グローバル８資産ラップファンド（安定型）、グローバル８資産ラップファンド（中立型）、グローバル８資産ラップファンド（積極型） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和1年10月16日－令和2年10月12日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和1年10月16日－令和2年10月12日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル８資産ラップファンド（安定型）、グローバル８資産ラップファンド（中立型）、グローバル８資産ラップファンド（積極型） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年7月15日 提出
【計算期間】 第5期中（自 2019年10月16日 至 2020年4月15日）
【ファンド名】 グローバル８資産ラップファンド（安定型）
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
グローバル８資産ラップファンド（安定型）
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 99,707,145 5.51
内 アメリカ 99,707,145 5.51
親投資信託受益証券 1,637,172,769 90.54
内 日本 1,637,172,769 90.54
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 71,274,349 3.94
純資産総額 1,808,154,263 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 92,309,518 9.95
内 アメリカ 92,309,518 9.95
親投資信託受益証券 811,621,954 87.48
内 日本 811,621,954 87.48
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 23,872,068 2.57
純資産総額 927,803,540 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 34,522,258 12.12
内 アメリカ 34,522,258 12.12
親投資信託受益証券 247,146,691 86.78
内 日本 247,146,691 86.78
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,113,644 1.09
純資産総額 284,782,593 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 217,268,585,080 97.07
内 日本 217,268,585,080 97.07
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,559,504,250 2.93
純資産総額 223,828,089,330 100.00
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その他資産の投資状況
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 6,702,940,000 2.99
内 日本 6,702,940,000 2.99
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 183,068,970,200 80.41
内 日本 183,068,970,200 80.41
地方債証券 17,591,205,000 7.73
内 日本 17,591,205,000 7.73
特殊債券 15,758,819,703 6.92
内 日本 15,758,819,703 6.92
社債券 9,886,347,520 4.34
内 日本 9,483,161,520 4.17
内 フランス 403,186,000 0.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,359,105,369 0.60
純資産総額 227,664,447,792 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 316,444,647,223 94.27
内 アメリカ 216,390,826,936 64.47
内 イギリス 15,987,669,018 4.76
内 スイス 12,383,888,186 3.69
内 カナダ 11,470,306,660 3.42
内 フランス 10,819,697,749 3.22
内 ドイツ 9,285,050,828 2.77
内 オーストラリア 6,330,040,609 1.89
内 アイルランド 6,240,602,772 1.86
内 オランダ 5,722,495,050 1.70
内 香港 2,978,555,877 0.89
内 スウェーデン 2,849,268,940 0.85
内 スペイン 2,703,124,353 0.81
内 デンマーク 2,431,917,442 0.72
内 イタリア 1,895,275,351 0.56
内 フィンランド 1,281,339,240 0.38
内 シンガポール 1,177,045,516 0.35
内 バミューダ 1,073,713,585 0.32
内 ジャージィー 980,229,757 0.29
内 ベルギー 977,802,568 0.29
内 ケイマン諸島 725,002,298 0.22
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
内 イスラエル 662,267,511 0.20
内 ノルウェー 610,067,688 0.18
内 ニュージーランド 342,573,238 0.10
内 ルクセンブルグ 268,720,623 0.08
内 オランダ領キュラソー 225,834,007 0.07
内 オーストリア 195,373,800 0.06
内 ポルトガル 173,157,998 0.05
内 パナマ 79,665,403 0.02
内 リベリア 72,291,623 0.02
内 マン島 51,215,240 0.02
内 パプアニューギニア 38,145,923 0.01
内 イギリス領バージン諸島 21,481,434 0.01
投資信託受益証券 553,293,830 0.16
内 オーストラリア 394,347,648 0.12
内 シンガポール 158,946,182 0.05
投資証券 7,877,133,086 2.35
内 アメリカ 7,226,211,437 2.15
内 イギリス 187,239,234 0.06
内 香港 165,562,740 0.05
内 フランス 138,641,500 0.04
内 オランダ 85,367,091 0.03
内 カナダ 74,111,084 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,791,411,231 3.21
純資産総額 335,666,485,370 100.00
その他資産の投資状況
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 10,102,299,539 3.01
内 アメリカ 7,417,590,212 2.21
内 ドイツ 1,589,538,720 0.47
内 イギリス 527,913,977 0.16
内 カナダ 352,009,750 0.10
内 オーストラリア 215,246,880 0.06
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 114,211,813,491 96.14
内 アメリカ 58,433,490,236 49.19
内 フランス 10,757,722,394 9.06
内 イタリア 9,666,042,493 8.14
内 イギリス 7,419,590,199 6.25
内 ドイツ 6,709,629,982 5.65
内 スペイン 6,035,474,585 5.08
内 ベルギー 2,727,207,589 2.30
内 オーストラリア 2,107,283,739 1.77
内 オランダ 2,098,132,613 1.77
内 カナダ 1,845,114,534 1.55
内 オーストリア 1,646,167,208 1.39
内 アイルランド 788,642,626 0.66
内 メキシコ 706,508,466 0.59
内 フィンランド 618,951,788 0.52
内 ポーランド 605,794,158 0.51
内 マレーシア 562,364,788 0.47
内 デンマーク 533,237,096 0.45
内 シンガポール 477,376,463 0.40
内 スウェーデン 251,411,952 0.21
内 ノルウェー 221,670,582 0.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,589,953,991 3.86
純資産総額 118,801,767,482 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 34,231,447,658 81.37
内 ケイマン諸島 7,679,657,774 18.26
内 中国 4,668,543,000 11.10
内 台湾 4,272,242,482 10.16
内 韓国 4,100,737,644 9.75
内 インド 2,817,625,704 6.70
内 ブラジル 1,646,472,901 3.91
内 南アフリカ 1,279,735,173 3.04
内 ロシア 1,114,482,297 2.65
内 香港 1,057,455,141 2.51
内 サウジアラビア 878,497,429 2.09
内 タイ 789,322,528 1.88
内 マレーシア 608,799,474 1.45
内 インドネシア 497,207,203 1.18
内 メキシコ 470,632,629 1.12
内 バミューダ 326,483,049 0.78
内 カタール 315,848,873 0.75
内 フィリピン 282,167,916 0.67
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
内 ポーランド 246,778,726 0.59
内 チリ 235,442,425 0.56
内 アラブ首長国連邦 194,867,407 0.46
内 トルコ 147,405,581 0.35
内 アメリカ 135,231,223 0.32
内 コロンビア 79,516,345 0.19
内 ハンガリー 78,493,257 0.19
内 ギリシャ 66,382,461 0.16
内 チェコ 41,188,536 0.10
内 エジプト 40,374,652 0.10
内 ルクセンブルグ 38,209,185 0.09
内 ジャージィー 31,453,785 0.07
内 オランダ 27,384,268 0.07
内 アルゼンチン 20,634,484 0.05
内 マン島 13,229,882 0.03
内 シンガポール 9,475,040 0.02
内 ペルー 8,403,198 0.02
内 ベルギー 4,127,976 0.01
内 パキスタン 4,047,727 0.01
内 スペイン 2,890,283 0.01
新株予約権証券 69,340 0.00
内 タイ 69,340 0.00
投資信託受益証券 222,416,131 0.53
内 メキシコ 150,401,540 0.36
内 ブラジル 72,014,591 0.17
投資証券 37,100,537 0.09
内 南アフリカ 20,989,091 0.05
内 メキシコ 16,111,446 0.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,576,893,481 18.01
純資産総額 42,067,927,147 100.00
その他資産の投資状況
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 7,579,674,063 18.02
内 アメリカ 7,579,674,063 18.02
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 24,441,025,100 95.79
内 日本 24,441,025,100 95.79
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,074,356,401 4.21
純資産総額 25,515,381,501 100.00
その他資産の投資状況
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建） 1,012,046,000 3.97
内 日本 1,012,046,000 3.97
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 2,519,608,802 9.67
内 オーストラリア 1,462,764,356 5.61
内 シンガポール 1,056,844,446 4.05
投資証券 23,386,506,995 89.72
内 アメリカ 19,670,489,364 75.46
内 イギリス 1,367,561,643 5.25
内 カナダ 492,481,807 1.89
内 香港 445,088,005 1.71
内 フランス 418,610,744 1.61
内 ベルギー 301,286,319 1.16
内 オランダ 254,967,804 0.98
内 スペイン 141,744,258 0.54
内 ニュージーランド 113,126,580 0.43
内 ドイツ 73,970,450 0.28
内 ガーンジィ 41,889,910 0.16
内 アイルランド 35,179,495 0.13
内 イスラエル 17,154,608 0.07
内 イタリア 4,624,739 0.02
内 マン島 4,411,672 0.02
内 韓国 3,919,597 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 161,352,102 0.62
純資産総額 26,067,467,899 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
コモディティインデックス・マザーファンド
令和2年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 2,986,368,547 99.46
内 アイルランド 2,986,368,547 99.46
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 16,191,904 0.54
純資産総額 3,002,560,451 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
グローバル８資産ラップファンド（安定型）
直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
789 789 0.9850 0.9850
(平成28年10月12日)
第2計算期間末
728 728 1.0192 1.0192
(平成29年10月12日)
第3計算期間末
1,618 1,618 1.0026 1.0026
(平成30年10月12日)
第4計算期間末
1,930 1,930 1.0289 1.0289
(令和1年10月15日)
平成31年4月末日 1,799 － 1.0251 －
令和1年5月末日 1,857 － 1.0159 －
6月末日 1,878 － 1.0247 －
7月末日 1,896 － 1.0282 －
8月末日 1,915 － 1.0285 －
9月末日 1,907 － 1.0283 －
10月末日 1,911 － 1.0335 －
11月末日 2,026 － 1.0341 －
12月末日 2,033 － 1.0373 －
令和2年1月末日 2,072 － 1.0369 －
2月末日 2,023 － 1.0284 －
