ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）、ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第10期(令和1年10月12日－令和2年4月13日)

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長殿
     【提出日】                2020年7月13日        提出
                    第10期（自　2019年10月12日　至　2020年4月13日）
     【計算期間】
                    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
     【ファンド名】
                    ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                酒井　隆
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
                    03-6774-5100
     【電話番号】
     【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ②各ファンドの信託金限度額は、各々5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意
        のうえ、限度額を変更することができます。
       ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
       各ファンド
                             投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
        追加型投信
                ともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
        内      外
                実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
        資  産  複  合  資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                のをいいます。
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       ○属性区分表
       各ファンド
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
           株式         年1回       グローバル

          　一般               (日本を含む)
         　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                   年4回
           債券                       ファミリー          あり
                            北米
          　一般         年6回               ファンド        （　　　）
          　公債        （隔月）
                            欧州
          　社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
         その他資産                  アフリカ
                  （　　）
         （　　　）
                           中近東
                           （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式）、先物、
        ＥＴＦ、短期
         金融資産）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
        ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

        記載しております。
       （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
        資産複合（投資信託証              目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、
        券（債券、株式）、先              先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率について
        物、ＥＴＦ、短期金融              は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
        資産）資産配分変更型              旨の記載がないものをいいます。
                      目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載が
        年      2     回
                      あるものをいいます。
                      目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
        グ   ロ   ー   バ   ル
                      日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
        （  日  本  を  含  む  ）
                      す。
                      目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
        ファミリーファンド              ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
                      資するものをいいます。
                      目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行
        為  替  ヘ  ッ  ジ  な  し  わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の
                      記載がないものをいいます。
        ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

       2015年8月28日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
        
        ホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会
        社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
       各ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
       の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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     ●「ファミリーファンド方式」とは●

     ○委託会社の概況










      名称：アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2020年4月30日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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       大株主の状況
                                                （2020年4月30日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
        適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益
        証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシ
        ブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主
        要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、上場投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金
        融資産等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

       ①以下のマザーファンド受益証券（以下、それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マ
        ザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、日本、先進国および新興国の債
        券・株式の６資産に実質的に分散投資を行います。マザーファンドのほか、有価証券指数等先物
        取引等、上場投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金融資産等（*）に投資する場合もあります。
       （*）市場環境によっては、残存期間３年以下の債券に投資することがあります。
          国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
          外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          エマージング債券パッシブ・マザーファンド
          エマージング株式パッシブ・マザーファンド
       ②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

       ③６資産の配分比率（以下、基本配分比率とします。）は、統計的手法により、原則として年１回

        見直すこととします。経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場
        合には、適宜、基本配分比率の見直しを行うことがあります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ④基準価額の水準や市場環境等に応じて、投資対象である６資産合計の投資比率（以下、合計資産比

        率といいます。）を機動的に変更することで、資産価値上昇時には値上がり益の獲得をめざし、資
        産価値下落時では基準価額の下落を一定水準（下値目安値（*））までに抑えることをめざしま
        す。  なお、下値目安値は、3ヵ月毎に改定します。
       （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
          急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
      ⑤基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

        株式会社から投資助言を受けます。
      ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。

      運用プロセス

      ・基本配分比率の決定
       委託会社は、年に一度、統計的手法を用いて現金等を除く各資産への基本配分比率を決定します。
      ・下値目安値の決定
       委託会社は、３ヵ月に一度、下値目安値の改定日を設け、当日の基準価額の97.5％（（堅実型）の
       場合）もしくは96.5％（（積極型）の場合）の水準を翌３ヵ月間の下値目安値とします。
      ・リバランスの実施
       委託会社は、各資産の上昇益を享受しつつも基準価額が下値目安値を下回らないことを目標とし
       て、基準価額と下値目安値の水準、市況などを基に、日々の合計資産比率の推奨値を決定します。
       ファンドの合計資産比率と推奨値との乖離が一定以上となった場合にはリバランスを実施します。
       6資産への投資比率は、基本配分比率と合計資産比率から決定します。
      ・みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの助言
       基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株
       式会社から投資助言を受けます。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
          定めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
             第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
           ハ．金銭債権
           ニ．約束手形
        ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
       ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・
        マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシ
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        ブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング
        債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンドの各受益証券のほ
        か 次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
        る権利を除きます。)に投資することを指図します。
          1.  株券または新株引受権証書
          2.  国債証券
          3.  地方債証券
          4.  特別の法律により法人の発行する債券
          5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
          6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
          7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
          8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
          9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
          10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
          11.コマーシャル・ペーパー
          12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
           じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
          13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
           るもの
          14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
          15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
          16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
          17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
          18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
          19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
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          21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
          22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
          23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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                （参考）各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を
               行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                     ;
     投資態度
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                       に連動する投
                資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ             総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰

                属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性
                を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
                群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
                入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
                取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
                の純資産総額の10％以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
               （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                                 ※
                （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク
                管理を行います。
               3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合
                は原則として信託財産総額の10％以下とします。
                㬤恧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿⿿ヿ⧿㣿र湣ݥ灐␰䨰蠰珿㓿⿿ヿ⧿㠰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹
                  東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
                  り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
                  るすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱
                  東京証券取引所が有しています。
                 ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公
                  表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の
                  停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
                  す。
                 ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸ
                  の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩ
                  Ｘ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                 ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含ま
                  れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
                  券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、
                  遅延または中断に対し、責任を負いません。
                 ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
                  取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                 ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
                  ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
                  ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
                 ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
                  ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指
                  数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                 ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
                  しても、責任を負いません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い
                銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
                ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
                抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
                入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
               す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く
                                     ;
                日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                      に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
                ヘッジを実施する可能性があります。
                ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営されている債券

                インデックスです。FTSE              Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではな
                く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
                デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                 Fixed    Income    LLC
                は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
                は遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed
                Income    LLCに帰属します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
                群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小
                となるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により





                取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
                の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、
                                ※
                配当込み、為替ヘッジなし）                 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
                変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
                てはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ※本ファンドは、MSCI            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的であ
                ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
                その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
                しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
                です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
                慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
                価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
                ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
                た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
                所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
               クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
               て投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
               抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
               入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレー
                 トアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
               託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
               て信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
              マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動
              きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                                  ;
                ド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                   の動きを概ね捉え
                る投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期
                格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が
                格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当
                ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やか
                に売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
               ※ JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する

                著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエ
                ルシーに帰属します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。






              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                  （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資し、Ｍ
              ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
              ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
                   証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・
                                                        ;
                マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                                         の動き
                を概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                㭧ⰰ픰ꄰ줰漰Ā䴀匀䌀            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的であ
                ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
                その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
                しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
                です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
                慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
                価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
                ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
                た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
                所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
                たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCI
                のトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それら
                に言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体
                も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することは
                できません。
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     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
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       ④　モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年4月、10月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
        とおり収益分配を行う方針です。
        (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
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         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ま す。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     （５）【投資制限】

       ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．
        運用方法     （3）投資制限）
       ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                  （3）投
        資制限）
       ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、
        かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除
        きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産
        総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                   （3）投資制限）
       ④スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
        ます。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
        は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
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        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
        整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑥外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
        （3）投資制限）
       ⑦非株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
        制限）
       ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
        1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑨信用取引の指図範囲（約款第21条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
         います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
         のとします（以下同じ。）。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
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          託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          の 範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
          ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
          益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月まで
          に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払
          金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受
          益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみな
          した額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
          の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
          受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、
          かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
          (2)投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商
          品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
          金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
          に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
          めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
          に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
         引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
           と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
           ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
           るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
           範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
           と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
           財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
           ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
           をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
           額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定す
           る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
           額の5％を上回らない範囲内とします。
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        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         る これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
           とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
           に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
           いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
           に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
           属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
           します。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
           限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
           運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
           品運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
           払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
           産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
           占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
           びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
           だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
           能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
           ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
           をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
           受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
           信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
           は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
           および償還金等を加えた額を限度とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
           計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で
           規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
           資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑪スワップ取引の運用指図（約款第23条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
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         じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
         由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総
         額 を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取
         引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
         るものとします。
        6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
         先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
         象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
         す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
         が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超え
         ることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部
         の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
         の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
         に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。
        5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
         す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
         建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
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         の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
         信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
         為 替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなった場
         合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図する
         ものとします。
        6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
         ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
         産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。
        7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)     1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑯外国為替予約取引の指図（約款第28条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
         とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
         計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
         信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
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         属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
         については、この限りではありません。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
         財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
         て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
         属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
         ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
         割合を乗じて得た額をいいます。
        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑰資金の借入れ（約款第34条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
     ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさ
       まに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基
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       準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
        た場合等は、基準価額の下落要因となります。
        ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
        がる場合があります。
        ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざして
        運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減で
        きない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
       ・金利リスク

        金利の上昇(債券の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
        一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。ファンドは、実質的に債券に投資をします
        ので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
        の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には
        基準価額が下がる要因となります。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした
        状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなることが
        あり、基準価額が下がる要因となります。
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       ・流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
        等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに
        取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があり
        ます。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
        約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○（堅実型）（積極型）の2つのファンド間でスイッチングを行うことができます。ただし、販売
        会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。くわしくは販売会社にお問
        い合わせください。
       ○ファンドは下値目安値を改定日の基準価額をもとに決定し、損失の抑制をめざして合計資産比率
        を調整します。ただし損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
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       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。









       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付または解約の受付
        を中止することおよびすでに受付けたお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付
        または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、各ファンドに
        つき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象
        インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められてい
        た信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        イ．ファンドは、実質的に債券および株式等など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
           スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2020年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.00％）を上限に各販売会社が定め
       る手数料率を乗じて得た額とします。
        ※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
        かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

       各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.155％（税抜1.05％）
           支払先          内訳（税抜）                      主な役務
          委託会社            年率0.50％          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                                準価額の算出等の対価
          販売会社            年率0.50％          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                                送付、口座内でのファンドの管理等の対価
          受託会社            年率0.05％          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                                の実行等の対価
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
        ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
        株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        ありません。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
          の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
          の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
          消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
          要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
          数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
          に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
         㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
          限額等を示すことができません。
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          せん。
         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇ 各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
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           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社                                       にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含ま                           れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        28,399,639            25.01
                   内　日本                          28,399,639            25.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        85,138,329            74.99
     純資産総額                                       113,537,968            100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        75,405,953            36.87
                   内　日本                          75,405,953            36.87
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       129,131,413            63.13
     純資産総額                                       204,537,366            100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     183,068,970,200              80.41
                   内　日本                        183,068,970,200              80.41
     地方債証券                                      17,591,205,000              7.73
                   内　日本                        17,591,205,000              7.73
     特殊債券                                      15,758,819,703              6.92
                   内　日本                        15,758,819,703              6.92
     社債券                                      9,886,347,520              4.34
                   内　日本                         9,483,161,520              4.17
                   内　フランス                          403,186,000             0.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,359,105,369              0.60
     純資産総額                                     227,664,447,792              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     217,268,585,080              97.07
                   内　日本                        217,268,585,080              97.07
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,559,504,250              2.93
     純資産総額                                     223,828,089,330              100.00
                                  46/329



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      6,702,940,000              2.99
                   内　日本                         6,702,940,000              2.99
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     114,211,813,491              96.14
                   内　アメリカ                        58,433,490,236              49.19
                   内　フランス                        10,757,722,394              9.06
                   内　イタリア                         9,666,042,493              8.14
                   内　イギリス                         7,419,590,199              6.25
                   内　ドイツ                         6,709,629,982              5.65
                   内　スペイン                         6,035,474,585              5.08
                   内　ベルギー                         2,727,207,589              2.30
                   内　オーストラリア                         2,107,283,739              1.77
                   内　オランダ                         2,098,132,613              1.77
                   内　カナダ                         1,845,114,534              1.55
                   内　オーストリア                         1,646,167,208              1.39
                   内　アイルランド                          788,642,626             0.66
                   内　メキシコ                          706,508,466             0.59
                   内　フィンランド                          618,951,788             0.52
                   内　ポーランド                          605,794,158             0.51
                   内　マレーシア                          562,364,788             0.47
                   内　デンマーク                          533,237,096             0.45
                   内　シンガポール                          477,376,463             0.40
                   内　スウェーデン                          251,411,952             0.21
                   内　ノルウェー                          221,670,582             0.19
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,589,953,991              3.86
     純資産総額                                     118,801,767,482              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     316,444,647,223              94.27
                   内　アメリカ                        216,390,826,936              64.47
                   内　イギリス                        15,987,669,018              4.76
                   内　スイス                        12,383,888,186              3.69
                   内　カナダ                        11,470,306,660              3.42
                   内　フランス                        10,819,697,749              3.22
                   内　ドイツ                         9,285,050,828              2.77
                   内　オーストラリア                         6,330,040,609              1.89
                   内　アイルランド                         6,240,602,772              1.86
                                  47/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　オランダ                         5,722,495,050              1.70
                   内　香港                         2,978,555,877              0.89
                   内　スウェーデン                         2,849,268,940              0.85
                   内　スペイン                         2,703,124,353              0.81
                   内　デンマーク                         2,431,917,442              0.72
                   内　イタリア                         1,895,275,351              0.56
                   内　フィンランド                         1,281,339,240              0.38
                   内　シンガポール                         1,177,045,516              0.35
                   内　バミューダ                         1,073,713,585              0.32
                   内　ジャージィー                          980,229,757             0.29
                   内　ベルギー                          977,802,568             0.29
                   内　ケイマン諸島                          725,002,298             0.22
                   内　イスラエル                          662,267,511             0.20
                   内　ノルウェー                          610,067,688             0.18
                   内　ニュージーランド                          342,573,238             0.10
                   内　ルクセンブルグ                          268,720,623             0.08
                   内　オランダ領キュラソー                          225,834,007             0.07
                   内　オーストリア                          195,373,800             0.06
                   内　ポルトガル                          173,157,998             0.05
                   内　パナマ                          79,665,403            0.02
                   内　リベリア                          72,291,623            0.02
                   内　マン島                          51,215,240            0.02
                   内　パプアニューギニア                          38,145,923            0.01
                   内　イギリス領バージン諸島                          21,481,434            0.01
     投資信託受益証券                                       553,293,830             0.16
                   内　オーストラリア                          394,347,648             0.12
                   内　シンガポール                          158,946,182             0.05
     投資証券                                      7,877,133,086              2.35
                   内　アメリカ                         7,226,211,437              2.15
                   内　イギリス                          187,239,234             0.06
                   内　香港                          165,562,740             0.05
                   内　フランス                          138,641,500             0.04
                   内　オランダ                          85,367,091            0.03
                   内　カナダ                          74,111,084            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      10,791,411,231              3.21
     純資産総額                                     335,666,485,370              100.00
                                  48/329







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      10,102,299,539              3.01
                   内　アメリカ                         7,417,590,212              2.21
                   内　ドイツ                         1,589,538,720              0.47
                   内　イギリス                          527,913,977             0.16
                   内　カナダ                          352,009,750             0.10
                   内　オーストラリア                          215,246,880             0.06
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     107,399,845,186              98.82
                   内　メキシコ                        16,340,976,156              15.04
                   内　ロシア                        15,189,881,587              13.98
                   内　インドネシア                        15,087,543,943              13.88
                   内　ブラジル                        11,000,051,083              10.12
                   内　フィリピン                        10,750,052,346              9.89
                   内　コロンビア                        10,601,760,593              9.76
                   内　パナマ                         5,953,388,920              5.48
                   内　南アフリカ                         5,778,351,803              5.32
                   内　ペルー                         5,069,710,815              4.66
                   内　ハンガリー                         4,644,170,322              4.27
                   内　ルーマニア                         4,189,176,780              3.85
                   内　クロアチア                         2,794,780,838              2.57
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,277,993,901              1.18
     純資産総額                                     108,677,839,087              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      34,231,447,658              81.37
                   内　ケイマン諸島                         7,679,657,774             18.26
                   内　中国                         4,668,543,000             11.10
                   内　台湾                         4,272,242,482             10.16
                   内　韓国                         4,100,737,644              9.75
                   内　インド                         2,817,625,704              6.70
                   内　ブラジル                         1,646,472,901              3.91
                   内　南アフリカ                         1,279,735,173              3.04
                   内　ロシア                         1,114,482,297              2.65
                   内　香港                         1,057,455,141              2.51
                   内　サウジアラビア                          878,497,429             2.09
                   内　タイ                          789,322,528             1.88
                   内　マレーシア                          608,799,474             1.45
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　インドネシア                          497,207,203             1.18
                   内　メキシコ                          470,632,629             1.12
                   内　バミューダ                          326,483,049             0.78
                   内　カタール                          315,848,873             0.75
                   内　フィリピン                          282,167,916             0.67
                   内　ポーランド                          246,778,726             0.59
                   内　チリ                          235,442,425             0.56
                   内　アラブ首長国連邦                          194,867,407             0.46
                   内　トルコ                          147,405,581             0.35
                   内　アメリカ                          135,231,223             0.32
                   内　コロンビア                          79,516,345            0.19
                   内　ハンガリー                          78,493,257            0.19
                   内　ギリシャ                          66,382,461            0.16
                   内　チェコ                          41,188,536            0.10
                   内　エジプト                          40,374,652            0.10
                   内　ルクセンブルグ                          38,209,185            0.09
                   内　ジャージィー                          31,453,785            0.07
                   内　オランダ                          27,384,268            0.07
                   内　アルゼンチン                          20,634,484            0.05
                   内　マン島                          13,229,882            0.03
                   内　シンガポール                           9,475,040            0.02
                   内　ペルー                           8,403,198            0.02
                   内　ベルギー                           4,127,976            0.01
                   内　パキスタン                           4,047,727            0.01
                   内　スペイン                           2,890,283            0.01
     新株予約権証券                                          69,340          0.00
                   内　タイ                            69,340          0.00
     投資信託受益証券                                       222,416,131             0.53
                   内　メキシコ                          150,401,540             0.36
                   内　ブラジル                          72,014,591            0.17
     投資証券                                        37,100,537            0.09
                   内　南アフリカ                          20,989,091            0.05
                   内　メキシコ                          16,111,446            0.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,576,893,481             18.01
     純資産総額                                      42,067,927,147             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      7,579,674,063             18.02
                   内　アメリカ                         7,579,674,063             18.02
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                                                   令和2年4月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド（最適化法）・マザー                                2.2544        2.3470      －
      1                信託受        3,680,922                            7.61
        ファンド
                      益証券
                   日本                   8,298,638        8,639,123        －
        エマージング株式パッシ              親投資
                                       0.9562        0.9849      －
      2  ブ・マザーファンド              信託受        7,287,401                            6.32
                   日本   益証券                6,968,941        7,177,361        －
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9232        1.9066      －
      3  ド・マザーファンド              信託受        2,181,504                            3.66
                   日本   益証券                4,195,686        4,159,255        －
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.3424        3.4754      －
      ▶  ド・マザーファンド              信託受         827,983                           2.53
                   日本   益証券
                                      2,767,533        2,877,572        －
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3121        1.3169      －
        ド・マザーファンド              信託受
      5                        2,156,128                            2.50
                   日本   益証券                2,829,271        2,839,404        －
        エマージング債券パッシ              親投資
                                       1.9348        1.8910      －
      6  ブ・マザーファンド              信託受        1,431,478                            2.38
                   日本   益証券                2,769,766        2,706,924        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                    25.01
      合計                                                    25.01
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
                                                   令和2年4月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド（最適化法）・マザー
                                       2.2544        2.3470      －
      1                信託受        9,728,150                            11.16
        ファンド
                      益証券
                   日本                  21,932,114        22,831,968        －
        エマージング株式パッシ              親投資
                                       0.9562        0.9849      －
      2  ブ・マザーファンド              信託受       19,375,965                             9.33
                   日本   益証券               18,529,235        19,083,387        －
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9232        1.9066      －
      3  ド・マザーファンド              信託受        5,802,523                            5.41
                   日本   益証券               11,159,992        11,063,090        －
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       3.3424        3.4754      －
      ▶  ド・マザーファンド              信託受        2,226,157                            3.78
                   日本   益証券                7,440,929        7,736,786        －
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3121        1.3169      －
      5  ド・マザーファンド              信託受        5,651,203                            3.64
                   日本   益証券                7,415,508        7,442,069        －
        エマージング債券パッシ              親投資
                                       1.9348        1.8910      －
      6  ブ・マザーファンド              信託受        3,833,238                            3.54
                   日本   益証券                7,416,932        7,248,653        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                    36.87
      合計                                                    36.87
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     （参考）

     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年4月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        ３２５回　利付国庫債券
                      国債証                 102.42        102.37      0.8
      1  （１０年）                    2,300,000,000                              1.03
                      券
                   日本                 2,355,775,000        2,354,625,000        2022/9/20
        ３５０回　利付国庫債券
                      国債証                 101.71        101.95      0.1
      2  （１０年）                    2,250,000,000                              1.01
                      券
                   日本                 2,288,542,500        2,293,965,000        2028/3/20
        ３４７回　利付国庫債券
                      国債証                 101.92        101.91      0.1
      3  （１０年）                    2,210,000,000                              0.99
                      券
                   日本                 2,252,601,300        2,252,277,300        2027/6/20
                                  52/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １２９回　利付国庫債券
                      国債証                 100.39        100.41      0.1
      ▶  （５年）                    2,120,000,000                              0.94
                      券
                   日本                 2,128,437,600        2,128,692,000        2021/9/20
        ３４３回　利付国庫債券
                      国債証                 101.55        101.67      0.1
      5  （１０年）                    2,080,000,000                              0.93
                      券
                   日本                 2,112,366,200        2,114,819,200        2026/6/20
        ３４８回　利付国庫債券
                      国債証                 101.70        101.94      0.1
      6  （１０年）                    2,030,000,000                              0.91
                      券
                   日本                 2,064,640,900        2,069,463,200        2027/9/20
        ３４２回　利付国庫債券
                      国債証                 101.47        101.60      0.1
      7  （１０年）                    1,980,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 2,009,145,600        2,011,759,200        2026/3/20
        ３３５回　利付国庫債券
                      国債証                 102.90        102.98      0.5
      8  （１０年）                    1,940,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,996,282,900        1,997,909,000        2024/9/20
        ３３９回　利付国庫債券
                      国債証                 103.08        102.95      0.4
      9  （１０年）                    1,940,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,999,933,500        1,997,288,200        2025/6/20
        ３３４回　利付国庫債券
                      国債証                 103.26        103.25      0.6
     10  （１０年）                    1,930,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,992,962,600        1,992,744,300        2024/6/20
        ３４４回　利付国庫債券
                      国債証                 101.59        101.74      0.1
     11  （１０年）                    1,930,000,000                              0.86
                      券
                   日本                 1,960,802,800        1,963,639,900        2026/9/20
        ３４１回　利付国庫債券
                      国債証                 102.62        102.67      0.3
     12  （１０年）                    1,910,000,000                              0.86
                      券
                   日本                 1,960,042,000        1,961,092,500        2025/12/20
        ３４０回　利付国庫債券
                      国債証                 103.07        103.10      0.4
     13  （１０年）                    1,900,000,000                              0.86
                      券
                   日本                 1,958,330,000        1,958,900,000        2025/9/20
        ３３３回　利付国庫債券
                      国債証                 103.08        103.07      0.6
        （１０年）
     14                      1,890,000,000                              0.86
                      券
                   日本                 1,948,244,400        1,948,041,900        2024/3/20
        ３３２回　利付国庫債券
                      国債証                 103.01        102.87      0.6
     15  （１０年）                    1,860,000,000                              0.84
                      券
                   日本                 1,916,019,000        1,913,475,000        2023/12/20
        ３３８回　利付国庫債券
                      国債証                 102.76        102.80      0.4
     16  （１０年）                    1,830,000,000                              0.83
                      券
                   日本                 1,880,520,000        1,881,368,100        2025/3/20
        ３４６回　利付国庫債券
                      国債証                 101.68        101.84      0.1
     17  （１０年）                    1,820,000,000                              0.81
                      券
                   日本                 1,850,591,000        1,853,579,000        2027/3/20
        ３２９回　利付国庫債券
                      国債証                 103.18        103.09      0.8
     18  （１０年）                    1,770,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,826,392,200        1,824,710,700        2023/6/20
        ３４９回　利付国庫債券
                      国債証                 101.74        101.97      0.1
     19  （１０年）                    1,760,000,000                              0.79
                      券
                   日本                 1,790,624,000        1,794,689,600        2027/12/20
        ３４５回　利付国庫債券
                      国債証                 101.83        101.81      0.1
     20  （１０年）                    1,760,000,000                              0.79
                      券
                   日本                 1,792,358,000        1,791,891,200        2026/12/20
                                  53/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １３０回　利付国庫債券
                      国債証                 100.46        100.47      0.1
     21  （５年）                    1,780,000,000                              0.79
                      券
                   日本                 1,788,188,000        1,788,472,800        2021/12/20
        ３５２回　利付国庫債券
                      国債証                 101.60        101.86      0.1
     22  （１０年）                    1,720,000,000                              0.77
                      券
                   日本                 1,747,520,000        1,752,060,800        2028/9/20
        ３５１回　利付国庫債券
                      国債証                 101.63        101.93      0.1
     23  （１０年）                    1,660,000,000                              0.74
                      券
                   日本                 1,687,098,000        1,692,087,800        2028/6/20
        ３２８回　利付国庫債券
                      国債証                 102.28        102.26      0.6
     24  （１０年）                    1,590,000,000                              0.71
                      券
                   日本                 1,626,261,600        1,625,949,900        2023/3/20
        １４２回　利付国庫債券
                      国債証                 101.22        101.23      0.1
     25  （５年）                    1,600,000,000                              0.71
                      券
                   日本                 1,619,610,500        1,619,808,000        2024/12/20
        ３５６回　利付国庫債券
                      国債証                 101.30        101.51      0.1
     26  （１０年）                    1,580,000,000                              0.70
                      券
                   日本                 1,600,550,500        1,603,858,000        2029/9/20
        ３５３回　利付国庫債券
                      国債証                 101.41        101.78      0.1
     27  （１０年）                    1,540,000,000                              0.69
                      券
                   日本                 1,561,749,200        1,567,519,800        2028/12/20
        ３５４回　利付国庫債券
                      国債証                 101.50        101.70      0.1
     28  （１０年）                    1,470,000,000                              0.66
                      券
                   日本                 1,492,152,900        1,495,004,700        2029/3/20
        ３５７回　利付国庫債券
                      国債証                 101.50        101.45      0.1
     29  （１０年）                    1,460,000,000                              0.65
                      券
                   日本                 1,481,903,000        1,481,199,200        2029/12/20
        ３５５回　利付国庫債券
                      国債証                 101.45        101.61      0.1
     30  （１０年）                    1,450,000,000                              0.65
                      券
                   日本                 1,471,083,000        1,473,345,000        2029/6/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    80.41
      地方債証券                                                    7.73
      特殊債券                                                    6.92
      社債券                                                    4.34
      合計                                                    99.40
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
     該当事項はありません。
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        トヨタ自動車              株式                7,649.68        6,666.00       －
      1                輸送用機        1,177,900                            3.51
                   日本                 9,010,563,530        7,851,881,400          －
                         器
        ソニー              株式                7,605.09        6,932.00       －
      2                         661,200                           2.05
                   日本   電気機器              5,028,486,186        4,583,438,400          －
        ソフトバンクグループ              株式                4,907.02        4,633.00       －
      3                情報・通         821,900                           1.70
                   日本                 4,033,086,814        3,807,862,700          －
                        信業
        キーエンス              株式                37,843.85        38,770.00        －
      ▶                         95,600                           1.66
                   日本   電気機器              3,617,872,326        3,706,412,000          －
        武田薬品工業              株式                4,318.95        3,883.00       －
      5                         878,400                           1.52
                   日本    医薬品             3,793,768,880        3,410,827,200          －
        日本電信電話              株式                2,799.22        2,443.00       －
      6                情報・通        1,384,800                            1.51
                   日本                 3,876,360,235        3,383,066,400          －
                        信業
        三菱ＵＦＪフィナンシャ
                      株式                 553.41        434.30      －
      7  ル・グループ                      7,122,800                            1.38
                   日本    銀行業             3,941,888,258        3,093,432,040          －
        任天堂              株式                40,865.11        44,650.00        －
      8                その他製         64,700                           1.29
                   日本                 2,643,972,680        2,888,855,000          －
                         品
        ＮＴＴドコモ              株式                3,155.15        3,148.00       －
      9                情報・通         765,300                           1.08
                   日本                 2,414,642,460        2,409,164,400          －
                        信業
        ＫＤＤＩ              株式                3,365.43        3,109.00       －
     10                情報・通         772,000                           1.07
                   日本                 2,598,118,250        2,400,148,000          －
                        信業
        リクルートホールディング
                      株式                4,228.99        3,182.00       －
        ス
     11                         722,600                           1.03
                      サービス
                   日本                 3,055,871,891        2,299,313,200          －
                         業
        第一三共              株式                8,033.06        7,382.00       －
     12                         302,200                           1.00
                   日本    医薬品             2,427,590,860        2,230,840,400          －
        本田技研工業              株式
                                      2,781.84        2,610.50       －
     13                輸送用機         831,100                           0.97
                   日本                 2,311,994,133        2,169,586,550          －
                         器
        信越化学工業              株式                13,196.29        12,015.00        －
     14                         177,400                           0.95
                   日本     化学            2,341,022,017        2,131,461,000          －
        花王              株式                8,670.53        8,316.00       －
     15                         252,800                           0.94
                   日本     化学            2,191,910,669        2,102,284,800          －
        ＨＯＹＡ              株式                10,028.12         9,866.00       －
     16                         210,800                           0.93
                   日本   精密機器              2,113,928,324        2,079,752,800          －
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,760.62        2,844.00       －
     17  ループ                       720,200                           0.92
                   日本    銀行業             2,708,400,509        2,048,248,800          －
        ダイキン工業              株式                15,892.64        14,005.00        －
     18                         134,400                           0.84
                   日本     機械            2,135,971,831        1,882,272,000          －
        東京海上ホールディングス              株式                6,014.09        5,086.00       －
     19                         368,100                           0.84
                   日本    保険業             2,213,788,060        1,872,156,600          －
        村田製作所              株式                6,443.75        6,019.00       －
     20                         310,100                           0.83
                   日本   電気機器              1,998,209,335        1,866,491,900          －
        ファナック              株式                19,914.26        17,830.00        －
     21                         100,200                           0.80
                   日本   電気機器              1,995,409,548        1,786,566,000          －
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                 158.35        125.80      －
     22  ループ                     14,149,300                             0.80
                   日本    銀行業             2,240,646,458        1,779,981,940          －
        三菱商事              株式                2,816.14        2,300.00       －
     23                         729,600                           0.75
                   日本    卸売業             2,054,662,308        1,678,080,000          －
        日立製作所              株式
                                      4,074.41        3,241.00       －
     24                         507,200                           0.73
                   日本   電気機器              2,066,543,845        1,643,835,200          －
        アステラス製薬              株式                1,935.01        1,786.50       －
     25                         915,500                           0.73
                   日本    医薬品             1,771,509,700        1,635,540,750          －
        ＳＭＣ              株式                50,129.01        49,000.00        －
     26                          33,100                           0.72
                   日本     機械            1,659,270,365        1,621,900,000          －
        日本電産              株式                7,137.36        6,286.00       －
     27                         254,200                           0.71
                   日本   電気機器              1,814,318,920        1,597,901,200          －
        伊藤忠商事              株式                2,606.54        2,125.00       －
     28                         727,300                           0.69
                   日本    卸売業             1,895,738,982        1,545,512,500          －
        東京エレクトロン              株式                23,881.16        22,940.00        －
     29                          66,900                           0.69
                   日本   電気機器              1,597,649,752        1,534,686,000          －
        東海旅客鉄道              株式                21,410.89        17,005.00        －
     30                          87,700                           0.67
                   日本    陸運業             1,877,735,826        1,491,338,500          －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    97.07
      合計                                                    97.07
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  56/329







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和2年4月30日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                    14.28
                                  国内
      情報・通信業                                                    9.51
      化学                                                    7.18
      輸送用機器                                                    7.18
      医薬品                                                    6.44
      銀行業                                                    5.03
      サービス業                                                    4.99
      機械                                                    4.90
      小売業                                                    4.62
      卸売業                                                    4.52
      陸運業                                                    4.17
      食料品                                                    3.90
      建設業                                                    2.57
      精密機器                                                    2.51
      その他製品                                                    2.39
      保険業                                                    2.13
      不動産業                                                    2.10
      電気・ガス業                                                    1.61
      その他金融業                                                    1.06
      証券、商品先物取引業                                                    0.76
      ガラス・土石製品                                                    0.74
      非鉄金属                                                    0.64
      ゴム製品                                                    0.62
      鉄鋼                                                    0.55
      金属製品                                                    0.52
      繊維製品                                                    0.50
      石油・石炭製品                                                    0.44
      空運業                                                    0.34
      パルプ・紙                                                    0.25
      鉱業                                                    0.21
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      海運業                                                    0.14
      水産・農林業                                                    0.10
      合計                                                    97.07
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        US  T N/B  2.125   08/15/21
                      国債証                 100.98        102.52     2.125
      1                      1,175,570,000                              1.01
                      券
                 アメリカ                   1,187,187,934        1,205,234,768        2021/8/15
        US  T N/B  2.0  11/15/21
                      国債証                 101.00        102.80      2
      2                      1,111,448,000                              0.96
                      券
                 アメリカ                   1,122,605,892        1,142,577,223        2021/11/15
        US  T N/B  2.0  05/31/21
                      国債証                 100.66        101.98      2
      3                      1,082,593,100                              0.93
                      券
                 アメリカ                   1,089,824,474        1,104,033,509        2021/5/31
                                  57/329


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        US  T N/B  2.125   12/31/21
                      国債証                 101.30        103.18     2.125
      ▶                       978,929,200                             0.85
                      券
                 アメリカ                    991,701,161       1,010,132,568        2021/12/31
        US  T N/B  2.125   09/30/21
                      国債証                 101.08        102.74     2.125
      5                       944,730,800                             0.82
                      券
                 アメリカ                    954,989,981        970,637,085       2021/9/30
        US  T N/B  2.0  02/15/22
                      国債証                 101.19        103.23      2
      6                       905,188,900                             0.79
                      券
                 アメリカ                    915,973,373        934,430,736       2022/2/15
        US  T N/B  3.125   05/15/21
                      国債証                 102.01        103.08     3.125
      7                       854,960,000                             0.74
                 アメリカ     券               872,159,384        881,376,921       2021/5/15
        US  T N/B  1.75   03/31/22
                      国債証                 100.75        102.96      1.75
      8                       747,021,300                             0.65
                      券
                 アメリカ                    752,682,316        769,140,129       2022/3/31
        US  T N/B  2.375   08/15/24
                      国債証                 108.30        108.65     2.375
      9                       686,105,400                             0.63
                      券
                 アメリカ                    743,097,842        745,496,397       2024/8/15
        US  T N/B  2.0  11/30/22
                      国債証                 101.70        104.51      2
     10                       704,273,300                             0.62
                      券
                 アメリカ                    716,267,953        736,075,640       2022/11/30
        US  T N/B  2.125   06/30/22
                      国債証                 101.72        104.14     2.125
     11                       697,861,100                             0.61
                      券
                 アメリカ                    709,910,103        726,811,427       2022/6/30
        US  T N/B  2.5  05/15/24
                      国債証                 104.63        108.72      2.5
     12                       666,868,800                             0.61
                      券
                 アメリカ                    697,763,576        725,063,518       2024/5/15
        US  T N/B  8.0  11/15/21
                      国債証                 111.23        112.03      8
     13                       641,220,000                             0.60
                      券
                 アメリカ                    713,232,005        718,416,872       2021/11/15
        US  T N/B  2.75   11/15/23
                      国債証                 105.04        108.57      2.75
     14                       643,357,400                             0.59
                      券
                 アメリカ                    675,826,843        698,495,136       2023/11/15
        US  T N/B  3.125   11/15/28
                      国債証                 113.25        121.11     3.125
     15                       517,250,800                             0.53
                      券
                 アメリカ                    585,826,935        626,479,615       2028/11/15
        US  T N/B  1.625   11/15/22
                      国債証                 100.67        103.51     1.625
     16                       600,609,400                             0.52
                      券
                 アメリカ                    604,668,203        621,748,033       2022/11/15
        US  T N/B  2.75   02/15/24
                      国債証                 105.35        109.18      2.75
     17                       568,548,400                             0.52
                      券
                 アメリカ                    599,019,040        620,783,784       2024/2/15
        US  T N/B  2.125   12/31/22
                      国債証                 102.11        105.01     2.125
     18                       589,922,400                             0.52
                      券
                 アメリカ                    602,412,160        619,510,695       2022/12/31
        US  T N/B  2.0  02/15/25
                      国債証                 102.98        107.79      2
     19                       566,411,000                             0.51
                      券
                 アメリカ                    583,314,827        610,573,357       2025/2/15
        US  T N/B  2.25   11/15/25
                      国債証                 104.62        109.96      2.25
     20                       554,655,300                             0.51
                      券
                 アメリカ                    580,308,107        609,904,164       2025/11/15
        US  T N/B  2.0  08/15/25
                      国債証                 103.17        108.33      2
     21                       553,586,600                             0.50
                      券
                 アメリカ                    571,188,920        599,733,229       2025/8/15
        US  T N/B  2.125   05/15/25
                      国債証                 103.71        108.72     2.125
     22                       550,380,500                             0.50
                      券
                 アメリカ                    570,804,773        598,409,795       2025/5/15
        US  T N/B  1.75   05/15/22
                      国債証                 100.82        103.13      1.75
     23                       577,098,000                             0.50
                      券
                 アメリカ                    581,832,003        595,199,935       2022/5/15
        US  T N/B  2.875   08/15/28
                      国債証                 110.99        118.56     2.875
     24                       500,151,600                             0.50
                      券
                 アメリカ                    555,129,195        592,992,240       2028/8/15
        US  T N/B  1.75   09/30/22
                      国債証                 100.96        103.69      1.75
     25                       561,067,500                             0.49
                      券
                 アメリカ                    566,502,840        581,800,694       2022/9/30
        US  T N/B  2.875   05/15/28
                      国債証                 110.75        118.13     2.875
     26                       473,434,100                             0.47
                      券
                 アメリカ                    524,365,249        559,281,014       2028/5/15
        US  T N/B  1.5  09/30/21
                      国債証                 100.10        101.87      1.5
     27                       547,174,400                             0.47
                      券
                 アメリカ                    547,751,493        557,412,541       2021/9/30
        US  T N/B  1.75   01/31/23
                      国債証                 101.10        104.14      1.75
     28                       532,212,600                             0.47
                      券
                 アメリカ                    538,075,250        554,249,527       2023/1/31
                                  58/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        US  T N/B  2.25   12/31/23
                      国債証                 103.34        107.14      2.25
     29                       516,182,100                             0.47
                      券
                 アメリカ                    533,441,938        553,040,727       2023/12/31
        US  T N/B  1.625   12/31/21
                      国債証                 102.42        102.37     1.625
     30                       534,350,000                             0.46
                      券
                 アメリカ                    547,291,208        547,051,232       2021/12/31
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    96.14
      合計                                                    96.14
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        MICROSOFT     CORP
                      株式                19,552.11        18,961.94        －
      1                         612,293                           3.46
                       ソフト
                 アメリカ                  11,971,624,777        11,610,265,638          －
                       ウェア
        APPLE   INC
                      株式                34,031.43        30,749.70        －
                        コン
      2                         375,457                           3.44
                       ピュー
                 アメリカ                  12,777,339,105        11,545,192,027          －
                      タ・周辺
                        機器
        AMAZON.COM      INC
                      株式               227,226.83        253,571.51        －
                      インター
      3                         35,610                           2.69
                      ネット販
                 アメリカ                   8,091,547,576        9,029,681,745          －
                      売・通信
                        販売
        FACEBOOK     INC
                      株式                22,368.49        20,753.08        －
                      インタラ
                       クティ
      ▶                 ブ・メ        203,497                           1.26
                 アメリカ                   4,551,922,628        4,223,190,599          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        ALPHABET     INC-CL    C
                      株式               158,776.30        143,363.96        －
                      インタラ
                       クティ
      5                         26,102                           1.11
                       ブ・メ
                 アメリカ                   4,144,379,128        3,742,086,282          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
                                  59/329



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               158,410.47        143,438.77        －
                      インタラ
                       クティ
      6                         25,327                           1.08
                       ブ・メ
                 アメリカ                   4,012,062,223        3,632,873,894          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                15,873.46        16,056.14        －
      7                         222,446                           1.06
                 アメリカ      医薬品             3,530,989,304        3,571,626,075          －
        NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                11,701.96        11,275.28        －
      8                         251,234                           0.84
                  スイス      食品            2,939,931,500        2,832,733,745          －
        VISA   INC
                      株式                21,969.90        19,427.89        －
      9                         144,684                           0.84
                      情報技術
                 アメリカ
                                    3,178,693,471        2,810,905,892          －
                      サービス
        JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                14,164.63        10,458.29        －
     10                         264,853                           0.83
                 アメリカ       銀行            3,751,545,592        2,769,911,653          －
        PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                13,352.76        12,512.33        －
     11                         210,615                           0.79
                 アメリカ     家庭用品              2,812,291,760        2,635,286,404          －
        UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                31,340.64        30,741.15        －
                      ヘルスケ
                      ア・プロ
                        バイ
     12                          80,158                           0.73
                 アメリカ     ダー／ヘ              2,512,203,798        2,464,149,542          －
                       ルスケ
                      ア・サー
                        ビス
        INTEL   CORP
                      株式                7,070.14        6,604.56       －
                      半導体・
     13                         367,803                           0.72
                 アメリカ     半導体製              2,600,421,158        2,429,179,188          －
                       造装置
        MASTERCARD      INC
                      株式                35,475.82        30,317.95        －
     14                          75,867                           0.69
                      情報技術
                 アメリカ                   2,691,444,732        2,300,131,935          －
                      サービス
        BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                23,777.41        20,263.62        －
        B
     15                         110,971                           0.67
                      各種金融
                 アメリカ
                                    2,638,603,682        2,248,674,252          －
                      サービス
        ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                36,957.11        37,429.15        －
     16                          59,494                           0.66
        GENUSSCHEIN
                  スイス     医薬品             2,198,726,458        2,226,810,236          －
        HOME   DEPOT   INC
                      株式                25,633.70        23,704.83        －
     17                          92,075                           0.65
                      専門小売
                 アメリカ                   2,360,223,702        2,182,622,655          －
                         り
        VERIZON    COMM   INC
                      株式                6,215.10        6,211.28       －
                      各種電気
     18                         349,319                           0.65
                 アメリカ     通信サー              2,171,054,221        2,169,719,655          －
                        ビス
        AT&T   INC
                      株式                3,991.21        3,358.92       －
                      各種電気
     19                         617,278                           0.62
                 アメリカ     通信サー              2,463,686,464        2,073,389,950          －
                        ビス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,576.50        2,648.23       －
     20                         721,958                           0.57
                 アメリカ       銀行            2,582,083,648        1,911,917,043          －
        PFIZER    INC
                      株式                3,869.58        4,073.88       －
     21                         468,051                           0.57
                 アメリカ      医薬品             1,811,162,334        1,906,785,667          －
        MERCK   & CO.INC.
                      株式                8,780.83        8,631.88       －
     22                         215,331                           0.55
                 アメリカ      医薬品             1,890,786,260        1,858,713,484          －
        THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                14,469.23        11,996.15        －
     23                         152,701                           0.55
                 アメリカ       娯楽            2,209,467,415        1,831,825,246          －
        EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                6,231.26        5,072.05       －
                      石油・ガ
     24                         358,262                           0.54
                 アメリカ     ス・消耗              2,232,426,149        1,817,122,848          －
                        燃料
        COCA-COLA     CO/THE
                      株式                6,238.92        5,035.71       －
     25                         343,729                           0.52
                 アメリカ       飲料            2,144,498,997        1,730,921,074          －
        NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                10,285.11         9,313.21       －
     26                         181,712                           0.50
                  スイス     医薬品             1,868,928,750        1,692,323,723          －
        PEPSICO    INC
                      株式                15,481.02        14,252.18        －
     27                         117,703                           0.50
                 アメリカ       飲料            1,822,163,646        1,677,524,719          －
        CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                4,947.47        4,631.74       －
     28                         360,078                           0.50
                 アメリカ     通信機器              1,781,475,712        1,667,789,764          －
        NETFLIX    INC
                      株式                40,678.62        44,018.68        －
     29                          37,089                           0.49
                 アメリカ       娯楽            1,508,729,413        1,632,608,982          －
        CHEVRON    CORP
                      株式                11,376.32        10,112.03        －
                      石油・ガ
     30                         160,110                           0.48
                 アメリカ     ス・消耗              1,821,464,008        1,619,038,628          －
                        燃料
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    94.27
      投資信託受益証券                                                    0.16
      投資証券                                                    2.35
      合計                                                    96.79
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    6.43
                                  外国
      医薬品                                                    6.13
      銀行                                                    5.72
      情報技術サービス                                                    4.46
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.67
      コンピュータ・周辺機器                                                    3.66
      半導体・半導体製造装置                                                    3.65
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.63
      インターネット販売・通信販売                                                    3.28
      保険                                                    3.18
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.02
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      資本市場                                                    2.89
      バイオテクノロジー                                                    2.13
      電力                                                    2.11
      化学                                                    2.10
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.09
      食品                                                    2.02
      各種電気通信サービス                                                    1.93
      飲料                                                    1.85
      専門小売り                                                    1.66
      航空宇宙・防衛                                                    1.61
      食品・生活必需品小売り                                                    1.58
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.53
      機械                                                    1.52
      家庭用品                                                    1.45
      娯楽                                                    1.43
      金属・鉱業                                                    1.34
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.32
      メディア                                                    1.14
      コングロマリット                                                    1.12
      総合公益事業                                                    1.07
      陸運・鉄道                                                    1.02
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.90
      各種金融サービス                                                    0.89
      タバコ                                                    0.85
      自動車                                                    0.81
      専門サービス                                                    0.78
      通信機器                                                    0.76
      電気設備                                                    0.71
      パーソナル用品                                                    0.67
      電子装置・機器・部品                                                    0.52
      複合小売り                                                    0.49
      航空貨物・物流サービス                                                    0.48
      不動産管理・開発                                                    0.46
      建設関連製品                                                    0.44
      商業サービス・用品                                                    0.42
      消費者金融                                                    0.37
      家庭用耐久財
                                                          0.33
      無線通信サービス                                                    0.28
      建設・土木                                                    0.28
      容器・包装                                                    0.27
      商社・流通業                                                    0.26
      建設資材                                                    0.24
      自動車部品                                                    0.23
      ガス                                                    0.18
      エネルギー設備・サービス
                                                          0.16
      運送インフラ                                                    0.16
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.13
      水道                                                    0.12
      紙製品・林産品                                                    0.09
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.07
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      販売                                                    0.06
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      海運業                                                    0.05
      レジャー用品                                                    0.04
      合計                                                    94.27
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和2年4月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
        RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                      国債証                 124.26        123.23      5.25
      1                      2,244,270,000                              2.54
        06/23/47
                      券
                  ロシア                  2,788,753,840        2,765,629,630        2047/6/23
        RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                      国債証                 117.89        116.68      5.1
      2                      1,603,050,000                              1.72
        03/28/35
                      券
                  ロシア
                                   1,889,957,476        1,870,570,190        2035/3/28
        RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                      国債証                 125.96        126.61     5.625
      3                      1,282,440,000                              1.49
        04/04/42
                      券
                  ロシア                  1,615,366,767        1,623,798,596        2042/4/4
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 111.74        107.62      6.05
      ▶  6.05   01/11/40                 1,485,493,000                              1.47
                      券
                 メキシコ                   1,659,998,992        1,598,791,551        2040/1/11
        RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                      国債証                 110.52        110.34      4.75
      5                      1,432,058,000                              1.45
        05/27/26
                      券
                  ロシア                  1,582,740,254        1,580,190,079        2026/5/27
        PERU   5.625   11/18/50
                      国債証                 144.97        147.00     5.625
      6                      1,068,700,000                              1.45
                      券
                  ペルー                  1,549,347,825        1,570,989,000        2050/11/18
        BRAZIL    4.25   01/07/25
                      国債証                 104.29        103.06      4.25
      7                      1,506,867,000                              1.43
                      券
                 ブラジル                   1,571,590,143        1,553,052,473        2025/1/7
        UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                      国債証                 101.26        100.62      4.5
      8                      1,496,180,000                              1.39
        04/22/29
                      券
                 メキシコ                   1,515,051,104        1,505,531,125        2029/4/22
        PERU   6.55   03/14/37
                      国債証                 139.35        138.84      6.55
      9                      1,068,700,000                              1.37
                      券
                  ペルー                  1,489,254,824        1,483,783,080        2037/3/14
        CROATIA    6.0  01/26/24
                      国債証                 111.70        111.56      6
     10                      1,325,188,000                              1.36
                      券
                クロアチア                    1,480,286,186        1,478,424,789        2024/1/26
        PANAMA    6.7  01/26/36
                      国債証                 123.13        125.60      6.7
     11                      1,164,883,000                              1.35
                      券
                  パナマ                  1,434,357,842        1,463,093,048        2036/1/26
        RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                      国債証                 108.11        107.89      4.25
     12                      1,325,188,000                              1.32
        06/23/27
                      券
                  ロシア                  1,432,705,290        1,429,838,096        2027/6/23
        HUNGARY    5.75   11/22/23
                      国債証                 111.60        111.46      5.75
     13                      1,282,440,000                              1.32
                      券
                ハンガリー                    1,431,217,253        1,429,497,394        2023/11/22
        INDONESIA     7.75   01/17/38
                      国債証                 140.16        139.98      7.75
     14                      1,015,265,000                              1.31
                      券
               インドネシア                     1,423,040,389        1,421,223,380        2038/1/17
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                  95.94        91.00     4.75
     15  4.75   03/08/44                 1,538,928,000                              1.29
                      券
                 メキシコ                   1,476,535,584        1,400,424,480        2044/3/8
        HUNGARY    7.625   03/29/41
                      国債証                 162.97        160.51     7.625
     16                       854,960,000                             1.26
                      券
                ハンガリー                    1,393,386,556        1,372,320,234        2041/3/29
        INDONESIA     6.75   01/15/44
                      国債証                 134.54        134.15      6.75
     17                      1,015,265,000                              1.25
                      券
               インドネシア                     1,365,959,132        1,362,015,043        2044/1/15
        COLOMBIA     7.375   09/18/37
                      国債証                 126.49        121.50     7.375
     18                      1,111,448,000                              1.24
                      券
                コロンビア                    1,405,874,850        1,350,409,320        2037/9/18
                                  64/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                      国債証                 109.35        109.20     4.875
     19                      1,218,318,000                              1.22
        09/16/23
                      券
                  ロシア                  1,332,274,229        1,330,510,467        2023/9/16
        UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 100.65         99.87     4.15
     20  4.15   03/28/27                 1,325,188,000                              1.22
                      券
                 メキシコ                   1,333,844,470        1,323,531,515        2027/3/28
        PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                      国債証                 159.36        158.26      9.5
     21                       833,586,000                             1.21
                      券
                フィリピン                    1,328,461,040        1,319,283,910        2030/2/2
        INDONESIA     5.875   01/15/24      国債証                 110.00        110.01     5.875
     22                      1,196,944,000                              1.21
                      券
               インドネシア                     1,316,689,842        1,316,767,657        2024/1/15
        CROATIA    5.5  04/04/23
                      国債証                 108.15        108.04      5.5
     23                      1,218,318,000                              1.21
                      券
                クロアチア                    1,317,638,190        1,316,356,049        2023/4/4
        RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                      国債証                 130.30        130.63     5.875
     24                       983,204,000                             1.18
        09/16/43
                      券
                  ロシア                  1,281,210,952        1,284,402,646        2043/9/16
        UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                      国債証                 101.96        102.52      ▶
     25                      1,229,005,000                              1.16
        10/02/23
                      券
                 メキシコ                   1,253,121,551        1,259,975,926        2023/10/2
        BRAZIL    6.0  04/07/26
                      国債証                 112.05        109.15      6
     26                      1,154,196,000                              1.16
                 ブラジル     券              1,293,351,427        1,259,804,934        2026/4/7
        BRAZIL    7.125   01/20/37
                      国債証                 116.52        111.37     7.125
     27                      1,100,761,000                              1.13
                      券
                 ブラジル                   1,282,684,732        1,225,972,563        2037/1/20
        RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                      国債証                 110.51        110.16     4.375
     28                      1,111,448,000                              1.13
        03/21/29
                      券
                  ロシア                  1,228,301,795        1,224,466,701        2029/3/21
        RUSSIAN    FEDERATION
                      国債証                 113.01        114.35      7.5
     29                      1,052,990,110                              1.11
        03/31/30
                      券
                  ロシア                  1,190,089,422        1,204,167,900        2030/3/31
        ROMANIA    6.75   02/07/22
                      国債証                 106.48        106.55      6.75
     30                      1,122,135,000                              1.10
                      券
                ルーマニア                    1,194,916,141        1,195,702,170        2022/2/7
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                    98.82
      合計                                                    98.82
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                         （％）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式                22,449.27        22,090.02        －
        LTD-ADR
                      インター
      1                         108,025                           5.67
                      ネット販
               ケイマン諸島                     2,425,082,997        2,386,275,382          －
                      売・通信
                        販売
        TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                5,646.78        5,750.43       －
                      インタラ
                       クティ
      2                         356,200                           4.87
                       ブ・メ
               ケイマン諸島                     2,011,385,746        2,048,303,166          －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                1,092.37        1,067.42       －
                      半導体・
      3                        1,527,083                            3.87
                   台湾   半導体製              1,668,147,043        1,630,054,206          －
                       造装置
        SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                4,519.71        4,420.00       －
        LTD
                        コン
      ▶                         296,343                           3.11
                       ピュー
                   韓国                 1,339,385,089        1,309,836,060          －
                      タ・周辺
                        機器
        CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  84.32        87.15      －
      5                        5,921,530                            1.23
                   中国     銀行             499,343,819        516,077,919         －
        NASPERS    LTD
                      株式                16,409.42        17,216.46        －
                      インター
      6                         27,593                           1.13
                      ネット販
                南アフリカ                     452,785,166        475,054,056         －
                      売・通信
                        販売
        PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,085.03        1,099.06       －
      7                         342,500                           0.89
        CO-H
                   中国     保険             371,624,339        376,429,077         －
        RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                1,756.98        2,040.53       －
                      石油・ガ
      8                         176,944                           0.86
                  インド    ス・消耗               310,888,434        361,061,044         －
                        燃料
        CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                 833.81        861.18      －
      9                         381,500                           0.78
                      無線通信
                   香港                  318,099,890        328,542,268         －
                      サービス
        IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  70.83        72.67      －
     10                        4,006,235                            0.69
        H
                   中国     銀行             283,792,358        291,146,318         －
        HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                2,418.02        2,626.55       －
        FINANCE    CORP
     11                         102,209                           0.64
                      貯蓄・抵
                  インド    当・不動               247,144,193        268,457,304         －
                       産金融
        SK  HYNIX   INC
                      株式                7,395.81        7,399.07       －
                      半導体・
     12                          33,854                           0.60
                   韓国   半導体製               250,377,974        250,488,454         －
                       造装置
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        JD.COM    INC  ADR
                      株式                4,910.61        4,738.61       －
                      インター
     13                 ネット販         45,945                           0.52
               ケイマン諸島                      225,618,154        217,715,702         －
                      売・通信
                        販売
        HON  HAI  PRECISION
                      株式                 270.92        269.89      －
        INDUSTRY
     14                         772,225                           0.50
                       電子装
                   台湾    置・機              209,216,294        208,417,349         －
                      器・部品
        INFOSYS    LTD
                      株式                 906.84        967.46      －
     15                         211,527                           0.49
                      情報技術
                  インド                   191,821,512        204,645,286         －
                      サービス
        BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                  41.07        40.95      －
     16                        4,857,200                            0.47
                   中国     銀行             199,504,851        198,932,940         －
        SBERBANK     ADR
                      株式                1,099.33        1,148.31       －
     17                         170,238                           0.46
                  ロシア      銀行             187,147,782        195,487,385         －
        SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                3,884.06        3,734.89       －
                        コン
     18                          51,035                           0.45
                       ピュー
                   韓国                  198,223,040        190,610,621         －
                      タ・周辺
                        機器
        LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                6,615.84        7,162.42       －
                      石油・ガ
     19                          26,312                           0.45
                  ロシア    ス・消耗               174,076,127        188,457,789         －
                        燃料
        GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 527.12        558.93      －
                      石油・ガ
     20                         334,571                           0.44
                  ロシア    ス・消耗               176,361,197        187,001,802         －
                        燃料
        VALE   SA
                      株式                 874.26        935.06      －
     21                         196,321                           0.44
                      金属・鉱
                 ブラジル                    171,635,874        183,573,347         －
                         業
        BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式                11,214.25        10,651.73        －
                      インタラ
                       クティ
     22                          17,162                           0.43
                       ブ・メ
               ケイマン諸島                      192,459,029        182,805,040         －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        NETEASE    INC-ADR
                      株式                37,263.81        37,765.72        －
     23                          4,471                          0.40
               ケイマン諸島         娯楽             166,606,535        168,850,536         －
        HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                      株式                3,397.33        3,191.40       －
     24                          50,870                           0.39
                  インド    家庭用品               172,822,417        162,346,645         －
        ICICI   BANK   LTD
                      株式                 533.20        529.74      －
     25                         297,881                           0.38
                  インド      銀行             158,831,876        157,800,523         －
                                  67/329




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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        NAVER   CORP
                      株式                15,843.20        17,459.00        －
                      インタラ
                       クティ
     26                          8,720                          0.36
                       ブ・メ
                   韓国                  138,152,765        152,242,480         －
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                2,587.46        2,725.07       －
        LTD
     27                          55,556                           0.36
                      情報技術
                  インド                   143,749,475        151,394,516         －
                      サービス
        TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                      株式                5,484.13        5,905.63       －
                      各種消費
     28                          24,087                           0.34
               ケイマン諸島       者サービ               132,096,276        142,249,059         －
                         ス
        ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                 462.29        473.43      －
     29                         297,847                           0.34
                 ブラジル       銀行             137,694,122        141,011,671         －
        QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                 513.46        503.09      －
     30                         277,075                           0.33
                 カタール       銀行
                                     142,267,408        139,396,432         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                    81.37
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.53
      投資証券                                                    0.09
      合計                                                    81.99
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年4月30日現在
                 業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                    11.69
                                  外国
      インターネット販売・通信販売                                                    8.08
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    6.16
      半導体・半導体製造装置                                                    5.59
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.97
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.54
      保険                                                    3.00
      金属・鉱業                                                    2.65
      無線通信サービス                                                    2.32
      不動産管理・開発                                                    2.23
      電子装置・機器・部品                                                    1.95
      化学                                                    1.91
      食品                                                    1.64
      食品・生活必需品小売り                                                    1.29
      情報技術サービス                                                    1.26
      医薬品                                                    1.18
      各種電気通信サービス                                                    1.18
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      自動車                                                    1.18
      資本市場                                                    1.03
      コングロマリット                                                    0.95
      建設資材                                                    0.90
      飲料                                                    0.82
      娯楽                                                    0.81
      電力                                                    0.72
      各種消費者サービス                                                    0.68
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.65
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.65
      運送インフラ                                                    0.64
      パーソナル用品                                                    0.62
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.60
      機械                                                    0.59
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.53
      ガス                                                    0.53
      建設・土木                                                    0.53
      各種金融サービス                                                    0.50
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.49
      家庭用品                                                    0.49
      バイオテクノロジー                                                    0.48
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.45
      複合小売り                                                    0.43
      専門小売り                                                    0.43
      自動車部品                                                    0.31
      電気設備                                                    0.31
      タバコ                                                    0.30
      家庭用耐久財                                                    0.29
      商業サービス・用品                                                    0.23
      ソフトウェア                                                    0.23
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.23
      陸運・鉄道                                                    0.22
      航空貨物・物流サービス                                                    0.22
      水道                                                    0.19
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.18
      通信機器                                                    0.18
      紙製品・林産品
                                                          0.16
      メディア                                                    0.15
      消費者金融                                                    0.15
      旅客航空輸送業                                                    0.15
      航空宇宙・防衛                                                    0.11
      海運業                                                    0.09
      レジャー用品                                                    0.08
      エネルギー設備・サービス                                                    0.07
      総合公益事業
                                                          0.04
      商社・流通業                                                    0.04
      建設関連製品                                                    0.04
      専門サービス                                                    0.02
      販売                                                    0.02
      合計                                                    81.37
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
     該当事項はありません。
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

