ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                           有価証券届出書

     【提出先】                           関東財務局長

     【提出日】                           2020年6月5日

     【発行者名】                           ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

                               株式会社
     【代表者の役職氏名】                           代表取締役社長　髙村　孝

     【本店の所在の場所】                           東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

     【事務連絡者氏名】                           中川　祐子

     【電話番号】                           03－4530－7409

     【届出の対象とした募集（売出）内国投資                           ステート・ストリート日本株式インデックス・

      信託受益証券に係るファンドの名称】                         オープン
     【届出の対象とした募集（売出）内国投資                           1兆円を上限とします。

      信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                           該当事項はありません｡

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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
        （以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者
        から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適

        用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                       振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
        関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
        「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
        替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
        は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

                      ※
        取得申込受付日の基準価額               とします。
        収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
        ※基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当
         たりの価額で表示されます。
        基準価額は、販売会社（後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほか、
        原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本株」として掲
        載されます｡
        委託会社に対する照会は下記においてできます｡
        ＜照会先＞
         ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
         電話番号　03－4530－7333
         （受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
         ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
     （５）【申込手数料】

        申込手数料はありません。
     （６）【申込単位】

        申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2020年6月6日から2021年6月4日まで
        ※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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     （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。
        販売会社の詳細ついては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の＜照会先＞までお問い合わせくだ
        さい。
     （９）【払込期日】

        当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（詳しくは､販売会社にお問い合わせくだ
        さい｡）までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
        各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
        口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （10）【払込取扱場所】

        申込みを受付けた販売会社とします（前記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。）。
     （11）【振替機関に関する事項】

        ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
     （12）【その他】

      ①　申込証拠金
         該当事項はありません。
      ②　本邦以外の地域での発行
         該当事項はありません。
      ③　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振
         替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載
         の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         （参考）

         ◆投資信託振替制度とは
          ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
          ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
           す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】
      １【ファンドの性格】
      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
                                        ※
        ①  当ファンドは、MA（マルチアセット）ファンドシリーズ                               の一つであり、日本の取引所に上場され
          ている株式を投資対象とした「日本株式インデックス・マザーファンド」（以下「マザーファン
          ド」といいます。）受益証券に投資することにより、中長期的に日本の株式市場（TOPIX（東証株
          価指数配当込み））の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
          ※ MA（マルチアセット）ファンドシリーズとは、日本および海外の幅広い資産クラスを投資対象とし、各種指数に
           連動した投資成果を目指して運用を行う委託会社におけるインデックス型商品等の総称です。
        ②  委託会社は、受託会社と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
          委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
        ③  当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
     商品分類表

       単位型・追加型              投資対象地域             投資対象資産              補足分類
                                  （収益の源泉）
                       国  　内            株  式
                                     債  券
          単位型                                     インデックス型
                       海  　外
                                   不動産投信
          追加型                         その他資産              特殊型
                       内  　外           （　　    ）
                                    資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
     ■　当ファンドが該当する商品分類

         項目        該当する商品分類                        内容
                             一度設定されたファンドであってもその後追加設
        単位型・
                     追加型        定が行われ従来の信託財産とともに運用される
         追加型
                             ファンドをいいます。
                             目論見書又は信託約款において、組入資産による
       投資対象地域              国内        主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とす
                             る旨の記載があるものをいいます。
                             目論見書又は信託約款において、組入資産による
       投資対象資産
                     株式        主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
      （収益の源泉）
                             記載があるものをいいます。
                             目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
        補足分類          インデックス型           する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
                             ます。
     属性区分表

      投資対象資産         決算頻度      投資対象地域           投資形態         対象  インデックス
     株式          年1回      グローバル
      一般
      大型株         年2回      日本
      中小型株
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                                          日経   225
               年4回      北米
     債券                         ファミリーファンド
      一般         年6回      欧州
      公債         （隔月）
      社債               アジア
      その他債券         年12回                           ＴＯＰＩＸ
      クレジット     属性     （毎月）      オセアニア
      （　　    ）
               日々      中南米
                               ファンド・オブ・
     不動産投信
                                ファンズ
               その他      アフリカ
                                           その他
               （  　　）
     その他資産
      (投資信託証券               中近東
      (株式　一般)       )        （中東）
     資産複合
      資産配分固定型
                     エマージング
      資産配分変動型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
     ■　当ファンドが該当する属性区分

         項目        該当する属性区分                        内容
                             目論見書又は信託約款において、株式、債券、不
                 その他資産（投資信            動産投資以外の資産に投資する旨の記載があるも
       投資対象資産
                 託証券(株式　一般))            のをいい、括弧内の記載は、組入資産を表しま
                             す。
                             目論見書又は信託約款において、年１回決算する
        決算頻度             年１回
                             旨の記載があるものをいいます。
                             目論見書又は信託約款において、組入資産による
       投資対象地域              日本        投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
                             るものをいいます。
                             目論見書又は信託約款において、親投資信託
                             （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
        投資形態         ファミリーファンド
                             のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                             います。
                             信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を
      対象インデックス               TOPIX        目指す旨またはそれに準じる記載があるものをい
                             います。
     ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分
      の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
        ④  ファンドの特色

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     （２）【ファンドの沿革】














        2016年5月9日　信託契約締結、設定、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①  当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
         は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンドの
         受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
         ビーファンドに還元されます。
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        ※マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該マザーファンドに投資する他のファンド（ベビーファンド）が



         あります。
       ②  ファンドの関係法人

        ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
         1)  ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社                                  (以下「委託会社」といいます。)
           委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
         2)  三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。)
           (再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
           受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につき
           日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあり
           ます。
         3)  販売会社
           販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
           金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
     ※1　証券投資信託契約









        委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に関
        する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。なお、ファンドは、委
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        託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託契約は、「投資信託及び
        投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基づいて締結されます。
     ※2　証券投資信託受益権の募集および販売の取扱いに関する契約
        販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます｡
      ③  委託会社の概況（本書提出日現在）

        1)  資本金の額
         3億1千万円
        2)  沿革
         1998年    2 月25日         ステート・ストリート投資顧問株式会社                      設立
         1998年    3 月31日         投資顧問業の登録
         1998年    8 月28日         ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
         1998年    9 月30日         投資一任契約に係る業務の認可
         1998年    9 月30日         証券投資信託の委託会社としての認可取得
         2007年    9 月30日         金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345
                        号）
         2008年    7 月  1日       ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
                        商号変更
       3)  大株主の状況

             氏名又は名称                     住所          所有株式数       所有比率
       ステート・ストリート・グローバ
                           東京都港区虎ノ門一丁目23番1
       ル・アドバイザーズ・ジャパン・                                      6,200株       100％
                           号虎ノ門ヒルズ森タワー
       ホールディングス合同会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にTOPIX（東証株価指数配当込
      み）に連動した投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
      マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
      ①TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします。
      ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持するものとし、株式への実質的投資割合
        は、原則として信託財産総額の50％超（非株式割合は50％以下）を基本とします。
      ③信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
        回避するため、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記（５）②
        の3)4)5)に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
      ④信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
      ⑤信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解
        約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に
        係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
        す。）の指図をすることができます。
      ⑥信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会社の
        利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をい
        います。）が設定または運用する国内投資信託証券等に投資する場合があります。
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      ⑦大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入った
        ときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合に
        は、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①  投資の対象とする資産の種類
        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)  次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
         （a）有価証券
         （b）デリバティブ取引に係る権利
         （c）金銭債権
         （d）約束手形
        2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         （a）為替手形
      ②　投資の対象とする有価証券の指図範囲等
        委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託
        会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「日本株式インデックス・マザー
        ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」と
        いいます。）および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
        各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します(信託約款第15条第1項）。
         1)　株券または新株引受権証書
         2)　国債証券
         3)　地方債証券
         4)　特別の法律により法人の発行する債券
         5)　社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
            権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)
         6)　特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         7)　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
            るものをいいます。）
         8)　協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
            す。）
         9)　特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
            す。）
         10)　コマーシャル・ペーパー
         11)　新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
            び新株予約権証券
         12)　外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を
            有するもの
         13)　投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
            います。）
         14)　投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
            るものをいいます。）
         15)　外国貸付債権信託受益証券                  (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
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         16)　オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            い、有価証券に係るものに限ります。）
         17)　預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         18)　外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19)　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に表示されるべきもの
         20)　外国の者に対する権利で19)の有価証券の性質を有するもの
         21)　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。）
         22)　抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、1)の証券または証書、12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有
         するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに12)および17)の証券または証書のう
         ち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券および14)の証券を
         以下「投資信託証券」といいます。
      ③  委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
        指図することができます(信託約款第15条第2項)。
         1)　預金
         2)　指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3)　コール・ローン
         4)　手形割引市場において売買される手形
      ④  上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
        社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
        ことの指図ができます(信託約款第15条第3項)。
      ⑤  委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券（取
        引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
        している場合を除きます。）な投資信託証券）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
        産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下同じ。）の時価総額のうち信託財産に
        属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
        をしません。(信託約款第15条第4項)
      ⑥  上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
        価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
        た額をいいます。(信託約款第15条第5項)
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     （３）【運用体制】

        委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。









        運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ
        ザーズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心と
        した各運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環
        境に関する情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高
        い運用サービスの提供を目指しています。
        ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、
        資産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運
        用を行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
        運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメン
        ト・オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部の代表等により構成されています。投資政策委員会
        においては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパ
        フォーマンスの乖離状況等の報告を受けます。
        グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織で
        ある運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行っ
        ています。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オフィサー
        に直接報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとって
        いるか、また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクス
        ポージャーによるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを
        行い、その結果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
        当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）および
        グローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
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        上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

     （信託約款「運用の基本方針」中「収益分配方針」）
       毎決算時（原則として3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）に、原則として次の通り収
       益分配を行う方針です。
       ①  経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます。）等全額とします。
       ②  分配金額は委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
         額の場合には分配を行わないこともあります。
       ③  収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
       なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
       りません。
      ＜収益分配金に関する留意事項＞

       ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
        と、その金額相当分、基準価額は下がります。
       ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
        になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
        りません。
       ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
        小さかった場合も同様です。
     （５）【投資制限】

       ①  信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
         1)　マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
         2)　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）の実質投資割合には制限を設けませ
           ん。
         3)　原則として、外貨建資産への実質投資は行いません(外貨建資産割合は0％)。
         4)　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）の実質投資割合
           は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         5)　デリバティブ取引は、後記②の3)4)5)の範囲で行います。
         6)　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
           則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
           整を行うこととします。
       ②  信託約款上のその他の投資制限
         1)　投資する株式等の範囲(信託約款第18条)
           委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
           場されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されてい
           る株式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
           約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。）とし
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           ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
           約権証券についてはこの限りではありません。
         2)　信用取引の指図範囲(信託約款第19条)
         (a)  委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
            指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
            い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         (b)  上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファンド
            の信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
            が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         (c)  信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
            資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り
            付けの一部を決済するための指図をするものとします。
         (d)  上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に
            属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
            ンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た
            額をいいます。
         (e)  委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
            担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         3)　先物取引等の運用指図(信託約款第20条)
         (a)　財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ
            が国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
            いいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
            いいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも
            のをいいます。）を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取
            引に含めるものとします（以下同じ。)。
         (b)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
            回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
            の指図をすることができます。
         4)　スワップ取引の運用指図(信託約款第21条)
         (a)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
            回避するため、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもと
            に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
            す。
         (b)　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
            のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
            はありません。
         (c)　スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
            ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
            みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財
            産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
            資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
            なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
            図するものとします。
         (d)　上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
            財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
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            総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
            証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (e)　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
            するものとします。
         (f)　委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
            担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         5)　金利先渡取引の運用指図(信託約款第22条)
         (a)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
            回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         (b)　金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
            とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
            はありません。
         (c)　金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
            するものとします。
         (d)　委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
            担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         6)　デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第23条)
           委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
         7)　有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第24条)
         (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
            との指図をすることができます。
         (b)　委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
            とします。
         8)　公社債の空売りの指図範囲(信託約款第25条)
         (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
            属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
            ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
            より行うことの指図をすることができるものとします。
         (b)　上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額の範囲内とします。
         (c)　信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
            の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
            売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
         9)　公社債の借入れ(信託約款第26条)
         (a)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
            ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
            供の指図を行うものとします。
         (b)　上記(a)の指図にあたっては、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
            範囲内とします。
         (c)　信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
            り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (d)　上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       ③  法令に基づく投資制限
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         1)　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
           託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
           ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
           会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
           みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
           場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
           れています。
         2)　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
           号）
           委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
           かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
           理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
           バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
           び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
           します。
     （参考）「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要

     当ファンドが主たる投資対象とする「日本株式インデックス・マザーファンド」の概要は､以下の通りです｡

      （１）投資方針

        この投資信託は、中長期的な観点から、TOPIX（東証株価指数配当込み）に連動した投資成果を目指し
        て運用を行います。
        日本の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        ①  TOPIX（東証株価指数配当込み）をベンチマークとします｡
        ②  株式の組入比率は､原則として信託財産総額の50％超を基本とします｡
        ③  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､国内
          において行われる有価証券先物取引､有価証券指数等先物取引､有価証券オプション取引､金利に係
          る先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます｡）を行う
          ことができます｡
        ④  信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため､ならびに価格変動リスクを回避するため､異
          なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
          「スワップ取引」といいます｡）および金利先渡取引を行うことができます｡
        ⑤  信託財産の効率的な運用に資するため､信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます｡
        ⑥  大量の追加設定または解約が発生したとき､市況の急激な変化が予想されるとき､償還の準備に入っ
          たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場
          合には､上記のような運用が行われない場合や､当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
          す｡
      （２）投資対象

        ①  投資の対象とする資産の種類
         この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
         １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
           めるものをいいます｡以下同じ｡）
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          （ａ）有価証券
          （ｂ）デリバティブ取引に係る権利
          （ｃ）金銭債権
          （ｄ）約束手形
         ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          （ａ）為替手形
        ②  投資の対象とする有価証券の指図範囲等
         委託会社は､信託金を､主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と
         みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
         １）株券または新株引受権証書
         ２）国債証券
         ３）地方債証券
         ４）特別の法律により法人の発行する債券
         ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
           権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
         ６）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
           す｡）
         ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
           めるものをいいます｡）
         ８）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
           ます｡）
         ９）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
           す｡）
         10）コマーシャル・ペーパー
         11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
           株予約権証券
         12）投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます｡）
         13）投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す｡）
         14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
           い､有価証券に係るものに限ります｡）
         15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
         16）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に表示されるべきもの
         17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
           証券に限ります｡）
         18）抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
         なお､１）の証券または証書､15）の証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株
         式」といい､２）から６）までの証券､15）の証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有する
         ものを以下「公社債」といい､12）の証券および13）の証券を以下「投資信託証券」といいます｡
        ③  委託会社は､信託金を､上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
          指図することができます｡
         １）預金
         ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
           る権利を除きます｡）
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         ３）コール・ローン
         ４）手形割引市場において売買される手形
        ④  上記②の規定にかかわらず､この信託の設定､解約､償還､投資環境の変動等への対応等､委託会社が
          運用上必要と認めるときには､委託会社は､信託金を､上記③に掲げる金融商品により運用すること
          の指図ができます｡
        ⑤  委託会社は､信託財産に属する投資信託証券の時価総額が､信託財産の純資産総額の100分の５を超
          えることとなる投資の指図をしません｡
        ⑥  委託会社は､信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が､信託財産の純資
          産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません｡
      （３）主な投資制限

        ①  株式への投資割合には制限を設けません｡
        ②  外貨建資産への投資は行いません｡
        ③  投資信託証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
        ④  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
        ⑤  信用取引の指図は､信託約款第15条の範囲で行います｡
        ⑥  有価証券先物取引等は､信託約款第16条の範囲で行います｡
        ⑦  スワップ取引は､信託約款第17条の範囲で行います｡
        ⑧  金利先渡取引は､信託約款第18条の範囲で行います｡
        ⑨  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
          うこととします。
        ⑩  デリバティブ取引等にかかる投資制限
          委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     ３【投資リスク】

     (1)  ファンドのリスク特性
       当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に分散投資を行い
       ますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果（損
       益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。
       したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
       を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       なお、投資信託は預貯金とは異なります。
       当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
       に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
       ません。
      ①  株価変動リスク
         当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の投資に係る価格変動リス
         クを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業績、経営方針、ならびに法令順守
         の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに金利変動、為
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         替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。したがって、マザーファンドに組み入れら
         れる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があります。
      ②  信用リスク
        当ファンドは、日本の株式を実質的な投資対象としていることから、株式の発行者の経営・財務状況
        の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。したがって、この
        ような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有する株式の価格が下落し、基準価額が下落
        する要因となります。
        なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
        ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生す
        ることがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能性が
        あります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失を被
        ることがあります。
      ③  流動性リスク
        投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に保
        有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価
        格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価
        価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクが
        あり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
        また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当
        ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入金利
        は当ファンドが負担することになります。
      ④  デリバティブ取引のリスク
        先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は運用の効率を高めるため、または証券
        価格、市場金利、為替等の変動による当ファンドおよびマザーファンドへの影響を低減するために用
        いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられるわけではなく、また用いられたとしても本来の目
        的を達成できる保証はありません。
      ⑤  パッシブ運用のリスク
        当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用と
        は、ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であり、
        ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりインデッ
        クスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
        マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォリ
        オにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の売買
        を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整が行わ
        れる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるため、基準価
        額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの投資成果に連
        動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当該銘柄に投資で
        きない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以外の銘柄に投資す
        る場合があります。
      ⑥  ファミリーファンド方式のリスク
        当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とす
        るマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う資金
        変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、そ
        の売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響
        を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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     (2)  その他の留意点

         当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
         適用はありません。
     (3)  リスク管理体制

         運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内



         部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行いま
         す。
         業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収
         益率と対ベンチマーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
         コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン
         遵守状況を運用部から離れた立場で確認しております。
         投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
         とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
         上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があ

         ります。
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     ４【手数料等及び税金】

      （１）【申込手数料】
         申込手数料はありません。
      （２）【換金（解約）手数料】

         換金手数料はありません。
         ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額）が差し
         引かれます｡
      （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.187％（税抜0.17％）の信託報酬率を乗じて
        得た額とします。
        ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
        の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
        了のときに信託財産中から支払います。
         ＜信託報酬率の配分（税抜）＞
          支払先      信託報酬率（年率）                         役務の内容
         委託会社           0.13％         委託した資金の運用の対価
                             交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
         販売会社           0.01％
                             管理、購入後の情報提供等の対価
         受託会社           0.03％         運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        （注）マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属す
            るとみなした額の100分の50以内の額を、別途、信託財産から支払います。
         ※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
      （４）【その他の手数料等】

        ①  信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
          （以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡
        ②  信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
          の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信
          託終了のとき信託財産中から支弁します。
        ③  上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
          ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
          認めるものを含みます。
        ④  ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
          の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
          についても信託財産が負担します。
          信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
        上記のほか､信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります｡

        その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
        はできません。
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         ※上記（１）～（４）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される
         期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
      （５）【課税上の取扱い】

         課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
         は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
         があります。
        ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資者に対する課税

        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
         の税率による源泉徴収が行われます。
         なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除の適用は可能です。）のいずれか
         を選択することもできます。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
         15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
         も可能です。
         換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲渡
         益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
         す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金
         および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場株式
         等の譲渡損失と損益通算が可能です。
        ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

        ※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
         年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
         期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
         該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
        ◆法人の投資者に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額につ
         いては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収※が行われます。なお、地方税の源泉徴収は
         ありません。
         ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
         ＜注1＞個別元本について

          ①  投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
          ②  投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
            行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
            ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
            場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
          ③  投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
            該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
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         ＜注2＞収益分配金の課税について

          ①  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
            「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
            ります。
          ②  投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
            本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
            が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
            ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
            ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
           ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

           ※上記は、2020年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

           なることがあります。
           ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】

                                              （2020年3月31日現在）
        種類                    国／地域名             時価合計（円）           投資比率(％)
      親投資信託受益証券                  日本                    4,940,462,520             99.99
      コール・ローン、その他資産（負債控除後）                                         736,734          0.01
      純資産総額                                     4,941,199,254            100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
      ＜参考情報＞

      親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
                                              （2020年3月31日現在）
        種類                    国／地域名             時価合計（円）           投資比率(％)
      株式                  日本                   90,742,023,640             96.59
      コール・ローン、その他資産（負債控除後）                                     3,202,088,051             3.41
      純資産総額                                     93,944,111,691             100.00
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
     （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                               （2020年3月31日現在）
                                    簿価           評価
       国/                                                  投資
      順
       地域    種類       銘柄名       業種     数量     単価    簿価金額      単価    評価金額      比率
      位
        名                      （口）     （円）     （円）     （円）     （円）     （％）
          親投資信託     日本株式インデック
      1 日本                   ―  2,063,512,873       2.5436    5,248,881,645       2.3942    4,940,462,520       99.99
          受益証券     ス・マザーファンド
                                                  投資比率：合計        99.99
     （注１）投資有価証券は1銘柄です。
     （注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
      種類別及び業種別投資比率

             種類                  業種            投資比率(％)
      親投資信託受益証券                          －                99.99
      　合　計                                          99.99
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
      ②【投資不動産物件】

        該当する事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当する事項はありません。
     ＜参考情報＞


      親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
      ①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
                                               （2020年3月31日現在）
                                  簿価            評価
       国/                                                 投資
      順
       地域   種類      銘柄名        業種      数量     単価     簿価金額       単価     評価金額      比率
      位
        名                     （株）     （円）      （円）      （円）      （円）     （％）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1 日本   株式   トヨタ自動車         輸送用機器       512,700    7,008.00     3,593,001,600       6,501.00    3,333,062,700       3.55
      2 日本   株式   ソニー         電気機器       290,700    6,929.00     2,014,260,300       6,421.00    1,866,584,700       1.99
      3 日本   株式   日本電信電話         情報・通信業       602,700    2,544.00     1,533,268,800       2,575.50    1,552,253,850       1.65
      ▶ 日本   株式   キーエンス         電気機器        41,600   34,220.00     1,423,552,000       34,830.00     1,448,928,000       1.54
             ソフトバンクグルー
      5 日本   株式            情報・通信業       357,700    5,092.00     1,821,408,400       3,788.00    1,354,967,600       1.44
             プ
      6 日本   株式   武田薬品工業         医薬品       382,300    3,896.00     1,489,440,800       3,308.00    1,264,648,400       1.35
             三菱ＵＦＪフィナン
      7 日本   株式            銀行業      3,099,900      505.90    1,568,239,410        403.00   1,249,259,700       1.33
             シャル・グループ
      8 日本   株式   任天堂         その他製品        28,200   37,920.00     1,069,344,000       41,610.00     1,173,402,000       1.25
      9 日本   株式   ＮＴＴドコモ         情報・通信業       333,000    3,026.00     1,007,658,000       3,377.00    1,124,541,000       1.20
      10  日本   株式   ＫＤＤＩ         情報・通信業       336,000    3,270.00     1,098,720,000       3,190.00    1,071,840,000       1.14
      11  日本   株式   第一三共         医薬品       131,500    6,813.00      895,909,500      7,434.00     977,571,000      1.04
      12  日本   株式   花王         化学       110,000    8,186.00      900,460,000      8,830.00     971,300,000      1.03
             リクルートホール
      13  日本   株式            サービス業       314,500    3,888.00     1,222,776,000       2,796.00     879,342,000      0.94
             ディングス
      14  日本   株式   本田技研工業         輸送用機器       361,700    2,809.00     1,016,015,300       2,430.00     878,931,000      0.94
      15  日本   株式   ＨＯＹＡ         精密機器        91,700    9,811.00      899,668,700      9,200.00     843,640,000      0.90
      16  日本   株式   信越化学工業         化学        77,300   12,000.00      927,600,000      10,730.00      829,429,000      0.88
             三井住友フィナン
      17  日本   株式            銀行業       313,400    3,309.00     1,037,040,600       2,623.00     822,048,200      0.88
             シャルグループ
             東京海上ホールディ
      18  日本   株式            保険業       162,000    5,513.00      893,106,000      4,950.00     801,900,000      0.85
             ングス
      19  日本   株式   ダイキン工業         機械        58,500   14,440.00      844,740,000      13,170.00      770,445,000      0.82
             みずほフィナンシャ
      20  日本   株式            銀行業      6,157,400      141.90     873,735,060       123.60    761,054,640      0.81
             ルグループ
      21  日本   株式   村田製作所         電気機器       135,000    5,847.00      789,345,000      5,472.00     738,720,000      0.79
      22  日本   株式   三菱商事         卸売業       317,500    2,665.50      846,296,250      2,291.50     727,551,250      0.77
      23  日本   株式   伊藤忠商事         卸売業       316,500    2,433.00      770,044,500      2,242.50     709,751,250      0.76
      24  日本   株式   日立製作所         電気機器       220,800    3,692.00      815,193,600      3,143.00     693,974,400      0.74
      25  日本   株式   アステラス製薬         医薬品       398,300    1,711.50      681,690,450      1,671.00     665,559,300      0.71
      26  日本   株式   東海旅客鉄道         陸運業        38,200   17,960.00      686,072,000      17,320.00      661,624,000      0.70
      27  日本   株式   東日本旅客鉄道         陸運業        80,900    8,357.00      676,081,300      8,176.00     661,438,400      0.70
      28  日本   株式   ＳＭＣ         機械        14,400   43,000.00      619,200,000      45,750.00      658,800,000      0.70
      29  日本   株式   オリエンタルランド         サービス業        46,700   13,375.00      624,612,500      13,820.00      645,394,000      0.69
      30  日本   株式   ファナック         電気機器        43,700   17,625.00      770,212,500      14,655.00      640,423,500      0.68
                                                 投資比率：合計       32.77
     （注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
     （注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
      種類別及び業種別投資比率

             種類                  業種            投資比率(％)
      株式                   電気機器                        13.71
                         情報・通信業                        9.34
                         化学                        7.29
                         輸送用機器                        7.05
                         医薬品                        6.33
                         銀行業                        4.99
                         卸売業                        4.80
                         機械                        4.74
                         サービス業                        4.73
                         小売業                        4.63
                         陸運業                        4.35
                         食料品                        4.07
                         建設業                        2.61
                         精密機器                        2.48
                         その他製品                        2.39
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                         保険業                        2.13
                         不動産業                        2.08
                         電気・ガス業                        1.72
                         その他金融業                        1.08
                         証券、商品先物取引業                        0.76
                         ガラス・土石製品                        0.73
                         ゴム製品                        0.63
                         非鉄金属                        0.63
                         鉄鋼                        0.57
                         金属製品                        0.53
                         繊維製品                        0.52
                         石油・石炭製品                        0.45
                         空運業                        0.39
                         パルプ・紙                        0.27
                         鉱業                        0.19
                         倉庫・運輸関連業                        0.17
                         海運業                        0.13
                         水産・農林業                        0.10
                   　合　計                             96.59
     （注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
      ②投資不動産物件

        該当する事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

                                                         投資
                            買建
                                       簿価金額          評価金額
                                                         比率
      資産の種類       資産の名称        取引所等        ／    数量
                                        （円）          （円）
                            売建
                                                         (％)
      株価指数     TOPIX（先物）
                   大阪取引所         買建       224     3,166,660,340          3,142,720,000       3.35
      先物取引     (2020年6月限)
     （注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
     （注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
     （注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
         います。
     （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
        2020年3月31日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
        です。
                                                  １口当たりの
                 計算期間・月末                  純資産総額（円）
                                                  純資産額（円）
                            分配付：         1,118,764,958          分配付：         1.2006
               （2017年     3月  6日）
       第1期
                            分配落：         1,116,901,209          分配落：         1.1986
                            分配付：         3,995,344,822          分配付：         1.3319
               （2018年     3月  5日）
       第2期
                            分配落：         3,995,344,822          分配落：         1.3319
                            分配付：         5,341,336,327          分配付：         1.2988
               （2019年     3月  5日）
       第3期
                            分配落：         5,341,336,327          分配落：         1.2988
                            分配付：         6,210,067,318          分配付：         1.2444
               （2020年     3月  5日）
       第4期
                            分配落：         6,210,067,318          分配落：         1.2444
                2019年    3月末日
                                     5,459,809,426                   1.2905
                    4月末日                 5,507,628,384                   1.3117
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                    5月末日                 5,271,207,534                   1.2262
                    6月末日                 5,523,476,140                   1.2596
                    7月末日                 5,628,890,254                   1.2709
                    8月末日                 5,609,069,100                   1.2277
                    9月末日                 5,907,764,665                   1.3017
                   10月末日                 6,107,637,559                   1.3666
                   11月末日                 6,284,489,650                   1.3929
                   12月末日                 6,489,275,158                   1.4130
                2020年    1月末日
                                     6,727,050,665                   1.3824
                    2月末日                 6,296,302,427                   1.2400
                    3月末日                 4,941,199,254                   1.1659
      ②【分配の推移】

