たわらノーロード 最適化バランス(保守型)、たわらノーロード 最適化バランス(安定型)、たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)、たわらノーロード 最適化バランス(成長型)、たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】
  【提出書類】       半期報告書
  【提出先】       関東財務局長殿
  【提出日】       2020年7月15日   提出
  【計算期間】       第3期中(自 2019年10月16日 至 2020年4月15日)
  【ファンド名】       たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
  【発行者名】       アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】       取締役社長   菅野 暁
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
  【事務連絡者氏名】       酒井 隆
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
  【電話番号】       03-6774-5100
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。
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  1【ファンドの運用状況】
  (1)【投資状況】
  たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券               14,608,724    99.42
       内 日本          14,608,724    99.42
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               85,762    0.58
  純資産総額               14,694,486    100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券               46,518,845    99.47
       内 日本          46,518,845    99.47
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               248,560    0.53
  純資産総額               46,767,405    100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券               69,011,489    99.48
       内 日本          69,011,489    99.48
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               361,944    0.52
  純資産総額               69,373,433    100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券               28,795,499    99.48
       内 日本          28,795,499    99.48
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               149,571    0.52
  純資産総額               28,945,070    100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  親投資信託受益証券               60,013,008    99.48
       内 日本          60,013,008    99.48
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)               311,705    0.52
  純資産総額               60,324,713    100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  (参考)

  国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  株式              217,268,585,080     97.07
       内 日本         217,268,585,080     97.07
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              6,559,504,250     2.93
  純資産総額              223,828,089,330     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  株価指数先物取引(買建)              6,702,940,000     2.99
       内 日本         6,702,940,000     2.99
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  国債証券              183,068,970,200     80.41
       内 日本         183,068,970,200     80.41
  地方債証券              17,591,205,000     7.73
       内 日本         17,591,205,000     7.73
  特殊債券              15,758,819,703     6.92
       内 日本         15,758,819,703     6.92
  社債券              9,886,347,520     4.34
       内 日本         9,483,161,520     4.17
       内 フランス         403,186,000     0.18
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              1,359,105,369     0.60
  純資産総額              227,664,447,792     100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  株式              316,444,647,223     94.27
       内 アメリカ         216,390,826,936     64.47
       内 イギリス         15,987,669,018     4.76
       内 スイス         12,383,888,186     3.69
       内 カナダ         11,470,306,660     3.42
       内 フランス         10,819,697,749     3.22
       内 ドイツ         9,285,050,828     2.77
       内 オーストラリア         6,330,040,609     1.89
       内 アイルランド         6,240,602,772     1.86
       内 オランダ         5,722,495,050     1.70
       内 香港         2,978,555,877     0.89
       内 スウェーデン         2,849,268,940     0.85
       内 スペイン         2,703,124,353     0.81
       内 デンマーク         2,431,917,442     0.72
       内 イタリア         1,895,275,351     0.56
       内 フィンランド         1,281,339,240     0.38
       内 シンガポール         1,177,045,516     0.35
       内 バミューダ         1,073,713,585     0.32
       内 ジャージィー         980,229,757     0.29
       内 ベルギー         977,802,568     0.29
       内 ケイマン諸島         725,002,298     0.22
       内 イスラエル         662,267,511     0.20
       内 ノルウェー         610,067,688     0.18
       内 ニュージーランド         342,573,238     0.10
       内 ルクセンブルグ         268,720,623     0.08
       内 オランダ領キュラソー         225,834,007     0.07
       内 オーストリア         195,373,800     0.06
       内 ポルトガル         173,157,998     0.05
       内 パナマ          79,665,403     0.02
       内 リベリア          72,291,623     0.02
       内 マン島          51,215,240     0.02
       内 パプアニューギニア          38,145,923     0.01
       内 イギリス領バージン諸島          21,481,434     0.01
  投資信託受益証券              553,293,830     0.16
       内 オーストラリア         394,347,648     0.12
       内 シンガポール         158,946,182     0.05
  投資証券              7,877,133,086     2.35
       内 アメリカ         7,226,211,437     2.15
       内 イギリス         187,239,234     0.06
       内 香港         165,562,740     0.05
       内 フランス         138,641,500     0.04
       内 オランダ          85,367,091     0.03
       内 カナダ          74,111,084     0.02
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              10,791,411,231     3.21
  純資産総額              335,666,485,370     100.00
  その他資産の投資状況

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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  株価指数先物取引(買建)              10,102,299,539     3.01
       内 アメリカ         7,417,590,212     2.21
       内 ドイツ         1,589,538,720     0.47
       内 イギリス         527,913,977     0.16
       内 カナダ         352,009,750     0.10
       内 オーストラリア         215,246,880     0.06
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  国債証券              114,211,813,491     96.14
       内 アメリカ         58,433,490,236     49.19
       内 フランス         10,757,722,394     9.06
       内 イタリア         9,666,042,493     8.14
       内 イギリス         7,419,590,199     6.25
       内 ドイツ         6,709,629,982     5.65
       内 スペイン         6,035,474,585     5.08
       内 ベルギー         2,727,207,589     2.30
       内 オーストラリア         2,107,283,739     1.77
       内 オランダ         2,098,132,613     1.77
       内 カナダ         1,845,114,534     1.55
       内 オーストリア         1,646,167,208     1.39
       内 アイルランド         788,642,626     0.66
       内 メキシコ         706,508,466     0.59
       内 フィンランド         618,951,788     0.52
       内 ポーランド         605,794,158     0.51
       内 マレーシア         562,364,788     0.47
       内 デンマーク         533,237,096     0.45
       内 シンガポール         477,376,463     0.40
       内 スウェーデン         251,411,952     0.21
       内 ノルウェー         221,670,582     0.19
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              4,589,953,991     3.86
  純資産総額              118,801,767,482     100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  国債証券              287,585,605,722     95.04
       内 アメリカ         145,851,822,326     48.20
       内 フランス         27,142,555,014     8.97
       内 イタリア         23,524,377,469     7.77
       内 イギリス         18,944,431,128     6.26
       内 ドイツ         18,088,156,078     5.98
       内 スペイン         15,564,960,866     5.14
       内 ベルギー         7,184,414,206     2.37
       内 カナダ         5,539,125,974     1.83
       内 オランダ         5,505,928,781     1.82
       内 オーストラリア         5,107,138,039     1.69
       内 オーストリア         3,795,858,075     1.25
       内 メキシコ         2,098,637,176     0.69
       内 アイルランド         1,579,889,396     0.52
       内 ポーランド         1,513,116,297     0.50
       内 デンマーク         1,469,431,515     0.49
       内 フィンランド         1,158,678,082     0.38
       内 マレーシア         1,130,531,762     0.37
       内 シンガポール         1,077,846,083     0.36
       内 スウェーデン         704,008,462     0.23
       内 ノルウェー         604,698,993     0.20
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              15,024,595,263     4.96
  純資産総額              302,610,200,985     100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  株式              34,231,447,658     81.37
       内 ケイマン諸島         7,679,657,774     18.26
       内 中国         4,668,543,000     11.10
       内 台湾         4,272,242,482     10.16
       内 韓国         4,100,737,644     9.75
       内 インド         2,817,625,704     6.70
       内 ブラジル         1,646,472,901     3.91
       内 南アフリカ         1,279,735,173     3.04
       内 ロシア         1,114,482,297     2.65
       内 香港         1,057,455,141     2.51
       内 サウジアラビア         878,497,429     2.09
       内 タイ         789,322,528     1.88
       内 マレーシア         608,799,474     1.45
       内 インドネシア         497,207,203     1.18
       内 メキシコ         470,632,629     1.12
       内 バミューダ         326,483,049     0.78
       内 カタール         315,848,873     0.75
       内 フィリピン         282,167,916     0.67
              6/115


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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
       内 ポーランド         246,778,726     0.59
       内 チリ         235,442,425     0.56
       内 アラブ首長国連邦         194,867,407     0.46
       内 トルコ         147,405,581     0.35
       内 アメリカ         135,231,223     0.32
       内 コロンビア          79,516,345     0.19
       内 ハンガリー          78,493,257     0.19
       内 ギリシャ          66,382,461     0.16
       内 チェコ          41,188,536     0.10
       内 エジプト          40,374,652     0.10
       内 ルクセンブルグ          38,209,185     0.09
       内 ジャージィー          31,453,785     0.07
       内 オランダ          27,384,268     0.07
       内 アルゼンチン          20,634,484     0.05
       内 マン島          13,229,882     0.03
       内 シンガポール          9,475,040    0.02
       内 ペルー          8,403,198    0.02
       内 ベルギー          4,127,976    0.01
       内 パキスタン          4,047,727    0.01
       内 スペイン          2,890,283    0.01
  新株予約権証券               69,340    0.00
       内 タイ          69,340    0.00
  投資信託受益証券              222,416,131     0.53
       内 メキシコ         150,401,540     0.36
       内 ブラジル          72,014,591     0.17
  投資証券               37,100,537     0.09
       内 南アフリカ          20,989,091     0.05
       内 メキシコ          16,111,446     0.04
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              7,576,893,481     18.01
  純資産総額              42,067,927,147     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  株価指数先物取引(買建)              7,579,674,063     18.02
       内 アメリカ         7,579,674,063     18.02
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  国債証券              107,399,845,186     98.82
       内 メキシコ         16,340,976,156     15.04
       内 ロシア         15,189,881,587     13.98
       内 インドネシア         15,087,543,943     13.88
       内 ブラジル         11,000,051,083     10.12
       内 フィリピン         10,750,052,346     9.89
       内 コロンビア         10,601,760,593     9.76
       内 パナマ         5,953,388,920     5.48
       内 南アフリカ         5,778,351,803     5.32
       内 ペルー         5,069,710,815     4.66
       内 ハンガリー         4,644,170,322     4.27
       内 ルーマニア         4,189,176,780     3.85
       内 クロアチア         2,794,780,838     2.57
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              1,277,993,901     1.18
  純資産総額              108,677,839,087     100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  J-REITインデックスファンド・マザーファンド

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  投資証券              24,441,025,100     95.79
       内 日本         24,441,025,100     95.79
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              1,074,356,401     4.21
  純資産総額              25,515,381,501     100.00
  その他資産の投資状況

                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  不動産投信指数先物取引(買建)              1,012,046,000     3.97
       内 日本         1,012,046,000     3.97
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
   終相場で評価しています。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                   令和2年4月30日現在
      資産の種類        時価合計(円)     投資比率(%)
  投資信託受益証券              2,519,608,802     9.67
       内 オーストラリア         1,462,764,356     5.61
       内 シンガポール         1,056,844,446     4.05
  投資証券              23,386,506,995     89.72
       内 アメリカ         19,670,489,364     75.46
       内 イギリス         1,367,561,643     5.25
       内 カナダ         492,481,807     1.89
       内 香港         445,088,005     1.71
       内 フランス         418,610,744     1.61
       内 ベルギー         301,286,319     1.16
       内 オランダ         254,967,804     0.98
       内 スペイン         141,744,258     0.54
       内 ニュージーランド         113,126,580     0.43
       内 ドイツ          73,970,450     0.28
       内 ガーンジィ          41,889,910     0.16
       内 アイルランド          35,179,495     0.13
       内 イスラエル          17,154,608     0.07
       内 イタリア          4,624,739    0.02
       内 マン島          4,411,672    0.02
       内 韓国          3,919,597    0.02
  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)              161,352,102     0.62
  純資産総額              26,067,467,899     100.00
  (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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  (2)【運用実績】
  ①【純資産の推移】
  たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
  直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (百万円)    (百万円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
           2    2  0.9833   0.9833
   (平成30年10月12日)
    第2計算期間末
          15    15   1.0351   1.0351
   (令和1年10月15日)
    平成31年4月末日       6  -    1.0099   -
    令和1年5月末日       7  -    1.0128   -
     6月末日     13   -    1.0239   -
     7月末日     14   -    1.0274   -
     8月末日     16   -    1.0426   -
     9月末日     16   -    1.0376   -
     10月末日
           9  -    1.0347   -
     11月末日      11   -    1.0345   -
     12月末日      11   -    1.0325   -
    令和2年1月末日       13   -    1.0403   -
     2月末日     13   -    1.0431   -
     3月末日     13   -    1.0258   -
     4月末日     14   -    1.0294   -
             10/115











