新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
提出日
提出者 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年5月25日        提出
      【計算期間】                      第5期(自      2019年2月26日至          2020年2月25日)
      【ファンド名】                      新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月
                            号
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野 暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【事務連絡者氏名】                      酒井 隆
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

         a.ファンドの目的及び基本的性格
          当ファンドは、追加型投信/内外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定的
         な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
          委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができ

         ます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
          当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

         類・区分されます。
     ■商品分類表

                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域
                                 (収益の源泉)
                                   株  式

                       国 内
          単位型                         債  券
                       海 外            不動産投信

          追加型                         その他資産

                       内 外           (    )
                                   資産複合

     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ■商品分類の定義

      追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
              もに運用されるファンドをいう。
      内外        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
              的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
      債券        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
              券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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     ■属性区分表
       投資対象資産              決算頻度           投資対象地域               投資形態
     株式            年1回             グローバル

      一般                         (含む日本)
      大型株            年2回                         ファミリーファンド
      中小型株
                              日本
                 年4回
     債券                                     ファンド・オブ・ファンズ
                              北米
      一般            年6回(隔月)
      公債
                              欧州
      社債
                 年12回(毎月)
      その他債券
                              アジア
      クレジット属性
                 日々
       (  )
                              オセアニア
                                               為替ヘッジ
                 その他(  )
     不動産投信                         中南米
     その他資産                         アフリカ

                                           あり(限定ヘッジ)
     (投資信託証券
     (債券 一般))                         中近東(中東)
                                           なし
     資産複合                         エマージング
     (   )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

     ■属性区分の定義

     その他資産(投資信託            投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 一般に投資を行います。
     証券(債券 一般))
     年 1 回          目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
                 いう。
     グローバル            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含む
     (含む日本)            日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファンド・オブ・ファ            「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファン
     ンズ            ズをいう。
     為替ヘッジあり            目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があ
             (注)
                 るものをいう。
     (限定ヘッジ)
     (注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
     㭟匰픰ꄰ줰漰픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멥륟༰析䭵⠰地縰夰Ȱ匰渰弰脰Ž䐰网攰谰昰䐰讌익⌰鉹

      す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を
      示す「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
          商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム

          ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
         当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配

         金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
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        b.ファンドの特色




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     (2)【ファンドの沿革】















         2015年2月25日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
         2016年10月1日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
                      セットマネジメントOne株式会社に承継
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     (3)【ファンドの仕組み】
        a.ファンドの仕組み
         ※1 証券投資信託契約











            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
            㮌익⍻ꅴذ따ﰰ팰륏ធ肈䱨⩟ཏ᩹㸰漰ƕꉏ쉟卜䀰溊ㆊ赓䤰鉒䵣퀰欰Ā㈀ ㈀ぞ琀㝧ࠀ㈀
            日付でJTCホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式
            会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。(以下同
            じ)
         ※2 募集・販売等に関する契約
            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
         ※3 投資一任契約
            委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
           る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
           す。
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     ■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

      ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般

      に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・
      ファンズ方式」といいます。
        b.委託会社の概況





        名称:アセットマネジメントOne株式会社

        本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
        資本金の額

         20億円(2020年2月28日現在)
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
                      社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
                      会社とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DI
                      AMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
                      式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用
                      部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                      更
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        大株主の状況
                                                 (2020年2月28日現在)
               株主名                      住所             所有株数      所有比率
                                                       ※1      ※2
      株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株       70.0%
                                                            ※2
      第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                      12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Ż
          一生命ホールディングス株式会社49.0%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

        a.基本方針
          当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定的な収益の確保と投資信託財産
         の中長期的な成長を目指して運用を行います。
        b.運用の方法
       (イ)主要投資対象
           投資信託証券を主要投資対象とします。
       (ロ)投資態度
          ① 以下の投資信託証券を通じて、世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場
           動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と投資信託財産の中
           長期的な成長を目指して運用を行います。
           バミューダ籍外国投資信託                      ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA ク
                                 ラスS(JPY)(以下「インカム・ファンド」
                                 といいます。)円建受益証券
           内国証券投資信託(親投資信託)                      日本短期公社債マザーファンド受益証券
          ② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
           し、インカム・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
          ③ インカム・ファンドへの投資に係る指図権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託し
           ます。
          ④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
           場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          ⑤ インカム・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の
           同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を
           終了させます。
     (2)【投資対象】

        a.投資の対象とする資産の種類
           当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
           第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
           イ.有価証券
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           ロ.金銭債権
           ハ.約束手形
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ.為替手形
        b.有価証券および金融商品の指図範囲等
       (イ)委託者(委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これ
          に関連する事項について同じ。)は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信
          託の受益証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、み
          ずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザー
          ファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号
          に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
          各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
          1.バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS
           (JPY)(以下「インカム・ファンド」といいます。)円建受益証券
          2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
          3.コマーシャル・ペーパー
          4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引
           受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
          6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
           信託の受益証券に限ります。)
          なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益
          証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
          にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買入
          れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
          す。
       (ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融
          商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
          ます。)により運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
           きます。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
       (ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
          対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げ
          る金融商品により運用することの指図ができます。
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     当ファンドが投資する投資信託証券の概要
              ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA                       クラスS(JPY)
     ファンド名
     形態         バミューダ籍外国投資信託/円建受益証券
              「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」を通じて、世界のさまざまな債
              券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更することで長期的
     運用方針         な収益の獲得およびインカム収益の最大化を目指します。また、原則として、米ドル
              売り円買いの為替ヘッジを行いますが、為替による収益の獲得を目指して、総資産の
              10%の範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合があります。
              ①ポートフォリオの実質的なデュレーションは原則0年~8年の間とします。
              ②非投資適格債券への実質投資割合は総資産の50%以内とします。ただし、資産担保
     主な投資制限          証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。
              ③新興国債券への実質投資割合は総資産の20%以内とします。
              ④流動性に欠ける資産への実質投資割合は総資産の15%以内とします。
     決算日         毎年10月31日
              受託会社:メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド
              投資顧問会社:パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
     関係法人         エルシー
              管理事務代行会社兼保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カン
              パニー
     信託報酬等         かかりません。
     その他の
              有価証券の売買手数料などがかかります。
     費用・手数料
     収益分配方針         原則として、毎月、分配を行います。
     運用開始日         2014年10月27日
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     運用プロセス
     (出所)ピムコジャパンリミテッドのデータを基にアセットマネジメントOne作成










     ※運用プロセスは2020年2月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
     ファンド名         日本短期公社債マザーファンド

     形態         親投資信託
              ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行い
               ます。
     運用方針
              ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生し
               た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
              ・株式への投資は行いません。
     主な投資制限
              ・外貨建資産への投資は行いません。
     信託期間         無期限
              毎年7月3日(休業日の場合は翌営業日)
     決算日
              運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いま
     収益分配方針
              せん。
     信託報酬         報酬はかかりません。
     信託設定日         2009年7月6日
     委託会社         アセットマネジメントOne株式会社
     受託会社         みずほ信託銀行株式会社
     ※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
     ※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概
      要は2020年5月25日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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     (3)【運用体制】
        a.ファンドの運用体制
      ①運用の指図に関する権限の委託







       当ファンドはピムコジャパンリミテッドにインカム・ファンドへの運用の指図に関する権限を
       委託します。
       ピムコジャパンリミテッドは投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図およ
       び売買執行・管理を行います。
      ②モニタリング

       委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
       し、必要に応じて対応を指示します。
       運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
       運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
       タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
       定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
       令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
      ③内部管理等のモニタリング

       内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
       効率性等の観点からモニタリングを実施します。
        b.ファンドの関係法人に関する管理

          当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
         社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
         必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
         にあることを確認します。
          また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
         用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行い
         ます。
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        c.運用体制に関する社内規則
          運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
         運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
         け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
          また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
         を定めています。
        ※運用体制等は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     (4)【分配方針】

        a.収益分配は年1回、原則として、2月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算
         時に以下の方針に基づき行います。
         1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益
          を含みます。)等の全額とします。
         2.分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配
          対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
         3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
          す。
        b.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1.分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配
          当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
          相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
          降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
          信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
          るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日まで
         に、受益者に支払われます。
         「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
         づき、全額再投資されます。
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     (5)【投資制限】
        投資信託約款に定める投資制限
        a.投資信託証券への投資割合
          投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
        b.外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
        c.公社債の借り入れ
       (イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
          ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
          ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
       (ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
          額の範囲内とします。
       (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価
          総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
          その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
          す。
       (ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
        d.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資について
         は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
         あります。
        e.外国為替予約の指図
          委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
         他の資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
         替の売買の予約を指図することができます。
        f.資金の借り入れ
       (イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
          に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
          済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
          的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
          きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
          から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
          約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
          しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
          入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
          等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
          は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
          す。
       (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
          らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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        g.利害関係人等との取引等
       (イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
          託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
          り、投資信託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
          他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および
          受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
          投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
          れらに類する行為を行うことができます。
       (ロ)受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
          うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
          うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
          場合も同様とします。
       (ハ)委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
          しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
          人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法
          人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
          掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
          指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
          当該行為を行うことができます。
       (ニ)上記(イ)(ロ)(ハ)の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
          第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
        h.デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
         い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        i.信用リスク集中回避のための投資制限
       (イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
          会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信
          託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
       (ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
          等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
          に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
          たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
        j.ファンドの投資制限
          投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行
         いません。
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     3【投資リスク】
      (1)ファンドのもつリスク
         当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為
        替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これら
        の運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさま
        の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本
        を割り込むことがあります。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
        a.信用リスク
         公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。
          公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社
         債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、当ファ
         ンドの基準価額が下落する可能性があります。
          また、当ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実
         質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは
         高くなる場合があります。
        b.金利変動リスク
         金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
          公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場
         合には公社債などの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当
         ファンドは、実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが、想定
         した金利変動が起こらなかった場合などには、当ファンドの基準価額の上昇の抑制または下
         落の要因となります。
        c.流動性リスク
         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
         下落要因となります。
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
         場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
         性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファ
         ンドの基準価額が下落する可能性があります。
        d.カントリーリスク
         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
         格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
         額が下落する可能性があります。
          一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
         未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高
         くなる可能性があります。
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        e.為替変動リスク
         為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
         が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
         当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
         す。なお、当ファンドでは外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リ
         スクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替によ
         る収益の獲得を目指して、限定的な範囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合
         があります。また、為替ヘッジを行う場合、外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかか
         ります。外貨よりも円の金利が低い場合は、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり
         ます。
        f.デリバティブ取引に関するリスク
         組入れた外国投資信託におけるデリバティブ取引は、基準価額に影響を及ぼす場合があり
         ます。
          当ファンドが組み入れる外国投資信託では、デリバティブ取引を行う場合があります。取
         引の内容によっては、価格変動の基礎となる資産(原資産)以上の値動きをすることがある
         ため、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
        g.特定の投資信託証券に投資するリスク
         組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
          当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運
         用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する
         場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能
         性があります。
        h.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       (イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリン
          グオフ)の適用はありません。
       (ロ)有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
          す。
       (ハ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
          ります。
       (ニ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
          信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
          運用に切り替えることがあります。
       (ホ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
          す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
          のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
          す場合があります。
       (ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
          有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
          合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
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       (ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
          ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
          ります。
       (チ)投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
          託証券(ベビーファンド)が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
          他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
          組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
          売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
          影響を受け、当該投資信託証券(ベビーファンド)の価額が変動する可能性があります。
           当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
          いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
          す。
       (リ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
          で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
          無や金額は確定したものではありません。
           分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
          日と比べて下落することになります。
           また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
          りません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
          の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
          より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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     (2)リスク管理体制
        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
       ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
        運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
        り、適切な管理を行います。
       ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
        用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
       ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
        価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
        評価を行います。
       ※リスク管理体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】

          申込手数料は、決算日の基準価額に、1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会社がそれ
         ぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報
         提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料に
         は消費税等が含まれます。
           手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                  (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                        㯿                  㯿
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                                または「償還前乗り換え」                  に
         よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
         ます。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
         受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
         い。
         ※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
           託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
           合をいいます。
         ※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
           期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
           社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
     (2)【換金(解約)手数料】
          ご解約時の手数料等はありません。
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     (3)【信託報酬等】
          ファンド       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)
                  信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
                  ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間
                   の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等
                   に相当する金額とともにファンドから支払われます。
                    支払先        内訳(税抜)                  主な役務
                    委託会社         年率0.95%       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準
                                   価額の算出等の対価
                    販売会社         年率0.60%       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
                                   付、口座内でのファンドの管理等の対価
                    受託会社         年率0.03%       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の
                                   実行等の対価
                  㭙풊ᝏ᩹㸰湏᝘㆑氰欰漰İꐰꬰאּ픰ꄰ줰砰湢閌윰湣ݖ殕ꈰ夰譪⦖倰湙풊ᜰ鉓휰
                   た投資顧問会社(ピムコジャパンリミテッド)に対する報酬(当ファンドの信託財産の純
                   資産総額に対して年率0.6%(税抜))が含まれます。
         投資対象とする         直接の投資運用会社報酬などはありません。

         外国投資信託         ※ただし、当ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬か
                   ら、当ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払わ
                   れます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社などへの報
                   酬が支払われます。
         実質的な負担        ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)

        㭢閌잘杕佘㆑氰漰ū캊ࡻ靧ᾕ錰湧Rᴰ滿ᘰࡽ䉎虥䨰蠰獫캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏᝽䉎蘰渰

         き支払われます。
     (4)【その他の手数料等】

        a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
         の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
         金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
         われます。
        b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算
         期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかか
         る消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
        c.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
         託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
         び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
        d.当ファンドが主要投資対象とするインカム・ファンドにおいても、有価証券などの売買手
         数料などがかかります。
        e.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
         どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
         せん。
        
         ることができません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (5)【課税上の取扱い】
        ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        a.個人の受益者に対する課税
       (イ)収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収
          による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
          税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
           詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       (ロ)解約時および償還時
                                 ;
           解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税
          が適用されます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、
          20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率に
          よる源泉徴収が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻
           に相当する金額を含みます。)を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       (ハ)損益通算について
           解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
          場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投
          資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲
          渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離
          課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
          ことができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において
          損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞

          「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
          NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
          度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
          および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
          座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
          問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
          場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
          上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
          い。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       b.法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
         額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による
         源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
          なお、益金不算入制度の適用はありません。
         ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

         㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ琀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

          になる場合があります。
         ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

        ◇個別元本方式について
         受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
         す。
        c.個別元本について
       (イ)受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
          等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
       (ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
          信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
          に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
          ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
          コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
          が行われる場合があります。
       (ハ)収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
          元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
          となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d.収益分配金の課税につ
          いて」を参照。)
        d.収益分配金の課税について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別
         分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
          収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
         または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
         となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
         は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本
         払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
          なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその
         個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
         本となります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】
                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     投資信託受益証券                                      7,827,148,790             97.24
                   内 バミューダ                         7,827,148,790             97.24
     親投資信託受益証券                                          49,905          0.00
                   内 日本                            49,905          0.00
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       222,013,720             2.76
     純資産総額                                      8,049,212,415             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     日本短期公社債マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     地方債証券                                        30,035,965            60.71
                   内 日本                          30,035,965            60.71
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        19,440,752            39.29
     純資産総額                                        49,476,717           100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        ピムコ・バミューダ・イン
                      投資信
        カム・ファンドA クラス                             11,279.5419        11,224.0000         -
      1                託受益       697,358.23                            97.24
        S(JPY)
                      証券
                バミューダ                    7,865,881,448        7,827,148,790          -
        日本短期公社債マザーファ              親投資
                                       1.0040        1.0041      -
      2  ンド              信託受         49,702                           0.00
                   日本   益証券                 49,905        49,905      -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      投資信託受益証券                                                    97.24
      親投資信託受益証券                                                    0.00
      合計                                                    97.24
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資株式の業種別投資比率
     該当事項はありません。
     (参考)

     日本短期公社債マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順       銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        20年度9回 奈良県債              地方債                 100.11        100.11      1.38
      1                       30,000,000                            60.71
                   日本   証券               30,035,965        30,035,965      2020/3/31
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      地方債証券                                                    60.71
      合計                                                    60.71
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     (参考)

     日本短期公社債マザーファンド
     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
     (参考)

     日本短期公社債マザーファンド
     該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                             26            26       0.9824         0.9824
        (平成28年     2月25日)
           第2計算期間末
                             2            2      1.0003         1.0663
        (平成29年     2月27日)
           第3計算期間末
                           1,854            1,885        1.0001         1.0171
        (平成30年     2月26日)
           第4計算期間末
                           9,987            9,987        0.9967         0.9967
        (平成31年     2月25日)
           第5計算期間末
                           7,688            7,942        1.0000         1.0330
         (令和2年2月25日)
          平成31年2月末日                 10,802         -            0.9984        -
              3月末日             10,151         -            1.0038        -
              4月末日             9,824         -            1.0082        -
           令和1年5月末日                 9,608         -            1.0108        -
              6月末日             9,221         -            1.0218        -
              7月末日             8,899         -            1.0222        -
              8月末日             8,704         -            1.0134        -
              9月末日             8,675         -            1.0155        -
              10月末日              8,590         -            1.0182        -
              11月末日              8,494         -            1.0182        -
              12月末日              8,080         -            1.0247        -
           令和2年1月末日                 7,947         -            1.0299        -
              2月末日
                           8,049         -            0.9951        -
      ②【分配の推移】

                                        1口当たりの分配金(円)
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0660
                第3計算期間                                         0.0170
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0330
      ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)
                第1計算期間                                         △1.8
                第2計算期間                                          8.5
                第3計算期間                                          1.7
                第4計算期間                                         △0.3
                第5計算期間                                          3.6
     (注)収益率は期間騰落率です。
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     (4)【設定及び解約の実績】
                            設定口数                     解約口数
         第1計算期間                         45,043,660                     18,300,000
         第2計算期間                              0                24,200,000
         第3計算期間                       1,971,264,617                      119,645,273
         第4計算期間                       9,528,101,329                     1,361,683,235
         第5計算期間                        813,852,375                    3,146,204,876
     (注1)本邦外における設定及び解約はありません。
     (注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】

      (イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
         ごとに定める申込単位で、決算日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配
         金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
          取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
         にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
      (ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光ピムコ・ストラテジッ
         ク・インカム・ファンド2月号自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定す
         る約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結
         します。
      (ハ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場
         合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
         があります。
        (注)購入の申込期間の最終日(当該最終日が下記(ニ)に定めるニューヨーク証券取引所
           の休業日の場合は、当該最終日の前営業日)の午後3時以降の受付は行いません。
      (ニ)購入の申込期間の最終日が以下に該当する日の場合には、当該日の取得申し込みの受付は
         行いません。
          ・ニューヨーク証券取引所の休業日
          また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
         ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよび既
         に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基
         づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとし
         ます。
     2【換金(解約)手続等】

        一部解約(解約請求によるご解約)
      (イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
         社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
          なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
         受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
         す。
          また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
         があります。
      (ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
         ものとします。
      (ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
         します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
         または記録が行われます。
      (ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
          一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得
         税のみ)に相当する金額が控除されます。
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          なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
         合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                  (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
          
           ページ(http://www.am-one.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
           聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
           額は、前日以前のものとなります。
      (ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から
         販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停
         止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
         い事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合がありま
         す。
      (へ)委託者は、以下に該当する日には、上記(イ)による一部解約の実行の請求を受け付けな
         いものとします。
          ・ニューヨーク証券取引所の休業日
      (ト)委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
         取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請
         求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す
         ことができます。
      (チ)上記(ト)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
         中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約
         の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最
         初の基準価額の計算日(この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、
         この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。)
         に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ニ)の規定に準じて計算された
         価額とします。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

          基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
         を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
         投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
         を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
          基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
         い。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター 0120-104-694
                  (受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
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          問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
          <主な投資対象の時価評価方法の原則>

             投資対象                         評価方法
                      計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
          外国投資信託証券
           マザーファンド
                      計算日の基準価額
             受益証券
           外貨建資産の
                      計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
             円換算
           外国為替予約の
                      計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
             円換算
     (2)【保管】

          該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

          当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2025年2月25日までとします。
          委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
         託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)【計算期間】

          当ファンドの計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
          上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」と
         いいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
         い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
         の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

        a.信託の終了(投資信託契約の解約)
        (イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下
          回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であ
          ると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ
          の投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
          は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ロ)委託者は、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行ったインカム・
          ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、受
          託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい
          て、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          1.インカム・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
          2.インカム・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利と
           なる変更がある場合
        (ハ)委託者は、上記(イ)の事項について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にした
          がいます。
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        (ニ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
          したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
        (ホ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
          したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
           上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
          託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「c.書面決議の手続き」の規定
          における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
          す。
        (ヘ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
          任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
          委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
          任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「b.投資信託約款
          の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
          う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
           委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
        b.投資信託約款の変更等
        (イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
          ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
          託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型
          投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、
          変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        (ロ)委託者は、上記(イ)の事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
          なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)
          について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
        (ハ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
          上記(イ)および(ロ)の規定にしたがいます。
          㬰匰湢閌읏᝽ѫ㸰潎ઊᠰ歛騰脰譎ᘰ湥륬픰欰蠰挰晙०夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰舰渰栰
           ます。
        c.書面決議の手続き
        (イ)委託者は、上記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または
          「b.投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
          よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじ
          め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
          よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドにかかる知
          れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
        (ロ)上記(イ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
          の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
          下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
          できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
          は書面決議について賛成するものとみなします。
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        (ハ)上記(イ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以
          上に当たる多数をもって行います。
        (ニ)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対し
          てその効力を生じます。
        (ホ)上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
          の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべて
          の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「a.信託
          の終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場
          合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
          ている場合であって、上記(イ)から(ハ)までに規定する当ファンドの解約の手続きを
          行うことが困難な場合には適用しません。
        (ヘ)上記(イ)から(ホ)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可
          決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
          合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        d.反対受益者の受益権買取請求の不適用
          当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
         約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
         して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約(上
         記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の場合を除きます。)または重大な約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める
         反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        e.運用報告書
          委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
         販売会社を通じて交付します。
          運用報告書(全体版)は、下記「f.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
         します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
         交付します。
        f.公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
         合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
        g.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
         に関する事業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
         投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
        h.信託事務処理の再信託
        (イ)受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託
          銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再
          信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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        (ロ)上記(イ)における資産管理サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託について
          は、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
        i.信託業務の委託等
        (イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に
          定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者
          の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
          1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
          2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
           認められること
          3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
           の管理を行う体制が整備されていること
          4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
        (ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)
          各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
        (ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
          および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがで
          きるものとします。
          1.投資信託財産の保存にかかる業務
          2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
           務
          3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
           に必要な行為にかかる業務
          4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
        j.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
         せん。
         1.他の受益者の氏名または名称および住所
         2.他の受益者が有する受益権の内容
        k.関係法人との契約の更改
          委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
         期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
         思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
          また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
         契約の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。
         なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書
         面による解約の申し入れによりこの契約を解除することができます。
     4【受益者の権利等】

        a.収益分配金請求権
          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
          受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
         受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
         者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
         を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
         申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
         ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日ま
         でにお支払いを開始します。
          なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
         社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
         に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
         付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        b.償還金請求権
          受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
         は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         (償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
         還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則
         として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
         す。
        c.一部解約請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
         す。
        d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
         書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(平成31年2月

        26日から令和2年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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     1【財務諸表】
     【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第4期              第5期
                                平成31年2月25日現在               令和2年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              343,720,840              554,439,722
         投資信託受益証券
                                     9,731,888,036              7,465,881,448
                                         49,920              49,905
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                            10,075,658,796               8,020,371,075
       資産合計                              10,075,658,796               8,020,371,075
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                                   -         253,711,543
         未払解約金                                  -           4,934,410
         未払受託者報酬                               1,676,716              1,390,394
         未払委託者報酬                              86,630,083              71,838,984
         未払利息                                  670               -
                                        160,796              130,302
         その他未払費用
         流動負債合計                              88,468,265              332,005,633
       負債合計                                88,468,265              332,005,633
      純資産の部
       元本等
         元本                            10,020,581,098               7,688,228,597
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 33,390,567                136,845
                                         20,879             1,332,025
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             9,987,190,531              7,688,365,442
       純資産合計                              9,987,190,531              7,688,365,442
      負債純資産合計                               10,075,658,796               8,020,371,075
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第4期              第5期
                                自 平成30年2月27日              自 平成31年2月26日
                                至 平成31年2月25日               至 令和2年2月25日
      営業収益
       受取配当金                               174,346,245              142,672,911
       有価証券売買等損益                               △ 41,081,979              343,993,397
                                         70,548                -
       その他収益
       営業収益合計                               133,334,814              486,666,308
      営業費用
       支払利息
                                        262,499              167,595
       受託者報酬                                3,435,098              2,936,536
       委託者報酬                               177,480,010              151,722,871
                                        336,576              277,121
       その他費用
       営業費用合計                               181,514,183              155,104,123
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 48,179,369              331,562,185
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 48,179,369              331,562,185
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 48,179,369              331,562,185
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 13,766,489              52,113,719
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                   208,408            △ 33,390,567
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   952,809             10,476,203
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -          10,476,203
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        952,809                 -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   138,904             2,685,714
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        138,904                 -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -           2,685,714
       額
                                            -         253,711,543
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                △ 33,390,567                136,845
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第5期
              項目                        自 平成31年2月26日
                                      至 令和2年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第4期                  第5期
              項目
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
     1.    期首元本額                         1,854,163,004円                 10,020,581,098円
         期中追加設定元本額                         9,528,101,329円                   813,852,375円
         期中一部解約元本額                         1,361,683,235円                  3,146,204,876円
         受益権の総数                         10,020,581,098口                  7,688,228,597口

