しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日) |
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提出者 | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年6月19日
【計算期間】 第30特定期間(自 2019年9月21日 至 2020年3月23日)
【ファンド名】 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 泰彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【連絡場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【電話番号】 03-5524-8161
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1)商品分類表
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信
債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 投 信 ( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般
大型株
年1回
中小型株
債券
年2回
グローバル
一般
ファミリーファンド
日本 あり
公債
年4回
北米 ( )
社債
欧州
その他債券
年6回
アジア
クレジット属性
(隔月)
オセアニア
( )
中南米
年12回
不動産投信
アフリカ
(毎月)
その他資産
中近東
ファンド・オブ・
(投資信託証券
(中東) なし
日々 ファンズ
(株式・債券
エマージング
不動産投信))
その他
資産複合
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ています。
<商品分類の定義>
○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
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○「内 外」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、組入資
産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信およびその他の資産のうち、複数の資
産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
<属性区分の定義>
○「その他資産(投資信託証券(株式・債券・不動産投信))」…目論見書等において、投資信託証券
を通じて主として株式・債券・不動産投信に投資する旨の記載があるもの
○「年12回(毎月)」…目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
○「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載がある
もの
○「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米の資産を源泉とする旨の記載がある
もの
○「欧州」…目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州の資産を源泉とする旨の記載がある
もの
○「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズ
○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替
のヘッジを行う旨の記載がないもの
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ホームページ(http://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・3,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2005年3月23日 信託契約締結、当初設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本の額
200 百万円
④ 会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年3月 投資顧問業の登録
1992 年3月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年9月 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
2017 年8月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲1丁目3番7号 4,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資対象
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の
投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主として、投資信託証券に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し
て運用を行います。
2) 運用にあたっては、原則として、ファンドが実質的に保有する以下に掲げる資産の投資信託財
産の純資産総額に対する割合が、それぞれ以下に定める範囲内となるよう、投資信託証券に投資
します。
・国内株式・・・・・・33%(±10%)
・外国債券・・・・・・33%(±10%)
・不動産投資信託・・・33%(±10%)
3) 上記の資産への投資にあたっては、以下に定める投資信託証券の受益証券を通じて行うものと
します。
・証券投資信託「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
・証券投資信託「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
・証券投資信託「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
・わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券
4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5) 投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
6) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人
に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) 金銭債権
3) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
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委託会社は、信託金を、主として、しんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社と
し、 三菱UFJ信託銀行株式会社 を受託会社として締結されたマザーファンド(その受益権を他の
証券投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託であり、以下「マザー
ファ ンド」といいます。)の受益証券およびわが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みま
す。)の不動産投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 証券投資信託「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
2) 証券投資信託「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
3) 証券投資信託「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
4) コマーシャル・ペーパー
5) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
6) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
7) 新投資口予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、6)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資およ
び買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)ならびに債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に
限り行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)
により運用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)に掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
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( 3)【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資決定プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密
な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会において、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な運用方針を策定しま
す。また、基本的な運用方針に基づき、当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて個別銘柄
についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
( 4)【分配方針】
毎決算時に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
等とします。
② 分配金は、利子・配当収益等を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託会社が基準価
額等を勘案し決定します。
③ 留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の投資信託約款(以下「約款」といいます。)では、ファ
ンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以下としま
す。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
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なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
整を行うこととします。
④ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑤ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、投資信託財産にお
いて一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含
みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない
ものとします。
1) 資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
a.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定
している資金の額の範囲内。
b.一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足
額の範囲内。
c.借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
2) 借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
3) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める新投資口予約権証券に限りま
す。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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<参考>投資対象とする投資信託証券の概要
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資の対象
わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の獲
得と投資信託財産の成長を目標とします。
2) 銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定しま
す。
3) 株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
4) 株式以外の資産の組入比率は通常の場合50%以下とします。
5) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
プション取引を行うことができます。
6) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときならびにやむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができないことがあります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資
信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。本邦通貨表示のものに限ります。)に投資するこ
とを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第
2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9) 特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。)
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を
除きます。)
14) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
す。)
15) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
16) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
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17) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
なお、 1) 、 12 ) および 16 ) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質を有するも
のを以下「株式」といい、2 ) から6 ) までの証券および 12 ) ならびに 16 ) の証券または証書のう
ち2 ) から6 ) までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 ) および 14 ) の証券を
以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により
運用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1 ) から4 ) に掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取
得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティ
ブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方
法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
欧州経済通貨同盟(EMU)参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主としてEMU参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2) FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投
資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4) 外貨建資産の組入比率については原則として高位を保ちます。
5) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資
信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16
条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は
除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクロー
ズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号の定めるもので、 1) から5 ) までの証券の性質
を有するものとします。
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
なお、 1) から5 ) までの証券および 7) の証券または証書のうち 1) から 5) までの証券の性
質を有するものを以下「公社債」といい、 8) から 9) の証券を以下「投資信託証券」といいま
す。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により
運用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1 ) から4 ) に掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
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(3) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合
は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティ
ブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方
法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2) FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投
資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4) 外貨建資産の組入比率については原則として高位を保ちます。
5) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
前記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」と同じ
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
前記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」と同じ
(3) 投資制限
前記「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」と同じ
不動産投資信託証券の概要
(1) 「不動産投資信託証券」とは、不動産を主な投資対象とする投資法人あるいは投資信託で、投資家か
ら集めた資金によって、不動産の購入・管理運営を行い、それによって得た賃貸料収入などから投資家
へ分配金を支払う金融商品のことです。
(2) 「Real Estate Investment Trust」の略称でREIT(リート)とも呼ばれ、日本における不動産投資信
託(リート)の一般的な総称は「Jリート」です。
(3) 当ファンドは、不動産投資信託証券( J リート)の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して
行うことを基本とします。
① 財務分析
不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
② 収益性分析
不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
③ 流動性・価格分析
不動産投資信託証券の流動性(時価総額・売買代金など)や価格水準の側面から分析します。
3【投資リスク】
「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変
動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの
運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
(1) 基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変
動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 金利リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下
局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還ま
での期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価
証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 不動産投資信託のリスク
不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・
自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があ
ります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
となります。
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④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基
準価額が下落する要因となります。
⑤ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
ります。
⑥ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
基準価額が下落する要因となります。
⑦ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変
更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用は
ありません。
(3) リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催する コンプライアンス・運用管理委員
会への報告を通じて、 運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバック
され、適切なリスクの管理体制を構築しています。
※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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参考情報
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4【手数料等及び税金】
