年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
提出日
提出者 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        半期報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年7月28日  提出
  【計算期間】        第19期中(自  2019年10月29日至   2020年4月28日)
  【ファンド名】        年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
  【発行者名】        日興アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長   安倍 秀雄
  【本店の所在の場所】        東京都港区赤坂九丁目7番1号
  【事務連絡者氏名】        新屋敷 昇
  【連絡場所】        東京都港区赤坂九丁目7番1号
  【電話番号】        03-6447-6147
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  1【ファンドの運用状況】

  【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)】

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  (1)【投資状況】

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

    親投資信託受益証券       日本     2,483,195,490     95.30
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     122,386,472     4.70
      合計(純資産総額)          2,605,581,962     100.00
  (2)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

     期別
          分配落ち   分配付き   分配落ち   分配付き
  第9計算期間末    (2010年10月26日)      1,277   1,278   0.9437   0.9447
  第10計算期間末    (2011年10月26日)      1,316   1,317   0.8979   0.8989
  第11計算期間末    (2012年10月26日)      1,419   1,421   0.9386   0.9396
  第12計算期間末    (2013年10月28日)      2,043   2,044   1.3667   1.3677
  第13計算期間末    (2014年10月27日)      2,175   2,176   1.4643   1.4653
  第14計算期間末    (2015年10月26日)      2,522   2,523   1.7304   1.7314
  第15計算期間末    (2016年10月26日)      2,390   2,392   1.6046   1.6056
  第16計算期間末    (2017年10月26日)      2,827   2,829   1.9562   1.9572
  第17計算期間末    (2018年10月26日)      2,688   2,689   1.8602   1.8612
  第18計算期間末    (2019年10月28日)      2,897   2,899   1.9719   1.9729
       2019年 4月末日    2,860    ―  1.9282    ―
        5月末日    2,732    ―  1.8323    ―
        6月末日    2,795    ―  1.8787    ―
        7月末日    2,824    ―  1.8979    ―
        8月末日    2,754    ―  1.8482    ―
        9月末日    2,835    ―  1.9217    ―
          10月末日     2,935    ―  1.9888    ―
          11月末日     2,980    ―  2.0245    ―
          12月末日     2,999    ―  2.0515    ―
       2020年 1月末日    2,934    ―  2.0287    ―
        2月末日    2,676    ―  1.8738    ―
        3月末日    2,500    ―  1.7580    ―
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        4月末日    2,605    ―  1.8378    ―
  ②【分配の推移】

    期       期間      1口当たりの分配金(円)

   第9期   2009年10月27日~2010年10月26日               0.0010
   第10期   2010年10月27日~2011年10月26日               0.0010
   第11期   2011年10月27日~2012年10月26日               0.0010
   第12期   2012年10月27日~2013年10月28日               0.0010
   第13期   2013年10月29日~2014年10月27日               0.0010
   第14期   2014年10月28日~2015年10月26日               0.0010
   第15期   2015年10月27日~2016年10月26日               0.0010
   第16期   2016年10月27日~2017年10月26日               0.0010
   第17期   2017年10月27日~2018年10月26日               0.0010
   第18期   2018年10月27日~2019年10月28日               0.0010
   当中間期   2019年10月29日~2020年    4月28日            ―
  ③【収益率の推移】

    期       期間       収益率(%)

   第9期   2009年10月27日~2010年10月26日               △4.99
   第10期   2010年10月27日~2011年10月26日               △4.75
   第11期   2011年10月27日~2012年10月26日               4.64
   第12期   2012年10月27日~2013年10月28日               45.72
   第13期   2013年10月29日~2014年10月27日               7.21
   第14期   2014年10月28日~2015年10月26日               18.24
   第15期   2015年10月27日~2016年10月26日               △7.21
   第16期   2016年10月27日~2017年10月26日               21.97
   第17期   2017年10月27日~2018年10月26日               △4.86
   第18期   2018年10月27日~2019年10月28日               6.06
   当中間期   2019年10月29日~2020年    4月28日           △7.78
  (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

  計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
  た数に100を乗じた数です。
  (参考)

  日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     株式      日本     30,565,634,230     98.34
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     516,650,848     1.66
      合計(純資産総額)          31,082,285,078     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

  株価指数先物取引    買建   日本      523,440,000      1.68
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

  海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     株式      アメリカ     149,300,874,207     65.77
           カナダ     7,866,739,938     3.47
           ドイツ     6,443,775,922     2.84
           イタリア     1,295,130,573     0.57
           フランス     7,413,900,380     3.27
           オランダ     3,753,792,722     1.65
           スペイン     1,876,182,533     0.83
           ベルギー      659,671,977     0.29
           オーストリア      138,359,385     0.06
          ルクセンブルク      189,410,341     0.08
           フィンランド      892,197,707     0.39
           アイルランド      4,464,157,144     1.97
           ポルトガル      135,328,657     0.06
           イギリス     10,963,868,289     4.83
           スイス     8,627,505,417     3.80
           スウェーデン      1,986,706,836     0.88
           ノルウェー      415,078,993     0.18
           デンマーク     1,665,575,134     0.73
           ケイマン      477,480,308     0.21
          オーストラリア      4,299,261,249     1.89
           バミューダ      339,875,136     0.15
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          ニュージーランド      239,136,215     0.11
          パプアニューギニア       14,958,437     0.01
           香港     2,204,337,509     0.97
           シンガポール      833,018,166     0.37
           イスラエル      470,650,985     0.21
           ジャージー      515,096,159     0.23
          英ヴァージン諸島       14,582,882     0.01
          アラブ首長国連邦        0   0.00
           マン島      41,070,870     0.02
           小計     217,537,724,071     95.84
     投資証券      アメリカ     4,960,063,713     2.19
           カナダ      44,824,517     0.02
           フランス      140,836,211     0.06
           イギリス      127,927,141     0.06
          オーストラリア      307,839,677     0.14
           香港     124,004,092     0.05
           シンガポール      99,438,857     0.04
           小計     5,804,934,208     2.56
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     3,645,517,211     1.61
      合計(純資産総額)          226,988,175,490     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

  株価指数先物取引    買建   アメリカ      3,143,046,700       1.38
      買建   ドイツ      673,496,000      0.30
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

   為替予約取引    買建   ―     2,437,643,000       1.07
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     株式      アメリカ     5,723,456,880     62.80
           カナダ     304,317,479     3.34
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
           ドイツ     246,823,948     2.71
           イタリア      48,411,782     0.53
           フランス      283,542,113     3.11
           オランダ      151,101,691     1.66
           スペイン      71,769,660     0.79
           ベルギー      25,736,667     0.28
           オーストリア      3,154,766    0.03
          ルクセンブルク       4,034,571    0.04
           フィンランド      32,334,537     0.35
           アイルランド      171,586,709     1.88
           ポルトガル      4,782,131    0.05
           イギリス      416,937,657     4.57
           スイス     331,144,586     3.63
           スウェーデン      74,871,745     0.82
           ノルウェー      16,071,450     0.18
           デンマーク      63,721,605     0.70
           ケイマン      19,109,489     0.21
          オーストラリア      166,581,038     1.83
           バミューダ      14,003,076     0.15
          ニュージーランド       8,596,875    0.09
           香港     77,797,884     0.85
           シンガポール      31,582,386     0.35
           イスラエル      16,182,475     0.18
           ジャージー      19,909,164     0.22
           マン島      1,109,605    0.01
           小計     8,328,671,969     91.39
     投資証券      アメリカ      192,070,474     2.11
           フランス      5,649,077    0.06
           イギリス      7,043,458    0.08
          オーストラリア      13,560,813     0.15
           香港      5,727,031    0.06
           シンガポール      2,157,671    0.02
           小計     226,208,524     2.48
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     558,833,800     6.13
      合計(純資産総額)          9,113,714,293     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

  株価指数先物取引    買建   アメリカ      455,741,771      5.00
      買建   ドイツ      97,656,920      1.07
  (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

   為替予約取引    売建   ―     8,704,792,650      △95.51
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  日本債券インデックスマザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     国債証券      日本     31,369,874,409     76.67
     地方債証券       日本     2,442,683,365     5.97
     特殊債券      日本     4,321,552,000     10.56
     社債券      日本     2,540,243,768     6.21
          オーストラリア      100,049,863     0.24
           小計     2,640,293,631     6.45
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     141,849,366     0.35
      合計(純資産総額)          40,916,252,771     100.00
  海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     国債証券      アメリカ     71,940,538,645     50.06
           カナダ     2,695,471,434     1.88
           メキシコ     1,007,674,406     0.70
           ドイツ     8,595,348,924     5.98
           イタリア     11,786,087,362     8.20
           フランス     13,310,701,619     9.26
           オランダ     2,544,771,708     1.77
           スペイン     7,370,177,123     5.13
           ベルギー     3,283,725,084     2.29
           オーストリア      1,947,853,785     1.36
           フィンランド      783,743,633     0.55
           アイルランド      970,899,311     0.68
           イギリス     9,202,296,301     6.40
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
           スウェーデン      375,864,439     0.26
           ノルウェー      326,834,917     0.23
           デンマーク      670,244,565     0.47
           ポーランド      792,896,182     0.55
          オーストラリア      2,658,284,138     1.85
           シンガポール      598,406,946     0.42
           マレーシア      655,958,443     0.46
           南アフリカ      152,428,544     0.11
           小計     141,670,207,509     98.58
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     2,036,314,438     1.42
      合計(純資産総額)          143,706,521,947     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

   為替予約取引    買建   ―      352,638,000      0.25
      売建   ―      444,339,840      △0.31
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

  海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

  以下の運用状況は2020年     4月30日現在です。
  ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  投資状況

     資産の種類      国・地域    時価合計(円)    投資比率(%)

     国債証券      アメリカ     11,357,029,980     48.21
           カナダ     396,903,823     1.68
           メキシコ      154,146,181     0.65
           ドイツ     1,280,799,462     5.44
           イタリア     1,828,537,256     7.76
           フランス     2,139,866,968     9.08
           オランダ      391,511,288     1.66
           スペイン     1,156,895,384     4.91
           ベルギー      561,320,137     2.38
           オーストリア      345,131,368     1.47
           フィンランド      101,755,328     0.43
           アイルランド      151,726,069     0.64
           イギリス     1,469,575,117     6.24
           スウェーデン      104,368,996     0.44
           ノルウェー      57,313,342     0.24
           デンマーク      116,148,297     0.49
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           ポーランド      110,946,663     0.47
          オーストラリア      424,287,357     1.80
           シンガポール      74,105,788     0.31
           マレーシア      194,014,798     0.82
           小計     22,416,383,602     95.16
  コール・ローン等、その他資産(負債控除後)          ―     1,139,573,326     4.84
      合計(純資産総額)          23,555,956,928     100.00
  その他の資産の投資状況