     該当事項はありません。
     （参考）

     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
     該当事項はありません。
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

     該当事項はありません。
     （参考）

     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
             大阪取引所                  買建       461   6,488,204,130        6,702,940,000         2.99
     取引              先物　０２０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
             シカゴ商品
     株価指数先物
                               買建       472   6,667,982,658        7,417,590,212         2.21
             取引所
     取引
                   Jun20
                   DJ  EURO   STOXX   50
             ＥＵＲＥＸ
                               買建       462   1,466,900,040        1,589,538,720         0.47
             取引所
                   Jun20
                   FTSE   100  INDEX
             ＩＣＥ－Ｅ
                               買建       65    482,102,367        527,913,977        0.16
             Ｕ      FUTURE    Jun20
             モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
             オール取引                  買建       25    315,309,994        352,009,750        0.10
                   Jun20
             所
             シドニー先      SPI  200  FUTURES
                               買建       23    212,706,450        215,246,880        0.06
             物取引所
                   Jun20
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
                              買建／            簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建            （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                               買建      1,533    7,337,747,635        7,579,674,063         18.02
     取引       Ｓ
                   Jun20
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
     直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            301            301       0.9926         0.9926
        (平成27年10月13日)
           第2計算期間末
                            240            240       0.9460         0.9460
         (平成28年4月11日)
           第3計算期間末
                            233            233       0.9477         0.9477
        (平成28年10月11日)
           第4計算期間末
                            165            165       1.0000         1.0000
         (平成29年4月11日)
           第5計算期間末
                            141            141       1.0538         1.0538
        (平成29年10月11日)
           第6計算期間末
                            133            133       1.0645         1.0645
         (平成30年4月11日)
           第7計算期間末
                            154            154       1.0294         1.0294
        (平成30年10月11日)
           第8計算期間末
                            157            157       1.0513         1.0513
         (平成31年4月11日)
           第9計算期間末
                            145            145       1.0129         1.0129
         (令和1年10月11日)
           第10計算期間末
                            112            112       1.0386         1.0386
         (令和2年4月13日)
          平成31年4月末日                  157        －            1.0512        －
           令和1年5月末日                  153        －            1.0293        －
              6月末日              153        －            1.0337        －
              7月末日              153        －            1.0326        －
              8月末日              150        －            1.0108        －
              9月末日              146        －            1.0131        －
              10月末日               146        －            1.0328        －
              11月末日               138        －            1.0437        －
              12月末日               139        －            1.0684        －
           令和2年1月末日                  131        －            1.0663        －
              2月末日              116        －            1.0548        －
              3月末日
                            113        －            1.0387        －
              4月末日              113        －            1.0432        －
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     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
     直近日（令和2年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            519            519       0.9901         0.9901
        (平成27年10月13日)
           第2計算期間末
                            418            418       0.9230         0.9230
         (平成28年4月11日)
           第3計算期間末
                            404            404       0.9286         0.9286
        (平成28年10月11日)
           第4計算期間末
                            368            368       0.9691         0.9691
         (平成29年4月11日)
           第5計算期間末
                            312            312       1.0451         1.0451
        (平成29年10月11日)
           第6計算期間末
                            297            297       1.0571         1.0571
         (平成30年4月11日)
           第7計算期間末
                            290            290       1.0089         1.0089
        (平成30年10月11日)
           第8計算期間末
                            310            310       1.0353         1.0353
         (平成31年4月11日)
           第9計算期間末
                            281            281       0.9819         0.9819
         (令和1年10月11日)
           第10計算期間末
                            205            205       1.0067         1.0067
         (令和2年4月13日)
          平成31年4月末日                  310        －            1.0348        －
           令和1年5月末日                  298        －            1.0050        －
              6月末日              299        －            1.0073        －
              7月末日
                            293        －            1.0058        －
              8月末日              286        －            0.9777        －
              9月末日              282        －            0.9820        －
              10月末日               284        －            1.0091        －
              11月末日               281        －            1.0219        －
              12月末日               280        －            1.0469        －
           令和2年1月末日                  251        －            1.0393        －
              2月末日              218        －            1.0227        －
              3月末日
                            210        －            1.0075        －
              4月末日              204        －            1.0136        －
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      ②【分配の推移】
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間
                                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
                第10計算期間                                         0.0000
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
                第10計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △0.7
                第2計算期間                                         △4.7
                第3計算期間                                          0.2
                第4計算期間                                          5.5
                第5計算期間                                          5.4
                第6計算期間                                          1.0
                第7計算期間                                         △3.3
                第8計算期間                                          2.1
                第9計算期間                                         △3.7
                第10計算期間                                           2.5
     （注）収益率は期間騰落率です。
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     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △1.0
                第2計算期間                                         △6.8
                第3計算期間                                          0.6
                第4計算期間                                          4.4
                第5計算期間                                          7.8
                第6計算期間                                          1.1
                第7計算期間                                         △4.6
                第8計算期間                                          2.6
                第9計算期間                                         △5.2
                第10計算期間                                           2.5
     （注）収益率は期間騰落率です。
     （４）【設定及び解約の実績】

     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                        312,448,290                      8,299,019
         第2計算期間                         41,355,881                     91,105,022
         第3計算期間                         7,228,942                    14,873,920
         第4計算期間                         6,056,134                    87,803,625
         第5計算期間                         10,207,312                     41,322,402
         第6計算期間                         12,455,819                     20,836,255
         第7計算期間                         33,165,458                     8,351,305
         第8計算期間                         16,604,344                     16,654,728
         第9計算期間                         1,311,733                     7,974,207
         第10計算期間                          1,606,500                    36,538,844
     （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
     （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                        538,147,596                     13,046,804
         第2計算期間                         67,620,276                    138,974,156
         第3計算期間                         13,958,010                     31,768,621
         第4計算期間                         14,712,909                     70,413,301
         第5計算期間                         38,653,832                    119,655,755
         第6計算期間                         34,785,616                     52,794,441
         第7計算期間                         43,415,961                     36,374,469
         第8計算期間                         26,771,880                     14,887,931
         第9計算期間                         6,903,112                    20,146,926
         第10計算期間                          3,492,125                    85,806,510
     （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
     （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     ＜＜参考情報＞＞
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投
       資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資
       約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約
       または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
       あり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
       が完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）には取得またはスイッチングのお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を中止すること
       およびすでに受付けた取得のお申込み（スイッチングのお申込みを含みます。）の受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ
        れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取
        得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権につ
        いて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
        機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
        合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
        託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
        り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                          ※
         お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
         の基準価額とします。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ
          日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
          で表示することがあります。)
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         ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.00％）を上限に各販売会社が定める手数料率を
       乗じて得た額とします。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
        かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
        す。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
       かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
       資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
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        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
       㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
         ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                          評価方法

        マザーファンド
                      計算日の基準価額
        受益証券
                          ※
        株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
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                          ※
                      計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
        公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
                      す。）
                      ・価格情報会社の提供する価額
        外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
        ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は、2015年8月28日から原則として無期限です。
        㬰弰怰地Ŏஊ᠀⠀㔀⤰꓿ะ湘㑔࠰欰漰ŏ᝽䉎虒䴰歏᝙兽а銉а地ŏᜰ鉽䉎蘰唰嬰謰匰栰䰰
        ります。
     （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年4月12日から10月11日まで、および10月12日から翌年4月11日までと
        します。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     （５）【その他】

         イ.償還規定
          a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
           認める場合、各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファ
           ンドのベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が
           発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができ
           ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
           出ます。
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          b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
           の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
           し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
           において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
          d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
           数をもって行います。
          e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
           情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
           ません。
          f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
           託契約を解約し信託を終了させます。
          g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
           は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
           に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．
           信託約款の変更等          b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
           会社との間において存続します。
          h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
           任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
           社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
           た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
          i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
           ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
           払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
           いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
           取請求の規定の適用を受けません。
         ロ.信託約款の変更等

          a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
           （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
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           しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
           の方法によって変更することができないものとします。
          b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
           る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
           微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
           て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
           款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
           にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
          c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
           受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
           受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
           のとみなします。
          d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
           数をもって行います。
          e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
          g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
           あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
           決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
          h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
           定にしたがいます。
          i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
           ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
           払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
           において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
           権買取請求の規定の適用を受けません。
         ハ．関係法人との契約の更改

           証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
           当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限
           り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することがで
           きます。
           投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了
           の1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されま
           す。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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         ニ．公告
           委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
           ジに掲載します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
           の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
         ホ．運用報告書

           ・委託会社は、毎年4月11日、10月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還
            時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
            から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
     ４【受益者の権利等】

       ①収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
        が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
        日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       ③一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
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       ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（令和1年10月

        12日から令和2年4月13日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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     １【財務諸表】
     【ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第9期              第10期
                                令和1年10月11日現在               令和2年4月13日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              131,035,915               85,814,451
                                       15,294,045              27,829,835
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              146,329,960              113,644,286
       資産合計                               146,329,960              113,644,286
      負債の部
       流動負債
         未払受託者報酬                                41,097              36,595
         未払委託者報酬                                822,648              732,575
                                         3,044              2,621
         その他未払費用
         流動負債合計                                866,789              771,791
       負債合計                                 866,789              771,791
      純資産の部
       元本等
         元本                              143,613,430              108,681,086
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,849,741              4,191,409
                                       6,908,558              5,569,586
          （分配準備積立金）
         元本等合計                              145,463,171              112,872,495
       純資産合計                               145,463,171              112,872,495
      負債純資産合計                                 146,329,960              113,644,286
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第9期              第10期
                                自　平成31年4月12日              自　令和1年10月12日
                                至　令和1年10月11日               至　令和2年4月13日
      営業収益
                                      △ 4,815,426              5,075,790
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 4,815,426              5,075,790
      営業費用
       支払利息                                  39,446              11,337
       受託者報酬                                  41,097              36,595
       委託者報酬
                                        822,648              732,575
                                         13,844               2,621
       その他費用
       営業費用合計                                 917,035              783,128
      営業利益又は営業損失（△）                                 △ 5,732,461              4,292,662
      経常利益又は経常損失（△）                                 △ 5,732,461              4,292,662
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 5,732,461              4,292,662
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 245,850             1,553,490
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  7,708,808              1,849,741
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   35,781              79,768
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         35,781              79,768
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   408,237              477,272
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        408,237              477,272
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  1,849,741              4,191,409
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第10期
              項目                        自　令和1年10月12日
                                      至　令和2年4月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年4月11日及び10月11日を計算期間の末日と
                          しておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和2年4月13
                          日としております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第9期                 第10期
              項目
                             令和1年10月11日現在                  令和2年4月13日現在
     １.    期首元本額                          150,275,904円                  143,613,430円
         期中追加設定元本額                           1,311,733円                  1,606,500円
         期中一部解約元本額                           7,974,207円                 36,538,844円
     ２.    受益権の総数                          143,613,430口                  108,681,086口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第9期                 第10期
              項目               自　平成31年4月12日                  自　令和1年10月12日
                             至　令和1年10月11日                  至　令和2年4月13日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（409,015円）、費用控除
                          越欠損金を補填した有価証券売買等                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          損益（0円）、信託約款に規定され                  売買等損益（0円）、信託約款に規
                          る収益調整金（3,615,715円）及び                  定される収益調整金（2,804,355
                          分配準備積立金（6,908,558円）よ                  円）及び分配準備積立金
                          り分配対象収益は10,524,273円（1                  （5,160,571円）より分配対象収益
                          万口当たり732.81円）であります                  は8,373,941円（1万口当たり770.50
                          が、分配を行っておりません。                  円）でありますが、分配を行ってお
                                            りません。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第9期                 第10期
              項目               自　平成31年4月12日                  自　令和1年10月12日
                             至　令和1年10月11日                  至　令和2年4月13日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、市場リスク
                          （価格変動リスク、為替変動リス
                          ク、金利変動リスク）、信用リス
                          ク、及び流動性リスクを有しており
                          ます。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第9期                 第10期
              項目
                             令和1年10月11日現在                  令和2年4月13日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                 第9期                 第10期
                             令和1年10月11日現在                  令和2年4月13日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                 △79,299                △1,003,409
     合計                                 △79,299                △1,003,409
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （1口当たり情報に関する注記）
                                 第9期                 第10期
                             令和1年10月11日現在                  令和2年4月13日現在
     1口当たり純資産額                                 1.0129円                  1.0386円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,129円)                  (10,386円)
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年4月13日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                    3,680,922          8,298,638
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                    2,156,128          2,829,271
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                     827,983         2,767,533
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                    2,181,504          4,195,686
                マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                    7,287,401          6,968,941
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                    1,431,478          2,769,766
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                              17,565,416          27,829,835
     合計                                       27,829,835
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     【ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第9期              第10期
                                令和1年10月11日現在               令和2年4月13日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              233,373,987              133,569,220
                                       50,054,337              73,894,710
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              283,428,324              207,463,930
       資産合計                               283,428,324              207,463,930
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                30,205                －
         未払受託者報酬                                79,685              71,115
         未払委託者報酬                               1,594,836              1,423,320
                                         5,972              5,183
         その他未払費用
         流動負債合計                               1,710,698              1,499,618
       負債合計                                1,710,698              1,499,618
      純資産の部
       元本等
         元本                              286,906,788              204,592,403
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 5,189,162              1,371,909
                                       14,854,053              11,271,271
          （分配準備積立金）
         元本等合計                              281,717,626              205,964,312
       純資産合計                               281,717,626              205,964,312
      負債純資産合計                                 283,428,324              207,463,930
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第9期              第10期
                                自　平成31年4月12日              自　令和1年10月12日
                                至　令和1年10月11日               至　令和2年4月13日
      営業収益
                                      △ 14,053,663              10,560,373
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 14,053,663              10,560,373
      営業費用
       支払利息                                  64,541              16,680
       受託者報酬                                  79,685              71,115
       委託者報酬
                                       1,594,836              1,423,320
                                         16,772               5,183
       その他費用
       営業費用合計                                1,755,834              1,516,298
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 15,809,497               9,044,075
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 15,809,497               9,044,075
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 15,809,497               9,044,075
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 727,479             4,096,546
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 10,584,608              △ 5,189,162
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   11,888             1,613,542
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           －           1,525,684
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         11,888              87,858
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   703,640                 －
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        703,640                 －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           －              －
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 △ 5,189,162              1,371,909
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第10期
              項目                        自　令和1年10月12日
                                      至　令和2年4月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年4月11日及び10月11日を計算期間の末日と
                          しておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和2年4月13
                          日としております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第9期                 第10期
              項目
                             令和1年10月11日現在                  令和2年4月13日現在
     １.    期首元本額                          300,150,602円                  286,906,788円
         期中追加設定元本額                           6,903,112円                  3,492,125円
         期中一部解約元本額                           20,146,926円                  85,806,510円
     ２.    受益権の総数                          286,906,788口                  204,592,403口

     ３.    元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                          り、その差額は5,189,162円でありま
                          す。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第9期                 第10期
              項目               自　平成31年4月12日                  自　令和1年10月12日
                             至　令和1年10月11日                  至　令和2年4月13日
     １．    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（829,035円）、費用控除
                          越欠損金を補填した有価証券売買等                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          損益（0円）、信託約款に規定され                  売買等損益（0円）、信託約款に規
                          る収益調整金（6,252,970円）及び                  定される収益調整金（4,610,237
                          分配準備積立金（14,854,053円）よ                  円）及び分配準備積立金
                          り分配対象収益は21,107,023円（1                  （10,442,236円）より分配対象収益
                          万口当たり735.67円）であります                  は15,881,508円（1万口当たり
                          が、分配を行っておりません。                  776.25円）でありますが、分配を
                                            行っておりません。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第9期                 第10期
              項目               自　平成31年4月12日                  自　令和1年10月12日
                             至　令和1年10月11日                  至　令和2年4月13日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、市場リスク
                          （価格変動リスク、為替変動リス
                          ク、金利変動リスク）、信用リス
                          ク、及び流動性リスクを有しており
                          ます。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第9期                 第10期
              項目
                             令和1年10月11日現在                  令和2年4月13日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                 第9期                 第10期
                             令和1年10月11日現在                  令和2年4月13日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                △147,177                 △2,388,131
     合計                                △147,177                 △2,388,131
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （1口当たり情報に関する注記）
                                 第9期                 第10期
                             令和1年10月11日現在                  令和2年4月13日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9819円                  1.0067円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,819円)                 (10,067円)
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年4月13日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                    9,728,150         21,932,114
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                    5,651,203          7,415,508
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                    2,226,157          7,440,929
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                    5,802,523         11,159,992
                マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                   19,375,965          18,529,235
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                    3,833,238          7,416,932
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                              46,617,236          73,894,710
     合計                                       73,894,710
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     （参考）

     「ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）」、「ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）」は、「国内債券パッシ
     ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、
     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証
     券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益
     証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
     受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年4月13日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                             3,512,791,880
         国債証券                                            177,214,340,700
         地方債証券                                            17,788,975,000
         特殊債券                                            16,333,068,633
         社債券                                             9,874,411,240
         未収利息                                              301,223,605
                                                       15,774,975
         前払費用
         流動資産合計                                            225,040,586,033
       資産合計                                             225,040,586,033
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                             3,267,713,000
         流動負債合計                                             3,267,713,000
       負債合計                                              3,267,713,000
      純資産の部
       元本等
         元本                                            169,011,359,928
         剰余金
                                                     52,761,513,105
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            221,772,873,033
       純資産合計                                             221,772,873,033
      負債純資産合計                                               225,040,586,033
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年10月12日
              項目
                                      至　令和2年4月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年4月13日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          186,660,155,663円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          62,884,613,844円
         同期中一部解約元本額                                          80,533,409,579円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                          19,075,861,961円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             63,009,638円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             58,706,805円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             13,974,609円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            878,215,411円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            235,495,520円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,238,840円
         たわらノーロード　国内債券                                          10,400,501,253円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            638,020,862円
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         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            221,502,309円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                            336,551,760円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             38,790,602円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             16,401,195円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            437,637,174円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            409,546,502円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             95,432,981円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             7,412,116円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             6,229,163円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             8,784,646円
                                                      9,385,691円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,763,278円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              212,211円
         ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          14,034,961,092円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           6,607,734,353円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           8,640,074,651円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,319,983,500円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           1,799,375,618円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,889,584,511円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            317,181,619円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             75,324,315円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,202,944,320円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             5,536,922円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           3,317,374,997円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            904,780,443円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            203,004,179円
         投資のソムリエ                                           5,535,840,135円
         クルーズコントロール                                            772,283,506円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            522,018,321円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           2,877,309,695円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            318,204,336円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              880,213円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             2,156,128円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             5,651,203円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,000,536,144円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           9,795,399,108円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             4,979,306円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             3,378,904円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             9,107,413円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             10,018,666円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            253,759,559円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            459,589,464円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           3,277,176,407円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,019,363円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              478,193円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              636,141円
                                                       451,841円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
         ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,245,370,912円
         資家限定）
         ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                          10,103,127,638円
         Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            414,273,420円
                                                     325,121,487円
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
                                103/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           6,293,250,059円
         Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           6,271,883,975円
         定）
         Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           6,324,036,938円
         定）
         Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           6,297,786,997円
         定）
         Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           6,308,458,386円
         定）
                                                    1,515,507,864円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            200,353,714円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            146,147,625円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             52,970,461円
                                                     123,066,038円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             58,796,733円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             25,419,928円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             75,102,287円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            152,254,785円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,315,815,047円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,387,727,857円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,407,757,196円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            460,442,578円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            217,417,802円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,607,470,730円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            222,859,446円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,777,582円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             53,108,876円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,351,672,150円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             68,292,577円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            512,027,520円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            889,503,099円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,196,318,546円
         ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            326,678,101円
         ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            103,650,322円
                                                     108,848,061円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              686,854円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              365,393円
         Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,683,151,841円
         定）
         計                                          169,011,359,928円
     ２.    受益権の総数                                          169,011,359,928口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年10月12日
                   項目
                                           至　令和2年4月13日
                                104/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   （価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                105/329














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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年4月13日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年4月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △1,300,664,800
     地方債証券                                                △62,731,000
     特殊債券                                                △87,556,087
     社債券                                                △62,211,390
     合計                                               △1,513,163,277
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月15日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年4月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3122円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,122円)
                                106/329



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年4月13日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券           ４０６回　利付国庫債券（２
                                   990,000,000          994,464,900
                年）
                ４０８回　利付国庫債券（２
                                   800,000,000          803,992,000
                年）
                ４０９回　利付国庫債券（２
                                  1,020,000,000          1,025,344,800
                年）
                ４１０回　利付国庫債券（２
                                   500,000,000          502,730,000
                年）
                １２９回　利付国庫債券（５
                                  2,120,000,000          2,128,692,000
                年）
                １３０回　利付国庫債券（５
                                  1,780,000,000          1,788,561,800
                年）
                １３１回　利付国庫債券（５
                                  1,420,000,000          1,427,980,400
                年）
                １３２回　利付国庫債券（５
                                  1,200,000,000          1,207,356,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                  1,180,000,000          1,188,366,200
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                  1,180,000,000          1,189,074,200
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                  1,040,000,000          1,048,736,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                  1,250,000,000          1,261,200,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                  1,400,000,000          1,412,810,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                  1,450,000,000          1,463,702,500
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                   720,000,000          727,113,600
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                  1,390,000,000          1,404,025,100
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                  1,410,000,000          1,425,101,100
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                  1,600,000,000          1,617,344,000
                年）
                ２回　利付国庫債券（４０年）                   280,000,000          413,369,600
                ３回　利付国庫債券（４０年）                   290,000,000          432,424,800
                ４回　利付国庫債券（４０年）                   430,000,000          647,502,600
                ５回　利付国庫債券（４０年）                   480,000,000          700,430,400
                ６回　利付国庫債券（４０年）                   450,000,000          648,297,000
                ７回　利付国庫債券（４０年）                   480,000,000          666,427,200
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                ８回　利付国庫債券（４０年）                   520,000,000          677,294,800
                ９回　利付国庫債券（４０年）                   880,000,000          862,382,400
                １０回　利付国庫債券（４０
                                   780,000,000          895,408,800
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                   580,000,000          646,816,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                   480,000,000          485,534,400
                年）
                ３１５回　利付国庫債券（１０
                                   700,000,000          711,494,000
                年）
                ３１６回　利付国庫債券（１０
                                   500,000,000          507,620,000
                年）
                ３１７回　利付国庫債券（１０
                                  1,100,000,000          1,120,339,000
                年）
                ３１８回　利付国庫債券（１０
                                  1,400,000,000          1,423,870,000
                年）
                ３１９回　利付国庫債券（１０
                                   800,000,000          817,368,000
                年）
                ３２０回　利付国庫債券（１０
                                   900,000,000          918,018,000
                年）
                ３２１回　利付国庫債券（１０
                                   800,000,000          818,376,000
                年）
                ３２２回　利付国庫債券（１０
                                   500,000,000          510,515,000
                年）
                ３２３回　利付国庫債券（１０
                                   750,000,000          767,670,000
                年）
                ３２４回　利付国庫債券（１０
                                  1,050,000,000          1,072,438,500
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                  1,300,000,000          1,331,161,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                   500,000,000          511,800,000
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                  1,200,000,000          1,231,560,000
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                  1,590,000,000          1,626,061,200
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                  1,770,000,000          1,824,940,800
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                   450,000,000          465,003,000
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                   650,000,000          667,179,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                  1,860,000,000          1,912,042,800
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                  1,990,000,000          2,049,023,400
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                  1,930,000,000          1,990,100,200
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                  1,940,000,000          1,995,406,400
                年）
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                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                   700,000,000          720,951,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                  1,340,000,000          1,367,470,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                  2,030,000,000          2,083,916,800
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                  1,940,000,000          1,994,688,600
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                  1,900,000,000          1,956,183,000
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                  1,910,000,000          1,958,151,100
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                  1,980,000,000          2,007,819,000
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                  1,780,000,000          1,806,077,000
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                  1,930,000,000          1,958,795,600
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                  1,760,000,000          1,786,681,600
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                  1,820,000,000          1,847,973,400
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                  1,710,000,000          1,736,624,700
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                  2,030,000,000          2,061,952,200
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                  1,760,000,000          1,787,948,800
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                  2,250,000,000          2,285,055,000
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                  1,660,000,000          1,685,298,400
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                  1,720,000,000          1,744,802,400
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                  1,540,000,000          1,560,820,800
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                  1,470,000,000          1,488,433,800
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                  1,450,000,000          1,466,675,000
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                  1,580,000,000          1,597,158,800
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                  1,460,000,000          1,474,848,200
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                   100,000,000          126,479,000
                ２回　利付国庫債券（３０年）                   100,000,000          123,651,000
                ３回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          246,204,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          260,390,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          252,904,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                   200,000,000          240,982,000
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                １１回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          239,456,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          250,538,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                   100,000,000          124,224,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                   290,000,000          377,237,800
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          263,626,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                   150,000,000          198,405,000
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          262,582,000
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                   320,000,000          416,521,600
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          261,120,000
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          267,874,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          262,474,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                   220,000,000          296,520,400
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          270,414,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                   190,000,000          257,691,300
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                   200,000,000          265,456,000
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                   400,000,000          538,820,000
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                   420,000,000          576,437,400
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                   480,000,000          663,072,000
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                   560,000,000          768,124,000
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                   570,000,000          776,305,800
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                   600,000,000          811,590,000
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                   610,000,000          841,025,300
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                   880,000,000         1,168,050,400
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                   710,000,000          974,716,400
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                   820,000,000         1,097,438,800
                年）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                   800,000,000         1,075,424,000
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                   880,000,000         1,169,819,200
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                   570,000,000          747,828,600
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                   510,000,000          681,701,700
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                   450,000,000          592,605,000
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                   460,000,000          596,472,800
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                   510,000,000          662,031,000
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                   520,000,000          676,520,000
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                   490,000,000          638,185,800
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          629,220,000
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                   630,000,000          793,396,800
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                   590,000,000          758,049,700
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                   590,000,000          730,425,900
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                   620,000,000          767,981,600
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                   630,000,000          688,394,700
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                   570,000,000          552,558,000
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                   610,000,000          620,870,200
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                   490,000,000          510,550,600
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                   600,000,000          655,164,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                   520,000,000          568,209,200
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                   550,000,000          600,671,500
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                   590,000,000          644,799,200
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                   710,000,000          775,504,600
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                   580,000,000          619,364,600
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          560,250,000
                年）
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          533,790,000
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          507,695,000
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                   570,000,000          563,370,900
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                   500,000,000          493,500,000
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                   530,000,000          523,746,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          384,905,500
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                   340,000,000          374,136,000
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                   140,000,000          155,495,200
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                   190,000,000          210,181,800
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                   240,000,000          268,056,000
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                   440,000,000          498,652,000
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          403,014,500
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          345,252,000
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                   870,000,000         1,000,152,000
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                   250,000,000          287,045,000
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                   450,000,000          519,826,500
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          411,075,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                   500,000,000          586,365,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                   450,000,000          526,666,500
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                   600,000,000          709,758,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                   360,000,000          433,540,800
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          473,452,000
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          417,242,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          475,016,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          468,036,000
                年）
                                112/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                   220,000,000          258,139,200
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                   330,000,000          393,122,400
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                   290,000,000          349,392,000
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                   550,000,000          657,574,500
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                   770,000,000          923,876,800
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                   550,000,000          662,178,000
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                   200,000,000          242,730,000
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                   320,000,000          389,916,800
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                   650,000,000          785,564,000
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                   310,000,000          372,567,300
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          354,447,000
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          464,464,000
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                   540,000,000          645,046,200
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          414,445,500
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                   520,000,000          633,630,400
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                   390,000,000          471,077,100
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                   360,000,000          443,664,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                   340,000,000          411,631,200
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          359,946,000
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                   550,000,000          661,683,000
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                   290,000,000          345,671,300
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                   580,000,000          692,653,400
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          354,870,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                   270,000,000          319,893,300
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                   570,000,000          681,913,800
                年）
                                113/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                   430,000,000          515,277,600
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          415,292,500
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                   300,000,000          352,434,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          416,153,500
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                   280,000,000          326,202,800
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          411,953,500
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                   960,000,000         1,143,744,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                   650,000,000          775,411,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                   400,000,000          482,156,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                   560,000,000          662,160,800
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                   350,000,000          409,416,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                   890,000,000         1,065,579,200
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000         1,019,481,500
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                   980,000,000         1,164,298,800
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                   790,000,000          929,822,100
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                   900,000,000         1,060,632,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                   950,000,000         1,108,384,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                  1,030,000,000          1,173,582,000
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                   890,000,000         1,015,356,500
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                   890,000,000         1,029,712,200
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000          971,448,000
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                   830,000,000          923,947,700
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                   840,000,000          857,329,200
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000          840,114,500
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                   860,000,000          890,426,800
                年）
                                114/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                   850,000,000          893,350,000
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                   650,000,000          693,569,500
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                   800,000,000          840,592,000
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                   760,000,000          798,433,200
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                   770,000,000          808,792,600
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                   910,000,000          940,166,500
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                   740,000,000          764,198,000
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                   750,000,000          801,007,500
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                   800,000,000          825,384,000
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                   700,000,000          709,359,000
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                   750,000,000          746,610,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                   780,000,000          776,427,600
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                   660,000,000          656,944,200
                年）
     国債証券　合計                           161,970,000,000          177,214,340,700
     地方債証券           ６９７回　東京都公募公債                   500,000,000          506,375,000
                ７０１回　東京都公募公債                   700,000,000          709,604,000
                ７０８回　東京都公募公債                   500,000,000          509,395,000
                ７２０回　東京都公募公債                   300,000,000          308,010,000
                ７２６回　東京都公募公債                   400,000,000          410,312,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                   100,000,000          110,216,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                   200,000,000          228,976,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                   300,000,000          343,095,000
                年
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                   300,000,000          300,900,000
                債
                １９４回　神奈川県公募公債                   300,000,000          306,129,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                   300,000,000          306,471,000
                ３５６回　大阪府公募公債                   200,000,000          203,476,000
                ３６４回　大阪府公募公債                   300,000,000          305,523,000
                ３７４回　大阪府公募公債                   300,000,000          308,844,000
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                   350,000,000          357,217,000
                債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                   200,000,000          204,036,000
                債
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                   300,000,000          313,278,000
                年）
                ２３年度９回　静岡県公募公債                   200,000,000          203,282,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                   200,000,000          213,012,000
                                115/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １回　静岡県公募公債　２０年                   100,000,000          111,396,000
                ２３年度２０回　愛知県公募公
                                   500,000,000          510,295,000
                債
                ２５年度４回　愛知県公募公債                   300,000,000          307,737,000
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                   200,000,000          199,556,000
                債
                ２３年度２回　埼玉県公募公債                   200,000,000          202,586,000
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                   400,000,000          409,876,000
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                   300,000,000          348,777,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                   200,000,000          205,138,000
                債
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                   300,000,000          348,264,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                   300,000,000          305,730,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                   200,000,000          205,446,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                   100,000,000          110,266,000
                年
                ９９回　共同発行市場公募地方
                                   700,000,000          709,569,000
                債
                １０６回　共同発行市場公募地
                                   300,000,000          305,031,000
                方債
                １０９回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          510,360,000
                方債
                １１１回　共同発行市場公募地
                                   700,000,000          713,216,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          511,035,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          508,175,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                   300,000,000          306,825,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          507,400,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                   400,000,000          408,592,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                   400,000,000          409,732,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          512,575,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                   500,000,000          503,135,000
                方債
                ２９年度４回　大阪市公募公債                   200,000,000          200,590,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                   450,000,000          461,227,500
                １０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                   100,000,000          115,517,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                   300,000,000          302,850,000
                債　３０年
                ２３年度４回　横浜市公募公債                   450,000,000          457,222,500
                ２５年度２回　横浜市公募公債                   400,000,000          411,140,000
                ２５年度４回　札幌市公募公債                   200,000,000          204,894,000
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                第９１回　川崎市公募公債                   200,000,000          200,748,000
                １７回　北九州市公募公債　２
                                   100,000,000          115,923,000
                ０年
     地方債証券　合計                            17,250,000,000          17,788,975,000
     特殊債券           ７８回　日本政策投資銀行債券                   200,000,000          201,316,000
                １９回　高速道路機構債                   150,000,000          230,148,000
                ２６回　高速道路機構債                   200,000,000          275,808,000
                ９６回　高速道路機構債                   700,000,000          713,237,000
                １１６回　高速道路機構債                   100,000,000          102,394,000
                １７２回　高速道路機構債
                                   200,000,000          196,284,000
                １８回政保日本高速道路保有・
                                   300,000,000          309,240,000
                債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          586,900,000
                有・債務返済機構
                １４９回政保日本高速道路保
                                   400,000,000          406,724,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          508,140,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          514,075,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                   330,000,000          339,853,800
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                   300,000,000          336,000,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          510,915,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                   200,000,000          241,128,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                   800,000,000          805,056,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                   200,000,000          208,112,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                   400,000,000          531,344,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                   200,000,000          232,942,000
                券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                   300,000,000          304,002,000
                債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          236,426,000
                債券
                ３６回　政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          305,652,000
                機構債券
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          234,224,000
                債券２０年
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                   400,000,000          409,192,000
                機構債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                   500,000,000          514,720,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                   542,000,000          557,159,740
                機構債券
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          307,077,000
                機構債券
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                ４４回　地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          227,008,000
                債券　２０年
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                   400,000,000          399,756,000
                債券　１０年
                １５回　日本政策金融公庫債券                   200,000,000          235,824,000
                １０９回　都市再生機構債券                   200,000,000          215,284,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                   200,000,000          237,344,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                   350,000,000          420,871,500
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                   300,000,000          301,806,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                   300,000,000          302,793,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   37,212,000          38,417,296
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   26,148,000          27,102,663
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   39,159,000          40,647,042
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                   41,628,000          43,572,443
                支援機構債券
                １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                   12,325,000          12,512,093
                融支援機構債券
                １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                   61,950,000          62,749,155
                融支援機構債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                   13,896,000          14,610,810
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                   52,940,000          55,212,184
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                   39,621,000          41,265,271
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                   65,295,000          67,417,087
                機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                   139,735,000          150,547,694
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                   234,776,000          249,167,768
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                   255,699,000          257,102,787
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                   269,475,000          272,485,035
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                   270,273,000          273,097,352
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                   274,569,000          276,965,987
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                   274,383,000          276,781,107
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                   282,240,000          286,072,819
                支援機構債券
                い第８２８号　利付商工債                   100,000,000          99,821,000
                ３２５回　利附信金中金債                   400,000,000          399,448,000
                ２２０号　利附商工債（３年）                   300,000,000          299,931,000
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                １５回　国際協力機構債                   100,000,000          117,336,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                   500,000,000          512,050,000
     特殊債券　合計                            15,363,324,000          16,333,068,633
     社債券           １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                   200,000,000          199,194,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                   200,000,000          203,690,000
                エス・エー円貨社債
                ３４回　西日本高速道路債券                   200,000,000          202,394,000
                １９回　三菱ケミカルホール
                                   100,000,000          100,789,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                   100,000,000          102,877,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                   200,000,000          199,238,000
                ２３回　ジェイ　エフ　イー　
                                   100,000,000          99,665,000
                ホールディングス社債
                １３回　パナソニック社債                   100,000,000          100,689,000
                １４回　トヨタ自動車社債                   200,000,000          204,630,000
                １６回　トヨタ自動車社債                   200,000,000          203,312,000
                ９４回　丸紅社債                   100,000,000          102,220,000
                ４５回　住友商事社債                   100,000,000          101,723,000
                ４７回　住友商事社債                   100,000,000          101,783,000
                ４８回　クレディセゾン社債                   100,000,000          102,262,000
                ５７回　東京三菱銀行社債                   200,000,000          210,580,000
                ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣
                                   300,000,000          304,332,000
                後社債
                １０回　三井住友信託銀行社債
                                   200,000,000          203,448,000
                １０回　セブン銀行社債                   100,000,000          101,994,000
                ４７回　日立キャピタル社債                   200,000,000          202,920,000
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                   200,000,000          199,624,000
                ７２回　三菱地所社債                   100,000,000          108,854,000
                １０８回　住友不動産社債                   200,000,000          199,508,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                   100,000,000          106,945,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                   100,000,000          99,711,000
                １９回　東日本旅客鉄道社債                   100,000,000          104,152,000
                ２１回　東日本旅客鉄道社債                   100,000,000          104,555,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                   300,000,000          327,732,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                   200,000,000          219,950,000
                ９回　西日本旅客鉄道社債                   200,000,000          208,334,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                   300,000,000          319,068,000
                ６回　東海旅客鉄道社債                   100,000,000          104,146,000
                １１回　東海旅客鉄道社債                   300,000,000          307,947,000
                １３回　東海旅客鉄道社債
                                   200,000,000          213,366,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                   100,000,000          107,822,000
                ４回　東京地下鉄社債                   120,000,000          135,360,000
                ５１８回　中部電力社債                   200,000,000          199,916,000
                ３７７回　中国電力社債                   400,000,000          412,040,000
                ３０１回　北陸電力社債                   100,000,000          102,759,000
                ３０７回　北陸電力社債                   100,000,000          104,183,000
                ４７１回　東北電力社債                   400,000,000          413,236,000
                ２５３回　四国電力社債
                                   200,000,000          204,844,000
                                119/329


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                ４２４回　九州電力社債                   200,000,000          206,896,000
                ４２６回　九州電力社債                   400,000,000          411,832,000
                ３２０回　北海道電力社債                   200,000,000          201,300,000
                ３２１回　北海道電力社債                   161,000,000          164,838,240
                ３４０回　北海道電力社債                   300,000,000          300,096,000
                １３回　電源開発社債                   200,000,000          217,142,000
                ３８回　電源開発社債                   300,000,000          307,791,000
                ２３回　東京瓦斯社債                   300,000,000          307,950,000
                １８回　大阪ガス社債                   100,000,000          103,505,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                   100,000,000          102,051,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                   200,000,000          199,218,000
                社債
     社債券　合計                            9,581,000,000          9,874,411,240
     合計                                     221,210,795,573
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年4月13日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                             5,977,742,243
         株式                                            194,998,432,110
         派生商品評価勘定                                              118,730,550
         未収入金                                               6,300,000
                                                      2,418,246,263
         未収配当金
         流動資産合計                                            203,519,451,166
       資産合計                                             203,519,451,166
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                              67,003,000
         前受金                                              85,683,000
         未払金
                                                      3,224,713,182
         未払解約金                                              34,209,000
         流動負債合計                                             3,411,608,182
       負債合計                                              3,411,608,182
      純資産の部
       元本等
         元本                                            88,759,178,632
         剰余金
                                                     111,348,664,352
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            200,107,842,984
       純資産合計                                             200,107,842,984
      負債純資産合計                                               203,519,451,166
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年10月12日
              項目
                                      至　令和2年4月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年4月13日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          93,946,912,393円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          32,404,639,881円
         同期中一部解約元本額                                          37,592,373,642円
         元本の内訳
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ファンド名
         Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                          14,364,578,391円
         ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           2,726,163,743円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,909,863円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             6,193,941円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             10,689,013円
                                                      40,736,848円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             24,830,116円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             16,333,593円
         たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            663,939,103円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            390,537,535円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             15,154,115円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             85,704,893円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                            122,911,964円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              610,762円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             38,571,048円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            115,942,262円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             72,110,987円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            138,440,965円
                                                       257,220円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,005,616円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,073,309円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,454,916円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,275,755円
         ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          36,179,245,348円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,150,180,457円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,642,968,557円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,593,427,943円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            366,923,270円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,269,637,940円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,128,414,333円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             38,326,565円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,121,011,998円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             22,648,768円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            355,727,895円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            265,356,133円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            432,240,536円
         投資のソムリエ                                           4,741,564,387円
         クルーズコントロール                                            443,891,157円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            443,546,033円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            305,718,385円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            339,585,825円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              505,379円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,680,922円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             9,728,150円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            119,730,923円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,181,063,661円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             8,502,492円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             5,765,997円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,096,948円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             17,106,373円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             58,113,321円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            581,641,746円
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         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            261,939,112円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,712,295円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              823,191円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,063,338円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                              221,527円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             3,359,098円
         資家限定）
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             57,722,064円
         日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            218,722,425円
         格機関投資家限定）
         インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             4,168,593円
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             97,429,762円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            213,457,746円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,268,752円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             47,886,605円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,721,355円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,144,221円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,209,964円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,228,211円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            943,992,831円
                                                     928,793,674円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,572,840,549円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            178,856,303円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             50,456,291円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            506,157,077円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            130,135,146円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,288,047円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,824,926円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            514,629,621円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             39,860,610円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            149,372,607円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            389,374,821円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            418,806,872円
         ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             58,008,406円
         ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             25,906,914円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,344,928円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              114,082円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              127,459円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            475,341,313円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           1,523,201,601円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,016,755,536円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             81,133,359円
         投資家限定）
         計                                          88,759,178,632円
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     ２.    受益権の総数                                          88,759,178,632口