( 1)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に2.2%(税抜2.0%)を上限に、販売会社が個別に定
める手数率を乗じて得た額とします。(※購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込
口数」をいいます。)
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価で
す。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3%を信託財産留保額としてご負担
いただきます。
信託財産に留保される額です。
(3)【信託報酬等】
(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を
行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息
および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益
者の負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額は、投資信託財産から支払われます。
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④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.0055%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支
払 われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なり
ますので、表示することができません。
⑥ 上場不動産投資信託は、市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託の費用は表
示していません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
1) 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算出され
ます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等
ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特
別分配金)」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分
配金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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参照ください。
③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税
収益分配金に 15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
対する課税 れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込
換金時および 手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、
償還時 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率によ
り、申告分離課税が適用されます。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の
譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
との損益通算も可能です。
損益通算に
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相
ついて
殺が可能です。
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も
通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ニーサ)」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
2)法人の受益者に対する課税
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法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金
および一部解約時ならびに償還時の個別元本超過額については、15.315%(所
収益分配時および
得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額と
換金時ならびに償
なります。地方税の源泉徴収はありません。
還時の差益に対す
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特
る課税
別分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
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あります。
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が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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<個別元本および収益分配金の区分の具体例>
分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額
が10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000 円
↓
← b
▼
← a
分配金落ち後
← c
基準価額
→
10,000 円
個別元本 個別元本
個別元本
10,500 円 12,000 円
9,000 円
A B C
A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特別
分配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引いた
残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=10,000円となり
ます。
C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払戻
金(特別分配金)」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円とな
ります。
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の内容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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5【運用状況】
以下は2020年4月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 17,769,306,760 33.36
親投資信託受益証券 日本 35,143,702,297 65.98
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) 349,975,362 0.66
合計(純資産総額) 53,262,984,419 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国/ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 しんきん好配当利回り株マザーファンド 9,983,362,303 1.7367 17,338,105,311 1.8019 17,989,020,533 33.77
受益証券
2 日本 親投資信託 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 5,645,687,453 1.5334 8,657,097,140 1.5231 8,598,946,559 16.14
受益証券
3 日本 親投資信託 しんきん米国ソブリン債マザーファンド 4,824,753,401 1.7871 8,622,316,802 1.7733 8,555,735,205 16.06
受益証券
▶ 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 2,125 634,000 1,347,250,000 643,000 1,366,375,000 2.57
5 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,193 598,000 1,311,414,000 584,000 1,280,712,000 2.40
6 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 3,284 282,100 926,416,400 295,600 970,750,400 1.82
7 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 7,063 133,300 941,497,900 123,600 872,986,800 1.64
8 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 3,086 248,900 768,105,400 260,500 803,903,000 1.51
9 日本 投資証券 GLP投資法人 5,630 128,096 721,183,185 138,700 780,881,000 1.47
10 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,143 323,224 692,669,889 329,000 705,047,000 1.32
11 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 4,363 138,600 604,711,800 129,700 565,881,100 1.06
12 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 4,941 117,600 581,061,600 108,800 537,580,800 1.01
13 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 4,183 125,074 523,186,011 118,400 495,267,200 0.93
14 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 751 640,538 481,044,442 644,000 483,644,000 0.91
15 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 2,939 145,887 428,764,076 150,000 440,850,000 0.83
16 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 6,507 67,787 441,096,338 66,000 429,462,000 0.81
17 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,413 319,000 450,747,000 299,000 422,487,000 0.79
18 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 1,470 249,000 366,030,000 253,900 373,233,000 0.70
19 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 676 566,000 382,616,000 539,000 364,364,000 0.68
20 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,505 139,600 349,698,000 138,700 347,443,500 0.65
21 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,083 326,500 353,599,500 317,000 343,311,000 0.64
22 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 2,101 150,071 315,300,270 151,700 318,721,700 0.60
23 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 984 321,920 316,769,375 320,500 315,372,000 0.59
24 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 507 608,000 308,256,000 597,000 302,679,000 0.57
25 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 634 453,000 287,202,000 425,000 269,450,000 0.51
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26 日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,414 107,972 260,645,493 107,600 259,746,400 0.49
27 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト 1,432 171,600 245,731,200 170,400 244,012,800 0.46
投資法人
28 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 2,678 90,400 242,091,200 90,500 242,359,000 0.46
29 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 793 319,418 253,298,540 304,000 241,072,000 0.45
30 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 2,024 123,400 249,761,600 116,200 235,188,800 0.44
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 33.36
親投資信託受益証券 65.98
合計
99.34
業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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<参 考>
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザー
ファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の「運用状況」を掲載します。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
( 1) 投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 23,999,160,630 97.49
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) 617,975,530 2.51
合計(純資産総額) 24,617,136,160 100.00
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(国内株式)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順 国/
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 83,100 3,027.32 251,570,900 3,883.00 322,677,300 1.31
2 日本 株式 IDEC 電気機器 203,000 1,289.00 261,667,000 1,586.00 321,958,000 1.31
3 日本 株式 住友金属鉱山 非鉄金属 116,100 2,026.27 235,250,500 2,718.50 315,617,850 1.28
▶ 日本 株式 TKC 情報・通信業 58,700 4,300.15 252,419,100 5,350.00 314,045,000 1.28
5 日本 株式 トッパン・フォームズ その他製品 325,500 739.47 240,699,600 951.00 309,550,500 1.26
6 日本 株式 みらかホールディングス サービス業 114,500 2,141.09 245,155,800 2,701.00 309,264,500 1.26
7 日本 株式 大塚ホールディングス 医薬品 72,100 3,439.00 247,951,900 4,255.00 306,785,500 1.25
8 日本 株式 カシオ計算機 電気機器 179,400 1,356.78 243,407,600 1,710.00 306,774,000 1.25
9 日本 株式 アイシン精機 輸送用機器 97,000 2,394.17 232,234,500 3,115.00 302,155,000 1.23
10 日本 株式 小松製作所 機械 146,100 1,599.22 233,646,600 2,062.50 301,331,250 1.22
11 日本 株式 アマダ 機械 304,100 802.00 243,888,200 983.00 298,930,300 1.21
12 日本 株式 日東電工 化学 55,200 4,255.00 234,876,000 5,410.00 298,632,000 1.21
13 日本 株式 太陽ホールディングス 化学 67,500 3,780.00 255,150,000 4,420.00 298,350,000 1.21
14 日本 株式 スター精密 機械 248,000 989.95 245,508,900 1,200.00 297,600,000 1.21
15 日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通信業 54,400 4,395.00 239,088,000 5,470.00 297,568,000 1.21
16 日本 株式 ニプロ 精密機器 244,800 1,006.00 246,268,800 1,209.00 295,963,200 1.20
17 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 12,900 17,110.00 220,719,000 22,940.00 295,926,000 1.20
18 日本 株式 T&Dホールディングス 保険業 314,800 774.00 243,655,200 939.00 295,597,200 1.20
19 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 165,000 1,450.00 239,250,000 1,786.50 294,772,500 1.20
20 日本 株式 メイテック サービス業 61,600 3,965.63 244,283,400 4,775.00 294,140,000 1.19
21 日本 株式 日本精工 機械 388,900 636.00 247,340,400 748.00 290,897,200 1.18
22 日本 株式 マックス 機械 179,400 1,371.00 245,957,400 1,613.00 289,372,200 1.18
23 日本 株式 三洋化成工業 化学 67,400 3,493.22 235,443,100 4,285.00 288,809,000 1.17
24 日本 株式 ユー・エス・エス サービス業 168,500 1,460.00 246,010,000 1,710.00 288,135,000 1.17
25 日本 株式 三和ホールディングス 金属製品 340,000 707.53 240,563,500 846.00 287,640,000 1.17
26 日本 株式 ヤマダ電機 小売業 558,000 457.74 255,420,000 512.00 285,696,000 1.16
27 日本 株式 JXTGホールディングス 石油・石炭製品 745,300 336.10 250,495,330 382.70 285,226,310 1.16
28 日本 株式 大林組 建設業 299,200 798.86 239,020,500 952.00 284,838,400 1.16
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
29 日本 株式 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 229,300 1,051.00 240,994,300 1,242.00 284,790,600 1.16
30 日本 株式 大日本印刷 その他製品 123,300 2,029.68 250,259,900 2,290.00 282,357,000 1.15
業種別投資比率
業種 投資比率(%)
水産・農林業 1.11
建設業 3.34
食料品 2.11
繊維製品 1.90
化学 6.75
医薬品 3.75
石油・石炭製品 2.17
ゴム製品 2.19
ガラス・土石製品 1.12
鉄鋼 0.95
非鉄金属 2.36
金属製品 2.26
機械 8.04
電気機器 10.04
輸送用機器 6.82
精密機器 1.20
その他製品 2.40
電気・ガス業 1.04
陸運業 2.03
空運業 0.98
倉庫・運輸関連業 1.16
情報・通信業 5.56
卸売業 6.33
小売業 3.08
銀行業 6.32
証券、商品先物取引業 2.19
保険業 3.43
不動産業 2.07
サービス業 4.76
97.49
合計(対純資産総額比)
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
( 1) 投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 ドイツ 2,211,954,584 21.97
国債証券 フランス 2,993,682,180 29.73
国債証券 オランダ 800,188,880 7.95
国債証券 スペイン 1,925,591,068 19.13
国債証券 ベルギー 1,116,924,560 11.09
国債証券 オーストリア 772,863,920 7.68
小計 9,821,205,192 97.55
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) 246,754,831 2.45
合計(純資産総額) 10,067,960,023 100.00
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国債券)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 フランス 国債証券 FRTR 4.000 2,700,000 19,421.88 524,390,760 19,108.68 515,934,360 ▶ 2038/10/25 5.12
10/25/38
2 ドイツ 国債証券 DBR 4.000 2,400,000 19,864.90 476,757,680 20,160.33 483,848,064 ▶ 2037/1/4 4.81
01/04/37
3 フランス 国債証券 FRTR 2.750 2,700,000 14,373.56 388,086,120 14,193.76 383,231,520 2.75 2027/10/25 3.81
10/25/27
▶ ドイツ 国債証券 DBR 4.750 1,800,000 20,023.53 360,423,600 20,289.90 365,218,344 4.75 2034/7/4 3.63
07/04/34
5 フランス 国債証券 FRTR 3.250 1,900,000 19,070.40 362,337,600 18,956.72 360,177,680 3.25 2045/5/25 3.58