3月末日 1,889 － 0.9780 －
4月末日 1,808 － 0.9941 －
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
421 421 0.9420 0.9420
(平成28年10月12日)
第2計算期間末
494 494 1.0229 1.0229
(平成29年10月12日)
第3計算期間末
879 879 1.0022 1.0022
(平成30年10月12日)
第4計算期間末
957 957 1.0329 1.0329
(令和1年10月15日)
平成31年4月末日 852 － 1.0323 －
令和1年5月末日
790 － 1.0110 －
6月末日 811 － 1.0236 －
7月末日 858 － 1.0297 －
8月末日 862 － 1.0201 －
9月末日 929 － 1.0289 －
10月末日 964 － 1.0424 －
11月末日 922 － 1.0472 －
12月末日 984 － 1.0575 －
令和2年1月末日
993 － 1.0533 －
2月末日 973 － 1.0338 －
3月末日 903 － 0.9546 －
4月末日 927 － 0.9793 －
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
279 279 0.9010 0.9010
(平成28年10月12日)
第2計算期間末
352 352 1.0277 1.0277
(平成29年10月12日)
第3計算期間末
447 447 1.0024 1.0024
(平成30年10月12日)
第4計算期間末
369 369 1.0362 1.0362
(令和1年10月15日)
平成31年4月末日 395 － 1.0368 －
令和1年5月末日
374 － 1.0042 －
6月末日 376 － 1.0198 －
7月末日 374 － 1.0293 －
8月末日 359 － 1.0107 －
9月末日 361 － 1.0291 －
10月末日 364 － 1.0514 －
11月末日 315 － 1.0606 －
12月末日 316 － 1.0765 －
令和2年1月末日
333 － 1.0696 －
2月末日 322 － 1.0356 －
3月末日 276 － 0.9281 －
4月末日 284 － 0.9612 －
②【分配の推移】
グローバル８資産ラップファンド（安定型）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
令和1年10月16日～令和2年4月15日 －
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
令和1年10月16日～令和2年4月15日 －
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
令和1年10月16日～令和2年4月15日 －
③【収益率の推移】
グローバル８資産ラップファンド（安定型）
収益率（％）
第1計算期間 △1.5
第2計算期間 3.5
第3計算期間 △1.6
第4計算期間 2.6
令和1年10月16日～令和2年4月15日 △3.7
（注）収益率は期間騰落率です。
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
収益率（％）
第1計算期間 △5.8
第2計算期間 8.6
第3計算期間 △2.0
第4計算期間 3.1
令和1年10月16日～令和2年4月15日 △5.3
（注）収益率は期間騰落率です。
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
収益率（％）
第1計算期間 △9.9
第2計算期間 14.1
第3計算期間 △2.5
第4計算期間 3.4
令和1年10月16日～令和2年4月15日 △7.4
（注）収益率は期間騰落率です。
２【設定及び解約の実績】
グローバル８資産ラップファンド（安定型）
設定口数 解約口数
第1計算期間 966,188,060 164,729,152
第2計算期間 436,506,967 522,888,416
第3計算期間 981,245,785 82,018,752
第4計算期間 602,785,221 340,786,406
令和1年10月16日～
344,657,758 305,118,234
令和2年4月15日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
設定口数 解約口数
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第1計算期間 460,757,286 12,980,810
第2計算期間 144,786,279 109,550,283
第3計算期間 491,977,537 97,236,996
第4計算期間 262,666,237 213,864,962
令和1年10月16日～
151,952,799 132,638,219
令和2年4月15日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
設定口数 解約口数
第1計算期間 320,872,310 10,138,060
第2計算期間 78,508,735 46,286,043
第3計算期間 215,931,335 111,997,615
第4計算期間 19,253,621 109,716,453
令和1年10月16日～
54,002,423 114,166,557
令和2年4月15日
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
グローバル８資産ラップファンド（安定型）
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間（令和1年
10月16日から令和2年4月15日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
中間監査を受けております。
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中間財務諸表
【グローバル８資産ラップファンド（安定型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
預金 3,525,532 5,040,191
コール・ローン
123,478,836 72,362,672
投資信託受益証券 111,081,407 101,491,528
1,705,121,425 1,733,347,012
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,943,207,200 1,912,241,403
資産合計 1,943,207,200 1,912,241,403
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 412,354 437,684
未払委託者報酬 12,268,838 13,022,848
39,088 40,351
その他未払費用
流動負債合計 12,720,280 13,500,883
負債合計 12,720,280 13,500,883
純資産の部
元本等
元本 1,876,303,307 1,915,842,831
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 54,183,613 △ 17,102,311
26,970,169 23,078,452
（分配準備積立金）
元本等合計 1,930,486,920 1,898,740,520
純資産合計 1,930,486,920 1,898,740,520
負債純資産合計 1,943,207,200 1,912,241,403
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 平成30年10月13日 自 令和1年10月16日
至 平成31年4月12日 至 令和2年4月15日
営業収益
受取配当金 3,737,111 2,281,951
受取利息 17,707 1,399
有価証券売買等損益 49,621,779 △ 60,708,842
△ 155,098 △ 1,493,602
為替差損益
営業収益合計 53,221,499 △ 59,919,094
営業費用
支払利息 38,669 30,034
受託者報酬 363,023 437,684
委託者報酬 10,800,873 13,022,848
39,284 45,105
その他費用
営業費用合計 11,241,849 13,535,671
営業利益又は営業損失（△） 41,979,650 △ 73,454,765
経常利益又は経常損失（△） 41,979,650 △ 73,454,765
中間純利益又は中間純損失（△） 41,979,650 △ 73,454,765
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
830,038 △ 251,403
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,132,812 54,183,613
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,813,246 10,806,423
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,813,246 10,806,423
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 411,121 8,888,985
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
411,121 8,888,985
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 46,684,549 △ 17,102,311
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
項目 自 令和1年10月16日
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
計算期間末日を令和2年4月15日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
１. 期首元本額 1,614,304,492円 1,876,303,307円
期中追加設定元本額 602,785,221円 344,657,758円
期中一部解約元本額 340,786,406円 305,118,234円
２. 受益権の総数 1,876,303,307口 1,915,842,831口
３. 元本の欠損 － 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は17,102,311円であり
ます。
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（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 1.0289円 0.9911円
（1万口当たり純資産額） (10,289円) (9,911円)
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【グローバル８資産ラップファンド（中立型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
預金 1,134,117 2,696,258
コール・ローン 70,493,976 26,694,064
投資信託受益証券 118,919,566 93,961,512
777,342,392 808,433,166
親投資信託受益証券
流動資産合計 967,890,051 931,785,000
資産合計 967,890,051 931,785,000
負債の部
流動負債
未払解約金 5,053,865 －
未払受託者報酬 187,421 210,213
未払委託者報酬 5,577,295 6,255,106
17,713 19,335
その他未払費用
流動負債合計 10,836,294 6,484,654
負債合計 10,836,294 6,484,654
純資産の部
元本等
元本 926,554,288 945,868,868
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 30,499,469 △ 20,568,522
26,706,718 23,110,480
（分配準備積立金）
元本等合計 957,053,757 925,300,346
純資産合計
957,053,757 925,300,346
負債純資産合計 967,890,051 931,785,000
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 平成30年10月13日 自 令和1年10月16日
至 平成31年4月12日 至 令和2年4月15日
営業収益
受取配当金 3,767,040 2,422,603
受取利息 12,944 651
有価証券売買等損益 29,990,543 △ 46,719,106
△ 660,712 △ 1,378,012
為替差損益
営業収益合計 33,109,815 △ 45,673,864
営業費用
支払利息 19,371 16,075
受託者報酬 188,799 210,213
委託者報酬 5,618,620 6,255,106
25,013 25,219
その他費用
営業費用合計 5,851,803 6,506,613
営業利益又は営業損失（△） 27,258,012 △ 52,180,477
経常利益又は経常損失（△） 27,258,012 △ 52,180,477
中間純利益又は中間純損失（△） 27,258,012 △ 52,180,477
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
617,462 1,201,426
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,963,530 30,499,469
剰余金増加額又は欠損金減少額 257,380 6,741,578
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
257,380 6,741,578
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 222,465 4,427,666
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
222,465 4,427,666
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 28,638,995 △ 20,568,522
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
項目 自 令和1年10月16日
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
計算期間末日を令和2年4月15日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
１. 期首元本額 877,753,013円 926,554,288円
期中追加設定元本額 262,666,237円 151,952,799円
期中一部解約元本額 213,864,962円 132,638,219円
２. 受益権の総数 926,554,288口 945,868,868口
３. 元本の欠損 － 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は20,568,522円であり
ます。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 1.0329円 0.9783円
（1万口当たり純資産額） (10,329円) (9,783円)
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【グローバル８資産ラップファンド（積極型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
