DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第13期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長殿
     【提出日】                2020年5月25日        提出
     【計算期間】                第13期(自 2019年2月26日                 至 2020年2月25日)
     【ファンド名】                DIAM     DC   バランス30インデックスファンド
                     DIAM     DC   バランス50インデックスファンド
                     DIAM     DC   バランス70インデックスファンド
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                酒井 隆
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【電話番号】                03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
        ①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的
          な運用を行います。
        ②各ファンドの信託金の限度額は1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
          え、限度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

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     ○商品分類表
       DIAM     DC   バランス30インデックスファンド
       DIAM     DC   バランス50インデックスファンド
       DIAM     DC   バランス70インデックスファンド
       単位型投信         投資対象地域          投資対象資産            補足分類
       追加型投信                   (収益の源泉)
                            株  式

                 国  内
       単位型投信                     債  券         インデックス型
                 海  外          不動産投信

       追加型投信                    その他資産            特殊型

                 内  外         (    )
                            資産複合

     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
     追加型投信
                信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による
     内外
                投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信お
     資産複合          よびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
                する旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成
     インデックス型
                果をめざす旨の記載があるものをいいます。
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     ○属性区分表
       DIAM     DC   バランス30インデックスファンド
       DIAM     DC   バランス50インデックスファンド
       DIAM     DC   バランス70インデックスファンド
      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ        対象インデックス
        株式         年1回        グローバル

         一般                (日本を含む)
        大型株          年2回
       中小型株
                          日本
                 年4回                                    日経225
        債券                         ファミリー           あり
                          北米
         一般         年6回                 ファンド        (   )
         公債        (隔月)
                          欧州
         社債
      その他債券
                 年12回         アジア                          TOPIX
     クレジット属性
                (毎月)
       (  )
                        オセアニア
                 日々
      不動産投信                   中南米                   なし
                                 ファンド・オ
                 その他                                     その他
                                 ブ・ファンズ
      その他資産                   アフリカ
                (  )                                  (MSCIコクサ
     (投資信託証券
                                                   イ・インデック
     (資産複合(株                    中近東
                                                  ス、NOMURA
     式、債券)資産                    (中東)
                                                   -BPI総合、
     配分固定型))
                                                  FTSE世界国債イン
                        エマージング                            デックス)
       資産複合
      (   )
     資産配分固定型
     資産配分変更型
     

      ります。
     (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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     ○属性区分定義
                  目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
     その他資産
                  として複数の資産(株式、債券)を実質的な投資対象とし、組入比率につい
     (投資信託証券
                  ては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
     (資産複合
                  (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資
     (株式、債券)
                     対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産
     資産配分固定型))
                     配分固定型))に分類されます。
                  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
     年1回
                  をいいます。
     グローバル
                  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含
     (日本を含む)
                  む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
     ファミリー      ファンド      ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいい
                  ます。
                  目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない
     為替ヘッジなし            旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
                  をいいます。
     その他            日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
     

      以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
      (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2006年12月27日             信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     (3)【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要











       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
        
        ホールディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会
        社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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      ●「ファミリーファンド方式」とは●
       各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
       は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(各
       ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益証券に投資して、その実質的
       な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況




        名称:アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
        資本金の額

         20億円(2020年2月28日現在)
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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        大株主の状況
                                                (2020年2月28日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】
       <基本方針>
        当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として、安定的
        な運用を行います。
       <投資対象>

        国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
        ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券および
        外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       <投資態度>

        (1)主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、国内債券
          パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
          ンド受益証券および外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通し
          て、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行います。
        (2)①「DIAM          DC   バランス30インデックスファンド」

          国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
          合の上限が40%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が35%以下の範囲内において配
          分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
          する投資成果をめざして運用を行います。
          ②「DIAM        DC   バランス50インデックスファンド」

          国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
          合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が45%以下の範囲内において配
          分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
          する投資成果をめざして運用を行います。
          ③「DIAM        DC   バランス70インデックスファンド」

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          国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
          合の上限が80%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が50%以下の範囲内において配
          分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
          す る投資成果をめざして運用を行います。
       (注)委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、国内株式については東証株価指数(TO

          PIX)(配当込み)※、国内債券についてはNOMURA-BPI総合※、外国株式につい
          てはMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)※、外国
          債券については        FTSE  世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)※、短期
          金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本ア
          ロケーションに基づいて合成したものです。
        ; ①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所

