新株予約
        権の行使時において、当社が株式公       権の行使時において、当社が株式公
        開していることを要する。       開していることを要する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        2年を経過した日まで       2年を経過した日まで
          2019年4月27日から       2020年4月27日から
  権利行使期間
          2027年4月30日まで       2028年4月30日まで
  (注) 株式数に換算して記載しております。

  (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

  ① ストックオプション(新株予約権)の数
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
  権利確定前(株)
  期首          1,494,900       108,900
  付与            0       0
  失効           323,400       33,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          1,171,500       75,900
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
  権利未行使残            -       -
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
  権利確定前(株)

  期首          2,686,200       3,618,000
  付与            0       0
  失効           630,300        0
  権利確定            0       0
  権利未確定残          2,055,900       3,618,000
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
            81/95


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  権利未行使残            -       -
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
  権利確定前(株)

  期首          3,877,000        -
  付与            0     4,422,000
  失効           66,000       66,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          3,811,000       4,356,000
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
  権利未行使残            -       -
  (注) 株式数に換算して記載しております。

  ② 単価情報

        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
  権利行使価格(円)            625       625
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
  権利行使価格(円)
            737(注)3        558
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
  権利行使価格(円)
              553       694
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
  (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

    よっております。
   2
    ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
    当事業年度末における本源的価値の合計額      2,128百万円
   3
    株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
    又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
    日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
  (1) ストックオプション(新株予約権)の内容
            82/95


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        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            271名       48名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    19,724,100株  普通株式    1,702,800株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
        2012年1月22日(以下「権利行使可能
        初日」といいます。)、当該権利行使
        可能初日から1年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から2年経
        過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ          同左
        保有する新株予約権の2分の1、4分
        の1、4分の1ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要
        する。
        付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間                同左
        2年を経過した日まで
         2012年1月22日から
  権利行使期間                同左
         2020年1月21日まで
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            186名       16名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    6,101,700株  普通株式    4,437,000株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
        2013年10月7日(以下「権利行使可       2018年7月15日(以下「権利行使可能
        能初日」といいます。)、当該権利       初日」といいます。)、当該権利行使
        行使可能初日から1年経過した日の       可能初日から1年経過した日の翌日、
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       及び当該権利行使可能初日から2年経
        ら2年経過した日の翌日まで原則と       過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       等の地位にあることを要し、それぞれ
        し、それぞれ保有する新株予約権の       保有する新株予約権の3分の1、3分
        2分の1、4分の1、4分の1ずつ       の1、3分の1ずつ権利確定する。た
        権利確定する。ただし、本新株予約       だし、本新株予約権の行使時におい
        権の行使時において、当社が株式公       て、当社が株式公開していることを要
        開していることを要する。       する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        2年を経過した日まで       2年を経過した日まで
         2013年10月7日から       2018年7月15日から
  権利行使期間
         2021年10月6日まで       2026年7月31日まで
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            31名       36名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    4,409,000株  普通株式    4,422,000株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
            83/95



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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2019年4月27日(以下「権利行使可       2020年4月27日(以下「権利行使可
        能初日」といいます。)、当該権利       能初日」といいます。)、当該権利
        行使可能初日から1年経過した日の       行使可能初日から1年経過した日の
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       翌日、及び当該権利行使可能初日か
        ら2年経過した日の翌日まで原則と       ら2年経過した日の翌日まで原則と
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       して従業員等の地位にあることを要
        し、それぞれ保有する新株予約権の       し、それぞれ保有する新株予約権の
        3分の1、3分の1、3分の1ずつ       3分の1、3分の1、3分の1ずつ
        権利確定する。ただし、本新株予約       権利確定する。ただし、本新株予約
        権の行使時において、当社が株式公       権の行使時において、当社が株式公
        開していることを要する。       開していることを要する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        2年を経過した日まで       2年を経過した日まで
          2019年4月27日から       2020年4月27日から
  権利行使期間
          2027年4月30日まで       2028年4月30日まで
  (注) 株式数に換算して記載しております。

  (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

  ① ストックオプション(新株予約権)の数
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
  権利確定前(株)
  期首          1,171,500       75,900
  付与            0       0
  失効          1,171,500       75,900
  権利確定            0       0
  権利未確定残            -       -
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
  権利未行使残            -       -
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
  権利確定前(株)