   資産の種類   建別   国・地域     時価合計(円)     投資比率(%)

   為替予約取引    売建   ―     22,732,418,873      △96.50
  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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  2【設定及び解約の実績】

  【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)】

    期      期間     設定口数(口)    解約口数(口)

   第9期   2009年10月27日~2010年10月26日          223,232,929    111,846,464
   第10期   2010年10月27日~2011年10月26日          231,559,216    119,373,274
   第11期   2011年10月27日~2012年10月26日          184,797,284    137,948,504
   第12期   2012年10月27日~2013年10月28日          277,180,731    294,745,399
   第13期   2013年10月29日~2014年10月27日          200,831,205    210,255,364
   第14期   2014年10月28日~2015年10月26日          252,136,652    280,292,717
   第15期   2015年10月27日~2016年10月26日          167,302,143    134,892,000
   第16期   2016年10月27日~2017年10月26日          192,729,809    236,965,185
   第17期   2017年10月27日~2018年10月26日          205,679,708    206,091,581
   第18期   2018年10月27日~2019年10月28日          177,399,102    153,210,855
   当中間期   2019年10月29日~2020年    4月28日     104,994,788    155,970,609
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  3【ファンドの経理状況】

  (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
   年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
   る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年10月29日か

   ら2020年  4月28日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
   けております。
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  【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)】

  (1)【中間貸借対照表】

                    (単位:円)
                  当中間計算期間末
             前計算期間末
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
              148,714,464      126,592,635
   コール・ローン
              2,762,793,766      2,456,660,150
   親投資信託受益証券
               1,466,512      252,193
   未収入金
              2,912,974,742      2,583,504,978
   流動資産合計
              2,912,974,742      2,583,504,978
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               1,469,428
   未払収益分配金                   -
               2,153,796      4,193,626
   未払解約金
               768,930      3,857
   未払受託者報酬
               10,919,645      54,770
   未払委託者報酬
                40     138
   未払利息
               61,459      308
   その他未払費用
               15,373,298      4,252,699
   流動負債合計
               15,373,298      4,252,699
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,469,428,269      1,418,452,448
   元本
   剰余金
              1,428,173,175      1,160,799,831
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
              776,767,933      697,822,659
    (分配準備積立金)
              2,897,601,444      2,579,252,279
   元本等合計
              2,897,601,444      2,579,252,279
  純資産合計
              2,912,974,742      2,583,504,978
  負債純資産合計
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  (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
            前中間計算期間      当中間計算期間
            自 2018年10月27日      自 2019年10月29日
            至 2019年  4月26日   至 2020年  4月28日
  営業収益
                88
  受取利息                   -
              111,736,085
                    △205,790,510
  有価証券売買等損益
              111,736,173
                    △205,790,510
  営業収益合計
  営業費用
               28,209      17,390
  支払利息
               739,414      772,397
  受託者報酬
               10,500,511      10,968,904
  委託者報酬
               62,942      61,991
  その他費用
               11,331,076      11,820,682
  営業費用合計
              100,405,097
                    △217,611,192
  営業利益又は営業損失(△)
              100,405,097
                    △217,611,192
  経常利益又は経常損失(△)
              100,405,097
                    △217,611,192
  中間純利益又は中間純損失(△)
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               375,875
                    △6,691,206
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
              1,243,195,250      1,428,173,175
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               88,512,258      94,415,833
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                -      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               88,512,258      94,415,833
  額
               54,712,180     150,869,191
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               54,712,180     150,869,191
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                -      -
  額
                -      -
  分配金
              1,377,024,550      1,160,799,831
  中間剰余金又は中間欠損金(△)
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  (3)【中間注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

                  当中間計算期間末

              前計算期間末
                  2020年 4月28日現在
             2019年10月28日現在
  1. 期首元本額            1,445,240,022円     1,469,428,269円
   期中追加設定元本額            177,399,102円     104,994,788円
   期中一部解約元本額            153,210,855円     155,970,609円
  2. 受益権の総数            1,469,428,269口     1,418,452,448口
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     前中間計算期間          当中間計算期間

     自 2018年10月27日          自 2019年10月29日
     至 2019年 4月26日        至 2020年 4月28日
   該当事項はありません。          該当事項はありません。

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 当中間計算期間末

           前計算期間末
                 2020年 4月28日現在
          2019年10月28日現在
  中間貸借対照表計上額、時価及びその       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し       中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
  差額       ているため、その差額はありません。       日の時価で計上しているため、その差額
               はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        該当事項はありません。          同左
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
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  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (1口当たり情報)


                当中間計算期間末

      前計算期間末
               2020年 4月28日現在
     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         1.9719円  1口当たり純資産額         1.8184円
  (1万口当たり純資産額)        (19,719円)  (1万口当たり純資産額)        (18,184円)
  当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-K

  OKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあ
  り)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
  ザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸
  借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は
  次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
  (参考)

  日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            105,155,626      126,914,923
   株式           32,604,968,140      30,182,663,850
   派生商品評価勘定            9,697,520     11,590,750
   未収入金            117,101     73,444,690
               315,854,716      380,547,421
   未収配当金
   流動資産合計           33,035,793,103      30,775,161,634
  資産合計            33,035,793,103      30,775,161,634
  負債の部
  流動負債
   前受金            9,250,000      8,155,000
   未払解約金            51,516,719      9,243,543
                28     138
   未払利息
   流動負債合計            60,766,747      17,398,681
  負債合計            60,766,747      17,398,681
  純資産の部
  元本等
   元本           21,582,031,788      22,556,618,194
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   剰余金
              11,392,994,568      8,201,144,759
    剰余金又は欠損金(△)
   元本等合計           32,975,026,356      30,757,762,953
  純資産合計            32,975,026,356      30,757,762,953
  負債純資産合計            33,035,793,103      30,775,161,634
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        デリバティブ取引
  方法
        個別法に基づき原則として時価で評価しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            19,319,878,842円     21,582,031,788円
   期首からの追加設定元本額            3,992,379,046円     4,231,342,807円
   期首からの一部解約元本額            1,730,226,100円     3,256,756,401円
   元本の内訳 ※
   DCインデックスバランス(株式20)            574,416,732円     695,600,317円
   DCインデックスバランス(株式40)            1,483,712,124円     1,743,753,676円
   DCインデックスバランス(株式60)            2,874,696,617円     3,221,536,649円
   DCインデックスバランス(株式80)            2,939,858,857円     3,236,776,822円
   インデックスファンド日本株式(DC専用)            1,366,211,327円     1,506,765,197円
   世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月            3,595,775,852円     3,343,465,018円
   分配型
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            739,710,271円     800,463,302円
   投資家向け)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)            51,444,028円     54,045,344円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)            42,771,993円     43,523,521円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)            77,144,007円     65,916,959円
            16/73

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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)            61,225,049円     63,307,370円
   国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)            4,329,728,922円     4,233,703,244円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            285,200,157円     321,811,935円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            817,760,788円     867,921,200円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            1,188,038,465円     1,215,008,125円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            1,154,336,599円     1,143,019,515円
   80)
         計            21,582,031,788円     22,556,618,194円
  2. 受益権の総数            21,582,031,788口     22,556,618,194口
  3. 担保資産
   デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
   して担保に供している資産は次のとおりであります。
   株式            424,630,000円     365,885,000円
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  (株式関連)
            17/73

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2019年10月28日現在)
                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建    369,100,000     -  378,810,000    9,710,000

    合計     369,100,000     -  378,810,000    9,710,000

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建    497,290,000     -  508,900,000    11,610,000

    合計     497,290,000     -  508,900,000    11,610,000

  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

   原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
   値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
   近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

   4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (1口当たり情報)

               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         1.5279円  1口当たり純資産額         1.3636円
  (1万口当たり純資産額)        (15,279円)  (1万口当たり純資産額)        (13,636円)
  海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

  貸借対照表

            18/73


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   預金           202,582,188      365,274,183
   コール・ローン           2,384,831,451      1,737,245,315
   出資金            12,296,456       -
   株式           177,647,670,078      212,949,204,969
   投資証券           5,136,934,798      5,755,057,100
   派生商品評価勘定            69,237,470     373,331,025
   未収配当金           148,294,724      270,842,894
   その他未収収益             -     38,498
              494,738,908      576,111,934
   差入委託証拠金
              186,096,586,073      222,027,105,918
   流動資産合計
              186,096,586,073      222,027,105,918
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            1,167,670     15,247,494
   未払金           153,638,635      180,800
   未払解約金           251,643,763      25,344,589
                653     1,897
   未払利息
              406,450,721      40,774,780
   流動負債合計
              406,450,721      40,774,780
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           70,689,493,098      92,938,121,718
   剰余金
              115,000,642,254      129,048,209,420
    剰余金又は欠損金(△)
              185,690,135,352      221,986,331,138
   元本等合計
              185,690,135,352      221,986,331,138
  純資産合計
              186,096,586,073      222,027,105,918
  負債純資産合計
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で

        評価しております。
        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
            19/73



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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        (1)デリバティブ取引
  方法
        個別法に基づき原則として時価で評価しております。
        (2)為替予約取引
        原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
        おります。
  3.その他財務諸表作成のための基本と
        外貨建取引等の処理基準
  なる重要な事項
        「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
        61条にしたがって処理しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            37,961,659,533円     70,689,493,098円
   期首からの追加設定元本額            36,194,127,723円     30,997,069,387円
   期首からの一部解約元本額            3,466,294,158円     8,748,440,767円
   元本の内訳 ※
   インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)            18,485,318,413円     20,127,759,814円
   DCインデックスバランス(株式20)            110,473,619円     136,697,247円
   DCインデックスバランス(株式40)            288,784,765円     332,721,637円
   DCインデックスバランス(株式60)            556,652,830円     614,453,474円
   DCインデックスバランス(株式80)            572,308,634円     640,862,047円
   世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月            2,058,555,229円     1,997,934,693円
   分配型
   日興五大陸株式ファンド            5,072,486,309円     4,720,620,742円
   インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家            76,673,267円     70,452,829円
   向け)
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            141,714,299円     150,568,393円
   投資家向け)
   インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向            6,832,365,259円     6,794,151,999円
   け)
   グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)            27,719,286,275円     48,582,867,495円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)             4,902,712円     5,208,556円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)             4,164,660円     4,173,838円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)             7,452,502円     6,254,605円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)             5,933,515円     6,280,501円
   国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)            4,144,203,181円     4,057,468,657円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            27,756,246円     32,139,492円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            78,838,200円     87,592,332円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            115,217,010円     116,893,844円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            110,705,145円     110,068,328円
   80)
   インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)            4,275,701,028円     4,342,951,195円
         計            70,689,493,098円     92,938,121,718円
  2. 受益権の総数            70,689,493,098口     92,938,121,718口
            20/73