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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
  直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (百万円)    (百万円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
           3    3  0.9790   0.9790
   (平成30年10月12日)
    第2計算期間末
          33    33   1.0636   1.0636
   (令和1年10月15日)
    平成31年4月末日       15   -    1.0202   -
    令和1年5月末日       17   -    1.0155   -
     6月末日     17   -    1.0303   -
     7月末日     19   -    1.0408   -
     8月末日     26   -    1.0522   -
     9月末日     32   -    1.0615   -
     10月末日
          40   -    1.0693   -
     11月末日      43   -    1.0718   -
     12月末日      46   -    1.0705   -
    令和2年1月末日       43   -    1.0813   -
     2月末日     45   -    1.0646   -
     3月末日     43   -    1.0072   -
     4月末日     46   -    1.0172   -
  たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

  直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (百万円)    (百万円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
          21    21   0.9769   0.9769
   (平成30年10月12日)
    第2計算期間末
          50    50   1.0707   1.0707
   (令和1年10月15日)
    平成31年4月末日
          29   -    1.0248   -
    令和1年5月末日       32   -    1.0129   -
     6月末日     33   -    1.0295   -
     7月末日     37   -    1.0432   -
     8月末日     41   -    1.0486   -
     9月末日     46   -    1.0658   -
     10月末日      56   -    1.0808   -
     11月末日      63   -    1.0856   -
     12月末日      65   -    1.0862   -
    令和2年1月末日       64   -    1.0957   -
     2月末日     72   -    1.0658   -
     3月末日     64   -    0.9826   -
     4月末日     69   -    1.0013   -
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
  直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (百万円)    (百万円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
          11    11   0.9720   0.9720
   (平成30年10月12日)
    第2計算期間末
          20    20   1.0764   1.0764
   (令和1年10月15日)
    平成31年4月末日       14   -    1.0278   -
    令和1年5月末日       15   -    1.0051   -
     6月末日     16   -    1.0241   -
     7月末日     17   -    1.0423   -
     8月末日     18   -    1.0394   -
     9月末日     20   -    1.0680   -
     10月末日
          21   -    1.0929   -
     11月末日      25   -    1.1008   -
     12月末日      36   -    1.1027   -
    令和2年1月末日       35   -    1.1101   -
     2月末日     26   -    1.0596   -
     3月末日     26   -    0.9424   -
     4月末日     28   -    0.9740   -
  たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

  直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
        純資産総額    純資産総額    1口当たりの   1口当たりの
        (分配落)    (分配付)    純資産額   純資産額
        (百万円)    (百万円)   (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
          25    25   0.9689   0.9689
   (平成30年10月12日)
    第2計算期間末
          41    41   1.0762   1.0762
   (令和1年10月15日)
    平成31年4月末日
          31   -    1.0314   -
    令和1年5月末日       32   -    0.9965   -
     6月末日     35   -    1.0176   -
     7月末日     40   -    1.0396   -
     8月末日     41   -    1.0257   -
     9月末日     40   -    1.0644   -
     10月末日      42   -    1.0996   -
     11月末日      52   -    1.1117   -
     12月末日      56   -    1.1169   -
    令和2年1月末日       66   -    1.1216   -
     2月末日     59   -    1.0514   -
     3月末日     55   -    0.9042   -
     4月末日     60   -    0.9480   -
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  ②【分配の推移】
  たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
    令和1年10月16日~令和2年4月15日             -
  たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
    令和1年10月16日~令和2年4月15日             -
  たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
    令和1年10月16日~令和2年4月15日             -
  たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
    令和1年10月16日~令和2年4月15日             -
  たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

               1口当たりの分配金(円)
      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
    令和1年10月16日~令和2年4月15日             -
  ③【収益率の推移】

  たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
                収益率(%)
      第1計算期間               △1.7
      第2計算期間               5.3
    令和1年10月16日~令和2年4月15日                 △1.0
  (注)収益率は期間騰落率です。
  たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

                収益率(%)
      第1計算期間
                     △2.1
      第2計算期間               8.6
    令和1年10月16日~令和2年4月15日                 △5.1
  (注)収益率は期間騰落率です。
             13/115




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  たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
                収益率(%)
      第1計算期間               △2.3
      第2計算期間               9.6
    令和1年10月16日~令和2年4月15日                 △7.4
  (注)収益率は期間騰落率です。
  たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

                収益率(%)
      第1計算期間               △2.8
      第2計算期間               10.7
    令和1年10月16日~令和2年4月15日                 △10.7
  (注)収益率は期間騰落率です。
  たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

                収益率(%)
      第1計算期間               △3.1
      第2計算期間               11.1
    令和1年10月16日~令和2年4月15日                 △13.3
  (注)収益率は期間騰落率です。
  2【設定及び解約の実績】

  たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
          設定口数       解約口数
   第1計算期間         2,977,556        174,550
   第2計算期間         22,730,963       10,540,865
   令和1年10月16日~
            8,728,106       9,599,795
   令和2年4月15日
  (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
  (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
  たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

          設定口数       解約口数
   第1計算期間         3,904,625        582,727
   第2計算期間         36,969,409        8,563,355
   令和1年10月16日~
            29,063,394       15,846,807
   令和2年4月15日
  (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
  (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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  たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
          設定口数       解約口数
   第1計算期間         25,984,069        4,188,524
   第2計算期間         41,599,021       16,390,022
   令和1年10月16日~
            48,287,683       27,455,447
   令和2年4月15日
  (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
  (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
  たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

          設定口数       解約口数
   第1計算期間         13,018,896        1,605,269
   第2計算期間         14,012,274        6,756,536
   令和1年10月16日~
            24,694,159       14,355,990
   令和2年4月15日
  (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
  (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
  たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

          設定口数       解約口数
   第1計算期間         31,119,190        5,281,700
   第2計算期間         28,388,516       15,995,569
   令和1年10月16日~
            43,246,311       18,909,854
   令和2年4月15日
  (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
  (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
             15/115











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  3【ファンドの経理状況】
  たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
  たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
  たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
  たわらノーロード 最適化バランス(成長型)
  たわらノーロード 最適化バランス(積極型)
  (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭

   和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
   計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(令和1年

   10月16日から令和2年4月15日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
   中間監査を受けております。
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  中間財務諸表
  【たわらノーロード 最適化バランス(保守型)】
  (1)【中間貸借対照表】
                   (単位:円)
             第2期    第3期中間計算期間末
            令和1年10月15日現在     令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            348,451     125,036
   親投資信託受益証券           15,255,613     14,388,194
              2,319,000       -
   未収入金
   流動資産合計           17,923,064     14,513,230
  資産合計            17,923,064     14,513,230
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           2,370,816      8,987
   未払受託者報酬            2,629     2,766
   未払委託者報酬            30,764     32,308
               129     183
   その他未払費用
   流動負債合計           2,404,338      44,244
  負債合計            2,404,338      44,244
  純資産の部
  元本等
   元本           14,993,104     14,121,415
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)           525,622     347,571
               178,228     81,302
    (分配準備積立金)
   元本等合計           15,518,726     14,468,986
  純資産合計            15,518,726     14,468,986
  負債純資産合計            17,923,064     14,513,230
             17/115











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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第2期中間計算期間     第3期中間計算期間
            自 平成30年10月13日     自 令和1年10月16日
            至 平成31年4月12日     至 令和2年4月15日
  営業収益
               137,230     △111,419
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            137,230     △111,419
  営業費用
  支払利息             2     9
  受託者報酬             821     2,766
  委託者報酬            10,189     32,308
                -     183
  その他費用
  営業費用合計            11,012     35,266
  営業利益又は営業損失(△)             126,218     △146,685
  経常利益又は経常損失(△)             126,218     △146,685
  中間純利益又は中間純損失(△)             126,218     △146,685
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               12,148     △14,260
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △46,893     525,622
  剰余金増加額又は欠損金減少額             16,236     288,429
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               16,236      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -    288,429
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             6,563     334,055
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -    334,055
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               6,563      -
  額
                -     -
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金(△)             76,850     347,571
             18/115











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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              第3期中間計算期間
     項目         自 令和1年10月16日
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
         計算期間末日を令和2年4月15日としております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1. 期首元本額          2,803,006円      14,993,104円
   期中追加設定元本額          22,730,963円       8,728,106円
   期中一部解約元本額          10,540,865円       9,599,795円
  2. 受益権の総数          14,993,104口      14,121,415口

  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
             19/115











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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及び      貸借対照表上の金融商品は原則とし      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      てすべて時価で評価しているため、      としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。      の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券      同左

         「(重要な会計方針に係る事項に関
         する注記)」にて記載しておりま
         す。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額            1.0351円      1.0246円
  (1万口当たり純資産額)           (10,351円)      (10,246円)
             20/115






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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【たわらノーロード 最適化バランス(安定型)】
  (1)【中間貸借対照表】
                   (単位:円)
             第2期    第3期中間計算期間末
            令和1年10月15日現在     令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
              1,160,468      357,126
              33,447,262     45,145,058
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           34,607,730     45,502,184
  資産合計            34,607,730     45,502,184
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            804,094      -
   未払受託者報酬            4,533     9,537
   未払委託者報酬            52,753     110,346
               331     778
   その他未払費用
   流動負債合計            861,711     120,661
  負債合計            861,711     120,661
  純資産の部
  元本等
   元本           31,727,952     44,944,539
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)           2,018,067      436,984
              1,070,617      731,800
    (分配準備積立金)
   元本等合計           33,746,019     45,381,523
  純資産合計            33,746,019     45,381,523
  負債純資産合計            34,607,730     45,502,184
             21/115












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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第2期中間計算期間     第3期中間計算期間
            自 平成30年10月13日     自 令和1年10月16日
            至 平成31年4月12日     至 令和2年4月15日
  営業収益
               396,595    △2,285,204
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            396,595    △2,285,204
  営業費用
  支払利息             2     81
  受託者報酬            1,440     9,537
  委託者報酬            17,021     110,346
                32     778
  その他費用
  営業費用合計            18,495     120,742
  営業利益又は営業損失(△)             378,100    △2,405,946
  経常利益又は経常損失(△)             378,100    △2,405,946
  中間純利益又は中間純損失(△)             378,100    △2,405,946
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               32,695     △94,790
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △69,771     2,018,067
  剰余金増加額又は欠損金減少額             24,662     1,754,373
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               24,662      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -    1,754,373
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             2,421    1,024,300
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -    1,024,300
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,421      -
  額
                -     -
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金(△)             297,875     436,984
             22/115











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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              第3期中間計算期間
     項目         自 令和1年10月16日
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
         計算期間末日を令和2年4月15日としております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1. 期首元本額          3,321,898円      31,727,952円
   期中追加設定元本額          36,969,409円      29,063,394円
   期中一部解約元本額          8,563,355円      15,846,807円
  2. 受益権の総数          31,727,952口      44,944,539口

  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及び      貸借対照表上の金融商品は原則とし      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      てすべて時価で評価しているため、      としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。      の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券      同左

         「(重要な会計方針に係る事項に関
         する注記)」にて記載しておりま
         す。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額            1.0636円      1.0097円
  (1万口当たり純資産額)           (10,636円)      (10,097円)
             24/115