  期首          2,055,900       3,618,000
  付与            0       0
  失効           871,200      2,272,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          1,184,700       1,346,000
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
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                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  権利未行使残            -       -
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
  権利確定前(株)

  期首          3,811,000       4,356,000
  付与            0       0
  失効          1,417,000       1,417,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          2,394,000       2,939,000
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
  権利未行使残            -       -
  (注) 株式数に換算して記載しております。

  ② 単価情報

        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
  権利行使価格(円)            625       625
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
  権利行使価格(円)
            737(注)3        558
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
  権利行使価格(円)
              553       694
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
  (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。

   2
    ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
    当事業年度末における本源的価値の合計額      1,633百万円
   3
    株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
    又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
    日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
  (税効果会計関係)

      第60期          第61期

     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
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  1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別          1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
   の内訳          の内訳
        (単位:百万円)          (単位:百万円)
   繰延税金資産          繰延税金資産
    賞与引当金       820   賞与引当金       822
   投資有価証券評価損       96  投資有価証券評価損       102
   関係会社株式評価損       1,430   関係会社株式評価損       1,430
   退職給付引当金       430   退職給付引当金       427
   固定資産減価償却費       103   固定資産減価償却費       96
          761          744
   その他          その他
   繰延税金資産小計          繰延税金資産小計
          3,643          3,624
         △1,430          △1,430
   評価性引当金          評価性引当金
   繰延税金資産合計       2,212   繰延税金資産合計       2,194
   繰延税金負債          繰延税金負債

                    172
   その他有価証券評価差額金       217   繰延ヘッジ利益
          81
    繰延ヘッジ利益          繰延税金負債合計       172
   繰延税金負債合計       299  繰延税金資産の純額       2,022
   繰延税金資産の純額       1,913
  2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担          2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担


   率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原          率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
   因となった主要な項目別の内訳          因となった主要な項目別の内訳
  法定実効税率        30.6%  法定実効税率        30.6%

  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない          交際費等永久に損金に算入されない
          0.8%          0.6%
  項目          項目
  受取配当金等永久に益金に参入されない          受取配当金等永久に益金に参入されな
          △4.4%          △9.6%
  項目          い項目
  その他        0.6%  その他        1.0%
  税効果会計適用後の法人税等の負担率        27.6%  税効果会計適用後の法人税等の負担率        22.6%
  (関連当事者情報)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1 関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
  (ア) 財務諸表提出会社の親会社
   重要な該当事項はありません。
  (イ) 財務諸表提出会社の子会社

          議決権等  関連
   会社等の   資本金
        事業  の所有  当事者    取引金額    期末残高
  種類 名称又は  所在地  又は      取引の内容     科目
        の内容  (被所有)  との    (百万円)    (百万円)
    氏名   出資金
          割合(%)  関係
             資金の貸付の
              返済
                 554
             (シンガ
                (SGD
                  -
                     -
                6,800 千)
             ポールドル
                (注2)
              貨建)
              (注1)
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     シンガ   アセット
  子会社 Nikko Asset        資金の
          直接
       342,369
             貸付金利息
     ホ゜ー   マネジメ
            貸付
   Management
          100.00
     ル国   ント業
      (SGD 千)
             (シンガ
   International
                 8
   Limited          ポールドル     -
                (SGD
                     -
                104 千)
              貨建)
             (注1)
             資金の貸付
                1,807
                  関係会社
                    1,830
             (米国ドル
                (USD
                  短期
                    (USD
               16,500 千)
              貨建)
                   16,500 千)
                  貸付金
                (注4)
              (注3)
             貸付金利息
                 17    17
             (米国ドル
                  未収収益
                (USD    (USD
              貨建)
                209 千)   209 千)
              (注3)
             資金の貸付    関係会社
             (円貨建)     短期
                 -    577
              (注3)    貸付金
             貸付金利息
             (円貨建)    未収収益
                 12    3
             (注3)
   Nikko AM
       131,079
                1,021
        アセット
   Americas       直接
      (USD 千)
  子会社    米国   マネジメ    - 配当の受取     -
                (USD
                     -
   Holding Co.,
          100.00
        ント業
                9,000 千)
       (注 5)
   Inc.
             資金の借入
                5,364
             (米国ドル
                (USD
                  -
                     -
               50,000 千)
              貨建)
                (注7)
              (注6)
             資金の借入
   Nikko Asset
                5,526
       181,542
             の返済
        アセット
   Management       間接
            資金の
                (USD
      (USD 千)
  子会社    米国   マネジメ     (米国ドル     -
                     -
            借入
               50,000 千)
   Americas,
          100.00
        ント業
       (注 5)      貨建)
                (注7)
   Inc.
              (注6)
             借入金利息
                 65
             (米国ドル
                  -
                (USD
                     -
              貨建)
                593 千)
              (注6)
  (注)