     ３.    差入代用有価証券

         株式                                           1,631,250,000円
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年10月12日
                   項目
                                           至　令和2年4月13日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
                                   取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
                                   スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
                                   に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
                                   リスクを有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年4月13日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年4月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △40,213,419,192
     合計                                              △40,213,419,192
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月8日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連
                                      令和2年4月13日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,087,352,000              －    5,139,200,000          51,848,000
     合計                      5,087,352,000              －    5,139,200,000          51,848,000
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年4月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2545円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (22,545円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和2年4月13日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
     極洋                          4,700     2,541.00          11,942,700
     日本水産                         134,000       472.00         63,248,000
     マルハニチロ                         19,300      2,269.00          43,791,700
     ホウスイ                           700     698.00           488,600
     カネコ種苗                          4,100     1,453.00           5,957,300
     サカタのタネ                         16,100      3,330.00          53,613,000
     ホクト                         10,300      1,901.00          19,580,300
     ホクリヨウ                          2,200      589.00          1,295,800
     ヒノキヤグループ                          3,300     1,420.00           4,686,000
     ショーボンドホールディングス                         20,800      4,275.00          88,920,000
     ミライト・ホールディングス                         39,800      1,333.00          53,053,400
     タマホーム                          7,200     1,184.00           8,524,800
     サンヨーホームズ                          1,000      600.00           600,000
     日本アクア                          5,200      623.00          3,239,600
     ファーストコーポレーション                          4,200      419.00          1,759,800
     ベステラ                          2,400      954.00          2,289,600
     ＴＡＴＥＲＵ                         27,800       112.00          3,113,600
     スペースバリューホールディングス                         16,400       323.00          5,297,200
     住石ホールディングス                         27,800       117.00          3,252,600
                                126/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業                          3,000     4,185.00          12,555,000
     三井松島ホールディングス                          5,200      866.00          4,503,200
     国際石油開発帝石                         537,300       662.50         355,961,250
     石油資源開発                         17,500      1,947.00          34,072,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          6,500     1,539.00          10,003,500
     ダイセキ環境ソリューション                          2,600      959.00          2,493,400
     第一カッター興業                          1,700     1,593.00           2,708,100
     安藤・間                         79,800       669.00         53,386,200
     東急建設                         39,200       542.00         21,246,400
     コムシスホールディングス                         47,600      2,804.00          133,470,400
     ビーアールホールディングス                         14,800       467.00          6,911,600
     高松コンストラクショングループ                          8,300     2,300.00          19,090,000
     東建コーポレーション                          4,100     7,610.00          31,201,000
     ソネック                          1,500      703.00          1,054,500
     ヤマウラ                          5,800      711.00          4,123,800
     大成建設                         103,200      3,265.00          336,948,000
     大林組                         309,200       933.00         288,483,600
     清水建設                         313,900       823.00         258,339,700
     飛島建設                          8,900     1,001.00           8,908,900
     長谷工コーポレーション                         119,800      1,142.00          136,811,600
     松井建設                         12,000       618.00          7,416,000
     錢高組                          1,400     3,610.00           5,054,000
     鹿島建設                         242,800      1,110.00          269,508,000
     不動テトラ                          8,100     1,266.00          10,254,600
     大末建設                          3,600      725.00          2,610,000
     鉄建建設                          6,700     2,249.00          15,068,300
     西松建設                         24,000      1,964.00          47,136,000
     三井住友建設                         74,900       436.00         32,656,400
     大豊建設                          6,900     2,205.00          15,214,500
     前田建設工業                         77,500       854.00         66,185,000
     佐田建設                          6,800      345.00          2,346,000
     ナカノフドー建設                          8,300      332.00          2,755,600
     奥村組                         16,900      2,293.00          38,751,700
     東鉄工業                         13,300      2,744.00          36,495,200
     イチケン                          2,200     1,134.00           2,494,800
     富士ピー・エス                          4,600      528.00          2,428,800
     淺沼組
                               3,500     3,375.00          11,812,500
     戸田建設                         128,400       635.00         81,534,000
     熊谷組                         14,400      2,359.00          33,969,600
     北野建設                          1,900     2,501.00           4,751,900
     植木組                          1,400     2,493.00           3,490,200
     矢作建設工業                         13,600       747.00         10,159,200
     ピーエス三菱                         10,400       537.00          5,584,800
     日本ハウスホールディングス                         21,600       283.00          6,112,800
     大東建託
                               37,000     10,145.00          375,365,000
     新日本建設                         13,000       784.00         10,192,000
     ＮＩＰＰＯ                         25,600      2,344.00          60,006,400
     東亜道路工業                          2,000     2,908.00           5,816,000
     前田道路                         27,200      2,015.00          54,808,000
     日本道路                          2,900     6,320.00          18,328,000
                                127/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東亜建設工業                          9,700     1,375.00          13,337,500
     日本国土開発                         21,800       558.00         12,164,400
     若築建設                          5,600     1,183.00           6,624,800
     東洋建設                         34,700       440.00         15,268,000
     五洋建設                         122,700       537.00         65,889,900
     世紀東急工業                         14,900       795.00         11,845,500
     福田組                          3,600     4,065.00          14,634,000
     日本ドライケミカル                          2,400     1,362.00           3,268,800
     住友林業                         78,300      1,315.00          102,964,500
     日本基礎技術                         10,400       388.00          4,035,200
     巴コーポレーション                         13,700       333.00          4,562,100
     大和ハウス工業                         305,900      2,664.00          814,917,600
     ライト工業                         17,700      1,293.00          22,886,100
     積水ハウス                         338,300      1,804.50          610,462,350
     日特建設                          8,200      726.00          5,953,200
     北陸電気工事                          5,200      902.00          4,690,400
     ユアテック                         17,400       597.00         10,387,800
     四電工                          1,700     2,394.00           4,069,800
     中電工                         12,400      2,131.00          26,424,400
     関電工                         43,900       849.00         37,271,100
     きんでん                         73,500      1,683.00          123,700,500
     東京エネシス                         10,200       775.00          7,905,000
     トーエネック                          3,000     3,170.00           9,510,000
     住友電設                          8,800     2,172.00          19,113,600
     日本電設工業                         17,000      2,191.00          37,247,000
     協和エクシオ                         46,900      2,539.00          119,079,100
     新日本空調                          8,200     2,138.00          17,531,600
     日本工営                          6,400     2,773.00          17,747,200
     九電工                         21,700      2,825.00          61,302,500
     三機工業                         22,400      1,215.00          27,216,000
     日揮ホールディングス                         95,200       986.00         93,867,200
     中外炉工業                          3,300     1,442.00           4,758,600
     ヤマト                          9,900      634.00          6,276,600
     太平電業                          7,400     2,180.00          16,132,000
     高砂熱学工業                         26,800      1,734.00          46,471,200
     三晃金属工業                          1,400     2,060.00           2,884,000
     ＮＥＣネッツエスアイ
                               9,100     4,490.00          40,859,000
     朝日工業社                          2,100     2,959.00           6,213,900
     明星工業                         19,900       715.00         14,228,500
     大氣社                         15,000      3,045.00          45,675,000
     ダイダン                          7,300     2,718.00          19,841,400
     日比谷総合設備                          9,900     1,851.00          18,324,900
     日本製粉                         28,900      1,662.00          48,031,800
     日清製粉グループ本社                         111,800      1,620.00          181,116,000
     日東富士製粉
                                700    5,840.00           4,088,000
     昭和産業                          9,100     3,255.00          29,620,500
     鳥越製粉                          8,800      849.00          7,471,200
     中部飼料                         12,000      1,559.00          18,708,000
     フィード・ワン                         66,600       158.00         10,522,800
     東洋精糖                          1,800     1,185.00           2,133,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本甜菜製糖                          5,100     1,679.00           8,562,900
     三井製糖                          8,700     2,091.00          18,191,700
     塩水港精糖                         11,100       196.00          2,175,600
     日新製糖                          4,600     1,896.00           8,721,600
     ＬＩＦＵＬＬ                         33,000       321.00         10,593,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          6,400     1,031.00           6,598,400
     日本Ｍ＆Ａセンター                         71,200      3,185.00          226,772,000
     メンバーズ                          2,800     1,304.00           3,651,200
     中広                          1,300      464.00           603,200
     ＵＴグループ                         11,200      1,046.00          11,715,200
     アイティメディア                          2,800      860.00          2,408,000
     タケエイ                          9,000      773.00          6,957,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,400     1,326.00           1,856,400
     ビーネックスグループ                         11,800       503.00          5,935,400
     コシダカホールディングス                         22,700       377.00          8,557,900
     アルトナー                          2,300      603.00          1,386,900
     パソナグループ                         10,400       899.00          9,349,600
     ＣＤＳ                          2,400     1,227.00           2,944,800
     リンクアンドモチベーション                         20,800       294.00          6,115,200
     ＧＣＡ                         11,500       575.00          6,612,500
     エス・エム・エス                         29,300      2,085.00          61,090,500
     サニーサイドアップグループ                          2,500      552.00          1,380,000
     パーソルホールディングス                         94,300       975.00         91,942,500
     リニカル                          4,500      859.00          3,865,500
     クックパッド                         32,700       299.00          9,777,300
     エスクリ                          2,900      347.00          1,006,300
     アイ・ケイ・ケイ                          4,600      612.00          2,815,200
     森永製菓                         23,400      4,335.00          101,439,000
     中村屋                          2,500     3,810.00           9,525,000
     江崎グリコ                         29,300      4,590.00          134,487,000
     名糖産業                          4,700     1,311.00           6,161,700
     井村屋グループ                          4,300     1,911.00           8,217,300
     不二家                          5,400     2,014.00          10,875,600
     山崎製パン                         74,200      2,201.00          163,314,200
     第一屋製パン                          1,800      889.00          1,600,200
     モロゾフ                          1,700     5,130.00           8,721,000
     亀田製菓
                               5,600     5,090.00          28,504,000
     寿スピリッツ                          9,600     4,270.00          40,992,000
     カルビー                         45,100      3,030.00          136,653,000
     森永乳業                         18,300      4,210.00          77,043,000
     六甲バター                          6,600     1,393.00           9,193,800
     ヤクルト本社                         68,000      6,760.00          459,680,000
     明治ホールディングス                         65,500      7,500.00          491,250,000
     雪印メグミルク                         23,900      2,334.00          55,782,600
     プリマハム
                               15,500      2,357.00          36,533,500
     日本ハム                         37,900      3,440.00          130,376,000
     林兼産業                          3,500      541.00          1,893,500
     丸大食品                         10,500      1,900.00          19,950,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          7,900     2,236.00          17,664,400
     柿安本店                          3,500     2,171.00           7,598,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     伊藤ハム米久ホールディングス                         63,600       619.00         39,368,400
     学情                          3,500     1,103.00           3,860,500
     スタジオアリス                          4,800     1,496.00           7,180,800
     クロスキャット                          2,600     1,041.00           2,706,600
     シミックホールディングス                          5,100     1,436.00           7,323,600
     エプコ                          1,600      798.00          1,276,800
     システナ                         34,600      1,456.00          50,377,600
     ＮＪＳ                          2,100     1,513.00           3,177,300
     デジタルアーツ                          4,700     5,340.00          25,098,000
     日鉄ソリューションズ                         14,500      2,671.00          38,729,500
     綜合警備保障                         37,500      5,220.00          195,750,000
     キューブシステム                          5,100      616.00          3,141,600
     いちご                         123,700       254.00         31,419,800
     エイジア                          1,800     1,238.00           2,228,400
     日本駐車場開発                         108,600       133.00         14,443,800
     コア                          4,200     1,164.00           4,888,800
     カカクコム                         69,500      2,007.00          139,486,500
     アイロムグループ                          3,500     1,235.00           4,322,500
     セントケア・ホールディング                          6,200      393.00          2,436,600
     サイネックス                          1,600      583.00           932,800
     ルネサンス                          5,300      902.00          4,780,600
     ディップ                         13,300      1,697.00          22,570,100
     ＳＢＳホールディングス                          8,600     1,787.00          15,368,200
     オプトホールディング                          5,000     1,538.00           7,690,000
     新日本科学                         10,300       568.00          5,850,400
     ツクイ                         22,600       389.00          8,791,400
     キャリアデザインセンター                          2,400      839.00          2,013,600
     ベネフィット・ワン                         25,800      1,623.00          41,873,400
     エムスリー                         207,700      3,700.00          768,490,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          6,100      333.00          2,031,300
     ブラス                           800     395.00           316,000
     アウトソーシング                         53,900       432.00         23,284,800
     ウェルネット                          9,800      463.00          4,537,400
     ワールドホールディングス                          3,000     1,245.00           3,735,000
     ディー・エヌ・エー                         46,200      1,133.00          52,344,600
     博報堂ＤＹホールディングス                         131,000      1,051.00          137,681,000
     ぐるなび
                               16,800       528.00          8,870,400
     タカミヤ                         10,100       405.00          4,090,500
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,500      642.00          4,173,000
     ファンコミュニケーションズ                         25,900       421.00         10,903,900
     ライク                          3,000     1,192.00           3,576,000
     ビジネス・ブレークスルー                          4,100      362.00          1,484,200
     エスプール                         18,200       725.00         13,195,000
     ＷＤＢホールディングス                          4,300     2,242.00           9,640,600
     ティア
                               5,600      490.00          2,744,000
     ＣＤＧ                           900    1,393.00           1,253,700
     バリューコマース                          5,200     1,755.00           9,126,000
     インフォマート                         103,400       698.00         72,173,200
     サッポロホールディングス                         33,800      1,982.00          66,991,600
     アサヒグループホールディングス                         207,300      3,537.00          733,220,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キリンホールディングス                         419,600      2,095.00          879,062,000
     宝ホールディングス                         73,400       725.00         53,215,000
     オエノンホールディングス                         26,100       404.00         10,544,400
     養命酒製造                          2,900     1,900.00           5,510,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               69,400      1,939.00          134,566,600
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         66,300      4,045.00          268,183,500
     ダイドーグループホールディングス                          5,100     4,010.00          20,451,000
     伊藤園                         30,200      5,880.00          177,576,000
     キーコーヒー
                               9,800     2,234.00          21,893,200
     ユニカフェ                          2,600      866.00          2,251,600
     ジャパンフーズ                          1,500     1,095.00           1,642,500
     日清オイリオグループ                         12,700      3,485.00          44,259,500
     不二製油グループ本社                         24,200      2,570.00          62,194,000
     かどや製油                          1,000     3,425.00           3,425,000
     Ｊ－オイルミルズ                          5,100     4,215.00          21,496,500
     ローソン                         24,500      5,360.00          131,320,000
     サンエー                          8,100     4,490.00          36,369,000
     カワチ薬品                          7,500     2,288.00          17,160,000
     エービーシー・マート                         15,100      5,080.00          76,708,000
     ハードオフコーポレーション                          3,900      679.00          2,648,100
     高千穂交易                          3,800      920.00          3,496,000
     アスクル                         10,300      3,190.00          32,857,000
     ゲオホールディングス                         17,500      1,312.00          22,960,000
     アダストリア                         13,500      1,318.00          17,793,000
     ジーフット                          5,900      426.00          2,513,400
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,700      401.00           681,700
     伊藤忠食品                          2,400     4,350.00          10,440,000
     くら寿司                          5,000     3,860.00          19,300,000
     キャンドゥ                          4,700     1,701.00           7,994,700
     エレマテック                          9,000      786.00          7,074,000
     パルグループホールディングス                          9,900     1,271.00          12,582,900
     ＪＡＬＵＸ                          2,700     1,582.00           4,271,400
     エディオン                         44,600       912.00         40,675,200
     あらた                          7,600     4,330.00          32,908,000
     サーラコーポレーション                         19,600       558.00         10,936,800
     ワッツ                          4,400      584.00          2,569,600
     トーメンデバイス                          1,500     3,450.00           5,175,000
     ハローズ                          3,600     2,765.00           9,954,000
     ＪＰホールディングス                         30,200       258.00          7,791,600
     フジオフードシステム                          8,200     1,225.00          10,045,000
     あみやき亭                          2,100     2,771.00           5,819,100
     東京エレクトロン　デバイス                          3,500     2,280.00           7,980,000
     ひらまつ                         18,400       151.00          2,778,400
     フィールズ                          7,500      320.00          2,400,000
     双日                         536,600       249.00         133,613,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         108,000      2,182.00          235,656,000
     大黒天物産                          2,300     3,410.00           7,843,000
     ハニーズホールディングス                          8,600     1,107.00           9,520,200
     ファーマライズホールディングス                          2,400      699.00          1,677,600
                                131/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キッコーマン                         71,300      4,600.00          327,980,000
     味の素                         218,600      1,840.00          402,224,000
     キユーピー                         55,100      2,050.00          112,955,000
     ハウス食品グループ本社                         37,000      3,155.00          116,735,000
     カゴメ                         37,600      2,697.00          101,407,200
     焼津水産化学工業                          4,800      897.00          4,305,600
     アリアケジャパン                          9,000     6,070.00          54,630,000
     ピエトロ                          1,300     1,570.00           2,041,000
     エバラ食品工業                          2,300     2,171.00           4,993,300
     やまみ                           500    1,906.00            953,000
     ニチレイ                         47,100      2,758.00          129,901,800
     横浜冷凍                         27,100       886.00         24,010,600
     東洋水産                         50,900      5,080.00          258,572,000
     イートアンド                          3,500     1,647.00           5,764,500
     大冷                          1,400     1,809.00           2,532,600
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,400      828.00          4,471,200
     日清食品ホールディングス                         42,100      8,850.00          372,585,000
     永谷園ホールディングス                          4,800     2,174.00          10,435,200
     一正蒲鉾                          3,900      933.00          3,638,700
     フジッコ                         10,700      1,959.00          20,961,300
     ロック・フィールド                         10,700      1,405.00          15,033,500
     日本たばこ産業                         571,400      1,961.00         1,120,515,400
     ケンコーマヨネーズ                          5,600     1,983.00          11,104,800
     わらべや日洋ホールディングス                          6,500     1,565.00          10,172,500
     なとり                          5,400     1,722.00           9,298,800
     イフジ産業                          1,700      742.00          1,261,400
     ピックルスコーポレーション                          2,200     2,251.00           4,952,200
     北の達人コーポレーション                         34,600       502.00         17,369,200
     ユーグレナ                         42,300       657.00         27,791,100
     スター・マイカ・ホールディングス                          5,000     1,340.00           6,700,000
     ＡＤワークスグループ                         17,660       153.00          2,701,980
     片倉工業                         13,900      1,039.00          14,442,100
     グンゼ                          7,100     3,630.00          25,773,000
     ヒューリック                         207,600       966.00         200,541,600
     神栄                          1,600      561.00           897,600
     ラサ商事                          5,200      833.00          4,331,600
     アルペン
                               7,400     1,537.00          11,373,800
     ハブ                          2,800      565.00          1,582,000
     ラクーンホールディングス                          4,300      593.00          2,549,900
     クオールホールディングス                         14,500      1,204.00          17,458,000
     アルコニックス                         10,400      1,051.00          10,930,400
     神戸物産                         33,400      4,920.00          164,328,000
     ソリトンシステムズ                          4,300     1,328.00           5,710,400
     ジンズホールディングス                          5,100     5,100.00          26,010,000
     ビックカメラ
                               57,600       820.00         47,232,000
     ＤＣＭホールディングス                         52,600      1,019.00          53,599,400
     ペッパーフードサービス                          8,200      416.00          3,411,200
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         69,000      2,940.00          202,860,000
     東京一番フーズ                          2,600      400.00          1,040,000
     ＤＤホールディングス                          3,900      707.00          2,757,300
                                132/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     あい　ホールディングス                         13,800      1,345.00          18,561,000
     ディーブイエックス                          3,500      887.00          3,104,500
     きちりホールディングス                          2,600      496.00          1,289,600
     アークランドサービスホールディング
                               7,100     1,516.00          10,763,600
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         115,900       779.00         90,286,100
     ドトール・日レスホールディングス                         15,500      1,644.00          25,482,000
     マツモトキヨシホールディングス                         40,200      3,645.00          146,529,000
     ブロンコビリー                          5,000     2,116.00          10,580,000
     ＺＯＺＯ                         66,800      1,617.00          108,015,600
     トレジャー・ファクトリー                          2,900      613.00          1,777,700
     物語コーポレーション                          2,600     5,720.00          14,872,000
     ココカラファイン                         10,200      5,110.00          52,122,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         169,900       621.00         105,507,900
     東洋紡                         38,200      1,169.00          44,655,800
     ユニチカ                         28,700       294.00          8,437,800
     富士紡ホールディングス                          4,700     2,540.00          11,938,000
     日清紡ホールディングス                         65,700       703.00         46,187,100
     倉敷紡績                          9,600     2,593.00          24,892,800
     ダイワボウホールディングス                          8,200     6,160.00          50,512,000
     シキボウ                          5,100     1,300.00           6,630,000
     日東紡績                         14,700      4,675.00          68,722,500
     トヨタ紡織                         28,800      1,238.00          35,654,400
     マクニカ・富士エレホールディングス                         23,300      1,418.00          33,039,400
     Ｈａｍｅｅ                          3,500     1,278.00           4,473,000
     ラクト・ジャパン                          3,600     3,145.00          11,322,000
     ウエルシアホールディングス                         28,900      7,440.00          215,016,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         16,400      2,835.00          46,494,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               18,200      1,101.00          20,038,200
     グス
     八洲電機                          7,400      785.00          5,809,000
     メディアスホールディングス                          5,400      869.00          4,692,600
     レスターホールディングス                         10,200      1,643.00          16,758,600
     ジューテックホールディングス                          2,200      989.00          2,175,800
     丸善ＣＨＩホールディングス                         10,500       373.00          3,916,500
     大光                          4,200      614.00          2,578,800
     ＯＣＨＩホールディングス                          2,700     1,407.00           3,798,900
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         51,200       929.00         47,564,800
     黒谷                          2,100      420.00           882,000
     ミサワ                          2,000      405.00           810,000
     ティーライフ                          1,400      893.00          1,250,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,800      707.00          1,272,600
     エー・ピーカンパニー                          1,900      374.00           710,600
     三洋貿易                          9,900      802.00          7,939,800
     チムニー                          2,900     1,443.00           4,184,700
     シュッピン                          6,700      629.00          4,214,300
     ビューティガレージ                          1,700     1,398.00           2,376,600
     ウイン・パートナーズ                          6,900      946.00          6,527,400
     ネクステージ                         13,900       627.00          8,715,300
     ジョイフル本田                         28,500      1,256.00          35,796,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     鳥貴族                          3,200     1,351.00           4,323,200
     キリン堂ホールディングス                          3,900     1,969.00           7,679,100
     ホットランド                          6,600      969.00          6,395,400
     すかいらーくホールディングス                         108,900      1,511.00          164,547,900
     ＳＦＰホールディングス                          4,200     1,317.00           5,531,400
     綿半ホールディングス                          3,600     1,602.00           5,767,200
     日本毛織                         31,600       919.00         29,040,400
     ダイトウボウ                         16,000       149.00          2,384,000
     トーア紡コーポレーション                          3,900      451.00          1,758,900
     ダイドーリミテッド                         13,000       187.00          2,431,000
     ヨシックス                          1,700     1,681.00           2,857,700
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               28,300       976.00         27,620,800
     ホールディングス
     三栄建築設計                          3,900     1,145.00           4,465,500
     野村不動産ホールディングス                         59,100      1,677.00          99,110,700
     三重交通グループホールディングス                         19,900       488.00          9,711,200
     サムティ                         13,800      1,268.00          17,498,400
     ディア・ライフ                         12,700       368.00          4,673,600
     コーセーアールイー                          2,900      437.00          1,267,300
     日本商業開発                          6,200     1,283.00           7,954,600
     プレサンスコーポレーション                         16,100      1,082.00          17,420,200
     フィル・カンパニー                          1,400     2,120.00           2,968,000
     ＴＨＥグローバル社                          4,600      316.00          1,453,600
     ハウスコム                          1,300     1,275.00           1,657,500
     日本管理センター                          6,500     1,063.00           6,909,500
     サンセイランディック                          2,900      651.00          1,887,900
     エストラスト                          1,400      580.00           812,000
     フージャースホールディングス                         19,300       612.00         11,811,600
     オープンハウス                         28,300      2,128.00          60,222,400
     東急不動産ホールディングス                         264,500       493.00         130,398,500
     飯田グループホールディングス                         81,000      1,386.00          112,266,000
     イーグランド                          1,700      619.00          1,052,300
     ムゲンエステート                          6,900      429.00          2,960,100
     帝国繊維                         10,900      2,151.00          23,445,900
     日本コークス工業                         83,400       60.00         5,004,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,400      462.00          2,032,800
     ミタチ産業                          2,800      560.00          1,568,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          3,800      827.00          3,142,600
     あさひ                          7,300     1,267.00           9,249,100
     日本調剤                          6,000     1,719.00          10,314,000
     コスモス薬品                          4,300     24,590.00          105,737,000
     シップヘルスケアホールディングス                         15,700      4,660.00          73,162,000
     トーエル                          4,700      765.00          3,595,500
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,300     1,668.00           7,172,400
     オンリー                          1,700      611.00          1,038,700
     セブン＆アイ・ホールディングス                         380,000      3,472.00         1,319,360,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               52,400       562.00         29,448,800
     ディングス
     明治電機工業                          3,000     1,255.00           3,765,000
     ツルハホールディングス                         21,100     13,370.00          282,107,000
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     デリカフーズホールディングス                          3,500      633.00          2,215,500
     スターティアホールディングス                          2,300      530.00          1,219,000
     サンマルクホールディングス                          7,600     1,742.00          13,239,200
     フェリシモ                          2,100      946.00          1,986,600
     トリドールホールディングス                         23,900      1,145.00          27,365,500
     帝人                         78,800      1,727.00          136,087,600
     東レ                         699,100       460.30         321,795,730
     クラレ                         152,100      1,056.00          160,617,600
     旭化成                         640,100       707.60         452,934,760
     サカイオーベックス                          2,500     1,925.00           4,812,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          8,900      241.00          2,144,900
     稲葉製作所                          5,400     1,239.00           6,690,600
     宮地エンジニアリンググループ                          2,900     1,535.00           4,451,500
     トーカロ                         27,000       953.00         25,731,000
     アルファ                          3,500      917.00          3,209,500
     ＳＵＭＣＯ                         116,700      1,416.00          165,247,200
     川田テクノロジーズ                          2,000     5,570.00          11,140,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,700     2,372.00           6,404,400
     信和                          4,300      704.00          3,027,200
     ビーロット                          4,700      590.00          2,773,000
     ファーストブラザーズ                          2,200      660.00          1,452,000
     ハウスドゥ                          4,800      733.00          3,518,400
     シーアールイー                          2,400     1,074.00           2,577,600
     プロパティエージェント                          1,600      834.00          1,334,400
     ケイアイスター不動産                          3,000     1,028.00           3,084,000
     アグレ都市デザイン                          1,700      411.00           698,700
     グッドコムアセット                          2,300     1,461.00           3,360,300
     ジェイ・エス・ビー                           900    4,070.00           3,663,000
     テンポイノベーション                          2,300      542.00          1,246,600
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,700      540.00           918,000
     住江織物                          2,100     1,714.00           3,599,400
     日本フエルト                          5,600      423.00          2,368,800
     イチカワ                          1,400     1,234.00           1,727,600
     エコナックホールディングス                         17,500       85.00         1,487,500
     日東製網                          1,000     1,624.00           1,624,000
     芦森工業                          2,100      809.00          1,698,900
     アツギ
                               8,000      619.00          4,952,000
     ウイルプラスホールディングス                          1,300      514.00           668,200
     ＪＭホールディングス                          4,900     2,180.00          10,682,000
     コメダホールディングス                         21,200      1,589.00          33,686,800
     サツドラホールディングス                          1,500     1,910.00           2,865,000
     アレンザホールディングス                          4,800      795.00          3,816,000
     串カツ田中ホールディングス                          1,600     1,100.00           1,760,000
     バロックジャパンリミテッド                          6,800      579.00          3,937,200
     クスリのアオキホールディングス
                               8,700     8,310.00          72,297,000
     ダイニック                          3,500      690.00          2,415,000
     共和レザー                          5,100      681.00          3,473,100
     力の源ホールディングス                          4,400      588.00          2,587,200
     スシローグローバルホールディングス                         42,200      1,519.00          64,101,800
     ＬＩＸＩＬビバ                          9,600     1,894.00          18,182,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アセンテック                           700    3,025.00           2,117,500
     セーレン                         23,800      1,252.00          29,797,600
     ソトー                          3,800      913.00          3,469,400
     東海染工                          1,400     1,114.00           1,559,600
     小松マテーレ                         15,800       738.00         11,660,400
     ワコールホールディングス                         25,000      2,233.00          55,825,000
     ホギメディカル                         11,100      3,775.00          41,902,500
     レナウン                         25,500       73.00         1,861,500
     クラウディアホールディングス                          2,400      348.00           835,200
     ＴＳＩホールディングス                         32,200       388.00         12,493,600
     マツオカコーポレーション                          2,700     1,794.00           4,843,800
     ワールド                         13,700      1,301.00          17,823,700
     ＴＩＳ                         96,600      1,976.00          190,881,600
     ネオス                          4,000      561.00          2,244,000
     電算システム                          3,800     2,279.00           8,660,200
     グリー                         59,300       403.00         23,897,900
     コーエーテクモホールディングス                         19,700      2,685.00          52,894,500
     三菱総合研究所                          4,200     3,230.00          13,566,000
     ボルテージ                          2,100      349.00           732,900
     電算                          1,000     1,968.00           1,968,000
     ＡＧＳ                          5,400      722.00          3,898,800
     ファインデックス                          8,200      760.00          6,232,000
     ブレインパッド                          2,300     4,810.00          11,063,000
     ＫＬａｂ                         18,700       662.00         12,379,400
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               11,700       778.00          9,102,600
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,500     1,437.00           2,155,500
     ネクソン                         269,800      1,747.00          471,340,600
     アイスタイル                         27,100       241.00          6,531,100
     エムアップホールディングス                          2,800     2,404.00           6,731,200
     エイチーム                          6,700      662.00          4,435,400
     エニグモ                          6,900      768.00          5,299,200
     テクノスジャパン                          7,800      339.00          2,644,200
     ｅｎｉｓｈ                          4,500      383.00          1,723,500
     コロプラ                         31,600       820.00         25,912,000
     オルトプラス                          7,100      403.00          2,861,300
     ブロードリーフ                         48,300       493.00         23,811,900
     クロス・マーケティンググループ                          4,200      261.00          1,096,200
     デジタルハーツホールディングス                          5,100      766.00          3,906,600
     システム情報                          5,000      725.00          3,625,000
     メディアドゥホールディングス                          3,000     3,250.00           9,750,000
     じげん                         24,200       284.00          6,872,800
     ブイキューブ                          5,900     1,189.00           7,015,100
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,700      651.00          1,106,700
     サイバーリンクス                          1,600     1,018.00           1,628,800
     ディー・エル・イー                          8,100      112.00           907,200
     フィックスターズ                         10,400      1,114.00          11,585,600
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,600      842.00          3,873,200
     オプティム                          5,100     2,222.00          11,332,200
     セレス                          3,200      753.00          2,409,600
                                136/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＨＩＦＴ                          2,500     8,980.00          22,450,000
     特種東海製紙                          6,100     4,120.00          25,132,000
     ティーガイア                          8,600     2,065.00          17,759,000
     セック                          1,500     2,769.00           4,153,500
     日本アジアグループ                         10,300       237.00          2,441,100
     テクマトリックス                          6,800     2,368.00          16,102,400
     プロシップ                          2,700     1,173.00           3,167,100
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               23,500      1,553.00          36,495,500
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ
                               16,000      8,370.00          133,920,000
     ザッパラス                          4,300      298.00          1,281,400
     システムリサーチ                          2,500     1,428.00           3,570,000
     インターネットイニシアティブ                         14,200      3,605.00          51,191,000
     さくらインターネット                         10,500       526.00          5,523,000
     ヴィンクス                          2,700      805.00          2,173,500
     ＧＭＯクラウド                          1,800     2,120.00           3,816,000
     ＳＲＡホールディングス                          5,100     2,127.00          10,847,700
     システムインテグレータ                          3,200      704.00          2,252,800
     朝日ネット                          6,800      838.00          5,698,400
     ｅＢＡＳＥ                         11,500       823.00          9,464,500
     アバント                          6,900      877.00          6,051,300
     アドソル日進                          3,500     2,271.00           7,948,500
     フリービット                          5,000      704.00          3,520,000
     コムチュア                         10,900      2,228.00          24,285,200
     サイバーコム                          1,800     1,655.00           2,979,000
     アステリア                          6,100      346.00          2,110,600
     アイル                          3,500     1,311.00           4,588,500
     王子ホールディングス                         403,700       571.00         230,512,700
     日本製紙                         42,700      1,564.00          66,782,800
     三菱製紙                         10,900       348.00          3,793,200
     北越コーポレーション                         64,200       407.00         26,129,400
     中越パルプ工業                          4,100     1,364.00           5,592,400
     巴川製紙所                          2,800      837.00          2,343,600
     大王製紙                         42,300      1,492.00          63,111,600
     阿波製紙                          2,500      457.00          1,142,500
     マークラインズ                          4,800     1,613.00           7,742,400
     メディカル・データ・ビジョン                          7,400      714.00          5,283,600
     ｇｕｍｉ                         12,400       588.00          7,291,200
     ショーケース                          2,300      426.00           979,800
     モバイルファクトリー                          2,200     1,035.00           2,277,000
     テラスカイ                          3,500     2,909.00          10,181,500
     デジタル・インフォメーション・テク
                               3,900     1,255.00           4,894,500
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          4,100      829.00          3,398,900
     パイプドＨＤ                          1,400     1,145.00           1,603,000
     アイビーシー                          1,900      808.00          1,535,200
     ネオジャパン                          1,900     1,018.00           1,934,200
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           800    1,740.00           1,392,000
     ランドコンピュータ                          1,500     1,043.00           1,564,500
     ダブルスタンダード                          1,300     3,765.00           4,894,500
                                137/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オープンドア                          4,800      821.00          3,940,800
     マイネット                          3,200      602.00          1,926,400
     アカツキ                          3,500     3,700.00          12,950,000
     ベネフィットジャパン                           700    1,309.00            916,300
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,200     1,275.00           2,805,000
     ＬＩＮＥ                         22,200      5,240.00          116,328,000
     カナミックネットワーク                          5,900      562.00          3,315,800
     ノムラシステムコーポレーション                          2,200      322.00           708,400
     レンゴー                         91,200       838.00         76,425,600
     トーモク                          5,900     1,509.00           8,903,100
     ザ・パック                          7,300     3,530.00          25,769,000
     チェンジ                          2,000     3,265.00           6,530,000
     シンクロ・フード                          4,200      208.00           873,600
     オークネット                          5,900     1,120.00           6,608,000
     セグエグループ                          1,700      881.00          1,497,700
     エイトレッド                          1,300     1,340.00           1,742,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          9,800      444.00          4,351,200
     マクロミル                         19,700       574.00         11,307,800
     ビーグリー                          1,900     1,317.00           2,502,300
     オロ                          2,500     3,100.00           7,750,000
     テモナ                          1,400      550.00           770,000
     ニーズウェル                          1,400      553.00           774,200
     サインポスト                          1,600     1,317.00           2,107,200
     昭和電工                         68,800      2,307.00          158,721,600
     住友化学                         709,600       308.00         218,556,800
     住友精化                          4,300     2,860.00          12,298,000
     日産化学                         53,600      3,740.00          200,464,000
     ラサ工業                          3,500     1,270.00           4,445,000
     クレハ                          8,200     4,270.00          35,014,000
     多木化学                          2,800     4,330.00          12,124,000
     テイカ                          7,100     1,469.00          10,429,900
     石原産業                         17,400       564.00          9,813,600
     片倉コープアグリ                          2,400     1,153.00           2,767,200
     日本曹達                         14,200      2,724.00          38,680,800
     東ソー                         149,300      1,284.00          191,701,200
     トクヤマ                         27,900      2,068.00          57,697,200
     セントラル硝子
                               19,700      1,841.00          36,267,700
     東亞合成                         60,500       919.00         55,599,500
     大阪ソーダ                          9,900     2,511.00          24,858,900
     関東電化工業                         23,000       767.00         17,641,000
     デンカ                         35,300      2,586.00          91,285,800
     イビデン                         60,300      2,162.00          130,368,600
     信越化学工業                         165,700      11,125.00         1,843,412,500
     日本カーバイド工業                          3,300     1,000.00           3,300,000
     堺化学工業
                               6,300     1,710.00          10,773,000
     第一稀元素化学工業                         10,500       717.00          7,528,500
     エア・ウォーター                         89,900      1,354.00          121,724,600
     大陽日酸                         92,800      1,638.00          152,006,400
     日本化学工業                          2,900     2,196.00           6,368,400
     東邦アセチレン                          1,500     1,269.00           1,903,500
                                138/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本パーカライジング                         48,600      1,119.00          54,383,400
     高圧ガス工業                         15,200       671.00         10,199,200
     チタン工業                          1,300     1,644.00           2,137,200
     四国化成工業                         14,800       986.00         14,592,800
     戸田工業                          2,300     1,219.00           2,803,700
     ステラ　ケミファ                          5,200     2,348.00          12,209,600
     保土谷化学工業                          3,600     3,080.00          11,088,000
     日本触媒                         15,000      4,830.00          72,450,000
     大日精化工業                          8,600     2,201.00          18,928,600
     カネカ                         24,900      2,635.00          65,611,500
     協和キリン                         99,100      2,431.00          240,912,100
     三菱瓦斯化学                         89,900      1,258.00          113,094,200
     三井化学                         87,600      1,897.00          166,177,200
     ＪＳＲ                         90,100      1,898.00          171,009,800
     東京応化工業                         16,700      3,940.00          65,798,000
     大阪有機化学工業                          8,900     1,500.00          13,350,000
     三菱ケミカルホールディングス                         645,500       602.50         388,913,750
     ＫＨネオケム                         17,100      1,581.00          27,035,100
     ダイセル                         132,200       786.00         103,909,200
     住友ベークライト                         15,200      2,356.00          35,811,200
     積水化学工業                         207,700      1,380.00          286,626,000
     日本ゼオン                         87,000       819.00         71,253,000
     アイカ工業                         29,000      3,100.00          89,900,000
     宇部興産                         48,700      1,639.00          79,819,300
     積水樹脂                         17,400      2,046.00          35,600,400
     タキロンシーアイ                         21,000       578.00         12,138,000
     旭有機材                          5,400     1,322.00           7,138,800
     日立化成                         44,700      4,620.00          206,514,000
     ニチバン                          5,000     1,478.00           7,390,000
     リケンテクノス                         24,300       384.00          9,331,200
     大倉工業                          4,500     1,565.00           7,042,500
     積水化成品工業                         12,800       564.00          7,219,200
     群栄化学工業                          2,200     2,520.00           5,544,000
     タイガースポリマー                          5,100      448.00          2,284,800
     ミライアル                          3,500      992.00          3,472,000
     ダイキアクシス                          3,500      731.00          2,558,500
     ダイキョーニシカワ
                               20,400       456.00          9,302,400
     竹本容器                          3,500      606.00          2,121,000
     森六ホールディングス                          5,100     1,380.00           7,038,000
     日本化薬                         59,800       957.00         57,228,600
     カーリットホールディングス                         10,500       457.00          4,798,500
     ＥＰＳホールディングス                         14,400      1,152.00          16,588,800
     ソルクシーズ                          4,200      548.00          2,301,600
     レッグス                          2,400      822.00          1,972,800
     プレステージ・インターナショナル
                               35,400       811.00         28,709,400
     フェイス                          3,500      584.00          2,044,000
     プロトコーポレーション                          8,800      848.00          7,462,400
     ハイマックス                          1,000     1,885.00           1,885,000
     アミューズ                          5,200     2,123.00          11,039,600
     野村総合研究所                         137,100      2,476.00          339,459,600
                                139/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ドリームインキュベータ                          2,800     1,073.00           3,004,400
     サイバネットシステム                          7,000      579.00          4,053,000
     クイック                          5,800      952.00          5,521,600
     ＴＡＣ                          5,900      168.00           991,200
     ＣＥホールディングス                          5,700      476.00          2,713,200
     ケネディクス                         87,800       413.00         36,261,400
     日本システム技術                          1,600     1,138.00           1,820,800
     電通グループ                         97,200      1,885.00          183,222,000
     インテージホールディングス                         12,000       750.00          9,000,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,600      513.00          1,846,800
     東邦システムサイエンス                          2,500      827.00          2,067,500
     ぴあ                          2,700     2,060.00           5,562,000
     イオンファンタジー                          3,800     1,333.00           5,065,400
     ソースネクスト                         46,100       299.00         13,783,900
     シーティーエス                         10,600       531.00          5,628,600
     ネクシィーズグループ                          3,300      959.00          3,164,700
     インフォコム                         10,600      2,689.00          28,503,400
     メディカルシステムネットワーク                          9,600      449.00          4,310,400
     日本精化                          7,800     1,438.00          11,216,400
     扶桑化学工業                          9,800     2,954.00          28,949,200
     トリケミカル研究所                          2,200     8,690.00          19,118,000
     ＨＥＲＯＺ                           500    3,180.00           1,590,000
     ラクスル                          5,100     2,219.00          11,316,900
     ＦＩＧ                         10,700       236.00          2,525,200
     システムサポート                           700    2,531.00           1,771,700
     ＡＤＥＫＡ                         44,500      1,302.00          57,939,000
     日油                         36,300      3,455.00          125,416,500
     ミヨシ油脂                          3,900     1,069.00           4,169,100
     新日本理化                         16,300       162.00          2,640,600
     ハリマ化成グループ                          7,900     1,030.00           8,137,000
     イーソル                          3,500     1,025.00           3,587,500
     アルテリア・ネットワークス                         10,700      2,088.00          22,341,600
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,300     1,010.00           2,323,000
     ディングス
     花王                         236,100      8,725.00         2,059,972,500
     第一工業製薬                          3,600     3,955.00          14,238,000
     石原ケミカル                          2,600     1,787.00           4,646,200
     日華化学                          3,200      902.00          2,886,400
     ニイタカ                          1,600     2,544.00           4,070,400
     三洋化成工業                          5,800     3,880.00          22,504,000
     武田薬品工業                         820,400      3,608.00         2,960,003,200
     アステラス製薬                         855,000      1,723.00         1,473,165,000
     大日本住友製薬                         73,200      1,414.00          103,504,800
     塩野義製薬                         126,200      5,454.00          688,294,800
     わかもと製薬                         11,700       233.00          2,726,100
     あすか製薬                         11,200      1,116.00          12,499,200
     日本新薬                         25,800      7,920.00          204,336,000
     ビオフェルミン製薬                          1,700     2,335.00           3,969,500
     中外製薬                         102,700      13,565.00         1,393,125,500
     科研製薬                         17,000      5,810.00          98,770,000
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     エーザイ                         117,900      7,599.00          895,922,100
     理研ビタミン                          9,100     2,044.00          18,600,400
     ロート製薬                         50,600      3,015.00          152,559,000
     小野薬品工業                         226,600      2,533.00          573,977,800
     久光製薬                         26,000      4,930.00          128,180,000
     有機合成薬品工業                          7,500      275.00          2,062,500
     持田製薬                         13,600      4,330.00          58,888,000
     参天製薬                         183,700      1,833.00          336,722,100
     扶桑薬品工業                          3,500     2,077.00           7,269,500
     日本ケミファ                          1,400     2,419.00           3,386,600
     ツムラ                         30,600      2,840.00          86,904,000
     日医工                         28,000      1,387.00          38,836,000
     テルモ                         278,900      3,690.00         1,029,141,000
     みらかホールディングス                         26,300      2,334.00          61,384,200
     キッセイ薬品工業                         17,500      2,566.00          44,905,000
     生化学工業                         19,000      1,079.00          20,501,000
     栄研化学                         17,400      2,150.00          37,410,000
     日水製薬                          4,200     1,217.00           5,111,400
     鳥居薬品                          6,200     2,855.00          17,701,000
     ＪＣＲファーマ                          6,900     10,470.00           72,243,000
     東和薬品                         12,600      2,267.00          28,564,200
     富士製薬工業                          6,700     1,213.00           8,127,100
     沢井製薬                         20,200      6,080.00          122,816,000
     ゼリア新薬工業                         17,800      2,034.00          36,205,200
     第一三共                         282,200      7,432.00         2,097,310,400
     キョーリン製薬ホールディングス                         21,900      2,236.00          48,968,400
     大幸薬品                         11,800      1,834.00          21,641,200
     ダイト                          5,900     2,955.00          17,434,500
     大塚ホールディングス                         187,900      4,215.00          791,998,500
     大正製薬ホールディングス                         20,800      6,540.00          136,032,000
     ペプチドリーム                         49,900      3,465.00          172,903,500
     大日本塗料                         10,900       846.00          9,221,400
     日本ペイントホールディングス                         79,700      5,770.00          459,869,000
     関西ペイント                         108,500      2,044.00          221,774,000
     神東塗料                          8,000      147.00          1,176,000
     中国塗料                         27,300       812.00         22,167,600
     日本特殊塗料
                               7,200      782.00          5,630,400
     藤倉化成                         12,900       469.00          6,050,100
     太陽ホールディングス                          7,100     4,030.00          28,613,000
     ＤＩＣ                         40,700      2,350.00          95,645,000
     サカタインクス                         21,100       862.00         18,188,200
     東洋インキＳＣホールディングス                         20,200      2,061.00          41,632,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          7,400      720.00          5,328,000
     アルプス技研                          8,300     1,452.00          12,051,600
     サニックス
                               16,700       286.00          4,776,200
     ダイオーズ                          1,800     1,005.00           1,809,000
     日本空調サービス                          9,900      679.00          6,722,100
     オリエンタルランド                         100,100      13,800.00         1,381,380,000
     フォーカスシステムズ                          6,200      703.00          4,358,600
     ダスキン                         24,200      2,794.00          67,614,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     パーク２４                         52,600      1,439.00          75,691,400
     明光ネットワークジャパン                         11,300       733.00          8,282,900
     ファルコホールディングス                          5,200     1,735.00           9,022,000
     クレスコ                          5,900     1,318.00           7,776,200
     フジ・メディア・ホールディングス                         93,300      1,059.00          98,804,700
     秀英予備校                          2,000      400.00           800,000
     田谷                          1,800      551.00           991,800
     ラウンドワン                         26,700       678.00         18,102,600
     リゾートトラスト                         43,400      1,048.00          45,483,200
     オービック                         33,500     14,880.00          498,480,000
     ジャストシステム                         15,800      5,850.00          92,430,000
     ＴＤＣソフト                          8,500      772.00          6,562,000
     Ｚホールディングス                        1,328,500        360.00         478,260,000
     ビー・エム・エル                         12,000      2,727.00          32,724,000
     ワタベウェディング                          1,800      323.00           581,400
     トレンドマイクロ                         43,000      4,725.00          203,175,000
     りらいあコミュニケーションズ                         17,100      1,049.00          17,937,900
     ＩＤホールディングス                          3,800     1,341.00           5,095,800
     リソー教育                         43,800       256.00         11,212,800
     日本オラクル                         19,600      9,660.00          189,336,000
     早稲田アカデミー                          3,200      960.00          3,072,000
     アルファシステムズ                          2,900     2,757.00           7,995,300
     フューチャー                         11,700      1,385.00          16,204,500
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,400      981.00          6,278,400
     ＳＢテクノロジー                          3,500     2,406.00           8,421,000
     トーセ                          2,600      761.00          1,978,600
     ユー・エス・エス                         105,500      1,619.00          170,804,500
     オービックビジネスコンサルタント                          9,900     4,630.00          45,837,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         44,100      3,150.00          138,915,000
     アイティフォー                         11,700       591.00          6,914,700
     東京個別指導学院                          3,500      487.00          1,704,500
     東計電算                          1,500     4,130.00           6,195,000
     サイバーエージェント                         54,300      4,065.00          220,729,500
     楽天                         439,200       881.00         386,935,200
     エックスネット                          1,600      903.00          1,444,800
     クリーク・アンド・リバー社                          4,800      839.00          4,027,200
     テー・オー・ダブリュー
                               15,100       262.00          3,956,200
     大塚商会                         52,500      4,615.00          242,287,500
     サイボウズ                         11,300      1,930.00          21,809,000
     ソフトブレーン                          5,800      386.00          2,238,800
     山田コンサルティンググループ                          4,600     1,011.00           4,650,600
     セントラルスポーツ                          3,600     2,040.00           7,344,000
     パラカ                          2,500     1,578.00           3,945,000
     電通国際情報サービス                          6,100     4,050.00          24,705,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          9,000      854.00          7,686,000
     デジタルガレージ                         17,500      3,545.00          62,037,500
     イーエムシステムズ                         13,600       879.00         11,954,400
     ウェザーニューズ                          3,300     3,295.00          10,873,500
     ＣＩＪ                          6,700      755.00          5,058,500
     ビジネスエンジニアリング                          1,000     2,245.00           2,245,000
                                142/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本エンタープライズ                         10,200       218.00          2,223,600
     ＷＯＷＯＷ                          4,600     2,428.00          11,168,800
     スカラ                          6,600      472.00          3,115,200
     インテリジェント　ウェイブ                          4,300      504.00          2,167,200
     フルキャストホールディングス                          9,500     1,118.00          10,621,000
     エン・ジャパン                         16,900      2,001.00          33,816,900
     富士フイルムホールディングス                         189,100      5,471.00         1,034,566,100
     コニカミノルタ                         215,500       380.00         81,890,000
     資生堂                         196,000      6,496.00         1,273,216,000
     ライオン                         128,300      2,206.00          283,029,800
     高砂香料工業                          6,200     2,042.00          12,660,400
     マンダム                         22,200      2,094.00          46,486,800
     ミルボン                         13,200      5,040.00          66,528,000
     ファンケル                         40,000      2,476.00          99,040,000
     コーセー                         18,500     13,470.00          249,195,000
     コタ                          5,600     1,196.00           6,697,600
     シーボン                          1,400     2,105.00           2,947,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                         42,200      2,039.00          86,045,800
     ノエビアホールディングス                          9,500     5,280.00          50,160,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,200      898.00          1,975,600
     エステー                          6,400     1,494.00           9,561,600
     アグロ　カネショウ                          3,000     1,658.00           4,974,000
     コニシ                         16,200      1,388.00          22,485,600
     長谷川香料                         13,000      2,008.00          26,104,000
     星光ＰＭＣ                          5,700      637.00          3,630,900
     小林製薬                         27,800     10,440.00          290,232,000
     荒川化学工業                          8,800     1,164.00          10,243,200
     メック                          6,800     1,493.00          10,152,400
     日本高純度化学                          2,700     2,415.00           6,520,500
     タカラバイオ                         25,800      2,160.00          55,728,000
     ＪＣＵ                         11,900      2,264.00          26,941,600
     新田ゼラチン                          6,300      626.00          3,943,800
     ＯＡＴアグリオ                          1,800      891.00          1,603,800
     デクセリアルズ                         25,500       698.00         17,799,000
     アース製薬                          7,400     5,540.00          40,996,000
     北興化学工業                         10,100       547.00          5,524,700
     大成ラミック
                               3,200     2,539.00           8,124,800
     クミアイ化学工業                         40,800       844.00         34,435,200
     日本農薬                         17,500       416.00          7,280,000
     富士興産                          2,900      417.00          1,209,300
     ニチレキ                         11,600      1,341.00          15,555,600
     ユシロ化学工業                          5,400     1,133.00           6,118,200
     ビーピー・カストロール                          3,500     1,095.00           3,832,500
     富士石油                         26,700       184.00          4,912,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,600      905.00          3,258,000
     出光興産                         110,800      2,491.00          276,002,800
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,483,300        374.30         555,199,190
     コスモエネルギーホールディングス                         28,600      1,602.00          45,817,200
     横浜ゴム                         57,100      1,303.00          74,401,300
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         56,700      1,157.00          65,601,900
                                143/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ブリヂストン                         284,000      3,255.00          924,420,000
     住友ゴム工業                         88,400       989.00         87,427,600
     藤倉コンポジット                          8,300      342.00          2,838,600
     オカモト                          5,900     4,280.00          25,252,000
     アキレス                          6,800     1,566.00          10,648,800
     フコク                          4,300      554.00          2,382,200
     ニッタ                         11,200      1,886.00          21,123,200
     クリエートメディック                          3,200     1,068.00           3,417,600
     住友理工                         18,900       544.00         10,281,600
     三ツ星ベルト                         12,900      1,302.00          16,795,800
     バンドー化学                         17,100       592.00         10,123,200
     ＡＧＣ                         97,500      2,554.00          249,015,000
     日本板硝子                         47,300       309.00         14,615,700
     石塚硝子                          1,900     2,014.00           3,826,600
     有沢製作所                         15,800       806.00         12,734,800
     日本山村硝子                          4,100      834.00          3,419,400
     日本電気硝子                         39,600      1,433.00          56,746,800
     オハラ                          4,000      908.00          3,632,000
     住友大阪セメント                         18,600      3,310.00          61,566,000
     太平洋セメント                         62,300      2,053.00          127,901,900
     リソルホールディングス                           900    3,255.00           2,929,500
     日本ヒューム                         10,100       561.00          5,666,100
     日本コンクリート工業                         21,200       242.00          5,130,400
     三谷セキサン                          4,600     4,340.00          19,964,000
     アジアパイルホールディングス                         14,200       409.00          5,807,800
     東海カーボン                         103,400       907.00         93,783,800
     日本カーボン                          5,000     3,270.00          16,350,000
     東洋炭素                          5,800     1,408.00           8,166,400
     ノリタケカンパニーリミテド                          5,400     3,355.00          18,117,000
     ＴＯＴＯ                         70,400      3,530.00          248,512,000
     日本碍子                         120,300      1,273.00          153,141,900
     日本特殊陶業                         76,800      1,465.00          112,512,000
     ダントーホールディングス                          7,800       74.00          577,200
     ＭＡＲＵＷＡ                          3,900     6,420.00          25,038,000
     品川リフラクトリーズ                          2,600     2,134.00           5,548,400
     黒崎播磨                          2,000     3,660.00           7,320,000
     ヨータイ
                               7,900      643.00          5,079,700
     イソライト工業                          5,100      413.00          2,106,300
     東京窯業                         12,000       289.00          3,468,000
     ニッカトー                          4,500      528.00          2,376,000
     フジミインコーポレーテッド                          8,800     2,614.00          23,003,200
     クニミネ工業                          4,100      953.00          3,907,300
     エーアンドエーマテリアル                          1,700     1,113.00           1,892,100
     ニチアス                         26,900      2,003.00          53,880,700
     日本製鉄
                              436,700       844.00         368,574,800
     神戸製鋼所                         178,800       339.00         60,613,200
     中山製鋼所                         13,400       382.00          5,118,800
     合同製鐵                          5,200     1,883.00           9,791,600
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              263,400       666.00         175,424,400
     ス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京製鐵                         47,700       667.00         31,815,900
     共英製鋼                         11,000      1,291.00          14,201,000
     大和工業                         20,600      1,959.00          40,355,400
     東京鐵鋼                          4,000     1,103.00           4,412,000
     大阪製鐵                          5,100     1,214.00           6,191,400
     淀川製鋼所                         13,000      1,729.00          22,477,000
     丸一鋼管                         31,600      2,418.00          76,408,800
     モリ工業                          2,900     2,236.00           6,484,400
     大同特殊鋼                         16,000      3,340.00          53,440,000
     日本高周波鋼業                          3,800      361.00          1,371,800
     日本冶金工業                          8,100     1,597.00          12,935,700
     山陽特殊製鋼                          6,700      860.00          5,762,000
     愛知製鋼                          5,300     2,916.00          15,454,800
     日立金属                         105,100      1,069.00          112,351,900
     日本金属                          2,200      610.00          1,342,000
     大平洋金属                          6,600     1,668.00          11,008,800
     新日本電工                         62,600       151.00          9,452,600
     栗本鐵工所                          4,800     1,822.00           8,745,600
     虹　技                          1,400     1,031.00           1,443,400
     日本鋳鉄管                           900    1,338.00           1,204,200
     日本製鋼所                         29,600      1,263.00          37,384,800
     三菱製鋼                          7,200      809.00          5,824,800
     日亜鋼業                         14,100       249.00          3,510,900
     日本精線                          1,700     2,816.00           4,787,200
     エンビプロ・ホールディングス                          4,200      533.00          2,238,600
     大紀アルミニウム工業所                         16,000       556.00          8,896,000
     日本軽金属ホールディングス                         246,600       164.00         40,442,400
     三井金属鉱業                         26,300      1,841.00          48,418,300
     東邦亜鉛                          5,000     1,170.00           5,850,000
     三菱マテリアル                         64,500      2,088.00          134,676,000
     住友金属鉱山                         124,500      2,392.00          297,804,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         24,600      2,829.00          69,593,400
     古河機械金属                         17,400      1,050.00          18,270,000
     エス・サイエンス                         44,400       35.00         1,554,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         10,300       884.00          9,105,200
     東邦チタニウム                         17,500       585.00         10,237,500
     ＵＡＣＪ                         14,800      1,595.00          23,606,000
     ＣＫサンエツ                          2,100     2,698.00           5,665,800
     古河電気工業                         30,400      1,910.00          58,064,000
     住友電気工業                         364,400      1,044.50          380,615,800
     フジクラ                         117,900       292.00         34,426,800
     昭和電線ホールディングス                         11,300      1,019.00          11,514,700
     東京特殊電線                          1,500     2,331.00           3,496,500
     タツタ電線                         19,300       480.00          9,264,000
     カナレ電気
                               1,700     1,588.00           2,699,600
     平河ヒューテック                          3,800      929.00          3,530,200
     リョービ                         11,900      1,197.00          14,244,300
     アーレスティ                         12,600       339.00          4,271,400
     アサヒホールディングス                         17,200      2,278.00          39,181,600
     東洋製罐グループホールディングス                         62,000      1,135.00          70,370,000
                                145/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ホッカンホールディングス                          5,300     1,493.00           7,912,900
     コロナ                          5,200      938.00          4,877,600
     横河ブリッジホールディングス                         18,100      1,877.00          33,973,700
     ＯＳＪＢホールディングス                         49,800       238.00         11,852,400
     駒井ハルテック                          1,900     1,511.00           2,870,900
     高田機工                           800    2,239.00           1,791,200
     三和ホールディングス                         92,000       788.00         72,496,000
     文化シヤッター                         28,800       786.00         22,636,800
     三協立山                         12,500       911.00         11,387,500
     アルインコ                          7,000      935.00          6,545,000
     東洋シヤッター                          2,400      659.00          1,581,600
     ＬＩＸＩＬグループ                         143,800      1,255.00          180,469,000
     日本フイルコン                          7,300      472.00          3,445,600
     ノーリツ                         20,100      1,154.00          23,195,400
     長府製作所                          9,900     2,157.00          21,354,300
     リンナイ                         19,000      7,850.00          149,150,000
     ユニプレス                         19,100       906.00         17,304,600
     ダイニチ工業                          5,200      623.00          3,239,600
     日東精工                         13,500       502.00          6,777,000
     三洋工業                          1,400     1,751.00           2,451,400
     岡部                         19,700       718.00         14,144,600
     ジーテクト                         12,000      1,075.00          12,900,000
     東プレ                         18,200      1,111.00          20,220,200
     高周波熱錬                         18,700       594.00         11,107,800
     東京製綱                          7,000      542.00          3,794,000
     サンコール                          5,300      408.00          2,162,400
     モリテックスチール                          7,800      280.00          2,184,000
     パイオラックス                         14,500      1,553.00          22,518,500
     エイチワン                          9,600      484.00          4,646,400
     日本発条                         104,600       680.00         71,128,000
     中央発條                          1,300     2,601.00           3,381,300
     アドバネクス                          1,500     1,202.00           1,803,000
     三浦工業                         42,200      4,090.00          172,598,000
     タクマ                         33,000      1,238.00          40,854,000
     テクノプロ・ホールディングス                         18,700      4,565.00          85,365,500
     アトラ                          2,500      236.00           590,000
     インターワークス
                               1,900      354.00           672,600
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,900     5,900.00          23,010,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,500     1,405.00           4,917,500
     ファーストロジック                          2,200      549.00          1,207,800
     三機サービス                          1,900     1,056.00           2,006,400
     Ｇｕｎｏｓｙ                          5,900      886.00          5,227,400
     デザインワン・ジャパン                          2,200      167.00           367,400
     イー・ガーディアン                          4,800     1,606.00           7,708,800
     リブセンス                          6,300      248.00          1,562,400
     ジャパンマテリアル                         29,000      1,453.00          42,137,000
     ベクトル                         11,800       700.00          8,260,000
     ウチヤマホールディングス                          4,700      328.00          1,541,600
     チャーム・ケア・コーポレーション                          8,200      770.00          6,314,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ライクキッズ                          1,700      531.00           902,700
     キャリアリンク                          3,000      423.00          1,269,000
     ＩＢＪ                          6,600      564.00          3,722,400
     アサンテ                          3,900     1,465.00           5,713,500
     Ｎ・フィールド                          6,600      403.00          2,659,800
     バリューＨＲ                          3,900     1,382.00           5,389,800
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          6,700     2,505.00          16,783,500
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               3,600     1,639.00           5,900,400
     グス
     ＥＲＩホールディングス
                               2,700      608.00          1,641,600
     アビスト                          1,600     1,790.00           2,864,000
     シグマクシス                          6,500     1,427.00           9,275,500
     ウィルグループ                          6,300      556.00          3,502,800
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         13,300       154.00          2,048,200
     リクルートホールディングス                         674,900      2,514.50         1,697,036,050
     エラン                          5,700     1,596.00           9,097,200
     ツガミ                         20,100       813.00         16,341,300
     オークマ                         11,400      3,320.00          37,848,000
     芝浦機械                         11,100      2,016.00          22,377,600
     アマダ                         123,900       855.00         105,934,500
     アイダエンジニアリング                         25,500       693.00         17,671,500
     滝澤鉄工所                          3,000     1,070.00           3,210,000
     ＦＵＪＩ                         41,800      1,600.00          66,880,000
     牧野フライス製作所                         11,400      2,821.00          32,159,400
     オーエスジー                         45,100      1,286.00          57,998,600
     ダイジェット工業                          1,000     1,156.00           1,156,000
     旭ダイヤモンド工業                         25,600       467.00         11,955,200
     ＤＭＧ森精機                         61,800       894.00         55,249,200
     ソディック                         23,000       687.00         15,801,000
     ディスコ                         13,200     22,700.00          299,640,000
     日東工器                          5,200     1,631.00           8,481,200
     日進工具                          2,800     2,585.00           7,238,000
     パンチ工業                          9,000      308.00          2,772,000
     冨士ダイス                          4,300      574.00          2,468,200
     土木管理総合試験所                          4,300      317.00          1,363,100
     ネットマーケティング                          2,700      594.00          1,603,800
     日本郵政                         772,000       832.50         642,690,000
     ベルシステム２４ホールディングス                         15,900      1,087.00          17,283,300
     鎌倉新書                          7,100     1,056.00           7,497,600
     ＳＭＮ                          1,600      718.00          1,148,800
     一蔵                          1,300      345.00           448,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,300     2,148.00           7,088,400
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,500      503.00           754,500
     エアトリ                          4,300      835.00          3,590,500
     アトラエ                          2,400     2,462.00           5,908,800
     ストライク                          3,500     3,855.00          13,492,500
     ソラスト                         26,200       966.00         25,309,200
     セラク                          2,900      708.00          2,053,200
     インソース                          4,600     1,927.00           8,864,200
     豊田自動織機                         79,800      5,180.00          413,364,000
                                147/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     豊和工業                          5,400      635.00          3,429,000
     ＯＫＫ                          4,100      446.00          1,828,600
     石川製作所                          2,400     1,259.00           3,021,600
     東洋機械金属                          7,000      412.00          2,884,000
     津田駒工業                          1,900      805.00          1,529,500
     エンシュウ                          2,400      922.00          2,212,800
     島精機製作所                         15,800      1,542.00          24,363,600
     オプトラン                         10,900      2,727.00          29,724,300
     ＮＣホールディングス                          3,000      538.00          1,614,000
     イワキ                          4,600      895.00          4,117,000
     フリュー                          9,700      839.00          8,138,300
     ヤマシンフィルタ                         21,200       841.00         17,829,200
     日阪製作所                         11,800       736.00          8,684,800
     やまびこ                         18,900       781.00         14,760,900
     平田機工                          4,600     4,820.00          22,172,000
     ペガサスミシン製造                          9,900      379.00          3,752,100
     マルマエ                          4,100      755.00          3,095,500
     タツモ                          4,500     1,077.00           4,846,500
     ナブテスコ                         57,400      2,722.00          156,242,800
     三井海洋開発                         10,500      1,453.00          15,256,500
     レオン自動機                          9,600     1,170.00          11,232,000
     ＳＭＣ                         30,900     48,320.00         1,493,088,000
     ホソカワミクロン                          3,500     4,770.00          16,695,000
     ユニオンツール                          3,600     2,591.00           9,327,600
     オイレス工業                         12,600      1,367.00          17,224,200
     日精エー・エス・ビー機械                          3,300     2,959.00           9,764,700
     サトーホールディングス                         13,900      2,037.00          28,314,300
     技研製作所                          8,600     3,760.00          32,336,000
     日本エアーテック                          3,000     1,165.00           3,495,000
     カワタ                          2,800      637.00          1,783,600
     日精樹脂工業                          8,100      952.00          7,711,200
     オカダアイヨン                          3,200      844.00          2,700,800
     ワイエイシイホールディングス                          4,300      384.00          1,651,200
     小松製作所                         446,600      1,846.00          824,423,600
     住友重機械工業                         56,500      2,122.00          119,893,000
     日立建機                         39,300      2,417.00          94,988,100
     日工
                               13,600       582.00          7,915,200
     巴工業                          4,200     1,989.00           8,353,800
     井関農機                          9,800     1,153.00          11,299,400
     ＴＯＷＡ                         10,100       786.00          7,938,600
     丸山製作所                          2,200     1,084.00           2,384,800
     北川鉄工所                          4,400     1,539.00           6,771,600
     シンニッタン                         15,500       245.00          3,797,500
     ローツェ                          4,300     4,125.00          17,737,500
     タカキタ
                               3,500      514.00          1,799,000
     クボタ                         523,100      1,243.50          650,474,850
     荏原実業                          2,500     2,157.00           5,392,500
     東洋エンジニアリング                         12,900       335.00          4,321,500
     三菱化工機                          3,500     1,659.00           5,806,500
     月島機械                         18,100      1,245.00          22,534,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     帝国電機製作所                          8,100     1,321.00          10,700,100
     東京機械製作所                          4,200      237.00           995,400
     新東工業                         23,300       756.00         17,614,800
     澁谷工業                          8,600     2,567.00          22,076,200
     アイチコーポレーション                         17,200       658.00         11,317,600
     小森コーポレーション                         24,800       769.00         19,071,200
     鶴見製作所                          7,500     2,010.00          15,075,000
     住友精密工業                          1,500     2,275.00           3,412,500
     日本ギア工業                          3,500      231.00           808,500
     酒井重工業                          1,900     2,125.00           4,037,500
     荏原製作所                         40,800      2,150.00          87,720,000
     石井鐵工所                          1,400     2,265.00           3,171,000
     酉島製作所                          9,800      771.00          7,555,800
     北越工業                         10,200      1,017.00          10,373,400
     ダイキン工業                         125,500      13,690.00         1,718,095,000
     オルガノ                          3,500     5,210.00          18,235,000
     トーヨーカネツ                          4,300     1,892.00           8,135,600
     栗田工業                         53,300      2,638.00          140,605,400
     椿本チエイン                         14,000      2,365.00          33,110,000
     大同工業                          4,600      669.00          3,077,400
     日機装                         29,600       809.00         23,946,400
     木村化工機                          8,300      425.00          3,527,500
     レイズネクスト                         16,700      1,210.00          20,207,000
     アネスト岩田                         15,200       857.00         13,026,400
     ダイフク                         50,400      7,040.00          354,816,000
     サムコ                          2,700     1,642.00           4,433,400
     加藤製作所                          5,400     1,195.00           6,453,000
     油研工業                          1,700     1,367.00           2,323,900
     タダノ                         47,700       748.00         35,679,600
     フジテック                         35,900      1,552.00          55,716,800
     ＣＫＤ                         27,300      1,594.00          43,516,200
     キトー                          7,400      984.00          7,281,600
     平和                         27,300      1,866.00          50,941,800
     理想科学工業                          8,700     1,479.00          12,867,300
     ＳＡＮＫＹＯ                         22,000      3,025.00          66,550,000
     日本金銭機械                         10,900       531.00          5,787,900
     マースグループホールディングス
                               6,300     1,655.00          10,426,500
     フクシマガリレイ                          6,100     3,165.00          19,306,500
     オーイズミ                          4,300      350.00          1,505,000
     ダイコク電機                          4,600     1,141.00           5,248,600
     竹内製作所                         16,700      1,388.00          23,179,600
     アマノ                         25,800      2,313.00          59,675,400
     ＪＵＫＩ                         13,700       574.00          7,863,800
     サンデンホールディングス                         12,900       332.00          4,282,800
     蛇の目ミシン工業
                               8,900      360.00          3,204,000
     ブラザー工業                         120,300      1,695.00          203,908,500
     マックス                         15,000      1,594.00          23,910,000
     モリタホールディングス                         17,300      1,605.00          27,766,500
     グローリー                         25,200      2,391.00          60,253,200
     新晃工業                          9,300     1,444.00          13,429,200
                                149/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大和冷機工業                         14,200       939.00         13,333,800
     セガサミーホールディングス                         97,700      1,300.00          127,010,000
     日本ピストンリング                          3,500     1,136.00           3,976,000
     リケン                          4,500     2,868.00          12,906,000
     ＴＰＲ                         13,300      1,146.00          15,241,800
     ツバキ・ナカシマ                         20,200       615.00         12,423,000
     ホシザキ                         28,900      7,700.00          222,530,000
     大豊工業                          8,000      532.00          4,256,000
     日本精工                         185,700       660.00         122,562,000
     ＮＴＮ                         228,100       182.00         41,514,200
     ジェイテクト                         94,600       711.00         67,260,600
     不二越                          9,100     2,735.00          24,888,500
     ミネベアミツミ                         183,100      1,598.00          292,593,800
     日本トムソン                         29,300       354.00         10,372,200
     ＴＨＫ                         57,400      2,309.00          132,536,600
     ユーシン精機                          7,500      664.00          4,980,000
     前澤給装工業                          3,600     1,969.00           7,088,400
     イーグル工業                         12,000       678.00          8,136,000
     前澤工業                          6,700      319.00          2,137,300
     日本ピラー工業                         10,100      1,216.00          12,281,600
     キッツ                         40,100       632.00         25,343,200
     日立製作所                         473,700      3,079.00         1,458,522,300
     三菱電機                         985,800      1,305.50         1,286,961,900
     富士電機                         59,500      2,429.00          144,525,500
     東洋電機製造                          3,600     1,200.00           4,320,000
     安川電機                         106,100      3,055.00          324,135,500
     シンフォニア　テクノロジー                         12,700       910.00         11,557,000
     明電舎                         18,100      1,574.00          28,489,400
     オリジン                          2,600     1,429.00           3,715,400
     山洋電気                          4,700     4,175.00          19,622,500
     デンヨー                          8,300     1,920.00          15,936,000
     ベイカレント・コンサルティング                          5,700     5,120.00          29,184,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,000      747.00          1,494,000
     ｓ
     アイモバイル                          2,900      640.00          1,856,000
     キャリアインデックス                          4,000      257.00          1,028,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,000      697.00          2,091,000
     船場                          1,600      866.00          1,385,600
     グレイステクノロジー
                               4,300     2,719.00          11,691,700
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               10,100      2,587.00          26,128,700
     ディングス
     フルテック                          1,400     1,208.00           1,691,200
     グリーンズ                          2,400      385.00           924,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,400      360.00           504,000
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          2,200      477.00          1,049,400
     ソウルドアウト                          1,500     1,915.00           2,872,500
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,600      445.00           712,000
     日総工産                          6,400      390.00          2,496,000
     キュービーネットホールディングス                          4,000     1,612.00           6,448,000
     ＲＰＡホールディングス                          5,300      617.00          3,270,100
                                150/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三櫻工業                         12,500       683.00          8,537,500
     マキタ                         128,600      3,310.00          425,666,000
     東芝テック                         12,400      3,380.00          41,912,000
     芝浦メカトロニクス                          1,800     2,362.00           4,251,600
     マブチモーター                         27,200      3,145.00          85,544,000
     日本電産                         237,400      5,561.00         1,320,181,400
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,100      214.00          1,305,400
     トレックス・セミコンダクター                          5,700     1,009.00           5,751,300
     東光高岳                          5,300      900.00          4,770,000
     ダブル・スコープ                         15,700       317.00          4,976,900
     宮越ホールディングス                          3,600      521.00          1,875,600
     ダイヘン                         10,700      2,905.00          31,083,500
     ヤーマン                         16,200       706.00         11,437,200
     ＪＶＣケンウッド                         80,300       178.00         14,293,400
     ミマキエンジニアリング                          8,700      396.00          3,445,200
     第一精工                          4,100     2,100.00           8,610,000
     日新電機                         23,300       885.00         20,620,500
     大崎電気工業                         19,500       495.00          9,652,500
     オムロン                         88,300      5,790.00          511,257,000
     日東工業                         14,500      1,804.00          26,158,000
     ＩＤＥＣ                         14,200      1,389.00          19,723,800
     正興電機製作所                          2,300      929.00          2,136,700
     不二電機工業                          1,400     1,233.00           1,726,200
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         32,900      1,412.00          46,454,800
     サクサホールディングス                          2,300     1,577.00           3,627,100
     メルコホールディングス                          3,500     2,715.00           9,502,500
     テクノメディカ                          2,200     1,760.00           3,872,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               1,700      486.00           826,200
     ディングス
     日本電気                         119,700      4,015.00          480,595,500
     富士通                         95,000     10,040.00          953,800,000
     沖電気工業                         40,100       994.00         39,859,400
     岩崎通信機                          4,300      810.00          3,483,000
     電気興業                          4,700     2,388.00          11,223,600
     サンケン電気                         10,700      1,987.00          21,260,900
     ナカヨ                          2,000     1,393.00           2,786,000
     アイホン                          5,400     1,478.00           7,981,200
     ルネサスエレクトロニクス                         471,200       448.00         211,097,600
     セイコーエプソン                         122,400      1,014.00          124,113,600
     ワコム                         66,400       331.00         21,978,400
     アルバック                         18,100      2,634.00          47,675,400
     アクセル                          4,200      702.00          2,948,400
     ＥＩＺＯ                          7,600     3,100.00          23,560,000
     ジャパンディスプレイ                         285,100        48.00         13,684,800
     日本信号                         25,000       982.00         24,550,000
     京三製作所                         23,100       452.00         10,441,200
     能美防災                         13,000      2,018.00          26,234,000
     ホーチキ                          7,100     1,297.00           9,208,700
     星和電機                          4,900      561.00          2,748,900
     エレコム                         10,900      4,370.00          47,633,000
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     パナソニック                        1,126,600        794.10         894,633,060
     シャープ                         114,200      1,140.00          130,188,000
     アンリツ                         63,600      2,087.00          132,733,200
     富士通ゼネラル                         26,700      1,812.00          48,380,400
     ソニー                         623,900      6,507.00         4,059,717,300
     ＴＤＫ                         47,700      8,600.00          410,220,000
     帝国通信工業                          4,400     1,168.00           5,139,200
     タムラ製作所                         33,200       377.00         12,516,400
     アルプスアルパイン                         87,500       994.00         86,975,000
     池上通信機                          3,200      812.00          2,598,400
     日本電波工業                          8,900      385.00          3,426,500
     鈴木                          4,800      717.00          3,441,600
     日本トリム                          1,400     2,838.00           3,973,200
     ローランド　ディー．ジー．                          5,400     1,240.00           6,696,000
     フォスター電機                         10,400      1,077.00          11,200,800
     ＳＭＫ                          2,500     2,352.00           5,880,000
     ヨコオ                          6,400     2,222.00          14,220,800
     ティアック                          7,300      150.00          1,095,000
     ホシデン                         26,900       834.00         22,434,600
     ヒロセ電機                         15,200     10,960.00          166,592,000
     日本航空電子工業                         22,600      1,298.00          29,334,800
     ＴＯＡ                         10,600       704.00          7,462,400
     マクセルホールディングス                         21,300       988.00         21,044,400
     古野電気                         12,700       863.00         10,960,100
     ユニデンホールディングス                          2,700     1,783.00           4,814,100
     スミダコーポレーション                          7,500      632.00          4,740,000
     アイコム                          5,400     2,495.00          13,473,000
     リオン                          4,200     2,287.00           9,605,400
     本多通信工業                          8,700      376.00          3,271,200
     船井電機                          9,900      456.00          4,514,400
     横河電機                         90,500      1,342.00          121,451,000
     新電元工業                          3,500     2,331.00           8,158,500
     アズビル                         62,200      2,762.00          171,796,400
     東亜ディーケーケー                          4,800      897.00          4,305,600
     日本光電工業                         40,700      3,785.00          154,049,500
     チノー                          3,500     1,232.00           4,312,000
     共和電業
                               10,300       372.00          3,831,600
     日本電子材料                          4,000      854.00          3,416,000
     堀場製作所                         19,500      5,360.00          104,520,000
     アドバンテスト                         73,400      4,430.00          325,162,000
     小野測器                          4,200      479.00          2,011,800
     エスペック                          8,800     1,574.00          13,851,200
     キーエンス                         89,300     36,430.00         3,253,199,000
     日置電機                          5,100     3,045.00          15,529,500
     シスメックス
                               70,400      7,950.00          559,680,000
     日本マイクロニクス                         17,300       770.00         13,321,000
     メガチップス                          9,300     1,536.00          14,284,800
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,000     2,422.00          12,110,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,300      346.00          2,871,800
     澤藤電機                          1,300     1,617.00           2,102,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     デンソー                         217,000      3,676.00          797,692,000
     原田工業                          4,700      802.00          3,769,400
     コーセル                         13,000       911.00         11,843,000
     イリソ電子工業                          8,200     3,010.00          24,682,000
     オプテックスグループ                         16,200      1,008.00          16,329,600
     千代田インテグレ                          4,500     1,688.00           7,596,000
     アイ・オー・データ機器                          3,300      892.00          2,943,600
     レーザーテック                         43,300      5,190.00          224,727,000
     スタンレー電気                         69,300      2,266.00          157,033,800
     岩崎電気                          3,900     1,275.00           4,972,500
     ウシオ電機                         54,500      1,016.00          55,372,000
     岡谷電機産業                          7,900      315.00          2,488,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          9,400      339.00          3,186,600
     エノモト                          2,900      885.00          2,566,500
     日本セラミック                         10,100      1,881.00          18,998,100
     遠藤照明                          4,800      564.00          2,707,200
     古河電池                          7,000      549.00          3,843,000
     双信電機                          4,900      333.00          1,631,700
     山一電機                          7,100     1,311.00           9,308,100
     図研                          6,500     2,181.00          14,176,500
     日本電子                         19,400      2,720.00          52,768,000
     カシオ計算機                         87,400      1,620.00          141,588,000
     ファナック                         93,600     14,595.00         1,366,092,000
     日本シイエムケイ                         23,300       417.00          9,716,100
     エンプラス                          5,000     2,203.00          11,015,000
     大真空                          3,600     1,670.00           6,012,000
     ローム                         43,800      6,260.00          274,188,000
     浜松ホトニクス                         70,800      4,440.00          314,352,000
     三井ハイテック                         10,900      1,078.00          11,750,200
     新光電気工業                         33,000      1,043.00          34,419,000
     京セラ                         138,700      6,075.00          842,602,500
     協栄産業                          1,000     1,081.00           1,081,000
     太陽誘電                         43,900      2,787.00          122,349,300
     村田製作所                         289,600      5,594.00         1,620,022,400
     双葉電子工業                         15,800      1,017.00          16,068,600
     日東電工                         68,000      4,850.00          329,800,000
     北陸電気工業
                               4,000      851.00          3,404,000
     東海理化電機製作所                         26,000      1,314.00          34,164,000
     ニチコン                         33,400       650.00         21,710,000
     日本ケミコン                          7,400     1,091.00           8,073,400
     ＫＯＡ                         14,900       867.00         12,918,300
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         35,700       554.00         19,777,800
     日立造船                         78,200       340.00         26,588,000
     三菱重工業                         165,200      2,634.00          435,136,800
     川崎重工業
                               76,600      1,452.00          111,223,200
     ＩＨＩ                         71,100      1,200.00          85,320,000
     名村造船所                         31,500       191.00          6,016,500
     サノヤスホールディングス                         12,100       140.00          1,694,000
     スプリックス                          3,300      727.00          2,399,100
     マネジメントソリューションズ                          2,800     1,003.00           2,808,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     カーブスホールディングス                         23,400       466.00         10,904,400
     日本車輌製造                          3,600     2,562.00           9,223,200
     三菱ロジスネクスト                         13,000       892.00         11,596,000
     近畿車輌                          1,600     1,064.00           1,702,400
     ＦＰＧ                         30,200       531.00         16,036,200
     島根銀行                          2,000      431.00           862,000
     じもとホールディングス                         66,000       90.00         5,940,000
     全国保証                         27,300      2,950.00          80,535,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         505,600       212.00         107,187,200
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         13,000      1,098.00          14,274,000
     九州フィナンシャルグループ                         159,600       443.00         70,702,800
     かんぽ生命保険                         34,500      1,320.00          45,540,000
     ゆうちょ銀行                         275,200       987.00         271,622,400
     富山第一銀行                         22,800       282.00          6,429,600
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              572,100       306.00         175,062,600
     ループ
     ジェイリース                          2,800      219.00           613,200
     西日本フィナンシャルホールディング
                               66,400       611.00         40,570,400
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,400      539.00          2,371,600
     イントラスト                          3,500      577.00          2,019,500
     日本モーゲージサービス                          2,000     1,560.00           3,120,000
     ＣＡＳＡ                          3,500     1,068.00           3,738,000
     アルヒ                         15,500      1,186.00          18,383,000
     プレミアグループ                          5,200     1,466.00           7,623,200
     日産自動車                        1,163,000        369.00         429,147,000
     いすゞ自動車                         285,700       738.70         211,046,590
                                                     代用有価証券
     トヨタ自動車                        1,100,100       6,525.00         7,178,152,500
                                                     250,000株
     日野自動車                         123,100       579.00         71,274,900
     三菱自動車工業                         365,200       305.00         111,386,000
     エフテック                          7,000      419.00          2,933,000
     レシップホールディングス                          4,100      423.00          1,734,300
     ＧＭＢ                          1,800      577.00          1,038,600
     ファルテック                          1,800      600.00          1,080,000
     武蔵精密工業
                               22,000       770.00         16,940,000
     日産車体                         19,200       824.00         15,820,800
     新明和工業                         26,500      1,101.00          29,176,500
     極東開発工業                         18,300      1,203.00          22,014,900
     日信工業                         20,000      2,206.00          44,120,000
     トピー工業                          8,100     1,205.00           9,760,500
     ティラド                          3,600     1,277.00           4,597,200
     曙ブレーキ工業                         54,300       167.00          9,068,100
     タチエス
                               16,200       935.00         15,147,000
     ＮＯＫ                         52,900      1,103.00          58,348,700
     フタバ産業                         27,300       449.00         12,257,700
     ＫＹＢ                         11,100      2,026.00          22,488,600
     市光工業                         14,800       441.00          6,526,800
     大同メタル工業                         19,000       520.00          9,880,000
     プレス工業                         48,900       244.00         11,931,600
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     ミクニ                         12,600       234.00          2,948,400
     太平洋工業                         20,600       799.00         16,459,400
     ケーヒン                         22,600      2,540.00          57,404,000
     河西工業                         13,400       494.00          6,619,600
     アイシン精機                         81,100      2,736.00          221,889,600
     マツダ                         290,100       571.00         165,647,100
     今仙電機製作所                          9,300      685.00          6,370,500
     本田技研工業                         776,200      2,336.50         1,813,591,300
     スズキ                         195,400      3,034.00          592,843,600
     ＳＵＢＡＲＵ                         306,000      2,005.50          613,683,000
     安永                          4,700      972.00          4,568,400
     ヤマハ発動機                         128,700      1,263.00          162,548,100
     ショーワ                         23,400      2,250.00          52,650,000
     小糸製作所                         59,200      3,890.00          230,288,000
     ＴＢＫ                         11,700       460.00          5,382,000
     エクセディ                         13,400      1,544.00          20,689,600
     ミツバ                         18,100       433.00          7,837,300
     豊田合成                         31,700      1,826.00          57,884,200
     愛三工業                         15,500       525.00          8,137,500
     盟和産業                          1,600      905.00          1,448,000
     日本プラスト                          7,600      425.00          3,230,000
     ヨロズ                          9,300     1,057.00           9,830,100
     エフ・シー・シー                         16,200      1,522.00          24,656,400
     新家工業                          2,200     1,012.00           2,226,400
     シマノ                         36,900     15,340.00          566,046,000
     テイ・エス　テック                         23,000      2,762.00          63,526,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         57,000       345.00         19,665,000
     三十三フィナンシャルグループ                          9,000     1,429.00          12,861,000
     第四北越フィナンシャルグループ                         16,900      2,246.00          37,957,400
     ジャムコ                          4,900      665.00          3,258,500
     小野建                          8,700     1,155.00          10,048,500
     はるやまホールディングス                          4,400      690.00          3,036,000
     南陽                          2,100     1,229.00           2,580,900
     ノジマ                         17,300      1,771.00          30,638,300
     佐鳥電機                          6,600      794.00          5,240,400
     カッパ・クリエイト                         13,600      1,293.00          17,584,800
     エコートレーディング
                               2,300      493.00          1,133,900
     伯東                          5,900      947.00          5,587,300
     コンドーテック                          7,400      916.00          6,778,400
     中山福                          5,400      425.00          2,295,000
     ライトオン                          7,200      483.00          3,477,600
     ナガイレーベン                         14,000      2,481.00          34,734,000
     ジーンズメイト                          3,000      222.00           666,000
     三菱食品                         10,600      2,644.00          28,026,400
     良品計画
                              129,000      1,036.00          133,644,000
     三城ホールディングス                         10,300       253.00          2,605,900
     松田産業                          7,100     1,276.00           9,059,600
     第一興商                         14,700      2,783.00          40,910,100
     メディパルホールディングス                         104,800      2,156.00          225,948,800
     アドヴァン                         14,800      1,050.00          15,540,000
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     ＳＰＫ                          4,300     1,266.00           5,443,800
     萩原電気ホールディングス                          3,600     2,072.00           7,459,200
     アルビス                          3,600     2,044.00           7,358,400
     アズワン                          6,400     9,400.00          60,160,000
     スズデン                          3,500     1,091.00           3,818,500
     尾家産業                          2,800     1,430.00           4,004,000
     シモジマ                          5,900     1,231.00           7,262,900
     ドウシシャ                          9,300     1,239.00          11,522,700
     小津産業                          2,200     1,831.00           4,028,200
     コナカ                         11,200       293.00          3,281,600
     高速                          5,700     1,228.00           6,999,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,509.00           1,961,700
     Ｇ－７ホールディングス                          5,700     2,223.00          12,671,100
     たけびし                          3,500     1,281.00           4,483,500
     イオン北海道                         11,700       747.00          8,739,900
     コジマ                         16,900       352.00          5,948,800
     ヒマラヤ                          3,500      701.00          2,453,500
     コーナン商事                         13,700      2,272.00          31,126,400
     ネットワンシステムズ                         36,900      2,456.00          90,626,400
     エコス                          3,500     1,807.00           6,324,500
     ワタミ                         11,700       938.00         10,974,600
     マルシェ                          2,600      510.00          1,326,000
     リックス                          2,200     1,464.00           3,220,800
     システムソフト                         24,400       69.00         1,683,600
     パン・パシフィック・インターナショ
                              213,500      1,887.00          402,874,500
     ナルホールディングス
     丸文                          8,700      504.00          4,384,800
     西松屋チェーン                         21,400       852.00         18,232,800
     ゼンショーホールディングス                         46,500      2,041.00          94,906,500
     ハピネット                          8,200     1,075.00           8,815,000
     幸楽苑ホールディングス                          6,200     1,367.00           8,475,400
     ハークスレイ                          2,000     1,005.00           2,010,000
     橋本総業ホールディングス                          2,000     1,773.00           3,546,000
     日本ライフライン                         28,800      1,255.00          36,144,000
     サイゼリヤ                         16,100      1,991.00          32,055,100
     タカショー                          4,800      462.00          2,217,600
     ＶＴホールディングス                         40,300       280.00         11,284,000
     マルカ                          3,500     1,704.00           5,964,000
     アルゴグラフィックス                          8,200     3,240.00          26,568,000
     魚力                          2,600     1,463.00           3,803,800
     ＩＤＯＭ                         26,200       384.00         10,060,800
     日本エム・ディ・エム                          5,700     1,463.00           8,339,100
     ポプラ                          2,600      434.00          1,128,400
     フジ・コーポレーション                          2,500     1,775.00           4,437,500
     ユナイテッドアローズ                         10,300      1,578.00          16,253,400
     進和                          5,700     1,710.00           9,747,000
     エスケイジャパン                          2,100      271.00           569,100
     ダイトロン                          4,100     1,442.00           5,912,200
     ハイデイ日高                         14,000      1,480.00          20,720,000
     シークス                         12,300       815.00         10,024,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     京都きもの友禅                          6,400      245.00          1,568,000
     コロワイド                         32,200      1,452.00          46,754,400
     ピーシーデポコーポレーション                         12,900       473.00          6,101,700
     田中商事                          3,000      651.00          1,953,000
     オーハシテクニカ                          5,400     1,351.00           7,295,400
     壱番屋                          6,800     4,145.00          28,186,000
     白銅                          3,500     1,212.00           4,242,000
     トップカルチャー                          3,600      314.00          1,130,400
     ＰＬＡＮＴ                          2,600      445.00          1,157,000
     スギホールディングス                         19,400      5,660.00          109,804,000
     薬王堂ホールディングス                          4,200     2,327.00           9,773,400
     島津製作所                         117,700      2,884.00          339,446,800
     ＪＭＳ                          8,300      844.00          7,005,200
     クボテック                          2,600      349.00           907,400
     長野計器                          7,100      778.00          5,523,800
     ブイ・テクノロジー                          4,600     3,200.00          14,720,000
     スター精密                         15,200      1,060.00          16,112,000
     東京計器                          6,400      716.00          4,582,400
     愛知時計電機                          1,400     4,475.00           6,265,000
     インターアクション                          5,200     1,962.00          10,202,400
     オーバル                          8,600      212.00          1,823,200
     東京精密                         17,800      3,175.00          56,515,000
     マニー                         39,200      2,398.00          94,001,600
     ニコン                         159,600       953.00         152,098,800
     トプコン                         49,600       799.00         39,630,400
     オリンパス                         545,600      1,569.00          856,046,400
     理研計器                          8,700     2,038.00          17,730,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         17,200      3,925.00          67,510,000
     キヤノン電子                         10,500      1,596.00          16,758,000
     タムロン                          7,900     1,740.00          13,746,000
     ＨＯＹＡ                         196,900      9,615.00         1,893,193,500
     シード                          4,200      797.00          3,347,400
     ノーリツ鋼機                          6,700     1,001.00           6,706,700
     エー・アンド・デイ                          9,000      636.00          5,724,000
     朝日インテック                         83,800      2,890.00          242,182,000
     キヤノン                         530,800      2,270.00         1,204,916,000
     リコー
                              250,900       686.00         172,117,400
     シチズン時計                         115,800       367.00         42,498,600
     リズム時計工業                          3,000      610.00          1,830,000
     大研医器                          6,900      642.00          4,429,800
     メニコン                         13,900      4,825.00          67,067,500
     シンシア                          1,300      359.00           466,700
     中本パックス                          2,500     1,347.00           3,367,500
     スノーピーク                          5,000      714.00          3,570,000
     パラマウントベッドホールディングス
                               10,500      4,425.00          46,462,500
     トランザクション                          6,400      853.00          5,459,200
     粧美堂                          2,900      331.00           959,900
     ニホンフラッシュ                          9,100     1,149.00          10,455,900
     前田工繊                         10,900      1,965.00          21,418,500
     永大産業                         12,800       265.00          3,392,000
                                157/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アートネイチャー                         10,700       671.00          7,179,700
     バンダイナムコホールディングス                         102,000      5,523.00          563,346,000
     アイフィスジャパン                          2,600      631.00          1,640,600
     共立印刷                         16,200       145.00          2,349,000
     ＳＨＯＥＩ                          9,400     2,079.00          19,542,600
     フランスベッドホールディングス                         13,800       863.00         11,909,400
     マーベラス                         15,000       513.00          7,695,000
     パイロットコーポレーション                         16,200      3,350.00          54,270,000
     萩原工業                          5,400     1,271.00           6,863,400
     エイベックス                         17,000       827.00         14,059,000
     トッパン・フォームズ                         21,100       963.00         20,319,300
     フジシールインターナショナル                         22,100      1,863.00          41,172,300
     タカラトミー                         44,400       813.00         36,097,200
     廣済堂                          7,000      802.00          5,614,000
     エステールホールディングス                          2,500      633.00          1,582,500
     アーク                         35,900       83.00         2,979,700
     レック                         10,500      1,104.00          11,592,000
     タカノ                          3,900      688.00          2,683,200
     三光合成                         11,300       240.00          2,712,000
     プロネクサス                          8,300     1,009.00           8,374,700
     ホクシン                          6,400      113.00           723,200
     ウッドワン                          3,200     1,030.00           3,296,000
     大建工業                          6,600     1,693.00          11,173,800
     きもと                         17,300       128.00          2,214,400
     凸版印刷                         139,200      1,543.00          214,785,600
     大日本印刷                         129,000      2,294.00          295,926,000
     共同印刷                          2,900     2,703.00           7,838,700
     ＮＩＳＳＨＡ                         20,200       716.00         14,463,200
     光村印刷                           800    1,430.00           1,144,000
     藤森工業                          8,900     3,075.00          27,367,500
     ヴィア・ホールディングス                         11,700       410.00          4,797,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,700     1,765.00           8,295,500
     前澤化成工業                          6,200      993.00          6,156,600
     未来工業                          5,200     1,906.00           9,911,200
     アシックス                         81,400       916.00         74,562,400
     ツツミ                          3,000     1,617.00           4,851,000
     ウェーブロックホールディングス
                               3,500      623.00          2,180,500
     ＪＳＰ                          5,700     1,334.00           7,603,800
     ニチハ                         13,700      1,958.00          26,824,600
     エフピコ                         10,900      7,710.00          84,039,000
     小松ウオール工業                          3,000     1,825.00           5,475,000
     ヤマハ                         58,800      4,145.00          243,726,000
     河合楽器製作所                          3,000     2,463.00           7,389,000
     クリナップ                          9,100      515.00          4,686,500
     ピジョン
                               59,600      4,035.00          240,486,000
     天馬                          6,600     1,581.00          10,434,600
     オリバー                          2,100     2,895.00           6,079,500
     兼松サステック                           600    1,473.00            883,800
     キングジム                          8,300      814.00          6,756,200
     象印マホービン                         29,000      1,481.00          42,949,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リンテック                         23,500      2,297.00          53,979,500
     信越ポリマー                         17,600       823.00         14,484,800
     東リ                         24,300       250.00          6,075,000
     イトーキ                         20,700       305.00          6,313,500
     任天堂                         60,400     44,310.00         2,676,324,000
     三菱鉛筆                         16,300      1,373.00          22,379,900
     松風                          4,400     1,554.00           6,837,600
     タカラスタンダード                         20,200      1,619.00          32,703,800
     コクヨ                         47,200      1,427.00          67,354,400
     ナカバヤシ                          9,800      528.00          5,174,400
     ニフコ                         36,200      1,876.00          67,911,200
     立川ブラインド工業                          4,300     1,055.00           4,536,500
     グローブライド                          4,400     1,731.00           7,616,400
     オカムラ                         34,400       775.00         26,660,000
     バルカー                          8,000     1,806.00          14,448,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,400     1,431.00           2,003,400
     伊藤忠商事                         679,200      2,089.00         1,418,848,800
     丸紅                        1,010,800        497.50         502,873,000
     スクロール                         14,800       282.00          4,173,600
     高島                          1,600     1,499.00           2,398,400
     ヨンドシーホールディングス                          9,900     1,766.00          17,483,400
     三陽商会                          4,900      890.00          4,361,000
     長瀬産業                         54,500      1,283.00          69,923,500
     ナイガイ                          3,600      427.00          1,537,200
     蝶理                          6,200     1,458.00           9,039,600
     豊田通商                         108,400      2,291.00          248,344,400
     オンワードホールディングス                         57,800       389.00         22,484,200
     三共生興                         14,500       464.00          6,728,000
     兼松                         36,300      1,105.00          40,111,500
     美津濃                          9,000     1,714.00          15,426,000
     ツカモトコーポレーション                          1,800     1,072.00           1,929,600
     ファミリーマート                         77,600      1,696.00          131,609,600
     ルックホールディングス                          3,300      751.00          2,478,300
     三井物産                         853,400      1,481.00         1,263,885,400
     日本紙パルプ商事                          5,400     3,615.00          19,521,000
     東京エレクトロン                         62,500     21,790.00         1,361,875,000
     日立ハイテク
                               31,600      7,950.00          251,220,000
     カメイ                         12,500      1,065.00          13,312,500
     東都水産                          1,300     2,656.00           3,452,800
     ＯＵＧホールディングス                          1,600     2,454.00           3,926,400
     スターゼン                          3,500     4,290.00          15,015,000
     セイコーホールディングス                         13,900      1,658.00          23,046,200
     山善                         37,900       895.00         33,920,500
     椿本興業                          1,800     3,275.00           5,895,000
     住友商事
                              612,800      1,189.50          728,925,600
     日本ユニシス                         30,300      2,922.00          88,536,600
     内田洋行                          4,200     4,265.00          17,913,000
     三菱商事                         681,400      2,185.50         1,489,199,700
     第一実業                          4,700     3,515.00          16,520,500
     キヤノンマーケティングジャパン                         27,900      2,122.00          59,203,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     西華産業                          5,400     1,091.00           5,891,400
     佐藤商事                          7,900      790.00          6,241,000
     菱洋エレクトロ                          9,900     2,249.00          22,265,100
     東京産業                          8,900      478.00          4,254,200
     ユアサ商事                          9,300     2,952.00          27,453,600
     神鋼商事                          2,400     1,650.00           3,960,000
     トルク                          5,900      254.00          1,498,600
     阪和興業                         18,200      1,600.00          29,120,000
     正栄食品工業                          6,300     3,800.00          23,940,000
     カナデン                          7,900     1,177.00           9,298,300
     菱電商事                          7,000     1,347.00           9,429,000
     ニプロ                         68,100      1,181.00          80,426,100
     フルサト工業                          5,300     1,337.00           7,086,100
     岩谷産業                         21,600      3,675.00          79,380,000
     ナイス                          4,200      877.00          3,683,400
     昭光通商                          3,200      576.00          1,843,200
     ニチモウ                          1,600     1,611.00           2,577,600
     極東貿易                          2,800     1,304.00           3,651,200
     イワキ                         12,900       456.00          5,882,400
     兼松エレクトロニクス                          5,200     3,435.00          17,862,000
     三愛石油                         23,900      1,126.00          26,911,400
     稲畑産業                         21,300      1,141.00          24,303,300
     ＧＳＩクレオス                          2,400      941.00          2,258,400
     明和産業                          9,100      467.00          4,249,700
     クワザワ                          3,500      467.00          1,634,500
     キムラタン                         52,700       24.00         1,264,800
     ゴールドウイン                         17,500      5,500.00          96,250,000
     ユニ・チャーム                         190,000      3,989.00          757,910,000
     デサント                         18,900      1,261.00          23,832,900
     キング                          4,600      467.00          2,148,200
     ワキタ                         20,500      1,005.00          20,602,500
     ヤマトインターナショナル                          5,900      325.00          1,917,500
     東邦ホールディングス                         31,100      2,339.00          72,742,900
     サンゲツ                         26,400      1,564.00          41,289,600
     ミツウロコグループホールディングス                         14,400      1,075.00          15,480,000
     シナネンホールディングス                          4,000     2,701.00          10,804,000
     伊藤忠エネクス
                               21,400       831.00         17,783,400
     サンリオ                         27,300      1,469.00          40,103,700
     サンワ　テクノス                          6,900      813.00          5,609,700
     リョーサン                         10,600      2,343.00          24,835,800
     新光商事                         15,200       830.00         12,616,000
     トーホー                          4,400     1,677.00           7,378,800
     三信電気                          5,200     1,413.00           7,347,600
     東陽テクニカ                         11,300       981.00         11,085,300
     モスフードサービス
                               12,700      2,589.00          32,880,300
     加賀電子                          9,700     1,724.00          16,722,800
     三益半導体工業                          7,600     1,922.00          14,607,200
     ソーダニッカ                          9,900      577.00          5,712,300
     立花エレテック                          7,100     1,462.00          10,380,200
     木曽路                         12,700      2,325.00          29,527,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＲＳホールディングス                         11,500       810.00          9,315,000
     千趣会                         17,600       350.00          6,160,000
     タカキュー                          7,900      129.00          1,019,100
     ケーヨー                         19,600       514.00         10,074,400
     上新電機                         11,400      1,918.00          21,865,200
     日本瓦斯                         15,400      3,400.00          52,360,000
     ロイヤルホールディングス                         17,300      1,635.00          28,285,500
     東天紅                           700     821.00           574,700
     いなげや                         11,900      1,529.00          18,195,100
     島忠                         18,300      2,691.00          49,245,300
     チヨダ                         10,200      1,044.00          10,648,800
     ライフコーポレーション                          7,300     3,250.00          23,725,000
     リンガーハット                         12,000      2,027.00          24,324,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                         13,000       401.00          5,213,000
     テンアライド                          8,900      339.00          3,017,100
     ＡＯＫＩホールディングス                         19,700       666.00         13,120,200
     オークワ                         15,100      1,519.00          22,936,900
     コメリ                         14,900      1,935.00          28,831,500
     青山商事                         20,000       849.00         16,980,000
     しまむら                         11,300      6,360.00          71,868,000
     はせがわ                          5,200      408.00          2,121,600
     高島屋                         70,900       959.00         67,993,100
     松屋                         19,500       654.00         12,753,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         45,900       808.00         37,087,200
     近鉄百貨店                          3,800     2,330.00           8,854,000
     丸井グループ                         89,000      1,646.00          146,494,000
     クレディセゾン                         68,100      1,105.00          75,250,500
     アクシアル　リテイリング                          8,000     3,895.00          31,160,000
     井筒屋                          5,600      149.00           834,400
     イオン                         373,700      2,176.00          813,171,200
     イズミ                         19,700      2,826.00          55,672,200
     フォーバル                          4,200     1,060.00           4,452,000
     平和堂                         19,600      1,774.00          34,770,400
     フジ                         11,700      1,756.00          20,545,200
     ヤオコー                         11,000      6,330.00          69,630,000
     ゼビオホールディングス                         11,700       867.00         10,143,900
     ケーズホールディングス
                               93,700      1,139.00          106,724,300
     ＰＡＬＴＡＣ                         15,700      5,420.00          85,094,000
     三谷産業                         12,700       313.00          3,975,100
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,000      606.00          3,030,000
     日産東京販売ホールディングス                         14,500       204.00          2,958,000
     新生銀行                         71,500      1,444.00          103,246,000
     あおぞら銀行                         57,900      2,050.00          118,695,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        6,652,200        420.80        2,799,245,760
     りそなホールディングス
                             1,067,500        332.90         355,370,750
     三井住友トラスト・ホールディングス                         183,800      3,080.00          566,104,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         672,600      2,781.50         1,870,836,900
     千葉銀行                         324,600       474.00         153,860,400
     群馬銀行                         191,300       329.00         62,937,700
     武蔵野銀行                         14,500      1,322.00          19,169,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     千葉興業銀行                         26,700       240.00          6,408,000
     筑波銀行                         40,700       157.00          6,389,900
     七十七銀行                         32,800      1,302.00          42,705,600
     青森銀行                          7,400     2,140.00          15,836,000
     秋田銀行                          6,300     1,355.00           8,536,500
     山形銀行                         10,900      1,345.00          14,660,500
     岩手銀行                          6,400     2,587.00          16,556,800
     東邦銀行                         86,400       242.00         20,908,800
     東北銀行                          4,700      847.00          3,980,900
     みちのく銀行                          6,400     1,072.00           6,860,800
     ふくおかフィナンシャルグループ                         81,900      1,390.00          113,841,000
     静岡銀行                         241,000       625.00         150,625,000
     十六銀行                         12,100      1,849.00          22,372,900
     スルガ銀行                         99,600       348.00         34,660,800
     八十二銀行                         234,700       373.00         87,543,100
     山梨中央銀行                         11,400       726.00          8,276,400
     大垣共立銀行                         19,200      2,073.00          39,801,600
     福井銀行                          8,300     1,484.00          12,317,200
     北國銀行                         10,100      3,370.00          34,037,000
     清水銀行                          4,100     1,758.00           7,207,800
     富山銀行                          1,900     1,800.00           3,420,000
     滋賀銀行                         19,500      2,588.00          50,466,000
     南都銀行                         16,200      2,136.00          34,603,200
     百五銀行                         87,600       299.00         26,192,400
     京都銀行                         34,900      3,480.00          121,452,000
     紀陽銀行                         34,400      1,523.00          52,391,200
     ほくほくフィナンシャルグループ                         64,800       855.00         55,404,000
     広島銀行                         143,300       436.00         62,478,800
     山陰合同銀行                         57,500       560.00         32,200,000
     中国銀行                         83,700      1,002.00          83,867,400
     鳥取銀行                          3,500     1,242.00           4,347,000
     伊予銀行                         138,600       559.00         77,477,400
     百十四銀行                         10,400      1,911.00          19,874,400
     四国銀行                         14,700       788.00         11,583,600
     阿波銀行                         16,000      2,379.00          38,064,000
     大分銀行                          5,600     2,005.00          11,228,000
     宮崎銀行
                               6,500     2,277.00          14,800,500
     佐賀銀行                          5,800     1,060.00           6,148,000
     沖縄銀行                          8,900     3,095.00          27,545,500
     琉球銀行                         22,400       980.00         21,952,000
     セブン銀行                         325,500       285.00         92,767,500
     みずほフィナンシャルグループ                       13,214,400         124.60        1,646,514,240
     高知銀行                          3,500      649.00          2,271,500
     山口フィナンシャルグループ                         121,400       565.00         68,591,000
     芙蓉総合リース
                               10,300      5,360.00          55,208,000
     みずほリース                         15,000      2,087.00          31,305,000
     東京センチュリー                         19,500      3,665.00          71,467,500
     ＳＢＩホールディングス                         108,600      1,736.00          188,529,600
     日本証券金融                         42,700       492.00         21,008,400
     アイフル                         148,600       222.00         32,989,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本アジア投資                          8,500      190.00          1,615,000
     長野銀行                          3,200     1,120.00           3,584,000
     名古屋銀行                          7,900     2,286.00          18,059,400
     北洋銀行                         146,100       191.00         27,905,100
     愛知銀行                          3,500     3,005.00          10,517,500
     中京銀行                          4,100     2,051.00           8,409,100
     大光銀行                          3,500     1,482.00           5,187,000
     愛媛銀行                         13,500      1,143.00          15,430,500
     トマト銀行                          3,800      973.00          3,697,400
     京葉銀行                         41,300       506.00         20,897,800
     栃木銀行                         47,300       148.00          7,000,400
     北日本銀行                          3,000     1,830.00           5,490,000
     東和銀行                         17,200       600.00         10,320,000
     福島銀行                          9,600      157.00          1,507,200
     大東銀行                          5,100      545.00          2,779,500
     リコーリース                          7,600     2,802.00          21,295,200
     イオンフィナンシャルサービス                         59,600      1,095.00          65,262,000
     アコム                         195,200       447.00         87,254,400
     ジャックス                         10,700      1,647.00          17,622,900
     オリエントコーポレーション                         262,900       117.00         30,759,300
     日立キャピタル                         23,000      1,966.00          45,218,000
     アプラスフィナンシャル                         46,300       59.00         2,731,700
     オリックス                         608,100      1,258.00          764,989,800
     三菱ＵＦＪリース                         246,600       495.00         122,067,000
     ジャフコ                         14,900      3,050.00          45,445,000
     九州リースサービス                          4,500      425.00          1,912,500
     トモニホールディングス                         74,800       366.00         27,376,800
     大和証券グループ本社                         780,000       418.90         326,742,000
     野村ホールディングス                        1,711,000        427.80         731,965,800
     岡三証券グループ                         82,700       341.00         28,200,700
     丸三証券                         29,000       433.00         12,557,000
     東洋証券                         34,500       133.00          4,588,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              111,900       245.00         27,415,500
     ングス
     光世証券                          2,200      548.00          1,205,600
     水戸証券                         28,100       195.00          5,479,500
     いちよし証券                         18,200       440.00          8,008,000
     松井証券                         55,500       799.00         44,344,500
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         182,900      3,554.00          650,026,600
     だいこう証券ビジネス                          4,800      475.00          2,280,000
     日本取引所グループ                         279,000      2,068.00          576,972,000
     マネックスグループ                         73,500       193.00         14,185,500
     極東証券                         13,000       529.00          6,877,000
     岩井コスモホールディングス                          9,300      918.00          8,537,400
     藍澤證券                         17,400       725.00         12,615,000
     フィデアホールディングス                         94,600       96.00         9,081,600
     池田泉州ホールディングス                         112,100       155.00         17,375,500
     アニコム　ホールディングス                          8,000     3,470.00          27,760,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              254,200      3,000.00          762,600,000
     ホールディングス
                                163/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               79,900      1,821.00          145,497,900
     ス
     マネーパートナーズグループ                         10,600       195.00          2,067,000
     スパークス・グループ                         33,600       172.00          5,779,200
     小林洋行                          2,800      229.00           641,200
     第一生命ホールディングス                         550,300      1,331.50          732,724,450
     東京海上ホールディングス                         347,700      5,124.00         1,781,614,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,800      645.00          3,096,000
     イー・ギャランティ                         10,500      1,830.00          19,215,000
     アサックス
                               5,000      602.00          3,010,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,000     1,838.00           7,352,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         290,900       875.00         254,537,500
     アドバンスクリエイト                          2,300     1,762.00           4,052,600
     三井不動産                         479,700      1,891.00          907,112,700
     三菱地所                         681,400      1,701.00         1,159,061,400
     平和不動産                         17,800      2,675.00          47,615,000
     東京建物                         102,400      1,098.00          112,435,200
     ダイビル                         24,900       849.00         21,140,100
     京阪神ビルディング                         15,900      1,323.00          21,035,700
     住友不動産                         218,700      2,722.50          595,410,750
     太平洋興発                          3,900      601.00          2,343,900
     テーオーシー                         19,100       601.00         11,479,100
     東京楽天地                          1,600     4,085.00           6,536,000
     レオパレス２１                         127,500       246.00         31,365,000
     スターツコーポレーション                         13,200      2,068.00          27,297,600
     フジ住宅                         11,100       492.00          5,461,200
     空港施設                          9,400      403.00          3,788,200
     明和地所                          4,900      420.00          2,058,000
     ゴールドクレスト                          7,600     1,652.00          12,555,200
     リログループ                         51,500      2,225.00          114,587,500
     エスリード                          3,800     1,257.00           4,776,600
     日神グループホールディングス                         14,400       380.00          5,472,000
     日本エスコン                         17,600       612.00         10,771,200
     タカラレーベン                         44,300       341.00         15,106,300
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          5,400      546.00          2,948,400
     イオンモール                         48,700      1,295.00          63,066,500
     毎日コムネット                          2,400      772.00          1,852,800
     ファースト住建                          4,100     1,024.00           4,198,400
     ランド                         532,000        9.00         4,788,000
     カチタス                         24,100      1,794.00          43,235,400
     東祥                          5,900      883.00          5,209,700
     トーセイ                         13,400       994.00         13,319,600
     穴吹興産                          2,200     1,378.00           3,031,600
     サンフロンティア不動産                         13,400       790.00         10,586,000
     エフ・ジェー・ネクスト                          8,600      783.00          6,733,800
     インテリックス                          2,700      535.00          1,444,500
     ランドビジネス                          4,100      282.00          1,156,200
     日本社宅サービス                          2,300      873.00          2,007,900
     グランディハウス                          7,800      320.00          2,496,000
     東武鉄道                         104,000      3,505.00          364,520,000
                                164/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     相鉄ホールディングス                         31,500      2,748.00          86,562,000
     東急                         248,900      1,647.00          409,938,300
     京浜急行電鉄                         126,700      1,781.00          225,652,700
     小田急電鉄                         146,600      2,313.00          339,085,800
     京王電鉄                         51,100      6,070.00          310,177,000
     京成電鉄                         68,600      3,010.00          206,486,000
     富士急行                         13,600      2,768.00          37,644,800
     新京成電鉄                          2,500     2,041.00           5,102,500
     東日本旅客鉄道                         173,600      8,224.00         1,427,686,400
     西日本旅客鉄道                         87,900      6,954.00          611,256,600
     東海旅客鉄道                         81,900     17,475.00         1,431,202,500
     西武ホールディングス                         132,700      1,238.00          164,282,600
     鴻池運輸                         15,800      1,171.00          18,501,800
     西日本鉄道                         27,200      2,546.00          69,251,200
     ハマキョウレックス                          7,500     2,689.00          20,167,500
     サカイ引越センター                          5,100     5,580.00          28,458,000
     近鉄グループホールディングス                         93,600      5,100.00          477,360,000
     阪急阪神ホールディングス                         124,600      3,590.00          447,314,000
     南海電気鉄道                         44,400      2,333.00          103,585,200
     京阪ホールディングス                         41,600      4,725.00          196,560,000
     神戸電鉄                          2,200     3,680.00           8,096,000
     名古屋鉄道                         76,900      3,055.00          234,929,500
     山陽電気鉄道                          6,600     2,002.00          13,213,200
     トランコム                          2,600     7,060.00          18,356,000
     日本通運                         33,000      5,040.00          166,320,000
     ヤマトホールディングス                         163,700      1,911.00          312,830,700
     山九                         26,000      3,990.00          103,740,000
     日新                          8,100     1,678.00          13,591,800
     丸運                          5,400      226.00          1,220,400
     丸全昭和運輸                          7,500     2,261.00          16,957,500
     センコーグループホールディングス                         51,500       850.00         43,775,000
     トナミホールディングス                          2,200     4,960.00          10,912,000
     ニッコンホールディングス                         33,300      2,040.00          67,932,000
     日本石油輸送                           900    2,761.00           2,484,900
     福山通運                         11,800      3,655.00          43,129,000
     セイノーホールディングス                         70,000      1,216.00          85,120,000
     エスライン
                               2,800      833.00          2,332,400
     神奈川中央交通                          2,300     3,950.00           9,085,000
     日立物流                         17,200      2,396.00          41,211,200
     丸和運輸機関                          9,900     2,707.00          26,799,300
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          9,400     1,203.00          11,308,200
     日本郵船                         78,100      1,335.00          104,263,500
     商船三井                         59,200      1,754.00          103,836,800
     川崎汽船                         28,800       914.00         26,323,200
     ＮＳユナイテッド海運
                               5,100     1,386.00           7,068,600
     明治海運                         10,100       328.00          3,312,800
     飯野海運                         43,700       306.00         13,372,200
     共栄タンカー                          1,700      810.00          1,377,000
     九州旅客鉄道                         81,800      2,918.00          238,692,400
     ＳＧホールディングス                         98,000      2,709.00          265,482,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本航空                         168,100      1,969.00          330,988,900
     ＡＮＡホールディングス                         170,700      2,420.00          413,094,000
     パスコ                          1,900     1,523.00           2,893,700
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,800     1,830.00           3,294,000
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           800    1,659.00           1,327,200
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,300     2,057.00           8,845,100
     国際紙パルプ商事                         23,000       282.00          6,486,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,700      520.00           884,000
     ブックオフグループホールディングス
                               5,700      803.00          4,577,100
     三菱倉庫                         29,600      2,165.00          64,084,000
     三井倉庫ホールディングス                         10,600      1,412.00          14,967,200
     住友倉庫                         34,400      1,209.00          41,589,600
     澁澤倉庫                          5,000     1,950.00           9,750,000
     ヤマタネ                          4,800     1,167.00           5,601,600
     東陽倉庫                         16,700       320.00          5,344,000
     乾汽船                          5,300     1,195.00           6,333,500
     日本トランスシティ                         20,400       443.00          9,037,200
     ケイヒン                          1,800     1,140.00           2,052,000
     中央倉庫                          5,600     1,095.00           6,132,000
     川西倉庫                          1,800      962.00          1,731,600
     安田倉庫                          7,600      834.00          6,338,400
     ファイズホールディングス                          2,000     1,022.00           2,044,000
     東洋埠頭                          2,800     1,288.00           3,606,400
     宇徳                          8,100      457.00          3,701,700
     上組                         52,200      1,820.00          95,004,000
     サンリツ                          2,200      546.00          1,201,200
     キムラユニティー                          2,400      977.00          2,344,800
     キユーソー流通システム                          2,300     1,499.00           3,447,700
     近鉄エクスプレス                         19,700      1,500.00          29,550,000
     東海運                          5,300      244.00          1,293,200
     エーアイテイー                          6,700      759.00          5,085,300
     内外トランスライン                          3,500     1,169.00           4,091,500
     ショーエイコーポレーション                          1,300      655.00           851,500
     日本コンセプト                          3,000     1,382.00           4,146,000
     東京放送ホールディングス                         59,000      1,610.00          94,990,000
     日本テレビホールディングス                         80,800      1,194.00          96,475,200
     朝日放送グループホールディングス                          9,500      682.00          6,479,000
     テレビ朝日ホールディングス                         26,500      1,589.00          42,108,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         63,600       397.00         25,249,200
     テレビ東京ホールディングス                          7,900     2,262.00          17,869,800
     日本ＢＳ放送                          3,300     1,001.00           3,303,300
     ビジョン                          9,100      723.00          6,579,300
     スマートバリュー                          2,500      866.00          2,165,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               3,800     1,278.00           4,856,400
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          4,700      522.00          2,453,400
     コネクシオ                          5,400     1,381.00           7,457,400
     日本通信                         75,700       167.00         12,641,900
     クロップス                          2,000      470.00           940,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本電信電話                        1,293,300       2,562.50         3,314,081,250
     ＫＤＤＩ                         721,000      3,100.00         2,235,100,000
     ソフトバンク                         879,400      1,381.50         1,214,891,100
     光通信                         10,100     19,540.00          197,354,000
     ＮＴＴドコモ                         714,700      3,287.00         2,349,218,900
     エムティーアイ                          9,400      562.00          5,282,800
     ＧＭＯインターネット                         38,100      2,288.00          87,172,800
     ファイバーゲート                          2,200     1,209.00           2,659,800
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,900      398.00          1,154,200
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         26,100      1,615.00          42,151,500
     学研ホールディングス                         13,200      1,701.00          22,453,200
     ゼンリン                         19,300      1,046.00          20,187,800
     昭文社ホールディングス                          4,400      371.00          1,632,400
     インプレスホールディングス                          8,100      133.00          1,077,300
     東京電力ホールディングス                         787,300       372.00         292,875,600
     中部電力                         301,500      1,485.50          447,878,250
     関西電力                         373,600      1,154.50          431,321,200
     中国電力                         142,400      1,490.00          212,176,000
     北陸電力                         90,300       729.00         65,828,700
     東北電力                         246,200      1,024.00          252,108,800
     四国電力                         88,800       829.00         73,615,200
     九州電力                         203,300       878.00         178,497,400
     北海道電力                         92,400       443.00         40,933,200
     沖縄電力                         18,300      1,896.00          34,696,800
     電源開発                         78,400      2,120.00          166,208,000
     エフオン                          5,600      450.00          2,520,000
     イーレックス                         14,000      1,300.00          18,200,000
     レノバ                         16,500      1,011.00          16,681,500
     東京瓦斯                         189,600      2,590.50          491,158,800
     大阪瓦斯                         191,400      2,033.00          389,116,200
     東邦瓦斯                         48,500      5,160.00          250,260,000
     北海道瓦斯                          5,200     1,523.00           7,919,600
     広島ガス                         20,000       348.00          6,960,000
     西部瓦斯                         11,000      2,566.00          28,226,000
     静岡ガス                         28,000       943.00         26,404,000
     メタウォーター                          4,700     4,040.00          18,988,000
     アイネット                          4,900     1,420.00           6,958,000
     松竹                          6,500     11,520.00           74,880,000
     東宝                         57,300      3,320.00          190,236,000
     エイチ・アイ・エス                         14,900      1,270.00          18,923,000
     東映                          3,600     13,520.00           48,672,000
     ラックランド                          2,200     1,584.00           3,484,800
     エヌ・ティ・ティ・データ                         257,600      1,034.00          266,358,400
     共立メンテナンス                         15,800      2,334.00          36,877,200
     イチネンホールディングス                         10,600      1,063.00          11,267,800
     建設技術研究所                          6,600     1,745.00          11,517,000
     スペース                          6,200     1,020.00           6,324,000
     長　大                          3,500      802.00          2,807,000
     アインホールディングス                         11,900      5,890.00          70,091,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     燦ホールディングス                          4,200     1,210.00           5,082,000
     ピー・シー・エー                          1,400     3,095.00           4,333,000
     スバル興業                           500    7,730.00           3,865,000
     東京テアトル                          3,800     1,144.00           4,347,200
     タナベ経営                          1,800     1,196.00           2,152,800
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,700     2,742.00           4,661,400
     ナガワ                          2,900     7,070.00          20,503,000
     よみうりランド                          2,100     3,135.00           6,583,500
     東京都競馬                          6,300     3,195.00          20,128,500
     常磐興産                          3,900     1,262.00           4,921,800
     カナモト                         15,500      2,107.00          32,658,500
     東京ドーム                         38,700       712.00         27,554,400
     ＤＴＳ                         21,700      1,912.00          41,490,400
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               41,300      4,950.00          204,435,000
     ングス
     シーイーシー                         10,500      1,436.00          15,078,000
     カプコン                         45,600      3,330.00          151,848,000
     西尾レントオール                          9,600     2,193.00          21,052,800
     アイ・エス・ビー                          1,900     1,484.00           2,819,600
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               63,100       22.00         1,388,200
     プ
     日本空港ビルデング                         31,100      4,130.00          128,443,000
     トランス・コスモス                          9,000     1,862.00          16,758,000
     乃村工藝社                         40,400       807.00         32,602,800
     ジャステック                          6,200     1,016.00           6,299,200
     ＳＣＳＫ                         22,300      5,240.00          116,852,000
     藤田観光                          4,200     1,636.00           6,871,200
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          5,900      758.00          4,472,200
     日本管財                         10,200      1,803.00          18,390,600
     トーカイ                          9,100     2,904.00          26,426,400
     白洋舎                          1,000     2,720.00           2,720,000
     セコム                         100,000      9,043.00          904,300,000
     日本システムウエア                          3,200     1,826.00           5,843,200
     セントラル警備保障                          4,500     4,075.00          18,337,500
     アイネス                          9,600     1,302.00          12,499,200
     丹青社                         17,800       691.00         12,299,800
     メイテック                         11,700      4,105.00          48,028,500
     ＴＫＣ                          8,200     4,835.00          39,647,000
     富士ソフト                         12,400      3,640.00          45,136,000
     応用地質                         10,200      1,251.00          12,760,200
     船井総研ホールディングス                         19,500      2,070.00          40,365,000
     ＮＳＤ                         31,200      1,437.00          44,834,400
     進学会ホールディングス                          3,800      528.00          2,006,400
     丸紅建材リース                           900    1,363.00           1,226,700
     オオバ                          6,900      532.00          3,670,800
     コナミホールディングス                         35,300      3,115.00          109,959,500
     いであ                          1,800     1,479.00           2,662,200
     学究社                          2,800     1,121.00           3,138,800
     ベネッセホールディングス                         31,500      2,812.00          88,578,000
     イオンディライト                         11,600      3,050.00          35,380,000
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     ナック                          5,100      807.00          4,115,700
     福井コンピュータホールディングス                          3,900     2,351.00           9,168,900
     ニチイ学館                         13,600      1,057.00          14,375,200
     ダイセキ                         15,900      2,265.00          36,013,500
     ステップ                          3,500     1,337.00           4,679,500
     日鉄物産                          6,900     3,370.00          23,253,000
     泉州電業                          2,900     2,479.00           7,189,100
     元気寿司                          2,400     2,150.00           5,160,000
     トラスコ中山                         20,100      2,254.00          45,305,400
     ヤマダ電機                         295,800       512.00         151,449,600
     オートバックスセブン                         36,000      1,261.00          45,396,000
     モリト                          6,900      635.00          4,381,500
     アークランドサカモト                         15,000       994.00         14,910,000
     ニトリホールディングス                         42,100     15,405.00          648,550,500
     グルメ杵屋                          6,900      858.00          5,920,200
     愛眼                          7,800      204.00          1,591,200
     ケーユーホールディングス                          4,800      800.00          3,840,000
     吉野家ホールディングス                         31,800      2,098.00          66,716,400
     加藤産業                         15,100      3,475.00          52,472,500
     北恵                          1,900      839.00          1,594,100
     イノテック                          5,700      870.00          4,959,000
     イエローハット                         18,300      1,431.00          26,187,300
     松屋フーズホールディングス                          4,700     3,690.00          17,343,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          6,600     1,746.00          11,523,600
     ＪＫホールディングス                          8,700      711.00          6,185,700
     サガミホールディングス                         13,200      1,202.00          15,866,400
     日伝                          8,800     1,989.00          17,503,200
     関西スーパーマーケット                          8,000     1,021.00           8,168,000
     ミロク情報サービス                          8,600     2,512.00          21,603,200
     北沢産業                          7,300      280.00          2,044,000
     杉本商事                          5,200     1,667.00           8,668,400
     因幡電機産業                         27,800      2,267.00          63,022,600
     王将フードサービス                          7,100     5,690.00          40,399,000
     プレナス                         10,900      1,731.00          18,867,900
     ミニストップ                          7,200     1,423.00          10,245,600
     アークス                         19,800      1,930.00          38,214,000
     バローホールディングス
                               21,600      1,906.00          41,169,600
     東テク                          3,200     1,779.00           5,692,800
     ミスミグループ本社                         121,700      2,414.00          293,783,800
     藤久                           800     708.00           566,400
     アルテック                          7,800      188.00          1,466,400
     ベルク                          4,800     5,750.00          27,600,000
     大　庄                          5,200     1,032.00           5,366,400
     タキヒヨー                          2,900     1,570.00           4,553,000
     ファーストリテイリング
                               13,000     46,350.00          602,550,000
     ソフトバンクグループ                         767,600      4,200.00         3,223,920,000
     蔵王産業                          1,900     1,396.00           2,652,400
     スズケン                         41,200      4,145.00          170,774,000
     サンドラッグ                         36,600      3,365.00          123,159,000
     サックスバー　ホールディングス                          8,300      563.00          4,672,900
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     ジェコス                          6,700      787.00          5,272,900
     ヤマザワ                          2,200     1,622.00           3,568,400
     やまや                          2,000     2,028.00           4,056,000
     グローセル                          9,700      384.00          3,724,800
     ベルーナ                         20,700       475.00          9,832,500
     合計                       116,815,460                194,998,432,110
                                170/329


