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  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  (株式関連)
  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建   3,721,044,832      -  3,770,012,232    48,967,400

    合計     3,721,044,832      -  3,770,012,232    48,967,400

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

            21/73


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建   3,081,692,160      -  3,454,465,761    372,773,601

    合計     3,081,692,160      -  3,454,465,761    372,773,601

  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

   原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
   値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
   近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

   また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の

   仲値で行っております。
   4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (通貨関連)

  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     買建     3,178,621,600     -  3,197,724,000    19,102,400
     米ドル    2,595,425,300     -  2,612,990,000    17,564,700

     ユーロ     583,196,300     -  584,734,000    1,537,700

    合計     3,178,621,600     -  3,197,724,000    19,102,400

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     買建     2,167,536,070     -  2,152,846,000    △14,690,070
     米ドル    1,777,133,070     -  1,769,134,000    △7,999,070

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     ユーロ     390,403,000     -  383,712,000    △6,691,000
    合計     2,167,536,070     -  2,152,846,000    △14,690,070

  (注)1.時価の算定方法

   (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

   は、以下のように評価しております。
   ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

   予約は当該仲値で評価しております。
   ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

   方法によっております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

    いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

    最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

   ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (1口当たり情報)

               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         2.6268円  1口当たり純資産額         2.3885円
  (1万口当たり純資産額)        (26,268円)  (1万口当たり純資産額)        (23,885円)
  海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            46,217,539      7,915,286
   コール・ローン           284,451,793      263,758,351
   株式           8,158,784,232      8,153,462,993
   投資証券           237,520,855      224,034,815
   派生商品評価勘定            7,164,956     136,804,706
   未収配当金            7,140,505     10,100,203
   その他未収収益             -     1,283
              124,863,937      91,985,256
   差入委託証拠金
              8,866,143,817      8,888,062,893
   流動資産合計
              8,866,143,817      8,888,062,893
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           151,159,863      15,888,363
   未払解約金            3,629,327      354,845
                77     288
   未払利息
            23/73


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
              154,789,267      16,243,496
   流動負債合計
              154,789,267      16,243,496
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           4,930,561,728      5,430,005,164
   剰余金
              3,780,792,822      3,441,814,233
    剰余金又は欠損金(△)
              8,711,354,550      8,871,819,397
   元本等合計
              8,711,354,550      8,871,819,397
  純資産合計
              8,866,143,817      8,888,062,893
  負債純資産合計
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して

        おります。
        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        (1)デリバティブ取引
  方法
        個別法に基づき原則として時価で評価しております。
        (2)為替予約取引
        原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
        おります。
  3.その他財務諸表作成のための基本と
        外貨建取引等の処理基準
  なる重要な事項
        「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
        61条にしたがって処理しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            4,317,838,768円     4,930,561,728円
   期首からの追加設定元本額            1,023,341,795円     884,648,852円
   期首からの一部解約元本額            410,618,835円     385,205,416円
   元本の内訳 ※
            24/73


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)            3,346,675,760円     3,766,885,590円
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            417,114,961円     444,362,385円
   投資家向け)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)             7,150,113円     7,705,866円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)             6,181,292円     6,171,769円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)            11,011,206円     9,202,616円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)             8,706,099円     9,258,838円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            41,252,581円     47,462,731円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            116,515,193円     129,518,365円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            169,068,988円     171,561,130円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            162,415,851円     161,597,908円
   80)
   インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)            644,469,684円     676,277,966円
         計            4,930,561,728円     5,430,005,164円
  2. 受益権の総数            4,930,561,728口     5,430,005,164口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

            25/73


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  取引の時価等に関する事項
  (株式関連)
  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建    382,035,109     -  387,190,445    5,155,336

    合計     382,035,109     -  387,190,445    5,155,336

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

      種 類          時 価

   区分      契約額等           評価損益
            うち1年超
  市場取引   株価指数先物取引

      買建    421,070,503     -  466,819,697    45,749,194

    合計     421,070,503     -  466,819,697    45,749,194

  (注)1.時価の算定方法

   株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

   原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
   値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
   近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
   2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

   3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

   また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の

   仲値で行っております。
   4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (通貨関連)

  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  市場取引以外   為替予約取引
  の取引
     売建     8,335,107,087     -  8,484,257,330    △149,150,243
     米ドル    5,752,101,030     -  5,847,149,720    △95,048,690

     加ドル     302,831,255     -  311,532,840    △8,701,585

     ユーロ     992,907,287     -  1,005,609,220    △12,701,933

     英ポンド     485,234,154     -  508,489,470   △23,255,316

     スイスフラン     284,579,987     -  286,161,950    △1,581,963

     スウェーデンク

          79,723,849     -  80,945,610   △1,221,761
     ローナ
     ノルウェークロー

          19,831,201     -  19,703,550    127,651
     ネ
     デンマーククロー

          55,130,495     -  55,758,370    △627,875
     ネ
     豪ドル     215,860,434     -  219,616,680    △3,756,246

     ニュージーランド

          5,314,567     -  5,445,400    △130,833
     ドル
     香港ドル     101,287,680     -  102,670,600    △1,382,920

     シンガポールドル     32,588,206     -  33,332,470    △744,264

     イスラエルシュケ

          7,716,942     -  7,841,450    △124,508
     ル
    合計     8,335,107,087     -  8,484,257,330    △149,150,243

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     売建     8,522,706,989     -  8,447,539,840    75,167,149
     米ドル    6,128,163,294     -  6,089,893,780    38,269,514

     加ドル     289,853,448     -  283,400,440    6,453,008

     ユーロ     895,716,993     -  878,637,330    17,079,663

     英ポンド     424,689,400     -  418,818,220    5,871,180

     スイスフラン     308,399,465     -  302,924,900    5,474,565

     スウェーデンク

          77,491,761     -  75,617,210    1,874,551
     ローナ
     ノルウェークロー

          16,237,084     -  15,243,000    994,084
     ネ
            27/73


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     デンマーククロー
          65,095,832     -  63,753,590    1,342,242
     ネ
     豪ドル     173,789,804     -  177,029,500    △3,239,696

     ニュージーランド

          8,795,120     -  8,533,200    261,920
     ドル
     香港ドル     95,177,261     -  94,674,280    502,981

     シンガポールドル     32,189,574     -  31,940,880    248,694

     イスラエルシュケ

          7,107,953     -  7,073,510    34,443
     ル
    合計     8,522,706,989     -  8,447,539,840    75,167,149

  (注)1.時価の算定方法

   (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

   は、以下のように評価しております。
   ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

   予約は当該仲値で評価しております。
   ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

   方法によっております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

    いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

    最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

   ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (1口当たり情報)

               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         1.7668円  1口当たり純資産額         1.6339円
  (1万口当たり純資産額)        (17,668円)  (1万口当たり純資産額)        (16,339円)
  日本債券インデックスマザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           167,968,244      322,543,847
   国債証券           31,964,995,556      31,399,853,301
   地方債証券           3,166,772,000      2,443,248,555
   特殊債券           3,263,504,000      4,323,271,000
            28/73

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
   社債券           2,753,050,000      2,640,254,189
   未収利息            80,383,938      82,250,973
               1,407,203      1,751,497
   前払費用
              41,398,080,941      41,213,173,362
   流動資産合計
              41,398,080,941      41,213,173,362
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金             -    398,970,000
   未払解約金            7,446,973     30,539,817
                46     352
   未払利息
               7,447,019     429,510,169
   流動負債合計
               7,447,019     429,510,169
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           28,913,282,954      28,626,263,163
   剰余金
              12,477,350,968      12,157,400,030
    剰余金又は欠損金(△)
              41,390,633,922      40,783,663,193
   元本等合計
              41,390,633,922      40,783,663,193
  純資産合計
              41,398,080,941      41,213,173,362
  負債純資産合計
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則

        として時価で評価しております。
        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            27,733,551,245円     28,913,282,954円
   期首からの追加設定元本額            3,514,710,092円     3,358,258,998円
   期首からの一部解約元本額            2,334,978,383円     3,645,278,789円
   元本の内訳 ※
            29/73


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   DCインデックスバランス(株式20)            2,535,930,689円     2,825,272,296円
   DCインデックスバランス(株式40)            2,322,233,086円     2,457,977,429円
   DCインデックスバランス(株式60)            1,675,794,828円     1,682,508,906円
   DCインデックスバランス(株式80)            259,508,561円     251,680,683円
   インデックスファンド日本債券(DC専用)            1,955,743,762円     2,065,733,391円
   世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月            3,612,132,571円     3,183,153,962円
   分配型
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            1,528,015,066円     1,493,384,952円
   投資家向け)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)             4,277,309円     4,244,578円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)            25,114,375円     22,814,251円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)            120,247,275円     92,344,036円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)            272,928,864円     253,007,530円
   国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)            4,280,739,177円     4,000,934,800円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            1,312,679,950円     1,288,407,942円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            1,273,971,733円     1,208,040,714円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            679,086,849円     640,652,021円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            97,643,471円     87,072,174円
   80)
   インデックスファンド日本債券(1年決算型)            6,654,000,097円     6,749,901,477円
   日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)            303,235,291円     319,132,021円
         計            28,913,282,954円     28,626,263,163円
  2. 受益権の総数            28,913,282,954口     28,626,263,163口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        該当事項はありません。          同左
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
            30/73


                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (1口当たり情報)


               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         1.4315円  1口当たり純資産額         1.4247円
  (1万口当たり純資産額)        (14,315円)  (1万口当たり純資産額)        (14,247円)
  海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   預金           197,170,172      249,371,938
   コール・ローン            42,416,845      77,139,112
   国債証券           153,398,988,437      141,686,933,113
   未収入金             -    417,319,811
   未収利息           1,250,297,032      1,086,324,884
               24,113,142      31,582,722
   前払費用
              154,912,985,628      143,548,671,580
   流動資産合計
              154,912,985,628      143,548,671,580
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            36,630     3,869,082
   未払解約金            77,116,063      21,621,013
                11      84
   未払利息
               77,152,704      25,490,179
   流動負債合計
               77,152,704      25,490,179
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           66,014,655,688      60,565,892,724
   剰余金
              88,821,177,236      82,957,288,677
    剰余金又は欠損金(△)
              154,835,832,924      143,523,181,401
   元本等合計
              154,835,832,924      143,523,181,401
  純資産合計
              154,912,985,628      143,548,671,580
  負債純資産合計
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