                計算期間                  一口当たりの分配金
                   自2016年     5月  9日
         第1期                            0.0020円
                   至2017年     3月  6日
                   自2017年     3月  7日
         第2期                            0.0000円
                   至2018年     3月  5日
                   自2018年     3月  6日
         第3期                            0.0000円
                   至2019年     3月  5日
                   自2019年     3月  6日
         第4期                            0.0000円
                   至2020年     3月  5日
      ③【収益率の推移】

                計算期間                     収益率
                   自2016年     5月  9日
         第1期                              20.1％
                   至2017年     3月  6日
                   自2017年     3月  7日
         第2期                              11.1％
                   至2018年     3月  5日
                   自2018年     3月  6日
         第3期                             △2.5％
                   至2019年     3月  5日
                   自2019年     3月  6日
         第4期                             △4.2％
                   至2020年     3月  5日
     （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
        除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

           計算期間               設定口数（口）           解約口数（口）           発行済口数（口）
             自2016年     5月  9日
       第1期                     1,097,585,702             165,710,844           931,874,858
             至2017年     3月  6日
             自2017年     3月  7日
       第2期                     2,989,270,154             921,318,659          2,999,826,353
             至2018年     3月  5日
             自2018年     3月  6日
       第3期                     2,748,295,843           1,635,702,002           4,112,420,194
             至2019年     3月  5日
             自2019年     3月  6日
       第4期                     2,803,938,166           1,925,883,127           4,990,475,233
             至2020年     3月  5日
     （注１）日本国外における設定、解約はありません。
     （注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
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     （参考情報）運用実績

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     第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】
        1)　当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
           ドの取得申込みを行ってください。
        2)　当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可
           能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくだ
           さい。その際､「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は､ご購入に際して､当ファンドに
           係る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます｡）を販売会社と
           の間で結んでいただきます｡ただし､「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも､分配金を定
           期的に受け取る旨の契約を締結することもできます｡詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
        3)　当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後3時までと
           し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
        4)　申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
        5)　取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の基準価額です。基準価額は、販売会社または委
           託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3                                           資産管理等の概
           要  (1)  資産の評価       3)  基準価額の公表」をご参照ください。
        6)　取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
           時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
        7)　購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
        8)　購入時手数料は前記「4                手数料及び税金         (1)  申込手数料」をご参照ください。
        9)　購入申込不可日はありません。
        10)  取引所における取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
           デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場
           の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会
           社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の取得申込
           の受付けを取り消すことがあります。
        11)  当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
           申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
           申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
           数の増加の記載または記録を行うことができます。
      ２【換金（解約）手続等】

        1)　受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
           行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
           することができます。
        2)　当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
           し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
        3)　解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。
        4)　解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
           換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会方法につい
           ては、後記「3        資産管理等の概要          (1)  資産の評価       3)  基準価額の公表」をご参照ください。
        5)　信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.05％の率を乗じて得た額とします。
           ※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
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        6)　換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
           して５営業日目以降にお支払いします。
        7)　信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
        8)　換金申込不可日はありません。
        9)　取引所における取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
           デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等）による市場
           の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）があるときは、委託会
           社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付けた受益権の換金申込
           の受付けを取り消すことがあります。
        10)  換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
           に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
           数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
           て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      ３【資産管理等の概要】

        （１）【資産の評価】
         1)　基準価額の算出方法
           基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公
           社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償
                ＊
           却原価法      により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
           額」)を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
           万口当りの価額で表示されます。
           ＊ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
            ンによる評価をいいます。
           ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

              対象                      評価方法
           投資信託証券         原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します                             。
              株式      原則として、基準価額計算日の取引所の終値で評価します。

         2)　基準価額の算出頻度
           基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます。
         3)　基準価額の公表
           基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券
           欄「オープン基準価格」の紙面に、「MA日本株」として掲載されます｡
           委託会社に対する照会は下記においてできます｡
           ＜照会先＞
            ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
            電話番号     03－4530－7333
            （受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
            ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
        （２）【保管】
           該当事項はありません。
        （３）【信託期間】
           当ファンドの信託期間は無期限ですが、後記（5）の1）2）3）5）の事由により信託が終了する
           場合があります。
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        （４）【計算期間】
         1)　当ファンドの計算期間は、毎年3月6日から翌年3月5日までとすることを原則とします。
         2)　上記1)の規定にかかわらず、上記1)の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
           日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
           り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後記（5）の1）
           2）3）5）に定める信託期間の終了日とします。
        （５）【その他】
        １）信託契約の解約
          （ａ）委託会社は、信託期間中において､信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権
              の口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしく
              はこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得な
              い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させ
              ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
              督官庁に届け出ます。
          （ｂ）委託会社は、上記（ａ）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま
              す。）を行います。この場合において、あらかじめ､書面決議の日ならびに信託契約の解約
              の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドに係る知れている受
              益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          （ｃ）上記（ｂ）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
              受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（ｃ）
              において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
              す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
              議について賛成するものとみなします。
          （ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
              たる多数をもって行います。
          （ｅ）上記（ｂ）から上記（ｄ）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場
              合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
              により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真に
              やむを得ない事情が生じている場合であって、上記（ｂ）から上記（ｄ）までに規定するこ
              の信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
        ２）信託契約に関する監督官庁の命令
          （ａ）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
              い、信託契約を解約し信託を終了させます。
          （ｂ）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
              の規定にしたがいます。
        ３）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          （ａ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
              は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
          （ｂ）上記（ａ）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
              資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記６）の書面決議が否決と
              なる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        ４）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
          （ａ）委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
              する事業を譲渡することがあります。
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          （ｂ）委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
              信託契約に関する事業を承継させることがあります。
        ５）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
          （ａ）受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
              任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
              社または受益者は､裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
              た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記６）の規定にしたが
              い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
              解任することはできないものとします。
          （ｂ）委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
              了させます。
        ６）信託約款の変更等
          （ａ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
              きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
              併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託
              の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または
              併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本６）
              に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
          （ｂ）委託会社は、上記（ａ）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
              のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
              微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）に
              ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
              な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
              当ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
              の通知を発します。
          （ｃ）上記（ｂ）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
              受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（ｃ）
              において同じ。）は受益権の口数に応じて､議決権を有し、これを行使することができま
              す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
              議について賛成するものとみなします。
          （ｄ）上記（ｂ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあ
              たる多数をもって行います。
          （ｅ）書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          （ｆ）上記（ｂ）から上記（ｅ）までの規定は､委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
              た場合において､当該提案につき､この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
              録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
          （ｇ）上記（ａ）から上記（ｆ）までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議
              が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併
              合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        ７）反対受益者の受益権買取請求の不適用
          この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定する一部解約の実行の請求を行ったと
          きは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価
          格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、
          上記１）に規定する投資信託の解約または上記６）に規定する重大な約款の変更等を行う場合にお
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          いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請
          求の規定の適用を受けません。
        ８）運用報告書の交付
          毎決算時（毎年3月5日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）および償還時に、期中の運用
          経過等を記載した運用報告書を作成します｡
          (a)交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
          (b)運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。た
            だし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じて交
            付されます。
        ９）公告
          委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
        10）関係法人との契約の更改に関する手続き等
          委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
          を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
          則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
      ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
        当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
        ①　分配金請求権
          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
          収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指
          定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
          受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
          除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前
          のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。）に支払われます。
          ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
          た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
          投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
          収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
          の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
        ②　償還金請求権
          受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
          償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
          約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
          申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
          得申込者とします。）に支払われます。
          償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
          を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
        ③　一部解約実行請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
          詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
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        ④　書面決議における議決権
          委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
          て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
          使することができます。
        ⑤　帳簿閲覧・謄写請求権
          受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求する
          ことができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

       号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
       号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年3月6日から2020年3

       月5日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた                        有限責任     監査法人により監査を受けております。
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     １【財務諸表】
       ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                （2019年     3月  5日現在）       （2020年     3月  5日現在）
     資産の部
     流動資産
      金銭信託                                   2,766             131,258
      コール・ローン                                25,704,723              61,669,060
      親投資信託受益証券                               5,340,529,488              6,209,753,982
                                       21,010,000              91,770,000
      未収入金
     流動資産合計                                5,387,246,977              6,363,324,300
     資産合計                                5,387,246,977              6,363,324,300
     負債の部
     流動負債
      未払解約金                                40,883,761             147,026,065
      未払受託者報酬                                  837,820             1,038,480
      未払委託者報酬                                 3,909,770              4,846,166
      未払利息                                     65             170
                                        279,234              346,101
      その他未払費用
     流動負債合計                                  45,910,650             153,256,982
     負債合計                                  45,910,650             153,256,982
     純資産の部
     元本等
                                   ※１  4,112,420,194            ※１  4,990,475,233
      元本
      剰余金
       期末剰余金又は期末欠損金（△）                              1,228,916,133              1,219,592,085
                                      157,116,635              231,443,337
       (分配準備積立金)
     元本等合計                                5,341,336,327              6,210,067,318
     純資産合計                                5,341,336,327              6,210,067,318
     負債純資産合計                                5,387,246,977              6,363,324,300
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                     第3期              第4期
                                  自  2018年    3月  6日      自  2019年    3月  6日
                                  至  2019年    3月  5日      至  2020年    3月  5日
     営業収益
                                     △ 163,545,177             △ 297,975,506
      有価証券売買等損益
     営業収益合計                                △ 163,545,177             △ 297,975,506
     営業費用
      支払利息                                  18,796              26,918
      受託者報酬                                 1,604,124              1,930,439
      委託者報酬                                 7,485,811              9,008,573
                                        536,618              643,835
      その他費用
     営業費用合計                                  9,645,349             11,609,765
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 173,190,526             △ 309,585,271
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 173,190,526             △ 309,585,271
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 173,190,526             △ 309,585,271
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
                                      △ 18,847,885              40,847,387
     一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 995,518,469             1,228,916,133
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 951,904,566              915,464,094
      当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                951,904,566              915,464,094
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 564,164,261              574,355,484
      当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                564,164,261              574,355,484
                                         ※１  －            ※１  －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                1,228,916,133              1,219,592,085
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １  有価証券の評価基準及び評価                親投資信託受益証券

       方法                　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
                       たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
                       ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第3期               第4期
               区　分
                            （ 2019年    3月  5日現在    ）    （ 2020年    3月  5日現在    ）
     １  期首元本額                         2,999,826,353円               4,112,420,194円

       期中追加設定元本額                         2,748,295,843円               2,803,938,166円
       期中一部解約元本額                         1,635,702,002円               1,925,883,127円
     ２  受益権の総数                         4,112,420,194口               4,990,475,233口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                         第3期                    第4期
                      自  2018年    3月  6日            自  2019年    3月  6日
         区　分
                      至  2019年    3月  5日            至  2020年    3月  5日
     １  分配金の計算過程            計算期間末における費用控除後の                    計算期間末における費用控除後の

                  配当等収益（99,562,778円）、費用                    配当等収益（128,494,165円）、費
                  控除後・繰越欠損金補填後の有価証                    用控除後・繰越欠損金補填後の有価
                  券売買等損益（0円）、収益調整金                    証券売買等損益（0円）、収益調整
                  （1,071,799,498円）及び分配準備                    金（988,148,748円）及び分配準備
                  積立金（57,553,857円）より分配対                    積立金（102,949,172円）より分配
                  象収益は1,228,916,133円（１万口                    対象収益は1,219,592,085円（１万
                  当たり2,988円）ですが、基準価額                    口当たり2,443円）ですが、基準価
                  の水準、市況動向等を勘案して分配                    額の水準、市況動向等を勘案して分
                  を行っておりません。                    配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項

     １  金融商品に対する取組方針                　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

                       投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     ２  金融商品の内容及び当該金                　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・

       融商品に係るリスク                ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                       する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
                       す。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されておりま
                       す。
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     ３  金融商品に係るリスク管理                　運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
       体制                運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
                       理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
                       理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
                       作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
                       分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
                       ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
                       を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
                       て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
                       とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                          第3期                    第4期
          区　分
                     （2019年     3月  5日現在）             （2020年     3月  5日現在）
     １  貸借対照表計上           　貸借対照表計上額は時価を計上し                    　同左
       額、時価及びこれ           ているため、その差額はありませ
       らの差額           ん。
     ２  金融商品の時価の           (1)有価証券及びデリバティブ取引                    (1)有価証券及びデリバティブ取引

       算定方法           以外の金融商品　                    以外の金融商品　
                   有価証券及びデリバティブ取引以                    同左
                  外の金融商品については、短期間で
                  決済されることから、時価は帳簿価
                  額と近似しているため、当該金融商
                  品の帳簿価額を時価としておりま
                  す。
                  (2)有価証券                    (2)有価証券

                  売買目的有価証券                    売買目的有価証券
                   「注記表（重要な会計方針に係る                    同左
                  事項に関する注記）」に記載してお
                  ります。
                  (3)デリバティブ取引                    (3)デリバティブ取引

                   該当する事項はありません。                    同左
     ３  金融商品の時価等            金融商品の時価には、市場価格に                    同左

       に関する事項につ           基づく価額のほか、市場価格がない
       いての補足説明           場合には合理的に算定された価額が
                  含まれております。当該価額の算定
                  においては一定の前提条件等を採用
                  しているため、異なる前提条件等に
                  よった場合、当該価額が異なること
                  もあります。
     （有価証券関係に関する注記）

      売買目的有価証券                                            （単位：円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          第3期                    第4期
                     （ 2019年    3月  5日現在    ）        （ 2020年    3月  5日現在    ）
         種　類
                      当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                       含まれた評価差額                    含まれた評価差額
      親投資信託受益証券                       △139,932,303                    △295,783,586
          合計                   △139,932,303                    △295,783,586
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

       該当する事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

       該当する事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                            第3期                  第4期
                        （ 2019年    3月  5日現在    ）       （ 2020年    3月  5日現在    ）
                               1.2988                  1.2444
     1口当たり純資産額                             円                  円
                             （12,988                  （12,444
      （1万口当たり純資産額）                            円）                  円）
     （４）【附属明細表】

      第１　有価証券明細表
      ①　  株式
       該当する事項はありません。
      ②　  株式以外の有価証券

      種　類            銘　柄             券面総額     （口）         評価額   （円）       備考
     親投資信託       日本株式インデックス・マザー
                                 2,430,432,087             6,209,753,982
      受益証券      ファンド
       合計                          2,430,432,087             6,209,753,982
     （注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
      第２　信用取引契約残高明細表

       該当する事項はありません。
      第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当する事項はありません。
     ＜参考＞

     　当ファンドは「日本株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
     産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     　なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
     「日本株式インデックス・マザーファンド」の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     （1）貸借対照表                                             （単位：円）

                            （2019年     3月  5日現在）        （2020年     3月  5日現在）
                         注記
             区　分
                         番号
                                 金　額               金　額
     資産の部
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     流動資産
      金銭信託                               283,478              6,293,913
      コール・ローン                           2,634,267,426               2,957,081,673
      株式                           85,998,972,920               99,664,370,430
      派生商品評価勘定                               859,264              3,966,820
      未収入金                             51,305,400                   ―　
      未収配当金                            155,454,573               225,820,755
      差入委託証拠金                             80,445,000              138,375,000
      前払金                                  ―         287,835,000
     流動資産合計                            88,921,588,061              103,283,743,591
     資産合計                            88,921,588,061              103,283,743,591
     負債の部
     流動負債
      派生商品評価勘定                              4,943,304              148,303,320
      前受金                             47,394,000                    ―
      未払金                                 ―　          115,382,600
      未払解約金                             56,199,100              227,770,000
      未払利息                                6,719               8,171
      その他未払費用                                3,538               2,264
     流動負債合計                              108,546,661               491,466,355
     負債合計                              108,546,661               491,466,355
     純資産の部
     元本等
      元本                   1       33,368,916,556               40,231,347,788
      剰余金
       剰余金又は欠損金（△）                          55,444,124,844               62,560,929,448
     元本等合計                            88,813,041,400              102,792,277,236
     純資産合計                            88,813,041,400              102,792,277,236
     負債純資産合計                            88,921,588,061              103,283,743,591
     （注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであります。
     （2）注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １  有価証券の評価基準及び評価                株式

       方法                　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                       価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                       場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                       引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２  デリバティブ等の評価基準及                先物取引

       び評価方法                　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                       価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
                       は最終相場によっております。
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     ３  収益及び費用の計上基準                受取配当金
                       　原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定して
                       いる場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金
                       額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            （ 2019年    3月  5日現在    ）    （ 2020年    3月  5日現在    ）
               区　分
     １  期首元本額                         41,607,622,972円               33,368,916,556円

       期中追加設定元本額                         10,266,030,732円               16,799,288,366円
       期中一部解約元本額                         18,504,737,148円                9,936,857,134円
       元本の内訳

       ファンド名
       ＡＭＣ／ステート・ストリート・リ                           81,664,824円               90,166,542円
       スクバジェット型バランス・オープ
       ン（ステイブル）
       日本株式インデックス・ファンド                           856,839,487円              1,044,557,935円
       （年金1）＜適格機関投資家限定＞
       バランスファンドVA30A＜適格機関投                            3,944,582円               2,548,552円
       資家限定＞
       バランスファンドVA30B＜適格機関投                           131,153,541円                80,834,812円
       資家限定＞
       バランスファンドVA40A＜適格機関投                             121,013円               119,168円
       資家限定＞
       バランスファンドVA40B＜適格機関投                            4,426,507円               4,416,219円
       資家限定＞
       バランスファンドVA50A＜適格機関投                           11,284,435円                8,589,144円
       資家限定＞
       バランスファンドVA50B＜適格機関投                         7,225,591,532円               6,502,489,355円
       資家限定＞
       日本株式インデックス・ファンドVA1                           676,975,740円               356,771,929円
       ＜適格機関投資家限定＞
       バランスファンドVA50C＜適格機関投                            6,576,413円               5,594,540円
       資家限定＞
       バランスファンドVA25A＜適格機関投                         1,248,704,574円               1,076,097,343円
       資家限定＞
       バランスファンドVA37.5A＜適格機関                           796,457,295円               719,657,554円
       投資家限定＞
       バランスファンドVA75A＜適格機関投                           56,116,211円               55,488,476円
       資家限定＞
       日本株式インデックス・ファンドM＜                           216,914,215円               171,579,416円
       適格機関投資家限定＞
       日本株式インデックス・ファンドS＜                         7,342,368,246円               14,020,631,814円
       適格機関投資家限定＞
       4資産バランス20VA＜適格機関投資家                           62,305,758円               203,904,954円
       限定＞
       4資産バランス40VA＜適格機関投資家                           810,307,850円              2,259,502,425円
       限定＞
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       4資産バランス30VA＜適格機関投資家                           214,883,777円               398,992,260円
       限定＞
       バランスファンドVA35A＜適格機関投                         2,053,652,877円               1,771,195,852円
       資家限定＞
       バランスファンドVA40C＜適格機関投                           61,219,790円               53,792,516円
       資家限定＞
       世界４資産バランスＶＡ４５＜適格                           159,458,215円                    ―　円
       機関投資家限定＞
       日本株式インデックス・ファンドＦ                         4,801,238,164円               4,631,174,569円
       ＯＦ＜適格機関投資家限定＞
       グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機                           17,668,545円               17,501,190円
       関投資家限定＞
       グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機                           19,453,793円               18,727,349円
       関投資家限定＞
       ４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関                            8,446,209円               10,468,593円
       投資家限定＞
       バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格                           570,465,611円               506,387,190円
       機関投資家限定＞
       バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格                            3,329,710円               2,373,052円
       機関投資家限定＞
       バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格                            3,332,868円               3,262,687円
       機関投資家限定＞
       バランスファンドＶＡ１０Ａ＜適格                           38,762,912円                   ―　円
       機関投資家限定＞
       日本株式インデックス・ファンドＶ                         1,197,941,637円               1,417,374,439円
       Ａ２＜適格機関投資家限定＞
       ４資産インデックスバランスＶＡ２                           365,294,008円               328,365,026円
       ０＜適格機関投資家限定＞
       世界分散ファンドＶＡ２５Ａ＜適格                         1,655,379,229円               1,465,187,140円
       機関投資家限定＞
       Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配                           87,285,437円               92,231,633円
       分戦略ファンド（ステイブル）年金
       ＜適格機関投資家限定＞
       フレックス資産配分戦略ファンド＜                           163,303,159円               121,997,134円
       適格機関投資家限定＞
       Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配                           77,152,734円               81,234,469円
       分戦略ファンド（ステイブル）＜適
       格機関投資家限定＞
       ステート・ストリート日本株式イン                         2,006,510,929円               2,430,432,087円
       デックス・オープン
       グローバルバランス４０ＶＡ＜適格                            1,039,453円                568,014円
       機関投資家限定＞
       グローバルバランス４０ＶＡ２＜適                           285,630,467円               249,059,389円
       格機関投資家限定＞
       グローバルバランス４０ＶＡ３＜適                           23,221,746円               21,120,180円
       格機関投資家限定＞
       グローバルバランス５０ＶＡ＜適格                            7,317,385円               6,952,841円
       機関投資家限定＞
       ワールドバランスＶＡ０９０２＜適                           15,175,678円                   ―　円
       格機関投資家限定＞
                計                33,368,916,556円               40,231,347,788円
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     ２  受益権の総数                         33,368,916,556口               40,231,347,788口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項

     １  金融商品に対する取組方針                　当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への

                       投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     ２  金融商品の内容及び当該金融                　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

       商品に係るリスク                ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                       す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
                       表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
                       スクに晒されております。
                       　デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
                       率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
                       スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
                       することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
                       動リスクに晒されております。
     ３  金融商品に係るリスク管理体                　運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める

       制                運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
                       理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
                       理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
                       作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
                       分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
                       ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
                       を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
                       て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
                       とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                     （2019年     3月  5日現在）             （2020年     3月  5日現在）

          区　分
     １  貸借対照表計上           　貸借対照表計上額は時価を計上し                    　同左

       額、時価及びこれ           ているため、その差額はありませ
       らの差額           ん。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２  金融商品の時価の           (1)有価証券及びデリバティブ取引                    (1)有価証券及びデリバティブ取引
       算定方法           以外の金融商品　                    以外の金融商品　
                   有価証券及びデリバティブ取引以                    同左
                  外の金融商品については、短期間で
                  決済されることから、時価は帳簿価
                  額と近似しているため、当該金融商
                  品の帳簿価額を時価としておりま
                  す。
                  (2)有価証券                    (2)有価証券

                  売買目的有価証券                    売買目的有価証券
                   「注記表（重要な会計方針に係る                    同左
                  事項に関する注記）」に記載してお
                  ります。
                  (3)デリバティブ取引                    (3)デリバティブ取引

                   「注記表（デリバティブ取引等関                    同左
                  係に関する注記）」に記載しており
                  ます。
     ３  金融商品の時価等            金融商品の時価には、市場価格に                    同左

       に関する事項につ           基づく価額のほか、市場価格がない
       いての補足説明           場合には合理的に算定された価額が
                  含まれております。当該価額の算定
                  においては一定の前提条件等を採用
                  しているため、異なる前提条件等に
                  よった場合、当該価額が異なること
                  もあります。
                   「注記表（デリバティブ取引等関
                  係に関する注記）」におけるデリバ
                  ティブ取引に関する契約額等につい
                  ては、その金額自体がデリバティブ
                  取引に係る市場リスクを示すもので
                  はありません。
     （有価証券関係に関する注記）

      売買目的有価証券                                            （単位：円）
                     （ 2019年    3月  5日現在    ）         （ 2020年    3月  5日現在    ）
         種　類
                       当期間の損益に                    当期間の損益に
                      含まれた評価差額                    含まれた評価差額
          株式                  △3,937,840,557                    △8,335,770,669
          合計                  △3,937,840,557                    △8,335,770,669
     （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
        しております。
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      株式関連
                                                 （単位：円）
                                   （2019年     3月  5日現在）
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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             契  約  額                  評  価  損  益
      区　分          種　類                  等
                                           時　価
                                  うち1年超
     市場取引      株価指数先物取引
           買建
            TOPIX（先物）              1,685,591,000            ―　    1,681,575,000          △4,016,000
           合　　計              1,685,591,000            ―　    1,681,575,000          △4,016,000
                                                 （単位：円）

                                   （2020年     3月  5日現在）
      区　分          種　類             契  約  額  等                評  価  損  益
                                           時　価
                                  うち1年超
     市場取引      株価指数先物取引
           買建
            TOPIX（先物）              2,418,237,500            ―　    2,274,000,000        △144,237,500
           合　　計              2,418,237,500            ―　    2,274,000,000        △144,237,500
     (注)１．時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
         ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
         ります。
       ２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
       ５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

       該当する事項はありません。
     （１口当たり情報に関する注記）

                        （ 2019年    3月  5日現在    ）       （ 2020年    3月  5日現在    ）
                               2.6616                  2.5550
     1口当たり純資産額                             円                  円
                             （26,616                  （25,550
      （1万口当たり純資産額）                            円）                  円）
     （3）附属明細表