     2.
     3.    元本の欠損                元本の欠損 33,390,567円                  -

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     (損益及び剰余金計算書に関する注記)
                                 第4期                 第5期
              項目               自 平成30年2月27日                 自 平成31年2月26日
                             至 平成31年2月25日                  至 令和2年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(0円)、費用控除後、繰                 当等収益(89,208,335円)、費用控
                          越欠損金補填後の有価証券売買等損                 除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          益(0円)、信託約款に定める収益                 券売買等損益(165,820,414円)、
                          調整金(880,860円)及び分配準備                 信託約款に規定される収益調整金
                          積立金(20,879円)より分配対象収                 (677,039円)及び分配準備積立金
                          益は901,739円(1万口当たり0.89                 (14,819円)より分配対象収益は
                          円)でありますが、分配を行ってお                 255,720,607円(1万口当たり332.61
                          りません。                 円)であり、うち253,711,543円(1
                                           万口当たり330円)を分配金額とし
                                           ております。
     2.    委託費用                当ファンドの信託財産の運用指図に                 信託財産の運用の指図にかかわる権

                          関する権限を委託するための費用                 限の全部または一部を委託するため
                          68,701,981円。                 に要する費用として委託者報酬の中
                                           から支弁している額
                                           58,655,502円
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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                 第4期                  第5期
              項目               自 平成30年2月27日                  自 平成31年2月26日
                             至 平成31年2月25日                  至 令和2年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          人に関する法律第2条第4項に定める                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          証券投資信託であり、信託約款に従                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          い、有価証券等の金融商品に対して                  商品に対して投資として運用するこ
                          投資として運用することを目的とし                  とを目的としております。
                          ております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドの投資している金融商品                  当ファンドが保有する金融商品の種
         に係るリスク                 は、有価証券、コール・ローン等の                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          金銭債権及び金銭債務であります。                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          当ファンドが投資している有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          は、投資信託受益証券、親投資信託                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          受益証券であり、株価変動リスク、                  おります。これらは、市場リスク
                          価格変動リスク、金利変動リスク、                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          為替変動リスク等の市場リスク、信                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          用リスク及び流動性リスクを有して                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          おります。                  ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。                  を行います。リスク管理に関する委
                          リスク管理に関する委員会等はこれ                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          らの運用リスク管理状況の報告を受                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          け、総合的な見地から運用状況全般                  運用状況全般の管理を行います。
                          の管理を行います。
                          なお、具体的には以下のリスクの管
                          理を行っております。
                          ①市場リスク
                          市場の変動率とファンドの基準価額
                          の変動率を継続的に相対比較するこ
                          とやベンチマーク等と比較すること
                          等により分析しております。
                          ②信用リスク
                          組入銘柄の格付やその他発行体情報
                          等を継続的に収集し分析しておりま
                          す。
                          ③流動性リスク
                          市場流動性の状況を把握し、組入銘
                          柄の一定期間における出来高や組入
                          比率等を継続的に測定すること等に
                          より分析しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                 第4期                  第5期
              項目
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は、原則と                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 してすべて時価評価されているた                  てすべて時価で評価しているため、
                          め、貸借対照表計上額と時価との差                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          額はありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 投資信託受益証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関                  「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」に記載しております。                  する注記)」にて記載しておりま
                          親投資信託受益証券                  す。
                          「(重要な会計方針に係る事項に関                  (2)デリバティブ取引
                          する注記)」に記載しております。
                                           該当事項はありません。
                          コール・ローン等の金銭債権及び金
                                           (3)上記以外の金融商品
                          銭債務
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          これらの科目は短期間で決済される
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          ため、帳簿価額は時価に近似してい
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          ることから、当該帳簿価額を時価と
                                           時価と近似していることから、当該
                          しております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 市場価額がない、又は市場価格を時                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 価と見なせない場合には、経営者に                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          より合理的に算定された価額で評価                  合には合理的に算定された価額が含
                          する場合があります。                  まれております。当該価額の算定に
                                           おいては一定の前提条件等を採用し
                                           ているため、異なる前提条件等に
                                           よった場合、当該価額が異なること
                                           もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第4期                  第5期
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     投資信託受益証券                              △27,449,374                  279,619,760
     親投資信託受益証券                                   △40                  △15
     合計                              △27,449,414                  279,619,745
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (1口当たり情報に関する注記)
                                第4期                  第5期
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9967円                  1.0000円
     (1万口当たり純資産額)                                (9,967円)                 (10,000円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和2年2月25日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     投資信託受益証券           ピムコ・バミューダ・インカ
                ム・ファンドA クラスS(J                     661,868       7,465,881,448
                PY)
     投資信託受益証券 合計                               661,868       7,465,881,448
     親投資信託受益証券           日本短期公社債マザーファンド                     49,702          49,905
     親投資信託受益証券 合計                                49,702          49,905
     合計
                                           7,465,931,353
     (注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     (参考)

     当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」投資信託証券及び「日本短期公社
     債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び
     「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
     同投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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     日本短期公社債マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                              19,269,548
         地方債証券                                              30,039,310
                                                         167,832
         未収利息
         流動資産合計                                              49,476,690
       資産合計
                                                       49,476,690
      負債の部
       流動負債
         流動負債合計                                                   -
       負債合計                                                    -
      純資産の部
       元本等
         元本                                              49,276,288
         剰余金
                                                         200,402
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                              49,476,690
       純資産合計                                                49,476,690
      負債純資産合計                                                 49,476,690
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成31年2月26日
              項目
                                      至 令和2年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 地方債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                       項目                        令和2年2月25日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                             49,276,288円
         本額
         同期中追加設定元本額                                                 -円
         同期中一部解約元本額                                                 -円
         元本の内訳
         ファンド名
         短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)                                              995,620円
         バンクローン・ファンド(ヘッジなし)                                             15,905,959円
         バンクローン・ファンド(ヘッジあり)                                             13,922,043円
         新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)                                             5,069,672円
         バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)                                             1,093,509円
         バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)                                               99,473円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号                                             3,976,144円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号                                              994,036円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号                                              497,018円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号                                              497,018円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号                                               49,702円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号                                              397,615円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号                                               12,417円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号                                               99,404円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号                                              994,036円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号                                              397,615円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号                                              497,018円
         新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号                                              497,018円
         ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>                                              795,387円
         ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし>                                             2,485,584円
         計                                             49,276,288円
     2.    受益権の総数                                             49,276,288口

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 平成31年2月26日
                   項目
                                           至 令和2年2月25日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
           金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

     2.
                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   (価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                   項目                        令和2年2月25日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                      令和2年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     地方債証券                                                     -
     合計                                                     -
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和1年7月4日から令和2年2月25日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0041円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (10,041円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和2年2月25日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     地方債証券           20年度9回 奈良県債                   30,000,000          30,039,310
     地方債証券 合計                              30,000,000          30,039,310
     合計                                       30,039,310
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     (参考)

     「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド
     A」の個別クラスとなっております。
     「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA」は、バミューダの法律に基づき設立された外国証券投資信託でありま

     す。同ファンドの2019年10月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されてお
     り、独立監査人の監査を受けております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2019年10月31日現在の財務書類の原文の一部を翻
     訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     資産・負債計算書
     (単位:受益証券数を除き、千米ドル)
                                                  2019年10月31日現在
     資産:
     投資-評価額
      有価証券投資                                                 505,704
      関連当事者に係る投資                                                12,374,161
     金融デリバティブ商品
      店頭                                                  41,569
     現金                                                     552
     取引相手方への預託金                                                   62,501
     売却済投資に係る未収金                                                     49
     関連当事者に係る売却済投資に係る未収金                                                   51,463
     売却済ファンド受益証券に係る未収金                                                   33,046
     未収利息および未収配当金                                                     97
                                                      13,069,142
     負債:

     金融デリバティブ商品
      店頭                                                  86,396
     購入済投資に係る未払金                                                     552
     関連当事者に係る購入済投資に係る未払金                                                   21,604
     未払利息                                                     71
     取引相手方からの預託金                                                     310
     償還済ファンド受益証券に係る未払金                                                   20,562
     運用手数料未払金                                                     30
     助言手数料未払金                                                     371
     管理手数料未払金                                                     89
     未払分配金                                                     25
                                                       130,010
     純資産                                                 12,939,132

     有価証券投資の取得原価                                                   505,693
     関連当事者に係る投資の取得原価                                                 11,401,730
     0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券明細表
     ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA
     2019年10月31日現在
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     有価証券投資 3.9%
     短期金融商品 3.9%
     預金 3.5%
     Bank   of  Nova   Scotia
     1.330%    due  11/01/2019
                                       USD          20,912        20,912
     BNP  Paribas    Bank
     1.330%    due  11/01/2019
                                                 10,505        10,505
     Brown   Brothers     Harriman     & Co.
     1.330%    due  11/01/2019
                                                   83        83
     Citibank     N.A.
     1.330%    due  11/01/2019
                                                 57,787        57,787
     DBS  Bank   Ltd.
     1.330%    due  11/01/2019
                                                115,575        115,575
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     1.330%    due  11/01/2019
                                                115,575        115,575
     MUFG   Bank   Ltd.
     (0.270%)     due  11/01/2019
                                       JPY             7        0
     Sumitomo     Mitsui    Banking    Corp.
     1.330%    due  11/01/2019
                                       USD           1,754        1,754
     Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank   Ltd.
     (0.270%)     due  11/01/2019
                                       JPY             3        0
     1.330%    due  11/01/2019                                              132,145
                                       USD          132,145
                                                        454,336
     米国短期国債 0.4%
     1.559%    due  01/23/2020      (a)
                                                  5,822        5,802
     1.635%    due  01/16/2020      (a)
                                                  1,482        1,477
     1.656%    due  01/02/2020      (a)
                                                 22,624        22,564
     1.697%    due  11/12/2019      (b)
                                                  8,787        8,783
     1.845%    due  12/26/2019      (a)
                                                 10,207        10,183
     1.919%    due  11/21/2019      (b)
                                                         2,559
                                                  2,561
                                                         51,368
                                                        505,704
     短期金融商品合計
     (取得原価 505,693千米ドル)
                                                        505,704
     有価証券投資合計
     (取得原価 505,693千米ドル)
                                            受益証券口数
                                            (単位:千)
     関連当事者に係る投資 95.6%
     投資信託 95.6%
     PIMCO   Bermuda    Income    Fund   (M)
                                                       12,374,161
     (取得原価 11,401,730千米ドル)                                            885,766
                                                       12,374,161
     関連当事者に係る投資合計
     (取得原価 11,401,730千米ドル)
     投資合計 99.5%                                                  12,879,865
     (取得原価 11,907,423千米ドル)
     金融デリバティブ商品(c) (0.3%)                                                   (44,827)
     (取得原価またはプレミアム(純額) 0千米ドル)
                                                        104,094
     その他の資産および負債(純額)0.8%
                                                       12,939,132
     純資産 100.0%
     *額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。

     (a)利率は満期までの利回り(加重平均)です。
     (b)利率は満期までの利回りです。
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     (c)金融デリバティブ商品:店頭
     為替予約契約:
                                             未実現評価益(評価損)
     取引相手方       決済月     外貨引渡額(千通貨)             外貨受取額(千通貨)            資産(千米ドル)          負債(千米ドル)
     BPS       11/2019      JPY        305,615     USD         2,808            0        (19)
     BPS       11/2019                                       0        (1)
                        1,288,096              11,916
     BPS                                             0        (10)
           11/2019             164,371              1,510
     BPS       11/2019              35,460              328           0          0
     BPS       11/2019      USD            JPY                     0          0
                           24           2,621
     MYI       11/2019      JPY        372,537     USD         3,423            0        (23)
     MYI       11/2019      USD            JPY                     5          0
                           706           76,876
                                                  8          0
     MYI       11/2019
                          1,294            140,739
                                                  13        (53)
     クラスF(JPY)、クラスJ(JPY)、クラスN(JPY)、クラスP(JPY)、クラスQ(JPY)、

     クラスR(JPY)、クラスS(JPY)、クラスT(JPY)、クラスX(JPY)、クラスY(JPY)
     およびクラスZ(JPY)為替予約契約:
                                             未実現評価益(評価損)
     取引相手方       決済月     外貨引渡額(千通貨)             外貨受取額(千通貨)            資産(千米ドル)          負債(千米ドル)
     BOA       11/2019      USD       2,417,131      JPY      259,780,116              40      (13,997)
     BPS       11/2019      JPY            USD
                       400,468,919              3,679,501              0      (25,157)
     BPS       11/2019      USD            JPY
                         774,398           83,371,837              2      (3,144)
     BPS       12/2019            3,685,385            400,449,937            25,022            0
     BRC       11/2019      JPY            USD
                       106,302,266               978,752             0      (4,629)
     BRC       12/2019      USD            JPY
                         980,346           106,302,266             4,608            0
     CBK       11/2019      JPY      18,566,411      USD        171,034            118        (838)
     CBK       11/2019      USD            JPY
                        1,836,861            198,000,716              74       (5,270)
     CBK       12/2019             117,944           12,811,321             760           0
     GLM       11/2019      JPY            USD
                       53,278,522              489,625             0      (3,244)
     GLM       12/2019      USD            JPY
                         490,424           53,278,522            3,233            0
     JPM       11/2019      JPY     156,659,564       USD       1,447,108              0      (2,118)
     JPM       11/2019      USD            JPY
                        2,132,006            229,060,506               0      (13,013)
     JPM       12/2019
                        1,449,453            156,659,564             2,091            0
     MYI       11/2019      JPY      20,462,620      USD        187,886             0      (1,410)
     MYI       11/2019      USD            JPY
                          6,076            659,122            21          0
     MYI       12/2019             188,194           20,462,620            1,405            0
     RYL       11/2019      JPY            USD
                        2,588,775              24,122           174           0
     SCX       11/2019      USD            JPY
                         82,895           8,933,364              0       (254)
     SSB       11/2019      JPY     297,104,509       USD       2,744,361              0      (4,094)
     SSB       12/2019      USD            JPY
                        2,748,842            297,104,509             4,008            0
     TOR       11/2019      JPY            USD
                         649,321              5,976            0        (31)
     TOR       11/2019      USD       1,690,495      JPY      181,998,080               0      (6,867)
     UAG       11/2019                                       0      (2,277)
                         915,974           98,769,455
                                                41,556        (86,343)
     為替予約契約合計
                                                41,569        (86,396)
                                  51/138