預金 1,142,531 919,651
コール・ローン 24,147,598 4,515,678
投資信託受益証券 59,521,019 35,140,078
287,074,704 245,941,087
親投資信託受益証券
流動資産合計 371,885,852 286,516,494
資産合計 371,885,852 286,516,494
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 82,526 70,097
未払委託者報酬 2,456,568 2,086,753
7,764 6,406
その他未払費用
流動負債合計 2,546,858 2,163,256
負債合計 2,546,858 2,163,256
純資産の部
元本等
元本 356,427,830 296,263,696
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 12,911,164 △ 11,910,458
19,018,072 13,175,285
（分配準備積立金）
元本等合計 369,338,994 284,353,238
純資産合計 369,338,994 284,353,238
負債純資産合計 371,885,852 286,516,494
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 平成30年10月13日 自 令和1年10月16日
至 平成31年4月12日 至 令和2年4月15日
営業収益
受取配当金 2,079,073 1,018,062
受取利息 7,277 355
有価証券売買等損益 15,075,900 △ 21,105,244
△ 342,054 △ 498,864
為替差損益
営業収益合計 16,820,196 △ 20,585,691
営業費用
支払利息 8,016 5,583
受託者報酬 88,884 70,097
委託者報酬 2,645,525 2,086,753
15,908 12,311
その他費用
営業費用合計 2,758,333 2,174,744
営業利益又は営業損失（△） 14,061,863 △ 22,760,435
経常利益又は経常損失（△） 14,061,863 △ 22,760,435
中間純利益又は中間純損失（△） 14,061,863 △ 22,760,435
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 215,355 1,451,593
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,083,656 12,911,164
剰余金増加額又は欠損金減少額 84,225 3,663,265
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
84,225 3,663,265
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 138,030 4,272,859
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
138,030 4,272,859
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 15,307,069 △ 11,910,458
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期中間計算期間
項目 自 令和1年10月16日
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
計算期間末日の取扱い
当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日、当中間
計算期間末日を令和2年4月15日としております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
１. 期首元本額 446,890,662円 356,427,830円
期中追加設定元本額 19,253,621円 54,002,423円
期中一部解約元本額 109,716,453円 114,166,557円
２. 受益権の総数 356,427,830口 296,263,696口
３. 元本の欠損 － 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は11,910,458円であり
ます。
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（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期中間計算期間末
項目
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
１． 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間末
令和1年10月15日現在 令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 1.0362円 0.9598円
（1万口当たり純資産額） (10,362円) (9,598円)
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（参考）
「グローバル８資産ラップファンド（安定型）」、「グローバル８資産ラップファンド（中立型）」、「グローバル８資
産ラップファンド（積極型）」は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債
券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外
国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、
「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
ド」受益証券及び「コモディティインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 17,452,936,336
株式 212,940,155,780
派生商品評価勘定 165,695,370
未収入金 13,196,040
2,417,606,243
未収配当金
流動資産合計 232,989,589,769
資産合計 232,989,589,769
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,235,030
前受金 145,403,000
未払金 14,031,388,166
5,126,000
未払解約金
流動負債合計 14,191,152,196
負債合計 14,191,152,196
純資産の部
元本等
元本 95,141,312,014
剰余金
123,657,125,559
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 218,798,437,573
純資産合計 218,798,437,573
負債純資産合計
232,989,589,769
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月16日
項目
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 94,478,900,732円
本額
同期中追加設定元本額 37,940,669,570円
同期中一部解約元本額 37,278,258,288円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド 14,437,909,490円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 2,723,906,724円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,909,863円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 6,193,941円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 10,689,013円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 40,736,848円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 24,830,116円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 16,333,593円
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 664,960,353円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 390,537,535円
たわらノーロード バランス（堅実型） 15,154,115円
たわらノーロード バランス（標準型） 85,704,893円
たわらノーロード バランス（積極型） 122,911,964円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 610,762円
38,571,048円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 115,942,262円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 72,110,987円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 138,440,965円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 257,220円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,005,616円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,073,309円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,454,916円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,275,755円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 36,220,779,461円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 1,150,180,457円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 3,642,968,557円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,593,427,943円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 366,923,270円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,269,637,940円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 1,128,414,333円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 38,326,565円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 1,121,011,998円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 22,648,768円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 355,727,895円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 265,356,133円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 432,240,536円
投資のソムリエ 9,326,764,718円
クルーズコントロール 443,891,157円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 882,054,756円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 305,718,385円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 339,585,825円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 505,379円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 3,680,922円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 9,728,150円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 235,448,503円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,309,092,547円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 8,502,492円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 5,765,997円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,145,367円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 17,106,373円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 58,113,321円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 581,641,746円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 261,939,112円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 1,712,295円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 823,191円
1,063,338円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 221,527円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 3,359,098円
資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 57,722,064円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 218,722,425円
格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 4,168,593円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 97,429,762円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 213,457,746円
定）