      第１　有価証券明細表
      ①　  株式
                                              評価額
                                                        備
                銘　柄                  株数
                                                        考
                                        単価（円）        金額（円）
     いすゞ自動車
                                   135,200       984.00       133,036,800
     極洋                               2,200     2,625.00         5,775,000
     日本水産                              63,200       511.00        32,295,200
     マルハニチロ                               9,100     2,240.00         20,384,000
     ホウスイ                                600     754.00         452,400
     カネコ種苗                               2,200     1,175.00         2,585,000
     サカタのタネ                               7,500     3,000.00         22,500,000
     ホクト                               4,800     1,865.00         8,952,000
     ホクリヨウ                                700     707.00         494,900
     ヒノキヤグループ                               1,500     1,813.00         2,719,500
     ショーボンドホールディングス                               9,900     3,860.00         38,214,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミライト・ホールディングス                              18,800      1,402.00         26,357,600
     タマホーム                               3,400     1,264.00         4,297,600
     サンヨーホームズ                                600     658.00         394,800
     日本アクア                               2,500      554.00        1,385,000
     ファーストコーポレーション                               1,700      497.00         844,900
     ベステラ                               1,100      910.00        1,001,000
     ＴＡＴＥＲＵ                              12,500       158.00        1,975,000
     キャンディル                                600     538.00         322,800
     スペースバリューホールディングス                               8,600      458.00        3,938,800
     住石ホールディングス                              11,700       120.00        1,404,000
     日鉄鉱業                               1,400     3,800.00         5,320,000
     三井松島ホールディングス                               2,300      995.00        2,288,500
     国際石油開発帝石                              254,300       911.00       231,667,300
     石油資源開発                               8,200     2,334.00         19,138,800
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                               3,400     1,508.00         5,127,200
     ダイセキ環境ソリューション                               1,200      884.00        1,060,800
     第一カッター興業                                800    1,732.00         1,385,600
     明豊ファシリティワークス                               1,700      612.00        1,040,400
     安藤・間                              37,600       756.00        28,425,600
     東急建設                              18,400       681.00        12,530,400
     コムシスホールディングス                              22,400      2,774.00         62,137,600
     ビーアールホールディングス                               7,800      450.00        3,510,000
     高松コンストラクショングループ                               3,900     2,352.00         9,172,800
     東建コーポレーション                               1,900     7,360.00         13,984,000
     ソネック                                700     641.00         448,700
     ヤマウラ                               2,600      882.00        2,293,200
     大成建設                              48,800      3,630.00        177,144,000
     大林組                              146,300      1,059.00        154,931,700
     清水建設                              148,500       934.00       138,699,000
     飛島建設                               4,600     1,176.00         5,409,600
     長谷工コーポレーション                              56,600      1,369.00         77,485,400
     松井建設                               6,400      625.00        4,000,000
     錢高組                                600    3,295.00         1,977,000
     鹿島建設                              114,900      1,141.00        131,100,900
     不動テトラ                               3,800     1,420.00         5,396,000
     大末建設                               1,600      814.00        1,302,400
     鉄建建設                               3,100     2,286.00         7,086,600
     西松建設                              11,200      2,247.00         25,166,400
     三井住友建設                              35,200       532.00        18,726,400
     大豊建設                               3,200     2,308.00         7,385,600
     前田建設工業                              36,600       913.00        33,415,800
     佐田建設                               2,600      341.00         886,600
     ナカノフドー建設                               3,500      393.00        1,375,500
     奥村組                               7,900     2,537.00         20,042,300
     東鉄工業                               6,200     2,690.00         16,678,000
     イチケン                               1,200     1,626.00         1,951,200
     富士ピー・エス                               2,200      422.00         928,400
     淺沼組                               1,600     4,540.00         7,264,000
     戸田建設                              60,600       629.00        38,117,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     熊谷組                               6,700     2,847.00         19,074,900
     北野建設                                900    2,436.00         2,192,400
     植木組                                800    2,262.00         1,809,600
     矢作建設工業                               7,200      771.00        5,551,200
     ピーエス三菱                               4,900      557.00        2,729,300
     日本ハウスホールディングス                              11,100       374.00        4,151,400
     大東建託                              17,500     10,730.00         187,775,000
     新日本建設                               6,900      754.00        5,202,600
     ＮＩＰＰＯ                              12,100      2,314.00         27,999,400
     東亜道路工業                                900    3,090.00         2,781,000
     前田道路                              15,500      2,825.00         43,787,500
     日本道路                               1,400     6,410.00         8,974,000
     東亜建設工業                               4,500     1,608.00         7,236,000
     日本国土開発                               9,500      517.00        4,911,500
     若築建設                               2,900     1,347.00         3,906,300
     東洋建設                              16,200       454.00        7,354,800
     五洋建設                              57,900       557.00        32,250,300
     世紀東急工業                               6,900      815.00        5,623,500
     福田組                               1,700     3,885.00         6,604,500
     日本ドライケミカル                               1,100     1,489.00         1,637,900
     住友林業                              37,000      1,577.00         58,349,000
     日本基礎技術                               5,200      320.00        1,664,000
     巴コーポレーション                               7,300      328.00        2,394,400
     大和ハウス工業                              144,800      2,984.00        432,083,200
     ライト工業                               8,300     1,301.00         10,798,300
     積水ハウス                              160,100      2,110.50        337,891,050
     日特建設                               4,300      752.00        3,233,600
     北陸電気工事                               2,900      977.00        2,833,300
     ユアテック                               9,300      582.00        5,412,600
     四電工                                900    2,317.00         2,085,300
     中電工                               5,900     2,245.00         13,245,500
     関電工                              20,700       895.00        18,526,500
     きんでん                              34,700      1,591.00         55,207,700
     東京エネシス                               5,400      800.00        4,320,000
     トーエネック                               1,600     3,175.00         5,080,000
     住友電設                               4,100     2,192.00         8,987,200
     日本電設工業                               8,000     1,949.00         15,592,000
     協和エクシオ                              22,200      2,384.00         52,924,800
     新日本空調                               3,800     1,807.00         6,866,600
     日本工営                               3,000     2,938.00         8,814,000
     九電工                              10,200      2,928.00         29,865,600
     三機工業                              10,500      1,268.00         13,314,000
     日揮ホールディングス                              45,000      1,317.00         59,265,000
     中外炉工業                               1,800     1,534.00         2,761,200
     ヤマト                               5,300      602.00        3,190,600
     太平電業                               3,500     2,303.00         8,060,500
     高砂熱学工業                              12,700      1,700.00         21,590,000
     三晃金属工業                                500    2,304.00         1,152,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                               4,300     4,065.00         17,479,500
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                                                           EDINET提出書類
                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     朝日工業社                               1,100     2,775.00         3,052,500
     明星工業                               9,300      752.00        6,993,600
     大氣社                               7,100     3,045.00         21,619,500
     ダイダン                               3,500     2,434.00         8,519,000
     日比谷総合設備                               4,700     1,770.00         8,319,000
     日本製粉                              13,600      1,624.00         22,086,400
     日清製粉グループ本社                              52,900      1,835.00         97,071,500
     日東富士製粉                                300    5,820.00         1,746,000
     昭和産業                               4,300     2,928.00         12,590,400
     鳥越製粉                               4,700      733.00        3,445,100
     中部飼料                               5,700     1,433.00         8,168,100
     フィード・ワン                              34,900       159.00        5,549,100
     東洋精糖                                900    1,130.00         1,017,000
     日本甜菜製糖                               2,700     1,679.00         4,533,300
     三井製糖                               4,100     1,904.00         7,806,400
     塩水港精糖                               3,900      214.00         834,600
     日新製糖                               2,500     1,910.00         4,775,000
     ＬＩＦＵＬＬ                              15,400       413.00        6,360,200
     ジェイエイシーリクルートメント                               3,300     1,414.00         4,666,200
     日本Ｍ＆Ａセンター                              33,700      3,475.00        117,107,500
     メンバーズ                               1,300     1,422.00         1,848,600
     中広                                500     424.00         212,000
     ＵＴグループ                               5,200     2,083.00         10,831,600
     アイティメディア                               1,400      973.00        1,362,200
     タケエイ                               4,700      934.00        4,389,800
     Ｅ・Ｊホールディングス                                500    1,380.00          690,000
     ビーネックスグループ                               5,400      808.00        4,363,200
     コシダカホールディングス                              10,700       514.00        5,499,800
     アルトナー                                600     738.00         442,800
     パソナグループ                               4,800     1,111.00         5,332,800
     ＣＤＳ                               1,000     1,253.00         1,253,000
     リンクアンドモチベーション                              10,900       453.00        4,937,700
     ＧＣＡ                               6,000      713.00        4,278,000
     エス・エム・エス                              13,800      2,108.00         29,090,400
     サニーサイドアップグループ                                800     718.00         574,400
     パーソルホールディングス                              44,600      1,437.00         64,090,200
     リニカル                               1,900      889.00        1,689,100
     クックパッド                              17,300       294.00        5,086,200
     エスクリ                               1,200      565.00         678,000
     アイ・ケイ・ケイ                               2,500      636.00        1,590,000
     森永製菓                              11,000      4,370.00         48,070,000
     中村屋                               1,300     3,695.00         4,803,500
     江崎グリコ                              13,900      4,475.00         62,202,500
     名糖産業                               2,500     1,275.00         3,187,500
     井村屋グループ                               2,200     1,584.00         3,484,800
     不二家                               2,600     1,976.00         5,137,600
     山崎製パン                              35,100      1,789.00         62,793,900
     第一屋製パン                                500     825.00         412,500
     モロゾフ                                900    4,710.00         4,239,000
                                  49/124


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     亀田製菓                               2,600     4,355.00         11,323,000
     寿スピリッツ                               4,500     5,330.00         23,985,000
     カルビー                              21,300      2,778.00         59,171,400
     森永乳業                               8,600     3,875.00         33,325,000
     六甲バター                               3,500     1,346.00         4,711,000
     ヤクルト本社                              32,200      5,420.00        174,524,000
     明治ホールディングス                              31,000      6,650.00        206,150,000
     雪印メグミルク                              11,200      2,188.00         24,505,600
     プリマハム                               7,300     2,285.00         16,680,500
     日本ハム                              17,900      4,085.00         73,121,500
     林兼産業                               1,200      586.00         703,200
     丸大食品                               4,900     1,823.00         8,932,700
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                               3,700     2,327.00         8,609,900
     柿安本店                               1,800     2,546.00         4,582,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                              30,000       609.00        18,270,000
     学情                               1,800     1,692.00         3,045,600
     スタジオアリス                               2,500     1,548.00         3,870,000
     クロスキャット                               1,200      969.00        1,162,800
     シミックホールディングス                               2,800     1,473.00         4,124,400
     エプコ                                500     979.00         489,500
     システナ                              16,300      1,408.00         22,950,400
     ＮＪＳ                                800    1,623.00         1,298,400
     デジタルアーツ                               2,200     5,420.00         11,924,000
     日鉄ソリューションズ                               6,800     2,941.00         19,998,800
     綜合警備保障                              17,700      5,110.00         90,447,000
     キューブシステム                               2,800      632.00        1,769,600
     いちご                              58,300       345.00        20,113,500
     エイジア                                700    1,365.00          955,500
     日本駐車場開発                              49,700       130.00        6,461,000
     コア                               2,200     1,186.00         2,609,200
     カカクコム                              33,400      2,423.00         80,928,200
     アイロムグループ                               1,400     1,194.00         1,671,600
     セントケア・ホールディング                               2,900      418.00        1,212,200
     サイネックス                                400     602.00         240,800
     ルネサンス                               2,800     1,269.00         3,553,200
     ディップ                               6,300     2,627.00         16,550,100
     ＳＢＳホールディングス                               4,000     1,616.00         6,464,000
     オプトホールディング                               2,700     1,626.00         4,390,200
     新日本科学                               4,800      579.00        2,779,200
     ツクイ                              10,300       532.00        5,479,600
     キャリアデザインセンター                               1,300      988.00        1,284,400
     ベネフィット・ワン                              12,100      1,646.00         19,916,600
     エムスリー                              98,300      2,987.00        293,622,100
     ツカダ・グローバルホールディング                               2,800      437.00        1,223,600
     ブラス                                200     642.00         128,400
     アウトソーシング                              25,400       795.00        20,193,000
     ウェルネット                               4,800      555.00        2,664,000
     ワールドホールディングス                               1,400     1,679.00         2,350,600
     ディー・エヌ・エー                              21,800      1,447.00         31,544,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     博報堂ＤＹホールディングス                              62,000      1,234.00         76,508,000
     ぐるなび                               7,600      692.00        5,259,200
     タカミヤ                               5,300      500.00        2,650,000
     ジャパンベストレスキューシステム                               3,400      756.00        2,570,400
     ファンコミュニケーションズ                              13,600       440.00        5,984,000
     ライク                               1,400     1,520.00         2,128,000
     ビジネス・ブレークスルー                               1,800      373.00         671,400
     エスプール                               8,500      711.00        6,043,500
     ＷＤＢホールディングス                               2,000     2,438.00         4,876,000
     ティア                               2,300      525.00        1,207,500
     ＣＤＧ                                400    1,278.00          511,200
     バリューコマース                               2,500     2,138.00         5,345,000
     インフォマート                              48,800       648.00        31,622,400
     サッポロホールディングス                              15,900      2,227.00         35,409,300
     アサヒグループホールディングス                              98,100      4,099.00        402,111,900
     キリンホールディングス                              198,700      2,146.00        426,410,200
     宝ホールディングス                              35,000       839.00        29,365,000
     オエノンホールディングス                              13,800       353.00        4,871,400
     養命酒製造                               1,600     1,884.00         3,014,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデディング
                                   32,900      2,428.00         79,881,200
     ス
     サントリー食品インターナショナル                              31,300      4,295.00        134,433,500
     ダイドーグループホールディングス                               2,400     3,425.00         8,220,000
     伊藤園                              14,200      4,975.00         70,645,000
     キーコーヒー                               4,600     2,085.00         9,591,000
     ユニカフェ                               1,000      859.00         859,000
     ジャパンフーズ                                800    1,160.00          928,000
     日清オイリオグループ                               6,000     3,365.00         20,190,000
     不二製油グループ本社                              11,400      2,527.00         28,807,800
     かどや製油                                600    3,450.00         2,070,000
     Ｊ－オイルミルズ                               2,400     3,915.00         9,396,000
     ローソン                              11,600      5,770.00         66,932,000
     サンエー                               3,800     4,005.00         15,219,000
     カワチ薬品                               3,500     2,092.00         7,322,000
     エービーシー・マート                               7,200     6,060.00         43,632,000
     ハードオフコーポレーション                               1,700      721.00        1,225,700
     高千穂交易                               2,000     1,076.00         2,152,000
     アスクル                               4,800     2,990.00         14,352,000
     ゲオホールディングス                               8,200     1,148.00         9,413,600
     アダストリア                               6,300     1,686.00         10,621,800
     ジーフット                               3,200      495.00        1,584,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                                800     547.00         437,600
     伊藤忠食品                               1,100     4,380.00         4,818,000
     くら寿司                               2,400     4,750.00         11,400,000
     キャンドゥ                               2,500     1,569.00         3,922,500
     エレマテック                               4,800      886.00        4,252,800
     パルグループホールディングス                               4,600     1,484.00         6,826,400
     ＪＡＬＵＸ                               1,500     1,905.00         2,857,500
     エディオン                              21,000       909.00        19,089,000
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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あらた                               3,600     4,230.00         15,228,000
     サーラコーポレーション                              10,300       543.00        5,592,900
     ワッツ                               2,400      519.00        1,245,600
     トーメンデバイス                                700    3,580.00         2,506,000
     ハローズ                               1,900     2,384.00         4,529,600
     ＪＰホールディングス                              15,600       279.00        4,352,400
     フジオフードシステム                               4,200     1,473.00         6,186,600
     あみやき亭                               1,100     3,125.00         3,437,500
     東京エレクトロン　デバイス                               1,900     2,388.00         4,537,200
     ひらまつ                               7,900      188.00        1,485,200
     フィールズ                               3,500      387.00        1,354,500
     双日                              253,600       308.00        78,108,800
     アルフレッサ　ホールディングス                              51,000      1,953.00         99,603,000
     大黒天物産                               1,200     2,926.00         3,511,200
     ハニーズホールディングス                               4,500     1,158.00         5,211,000
     ファーマライズホールディングス                                800     603.00         482,400
     キッコーマン                              33,700      5,170.00        174,229,000
     味の素                              103,400      1,887.50        195,167,500
     キユーピー                              26,000      2,008.00         52,208,000
     ハウス食品グループ本社                              17,500      3,310.00         57,925,000
     カゴメ                              17,700      2,379.00         42,108,300
     焼津水産化学工業                               2,600      950.00        2,470,000
     アリアケジャパン                               4,300     7,020.00         30,186,000
     ピエトロ                                500    1,590.00          795,000
     エバラ食品工業                               1,300     2,066.00         2,685,800
     やまみ                                200    2,008.00          401,600
     ニチレイ                              22,300      2,800.00         62,440,000
     横浜冷凍                              12,800       851.00        10,892,800
     東洋水産                              24,100      4,360.00        105,076,000
     イートアンド                               1,800     1,704.00         3,067,200
     大冷                                700    1,801.00         1,260,700
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                               2,500      980.00        2,450,000
     日清食品ホールディングス                              19,900      8,480.00        168,752,000
     永谷園ホールディングス                               2,500     2,030.00         5,075,000
     一正蒲鉾                               1,700      800.00        1,360,000
     フジッコ                               5,000     1,820.00         9,100,000
     ロック・フィールド                               5,000     1,318.00         6,590,000
     日本たばこ産業                              270,500      2,164.50        585,497,250
     ケンコーマヨネーズ                               2,600     2,025.00         5,265,000
     わらべや日洋ホールディングス                               3,000     1,724.00         5,172,000
     なとり                               2,900     1,587.00         4,602,300
     イフジ産業                                700     792.00         554,400
     ピックルスコーポレーション                               1,000     2,190.00         2,190,000
     北の達人コーポレーション                              16,200       554.00        8,974,800
     ユーグレナ                              19,900       804.00        15,999,600
     スター・マイカ・ホールディングス                               2,700     1,421.00         3,836,700
     片倉工業                               6,500     1,179.00         7,663,500
     グンゼ                               3,300     3,845.00         12,688,500
     ヒューリック                              98,200      1,208.00        118,625,600
                                  52/124


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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     神栄                                400     605.00         242,000
     ラサ商事                               2,300      875.00        2,012,500
     アルペン                               3,500     1,607.00         5,624,500
     ハブ                               1,300      806.00        1,047,800
     ラクーンホールディングス                               2,400      726.00        1,742,400
     クオールホールディングス                               6,700     1,290.00         8,643,000
     アルコニックス                               4,800     1,094.00         5,251,200
     神戸物産                              15,800      4,300.00         67,940,000
     ソリトンシステムズ                               2,300     1,000.00         2,300,000
     ジンズホールディングス                               2,400     6,480.00         15,552,000
     ビックカメラ                              27,200       980.00        26,656,000
     ＤＣＭホールディングス                              24,700       992.00        24,502,400
     ペッパーフードサービス                               4,100      677.00        2,775,700
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                              32,700      2,593.00         84,791,100
     東京一番フーズ                                700     519.00         363,300
     ＤＤホールディングス                               2,100     1,174.00         2,465,400
     あい　ホールディングス                               6,500     1,515.00         9,847,500
     ディーブイエックス                               1,200      861.00        1,033,200
     きちりホールディングス                               1,200      590.00         708,000
     アークランドサービスホールディングス                               3,300     1,701.00         5,613,300
     Ｊ．フロント　リテイリング                              54,800      1,137.00         62,307,600
     ドトール・日レスホールディングス                               7,300     1,816.00         13,256,800
     マツモトキヨシホールディングス                              19,000      3,655.00         69,445,000
     ブロンコビリー                               2,400     2,198.00         5,275,200
     ＺＯＺＯ                              31,600      1,533.00         48,442,800
     トレジャー・ファクトリー                               1,200      708.00         849,600
     物語コーポレーション                               1,200     7,060.00         8,472,000
     ココカラファイン                               4,800     5,190.00         24,912,000
     三越伊勢丹ホールディングス                              80,200       686.00        55,017,200
     東洋紡                              18,000      1,344.00         24,192,000
     ユニチカ                              14,900       289.00        4,306,100
     富士紡ホールディングス                               2,200     2,986.00         6,569,200
     日清紡ホールディングス                              31,000       862.00        26,722,000
     倉敷紡績                               4,500     1,988.00         8,946,000
     ダイワボウホールディングス                               3,900     5,390.00         21,021,000
     シキボウ                               2,700     1,106.00         2,986,200
     日東紡績                               6,900     4,180.00         28,842,000
     トヨタ紡織                              13,500      1,435.00         19,372,500
     マクニカ・富士エレホールディングス                              10,900      1,540.00         16,786,000
     Ｈａｍｅｅ                               1,400     1,353.00         1,894,200
     ラクト・ジャパン                               1,700     3,520.00         5,984,000
     ウエルシアホールディングス                              13,700      6,330.00         86,721,000
     クリエイトＳＤホールディングス                               7,400     2,528.00         18,707,200
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                               8,500      988.00        8,398,000
     八洲電機                               3,400      785.00        2,669,000
     メディアスホールディングス                               2,300      720.00        1,656,000
     レスターホールディングス                               4,700     1,625.00         7,637,500
     ジューテックホールディングス                                800    1,019.00          815,200
     丸善ＣＨＩホールディングス                               4,600      322.00        1,481,200
                                  53/124


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     大光                               1,800      557.00        1,002,600
     ＯＣＨＩホールディングス                               1,500     1,288.00         1,932,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                              24,200       897.00        21,707,400
     黒谷                                700     411.00         287,700
     ミサワ                                500     631.00         315,500
     ティーライフ                                500     825.00         412,500
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                                800     761.00         608,800
     エー・ピーカンパニー                                800     463.00         370,400
     三洋貿易                               4,500      978.00        4,401,000
     チムニー                               1,600     1,908.00         3,052,800
     シュッピン                               3,000      808.00        2,424,000
     ビューティガレージ                                700    1,685.00         1,179,500
     ウイン・パートナーズ                               3,700     1,010.00         3,737,000
     ネクステージ                               6,500      839.00        5,453,500
     ジョイフル本田                              13,400      1,128.00         15,115,200
     鳥貴族                               1,700     2,016.00         3,427,200
     キリン堂ホールディングス                               2,000     1,700.00         3,400,000
     ホットランド                               3,400     1,063.00         3,614,200
     すかいらーくホールディングス                              51,500      1,662.00         85,593,000
     ＳＦＰホールディングス                               2,200     1,710.00         3,762,000
     綿半ホールディングス                               1,900     1,661.00         3,155,900
     日本毛織                              14,900       899.00        13,395,100
     ダイトウボウ                               5,000      155.00         775,000
     トーア紡コーポレーション                               1,400      452.00         632,800
     ダイドーリミテッド                               5,900      215.00        1,268,500
     ヨシックス                                900    2,125.00         1,912,500
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディング
                                   13,200       872.00        11,510,400
     ス
     三栄建築設計                               2,100     1,298.00         2,725,800
     野村不動産ホールディングス                              27,900      2,468.00         68,857,200
     三重交通グループホールディングス                              10,400       496.00        5,158,400
     サムティ                               6,500     1,599.00         10,393,500
     ディア・ライフ                               6,700      493.00        3,303,100
     コーセーアールイー                               1,300      494.00         642,200
     エー・ディー・ワークス                              81,900       24.00        1,965,600
     日本商業開発                               3,200     1,531.00         4,899,200
     プレサンスコーポレーション                               7,500     1,181.00         8,857,500
     ユニゾホールディングス                               5,900     5,930.00         34,987,000
     フィル・カンパニー                                700    3,285.00         2,299,500
     ＴＨＥグローバル社                               1,700      376.00         639,200
     ハウスコム                                400    1,380.00          552,000
     日本管理センター                               3,400     1,116.00         3,794,400
     サンセイランディック                               1,600      744.00        1,190,400
     エストラスト                                600     640.00         384,000
     フージャースホールディングス                               9,000      649.00        5,841,000
     オープンハウス                              13,300      2,941.00         39,115,300
     東急不動産ホールディングス                              125,100       733.00        91,698,300
     飯田グループホールディングス                              38,300      1,528.00         58,522,400
     イーグランド                                500     721.00         360,500
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     ムゲンエステート                               2,900      506.00        1,467,400
     帝国繊維                               5,100     1,839.00         9,378,900
     日本コークス工業                              44,500       65.00        2,892,500
     ゴルフダイジェスト・オンライン                               2,500      582.00        1,455,000
     ミタチ産業                               1,700      643.00        1,093,100
     ＢＥＥＮＯＳ                               1,400      986.00        1,380,400
     あさひ                               3,400     1,104.00         3,753,600
     日本調剤                               1,400     3,610.00         5,054,000
     コスモス薬品                               2,000    23,970.00         47,940,000
     シップヘルスケアホールディングス                               7,300     4,450.00         32,485,000
     トーエル                               1,900      666.00        1,265,400
     ソフトクリエイトホールディングス                               1,900     1,410.00         2,679,000
     オンリー                                500     666.00         333,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                              179,900      3,628.00        652,677,200
     クリエイト・レストランツ・ホールディングス                              24,600       855.00        21,033,000
     明治電機工業                               1,600     1,329.00         2,126,400
     ツルハホールディングス                              10,000     12,580.00         125,800,000
     デリカフーズホールディングス                               1,400      600.00         840,000
     スターティアホールディングス                               1,000      541.00         541,000
     サンマルクホールディングス                               3,600     1,952.00         7,027,200
     フェリシモ                               1,200      942.00        1,130,400
     トリドールホールディングス                               5,600     2,354.00         13,182,400
     帝人                              37,200      1,842.00         68,522,400
     東レ                              330,900       608.80       201,451,920
     クラレ                              71,900      1,122.00         80,671,800
     旭化成                              303,000       886.10       268,488,300
     サカイオーベックス                               1,400     1,765.00         2,471,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                               4,700      375.00        1,762,500
     稲葉製作所                               2,900     1,189.00         3,448,100
     宮地エンジニアリンググループ                               1,300     1,770.00         2,301,000
     トーカロ                              12,700       948.00        12,039,600
     アルファＣｏ                               1,900     1,023.00         1,943,700
     ＳＵＭＣＯ                              55,200      1,684.00         92,956,800
     川田テクノロジーズ                               1,000     5,630.00         5,630,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                               1,400     2,454.00         3,435,600
     信和                               1,900      943.00        1,791,700
     ビーロット                               1,200     1,478.00         1,773,600
     ファーストブラザーズ                               1,000      971.00         971,000
     ハウスドゥ                               2,200     1,019.00         2,241,800
     シーアールイー                               1,200      914.00        1,096,800
     プロパティエージェント                                800     901.00         720,800
     ケイアイスター不動産                               1,400     1,405.00         1,967,000
     アグレ都市デザイン                                400     464.00         185,600
     グッドコムアセット                               1,200     1,574.00         1,888,800
     ジェイ・エス・ビー                                500    4,530.00         2,265,000
     テンポイノベーション                               1,200      787.00         944,400
     グローバル・リンク・マネジメント                                300     666.00         199,800
     住江織物                               1,000     1,940.00         1,940,000
     日本フエルト                               2,000      424.00         848,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イチカワ                                600    1,300.00          780,000
     エコナックホールディングス                               9,000      112.00        1,008,000
     日東製網                                400    1,450.00          580,000
     芦森工業                                800    1,033.00          826,400
     アツギ                               3,600      670.00        2,412,000
     ウイルプラスホールディングス                                400     611.00         244,400
     ＪＭホールディングス                               2,300     2,064.00         4,747,200
     コメダホールディングス                              10,000      1,884.00         18,840,000
     サツドラホールディングス                                500    1,757.00          878,500
     アレンザホールディングス                               2,600      734.00        1,908,400
     串カツ田中ホールディングス                                600    1,625.00          975,000
     バロックジャパンリミテッド                               3,200      793.00        2,537,600
     クスリのアオキホールディングス                               4,100     6,820.00         27,962,000
     ダイニック                               1,400      689.00         964,600
     共和レザー                               2,500      668.00        1,670,000
     ピーバンドットコム                                400     981.00         392,400
     力の源ホールディングス                               2,400      740.00        1,776,000
     スシローグローバルホールディングス                               5,000     7,790.00         38,950,000
     ＬＩＸＩＬビバ                               4,500     2,164.00         9,738,000
     アセンテック                                300    2,539.00          761,700
     セーレン                              11,200      1,371.00         15,355,200
     ソトー                               1,600      930.00        1,488,000
     東海染工                                800    1,130.00          904,000
     小松マテーレ                               7,400      695.00        5,143,000
     ワコールホールディングス                              11,900      2,546.00         30,297,400
     ホギメディカル                               5,200     3,080.00         16,016,000
     レナウン                              11,900       85.00        1,011,500
     クラウディアホールディングス                               1,300      400.00         520,000
     ＴＳＩホールディングス                              15,100       403.00        6,085,300
     マツオカコーポレーション                               1,500     1,825.00         2,737,500
     ワールド                               6,400     1,987.00         12,716,800
     ＴＩＳ                              15,300      6,530.00         99,909,000
     ネオス                               2,100      582.00        1,222,200
     電算システム                               1,900     2,289.00         4,349,100
     グリー                              27,900       447.00        12,471,300
     コーエーテクモホールディングス                               9,300     2,705.00         25,156,500
     三菱総合研究所                               1,900     3,670.00         6,973,000
     ボルテージ                                900     414.00         372,600
     電算                                400    2,110.00          844,000
     ＡＧＳ                               3,000      675.00        2,025,000
     ファインデックス                               4,300      770.00        3,311,000
     ブレインパッド                               1,000     4,570.00         4,570,000
     ＫＬａｂ                               8,700      689.00        5,994,300
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス                               6,100      856.00        5,221,600
     イーブックイニシアティブジャパン                                600    1,513.00          907,800
     ネクソン                              130,400      1,770.00        230,808,000
     アイスタイル                              13,000       303.00        3,939,000
     エムアップ                               1,400     2,352.00         3,292,800
     エイチーム                               3,500      810.00        2,835,000
                                  56/124