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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年4月13日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             2,238,736,618
         コール・ローン                                             2,237,279,890
         国債証券                                            112,062,482,518
         未収利息                                              881,907,983
                                                        6,297,152
         前払費用
         流動資産合計                                            117,426,704,161
       資産合計                                             117,426,704,161
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                               2,946,947
                                                       766,656,300
         未払解約金
         流動負債合計                                              769,603,247
       負債合計                                               769,603,247
      純資産の部
       元本等
         元本                                            60,656,036,029
         剰余金
                                                     56,001,064,885
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            116,657,100,914
       純資産合計                                             116,657,100,914
      負債純資産合計                                               117,426,704,161
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年10月12日
              項目
                                      至　令和2年4月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年4月13日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          79,110,937,109円
         本額
         同期中追加設定元本額                                           8,301,993,388円
         同期中一部解約元本額                                          26,756,894,468円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           6,827,395,876円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,131,135円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             16,743,311円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             16,534,415円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             72,401,583円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             67,177,261円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             25,138,993円
         たわらノーロード　先進国債券                                           6,866,858,958円
         たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            132,469,320円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            454,301,701円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             12,666,748円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             54,985,920円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             10,135,489円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,131,629円
                                                     133,642,357円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            167,383,731円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             52,999,449円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             29,979,425円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               74,041円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,555,588円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,763,370円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,259,313円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,033,269円
         ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           5,844,188,554円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                             4,383,523円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            575,568,476円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           1,729,391,688円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,689,554,730円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            367,533,477円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            770,865,035円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            597,762,131円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,884,013円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            521,348,662円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             17,411,191円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            125,271,635円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                             89,589,782円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            139,048,634円
         クルーズコントロール                                            789,354,745円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            109,167,362円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            159,740,852円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              898,881円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             2,181,504円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             5,802,523円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             49,883,796円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            122,462,651円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                              126,026円
         ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,140,095,937円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             2,873,320円
         資家限定）
         ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           6,062,590,914円
         資家向け）
         ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           2,966,458,530円
         外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,197,719,689円
         先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,689,634,902円
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             66,492,740円
                                                      3,855,189円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            538,519,168円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            393,277,610円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             35,617,611円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             55,151,514円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             15,807,383円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,269,629円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,506,883円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             68,234,501円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,538,122,909円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,738,595,511円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,960,463,464円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            517,492,784円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            204,934,958円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,351,144,726円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            557,357,591円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,965,181円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             80,481,385円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            394,725,199円
                                173/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            597,722,845円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            643,438,730円
         ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             66,813,203円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             22,011,643円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              329,950円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              147,677円
         計                                          60,656,036,029円
     ２.    受益権の総数                                          60,656,036,029口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年10月12日
                   項目
                                           至　令和2年4月13日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年4月13日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年4月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                1,874,777,742
     合計                                                1,874,777,742
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月22日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                       令和2年4月13日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    913,310,000             －    910,363,053         △2,946,947
           アメリカ・ドル                  325,970,000             －    325,124,291          △845,709
           ユーロ                  587,340,000             －    585,238,762         △2,101,238
     合計                       913,310,000             －    910,363,053         △2,946,947
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年4月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9233円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,233円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年4月13日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         US  T N/B  1.25   08/31/24
                                       2,440,000.000           2,532,643.750
                      US  T N/B  1.375   01/31/25
                                       3,280,000.000           3,431,443.730
                      US  T N/B  1.375   06/30/23
                                       3,460,000.000           3,579,478.120
                      US  T N/B  1.375   08/31/26
                                       1,100,000.000           1,156,289.050
                      US  T N/B  1.375   09/30/23
                                       3,100,000.000           3,212,375.000
                      US  T N/B  1.5  01/31/27
                                        490,000.000           519,859.370
                      US  T N/B  1.5  08/15/22
                                       1,210,000.000           1,245,307.410
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                      US  T N/B  1.5  08/15/26
                                       4,290,000.000           4,540,696.870
                      US  T N/B  1.5  09/15/22
                                        750,000.000           772,646.480
                      US  T N/B  1.5  09/30/21
                                       5,120,000.000           5,214,599.980
                      US  T N/B  1.625   02/15/26
                                       4,180,000.000           4,447,781.250
                      US  T N/B  1.625   05/15/26
                                       4,290,000.000           4,571,196.070
                      US  T N/B  1.625   05/31/23
                                       2,900,000.000           3,020,078.120
                      US  T N/B  1.625   08/15/22
                                       3,980,000.000           4,108,261.700
                      US  T N/B  1.625   08/15/29
                                       4,380,000.000           4,743,060.890
                      US  T N/B  1.625   10/31/26
                                       2,350,000.000           2,508,992.180
                      US  T N/B  1.625   11/15/22
                                       5,620,000.000           5,816,480.420
                      US  T N/B  1.75   01/31/23
                                       4,980,000.000           5,184,257.780
                      US  T N/B  1.75   03/31/22
                                       6,990,000.000           7,198,061.680
                      US  T N/B  1.75   05/15/22
                                       5,400,000.000           5,572,546.840
                      US  T N/B  1.75   05/15/23
                                       2,620,000.000           2,736,467.170
                      US  T N/B  1.75   06/15/22
                                        830,000.000           857,526.160
                      US  T N/B  1.75   06/30/24
                                       1,340,000.000           1,417,573.430
                      US  T N/B  1.75   07/31/24
                                       3,690,000.000           3,907,652.320
                      US  T N/B  1.75   09/30/22
                                       5,250,000.000           5,444,003.880
                      US  T N/B  1.75   11/15/29
                                       3,440,000.000           3,770,562.500
                      US  T N/B  1.75   12/31/26
                                        740,000.000           796,714.050
                      US  T N/B  1.875   02/28/22
                                       1,680,000.000           1,731,843.740
                      US  T N/B  1.875   06/30/26
                                        720,000.000           778,725.000
                      US  T N/B  1.875   07/31/26
                                       2,370,000.000           2,562,932.810
                      US  T N/B  1.875   08/31/22
                                       3,680,000.000           3,820,300.000
                      US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       3,120,000.000           3,320,850.000
                      US  T N/B  2.0  02/15/22
                                       8,470,000.000           8,746,267.510
                      US  T N/B  2.0  02/15/23
                                       4,370,000.000           4,583,037.500
                      US  T N/B  2.0  02/15/25
                                       5,300,000.000           5,699,156.250
                      US  T N/B  2.0  02/15/50
                                        650,000.000           754,101.560
                      US  T N/B  2.0  05/31/21
                                      10,130,000.000           10,334,578.490
                      US  T N/B  2.0  05/31/24
                                       4,770,000.000           5,093,092.940
                      US  T N/B  2.0  08/15/25
                                       5,180,000.000           5,600,470.280
                      US  T N/B  2.0  11/15/21          10,400,000.000           10,696,968.670
                      US  T N/B  2.0  11/15/26
                                       4,140,000.000           4,522,626.540
                      US  T N/B  2.0  11/30/22
                                       6,590,000.000           6,889,124.180
                      US  T N/B  2.125   02/29/24
                                       1,300,000.000           1,389,070.300
                      US  T N/B  2.125   03/31/24         4,080,000.000           4,364,325.000
                      US  T N/B  2.125   05/15/25
                                       5,150,000.000           5,589,359.370
                      US  T N/B  2.125   05/31/26
                                       2,050,000.000           2,247,312.500
                      US  T N/B  2.125   06/30/22
                                       6,530,000.000           6,803,953.870
                      US  T N/B  2.125   08/15/21
                                      11,000,000.000           11,278,867.160
                      US  T N/B  2.125   09/30/21
                                       8,840,000.000           9,092,768.750
                      US  T N/B  2.125   09/30/24
                                       2,930,000.000           3,155,701.560
                      US  T N/B  2.125   12/31/21
                                       9,160,000.000           9,458,415.570
                      US  T N/B  2.125   12/31/22
                                       5,520,000.000           5,797,293.720
                      US  T N/B  2.25   01/31/24
                                        350,000.000           375,156.250
                      US  T N/B  2.25   02/15/27
                                       3,550,000.000           3,946,878.880
                      US  T N/B  2.25   03/31/26
                                       3,090,000.000           3,405,759.370
                      US  T N/B  2.25   04/30/24
                                       3,300,000.000           3,550,851.540
                                177/329

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                      US  T N/B  2.25   08/15/27
                                       2,690,000.000           3,006,915.620
                      US  T N/B  2.25   08/15/46
                                       1,510,000.000           1,820,257.800
                      US  T N/B  2.25   08/15/49
                                       2,400,000.000           2,922,187.480
                      US  T N/B  2.25   11/15/24
                                       4,690,000.000           5,085,352.310
                      US  T N/B  2.25   11/15/25
                                       5,190,000.000           5,695,619.500
                      US  T N/B  2.25   11/15/27
                                       4,040,000.000           4,526,693.750
                      US  T N/B  2.25   12/31/23
                                       4,830,000.000           5,173,382.810
                      US  T N/B  2.375   04/30/26
                                       1,760,000.000           1,954,150.000
                      US  T N/B  2.375   05/15/27
                                       3,100,000.000           3,485,320.290
                      US  T N/B  2.375   05/15/29
                                       2,810,000.000           3,223,596.870
                      US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        790,000.000           857,767.180
                      US  T N/B  2.375   11/15/49
                                       2,770,000.000           3,461,417.940
                      US  T N/B  2.5  01/15/22
                                       3,850,000.000           4,003,548.810
                      US  T N/B  2.5  01/31/24
                                       3,890,000.000           4,204,542.940
                      US  T N/B  2.5  02/15/22
                                       1,070,000.000           1,114,680.850
                      US  T N/B  2.5  02/15/45
                                       1,820,000.000           2,280,829.670
                      US  T N/B  2.5  02/15/46
                                       1,970,000.000           2,480,353.120
                      US  T N/B  2.5  02/28/26
                                       2,550,000.000           2,841,855.450
                      US  T N/B  2.5  03/31/23
                                       1,020,000.000           1,086,698.430
                      US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       6,240,000.000           6,781,612.460
                      US  T N/B  2.5  05/15/46
                                       2,510,000.000           3,166,619.760
                      US  T N/B  2.5  08/15/23
                                       4,330,000.000           4,645,954.680
                      US  T N/B  2.625   01/31/26
                                       2,180,000.000           2,444,835.920
                      US  T N/B  2.625   02/15/29
                                       4,110,000.000           4,792,966.360
                      US  T N/B  2.625   03/31/25
                                       2,150,000.000           2,383,812.500
                      US  T N/B  2.625   06/30/23
                                       1,820,000.000           1,955,931.250
                      US  T N/B  2.625   12/15/21
                                       3,770,000.000           3,921,241.760
                      US  T N/B  2.625   12/31/23
                                       3,060,000.000           3,319,143.750
                      US  T N/B  2.625   12/31/25
                                       2,290,000.000           2,563,368.750
                      US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       5,320,000.000           5,805,450.000
                      US  T N/B  2.75   02/15/28
                                       4,370,000.000           5,076,028.120
                      US  T N/B  2.75   02/28/25
                                       1,660,000.000           1,845,971.870
                      US  T N/B  2.75   04/30/23          2,490,000.000           2,675,388.260
                      US  T N/B  2.75   05/31/23
                                       3,270,000.000           3,520,870.310
                      US  T N/B  2.75   06/30/25
                                        790,000.000           884,059.370
                      US  T N/B  2.75   07/31/23
                                       3,270,000.000           3,531,855.450
                      US  T N/B  2.75   08/15/42          1,430,000.000           1,844,476.560
                      US  T N/B  2.75   08/15/47
                                       1,880,000.000           2,489,237.490
                      US  T N/B  2.75   08/31/23
                                       2,170,000.000           2,348,007.810
                      US  T N/B  2.75   08/31/25
                                       1,640,000.000           1,840,003.110
                      US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       6,020,000.000           6,539,225.000
                      US  T N/B  2.75   11/15/42
                                        570,000.000           735,745.300
                      US  T N/B  2.75   11/15/47
                                       2,640,000.000           3,498,000.000
                      US  T N/B  2.875   05/15/28
                                       4,430,000.000           5,205,250.000
                      US  T N/B  2.875   05/15/43
                                       2,720,000.000           3,588,487.470
                      US  T N/B  2.875   05/15/49
                                       3,090,000.000           4,228,230.440
                      US  T N/B  2.875   05/31/25
                                       2,530,000.000           2,843,285.140
                      US  T N/B  2.875   07/31/25
                                       1,860,000.000           2,096,568.750
                      US  T N/B  2.875   08/15/28
                                       4,680,000.000           5,519,475.000
                                178/329