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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券明細表-ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)
     2019年10月31日現在
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     有価証券投資 125.6%
     バンクローン債務証書 5.2%
     Advanz    Pharma    Corp.
     7.251%    due  09/06/2024
                                       USD           4,699        4,417
     Alphabet     Holding    Co.,   Inc.
     5.286%    due  09/26/2024
                                                   490        449
     Altica    France    S.A.
     5.921%    due  08/14/2026
                                                  5,346        5,279
     American     Builders     & Contractors      Supply    Co.,   Inc.
     3.823%    due  01/15/2027
                                                  1,500        1,500
     Ancestry.com       Operations,      Inc.
     6.040%    due  08/27/2026
                                                  2,067        1,850
     APi  Group   DE,  Inc.
     4.541%    due  10/01/2026
                                                  4,600        4,624
     Aramark    Intermediate       HoldCo    Corp.
     3.536%    due  03/11/2025
                                                   933        936
     Avantor    Funding,     Inc.
     4.786%    due  11/21/2024
                                                   262        264
     Avolon    TLB  Borrower     1 (U.S.)    LLC
     3.596%    due  01/15/2025
                                                 26,724        26,859
     AWAS   Leasing    2011-I    Ltd.
     4.870%    due  10/02/2021
                                                   572        586
     Axalta    Coating    Systems    Dutch   Holding    B BV
     3.854%    due  06/01/2024
                                                   463        463
     Azalea    TopCo,    Inc.
     5.286%    due  07/24/2026
                                                  2,315        2,282
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.
     4.671%    due  11/27/2025
                                                  1,540        1,543
     4.921%    due  06/02/2025
                                                   937        942
     Beacon    Roofing    Supply,    Inc.
     4.036%    due  01/02/2025
                                                  1,093        1,086
     Bway   Holdings     Co.
     5.234%    due  04/03/2024
                                                   381        372
     Caesars    Resort    Collection      LLC
     4.536%    due  12/23/2024
                                                  5,290        5,219
     Camelot    U.S.   Acquisition      1 Co.
     5.073%    due  10/25/2026
                                                   200        201
     Castlelake      Aircraft     Structured      Trust
     5.891%    due  07/15/2042
                                                  2,807        2,850
     CenturyLink,       Inc.
     4.536%    due  01/31/2025
                                                  3,049        3,027
     CEOC   LLC
     3.786%    due  10/07/2024
                                                  1,893        1,893
     CityCenter      Holdings     LLC
     4.036%    due  04/18/2024
                                                   293        294
     Commscope,      Inc.
     5.036%    due  04/06/2026
                                                  4,000        3,941
     Core   & Main   LP
     4.761%    due  08/01/2024
                                                   191        188
     4.882%    due  08/01/2024
                                                   123        120
     Crown   Holdings,     Inc.
     3.997%    due  04/03/2025
                                                   429        433
     CSC  Holdings     LLC
     4.327%    due  04/15/2027
                                                  2,864        2,864
     Dell   International       LLC
     3.790%    due  09/19/2025
                                                  2,700        2,713
     Diamond    Resorts    International,        Inc.
     5.536%    due  09/02/2023
                                                  5,482        5,285
     Dubai   World
     2.500%    due  09/30/2022
                                                 20,199        18,836
     Envision     Healthcare      Corp.
     5.536%    due  10/10/2025
                                                 12,422        10,093
     Fleet   Midco   I Ltd.
                                  52/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5.235%    due  10/07/2026
                                                   290        291
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Forest    City   Enterprises      LP
     5.786%    due  12/07/2025
                                       USD
                                                  2,184        2,200
     Frontier     Communications        Corp.
     5.540%    due  06/15/2024
                                                  7,350        7,334
     Genworth     Holdings,     Inc.
     6.323%    due  03/07/2023
                                                   394        395
     Golden    Nugget,    Inc.
     4.536%    due  10/04/2023
                                                    1        1
     4.677%    due  10/04/2023
                                                   14        14
     4.716%    due  10/04/2023
                                                   13        13
     Gray   Television,      Inc.
     4.511%    due  01/02/2026
                                                  1,687        1,694
     GreenSky     Holdings     LLC
     5.063%    due  03/31/2025
                                                  4,827        4,760
     HCA,   Inc.
     3.536%    due  03/17/2023
                                                   818        822
     3.536%    due  03/13/2025
                                                  2,946        2,962
     Hilton    Worldwide     Finance    LLC
     3.573%    due  06/22/2026
                                                  9,745        9,796
     iHeartCommunications,           Inc.
     6.032%    due  05/01/2026
                                                 43,445        43,644
     Intelsat     Jackson    Holdings     S.A.
     5.682%    due  11/27/2023
                                                 12,449        12,442
     6.625%    due  01/02/2024
                                                 10,100        10,363
     Iqvia,    Inc.
     4.104%    due  01/17/2025
                                                  9,996       10,036
     IRB  Holding    Corp.
     5.193%    due  02/05/2025
                                                    2        2
     5.216%    due  02/05/2025
                                                   688        683
     Jefferies     Finance    LLC
     5.750%    due  06/03/2026
                                                   934        919
     KFC  Holding    Co.
     3.628%    due  04/03/2025
                                                  1,067        1,071
     Lake   Road   Generating      Co.  LP
     7.500%    due  02/22/2049
                                                 11,856        11,174
     Marriott     Ownership     Resorts,     Inc.
     4.036%    due  08/29/2025
                                                  1,290        1,298
     McDermott     International,        Inc.
     7.104%    due  05/09/2025
                                                  3,427        2,100
     11.823%    due  10/21/2021
                                                  1,915        1,963
     Meredith     Corp.
     4.536%    due  01/31/2025
                                                   637        639
     Messer    Industries      GmbH
     4.604%    due  03/01/2026
                                                  1,373        1,363
     MGM  Growth    Properties      Operating     Partnership      LP
     3.786%    due  03/21/2025
                                                   598        601
     MH  Sub  I LLC
     5.536%    due  09/13/2024
                                                   990        967
     Mission    Broadcasting,       Inc.
     4.282%    due  01/17/2024
                                                   63        63
     Nascar    Holdings     LLC
     5.275%    due  10/19/2026
                                                  3,183        3,203
     Neiman    Marcus    Group   Ltd.   LLC
     7.990%    due  10/25/2023
                                                  1,658        1,226
     8.490%    due  10/25/2023
                                                 28,765        21,142
     Nexstar    Broadcasting,       Inc.
     4.050%    due  01/17/2024
                                                   316        317
     Nielsen    Finance    LLC
     3.940%    due  10/04/2023
                                                   390        389
     Nouryon    Finance    BV
     5.190%    due  10/01/2025
                                                  4,223        4,132
     Pacific    Gas  & Electric     Co.
     2.250%    due  12/31/2020
                                                 11,824        11,868
     4.240%    due  12/31/2020
                                                 34,991        35,123
                                  53/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5.989%    due  02/22/2049
                                                   500        471
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Parexel    International       Corp.
     4.536%    due  09/27/2024
                                       USD            353        338
     PetSmart,     Inc.
     5.930%    due  03/11/2022
                                                  4,054        3,958
     PG&E   Corp.
     3.801%    due  04/16/2020
                                                  5,859        5,881
     Ply  Gem  Midco,    Inc.
     5.664%    due  04/12/2025
                                                  4,850        4,703
     Post   Holdings,     Inc.
     3.830%    due  05/24/2024
                                                   57        57
     Prestige     Brands,    Inc.
     3.786%    due  01/26/2024
                                                   54        54
     Rebublic     of  Tanzania
     8.612%    due  12/10/2019
                                                  1,300        1,313
     Refinitiv     U.S.   Holdings,     Inc.
     5.536%    due  10/01/2025
                                                 13,270        13,354
     Reynolds     Group   Holdings,     Inc.
     4.536%    due  02/05/2023
                                                   194        194
     RPI  Finance    Trust
     3.786%    due  03/27/2023
                                                  6,784        6,822
     SBA  Senior    Finance    II  LLC
     3.790%    due  04/11/2025
                                                   494        496
     Sequa   Mezzanine     Holdings     LLC
     7.187%    due  11/28/2021
                                                 12,501        12,365
     10.936%    due  04/28/2022
                                                   650        634
     Serta   Simmons    Bedding    LLC
     5.346%    due  11/08/2023
                                                   43        25
     5.421%    due  11/08/2023
                                                   152        90
     Sigma   Holdco    BV
     3.500%    due  07/02/2025
                                       EUR           3,670        4,045
     Sinclair     Television      Group,    Inc.
     4.430%    due  09/30/2026
                                       USD           1,195        1,198
     Sprint    Communications,        Inc.
     4.313%    due  02/02/2024
                                                  4,100        4,061
     SS&C   Technologies       Holdings,     Inc.
     4.036%    due  04/16/2025
                                                  5,064        5,079
     State   of  Rio  De  Janeiro
     6.024%    due  12/20/2020
                                                  6,716        6,762
     Sunshine     Luxembourg      VII  SARL
     3.750%    due  10/01/2026
                                       EUR           1,630        1,824
     6.349%    due  10/01/2026
                                       USD           4,123        4,131
     Syniverse     Holdings,     Inc.
     6.921%    due  03/09/2023
                                                  2,914        2,647
     Tronox    Finance    LLC
     4.536%    due  09/23/2024
                                                   271        269
     4.854%    due  09/23/2024
                                                   174        173
     U.S.   Renal   Care,   Inc.
     6.786%    due  06/26/2026
                                                  2,217        2,054
     Univision     Communications,        Inc.
     4.536%    due  03/15/2024
                                                 27,979        27,029
     VFH  Parent    LLC
     6.044%    due  03/01/2026
                                                   400        400
     VICI   Properties      1 LLC
     3.850%    due  12/20/2024
                                                  3,627        3,644
     Vistra    Operations      Co.  LLC
     3.786%    due  08/04/2023
                                                   288        288
     West   Corp.
     5.786%    due  10/10/2024
                                                    1        1
     5.927%    due  10/10/2024
                                                   210        176
     Westmoreland       Coal   Co.
     15.000%    due  03/15/2029
                                                   553        419
     Westmoreland       Mining    Holdings     LLC
     10.389%    due  03/15/2022
                                                   214        216
     Whatabrands      LLC
                                  54/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5.516%    due  08/02/2026
                                                   482        484
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     WHLN   FIRST   MTG  CO  LEND   2 ASSET   HOTEL
     3.906%    due  08/01/2023
                                       USD          79,000        79,306
     4.332%    due  03/30/2021
                                                 45,000        45,064
     WHOLE   LOAN   ST  REGIS   ASPEN
     4.184%    due  07/09/2020
                                                 99,000        99,205
     Windstream      Services     LLC
     4.750%    due  03/29/2021
                                                  1,800        1,826
     9.000%    due  02/17/2024
                                                  2,700        2,709
     Wyndham    Hotels    & Resorts,     Inc.
     3.536%    due  05/30/2025                                               2,487
                                                  2,475
     バンクローン債務証書合計                                                    664,671
     (取得原価 678,036千米ドル)
     社債 33.9%
     銀行および金融 21.0%
     ABH  Financial     Ltd.   Via  Alfa   Holding    Issuance     PLC
     2.626%    due  04/28/2020
                                       EUR           3,028        3,416
     ABN  AMRO   Bank   NV
     2.450%    due  06/04/2020
                                       USD           5,900        5,917
     AerCap    Ireland    Capital    DAC
     3.500%    due  05/26/2022
                                                   150        154
     4.250%    due  07/01/2020                                       1,405        1,424
     4.500%    due  05/15/2021
                                                   650        673
     4.625%    due  10/30/2020
                                                  4,000        4,100
     5.000%    due  10/01/2021
                                                  1,300        1,366
     AGFC   Capital    Trust   I
     3.751%    due  01/15/2067
                                                  2,200        1,166
     AIB  Group   PLC
     4.263%    due  04/10/2025
                                                 12,800        13,489
     Akelius    Residential      Property     AB
     3.375%    due  09/23/2020
                                       EUR           2,900        3,332
     Ally   Financial,      Inc.
     3.750%    due  11/18/2019
                                       USD           1,356        1,357
     3.875%    due  05/21/2024
                                                  3,074        3,218
     4.125%    due  03/30/2020
                                                  6,300        6,357
     4.250%    due  04/15/2021
                                                  4,660        4,784
     4.625%    due  05/19/2022
                                                   824        865
     7.500%    due  09/15/2020
                                                  1,293        1,351
     8.000%    due  03/15/2020
                                                  1,150        1,175
     8.000%    due  11/01/2031
                                                  1,889        2,635
     Alpha   Bank   AE
     2.500%    due  02/05/2023
                                       EUR           7,050        8,357
     Altarea    S.C.A.
     1.875%    due  01/17/2028
                                                  7,400        8,302
     Ambac   LSNI   LLC
     7.104%    due  02/12/2023
                                       USD          12,420        12,544
     American     International       Group,    Inc.
     5.750%    due  04/01/2048                                        564        611
     American     Tower   Corp.
     3.000%    due  06/15/2023                                       1,360        1,398
     Annington     Funding    PLC
     1.650%    due  07/12/2024
                                       EUR           1,600        1,851
     2.646%    due  07/12/2025
                                       GBP           1,900        2,546
     Ardonagh     Midco   3 PLC
     8.375%    due  07/15/2023
                                                  5,430        6,601
     8.625%    due  07/15/2023
                                       USD            400        374
     Army   Hawaii    Family    Housing    Trust   Certificates
     2.314%    due  06/15/2050
                                                  8,200        6,642
     Aroundtown      S.A.
     5.375%    due  03/21/2029
                                                 11,300        12,732
     Assurant,     Inc.
     4.200%    due  09/27/2023
                                                  1,532        1,602
     Athene    Holding    Ltd.
     4.125%    due  01/12/2028
                                                   415        432
     Atrium    European     Real   Estate    Ltd.
                                  55/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     3.625%    due  10/17/2022
                                       EUR            350        421
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Avolon    Holdings     Funding    Ltd.
     5.250%    due  05/15/2024
                                       USD           6,654        7,273
     5.500%    due  01/15/2023
                                                  3,146        3,403
     AXA  Equitable     Holdings,     Inc.
     3.900%    due  04/20/2023
                                                   436        457
     4.350%    due  04/20/2028
                                                   801        864
     5.000%    due  04/20/2048
                                                  1,332        1,438
     Axis   Bank   Ltd.
     3.250%    due  05/21/2020
                                                  2,200        2,207
     Banca   Carige    SpA
     0.982%    due  02/25/2021
                                       EUR          22,800        25,557
     1.298%    due  10/25/2021
                                                 44,700        50,564
     Banca   Monte   dei  Paschi    di  Siena   SpA
     0.875%    due  10/08/2026
                                       USD           7,800        8,754
     2.000%    due  01/29/2024
                                                  6,700        7,909
     Banco   Bilbao    Vizcaya    Argentaria      S.A.   (c)(d)
     6.750%    due  02/18/2020
                                       EUR          16,600        18,803
     8.875%    due  04/14/2021
                                                 11,400        14,024
     Banco   de  Credito    del  Peru
     4.650%    due  09/17/2024
                                       PEN          16,400        4,964
     Banco   Espirito     Santo   S.A.
     2.625%    due  05/08/2049      (b)
                                       EUR           3,100         744
     Banco   Santander     S.A.
     3.121%    due  04/12/2023
                                       USD            800        803
     3.848%    due  04/12/2023
                                                  1,200        1,255
     4.750%    due  03/19/2025      (c)(d)
                                       EUR           5,400        6,016
     6.250%    due  09/11/2021      (c)(d)
                                                 21,900        25,981
     Bank   of  America    Corp.
     2.917%    due  03/05/2024
                                       USD           1,394        1,404
     Bank   of  China   Ltd.
     0.082%    due  04/17/2021
                                       EUR           3,020        3,373
     Bank   of  Ireland
     7.375%    due  06/18/2020      (c)(d)
                                                 11,700        13,547
     Barclays     Bank   PLC
     7.625%    due  11/21/2022      (c)
                                       USD          10,340        11,573
     Barclays     PLC
     1.375%    due  01/24/2026
                                       EUR           4,300        4,984
     1.500%    due  09/03/2023
                                                   300        351
     2.375%    due  10/06/2023
                                       GBP           7,350        9,652
     3.125%    due  01/17/2024
                                                 27,000        36,703
     3.250%    due  02/12/2027
                                                 17,530        24,202
     3.250%    due  01/17/2033
                                                  3,300        4,528
     3.548%    due  05/16/2024
                                       USD           8,400        8,474
     3.588%    due  02/15/2023
                                                  8,100        8,165
     3.635%    due  01/10/2023
                                                  1,000        1,010
     3.684%    due  01/10/2023
                                                  1,300        1,330
     4.337%    due  01/10/2028
                                                   700        758
     4.338%    due  05/16/2024
                                                  5,400        5,694
     4.375%    due  01/12/2026
                                                  2,900        3,124
     4.610%    due  02/15/2023
                                                  6,900        7,211
     4.972%    due  05/16/2029
                                                  2,600        2,931
     5.875%    due  09/15/2024      (c)(d)
                                       GBP           4,400        5,745
     6.375%    due  12/15/2025      (c)(d)
                                                  1,600        2,164
     7.125%    due  06/15/2025      (c)(d)
                                                  4,800        6,811
     7.250%    due  03/15/2023      (c)(d)
                                                 16,760        23,301
     7.750%    due  09/15/2023      (c)(d)
                                       USD          14,570        15,527
     7.875%    due  03/15/2022      (c)(d)
                                                  1,200        1,283
     7.875%    due  09/15/2022      (c)(d)
                                       GBP           8,053       11,264
     8.000%    due  12/15/2020      (c)(d)
                                       EUR          10,560        12,638
     8.000%    due  06/15/2024      (c)(d)
                                       USD          10,200        11,138
     Bevco   Lux  Sarl
     1.750%    due  02/09/2023
                                       EUR           5,100        5,937
     BGC  Partners,     Inc.
     3.750%    due  10/01/2024
                                       USD           1,464        1,457
                                  56/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5.125%    due  05/27/2021
                                                   400        416
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Blackstone      Property     Partners     Europe    Holdings     Sarl
     0.500%    due  09/12/2023
                                       EUR           2,200        2,449
     1.400%    due  07/06/2022
                                                  4,100        4,688
     1.750%    due  03/12/2029
                                                  2,200        2,459
     BNP  Paribas    S.A.
     3.375%    due  01/09/2025
                                       USD          10,401        10,801
     4.400%    due  08/14/2028
                                                  1,200        1,338
     7.000%    due  08/16/2028      (c)(d)
                                                   300        338
     7.625%    due  03/30/2021      (c)(d)
                                                   600        630
     BOC  Aviation     Ltd.
     2.375%    due  09/15/2021
                                                   570        566
     2.952%    due  05/02/2021
                                                  3,380        3,394
     3.238%    due  09/26/2023
                                                  2,300        2,316
     3.500%    due  01/31/2023
                                                   200        205
     3.500%    due  10/10/2024
                                                   600        618
     Brighthouse      Financial,      Inc.
     3.700%    due  06/22/2027
                                                  1,966        1,933
     Brookfield      Finance,     Inc.
     3.900%    due  01/25/2028
                                                  1,802        1,906
     4.700%    due  09/20/2047
                                                  4,020        4,519
     Cantor    Fitzgerald      LP
     4.875%    due  05/01/2024
                                                   501        532
     Capital    One  Financial     Corp.
     3.450%    due  04/30/2021
                                                  5,291        5,402
     Castellum     AB
     2.125%    due  11/20/2023
                                       EUR           1,300        1,547
     CBL  & Associates      LP
     4.600%    due  10/15/2024
                                       USD            77        49
     5.950%    due  12/15/2026
                                                  2,416        1,619
     China   Construction       Bank   Corp.
     0.207%    due  09/24/2021
                                       EUR           2,000        2,234
     CIT  Bank   N.A.
     2.969%    due  09/27/2025
                                       USD           2,800        2,828
     CIT  Group,    Inc.
     4.125%    due  03/09/2021
                                                  1,216        1,246
     5.000%    due  08/15/2022
                                                  8,665        9,233
     5.000%    due  08/01/2023
                                                  3,896        4,213
     Cooperatieve       Rabobank     UA  (c)(d)
     5.500%    due  06/29/2020
                                       EUR          18,410        21,161
     6.625%    due  06/29/2021
                                                 12,600        15,336
     Corestate     Capital    Holding    S.A.
     3.500%    due  04/15/2023
                                                 39,300        41,507
     CPI  Property     Group   S.A.
     1.450%    due  04/14/2022
                                                  5,500        6,294
     1.625%    due  04/23/2027
                                                  5,700        6,285
     2.125%    due  10/04/2024
                                                  4,800        5,620
     4.750%    due  03/08/2023
                                       USD          15,100        15,953
     Credit    Agricole     S.A.
     2.956%    due  04/24/2023
                                                  1,000        1,006
     3.750%    due  04/24/2023
                                                  1,750        1,830
     7.875%    due  01/23/2024      (c)(d)
                                                   296        334
     Credit    Suisse    AG
     4.375%    due  08/05/2020
                                                   750        764
     6.500%    due  08/08/2023      (c)
                                                 10,885        12,136
     Credit    Suisse    Group   AG
     2.593%    due  09/11/2025
                                                  6,100        6,083
     2.997%    due  12/14/2023
                                                  3,600        3,654
     3.372%    due  06/12/2024
                                                  2,250        2,275
     3.869%    due  01/12/2029
                                                 33,900        36,252
     4.207%    due  06/12/2024
                                                  3,000        3,169
     4.282%    due  01/09/2028
                                                  6,700        7,288
     7.250%    due  09/12/2025      (c)(d)
                                                  1,100        1,197
     7.500%    due  07/17/2023      (c)(d)
                                                  5,300        5,719
     Credit    Suisse    Group   Funding    Guernsey     Ltd.
                                  57/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     3.750%    due  03/26/2025
                                                  1,800        1,900
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     CTR  Partnership      LP
     5.250%    due  06/01/2025
                                       USD            504        525
     Deutsche     Bank   AG
     0.375%    due  01/18/2021
                                       EUR          74,100        82,411
     1.625%    due  02/12/2021
                                                 12,800        14,454
     1.875%    due  02/28/2020
                                       GBP            600        776
     1.875%    due  02/14/2022
                                       EUR           9,500       10,813
     2.700%    due  07/13/2020
                                       USD           4,272        4,274
     2.768%    due  01/22/2021
                                                 12,700        12,639
     2.971%    due  07/13/2020
                                                  1,774        1,773
     3.150%    due  01/22/2021
                                                 10,000        10,043
     3.192%    due  02/04/2021
                                                  5,310        5,295
     3.300%    due  11/16/2022
                                                   100        100
     3.358%    due  11/16/2022
                                                   200        195
     3.362%    due  02/27/2023
                                                  2,100        2,032
     3.950%    due  02/27/2023
                                                  1,820        1,861
     4.250%    due  10/14/2021
                                                 17,440        17,931
     Digital    Euro   Finco   LLC
     1.125%    due  04/09/2028
                                       EUR           1,400        1,541
     2.625%    due  04/15/2024
                                                  1,400        1,703
     Digital    Realty    Trust   LP
     3.600%    due  07/01/2029
                                       USD           3,095        3,253
     Discover     Bank
     3.350%    due  02/06/2023
                                                   900        930
     Dream   Global    Funding    I Sarl
     1.750%    due  06/28/2026
                                       EUR           1,600        1,812
     Emerald    Bay  S.A.
     0.000%    due  10/08/2020
                                                  3,425        3,740
     EPR  Properties
     4.500%    due  06/01/2027
                                       USD           3,650        3,912
     4.750%    due  12/15/2026
                                                   256        279
     4.950%    due  04/15/2028
                                                  1,132        1,244
     Equinix,     Inc.
     2.875%    due  03/15/2024
                                       EUR           4,800        5,547
     2.875%    due  02/01/2026
                                                 15,350        17,831
     ESH  Hospitality,       Inc.
     4.625%    due  10/01/2027
                                       USD            924        929
     Eurobank     Ergasias     S.A.
     2.750%    due  11/02/2020
                                       EUR           1,000        1,145
     Fairfax    Financial     Holdings     Ltd.
     4.850%    due  04/17/2028
                                       USD           2,062        2,248
     Fairstone     Financial,      Inc.
     7.875%    due  07/15/2024
                                                   600        634
     Fastighets      AB  Balder
     1.125%    due  03/14/2022
                                       EUR           5,745        6,542
     1.875%    due  03/14/2025
                                                  1,100        1,290
     1.875%    due  01/23/2026
                                                  1,470        1,708
     First   Abu  Dhabi   Bank   PJSC
     2.951%    due  04/16/2022
                                       USD          11,184        11,254
     GE  Capital    European     Funding    Unlimited     Co.
     0.000%    due  01/21/2020
                                       EUR            350        390
     0.000%    due  05/17/2021
                                                   375        417
     0.800%    due  01/21/2022
                                                  4,610        5,199
     2.250%    due  07/20/2020
                                                   732        829
     2.625%    due  03/15/2023
                                                   200        239
     4.350%    due  11/03/2021
                                                   400        483
     GE  Capital    International       Funding    Company    Unlimited     Co.
     2.342%    due  11/15/2020
                                       USD            900        900
     4.418%    due  11/15/2035
                                                  2,400        2,537
     GE  Capital    UK  Funding    Unlimited     Co.
     4.125%    due  09/13/2023
                                       GBP            200        279
     5.125%    due  05/24/2023
                                                   600        857
     5.875%    due  11/04/2020
                                                  1,140        1,539
     Globalworth      Real   Estate    Investments      Ltd.
                                  58/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.875%    due  06/20/2022
                                       EUR           1,100        1,307
     3.000%    due  03/29/2025
                                                   400        487
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     GLP  Capital    LP
     5.250%    due  06/01/2025
                                       USD            650        714
     5.300%    due  01/15/2029
                                                  3,142        3,486
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.
     2.898%    due  02/23/2023
                                                 12,900        12,940
     3.200%    due  02/23/2023
                                                 10,300        10,628
     Goodman    U.S.   Finance    Three   LLC
     3.700%    due  03/15/2028
                                                  2,324        2,421
     Grainger     PLC
     3.375%    due  04/24/2028
                                       GBP           1,300        1,775
     Growthpoint      Properties      International       Pty  Ltd.
     5.872%    due  05/02/2023
                                       USD           1,600        1,719
     Horse   Gallop    Finance    Ltd.
     3.250%    due  05/30/2022
                                                 10,200        10,340
     Host   Hotels    & Resorts    LP
     4.000%    due  06/15/2025
                                                   200        213
     Howard    Hughes    Corp.
     5.375%    due  03/15/2025
                                                  2,932        3,060
     HSBC   Holdings     PLC
     2.633%    due  11/07/2025
                                                 28,173        28,173
     2.724%    due  05/18/2021
                                                  7,000        7,009
     3.000%    due  07/22/2028
                                       GBP           8,700       12,085
     3.000%    due  05/29/2030
                                       USD           3,900        5,390
     3.033%    due  11/22/2023
                                                  4,900        5,012
     3.124%    due  05/18/2024
                                                  2,000        2,015
     3.262%    due  03/13/2023
                                                   800        818
     3.368%    due  03/11/2025
                                                 18,600        18,737
     3.950%    due  05/18/2024
                                                   200        210
     3.973%    due  05/22/2030
                                                  6,000        6,484
     4.041%    due  03/13/2028
                                                   700        751
     4.300%    due  03/08/2026
                                                   500        546
     4.750%    due  07/04/2029      (c)(d)
                                       EUR           2,800        3,336
     5.875%    due  09/28/2026      (c)(d)
                                       GBP           6,800        9,426
     6.000%    due  09/29/2023      (c)(d)
                                       EUR           9,000       11,436
     6.500%    due  03/23/2028      (c)(d)
                                       USD          10,070        10,671
     Hudson    Pacific    Properties      LP
     3.950%    due  11/01/2027
                                                   363        383
     Hunt   Cos.,   Inc.
     6.250%    due  02/15/2026
                                                   462        455
     ICICI   Bank   Ltd.
     3.125%    due  08/12/2020
                                                   200        201
     IMMOFINANZ      AG
     2.625%    due  01/27/2023
                                       EUR           9,600       11,341
     InCaps    Funding    I Ltd.
     4.132%    due  06/01/2033
                                       USD          13,282        12,797
     4.138%    due  06/01/2033
                                                  3,612        3,477
     Industrial      & Commercial      Bank   of  China   Ltd.
     2.625%    due  05/26/2020
                                                  1,600        1,602
     2.937%    due  11/08/2020
                                                  2,000        2,003
     ING  Groep   NV
     3.085%    due  10/02/2023
                                                  3,500        3,532
     4.100%    due  10/02/2023
                                                  6,000        6,397
     5.750%    due  11/16/2026      (c)(d)
                                                  6,600        6,769
     International       Lease   Finance    Corp.
     5.875%    due  08/15/2022
                                                   500        548
     8.250%    due  12/15/2020
                                                  7,970        8,509
     8.625%    due  01/15/2022
                                                  3,201        3,635
     iStar,    Inc.
     5.250%    due  09/15/2022
                                                   206        211
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     2.276%    due  04/26/2021
                                                 10,700        10,707
     3.086%    due  04/26/2021
                                                  7,800        7,840
     KBC  Group   NV  (c)(d)
                                  59/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4.250%    due  10/24/2025
                                       EUR            600        668
     4.750%    due  03/05/2024
                                                  1,000        1,185
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Kennedy    Wilson    Europe    Real   Estate    Ltd.
     3.250%    due  11/12/2025
                                       EUR           1,400        1,646
     3.950%    due  06/30/2022
                                       GBP            800       1,069
     Kennedy-Wilson,        Inc.
     5.875%    due  04/01/2024
                                       USD           1,395        1,451
     La  Mondiale     SAM
     4.375%    due  04/24/2029      (c)(d)
                                       EUR           1,800        2,074
     LeasePlan     Corp.   NV
     0.125%    due  09/13/2023
                                                  6,600        7,283
     Life   Storage    LP
     4.000%    due  06/15/2029
                                       USD            558        599
     LifeStorage      LP
     3.500%    due  07/01/2026
                                                  1,200        1,241
     3.875%    due  12/15/2027
                                                   611        649
     Lloyds    Bank   PLC
     2.699%    due  05/07/2021
                                                  4,000        4,007
     3.300%    due  05/07/2021
                                                  9,600        9,776
     12.000%    due  12/16/2024      (d)
                                                   100        122
     Lloyds    Banking    Group   PLC
     2.250%    due  10/16/2024
                                       GBP            600        798
     2.858%    due  03/17/2023
                                       USD          25,200        25,476
     2.907%    due  11/07/2023
                                                  1,700        1,725
     3.574%    due  11/07/2028
                                                  5,600        5,838
     4.000%    due  03/07/2025
                                       AUD           3,500        2,566
     4.050%    due  08/16/2023
                                       USD           5,800        6,138
     4.375%    due  03/22/2028
                                                  2,200        2,432
     4.450%    due  05/08/2025
                                                  3,400        3,715
     4.550%    due  08/16/2028
                                                  4,600        5,173
     6.375%    due  06/27/2020      (c)(d)
                                       EUR           2,011        2,315
     7.500%    due  06/27/2024      (c)(d)
                                       USD           2,700        2,963
     7.500%    due  09/27/2025      (c)(d)
                                                  7,700        8,478
     7.625%    due  06/27/2023      (c)(d)
                                       GBP          10,711        15,521
     7.875%    due  06/27/2029      (c)(d)
                                                  4,600        7,248
     LoanCore     Capital    Markets    LLC
     6.875%    due  06/01/2020
                                       USD           1,900        1,901
     Logicor    2019-1    UK  PLC
     1.875%    due  11/17/2026
                                       GBP           2,140        2,796
     Logicor    Financing     Sarl
     0.750%    due  07/15/2024
                                       EUR            800        898
     1.500%    due  11/14/2022
                                                  3,240        3,736
     1.625%    due  07/15/2027
                                                   800        912
     2.250%    due  05/13/2025
                                                  2,400        2,886
     3.250%    due  11/13/2028
                                                   586        742
     Mitsubishi      UFJ  Lease   & Finance    Co.  Ltd.
     2.652%    due  09/19/2022
                                       USD           1,100        1,106
     Mizuho    Bank   Ltd.
     2.400%    due  03/26/2020
                                                  1,200        1,202
     Mizuho    Financial     Group,    Inc.
     2.601%    due  09/11/2022
                                                  4,200        4,251
     3.018%    due  09/11/2022
                                                 10,200        10,285
     Morgan    Stanley
     2.731%    due  02/10/2021
                                                 12,900        12,912
     3.125%    due  01/23/2023
                                                  4,020        4,139
     National     Australia     Bank   Ltd.
     2.625%    due  07/23/2020
                                                   250        251
     National     Bank   of  Greece    S.A.
     2.750%    due  10/19/2020
                                       EUR            800        915
     Nationwide      Building     Society
     3.622%    due  04/26/2023
                                       USD           4,920        5,060
     3.766%    due  03/08/2024
                                                  5,600        5,823
     3.960%    due  07/18/2030
                                                  5,600        6,019
     4.302%    due  03/08/2029
                                                 12,500        13,701
     5.875%    due  12/20/2024      (c)(d)
                                       GBP           1,600        2,188
                                  60/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     NatWest    Markets    PLC
     0.490%    due  09/27/2021
                                       EUR           5,100        5,740
     0.625%    due  03/02/2022
                                                   300        339
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     3.625%    due  09/29/2022
                                       USD
                                                 22,700        23,535
     Navient    Corp.
     5.000%    due  10/26/2020
                                                  5,030        5,135
     5.625%    due  08/01/2033
                                                  1,468        1,285
     5.875%    due  03/25/2021
                                                 14,903        15,518
     6.500%    due  06/15/2022
                                                  4,990        5,352
     6.625%    due  07/26/2021
                                                  3,990        4,224
     7.250%    due  01/25/2022
                                                  6,298        6,855
     8.000%    due  03/25/2020
                                                 32,814        33,593
     NE  Property     BV
     1.875%    due  10/09/2026
                                       EUR           7,600        8,475
     2.625%    due  05/22/2023
                                                  3,100        3,626
     Newmark    Group,    Inc.
     6.125%    due  11/15/2023
                                       USD           2,334        2,547
     Omega   Healthcare      Investors,      Inc.
     3.625%    due  10/01/2029
                                                  1,682        1,699
     Ontario    Teachers'     Cadillac     Fairview     Properties      Trust
     3.125%    due  03/20/2022
                                                   696        712
     Oppenheimer      Holdings,     Inc.
     6.750%    due  07/01/2022
                                                   318        330
     Park   Aerospace     Holdings     Ltd.
     3.625%    due  03/15/2021
                                                 18,709        19,001
     4.500%    due  03/15/2023
                                                  9,522       10,027
     5.250%    due  08/15/2022
                                                 56,975        60,818
     5.500%    due  02/15/2024
                                                  4,384        4,825
     Physicians      Realty    LP
     3.950%    due  01/15/2028
                                                   918        967
     Preferred     Term   Securities      XVIII   Ltd.
     2.499%    due  09/23/2035
                                                   384        372
     Preferred     Term   Securities      XXIV   Ltd.
     2.419%    due  03/22/2037
                                                  1,253        1,118
     2.499%    due  03/22/2037
                                                  4,830        3,610
     Preferred     Term   Securities      XXV  Ltd.
     2.409%    due  06/22/2037
                                                 29,752        26,145
     Preferred     Term   Securities      XXVI   Ltd.
     2.419%    due  09/22/2037
                                                 36,456        32,811
     Qatari    Diar   Finance    QSC
     5.000%    due  07/21/2020
                                                 11,400        11,621
     QNB  Finance    Ltd.
     3.500%    due  03/28/2024
                                                  7,200        7,450
     3.531%    due  02/12/2020
                                                 79,800        80,106
     3.559%    due  02/07/2020
                                                 56,200        56,341
     Reckson    Operating     Partnership      LP
     7.750%    due  03/15/2020
                                                   500        510
     Royal   Bank   of  Scotland     Group   PLC
     2.000%    due  03/08/2023
                                       EUR           4,000        4,643
     2.000%    due  03/04/2025
                                                 23,650        27,955
     2.500%    due  03/22/2023
                                                 28,300        33,911
     3.125%    due  03/28/2027
                                       GBP           3,200        4,367
     3.498%    due  05/15/2023
                                       USD           5,114        5,227
     3.628%    due  05/15/2023
                                                  3,674        3,705
     3.656%    due  06/25/2024
                                                  1,400        1,410
     3.875%    due  09/12/2023
                                                  8,100        8,451
     4.269%    due  03/22/2025
                                                 11,500        12,208
     4.445%    due  05/08/2030
                                                 17,600        19,329
     4.519%    due  06/25/2024
                                                   400        425
     4.800%    due  04/05/2026
                                                  2,300        2,554
     5.076%    due  01/27/2030
                                                 16,500        18,924
     7.500%    due  08/10/2020      (c)(d)
                                                  8,300        8,476
     8.000%    due  08/10/2025      (c)(d)
                                                 12,260        14,053
     8.625%    due  08/15/2021      (c)(d)
                                                 10,400        11,232
     Sabra   Health    Care   LP
                                  61/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     3.900%    due  10/15/2029
                                                   410        408
     4.800%    due  06/01/2024
                                                   564        595
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Sagax   AB
     2.000%    due  01/17/2024
                                       EUR           1,600        1,864
     2.250%    due  03/13/2025
                                                  6,800        8,038
     Samhallsbyggnadsbolaget            i Norden    AB
     1.125%    due  09/04/2026
                                                  2,410        2,667
     Santander     Holdings     USA,   Inc.
     3.244%    due  10/05/2026
                                       USD            160        161
     3.400%    due  01/18/2023
                                                 14,048        14,450
     3.500%    due  06/07/2024
                                                  2,100        2,161
     4.400%    due  07/13/2027
                                                  1,284        1,383
     4.500%    due  07/17/2025
                                                  3,000        3,235
     Santander     UK  Group   Holdings     PLC
     0.440%    due  03/27/2024
                                       EUR           2,800        3,131
     2.875%    due  08/05/2021
                                       USD           3,600        3,639
     2.920%    due  05/08/2026
                                       GBP            720        970
     3.373%    due  01/05/2024
                                       USD          55,550        56,750
     3.571%    due  01/10/2023
                                                  1,500        1,533
     3.625%    due  01/14/2026
                                       GBP           1,900        2,685
     3.823%    due  11/03/2028
                                       USD           3,400        3,589
     6.750%    due  06/24/2024      (c)(d)
                                       GBP          16,610        23,011
     7.375%    due  06/24/2022      (c)(d)
                                                  7,500       10,439
     Santander     UK  PLC
     1.625%    due  05/10/2021
                                                  4,200        5,467
     2.758%    due  06/01/2021
                                       USD           1,200        1,204
     3.400%    due  06/01/2021
                                                  4,800        4,904
     SBA  Tower   Trust
     2.877%    due  07/09/2021
                                                  1,500        1,509
     Sberbank     of  Russia    Via  SB  Capital    S.A.
     3.352%    due  11/15/2019
                                       EUR           8,000        8,936
     5.717%    due  06/16/2021
                                       USD            900        945
     6.125%    due  02/07/2022
                                                 10,400        11,185
     SELP   Finance    Sarl
     1.500%    due  11/20/2025
                                       EUR            700        813
     SL  Green   Operating     Partnership      LP
     3.250%    due  10/15/2022
                                       USD            234        240
     SL  Green   Realty    Corp.
     4.500%    due  12/01/2022
                                                  1,420        1,497
     SMBC   Trust   Account
     3.212%    due  04/09/2021
                                                  5,000        4,986
     Societe    Generale     S.A.   (c)(d)
     6.750%    due  04/06/2028
                                                  1,511        1,595
     7.375%    due  10/04/2023
                                                  8,200        8,770
     Society    of  Lloyd's
     4.750%    due  10/30/2024
                                       GBP            500        720
     Springleaf      Finance    Corp.
     5.625%    due  03/15/2023
                                       USD          27,700        29,778
     6.125%    due  05/15/2022
                                                 16,277        17,579
     6.125%    due  03/15/2024
                                                  2,294        2,515
     6.625%    due  01/15/2028
                                                   761        845
     6.875%    due  03/15/2025
                                                  3,161        3,588
     7.750%    due  10/01/2021
                                                  2,948        3,224
     8.250%    due  12/15/2020
                                                 23,219        24,757
     Standard     Chartered     PLC
     3.116%    due  01/20/2023
                                                  2,470        2,486
     3.334%    due  09/10/2022
                                                  8,100        8,157
     4.247%    due  01/20/2023
                                                  4,700        4,875
     Starwood     Property     Trust,    Inc.
     3.625%    due  02/01/2021
                                                  8,000        8,080
     4.750%    due  03/15/2025
                                                   691        719
     5.000%    due  12/15/2021
                                                   500        519
     State   Bank   of  India
     2.993%    due  04/06/2020
                                                 14,500        14,526
     Stearns    Holdings     LLC
                                  62/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     9.375%    due  08/15/2020      (b)
                                                  1,520         752
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     STORE   Capital    Corp.
     4.500%    due  03/15/2028
                                       USD            830        912
     4.625%    due  03/15/2029
                                                   187        207
     Sumitomo     Mitsui    Banking    Corp.
     2.352%    due  01/17/2020
                                                  6,300        6,306
     2.514%    due  01/17/2020
                                                  6,300        6,307
     Sumitomo     Mitsui    Financial     Group,    Inc.
     2.742%    due  01/17/2023
                                                  4,410        4,419
     3.102%    due  01/17/2023
                                                  1,196        1,229
     Summit    Properties      Ltd.
     2.000%    due  01/31/2025
                                       EUR           1,100        1,181
     Tesco   Property     Finance    2 PLC
     6.052%    due  10/13/2039
                                       GBP           4,773        8,105
     Tesco   Property     Finance    3 PLC
     5.744%    due  04/13/2040
                                                   165        278
     Tesco   Property     Finance    ▶ PLC
     5.801%    due  10/13/2040
                                                   401        679
     Tesco   Property     Finance    6 PLC
     5.411%    due  07/13/2044
                                                  2,605        4,298
     TLG  Immobilien      AG
     0.375%    due  09/23/2022
                                       EUR           2,000        2,243
     1.375%    due  11/27/2024
                                                  1,500        1,741
     1.500%    due  05/28/2026
                                                  6,200        7,145
     TP  ICAP   PLC
     5.250%    due  01/26/2024
                                       GBP           2,100        2,943
     5.250%    due  05/29/2026
                                                  3,300        4,563
     U.S.   Capital    Funding    VI  Ltd.
     2.290%    due  07/10/2043
                                       USD          27,123        23,834
     UBS  AG  (c)
     4.750%    due  02/12/2026
                                       EUR           6,800        8,001
     5.125%    due  05/15/2024
                                       USD            900        971
     7.625%    due  08/17/2022
                                                  6,000        6,764
     UBS  Group   AG
     2.650%    due  02/01/2022
                                                  2,500        2,531
     2.859%    due  08/15/2023
                                                  1,000        1,015
     3.491%    due  05/23/2023
                                                  2,000        2,062
     4.125%    due  09/24/2025
                                                  2,870        3,130
     4.125%    due  04/15/2026
                                                  2,500        2,735
     4.253%    due  03/23/2028
                                                  1,800        1,986
     5.750%    due  02/19/2022      (c)(d)
                                       EUR           3,200        3,913
     7.000%    due  02/19/2025      (c)(d)
                                       USD            200        224
     UDR,   Inc.
     3.500%    due  01/15/2028
                                                   410        434
     4.625%    due  01/10/2022
                                                   103        108
     UniCredit     SpA
     7.830%    due  12/04/2023
                                                 72,590        85,634
     Unique    Pub  Finance    Co.  PLC
     5.659%    due  06/30/2027
                                       GBP           1,981        2,925
     7.395%    due  03/28/2024
                                                  1,886        2,814
     Vesteda    Finance    BV
     1.500%    due  05/24/2027
                                       EUR           1,100        1,300
     VICI   Properties      1 LLC
     8.000%    due  10/15/2023
                                       USD           3,278        3,585
     Voyager    Aviation     Holdings     LLC
     8.500%    due  08/15/2021
                                                  3,970        4,125
     Wells   Fargo   & Co.
     3.111%    due  02/11/2022
                                                  6,670        6,715
     Wells   Fargo   Bank   N.A.
     2.434%    due  07/23/2021
                                                  4,700        4,708
     3.325%    due  07/23/2021
                                                  7,650        7,720
     Welltower,      Inc.
     4.250%    due  04/15/2028
                                                   429        475
     WP  Carey,    Inc.
     3.850%    due  07/15/2029
                                                   282        301
                                  63/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     WPC  Eurobond     BV
     1.350%    due  04/15/2028
                                       EUR           6,800        7,518
     2.125%    due  04/15/2027
                                                  2,100        2,488
     2.250%    due  04/09/2026
                                                  3,400        4,081
     Yorkshire     Building     Society
     3.000%    due  04/18/2025                                                799
                                       GBP            600
                                                       2,686,426
     工業 10.0%
     AA  Bond   Co.  Ltd.
     2.750%    due  07/31/2023
                                                   400        483
     2.875%    due  01/31/2022
                                                  2,100        2,632
     4.249%    due  07/31/2020
                                                   506        662
     4.875%    due  07/31/2024
                                                   900       1,160
     AbbVie,    Inc.
     3.375%    due  11/14/2021
                                       USD           4,219        4,332
     Allergan     Funding    SCS
     3.000%    due  03/12/2020
                                                   500        501
     Altice    Financing     S.A.
     5.250%    due  02/15/2023
                                       EUR          16,920        19,425
     6.625%    due  02/15/2023
                                       USD          24,030        24,744
     7.500%    due  05/15/2026
                                                  4,100        4,366
     Altice    France    S.A.
     3.375%    due  01/15/2028
                                       EUR           2,300        2,576
     5.500%    due  01/15/2028
                                       USD           4,400        4,493
     7.375%    due  05/01/2026
                                                 20,230        21,714
     8.125%    due  02/01/2027
                                                  4,300        4,778
     American     Airlines     2017-2    Class   AA  Pass-Through       Trust
     3.350%    due  10/15/2029
                                                   441        458
     Avon   International       Capital    PLC
     6.500%    due  08/15/2022
                                                   464        483
     Axiata    SPV2   Bhd
     3.466%    due  11/19/2020
                                                  7,800        7,878
     Bacardi    Ltd.
     4.450%    due  05/15/2025
                                                  2,000        2,153
     4.700%    due  05/15/2028
                                                  2,600        2,848
     Baidu,    Inc.
     3.875%    due  09/29/2023
                                                  2,100        2,183
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.
     6.500%    due  03/15/2022
                                                  3,835        3,950
     Bayer   U.S.   Finance    II  LLC
     2.736%    due  06/25/2021
                                                  1,600        1,605
     BCPE   Cycle   Merger    Sub  II,  Inc.
     10.625%    due  07/15/2027
                                                  1,282        1,202
     BMW  Finance    NV
     2.250%    due  08/12/2022
                                                 33,500        33,644
     Bombardier,      Inc.
     7.500%    due  03/15/2025
                                                   274        263
     7.875%    due  04/15/2027
                                                  6,056        5,723
     Boston    Scientific      Corp.
     3.375%    due  05/15/2022
                                                  2,260        2,336
     Broadcom     Corp.
     2.200%    due  01/15/2021
                                                   100        100
     2.375%    due  01/15/2020
                                                   100        100
     2.650%    due  01/15/2023
                                                  7,325        7,356
     3.000%    due  01/15/2022
                                                  6,026        6,106
     3.625%    due  01/15/2024
                                                 16,387        16,881
     3.875%    due  01/15/2027
                                                 12,106        12,235
     Camelot    Finance    S.A.
     4.500%    due  11/01/2026
                                                   732        741
     Campbell     Soup   Co.
     2.619%    due  03/16/2020
                                                  2,490        2,492
     2.749%    due  03/15/2021
                                                  2,030        2,035
     Celgene    Corp.
     2.250%    due  08/15/2021
                                                  3,660        3,679
                                  64/138