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エニグモ                               3,700      792.00        2,930,400
     テクノスジャパン                               3,700      407.00        1,505,900
     ｅｎｉｓｈ                               2,000      468.00         936,000
     コロプラ                              14,900       887.00        13,216,300
     オルトプラス                               3,800      938.00        3,564,400
     ブロードリーフ                              22,500       450.00        10,125,000
     クロス・マーケティンググループ                               1,200      370.00         444,000
     デジタルハーツホールディングス                               2,800      833.00        2,332,400
     システム情報                               2,600      752.00        1,955,200
     メディアドゥホールディングス                               1,600     3,175.00         5,080,000
     じげん                              11,100       395.00        4,384,500
     ブイキューブ                               3,300      813.00        2,682,900
     エンカレッジ・テクノロジ                                500     733.00         366,500
     サイバーリンクス                                500     877.00         438,500
     ディー・エル・イー                               1,500      139.00         208,500
     フィックスターズ                               4,800     1,078.00         5,174,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                               2,500     1,018.00         2,545,000
     オプティム                               1,300     4,200.00         5,460,000
     セレス                               1,700     1,075.00         1,827,500
     ＳＨＩＦＴ                               1,200     7,100.00         8,520,000
     特種東海製紙                               2,900     3,620.00         10,498,000
     ティーガイア                               4,000     2,052.00         8,208,000
     セック                                600    3,220.00         1,932,000
     日本アジアグループ                               4,500      312.00        1,404,000
     豆蔵ホールディングス                               3,100     1,881.00         5,831,100
     テクマトリックス                               3,200     2,563.00         8,201,600
     プロシップ                               1,500     1,417.00         2,125,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                              11,000      1,763.00         19,393,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                               7,500     7,220.00         54,150,000
     ザッパラス                               1,600      307.00         491,200
     システムリサーチ                               1,400     1,723.00         2,412,200
     インターネットイニシアティブ                               6,700     3,140.00         21,038,000
     さくらインターネット                               4,800      509.00        2,443,200
     ヴィンクス                               1,400      887.00        1,241,800
     ＧＭＯクラウド                                800    2,115.00         1,692,000
     ＳＲＡホールディングス                               2,400     2,333.00         5,599,200
     システムインテグレータ                               1,500      733.00        1,099,500
     朝日ネット                               3,600      683.00        2,458,800
     ｅＢＡＳＥ                               2,700     1,823.00         4,922,100
     アバント                               3,700      903.00        3,341,100
     アドソル日進                               1,800     2,272.00         4,089,600
     フリービット                               2,400      742.00        1,780,800
     コムチュア                               5,100     2,233.00         11,388,300
     サイバーコム                                900    1,701.00         1,530,900
     アステリア                               2,600      463.00        1,203,800
     アイル                               1,800     1,568.00         2,822,400
     王子ホールディングス                              191,000       505.00        96,455,000
     日本製紙                              20,200      1,580.00         31,916,000
     三菱製紙                               6,100      385.00        2,348,500
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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北越コーポレーション                              30,100       409.00        12,310,900
     中越パルプ工業                               2,200     1,285.00         2,827,000
     巴川製紙所                               1,200      688.00         825,600
     大王製紙                              20,000      1,414.00         28,280,000
     阿波製紙                               1,000      506.00         506,000
     マークラインズ                               2,600     1,682.00         4,373,200
     メディカル・データ・ビジョン                               3,900      729.00        2,843,100
     ｇｕｍｉ                               6,500      718.00        4,667,000
     ショーケース                                600     552.00         331,200
     モバイルファクトリー                               1,100     1,515.00         1,666,500
     テラスカイ                               1,600     2,963.00         4,740,800
     デジタル・インフォメーション・テクノロジー                               1,700     1,424.00         2,420,800
     ＰＣＩホールディングス                                800    2,036.00         1,628,800
     パイプドＨＤ                                400    1,418.00          567,200
     アイビーシー                                800     946.00         756,800
     ネオジャパン                                700    1,140.00          798,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                                400    2,131.00          852,400
     ランドコンピュータ                                400    1,102.00          440,800
     ダブルスタンダード                                600    3,425.00         2,055,000
     オープンドア                               2,500     1,008.00         2,520,000
     マイネット                                900     605.00         544,500
     アカツキ                               1,600     4,350.00         6,960,000
     ベネフィットジャパン                                200    1,501.00          300,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                                800    1,217.00          973,600
     ＬＩＮＥ                              10,500      5,340.00         56,070,000
     カナミックネットワーク                               2,400      621.00        1,490,400
     ノムラシステムコーポレーション                                600     401.00         240,600
     レンゴー                              43,100       786.00        33,876,600
     トーモク                               3,100     1,539.00         4,770,900
     ザ・パック                               3,400     3,505.00         11,917,000
     チェンジ                               1,000     3,845.00         3,845,000
     シンクロ・フード                               1,800      312.00         561,600
     オークネット                               3,200     1,025.00         3,280,000
     セグエグループ                                600     775.00         465,000
     エイトレッド                                400    1,313.00          525,200
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                               5,200      612.00        3,182,400
     マクロミル                               9,000      839.00        7,551,000
     ビーグリー                               1,100     1,432.00         1,575,200
     オロ                               1,300     2,923.00         3,799,900
     ユーザーローカル                                300    3,015.00          904,500
     テモナ                                500     706.00         353,000
     ニーズウェル                                500     615.00         307,500
     サインポスト                                600    1,706.00         1,023,600
     昭和電工                              32,500      2,253.00         73,222,500
     住友化学                              335,700       389.00       130,587,300
     住友精化                               2,200     2,765.00         6,083,000
     日産化学                              25,500      4,605.00        117,427,500
     ラサ工業                               1,500     1,257.00         1,885,500
     クレハ                               3,900     5,440.00         21,216,000
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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     多木化学                               1,300     3,735.00         4,855,500
     テイカ                               3,300     1,503.00         4,959,900
     石原産業                               8,100      707.00        5,726,700
     片倉コープアグリ                               1,000     1,034.00         1,034,000
     日本曹達                               6,700     2,862.00         19,175,400
     東ソー                              70,600      1,426.00        100,675,600
     トクヤマ                              13,100      2,476.00         32,435,600
     セントラル硝子                               9,300     2,035.00         18,925,500
     東亞合成                              28,600      1,058.00         30,258,800
     大阪ソーダ                               4,600     2,497.00         11,486,200
     関東電化工業                              10,700       895.00        9,576,500
     デンカ                              16,600      2,677.00         44,438,200
     イビデン                              28,500      2,443.00         69,625,500
     信越化学工業                              78,500     12,000.00         942,000,000
     日本カーバイド工業                               1,800     1,130.00         2,034,000
     堺化学工業                               2,900     1,902.00         5,515,800
     第一稀元素化学工業                               5,500      771.00        4,240,500
     エア・ウォーター                              42,500      1,431.00         60,817,500
     大陽日酸                              43,900      1,991.00         87,404,900
     日本化学工業                               1,600     2,425.00         3,880,000
     東邦アセチレン                                700    1,205.00          843,500
     日本パーカライジング                              23,000       964.00        22,172,000
     高圧ガス工業                               8,000      639.00        5,112,000
     チタン工業                                500    1,908.00          954,000
     四国化成工業                               7,000     1,089.00         7,623,000
     戸田工業                               1,200     1,719.00         2,062,800
     ステラ　ケミファ                               2,500     2,718.00         6,795,000
     保土谷化学工業                               1,700     3,575.00         6,077,500
     日本触媒                               7,100     5,680.00         40,328,000
     大日精化工業                               4,000     2,317.00         9,268,000
     カネカ                              11,800      2,852.00         33,653,600
     協和キリン                              46,900      2,594.00        121,658,600
     三菱瓦斯化学                              43,100      1,577.00         67,968,700
     三井化学                              41,500      2,294.00         95,201,000
     ＪＳＲ                              42,600      1,968.00         83,836,800
     東京応化工業                               7,800     3,995.00         31,161,000
     大阪有機化学工業                               4,200     1,509.00         6,337,800
     三菱ケミカルホールディングス                              305,500       719.80       219,898,900
     ＫＨネオケム                               8,000     2,026.00         16,208,000
     ダイセル                              62,400       889.00        55,473,600
     住友ベークライト                               7,200     3,150.00         22,680,000
     積水化学工業                              98,300      1,578.00        155,117,400
     日本ゼオン                              41,100      1,016.00         41,757,600
     アイカ工業                              13,700      3,120.00         42,744,000
     宇部興産                              23,000      1,937.00         44,551,000
     積水樹脂                               8,200     2,171.00         17,802,200
     タキロンシーアイ                               9,700      576.00        5,587,200
     旭有機材                               2,700     1,391.00         3,755,700
     日立化成                              19,400      4,580.00         88,852,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニチバン                               2,700     1,571.00         4,241,700
     リケンテクノス                              12,700       412.00        5,232,400
     大倉工業                               2,400     1,431.00         3,434,400
     積水化成品工業                               6,800      595.00        4,046,000
     群栄化学工業                               1,200     2,288.00         2,745,600
     タイガースポリマー                               2,100      483.00        1,014,300
     ミライアル                               1,800      996.00        1,792,800
     ダイキアクシス                               1,900      705.00        1,339,500
     ダイキョーニシカワ                               9,500      595.00        5,652,500
     竹本容器                               1,400      717.00        1,003,800
     森六ホールディングス                               2,700     1,846.00         4,984,200
     日本化薬                              28,200      1,171.00         33,022,200
     カーリットホールディングス                               5,500      495.00        2,722,500
     ＥＰＳホールディングス                               6,600     1,141.00         7,530,600
     ソルクシーズ                               2,200      722.00        1,588,400
     レッグス                               1,300     1,022.00         1,328,600
     プレステージ・インターナショナル                              16,600       860.00        14,276,000
     フェイス                               1,700      711.00        1,208,700
     プロトコーポレーション                               4,000     1,006.00         4,024,000
     ハイマックス                                600    1,681.00         1,008,600
     アミューズ                               2,400     2,379.00         5,709,600
     野村総合研究所                              64,900      2,342.00        151,995,800
     ドリームインキュベータ                               1,300     1,385.00         1,800,500
     サイバネットシステム                               3,300      662.00        2,184,600
     クイック                               3,100     1,280.00         3,968,000
     ＴＡＣ                               2,500      182.00         455,000
     ＣＥホールディングス                               3,100      457.00        1,416,700
     ケネディクス                              41,400       607.00        25,129,800
     日本システム技術                                500    1,048.00          524,000
     電通グループ                              46,000      2,773.00        127,558,000
     インテージホールディングス                               6,300      852.00        5,367,600
     テイクアンドギヴ・ニーズ                               1,600      837.00        1,339,200
     東邦システムサイエンス                               1,300      806.00        1,047,800
     ぴあ                               1,400     2,903.00         4,064,200
     イオンファンタジー                               1,900     1,862.00         3,537,800
     ソースネクスト                              21,500       328.00        7,052,000
     シーティーエス                               5,600      600.00        3,360,000
     ネクシィーズグループ                               1,500     1,258.00         1,887,000
     インフォコム                               5,000     2,664.00         13,320,000
     メディカルシステムネットワーク                               4,100      460.00        1,886,000
     日本精化                               4,100     1,255.00         5,145,500
     扶桑化学工業                               4,600     3,010.00         13,846,000
     トリケミカル研究所                               1,000     9,190.00         9,190,000
     ＨＥＲＯＺ                                600    4,400.00         2,640,000
     ラクスル                               2,400     3,020.00         7,248,000
     ＦＩＧ                               4,900      232.00        1,136,800
     システムサポート                                300    2,735.00          820,500
     ＡＤＥＫＡ                              21,000      1,438.00         30,198,000
     日油                              17,200      3,535.00         60,802,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミヨシ油脂                               1,600      993.00        1,588,800
     新日本理化                               6,200      168.00        1,041,600
     ハリマ化成グループ                               4,200      970.00        4,074,000
     イーソル                               1,800     1,515.00         2,727,000
     アルテリア・ネットワークス                               5,000     1,812.00         9,060,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス                               1,000     1,140.00         1,140,000
     花王                              111,800      8,186.00        915,194,800
     第一工業製薬                               1,700     3,765.00         6,400,500
     石原ケミカル                               1,400     1,708.00         2,391,200
     日華化学                               1,800      684.00        1,231,200
     ニイタカ                                500    2,380.00         1,190,000
     三洋化成工業                               2,700     4,560.00         12,312,000
     武田薬品工業                              388,400      3,896.00       1,513,206,400
     アステラス製薬                              410,600      1,711.50        702,741,900
     大日本住友製薬                              34,500      1,562.00         53,889,000
     塩野義製薬                              59,700      5,760.00        343,872,000
     わかもと製薬                               6,500      218.00        1,417,000
     あすか製薬                               5,200     1,006.00         5,231,200
     日本新薬                              12,200      7,880.00         96,136,000
     ビオフェルミン製薬                                700    2,371.00         1,659,700
     中外製薬                              48,700     11,460.00         558,102,000
     科研製薬                               8,000     5,230.00         41,840,000
     エーザイ                              55,900      8,265.00        462,013,500
     理研ビタミン                               2,200     3,660.00         8,052,000
     ロート製薬                              23,900      2,968.00         70,935,200
     小野薬品工業                              107,200      2,241.00        240,235,200
     久光製薬                              12,300      4,705.00         57,871,500
     有機合成薬品工業                               3,000      295.00         885,000
     持田製薬                               6,500     3,875.00         25,187,500
     参天製薬                              86,900      1,761.00        153,030,900
     扶桑薬品工業                               1,600     1,725.00         2,760,000
     日本ケミファ                                700    2,330.00         1,631,000
     ツムラ                              14,400      2,683.00         38,635,200
     日医工                              13,100      1,162.00         15,222,200
     テルモ                              132,100      3,590.00        474,239,000
     みらかホールディングス                              12,400      2,741.00         33,988,400
     キッセイ薬品工業                               8,200     2,668.00         21,877,600
     生化学工業                               9,000     1,109.00         9,981,000
     栄研化学                               8,200     2,004.00         16,432,800
     日水製薬                               2,200     1,244.00         2,736,800
     鳥居薬品                               2,900     3,130.00         9,077,000
     ＪＣＲファーマ                               3,300     9,720.00         32,076,000
     東和薬品                               5,900     2,144.00         12,649,600
     富士製薬工業                               3,500     1,096.00         3,836,000
     沢井製薬                               9,600     5,990.00         57,504,000
     ゼリア新薬工業                               8,400     1,798.00         15,103,200
     第一三共                              133,600      6,813.00        910,216,800
     キョーリン製薬ホールディングス                              10,200      2,060.00         21,012,000
     大幸薬品                               1,900     4,610.00         8,759,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイト                               2,700     2,892.00         7,808,400
     大塚ホールディングス                              88,900      4,070.00        361,823,000
     大正製薬ホールディングス                               9,900     6,610.00         65,439,000
     ペプチドリーム                              23,600      4,560.00        107,616,000
     大日本塗料                               5,700      877.00        4,998,900
     日本ペイントホールディングス                              37,700      5,090.00        191,893,000
     関西ペイント                              51,300      2,399.00        123,068,700
     神東塗料                               2,000      171.00         342,000
     中国塗料                              12,900       930.00        11,997,000
     日本特殊塗料                               3,800      980.00        3,724,000
     藤倉化成                               6,900      446.00        3,077,400
     太陽ホールディングス                               3,300     4,255.00         14,041,500
     ＤＩＣ                              19,300      2,599.00         50,160,700
     サカタインクス                               9,900      923.00        9,137,700
     東洋インキＳＣホールディングス                               9,600     2,062.00         19,795,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                               4,000      785.00        3,140,000
     アルプス技研                               3,900     1,715.00         6,688,500
     サニックス                               7,100      371.00        2,634,100
     ダイオーズ                                700    1,193.00          835,100
     日本空調サービス                               4,500      665.00        2,992,500
     オリエンタルランド                              47,400     13,375.00         633,975,000
     フォーカスシステムズ                               2,700      801.00        2,162,700
     ダスキン                              11,400      2,864.00         32,649,600
     パーク２４                              24,700      2,124.00         52,462,800
     明光ネットワークジャパン                               5,800      824.00        4,779,200
     ファルコホールディングス                               2,700     1,621.00         4,376,700
     クレスコ                               3,000     1,666.00         4,998,000
     フジ・メディア・ホールディングス                              44,100      1,239.00         54,639,900
     秀英予備校                               1,000      393.00         393,000
     田谷                                800     598.00         478,400
     ラウンドワン                              12,300       789.00        9,704,700
     リゾートトラスト                              20,400      1,377.00         28,090,800
     オービック                              15,900     14,170.00         225,303,000
     ジャストシステム                               7,400     5,360.00         39,664,000
     ＴＤＣソフト                               4,500      820.00        3,690,000
     Ｚホールディングス                              628,900       395.00       248,415,500
     ビー・エム・エル                               5,700     2,964.00         16,894,800
     ワタベウェディング                                400     412.00         164,800
     トレンドマイクロ                              20,300      5,390.00        109,417,000
     りらいあコミュニケーションズ                               8,000     1,252.00         10,016,000
     ＩＤホールディングス                               2,000     1,499.00         2,998,000
     リソー教育                              20,100       321.00        6,452,100
     日本オラクル                               9,300     8,590.00         79,887,000
     早稲田アカデミー                               1,700      888.00        1,509,600
     アルファシステムズ                               1,600     2,600.00         4,160,000
     フューチャー                               5,500     1,628.00         8,954,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                               3,300     1,081.00         3,567,300
     ＳＢテクノロジー                               1,700     2,116.00         3,597,200
     トーセ                               1,300      769.00         999,700
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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユー・エス・エス                              49,900      1,693.00         84,480,700
     オービックビジネスコンサルタント                               4,700     4,020.00         18,894,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                              20,800      2,957.00         61,505,600
     アイティフォー                               6,200      668.00        4,141,600
     東京個別指導学院                               1,200      531.00         637,200
     東計電算                                700    4,110.00         2,877,000
     サイバーエージェント                              25,600      4,135.00        105,856,000
     楽天                              207,800       923.00       191,799,400
     エックスネット                                500     916.00         458,000
     クリーク・アンド・リバー社                               2,300      916.00        2,106,800
     テー・オー・ダブリュー                               3,400      718.00        2,441,200
     大塚商会                              24,800      4,675.00        115,940,000
     サイボウズ                               5,300     1,829.00         9,693,700
     ソフトブレーン                               2,200      443.00         974,600
     山田コンサルティンググループ                               2,400     1,254.00         3,009,600
     セントラルスポーツ                               1,800     2,428.00         4,370,400
     パラカ                               1,400     1,693.00         2,370,200
     電通国際情報サービス                               2,800     4,605.00         12,894,000
     デジタルガレージ                               8,200     3,555.00         29,151,000
     ＥＭシステムズ                               7,000      853.00        5,971,000
     ウェザーニューズ                               1,700     3,415.00         5,805,500
     ＣＩＪ                               3,300      742.00        2,448,600
     ビジネスエンジニアリング                                500    2,819.00         1,409,500
     日本エンタープライズ                               4,000      220.00         880,000
     ＷＯＷＯＷ                               2,400     2,441.00         5,858,400
     スカラ                               2,900      587.00        1,702,300
     インテリジェント　ウェイブ                               1,400      629.00         880,600
     フルキャストホールディングス                               4,400     1,929.00         8,487,600
     エン・ジャパン                               7,900     3,055.00         24,134,500
     富士フイルムホールディングス                              89,500      5,362.00        479,899,000
     コニカミノルタ                              101,800       583.00        59,349,400
     資生堂                              92,800      6,573.00        609,974,400
     ライオン                              60,600      1,976.00        119,745,600
     高砂香料工業                               2,900     2,025.00         5,872,500
     マンダム                              10,500      2,325.00         24,412,500
     ミルボン                               6,200     5,430.00         33,666,000
     ファンケル                              18,900      2,762.00         52,201,800
     コーセー                               8,800    13,760.00         121,088,000
     コタ                               2,700     1,340.00         3,618,000
     シーボン                                700    2,277.00         1,593,900
     ポーラ・オルビスホールディングス                              19,900      2,117.00         42,128,300
     ノエビアホールディングス                               4,400     4,785.00         21,054,000
     アジュバンコスメジャパン                                800     969.00         775,200
     エステー                               3,300     1,486.00         4,903,800
     アグロ　カネショウ                               1,700     1,254.00         2,131,800
     コニシ                               7,600     1,337.00         10,161,200
     長谷川香料                               6,100     2,017.00         12,303,700
     星光ＰＭＣ                               3,000      758.00        2,274,000
     小林製薬                              13,100      8,100.00        106,110,000
                                  63/124