05/25/45
6 スペイン 国債証券 SPGB 4.700 1,900,000 20,100.48 381,909,120 18,832.60 357,819,400 4.7 2041/7/30 3.55
07/30/41
7 ベルギー 国債証券 BGB 5.000 1,800,000 19,891.68 358,050,240 19,344.16 348,194,880 5 2035/3/28 3.46
03/28/35
8 スペイン 国債証券 SPGB 1.500 2,800,000 12,791.32 358,156,960 12,365.60 346,236,800 1.5 2027/4/30 3.44
04/30/27
9 フランス 国債証券 FRTR 0.500 2,700,000 12,198.56 329,361,120 12,127.80 327,450,600 0.5 2025/5/25 3.25
05/25/25
10 フランス 国債証券 FRTR 2.500 2,100,000 14,741.28 309,566,880 14,549.88 305,547,480 2.5 2030/5/25 3.03
05/25/30
11 ドイツ 国債証券 DBR 4.750 1,700,000 16,723.10 284,292,800 16,744.25 284,652,284 4.75 2028/7/4 2.83
07/04/28
12 オランダ 国債証券 NETHER 2.500 1,800,000 15,610.12 280,982,160 15,585.76 280,543,680 2.5 2033/1/15 2.79
01/15/33
13 フランス 国債証券 FRTR 4.250 1,900,000 13,698.44 260,270,360 13,548.80 257,427,200 4.25 2023/10/25 2.56
10/25/23
14 ドイツ 国債証券 DBR 0.250 2,000,000 12,350.86 247,017,360 12,448.88 248,977,760 0.25 2029/2/15 2.47
02/15/29
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
15 ドイツ 国債証券 DBR 1.500 1,900,000 12,344.34 234,542,488 12,325.11 234,177,204 1.5 2023/2/15 2.33
02/15/23
16 スペイン 国債証券 SPGB 1.950 1,700,000 13,511.68 229,698,560 12,885.28 219,049,760 1.95 2030/7/30 2.18
07/30/30
17 フランス 国債証券 FRTR 2.250 1,700,000 12,502.48 212,542,160 12,420.12 211,142,040 2.25 2022/10/25 2.10
10/25/22
18 スペイン 国債証券 SPGB 0.750 1,700,000 11,805.32 200,690,440 11,732.70 199,455,968 0.75 2021/7/30 1.98
07/30/21
19 スペイン 国債証券 SPGB 1.950 1,500,000 13,021.58 195,323,700 12,652.70 189,790,500 1.95 2026/4/30 1.89
04/30/26
20 フランス 国債証券 FRTR 1.250 1,400,000 13,444.40 188,221,600 13,253.00 185,542,000 1.25 2034/5/25 1.84
05/25/34
21 オーストリア 国債証券 RAGB 1.500 1,200,000 14,921.08 179,052,960 15,140.32 181,683,840 1.5 2047/2/20 1.80
02/20/47
22 フランス 国債証券 FRTR 3.750 1,500,000 12,209.00 183,135,000 12,080.12 181,201,860 3.75 2021/4/25 1.80
04/25/21
23 スペイン 国債証券 SPGB 2.150 1,400,000 13,080.16 183,122,240 12,662.56 177,275,840 2.15 2025/10/31 1.76
10/31/25
24 ドイツ 国債証券 DBR 0.500 1,400,000 12,323.06 172,522,856 12,405.85 173,681,928 0.5 2026/2/15 1.73
02/15/26
25 ベルギー 国債証券 BGB 1.600 1,200,000 14,437.36 173,248,320 14,239.00 170,868,000 1.6 2047/6/22 1.70
06/22/47
26 スペイン 国債証券 SPGB 4.200 1,000,000 18,040.32 180,403,200 17,002.12 170,021,200 4.2 2037/1/31 1.69
01/31/37
27 オーストリア 国債証券 RAGB 2.400 1,100,000 15,474.40 170,218,400 15,305.04 168,355,440 2.4 2034/5/23 1.67
05/23/34
28 フランス 国債証券 FRTR 2.250 1,300,000 13,004.00 169,052,020 12,896.88 167,659,440 2.25 2024/5/25 1.67
05/25/24
29 ベルギー 国債証券 BGB 0.800 1,300,000 12,510.60 162,637,800 12,371.40 160,828,200 0.8 2027/6/22 1.60
06/22/27
30 ベルギー 国債証券 BGB 4.000 1,100,000 12,576.72 138,343,920 12,587.16 138,458,760 ▶ 2022/3/28 1.38
03/28/22
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.55
合計 97.55
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
( 1) 投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 9,552,873,864 94.35
特殊債券 国際機関 400,639,599 3.96
現金・預金およびその他の資産(負債控除後) 171,199,294 1.69
合計(純資産総額) 10,124,712,757 100.00
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(外国債券)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 T-NOTE 3.125 4,500,000 12,281.42 552,664,013 12,940.45 582,320,439 3.125 2028/11/15 5.75
11/15/28
2 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.625 4,600,000 11,395.84 524,209,041 12,007.01 552,322,530 2.625 2026/1/31 5.46
01/31/26
3 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.750 4,400,000 11,251.40 495,061,916 11,665.52 513,283,251 2.75 2024/2/15 5.07
02/15/24
▶ アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.750 4,400,000 11,218.84 493,629,193 11,599.56 510,381,065 2.75 2023/11/15 5.04
11/15/23
5 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.000 4,000,000 11,001.76 440,070,623 11,574.52 462,980,880 2 2025/8/15 4.57
08/15/25
6 アメリカ 国債証券 T-BOND 4.375 2,700,000 15,137.20 408,704,410 17,107.54 461,903,828 4.375 2040/5/15 4.56
05/15/40
7 アメリカ 国債証券 T-BOND 3.125 2,800,000 13,577.08 380,158,365 14,770.60 413,576,881 3.125 2042/2/15 4.08
02/15/42
8 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.500 3,600,000 11,092.77 399,339,793 11,462.64 412,655,128 2.5 2023/8/15 4.08
08/15/23
9 アメリカ 国債証券 T-NOTE 1.625 3,500,000 10,780.51 377,317,894 11,418.39 399,643,705 1.625 2026/5/15 3.95
05/15/26
10 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.125 3,500,000 10,790.53 377,668,560 10,955.00 383,425,348 2.125 2021/8/15 3.79
08/15/21
11 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.000 3,400,000 10,879.03 369,887,089 11,204.65 380,958,153 2 2023/2/15 3.76
02/15/23
12 アメリカ 国債証券 T-NOTE 1.750 3,200,000 10,808.89 345,884,755 11,164.57 357,266,410 1.75 2023/5/15 3.53
05/15/23
13 アメリカ 国債証券 T-BOND 3.125 2,300,000 13,162.29 302,732,853 15,437.70 355,067,225 3.125 2048/5/15 3.51
05/15/48
14 アメリカ 国債証券 T-NOTE 1.375 3,200,000 10,681.99 341,823,695 11,061.04 353,953,440 1.375 2023/6/30 3.50
06/30/23
15 アメリカ 国債証券 T-BOND 3.625 2,200,000 13,933.71 306,541,633 16,011.29 352,248,530 3.625 2044/2/15 3.48
02/15/44
16 アメリカ 国債証券 T-BOND 4.750 1,900,000 15,355.04 291,745,917 17,257.00 327,883,005 4.75 2037/2/15 3.24
02/15/37
17 アメリカ 国債証券 T-NOTE 3.125 2,900,000 10,904.91 316,242,525 11,015.95 319,462,817 3.125 2021/5/15 3.16
05/15/21
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18 アメリカ 国債証券 T-BOND 2.500 2,300,000 11,652.03 267,996,830 13,664.33 314,279,622 2.5 2046/5/15 3.10
05/15/46
19 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.375 2,500,000 11,127.83 278,195,969 11,118.65 277,966,366 2.375 2022/3/15 2.75
03/15/22
20 アメリカ 国債証券 T-NOTE 3.625 2,400,000 10,908.22 261,797,302 10,985.90 263,661,649 3.625 2021/2/15 2.60
02/15/21
21 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.625 2,000,000 11,641.31 232,826,315 12,539.69 250,793,834 2.625 2029/2/15 2.48
02/15/29
22 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.000 2,200,000 10,813.07 237,887,611 11,030.98 242,681,732 2 2022/2/15 2.40
02/15/22
23 国際機関 特殊債券 IADB 2.125 2,000,000 10,975.54 219,510,980 11,411.57 228,231,572 2.125 2025/1/15 2.25
01/15/25
24 アメリカ 国債証券 T-BOND 8.125 1,900,000 11,572.85 219,884,190 11,571.18 219,852,464 8.125 2021/5/15 2.17
05/15/21
25 アメリカ 国債証券 T-NOTE 1.625 1,800,000 10,734.59 193,222,630 11,666.36 209,994,541 1.625 2029/8/15 2.07
08/15/29
26 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.875 1,500,000 11,473.56 172,103,448 12,024.54 180,368,172 2.875 2025/5/31 1.78
05/31/25
27 国際機関 特殊債券 IBRD 1.875 1,500,000 10,906.08 163,591,252 11,493.86 172,408,027 1.875 2026/10/27 1.70
10/27/26
28 アメリカ 国債証券 T-BOND 5.250 1,100,000 14,010.65 154,117,227 14,974.32 164,717,562 5.25 2029/2/15 1.63
02/15/29
29 アメリカ 国債証券 T-BOND 6.500 1,000,000 14,161.94 141,619,449 14,852.42 148,524,253 6.5 2026/11/15 1.47
11/15/26
30 アメリカ 国債証券 T-BOND 6.250 1,100,000 12,463.71 137,100,851 12,791.00 140,701,034 6.25 2023/8/15 1.39
08/15/23
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 94.35
特殊債券 3.96
合計 98.31
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年4月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の
推移は以下のとおりです。
純資産総額(円) 基準価額(円)
計算期間
分配落 分配付 分配落 分配付
第11特定期間末 (2010 年 9月21日) 53,135,136,747 53,515,875,897 6,978 7,028
第12特定期間末 (2011 年 3月22日)
52,450,131,886 52,823,937,906 7,016 7,066
第13特定期間末 (2011 年 9月20日) 6,234 6,284
45,472,047,767 45,836,761,790
第14特定期間末 (2012 年 3月21日) 6,408 6,458
44,169,261,414 44,513,916,380
第15特定期間末 (2012 年 9月20日) 5,903 5,953
39,673,829,488 40,009,868,105
第16特定期間末 (2013 年 3月21日) 7,795 7,845
50,975,094,656 51,302,055,101
第17特定期間末 (2013 年 9月20日) 7,798 7,848
50,895,275,378 51,221,618,456
第18特定期間末 (2014 年 3月20日) 7,615 7,665
48,143,443,876 48,459,533,868
第19特定期間末 (2014 年 9月22日) 8,217 8,267
51,396,441,727 51,709,197,526
第20特定期間末 (2015 年 3月20日) 8,984 9,034
53,754,032,073 54,053,200,050
第21特定期間末 (2015 年 9月24日) 8,133 8,183
49,398,468,146 49,702,155,600
第22特定期間末 (2016 年 3月22日) 8,276 8,326
52,079,800,961 52,394,430,552
第23特定期間末 (2016 年 9月20日) 7,628 7,658
46,980,638,173 47,165,409,663
第24特定期間末 (2017 年 3月21日) 8,145 8,175
47,893,320,479 48,069,716,605
第25特定期間末 (2017 年 9月20日) 8,151 8,181
48,993,171,332 49,173,502,955
第26特定期間末 (2018 年 3月20日)
49,655,499,857 49,842,496,374 7,966 7,996
第27特定期間末 (2018 年 9月20日)
54,783,779,584 54,986,596,859 8,103 8,133
第28特定期間末 (2019 年 3月20日)
57,059,214,297 57,275,646,406 7,909 7,939
第29特定期間末 (2019 年 9月20日) 60,253,068,815 60,475,906,944 8,112 8,142
第30特定期間末 (2020 年 3月23日)
48,356,815,756 48,584,218,559 6,379 6,409
2019 年 4月末日 57,406,222,145 7,903
― ―
5月末日 56,226,121,966 7,689
― ―
6月末日 57,553,005,149 7,805
― ―
7月末日 58,486,017,050 7,888
― ―
8月末日 58,979,767,029 7,873
― ―
9月末日 60,574,430,246 8,154
― ―
10月末日 61,895,960,918 ― 8,380 ―
11月末日 61,755,828,777 ― 8,370 ―
12月末日 61,510,467,493 ― 8,282 ―
2020 年 1月末日
62,228,974,988 ― 8,286 ―
2月末日
58,817,832,433 ― 7,779 ―
3月末日
53,631,858,484 ― 7,048 ―
▶ 月末日 53,262,984,419 ― 6,998 ―
(注)基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。
②【分配の推移】
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計算期間 1万口当たり分配金(円)
2010 年 3月24日~2010年 9月21日
第11特定期間 300
2010 年 9月22日~2011年 3月22日
第12特定期間 300
2011 年 3月23日~2011年 9月20日
第13特定期間 300
2011 年 9月21日~2012年 3月21日
第14特定期間 300
2012 年 3月22日~2012年 9月20日
第15特定期間 300
2012 年 9月21日~2013年 3月21日
第16特定期間 300
2013 年 3月22日~2013年 9月20日
第17特定期間 300
2013 年 9月21日~2014年 3月20日
第18特定期間 300
2014 年 3月21日~2014年 9月22日
第19特定期間 300
2014 年 9月23日~2015年 3月20日
第20特定期間 300
2015 年 3月21日~2015年 9月24日
第21特定期間 300
2015 年 9月25日~2016年 3月22日
第22特定期間 300
2016 年 3月23日~2016年 9月20日
第23特定期間 180
2016 年 9月21日~2017年 3月21日
第24特定期間 180
2017 年 3月22日~2017年 9月20日
第25特定期間 180
2017 年 9月21日~2018年 3月20日
第26特定期間 180
2018 年 3月21日~2018年 9月20日
第27特定期間 180
2018 年 9月21日~2019年 3月20日
第28特定期間 180
2019 年 3月21日~2019年 9月20日
第29特定期間 180
2019 年 9月21日~2020年 3月23日
第30特定期間 180
(注)収益分配金は、特定期間中の累計額を記載しております。
③【収益率の推移】
計算期間 収益率(%)
2010 年 3月24日~2010年 9月21日
第11特定期間 △2.51
2010 年 9月22日~2011年 3月22日
第12特定期間 4.84
2011 年 3月23日~2011年 9月20日
第13特定期間 △6.87
2011 年 9月21日~2012年 3月21日
第14特定期間 7.60
第15特定期間 2012 年 3月22日~2012年 9月20日 △3.20
2012 年 9月21日~2013年 3月21日
第16特定期間 37.13
2013 年 3月22日~2013年 9月20日
第17特定期間 3.89
2013 年 9月21日~2014年 3月20日
第18特定期間 1.50
2014 年 3月21日~2014年 9月22日
第19特定期間 11.85
2014 年 9月23日~2015年 3月20日
第20特定期間 12.99
2015 年 3月21日~2015年 9月24日
第21特定期間 △6.13
2015 年 9月25日~2016年 3月22日
第22特定期間 5.45
2016 年 3月23日~2016年 9月20日
第23特定期間 △5.65
2016 年 9月21日~2017年 3月21日
第24特定期間 9.14
2017 年 3月22日~2017年 9月20日
第25特定期間 2.28
2017 年 9月21日~2018年 3月20日
第26特定期間 △0.06
2018 年 3月21日~2018年 9月20日
第27特定期間 3.98
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第28特定期間 2018 年 9月21日~2019年 3月20日 △0.17
2019 年 3月21日~2019年 9月20日
第29特定期間 4.84
2019 年 9月21日~2020年 3月23日
第30特定期間 △19.14
(注)収益率は、各特定期間ごとに特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配
落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除
したものをパーセント表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定数量(口) 解約数量(口)
2010 年 3月24日~2010年 9月21日
第11特定期間 2,270,292,095 2,307,352,917
2010 年 9月22日~2011年 3月22日
第12特定期間 1,876,060,613 3,262,686,529
2011 年 3月23日~2011年 9月20日
第13特定期間 1,955,165,095 3,773,564,512
2011 年 9月21日~2012年 3月21日
第14特定期間 1,510,290,358 5,522,101,836
2012 年 3月22日~2012年 9月20日
第15特定期間 1,752,892,705 3,476,162,509
2012 年 9月21日~2013年 3月21日
第16特定期間 3,157,102,278 4,972,736,669
2013 年 3月22日~2013年 9月20日
第17特定期間 6,497,136,511 6,620,609,817
2013 年 9月21日~2014年 3月20日
第18特定期間 4,262,288,459 6,312,905,725
第19特定期間 2014 年 3月21日~2014年 9月22日 5,442,024,464 6,108,863,037
2014 年 9月23日~2015年 3月20日