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Central    Nippon    Expressway      Co.  Ltd.
     2.618%    due  02/15/2022
                                       USD           8,600        8,588
     2.827%    due  08/04/2020
                                                  7,800        7,814
     Charles    River   Laboratories       International,        Inc.
     4.250%    due  05/01/2028
                                                   568        580
     Charter    Communications        Operating     LLC
     3.559%    due  02/01/2024
                                                  9,800       10,090
     3.579%    due  07/23/2020
                                                 26,426        26,655
     4.464%    due  07/23/2022
                                                  8,814        9,269
     4.908%    due  07/23/2025
                                                   806        889
     Cigna   Corp.
     2.891%    due  07/15/2023
                                                  6,926        6,955
     CK  Hutchison     International       17  Ltd.
     2.875%    due  04/05/2022
                                                  2,000        2,023
     Clear   Channel    Worldwide     Holdings,     Inc.
     9.250%    due  02/15/2024
                                                  6,678        7,358
     Cleveland-Cliffs,         Inc.
     4.875%    due  01/15/2024
                                                  1,040        1,071
     CNH  Industrial      Capital    LLC
     4.375%    due  11/06/2020
                                                   300        307
     4.875%    due  04/01/2021
                                                   80        83
     Community     Health    Systems,     Inc.
     5.125%    due  08/01/2021
                                                 30,443        30,481
     6.250%    due  03/31/2023
                                                 45,770        44,769
     8.000%    due  03/15/2026
                                                 11,418        11,190
     8.625%    due  01/15/2024
                                                 19,101        19,483
     Conagra    Brands,    Inc.
     2.512%    due  10/09/2020
                                                   180        180
     Connect    Finco   SARL
     6.750%    due  10/01/2026
                                                  1,330        1,383
     Constellation       Oil  Services     Holding    S.A.
     9.500%    due  11/09/2024      (b)
                                                   754        381
     Core   & Main   Holdings     LP
     8.625%    due  09/15/2024      (e)
                                                   893        892
     CSC  Holdings     LLC
     6.500%    due  02/01/2029
                                                  1,000        1,119
     CSCEC   Finance    Cayman    I Ltd.
     2.950%    due  11/19/2020
                                                   400        402
     CVS  Pass-Through       Trust
     7.507%    due  01/10/2032
                                                   677        839
     DAE  Funding    LLC
     4.000%    due  08/01/2020
                                                  5,348        5,395
     4.500%    due  08/01/2022
                                                 11,295        11,529
     5.000%    due  08/01/2024
                                                  6,465        6,764
     5.250%    due  11/15/2021
                                                 13,386        13,921
     5.750%    due  11/15/2023
                                                  6,316        6,632
     Daimler    Finance    North   America    LLC
     2.550%    due  08/15/2022
                                                 10,050        10,127
     2.700%    due  06/14/2024
                                                  4,600        4,655
     3.058%    due  02/15/2022
                                                 16,750        16,863
     3.100%    due  08/15/2029
                                                  1,600        1,635
     Danone    S.A.
     2.077%    due  11/02/2021
                                                   408        408
     Davide    Campari-Milano        SpA
     2.750%    due  09/30/2020
                                       EUR           1,410        1,610
     Dell   Bank   International       DAC
     0.625%    due  10/17/2022
                                                  2,300        2,574
     Dell   International       LLC
     4.420%    due  06/15/2021
                                       USD          12,612        13,028
     Delta   Air  Lines,    Inc.
     2.875%    due  03/13/2020
                                                  1,720        1,724
     3.625%    due  03/15/2022
                                                   920        944
     Diamond    Resorts    International,        Inc.
     7.750%    due  09/01/2023
                                                 11,084        11,511
     10.750%    due  09/01/2024
                                                   260        270
                                  65/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
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                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     DISH   DBS  Corp.
     5.125%    due  05/01/2020
                                       USD           4,588        4,645
     5.875%    due  07/15/2022
                                                   270        283
     DP  World   PLC
     2.375%    due  09/25/2026
                                       EUR            990       1,190
     4.250%    due  09/25/2030
                                       GBP            800       1,147
     DR  Horton,    Inc.
     4.000%    due  02/15/2020
                                       USD            290        292
     DXC  Technology      Co.
     3.082%    due  03/01/2021
                                                  4,154        4,154
     4.750%    due  04/15/2027
                                                   254        269
     Eagle   Holding    Co.  II  LLC
     7.750%    due  05/15/2022      (e)
                                                   292        297
     Eastern    Creation     II  Investment      Holdings     Ltd.
     2.750%    due  09/26/2020
                                                  2,300        2,304
     eBay,   Inc.
     2.875%    due  08/01/2021
                                                   248        252
     3.800%    due  03/09/2022
                                                  3,375        3,490
     EI  Group   PLC
     6.375%    due  02/15/2022
                                       GBP           5,600        7,390
     6.875%    due  02/15/2021
                                                   950       1,260
     EMC  Corp.
     2.650%    due  06/01/2020
                                       USD          31,268        31,307
     Energy    Transfer     Operating     LP
     4.150%    due  10/01/2020
                                                   100        101
     Energy    Transfer     Partners     LP
     5.750%    due  09/01/2020
                                                  2,140        2,184
     5.875%    due  03/01/2022
                                                   450        481
     EQT  Corp.
     2.869%    due  10/01/2020
                                                  1,100        1,098
     4.875%    due  11/15/2021
                                                   150        154
     Equifax,     Inc.
     3.028%    due  08/15/2021
                                                  1,668        1,671
     3.600%    due  08/15/2021
                                                   586        601
     Eurofins     Scientific      SE
     2.125%    due  07/25/2024
                                       EUR            800        910
     Exela   Intermediate       LLC
     10.000%    due  07/15/2023
                                       USD            880        425
     F-Brasile     SpA
     7.375%    due  08/15/2026
                                                   900        945
     Flex   Ltd.
     4.875%    due  06/15/2029
                                                  1,851        2,004
     FMG  Resources     August    2006   Pty  Ltd.
     4.500%    due  09/15/2027
                                                  1,000         992
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC
     2.597%    due  11/04/2019
                                                  1,300        1,300
     3.550%    due  10/07/2022
                                                  8,355        8,384
     5.875%    due  08/02/2021
                                                   400        420
     8.125%    due  01/15/2020
                                                  1,600        1,617
     Fortress     Transportation        & Infrastructure        Investors     LLC
     6.500%    due  10/01/2025
                                                  8,426        8,531
     6.750%    due  03/15/2022
                                                 12,084        12,613
     Fresenius     Medical    Care   U.S.   Finance    II,  Inc.
     4.125%    due  10/15/2020
                                                   16        16
     Fresenius     U.S.   Finance    II,  Inc.
     4.250%    due  02/01/2021
                                                   190        194
     G4S  International       Finance    PLC
     1.500%    due  01/09/2023
                                       EUR           1,400        1,600
     GATX   Corp.
     3.007%    due  11/05/2021
                                       USD           3,900        3,918
     General    Electric     Co.
     0.000%    due  05/28/2020
                                       EUR            200        223
     0.375%    due  05/17/2022
                                                  1,500        1,672
     2.200%    due  01/09/2020
                                       USD            405        405
     3.100%    due  01/09/2023
                                                   431        439
                                  66/138