13,268,752円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 47,886,605円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 13,721,355円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,144,221円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 29,209,964円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 59,228,211円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 943,992,831円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 928,793,674円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,572,840,549円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 178,856,303円
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ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 50,456,291円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 506,157,077円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 130,135,146円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,288,047円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 38,824,926円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 514,629,621円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 39,860,610円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 149,372,607円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 389,374,821円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 418,806,872円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 58,008,406円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 25,906,914円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,344,928円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 114,082円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 127,459円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関 475,341,313円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関 1,523,201,601円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関 2,016,755,536円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関 81,133,359円
投資家限定）
計 95,141,312,014円
２. 受益権の総数 95,141,312,014口
３. 差入代用有価証券
株式 1,684,500,000円
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和2年4月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 5,624,167,000 － 5,780,760,000 156,593,000
合計 5,624,167,000 － 5,780,760,000 156,593,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 2.2997円
（1万口当たり純資産額） (22,997円)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 440,772,093
国債証券 173,728,478,900
地方債証券 17,783,439,500
特殊債券 16,320,181,420
社債券 9,865,632,000
未収入金 3,195,886,200
未収利息 310,654,514
前払費用 15,774,975
流動資産合計 221,660,819,602
資産合計 221,660,819,602
負債の部
流動負債
21,710,000
未払解約金
流動負債合計 21,710,000
負債合計 21,710,000
純資産の部
元本等
元本 169,143,661,467
剰余金
52,495,448,135
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 221,639,109,602
純資産合計 221,639,109,602
負債純資産合計 221,660,819,602
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月16日
項目
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 187,201,376,207円
本額
同期中追加設定元本額 61,472,617,608円
同期中一部解約元本額 79,530,332,348円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド 19,061,066,940円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 63,009,638円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 58,706,805円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 13,974,609円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 878,215,411円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 235,495,520円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 21,238,840円
たわらノーロード 国内債券 10,546,451,823円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 638,020,862円
たわらノーロード バランス（堅実型） 221,502,309円
たわらノーロード バランス（標準型） 336,551,760円
たわらノーロード バランス（積極型） 38,790,602円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 16,401,195円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 437,637,174円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 409,546,502円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 95,432,981円
7,412,116円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 6,229,163円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 8,784,646円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 9,385,691円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,763,278円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 212,211円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 14,036,107,082円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 6,607,734,353円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 8,640,074,651円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,319,983,500円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 1,799,375,618円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,889,584,511円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 317,181,619円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 75,324,315円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 2,202,944,320円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 5,536,922円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 3,317,374,997円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 904,780,443円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 203,004,179円
投資のソムリエ 5,535,840,135円
クルーズコントロール 772,283,506円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 522,018,321円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 2,877,309,695円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 318,204,336円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 880,213円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 2,156,128円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 5,651,203円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 1,000,536,144円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 9,795,399,108円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 4,979,306円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 3,378,904円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 9,107,413円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 10,018,666円
253,759,559円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分散ファンド 459,589,464円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 3,277,176,407円
1,019,363円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 478,193円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 636,141円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 451,841円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 1,245,370,912円
資家限定）
10,103,127,638円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定） 414,273,420円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 325,121,487円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 6,293,250,059円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限 6,271,883,975円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限 6,324,036,938円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限 6,297,786,997円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限 6,308,458,386円
定）
1,515,507,864円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 200,353,714円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 146,147,625円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 52,970,461円