第20特定期間 4,995,642,302 7,713,206,722
2015 年 3月21日~2015年 9月24日
第21特定期間 6,128,581,050 5,224,685,665
2015 年 9月25日~2016年 3月22日
第22特定期間 4,965,342,188 2,776,914,768
2016 年 3月23日~2016年 9月20日
第23特定期間 3,161,997,719 4,497,419,078
2016 年 9月21日~2017年 3月21日
第24特定期間 3,452,856,972 6,244,645,090
2017 年 3月22日~2017年 9月20日
第25特定期間 5,474,376,353 4,162,544,052
2017 年 9月21日~2018年 3月20日
第26特定期間 6,968,152,455 4,746,521,239
2018 年 3月21日~2018年 9月20日
第27特定期間 8,782,992,647 3,509,406,441
2018 年 9月21日~2019年 3月20日 8,774,441,285 4,236,163,255
第28特定期間
2019 年 3月21日~2019年 9月20日 7,241,261,089 5,105,921,216
第29特定期間
2019 年 9月21日~2020年 3月23日 9,026,809,662 7,505,251,452
第30特定期間
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約
を結びます。
(2)販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自
動けいぞく投資の申込みを行います。
(3)申込単位は、販売会社が定める単位です。
(4)申込に係る受益権の価額は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、 2.2 % (税抜2.0%)を上
限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額とします。
収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価
額とします。
(5)各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(6)ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨー
ク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受付け
ません。ただし、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を結んだ取得申込者においては、収益
分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受け付けるものとします。
(7)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
申込みの受付を中止することができます。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当
該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
(8) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うた
めの振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、
追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため 振替法 に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会
社から振替機関への通知があった場合、 振替法 の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行い
ます。
㬰픰ꄰ줰湵㎏볿ࢌॢ䭽騰欰搰䐰昰İ呎൦ะ橰뤰䰰䈰識㑔࠰欰漰ř풊ᝏ᩹㸰縰朰䩕估䑔࠰輰
ください。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
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2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金すること
ができます。
(2)各営業日の午後3時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱
います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
(3)ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨー
ク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の換金(解約)の申込み
を受け付けません。
(4)受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって一部解約の実行を請求することがで
きます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うも
のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約
します。
(5)解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の0.3%を信託
財産留保額として控除した価額とします。
(6)解約時の課税に関しては、前記「ファンド情報 第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び
税金 (5) 課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応
じて計算されるものとします。
(8)委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止され
た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価
額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けた
ものとして、5)の規定に準じて算定した価額とします。
(9)解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して5営業日目から販売会社の営業所
等で支払われます。
(10)受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定
する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者
に対する支払いにつき、その責に任じません。
(11)換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
(注)収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の
価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分
配のつど調整されるものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1)基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
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2)基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいま
す。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原
則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額を
ご覧になることもできます。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>http://www.skam.co.jp
3) ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
■「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」お
よび「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の受益証券は、原則として計算日の基準価額
で評価します。
■国内不動産投資信託の受益証券は、原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評
価します。
■外貨建資産の円換算については、原則として我が国における当日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算します。また、予約為替の評価は、我が国における計算日の対顧客先物売買相場
の仲値によるものとします。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、後記「(5)その他」の「1)ファンドの繰上償還条項」に
より信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
1)この信託の計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)ファンドの繰上償還条項
① 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしく
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託
を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようと
する旨を監督官庁に届け出ます。
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② 委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載
した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約
に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
⑤ 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません。
⑦ 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
⑧ 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に
関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記2)の④に該当する
場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
⑨ 受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき
は、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)約款の変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行う際には、
委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨お
よびその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に
掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
③ 上記②の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 上記③の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、約款の変更を行いません。
⑤ 委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記①から上
記⑤までの規定に従います。
3)反対者の買取請求権
前記1)の①から⑥の規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記2)の規定に従い約款
の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社
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を経由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
▶ )販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関す
る契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合
は、自動的に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合
意により、随時変更される場合があります。
5)運用報告書
「投資信託及び投資法人に関する法律」の規定に基づき、毎年3月および9月の計算期間の末日
および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売
会社を通じて交付します。
6)公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1)収益分配金に対する請求権
1)収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係
る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当
該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払います。
2)上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日
の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込
みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
3)販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る
受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を
当該計算期間終了のつど受益者に支払います。
4)受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(2)償還金に対する請求権
1)受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して
5営業日目まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
る受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。ま
た、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還
をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録を行いま
す。
3)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
4)受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。
権利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」をご参
照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲
覧または謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2019年9月21日から
2020年3月23日まで)の財務諸表について、 PwCあらた有限責任監査法人 による監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2019年9月20日現在) (2020年3月23日現在)
資産の部
流動資産
- 2,059,433,385
金銭信託
847,740,748 -
コール・ローン
20,075,299,950 14,569,610,500
投資証券
39,706,024,688 33,466,703,185
親投資信託受益証券
- 25,531,984
未収入金
168,030,738 175,230,977
未収配当金
60,797,096,124 50,296,510,031
流動資産合計
60,797,096,124 50,296,510,031
資産合計
負債の部
流動負債
- 1,610,322,387
未払金
222,838,129 227,402,803
未払収益分配金
269,354,421 50,537,826
未払解約金
3,804,667 3,773,018
未払受託者報酬
47,830,090 47,432,209
未払委託者報酬
2,276 -
未払利息
197,726 226,032
その他未払費用
544,027,309 1,939,694,275
流動負債合計
544,027,309 1,939,694,275
負債合計
純資産の部
元本等
74,279,376,452 75,800,934,662
※1 , ※3 ※1 , ※3
元本
剰余金
△ 14,026,307,637 △ 27,444,118,906
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,929,702 1,106,784,089
(分配準備積立金)
60,253,068,815 48,356,815,756
元本等合計
60,253,068,815 48,356,815,756
純資産合計
60,797,096,124 50,296,510,031
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 2019年3月21日 (自 2019年9月21日
至 2019年9月20日) 至 2020年3月23日)
営業収益
366,943,271 375,393,383
受取配当金
2,785,428,162 △ 11,864,188,630
有価証券売買等損益
11 3
その他収益
3,152,371,444 △ 11,488,795,244
営業収益合計
営業費用
142,444 182,311
支払利息
21,964,646 23,556,992
受託者報酬
276,126,889 296,144,975
委託者報酬
1,186,068 1,194,178
その他費用
299,420,047 321,078,456
営業費用合計
2,852,951,397 △ 11,809,873,700
営業利益又は営業損失(△)
2,852,951,397 △ 11,809,873,700
経常利益又は経常損失(△)
2,852,951,397 △ 11,809,873,700
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
17,949,189 △ 78,930,360
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 15,084,822,282 △ 14,026,307,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,098,581,423 1,317,898,814
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,098,581,423 1,317,898,814
少額
1,551,128,183 1,662,302,186
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,551,128,183 1,662,302,186
加額
1,323,940,803 1,342,464,557
※1 ※1
分配金
△ 14,026,307,637 △ 27,444,118,906
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準 投資証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
ります。
2.その他財務諸表作成 特定期間の取扱い
のための基本となる 当特定期間は、当期末が休日のため、2019年9月21日から2020年3月23
重要な事項 日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(2019年9月20日現在) (2020年3月23日現在)
※1 信託財産に係る期首 期首元本額 期首元本額
72,144,036,579円 74,279,376,452円
元本額、期中追加設
期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
定元本額及び期中一
7,241,261,089円 9,026,809,662円
部解約元本額
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
5,105,921,216円 7,505,251,452円
※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総 貸借対照表上の純資産額が元本総
額を下回っており、その差額は 額を下回っており、その差額は
14,026,307,637円であります。 27,444,118,906円であります。
※3 特定期間末日におけ 74,279,376,452口 75,800,934,662口
る受益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 2019年3月21日 (自 2019年9月21日
至 2019年9月20日) 至 2020年3月23日)
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
第167期 第173期
332,480,968 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
310,851,069 円
1,395,579,342 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
1,730,104,252 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
2,113,852,881 円
9,308,460 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
4,156,559 円
3,467,473,022 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
2,428,860,509 円
74,008,459,185 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
72,470,454,665 口
468 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
335 円
30 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
30 円
222,025,377 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
217,411,363 円
第168期 第174期
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
67,065,617 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
37,659,506 円
365,042,596 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
1,746,408,621 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
2,122,925,839 円
1,483,488,213 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