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     3.150%    due  09/07/2022
                                                   126        128
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     4.375%    due  09/16/2020
                                       USD
                                                   46        47
     5.500%    due  01/08/2020
                                                   950        956
     5.550%    due  05/04/2020
                                                   567        576
     5.550%    due  01/05/2026
                                                  6,390        7,269
     6.150%    due  08/07/2037
                                                   257        317
     6.875%    due  01/10/2039
                                                   87       115
     General    Mills,    Inc.
     2.541%    due  04/16/2021
                                                  2,524        2,532
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.
     3.150%    due  01/15/2020
                                                   125        125
     3.200%    due  07/13/2020
                                                   772        777
     Global    Payments,     Inc.
     2.650%    due  02/15/2025
                                                   720        730
     Greene    King   Finance    PLC
     3.593%    due  03/15/2035
                                       GBP           2,200        3,067
     4.064%    due  03/15/2035
                                                   686        990
     5.106%    due  03/15/2034
                                                   150        232
     5.702%    due  12/15/2034
                                                  4,156        5,001
     Harvest    Operations      Corp.
     2.330%    due  04/14/2021
                                       USD           2,884        2,895
     Hilton    Domestic     Operating     Co.,   Inc.
     4.875%    due  01/15/2030
                                                   572        609
     Horizon    Pharma    USA,   Inc.
     5.500%    due  08/01/2027
                                                  1,000        1,046
     Hyundai    Capital    America
     2.945%    due  09/18/2020
                                                  3,198        3,205
     iHeartCommunications,           Inc.
     6.375%    due  05/01/2026
                                                 11,605        12,504
     8.375%    due  05/01/2027
                                                 21,507        23,173
     IHO  Verwaltungs      GmbH   (e)
     3.625%    due  05/15/2025
                                       EUR           2,700        3,086
     3.875%    due  05/15/2027
                                                  1,500        1,687
     6.000%    due  05/15/2027
                                       USD           3,520        3,648
     6.375%    due  05/15/2029
                                                  3,777        3,886
     IMCD   NV
     2.500%    due  03/26/2025
                                       EUR           1,700        1,963
     Imperial     Brands    Finance    PLC
     2.950%    due  07/21/2020
                                       USD           1,300        1,306
     Incitec    Pivot   Finance    LLC
     6.000%    due  12/10/2019
                                                   370        371
     Indonesia     Asahan    Aluminium     Persero    PT
     5.230%    due  11/15/2021
                                                  8,350        8,755
     5.710%    due  11/15/2023
                                                  1,550        1,705
     Intelsat     Connect    Finance    S.A.
     9.500%    due  02/15/2023
                                                  3,960        3,693
     Intelsat     Jackson    Holdings     S.A.
     5.500%    due  08/01/2023
                                                  1,624        1,527
     8.000%    due  02/15/2024
                                                  4,321        4,449
     8.500%    due  10/15/2024
                                                 12,393        12,519
     9.750%    due  07/15/2025
                                                  5,841        6,090
     Intelsat     Luxembourg      S.A.
     7.750%    due  06/01/2021
                                                 20,642        19,662
     International       Flavors    & Fragrances,      Inc.
     3.400%    due  09/25/2020
                                                  1,750        1,770
     IQVIA,    Inc.
     2.875%    due  09/15/2025
                                       EUR            400        460
     3.250%    due  03/15/2025
                                                   500        572
     Kinder    Morgan,    Inc.
     7.750%    due  01/15/2032
                                       USD           2,500        3,445
     Kraft   Heinz   Foods   Co.
     2.751%    due  02/10/2021
                                                  1,690        1,689
     6.500%    due  02/09/2040
                                                   300        370
     7.125%    due  08/01/2039
                                                  4,200        5,417
     L3Harris     Technologies,       Inc.
                                  67/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.416%    due  04/30/2020
                                                  5,600        5,602
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Lear   Corp.
     5.250%    due  01/15/2025
                                       USD          16,138        16,641
     Live   Nation    Entertainment,        Inc.
     4.750%    due  10/15/2027
                                                   140        146
     Martin    Marietta     Materials,      Inc.
     2.656%    due  12/20/2019
                                                   680        680
     2.800%    due  05/22/2020
                                                   570        571
     MGM  Resorts    International
     6.625%    due  12/15/2021
                                                   152        165
     6.750%    due  10/01/2020
                                                  6,108        6,352
     Micron    Technology,      Inc.
     4.185%    due  02/15/2027
                                                  1,388        1,451
     4.663%    due  02/15/2030
                                                  3,470        3,649
     5.327%    due  02/06/2029
                                                  2,532        2,806
     5.500%    due  02/01/2025
                                                   794        817
     Minmetals     Bounteous     Finance    BVI  Ltd.
     3.500%    due  07/30/2020
                                                  1,600        1,611
     Mitchells     & Butlers    Finance    PLC
     2.569%    due  12/15/2030
                                                   606        564
     6.013%    due  12/15/2028
                                       GBP           1,013        1,496
     Motion    Bondco    DAC
     6.625%    due  11/15/2027      (f)
                                       USD            400        408
     NCR  Corp.
     5.750%    due  09/01/2027
                                                   56        58
     Netflix,     Inc.
     3.625%    due  05/15/2027
                                       EUR           3,900        4,590
     3.625%    due  06/15/2030
                                                  4,200        4,690
     3.875%    due  11/15/2029
                                                  7,478        8,560
     4.625%    due  05/15/2029
                                                  7,600        9,296
     4.875%    due  06/15/2030
                                       USD           3,100        3,142
     5.375%    due  11/15/2029
                                                   980       1,034
     New  Red  Finance,     Inc.
     4.250%    due  05/15/2024
                                                  4,823        4,962
     Noble   Holding    International       Ltd.
     7.875%    due  02/01/2026
                                                  6,875        4,572
     Norwegian     Air  Shuttle    ASA  2016-1    Class   A Pass-Through       Trust
     4.875%    due  05/10/2028
                                                   441        426
     NXP  BV
     4.300%    due  06/18/2029
                                                  2,200        2,350
     Occidental      Petroleum     Corp.
     2.600%    due  08/13/2021
                                                   687        692
     3.137%    due  02/08/2021
                                                   857        863
     3.437%    due  08/13/2021
                                                   412        415
     Ortho-Clinical        Diagnostics,       Inc.
     6.625%    due  05/15/2022
                                                  5,091        4,926
     Pacific    Drilling     S.A.
     8.375%    due  10/01/2023
                                                  6,753        5,415
     Pacific    National     Finance    Pty  Ltd.
     4.625%    due  09/23/2020
                                                   530        540
     Pan  American     Energy    LLC
     56.635%    due  11/20/2020
                                       ARS          265,660         3,526
     Panasonic     Corp.
     2.536%    due  07/19/2022
                                       USD            200        202
     Par  Pharmaceutical,        Inc.
     7.500%    due  04/01/2027
                                                  2,604        2,480
     Pelabuhan     Indonesia     III  Persero    PT
     4.500%    due  05/02/2023
                                                  1,600        1,692
     Performance      Food   Group,    Inc.
     5.500%    due  10/15/2027
                                                   508        540
     Petroleos     de  Venezuela     S.A.   (b)
     5.375%    due  04/12/2027
                                                 11,932          805
     5.500%    due  04/12/2037
                                                 10,372          700
     6.000%    due  05/16/2024
                                                  8,283         559
     6.000%    due  11/15/2026
                                                 13,183          890
                                  68/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     9.000%    due  11/17/2021
                                                   400        27
     9.750%    due  05/17/2035
                                                  4,730         319
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Petroleos     Mexicanos
     5.350%    due  02/12/2028
                                       USD
                                                   880        871
     6.490%    due  01/23/2027
                                                  6,170        6,594
     6.500%    due  03/13/2027
                                                  3,970        4,218
     6.750%    due  09/21/2047
                                                   390        389
     6.840%    due  01/23/2030
                                                  4,720        5,047
     7.690%    due  01/23/2050
                                                  2,430        2,647
     PetSmart,     Inc.
     5.875%    due  06/01/2025
                                                   563        557
     Phillips     66
     2.751%    due  04/15/2020
                                                   900        900
     Prime   Security     Services     Borrower     LLC
     9.250%    due  05/15/2023
                                                   653        688
     QVC,   Inc.
     4.375%    due  03/15/2023
                                                  1,376        1,430
     4.450%    due  02/15/2025
                                                  2,379        2,500
     4.850%    due  04/01/2024
                                                  2,983        3,157
     5.125%    due  07/02/2022
                                                  4,484        4,731
     5.450%    due  08/15/2034
                                                   39        39
     5.950%    due  03/15/2043
                                                  7,642        7,663
     Radiate    Holdco    LLC
     6.875%    due  02/15/2023
                                                  2,806        2,883
     RCI  Banque    S.A.
     0.250%    due  07/12/2021
                                       EUR           1,300        1,455
     0.250%    due  03/08/2023
                                                  2,350        2,591
     Refinitiv     U.S.   Holdings,     Inc.
     4.500%    due  05/15/2026
                                                 14,530        17,611
     Rite   Aid  Corp.
     6.125%    due  04/01/2023
                                       USD           4,940        4,224
     Roadster     Finance    DAC
     1.625%    due  12/09/2024
                                       EUR            200        229
     2.375%    due  12/08/2027
                                                  1,000        1,170
     Rockwell     Collins,     Inc.
     2.800%    due  03/15/2022
                                       USD            194        198
     Russian    Railways     Via  RZD  Capital    PLC
     3.374%    due  05/20/2021
                                       EUR           7,700        9,037
     7.487%    due  03/25/2031
                                       GBP           6,300       10,926
     Sands   China   Ltd.
     4.600%    due  08/08/2023
                                       USD           3,100        3,286
     5.125%    due  08/08/2025
                                                  4,000        4,421
     5.400%    due  08/08/2028
                                                  5,200        5,896
     Scotts    Miracle-Gro      Co.
     4.500%    due  10/15/2029
                                                   159        160
     Sensata    Technologies,       Inc.
     4.375%    due  02/15/2030
                                                   564        569
     Shire   Acquisitions       Investments      Ireland    DAC
     2.400%    due  09/23/2021
                                                  3,750        3,774
     SMBC   Aviation     Capital    Finance    DAC
     2.650%    due  07/15/2021
                                                   400        403
     3.000%    due  07/15/2022
                                                   300        306
     3.550%    due  04/15/2024
                                                  1,000        1,040
     4.125%    due  07/15/2023
                                                   200        211
     SoftBank     Group   Corp.
     4.000%    due  04/20/2023
                                       EUR          12,281        14,657
     Spanish    Broadcasting       System,    Inc.
     12.500%    due  04/15/2049      (b)
                                       USD            818        849
     Spectra    Energy    Partners     LP
     2.827%    due  06/05/2020
                                                   500        501
     Spirit    Issuer    PLC
     3.458%    due  12/28/2031
                                       GBP           1,060        1,353
     Sprint    Spectrum     Co.  LLC
     3.360%    due  09/20/2021
                                       USD           2,500        2,522
     4.738%    due  03/20/2025
                                                  5,200        5,558
                                  69/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5.152%    due  03/20/2028
                                                 18,240        19,903
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Staples,     Inc.
     7.500%    due  04/15/2026
                                       USD
                                                  1,275        1,329
     Syngenta     Finance    NV
     3.698%    due  04/24/2020
                                                   600        603
     3.933%    due  04/23/2021
                                                  1,600        1,627
     4.441%    due  04/24/2023
                                                  5,300        5,536
     4.892%    due  04/24/2025
                                                   800        848
     5.182%    due  04/24/2028
                                                  1,800        1,910
     Tech   Data   Corp.
     3.700%    due  02/15/2022
                                                  1,572        1,613
     Telefonica      Emisiones     S.A.
     5.134%    due  04/27/2020
                                                   230        233
     Telesat    Canada
     6.500%    due  10/15/2027
                                                   884        925
     Tenet   Healthcare      Corp.
     4.625%    due  07/15/2024
                                                   447        462
     4.625%    due  09/01/2024
                                                  1,718        1,764
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Co.  BV
     3.650%    due  11/10/2021
                                                   900        867
     Teva   Pharmaceutical        Finance    IV  BV
     3.650%    due  11/10/2021
                                                   418        403
     Teva   Pharmaceutical        Finance    IV  LLC
     2.250%    due  03/18/2020
                                                 21,174        20,962
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      II  BV
     0.375%    due  07/25/2020
                                       EUR          19,350        21,270
     1.250%    due  03/31/2023
                                                  1,800        1,769
     3.250%    due  04/15/2022
                                                 12,900        14,266
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands      III  BV
     2.200%    due  07/21/2021
                                       USD          25,398        24,173
     2.800%    due  07/21/2023
                                                   208        180
     Textron,     Inc.
     2.731%    due  11/10/2020
                                                  3,770        3,770
     Thermo    Fisher    Scientific,      Inc.
     1.500%    due  10/01/2039
                                       EUR           2,000        2,169
     Times   Square    Hotel   Trust
     8.528%    due  08/01/2026
                                       USD           1,694        1,987
     T-Mobile     USA,   Inc.
     4.750%    due  02/01/2028
                                                   364         0
     Topaz   Solar   Farms   LLC
     4.875%    due  09/30/2039
                                                  1,111        1,169
     5.750%    due  09/30/2039
                                                  8,516        9,544
     TransDigm,      Inc.
     5.500%    due  11/15/2027      (f)
                                                  1,330        1,329
     Transocean,      Inc.
     7.250%    due  11/01/2025
                                                  2,595        2,303
     7.500%    due  01/15/2026
                                                  1,783        1,596
     Trident    TPI  Holdings,     Inc.
     9.250%    due  08/01/2024
                                                   869        845
     Triumph    Group,    Inc.
     5.250%    due  06/01/2022
                                                   486        480
     6.250%    due  09/15/2024
                                                  1,541        1,622
     Trivium    Packaging     Finance    BV
     5.500%    due  08/15/2026
                                                  1,000        1,050
     8.500%    due  08/15/2027
                                                   600        641
     UCB  S.A.
     3.750%    due  03/27/2020
                                       EUR            376        426
     4.125%    due  01/04/2021
                                                   150        175
     United    Group   BV
     4.375%    due  07/01/2022
                                                  1,500        1,710
     4.875%    due  07/01/2024
                                                   565        653
     United    Rentals    North   America,     Inc.
     3.875%    due  11/15/2027      (f)
                                       USD            600        608
     United    Technologies       Corp.
     2.818%    due  08/16/2021
                                                   983        983
                                  70/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Univision     Communications,        Inc.
     5.125%    due  05/15/2023
                                                   530        533
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     5.125%    due  02/15/2025
                                       USD
                                                 14,429        14,158
     Valaris    PLC
     5.750%    due  10/01/2044
                                                  2,116         868
     7.750%    due  02/01/2026
                                                   864        458
     Vale   Overseas     Ltd.
     6.250%    due  08/10/2026
                                                  3,616        4,225
     6.875%    due  11/21/2036
                                                  1,207        1,541
     6.875%    due  11/10/2039
                                                   951       1,221
     Vale   S.A.
     3.750%    due  01/10/2023
                                       EUR           1,500        1,819
     ViaSat,    Inc.
     5.625%    due  09/15/2025
                                       USD           3,804        3,874
     5.625%    due  04/15/2027
                                                   403        426
     Virgin    Media   Secured    Finance    PLC
     5.000%    due  04/15/2027
                                       GBP           1,220        1,668
     VMware,    Inc.
     2.300%    due  08/21/2020
                                       USD            568        569
     2.950%    due  08/21/2022
                                                  5,956        6,055
     3.900%    due  08/21/2027
                                                   540        558
     Volkswagen      Bank   GmbH
     0.000%    due  06/15/2021
                                       EUR            900       1,005
     Volkswagen      Financial     Services     AG
     0.250%    due  10/16/2020
                                                  5,577        6,243
     0.398%    due  02/15/2021
                                                  7,300        8,189
     0.625%    due  04/01/2022
                                                  5,349        6,038
     Volkswagen      Financial     Services     NV
     1.625%    due  11/30/2022
                                       GBP           3,300        4,254
     1.875%    due  09/07/2021
                                                   300        391
     Volkswagen      Leasing    GmbH
     0.025%    due  07/06/2021
                                       EUR           1,000        1,117
     0.250%    due  02/16/2021
                                                  4,688        5,250
     0.500%    due  06/20/2022
                                                   875        985
     Western    Digital    Corp.
     4.750%    due  02/15/2026
                                       USD           5,260        5,385
     Woodside     Finance    Ltd.
     4.500%    due  03/04/2029
                                                  3,510        3,830
     Worldline     S.A.
     0.250%    due  09/18/2024
                                       EUR           3,600        3,981
     Wyndham    Destinations,       Inc.
     3.900%    due  03/01/2023
                                       USD           1,682        1,698
     4.250%    due  03/01/2022
                                                   115        118
     5.400%    due  04/01/2024
                                                  5,058        5,387
     5.750%    due  04/01/2027
                                                  1,464        1,605
     YPF  S.A.
     54.567%    due  09/24/2020
                                       ARS          169,450         2,177
     Zimmer    Biomet    Holdings,     Inc.
     3.375%    due  11/30/2021                                                127
                                       USD            124
                                                       1,274,197
     公益 2.9%
     AT&T,   Inc.
     2.951%    due  07/15/2021
                                                  1,383        1,398
     China   Resources     Gas  Group   Ltd.
     4.500%    due  04/05/2022
                                                   400        417
     CNOOC   Finance    2015   Australia     Pty  Ltd.
     2.625%    due  05/05/2020
                                                   400        401
     Duke   Energy    Corp.
     2.675%    due  05/14/2021
                                                  2,064        2,072
     Duquesne     Light   Holdings,     Inc.
     6.400%    due  09/15/2020
                                                  1,000        1,034
     Edison    International
     2.400%    due  09/15/2022
                                                  3,161        3,090
     2.950%    due  03/15/2023
                                                   118        117
     5.750%    due  06/15/2027
                                                  1,380        1,498
                                  71/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     El  Paso   Natural    Gas  Co.  LLC
     8.625%    due  01/15/2022
                                                  1,900        2,148
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Enable    Midstream     Partners     LP
     4.950%    due  05/15/2028
                                       USD
                                                   424        435
     Enbridge,     Inc.
     2.410%    due  01/10/2020
                                                  8,800        8,805
     2.819%    due  06/15/2020
                                                  4,400        4,407
     Florida    Gas  Transmission       Co.  LLC
     5.450%    due  07/15/2020
                                                   790        807
     Frontier     Communications        Corp.
     8.000%    due  04/01/2027
                                                  2,154        2,267
     Gazprom    Neft   OAO  Via  GPN  Capital    S.A.
     4.375%    due  09/19/2022
                                                 11,935        12,392
     6.000%    due  11/27/2023
                                                 28,785        32,009
     Gazprom    OAO  Via  Gaz  Capital    S.A.
     2.250%    due  11/22/2024
                                       EUR
                                                   100        119
     2.949%    due  01/24/2024
                                                   450        546
     3.600%    due  02/26/2021
                                                  3,624        4,232
     4.950%    due  03/23/2027
                                       USD           1,200        1,300
     4.950%    due  02/06/2028
                                                  1,000        1,092
     5.150%    due  02/11/2026
                                                  5,700        6,231
     5.338%    due  09/25/2020
                                       GBP           1,018        1,364
     5.999%    due  01/23/2021
                                       USD           2,322        2,426
     6.510%    due  03/07/2022
                                                  6,638        7,222
     7.288%    due  08/16/2037
                                                   500        676
     8.625%    due  04/28/2034
                                                  2,372        3,405
     Global    Switch    Holdings     Ltd.
     2.250%    due  05/31/2027
                                       EUR            100        121
     Kinder    Morgan    Energy    Partners     LP
     6.850%    due  02/15/2020
                                       USD           2,750        2,786
     Korea   National     Oil  Corp.
     2.125%    due  04/14/2021
                                                   600        600
     Odebrecht     Drilling     Norbe   VIII/IX    Ltd.
     6.350%    due  12/01/2021
                                                   331        331
     Odebrecht     Offshore     Drilling     Finance    Ltd.
     6.720%    due  12/01/2022
                                                   307        302
     Pacific    Gas  & Electric     Co.  (b)
     2.450%    due  08/15/2022
                                                  4,250        3,953
     2.950%    due  03/01/2026
                                                  7,492        6,986
     3.250%    due  09/15/2021
                                                  3,713        3,509
     3.250%    due  06/15/2023
                                                  7,001        6,546
     3.300%    due  03/15/2027
                                                  3,838        3,598
     3.300%    due  12/01/2027
                                                 11,095        10,471
     3.400%    due  08/15/2024
                                                  5,770        5,467
     3.500%    due  10/01/2020
                                                  9,206        8,769
     3.500%    due  06/15/2025
                                                  4,937        4,690
     3.750%    due  02/15/2024
                                                  3,579        3,391
     3.750%    due  08/15/2042
                                                   418        382
     3.850%    due  11/15/2023
                                                  2,049        1,936
     4.000%    due  12/01/2046
                                                   197        180
     4.250%    due  05/15/2021
                                                  3,093        2,954
     4.250%    due  08/01/2023
                                                  2,300        2,208
     4.250%    due  03/15/2046
                                                   982        906
     4.300%    due  03/15/2045
                                                  1,196        1,106
     4.450%    due  04/15/2042
                                                  2,186        2,038
     4.500%    due  12/15/2041
                                                   743        687
     4.600%    due  06/15/2043
                                                   334        316
     4.650%    due  08/01/2028
                                                   100        97
     4.750%    due  02/15/2044
                                                  1,085        1,047
     5.125%    due  11/15/2043
                                                  3,393        3,289
     5.400%    due  01/15/2040
                                                  8,388        8,304
     5.800%    due  03/01/2037
                                                  6,765        6,765
     6.050%    due  03/01/2034
                                                 19,770        19,918
     6.250%    due  03/01/2039
                                                  3,287        3,361
     6.350%    due  02/15/2038
                                                  5,896        6,014
                                  72/138

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Petrobras     Global    Finance    BV
     5.093%    due  01/15/2030
                                                 28,821        30,579
     5.875%    due  03/07/2022
                                       EUR            800       1,010
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     6.125%    due  01/17/2022
                                       USD
                                                 13,441        14,463
     6.250%    due  12/14/2026
                                       GBP           6,234        9,568
     6.625%    due  01/16/2034
                                                  2,900        4,480
     6.850%    due  06/05/2115
                                       USD            316        364
     Plains    All  American     Pipeline     LP
     6.650%    due  01/15/2037
                                                   416        481
     Rio  Oil  Finance    Trust   Series    2014-1
     9.250%    due  07/06/2024
                                                  2,653        2,965
     Rio  Oil  Finance    Trust   Series    2014-3
     9.750%    due  01/06/2027
                                                   830        972
     Rio  Oil  Finance    Trust   Series    2018-1
     8.200%    due  04/06/2028
                                                  2,800        3,213
     Rosneft    Finance    S.A.
     7.250%    due  02/02/2020
                                                   750        760
     Sabine    Pass   Liquefaction       LLC
     5.625%    due  02/01/2021
                                                   664        685
     San  Diego   Gas  & Electric     Co.
     3.750%    due  06/01/2047
                                                   62        65
     Sempra    Energy
     2.569%    due  03/15/2021
                                                  8,200        8,179
     SGSP   Australia     Assets    Pty  Ltd.
     3.300%    due  04/09/2023
                                                   250        257
     Sinopec    Group   Overseas     Development      2015   Ltd.
     2.500%    due  04/28/2020
                                                   200        200
     Southern     California      Edison    Co.
     3.650%    due  03/01/2028
                                                   118        125
     5.750%    due  04/01/2035
                                                   196        235
     6.000%    due  01/15/2034
                                                   54        66
     6.650%    due  04/01/2029
                                                   578        678
     Southern     California      Gas  Co.
     5.125%    due  11/15/2040
                                                   32        40
     Southern     Co.
     2.750%    due  06/15/2020
                                                   396        398
     Sprint    Communications,        Inc.
     6.000%    due  11/15/2022
                                                  2,712        2,875
     7.000%    due  08/15/2020
                                                 17,292        17,857
     Sprint    Corp.
     7.125%    due  06/15/2024
                                                   488        531
     7.250%    due  09/15/2021
                                                 30,046        32,136
     7.625%    due  03/01/2026
                                                   839        930
     7.875%    due  09/15/2023
                                                  6,029        6,670
     State   Grid   Overseas     Investment      2016   Ltd.
     2.250%    due  05/04/2020
                                                   200        200
     2.750%    due  05/04/2022
                                                  1,700        1,718
     Talen   Energy    Supply    LLC
     6.625%    due  01/15/2028
                                                   580        563
     Transocean      Phoenix    2 Ltd.
     7.750%    due  10/15/2024
                                                  1,470        1,525
     Transocean      Proteus    Ltd.
     6.250%    due  12/01/2024
                                                   41        41
     Transocean      Sentry    Ltd.
     5.375%    due  05/15/2023
                                                  1,200        1,193
     Verizon    Communications,        Inc.
     5.250%    due  03/16/2037
                                                           488
                                                   387
                                                        371,448
     社債合計                                                   4,332,071
     (取得原価 4,244,317千米ドル)
     転換社債 0.0%
     Caesars    Entertainment       Corp.
     5.000%    due  10/01/2024
                                                  2,906        5,152
     Ensco   Jersey    Finance    Ltd.
     3.000%    due  01/31/2024                                                170
                                                   262
                                  73/138

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     転換社債合計                                                     5,322
     (取得原価 4,540千米ドル)
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     地方債 0.5%
     Chicago,     Illinois,     Build   America    Bonds,    Series    2010
     6.630%    due  02/01/2035
                                       USD            655        771
     6.725%    due  04/01/2035
                                                   280        328
     7.350%    due  07/01/2035
                                                   545        660
     Chicago,     Illinois,     General    Obligation      Bonds,    Series    2003
     5.100%    due  06/01/2033
                                                  1,740        1,883
     Chicago,     Illinois,     General    Obligation      Bonds,    Series    2015
     7.750%    due  01/01/2042
                                                   130        149
     Chicago,     Illinois,     General    Obligation      Bonds,    Series    2017
     7.045%    due  01/01/2029
                                                   370        411
     Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
     2001
     5.125%    due  07/01/2031      (b)
                                                 17,360        13,345
     Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
     2006   (b)
     5.000%    due  07/01/2031
                                                   420        323
     5.250%    due  07/01/2023
                                                   500        385
     5.250%    due  07/01/2026
                                                  1,000         770
     5.250%    due  07/01/2049
                                                   610        462
     Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
     2007   (b)
     5.000%    due  07/01/2027
                                                   700        538
     5.000%    due  07/01/2028
                                                   75        58
     5.250%    due  07/01/2032
                                                   400        308
     5.250%    due  07/01/2034
                                                   400        308
     5.250%    due  07/01/2037
                                                   410        316
     Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    ObligationBonds,         Series
     2008   (b)
     5.000%    due  07/01/2023
                                                   300        230
     5.125%    due  07/01/2028
                                                   130        100
     5.500%    due  07/01/2032
                                                 10,780        8,274
     5.700%    due  07/01/2023
                                                   685        512
     6.000%    due  07/01/2038
                                                  4,070        3,164
     Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
     2009   (b)
     5.750%    due  07/01/2038
                                                   550        415
     6.000%    due  07/01/2039
                                                   215        164
     6.500%    due  07/01/2037
                                                   400        313
     Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
     2011   (b)
     5.375%    due  07/01/2030
                                                   685        494
     5.750%    due  07/01/2041
                                                  1,900        1,377
     6.500%    due  07/01/2040
                                                   120        91
     Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
     2012   (b)
     4.125%    due  07/01/2022
                                                   500        327
     5.000%    due  07/01/2021
                                                  1,010         677
     5.000%    due  07/01/2041
                                                  3,660        2,351
     5.125%    due  07/01/2037
                                                   800        528
     5.500%    due  07/01/2026
                                                  1,900        1,278
     5.500%    due  07/01/2039
                                                  4,215        2,835
     Commonwealth       of  Puerto    Rico,   General    Obligation      Bonds,    Series
     2014
     8.000%    due  07/01/2035      (b)
                                                 13,450        8,171
     Puerto    Rico   Electric     Power   Authority,      Build   America    Bonds,
     Series    2010   (b)
     6.050%    due  07/01/2032
                                                   800        609
     6.125%    due  07/01/2040
                                                  3,000        2,284
     Salt   Lake,   Utah,   Utah   State   Board   of  Regents    Revenue    Bonds,
     Series    2016
     2.573%    due  09/25/2056
                                                  1,025        1,023
                                  74/138