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     荒川化学工業                               4,600     1,300.00         5,980,000
     メック                               3,100     1,290.00         3,999,000
     日本高純度化学                               1,400     2,449.00         3,428,600
     タカラバイオ                              12,200      2,137.00         26,071,400
     ＪＣＵ                               5,600     2,533.00         14,184,800
     新田ゼラチン                               2,500      532.00        1,330,000
     ＯＡＴアグリオ                                800    1,199.00          959,200
     デクセリアルズ                              11,900       782.00        9,305,800
     アース製薬                               3,500     5,520.00         19,320,000
     北興化学工業                               4,600      556.00        2,557,600
     大成ラミック                               1,700     2,467.00         4,193,900
     クミアイ化学工業                              19,200       737.00        14,150,400
     日本農薬                               9,300      503.00        4,677,900
     富士興産                               1,400      580.00         812,000
     ニチレキ                               5,400     1,227.00         6,625,800
     ユシロ化学工業                               2,900     1,180.00         3,422,000
     ビーピー・カストロール                               1,900     1,224.00         2,325,600
     富士石油                              11,900       203.00        2,415,700
     ＭＯＲＥＳＣＯ                               1,900     1,074.00         2,040,600
     出光興産                              52,500      2,664.00        139,860,000
     ＪＸＴＧホールディングス                              702,100       420.20       295,022,420
     コスモエネルギーホールディングス                              13,500      1,787.00         24,124,500
     横浜ゴム                              27,000      1,740.00         46,980,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                              26,700      1,459.00         38,955,300
     ブリヂストン                              134,600      3,583.00        482,271,800
     住友ゴム工業                              41,800      1,107.00         46,272,600
     藤倉コンポジット                               4,700      400.00        1,880,000
     オカモト                               2,800     3,500.00         9,800,000
     アキレス                               3,200     1,694.00         5,420,800
     フコク                               1,700      611.00        1,038,700
     ニッタ                               5,200     2,334.00         12,136,800
     クリエートメディック                               1,800     1,090.00         1,962,000
     住友理工                               8,900      718.00        6,390,200
     三ツ星ベルト                               6,100     1,547.00         9,436,700
     バンドー化学                               8,100      694.00        5,621,400
     ＡＧＣ                              46,100      3,155.00        145,445,500
     日本板硝子                              22,100       475.00        10,497,500
     石塚硝子                               1,000     2,170.00         2,170,000
     有沢製作所                               7,300      841.00        6,139,300
     日本山村硝子                               2,200      977.00        2,149,400
     日本電気硝子                              18,700      1,802.00         33,697,400
     オハラ                               2,100     1,089.00         2,286,900
     住友大阪セメント                               8,800     3,690.00         32,472,000
     太平洋セメント                              29,400      2,518.00         74,029,200
     リソルホールディングス                                600    3,820.00         2,292,000
     日本ヒューム                               5,200      630.00        3,276,000
     日本コンクリート工業                              11,400       260.00        2,964,000
     三谷セキサン                               2,100     3,440.00         7,224,000
     アジアパイルホールディングス                               7,400      445.00        3,293,000
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     東海カーボン                              48,800       970.00        47,336,000
     日本カーボン                               2,400     3,790.00         9,096,000
     東洋炭素                               3,000     1,638.00         4,914,000
     ノリタケカンパニーリミテド                               2,600     3,650.00         9,490,000
     ＴＯＴＯ                              33,300      4,065.00        135,364,500
     日本碍子                              56,900      1,617.00         92,007,300
     日本特殊陶業                              36,300      1,698.00         61,637,400
     ダントーホールディングス                               3,000       95.00         285,000
     ＭＡＲＵＷＡ                               1,800     7,110.00         12,798,000
     品川リフラクトリーズ                               1,200     2,529.00         3,034,800
     黒崎播磨                               1,000     5,380.00         5,380,000
     ヨータイ                               3,600      617.00        2,221,200
     イソライト工業                               2,100      490.00        1,029,000
     東京窯業                               5,300      280.00        1,484,000
     ニッカトー                               1,900      546.00        1,037,400
     フジミインコーポレーテッド                               4,100     2,703.00         11,082,300
     クニミネ工業                               1,900     1,054.00         2,002,600
     エーアンドエーマテリアル                                800    1,226.00          980,800
     ニチアス                              12,700      2,156.00         27,381,200
     日本製鉄                              206,600      1,177.50        243,271,500
     神戸製鋼所                              84,300       398.00        33,551,400
     中山製鋼所                               7,200      400.00        2,880,000
     合同製鐵                               2,700     2,434.00         6,571,800
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                              124,600       958.00       119,366,800
     東京製鐵                              22,300       684.00        15,253,200
     共英製鋼                               5,100     1,633.00         8,328,300
     大和工業                               9,800     2,285.00         22,393,000
     東京鐵鋼                               1,800     1,273.00         2,291,400
     大阪製鐵                               2,700     1,439.00         3,885,300
     淀川製鋼所                               6,200     1,847.00         11,451,400
     丸一鋼管                              15,000      2,529.00         37,935,000
     モリ工業                               1,300     2,182.00         2,836,600
     大同特殊鋼                               7,500     3,810.00         28,575,000
     日本高周波鋼業                               1,400      353.00         494,200
     日本冶金工業                               3,800     1,748.00         6,642,400
     山陽特殊製鋼                               3,100     1,098.00         3,403,800
     愛知製鋼                               2,600     3,055.00         7,943,000
     日立金属                              49,700      1,493.00         74,202,100
     日本金属                               1,000      725.00         725,000
     大平洋金属                               3,100     2,016.00         6,249,600
     新日本電工                              33,000       154.00        5,082,000
     栗本鐵工所                               2,200     1,829.00         4,023,800
     虹技                                500    1,103.00          551,500
     日本鋳鉄管                                300    1,387.00          416,100
     日本製鋼所                              13,900      1,520.00         21,128,000
     三菱製鋼                               3,800      801.00        3,043,800
     日亜鋼業                               7,700      269.00        2,071,300
     日本精線                                700    3,085.00         2,159,500
     エンビプロ・ホールディングス                               1,700      605.00        1,028,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大紀アルミニウム工業所                               8,400      589.00        4,947,600
     日本軽金属ホールディングス                              116,300       185.00        21,515,500
     三井金属鉱業                              12,400      2,433.00         30,169,200
     東邦亜鉛                               2,600     1,530.00         3,978,000
     三菱マテリアル                              30,500      2,378.00         72,529,000
     住友金属鉱山                              59,000      2,624.00        154,816,000
     ＤＯＷＡホールディングス                              11,700      3,290.00         38,493,000
     古河機械金属                               8,100     1,212.00         9,817,200
     エス・サイエンス                              19,300       39.00         752,700
     大阪チタニウムテクノロジーズ                               4,700     1,101.00         5,174,700
     東邦チタニウム                               8,100      718.00        5,815,800
     ＵＡＣＪ                               7,000     1,835.00         12,845,000
     ＣＫサンエツ                               1,100     2,858.00         3,143,800
     古河電気工業                              14,300      2,291.00         32,761,300
     住友電気工業                              172,600      1,271.00        219,374,600
     フジクラ                              55,500       328.00        18,204,000
     昭和電線ホールディングス                               5,300     1,067.00         5,655,100
     東京特殊電線                                600    2,484.00         1,490,400
     タツタ電線                              10,200       505.00        5,151,000
     カナレ電気                                700    1,628.00         1,139,600
     平河ヒューテック                               1,800     1,088.00         1,958,400
     リョービ                               5,600     1,381.00         7,733,600
     アーレスティ                               5,700      429.00        2,445,300
     アサヒホールディングス                               8,000     2,520.00         20,160,000
     東洋製罐グループホールディングス                              29,300      1,754.00         51,392,200
     ホッカンホールディングス                               2,800     1,541.00         4,314,800
     コロナ                               2,900      932.00        2,702,800
     横河ブリッジホールディングス                               8,500     1,935.00         16,447,500
     ＯＳＪＢホールディングス                              22,700       244.00        5,538,800
     駒井ハルテック                                800    1,448.00         1,158,400
     高田機工                                300    2,456.00          736,800
     三和ホールディングス                              44,200       983.00        43,448,600
     文化シヤッター                              13,500       778.00        10,503,000
     三協立山                               5,900     1,097.00         6,472,300
     アルインコ                               3,700      987.00        3,651,900
     東洋シヤッター                               1,500      579.00         868,500
     ＬＩＸＩＬグループ                              68,100      1,525.00        103,852,500
     日本フイルコン                               3,200      470.00        1,504,000
     ノーリツ                               9,500     1,147.00         10,896,500
     長府製作所                               4,600     2,071.00         9,526,600
     リンナイ                               9,000     7,300.00         65,700,000
     ユニプレス                               9,000     1,119.00         10,071,000
     ダイニチ工業                               2,000      595.00        1,190,000
     日東精工                               7,100      475.00        3,372,500
     三洋工業                                700    1,791.00         1,253,700
     岡部                               9,200      751.00        6,909,200
     ジーテクト                               5,700     1,248.00         7,113,600
     東プレ                               8,500     1,408.00         11,968,000
     高周波熱錬                               8,800      664.00        5,843,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京製綱                               3,700      755.00        2,793,500
     サンコール                               2,100      480.00        1,008,000
     モリテック　スチール                               2,800      282.00         789,600
     パイオラックス                               6,800     1,528.00         10,390,400
     エイチワン                               5,100      602.00        3,070,200
     日本発條                              49,400       807.00        39,865,800
     中央発條                                600    2,556.00         1,533,600
     アドバネクス                                600    1,230.00          738,000
     三浦工業                              20,000      3,380.00         67,600,000
     タクマ                              15,500      1,217.00         18,863,500
     テクノプロ・ホールディングス                               8,900     6,570.00         58,473,000
     アトラ                                700     262.00         183,400
     インターワークス                                700     496.00         347,200
     アイ・アールジャパンホールディングス                               1,800     6,520.00         11,736,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                               1,900     1,351.00         2,566,900
     ファーストロジック                                400     507.00         202,800
     三機サービス                                800     938.00         750,400
     Ｇｕｎｏｓｙ                               2,700     1,036.00         2,797,200
     デザインワン・ジャパン                                600     240.00         144,000
     イー・ガーディアン                               2,500     1,731.00         4,327,500
     リブセンス                               2,500      251.00         627,500
     ジャパンマテリアル                              13,600      1,344.00         18,278,400
     ベクトル                               5,500      940.00        5,170,000
     ウチヤマホールディングス                               2,400      388.00         931,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                               3,200      855.00        2,736,000
     ライクキッズ                                800     681.00         544,800
     キャリアリンク                               1,200      490.00         588,000
     ＩＢＪ                               2,900      917.00        2,659,300
     アサンテ                               2,000     1,701.00         3,402,000
     Ｎ・フィールド                               3,000      471.00        1,413,000
     バリューＨＲ                               1,000     3,075.00         3,075,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                               3,100     3,305.00         10,245,500
     ライドオンエクスプレスホールディングス                               1,700     1,467.00         2,493,900
     ＥＲＩホールディングス                                900     668.00         601,200
     アビスト                                800    2,172.00         1,737,600
     シグマクシス                               3,000     1,500.00         4,500,000
     ウィルグループ                               3,300      818.00        2,699,400
     エスクロー・エージェント・ジャパン                               5,000      179.00         895,000
     リクルートホールディングス                              319,600      3,888.00       1,242,604,800
     エラン                               2,900     1,387.00         4,022,300
     ツガミ                               9,500      874.00        8,303,000
     オークマ                               5,400     4,470.00         24,138,000
     東芝機械                               5,200     2,880.00         14,976,000
     アマダホールディングス                              58,600       998.00        58,482,800
     アイダエンジニアリング                              12,000       777.00        9,324,000
     滝澤鉄工所                               1,600     1,140.00         1,824,000
     ＦＵＪＩ                              19,800      1,743.00         34,511,400
     牧野フライス製作所                               5,400     3,595.00         19,413,000
     オーエスジー                              21,300      1,621.00         34,527,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイジェット工業                                400    1,040.00          416,000
     旭ダイヤモンド工業                              11,900       516.00        6,140,400
     ＤＭＧ森精機                              29,100      1,323.00         38,499,300
     ソディック                              10,700       703.00        7,522,100
     ディスコ                               6,200    22,570.00         139,934,000
     日東工器                               2,500     1,999.00         4,997,500
     日進工具                               1,500     2,615.00         3,922,500
     パンチ工業                               4,000      366.00        1,464,000
     冨士ダイス                               2,400      578.00        1,387,200
     土木管理総合試験所                               1,200      346.00         415,200
     ネットマーケティング                               1,300      719.00         934,700
     日本郵政                              365,600       914.90       334,487,440
     ベルシステム２４ホールディングス                               7,400     1,359.00         10,056,600
     鎌倉新書                               3,700     1,420.00         5,254,000
     ＳＭＮ                                400     697.00         278,800
     一蔵                                400     548.00         219,200
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                               1,700     2,319.00         3,942,300
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                                400     600.00         240,000
     エアトリ                               2,200     1,148.00         2,525,600
     アトラエ                               1,300     2,667.00         3,467,100
     ストライク                               1,700     4,010.00         6,817,000
     ソラスト                              12,200      1,045.00         12,749,000
     セラク                               1,300     1,070.00         1,391,000
     インソース                               2,100     2,540.00         5,334,000
     豊田自動織機                              37,800      5,620.00        212,436,000
     豊和工業                               2,900      665.00        1,928,500
     ＯＫＫ                               2,200      502.00        1,104,400
     石川製作所                               1,200     1,262.00         1,514,400
     東洋機械金属                               2,800      463.00        1,296,400
     津田駒工業                                800     890.00         712,000
     エンシュウ                               1,100      965.00        1,061,500
     島精機製作所                               7,400     1,701.00         12,587,400
     オプトラン                               5,100     2,956.00         15,075,600
     ＮＣホールディングス                               1,100      593.00         652,300
     イワキポンプ                               2,100      954.00        2,003,400
     フリュー                               5,000     1,001.00         5,005,000
     ヤマシンフィルタ                               9,900      740.00        7,326,000
     日阪製作所                               6,300      787.00        4,958,100
     やまびこ                               8,800      850.00        7,480,000
     平田機工                               2,200     5,030.00         11,066,000
     ペガサスミシン製造                               4,500      387.00        1,741,500
     マルマエ                               1,700      762.00        1,295,400
     タツモ                               2,400     1,114.00         2,673,600
     ナブテスコ                              27,200      2,816.00         76,595,200
     三井海洋開発                               4,800     1,793.00         8,606,400
     レオン自動機                               4,400     1,200.00         5,280,000
     ＳＭＣ                              14,600     43,000.00         627,800,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディングス                               3,900      748.00        2,917,200
     ホソカワミクロン                               1,600     4,790.00         7,664,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニオンツール                               1,900     2,598.00         4,936,200
     オイレス工業                               5,900     1,372.00         8,094,800
     日精エー・エス・ビー機械                               1,500     3,455.00         5,182,500
     サトーホールディングス                               6,500     2,465.00         16,022,500
     技研製作所                               4,000     3,600.00         14,400,000
     日本エアーテック                               1,400      857.00        1,199,800
     カワタ                               1,300      874.00        1,136,200
     日精樹脂工業                               4,300      898.00        3,861,400
     オカダアイヨン                               1,200      925.00        1,110,000
     ワイエイシイホールディングス                               1,700      497.00         844,900
     小松製作所                              211,400      2,163.50        457,363,900
     住友重機械工業                              26,700      2,328.00         62,157,600
     日立建機                              18,700      2,712.00         50,714,400
     日工                               7,100      667.00        4,735,700
     巴工業                               2,200     1,858.00         4,087,600
     井関農機                               4,600     1,152.00         5,299,200
     ＴＯＷＡ                               5,200      942.00        4,898,400
     丸山製作所                               1,200     1,390.00         1,668,000
     北川鉄工所                               2,300     1,722.00         3,960,600
     シンニッタン                               8,100      306.00        2,478,600
     ローツェ                               2,000     3,475.00         6,950,000
     タカキタ                               1,300      445.00         578,500
     クボタ                              247,600      1,458.00        361,000,800
     荏原実業                               1,100     1,860.00         2,046,000
     東洋エンジニアリング                               6,900      471.00        3,249,900
     三菱化工機                               1,800     1,721.00         3,097,800
     月島機械                               8,500     1,242.00         10,557,000
     帝国電機製作所                               3,800     1,271.00         4,829,800
     東京機械製作所                               1,300      269.00         349,700
     新東工業                              11,000       775.00        8,525,000
     澁谷工業                               4,000     2,553.00         10,212,000
     アイチ　コーポレーション                               8,900      599.00        5,331,100
     小森コーポレーション                              11,700       828.00        9,687,600
     鶴見製作所                               3,600     1,640.00         5,904,000
     住友精密工業                                700    2,734.00         1,913,800
     日本ギア工業                               1,200      311.00         373,200
     酒井重工業                                800    2,278.00         1,822,400
     荏原製作所                              19,300      2,586.00         49,909,800
     石井鐵工所                                500    2,538.00         1,269,000
     酉島製作所                               5,200      728.00        3,785,600
     北越工業                               4,700     1,116.00         5,245,200
     ダイキン工業                              59,500     14,440.00         859,180,000
     オルガノ                               1,700     6,140.00         10,438,000
     トーヨーカネツ                               2,300     2,148.00         4,940,400
     栗田工業                              25,200      2,799.00         70,534,800
     椿本チエイン                               6,600     2,789.00         18,407,400
     大同工業                               2,600      703.00        1,827,800
     日機装                              13,900       959.00        13,330,100
     木村化工機                               3,700      504.00        1,864,800
                                  69/124


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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レイズネクスト                               7,800     1,202.00         9,375,600
     アネスト岩田                               7,200     1,000.00         7,200,000
     ダイフク                              23,800      6,290.00        149,702,000
     サムコ                               1,500     1,710.00         2,565,000
     加藤製作所                               2,800     1,277.00         3,575,600
     油研工業                                800    1,531.00         1,224,800
     タダノ                              22,400       854.00        19,129,600
     フジテック                              16,900      1,415.00         23,913,500
     ＣＫＤ                              12,900      1,653.00         21,323,700
     キトー                               3,900     1,300.00         5,070,000
     平和                              13,000      2,042.00         26,546,000
     理想科学工業                               4,100     1,620.00         6,642,000
     ＳＡＮＫＹＯ                              10,400      3,535.00         36,764,000
     日本金銭機械                               5,700      677.00        3,858,900
     マースグループホールディングス                               2,900     1,746.00         5,063,400
     フクシマガリレイ                               2,900     3,560.00         10,324,000
     オーイズミ                               2,000      411.00         822,000
     ダイコク電機                               2,400     1,243.00         2,983,200
     竹内製作所                               7,800     1,634.00         12,745,200
     アマノ                              12,200      2,619.00         31,951,800
     ＪＵＫＩ                               7,200      660.00        4,752,000
     サンデンホールディングス                               6,800      501.00        3,406,800
     蛇の目ミシン工業                               4,900      321.00        1,572,900
     ブラザー工業                              57,000      1,921.00        109,497,000
     マックス                               7,100     1,721.00         12,219,100
     モリタホールディングス                               8,100     1,655.00         13,405,500
     グローリー                              12,000      2,856.00         34,272,000
     新晃工業                               4,300     1,482.00         6,372,600
     大和冷機工業                               6,600      962.00        6,349,200
     セガサミーホールディングス                              46,200      1,453.00         67,128,600
     日本ピストンリング                               1,900     1,295.00         2,460,500
     リケン                               2,100     3,135.00         6,583,500
     ＴＰＲ                               6,200     1,426.00         8,841,200
     ツバキ・ナカシマ                               9,400      970.00        9,118,000
     ホシザキ                              13,600      9,070.00        123,352,000
     大豊工業                               3,600      569.00        2,048,400
     日本精工                              87,800       795.00        69,801,000
     ＮＴＮ                              107,700       251.00        27,032,700
     ジェイテクト                              44,700      1,002.00         44,789,400
     不二越                               4,300     3,465.00         14,899,500
     ミネベアミツミ                              86,600      1,869.00        161,855,400
     日本トムソン                              13,600       381.00        5,181,600
     ＴＨＫ                              27,100      2,403.00         65,121,300
     ユーシン精機                               4,100      838.00        3,435,800
     前澤給装工業                               1,900     1,935.00         3,676,500
     イーグル工業                               6,400      803.00        5,139,200
     前澤工業                               2,700      306.00         826,200
     日本ピラー工業                               4,600     1,280.00         5,888,000
     キッツ                              18,800       626.00        11,768,800
                                  70/124


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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立製作所                              224,300      3,692.00        828,115,600
     三菱電機                              466,800      1,360.00        634,848,000
     富士電機                              28,100      2,850.00         80,085,000
     東洋電機製造                               2,100     1,178.00         2,473,800
     安川電機                              50,200      3,330.00        167,166,000
     シンフォニアテクノロジー                               6,000     1,029.00         6,174,000
     明電舎                               8,500     1,727.00         14,679,500
     オリジン                               1,100     1,336.00         1,469,600
     山洋電気                               2,200     4,445.00         9,779,000
     デンヨー                               3,900     1,828.00         7,129,200
     ベイカレント・コンサルティング                               2,700     6,600.00         17,820,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                                500     847.00         423,500
     アイモバイル                                800     609.00         487,200
     キャリアインデックス                               1,400      303.00         424,200
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                               1,600     1,029.00         1,646,400
     船場                                500     927.00         463,500
     グレイステクノロジー                               2,200     2,887.00         6,351,400
     ジャパンエレベーターサービスホールディングス                               4,700     2,420.00         11,374,000
     フルテック                                400    1,071.00          428,400
     グリーンズ                               1,500      712.00        1,068,000
     ツナググループ・ホールディングス                                400     469.00         187,600
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                                700     610.00         427,000
     ソウルドアウト                                700    2,000.00         1,400,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                                500     784.00         392,000
     ミダック                                500    1,078.00          539,000
     日総工産                               3,300      688.00        2,270,400
     キュービーネットホールディングス                               1,800     1,950.00         3,510,000
     ＲＰＡホールディングス                               2,400     1,002.00         2,404,800
     三櫻工業                               6,500      860.00        5,590,000
     マキタ                              60,900      3,740.00        227,766,000
     東芝テック                               5,800     4,155.00         24,099,000
     芝浦メカトロニクス                                900    2,850.00         2,565,000
     マブチモーター                              12,900      3,720.00         47,988,000
     日本電産                              56,200     13,290.00         746,898,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                               2,200      313.00         688,600
     トレックス・セミコンダクター                               3,000     1,219.00         3,657,000
     東光高岳                               2,900     1,040.00         3,016,000
     ダブル・スコープ                               7,800      686.00        5,350,800
     宮越ホールディングス                               1,800      708.00        1,274,400
     ダイヘン                               5,100     2,797.00         14,264,700
     ヤーマン                               7,500      554.00        4,155,000
     ＪＶＣケンウッド                              37,600       233.00        8,760,800
     ミマキエンジニアリング                               4,800      425.00        2,040,000
     第一精工                               2,100     2,023.00         4,248,300
     日新電機                              10,800      1,062.00         11,469,600
     大崎電気工業                              10,300       546.00        5,623,800
     オムロン                              41,800      5,830.00        243,694,000
     日東工業                               6,800     1,930.00         13,124,000
     ＩＤＥＣ                               6,700     1,541.00         10,324,700
                                  71/124


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     正興電機製作所                                700    1,178.00          824,600
     不二電機工業                                600    1,102.00          661,200
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                              15,500      1,844.00         28,582,000
     サクサホールディングス                               1,100     1,637.00         1,800,700
     メルコホールディングス                               1,600     2,221.00         3,553,600
     テクノメディカ                               1,000     1,923.00         1,923,000
     ダイヤモンドエレクトリックホールディングス                                500     644.00         322,000
     日本電気                              56,600      4,205.00        238,003,000
     富士通                              45,000     11,080.00         498,600,000
     沖電気工業                              18,900      1,220.00         23,058,000
     岩崎通信機                               2,400      800.00        1,920,000
     電気興業                               2,200     2,694.00         5,926,800
     サンケン電気                               5,100     2,648.00         13,504,800
     ナカヨ                                800    1,428.00         1,142,400
     アイホン                               2,900     1,542.00         4,471,800
     ルネサスエレクトロニクス                              223,000       634.00       141,382,000
     セイコーエプソン                              57,900      1,479.00         85,634,100
     ワコム                              31,100       335.00        10,418,500
     アルバック                               8,600     3,005.00         25,843,000
     アクセル                               2,300      700.00        1,610,000
     ＥＩＺＯ                               3,600     3,525.00         12,690,000
     ジャパンディスプレイ                              133,400        63.00        8,404,200
     日本信号                              11,800      1,168.00         13,782,400
     京三製作所                              10,700       458.00        4,900,600
     能美防災                               6,100     2,040.00         12,444,000
     ホーチキ                               3,700     1,214.00         4,491,800
     星和電機                               2,300      522.00        1,200,600
     エレコム                               5,100     3,710.00         18,921,000
     パナソニック                              533,300      1,011.50        539,432,950
     シャープ                              53,900      1,314.00         70,824,600
     アンリツ                              30,000      1,830.00         54,900,000
     富士通ゼネラル                              12,600      2,161.00         27,228,600
     ソニー                              295,200      6,929.00       2,045,440,800
     ＴＤＫ                              22,500     10,580.00         238,050,000
     帝国通信工業                               2,300     1,097.00         2,523,100
     タムラ製作所                              15,400       474.00        7,299,600
     アルプスアルパイン                              41,300      1,572.00         64,923,600
     池上通信機                               1,300      905.00        1,176,500
     日本電波工業                               3,700      402.00        1,487,400
     鈴木                               2,200      749.00        1,647,800
     日本トリム                                700    3,285.00         2,299,500
     ローランド　ディー．ジー．                               2,800     1,621.00         4,538,800
     フォスター電機                               4,800     1,406.00         6,748,800
     ＳＭＫ                               1,300     2,332.00         3,031,600
     ヨコオ                               3,000     2,596.00         7,788,000
     ティアック                               3,000      159.00         477,000
     ホシデン                              12,700       941.00        11,950,700
     ヒロセ電機                               7,200    11,480.00         82,656,000
     日本航空電子工業                              10,600      1,697.00         17,988,200
                                  72/124


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＡ                               5,600      848.00        4,748,800
     マクセルホールディングス                              10,000      1,287.00         12,870,000
     古野電気                               5,900      903.00        5,327,700
     ユニデンホールディングス                               1,200     1,849.00         2,218,800
     スミダコーポレーション                               4,000      965.00        3,860,000
     アイコム                               2,500     2,377.00         5,942,500
     リオン                               1,900     2,432.00         4,620,800
     本多通信工業                               3,800      442.00        1,679,600
     船井電機                               4,500      593.00        2,668,500
     横河電機                              42,800      1,693.00         72,460,400
     新電元工業                               1,800     2,956.00         5,320,800
     アズビル                              29,400      2,687.00         78,997,800
     東亜ディーケーケー                               2,600      860.00        2,236,000
     日本光電工業                              19,300      3,340.00         64,462,000
     チノー                               1,800     1,125.00         2,025,000
     共和電業                               4,600      397.00        1,826,200
     日本電子材料                               2,100      863.00        1,812,300
     堀場製作所                               9,200     5,780.00         53,176,000
     アドバンテスト                              34,700      5,050.00        175,235,000
     小野測器                               1,600      502.00         803,200
     エスペック                               4,100     1,929.00         7,908,900
     キーエンス                              42,300     34,220.00        1,447,506,000
     日置電機                               2,400     3,125.00         7,500,000
     シスメックス                              33,300      6,866.00        228,637,800
     日本マイクロニクス                               8,000      927.00        7,416,000
     メガチップス                               4,300     1,508.00         6,484,400
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                               2,400     2,945.00         7,068,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                               3,400      417.00        1,417,800
     澤藤電機                                400    1,590.00          636,000
     デンソー                              102,800      4,027.00        413,975,600
     原田工業                               2,500      829.00        2,072,500
     コーセル                               6,300     1,044.00         6,577,200
     イリソ電子工業                               3,900     3,680.00         14,352,000
     オプテックスグループ                               7,600     1,212.00         9,211,200
     千代田インテグレ                               2,400     1,825.00         4,380,000
     アイ・オー・データ機器                               1,700      815.00        1,385,500
     レーザーテック                              20,500      5,400.00        110,700,000
     スタンレー電気                              32,800      2,557.00         83,869,600
     岩崎電気                               2,100     1,343.00         2,820,300
     ウシオ電機                              27,000      1,359.00         36,693,000
     岡谷電機産業                               3,100      305.00         945,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディングス                               3,900      324.00        1,263,600
     エノモト                               1,400      986.00        1,380,400
     日本セラミック                               4,700     2,171.00         10,203,700
     遠藤照明                               1,900      630.00        1,197,000
     古河電池                               3,800      609.00        2,314,200
     双信電機                               1,800      356.00         640,800
     山一電機                               3,300     1,703.00         5,619,900
     図研                               3,000     2,185.00         6,555,000
                                  73/124