            31/73


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  1.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        為替予約取引
  方法
        原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
        おります。
  3.その他財務諸表作成のための基本と
        外貨建取引等の処理基準
  なる重要な事項
        「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
        61条にしたがって処理しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            66,172,631,391円     66,014,655,688円
   期首からの追加設定元本額            2,720,902,002円     3,476,972,773円
   期首からの一部解約元本額            2,878,877,705円     8,925,735,737円
   元本の内訳 ※
   インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)            12,643,238,374円     13,000,910,790円
   DCインデックスバランス(株式20)            239,828,273円     260,609,717円
   DCインデックスバランス(株式40)            316,392,308円     327,980,328円
   DCインデックスバランス(株式60)            410,335,597円     403,833,515円
   DCインデックスバランス(株式80)            316,679,082円     300,114,127円
   財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型            24,749,651,028円     21,223,660,653円
   世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月            2,264,393,398円     1,878,043,825円
   分配型
   日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)            17,569,671,668円     16,493,123,330円
   財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型            875,736,013円     902,248,005円
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            157,572,835円     147,657,105円
   投資家向け)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)             2,657,723円     2,514,852円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)             3,073,153円     2,709,434円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)             8,243,513円     6,096,563円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)            12,955,389円     11,529,379円
            32/73


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)            858,147,704円     308,859,984円
   国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)            896,266,419円     793,586,991円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            61,561,077円     58,781,664円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            86,960,516円     79,708,385円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            83,907,131円     76,423,512円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            60,614,848円     52,005,354円
   80)
   インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算            4,128,997,767円     3,967,126,196円
   型
   海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)            267,771,872円     268,369,015円
         計            66,014,655,688円     60,565,892,724円
  2. 受益権の総数            66,014,655,688口     60,565,892,724口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  (通貨関連)
            33/73


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (2019年10月28日現在)
                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     売建     65,990,610     -  66,027,240    △36,630
     米ドル     63,060,900     -  63,096,900    △36,000

     英ポンド     2,929,710     -  2,930,340    △630

     合計     65,990,610     -  66,027,240    △36,630

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     買建     214,580,000     -  214,580,000     -
     米ドル     214,580,000     -  214,580,000     -

     売建     426,112,838     -  429,981,920    △3,869,082

     南アフリカランド     426,112,838     -  429,981,920    △3,869,082

    合計     640,692,838     -  644,561,920    △3,869,082

  (注)1.時価の算定方法

   (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

   は、以下のように評価しております。
   ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

   予約は当該仲値で評価しております。
   ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

   方法によっております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

    いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

    最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

   ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

            34/73


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  (1口当たり情報)
               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         2.3455円  1口当たり純資産額         2.3697円
  (1万口当たり純資産額)        (23,455円)  (1万口当たり純資産額)        (23,697円)
  海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド

  貸借対照表

                    (単位:円)
                  2020年 4月28日現在
            2019年10月28日現在
  資産の部
  流動資産
   預金            96,178,592      77,006,787
   コール・ローン           297,712,670      296,473,019
   国債証券           23,973,158,706      22,420,757,174
   派生商品評価勘定            1,455,095     493,007,543
   未収入金             -    43,052,408
   未収利息           220,287,789      193,093,717
               11,051,223      10,988,173
   前払費用
              24,599,844,075      23,534,378,821
   流動資産合計
              24,599,844,075      23,534,378,821
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定           474,286,479      3,276,233
   未払解約金            16,423,458      62,086,401
                81     323
   未払利息
              490,710,018      65,362,957
   流動負債合計
              490,710,018      65,362,957
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           15,247,027,897      14,356,510,237
   剰余金
              8,862,106,160      9,112,505,627
    剰余金又は欠損金(△)
              24,109,134,057      23,469,015,864
   元本等合計
              24,109,134,057      23,469,015,864
  純資産合計
              24,599,844,075      23,534,378,821
  負債純資産合計
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

        (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
        ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
        直近の日の最終相場)で評価しております。
        (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
            35/73



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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
        値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
        は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
        価しております。
        (3)時価が入手できなかった有価証券
        適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
        由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
        もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
        価と認めた価額で評価しております。
  2.デリバティブ等の評価基準及び評価
        為替予約取引
  方法
        原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
        おります。
  3.その他財務諸表作成のための基本と
        外貨建取引等の処理基準
  なる重要な事項
        「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
        61条にしたがって処理しております。
  (貸借対照表に関する注記)

                  2020年 4月28日現在

             2019年10月28日現在
  1. 期首            2018年10月27日     2019年10月29日
   期首元本額            16,823,343,930円     15,247,027,897円
   期首からの追加設定元本額            967,758,629円     1,658,868,810円
   期首からの一部解約元本額            2,544,074,662円     2,549,386,470円
   元本の内訳 ※
   インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)            2,705,219,686円     3,012,482,071円
   インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関            1,154,074,686円     1,082,468,158円
   投資家向け)
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)             3,867,213円     3,693,419円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)             4,521,317円     3,966,893円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)            12,098,418円     8,917,891円
   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)            18,993,425円     16,894,057円
   国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)            10,322,751,712円     9,288,361,914円
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            91,313,946円     86,090,334円
   20)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            127,872,002円     116,715,832円
   40)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            122,465,334円     111,419,105円
   60)
   年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式            88,146,677円     75,742,892円
   80)
   インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算            595,703,481円     549,757,671円
   型
         計            15,247,027,897円     14,356,510,237円
  2. 受益権の総数            15,247,027,897口     14,356,510,237口
  ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

  (金融商品に関する注記)

            36/73


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  金融商品の時価等に関する事項
                 2020年 4月28日現在

          2019年10月28日現在
  貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                  同左
        ているため、その差額はありません。
  時価の算定方法       (1)有価証券       (1)有価証券
        売買目的有価証券
        重要な会計方針に係る事項に関する注記
                  同左
        「有価証券の評価基準及び評価方法」に
        記載しております。
        (2)デリバティブ取引       (2)デリバティブ取引
        「デリバティブ取引等に関する注記」に
                  同左
        記載しております。
        (3)上記以外の金融商品       (3)上記以外の金融商品
        短期間で決済されることから、時価は帳
        簿価額と近似しているため、当該金融商          同左
        品の時価を帳簿価額としております。
  金融商品の時価等に関する事項につい       金融商品の時価には、市場価格に基づく
  ての補足説明       価額のほか、市場価格がない場合には合
        理的に算定された価額が含まれておりま
        す。当該価額の算定においては一定の前          同左
        提条件等を採用しているため、異なる前
        提条件等によった場合、当該価額が異な
        ることもあります。
  (デリバティブ取引等に関する注記)

  取引の時価等に関する事項
  (通貨関連)
  (2019年10月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     売建     24,026,651,496      - 24,499,482,880    △472,831,384
     米ドル    11,438,125,712      - 11,632,287,900    △194,162,188

     加ドル     452,990,587     -  465,369,050   △12,378,463

     メキシコペソ     180,962,448     -  192,296,270   △11,333,822

     ユーロ    9,119,065,833     -  9,265,762,240    △146,696,407

     英ポンド    1,472,061,140     -  1,555,166,410    △83,105,270

     スウェーデンク

          136,358,623     -  138,039,160    △1,680,537
     ローナ
     ノルウェークロー

          65,400,697     -  64,613,250    787,447
     ネ
            37/73


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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
     デンマーククロー
          127,734,454     -  129,375,210    △1,640,756
     ネ
     ポーランドズロチ     108,510,083     -  111,916,350    △3,406,267

     豪ドル     482,062,080     -  491,516,030    △9,453,950

     シンガポールドル     72,311,384     -  74,188,450   △1,877,066

     マレーシアリン

          238,513,997     -  241,947,580    △3,433,583
     ギット
     南アフリカランド     132,554,458     -  137,004,980    △4,450,522

    合計     24,026,651,496      - 24,499,482,880    △472,831,384

  (2020年  4月28日現在)

                    (単位:円)

   区分   種類   契約額等       時価   評価損益

             うち1年超
  市場取引以外   為替予約取引

  の取引
     売建     23,108,287,483      - 22,618,556,173    489,731,310
     米ドル    11,441,188,545      - 11,378,764,050    62,424,495

     加ドル     415,216,985     -  394,441,790    20,775,195

     メキシコペソ     169,430,776     -  147,871,320    21,559,456

     ユーロ    8,354,209,498     -  8,062,668,280    291,541,218

     英ポンド    1,507,583,852     -  1,459,001,580    48,582,272

     スウェーデンク

          110,710,905     -  105,281,120    5,429,785
     ローナ
     ノルウェークロー

          63,603,058     -  57,635,820    5,967,238
     ネ
     デンマーククロー

          119,378,523     -  116,499,980    2,878,543
     ネ
     ポーランドズロチ     120,140,266     -  111,808,060    8,332,206

     豪ドル     431,653,263     -  429,068,510    2,584,753

     シンガポールドル     75,341,016     -  74,019,690    1,321,326

     マレーシアリン

          247,224,510     -  237,594,900    9,629,610
     ギット
     南アフリカランド     52,606,286     -  43,901,073    8,705,213

    合計     23,108,287,483      - 22,618,556,173    489,731,310

  (注)1.時価の算定方法

   (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

   は、以下のように評価しております。
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   ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
   予約は当該仲値で評価しております。
   ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

   方法によっております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

    いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
   ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

    最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

   ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
   2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

   3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

  (1口当たり情報)

               2020年 4月28日現在

     2019年10月28日現在
  1口当たり純資産額         1.5812円  1口当たり純資産額         1.6347円
  (1万口当たり純資産額)        (15,812円)  (1万口当たり純資産額)        (16,347円)
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  4【委託会社等の概況】

  (1)【資本金の額】

   2020年4月末  現在    資本金       17,363,045,900円

         発行可能株式総数       230,000,000株
         発行済株式総数       197,012,500株
   ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

  (2)【事業の内容及び営業の状況】

  ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
  定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
  なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
  ・委託会社の運用する、     2020年4月末  現在の投資信託などは次の通りです。
                純資産額

     種 類     ファンド本数
               (単位:億円)
   投資信託総合計           836    191,191
    株式投資信託         785    162,594
     単位型        271    10,814
     追加型        514    151,780
    公社債投資信託          51    28,596
     単位型        38    1,119
     追加型        13    27,476
  (3)【その他】

  (1)定款の変更
   委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
   委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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  5【委託会社等の経理状況】

  1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
  以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
  2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、             第61期事業年度   (2019年4月1日から2020

  年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任         あずさ監査法人により監査を受けております。
  (1)【貸借対照表】

                  (単位:百万円)