123,066,038円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 58,796,733円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 25,419,928円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 75,102,287円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 152,254,785円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,315,815,047円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,387,727,857円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,407,757,196円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 460,442,578円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 217,417,802円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,607,470,730円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 222,859,446円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,777,582円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,108,876円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,351,672,150円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 68,292,577円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 512,027,520円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 889,503,099円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,196,318,546円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 326,678,101円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 103,650,322円
108,848,061円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 686,854円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 365,393円
Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限 1,683,151,841円
定）
計 169,143,661,467円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２. 受益権の総数 169,143,661,467口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 1.3104円
（1万口当たり純資産額） (13,104円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
預金 1,499,173,015
コール・ローン 73,087,171
株式 306,705,368,565
投資信託受益証券 555,499,493
投資証券 8,059,257,121
派生商品評価勘定 694,741,667
未収配当金 362,847,537
3,874,196,084
差入委託証拠金
流動資産合計 321,824,170,653
資産合計 321,824,170,653
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 649,226
未払金 9,042,434,454
未払解約金 594,000
流動負債合計 9,043,677,680
負債合計 9,043,677,680
純資産の部
元本等
元本 92,789,242,821
剰余金
219,991,250,152
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 312,780,492,973
純資産合計 312,780,492,973
負債純資産合計 321,824,170,653
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月16日
項目
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 90,346,412,964円
本額
同期中追加設定元本額 18,767,806,648円
同期中一部解約元本額 16,324,976,791円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 4,950,694,098円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,685,366円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 11,383,730円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 12,730,791円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 51,588,764円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 45,630,569円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 19,455,672円
たわらノーロード 先進国株式 13,430,787,239円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 173,571,596円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 1,826,668,976円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 277,443,433円
たわらノーロード バランス（堅実型） 31,265,726円
たわらノーロード バランス（標準型） 230,989,741円
たわらノーロード バランス（積極型） 266,472,193円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 1,033,955円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 116,158,547円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 276,853,433円
172,079,818円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 294,249,805円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 91,337円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,284,313円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,732,300円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,808,507円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 5,175,078円
たわらノーロード 全世界株式 54,027,894円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 43,283,509,117円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 229,431,564円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 198,233,231円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 981,732,765円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,167,184,879円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 120,978,725円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 360,293,436円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 300,464,716円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 28,179,401円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 822,239,250円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 179,025,158円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 250,637,582円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 182,686,407円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 288,487,295円
投資のソムリエ 2,175,491,434円
クルーズコントロール 151,798,298円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 203,574,430円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 217,711,866円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 113,524,246円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 172,908円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 827,983円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 2,226,157円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 64,734,885円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 638,915,695円
ワールドアセットバランス（基本コース） 439,823,625円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 298,326,639円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 3,398,895円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 2,303,894円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 592,186円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 5,110,679円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 20,884,784円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 237,028,583円
37/95
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 182,359,506円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 698,592円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 329,504円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 434,084円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 76,622円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 1,230,222円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 263,103,435円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 85,994,660円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,938,715,191円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 9,247,087,372円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 205,926,189円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 17,496,143円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 858,417円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 69,014,734円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 151,246,650円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,446,065円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 50,917,257円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,854,894円
5,274,835円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 20,721,446円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 62,951,938円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 445,496,854円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 576,337,148円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,822,429,507円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 648,428,192円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 110,009,630円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 719,960,919円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 30,716,987円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,358,888円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,832,509円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 242,892,399円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 28,232,026円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 105,746,484円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 183,738,328円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 296,688,704円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 13,727,111円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 243,133円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 272,652円