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電子                               9,200     2,790.00         25,668,000
     カシオ計算機                              41,200      1,817.00         74,860,400
     ファナック                              44,400     17,625.00         782,550,000
     日本シイエムケイ                              10,800       464.00        5,011,200
     エンプラス                               2,300     2,651.00         6,097,300
     大真空                               1,900     1,782.00         3,385,800
     ローム                              20,700      7,070.00        146,349,000
     浜松ホトニクス                              33,500      4,365.00        146,227,500
     三井ハイテック                               5,100     1,354.00         6,905,400
     新光電気工業                              15,600      1,196.00         18,657,600
     京セラ                              65,700      6,853.00        450,242,100
     協栄産業                                600    1,185.00          711,000
     太陽誘電                              20,700      3,120.00         64,584,000
     村田製作所                              137,100      5,847.00        801,623,700
     双葉電子工業                               7,300     1,016.00         7,416,800
     日東電工                              32,200      5,350.00        172,270,000
     北陸電気工業                               2,100      937.00        1,967,700
     東海理化電機製作所                              12,200      1,553.00         18,946,600
     ニチコン                              15,700       793.00        12,450,100
     日本ケミコン                               3,900     1,553.00         6,056,700
     ＫＯＡ                               7,000     1,038.00         7,266,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                              16,700       860.00        14,362,000
     日立造船                              36,700       377.00        13,835,900
     三菱重工業                              78,200      3,347.00        261,735,400
     川崎重工業                              36,300      1,901.00         69,006,300
     ＩＨＩ                              33,600      2,168.00         72,844,800
     名村造船所                              16,800       209.00        3,511,200
     サノヤスホールディングス                               4,800      159.00         763,200
     スプリックス                               1,300      847.00        1,101,100
     マネジメントソリューションズ                                400    3,050.00         1,220,000
     カーブスホールディングス                              10,700       697.00        7,457,900
     日本車輌製造                               1,900     2,542.00         4,829,800
     三菱ロジスネクスト                               6,100     1,167.00         7,118,700
     近畿車輛                                600    1,227.00          736,200
     ＦＰＧ                              14,100       855.00        12,055,500
     島根銀行                                700     493.00         345,100
     じもとホールディングス                              29,500       93.00        2,743,500
     全国保証                              13,000      4,050.00         52,650,000
     めぶきフィナンシャルグループ                              238,800       202.00        48,237,600
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                               6,100     1,141.00         6,960,100
     九州フィナンシャルグループ                              75,300       363.00        27,333,900
     かんぽ生命保険                              16,200      1,616.00         26,179,200
     ゆうちょ銀行                              130,300       942.00       122,742,600
     富山第一銀行                              12,300       278.00        3,419,400
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                              270,600       350.00        94,710,000
     ジェイリース                                800     274.00         219,200
     西日本フィナンシャルホールディングス                              31,200       615.00        19,188,000
     マーキュリアインベストメント                               1,600      594.00         950,400
     イントラスト                               1,600      629.00        1,006,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本モーゲージサービス                                900    2,027.00         1,824,300
     Ｃａｓａ                               1,800     1,252.00         2,253,600
     アルヒ                               7,300     1,562.00         11,402,600
     プレミアグループ                               2,400     1,854.00         4,449,600
     日産自動車                              550,400       445.40       245,148,160
     トヨタ自動車                              520,900      7,008.00       3,650,467,200
     日野自動車                              58,200       876.00        50,983,200
     三菱自動車工業                              172,600       365.00        62,999,000
     エフテック                               3,700      588.00        2,175,600
     レシップホールディングス                               1,800      525.00         945,000
     ＧＭＢ                                700     687.00         480,900
     ファルテック                                700     800.00         560,000
     武蔵精密工業                              10,300      1,188.00         12,236,400
     日産車体                               9,000      969.00        8,721,000
     新明和工業                              12,500      1,252.00         15,650,000
     極東開発工業                               8,600     1,205.00         10,363,000
     日信工業                               9,400     2,231.00         20,971,400
     トピー工業                               4,200     1,477.00         6,203,400
     ティラド                               1,600     1,526.00         2,441,600
     曙ブレーキ工業                              25,200       180.00        4,536,000
     タチエス                               7,600     1,031.00         7,835,600
     ＮＯＫ                              25,000      1,310.00         32,750,000
     フタバ産業                              12,800       565.00        7,232,000
     ＫＹＢ                               5,200     2,418.00         12,573,600
     市光工業                               7,700      607.00        4,673,900
     大同メタル工業                               9,900      582.00        5,761,800
     プレス工業                              22,800       299.00        6,817,200
     ミクニ                               6,800      278.00        1,890,400
     太平洋工業                               9,700     1,123.00         10,893,100
     ケーヒン                              10,700      2,579.00         27,595,300
     河西工業                               7,000      632.00        4,424,000
     アイシン精機                              38,400      3,330.00        127,872,000
     マツダ                              137,200       735.00       100,842,000
     今仙電機製作所                               4,800      746.00        3,580,800
     本田技研工業                              367,600      2,809.00       1,032,588,400
     スズキ                              92,500      4,216.00        389,980,000
     ＳＵＢＡＲＵ                              144,900      2,551.50        369,712,350
     安永                               2,500      982.00        2,455,000
     ヤマハ発動機                              60,800      1,695.00        103,056,000
     ショーワ                              11,000      2,280.00         25,080,000
     小糸製作所                              27,900      3,995.00        111,460,500
     ＴＢＫ                               6,300      428.00        2,696,400
     エクセディ                               6,300     2,005.00         12,631,500
     ミツバ                               8,400      582.00        4,888,800
     豊田合成                              15,000      2,215.00         33,225,000
     愛三工業                               8,100      594.00        4,811,400
     盟和産業                                500     972.00         486,000
     日本プラスト                               4,100      568.00        2,328,800
     ヨロズ                               4,800     1,232.00         5,913,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エフ・シー・シー                               7,600     1,857.00         14,113,200
     新家工業                                900    1,244.00         1,119,600
     シマノ                              17,500     15,100.00         264,250,000
     テイ・エス　テック                              10,800      2,649.00         28,609,200
     関西みらいフィナンシャルグループ                              26,800       482.00        12,917,600
     三十三フィナンシャルグループ                               4,200     1,398.00         5,871,600
     第四北越フィナンシャルグループ                               7,900     2,220.00         17,538,000
     ジャムコ                               2,600     1,041.00         2,706,600
     小野建                               4,000     1,180.00         4,720,000
     はるやまホールディングス                               2,500      776.00        1,940,000
     南陽                               1,200     1,551.00         1,861,200
     ノジマ                               8,100     1,908.00         15,454,800
     佐鳥電機                               3,800      772.00        2,933,600
     カッパ・クリエイト                               6,400     1,306.00         8,358,400
     エコートレーディング                               1,000      494.00         494,000
     伯東                               3,100     1,108.00         3,434,800
     コンドーテック                               4,000      953.00        3,812,000
     中山福                               2,300      467.00        1,074,100
     ライトオン                               3,200      496.00        1,587,200
     ナガイレーベン                               6,600     2,187.00         14,434,200
     ジーンズメイト                               1,300      278.00         361,400
     三菱食品                               5,000     2,663.00         13,315,000
     良品計画                              61,000      1,445.00         88,145,000
     三城ホールディングス                               4,900      267.00        1,308,300
     松田産業                               3,700     1,365.00         5,050,500
     第一興商                               6,800     4,315.00         29,342,000
     メディパルホールディングス                              49,600      2,009.00         99,646,400
     アドヴァン                               6,900     1,068.00         7,369,200
     ＳＰＫ                               1,100     2,335.00         2,568,500
     萩原電気ホールディングス                               1,900     2,241.00         4,257,900
     アルビス                               2,000     1,924.00         3,848,000
     アズワン                               3,000     8,170.00         24,510,000
     スズデン                               1,500     1,231.00         1,846,500
     尾家産業                               1,500     1,160.00         1,740,000
     シモジマ                               3,200     1,002.00         3,206,400
     ドウシシャ                               4,300     1,372.00         5,899,600
     小津産業                               1,000     1,551.00         1,551,000
     コナカ                               6,200      351.00        2,176,200
     高速                               3,100     1,029.00         3,189,900
     ハウス　オブ　ローゼ                                600    1,597.00          958,200
     Ｇ－７ホールディングス                               2,700     2,228.00         6,015,600
     たけびし                               1,800     1,275.00         2,295,000
     イオン北海道                               4,400      679.00        2,987,600
     コジマ                               8,800      409.00        3,599,200
     ヒマラヤ                               1,900      677.00        1,286,300
     コーナン商事                               6,500     2,231.00         14,501,500
     ネットワンシステムズ                              17,400      2,306.00         40,124,400
     エコス                               1,900     1,521.00         2,889,900
     ワタミ                               5,400     1,000.00         5,400,000
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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マルシェ                                700     697.00         487,900
     リックス                               1,000     1,487.00         1,487,000
     システムソフト                               9,500       79.00         750,500
     パン・パシフィック・インターナショナルホールディ
                                   101,000      1,917.00        193,617,000
     ングス
     丸文                               4,600      528.00        2,428,800
     西松屋チェーン                              10,000       799.00        7,990,000
     ゼンショーホールディングス                              22,000      2,052.00         45,144,000
     ハピネット                               4,300     1,191.00         5,121,300
     幸楽苑ホールディングス                               3,200     1,541.00         4,931,200
     ハークスレイ                                800    1,119.00          895,200
     橋本総業ホールディングス                               1,100     1,481.00         1,629,100
     日本ライフライン                              13,500      1,317.00         17,779,500
     サイゼリヤ                               7,500     2,141.00         16,057,500
     タカショー                               1,900      420.00         798,000
     ＶＴホールディングス                              18,800       366.00        6,880,800
     マルカ                               1,800     1,825.00         3,285,000
     アルゴグラフィックス                               3,900     3,345.00         13,045,500
     魚力                               1,500     1,543.00         2,314,500
     ＩＤＯＭ                              12,200       511.00        6,234,200
     日本エム・ディ・エム                               3,000     1,688.00         5,064,000
     ポプラ                                700     423.00         296,100
     フジ・コーポレーション                               1,400     1,891.00         2,647,400
     ユナイテッドアローズ                               4,800     2,405.00         11,544,000
     進和                               3,000     1,871.00         5,613,000
     エスケイジャパン                                900     354.00         318,600
     ダイトロン                               2,200     1,667.00         3,667,400
     ハイデイ日高                               6,600     1,661.00         10,962,600
     シークス                               5,800     1,233.00         7,151,400
     京都きもの友禅                               2,200      267.00         587,400
     コロワイド                              15,200      1,864.00         28,332,800
     ピーシーデポコーポレーション                               6,900      465.00        3,208,500
     田中商事                               1,600      638.00        1,020,800
     オーハシテクニカ                               2,900     1,316.00         3,816,400
     壱番屋                               3,200     4,460.00         14,272,000
     白銅                               1,500     1,283.00         1,924,500
     トップカルチャー                               1,700      304.00         516,800
     ＰＬＡＮＴ                                700     456.00         319,200
     スギホールディングス                               9,200     5,330.00         49,036,000
     薬王堂ホールディングス                               2,200     2,358.00         5,187,600
     島津製作所                              55,800      2,761.00        154,063,800
     ＪＭＳ                               4,400      763.00        3,357,200
     クボテック                               1,100      297.00         326,700
     長野計器                               3,200      834.00        2,668,800
     ブイ・テクノロジー                               2,200     3,750.00         8,250,000
     スター精密                               7,100     1,200.00         8,520,000
     東京計器                               3,400      770.00        2,618,000
     愛知時計電機                                700    3,930.00         2,751,000
     インターアクション                               2,500     2,511.00         6,277,500
                                  77/124


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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーバル                               4,300      220.00         946,000
     東京精密                               8,400     3,455.00         29,022,000
     マニー                              18,600      2,347.00         43,654,200
     ニコン                              75,500      1,115.00         84,182,500
     トプコン                              23,400      1,028.00         24,055,200
     オリンパス                              258,300      1,995.00        515,308,500
     理研計器                               4,100     2,106.00         8,634,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                               8,100     5,360.00         43,416,000
     キヤノン電子                               4,800     1,769.00         8,491,200
     タムロン                               3,700     2,362.00         8,739,400
     ＨＯＹＡ                              93,200      9,811.00        914,385,200
     シード                               2,300      829.00        1,906,700
     ノーリツ鋼機                               3,200     1,235.00         3,952,000
     エー・アンド・デイ                               4,700      793.00        3,727,100
     朝日インテック                              39,600      2,824.00        111,830,400
     キヤノン                              251,300      2,759.00        693,336,700
     リコー                              118,700      1,034.00        122,735,800
     シチズン時計                              54,500       407.00        22,181,500
     リズム時計工業                               1,200      813.00         975,600
     大研医器                               3,300      603.00        1,989,900
     メニコン                               6,400     4,425.00         28,320,000
     シンシア                                400     436.00         174,400
     中本パックス                               1,100     1,259.00         1,384,900
     スノーピーク                               2,400      707.00        1,696,800
     パラマウントベッドホールディングス                               4,900     4,290.00         21,021,000
     トランザクション                               3,400      842.00        2,862,800
     粧美堂                               1,600      341.00         545,600
     ニホンフラッシュ                               2,400     2,250.00         5,400,000
     前田工繊                               5,100     2,028.00         10,342,800
     永大産業                               7,000      283.00        1,981,000
     アートネイチャー                               5,600      637.00        3,567,200
     バンダイナムコホールディングス                              48,300      5,883.00        284,148,900
     アイフィスジャパン                                900     656.00         590,400
     共立印刷                               6,000      154.00         924,000
     ＳＨＯＥＩ                               2,200     4,570.00         10,054,000
     フランスベッドホールディングス                               6,500      864.00        5,616,000
     マーベラス                               7,800      604.00        4,711,200
     パイロットコーポレーション                               7,600     3,430.00         26,068,000
     萩原工業                               2,900     1,609.00         4,666,100
     エイベックス                               7,800     1,019.00         7,948,200
     トッパン・フォームズ                               9,900     1,079.00         10,682,100
     フジシールインターナショナル                              10,400      1,985.00         20,644,000
     タカラトミー                              20,800       911.00        18,948,800
     廣済堂                               3,700      818.00        3,026,600
     エステールホールディングス                               1,000      607.00         607,000
     アーク                              16,800       81.00        1,360,800
     レック                               5,500      983.00        5,406,500
     タカノ                               1,700      649.00        1,103,300
     三光合成                               4,700      294.00        1,381,800
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     プロネクサス                               4,500     1,022.00         4,599,000
     ホクシン                               3,100      122.00         378,200
     ウッドワン                               1,400      911.00        1,275,400
     大建工業                               3,100     1,629.00         5,049,900
     きもと                               6,100      142.00         866,200
     凸版印刷                              65,800      1,887.00        124,164,600
     大日本印刷                              61,100      2,577.00        157,454,700
     共同印刷                               1,600     2,577.00         4,123,200
     ＮＩＳＳＨＡ                               9,500      827.00        7,856,500
     光村印刷                                300    1,500.00          450,000
     藤森工業                               4,200     2,808.00         11,793,600
     ヴィア・ホールディングス                               6,300      578.00        3,641,400
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                               2,500     1,538.00         3,845,000
     前澤化成工業                               3,300     1,016.00         3,352,800
     未来工業                               2,800     1,805.00         5,054,000
     アシックス                              38,500      1,181.00         45,468,500
     ツツミ                               1,600     1,804.00         2,886,400
     ウェーブロックホールディングス                               1,900      607.00        1,153,300
     ＪＳＰ                               3,000     1,620.00         4,860,000
     ニチハ                               6,500     2,214.00         14,391,000
     エフピコ                               5,100     6,430.00         32,793,000
     小松ウオール工業                               1,600     1,869.00         2,990,400
     ヤマハ                              27,700      5,200.00        144,040,000
     河合楽器製作所                               1,600     2,684.00         4,294,400
     クリナップ                               4,100      556.00        2,279,600
     ピジョン                              28,200      3,560.00        100,392,000
     天馬                               3,400     1,600.00         5,440,000
     オリバー                               1,100     2,956.00         3,251,600
     兼松サステック                                400    1,476.00          590,400
     キングジム                               4,400      758.00        3,335,200
     象印マホービン                              13,600      1,624.00         22,086,400
     リンテック                              11,100      2,262.00         25,108,200
     信越ポリマー                               8,300      876.00        7,270,800
     東リ                              13,000       267.00        3,471,000
     イトーキ                              11,000       360.00        3,960,000
     任天堂                              28,600     37,920.00        1,084,512,000
     三菱鉛筆                               7,600     1,440.00         10,944,000
     松風                               2,400     1,827.00         4,384,800
     タカラスタンダード                               9,600     1,515.00         14,544,000
     コクヨ                              22,300      1,521.00         33,918,300
     ナカバヤシ                               5,200      538.00        2,797,600
     ニフコ                              17,100      2,538.00         43,399,800
     立川ブラインド工業                               2,300     1,086.00         2,497,800
     グローブライド                               2,300     1,910.00         4,393,000
     オカムラ                              16,200       887.00        14,369,400
     バルカー                               3,700     2,013.00         7,448,100
     ＭＵＴＯＨホールディングス                                500    1,507.00          753,500
     伊藤忠商事                              321,600      2,433.00        782,452,800
     丸紅                              478,500       699.80       334,854,300
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     スクロール                               8,000      313.00        2,504,000
     高島                                700    1,729.00         1,210,300
     ヨンドシーホールディングス                               4,600     2,014.00         9,264,400
     三陽商会                               2,300     1,309.00         3,010,700
     長瀬産業                              25,800      1,275.00         32,895,000
     ナイガイ                               1,200      388.00         465,600
     蝶理                               3,200     1,750.00         5,600,000
     豊田通商                              51,300      3,215.00        164,929,500
     オンワードホールディングス                              27,300       515.00        14,059,500
     三共生興                               6,900      499.00        3,443,100
     兼松                              17,100      1,141.00         19,511,100
     美津濃                               4,200     2,119.00         8,899,800
     ツカモトコーポレーション                                900    1,056.00          950,400
     ファミリーマート                              36,700      2,341.00         85,914,700
     ルックホールディングス                               1,300      876.00        1,138,800
     三井物産                              404,100      1,778.00        718,489,800
     日本紙パルプ商事                               2,600     3,540.00         9,204,000
     東京エレクトロン                              31,100     22,960.00         714,056,000
     日立ハイテク                              16,000      8,030.00        128,480,000
     カメイ                               5,900      985.00        5,811,500
     東都水産                                500    2,624.00         1,312,000
     ＯＵＧホールディングス                                600    2,451.00         1,470,600
     スターゼン                               1,700     4,305.00         7,318,500
     セイコーホールディングス                               6,600     1,975.00         13,035,000
     山善                              17,800       862.00        15,343,600
     椿本興業                                900    3,530.00         3,177,000
     住友商事                              290,100      1,497.50        434,424,750
     日本ユニシス                              14,300      3,380.00         48,334,000
     内田洋行                               1,900     4,310.00         8,189,000
     三菱商事                              322,600      2,665.50        859,890,300
     第一実業                               2,200     3,390.00         7,458,000
     キヤノンマーケティングジャパン                              13,100      2,402.00         31,466,200
     西華産業                               2,900     1,125.00         3,262,500
     佐藤商事                               4,200      795.00        3,339,000
     菱洋エレクトロ                               4,600     1,818.00         8,362,800
     東京産業                               4,700      517.00        2,429,900
     ユアサ商事                               4,300     2,943.00         12,654,900
     神鋼商事                               1,100     2,113.00         2,324,300
     小林産業                               2,600      238.00         618,800
     阪和興業                               8,500     2,113.00         17,960,500
     正栄食品工業                               2,900     3,365.00         9,758,500
     カナデン                               4,100     1,155.00         4,735,500
     菱電商事                               3,200     1,469.00         4,700,800
     ニプロ                              32,200      1,168.00         37,609,600
     フルサト工業                               2,800     1,433.00         4,012,400
     岩谷産業                              10,200      3,530.00         36,006,000
     すてきナイスグループ                               2,200     1,015.00         2,233,000
     昭光通商                               1,300      596.00         774,800
     ニチモウ                                700    1,801.00         1,260,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     極東貿易                               1,500     1,531.00         2,296,500
     イワキ                               5,700      454.00        2,587,800
     兼松エレクトロニクス                               2,500     3,190.00         7,975,000
     三愛石油                              11,200       937.00        10,494,400
     稲畑産業                              10,100      1,251.00         12,635,100
     ＧＳＩクレオス                                900    1,090.00          981,000
     明和産業                               4,100      511.00        2,095,100
     クワザワ                               1,300      540.00         702,000
     キムラタン                              14,500       23.00         333,500
     ゴールドウイン                               8,300     6,920.00         57,436,000
     ユニ・チャーム                              90,000      3,535.00        318,150,000
     デサント                               9,800     1,372.00         13,445,600
     キング                               1,700      502.00         853,400
     ワキタ                               9,700      885.00        8,584,500
     ヤマトインターナショナル                               2,200      374.00         822,800
     東邦ホールディングス                              14,700      2,157.00         31,707,900
     サンゲツ                              12,600      1,609.00         20,273,400
     ミツウロコグループホールディングス                               6,700     1,007.00         6,746,900
     シナネンホールディングス                               1,800     2,149.00         3,868,200
     伊藤忠エネクス                              10,000       862.00        8,620,000
     サンリオ                              12,900      1,565.00         20,188,500
     サンワテクノス                               3,600      850.00        3,060,000
     リョーサン                               5,000     2,328.00         11,640,000
     新光商事                               7,100      730.00        5,183,000
     トーホー                               2,300     1,559.00         3,585,700
     三信電気                               2,800     1,489.00         4,169,200
     東陽テクニカ                               5,200      901.00        4,685,200
     モスフードサービス                               6,000     2,459.00         14,754,000
     加賀電子                               4,500     2,003.00         9,013,500
     三益半導体工業                               3,600     1,972.00         7,099,200
     ソーダニッカ                               5,400      516.00        2,786,400
     立花エレテック                               3,300     1,534.00         5,062,200
     木曽路                               6,000     2,530.00         15,180,000
     ＳＲＳホールディングス                               6,000      934.00        5,604,000
     千趣会                               9,300      387.00        3,599,100
     タカキュー                               3,300      145.00         478,500
     ケーヨー                              10,500       485.00        5,092,500
     上新電機                               5,400     1,770.00         9,558,000
     日本瓦斯                               7,200     3,530.00         25,416,000
     ロイヤルホールディングス                               8,000     1,850.00         14,800,000
     東天紅                                300    1,034.00          310,200
     いなげや                               5,600     1,260.00         7,056,000
     島忠                               8,600     2,778.00         23,890,800
     チヨダ                               4,700     1,242.00         5,837,400
     ライフコーポレーション                               3,400     2,450.00         8,330,000
     リンガーハット                               5,600     2,136.00         11,961,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                               7,100      378.00        2,683,800
     テンアライド                               4,900      398.00        1,950,200
     ＡＯＫＩホールディングス                               9,100      902.00        8,208,200
                                  81/124