             第60期      第61期
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
  資産の部
   流動資産
    現金・預金        ※3    20,680      24,591
    有価証券             1      19
    前払費用             495      603
    未収入金             38      14
    未収委託者報酬            16,867      16,912
    未収収益        ※3     618 ※3    1,412
    関係会社短期貸付金             2,408      2,371
    立替金             791     1,437
               869     1,316
    その他        ※2      ※2
    流動資産合計            42,769      48,679
   固定資産
    有形固定資産
     建物        ※1     136 ※1     182
               137      135
     器具備品        ※1      ※1
     有形固定資産合計             274      318
    無形固定資産
               107      120
     ソフトウエア
     無形固定資産合計             107      120
    投資その他の資産
     投資有価証券            16,755      17,826
     関係会社株式            25,769      25,769
     長期差入保証金             447      484
              1,913      2,022
     繰延税金資産
     投資その他の資産合計            44,886      46,102
    固定資産合計            45,268      46,540
   資産合計            88,038      95,220
                  (単位:百万円)

             第60期      第61期
            (2019年3月31日)      (2020年3月31日)
  負債の部
   流動負債
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    預り金             354      554
    未払金             6,112      5,881
     未払収益分配金             7      8
     未払償還金             71      71
     未払手数料        ※3    5,299      5,202
     その他未払金             734      599
    未払費用        ※3    3,897  ※3    4,289
    未払法人税等             2,382      1,439
    未払消費税等        ※4     621 ※4     746
    賞与引当金             2,680      2,718
    役員賞与引当金             210      55
               172      42
  その他        ※3
    流動負債合計            16,431      15,726
   固定負債
    退職給付引当金             1,405      1,395
    その他             629      695
    固定負債合計             2,035      2,091
   負債合計            18,466      17,818
  純資産の部
   株主資本
    資本金            17,363      17,363
    資本剰余金
              5,220      5,220
     資本準備金
     資本剰余金合計             5,220      5,220
    利益剰余金
     その他利益剰余金
      繰越利益剰余金            47,142      55,395
     利益剰余金合計            47,142      55,395
    自己株式             △833      △905
    株主資本合計            68,891      77,073
   評価・換算差額等
    その他有価証券評価差額金             493      △60
               185      389
   繰延ヘッジ損益
    評価・換算差額等合計             679      329
   純資産合計            69,571      77,402
  負債純資産合計            88,038      95,220
  (2)【損益計算書】

                  (単位:百万円)

             第60期      第61期
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
   営業収益
    委託者報酬            77,264      74,265
              3,063      2,994
    その他営業収益
    営業収益合計            80,328      77,259
   営業費用
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    支払手数料            32,834      31,322
    広告宣伝費             960      953
    公告費             2      2
    調査費            18,251      17,275
     調査費             890      920
     委託調査費            17,333      16,333
     図書費             27      21
    委託計算費             541      534
    営業雑経費             794     1,058
     通信費             128      116
     印刷費             334      337
     協会費             69      52
     諸会費             19      10
               243      541
     その他
    営業費用計            53,385      51,148
   一般管理費
    給料             9,783      9,857
     役員報酬             241      360
     役員賞与引当金繰入額             210      55
     給料・手当             6,589      6,675
     賞与             61      64
     賞与引当金繰入額             2,680      2,702
    交際費             92      92
    寄付金             13      29
    旅費交通費             476      420
    租税公課             428      440
    不動産賃借料             888      901
    退職給付費用             378      387
    退職金             52      82
    固定資産減価償却費             108      118
    福利費             1,071      1,014
    諸経費             3,106      3,229
    一般管理費計            16,401      16,573
   営業利益            10,540      9,538
                  (単位:百万円)

             第60期      第61期
           (自 2018年4月1日      (自 2019年4月1日
           至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
   営業外収益
    受取利息             37      99
    受取配当金
          ※1    1,865 ※1    4,881
   有価証券償還益             1      -
   デリバティブ収益       ※1     142      223
   時効成立分配金・償還金            21      1
    為替差益             58      5
    その他             48      145
    営業外収益合計             2,176      5,357
   営業外費用
    支払利息        ※1     286      185
    有価証券償還損             -      0
   時効成立後支払分配金・償還金            78      1
               24      12
    その他
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    営業外費用合計             388      199
   経常利益            12,328      14,695
   特別利益
               218      164
    投資有価証券売却益
    特別利益合計             218      164
   特別損失
    投資有価証券売却損             176      19
    投資有価証券評価損             -      21
    固定資産処分損             0      0
               180      -
   役員退職一時金
    特別損失合計             357      41
   税引前当期純利益            12,189      14,818
   法人税、住民税及び事業税
              3,741      3,307
              △375      45
   法人税等調整額
   法人税等合計             3,366      3,353
   当期純利益             8,823      11,465
  (3)【株主資本等変動計算書】

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                  (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金    利益剰余金
             その他利益
                   株主資本
       資本金           自己株式
             剰余金
           資本剰余金    利益剰余金
                    合計
         資本準備金
           合計    合計
             繰越利益
             剰余金
  当期首残高     17,363  5,220  5,220  39,959  39,959  △786  61,756
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,640  △1,640    △1,640
  当期純利益            8,823  8,823    8,823
  自己株式の取得                △47  △47
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      -  -  -  7,182  7,182  △47  7,135
  当期末残高     17,363  5,220  5,220  47,142  47,142  △833  68,891
        評価・換算差額等

       その他    評価・
             純資産合計
        繰延ヘッジ
      有価証券    換算差額
         損益
      評価差額金    等合計
  当期首残高      408  346  754  62,511
  当期変動額
  剰余金の配当           △1,640
  当期純利益           8,823
  自己株式の取得            △47
  株主資本以外の項目の
        85  △160  △75  △75
  当期変動額(純額)
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  当期変動額合計      85  △160  △75  7,060
  当期末残高      493  185  679  69,571
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

                  (単位:百万円)
             株主資本
          資本剰余金    利益剰余金
             その他利益
                   株主資本
       資本金          自己株式
             剰余金
           資本剰余金    利益剰余金
                    合計
         資本準備金
           合計    合計
             繰越利益
             剰余金
  当期首残高     17,363  5,220  5,220  47,142  47,142  △833  68,891
  当期変動額
  剰余金の配当           △3,212  △3,212    △3,212
  当期純利益            11,465  11,465    11,465
  自己株式の取得                △71  △71
  株主資本以外の項目の
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      -  -  -  8,252  8,252  △71  8,181
  当期末残高     17,363  5,220  5,220  55,395  55,395  △905  77,073
        評価・換算差額等

       その他    評価・
             純資産合計
        繰延ヘッジ
       有価証券    換算差額
         損益
      評価差額金    等合計
  当期首残高      493  185  679  69,571
  当期変動額
  剰余金の配当           △3,212
  当期純利益           11,465
  自己株式の取得            △71
  株主資本以外の項目の
       △553  204  △349  △349
  当期変動額(純額)
  当期変動額合計      △553  204  △349  7,831
  当期末残高      △60  389  329  77,402
  [注記事項]

  (重要な会計方針)

              第61期

    項目        (自 2019年4月1日
             至 2020年3月31日)
  1 資産の評価基準及び評価     (1) 有価証券
    方法
        ① 子会社株式及び関連会社株式
          総平均法による原価法
        ② その他有価証券
         時価のあるもの
         決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
        り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
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         時価のないもの
          総平均法による原価法
       (2) デリバティブ
        時価法
  2 固定資産の減価償却の方法     (1) 有形固定資産
         定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
        物附属設備については、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物      3年~15年
        器具備品      3年~20年
       (2) 無形固定資産
         定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
        ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
  3 引当金の計上基準     (1) 賞与引当金
         従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
        度の負担額を計上しております。
       (2) 役員賞与引当金
         役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
        の負担額を計上しております。
       (3) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
        金資産の見込額に基づき、計上しております。
        ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
        帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
        ② 数理計算上の差異の費用処理方法
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
        間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
        翌事業年度から費用処理しております。
  4 ヘッジ会計の方法     (1) ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
       (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
       (3) ヘッジ方針
        ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
        おります。
       (4) ヘッジ有効性評価の方法
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
        手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
        す。
  5 その他財務諸表作成のため      消費税等の会計処理
  の基本となる重要な事項      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
        費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
  (未適用の会計基準等)

  ・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号         平成30年3月30日)

  ・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号             平成30年3月30日)
  (1) 概要

   収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
   ステップ1:顧客との契約を識別する。
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   ステップ2:契約における履行義務を識別する。
   ステップ3:取引価格を算定する。
   ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
   ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2) 適用予定日

   2022年3月期の期首より適用予定であります。
  (3) 当該会計基準等の適用による影響

   影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
  (貸借対照表関係)

      第60期          第61期

     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
  ※1 有形固定資産の減価償却累計額          ※1 有形固定資産の減価償却累計額
   建物      1,281百万円    建物      1,311百万円
   器具備品       655百万円   器具備品       707百万円
  ※2 信託資産          ※2 信託資産
     流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客             流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
   分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に          分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
   信託しております。          信託しております。
  ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ          ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
   ります。          ります。
   (流動資産)          (流動資産)
   現金・預金      1,347百万円    未収収益       151百万円
   未収収益       127百万円   (流動負債)
   (流動負債)          未払費用       623百万円
   未払手数料       350百万円
   未払費用       767百万円
   その他       162百万円
  ※4 消費税等の取扱い          ※4 消費税等の取扱い

     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、             仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
   「未払消費税等」として表示しております。          「未払消費税等」として表示しております。
  ※5 保証債務          ※5 保証債務
     当社は、Nikko    Asset Management  Europe Ltd が    当社は、Nikko    Asset Management  Europe Ltd が
   ロンドン  ウォール  リミテッド  パートナーシップ    ロンドン  ウォール  リミテッド  パートナーシップ
   に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し          に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
   て保証を行っております。          て保証を行っております。
  (損益計算書関係)

      第60期          第61期

     (自 2018年4月1日          (自 2019年4月1日
      至 2019年3月31日)           至 2020年3月31日)
  ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、          ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
   次のとおりであります。          次のとおりであります。
   受取配当金      1,831百万円    受取配当金      4,849百万円
   デリバティブ収益       54百万円
   支払利息       75百万円
  (株主資本等変動計算書関係)

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  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式(株)     197,012,500     -    -  197,012,500

  2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式(株)     1,301,700    64,000    -   1,365,700

  3 新株予約権等に関する事項

           新株予約権の目的となる株式の数(株)
       新株予約権の
                   当事業年
   新株予約権の内訳    目的となる            度末残高
          当事業年度  当事業年度  当事業年度   当事業
                   (百万円)
          期首  増加  減少  年度末
       株式の種類
  2009年度
       普通株式   1,494,900    - 323,400  1,171,500   -
  ストックオプション(1)
  2009年度
       普通株式   108,900   -  33,000  75,900   -
  ストックオプション(2)
  2011年度
       普通株式   2,686,200    - 630,300  2,055,900   -
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   3,618,000    -  - 3,618,000   -
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   3,877,000    -  66,000  3,811,000   -
  ストックオプション(2)
  2017年度
       普通株式    - 4,422,000   66,000  4,356,000   -
  ストックオプション(1)
     合計     11,785,000   4,422,000  1,118,700  15,088,300    -
  (注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