97,696,978 円
3,662,005,047 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
2,258,282,323 円
73,560,955,878 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
72,732,880,983 口
497 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
310 円
30 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
30 円
220,682,867 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
218,198,642 円
第169期 第175期
44,696,047 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
73,012,050 円
0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
1,803,184,241 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
2,057,168,676 円
1,666,570,834 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
4,774,606 円
3,514,451,122 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
2,134,955,332 円
74,083,757,308 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
73,479,774,765 口
474 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
290 円
30 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
30 円
222,251,271 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
220,439,324 円
第170期 第176期
172,262,159 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
173,033,513 円
0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
1,842,596,575 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
1,921,246,325 円
1,478,228,388 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
4,515,052 円
3,493,087,122 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
2,098,794,890 円
74,671,751,484 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
73,856,855,813 口
467 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
284 円
30 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
30 円
224,015,254 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
221,570,567 円
第171期 第177期
65,401,272 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
67,510,215 円
0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
0 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
1,890,843,329 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
1,893,705,032 円
1,411,296,860 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
426,570 円
3,367,541,461 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
1,961,641,817 円
75,362,328,362 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
74,494,259,562 口
446 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
263 円
30 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
30 円
226,086,985 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
223,482,778 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第172期 第178期
99,260,766 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
137,912,724 円
0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
92,605,363 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
1,928,481,457 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
1,733,495,905 円
1,234,926,126 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
1,249,744 円
3,262,668,349 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
1,965,263,736 円
75,800,934,662 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
74,279,376,452 口
430 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
264 円
30 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
30 円
227,402,803 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
222,838,129 円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 2019年3月21日 (自 2019年9月21日
区分
至 2019年9月20日) 至 2020年3月23日)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託と 同左
して、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引
を、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき行っており
ます。
2.金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金 同左
商品に係るリスク 融商品は「重要な会計方針に係
る事項に関する注記」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」
に記載の有価証券であります。
当該有価証券には、性質に応じ
てそれぞれ価格変動リスク、流
動性リスク、信用リスク等があ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体 運用部門から独立した管理部 同左
制 門が、ファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析及び法令遵
守の観点から運用状況を監視し
ております。モニタリングを
日々行い、異常が検知された場
合には、直ちに関連部門に報告
し、是正を求める態勢としてお
ります。原則月1回開催するコ
ンプライアンス・運用管理委員
会への報告を通じて、運用部門
にファンドのリスクとリターン
の計測・分析結果等がフィード
バックされ、適切なリスクの管
理体制を構築しております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(2019年9月20日現在) (2020年3月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は期末の時 同左
の差額 価で計上しているため、その差
額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記)に記載
しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティ 同左
ブ取引以外の金融商品は、
短期間で決済され、時価は
帳簿価額と近似しているこ
とから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価 同左
についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場価
格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(2019年9月20日現在) (2020年3月23日現在)
最終の計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
種類
評価差額 評価差額
投資証券 483,914,931 円 △8,793,061,550円
親投資信託受益証券 1,593,415,663 円 △5,385,954,687円
合計 2,077,330,594 円 △14,179,016,237円
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(2019年9月20日現在) (2020年3月23日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 2019年3月21日 (自 2019年9月21日
至 2019年9月20日) 至 2020年3月23日)
該当事項はありません。 同左
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(1口当たり情報)
前期 当期
(2019年9月20日現在) (2020年3月23日現在)
1口当たり純資産額 0.8112円 1口当たり純資産額 0.6379円
( 1万口当たり純資産額 8,112円) ( 1万口当たり純資産額 6,379円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額 ( 円) 評価額 ( 円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 227 17,025,000
投資証券 サンケイリアルエステート投資法人 348 25,786,800
投資証券 SOSiLA物流リート投資法人 448 40,185,600
投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 725 371,200,000
投資証券 MCUBS MidCity投資法人 2,819 173,086,600
投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,484 250,884,000
投資証券 産業ファンド投資法人 2,865 380,472,000
投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 2,063 533,904,400
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
投資証券 1,420 185,452,000
法人
投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,074 274,621,800
投資証券 GLP投資法人 5,381 514,423,600
投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 936 222,861,600
投資証券 日本プロロジスリート投資法人 3,256 883,027,200
投資証券 星野リゾート・リート投資法人 337 95,573,200
投資証券 Oneリート投資法人 333 63,603,000
投資証券 イオンリート投資法人 2,294 182,602,400
投資証券 ヒューリックリート投資法人 1,843 167,713,000
投資証券 日本リート投資法人 715 165,165,000
投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 14,586 166,863,840
投資証券 日本ヘルスケア投資法人 95 14,820,000
投資証券 積水ハウス・リート投資法人 6,402 322,020,600
投資証券 トーセイ・リート投資法人 431 35,557,500
投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 744 99,472,800
投資証券 ヘルスケア&メディカル投資法人 482 44,681,400
投資証券 サムティ・レジデンシャル投資法人 416 31,158,400
投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 7,003 644,276,000
投資証券 いちごホテルリート投資法人 313 13,443,350
投資証券 ラサールロジポート投資法人 2,033 218,750,800
投資証券 スターアジア不動産投資法人 711 45,148,500
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投資証券 マリモ地方創生リート投資法人 109 8,164,100
投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 629 255,374,000
投資証券 大江戸温泉リート投資法人 169 8,450,000
投資証券 さくら総合リート投資法人 302 15,945,600
投資証券 投資法人みらい 2,498 77,687,800
投資証券 森トラスト・ホテルリート投資法人 370 26,085,000
投資証券 三菱地所物流リート投資法人 438 129,691,800
投資証券 CREロジスティクスファンド投資法人 388 38,644,800
投資証券 ザイマックス・リート投資法人 309 23,144,100
投資証券 タカラレーベン不動産投資法人 628 41,134,000
投資証券 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 496 43,648,000
投資証券 日本ビルファンド投資法人 2,107 1,363,229,000
投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,174 1,193,526,000
投資証券 日本リテールファンド投資法人 4,049 421,096,000
投資証券 オリックス不動産投資法人 4,326 477,157,800
投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,401 343,945,500
投資証券 プレミア投資法人 1,982 162,127,600
投資証券 東急リアル・エステート投資法人 1,471 156,220,200
投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 1,539 116,810,100
投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 4,899 409,066,500
投資証券 森トラスト総合リート投資法人 1,576 167,686,400
投資証券 インヴィンシブル投資法人 9,571 195,344,110
投資証券 フロンティア不動産投資法人 757 197,652,700
投資証券 平和不動産リート投資法人 1,395 98,905,500
投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 1,458 291,600,000
投資証券 福岡リート投資法人 996 83,564,400
投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 670 323,610,000
投資証券 いちごオフィスリート投資法人 1,712 97,926,400
投資証券 大和証券オフィス投資法人 503 234,146,500
投資証券 阪急阪神リート投資法人 884 85,217,600
投資証券 スターツプロシード投資法人 332 51,426,800
投資証券 大和ハウスリート投資法人 3,060 676,566,000
投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 6,995 197,398,900
投資証券 日本賃貸住宅投資法人 2,461 192,204,100
投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 2,007 181,432,800
投資証券 合計 127,445 14,569,610,500
親投資信託
しんきん好配当利回り株マザーファンド 10,181,951,159 16,232,066,537
受益証券
親投資信託
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 5,408,435,646 8,353,869,698
受益証券
親投資信託
しんきん米国ソブリン債マザーファンド 4,960,213,891 8,880,766,950
受益証券
親投資信託受益証券 合計
20,550,600,696 33,466,703,185
合計 20,550,728,141 48,036,313,685
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第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファン
ド」及び「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
(1)貸借対照表
区分 2020 年3月23日現在
注記
科目 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 237,344,278
株式 20,956,127,660
未収入金 880,702,361
94,906,300
未収配当金
22,169,080,599
流動資産合計
資産合計 22,169,080,599
負債の部
流動負債
未払解約金 18,300,000
25,714
その他未払費用
18,325,714
流動負債合計
負債合計 18,325,714
純資産の部
元本等
元本 ※1,※2 13,894,948,945
剰余金
8,255,805,940
剰余金又は欠損金(△)
22,150,754,885
元本等合計
22,150,754,885
純資産合計
負債純資産合計 22,169,080,599
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(2)注記表
( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2020 年3月23日現在
㯿 信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
13,034,804,018円
期中追加設定元本額及び期中
期中追加設定元本額
一部解約元本額
3,252,859,453円
期中一部解約元本額
2,392,714,526円
元本の内訳 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
10,181,951,159円
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)
1,617,196,498円
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
1,423,781,954円
しんきん3資産ファンド(1年決算型)
104,572,103円
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
30,891,783円
しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定)
536,555,448円
合計 13,894,948,945円
㯿 本報告書における開示対象 13,894,948,945口
ファンドの特定期間末日にお
ける受益権の総数
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2019年9月21日
区分
至 2020年3月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
商品に係るリスク 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれ
ぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
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3.金融商品に係るリスク管理体 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
制 ンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しており
ます。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直
ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則
月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通
じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果
等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築してお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
区分 2020 年3月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定
その差額 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年3月23日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △7,111,932,769 円
合計 △7,111,932,769 円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
2020 年3月23日現在
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年9月21日
至 2020年3月23日
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報)
2020 年3月23日現在
1口当たり純資産額 1.5942円
( 1万口当たり純資産額 15,942円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
備考
銘柄 株式数 ( 株)
単価 ( 円) 金額 ( 円)
ホクト 135,700 1,785.00 242,224,500
大林組 283,100 793.00 224,498,300
大東建託 25,200 10,105.00 254,646,000