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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オークワ                               7,100     1,325.00         9,407,500
     コメリ                               7,000     2,083.00         14,581,000
     青山商事                               9,400     1,155.00         10,857,000
     しまむら                               5,300     7,300.00         38,690,000
     はせがわ                               2,100      360.00         756,000
     高島屋                              33,400       991.00        33,099,400
     松屋                               9,100      631.00        5,742,100
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                              21,700       829.00        17,989,300
     近鉄百貨店                               1,900     2,332.00         4,430,800
     丸井グループ                              42,100      2,134.00         89,841,400
     クレディセゾン                              32,200      1,579.00         50,843,800
     アクシアル　リテイリング                               3,800     3,355.00         12,749,000
     井筒屋                               1,700      194.00         329,800
     イオン                              176,900      2,007.00        355,038,300
     イズミ                               9,300     3,025.00         28,132,500
     フォーバル                               1,900     1,064.00         2,021,600
     平和堂                               9,300     1,695.00         15,763,500
     フジ                               5,500     1,573.00         8,651,500
     ヤオコー                               5,200     5,780.00         30,056,000
     ゼビオホールディングス                               6,100      979.00        5,971,900
     ケーズホールディングス                              44,300      1,165.00         51,609,500
     ＰＡＬＴＡＣ                               7,300     4,850.00         35,405,000
     三谷産業                               5,900      326.00        1,923,400
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                               1,900      498.00         946,200
     日産東京販売ホールディングス                               5,900      229.00        1,351,100
     新生銀行                              33,700      1,405.00         47,348,500
     あおぞら銀行                              27,400      2,623.00         71,870,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                             3,152,400        505.90      1,594,799,160
     りそなホールディングス                              505,100       387.50       195,726,250
     三井住友トラスト・ホールディングス                              87,000      3,540.00        307,980,000
     三井住友フィナンシャルグループ                              318,400      3,309.00       1,053,585,600
     千葉銀行                              158,200       506.00        80,049,200
     群馬銀行                              90,200       313.00        28,232,600
     武蔵野銀行                               6,800     1,451.00         9,866,800
     千葉興業銀行                              14,100       267.00        3,764,700
     筑波銀行                              21,300       169.00        3,599,700
     七十七銀行                              15,500      1,353.00         20,971,500
     青森銀行                               3,500     2,255.00         7,892,500
     秋田銀行                               2,900     1,657.00         4,805,300
     山形銀行                               5,100     1,069.00         5,451,900
     岩手銀行                               3,000     2,194.00         6,582,000
     東邦銀行                              40,700       215.00        8,750,500
     東北銀行                               2,500      922.00        2,305,000
     みちのく銀行                               3,300     1,086.00         3,583,800
     ふくおかフィナンシャルグループ                              38,700      1,617.00         62,577,900
     静岡銀行                              113,900       662.00        75,401,800
     十六銀行                               5,700     1,807.00         10,299,900
     スルガ銀行                              46,900       395.00        18,525,500
     八十二銀行                              110,900       364.00        40,367,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山梨中央銀行                               5,900      800.00        4,720,000
     大垣共立銀行                               9,000     1,991.00         17,919,000
     福井銀行                               4,300     1,354.00         5,822,200
     北國銀行                               4,700     2,714.00         12,755,800
     清水銀行                               2,100     1,735.00         3,643,500
     富山銀行                               1,000     1,592.00         1,592,000
     滋賀銀行                               9,200     2,351.00         21,629,200
     南都銀行                               7,600     2,161.00         16,423,600
     百五銀行                              41,100       292.00        12,001,200
     京都銀行                              16,500      3,665.00         60,472,500
     紀陽銀行                              16,200      1,416.00         22,939,200
     ほくほくフィナンシャルグループ                              30,500       892.00        27,206,000
     広島銀行                              67,800       455.00        30,849,000
     山陰合同銀行                              27,100       540.00        14,634,000
     中国銀行                              39,500       849.00        33,535,500
     鳥取銀行                               1,800     1,205.00         2,169,000
     伊予銀行                              65,500       489.00        32,029,500
     百十四銀行                               4,800     1,768.00         8,486,400
     四国銀行                               6,900      803.00        5,540,700
     阿波銀行                               7,500     2,146.00         16,095,000
     大分銀行                               2,900     2,101.00         6,092,900
     宮崎銀行                               3,000     2,082.00         6,246,000
     佐賀銀行                               3,100     1,316.00         4,079,600
     沖縄銀行                               4,200     2,911.00         12,226,200
     琉球銀行                              10,500       989.00        10,384,500
     セブン銀行                              153,500       279.00        42,826,500
     みずほフィナンシャルグループ                             6,256,600        141.90       887,811,540
     高知銀行                               1,300      694.00         902,200
     山口フィナンシャルグループ                              57,300       566.00        32,431,800
     芙蓉総合リース                               4,800     5,890.00         28,272,000
     みずほリース                               7,100     2,632.00         18,687,200
     東京センチュリー                               9,300     4,300.00         39,990,000
     ＳＢＩホールディングス                              51,400      2,108.00        108,351,200
     日本証券金融                              20,100       491.00        9,869,100
     アイフル                              69,900       276.00        19,292,400
     日本アジア投資                               4,000      210.00         840,000
     長野銀行                               1,700     1,191.00         2,024,700
     名古屋銀行                               3,700     2,706.00         10,012,200
     北洋銀行                              68,900       196.00        13,504,400
     愛知銀行                               1,800     3,065.00         5,517,000
     中京銀行                               2,100     2,037.00         4,277,700
     大光銀行                               1,500     1,338.00         2,007,000
     愛媛銀行                               6,300      992.00        6,249,600
     トマト銀行                               2,000      945.00        1,890,000
     京葉銀行                              19,400       506.00        9,816,400
     栃木銀行                              24,700       167.00        4,124,900
     北日本銀行                               1,600     1,847.00         2,955,200
     東和銀行                               7,900      676.00        5,340,400
     福島銀行                               3,400      181.00         615,400
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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大東銀行                               2,800      550.00        1,540,000
     リコーリース                               3,600     3,575.00         12,870,000
     イオンフィナンシャルサービス                              28,100      1,507.00         42,346,700
     アコム                              92,300       450.00        41,535,000
     ジャックス                               5,000     2,130.00         10,650,000
     オリエントコーポレーション                              123,900       138.00        17,098,200
     日立キャピタル                              10,800      2,825.00         30,510,000
     アプラスフィナンシャル                              19,900       74.00        1,472,600
     オリックス                              288,000      1,755.00        505,440,000
     三菱ＵＦＪリース                              116,700       618.00        72,120,600
     ジャフコ                               7,100     4,005.00         28,435,500
     九州リースサービス                               1,700      541.00         919,700
     トモニホールディングス                              35,300       304.00        10,731,200
     大和証券グループ本社                              369,300       467.80       172,758,540
     野村ホールディングス                              810,000       485.50       393,255,000
     岡三証券グループ                              39,000       342.00        13,338,000
     丸三証券                              13,500       440.00        5,940,000
     東洋証券                              18,700       125.00        2,337,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                              52,600       279.00        14,675,400
     光世証券                                900     590.00         531,000
     水戸証券                              12,700       196.00        2,489,200
     いちよし証券                               9,600      540.00        5,184,000
     松井証券                              26,200       862.00        22,584,400
     ＳＯＭＰＯホールディングス                              86,600      3,805.00        329,513,000
     だいこう証券ビジネス                               2,600      515.00        1,339,000
     日本取引所グループ                              132,100      1,828.00        241,478,800
     マネックスグループ                              34,300       215.00        7,374,500
     極東証券                               6,900      641.00        4,422,900
     岩井コスモホールディングス                               4,800     1,127.00         5,409,600
     藍澤證券                               8,100      674.00        5,459,400
     フィデアホールディングス                              49,500       110.00        5,445,000
     池田泉州ホールディングス                              52,400       166.00        8,698,400
     アニコム　ホールディングス                               3,800     3,255.00         12,369,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディング
                                   120,400      3,327.00        400,570,800
     ス
     ソニーフィナンシャルホールディングス                              37,800      2,168.00         81,950,400
     マネーパートナーズグループ                               4,400      192.00         844,800
     スパークス・グループ                              17,800       234.00        4,165,200
     小林洋行                               1,300      242.00         314,600
     第一生命ホールディングス                              260,500      1,402.50        365,351,250
     東京海上ホールディングス                              164,600      5,513.00        907,439,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                               2,200      784.00        1,724,800
     イー・ギャランティ                               4,800     1,450.00         6,960,000
     アサックス                               2,800      655.00        1,834,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                               2,100     2,126.00         4,464,600
     Ｔ＆Ｄホールディングス                              137,500       989.00       135,987,500
     アドバンスクリエイト                               1,200     1,508.00         1,809,600
     三井不動産                              227,100      2,453.00        557,076,300
     三菱地所                              322,600      1,886.00        608,423,600
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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     平和不動産                               8,400     3,075.00         25,830,000
     東京建物                              50,300      1,505.00         75,701,500
     ダイビル                              11,800      1,213.00         14,313,400
     京阪神ビルディング                               7,400     1,368.00         10,123,200
     住友不動産                              103,500      3,357.00        347,449,500
     太平洋興発                               1,500      663.00         994,500
     テーオーシー                               8,900      711.00        6,327,900
     東京楽天地                                800    4,820.00         3,856,000
     レオパレス２１                              60,000       347.00        20,820,000
     スターツコーポレーション                               6,200     2,219.00         13,757,800
     フジ住宅                               5,200      572.00        2,974,400
     空港施設                               4,200      482.00        2,024,400
     明和地所                               2,100      581.00        1,220,100
     ゴールドクレスト                               3,600     1,732.00         6,235,200
     リログループ                              24,300      2,469.00         59,996,700
     エスリード                               2,000     1,658.00         3,316,000
     日神グループホールディングス                               7,600      450.00        3,420,000
     日本エスコン                               8,200      705.00        5,781,000
     タカラレーベン                              20,800       456.00        9,484,800
     ＡＶＡＮＴＩＡ                               2,900      754.00        2,186,600
     イオンモール                              23,000      1,569.00         36,087,000
     毎日コムネット                                600     827.00         496,200
     ファースト住建                               1,900     1,012.00         1,922,800
     ランド                              239,500        10.00        2,395,000
     カチタス                               5,700     3,915.00         22,315,500
     東祥                               2,700     1,466.00         3,958,200
     トーセイ                               6,300     1,169.00         7,364,700
     穴吹興産                               1,000     1,443.00         1,443,000
     サンフロンティア不動産                               6,300     1,123.00         7,074,900
     エフ・ジェー・ネクスト                               4,500      947.00        4,261,500
     インテリックス                               1,300      572.00         743,600
     ランドビジネス                               1,700      735.00        1,249,500
     日本社宅サービス                               1,000      894.00         894,000
     グランディハウス                               3,400      407.00        1,383,800
     東武鉄道                              49,200      3,230.00        158,916,000
     相鉄ホールディングス                              14,900      2,462.00         36,683,800
     東急                              117,700      1,653.00        194,558,100
     京浜急行電鉄                              59,900      1,627.00         97,457,300
     小田急電鉄                              69,400      2,059.00        142,894,600
     京王電鉄                              24,200      5,310.00        128,502,000
     京成電鉄                              32,500      3,545.00        115,212,500
     富士急行                               6,300     2,797.00         17,621,100
     新京成電鉄                               1,400     2,338.00         3,273,200
     東日本旅客鉄道                              82,200      8,357.00        686,945,400
     西日本旅客鉄道                              41,600      7,551.00        314,121,600
     東海旅客鉄道                              38,800     17,960.00         696,848,000
     西武ホールディングス                              62,600      1,473.00         92,209,800
     鴻池運輸                               7,400     1,313.00         9,716,200
     西日本鉄道                              12,900      2,283.00         29,450,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハマキョウレックス                               3,500     2,844.00         9,954,000
     サカイ引越センター                               2,400     5,320.00         12,768,000
     近鉄グループホールディングス                              44,200      4,625.00        204,425,000
     阪急阪神ホールディングス                              58,900      3,555.00        209,389,500
     南海電気鉄道                              20,900      2,343.00         48,968,700
     京阪ホールディングス                              19,700      4,355.00         85,793,500
     神戸電鉄                               1,200     3,865.00         4,638,000
     名古屋鉄道                              36,300      2,821.00        102,402,300
     山陽電気鉄道                               3,100     1,916.00         5,939,600
     トランコム                               1,200     7,000.00         8,400,000
     日本通運                              15,600      5,200.00         81,120,000
     ヤマトホールディングス                              77,500      1,700.00        131,750,000
     山九                              12,300      4,440.00         54,612,000
     日新                               3,800     1,446.00         5,494,800
     丸運                               2,800      251.00         702,800
     丸全昭和運輸                               3,500     2,317.00         8,109,500
     センコーグループホールディングス                              24,200       783.00        18,948,600
     トナミホールディングス                               1,000     4,145.00         4,145,000
     ニッコンホールディングス                              15,800      2,107.00         33,290,600
     日本石油輸送                                400    2,786.00         1,114,400
     福山通運                               5,600     3,240.00         18,144,000
     セイノーホールディングス                              33,000      1,166.00         38,478,000
     エスライン                               1,100      892.00         981,200
     神奈川中央交通                               1,200     3,705.00         4,446,000
     日立物流                               8,100     2,864.00         23,198,400
     丸和運輸機関                               4,600     1,824.00         8,390,400
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                               4,900     1,104.00         5,409,600
     日本郵船                              36,900      1,571.00         57,969,900
     商船三井                              27,900      2,188.00         61,045,200
     川崎汽船                              13,500      1,223.00         16,510,500
     ＮＳユナイテッド海運                               2,700     1,633.00         4,409,100
     明治海運                               5,400      325.00        1,755,000
     飯野海運                              20,600       332.00        6,839,200
     共栄タンカー                                600     881.00         528,600
     九州旅客鉄道                              39,400      3,295.00        129,823,000
     ＳＧホールディングス                              46,400      2,161.00        100,270,400
     日本航空                              79,600      2,635.00        209,746,000
     ＡＮＡホールディングス                              80,800      2,992.00        241,753,600
     パスコ                               1,000     1,671.00         1,671,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                                900    2,572.00         2,314,800
     シルバーライフ                                500    2,179.00         1,089,500
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                                400    1,848.00          739,200
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                               2,000     1,896.00         3,792,000
     国際紙パルプ商事                              12,200       262.00        3,196,400
     ナルミヤ・インターナショナル                                600     921.00         552,600
     総合メディカルホールディングス                               4,000     2,545.00         10,180,000
     ブックオフグループホールディングス                               2,600      813.00        2,113,800
     三菱倉庫                              14,000      2,514.00         35,196,000
     三井倉庫ホールディングス                               5,000     1,560.00         7,800,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友倉庫                              16,200      1,269.00         20,557,800
     澁澤倉庫                               2,700     1,813.00         4,895,100
     ヤマタネ                               2,600     1,317.00         3,424,200
     東陽倉庫                               9,000      273.00        2,457,000
     乾汽船                               2,400     1,090.00         2,616,000
     日本トランスシティ                              10,800       411.00        4,438,800
     ケイヒン                                600    1,205.00          723,000
     中央倉庫                               3,000      970.00        2,910,000
     川西倉庫                                700     941.00         658,700
     安田倉庫                               4,100      900.00        3,690,000
     ファイズホールディングス                                500     885.00         442,500
     東洋埠頭                               1,200     1,274.00         1,528,800
     宇徳                               4,300      450.00        1,935,000
     上組                              25,300      2,060.00         52,118,000
     サンリツ                               1,200      619.00         742,800
     キムラユニティー                               1,400      997.00        1,395,800
     キユーソー流通システム                               1,300     1,730.00         2,249,000
     近鉄エクスプレス                               9,300     1,679.00         15,614,700
     東海運                               2,700      262.00         707,400
     エーアイテイー                               3,500      785.00        2,747,500
     内外トランスライン                               1,500     1,030.00         1,545,000
     ショーエイコーポレーション                                200     785.00         157,000
     日本コンセプト                               1,400     1,275.00         1,785,000
     東京放送ホールディングス                              27,800      1,703.00         47,343,400
     日本テレビホールディングス                              38,200      1,288.00         49,201,600
     朝日放送グループホールディングス                               4,300      680.00        2,924,000
     テレビ朝日ホールディングス                              12,500      1,770.00         22,125,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                              29,900       447.00        13,365,300
     テレビ東京ホールディングス                               3,700     2,170.00         8,029,000
     日本ＢＳ放送                               1,800     1,086.00         1,954,800
     ビジョン                               4,700      958.00        4,502,600
     スマートバリュー                               1,600      775.00        1,240,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                               1,700     1,485.00         2,524,500
     ワイヤレスゲート                               2,200      479.00        1,053,800
     コネクシオ                               2,600     1,353.00         3,517,800
     日本通信                              35,200       191.00        6,723,200
     クロップス                                800     572.00         457,600
     日本電信電話                              612,400      2,544.00       1,557,945,600
     ＫＤＤＩ                              341,400      3,270.00       1,116,378,000
     ソフトバンク                              416,300      1,490.50        620,495,150
     光通信                               4,700    21,250.00         99,875,000
     ＮＴＴドコモ                              338,400      3,026.00       1,023,998,400
     エムティーアイ                               5,000      585.00        2,925,000
     ＧＭＯインターネット                              18,000      1,874.00         33,732,000
     ファイバーゲート                                800    1,091.00          872,800
     アイドママーケティングコミュニケーション                               1,400      479.00         670,600
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                              12,300      1,410.00         17,343,000
     学研ホールディングス                               1,500     6,770.00         10,155,000
     ゼンリン                               9,100     1,255.00         11,420,500
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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     昭文社                               1,500      315.00         472,500
     インプレスホールディングス                               3,200      146.00         467,200
     東京電力ホールディングス                              372,500       406.00       151,235,000
     中部電力                              142,800      1,448.50        206,845,800
     関西電力                              176,800      1,187.00        209,861,600
     中国電力                              64,500      1,416.00         91,332,000
     北陸電力                              42,600       730.00        31,098,000
     東北電力                              116,500       952.00       110,908,000
     四国電力                              41,900       831.00        34,818,900
     九州電力                              96,100       839.00        80,627,900
     北海道電力                              43,500       463.00        20,140,500
     沖縄電力                               8,600     1,853.00         15,935,800
     電源開発                              37,100      2,264.00         83,994,400
     エフオン                               2,200      525.00        1,155,000
     イーレックス                               6,600     1,340.00         8,844,000
     レノバ                               7,600     1,023.00         7,774,800
     東京瓦斯                              89,700      2,200.50        197,384,850
     大阪瓦斯                              90,500      1,745.00        157,922,500
     東邦瓦斯                              22,900      3,635.00         83,241,500
     北海道瓦斯                               2,800     1,472.00         4,121,600
     広島ガス                               9,100      320.00        2,912,000
     西部瓦斯                               5,200     2,106.00         10,951,200
     静岡ガス                              13,100       876.00        11,475,600
     メタウォーター                               2,200     3,925.00         8,635,000
     アイネット                               2,300     1,300.00         2,990,000
     松竹                               3,000    12,250.00         36,750,000
     東宝                              27,400      3,555.00         97,407,000
     エイチ・アイ・エス                               6,900     1,941.00         13,392,900
     東映                               1,700    12,960.00         22,032,000
     ラックランド                               1,200     1,844.00         2,212,800
     エヌ・ティ・ティ・データ                              121,900      1,297.00        158,104,300
     共立メンテナンス                               7,400     3,355.00         24,827,000
     イチネンホールディングス                               4,900     1,122.00         5,497,800
     建設技術研究所                               3,000     1,727.00         5,181,000
     スペース                               3,200     1,016.00         3,251,200
     長大                               1,600      946.00        1,513,600
     アインホールディングス                               5,600     5,910.00         33,096,000
     燦ホールディングス                               1,800     1,230.00         2,214,000
     ピー・シー・エー                                700    3,365.00         2,355,500
     スバル興業                                300    7,480.00         2,244,000
     東京テアトル                               1,600     1,173.00         1,876,800
     タナベ経営                                700    1,260.00          882,000
     ビジネスブレイン太田昭和                                700    2,514.00         1,759,800
     ナガワ                               1,400     5,710.00         7,994,000
     よみうりランド                               1,100     3,545.00         3,899,500
     東京都競馬                               2,900     3,400.00         9,860,000
     常磐興産                               1,700     1,317.00         2,238,900
     カナモト                               7,300     2,319.00         16,928,700
     東京ドーム                              18,000       826.00        14,868,000
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                                     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＴＳ                              10,200      2,024.00         20,644,800
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                              19,500      4,680.00         91,260,000
     シーイーシー                               4,900     1,678.00         8,222,200
     カプコン                              21,600      3,080.00         66,528,000
     西尾レントオール                               4,500     2,582.00         11,619,000
     アイ・エス・ビー                               1,000     1,856.00         1,856,000
     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                              29,000       25.00         725,000
     日本空港ビルデング                              14,700      4,500.00         66,150,000
     トランス・コスモス                               4,200     2,393.00         10,050,600
     乃村工藝社                              19,000       986.00        18,734,000
     ジャステック                               2,800      945.00        2,646,000
     ＳＣＳＫ                              10,600      5,670.00         60,102,000
     藤田観光                               1,900     1,909.00         3,627,100
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                               3,100      933.00        2,892,300
     日本管財                               4,700     1,807.00         8,492,900
     トーカイ                               4,300     2,333.00         10,031,900
     白洋舎                                400    2,595.00         1,038,000
     セコム                              47,300      8,682.00        410,658,600
     日本システムウエア                               1,700     1,938.00         3,294,600
     セントラル警備保障                               2,100     4,295.00         9,019,500
     アイネス                               4,400     1,486.00         6,538,400
     丹青社                               8,300      995.00        8,258,500
     メイテック                               5,500     5,110.00         28,105,000
     ＴＫＣ                               3,900     4,955.00         19,324,500
     富士ソフト                               5,800     3,675.00         21,315,000
     応用地質                               4,700     1,262.00         5,931,400
     船井総研ホールディングス                               9,200     2,389.00         21,978,800
     ＮＳＤ                              14,700      1,740.00         25,578,000
     進学会ホールディングス                               1,400      477.00         667,800
     丸紅建材リース                                400    1,631.00          652,400
     オオバ                               3,900      597.00        2,328,300
     コナミホールディングス                              16,600      3,845.00         63,827,000
     いであ                                800    1,751.00         1,400,800
     学究社                               1,300     1,234.00         1,604,200
     ベネッセホールディングス                              14,800      2,812.00         41,617,600
     イオンディライト                               5,500     3,250.00         17,875,000
     ナック                               2,400      902.00        2,164,800
     福井コンピュータホールディングス                               2,000     2,708.00         5,416,000
     ニチイ学館                               6,300     1,203.00         7,578,900
     ダイセキ                               7,400     2,652.00         19,624,800
     ステップ                               1,900     1,405.00         2,669,500
     日鉄物産                               3,300     4,215.00         13,909,500
     泉州電業                               1,600     2,520.00         4,032,000
     元気寿司                               1,100     2,428.00         2,670,800
     トラスコ中山                               9,500     2,175.00         20,662,500
     ヤマダ電機                              139,900       527.00        73,727,300
     オートバックスセブン                              17,000      1,402.00         23,834,000
     モリト                               3,800      708.00        2,690,400
     アークランドサカモト                               7,100     1,081.00         7,675,100
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     ニトリホールディングス                              19,900     15,200.00         302,480,000
     グルメ杵屋                               3,700     1,005.00         3,718,500
     愛眼                               3,800      215.00         817,000
     ケーユーホールディングス                               2,700      806.00        2,176,200
     吉野家ホールディングス                              15,100      2,233.00         33,718,300
     加藤産業                               7,200     3,050.00         21,960,000
     北恵                                700     800.00         560,000
     イノテック                               2,600     1,055.00         2,743,000
     イエローハット                               8,600     1,454.00         12,504,400
     松屋フーズホールディングス                               2,200     3,765.00         8,283,000
     ＪＢＣＣホールディングス                               3,400     1,705.00         5,797,000
     ＪＫホールディングス                               4,700      639.00        3,003,300
     サガミホールディングス                               6,100     1,160.00         7,076,000
     日伝                               4,100     1,675.00         6,867,500
     関西スーパーマーケット                               4,300      853.00        3,667,900
     ミロク情報サービス                               4,000     2,534.00         10,136,000
     北沢産業                               4,000      278.00        1,112,000
     杉本商事                               2,800     1,704.00         4,771,200
     因幡電機産業                              13,000      2,412.00         31,356,000
     王将フードサービス                               3,400     5,940.00         20,196,000
     プレナス                               5,100     1,761.00         8,981,100
     ミニストップ                               3,800     1,433.00         5,445,400
     アークス                               9,300     1,787.00         16,619,100
     バローホールディングス                              10,100      1,658.00         16,745,800
     東テク                               1,700     2,081.00         3,537,700
     ミスミグループ本社                              57,600      2,338.00        134,668,800
     藤久                                500     603.00         301,500
     アルテック                               2,400      202.00         484,800
     ベルク                               2,300     5,210.00         11,983,000
     大庄                               2,700     1,279.00         3,453,300
     タキヒヨー                               1,600     1,359.00         2,174,400
     ファーストリテイリング                               6,100    55,040.00         335,744,000
     ソフトバンクグループ                              363,500      5,092.00       1,850,942,000
     蔵王産業                               1,000     1,405.00         1,405,000
     スズケン                              19,400      3,600.00         69,840,000
     サンドラッグ                              17,300      3,445.00         59,598,500
     サックスバー　ホールディングス                               4,400      699.00        3,075,600
     ジェコス                               3,000      857.00        2,571,000
     ヤマザワ                               1,200     1,433.00         1,719,600
     やまや                               1,100     2,115.00         2,326,500
     グローセル                               4,400      431.00        1,896,400
     ベルーナ                               9,700      550.00        5,335,000
     合計                            55,265,000          ―　    99,664,370,430
      ②　  株式以外の有価証券

       該当する事項はありません。
      第２　信用取引契約残高明細表

       該当する事項はありません。
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      第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
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     ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                       （2020年3月31日現在）
        Ⅰ  資産総額
                                        5,106,889,048        円
        Ⅱ  負債総額
                                         165,689,794       円
        Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                        4,941,199,254        円
        Ⅳ  発行済口数
                                        4,237,995,401        口
        Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                            1.1659    円
      ＜参考情報＞

      親投資信託受益証券（日本株式インデックス・マザーファンド）
                                       （2020年3月31日現在）
        Ⅰ  資産総額
                                       94,559,548,619        円
        Ⅱ  負債総額
                                         615,436,928       円
        Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                       93,944,111,691        円
        Ⅳ  発行済口数
                                       39,238,929,218        口
        Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3942
                                                円
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行う

      ことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
      (1)　受益証券の名義書換等

         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
         す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
         消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
         在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
         しません。したがって該当事項はありません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
         益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
         受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)　受益者等名簿の閉鎖の時期

         該当事項はありません。
      (3)　受益者等に対する特典

         該当事項はありません。
      (4)　内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

      ＜受益権の譲渡＞
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
         または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
         は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
         は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
         す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
         行われるよう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
         ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
         おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止
         日や振替停止期間を設けることができます。
      ＜受益権の譲渡の対抗要件＞
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      (5)　その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

      ＜受益権の再分割＞
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ＜償還金＞
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
      ＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
        よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
      (1)  資本金の額（本書提出日現在）
        ①  資本金の額
         委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
        ②  発行する株式の総数
         委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
        ③  発行済株式の総数
         委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
        ④  最近5年間における主な資本金の額の増減
         該当事項はありません｡
      (2)  委託会社の機構

        ①  会社の意思決定機構

          取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
          し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
          代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
          ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
          督し、部の業務を統括します。
        ②  投資運用の意思決定機構
          1)  運用基本方針の決定

            投資政策委員会で､投資対象地域経済､産業､政治について更に精緻に分析を行い､投資対象企業､
            債券を様々な面より分析しつつ､基本的な運用方針を決定します｡
          2)  運用実施計画の作成
            ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて､具体的な銘柄選択と運用実施計
            画を作成します｡
          3)  運用の実行
            ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて､組入有価証券の売買等を指図します｡
     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
     を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
     た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
      2020年3月31日        現在､委託会社の運用する証券投資信託は､合計                         133  本であり､その純資産総額は               2,148,307     百
     万円です(親投資信託を除く､公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
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     ３【委託会社等の経理状況】
     １．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい

       います。）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
       59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日
       内閣府令第52号）により作成しております。
       また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
       52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」といいます。）ならびに同規則第38条第1項及び第57
       条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に
       より作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度（2018年4月1日から2019

       年3月31日まで）の財務諸表ならびに第23期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日
       まで）の中間財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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     １．財務諸表
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
               期　　　　      別         前事業年度                   当事業年度
                           （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     科　　　　      目
                            金　　額           構成比         金　　額          構成比
          （資産の部）                               ％                   ％
     流動資産
                               2,376,164                   2,933,318
      預金
                                 22,684                   44,368
      有価証券
                                 46,929                   42,741
      前払金
                                  8,682                   15,949
      前払費用
                                210,888                   500,748
      未収入金
                                  1,020                   2,367
      未収還付法人税等
                                642,874                   617,227
      未収委託者報酬
                                221,238                   122,922
      未収収益
                               3,530,482                   4,279,642
              流動資産計                          53.2                   60.3
     固定資産
                                106,070                    84,968
      有形固定資産
                          79,548                   66,820
        建物附属設備             ※１
                          26,521                   18,147
        器具備品             ※１
                                                       0
      無形固定資産                              0
                                                0
        ソフトウェア                     0
                               3,002,584                   2,732,068
      投資その他の資産
                          66,014                   63,377
        長期差入保証金
                        2,931,719                   2,662,416
        繰延税金資産
                           4,850                   6,275
        その他投資
                               3,108,655                   2,817,037
              固定資産計                          46.8                   39.7
           資産合計                    6,639,137        100.0           7,096,680        100.0
                                                      （単位：千円）

                期　　　　      別         前事業年度                   当事業年度
                            （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     科　　　　      目
                             金　　額          構成比         金　　額          構成比
           （負債の部）                               ％                   ％
     流動負債
                                  123,003                   134,522
      預り金
                                  295,067                   286,607
      未払金
                          131,425                   123,825
         未払手数料
                          163,642                   162,781
         その他未払金
                                   2,095                   1,928
      未払費用
                                   6,486                   1,181
      未払法人税等
                                  33,130                   27,995
      未払消費税等
                                  85,243                   57,088
      賞与引当金
                                  545,027                   509,323
               流動負債計                           8.2                   7.2
     固定負債
                                  65,230                   67,644
      退職給付引当金
                                  65,230                   67,644
               固定負債計                           1.0                   1.0
            負債合計                      610,257        9.2           576,968        8.1
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          （純資産の部）                                ％                   ％
                                6,028,879
     株主資本                                    90.8           6,519,711        91.9
                          310,000
      資本金                                       310,000
      利益剰余金
                           77,500
         利益準備金                                      77,500
         その他利益剰余金
                           31,620
         別途積立金                                      31,620
                         5,609,759
         繰越利益剰余金                                    6,100,591
           純資産合計                     6,028,879        90.8           6,519,711        91.9
          負債・純資産合計                       6,639,137        100.0           7,096,680        100.0
     （２）【損益計算書】

                                                     （単位：千円）
             期　　　　      別
                             前事業年度                    当事業年度
                           自  2017年4月      1日             自  2018年4月      1日
                           至  2018年3月31日                  至  2019年3月31日
     科　　　　      目
                          金　　額           構成比         金　　額          構成比
                                        ％                    ％
     営業収益
      委託者報酬                       2,350,838                    2,337,607
      投資顧問収入
                              1,772,901                    2,367,856
      その他営業収益　　　※                         20,464                    17,873
      営業収益計                       4,144,205        100.0           4,723,337         100.0
     営業費用
      支払手数料                         523,308                    502,719
      広告宣伝費                         43,448                    39,808
      公告費                          1,140                    1,140
      調査費                         417,484                    585,088
        調査費
                        257,351                    353,007
        委託調査費
                        158,734                    230,952
        図書費                  1,398                    1,129
      委託計算費                         151,080                    153,098
      営業雑経費                         31,907                    44,871
        通信費                  4,058                    4,783
        印刷費                  9,892                    9,076
        協会費                  9,442                    8,632
        諸会費                  2,072                    6,374
        その他                  6,441                   16,005
      営業費用計                       1,168,368         28.2           1,326,726         28.1
     一般管理費
      給料                       1,277,564                    1,315,296
        役員報酬
                        249,245                    211,622
        給料・手当                804,242                    876,471
        賞与                162,677                    192,102
        賞与引当金繰入額                 61,399                    35,098
      交際費                          3,788                    3,029
      旅費交通費                         26,904                    21,095
      租税公課                         11,290                    6,373
      不動産賃借料                         95,293                   104,671
      退職給付費用                         41,704                    79,897
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      固定資産減価償却費                         22,523                    21,600
      福利厚生費                         113,473                    116,798
      事務手数料       ※
                               254,170                    773,947
      諸経費                         145,755                    190,123
      一般管理費計                       1,992,467         48.1           2,632,834         55.7
     営業利益                          983,368        23.7            763,777        16.2
     営業外収益
      有価証券運用益                          3,607                    1,711
      雑収入                          9,153                     50
      営業外収益計                         12,761        0.3            1,762       0.0
     営業外費用
      支払利息                           169                     -
      為替差損                           601                    46
      雑損失                           241                    277
      営業外費用計                          1,012       0.0              324      0.0
     経常利益                          995,117        24.0            765,215        16.2
     特別利益
      事業再構築費用戻入                            -                 5,262
      特別利益計                            -     0.0            5,262       0.1
     特別損失
      事業再構築費用                         28,134                    6,296
      事務処理損失                            0                   714
      ゴルフ会員権売却損　                            -                 2,800
      特別損失計                         28,134        0.7            9,811       0.2
     税引前当期純利益                          966,983        23.3            760,665        16.1
     法人税,住民税及び事業税                            530      0.0              530      0.0
     法人税等調整額                          340,417        8.2           269,303         5.7
     当期純利益                          626,035        15.1            490,831        10.4
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自        2017年4月1日　至　2018年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                         株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
                                利益剰余金
                                その他利益
                                                 株主資本      純資産合計
                資本金                 剰余金         利益剰余金
                      利益準備金                            合計
                                    繰越利益        合計
                             別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高            310,000       77,500       31,620     4,983,724       5,092,844       5,402,844       5,402,844
     当期変動額
      当期純利益              -       -       -    626,035       626,035       626,035       626,035
     当期変動額合計               -       -       -    626,035       626,035       626,035       626,035
     当期末残高            310,000       77,500       31,620     5,609,759       5,718,879       6,028,879       6,028,879
     当事業年度（自        2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                       (単位：千円)
                         株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
                                利益剰余金
                                その他利益
                                                 株主資本      純資産合計
                資本金                 剰余金         利益剰余金
                      利益準備金                            合計
                                    繰越利益        合計
                             別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高            310,000       77,500       31,620     5,609,759       5,718,879       6,028,879       6,028,879
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額
      当期純利益              -       -       -    490,831       490,831       490,831       490,831
     当期変動額合計               -       -       -    490,831       490,831       490,831       490,831
     当期末残高            310,000       77,500       31,620     6,100,591       6,209,711       6,519,711       6,519,711
     ［重要な会計方針］

     1.有価証券の評価基            有価証券
      準及び評価方法            売買目的有価証券
                  決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を採
                  用しております。
     2.固定資産の減価償            (1)  有形固定資産

      却方法
                   ①リース資産以外の有形固定資産
                     定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
                     す。
                      建物附属設備　　　　　9～10年
                      器具備品　　　　　　　3～               7年
     3.外貨建の資産及び            外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

      負債の本邦通貨へ           として処理しております。
      の換算基準
     4.引当金の計上基準            (1)  賞与引当金

                   従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
                   金額を計上しております。
                 (2)  退職給付引当金

                   退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
                   職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
                   ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                     退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
                   ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                     過去勤務費用
                      その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による
                      定額法により費用処理しております。
                     数理計算上の差異
                      発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
     5.その他            消費税等の処理方法

      財務諸表作成のた            消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      めの重要な事項
     ［表示方法の変更］

      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首
     から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
     変更するとともに、税効果関係注記を変更しております。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」669,807千円は、「投資その他
     の資産」の「繰延税金資産」2,931,719千円に含めて表示しております。
      また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会
     計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加しておりま
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     す。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な
     取り扱いに従い、その記載をしておりません。
     注記事項

     （貸借対照表関係）

                前事業年度                            当事業年度
             （2018年3月31日現在）                            （2019年3月31日現在）
      ※1.  有形固定資産の減価償却累計額                          ※1.  有形固定資産の減価償却累計額
         建物附属設備　　　           42,115千円                 建物附属設備　　　           54,843千円
         器  具  備  品　　　　29,212千円                       器  具  備  品　　　　38,003千円
     関係会社に係る注記                            関係会社に係る注記

      該当事項はありません。                            同左
     （損益計算書関係）

                前事業年度                            当事業年度
              自　2017年4月        1日                    自　2018年4月        1日
              至　2018年3月31日                            至　2019年3月31日
      ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記                            ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
      当社とステート・ストリート・バンク・                     アンド・       当社とステート・ストリート・バンク・                     アンド・
     トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の                            トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の
     方針に従って調整額を精算することとしておりま                            方針に従って調整額を精算することとしておりま
     す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・                            す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・
     アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ                            アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ
     た調整額20,209千円は、損益計算書のその他営業収                            た調整額17,341千円は、損益計算書のその他営業収
     益に、また、当社がステート・ストリート・バン                            益に、また、当社がステート・ストリート・バン
     ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整                            ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整
     額254,170千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ                            額773,947千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ
     ております。                            ております。
     関係会社に係る注記                            関係会社に係る注記

      該当事項はありません。                            同左
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日)
     1.  発行済株式の総数に関する事項
                  当事業年度期首           当期増加株式数           当期減少株式数            当事業年度末