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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)】
  (1)【中間貸借対照表】
                   (単位:円)
             第2期    第3期中間計算期間末
            令和1年10月15日現在     令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
               566,437     568,904
              49,939,146     66,935,765
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           50,505,583     67,504,669
  資産合計            50,505,583     67,504,669
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            76,425     38,390
   未払受託者報酬            8,081     14,126
   未払委託者報酬            93,456     162,910
               680     1,203
   その他未払費用
   流動負債合計            178,642     216,629
  負債合計            178,642     216,629
  純資産の部
  元本等
   元本           47,004,544     67,836,780
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)           3,322,397     △548,740
              2,493,624     1,612,897
    (分配準備積立金)
   元本等合計           50,326,941     67,288,040
  純資産合計            50,326,941     67,288,040
  負債純資産合計            50,505,583     67,504,669
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第2期中間計算期間     第3期中間計算期間
            自 平成30年10月13日     自 令和1年10月16日
            至 平成31年4月12日     至 令和2年4月15日
  営業収益
              1,538,587     △6,033,381
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            1,538,587     △6,033,381
  営業費用
  支払利息             16     110
  受託者報酬            6,097     14,126
  委託者報酬            70,614     162,910
               499     1,203
  その他費用
  営業費用合計            77,226     178,349
  営業利益又は営業損失(△)            1,461,361     △6,211,730
  経常利益又は経常損失(△)            1,461,361     △6,211,730
  中間純利益又は中間純損失(△)            1,461,361     △6,211,730
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               272,023    △1,050,846
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △503,530     3,322,397
  剰余金増加額又は欠損金減少額             168,416     3,320,676
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               168,416      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -    3,320,676
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             136,014     2,030,929
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -    2,030,929
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               136,014      -
  額
                -     -
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金(△)             718,210     △548,740
             26/115











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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              第3期中間計算期間
     項目         自 令和1年10月16日
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
         計算期間末日を令和2年4月15日としております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1. 期首元本額          21,795,545円      47,004,544円
   期中追加設定元本額          41,599,021円      48,287,683円
   期中一部解約元本額          16,390,022円      27,455,447円
  2. 受益権の総数          47,004,544口      67,836,780口

  3. 元本の欠損      -      純資産額が元本総額を下回ってお

                り、その差額は548,740円でありま
                す。
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及び      貸借対照表上の金融商品は原則とし      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      てすべて時価で評価しているため、      としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。      の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券      同左

         「(重要な会計方針に係る事項に関
         する注記)」にて記載しておりま
         す。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額            1.0707円      0.9919円
  (1万口当たり純資産額)           (10,707円)       (9,919円)
             28/115






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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【たわらノーロード 最適化バランス(成長型)】
  (1)【中間貸借対照表】
                   (単位:円)
             第2期    第3期中間計算期間末
            令和1年10月15日現在     令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
               180,130     237,291
              19,973,481     27,751,436
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           20,153,611     27,988,727
  資産合計            20,153,611     27,988,727
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            11,376     10,412
   未払受託者報酬            3,672     6,361
   未払委託者報酬            42,825     73,547
               240     504
   その他未払費用
   流動負債合計            58,113     90,824
  負債合計            58,113     90,824
  純資産の部
  元本等
   元本           18,669,365     29,007,534
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)           1,426,133     △1,109,631
              1,291,307      770,406
    (分配準備積立金)
   元本等合計           20,095,498     27,897,903
  純資産合計            20,095,498     27,897,903
  負債純資産合計            20,153,611     27,988,727
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  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第2期中間計算期間     第3期中間計算期間
            自 平成30年10月13日     自 令和1年10月16日
            至 平成31年4月12日     至 令和2年4月15日
  営業収益
               766,906    △2,840,045
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            766,906    △2,840,045
  営業費用
  支払利息             3     18
  受託者報酬            2,650     6,361
  委託者報酬            30,942     73,547
               182     504
  その他費用
  営業費用合計            33,777     80,430
  営業利益又は営業損失(△)             733,129    △2,920,475
  経常利益又は経常損失(△)             733,129    △2,920,475
  中間純利益又は中間純損失(△)             733,129    △2,920,475
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               30,494     298,358
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △319,321     1,426,133
  剰余金増加額又は欠損金減少額             67,320     1,913,737
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               67,320      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -    1,913,737
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             67,022     1,230,668
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -    1,230,668
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               67,022      -
  額
                -     -
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金(△)             383,612    △1,109,631
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  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              第3期中間計算期間
     項目         自 令和1年10月16日
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
         計算期間末日を令和2年4月15日としております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1. 期首元本額          11,413,627円      18,669,365円
   期中追加設定元本額          14,012,274円      24,694,159円
   期中一部解約元本額          6,756,536円      14,355,990円
  2. 受益権の総数          18,669,365口      29,007,534口

  3. 元本の欠損      -      純資産額が元本総額を下回ってお

                り、その差額は1,109,631円でありま
                す。
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及び      貸借対照表上の金融商品は原則とし      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      てすべて時価で評価しているため、      としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。      の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券      同左

         「(重要な会計方針に係る事項に関
         する注記)」にて記載しておりま
         す。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額            1.0764円      0.9617円
  (1万口当たり純資産額)           (10,764円)       (9,617円)
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  【たわらノーロード 最適化バランス(積極型)】
  (1)【中間貸借対照表】
                   (単位:円)
             第2期    第3期中間計算期間末
            令和1年10月15日現在     令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
               341,006     1,036,268
              40,915,459     58,068,205
   親投資信託受益証券
   流動資産合計           41,256,465     59,104,473
  資産合計            41,256,465     59,104,473
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            7,950     574,786
   未払受託者報酬            8,169     12,085
   未払委託者報酬            94,508     139,453
               681     1,025
   その他未払費用
   流動負債合計            111,308     727,349
  負債合計            111,308     727,349
  純資産の部
  元本等
   元本           38,230,437     62,566,894
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)           2,914,720     △4,189,770
              3,193,769     2,260,174
    (分配準備積立金)
   元本等合計           41,145,157     58,377,124
  純資産合計            41,145,157     58,377,124
  負債純資産合計            41,256,465     59,104,473
             33/115












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  (2)【中間損益及び剰余金計算書】
                   (単位:円)
            第2期中間計算期間     第3期中間計算期間
            自 平成30年10月13日     自 令和1年10月16日
            至 平成31年4月12日     至 令和2年4月15日
  営業収益
              2,204,487     △8,434,254
  有価証券売買等損益
  営業収益合計            2,204,487     △8,434,254
  営業費用
  支払利息             32     67
  受託者報酬            6,712     12,085
  委託者報酬            77,793     139,453
               544     1,025
  その他費用
  営業費用合計            85,081     152,630
  営業利益又は営業損失(△)            2,119,406     △8,586,884
  経常利益又は経常損失(△)            2,119,406     △8,586,884
  中間純利益又は中間純損失(△)            2,119,406     △8,586,884
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               359,809     △413,828
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
  期首剰余金又は期首欠損金(△)            △804,756     2,914,720
  剰余金増加額又は欠損金減少額             286,196     2,702,670
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               286,196      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -    2,702,670
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額             322,392     1,634,104
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -    1,634,104
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               322,392      -
  額
                -     -
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金(△)             918,645    △4,189,770
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【中間注記表】
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              第3期中間計算期間
     項目         自 令和1年10月16日
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  2. その他財務諸表作成のための基本      計算期間末日の取扱い

   となる重要な事項
         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
         計算期間末日を令和2年4月15日としております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1. 期首元本額          25,837,490円      38,230,437円
   期中追加設定元本額          28,388,516円      43,246,311円
   期中一部解約元本額          15,995,569円      18,909,854円
  2. 受益権の総数          38,230,437口      62,566,894口

  3. 元本の欠損      -      純資産額が元本総額を下回ってお

                り、その差額は4,189,770円でありま
                す。
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1. 中間貸借対照表計上額、時価及び      貸借対照表上の金融商品は原則とし      中間貸借対照表上の金融商品は原則
   その差額      てすべて時価で評価しているため、      としてすべて時価で評価しているた
         貸借対照表計上額と時価との差額は      め、中間貸借対照表計上額と時価と
         ありません。      の差額はありません。
  2. 時価の算定方法      (1)有価証券      同左

         「(重要な会計方針に係る事項に関
         する注記)」にて記載しておりま
         す。
         (2)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (3)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品(コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  3. 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

            第2期     第3期中間計算期間末
          令和1年10月15日現在       令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額            1.0762円      0.9330円
  (1万口当たり純資産額)           (10,762円)       (9,330円)
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  (参考)
  「たわらノーロード 最適化バランス(保守型)」、「たわらノーロード 最適化バランス(安定型)」、「たわらノー
  ロード 最適化バランス(安定成長型)」、「たわらノーロード 最適化バランス(成長型)」、「たわらノーロード 
  最適化バランス(積極型)」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券
  パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
  債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファン
  ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファン
  ド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファン
  ド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
  券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                17,452,936,336
   株式                212,940,155,780
   派生商品評価勘定                 165,695,370
   未収入金                 13,196,040
                   2,417,606,243
   未収配当金
   流動資産合計                232,989,589,769
  資産合計                232,989,589,769
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 9,235,030
   前受金                 145,403,000
   未払金                14,031,388,166
                    5,126,000
   未払解約金
   流動負債合計                14,191,152,196
  負債合計                 14,191,152,196
  純資産の部
  元本等
   元本                95,141,312,014
   剰余金
                   123,657,125,559
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                218,798,437,573
  純資産合計                218,798,437,573
  負債純資産合計                 232,989,589,769
             37/115







                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 令和1年10月16日
     項目
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

  2.
   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和2年4月15日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               94,478,900,732円
   本額
   同期中追加設定元本額               37,940,669,570円
   同期中一部解約元本額               37,278,258,288円
   元本の内訳
   ファンド名
   One DC 国内株式インデックスファンド               14,437,909,490円
   DIAM国内株式パッシブ・ファンド                2,723,906,724円
   MITO ラップ型ファンド(安定型)                2,909,863円
                    6,193,941円
   MITO ラップ型ファンド(中立型)
   MITO ラップ型ファンド(積極型)                10,689,013円
   グローバル8資産ラップファンド(安定型)                40,736,848円
   グローバル8資産ラップファンド(中立型)                24,830,116円
   グローバル8資産ラップファンド(積極型)                16,333,593円
   たわらノーロード TOPIX                664,960,353円
   たわらノーロード バランス(8資産均等型)                390,537,535円
   たわらノーロード バランス(堅実型)                15,154,115円
   たわらノーロード バランス(標準型)                85,704,893円
   たわらノーロード バランス(積極型)                122,911,964円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                 610,762円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                38,571,048円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                115,942,262円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                72,110,987円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                138,440,965円
   たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                 257,220円
                    1,005,616円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
   たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                2,073,309円
   たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                1,454,916円
   たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                4,275,755円
   DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>               36,220,779,461円
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                1,150,180,457円
             38/115


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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                3,642,968,557円
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                3,593,427,943円
   DIAM DC バランス30インデックスファンド                366,923,270円
   DIAM DC バランス50インデックスファンド                1,269,637,940円
   DIAM DC バランス70インデックスファンド                1,128,414,333円
   マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                38,326,565円
   マネックス資産設計ファンド<育成型>                1,121,011,998円
   マネックス資産設計ファンド エボリューション                22,648,768円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                355,727,895円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                265,356,133円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                432,240,536円
   投資のソムリエ                9,326,764,718円
   クルーズコントロール                443,891,157円
   投資のソムリエ<DC年金>                882,054,756円
   DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                305,718,385円
   4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                339,585,825円
   クルーズコントロール<DC年金>                 505,379円
   DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                3,680,922円
   DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                9,728,150円
   投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                235,448,503円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド                2,309,092,547円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                8,502,492円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                5,765,997円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                2,145,367円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                17,106,373円
   4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                58,113,321円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                581,641,746円
   9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                261,939,112円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                1,712,295円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                 823,191円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                1,063,338円
   4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                 221,527円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                3,359,098円
   資家限定)
   DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                57,722,064円
   日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                218,722,425円
   格機関投資家限定)
   インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                4,168,593円
   DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                97,429,762円
   定)
   DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                213,457,746円
   定)
   DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                13,268,752円
   DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                47,886,605円
   DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                13,721,355円
   DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                11,144,221円
   DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                29,209,964円
                   59,228,211円
   DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
   DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                943,992,831円
   DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                928,793,674円
   DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                2,572,840,549円
   DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                178,856,303円
             39/115