          (以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公
          表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPI
          Xの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
        ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法の変
          更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商
          標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標の使用
          に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何
          ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータの
          正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価指数
          (TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いませ
          ん。
        ⑤ 当マザーファンド          および    当マザーファンド          に投資するファンドは、㈱東京証券取引所により
          提供、保証または販売されるものではありません。
        ⑥㈱東京証券取引所は、             当マザーファンド          および    当マザーファンド          に投資するファンドの購入
          者または公衆に対し、             当マザーファンド          および    当マザーファンド          に投資するファンドの説
          明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または                      当マザーファンド          および    当マザーファンド          に投資する
          ファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成、
          計算に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は                         当マザーファンド          および    当マザーファンド          に投資
          するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
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        ; NOMURA-BPI総合               の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
        なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
        く、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
        ; 本ファンドは、MSCI            Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                         の関連会社、情報提供者そ
         の他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関
         係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。
         MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社
         のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
         関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
         ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパ
         フォーマンスをトラックするMSCI                   指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わ
         ず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
         ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会
         社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
         センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
         ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を
         負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
         定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算
         について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファ
         ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管
         理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
        MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情
        報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、
        正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、
        明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしく
        は団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
        保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
        それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそ
        れに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うも
        のではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る
        一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、
        特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、そ
        の可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
        せん。
        本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる
        者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を
        保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサー
        ビスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、い
        かなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張する
        ことはできません。
        㬀䘀吀匀䕎ᙵ䱖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰뤰漰Ā䘀吀匀                     Fixed    Income    LLCにより運営されている債券インデックス
         です。FTSE       Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売
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         あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的と
         しており、FTSE         Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデー
         タの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
        このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed    Income    LLCに帰
        属します。
        (3)各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の

          変動を抑えます。なお、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響
          をおよぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場
          合があります。
        (4)実質組入れ外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

        ■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

        ファンドは合成インデックスに連動させるため、以下の対応を行います。
        基本アロケーションにおける各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。
        なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に
        反映するための手法に関する事項については、下記2投資方針 (2)投資対象 (参考)当ファン
        ドが投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
     (2)【投資対象】

       1.投資の対象とする資産(約款第16条)
         この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
         a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
           定めるものをいいます、以下同じ。)
           イ.有価証券
           ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
             第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
           ハ.金銭債権
           ニ.約束手形
         b.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ.為替手形
       2.有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
         委託会社は、信託金を、主として次に掲げる(1)から(4)までのアセットマネジメントOne株式会
         社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証
         券ならびに(5)以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
         同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         (1)  国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
         (2)  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
         (3)  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         (4)  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
         (5)株券または新株引受権証書
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         (6)国債証券
         (7)地方債証券
         (8)特別の法律により法人の発行する債券
         (9)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         (10)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。)
         (11)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。)
         (12)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。)
         (13)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
         (14)コマーシャル・ペーパー
         (15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
           および新株予約権証券
         (16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(5)~(15)までの証券または証書の性質
           を有するもの
         (17)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
           をいい、振替投資信託受益権を含みます。)
         (18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。)
         (19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。)
         (20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券に係るものに限ります。)
         (21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
         (22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
         (23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
         (24)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         (25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
         (26)外国の者に対する権利で(25)の有価証券の性質を有するもの
         なお、(5)の証券または証書、(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(5)の証券または証書
         の性質を有するものを以下「株式」といい、(6)から(10)までの証券および(16)ならびに(21)の
         証券または証書のうち(6)から(10)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
         (17)の証券および(18)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       3.金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
         委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
         法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
         用することを指図することができます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         1)預金
         2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3)コール・ローン
         4)手形割引市場において売買される手形
         5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
       4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社
         が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品によ
         り運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
                (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名        国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
      基本方針        この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              (TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
      主な投資対象        東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
      投資態度        1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                (TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.  最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
                ク管理を行います。
              3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
                合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      運用プロセス        1.流動性基準による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄
                を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
                ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
      主な投資制限        1.株式への投資割合には、制限を設けません。





              2. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
                金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
                る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              3. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンド名        国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針        この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を
              行います。
      主な投資対象        わが国の公社債を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      投資態度        1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投
                資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
      運用プロセス        1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
                ①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                ②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                ①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                   ・年限構成変化要因
                   ・指数構成銘柄変更
                   ・リスク量の変更
                   ・クーポン、償還再投資
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限        1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
                取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
                がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法
                施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
                を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純
                資産総額の10%以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              6. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
                金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
                る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンド名        外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針        この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
      主な投資対象        海外の株式を主要投資対象とします。
      投資態度        1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、
                配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
                変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
                てはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      運用プロセス        1.流動性基準による対象銘柄群設定
                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・インデッ
                クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
                て投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
                ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
                抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
                入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                  ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                  ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                    レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                  ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限        1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
                託財産の純資産総額の20%以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
                て信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
                金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
                る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ファンド名        外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