   取引条件及び取引条件の決定方針等
  1
   融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  2
   取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
  3
   融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
   ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
  4
   取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
  5
   Nikko AM Americas  Holding  Co., Inc.及びNikko   Asset Management  Americas,  Inc.の資本金
   は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
  6
   借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  7
   取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
   円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
  2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

  (1) 親会社情報
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
   三井住友信託銀行株式会社(非上場)
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  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
   下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
   場で円貨に換算したものであります。
   資産合計    26,768百万円

   負債合計     5,586百万円
   純資産合計    21,181百万円
   営業収益    14,075百万円

   税引前当期純利益     3,894百万円
   当期純利益     2,730百万円
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
  (ア) 財務諸表提出会社の親会社
   重要な該当事項はありません。
  (イ) 財務諸表提出会社の子会社

          議決権等  関連
   会社等の   資本金
         事業  の所有 当事者    取引金額    期末残高
  種類  名称又は  所在地  又は      取引の内容     科目
         の内容  (被所有)  との    (百万円)    (百万円)
    氏名   出資金
          割合(%)  関係
             資金の貸付
                  関係会社
                    1,793
             (米国ドル
                  短期
                    (USD
                 -
              貨建)
                   16,500 千)
                  貸付金
              (注1)
             貸付金利息
                     13
                 86
             (米国ドル
   Nikko Asset
                  未収収益
                    (USD
                (USD
     シンガ   アセット
              貨建)
   Management
       342,369    直接
                    122 千)
                798千)
  子会社    ポール   マネジメント    -
   International       100.00
              (注1)
       (SGD千)
      国   業
   Limited
             資金の貸付    関係会社
             (円貨建)    短期
                 -    577
              (注1)    貸付金
             貸付金利息
             (円貨建)    未収収益
                 12    3
              (注1)
   Nikko AM
       131,079
                1,526
        アセット
   Americas
           直接
       (USD 千)
  子会社    米国   マネジメント    - 配当の受取     -
                (USD
                     -
   Holding Co.,
          100.00
         業
               14,000 千)
       (注 2)
   Inc.
   Nikko AM
        アセット
       1,550
   Global
           直接
  子会社    英国   マネジメント    - 配当の受取     -
                2,700    -
   Holdings
          100.00
       (百万円)
         業
   Limited
  (注)

   取引条件及び取引条件の決定方針等
  1
   資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
   ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
  2
   Nikko AM Americas  Holding  Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
   ります。
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  2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
  (1) 親会社情報
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
   下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
   場で円貨に換算したものであります。
   資産合計    28,121百万円

   負債合計     5,242百万円
   純資産合計    22,879百万円
   営業収益    14,853百万円

   税引前当期純利益     4,354百万円
   当期純利益     3,194百万円
  (セグメント情報等)

  セグメント情報

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
  関連情報

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
  1 製品及びサービスごとの情報
   当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
  2 地域ごとの情報

  (1)営業収益
    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
    す。
  (2)有形固定資産

    国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
  3 主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 製品及びサービスごとの情報
   当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
  2 地域ごとの情報

  (1)営業収益
    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
    す。
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  (2)有形固定資産

    国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
  3 主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    該当事項はありません。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    該当事項はありません。
  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    該当事項はありません。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    該当事項はありません。
  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    該当事項はありません。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    該当事項はありません。
  (1株当たり情報)

             第60期     第61期

      項目     (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  1株当たり純資産額            355円59銭     395円50銭
  1株当たり当期純利益金額            45円08銭     58円61銭
  (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
   株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
   め記載しておりません。
  2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第60期     第61期
      項目     (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  当期純利益(百万円)             8,823     11,465
  普通株主に帰属しない金額(百万円)             -     -
  普通株式に係る当期純利益(百万円)             8,823     11,465
  普通株式の期中平均株式数(千株)            195,677     195,599