  2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
  3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
   クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
   行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
   ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
   度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
  4 配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
  2018年5月31日
      普通株式    1,640   8.38 2018年3月31日   2018年6月23日
   取締役会
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (百万円)  配当額(円)
  2019年5月28日
     普通株式  利益剰余金    3,212   16.42 2019年3月31日   2019年6月24日
   取締役会
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式(株)     197,012,500     -    -  197,012,500

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  2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
   株式の種類    当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
  普通株式(株)     1,365,700    88,800    -   1,454,500

  3 新株予約権等に関する事項

           新株予約権の目的となる株式の数(株)
       新株予約権の
                   当事業年
   新株予約権の内訳     目的となる            度末残高
          当事業年度  当事業年度  当事業年度   当事業
                   (百万円)
          期首  増加  減少  年度末
       株式の種類
  2009年度
       普通株式   1,171,500    - 1,171,500    -  -
  ストックオプション(1)
  2009年度
       普通株式   75,900   -  75,900   -  -
  ストックオプション(2)
  2011年度
       普通株式   2,055,900    - 871,200  1,184,700   -
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   3,618,000    - 2,272,000  1,346,000   -
  ストックオプション(1)
  2016年度
       普通株式   3,811,000    - 1,417,000  2,394,000   -
  ストックオプション(2)
  2017年度
       普通株式   4,356,000    - 1,417,000  2,939,000   -
  ストックオプション(1)
     合計     15,088,300    - 7,224,600  7,863,700   -
  (注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

  2 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
   トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
   件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
   (1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
   行使期間の初日が到来しておりません。
  4 配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
        配当金の総額   1株当たり
   決議   株式の種類          基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額(円)
  2019年5月28日
      普通株式    3,212   16.42  2019年3月31日   2019年6月24日
   取締役会
  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          配当金の総額   1株当たり
   決議  株式の種類  配当の原資        基準日   効力発生日
          (百万円)  配当額(円)
  2020年6月12日
     普通株式  利益剰余金    2,862   14.64 2020年3月31日   2020年7月1日
   取締役会
  (リース取引関係)

      第60期          第61期

     (自 2018年4月1日          (自 2019年4月1日
      至 2019年3月31日)           至 2020年3月31日)
  オペレーティング・リース取引          オペレーティング・リース取引
    解約不能のものに係る未経過リース料            解約不能のものに係る未経過リース料
   1年内       853百万円   1年内       912百万円
   1年超      6,704百万円    1年超      6,148百万円
    合計      7,558百万円     合計      7,060百万円
  (金融商品関係)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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  1 金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
  当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
  については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
  め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
  行わない方針であります。
   また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク

   預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
  る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
  泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
  定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
  権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
  ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
  に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
  株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
  すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
  ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
  す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
  会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
  要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
   営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
  す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
  務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
  用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
  め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
  払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
  も晒されております。
   上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
  によりリスクをヘッジしております。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
   当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
   経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
   手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
   リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
  ② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
   当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
   取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
   モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
   変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
   の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
   益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
   商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
   週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
   回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
  ③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
   当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
   に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
   クを管理しております。
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  2 金融商品の時価等に関する事項

   2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
  は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
  ておりません。
                  (単位:百万円)

          貸借対照表
              時価(※1)     差額
         計上額(※1)
  (1)現金・預金         20,680    20,680     -
  (2) 未収委託者報酬
           16,867    16,867     -
  (3) 未収収益
            618    618    -
  (4) 関係会社短期貸付金
           2,408    2,408     -
  (5) 有価証券及び投資有価証券
           16,740    16,740     -
   その他有価証券
  (6) 未払金
           (6,112)    (6,112)     -
  (7) 未払費用
           (3,897)    (3,897)     -
  (8) デリバティブ取引(※2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          (31)    (31)     -
  ヘッジ会計が適用されているもの         (127)    (127)     -
   デリバティブ取引計        (158)    (158)     -
  (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬   、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (5) 有価証券及び投資有価証券
    投資信託は基準価額によっております。
   (6) 未払金及び(7)   未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (8) デリバティブ取引
    (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
    3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
    ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
    含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
   2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

   積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
   有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
   3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

   は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
   極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
   4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                  (単位:百万円)
            1年超   5年超
         1年以内          10年超
            5年以内   10年以内
  現金・預金        20,680    -   -   -
  未収委託者報酬        16,867    -   -   -
            51/73

                     EDINET提出書類
                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  未収収益        618   -   -   -
  有価証券及び投資有価証券
  投資信託        1   163   6,929   1,363
    合計     38,167    163   6,929   1,363
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 金融商品の状況に関する事項
  (1) 金融商品に対する取組方針
   当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
  当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
  については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
  め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
  行わない方針であります。
   また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
  (2) 金融商品の内容及びそのリスク

   預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
  る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
  泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
  定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
  権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
  ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
  に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
  株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
  すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
  ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
  す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
  会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
  要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
   営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
  す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
  務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
  用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
  め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
  払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
  も晒されております。
   上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
  によりリスクをヘッジしております。
  (3) 金融商品に係るリスク管理体制

  ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
   当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
   経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
   手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
   リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
  ② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
   当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
   取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
   モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
   変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
   の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
   益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
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   商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
   週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
   的でデリバティブ取引を行っております。
  ③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
   当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
   に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
   クを管理しております。
  2 金融商品の時価等に関する事項

   2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
  は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
  ておりません。
                  (単位:百万円)

          貸借対照表
              時価(※1)     差額
         計上額(※1)
  (1)現金・預金         24,591    24,591     -
  (2) 未収委託者報酬
           16,912    16,912     -
  (3) 未収収益
           1,412    1,412     -
  (4) 関係会社短期貸付金
           2,371    2,371     -
  (5) 有価証券及び投資有価証券
           17,828    17,828     -
   その他有価証券
  (6) 未払金
           (5,881)    (5,881)     -
  (7) 未払費用
           (4,289)    (4,289)     -
  (8) デリバティブ取引(※2)
  ヘッジ会計が適用されていないもの          (25)    (25)     -
  ヘッジ会計が適用されているもの          167    167    -
   デリバティブ取引計        142    142    -
  (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
  (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
  (注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

   (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬   、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (5) 有価証券及び投資有価証券
    投資信託は基準価額によっております。
   (6) 未払金及び(7)   未払費用
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
    おります。
   (8) デリバティブ取引
    (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
    15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
    ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
    に含まれております。
   2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

   積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
   有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
   3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

   は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
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   極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
   4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                  (単位:百万円)
            1年超   5年超
         1年以内          10年超
            5年以内   10年以内
  現金・預金        24,591    -   -   -
  未収委託者報酬        16,912    -   -   -
  未収収益        1,412    -   -   -
  有価証券及び投資有価証券
  投資信託        19   149   8,709    29
    合計     42,936    149   8,709    29
  (有価証券関係)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
  1 子会社株式及び関連会社株式
         (単位:百万円)
        貸借対照表計上額
  子会社株式        22,876
  関連会社株式         2,892

  (注)

   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
  2 その他有価証券

                  (単位:百万円)
       種類   貸借対照表計上額     取得原価     差額
  貸借対照表計上額
      投資信託     9,340    8,440    900
  が取得原価を超え
       小計     9,340    8,440    900
  るもの
  貸借対照表計上額
      投資信託     7,400    7,589    △188
  が取得原価を超え
       小計     7,400    7,589    △188
  ないもの
     合計      16,740    16,029     711
  (注) 1

   減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
   損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
   必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
   せん。
  2
   非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
   シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
   ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                  (単位:百万円)
    種類     売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
  投資信託        4,189     218     176
    合計       4,189     218     176

  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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  1 子会社株式及び関連会社株式
         (単位:百万円)
        貸借対照表計上額
  子会社株式        22,876
  関連会社株式         2,892

  (注)

   子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
   できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
  2 その他有価証券

                  (単位:百万円)
       種類   貸借対照表計上額     取得原価     差額
  貸借対照表計上額
      投資信託     5,381    4,912    469
  が取得原価を超え
       小計     5,381    4,912    469
  るもの
  貸借対照表計上額
      投資信託     12,447    13,003    △556
  が取得原価を超え
       小計    12,447    13,003    △556
  ないもの
     合計      17,828    17,915    △86
  (注) 1

   減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
   損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
   必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
   て21百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
  2
   非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
   シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
   ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                  (単位:百万円)
    種類     売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
  投資信託        2,230     164     19
    合計       2,230     164     19

  (デリバティブ取引関係)

  第60期(2019年3月31日)
  1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  (1)株式関連
             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
             (百万円)
     株価指数先物取引
  市場取引     売建      2,407    -   3   3
       買建      -    -   -   -
     合計      2,407    -   3   3
  (注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

   2
   時価の算定方法
   金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  (2)通貨関連

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             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
             (百万円)
     為替予約取引
  市場取引以外
       売建
  の取引
        米ドル      1,792    -   △35   △35
     合計      1,792    -   △35   △35
  (注) 1

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  通貨関連
                契約額等
  ヘッジ会計の   デリバティブ取引の        契約額等       時価
         主なヘッジ対象       のうち1年超
   方法   種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
     為替予約取引
      売建
       米ドル          2,251    -   △42
                  -
       豪ドル          63      △0
  原則的処理
       シンガポール    投資有価証券
   方法
               975   -   △18
       ドル
                  -
       香港ドル          518      △8
                  -
       人民元          2,149      △58
                  -
       ユーロ          81      0
      合計        6,040    -  △127
  (注) 1

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  第61期(2020年3月31日)

  1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
  (1)株式関連
             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
             (百万円)
     株価指数先物取引
  市場取引     売建      1,913    -   △41   △41
       買建      -    -   -   -
     合計      1,913    -   △41   △41
  (注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

   2
   時価の算定方法
   金融商品取引所が定める清算指数によっております。
  (2)通貨関連

             契約額等
         契約額等       時価   評価損益
     種類        のうち1年超
         (百万円)       (百万円)   (百万円)
             (百万円)
     為替予約取引
  市場取引以外
       売建
  の取引
        米ドル      1,808    -   15   15
     合計      1,808    -   15   15
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  (注) 1
   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

  通貨関連
                契約額等
  ヘッジ会計の   デリバティブ取引の        契約額等       時価
         主なヘッジ対象       のうち1年超
   方法   種類等       (百万円)      (百万円)
                (百万円)
     為替予約取引
      売建
       米ドル          3,427    -   20
                  -
       豪ドル          48      9
  原則的処理
       シンガポール    投資有価証券
   方法
               944   -   58
       ドル
                  -
       香港ドル          529      2
                  -
       人民元          2,017       76
                  -
       ユーロ          70      1
      合計        7,038    -   167
  (注) 1