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  2.875   08/15/45
                                       2,090,000.000           2,798,477.330
                      US  T N/B  2.875   09/30/23
                                        840,000.000           914,615.620
                      US  T N/B  2.875   10/31/23
                                       3,690,000.000           4,020,082.010
                      US  T N/B  2.875   11/15/21
                                       4,880,000.000           5,086,065.610
                      US  T N/B  2.875   11/15/46
                                       2,220,000.000           2,999,601.540
                      US  T N/B  3.0  02/15/47
                                       2,540,000.000           3,512,939.030
                      US  T N/B  3.0  02/15/48
                                       2,540,000.000           3,523,456.240
                      US  T N/B  3.0  02/15/49
                                       3,070,000.000           4,285,528.120
                      US  T N/B  3.0  05/15/42
                                        980,000.000          1,312,817.180
                      US  T N/B  3.0  05/15/45
                                       2,500,000.000           3,409,179.670
                      US  T N/B  3.0  05/15/47
                                       2,350,000.000           3,249,792.950
                      US  T N/B  3.0  08/15/48
                                       3,210,000.000           4,464,658.560
                      US  T N/B  3.0  09/30/25
                                       1,410,000.000           1,601,451.560
                      US  T N/B  3.0  10/31/25
                                       1,920,000.000           2,185,200.000
                      US  T N/B  3.0  11/15/44
                                       2,290,000.000           3,108,675.000
                      US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       1,630,000.000           2,231,317.180
                      US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       1,380,000.000           1,882,837.500
                      US  T N/B  3.125   02/15/43
                                       1,440,000.000           1,969,987.490
                      US  T N/B  3.125   05/15/21
                                       8,000,000.000           8,251,562.480
                      US  T N/B  3.125   05/15/48
                                       2,660,000.000           3,771,796.860
                      US  T N/B  3.125   08/15/44
                                       1,750,000.000           2,418,144.520
                      US  T N/B  3.125   11/15/28
                                       4,840,000.000           5,827,284.330
                      US  T N/B  3.125   11/15/41
                                        760,000.000          1,034,431.250
                      US  T N/B  3.375   05/15/44
                                       2,420,000.000           3,465,326.540
                      US  T N/B  3.375   11/15/48
                                       2,260,000.000           3,357,689.040
                      US  T N/B  3.5  02/15/39
                                        900,000.000          1,275,328.120
                      US  T N/B  3.625   02/15/44
                                       1,630,000.000           2,415,328.890
                      US  T N/B  3.625   08/15/43
                                       1,670,000.000           2,463,119.520
                      US  T N/B  3.75   08/15/41
                                        410,000.000           607,120.310
                      US  T N/B  3.75   11/15/43
                                       2,620,000.000           3,942,690.620
                      US  T N/B  3.875   08/15/40
                                       1,110,000.000           1,654,160.130
                      US  T N/B  4.25   05/15/39
                                        810,000.000          1,250,437.500
                      US  T N/B  4.25   11/15/40          1,110,000.000           1,734,461.710
                      US  T N/B  4.375   02/15/38
                                        550,000.000           853,660.150
                      US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       1,150,000.000           1,812,867.180
                      US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       1,040,000.000           1,660,425.000
                      US  T N/B  4.375   11/15/39          410,000.000           643,283.590
                      US  T N/B  4.5  02/15/36
                                        730,000.000          1,117,128.120
                      US  T N/B  4.5  05/15/38
                                        540,000.000           851,385.930
                      US  T N/B  4.5  08/15/39
                                        790,000.000          1,255,791.400
                      US  T N/B  4.625   02/15/40
                                        750,000.000          1,213,769.520
                      US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       1,200,000.000           1,994,250.000
                      US  T N/B  5.0  05/15/37
                                        500,000.000           818,242.180
                      US  T N/B  5.25   02/15/29
                                        490,000.000           682,286.710
                      US  T N/B  5.25   11/15/28
                                        850,000.000          1,176,718.750
                      US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       1,000,000.000           1,481,875.000
                      US  T N/B  5.5  08/15/28
                                        650,000.000           906,191.400
                      US  T N/B  6.0  02/15/26
                                        840,000.000          1,106,175.000
                      US  T N/B  6.125   11/15/27
                                        900,000.000          1,268,718.750
                                179/329

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  T N/B  6.25   05/15/30
                                        710,000.000          1,092,789.840
                      US  T N/B  6.25   08/15/23
                                       1,000,000.000           1,197,656.250
                      US  T N/B  8.0  11/15/21
                                       6,000,000.000           6,745,078.070
             アメリカ・ドル　小計                         462,710,000.000           523,116,476.220
                                     (50,079,103,300)           (56,616,896,221)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                       1,920,000.000           1,940,294.400
             ド
                      UK  TREASURY     0.75
                                       1,560,000.000           1,594,476.000
                      07/22/23
                      UK  TREASURY     0.875
                                        430,000.000           454,194.550
                      10/22/29
                      UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                        820,000.000           850,340.000
                      UK  TREASURY     1.25
                                        960,000.000          1,036,838.400
                      07/22/27
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                        900,000.000           978,003.000
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                        540,000.000           652,482.000
                      UK  TREASURY     1.625
                                       1,830,000.000           2,053,000.860
                      10/22/28
                      UK  TREASURY     1.625
                                        510,000.000           673,031.700
                      10/22/54
                      UK  TREASURY     1.625
                                        580,000.000           890,932.200
                      10/22/71
                      UK  TREASURY     1.75
                                        580,000.000           744,488.000
                      01/22/49
                      UK  TREASURY     1.75
                                        590,000.000           827,593.000
                      07/22/57
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,530,000.000           1,592,316.900
                      09/07/22
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,240,000.000           1,471,508.000
                      09/07/37
                      UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                        790,000.000           872,544.560
                      UK  TREASURY     2.25
                                       1,180,000.000           1,267,796.240
                      09/07/23
                      UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                        820,000.000          1,478,284.180
                      UK  TREASURY     2.75
                                       1,380,000.000           1,542,126.540
                      09/07/24
                      UK  TREASURY     3.25
                                       1,410,000.000           2,203,548.000
                      01/22/44
                      UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                       1,280,000.000           2,102,400.000
                      UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                        890,000.000          2,027,598.000
                      UK  TREASURY     3.75
                                        940,000.000          1,804,800.000
                      07/22/52
                      UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                        870,000.000          1,950,366.000
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,130,000.000           1,766,642.000
                      03/07/36
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,110,000.000           1,610,277.000
                      06/07/32
                      UK  TREASURY     4.25
                                        920,000.000          1,530,604.000
                      09/07/39
                                180/329


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                      UK  TREASURY     4.25
                                        780,000.000          1,020,879.600
                      12/07/27
                      UK  TREASURY     4.25
                                        960,000.000          1,628,544.000
                      12/07/40
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,060,000.000           1,984,426.000
                      12/07/46
                      UK  TREASURY     4.25
                                        990,000.000          1,947,429.000
                      12/07/49
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,000,000.000           2,186,100.000
                      12/07/55
                      UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                        900,000.000          1,401,210.000
                      UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                       1,080,000.000           1,952,208.000
                      UK  TREASURY     4.75
                                        940,000.000          1,376,066.000
                      12/07/30
                      UK  TREASURY     4.75
                                        360,000.000           624,168.000
                      12/07/38
                      UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                       1,610,000.000           1,992,004.700
                      UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                        760,000.000          1,137,856.800
             イギリス・ポンド　小計                         37,150,000.000           53,167,377.630
                                      (5,007,820,000)           (7,166,962,505)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       1,740,000.000           1,926,702.000
             ア・ドル
                      AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                        890,000.000           935,949.180
                      AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                       1,200,000.000           1,384,209.230
                      AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                       1,980,000.000           2,169,281.860
                      AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                        530,000.000           636,379.900
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                       1,330,000.000           1,526,108.500
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       1,780,000.000           2,067,058.820
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                       1,560,000.000           1,820,988.000
                      AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                        870,000.000          1,094,680.450
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       1,520,000.000           1,730,855.920
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                       2,820,000.000           3,409,680.330
                      AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                        720,000.000           912,891.810
                      AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                        760,000.000          1,016,774.130
                      AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                       2,010,000.000           2,450,578.330
                      AUSTRALIAN      4.5  04/21/33         1,130,000.000           1,600,004.400
                      AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                       1,670,000.000           2,140,823.430
                      AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                       1,710,000.000           1,978,555.670
                      AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                       1,180,000.000           1,325,589.340
             オーストラリア・ドル　小計                         25,400,000.000           30,127,111.300
                                      (1,741,678,000)           (2,065,816,022)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                        230,000.000           347,237.900
                      CANADA    0.75   09/01/21
                                        600,000.000           602,874.000
                      CANADA    1.0  06/01/27
                                        800,000.000           820,448.000
                      CANADA    1.0  09/01/22
                                        800,000.000           811,408.000
                      CANADA    1.5  06/01/23
                                       1,210,000.000           1,249,034.600
                      CANADA    1.5  06/01/26
                                        800,000.000           842,768.000
                      CANADA    1.75   03/01/23
                                       1,160,000.000           1,202,664.800
                      CANADA    2.0  06/01/28
                                       1,020,000.000           1,128,793.200
                                181/329


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                      CANADA    2.0  09/01/23
                                        740,000.000           777,051.800
                      CANADA    2.0  12/01/51
                                        420,000.000           492,588.600
                      CANADA    2.25   03/01/24
                                        530,000.000           564,513.600
                      CANADA    2.25   06/01/25
                                       1,500,000.000           1,626,900.000
                      CANADA    2.25   06/01/29
                                        610,000.000           694,045.800
                      CANADA    2.5  06/01/24
                                       1,600,000.000           1,726,400.000
                      CANADA    2.75   06/01/22
                                       2,240,000.000           2,352,022.400
                      CANADA    2.75   12/01/48
                                        850,000.000          1,135,719.000
                      CANADA    2.75   12/01/64
                                        350,000.000           519,239.000
                      CANADA    3.5  12/01/45
                                       1,020,000.000           1,500,124.200
                      CANADA    4.0  06/01/41
                                        880,000.000          1,323,000.800
                      CANADA    5.0  06/01/37
                                        740,000.000          1,180,033.600
                      CANADA    5.75   06/01/29
                                       1,100,000.000           1,591,700.000
                      CANADA    5.75   06/01/33
                                        720,000.000          1,148,011.200
             カナダ・ドル　小計                         19,920,000.000           23,636,578.500
                                      (1,544,796,000)           (1,833,016,663)
             シンガポール・         SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                        210,000.000           226,071.040
             ドル
                      SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                        200,000.000           223,679.620
                      SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                        340,000.000           366,764.930
                      SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                        420,000.000           530,686.920
                      SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                        380,000.000           470,661.350
                      SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                        200,000.000           231,318.000
                      SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                        370,000.000           431,236.700
                      SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                        550,000.000           603,259.250
                      SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       1,600,000.000           1,693,541.120
                      SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                        480,000.000           599,976.000
                      SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                        730,000.000           855,193.100
             シンガポール・ドル　小計                          5,480,000.000           6,232,388.030
                                       (418,726,800)           (476,216,769)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.75   05/12/28
                                       3,740,000.000           3,986,129.400
             クローナ
                      SWEDEN    0.75   11/12/29
                                       2,170,000.000           2,326,782.500
                      SWEDEN    1.0  11/12/26
                                       4,250,000.000           4,566,531.500
                      SWEDEN    2.5  05/12/25           6,180,000.000           7,038,402.000
                      SWEDEN    3.5  03/30/39
                                       3,270,000.000           5,111,108.100
             スウェーデン・クローナ　小計                         19,610,000.000           23,028,953.500
                                       (213,356,800)           (250,555,014)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.5  11/15/27
                                       7,130,000.000           7,528,909.240
             ローネ
                      DENMARK    1.5  11/15/23
                                       5,500,000.000           5,874,605.000
                      DENMARK    1.75   11/15/25
                                       5,320,000.000           5,937,148.720
                      DENMARK    4.5  11/15/39
                                       7,880,000.000          14,443,019.540
             デンマーク・クローネ　小計
                                      25,830,000.000           33,783,682.500
                                       (409,147,200)           (535,133,531)
             ノルウェー・ク
                      NORWAY    1.5  02/19/26
                                       3,770,000.000           3,995,823.000
             ローネ
                      NORWAY    1.75   02/17/27
                                       3,970,000.000           4,302,414.450
                      NORWAY    1.75   03/13/25
                                       3,800,000.000           4,045,758.540
                                182/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      NORWAY    2.0  04/26/28
                                       2,070,000.000           2,287,143.000
                      NORWAY    3.0  03/14/24
                                       6,200,000.000           6,832,214.000
             ノルウェー・クローネ　小計                         19,810,000.000           21,463,352.990
                                       (209,193,600)           (226,653,008)
             ポーランド・ズ         POLAND    2.25   04/25/22
                                       4,000,000.000           4,130,550.800
             ロチ
                      POLAND    2.5  01/25/23
                                       1,350,000.000           1,414,981.980
                      POLAND    2.5  04/25/24
                                       2,290,000.000           2,434,594.030
                      POLAND    2.5  07/25/26
                                       2,440,000.000           2,624,380.790
                      POLAND    2.5  07/25/27
                                       2,280,000.000           2,470,497.190
                      POLAND    2.75   04/25/28
                                       1,900,000.000           2,084,300.000
                      POLAND    3.25   07/25/25
                                       2,380,000.000           2,640,700.440
                      POLAND    4.0  10/25/23
                                       1,820,000.000           2,020,170.880
                      POLAND    5.75   04/25/29
                                       1,440,000.000           1,954,906.410
                      POLAND    5.75   09/23/22
                                       1,720,000.000           1,926,314.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         21,620,000.000           23,701,396.520
                                       (561,903,800)           (615,999,296)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                       3,000,000.000           3,057,652.500
             ンギット
                      MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                       1,220,000.000           1,249,479.100
                      MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                       2,000,000.000           2,039,924.600
                      MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                       1,210,000.000           1,214,186.470
                      MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                        800,000.000           829,836.960
                      MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                       1,850,000.000           1,918,157.330
                      MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                       2,430,000.000           2,559,585.580
                      MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                       3,070,000.000           3,256,360.350
                      MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                       1,800,000.000           1,925,396.100
                      MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                       2,000,000.000           2,264,331.600
                      MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                       1,600,000.000           1,804,989.750
             マレーシア・リンギット　小計                         20,980,000.000           22,119,900.340
                                       (525,758,800)           (554,324,703)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   10.0
                                       8,085,000.000           9,770,156.550
                      11/20/36
                      MEXICAN    BONDS   10.0
                                      27,596,000.000           31,719,394.320
                      12/05/24
                      MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           14,299,261.470
                      03/05/26
                      MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           18,764,205.360
                      06/03/27
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,000,000.000           10,283,500.000
                      05/29/31
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      14,643,000.000           14,152,313.070
                      11/13/42
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                       7,000,000.000           7,124,180.000
                      11/23/34
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                       5,000,000.000           4,930,300.000
                      11/07/47
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,862,547.000
                      12/07/23
                                183/329


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                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      15,109,000.000           16,448,563.940
                      05/31/29
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      11,125,000.000           11,640,532.500
                      11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         145,488,000.000           153,994,954.210
                                       (672,154,560)           (711,456,688)
             ユーロ         AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                        340,000.000           353,800.260
                      AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                        520,000.000           540,967.960
                      AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                        820,000.000           867,720.720
                      AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                        580,000.000           613,299.540
                      AUSTRIA    07/15/23
                                        350,000.000           354,235.000
                      AUSTRIA    09/20/22
                                        470,000.000           475,510.750
                      AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                        640,000.000           690,382.720
                      AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                        370,000.000           464,651.180
                      AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                        150,000.000           198,870.000
                      AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                        540,000.000           588,059.460
                      AUSTRIA    1.75   10/20/23           750,000.000           806,652.000
                      AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                        330,000.000           569,195.550
                      AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                        480,000.000           621,940.800
                      AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                        370,000.000           605,166.400
                      AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                        740,000.000           814,984.200
                      AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                       1,420,000.000           1,500,798.000
                      AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                        280,000.000           303,520.000
                      AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                        110,000.000           238,638.070
                      AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                        890,000.000          1,451,768.000
                      AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                        590,000.000           767,296.770
                      AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                        670,000.000           975,017.500
                      BELGIUM    0.1  06/22/30
                                        240,000.000           238,080.000
                      BELGIUM    0.2  10/22/23
                                        660,000.000           670,989.000
                      BELGIUM    0.4  06/22/40
                                        160,000.000           152,447.360
                      BELGIUM    0.5  10/22/24
                                        530,000.000           547,448.600
                      BELGIUM    0.8  06/22/25
                                        900,000.000           945,517.500
                      BELGIUM    0.8  06/22/27
                                        650,000.000           687,063.000
                      BELGIUM    0.8  06/22/28
                                        880,000.000           927,696.000
                      BELGIUM    0.9  06/22/29
                                        610,000.000           656,817.500
                      BELGIUM    1.0  06/22/26
                                        720,000.000           767,783.520
                      BELGIUM    1.0  06/22/31
                                        810,000.000           878,598.900
                      BELGIUM    1.25   04/22/33
                                        510,000.000           571,541.700
                      BELGIUM    1.45   06/22/37
                                        150,000.000           172,576.050
                      BELGIUM    1.6  06/22/47
                                        640,000.000           771,185.280
                      BELGIUM    1.7  06/22/50
                                        140,000.000           172,482.560
                      BELGIUM    1.9  06/22/38
                                        550,000.000           675,937.790
                      BELGIUM    2.15   06/22/66
                                        320,000.000           446,320.000
                      BELGIUM    2.25   06/22/23
                                        160,000.000           173,479.680
                      BELGIUM    2.25   06/22/57
                                        320,000.000           455,792.640
                      BELGIUM    2.6  06/22/24
                                       1,050,000.000           1,176,936.600
                      BELGIUM    3.0  06/22/34
                                        470,000.000           641,147.490
                      BELGIUM    3.75   06/22/45
                                        550,000.000           934,557.800
                      BELGIUM    4.0  03/28/22
                                        420,000.000           456,848.070
                                184/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      BELGIUM    4.0  03/28/32
                                        530,000.000           763,323.490
                      BELGIUM    4.25   03/28/41
                                       1,040,000.000           1,769,127.360
                      BELGIUM    4.25   09/28/21
                                       1,240,000.000           1,325,176.220
                      BELGIUM    4.25   09/28/22
                                       1,190,000.000           1,328,105.450
                      BELGIUM    5.0  03/28/35
                                       1,070,000.000           1,779,613.300
                      BELGIUM    5.5  03/28/28
                                       1,240,000.000           1,781,174.440
                      BUNDESOBL     04/05/24
                                        630,000.000           645,417.860
                      BUNDESOBL     04/08/22
                                       1,340,000.000           1,356,321.200
                      BUNDESOBL     04/14/23
                                       1,130,000.000           1,151,746.620
                      BUNDESOBL     10/07/22
                                       1,400,000.000           1,421,912.520
                      BUNDESOBL     10/13/23
                                       1,280,000.000           1,307,136.000
                      BUNDESOBL     10/18/24
                                       1,130,000.000           1,160,447.850
                      DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                        330,000.000           324,002.910
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,460,000.000           1,536,328.800
                      02/15/27
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                        780,000.000           826,564.440
                      02/15/29
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,440,000.000           1,522,814.400
                      08/15/28
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                       1,360,000.000           1,431,400.000
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                       1,260,000.000           1,338,107.400
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                       1,430,000.000           1,538,780.100
                      DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                       1,600,000.000           1,717,736.000
                      DEUTSCHLAND      08/15/26
                                        630,000.000           651,603.330
                      DEUTSCHLAND      08/15/29
                                        680,000.000           704,456.060
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                       1,340,000.000           1,434,708.520
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                        670,000.000           726,213.000
                      DEUTSCHLAND      1.25
                                       1,040,000.000           1,394,061.530
                      08/15/48
                      DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                        970,000.000          1,029,482.340
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                        850,000.000           906,276.800
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                       1,010,000.000           1,098,426.100
                      DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                       1,650,000.000           1,734,767.430
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       1,500,000.000           1,638,276.300
                      02/15/24
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       1,540,000.000           1,622,071.220
                      07/04/22
                      DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                       1,650,000.000           1,725,702.000
                      DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                        950,000.000          1,034,137.510
                      DEUTSCHLAND      2.25
                                       1,070,000.000           1,112,543.200
                      09/04/21
                      DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                       1,290,000.000           2,078,448.000
                      DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                       1,470,000.000           2,432,073.840
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                        900,000.000          1,564,317.000
                      07/04/42
                      DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                       1,390,000.000           2,370,772.590
                      DEUTSCHLAND      4.25
                                        840,000.000          1,549,976.400
                      07/04/39
                                185/329


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                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        600,000.000           859,752.000
                      07/04/28
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       1,220,000.000           2,096,411.400
                      07/04/34
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        920,000.000          1,829,981.200
                      07/04/40
                      DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                       1,240,000.000           2,027,883.600
                      DEUTSCHLAND      5.625
                                        860,000.000          1,270,254.400
                      01/04/28
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        840,000.000          1,056,216.000
                      01/04/24
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        710,000.000          1,174,183.800
                      01/04/30
                      DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                        710,000.000          1,073,782.700
                      FINLAND    0.5  04/15/26
                                        300,000.000           311,823.300
                      FINLAND    0.5  09/15/27
                                        300,000.000           312,390.450
                      FINLAND    0.5  09/15/28
                                        240,000.000           250,204.440
                      FINLAND    0.5  09/15/29
                                        270,000.000           281,232.540
                      FINLAND    0.75   04/15/31
                                        380,000.000           406,688.160
                      FINLAND    0.875   09/15/25
                                        300,000.000           317,810.310
                      FINLAND    04/15/22
                                        320,000.000           323,366.880
                      FINLAND    09/15/23
                                        230,000.000           233,107.570
                      FINLAND    1.125   04/15/34
                                        230,000.000           257,743.750
                      FINLAND    1.375   04/15/47
                                        130,000.000           161,560.030
                      FINLAND    1.5  04/15/23
                                        170,000.000           179,732.500
                      FINLAND    1.625   09/15/22
                                        400,000.000           420,410.800
                      FINLAND    2.0  04/15/24
                                        280,000.000           306,647.600
                      FINLAND    2.625   07/04/42
                                        350,000.000           520,128.000
                      FINLAND    2.75   07/04/28
                                        380,000.000           466,729.680
                      FINLAND    4.0  07/04/25
                                        430,000.000           526,305.810
                      FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                       1,030,000.000           1,310,884.090
                      FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                        610,000.000           603,955.510
                      FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                       1,380,000.000           1,412,522.460
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                       2,620,000.000           2,723,752.000
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                       2,070,000.000           2,153,298.870
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                       2,190,000.000           2,277,424.800
                      FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                       2,250,000.000           2,389,387.500
                      FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                        280,000.000           274,034.880
                      FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                       2,140,000.000           2,273,403.320
                      FRANCE    OAT  03/25/23
                                       1,900,000.000           1,925,653.800
                      FRANCE    OAT  03/25/24
                                       2,720,000.000           2,759,724.230
                      FRANCE    OAT  03/25/25
                                       1,270,000.000           1,286,666.210
                      FRANCE    OAT  05/25/22
                                       2,190,000.000           2,213,123.550
                      FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                       1,650,000.000           1,774,806.000
                      FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                       1,720,000.000           1,835,359.190
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                       1,740,000.000           1,951,790.700
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                       1,990,000.000           2,234,969.000
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                       2,290,000.000           2,624,483.800
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                       1,560,000.000           1,856,100.480
                                186/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                       1,930,000.000           2,062,699.080
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                        740,000.000           980,556.240
                      FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                       1,280,000.000           1,560,268.800
                      FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                       2,680,000.000           2,937,239.800
                      FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                       1,490,000.000           1,955,496.980
                      FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                       1,980,000.000           2,193,832.080
                      FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                       3,030,000.000           3,241,251.600
                      FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                       1,610,000.000           1,996,461.180
                      FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                       1,400,000.000           1,696,940.000
                      FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                       2,850,000.000           3,053,661.000
                      FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                       1,500,000.000           2,380,512.150
                      FRANCE    OAT  3.25   10/25/21
                                       2,980,000.000           3,153,605.860
                      FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                       2,320,000.000           2,831,212.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                        960,000.000          1,877,568.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                        790,000.000          1,626,800.390
                      FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                       1,520,000.000           2,456,613.360
                      FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                       2,730,000.000           3,184,888.980
                      FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                       1,450,000.000           2,568,206.200
                      FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                       1,650,000.000           2,707,838.100
                      FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                       2,540,000.000           3,789,738.420
                      FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                       1,480,000.000           2,488,124.200
                      FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                       1,800,000.000           2,421,759.600
                      IRISH   0.4  05/15/35
                                        220,000.000           214,139.640
                      IRISH   0.8  03/15/22
                                        370,000.000           378,458.570
                      IRISH   0.9  05/15/28
                                        430,000.000           456,081.650
                      IRISH   1.0  05/15/26
                                        680,000.000           719,780.000
                      IRISH   1.1  05/15/29
                                        340,000.000           367,477.400
                      IRISH   1.3  05/15/33
                                        260,000.000           288,565.420
                      IRISH   1.35   03/18/31
                                        210,000.000           232,770.090
                      IRISH   1.5  05/15/50
                                        200,000.000           230,563.200
                      IRISH   1.7  05/15/37
                                        320,000.000           375,579.840
                      IRISH   10/18/22
                                        220,000.000           221,884.960
                      IRISH   2.0  02/18/45             500,000.000           640,784.500
                      IRISH   2.4  05/15/30
                                        630,000.000           762,909.840
                      IRISH   3.4  03/18/24
                                        510,000.000           581,784.430
                      IRISH   3.9  03/20/23
                                        240,000.000           269,470.940
                      IRISH   5.4  03/13/25             800,000.000          1,014,373.600
                      ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                       1,700,000.000           1,693,992.200
                      ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                        980,000.000           974,821.680
                      ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                        980,000.000           984,410.000
                      ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                        920,000.000           924,523.640
                      ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                       1,070,000.000           1,075,243.000
                      ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                        770,000.000           777,869.400
                      ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                       1,350,000.000           1,351,225.800
                      ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                       1,040,000.000           1,017,562.000
                      ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                        980,000.000           992,944.820
                      ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                       1,540,000.000           1,565,987.500
                      ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       1,500,000.000           1,526,212.500
                      ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                       1,040,000.000           1,059,976.320
                                187/329

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                       1,690,000.000           1,722,917.820
                      ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                       1,500,000.000           1,535,400.000
                      ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                        640,000.000           635,465.600
                      ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                        810,000.000           839,970.000
                      ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                       1,390,000.000           1,451,892.530
                      ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                        970,000.000          1,014,572.470
                      ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                        940,000.000           985,039.160
                      ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                        130,000.000           136,635.200
                      ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                       1,680,000.000           1,722,537.600
                      ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                        520,000.000           550,524.000
                      ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                       1,020,000.000           1,054,068.000
                      ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                       1,100,000.000           1,175,212.500
                      ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                        370,000.000           371,554.000
                      ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                        550,000.000           589,853.880
                      ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                        970,000.000          1,033,272.220
                      ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                       1,020,000.000           1,079,160.000
                      ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                        320,000.000           335,936.000
                      ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                       1,400,000.000           1,547,032.480
                      ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                        940,000.000          1,026,480.000
                      ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
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                      ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                        520,000.000           588,601.100
                      ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                        990,000.000          1,148,296.050
                      ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                        790,000.000           925,946.990
                      ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                       1,020,000.000           1,224,044.880
                      ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       1,640,000.000           1,920,554.800
                      ITALY   BTPS   3.75   08/01/21
                                       3,200,000.000           3,329,408.000
                      ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                       1,010,000.000           1,127,033.750
                      ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                        740,000.000           952,912.800
                      ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                       1,130,000.000           1,430,580.000
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                       1,090,000.000           1,237,408.330
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                       1,630,000.000           1,934,973.000
                      ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                       1,400,000.000           1,555,734.600
                      ITALY   BTPS   4.75   08/01/23         1,900,000.000           2,143,200.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/21
                                       2,470,000.000           2,612,099.100
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                        990,000.000          1,244,834.910
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                        970,000.000          1,382,619.570
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/22         1,700,000.000           1,837,700.000
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                       1,790,000.000           2,122,314.020
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                       1,610,000.000           2,214,877.000
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                       1,330,000.000           1,903,230.000
                      ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                       1,150,000.000           1,655,885.000
                      ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                       1,750,000.000           2,316,300.000
                      ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                       1,150,000.000           1,279,020.800
                      ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                       1,960,000.000           2,193,305.460
                      ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                       1,280,000.000           1,842,048.000
                      ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                        970,000.000          1,384,869.000
                      ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                       1,790,000.000           2,439,949.000
                      ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       1,080,000.000           1,484,460.000
                      ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                       1,190,000.000           1,527,722.000
                                188/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      NETHERLANDS      0.25
                                       1,020,000.000           1,055,412.360
                      07/15/25
                      NETHERLANDS      0.25
                                        790,000.000           819,170.590
                      07/15/29
                      NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                        340,000.000           364,792.120
                      NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                        940,000.000           988,833.000
                      NETHERLANDS      0.75
                                        700,000.000           752,238.900
                      07/15/27
                      NETHERLANDS      0.75
                                        750,000.000           809,065.720
                      07/15/28
                      NETHERLANDS      01/15/22
                                        460,000.000           464,411.860
                      NETHERLANDS      01/15/24
                                        480,000.000           488,940.480
                      NETHERLANDS      1.75
                                       1,110,000.000           1,192,709.430
                      07/15/23
                      NETHERLANDS      2.0  07/15/24          820,000.000           906,979.040
                      NETHERLANDS      2.25
                                        880,000.000           936,009.790
                      07/15/22
                      NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                        780,000.000          1,033,015.620
                      NETHERLANDS      2.75
                                        900,000.000          1,503,781.550
                      01/15/47
                      NETHERLANDS      3.25
                                       1,860,000.000           1,949,077.960
                      07/15/21
                      NETHERLANDS      3.75
                                        300,000.000           335,940.000
                      01/15/23
                      NETHERLANDS      3.75
                                        750,000.000          1,334,430.000
                      01/15/42
                      NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                        950,000.000          1,571,680.000
                      NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                        850,000.000          1,228,760.000
                      SPAIN   0.25   07/30/24
                                        340,000.000           339,865.370
                      SPAIN   0.35   07/30/23
                                       1,120,000.000           1,126,698.260
                      SPAIN   0.4  04/30/22
                                       1,570,000.000           1,583,596.200
                      SPAIN   0.45   10/31/22
                                       1,340,000.000           1,354,399.640
                      SPAIN   0.5  04/30/30
                                        850,000.000           826,881.020
                      SPAIN   0.6  10/31/29
                                       1,080,000.000           1,066,285.280
                      SPAIN   0.75   07/30/21
                                       1,700,000.000           1,719,774.400
                      SPAIN   1.3  10/31/26
                                       1,070,000.000           1,123,776.060
                      SPAIN   1.4  04/30/28
                                       1,240,000.000           1,312,090.740
                      SPAIN   1.4  07/30/28
                                       1,210,000.000           1,281,390.000
                      SPAIN   1.45   04/30/29
                                       1,370,000.000           1,457,961.250
                      SPAIN   1.45   10/31/27
                                       1,480,000.000           1,568,950.960
                      SPAIN   1.5  04/30/27
                                       1,210,000.000           1,286,109.000
                      SPAIN   1.6  04/30/25
                                        520,000.000           553,075.950
                      SPAIN   1.85   07/30/35
                                        490,000.000           539,546.530
                      SPAIN   1.95   04/30/26
                                        570,000.000           621,338.410
                      SPAIN   1.95   07/30/30
                                       1,460,000.000           1,624,861.740
                      SPAIN   2.15   10/31/25
                                       1,580,000.000           1,733,316.560
                      SPAIN   2.35   07/30/33
                                       1,140,000.000           1,328,898.000
                      SPAIN   2.7  10/31/48
                                        860,000.000          1,088,725.600
                      SPAIN   2.75   10/31/24
                                       1,540,000.000           1,711,096.770
                                189/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SPAIN   2.9  10/31/46
                                        870,000.000          1,131,513.640
                      SPAIN   3.45   07/30/66
                                        660,000.000          1,006,514.520
                      SPAIN   3.8  04/30/24
                                       1,270,000.000           1,452,283.100
                      SPAIN   4.2  01/31/37
                                        670,000.000           980,352.970
                      SPAIN   4.4  10/31/23
                                       1,430,000.000           1,643,456.100
                      SPAIN   4.65   07/30/25
                                       1,370,000.000           1,678,298.220
                      SPAIN   4.7  07/30/41
                                       1,070,000.000           1,732,638.480
                      SPAIN   4.8  01/31/24
                                       1,130,000.000           1,326,366.080
                      SPAIN   4.9  07/30/40
                                       1,170,000.000           1,911,663.000
                      SPAIN   5.15   10/31/28
                                        880,000.000          1,205,512.000
                      SPAIN   5.15   10/31/44
                                        830,000.000          1,461,259.820
                      SPAIN   5.4  01/31/23
                                       1,460,000.000           1,675,536.880
                      SPAIN   5.75   07/30/32
                                       1,220,000.000           1,908,178.930
                      SPAIN   5.85   01/31/22
                                       1,810,000.000           2,003,167.180
                      SPAIN   5.9  07/30/26
                                       1,170,000.000           1,562,395.770
                      SPAIN   6.0  01/31/29
                                       1,580,000.000           2,294,141.040
             ユーロ　小計                         289,080,000.000           342,769,517.370
                                     (34,189,491,600)           (40,539,350,819)
             南アフリカ・ラ         SOUTH   AFRICA    10.5
                                      14,130,000.000           14,615,167.680
             ンド
                      12/21/26
                      SOUTH   AFRICA    6.25
                                       7,460,000.000           4,633,320.210
                      03/31/36
                      SOUTH   AFRICA    6.5
                                       3,570,000.000           2,158,826.480
                      02/28/41
                      SOUTH   AFRICA    7.0
                                       7,030,000.000           5,236,647.000
                      02/28/31
                      SOUTH   AFRICA    8.0
                                      10,900,000.000           9,023,249.440
                      01/31/30
                      SOUTH   AFRICA    8.25
                                       6,590,000.000           5,293,263.160
                      03/31/32
                      SOUTH   AFRICA    8.5
                                       8,820,000.000           6,755,500.130
                      01/31/37
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      10,000,000.000           7,654,881.300
                      01/31/44
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      16,040,000.000           12,257,763.170
                      02/28/48
                      SOUTH   AFRICA    8.875
                                       8,410,000.000           6,846,115.840
                      02/28/35
                      SOUTH   AFRICA    9.0
                                       4,860,000.000           3,875,478.690
                      01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                         97,810,000.000           78,350,213.100
                                       (586,860,000)           (470,101,279)
     国債証券　合計                                 96,159,990,460          112,062,482,518
                                     (96,159,990,460)          (112,062,482,518)
     合計                                           112,062,482,518
                                                (112,062,482,518)
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
                                190/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率           対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          157銘柄       48.53                50.52
     イギリス・ポンド                   国債証券          37銘柄       6.14                6.40
     オーストラリア・ドル                   国債証券          18銘柄       1.77                1.84
     カナダ・ドル                   国債証券          22銘柄       1.57                1.64
     シンガポール・ドル                   国債証券          11銘柄       0.41                0.42
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           5銘柄       0.21                0.22
     デンマーク・クローネ                   国債証券           4銘柄       0.46                0.48
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           5銘柄       0.19                0.20
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          10銘柄       0.53                0.55
     マレーシア・リンギット                   国債証券          11銘柄       0.48                0.49
     メキシコ・ペソ                   国債証券          11銘柄       0.61                0.63
     ユーロ                   国債証券          278銘柄       34.75                36.18
     南アフリカ・ランド                   国債証券          11銘柄       0.40                0.42
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
                                191/329












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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年4月13日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              768,400,746
         コール・ローン                                              855,217,334
         株式                                            295,171,444,216
         投資信託受益証券                                              555,147,191
         投資証券                                             8,014,756,930
         派生商品評価勘定                                              580,577,689
         未収入金                                               9,021,893
         未収配当金                                              362,817,708
         差入委託証拠金                                             3,904,761,863
         流動資産合計                                            310,222,145,570
       資産合計                                             310,222,145,570
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定
                                                        3,184,933
         未払金                                              44,790,429
                                                       27,352,600
         未払解約金
         流動負債合計                                              75,327,962
       負債合計                                                75,327,962
      純資産の部
       元本等
         元本                                            92,790,071,936
         剰余金
                                                     217,356,745,672
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            310,146,817,608
       純資産合計                                             310,146,817,608
      負債純資産合計                                               310,222,145,570
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年10月12日
              項目
                                      至　令和2年4月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年4月13日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          90,217,747,738円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          19,088,126,068円
         同期中一部解約元本額                                          16,515,801,870円
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           4,950,787,143円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,685,366円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             11,383,730円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             12,730,791円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             51,588,764円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             45,630,569円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             19,455,672円
         たわらノーロード　先進国株式                                          13,430,944,119円
         たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            173,571,596円
         たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           1,826,690,479円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            277,443,433円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             31,265,726円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                            230,989,741円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                            266,472,193円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,033,955円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            116,158,547円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            276,853,433円
                                                     172,079,818円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            294,249,805円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               91,337円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,284,313円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,732,300円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,808,507円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,175,078円
         たわらノーロード　全世界株式                                             54,027,894円
         ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                          43,283,833,725円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            229,433,079円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            198,233,231円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            981,732,765円
         ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,167,184,879円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            120,978,725円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            360,293,436円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            300,464,716円
         マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             28,179,401円
         マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            822,239,250円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            179,025,158円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            250,637,582円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            182,686,407円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            288,487,295円
         投資のソムリエ                                           2,175,491,434円
         クルーズコントロール                                            151,798,298円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            203,574,430円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            217,711,866円
         ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            113,524,246円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              172,908円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                              827,983円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             2,226,157円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             64,734,885円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            638,915,695円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                            439,823,625円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            298,326,639円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             3,398,895円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             2,303,894円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              592,186円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             5,110,679円
         ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             20,884,784円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            237,028,583円
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         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            182,359,506円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              698,592円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              329,504円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              434,084円
         ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                               76,622円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,230,222円
         資家限定）
         ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            263,103,435円
         関投資家限定）
         ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             85,994,660円
         ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,938,942,267円
         ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           9,247,087,372円
         外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            205,930,677円
         ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,496,143円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              858,417円
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             69,014,734円
         定）
         ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            151,246,650円
         定）
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             9,446,065円
         ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,917,257円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,854,894円
                                                      5,274,835円
         ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             20,721,446円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             62,951,938円
         ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            445,496,854円
         ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            576,337,148円
         ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,822,429,507円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            648,428,192円
         ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            110,009,630円
         定）
         ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            719,960,919円
         投資家限定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             30,716,987円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,358,888円
         ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,832,509円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            242,892,399円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             28,232,026円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            105,746,484円
         定）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            183,738,328円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            296,688,704円
         ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,727,111円
         ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              243,133円
         ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              272,652円
         計                                          92,790,071,936円
     ２.    受益権の総数                                          92,790,071,936口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
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                                           自　令和1年10月12日
                   項目
                                           至　令和2年4月13日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年4月13日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年4月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △61,556,163,618
     投資信託受益証券                                                △227,876,942
     投資証券                                               △1,518,098,226
     合計                                              △63,302,138,786
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月18日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                       令和2年4月13日現在
                           契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
               種類
                                      うち
                                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                     3,883,233            －     3,907,920         △24,687
           オーストラリア・ドル                   3,883,233            －     3,907,920         △24,687
        買建                    756,489,954             －    753,365,000         △3,124,954
           アメリカ・ドル                  565,766,972             －    563,176,880         △2,590,092
           イギリス・ポンド                   41,426,246             －    41,245,740         △180,506
           オーストラリア・ドル                   13,434,820             －    13,437,760           2,940
           カナダ・ドル                   20,114,926             －    20,082,860          △32,066
           ユーロ                  115,746,990             －    115,421,760          △325,230
     合計                       760,373,187             －    757,272,920         △3,149,641
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                198/329









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     株式関連
                                      令和2年4月13日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,764,447,309              －    6,344,989,706         580,542,397
     合計                      5,764,447,309              －    6,344,989,706         580,542,397
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年4月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.3425円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (33,425円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和2年4月13日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
              AMAZON.COM      INC
                              34,582      2,042.760         70,642,726.320
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             145,133        86.040        12,487,243.320
              AES  CORP
                              56,917       14.720         837,818.240
              ABIOMED    INC
                              3,574      160.080          572,125.920
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              72,659       121.500         8,828,068.500
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              87,783       48.380        4,246,941.540
              ADOBE   INC
                              39,707       318.700        12,654,620.900
              CHUBB   LTD
                              37,578       122.270         4,594,662.060
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              17,787       219.320         3,901,044.840
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,346      584.820          787,167.720
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052      108.750          658,155.000
              RALPH   LAUREN    CORP
                              3,422       80.410         275,163.020
              ALLSTATE     CORP
                              27,068       100.340         2,716,003.120
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              58,608       143.430         8,406,145.440
              INC
              AMGEN   INC
                              48,754       218.210        10,638,610.340
              HESS   CORP
                              21,367       40.380         862,799.460
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              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              57,127       94.820        5,416,782.140
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              40,670       86.310        3,510,227.700
              AFLAC   INC
                              60,919       38.080        2,319,795.520
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              74,200       26.540        1,969,268.000
              AMERCO                 585     277.840          162,536.400
              ANALOG    DEVICES
                              30,476       98.790        3,010,724.040
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                              18,098       96.230        1,741,570.540
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                              65,819       30.600        2,014,061.400
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087      115.370          471,517.190
              VALERO    ENERGY    CORP
                              34,559       50.100        1,731,405.900
              APACHE    CORP
                              25,616        8.200         210,051.200
              ANSYS   INC
                              6,688      237.920         1,591,208.960
              APPLE   INC
                             364,679       267.990        97,730,325.210
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              76,886       49.590        3,812,776.740
              ALBEMARLE     CORP
                              10,027       67.020         672,009.540
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              45,888       37.580        1,724,471.040
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       82.230         762,929.940
              CORP
              AMEREN    CORP
                              21,321       79.000        1,684,359.000
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              5,795       59.200         343,064.000
              AUTOLIV    INC
                              5,913       57.660         340,943.580
              AUTODESK     INC
                              18,410       164.900         3,035,809.000
              AUTOMATIC     DATA
                              35,679       142.520         5,084,971.080
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,917      940.830         1,803,571.110
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      115.030          753,331.470
              BALL   CORP
                              25,163       69.940        1,759,900.220
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             107,654       193.840        20,867,651.360
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              70,002       37.140        2,599,874.280
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              40,217       86.890        3,494,455.130
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              22,213       247.450         5,496,606.850
              AMETEK    INC
                              19,590       78.230        1,532,525.700
              VERIZON    COMM   INC
                             338,433        57.440        19,439,591.520
              WR  BERKLEY    CORP
                              12,511       58.320         729,641.520
              BEST   BUY  CO  INC
                              18,720       65.990        1,235,332.800
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,859      393.140          730,847.260
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              24,939       80.370        2,004,347.430
              FIRSTENERGY      CORP
                              43,588       44.750        1,950,563.000
              BOEING    CO
                              44,043       151.840         6,687,489.120
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,645       43.280         503,995.600
              BORGWARNER      INC
                              17,210       25.740         442,985.400
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             115,462        36.830        4,252,465.460
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              11,838       73.220         866,778.360
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              9,830      119.400         1,173,702.000
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              1,929      727.420         1,403,193.180
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             192,386        58.910        11,333,459.260
              INGREDION     INC           5,305       82.100         435,540.500
              ONEOK   INC
                              36,226       28.400        1,028,818.400
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900       80.490         474,891.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      107.710          665,755.510
              SEMPRA    ENERGY
                              22,634       130.530         2,954,416.020
              FEDEX   CORP
                              20,489       122.290         2,505,599.810
              VERISIGN     INC
                              8,769      196.070         1,719,337.830
              AMPHENOL     CORP           24,606       81.910        2,015,477.460
              BROWN-FORMAN       CORP
                              24,381       62.890        1,533,321.090
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             125,254        5.250         657,583.500
              CSX  CORP
                              61,172       64.000        3,915,008.000
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              31,416       18.880         593,134.080
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              14,050       47.750         670,887.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              19,641       51.250        1,006,601.250
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              13,685       166.240         2,274,994.400
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              22,950       50.430        1,157,368.500
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                              31,962       12.420         396,968.040
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              45,328       125.030         5,667,359.840
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      105.360         1,039,376.400
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              10,387       139.400         1,447,947.800
              CENTURYLINK      INC
                              80,424       10.650         856,515.600
              CERNER    CORP
                              25,170       68.380        1,721,124.600
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             257,255       102.760        26,435,523.800
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              19,574       68.390        1,338,665.860
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              12,872       83.580        1,075,841.760
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,294      198.740         1,449,609.560
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             347,671        41.200        14,324,045.200
              CLOROX    COMPANY
                              10,586       184.210         1,950,047.060
              COCA-COLA     CO/THE
                             333,746        49.000        16,353,554.000
              COPART    INC
                              16,749       74.990        1,256,007.510
              COGNEX    CORP
                              15,179       46.190         701,118.010
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              66,755       69.910        4,666,842.050
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              22,506       81.310        1,829,962.860
              CL  A
              COMERICA     INC
                              11,985       34.750         416,478.750
              NRG  ENERGY,    INC.
                              21,039       30.760         647,159.640
              COMCAST    CORP-CL    A
                             372,113        38.000        14,140,294.000
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              40,291       32.460        1,307,845.860
                                201/329


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              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              26,829       87.940        2,359,342.260
              CMS  ENERGY    CORP
                              22,782       62.330        1,420,002.060
              COOPER    COS  INC
                              3,936      296.570         1,167,299.520
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              16,513       47.400         782,716.200
              CORNING    INC
                              65,417       21.180        1,385,532.060
              SEALED    AIR  CORP
                              13,870       30.800         427,196.000
              HEICO   CORP-CL    A
                              5,292       72.760         385,045.920
              CUMMINS    INC
                              11,623       150.700         1,751,586.100
              DR  HORTON    INC
                              29,104       41.040        1,194,428.160
              DANAHER    CORP
                              51,225       145.730         7,465,019.250
              MOODY'S    CORP
                              14,130       241.680         3,414,938.400
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              45,276       54.280        2,457,581.280
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              41,906       104.200         4,366,605.200
              DEERE   & CO
                              24,765       145.750         3,609,498.750
              MORGAN    STANLEY
                              99,775       41.080        4,098,757.000
              REPUBLIC     SERVICES     INC       18,180       81.820        1,487,487.600
              COSTAR    GROUP   INC          3,001      631.280         1,894,471.280
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             147,958       104.500        15,461,611.000
              DOLLAR    TREE   INC
                              18,697       77.560        1,450,139.320
              DOVER   CORP
                              11,113       89.410         993,613.330
              OMNICOM    GROUP
                              17,365       56.800         986,332.000
              DTE  ENERGY    CO
                              16,264       111.250         1,809,370.000
              DUKE   ENERGY    CORP
                              60,117       90.310        5,429,166.270
              FLOWSERVE     CORP
                              9,882       27.190         268,691.580
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              9,700       64.340         624,098.000
              EBAY   INC
                              61,876       33.830        2,093,265.080
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             701,223        24.860        17,432,403.780
              CITIGROUP     INC
                             179,036        47.410        8,488,096.760
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              12,121       59.710         723,744.910
              E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                              17,104       41.760         714,263.040
              EATON   CORP   PLC
                              33,500       81.440        2,728,240.000
              EATON   VANCE   CORP
                              9,184       34.910         320,613.440
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              22,460       71.650        1,609,259.000
              DISH   NETWORK    CORP
                              23,723       23.070         547,289.610
              ECOLAB    INC
                              21,004       179.860         3,777,779.440
              PERKINELMER      INC
                              10,109       78.340         791,939.060
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              23,805       105.800         2,518,569.000
              SALESFORCE.COM        INC
                              68,322       154.550        10,559,165.100
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      166.090          372,539.870
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              49,455       51.780        2,560,779.900
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              9,937      105.200         1,045,372.400
              ENTERGY    CORP
                              16,319       102.910         1,679,388.290
              EOG  RESOURCES     INC
                              48,085       44.820        2,155,169.700
              EQUIFAX    INC
                              10,344       124.220         1,284,931.680
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              18,601       164.830         3,066,002.830
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              14,440       71.480        1,032,171.200
              EXXON   MOBIL   CORP
                             347,328        43.130        14,980,256.640
              FMC  CORP
                              10,209       90.000         918,810.000
                                202/329

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              NEXTERA    ENERGY    INC
                              40,019       245.280         9,815,860.320
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,373      279.160          941,606.680
              INC
              ASSURANT     INC            4,594      112.390          516,319.660
              FASTENAL     CO
                              49,297       33.620        1,657,365.140
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              58,016       17.820        1,033,845.120
              M&T  BANK   CORP
                              9,999      114.750         1,147,385.250
              FISERV    INC
                              47,592       99.220        4,722,078.240
              FLIR   SYSTEMS    INC
                              12,717       34.500         438,736.500
              FORD   MOTOR   CO
                             313,382        5.370        1,682,861.340
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              23,713       16.810         398,615.530
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             114,993        8.190         941,792.670
              FLEX   LTD
                              35,127        8.810         309,468.870
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              15,924       86.840        1,382,840.160
              GAP  INC/THE
                              18,295        9.090         166,301.550
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              18,386       41.870         769,821.820
              GENERAL    DYNAMICS     CORP       20,788       141.010         2,931,315.880
              GENERAL    MILLS   INC         48,560       57.400        2,787,344.000
              GENUINE    PARTS   CO
                              11,605       71.670         831,730.350
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             103,846        73.510        7,633,719.460
              GARTNER    INC
                              7,522      106.890          804,026.580
              MCKESSON     CORP
                              13,720       133.320         1,829,150.400
              NVIDIA    CORP
                              47,686       262.950        12,539,033.700
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             717,586        7.140        5,123,564.040
              WW  GRAINGER     INC
                              3,745      279.870         1,048,113.150
              HALLIBURTON      CO
                              66,843        8.210         548,781.030
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              32,591       60.510        1,972,081.410
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              25,754       184.260         4,745,432.040
              HARLEY-DAVIDSON        INC
                              12,901       21.130         272,598.130
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              18,329       190.790         3,496,989.910
              INC
              HASBRO    INC
                              11,383       75.670         861,351.610
              HENRY   SCHEIN    INC
                              11,516       52.250         601,711.000
              HEICO   CORP
                              3,623       82.000         297,086.000
              HERSHEY    FOODS   CORP
                              12,250       143.910         1,762,897.500
              HP  INC
                             118,522        15.970        1,892,796.340
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      125.390          611,150.860
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              10,472       62.200         651,358.400
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              27,939       21.670         605,438.130
              HOLLYFRONTIER       CORP
                              11,855       26.420         313,209.100
              HOLOGIC    INC
                              23,457       41.110         964,317.270
              UNUM   GROUP
                              15,185       15.580         236,582.300
              HOME   DEPOT   INC
                              89,413       201.530        18,019,401.890
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              14,356       79.550        1,142,019.800
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              23,263       47.540        1,105,923.020
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              37,678       17.810         671,045.180
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      204.290          595,096.770
              HUMANA    INC
                              10,862       341.900         3,713,717.800
                                203/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,392       99.190         733,212.480
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                              79,517        9.025         717,640.920
              INC
              BIOGEN    INC
                              14,848       321.050         4,766,950.400
              IDEX   CORP
                              6,154      151.520          932,454.080
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              26,528       159.280         4,225,379.840
              INTUIT    INC
                              21,351       252.100         5,382,587.100
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              6,791      258.580         1,756,016.780
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                              10,960       53.000         580,880.000
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              19,760       91.600        1,810,016.000
              INTEL   CORP
                             356,894        57.140        20,392,923.160
              INTL   FLAVORS    &
                              7,965      127.370         1,014,502.050
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO      29,411       34.170        1,004,973.870
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              28,862       16.280         469,873.360
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              11,705       81.310         951,733.550
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,019      170.160         1,024,193.040
              INC
              INCYTE    CORP
                              15,616       86.810        1,355,624.960
              JOHNSON    & JOHNSON
                             215,989       141.230        30,504,126.470
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              29,620       41.880        1,240,485.600
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              12,632       150.120         1,896,315.840
              DEVON   ENERGY    CORP
                              43,446        9.670         420,122.820
              KELLOGG    CO
                              21,289       62.740        1,335,671.860
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                              11,560       31.110         359,631.600
              KEYCORP                84,596       12.010        1,015,997.960
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              28,280       131.490         3,718,537.200
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              9,520      471.420         4,487,918.400
              KOHLS   CORP
                              11,910       19.910         237,128.100
              KROGER    CO
                              66,283       31.060        2,058,749.980
              LAM  RESEARCH     CORP
                              11,659       258.280         3,011,286.520
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,160      327.920         1,036,227.200
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              7,143       90.460         646,155.780
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              12,833       95.390        1,224,139.870
              LEGGETT    & PLATT   INC
                              10,928       29.880         326,528.640
              LENNAR    CORP
                              23,510       44.800        1,053,248.000
              JEFFERIES     FINANCIAL
                              20,795       14.170         294,665.150
              GROUP   INC
              ELI  LILLY   & CO
                              70,973       145.730        10,342,895.290
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              15,344       34.290         526,145.760
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              57,558       98.690        5,680,399.020
              B
                                204/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              25,430       78.330        1,991,931.900
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              20,853       371.000         7,736,463.000
              LOEWS   CORP
                              21,759       39.420         857,739.780
              LOWE'S    COS  INC
                              62,974       95.310        6,002,051.940
              DOMINION     ENERGY    INC
                              67,412       81.590        5,500,145.080
              MGM  RESORTS
                              38,573       14.550         561,237.150
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              9,876      154.300         1,523,866.800
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              62,121       183.700        11,411,627.700
              S&P  GLOBAL    INC
                              20,090       283.550         5,696,519.500
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,114      212.300          661,102.200
              MANPOWERGROUP       INC
                              4,555       61.800         281,499.000
              MARKEL    CORPORATION
                              1,210     1,005.400          1,216,534.000
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              17,341       215.440         3,735,945.040
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              41,917       96.610        4,049,601.370
              MASCO   CORP
                              25,107       40.370        1,013,569.590
              MARTIN    MARIETTA
                              4,786      208.190          996,397.340
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              62,638       35.460        2,221,143.480
              MAXIM   INTEGRATED
                              21,386       51.790        1,107,580.940
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             109,853       101.030        11,098,448.590
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              62,444       60.460        3,775,364.240
              CVS  HEALTH    CORP
                             106,760        60.470        6,455,777.200
              MERCK   & CO.INC.
                             208,995        82.490        17,239,997.550
              ON  SEMICONDUCTOR
                              32,686       13.730         448,778.780
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,070      146.800         1,184,676.000
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             594,648       165.140        98,200,170.720
              MICRON    TECH   INC
                              91,561       46.130        4,223,708.930
              MIDDLEBY     CORP
                              4,188       58.080         243,239.040
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              20,442       78.450        1,603,674.900
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              54,337       24.280        1,319,302.360
              LTD
              3M  CO
                              47,234       147.780         6,980,240.520
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976       88.010         437,937.760
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              14,413       152.890         2,203,603.570
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,614      136.600         1,040,072.400
              MYLAN   NV
                              44,496       16.080         715,495.680
              ILLUMINA     INC
                              11,919       287.620         3,428,142.780
              XCEL   ENERGY    INC
                              43,154       66.270        2,859,815.580
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              6,545       96.680         632,770.600
              INC
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                              39,996       11.600         463,953.600
              INC
              NETAPP    INC
                              17,963       42.730         767,558.990
              NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       14.150         471,435.550
                                205/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              NEWMONT    CORP
                              66,573       57.310        3,815,298.630
              NVR  INC
                               316    2,928.010           925,251.160
              NIKE   INC-CL    B
                             102,166        86.790        8,866,987.140
              NOBLE   ENERGY    INC
                              39,436        7.510         296,164.360
              NORDSTROM     INC
                              9,487       21.320         202,262.840
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              21,134       159.300         3,366,646.200
              EVERSOURCE      ENERGY
                              26,316       90.100        2,371,071.600
              NISOURCE     INC
                              31,427       26.580         835,329.660
              TAPESTRY     INC
                              21,790       15.700         342,103.000
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              15,959       84.890        1,354,759.510
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              13,177       336.650         4,436,037.050
              WELLS   FARGO   & CO
                             329,895        33.200        10,952,514.000
              NUCOR   CORP
                              24,042       39.430         947,976.060
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              19,190       38.580         740,350.200
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              37,625       60.110        2,261,638.750
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              79,250       15.360        1,217,280.000
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              7,813      135.150         1,055,926.950
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                              16,028       32.520         521,230.560
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,222      342.440         2,130,661.680
              ORACLE    CORP
                             188,658        53.180        10,032,832.440
              PACCAR    INC
                              27,438       67.270        1,845,754.260
              PTC  INC
                              10,059       63.940         643,172.460
              EXELON    CORP
                              81,102       39.150        3,175,143.300
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              11,181       145.170         1,623,145.770
              PAYCHEX    INC
                              25,879       66.540        1,721,988.660
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,181      193.190         1,194,107.390
              PPL  CORPORATION
                              58,655       26.700        1,566,088.500
              PEPSICO    INC
                             114,354       133.630        15,281,125.020
              PENTAIR    PLC            12,511       32.840         410,861.240
              PFIZER    INC
                             454,465        35.390        16,083,516.350
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              15,516       44.610         692,168.760
              CONOCOPHILLIPS                90,875       34.730        3,156,088.750
              PVH  CORP
                              5,205       49.510         257,699.550
              PIONEER    NATURAL
                              14,597       75.480        1,101,781.560
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             153,459        40.910        6,278,007.690
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              36,288       105.420         3,825,480.960
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              21,068       39.030         822,284.040
              POLARIS    INC
                              4,095       56.000         229,320.000
              GARMIN    LTD
                              10,774       78.650         847,375.100
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              18,738       97.170        1,820,771.460
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              2,608      119.050          310,482.400
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              36,208       300.010        10,862,762.080
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              18,611       105.160         1,957,132.760
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              10,883       89.770         976,966.910
                                206/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             204,434       114.660        23,440,402.440
              PROGRESSIVE      CORP
                              47,272       80.390        3,800,196.080
              PUBLIC    SERVICE
                              41,882       52.950        2,217,651.900
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              21,209       26.340         558,645.060
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              25,029       151.030         3,780,129.870
              QUALCOMM     INC
                              93,710       71.580        6,707,761.800
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              10,744       69.440         746,063.360
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              11,306       67.060         758,180.360
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,052      164.740          667,526.480
              LTD
              REGENERON
                              6,648      512.960         3,410,158.080
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042      112.000          564,704.000
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                              11,940       159.820         1,908,250.800
              US  BANCORP
                             122,910        38.050        4,676,725.500
              SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                              10,232       120.320         1,231,114.240
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              31,500       31.000         976,500.000
              ROSS   STORES    INC
                              30,427       88.740        2,700,091.980
              ROLLINS    INC
                              12,378       36.020         445,855.560
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              8,359      315.450         2,636,846.550
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,327      167.640         1,563,578.280
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              14,075       40.220         566,096.500
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                              11,004       65.810         724,173.240
              ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                              3,848       38.580         148,455.840
              CORP
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              52,029       177.920         9,256,999.680
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             117,863        52.340        6,168,949.420
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              10,239       196.020         2,007,048.780
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              20,817       109.740         2,284,457.580
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              50,338       125.120         6,298,290.560
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,451     1,420.640          4,902,628.640
              SCHLUMBERGER       LTD
                             116,108        16.470        1,912,298.760
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              95,786       36.540        3,500,020.440
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              16,910       110.360         1,866,187.600
              INC
              BUNGE   LTD
                              10,622       40.830         433,696.260
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              10,653       50.930         542,557.290
              ANTHEM    INC
                              20,884       242.460         5,063,534.640
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              12,641       87.810        1,110,006.210
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              22,175       32.600         722,905.000
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,940      492.150         3,415,521.000
                                207/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CENTENE    CORP
                              48,199       66.420        3,201,377.580
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,044      185.690          750,930.360
              IAC  INTERACTIVE      CORP
                              6,252      195.010         1,219,202.520
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              11,351       40.210         456,423.710
              ACUITY    BRANDS    INC
                              3,087       92.140         284,436.180
              SNAP-ON    INC
                              5,301      122.120          647,358.120
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              32,487       58.700        1,906,986.900
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,297      106.860          566,037.420
              EDISON    INTERNATIONAL
                              28,916       60.270        1,742,767.320
              SOUTHERN     CO
                              86,060       60.330        5,191,999.800
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             110,666        36.110        3,996,149.260
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              11,791       36.470         430,017.770
              AT&T   INC
                             598,780        30.730        18,400,509.400
              CHEVRON    CORP
                             155,219        84.310        13,086,513.890
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              13,100       119.370         1,563,747.000
              INC
              STATE   STREET    CORP         29,847       60.950        1,819,174.650
              STARBUCKS     CORP           97,388       73.880        7,195,025.440
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              17,547       23.960         420,426.120
              STRYKER    CORP
                              27,930       182.720         5,103,369.600
              NETFLIX    INC
                              35,949       370.720        13,327,013.280
              NORTONLIFELOCK        INC
                              48,955       19.370         948,258.350
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       35.030         343,048.790
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              12,867       136.580         1,757,374.860
              SYSCO   CORP
                              38,745       49.590        1,921,364.550
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,525      503.790         4,798,599.750
              TELEFLEX     INC
                              3,899      325.560         1,269,358.440
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                              88,322       10.160         897,351.520
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              14,447       61.150         883,434.050
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              76,641       107.690         8,253,469.290
              TEXTRON    INC
                              16,304       29.440         479,989.760
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              32,899       317.380        10,441,484.620
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      127.950         1,117,387.350
              GLOBE   LIFE   INC
                              9,042       80.400         726,976.800
              DAVITA    INC             7,993       74.820         598,036.260
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573       88.230         844,625.790
              TRIMBLE    INC
                              20,073       34.460         691,715.580
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,294      311.990         1,027,695.060
              TYSON   FOODS   INC
                              25,079       60.940        1,528,314.260
              UGI  CORP
                              19,841       30.040         596,023.640
              MARATHON     OIL  CORP
                              58,418        4.120         240,682.160
              UNION   PACIFIC    CORP
                              56,912       148.730         8,464,521.760
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             123,465        64.710        7,989,420.150
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              77,700       264.130        20,522,901.000
                                208/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      104.510          643,050.030
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      113.150          817,621.900
              INC
              VF  CORP
                              26,903       59.210        1,592,926.630
              VIACOMCBS     INC
                              45,361       16.560         751,178.160
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              21,142       246.610         5,213,828.620
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              11,057       113.100         1,250,546.700
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              62,594       43.980        2,752,884.120
              INC
              WALMART    INC
                             116,589       121.800        14,200,540.200
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              35,117       99.850        3,506,432.450
              WATERS    CORP
                              5,211      195.930         1,020,991.230
              ALLERGAN     PLC
                              26,983       182.200         4,916,302.600
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,024      162.930          981,490.320
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      112.750         1,034,594.000
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,109      164.690          512,021.210
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              25,867       45.050        1,165,308.350
              WABTEC    CORP
                              15,540       55.260         858,740.400
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,614      104.750          483,316.500
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              13,935       89.950        1,253,453.250
              WYNN   RESORTS    LTD
                              8,639       70.650         610,345.350
              NASDAQ    INC
                              9,020      107.920          973,438.400
              CME  GROUP   INC
                              29,406       190.160         5,591,844.960
              WILLIAMS     COS  INC
                              99,729       16.590        1,654,504.110
              LKQ  CORP
                              29,464       22.530         663,823.920
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              19,849       53.140        1,054,775.860
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              26,725       98.220        2,624,929.500
              TD  AMERITRADE      HOLDING
                              21,820       37.960         828,287.200
              CORP
              CARMAX    INC
                              14,208       66.500         944,832.000
              XILINX    INC
                              20,663       83.110        1,717,301.930
              TJX  COMPANIES     INC
                              99,863       48.810        4,874,313.030
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,128      201.220          830,636.160
              ZIONS   BANCORP    NA         13,142       30.995         407,336.290
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                              27,400        4.930         135,082.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.250         461,975.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              17,800       49.510         881,278.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                              17,100       23.490         401,679.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              9,381      116.380         1,091,760.780
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171       90.230         376,349.330
              CBRE   GROUP   INC
                              26,811       45.610        1,222,849.710
                                209/329