計 92,789,242,821円
２. 受益権の総数 92,789,242,821口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月15日現在
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年4月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 10,083,890,701 － 10,083,741,170 △149,531
アメリカ・ドル 7,233,329,424 － 7,233,224,810 △104,614
イギリス・ポンド 537,852,252 － 537,865,380 13,128
オーストラリア・ドル 229,777,143 － 229,785,820 8,677
カナダ・ドル 337,723,842 － 337,698,000 △25,842
シンガポール・ドル 37,918,150 － 37,920,000 1,850
スイス・フラン 321,443,136 － 321,465,600 22,464
スウェーデン・クローナ 80,985,750 － 80,925,000 △60,750
デンマーク・クローネ 85,190,400 － 85,212,000 21,600
ノルウェー・クローネ 17,657,900 － 17,646,000 △11,900
ユーロ 1,088,632,944 － 1,088,674,560 41,616
香港・ドル 113,379,760 － 113,324,000 △55,760
合計 10,083,890,701 － 10,083,741,170 △149,531
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
株式関連
令和2年4月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 7,002,326,489 － 7,696,568,461 694,241,972
合計 7,002,326,489 － 7,696,568,461 694,241,972
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 3.3709円
（1万口当たり純資産額） (33,709円)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
預金 3,127,150,566
コール・ローン 557,310,662
国債証券 111,621,974,768
未収利息 890,298,421
6,254,095
前払費用
流動資産合計 116,202,988,512
資産合計 116,202,988,512
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,702,251
538,078,976
未払金
流動負債合計
539,781,227
負債合計 539,781,227
純資産の部
元本等
元本 60,656,036,029
剰余金
55,007,171,256
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 115,663,207,285
純資産合計 115,663,207,285
負債純資産合計 116,202,988,512
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月16日
項目
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 80,233,922,435円
本額
同期中追加設定元本額 6,665,891,002円
同期中一部解約元本額 26,243,777,408円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 6,827,395,876円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 5,131,135円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 16,743,311円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 16,534,415円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 72,401,583円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 67,177,261円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 25,138,993円
たわらノーロード 先進国債券 6,866,858,958円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 132,469,320円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 454,301,701円
たわらノーロード バランス（堅実型） 12,666,748円
たわらノーロード バランス（標準型） 54,985,920円
たわらノーロード バランス（積極型） 10,135,489円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 2,131,629円
133,642,357円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 167,383,731円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 52,999,449円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 29,979,425円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 74,041円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 2,555,588円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,763,370円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,259,313円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,033,269円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,844,188,554円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 4,383,523円
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ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 575,568,476円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 1,729,391,688円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,689,554,730円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 367,533,477円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 770,865,035円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 597,762,131円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 17,884,013円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 521,348,662円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 17,411,191円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 125,271,635円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 89,589,782円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 139,048,634円
クルーズコントロール 789,354,745円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 109,167,362円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 159,740,852円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 898,881円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 2,181,504円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 5,802,523円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 49,883,796円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 122,462,651円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 126,026円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,140,095,937円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 2,873,320円
資家限定）
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 6,062,590,914円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 2,966,458,530円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,197,719,689円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 5,689,634,902円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 66,492,740円
3,855,189円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 538,519,168円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 393,277,610円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 35,617,611円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 55,151,514円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 15,807,383円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,269,629円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 50,506,883円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 68,234,501円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,538,122,909円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,738,595,511円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,960,463,464円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 517,492,784円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 204,934,958円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 2,351,144,726円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 557,357,591円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,965,181円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 80,481,385円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 394,725,199円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 597,722,845円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 643,438,730円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 66,813,203円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 22,011,643円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 329,950円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 147,677円
計 60,656,036,029円
２. 受益権の総数 60,656,036,029口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年4月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 385,220,000 － 383,517,749 △1,702,251
アメリカ・ドル 343,820,000 － 342,132,164 △1,687,836
ユーロ 41,400,000 － 41,385,585 △14,415
合計 385,220,000 － 383,517,749 △1,702,251
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 1.9069円
