パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第26期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) |
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提出日 | |
提出者 | パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年6月 30 日
【計算期間】 第 26 期中(自 令和元年 10 月1日 至 令和2年3月 31 日)
【ファンド名】 パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
( PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST )
【発行者名】 パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
( PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST )
【代表者の役職氏名】 業務執行副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス
連絡担当
ジョナサン・S・ホーウィッツ
( Jonathan S. Horwitz )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市
フェデラル・ストリート 100 番
( 100 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110,
U.S.A. )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト( PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST )(以下
「ファンド」という。)(日本国内では、「パトナム DIT 」と称することがある。)
(1)【投資状況】
( 2020 年4月末日現在)
国名
時価合計 投資比率
資産の種類 (発行地(リスク所在
(ドル) (%)
地))
米国政府および政府系機関
米国 1,335,892,441 41.32
モーゲージ債務証券
米国 1,131,038,274 34.99
モーゲージ証券
バミューダ 18,992,139 0.59
ケイマン諸島 693,694 0.02
小計 1,150,724,107 35.59
米国 512,329,544 15.85
社債
ブラジル 42,548,796 1.32
カナダ 31,496,988 0.97
メキシコ 20,634,717 0.64
イギリス 19,076,832 0.59
ロシア 11,196,450 0.35
アイルランド 9,306,391 0.29
スイス 7,956,441 0.25
ルクセンブルグ 4,883,919 0.15
ノルウェー 4,345,620 0.13
イスラエル 4,266,953 0.13
オランダ 3,690,020 0.11
フランス 2,703,664 0.08
イタリア 1,282,663 0.04
ベネズエラ 1,151,964 0.04
インドネシア 1,014,821 0.03
スペイン 686,383 0.02
ケイマン諸島 466,681 0.01
小計 679,038,847 21.00
インドネシア 55,317,646 1.71
外国国債および
政府系機関債 コートジボワール 47,262,874 1.46
ドミニカ共和国 44,610,500 1.38
セネガル 42,823,613 1.32
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( 2020 年4月末日現在)
国名
時価合計 投資比率
資産の種類 (発行地(リスク所在
(ドル) (%)
地))
アルゼンチン 33,582,719 1.04
エジプト 26,202,114 0.81
ブラジル 23,068,206 0.71
メキシコ 22,189,875 0.69
南アフリカ 15,946,470 0.49
トルコ 11,403,068 0.35
カタール 10,804,225 0.33
ケニア 9,140,469 0.28
エルサルバドル 8,777,028 0.27
チリ 4,861,850 0.15
オマーン 4,435,034 0.14
ベネズエラ 3,527,865 0.11
ベトナム 3,075,227 0.10
ジャマイカ 1,581,343 0.05
小計 368,610,126 11.40
米国 184,891,033 5.72
転換社債
フランス 3,583,536 0.11
イスラエル 3,406,489 0.11
ドイツ 2,862,155 0.09
アイルランド 1,876,419 0.06
スペイン 1,514,301 0.05
メキシコ 872,866 0.03
スイス 735,312 0.02
中国 678,664 0.02
イギリス 635,264 0.02
タイ 606,543 0.02
ニュージーランド 258,511 0.01
イタリア 212,935 0.01
オランダ 211,558 0.01
アラブ首長国連邦 198,100 0.01
小計 202,543,686 6.27
米国 141,061,454 4.36
未決済買建スワップ・
オプション イギリス 4,273,793 0.13
カナダ 971,070 0.03
小計 146,306,317 4.53
シニア・ローン 米国 57,172,886 1.77
アセット・バック証券 米国 35,268,404 1.09
未決済買建オプション 米国 19,048,270 0.59
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( 2020 年4月末日現在)
国名
時価合計 投資比率
資産の種類 (発行地(リスク所在
(ドル) (%)
地))
(注1)
米国 74,331 0.00
ワラント
米国 791,372,611 24.48
短期投資
フランス 19,967,923 0.62
アイルランド 14,999,375 0.46
カナダ 9,999,167 0.31
日本 9,989,817 0.31
イギリス 9,981,261 0.31
小計 856,310,154 26.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,618,134,787 - 50.05
合 計 3,232,854,782
100.00
(純資産総額) ( 約 345,495 百万円)
(注1) ワラント の取得は、コーポレート・アクションによるものである。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注3)アメリカ合衆国ドル(以下「ドル」または「米ドル」という)の円貨換算は、 20 20 年4月 30 日 現在における株式会社三菱
UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ドル= 106.87 円)による。以下同じ。
(注4)本書の中で、金額及び比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ
て、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。以下同じ。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020 年4月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
クラスC受益証券
純 資 産 総 額 一口当たりの純資産価格
千ドル 百万円 ドル 円
2019 年5月末日 526,572 56,275 6.74 720
6月末日 523,346 55,930 6.80 727
7月末日 505,499 54,023 6.87 734
8月末日 492,113 52,592 6.84 731
9月末日 484,676 51,797 6.85 732
10 月末日 477,852 51,068 6.84 731
11 月末日 475,046 50,768 6.89 736
12 月末日 474,890 50,751 6.97 745
2020 年1月末日 468,225 50,039 6.93 741
2月末日 456,861 48,825 6.86 733
3月末日 376,062 40,190 5.94 635
4月末日 374,216 39,992 6.04 645
クラスM受益証券
純 資 産 総 額 一口当たりの純資産価格
千ドル 百万円 ドル 円
2019 年5月末日 111,953 11,964 6.74 720
6月末日 112,427 12,015 6.80 727
7月末日 113,344 12,113 6.86 733
8月末日 112,494 12,022 6.83 730
9月末日 111,949 11,964 6.84 731
10 月末日 111,356 11,901 6.84 731
11 月末日 98,320 10,507 6.88 735
12 月末日 98,960 10,576 6.97 745
2020 年1月末日 97,839 10,456 6.93 741
2月末日 96,003 10,260 6.85 732
3月末日 82,660 8,834 5.93 634
4月末日 83,871 8,963 6.03 644
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②【分配の推移】
2019 年5月から 2020 年4月の各月の分配の推移は以下のとおりである。
クラスC受益証券
分配落日における
分配
純資産価格
ドル 円 ドル
2019 年5月 0.022 2.35 6.72
6月 0.021 2.24 6.79
7月 0.022 2.35 6.82
8月 0.019 2.03 6.80
9月 0.018 1.92 6.82
10 月 0.019 2.03 6.84
11 月 0.019 2.03 6.85
12 月 0.018 1.92 6.93
2020 年1月 0.019 2.03 6.97
2月 0.019 2.03 6.95
3月 0.019 2.03 6.01
4月 0.020 2.14 5.97
クラスM受益証券
分配落日における
分配
純資産価格
ドル 円 ドル
2019 年5月 0.025 2.67 6.71
6月 0.025 2.67 6.78
7月 0.025 2.67 6.81
8月 0.022 2.35 6.79
9月 0.022 2.35 6.82
10 月 0.022 2.35 6.83
11 月 0.022 2.35 6.85
12 月 0.021 2.24 6.92
2020 年1月 0.022 2.35 6.96
2月 0.022 2.35 6.94
3月 0.022 2.35 6.00
4月 0.022 2.35 5.96
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③【収益率の推移】
クラスC受益証券
収益率(%)
2019 年5月1日~
- 7.32 %
2020 年4月 30 日
(注)収益率(%)= 100 ×{(期末 NAV ×A/期首 NAV )-1}
A=計算期間中の各月についての「(一口当たり分配額/分配落 NAV )+1」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首 NAV とは、 2019 年4月 30 日現在の一口当たり純資産価格をいい、期末 NAV とは 2020 年4月 30 日現在の一口当た
り純資産価格をいう。
クラスM受益証券
収益率(%)
2019 年5月1日~
- 6.82 %
2020 年4月 30 日
(注)収益率(%)= 100 ×{(期末 NAV ×A/期首 NAV )-1}
A=計算期間中の各月についての「(一口当たり分配額/分配落 NAV )+1」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首 NAV とは、 2019 年4月 30 日現在の一口当たり純資産価格をいい、期末 NAV とは 2020 年4月 30 日現在の一口当た
り純資産価格をいう。
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2【販売及び買戻しの実績】
2020 年4月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2020 年4月末日現在の発行済口数
は次のとおりである。
クラスC受益証券
本邦内における 本邦内におけ 本邦内におけ
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
2019 年5月1日~
9,207,753 0 26,822,150 34,150 61,986,078 842,860
2020 年4月 30 日
クラスM受益証券
本邦内における 本邦内におけ 本邦内におけ
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
2019 年5月1日~
122,367 0 2,865,892 819,860 13,911,267 13,878,517
2020 年4月 30 日
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3【ファンドの経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、米国における諸法令および一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第 76 条第4項ただし書の規定の適用に準拠して作成されている。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について、 2020 年4月 30 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル= 106.87 円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい
る。
(注)財務書類および注記に記載される販売手数料および後払手数料は米国におけるものであり、日本国内
における販売手数料および後払手数料とは異なる場合がある。
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(1)【資産及び負債の状況】
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
貸借対照表(無監査)
2020 年3月 31 日現在
米ドル 千 円
資産
投資有価証券、時価評価額(注1、9):
非関連発行体(個別法による原価: 7,895,390,607 米ドル) 7,589,595,891 811,100,113
関連発行体(個別法による原価: 285,270,627 米ドル)(注
5) 285,270,627 30,486,872
現金 20,031,342 2,140,750
外国通貨(取得原価: 391,894 米ドル)(注1) 387,991 41,465
未収利息およびその他の未収金 30,966,075 3,309,344
ファンド受益証券発行未収金 8,837,785 944,494
投資有価証券売却未収金 15,214,368 1,625,960
TBA 証券売却未収金(注1) 2,376,640,737 253,991,596
先物取引値洗差金未収額(注1) 369,581 39,497
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未収額(注
1) 30,225,506 3,230,200
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る
未実現評価益(注1) 54,976,035 5,875,289
為替予約に係る未実現評価益(注1) 170,671,245 18,239,636
OTC スワップ契約に係る未実現評価益(注1) 75,320,482 8,049,500
OTC スワップ契約に係るプレミアム支払額(注1) 27,008,856 2,886,436
100,511 10,742
前払費用
資産合計 10,685,617,032 1,141,971,892
負債
投資有価証券購入未払金 19,086,080 2,039,729
延渡し投資有価証券購入未払金(注1) 5,481,579 585,816
TBA 証券購入未払金(注1) 2,786,758,842 297,820,917
ファンド受益証券買戻未払金 25,702,926 2,746,872
未払管理報酬(注2) 1,756,711 187,740
未払保管報酬(注2) 396,806 42,407
未払投資者サービス報酬(注2) 985,608 105,332
未払受託者報酬および費用(注2) 792,110 84,653
未払管理事務報酬(注2) 7,187 768
未払販売報酬(注2) 1,062,849 113,587
先物取引値洗差金未払額(注1) 1,153,361 123,260
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未払額(注
1) 31,205,319 3,334,912
OTC スワップ契約に係る未実現評価損(注1) 53,150,290 5,680,171
OTC スワップ契約に係るプレミアム受領額(注1) 91,358,954 9,763,531
為替予約に係る未実現評価損(注1) 156,465,509 16,721,469
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る
未実現評価損(注1) 3,767,063,482 402,586,074
未決済売建オプション、時価評価額
(プレミアム額: 116,017,143 米ドル)(注1 ) 162,230,750 17,337,600
TBA 売却契約、時価評価額
(未収手取額: 3,699,434,883 米ドル)(注1) 83,935,860 8,970,225
一部のデリバティブ契約に係る担保、時価評価額(注1、9) 131,856,882 14,091,545
529,412 56,578
その他の未払費用
7,320,980,517 782,393,188
負債合計
3,364,636,515 359,578,704
純資産
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル 千 円
資本構成
払込資本金(授権受益証券口数は無制限)(注1、4) 4,959,981,409 530,073,213
(1,595,344,894) (170,494,509)
分配可能利益合計(注1)
3,364,636,515 359,578,704
合計-発行済株式資本に対応する純資産
米ドル 円
純資産価格および販売価格の計算
クラスA受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
( 879,040,368 米ドル÷ 144,934,720 口) 6.07 649
クラスA受益証券一口当たりの販売価格
*
( 6.07 米ドルの 96.00 分の 100 ) 6.32 675
クラスB受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
**
( 14,871,640 米ドル÷ 2,483,052 口 ) 5.99 640
クラスC受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
**
( 376,062,379 米ドル÷ 63,334,137 口 ) 5.94 635
クラスM受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
( 82,660,159 米ドル÷ 13,940,927 口 ) 5.93 634
クラスM受益証券一口当たりの販売価格
+
( 5.93 米ドルの 96.75 分の 100 ) 6.13 655
クラスR受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格( 2,105,858 米ドル÷ 352,525 口) 5.97 638
クラスR6受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格( 20,200,589 米ドル÷ 3,368,155 口) 6.00 641
クラスY受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格( 1,989,695,522 米ドル÷ 331,814,331 口) 6.00 641
*
10 万米ドル未満の単発小売り。 10 万米ドル以上の販売には販売価格が割り引かれる。
**
一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される後払販売手数料を控除した額に等しい。
+
5万米ドル未満の単発小売り。5万米ドル以上の販売には販売価格が割り引かれる。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
損益計算書(無監査)
2020 年3月 31 日に終了した6か月間
米ドル 千 円
投資収益
受取利息(関連発行体への投資から生じた受取利息
102,512,352 10,955,495
2,172,683 米ドルを含む)(注5)
投資収益合計 102,512,352 10,955,495
費用
管理報酬(注2) 11,575,798 1,237,106
投資者サービス報酬(注2) 2,971,575 317,572
保管報酬(注2) 235,008 25,115
受託者報酬および費用(注2) 76,557 8,182
販売報酬(注2) 4,025,859 430,244
管理事務報酬(注2) 69,382 7,415
711,850 76,075
その他
費用合計 19,666,029 2,101,709
(3,416) (365)
費用控除額(注2)
19,662,613 2,101,343
費用純額
82,849,739 8,854,152
投資純利益
実現および未実現利益(損失)
以下の項目に係る実現純利益(損失):
非関連発行体からの投資有価証券(注1、3) 53,178,872 5,683,226
関連発行体による支払いからの純増加(注2) 173,498 18,542
為替予約(注1) (11,884,552) (1,270,102)
先物契約(注1) 5,442,738 996,260
スワップ契約(注1) 9,322,167 529,019
4,950,120 529,019
売建オプション(注1)
実現純利益合計 61,182,843 6,538,610
以下の項目に係る未実現純評価益(評価損)の変動:
非関連発行体からの投資有価証券および TBA 売却契約 (339,937,440) (36,329,114)
外貨建資産および負債 337,545 36,073
為替予約 3,380,401 361,263
先物契約 11,651,664 1,245,213
スワップ契約 (246,787,749) (26,374,207)
(48,788,489) (5,214,026)
売建オプション
(620,144,068) (66,274,797)
未実現純評価損の変動合計
(558,961,225) (59,736,186)
投資有価証券に係る純損失
(476,111,486) (50,882,035)
運用による純資産の純減少
添付の注記は、これらの財務諸表と不可分のものである。
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
純資産変動計算書
2020 年3月 31 日に 2019 年9月 30 日に
終了した6か月間* 終了した年度
純資産の減少
米ドル 千 円 米ドル 千 円
運用
投資純利益 82,849,739 8,854,152 174,662,374 18,666,168
投資有価証券および外貨取引に係る
実現純利益(損失) 61,182,843 6,538,610 (81,715,960) (8,732,985)
投資有価証券ならびに外貨建の資産および
(620,144,068) (66,274,797) 102,352,778 10,938,441
負債に係る未実現純評価益(評価損)の変動
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運用による純資産の純増加(減少) (476,111,486) (50,882,035) 195,299,192 20,871,625
受益者への分配金(注1):
経常収益より
投資純利益
クラスA受益証券 (21,591,854) (2,307,521) (50,747,095) (5,423,342)
クラスB受益証券 (302,597) (32,339) (877,836) (93,814)
クラスC受益証券 (7,653,234) (817,901) (20,466,799) (2,187,287)
クラスM受益証券 (1,944,975) (207,859) (4,927,142) (526,564)
クラスR受益証券 (45,346) (4,846) (109,563) (11,709)
クラスR6受益証券 (433,124) (46,288) (772,371) (82,543)
クラスY受益証券 (55,436,328) (5,924,480) (114,392,908) (12,225,170)
(346,519,141) (37,032,501) (448,810,918) (47,964,423)
資本取引による減少(注4)
(910,038,085) (97,255,770) (445,805,440) (47,643,227)
純資産の減少合計
純資産
4,274,674,600 456,834,475 4,720,480,040 504,477,702
期首現在
3,364,636,515 359,578,704 4,274,674,600 456,834,475
期末現在
* 無監査
添付の注記は、これらの財務諸表と不可分のものである。
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財務ハイライト
期中発行済証券一口当たり(単位:米ドル)
投資運用: 分配金控除:
実現/未実現
投資純
期首現在 投資有価証券 投資運用 投資純利益
▶
終了期間 純資産価格 (損)益 純(損)益 (損)益合計 より 分配金合計
クラスA
**
2020 年3月 31 日 6.99 0.13 (0.91) (0.78) (0.14) (0.14)
2019 年9月 30 日 6.96 0.28 0.06 0.34 (0.31) (0.31)
2018 年9月 30 日 7.07 0.31 (0.04) 0.27 (0.38) (0.38)
2017 年9月 30 日 6.86 0.32 0.29 0.61 (0.40) (0.40)
2016 年9月 30 日 7.08 0.37 (0.22) 0.15 (0.37) (0.37)
2015 年9月 30 日 7.89 0.32 (0.79) (0.47) (0.34) (0.34)
クラスB
**
2020 年3月 31 日 6.91 0.10 (0.91) (0.81) (0.11) (0.11)
2019 年9月 30 日 6.88 0.23 0.05 0.28 (0.25) (0.25)
2018 年9月 30 日 6.99 0.25 (0.04) 0.21 (0.32) (0.32)
2017 年9月 30 日 6.79 0.26 0.28 0.54 (0.34) (0.34)
2016 年9月 30 日 7.01 0.32 (0.22) 0.10 (0.32) (0.32)
2015 年9月 30 日 7.81 0.26 (0.78) (0.52) (0.28) (0.28)
クラスC
**
2020 年3月 31 日 6.85 0.10 (0.90) (0.80) (0.11) (0.11)
2019 年9月 30 日 6.82 0.22 0.07 0.29 (0.26) (0.26)
2018 年9月 30 日 6.94 0.25 (0.04) 0.21 (0.33) (0.33)
2017 年9月 30 日 6.75 0.26 0.27 0.53 (0.34) (0.34)
2016 年9月 30 日 6.96 0.32 (0.21) 0.11 (0.32) (0.32)
2015 年9月 30 日 7.76 0.26 (0.78) (0.52) (0.28) (0.28)
クラスM
**
2020 年3月 31 日 6.84 0.12 (0.90) (0.78) (0.13) (0.13)
2019 年9月 30 日 6.82 0.25 0.06 0.31 (0.29) (0.29)
2018 年9月 30 日 6.94 0.28 (0.04) 0.24 (0.36) (0.36)
2017 年9月 30 日 6.75 0.29 0.28 0.57 (0.38) (0.38)
2016 年9月 30 日 6.97 0.35 (0.22) 0.13 (0.35) (0.35)
2015 年9月 30 日 7.77 0.29 (0.77) (0.48) (0.32) (0.32)
クラスR
**
2020 年3月 31 日 6.89 0.12 (0.91) (0.79) (0.13) (0.13)
2019 年9月 30 日 6.87 0.25 0.06 0.31 (0.29) (0.29)
2018 年9月 30 日 6.98 0.29 (0.04) 0.25 (0.36) (0.36)
2017 年9月 30 日 6.78 0.30 0.28 0.58 (0.38) (0.38)
2016 年9月 30 日 7.00 0.35 (0.22) 0.13 (0.35) (0.35)
2015 年9月 30 日 7.80 0.30 (0.79) (0.49) (0.31) (0.31)
クラスR6
**
2020 年3月 31 日 6.92 0.14 (0.91) (0.77) (0.15) (0.15)
2019 年9月 30 日 6.89 0.30 0.06 0.36 (0.33) (0.33)
2018 年9月 30 日 7.00 0.33 (0.04) 0.29 (0.40) (0.40)
2017 年9月 30 日 6.80 0.34 0.28 0.62 (0.42) (0.42)
2016 年9月 30 日 7.02 0.40 (0.23) 0.17 (0.39) (0.39)
2015 年9月 30 日 7.82 0.34 (0.78) (0.44) (0.36) (0.36)
クラスY
**
2020 年3月 31 日 6.91 0.14 (0.90) (0.76) (0.15) (0.15)
2019 年9月 30 日 6.88 0.29 0.06 0.35 (0.32) (0.32)
2018 年9月 30 日 7.00 0.32 (0.05) 0.27 (0.39) (0.39)
2017 年9月 30 日 6.80 0.33 0.28 0.61 (0.41) (0.41)
2016 年9月 30 日 7.01 0.39 (0.22) 0.17 (0.38) (0.38)
2015 年9月 30 日 7.82 0.34 (0.79) (0.45) (0.36) (0.36)
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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財務ハイライト(つづき)
期中発行済証券一口当たり(単位:米ドル)
比率および補足データ:
純資産額に 平均純資産額 ポート
期末現在
平均純資産に
対する総収益 に対する費用 フォリオ
期末現在 純資産額 対する投資純
b ▲ ▼
終了期間 純資産価格 比率 (% ) (千米ドル ) 比率 (% ) (損)益率 (% ) 回転率 (% )
クラスA
* * *
**
*
2020 年3月 31 日 6.07 (11.41) 879,040 0.49 1.87 524
2019 年9月 30 日 6.99 5.00 1,109,333 0.98 4.05 701
2018 年9月 30 日 6.96 3.81 1,293,136 0.98 4.39 580
2017 年9月 30 日 7.07 9.04 1,210,996 0.99 4.54 937
e e
2016 年9月 30 日 6.86 2.25 1,238,618 1.00 5.48 835
2015 年9月 30 日 7.08 (6.16) 1,834,125 0.97 4.22 725
クラスB
* * *
**
*
2020 年3月 31 日 5.99 (11.86) 14,872 0.86 1.46 524
2019 年9月 30 日 6.91 4.26 19,923 1.73 3.31 701
2018 年9月 30 日 6.88 3.05 29,465 1.73 3.65 580
2017 年9月 30 日 6.99 8.17 43,182 1.74 3.79 937
e e
2016 年9月 30 日 6.79 1.52 54,180 1.75 4.74 835
2015 年9月 30 日 7.01 (6.81) 67,948 1.72 3.47 725
クラスC
* * *
**
*
2020 年3月 31 日 5.94 (11.82) 376,062 0.86 1.51 524
2019 年9月 30 日 6.85 4.31 484,676 1.73 3.33 701
2018 年9月 30 日 6.82 3.00 600,600 1.73 3.65 580
2017 年9月 30 日 6.94 8.07 607,113 1.74 3.80 937
e e
2016 年9月 30 日 6.75 1.68 649,723 1.75 4.74 835
2015 年9月 30 日 6.96 (6.85) 954,682 1.72 3.48 725
クラスM
* * *
**
*
2020 年3月 31 日 5.93 (11.60) 82,660 0.61 1.70 524
2019 年9月 30 日 6.84 4.75 111,949 1.23 3.76 701
2018 年9月 30 日 6.82 3.53 118,582 1.23 4.11 580
2017 年9月 30 日 6.94 8.67 129,640 1.24 4.26 937
e e
2016 年9月 30 日 6.75 2.11 137,777 1.25 5.21 835
2015 年9月 30 日 6.97 (6.37) 163,795 1.22 3.95 725
クラスR
* * *
**
*
2020 年3月 31 日 5.97 (11.67) 2,106 0.61 1.74 524
2019 年9月 30 日 6.89 4.70 2,423 1.23 3.74 701
2018 年9月 30 日 6.87 3.64 2,404 1.23 4.13 580
2017 年9月 30 日 6.98 8.74 2,559 1.24 4.29 937
e e
2016 年9月 30 日 6.78 2.08 3,398 1.25 5.26 835
2015 年9月 30 日 7.00 (6.38) 3,786 1.22 3.98 725
クラスR6
* * *
**
*
2020 年3月 31 日 6.00 (11.37) 20,201 0.32 2.07 524
2019 年9月 30 日 6.92 5.42 17,243 0.64 4.38 701
2018 年9月 30 日 6.89 4.20 14,848 0.64 4.75 580
2017 年9月 30 日 7.00 9.34 11,032 0.65 4.90 937
e e
2016 年9月 30 日 6.80 2.64 10,097 0.65 5.88 835
2015 年9月 30 日 7.02 (5.79) 10,357 0.63 4.58 725
クラスY
* * *
**
*
2020 年3月 31 日 6.00 (11.29) 1,989,696 0.36 2.03 524
2019 年9月 30 日 6.91 5.30 2,529,128 0.73 4.33 701
2018 年9月 30 日 6.88 3.95 2,661,444 0.73 4.64 580
2017 年9月 30 日 7.00 9.24 1,592,134 0.74 4.79 937
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
e e
2016 年9月 30 日 6.80 2.66 966,548 0.75 5.73 835
2015 年9月 30 日 7.01 (5.94) 2,219,013 0.72 4.50 725
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト(つづき)
*
年次ベースではない。
**
無監査。
(a)一口当たりの投資純(損)益は、期中の発行済証券の加重平均数に基づいて決定されている。
(b)総収益比率は、分配金を再投資したものとみなし、販売手数料の影響を反映していない。
(c)費用相殺および/または仲介業務の取決めにより支払った金額(もしあれば)を含む(注2)。
また、取得したファンドの報酬および費用(もしあれば)を除く。
(d)ポートフォリオ回転率には、 TBA 購入および売却契約が含まれている。
(e)期中において実施された一定のファンド費用の任意の放棄が反映されている。
かかる放棄の結果、各クラスの費用は平均純資産比率の 0.01 %未満の減少を反映している。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務諸表に対する注記
2020 年3月 31 日現在
以下の財務諸表に対する注記において、「ステート・ストリート」とはステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーを、「 SEC 」とは証券取引委員会を、「パトナム・マネジメント」とはファン
ドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であるパ
トナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを、および「 OTC 」とは、もしあれば、店頭市場を
意味する。別段の記載のない限り、「報告期間」は 2019 年 10 月1日から 2020 年3月 31 日までの期間を表す。
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(以下「ファンド」という。)は、 1940 年投資会社
法(改正済)の下で、オープン・エンド型分散投資運用会社として登録されているマサチューセッツ州ビジ
ネス・トラストである。ファンドの目的は、パトナム・マネジメントが考える投資元本の維持との一貫性に
配慮しつつ高利回りの収益を追求することである。ファンドは、主として投資適格または投資適格未満の債
券(「ハイイールド債」とも呼ばれる。)で、中期から長期の満期(3年またはそれ以上)を有する世界各
国の企業および政府の証券化された負債証券(モーゲージ証券など)およびその他の債券に投資を行う。パ
トナム・マネジメントは、投資有価証券の売買を行うか否かを決定する際に、全般的な市況とともに、とり
わけ、信用リスク、金利リスクおよび期限前償還リスクを考慮する。ファンドは通常、ヘッジ目的および
ヘッジ以外の目的で、先物、オプション、特定の外国為替取引およびスワップ契約等のデリバティブを相当
程度利用する。
ファンドは、クラスA受益証券、クラスB受益証券、クラスC受益証券、クラスM受益証券、クラスR受
益証券、クラスR6受益証券およびクラスY受益証券を販売する。 2019 年 11 月 25 日付で、すべてのクラスM
受益証券(日本の販売会社から購入されたものを除く。)はクラスA受益証券に自動的に転換されており、
購入することができない。クラスB受益証券は新規および既存投資者への販売を終了しているが、他のパト
ナム・ファンドのクラスB受益証券からの転換または分配金および/もしくはキャピタル・ゲイン再投資か
らの転換は除く。クラスAおよびクラスM受益証券は、それぞれ 4.00 %および 3.25 %を上限とする購入時販
売手数料率で販売される。クラスA受益証券は、通常、後払販売手数料を課されない。また、クラスM、ク
ラスR、クラスR6およびクラスY受益証券は、後払販売手数料を課されない。クラスB受益証券は、約8
年後にクラスA受益証券に転換されるもので、購入時販売手数料は課されないが、購入から6年以内に買戻
された場合は後払販売手数料を課される。クラスC受益証券は、1年間 1.00 %の後払販売手数料が課せら
れ、一般的に約 10 年後にクラスA受益証券に転換される。一部の投資家にのみ販売されるクラスR受益証券
は、純資産価格で販売される。クラスA、クラスB、クラスC、クラスMおよびクラスR受益証券に対する
費用は、各クラスの販売手数料により異なる可能性があり、その内容は注記2に記載されている。クラスR
6およびクラスY受益証券は、純資産価格で販売され、概ねクラスA、クラスB、クラスC、クラスMおよ
びクラスR受益証券と同じ費用を負担するが、販売手数料については負担しない。クラスR6受益証券につ
いては、より少ない投資者サービス報酬を負担しており、その内容は注記2に記載されている。クラスR6
およびクラスY受益証券は、一部の投資家にのみ販売される。
通常の業務過程において、ファンドは状況により他の当事者に対して補償する旨の約定を含む契約を締結
する。かかる約定に基づいてファンドが負担する最大のエクスポージャーは予見できない。なぜなら、それ
は現在までのところ請求されていないものの、将来請求される可能性のあるクレームに関するものだからで
ある。しかし、ファンドの運用チームは、重大な損失が発生するリスクは低いと予想している。
ファンドは、ファンドに対してサービスを提供する投資顧問会社、管理事務会社、販売会社、受益者サー
ビス代行会社および保管会社と契約上の取決めを結んでいる。別途明記されていない限り、受益者はかかる
契約上の取決めの当事者または想定受益者ではなく、かかる契約上の取決めは、受益者が直接またはファン
ドを代理して、サービス提供者に対して契約上の取決めを強要したり、またはサービス提供者に対して契約
上の取決めに基づいて賠償を求めたりする権利を受益者に付与することを目的としていない。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの改正済再録契約および信託宣言に基づき、受託者や従業員に対する申し立てを含めたパトナ
ム・ファンドに対する申し立て、またはパトナム・ファンドを代理しての申し立ては、マサチューセッツ州
の 州立裁判所および連邦裁判所に届け出られなければならない。
注1 重要な会計方針
以下は、財務諸表の作成にあたり、ファンドが継続して採用している重要な会計方針の要約である。財務
諸表の作成方法は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠しており、経営陣は財務諸表
の資産および負債の報告額ならびに運用による純資産の増減の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行
うことを要求されている。実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。貸借対照表日後、当財務諸
表が公表された日までに発生した後発事象は、当財務諸表の作成過程で評価されている。
ファンドの投資収益、実現/未実現損益および費用は、各クラス固有の費用(各クラスに適用される販売
報酬を含む。)を除いて、ファンドの純資産総額に対する各クラスの純資産の割合に基づいて配分される。
各クラス独自の販売計画に関する事項または法律によりクラス議決権行使が要求されている事項、または受
託者会により決定されたその他の事項に関してのみ、各クラスの受益証券保有者はクラス単独で議決権を行
使する。ファンドが清算された場合には、各クラスの受益証券は、ファンドの純資産に対する持分相当額を
受領する。さらに、受託者会は、各クラスの受益証券に対して別個の配当を行うことを宣言する。
有価証券の評価
ポートフォリオの有価証券およびその他の投資は、受託者会により採用された方針および手続を用いて評
価される。受託者会は、かかる手続の実施を監視するために値付委員会を設置し、パトナム・マネジメント
に、かかる手続に従ってファンドの資産を評価する責任を委譲した。パトナム・マネジメントは、内部評価
委員会を設置し、公正価値の決定、ファンドの値付方針の有効性の評価、および値付委員会への報告に対す
る責任を負う。
市場価格が容易に入手可能な投資有価証券は、主要な取引所において直近に報告された売却価格または特
定の市場において公示された終値で評価され、会計基準編纂書第 820 号「公正価値による測定および開示」
(以下「 ASC820 」という。)に基づきレベル1の有価証券に分類される。 OTC において取引される有価証券に
みられるように取引が報告されない場合には、直近に報告された買気配値で評価され、通常、レベル2の有
価証券に分類される。
オープン・エンド型投資会社(上場投資信託を除く。)への投資は、もしあれば、レベル1またはレベル
2の有価証券に分類され、純資産価格に基づいて評価されている。かかる投資会社の純資産価格は、その資
産から負債を控除した額を発行済受益証券口数で除して算定される。
特定の債務証券(満期までの残存期間が 60 日以内の短期投資を含む。)およびその他の投資有価証券のよ
うに市場相場が容易に入手できない投資有価証券は、受託者会が承認した独立の値付機関やパトナム・マネ
ジメントが選任するディーラーの提供する評価額に基づき評価される。かかる機関またはディーラーは、類
似する有価証券の市場取引および機関投資家において一般的に認められている有価証券間の様々な関係を用
いて、かかる有価証券の機関投資家による取引規模単位での通常の評価額を決定する(有価証券の価格、利
回り、満期および格付等の要因を考慮する。)。かかる有価証券は、通常、レベル2に分類される。
米国外の多くの証券市場および取引所は、ニューヨーク証券取引所の終了予定時間より前に終了する。そ
のため、かかる市場またはかかる取引所における有価証券の終値は、当該市場の終了後、ニューヨーク証券
取引所の終了予定時間前に発生した事象を十分に反映していないことがある。従って、特定の日について
は、ファンドは、米国証券市場の動向、通貨の評価ならびに米国預託証券、取引所で売買される投資信託お
よび先物契約の評価との比較を含む複合的な要因を考慮して特定の外国株式の公正価値評価を行う。通常レ
ベル1の有価証券に分類される外国株式は、公正価値で評価される場合には、公正価値ヒエラルキーのレベ
ル2へ振り替えられることとなる。公正価値が使用される日数は市場活動によって異なるが、ファンドによ
り公正価値がかなりの程度使用されることもあり得る。外貨建ての有価証券がある場合には、直近の為替
レートで米ドルに換算されている。
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値付機関またはディーラーが、有価証券を評価することが出来ないかまたは提供された有価証券の評価額
が公正価値を正確に反映していないとパトナム・マネジメントが考える場合には、当該有価証券は、受託者
会 が承認する方針および手続に従って、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価される。制限付で流
動性の低い有価証券およびデリバティブを含む投資有価証券のうちのいくつかのものについても、受託者会
が承認した手続に従って公正価値で評価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の
証券との多様な関係、割引率、米国財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コ
ンベクシティ・エクスポージャー、回収率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場
における重要な事象として考えたり、または個別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要
なインプットの優先順位によってレベル2またはレベル3に分類される。
公正価値の継続的な適切性を評価するため、評価委員会は、合理的に利用可能なすべての関連情報を判断
したのち、かかる評価の合理性を定期的に見直し確認する。かかる評価額および手続は、受託者会により定
期的に見直されている。特定の有価証券においては、単一の情報源から提供された価格を基に評価されるこ
ともある。一般に有価証券の公正価値とは、ファンドが合理的な期間内にかかる証券を処分することで実現
できるものとして合理的に予想される金額と定義される。本質的に公正価値は、現在の市場における有価証
券の最善の見積評価額であり、実勢市場価格を反映しておらず、市場価格との重大な差異が生じる場合があ
る。
共同取引口座
SEC からの適用除外命令に従い、ファンドは、未投資現金残高をパトナム・マネジメントが管理する他の登
録済投資会社の現金勘定と共に、共同取引口座に振替えることができる。これらの残高は、 90 日までの期限
を有する短期投資商品に投資することができる。
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買戻契約
ファンドまたはあらゆる共同取引口座は、保管会社を通して、裏付となる証券の交付を受ける。当該証券
の購入時の公正価値は、最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることが要求されている。報告期間
末現在、総計 99,321,706 米ドルの特定の三者間買戻契約に対する担保は、ファンドおよび相手方の便益のた
めに相手方の保管会社に別勘定で保管されている。パトナム・マネジメントは、かかる裏付となる証券の価
値が常に最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることを確認する責任を負っている。相手方による
契約の債務不履行または破産事由がある場合、保有している担保は訴訟手続きの対象となることがある。
証券取引および関連投資収益
証券取引は、約定日(買い注文あるいは売り注文が実行された日)に計上される。売却有価証券に係る損
益は、個別法で決定されている。
受取利息は、適用される源泉税を控除し、負債証券のプレミアムおよびディスカウントの償却および増価
を含め、発生主義で計上される。
ファンドは、そのシニア・ローン購入活動に関して一定の手数料を稼得する可能性がある。かかる手数料
は、もしあれば、市場割引として処理され、損益計算書に償却計上される。
買付予約または延渡し基準で購入または売却する有価証券は、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日
に決済されることがある。受取利息は有価証券の条件に基づき発生主義で計上される。裏付となる有価証券
の公正価値の変動により、または取引相手方が契約に基づき履行しない場合は損失が発生する可能性があ
る。
ストリップ証券
ファンドは、ストリップ証券に投資することができる。ストリップ証券とは金利部分と元本部分を別々に
受領する権利を有する複数のクラスで組成される証券への参加を表章するものである。金利部分のみで構成
された証券はすべての利息を受領し、元本部分のみで構成された証券は、元本をすべて受領する。金利部分
のみの証券について予想以上の元本の期限前償還が生じた場合には、ファンドは、当該証券への当初投資額
を全額回収することができない可能性がある。反対に、元本部分のみの証券は、期限前償還が予想以上であ
る場合には価値が増加し、期限前償還が予想以下の場合には価値が減少する。これらの証券の公正価値は、
金利の変動に対して非常に敏感である。
外貨換算
ファンドの会計記録は米ドルで記帳されている。外国有価証券、保有通貨、その他の資産および負債の公
正価値は、取引日の為替レートで米ドルに換算後、ファンドの帳簿に記帳される。各有価証券の取得原価
は、取得時の為替レートを使って決定される。所得税および源泉所得税は、所得稼得時または費用発生時の
実勢為替レートで換算される。ファンドは、投資有価証券に係る外国為替レートの変動による実現または未
実現の損益を、証券の市場価格の変動から生じる値幅の変動と区別していない。かかる利益または損失は、
投資有価証券に係る実現および未実現の純損益に含まれている。外貨取引に係る実現純損益は、外貨の処
分、有価証券取引の取引日と決済日間の実現為替差損益、およびファンドの帳簿に計上された投資収益およ
び外国源泉税の総額と実際に受領された、または支払われた米ドル相当額との差額を表している。外貨建資
産および負債の未実現純損益は、期末時における投資有価証券以外の資産および負債の、為替レートの変動
による価値変動から生じている。
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オプション契約
ファンドは、デュレーション・リスクおよびコンベクシティ・リスクをヘッジするため、期限前償還リス
クを回避するため、およびダウンサイド・リスクを管理するためにオプション契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクは、オプション契約の価値変動が、ヘッジ対象商品の価値変動に対応
しない可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または
為替レートが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の
価値変動により損失が生じる可能性がある。買建オプションに係る実現損益は、投資有価証券に係る実現損
益に含まれている。売建コール・オプションが行使された場合は、当初受領したプレミアムは売却手取額の
増加として計上される。売建プット・オプションが行使された場合には、当初受領したプレミアムは投資有
価証券の取得原価の減少として計上される。
取引所で売買されるオプションは最終売却価格で評価される。取引が成立しなかった場合には、買建オプ
ションの最終買い気配値および売建オプションの最終売り気配値で評価される。 OTC 取引オプションは、
ディーラーにより提供された価格で評価される。
スワップに係るオプションは、プレミアム支払額または受領額により、事前に合意した金利契約またはク
レジット・デフォルト契約を締結する権利を獲得または付与する点を除き、有価証券に係るオプションと類
似している。先物プレミアム・スワップ・オプション契約は、決済日を延長したプレミアムを含んでいる。
プレミアムの繰延決済は、オプション契約の日次評価に影響を与える。金利キャップ契約は、プレミアムを
支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を超えた場合には二当事者間で事後的支払が発生する契
約である。金利フロア契約は、プレミアムを支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を下回った
場合には二当事者間で事後的支払が発生する契約である。
期末現在未決済の売建オプション契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
先物契約
ファンドは、国債の期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのため