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  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
           2009年度ストックオプション     2011年度ストックオプション
  当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
           (1) 1,171,500株、2009年度ス     (1) 1,184,700株、2016年度
  在株式の概要
                ストックオプション(1) 
           トックオプション(2)    75,900
                1,346,000株、2016年度ストッ
           株、2011年度ストックオプ
                ク オ プ シ ョ ン (2)
           ション(1)  2,055,900株、2016
                2,394,000株、2017年度ストッ
           年度ストックオプション(1)
                クオプション(1)2,939,000
           3,618,000株、2016年度ストッ
                株
           クオプション(2)   3,811,000
           株、2017年度ストックオプ
           ション(1)  4,356,000株
  3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第60期     第61期
      項目
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  純資産の部の合計額(百万円)             69,571     77,402

  純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)             -     -
  普通株式に係る期末の純資産額(百万円)             69,571     77,402
  1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
              195,647     195,558
  通株式の数(千株)
  (重要な後発事象)

  該当事項はありません。

  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  <更新後>

  (1)受託会社
            資本金の額
      名  称            事業の内容
           (2019年9月末  現在)
                銀行法に基づき銀行業を営
                むとともに、金融機関の信
   野村信託銀行株式会社          35,000百万円   託業務の兼営等に関する法
                律に基づき信託業務を営ん
                でいます。
  <更新後>

  (2)販売会社
             資本金の額
      名  称            事業の内容
            (2019年9月末  現在 )
   SMBC日興証券株式会社           10,000百万円
   株式会社SBI証券           48,323百万円
   東海東京証券株式会社           6,000百万円
                 金融商品取引法に定める第一
   松井証券株式会社           11,945百万円
                 種金融商品取引業を営んでい
   マネックス証券株式会社           12,200百万円
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                 ます。
   楽天証券株式会社           7,495百万円
              1,270百万円
   ワイエム証券株式会社
            (2019年6月28日現在)
   株式会社足利銀行           135,000百万円
   株式会社岩手銀行           12,089百万円
   株式会社北九州銀行           10,000百万円
   株式会社きらやか銀行           22,700百万円
                 銀行法に基づき銀行業を営ん
   株式会社第三銀行 ※1           37,461百万円
                 でいます。
   株式会社東北銀行           13,233百万円
   株式会社もみじ銀行           10,000百万円
   株式会社山口銀行           10,005百万円
   株式会社琉球銀行           56,967百万円
                 保険業法に基づき生命保険業
   ソニー生命保険株式会社 ※1           70,000百万円
                 を営んでいます。
              690,998百万円   信用金庫法に基づき信用金庫
   信金中央金庫
             (出資の総額)   の事業を営んでいます。
   ※1 募集の取扱いを行ないません。
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       独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                    2020年6月3日

   日興アセットマネジメント株式会社
   取 締 役 会 御 中

            PwCあらた有限責任監査法人

             指定有限責任社員

                 公認会計士  佐々木 貴司
             業務執行社員
             指定有限責任社員

                 公認会計士  辻村 和之
             業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

   に掲げられているアセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の2019年10月29日から2020年4月28日までの中間
   計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
   査を行った。
   中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
   作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
   し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
   明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
   を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
   投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
   を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
    中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
   の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
   財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
   査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
   当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
   成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
   用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
   中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
   拠して、アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)の2020年4月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって
   終了する中間計算期間(2019年10月29日から2020年4月28日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示している
   ものと認める。
   利害関係

   日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
   により記載すべき利害関係はない。
                     以  上
   (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

    保管しております。
     2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                    2020年6月8日

  日興アセットマネジメント株式会社
  取 締 役 会 御 中
           有限責任  あずさ監査法人

            東京事務所
           指定有限責任社員

               公認会計士   貞 廣 篤 典
           業務執行社員
           指定有限責任社員

               公認会計士   竹 内 知 明
           業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
  げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
  すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
  トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
  点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
  し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
  際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
  する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
  企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
  ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
  明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
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                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
  ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
  備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

   ります。
    2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。