（1万口当たり純資産額） (19,069円)
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
預金 6,693,821,166
コール・ローン 69,454,564
株式 25,846,726,951
新株予約権証券 65,815
投資信託受益証券 151,669,569
投資証券 41,110,185
派生商品評価勘定 1,229,041,684
未収入金 1,282,350
未収配当金 73,472,582
2,894,799,465
差入委託証拠金
流動資産合計 37,001,444,331
資産合計 37,001,444,331
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,450,267
未払金 4,759,830,387
未払解約金 119,000
流動負債合計 4,762,399,654
負債合計 4,762,399,654
純資産の部
元本等
元本 33,500,811,540
剰余金
△1,261,766,863
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 32,239,044,677
純資産合計 32,239,044,677
負債純資産合計 37,001,444,331
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月16日
項目
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 40,153,656,121円
本額
同期中追加設定元本額 25,627,110,357円
同期中一部解約元本額 32,279,954,938円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,966,487,609円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 393,399,133円
ドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,737,273円
8,945,691円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 9,485,481円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 38,313,785円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 35,858,209円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 14,497,885円
たわらノーロード 新興国株式 5,911,823,018円
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 2,569,657,306円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 941,819,135円
たわらノーロード バランス（堅実型） 9,026,402円
たわらノーロード バランス（標準型） 28,903,810円
たわらノーロード バランス（積極型） 45,067,198円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 495,665円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 72,242,070円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 144,523,743円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 114,354,089円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 172,607,793円
500,592円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 2,214,325円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,205,545円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 3,133,670円
たわらノーロード 全世界株式 27,192,564円
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 23,486,891円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 441,719,912円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 398,227,441円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 400,152,689円
712,425,282円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 6,356,535,873円
クルーズコントロール 530,462,496円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 594,492,133円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 363,111,843円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 603,694円
7,287,401円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 19,375,965円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 221,210,030円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,176,795,052円
ワールドアセットバランス（基本コース） 1,464,721,356円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 915,052,973円
7,173,871円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 4,866,363円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,013,199円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 8,646,549円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,090,170,249円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 316,965,786円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 1,470,458円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 692,778円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 908,690円
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 179,615,850円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 425,957,927円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 322,176,798円
計 33,500,811,540円
２. 受益権の総数 33,500,811,540口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は1,261,766,863円であ
ります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年4月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,395,251,430 － 2,390,351,329 4,900,101
アメリカ・ドル 2,395,251,430 － 2,390,351,329 4,900,101
買建 10,710,799,166 － 10,710,081,146 △718,020
アメリカ・ドル 8,315,547,736 － 8,315,427,470 △120,266
インド・ルピー 482,093,540 － 482,800,000 706,460
インドネシア・ルピア 82,508,809 － 83,022,276 513,467
タイ・バーツ 123,909,414 － 123,656,000 △253,414
チェコ・コルナ 3,954,057 － 3,942,000 △12,057
トルコ・リラ 22,019,516 － 21,994,000 △25,516
ハンガリー・フォリント 16,748,183 － 16,730,000 △18,183
ポーランド・ズロチ 44,347,466 － 44,268,000 △79,466
マレーシア・リンギット 89,281,532 － 89,136,000 △145,532
メキシコ・ペソ 96,255,895 － 95,970,000 △285,895
ユーロ 8,240,705 － 8,240,400 △305
香港・ドル 1,223,721,182 － 1,223,070,000 △651,182
南アフリカ・ランド 202,171,131 － 201,825,000 △346,131
合計 13,106,050,596 － 13,100,432,475 4,182,081
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
株式関連
令和2年4月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 12,921,894,109 － 14,144,303,445 1,222,409,336
合計 12,921,894,109 － 14,144,303,445 1,222,409,336
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 0.9623円
（1万口当たり純資産額） (9,623円)
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 788,427,334
投資証券 25,253,834,660
派生商品評価勘定 696,150
未収配当金 292,945,238
前払金 178,348,000
184,506,000
差入委託証拠金
流動資産合計 26,698,757,382
資産合計 26,698,757,382
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 186,842,990
140,436,574
未払金
流動負債合計 327,279,564
負債合計 327,279,564
純資産の部
元本等
元本 15,317,440,831
剰余金
11,054,036,987
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 26,371,477,818
純資産合計 26,371,477,818
負債純資産合計 26,698,757,382
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月16日
項目
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 14,615,034,288円
本額
同期中追加設定元本額 14,535,576,344円
同期中一部解約元本額 13,833,169,801円
元本の内訳
ファンド名
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 404,298円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 1,263,381円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 1,402,669円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 5,649,701円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 5,059,919円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 2,143,800円
たわらノーロード 国内リート 3,816,280,715円
たわらノーロード 国内リート＜ラップ向け＞ 620,527,893円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 517,010,311円
たわらノーロード バランス（堅実型） 10,217,448円
たわらノーロード バランス（標準型） 162,154,069円
161,921,890円
たわらノーロード バランス（積極型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 85,070,451円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 164,389,738円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 82,621,871円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 109,092,484円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 2,288,017円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 4,106,582円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 2,021,641円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,436,900円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 11,809,922円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 344,889,012円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 3,701,541円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 121,041,592円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 124,323,479円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 218,450,309円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 116,385,910円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 344,604,869円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 103,278,415円
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ） 28,350,349円