積水ハウス 140,700 1,703.00 239,612,100
キリンホールディングス 110,400 2,127.00 234,820,800
日本たばこ産業 129,200 1,905.00 246,126,000
帝人 157,000 1,639.00 257,323,000
オンワードホールディングス 583,900 430.00 251,077,000
クラレ 223,100 999.00 222,876,900
三菱ケミカルホールディングス 401,500 600.80 241,221,200
三洋化成工業 65,500 3,480.00 227,940,000
太陽ホールディングス 67,500 3,780.00 255,150,000
マンダム 120,600 1,956.00 235,893,600
日東電工 55,200 4,255.00 234,876,000
武田薬品工業 78,400 3,012.00 236,140,800
アステラス製薬 165,000 1,450.00 239,250,000
大塚ホールディングス 72,100 3,439.00 247,951,900
出光興産 101,200 2,414.00 244,296,800
JXTGホールディングス 745,300 336.10 250,495,330
横浜ゴム 177,900 1,230.00 218,817,000
ブリヂストン 79,400 3,085.00 244,949,000
AGC 94,500 2,345.00 221,602,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 247,200 714.00 176,500,800
住友金属鉱山 113,800 2,020.50 229,932,900
住友電気工業 236,500 1,044.00 246,906,000
三和ホールディングス 305,900 694.00 212,294,600
LIXILグループ 201,000 1,124.00 225,924,000
アマダホールディングス 304,100 802.00 243,888,200
小松製作所 142,400 1,592.50 226,772,000
SANKYO 83,000 3,005.00 249,415,000
マックス 179,400 1,371.00 245,957,400
日本精工 388,900 636.00 247,340,400
三菱重工業 91,900 2,678.00 246,108,200
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スター精密 245,700 989.00 242,997,300
コニカミノルタ 566,200 420.00 237,804,000
三菱電機 208,200 1,177.50 245,155,500
マブチモーター 78,800 3,070.00 241,916,000
IDEC 203,000 1,289.00 261,667,000
パナソニック 316,300 720.60 227,925,780
マクセルホールディングス 231,000 1,012.00 233,772,000
カシオ計算機 174,400 1,354.00 236,137,600
キヤノン 106,700 2,229.00 237,834,300
東京エレクトロン 12,900 17,110.00 220,719,000
デンソー 73,900 3,142.00 232,193,800
トヨタ自動車 38,500 6,172.00 237,622,000
アイシン精機 88,100 2,346.00 206,682,600
本田技研工業 106,300 2,217.00 235,667,100
SUBARU 117,400 1,924.00 225,877,600
ヤマハ発動機 190,600 1,179.00 224,717,400
ニプロ 244,800 1,006.00 246,268,800
トッパン・フォームズ 285,700 716.00 204,561,200
大日本印刷 119,300 2,023.00 241,343,900
中国電力 168,500 1,464.00 246,684,000
日本通運 49,600 4,825.00 239,320,000
九州旅客鉄道 78,000 3,185.00 248,430,000
日本航空 124,900 1,951.50 243,742,350
住友倉庫 229,300 1,051.00 240,994,300
トレンドマイクロ 54,400 4,395.00 239,088,000
日本テレビホールディングス 196,400 1,205.00 236,662,000
日本電信電話 101,800 2,500.00 254,500,000
NTTドコモ 75,000 3,214.00 241,050,000
TKC 55,300 4,295.00 237,513,500
伊藤忠商事 120,900 2,100.50 253,950,450
三井物産 163,300 1,468.50 239,806,050
住友商事 200,400 1,198.50 240,179,400
サンゲツ 168,900 1,486.00 250,985,400
リョーサン 102,400 2,321.00 237,670,400
因幡電機産業 114,100 2,206.00 251,704,600
ローソン 42,000 5,610.00 235,620,000
青山商事 235,700 946.00 222,972,200
ヤマダ電機 481,500 455.00 219,082,500
あおぞら銀行 121,800 1,977.00 240,798,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 613,100 397.40 243,645,940
りそなホールディングス 787,800 312.60 246,266,280
三井住友トラスト・ホールディングス 85,400 2,907.00 248,257,800
三井住友フィナンシャルグループ 92,000 2,633.50 242,282,000
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みずほフィナンシャルグループ 2,011,500 122.00 245,403,000
大和証券グループ本社 563,200 416.00 234,291,200
野村ホールディングス 603,000 409.30 246,807,900
MS&ADインシュアランスグループ
88,200 2,817.50 248,503,500
ホールディングス
東京海上ホールディングス 53,700 4,647.00 249,543,900
T&Dホールディングス 314,800 774.00 243,655,200
野村不動産ホールディングス 136,300 1,616.00 220,260,800
パーク24 145,600 1,595.00 232,232,000
みらかホールディングス 112,800 2,140.00 241,392,000
ユー・エス・エス 168,500 1,460.00 246,010,000
日本郵政 323,400 774.20 250,376,280
メイテック 59,000 3,945.00 232,755,000
合計 18,756,800 20,956,127,660
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
区分 2020 年3月23日現在
注記
科目 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 48,690,863
金銭信託 36,529,581
国債証券 9,189,353,457
未収入金 415,188,088
未収利息 103,773,129
10,584,123
前払費用
流動資産合計 9,804,119,241
資産合計
9,804,119,241
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 36,053
未払解約金 5,350,000
4,110
その他未払費用
流動負債合計 5,390,163
負債合計
5,390,163
純資産の部
元本等
元本 ※1,※2 6,343,659,596
剰余金
3,455,069,482
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 9,798,729,078
純資産合計 9,798,729,078
負債純資産合計
9,804,119,241
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(2)注記表
( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
2.デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
の特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日
の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表
されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2020 年3月23日現在
㯿 信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
7,208,538,939円
期中追加設定元本額及び期中
期中追加設定元本額
一部解約元本額
1,045,769,979円
期中一部解約元本額
1,910,649,322円
元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
191,565,875円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
187,621,991円
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
5,408,435,646円
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
490,534,690円
しんきん3資産ファンド(1年決算型)
54,709,021円
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
10,792,373円
合計 6,343,659,596円
㯿 本報告書における開示対象 6,343,659,596口
ファンドの特定期間末日にお
ける受益権の総数
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2019年9月21日
区分
至 2020年3月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
商品に係るリスク 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取
引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリ
バティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
制 ンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しており
ます。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直
ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則
月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通
じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果
等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築してお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
区分 2020 年3月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定
その差額 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリ
バティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデ
リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年3月23日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △175,517,012 円
合計 △175,517,012 円
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(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
2020年3月23日現在
区分 種類 契約額(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 388,000,000 ― 388,036,053 △36,053
ユーロ 388,000,000 ― 388,036,053 △36,053
合計 388,000,000 ― 388,036,053 △36,053
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計
算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に
は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末
日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年9月21日
至 2020年3月23日
該当事項はありません。
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(1口当たり情報)
2020 年3月23日現在
1口当たり純資産額 1.5446円
( 1万口当たり純資産額 15,446円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
BGB 0.800 06/22/25 1,000,000.00 1,039,200.00
国債証券 ユーロ
BGB 0.800 06/22/27 1,300,000.00 1,361,490.00
国債証券 ユーロ
BGB 0.900 06/22/29 1,000,000.00 1,060,800.00
国債証券 ユーロ
BGB 1.600 06/22/47 1,200,000.00 1,469,640.00
国債証券 ユーロ
BGB 2.600 06/22/24 400,000.00 442,600.00
国債証券 ユーロ
BGB 4.000 03/28/22 1,100,000.00 1,183,820.00
国債証券 ユーロ
BGB 5.000 03/28/35 1,800,000.00 2,990,700.00
国債証券 ユーロ
DBR 0.250 02/15/29 2,000,000.00 2,114,520.00
国債証券 ユーロ
DBR 0.500 02/15/26 600,000.00 636,558.00
国債証券 ユーロ
DBR 1.000 08/15/25 1,000,000.00 1,083,750.00
国債証券 ユーロ
DBR 1.500 02/15/23 1,000,000.00 1,063,140.00
国債証券 ユーロ
DBR 2.000 01/04/22 600,000.00 629,364.00
国債証券 ユーロ
DBR 2.250 09/04/21 1,000,000.00 1,042,560.00
国債証券 ユーロ
DBR 4.000 01/04/37 2,000,000.00 3,449,700.00
国債証券 ユーロ
DBR 4.750 07/04/28 900,000.00 1,291,752.00
国債証券 ユーロ
DBR 4.750 07/04/34 600,000.00 1,041,810.00
国債証券 ユーロ
FRTR 0.500 05/25/25 2,700,000.00 2,792,340.00
国債証券 ユーロ
FRTR 1.250 05/25/34 1,400,000.00 1,581,440.00
国債証券 ユーロ
FRTR 2.250 05/25/24 1,300,000.00 1,436,760.00
国債証券 ユーロ
FRTR 2.250 10/25/22 1,700,000.00 1,816,790.00
国債証券 ユーロ
FRTR 2.500 05/25/30 2,100,000.00 2,602,320.00
国債証券 ユーロ
FRTR 2.750 10/25/27 2,700,000.00 3,269,160.00
国債証券 ユーロ
FRTR 3.250 05/25/45 1,900,000.00 3,088,640.00
国債証券 ユーロ
FRTR 3.750 04/25/21 1,500,000.00 1,570,170.00
国債証券 ユーロ
FRTR 4.000 10/25/38 2,700,000.00 4,438,530.00
国債証券 ユーロ
FRTR 4.250 10/25/23 1,900,000.00 2,214,640.00
国債証券 ユーロ
FRTR 5.750 10/25/32 500,000.00 842,550.00
国債証券 ユーロ
NETHER 0.250 07/15/25 800,000.00 823,280.00
国債証券 ユーロ
NETHER 0.250 07/15/29 600,000.00 619,740.00
国債証券 ユーロ
NETHER 0.500 01/15/40 600,000.00 648,000.00
国債証券 ユーロ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国債証券 ユーロ NETHER 0.750 07/15/27 800,000.00 855,680.00
NETHER 1.750 07/15/23 700,000.00 750,960.00
国債証券 ユーロ
NETHER 2.500 01/15/33 1,800,000.00 2,386,800.00
国債証券 ユーロ
NETHER 3.250 07/15/21 700,000.00 735,126.00
国債証券 ユーロ
RAGB 0.500 04/20/27 1,000,000.00 1,038,500.00
国債証券 ユーロ
RAGB 0.750 02/20/28 400,000.00 422,640.00
国債証券 ユーロ
RAGB 1.200 10/20/25 1,000,000.00 1,073,450.00
国債証券 ユーロ
RAGB 1.500 02/20/47 1,200,000.00 1,530,480.00
国債証券 ユーロ
RAGB 1.750 10/20/23 800,000.00 858,720.00
国債証券 ユーロ
RAGB 2.400 05/23/34 1,100,000.00 1,432,970.00
国債証券 ユーロ
RAGB 3.650 04/20/22 200,000.00 217,200.00
国債証券 ユーロ
SPGB 0.750 07/30/21 1,700,000.00 1,712,308.00
国債証券 ユーロ
SPGB 1.500 04/30/27 2,800,000.00 2,976,960.00
国債証券 ユーロ
SPGB 1.950 04/30/26 1,500,000.00 1,631,850.00
国債証券 ユーロ
SPGB 1.950 07/30/30 1,700,000.00 1,888,530.00
国債証券 ユーロ
SPGB 2.150 10/31/25 1,400,000.00 1,535,240.00
国債証券 ユーロ
SPGB 3.800 04/30/24 1,000,000.00 1,143,400.00
国債証券 ユーロ
SPGB 4.200 01/31/37 1,000,000.00 1,481,400.00
国債証券 ユーロ
SPGB 4.700 07/30/41 1,900,000.00 3,140,700.00
国債証券 ユーロ
SPGB 5.400 01/31/23 1,000,000.00 1,147,550.00
国債証券 ユーロ
63,600,000.00 77,606,228.00
ユーロ 小計
(9,189,353,457)
9,189,353,457
国債証券 合計
(9,189,353,457)
9,189,353,457
合計
(9,189,353,457)
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
ユーロ 国債証券50銘柄 100.0% 100.0%
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
区分 2020 年3月23日現在
注記
科目 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 64,890,418
金銭信託 34,927,486
国債証券 9,951,501,376
特殊債券 409,856,688
未収利息 56,510,002
453,632
前払費用
流動資産合計 10,518,139,602
資産合計
10,518,139,602
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,445,462
未払解約金 8,950,000
4,582
その他未払費用
流動負債合計 12,400,044
負債合計
12,400,044
純資産の部
元本等
元本 ※1,※2 5,867,702,010
剰余金
4,638,037,548
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 10,505,739,558
純資産合計 10,505,739,558
負債純資産合計
10,518,139,602
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(2)注記表
( 重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 国債証券及び特殊債券
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
2.デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
の特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日
の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表
されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2020 年3月23日現在
㯿 信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
7,007,356,317円
期中追加設定元本額及び期中
期中追加設定元本額
一部解約元本額
904,897,021円
期中一部解約元本額
2,044,551,328円
元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ
220,122,930円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
180,668,045円
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
4,960,213,891円
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
449,438,149円
しんきん3資産ファンド(1年決算型)
47,816,472円
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
9,442,523円
合計 5,867,702,010円
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㯿 本報告書における開示対象 5,867,702,010口
ファンドの特定期間末日にお
ける受益権の総数
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2019年9月21日
区分
至 2020年3月23日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
商品に係るリスク 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取
引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリ
バティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
制 ンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しており
ます。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直
ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則
月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通
じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果
等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築してお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
区分 2020 年3月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定
その差額 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリ
バティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデ
リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年3月23日現在
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種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 360,633,607 円
特殊債券 12,594,693 円
合計 373,228,300 円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
2020 年3月23日現在
区分 種類 契約額(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 760,000,000 ― 763,445,462 △3,445,462
米ドル 760,000,000 ― 763,445,462 △3,445,462
合計 760,000,000 ― 763,445,462 △3,445,462
(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計
算しております。
・同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に
は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末
日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年9月21日
至 2020年3月23日
該当事項はありません。
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(1口当たり情報)
2020 年3月23日現在
1口当たり純資産額 1.7904円
(1万口当たり純資産額 17,904円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
T-BOND 2.500 05/15/46 2,300,000.00 2,719,750.00
国債証券 米ドル
T-BOND 3.125 02/15/42 2,800,000.00 3,685,937.50
国債証券 米ドル
T-BOND 3.125 05/15/48 2,300,000.00 3,084,156.25
国債証券 米ドル
T-BOND 3.625 02/15/44 2,200,000.00 3,092,031.25
国債証券 米ドル
T-BOND 4.375 05/15/40 2,700,000.00 4,024,265.62
国債証券 米ドル
T-BOND 4.750 02/15/37 1,900,000.00 2,900,171.87
国債証券 米ドル
T-BOND 5.250 02/15/29 2,600,000.00 3,507,156.25
国債証券 米ドル
T-BOND 6.250 08/15/23 1,100,000.00 1,313,039.06
国債証券 米ドル
T-BOND 6.500 11/15/26 1,000,000.00 1,355,156.25
国債証券 米ドル
T-BOND 8.125 05/15/21 1,900,000.00 2,069,070.32
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.375 06/30/23 3,200,000.00 3,273,500.00
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 05/15/26 3,500,000.00 3,633,027.33
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 08/15/29 1,800,000.00 1,905,187.50
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 11/15/22 1,900,000.00 1,958,781.25
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.750 05/15/23 3,200,000.00 3,325,000.00
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.000 02/15/22 2,200,000.00 2,266,343.75
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.000 02/15/23 3,400,000.00 3,551,140.64
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.000 08/15/25 4,000,000.00 4,234,843.76
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.125 08/15/21 3,500,000.00 3,585,039.08
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.500 08/15/23 3,600,000.00 3,839,062.50
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.625 01/31/26 4,600,000.00 5,093,421.89
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.625 02/15/29 2,000,000.00 2,276,875.00
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.750 02/15/24 4,400,000.00 4,778,125.00
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.750 11/15/23 4,400,000.00 4,743,750.00
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.875 05/31/25 3,000,000.00 3,343,125.00
国債証券 米ドル
T-NOTE 3.125 05/15/21 2,900,000.00 2,993,343.75
国債証券 米ドル
T-NOTE 3.125 11/15/28 3,000,000.00 3,538,359.39
国債証券 米ドル
T-NOTE 3.625 02/15/21 3,600,000.00 3,709,125.00
国債証券 米ドル
79,000,000.00 89,798,785.21
米ドル 小計
(9,951,501,376)
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9,951,501,376
国債証券 合計
(9,951,501,376)
特殊債券 米ドル IADB 2.125 01/15/25 2,000,000.00 2,115,600.00
特殊債券 米ドル IBRD 1.875 10/27/26 1,500,000.00 1,582,800.00
3,500,000.00 3,698,400.00
米ドル 小計
(409,856,688)
409,856,688
特殊債券 合計
(409,856,688)
10,361,358,064
合計
(10,361,358,064)
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
国債証券28銘柄 96.0% 96.0%
米ドル
特殊債券2銘柄 4.0% 4.0%
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】2020年4月30日現在
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額 53,298,139,332
円
Ⅱ 負債総額 35,154,913
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) 53,262,984,419
円
Ⅳ 発行済数量 76,112,060,712
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6998
円
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 24,617,145,803
円
Ⅱ 負債総額 9,643 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) 24,617,136,160
円
Ⅳ 発行済数量 13,661,594,049
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8019
円
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
Ⅰ 資産総額 10,067,963,077
円
Ⅱ 負債総額 3,054
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) 10,067,960,023
円
Ⅳ 発行済数量 6,610,257,136
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5231
円
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド
Ⅰ 資産総額 10,124,715,927
円
Ⅱ 負債総額 3,170
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) 10,124,712,757 円
Ⅳ 発行済数量 5,709,601,851
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7733
円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2)受益者名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振替法の規
定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するもの
とします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名
を置くことができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、前1か月間の運用状況のモニタリングを行い、
リスクとリターンの計測・分析結果および法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等の
報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2020年4月30日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
( 単位:百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 80 785,763
単位型公社債投資信託 13 64,771
単位型株式投資信託 40 77,180
合計 133 927,716
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条および第57条の規定により「金融商品取引業等に関
する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査および中間監査を受けてお
ります。
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1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部) 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 4,235,835 5,096,449
前払費用 15,065 22,449
未収委託者報酬 496,814 534,748
未収運用受託報酬 *2 21,912 13,102
未収収益 49 49
その他の流動資産 466 1,313
流動資産計 4,770,143 5,668,112
固定資産
有形固定資産 *1 94,224 90,589
建物 73,046 71,717
器具備品 21,178 18,871
無形固定資産 44,161 26,964
ソフトウェア 42,657 25,565
電話加入権 959 959
その他 543 439
投資その他の資産 37,557 46,552
投資有価証券 - 2,018
長期前払費用 2,489 4,870
繰延税金資産 35,068 39,662
固定資産計 175,943 164,106
資産合計 4,946,087 5,832,218
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前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 347,332 382,042
未払手数料 *2 302,565 319,565
その他未払金 44,767 62,477
未払法人税等 189,582 206,238
未払消費税等 30,210 38,518
未払事業所税 1,946 2,007
賞与引当金 70,520 71,011
その他の流動負債 3,302 3,620
流動負債計 642,896 703,438
固定負債
退職給付引当金 103,292 102,601
役員退職慰労引当金 11,768 18,487
固定負債計 115,061 121,089
負債合計 757,957 824,528
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 4,188,129 5,007,677
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 3,988,129 4,807,677
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 3,986,129 4,805,677
別途積立金 3,080,000 3,830,000
繰越利益剰余金 906,129 975,677
評価・換算差額等 - 13
その他有価証券評価差額金 - 13
純資産合計 4,188,129 5,007,690
負債・純資産合計 4,946,087 5,832,218
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 4,886,524 5,202,260
運用受託報酬 *1 189,616 192,056
営業収益計 5,076,140 5,394,317
営業費用
支払手数料 *1 2,401,911 2,566,470
広告宣伝費 30,312 32,074
調査費 511,262 555,537
調査研究費 350,062 375,631
委託調査費 161,199 179,906
営業雑経費 65,254 68,770
印刷費 57,929 61,381
郵便料 195 99
電信電話料 2,321 2,404
協会費 4,808 4,885
営業費用計 3,008,740 3,222,852
一般管理費
給料 553,435 578,701
役員報酬 41,999 41,693
給料・手当 366,711 385,731
賞与 64,202 67,757
法定福利費 72,291 75,923
福利厚生費 4,086 4,080
その他給料 4,142 3,513
賞与引当金繰入 70,520 71,011
退職給付費用 58,150 64,269
役員退職慰労引当金繰入 5,580 6,718
交際費 4,202 3,260
旅費交通費 7,630 9,400
租税公課 23,615 25,155
不動産賃借料 62,842 62,753
固定資産減価償却費 45,198 33,479
諸経費 139,011 135,925
一般管理費計 970,187 990,674
営業利益 1,097,212 1,180,790
営業外収益
受取利息 *1 127 136
その他営業外収益 300 280
営業外収益計 428 416
営業外費用
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雑損失 401 904
その他営業外費用 39 -
営業外費用計 440 904
経常利益 1,097,199 1,180,302
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前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
税引前当期純利益 1,097,199 1,180,302
法人税、住民税および事業税 341,439 365,355
法人税等調整額 △1,859 △4,600
当期純利益 757,619 819,547
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 2,350,000 878,510 3,230,510 3,430,510
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 730,000 △730,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 757,619 757,619 757,619
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 730,000 27,619 757,619 757,619
当期末残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 ― ― 3,430,510
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 757,619
株主資本以外の項目の当期
― ― ―
変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 757,619
当期末残高 ― ― 4,188,129
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当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 750,000 △750,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 819,547 819,547 819,547
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 750,000 69,547 819,547 819,547
当期末残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 ― ― 4,188,129
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 819,547
株主資本以外の項目の当期
13 13 13
変動額(純額)
当期変動額合計 13 13 819,560
当期末残高 13 13 5,007,690
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重要な会計方針
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 その他有価証券
法 時価のあるもの:投資信託は、期末前1か月の市場価格の平均に
基づく時価法
( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ~ 50 年
器 具 備 品
3 年 ~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方
法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」35,068千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」に含めて表示しております。
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注記事項
( 貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
建 物 64,186 千円 63,831 千円
器具備品 37,859 千円 40,573 千円
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
普通預金 3,142,308 千円 3,907,610 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 5,559 千円 5,548 千円
未払手数料 142,775 千円 166,032 千円
( 損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
160,021 千円 171,273 千円
運用受託報酬
126 千円 134 千円
受取利息
1,926,104 千円 2,086,194 千円
支払手数料
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
(リース取引関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
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( 金融商品関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、資産運用については短期的な預金等に限定しております。また、投機的な取引は行なわない方針で
あります。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる
信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどな
いと認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2018 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 4,235,835 4,235,835 ―
(2) 未収委託者報酬 496,814 496,814 ―
(3) 未収運用受託報酬 21,912 21,912 ―
資産計 4,754,562 4,754,562 ―
(4) 未払手数料 302,565 302,565 ―
(5) その他未払金 44,767 44,767 ―
(6) 未払法人税等 189,582 189,582 ―
(7) 未払消費税等 30,210 30,210 ―
(8) 未払事業所税 1,946 1,946 ―
負債計 569,072 569,072 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未払手数料、(5)その他未払金、(6)未払法人
税等、(7)未払消費税等、(8)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 4,235,530 4,235,530 ―
(2) 未収委託者報酬 496,814 496,814 ―