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Salt   Lake,   Utah,   Utah   State   Board   of  Regents    Revenue    Bonds,
     Series    2017
     2.573%    due  01/25/2057
                                                  9,489        9,472
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Travis,    Texas,    Texas   Public    Finance    Authority     Revenue    Bonds,
     Series    2014
     8.250%    due  07/01/2024
                                                           706
                                       USD
                                                   700
     地方債合計                                                    66,410
     (取得原価 47,609千米ドル)
     米国政府関係機関 34.7%
     Fannie    Mae
     2.123%    due  05/25/2048
                                                  5,318        5,272
     2.500%    due  10/01/2022
                                                   233        236
     3.000%    due  08/01/2049
                                                 16,240        16,522
     3.000%    due  09/01/2049
                                                 81,801        83,235
     3.500%    due  08/01/2042
                                                   55        58
     3.500%    due  09/01/2047
                                                   850        881
     3.500%    due  03/01/2048
                                                   222        229
     3.500%    due  04/01/2048
                                                   451        466
     3.500%    due  06/01/2049
                                                  3,328        3,415
     4.000%    due  07/01/2040
                                                   132        137
     4.000%    due  12/01/2041
                                                   164        170
     4.000%    due  07/01/2042
                                                   272        281
     4.000%    due  08/01/2042
                                                   56        58
     4.000%    due  09/01/2042
                                                   312        323
     4.000%    due  11/01/2045
                                                   412        436
     4.000%    due  03/01/2047
                                                   231        242
     4.000%    due  04/01/2047
                                                   880        943
     4.000%    due  08/01/2047
                                                 20,382        21,394
     4.000%    due  10/01/2047
                                                   954       1,001
     4.000%    due  12/01/2047
                                                   137        142
     4.000%    due  01/01/2048
                                                   204        215
     4.000%    due  02/01/2048
                                                  2,465        2,587
     4.000%    due  07/01/2048
                                                 43,468        45,239
     4.000%    due  08/01/2048
                                                 29,483        30,595
     4.000%    due  09/01/2048
                                                 24,883        25,944
     4.000%    due  11/01/2048
                                                 94,859        98,521
     4.000%    due  12/01/2048
                                                  3,515        3,648
     4.000%    due  03/01/2049
                                                 39,914        41,422
     4.000%    due  08/01/2049
                                                   614        638
     4.377%    due  05/25/2048      (g)
                                                  5,318        1,203
     4.500%    due  05/01/2033
                                                   18        19
     4.500%    due  07/01/2033
                                                   35        37
     4.500%    due  05/01/2034
                                                    1        1
     4.500%    due  05/01/2035
                                                    7        7
     4.500%    due  02/01/2038
                                                    2        2
     4.500%    due  01/01/2041
                                                   476        494
     4.750%    due  06/01/2033
                                                   206        213
     5.000%    due  10/01/2035
                                                   75        77
     5.000%    due  12/01/2035
                                                   241        253
     5.000%    due  10/01/2036
                                                    7        7
     5.000%    due  05/01/2038
                                                    ▶        ▶
     5.000%    due  11/01/2039
                                                    8        8
     5.000%    due  10/01/2051
                                                   453        477
     5.500%    due  07/01/2033
                                                   41        45
     5.500%    due  06/01/2035
                                                   814        860
     5.500%    due  04/01/2036
                                                    2        2
     5.500%    due  11/01/2036
                                                    7        8
     5.500%    due  03/01/2037
                                                   16        17
     5.500%    due  09/01/2037
                                                   10        11
     5.500%    due  02/01/2038
                                                    ▶        ▶
     5.500%    due  04/01/2038
                                                   26        28
     6.000%    due  08/01/2031
                                                   29        30
     6.000%    due  06/01/2032
                                                    6        6
     6.000%    due  09/01/2039
                                                   413        447
     6.000%    due  10/01/2047
                                                   28        30
                                  75/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     6.500%    due  01/01/2037
                                                    ▶        5
     6.500%    due  10/01/2037
                                                    9       10
     7.000%    due  09/01/2031
                                                   36        36
     7.000%    due  05/01/2037
                                                    2        2
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     7.500%    due  09/01/2032
                                       USD            11        11
     Fannie    Mae,   TBA  (f)
     2.500%    due  12/01/2034
                                                  3,000        3,031
     3.000%    due  12/01/2033
                                                  9,500        9,725
     3.000%    due  12/01/2049
                                                134,200        136,236
     3.500%    due  12/01/2048
                                                570,200        585,546
     4.000%    due  11/01/2048
                                                101,825        105,675
     4.000%    due  12/01/2048
                                                221,500        230,049
     Freddie    Mac
     3.000%    due  11/01/2046
                                                   202        207
     3.000%    due  12/01/2047
                                                  7,858        8,037
     3.000%    due  03/01/2048
                                                   459        469
     3.000%    due  06/01/2048
                                                 24,993        25,523
     3.000%    due  07/01/2048
                                                 55,061        56,209
     3.000%    due  09/01/2048
                                                   343        350
     3.000%    due  09/01/2049
                                                 41,768        42,499
     3.500%    due  10/01/2047
                                                  8,069        8,362
     3.500%    due  12/01/2047
                                                  3,343        3,462
     3.500%    due  03/01/2048
                                                  9,878       10,209
     3.500%    due  04/01/2048
                                                  4,101        4,240
     3.500%    due  10/01/2048
                                                  8,076        8,311
     3.500%    due  12/01/2048
                                                 16,820        17,304
     3.500%    due  03/01/2049
                                                 12,292        12,630
     3.500%    due  05/01/2049
                                                109,290        112,309
     3.500%    due  08/01/2049
                                                 22,634        23,259
     3.500%    due  09/01/2049
                                                109,625        112,629
     4.000%    due  09/01/2033
                                                    5        5
     4.000%    due  04/01/2047
                                                  1,500        1,575
     4.000%    due  05/01/2047
                                                  1,505        1,580
     4.000%    due  08/01/2047
                                                  2,391        2,512
     4.000%    due  08/01/2048
                                                  4,950        5,144
     4.000%    due  09/01/2048
                                                  2,077        2,158
     4.000%    due  10/01/2048
                                                  2,151        2,236
     4.000%    due  12/01/2048
                                                 55,577        58,484
     4.000%    due  01/01/2049
                                                  5,322        5,520
     4.000%    due  02/01/2049
                                                 24,943        26,183
     4.000%    due  03/01/2049
                                                  1,783        1,881
     4.000%    due  08/01/2049
                                                   363        377
     4.500%    due  05/01/2036
                                                    6        6
     4.629%    due  06/15/2042      (g)
                                                   77        15
     5.000%    due  06/01/2034
                                                   451        480
     5.000%    due  08/01/2035
                                                   72        75
     5.000%    due  01/01/2037
                                                    ▶        ▶
     5.000%    due  01/01/2038
                                                    2        2
     5.500%    due  01/01/2035
                                                  1,488        1,624
     5.500%    due  05/01/2037
                                                    5        6
     5.500%    due  06/01/2037
                                                   209        218
     5.500%    due  07/01/2037
                                                   38        40
     5.750%    due  05/01/2037
                                                   427        476
     6.000%    due  07/01/2037
                                                   50        53
     Ginnie    Mae
     4.000%    due  04/20/2047
                                                  7,290        7,671
     4.000%    due  05/20/2047
                                                134,889        141,603
     4.000%    due  06/20/2047
                                                 63,229        66,366
     4.000%    due  07/20/2047
                                                 57,397        60,253
     4.000%    due  02/20/2048
                                                 43,247        45,312
     4.000%    due  09/20/2049
                                                127,814        133,887
     4.500%    due  01/20/2040
                                                   242        256
     4.500%    due  03/20/2040
                                                   36        38
     5.000%    due  08/20/2030
                                                   785        837
     5.000%    due  05/20/2040
                                                   599        633
                                  76/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5.000%    due  11/20/2040
                                                   20        21
     5.000%    due  04/20/2041
                                                   26        27
     5.500%    due  05/20/2038
                                                    8        9
     5.500%    due  06/20/2038
                                                   208        223
     5.500%    due  07/20/2038
                                                   83        86
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     5.500%    due  08/20/2038
                                       USD
                                                   598        639
     5.500%    due  09/20/2038
                                                   312        333
     5.500%    due  10/20/2038
                                                   30        31
     5.500%    due  01/20/2039
                                                   12        12
     5.500%    due  02/20/2039
                                                   64        68
     5.500%    due  07/20/2039
                                                   64        67
     5.500%    due  09/20/2039
                                                   149        159
     5.500%    due  10/20/2039
                                                   12        13
     5.500%    due  11/20/2039
                                                   423        451
     5.500%    due  12/20/2039
                                                   27        29
     5.500%    due  01/20/2040
                                                   355        372
     5.500%    due  06/20/2040
                                                   507        563
     5.500%    due  07/20/2040
                                                   530        555
     Ginnie    Mae,   TBA  (f)
     4.000%    due  11/01/2048
                                                648,250        674,129
     4.000%    due  12/15/2049                                             1,281,178
                                               1,232,550
                                                       4,431,350
     米国政府関係機関合計
     (取得原価 4,419,133千米ドル)
     米国長期国債 4.7%
     Treasury     Inflation     Protected     Securities      (h)
     0.125%    due  04/15/2020
                                                  1,205        1,199
     0.250%    due  07/15/2029
                                                153,357        155,098
     0.375%    due  01/15/2027
                                                    5        5
     0.375%    due  07/15/2027
                                                  1,322        1,346
     0.625%    due  07/15/2021
                                                   80        80
     0.625%    due  02/15/2043
                                                   781        801
     0.750%    due  07/15/2028
                                                 95,765       100,851
     0.875%    due  01/15/2029
                                                 59,419        63,228
     1.000%    due  02/15/2048
                                                  1,977        2,213
     1.000%    due  02/15/2049
                                                 31,300        35,255
     2.375%    due  01/15/2025
                                                 26,976        30,026
     U.S.   Treasury     Bonds
     2.250%    due  08/15/2046
                                                   100        101
     2.375%    due  05/15/2029
                                                134,400        142,538
     2.625%    due  02/15/2029
                                                  5,000        5,407
     2.750%    due  08/15/2047
                                                  2,830        3,167
     3.000%    due  08/15/2048
                                                   155        182
     3.000%    due  02/15/2049
                                                   77        91
     3.125%    due  05/15/2048
                                                   180        216
     U.S.   Treasury     Notes
     1.625%    due  02/15/2026
                                                  2,200        2,204
     2.000%    due  02/15/2025
                                                 11,021        11,270
     2.000%    due  08/15/2025
                                                  1,400        1,433
     2.000%    due  11/15/2026
                                                   800        821
     2.250%    due  11/15/2024
                                                 12,300        12,719
     2.250%    due  02/15/2027                                              29,241
                                                 28,000
     米国長期国債合計                                                    599,492
     (取得原価 579,629千米ドル)
     モーゲージバック証券 34.5%
     Accredited      Mortgage     Loan   Trust
     2.768%    due  07/25/2035
                                                  9,806        9,779
     3.518%    due  07/25/2035      (b)
                                                   715        632
     ACE  Securities      Corporation      Home   Equity    Loan   Trust
     1.978%    due  08/25/2036
                                                  7,210        7,087
     2.618%    due  01/25/2035
                                                  1,168        1,173
     2.648%    due  02/25/2034
                                                  6,677        6,648
     2.723%    due  08/25/2035
                                                  5,023        5,012
     Adjustable      Rate   Mortgage     Trust
     2.773%    due  08/25/2035
                                                  5,961        5,957
     AFC  Home   Equity    Loan   Trust
                                  77/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.633%    due  06/25/2029
                                                  2,323        2,020
     Alternative      Loan   Trust
     1.993%    due  01/25/2037      (b)
                                                  6,182        6,084
     1.993%    due  07/25/2046
                                                  5,587        5,588
     2.003%    due  07/25/2036
                                                 11,852        11,403
     2.013%    due  08/25/2046      (b)
                                                 16,392        13,481
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     2.023%    due  05/25/2036
                                       USD
                                                 21,089        19,177
     2.036%    due  09/20/2046
                                                  1,867        1,646
     2.056%    due  03/20/2046
                                                  9,783        9,176
     2.073%    due  12/25/2046
                                                 25,897        24,355
     2.093%    due  07/25/2036
                                                 22,690        19,143
     2.423%    due  01/25/2036
                                                  3,342        3,298
     3.740%    due  08/25/2035      (b)
                                                   665        611
     3.766%    due  08/25/2035      (b)
                                                   757        734
     4.277%    due  09/25/2034
                                                  1,405        1,391
     5.500%    due  06/25/2035
                                                  8,125        8,158
     5.500%    due  08/25/2035      (b)
                                                   97        98
     5.500%    due  02/25/2036      (b)
                                                   24        21
     6.000%    due  07/25/2037      (b)
                                                 31,280        23,024
     7.000%    due  10/25/2037
                                                 37,167        22,542
     Ameriquest      Mortgage     Securities      Trust
     2.163%    due  04/25/2036
                                                  9,785        9,770
     2.233%    due  03/25/2036
                                                 27,500        27,159
     Ameriquest      Mortgage     Securities,      Inc.   Asset-Backed       Pass-Through
     Certificates
     3.089%    due  09/25/2032
                                                   515        529
     3.578%    due  10/25/2034
                                                  9,000        8,825
     Argent    Mortgage     Loan   Trust
     2.303%    due  05/25/2035
                                                 31,701        30,599
     Argent    Securities      Trust
     2.003%    due  04/25/2036
                                                  8,656        3,715
     Argent    Securities,      Inc.   Asset-Backed       Pass-Through       Certificates
     2.333%    due  10/25/2035
                                                 36,400        35,553
     4.353%    due  09/25/2033
                                                  1,933        1,946
     Asset-Backed       Funding    Certificates       Trust
     2.483%    due  03/25/2035
                                                  9,929        9,863
     2.558%    due  06/25/2035
                                                 12,354        12,201
     Asset-Backed       Pass-Through       Certificates
     2.873%    due  04/25/2035
                                                  7,004        7,011
     Asset-Backed       Securities      Corporation      Home   Equity    Loan   Trust
     2.133%    due  05/25/2036      (b)
                                                 27,532        25,324
     Atrium    Hotel   Portfolio     Trust
     3.344%    due  06/15/2035
                                                 18,395        18,436
     Banc   of  America    Alternative      Loan   Trust   (b)
     5.326%    due  04/25/2022
                                                   182        182
     6.000%    due  07/25/2046
                                                  2,811        2,747
     Bayview    Opportunity      Master    Fund   IVa  Trust
     3.475%    due  06/28/2034
                                                  4,273        4,284
     BCAP   LLC  Trust
     2.244%    due  07/26/2036
                                                   317        311
     5.876%    due  04/26/2037
                                                  4,621        3,830
     6.000%    due  04/26/2036
                                                  8,686        7,281
     Bear   Stearns    Adjustable      Rate   Mortgage     Trust
     3.963%    due  11/25/2034
                                                   314        314
     Bear   Stearns    Alternative-A       Trust
     1.993%    due  04/25/2037
                                                 10,054        8,110
     2.243%    due  11/25/2046
                                                  7,840        8,534
     Bear   Stearns    Asset-Backed       Securities      I Trust
     2.023%    due  04/25/2037      (b)
                                                  2,274        3,819
     2.063%    due  02/25/2037
                                                  7,304        8,405
     2.183%    due  04/25/2036
                                                 12,325        12,293
     2.223%    due  02/25/2036      (b)
                                                  7,436        7,431
     2.223%    due  05/25/2036      (b)
                                                 12,848        6,590
     2.253%    due  12/25/2035
                                                  8,426        8,458
     2.323%    due  12/25/2035
                                                  2,088        2,086
                                  78/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.523%    due  11/25/2035      (b)
                                                  4,919        4,588
     2.543%    due  12/25/2035
                                                  9,463        7,838
     2.843%    due  06/25/2034
                                                  7,780        7,828
     2.873%    due  08/25/2037
                                                 25,563        22,510
     4.777%    due  05/25/2036      (g)
                                                 12,848          573
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Bear   Stearns    Asset-Backed       Securities      Trust
     2.083%    due  10/25/2036
                                       USD
                                                  1,919        1,922
     4.043%    due  06/25/2035
                                                  3,853        3,811
     Bear   Stearns    Mortgage     Funding    Trust
     2.023%    due  02/25/2037      (b)
                                                  9,164       10,087
     Business     Loan   Express    Business     Loan   Trust
     2.113%    due  09/25/2038
                                                  2,284        2,142
     2.373%    due  09/25/2038
                                                  1,107        1,025
     2.923%    due  09/25/2038
                                                   80        75
     BX  Trust
     3.064%    due  07/15/2034
                                                  1,685        1,688
     Caesars    Palace    Las  Vegas   Trust
     4.354%    due  10/15/2034
                                                  9,700       10,129
     Canada    Square    Funding    PLC
     0.000%    due  10/17/2051
                                       GBP
                                                 49,957        64,774
     CBA  Commercial      Small   Balance    Commercial      Mortgage
     5.540%    due  01/25/2039      (b)
                                       USD
                                                  1,442        1,197
     Centex    Home   Equity    Loan   Trust
     2.468%    due  03/25/2035
                                                  5,514        5,495
     CGGS   Commercial      Mortgage     Trust
     2.821%    due  02/15/2037
                                                 23,290        23,257
     3.271%    due  02/15/2037
                                                  9,280        9,273
     4.221%    due  02/15/2037
                                                 22,780        22,913
     CGMS   Commercial      Mortgage     Trust
     3.014%    due  07/15/2030
                                                 12,796        12,707
     ChaseFlex     Trust
     2.123%    due  07/25/2037
                                                  1,450        1,295
     Chevy   Chase   Funding    LLC  Mortgage-Backed        Certificates
     2.183%    due  03/25/2035
                                                   703        705
     CIT  Mortgage     Loan   Trust
     3.173%    due  10/25/2037
                                                 17,085        17,313
     Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust
     0.287%    due  03/10/2047      (g)
                                                 25,400          347
     Citigroup     Mortgage     Loan   Trust
     1.963%    due  12/25/2036
                                                  5,791        5,670
     2.083%    due  01/25/2037
                                                  1,860        1,858
     2.158%    due  08/25/2036
                                                 15,784        7,789
     2.223%    due  03/25/2037
                                                 15,986        16,010
     2.443%    due  12/25/2035
                                                  1,166        1,170
     2.643%    due  09/25/2037
                                                 28,262        25,764
     4.212%    due  08/25/2036
                                                  8,659        8,734
     4.442%    due  07/25/2037      (b)
                                                  6,129        5,976
     4.524%    due  11/25/2038
                                                   963        982
     6.750%    due  05/25/2036      (b)
                                                 12,920        9,451
     Citigroup     Mortgage     Loan   Trust,    Inc.
     2.403%    due  07/25/2035
                                                  2,330        2,346
     2.858%    due  05/25/2035
                                                  6,300        6,290
     Civic   Mortgage     LLC
     4.349%    due  11/25/2022
                                                   737        739
     Commercial      Mortgage     Trust
     0.170%    due  04/10/2047      (g)
                                                 33,000          260
     Conseco    Finance    Corp.
     6.870%    due  04/01/2030
                                                  3,332        3,483
     6.920%    due  12/01/2030
                                                  2,584        2,847
     7.500%    due  03/01/2030
                                                 56,572        38,307
     7.600%    due  04/15/2026
                                                  5,661        3,416
     7.700%    due  09/15/2026
                                                  1,470        1,552
     Countrywide      Asset-Backed       Certificates
     1.963%    due  06/25/2035      (b)
                                                  2,486        2,277
     1.963%    due  06/25/2037
                                                 21,218        20,185
                                  79/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1.963%    due  07/25/2037      (b)
                                                  2,605        2,387
     1.973%    due  04/25/2047      (b)
                                                  6,842        6,612
     1.983%    due  05/25/2037      (b)
                                                 16,734        16,613
     1.993%    due  06/25/2047
                                                  1,529        1,526
     2.003%    due  11/25/2047
                                                 13,343        12,727
     2.043%    due  08/25/2037
                                                 25,800        23,483
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     2.053%    due  05/25/2037      (b)
                                       USD
                                                 12,783        12,021
     2.053%    due  10/25/2047
                                                 25,934        25,131
     2.063%    due  05/25/2036
                                                 10,447        8,318
     2.073%    due  02/25/2036
                                                  1,500        1,429
     2.173%    due  03/25/2036      (b)
                                                  1,857        1,716
     2.223%    due  06/25/2036
                                                  6,300        6,269
     2.243%    due  01/25/2045
                                                  5,681        5,683
     2.263%    due  04/25/2036
                                                 10,000        10,056
     2.304%    due  08/26/2033
                                                   386        373
     2.553%    due  06/25/2035
                                                  7,000        6,565
     2.573%    due  02/25/2034      (b)
                                                  8,405        8,418
     2.978%    due  06/25/2033      (b)
                                                   831        822
     3.428%    due  01/25/2034      (b)
                                                   189        191
     Countrywide      Home   Loan   Mortgage     Pass-Through       Trust
     3.955%    due  11/25/2034
                                                   16        16
     4.590%    due  06/25/2034
                                                    2        2
     5.500%    due  11/25/2035      (b)
                                                  9,226        7,849
     6.000%    due  07/25/2036
                                                 33,648        28,193
     6.000%    due  11/25/2037
                                                  6,752        5,761
     Credit    Suisse    Mortgage     Capital
     1.571%    due  06/27/2037
                                                  6,036        6,134
     2.188%    due  11/27/2036
                                                  7,567        8,247
     3.000%    due  01/29/2036
                                                  2,321        2,337
     3.000%    due  07/25/2037
                                                   226        226
     5.874%    due  10/26/2036
                                                   308        297
     Credit    Suisse    Mortgage     Capital    Trust
     0.000%    due  01/25/2058
                                                   49        49
     0.000%    due  04/25/2058      (g)
                                                    1        1
     2.664%    due  07/15/2032
                                                  5,200        5,195
     2.914%    due  07/15/2032
                                                  4,000        3,997
     3.114%    due  07/15/2032
                                                  2,400        2,399
     3.550%    due  01/25/2058
                                                 26,693        26,492
     3.864%    due  04/25/2058
                                                 68,022        69,391
     3.904%    due  06/25/2050
                                                 47,273        38,791
     4.517%    due  06/01/2050
                                                122,065        126,153
     Credit-Based       Asset   Servicing     & Securitization        LLC
     6.980%    due  03/25/2046
                                                  4,266        4,504
     Credit-Based       Asset   Servicing     & Securitization        Trust
     1.973%    due  07/25/2036
                                                  4,096        4,068
     CS  First   Boston    Mortgage     Securities      Corp.
     4.273%    due  01/25/2033
                                                  2,047        2,035
     CWABS   Asset-Backed       Certificates       Trust
     2.063%    due  03/25/2037
                                                 33,000        31,614
     2.063%    due  03/25/2047      (b)
                                                 26,535        24,398
     2.083%    due  09/25/2046
                                                  5,600        5,393
     2.543%    due  05/25/2036      (b)
                                                  2,232         860
     2.873%    due  03/25/2035
                                                  5,500        5,622
     2.948%    due  12/25/2034
                                                  1,786        1,803
     5.633%    due  06/25/2035
                                                  8,644        9,217
     CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Resuritization        Trust
     2.164%    due  03/15/2030
                                                  4,868        4,749
     Deutsche     Alternative-A       Securities      Mortgage     Loan   Trust
     1.983%    due  03/25/2037
                                                 13,510        8,232
     2.153%    due  08/25/2037      (b)
                                                 36,916        31,279
     2.323%    due  09/25/2047
                                                 24,235        22,856
     Deutsche     Alternative-A       Securities,      Inc.   Mortgage     Loan   Trust
     4.156%    due  10/25/2035      (b)
                                                 15,061        14,910
     Deutsche     Mortgage     & Asset   Receiving     Corp.
     2.117%    due  11/27/2036
                                                  4,206        4,150
                                  80/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Downey    Savings    & Loan   Association      Mortgage     Loan   Trust
     2.036%    due  10/19/2036      (b)
                                                 12,476        11,299
     2.146%    due  10/19/2045      (b)
                                                  3,153        3,168
     2.176%    due  09/19/2045
                                                  7,541        6,265
     Dragon    Finance    BV
     1.794%    due  07/13/2023
                                       GBP
                                                   180        226
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Dutch   Property     Finance    BV
     0.276%    due  01/28/2048
                                       EUR          19,587        21,921
     Ellington     Loan   Acquisition      Trust
     2.923%    due  05/25/2037
                                       USD           1,813        1,820
     EMC  Mortgage     Loan   Trust
     2.873%    due  04/25/2042      (b)
                                                 10,016        9,293
     3.323%    due  04/25/2042
                                                   67        67
     Encore    Credit    Receivables      Trust
     2.753%    due  11/25/2035
                                                  6,510        6,539
     European     Residential      Loan   Securitisation        DAC
     0.399%    due  03/24/2063
                                       EUR          21,700        24,140
     Eurosail     PLC
     0.942%    due  09/10/2044
                                       GBP            458        591
     Eurosail-UK      PLC
     1.555%    due  09/13/2045
                                                  5,947        7,335
     1.735%    due  06/13/2045
                                                 14,134        18,182
     FBR  Securitization        Trust
     2.498%    due  10/25/2035
                                       USD          20,968        15,614
     2.503%    due  10/25/2035
                                                 13,229        13,223
     2.588%    due  09/25/2035
                                                  7,500        7,306
     Finsbury     Square    PLC
     1.430%    due  09/12/2065
                                       GBP          31,959        41,282
     First   Franklin     Mortgage     Loan   Trust
     1.973%    due  07/25/2036
                                       USD            650        650
     1.983%    due  04/25/2036
                                                  6,248        6,112
     2.283%    due  01/25/2036
                                                 10,000        9,678
     2.528%    due  05/25/2036
                                                  6,259        6,254
     2.678%    due  04/25/2035
                                                  5,000        5,031
     First   Horizon    Alternative      Mortgage     Securities      Trust   (b)
     2.323%    due  05/25/2035
                                                  2,257        1,789
     3.177%    due  05/25/2035      (g)
                                                  2,256         298
     Fremont    Home   Loan   Trust
     1.963%    due  02/25/2037
                                                 10,272        7,824
     2.843%    due  01/25/2035
                                                  6,493        6,367
     GMAC   Commercial      Mortgage     Asset   Corp.
     5.456%    due  03/10/2051
                                                 12,423        13,521
     Great   Wolf   Trust
     0.000%    due  09/15/2034      (b)(g)
                                                104,500           1
     2.764%    due  09/15/2034
                                                  8,400        8,403
     3.014%    due  09/15/2034
                                                 13,900        13,906
     GreenPoint      Mortgage     Funding    Trust
     2.383%    due  11/25/2045
                                                   78        65
     Grifonas     Finance    PLC
     0.000%    due  08/28/2039
                                       EUR            993       1,023
     GS  Mortgage     Securities      Corporation      Trust
     3.419%    due  10/10/2032
                                       USD           3,300        3,412
     4.591%    due  10/10/2032
                                                  7,600        7,720
     GSAA   Home   Equity    Trust
     6.500%    due  11/25/2037      (b)
                                                   24        17
     GSAMP   Trust
     1.963%    due  03/25/2047
                                                  5,809        5,618
     1.973%    due  06/25/2036
                                                  2,550        2,546
     1.983%    due  01/25/2037
                                                 23,210        15,892
     1.983%    due  05/25/2046
                                                  1,052        1,044
     2.083%    due  06/25/2036
                                                 20,000        19,568
     2.468%    due  11/25/2035      (b)
                                                  7,684        6,259
     GSMSC   Resecuritization         Trust
     2.198%    due  09/26/2036
                                                  5,613        4,336
     6.359%    due  04/26/2037
                                                 40,011        14,610
                                  81/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     GSR  Mortgage     Loan   Trust
     2.123%    due  03/25/2037
                                                 10,177        3,363
     4.877%    due  03/25/2037      (g)
                                                 10,177        2,789
     HarborView      Mortgage     Loan   Trust
     2.086%    due  12/19/2036      (b)
                                                  1,477        1,423
     2.406%    due  02/19/2036
                                                 17,021        15,802
     2.486%    due  08/19/2045
                                                 12,297        12,380
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Hawksmoor     Mortgages
     0.000%    due  05/25/2053
                                       GBP          80,500       104,416
     Home   Equity    Asset   Trust
     2.063%    due  10/25/2036
                                       USD          23,475        9,575
     2.133%    due  07/25/2036
                                                   238        239
     Home   Equity    Mortgage     Loan   Asset-Backed       Trust
     1.963%    due  11/25/2036
                                                 20,014        19,206
     2.003%    due  06/25/2036
                                                  4,562        4,476
     2.063%    due  04/25/2037
                                                 17,152        12,965
     2.813%    due  08/25/2035
                                                  5,750        5,795
     HSI  Asset   Securitization        Corp.   Trust
     2.073%    due  05/25/2037
                                                  7,197        6,829
     Impac   CMB  Trust
     2.503%    due  01/25/2035
                                                 19,049        19,320
     Impac   Secured    Assets    Corp.
     2.103%    due  03/25/2036      (b)
                                                 19,475        17,028
     Impac   Secured    Assets    Trust
     2.013%    due  01/25/2037
                                                  4,352        3,973
     IMT  Trust
     2.614%    due  06/15/2034
                                                  2,400        2,397
     2.864%    due  06/15/2034
                                                  1,800        1,799
     3.014%    due  06/15/2034
                                                  1,100        1,100
     IndyMac    IMJA   Mortgage     Loan   Trust
     6.500%    due  10/25/2037
                                                 10,987        9,748
     IndyMac    IMSC   Mortgage     Loan   Trust
     3.692%    due  06/25/2037      (b)
                                                 12,125        10,386
     IndyMac    INDX   Mortgage     Loan   Trust
     2.003%    due  02/25/2037      (b)
                                                 37,062        35,781
     2.013%    due  10/25/2036
                                                  7,317        4,584
     3.459%    due  07/25/2037
                                                 28,148        26,940
     3.618%    due  04/25/2037
                                                 21,083        19,884
     3.799%    due  04/25/2037      (b)
                                                 10,975        10,497
     3.871%    due  03/25/2036      (b)
                                                  6,762        6,240
     3.998%    due  11/25/2036      (b)
                                                 19,512        17,005
     IXIS   Real   Estate    Capital    Trust
     2.588%    due  12/25/2035
                                                  7,393        7,441
     Jefferies     Resecuritization         Trust
     7.366%    due  06/25/2047      (b)
                                                   918        847
     JPMorgan     Alternative      Loan   Trust
     2.103%    due  04/25/2047
                                                  4,045        3,908
     4.267%    due  03/25/2036      (b)
                                                   593        543
     5.730%    due  03/25/2036      (b)
                                                   309        309
     JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Trust
     2.764%    due  10/15/2032
                                                 11,125        11,114
     3.014%    due  10/15/2032
                                                  7,000        6,993
     3.314%    due  10/15/2032
                                                  7,200        7,195
     4.054%    due  10/15/2032
                                                 11,000        11,025
     5.337%    due  05/15/2047
                                                   263        246
     JPMorgan     Mortgage     Acquisition      Corp.
     2.003%    due  03/25/2036
                                                 14,768        14,649
     JPMorgan     Mortgage     Acquisition      Trust
     2.023%    due  05/25/2036
                                                  4,202        4,210
     2.073%    due  07/25/2036
                                                  9,839        9,800
     2.093%    due  05/25/2036
                                                 12,851        12,456
     2.093%    due  08/25/2036
                                                  8,600        7,977
     2.093%    due  06/25/2037
                                                 34,606        33,004
     2.103%    due  06/25/2037      (b)
                                                 22,826        19,304
     JPMorgan     Mortgage     Trust   (b)
                                  82/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.123%    due  10/25/2035
                                                  7,089        5,984
     4.288%    due  01/25/2037
                                                   917        887
     JPMorgan     Resecuritization         Trust
     3.216%    due  05/26/2037
                                                 11,175        10,913
     4.359%    due  02/26/2037
                                                  4,428        4,391
     Kentmere     No.2   PLC
     0.000%    due  01/28/2042
                                       GBP          159,405        206,536
     0.000%    due  01/28/2042
                                                 15,191        19,856
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Lansdowne     Mortgage     Securities      No.1   PLC
     0.000%    due  06/15/2045
                                       EUR           5,314        5,584
     Legacy    Mortgage     Asset   Trust
     3.000%    due  06/25/2059
                                       USD            295        296
     3.438%    due  05/25/2059
                                                   96        97
     3.794%    due  01/28/2070
                                                148,874        151,815
     Lehman    XS  Trust
     2.013%    due  12/25/2036
                                                 11,431        8,743
     2.023%    due  02/25/2037      (b)
                                                 21,012        20,586
     2.083%    due  02/25/2047
                                                 25,236        24,315
     2.203%    due  09/25/2036
                                                  9,916        8,830
     6.500%    due  06/25/2046
                                                  7,246        7,268
     Liberty
     2.140%    due  10/10/2049
                                       AUD          10,056        6,927
     Long   Beach   Mortgage     Loan   Trust
     2.013%    due  02/25/2036
                                       USD           7,035        6,299
     2.013%    due  03/25/2046
                                                 38,279        17,942
     3.923%    due  06/25/2034
                                                   827        826
     Madison    Avenue    Manufactured       Housing    Contract     Trust
     5.073%    due  03/25/2032
                                                  3,162        3,221
     MASTR   Adjustable      Rate   Mortgages     Trust
     3.926%    due  04/25/2034
                                                    2        2
     MASTR   Asset-Backed       Securities      Trust
     2.043%    due  11/25/2036
                                                   34        24
     2.193%    due  01/25/2036
                                                  7,500        7,104
     2.973%    due  08/25/2037
                                                 17,208        15,389
     MASTR   Specialized      Loan   Trust
     2.303%    due  02/25/2036
                                                  5,708        4,594
     Merrill    Lynch   First   Franklin     Mortgage     Loan   Trust
     2.823%    due  10/25/2037
                                                 13,841        14,087
     3.323%    due  10/25/2037
                                                 26,000        26,379
     Merrill    Lynch   Mortgage     Investors     Trust
     1.963%    due  05/25/2037
                                                 23,895        14,225
     2.203%    due  08/25/2035
                                                   17        18
     2.543%    due  07/25/2034
                                                  5,581        5,512
     2.618%    due  09/25/2035
                                                  4,283        4,285
     2.903%    due  10/25/2035
                                                  1,849        1,846
     4.437%    due  02/25/2033
                                                   17        17
     Morgan    Stanley    Asset-Backed       Securities      Capital    I,  Inc.   Trust
     1.948%    due  07/25/2036
                                                  7,734        6,787
     1.973%    due  07/25/2036
                                                 56,241        28,099
     2.063%    due  06/25/2036
                                                 30,463        26,691
     2.073%    due  07/25/2036
                                                 55,965        28,821
     2.093%    due  03/25/2036
                                                  8,388        8,371
     2.528%    due  07/25/2035
                                                  2,009        2,021
     2.558%    due  07/25/2035
                                                  6,912        6,897
     2.823%    due  03/25/2033
                                                   122        122
     2.823%    due  07/25/2037
                                                   488        486
     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust
     0.817%    due  11/15/2052      (g)
                                                137,608         7,059
     Morgan    Stanley    Capital    I,  Inc.   Trust
     2.183%    due  02/25/2036      (b)
                                                 18,272        16,224
     Morgan    Stanley    Dean   Witter    Capital    I Trust
     7.635%    due  07/15/2033
                                                  3,163        3,302
     Morgan    Stanley    Home   Equity    Loan   Trust
     2.163%    due  02/25/2036
                                                 13,790        13,248
     Morgan    Stanley    IXIS   Real   Estate    Capital    Trust
                                  83/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.053%    due  07/25/2036
                                                 12,554        6,700
     Morgan    Stanley    Mortgage     Loan   Trust
     3.622%    due  11/25/2037
                                                  2,063        1,854
     6.000%    due  12/25/2035      (b)
                                                   838        660
     Morgan    Stanley    Reremic    Trust
     2.178%    due  11/26/2036
                                                  9,745        8,730
     Mortgage     Loan   Trust
     4.870%    due  03/25/2034
                                                  3,310        3,372
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Motel   6 Trust
     2.834%    due  08/15/2034
                                       USD          25,492        25,533
     3.104%    due  08/15/2034
                                                 22,568        22,605
     4.064%    due  08/15/2034
                                                  2,332        2,341
     Natixis    Commercial      Mortgage     Securities      Trust
     2.664%    due  02/15/2033
                                                  9,300        9,267
     3.014%    due  02/15/2033
                                                  8,265        8,235
     3.790%    due  11/15/2032
                                                  1,400        1,430
     3.821%    due  02/15/2039
                                                  2,900        3,189
     3.964%    due  02/15/2033
                                                  3,600        3,590
     New  York   Mortgage     Trust
     2.363%    due  04/25/2035
                                                  1,245        1,239
     Newgate    Funding    PLC
     0.941%    due  12/15/2050
                                       GBP          22,200        26,471
     Nomura    Asset   Acceptance      Corporation      Alternative      Loan   Trust
     5.034%    due  05/25/2035      (b)
                                       USD           4,648        3,572
     Nomura    Home   Equity    Loan,   Inc.   Home   Equity    Loan   Trust
     2.333%    due  05/25/2035
                                                  7,400        7,214
     5.745%    due  10/25/2036      (b)
                                                 24,442        9,537
     Nomura    Resecuritization         Trust
     2.146%    due  03/26/2037
                                                  8,026        5,135
     4.225%    due  11/26/2036
                                                  1,686        1,704
     NovaStar     Mortgage     Funding    Trust
     1.983%    due  10/25/2036
                                                  6,830        4,002
     2.023%    due  09/25/2037
                                                 37,872        37,020
     2.143%    due  05/25/2036
                                                 14,381        14,220
     2.543%    due  10/25/2035
                                                  2,500        2,484
     Oncilla    Mortgage     Funding    PLC
     2.180%    due  12/12/2043
                                       GBP           8,708       11,325
     Option    One  Mortgage     Loan   Trust
     1.923%    due  02/25/2037
                                       USD           6,110        4,019
     1.943%    due  03/25/2037
                                                 17,082        15,589
     1.963%    due  03/25/2037
                                                 48,494        44,607
     Paragon    Mortgages     No.13   PLC
     1.007%    due  01/15/2039
                                       GBP           3,715        4,578
     Paragon    Mortgages     No.26   PLC
     0.000%    due  05/15/2045
                                                 22,700        29,331
     Park   Place   Securities,      Inc.   Asset-Backed       Pass-Through
     Certificates
     2.313%    due  09/25/2035
                                       USD           4,713        4,721
     2.343%    due  09/25/2035      (b)
                                                 25,075        22,718
     People's     Financial     Realty    Mortgage     Securities      Trust
     1.983%    due  09/25/2036
                                                 28,208        7,936
     PFP  Ltd.
     3.164%    due  07/14/2035
                                                   281        282
     Popular    Asset-Backed       Securities      Mortgage     Pass-Through       Trust   (b)
     2.133%    due  11/25/2036
                                                 14,843        11,487
     5.250%    due  07/25/2035
                                                  9,601        8,373
     Precise    Mortgage     Funding    PLC
     0.000%    due  12/12/2055
                                       GBP             0      1,896
     1.430%    due  12/12/2054
                                                  4,801        6,183
     Quest   Trust
     3.248%    due  03/25/2035
                                       USD           6,060        5,849
     RAAC   Trust
     2.293%    due  02/25/2036      (b)
                                                  6,250        6,087
     2.573%    due  06/25/2047
                                                 22,817        17,640
     RBSGC   Mortgage     Loan   Trust
                                  84/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     6.000%    due  01/25/2037      (b)
                                                    6        5
     RBSSP   Resecuritization         Trust
     2.546%    due  04/26/2037
                                                   127        127
     Real   Estate    Asset   Liquidity     Trust
     2.419%    due  06/12/2054
                                       CAD           9,254        7,027
     Renaissance      Home   Equity    Loan   Trust
     2.183%    due  11/25/2034
                                       USD            60        57
     2.823%    due  09/25/2037
                                                   49        40
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     5.612%    due  04/25/2037
                                       USD          10,135        4,601
     5.675%    due  06/25/2037      (b)
                                                  3,910        1,684
     Residential      Accredit     Securities      Corporation      Trust
     1.973%    due  01/25/2037
                                                  1,700        1,694
     1.983%    due  11/25/2036      (b)
                                                  5,115        4,948
     2.043%    due  02/25/2037
                                                 14,000        13,417
     2.123%    due  01/25/2037
                                                 36,488        23,343
     2.153%    due  04/25/2036
                                                 17,500        17,514
     2.473%    due  09/25/2035
                                                  7,400        7,449
     3.398%    due  04/25/2034
                                                  1,548        1,484
     Residential      Asset   Mortgage     Products     Trust
     2.223%    due  02/25/2036
                                                  5,490        5,463
     2.323%    due  09/25/2035
                                                 12,591        12,410
     2.483%    due  10/25/2035
                                                  2,873        2,890
     2.498%    due  11/25/2035
                                                 13,000        12,846
     2.503%    due  12/25/2035
                                                 16,946        15,483
     Residential      Asset   Securitization        Trust
     5.500%    due  10/25/2035      (b)
                                                  4,000        3,869
     Residential      Mortgage     Securities      29  PLC
     1.726%    due  12/20/2046
                                       GBP           8,558       11,083
     Residential      Mortgage     Securities      30  PLC
     1.576%    due  03/20/2050
                                                 10,750        13,877
     RESIMAC    Bastille     Trust
     2.773%    due  09/05/2057
                                       USD          10,100        10,103
     Ripon   Mortgages     PLC
     1.561%    due  08/20/2056
                                       GBP          18,737        24,257
     Rochester     Financing     No.2   PLC
     2.076%    due  06/18/2045
                                                  6,782        8,806
     Saxon   Asset   Securities      Trust
     2.618%    due  03/25/2035      (b)
                                       USD           1,734        1,698
     3.573%    due  12/25/2037
                                                  5,725        5,762
     Securitized      Asset-Backed       Receivables      LLC  Trust
     2.093%    due  03/25/2036
                                                  8,239        7,759
     2.373%    due  10/25/2035
                                                 10,136        9,959
     2.873%    due  03/25/2035
                                                  9,450        8,896
     Sequoia    Mortgage     Trust
     2.046%    due  05/20/2035
                                                  2,977        2,985
     2.366%    due  06/20/2034
                                                   46        45
     Sestante     Finance    Srl
     0.000%    due  07/23/2046
                                       EUR          12,546        12,724
     SG  Mortgage     Securities      Trust
     2.003%    due  02/25/2036
                                       USD           5,947        3,931
     Shamrock     Residential      DAC
     5.056%    due  11/24/2057
                                       EUR           7,410        8,283
     6.500%    due  11/24/2057
                                                  6,290        7,019
     12.000%    due  11/24/2057
                                                 18,970        14,723
     Soundview     Home   Loan   Trust
     2.063%    due  07/25/2036
                                       USD          24,020        22,713
     2.103%    due  06/25/2036      (b)
                                                  4,109        3,153
     2.133%    due  06/25/2036      (b)
                                                 43,418        34,010
     2.473%    due  03/25/2036
                                                  8,102        4,749
     Specialty     Underwriting       & Residential      Finance    Trust
     2.798%    due  12/25/2035
                                                  2,154        2,163
     2.803%    due  10/25/2035
                                                  3,053        3,067
     Stonemont     Portfolio     Trust
     2.696%    due  08/20/2030
                                                 22,995        23,001
     2.946%    due  08/20/2030
                                                  9,880        9,883
                                  85/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Structured      Adjustable      Rate   Mortgage     Loan   Trust
     2.143%    due  10/25/2035
                                                  8,004        7,834
     2.473%    due  08/25/2035
                                                 14,580        13,244
     3.790%    due  05/25/2035      (b)
                                                   102        90
     4.414%    due  06/25/2037
                                                  6,566        6,533
     5.170%    due  07/25/2035      (b)
                                                  3,340        2,556
     Structured      Asset   Investment      Loan   Trust
     1.973%    due  06/25/2036
                                                 10,720        10,516
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     2.543%    due  04/25/2035
                                       USD
                                                  4,440        4,473
     2.623%    due  02/25/2034
                                                 28,755        28,974
     3.023%    due  12/25/2034
                                                  9,152        9,209
     Structured      Asset   Mortgage     Investments      II  Trust
     2.033%    due  09/25/2047      (b)
                                                 33,302        34,907
     2.521%    due  04/19/2035
                                                  3,414        3,417
     Structured      Asset   Mortgage     Investments      Trust
     2.506%    due  09/19/2032
                                                   43        43
     Structured      Asset   Securities      Corporation      Mortgage     Loan   Trust
     1.953%    due  05/25/2036
                                                 13,624        13,136
     2.073%    due  05/25/2036
                                                  5,426        4,735
     2.083%    due  04/25/2036
                                                   808        807
     2.133%    due  07/25/2036
                                                 35,849        35,620
     2.323%    due  04/25/2031
                                                  8,945        8,896
     2.753%    due  11/25/2035
                                                 19,865        19,998
     Sutherland      Commercial      Mortgage     Loans
     3.192%    due  05/25/2037
                                                  1,202        1,195
     Taurus    UK  DAC
     0.000%    due  06/22/2029
                                       GBP           5,500        7,122
     Terwin    Mortgage     Trust
     3.203%    due  03/25/2035
                                       USD           2,943        2,783
     Theatre    Hospitals     No.1   PLC
     3.785%    due  10/15/2031
                                       GBP           1,382        1,667
     Theatre    Hospitals     No.2   PLC
     3.785%    due  10/15/2031
                                                   651        788
     Towd   Point   Mortgage     Funding    Granite4     PLC
     1.820%    due  10/20/2051
                                                 30,624        39,812
     Towd   Point   Mortgage     Funding    PLC
     1.820%    due  10/20/2051
                                                  7,423        9,650
     Trinidad     Mortgage     Securities      PLC
     1.599%    due  01/24/2059
                                                 26,020        33,489
     Trinity    Square    PLC
     1.935%    due  07/15/2051
                                                   487        633
     Truman    Capital    Mortgage     Loan   Trust
     2.083%    due  03/25/2036
                                       USD           2,650        2,626
     Twin   Bridges    PLC
     1.560%    due  09/12/2044
                                       GBP          14,319        18,458
     VOLT   LXIV   LLC
     3.375%    due  10/25/2047
                                       USD           1,783        1,791
     WaMu   Mortgage     Pass-Through       Certificates       Trust
     2.543%    due  01/25/2045
                                                   130        129
     Warwick    Finance    Residential      Mortgages     Number    Three   PLC
     0.000%    due  12/21/2049
                                       GBP             0       684
     0.000%    due  12/21/2049
                                                    0      2,681
     1.565%    due  12/21/2049
                                                 44,345        57,384
     2.265%    due  12/21/2049
                                                  4,921        6,378
     2.765%    due  12/21/2049
                                                  2,460        3,203
     3.265%    due  12/21/2049
                                                  1,406        1,836
     3.765%    due  12/21/2049
                                                  1,406        1,811
     Washington      Mutual    Mortgage     Pass-Through       Certificates       WMALT
     Trust   (b)
     3.240%    due  10/25/2046
                                       USD          16,759        12,215
     5.500%    due  11/25/2035
                                                   111        111
     Wells   Fargo   Home   Equity    Asset-Backed       Securities      Trust
     2.033%    due  03/25/2037
                                                  2,100        2,011
     2.093%    due  07/25/2036
                                                 10,000        9,963
                                  86/138