                                                           EDINET提出書類
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              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              12,732       18.590         236,687.880
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              76,480       11.010         842,044.800
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,212      343.640         1,103,771.680
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,000       45.610         136,830.000
              T-MOBILE     US  INC
                              35,299       85.900        3,032,184.100
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              27,755       47.860        1,328,354.300
              MOSAIC    CO/THE
                              28,249       12.970         366,389.530
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,218      403.350         1,297,980.300
              CELANESE     CORP
                              10,139       83.910         850,763.490
              DEXCOM    INC
                              7,700      275.270         2,119,579.000
              DISCOVERY     INC-A
                              10,423       22.320         232,641.360
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              12,120       62.420         756,530.400
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              18,475       31.010         572,909.750
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,651       120.470         1,283,125.970
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       17.390         591,659.970
              SERIES    C
              INTERCONTINENTAL
                              45,880       87.380        4,008,994.400
              EXCHANGE     INC
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                              14,696       10.430         153,279.280
              LIVE   NATION
                              11,339       38.270         433,943.530
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,246      771.000         1,731,666.000
              INC
              UNITED    AIRLINES
                              4,508       31.500         142,002.000
              HOLIDINGS     INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,026      344.540         1,387,118.040
              MASTERCARD      INC
                              73,599       269.400        19,827,570.600
              HANESBRANDS      INC
                              27,619        9.570         264,313.830
              WESTERN    UNION   CO
                              35,367       20.190         714,059.730
              OWENS   CORNING
                              7,756       44.100         342,039.600
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              11,057       95.460        1,055,501.220
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       25.760         226,868.320
              SPIRIT    AEROSYSTEMS
                              7,067       22.580         159,572.860
              HOLDINGS     INC
              MELCO   RESORTS    &
                              17,350       13.600         235,960.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176      105.910          971,830.160
              SOLUTIONS
              PEOPLE'S     UNITED
                              40,369       12.300         496,538.700
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              11,158       24.390         272,143.620
              INSULET    CORP
                              4,781      182.940          874,636.140
              CONTINENTAL      RESOURCES
                              6,038       12.190          73,603.220
              INC/OK
              DISCOVER     FINANCIAL
                              28,398       39.210        1,113,485.580
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              27,638       71.170        1,966,996.460
              CONCHO    RESOURCES
                              15,970       52.740         842,257.800
              INC/MIDLAND      TX
              WABCO   HOLDING    INC
                              4,076      134.710          549,077.960
                                210/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              8,919      203.510         1,815,105.690
              VMWARE    INC
                              6,532      131.430          858,500.760
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,777      533.280         2,014,198.560
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,759      202.480          963,602.320
              INVESCO    LTD
                              33,443        9.860         329,747.980
              MSCI   INC
                              7,151      310.690         2,221,744.190
              PHILIP    MORRIS
                             127,645        75.340        9,616,774.300
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             140,380       173.690        24,382,602.200
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              15,441       131.750         2,034,351.750
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                              30,421       20.140         612,678.940
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              53,851       25.630        1,380,201.130
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              12,110       50.830         615,551.300
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             170,954        15.360        2,625,853.440
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              15,151       69.340        1,050,570.340
              LYONDELLBASELL
                              20,876       58.930        1,230,222.680
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      192.390          670,286.760
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              12,174       123.130         1,498,984.620
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,738      192.290          911,070.020
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              22,084       108.060         2,386,397.040
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              12,461       148.260         1,847,467.860
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      109.690          468,705.370
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,006      224.990         1,576,279.940
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              13,975       99.500        1,390,512.500
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              22,860       89.970        2,056,714.200
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              11,667       74.250         866,274.750
              HOLDING    CORP
              TARGA   RESOURCES     CORP
                              19,038        8.610         163,917.180
              LEAR   CORP
                              4,681       91.150         426,673.150
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622       93.420         805,467.240
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              20,302       49.510        1,005,152.020
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              20,893       169.240         3,535,931.320
              FORTINET     INC
                              12,393       101.930         1,263,218.490
              TESLA   INC
                              11,100       573.000         6,360,300.000
              GENERAL    MOTORS    CO
                             109,268        24.060        2,628,988.080
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614       61.900         471,306.600
              TRIPADVISOR      INC
                              9,263       18.340         169,883.420
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              34,101       16.830         573,919.830
              CAPRI   HOLDINGS     LTD
                              12,138       13.380         162,406.440
              VOYA   FINANCIAL     INC
                              10,273       45.650         468,962.450
              APTIV   PLC
                              21,364       62.230        1,329,481.720
                                211/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PHILLIPS     66
                              36,678       61.520        2,256,430.560
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,589       83.410         632,998.490
              FACEBOOK     INC
                             197,592       175.190        34,616,142.480
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              13,446       128.530         1,728,214.380
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              11,424       34.860         398,240.640
              SERVICENOW      INC
                              15,562       278.060         4,327,169.720
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,043      177.880         1,430,688.840
              WORKDAY    INC
                              13,144       145.410         1,911,269.040
              ABBVIE    INC
                             121,304        79.750        9,673,994.000
              ZOETIS    INC
                              39,098       128.750         5,033,867.500
              NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                              16,899       13.110         221,545.890
              HOLDINGS     LTD
              COTY   INC
                              23,813        6.020         143,354.260
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              30,263        9.490         287,195.870
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                              14,075       32.070         451,385.250
              CDW  CORP
                              11,406       106.260         1,212,001.560
              AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                              10,199       12.510         127,589.490
              INC
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                              30,749       13.250         407,424.250
              TWILIO    INC
                              9,190       95.340         876,174.600
              SNAP   INC
                              57,130       13.610         777,539.300
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              18,890       24.920         470,738.800
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              5,006       32.050         160,442.300
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              14,205       32.340         459,389.700
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                              15,410        9.350         144,083.500
              OKTA   INC
                              8,556      130.960         1,120,493.760
              BLACK   KNIGHT    INC
                              12,793       63.480         812,099.640
              BAKER   HUGHES    CO
                              51,005       12.860         655,924.300
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              13,181       58.400         769,770.400
              ALTICE    USA  INC-A
                              14,073       24.600         346,195.800
              TECHNIPFMC      LTD
                              31,257        8.400         262,558.800
              BROADCOM     INC
                              32,537       254.300         8,274,159.100
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,250      205.140         1,282,125.000
              MONGODB    INC
                              3,423      140.340          480,383.820
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,095      176.890          901,254.550
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              35,824       24.500         877,688.000
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              10,594       162.110         1,717,393.340
              TWITTER    INC
                              63,023       27.770        1,750,148.710
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              13,214       34.280         452,975.920
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              18,388       63.100        1,160,282.800
              ALLEGION     PLC
                              7,469       95.360         712,243.840
              STERIS    PLC
                              6,658      152.690         1,016,610.020
              DOCUSIGN     INC
                              8,601       90.630         779,508.630
              WIX.COM    LTD
                              4,000      114.460          457,840.000
              DROPBOX    INC
                              17,573       18.060         317,368.380
              KKR  & CO  INC
                              42,982       25.300        1,087,444.600
              PERRIGO    CO  PLC
                              10,553       50.450         532,398.850
                                212/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              HILTON    WORLDWIDE
                              22,987       68.450        1,573,460.150
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,144       23.290         422,573.760
              CIGNA   CORP             30,792       181.830         5,598,909.360
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              12,960       41.560         538,617.600
              DOW  INC
                              60,823       36.560        2,223,688.880
              AMCOR   PLC
                             130,000        9.160        1,190,800.000
              PINTEREST     INC
                              21,582       16.750         361,498.500
              XEROX   HOLDINGS     CORP
                              13,360       19.360         258,649.600
              FOX  CORP-A
                              31,825       25.990         827,131.750
              FOX  CORP-B
                              13,009       25.640         333,550.760
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                              65,428       14.780         967,025.840
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              32,714       49.140        1,607,565.960
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              32,409       27.110         878,607.990
              CORTEVA    INC
                              59,322       27.930        1,656,863.460
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                              53,609       49.170        2,635,954.530
              GRUBHUB    INC            8,158       45.090         367,844.220
              INGERSOLL     RAND   INC        28,361       26.500         751,566.500
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              3,923      221.990          870,866.770
              SABRE   CORP
                              19,809        7.000         138,663.000
              AON  PLC
                              18,189       192.050         3,493,197.450
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              4,385      209.910          920,455.350
              IHS  MARKIT    LTD
                              31,844       65.470        2,084,826.680
              FNF  GROUP
                              21,372       28.860         616,795.920
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              53,503       17.620         942,722.860
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              36,972       22.110         817,450.920
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457       89.090         307,984.130
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       35.980         358,684.620
              WAYFAIR    INC
                              5,091       76.850         391,243.350
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              15,555       92.100        1,432,615.500
              INC
              QORVO   INC
                              8,871       83.110         737,268.810
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      115.480          959,292.360
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                              17,018       18.630         317,045.340
              LTD
              GODADDY    INC
                              14,540       62.540         909,331.600
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              26,204       14.140         370,524.560
              TRANSUNION                15,000       71.490        1,072,350.000
              SQUARE    INC
                              28,837       59.210        1,707,438.770
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              61,980       40.780        2,527,544.400
              COCA-COLA     EUROPEAN
                              20,048       43.640         874,894.720
              PARTNERS     PLC
              WESTROCK     CO
                              22,778       32.160         732,540.480
              KRAFT   HEINZ   CO
                              56,143       28.110        1,578,179.730
              FORTIVE    CORP
                              25,025       61.040        1,527,526.000
              MATCH   GROUP   INC
                              4,599       68.110         313,237.890
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              22,092       87.460        1,932,166.320
                                213/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ALPHABET     INC-CL    A
                              24,827      1,206.570         29,955,513.390
              HEWLETT    PACKARD
                             105,599        10.530        1,111,957.470
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              91,518       105.840         9,686,265.120
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              37,687       16.610         625,981.070
              DXC  TECHNOLOGY      CO
                              20,848       16.090         335,444.320
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              10,805       40.630         439,007.150
              ALPHABET     INC-CL    C
                              25,152      1,211.450         30,470,390.400
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      150.400          475,113.600
              LINDE   PLC
                              43,847       189.480         8,308,129.560
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              11,847       30.350         359,556.450
              ROKU   INC
                              8,222       92.450         760,123.900
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,325       466.640         5,751,338.000
              INC
              VISTRA    ENERGY    CORP
                              30,000       17.790         533,700.000
     アメリカ・ドル　小計                      24,620,293               1,936,527,525.420
                                           (209,590,374,078)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              31,798        7.622         242,364.350
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              38,255       19.560         748,267.800
              SEVERN    TRENT   PLC
                              18,217       22.960         418,262.320
              BHP  GROUP   PLC
                             170,632        13.140        2,242,104.480
              BARCLAYS     PLC
                            1,399,996         0.975        1,364,996.100
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              82,283        5.124         421,618.090
              BT  GROUP   PLC
                             723,199        1.258         909,784.340
              BUNZL   PLC
                              28,834       16.940         488,447.960
              EASYJET    PLC
                              13,628        6.812         92,833.930
              AVIVA   PLC
                             318,596        2.646         843,005.010
              CRODA   INTERNATIONAL
                              10,391       44.120         458,450.920
              DIAGEO    PLC
                             191,865        26.330        5,051,805.450
              SCHRODERS     PLC           11,354       26.600         302,016.400
              DCC  PLC
                              7,898       53.580         423,174.840
              NATIONAL     GRID   PLC
                             287,812        9.082        2,613,908.580
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        1.524         252,496.320
              BAE  SYSTEMS    PLC         269,245        5.384        1,449,615.080
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             187,993        30.205        5,678,328.560
              PLC
              HALMA   PLC
                              31,901       19.700         628,449.700
              NEXT   PLC
                              10,018       46.240         463,232.320
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              78,235       16.650        1,302,612.750
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              15,017       19.805         297,411.680
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                              87,429       14.626        1,278,736.550
              COMPASS    GROUP   PLC
                             128,001        13.595        1,740,173.590
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,665,987         4.288        7,143,752.250
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             517,170        2.130        1,101,572.100
              PLC
              CENTRICA     PLC
                             471,340        0.355         167,325.700
              UNILEVER     PLC
                              91,257       41.240        3,763,438.680
              MEGGITT    PLC
                              62,181        2.815         175,039.510
                                214/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MORRISON     SUPERMARKETS
                             224,069        1.809         405,340.820
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              54,487        8.736         475,998.430
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              80,864        3.811         308,172.700
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              31,166       19.450         606,178.700
              PLC
              PEARSON    PLC
                              65,009        5.220         339,346.980
              PERSIMMON     PLC
                              28,006       21.110         591,206.660
              PRUDENTIAL      PLC
                             216,909        10.470        2,271,037.230
              RIO  TINTO   PLC
                              93,710       38.530        3,610,646.300
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,229,795         1.130        2,519,668.350
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              58,381       61.680        3,600,940.080
              PLC
              RELX   PLC
                             160,493        17.915        2,875,232.090
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             140,617        3.923         551,640.490
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             139,268        3.502         487,716.530
              ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                             423,054        1.225         518,241.150
              GROUP
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              37,685        8.252         310,976.620
              SSE  PLC
                              82,005       12.485        1,023,832.420
              BP  PLC
                            1,663,116         3.357        5,583,080.410
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              87,111        6.148         535,558.420
              SMITHS    GROUP   PLC
                              31,720       12.370         392,376.400
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              5,518       84.000         463,512.000
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             220,443        4.509         993,977.480
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            5,688,933         0.333        1,894,414.680
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             252,287        1.419         357,995.250
              TESCO   PLC
                             800,936        2.320        1,858,171.520
              3I  GROUP   PLC
                              76,643        7.732         592,603.670
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              68,027       15.640        1,063,942.280
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             408,922        15.442        6,314,573.520
              WEIR   GROUP
                              19,161        9.320         178,580.520
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              25,112       72.320        1,816,099.840
              PLC
              WPP  PLC
                             107,148        5.730         613,958.040
              ASTRAZENECA      PLC
                             107,627        71.210        7,664,118.670
              WHITBREAD     PLC           9,814       29.640         290,886.960
              CARNIVAL     PLC
                              13,350        9.656         128,907.600
              MARKS   & SPENCER    GROUP
                             176,730        1.105         195,286.650
              PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              14,390       48.420         696,763.800
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              31,686       14.635         463,724.610
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              15,397       37.100         571,228.700
              ITV  PLC
                             254,308        0.763         194,037.000
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.002         274,704.430
              G4S  PLC
                             122,250        1.068         130,563.000
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              15,893       22.160         352,188.880
                                215/329


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              THE  BERKELEY     GROUP
                              11,271       39.750         448,022.250
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             338,604        15.096        5,111,565.980
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             307,886        14.720        4,532,081.920
              SHS
              TUI  AG-DI
                              29,824        3.988         118,938.110
              AVEVA   GROUP   PLC
                              5,704       35.890         204,716.560
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        2.302         474,932.520
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                              74,267       22.520        1,672,492.840
              MONDI   PLC
                              39,767       13.500         536,854.500
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              28,011       14.895         417,223.840
              OCADO   GROUP   PLC
                              39,210       13.680         536,392.800
              INFORMA    PLC
                             108,748        4.631         503,611.980
              GLENCORE     PLC
                             880,918        1.447        1,274,688.340
              GVC  HOLDINGS     PLC
                              49,618        6.728         333,829.900
              EVRAZ   PLC
                              48,765        2.643         128,885.890
              NMC  HEALTH    PLC
                              8,149       0.001            8.140
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.802         315,768.580
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                              15,208       20.290         308,570.320
              FERGUSON     PLC
                              19,440       53.000        1,030,320.000
              M&G  PLC
                             204,940        1.420         291,014.800
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              32,086        5.646         181,157.550
              MICRO   FOCUS
                              26,100        4.640         121,104.000
              INTERNATIONAL       PLC
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              76,348        4.140         316,080.720
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             364,735        1.009         368,017.610
     イギリス・ポンド　小計                      24,564,073                115,406,934.390
                                            (15,556,854,756)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        20.850        2,134,185.150
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        18.920        2,472,900.760
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      440.000          774,400.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        10.740        1,096,919.160
              ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                              49,411       11.650         575,638.150
              NICE   LTD
                              4,902      557.000         2,730,414.000
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       65.000         678,860.000
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      182.400          417,878.400
     イスラエル・シュケル　小計                        404,004               10,881,195.620
                                             (329,373,791)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              12,432       61.200         760,838.400
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             231,404        16.540        3,827,422.160
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             294,468        15.960        4,699,709.280
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             115,662        11.340        1,311,607.080
              LTD
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              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        3.140        1,144,244.260
              BENDIGO    AND  ADELAIDE
                              39,014        6.170         240,716.380
              BANK   LTD
              AMP  LTD
                             302,414        1.305         394,650.270
              ASX  LTD
                              15,573       79.540        1,238,676.420
              BHP  GROUP   LTD
                             242,967        31.500        7,653,460.500
              CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                              20,946       24.220         507,312.120
              HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                              89,512        2.810         251,528.720
              LTD
              COMPUTERSHARE       LT
                              38,040       10.810         411,212.400
              CSL  LIMITED
                              37,122       329.000        12,213,138.000
              REA  GROUP   LTD
                              4,119       84.470         347,931.930
              TRANSURBAN      GROUP
                             223,753        12.280        2,747,686.840
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              52,458        9.410         493,629.780
              COCHLEAR     LTD
                              5,533      189.500         1,048,503.500
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        5.100         677,586.000
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             145,225        61.760        8,969,096.000
              AUSTRALIA
              BORAL   LIMITED
                              86,101        2.580         222,140.580
              RIO  TINTO   LIMITED
                              30,466       89.390        2,723,355.740
              APA  GROUP
                              94,106       10.970        1,032,342.820
              ARISTOCRAT      LEISU
                              45,323       22.900        1,037,896.700
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             180,573        6.130        1,106,912.490
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                              28,719        7.300         209,648.700
              FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                              3,275       11.560          37,859.000
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              33,926       20.270         687,680.020
              PLC
              ORICA   LTD
                              40,893       17.180         702,541.740
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       23.250         202,484.250
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              42,974       11.650         500,647.100
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              36,941       10.190         376,428.790
              SYDNEY    AIRPORT            85,130        5.720         486,943.600
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              27,149       99.500        2,701,325.500
              WORLEY    LTD
                              27,772        7.190         199,680.680
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             110,775        9.090        1,006,944.750
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             243,511        16.080        3,915,656.880
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD        62,080       25.640        1,591,731.200
              OIL  SEARCH    LTD
                             105,470        2.700         284,769.000
              INCITEC    PIVOT   LTD
                             136,426        2.210         301,501.460
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                              62,282        3.560         221,723.920
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             117,359        9.110        1,069,140.490
              LIMITED
              CHALLENGER      FINANCIAL
                              45,707        4.930         225,335.510
              SERVICES
              SANTOS    LTD
                             132,862        4.610         612,493.820
              SONIC   HEALTHCARE
                              34,684       22.840         792,182.560
                                217/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              WASHINGTON      H SOUL
                              15,775       17.950         283,161.250
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             148,535        2.860         424,810.100
              WESFARMERS      LTD
                              92,394       37.500        3,464,775.000
              ALUMINA    LIMITED
                             184,613        1.475         272,304.170
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              80,277       21.840        1,753,249.680
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             101,526        35.100        3,563,562.600
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       49.870         498,450.650
              LTD
              SEEK   LTD
                              25,899       16.320         422,671.680
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.795         296,293.470
              AGL  ENERGY    LTD
                              49,644       17.470         867,280.680
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        10.930        1,389,924.380
              CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861        8.320         273,403.520
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        4.350         653,152.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              57,667       10.630         613,000.210
              LTD
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        2.690         556,587.900
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             472,144        2.030         958,452.320
              COLES   GROUP   LTD
                             109,456        15.950        1,745,823.200
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       15.960         127,680.000
     オーストラリア・ドル　小計                       6,229,202                89,352,900.650
                                            (6,126,928,398)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              19,234       68.510        1,317,721.340
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              73,988       35.420        2,620,654.960
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             144,080        31.480        4,535,638.400
              ATCO   LTD
                              7,193       39.770         286,065.610
              BANK   OF  MONTREAL
                              53,051       75.100        3,984,130.100
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             100,987        57.400        5,796,653.800
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              29,047       56.940        1,653,936.180
              BCE  INC
                              11,673       57.410         670,146.930
              BROOKFIELD      ASSET
                             109,222        49.120        5,364,984.640
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              20,415       25.250         515,478.750
              BOMBARDIER      INC  'B'
                             151,615        0.475         72,017.120
              SAPUTO    INC
                              18,601       33.940         631,317.940
              BLACKBERRY      LTD
                              39,652        5.250         208,173.000
              ALGONQUIN     POWER   &
                              46,369       19.600         908,832.400
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                              18,686       84.130        1,572,053.180
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              11,340       42.710         484,331.400
              CAE  INC
                              29,026       19.000         551,494.000
              CAMECO    CORP
                              32,627       13.000         424,151.000
              ROGERS    COMM-CL    B
                              30,750       60.130        1,848,997.500
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              36,383       86.170        3,135,123.110
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             100,962        18.780        1,896,066.360
              RESOURCES
                                218/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862       92.960         451,971.520
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       35.520         323,906.880
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              59,043       111.190         6,564,991.170
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              15,911       22.760         362,134.360
              OPEN   TEXT   CORP
                              21,795       51.510        1,122,660.450
              EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       29.470         444,790.710
              KINROSS    GOLD   CORP
                              99,741        7.860         783,964.260
              FORTIS    INC
                              35,862       55.410        1,987,113.420
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              55,296        7.320         404,766.720
              LTD
              TELUS   CORP
                              31,890       22.270         710,190.300
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              20,722       23.600         489,039.200
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,542       18.070         389,263.940
              ENBRIDGE     INC
                             167,112        40.130        6,706,204.560
              IGM  FINANCIAL     INC
                              10,692       25.750         275,319.000
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             158,249        17.880        2,829,492.120
              LOBLAW    CO  LTD           15,136       71.970        1,089,337.920
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC      24,355       51.310        1,249,655.050
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              48,404       48.650        2,354,854.600
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      401.660          832,239.520
              LTD
              METRO   INC
                              19,949       59.160        1,180,182.840
              HUSKY   ENERGY    INC
                              28,749        4.780         137,420.220
              EMERA   INC
                              19,138       56.200        1,075,555.600
              METHANEX     CORP
                              5,281       20.890         110,320.090
              ONEX   CORP
                              6,646       56.570         375,964.220
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              46,551       22.340        1,039,949.340
              QUEBECOR     INC-B
                              17,237       29.870         514,869.190
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             117,083        88.250        10,332,574.750
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              11,307       315.760         3,570,298.320
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B           35,431       22.820         808,535.420
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             124,884        22.750        2,841,111.000
              LUNDIN    MINING    CORP
                              43,480        6.180         268,706.400
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              41,016       11.070         454,047.120
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,252       99.320        1,614,148.640
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             148,165        60.230        8,923,977.950
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                              78,207       66.280        5,183,559.960
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,696       32.060         182,613.760
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184      103.720          641,404.480
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              10,989       140.550         1,544,503.950
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              34,963       44.710        1,563,195.730
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,707     1,290.780          2,203,361.460
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              16,080       159.150         2,559,132.000
              CI  FINANCIAL     CORP
                              12,479       13.690         170,837.510
                                219/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              KEYERA    CORP
                              16,668       15.700         261,687.600
              PARKLAND     FUEL   CORP
                              10,583       29.770         315,055.910
              ALTAGAS    LTD
                              23,944       14.900         356,765.600
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              42,684       28.560        1,219,055.040
              DOLLARAMA     INC
                              23,536       41.000         964,976.000
              STARS   GROUP   INC
                              18,529       30.320         561,799.280
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                              80,721        3.860         311,583.060
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              23,762       50.110        1,190,713.820
              INTER   PIPELINE     LTD
                              27,946       10.010         279,739.460
              NUTRIEN    LTD
                              48,340       51.460        2,487,576.400
              CRONOS    GROUP   INC
                              16,000        8.090         129,440.000
              WSP  GLOBAL    INC
                              8,400       84.250         707,700.000
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       45.910         372,054.640
              OVINTIV    INC
                              19,278        6.170         118,945.260
              PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                              14,961        8.990         134,499.390
              AIR  CANADA
                              10,722       20.080         215,297.760
              RESTAURANT      BRANDS
                              22,111       61.510        1,360,047.610
              INTERNATIONAL       INC
              AURORA    CANNABIS     INC
                              66,562        1.220         81,205.640
              SHOPIFY    INC
                              8,669      584.720         5,068,937.680
              CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       20.430         380,692.620
              HYDRO   ONE  LTD
                              27,340       26.530         725,330.200
     カナダ・ドル　小計                       3,286,765                132,389,236.340
                                            (10,266,785,278)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.260         407,500.000
     ドル
              SEMBCORP     INDUSTRIES
                              81,400        1.580         128,612.000
              SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                             123,700        1.540         190,498.000
              LTD
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             142,400        19.140        2,725,536.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD       36,400        7.720         281,008.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       20.420         121,376.480
              LTD
              SINGAPORE     AIRPORT
                              47,800        3.200         152,960.000
              TERMINAL     SERVICES     LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900        9.700         668,330.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        2.950         603,319.250
              GENTING    SINGAPORE     LTD      416,400        0.725         301,890.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.720         771,628.000
              COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                             177,900        1.500         266,850.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             271,653        8.950        2,431,294.350
              CORP
              SINGAPORE
                             676,822        2.710        1,834,187.620
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              47,500        6.130         291,175.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             104,000        20.170        2,097,680.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        6.760         273,780.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       15.220         319,620.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        3.430         488,089.000
                                220/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        0.920         173,696.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                       3,057,834                14,529,029.700
                                            (1,110,163,159)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             206,366        8.618        1,778,462.180
     スイス・フラン
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             243,865       102.220        24,927,880.300
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              43,393       54.440        2,362,314.920
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              57,622       308.700        17,787,911.400
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,467      212.700          737,430.900
              CERT
              SIKA   INHABER
                              10,101       167.600         1,692,927.600
              SGS  SA-REG
                               483    2,240.000          1,081,920.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             176,230        82.120        14,472,007.600
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,199      142.900          600,037.100
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    1,897.000           502,705.000
              CLARIANT     AG-REG
                              19,979       18.040         360,421.160
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,192      517.000         1,133,264.000
              ABB  LTD
                             151,638        17.600        2,668,828.800
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              12,944       39.710         514,006.240
              GEBERIT    AG
                              2,901      406.900         1,180,416.900
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,107      399.300         2,438,525.100
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                95    7,840.000           744,800.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                 9   83,100.000           747,900.000
              GIVAUDAN-REG                 768    3,071.000          2,358,528.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              12,060       319.400         3,851,964.000
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                              40,497       37.650        1,524,712.050
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      117.900          674,741.700
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,667      177.200          826,992.400
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,518      139.200          628,905.600
              STRAUMANN     HOLDING    AG        794     753.200          598,040.800
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,134      200.900          428,720.600
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       38.780         178,077.760
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      204.800          340,582.400
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG       2,830      342.500          969,275.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      143.000          495,495.000
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     607.000          384,231.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990       90.350         541,196.500
              PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                              3,000       67.350         202,050.000
              DUFRY   GROUP
                              3,138       29.390          92,225.820
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,515      751.200         1,138,068.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              17,849       35.610         635,602.890
              SWISS   RE  LTD
                              24,292       78.120        1,897,691.040
              ALCON   INC
                              34,580       50.800        1,756,664.000
              UBS  GROUP   AG
                             318,832        9.676        3,085,018.430
     スイス・フラン　小計                       1,435,396                98,340,542.190
                                            (11,016,107,536)
                                221/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              52,284       330.300        17,269,405.200
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              33,341       291.300         9,712,233.300
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             253,072        80.000        20,245,760.000
              LUNDBERGS     B
                              7,382      420.800         3,106,345.600
              SKF  AB-B   SHS
                              28,812       140.450         4,046,645.400
              SANDVIK    AB
                              98,784       140.200        13,849,516.800
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        69.380        9,076,777.260
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              24,400       172.800         4,216,320.000
              SWEDBANK     AB
                              71,958       107.340         7,723,971.720
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,411        82.080        10,375,814.880
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             119,911       127.000        15,228,697.000
              SWEDISH    MATCH   AB
                              12,941       577.800         7,477,309.800
              TELE2   AB-B   SHS
                              44,518       135.600         6,036,640.800
              INDUSTRIVARDEN        C
                              11,403       202.000         2,303,406.000
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              19,191       128.300         2,462,205.300
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              24,098       112.400         2,708,615.200
              INVESTOR     AB-B   SHS
                              38,580       462.700        17,850,966.000
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              73,283       136.500        10,003,129.500
              ASSA   ABLOY   AB-B
                              80,055       179.650        14,381,880.750
              TELIA   CO  AB
                             230,897        35.030        8,088,321.910
              LUNDIN    ENERGY    AB
                              12,146       215.100         2,612,604.600
              BOLIDEN    AB
                              21,855       194.600         4,252,983.000
              ALFA   LAVAL   AB
                              23,343       188.250         4,394,319.750
              KINNEVIK     AB-B
                              18,310       192.550         3,525,590.500
              MILLICOM     INTERNATIONAL
                              7,844      297.500         2,333,590.000
              CELLULAR     SA
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      432.700         3,898,194.300
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,692       53.000        1,785,676.000
              HEXAGON    AB
                              21,145       450.700         9,530,051.500
              EPIROC    AB-A
                              48,955       99.620        4,876,897.100
              EPIROC    AB-B
                              30,899       98.060        3,029,955.940
              ESSITY    AB-B
                              52,640       284.900        14,997,136.000
              NORDEA    BANK   ABP
                             262,037        57.180        14,983,275.660
     スウェーデン・クローナ　小計                       2,024,023                256,384,236.770
                                            (2,789,460,496)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,441      792.800         6,692,024.800
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               491    6,500.000          3,191,500.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               435    6,025.000          2,620,875.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              51,034       74.060        3,779,578.040
              GENMAB    A/S
                              5,646     1,465.000          8,271,390.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              18,310       310.000         5,676,100.000
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             145,197       406.450        59,015,320.650
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              15,504       580.400         8,998,521.600
              COLOPLAST-B                9,449      993.400         9,386,636.600
              DSV  PANALPINA     A S
                              17,572       629.200        11,056,302.400
                                222/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DEMANT    A/S
                              7,244      151.400         1,096,741.600
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      219.200         1,060,928.000
              TRYG   A/S
                              11,107       185.000         2,054,795.000
              PANDORA    A/S
                              8,251      224.200         1,849,874.200
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,258      511.600         4,736,392.800
              A/S
              ISS  A/S
                              11,107       101.500         1,127,360.500
              ORSTED    A/S
                              15,090       654.600         9,877,914.000
     デンマーク・クローネ　小計                        338,976               140,492,255.190
                                            (2,225,397,322)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                              85,245        5.750         490,158.750
     ド・ドル
              LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              29,894       11.120         332,421.280
              A2  MILK   CO  LTD
                              55,091       17.480         962,990.680
              FISHER    & PAYKEL
                              50,218       27.000        1,355,886.000
              FLETCHER     BUILDING     LTD
                              64,104        3.560         228,210.240
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD      159,623        4.350         694,360.050
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        4.250         262,369.500
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        4.360         541,346.320
     ニュージーランド・ドル　小計                        630,071                4,867,742.820
                                             (320,054,090)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              35,183       172.000         6,051,476.000
     ローネ
              DNB  ASA
                              83,164       112.000         9,314,368.000
              NORSK   HYDRO   ASA
                              93,139       21.700        2,021,116.300
              TELENOR    ASA
                              54,766       153.000         8,379,198.000
              ORKLA   ASA
                              65,283       89.580        5,848,051.140
              EQUINOR    ASA
                              83,149       135.800        11,291,634.200
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              16,390       349.700         5,731,583.000
              AKER   BP  ASA
                              8,552      162.000         1,385,424.000
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       181.000         3,019,623.000
              ASA
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      190.000         1,414,550.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        463,754               54,457,023.640
                                             (575,066,170)
              CRH  PLC
     ユーロ                         68,058       27.370        1,862,747.460
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              6,246       88.300         551,521.800
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              13,521       98.000        1,325,058.000
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              11,768       46.200         543,681.600
              UMICORE                17,654       35.930         634,308.220
              AIR  LIQUIDE
                              38,592       118.450         4,571,222.400
              AIRBUS    SE
                              47,288       61.000        2,884,568.000
              AXA               155,478        15.530        2,414,573.340
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              44,117       19.230         848,369.910
              ADIDAS    AG
                              15,061       224.300         3,378,182.300
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                              87,030       12.870        1,120,076.100
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               163     825.500          134,556.500
              DANONE                50,801       58.600        2,976,938.600
                                223/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SAFRAN    SA
                              28,002       79.600        2,228,959.200
              INTESA    SANPAOLO
                            1,245,487         1.445        1,799,728.710
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              27,741       50.820        1,409,797.620
              AG
              ACCOR   SA
                              17,535       28.640         502,202.400
              BOUYGUES                17,572       30.260         531,728.720
              BNP  PARIBAS
                              90,228       28.405        2,562,926.340
              THALES    SA
                              8,549       74.460         636,558.540
              CAPGEMINI     SA
                              12,515       81.000        1,013,715.000
              CASINO    GUICHARD
                              4,264       35.900         153,077.600
              PERRACHON
              INGENICO     GROUP
                              5,654      114.000          644,556.000
              UNICREDIT     SPA
                             173,574        7.437        1,290,869.830
              NATIXIS                70,166        2.236         156,891.170
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              14,867       107.550         1,598,945.850
              COMMERZBANK      AG
                              83,118        3.397         282,351.840
              EIFFAGE                6,461       73.660         475,917.260
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA       34,713       38.010        1,319,441.130
              UNITED    INTERNET
                              9,882       28.550         282,131.100
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       36.980         205,091.080
              PUBLICIS     GROUPE
                              20,157       30.080         606,322.560
              FAURECIA                6,117       30.850         188,709.450
              IBERDROLA     SA
                             509,958        9.108        4,644,697.460
              ENI  SPA
                             211,633        9.308        1,969,879.960
              JERONIMO     MARTINS
                              19,517       15.140         295,487.380
              KBC  GROUPE
                              21,124       48.540        1,025,358.960
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      138.100          672,270.800
              WARTSILA     OYJ
                              34,935        7.002         244,614.870
              L'OREAL                20,541       244.800         5,028,436.800
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              22,763       347.400         7,907,866.200
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              11,838       21.500         254,517.000
              BOLLORE                71,347        2.516         179,509.050
              MEDIOBANCA      SPA          41,639        5.542         230,763.330
              MICHELIN(CGDE)-B                13,862       87.040        1,206,548.480
              CONTINENTAL      AG
                              8,312       73.040         607,108.480
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              81,049       25.670        2,080,527.830
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              15,885       13.640         216,671.400
              ENERGY
              NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                              9,399       19.785         185,959.210
              OMV  AG
                              12,817       30.700         393,481.900
              VERBUND    AG
                              4,908       39.040         191,608.320
              PERNOD-RICARD                17,836       139.500         2,488,122.000
              PEUGEOT    SA
                              43,905       13.415         588,985.570
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              12,649       44.250         559,718.250
              PFD
              RENAULT    SA
                              14,917       18.538         276,531.340
              REPSOL    SA
                             117,630        8.286         974,682.180
              REMY   COINTREAU
                              1,860      103.200          191,952.000
                                224/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MERCK   KGAA
                              11,125       95.800        1,065,775.000
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              40,642       25.980        1,055,879.160
              GOBAIN
              RWE  AG              46,489       25.660        1,192,907.740
              SEB  SA
                              1,551      115.000          178,365.000
              SOCIETE    GENERALE-A
                              68,153       15.022        1,023,794.360
              VINCI   S.A.
                              42,889       76.500        3,281,008.500
              SODEXO                7,075       71.600         506,570.000
              SOLVAY    SA
                              5,563       72.640         404,096.320
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              45,615       80.260        3,661,059.900
              VIVENDI    SA
                              68,572       21.100        1,446,869.200
              SAP  SE
                              80,600       110.000         8,866,000.000
              TELEFONICA      S.A
                             394,836        4.324        1,707,270.860
              TOTAL   SA
                             197,080        33.625        6,626,815.000
              VALEO                19,653       16.960         333,314.880
              E.ON   SE
                             190,255        8.918        1,696,694.090
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       19.695         194,488.120
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              9,338       67.900         634,050.200
              SIEMENS    AG-REG            63,050       81.340        5,128,487.000
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              44,829       24.610        1,103,241.690
              ING  GROEP   NV-CVA
                             310,268        5.411        1,678,860.140
              PUMA   AG
                              7,534       57.500         433,205.000
              BAYER   AG
                              80,700       57.470        4,637,829.000
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              54,622       10.245         559,602.390
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              13,759       78.020        1,073,477.180
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                              73,648       29.840        2,197,656.320
              BASF   SE
                              76,178       46.895        3,572,367.310
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       91.400         765,109.400
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       70.400         120,172.800
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              12,031       43.900         528,160.900
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              18,156       63.240        1,148,185.440
              AG  & CO
              ORANGE               161,612        11.365        1,836,720.380
              SAMPO   OYJ-A   SHS          36,389       28.040        1,020,347.560
              RANDSTAD     NV
                              9,074       34.260         310,875.240
              ALLIANZ    SE
                              34,382       164.880         5,668,904.160
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             201,606        3.763         758,643.370
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              92,232       22.420        2,067,841.440
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,676      641.800         1,717,456.800
              ENDESA    S.A.
                              29,748       19.920         592,580.160
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              16,096        8.880         142,932.480
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              27,125       18.050         489,606.250
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              11,712       192.350         2,252,803.200
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              61,594        9.578         589,947.330
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              10,824       130.800         1,415,779.200
                                225/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              20,137       20.000         402,740.000
              SERV
              HEINEKEN     NV
                              21,153       75.100        1,588,590.300
              AKZO   NOBEL             16,843       65.120        1,096,816.160
              ASML   HOLDING    NV
                              34,865       255.650         8,913,237.250
              AEGON   NV
                             150,349        2.491         374,519.350
              BANKINTER     S.A.
                              57,960        3.504         203,091.840
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      133.000          366,814.000
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              15,582       122.540         1,909,418.280
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             535,630        3.004        1,609,032.520
              ARGENTA
              KERING                6,324      473.700         2,995,678.800
              CNP  ASSURANCES
                              13,987        9.400         131,477.800
              FORTUM    OYJ
                              39,409       15.510         611,233.590
              AGEAS                14,365       34.140         490,421.100
              UCB  SA
                              10,571       80.240         848,217.040
              THYSSENKRUPP       AG
                              27,110        5.800         157,238.000
              CARREFOUR     SA
                              49,926       14.220         709,947.720
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              23,612       16.110         380,389.320
              ATOS   SE
                              7,304       61.880         451,971.520
              NOKIA   OYJ
                             473,158        2.978        1,409,064.520
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              74,500       37.765        2,813,492.500
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              22,583       65.640        1,482,348.120
              SANOFI                92,501       82.130        7,597,107.130
              STMICROELECTRONICS          NV
                              56,474       22.200        1,253,722.800
              ELISA   OYJ
                              10,787       53.680         579,046.160
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,388,012         2.165        3,005,045.980
              METSO   OYJ
                              8,585       23.180         199,000.300
              RED  ELECTRICA     DE
                              34,596       15.495         536,065.020
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.            17,974       36.370         653,714.380
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             149,384        6.119         914,080.690
              BMW  VORZUG
                              4,116       42.100         173,283.600
              ENEL   SPA
                             672,872        6.453        4,342,043.010
              COLRUYT    NV            4,673       53.500         250,005.500
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       46.250         248,085.000
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             277,656        12.365        3,433,216.440
              SARTORIUS     AG
                              2,712      224.400          608,572.800
              LEONARDO     SPA           28,316        7.150         202,459.400
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       68.840         529,104.240
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             101,157        16.232        1,641,980.420
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771       95.400         359,753.400
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.190         637,353.510
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                               899     470.000          422,530.000
              TELEPERFORMANCE                5,018      203.700         1,022,166.600
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              15,488       132.650         2,054,483.200
              EURAZEO                2,748       43.640         119,922.720
              BANCO   SABADELL
                             413,631        0.443         183,238.530
                                226/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              6,689       72.960         488,029.440
              SA
              FRAPORT    AG
                              3,149       40.300         126,904.700
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A       10,004       70.350         703,781.400
              INDITEX                88,813       25.260        2,243,416.380
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       19.000         115,102.000
              ANDRITZ    AG
                              6,265       31.540         197,598.100
              MAPFRE    SA
                              84,474        1.752         147,998.440
              ESSILORLUXOTTICA                22,866       106.700         2,439,802.200
              SNAM   SPA
                             171,294        3.937         674,384.470
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             105,610        6.974         736,524.140
              ENAGAS                18,095       20.090         363,528.550
              WENDEL                2,220       80.800         179,376.000
              WIRECARD     AG
                              10,105       112.880         1,140,652.400
              TENARIS    SA
                              36,959        6.006         221,975.750
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.370         282,189.750
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.365         181,622.540
              ATLANTIA     SPA
                              37,365       12.945         483,689.920
              ILIAD   SA
                              1,046      128.800          134,724.800
              PROXIMUS                13,739       20.510         281,786.890
              SES  FDR
                              28,847        5.352         154,389.140
              TERNA   SPA
                             113,654        5.536         629,188.540
              BIOMERIEUX                3,248      102.000          331,296.000
              GRIFOLS    SA
                              23,518       29.680         698,014.240
              FERROVIAL     SA
                              38,666       23.100         893,184.600
              LANXESS    AG
                              6,856       41.850         286,923.600
              NESTE   OYJ
                              32,931       29.120         958,950.720
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       15.230         146,832.430
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                              9,977       37.780         376,931.060
              GALAPAGOS     NV
                              3,426      186.950          640,490.700
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                              58,858        6.630         390,228.540
              SPA
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      132.400          551,843.200
              AG
              KONE   OYJ
                              28,802       51.980        1,497,127.960
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,554      188.500          481,429.000
              ENGIE               150,782        9.886        1,490,630.850
              ALSTOM                15,712       38.980         612,453.760
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                              3,634       33.980         123,483.320
              EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                              12,542        9.600         120,403.200
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              43,173        8.006         345,643.030
              IPSEN   SA
                              3,646       54.600         199,071.600
              DEUTSCHE     WOHNEN
                              30,347       35.050        1,063,662.350
              ARKEMA    SA
                              5,033       76.300         384,017.900
              LEGRAND    SA
                              22,725       59.160        1,344,411.000
              UNILEVER     NV
                             119,914        45.690        5,478,870.660
              ADP                2,313       92.500         213,952.500
              ORION   OYJ
                              8,051       40.350         324,857.850
                                227/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088       10.270         411,703.760
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              11,342       88.140         999,683.880
              SCOR   SE             15,667       22.880         358,460.960
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              17,397       26.600         462,760.200
              PRYSMIAN     SPA
                              22,328       15.650         349,433.200
              CAIXABANK               307,331        1.744         535,985.260
              BUREAU    VERITAS    SA
                              23,179       18.670         432,751.930
              GETLINK                37,646       11.160         420,129.360
              SUEZ   SA
                              26,620        9.848         262,153.760
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              34,631       49.700        1,721,160.700
              BRENNTAG     AG
                              12,353       37.640         464,966.920
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              17,116       22.270         381,173.320
              EDENRED                19,188       40.500         777,114.000
              BANKIA    SA
                             100,675        1.037         104,399.970
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              61,541        2.478         152,498.590
              HOLDING    AG
              KION   GROUP   AG
                              4,567       44.370         202,637.790
              VONOVIA    SE
                              41,268       45.490        1,877,281.320
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                              82,256        1.730         142,302.880
              PLC
              KNORR-BREMSE       AG
                              4,265       80.790         344,569.350
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              11,468       36.480         418,352.640
              FERRARI    NV
                              9,758      140.600         1,371,974.800
              METRO   AG
                              10,774        7.760         83,606.240
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                              77,951        6.094         475,033.390
              AROUNDTOWN      SA
                              88,534        5.256         465,334.700
              AIB  GROUP   PLC
                              41,352        1.089         45,032.320
              MONCLER    SPA
                              14,353       32.850         471,496.050
              PROSUS    NV
                              40,745       63.840        2,601,160.800
              WORLDLINE     SA           9,849       62.000         610,638.000
              NN  GROUP   NV
                              26,416       25.320         668,853.120
              FINECOBANK      SPA
                              45,048        9.442         425,343.210
              ZALANDO    SE
                              9,964       39.910         397,663.240
              FIAT   CHRYSLER
                              97,919        7.479         732,336.200
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      121.500          648,567.000
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              19,780       45.280         895,638.400
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              9,000       86.000         774,000.000
              ABN  AMRO   BANK   NV         34,251        7.950         272,295.450
              EXOR   NV
                              7,971       50.380         401,578.980
              ALTICE    EUROPE    NV
                              56,763        3.531         200,430.150
              COVESTRO     AG
                              17,056       29.920         510,315.520
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              61,657       43.620        2,689,478.340
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              40,015        8.306         332,364.590
              AMUNDI    SA
                              4,119       57.500         236,842.500
              ADYEN   NV
                               818     775.400          634,277.200
              PIRELLI    & C SPA
                              34,086        3.378         115,142.500
                                228/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              UNIPER    SE
                              14,252       23.620         336,632.240
              DELIVERY     HERO   SE
                              9,719       62.880         611,130.720
     ユーロ　小計                      16,022,380                267,856,556.500
                                            (31,679,394,937)
              ASM  PACIFIC    TECH
                              32,900       81.550        2,682,995.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        16.520        2,709,280.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        16.840        1,749,002.400
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             134,500        79.700        10,719,650.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.530        1,499,430.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                              49,500       47.350        2,343,825.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                              95,940       247.400        23,735,556.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        42.300        5,329,800.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              64,900       137.900         8,949,710.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        32.250        3,723,262.500
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             101,500        50.500        5,125,750.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             850,755        14.080        11,978,630.400
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             176,000        48.000        8,448,000.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                              68,500       22.200        1,520,700.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        24.150        7,667,625.000
              LTD
              NWS  HOLDINGS     LTD
                             135,000        8.220        1,109,700.000
              YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                              50,500       13.240         668,620.000
              HOLDINGS
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             484,266        8.950        4,334,180.700
              SINO   LAND   CO
                             255,400        10.040        2,564,216.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             133,500       108.200        14,444,700.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              49,500       51.700        2,559,150.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             116,000        56.850        6,594,600.000
              VITASOY    INTERNATIONAL
                              70,000       27.250        1,907,500.000
              HOLDINGS     LTD
              WHEELOCK     & CO  LTD
                              64,000       54.350        3,478,400.000
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        7.480        1,166,880.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        12.860        1,599,784.000
              AIA  GROUP   LTD
                             984,627        71.600        70,499,293.200
              HKT  TRUST   / HKT  LTD       289,000        11.880        3,433,320.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             198,800        30.450        6,053,460.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        21.500        2,240,300.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                              95,750       29.900        2,862,925.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.950        1,828,500.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             101,900        20.800        2,119,520.000
              APAC   LTD
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              WH  GROUP   LTD
                             742,500        7.820        5,806,350.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             227,332        57.800        13,139,789.600
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD      220,332        46.500        10,245,438.000
     香港・ドル　小計                       7,565,312                256,839,842.800
                                            (3,585,484,205)
     合計                      90,642,083                295,171,444,216
                                           (295,171,444,216)
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年4月13日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000          801,771.000
     証券        ア・ドル
                      GOODMAN    GROUP
                                        134,222.000          1,860,316.920
                      GPT  GROUP
                                        158,232.000           642,421.920
                      MIRVAC    GROUP
                                        329,418.000           757,661.400
                      SCENTRE    GROUP
                                        420,268.000           874,157.440
                      STOCKLAND                  194,018.000           585,934.360
                      VICINITY     CENTRES
                                        270,443.000           381,324.630
             オーストラリア・ドル　小計                          1,591,176.000           5,903,587.670
                                                  (404,809,008)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        272,806.000           761,128.740
             ドル
                      INVT
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                        206,300.000           301,198.000
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                        199,000.000           334,320.000
                      MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        192,300.000           323,064.000
                      TRUST
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        192,100.000           247,809.000
                      INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                          1,062,506.000           1,967,519.740
                                                  (150,338,183)
     投資信託受益証券　合計                                   2,653,682          555,147,191
                                                  (555,147,191)
     投資証券        アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          562,001.880
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                         9,520.000         1,502,256.000
                      EQUIT
                      AMERICAN     TOWER   CORP
                                        36,297.000         9,422,701.200
                      ANNALY    CAPITAL
                                        108,247.000           657,059.290
                      MANAGEMENT
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        11,273.000         1,886,649.280
                      INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,027.000         1,274,862.000
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         8,458.000          753,523.220
                      CROWN   CASTLE
                                        34,067.000         5,591,757.380
                      INTERNATIONAL       CORP
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        21,885.000         3,245,326.650
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                        31,185.000         1,108,938.600
                      EQUINIX    INC
                                         7,002.000         4,809,953.880
                                230/329


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                      EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          860,754.420
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        29,869.000         2,073,505.980
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC        5,736.000         1,416,562.560
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,566.000         1,087,347.060
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                         6,000.000          516,000.000
                      TRUST
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        41,581.000         1,178,821.350
                      INC
                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          656,431.560
                      INC
                      INVITATION      HOMES   INC
                                        42,384.000         1,030,355.040
                      IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,591.000          666,662.010
                      KIMCO   REALTY
                                        32,980.000          356,843.600
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        39,953.000          730,740.370
                      MID  AMERICA
                                         8,834.000         1,030,486.100
                      NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          482,901.620
                      PROPERTIES      INC
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          614,698.890
                      INC
                      PROLOGIS     INC
                                        60,488.000         5,548,564.240
                      PUBLIC    STORAGE
                                        12,849.000         2,680,172.910
                      REALTY    INCOME    CORP
                                        28,267.000         1,602,173.560
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          639,695.880
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         9,254.000         2,829,965.740
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        25,461.000         1,735,676.370
                      SL  GREEN
                                         7,748.000          419,709.160
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                         7,418.000          988,300.140
                      UDR  INC
                                        22,345.000          918,826.400
                      VENTAS    INC
                                        31,091.000         1,050,875.800
                      VEREIT    INC
                                        82,604.000          436,149.120
                      VICI   PROPERTIES      INC
                                        34,200.000          586,872.000
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        16,426.000          714,202.480
                      WELLTOWER     INC
                                        32,205.000         1,822,803.000
                      WEYERHAEUSER       CO
                                        65,842.000         1,383,340.420
                      WP  CAREY   INC
                                        15,548.000         1,088,360.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,134,890.000          67,962,827.160
                                                 (7,355,616,784)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          286,397.530
             ド
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          378,057.110
                      PLC
                      SEGRO   PLC
                                        87,247.000          721,009.200
             イギリス・ポンド　小計                           212,909.000          1,385,463.840
                                                  (186,760,526)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                         7,954.000          363,815.960
                      FIRST   CAPITAL    REAL
                                        12,935.000          188,462.950
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      H & R REAL   ESTATE
                                        10,748.000          109,629.600
                      INVESTMENT
                                231/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          239,308.590
                      INVEST    TRUST
                      SMARTCENTRES       REIT
                                         3,067.000          71,123.730
             カナダ・ドル　小計                           48,171.000          972,340.830
                                                  (75,405,031)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          300,996.650
                      GECINA    SA
                                         3,670.000          466,824.000
                      ICADE                   2,234.000          172,576.500
                      KLEPIERRE                   17,099.000          329,668.720
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                        10,898.000          712,075.320
                      WESTFIELD
             ユーロ　小計                           38,564.000         1,982,141.190
                                                  (234,427,839)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        172,500.000         11,643,750.000
             香港・ドル　小計                           172,500.000         11,643,750.000
                                                  (162,546,750)
     投資証券　合計                                   1,607,034         8,014,756,930
                                                 (8,014,756,930)
     合計                                            8,569,904,121
                                                 (8,569,904,121)
     （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                232/329













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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）
     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入       組入
                                組入株式                  有価証券の合計金額に
                                     投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                       時価比率       時価比率
                                 （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                             608銘
     アメリカ・ドル             株式              67.58          －    －         71.42
                              柄
                   投資証券          41銘柄      －         －   2.37
     イギリス・ポンド             株式          93銘柄     5.02          －    －          5.18
                   投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.11          －    －          0.11
     オーストラリア・ドル             株式          62銘柄     1.98          －    －          2.15
                   投資信託受益証券          7銘柄      －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式          84銘柄     3.31          －    －          3.40
                   投資証券          5銘柄      －         －   0.02
     シンガポール・ドル             株式          20銘柄     0.36          －    －          0.41
                   投資信託受益証券          5銘柄      －        0.05     －
     スイス・フラン             株式          39銘柄     3.55          －    －          3.63
     スウェーデン・クローナ             株式          32銘柄     0.90          －    －          0.92
     デンマーク・クローネ             株式          17銘柄     0.72          －    －          0.73
     ニュージーランド・ドル             株式          8銘柄     0.10          －    －          0.11
     ノルウェー・クローネ             株式          10銘柄     0.19          －    －          0.19
                             236銘
     ユーロ             株式              10.21          －    －         10.51
                              柄
                   投資証券          5銘柄      －         －   0.08
     香港・ドル             株式          36銘柄     1.16          －    －          1.23
                   投資証券          1銘柄
                                   －         －   0.05
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年4月13日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                              641,723,499
         コール・ローン                                            17,094,817,100
         国債証券                                            67,084,933,625
         未収利息                                              392,250,551
                                                       126,573,349
         前払費用
         流動資産合計                                            85,340,298,124
       資産合計                                              85,340,298,124
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                              59,589,319
         未払金                                            16,242,936,529
         未払解約金                                               1,325,000
         流動負債合計                                            16,303,850,848
       負債合計                                              16,303,850,848
      純資産の部
       元本等
         元本                                            35,679,597,967
         剰余金
                                                     33,356,849,309
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            69,036,447,276
       純資産合計                                              69,036,447,276
      負債純資産合計                                               85,340,298,124
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年10月12日
              項目
                                      至　令和2年4月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                          用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年4月13日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          42,731,976,708円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          57,569,228,830円
         同期中一部解約元本額                                          64,621,607,571円
         元本の内訳
         ファンド名
                                234/329

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         ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            173,461,180円
         ドラップ）
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            453,104,348円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             34,045,374円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             83,114,944円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             31,861,335円
         たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              450,859円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,643,916円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,075,528円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              705,450円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              878,449円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             44,240,071円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            196,333,833円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            203,727,538円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            376,267,256円
         投資のソムリエ                                           3,005,554,882円
         クルーズコントロール                                            262,178,890円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            281,488,117円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            171,006,640円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              298,079円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,431,478円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             3,833,238円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            104,334,553円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,029,749,095円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                            843,793,149円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            490,833,333円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             7,142,699円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,846,010円
                                                       956,167円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             14,375,215円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            693,551,118円
                                                     149,816,429円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,467,675円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              692,951円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              909,815円
         エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                          16,090,592,717円
         高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,671,308,252円
         エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             81,643,341円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            200,602,665円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            151,714,582円
         ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           4,026,245,071円
         機関投資家限定）
         Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,787,321,725円
         計                                          35,679,597,967円
     ２.    受益権の総数                                          35,679,597,967口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年10月12日
                   項目
                                           至　令和2年4月13日
                                235/329