に先物契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクとは、先物契約の価値変動が、ヘッジ対象商品の価値変動に対応しな
い可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替
レートが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値
変動により損失が生じる可能性がある。先物に関しては、取引所で取引されており、当該取引所の決済機関
が、取引所で売買されるすべての先物に対する取引相手方として、先物の債務不履行を保証しているため、
ファンドの有する取引相手方の信用リスクは僅かである。リスクは、貸借対照表に認識される金額を超える
ことがある。契約の終了時には、ファンドは、契約開始時における価値と終了時における価値の差額を実現
損益として計上する。
先物契約は、これらの契約が取引されている取引所の設定した日々の決済価格で評価される。ファンドお
よびブローカーは、先物契約の評価額の日次変動幅と同額の現金を授受することに同意している。かかる受
領額または支払額は、「先物取引値洗差金」と呼ばれる。
期末現在未決済の先物契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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為替予約
ファンドは、将来の一定の期日に、予め設定された価格で通貨を売買する、二当事者間の契約である為替
予約を使用する。かかる契約は、通貨エクスポージャーをヘッジするため、および通貨に対するエクスポー
ジャーを管理して利益を獲得するために使用される。
為替予約の米ドル価値は、値付サービス機関により提供される期末の先物為替レートを用いて決定され
る。契約の公正価値は、為替レートの動きに伴って変動する。契約は毎日値洗いされ、公正価値の変動は、
未実現損益として計上される。契約満了または通貨の引渡しの際に、ファンドは、契約開始時の価値と契約
終了時の価値との差額を実現損益として計上する。ファンドは、通貨価値が望ましくない方向へ変動した
り、契約相手方が契約条項を遵守することができなかったり、ファンドが持高を手仕舞うことができない、
というリスクを負っている。リスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の為替予約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
金利スワップ契約
ファンドは、期間構造リスクをヘッジするため、イールド・カーブのポジショニングのため、および各国
の金利に対するエクスポージャーを管理して利益を獲得するために、想定元本に基づきキャッシュ・フロー
を交換する二当事者間の契約である OTC および/または中央清算機関で清算される金利スワップ契約を締結し
ていた。
OTC および中央清算機関で清算される金利スワップが購入または売却される際に、前払いプレミアムの授受
が行われることがある。 OTC 金利スワップ契約については、ファンドが受領する前受金は、負債としてファン
ドの帳簿に計上される。ファンドが支払う前払金は、資産としてファンドの帳簿に計上される。 OTC および中
央清算機関で清算される金利スワップ契約は、独立した値付機関またはマーケット・メーカーからの提示価
格に基づき毎日値洗いされる。変動は、 OTC 金利スワップに係る未実現損益として計上される。中央清算機関
で清算される金利スワップの日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、貸借対照表の取引値洗差
金に計上され、未実現損益として計上される。前払いプレミアムを含む受領額または支払額は、契約の更新
日または契約終了時に実現損益として計上される。特定の OTC および中央清算機関で清算される金利スワップ
契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主
義で計上される。
ファンドは、金利の不利な変動、または、 OTC 金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で
清算される金利スワップ契約の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の
債務不履行により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクま
たは中央清算機関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。
かかるリスクは、 OTC 金利スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング
契約を締結することにより、また中央清算機関で清算される金利スワップ契約については、日々の値洗差金
の交換を通して軽減される場合がある。中央清算機関で清算される金利スワップ契約に関しては、清算会員
による債務不履行の場合に利用可能な清算機関の補償金およびその他の資金により、わずかなカウンター
パーティ・リスクが存在する。損失のリスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の OTC および中央清算機関で清算される金利スワップ契約(個別の想定元本を含む。)があ
る場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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トータルリターン・スワップ契約
ファンドは、セクター・エクスポージャーをヘッジすること、特定のセクターに対するエクスポージャー
を管理して利益を獲得すること、インフレをヘッジすることおよびインフレに対するエクスポージャーを管
理して利益を獲得することを目的として、想定元本に基づく市場に連動する収益を同じ想定元本に基づく定
期的支払に交換する契約である OTC および/または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契
約を締結していた。
取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトータルリターンが相殺金利債務を超
過、または下回った場合、ファンドは契約相手方から支払を受けるか、または契約相手方に支払を行う。 OTC
および/または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、独立の値付機関またはマー
ケット・メーカーからの提示価格に基づき毎日値洗いされる。変動があれば、 OTC トータルリターン・スワッ
プ契約に係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約の
日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、貸借対照表の値洗差金に計上され、未実現損益として
計上される。受領した、または支払った金額は、実現損益として計上される。特定の OTC および/または中央
清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワッ
プ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主義で計上される。ファンドは、金利の不利な変動あるい
は対象となっている証券または指数の価格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、または契
約相手方が債務不履行に陥る可能性により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウン
ターパーティ・リスクまたは中央清算機関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該
契約の公正価値である。かかるリスクは、 OTC トータルリターン・スワップ契約については、ファンドと契約
相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することにより、また中央清算機関で清算されるトータ
ルリターン・スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通して軽減される場合がある。清算機関の
メンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金により、中央清算機関で清算さ
れるトータルリターン・スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小限に抑えられる。損失の
リスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の OTC および/または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約(それぞ
れの想定元本を含む。)がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
クレジット・デフォルト契約
ファンドは、個々の銘柄に対する流動性エクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として信
用リスクをヘッジし、特定のセクターに対するエクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的とし
て市場リスクをヘッジするために、 OTC および/または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契
約を締結していた。
OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約においては、参照債務または優先順位の
等しいその他すべての参照事業体の債務に信用事由が発生した場合に、通常、プロテクションの買い手が、
条件付で支払を受領する権利と引き換えに、契約相手方(プロテクションの売り手)に対し定期的な支払を
行う。信用事由は契約ごとに異なるものの、破産、支払不能、事業再構築および債務の繰上弁済を含むこと
がある。 OTC クレジット・デフォルト契約については、ファンドが受領する前受金は、ファンドの帳簿上負債
として計上されている。ファンドが支払う前渡金は、ファンドの帳簿上資産として計上されている。中央清
算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約も OTC クレジット・デフォルト契約と同様の権利をプロテク
ションの売り手と買い手に生じさせるが、前渡しプレミアムを含む当事者間の支払が中央清算機関との値洗
差金支払を通して決済される点が異なる。 OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約
についてファンドが前もって定期的に受領するまたは支払う金額は、契約の更新日または終了時に実現損益
として計上されている。 OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立の値付機
関またはマーケット・メーカーから入手した提示価格に基づき毎日値洗いされる。 OTC クレジット・デフォル
ト契約の価値変動は、未実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契
約の日々の価値変動は、貸借対照表の値洗差金に計上され、未実現損益として計上される。信用事由が発生
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した場合、参照債務の額面価額と公正価値との差異は、前渡金の比例按分額を控除後、実現損益として計上
される。
ファンドは、信用事由が発生した場合に被るリスクのほか、金利または裏付となる証券や指数の価格の不
利な変動により、あるいはファンドが対象となる参照債務を購入したのと同じ時期に、または同じ価格でポ
ジションを手仕舞うことができない可能性により、市場リスクにさらされることがある。特定の状況におい
て、ファンドはその損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺する OTC および中央清算機関で清算
されるクレジット・デフォルト契約を締結することがある。損失のリスクは、貸借対照表に認識される金額
を上回ることがある。カウンターパーティ・リスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、プロテク
ションの売り手の場合も買い手の場合も、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、 OTC クレジット・デ
フォルト契約については、ファンドと取引相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することによ
り、また中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約については、日々の値洗差金の交換を通じ
て軽減される場合がある。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・スワップ契約に関しては、
カウンターパーティ・リスクは、中央清算機関の利用者による債務不履行の場合に利用可能な清算機関の保
証金およびその他の資金によりさらに軽減される。ファンドがプロテクションの売り手である場合、ファン
ドが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は、想定元本と同額である。
期末にかかる想定元本を含む未決済の OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約が
ある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
TBA 契約
ファンドは、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に、確定単価で有価証券を購入するために、
「 TBA 」(発表予定の)契約を締結することができる。この契約において単価および額面価額は設定されてい
るが、実際の有価証券は特定されていない。ただし、契約金額は額面価額と大きく異なることはないと予想
される。ファンドは、購入価格をまかなうに十分な金額の現金または高格付債を決済日まで保有し、維持す
るか、または相殺目的でファンドの保有するその他の有価証券の先物売りの契約を締結することもある。有
価証券に係る収益は決済日までは計上されない。
ファンドはまた、そのポートフォリオのポジションをヘッジするため、延渡し契約に基づいて保有する
モーゲージ証券を売却するため、またはモーゲージ証券を空売りするために TBA 売却契約を締結することがで
きる。 TBA 売却契約の手取金は、契約上の決済日まで受領されない。 TBA 売却契約が未決済のまま存在してい
る間は、同等の価値を有する引渡可能な有価証券あるいは売却契約日以前に引渡可能な相殺目的の TBA 購入契
約のどちらかが、取引を「カバー」するものとして保有される。または、 TBA 売却契約の想定元本と等しい額
のその他の流動資産が分別保管される。相殺目的の TBA 購入契約を取得することにより TBA 売却契約が決済さ
れた場合には、ファンドは実現損益を計上する。ファンドが契約に基づいて有価証券を引渡した場合には、
ファンドは契約締結日に設定した単価に基づいて当該有価証券の実現売却損益を計上する。
購入取引および売却取引として会計処理される TBA 契約はそれ自体で有価証券とみなされ、有価証券の価値
が決済日前に変動した場合の損失リスク、ならびに取引相手方の債務不履行リスクを伴う。取引相手方のリ
スクは、ファンドと当該取引相手方との間でマスター契約を締結することにより軽減される。
未決済の TBA 契約は、上記の「有価証券の評価」で述べた手順に従って、原証券の公正価値で評価される。
契約は毎日値洗いされ、公正価値の変動はファンドにより未実現損益として計上される。市況に基づき、パ
トナム・マネジメントは決済前に原証券の引渡しを受けるか、または TBA 契約の売却を行うか、判断する。
期末現在未決済の TBA 購入契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表に記載され、期末現在未決済
の TBA 売却契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載されている。
マスター契約
ファンドと特定の取引相手方は、随時締結される OTC デリバティブおよび外国為替契約を規定する ISDA (国
際スワップ・デリバティブズ協会)マスター契約ならびに延渡しとなるモーゲージ証券およびその他のア
セット・バック証券を含む取引を規定するマスター証券先渡取引契約(以下「マスター契約」という。)の
当事者である。当該マスター契約には、特に当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
および期限前終了に関する条項が含まれる場合がある。特定の取引相手方に関して、マスター契約の条件に
従ってファンドに提供された担保は、ファンドの保管会社により分別勘定に保有され、売却または再担保が
可 能な額に関してはファンドの投資有価証券明細表に表示される。
ファンドが提供した担保はファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの投資有価証券明細表にお
いて識別される。担保は、現金、米国政府または関連機関発行の負債証券、またはファンドと当該取引相手
方が同意するその他の有価証券の形をとる。担保要件は、ファンドにおける各取引相手方のネット・ポジ
ションに基づいて決定される。
ISDA マスター契約に関して、ファンドに適用される終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定
の基準以下に減少する場合に発生しうる。取引相手方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短
期の信用格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前
終了を選択し、期限前終了を選択した当事者による合理的決定に基づいて、未決済デリバティブ契約および
外国為替契約のすべての決済(期限前終了によって生じた損失および費用の支払を含む。)が行われる。期
限前終了の選択におけるファンドの取引相手方の単一または複数による決定が、ファンドの将来のデリバ
ティブ活動に影響を与える可能性がある。
報告期間末現在、マスター契約に基づくオープン・デリバティブ契約に係るファンドの債務のネット・ポ
ジションは 130,335,362 米ドルであった。かかる契約について期末にファンドにより提供された担保は合計
142,437,433 米ドルであり、未決済の契約に関連する金額を含んでいる可能性がある。
ファンド間貸付
ファンドは、 SEC が公表した適用除外命令に従って、他のパトナム・ファンドと共にファンド間貸付プログ
ラムに参加することができる。当該プログラムは、ファンドが他のパトナム・ファンドから借り入れるこ
と、または他のパトナム・ファンドに対して貸し付けることを認めるものである。ファンド間貸付取引は、
各ファンドの投資方針ならびに借入および貸付限度に従って行われる。ファンド間貸付取引に係る受取利息
または支払利息は、現行の市場レートの平均に基づく。報告期間において、ファンドは当プログラムを利用
しなかった。
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信用限度枠
ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリートにより提供される 317.5 百万米ドルの無
担保約定済信用限度枠および 235.5 百万米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加している。借入は、受益者の
買戻請求および取引決済のための資金調達を含む、一時的または緊急の目的で行われることがある。ファン
ドの借入額に応じて、約定済信用限度枠分については 1.25 %に(1)フェデラルファンドの利率、および
(2)オーバーナイト LIBOR のいずれか高い利率を加えたもので、未確定信用限度枠分についてはフェデラル
ファンドの利率+ 1.30 %に相当する利率で、ファンドに対して利息が課せられる。約定済信用限度枠の
0.04 %および未確定信用限度枠の 0.04 %に相当するクロージング手数料が参加ファンドにより支払われた。
さらに、約定済信用限度枠の未使用部分に関する年率 0.21 %の融資枠維持手数料が、参加ファンドの純資産
に基づき参加ファンドに割り当てられ、四半期毎に支払われた。報告期間において、ファンドにはかかる約
定に基づく借入はなかった。
連邦税
指定期間内にすべての課税所得を分配し、かつ、その他の点として規制対象の投資会社に適用される 1986
年内国歳入法(改正済)(以下「内国歳入法」という。)の各条項に従うことがファンドの方針である。ま
た内国歳入法 4982 条に基づく消費税の課税を回避するために必要な金額を分配することもファンドの意向で
ある。
ファンドは、会計基準編纂書第 740 号「法人税等」(以下「 ASC740 」という。)の条項に従う。 ASC740 は、
税務申告において報告される、または報告される予定の税務上のポジションに係る便益について、財務諸表
上に認識する際の最低基準を規定している。ファンドは、添付の財務諸表において、未認識の税務上の便益
として計上すべき負債を有していなかった。所得、キャピタル・ゲインまたは保有有価証券の未実現評価益
に係る連邦税についても、所得およびキャピタル・ゲインに係る消費税についても、引当金は計上されてい
ない。ファンドの過去3年間の連邦税申告は、内国歳入局の審査の対象となっている。
ファンドは、投資している国々の政府による課税の対象となることもある。かかる税金は、一般に、稼得
もしくは本国に送金された収益またはキャピタル・ゲインに基づいて課税される。ファンドは、収益およ
び/またはキャピタル・ゲインを稼得した場合には、かかる税金を投資純利益、実現純利益および未実現純
利益に対して適用し、未払計上する。場合により、ファンドは、かかる税金のすべてまたは一部の還付を請
求する権利を有する可能性があり、かかる還付額は、もしあれば、ファンドの帳簿に資産として反映され
る。しかし、投資を行う国によっては、多くの場合、ファンドが長期間かかる還付額を受領できない可能性
がある。
2010 年規制投資会社近代化法に基づき、ファンドは発生したキャピタル・ロスを無期限に繰越すことが許
容され、繰越キャピタル・ロスは、短期または長期のいずれかのキャピタル・ロスとしての性質を保持する
こととなる。 2019 年9月 30 日現在、ファンドは、内国歳入法の許容範囲内で、将来の純キャピタル・ゲイン
がある場合にはそれと相殺することができる、以下の繰越キャピタル・ロスを有していた。
繰越損失
短期 長期 合計
685,290,484 米ドル 242,111,805 米ドル 927,402,289 米ドル
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投資の税務費用には未実現純評価損益への調整(必ずしも最終的な税務費用ベースの調整ではないことが
ある。)が含まれるが、現金化され受益者に分配される可能性のある税務上の未実現損益に近似している。
税務上の個別法取得原価合計額は 4,507,096,567 米ドルであり、その結果、未実現評価益および未実現評価損
の総額は、それぞれ 698,487,920 米ドルおよび 1,489,713,716 米ドル、また未実現評価損失純額は 791,225,796
米ドルである。
受益者への分配
投資純利益からの受益者への分配は、ファンドによって、配当落ち日に計上される。キャピタル・ゲイン
配当がある場合、配当落ち日に計上され、少なくとも年1回支払われる。分配される収益およびキャピタ
ル・ゲインの金額や性質は、所得税規則に従って決定されており、一般に公正妥当と認められている会計原
則とは異なる可能性がある。分配の源泉は宣言時に見積もられるが、実際の金額とは異なる可能性がある。
ファンドの会計年度末以降に最終税額の算定が完了するまで、非課税の資本の払戻しは決定されない。ファ
ンドの資本勘定は、所得税規則に基づく分配可能収益およびキャピタル・ゲイン(もしくは繰越可能キャピ
タル・ロス)を反映するように組替えられている。
注2 管理報酬、管理事務業務およびその他の取引
ファンドは、パトナム・マネジメントが出資するすべてのオープン・エンド型ミューチュアル・ファンド
の平均純資産総額に基づき変動することがある年率で、パトナム・マネジメントに管理報酬(ファンドの平
均純資産に基づき、毎月計算され支払われる。)を支払う(ただし、他のパトナム・ファンドに投資する
か、または他のパトナム・ファンドから投資されているファンドの純資産額については、当該資産の二重計
上を防ぐために必要な範囲で除外されている。)。当該年率は、以下のとおり変動する。
平均純資産額 年率
50 億 米ドル以下の部分について 0.700 %
50 億米ドル超 100 億 米ドル以下の部分について 0.650 %
100 億米ドル超 200 億 米ドル以下の部分について 0.600 %
200 億米ドル超 300 億 米ドル以下の部分について 0.550 %
300 億米ドル超 800 億 米ドル以下の部分について 0.500 %
800 億米ドル超 1,300 億 米ドル以下の部分について 0.480 %
1,300 億米ドル超 2,300 億 米ドル以下の部分について 0.470 %
2,300 億 米ドル超の部分について 0.465 %
報告期間において、管理報酬は、ファンドの平均純資産の 0.269 %の実効料率(費用放棄による影響を除
く。)を表す。
パトナム・マネジメントは、 2021 年1月 30 日まで、報酬を放棄するためおよび/またはファンドの累積費
用を制限するために必要な範囲で、年度累計ベースで当該年度累計期間のファンドの平均純資産額の年率
0.20 %まで、仲介料、金利、税金、投資関連費用、特別費用、取得したファンドの報酬および費用、ならび
にファンドの投資者サービス契約、投資運用契約および販売計画に基づく支払を除くファンドの費用を払い
戻すことに契約上合意した。報告期間中、当該制限によるファンドの費用の減少はなかった。
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パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッド(以下「 PIL 」とい
う。)は、パトナム・マネジメントが随時決定するファンド資産の独立した一部を管理運用する権利を受託
者会により与えられている。報告期間において、 PIL はファンド資産を一切管理運用しなかった。パトナム・
マネジメントが PIL をサービスに従事させた場合には、パトナム・マネジメントは、その役務に対し、 PIL が
管理運用している一部分のファンド資産の平均純資産の年率 0.40 %を、副管理報酬として四半期毎に PIL に対
して支払う。
ファンドは、パトナム・マネジメントに、ファンドに対して管理事務業務を提供したファンドの役員およ
び従業員に関する報酬および関連する費用として一定の割当額を支払う。かかるすべての支払額の総額は、
毎年受託者会によって決定される。
ファンドの資産の保管業務は、ステート・ストリートにより提供されている。保管報酬は、ファンドの資
産レベル、保有証券数および取引数量に基づいて決定される。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクが、ファンドに
対して投資者サービス代行業務を提供する。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、クラスA、
クラスB、クラスC、クラスM、クラスRおよびクラスY受益証券について次の報酬を含んだ投資者サービ
ス報酬を受領した。(1)ファンドの直接口座および裏付けとなる非確定拠出口座(「リテール口座」)毎
の報酬、(2)確定拠出制度の口座に帰属するファンドの資産に基づく規定のレートの報酬、および(3)
リテール口座の平均純資産に基づく規定のレートの報酬。パトナム・インベスター・サービシズ・インク
は、各ファンドの証券クラスのリテール口座および確定拠出口座に対する投資者サービス報酬の総額が、か
かる口座に帰属するファンドの平均純資産の年率 0.25 %を超えないことに同意した。
クラスR6受益証券は、クラスR6受益証券の平均純資産に基づく年率 0.05 %の月次報酬を支払った。
報告期間において、投資者サービス報酬に関する各クラス受益証券の費用は、以下のとおりであった。
クラスA受益証券 753,116 米ドル
クラスB受益証券 12,756 米ドル
クラスC受益証券 319,503 米ドル
クラスM受益証券 69,515 米ドル
クラスR受益証券 1,642 米ドル
クラスR6受益証券 4,991 米ドル
クラスY受益証券 1,810,052 米ドル
合計 2,971,575 米ドル
ファンドは、パトナム・インベスター・サービシズ・インクおよびステート・ストリートの報酬が現金残
高に係る利益によって減額されることに関する費用相殺の取決めをパトナム・インベスター・サービシズ・
インクおよびステート・ストリートとの間で締結している。報告期間において、ファンドの費用は、かかる
費用相殺の取決めにより 3,416 米ドル控除された。
ファンドの独立した各受託者は、四半期毎の報酬としてファンドに割当てられる 3,056 米ドルを含む年間受
託者報酬および各受託者会出席についての追加報酬を受領する。受託者はまた、受託者としての役務に関連
して発生した費用の払戻しを受ける。
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ファンドは、受託者に、 1995 年7月1日以降未払となっている受託者報酬の全部または一部について、そ
の受領の繰延を認める受託者報酬繰延プラン(以下「繰延プラン」という。)を採用している。支払が繰延
べられた報酬は、繰延プランに従って分配が行われるまで一定のパトナム・ファンドに投資される。
ファンドは、最低5年以上受託者として役務を提供し、 2004 年より前に初めて選任されたファンドの受託
者を対象とした資金積立されていない非拠出型の確定給付年金プラン(以下「年金プラン」という。)を採
用している。年金プランにおける給付金は、 2005 年 12 月 31 日に終了した3年間の受託者の平均年次出席報酬
および顧問報酬の 50 %相当額である。退職給付金は、 2006 年 12 月 31 日までの役務提供年数に応じて、退職の
翌年から終身にわたって受託者に給付される。ファンドの年金費用は、損益計算書において受託者報酬およ
び費用に含まれている。未払年金債務は、貸借対照表において、未払受託者報酬および費用に含まれてい
る。受託者会は、初めて選出された時期が 2003 年より後の受託者については年金プランを廃止している。
ファンドは、 1940 年投資会社法のルール 12b-1 に従って、以下のクラスの受益証券に関する販売計画(以下
「計画」という。)を採用している。当該計画の目的は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間
接的全額出資子会社であるパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対し、
ファンドの受益証券の販売に際して提供された役務および発生した費用を補償することにある。当該計画
は、ファンドがパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対して、各クラスに
帰属するファンドの平均純資産額の以下の年率(「上限比率」)を支払うことを定めている。受託者会は、
ファンドが、各クラスに帰属する平均純資産額の以下の年率(「承認比率」)を支払うことを承認してい
る。報告期間において、販売報酬に関するクラス固有の費用は、以下のとおりであった。
上限比率 承認比率 金額
クラスA受益証券 0.35 % 0.25 % 1,361,984 米ドル
クラスB受益証券 1.00 % 1.00 % 92,401 米ドル
クラスC受益証券 1.00 % 1.00 % 2,313,864 米ドル
クラスM受益証券 1.00 % 0.50 % 251,673 米ドル
クラスR受益証券 1.00 % 0.50 % 5,937 米ドル
合計 4,025,859 米ドル
報告期間において、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パー
トナーシップは、クラスA受益証券およびクラスM受益証券の販売手数料として、それぞれ純額 63,628 米ド
ルおよび 8 米ドルを受領し、クラスB受益証券およびクラスC受益証券の買戻しによる後払販売手数料とし
て、それぞれ 1,791 米ドルおよび 453 米ドルを受領した。
クラスA受益証券は 1.00 %までを上限として、後払販売手数料が買戻しに賦課される。報告期間におい
て、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップは、
クラスA受益証券の買戻しに関して 308 米ドルを受領した。
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注3 投資有価証券の売買
報告期間中、短期投資を除く投資有価証券の取得原価および売却手取金は、以下のとおりであった。
取得原価(米ドル) 売却手取金(米ドル)
TBA 契約を含む投資有価証券(長期) 25,870,566,361 27,582,909,749
米国政府証券(長期) - -
合計 25,870,566,361 27,582,909,749
ファンドは、通常の業務過程において、受託者会が承認した SEC の要件および方針に従って決定される価格
で、投資有価証券を他のパトナム・ファンドから購入するか、または他のパトナム・ファンドに対して売却
することができ、これにより、ファンドの取引費用は減少する。報告期間において、該当する他のパトナ
ム・ファンドからの長期証券の購入または他のパトナム・ファンドに対する売却は、ファンドの取得原価合
計および/または売却手取金合計の5%を超えなかった。
注4 払込資本金
報告期間末現在、発行口数に制限のない授権受益証券が存在した。受益証券の転換による直接交換取引
(もしあれば)を含む払込資本金に関する取引は、以下のとおりであった。
2020 年3月 31 日に終了した6か月間 2019 年9月 30 日終了年度
クラスA 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 17,981,776 125,970,159 33,296,954 229,294,508
分配金再投資に伴う発行受益証券 2,868,863 19,765,362 6,787,200 46,621,920
20,850,639 145,735,521 40,084,154 275,916,428
買戻受益証券 (34,575,729) (233,297,249) (67,237,251) (460,794,363)
純減少 (13,725,090) (87,561,728) (27,153,097) (184,877,935)
2020 年3月 31 日に終了した6か月間 2019 年9月 30 日終了年度
クラスB 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 45,874 310,063 130,303 881,848
分配金再投資に伴う発行受益証券 39,864 271,327 115,614 784,429
85,738 581,390 245,917 1,666,277
買戻受益証券 (487,237) (3,314,829) (1,642,658) (11,166,903)
純減少 (401,499) (2,733,439) (1,396,741) (9,500,626)
2020 年3月 31 日に終了した6か月間 2019 年9月 30 日終了年度
クラスC 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 4,002,507 27,520,565 8,630,911 58,090,334
分配金再投資に伴う発行受益証券 995,005 6,712,653 2,684,665 18,061,559
4,997,512 34,233,218 11,315,576 76,151,893
買戻受益証券 (12,435,179) (83,447,505) (28,567,497) (192,427,698)
純減少 (7,437,667) (49,214,287) (17,251,921) (116,275,805)
2020 年3月 31 日に終了した6か月間 2019 年9月 30 日終了年度
クラスM 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 13,364 91,541 163,220 1,094,815
分配金再投資に伴う発行受益証券 11,888 81,315 85,287 573,484
25,252 172,856 248,507 1,668,299
買戻受益証券 (2,450,540) (16,790,523) (1,273,084) (8,560,112)
純減少 (2,425,288) (16,617,667) (1,024,577) (6,891,813)
2020 年3月 31 日に終了した6か月間 2019 年9月 30 日終了年度
クラスR 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 42,388 287,248 126,225 835,680
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分配金再投資に伴う発行受益証券 6,516 44,177 14,490 98,171
48,904 331,425 140,715 933,851
買戻受益証券 (48,049) (331,871) (139,203) (943,069)
純増加(減少) 855 (446) 1,512 (9,218)
2020 年3月 31 日に終了した6か月間 2019 年9月 30 日終了年度
クラスR6 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 1,716,983 11,904,526 820,265 5,561,116
分配金再投資に伴う発行受益証券 60,684 411,580 113,536 772,215
1,777,667 12,316,106 933,801 6,333,331
買戻受益証券 (901,792) (6,141,366) (596,757) (4,068,953)
純増加 875,875 6,174,740 337,044 2,264,378
2020 年3月 31 日に終了した6か月間 2019 年9月 30 日終了年度
クラスY 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 89,453,137 618,460,006 179,084,930 1,216,257,690
分配金再投資に伴う発行受益証券 6,808,297 46,379,733 13,964,796 94,887,383
96,261,434 664,839,739 193,049,726 1,311,145,073
買戻受益証券 (130,239,838) (861,406,053) (213,916,599) (1,444,664,972)
純減少 (33,978,404) (196,566,314) (20,866,873) (133,519,899)
注5 関連会社との取引
共通の保有または支配により管理運用される会社との報告期間中の取引は、以下のとおりであった。
2020 年3月 31 日
2019 年9月 30 日
現在の発行済口数
関連会社の名称 現在の公正価値 取得原価 売却手取額 投資収益 および公正価値
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
短期投資
パトナム・ショート・ターム・
**
インベストメント・ファンド 257,136,539 546,950,686 518,816,598 2,172,683 285,270,627
短期投資合計 257,136,539 546,950,686 518,816,598 2,172,683 285,270,627
**パトナム・マネジメントは、パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンドに課された管理報酬を放棄している。
当期間中に実現損益または未実現損益はなかった。
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注6 市場リスク、信用リスクおよびその他のリスク
通常の業務過程において、ファンドは金融商品を売買し、市場の変動(市場リスク)または取引を履行す
る契約相手方の債務不履行(信用リスク)による潜在的な損失リスクを伴う金融取引を行っている。ファン
ドは、ファンドと未決済取引またはオープン取引を有する機関または他の企業が債務不履行に陥る追加的な
信用リスクにさらされる可能性がある。外国有価証券への投資は、景気変動、政情不安および通貨価値の変
動を含む特定のリスクを内包している。ファンドは、より高い債務不履行の可能性を有する、より高利回り
で低格付の債券に投資することがある。ファンドは、その資産のかなりの部分をモーゲージ証券およびア
セット・バック証券を含む証券化された負債証券に投資することがある。かかる投資有価証券の利回りおよ
び価値は、金利および原資産の元本返済率の変動ならびに発行者に対する市場の認識の変化に敏感である。
かかる投資有価証券の市場は不安定かつ限定的であるため、売買を行うのが困難な場合がある。
2017 年7月 27 日に、 LIBOR を規制する英国金融行為規制機構( FCA )は、 2021 年末までに LIBOR の使用を段階
的に廃止する意向を表明した。 LIBOR は歴史的に、変動金利ローンの調整に使用される一般的なベンチマーク
金利指数である。 LIBOR は、世界中の銀行業界および金融業界で、様々な金融商品および借入契約の金利を決
定するために使用されている。この移行プロセスは、金利の決定を現在 LIBOR に依存している市場において、
ボラティリティおよび流動性の上昇をもたらす可能性がある。また、一部の LIBOR ベース投資の価値の減少を
招き、既存の LIBOR ベース投資に対する新しいヘッジの効果を低下させる可能性がある。一部の LIBOR ベース
投資は、代替的な金利設定方法を提供することで LIBOR が利用不可能になった場合のシナリオを想定している
ものもあるが、すべてがそのような規定を備えておらず、また、かかる代替的な方法の有効性に関しては大
きな不確実性がある可能性もある。移行期間中はベンチマークとしての LIBOR の有用性が低下する可能性があ
るため、 2021 年末まで、これらの影響が発生する可能性がある。
2021 年1月以降、世界の金融市場は COVID-19 として知られるウイルスの蔓延による重大なボラティリティ
を経験しており、それは今後も継続する可能性がある。 COVID-19 の発生は、渡航制限や国境制限、隔離、サ
プライ・チェーンの混乱、消費者需要の低下および全体的な市場の不確実性を引き起こしている。 COVID-19
の影響は、世界経済、特定の国々の経済、個々の発行体に悪影響を与えており、これらすべてがファンドの
業績にマイナスの影響を与える可能性がある。
注7 シニア・ローン
シニア・ローンは、発行日取引基準または延渡し基準で購入または売却され、取引日の1ヶ月後またはそ
れ以降に決済されることがあり、利用可能な現金残高の実際の投入時期を遅らせることができる場合があ
る。受取利息は有価証券の条件に基づいて発生する。シニア・ローンは、代行会社を通じてローンの別の所
有者からの譲渡により、またはローンの別の所有者の持分への参加持分として取得できる。ファンドがロー
ンまたは参加持分に投資する場合、ファンドは、ローンの借り手が債務不履行に陥るリスクに加えて、ファ
ンドと借り手の間を仲介する関係者がファンドに対する債務を履行できないリスクにさらされる。
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注8 デリバティブ活動の概要
期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の表に
記載されるとおりであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
買建 TBA 契約オプション契約(約定金額) 1,807,100,000 米ドル
買建通貨オプション契約(約定金額) 517,500,000 米ドル
買建スワップ・オプション契約(約定金額) 8,967,800,000 米ドル
売建 TBA 契約オプション契約(約定金額) 1,966,100,000 米ドル
売建通貨オプション契約(約定金額) 231,100,000 米ドル
売建スワップ・オプション契約(約定金額) 5,333,400,000 米ドル
先物契約(契約数) 9,000
為替予約(約定金額) 2,703,900,000 米ドル
中央清算機関で清算される金利スワップ契約(想定元本) 15,875,700,000 米ドル
OTC トータルリターン・スワップ契約(想定元本) 242,800,000 米ドル
中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約(想定元
1,601,100,000 米ドル
本)
OTC クレジット・デフォルト契約(想定元本) 1,261,000,000 米ドル
中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約(想定元本) 21,300,000 米ドル
ワラント(ワラント数) 32,000
以下は、報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値の概要である。
報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値
資産デリバティブ 負債デリバティブ
ASC815 に基づきヘッジ
貸借対照表上の 公正価値 貸借対照表上の 公正価値
手段として会計処理
項目 (米ドル) 項目 (米ドル)
されないデリバティブ
信用契約 未収金 97,714,315 未払金 237,798,646
外国為替契約 投資、未収金 60,822,479 未払金 56,565,936
株式契約 投資 74,331 未払金 -
投資、未収金、 未払金、純資産-
* *
金利契約
674,313,003 743,319,518
純資産-未実現評価益 未実現評価損
合計 832,924,128 1,037,684,100
*ファンドの投資有価証券明細表に報告されている先物契約および中央清算機関で清算されるスワップの累積評価損益を含む。貸借
対照表には、当日の値洗差金のみが計上されている。
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以下は、報告期間における損益計算書上のデリバティブ商品の実現損益および未実現損益の変動の概要で
ある(注記1を参照のこと。)。
投資有価証券に係る純利益(損失)に認識されたデリバティブに係る実現利益(損失)額
ASC815 に基づきヘッジ
オプション 先物 為替予約 スワップ 合計
手段として会計処理
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
されないデリバティブ
信用契約 - - - 33,956,701 33,956,701
外国為替契約 (1, 665 ,077) - (11,884,552) - (13,549,629)
金利契約 85,333,220 5,442,738 - (24,634,534) 66,141,424
合計 83,668,143 5,442,738 (11,884,552) 9,322,167 86,548,496
投資有価証券に係る純利益(損失)において認識されたデリバティブに係る未実現評価益(評価損)の変
動
ASC815 に基づきヘッジ
ワラント オプション 先物 為替予約 スワップ 合計
手段として会計処理
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
されないデリバティブ
信用契約 - - - - (103,970,825) (103,970,825)
外国為替契約 - (2,131,997) - 3,380,401 - 1,248,404
金利契約 - 63,533,802 11,651,664 - (142,816,924) (67,631,458)
合計 - 61,401,805 11,651,664 3,380,401 (246,787,749) (170,353,879)
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注9 金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
以下の表は、報告期間末現在、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象となるデリバティブ契約、買戻契約および売戻
契約の概要を示したものである。空売り有価証券に関連する証券貸付取引または証券借入取引については、もしあれば、注記1を参照のこと。財務報告
目的上、ファンドは貸借対照表においてマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債の相殺を行っていない。
State
Barclays HSBC Morgan Wells
Citigroup
Bank of Barclays BofA Goldman JPMorgan JPMorgan Merrill NatWest Toront- WestPac
Citibank,
Deutsche Street
Capital Inc. Credit Suisse Bank USA, Stanley & Co. Fargo
America Bank Securities, Global Sachs Chase Bank Securities Lynch Markets Dominion UBS AG Banking
合計
International Bank AG Bank and
(clearing National International Bank,
N.A.
N.A. PLC Inc. International N.A. LLC International PLC Bank Corp.
Markets, Inc.
broker) Association PLC N.A.
Trust Co.
(米ド (米ド (米ド
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
ル) ル) ル)
資産:
中央清算機関で清算される
28,557,657 28,557,657
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§
金利スワップ契約
OTC トータルリターン・スワップ契
1,028,103 579,813 2,996 1,204,565 299,256 1,038,100 4,152,833
- - - - - - - - - - - - - -
*#
約
中央清算機関で清算される
1,667,849 1,667,849
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§
トータルリターン・スワップ契約
OTC クレジット・デフォルト契約
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*#
-売却プロテクション
OTC クレジット・デフォルト契約
21,899,972 13,789,169 4,472,733 26,748,503 14,109,136 16,694,802 97,714,315
- - - - - - - - - - - - - -
*#
-購入プロテクション
§
369,581 369,581
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
先物契約
#
5,579,472 2,282,185 4,538,945 1,095,540 7,147,600 4,191,626 5,835,101 1,644,695 13,956,824 2,426,435 6,017,488 260,124 54,976,035
- - - - - - - -
為替予約契約
先物プレミアム・スワップ・
21,580,079 2,294,105 21,653,370 21,483,704 66,843,440 28,129,093 8,687,454 170,671,245
- - - - - - - - - - - - -
#
オプション契約
**#
3,078 16,988,139 10,034,225 29,184,506 73,266,741 1,155,553 11,035,457 141,667,699
- - - - - - - - - - - - -
買建スワップ・オプション
**#
2,006,782 70 1,767,094 2,069,579 39,583,819 2,919 45,430,263
- - - - - - - - - - - - - -
買建オプション
**
97,350,000 97,350,000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
買戻契約
29,169,411 5,604,463 30,225,506 44,947,548 119,249,972 15,464,522 2,996 46,412,406 4,191,626 141,746,122 28,156,184 14,109,136 118,090,636 1,644,695 13,956,824 3,581,988 25,743,318 260,124 642,557,477
資産合計 - -
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State
Barclays HSBC Morgan Wells
Bank of BofA Citigroup Goldman JPMorgan JPMorgan Merrill NatWest Toront- WestPac
Deutsche Street
Barclays Bank Capital Inc. Citibank, Credit Suisse Bank USA, Stanley & Co. Fargo
America Securities, Global Sachs Chase Bank Securities Lynch Markets Dominion UBS AG Banking
合計
PLC N.A. International Bank AG Bank and
(clearing National International Bank,
N.A. Inc. International N.A. LLC International PLC Bank Corp.
Markets, Inc.
broker) Association PLC N.A.
Trust Co.