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Wells   Fargo   Home   Equity    Trust   Mortgage     Pass-Through
     Certificates
     2.123%    due  04/25/2034
                                                  6,375        6,284
     Wells   Fargo   Mortgage-Backed        Securities      Trust
     4.563%    due  10/25/2036      (b)
                                                   381        384
     WFRBS   Commercial      Mortgage     Trust
     0.416%    due  03/15/2047      (g)                                          170
                                                  8,800
     モーゲージバック証券合計                                                   4,414,075
     (取得原価 4,352,148千米ドル)
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     アセットバック証券 7.1%
     AASET   Trust
     3.967%    due  05/16/2042
                                       USD            232        235
     Aircraft     Certificate      Owner   Trust
     7.001%    due  09/20/2022
                                                   177        185
     ALESCO    Preferred     Funding    XI  Ltd.
     2.609%    due  12/23/2036
                                                  5,000        3,925
     American     Homes   ▶ Rent   Trust
     6.231%    due  10/17/2036
                                                  1,150        1,283
     Arbor   Realty    Commercial      Real   Estate    Notes   Ltd.
     2.904%    due  08/15/2027
                                                  7,960        7,966
     Avery   Point   III  CLO  Ltd.
     3.123%    due  01/18/2025
                                                   903        903
     B&M  CLO  Ltd.
     2.731%    due  04/16/2026
                                                  5,824        5,820
     BFNS
     3.994%    due  01/25/2029
                                                 55,050        55,033
     Black   Diamond    CLO  Ltd.
     3.052%    due  02/06/2026
                                                  2,305        2,306
     BSPRT   Issuer    Ltd.
     2.964%    due  03/15/2028
                                                 17,350        17,366
     4.464%    due  03/15/2028
                                                  8,960        8,987
     5.364%    due  03/15/2028
                                                  4,050        4,068
     Cairn   CLO  III  BV
     0.650%    due  10/20/2028
                                       EUR           9,400       10,496
     Cairn   CLO  VI  BV
     0.790%    due  07/25/2029
                                                  5,520        6,160
     Capitalsource       Real   Estate    Loan   Trust
     2.668%    due  01/20/2037
                                       USD           3,907        3,818
     2.928%    due  01/20/2037
                                                 13,400        12,709
     3.028%    due  01/20/2037
                                                  4,800        4,432
     3.128%    due  01/20/2037
                                                  2,700        2,092
     Castlelake      Aircraft     Securitization        Trust
     4.125%    due  06/15/2043
                                                  3,244        3,320
     Catamaran     CLO  Ltd.
     2.786%    due  01/27/2028
                                                  7,200        7,161
     Cavendish     Square    Funding    PLC
     0.202%    due  02/11/2055
                                       EUR            549        613
     0.542%    due  02/11/2055
                                                  1,500        1,677
     Compartment      VCL  28
     0.000%    due  01/21/2025
                                                  4,841        5,423
     Crecera    Americas     LLC
     0.000%    due  07/31/2022
                                       COP        62,570,000          18,512
     7.078%    due  11/30/2021
                                       CLP        23,414,122          31,597
     Crown   Point   CLO  5 Ltd.
     2.942%    due  07/17/2028
                                       USD           6,300        6,284
     Denali    Capital    CLO  X LLC
     2.986%    due  10/26/2027
                                                 11,000        10,996
     Dryden    35  Euro   CLO  BV
     0.718%    due  05/17/2027
                                       EUR          17,244        19,227
     Euromax    VI  ABS  Ltd.
     0.000%    due  04/18/2097
                                                    1        1
     FAB  CBO  BV
     0.573%    due  08/20/2080      (b)
                                                   342        310
     FAB  UK  Ltd.
     1.365%    due  12/06/2045
                                       GBP           1,622        1,971
                                  87/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     Figueroa     CLO  Ltd.
     3.006%    due  06/20/2027
                                       USD          18,508        18,514
     Gateway    Casinos    & Entertainment       Ltd.
     5.000%    due  03/12/2038
                                       CAD           9,082        7,369
     GLS  Auto   Receivables      Issuer    Trust
     2.580%    due  07/17/2023
                                       USD          20,066        20,110
     Goodgreen
     3.930%    due  10/15/2053
                                                  9,003        9,522
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Halcyon    Loan   Advisors     Funding    Ltd.
     3.053%    due  10/22/2025
                                       USD           2,524        2,524
     3.453%    due  08/01/2025
                                                   18        18
     Harley    Marine    Financing     LLC
     5.682%    due  05/15/2043
                                                  5,617        4,739
     JMP  Credit    Advisors     CLO  IIIR   Ltd.
     2.852%    due  01/17/2028
                                                 32,994        32,868
     Jubilee    CLO  BV
     0.422%    due  07/12/2028
                                       EUR           2,120        2,365
     LP  Credit    Card   Asset-Backed       Securities      Master    Trust
     3.822%    due  08/20/2024
                                       USD           7,428        7,392
     Marlette     Funding    Trust
     3.710%    due  12/15/2028
                                                  1,129        1,141
     METAL   LLC
     4.581%    due  10/15/2042
                                                 16,085        16,345
     MMcapS    Funding    XVII   Ltd.
     2.488%    due  12/01/2035
                                                   586        556
     Monarch    Grove   CLO
     2.820%    due  01/25/2028
                                                 20,900        20,824
     National     Collegiate      Student    Loan   Trust
     2.063%    due  07/25/2030
                                                   997        991
     2.093%    due  03/26/2029
                                                  1,391        1,390
     2.435%    due  10/25/2033
                                                 15,035        14,380
     2.486%    due  06/25/2029
                                                  2,264        2,246
     Navient    Private    Education     Loan   Trust
     4.071%    due  12/15/2045
                                                  6,518        6,748
     Nelnet    Student    Loan   Trust
     2.423%    due  03/25/2030
                                                  5,955        5,955
     2.623%    due  09/25/2065
                                                  4,714        4,730
     OCP  CLO  Ltd.
     2.756%    due  10/26/2027
                                                 25,200        25,144
     2.852%    due  04/17/2027
                                                 12,191        12,181
     Octagon    Investment      Partners     XXIII   Ltd.
     2.851%    due  07/15/2027
                                                 25,300        25,258
     Pangaea    ABS  SPV
     0.057%    due  12/28/2096
                                       EUR           2,438        2,702
     Penta   CLO  2 BV
     0.790%    due  08/04/2028
                                                 16,600        18,554
     Renoir    CDO  BV
     0.425%    due  10/07/2095
                                                  2,196        2,451
     1.475%    due  10/07/2095
                                                  5,568        6,239
     5.184%    due  10/07/2095
                                                  5,405        6,079
     RMF  Buyout    Issuance     Trust
     3.436%    due  11/25/2028
                                       USD           1,864        1,867
     Sapphire     Aviation     Finance
     4.250%    due  03/15/2040
                                                 29,514        30,283
     Saranac    CLO  III  Ltd.
     3.259%    due  06/22/2030
                                                 27,300        27,285
     SCF  RC  Funding    II  LLC
     4.100%    due  06/25/2047
                                                  4,531        4,620
     Silver    Arrow   Canada
     2.129%    due  03/15/2021
                                       CAD           8,700        6,628
     SLM  Private    Credit    Student    Loan   Trust
     2.319%    due  06/15/2023
                                       USD           2,194        2,191
     SoFi   Consumer     Loan   Program    LLC
     2.770%    due  05/25/2026
                                                  1,115        1,120
     SoFi   Professional       Loan   Program    LLC
                                  88/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.650%    due  09/25/2040
                                                  3,173        3,202
     Sorrento     Park   CLO  DAC
     0.544%    due  11/16/2027
                                       EUR          18,365        20,500
     SpringCastle       Funding    Asset-Backed       Notes
     3.200%    due  05/27/2036
                                       USD          21,705        21,978
     Springleaf      Funding    Trust
     2.680%    due  07/15/2030
                                                 22,700        22,783
     St  Paul's    CLO  VI  DAC
     0.850%    due  08/20/2030
                                       EUR           3,600        4,002
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Starwood     Waypoint     Homes   Trust
     2.864%    due  01/17/2035
                                       USD          11,279        11,277
     3.084%    due  01/17/2035
                                                  1,400        1,400
     3.314%    due  01/17/2035
                                                  4,727        4,727
     3.864%    due  01/17/2035
                                                  8,600        8,613
     Taberna    Preferred     Funding    I Ltd.
     2.513%    due  07/05/2035
                                                  5,320        4,842
     2.807%    due  07/05/2035
                                                  2,147        1,953
     Telos   CLO  Ltd.
     2.952%    due  04/17/2028
                                                 24,100        24,063
     3.272%    due  01/17/2027
                                                 14,727        14,769
     Theatre    Hospitals     PLC
     4.190%    due  12/15/2024
                                       GBP            43        0
     Thunderbolt      Aircraft     Lease   Ltd.
     4.212%    due  05/17/2032
                                       USD            632        648
     TICP   CLO  III-2   Ltd.
     2.806%    due  04/20/2028
                                                 33,600        33,599
     Tikehau    CLO  BV
     0.600%    due  08/04/2028
                                       EUR           1,600        1,783
     Tralee    CLO  V Ltd.
     3.076%    due  10/20/2028
                                       USD           5,250        5,217
     Tropic    CDO  V Ltd.
     2.321%    due  07/15/2036
                                                 13,346        11,928
     TruPS   Financials      Note   Securitization        Ltd.
     3.274%    due  03/30/2039
                                                 23,134        22,555
     3.726%    due  09/20/2039
                                                  5,634        5,578
     Venture    XVII   CLO  Ltd.
     2.881%    due  04/15/2027
                                                 36,720        36,596
     Vertical     Bridge    CC  LLC
     5.193%    due  10/15/2046
                                                   387        398
     Z Capital    Credit    Partners     CLO  Ltd.
     2.951%    due  07/16/2027
                                                         35,035
                                                 35,115
     アセットバック証券合計                                                    905,651
     (取得原価 909,149千米ドル)
     ソブリン発行体 3.9%
     Abu  Dhabi   Government      International       Bond
     2.500%    due  10/11/2022
                                                  2,300        2,328
     3.125%    due  10/11/2027
                                                 16,500        17,254
     Argentina     Bocon
     59.928%    due  10/04/2022
                                       ARS
                                                  1,017          9
     Argentina     Government      International       Bond
     3.375%    due  01/15/2023
                                       EUR
                                                  8,600        3,705
     3.380%    due  12/31/2038
                                                 10,385        4,570
     3.750%    due  12/31/2038                            USD
                                                 22,274        8,971
     3.875%    due  01/15/2022
                                       EUR
                                                 10,500        4,658
     4.625%    due  01/11/2023
                                       USD
                                                 16,261        6,586
     5.000%    due  01/15/2027
                                       EUR
                                                  1,100         469
     5.250%    due  01/15/2028
                                                  2,500        1,065
     5.625%    due  01/26/2022
                                       USD
                                                 15,410        6,549
     5.875%    due  01/11/2028
                                                 12,190        4,678
     6.250%    due  11/09/2047
                                       EUR
                                                   500        216
     6.625%    due  07/06/2028
                                       USD
                                                   150        59
     6.875%    due  01/26/2027
                                                  5,000        1,988
     6.875%    due  01/11/2048
                                                   670        264
     7.125%    due  07/06/2036
                                                  9,180        3,626
     7.500%    due  04/22/2026
                                                  3,350        1,437
                                  89/138