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                50,456,291円
   定)
   DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                506,157,077円
   投資家限定)
   DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                130,135,146円
   DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                2,288,047円
   DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                38,824,926円
   DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                514,629,621円
   DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                39,860,610円
   定)
   DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                149,372,607円
   定)
   DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                389,374,821円
   DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                418,806,872円
                   58,008,406円
   DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)
   DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                25,906,914円
   DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                6,344,928円
   DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                 114,082円
   DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                 127,459円
   DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                475,341,313円
   投資家限定)
   DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                1,523,201,601円
   投資家限定)
   DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                2,016,755,536円
   投資家限定)
   DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                81,133,359円
   投資家限定)
   計               95,141,312,014円
  2. 受益権の総数               95,141,312,014口

  3. 差入代用有価証券

   株式                1,684,500,000円
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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  1.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
             ております。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  株式関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
     種類
              うち
             1年超
  市場取引
  先物取引
   買建       5,624,167,000     - 5,780,760,000   156,593,000
  合計        5,624,167,000     - 5,780,760,000   156,593,000
  (注)時価の算定方法
   株価指数先物取引
   1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
             41/115




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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (1口当たり情報に関する注記)
              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  2.2997円
  (1万口当たり純資産額)                  (22,997円)
  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 440,772,093
   国債証券                173,728,478,900
   地方債証券
                   17,783,439,500
   特殊債券                16,320,181,420
   社債券                9,865,632,000
   未収入金                3,195,886,200
   未収利息                 310,654,514
                    15,774,975
   前払費用
   流動資産合計                221,660,819,602
  資産合計                221,660,819,602
  負債の部
  流動負債
                    21,710,000
   未払解約金
   流動負債合計                 21,710,000
  負債合計                 21,710,000
  純資産の部
  元本等
   元本                169,143,661,467
   剰余金
                   52,495,448,135
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                221,639,109,602
  純資産合計                221,639,109,602
  負債純資産合計                 221,660,819,602
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 令和1年10月16日
     項目
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値(平均値)等で評価しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和2年4月15日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               187,201,376,207円
   本額
   同期中追加設定元本額               61,472,617,608円
   同期中一部解約元本額               79,530,332,348円
   元本の内訳
   ファンド名
   DIAM国内債券パッシブ・ファンド               19,061,066,940円
   MITO ラップ型ファンド(安定型)                63,009,638円
   MITO ラップ型ファンド(中立型)                58,706,805円
             42/115


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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   MITO ラップ型ファンド(積極型)                13,974,609円
   グローバル8資産ラップファンド(安定型)                878,215,411円
                   235,495,520円
   グローバル8資産ラップファンド(中立型)
   グローバル8資産ラップファンド(積極型)                21,238,840円
   たわらノーロード 国内債券               10,546,451,823円
                   638,020,862円
   たわらノーロード バランス(8資産均等型)
   たわらノーロード バランス(堅実型)                221,502,309円
   たわらノーロード バランス(標準型)                336,551,760円
   たわらノーロード バランス(積極型)                38,790,602円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                16,401,195円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                437,637,174円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                409,546,502円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                95,432,981円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                7,412,116円
   たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                6,229,163円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                8,784,646円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                9,385,691円
   たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                1,763,278円
   たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                 212,211円
   DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>               14,036,107,082円
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                6,607,734,353円
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                8,640,074,651円
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                3,319,983,500円
   DIAM DC バランス30インデックスファンド                1,799,375,618円
   DIAM DC バランス50インデックスファンド                1,889,584,511円
   DIAM DC バランス70インデックスファンド                317,181,619円
   マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                75,324,315円
   マネックス資産設計ファンド<育成型>                2,202,944,320円
   マネックス資産設計ファンド エボリューション                5,536,922円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                3,317,374,997円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                904,780,443円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                203,004,179円
   投資のソムリエ                5,535,840,135円
   クルーズコントロール                772,283,506円
   投資のソムリエ<DC年金>                522,018,321円
   DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                2,877,309,695円
   4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                318,204,336円
   クルーズコントロール<DC年金>                 880,213円
   DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                2,156,128円
   DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                5,651,203円
   投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                1,000,536,144円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド                9,795,399,108円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                4,979,306円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                3,378,904円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                9,107,413円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                10,018,666円
   4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                253,759,559円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                459,589,464円
   9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                3,277,176,407円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                1,019,363円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                 478,193円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                 636,141円
   4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                 451,841円
             43/115

                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   DIAMエマージング債券ファンド                9,450,010円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                1,245,370,912円
   資家限定)
   DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)               10,103,127,638円
   Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)                414,273,420円
   DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                325,121,487円
   One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                6,293,250,059円
   One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限                6,271,883,975円
   定)
   One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限                6,324,036,938円
   定)
   One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限                6,297,786,997円
   定)
   One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限                6,308,458,386円
   定)
   インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                1,515,507,864円
   DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                200,353,714円
   定)
   DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                146,147,625円
   定)
   DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                52,970,461円
   DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                123,066,038円
   DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                58,796,733円
   DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                25,419,928円
   DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                75,102,287円
   DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                152,254,785円
                   4,315,815,047円
   DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
   DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                2,387,727,857円
   DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                4,407,757,196円
   DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                460,442,578円
   DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                217,417,802円
   定)
   DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                2,607,470,730円
   投資家限定)
   DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                222,859,446円
   DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                11,777,582円
   DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                53,108,876円
   DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                2,351,672,150円
   DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                68,292,577円
   定)
   DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                512,027,520円
   定)
   DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                889,503,099円
   DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                1,196,318,546円
   DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                326,678,101円
   DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                103,650,322円
   DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                108,848,061円
   DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                 686,854円
   DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                 365,393円
   Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限                1,683,151,841円
   定)
   計               169,143,661,467円
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  2. 受益権の総数               169,143,661,467口
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  1.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             該当事項はありません。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  該当事項はありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.3104円
  (1万口当たり純資産額)                  (13,104円)
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  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                1,499,173,015
   コール・ローン                 73,087,171
   株式                306,705,368,565
   投資信託受益証券                 555,499,493
   投資証券                8,059,257,121
   派生商品評価勘定                 694,741,667
   未収配当金                 362,847,537
                   3,874,196,084
   差入委託証拠金
   流動資産合計                321,824,170,653
  資産合計                321,824,170,653
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 649,226
   未払金                9,042,434,454
                    594,000
   未払解約金
   流動負債合計                9,043,677,680
  負債合計                 9,043,677,680
  純資産の部
  元本等
   元本
                   92,789,242,821
   剰余金
                   219,991,250,152
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                312,780,492,973
  純資産合計                312,780,492,973
  負債純資産合計                 321,824,170,653
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  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 令和1年10月16日
     項目
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  2. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  4. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和2年4月15日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               90,346,412,964円
   本額
   同期中追加設定元本額               18,767,806,648円
   同期中一部解約元本額               16,324,976,791円
   元本の内訳
   ファンド名
   DIAM外国株式パッシブ・ファンド                4,950,694,098円
   MITO ラップ型ファンド(安定型)                3,685,366円
   MITO ラップ型ファンド(中立型)                11,383,730円
   MITO ラップ型ファンド(積極型)                12,730,791円
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   グローバル8資産ラップファンド(安定型)                51,588,764円
   グローバル8資産ラップファンド(中立型)                45,630,569円
                   19,455,672円
   グローバル8資産ラップファンド(積極型)
   たわらノーロード 先進国株式               13,430,787,239円
   たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>                173,571,596円
                   1,826,668,976円
   たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
   たわらノーロード バランス(8資産均等型)                277,443,433円
   たわらノーロード バランス(堅実型)                31,265,726円
   たわらノーロード バランス(標準型)                230,989,741円
   たわらノーロード バランス(積極型)                266,472,193円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                1,033,955円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                116,158,547円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                276,853,433円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                172,079,818円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                294,249,805円
   たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                 91,337円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                1,284,313円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                2,732,300円
   たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                1,808,507円
   たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                5,175,078円
   たわらノーロード 全世界株式                54,027,894円
   DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>               43,283,509,117円
   One DC 先進国株式インデックスファンド                229,431,564円
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                198,233,231円
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                981,732,765円
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                1,167,184,879円
   DIAM DC バランス30インデックスファンド                120,978,725円
   DIAM DC バランス50インデックスファンド                360,293,436円
   DIAM DC バランス70インデックスファンド                300,464,716円
                   28,179,401円
   マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
   マネックス資産設計ファンド<育成型>                822,239,250円
   マネックス資産設計ファンド エボリューション                179,025,158円
                   250,637,582円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                182,686,407円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                288,487,295円
   投資のソムリエ                2,175,491,434円
   クルーズコントロール                151,798,298円
   投資のソムリエ<DC年金>                203,574,430円
                   217,711,866円
   DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
   4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                113,524,246円
   クルーズコントロール<DC年金>                 172,908円
   DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                 827,983円
   DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                2,226,157円
   投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                64,734,885円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド                638,915,695円
   ワールドアセットバランス(基本コース)                439,823,625円
   ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                298,326,639円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                3,398,895円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                2,303,894円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                 592,186円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                5,110,679円
   4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                20,884,784円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                237,028,583円
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   9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                182,359,506円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                 698,592円
                    329,504円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                 434,084円
   4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                 76,622円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                1,230,222円
   資家限定)
   MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機                263,103,435円
   関投資家限定)
   DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                85,994,660円
   DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)                1,938,715,191円
   DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)                9,247,087,372円
   外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)                205,926,189円
   DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                17,496,143円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                 858,417円
   DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                69,014,734円
   定)
   DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                151,246,650円
   定)
   DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                9,446,065円
   DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                50,917,257円
   DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                4,854,894円
   DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                5,274,835円
   DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                20,721,446円
   DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                62,951,938円
   DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                445,496,854円
   DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                576,337,148円
                   1,822,429,507円
   DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
   DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                648,428,192円
   DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                110,009,630円
   定)
   DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                719,960,919円
   投資家限定)
                   30,716,987円
   DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)
   DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                7,358,888円
   DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                10,832,509円
   DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                242,892,399円
   DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                28,232,026円
   定)
   DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                105,746,484円
   定)
   DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                183,738,328円
   DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                296,688,704円
   DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                13,727,111円
   DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                 243,133円
   DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                 272,652円
   計               92,789,242,821円
  2. 受益権の総数               92,789,242,821口

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
             49/115

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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
    貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
  1.
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
             ております。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (デリバティブ取引等に関する注記)
  通貨関連
              令和2年4月15日現在
         契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
     種類
              うち
             1年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       10,083,890,701     - 10,083,741,170    △149,531
    アメリカ・ドル      7,233,329,424     - 7,233,224,810    △104,614
    イギリス・ポンド       537,852,252     -  537,865,380    13,128
    オーストラリア・ドル       229,777,143     -  229,785,820    8,677
    カナダ・ドル       337,723,842     -  337,698,000   △25,842
    シンガポール・ドル       37,918,150    -  37,920,000    1,850
    スイス・フラン       321,443,136     -  321,465,600    22,464
    スウェーデン・クローナ       80,985,750    -  80,925,000   △60,750
    デンマーク・クローネ       85,190,400    -  85,212,000    21,600
    ノルウェー・クローネ       17,657,900    -  17,646,000   △11,900
    ユーロ      1,088,632,944     - 1,088,674,560    41,616
    香港・ドル       113,379,760     -  113,324,000   △55,760
  合計        10,083,890,701     - 10,083,741,170    △149,531
  (注)時価の算定方法
   為替予約取引
   1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  株式関連