(米ド (米ド
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
ル) ル)
負債:
中央清算機関で清算される
28,678,438 28,678,438
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§
金利スワップ契約
OTC トータルリターン・スワップ契
109,982 1,420,364 9,693 3,181,457 47,738 2,756,464 266,173 113,903 7,905,774
- - - - - - - - - - - -
*#
約
中央清算機関で清算される
2,526,881 2,526,881
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
§
トータルリターン・スワップ契約
OTC クレジット・デフォルト契約
1,607,701 45,524,786 54,539,744 113,228 27,610,591 51,115,351 12,207,606 45,079,639 237,798,646
- - - - - - - - - - - -
*#
-売却プロテクション
OTC クレジット・デフォルト契約
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*#
-購入プロテクション
§
1,153,361 1,153,361
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
先物契約
#
7,924,049 2,894,442 2,714,738 2,308,980 8,734,613 2,409,181 9,246,580 5,312,320 6,121,912 538,050 4,053,561 891,864 53,150,290
- - - - - - - -
為替予約契約
先物プレミアム・スワップ・
6,566,661 870,347 7,484,829 7,856,929 42,472,813 17,460,277 8,647,098 91,358,954
- - - - - - - - - - - - -
#
オプション契約
#
227 19,670,546 6,054,383 27,662,984 79,271,725 1,977,920 15,584,903 150,222,688
- - - - - - - - - - - - -
売建スワップ・オプション
#
1,108,768 925,798 1,381,080 2,827,175 6,242,821
- - - - - - - - - - - - - - - -
売建オプション
17,317,388 5,185,153 31,205,319 30,805,604 45,524,786 60,030,181 160,966 54,394,060 2,409,181 82,475,725 52,382,615 12,207,606 141,811,641 5,312,320 6,121,912 2,515,970 28,285,562 891,864 579,037,853
負債合計 - -
金融純資産およびデリバティブ
11,852,023 419,310 (979,813) 14,141,944 73,725,186 (44,565,659) (157,970) (7,981,654) 1,782,445 59,270,397 (24,226,431) 1,901,530 (23,721,005) (3,667,625) 7,834,912 1,066,018 (2,542,244) (631,740) 63,519,624
- -
純資産の合計
†##
11,852,023 419,310 14,066,000 73,725,186 (44,565,659) (143,000) (7,981,654) 1,782,445 59,270,397 (24,226,431) 1,901,530 (23,721,005) (3,667,625) 7,834,912 1,066,018 (2,542,244)
- - - -
受取(差入れ)担保合計
(979,813) 75,944 (14,970) (631,740)
正味金額 - - - - - - - - - - - - - - - -
支配下の受取担保( TBA 契約を含
14,057,125 724,931 7,289,000 14,066,000 2,386,954 81,002,000 1,960,101 9,050,603 1,149,000 171,168 131,856,882
- - - - - - - - - -
**
む)
99,321,706 99,321,706
支配下にない受取担保 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(差入れ)担保( TBA 契約を含
(24,698,012) (46,863,687) (143,000) (9,109,366) (74,504,196) (28,238,289) (3,857,450) (3,202,329) (190,616,329)
- - - - - - - - - - - -
**
む)
*
プレミアム(もしあれば)を除く。貸借対照表 の OTC ス ワップ契約に係る未実現評価益および評価損に含まれている。
**
貸借対照表の投資有価証券に含まれている。
†
個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が要求されることがある。
#
マスター・ネッティング契約によりカバーされる(注1)。
##
金融純資産およびデリバティブ純資産の合計に対する超過担保は表示されていない。担保には、未決済契約に関連する金額が含まれることがあ
る。
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§
貸借対照表に記載されている当日の先物取引値洗差金であって、未決済のものだけが表示されている。先物契約および中央清算機関で清算される
スワップ契約に係る累積評価益/(評価損)は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載された表において表示されている。 先物契約および中
央清算機関で清算されるスワップ契約に係る当初証拠金のために提供された担保は上記の表には含まれておらず、それぞれ合計 9,232,501 米ドルお
よび合計 80,308,702 米ドルであった。
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注 10 新しい会計規則
2017 年3月、財務会計基準審議会は会計基準アップデート(以下「 ASU 」という。) 2017-08 「受取債権-
払戻不能手数料およびその他の費用(サブトピック 310-20 ):購入した償還可能負債証券のプレミアム償
却」を公表した。当該 ASU の改訂は、プレミアムで保有される特定の繰上償還可能な負債証券の償却期間を最
も早い償還可能日までの期間に短縮する。当該 ASU は、 2018 年 12 月 15 日より後に始まる会計年度および同年度
の中間期間において有効となる。経営陣は、この規定の適用の影響(もしあれば)を現在評価中である。
注 11 独立登録会計事務所の変更
2020 年3月 20 日に、パトナム・ファンドの受託者による監査、コンプライアンスおよび分配委員会は、
ファンドの独立登録会計事務所を変更してケーピーエムジー・エルエルピーを継続利用しないという決定
を、承認および推奨し、また 2020 年4月3日には、ケーピーエムジー・エルエルピーが、パトナム・ファン
ドの要請に従って辞任状を提出した。前2会計年度において、ケーピーエムジー・エルエルピーの監査報告
書には、不利な意見または意見の免責事項が含まれておらず、また、不確実性、監査範囲、または会計原則
について限定または修正されたことはなかった。また、前2会計年度およびその後の 2020 年4月3日までの
中間期間の監査については、(ⅰ)会計原則や会計実務、財務書類の開示、または監査範囲や監査手順に関
して、ケーピーエムジー・エルエルピーと意見の相違はなかったが、もし意見の相違があり、ケーピーエム
ジー・エルエルピーが満足するように解決できなかった場合には、当該年度のファンドの財務書類に関する
監査報告書の中で、意見の相違に関する事柄について言及することになっていた。また、(ⅱ) 1933 年証券
法(改正済)および 1934 年証券取引法(改正済)に基づくレギュレーション S-K 第 304 条(a)項(1)
(v)に記載される種類の「報告すべき事象」はなかった。
2020 年4月 17 日に、パトナム・ファンドの受託者による監査、コンプライアンスおよび分配委員会は、プ
ライスウォーターハウスクーパース エルエルピーをファンドの独立登録会計事務所に任命するという決定
を、承認および推奨した。
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(2)【投資有価証券明細表等】
投資有価証券明細表 ( 2020 年3月 31 日現在)(無監査)
額面 時価
*
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 (124.5 % )
米ドル 米ドル
米国政府保証モーゲージ債務証券 (2.9 % )
Government National Mortgage Association Pass-Through Certificates
6.50 % , 11/20/38
$161,922 $189,252
5.00 % , 3/20/50
40,000 44,370
4.50 % , TBA, 4/1/50
25,000,000 26,503,905
4.00 % , TBA, 4/1/50
63,000,000 66,927,659
3.50 % , TBA, 4/1/50
1,000,000 1,054,453
3.50 % , with due dates from 9/20/49 to 11/20/49
157,764 170,097
i
3.00 % , 11/20/49
2,889,956 3,073,187
97,962,923
米国政府系機関モーゲージ債務証券 (121.6 % )
Federal Home Loan Mortgage Corporation Pass-Through Certificates
##
3.00 % , 7/1/49
433,320 441,513
##
3.00 % , 7/1/49
642,370 654,514
Federal National Mortgage Association Pass-Through Certificates
##
3.50 % , 9/1/49
1,000,000 1,057,453
##
3.00 % , 9/1/49
199,600 209,278
Uniform Mortgage-Backed Securities
5.50 % , TBA, 4/1/50
23,000,000 25,183,204
5.00 % , TBA, 4/1/50
8,000,000 8,633,125
4.50 % , TBA, 4/1/50
2,000,000 2,150,313
4.00 % , TBA, 4/1/50
367,000,000 391,600,450
3.50 % , TBA, 4/1/50
462,000,000 488,420,625
3.00 % , TBA, 4/1/50
818,000,000 857,366,250
2.50 % , TBA, 4/1/50
2,234,000,000 2,313,935,201
4,089,651,926
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券合計 (取得原価 $4,114,590,252)
$4,187,614,849
額面 時価
*
米国財務省証券 (0.7 % )
米ドル 米ドル
i
U.S. Treasury Bonds 2.75 % , 11/15/47
$5,474,000 $7,267,228
i
U.S. Treasury Inflation Index Notes 1.125 % , 1/15/21
577,705 574,037
U.S. Treasury Notes
i
2.625 % , 5/15/21
165,000 171,168
i
2.50 % , 1/15/22
646,000 675,238
i
2.375 % , 12/31/20
294,000 300,840
i
2.25 % , 11/15/25
1,061,000 1,173,296
i
2.25 % , 7/31/21
1,078,000 1,111,396
i
2.125 % , 12/31/22
1,857,000 1,960,101
i
2.125 % , 9/30/21
1,944,000 1,997,654
i
2.125 % , 1/31/21
1,792,000 1,829,391
i
2.00 % , 8/15/25
300,000 325,149
i
2.00 % , 2/15/25
18,000 19,424
i
1.75 % , 2/28/22
1,706,000 1,756,276
i
1.75 % , 10/31/20
989,000 1,005,900
i
1.625 % , 9/30/26
3,792,000 4,052,700
i
1.625 % , 5/15/26
167,000 178,996
40/162
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i
1.50 % , 10/31/24
367,000 388,007
米国財務省証券合計 (取得原価 $24,786,801)
$24,786,801
41/162
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額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % )
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (19.1 % )
Federal Home Loan Mortgage Corporation
REMICs IFB Ser. 3408, Class EK, ((-4.024 x 1 Month US LIBOR)
+ 25.79 % ), 22.958 % , 4/15/37
$156,020 $283,756
REMICs Ser. 4509, Class CI, IO, 6.00 % , 9/15/45
19,107,670 4,266,858
REMICs IFB Ser. 3919, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.50 % ), 5.795 % , 9/15/41
11,908,724 2,064,232
REMICs IFB Ser. 4742, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20 % ), 5.495 % , 12/15/47
44,779,002 5,471,994
REMICs IFB Ser. 4731, Class QS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20 % ), 5.495 % , 11/15/47
23,146,181 3,823,435
REMICs IFB Ser. 4839, Class WS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10 % ), 5.395 % , 8/15/56
3,149,766 677,200
REMICs IFB Ser. 4678, Class MS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10 % ), 5.395 % , 4/15/47
13,261,733 2,309,130
REMICs IFB Ser. 4265, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10 % ), 5.395 % , 1/15/35
39,807,788 7,730,020
REMICs IFB Ser. 4937, Class 4937, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05 % ), 5.345 % , 12/25/49
1,824,033 329,457
Strips IFB Ser. 326, Class S2, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 5.95 % ), 5.245 % , 3/15/44
10,959,886 1,652,975
Strips IFB Ser. 311, Class S1, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 5.95 % ), 5.245 % , 8/15/43
10,628,931 1,950,041
REMICs Ser. 4077, Class IK, IO, 5.00 % , 7/15/42
9,130,207 1,431,580
REMICs Ser. 4122, Class TI, IO, 4.50 % , 10/15/42
6,586,687 915,062
REMICs Ser. 4000, Class PI, IO, 4.50 % , 1/15/42
8,563,492 1,147,876
REMICs Ser. 4024, Class PI, IO, 4.50 % , 12/15/41
10,487,355 987,929
REMICs Ser. 4635, Class PI, IO, 4.00 % , 12/15/46
23,305,290 2,268,001
REMICs Ser. 4193, Class PI, IO, 4.00 % , 3/15/43
25,344,266 2,516,311
REMICs Ser. 4213, Class GI, IO, 4.00 % , 11/15/41
23,877,643 1,558,852
REMICs Ser. 4020, Class IA, IO, 4.00 % , 3/15/27
6,480,590 463,751
REMICs Ser. 4484, Class TI, IO, 3.50 % , 11/15/44
12,063,270 787,924
REMICs Ser. 4105, Class HI, IO, 3.50 % , 7/15/41
4,538,084 354,537
REMICs Ser. 4199, Class CI, IO, 3.50 % , 12/15/37
13,697,858 240,328
REMICs Ser. 4801, Class IG, IO, 3.00 % , 6/15/48
27,625,687 1,909,819
REMICs Ser. 4165, Class TI, IO, 3.00 % , 12/15/42
15,745,782 1,130,075
REMICs Ser. 4210, Class PI, IO, 3.00 % , 12/15/41
6,950,247 236,200
Structured Pass-Through Certificates FRB Ser. 57, Class 1AX, IO,
W
0.375 % , 7/25/43
8,338,607 83,386
REMICs Ser. 3314, PO, zero % , 11/15/36
8,404 8,396
W
REMICs Ser. 3326, Class WF, zero % , 10/15/35
31,675 28,507
REMICs Ser. 1208, Class F, PO, zero % , 2/15/22
1,734 1,665
Federal National Mortgage Association
REMICs IFB Ser. 06-8, Class HP, ((-3.667 x 1 Month US LIBOR)
+ 24.57 % ), 21.096 % , 3/25/36
434,008 748,344
REMICs IFB Ser. 05-83, Class QP, ((-2.6 x 1 Month US LIBOR)
+ 17.39 % ), 14.933 % , 11/25/34
104,729 126,126
Grantor Trust Ser. 98-T2, Class A4, IO, 6.50 % , 10/25/36
12,039 1,154
REMICs Ser. 16-3, Class NI, IO, 6.00 % , 2/25/46
15,090,443 3,104,385
REMICs Ser. 15-69, IO, 6.00 % , 9/25/45
17,455,056 3,804,172
REMICs Ser. 15-58, Class KI, IO, 6.00 % , 3/25/37
25,626,001 5,266,861
42/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Federal National Mortgage Association
REMICs IFB Ser. 12-36, Class SN, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.45 % ), 5.503 % , 4/25/42
$6,330,417 $1,228,753
Interest Strip Ser. 399, Class 2, IO, 5.50 % , 11/25/39
26,415 5,194
Interest Strip Ser. 374, Class 6, IO, 5.50 % , 8/25/36
1,045,685 165,157
REMICs Ser. 16-3, Class MI, IO, 5.50 % , 2/25/46
46,471,140 8,306,716
REMICs Ser. 15-30, IO, 5.50 % , 5/25/45
2,025,375 382,290
REMICs IFB Ser. 10-35, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.40 % ), 5.453 % , 4/25/40
8,782,214 1,724,521
REMICs IFB Ser. 18-44, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20 % ), 5.253 % , 6/25/48
33,206,994 4,258,388
REMICs IFB Ser. 15-42, Class LS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.20 % ), 5.253 % , 6/25/45
3,572,432 632,106
REMICs IFB Ser. 13-18, Class SB, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.15 % ), 5.203 % , 10/25/41
9,039,653 519,003
REMICs IFB Ser. 17-32, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.15 % ), 5.203 % , 5/25/47
110,577 18,177
REMICs IFB Ser. 19-5, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10 % ), 5.153 % , 3/25/49
3,081,910 533,158
REMICs IFB Ser. 18-86, Class DS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10 % ), 5.153 % , 12/25/48
1,728,719 213,929
REMICs IFB Ser. 16-96, Class ST, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10 % ), 5.153 % , 12/25/46
52,245,179 10,737,170
REMICs IFB Ser. 16-62, Class GS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10 % ), 5.153 % , 9/25/46
36,650,899 6,849,320
REMICs IFB Ser. 16-82, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.10 % ), 5.153 % , 11/25/46
32,047 6,438
REMICs IFB Ser. 19-73, Class 73, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05 % ), 5.103 % , 12/25/49
2,592,973 334,529
REMICs IFB Ser. 19-57, Class KS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05 % ), 5.103 % , 10/25/49
6,133,919 915,836
REMICs IFB Ser. 19-43, Class JS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05 % ), 5.103 % , 8/25/49
2,994,250 431,847
REMICs IFB Ser. 19-47, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05 % ), 5.103 % , 8/25/49
35,480,682 5,696,487
REMICs IFB Ser. 19-34, Class SL, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05 % ), 5.103 % , 7/25/49
39,149,101 5,336,080
REMICs IFB Ser. 19-38, Class 38, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 6.05 % ), 5.103 % , 7/25/49
1,526,063 292,333
REMICs Ser. 13-107, Class SB, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 5.95 % ), 5.003 % , 2/25/43
15,279 3,132
Interest Strip Ser. 378, Class 19, IO, 5.00 % , 6/25/35
1,177,632 178,820
REMICs Ser. 12-151, Class IN, IO, 5.00 % , 1/25/43
16,071,845 2,370,597
REMICs IFB Ser. 11-101, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR)
+ 5.90 % ), 4.953 % , 10/25/41
21,965,748 3,410,038
Interest Strip Ser. 404, Class 2, IO, 4.50 % , 5/25/40
95,149 14,066
Interest Strip Ser. 366, Class 22, IO, 4.50 % , 10/25/35
13,763 130
REMICs Ser. 18-58, Class AI, IO, 4.50 % , 8/25/48
35,941,815 5,854,677
REMICs Ser. 12-127, Class BI, IO, 4.50 % , 11/25/42
7,415,063 1,258,357
REMICs Ser. 12-30, Class HI, IO, 4.50 % , 12/25/40
7,466,038 463,469
Interest Strip Ser. 405, Class 2, IO, 4.00 % , 10/25/40
112,876 21,049
43/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Federal National Mortgage Association
REMICs Ser. 19-70, Class 70, IO, 4.00 % , 12/25/49
$43,071,418 $1,911,510
REMICs Ser. 18-3, Class PI, IO, 4.00 % , 2/25/48
21,486,138 1,489,192
REMICs Ser. 17-65, Class LI, IO, 4.00 % , 8/25/47
14,036,840 947,487
REMICs Ser. 15-88, Class QI, IO, 4.00 % , 10/25/44
8,901,208 634,705
REMICs Ser. 15-83, IO, 4.00 % , 10/25/43
2,791,055 296,335
REMICs Ser. 13-41, Class IP, IO, 4.00 % , 5/25/43
15,384,546 1,624,916
REMICs Ser. 13-115, Class CI, IO, 4.00 % , 2/25/43
11,369,425 534,752
REMICs Ser. 13-44, Class PI, IO, 4.00 % , 1/25/43
6,268,139 596,208
REMICs Ser. 13-60, Class IP, IO, 4.00 % , 10/25/42
7,292,631 733,238
REMICs Ser. 16-70, Class QI, IO, 3.50 % , 10/25/46
38,252,333 2,667,335
REMICs Ser. 13-18, Class IN, IO, 3.50 % , 3/25/43
22,905,249 2,023,874
REMICs Ser. 13-70, Class CI, IO, 3.50 % , 1/25/43
5,341,384 271,658
REMICs Ser. 13-49, Class IP, IO, 3.50 % , 12/25/42
17,422,517 915,553
REMICs Ser. 13-40, Class YI, IO, 3.50 % , 6/25/42
17,100,989 1,156,988
REMICs Ser. 12-123, Class DI, IO, 3.50 % , 5/25/41
22,978,263 1,606,916
REMICs Ser. 12-151, Class PI, IO, 3.00 % , 1/25/43
29,866,459 2,442,927
REMICs Ser. 12-145, Class TI, IO, 3.00 % , 11/25/42
6,069,014 249,546
REMICs Ser. 13-35, Class IP, IO, 3.00 % , 6/25/42
6,078,564 284,544
REMICs Ser. 13-35, Class PI, IO, 3.00 % , 2/25/42
16,986,013 673,886
REMICs Ser. 13-53, Class JI, IO, 3.00 % , 12/25/41
13,901,838 805,055
REMICs Ser. 13-30, Class IP, IO, 3.00 % , 10/25/41
7,434,256 248,739
W
Grantor Trust Ser. 00-T6, IO, 0.717 % , 11/25/40
3,696,391 78,548
W
REMICs FRB Ser. 01-50, Class B1, IO, 0.377 % , 10/25/41
133,898 575
W
Trust FRB Ser. 02-W8, Class 1, IO, 0.302 % , 6/25/42
5,653,071 45,711
REMICs Ser. 99-51, Class N, PO, zero % , 9/17/29
26,109 23,825
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 13-9, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.75 % ),
5.977 % , 1/20/43
35,294,994 7,594,046
IFB Ser. 10-68, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.58 % ),
5.807 % , 6/20/40
1,781,842 367,791
Ser. 17-104, Class MI, IO, 5.50 % , 7/16/47
15,830,061 3,955,918
Ser. 17-79, Class IB, IO, 5.50 % , 5/20/47
6,481,714 1,364,399
Ser. 17-52, Class DI, IO, 5.50 % , 4/20/47
8,413,858 1,518,167
IFB Ser. 18-105, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.25 % ),
5.477 % , 8/20/48
48,295,198 6,961,991
IFB Ser. 18-91, Class SH, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.25 % ),
5.477 % , 7/20/48
33,097,876 4,910,144
IFB Ser. 18-104, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20 % ),
5.427 % , 8/20/48
45,174,657 7,394,143
IFB Ser. 18-100, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20 % ),
5.427 % , 7/20/48
38,250,514 6,367,640
IFB Ser. 18-89, Class LS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20 % ),
5.427 % , 6/20/48
29,055,511 4,255,861
IFB Ser. 18-67, Class SC, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20 % ),
5.427 % , 5/20/48
30,421,966 4,474,132
IFB Ser. 17-160, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20 % ),
5.427 % , 10/20/43
38,371,125 7,180,542
IFB Ser. 13-99, Class VS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10 % ),
5.395 % , 7/16/43
7,690,269 1,345,797
44/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 13-129, Class SN, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15 % ),
5.377 % , 9/20/43
$6,804,557 $1,301,371
IFB Ser. 16-77, Class SL, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15 % ),
5.377 % , 3/20/43
2,733,024 313,764
IFB Ser. 13-152, Class SJ, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15 % ),
5.377 % , 5/20/41
28,764,902 5,788,315
IFB Ser. 10-20, Class SC, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15 % ),
5.377 % , 2/20/40
7,453,843 1,388,278
IFB Ser. 19-96, Class SY, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10 % ),
5.327 % , 8/20/49
4,550,631 691,150
IFB Ser. 19-83, Class SY, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10 % ),
5.327 % , 7/20/49
5,316,836 721,069
IFB Ser. 18-164, Class AS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10 % ),
5.327 % , 12/20/48
68,909,347 10,574,812
IFB Ser. 16-77, Class SC, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10 % ),
5.327 % , 10/20/45
24,262,789 5,186,479
IFB Ser. 14-58, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10 % ),
5.327 % , 4/20/44
8,500,025 1,741,177
IFB Ser. 14-60, Class SE, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10 % ),
5.327 % , 4/20/44
12,517,993 2,273,280
IFB Ser. 14-46, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10 % ),
5.327 % , 3/20/44
13,695,793 2,811,917
IFB Ser. 14-4, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10 % ),
5.327 % , 1/20/44
24,258,415 4,490,194
IFB Ser. 13-182, Class SY, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10 % ),
5.327 % , 12/20/43
9,131,378 1,947,422
IFB Ser. 20-7, Class SK, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05 % ),
5.277 % , 1/20/50
53,707,009 10,254,907
IFB Ser. 19-125, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05 % ),
5.277 % , 10/20/49
12,872,259 3,669,675
IFB Ser. 19-99, Class KS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05 % ),
5.277 % , 8/20/49
9,252,872 1,190,987
IFB Ser. 19-78, Class SJ, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05 % ),
5.277 % , 6/20/49
12,140,762 1,575,989
IFB Ser. 19-89, Class JS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05 % ),
5.277 % , 4/20/49
1,804,216 269,083
IFB Ser. 20-15, Class CS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05 % ),
5.277 % , 12/2/21
15,850,492 2,025,375
Ser. 19-119, Class IN, IO, 5.00 % , 9/20/49
54,255,975 6,928,350
Ser. 18-37, IO, 5.00 % , 3/20/48
19,335,660 2,808,399
Ser. 17-179, Class WI, IO, 5.00 % , 12/20/47
10,408,266 1,863,445
Ser. 17-38, Class DI, IO, 5.00 % , 3/16/47
8,452,526 1,468,626
Ser. 16-126, Class PI, IO, 5.00 % , 2/20/46
15,895,071 2,761,769
Ser. 18-127, Class ID, IO, 5.00 % , 7/20/45
15,270,665 1,880,797
Ser. 15-167, Class MI, IO, 5.00 % , 6/20/45
26,886,747 4,730,750
Ser. 18-127, Class IC, IO, 5.00 % , 10/20/44
3,521,945 651,422
Ser. 14-132, IO, 5.00 % , 9/20/44
10,609,372 1,926,679
Ser. 14-163, Class NI, IO, 5.00 % , 2/20/44
11,081,272 1,687,692
Ser. 13-3, Class IT, IO, 5.00 % , 1/20/43
4,178,496 772,880
Ser. 12-146, IO, 5.00 % , 12/20/42
7,538,985 1,375,865
45/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Government National Mortgage Association
Ser. 10-35, Class UI, IO, 5.00 % , 3/20/40
$30,482,527 $5,586,389
Ser. 10-20, Class UI, IO, 5.00 % , 2/20/40
9,558,095 1,771,869
Ser. 10-9, Class UI, IO, 5.00 % , 1/20/40
46,151,788 8,510,080
Ser. 09-121, Class UI, IO, 5.00 % , 12/20/39
28,767,282 5,142,152
Ser. 17-26, Class MI, IO, 5.00 % , 11/20/39
2,083,852 380,961
Ser. 15-105, Class LI, IO, 5.00 % , 10/20/39
14,502,659 2,501,709
Ser. 15-79, Class GI, IO, 5.00 % , 10/20/39
12,887,391 2,386,896
IFB Ser. 14-119, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.60 % ),
4.827 % , 8/20/44
21,361,471 3,634,941
Ser. 18-94, Class AI, IO, 4.50 % , 7/20/48
4,847,584 604,651
Ser. 17-160, Class AI, IO, 4.50 % , 10/20/47
13,946,516 2,244,887
Ser. 18-127, Class IB, IO, 4.50 % , 6/20/45
7,232,072 627,439
Ser. 16-17, Class IA, IO, 4.50 % , 3/20/45
18,427,402 2,943,280
Ser. 13-182, Class IQ, IO, 4.50 % , 12/16/43
11,695,448 1,948,879
Ser. 13-34, Class IH, IO, 4.50 % , 3/20/43
12,762,756 1,753,906
Ser. 13-183, Class JI, IO, 4.50 % , 2/16/43
10,648,745 931,624
Ser. 14-108, Class IP, IO, 4.50 % , 12/20/42
2,592,268 230,271
Ser. 17-42, Class IC, IO, 4.50 % , 8/20/41
15,308,420 2,800,571
Ser. 13-167, IO, 4.50 % , 9/20/40
5,280,888 888,866
Ser. 10-35, Class AI, IO, 4.50 % , 3/20/40
7,487,836 711,941
Ser. 10-35, Class QI, IO, 4.50 % , 3/20/40
21,705,775 3,402,728
Ser. 10-20, Class BI, IO, 4.50 % , 2/16/40
15,686,250 2,774,584
Ser. 10-9, Class QI, IO, 4.50 % , 1/20/40
11,381,317 1,861,915
Ser. 14-71, Class PI, IO, 4.50 % , 12/20/39
14,645,037 1,629,260
Ser. 16-138, Class DI, IO, 4.00 % , 10/20/46
16,525,307 2,091,443
Ser. 15-89, Class IP, IO, 4.00 % , 2/20/45
33,996,067 3,416,669
Ser. 15-64, Class YI, IO, 4.00 % , 11/20/44
20,696,909 2,315,570
Ser. 15-79, Class MI, IO, 4.00 % , 5/20/44
7,539,787 670,254
Ser. 14-4, Class BI, IO, 4.00 % , 1/20/44
11,242,407 1,924,269
Ser. 14-4, Class IC, IO, 4.00 % , 1/20/44
9,596,781 1,315,608
Ser. 14-163, Class PI, IO, 4.00 % , 10/20/43
8,384,633 402,228
Ser. 13-165, Class IL, IO, 4.00 % , 3/20/43
6,370,156 814,943
Ser. 13-27, Class IJ, IO, 4.00 % , 2/20/43
7,101,464 940,944
Ser. 13-24, Class PI, IO, 4.00 % , 11/20/42
3,732,390 391,775
Ser. 12-106, Class QI, IO, 4.00 % , 7/20/42
11,334,494 1,521,962
Ser. 12-56, Class IB, IO, 4.00 % , 4/20/42
4,239,568 633,075
Ser. 12-8, Class PI, IO, 4.00 % , 5/20/41
13,461,365 1,228,530
Ser. 19-110, Class PI, IO, 3.50 % , 9/20/49
48,980,354 3,110,252
Ser. 18-21, Class AI, IO, 3.50 % , 2/20/48
12,756,442 471,086
Ser. 17-139, Class IG, IO, 3.50 % , 9/20/47
10,853,760 569,822
Ser. 16-156, Class PI, IO, 3.50 % , 11/20/46
25,486,313 670,927
Ser. 16-79, IO, 3.50 % , 6/20/46
20,378,266 1,477,424
Ser. 15-131, Class CI, IO, 3.50 % , 9/20/45
20,695,663 1,317,999
Ser. 15-131, Class MI, IO, 3.50 % , 9/20/45
32,528,456 2,624,253
Ser. 16-75, Class EI, IO, 3.50 % , 8/20/45
35,339,286 2,418,706
Ser. 13-102, Class IP, IO, 3.50 % , 6/20/43
7,384,770 236,440
Ser. 13-76, IO, 3.50 % , 5/20/43
22,682,231 2,395,697
Ser. 15-168, Class IG, IO, 3.50 % , 3/20/43
17,751,485 1,551,667
46/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Government National Mortgage Association
Ser. 13-28, IO, 3.50 % , 2/20/43
$6,139,970 $613,278
Ser. 13-54, Class JI, IO, 3.50 % , 2/20/43
14,461,968 1,373,887
Ser. 13-37, Class JI, IO, 3.50 % , 1/20/43
14,189,755 1,339,229
Ser. 13-27, Class PI, IO, 3.50 % , 12/20/42
6,312,708 583,925
Ser. 12-140, Class IC, IO, 3.50 % , 11/20/42
27,483,178 3,648,062
Ser. 12-128, Class IA, IO, 3.50 % , 10/20/42
20,185,863 2,987,394
Ser. 12-92, Class AI, IO, 3.50 % , 4/20/42
6,925,716 236,044
Ser. 18-127, Class IA, IO, 3.50 % , 4/20/42
11,898,870 773,426
Ser. 13-37, Class LI, IO, 3.50 % , 1/20/42
16,899,501 1,167,570
Ser. 15-131, Class BI, IO, 3.50 % , 6/20/41
18,818,262 690,580
Ser. 15-52, Class KI, IO, 3.50 % , 11/20/40
24,971,127 1,912,364
Ser. 15-17, Class LI, IO, 3.50 % , 5/16/40
16,175,718 842,107
Ser. 13-79, Class XI, IO, 3.50 % , 11/20/39
20,524,562 1,090,981
Ser. 15-134, Class LI, IO, 3.50 % , 5/20/39
11,680,954 494,971
Ser. 12-48, Class AI, IO, 3.50 % , 2/20/36
5,997,523 256,482
W
Ser. 15-H10, Class BI, IO, 2.807 % , 4/20/65
35,627,390 3,045,999
W
Ser. 15-H15, Class BI, IO, 2.721 % , 6/20/65
70,135,928 5,819,038
W
Ser. 16-H17, Class KI, IO, 2.718 % , 7/20/66
27,769,365 2,805,122
W
Ser. 15-H18, Class BI, IO, 2.644 % , 7/20/65
40,008,826 3,208,708
W
Ser. 16-H23, Class NI, IO, 2.51 % , 10/20/66
109,455,228 9,391,258
W
Ser. 17-H03, Class EI, IO, 2.483 % , 1/20/67
29,771,714 4,051,484
W
Ser. 17-H16, Class JI, IO, 2.469 % , 8/20/67
42,860,477 5,485,841
W
Ser. 17-H02, Class BI, IO, 2.466 % , 1/20/67
24,718,385 2,582,256
W
Ser. 16-H22, Class AI, IO, 2.431 % , 10/20/66
47,365,367 4,735,163
W
Ser. 17-H16, IO, 2.421 % , 8/20/67
40,154,397 5,135,948
W
Ser. 17-H06, Class BI, IO, 2.409 % , 2/20/67
57,361,962 6,115,175
W
Ser. 17-H18, Class FI, IO, 2.407 % , 9/20/67
45,044,289 5,905,802
W
Ser. 16-H16, Class EI, IO, 2.403 % , 6/20/66
41,360,762 3,403,991
W
Ser. 16-H04, Class HI, IO, 2.382 % , 7/20/65
58,150,109 3,913,502
W
Ser. 18-H02, Class EI, IO, 2.375 % , 1/20/68
86,788,385 10,089,150
W
Ser. 18-H01, IO, 2.375 % , 12/20/67
29,509,896 3,180,843
W
Ser. 18-H02, Class HI, IO, 2.347 % , 1/20/68
72,811,095 8,646,318
W
Ser. 15-H24, Class AI, IO, 2.347 % , 9/20/65
34,629,718 2,909,000
W
Ser. 18-H01, Class XI, IO, 2.336 % , 1/20/68
42,817,237 5,876,623
W
Ser. 18-H03, Class XI, IO, 2.319 % , 2/20/68
101,564,038 9,760,304
W
Ser. 17-H11, Class TI, IO, 2.318 % , 4/20/67
32,749,564 3,494,346
W
Ser. 17-H20, Class HI, IO, 2.303 % , 10/20/67
40,956,181 4,972,572
W
Ser. 16-H24, Class JI, IO, 2.302 % , 11/20/66
23,324,198 2,716,522
W
Ser. 17-H05, Class CI, IO, 2.27 % , 2/20/67
33,597,489 3,984,259
W
Ser. 17-H06, Class MI, IO, 2.246 % , 2/20/67
48,154,401 4,684,749
W
Ser. 15-H20, Class BI, IO, 2.215 % , 8/20/65
47,043,191 3,645,848
W
Ser. 16-H08, Class AI, IO, 2.20 % , 8/20/65
50,546,289 3,396,003
W
Ser. 17-H12, Class QI, IO, 2.169 % , 5/20/67
52,044,934 5,440,778
W
Ser. 16-H27, Class EI, IO, 2.028 % , 12/20/66
40,487,048 3,595,210
W
Ser. 15-H23, Class DI, IO, 1.929 % , 9/20/65
35,921,080 2,949,516
W
Ser. 15-H12, Class AI, IO, 1.923 % , 5/20/65
81,322,323 6,012,647
W
Ser. 15-H15, Class AI, IO, 1.888 % , 6/20/65
45,494,691 3,403,003
47/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
W
Ser. 17-H11, Class DI, IO, 1.884 % , 5/20/67
32,208,115 3,347,196
48/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Government National Mortgage Association
W
FRB Ser. 15-H08, Class CI, IO, 1.862 % , 3/20/65
$60,486,508 $4,450,295
W
Ser. 18-H15, Class EI, IO, 1.857 % , 8/20/68
78,948,706 5,289,563
W
Ser. 17-H06, Class DI, IO, 1.838 % , 2/20/67
33,815,130 2,123,590
W
Ser. 17-H09, IO, 1.818 % , 4/20/67
47,164,177 4,252,086
W
Ser. 15-H23, Class BI, IO, 1.81 % , 9/20/65
69,675,958 4,410,488
W
Ser. 15-H03, Class CI, IO, 1.782 % , 1/20/65
67,379,997 4,763,362
W
Ser. 14-H25, Class BI, IO, 1.755 % , 12/20/64
47,891,812 3,385,567
W
Ser. 16-H14, IO, 1.745 % , 6/20/66
47,980,014 3,222,386
W
Ser. 16-H18, IO, 1.719 % , 8/20/66
52,199,128 3,466,596
W
Ser. 16-H12, Class AI, IO, 1.719 % , 7/20/65
52,665,934 3,606,142
W
Ser. 17-H10, Class MI, IO, 1.715 % , 4/20/67
93,963,512 6,840,544
W
Ser. 17-H08, Class NI, IO, 1.715 % , 3/20/67
60,536,422 4,921,611
W
Ser. 16-H06, Class CI, IO, 1.656 % , 2/20/66
43,453,287 2,771,668
W
Ser. 15-H01, Class BI, IO, 1.626 % , 1/20/65
37,127,961 2,317,527
W
Ser. 17-H03, Class HI, IO, 1.562 % , 1/20/67
77,014,017 4,831,398
W
Ser. 14-H06, Class BI, IO, 1.535 % , 2/20/64
42,853,979 1,957,098
W
Ser. 12-H29, Class AI, IO, 1.506 % , 10/20/62
22,871,814 691,872
W
Ser. 12-H29, Class FI, IO, 1.506 % , 10/20/62
22,871,814 691,872
W
Ser. 18-H04, IO, 1.463 % , 2/20/68
52,760,890 5,923,782
W
Ser. 18-H05, Class BI, IO, 1.364 % , 2/20/68
81,336,478 9,455,366
W
Ser. 18-H05, Class AI, IO, 1.329 % , 2/20/68
63,851,529 7,502,555
Ser. 06-36, Class OD, PO, zero % , 7/16/36
8,263 7,382
641,247,184
商業用モーゲージ証券 (5.9 % )
Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc.
W
FRB Ser. 05-1, Class B, 5.482 % , 11/10/42
5,406,396 4,865,756
W
FRB Ser. 05-1, Class C, 5.482 % , 11/10/42
8,629,000 3,451,600
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 07-T26, Class AJ, 5.437 % , 1/12/45
483,000 338,100
W
Ser. 05-PWR7, Class B, 5.117 % , 2/11/41
116,423 115,259
W
Ser. 05-PWR7, Class C, 5.117 % , 2/11/41
4,945,000 5,287,437
W
Ser. 05-PWR7, Class D, 5.117 % , 2/11/41
4,190,000 3,771,000
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 144A
†W
FRB Ser. 06-PW11, Class C, 5.749 % , 3/11/39 (In default)
4,050,658 202,533
W
FRB Ser. 07-T28, Class D, 5.349 % , 9/11/42
4,680,000 2,517,746
CFCRE Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 11-C2, Class E,
W
5.744 % , 12/15/47
13,980,000 12,715,620
COMM Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 14-CR17, Class E, 4.848 % , 5/10/47
226,000 181,116
W
FRB Ser. 12-CR3, Class E, 4.752 % , 10/15/45
7,769,000 5,826,750
Ser. 12-LC4, Class E, 4.25 % , 12/10/44
10,009,000 7,803,677
W
FRB Ser. 13-CR9, Class D, 4.245 % , 7/10/45
5,143,000 2,952,853
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 06-C5, Class AX,
W
IO, 0.675 % , 12/15/39
9,229,584 41,395
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust 144A
49/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
W
FRB Ser. 07-C4, Class C, 5.719 % , 9/15/39
168,163 166,145
W
FRB Ser. 08-C1, Class AJ, 5.61 % , 2/15/41
10,781,406 4,959,447
50/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 (つづき)
Crest, Ltd. 144A Ser. 03-2A, Class E2, 8.00 % , 12/28/38
(Cayman Islands)
$769,291 $771,898
CSAIL Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 15-C1, Class D,
W
3.771 % , 4/15/50
6,587,000 5,491,917
Federal National Mortgage Association 144A Multifamily
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-01, Class M10,
4.65 % , 3/25/50
12,088,000 8,501,532
GS Mortgage Securities Trust 144A FRB Ser. 14-GC24, Class D,
W
4.532 % , 9/10/47
17,168,000 11,803,364
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 14-C18, Class D, 4.804 % , 2/15/47
11,861,000 8,125,806
W
FRB Ser. 14-C18, Class E, 4.304 % , 2/15/47
7,852,000 4,826,954
W
FRB Ser. 14-C25, Class D, 3.946 % , 11/15/47
10,691,000 6,617,932
W
Ser. 14-C25, Class E, 3.332 % , 11/15/47
15,725,000 7,530,293
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust FRB
W
Ser. 13-LC11, Class D, 4.168 % , 4/15/46
431,000 350,766
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 144A FRB
W
Ser. 13-LC11, Class E, 3.25 % , 4/15/46
13,371,809 8,821,730
Mezz Cap Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 07-C5, Class X,
W
IO, 5.395 % , 12/15/49
570,266 6
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 144A
W
FRB Ser. 13-C11, Class D, 4.353 % , 8/15/46
650,000 337,587
W
FRB Ser. 13-C10, Class F, 4.083 % , 7/15/46
254,000 179,713
Ser. 14-C17, Class E, 3.50 % , 8/15/47
9,096,000 5,074,541
Morgan Stanley Capital I Trust
W
Ser. 07-HQ11, Class C, 5.558 % , 2/12/44
5,559,616 1,111,924
W
Ser. 06-HQ10, Class B, 5.448 % , 11/12/41
3,862,129 3,807,750
Morgan Stanley Capital I Trust 144A FRB Ser. 12-C4, Class E,
W
5.419 % , 3/15/45
7,066,000 5,185,737
TIAA Real Estate CDO, Ltd. 144A Ser. 03-1A, Class E, 8.00 % ,
†
12/28/38 (In default)
4,414,162 106,823
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 144A
W
Ser. 12-C2, Class F, 4.888 % , 5/10/63
6,847,000 1,224,490
Ser. 13-C6, Class E, 3.50 % , 4/10/46
8,520,000 5,796,386
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 13-LC12, Class D, 4.283 % , 7/15/46
14,132,111 10,234,308
Ser. 14-LC16, Class D, 3.938 % , 8/15/50
11,010,000 6,777,064
WF-RBS Commercial Mortgage Trust 144A
W
Ser. 11-C3, Class E, 5.00 % , 3/15/44
8,644,000 5,788,878
W
FRB Ser. 12-C9, Class E, 4.811 % , 11/15/45
5,985,000 4,408,563
W
FRB Ser. 13-C15, Class D, 4.494 % , 8/15/46
22,811,996 14,395,590
W
FRB Ser. 12-C10, Class D, 4.429 % , 12/15/45
21,439,000 17,025,370
199,493,356
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (8.7 % )
American Home Mortgage Investment Trust FRB Ser. 07-1,
Class GA1C, (1 Month US LIBOR + 0.19 % ), 1.817 % , 5/25/47
9,241,476 4,686,532
W
BCAP, LLC Trust 144A FRB Ser. 11-RR3, Class 3A6, 3.76 % , 11/27/36
9,087,435 7,269,948
Bear Stearns Alt-A Trust
W
FRB Ser. 05-7, Class 21A1, 4.253 % , 9/25/35
2,534,782 2,148,799
51/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
W
FRB Ser. 05-8, Class 21A1, 3.762 % , 10/25/35
98,055 82,978
52/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
Bear Stearns Mortgage Funding Trust FRB Ser. 06-AR2, Class 2A1,
(1 Month US LIBOR + 0.23 % ), 1.177 % , 9/25/46
$5,376,185 $5,187,518
Bellemeade Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 17-1, Class B1, (1 Month US LIBOR + 4.75 % ), 5.697 % ,
10/25/27 (Bermuda)
2,376,000 1,646,288
FRB Ser. 19-4A, Class B1, (1 Month US LIBOR + 3.85 % ), 4.797 % ,
10/25/29 (Bermuda)
3,034,000 2,060,082
FRB Ser. 18-2A, Class B1, (1 Month US LIBOR + 2.65 % ), 3.597 % ,
8/25/28 (Bermuda)
730,000 572,045
Chevy Chase Funding, LLC Mortgage-Backed Certificates
144A FRB Ser. 06-4A, Class A2, (1 Month US LIBOR + 0.18 % ),
1.127 % , 11/25/47
3,764,388 2,823,910
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
FRB Ser. 07-AMC3, Class A2D, (1 Month US LIBOR + 0.35 % ),
1.297 % , 3/25/37
10,042,683 8,156,897
FRB Ser. 07-AMC3, Class A2B, (1 Month US LIBOR + 0.18 % ),
1.127 % , 3/25/37
1,385,872 1,105,672
Countrywide Alternative Loan Trust
FRB Ser. 06-OA10, Class 1A1, (1 Month US LIBOR + 0.96 % ),
2.926 % , 8/25/46
3,727,334 3,185,462
FRB Ser. 06-OA7, Class 1A2, (1 Month US LIBOR + 0.94 % ),
2.906 % , 6/25/46
8,955,350 7,328,023
W
FRB Ser. 06-OA7, Class 1A1, 2.852 % , 6/25/46
2,719,030 2,102,626
FRB Ser. 05-38, Class A3, (1 Month US LIBOR + 0.35 % ),
1.297 % , 9/25/35
889,585 730,229
FRB Ser. 06-OA10, Class 2A1, (1 Month US LIBOR + 0.19 % ),
1.137 % , 8/25/46
3,373,301 3,204,637
FRB Ser. 06-OA10, Class 3A1, (1 Month US LIBOR + 0.19 % ),
1.137 % , 8/25/46
5,831,224 4,548,355
FRB Ser. 06-OA10, Class 4A1, (1 Month US LIBOR + 0.19 % ),
1.137 % , 8/25/46
11,935,494 9,755,254
FRB Ser. 05-59, Class 1A1, (1 Month US LIBOR + 0.33 % ),
1.103 % , 11/20/35
16,452,025 13,378,125
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust FRB Ser. 06-AR4,
Class A2, (1 Month US LIBOR + 0.19 % ), 1.137 % , 12/25/36
10,177,455 5,339,347
Eagle Re, Ltd. 144A FRB Ser. 20-1, Class B1, (1 Month US LIBOR
+ 2.85 % ), 4.926 % , 1/25/30
686,000 424,416
Federal Home Loan Mortgage Corporation
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-HQA2, Class B,
(1 Month US LIBOR + 10.50 % ), 11.447 % , 5/25/28
6,319,569 4,124,310
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-DNA1, Class B,
(1 Month US LIBOR + 10.00 % ), 10.947 % , 7/25/28
2,094,768 1,351,351
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA3, Class B,
(1 Month US LIBOR + 9.35 % ), 10.297 % , 4/25/28
10,616,412 6,875,437
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA2, Class B,
(1 Month US LIBOR + 7.55 % ), 8.497 % , 12/25/27
11,187,197 7,280,533
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 5.15 % ), 6.097 % , 10/25/29
1,935,000 1,044,978
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA2, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 5.15 % ), 6.097 % , 11/25/28
2,950,000 2,831,060
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA1, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 4.95 % ), 5.897 % , 7/25/29
3,062,000 1,672,141
53/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
Federal Home Loan Mortgage Corporation
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 14-HQ3, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 4.75 % ), 5.697 % , 10/25/24
$670,343 $650,214
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA3, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 4.45 % ), 5.397 % , 3/25/30
1,590,000 820,611
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA3, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 3.85 % ), 4.797 % , 3/25/29
3,145,000 2,990,559
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-3, Class M,
W
4.75 % , 10/25/58
1,710,000 1,473,194
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-HQ1, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 3.80 % ), 4.747 % , 3/25/25
540,986 515,618
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-DNA1, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 3.15 % ), 4.097 % , 7/25/30
1,547,000 749,662
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-HQA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.30 % ), 3.247 % , 9/25/30
2,298,998 1,949,766
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-HQA1, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 12.25 % ), 13.197 % , 2/25/49
570,000 228,951
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-HQA2, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 11.25 % ), 12.197 % , 4/25/49
1,150,000 453,682
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-HQA2, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 11.00 % ), 11.947 % , 10/25/48
2,435,000 1,413,834
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA1, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 10.75 % ), 11.697 % , 1/25/49
2,342,000 1,343,154
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA2, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 10.50 % ), 11.447 % , 3/25/49
2,996,000 1,700,824
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA3, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 8.15 % ), 9.097 % , 7/25/49
1,763,000 931,081
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-DNA3, Class B2,
(1 Month US LIBOR + 7.75 % ), 8.697 % , 9/25/48
2,911,000 1,053,258
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-FTR3, Class FTR3,
(1 Month US LIBOR + 4.80 % ), 6.427 % , 9/25/47
1,290,000 476,037
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 4.35 % ), 5.297 % , 3/25/49
880,000 416,580
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-HQA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 4.25 % ), 5.197 % , 10/25/48
1,753,000 878,451
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-2, Class M,
W
4.75 % , 8/25/58
5,008,000 3,875,535
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Ser. 19-1, Class M,
W
4.75 % , 7/25/58
1,850,000 1,603,723
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-DNA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 3.70 % ), 4.647 % , 12/25/30
6,635,000 3,185,830
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 19-HQA3, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 3.00 % ), 3.947 % , 9/25/49
1,146,000 510,591
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.65 % ), 3.597 % , 1/25/49
202,000 177,758
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-DNA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.45 % ), 3.397 % , 3/25/49
149,128 114,147
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 19-HQA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.35 % ), 3.297 % , 2/25/49
56,585 47,362
54/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-HQA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.30 % ), 3.247 % , 10/25/48
$644,400 $529,706
Structured Agency Credit Risk Trust FRB Ser. 18-DNA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.15 % ), 3.097 % , 12/25/30
464,000 382,326
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C02, Class 1B,
(1 Month US LIBOR + 12.25 % ), 13.197 % , 9/25/28
14,125,493 9,306,834
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1B,
(1 Month US LIBOR + 11.75 % ), 12.697 % , 10/25/28
7,712,152 5,029,601
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C01, Class 1B,
(1 Month US LIBOR + 11.75 % ), 12.697 % , 8/25/28
5,436,843 3,570,666
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C05, Class 2B,
(1 Month US LIBOR + 10.75 % ), 11.697 % , 1/25/29
444,850 282,178
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C04, Class 1B,
(1 Month US LIBOR + 10.25 % ), 11.197 % , 1/25/29
995,639 554,777
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C06, Class 1B,
(1 Month US LIBOR + 9.25 % ), 10.197 % , 4/25/29
3,122,129 1,639,646
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 5.90 % ), 6.847 % , 10/25/28
714,638 700,743
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C04, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 5.70 % ), 6.647 % , 4/25/28
19,897,964 19,644,496
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C02, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 5.50 % ), 6.447 % , 9/25/29
18,272,300 10,267,428
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 5.30 % ), 6.247 % , 10/25/28
2,420,320 2,356,293
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C03, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 5.00 % ), 5.947 % , 7/25/25
10,447,486 9,924,388
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C03, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 5.00 % ), 5.947 % , 7/25/25
607,594 550,751
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C03, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 4.85 % ), 5.797 % , 10/25/29
4,947,000 2,723,843
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C01, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 4.55 % ), 5.497 % , 2/25/25
2,240,682 2,082,148
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C04, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 4.50 % ), 5.447 % , 12/25/30
385,000 195,820
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 4.45 % ), 5.397 % , 5/25/30
1,200,000 630,765
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 4.45 % ), 5.397 % , 2/25/30
3,018,000 1,623,684
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C05, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 4.45 % ), 5.397 % , 1/25/29
94,459 90,153
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C01, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 4.30 % ), 5.247 % , 2/25/25
175,358 170,020
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C05, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 4.25 % ), 5.197 % , 1/25/31
425,000 213,436
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 4.10 % ), 5.047 % , 3/25/31
1,624,000 804,007
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C02, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 4.00 % ), 4.947 % , 8/25/30
2,208,000 1,127,823
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 4.00 % ), 4.947 % , 5/25/30
1,626,000 843,714
55/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C02, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 4.00 % ), 4.947 % , 5/25/25
$575,590 $556,500
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C02, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 4.00 % ), 4.947 % , 5/25/25
1,409,481 1,284,593
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 3.75 % ), 4.697 % , 3/25/31
1,245,000 611,423
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C03, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 3.75 % ), 4.697 % , 10/25/30
500,000 248,022
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C05, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 3.60 % ), 4.547 % , 1/25/30
1,140,000 601,534
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C01, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 3.55 % ), 4.497 % , 7/25/30
7,218,000 3,511,290
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.80 % ), 3.747 % , 2/25/30
4,769,398 3,831,354
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.50 % ), 3.447 % , 5/25/30
1,558,480 1,245,055
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C01, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 2.25 % ), 3.197 % , 7/25/30
82,000 70,629
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C02, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.20 % ), 3.147 % , 8/25/30
2,132,505 1,776,543
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.10 % ), 3.047 % , 3/25/31
1,067,912 897,031
Federal National Mortgage Association 144A
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-HRP1, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 9.25 % ), 10.197 % , 11/25/39
8,200,000 4,264,000
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-SBT1, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 6.75 % ), 6.75 % , 2/25/40
1,645,000 953,394
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 5.75 % ), 6.697 % , 7/25/29
4,084,000 2,329,395
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R04, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 5.25 % ), 6.197 % , 6/25/39
4,367,000 1,990,002
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R06, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 3.75 % ), 4.697 % , 9/25/39
4,134,000 1,749,227
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-R02, Class 2B1,
(1 Month US LIBOR + 3.00 % ), 4.661 % , 1/25/40
1,483,000 600,931
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 20-R01, Class 1B1,
(1 Month US LIBOR + 3.25 % ), 4.197 % , 1/25/40
4,865,000 2,619,925
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R01, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.45 % ), 3.397 % , 7/25/31
785,882 606,112
GSAA Home Equity Trust FRB Ser. 06-8, Class 2A2, (1 Month
US LIBOR + 0.18 % ), 1.127 % , 5/25/36
10,920,091 3,738,088
GSR Mortgage Loan Trust FRB Ser. 07-OA1, Class 2A3A, (1 Month
US LIBOR + 0.31 % ), 1.257 % , 5/25/37
6,641,949 5,181,494
HarborView Mortgage Loan Trust FRB Ser. 05-2, Class 1A, (1 Month
US LIBOR + 0.52 % ), 1.27 % , 5/19/35
20,208,657 10,115,461
Home Re, Ltd. 144A FRB Ser. 19-1, Class M2, (1 Month US LIBOR
+ 3.25 % ), 4.197 % , 5/25/29 (Bermuda)
2,000,000 1,440,000
JPMorgan Alternative Loan Trust FRB Ser. 07-A2, Class 12A1, IO,
(1 Month US LIBOR + 0.20 % ), 1.147 % , 6/25/37
5,107,798 2,179,611
Morgan Stanley Re-REMIC Trust 144A FRB Ser. 10-R4, Class 4B,
(1 Month US LIBOR + 0.23 % ), 3.065 % , 2/26/37
227,848 194,736
56/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (33.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
Oaktown Re II, Ltd. 144A FRB Ser. 18-1A, Class M2, (1 Month
US LIBOR + 2.85 % ), 3.797 % , 7/25/28 (Bermuda)
$17,300,000 $12,915,941
Oaktown Re III, Ltd. 144A
FRB Ser. 19-1A, Class B1B, (1 Month US LIBOR + 4.35 % ), 5.297 % ,
7/25/29 (Bermuda)
383,000 261,478
FRB Ser. 19-1A, Class B1A, (1 Month US LIBOR + 3.50 % ), 4.447 % ,
7/25/29 (Bermuda)
317,000 214,704
Oaktown Re, Ltd. 144A FRB Ser. 17-1A, Class M2, (1 Month US LIBOR
+ 4.00 % ), 4.947 % , 4/25/27 (Bermuda)
1,639,241 1,504,008
Structured Asset Mortgage Investments II Trust FRB Ser. 06-AR7,
Class A1A, (1 Month US LIBOR + 0.21 % ), 1.157 % , 8/25/36
11,005,794 9,464,983
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
W
FRB Ser. 05-AR10, Class 1A3, 4.121 % , 9/25/35
391,590 344,726
W
FRB Ser. 05-AR14, Class 1A2, 3.835 % , 12/25/35
90,583 82,675
FRB Ser. 05-AR13, Class A1C3, (1 Month US LIBOR + 0.49 % ),
1.437 % , 10/25/45
209,094 189,820
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust FRB Ser. 06-AR5,
W
Class 1A1, 4.208 % , 4/25/36
177,711 183,931
291,481,237
モーゲージ証券合計 (取得原価 $1,348,671,069)
$1,132,221,777
時価
*
社債 (18.7 % )
額面 米ドル
基本素材 (2.2 % )
Allegheny Technologies, Inc. sr. unsec. sub. notes 5.875 % , 12/1/27
$190,000 $158,175
Allegheny Technologies, Inc. sr. unsec. unsub. notes
7.875 % , 8/15/23
2,845,000 2,744,600
Axalta Coating Systems, LLC 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.875 % , 8/15/24
1,365,000 1,310,400
Beacon Roofing Supply, Inc. 144A company guaranty sr. notes
4.50 % , 11/15/26
765,000 705,942
Beacon Roofing Supply, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 4.875 % , 11/1/25
487,000 439,518
Big River Steel, LLC/BRS Finance Corp. 144A company guaranty sr.