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     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年4月13日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年4月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △2,780,728,607
     合計                                               △2,780,728,607
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年4月19日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
                                237/329







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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和2年4月13日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                  17,030,000,000              －   16,970,410,681         △59,589,319
           アメリカ・ドル                17,030,000,000              －   16,970,410,681         △59,589,319
     合計                     17,030,000,000              －   16,970,410,681         △59,589,319
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年4月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9349円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,349円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和2年4月13日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         BRAZIL    2.625   01/05/23
                                       4,800,000.000           4,852,800.000
                      BRAZIL    4.25   01/07/25
                                       8,100,000.000           8,515,125.000
                      BRAZIL    4.5  05/30/29
                                       5,000,000.000           5,048,000.000
                      BRAZIL    4.625   01/13/28
                                       6,800,000.000           7,201,200.000
                      BRAZIL    5.0  01/27/45
                                       6,800,000.000           6,470,200.000
                      BRAZIL    5.625   01/07/41
                                       5,100,000.000           5,189,250.000
                      BRAZIL    5.625   02/21/47
                                       5,600,000.000           5,740,000.000
                      BRAZIL    6.0  04/07/26
                                       4,800,000.000           5,389,200.000
                                238/329


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                      BRAZIL    7.125   01/20/37
                                       4,300,000.000           5,029,409.000
                      BRAZIL    8.25   01/20/34
                                       5,200,000.000           6,439,160.000
                      BRAZIL    8.75   02/04/25
                                       3,800,000.000           4,633,720.000
                      COLOMBIA     2.625   03/15/23
                                       3,700,000.000           3,653,787.000
                      COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                       4,600,000.000           4,652,946.000
                      COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                       6,100,000.000           6,254,391.000
                      COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                       1,200,000.000           1,225,812.000
                      COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                       5,000,000.000           5,196,925.000
                      COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                       5,000,000.000           5,224,450.000
                      COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                       7,000,000.000           7,367,500.000
                      COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                       3,000,000.000           3,123,900.000
                      COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                       4,000,000.000           4,452,040.000
                      COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                       5,000,000.000           5,795,050.000
                      COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                       5,400,000.000           6,871,500.000
                      COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                       3,900,000.000           4,468,425.000
                      CROATIA    5.5  04/04/23
                                       6,400,000.000           6,828,480.000
                      CROATIA    6.0  01/26/24
                                       5,400,000.000           5,943,418.200
                      HUNGARY    5.375   02/21/23
                                       6,358,000.000           6,850,713.210
                      HUNGARY    5.375   03/25/24
                                       6,380,000.000           7,046,123.040
                      HUNGARY    5.75   11/22/23
                                       6,000,000.000           6,633,768.000
                      HUNGARY    7.625   03/29/41
                                       4,000,000.000           6,392,260.000
                      INDONESIA     3.375   04/15/23
                                       3,700,000.000           3,721,867.000
                      INDONESIA     3.4  09/18/29
                                       3,000,000.000           2,930,660.910
                      INDONESIA     3.5  01/11/28
                                       2,200,000.000           2,156,309.950
                      INDONESIA     3.85   07/18/27
                                       2,600,000.000           2,581,800.000
                      INDONESIA     4.1  04/24/28
                                       5,000,000.000           5,119,378.550
                      INDONESIA     4.125   01/15/25
                                       4,800,000.000           4,932,951.600
                      INDONESIA     4.35   01/08/27
                                       5,000,000.000           5,179,403.500
                      INDONESIA     4.35   01/11/48
                                       4,000,000.000           4,017,188.320
                      INDONESIA     4.625   04/15/43
                                       2,400,000.000           2,492,953.410
                      INDONESIA     4.75   01/08/26
                                       6,800,000.000           7,190,923.220
                      INDONESIA     4.75   02/11/29
                                       4,000,000.000           4,289,701.400
                      INDONESIA     4.875   05/05/21         1,100,000.000           1,118,272.920
                      INDONESIA     5.125   01/15/45
                                       3,400,000.000           3,682,577.460
                      INDONESIA     5.25   01/08/47
                                       2,400,000.000           2,632,552.800
                      INDONESIA     5.25   01/17/42
                                       5,300,000.000           5,894,000.520
                      INDONESIA     5.35   02/11/49         3,000,000.000           3,395,219.400
                      INDONESIA     5.875   01/15/24
                                       5,200,000.000           5,663,551.810
                      INDONESIA     5.95   01/08/46
                                       4,200,000.000           4,919,910.360
                      INDONESIA     6.75   01/15/44
                                       5,500,000.000           7,065,537.820
                      INDONESIA     7.75   01/17/38
                                       5,500,000.000           7,488,027.250
                      PANAMA    3.16   01/23/30
                                       2,000,000.000           1,949,600.000
                      PANAMA    3.75   03/16/25
                                       3,200,000.000           3,344,016.000
                      PANAMA    3.875   03/17/28
                                       2,100,000.000           2,244,396.000
                      PANAMA    4.5  04/16/50
                                       4,300,000.000           4,665,543.000
                      PANAMA    4.5  05/15/47
                                       3,000,000.000           3,255,945.000
                      PANAMA    6.7  01/26/36
                                       4,900,000.000           5,880,000.000
                      PANAMA    7.125   01/29/26
                                       4,800,000.000           5,753,004.000
                      PANAMA    9.375   04/01/29
                                       3,900,000.000           5,429,979.750
                                239/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      PERU   2.844   06/20/30
                                       3,000,000.000           3,078,930.000
                      PERU   4.125   08/25/27
                                       3,300,000.000           3,695,348.250
                      PERU   5.625   11/18/50
                                       6,000,000.000           8,595,000.000
                      PERU   6.55   03/14/37
                                       7,000,000.000           9,541,000.000
                      PERU   7.35   07/21/25
                                       4,300,000.000           5,297,600.000
                      PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                       3,000,000.000           3,181,808.580
                      PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                       6,000,000.000           6,874,569.180
                      PHILIPPINES      3.7  03/01/41
                                       3,000,000.000           3,420,954.840
                      PHILIPPINES      3.75
                                       3,000,000.000           3,388,100.340
                      01/14/29
                      PHILIPPINES      3.95
                                       2,800,000.000           3,191,575.540
                      01/20/40
                      PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                       4,800,000.000           5,119,270.220
                      PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                       2,800,000.000           3,486,117.680
                      PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                       4,600,000.000           5,316,178.370
                      PHILIPPINES      6.375
                                       2,600,000.000           3,470,996.100
                      01/15/32
                      PHILIPPINES      6.375
                                       3,000,000.000           4,197,961.050
                      10/23/34
                      PHILIPPINES      7.75
                                       4,100,000.000           5,923,479.180
                      01/14/31
                      PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                       5,800,000.000           8,953,750.000
                      ROMANIA    4.375   08/22/23
                                       4,000,000.000           4,145,520.000
                      ROMANIA    4.875   01/22/24
                                       3,600,000.000           3,793,320.000
                      ROMANIA    5.125   06/15/48
                                       3,600,000.000           3,730,201.200
                      ROMANIA    6.125   01/22/44
                                       4,400,000.000           5,041,291.200
                      ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       6,500,000.000           6,853,795.000
                      RUSSIAN    FEDERATION
                                       9,853,000.000          11,008,264.250
                      03/31/30
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                       6,400,000.000           6,918,604.800
                      06/23/27
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                       6,400,000.000           7,053,344.000
                      03/21/29
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                       4,800,000.000           5,036,400.000
                      04/04/22
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                       8,400,000.000           9,245,460.000
                      05/27/26
                      RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                       7,400,000.000           8,089,088.000
                      09/16/23
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                       8,000,000.000           9,574,960.000
                      03/28/35
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      13,000,000.000           16,292,250.000
                      06/23/47
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                       9,000,000.000          11,358,738.000
                      04/04/42
                      RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                       5,200,000.000           6,786,000.000
                      09/16/43
                      SOUTH   AFRICA    4.3
                                       5,200,000.000           4,453,800.000
                      10/12/28
                                240/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      SOUTH   AFRICA    4.665
                                       5,100,000.000           4,964,289.000
                      01/17/24
                      SOUTH   AFRICA    4.875
                                       5,400,000.000           5,035,554.000
                      04/14/26
                      SOUTH   AFRICA    5.0
                                       2,800,000.000           2,127,020.000
                      10/12/46
                      SOUTH   AFRICA    5.375
                                       2,800,000.000           2,154,740.000
                      07/24/44
                      SOUTH   AFRICA    5.65
                                       3,200,000.000           2,480,000.000
                      09/27/47
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       3,000,000.000           3,083,475.000
                      05/30/22
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       4,400,000.000           4,032,600.000
                      06/22/30
                      SOUTH   AFRICA    5.875
                                       5,200,000.000           5,133,190.400
                      09/16/25
                      SOUTH   AFRICA    6.3
                                       3,000,000.000           2,498,397.000
                      06/22/48
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       5,200,000.000           5,322,668.000
                      3.6  01/30/25
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       5,900,000.000           5,976,759.000
                      3.625   03/15/22
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       3,200,000.000           3,248,800.000
                      3.75   01/11/28
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       8,500,000.000           8,774,847.500
                      4.0  10/02/23
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       5,000,000.000           5,125,050.000
                      4.125   01/21/26
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       8,400,000.000           8,790,600.000
                      4.15   03/28/27
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       6,000,000.000           5,654,100.000
                      4.35   01/15/47
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       3,000,000.000           2,746,800.000
                      4.5  01/31/50
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       8,000,000.000           8,356,000.000
                      4.5  04/22/29
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       6,000,000.000           5,790,000.000
                      4.6  01/23/46
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       6,400,000.000           6,208,000.000
                      4.6  02/10/48
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       6,400,000.000           6,360,000.000
                      4.75   03/08/44
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       6,400,000.000           7,056,000.000
                      5.55   01/21/45
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       5,800,000.000           5,879,750.000
                      5.75   10/12/2110
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       7,900,000.000           9,082,630.000
                      6.05   01/11/40
                      UNITED    MEXICAN    STATES
                                       5,200,000.000           6,357,000.000
                      6.75   09/27/34
                                241/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アメリカ・ドル　小計                         563,091,000.000           619,836,770.080
                                     (60,943,338,930)           (67,084,933,625)
     国債証券　合計                                 60,943,338,930           67,084,933,625
                                     (60,943,338,930)           (67,084,933,625)
     合計                                            67,084,933,625
                                                (67,084,933,625)
     （注）

     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                      （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券           115銘柄        97.17                 100.00
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                              令和2年4月13日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             6,657,404,530
         コール・ローン                                              489,898,471
         株式                                            20,848,698,461
         新株予約権証券                                                 41,854
         投資信託受益証券                                              128,384,536
         投資証券                                              23,613,009
         派生商品評価勘定                                              961,229,923
         未収入金                                               1,444,493
         未収配当金                                              80,236,539
                                                      2,923,158,668
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            32,114,110,484
       資産合計                                              32,114,110,484
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                               8,494,748
         未払金                                              68,167,856
         未払解約金                                                187,200
         流動負債合計                                              76,849,804
       負債合計                                                76,849,804
      純資産の部
       元本等
         元本                                            33,500,936,897
         剰余金
                                                     △1,463,676,217
          剰余金又は欠損金（△）
         元本等合計                                            32,037,260,680
       純資産合計                                              32,037,260,680
      負債純資産合計                                               32,114,110,484
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　令和1年10月12日
              項目
                                      至　令和2年4月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          新株予約権証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                          第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                       項目                        令和2年4月13日現在
     １.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          39,188,097,626円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          26,658,649,084円
         同期中一部解約元本額                                          32,345,809,813円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         元本の内訳
         ファンド名
         ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           5,966,487,609円
         ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            393,407,561円
         ドラップ）
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,737,273円
                                                      8,945,691円
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
         ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             9,485,481円
         グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             38,313,785円
         グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             35,858,209円
         グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,497,885円
         たわらノーロード　新興国株式                                           5,911,939,947円
         たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,569,657,306円
         たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            941,819,135円
         たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             9,026,402円
         たわらノーロード　バランス（標準型）                                             28,903,810円
         たわらノーロード　バランス（積極型）                                             45,067,198円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              495,665円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             72,242,070円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            144,523,743円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            114,354,089円
         たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            172,607,793円
                                                       500,592円
         たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
         たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             2,214,325円
         たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,205,545円
         たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,133,670円
         たわらノーロード　全世界株式                                             27,192,564円
         Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                             23,486,891円
         マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            441,719,912円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            398,227,441円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            400,152,689円
                                                     712,425,282円
         ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
         投資のソムリエ                                           6,356,535,873円
         クルーズコントロール                                            530,462,496円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            594,492,133円
         ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            363,111,843円
         クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              603,694円
                                                      7,287,401円
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
         ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             19,375,965円
         投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            221,210,030円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,176,795,052円
         ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,464,721,356円
         ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            915,052,973円
                                                      7,173,871円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,866,363円
         リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,013,199円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             8,646,549円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,090,170,249円
         ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            316,965,786円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,470,458円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              692,778円
         投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              908,690円
         エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                            179,615,850円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            425,957,927円
         ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            322,176,798円
         計                                          33,500,936,897円
     ２.    受益権の総数                                          33,500,936,897口

     ３.    元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は1,463,676,217円であ
                                           ります。
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                           自　令和1年10月12日
                   項目
                                           至　令和2年4月13日
     １．     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     ２．     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     ３．     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年4月13日現在
     １．     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     ２．     時価の算定方法                         (１)有価証券

                                   「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
                                   記載しております。
                                   (２)デリバティブ取引
                                   「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
                                   ております。
                                   (３)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     ３．     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                      令和2年4月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               △2,037,707,742
     新株予約権証券                                                  △64,748
     投資信託受益証券                                                △28,540,284
     投資証券                                                △16,396,667
     合計                                               △2,082,709,441
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成31年4月19日から令和2年4月13日まで）に対応する金額であります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                                      令和2年4月13日現在
                           契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,602,464,046              －    1,602,315,514           148,532
           アメリカ・ドル                 1,601,467,291              －    1,601,319,323           147,968
           アラブ首長国連邦・ディルハ
           ム                    650,640           －       650,640           －
           チリ・ペソ                    124,535           －       125,117         △582
           ブラジル・レアル                    221,580           －       220,434         1,146
        買建                   2,022,720,264              －    2,028,377,744          5,657,480
           アメリカ・ドル                  421,252,973             －     419,697,744        △1,555,229
           インド・ルピー                  482,093,540             －     489,600,000         7,506,460
           オフショア・人民元                  291,404,352             －     291,080,000         △324,352
           台湾・ドル                  827,969,399             －     828,000,000           30,601
     合計                      3,625,184,310              －    3,630,693,258          5,806,012
     （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     株式関連
                                      令和2年4月13日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                      うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  10,064,621,567              －    11,011,550,730          946,929,163
     合計                     10,064,621,567              －    11,011,550,730          946,929,163
     （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                      令和2年4月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9563円
     （1万口当たり純資産額）                                                  (9,563円)
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     （１）株式
                                                   令和2年4月13日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
              TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                              18,842        24.820         467,658.440
     ル
              CIA  DE  MINAS
                              10,055        7.450         74,909.750
              BUENAVENTURA       SA  ADR
              SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                              24,210        5.107         123,640.470
              PREF
              CREDICORP     LTD           2,725       135.620          369,564.500
              SINA   CORP
                              2,124       33.160          70,431.840
              MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                              23,788        8.110         192,920.680
              ADR
              NETEASE    INC-ADR
                              2,823       327.350          924,109.050
              GRUPO   FINANCIERO
                              3,343        7.090         23,701.870
              GALICIA    SA  ADR
              SOUTHERN     COPPER    CORP
                              2,829       31.120          88,038.480
              TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                              3,789        8.310         31,486.590
              ADR
              YPF  SA  ADR
                              1,594        4.200          6,694.800
              LUKOIL    SPON   ADR
                              16,828        70.400        1,184,691.200
              GAZPROM    PAO  ADR
                             211,741         5.190        1,098,935.790
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              COMMERCIAL
              INTERNATIONAL       BANK   SP      62,486        4.060         253,693.160
              GDR
              INNER   MONGOLIA     YITAI
                              21,600        0.671         14,493.600
              COAL   CO
              SHANGHAI     LUJIAZUI
                              54,736        0.807         44,171.950
              FIN&TRADE
              SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                              32,784        5.060         165,887.040
              51JOB   INC  ADR
                               673      65.980          44,404.540
              X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              5,356       30.560         163,679.360
              NOVATEK    PJSC   GDR
                              3,663       146.500          536,629.500
              BAIDU   INC  -SPON   ADR
                              10,890        99.000        1,078,110.000
              NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                              5,100       18.100          92,310.000
              BANCO   MACRO   SA  ADR
                              3,236       16.570          53,620.520
              MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                              25,846        28.590         738,937.140
              ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                              47,501        4.783         227,197.280
              NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                              5,708       115.740          660,643.920
              & TECH
              SEVERSTAL     GDR
                              12,260        12.220         149,817.200
              TATNEFT    ADR
                              10,449        48.860         510,538.140
              MAGNITOGORSK       IRON   &
                              7,536        7.000         52,752.000
              STEEL   SPON   GDR
              VTB  BANK   OJSC   GDR
                              82,000        1.000         82,000.000
              DP  WORLD   PLC
                              6,042       15.450          93,348.900
              MAGNIT    PJSC   GDR
                              15,701        10.100         158,580.100
              VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                              17,735        15.490         274,715.150
              ADR
              TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                              15,308        50.820         777,952.560
              NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              1,630       24.650          40,179.500
              SBERBANK     ADR
                             107,738        10.985        1,183,501.930
              PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              3,578       11.600          41,504.800
              HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                              5,508       28.520         157,088.160
              JOYY   INC-ADR
                              2,093       57.040         119,384.720
              GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              2,200       50.880         111,936.000
              ZAI  LAB  LTD  ADR
                              1,693       59.920         101,444.560
              BEST   INC  ADR
                              8,574        5.430         46,556.820
              HUYA   INC  ADR
                              1,560       15.620          24,367.200
              NIO  INC  ADR
                              23,428        2.670         62,552.760
              TENCENT    MUSIC
                              4,689       10.970          51,438.330
              ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
              58.COM    INC  ADR
                              4,107       51.760         212,578.320
              AUTOHOME     INC  ADR
                              2,476       72.230         178,841.480
              LUCKIN    COFFEE    INC  ADR
                              3,029        4.390         13,297.310
              WEIBO   CORP   ADR
                              1,947       35.620          69,352.140
              JD.COM    INC  ADR
                              29,102        42.160        1,226,940.320
              GLOBANT    SA
                              1,142       92.900         106,091.800
              ALIBABA    GROUP   HOLDING
                              68,395       196.370        13,430,726.150
              LTD-ADR
              MOMO   INC  SPON   ADR
                              6,337       21.830         138,336.710
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              BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              2,070       29.960          62,017.200
              PINDUODUO     INC  ADR
                              7,754       41.040         318,224.160
              YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              14,345        45.480         652,410.600
              IQIYI   INC  ADR
                              4,321       17.370          75,055.770
              POLYUS    PJSC   GDR
                              2,509       76.000         190,684.000
              HUTCHISON     CHINA
                              1,311       18.290          23,978.190
              MEDITECH     LTD  ADR
              ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                              13,035        27.130         353,639.550
              ADR
     アメリカ・ドル　小計
                            1,095,872                 29,822,394.000
                                             (3,227,677,703)
     アラブ首長国
              DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                              63,016        3.350         211,103.600
     連邦・ディル
     ハム
              EMIRATES
              TELECOMMUNICATIONS
                              59,104        15.000         886,560.000
              GROUP   CO  PJSC
              ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             111,127         4.490         498,960.230
              BANK   PJSC
              FIRST   ABU  DHABI   BANK
                              98,180        12.500        1,227,250.000
              PJSC
              EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             134,877         2.500         337,192.500
              ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             141,995         1.550         220,092.250
              EMAAR   MALLS   PJSC
                              95,355        1.150         109,658.250
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                        703,654                 3,490,816.830
                                              (102,979,096)
              POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                              9,778       15.100         147,647.800
     ンド
              PLC
     イギリス・ポンド　小計                         9,778                 147,647.800
                                              (19,902,923)
     インド・ル
              RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             111,810       1,219.950         136,402,609.500
     ピー
              BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              28,246       344.900         9,742,045.400
              LTD
              ASIAN   PAINTS    LTD
                              11,559      1,651.350         19,087,954.650
              EICHER    MOTORS    LTD
                               558    13,742.300          7,668,203.400
              GRASIM    INDUSTRIES      LTD       13,474       530.550         7,148,630.700
              MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              30,953       381.400        11,805,474.200
              SHREE   CEMENT    LTD
                               278    16,935.300          4,708,013.400
              ICICI   BANK   LTD
                             187,609        342.700        64,293,604.300
              HINDUSTAN     PETROLEUM
                              20,228       207.850         4,204,389.800
              CORP   LTD
              STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                              71,405       187.750        13,406,288.750
              CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              6,692       374.250         2,504,481.000
              LTD
              LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                              14,436       255.350         3,686,232.600
              TATA   STEEL   LTD
                              13,826       284.850         3,938,336.100
              TATA   MOTORS    LTD
                              58,168        74.600        4,339,332.800
              JSW  STEEL   LTD
                              38,177       166.300         6,348,835.100
              TATA   POWER   CO  LTD
                              37,195        36.500        1,357,617.500
                                251/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BRITANNIA     INDUSTRIES
                              2,188      2,801.700          6,130,119.600
              LTD
              NESTLE    INDIA   LTD
                               962    16,839.700          16,199,791.400
              GAIL   INDIA   LTD          58,710        87.750        5,151,802.500
              VEDANTA    LTD
                              87,477        76.800        6,718,233.600
              AXIS   BANK   LTD
                              83,072       420.150        34,902,700.800
              TITAN   COMPANY    LTD
                              12,637      1,013.850         12,812,022.450
              OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             107,810        77.300        8,333,713.000
              LTD
              COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              2,097      1,362.550          2,857,267.350
              LTD
              LUPIN   LTD
                              7,845       790.150         6,198,726.750
              BAJAJ   FINANCE    LTD
                              7,201      2,551.850         18,375,871.850
              HOUSING    DEVELOPMENT
                              64,287      1,703.100         109,487,189.700
              FINANCE    CORP
              ZEE  ENTERTAINMENT
                              31,162       149.850         4,669,625.700
              ENTERPRISES      LTD
              INFOSYS    LTD
                             134,605        636.250        85,642,431.250
              WIPRO   LTD
                              49,110       196.700         9,659,937.000
              INDIAN    OIL  CORP   LTD
                              72,810        83.400        6,072,354.000
              HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              25,378      2,372.250         60,202,960.500
              HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              44,102       469.050        20,686,043.100
              DABUR   INDIA   LTD
                              22,989       485.350        11,157,711.150
              HERO   MOTOCORP     LTD
                              4,143      1,990.900          8,248,298.700
              DR  REDDYS    LABORATORIES
                              4,695      3,621.550         17,003,177.250
              LTD
              BHARTI    AIRTEL    LTD
                              96,925       488.700        47,367,247.500
              UNITED    SPIRITS    LTD
                              10,033       550.900         5,527,179.700
              SUN  PHARMACEUTICAL
                              36,294       454.450        16,493,808.300
              INDUSTRIES      LTD
              DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              2,540      2,310.900          5,869,686.000
              MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              4,103      5,326.650         21,855,244.950
              AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              11,418       460.200         5,254,563.600
              HAVELLS    INDIA   LTD
                              6,489       550.600         3,572,843.400
              MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                              42,676        66.050        2,818,749.800
              LTD
              SHRIRAM    TRANSPORT
                              3,777       675.950         2,553,063.150
              FINANCE    CO  LTD
              PETRONET     LNG  LTD
                              23,031       224.200         5,163,550.200
              CIPLA   LTD/INDIA
                              11,637       579.600         6,744,805.200
              LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              19,570       812.800        15,906,496.000
              ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              4,156      3,366.050         13,989,303.800
              ASHOK   LEYLAND    LTD
                              50,057        45.650        2,285,102.050
              BOSCH   LTD
                               222    10,205.600          2,265,643.200
              TATA   CONSULTANCY
                              35,308      1,766.150         62,359,224.200
              SERVICES     LTD
              NTPC   LTD
                             114,212        87.100        9,947,865.200
              PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,589       958.400         5,356,497.600
              AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              19,998       158.800         3,175,682.400
                                252/329


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              BHARAT    FORGE   LTD
                              7,644       245.550         1,876,984.200
              HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              56,131       107.550         6,036,889.050
              ITC  LTD
                             135,710        185.250        25,140,277.500
              PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              4,365      1,348.700          5,887,075.500
              UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                              18,242       319.000         5,819,198.000
              SIEMENS    INDIA   LTD
                              2,678      1,154.500          3,091,751.000
              INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              2,151      2,241.950          4,822,434.450
              GODREJ    CONSUMER
                              15,695       595.100         9,340,094.500
              PRODUCTS     LTD
              TECH   MAHINDRA     LTD
                              20,462       545.250        11,156,905.500
              MARICO    LTD
                              15,555       296.600         4,613,613.000
              PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               191    17,231.750          3,291,264.250
              DLF  LTD
                              24,013       149.100         3,580,338.300
              POWER   GRID   CORP   OF
                              60,638       164.450         9,971,919.100
              INDIA   LTD
              ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              17,220       251.900         4,337,718.000
              ECONOMIC     ZONE
              REC  LTD
                              26,309        89.000        2,341,501.000
              BAJAJ   FINSERV    LTD
                              1,269      4,820.250          6,116,897.250
              BAJAJ   AUTO   LTD
                              3,392      2,435.950          8,262,742.400
              COAL   INDIA   LTD
                              54,464       140.800         7,668,531.200
              MAHINDRA     & MAHINDRA
                              8,621       166.400         1,434,534.400
              FINANCIAL     SERVICES     LTD
              BHARTI    INFRATEL     LTD
                              14,070       173.900         2,446,773.000
              TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                              2,333       31.050          72,439.650
              PAID
              HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              21,672       472.250        10,234,602.000
              LTD
              HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              1,043      2,447.250          2,552,481.750
              CO  LTD
              BANDHAN    BANK   LTD
                              9,923       192.250         1,907,696.750
              BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              7,954       474.300         3,772,582.200
              AVENUE    SUPERMARTS      LTD       2,870      2,392.650          6,866,905.500
              ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              7,931      1,169.000          9,271,339.000
              INSURANCE     CO  LTD
              ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              11,566       342.550         3,961,933.300
              INSURANCE     CO  LTD
              INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              3,635      1,041.950          3,787,488.250
              SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              14,970       739.450        11,069,566.500
              LTD
     インド・ルピー　小計                       2,538,646                1,170,393,059.600
                                             (1,685,366,006)
     インドネシ
              BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                             566,700        945.000        535,531,500.000
     ア・ルピア
              UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                              55,301      17,125.000         947,029,625.000
              INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             150,900       6,375.000         961,987,500.000
              TBK  PT
              UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             360,800       7,250.000        2,615,800,000.000
              PT
                                253/329


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              PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                             852,900       4,090.000        3,488,361,000.000
              TBK
              TELEKOMUNIKASI
                            2,024,400        3,120.000        6,316,128,000.000
              INDONESIA     PERSERO    TBK
              CHAROEN    POKPHAND
                             244,000       4,370.000        1,066,280,000.000
              INDONESIA     TBK  PT
              GUDANG    GARAM   TBK  PT
                              15,800      47,825.000         755,635,000.000
              HANJAYA    MANDALA
                             456,300       1,660.000         757,458,000.000
              SAMPOERNA     TBK
              INDOCEMENT      TUNGGAL
                              36,900      11,600.000         428,040,000.000
              PRAKARSA     TBK  PT
              INDAH   KIAT   PULP   AND
                             142,800       4,910.000         701,148,000.000
              PAPER   CORP   TBK  PT
              BUKIT   ASAM   TBK  PT
                             230,000       1,980.000         455,400,000.000
              BANK   MANDIRI
                             791,100       4,670.000        3,694,437,000.000
              PABRIK    KERTAS    TJIWI
                              86,800      4,930.000         427,924,000.000
              KIMIA   TBK  PT
              BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            2,264,300        2,790.000        6,317,397,000.000
              PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                             477,200        835.000        398,462,000.000
              TBK  PT
              BANK   NEGARA    INDONESIA
                             253,600       3,990.000        1,011,864,000.000
              PERSERO    TBK  PT
              KALBE   FARMA   TBK  PT
                             575,300       1,140.000         655,842,000.000
              SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             100,900       8,100.000         817,290,000.000
              TBK  PT
              BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             390,800      27,975.000        10,932,630,000.000
              PT
              XL  AXIATA    TBK  PT
                              35,500      2,150.000         76,325,000.000
              JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                              41,625      2,840.000         118,215,000.000
              PT
              BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                             663,100        845.000        560,319,500.000
              ADARO   ENERGY    PT         684,500       1,040.000         711,880,000.000
              PAKUWON    JATI   TBK
                             218,500        404.000        88,274,000.000
              INDOFOOD     CBP  SUKSES
                              77,400      10,100.000         781,740,000.000
              MAKMUR    TBK  PT
              BANK   TABUNGAN     NEGARA
                             157,900        920.000        145,268,000.000
              TBK  PT
              ACE  HARDWARE     INDONESIA
                             110,400       1,190.000         131,376,000.000
              TBK  PT
     インドネシア・ルピア　小計                      12,065,726                45,898,042,125.000
                                              (316,696,491)
     オフショア・
              EVE  ENERGY    CO  LTD
                              2,700       59.010         159,327.000
     人民元
              LUXI   CHEMICAL     GROUP   CO
                              17,300        8.000         138,400.000
              LTD
              WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,400       24.910         134,514.000
              KUNSHAN    CO  LTD
              BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       63.010         189,030.000
              AGRICULTURE      CO  LTD
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              JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              3,500       39.650         138,775.000
              CO  LTD
              XINJIANG     ZHONGTAI
                              32,300        4.890         157,947.000
              CHEMICAL     CO  LTD
              UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              5,600       35.110         196,616.000
              HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       75.000          90,000.000
              CONSULTING      CO  LTD
              CHANGCHUN     HIGH   & NEW
              TECHNOLOGY      INDUSTRY
                               300      551.360          165,408.000
              GROUP   INC
              ZHEJIANG     SANHUA
              INTELLIGENT      CONTROLS     CO      8,100       17.180         139,158.000
              LTD
              MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              5,200       39.980         207,896.000
              CO  LTD
              HUBEI   BIOCAUSE
                              23,800        5.690         135,422.000
              PHARMACEUTICAL        CO  LTD
              SUOFEIYA     HOME
                              6,600       18.280         120,648.000
              COLLECTION      CO  LTD
              GEM  CO  LTD
                              29,100        4.730         137,643.000
              WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       32.180         222,042.000
              LTD
              WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              3,600       37.510         135,036.000
              LTD
              HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       28.370         167,496.480
              APPLIANCES      CO  LTD
              ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              4,200       27.580         115,836.000
              SHIJIAZHUANG       YILING
                              1,900       25.880          49,172.000
              PHARMACEUTICAL        CO  LTD
              AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              1,800       34.590          62,262.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              3,700       42.870         158,619.000
              LTD
              MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD      3,600       123.900          446,040.000
              CHONGQING     ZHIFEI
              BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      3,700       74.000         273,800.000
              LTD
              GLODON    CO  LTD
                              2,300       44.030         101,269.000
              CHINA   GREATWALL
                              11,200        12.260         137,312.000
              TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
              JINKE   PROPERTIES      GROUP
                              14,300        7.880         112,684.000
              CO  LTD
              SICHUAN    KELUN
                              12,000        22.740         272,880.000
              PHARMACEUTICAL        CO  LTD
              HUALAN    BIOLOGICAL
                              6,000       48.580         291,480.000
              ENGINEERING      INC
              RONGSHENG     PETRO
                              9,600       11.000         105,600.000
              CHEMICAL     CO  LTD
                                255/329


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              INSPUR    ELECTRONIC
              INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       38.110         136,052.700
              LTD
              GRG  BANKING    EQUIPMENT
                              12,700        9.360         118,872.000
              CO  LTD
              O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600       13.970         120,142.000
              AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              8,600       42.890         368,854.000
              CO  LTD
              LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       38.010         262,269.000
              BEIJING    CO  LTD
              XCMG   CONSTRUCTION
                              38,200        5.650         215,830.000
              MACHINERY     CO  LTD
              CHENGDU    KANGHONG
              PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      6,700       40.700         272,690.000
              LTD
              GUANGZHOU     HAIGE
              COMMUNICATIONS        GROUP
                              15,300        11.960         182,988.000
              INC  CO
              YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       25.530         127,650.000
              SERVICES     GROUP   CO  LTD
              WUHU   SHUNRONG     SANQI
              INTERACTIVE
                              6,600       33.520         221,232.000
              ENTERTAINMENT       NETWORK
              TECHNOLOGY
              LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              2,300       76.850         176,755.000
              SHENZHEN     INOVANCE
                              7,400       28.320         209,568.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              BEIJING    DABEINONG
                              14,950        7.830         117,058.500
              TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
              NORTHEAST     SECURITIES      CO
                              17,700        8.370         148,149.000
              LTD
              SONGCHENG     PERFORMANCE
                              3,300       26.560          87,648.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              BEIJING    SHIJI
              INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,800       29.740         113,012.000
              CO  LTD
              RISESUN    REAL   ESTATE
                              16,000        7.960         127,360.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              HITHINK    ROYALFLUSH
              INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       116.240          244,104.000
              LTD
              LUXSHARE     PRECISION
                              10,650        39.650         422,272.500
              INDUSTRY     CO  LTD
              FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                              26,900        4.040         108,676.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                              11,100        32.750         363,525.000
              ZHEJIANG     DAHUA
                              6,500       16.500         107,250.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              IFLYTEK    CO  LTD
                              7,500       35.760         268,200.000
              GOERTEK    INC
                              10,500        17.810         187,005.000
                                256/329


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                              12,600        23.270         293,202.000
              LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              4,300       17.640          75,852.000
              TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                              47,400        4.410         209,034.000
              CORPORATION
              SHENZHEN     OVERSEAS
                              37,600        6.420         241,392.000
              CHINESE    TOWN   CO  LTD
              CHONGQING     CHANGAN
                              12,200        9.800         119,560.000
              AUTOMOBILE      CO  LTD
              HENAN   SHUANGHUI
              INVESTMENT      &
                              7,900       40.090         316,711.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              3,000       83.140         249,420.000
              LTD
              AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD
                              10,700        16.590         177,513.000
              EAST   MONEY   INFORMATION
                              20,200        17.130         346,026.000
              CO  LTD
              JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              3,000       91.120         273,360.000
              JOINT-STOCK      CO  LTD
              WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                              9,400       126.520         1,189,288.000
              SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                              20,800        7.940         165,152.000
              PRODUCTS     CO  LTD
              SUNING.COM      CO  LTD
                              29,100        8.970         261,027.000
              BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                              79,100        3.800         300,580.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
              INDUSTRIAL      ZONE
                              19,200        16.590         318,528.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              GREE   ELECTRIC
              APPLIANCES      INC  OF         5,100       53.740         274,074.000
              ZHUHAI
              HANGZHOU     HIKVISION
              DIGITAL    TECHNOLOGY      CO      19,100        29.400         561,540.000
              LTD
              GUOSEN    SECURITIES      CO
                              17,000        10.970         186,490.000
              LTD
              PING   AN  BANK   CO  LTD
                              40,500        12.790         517,995.000
              WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                              12,100        32.650         395,065.000
              CO  LTD
              SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                              65,700        4.400         289,080.000
              CO  LTD
              CHINA   VANKE   CO  LTD
                              23,700        26.880         637,056.000
              ZTE  CORP
                              9,700       39.290         381,113.000
              ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
              SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                              40,500        6.230         252,315.000
              CO  LTD
              WEICHAI    POWER   CO  LTD
                              22,000        13.180         289,960.000
              GF  SECURITIES      CO  LTD
                              18,300        13.810         252,723.000
              XINJIANG     GOLDWIND
              SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO
                              6,200        9.860         61,132.000
              LTD
                                257/329


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              BYD  CO  LTD
                              3,100       54.570         169,167.000
              LOMON   BILLIONS     GROUP   CO
                              11,000        15.070         165,770.000
              LTD
              NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD      12,900        11.300         145,770.000
              NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              1,200       117.000          140,400.000
              CO  LTD
              PERFECT    WORLD   CO
                              3,700       48.050         177,785.000
              LTD/CHINA
              ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,200       116.560          139,872.000
              CO  LTD
              HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                              12,000        11.700         140,400.000
              LTD
              YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              5,400       28.610         154,494.000
              GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                              33,800        2.870         97,006.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              MEINIAN    ONEHEALTH
              HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        12.660         191,166.000
              LTD
              SF  HOLDING    CO  LTD
                              5,000       48.130         240,650.000
              SHANDONG     SINOCERA
              FUNCTIONAL      MATERIAL     CO      6,500       21.480         139,620.000
              LTD
              BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                              18,090        8.290         149,966.100
              CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                              6,300       30.900         194,670.000
              HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              17,100        12.710         217,341.000
              LTD
              JIANGSU    CHANGSHU     RURAL
                              23,600        7.010         165,436.000
              COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
              ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       32.480         140,313.600
              CO  LTD
              HEILONGJIANG
                              9,500       16.090         152,855.000
              AGRICULTURE      CO  LTD
              SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               500      225.900          112,950.000
              SHENZHEN     KANGTAI
              BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      1,600       123.120          196,992.000
              LTD
              CAITONG    SECURITIES      CO
                              12,700        9.910         125,857.000
              LTD
              BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD      27,000        7.590         204,930.000
              NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       14.820         145,236.000
              LTD
              FOXCONN    INDUSTRIAL
                              14,400        13.620         196,128.000
              INTERNET     CO  LTD
              SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
              MEDICAL    ELECTRONICS      CO      1,900       261.410          496,679.000
              LTD
              HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                              15,500        10.400         161,200.000
              SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,100       166.000          182,600.000
              INC
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              CONTEMPORARY       AMPEREX
                              4,100       118.460          485,686.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              GIGADEVICE
              SEMICONDUCTOR       BEIJING          600      246.930          148,158.000
              INC
              WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              3,200       100.150          320,480.000
              WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              2,500       102.800          257,000.000
              LTD
              WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              1,400       155.500          217,700.000
              PETROCHINA      CO  LTD
                              12,800        4.600         58,880.000
              INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             163,300         5.110         834,463.000
              BANK   OF  CHINA   LTD
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                             230,600         3.410         786,346.000
              CHINA   LTD
              BANK   OF  CHINA   LTD
                              84,000        3.500         294,000.000
              CHINA   PETROLEUM     &
                              35,100        4.490         157,599.000
              CHEMICAL     CORP
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                              10,000        26.480         264,800.000
              LTD
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                              6,100       15.890          96,929.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                              54,600        32.100        1,752,660.000
              LTD
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              27,000        70.990        1,916,730.000
              CO  OF  CHINA   LTD
              INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                              38,300        16.150         618,545.000
              SHANGHAI     PUDONG
                              63,000        10.210         643,230.000
              DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
              CHINA   MINSHENG     BANKING
                              59,000        5.770         340,430.000
              CORP   LTD
              SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              17,500        18.920         331,100.000
              KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              3,000      1,165.000          3,495,000.000
              BANK   OF  COMMUNICATIONS
                              61,300        5.180         317,534.000
              CO  LTD
              CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              19,900        22.490         447,551.000
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              16,500        27.960         461,340.000
              GROUP   CO  LTD
              SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              38,300        4.430         169,669.000
              PORT   GROUP   CO  LTD
              CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                              62,800        17.050        1,070,740.000
              LTD
              DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                              17,100        6.890         117,819.000
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                              74,800        3.580         267,784.000
              CO  LTD
              CHINA   STATE
              CONSTRUCTION
                              73,100        5.250         383,775.000
              ENGINEERING      CORP   LTD
              CHINA   SHIPBUILDING
                              73,600        4.240         312,064.000
              INDUSTRY     CO  LTD
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              HAITONG    SECURITIES      CO
                              24,200        12.880         311,696.000
              LTD
              HUAXIA    BANK   CO  LTD
                              22,900        6.470         148,163.000
              INNER   MONGOLIA     YILI
                              12,900        30.200         389,580.000
              INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
              BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                              88,000        4.820         424,160.000
              CHINA   UNITED    NETWORK
                              79,500        5.380         427,710.000
              COMMUNICATIONS        LTD
              BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                              40,700        4.850         197,395.000
              LTD
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              10,700        57.880         619,316.000
              LTD
              CHINA   MERCHANTS
                              15,700        17.600         276,320.000
              SECURITIES      CO  LTD
              POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              24,600        14.690         361,374.000
              HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
              CRRC   CORP   LTD           51,600        6.280         324,048.000
              JIANGSU    HENGRUI
                              8,300       96.210         798,543.000
              MEDICINE     CO  LTD
              CHINA   RAILWAY
                              29,800        9.550         284,590.000
              CONSTRUCTION       CORP   LTD
              HUATAI    SECURITIES      CO
                              19,700        18.030         355,191.000
              LTD
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                              49,700        5.650         280,805.000
              NEW  CHINA   LIFE
                              7,100       41.170         292,307.000
              INSURANCE     CO  LTD
              HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                              4,200       15.290          64,218.000
              SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              14,700        19.070         280,329.000
              LTD
              GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                              61,800        2.030         125,454.000
              LTD
              SHANGHAI     FOSUN
              PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      3,600       32.880         118,368.000
              LTD
              GEMDALE    CORP
                              10,600        13.320         141,192.000
              SANAN   OPTOELECTRONICS
                              7,500       20.840         156,300.000
              CO  LTD
              WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                              7,100       42.900         304,590.000
              CO  LTD
              CHINA   FORTUNE    LAND
                              9,900       21.370         211,563.000
              DEVELOPMENT      CO  LTD
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                              70,000        3.970         277,900.000
              LTD
              FOUNDER    SECURITIES      CO
                              15,900        7.090         112,731.000
              LTD
              SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                              12,000        7.720         92,640.000
              LTD
              NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                              14,500        20.410         295,945.000
              OFFSHORE     OIL
                              29,800        5.260         156,748.000
              ENGINEERING      CO  LTD
                                260/329


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              CHINA   INTERNATIONAL
                              3,500       77.320         270,620.000
              TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
              INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             173,900         1.140         198,246.000
              STEEL   UNION   CO  LTD
              NINGBO    ZHOUSHAN     PORT   CO
                              66,900        3.470         232,143.000
              LTD
              AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                              32,200        3.940         126,868.000
              ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                              65,800        2.900         190,820.000
              LTD
              AIR  CHINA   LTD
                              28,400        6.740         191,416.000
              CHINA   NATIONAL     CHEMICAL
                              42,500        5.940         252,450.000
              ENGINEERING      CO  LTD
              METALLURGICAL       CORP   OF
                              33,600        2.600         87,360.000
              CHINA   LTD
              POWER   CONSTRUCTION       CORP
                              26,400        3.750         99,000.000
              OF  CHINA   LTD
              SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       65.580         216,414.000
              AIRPORT    CO  LTD
              GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
              PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       31.470         217,143.000
              CO  LTD
              HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,400       20.950         175,980.000
              SYSTEMS    CO  LTD
              SINOLINK     SECURITIES      CO
                              14,800        9.560         141,488.000
              LTD
              ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       11.960          57,408.000
              GROUP   CO  LTD
              SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                              23,700        9.220         218,514.000
              CO  LTD
              AECC   AVIATION     POWER   CO
                              9,300       22.680         210,924.000
              LTD
              BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                              15,600        7.520         117,312.000
              JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       17.850         135,660.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                              61,800        3.530         218,154.000
              INDUSTRIAL      SECURITIES
                              28,200        6.230         175,686.000
              CO  LTD
              BEIJING    TONGRENTANG      CO
                              10,600        24.960         264,576.000
              LTD
              SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              6,800       36.050         245,140.000
              LTD
              ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       23.710         180,196.000
              ELECTRICS     CO  LTD
              BBMG   CORP
                              54,200        3.280         177,776.000
              YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                              29,400        10.310         303,114.000
              LTD
              YANZHOU    COAL   MINING    CO
                              18,600        8.590         159,774.000
              LTD
              SHENERGY     CO  LTD
                              46,400        5.370         249,168.000
                                261/329


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              CHINA   EASTERN    AIRLINES
                              6,500        4.260         27,690.000
              CORP   LTD
              DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                              15,019        8.540         128,262.260
              LTD
              AISINO    CORP
                              10,300        19.560         201,468.000
              HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              1,800       91.070         163,926.000
              INC
              YONYOU    NETWORK
                              6,500       42.270         274,755.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              32,700        5.260         172,002.000
              CO  LTD
              FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              1,700       18.850          32,045.000
              GROUP   CO  LTD
              XIAMEN    C & D INC
                              30,400        7.560         229,824.000
              AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       43.490         200,054.000
              SOOCHOW    SECURITIES      CO
                              16,800        7.930         133,224.000
              LTD
              INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
              ENERGY    & CHEMICAL
                              85,000        2.580         219,300.000
              INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
              FANGDA    CARBON    NEW
                              14,000        9.070         126,980.000
              MATERIAL     CO  LTD
              ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              1,700       129.700          220,490.000
              PHARMACEUTICAL        CO  LTD
              SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              1,700       93.480         158,916.000
              WINE   FACTORY    CO  LTD
              SHANGHAI     AJ  GROUP   CO
                              15,700        7.890         123,873.000
              LTD
              SHANGHAI     ELECTRIC     POWER
                              12,900        7.480         96,492.000
              CO  LTD
              JIANGSU    ZHONGTIAN
                              12,600        10.290         129,654.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              GUANGZHOU     BAIYUN
              INTERNATIONAL       AIRPORT         11,900        13.410         159,579.000
              CO  LTD
              SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       28.560         128,520.000
              LTD
              TONGWEI    CO  LTD
                              11,600        11.780         136,648.000
              SHANGHAI     JINJIANG
              INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       25.720         136,316.000
              LTD
              CHINA   RAILWAY    HI-TECH
                              22,800        9.390         214,092.000
              INDUSTRY     CO  LTD
              CHINA   JUSHI   CO  LTD
                              23,400        8.350         195,390.000
              HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              6,700       16.500         110,550.000
              CO  LTD
              LONGI   GREEN   ENERGY
                              6,500       24.750         160,875.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                              32,351        7.400         239,397.400
              CO  LTD
                                262/329


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              FOSHAN    HAITIAN
              FLAVOURING      & FOOD   CO       3,800       126.800          481,840.000
              LTD
              NINGBO    JOYSON
                              12,400        19.660         243,784.000
              ELECTRONIC      CORP
              HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       29.900         173,420.000
              LTD
              DONGXING     SECURITIES      CO
                              13,200        10.930         144,276.000
              LTD
              JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD
                              12,800        9.920         126,976.000
              GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              21,500        16.480         354,320.000
              CO  LTD
              CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                              21,400        4.440         95,016.000
              POWER   CO  LTD
              HUAAN   SECURITIES      CO  LTD
                              16,500        7.560         124,740.000
              BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                              21,800        6.010         131,018.000
              BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD      23,600        7.800         184,080.000
              SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       260.000          312,000.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              6,500       12.210          79,365.000
              CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE
                              35,100        3.810         133,731.000
              SERVICES     CO  LTD
              ZHEJIANG     DINGLI
                              2,100       63.130         132,573.000
              MACHINERY     CO  LTD
              ORIENT    SECURITIES      CO
                              8,300        9.440         78,352.000
              LTD/CHINA
              SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              7,500       33.020         247,650.000
              EVERBRIGHT      SECURITIES
                              16,000        11.270         180,320.000
              CO  LTD
              GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                              29,200        5.470         159,724.000
              LTD
     オフショア・人民元　小計                       4,843,754                 59,863,962.540
                                              (917,714,546)
     カタール・リ
              QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
                              82,282        2.300         189,248.600
     アル
              QATAR   NATIONAL     BANK
                             161,180        18.730        3,018,901.400
              COMMERCIAL      BANK   OF
                              75,809        4.075         308,921.670
              QATAR   QSC
              OOREDOO    QSC
                              17,437        6.300         109,853.100
              QATAR   FUEL   QSC
                              16,867        17.310         291,967.770
              QATAR   ELECTRICITY      &
                              20,149        14.480         291,757.520
              WATER   CO
              QATAR   INTERNATIONAL
                              28,675        8.290         237,715.750
              ISLAMIC    BANK   QSC
              INDUSTRIES      QATAR   QSC
                              67,409        7.175         483,659.570
              QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                              37,487        15.360         575,800.320
              MASRAF    AL  RAYAN
                             160,422         3.790         607,999.380
              BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             100,055         3.180         318,174.900
              MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             176,957         1.946         344,358.320
              HOLDING    CO
                                263/329