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     7.820%    due  12/31/2033
                                       EUR
                                                 21,712        11,719
     56.700%    due  04/03/2022
                                       ARS
                                                836,910         4,926
     60.517%    due  03/01/2020
                                                 62,336          511
     Argentina     POM  Politica     Monetaria
     72.606%    due  06/21/2020
                                               4,233,891          28,530
     Argentina     Treasury     Bills
     0.000%    due  04/28/2020
                                                 45,067          482
     0.000%    due  10/29/2020
                                                 85,900          608
     Argentina     Treasury     Bond   BONCER
     2.500%    due  07/22/2021      (h)
                                                 29,700          375
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     Autonomous      Community     of  Catalonia
     4.900%    due  09/15/2021
                                       EUR           1,350        1,628
     4.950%    due  02/11/2020
                                                   250        283
     6.350%    due  11/30/2041
                                                   250        441
     Bonos   de  la  Nacion    Argentina     con  Ajuste    por  CER
     4.000%    due  03/06/2020      (h)
                                       ARS          68,350          675
     Corp.   Andina    de  Fomento
     3.950%    due  10/15/2021      (h)
                                       MXN            758        39
     Croatia    Government      International       Bond
     6.750%    due  11/05/2019
                                       USD          12,900        12,914
     Export    Credit    Bank   of  Turkey
     8.250%    due  01/24/2024
                                                  3,000        3,210
     Export-Import       Bank   of  India
     2.750%    due  08/12/2020
                                                   630        632
     KSA  Sukuk   Ltd.
     2.894%    due  04/20/2022
                                                  5,200        5,287
     Kuwait    International       Government      Bond
     2.750%    due  03/20/2022
                                                  2,460        2,500
     3.500%    due  03/20/2027
                                                  6,500        7,009
     Peru   Government      International       Bond
     5.400%    due  08/12/2034
                                       PEN            74        24
     5.700%    due  08/12/2024
                                                  6,797        2,262
     5.940%    due  02/12/2029
                                                 56,722        19,134
     6.150%    due  08/12/2032
                                                 98,515        33,573
     6.350%    due  08/12/2028
                                                 50,656        17,531
     6.950%    due  08/12/2031
                                                 28,967        10,508
     8.200%    due  08/12/2026
                                                  1,866         704
     8.200%    due  08/12/2026
                                                 81,838        30,876
     Provincia     de  Buenos    Aires
     57.612%    due  04/12/2025
                                       ARS          373,969         1,750
     61.097%    due  05/31/2022
                                                 60,600          319
     Qatar   Government      International       Bond
     3.875%    due  04/23/2023
                                       USD          10,300        10,878
     5.103%    due  04/23/2048
                                                  2,400        3,065
     Russia    Government      International       Bond
     5.000%    due  04/29/2020
                                                   700        711
     Saudi   Government      International       Bond
     2.375%    due  10/26/2021
                                                  3,500        3,511
     2.875%    due  03/04/2023
                                                  6,800        6,952
     3.250%    due  10/26/2026
                                                  9,800       10,151
     3.625%    due  03/04/2028
                                                  2,200        2,319
     4.000%    due  04/17/2025
                                                 61,900        66,590
     4.375%    due  04/16/2029
                                                  3,600        4,027
     4.500%    due  10/26/2046
                                                  1,300        1,433
     4.625%    due  10/04/2047
                                                  2,100        2,357
     5.000%    due  04/17/2049
                                                  7,300        8,666
     Serbia    Government      International       Bond
     7.250%    due  09/28/2021
                                                  2,103        2,298
     South   Africa    Government      International       Bond
     4.850%    due  09/30/2029
                                                  8,200        8,143
     5.750%    due  09/30/2049
                                                  8,200        7,956
     Tanzania     Government      International       Bond
     7.989%    due  03/09/2020
                                                   111        113
     Turkey    Government      International       Bond
     4.625%    due  03/31/2025
                                       EUR          21,500        24,814
                                  90/138

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5.200%    due  02/16/2026
                                                  2,982        3,500
     5.625%    due  03/30/2021
                                       USD           4,600        4,710
     5.750%    due  03/22/2024
                                                  2,000        2,020
     6.350%    due  08/10/2024
                                                  5,869        6,059
     7.500%    due  11/07/2019
                                                   900        901
     7.625%    due  04/26/2029
                                                 43,400        46,655
     Ukraine    Government      International       Bond
     7.750%    due  09/01/2023
                                                  4,390        4,705
     Venezuela     Government      International       Bond   (b)
     6.000%    due  12/09/2020
                                                  3,367         362
     7.000%    due  03/31/2038
                                                  1,883         205
                                              額面         時価
                                            (千通貨)         (千米ドル)
     7.650%    due  04/21/2025
                                       USD
                                                  5,349         582
     7.750%    due  04/13/2020
                                                  1,200         130
     8.250%    due  10/13/2024
                                                  5,991         652
     9.000%    due  05/07/2023
                                                  3,161         344
     9.250%    due  09/15/2027
                                                  4,274         465
     9.250%    due  05/07/2028
                                                  6,512         708
     11.750%    due  10/21/2026
                                                   680        74
     11.950%    due  08/05/2031                                                653
                                                  6,000
     ソブリン発行体合計                                                    503,591
     (取得原価 694,662千米ドル)
                                             証券数
     普通株式 0.3%
     Caesars    Entertainment       Corp.
                                               1,078,632          13,246
     Clear   Channel    Outdoor    Holdings,     Inc.
                                               5,292,182          12,331
     Eurobank     Ergasias     S.A.
                                               10,169,333          10,312
     iHeartMedia,       Inc.   Class   A
                                                294,195         4,219
     iHeartMedia,       Inc.   Class   B
                                                  3,948          57
     National     Bank   of  Greece    S.A.
                                                102,570          348
     Westmoreland       Mining    Holdings     LLC                                       111
                                                  8,912
     普通株式合計                                                    40,624
     (取得原価 50,317千米ドル)
     商業不動産証券 0.1%
     VICI   Properties,      Inc.
                                                         17,909
                                                760,482
     商業不動産証券合計                                                    17,909
     (取得原価 5,574千米ドル)
     ワラント 0.2%
     iHeart    Media,    Inc.
     12/31/2049                                           1,916,029          27,476
     Sequa   Corp.
                                                           51
     04/28/2024
                                                 42,000
     ワラント合計                                                    27,527
     (取得原価 39,333千米ドル)
     優先証券 0.2%
     Nationwide      Building     Society
     10.250%                                            74,050        15,571
     Sequa   Corp.
     9.000%                                              955        995
     Stichting     AK  Rabobank     Certificaten
     6.500%    (d)
                                                         3,042
                                                 21,310
                                                         19,608
     優先証券合計
     (取得原価 19,400千米ドル)
                                              額面
                                            (千通貨)
     短期金融商品 0.3%
     定期預金 0.2%
     Australia     and  New  Zealand    Banking    Group   Ltd.
     0.350%    due  11/01/2019
                                       AUD
                                                   796        549
     Bank   of  Nova   Scotia
     0.920%    due  11/01/2019
                                       CAD
                                                   13        10
     1.330%    due  11/01/2019
                                       USD
                                                   434        434
     BNP  Paribas    Bank
     1.330%    due  11/01/2019
                                                   218        218
     5.290%    due  11/01/2019
                                       ZAR
                                                  6,289         417
     Brown   Brothers     Harriman     & Co.
                                  91/138


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1.570%)     due  11/01/2019
                                       CHF
                                                    2        2
     (0.950%)     due  11/01/2019
                                       DKK
                                                   237        35
     (0.670%)     due  11/01/2019
                                       EUR
                                                   10        12
     (0.370%)     due  11/01/2019
                                       SEK
                                                   457        47
     (0.270%)     due  11/01/2019
                                       JPY
                                                   273         3
     0.350%    due  11/01/2019
                                       AUD
                                                   21        15
     0.380%    due  11/01/2019
                                       GBP
                                                   66        85
     0.920%    due  11/01/2019
                                       CAD
                                                    1        1
     1.330%    due  11/01/2019
                                       USD
                                                    2        2
     5.290%    due  11/01/2019
                                       ZAR
                                                   575        38
     Citibank     N.A.
     1.330%    due  11/01/2019
                                       USD
                                                  1,200        1,200
     Credit    Suisse    AG
     (1.570%)     due  11/01/2019
                                       CHF             9        9
     DBS  Bank   Ltd.
     1.330%    due  11/01/2019
                                       USD           2,399        2,399
     HSBC   Bank   PLC
     (0.670%)     due  11/01/2019
                                       EUR            929       1,036
     0.380%    due  11/01/2019
                                       GBP            274        354
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     1.330%    due  11/01/2019
                                       USD           2,399        2,399
     MUFG   Bank   Ltd.
     (0.270%)     due  11/01/2019
                                       JPY          554,262         5,127
     National     Australia     Bank   Ltd.
     0.350%    due  11/01/2019
                                       AUD
                                                   211        145
     Sumitomo     Mitsui    Banking    Corp.
     (0.670%)     due  11/01/2019
                                       EUR
                                                   525        586
     1.330%    due  11/01/2019
                                       USD
                                                   36        36
     Sumitomo     Mitsui    Trust   Bank   Ltd.
     (0.670%)     due  11/01/2019
                                       EUR
                                                   135        150
     (0.270%)     due  11/01/2019
                                       JPY
                                                254,036         2,350
     0.380%    due  11/01/2019
                                       GBP
                                                  6,855        8,871
     1.330%    due  11/01/2019                                               2,743
                                       USD
                                                  2,743
                                                         29,273
     アルゼンチン短期国債 0.1%
     61.136%    due  05/29/2020      (i)
                                       ARS          78,409          553
     81.834%    due  05/15/2020      (j)
                                                         2,244
                                                224,010
                                                         2,797
                                                         32,070
     短期金融商品合計
     (取得原価 35,317千米ドル)
                                                       時価
                                                     (千米ドル)
     有価証券投資合計(a) 125.6%                                                  16,060,371
     (取得原価 16,079,164千米ドル)
     金融デリバティブ商品 (0.3%)                                                   (46,349)
     (取得原価またはプレミアム(純額) (35,984)千米ドル)
                                                      (3,229,810)
     その他の資産および負債(純額) (25.3%)
                                                       12,784,212
     純資産 100.0%
     投資有価証券明細表に対する注記(単位:千米ドル*):

     *額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。

     (a)2019年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国85.2%、英国13.2%、ケイマン諸島6.8%、その他
       20.4%です。
     (b)当該証券は、デフォルト状態にあります。
     (c)偶発転換社債です。
     (d)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
     (e)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。
     (f)発行時決済証券です。
     (g)インタレスト・オンリー証券(IO証券)です。不動産担保証券のキャッシュフローを金利部分と元本部分に分離
       し、金利部分のキャッシュフローを証券化した商品をIO証券と言います。
     (h)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
     (i)利率は満期までの利回りです。
     (j)利率は満期までの利回り(加重平均)です。
                                  92/138


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                               8,062,570,115円
     Ⅱ 負債総額                                                13,357,700円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               8,049,212,415円
     Ⅳ 発行済数量                                               8,088,933,934口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  0.9951円
     (参考)

     日本短期公社債マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                                49,476,717円
     Ⅱ 負債総額                                                     0円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                49,476,717円
     Ⅳ 発行済数量                                                49,276,288口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0041円
                                  93/138














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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
          該当事項はありません。
          ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
        定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
        大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
        の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
        替受益権を表示する受益証券を発行しません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
        無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
        券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿
          該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典
          該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限
          譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
          権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
          します。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
          る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
          替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
          を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他
          の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
          に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
          記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
          等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
          と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件
          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
        社に対抗することができません。
      (6)受益権の再分割
          委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
        益権を均等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
        の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
        約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2020年2月28日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2020年2月28日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26           1,278,461,917,901

           追加型公社債投資信託
                                  859           13,545,054,116,096

           追加型株式投資信託
                                  38            103,552,799,629

           単位型公社債投資信託
                                  180           1,323,787,336,372

           単位型株式投資信託
                                1,103            16,250,856,169,998

               合計
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本

      有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)の中間財
      務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  -               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    -
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                               第33期                 第34期
                           (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    -
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    -
         運用責任準備積立金                            200,000                    -
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    -
       投資信託解約益                     236,398                     -
       投資信託償還益                      93,177                    -
       受取負担金                        -                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        -                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    -
       投資信託償還損                      17,065                    -
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        -                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  -
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      -
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     -
       その他特別利益                       350                   -
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   -
       退職給付制度終了損                     690,899                     -
       システム移行損失                      76,007                    -
       その他特別損失                        50                  -
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -      -      -     -      -     -     -   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
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     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                -     -     -     -     -  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         -    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                103/138



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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
       方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     表示方法の変更
                    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
                                     1,492,680                     -
      関係会社株式売却益
     ※2.固定資産除却損の内訳

                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 -
     (株主資本等変動計算書関係)

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000

          合計
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      2.配当に関する事項
      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

         普通株式
                       15,510              -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
                                106/138




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     (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第33期(2018年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               49,071,217            49,071,217                -
        (1)現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                -
        (2)金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               -
                               78,947,251            78,947,251                -
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               -
        (1)未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               -
              負債計
       第34期(2019年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
        (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
        (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               -
        (1)未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       (千円)
                                   第33期               第34期
                 区分
                               (2018年3月31日現在)               (2019年3月31日現在)
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期(2018年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           49,071,217             -         -         -
        (1)現金・預金
                           12,083,824             -         -         -
        (2)金銭の信託
                           11,769,015             -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            4,574,225             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995          -         -
           その他有価証券(投資信託)
       第34期(2019年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -        -          -
        (1)現金・預金
                           18,773,228             -        -          -
        (2)金銭の信託
                           12,438,085             -        -          -
        (3)未収委託者報酬
                            3,295,109             -        -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          -
           その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期(2018年3月31日現在)
                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期(2019年3月31日現在)

                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                    276,674    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              544,326             479,323                -
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
        株式
                                 -             -             -

        投資信託
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    -
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 -
         その他                                    -              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   -
         期待運用収益                                 17,042                 -
         事業主からの拠出額                                 36,672                 -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    -
       年金資産の期末残高                                     -              -
      (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
                                111/138


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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)            至  2019年3月31日)
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  -
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 -
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失(注)                                  690,899                 -
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       割引率                                   0.09  %            0.09  %
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   -
         退職給付費用                                 53,156                 -
         制度への拠出額                                △35,640                  -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 -
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   -
       退職給付引当金の期末残高                                     -              -
      (2)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                         53,156千円 当事業年度             - 千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
         未払事業税
                                 11,683                  10,915
         未払事業所税
                                426,815                  411,675
         賞与引当金
                                 81,186                  80,253
         未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   -               138,994
         受取負担金
                                   -               102,490
         運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
         退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
         時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    -
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2.企業結合日
      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        (2018年3月31日現在)                (2019年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       (2)損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        (自   2017年4月      1日      (自   2018年4月      1日
                        至    2018年3月31日)             至    2019年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)         及び  第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
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     (3)兄弟会社等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              -
                                            1,270,000            -
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     (1株当たり情報)
                               第33期                  第34期
                           (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         -                  -
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

      (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     (1)中間貸借対照表
                                                    (単位:千円)
                                          第35期中間会計期間末
                                          (2019年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                               37,156,171
       金銭の信託                                               18,742,684
       有価証券                                                  997
       未収委託者報酬                                               11,945,046
       未収運用受託報酬                                               3,120,602
       未収投資助言報酬                                                332,118
       未収収益                                                 58,808
       前払費用                                                781,218
       その他                                               2,233,840
                             流動資産計                        74,371,488
      固定資産

       有形固定資産                                               1,362,999
        建物                                  ※1            1,051,855
        器具備品                                  ※1             311,144
       無形固定資産                                               3,541,152
        ソフトウエア                                              3,323,996
        ソフトウエア仮勘定                                               213,219
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  6
       投資その他の資産                                               8,896,987
        投資有価証券                                               958,309
        関係会社株式                                              4,499,196
        長期差入保証金                                              1,307,197
        繰延税金資産                                              2,036,732
        その他                                                95,551
                              固定資産計                        13,801,139
                  資産合計                                   88,172,628
                                119/138








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                                                    (単位:千円)
                                          第35期中間会計期間末
                                          (2019年9月30日現在)
                 (負債の部)
      流動負債
       預り金                                               5,192,317
       未払金                                               5,043,713
        未払収益分配金                                                1,047
        未払償還金                                                48,441
        未払手数料                                              4,707,236
        その他未払金                                               286,987
       未払費用                                               6,512,990
       未払法人税等                                               3,526,134
       未払消費税等                                                516,610
       前受収益                                                 40,684
       賞与引当金                                               1,281,617
       役員賞与引当金                                                 34,112
                              流動負債計                        22,148,179
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,993,829
       時効後支払損引当金                                                169,869
                              固定負債計                         2,163,698
                  負債合計                                    24,311,878
                 (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               41,866,681
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              41,743,387
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             10,063,387
                              株主資本計                        63,419,638
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                       441,111
                         評価・換算差額等計                              441,111
                  純資産合計                                    63,860,750
                負債・純資産合計                                      88,172,628
                                120/138





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     (2)中間損益計算書
                                                    (単位:千円)
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日       至  2019年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                42,425,693
       運用受託報酬
                                        7,240,514
       投資助言報酬                                  601,626
       その他営業収益
                                         57,443
                        営業収益計                             50,325,278
      営業費用
       支払手数料                                17,730,384
       広告宣伝費                                  125,471
       公告費                                    125
       調査費                                12,182,415
        調査費                                4,742,559
        委託調査費                                7,439,855
       委託計算費                                  421,559
       営業雑経費                                  538,430
        通信費                                 22,517
        印刷費                                 410,573
        協会費                                 34,596
        諸会費                                 16,711
        支払販売手数料                                 54,031
                        営業費用計                             30,998,386
      一般管理費
       給料                                 4,829,571
        役員報酬                                 87,372
        給料・手当                                4,615,868
        賞与                                 126,330
       交際費                                  17,168
       寄付金                                   6,499
       旅費交通費                                  165,035
       租税公課                                  291,415
       不動産賃借料                                  749,406
       退職給付費用                                  254,598
       固定資産減価償却費                              ※1    345,421
       福利厚生費                                  21,538
       修繕費                                   1,263
       賞与引当金繰入額                                 1,281,617
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    138
       事務委託費                                 1,700,671
       事務用消耗品費                                  50,852
       器具備品費                                    490
       諸経費                                  100,495
                       一般管理費計                               9,850,295
      営業利益                                                9,476,595
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                                                    (単位:千円)
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日       至  2019年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                   1,075
       受取配当金                                  11,185
       時効成立分配金・償還金                                    608
       時効後支払損引当金戻入額                                   7,743
                                          2,466
       投資信託償還益
       受取負担金                                  287,268
       雑収入
                                          2,670
                       営業外収益計                                313,018
      営業外費用
       為替差損                                   9,702
       投資信託償還損                                     1
       金銭の信託運用損                                  18,907
       雑損失                                    104
                       営業外費用計                                 28,716
      経常利益                                                9,760,897
      特別利益
       投資有価証券売却益                                   634,060
                        特別利益計                               634,060
      特別損失
       固定資産除却損                                   7,444
                        特別損失計                                7,444
      税引前中間純利益                                                10,387,514
      法人税、住民税及び事業税                                                3,299,452
      法人税等調整額                                                △109,246
      法人税等合計                                                3,190,205
      中間純利益                                                7,197,308
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)中間株主資本等変動計算書
      第35期中間会計期間(自             2019年4月1日       至  2019年9月30日)
                               株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                  資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金       剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       14,146,079
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △11,280,000
      中間純利益
                                                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                -     -      -      -     -      -   △4,082,691
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       10,063,387
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              45,949,372       67,502,329       846,755     846,755     68,349,085
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △11,280,000       △11,280,000                 △11,280,000
      中間純利益
              7,197,308       7,197,308                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
                           △405,643     △405,643       △405,643
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,082,691       △4,082,691      △405,643     △405,643      △4,488,335
     合計
     当中間期末残高
              41,866,681       63,419,638       441,111     441,111     63,860,750
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
                        (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                 :移動平均法による原価法
       価方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6~18年
                                 …
                         器具備品           2~20年
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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     注記事項
     (中間貸借対照表関係)
                                       第35期中間会計期間末

                項目
                                      (2019年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   274,959千円
                               器具備品           …   965,214千円
     (中間損益計算書関係)

                                       第35期中間会計期間

                項目
                                  (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …    97,348千円
                               無形固定資産           …   248,073千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

      第35期中間会計期間(自              2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                 株式数(株)           増加株式数(株)            減少株式数(株)           株式数(株)
                      24,490              -           -         24,490

        普通株式
                      15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
                      40,000              -           -         40,000

         合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        (千円)        (円)
                 普通株式

      2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                         2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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     (金融商品関係)
     第35期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
     金融商品の時価等に関する事項
     2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            (千円)              (千円)            (千円)
                               37,156,171              37,156,171              -
     (1)現金・預金
                               18,742,684              18,742,684              -
     (2)金銭の信託
                               11,945,046              11,945,046              -
     (3)未収委託者報酬
                               3,120,602              3,120,602              -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)有価証券及び投資有価証券
                                 699,937              699,937             -
        その他有価証券
                               71,664,441              71,664,441              -
             資産計
                               4,707,236              4,707,236              -
     (1)未払手数料
                               4,707,236              4,707,236              -
             負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産
     (1)現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (2)金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
     (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (5)有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
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     負 債
     (1)未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            (千円)
                                                        259,369
      ①非上場株式
                                                      4,499,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券                 その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     (有価証券関係)

                           第35期中間会計期間末

                          (2019年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                     4,499,196     千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                       計上額(千円)               (千円)            (千円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                              691,010            58,146            632,863
       ①株式
       ②投資信託                        5,937            3,000            2,937
       小計                       696,947            61,146            635,800
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        2,990            3,000             △9
       小計                        2,990            3,000             △9
       合計                       699,937            64,146            635,791
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       259,369    千円)については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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     (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                       1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
          2019年4月1日から2019年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 99,557,407千円
       資産合計                 99,557,407千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                  9,515,195千円
       負債合計                  9,515,195千円
       純資産                 90,042,211千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
          37,384,808千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                      -千円
       営業利益                 △4,477,219千円
       経常利益                 △4,477,219千円
       税引前中間純利益                 △4,551,164千円
       中間純利益                 △3,763,741千円
       1株当たり中間純利益                 △94,093円53銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     (セグメント情報等)
     第35期中間会計期間(自              2019年4月1日        至  2019年9月30日)
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     (1)サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (1株当たり情報)

                            第35期中間会計期間
                      (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      1株当たり純資産額                                   1,596,518円75銭

      1株当たり中間純利益金額                                    179,932円71銭

     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
       中間純利益金額                                   7,197,308千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,197,308千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
     (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

       (1)みずほ信託銀行株式会社(「受託者」)
       a.資本金の額
          2019年3月末日現在、247,369百万円
       b.事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
       (2)ピムコジャパンリミテッド(「投資顧問会社」)
       a.資本金の額
          2019年3月末日現在、1,341万米ドル
       b.事業の内容
          金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を営ん
         でいます。
       (3)販売会社
          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                             資本金の額
              名称                              事業の内容
                           (単位:百万円)
                                      日本において銀行業務を営んでおりま
                                36,839
      株式会社十六銀行
                                      す。
                                      日本において銀行業務および信託業務
                               247,369
      みずほ信託銀行株式会社
                                      を営んでいます。
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                               125,167
      みずほ証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
     (注)資本金の額は2019年3月末日現在
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     2【関係業務の概要】
        「受託者」は以下の業務を行います。
       (1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
       (2)投資信託財産の計算
       (3)その他上記業務に付随する一切の業務
        「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
         投資一任契約に基づく運用指図
        「販売会社」は以下の業務を行います。
       (1)募集・販売の取り扱い
       (2)受益者に対する一部解約事務
       (3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
       (4)受益者に対する収益分配金の再投資
       (5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
       (6)受益者に対する運用報告書の交付
       (7)所得税および地方税の源泉徴収
       (8)その他上記業務に付随する一切の業務
     3【資本関係】

          該当事項はありません。
           ※持株比率5%以上を記載します。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                    提出書類
          2019年    5月24日             有価証券報告書
          2019年11月25日                 半期報告書
          2020年    1月10日             有価証券届出書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 2019年5月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原  尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
     31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

                                136/138




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和2年4月3日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    山野 浩   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月
     号の平成31年2月26日から令和2年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
     照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の令和2年2月25日現在
     の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適
     正に表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                137/138


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                2019年11月28日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野  浩 印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         長谷川 敬 印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
     31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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2017年10月31日

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2017年2月12日

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