notes 7.25 % , 9/1/25
1,651,000 1,502,410
BMC East, LLC 144A company guaranty sr. notes 5.50 % , 10/1/24
3,009,000 2,903,685
Boise Cascade Co. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.625 % , 9/1/24
4,267,000 4,042,983
Builders FirstSource, Inc. 144A sr. notes 6.75 % , 6/1/27
1,269,000 1,243,620
Cemex Finance, LLC 144A company guaranty sr. notes 6.00 % ,
4/1/24 (Mexico)
1,300,000 1,118,000
Cemex SAB de CV 144A company guaranty sr. notes 6.125 % ,
5/5/25 (Mexico)
800,000 709,992
Cemex SAB de CV 144A company guaranty sr. notes 5.45 % ,
11/19/29 (Mexico)
1,330,000 1,085,280
Cemex SAB de CV 144A company guaranty sr. sub. notes 5.70 % ,
1/11/25 (Mexico)
1,675,000 1,394,438
Chemours Co. (The) company guaranty sr. unsec. notes
5.375 % , 5/15/27
640,000 489,504
Chemours Co. (The) company guaranty sr. unsec. unsub. notes
7.00 % , 5/15/25
1,139,000 948,218
57/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
基本素材 (つづき)
Compass Minerals International, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 6.75 % , 12/1/27
$2,915,000 $2,631,516
Compass Minerals International, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 4.875 % , 7/15/24
85,000 79,900
Constellium NV 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.875 % ,
2/15/26 (France)
1,400,000 1,191,750
First Quantum Minerals, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 6.875 % , 3/1/26 (Canada)
1,095,000 878,738
Freeport-McMoRan, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.45 % , 3/15/43 (Indonesia)
1,119,000 1,001,505
GCP Applied Technologies, Inc. 144A sr. unsec. notes
5.50 % , 4/15/26
4,461,000 4,148,730
Greif, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 6.50 % , 3/1/27
1,892,000 1,814,617
Ingevity Corp. 144A sr. unsec. notes 4.50 % , 2/1/26
2,830,000 2,646,050
James Hardie International Finance DAC 144A sr. unsec. bonds
5.00 % , 1/15/28 (Ireland)
1,910,000 1,804,950
Joseph T Ryerson & Son, Inc. 144A sr. notes 11.00 % , 5/15/22
857,000 797,010
Kraton Polymers, LLC/Kraton Polymers Capital Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 7.00 % , 4/15/25
593,000 524,805
Louisiana-Pacific Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.875 % , 9/15/24
2,158,000 1,861,275
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 144A sr. notes
5.50 % , 4/15/24
40,000 36,800
Mercer International, Inc. sr. unsec. notes 7.375 % ,
1/15/25 (Canada)
298,000 248,088
Mercer International, Inc. sr. unsec. notes 6.50 % , 2/1/24 (Canada)
1,351,000 1,148,350
Mercer International, Inc. sr. unsec. notes 5.50 % , 1/15/26 (Canada)
1,190,000 904,222
Novelis Corp. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
5.875 % , 9/30/26
1,425,000 1,398,445
Novelis Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75 % , 1/30/30
494,000 439,660
OCI NV 144A company guaranty sr. notes 5.25 % ,
11/1/24 (Netherlands)
755,000 715,363
PQ Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.75 % , 12/15/25
2,864,000 2,577,600
Resideo Funding, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.125 % , 11/1/26
1,390,000 1,212,776
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 7.50 % , 11/20/25 (Ireland)
4,086,000 4,882,770
Starfruit Finco BV/Starfruit US Holdco, LLC 144A sr. unsec. notes
8.00 % , 10/1/26 (Netherlands)
1,365,000 1,199,494
Starfruit Finco BV/Starfruit US Holdco, LLC 144A sr. unsec. notes
Ser. REGS, 6.50 % , 10/1/26 (Netherlands)
EUR 400,000 348,129
Steel Dynamics, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.50 % , 10/1/24
$1,985,000 1,929,602
Syngenta Finance NV 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.182 % , 4/24/28 (Switzerland)
2,765,000 2,359,205
Syngenta Finance NV 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.892 % , 4/24/25 (Switzerland)
2,090,000 2,049,219
TopBuild Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.625 % , 5/1/26
2,556,000 2,351,520
Tronox Finance PLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.75 % , 10/1/25 (United Kingdom)
901,000 804,143
58/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
基本素材 (つづき)
Tronox, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.50 % , 4/15/26
$30,000 $27,000
U.S. Concrete, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.375 % , 6/1/24
2,064,000 1,862,760
Univar Solutions USA, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.125 % , 12/1/27
2,380,000 2,165,800
Valvoline, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.25 % , 2/15/30
2,775,000 2,601,285
WR Grace & Co.- Conn. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.625 % , 10/1/24
2,345,000 2,309,121
73,748,963
資本財 (1.7 % )
Allison Transmission, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75 % , 10/1/27
3,649,000 3,357,080
Amsted Industries, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub.
notes 5.625 % , 7/1/27
65,000 63,239
Amsted Industries, Inc. 144A sr. unsec. bonds 4.625 % , 5/15/30
1,925,000 1,718,063
ARD Finance SA 144A sr. notes Ser. REGS, 6.50 % , 6/30/27
‡‡
(Luxembourg)
1,500,000 1,288,350
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. 144A
company guaranty sr. sub. notes 4.125 % , 8/15/26 (Ireland)
865,000 860,675
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 5.25 % , 8/15/27 (Ireland)
1,865,000 1,911,625
ATS Automation Tooling Systems, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.50 % ,
6/15/23 (Canada)
78,000 77,025
Berry Global Escrow Corp. 144A notes 5.625 % , 7/15/27
45,000 46,490
Berry Global Escrow Corp. 144A sr. notes 4.875 % , 7/15/26
45,000 45,450
Berry Global, Inc. company guaranty unsub. notes 5.125 % , 7/15/23
2,010,000 2,014,422
Berry Global, Inc. 144A notes 4.50 % , 2/15/26
1,990,000 1,920,350
Clean Harbors, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.125 % , 7/15/29
735,000 683,550
Clean Harbors, Inc. 144A sr. unsec. notes 4.875 % , 7/15/27
1,290,000 1,262,781
Crown Americas, LLC/Crown Americas Capital Corp. VI company
guaranty sr. unsec. notes 4.75 % , 2/1/26
1,965,000 2,013,536
Crown Cork & Seal Co., Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
7.375 % , 12/15/26
2,765,000 2,834,125
GFL Environmental, Inc. 144A sr. notes 5.125 % , 12/15/26 (Canada)
1,925,000 1,876,875
Great Lakes Dredge & Dock Corp. company guaranty sr. unsec.
notes 8.00 % , 5/15/22
2,685,000 2,627,938
Grupo Antolin-Irausa SA company guaranty notes Ser. REGS,
3.25 % , 4/30/24 (Spain)
EUR 500,000 354,224
Husky III Holding, Ltd. 144A sr. unsec. notes 13.00 % , 2/15/25
‡‡
(Canada)
$2,590,000 1,902,304
Moog, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.25 % , 12/15/27
785,000 708,463
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co., Inc. 144A
company guaranty sr. notes 6.25 % , 5/15/26
1,963,000 1,855,035
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co., Inc. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 8.50 % , 5/15/27
1,820,000 1,587,768
Park-Ohio Industries, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
6.625 % , 4/15/27
2,894,000 2,287,461
59/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
資本財 (つづき)
RBS Global, Inc./Rexnord, LLC 144A sr. unsec. notes
4.875 % , 12/15/25
$1,680,000 $1,570,800
Staples, Inc. 144A sr. notes 7.50 % , 4/15/26
2,275,000 2,010,531
Stevens Holding Co, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.125 % , 10/1/26
3,518,000 3,475,485
Tennant Co. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.625 % , 5/1/25
1,791,000 1,723,838
Titan Acquisition, Ltd./Titan Co-Borrower, LLC 144A sr. unsec.
notes 7.75 % , 4/15/26 (Canada)
1,360,000 1,135,600
TransDigm, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
6.375 % , 6/15/26
2,380,000 2,278,851
TransDigm, Inc. 144A company guaranty sr. notes 6.25 % , 3/15/26
4,134,000 4,118,498
TransDigm, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub. notes
5.50 % , 11/15/27
2,930,000 2,629,675
Trivium Packaging Finance BV 144A company guaranty sr. unsec.
notes 8.50 % , 8/15/27 (Netherlands)
1,195,000 1,200,975
Waste Pro USA, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.50 % , 2/15/26
2,656,000 2,464,237
55,905,319
通信サービス (2.0 % )
Altice Financing SA 144A company guaranty sr. notes 5.00 % ,
1/15/28 (Luxembourg)
1,240,000 1,097,400
Altice France SA 144A company guaranty sr. notes 5.50 % ,
1/15/28 (France)
820,000 772,850
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A company
guaranty sr. unsec. bonds 5.50 % , 5/1/26
4,195,000 4,257,925
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
bonds 5.375 % , 6/1/29
13,831,000 14,212,736
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
bonds 4.50 % , 5/1/32
1,420,000 1,384,784
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
bonds 4.50 % , 8/15/30
990,000 970,200
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
notes 5.00 % , 2/1/28
3,292,000 3,300,231
CommScope Technologies, LLC 144A company guaranty sr. unsec.
notes 6.00 % , 6/15/25
1,573,000 1,439,610
CSC Holdings, LLC sr. unsec. unsub. bonds 5.25 % , 6/1/24
1,965,000 1,969,893
CSC Holdings, LLC sr. unsec. unsub. notes 6.75 % , 11/15/21
1,025,000 1,055,750
CSC Holdings, LLC 144A sr. unsec. unsub. notes 7.50 % , 4/1/28
1,390,000 1,480,934
DISH DBS Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.875 % , 11/15/24
593,000 576,693
R
Equinix, Inc. sr. unsec. notes 5.375 % , 5/15/27
76,000 75,156
R
Equinix, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.875 % , 1/15/26
25,000 25,509
Front Range BidCo., Inc. 144A sr. notes 4.00 % , 3/1/27
395,000 377,719
Front Range BidCo., Inc. 144A sr. unsec. notes 6.125 % , 3/1/28
1,495,000 1,420,250
Frontier Communications Corp. 144A company guaranty notes
8.50 % , 4/1/26
829,000 760,608
Level 3 Financing, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.625 % , 2/1/23
51,000 50,745
Level 3 Financing, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.25 % , 3/15/26
3,130,000 3,128,044
60/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
通信サービス (つづき)
Level 3 Financing, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.625 % , 9/15/27
$2,060,000 $2,047,435
Sprint Capital Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.875 % , 11/15/28
1,032,000 1,178,751
Sprint Corp. company guaranty sr. unsec. notes 7.625 % , 3/1/26
2,175,000 2,461,665
Sprint Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
7.875 % , 9/15/23
4,624,000 5,075,210
Sprint Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
7.25 % , 9/15/21
1,795,000 1,850,106
Sprint Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.25 % , 2/1/28
870,000 874,350
Sprint Spectrum Co., LLC/Sprint Spectrum Co. II, LLC/Sprint
Spectrum Co. III, LLC 144A company guaranty sr. notes
3.36 % , 9/20/21
556,875 554,091
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
6.375 % , 3/1/25
2,852,000 2,912,691
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
6.00 % , 3/1/23
1,889,000 1,899,408
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
5.375 % , 4/15/27
677,000 697,310
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
4.00 % , 4/15/22
28,000 28,070
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
4.75 % , 2/1/28
1,088,000 1,133,479
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.50 % , 2/1/26
730,000 746,426
Videotron, Ltd. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 5.00 % ,
7/15/22 (Canada)
2,015,000 2,015,000
Videotron, Ltd./Videotron Ltee. 144A sr. unsec. notes 5.125 % ,
4/15/27 (Canada)
2,073,000 2,073,000
Virgin Media Finance PLC 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.50 % , 1/15/25 (United Kingdom)
EUR 3,165,000 3,255,056
Virgin Media Secured Finance PLC 144A company guaranty sr.
bonds 5.00 % , 4/15/27 (United Kingdom)
GBP 1,350,000 1,586,740
68,745,825
一般消費財・サービス (3.2 % )
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 144A company
guaranty sr. unsec. notes 5.875 % , 5/15/26
$580,000 552,450
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 144A sr. notes
4.00 % , 1/15/28
45,000 40,950
Boyd Gaming Corp. company guaranty sr. unsec. notes
6.00 % , 8/15/26
985,000 847,100
Boyd Gaming Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.75 % , 12/1/27
965,000 796,125
Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential
US Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 6.25 % ,
9/15/27 (Canada)
40,000 34,696
Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential
US Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.875 % ,
2/15/30 (Canada)
585,000 444,425
Carriage Services, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.625 % , 6/1/26
965,000 945,700
61/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
一般消費財・サービス (つづき)
Cinemark USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
5.125 % , 12/15/22
$6,000 $4,740
Cinemark USA, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
4.875 % , 6/1/23
2,061,000 1,540,598
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 5.125 % , 8/15/27
795,000 752,269
Codere Finance 2 Luxembourg SA company guaranty sr. notes
Ser. REGS, 6.75 % , 11/1/21 (Luxembourg)
EUR 1,250,000 461,839
Cornerstone Building Brands, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. sub. notes 8.00 % , 4/15/26
$2,870,000 2,486,138
CRC Escrow Issuer, LLC/CRC Finco, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.25 % , 10/15/25
2,790,000 2,014,938
Diamond Sports Group, LLC/Diamond Sports Finance Co. 144A sr.
notes 5.375 % , 8/15/26
1,336,000 1,085,527
Diamond Sports Group, LLC/Diamond Sports Finance Co. 144A sr.
unsec. notes 6.625 % , 8/15/27
2,951,000 1,973,481
eG Global Finance PLC 144A company guaranty sr. notes 6.75 % ,
2/7/25 (United Kingdom)
1,985,000 1,627,700
Eldorado Resorts, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
6.00 % , 9/15/26
15,000 13,538
Eldorado Resorts, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
7.00 % , 8/1/23
1,394,000 1,251,129
Entercom Media Corp. 144A company guaranty notes
6.50 % , 5/1/27
2,028,000 1,759,290
Entercom Media Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.25 % , 11/1/24
1,660,000 1,386,100
Gartner, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.125 % , 4/1/25
940,000 918,850
Gray Television, Inc. 144A sr. unsec. notes 7.00 % , 5/15/27
3,035,000 3,019,825
GW B-CR Security Corp. 144A sr. unsec. notes 9.50 % ,
11/1/27 (Canada)
1,495,000 1,336,381
Hanesbrands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.625 % , 5/15/24
70,000 69,300
Hilton Worldwide Finance, LLC/Hilton Worldwide Finance Corp.
company guaranty sr. unsec. notes 4.875 % , 4/1/27
1,226,000 1,164,700
Howard Hughes Corp. (The) 144A sr. unsec. notes 5.375 % , 3/15/25
2,831,000 2,738,993
iHeartCommunications, Inc. company guaranty sr. notes
6.375 % , 5/1/26
71,812 67,953
iHeartCommunications, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
8.375 % , 5/1/27
4,547,592 3,959,225
IHS Markit, Ltd. sr. unsec. sub. bonds 4.75 % , 8/1/28
(United Kingdom)
45,000 46,575
IHS Markit, Ltd. 144A company guaranty notes 4.75 % , 2/15/25
(United Kingdom)
1,345,000 1,385,350
IHS Markit, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.00 % ,
3/1/26 (United Kingdom)
450,000 434,250
Installed Building Products, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 5.75 % , 2/1/28
385,000 365,750
Iron Mountain, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
R
5.25 % , 3/15/28
2,705,000 2,671,999
Iron Mountain, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
R
4.875 % , 9/15/27
1,402,000 1,359,940
62/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
一般消費財・サービス (つづき)
JC Penney Corp., Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
7.40 % , 4/1/37
$1,361,000 $136,100
Jeld-Wen, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.875 % , 12/15/27
1,050,000 926,625
Jeld-Wen, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.625 % , 12/15/25
1,200,000 1,056,000
L Brands, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds 6.75 % ,
perpetual maturity
1,043,000 750,960
L Brands, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 7.50 % ,
perpetual maturity
1,225,000 966,403
Lennar Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
5.875 % , 11/15/24
1,029,000 1,040,834
Lions Gate Capital Holdings, LLC 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.875 % , 11/1/24
817,000 698,535
Lions Gate Capital Holdings, LLC 144A sr. unsec. notes
6.375 % , 2/1/24
1,810,000 1,592,800
Live Nation Entertainment, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 4.875 % , 11/1/24
2,091,000 1,903,563
Live Nation Entertainment, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
sub. notes 5.625 % , 3/15/26
1,832,000 1,703,760
Masonite International Corp. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 5.375 % , 2/1/28
730,000 717,444
Mattamy Group Corp. 144A sr. unsec. notes 5.25 % ,
12/15/27 (Canada)
2,880,000 2,678,400
Mattamy Group Corp. 144A sr. unsec. notes 4.625 % ,
3/1/30 (Canada)
2,360,000 2,029,600
Mattel, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.875 % , 12/15/27
2,129,000 2,188,186
Meredith Corp. company guaranty sr. unsec. notes 6.875 % , 2/1/26
1,535,000 1,346,656
Navistar International Corp. 144A sr. unsec. notes 6.625 % , 11/1/25
3,882,000 3,231,765
Nexstar Broadcasting, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 5.625 % , 8/1/24
1,382,000 1,300,794
Nexstar Escrow, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.625 % , 7/15/27
660,000 645,151
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The) 144A company guaranty sr.
unsec. notes 5.00 % , 2/1/25 (Luxembourg)
1,826,000 1,693,615
Nielsen Finance, LLC/Nielsen Finance Co. 144A company guaranty
sr. unsec. sub. notes 5.00 % , 4/15/22
1,815,000 1,673,103
Outfront Media Capital, LLC/Outfront Media Capital Corp.
company guaranty sr. unsec. sub. notes 5.625 % , 2/15/24
246,000 236,160
Outfront Media Capital, LLC/Outfront Media Capital Corp. 144A sr.
unsec. bonds 4.625 % , 3/15/30
583,000 518,870
Owens Corning company guaranty sr. unsec. notes 4.20 % , 12/1/24
2,207,000 2,249,768
Penske Automotive Group, Inc. company guaranty sr. unsec. sub.
notes 5.75 % , 10/1/22
4,243,000 3,924,775
Penske Automotive Group, Inc. company guaranty sr. unsec. sub.
notes 5.50 % , 5/15/26
38,000 34,664
Penske Automotive Group, Inc. company guaranty sr. unsec. sub.
notes 5.375 % , 12/1/24
1,901,000 1,565,873
Prime Security Services Borrower, LLC/Prime Finance, Inc. 144A
notes 6.25 % , 1/15/28
1,950,000 1,681,875
PulteGroup, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
7.875 % , 6/15/32
1,889,000 2,077,900
63/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
一般消費財・サービス (つづき)
Refinitiv US Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. notes
6.25 % , 5/15/26
$32,000 $33,040
Scientific Games International, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 7.25 % , 11/15/29
1,495,000 934,375
Scientific Games International, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 5.00 % , 10/15/25
1,095,000 952,650
Scotts Miracle-Gro, Co. (The) company guaranty sr. unsec. notes
4.50 % , 10/15/29
2,813,000 2,679,383
Sinclair Television Group, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 5.50 % , 3/1/30
1,920,000 1,588,800
Sirius XM Radio, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.50 % , 7/1/29
2,335,000 2,381,700
Sirius XM Radio, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.00 % , 8/1/27
1,340,000 1,350,051
Six Flags Entertainment Corp. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 5.50 % , 4/15/27
1,449,000 1,220,783
Spectrum Brands, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.125 % , 12/15/24
75,000 71,625
Spectrum Brands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
5.00 % , 10/1/29
45,000 38,250
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.00 % , 10/15/25
2,834,000 2,785,255
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.375 % , 11/15/24
1,416,000 1,366,440
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. notes 4.75 % , 1/15/28
145,000 133,538
Station Casinos, LLC 144A sr. unsec. notes 4.50 % , 2/15/28
1,955,000 1,583,550
Univision Communications, Inc. 144A company guaranty sr. sub.
notes 5.125 % , 2/15/25
100,000 85,250
Weekley Homes, LLC/Weekley Finance Corp. sr. unsec. notes
6.00 % , 2/1/23
1,745,000 1,640,300
Werner FinCo LP/Werner FinCo, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 8.75 % , 7/15/25
1,380,000 1,214,400
Wolverine World Wide, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 5.00 % , 9/1/26
1,220,000 1,163,880
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 5.375 % , 4/15/26
1,630,000 1,418,100
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 144A company
guaranty sr. unsec. sub. notes 5.25 % , 5/15/27
2,068,000 1,871,540
Wynn Resorts Finance, LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 144A sr.
unsec. bonds 5.125 % , 10/1/29
2,395,000 2,179,450
106,820,363
生活必需品 (1.1 % )
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 144A company guaranty
notes 5.00 % , 10/15/25 (Canada)
1,635,000 1,577,775
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 144A company guaranty
notes 4.375 % , 1/15/28 (Canada)
1,351,000 1,248,189
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 3.875 % , 1/15/28 (Canada)
685,000 650,750
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons,
LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.875 % , 2/15/30
580,000 578,551
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons,
LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.625 % , 1/15/27
2,405,000 2,392,975
Ashtead Capital, Inc. 144A bonds 4.25 % , 11/1/29
1,345,000 1,139,289
Energizer Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.75 % , 1/15/27
165,000 170,561
64/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
生活必需品 (つづき)
Energizer Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub.
notes 6.375 % , 7/15/26
$30,000 $30,300
Europcar Mobility Group notes Ser. REGS, 4.125 % ,
11/15/24 (France)
EUR 843,000 413,736
Go Daddy Operating Co, LLC/GD Finance Co., Inc. 144A company
guaranty sr. unsec. notes 5.25 % , 12/1/27
$45,000 45,414
Golden Nugget, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub. notes
8.75 % , 10/1/25
1,386,000 706,860
Golden Nugget, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.75 % , 10/15/24
3,633,000 2,288,391
Itron, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.00 % , 1/15/26
2,987,000 2,837,650
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings, LLC/Taco Bell of America, LLC
144A company guaranty sr. unsec. notes 5.25 % , 6/1/26
1,680,000 1,677,648
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings, LLC/Taco Bell of America, LLC
144A company guaranty sr. unsec. notes 5.00 % , 6/1/24
1,680,000 1,646,400
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings, LLC/Taco Bell of America, LLC
144A company guaranty sr. unsec. notes 4.75 % , 6/1/27
54,000 50,760
Kraft Heinz Co. (The) company guaranty sr. unsec. notes
5.00 % , 7/15/35
1,723,000 1,713,021
Kraft Heinz Co. (The) company guaranty sr. unsec. notes
3.00 % , 6/1/26
2,968,000 2,883,640
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.875 % , 11/1/26
1,799,000 1,830,266
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.625 % , 11/1/24
22,000 21,670
Match Group, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.00 % , 12/15/27
4,067,000 3,883,985
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 6.375 % , 5/15/29
1,055,000 1,149,634
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 5.875 % , 2/15/25
715,000 755,040
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 4.875 % , 4/15/28
1,595,000 1,642,850
Netflix, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.875 % , 11/15/28
2,335,000 2,494,948
Netflix, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.375 % , 11/15/29
50,000 51,883
Netflix, Inc. 144A sr. unsec. bonds 4.875 % , 6/15/30
575,000 583,712
Newell Brands, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.45 % , 4/1/26
730,000 716,712
Prestige Brands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.125 % , 1/15/28
390,000 386,217
Yum! Brands, Inc. 144A sr. unsec. bonds 4.75 % , 1/15/30
935,000 878,900
Yum! Brands, Inc. 144A sr. unsec. notes 7.75 % , 4/1/25
370,000 388,500
36,836,227
エネルギー (3.0 % )
Aker BP ASA 144A sr. unsec. notes 6.00 % , 7/1/22 (Norway)
2,750,000 2,475,000
Aker BP ASA 144A sr. unsec. notes 3.75 % , 1/15/30 (Norway)
2,095,000 1,566,403
Antero Resources Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
5.375 % , 11/1/21
2,334,000 1,697,985
Antero Resources Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
5.125 % , 12/1/22
56,000 29,120
Apergy Corp. company guaranty sr. unsec. notes 6.375 % , 5/1/26
2,079,000 1,600,830
Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 144A sr.
unsec. notes 10.00 % , 4/1/22
74,000 43,290
Cenovus Energy, Inc. sr. unsec. bonds 6.75 % , 11/15/39 (Canada)
1,531,000 733,486
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC company guaranty sr. notes
5.875 % , 3/31/25
89,000 74,549
65/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
エネルギー (つづき)
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC company guaranty sr. notes
5.125 % , 6/30/27
$5,640,000 $5,008,933
Comstock Resources, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.50 % , 5/15/25
954,000 620,100
DCP Midstream Operating LP 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. bonds 6.75 % , 9/15/37
899,000 485,460
Denbury Resources, Inc. 144A company guaranty notes
9.25 % , 3/31/22
302,000 72,480
Denbury Resources, Inc. 144A company guaranty notes
9.00 % , 5/15/21
4,805,000 1,405,463
Diamondback Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.375 % , 5/31/25
2,489,000 1,835,137
Endeavor Energy Resources LP/EER Finance, Inc. 144A sr. unsec.
bonds 5.75 % , 1/30/28
3,176,000 2,159,680
Energy Transfer Operating LP jr. unsec. sub. FRB Ser. B, 6.625 % ,
perpetual maturity
5,627,000 2,785,365
Hess Midstream Operations LP 144A company guaranty sr. unsec.
sub. notes 5.625 % , 2/15/26
4,186,000 2,955,588
Hess Midstream Operations LP 144A sr. unsec. notes
5.125 % , 6/15/28
1,054,000 740,751
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 5.00 % , 2/1/28
975,000 816,563
Indigo Natural Resources, LLC 144A sr. unsec. notes
6.875 % , 2/15/26
1,161,000 766,260
MEG Energy Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 7.00 % ,
3/31/24 (Canada)
58,000 26,753
MEG Energy Corp. 144A notes 6.50 % , 1/15/25 (Canada)
1,802,000 1,139,766
MEG Energy Corp. 144A sr. unsec. notes 7.125 % , 2/1/27 (Canada)
642,000 317,225
Nabors Industries, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
5.75 % , 2/1/25
3,067,000 674,740
Nabors Industries, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.50 % , 1/15/28
2,455,000 785,600
Nabors Industries, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.25 % , 1/15/26
965,000 328,100
Newfield Exploration Co. sr. unsec. unsub. notes 5.75 % , 1/30/22
130,000 88,508
Nine Energy Service, Inc. 144A sr. unsec. notes 8.75 % , 11/1/23
1,005,000 251,351
Noble Holding International, Ltd. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 7.75 % , 1/15/24
735,000 66,150
Oasis Petroleum, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.875 % , 3/15/22
929,000 183,478
Oasis Petroleum, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.25 % , 5/1/26
1,657,000 265,120
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
bonds 7.375 % , 1/17/27 (Brazil)
6,941,000 7,112,998
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 6.25 % , 3/17/24 (Brazil)
4,451,000 4,345,289
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 6.125 % , 1/17/22 (Brazil)
23,947,000 23,707,530
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.999 % , 1/27/28 (Brazil)
3,006,000 2,863,216
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.299 % , 1/27/25 (Brazil)
3,525,000 3,313,500
66/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
エネルギー (つづき)
Petroleos de Venezuela SA company guaranty sr. unsec. bonds
†
Ser. REGS, 6.00 % , 11/15/26 (Venezuela) (In default)
$1,537,000 $92,220
Petroleos de Venezuela SA company guaranty sr. unsec. unsub.
†
notes 5.375 % , 4/12/27 (Venezuela) (In default)
4,617,000 323,190
Petroleos de Venezuela SA 144A company guaranty sr. unsec.
†
notes 6.00 % , 11/15/26 (Venezuela) (In default)
24,565,000 1,473,900
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6.50 % , 3/13/27 (Mexico)
2,660,000 1,966,810
Petroleos Mexicanos 144A company guaranty sr. unsec. bonds
7.69 % , 1/23/50 (Mexico)
8,180,000 5,644,200
Petroleos Mexicanos 144A company guaranty sr. unsec. bonds
6.84 % , 1/23/30 (Mexico)
1,135,000 821,195
Petroleos Mexicanos 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.95 % , 1/28/31 (Mexico)
9,697,000 6,725,063
Precision Drilling Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.125 % , 1/15/26 (Canada)
1,713,000 565,290
Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp.
company guaranty sr. unsec. notes 5.00 % , 10/1/22
1,655,000 1,507,095
SM Energy Co. sr. unsec. notes 6.625 % , 1/15/27
2,955,000 860,097
SM Energy Co. sr. unsec. sub. notes 5.00 % , 1/15/24
1,571,000 518,430
SM Energy Co. sr. unsec. unsub. notes 6.75 % , 9/15/26
1,480,000 444,000
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 5.50 % , 1/15/28
2,924,000 1,520,480
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corp. company guaranty sr. unsec. notes 6.875 % , 1/15/29
560,000 450,800
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corp. company guaranty sr. unsec. notes 6.50 % , 7/15/27
40,000 34,100
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 5.00 % , 1/15/28
65,000 52,394
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corp. 144A sr. unsec. bonds 5.50 % , 3/1/30
575,000 444,130
Transocean Pontus, Ltd. 144A company guaranty sr. notes 6.125 % ,
8/1/25 (Cayman Islands)
893,450 723,694
Transocean Poseidon, Ltd. 144A company guaranty sr. notes
6.875 % , 2/1/27
1,453,000 1,176,930
Valaris PLC sr. unsec. notes 7.75 % , 2/1/26 (United Kingdom)
904,000 83,620
Viper Energy Partners LP 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.375 % , 11/1/27
580,000 487,200
WPX Energy, Inc. sr. unsec. notes 8.25 % , 8/1/23
317,000 232,995
WPX Energy, Inc. sr. unsec. notes 5.75 % , 6/1/26
1,743,000 993,510
WPX Energy, Inc. sr. unsec. notes 4.50 % , 1/15/30
35,000 19,005
WPX Energy, Inc. sr. unsec. sub. notes 5.25 % , 10/15/27
1,674,000 920,700
101,422,815
金融 (2.5 % )
AG Issuer, LLC 144A sr. notes 6.25 % , 3/1/28
1,830,000 1,537,200
Alliant Holdings Intermediate, LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 144A
sr. unsec. notes 6.75 % , 10/15/27
1,490,000 1,395,236
Ally Financial, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
8.00 % , 11/1/31
5,676,000 6,576,781
Ally Financial, Inc. sub. unsec. notes 5.75 % , 11/20/25
60,000 58,692
67/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
金融 (つづき)
American International Group, Inc. jr. unsec. sub. FRB
8.175 % , 5/15/58
$1,221,000 $1,428,570
Bank of America Corp. jr. unsec. sub. FRN Ser. Z, 6.50 % ,
perpetual maturity
1,350,000 1,424,250
CIT Group, Inc. sr. unsec. sub. notes 5.00 % , 8/1/23
2,180,000 2,081,900
CIT Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25 % , 3/7/25
1,087,000 1,059,825
CIT Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.00 % , 8/15/22
781,000 757,570
CNO Financial Group, Inc. sr. unsec. notes 5.25 % , 5/30/29
1,645,000 1,596,111
CNO Financial Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25 % , 5/30/25
2,735,000 2,846,108
Credit Acceptance Corp. company guaranty sr. unsec. notes
6.625 % , 3/15/26
40,000 37,988
Credit Acceptance Corp. 144A sr. unsec. notes 5.125 % , 12/31/24
965,000 878,150
Credit Suisse Group AG 144A jr. unsec. sub. FRB 5.10 % , perpetual
maturity (Switzerland)
755,000 583,238
Credit Suisse Group AG 144A jr. unsec. sub. FRN 6.25 % , perpetual
maturity (Switzerland)
905,000 851,831
Dresdner Funding Trust I jr. unsec. sub. notes 8.151 % , 6/30/31
3,250,000 3,781,180
Dresdner Funding Trust I 144A jr. unsec. sub. notes 8.151 % , 6/30/31
1,223,000 1,422,887
ESH Hospitality, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
R
5.25 % , 5/1/25
1,140,000 957,600
Fairfax Financial Holdings, Ltd. sr. unsec. notes 4.85 % ,
4/17/28 (Canada)
1,155,000 1,251,951
Freedom Mortgage Corp. 144A sr. unsec. notes 8.125 % , 11/15/24
886,000 713,753
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. company guaranty sr. unsec.
notes 5.25 % , 6/1/25
1,735,000 1,604,875
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 5.375 % , 4/15/26
56,000 49,638
goeasy, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.375 % ,
12/1/24 (Canada)
1,925,000 1,794,485
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. company
guaranty sr. unsec. notes 6.75 % , 2/1/24
120,000 115,800
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. company
guaranty sr. unsec. notes 6.25 % , 5/15/26
910,000 859,950
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. company
guaranty sr. unsec. notes 5.25 % , 5/15/27
1,155,000 1,066,931
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. company
guaranty sr. unsec. notes 4.75 % , 9/15/24
1,115,000 1,025,477
Intesa Sanpaolo SpA 144A company guaranty jr. unsec. sub. FRB
7.70 % , perpetual maturity (Italy)
1,370,000 1,173,063
R
iStar, Inc. sr. unsec. notes 4.75 % , 10/1/24
2,580,000 2,167,200
R
iStar, Inc. sr. unsec. notes 4.25 % , 8/1/25
2,671,000 2,196,630
R
iStar, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25 % , 9/15/22
750,000 691,875
Ladder Capital Finance Holdings, LLLP/Ladder Capital Finance
R
Corp. 144A sr. unsec. notes 4.25 % , 2/1/27
950,000 750,500
Lloyds Bank PLC jr. unsec. sub. FRN Ser. EMTN, 13.00 % ,
perpetual maturity (United Kingdom)
GBP 100,000 213,538
LPL Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.75 % , 9/15/25
$4,036,000 3,874,560
MetLife, Inc. 144A jr. unsec. sub. bonds 9.25 % , 4/8/38
935,000 1,155,894
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/MGP Finance
Co-Issuer, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 4.50 % ,
R
1/15/28
680,000 578,000
68/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
金融 (つづき)
Miller Homes Group Holdings PLC company guaranty sr. notes
Ser. REGS, 5.50 % , 10/15/24 (United Kingdom)
GBP 1,075,000 $1,177,818
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 9.125 % , 7/15/26
$25,000 22,688
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 8.125 % , 7/15/23
1,570,000 1,534,676
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 6.00 % , 1/15/27
980,000 833,000
Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp. 144A sr.
unsec. notes 6.375 % , 6/15/25
2,185,000 1,835,400
Royal Bank of Scotland Group PLC jr. unsec. sub. FRB 8.00 % ,
perpetual maturity (United Kingdom)
1,370,000 1,280,101
Royal Bank of Scotland Group PLC jr. unsec. sub. FRB 7.648 % ,
perpetual maturity (United Kingdom)
2,445,000 3,123,488
Royal Bank of Scotland Group PLC jr. unsec. sub. FRB 7.50 % ,
perpetual maturity (United Kingdom)
1,430,000 1,311,138
Royal Bank of Scotland Group PLC sr. unsec. unsub. notes 3.875 % ,
9/12/23 (United Kingdom)
1,580,000 1,621,621
Springleaf Finance Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
7.125 % , 3/15/26
1,045,000 1,034,550
Springleaf Finance Corp. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 6.875 % , 3/15/25
1,408,000 1,418,025
Springleaf Finance Corp. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.375 % , 11/15/29
145,000 132,675
R
Starwood Property Trust, Inc. sr. unsec. notes 4.75 % , 3/15/25
2,020,000 1,777,600
Stearns Holdings, LLC/Stearns Co-Issuer, Inc. 144A notes
5.00 % , 11/5/24
26,576 17,407
Taylor Morrison Communities, Inc. 144A sr. unsec. notes
5.75 % , 1/15/28
920,000 821,482
TMX Finance, LLC/TitleMax Finance Corp. 144A sr. notes
11.125 % , 4/1/23
2,667,000 2,006,918
UBS Group Funding Switzerland AG company guaranty jr. unsec.
sub. FRN Ser. REGS, 6.875 % , perpetual maturity (Switzerland)
1,400,000 1,326,455
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 144A unsec. sub. bonds 6.95 % ,
10/17/22 (Russia)
10,740,000 10,659,450
82,493,729
ヘルスケア (1.6 % )
Bausch Health Americas, Inc. 144A sr. unsec. notes 8.50 % , 1/31/27
2,444,000 2,553,980
Bausch Health Cos., Inc. company guaranty sr. unsec. notes
Ser. REGS, 4.50 % , 5/15/23
EUR 1,145,000 1,205,374
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. notes
5.50 % , 11/1/25
$1,220,000 1,232,566
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
5.25 % , 1/30/30
35,000 33,095
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.25 % , 5/30/29
1,715,000 1,779,827
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.00 % , 1/15/28
855,000 877,572
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
6.125 % , 4/15/25
3,185,000 3,137,225
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.00 % , 1/30/28
35,000 33,135
69/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
ヘルスケア (つづき)
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsub. notes
7.00 % , 3/15/24
$1,985,000 $2,022,199
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsub. notes
6.50 % , 3/15/22
34,000 34,340
Centene Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.75 % , 5/15/22
74,000 74,370
Centene Corp. 144A sr. unsec. bonds 4.625 % , 12/15/29
2,620,000 2,633,100
Centene Corp. 144A sr. unsec. notes 5.375 % , 8/15/26
835,000 851,700
Centene Corp. 144A sr. unsec. notes 5.25 % , 4/1/25
955,000 959,775
Centene Escrow I Corp. 144A sr. unsec. notes 5.375 % , 6/1/26
950,000 978,604
CHS/Community Health Systems, Inc. company guaranty sr. notes
6.25 % , 3/31/23
4,519,000 4,290,226
CHS/Community Health Systems, Inc. company guaranty sr.
unsec. notes 6.875 % , 2/1/22
1,380,000 1,035,000
CHS/Community Health Systems, Inc. 144A company guaranty sr.
notes 8.00 % , 3/15/26
915,000 869,250
Elanco Animal Health, Inc. sr. unsec. notes Ser. WI, 5.65 % , 8/28/28
1,495,000 1,576,256
HCA, Inc. company guaranty sr. bonds 5.25 % , 6/15/26
1,642,000 1,722,078
HCA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 5.375 % , 9/1/26
3,915,000 4,032,450
HCA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 3.50 % , 9/1/30
45,000 40,825
Kinetic Concepts, Inc./KCI USA, Inc. 144A company guaranty sub.