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     カタール・リアル　小計                        944,729                 6,778,358.300
                                              (200,842,756)
              INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                              21,675      17,200.000         372,810,000.000
              SA  ESP
     ペソ
              ECOPETROL     SA
                             176,459       2,360.000         416,443,240.000
              GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                             196,073        936.000        183,524,328.000
              VALORES    SA-PREF
              GRUPO   ARGOS   SA          14,897      11,580.000         172,507,260.000
              BANCOLOMBIA      SA
                              6,747     26,100.000         176,096,700.000
              BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              17,116      26,540.000         454,258,640.000
              GRUPO   DE  INVERSIONES
                              9,236     23,000.000         212,428,000.000
              SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        442,203               1,988,068,168.000
                                              (56,063,522)
              YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                              5,839       44.550         260,127.450
              PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
              JARIR   MARKETING     CO
                              2,189       137.600          301,206.400
              CO  FOR  COOPERATIVE
                              2,030       65.500         132,965.000
              INSURANCE
              ETIHAD    ETISALAT     CO
                              13,226        25.300         334,617.800
              SAUDI   BRITISH    BANK
                              19,265        22.520         433,847.800
              AL  RAJHI   BANK
                              36,748        54.400        1,999,091.200
              ARAB   NATIONAL     BANK
                              16,818        19.000         319,542.000
              BANK   ALBILAD
                              12,862        21.680         278,848.160
              BANK   AL-JAZIRA
                              15,131        12.100         183,085.100
              BANQUE    SAUDI   FRANSI
                              15,048        28.100         422,848.800
              RIYAD   BANK
                              33,338        16.160         538,742.080
              SAMBA   FINANCIAL     GROUP
                              26,706        22.580         603,021.480
              SAUDI   TELECOM    CO
                              11,543        92.700        1,070,036.100
              SAUDI   ARABIAN
                              4,707       69.300         326,195.100
              FERTILIZER      CO
              SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                              20,943        76.900        1,610,516.700
              CORP
              SAUDI   CEMENT    CO
                              2,773       52.200         144,750.600
              SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              23,410        16.980         397,501.800
              SAUDI   INDUSTRIAL
                              7,650       17.460         133,569.000
              INVESTMENT      GROUP
              SAVOLA    GROUP
                              9,220       41.450         382,169.000
              NATIONAL
                              7,317        9.870         72,218.790
              INDUSTRIALIZATION         CO
              ALMARAI    CO  JSC
                              8,064       48.000         387,072.000
              EMAAR   ECONOMIC     CITY
                              15,395        7.090         109,150.550
              SAHARA    INTERNATIONAL
                              12,536        13.460         168,734.560
              PETROCHEMICAL       CO
              ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              3,751       44.200         165,794.200
              CO
              SAUDI   KAYAN
                              12,891        8.240         106,221.840
              PETROCHEMICAL       CO
                                264/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              DAR  AL  ARKAN   REAL
                              20,830        8.370         174,347.100
              ESTATE    DEVELOPMENT      CO
              RABIGH    REFINING     &
                              6,066       14.080          85,409.280
              PETROCHEMICAL       CO
              BUPA   ARABIA    FOR
              COOPERATIVE      INSURANCE           718      99.900          71,728.200
              CO
              ALINMA    BANK
                              28,197        16.340         460,738.980
              SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                              10,301        34.850         358,989.850
              SAUDI   AIRLINES     CATERING
                               338      74.800          25,282.400
              CO
              SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                              38,293        31.650        1,211,973.450
              NATIONAL     COMMERCIAL
                              34,383        36.250        1,246,383.750
              BANK
     サウジアラビア・リアル　小計                        478,526                14,516,726.520
                                              (418,662,393)
              BANGKOK    BANK   PCL
                              23,500       107.500         2,526,250.000
     タイ・バーツ
              BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                              42,900        42.500        1,823,250.000
              KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             146,200        10.800        1,578,960.000
              NVDR
              RATCHABURI      ELECTRICITY
              GENERATING      HOLDING    PCL      23,600        61.250        1,445,500.000
              NVDR
              SIAM   COMMERCIAL      BANK
                              29,700        70.250        2,086,425.000
              PCL  NVDR
              TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             585,955         3.340        1,957,089.700
              KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                              16,500        95.000        1,567,500.000
              TMB  BANK   PCL  -NVDR
                            1,336,200          0.880        1,175,856.000
              IRPC   PCL  NVDR
                             379,600         2.440         926,224.000
              BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                             211,900         6.100        1,292,590.000
              NVDR
              ELECTRICITY      GENERATING
                              7,400       257.000         1,901,800.000
              PCL  NVDR
              SHIN   CORP   PCL
                             100,200        47.750        4,784,550.000
              CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             133,500        24.900        3,324,150.000
              PCL
              ADVANCED     INFO   SERVICE
                              47,200       192.500         9,086,000.000
              PCL
              HOME   PRODUCT    CENTER
                             318,620        12.600        4,014,612.000
              PCL-NVDR
              PTT  PCL
                             453,000        36.000        16,308,000.000
              THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             146,400        13.100        1,917,840.000
              NVDR
              LAND   AND  HOUSES    PCL
                             367,800         7.200        2,648,160.000
              NVDR
              SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                              32,250       324.000        10,449,000.000
              AIRPORTS     OF  THAILAND
                             175,300        57.250        10,035,925.000
              PCL-NVDR
              KASIKORNBANK       PCL  -
                              56,600        96.000        5,433,600.000
              FOREIGN
                                265/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CENTRAL    PATTANA    PCL
                              73,700        48.500        3,574,450.000
              NVDR
              BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             422,100        20.300        8,568,630.000
              SERVICES     NVDR
              BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                              23,900       117.000         2,796,300.000
              PCL-NVDR
              MINOR   INTERNATIONAL
                             126,510        19.000        2,403,690.000
              PCL-NVDR
              THAI   OIL  PCL  NVDR
                              31,900        34.750        1,108,525.000
              CP  ALL  PCL  NVDR
                             228,100        64.250        14,655,425.000
              BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             236,000        10.300        2,430,800.000
              PTT  EXPLORATION      &
                              49,745        79.750        3,967,163.750
              PRODUCTION      PCL  NVDR
              TOTAL   ACCESS
                              13,200        40.250         531,300.000
              COMMUNICATION       PCL
              INDORAMA     VENTURES     PCL
                              53,622        24.800        1,329,825.600
              NVDR
              PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                              78,808        34.750        2,738,578.000
              PCL-NVDR
              ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                              44,500        36.500        1,624,250.000
              NVDR
              BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             239,700         8.450        2,025,465.000
              METRO   PCL  NVDR
              B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                              15,800        44.750         707,050.000
              GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                              24,400       178.500         4,355,400.000
              PCL  NVDR
              OSOTSPA    PCL  NVDR
                              26,700        38.000        1,014,600.000
              CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                              61,433        34.000        2,088,722.000
              NVDR
              SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                              17,300        51.750         895,275.000
              NVDR
              MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                              30,700        44.500        1,366,150.000
              NVDR
              GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                              25,500        68.250        1,740,375.000
              LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       6,457,943                 146,205,256.050
                                              (482,477,345)
     チェコ・コル
              KOMERCNI     BANKA   AS
                              2,492       566.000         1,410,472.000
     ナ
              CEZ                 8,001       442.500         3,540,442.500
              MONETA    MONEY   BANK   AS
                              20,973        57.300        1,201,752.900
     チェコ・コルナ　小計                        31,466                6,152,667.400
                                              (27,010,210)
              BANCO   SANTANDER     CHILE
                            2,799,658         35.300        98,827,927.400
     チリ・ペソ
              BANCO   DE  CREDITO    E
                              1,491     29,205.000          43,544,655.000
              INVERSIONES
              BANCO   DE  CHILE
                            1,930,773         74.100       143,070,279.300
              EMPRESAS     CMPC   SA
                              39,074      1,621.100         63,342,861.400
              EMPRESAS     COPEC   SA
                              18,031      5,190.500         93,589,905.500
                                266/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                              5,363      6,410.000         34,376,830.000
              SA
              ENTEL   CHILE   SA
                              6,610      4,448.900         29,407,229.000
              ENEL   AMERICAS     SA       1,665,525         135.800        226,178,295.000
              COLBUN    SA
                             256,874        116.000        29,797,384.000
              AGUAS   ANDINAS    SA
                              86,853       249.000        21,626,397.000
              EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                              20,026      1,861.000         37,268,386.000
              LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                              3,899      2,841.000         11,077,059.000
              SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              4,010     19,299.000          77,388,990.000
              MINERA    DE  CHILE   SA
              SACI   FALABELLA
                              26,852      2,100.000         56,389,200.000
              ITAU   CORPBANCA
                            1,236,977          2.390        2,956,375.030
              CENCOSUD     SA
                              73,205       940.000        68,812,700.000
              ENEL   CHILE   SA
                             949,772        65.500        62,210,066.000
     チリ・ペソ　小計                       9,124,993                1,099,864,539.630
                                              (141,992,512)
              AKBANK    TAS
                              91,171        6.120         557,966.520
     トルコ・リラ
              ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                              3,573       18.600          66,457.800
              VE  MALT   SANAYII    AS
              ARCELIK                  801      15.200          12,175.200
              ASELSAN    ELEKTRONIK
                              9,192       25.100         230,719.200
              SANAYI
              EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              35,230        7.610         268,100.300
              FABRIKALARI      TAS
              FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       56.900         265,609.200
              KOC  HOLDING    AS
                              30,217        15.200         459,298.400
              TURK   HAVA   YOLLARI
                              43,005        9.800         421,449.000
              TURKCELL     ILETISIM
                              54,966        13.060         717,855.960
              HIZMET    AS
              TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                              77,350        8.630         667,530.500
              AS
              TURKIYE    IS  BANKASI
                              69,478        5.090         353,643.020
              TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              7,264       92.900         674,825.600
              RAFINE
              HACI   OMER   SABANCI
                              21,360        7.670         163,831.200
              HOLDING    AS
              BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              19,176        51.650         990,440.400
              AS
              TAV  HAVALIMANLARI
                              3,040       18.360          55,814.400
              HOLDING    AS
     トルコ・リラ　小計                        470,491                 5,905,716.700
                                              (95,141,096)
     ハンガリー・
              RICHTER    GEDEON    NYRT
                              4,407      6,595.000         29,064,165.000
     フォリント
              MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                              17,955      2,044.000         36,700,020.000
              GAS  NYRT
              OTP  BANK   NYRT
                              8,915      8,890.000         79,254,350.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        31,277               145,018,535.000
                                              (48,537,704)
                                267/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     パキスタン・
              MCB  BANK   LTD
                              12,400       154.500         1,915,800.000
     ルピー
              OIL  & GAS  DEVELOPMENT
                              21,868        94.690        2,070,680.920
              CO  LTD
              HABIB   BANK   LTD
                              19,300       109.050         2,104,665.000
     パキスタン・ルピー　小計                        53,568                6,091,145.920
                                               (3,959,245)
     フィリピン・
              AYALA   LAND   INC
                             306,200        32.000        9,798,400.000
     ペソ
              ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             109,630        41.950        4,598,978.500
              INC
              BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                              24,820        57.050        1,415,981.000
              ISLAND
              AYALA   CORP
                              8,273       498.000         4,119,954.000
              GLOBE   TELECOM    INC
                              1,555      2,160.000          3,358,800.000
              INTERNATIONAL       CONTAINER
                              29,100        73.750        2,146,125.000
              TERM   SERVICES     INC
              JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                              92,160        54.500        5,022,720.000
              JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              9,570       120.000         1,148,400.000
              METROPOLITAN       BANK   &
                              56,575        36.300        2,053,672.500
              TRUST
              BDO  UNIBANK    INC
                              91,273        98.500        8,990,390.500
              MEGAWORLD     CORP
                             198,000         2.720         538,560.000
              PLDT   INC
                              2,265      1,100.000          2,491,500.000
              ROBINSONS     LAND   CORP
                              94,000        13.740        1,291,560.000
              SECURITY     BANK   CORP
                              11,310       105.000         1,187,550.000
              SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             391,875        29.200        11,442,750.000
              UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              41,490       122.000         5,061,780.000
              SM  INVESTMENTS      CORP
                              10,638       870.000         9,255,060.000
              METRO   PACIFIC
                             352,900         2.490         878,721.000
              INVESTMENTS      CORP
              ABOITIZ    POWER   CORP
                              51,000        27.250        1,389,750.000
              MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              14,800       266.200         3,939,760.000
              GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC      2,411       399.000          961,989.000
     フィリピン・ペソ　小計                       1,899,845                 81,092,401.500
                                              (173,537,739)
     ブラジル・レ
              BRF  SA
                              19,892        18.040         358,851.680
     アル
              VALE   SA             123,921        43.280        5,363,300.880
              RAIA   DROGASIL     SA
                              9,200       101.960          938,032.000
              TIM  PARTICIPACOES       SA
                              29,000        13.310         385,990.000
              CENTRAIS     ELETRICAS
                              9,450       28.340         267,813.000
              BRASILEIRAS      SA
              CENTRAIS     ELETRICAS
                              5,200       25.260         131,352.000
              BRASILEIRAS      SA
              BANCO   DO  BRASIL    SA
                              35,600        29.650        1,055,540.000
              INVESTIMENTOS       ITAU   SA
                             180,760         9.240        1,670,222.400
              LOJAS   AMERICANAS      SA
                              31,874        21.300         678,916.200
              GERDAU    SA
                              49,530        10.700         529,971.000
                                268/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CIA  BRASILEIRA      DE
                              6,506       63.300         411,829.800
              DISTRIBUICAO
              PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             146,810        16.860        2,475,216.600
              PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                              24,600        19.420         477,732.000
              SA
              PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             166,112        16.820        2,794,003.840
              COGNA   EDUCACAO
                              64,247        4.580         294,251.260
              CCR  SA
                              53,920        12.810         690,715.200
              WEG  SA
                              34,072        38.300        1,304,957.600
              BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             159,350        22.390        3,567,846.500
              BANCO   BRADESCO     SA
                              46,841        20.680         968,671.880
              CIA  SIDERURGICA
                              19,506        7.170         139,858.020
              NACIONAL     SA
              SUZANO    SA
                              19,075        35.400         675,255.000
              ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             188,747        23.500        4,435,554.500
              SA
              PORTO   SEGURO    SA
                              4,600       48.250         221,950.000
              B2W  CIA  DIGITAL
                              9,100       57.730         525,343.000
              BRASKEM    SA
                              10,330        16.290         168,275.700
              ENGIE   BRASIL    SA
                              11,087        39.270         435,386.490
              LOCALIZA     RENT   A CAR
                              27,289        30.150         822,763.350
              TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                              18,028        50.800         915,822.400
              LOJAS   RENNER    SA
                              34,837        36.580        1,274,337.460
              ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              25,004        14.240         356,056.960
              SA
              COSAN   SA
                              5,100       51.570         263,007.000
              EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                              41,700        18.330         764,361.000
              EMBRAER    SA
                              21,160        9.630         203,770.800
              BR  MALLS   PARTICIPACOES
                              29,465        9.450         278,444.250
              SA
              JBS  SA
                              45,300        19.000         860,700.000
              CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                              27,549        9.170         252,624.330
              GERAIS
              CIA  DE  SANEAMENTO
              BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      9,398       41.780         392,648.440
              PAULO
              MULTIPLAN
              EMPREENDIMENTOS
                              5,040       19.560          98,582.400
              IMOBILIARIOS       SA
              HYPERA    SA
                              12,900        31.460         405,834.000
              B3  SA-BRASIL     BOLSA
                              82,616        39.010        3,222,850.160
              BAICAO
              MAGAZINE     LUIZA   SA
                              30,100        41.650        1,253,665.000
              CIELO   SA
                              46,507        4.830         224,628.810
              BB  SEGURIDADE
                              29,600        25.780         763,088.000
              PARTICIPACOES
              NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                              20,600        52.150        1,074,290.000
              PARTICIPACOES       SA
              HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                              7,700       48.860         376,222.000
              INVESTIMENTOS       SA
                                269/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ATACADAO     DISTRIBUICAO
              COMERCIO     E INDUSTRIA          16,300        20.000         326,000.000
              LTDA
              AMBEV   SA
                             185,495        12.100        2,244,489.500
              NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              27,000        28.980         782,460.000
              RUMO   SA
                              45,200        19.470         880,044.000
              IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                              25,000        10.100         252,500.000
              S/A
     ブラジル・レアル　小計                       2,278,218                 49,256,026.410
                                             (1,043,242,639)
     ポーランド・
              BANK   MILLENNIUM      SA
                              5,536        3.310         18,324.160
     ズロチ
              MBANK                  668      229.000          152,972.000
              KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              4,407       69.340         305,581.380
              BANK   PEKAO   SA
                              6,811       55.760         379,781.360
              ORANGE    POLSKA    SA
                              29,777        6.855         204,121.330
              POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                              10,316        64.860         669,095.760
              ORLEN
              LPP  SA
                                57    5,635.000           321,195.000
              SANTANDER     BANK   POLSKA
                              1,003       167.800          168,303.400
              SA
              CD  PROJEKT    RED  SA
                              2,749       329.000          904,421.000
              POWSZECHNA      KASA
              OSZCZEDNOSCI       BANK
                              33,598        22.680         762,002.640
              POLSKI    SA
              CCC  SA
                              2,025       35.400          71,685.000
              GRUPA   LOTOS   SA
                              3,978       63.200         251,409.600
              POLSKIE    GORNICTWO
              NAFTOWE    I GAZOWNICTWO
                              82,178        3.620         297,484.360
              SA
              CYFROWY    POLSAT    SA
                              12,485        25.800         322,113.000
              POLSKA    GRUPA
                              41,693        4.457         185,825.700
              ENERGETYCZNA       SA
              POWSZECHNY      ZAKLAD
                              23,409        28.950         677,690.550
              UBEZPIECZEN      SA
              DINO   POLSKA    SA
                              1,797       168.600          302,974.200
              AMREST    HOLDINGS     SE
                              4,400       24.850         109,340.000
     ポーランド・ズロチ　小計                        266,887                 6,104,320.440
                                              (158,651,288)
     マレーシア・
              AMMB   HOLDINGS     BHD
                              84,400        2.960         249,824.000
     リンギット
              GENTING    PLANTATIONS      BHD
                              14,100        9.450         133,245.000
              CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             196,100         3.520         690,272.000
              DIGI.COM     BHD
                             120,800         4.470         539,976.000
              MALAYSIA     AIRPORTS
                              58,820        4.400         258,808.000
              HOLDINGS     BHD
              RHB  BANK   BHD
                              57,780        4.690         270,988.200
              HAP  SENG   CONSOLIDATED
                              34,400        7.330         252,152.000
              BHD
              TOP  GLOVE   CORP   BHD
                              56,300        6.500         365,950.000
                                270/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              GAMUDA    BHD
                              69,600        3.160         219,936.000
              GENTING    BHD
                              68,600        3.700         253,820.000
              YTL  CORP   BHD
                             107,010         0.785         84,002.850
              HONG   LEONG   FINANCIAL
                              8,756       12.660         110,850.960
              GROUP   BHD
              HONG   LEONG   BANK   BHD
                              23,708        13.340         316,264.720
              IJM  CORP   BHD
                             108,060         1.780         192,346.800
              IOI  CORP   BHD
                              55,613        3.860         214,666.180
              KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              12,800        20.700         264,960.000
              FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                              8,800       31.500         277,200.000
              BHD
              MALAYAN    BANKING    BHD
                             139,175         7.500        1,043,812.500
              MISC   BHD
                              56,180        7.590         426,406.200
              NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              2,900       136.900          397,010.000
              PPB  GROUP   BHD
                              26,260        16.520         433,815.200
              PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              7,600       21.020         159,752.000
              PETRONAS     GAS  BHD
                              27,100        15.400         417,340.000
              GENTING    MALAYSIA     BHD
                             139,600         2.070         288,972.000
              TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                              56,700        3.770         213,759.000
              TENAGA    NASIONAL     BHD
                             129,450        12.040        1,558,578.000
              QL  RESOURCES     BHD
                              37,200        7.950         295,740.000
              DIALOG    GROUP   BHD
                             150,444         3.120         469,385.280
              PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             122,030        15.880        1,937,836.400
              AIRASIA    GROUP   BHD
                              55,500        0.725         40,237.500
              CARLSBERG     BREWERY-MALAY
                              7,000       24.700         172,900.000
              BHD
              SIME   DARBY   BERHAD
                             153,100         1.830         280,173.000
              HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                              76,500        7.470         571,455.000
              AXIATA    GROUP   BERHAD
                              89,500        3.560         318,620.000
              MAXIS   BHD
                              91,000        5.160         469,560.000
              PETRONAS     CHEMICALS
                              81,600        4.820         393,312.000
              GROUP   BHD
              IHH  HEALTHCARE      BHD        66,700        5.090         339,503.000
              WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                              14,500        3.660         53,070.000
              PRESS   METAL   ALUMINIUM
                              27,700        3.670         101,659.000
              HOLDINGS     BHD
              SIME   DARBY   PLANTATION
                              87,600        4.970         435,372.000
              BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       2,730,986                 15,513,530.790
                                              (388,769,082)
     メキシコ・ペ
              ALFA   SAB  DE  CV
                              86,100        8.710         749,931.000
     ソ
              EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                              10,600        62.960         667,376.000
              SAB  DE  CV
              GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                              72,000        33.460        2,409,120.000
              GRUMA   SAB  DE  CV
                              10,385       192.130         1,995,270.050
              PROMOTORA     Y OPERADORA
                              7,760       146.420         1,136,219.200
              DE  INFRAESTRUCTURA
              GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                              9,200       52.620         484,104.000
                                271/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              GRUPO   FINANCIERO
                             107,000        67.160        7,186,120.000
              BANORTE    SAB  DE  CV
              ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                              32,725        26.190         857,067.750
              DE  CV
              INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              7,555       154.000         1,163,470.000
              DE  CV
              KIMBERLY-CLARK        DE
                              52,100        34.780        1,812,038.000
              MEXICO    SAB  DE  CV
              ALSEA   SAB  DE  CV
                              29,400        14.590         428,946.000
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              10,075       219.230         2,208,742.250
              SURESTE    SAB  DE  CV
              GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             141,352        42.400        5,993,324.800
              AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            1,311,478         13.950        18,295,118.100
              GRUPO   FINANCIERO
                              73,900        16.810        1,242,259.000
              INBURSA    SA
              ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              15,000        97.950        1,469,250.000
              CV
              WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             204,900        56.430        11,562,507.000
              DE  CV
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              11,940       128.710         1,536,797.400
              PACIFICO     SAB  DE  CV
              INFRAESTRUCTURA
              ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      18,700        70.210        1,312,927.000
              CV
     メキシコ・ペソ　小計                       2,212,170                 62,510,587.550
                                              (288,798,914)
              ALPHA   BANK   A.E.
                              38,328        0.720         27,596.160
     ユーロ
              NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                              26,348        1.272         33,514.650
              HELLENIC     TELECOMMUN
                              8,146       11.880          96,774.480
              ORGANIZA
              FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
              EUROBANK     ERGASIAS
                              74,845        0.400         29,938.000
              SERVICES
              MOTOR   OIL  HELLAS
                              2,265       14.250          32,276.250
              CORINTH    REFIN
              OPAP   SA
                              9,184        7.200         66,124.800
              JUMBO   SA
                              5,430       14.380          78,083.400
              TITAN   CEMENT
                              2,700       11.000          29,700.000
              INTERNATIONAL       SA
     ユーロ　小計                        170,376                  394,007.740
                                              (46,599,295)
              CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              3,354     16,900.000          56,682,600.000
     韓国・ウォン
              HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                               879    64,700.000          56,871,300.000
              2ND  PFD
              SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              1,375     183,000.000          251,625,000.000
              INSURANC
              DB  INSURANCE     CO  LTD
                              1,628     37,250.000          60,643,000.000
              COWAY   CO  LTD
                              1,755     63,900.000         112,144,500.000
              KT&G   CORP
                              4,951     78,200.000         387,168,200.000
              S-1  CORPORATION
                               487    82,600.000          40,226,200.000
                                272/329

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              KOREA   GAS  CORP
                              2,607     25,350.000          66,087,450.000
              CJ  CORP
                               309    73,100.000          22,587,900.000
              KAKAO   CORP
                              2,102     161,000.000          338,422,000.000
              CJ  ENM  CO  LTD
                               563    111,900.000          62,999,700.000
              DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              3,183     17,100.000          54,429,300.000
              MARINE
              KMW  CO  LTD
                               863    61,100.000          52,729,300.000
              SK  TELECOM    CO  LTD
                               617    194,000.000          119,698,000.000
              DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                               722    75,100.000          54,222,200.000
              MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                              22,372      5,150.000         115,215,800.000
              LTD
              NCSOFT    CORPORATION
                               670    650,000.000          435,500,000.000
              LG  UPLUS   CORP
                              6,176     11,950.000          73,803,200.000
              DAEWOO    ENGINEERING      &
                              5,023      3,145.000         15,797,335.000
              CONSTRUCT
              POSCO   INTERNATIONAL
                              1,634     13,750.000          22,467,500.000
              CORP
              LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               380   1,215,000.000           461,700,000.000
              CARE   LTD
              LG  CHEM   LTD
                              1,821     324,000.000          590,004,000.000
              LG  CHEM   LTD
                               354    155,000.000          54,870,000.000
              LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                78   664,000.000          51,792,000.000
              CARE   LTD
              SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              18,438      29,050.000         535,623,900.000
              CO  LTD
              S-OIL   CORP
                              1,392     68,700.000          95,630,400.000
              HANWHA    SOLUTIONS
                              3,234     14,100.000          45,599,400.000
              CORPORATION
              MERITZ    SECURITIES      CO
                              13,412      2,905.000         38,961,860.000
              LTD
              SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              2,560     28,750.000          73,600,000.000
              LTD
              POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                               683    47,400.000          32,374,200.000
              LOTTE   CHEMICAL
                               837    183,500.000          153,589,500.000
              CORPORATION
              HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              1,053     74,900.000          78,869,700.000
              KOREA   SHIPBUILDING       &
              OFFSHORE     ENGINEERING      CO      1,835     85,400.000         156,709,000.000
              LTD
              HYUNDAI    MOBIS            2,866     181,000.000          518,746,000.000
              SK  HYNIX   INC
                              21,544      84,100.000        1,811,850,400.000
              HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              2,224     30,650.000          68,165,600.000
              CONSTRUCTION       CO  LTD
              HYUNDAI    MOTOR   CO
                               744    60,700.000          45,160,800.000
              HYUNDAI    MOTOR   CO
                              6,235     99,700.000         621,629,500.000
              HYUNDAI    STEEL   CO
                              4,476     20,150.000          90,191,400.000
              INDUSTRIAL      BANK   OF
                              6,478      7,820.000         50,657,960.000
              KOREA
              KCC  CORP
                                51   152,500.000           7,777,500.000
              KIA  MOTORS    CORP
                              10,519      31,000.000         326,089,000.000
                                273/329

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              KOREA   ZINC   CO  LTD
                               292    385,500.000          112,566,000.000
              KOREA   ELECTRIC     POWER
                              8,681     20,050.000         174,054,050.000
              CORP
              HANWHA    CORP              137    18,300.000          2,507,100.000
              KOREAN    AIR  CO  LTD
                               879    20,350.000          17,887,650.000
              OCI  COMPANY    LTD
                               528    38,500.000          20,328,000.000
              CJ  LOGISTICS
                               433    135,000.000          58,455,000.000
              KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                               390    64,500.000          25,155,000.000
              LTD
              HLB  INC
                              1,188     97,600.000         115,948,800.000
              LG  ELECTRONICS      INC
                              4,601     53,800.000         247,533,800.000
              LOTTE   CORP
                              2,183     26,600.000          58,067,800.000
              LG  CORP
                              3,154     60,300.000         190,186,200.000
              NH  INVESTMENT      &
                              5,145      8,840.000         45,481,800.000
              SECURITIES      CO  LTD
              GS  ENGINEERING      &
                              2,523     22,850.000          57,650,550.000
              CONSTRUCTION
              NAVER   CORP
                              5,555     166,500.000          924,907,500.000
              HYUNDAI    DEPARTMENT
                               234    64,400.000          15,069,600.000
              STORE   CO  LTD
              KOREA   INVESTMENT
                              2,133     47,200.000         100,677,600.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              OTTOGI    CORP
                                6   525,000.000           3,150,000.000
              AMOREPACIFIC       GROUP
                               840    60,500.000          50,820,000.000
              KANGWON    LAND   INC
                              3,735     24,100.000          90,013,500.000
              POSCO                 3,163     178,000.000          563,014,000.000
              SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              4,734     11,650.000          55,151,100.000
              LTD
              SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              2,209     250,500.000          553,354,500.000
              SAMSUNG    ELECTRO-
                              2,333     103,000.000          240,299,000.000
              MECHANICS     CO  LTD
              SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             187,606      49,250.000        9,239,595,500.000
              LTD
              SAMSUNG    HEAVY
                              24,294      4,500.000         109,323,000.000
              INDUSTRIES      CO  LTD
              SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              32,394      42,200.000        1,367,026,800.000
              SHINSEGAE     CO  LTD
                               187    241,000.000          45,067,000.000
              YUHAN   CORP
                              1,425     48,550.000          69,183,750.000
              HANON   SYSTEMS
                              4,056      9,100.000         36,909,600.000
              HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                              3,018     24,000.000          72,432,000.000
              INSURANCE     CO  LTD
              GS  HOLDINGS     CORP
                              2,116     39,150.000          82,841,400.000
              LG  DISPLAY    CO  LTD
                              10,838      11,450.000         124,095,100.000
              CELLTRION     INC
                              3,781     209,500.000          792,119,500.000
              HELIXMITH     CO  LTD
                               958    76,900.000          73,670,200.000
              HANA   FINANCIAL     GROUP
                              12,945      25,300.000         327,508,500.000
              HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                               741    105,000.000          77,805,000.000
              LOTTE   SHOPPING     CO
                               550    86,700.000          47,685,000.000
                                274/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              1,903     50,600.000          96,291,800.000
              CO  LTD
              AMOREPACIFIC       CORP
                              1,322     172,000.000          227,384,000.000
              AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                               368    61,900.000          22,779,200.000
              SAMSUNG    CARD   CO
                               875    29,250.000          25,593,750.000
              SK  INNOVATION      CO  LTD
                              2,496     100,500.000          250,848,000.000
              CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               484    231,500.000          112,046,000.000
              STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              1,843      3,115.000          5,740,945.000
              LG  INNOTEK    CO  LTD
                               698    124,000.000          86,552,000.000
              SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              1,527     179,000.000          273,333,000.000
              KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              15,915      33,650.000         535,539,750.000
              MEDY-TOX     INC
                               229    194,200.000          44,471,800.000
              KOREA   AEROSPACE
                              4,570     23,000.000         105,110,000.000
              INDUSTRIES      LTD
              BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                              5,090      4,810.000         24,482,900.000
              HANMI   PHARM   CO  LTD          151    260,000.000          39,260,000.000
              HANWHA    LIFE   INSURANCE
                              11,369      1,720.000         19,554,680.000
              CO  LTD
              FILA   HOLDINGS     CORP
                              2,424     34,050.000          82,537,200.000
              E-MART    CO  LTD
                               647    111,500.000          72,140,500.000
              GS  RETAIL    CO  LTD
                               821    31,800.000          26,107,800.000
              HANKOOK    TIRE   &
                              1,508     22,500.000          33,930,000.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
              CO-ENGINEERING        &         1,233     18,250.000          22,502,250.000
              CONSTRUCTION
              HYUNDAI    HEAVY
              INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO       240    230,500.000          55,320,000.000
              LTD
              BGF  RETAIL    CO  LTD
                               253    148,000.000          37,444,000.000
              ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                               618    113,000.000          69,834,000.000
              KOREA
              NETMARBLE     CORP
                               862    95,000.000          81,890,000.000
              WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              24,632      7,970.000         196,317,040.000
              INC
              SAMSUNG    SDS  CO  LTD         1,537     157,500.000          242,077,500.000
              SAMSUNG    C&T  CORP
                              3,598     94,200.000         338,931,600.000
              SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                               725    559,000.000          405,275,000.000
              LTD
              PEARL   ABYSS   CORP
                               314    196,000.000          61,544,000.000
              DOOSAN    BOBCAT    INC
                               989    22,600.000          22,351,400.000
              CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              1,831     79,700.000         145,930,700.000
              LTD
     韓国・ウォン　小計                        593,541              28,259,574,320.000
                                             (2,509,450,200)
              JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                              38,000        7.650         290,700.000
     香港・ドル
              JIANGSU    EXPRESS
                              36,000        8.500         306,000.000
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              58,000        3.450         200,100.000
              CO  LTD
                                275/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   MOBILE    LIMITED
                             241,500        61.600        14,876,400.000
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              49,500        57.500        2,846,250.000
              LTD
              DATANG    INTERNATIONAL
                             100,000         1.120         112,000.000
              POWER   GEN
              BEIJING    ENTERPRISES
                              19,000        27.750         527,250.000
              HUANENG    POWER
                             114,000         2.810         320,340.000
              INTERNATIONAL       IN
              ALIBABA    HEALTH
                             156,000        15.080        2,352,480.000
              INFORMATION      TECHNOLOGY
              YANZHOU    COAL   MINING    CO
                              70,000        6.140         429,800.000
              LTD
              HENGAN    INTERNATIONAL
                              30,500        65.250        1,990,125.000
              GROUP
              HUADIAN    POWER   INTL
                              38,000        2.380         90,440.000
              CORP-H
              CHINA   EASTERN    AIRLINES
                              80,000        2.880         230,400.000
              CORP   LT
              CNOOC   LTD
                             705,000         8.920        6,288,600.000
              BRILLIANCE      CHINA
                             112,000         6.710         751,520.000
              AUTOMOTIVE
              CSPC   PHARMACEUTICAL
                             198,000        16.940        3,354,120.000
              GROUP   LTD
              CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             149,120        26.800        3,996,416.000
              INVESTME
              CHINA   RESOURCES     LAND
                             124,888        32.700        4,083,837.600
              LTD
              CITIC   LTD
                             243,000         8.000        1,944,000.000
              BEIJING    CAPITAL
                              94,000        5.360         503,840.000
              INTERNATIONAL
              LENOVO    GROUP   LTD
                             248,000         4.280        1,061,440.000
              PETRO   CHINA   CO  LTD
                             872,000         2.980        2,598,560.000
              CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                             256,742         5.260        1,350,462.920
              LTD
              CHINA   TAIPING    INSURANCE
                              58,990        12.720         750,352.800
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   PETROLEUM     &
                            1,053,200          4.010        4,223,332.000
              CHEMICAL     COR
              TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                              37,000        14.400         532,800.000
              LTD-H
              KINGDEE    INTERNATIONAL
                             101,000        10.220        1,032,220.000
              SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
              ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              32,200        82.400        2,653,280.000
              KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             170,000         4.740         805,800.000
              LTD
              TOWNGAS    CHINA   CO  LTD
                              10,000        3.830         38,300.000
              COSCO   SHIPPING     PORTS
                              80,000        4.070         325,600.000
              LTD
              YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             420,000         1.480         621,600.000
                                276/329


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   MERCHANTS     PORT
                              32,000        9.290         297,280.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             146,000         1.670         243,820.000
              LTD
              (THE)   WHARF   HOLDINGS
                              36,000        15.080         542,880.000
              LTD
              SHENZHEN     INTERNATIONAL
                              23,500        14.540         341,690.000
              HOLDING
              CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                              22,000        11.360         249,920.000
              CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                              75,000        25.300        1,897,500.000
              KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                              20,000        19.300         386,000.000
              GEELY   AUTOMOBILE
                             203,000        11.500        2,334,500.000
              HOLDINGS     LTD
              SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             148,000         2.430         359,640.000
              CHINA   RESOURCES     GAS
                              36,000        41.300        1,486,800.000
              GROUP   LTD
              BYD  CO  LTD
                              27,000        40.500        1,093,500.000
              CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                             576,000         2.660        1,532,160.000
              CHINA   OILFIELD     SERVICES
                              58,000        6.380         370,040.000
              LTD
              ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             520,000         1.010         525,200.000
              LTD
              SINOTRANS     LTD
                              15,000        1.870         28,050.000
              MAANSHAN     IRON   & STEEL
                              16,000        2.390         38,240.000
              CHINA   EVERBRIGHT
                             192,592         4.510         868,589.920
              INTERNATIONAL
              LEE  & MAN  PAPER
                              70,000        4.890         342,300.000
              MANUFACTURING       LTD
              PICC   PROPERTY     &
                             287,788         7.300        2,100,852.400
              CASUALTY     -H
              AVICHINA     INDUSTRY     &
                             158,000         2.960         467,680.000
              TECHNOLOGY
              CHINA   RESOURCES     POWER
                             101,200         8.880         898,656.000
              HOLDINGS
              GREAT   WALL   MOTOR
                             119,000         5.050         600,950.000
              COMPANY    LTD
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             284,000        15.680        4,453,120.000
              LTD
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             161,000         3.120         502,320.000
              LTD
              SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                              72,000        10.400         748,800.000
              MEDICAL-H
              SEMICONDUCTOR
                             126,200        13.960        1,761,752.000
              MANUFACTURING
              WEICHAI    POWER   CO  LTD
                              81,440        13.700        1,115,728.000
              CHINA   SHIPPING
                              34,000        4.540         154,360.000
              DEVELOPMENT      CO
              SINOPEC    SHANGHAI
                              57,000        1.990         113,430.000
              PETROCHEMICAL
              SHANGHAI     INDUSTRIAL
                              17,000        12.740         216,580.000
                                277/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO
                              54,000        8.230         444,420.000
              LTD
              TINGYI    HOLDING    CORP
                              86,000        13.760        1,183,360.000
              TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD      16,000        44.450         711,200.000
              GUANGDONG     INVESTMENTS
                             130,000        15.500        2,015,000.000
              LTD
              CHINA   TRADITIONAL
              CHINESE    MEDICINE
                             148,000         3.450         510,600.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   RESOURCES     BEER
                              61,333        37.600        2,306,120.800
              HOLDINGS
              ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                              74,000        5.490         406,260.000
              LTD
              SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             291,500        11.280        3,288,120.000
              CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             114,000        28.250        3,220,500.000
              TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             225,600        391.400        88,299,840.000
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             217,000        76.250        16,546,250.000
              CO-H
              LI  NING   CO  LTD
                              83,000        24.200        2,008,600.000
              BEIJING    ENTERPRISES
                             128,000         3.050         390,400.000
              WATER   GROUP   LTD
              GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             435,240         0.720         313,372.800
              LTD
              CHINA   POWER
                             210,000         1.540         323,400.000
              INTERNATIONAL
              AIR  CHINA   / HONG   KONG
                              54,000        5.190         280,260.000
              ZTE  CORP
                              20,688        24.700         510,993.600
              SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                             126,000         2.140         269,640.000
              CO  LTD
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             148,500        14.160        2,102,760.000
              LTD
              COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              69,000        2.220         153,180.000
              CO  LTD
              BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             379,205         4.780        1,812,599.900
              CHINA   STATE
              CONSTRUCTION       INT
                              52,250        6.130         320,292.500
              HOLDINGS     LTD
              AAC  TECHNOLOGIES
                              30,500        40.450        1,233,725.000
              HOLDINGS     INC
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            3,800,530          6.270       23,829,323.100
              SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              31,200        87.600        2,733,120.000
              GROUP   HOLDINGS     LTD
              DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                              98,000        5.020         491,960.000
              LTD-H
              AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                              64,000        8.520         545,280.000
              LTD
              SSY  GROUP   LTD
                              98,000        6.300         617,400.000
              NINE   DRAGONS    PAPER
                              60,000        7.490         449,400.000
              HOLDINGS     LTD
                                278/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   NATIONAL     BLDG
                             166,000         9.170        1,522,220.000
              MATERIAL
              BANK   OF  CHINA   LTD
                            3,081,200          2.990        9,212,788.000
              SHUI   ON  LAND   LTD         50,000        1.350         67,500.000
              SHIMAO    PROPERTY
                              48,500        29.150        1,413,775.000
              HOLDINGS     LTD
              GUANGZHOU     R&F
                              46,000        10.560         485,760.000
              PROPERTIES      CO  LTD
              CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             147,970        34.800        5,149,356.000
              LTD
              IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            2,523,235          5.210       13,146,054.350
              - H
              ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                              35,500        8.180         290,390.000
              CO  LTD
              KINGBOARD     LAMINATES
                              56,500        7.400         418,100.000
              HOLDING
              CHINA   COMMUNICATIONS
                             119,600         5.990         716,404.000
              SERVICES
              CHINA   COMMUNICATIONS
                             199,000         5.410        1,076,590.000
              CONSTRUCTION       CO  LTD
              CHINA   COAL   ENERGY    CO
                              43,000        2.230         95,890.000
              HAITIAN    INTERNATIONAL
                              12,000        14.500         174,000.000
              HOLDINGS     LTD
              ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              17,000        23.400         397,800.000
              ELECTRIC     CO  LTD
              HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                              56,000        19.940        1,116,640.000
              CO  LTD
              COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             296,142         9.600        2,842,963.200
              CO  LTD
              CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             132,000         2.320         306,240.000
              CHINA   CITIC   BANK-H
                             384,800         3.770        1,450,696.000
              KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              44,500        11.540         513,530.000
              SUNNY   OPTICAL
                              28,600       112.500         3,217,500.000
              TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
              ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                              44,000        59.050        2,598,200.000
              LTD
              FOSUN   INTERNATIONAL
                             126,528         9.330        1,180,506.240
              CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             220,000         5.320        1,170,400.000
              GROUP   LTD
              CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                              41,000        9.250         379,250.000
              SINO-OCEAN      GROUP
                             134,000         2.060         276,040.000
              HOLDING    LTD
              BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             150,000         1.980         297,000.000
              HOLDINGS     LTD
              SOHO   CHINA   LTD
                             111,500         3.590         400,285.000
              KINGSOFT     CORP   LTD
                              24,000        24.500         588,000.000
              SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              16,000        15.040         240,640.000
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                              94,000        4.540         426,760.000
              UNI-PRESIDENT       CHINA
                              54,000        7.830         422,820.000
              HOLDINGS     LTD
                                279/329

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BYD  ELECTRONIC
                              25,000        13.860         346,500.000
              INTERNATIONAL       CO  LTD
              CHINA   RAILWAY
                              87,000        8.790         764,730.000
              CONSTRUCTION       CORP
              WANT   WANT   CHINA
                             164,000         5.750         943,000.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             106,800        23.900        2,552,520.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                              63,000        13.800         869,400.000
              CRRC   CORP   LTD  - H
                             193,450         4.110         795,079.500
              CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                              37,000        9.570         354,090.000
              HOLDINGS     LTD
              SUN  ART  RETAIL    GROUP
                              79,000        11.720         925,880.000
              LTD
              BBMG   CORP
                              46,000        2.030         93,380.000
              CHINA   ZHONGWANG
                              23,600        1.990         46,964.000
              HOLDINGS     LTD
              SINOPHARM     GROUP   CO
                              61,600        19.320        1,190,112.000
              CHINA   RESOURCES     CEMENT
                              88,000        9.470         833,360.000
              METALLURGICAL       CORP   OF
                              8,000        1.430         11,440.000
              CHINA   LTD
              GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             126,527         6.760         855,322.520
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   HONGQIAO     GROUP
                              84,500        3.540         299,130.000
              LTD
              CHONGQING     RURAL
                              60,000        3.170         190,200.000
              COMMERCIAL      BANK
              CHINA   LONGYUAN     POWER
                              91,000        3.900         354,900.000
              GROUP   CORP
              SHANGHAI
              PHARMACEUTICALS        HOLDING
                              30,500        13.840         422,120.000
              CO  LTD
              SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                              96,000        36.250        3,480,000.000
              LTD
              YUZHOU    PROPERTIES      CO
                              86,000        3.230         277,780.000
              LTD
              ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
              SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                              56,600        6.090         344,694.000
              CO  LTD
              LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                              70,500        39.800        2,805,900.000
              LTD
              NEW  CHINA   LIFE
                              35,300        24.600         868,380.000
              INSURANCE     CO  LTD
              CHINA   MINSHENG     BANKING
                             302,156         5.710        1,725,310.760
              CORP   LTD
              KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             126,000         3.000         378,000.000
              LTD
              XINJIANG     GOLDWIND
              SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO      6,800        7.310         49,708.000
              LTD
                                280/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   LESSO   GROUP
                              31,000        9.750         302,250.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             124,000         3.040         376,960.000
              CO  LTD
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,080,000          3.120        3,369,600.000
              CHINA
              ZHONGSHENG      GROUP
                              20,000        29.750         595,000.000
              HOLDINGS     LTD
              FAR  EAST   HORIZON    LTD
                              51,000        6.160         314,160.000
              CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                              91,500        14.520        1,328,580.000
              SEAZEN    GROUP   LIMITED
                              78,000        7.290         568,620.000
              HAITONG    SECURITIES      CO
                             122,000         7.160         873,520.000
              LTD
              PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             254,000         2.540         645,160.000
              GROUP   OF  CHINA   LTD
              SHANGHAI     FOSUN
              PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     12,000        26.300         315,600.000
              LTD
              CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                              94,000        5.910         555,540.000
              LTD
              SINOPEC    ENGINEERING
                             123,500         3.380         417,430.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   GALAXY    SECURITIES
                              84,500        3.870         327,015.000
              CO  LTD
              HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
              GROUP
              NEXTEER    AUTOMOTIVE
                              20,000        4.420         88,400.000
              GROUP   LTD
              CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                              30,000        8.870         266,100.000
              CO  LTD
              GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              26,000        11.720         304,720.000
              CO  LTD
              POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             318,000         4.700        1,494,600.000
              CHINA   CO  LTD
              YIHAI   INTERNATIONAL
                              20,000        58.250        1,165,000.000
              HOLDING    LTD
              GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                              32,000        13.240         423,680.000
              COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                              52,000        32.600        1,695,200.000
              HOLDINGS     CO  LTD
              ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                              63,000        4.930         310,590.000
              LTD
              PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              11,300        85.850         970,105.000
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              CHINA   EDUCATION     GROUP
                              19,000        10.680         202,920.000
              HOLDINGS     LTD
              A-LIVING     SERVICES     CO
                              16,000        39.100         625,600.000
              LTD
              CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            1,674,000          1.710        2,862,540.000
                                281/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              XIAOMI    CORP
                             413,400        10.140        4,191,876.000
              WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              4,800       105.400          505,920.000
              MEITUAN    DIANPING
                              40,100        97.250        3,899,725.000
              HAIDILAO     INTERNATIONAL
                              10,000        31.800         318,000.000
              HOLDING    LTD
              XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             144,000         4.520         650,880.000
              LTD
              INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                              40,000        34.150        1,366,000.000
              CHINA   CINDA   ASSET
                             456,000         1.480         674,880.000
              MANAGEMENT      CO  LTD
              LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                              64,000        12.760         816,640.000
              CO  LTD
              CHINA   CONCH   VENTURE
                              69,500        34.950        2,429,025.000
              HOLDINGS     LTD
              CHINA   EAST   EDUCATION
                              28,000        12.100         338,800.000
              HOLDINGS     LTD
              TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                              29,000        9.050         262,450.000
              HOLDINGS     LTD
              HANSOH    PHARMACEUTICAL
                              16,000        28.400         454,400.000
              GROUP   CO  LTD
              CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                              56,361        26.100        1,471,022.100
              LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                              53,000        4.000         212,000.000
              HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              24,000        15.180         364,320.000
              LTD
              CGN  POWER   CO  LTD
                             357,000         1.840         656,880.000
              BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                              82,000        3.230         264,860.000
              GF  SECURITIES      CO  LTD
                              28,600        8.650         247,390.000
              FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              21,600        16.840         363,744.000
              GROUP   CO  LTD
              HUATAI    SECURITIES      CO
                              72,600        12.440         903,144.000
              LTD
              3SBIO   INC
                              39,500        8.640         341,280.000
              LEGEND    HOLDINGS     CORP
                              13,500        9.490         128,115.000
              CHINA   RESOURCES
              PHARMACEUTICAL        GROUP        28,000        4.890         136,920.000
              LTD
              CHINA   HUARONG    ASSET
                             521,000         0.950         494,950.000
              MANAGEMENT      CO  LTD
              CHINA   LITERATURE      LTD
                              6,000       31.200         187,200.000
              DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                              78,000        4.920         383,760.000
              CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                              27,000        3.900         105,300.000
              COMMUNICATION       CORP   LTD
              CHINA   REINSURANCE      GROUP
                              26,000        0.940         24,440.000
              CORP
              BOC  AVIATION     LTD
                              4,000       48.600         194,400.000
              ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              8,700       26.600         231,420.000
              INSURANCE     CO  LTD
              CHINA   INTERNATIONAL
                              38,000        11.720         445,360.000
              CAPITAL    CORP   LTD
                                282/329


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                              32,500       114.700         3,727,750.000
              INC
     香港・ドル　小計                      36,260,775                 365,441,822.010
                                             (5,101,567,829)
              ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                              21,000       178.500         3,748,500.000
     台湾・ドル
              ACER   INC
                             140,532        15.900        2,234,458.800
              ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              27,554       197.500         5,441,915.000
              REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              16,616       217.500         3,613,980.000
              CORP
              ASIA   CEMENT    CORP
                              93,928        42.150        3,959,065.200
              WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                              9,000       180.000         1,620,000.000
              TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             208,779        10.450        2,181,740.550
              VANGUARD     INTERNATIONAL
                              41,000        62.900        2,578,900.000
              SEMICONDUCTOR       CORP
              MICRO-STAR
                              25,000        87.800        2,195,000.000
              INTERNATIONAL       CO  LTD
              CHICONY    ELECTRONICS      CO
                              20,975        76.100        1,596,197.500
              LTD
              QUANTA    COMPUTER     INC
                             105,858        61.800        6,542,024.400
              HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                              32,070        40.650        1,303,645.500
              CORP
              EVA  AIRWAYS    CORP
                              84,125        10.250         862,281.250
              CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              25,760       197.500         5,087,600.000
              LTD
              CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             234,771        19.700        4,624,988.700
              BANK
              CHINA   AIRLINES
                              68,156        7.220         492,086.320
              CHENG   SHIN   RUBBER
                              69,169        32.550        2,251,450.950
              INDUSTRY     CO
              CHINA   STEEL   CORP
                             467,058        19.700        9,201,042.600
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                              95,994        19.200        1,843,084.800
              LTD/TAIWAN
              ADVANTECH     CO  LTD
                              13,889       259.500         3,604,195.500
              COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             162,304        18.300        2,970,163.200
              DELTA   ELECTRONICS      INC
                              75,663       128.000         9,684,864.000
              NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              33,000        62.000        2,046,000.000
              CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             142,327        108.000        15,371,316.000
              AU  OPTRONICS     CORP
                             391,194         7.440        2,910,483.360
              TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                              62,800       104.500         6,562,600.000
              EVERGREEN     MARINE    CORP
                              98,820        10.200        1,007,964.000
              FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             109,824        24.700        2,712,652.800
              CORP
              FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              11,307       138.500         1,566,019.500
              LTD
              ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                              7,322       270.000         1,976,940.000
              NOVATEK
                              24,285       185.000         4,492,725.000
              MICROELECTRONICS         LTD
              FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             174,633        81.900        14,302,442.700
              FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                              19,000        32.100         609,900.000
                                283/329


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              FORMOSA    CHEMICALS     &
                             142,594        71.000        10,124,174.000
              FIBRE   CO
              GIANT   MANUFACTURING
                              11,151       138.500         1,544,413.500
              MEDIATEK     INC
                              59,507       350.000        20,827,450.000
              FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             251,936        39.200        9,875,891.200
              CO  LTD
              HUA  NAN  FINANCIAL
                             331,459        18.700        6,198,283.300
              HOLDINGS     CO  LTD
              HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                              12,000       501.000         6,012,000.000
              FAR  EASTONE
              TELECOMMUNICATIONS          CO      69,000        64.100        4,422,900.000
              LTD
              YUANTA    FINANCIAL
                             404,141        16.300        6,587,498.300
              HOLDING    CO  LTD
              CATHAY    FINANCIAL
                             297,941        37.800        11,262,169.800
              HOLDING    CO
              CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             445,403         8.130        3,621,126.390
              HOLDING
              E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             419,545        25.850        10,845,238.250
              CO  LTD
              HON  HAI  PRECISION
                             483,225        73.900        35,710,327.500
              INDUSTRY
              MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             423,495        29.150        12,344,879.250
              CO  LTD
              LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              3,220      3,685.000         11,865,700.000
              TAISHIN    FINANCIAL
                             428,593        12.250        5,250,264.250
              HOLDINGS     CO  LTD
              SHIN   KONG   FINANCIAL
                             483,061         8.610        4,159,155.210
              HOLDING    CO
              INVENTEC     CO  LTD
                              88,005        23.150        2,037,315.750
              LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                              93,845        42.500        3,988,412.500
              SINOPAC    FINANCIAL
                             471,443        11.600        5,468,738.800
              HOLDINGS     CO  LTD
              CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                             721,048        18.650        13,447,545.200
              CO  LTD
              FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             404,852        20.600        8,339,951.200
              CO  LTD
              POWERTECH     TECHNOLOGY
                              35,560        91.400        3,250,184.000
              INC
              NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             204,828        58.400        11,961,955.200
              WISTRON    CORP
                             135,916        25.250        3,431,879.000
              POU  CHEN   CORP
                              65,990        28.100        1,854,319.000
              UNI-PRESIDENT
                             191,297        69.000        13,199,493.000
              ENTERPRISES      CORP
              PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              21,392       288.000         6,160,896.000
              CORP
              FORMOSA    PETROCHEMICAL
                              48,480        82.300        3,989,904.000
              CORP
              PHISON    ELECTRONICS      CORP
                              5,658       277.500         1,570,095.000
                                284/329


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              RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                              28,393        41.450        1,176,889.850
              LTD
              RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                              11,829        68.000         804,372.000
              FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                              45,588        54.300        2,475,428.400
              LTD
              STANDARD     FOODS   CORP
                              25,639        62.900        1,612,693.100
              SYNNEX    TECHNOLOGY
                              47,899        37.350        1,789,027.650
              INTERNATIONAL       CORP
              TAIWAN    CEMENT    CORP
                             200,684        41.000        8,228,044.000
              TATUNG    CO  LTD
                              61,000        22.600        1,378,600.000
              TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                             966,083        279.500        270,020,198.500
              UNITED    MICROELECTRONICS
                             455,525        14.300        6,514,007.500
              CORP
              WINBOND    ELECTRONICS
                             105,000        12.650        1,328,250.000
              CORP
              YAGEO   CORP
                              9,160       343.000         3,141,880.000
              TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                              55,000        31.650        1,740,750.000
              CORP
              INNOLUX    CORPORATION
                             281,345         6.090        1,713,391.050
              WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                              72,203        36.800        2,657,070.400
              HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                              8,645       231.000         1,996,995.000
              PEGATRON     CORP
                              78,554        62.000        4,870,348.000
              AIRTAC    INTERNATIONAL
                              4,000       472.000         1,888,000.000
              GROUP
              WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              14,000       268.500         3,759,000.000
              CHAILEASE     HOLDING    CO
                              49,029        98.200        4,814,647.800
              LTD
              ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              22,385        96.800        2,166,868.000
              HOLDING    LTD
              TAIWAN    COOPERATIVE
                             372,674        19.150        7,136,707.100
              FINANCIAL     HOLDING
              SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             138,993        41.100        5,712,612.300
              SAVINGS    BANK   LTD
              WIWYNN    CORP
                              3,000       673.000         2,019,000.000
              ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             137,903        61.500        8,481,034.500
              CO  LTD
              GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              9,000       369.000         3,321,000.000
              NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              6,000       211.000         1,266,000.000
              LTD
     台湾・ドル　小計                      13,077,829                 722,561,202.380
                                             (2,601,220,329)
     南アフリカ・
              BIDVEST    GROUP   LTD
                              10,095       155.000         1,564,725.000
     ランド
              CLICKS    GROUP   LTD
                              10,858       265.720         2,885,187.760
              DISCOVERY     LTD
                              13,197        90.850        1,198,947.450
              GOLD   FIELDS    LTD
                              33,591       112.880         3,791,752.080
              REMGRO    LTD
                              22,862       138.170         3,158,842.540
              THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                              7,572       81.800         619,389.600
              NORTHAM    PLATINUM     LTD
                              12,632        81.910        1,034,687.120
                                285/329


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              MOMENTUM     METROPOLITAN
                              39,505        16.010         632,475.050
              HOLDINGS     LTD
              EXXARO    RESOURCES     LTD
                              7,998       109.500          875,781.000
              CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              1,623      1,071.000          1,738,233.000
              LTD
              LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                              5,422       70.150         380,353.300
              MTN  GROUP   LTD
                              68,391        51.370        3,513,245.670
              ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              16,607       380.390         6,317,136.730
              TELKOM    SA  SOC  LTD
                              7,470       21.510         160,679.700
              FIRSTRAND     LTD
                             134,239        40.610        5,451,445.790
              PSG  GROUP   LTD
                              4,909       151.530          743,860.770
              NASPERS    LTD
                              17,442      2,588.600         45,150,361.200
              NEDBANK    GROUP   LTD
                              13,424       111.000         1,490,064.000
              PICK'N    PAY  STORES    LTD
                              14,915        60.180         897,584.700
              RMB  HOLDINGS     LTD
                              41,200        52.770        2,174,124.000
              ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              1,871       878.240         1,643,187.040
              LTD
              SASOL   LTD
                              22,848        74.490        1,701,947.520
              SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              19,218       124.420         2,391,103.560
              MR  PRICE   GROUP   LTD
                              9,214       136.620         1,258,816.680
              STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              51,540       113.390         5,844,120.600
              SPAR   GROUP   LTD/THE
                              8,076       180.780         1,459,979.280
              WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              33,018        30.260         999,124.680
              ASPEN   PHARMACARE
                              13,148       109.100         1,434,446.800
              HOLDINGS     LTD
              ABSA   GROUP   LTD
                              30,737        93.730        2,880,979.010
              TIGER   BRANDS    LTD
                              7,248       171.150         1,240,495.200
              SANLAM    LTD
                              76,113        55.060        4,190,781.780
              INVESTEC     LTD
                              3,043       38.050         115,786.150
              IMPALA    PLATINUM
                              33,470       103.700         3,470,839.000
              HOLDINGS     LTD
              KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              3,074       344.000         1,057,456.000
              LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                              80,661        20.350        1,641,451.350
              HOLDINGS     LTD
              RMI  HOLDINGS
                              48,213        23.590        1,137,344.670
              VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                              24,927       123.400         3,075,991.800
              NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                              15,182        85.680        1,300,793.760
              OLD  MUTUAL    LTD
                             221,819        11.770        2,610,809.630
              REINET    INVESTMENTS      SCA
                              3,931       276.860         1,088,336.660
              PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                              16,633        12.250         203,754.250
              MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              15,103        90.000        1,359,270.000
              SIBANYE    STILLWATER      LTD
                              91,218        29.100        2,654,443.800
              BID  CORP   LTD
                              13,833       248.160         3,432,797.280
     南アフリカ・ランド　小計                       1,328,090                 131,972,932.960
                                              (791,837,598)
     合計                      100,111,343                  20,848,698,461
                                            (20,848,698,461)
                                286/329


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                   令和2年4月13日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証        タイ・バーツ         MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                         9,465.000          12,683.100
     券
                      NVDR
             タイ・バーツ　小計                            9,465.000          12,683.100
                                                    (41,854)
     新株予約権証券　合計                                     9,465          41,854
                                                    (41,854)
     投資信託受益        ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                         7,200.000          300,600.000
     証券        ル
                      BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        13,600.000          375,088.000
                      SA
                      ENERGISA     SA
                                         6,100.000          254,431.000
                      KLABIN    SA
                                        25,200.000          403,200.000
                      SUL  AMERICA    SA
                                        10,269.000          403,571.700
             ブラジル・レアル　小計                           62,369.000         1,736,890.700
                                                  (36,787,345)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                        688,475.000          3,449,259.750
                      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        23,300.000         2,350,271.000
                      CV
                      FOMENTO    ECONOMICO
                                        76,300.000         10,917,004.000
                      MEXICANO     SAB  DE  CV
                      GRUPO   TELEVISA     SAB
                                        103,800.000          2,640,672.000
                      MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                         7,300.000          469,025.000
                      DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計
                                        899,175.000         19,826,231.750
                                                  (91,597,191)
     投資信託受益証券　合計                                    961,544         128,384,536
                                                  (128,384,536)
     投資証券        メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                        91,800.000         1,950,750.000
                      SA
             メキシコ・ペソ　小計                           91,800.000         1,950,750.000
                                                   (9,012,465)
             南アフリカ・ラ         FORTRESS     REIT   LTD
                                        54,518.000          651,490.100
             ンド
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        99,911.000         1,373,776.250
                      LTD
                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                                        152,868.000           408,157.560
             南アフリカ・ランド　小計                           307,297.000          2,433,423.910
                                                  (14,600,544)
     投資証券　合計                                    399,097         23,613,009
                                                  (23,613,009)
     合計                                             152,039,399
                                                  (152,039,399)
     （注）投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                287/329



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）
     １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
     ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                             組入
                                      組入新株             組入
                                                       有価証券の
                                組入株式
                                            投資信託
                                                       合計金額に
                                     予約権証券            投資証券
                                            受益証券
           通貨             銘柄数        時価比率
                                                       対する比率
                                      時価比率            時価比率
                                （％）            時価比率
                                                        （％）
                                      （％）            （％）
                                            （％）
     アメリカ・ドル              株式        60銘柄      10.07        －     －      －     15.37
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        7銘柄      0.32        －     －      －      0.49
     ハム
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄      0.06        －     －      －      0.09
     インド・ルピー              株式        85銘柄       5.26        －     －      －      8.03
     インドネシア・ルピア              株式        28銘柄       0.99        －     －      －      1.51
                            234銘
     オフショア・人民元              株式              2.86        －     －      －      4.37
                             柄
     カタール・リアル              株式        12銘柄       0.63        －     －      －      0.96
     コロンビア・ペソ              株式        7銘柄      0.17        －     －      －      0.27
     サウジアラビア・リアル              株式        33銘柄       1.31        －     －      －      1.99
     タイ・バーツ              株式        41銘柄       1.51        －     －      －      2.30
                   新株予約権証
                            1銘柄       －      0.00       －      －
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄      0.08        －     －      －      0.13
     チリ・ペソ              株式        17銘柄       0.44        －     －      －      0.68
     トルコ・リラ              株式        15銘柄       0.30        －     －      －      0.45
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄      0.15        －     －      －      0.23
     パキスタン・ルピー              株式        3銘柄      0.01        －     －      －      0.02
     フィリピン・ペソ              株式        21銘柄       0.54        －     －      －      0.83
     ブラジル・レアル              株式        50銘柄       3.26        －     －      －      5.14
                   投資信託受益
                            5銘柄       －       －    0.11       －
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        18銘柄       0.50        －     －      －      0.76
     マレーシア・リンギット              株式        40銘柄       1.21        －     －      －      1.85
     メキシコ・ペソ              株式        19銘柄       0.90        －     －      －      1.85
                   投資信託受益
                            5銘柄       －       －    0.29       －
                   証券
                   投資証券        1銘柄       －       －     －    0.03
     ユーロ              株式        9銘柄      0.15        －     －      －      0.22
                            110銘
     韓国・ウォン              株式              7.83        －     －      －     11.95
                             柄
                            207銘
     香港・ドル              株式              15.92        －     －      －     24.29
                             柄
     台湾・ドル              株式        88銘柄       8.12        －     －      －     12.39
     南アフリカ・ランド              株式        44銘柄       2.47        －     －      －      3.84
                   投資証券        3銘柄       －       －     －    0.05
     （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
                                                   令和2年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                                113,598,968円
     Ⅱ　負債総額                                                  61,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                113,537,968円
     Ⅳ　発行済数量                                                108,833,774口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0432円
     ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）

                                                   令和2年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                                205,177,201円
     Ⅱ　負債総額                                                  639,835円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                204,537,366円
     Ⅳ　発行済数量                                                201,790,510口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0136円
     （参考）

     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              228,748,357,292円
     Ⅱ　負債総額                                               1,083,909,500円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              227,664,447,792円
     Ⅳ　発行済数量                                              172,882,872,620口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3169円
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              224,199,549,505円
     Ⅱ　負債総額                                                371,460,175円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              223,828,089,330円
     Ⅳ　発行済数量                                              95,367,867,553口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3470円
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              119,691,336,921円
     Ⅱ　負債総額                                                889,569,439円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              118,801,767,482円
     Ⅳ　発行済数量                                              62,310,999,326口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9066円
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     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              335,747,641,940円
     Ⅱ　負債総額                                                81,156,570円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              335,666,485,370円
     Ⅳ　発行済数量                                              96,583,257,214口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.4754円
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              115,842,845,839円
     Ⅱ　負債総額                                               7,165,006,752円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              108,677,839,087円
     Ⅳ　発行済数量                                              57,471,390,264口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8910円
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和2年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              42,074,604,742円
     Ⅱ　負債総額                                                 6,677,595円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              42,067,927,147円
     Ⅳ　発行済数量                                              42,712,890,041口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9849円
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
        り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
        が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
        を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
        受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
        求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

        該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
         載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
         権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
         載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
         い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
         含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
         は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
         合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
         振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
      (6)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2020年4月30日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2020年4月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26          1,147,569,054,025

           追加型公社債投資信託
                                  858          12,752,574,416,317

           追加型株式投資信託
                                  37            96,812,263,974

           単位型公社債投資信託
                                  183           1,275,450,528,810

           単位型株式投資信託
                                 1,104            15,272,406,263,126

               合計
                                295/329












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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度（自2019年4月1日至

      2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                             （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                  32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                  28,548,165
       有価証券                               153,518                    996
       未収委託者報酬                              12,438,085                  11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                  4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                  331,543
       未収収益                                56,925                  11,674
       前払費用                               573,874                  480,129
       その他                               491,914                 2,815,351
                    流動資産計                 77,197,195                  81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                  1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1      1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399          ※1       270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                  3,524,781
        ソフトウエア
                                      885,545                 3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                   221,784
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                  －
       投資その他の資産                              9,269,808                  9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                   261,361
        関係会社株式                             4,499,196                  5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                  1,302,402
        繰延税金資産
                                     1,748,459                  2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                    固定資産計                 13,142,665                  14,285,364
             資産合計                       90,339,861                  95,566,859
                                297/329







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                                                   （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                  9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                   流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                   固定負債計                  2,073,009                 2,293,087
             負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                           31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                           14,146,079                 17,871,090
                   株主資本計
                                    67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                       846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
           負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
                                298/329





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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                           （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                 営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                 営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額
                             1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
                一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益
                                    19,992,752                  20,353,050
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                                                    （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                           （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                  49,164
       投資信託償還益                        －                 5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                   7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                   3,473
                営業外収益計                     305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                   1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
                営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                              20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                 特別利益計                    353,644                 1,169,758
      特別損失
       固定資産除却損                 ※1    19,121              ※1    16,085
                 特別損失計
                                      19,121                  16,085
      税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                               △71,767                  △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                              14,119,516                  15,005,011
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     （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                              その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                   利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                   積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                        △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                     株主資本           評価・換算
                                        合計
                           有価証券
             利益剰余金
                      合計          差額等合計
                          評価差額金
               合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －    51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                301/329



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他    資本剰余金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                 資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                                △
      剰余金の配当                                           △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                          純資産

              その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755      846,755     68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
                                303/329




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第34期                 第35期
                             （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
       建物                                229,897                 320,020
       器具備品                                927,688                 949,984
     （損益計算書関係）

     ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                 第34期                 第35期
                             （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                               至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
       建物                                 1,550                   -
       器具備品                                  439                9,609
       ソフトウエア                                 17,130                  6,475
     （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の    配当の     配当金の総       1株当たり配           基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
                                304/329




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
                                305/329










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     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
        （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
        （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,674,225            4,674,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                                4,582,140            4,582,140               －
        （1）未払手数料
                                4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                               （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
        ①非上場株式
                                       4,499,196               5,299,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
        （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            4,674,225             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
           その他有価証券(投資信託)
                                308/329







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
     2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                             1,298,377             1,169,758                 －
        株式
        投資信託                       159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
          ます。
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     （退職給付関係）
     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
         勤務費用                                 300,245              302,546
         利息費用                                  1,918              2,087
         数理計算上の差異の発生額                                △10,147                18,448
         退職給付の支払額                                △158,018              △187,749
         その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                        （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                  至  2019年3月31日）             至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                    1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                 （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                173,805                  221,053
        　未払事業税
                                 10,915                  10,778
        　未払事業所税
                                411,675                  420,513
        　賞与引当金
                                 80,253                  78,439
        　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                   47,781
        　受取負担金
                                102,490                  331,395
        　運用受託報酬
                                 10,152                  14,116
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                          4,569                 50,942
                                125,839                   82,684
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
        　退職給付引当金
                                 54,458                  53,321
        　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 29,494                  11,532
         その他
                                   －                   3
         その他有価証券評価差額金
                               2,069,527                  2,508,004
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               2,069,527                  2,508,004
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                               △321,067                      －
        繰延税金負債合計
                               1,748,459                  2,508,004
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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     （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2．企業結合日

      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10．会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第34期               第35期
                        （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
        顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
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       （2）損益計算書項目
                            第34期               第35期
                        （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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     （関連当事者情報）
     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     該当はありません。
     第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     該当はありません。
     第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

     該当はありません。
     （3）兄弟会社等

     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                            役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                            兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式               －
                                            1,270,000             －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                            役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                            兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                    の販売     数料
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
      1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第34期                  第35期
                            （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                             至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     （1）受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
             名        称                          事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                                   日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                   関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
       信金中央金庫                    （※1）    690,998    と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                   業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                   補完を図っております。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ＧＭＯクリック証券株式会社                         4,346
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       マネックス証券株式会社                         12,200
                                   品取引業を営んでおります。
       （注）資本金の額は2019年3月末日現在
       （※1）出資の総額
     （3）投資顧問会社

      ａ．名称
        みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末日現在　　200百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
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      「販売会社」は、以下の業務を行います。
       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

       みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファン
       ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5％以上を記載します。
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     第３【参考情報】
      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
             書類名                          提出年月日
       有価証券報告書                 2020年1月10日
       有価証券届出書                 2020年1月10日
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２０年５月２７日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
     ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
     は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
     の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
     と判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
     かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
     る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
     ある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
     ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
     る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
     的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
     統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
     報告を行う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和２年５月２９日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　御　　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         丘   本   　正    彦    印
                     業務執行社員
     監査意見


     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

     ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）の令和１年１０月１２日か
     ら令和２年４月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

     拠して、ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）の令和２年４月１３日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

     査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
     監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
     ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
     は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

     あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
     業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

     要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
     表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
     に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
     があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

     職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

     制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
     て報告を行う。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和２年５月２９日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　御　　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         丘   本   　正    彦    印
                     業務執行社員
     監査意見


     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

     ドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）の令和１年１０月１２日か
     ら令和２年４月１３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

     拠して、ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）の令和２年４月１３日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

     査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
     監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
     ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
     は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
     成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

     あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
     業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

     要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
     表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
     に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
     があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

     職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

     制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
     て報告を行う。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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