              令和2年4月15日現在
          契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
     種類
              うち
             1年超
  市場取引
  先物取引
   買建       7,002,326,489     - 7,696,568,461   694,241,972
  合計        7,002,326,489     - 7,696,568,461   694,241,972
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  (注)時価の算定方法
   株価指数先物取引
   1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  3.3709円
  (1万口当たり純資産額)                  (33,709円)
  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                3,127,150,566
   コール・ローン                 557,310,662
   国債証券
                   111,621,974,768
   未収利息                 890,298,421
                    6,254,095
   前払費用
   流動資産合計                116,202,988,512
  資産合計                116,202,988,512
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 1,702,251
                    538,078,976
   未払金
   流動負債合計                 539,781,227
  負債合計                 539,781,227
  純資産の部
  元本等
   元本                60,656,036,029
   剰余金
                   55,007,171,256
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                115,663,207,285
  純資産合計                115,663,207,285
  負債純資産合計                 116,202,988,512
             52/115







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  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 令和1年10月16日
     項目
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値(平均値)等で評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  2.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  3. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和2年4月15日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               80,233,922,435円
   本額
   同期中追加設定元本額                6,665,891,002円
   同期中一部解約元本額               26,243,777,408円
   元本の内訳
   ファンド名
   DIAM外国債券パッシブ・ファンド                6,827,395,876円
   MITO ラップ型ファンド(安定型)                5,131,135円
   MITO ラップ型ファンド(中立型)                16,743,311円
   MITO ラップ型ファンド(積極型)                16,534,415円
   グローバル8資産ラップファンド(安定型)                72,401,583円
   グローバル8資産ラップファンド(中立型)                67,177,261円
   グローバル8資産ラップファンド(積極型)                25,138,993円
   たわらノーロード 先進国債券                6,866,858,958円
   たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>                132,469,320円
   たわらノーロード バランス(8資産均等型)                454,301,701円
   たわらノーロード バランス(堅実型)                12,666,748円
   たわらノーロード バランス(標準型)                54,985,920円
   たわらノーロード バランス(積極型)                10,135,489円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                2,131,629円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                133,642,357円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                167,383,731円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                52,999,449円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                29,979,425円
   たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                 74,041円
                    2,555,588円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定型)
   たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                3,763,370円
   たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                1,259,313円
   たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                2,033,269円
   DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>                5,844,188,554円
   One DC 先進国債券インデックスファンド                4,383,523円
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                575,568,476円
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                1,729,391,688円
   DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                1,689,554,730円
   DIAM DC バランス30インデックスファンド                367,533,477円
   DIAM DC バランス50インデックスファンド                770,865,035円
   DIAM DC バランス70インデックスファンド                597,762,131円
   マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                17,884,013円
   マネックス資産設計ファンド<育成型>                521,348,662円
   マネックス資産設計ファンド エボリューション                17,411,191円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                125,271,635円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                89,589,782円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                139,048,634円
   クルーズコントロール                789,354,745円
   DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                109,167,362円
   4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                159,740,852円
   クルーズコントロール<DC年金>                 898,881円
   DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                2,181,504円
   DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                5,802,523円
   4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                49,883,796円
   9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                122,462,651円
   4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                 126,026円
   DIAMパッシブ資産分散ファンド                1,140,095,937円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                2,873,320円
   資家限定)
   DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投                6,062,590,914円
   資家向け)
   DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                2,966,458,530円
   外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                2,197,719,689円
   先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                5,689,634,902円
   DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                66,492,740円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                3,855,189円
   DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                538,519,168円
   定)
   DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                393,277,610円
   定)
   DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                35,617,611円
   DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                55,151,514円
   DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                15,807,383円
   DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                4,269,629円
   DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                50,506,883円
   DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                68,234,501円
                   2,538,122,909円
   DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
   DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                1,738,595,511円
   DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                2,960,463,464円
   DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                517,492,784円
   DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                204,934,958円
   定)
   DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                2,351,144,726円
   投資家限定)
   DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                557,357,591円
   DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                3,965,181円
   DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                80,481,385円
   DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                394,725,199円
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                597,722,845円
   DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                643,438,730円
                   66,813,203円
   DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)
   DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                22,011,643円
   DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                 329,950円
   DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                 147,677円
   計               60,656,036,029円
  2. 受益権の総数               60,656,036,029口

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  1.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
             ております。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (デリバティブ取引等に関する注記)
  通貨関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
     種類
              うち
              1年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       385,220,000     - 383,517,749   △1,702,251
    アメリカ・ドル       343,820,000     - 342,132,164   △1,687,836
    ユーロ       41,400,000     -  41,385,585   △14,415
  合計        385,220,000     - 383,517,749   △1,702,251
  (注)時価の算定方法
   為替予約取引
   1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.9069円
  (1万口当たり純資産額)                  (19,069円)
             56/115









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  為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                3,796,230,596
   国債証券                286,493,502,219
   派生商品評価勘定                1,486,102,377
   未収入金                33,657,233,748
   未収利息                1,917,077,598
                    538,636,581
   前払費用
   流動資産合計                327,888,783,119
  資産合計                327,888,783,119
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 606,816,271
   前受金                28,553,352,210
                    682,310,799
   未払金
   流動負債合計                29,842,479,280
  負債合計                 29,842,479,280
  純資産の部
  元本等
   元本                205,149,181,384
   剰余金
                   92,897,122,455
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                298,046,303,839
  純資産合計                298,046,303,839
  負債純資産合計                 327,888,783,119
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 令和1年10月16日
     項目
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値(平均値)等で評価しております。
  2. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  3. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和2年4月15日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               324,187,486,528円
   本額
   同期中追加設定元本額               264,110,647,824円
   同期中一部解約元本額               383,148,952,968円
   元本の内訳
             57/115


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   ファンド名
   たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>                4,665,178,460円
   たわらノーロード バランス(堅実型)                185,511,013円
   たわらノーロード バランス(標準型)                422,462,199円
   たわらノーロード バランス(積極型)                189,647,511円
                   10,441,386円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                399,999,597円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                400,683,287円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                90,621,578円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                13,299,816円
   たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                2,966,192円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                8,650,963円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                10,010,042円
   たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                2,608,074円
   たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                2,317,220円
   投資のソムリエ               70,729,078,761円
   投資のソムリエ<DC年金>                6,677,360,896円
   投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                5,845,360,020円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド               57,235,529,263円
   ワールドアセットバランス(基本コース)                3,589,216,283円
   ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                2,310,540,584円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                40,287,462円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                27,332,519円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                53,217,959円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                88,270,543円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド               14,330,243,195円
   9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                2,949,676,933円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                8,261,063円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                3,893,397円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                5,121,773円
   外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限               19,980,190,720円
   定)
   先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限                5,943,085,380円
   定)
   DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                526,320,626円
   DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                61,160,400円
   定)
   DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                458,553,276円
   定)
   DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                995,820,421円
   DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                1,071,376,470円
   DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                29,273,838円
   DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                669,642,502円
   投資家限定)
   DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                2,151,634,247円
   投資家限定)
   DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                2,849,045,051円
   投資家限定)
   DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                115,290,464円
   投資家限定)
   計               205,149,181,384円
  2. 受益権の総数               205,149,181,384口

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  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  1.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
             ております。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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  (デリバティブ取引等に関する注記)
  通貨関連
              令和2年4月15日現在
         契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
     種類
             うち
             1年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建      294,384,054,774     - 293,504,768,668    879,286,106
    アメリカ・ドル      146,918,202,368     - 146,105,552,250    812,650,118
    イギリス・ポンド      18,627,728,065     - 18,825,826,354   △198,098,289
    オーストラリア・ドル      5,271,953,236     -  5,500,169,087   △228,215,851
    カナダ・ドル      5,430,018,563     -  5,526,890,364   △96,871,801
    シンガポール・ドル      1,212,854,576     -  1,214,383,170    △1,528,594
    スウェーデン・クローナ      808,256,469    -  801,286,980    6,969,489
    デンマーク・クローネ      1,610,417,011     -  1,601,796,240    8,620,771
    ノルウェー・クローネ      752,314,551    -  760,854,000   △8,539,449
    ポーランド・ズロチ      1,676,256,431     -  1,682,042,084    △5,785,653
    マレーシア・リンギット      1,025,042,958     -  1,036,337,400   △11,294,442
    メキシコ・ペソ      2,433,195,713     -  2,425,330,180    7,865,533
    ユーロ      107,335,874,231     - 106,774,799,855    561,074,376
    南アフリカ・ランド      1,281,940,602     -  1,249,500,704    32,439,898
  合計       294,384,054,774     - 293,504,768,668    879,286,106
  (注)時価の算定方法
   為替予約取引
   1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.4528円
  (1万口当たり純資産額)                  (14,528円)
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  エマージング株式パッシブ・マザーファンド
  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                6,693,821,166
   コール・ローン                 69,454,564
   株式                25,846,726,951
   新株予約権証券                  65,815
   投資信託受益証券                 151,669,569
   投資証券                 41,110,185
   派生商品評価勘定                1,229,041,684
   未収入金                 1,282,350
   未収配当金                 73,472,582
                   2,894,799,465
   差入委託証拠金
   流動資産合計                37,001,444,331
  資産合計
                   37,001,444,331
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 2,450,267
   未払金                4,759,830,387
                    119,000
   未払解約金
   流動負債合計                4,762,399,654
  負債合計                 4,762,399,654
  純資産の部
  元本等
   元本                33,500,811,540
   剰余金
                   △1,261,766,863
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                32,239,044,677
  純資産合計                 32,239,044,677
  負債純資産合計                 37,001,444,331
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  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 令和1年10月16日
     項目
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      株式
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         新株予約権証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資信託受益証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  2. デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
         為替予約取引

         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  4. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和2年4月15日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               40,153,656,121円
   本額
   同期中追加設定元本額               25,627,110,357円
   同期中一部解約元本額               32,279,954,938円
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   元本の内訳
   ファンド名
   DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>                5,966,487,609円
   DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン                393,399,133円
   ドラップ)
   MITO ラップ型ファンド(安定型)                2,737,273円
   MITO ラップ型ファンド(中立型)                8,945,691円
   MITO ラップ型ファンド(積極型)                9,485,481円
   グローバル8資産ラップファンド(安定型)                38,313,785円
   グローバル8資産ラップファンド(中立型)                35,858,209円
   グローバル8資産ラップファンド(積極型)                14,497,885円
   たわらノーロード 新興国株式                5,911,823,018円
   たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>                2,569,657,306円
   たわらノーロード バランス(8資産均等型)                941,819,135円
                    9,026,402円
   たわらノーロード バランス(堅実型)
   たわらノーロード バランス(標準型)                28,903,810円
   たわらノーロード バランス(積極型)                45,067,198円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                 495,665円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                72,242,070円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                144,523,743円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                114,354,089円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                172,607,793円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                 500,592円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                2,214,325円
   たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                1,205,545円
   たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                3,133,670円
   たわらノーロード 全世界株式                27,192,564円
   One DC 新興国株式インデックスファンド                23,486,891円
   マネックス資産設計ファンド エボリューション                441,719,912円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                398,227,441円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                400,152,689円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                712,425,282円
   投資のソムリエ                6,356,535,873円
   クルーズコントロール                530,462,496円
   投資のソムリエ<DC年金>                594,492,133円
   DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                363,111,843円
   クルーズコントロール<DC年金>                 603,694円
   DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                7,287,401円
   DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                19,375,965円
   投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                221,210,030円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド                2,176,795,052円
   ワールドアセットバランス(基本コース)                1,464,721,356円
   ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                915,052,973円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                7,173,871円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                4,866,363円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                2,013,199円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                8,646,549円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                1,090,170,249円
   9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                316,965,786円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                1,470,458円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                 692,778円
                    908,690円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)
   エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)                179,615,850円
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                425,957,927円
   DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                322,176,798円
   計               33,500,811,540円
   受益権の総数               33,500,811,540口