notes 12.50 % , 11/1/21
1,367,000 1,363,583
Molina Healthcare, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
5.375 % , 11/15/22
1,175,000 1,145,625
Molina Healthcare, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.875 % , 6/15/25
395,000 385,125
Service Corp. International sr. unsec. bonds 5.125 % , 6/1/29
2,545,000 2,595,900
Service Corp. International sr. unsec. notes 4.625 % , 12/15/27
600,000 600,000
Service Corp. International sr. unsec. unsub. notes 5.375 % , 5/15/24
2,792,000 2,840,860
Tenet Healthcare Corp. company guaranty sr. notes
4.625 % , 7/15/24
1,135,000 1,083,925
Tenet Healthcare Corp. 144A company guaranty notes
6.25 % , 2/1/27
900,000 877,500
Tenet Healthcare Corp. 144A company guaranty sr. notes
5.125 % , 11/1/27
3,855,000 3,671,888
Tenet Healthcare Corp. 144A company guaranty sr. notes
4.875 % , 1/1/26
4,236,000 4,034,791
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
guaranty sr. unsec. notes 6.75 % , 3/1/28 (Israel)
1,520,000 1,447,800
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
guaranty sr. unsec. notes 6.00 % , 4/15/24 (Israel)
1,890,000 1,856,906
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 144A company
guaranty sr. unsec. notes 7.125 % , 1/31/25 (Israel)
795,000 787,050
54,663,900
テクノロジー (0.6 % )
CommScope Finance, LLC 144A sr. notes 6.00 % , 3/1/26
55,000 54,918
CommScope Finance, LLC 144A sr. notes 5.50 % , 3/1/24
545,000 551,540
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp. 144A
company guaranty sr. notes 6.02 % , 6/15/26
7,040,000 7,265,855
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp. 144A
company guaranty sr. unsec. notes 7.125 % , 6/15/24
2,271,000 2,344,808
Dun & Bradstreet Corp. (The) 144A sr. notes 6.875 % , 8/15/26
45,000 46,800
70/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
社債 (18.7 % ) (つづき)
額面 米ドル
テクノロジー (つづき)
Nutanix, Inc. cv. sr. unsec. notes zero % , 1/15/23
$1,378,000 $1,122,209
Plantronics, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.50 % , 5/31/23
5,398,000 3,927,046
Qorvo, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
5.50 % , 7/15/26
645,000 674,187
SS&C Technologies, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.50 % , 9/30/27
1,172,000 1,221,811
Tempo Acquisition, LLC/Tempo Acquisition Finance Corp. 144A sr.
unsec. notes 6.75 % , 6/1/25
1,485,000 1,358,864
TTM Technologies, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.625 % , 10/1/25
2,810,000 2,360,400
Western Digital Corp. company guaranty sr. unsec. notes
4.75 % , 2/15/26
630,000 639,450
21,567,888
輸送 (0.1 % )
Watco Cos., LLC/Watco Finance Corp. 144A company guaranty sr.
unsec. notes 6.375 % , 4/1/23
3,638,000 3,547,050
3,547,050
公益事業・電力 (0.7 % )
AES Corp./Virginia (The) sr. unsec. unsub. notes 5.50 % , 4/15/25
3,414,000 3,328,650
AES Corp./Virginia (The) sr. unsec. unsub. notes 5.125 % , 9/1/27
810,000 812,009
AES Corp./Virginia (The) sr. unsec. unsub. notes 4.875 % , 5/15/23
41,000 39,565
AES Corp./Virginia (The) sr. unsec. unsub. notes 4.50 % , 3/15/23
40,000 39,200
Buckeye Partners LP sr. unsec. bonds 5.85 % , 11/15/43
924,000 618,803
Buckeye Partners LP sr. unsec. notes 3.95 % , 12/1/26
509,000 417,227
Buckeye Partners LP 144A sr. unsec. notes 4.50 % , 3/1/28
785,000 643,700
Calpine Corp. 144A company guaranty sr. notes 5.25 % , 6/1/26
1,105,000 1,049,750
Calpine Corp. 144A company guaranty sr. notes 4.50 % , 2/15/28
1,620,000 1,570,185
Colorado Interstate Gas Co., LLC company guaranty sr. unsec.
notes 6.85 % , 6/15/37
2,495,000 2,796,347
NRG Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
7.25 % , 5/15/26
62,000 64,945
NRG Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
6.625 % , 1/15/27
413,000 429,520
NRG Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
5.75 % , 1/15/28
2,235,000 2,279,700
NRG Energy, Inc. 144A company guaranty sr. bonds 4.45 % , 6/15/29
1,265,000 1,279,841
NRG Energy, Inc. 144A company guaranty sr. notes 3.75 % , 6/15/24
2,904,000 2,870,258
NRG Energy, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.25 % , 6/15/29
709,000 730,270
Vistra Energy Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
8.125 % , 1/30/26
999,000 1,037,712
Vistra Operations Co., LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.00 % , 7/31/27
60,000 60,900
Vistra Operations Co., LLC 144A sr. bonds 4.30 % , 7/15/29
830,000 735,886
Vistra Operations Co., LLC 144A sr. notes 3.55 % , 7/15/24
485,000 455,821
Vistra Operations Co., LLC 144A sr. unsec. notes 5.625 % , 2/15/27
52,000 53,625
Vistra Operations Co., LLC 144A sr. unsec. notes 5.50 % , 9/1/26
2,863,000 2,948,890
24,262,804
社債合計 (取得原価 $727,616,280)
$630,014,883
71/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
外国国債および政府系機関債 (10.2 % )
額面 米ドル
Argentina (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 7.50 % ,
4/22/26 (Argentina)
$20,405,000 $5,764,617
Argentina (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.625 % ,
1/11/23 (Argentina)
16,490,000 4,575,975
Argentina (Republic of) 144A sr. unsec. notes 7.125 % ,
8/1/27 (Argentina)
12,495,000 5,607,256
Brazil (Federal Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 4.625 % ,
1/13/28 (Brazil)
16,593,000 17,445,615
Brazil (Federal Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.25 % ,
1/7/25 (Brazil)
9,160,000 9,583,650
Buenos Aires (Province of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
7.875 % , 6/15/27 (Argentina)
12,708,000 3,227,832
Buenos Aires (Province of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
6.50 % , 2/15/23 (Argentina)
740,000 186,480
Buenos Aires (Province of) unsec. FRN (Argentina Deposit Rates
BADLAR + 3.83 % ), 33.929 % , 5/31/22 (Argentina)
ARS 99,370,000 834,361
Buenos Aires (Province of) 144A sr. unsec. unsub. bonds 7.875 % ,
6/15/27 (Argentina)
$12,315,000 3,128,010
Buenos Aires (Province of) 144A sr. unsec. unsub. notes 9.125 % ,
3/16/24 (Argentina)
10,597,000 2,696,937
Cordoba (Province of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 7.45 % ,
9/1/24 (Argentina)
20,752,000 8,197,040
Cordoba (Province of) 144A sr. unsec. unsub. notes 7.125 % ,
6/10/21 (Argentina)
150,000 97,314
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS, 7.45 % ,
4/30/44 (Dominican Republic)
2,550,000 2,371,500
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
5.875 % , 1/30/60 (Dominican Republic)
7,888,000 6,614,656
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 7.50 % , 5/6/21
(Dominican Republic)
2,690,000 2,690,000
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
8.625 % , 4/20/27 (Dominican Republic)
5,272,000 5,482,880
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
6.875 % , 1/29/26 (Dominican Republic)
11,318,000 11,091,640
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
6.00 % , 7/19/28 (Dominican Republic)
5,839,000 5,488,718
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
5.95 % , 1/25/27 (Dominican Republic)
2,244,000 2,086,920
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
5.875 % , 4/18/24 (Dominican Republic)
1,551,000 1,504,470
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
5.50 % , 1/27/25 (Dominican Republic)
7,440,000 6,993,600
Dominican (Republic of) 144A sr. unsec. notes 4.50 % , 1/30/30
(Dominican Republic)
2,200,000 1,914,000
Ecuador (Republic of) 144A sr. unsec. notes 9.50 % ,
3/27/30 (Ecuador)
10,472,000 3,059,321
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. bonds Ser. REGS, 7.053 % ,
1/15/32 (Egypt)
11,840,000 9,486,918
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 7.60 % ,
3/1/29 (Egypt)
3,011,000 2,666,822
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
5.875 % , 6/11/25 (Egypt)
7,155,000 6,395,139
72/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
外国国債および政府系機関債 (10.2 % ) (つづき)
額面 米ドル
Egypt (Arab Republic of) 144A sr. unsec. bonds 7.053 % ,
1/15/32 (Egypt)
$6,810,000 $5,502,752
El Salvador (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
7.625 % , 2/1/41 (El Salvador)
4,165,000 3,415,342
El Salvador (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
6.375 % , 1/18/27 (El Salvador)
2,898,000 2,535,750
El Salvador (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
5.875 % , 1/30/25 (El Salvador)
4,150,000 3,641,625
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 2.85 % ,
2/14/30 (Indonesia)
6,607,000 6,408,572
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
5.875 % , 1/15/24 (Indonesia)
2,705,000 2,934,893
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
4.75 % , 1/8/26 (Indonesia)
21,200,000 22,126,864
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. bonds 6.625 % ,
2/17/37 (Indonesia)
3,055,000 3,826,174
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. notes 4.35 % ,
1/8/27 (Indonesia)
12,420,000 12,885,936
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. notes 3.375 % ,
4/15/23 (Indonesia)
5,860,000 5,852,734
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
6.125 % , 6/15/33 (Ivory Coast)
23,275,000 20,307,438
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
5.75 % , 12/31/32 (Ivory Coast)
10,371,150 9,308,108
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
5.25 % , 3/22/30 (Ivory Coast)
EUR 3,940,000 3,706,559
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
6.375 % , 3/3/28 (Ivory Coast)
$3,920,000 3,596,561
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
5.375 % , 7/23/24 (Ivory Coast)
6,251,000 5,649,342
Ivory Coast (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. bonds 5.25 % ,
3/22/30 (Ivory Coast)
EUR 4,445,000 4,189,188
Jamaica (Government of) sr. unsec. unsub. bonds 8.00 % ,
3/15/39 (Jamaica)
$1,119,000 1,219,721
Jamaica (Government of) sr. unsec. unsub. notes 6.75 % ,
4/28/28 (Jamaica)
400,000 414,004
Mexico (Government of) sr. unsec. bonds 5.55 % , 1/21/45 (Mexico)
1,637,000 1,847,764
Oman (Sultanate of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 6.00 % ,
8/1/29 (Oman)
5,769,000 4,131,989
Senegal (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
6.75 % , 3/13/48 (Senegal)
30,930,000 25,362,600
Senegal (Republic of) unsec. bonds Ser. REGS, 6.25 % ,
5/23/33 (Senegal)
16,640,000 14,892,800
South Africa (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 6.30 % ,
6/22/48 (South Africa)
5,020,000 3,890,319
South Africa (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 5.875 % ,
9/16/25 (South Africa)
5,970,000 5,726,723
South Africa (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.85 % ,
9/27/27 (South Africa)
6,485,000 5,658,066
Turkey (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 6.35 % ,
8/10/24 (Turkey)
11,628,000 11,016,135
United Mexican States sr. unsec. notes 4.00 % , 10/2/23 (Mexico)
5,520,000 5,474,780
73/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
外国国債および政府系機関債 (10.2 % ) (つづき)
額面 米ドル
United Mexican States sr. unsec. unsub. bonds 3.25 % ,
4/16/30 (Mexico)
$16,395,000 $15,411,300
Venezuela (Bolivarian Republic of) sr. unsec. bonds 7.00 % ,
3/31/38 (Venezuela)
2,900,000 261,000
Venezuela (Republic of) sr. unsec. notes 9.00 % , 5/7/23 (Venezuela)
†
(In default)
13,582,000 1,358,200
Venezuela (Republic of) sr. unsec. notes 7.65 % , 4/21/25
†
(Venezuela) (In default)
2,093,000 209,300
Venezuela (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 8.25 % , 10/13/24
†
(Venezuela) (In default)
21,992,000 2,199,200
Vietnam (Republic of) 144A sr. unsec. bonds 4.80 % ,
11/19/24 (Vietnam)
600,000 593,963
外国国債および政府系機関債合計 (取得原価 $466,948,772)
$344,747,373
時価
*
転換社債 (4.6 % )
額面 米ドル
基本素材 (0.1 % )
BASF SE cv. sr. unsec. notes 0.925 % , 3/9/23 (Germany)
$500,000 $465,615
Cellnex Telecom, SA cv. sr. unsec. unsub. notes 1.50 % ,
1/16/26 (Spain)
EUR 400,000 602,546
Sika AG cv. sr. unsec. notes Ser. REGS, 0.15 % , 6/5/25 (Switzerland)
CHF 640,000 705,350
Symrise AG cv. sr. unsec. notes 0.238 % , 6/20/24 (Germany)
EUR 200,000 254,798
2,028,309
資本財 (0.2 % )
Airbus SE cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 6/14/21 (France)
EUR 700,000 748,622
Fortive Corp. cv. company guaranty sr. unsec. notes
0.875 % 2/15/22
$2,959,000 2,742,623
II-VI, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 9/1/22
1,851,000 1,695,059
MTU Aero Engines AG cv. sr. unsec. unsub. notes 0.125 % ,
5/17/23 (Germany)
EUR 100,000 122,979
5,309,283
通信サービス (0.3 % )
8x8, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.50 % , 2/1/24
$924,000 804,814
America Movil SAB de CV cv. sr. unsec. unsub. notes zero % ,
5/28/20 (Mexico)
EUR 800,000 873,840
DISH Network Corp. cv. sr. unsec. notes 3.375 % , 8/15/26
$2,584,000 2,097,824
GCI Liberty, Inc. 144A cv. sr. unsec. bonds 1.75 % , 9/30/46
2,456,000 3,091,534
Liberty Media Corp. cv. sr. unsec. bonds 1.375 % , 10/15/23
986,000 931,770
Liberty Media Corp. 144A cv. sr. unsec. unsub. bonds
2.75 % , 12/1/49
3,103,000 2,647,295
Telefonica Participaciones SAU cv. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes zero % , 3/9/21 (Spain)
EUR 400,000 429,857
Vodafone Group PLC cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 11/26/20
(United Kingdom)
GBP 200,000 244,761
Vonage Holdings Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 1.75 % , 6/1/24
$1,494,000 1,205,348
12,327,043
一般消費財・サービス (0.5 % )
adidas AG 144A cv. sr. unsec. notes 0.05 % , 9/12/23 (Germany)
EUR 400,000 462,732
Archer Obligations cv. sr. unsec. notes Ser. KER, zero % ,
3/31/23 (France)
EUR 100,000 140,556
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA cv. sr.
unsec. unsub. notes zero % , 1/10/22 (France)
$400,000 379,644
74/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
転換社債 (4.6 % ) (つづき)
額面 米ドル
一般消費財・サービス (つづき)
FTI Consulting, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.00 % , 8/15/23
$1,283,000 $1,673,396
Horizon Global Corp. cv. sr. unsec. unsub. notes 2.75 % , 7/1/22
283,000 220,395
Liberty Interactive, LLC 144A cv. sr. unsec. bonds 1.75 % , 9/30/46
195,000 261,544
Liberty Media Corp. cv. sr. unsec. notes 1.00 % , 1/30/23
1,384,000 1,306,075
Live Nation Entertainment, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.50 % , 3/15/23
2,898,000 2,754,636
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA cv. sr. unsec. notes zero % ,
2/16/21 (Units) (France)
596 240,839
Marriott Vacations Worldwide Corp. cv. sr. unsec. notes
1.50 % , 9/15/22
2,004,000 1,565,625
Nexity SA cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 3/2/25 (Units) (France)
EUR 2,850 189,322
Priceline Group, Inc. (The) cv. sr. unsec. bonds 0.90 % , 9/15/21
$2,702,000 2,693,624
RH 144A cv. sr. unsec. notes zero % , 9/15/24
2,265,000 1,652,657
Square, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125 % , 3/1/25
1,565,000 1,352,908
Tesla Motors, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.00 % , 5/15/24
135,000 247,050
Winnebago Industries, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 1.50 % , 4/1/25
972,000 728,392
15,869,395
生活必需品 (0.3 % )
Chegg, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125 % , 3/15/25
1,543,000 1,458,907
Etsy, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125 % , 10/1/26
2,997,000 2,466,938
IAC Financeco 2, Inc. 144A cv. company guaranty sr. unsec. notes
0.875 % , 6/15/26
4,123,000 3,793,454
Luckin Coffee, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75 % , 1/15/25 (China)
249,000 189,927
Pinduoduo, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero % , 10/1/24 (China)
389,000 423,854
Wayfair, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.125 % , 11/1/24
1,735,000 1,186,128
Zillow Group, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes 1.375 % , 9/1/26
2,695,000 2,750,089
12,269,297
エネルギー (0.1 % )
BP Capital Markets PLC cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 1.00 % , 4/28/23 (United Kingdom)
GBP 300,000 372,041
CHC Group, LLC/CHC Finance, Ltd. cv. notes Ser. AI, zero % ,
△△
10/1/20 (acquired 2/2/17, cost $393,884)
$566,658 113,332
Cheniere Energy, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 4.25 % , 3/15/45
326,000 195,541
Oasis Petroleum, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.625 % , 9/15/23
614,000 92,566
RAG-Stiftung cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 2/18/21 (Germany)
EUR 400,000 420,986
TOTAL SA cv. sr. unsec. unsub. notes 0.50 % , 12/2/22 (France)
$800,000 750,720
Transocean, Inc. cv. company guaranty sr. unsec. sub. notes
0.50 % , 1/30/23
1,277,000 443,842
2,389,028
金融 (0.2 % )
R
Blackstone Mortgage Trust, Inc. cv. sr. unsec. notes 4.75 % , 3/15/23
1,300,000 1,020,500
Deutsche Wohnen SE cv. sr. unsec. unsub. notes 0.60 % ,
1/5/26 (Germany)
EUR 600,000 626,694
Encore Capital Group, Inc. cv. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 3.25 % , 3/15/22
$1,088,000 955,735
IH Merger Sub, LLC cv. company guaranty sr. unsec. notes
R
3.50 % , 1/15/22
1,400,000 1,491,333
JPMorgan Chase Financial Co., LLC cv. company guaranty sr.
unsec. notes 0.25 % , 5/1/23
2,092,000 1,950,791
Redfin Corp. cv. sr. unsec. notes 1.75 % , 7/15/23
663,000 599,961
6,645,014
75/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
転換社債 (4.6 % ) (つづき)
額面 米ドル
ヘルスケア (0.6 % )
Bayer AG cv. sr. unsec. unsub. notes 0.05 % , 6/15/20 (Germany)
EUR 400,000 $436,810
BioMarin Pharmaceutical, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes
0.599 % , 8/1/24
$1,796,000 1,882,087
CONMED Corp. cv. sr. unsec. notes 2.625 % , 2/1/24
1,061,000 982,129
DexCom, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 0.75 % , 12/1/23
916,000 1,591,714
Exact Sciences Corp. cv. sr. unsec. notes 0.375 % , 3/15/27
5,117,000 4,299,423
Illumina, Inc. cv. sr. unsec. notes zero % , 8/15/23
1,064,000 1,018,312
Insulet Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 0.375 % , 9/1/26
756,000 763,835
Integra LifeSciences Holdings Corp. 144A cv. sr. unsec. notes
0.50 % , 8/15/25
1,117,000 986,961
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes
1.50 % , 6/15/26
970,000 975,432
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes
0.75 % , 6/15/24
883,000 898,453
Jazz Investments I, Ltd. cv. company guaranty sr. unsec. sub.
notes 1.50 % , 8/15/24 (Ireland)
2,046,000 1,788,662
Neurocrine Biosciences, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.25 % , 5/15/24
783,000 999,539
Pacira Pharmaceuticals, Inc./Delaware cv. sr. unsec. sub. notes
2.375 % , 4/1/22
1,216,000 1,171,878
QIAGEN NV cv. sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 1.00 % ,
11/13/24 (Netherlands)
200,000 224,937
Tabula Rasa HealthCare, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes
1.75 % , 2/15/26
1,114,000 1,089,632
Teladoc Health, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.375 % , 5/15/25
124,000 360,530
19,470,334
テクノロジー (2.2 % )
Akamai Technologies, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.125 % , 5/1/25
3,892,000 4,343,576
Akamai Technologies, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.375 % , 9/1/27
2,286,000 2,276,749
Blackline, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125 % , 8/1/24
1,586,000 1,551,786
Coupa Software, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125 % , 6/15/25
457,000 505,842
Cree, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.875 % , 9/1/23
1,935,000 1,765,477
CyberArk Software, Ltd. 144A cv. sr. unsec. notes zero % ,
11/15/24 (Israel)
1,478,000 1,280,496
DocuSign, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.50 % , 9/15/23
1,772,000 2,489,079
Envestnet, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.75 % , 6/1/23
1,696,000 1,733,376
Everbridge, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125 % , 12/15/24
259,000 293,803
Guidewire Software, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes 1.25 % , 3/15/25
1,119,000 1,078,139
HubSpot, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 6/1/22
116,000 174,688
Inphi Corp. cv. sr. unsec. notes 0.75 % , 9/1/21
775,000 1,130,550
iQIYI, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 2.00 % , 4/1/25 (China)
220,000 193,738
j2 Global, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 1.75 % , 11/1/26
1,596,000 1,456,351
LivePerson, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75 % , 3/1/24
637,000 583,910
Lumentum Holdings, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50 % , 12/15/26
3,861,000 3,928,569
Microchip Technology, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes
1.625 % , 2/15/27
1,460,000 1,503,800
MongoDB, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 1/15/26
498,000 482,749
New Relic, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.50 % , 5/1/23
1,160,000 976,277
Nuance Communications, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.25 % , 4/1/25
3,709,000 3,993,815
Okta, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125 % , 9/1/25
623,000 595,354
76/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
転換社債 (4.6 % ) (つづき)
額面 米ドル
テクノロジー (つづき)
ON Semiconductor Corp. cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 1.625 % , 10/15/23
$2,235,000 $2,219,856
Palo Alto Networks, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.75 % , 7/1/23
5,316,000 5,130,967
Pegasystems, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75 % , 3/1/25
982,000 858,176
Pluralsight, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.375 % , 3/1/24
1,495,000 1,101,068
Proofpoint, Inc. 144A cv. sr. unsec. unsub. notes 0.25 % , 8/15/24
2,522,000 2,367,528
Q2 Holdings, Inc. 144A cv. sr. unsec. unsub. notes 0.75 % , 6/1/26
1,381,000 1,230,260
RingCentral, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero % , 3/1/25
2,449,000 2,268,759
SailPoint Technologies Holding, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes
0.125 % , 9/15/24
975,000 831,188
Sea, Ltd. 144A cv. sr. unsec. notes 1.00 % , 12/1/24 (Thailand)
471,000 522,865
ServiceNow, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 6/1/22
150,000 319,295
Silicon Laboratories, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.375 % , 3/1/22
767,000 848,575
Snap, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75 % , 8/1/26
3,466,000 3,044,975
Splunk, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.125 % , 9/15/25
6,253,000 6,909,565
STMicroelectronics NV cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 7/3/24 (France)
600,000 732,420
STMicroelectronics NV cv. sr. unsec. notes zero % , 7/3/22 (France)
200,000 238,866
Talend SA 144A cv. sr. unsec. notes 1.75 % , 9/1/24
EUR 200,000 185,894
Twilio, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 6/1/23 (acquired 11/8/18
△△
and 12/20/19, cost $1,052,829)
$681,000 950,176
Twitter, Inc. cv. sr. unsec. unsub. bonds 1.00 % , 9/15/21
3,011,000 2,845,581
Verint Systems, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.50 % , 6/1/21
1,161,000 1,119,394
Viavi Solutions, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 1.00 % , 3/1/24
1,012,000 1,066,964
Western Digital Corp. cv. company guaranty sr. unsec. notes
1.50 % , 2/1/24
193,000 167,876
Wix.com, Ltd. cv. sr. unsec. notes zero % , 7/1/23 (Israel)
1,411,000 1,391,988
Workday, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 10/1/22
1,416,000 1,568,221
Xero Investments, Ltd. cv. sr. unsec. notes Ser. REGS, 2.375 % ,
10/4/23 (New Zealand)
200,000 227,010
Zendesk, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 3/15/23
1,146,000 1,353,880
Zynga, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 6/1/24
1,642,000 1,683,921
73,523,392
輸送 (-% )
Air Transport Services Group, Inc. cv. sr. unsec. notes
1.125 % , 10/15/24
1,242,000 1,049,490
DP World, Ltd. cv. sr. unsec. unsub. notes 1.75 % , 6/19/24
(United Arab Emirates)
200,000 198,050
1,247,540
公益事業・電力 (0.1 % )
Eni SpA cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 4/13/22 (Italy)
EUR 200,000 209,273
Iberdrola International BV cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes zero % , 11/11/22 (Spain)
EUR 300,000 388,732
NRG Energy, Inc. cv. company guaranty sr. unsec. bonds
2.75 % , 6/1/48
$2,662,000 2,535,556
3,133,561
転換社債合計 (取得原価 $173,500,202)
$154,212,196
77/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
未決済買建スワップ・オプション (4.2 % )
取引相手方
行使期間満了日/ 想定元本/ 時価
受取または(支払)固定利率%/
行使利率 約定金額 米ドル
変動利率指数/満期
Bank of America N.A.
2020 年4月/ 1.465 $43,976,200 $3,078
(1.465) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2050 年4月
Citibank, N.A.
2021 年1月/ 1.629 103,968,200 5,751,521
1.629 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2026 年1月
1.996 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2026 年1月 2021 年1月/ 1.996 103,968,200 5,487,442
1.316 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2021 年 10 月 2020 年 10 月/ 1.316 536,553,400 5,381,631
(1.996) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2026 年1月 2021 年1月/ 1.996 103,968,200 300,468
(1.629) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2026 年1月 2021 年1月/ 1.629 103,968,200 66,540
(1.316) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2021 年 10 月 2020 年 10 月/ 1.316 536,553,400 537
Goldman Sachs International
2029 年2月/ 2.988 44,570,700 8,792,908
2.988 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2039 年2月
(2.988) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2039 年2月 2029 年2月/ 2.988 44,570,700 738,091
(2.983) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2052 年5月 2022 年5月/ 2.983 77,778,300 503,226
JPMorgan Chase Bank N.A.
2027 年 12 月/ 2.795 35,772,300 6,493,746
2.795 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2037 年 12 月
2.7575 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2037 年 12 月 2027 年 12 月/ 2.7575 35,772,300 6,385,713
1.101 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2031 年3月 2021 年3月/ 1.101 123,520,600 6,058,685
(1.042) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2050 年9月 2020 年9月/ 1.042 93,055,300 4,791,417
1.33 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2021 年 10 月 2020 年 10 月/ 1.33 415,873,100 4,241,906
(2.7575) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2037 年 12 月 2027 年 12 月/ 2.7575 35,772,300 614,926
(2.795) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2037 年 12 月 2027 年 12 月/ 2.795 35,772,300 598,113
Morgan Stanley & Co. International PLC
2047 年4月/ 3.00 44,214,400 21,290,118
3.00 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2072 年4月
3.00 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2073 年2月 2048 年2月/ 3.00 44,214,400 21,185,330
2.75 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2073 年5月 2048 年5月/ 2.75 44,214,400 18,890,160
1.613 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2034 年8月 2024 年8月/ 1.613 58,978,200 5,383,530
2.75 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2071 年 12 月 2046 年 12 月/ 2.75 10,000,000 4,306,400
(1.613) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2034 年8月 2024 年8月/ 1.613 58,978,200 1,680,289
(0.01) /6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters / 2030 年4月 2020 年4月/ 0.01 EUR 49,595,500 440,873
(2.904) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2051 年5月 2021 年5月/ 2.904 $33,333,500 78,667
(1.719) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2050 年4月 2020 年4月/ 1.719 23,695,500 11,374
Toronto-Dominion Bank
2025 年3月/ 1.04 7,791,000 1,042,903
(1.04) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2055 年3月 (Canada)
(1.12625) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2030 年4月 (Canada) 2020 年4月/ 1.12625 116,134,000 112,650
UBS AG
2020 年 10 月/ 1.5025 558,015,100 6,640,380
1.5025 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2021 年 10 月
0.153 /6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters / 2029 年9月 2024 年9月/ 0.153 EUR 83,593,200 2,168,425
(0.153) /6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters / 2029 年9月 2024 年9月/ 0.153 EUR 83,593,200 2,114,952
(0.895) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2030 年4月 2020 年4月/ 0.895 $36,925,000 111,142
(1.5025) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2021 年 10 月 2020 年 10 月/ 1.5025 558,015,100 558
未決済買建スワップ・オプション合計 (取得原価 $71,073,752) $141,667,699
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
行使期間満了日/ 想定元本 時価
未決済買建オプション (1.4 % )
取引相手方 行使価格 米ドル 約定金額 米ドル
Bank of America N.A.
USD/JPY (プット) 2020 年6月/ JPY 108.00 $63,289,450 $63,289,450 $1,539,453
USD/JPY (プット) 2020 年4月/ JPY 106.00 63,289,450 63,289,450 467,329
Barclays Bank PLC
GBP/USD (コール) 2020 年4月/ $1.34 69,521,082 GBP 55,970,600 70
Citibank, N.A.
USD/CHF (プット) 2020 年6月/ CHF 0.91 73,125,950 $73,125,950 227,641
USD/JPY (プット) 2020 年6月/ JPY 108.00 63,289,450 63,289,450 1,539,453
Goldman Sachs International
EUR/NOK (プット) 2020 年4月/ NOK 9.60 109,184,453 EUR 98,997,600 109
USD/CHF (プット) 2020 年6月/ CHF 0.94 73,125,950 $73,125,950 530,017
USD/JPY (プット) 2020 年6月/ JPY 108.00 63,289,450 63,289,450 1,539,453
JPMorgan Chase Bank N.A.
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 2.50 % TBA
commitments (コール) 2020 年5月/ $102.81 2,234,000,000 2,234,000,000 16,064,694
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 3.00 % TBA
commitments (コール) 2020 年4月/ 102.94 580,000,000 580,000,000 10,962,000
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 3.00 % TBA
commitments (コール) 2020 年4月/ 103.00 266,000,000 266,000,000 4,861,150
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 3.50 % TBA
commitments (コール) 2020 年4月/ 103.13 250,000,000 250,000,000 6,521,250
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 3.50 % TBA
commitments (コール) 2020 年4月/ 104.03 69,000,000 69,000,000 1,174,725
UBS AG
GBP/USD (コール) 2020 年4月/ 1.34 69,521,082 GBP 55,970,600 2,919
未決済買建オプション合計 (取得原価 $21,098,241) $45,430,263
額面 時価
*c
シニア・ローン (1.7 % )
米ドル 米ドル
基本素材 (0.2 % )
Alpha 3 BV bank term loan FRN Ser. B1, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 3.00 % ), 4.45 % , 1/31/24
$1,044,397 $950,402
Diamond BC BV bank term loan FRN (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 3.00 % ), 4.777 % , 9/6/24
1,306,757 980,068
Messer Industries USA, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
USD 3 Month + 2.50 % ), 3.95 % , 3/1/26
567,988 504,090
Solenis International, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 8.50 % ), 10.831 % , 6/26/26
1,028,000 678,480
Solenis International, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 4.00 % ), 5.612 % , 6/26/25
1,977,076 1,552,005
4,665,045
資本財 (0.4 % )
Berry Global, Inc. bank term loan FRN Ser. Y, (BBA LIBOR USD 3 Month + 2.00 % ),
3.899 % , 7/1/26
818,788 763,929
BWAY Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 3.25 % ), 5.084 % , 4/3/24
1,974,473 1,604,259
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*c
シニア・ローン (1.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
資本財 (つづき)
GFL Environmental, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
$1,864,046 $1,801,134
USD 3 Month + 3.00 % ), 3.991 % , 5/31/25
Reynolds Group Holdings, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR
1,626,146 1,534,675
USD 3 Month + 3.00 % ), 4.463 % , 2/5/23
Titan Acquisition, Ltd. (United Kingdom) bank term loan FRN
1,717,098 1,433,777
Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month + 3.00 % ), 4.45 % , 3/28/25
Vertiv Group Corp. bank term loan FRN Ser. B, (1 Month US LIBOR
7,155,000 6,403,725
+ 3.00 % ), 4.655 % , 3/2/27
13,541,499
通信サービス (0.2 % )
Asurion, LLC bank term loan FRN Ser. B7, (BBA LIBOR USD 3 Month
817,070 757,151
+ 3.00 % ), 3.989 % , 11/3/24
Front Range BidCo, Inc. bank term loan FRN (1 Month US LIBOR
970,000 897,250
+ 3.00 % ), 4.668 % , 3/9/27
Intelsat Jackson Holdings SA bank term loan FRN Ser. B3,
290,000 264,625
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.75 % ), 5.682 % , 11/27/23
Sprint Communications, Inc. bank term loan FRN Ser. B,
4,068,797 4,004,376
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.00 % ), 4.00 % , 2/3/24
5,923,402
一般消費財・サービス (0.6 % )
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. bank term loan FRN Ser. B,
1,393,000 1,243,252
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.50 % ), 4.489 % , 8/21/26
CPG International, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
2,019,674 1,666,232
3 Month + 3.75 % ), 4.719 % , 5/5/24
Diamond Sports Group, LLC bank term loan FRN Ser. B,
74,625 57,461
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.25 % ), 4.18 % , 8/24/26
Garda World Security Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
1,381,001 1,298,141
USD 3 Month + 4.75 % ), 6.69 % , 10/23/26
Golden Nugget, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (1 Month US LIBOR
1,412,701 1,087,779
+ 2.50 % ), 4.081 % , 10/4/23
iHeartCommunications, Inc. bank term loan FRN Ser. B,
862,838 727,804
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.00 % ), 4.66 % , 4/29/26
Jo-Ann Stores, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD 3 Month
2,702,083 337,760
+ 9.25 % ), 10.25 % , 5/21/24
Jo-Ann Stores, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD 3 Month
1,123,368 424,072
+ 5.00 % ), 6.00 % , 10/16/23
Navistar, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
5,204,725 4,476,064
+ 3.50 % ), 4.28 % , 11/6/24
PetSmart, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
1,541,305 1,477,726
+ 4.00 % ), 5.00 % , 3/11/22
Refinitiv US Holdings, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
1,781,789 1,704,578
USD 3 Month + 3.25 % ), 4.239 % , 10/1/25
Robertshaw Holdings Corp. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
1,360,000 748,000
3 Month + 8.00 % ), 9.00 % , 2/28/26
Robertshaw Holdings Corp. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
1,991,696 1,195,018
3 Month + 3.25 % ), 4.25 % , 2/28/25
Scientific Games International, Inc. bank term loan FRN Ser. B5,
89,316 71,676
(BBA LIBOR USD 3 Month + 2.75 % ), 4.246 % , 8/14/24
Talbots, Inc. (The) bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
2,050,795 1,538,096
3 Month + 7.00 % ), 8.45 % , 11/28/22
80/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*c
シニア・ローン (1.7 % ) (つづき)
米ドル 米ドル
一般消費財・サービス (つづき)
Terrier Media Buyer, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
$1,177,050 $1,003,435
USD 3 Month + 4.25 % ), 5.99 % , 12/17/26
Werner Finco LP bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
1,761,991 1,532,932
3 Month + 4.00 % ), 5.00 % , 7/24/24
20,590,026
生活必需品 (0.3 % )
Ascend Learning, LLC bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
2,669,620 2,362,613
3 Month + 3.00 % ), 4.00 % , 7/12/24
Brand Industrial Services, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR
3,391,200 2,712,959
USD 3 Month + 4.25 % ), 6.085 % , 6/21/24
CEC Entertainment, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
4,522,275 2,396,806
3 Month + 6.50 % ), 7.572 % , 8/30/26
IRB Holding Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
1,628,384 1,253,856
3 Month + 2.75 % ), 4.41 % , 2/5/25
Revlon Consumer Products Corp. bank term loan FRN Ser. B,
1,600,154 608,058
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.50 % ), 5.113 % , 9/7/23
9,334,292
エネルギー (-% )
California Resources Corp. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
684,000 184,680
3 Month + 4.75 % ), 6.363 % , 12/31/22
Lower Cadence Holdings, LLC bank term loan FRN Ser. B,
1,059,486 642,755
(BBA LIBOR USD 3 Month + 4.00 % ), 4.989 % , 5/22/26
827,435
金融 (-% )
HUB International, Ltd. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
733,163 674,510
3 Month + 4.00 % ), 5.927 % , 4/25/25
674,510
ヘルスケア (-% )
Elanco Animal Health, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
1,110,000 1,051,725
USD 3 Month + 1.75 % ), 3.404 % , 2/4/27
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. bank term loan FRN Ser. B,
140,419 118,093
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.25 % ), 4.765 % , 6/1/25
1,169,818
テクノロジー (-% )
Kronos, Inc./MA bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
604,447 552,690
3 Month + 3.00 % ), 4.763 % , 11/1/23
Rackspace Hosting, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
41,250 36,919
3 Month + 3.00 % ), 4.763 % , 11/3/23
589,609
輸送 (-% )
Genesee & Wyoming, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
615,000 586,556
3 Month + 2.00 % ), 3.774 % , 11/5/26
586,556
シニア・ローン合計 (取得原価 $73,352,495) $57,902,192
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
アセット・バック証券 (0.8 % )
米ドル 米ドル
Cascade Funding Mortgage Trust 144A FRB Ser. 19-HB1, Class HB1,
W
$1,054,000 $737,800
6.00 % , 12/25/29
Finance of America Structured Securities Trust 144A Ser. 19-HB1,
W
7,185,000 5,029,500
Class M5, 6.00 % , 4/25/29
Mello Warehouse Securitization Trust 144A
FRB Ser. 18-W1, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.85 % ),
2,216,667 2,216,667
1.797 % , 11/25/51
FRB Ser. 19-1, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.80 % ),
2,676,000 2,676,000
1.747 % , 6/25/52
Nationstar HECM Loan Trust 144A
W
2,739,000 2,701,629
Ser. 18-2A, Class M5, 6.00 % , 7/25/28
W
9,376,000 9,351,660
Ser. 19-2A, Class M4, 5.682 % , 11/26/29
RMF Buyout Issuance Trust 144A
W
1,935,000 1,538,410
Ser. 20-1, Class M5, 6.00 % , 2/25/30
W
324,000 333,888
Ser. 19-1, Class M5, 6.00 % , 7/25/29
Station Place Securitization Trust 144A
FRB Ser. 20-2, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.83 % ),
457,000 457,000
1.755 % , 3/26/21
FRB Ser. 19-11, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.75 % ),
465,000 465,000
1.679 % , 10/24/20
FRB Ser. 19-7, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.70 % ),
947,000 947,000
1.629 % , 9/24/20
FRB Ser. 19-3, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.70 % ),
946,000 946,000
1.629 % , 6/24/20
FRB Ser. 19-WL1, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.65 % ),
179,333 179,333
1.597 % , 8/25/52
アセット・バック証券合計 (取得原価 $29,963,299) $27,579,887
時価
*
行使期間満了日 行使価格 ワラント数 米ドル
ワラント (-% )
†}
11/5/39 $0.01 74,331 $74,331
Stearns Holdings, LLC Class B
ワラント合計 (取得原価 $74,331) $74,331
時価
*
株数 米ドル
普通株式 (-% )
}
35,852 $-
Nine Point Energy
普通株式合計 (取得原価 $474,672) $-
時価
*
額面/口数 米ドル
短期投資 (33.5 % )
Alpine Securitization, LLC asset-backed commercial paper
$10,000,000 $9,998,013
1.894 % , 4/8/20
American Electric Power Co., Inc. commercial paper
11,600,000 11,591,555
1.352 % , 4/9/20
American Express Credit Corp. commercial paper 1.940 % , 4/3/20 17,000,000 16,999,398
Aon Corp. commercial paper 1.383 % , 5/4/20 10,000,000 9,968,833
Barclays Bank PLC CCP asset-backed commercial paper
10,000,000 9,937,318
1.715 % , 8/21/20
Bell Canada, Inc. commercial paper 1.939 % , 4/2/20 10,000,000 9,999,809
Bell Canada, Inc. commercial paper 1.910 % , 4/14/20 5,750,000 5,747,051
Broadcom, Inc. commercial paper 1.502 % , 4/2/20 5,000,000 4,999,257
82/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
短期投資 (33.5 % ) (つづき)
額面/口数 米ドル
Collateralized Commercial Paper V Co., LLC asset-backed
commercial paper 1.919 % , 4/27/20
$10,000,000 $9,990,078
Enbridge US, Inc. commercial paper 1.838 % , 5/5/20
5,000,000 4,983,958
Enbridge US, Inc. commercial paper 1.806 % , 4/15/20
7,000,000 6,990,521
ENGIE SA commercial paper 1.982 % , 4/15/20
15,000,000 14,992,812
ENGIE SA commercial paper 1.786 % , 8/11/20
10,000,000 9,947,465
ENGIE SA commercial paper 1.376 % , 6/24/20
10,000,000 9,960,026
Export Development Canada commercial paper 1.816 % , 5/20/20
10,000,000 9,982,917
2020 年4月1日満期、実効利回り 0.020 %、償還価額 97,350,054 米ドルの
2020 年3月 31 日付、 Citigroup Global Markets, Inc. との 97,350,000 米ドル
の
三者間買戻契約における持分(利回り 1.250 %から 2.875 %、 2021 年9月 30 日
から 2021 年 10 月 31 日までの間に満期日を迎える 99,321,706 米ドルの
各種米国財務省中期証券を担保とする) 97,350,000 97,350,000
Keurig Dr Pepper, Inc. commercial paper 1.764 % , 4/13/20
10,250,000 10,238,385
Marriott International, Inc./MD commercial paper
1.775 % , 4/28/20
12,450,000 12,418,258
Matchpoint Finance PLC asset-backed commercial paper
1.946 % , 5/15/20
15,000,000 14,970,188
MetLife Short Term Funding, LLC asset-backed commercial
paper 1.813 % , 5/1/20
6,000,000 5,993,051
National Grid USA commercial paper 1.758 % , 6/1/20
10,000,000 9,933,083
Nutrien, Ltd. commercial paper 1.753 % , 4/7/20
10,000,000 9,994,458
Old Line Funding, LLCasset-backedcommercialpaper
1.113 % , 9/9/20
10,000,000 10,000,000
L
パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンド 0.92 %
口数 285,270,627 285,270,627
Rogers Communications, Inc. commercial paper 1.372 % , 4/13/20
$10,000,000 9,988,697
Sheffield Receivables Co., LLC asset-backed commercial
paper 2.014 % , 4/16/20
10,000,000 9,993,076
State Street Institutional U.S. Government Money Market
P
Fund, Premier Class 0.32 %
口数 103,846,000 103,846,000
# △ Ф
米国財務省短期証券、実効利回り 1.650 %、満期日 2020 年4月2日
$48,291,000 48,291,000
# △
米国財務省短期証券、実効利回り 1.634 %、満期日 2020 年4月9日
10,552,000 10,551,791
△ §
米国財務省短期証券、実効利回り 1.571 %、満期日 2020 年5月 21 日
16,247,000 16,245,533
△ Ф
米国財務省短期証券、実効利回り 1.564 %、満期日 2020 年5月7日
11,136,000 11,135,290
△ §
米国財務省短期証券、実効利回り 1.552 %、満期日 2020 年6月4日
2,842,000 2,841,634
△ §
米国財務省短期証券、実効利回り 1.381 %、満期日 2020 年6月 18 日
7,089,000 7,087,575
△ Ф §
米国財務省短期証券、実効利回り 1.197 %、満期日 2020 年6月 11 日
47,051,000 47,042,509
△
米国財務省短期証券、実効利回り 0.595 %、満期日 2020 年4月7日
7,680,000 7,679,915
# △ Ф
米国財務省短期証券、実効利回り 0.502 %、満期日 2020 年5月5日
34,501,000 34,498,923
△ Ф
米国財務省短期証券、実効利回り 0.463 %、満期日 2020 年4月 28 日
7,686,000 7,685,797
△ Ф §
米国財務省短期証券、実効利回り 0.310 %、満期日 2020 年7月 23 日
25,387,000 25,380,526
△
米国財務省短期証券、実効利回り 0.203 %、満期日 2020 年7月9日
13,592,000 13,589,141
△ Ф §
米国財務省短期証券、実効利回り 0.170 %、満期日 2020 年6月 25 日
10,764,000 10,762,310
Ф §
米国財務省短期証券、実効利回り 0.024 %、満期日 2020 年9月3日
11,446,000 11,441,244
# Ф
米国財務省短期証券、実効利回り 0.019 %、満期日 2020 年9月 24 日
21,928,000 21,917,923
# △ Ф §
米国財務省短期証券、実効利回り 0.015 %、満期日 2020 年9月 10 日
45,117,000 45,093,855
△ Ф
米国財務省短期証券、実効利回り 0.011 %、満期日 2020 年8月6日
24,472,000 24,464,640
i
米国財務省短期証券、実効利回りゼロ%、満期日 2020 年 12 月3日
151,000 150,894
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
△ Ф §
米国財務省短期証券、実効利回りゼロ%、満期日 2020 年8月 20 日
26,431,000 26,421,942
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面/口数 米ドル
短期投資 (33.5 % ) (つづき)
△
$20,255,000 $20,249,138
米国財務省短期証券、実効利回りゼロ%、満期日 2020 年8月 13 日
UDR, Inc. commercial paper 1.372 % , 4/3/20 10,000,000 9,997,853
短期投資合計 (取得原価 $1,128,511,068) $1,128,614,267
投資有価証券合計
投資有価証券合計 (取得原価 $8,180,661,234) $7,874,866,518
投資有価証券の通貨略称
ARS アルゼンチン・ペソ
AUD 豪ドル
CAD カナダ・ドル
CHF スイス・フラン
CZK チェコ・コルナ
EUR ユーロ
GBP 英ポンド
JPY 日本円
NOK ノルウェー・クローネ
NZD ニュージーランド・ドル
SEK スウェーデン・クローネ
USD /$ 米ドル
投資有価証券の主な略称
bp ベーシス・ポイント
DAC 特定活動企業
EMTN ユーロ・ミディアム・ターム・ノート
FRB フローティング・レート・ボンド(変動利付債):表示された利率は、報告期間末現在の現行利率である。金利は
キャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現在設定されて
いる固定金利を表すことがある。
FRN フローティング・レート・ノート(変動利付債):表示された利率は、報告期間末現在の現行利率または利回りで
ある。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現
在設定されている固定金利を表すことがある。
IFB インバース・フローティング・レート・ボンド(逆変動利付債)は、市場金利の変動と反比例する金利を支払う証
券である。金利が上昇すれば、逆変動利付債は当期利益が減少する。表示された利率は、報告期間末現在の現行利
率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。
IO インタレスト・オンリー(利札部分)
OJSC オープン・ジョイント・ストック・カンパニー
OTC 店頭取引
PO プリンシパル・オンリー(元本部分)
REGS レギュレーション Sに基づき販売される証券は、 1933 年証券法の登録義務の適用免除またはこれを条件としない取引
を除き、米国内での募集、販売または受渡しができない。
TBA 発表予定の契約
投資有価証券明細表に対する注記
別段の記載がない限り、投資有価証券明細表に対する注記は、 2019 年 10 月1日から 2020 年3月 31 日までのファンドの報告期間
(以下「報告期間」という。)末現在におけるものである。以下の投資有価証券明細表に対する注記において、「パトナム・マ
ネジメント」とはファンドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であ
るパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを意味し、「 ASC 820 」とは会計基準編纂書第 820 号「公正価値に
よる測定および開示」を意味する。
* 表示された比率は、 3,364,636,515 米ドルの純資産額に基づいている。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
† 当該証券は、無収入証券である。
△△ 当該証券は公開再売却について制限を受ける。報告期間末現在、保有されている当該証券およびその他の制限付証券(も
しあれば)( 144A 証券を除く。)の公正価値合計は、 1,063,508 米ドルまたは純資産の 0.1 %未満であった。
‡‡ 収益は、発行者の自由裁量において現金または追加証券で受領される場合がある。括弧内に示した利率は、該当する場
合、現物で支払われる利率である。
# 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、先物契約の証拠金として担保に供され、ブローカーに分別保管されてい
た。担保は期末現在合計 9,232,501 米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる(注1、9)。
△ 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のデリバティブ契約の担保に供され、保管会社に分別管理されてい
た。担保は期末現在合計 142,437,433 米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる(注1、9)。
Ф 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定の TBA 契約の担保に供され、保管会社に分別管理されていた。担保は
期末現在合計 48,178,896 米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる(注1、9)。
§ 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定の中央清算機関で清算されるデリバティブ契約に係る当初証拠金と
して担保に供され、保管会社に分別管理されていた。担保は期末現在合計 80,308,702 米ドルであり、貸借対照表の投資有
価証券に含まれる(注1、9)。
## 当該証券の一部または全部が貸付予約(注1)。
▲ シニア・ローンは、 1933 年証券法(改正済)に基づく登録を免除されているが、再売却には一定の制限があり、公認市場
では売却できない。当該ローンは定期的に調整される料率で利息を支払う。シニア・ローンについて表示された利率は、
報告期間末現在の現行料率である。シニア・ローンはまた、予測できない強制的および/または任意の期限前償還の対象
となる。結果として、満期までの残存期間は、表示されている満期よりも実質的に短いことがある(注1、7)。
} 受託者会の承認した手続きに従い、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価されている。当該証券は ASC 820 に従っ
て、証券評価データに基づきレベル3に分類される(注1)。
i 当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された現金で購
入された(注1)。
L 関連会社(注5)。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の7日間の利回りである。
P 当該証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された現金で購
入された。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の7日間の利回りである。
R 不動産投資信託。
W 表示された比率は、投資先のモーゲージ・プールに関連する加重平均クーポンを表す。金利はキャップまたはフロアの影
響を受けることがある。
報告期間末現在、ファンドは、特定のデリバティブ契約および延渡し証券の決済をカバーするため、合計 2,534,135,374 米ドル
の流動資産を保有していた。
別段の記載がない限り、短期投資証券の銘柄に提示されている利率は、満期までの加重平均利回りを表す。
債務証券は、別段の記載がない限り担保されているとみなされる。
発行体名の後に 144A とあるのは、 1933 年証券法(改正済)第 144A 条により、登録を免除されている証券を表す。これらの証券
は、登録を免除されている取引において再売却される場合があるが、通常、売却先は適格機関投資家である。
TBA 契約に関しては、財務書類に対する注記1を参照のこと。
債務証券に表示された日付は、当初の満期日である。
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2020 年3月 31 日現在の為替予約 (額面総額 $1,710,900,084) (無監査 )
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年 ) 米ドル 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
豪ドル 買い 4/15/20 $7,765,731 $8,693,170 $(927,439)
英ポンド 売り 6/17/20 169,648 176,309 6,661
カナダ・ドル 売り 4/15/20 12,454,043 13,306,544 852,501
中国人民元(オフショア) 買い 5/20/20 354,011 282,076 71,935
チェコ・コルナ 買い 6/17/20 4,423,212 4,668,387 (245,175)
ユーロ 売り 6/17/20 10,181,910 10,285,888 103,978
香港ドル 売り 5/20/20 18,499,262 18,453,788 (45,474)
日本円 売り 5/20/20 10,616,060 10,462,969 (153,091)
メキシコ・ペソ 買い 4/15/20 15,063,655 18,677,756 (3,614,101)
メキシコ・ペソ 売り 4/15/20 15,063,655 18,567,754 3,504,099
台湾ドル 売り 5/20/20 419,908 139,334 (280,574)
ニュージーランド・ドル 買い 4/15/20 8,683,781 9,384,853 (701,072)
ノルウェー・クローネ 買い 6/17/20 10,072,035 12,029,158 (1,957,123)
スウェーデン・クローネ 売り 6/17/20 4,482,031 5,522,329 1,040,298
Barclays Bank PLC
豪ドル 売り 4/15/20 5,117,363 5,586,319 468,956
英ポンド 買い 6/17/20 5,297,775 4,677,235 620,540
カナダ・ドル 売り 4/15/20 310,006 328,326 18,320
ユーロ 売り 6/17/20 33,550,459 33,236,995 (313,464)
香港ドル 買い 5/20/20 5,029,574 5,020,869 8,705
日本円 買い 5/20/20 24,668,691 26,578,679 (1,909,988)
ニュージーランド・ドル 買い 4/15/20 13,565,670 14,236,660 (670,990)
ノルウェー・クローネ 買い 6/17/20 9,848,711 8,871,814 976,897
スウェーデン・クローネ 売り 6/17/20 13,384,592 13,506,069 121,477
スイス・フラン 売り 6/17/20 2,388,689 2,455,979 67,290
Citibank, N.A.