        普通株式            6,200株             -           -          6,200株

     2.  当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

      該当ありません。
     3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

      該当ありません。
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

     1.  発行済株式の総数に関する事項
                  当事業年度期首           当期増加株式数           当期減少株式数            当事業年度末
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        普通株式            6,200株             -           -          6,200株
     2.  当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

      該当ありません。
     3.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの

         （決議）           株式の種類          配当金の総額         1株当たりの配当額              基準日
       2019年6月26日             普通株式          490,000千円           79,032.25円          2019年3月31日
      定時株主総会(予定)
     （金融商品関係）

     1.  金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針

        当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
        れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
        を想定しておりません。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
        別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
        計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
        同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
        岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
     2.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
      2018年3月31日現在
                                                     （単位：千円）
                     貸借対照表計上額                  時価              差額
     (1)預金                      2,376,164              2,376,164                   ―
     (2)未収入金                       210,888              210,888                  ―
     (3)未収委託者報酬                       642,874              642,874                  ―
     (4)預り金                       123,003              123,003                  ―
     (5)未払手数料                       131,425              131,425                  ―
     (6)その他未払金                       163,642              163,642                  ―
     （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
     （1）預金
        預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
        ております。
     （2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額　

        償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
     （注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
       記載すべき事項はありません。
       2019年3月31日現在

                                                     （単位：千円）
                                102/124


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸借対照表計上額                  時価              差額
     (1)預金                      2,933,318              2,933,318                   ―
     (2)未収入金                       500,748              500,748                  ―
     (3)未収委託者報酬                       617,227              617,227                  ―
     (4)預り金                       134,522              134,522                  ―
     (5)未払手数料                       123,825              123,825                  ―
     (6)その他未払金                       162,781              162,781                  ―
     （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
     （1）預金
        預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
        ております。
     （2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     （注2）金銭債権の決算日後の償還予定額

        償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
     （注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
        記載すべき事項はありません。
     （有価証券関係）

                前事業年度                            当事業年度
             （2018年3月31日現在）                            （2019年3月31日現在）
     売買目的の有価証券                            売買目的の有価証券
      貸借対照表計上額　　　　　　22,684千円                            貸借対照表計上額　　　　　               44,368千円
      当事業年度の損益
                                   当事業年度の損益
      に含まれた評価差額　　　　               △1,913千円
                                   に含まれた評価差額　　　　　1,704千円
     （デリバティブ取引関係）

                前事業年度                            当事業年度
              自　2017年4月        1日                    自　2018年4月        1日
              至　2018年3月31日                            至　2019年3月31日
     該当事項はありません。                            同左

     （退職給付関係）

     １．  採用している退職給付制度の概要
                前事業年度                            当事業年度
              自　2017年4月        1日                    自　2018年4月        1日
              至　2018年3月31日                            至　2019年3月31日
     2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
     シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導                            同左
     入いたしました。
     また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
     ります。
     ２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                     (単位：千円)
                                103/124


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            前事業年度
                                          自　2017年4月        1日
                                          至　2018年3月31日
                                               469,114
     退職給付債務の期首残高
                                               45,881
      勤務費用
                                                  -
      利息費用
                                                9,915
      数理計算上の差異の発生額
                                              △  51,823
      退職給付の支払額
                                               473,087

     退職給付債務の期末残高
                                                     (単位：千円)

                                            当事業年度
                                          自　2018年4月        1日
                                          至　2019年3月31日
                                               473,087
     退職給付債務の期首残高
                                               51,555
      勤務費用
                                                  -
      利息費用
      数理計算上の差異の発生額                                         52,891
                                              △  75,129
      退職給付の支払額
                                               502,405

     退職給付債務の期末残高
     ３ ．年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                     (単位：千円)
                                            前事業年度
                                          自　2017年4月        1日
                                          至　2018年3月31日
     年金資産の期首残高                                          367,412
      期待運用収益                                          2,717
      数理計算上の差異の発生額                                          8,568
      事業主からの拠出額                                         53,470
      退職給付の支払額                                       △  51,823
     年金資産の期末残高                                          380,344

                                                     (単位：千円)

                                            当事業年度
                                          自　2018年4月        1日
                                          至　2019年3月31日
     年金資産の期首残高                                          380,344
      期待運用収益                                          2,814
      数理計算上の差異の発生額                                         32,480
      事業主からの拠出額                                         56,396
      退職給付の支払額                                       △  75,129
     年金資産の期末残高                                          396,905

     ４．退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (単位：千円)
                                104/124


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                                            前事業年度
                                          自　2017年4月        1日
                                          至　2018年3月31日
     積立型制度の退職給付債務                                          473,087
     年金資産                                        △  380,344
                                               92,742

     非積立型制度の退職給付債務                                             -
     未積立退職給付債務
                                               92,742
     未認識数理計算上の差異                                         △  1,347
     未認識過去勤務費用                                         △  26,164
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                          65,230

                                                     (単位：千円)

                                            当事業年度
                                          自　2018年4月        1日
                                          至　2019年3月31日
     積立型制度の退職給付債務                                          502,405
     年金資産                                        △  396,905
                                               105,499

     非積立型制度の退職給付債務                                             -
     未積立退職給付債務
                                               105,499
     未認識数理計算上の差異                                         △  20,411
     未認識過去勤務費用                                         △  17,443
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                          67,644

     ５．退職給付費用の内訳

                                                     (単位：千円)
                                            前事業年度
                                          自　2017年4月        1日
                                          至　2018年3月31日
     退職給付費用                                          25,902
     (1)勤務費用

                                               45,881
     (2)利息費用                                             -
     (3)期待運用収益（減算）                                           2,717
     (4)過去勤務費用の費用処理額                                           8,721
     (5)数理計算上の差異の費用処理額                                         △  25,983
                                                     (単位：千円)

                                            当事業年度
                                          自　2018年4月        1日
                                          至　2019年3月31日
     退職給付費用                                          58,810
     (1)勤務費用

                                               51,555
                                105/124


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)利息費用                                             -
     (3)期待運用収益（減算）                                           2,814
     (4)過去勤務費用の費用処理額                                           8,721
     (5)数理計算上の差異の費用処理額                                           1,347
     ６．年金資産に関する事項

     前事業年度（2018年3月31日現在）
     ①　年金資産の内訳
       保険資産（一般勘定）　             　98.0%
       その他　　　　　　　　　　2.0%
       合計　　　　　　　　　　100.0%
     ②　長期期待運用収益率の設定方法
       年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     当事業年度（2019年3月31日現在）

     ①　年金資産の内訳
       保険資産（一般勘定）            　　98.1%
       その他　　　　　　　　　　1.9%
       合計　　　　　　　　　　100.0%
     ②　長期期待運用収益率の設定方法
       年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
       多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     ７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項

                                            前事業年度
                                          (2018年3月31日現在)
     (1)割引率                                        　0.0%
                                              0.75%
     (2)長期期待運用収益率
                                            期間定額基準
     (3)退職給付見込額の期間配分方法
                                           発生時より      11年
     (4)過去勤務費用の処理年数
                                              1年
     (5)数理計算上の差異の処理年数
                                            当事業年度

                                          (2019年3月31日現在)
     (1)割引率                                        　0.0%
                                             　0.75%
     (2)長期期待運用収益率
                                            期間定額基準
     (3)退職給付見込額の期間配分方法
                                           発生時より      11年
     (4)過去勤務費用の処理年数
                                              1年
     (5)数理計算上の差異の処理年数
     ８．確定拠出制度

     　前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
      当社の確定拠出制度への要拠出額は18,262千円であります。
      当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

      当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
     （税効果会計関係）

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                前事業年度                            当事業年度
              自　2017年4月        1日                    自　2018年4月        1日
              至　2018年3月31日                            至　2019年3月31日
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因                            1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

       別の内訳                            別の内訳
                        （単位：千円）                            （単位：千円）
     繰延税金資産                            繰延税金資産
       連結納税適用に伴う影響額　　　　1,837,768                            連結納税適用に伴う影響額　               　　1,225,179
        賞与引当金繰入超過額　　　　　　　                    21,749
                                    賞与引当金繰入超過額　　　　　　　14,373
        退職給付引当金　　　　　　　　　　                    21,040        退職給付引当金　　　　　　　　　　21,778
                                 (注)   繰越欠損金　　　　　                 1,372,856
      繰越欠損金　　　　　　　　　　　　1,001,357
        その他　　　　　　　　　　　　　　                    49,802        その他　　　　　　　　　　　　　　28,228
                                                      ―――――
                          ―――――
                                    繰延税金資産　合計　　　　　　                  2,662,416
       繰延税金資産       合計　　　　　　　　2,931,719
                                    繰延税金負債との相殺　　　　　　　　　　-
       繰延税金負債との相殺　　　　　　　　　　                       -
                                                      ―――――
                          ―――――
                                 繰延税金資産の純額　　　　　　　　                    2,662,416
     繰延税金資産の純額　　　　　　　　　2,931,719
                                                      ―――――
                          ―――――
     （注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

     当事業年度（2019年3月31日現在）
                         1年超      2年超      3年超      4年超
                  1年以内                                 5年超       合計
                        2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
                  (千円）                                 (千円）      (千円）
                        (千円）      (千円）      (千円）      (千円）
     税務上の繰越欠損金
     (*1)              -       -      -      -      -    1,372,856      1,372,856
                                                           (*2)
     繰延税金資産              -       -      -      -      -    1,372,856      1,372,856
     (*1)   税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
     (*2)   税務上の繰越欠損金1,372,856千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,372,856千円を
       計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
       り回収可能と判断しております。
     2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

       担率との間の差異の原因となった主要な項目別内                            担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
       訳                            訳
      法定実効税率　　　　　　　　　　                   30.8%         法定実効税率　　　　　　　　　　                   30.6%

      交際費等永久に損金に                            交際費等永久に損金に
        算入されない項目　　　　　　　4.5%                            算入されない項目　　　　　　　5.3%
      その他　　　　　　　　　　　　                  △  0.1%         その他　　　　　　　　　　　　                  △  0.5%
                        ――――                            ――――
      税効果会計適用後の                            税効果会計適用後の

        法人税等の負担率　　　　　　                 35.2%            法人税等の負担率　　　　　　                 35.4%
                       ========                            ========
     （資産除去債務関係）

                                107/124


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     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
     (1)  資産除去債務の概要

       当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
       る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
       代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
       見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
     (2)  資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
     (3)  当事業年度における資産除去債務の総額の増減

       当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
       35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

     (1)  資産除去債務の概要

       当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
       る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
       代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
       見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
     (2)  資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
     (3)  当事業年度における資産除去債務の総額の増減

       当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
       35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
     （セグメント情報）

     1.セグメント情報

      当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
     2.セグメント関連情報

      1.  商品及びサービスに関する情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
        省略しております。
      2.  地域に関する情報

        ①営業収益
         本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
         す。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しておりま
         す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
         省略しております。
      3.  主要な顧客に関する情報

        委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
                                108/124

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
        す。
      （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

          該当事項はありません。
      （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

          該当事項はありません。
      （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

          該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     Ⅰ関連当事者との取引

     (1)  親会社及び法人主要株主等

        該当事項はありません。
     (2)  同一の親会社を持つ会社

     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）

                               前事業年度
                             自　2017年4月      1日
                             至　2018年3月31日
     種　類    会社等の     所在地     資本金    事業の    議決権の     関連当事者との関係           取引の内容       取引    科目    期末
          名称         又は    内容   所有(被所                        金額        残高
                                 役員の    事業上の関係
                   出資金     又は    有)割合                       (千円)        (千円)
                                 兼任等
                        職業
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     同一の親     ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     米国     29百万    銀行、     なし     なし   助言などの投      ソフトウェア使        155,038    前払金     4,422
     会社を持     ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ     ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ     米ドル    投資顧             資顧問ｻｰﾋﾞｽの      用料の支払
     つ会社     ｸ  ・  ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市         問、投             提供並びに受
         ﾄﾞ・   ﾄﾗｽ           資信託             入れ      投資顧問料の支        100,307    未収入金     38,775
                       委託業                    払
         ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
                       務、及             ソフトウェア
         ﾆｰ
                       びそれ             の使用契約      人件費等の支払        98,690   未払金     14,495
                       らの関
                       連業務             人件費等及び      事務手数料の受        20.209
                                    事務手数料の      取
                                    支払
                                           事務手数料の支        254.170
                                           払
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     東京都港     25億円    銀行業     なし     なし   投資信託計理      投資信託計理業        35,330   前払金     42,506
         ﾘｰﾄ信託     区                      の事務ｻｰﾋﾞｽの      務委託
         銀行株式                           受入れ
         会社
                                    兼職社員の人      人件費等の支払        141,349
                                    件費支払等
                                                   16,773
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     英国     62百万ﾎﾟ    投資顧     なし     なし   投資顧問ｻｰﾋﾞｽ      投資顧問料の受               -    -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞ     ﾛﾝﾄﾞﾝ      ﾝﾄﾞ   問、投             の提供並びに      取
         ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ              資信託             受入れ
         ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ              委託業                    投資顧問料の支
         ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ              務                    払
         ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
         ﾀﾞﾑ
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ     ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     136万ｼﾝ    投資顧     なし     なし   投資顧問ｻｰﾋﾞｽ      紹介料の受取          255     -    -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞ     ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ    問業             の提供及びＥ
         ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ     市      ﾙ                ＴＦ商品の紹      投資顧問料の支        14,663
         ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ                           介      払
         ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
         ﾎﾟｰﾙ
     (注)　　上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお

         らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
     取引条件及び取引条件の決定方針等
      １．   ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
         き決定しております。
      ２．   人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
      ３．   役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
      ４．   投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
         ります。
      ５．   ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                               当事業年度
                             自　2018年4月      1日
                             至　2019年3月31日
                                110/124



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     種　類    会社等の     所在地     資本金    事業の    議決権の      関連当事者との関係           取引の内容       取引    科目    期末
           名称         又は    内容    所有(被所                        金額        残高
                                 役員の    事業上の関係
                   出資金     又は    有)割合                       (千円)        (千円)
                                 兼任等
                        職業
     同一の親     ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    米国     29百万    銀行、投      なし     なし   助言などの投      ソフトウェア使        229,260    前払金     8,051
     会社を持     ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ    ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ     米ドル    資顧問、              資顧問ｻｰﾋﾞｽ      用料の支払
     つ会社     ｸ  ・  ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市         投資信託              の提供並びに
         ﾄﾞ・   ﾄﾗｽ           委託業              受入れ      投資顧問料の支        164,709
                       務、及び                    払
         ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
                       それらの              ソフトウェア
         ﾆｰ
                       関連業務              の使用契約      人件費等の支払        135,677    未払金    30,899
                                     人件費等及び      事務手数料の受        17,341

                                     事務手数料の      取
                                     支払
                                           事務手数料の支        773,947
                                           払
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    東京都港     25億円    銀行業      なし     なし   投資信託計理      投資信託計理業        35,235   前払金    34,689
         ﾘｰﾄ信託    区                       の事務ｻｰﾋﾞｽ      務委託
         銀行株式                           の受入れ
         会社
                                     兼職社員の人      人件費等の支払        159,558
                                     件費支払等
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    英国     62百万ﾎﾟ    投資顧      なし     なし   投資顧問ｻｰﾋﾞ      投資顧問料の支        16,146      -    -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞ    ﾛﾝﾄﾞﾝ      ﾝﾄﾞ   問、投資              ｽの受入れ      払
         ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ              信託委託
         ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ              業務
         ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
         ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
         ﾀﾞﾑ
         ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ    ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     136万ｼﾝ    投資顧問      なし     なし   投資顧問ｻｰﾋﾞ      紹介料の受取          531     -    -
         ﾘｰﾄ・ｸﾞ    ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ    業              ｽの受入れ及
         ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ    市      ﾙ                 びＥＴＦ商品      投資顧問料の支        19,937
         ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ                           の紹介      払
         ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
         ﾎﾟｰﾙ
     (注)　　上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれ

         ておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      １．   ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
         き決定しております。
      ２．   人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
      ３．   役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
      ４．   投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
         ります。
      ５．   ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
     Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記

                                111/124


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     (1)  親会社情報

       ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
        ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
        ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場）
        ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                前事業年度                            当事業年度
              自  2017年4月      1日                     自  2018年4月      1日
              至  2018年3月31日                           至  2019年3月31日
     1株当たり純資産　　　　　　　　　                   972,399円98銭         1株当たり純資産　　　　　　　　                  1,051,566円42銭
     1株当たり当期純利益　　　　　　　                   100,973円44銭         1株当たり当期純利益　　　　　　　　79,166円44銭
                                  なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
     なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
                                  いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
     いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
                                  ません。
     ません。
     (注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。

                                  前事業年度                 当事業年度

                                自  2017年4月      1日         自  2018年4月      1日
                                至  2018年3月31日               至  2019年3月31日
     当期純利益　(千円)                             626,035                 490,831
     普通株主に帰属しない金額                               -                 -
     普通株式にかかる当期純利益　(千円)                             626,035                490,831
                                    6,200                 6,200
     期中平均株式数　(株)
     （重要な後発事象）

                              前事業年度
                            自　2017年4月        1日
                            至　2018年3月31日
     該当事項はありません。

                              当事業年度

                            自　2018年4月        1日
                            至　2019年3月31日
     該当事項はありません。

     (1)  中間貸借対照表

                                                   （単位：千円）
                    期　　別                 第23期中間会計期間末
                                    （2019年9月30日現在）
     科　　目
                                  金　　額                  構成比
           （資産の部）                                              ％
     流動資産
                                112/124


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      預金                                   2,511,636
      有価証券                                     22,042
      前払金                                     51,061
      前払費用                                     8,756
      未収入金                                    669,231
      未収委託者報酬                                    640,786
      未収収益                                    334,586
                流動資産計                         4,238,102               61.4
     固定資産
      有形固定資産                                     74,183
        建物附属設備               ※１         60,457
        器具備品               ※１         13,726
      無形固定資産                                        0
        ソフトウェア                           0
      投資その他の資産                                   2,586,171
        長期差入保証金                         70,868
        繰延税金資産                       2,509,027
        その他投資                         6,275
                固定資産計                         2,660,354               38.6
             資産合計                             6,898,456              100.0
           （負債の部）                                              ％
     流動負債
      預り金                                     21,231
      未払金                                    222,874
        未払手数料                        128,750
        その他未払金                         94,124
      未払費用                                     7,535
      未払法人税等                                     2,605
      未払消費税等                ※２                    40,995
      賞与引当金                                    204,502
                流動負債計                          499,744              7.2
     固定負債
      退職給付引当金                                     82,532
                固定負債計                           82,532              1.2
             負債合計                              582,276              8.4
           （純資産の部）                                               ％
     株主資本                                    6,316,179               91.6
      資本金                         310,000
      利益剰余金                        6,006,179
        利益準備金                         77,500
        その他利益剰余金
        　別途積立金                         31,620
        　繰越利益剰余金                       5,897,059
           純  資  産  合  計
                                         6,316,179               91.6
        負  債  ・  純  資  産  合  計
                                         6,898,456              100.0
     (2)  中間損益計算書

                                                   （単位：千円）
                    期　　別
                                     第23期中間会計期間
                                      自  2019年4月      1日
                                      至  2019年9月30日
     科　　目
                                   金額                 構成比
                                                          ％
     営業収益
                                113/124

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      委託者報酬                                   1,189,462
      投資顧問収入                                   1,385,359
      その他営業収益　　　　　　                ※1
                                           22,437
                   営業収益計                       2,597,260               100.0
     営業費用・一般管理費
      営業費用                                    730,763
       支払手数料                        253,189
       その他営業費用
                               477,573
      一般管理費               ※２
                                         1,425,365
            営業費用・一般管理費計                              2,156,129               83.0
     営業利益                                     441,131              17.0
     営業外収益                                       3,496             0.1
     営業外費用                                       3,733             0.1
     経常利益                                     440,894              17.0
     特別損失                                        772            0.0
     税引前中間純利益                                     440,121              16.9
     法人税,住民税及び事業税                                        265            0.0
     法人税等調整額                                     153,388               5.9
     中間純利益                                     286,467              11.0
     (3)  中間株主資本等変動計算書

     当中間会計期間         （自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
                                                    (単位：千円)
                          株　　　　　主　　　　　資　　　　　本
                                利益剰余金
                                その他利益                        純資産
                                                  株主資本
                資本金                 剰余金          利益剰余金              合計
                     利益準備金                              合計
                                     繰越利益        合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高            310,000       77,500        31,620      6,100,591      6,209,711      6,519,711      6,519,711
     当中間期変動額
      剰余金の配当              -      -        -    △490,000      △490,000      △490,000      △490,000
      中間純利益              -      -        -     286,467      286,467      286,467      286,467
     当中間期変動額合計               -      -        -    △203,532      △203,532      △203,532      △203,532
     当中間期末残高            310,000       77,500        31,620      5,897,059      6,006,179      6,316,179      6,316,179
     [重要な会計方針]

                                  第23期中間会計期間
                                  自　  2019年4月      1日
                                  至　  2019年9月30日
     1.資産の評価基準及び評価               有価証券
      方法                売買目的有価証券
                      中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法によ
                      り算定）を採用しております。
     2.固定資産の減価償却方法                (1)  有形固定資産

                       定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
                       であります。
                        建物附属設備　　　　　9～10年
                        器具備品　　　　　　　3～               7年
     3.外貨建の資産及び負債の               外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算

      本邦通貨への換算基準              し、換算差額は損益として処理しております。
                                114/124


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     4.引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                       従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
                       間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
                     (2)  退職給付引当金

                       退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
                       末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
                       計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
                       す。
                       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                         までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
                         ております。
                       ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                         過去勤務費用
                         その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11
                         年）による定額法により費用処理しております。
                         数理計算上の差異
                         発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
     5.その他中間               消費税等の処理方法
      財務諸表作成のための基              消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      本となる重要な事項
     注  記  事  項

     （中間貸借対照表関係）
                          第23期中間会計期間末
                          ( 2019年9月30日       現在)
      ※1.  有形固定資産の減価償却累計額
        建物附属設備　　　           61,206千円
        器具備品　　　　　           42,424千円
      ※2.  消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

                          第23期中間会計期間
                           自　  2019年4月      1日
                           至　  2019年9月30日
      ; 1.  当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
        整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
        リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額22,145千円は、損
        益計算書のその他営業収益に               含まれております。
      ※2.  減価償却実施額

        有形固定資産　　　           10,929千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          第23期中間会計期間
                           自　2019     年4月   1日
                           至　  2019年9月30日
     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項
      株式の種類         当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

               株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
      普通株式               6,200             ―           ―        6,200
     2.  当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項

         決議       株式の種類         配当金の        1株あたりの          基準日       効力発生日

                          総額        配当額
      2019年6月26日          普通株式        490,000千円         79,032.25円       2019年3月31日         2019年6月27日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

                          第23期中間会計期間
                          自　  2019年4月      1日
                          至　  2019年9月30日
     1.金融商品の時価等に関する事項
      2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
      ます。
                                                 （単位：千円）
                    中間貸借対照表計上額                 時価            差額
      (1)預金                     2,511,636             2,511,636                 ―

      (2)未収入金                      669,231             669,231                ―
      (3)未収委託者報酬                      640,786             640,786                ―
      (4)未収収益                      334,586             334,586                ―
      (5)未払手数料                      128,750             128,750                ―
      (6)その他未払金                      94,124             94,124               ―
     （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
     (1)預金
       預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
       時価としております。
     (2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収収益、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価として
       おります。
     （有価証券関係）

                          第23期中間会計期間末
                          ( 2019年9月30日       現在)
     売買目的の有価証券
      貸借対照表計上額　　　　　　　　　　　　                       22,042千円
      当中間会計期間の損益に含まれた評価差額　　3,336千円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （資産除去債務関係）
                          第 23 期中間会計期間末
                          ( 2019年9月30日       現在)
     資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
     （デリバティブ取引関係）

                          第 23 期中間会計期間末
                          (2019   年9月30日     現在)
     当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
     （セグメント情報等）

                          第 23 期中間会計期間末
                          ( 2019年9月30日       現在)
     （セグメント情報）
     当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
     （セグメント関連情報）

     1.  商品およびサービスごとの情報
       単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超え
       るため、記載を省略しています。
     2.  地域ごとの情報

      (1)  営業収益
        本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
        略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
        より除いております。
      (2)  有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
        るため、記載を省略しています。
     3.  主要な顧客ごとの情報

       委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
       また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略
       しております。
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

      該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

      該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

      該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                          第 23 期中間会計期間
                          自　  2019年4月      1日
                          至　  2019年9月30日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1株当たり純資産額　　　1,018,738円66銭
     1株当たり中間純利益　　　               46,204円50銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
     おりません。
     注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                          第 23 期中間会計期間

                          自　  2019年4月      1日
                          至　  2019年9月30日
             中間純利益（千円）                                286,467
             普通株主に帰属しない金額                                  －
             普通株式にかかる中間純利益（千円）                                286,467
             期中平均株式数（株）                                 6,200
     （重要な後発事象）

                          第23期中間会計期間
                          自　2019年4月        1日
                          至　2019年9月30日
     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
      が禁止されています｡
      ①  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
        のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      ②  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
        ものを除きます。）。
      ③  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
        じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
        取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
      ④  委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
        産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤  上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
       護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
       て内閣府令で定める行為
     ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
        その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
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     第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)  受託会社
        ①  名　　称
         三井住友信託銀行株式会社
        ②  資本金の額
         342,037百万円（2019年             3月  末現在)
        ③  事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
         信託業務を営んでいます｡
        （参考）再信託受託会社

         名　　称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         但し、関係当局の認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管
         理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
         資本金の額：51,000百万円（2019年3月末現在)
         事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
         営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
      (2)  販売会社

            ①　名　　称               ②　資本金の額                  ③　事業の内容
       楽天証券株式会社                    7,495百万円           金融商品取引法に定める第一種金融商
                          (2019   年3月末現在       )   品取引業を営んでいます。
      ２【関係業務の概要】

      (1)  受託会社
        当ファンドの受託会社として､信託財産の保管・管理・計算､受益権の設定に係る振替機関への通知､外
        国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
      (2)  販売会社

        当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
      ３【資本関係】

      (1)  受託会社
        該当事項はありません｡
      (2)  販売会社

        該当事項はありません｡
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【その他】
      (1)  目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
      (2)  目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形態等を
        記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用することがあります。
      (3)  目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
        交付目論見書　「投資信託説明書（交付目論見書）」
        請求目論見書　「投資信託説明書（請求目論見書）」
      (4)  目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
        「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。従っ
        て、元本が保証されているものではありません。」
      (5)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
      (6)  目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
        純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
      (7)  目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することが
        あります。
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                       独立監査人の監査報告書

                                            ２０１９年６月２１日
     ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社

     　取   締  役  会　御     中
                      ＥＹ新日本有限責任監査法人

                      指 定 有 限 責任   社 員

                                  公認会計士　伊         藤　雅    人
                      業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた

     め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
     バイザーズ株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの第２２期事業年
     度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
     財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
     示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
     び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
     れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
     偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
     される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
     表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
     効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
     る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
     に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
     が含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
     の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０１
     ９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
     要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
     害関係はない。
                                                  以　　上
     （注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
                                122/124


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                    2020年４月22日

     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

       取　締　役　会　御　中
                             Ｐ Ｗ Ｃあらた有限責任監査法人

                              指定有限責任社員
                                       公認会計士　　大畑　茂
                              業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

     経理状況」に掲げられているステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2019年３月６日か
     ら2020年３月５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
     表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
     監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
     保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
     手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
     はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
     財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
     針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
     討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2020年３月５日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
     利害関係

      ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行
     社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上

     （ ※）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告

        書提出会社)が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                123/124



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                      独立監査人の中間監査報告書

                                               ２０１９年１２月２０日
     ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ                            株式会社
     取　締　役　会　　御　中
                       ＥＹ新日本有限責任監査法人

                       指定有限責任社員
                                    公認会計士　伊藤　雅人　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第２３期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０
     １９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
     等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性ついて意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査
     手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関する内部統制を検討する。また、中間
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
     中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０１９年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日ま
     で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
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