  2.
  3. 元本の欠損            純資産額が元本総額を下回ってお

                り、その差額は1,261,766,863円であ
                ります。
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  1.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
             ております。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (デリバティブ取引等に関する注記)
  通貨関連
              令和2年4月15日現在
         契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
     種類
              うち
             1年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   売建       2,395,251,430     - 2,390,351,329    4,900,101
    アメリカ・ドル      2,395,251,430     - 2,390,351,329    4,900,101
   買建       10,710,799,166     - 10,710,081,146    △718,020
    アメリカ・ドル      8,315,547,736     - 8,315,427,470    △120,266
    インド・ルピー       482,093,540     -  482,800,000    706,460
    インドネシア・ルピア       82,508,809    -  83,022,276   513,467
    タイ・バーツ       123,909,414     -  123,656,000   △253,414
    チェコ・コルナ       3,954,057    -  3,942,000   △12,057
    トルコ・リラ       22,019,516    -  21,994,000   △25,516
    ハンガリー・フォリント       16,748,183    -  16,730,000   △18,183
    ポーランド・ズロチ       44,347,466    -  44,268,000   △79,466
    マレーシア・リンギット       89,281,532    -  89,136,000   △145,532
    メキシコ・ペソ       96,255,895    -  95,970,000   △285,895
    ユーロ       8,240,705    -  8,240,400    △305
    香港・ドル      1,223,721,182     - 1,223,070,000    △651,182
    南アフリカ・ランド       202,171,131     -  201,825,000   △346,131
  合計        13,106,050,596     - 13,100,432,475    4,182,081
  (注)時価の算定方法
   為替予約取引
   1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  株式関連
              令和2年4月15日現在
         契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
     種類
             うち
             1年超
  市場取引
  先物取引
   買建      12,921,894,109     - 14,144,303,445   1,222,409,336
  合計        12,921,894,109     - 14,144,303,445   1,222,409,336
  (注)時価の算定方法
   株価指数先物取引
   1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  0.9623円
  (1万口当たり純資産額)                  (9,623円)
  エマージング債券パッシブ・マザーファンド

  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                6,595,020,658
   コール・ローン                 63,476,407
   国債証券                75,366,359,825
   未収利息                 385,832,828
                    212,126,728
   前払費用
   流動資産合計                82,622,816,446
  資産合計
                   82,622,816,446
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                   1
                   13,330,994,810
   未払金
   流動負債合計                13,330,994,811
  負債合計                 13,330,994,811
  純資産の部
  元本等
   元本                35,679,597,967
   剰余金
                   33,612,223,668
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                69,291,821,635
  純資産合計                 69,291,821,635
  負債純資産合計                 82,622,816,446
             66/115




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  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 令和1年10月16日
     項目
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      国債証券
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
         参考統計値(平均値)等で評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

  2.
   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  3. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和2年4月15日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               43,205,448,879円
   本額
   同期中追加設定元本額               57,061,298,998円
   同期中一部解約元本額               64,587,149,910円
   元本の内訳
   ファンド名
   DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファン                173,461,180円
   ドラップ)
   たわらノーロード バランス(8資産均等型)                453,104,348円
   たわらノーロード バランス(堅実型)                34,045,374円
   たわらノーロード バランス(標準型)                83,114,944円
   たわらノーロード バランス(積極型)                31,861,335円
   たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                 450,859円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                1,643,916円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                2,075,528円
   たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                 705,450円
   たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                 878,449円
   マネックス資産設計ファンド エボリューション                44,240,071円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                196,333,833円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                203,727,538円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                376,267,256円
   投資のソムリエ                3,005,554,882円
   クルーズコントロール                262,178,890円
   投資のソムリエ<DC年金>                281,488,117円
   DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                171,006,640円
   クルーズコントロール<DC年金>                 298,079円
   DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                1,431,478円
   DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                3,833,238円
   投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                104,334,553円
   リスク抑制世界8資産バランスファンド                1,029,749,095円
   ワールドアセットバランス(基本コース)                843,793,149円
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   ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                490,833,333円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                7,142,699円
                    4,846,010円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
   リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                 956,167円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                14,375,215円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                693,551,118円
   9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                149,816,429円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                1,467,675円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                 692,951円
   投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                 909,815円
   エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)               16,090,592,717円
   高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)                2,671,308,252円
   エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)                81,643,341円
   DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                200,602,665円
   DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                151,714,582円
   DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格                4,026,245,071円
   機関投資家限定)
   P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                3,787,321,725円
   計               35,679,597,967円
  2. 受益権の総数               35,679,597,967口

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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  1.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
             ております。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  通貨関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
     種類
              うち
             1年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       8,550,000,000     - 8,549,999,999     △1
    アメリカ・ドル      8,550,000,000     - 8,549,999,999     △1
  合計        8,550,000,000     - 8,549,999,999     △1
  (注)時価の算定方法
   為替予約取引
   1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
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   値で評価しております。
   3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.9421円
  (1万口当たり純資産額)                  (19,421円)
  J-REITインデックスファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン                 788,427,334
   投資証券                25,253,834,660
   派生商品評価勘定                 696,150
   未収配当金                 292,945,238
   前払金                 178,348,000
                    184,506,000
   差入委託証拠金
   流動資産合計                26,698,757,382
  資産合計                 26,698,757,382
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 186,842,990
                    140,436,574
   未払金
   流動負債合計                 327,279,564
  負債合計                 327,279,564
  純資産の部
  元本等
   元本                15,317,440,831
   剰余金
                   11,054,036,987
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                26,371,477,818
  純資産合計                 26,371,477,818
  負債純資産合計                 26,698,757,382
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  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 令和1年10月16日
     項目
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
   デリバティブ等の評価基準及び評      先物取引

  2.
   価方法
         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和2年4月15日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               14,615,034,288円
   本額
   同期中追加設定元本額               14,535,576,344円
   同期中一部解約元本額               13,833,169,801円
   元本の内訳
   ファンド名
   MITO ラップ型ファンド(安定型)                 404,298円
   MITO ラップ型ファンド(中立型)                1,263,381円
   MITO ラップ型ファンド(積極型)                1,402,669円
   グローバル8資産ラップファンド(安定型)                5,649,701円
   グローバル8資産ラップファンド(中立型)                5,059,919円
   グローバル8資産ラップファンド(積極型)                2,143,800円
   たわらノーロード 国内リート                3,816,280,715円
   たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>                620,527,893円
   たわらノーロード バランス(8資産均等型)                517,010,311円
   たわらノーロード バランス(堅実型)                10,217,448円
   たわらノーロード バランス(標準型)                162,154,069円
   たわらノーロード バランス(積極型)                161,921,890円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                 36,161円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                85,070,451円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                164,389,738円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                82,621,871円
                   109,092,484円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)
   たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                2,288,017円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                4,106,582円
   たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                2,021,641円
   たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                4,436,900円
   マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                11,809,922円
   マネックス資産設計ファンド<育成型>                344,889,012円
   マネックス資産設計ファンド エボリューション                3,701,541円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                121,041,592円
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                124,323,479円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                218,450,309円
                   116,385,910円
   DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                344,604,869円
   9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                103,278,415円
                   28,350,349円
   Jリートインデックスファンド(DC)
   DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格                85,897,198円
   機関投資家限定)
   DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格                776,426,869円
   機関投資家限定)
   インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                 646,254円
   資家限定)
   DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)                5,228,940,616円
   インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                 807,665円
   DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格                2,049,786,892円
   機関投資家限定)
   計               15,317,440,831円
  2. 受益権の総数               15,317,440,831口

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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  1.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
             ております。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  不動産投信関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
     種類
              うち
             1年超
  市場取引
  不動産投信指数先物取引
   買建       1,171,396,000     - 985,320,000   △186,076,000
  合計        1,171,396,000     - 985,320,000   △186,076,000
  (注)時価の算定方法
   不動産投信指数先物取引
   1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
   す。
   2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
   3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
             73/115




                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (1口当たり情報に関する注記)
              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.7217円
  (1万口当たり純資産額)                  (17,217円)
  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

  貸借対照表
                    (単位:円)
                 令和2年4月15日現在
  資産の部
  流動資産
   預金                 186,220,921
   コール・ローン                 262,910,487
   投資信託受益証券
                   1,958,267,983
   投資証券                18,489,115,646
   派生商品評価勘定                  70,460
   未収入金                 81,376,060
                    57,416,018
   未収配当金
   流動資産合計
                   21,035,377,575
  資産合計                 21,035,377,575
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定                 370,517
   未払金                 504,925,989
                     98,000
   未払解約金
   流動負債合計                 505,394,506
  負債合計                 505,394,506
  純資産の部
  元本等
   元本                19,292,841,714
   剰余金
                   1,237,141,355
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計                20,529,983,069
  純資産合計                 20,529,983,069
  負債純資産合計                 21,035,377,575
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  注記表
  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
              自 令和1年10月16日
     項目
              至 令和2年4月15日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法      投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
         投資証券

         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
         配相場に基づいて評価しております。
  2. デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
         計算しております。
  3. 収益及び費用の計上基準      受取配当金

         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
         しております。
  4. その他財務諸表作成のための基本      外貨建取引等の処理基準

   となる重要な事項
         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
  (貸借対照表に関する注記)

        項目         令和2年4月15日現在
  1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元               29,040,623,650円
   本額
   同期中追加設定元本額               33,221,752,251円
   同期中一部解約元本額               42,969,534,187円
   元本の内訳
   ファンド名
   DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>                106,940,826円
   (ファンドラップ)
   DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>                45,121,020円
   (ファンドラップ)
   MITO ラップ型ファンド(安定型)                6,491,154円
   MITO ラップ型ファンド(中立型)                20,094,008円
   MITO ラップ型ファンド(積極型)                22,416,966円
   グローバル8資産ラップファンド(安定型)                90,835,709円
   グローバル8資産ラップファンド(中立型)                80,522,698円
                   34,264,558円
   グローバル8資産ラップファンド(積極型)
   たわらノーロード 先進国リート                5,567,467,934円
   たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>                688,310,485円
                   246,472,403円
   たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
   たわらノーロード バランス(8資産均等型)                911,738,894円
   たわらノーロード バランス(堅実型)                9,018,534円
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   たわらノーロード バランス(標準型)                140,467,994円
   たわらノーロード バランス(積極型)                263,348,715円
                   65,480,650円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                229,628,480円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                148,378,472円
   たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                254,615,679円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                1,820,072円
   たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                5,363,661円
   たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                3,568,717円
   たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                10,251,132円
   One DC 先進国リートインデックスファンド                37,564,133円
   マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                20,914,119円
   マネックス資産設計ファンド<育成型>                613,134,632円
   マネックス資産設計ファンド エボリューション                67,093,669円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                220,950,023円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                222,092,341円
   DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                381,357,882円
   DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                207,835,560円
   ワールドアセットバランス(基本コース)                812,123,062円
   ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                557,429,997円
   リスクコントロール世界資産分散ファンド                619,486,217円
   9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                178,910,790円
   DIAMパッシブ資産分散ファンド                754,845,337円
   DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>                87,527,343円
   DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                196,346,821円
   DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                387,653,840円
   P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)                4,418,271,468円
                   556,685,719円
   DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)
   計               19,292,841,714円
  2. 受益権の総数               19,292,841,714口

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  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
       項目         令和2年4月15日現在
  1.  貸借対照表計上額、時価及びその差額         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
             価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
             ありません。
  2.  時価の算定方法         (1)有価証券

             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
             記載しております。
             (2)デリバティブ取引
             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
             ております。
             (3)上記以外の金融商品
             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
             び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
             時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
             しております。
  3.  金融商品の時価等に関する事項についての補足説         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