   時価の算定方法
   取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
  (持分法損益等)

      第60期          第61期

     (自 2018年4月1日          (自 2019年4月1日
      至 2019年3月31日)           至 2020年3月31日)
  関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等          関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                   (単位:百万円)                           (単位:百万円)
  (1) 関連会社に対する投資の金額        3,010  (1) 関連会社に対する投資の金額        3,002
  (2) 持分法を適用した場合の投資の金額       10,668  (2) 持分法を適用した場合の投資の金額       10,485
  (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額        1,704  (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額        1,631
  (退職給付関係)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1 採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
  2 確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             (百万円)
   退職給付債務の期首残高           1,313
    勤務費用           142
    利息費用            2
    数理計算上の差異の発生額           12
    退職給付の支払額           △59
   退職給付債務の期末残高           1,411
  (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

   退職給付債務           1,411
   未積立退職給付債務           1,411
   未認識数理計算上の差異           △6
   貸借対照表に計上された負債の額           1,405
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   退職給付引当金           1,405

   貸借対照表に計上された負債の額           1,405
  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

   勤務費用           142
   利息費用            2
   数理計算上の差異の費用処理額            3
   確定給付制度に係る退職給付費用           148
  (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
   割引率                       0.1%
  3 確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
  2 確定給付制度

  (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             (百万円)
   退職給付債務の期首残高           1,411
    勤務費用           147
    利息費用            1
    数理計算上の差異の発生額           △31
    退職給付の支払額           △164
   退職給付債務の期末残高           1,363
  (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

   退職給付債務           1,363
   未積立退職給付債務           1,363
   未認識数理計算上の差異           31
   貸借対照表に計上された負債の額           1,395
   退職給付引当金           1,395

   貸借対照表に計上された負債の額           1,395
  (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

   勤務費用           147
   利息費用            1
   数理計算上の差異の費用処理額            6
   確定給付制度に係る退職給付費用           154
  (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

   当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
   割引率                       0.2%
  3 確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
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  (ストックオプション等関係)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
  (1) ストックオプション(新株予約権)の内容
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            271名       48名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    19,724,100株  普通株式    1,702,800株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
        2012年1月22日(以下「権利行使可能
        初日」といいます。)、当該権利行使
        可能初日から1年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から2年経
        過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ          同左
        保有する新株予約権の2分の1、4分
        の1、4分の1ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要
        する。
        付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間                同左
        2年を経過した日まで
         2012年1月22日から
  権利行使期間                同左
         2020年1月21日まで
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            186名       16名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    6,101,700株  普通株式    4,437,000株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
        2013年10月7日(以下「権利行使可       2018年7月15日(以下「権利行使可能
        能初日」といいます。)、当該権利       初日」といいます。)、当該権利行使
        行使可能初日から1年経過した日の       可能初日から1年経過した日の翌日、
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       及び当該権利行使可能初日から2年経
        ら2年経過した日の翌日まで原則と       過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       等の地位にあることを要し、それぞれ
        し、それぞれ保有する新株予約権の       保有する新株予約権の3分の1、3分
        2分の1、4分の1、4分の1ずつ       の1、3分の1ずつ権利確定する。た
        権利確定する。ただし、本新株予約       だし、本新株予約権の行使時におい
        権の行使時において、当社が株式公       て、当社が株式公開していることを要
        開していることを要する。       する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        2年を経過した日まで       2年を経過した日まで
         2013年10月7日から       2018年7月15日から
  権利行使期間
         2021年10月6日まで       2026年7月31日まで
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

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        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            31名       36名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    4,409,000株  普通株式    4,422,000株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
        2019年4月27日(以下「権利行使可       2020年4月27日(以下「権利行使可
        能初日」といいます。)、当該権利       能初日」といいます。)、当該権利
        行使可能初日から1年経過した日の       行使可能初日から1年経過した日の
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       翌日、及び当該権利行使可能初日か
        ら2年経過した日の翌日まで原則と       ら2年経過した日の翌日まで原則と
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       して従業員等の地位にあることを要
        し、それぞれ保有する新株予約権の       し、それぞれ保有する新株予約権の
        3分の1、3分の1、3分の1ずつ       3分の1、3分の1、3分の1ずつ
        権利確定する。ただし、本新株予約       権利確定する。ただし、本新株予約
        権の行使時において、当社が株式公       権の行使時において、当社が株式公
        開していることを要する。       開していることを要する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        2年を経過した日まで       2年を経過した日まで
          2019年4月27日から       2020年4月27日から
  権利行使期間
          2027年4月30日まで       2028年4月30日まで
  (注) 株式数に換算して記載しております。

  (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

  ① ストックオプション(新株予約権)の数
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
  権利確定前(株)
  期首          1,494,900       108,900
  付与            0       0
  失効           323,400       33,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          1,171,500       75,900
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
  権利未行使残            -       -
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
  権利確定前(株)
  期首          2,686,200       3,618,000
  付与            0       0
  失効           630,300        0
  権利確定            0       0
  権利未確定残          2,055,900       3,618,000
  権利確定後(株)
            60/73


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  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
  権利未行使残            -       -
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
  権利確定前(株)

  期首          3,877,000        -
  付与            0     4,422,000
  失効           66,000       66,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          3,811,000       4,356,000
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
  権利未行使残            -       -
  (注) 株式数に換算して記載しております。

  ② 単価情報

        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
  権利行使価格(円)            625       625
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
  権利行使価格(円)
            737(注)3        558
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
  権利行使価格(円)
              553       694
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
  (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

    よっております。
   2
    ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
    当事業年度末における本源的価値の合計額      2,128百万円
   3
    株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
    又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
    日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
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  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
  (1) ストックオプション(新株予約権)の内容
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            271名       48名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    19,724,100株  普通株式    1,702,800株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
        2012年1月22日(以下「権利行使可能
        初日」といいます。)、当該権利行使
        可能初日から1年経過した日の翌日、
        及び当該権利行使可能初日から2年経
        過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      等の地位にあることを要し、それぞれ          同左
        保有する新株予約権の2分の1、4分
        の1、4分の1ずつ権利確定する。た
        だし、本新株予約権の行使時におい
        て、当社が株式公開していることを要
        する。
        付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間                同左
        2年を経過した日まで
         2012年1月22日から
  権利行使期間                同左
         2020年1月21日まで
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            186名       16名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    6,101,700株  普通株式    4,437,000株
  ンの付与数 (注)
  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
        2013年10月7日(以下「権利行使可       2018年7月15日(以下「権利行使可能
        能初日」といいます。)、当該権利       初日」といいます。)、当該権利行使
        行使可能初日から1年経過した日の       可能初日から1年経過した日の翌日、
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       及び当該権利行使可能初日から2年経
        ら2年経過した日の翌日まで原則と       過した日の翌日まで原則として従業員
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       等の地位にあることを要し、それぞれ
        し、それぞれ保有する新株予約権の       保有する新株予約権の3分の1、3分
        2分の1、4分の1、4分の1ずつ       の1、3分の1ずつ権利確定する。た
        権利確定する。ただし、本新株予約       だし、本新株予約権の行使時におい
        権の行使時において、当社が株式公       て、当社が株式公開していることを要
        開していることを要する。       する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        2年を経過した日まで       2年を経過した日まで
         2013年10月7日から       2018年7月15日から
  権利行使期間
         2021年10月6日まで       2026年7月31日まで
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

        当社及び関係会社の       当社及び関係会社の
  付与対象者の区分及び人数            31名       36名
        取締役・従業員       取締役・従業員
  株式の種類別のストックオプショ
        普通株式    4,409,000株  普通株式    4,422,000株
  ンの付与数 (注)
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
        2019年4月27日(以下「権利行使可       2020年4月27日(以下「権利行使可
        能初日」といいます。)、当該権利       能初日」といいます。)、当該権利
        行使可能初日から1年経過した日の       行使可能初日から1年経過した日の
        翌日、及び当該権利行使可能初日か       翌日、及び当該権利行使可能初日か
        ら2年経過した日の翌日まで原則と       ら2年経過した日の翌日まで原則と
  権利確定条件      して従業員等の地位にあることを要       して従業員等の地位にあることを要
        し、それぞれ保有する新株予約権の       し、それぞれ保有する新株予約権の
        3分の1、3分の1、3分の1ずつ       3分の1、3分の1、3分の1ずつ
        権利確定する。ただし、本新株予約       権利確定する。ただし、本新株予約
        権の行使時において、当社が株式公       権の行使時において、当社が株式公
        開していることを要する。       開していることを要する。
        付与日から、権利行使可能初日から       付与日から、権利行使可能初日から
  対象勤務期間
        2年を経過した日まで       2年を経過した日まで
          2019年4月27日から       2020年4月27日から
  権利行使期間
          2027年4月30日まで       2028年4月30日まで
  (注) 株式数に換算して記載しております。

  (2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

  ① ストックオプション(新株予約権)の数
        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
  権利確定前(株)
  期首          1,171,500       75,900
  付与            0       0
  失効          1,171,500       75,900
  権利確定            0       0
  権利未確定残            -       -
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
  権利未行使残            -       -
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
  権利確定前(株)

  期首          2,055,900       3,618,000
  付与            0       0
  失効           871,200      2,272,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          1,184,700       1,346,000
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
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  失効            -       -
  権利未行使残            -       -
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
  権利確定前(株)

  期首          3,811,000       4,356,000
  付与            0       0
  失効          1,417,000       1,417,000
  権利確定            0       0
  権利未確定残          2,394,000       2,939,000
  権利確定後(株)
  期首            -       -
  権利確定            -       -
  権利行使            -       -
  失効            -       -
  権利未行使残            -       -
  (注) 株式数に換算して記載しております。

  ② 単価情報

        2009年度ストックオプション(1)       2009年度ストックオプション(2)
  付与日        2010年2月8日       2010年8月20日
  権利行使価格(円)            625       625
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
        2011年度ストックオプション(1)       2016年度ストックオプション(1)

  付与日        2011年10月7日       2016年7月15日
  権利行使価格(円)
            737(注)3        558
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
        2016年度ストックオプション(2)       2017年度ストックオプション(1)

  付与日        2017年4月27日       2018年4月27日
  権利行使価格(円)
              553       694
  付与日における公正な評価単価
              0       0
  (円) (注)1
  (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。

   2
    ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
    当事業年度末における本源的価値の合計額      1,633百万円
   3
    株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
    又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
    日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
  (税効果会計関係)