      基本方針        この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
      主な投資対象        海外の公社債を主要投資対象とします。
      投資態度        1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く
                日本、円ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
                ヘッジを実施する可能性があります。
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      運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                 FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                 柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                 金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
                 小となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
                 銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                      ・年限・通貨構成変化要因
                      ・指数構成銘柄変更
                      ・リスク量の変更
                      ・クーポン・償還再投資
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      主な投資制限        1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
                取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
                の純資産総額の10%以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
                金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
                る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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     (3)【運用体制】
      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ⑤ 内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     (4)【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時(原則毎年2月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき
        分配を行います。
        1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
        2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
        3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
          1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
           いいます。以下同じ。)と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産
           に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経
           費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監
           査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することが
           できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
           てることができます。
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          2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
           買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
           る金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
           金 のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
           お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
         収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の再投資

        収益分配金は、原則として自動的に再投資される性格を有します。
        委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
        販売会社に交付します。販売会社は、別に定める契約に基づき、決算日において振替機関等の振
        替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部
        解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に
        設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。)に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
        受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
        ます。
     (5)【投資制限】

       ①「DIAM        DC   バランス30インデックスファンド」
       (1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                   (3)  投資制限)
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
       (2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                       (3)  投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以下とします。
       ②「DIAM        DC   バランス50インデックスファンド」

       (1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                   (3)  投資制限)
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
       (2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                       (3)  投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%以下とします。
       ③「DIAM        DC   バランス70インデックスファンド」

       (1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                   (3)  投資制限)
         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%以下とします。
       (2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                       (3)  投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
       ①②③共通

       (3)投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                        (3)  投資制限)
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         各マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         5%以下とします。
       (4)新株引受権証券等への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                           (3)  投資制限)
         新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
         総額の15%以下とします。
       (5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
         スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
         調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法                                    (3)  投資制限)
       (6)投資する株式等の範囲(約款第20条)
         (a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
           品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
           おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
           債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
           りではありません。
         (b)上記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
           予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、
           委託会社が投資することを指図することができるものとします。
       (7)同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(約款第21条)
         (a)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
           とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価
           総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5
           を超えることとなる投資の指図をしません。
         (b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
           受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証
           券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (8)同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第22条)
         (a)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法
           第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
           新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社
           法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
           「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に
           属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属す
           るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の
           指図をしません。
         (b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受
           益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならび
           に転換社債型新株予約権付社債の定めがあるものの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
           す。
       (9)  信用取引の指図範囲(約款第23条)
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         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
           指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻
           しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         (b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1)~6)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
           いて行うことができるものとし、かつ次の1)~6)に掲げる株券数の合計数を超えないものと
           します。
           1)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2)株式分割により取得する株券
           3)有償増資により取得する株券
           4)売出しにより取得する株券
           5)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
            新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
           6)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信
            託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権((5)に定めるもの
            を除きます。)の行使により取得可能な株券
       (10)先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
         (a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
           の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第
           28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこ
           れらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。なお、選択
           権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
           1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
            象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファ
            ンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
            た額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
            の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。)との合計額の範囲内とします。
           2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
            象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組
            入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッ
            ジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託
            財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託
            受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組
            入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券
            の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社
            債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払
            金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財
            産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
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            対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンド
            が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
            対 象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に
            属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
            ンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に
            かかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)
            に掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲
            内とします。
           3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引にかか
            る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲
            内とします。
         (b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
           通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプショ
           ン取引を行うことの指図をすることができます。
         (c)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
           ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取
           引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
           1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
            象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な
            らびに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用してい
            るものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンド
            の信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
            (信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
            に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の
            範囲内とします。
           2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
            が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対
            象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額(「金融商品運用額
            等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財
            産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引
            いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸
            付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加え
            た額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が
            限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度
            とします。
           3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
            合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全
            オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
            の5%を上回らない範囲内とします。
       (11)スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
         (a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
           め、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
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           もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
           できます。
         (b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
           限りではありません。
         (c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と
           マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
           とみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
           託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
           上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
           えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
           一部の解約を指図するものとします。
         (d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
           ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価
           するものとします。
         (f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       (12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取
           引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         (b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
           託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
           のについてはこの限りではありません。
         (c)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額と
           マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
           とみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
           産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象
           金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象金利商
           品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
           約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引
           の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合に
           は、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するも
           のとします。
         (d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
           ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
           は、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの
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           信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
           合を乗じて得た額をいいます。
         (e)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と
           マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
           とみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、純資
           産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場
           合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図す
           るものとします。
         (f)上記(e)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
           ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (g)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
           に算出した価額で評価するものとします。
         (h)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
           必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       (13)  デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条の2)
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
         理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       (14)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
           次の1)~2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
           1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株式の
            時価合計額を超えないものとします。
           2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
            する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         (b)上記(a)1)~2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
           超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うもの
           とします。
       (15)公社債の空売りの指図範囲(約款第28条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
           に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
           済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは
           買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         (b)上記(a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
         (c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託
           財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
           当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       (16)公社債の借入れ(約款第29条)
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         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
           きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
           の 提供の指図を行うものとします。
         (b)上記(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
           とします。
         (c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
           する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (d)上記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       (17)  特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第31条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
         る場合には、制約されることがあります。
       (18)外国為替予約の指図(約款第32条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
           ることができます。
         (b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産
           にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかか
           る為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属する
           とみなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         (c)上記(b)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属する
           とみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファン
           ドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
           の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約
           のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予
           約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (d)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
           額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
           とします。
       (19)資金の借入れ(約款第39条)
         (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
           支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
           す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
           資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、
           当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         (b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
           開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
           約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
           日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産
           総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償
           還金の合計額を限度とします。
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         (c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
           営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       (20)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律                                            第9条)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
         指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会におい
         て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
         議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
         ての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数
         を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会
         社に指図してはなりません。
     3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
      各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
       (1)株式投資リスク