    明         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
             まれております。当該価額の算定においては一定の前
             提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
             よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
             た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
             もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
             当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
             示すものではありません。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  通貨関連
              令和2年4月15日現在
          契約額等(円)       時価(円)   評価損益(円)
     種類
              うち
              1年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引
   買建       311,442,057     - 311,142,000   △300,057
    アメリカ・ドル       91,095,817     -  91,094,500    △1,317
    オーストラリア・ドル       107,351,290     - 107,421,600    70,310
    シンガポール・ドル       66,909,900     -  66,739,200   △170,700
    ニュージーランド・ドル       7,215,450    -  7,190,700   △24,750
    香港・ドル       38,869,600     -  38,696,000   △173,600
  合計        311,442,057     - 311,142,000   △300,057
  (注)時価の算定方法
   為替予約取引
   1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
   ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
   値で評価しております。
   ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
   おります。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
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   うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
   れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
   値で評価しております。
   3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  (1口当たり情報に関する注記)

              令和2年4月15日現在
  1口当たり純資産額                  1.0641円
  (1万口当たり純資産額)                  (10,641円)
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  4【委託会社等の概況】
  (1)【資本金の額】
  (2020年4月30日現在)
    資本金の額        20億円
       ※
    発行する株式総数       100,000株
         (普通株式  上限100,000株、A種種類株式      上限30,000株)
    発行済株式総数     40,000株
         (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
    ※種類株式の発行が可能
    直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

  (2)【事業の内容及び営業の状況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
  ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2020年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
              純資産総額(単位:円)

     基本的性格      本数
            26    1,147,569,054,025

    追加型公社債投資信託
            858    12,752,574,416,317

    追加型株式投資信託
            37    96,812,263,974

    単位型公社債投資信託
            183    1,275,450,528,810

    単位型株式投資信託
            1,104    15,272,406,263,126

     合計
  (3)【その他】

  (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   該当事項はありません。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  5【委託会社等の経理状況】
  1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
  により作成しております。
  2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度(自2019年4月1日至

  2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (1)【貸借対照表】
                   (単位:千円)

            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
    (資産の部)
  流動資産
  現金・預金           41,087,475      32,932,013
  金銭の信託           18,773,228      28,548,165
  有価証券           153,518       996
  未収委託者報酬           12,438,085      11,487,393
  未収運用受託報酬           3,295,109      4,674,225
  未収投資助言報酬           327,064      331,543
  未収収益            56,925      11,674
  前払費用           573,874      480,129
  その他           491,914      2,815,351
       流動資産計      77,197,195      81,281,494
  固定資産

  有形固定資産           1,461,316      1,278,455
   建物        ※1  1,096,916    ※1   1,006,793
   器具備品        ※1   364,399   ※1   270,768
   建設仮勘定            -      894
  無形固定資産           2,411,540      3,524,781
   ソフトウエア           885,545      3,299,065
   ソフトウエア仮勘定           1,522,040       221,784
   電話加入権           3,931      3,931
   電信電話専用施設利用権            23      -
  投資その他の資産           9,269,808      9,482,127
   投資有価証券           1,611,931       261,361
   関係会社株式           4,499,196      5,299,196
   長期差入保証金           1,312,328      1,302,402
   繰延税金資産           1,748,459      2,508,004
   その他           97,892      111,162
       固定資産計      13,142,665      14,285,364
     資産合計         90,339,861      95,566,859
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   (単位:千円)
           第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           2,183,889      3,702,906
  未払金           5,697,942      4,803,140
   未払収益分配金           1,053       966
   未払償還金           48,968      9,999
   未払手数料          4,883,723      4,582,140
   その他未払金           764,196      210,034
  未払費用           6,724,986      6,673,320
  未払法人税等           3,341,238      4,090,268
  未払消費税等           576,632      1,338,183
  賞与引当金           1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金           48,609      65,290
       流動負債計      19,917,766      22,046,438
  固定負債
  退職給付引当金           1,895,158      2,118,947
  時効後支払損引当金           177,851      174,139
       固定負債計      2,073,009      2,293,087
     負債合計        21,990,776      24,339,526
    (純資産の部)
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          45,949,372      49,674,383
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          45,826,079      49,551,090
   別途積立金          31,680,000      31,680,000
   繰越利益剰余金          14,146,079      17,871,090
       株主資本計      67,502,329      71,227,341
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           846,755       △7
     評価・換算差額等計        846,755       △7
    純資産合計         68,349,085      71,227,333
    負債・純資産合計         90,339,861      95,566,859
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  (2)【損益計算書】
                   (単位:千円)
           第34期       第35期
          (自 2018年4月1日       (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)        至 2020年3月31日)
  営業収益
  委託者報酬        84,812,585       84,426,075
  運用受託報酬        16,483,356       16,912,305
  投資助言報酬        1,235,553       1,208,954
  その他営業収益        113,622       68,156
      営業収益計       102,645,117       102,615,492
  営業費用
  支払手数料        36,100,556       34,980,736
  広告宣伝費        387,028       340,791
  公告費         375      375
  調査費        24,389,003       25,132,268
   調査費        9,956,757      10,586,542
   委託調査費       14,432,246       14,545,725
  委託計算費        936,075       698,723
  営業雑経費        1,254,114       990,002
   通信費        47,007       44,209
   印刷費        978,185       738,330
   協会費        63,558       71,386
   諸会費        22,877       22,790
   支払販売手数料        142,485       113,286
      営業費用計       63,067,153       62,142,897
  一般管理費
  給料        10,859,354       10,817,861
   役員報酬        189,198       174,795
   給料・手当        9,098,957       9,087,800
   賞与        1,571,197       1,555,264
  交際費         60,115       40,436
  寄付金         7,255      8,906
  旅費交通費        361,479       320,037
  租税公課        588,172       651,265
  不動産賃借料        1,511,876       1,479,503
  退職給付費用        521,184       505,189
  固定資産減価償却費        590,667       882,526
  福利厚生費         45,292       44,352
  修繕費         16,247       1,843
  賞与引当金繰入額        1,344,466      1,373,328
  役員賞与引当金繰入額         48,609       65,290
  機器リース料         130       233
  事務委託費        3,302,806      3,625,424
  事務用消耗品費        131,074       104,627
  器具備品費         8,112       1,620
  諸経費        188,367       197,094
      一般管理費計       19,585,212       20,119,543
  営業利益           19,992,752       20,353,050
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   (単位:千円)
           第34期       第35期
          (自 2018年4月1日       (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)        至 2020年3月31日)
  営業外収益
  受取利息        1,749       4,440
  受取配当金        73,517       11,185
  時効成立分配金・償還金        8,582      49,164
  投資信託償還益         -      5,528
  受取負担金        177,066       297,886
  雑収入        24,919       7,394
  時効後支払損引当金戻入額        19,797       3,473
      営業外収益計
             305,633       379,073
  営業外費用
  為替差損        17,542       19,750
  投資信託償還損         -       1
  金銭の信託運用損        175,164       169,505
  システム解約料         -      31,680
  雑損失        5,659       104
      営業外費用計        198,365       221,042
  経常利益           20,100,019       20,511,082
  特別利益
  投資有価証券売却益        353,644      1,169,758
      特別利益計       353,644      1,169,758
  特別損失
  固定資産除却損      ※1  19,121     ※1  16,085
      特別損失計        19,121       16,085
  税引前当期純利益           20,434,543       21,664,754
  法人税、住民税及び事業税           6,386,793       7,045,579
  法人税等調整額           △71,767      △385,835
  法人税等合計           6,315,026       6,659,743
  当期純利益           14,119,516       15,005,011
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (3)【株主資本等変動計算書】
  第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
      資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
        資本剰余金   合計       任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000   300,000  200,000  19,146,562
  当期変動額
  剰余金の配当                  △12,520,000
  当期純利益                  14,119,516
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
                    △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計    -  -  -  -  - 7,100,000  △300,000  △200,000  △5,000,483
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   -  - 14,146,079
      株主資本    評価・換算差額等

              純資産
          その他
     利益剰余金
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高   44,349,855  65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
  当期変動額
  剰余金の配当   △12,520,000  △12,520,000       △12,520,000
  当期純利益   14,119,516  14,119,516       14,119,516
  別途積立金
     7,100,000  7,100,000       7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000  △300,000       △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000  △200,000       △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰余
     △6,600,000  △6,600,000       △6,600,000
  金の取崩
  株主資本以外
  の項目の当期       - 51,753  51,753  51,753
  変動額(純額)
  当期変動額合計    1,599,516  1,599,516   51,753  51,753  1,651,270
  当期末残高   45,949,372  67,502,329   846,755  846,755  68,349,085
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                    (単位:千円)
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株主資本
         その他  資本剰余金
     資本金
            利益      利益剰余金
                     合計
      資本準備金
              別途  繰越利益
            準備金      合計
        資本剰余金  合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  14,146,079  45,949,372  67,502,329

  当期変動額
                 △
  剰余金の配当                △11,280,000  △11,280,000
                11,280,000
  当期純利益              15,005,011  15,005,011  15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期                    -
  変動額(純額)
  当期変動額合計    -  -  -  - -  - 3,725,011  3,725,011  3,725,011
  当期末残高   2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000  17,871,090  49,674,383  71,227,341
     評価・換算差額等

         純資産

     その他
       評価・換算
         合計
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   846,755  846,755  68,349,085

  当期変動額
  剰余金の配当       △11,280,000
  当期純利益       15,005,011
  株主資本以外
  の項目の当期   △846,763  △846,763   △846,763
  変動額(純額)
  当期変動額合計   △846,763  △846,763   2,878,247
  当期末残高    △7  △7 71,227,333
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      (1)子会社株式及び関連会社株式
            :移動平均法による原価法
  方法
         (2)その他有価証券
         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定)
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      (1)有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

         算し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
         上しております。
         (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
         額に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
          額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
          ら費用処理しております。
         (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
         おります。
  6.消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
         す。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  注記事項
  (貸借対照表関係)
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                    (千円)
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
  建物            229,897      320,020
  器具備品            927,688      949,984
  (損益計算書関係)

  ※1.固定資産除却損の内訳
                    (千円)
            第34期      第35期
          (自 2018年4月  1日   (自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  建物            1,550       -
  器具備品            439      9,609
  ソフトウエア            17,130      6,475
  (株主資本等変動計算書関係)

  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数(株)   増加株式数(株)    減少株式数(株)    株式数(株)
        24,490     -    -   24,490

   普通株式
        15,510     -    -   15,510

   A種種類株式
        40,000     -    -   40,000
    合計
  2.配当に関する事項

  (1)配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額(千円)   当額(円)
       種類
      普通株式

   2018年6月20日
        12,520,000    313,000
              2018年3月31日    2018年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額(千円)   当額(円)
      種類  原資
      普通

      株式
  2019年6月20日     利益
         11,280,000   282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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  第35期(自  2019年4月1日   至 2020年3月31日)
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数(株)    増加株式数(株)    減少株式数(株)    株式数(株)
        24,490     -    -   24,490

   普通株式
        15,510     -    -   15,510

   A種種類株式
        40,000     -    -   40,000

    合計
  2.配当に関する事項

  (1)配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額(千円)   当額(円)
       種類
      普通株式

   2019年6月20日
        11,280,000    282,000
              2019年3月31日    2019年6月21日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額(千円)   当額(円)
      種類  原資
      普通

      株式
  2020年6月17日     利益
         12,000,000   300,000
              2020年3月31日    2020年6月18日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
     類株式
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (金融商品関係)
  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク

   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
   引)を利用して一部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
   り、リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
   先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
   います。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
   的に行うことで管理しています。
   ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
   リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
   十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  2.金融商品の時価等に関する事項
   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
   照)。
  第34期(2019年3月31日現在)
          貸借対照表計上額      時価    差額
          (千円)    (千円)    (千円)
           41,087,475    41,087,475      -
   (1)現金・預金
           18,773,228    18,773,228      -
   (2)金銭の信託
           12,438,085    12,438,085      -
   (3)未収委託者報酬
   (4)未収運用受託報酬
           3,295,109    3,295,109      -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,488,684    1,488,684      -
           77,082,582    77,082,582      -
     資産計
           4,883,723    4,883,723      -
   (1)未払手数料
           4,883,723    4,883,723      -
     負債計
  第35期(2020年3月31日現在)