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      第60期          第61期
     (2019年3月31日)          (2020年3月31日)
  1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別          1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
   の内訳          の内訳
        (単位:百万円)          (単位:百万円)
   繰延税金資産          繰延税金資産
    賞与引当金       820   賞与引当金       822
   投資有価証券評価損       96  投資有価証券評価損       102
   関係会社株式評価損       1,430   関係会社株式評価損       1,430
   退職給付引当金       430   退職給付引当金       427
   固定資産減価償却費       103   固定資産減価償却費       96
   その他       761   その他       744
   繰延税金資産小計          繰延税金資産小計
          3,643          3,624
         △1,430          △1,430
   評価性引当金          評価性引当金
   繰延税金資産合計       2,212   繰延税金資産合計       2,194
   繰延税金負債          繰延税金負債

                    172
   その他有価証券評価差額金       217   繰延ヘッジ利益
    繰延ヘッジ利益        81  繰延税金負債合計       172
   繰延税金負債合計       299  繰延税金資産の純額       2,022
   繰延税金資産の純額       1,913
  2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担          2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担


   率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原          率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
   因となった主要な項目別の内訳          因となった主要な項目別の内訳
  法定実効税率        30.6%  法定実効税率        30.6%

  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない          交際費等永久に損金に算入されない
          0.8%          0.6%
  項目          項目
  受取配当金等永久に益金に参入されない          受取配当金等永久に益金に参入されな
          △4.4%          △9.6%
  項目          い項目
  その他        0.6%  その他        1.0%
  税効果会計適用後の法人税等の負担率        27.6%  税効果会計適用後の法人税等の負担率        22.6%
  (関連当事者情報)

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1 関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
  (ア) 財務諸表提出会社の親会社
   重要な該当事項はありません。
  (イ) 財務諸表提出会社の子会社

          議決権等  関連
   会社等の   資本金
        事業  の所有  当事者    取引金額    期末残高
  種類 名称又は  所在地  又は      取引の内容     科目
        の内容  (被所有)  との    (百万円)    (百万円)
    氏名   出資金
          割合(%)  関係
             資金の貸付の
              返済
                 554
             (シンガ
                (SGD
                  -
                     -
                6,800 千)
             ポールドル
                (注2)
              貨建)
              (注1)
            65/73

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     シンガ   アセット
  子会社 Nikko Asset        資金の
          直接
       342,369
             貸付金利息
     ホ゜ー   マネジメ
            貸付
   Management
          100.00
     ル国   ント業
      (SGD 千)
             (シンガ
   International
                 8
   Limited          ポールドル     -
                (SGD
                     -
                104 千)
              貨建)
             (注1)
             資金の貸付
                1,807
                  関係会社
                    1,830
             (米国ドル
                (USD
                  短期
                    (USD
               16,500 千)
              貨建)
                   16,500 千)
                  貸付金
                (注4)
              (注3)
             貸付金利息
                 17    17
             (米国ドル
                  未収収益
                (USD    (USD
              貨建)
                209 千)   209 千)
              (注3)
             資金の貸付    関係会社
             (円貨建)     短期
                 -    577
              (注3)    貸付金
             貸付金利息
             (円貨建)    未収収益
                 12    3
             (注3)
   Nikko AM
       131,079
                1,021
        アセット
   Americas       直接
      (USD 千)
  子会社    米国   マネジメ    - 配当の受取     -
                (USD
                     -
   Holding Co.,
          100.00
        ント業
                9,000 千)
       (注 5)
   Inc.
             資金の借入
                5,364
             (米国ドル
                (USD
                  -
                     -
               50,000 千)
              貨建)
                (注7)
              (注6)
             資金の借入
   Nikko Asset
                5,526
       181,542
             の返済
        アセット
   Management       間接
            資金の
                (USD
      (USD 千)
  子会社    米国   マネジメ     (米国ドル     -
                     -
            借入
               50,000 千)
   Americas,
          100.00
        ント業
       (注 5)      貨建)
                (注7)
   Inc.
              (注6)
             借入金利息
                 65
             (米国ドル
                  -
                (USD
                     -
              貨建)
                593 千)
              (注6)
  (注)

   取引条件及び取引条件の決定方針等
  1
   融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  2
   取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
  3
   融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
   ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
  4
   取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
  5
   Nikko AM Americas  Holding  Co., Inc.及びNikko   Asset Management  Americas,  Inc.の資本金
   は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
  6
   借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
   しております。
  7
   取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
   円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
  2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

  (1) 親会社情報
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
   三井住友信託銀行株式会社(非上場)
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  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
   下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
   場で円貨に換算したものであります。
   資産合計    26,768百万円

   負債合計     5,586百万円
   純資産合計    21,181百万円
   営業収益    14,075百万円

   税引前当期純利益     3,894百万円
   当期純利益     2,730百万円
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
  (ア) 財務諸表提出会社の親会社
   重要な該当事項はありません。
  (イ) 財務諸表提出会社の子会社

          議決権等  関連
   会社等の   資本金
         事業  の所有 当事者    取引金額    期末残高
  種類  名称又は  所在地  又は      取引の内容     科目
         の内容  (被所有)  との    (百万円)    (百万円)
    氏名   出資金
          割合(%)  関係
             資金の貸付
                  関係会社
                    1,793
             (米国ドル
                  短期
                    (USD
                 -
              貨建)
                   16,500 千)
                  貸付金
              (注1)
             貸付金利息
                     13
                 86
             (米国ドル
   Nikko Asset
                  未収収益
                    (USD
                (USD
     シンガ   アセット
              貨建)
   Management
       342,369    直接
                    122 千)
                798千)
  子会社    ポール   マネジメント    -
   International       100.00
              (注1)
       (SGD千)
      国   業
   Limited
             資金の貸付    関係会社
             (円貨建)    短期
                 -    577
              (注1)    貸付金
             貸付金利息
             (円貨建)    未収収益
                 12    3
              (注1)
   Nikko AM
       131,079
                1,526
        アセット
   Americas
           直接
       (USD 千)
  子会社    米国   マネジメント    - 配当の受取     -
                (USD
                     -
   Holding Co.,
          100.00
         業
               14,000 千)
       (注 2)
   Inc.
   Nikko AM
        アセット
       1,550
   Global
           直接
  子会社    英国   マネジメント    - 配当の受取     -
                2,700    -
   Holdings
          100.00
       (百万円)
         業
   Limited
  (注)

   取引条件及び取引条件の決定方針等
  1
   資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
   ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
  2
   Nikko AM Americas  Holding  Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
   ります。
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  2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
  (1) 親会社情報
   三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
  (2) 重要な関連会社の要約財務情報

   当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
   下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
   場で円貨に換算したものであります。
   資産合計    28,121百万円

   負債合計     5,242百万円
   純資産合計    22,879百万円
   営業収益    14,853百万円

   税引前当期純利益     4,354百万円
   当期純利益     3,194百万円
  (セグメント情報等)

  セグメント情報

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
  関連情報

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
  1 製品及びサービスごとの情報
   当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
  2 地域ごとの情報

  (1)営業収益
    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
    す。
  (2)有形固定資産

    国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
  3 主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  1 製品及びサービスごとの情報
   当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
  2 地域ごとの情報

  (1)営業収益
    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
    す。
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  (2)有形固定資産

    国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
  3 主要な顧客ごとの情報

   営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
  報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    該当事項はありません。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    該当事項はありません。
  報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    該当事項はありません。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    該当事項はありません。
  報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

  第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
    該当事項はありません。
  第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

    該当事項はありません。
  (1株当たり情報)

             第60期     第61期

      項目     (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  1株当たり純資産額            355円59銭     395円50銭
  1株当たり当期純利益金額            45円08銭     58円61銭
  (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
   株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
   め記載しておりません。
  2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第60期     第61期
      項目     (自 2018年4月1日     (自 2019年4月1日
            至 2019年3月31日)      至 2020年3月31日)
  当期純利益(百万円)             8,823     11,465
  普通株主に帰属しない金額(百万円)             -     -
  普通株式に係る当期純利益(百万円)             8,823     11,465
  普通株式の期中平均株式数(千株)            195,677     195,599

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  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
           2009年度ストックオプション     2011年度ストックオプション
  当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
           (1) 1,171,500株、2009年度ス     (1) 1,184,700株、2016年度
  在株式の概要
                ストックオプション(1) 
           トックオプション(2)    75,900
                1,346,000株、2016年度ストッ
           株、2011年度ストックオプ
                ク オ プ シ ョ ン (2)
           ション(1)  2,055,900株、2016
                2,394,000株、2017年度ストッ
           年度ストックオプション(1)
                クオプション(1)2,939,000
           3,618,000株、2016年度ストッ
                株
           クオプション(2)   3,811,000
           株、2017年度ストックオプ
           ション(1)  4,356,000株
  3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第60期     第61期
      項目
            (2019年3月31日)     (2020年3月31日)
  純資産の部の合計額(百万円)             69,571     77,402

  純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)             -     -
  普通株式に係る期末の純資産額(百万円)             69,571     77,402
  1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
              195,647     195,558
  通株式の数(千株)
  (重要な後発事象)

  該当事項はありません。

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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                    2020年6月8日

  日興アセットマネジメント株式会社
  取 締 役 会 御 中
           有限責任  あずさ監査法人

            東京事務所
           指定有限責任社員

               公認会計士   貞 廣 篤 典
           業務執行社員
           指定有限責任社員

               公認会計士   竹 内 知 明
           業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
  げられている日興アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、
  すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
  トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
  点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
  監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
  関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
  は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
  ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
  と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
  し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
  合には当該事項を開示する責任がある。
  監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
  虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
  えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
  の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
  し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
  拠を入手する。
  ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
  際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
  する注記事項の妥当性を評価する。
  ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
  企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
  継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
  ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
  明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
            71/73

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                 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
  ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
  正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
  備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以 上

  (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

   ります。
    2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            72/73
















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       独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                    2020年6月3日

   日興アセットマネジメント株式会社
   取 締 役 会 御 中

            PwCあらた有限責任監査法人

             指定有限責任社員

                 公認会計士  佐々木 貴司
             業務執行社員
             指定有限責任社員

                 公認会計士  辻村 和之
             業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

   に掲げられている年金積立     アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の2019年10月29日から2020年4月28日
   までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につ
   いて中間監査を行った。
   中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
   作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
   し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
   明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
   を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
   投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
   を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
    中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
   の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
   財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
   査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
   当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
   成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
   用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
    当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
   中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
   拠して、年金積立   アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の2020年4月28日現在の信託財産の状態及び同
   日をもって終了する中間計算期間(2019年10月29日から2020年4月28日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
   示しているものと認める。
   利害関係

   日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
   により記載すべき利害関係はない。
                     以  上
   (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

    保管しております。
     2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
            73/73


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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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