(3) 未収運用受託報酬 21,912 21,912 ―
合計 4,754,257 4,754,257 ―
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当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 5,096,449 5,096,449 ―
(2) 未収委託者報酬 534,748 534,748 ―
(3) 未収運用受託報酬 13,102 13,102 ―
(4) 投資有価証券 2,018 2,018 ―
資産計 5,646,318 5,646,318 ―
(5) 未払手数料 319,565 319,565 ―
(6) その他未払金 62,477 62,477 ―
(7) 未払法人税等 206,238 206,238 ―
(8) 未払消費税等 38,518 38,518 ―
(9) 未払事業所税 2,007 2,007 ―
負債計 628,807 628,807 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
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( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 5,096,091 5,096,091 ―
(2) 未収委託者報酬 534,748 534,748 ―
(3) 未収運用受託報酬 13,102 13,102 ―
合計 5,643,942 5,643,942 ―
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(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,032 1,000 32
小計 1,032 1,000 32
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 986 1,000 △13
小計 986 1,000 △13
合計 2,018 2,000 18
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有
する退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
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2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 100,631 103,292
退職給付費用 12,149 14,918
退職給付の支払額 △9,488 △15,609
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 103,292 102,601
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
千円 千円
非積立金型制度の退職給付債務 103,292 102,601
貸借対照表に計上された負債と資産の 103,292 102,601
純額
退職給付引当金 103,292 102,601
貸借対照表に計上された負債と資産の 103,292 102,601
純額
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
12,149 14,918
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
37,464千円、当事業年度 39,525千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
( 1) 直近の積立状況に関する事項 (2017 年3月31日現在) (2018 年3月31日現在)
千円 千円
年金資産の額
1,634,392,721 1,669,710,596
年金財政計算上の数理債務の額と
1,793,308,599 1,806,457,984
最低責任準備金の額との合計額(注)
差引額
△158,915,877 △136,747,387
( 2) 掛金に占める当社の拠出割合
(2017 年3月分) (2018 年3月分)
0.0582 % 0.0676 %
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( 3) 補足説明 上記(1)の差引額の主な要因 上記(1)の差引額の主な要因
は、年金財政計算上の過去の勤務債 は、年金財政計算上の過去の勤務債
務残高214,616,190千円および年金財 務残高197,854,570千円および年金財
政計算上の別途積立金55,700,312千 政計算上の別途積立金61,107,182千
円であります。 円であります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 21,593 21,743
役員退職慰労引当金 3,603 5,660
退職給付引当金繰入限度超過額 31,628 31,416
未払事業税 9,726 10,663
未払事業所税 595 614
3,152 3,174
その他
繰延税金資産 小計
70,299 73,273
△35,231 △33,605
評価性引当額
繰延税金資産 合計
35,068 39,668
繰延税金負債 千円 千円
‐ △5
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
‐ △5
繰延税金資産の純額
35,068 39,662
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
記を省略しております。
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(セグメント情報等)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 160,021
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
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②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 171,273
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有(被所有)
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
割合
兼務等
関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資信 投資信託の 1,926,104 未払 142,775
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売
運用受託報 160,021
酬 千円
出向者 144,916
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有(被所有)
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
割合
兼務等
関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 442,952 未払 92,165
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
議決権等の
資本金
事業の
会社等
種類 住所 または 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有(被所有)
事業上の
役員の
の名称
内容
出資金
割合
兼務等
関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資信 投資信託の 2,086,194 未払 166,032
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
業 100 % の募集販売
運用受託報 171,273
酬 千円
出向者 111,204
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の
事業の
会社等
種類 住所 または 取引内容 取引金額 科目 期末残高
所有(被所有)
役員の 事業上の
の名称
内容
出資金 割合
兼務等
関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 445,847 未払 90,195
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1株当たり純資産額 1,047,032 円43銭 1,251,922 円67銭
1株当たり当期純利益金額 189,404 円77銭 204,886 円98銭
( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
当期純利益金額 757,619 千円 819,547 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 757,619 千円 819,547 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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2 中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
当中間会計期間末
2019 年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
(資産の部)
流動資産
現金・預金 5,590,817
前払費用 28,865
未収委託者報酬 536,055
未収運用受託報酬 4,843
未収収益 50
その他の流動資産 4,430
流動資産計 6,165,062
固定資産
有形固定資産 *1
88,734
建物 68,217
器具備品 20,517
無形固定資産 19,751
ソフトウェア 18,399
電話加入権 959
その他 392
投資その他の資産 39,386
投資有価証券 2,575
長期前払費用 6,650
繰延税金資産 30,161
固定資産計 147,873
資産合計 6,312,936
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当中間会計期間末
2019 年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
(負債の部)
流動負債
未払金 376,434
未払手数料 322,681
その他未払金 53,752
未払法人税等 204,652
未払消費税等 *2 32,351
未払事業所税 1,027
前受収益 64,849
賞与引当金 54,865
その他の流動負債 3,879
流動負債計 738,058
固定負債
退職給付引当金 106,025
役員退職慰労引当金 14,513
固定負債計 120,539
負債合計 858,598
(純資産の部)
株主資本 5,454,285
資本金 200,000
利益剰余金 5,254,285
利益準備金 2,000
その他利益剰余金 5,252,285
別途積立金 4,650,000
繰越利益剰余金 602,285
評価・換算差額等 52
その他有価証券評価差額金 52
純資産合計 5,454,338
負債・純資産合計 6,312,936
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(2)中間損益計算書
当中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
営業収益
委託者報酬 2,803,141
運用受託報酬 66,134
営業収益計 2,869,275
営業費用
支払手数料 1,385,329
広告宣伝費 14,588
調査費 288,796
調査研究費 193,377
委託調査費 95,419
営業雑経費 34,029
印刷費 30,062
郵便料 91
電信電話料 1,239
協会費 2,636
営業費用計 1,722,744
一般管理費
給料 266,208
役員報酬 25,849
給料・手当 193,005
賞与 2,896
法定福利費 40,028
福利厚生費 2,538
その他給料 1,890
賞与引当金繰入 54,865
退職給付費用 32,585
役員退職慰労引当金繰入 7,366
交際費 1,647
旅費交通費 5,859
租税公課 13,690
不動産賃借料 31,357
固定資産減価償却費 *1
14,882
諸経費 69,033
一般管理費計 497,495
営業利益 649,035
営業外収益
受取利息 71
その他営業外収益 263
営業外収益計 335
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営業外費用
雑損失 170
営業外費用計 170
経常利益 649,199
当中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
税引前中間純利益 649,199
法人税、住民税および事業税 193,106
法人税等調整額 9,484
中間純利益 446,608
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(3)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
当中間期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 820,000 △820,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
中間純利益 ― ― ― 446,608 446,608 446,608
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― 820,000 △373,391 446,608 446,608
当中間期末残高 200,000 2,000 4,650,000 602,285 5,254,285 5,454,285
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 13 13 5,007,690
当中間期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
中間純利益 ― ― 446,608
株主資本以外の項目の当中間期変
39 39 39
動額(純額)
当中間期変動額合計 39 39 446,647
当中間期末残高 52 52 5,454,338
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重要な会計方針
当中間会計期間
自 2019年4月 1日
項 目
至 2019年9月30日
1.有価証券の評価基準および評 その他有価証券
価方法 時価のあるもの:投資信託は、中間決算期末前1か月
の市場価格の平均に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3年~50年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末に
おける退職給付債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満である
ため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当中
間会計期間末における自己都合要支給額としておりま
す。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常
勤役員退職慰労金規程」に基づく当中間会計期間末要支
給額を計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のた 消費税等の会計処理
めの基本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
項 目
2019 年9月30日
*1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 67,331 千円
器具備品 43,813 千円
*2 消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
自 2019年4月 1日
項 目
至 2019年9月30日
*1 減価償却実施額 有形固定資産 7,444 千円
無形固定資産 7,437 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
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(金融商品関係)
当中間会計期間末 (2019年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019 年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りで
あります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 5,590,817 5,590,817 ―
(2) 未収委託者報酬 536,055 536,055 ―
(3) 未収運用受託報酬 4,843 4,843 ―
(4) 投資有価証券 2,575 2,575 ―
資産計 6,134,292 6,134,292 ―
(5) 未払手数料 322,681 322,681 ―
(6) その他未払金 53,752 53,752 ―
(7) 未払法人税等 204,652 204,652 ―
(8) 未払消費税等 32,351 32,351 ―
(9) 未払事業所税 1,027 1,027 ―
負債計 614,464 614,464 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)
未払法人税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
(有価証券関係)
その他有価証券
当中間会計期間末(2019年9月30日)
( 単位:千円)
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,590 1,500 90
小計 1,590 1,500 90
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 984 1,000 △15
小計 984 1,000 △15
合計 2,575 2,500 75
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
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1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であること
から、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(単位:千円)
(3)主要な顧客ごとの情報
顧客の名称又は氏名 営業収益
信金中央金庫 61,649
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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(1株当たり情報)
当中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1株当たり純資産額 1,363,584 円56銭
1株当たり中間純利益 111,652 円07銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
( 注)算定上の基礎
1株当たり中間純利益
中間純利益 446,608 千円
普通株主に帰属しない金額 ― 千円
普通株式に係る中間純利益 446,608 千円
期中平均株式数 4,000 株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしく
は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1) 名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)
( 2) 資本の額(出資の総額) 690,998百万円(2019年3月末現在)
( 3) 事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
2-(1) 名称
株式会社富山銀行(指定登録金融機関)(販売会社)
( 2) 資本の額
6,730 百万円(2019年3月末現在)
( 3) 事業の内容
日本において銀行法に基づき銀行業務を営んでいます。
3-(1) 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
( 2) 資本の額 324,279百万円(2019年3月末現在)
( 3) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本の額 10,000百万円(2019年3月末現在)
・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
( 1) 信金中央金庫、株式会社富山銀行(販売会社)
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
す。
( 2) 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
ます。
3【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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第3【参考情報】
当特定計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は
以下のとおりです。
(1)有価証券報告書 2019年12月13日
関東財務局長に提出
(2)有価証券届出書 2019年12月13日
関東財務局長に提出
(3)臨時報告書 2019年11月27日
2020年2月27日
関東財務局長に提出
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独立監査人の監査報告書
2019年6月12日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 南波 秀哉 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年4月22日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきん3資産ファンド(毎月決算型)の2019年9月21日から2020年3月23日までの特定期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の2020年3月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月16日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の2019年4月1日
から2020年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019
年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査
の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中
間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの
合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比
べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中
心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制
の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状
況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の2019年9月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の
経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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