豪ドル 買い 4/15/20 3,950,624 3,319,475 631,149
英ポンド 買い 6/17/20 107,460 107,590 (130)
カナダ・ドル 売り 4/15/20 15,896,874 16,284,062 387,188
ユーロ 売り 6/17/20 20,878,932 20,595,197 (283,735)
日本円 買い 5/20/20 4,887,932 4,729,099 158,833
メキシコ・ペソ 買い 4/15/20 7,531,830 9,329,849 (1,798,019)
メキシコ・ペソ 売り 4/15/20 7,531,830 9,274,740 1,742,910
ニュージーランド・ドル 売り 4/15/20 12,762,324 14,008,236 1,245,912
ノルウェー・クローネ 売り 6/17/20 4,836,564 4,267,827 (568,737)
スウェーデン・クローネ 買い 6/17/20 7,920,679 7,547,726 372,953
スイス・フラン 売り 6/17/20 10,289,254 10,225,137 (64,117)
Credit Suisse International
豪ドル 買い 7/15/20 6,937,130 6,912,629 24,501
豪ドル 買い 4/15/20 4,250,997 4,781,596 (530,599)
豪ドル 売り 4/15/20 4,419,668 4,729,064 309,396
英ポンド 買い 6/17/20 3,804,025 3,521,034 282,991
カナダ・ドル 売り 7/15/20 6,916,672 6,893,289 (23,383)
ユーロ 買い 6/17/20 4,021,573 4,145,271 (123,698)
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在の為替予約 (額面総額 $1,710,900,084) (無監査 )(つづき)
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年 ) 米ドル 米ドル 米ドル
Credit Suisse International (つづき)
ニュージーランド・ドル 買い 4/15/20 $7,278,983 $7,078,666 $200,317
ノルウェー・クローネ 売り 6/17/20 16,521,014 14,889,714 (1,631,300)
スウェーデン・クローネ 買い 6/17/20 6,980,382 6,702,047 278,335
Goldman Sachs International
豪ドル 買い 4/15/20 23,077,528 22,434,755 642,773
英ポンド 買い 6/17/20 10,070,561 9,726,445 344,116
カナダ・ドル 買い 4/15/20 57,403,860 57,469,650 (65,790)
中国人民元(オフショア) 買い 5/20/20 354,011 289,697 64,314
ユーロ 売り 6/17/20 36,026,473 36,135,142 108,669
香港ドル 買い 5/20/20 6,727,816 6,712,172 15,644
インド・ルピー 売り 5/20/20 1,384,352 1,463,372 79,020
日本円 売り 5/20/20 11,236,410 10,909,610 (326,800)
台湾ドル 買い 5/20/20 18,530,328 18,786,165 (255,837)
台湾ドル 売り 5/20/20 18,530,328 18,495,329 (34,999)
ニュージーランド・ドル 売り 4/15/20 8,179,638 9,691,834 1,512,196
ノルウェー・クローネ 買い 6/17/20 8,056,081 12,113,876 (4,057,795)
ロシア・ルーブル 買い 6/17/20 15,359,361 18,971,283 (3,611,922)
ロシア・ルーブル 売り 6/17/20 15,359,361 18,428,978 3,069,617
スウェーデン・クローネ 買い 6/17/20 20,071,911 18,760,660 1,311,251
スイス・フラン 買い 6/17/20 17,287,022 17,668,492 (381,470)
HSBC Bank USA, National Association
豪ドル 売り 4/15/20 10,206,059 10,966,057 759,998
豪ドル 買い 7/15/20 6,937,069 6,912,585 24,484
英ポンド 売り 6/17/20 1,869,363 2,266,963 397,600
カナダ・ドル 売り 4/15/20 4,445,054 6,065,899 1,620,845
カナダ・ドル 売り 7/15/20 6,916,743 6,894,816 (21,927)
ユーロ 買い 6/17/20 16,770,197 17,297,206 (527,009)
香港ドル 売り 5/20/20 16,756,412 16,691,699 (64,713)
日本円 売り 5/20/20 2,023,513 1,600,618 (422,895)
ニュージーランド・ドル 売り 4/15/20 4,529,646 4,630,077 100,431
ニュージーランド・ドル 売り 7/15/20 13,677,089 13,754,422 77,333
ノルウェー・クローネ 売り 6/17/20 2,227,927 855,290 (1,372,637)
スウェーデン・クローネ 売り 6/17/20 32,283,168 33,489,763 1,206,595
スイス・フラン 売り 6/17/20 1,532,815 1,537,155 4,340
JPMorgan Chase Bank N.A.
豪ドル 買い 4/15/20 829,150 1,777,721 (948,571)
英ポンド 買い 6/17/20 8,470,471 7,591,913 878,558
カナダ・ドル 売り 4/15/20 9,210,493 9,842,653 632,160
ユーロ 買い 6/17/20 114,350,921 116,157,496 (1,806,575)
日本円 売り 5/20/20 5,984,084 5,836,742 (147,342)
ニュージーランド・ドル 買い 4/15/20 25,302,229 26,626,898 (1,324,669)
ニュージーランド・ドル 売り 4/15/20 25,224,728 27,027,979 1,803,251
ノルウェー・クローネ 売り 6/17/20 17,904,513 14,195,841 (3,708,672)
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在の為替予約 (額面総額 $1,710,900,084) (無監査 )(つづき)
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年) 米ドル 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A. (つづき)
シンガポール・ドル 買い 5/20/20 $35,752,809 $36,581,215 $(828,406)
シンガポール・ドル 売り 5/20/20 35,698,524 37,172,881 1,474,357
スウェーデン・クローネ 売り 6/17/20 3,485,235 4,532,010 1,046,775
スイス・フラン 売り 6/17/20 1,680,986 1,198,641 (482,345)
NatWest Markets PLC
豪ドル 買い 4/15/20 9,149,308 9,502,222 (352,914)
英ポンド 買い 6/17/20 6,401,733 6,277,923 123,810
カナダ・ドル 買い 4/15/20 5,842,713 5,313,991 528,722
ユーロ 売り 6/17/20 10,839,599 10,605,842 (233,757)
日本円 売り 5/20/20 188,345 190,450 2,105
ニュージーランド・ドル 買い 4/15/20 9,946,583 10,619,611 (673,028)
ノルウェー・クローネ 買い 6/17/20 22,323,169 26,375,790 (4,052,621)
スウェーデン・クローネ 売り 6/17/20 10,474,962 11,465,020 990,058
State Street Bank and Trust Co.
豪ドル 売り 4/15/20 45,752,815 48,749,286 2,996,471
英ポンド 売り 6/17/20 19,203,457 20,316,107 1,112,650
カナダ・ドル 売り 4/15/20 93,856,797 101,223,684 7,366,887
ユーロ 売り 6/17/20 964,190 625,126 (339,064)
香港ドル 売り 5/20/20 36,998,525 36,902,970 (95,555)
日本円 売り 5/20/20 61,619,722 60,950,898 (668,824)
ニュージーランド・ドル 買い 4/15/20 15,465,781 17,443,512 (1,977,731)
ノルウェー・クローネ 買い 6/17/20 28,171,941 31,173,375 (3,001,434)
スウェーデン・クローネ 売り 6/17/20 40,666,027 43,146,843 2,480,816
スイス・フラン 売り 6/17/20 2,539,468 2,500,164 (39,304)
Toronto-Dominion Bank
豪ドル 買い 4/15/20 3,806,988 3,617,217 189,771
英ポンド 買い 6/17/20 5,755,851 5,444,167 311,684
カナダ・ドル 売り 4/15/20 9,177,232 10,304,154 1,126,922
ユーロ 売り 6/17/20 8,072,901 7,828,123 (244,778)
香港ドル 売り 5/20/20 9,249,605 9,224,131 (25,474)
ニュージーランド・ドル 買い 4/15/20 3,463,072 3,496,039 (32,967)
ノルウェー・クローネ 売り 6/17/20 3,764,330 3,529,499 (234,831)
スウェーデン・クローネ 買い 6/17/20 1,590,578 792,520 798,058
UBS AG
豪ドル 売り 4/15/20 9,492,926 12,482,065 2,989,139
カナダ・ドル 売り 4/15/20 2,115,105 2,681,305 566,200
ユーロ 買い 6/17/20 16,844,194 17,387,712 (543,518)
香港ドル 売り 5/20/20 10,545,623 10,506,478 (39,145)
日本円 売り 5/20/20 2,302,774 2,267,885 (34,889)
メキシコ・ペソ 買い 4/15/20 7,531,826 9,362,396 (1,830,570)
メキシコ・ペソ 売り 4/15/20 7,531,826 9,269,404 1,737,578
ニュージーランド・ドル 買い 4/15/20 27,733,090 29,338,529 (1,605,439)
ノルウェー・クローネ 買い 6/17/20 384,262 370,138 14,124
スウェーデン・クローネ 売り 6/17/20 6,736,226 7,446,673 710,447
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EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在の為替予約 (額面総額 $1,710,900,084) (無監査 )(つづき)
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年) 米ドル 米ドル 米ドル
WestPac Banking Corp.
豪ドル 買い 4/15/20 $3,757,715 $3,516,497 $241,218
カナダ・ドル 売り 4/15/20 3,767,690 3,757,677 (10,013)
ユーロ 買い 6/17/20 6,796,457 6,777,551 18,906
日本円 売り 5/20/20 4,860,650 4,702,399 (158,251)
ニュージーランド・ドル 買い 4/15/20 8,637,603 9,361,203 (723,600)
未実現評価益 54,976,035
未実現(評価損) (53,150,290)
合計 $1,825,745
*
すべての契約の交換通貨は、米ドルである。
2020 年3月 31 日現在の先物契約 (無監査 )
想定元本 時価 未実現評価損益
契約数 米ドル 米ドル 米ドル
期限
ユーロSchatz2年(ショー
ト) 649 $80,303,594 $80,303,551 $156,184
2020年6月
米国財務省長期証券 30 年超(ロン
グ) 133 29,509,375 29,509,375 2,535,107
2020年6月
米国財務省中期証券2年(ショー
ト) 7,541 1,661,906,785 1,661,906,785 (657,378)
2020年6月
米国財務省中期証券5年(ショー
ト) 1,223 153,314,516 153,314,516 (4,666,572)
2020年6月
米国財務省中期証券 10 年(ロング) 5,140 712,853,750 712,853,750 10,429,060
2020年6月
未実現評価益 13,120,351
未実現(評価損) (5,323,950)
合計 $7,796,401
2020 年3月 31 日現在未決済の売建スワップ・オプション (プレミアム額 $99,214,899) (無監査 )
取引相手方
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ 時価
変動利率指数/満期 行使利率 約定金額 米ドル
Bank of America N.A.
1.17/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2025年4月
2020年4月/1.17 $227,003,900 $227
Citibank, N.A.
1.805/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2031年1月
2021年1月/1.805 103,968,200 296,309
1.865/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2039年10月
2029年10月/1.865 53,655,100 2,073,770
(1.865)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2039年10月
2029年10月/1.865 53,655,100 6,181,068
(1.805)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2031年1月
2021年1月/1.805 103,968,200 11,119,399
Goldman Sachs International
2.823/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2027年5月
2022年5月/2.823 311,113,500 255,113
1.722/3か月物英ポンド LIBOR-BBA/2039年2月
2029年2月/1.722 GBP 28,942,000 1,173,011
(1.722)/3か月物英ポンド LIBOR-BBA/2039年2月
2029年2月/1.722 GBP 28,942,000 4,626,259
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.333/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2024年1月
2023年1月/1.333 $60,301,600 66,332
(1.333)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2024年1月
2023年1月/1.333 60,301,600 549,348
1.07/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2032年3月
2027年3月/1.07 27,236,800 820,100
(1.07)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2032年3月
2027年3月/1.07 27,236,800 907,258
(0.968)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2035年3月
2025年3月/0.968 17,076,600 929,309
0.968/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2035年3月
2025年3月/0.968 17,076,600 940,750
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の売建スワップ・オプション (プレミアム額 $99,214,899) (無監査 )(つづき)
取引相手方
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ 時価
変動利率指数/満期 行使利率 約定金額 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A. (つづき)
1.667/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2036年2月
2026年2月/1.667 EUR 63,672,400 $1,232,436
(0.83)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2021年10月
2020年10月/0.83 $415,873,100 2,195,810
(0.442)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2050年9月
2020年9月/0.442 93,055,300 2,344,994
(0.7785)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2031年3月
2021年3月/0.7785 247,041,200 7,277,834
(1.667)/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2036年2月
2026年2月/1.667 EUR 63,672,400 10,398,813
Morgan Stanley & Co. International PLC
1.529/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2030年4月
2020年4月/1.529 $60,616,700 7,274
2.664/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2026年5月
2021年5月/2.664 133,334,500 18,667
0.4285/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2050年4月
2020年4月/0.4285 EUR 17,082,800 218,363
3.01/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2036年2月
2026年2月/3.01 $22,892,700 238,084
2.97/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2036年2月
2026年2月/2.97 22,892,700 244,494
1.512/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2032年8月
2022年8月/1.512 58,978,200 1,099,943
(2.75)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2047年12月
2024年12月/2.75 10,000,000 3,872,300
(2.97)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2036年2月
2026年2月/2.97 22,892,700 4,509,633
(3.01)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2036年2月
2026年2月/3.01 22,892,700 4,586,095
(1.512)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2032年8月
2022年8月/1.512 58,978,200 4,840,931
(2.75)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2049年5月
2025年5月/2.75 44,214,400 17,789,664
(3.00)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2049年1月
2024年1月/3.00 44,214,400 20,855,048
(3.00)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2048年4月
2023年4月/3.00 44,214,400 20,991,229
Toronto-Dominion Bank
0.92/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2022年4月
2020年4月/0.92 557,444,700 557
(1.17)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2055年3月
2025年3月/1.17 2,531,000 445,026
1.17/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2055年3月
2025年3月/1.17 5,061,900 600,240
1.05/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2027年3月
2025年3月/1.05 102,767,000 932,097
UBS AG
(0.895)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2030年4月
2020年4月/0.895 36,925,000 770,256
(0.7275)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2030年4月
2020年4月/0.7275 91,676,000 910,342
1.9875/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2036年10月
2026年10月/1.9875 62,240,100 1,728,408
0.385/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2034年9月
2024年9月/0.385 EUR 41,796,700 2,236,194
(0.385)/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2034年9月
2024年9月/0.385 EUR 41,796,700 2,502,638
(1.9875)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2036年10月
2026年10月/1.9875 $62,240,100 7,437,065
合計 $150,222,688
2020 年3月 31 日現在未決済の売建オプション (プレミアム額 $16,802,244) (無監査 )
行使期間満了日/ 想定元本 時価
取引相手方 行使価格 米ドル 約定金額 米ドル
Bank of America N.A.
USD/JPY (プット) 2020年4月/JPY 103.00 $63,289,450 $63,289,450 $182,970
USD/JPY (プット) 2020年6月/JPY 105.00 63,289,450 63,289,450 925,798
Citibank, N.A.
USD/JPY (プット) 2020年6月/JPY 105.00 63,289,450 63,289,450 925,798
Goldman Sachs International
USD/CHF (プット) 2020年6月/CHF 0.91 146,251,850 146,251,850 455,282
USD/JPY (プット) 2020年6月/JPY 105.00 63,289,450 63,289,450 925,798
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の売建オプション (プレミアム額 $16,802,244) (無監査 )(つづき)
行使期間満了日/ 想定元本 時価
取引相手方 行使価格 米ドル 約定金額 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A.
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 2.50% TBA
commitments(プット) 2020年5月/$102.81 $2,234,000,000 $2,234,000,000 $2,826,010
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 3.00% TBA
commitments(プット) 2020年4月/102.94 580,000,000 580,000,000 580
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 3.00% TBA
commitments(プット) 2020年4月/103.00 266,000,000 266,000,000 266
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 3.50% TBA
commitments(プット) 2020年4月/103.13 250,000,000 250,000,000 250
Uniform Mortgage-Backed
Securities 30 yr 3.50% TBA
commitments(プット) 2020年4月/104.03 69,000,000 69,000,000 69
合計 $6,242,821
2020 年3月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (無監査 )
取引相手方 未収/(未払)
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数/満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
2.2275/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2024年5月(買建) 2022年5月/2.2275 $357,636,500 $(3,299,197) $9,166,224
1.304/6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2054年6月(買建) 2024年6月/1.304 EUR 30,236,900 (4,900,197) 7,526,706
1.053/6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2054年6月(買建) 2024年6月/1.053 EUR 15,990,750 (3,647,054) 3,680,851
1.275/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2050年3月(買建) 2030年3月/1.275 $24,024,100 (3,129,139) 669,071
(0.925)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2040年3月(買建) 2030年3月/0.925 54,490,500 (3,901,520) 289,345
(0.85)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2040年3月(買建) 2030年3月/0.85 27,749,600 (2,025,721) 207,012
(0.003)/6か月物日本円 LIBOR-BBA/
2031年2月(買建) 2021年2月/0.003 JPY 1,690,202,100 (133,072) 40,870
0.003/6か月物日本円 LIBOR-BBA/
2031年2月(買建) 2021年2月/0.003 JPY 1,690,202,100 (133,072) (4,873)
2.3075/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2052年6月(買建) 2022年6月/2.3075 $18,018,000 (7,231,766) (196,396)
(2.3075)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2052年6月(買建) 2022年6月/2.3075 18,018,000 (537,596) (229,009)
0.925/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2040年3月(買建) 2030年3月/0.925 54,490,500 (3,901,520) (236,489)
0.85/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2040年3月(買建) 2030年3月/0.85 27,749,600 (2,025,721) (250,856)
(1.275)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2050年3月(買建) 2030年3月/1.275 24,024,100 (3,129,139) (505,467)
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EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (無監査 )(つづき)
取引相手方 未収/(未払)
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数/満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
Bank of America N.A. (つづき)
(1.053) /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2054年6月(買建) 2024年6月/1.053 EUR 15,990,750 $(3,647,054) $(859,412)
(1.304) /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2054年6月(買建) 2024年6月/1.304 EUR 30,236,900 (2,450,099) (1,115,500)
(2.2275)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2024年5月(買建) 2022年5月/2.2275 $357,636,500 (3,299,197) (3,168,659)
Barclays Bank PLC
1.11125/6か月物日本円 LIBOR-BBA/
2043年8月(買建) 2023年8月/1.11125 JPY 1,758,437,400 (889,457) 2,294,105
(1.11125)/6か月物日本円 LIBOR-
BBA/2043年8月(買建) 2023年8月/1.11125 JPY 1,758,437,400 (889,457) (870,347)
Citibank, N.A.
1.765/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2025年6月(買建) 2020年6月/1.765 $335,284,100 (4,492,807) 16,801,086
2.689/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2049年11月(買建) 2024年11月/2.689 11,217,000 (1,444,189) 3,119,896
(2.689)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2049年11月(買建) 2024年11月/2.689 11,217,000 (1,444,189) (1,207,061)
(1.765)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2025年6月(買建) 2020年6月/1.765 335,284,100 (4,492,807) (4,492,807)
1.245/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2024年8月(売建) 2022年8月/1.245 250,345,100 2,290,658 1,732,388
(1.245)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2024年8月(売建) 2022年8月/1.245 250,345,100 2,290,658 (1,784,961)
Goldman Sachs International
1.755/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2025年6月(買建) 2020年6月/1.755 335,284,100 (4,509,571) 16,616,680
1.727/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2055年1月(買建) 2025年1月/1.727 15,897,000 (1,457,755) 2,884,034
2.8175/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2047年3月(買建) 2027年3月/2.8175 8,348,800 (1,054,036) 1,908,118
(2.8175)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2047年3月(買建) 2027年3月/2.8175 8,348,800 (1,054,036) (827,533)
(2.13)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2030年12月(買建) 2020年12月/2.13 64,047,900 (904,677) (835,825)
(1.727)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2055年1月(買建) 2025年1月/1.727 15,897,000 (2,376,602) (1,286,703)
(1.755)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2025年6月(買建) 2020年6月/1.755 335,284,100 (4,509,571) (4,506,218)
0.555 /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2040年3月(売建) 2030年3月/0.555 EUR 45,408,600 3,428,622 56,091
(0.445) /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2040年3月(売建) 2030年3月/0.445 EUR 22,704,400 1,777,082 18,781
0.445 /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2040年3月(売建) 2030年3月/0.445 EUR 22,704,400 1,777,082 (78,127)
(0.555) /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2040年3月(売建) 2030年3月/0.555 EUR 45,408,600 3,428,622 (322,523)
93/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (無監査 )(つづき)
取引相手方 未収/(未払)
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数/満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A.
3.162/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2033年11月(買建) 2020年11月/3.162 $196,939,100 $(27,971,260) $30,677,204
2.8325/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2052年2月(買建) 2022年2月/2.8325 41,743,200 (5,828,394) 16,060,279
1.921 /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2048年10月(買建) 2028年10月/1.921 EUR 29,488,100 (3,771,047) 7,957,587
2.032/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2055年1月(買建) 2025年1月/2.032 $22,444,300 (2,592,317) 4,938,195
2.902/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2049年11月(買建) 2024年11月/2.902 11,217,000 (1,734,148) 3,324,831
2.50/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2039年11月(買建) 2029年11月/2.50 18,696,100 (1,080,635) 1,949,442
1.692/6 month AUD-BBR-BBSW/
2035年1月(買建) 2025年1月/1.692 AUD 19,590,000 (611,186) 320,886
1.445/6 month AUD-BBR-BBSW/
2040年3月(買建) 2030年3月/1.445 AUD 25,226,900 (945,635) 202,963
(1.692)/6 month AUD-BBR-BBSW/
2035年1月(買建) 2025年1月/1.692 AUD 19,590,000 (611,186) (181,952)
(1.445)/6 month AUD-BBR-BBSW/
2040年3月(買建) 2030年3月/1.445 AUD 25,226,900 (945,635) (196,601)
(3.162)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2033年11月(買建) 2020年11月/3.162 $196,939,100 (240,266) (224,511)
(2.902)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2049年11月(買建) 2024年11月/2.902 11,217,000 (1,203,584) (1,015,251)
(2.50)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2039年11月(買建) 2029年11月/2.50 18,696,100 (1,944,394) (1,397,720)
(2.032)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2055年1月(買建) 2025年1月/2.032 22,444,300 (2,592,317) (1,486,262)
(1.921) /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2048年10月(買建) 2028年10月/1.921 EUR 29,488,100 (3,771,047) (2,780,342)
(2.8325)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2052年2月(買建) 2022年2月/2.8325 $41,743,200 (5,828,394) (5,540,992)
3.229/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2033年11月(売建) 2023年11月/3.229 196,939,100 2,160,422 1,392,359
2.975/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2023年11月(売建) 2020年11月/2.975 196,939,100 19,694 19,694
(2.975)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2023年11月(売建) 2020年11月/2.975 196,939,100 7,597,910 (7,649,115)
(3.229)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2033年11月(売建) 2023年11月/3.229 196,939,100 22,352,588 (22,000,067)
Morgan Stanley & Co. International PLC
3.27/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2053年10月(買建) 2023年10月/3.27 28,548,700 (3,257,407) 14,758,821
1.5775/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2022年9月(買建) 2020年9月/1.5775 258,104,600 (1,422,156) 4,996,905
2.505/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2049年11月(買建) 2024年11月/2.505 11,217,000 (1,206,949) 2,939,191
94/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (無監査 )(つづき)
取引相手方 未収/(未払)
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数/満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC (つづき)
2.7725/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2031年2月(買建) 2021年2月/2.7725 $83,940,300 $(16,115,496) $545,612
2.764/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2031年2月(買建) 2021年2月/2.764 83,940,300 (16,383,608) 221,602
(2.764)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2031年2月(買建) 2021年2月/2.764 83,940,300 (137,604) (102,407)
(2.7725)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2031年2月(買建) 2021年2月/2.7725 83,940,300 (162,783) (123,392)
(1.5775)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2022年9月(買建) 2020年9月/1.5775 258,104,600 (1,422,156) (1,422,156)
(2.505)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2049年11月(買建) 2024年11月/2.505 11,217,000 (1,718,444) (1,428,485)
(3.27)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2053年10月(買建) 2023年10月/3.27 28,548,700 (3,257,407) (2,999,612)
2.39/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2034年6月(売建) 2024年6月/2.39 116,296,100 6,122,990 4,666,962
(2.39)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2034年6月(売建) 2024年6月/2.39 116,296,100 6,122,990 (11,384,225)
UBS AG
1.6125/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2034年8月(買建) 2024年8月/1.6125 58,978,200 (1,617,772) 3,765,758
1.175/3か月物英ポンド LIBOR-BBA/
2040年1月(買建) 2030年1月/1.175 GBP 27,985,900 (2,544,046) 1,066,476
0.762/3か月物英ポンド LIBOR-BBA/
2039年8月(買建) 2029年8月/0.762 GBP 11,981,800 (1,105,033) (27,384)
(0.762) /3か月物英ポンド LIBOR-
BBA/2039年8月(買建) 2029年8月/0.762 GBP 11,981,800 (1,105,033) (120,847)
(1.175) /3か月物英ポンド LIBOR-
BBA/2040年1月(買建) 2030年1月/1.175 GBP 27,985,900 (2,544,046) (546,447)
(1.6125)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2034年8月(買建) 2024年8月/1.6125 $58,978,200 (4,312,781) (2,626,889)
1.30/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2026年8月(売建) 2021年8月/1.30 125,328,500 3,722,994 3,212,169
1.01 /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2040年1月(売建) 2030年1月/1.01 EUR 33,583,000 2,366,351 571,507
(0.43) /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2039年8月(売建) 2029年8月/0.43 EUR 11,145,900 893,551 71,421
0.43 /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2039年8月(売建) 2029年8月/0.43 EUR 11,145,900 893,551 123
(1.01) /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters/2040年1月(売建) 2030年1月/1.01 EUR 33,583,000 2,366,351 (1,437,842)
(1.30)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/
2026年8月(売建) 2021年8月/1.30 $125,328,500 1,001,891 (3,887,689)
未実現評価益 170,671,245
未実現 (評価損 ) (91,358,954)
合計 $79,312,291
95/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の TBA 売却契約 (未収手取額 $3,699,434,883) (無監査 )
額面 決済日 時価
機関 米ドル (月日年 ) 米ドル
Government National Mortgage Association, 5.00%, 4/1/50
$5,000,000 4/21/20 $5,298,828
Government National Mortgage Association, 3.50%, 4/1/50
4,000,000 4/21/20 4,217,812
Uniform Mortgage-Backed Securities, 5.00%, 4/1/50
3,000,000 4/15/20 3,237,422
Uniform Mortgage-Backed Securities, 4.50%, 4/1/50
3,000,000 4/15/20 3,225,469
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.50%, 4/1/50
250,000,000 4/15/20 264,296,875
Uniform Mortgage-Backed Securities, 3.00%, 4/1/50
1,119,000,000 4/15/20 1,172,851,875
Uniform Mortgage-Backed Securities, 2.50%, 4/1/50
2,234,000,000 4/15/20 2,313,935,201
合計 $3,767,063,482
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
$14,498,721
$22,861,000 $(780) 11/8/48 3 month USD- 3.312% - $14,742,538
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
40,589,149
196,939,100 (2,789) 1/3/29 3.065% - 3 month USD- (41,138,302)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
22,895,648
108,710,600 (1,539) 3/4/29 3 month USD- 3.073% - 23,038,652
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
35,711,883
157,551,500 (3,478,069) 12/3/29 3 month USD- 3.096% - 33,647,000
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
14,277,900 (80) 2/2/24 3 month USD- 2.5725% - 599,764
599,843
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
36,954,400 (206) 2/2/24 2.528% - 3 month USD- (1,519,992)
1,519,787
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
4,940,258
28,359,200 (376) 2/13/29 2.6785% - 3 month USD- (4,977,359)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
11,850,763
61,047,700 1,243,037 2/20/30 2.7225% - 3 month USD- (10,679,190)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
11,853,632
61,047,700 1,246,853 3/2/30 2.715% - 3 month USD- (10,659,897)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
77,357,200 (15,655) 12/2/23 3 month USD- 2.536% - 4,957,020
4,972,676
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
26,743,500 (4,569) 2/2/24 3 month USD- 2.57% - 1,117,641
1,122,211
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
2,513,742
12,348,596 (175) 3/5/30 3 month USD- 2.806% - 2,526,420
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
96/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
$4,397,447
$23,163,600 $(328) 3/16/30 2.647% - 3 month USD- $(4,415,699)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
14,581,700 (497) 3/28/52 2.67% - 3 month USD- (6,853,634)
6,853,137
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
48,182,300 (268) 2/2/24 3 month USD- 2.3075% - 1,769,660
1,769,929
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
70,726,400 (394) 2/9/24 3 month USD- 2.32% - 2,610,471
2,610,865
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
22,405,400 (764) 11/29/53 2.793% - 3 month USD- (11,012,167)
11,011,403
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
10,843,800 (241) 11/20/39 3 month USD- 2.55% - 1,525,503
1,525,744
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
45,032,800 (638) 12/7/30 2.184% - 3 month USD- (6,348,236)
6,347,598
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
23,564,200 (265) 6/5/29 3 month USD- 2.2225% - 1,552,616
1,552,881
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
1,970,500 (67) 6/22/52 2.3075% - 3 month USD- (729,261)
729,193
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
52,911,000 (749) 6/22/30 2.0625% - 3 month USD- (6,998,176)
6,997,427
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
20,211,100 (286) 7/6/30 1.9665% - 3 month USD- (2,482,816)
2,482,529
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
7,702,200 (263) 7/5/52 2.25% - 3 month USD- (2,728,243)
2,727,981
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
63,381,600 (353) 2/7/24 1.733% - 3 month USD- (1,600,295)
1,599,942
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
36,072,000 (511) 1/22/31 2.035% - 3 month USD- (4,522,749)
4,522,238
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
36,675,000 (1,251) 7/22/52 2.2685% - 3 month USD- (13,161,781)
13,160,530
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
14,737,600 (503) 8/8/52 1.9185% - 3 month USD- (3,891,288)
3,890,785
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
97/162
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
$85,083,500 $3,624,132 $(803) 9/18/24 1.43125% - 3 month USD- $(3,639,482)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
85,083,500 3,600,478 (803) 9/18/24 1.425% - 3 month USD- (3,615,636)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
13,211,500 (451) 9/12/52 1.626% - 3 month USD- (2,437,734)
2,437,284
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
335,284,100 15,051,574 (2,712) 9/30/24 1.50% - 3 month USD- (15,042,651)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
335,284,100 15,461,626 (2,712) 10/1/24 1.53% - 3 month USD- (16,428,800)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
71,509,000 3,893,665 (579) 12/13/24 1.6445% - 3 month USD- (4,217,878)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
7,541,700 177,056 6,350 3/18/22 3 month USD- 1.60% - 185,156
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
159,501,500 3,744,617 (135,992) 3/18/22 1.60% - 3 month USD- (3,917,599)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
49,635,800 14,991,699 (1,137,496) 3/18/50 3 month USD- 2.00% - 13,872,884
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
481,596,200 48,987,002 3,613,905 3/18/30 3 month USD- 1.75% - 52,738,679
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
68,985,000 7,405,747 (914) 12/17/29 1.8252% - 3 month USD- (7,746,171)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
71,509,000 3,850,402 (579) 12/17/24 1.632% - 3 month USD- (4,163,000)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
3,415,500 182,640 44,198 3/18/25 1.58% - 3 month USD- (139,209)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
70,480,000 20,900,914 2,969,616 3/18/50 1.98% - 3 month USD- (17,957,315)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
13,552,500 1,351,984 30,263 3/18/30 3 month USD- 1.73% - 1,386,026
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
95,679,000 9,984,678 (1,269) 12/18/29 3 month USD- 1.7945% - 10,441,558
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
98/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
$71,509,000 $4,012,442 $(579) 12/18/24 1.6815% - 3 month USD- $(4,332,314)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
1,503,151,200 83,722,516 (4,318,184) 3/18/25 1.625% - 3 month USD- (88,402,861)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
19,214,300 (272) 12/21/30 3 month USD- 1.88% - 2,130,402
2,130,674
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
36,588,700 3,606,073 (485) 1/8/30 1.744% - 3 month USD- (3,593,836)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
120,090,100 11,324,136 (257,785) 1/28/30 3 month USD- 1.698% - 11,039,897
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
2,460,200 (84) 1/16/55 2.032% - 3 month USD- (700,766)
700,682
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
48,582,000 4,917,616 (16,177) 1/16/30 1.771% - 3 month USD- (4,924,056)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
89,451,500 8,891,747 (1,186) 1/31/30 1.7505% - 3 month USD- (8,884,548)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
70,283,300 6,969,362 (932) 1/31/30 1.748% - 3 month USD- (6,963,413)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
159,734,800 14,912,841 (257,694) 1/31/30 3 month USD- 1.688% - 14,623,533
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
60,870,010 4,674,817 (278,115) 3/18/27 3 month USD- 1.70% - 4,413,014
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
953,900 257,656 E (33) 1/24/55 3 month USD- 1.977% - 257,623
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
33,741,000 3,084,197 (447) 1/27/30 3 month USD- 1.668% - 3,074,503
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
88,067,100 6,431,981 (597,822) 2/18/30 1.4765% - 3 month USD- (7,007,161)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
85,585,000 6,573,270 (1,135) 2/12/30 3 month USD- 1.516% - 6,549,172
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
3,797,800 (130) 3/4/52 1.265% - 3 month USD- (341,757)
341,627
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
99/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
E
$16,469,700 $(233) 3/4/31 3 month USD- 1.101% - $546,116
$546,349
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
503,853,000 (1,900) 9/8/21 0.68% - 3 month USD- (1,817,282)
1,815,382
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
1,089,717,400 (4,108) 10/15/21 0.571% - 3 month USD- (2,811,220)
2,807,112
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
41,830,000 (1,426) 1/27/47 3 month USD- 1.27% - 2,041,802
2,043,228
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
3,533,000 (120) 3/7/50 1.275% - 3 month USD- (169,899)
169,778
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
6,437,300 (220) 3/10/52 0.8725% - 3 month USD- 105,565
105,784
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
60,638,000 8,065 (804) 3/11/30 0.70792% - 3 month USD- 10,583
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
60,638,000 42,750 (804) 3/11/30 0.7165% - 3 month USD- (40,521)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
8,859,800 (302) 3/11/52 0.717% - 3 month USD- 518,501
518,803
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
2,819,000 129,006 (96) 3/12/50 0.73081% - 3 month USD- 129,051
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
22,301,000 1,373,541 (760) 3/16/50 0.6725% - 3 month USD- 1,373,871
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
14,868,000 (507) 4/16/50 0.7025% - 3 month USD- 813,412
813,919
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
21,905,000 157,826 (177) 3/16/25 0.638% - 3 month USD- (156,617)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
15,932,000 143,914 (129) 3/16/25 0.675% - 3 month USD- (143,280)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
108,801,000 1,615,368 (1,442) 3/16/30 0.86% - 3 month USD- (1,619,991)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
20,825,000 198,108 (710) 3/16/50 0.8625% - 3 month USD- 196,768
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
100/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
E
$225,000 $(359) 6/17/25 3 month USD- 0.70% - $1,956
$2,315
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
85,551,000 (130,290) 6/17/30 0.80% - 3 month USD- (832,834)
702,545
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
77,103,000 943,741 (624) 3/17/25 0.744% - 3 month USD- (939,587)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
77,103,000 1,010,358 (624) 3/17/25 0.7615% - 3 month USD- (1,006,728)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
37,470,000 460,469 (303) 3/17/25 0.745% - 3 month USD- (458,464)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
10,073,100 (143) 3/17/32 3 month USD- 1.03% - 187,973
188,115
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
77,103,000 964,636 (624) 3/17/25 0.7495% - 3 month USD- (960,646)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
77,103,000 1,008,430 (624) 3/17/25 0.761% - 3 month USD- (1,004,785)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
77,103,000 1,057,930 (624) 3/17/25 0.774% - 3 month USD- (1,054,676)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
356,741,000 (502,272) 6/17/22 3 month USD- 0.40% - (99,868)
402,404
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
75,662,000 398,133 (612) 3/18/25 0.6045% - 3 month USD- (389,092)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
32,815,000 1,277,652 (1,119) 3/19/50 3 month USD- 0.7575% - (1,282,950)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
32,815,000 1,120,173 (1,119) 3/19/50 3 month USD- 0.775% - (1,125,279)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
35,399,000 747,308 (1,207) 3/19/50 3 month USD- 0.8225% - (752,256)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
179,760,000 2,151,368 (1,454) 3/19/25 0.747% - 3 month USD- (2,129,301)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
93,457,000 969,523 (756) 3/20/25 0.717% - 3 month USD- (955,995)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
101/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
$92,983,000 $1,010,539 $(752) 3/20/25 0.727% - 3 month USD- $(997,364)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
52,028,100 2,030,605 (690) 3/27/30 3 month USD- 1.1175% - 2,027,219
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
52,028,300 1,890,188 (690) 3/27/30 1.09% - 3 month USD- (1,888,024)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
1,548,400 52,481 (21) 4/2/30 3 month USD- 1.07% - 52,461
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
28,309,000 837,805 (375) 3/23/30 1.02% - 3 month USD- (836,139)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
28,309,000 782,263 (375) 3/23/30 1.00% - 3 month USD- (780,471)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
28,309,000 726,720 (375) 3/23/30 0.98% - 3 month USD- (724,803)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
1,665,000 19,907 (13) 3/23/25 0.7525% - 3 month USD- (19,701)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
1,665,000 19,039 (13) 3/23/25 0.742% - 3 month USD- (18,830)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
4,902,600 (60) 3/24/32 3 month USD- 1.07% - 11,932
11,992
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
2,774,900 (42) 3/24/35 3 month USD- 0.968% - (1,302)
1,260
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
45,321,000 205,531 (601) 3/25/30 0.6725% - 3 month USD- 210,563
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
135,750,000 228,332 (1,800) 3/27/30 3 month USD- 0.73705% - 213,761
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
67,875,000 36,788 (900) 3/27/30 3 month USD- 0.71439% - (44,245)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
67,875,000 14,050 (900) 3/27/30 3 month USD- 0.7178% - (21,154)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
33,170,000 577,390 (1,131) 3/30/50 3 month USD- 0.8385% - (580,282)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
102/162
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
$3,671,000 $5,316 $(49) 3/30/30 3 month USD- 0.7375% - $5,062
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
65,038,000 444,990 (862) 3/31/30 3 month USD- 0.655% - (448,472)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
3,810,000 36,744 (51) 4/1/30 3 month USD- 0.62658% - (36,794)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
35,974,000 (1,227) 5/1/50 3 month USD- 0.7475% - (1,518,322)
1,517,096
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
134,072,000 91,571 (506) 4/1/22 3 month USD- 0.495% - 91,066
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
129,291,000 80,936 (488) 4/1/22 3 month USD- 0.4921% - 80,449
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
112,524,000 229,549 (911) 4/1/25 3 month USD- 0.4825% - (230,459)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
49,452,000 51,430 (656) 4/2/30 0.71% - 3 month USD- 50,774
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
48,305,000 77,771 (640) 4/2/30 0.70418% - 3 month USD- 77,131
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
50,608,000 70,345 (671) 4/2/30 0.7065% - 3 month USD- 69,674
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
AUD 194,599,000 798,385 (499) 10/30/21 0.80% - 3 month AUD- (779,677)
Quarterly BBR-BBSW -
Quarterly
AUD 40,343,000 997,761 (364) 10/30/29 6 month AUD- 1.305% - 1,024,634
BBR-BBSW - Semiannually
Semiannually
AUD 195,126,000 819,510 (500) 10/30/21 0.81% - 3 month AUD- (802,892)
Quarterly BBR-BBSW -
Quarterly
AUD 40,343,000 1,044,289 (364) 10/30/29 6 month AUD- 1.325% - 1,073,444
BBR-BBSW - Semiannually
Semiannually
E
AUD 1,119,500 (11) 1/30/35 1.692% - 6 month AUD- (29,091)
29,080
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 3,719,600 (37) 3/5/35 1.47% - 6 month AUD- (48,667)