          貸借対照表計上額      時価    差額
          (千円)    (千円)    (千円)
           32,932,013    32,932,013      -
   (1)現金・預金
           28,548,165    28,548,165      -
   (2)金銭の信託
           11,487,393    11,487,393      -
   (3)未収委託者報酬
   (4)未収運用受託報酬
           4,674,225    4,674,225      -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
            2,988    2,988     -
           77,644,787    77,644,787      -
     資産計
           4,582,140    4,582,140      -
   (1)未払手数料
           4,582,140    4,582,140      -
     負債計
  (注1)金融商品の時価の算定方法

   資 産
   (1)現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   (2)金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
   有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
   手先金融機関より提示された価格によっております。
   (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   (5)有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   負 債
   (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                    (千円)
             第34期      第35期
      区分
           (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
              276,764      259,369
   ①非上場株式
              4,499,196      5,299,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

  第34期(2019年3月31日現在)
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
          41,087,475     -   -   -
   (1)現金・預金
          18,773,228     -   -   -
   (2)金銭の信託
          12,438,085     -   -   -
   (3)未収委託者報酬
          3,295,109     -   -   -
   (4)未収運用受託報酬
   (5)有価証券及び投資有価証券
          153,518    1,995    996    -
    その他有価証券(投資信託)
  第35期(2020年3月31日現在)

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          (千円)   (千円)   (千円)   (千円)
          32,932,013     -   -    -
   (1)現金・預金
          28,548,165     -   -    -
   (2)金銭の信託
          11,487,393     -   -    -
   (3)未収委託者報酬
          4,674,225     -   -    -
   (4)未収運用受託報酬
   (5)有価証券及び投資有価証券
           996   994   997    -
    その他有価証券(投資信託)
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (有価証券関係)
  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
  千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
  りません。
  2. その他有価証券

  第34期(2019年3月31日現在)
                    (千円)
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,326,372     111,223    1,215,148
  ①株式
           158,321     153,000     5,321
  ②投資信託
          1,484,694     264,223    1,220,470
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -     -     -
  ①株式
           3,990     4,000     △ 9
  ②投資信託
           3,990     4,000     △ 9
  小計
          1,488,684     268,223    1,220,460
  合計
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  第35期(2020年3月31日現在)

                    (千円)
       貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
            -     -     -
  ①株式
            -     -     -
  ②投資信託
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -     -     -
  ①株式
           2,988     3,000     △ 11
  ②投資信託
           2,988     3,000     △ 11
  小計
           2,988     3,000     △ 11
  合計
  (注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         (千円)     (千円)     (千円)
           394,222     353,644      -
   株式
   投資信託         -     -     -

   第35期(自  2019年4月1日   至 2020年3月31日)

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
         (千円)     (千円)     (千円)
          1,298,377     1,169,758      -
   株式
   投資信託        159,526     5,528      1

   (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
   ます。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (退職給付関係)
  1.採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
  2.確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    (千円)
             第34期     第35期
            (自 2018年4月  1日  (自 2019年4月  1日
             至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
  退職給付債務の期首残高            2,154,607     2,289,044
   勤務費用            300,245     302,546
   利息費用            1,918     2,087
   数理計算上の差異の発生額            △10,147      18,448
   退職給付の支払額           △158,018     △187,749
   その他             438    △1,476
  退職給付債務の期末残高            2,289,044     2,422,901
  (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                    (千円)
             第34期     第35期
            (2019年3月31日現在)     (2020年3月31日現在)
  非積立型制度の退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未積立退職給付債務            2,289,044     2,422,901
  未認識数理計算上の差異            △150,568     △130,155
  未認識過去勤務費用            △243,317     △173,798
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  退職給付引当金            1,895,158     2,118,947

  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            1,895,158     2,118,947
  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                    (千円)
             第34期     第35期
            (自 2018年4月  1日  (自 2019年4月  1日
            至 2019年3月31日)     至 2020年3月31日)
  勤務費用             300,245     302,546
  利息費用             1,918     2,087
  数理計算上の差異の費用処理額             43,920     38,861
  過去勤務費用の費用処理額             69,519     69,519
  その他             △3,640     △11,303
  確定給付制度に係る退職給付費用             411,963     401,711
  (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

     主要な数理計算上の計算基礎
             第34期     第35期
            (2019年3月31日現在)     (2020年3月31日現在)
  割引率             0.09%     0.09%
  予想昇給率           1.00%~4.42%     1.00%~4.42%
  3.確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (税効果会計関係)
  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第34期      第35期
          (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
             (千円)       (千円)
   繰延税金資産
            173,805       221,053
    未払事業税
            10,915       10,778
    未払事業所税
            411,675       420,513
    賞与引当金
            80,253       78,439
    未払法定福利費
            7,961      10,410
   未払給与
            138,994       47,781
    受取負担金
            102,490       331,395
    運用受託報酬
            10,152       14,116
    資産除去債務
    減価償却超過額(一括償却資産)         4,569      50,942
            125,839       82,684
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額(税法上)        135,542       323,132
            580,297       648,821
    退職給付引当金
            54,458       53,321
    時効後支払損引当金
            7,360       7,360
    ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            28,976       28,976
   投資有価証券評価損
            29,494       11,532
   その他
             -       3
   その他有価証券評価差額金
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産小計
             -       -
   評価性引当額
           2,069,527       2,508,004
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △321,067        -
   その他有価証券評価差額金
           △321,067        -
   繰延税金負債合計
           1,748,459       2,508,004
   繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (企業結合等関係)
  当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
  (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
  会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
  社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2.企業結合日

  2016年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5.企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        (存続会社)        (消滅会社)
  合併比率(*)       1        0.0154
  (*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率(議決権比率)

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00%
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00%
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00%
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  10.会計処理
  「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
  13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
    b.発生原因
           負債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  (1)貸借対照表項目
          第34期      第35期
         (2019年3月31日現在)      (2020年3月31日現在)
   流動資産         -千円      -千円
   固定資産       104,326,078千円      94,605,736千円
   資産合計       104,326,078千円      94,605,736千円
   流動負債         -千円      -千円
   固定負債       10,571,428千円      8,278,713千円
   負債合計       10,571,428千円      8,278,713千円
   純資産       93,754,650千円      86,327,023千円
  (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
   のれん       66,696,733千円      62,885,491千円
   顧客関連資産       39,959,586千円      34,810,031千円
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  (2)損益計算書項目
          第34期      第35期
        (自 2018年4月  1日  (自 2019年4月  1日
          至  2019年3月31日)      至  2020年3月31日)
   営業収益         -千円      -千円
   営業利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   経常利益       △9,043,138千円      △8,954,439千円
   税引前当期純利益       △9,091,728千円      △9,111,312千円
   当期純利益       △7,489,721千円      △7,536,465千円
   1株当たり当期純利益       △187,243円04銭      △188,411円64銭
  (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
   のれんの償却額       3,811,241千円      3,811,241千円
   顧客関連資産の償却額       5,241,252千円      5,149,555千円
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  (資産除去債務関係)
   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  (セグメント情報等)

  1.セグメント情報
   当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)   及び 第35期(自  2019年4月1日   至 2020年3月31日)
  (1)サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  (2)地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
   め、記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (関連当事者情報)
  1.関連当事者との取引
  (1)親会社及び法人主要株主等
  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)
  該当はありません。
  第35期(自  2019年4月1日   至 2020年3月31日)

  該当はありません。
  (2)子会社及び関連会社等

  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)
  該当はありません。
  第35期(自  2019年4月1日   至 2020年3月31日)

  該当はありません。
  (3)兄弟会社等

  第34期(自  2018年4月1日   至 2019年3月31日)
      資本金 事業の 議決権
           関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目 期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       (千円)    (千円)
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  株式会社  東京都 14,040 銀行業  - - 当社設定  投資信託の   6,048,352  未払  915,980

  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  親
  行  区       の販売  数料
  会
  社
             子会社株式     -
                1,270,000     -
  の
             の取得
  子
  会
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  - - 当社設定  投資信託の  10,215,017   未払  1,670,194
  社
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社  区       の販売  数料
  第35期(自  2019年4月1日   至 2020年3月31日)

      資本金 事業の 議決権  関係内容
  会社等の  住所 又は 内容又 等の所     取引の内容   取引金額  科目  期末残高
  属
          役員の  事業上
   名称   出資金 は職業  有(被       (千円)    (千円)
  性
          兼任等  の関係
         所有)
         割合
  親 株式会社  東京都 14,040 銀行業  - - 当社設定  投資信託の  5,793,912  未払  1,112,061

  会 みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  行  区       の販売  数料
  の
  みずほ証  東京都 1,251 証券業  - - 当社設定  投資信託の  10,294,840   未払  1,231,431
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
   的に決定しております。
  (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
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  2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
  (1)親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  (2)重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (1株当たり情報)
           第34期       第35期
          (自 2018年4月  1日   (自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  1株当たり純資産額          1,708,727円13銭       1,780,683円32銭
  1株当たり当期純利益金額          352,987円92銭       375,125円27銭
  (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第34期       第35期
          (自 2018年4月  1日   (自 2019年4月  1日
          至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  当期純利益金額          14,119,516千円       15,005,011千円
  普通株主及び普通株主と同等の株
               -       -
  主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
            14,119,516千円       15,005,011千円
  式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株
  式の期中平均株式数           40,000株       40,000株
  (うち普通株式)           (24,490株)       (24,490株)

  (うちA種種類株式)           (15,510株)       (15,510株)

  (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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         独立監査人の監査報告書
                  2020年5月27日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取 締 役 会    御 中
          EY新日本有限責任監査法人

          東  京  事  務  所
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野  浩    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   長谷川 敬    印
          業 務 執 行 社 員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
  31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
  基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
  は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
  の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
  と判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
  かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
  る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
  ある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
  ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
  る。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
  的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
  た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
  礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
  スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
  討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
  の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
  拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
  められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
  において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
  適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
  として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
  基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
  統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
  報告を行う。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上
  (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和2年5月29日

  アセットマネジメントOne株式会社

   取 締 役 会  御 中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    丘本 正彦   印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 最適化バランス(保守型)の令和1
  年10月16日から令和2年4月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
  対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、たわらノーロード 最適化バランス(保守型)の令和2年4月15日現
  在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和1年10月16日から令和2年
  4月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和2年5月29日

  アセットマネジメントOne株式会社

   取 締 役 会  御 中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    丘本 正彦   印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 最適化バランス(安定型)の令和1
  年10月16日から令和2年4月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
  対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、たわらノーロード 最適化バランス(安定型)の令和2年4月15日現
  在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和1年10月16日から令和2年
  4月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
            109/115




















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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和2年5月29日

  アセットマネジメントOne株式会社

   取 締 役 会  御 中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    丘本 正彦   印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)の令
  和1年10月16日から令和2年4月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)の令和2年4月15
  日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和1年10月16日から令和
  2年4月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上
            110/115



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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和2年5月29日

  アセットマネジメントOne株式会社

   取 締 役 会  御 中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    丘本 正彦   印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 最適化バランス(成長型)の令和1
  年10月16日から令和2年4月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
  対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、たわらノーロード 最適化バランス(成長型)の令和2年4月15日現
  在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和1年10月16日から令和2年
  4月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
            113/115




















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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        独立監査人の中間監査報告書
                  令和2年5月29日

  アセットマネジメントOne株式会社

   取 締 役 会  御 中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    丘本 正彦   印
        業 務 執 行 社 員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 最適化バランス(積極型)の令和1
  年10月16日から令和2年4月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
  対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、たわらノーロード 最適化バランス(積極型)の令和2年4月15日現
  在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(令和1年10月16日から令和2年
  4月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上
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                 アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
  管しております。
  (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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