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格 85,897,198円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格 776,426,869円
機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 646,254円
資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け） 5,228,940,616円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 807,665円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格 2,049,786,892円
機関投資家限定）
計 15,317,440,831円
２. 受益権の総数 15,317,440,831口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
令和2年4月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建 1,171,396,000 － 985,320,000 △186,076,000
合計 1,171,396,000 － 985,320,000 △186,076,000
（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 1.7217円
（1万口当たり純資産額） (17,217円)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
預金 186,220,921
コール・ローン 262,910,487
投資信託受益証券 1,958,267,983
投資証券 18,489,115,646
派生商品評価勘定 70,460
未収入金 81,376,060
未収配当金 57,416,018
流動資産合計 21,035,377,575
資産合計 21,035,377,575
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 370,517
未払金 504,925,989
98,000
未払解約金
流動負債合計 505,394,506
負債合計 505,394,506
純資産の部
元本等
元本 19,292,841,714
剰余金
1,237,141,355
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 20,529,983,069
純資産合計 20,529,983,069
負債純資産合計 21,035,377,575
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月16日
項目
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 29,040,623,650円
本額
同期中追加設定元本額 33,221,752,251円
同期中一部解約元本額 42,969,534,187円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞ 106,940,826円
（ファンドラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞ 45,121,020円
（ファンドラップ）
6,491,154円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 20,094,008円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 22,416,966円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 90,835,709円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 80,522,698円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 34,264,558円
たわらノーロード 先進国リート 5,567,467,934円
たわらノーロード 先進国リート＜ラップ向け＞ 688,310,485円
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ 246,472,403円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 911,738,894円
たわらノーロード バランス（堅実型） 9,018,534円
56/95
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス（標準型） 140,467,994円
たわらノーロード バランス（積極型） 263,348,715円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 65,480,650円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 229,628,480円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 148,378,472円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 254,615,679円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,820,072円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 5,363,661円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 3,568,717円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 10,251,132円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートインデックスファンド 37,564,133円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 20,914,119円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 613,134,632円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 67,093,669円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 220,950,023円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 222,092,341円
381,357,882円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 207,835,560円
ワールドアセットバランス（基本コース） 812,123,062円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 557,429,997円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 619,486,217円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 178,910,790円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 754,845,337円
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 87,527,343円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 196,346,821円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 387,653,840円
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定） 4,418,271,468円
ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定） 556,685,719円
計 19,292,841,714円
２. 受益権の総数 19,292,841,714口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和2年4月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 311,442,057 － 311,142,000 △300,057
アメリカ・ドル 91,095,817 － 91,094,500 △1,317
オーストラリア・ドル 107,351,290 － 107,421,600 70,310
シンガポール・ドル 66,909,900 － 66,739,200 △170,700
ニュージーランド・ドル 7,215,450 － 7,190,700 △24,750
香港・ドル 38,869,600 － 38,696,000 △173,600
合計 311,442,057 － 311,142,000 △300,057
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 1.0641円
（1万口当たり純資産額） (10,641円)
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コモディティインデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和2年4月15日現在
資産の部
流動資産
預金 6,882,522
コール・ローン 13,372,658
3,535,272,279
社債券
流動資産合計 3,555,527,459
資産合計
3,555,527,459
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 14,595,858,571
剰余金
△11,040,331,112
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 3,555,527,459
純資産合計 3,555,527,459
負債純資産合計 3,555,527,459
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年10月16日
項目
至 令和2年4月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 令和2年4月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 10,108,211,472円
本額
同期中追加設定元本額 4,848,233,054円
同期中一部解約元本額 360,585,955円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド 14,195,465,614円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 9,913,967円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 33,199,938円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 35,127,926円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 138,067,101円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 131,032,013円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 53,052,012円
計 14,595,858,571円
２. 受益権の総数 14,595,858,571口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は11,040,331,112円で
あります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年4月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (１)有価証券
２．
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和2年4月15日現在
1口当たり純資産額 0.2436円
（1万口当たり純資産額） (2,436円)
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2020年4月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,147,569,054,025
追加型公社債投資信託
858 12,752,574,416,317
追加型株式投資信託
37 96,812,263,974
単位型公社債投資信託
183 1,275,450,528,810
単位型株式投資信託
1,104 15,272,406,263,126
合計
（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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５【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至
2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和２年５月２９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル８資産ラップファンド（安定型）の令和１年
１０月１６日から令和２年４月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル８資産ラップファンド（安定型）の令和２年４月１５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年１０月１６日から令和２年４
月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年５月２９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル８資産ラップファンド（中立型）の令和１年
１０月１６日から令和２年４月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル８資産ラップファンド（中立型）の令和２年４月１５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年１０月１６日から令和２年４
月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和２年５月２９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル８資産ラップファンド（積極型）の令和１年
１０月１６日から令和２年４月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、グローバル８資産ラップファンド（積極型）の令和２年４月１５日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和１年１０月１６日から令和２年４
月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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