48,630
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
103/162
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
E
AUD 65,510,000 $(41,477) 6/17/30 6 month AUD- 1.20% - $1,091,060
$1,132,537
BBR-BBSW - Semiannually
Semiannually
E
AUD 1,312,000 1,542 6/17/25 6 month AUD- 0.90% - 14,254
12,713
BBR-BBSW - Semiannually
Semiannually
E
AUD 1,399,700 (12) 3/25/35 1.4025% - 6 month AUD- (12,805)
12,793
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 2,018,200 (24) 3/28/40 1.445% - 6 month AUD- (32,404)
32,381
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 7,680,600 (92) 4/1/40 1.1685% - 6 month AUD- (8,959)
8,867
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
CAD 364,459,000 2,983,421 (1,027) 8/15/21 3 month CAD- 1.61 % - 2,871,630
BA-CDOR - Semiannually
Semiannually
CAD 38,278,000 915,620 (380) 8/15/29 1.4925% - 3 month CAD- (900,503)
Semiannually BA-CDOR -
Semiannually
CAD 113,033,500 2,473,436 (799) 9/18/24 3 month CAD- 1.638% - 2,478,320
BA-CDOR - Semiannually
Semiannually
CAD 113,033,500 2,445,003 (799) 9/18/24 3 month CAD- 1.63 % - 2,449,644
BA-CDOR - Semiannually
Semiannually
CAD 18,871,000 703,080 (187) 10/9/29 1.6875% - 3 month CAD- (680,818)
Semiannually BA-CDOR -
Semiannually
CAD 179,024,000 1,964,519 (508) 2/24/22 3 month CAD- 1.621% - 1,921,914
BA-CDOR - Semiannually
Semiannually
CAD 37,715,000 1,180,118 (376) 2/24/30 1.60% - 3 month CAD- (1,199,978)
Semiannually BA-CDOR -
Semiannually
CAD 34,993,000 2,324,015 (865) 3/11/50 3 month CAD- 1.134% - (2,321,501)
BA-CDOR - Semiannually
Semiannually
E
CAD 17,539,000 (36,937) 6/17/30 3 month CAD- 1.00% - (202,157)
165,220
BA-CDOR - Semiannually
Semiannually
E
CAD 13,263,000 (47,266) 6/17/25 0.90% - 3 month CAD- (22,263)
25,003
Semiannually BA-CDOR -
Semiannually
CHF 53,914,000 790,365 (446) 8/9/24 0.8475% plus - (1,041,155)
6 month CHF-
LIBOR-BBA -
Semiannually
104/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
CHF 26,202,000 $277,755 $(214) 9/13/24 0.765% plus - $(379,062)
6 month CHF-
LIBOR-BBA -
Semiannually
E
CHF 32,398,000 31,862 6/17/25 0.60% plus - (223,452)
255,313
6 month CHF-
LIBOR-BBA -
Semiannually
E
CHF 29,589,000 (88,760) 6/17/30 0.30% plus - (501,007)
412,248
6 month CHF-
LIBOR-BBA -
Semiannually
CZK 1,301,918,000 5,336,037 (757) 3/19/29 1.948% - 6 month CZK- (5,338,983)
Annually PRIBOR -
Semiannually
CZK 1,243,451,000 952,918 (435) 8/9/24 6 month CZK- 1.28 % - 1,235,678
PRIBOR - Annually
Semiannually
E
EUR 7,235,600 (277) 11/29/58 1.484% - 6 month EUR- (3,084,507)
3,084,230
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 9,840,300 3,784,905 (381) 2/19/50 6 month 1.354% - 3,806,095
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
EUR 10,864,000 3,880,280 (415) 3/11/50 1.267% - 6 month EUR- (3,892,024)
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 11,002,000 3,730,534 (420) 3/12/50 1.2115% - 6 month EUR- (3,741,604)
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 13,678,600 4,191,228 (528) 3/26/50 1.113% - 6 month EUR- (4,194,867)
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 13,443,000 (509) 11/29/58 6 month 1.343% - 5,108,154
5,108,663
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
EUR 14,233,000 4,054,778 (541) 2/19/50 1.051% - 6 month EUR- (4,080,982)
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 10,466,600 (401) 6/7/54 1.054% - 6 month EUR- (2,891,268)
2,890,867
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
EUR 9,550,400 $2,257,040 $(367) 2/19/50 0.9035% - 6 month EUR- $(2,272,819)
Annually EURIBOR- REUTERS
-
Semiannually
EUR 8,829,000 1,785,751 (337) 2/21/50 0.80% - 6 month EUR- (1,798,549)
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 22,091,800 (840) 8/8/54 0.49% - 6 month EUR- (1,999,042)
1,998,202
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 12,792,500 (483) 6/6/54 6 month 0.207% - (35,134)
34,651
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
EUR 20,383,200 317,989 (766) 2/19/50 0.233% - 6 month EUR- (334,094)
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 1,260,000 1,680 1,741 12/18/21 - 0.401% plus 3,637
6 month EUR-
EURIBOR-
REUTERS -
Annually
EUR 900,000 5,251 (6,609) 12/18/24 - 0.351% plus (1,346)
6 month EUR-
EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 80,872,000 646,387 (713) 10/11/24 - 0.4047% plus 651,528
6 month EUR-
EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 70,039,500 9,439,298 (2,643) 2/19/50 6 month 0.595% - 9,521,926
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 94,639,000 (1,174) 1/27/30 6 month 0.352% - 870,168
871,342
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 8,796,100 (329) 3/4/54 0.134% - 6 month EUR- 234,218
234,546
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
E
EUR 4,363,500 $(168) 3/13/54 - 0.2275% $635,756
$635,924
plus 6 month EUR-
EURIBOR- REUTERS
-
Semiannually
E
EUR 189,542,000 1,072,415 6/17/25 0.30% plus - 155,958
916,457
6 month
EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 45,646,000 1,231,441 6/17/30 0.15% plus - 436,827
794,613
6 month
EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
GBP 1,050,000 3,939 (1,016) 12/18/21 0.701% - 6 month GBP- (4,354)
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
GBP 220,000 2,803 255 12/18/24 0.751% - 6 month GBP- (2,463)
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
E
GBP 110,056,000 (800) 1/10/24 6 month GBP- 0.855% - 945,031
945,831
LIBOR-BBA - Semiannually
Semiannually
E
GBP 111,120,000 (1,003) 1/10/26 0.965% - 6 month GBP- (941,486)
940,483
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
E
GBP 207,352,000 (1,508) 1/13/24 6 month GBP- 0.795% - 1,473,234
1,474,742
LIBOR-BBA - Semiannually
Semiannually
E
GBP 210,545,000 (1,903) 1/15/26 0.926% - 6 month GBP- (1,575,195)
1,573,292
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
E
GBP 44,088,000 (50,959) 6/17/25 Sterling Over- 0.30% - 100,183
151,142
night Index Annually
Average -
Annually
E
GBP 27,477,000 (213,236) 6/17/30 Sterling Over- 0.40% - 97,340
310,576
night Index Annually
Average -
Annually
E
JPY 732,682,200 (213) 8/29/43 0.7495% - 6 month JPY- (772,881)
772,667
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
E
JPY 12,457,000,000 (1,274) 1/16/30 6 month JPY- 0.245% - 973,854
975,127
LIBOR-BBA - Semiannually
Semiannually
E
JPY 6,399,000,000 (1,139) 1/16/40 0.565% - 6 month JPY- (1,942,352)
1,941,214
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
107/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
E
JPY 929,267,100 $(280) 8/29/43 0.194% - 6 month JPY- $(26,155)
$25,875
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
NOK 999,023,000 3,617,506 (947) 7/1/24 1.735% - 6 month NOK- (4,519,736)
Annually NIBOR-NIBR -
Semiannually
NOK 523,975,000 3,484,716 (815) 7/1/29 6 month NOK- 1.82% - 3,993,232
NIBOR-NIBR - Annually
Semiannually
E
NOK 2,472,275,000 (1,032) 1/25/22 1.8075% - 3 month NOK- (2,954,744)
2,953,713
Annually NIBOR-NIBR -
Quarterly
E
NOK 61,322,000 (64,177) 6/17/30 6 month NOK- 1.30% - 76,098
140,275
NIBOR-NIBR - Annually
Semiannually
E
NOK 545,923,000 209,921 6/17/25 1.20% - 6 month NOK- (798,281)
1,008,202
Annually NIBOR-NIBR -
Semiannually
NOK 288,988,000 388,321 (371) 3/19/30 6 month NOK- 1.195% - 387,275
NIBOR-NIBR - Annually
Semiannually
NZD 82,168,000 1,688,483 (433) 12/13/24 3 month NZD- 1.3625% - 1,881,473
BBR-FRA - Semiannually
Quarterly
NZD 82,168,000 1,778,060 (436) 12/17/24 3 month NZD- 1.39% - 1,976,843
BBR-FRA - Semiannually
Quarterly
NZD 82,168,000 1,708,144 (436) 12/18/24 3 month NZD- 1.36% - 1,900,922
BBR-FRA - Semiannually
Quarterly
E
NZD 30,819,000 (98,029) 6/17/30 3 month NZD- 1.10% - 168,676
266,706
BBR-FRA - Semiannually
Quarterly
E
NZD 54,985,000 122,502 6/17/25 0.90% - 3 month NZD- (301,759)
424,260
Semiannually BBR-FRA -
Quarterly
E
SEK 1,249,428,000 (494) 1/21/22 3 month SEK- 0.24% - 161,044
161,538
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
E
SEK 2,498,856,000 (985) 1/25/22 3 month SEK- 0.2475% - 341,288
342,273
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
E
SEK 1,523,985,000 (599) 1/28/22 3 month SEK- 0.2275% - 177,334
177,932
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
SEK 261,110,000 179,958 (354) 3/2/30 0.3125% - 3 month SEK- 161,197
Annually STIBOR-SIDE -
Quarterly
108/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
SEK 1,298,324,000 $128,880 $(500) 3/2/22 3 month SEK- 0.07% - $(63,740)
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
SEK 261,110,000 248,664 (357) 3/3/30 0.286% - 3 month SEK- 231,081
Annually STIBOR-SIDE -
Quarterly
SEK 1,298,324,000 153,160 (504) 3/3/22 3 month SEK- 0.06% - (91,296)
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
E
SEK 787,000 (200) 6/17/30 0.25% - 3 month SEK- 970
1,169
Annually STIBOR-SIDE -
Quarterly
E
SEK 663,926,000 (95,240) 6/17/25 0.10% - 3 month SEK- 233,012
328,253
Annually STIBOR-SIDE -
Quarterly
合計 $(152,653) $(154,438,603)
E
発効日は延長された。
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Bank of America N.A.
$770,391 $650,582 $- 1/12/41 4.50% (1 month Synthetic TRS $(109,982)
USD-LIBOR) - Index 4.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
Barclays Bank PLC
6,205,573 6,230,906 - 1/12/40 4.00% (1 month Synthetic MBX 34,759
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,882,429 1,890,113 - 1/12/40 4.00% (1 month Synthetic MBX 10,544
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
950,523 954,403 - 1/12/40 4.00% (1 month Synthetic MBX 5,324
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
949,346 953,221 - 1/12/40 4.00% (1 month Synthetic MBX 5,318
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
4,890,290 4,878,376 - 1/12/40 4.50% (1 month Synthetic MBX (3,466)
USD-LIBOR) - Index 4.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
109/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Barclays Bank PLC (つづき)
$682,131 $680,094 $- 1/12/41 4.50% (1 month Synthetic MBX $(870)
USD-LIBOR) - Index 4.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
462,432 461,305 - 1/12/40 4.50% (1 month Synthetic MBX (328)
USD-LIBOR) - Index 4.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
59,221,504 58,647,427 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX (460,258)
USD-LIBOR) - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
9,800,935 9,705,767 - 1/12/40 5.00% (1 month Synthetic MBX (76,292)
USD-LIBOR) - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
843,619 842,893 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX Index 938
USD-LIBOR) - 5.00% 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
324,952 320,786 - 1/12/39 (5.50%) 1 month Synthetic MBX 3,471
USD-LIBOR - Index 5.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,196,965 2,201,139 - 1/12/39 (6.00%) 1 month Synthetic MBX (9,224)
USD-LIBOR - Index 6.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
37,413,932 37,863,877 - 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (540,459)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
164,212 138,961 - 1/12/41 3.50% (1 month Synthetic TRS (23,399)
USD-LIBOR) - Index 3.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
470,247 404,770 - 1/12/42 4.00% (1 month Synthetic TRS (59,945)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,857,705 1,585,970 - 1/12/41 (4.00%) 1 month Synthetic TRS 249,481
USD-LIBOR - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
4,432,322 3,783,987 - 1/12/41 (4.00%) 1 month Synthetic TRS 595,239
USD-LIBOR - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
110/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Barclays Bank PLC (つづき)
$119,641 $103,418 $- 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic TRS $(14,646)
USD-LIBOR) - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,005,030 868,755 - 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic TRS 123,029
USD-LIBOR - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
585,871 525,324 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic TRS Index (53,455)
USD-LIBOR) - 5.00% 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
447,341 401,110 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic TRS Index (40,815)
USD-LIBOR) - 5.00% 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
352,707 316,256 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic TRS Index (32,181)
USD-LIBOR) - 5.00% 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
140,857 126,300 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic TRS Index (12,852)
USD-LIBOR) - 5.00% 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
332,227 296,631 - 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS (31,599)
USD-LIBOR) - Index 6.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
5,687 5,078 - 1/12/39 (6.00%)1 month Synthetic TRS (541)
USD-LIBOR - Index 6.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
785,384 726,701 - 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS (49,350)
USD-LIBOR) - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
112,689 104,269 - 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS (7,081)
USD-LIBOR) - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
57,344 53,060 - 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS (3,603)
USD-LIBOR) - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
111/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Citibank, N.A.
$934,082 $925,028 $- 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX $(7,259)
USD-LIBOR) - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
313,148 310,112 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX (2,434)
USD-LIBOR) - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
Credit Suisse International
3,299,187 3,267,205 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX (25,641)
USD-LIBOR) - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
687,331 680,668 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX (5,342)
USD-LIBOR) - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,715,307 1,538,037 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic MBX Index (156,504)
USD-LIBOR) - 5.00% 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
363,116 286,972 - 1/12/44 3.00% (1 month Synthetic TRS (72,430)
USD-LIBOR) - Index 3.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
338,555 255,781 - 1/12/43 3.00% (1 month Synthetic TRS (79,326)
USD-LIBOR) - Index 3.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
3,230,839 2,671,891 - 1/12/43 3.50% (1 month Synthetic TRS (524,096)
USD-LIBOR) - Index 3.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
833,282 644,326 - 1/12/45 3.50% (1 month Synthetic TRS (179,270)
USD-LIBOR) - Index 3.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
569,942 471,340 - 1/12/43 3.50% (1 month Synthetic TRS (92,454)
USD-LIBOR) - Index 3.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
4,700,193 3,711,148 - 1/12/45 4.00% (1 month Synthetic TRS (930,970)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,962,630 2,339,214 - 1/12/45 4.00% (1 month Synthetic TRS (586,810)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
112/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Credit Suisse International (つづき)
$2,067,185 $1,764,809 $- 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS $(277,613)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
337,976 288,539 - 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS (45,389)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
259,050 221,158 - 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS (34,789)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
264,994 209,232 - 1/12/45 4.00% (1 month Synthetic TRS (52,487)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,230,331 1,904,091 - 1/12/41 (4.00%) 1 month Synthetic TRS 299,523
USD-LIBOR - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
163,053 138,562 - 1/12/42 4.50% (1 month Synthetic TRS (22,509)
USD-LIBOR) - Index 4.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
7,523 6,517 - 1/12/40 5.00% (1 month Synthetic TRS (907)
USD-LIBOR) - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,028,360 888,921 - 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic TRS 125,885
USD-LIBOR - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,261,348 1,090,318 - 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic TRS 154,405
USD-LIBOR - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,040,332 932,818 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic TRS Index (94,920)
USD-LIBOR) - 5.00% 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
Deutsche Bank AG
534,963 537,147 - 1/12/40 4.00% (1 month Synthetic MBX 2,996
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
3,304,747 3,344,490 - 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (47,738)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
113/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International
$879,117 $876,975 $- 1/12/40 (4.50%) 1 month Synthetic MBX $623
USD-LIBOR - Index 4.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,045,316 1,035,166 - 1/12/40 (5.00%) 1 month Synthetic MBX 8,137
USD-LIBOR - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
425,457 420,003 - 1/12/39 5.50% (1 month Synthetic MBX (4,544)
USD-LIBOR) - Index 5.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
503,275 504,231 - 1/12/39 6.00%) 1 month Synthetic MBX (2,113)
USD-LIBOR - Index 6.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
716,028 724,640 - 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic MBX 10,343
USD-LIBOR) - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
103,301 104,543 - 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (1,492)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
113,380 114,744 - 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (1,638)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
302,467 306,104 - 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (4,369)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
413,093 418,061 - 1/12/39 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (5,967)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
624,349 631,858 - 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (9,019)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
853,726 863,993 - 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (12,332)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,237,352 1,252,233 - 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (17,874)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
114/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
$1,484,878 $1,502,735 $- 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX $(21,450)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,661,930 1,681,916 - 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (24,007)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,276,668 2,304,047 - 1/12/38 (6.50%) 1 month Synthetic MBX (32,887)
USD-LIBOR - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,351,880 1,068,399 - 1/12/44 (3.00%) 1 month Synthetic TRS 269,656
USD-LIBOR - Index 3.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
3,800,781 3,143,231 - 1/12/43 (3.50%) 1 month Synthetic TRS 616,550
USD-LIBOR - Index 3.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,953,673 2,332,142 - 1/12/45 4.00% (1 month Synthetic TRS (585,036)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,640,175 2,253,985 - 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS (354,563)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,010,030 1,587,067 - 1/12/45 4.00% (1 month Synthetic TRS (398,128)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,668,228 1,435,943 - 1/12/42 4.00% (1 month Synthetic TRS (212,658)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,280,292 1,102,024 - 1/12/42 4.00% (1 month Synthetic TRS (163,205)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,175,257 1,011,613 - 1/12/42 4.00% (1 month Synthetic TRS (149,816)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,175,257 1,011,613 - 1/12/42 4.00% (1 month Synthetic TRS (149,816)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
115/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
$784,823 $670,024 $- 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS $(105,398)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
703,590 616,528 - 1/12/40 4.00% (1 month Synthetic TRS (78,666)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
302,470 258,226 - 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS (40,620)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
133,682 114,128 - 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS (17,953)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
12,994 11,093 - 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS (1,745)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
838,629 708,208 - 1/12/41 4.50% (1 month Synthetic TRS (119,724)
USD-LIBOR) - Index 4.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
111,683 94,315 - 1/12/41 4.50% (1 month Synthetic TRS (15,944)
USD-LIBOR) - Index 4.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,444,643 2,113,166 - 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic TRS 299,256
USD-LIBOR - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
23,042 20,661 - 1/12/41 5.00% (1 month Synthetic TRS Index (2,102)
USD-LIBOR) - 5.00% 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
698,027 623,238 - 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS (66,392)
USD-LIBOR) - Index 6.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
487,298 435,087 - 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS (46,349)
USD-LIBOR) - Index 6.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
316,822 282,877 - 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS (30,134)
USD-LIBOR) - Index 6.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
116/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
$244,545 $218,343 $- 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS $(23,260)
USD-LIBOR) - Index 6.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
77,851 69,509 - 1/12/39 6.00% (1 month Synthetic TRS (7,405)
USD-LIBOR) - Index 6.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
346,699 320,794 - 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS (21,785)
USD-LIBOR) - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
267,145 247,184 - 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS (16,786)
USD-LIBOR) - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
178,607 165,262 - 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS (11,223)
USD-LIBOR) - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,023 947 - 1/12/38 6.50% (1 month Synthetic TRS (64)
USD-LIBOR) - Index 6.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
JPMorgan Chase Bank N.A.
1,758,753 1,501,493 - 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS (236,192)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
223,250 190,594 - 1/12/41 4.00% (1 month Synthetic TRS (29,981)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,444,643 2,113,166 - 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic TRS 299,256
USD-LIBOR - Index 5.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
JPMorgan Securities LLC
2,805,019 2,515,132 - 1/12/41 (5.00%) 1 month Synthetic MBX 255,929
USD-LIBOR - Index 5.00% 30 year
Monthly Ginnie Mae II pools -
Monthly
900,669 776,100 - 1/12/44 4.00% (1 month Synthetic TRS (113,903)
USD-LIBOR) - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
117/162
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
スワップ 前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
JPMorgan Securities LLC (つづき)
$5,769,281 $4,965,964 $- 1/12/42 (4.00%) 1 month Synthetic TRS $735,440
USD-LIBOR - Index 4.00% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
327,337 276,430 - 1/12/41 (4.50%) 1 month Synthetic TRS 46,731
USD-LIBOR - Index 4.50% 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
前払プレミアム受領額 - 未実現評価益 4,152,833
前払プレミアム (支払額 ) - 未実現 (評価損 ) (7,905,774)
合計 $- 合計 $(3,752,941)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (無監査 )
前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
EUR 64,796,000 $14,019,640 $(1,564) 8/15/37 1.7138% - At Eurostat Eurozone $14,018,076
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 25,667,000 5,607,445 - 7/15/37 1.71% - At Eurostat Eurozone 5,607,445
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 25,667,000 2,435,037 - 7/15/27 (1.40%) - At Eurostat Eurozone (2,435,037)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 64,796,000 6,212,966 (834) 8/15/27 (1.4275%) - At Eurostat Eurozone (6,213,800)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 7,227,077 (1,328) 9/15/23 (1.4375%) - At Eurostat Eurozone (7,228,405)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 7,252,482 (1,335) 9/15/23 (1.44125%) - At Eurostat Eurozone (7,253,817)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 7,260,909 (1,343) 9/15/23 (1.4425%) - At Eurostat Eurozone (7,262,252)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 7,269,462 (1,341) 9/15/23 (1.44375%) - At Eurostat Eurozone (7,270,803)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
GBP 51,907,000 $4,193,175 $(1,109) 12/15/28 3.665% - At GBP Non-revised UK $4,192,066
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 73,607,000 1,891,081 (961) 11/15/24 3.385% - At GBP Non-revised UK 1,890,120
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 58,136,000 1,749,666 (1,369) 3/15/28 3.34% - At GBP Non-revised UK 1,748,297
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 40,490,000 1,632,448 (937) 3/15/28 3.4025% - At GBP Non-revised UK 1,631,512
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 31,146,000 1,037,725 (728) 2/15/28 3.34% - At GBP Non-revised UK 1,036,997
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 37,299,000 947,800 (486) 11/15/24 3.381% - At GBP Non-revised UK 947,314
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 37,299,000 862,184 - 12/15/24 3.42% - At GBP Non-revised UK 862,184
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 14,535,000 550,284 (339) 3/15/28 3.3875% - At GBP Non-revised UK 549,945
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 15,612,000 8,486,588 (822) 7/15/49 (3.4425%) - At GBP Non-revised UK (8,487,410)
maturity Retail Price Index -
At maturity
$213,544,000 1,522,355 (3,588) 3/11/30 1.165% - At USA Non Revised 1,518,768
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
53,382,000 406,397 (539) 3/18/25 (0.41%) - At USA Non Revised 405,858
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
53,382,000 812,261 (897) 3/18/30 0.95% - At USA Non Revised (813,157)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
213,544,000 2,193,310 (2,157) 3/11/25 (0.77%) - At USA Non Revised (2,195,467)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミアム ファンドが ファンドが受領する
時価 受領額 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
$52,949,000 $2,824,882 $(535) 11/29/24 (1.703%) - At USA Non Revised $(2,825,417)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
52,949,000 3,036,837 (535) 12/10/24 (1.7625%) - At USA Non Revised (3,037,372)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
105,911,000 5,686,362 (1,070) 11/21/24 (1.71%) - At USA Non Revised (5,687,433)
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
合計 $(23,817) $(26,301,788)
2020 年 3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )
前払 プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期 限日 ファンドに 未実現 評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日 年) よる受領額 米ドル
Bank of America N.A.
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P $39,713 $581,000 $128,575 5/11/63 300 bp - $(88,523)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 79,608 1,321,000 292,337 5/11/63 300 bp - (211,959)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 163,473 2,648,000 586,002 5/11/63 300 bp - (420,985)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 155,838 2,734,000 605,034 5/11/63 300 bp - (447,602)
Index Monthly
Citigroup Global Markets, Inc
CMBX NA BB.6 BB-/P 3,092,664 21,559,000 8,420,945 5/11/63 500 bp - (5,307,321)
Index Monthly
CMBX NA BB.7 BB/P 596,583 11,690,000 3,923,164 1/17/47 500 bp - (3,315,215)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,999 25,000 5,533 5/11/63 300 bp - (3,519)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 139,685 2,123,000 469,820 5/11/63 300 bp - (328,897)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 191,694 2,907,000 643,319 5/11/63 300 bp - (449,929)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 270,815 3,978,000 880,331 5/11/63 300 bp - (607,196)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 9,007,067 141,445,000 31,301,779 5/11/63 300 bp - (22,212,202)
Index Monthly
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払 プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期 限日 ファンドに 未実現 評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日 年) よる受領額 米ドル
Credit Suisse International
CMBX NA BB.7 BB/P $369,046 $2,759,000 $925,920 1/17/47 500 bp - $(554,193)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 281,868 2,551,000 564,536 5/11/63 300 bp - (281,180)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 511,694 4,631,000 1,024,840 5/11/63 300 bp - (510,445)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 18,738,743 199,428,000 44,133,416 5/11/63 300 bp - (25,278,340)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.7 BBB-/P 3,286,994 44,470,000 8,040,176 1/17/47 300 bp - (4,727,241)
Index Monthly
Deutsche Bank AG
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 54,693 513,000 113,527 5/11/63 300 bp - (58,535)
Index Monthly
Goldman Sachs International
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 350,890 2,265,000 501,245 5/11/63 300 bp - (149,033)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 9,903 63,000 24,608 5/11/63 500 bp - (14,644)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 125,982 887,000 346,462 5/11/63 500 bp - (219,618)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 267,878 2,292,000 895,255 5/11/63 500 bp - (625,149)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 307,597 2,570,000 1,003,842 5/11/63 500 bp - (693,746)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 530,835 4,591,000 1,793,245 5/11/63 500 bp - (1,257,947)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,061 14,000 3,098 5/11/63 300 bp - (2,029)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,683 21,000 4,647 5/11/63 300 bp - (2,952)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 4,131 29,000 6,418 5/11/63 300 bp - (2,270)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 9,908 74,000 16,376 5/11/63 300 bp - (6,425)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 9,848 74,000 16,376 5/11/63 300 bp - (6,485)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 10,927 130,000 28,769 5/11/63 300 bp - (17,765)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 8,498 164,000 36,293 5/11/63 300 bp - (27,700)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 13,121 178,000 39,391 5/11/63 300 bp - (26,166)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 13,043 178,000 39,391 5/11/63 300 bp - (26,245)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 24,289 209,000 46,252 5/11/63 300 bp - (21,841)
Index Monthly
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払 プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期 限日 ファンドに 未実現 評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日 年) よる受領額 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P $32,064 $505,000 $111,757 5/11/63 300 bp - $(79,398)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 40,545 534,000 118,174 5/11/63 300 bp - (77,317)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 47,965 542,000 119,945 5/11/63 300 bp - (71,663)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 30,859 633,000 140,083 5/11/63 300 bp - (108,855)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 64,149 639,000 141,411 5/11/63 300 bp - (76,888)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 112,874 813,000 179,917 5/11/63 300 bp - (66,569)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 44,671 872,000 192,974 5/11/63 300 bp - (147,793)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 107,255 1,069,000 236,570 5/11/63 300 bp - (128,692)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 101,718 1,174,000 259,806 5/11/63 300 bp - (157,404)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 105,653 1,252,000 277,068 5/11/63 300 bp - (170,684)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 157,809 1,410,000 312,033 5/11/63 300 bp - (153,401)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 110,705 1,625,000 359,613 5/11/63 300 bp - (247,959)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 184,883 1,672,000 370,014 5/11/63 300 bp - (184,155)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 156,201 1,851,000 409,626 5/11/63 300 bp - (252,345)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 153,735 1,855,000 410,512 5/11/63 300 bp - (255,694)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 211,483 1,898,000 420,027 5/11/63 300 bp - (207,437)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 222,998 2,053,000 454,329 5/11/63 300 bp - (230,133)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 222,137 2,053,000 454,329 5/11/63 300 bp - (230,994)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 251,962 2,258,000 499,695 5/11/63 300 bp - (246,416)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 251,962 2,258,000 499,695 5/11/63 300 bp - (246,416)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 111,130 2,297,000 508,326 5/11/63 300 bp - (395,856)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 267,527 2,431,000 537,980 5/11/63 300 bp - (269,036)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 193,626 2,447,000 541,521 5/11/63 300 bp - (346,468)
Index Monthly
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払 プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期 限日 ファンドに 未実現 評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日 年) よる受領額 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P $292,059 $2,489,000 $550,816 5/11/63 300 bp - $(257,305)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 151,736 2,909,000 643,762 5/11/63 300 bp - (490,329)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 416,852 3,062,000 677,621 5/11/63 300 bp - (258,982)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 327,157 3,109,000 688,022 5/11/63 300 bp - (359,051)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 156,347 3,152,000 697,538 5/11/63 300 bp - (539,352)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 484,654 3,296,000 729,405 5/11/63 300 bp - (242,828)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 376,979 3,482,000 770,567 5/11/63 300 bp - (391,556)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 179,679 3,660,000 809,958 5/11/63 300 bp - (628,144)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 597,823 3,894,000 861,742 5/11/63 300 bp - (261,648)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 202,429 4,008,000 886,970 5/11/63 300 bp - (682,204)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 459,364 4,109,000 909,322 5/11/63 300 bp - (447,561)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 718,374 4,321,000 956,237 5/11/63 300 bp - (235,343)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 529,485 4,803,000 1,062,904 5/11/63 300 bp - (530,617)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 530,599 5,080,000 1,124,204 5/11/63 300 bp - (590,641)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 930,682 6,242,000 1,381,355 5/11/63 300 bp - (447,031)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 947,810 6,289,000 1,391,756 5/11/63 300 bp - (440,277)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.7 BBB-/P 77,611 1,050,000 189,840 1/17/47 300 bp - (111,617)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.7 BBB-/P 636,466 5,501,000 994,581 1/17/47 300 bp - (354,906)
Index Monthly
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA BB.10 BB-/P 281,476 3,508,000 1,617,890 5/11/63 500 bp - (1,333,003)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 583,224 4,089,000 1,597,163 5/11/63 500 bp - (1,009,964)
Index Monthly
CMBX NA BB.7 BB/P 138,385 2,664,000 894,038 1/17/47 500 bp - (753,063)
Index Monthly
CMBX NA BB.7 BB/P 988,256 3,178,000 1,066,537 1/17/47 500 bp - (75,191)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 20,680 88,000 15,910 5/11/63 300 bp - 4,770
Index Monthly
123/162
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払 プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期 限日 ファンドに 未実現 評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日 年) よる受領額 米ドル
JPMorgan Securities LLC (つづき)
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P $24,667 $286,000 $63,292 5/11/63 300 bp - $(38,459)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 47,835 550,000 121,715 5/11/63 300 bp - (73,560)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 12,863,133 207,290,000 45,873,277 5/11/63 300 bp - (32,889,225)
Index Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA BB.6 BB-/P 1,226 6,000 2,344 5/11/63 500 bp - (1,112)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 397,626 3,556,000 1,388,974 5/11/63 500 bp - (987,890)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 12,426 173,000 38,285 5/11/63 300 bp - (25,758)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 14,449 196,000 43,375 5/11/63 300 bp - (28,812)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 48,434 550,000 121,715 5/11/63 300 bp - (72,960)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 71,265 977,000 216,210 5/11/63 300 bp - (144,375)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 75,400 1,173,000 259,585 5/11/63 300 bp - (183,501)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 166,585 2,184,000 483,319 5/11/63 300 bp - (315,460)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 231,978 2,564,000 567,413 5/11/63 300 bp - (333,939)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 3,679,134 41,204,000 9,118,445 5/11/63 300 bp - (5,415,276)
Index Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA A.6 A/P (2,272) 296,000 31,198 5/11/63 200 bp - (33,355)
Index Monthly
CMBX NA A.6 A/P 36,348 469,000 49,433 5/11/63 200 bp - (13,085)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 5,423 30,000 11,718 5/11/63 500 bp - (6,266)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 63,456 522,000 203,893 5/11/63 500 bp - (139,930)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 548,361 2,233,000 872,210 5/11/63 500 bp - (321,677)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB-/P 1,100,225 4,465,000 1,744,029 5/11/63 500 bp - (639,463)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 2,506 30,000 6,639 5/11/63 300 bp - (4,116)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 5,130 64,000 14,163 5/11/63 300 bp - (8,996)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 5,394 72,000 15,934 5/11/63 300 bp - (10,498)
Index Monthly
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払 プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期 限日 ファンドに 未実現 評価損益
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日 年) よる受領額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC (つづき)
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P $26,126 $356,000 $78,783 5/11/63 300 bp - $(52,450)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 155,534 2,369,000 524,260 5/11/63 300 bp - (367,344)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 157,194 2,381,000 526,915 5/11/63 300 bp - (368,333)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 12,309,656 185,807,000 41,119,089 5/11/63 300 bp - (28,701,045)
Index Monthly
前払プレミアム受取額 83,933,320 未実現評価益 4,770
前払プレミアム (支払額 ) (2,272) 未実現 (評価損 ) (153,872,368)
合計 $83,931,048 合計 $(153,867,598)
* 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
**
前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
***
対象となるインデックスに対する格付は、そのインデックスに含まれるすべての有価証券の格付の平均を表している。ムー
ディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはフィッチの格付は、 2020 年3月 31 日現在において入手可能な最新のもの
と考えられる。パトナムによる有価証券の格付は「 /P 」と表示される。パトナムの格付区分は、スタンダード・アンド・プ
アーズの分類と同等である。
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年 ) よる支払額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA A.6 Index $2,540 $296,000 $31,198 5/11/63 (200 bp) - $33,623
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (166,877) 1,599,000 737,459 11/17/59 (500 bp) - 569,027
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (138,486) 1,263,000 582,496 11/17/59 (500 bp) - 442,782
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (598,827) 4,622,000 2,219,484 11/18/54 (500 bp) - 1,616,163
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (158,925) 1,686,000 809,617 11/18/54 (500 bp) - 649,052
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (69,512) 1,340,000 643,468 11/18/54 (500 bp) - 572,653
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (68,351) 1,340,000 643,468 11/18/54 (500 bp) - 573,815
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (45,097) 656,000 315,011 11/18/54 (500 bp) - 269,276
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (11,409) 158,000 75,872 11/18/54 (500 bp) - 64,309
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (96,121) 1,120,000 550,592 8/17/61 (500 bp) - 453,382
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (96,121) 1,120,000 550,592 8/17/61 (500 bp) - 453,382
Monthly
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2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年 ) よる支払額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. (つづき)
CMBX NA BB.8 Index $(13,907) $112,000 $53,290 10/17/57 (500 bp) - $39,275
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (176) 1,000 476 10/17/57 (500 bp) - 299
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,875,393) 27,857,000 11,098,229 9/17/58 (500 bp) - 8,195,752
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (210,270) 3,259,000 1,298,386 9/17/58 (500 bp) - 1,084,947
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (125,133) 3,104,000 1,236,634 9/17/58 (500 bp) - 1,108,482
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (52,793) 1,345,000 535,848 9/17/58 (500 bp) - 481,748
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (45,931) 1,267,000 504,773 9/17/58 (500 bp) - 457,610
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (9,097) 141,000 56,174 9/17/58 (500 bp) - 46,940
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (212) 42,000 7,594 1/17/47 (300 bp) - 7,357
Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA BB.10 Index (467,516) 3,504,000 1,616,045 11/17/59 (500 bp) - 1,145,121
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (415,378) 3,493,000 1,610,972 11/17/59 (500 bp) - 1,192,198
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (227,964) 1,834,000 845,841 11/17/59 (500 bp) - 616,094
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (350) 2,000 952 10/17/57 (500 bp) - 599
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,404,623) 23,987,000 9,556,421 9/17/58 (500 bp) - 7,128,477
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (83,041) 1,059,000 191,467 1/17/47 (300 bp) - 107,808
Monthly
Goldman Sachs International
CMBX NA BB.7 Index (605) 4,000 1,342 1/17/47 (500 bp) - 733
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (272,051) 743,000 365,259 8/17/61 (500 bp) - 92,485
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (349,448) 1,721,000 577,568 1/17/47 (500 bp) - 226,446
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (224,362) 1,229,000 412,452 1/17/47 (500 bp) - 186,895
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (17,367) 106,000 35,574 1/17/47 (500 bp) - 18,103
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (4,192) 37,000 17,605 10/17/57 (500 bp) - 13,377
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (356,757) 2,241,000 892,814 9/17/58 (500 bp) - 533,880
Monthly
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2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年 ) よる支払額 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
CMBX NA BB.9 Index $(41,245) $1,062,000 $423,101 9/17/58 (500 bp) - $380,823
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (164,938) 1,044,000 415,930 9/17/58 (500 bp) - 249,977
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (166,438) 1,042,000 415,133 9/17/58 (500 bp) - 247,682
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,380) 20,000 7,968 9/17/58 (500 bp) - 5,569
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,155) 20,000 7,968 9/17/58 (500 bp) - 5,793
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,407) 20,000 7,968 9/17/58 (500 bp) - 5,542
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (410,020) 5,000,000 904,000 1/17/47 (300 bp) - 491,063
Monthly
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA BB.11 Index (161,892) 2,197,000 1,054,999 11/18/54 (500 bp) - 890,972
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (125,981) 1,848,000 887,410 11/18/54 (500 bp) - 759,632
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (65,455) 1,293,000 620,899 11/18/54 (500 bp) - 554,186
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (83,987) 1,232,000 591,606 11/18/54 (500 bp) - 506,421
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (63,246) 1,119,000 537,344 11/18/54 (500 bp) - 473,010
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (5,729) 53,000 25,451 11/18/54 (500 bp) - 19,670
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (3,087) 31,000 14,886 11/18/54 (500 bp) - 11,769
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (2,984) 30,000 14,406 11/18/54 (500 bp) - 11,393
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (2,670) 26,000 12,485 11/18/54 (500 bp) - 9,790
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (319,886) 3,508,000 1,724,533 8/17/61 (500 bp) - 1,401,236
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (52,522) 567,000 278,737 8/17/61 (500 bp) - 225,664
Monthly
CMBX NA BB.6 Index (1,194,928) 2,612,000 1,020,247 5/11/63 (500 bp) - (177,221)
Monthly
CMBX NA BB.6 Index (58,622) 411,000 160,537 5/11/63 (500 bp) - 101,515
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (3,000,610) 23,711,000 7,957,412 1/17/47 (500 bp) - 4,933,749
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (503,334) 3,189,000 1,270,498 9/17/58 (500 bp) - 764,063
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (358,651) 2,534,000 1,009,546 9/17/58 (500 bp) - 648,431
Monthly
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2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年 ) よる支払額 米ドル
JPMorgan Securities LLC (つづき)
CMBX NA BB.9 Index $(84,624) $1,998,000 $796,003 9/17/58 (500 bp) - $709,436
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (248,369) 1,592,000 634,253 9/17/58 (500 bp) - 384,336
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (90,406) 1,568,000 624,691 9/17/58 (500 bp) - 532,760
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (220,460) 1,561,000 621,902 9/17/58 (500 bp) - 399,925
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (50,440) 1,119,000 445,810 9/17/58 (500 bp) - 394,282
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (45,843) 299,000 119,122 9/17/58 (500 bp) - 72,987
Monthly
CMBX NA BBB-.6 Index (2,684,509) 10,915,000 2,415,490 5/11/63 (300 bp) - (275,387)
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (723,701) 19,073,000 3,448,398 1/17/47 (300 bp) - 2,713,572
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (77,814) 1,645,000 297,416 1/17/47 (300 bp) - 218,642
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (47,118) 1,298,000 234,678 1/17/47 (300 bp) - 186,802
Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA BB.10 Index (181,851) 3,196,000 1,473,995 11/17/59 (500 bp) - 1,289,038
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (156,797) 2,925,000 1,404,585 11/18/54 (500 bp) - 1,244,944
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (3,008) 30,000 14,406 11/18/54 (500 bp) - 11,369
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (9,888) 57,000 19,129 1/17/47 (500 bp) - 9,185
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (1,078,954) 27,696,000 11,034,086 9/17/58 (500 bp) - 9,928,206
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (89,077) 1,087,000 196,530 1/17/47 (300 bp) - 106,819
Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA BBB -.7 Index (7,132) 70,000 12,656 1/17/47 (300 bp) - 5,483
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (167,698) 1,599,000 737,459 11/17/59 (500 bp) - 568,206
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (4,288) 45,000 21,609 11/18/54 (500 bp) - 17,277
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (3,535) 36,000 17,287 11/18/54 (500 bp) - 13,717
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (125,112) 2,369,000 1,164,600 8/17/61 (500 bp) - 1,037,185
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (111,821) 1,564,000 768,862 8/17/61 (500 bp) - 655,521
Monthly
128/162
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年 ) よる支払額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC (つづき)
CMBX NA BB.12 Index $(76,301) $1,045,000 $513,722 8/17/61 (500 bp) - $436,404
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (65,821) 933,000 458,663 8/17/61 (500 bp) - 391,935
Monthly
CMBX NA BB.12 Index (22,625) 277,000 136,173 9/17/58 (500 bp) - 113,278
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (627,449) 3,120,000 1,047,072 1/17/47 (500 bp) - 416,590
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (372,184) 1,989,000 667,508 1/17/47 (500 bp) - 293,391
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (223,682) 1,160,000 389,296 1/17/47 (500 bp) - 164,487
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (158,631) 786,000 263,782 1/17/47 (500 bp) - 104,387
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (83,998) 2,381,000 948,590 9/17/58 (500 bp) - 862,277
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (318,081) 2,115,000 842,616 9/17/58 (500 bp) - 522,479
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (255,968) 1,923,000 766,123 9/17/58 (500 bp) - 508,285
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (258,098) 1,900,000 756,960 9/17/58 (500 bp) - 497,016
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (268,247) 1,862,000 741,821 9/17/58 (500 bp) - 471,764
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (250,750) 1,834,000 730,666 9/17/58 (500 bp) - 478,133
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (273,099) 1,810,000 721,104 9/17/58 (500 bp) - 446,245
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (273,908) 1,760,000 701,184 9/17/58 (500 bp) - 425,565
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (61,945) 1,541,000 613,934 9/17/58 (500 bp) - 550,491
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (54,571) 1,101,000 438,638 9/17/58 (500 bp) - 382,997
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (67,339) 1,094,000 435,850 9/17/58 (500 bp) - 367,448
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (39,523) 1,011,000 402,782 9/17/58 (500 bp) - 362,276
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (57,696) 949,000 378,082 9/17/58 (500 bp) - 319,463
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (58,369) 949,000 378,082 9/17/58 (500 bp) - 318,790
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (134,108) 886,000 352,982 9/17/58 (500 bp) - 218,014
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (134,108) 886,000 352,982 9/17/58 (500 bp) - 218,014
Monthly
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミアム
**
スワップ取引相手方/
受領額 (支払額 ) 想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC (つづき)
CMBX NA BB.9 Index $(42,227) $782,000 $311,549 9/17/58 (500 bp) - $268,561
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (10,443) 139,000 55,378 9/17/58 (500 bp) - 44,799
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (5,627) 64,000 25,498 9/17/58 (500 bp) - 19,809
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (5,302) 62,000 24,701 9/17/58 (500 bp) - 19,338
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (4,850) 40,000 15,936 9/17/58 (500 bp) - 11,047
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (2,425) 20,000 7,968 9/17/58 (500 bp) - 5,524
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (187,305) 2,950,000 533,360 1/17/47 (300 bp) - 344,340
Monthly
前払プレミアム受取額 2,540 未実現評価益 71,162,879
前払プレミアム (支払額 ) (27,006,584) 未実現(評価損) (452,608)
合計 $(27,004,044) 合計 $70,710,271
* 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
** 前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ASC 820 は、公正価値による測定の開示について3段階の評価ヒエラルキーを設定している。当該評価ヒエラルキーは、ファン
ドの投資有価証券の評価データの透明性に基づくものである。3つのレベルの定義は以下の通りである。
レベル1 - 活発な市場における同一証券の市場価格に基づく評価。
レベル2 - 活発でない市場における同一証券の市場価格に基づく評価またはすべての重要なデータが、直接または間接に観察
可能な場合の市場価格に基づく評価。
レベル3 - 公正価値による測定に関して重要な観察不能なデータに基づく評価。
以下は、報告期間末現在のファンドの純資産額の評価に用いられたデータの概要である。
評価データ
投資有価証券: レベル1 レベル2 レベル3
*
普通 株式 :
エネルギー $- $- $-
普通株式合計 - - -
アセット・バック証券 - 27,579,887 -
転換社債 - 154,212,196 -
社債 - 630,014,883 -
外国国債および政府系機関債 - 344,747,373 -
モーゲージ証券 - 1,132,221,777 -
未決済買建オプション - 45,430,263 -
未決済買建スワップ・オプション - 141,667,699 -
シニア・ローン - 57,902,192 -
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 - 4,187,614,849 -
米国財務省証券 - 24,786,801 -
ワラント - - 74,331
短期投資 389,116,627 739,497,640 -
レベル別合計 $389,116,627 $7,485,675,560 $74,331
評価データ
その他の金融商品: レベル1 レベル2 レベル3
為替予約 $- $1,825,745 $-
先物契約 7,796,401 - -
未決済売建オプション - (6,242,821) -
未決済売建スワップ・オプション - (150,222,688) -
先物プレミアム・スワップ・オプション契約 - 79,312,291 -
TBA 売却契約 - (3,767,063,482) -
金利スワップ契約 - (154,285,950) -
トータルリターン・スワップ契約 - (30,030,912) -
クレジット・デフォルト契約 - (140,084,331) -
レベル別合計 $7,796,401 $(4,166,792,148) $-
* 普通株式の分類は業種レベルで表示されており、ファンドの投資有価証券明細表の表示とは異なる場合がある。
報告期間期首および期末現在、レベル3の投資有価証券は、ファンドの純資産額の1%未満であり、ファンドの投資有価証券明
細表において重要な部分を占めているとはみなされていなかった。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
4【管理会社の概況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(以下「管理運用会社」という。)の概況
(1)【資本金の額】
(ⅰ)出資の額( 2020 年4月末日現在)
*
16,676,383 ドル (約 18 億円)(未監査)
(ⅱ)最近5年間における出資の額の増減
(単位:ドル)
2015 年末 2016 年末 2017 年末 2018 年末 2019 年末
* * * *
*
出資の額
32,258,387 29,368,352 27,543,744 15,579,363
11,781,603
* 出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理運用会社は、投資信託に対する投資運用および投資顧問サービスを提供する業務に従事してい
る。
2020 年4月末日現在、管理運用会社は以下の 102 のファンドおよびファンドのポートフォリオ(合計
純資産総額約 780 億ドル)を運用、助言および/または管理している。
( 2020 年4月末日現在)
設立国または運用が 純資産総額
基本的性格 ファンドの本数
行われている国別 (百万ドル)
クローズド・エンド型
5 1,706.11
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
ミックスド・アセット・ 10 5,272.17
ファンド
アメリカ合衆国
オープン・エンド型
32 34,275.99
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
55 36,785.51
エクイティ・ファンド
合 計 102 78,039.78
(3)【その他】
該当事項なし。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
5【管理会社の経理の概況】
a. 管理運用会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、米国における諸法令および一般に認められる
会計原則に準拠して作成された 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度の原文の監査済財務書類(以下
「原文の財務書類」という。)を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは、「特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理運用会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・アンド・トウシュ・エルエルピーか
ら、「金融商品取引法」(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の2第1項第1号に規定する監査証明に相当す
ると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当
するもの(翻訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理運用会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額に
ついて、 2020 年4月 30 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
= 106.87 円)を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、上記bの監査証明に相当すると認められる
証明の対象になっていない。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
貸借対照表
2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
(無監査) (無監査)
資産
流動資産
未収投資運用報酬、純額
31,224,584 3,336,971 28,937,087 3,092,506
(注記2および4)
5,423,885 579,651 5,270,779 563,288
前払費用およびその他の流動資産
流動資産合計 36,648,469 3,916,622 34,207,866 3,655,795
資産計上したソフトウェア、
39,763 4,249 39,763 4,249
純額およびその他の資産
36,688,232 3,920,871 34,247,629 3,660,044
資産合計
負債および出資者持分
負債
未払報酬および従業員福利厚生費 10,758,149 1,149,723 1,726,392 184,500
10,350,720 1,106,181 4,977,493 531,945
未払金および未払費用
負債合計 21,108,869 2,255,905 6,703,885 716,444
出資者持分
親会社および関係会社からの
(3,025,291) (323,313) 6,999,622 748,050
(未収金)/への未払金、純額(注記4)
出資者拠出金 1,000 107 1,000 107
払込剰余金 299,233,971 31,979,134 348,302,744 37,223,114
累積欠損金 (292,810,202) (31,292,626) (340,019,711) (36,337,907)
12,179,885 1,301,664 12,260,089 1,310,236
その他の包括利益累計額
出資者持分合計 15,579,363 1,664,967 27,543,744 2,943,600
36,688,232 3,920,871 34,247,629 3,660,044
負債および出資者持分合計
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益の状況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
損益および包括利益/(損失)計算書
2019 年 12 月 31 日に終了した年度 2018 年 12 月 31 日に終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円
(無監査) (無監査)
収益
投資運用報酬、純額 387,998,521 41,465,402 398,499,068 42,587,595
サービス報酬に関する収益(注記4) 55,522,323 5,933,671 - -
業績連動報酬 (12,567,615) (1,343,101) (33,098,203) (3,537,205)
12,331 1,318 - -
その他の収益
収益合計 430,965,560 46,057,289 365,400,865 39,050,390
営業費用
サービス報酬に関する費用(注記4) 138,748,239 14,828,024 139,103,702 14,866,013
報酬および福利厚生費 119,322,391 12,751,984 137,685,105 14,714,407
専門家および外部サービス費 24,375,939 2,605,057 25,246,574 2,698,101
その他の営業費用 9,566,979 1,022,423 15,540,601 1,660,824
組織再編費(注記6) 11,662,261 1,246,346 - -
親会社および関係会社からの
80,080,242 8,558,175 64,387,876 6,881,132
配分費用、純額(注記4)
営業費用合計 383,756,051 41,012,009 381,963,858 40,820,478
47,209,509 5,045,280 (16,562,993) (1,770,087)
当期純利益/(損失)
その他の包括(損失)/利益
(80,204) (8,571) 1,481 158
為替換算調整勘定
その他の包括(損失)/利益 (80,204) (8,571) 1,481 158
47,129,305 5,036,709 (16,561,512) (1,769,929)
包括利益/(損失)合計
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
出資者持分変動計算書
2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した年度
親会社および関係会社
その他の
からの(未収金)/への 出資者拠出金 払込剰余金 累積欠損金 出資者持分合計
包括利益累計額
未払金、純額(注記4)
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
(無監査) (無監査) (無監査) (無監査) (無監査) (無監査)
2019 年1月1日残高 6,999,622 748,050 1,000 107 348,302,744 37,223,114 (340,019,711) (36,337,907) 12,260,089 1,310,236 27,543,744 2,943,600
親会社から受取った
49,068,773 5,243,980 - - (49,068,773) (5,243,980) - - - - - -
現物配当(注記4)
会社間取引純額 (59,093,686) (6,315,342) - - - - - - - - (59,093,686) (6,315,342)
その他の包括損失 - - - - - - - - (80,204) (8,571) (80,204) (8,571)
- - - - - - 47,209,509 5,045,280 - - 47,209,509 5,045,280
当期純利益
(3,025,291) (323,313) 1,000 107 299,233,971 31,979,134 (292,810,202) (31,292,626) 12,179,885 1,301,664 15,579,363 1,664,967
2019 年 12 月 31 日残高
親会社および関係会社
その他の
からの(未収金)/への 出資者拠出金 払込剰余金 累積欠損金 出資者持分合計
包括利益累計額
未払金、純額(注記4)
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
(無監査) (無監査) (無監査) (無監査) (無監査) (無監査)
2018 年1月1日残高 3,193,153 341,252 1,000 107 337,372,309 36,054,979 (323,456,718) (34,567,819) 12,258,608 1,310,077 29,368,352 3,138,596
親会社から受取った
(10,930,435) (1,168,136) - - 10,930,435 1,168,136 - - - - - -
現物出資(注記4)
会社間取引純額 14,736,904 1,574,933 - - - - - - - - 14,736,904 1,574,933
その他の包括利益 - - - - - - - - 1,481 158 1,481 158
- - - - - - (16,562,993) (1,770,087) - - (16,562,993) (1,770,087)
当期純損失
6,999,622 748,050 1,000 107 348,302,744 37,223,114 (340,019,711) (36,337,907) 12,260,089 1,310,236 27,543,744 2,943,600
2018 年 12 月 31 日残高
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2019 年 12 月 31 日に終了した年度 2018 年 12 月 31 日に終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円
(無監査) (無監査)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益/(損失) 47,209,509 5,045,280 (16,562,993) (1,770,087)
営業資産の(増加)/減少:
未収投資運用報酬 (2,287,497) (244,465) 3,635,486 388,524
前払費用およびその他の流動資産 (153,106) (16,362) (1,212,797) (129,612)
営業負債の増加/(減少):
未払報酬および従業員福利厚生費 9,031,757 965,224 (1,252,973) (133,905)
5,373,227 574,237 654,892 69,988
未払金および未払費用
営業活動により得た/(に使用された)
59,173,890 6,323,914 (14,738,385) (1,575,091)
現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
親会社および関係会社からの未収金の増加 (428,524,957) (45,796,462) (367,825,035) (39,309,461)
369,431,271 39,481,120 382,561,939 40,884,394
親会社および関係会社への未払金の増加
財務活動(に使用された)/により
(59,093,686) (6,315,342) 14,736,904 1,574,933
得た現金純額
現金および現金同等物に係る
(80,204) (8,571) 1,481 158
為替レートの変動による影響
現金および現金同等物の純増加/(減少) - - - -
- - - -
期首現在現金および現金同等物
- - - -
期末現在現金および現金同等物
財務活動による現金支出を伴わない補足情報:
親会社に支払った現物配当(注記4) 49,068,773 5,243,980 - -
親会社から受取った現物出資(注記4) - - 10,930,435 1,168,136
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
財務諸表に対する注記
(1)組織
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(以下「当社」という。)は、グレート・
ウエスト・ライフコ・インク(以下「ライフコ」という。)の間接的過半数所有子会社であるパトナム・
インベストメンツ・エルエルシー(以下「親会社」または「パトナム」という。)の間接的全額出資子会
社である。当社の機能通貨および表示通貨は米ドルである。
当社の主要な業務は、パトナムがスポンサーとなっている投資信託(以下「ファンド」という。)に対
して投資顧問業務を提供することである。当該役務の提供に関連して、当社は役務を提供する各ファンド
または口座の平均純資産額に基づく投資運用報酬を受領する。当社の収益は、国内および海外の株式およ
び債券の資産を含む、管理運用するファンドの資産(以下「 AUM 」という。)の総額および構成に大きく左
右される。したがって、金融市場の変動や AUM の構成の変動が、収益および経営成績に影響する。
当社、その親会社およびその関係会社は、注記2および注記4に記載されるように、重要な相互依存性
を有している。添付の財務諸表は当社が記帳する別個の記録から作成されており、当社が非関係会社とし
て運営されていた場合には存在したであろう財政状態または経営成績を必ずしも示していない可能性があ
る。
(2)重要な会計方針の概要
会計上の見積り
当財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「 GAAP 」という。)に準拠し
て作成されており、経営者は、財務諸表中に報告されている金額および関連する開示に影響を及ぼす、訴
訟およびその他の案件の潜在的な帰結に関する見積りおよび仮定を伴う重要な判断を行うことが要求され
る。実際の結果は、これらの見積額とは異なる可能性がある。
有形固定資産
有形固定資産は、減価償却累計額を控除した取得原価で計上される。減価償却費は、各資産グループの
次の見積耐用年数に基づき定額法を用いて計算される。コンピュータ設備(サーバーおよびメインフレー
ム)-3年から5年、事務所およびその他の設備-5年、家具-7年。賃借資産改良費は、適用される
リース対象期間または改良部分の見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり、定額法を用いて償却さ
れる。売却または除却時に、取得原価および関連する減価償却累計額は財務諸表から除かれ、利益または
損失が生じている場合は損益および包括利益/(損失)計算書の「当期純利益/(損失)」に反映され
る。有形固定資産の追加、取替えおよび改良に係る費用は資産計上される。一定の閾値を下回るメンテナ
ンスおよび修繕のための費用は、発生時に費用計上される。有形固定資産の減価償却費は、修繕およびメ
ンテナンス費用と共に、損益および包括利益/(損失)計算書の「その他の営業費用」に含まれている。
当社は、減損について有形固定資産の帳簿価額を毎年、または資産の帳簿価額を回収できない可能性を示
す事象または状況の変化がある場合はそれより頻繁に見直している。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了
した年度に、有形固定資産の減損または減損の兆候を示すような事象はなかった。
資産計上したソフトウェア、純額
当社は、購入したソフトウェアに関連する一部の費用を長期性資産として資産計上する。 2018 年 12 月 31
日に終了した年度において、当該費用は3年間または見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり、定
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額法に基づき償却された。 2019 年 12 月 31 日に終了した年度において、経営者は、除却前のソフトウェア資
産の使用期間に関する当社の過去の実績に基づき、当該費用の償却の見積りを3年から5年に変更するこ
と が妥当であると決定した。この見積りの変更は、会計基準編纂書(以下「 ASC 」という。)トピック 250
「会計方針の変更および誤謬の修正」に従っている。また、すべてのソフトウェア資産は全額償却されて
いるため、 2019 年 12 月 31 日に終了した年度の損益計算書および包括利益/(損失)計算書の「その他の営
業費用」への影響はなかった。資産計上された費用の償却は、当該アプリケーションが製品化された時に
開始される。資産計上したソフトウェアは四半期毎に、または資産の帳簿価額を回収できない可能性を示
す事象または状況の変化がある場合はより頻繁に減損テストが実施される。導入に適さないか、陳腐化し
ているとみなされる資産は、かかる判断により費用計上される。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した
年度に資産計上したソフトウェア費用純額はともにゼロ米ドルであり、これらには両年度ともに償却累計
額 570,991 米ドルが含まれていた。これらは無形資産とされ、貸借対照表の「資産計上したソフトウェア、
純額およびその他の資産」に含まれている。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した年度における資産計
上したソフトウェア資産の償却費は、両年度ともにゼロ米ドルであった。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日に
終了した年度に資産計上したソフトウェア資産の追加額はなかった。
相殺権
関係会社間の未収金および未払金は相殺され、貸借対照表において純額で計上される。この表示方法
は、当社ならびにその親会社および関係会社がそれぞれに確定できる金額を負っていること、当社は当社
が負う金額を相殺する意図を有していること、ならびにパトナム・マスター・ネッティング契約に基づ
き、当社は金額を相殺する法的強制力のある権利を有していることを根拠に使用されている。
収益認識
収益の認識および測定は、個々の契約条件の評価に基づいている。履行義務はある一時点または一定の
期間にわたり充足されるか否か、複数の履行義務が識別される場合の取引価格の配分方法、契約に基づく
当社の進捗の適切な測定に基づく収益の認識時期、収益は総額または一定のコストを差し引いた純額で表
示すべきか否か、不確実な将来の事象に起因して、変動対価に係る制限を適用すべきか否か等、これらが
該当する場合には、収益の認識および測定に際して重要な判断が求められる。
投資運用報酬、純額
当社は、投資顧問サービスを日次、月次または四半期毎に提供している。こうしたサービスの提供に係
る履行義務について、顧客は当社が当該サービスを提供する都度に便益を受取り、その便益を消費するこ
とから、履行義務は一定の期間にわたり充足されるものと当社は考えている。報酬の取決めは、顧客の平
均 AUM に適用される契約上の比率に基づいている。履行義務は該当期間に提供したサービスに具体的に関連
しているため、報酬は日次で稼得し、ファンドの契約条件に応じて月次または四半期毎に受取っている。
2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した年度の投資運用報酬は、それぞれ 30,760,366 米ドルおよび
24,797,869 米ドル(ファンドの契約上の費用上限に従う報酬の権利放棄額を控除後)である。
サービス報酬に関する収益
経営者は、 2019 年1月1日より、関連会社であるパトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエル
シー(以下「 PAC 」という。)に提供する投資顧問サービス報酬を PAC が当社に補償する目的において、移
転価格プログラムの採用を通じた新たな会社間サービスを導入することは適切であると判断した。2社間
の移転価格協定に従い、 PAC は、 PAC が顧客に投資サービスを提供できるよう、当社が PAC に提供する投資要
員の費用を認識し、当社に補償することに合意した。かかる報酬は、 1986 年(改正)内国歳入法および同
法に従い公布された財務省規則に準拠する独立企業間価格で支払われる。移転価格協定の条項には、会社
間サービス報酬に関する収益について、当社は PAC の AUM の水準に基づき PAC から受取る旨が記載されてお
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り、この金額が当社のサービス報酬に関する収益となる(注記4)。この移転価格協定の目的における PAC
の AUM の合計額には、パトナム・インベストメンツ・リミテッド(以下「 PIL UK 」という。)、パトナム・
イ ンベストメンツ(アイルランド)リミテッド(以下「 PIIL 」という。)、パトナム・インベストメン
ツ・カナダ・ユーエルシー(以下「 PIC 」という。)およびパトナム・フィディシャリー・トラスト・カン
パニー(以下「 PFTC 」という。)の AUM が含まれる。履行義務は、営業費用の発生時に充足されるものと当
社は考えている。サービス報酬に関する収益は、月次で稼得および受領する。
業績連動報酬
上述の投資顧問サービスの追加的な対価として、当社は 36 か月間にわたる契約上の合意に従った報酬額
を受領している。この報酬額は規定の業績基準に応じて異なる。業績連動報酬はファンドの運用成績と対
称性があるため、正の額にも負の額にもなり得る。当該業績連動報酬は、将来の時点における資産の価値
や特定の複利ハードル・レートの達成に依存するものであり、これらはいずれも当社による影響以外の要
因から大きな影響を受けやすいことから、変動対価であると考えられる。業績連動報酬は、契約書に記載
されたベンチマーク指標に対するファンドの業績に基づき、各業績期間末現在に履行義務が満たされる時
点で認識される。
未収投資運用報酬、純額
2019 年 12 月 31 日および 2018 年 12 月 31 日現在における当社の貸借対照表に報告される「未収投資運用報
酬、純額」には、顧客との契約により生じる未収金、それぞれ 31,224,584 米ドルおよび 28,937,087 米ドル
が含まれている。未収投資運用報酬は、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した各年度におけるファンド
の特定の契約上の費用上限に従い権利放棄した報酬額の合計額、それぞれ 6,712,452 米ドルおよび
6,318,800 米ドルを控除した純額で表示されている。
サービス報酬に関する費用
当社およびパトナム・リテール・マネジメント・エルピー(以下「 PRM 」という。)が当社に提供する販
売サービスについて、当社が PRM に対する補償を行うものである。当社および PRM 間の移転価格協定に従
い、当社は、 PRM がファンドに提供するマーケティングおよび仲介サービスの対価として、 1986 年(改正)
内国歳入法および同法に従い交付された財務省規則に準拠した独立企業間価格で、 PRM に補償を行うことに
合意している。移転価格協定の条項は、 PRM の収益合計額が PRM の営業費用( PRM の販売コストを除く)の約
105 %に相当するよう、会社間サービス報酬に関する費用を当社が PRM に支払うことを要求している(注記
4)。
外貨換算
関係会社との会社間未収金および未払金の換算から生じる為替差額は、貸借対照表に「その他の包括利
益累計額」として、税引後の金額で表示される。また、これらの差額は、各会計期間末現在の実勢為替
レートを用いて、損益および包括利益/(損失)計算書に「その他の包括(損失)/利益」として計上さ
れる。
所得税
当社は、出資者が1名のリミテッド・ライアビリティ・カンパニー( ▶ single member limited
liability company )であり、財務省規則第 301.7701-3 条により、米連邦所得税上、法人とみなされない企
業( disregarded entity )として取り扱われる。通常、法人とみなされない企業は、米連邦法人所得税ま
たは州法人所得税の対象とならず、よって当社は、所得税の計上は求められない。当社の課税所得は、主
として出資者個人に対して課税される。
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未適用の新たな会計基準
2016 年5月に、財務会計基準審議会(以下「 FASB 」という。)は、会計基準アップデート(以下「 ASU 」
という。) 2016-13 「金融商品-信用損失(トピック 326 ):金融商品に係る信用損失の測定」を公表し
た。この新たな指針により、現在の状況および過去の実績に基づく評価の変更について、企業は報告日現
在の見積信用損失を認識することが容認される。 ASU2016-13 およびその修正は、企業に対し、償却原価基
準で測定される売却可能債券および満期保有債券を含む金融資産を、信用損失引当金控除後の金額で貸借
対照表に表示することを要求している。当該指針は修正遡及法を用いて適用する。当社の場合、 2023 年1
月1日より ASU2016-13 を適用する。当社は現在、財務諸表および関連する開示に及ぶ当該指針の影響を評
価中である。
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(3)有形固定資産、純額
12 月 31 日現在の有形固定資産、純額は取得原価で計上されており、その内訳は以下のとおりである。
2019 年 2018 年
米ドル 米ドル
取得原価
1月1日現在 326,449 613,192
- (286,743)
償却
12 月 31 日現在 326,449 326,449
減価償却累計額
1月1日現在 (326,449) (613,192)
- 286,743
償却
12 月 31 日現在 (326,449) (326,449)
正味帳簿価額
- -
12 月 31 日現在
2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した年度における有形固定資産、純額の減価償却費の計上はなかっ
た。
(4)親会社および関係会社との取引
当社は、次に記載するように、当社の親会社および当社の関係会社と重要な相互依存性を有している。
当社は、すべての関連当事者を識別し、関連当事者とのすべての重要な取引を開示するプロセスの確立に
対して責務を負っている。
親会社および関係会社からの(未収金)/への未払金、純額
当社は、第三者に対して現金を親会社または関係会社に直接送金するよう指示し、親会社に対して当社
に代わって現金を支払うよう指示する。貸借対照表上の未収金または未払金は、親会社が当社に代わり、
現時点で支払っていない金額または受取っていない金額を示す。親会社もまた、一部の費用を当社に配分
する。「親会社および関係会社からの(未収金)/への未払金、純額」は、(ⅰ)上述の親会社による代
理の現金受領および支払ならびに(ⅱ)配分費用およびサービス報酬に関する収益および費用の計上によ
る、当社と親会社および関係会社との間の会社間取引の純額を表している。当社はかかる残高に関連する
現金支払もしくは受領、またはそのどちらの見込みもないため、当該残高は、貸借対照表の出資者持分の
項目に対応する増加または減少として計上される。かかる取引に関連する当期の未収金および未払金の変
動総額は、財務活動としてキャッシュ・フロー計算書に個別に開示されている。
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2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在の親会社および関係会社からの(未収金)/への未払金の会社間残高
の内訳は、以下のとおりである。
2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
無利子、無担保の未収金/(未払金)
米ドル 米ドル
パトナム U.S. ホールディングス I・エルエルシー
32,056,633 24,535,101
(以下「 PUSH I」という。)からの未収金
PAC からの未収金 15,061,072 5,361,495
PFTC からの未収金 - 869,564
PRM への未払金 (42,763,541) (35,749,237)
パトナム・インベスター・サービシズ・インクへの未払金 (206,525) (261,211)
PIL UK からの未収金
(844,311) (1,641,042)
PIIL からの未収金 - 146,261
ザ・パトナム・アドバイサリー・カンパニー・
(280,501) (251,517)
エルエルシー・シンガポール支店への未払金
その他の関係会社からの(未収金)/への未払金 2,464 (9,036)
親会社および関係会社からの(未収金)/への
3,025,291 (6,999,622)
未払金、純額合計
* 過年度の数値は、当年度の表示方法にあわせて表示されている。この表示の変更は、以前に財務諸表上
に報告した勘定科目または金額には影響しなかった。
退職金制度
当社、親会社および親会社の関係会社は、ほとんどすべての従業員を対象にした税制適格の確定拠出型
退職金制度 401 ( k )(以下「制度」という。)を設けている。当該制度に基づき、従業員は一定の制限の
範囲で、適格な報酬の一定割合を当該制度に繰り延べることができ、その一部は当社がマッチング拠出を
行う。当社はまた、親会社の取締役会が決定する年間任意拠出額も提供している。 2019 年および 2018 年 12
月 31 日に終了した年度における当該制度の年間費用に対する当社の負担額は、それぞれ合計で 3,268,331 米
ドルおよび 3,289,651 米ドルであった。かかる金額は、損益および包括利益/(損失)計算書の「報酬およ
び福利厚生費」に含まれている。
関係するファンドからの収益
ファンドへの投資顧問業務の提供に関連して、当社は 2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した年度にそ
れぞれ 368,199,768 米ドルおよび 357,139,085 米ドルの収益を稼得した。当該収益は、損益および包括利
益/(損失)計算書の「収益合計」に含まれている。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在の関連未収金は、
それぞれ 30,298,611 米ドルおよび 26,898,231 米ドルであり、貸借対照表の「未収投資運用報酬、純額」に
含まれている。
関係会社とのサブアドバイザリーに関する収益および費用
当社は、ライフコの特定の関係会社に対して投資顧問サービスを提供している。 2019 年および 2018 年 12
月 31 日に終了した年度において、これらの関係会社から稼得した収益合計はそれぞれ 2,936,377 米ドルおよ
び 3,139,982 米ドルであり、損益および包括利益/(損失)計算書の「投資運用報酬、純額」に含まれてい
る。
また当社には、特定の関係会社から当社に提供されるさまざまな投資サービスに関する費用も発生して
いる。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した年度において、当社に発生した費用合計はそれぞれ
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5,336,175 米ドルおよび 10,993,678 米ドルであり、損益および包括利益/(損失)計算書の「その他の営業
費用」に含まれている。
資産計上したソフトウェア
親会社は、内部使用のために開発したソフトウェアに関する一部の費用を長期性資産として資産計上し
ている。 2019 年 12 月 31 日に終了した年度においては、5年間または見積耐用年数のいずれか短い方の期間
にわたって定額法で償却し、 2018 年 12 月 31 日に終了した年度においては、3年間または見積耐用年数のい
ずれか短い方の期間にわたって定額法で償却した(注記2)。この変更は ASC トピック 250 に従うもので、
2019 年 12 月 31 日に終了した年度の損益および包括利益/(損失)計算書の「親会社および関係会社からの
配分費用、純額」が 6,012,410 米ドル減少した。
償却費は、資産計上した各ソフトウェア・プロジェクトの子会社の使用量に応じて、 PUSH Iによって親
会社の各子会社に配分される。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した年度に配分された償却費は、それ
ぞれ 4,948,213 米ドルおよび 10,200,995 米ドルで、損益および包括利益/(損失)計算書の「親会社および
関係会社からの配分費用、純額」に含まれている。
親会社および関係会社からの配分費用、純額
当社は、事務所、人材および本注記に詳述されるその他の取り決めを、親会社のその他の子会社と共有
している。したがって、当該取り決めに関連する費用は、実際に発生した費用を表すと経営者が考える方
法で、親会社および関係会社から複数の子会社に配分される。さらに当社の日常業務の過程において、親
会社のその他の子会社の特定の人材は当社をサポートするために活用されており、その関連費用は実際に
発生した費用を表すと経営者が考える方法で当社に配分される。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した
年度に、当社はそれぞれ 80,080,242 米ドルおよび 89,376,610 米ドルの費用を配分された。これらの費用
は、損益および包括利益/(損失)計算書の「親会社および関係会社からの配分費用、純額」に含まれて
いる。
2018 年 12 月 31 日に終了した年度に、当社は実際に発生した費用を表すと経営者が考えた方法で、当社の
特定の費用(総額 24,988,734 米ドル)を複数の関係会社に配分した。これらの費用は、上述の親会社から
の配分費用と相殺され、損益および包括利益/(損失)計算書の「親会社および関係会社からの配分費
用、純額」に含まれている。 2019 年 12 月 31 日に終了した年度に、関係会社に対する自社コストの一部を配
分することに代えて、当社は PAC と、前述の移転価格プログラムを締結した(注記2)。
エクイティ・インセンティブ報酬
親会社は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシー・エクイティ・インセンティブ制度(以下
「 EIP 」という。)のスポンサーである。当社の一部の従業員は EIP に参加する資格を有し、当該制度に基
づき親会社のクラスB制限付普通株式とクラスBストック・オプションを受領する資格を有している。
親会社は、 EIP に基づき付与される報奨について、規定された権利確定期間にわたり、かつ当該報奨の付
与日の公正価値に基づいて費用を認識する。当該費用の一部は、かかる株式に基づく報酬の付与に応じて
当社に配分される。
当社には、 EIP に従って親会社のクラスB制限付普通株式を付与された従業員が在籍している。さらに、
親会社が計上した報酬費用の一部も当社に配分された。クラスB普通株式の公正価値は、 EIP に概説された
マーケットアプローチおよびインカムアプローチの両方の評価手法を用いて、親会社の経営者が決定し
た。これらの評価方法には親会社の EIP 委員会が選出した全国的に定評のある独立評価機関が決定した価値
の範囲の検討も含まれている。これらの報奨に対する報酬費用は、最長で5年間の権利確定期間にわたっ
て償却される。 2019 年 12 月 31 日に終了した年度に、当社に直接計上および配分された報酬費用はそれぞれ
5,688,159 米ドルおよび 2,127,895 米ドルであった。 2018 年 12 月 31 日に終了した年度に、当社に直接計上お
よび配分された報酬費用はそれぞれ 5,849,130 米ドルおよび 2,078,585 米ドルであった。 2019 年および 2018
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年 12 月 31 日現在、クラスB制限付普通株式の当社持分に関連する未認識の報酬費用は、それぞれ
32,065,857 米ドルおよび 24,134,946 米ドルであった。当該費用の認識が見込まれる加重平均期間は 3.73 年
で ある。
EIP に関連して当社に直接請求される費用は、損益および包括利益/(損失)計算書に「報酬および福利
厚生費」として計上されているが、会社間の決済プロセスを通じて決済する意思があるため、相殺額は貸
借対照表の「親会社および関係会社からの未収金、純額」に表示されている。さらに、この制度に関連す
る配分費用は、損益および包括利益/(損失)計算書の「親会社および関係会社からの配分費用、純額」
として計上されている。
クラスB制限付普通株式
2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了した年度におけるクラスB制限付普通株式に関連する活動は以下の
とおりである。
2019 年 12 月 31 日に終了した年度
付与日の
株式数
加重平均公正価値
1月1日現在に権利未確定の残高
1,756,100 17.48 米ドル
付与 1,334,100 14.88 米ドル
振替 (118,300) 17.87 米ドル
権利確定済 (226,400) 20.70 米ドル
失効 (69,800) 16.60 米ドル
12 月 31 日現在に権利未確定の残高 2,675,700 15.92 米ドル
2018 年 12 月 31 日に終了した年度
付与日の
株式数
加重平均公正価値
1月1日現在に権利未確定の残高
1,823,400 17.90 米ドル
付与 506,000 17.25 米ドル
権利確定済 (447,600) 18.98 米ドル
失効 (125,700) 17.33 米ドル
12 月 31 日現在に権利未確定の残高 1,756,100 17.48 米ドル
会社間決済
パトナム関係会社間の過去の会社間残高を再割当および決済する目的において、親会社が実施したグ
ループ全体の取組みの結果、当社は 2019 年 12 月 31 日に終了した年度に、親会社からの現金以外の現物配当
として 49,068,773 米ドルを受取った。 2018 年 12 月 31 日に終了した年度においては、上記のグループ全体の
取組みの結果として、当社は親会社に対して 10,930,435 米ドルを現金以外の現物配当として拠出した。こ
うした取引により、当社の「親会社および関係会社からの(未収金)/への未払金、純額」および「払込
剰余金」の残高に影響が及んだ。
サービス報酬に関する収益
重要な会計方針の概要に記載したとおり、当社は 2019 年 12 月 31 日に終了した年度に、 PAC との新たな会社
間サービス協定に従い、 55,522,323 米ドルを受領した。これは、当社が PAC に提供する投資要員への報酬を
当社が受取ることを定めた協定である。当該収益は、損益および包括利益/(損失)計算書の「サービス
報酬に関する収益」に含まれている。
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サービス報酬に関する費用
当社は、 PRM が提供するマーケティングおよび仲介サービスに対して PRM を補償する( PRM の営業費用(販
売コストを除く)の約 105 %にほぼ等しい収益合計額を受取る。)。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日に終了し
た年度において、 PRM との移転価格協定に従い、当社にはそれぞれ 138,748,239 米ドルおよび 139,103,702 米
ドルの費用が発生した。当該費用は、損益および包括利益/(損失)計算書の「サービス報酬に関する費
用」に含まれている。
(5)契約債務および偶発債務
請求、訴訟およびその他の偶発債務
当社は、通常の業務過程で生じる集団訴訟を含む訴訟の対象となることがある。これらの訴訟はいずれ
も当社の財政状態に重大な悪影響を及ぼすとは予想されていない。さらに当社は、当社の業務過程の中
で、一部の当社の方針および手続に対して、さまざまな州および連邦規制当局から書類および情報の請求
を含む照会を受けている。かかる照会はそれぞれ通常の業務過程で処理される。当社はこれらの請求のす
べてに対応し、すべての規制当局の照会に対して全面的に協力する。また、当社の経営成績、キャッ
シュ・フローまたは財政状態に重大な悪影響を及ぼし得ると当社が判断する懸案事項はない。
その他のパトナムに関する案件
パトナムは 2016 年初頭に、パトナムのファンド間売買に関するコンプライアンス方針に照らして、オー
バーナイトのモーゲージ債取引の再調査を開始した。パトナムは、自社の統制および方針の強化が必要で
あったと判断し、特定の顧客への払戻を行うことも決定した。この影響は、損益および包括利益/(損
失)計算書に計上されている。マサチューセッツ州証券監督当局は、当該取引の取り調べを行い、米国証
券取引委員会(以下「 SEC 」という。)は、当該取引の調査を実施した。 2018 年9月 27 日に、パトナムは
SEC との和解を締結した。当該和解は、パトナムに 1,000,000 米ドルの罰金の支払を要求するもので、この
金額は 2018 年 12 月 31 日に終了した年度の損益および包括利益/(損失)計算書に計上された。
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(6)組織再編
2019 年に、当社は組織再編費 11,662,261 米ドルを計上した。この金額は損益および包括利益/(損失)
計算書に「組織再編費」として表示されている。この金額のうち、 2019 年 12 月 31 日現在における未払額は
9,382,870 米ドルである。またこの未払金額のうち、 1,456,719 米ドルは貸借対照表の「未払金および未払
費用」に計上され、残りの 7,926,151 米ドルが貸借対照表の「未払報酬および従業員福利厚生費」に計上さ
れている。当社は、 2020 年度中に当該残額を支払う予定である。この費用は、親会社および当社が、現在
および将来の機会により優位な立場に立つことができるよう、リソースの再編成を目的に実施した施策の
結果として生じたものであった。これらの措置には、テクノロジーの近代化や商品統合、関連する人員や
施設に関するコスト削減が含まれていた。
(7)後発事象
当社は、 2019 年 12 月 31 日から、財務諸表の発行が可能となった日である 2020 年3月 11 日までの後発事象
および取引について評価した。
当社は、当財務諸表に認識または開示する必要のある後発事象を認識していない。
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独立監査人の報告書
パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの取締役会および
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの
出資者各位
私たちは、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の関連する損益お
よび包括利益/(損失)計算書、出資者持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに
関連する財務諸表に対する注記で構成される、添付のパトナム・インベストメント・マネジメント・
エルエルシー(以下「会社」という。)の財務諸表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して当財務諸表を作成し適正
に表示することに責任を負っている。この経営者の責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず、
重要な虚偽表示のない財務諸表の作成および適正な表示に関する内部統制の構築、実施および維持に
対する責任も含まれている。
監査人の責任
私たちの責任は、私たちの監査に基づいて当財務諸表に対して意見を表明することである。私たち
は、米国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準
は、財務諸表に重要な虚偽表示がないことの合理的な保証を得るための監査計画の策定とその実施を
私たちに要求している。
監査には、財務諸表中の金額および開示に関する監査証拠を入手するための手続の実施が含まれ
る。監査手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価を含
め、監査人の判断により選択される。かかるリスク評価において、監査人は、状況に適した監査手続
を構築するため、会社の財務諸表の作成および適正な表示に関する内部統制について考慮するが、会
社の内部統制の有効性について意見を表明するという目的ではない。したがって、私たちはかかる意
見を表明しない。監査はまた、経営者によって採用された会計方針の適切性および経営者により行わ
れた重要な会計上の見積りの合理性の評価に加え、財務諸表の全体的な表示を評価することを含んで
いる。
私たちは、私たちが入手した監査証拠が、私たちの監査意見の基礎を提供するために十分かつ適切
であると判断している。
意見
私たちの意見では、上記の財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠
して、パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現
在の財政状態ならびに同日に終了した年度の経営成績およびキャッシュ・フローを、すべての重要な
点について適正に表示している。
強調事項
注記1、注記2および注記4に記載のとおり、会社は、その親会社および関係会社と重要な取引を
行っている。当財務諸表は、会社が非関係会社として運営されていた場合の財政状態または経営成績
を必ずしも示していない可能性がある。当該事項は私たちの意見に影響を及ぼすものではない。
デロイト・アンド・トウシュ・エルエルピー
マサチューセッツ州ボストン
2020 年3月 11 日
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Board of Directors of Putnam Investments, LLC and Member of
Putnam Investment Management, LLC:
We have audited the accompanying financial statements of Putnam Investment Management, LLC (the
“Company”), which comprise the balance sheets as of December 31, 2019 and 2018, and the related statements of
income/(loss) and comprehensive income/(loss), changes in member's equity, and cash flows for the years then
ended, and the related notes to the financial statements.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes the design, implementation,
and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our
audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those standards
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are
free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial
statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. Accordingly, we express no such
opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial
statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position
of Putnam Investment Management, LLC as of December 31, 2019 and 2018, and the results of its operations and its
cash flows for the years then ended, in accordance with accounting principles generally accepted in the United States
of America.
Emphasis of Matter
As discussed in Notes 1, 2, and 4, the Company has significant transactions with its parent and its affiliates. These
financial statements may not necessarily be indicative of the financial position or the results of operations had the
Company been operated as an unaffiliated company. Our opinion is not modified with respect to this matter.
DELOITTE & TOUCHE LLP
Boston, Massachusetts
March 11, 2020
( ; )上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管しております。
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