        各ファンドでは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
        1)価格変動リスク
          投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変
         動により、各ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
        2)信用リスク
          投資する株式の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。
         各ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
         況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
         基準価額が下がる要因となります。
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       (2)債券投資リスク
        各ファンドでは実質的に債券に投資します。債券では、一般に次に掲げるリスクがあります。
        1)金利リスク
          金利の上昇(       債券  の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
         金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇
         した場合には、債券の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下がる要因となります。
        2)信用リスク
          投資する債券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
          す。
         各ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
         況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
         基準価額が下がる要因となります。
       (3)為替リスク
        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        各ファンドでは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般に為替
        リスクがあります。
        為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一
        般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、各ファンドの基準価額が下がる要因
        となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該
        通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価
        し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また、外貨建資産
        への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被
        る可能性もあります。各ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則と
        しており、円と投資対象国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に影響します。
       (4)資産配分リスク
        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落
        した場合等は、基準価額の下落要因となります。
        各ファンドで行われる各資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産)
        の資産配分比率は、基本アロケーションの比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
        この資産配分が各ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が
        大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベン
        チマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、各ファンドの基準価額が下がる要因
        となる可能性があります。
       (5)カントリーリスク
        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしく
        は取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額は予想
        外に下落する要因となる場合があります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

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       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
        の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
        含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○各ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成インデックスに概ね連動する投資成果を
        めざして運用を行いますが、各マザーファンドが各対象インデックス採用全銘柄を組入れないこ
        と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
        や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成インデックスが乖離する場合があ
        ります。
       ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファン
        ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○各ファンドにつき、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認めら
        れる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託
        を終了(繰上償還)する場合があります。
       ○ 各ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
       ○注意事項

        イ.当ファンドは、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスク
          もあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
        ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
      <リスク管理体制>
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
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      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理 を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2020年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     4【手数料等及び税金】







     (1)【申込手数料】
        ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

        ありません。
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     (3)【信託報酬等】
       各ファンドの信託報酬およびその配分は、日々の純資産総額に対して以下の通りとします。
                                信託報酬の配分(税抜)(年率)
           ファンド名
            信託報酬
                          委託会社            販売会社            受託会社
          税込(税抜)
      DIAM     DC   バランス30
        インデックスファンド
                           0.090%            0.120%            0.030%
       年率0.264%(        税抜  0.24%)
      DIAM     DC   バランス50

        インデックスファンド
                           0.105%            0.135%            0.030%
       年率0.297%(        税抜  0.27%)
      DIAM     DC   バランス70

        インデックスファンド
                           0.120%            0.150%            0.030%
       年率0.330%(        税抜  0.30%)
                                   購入後の情報提供、
                       信託財産の運用、目                         運用財産の保管・管
                                   交付運用報告書等各
                       論見書等各種書類の                         理、委託会社からの
            主な役務                        種書類の送付、口座
                       作成、基準価額の算                         運用指図の実行等の
                                   内でのファンドの管
                       出等の対価                         対価
                                   理等の対価
        ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
        㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ਀⠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦 ⤰唰谰                                毎年8月25日(休業日の場合は翌営業
         日)  および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託
         財産から支払われます。
        ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (4)【その他の手数料等】

        1.信託財産留保額
         ありません。
        2.その他の費用
         その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
         きます。
         ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立
            替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         ② 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファン
            ドの基準価額に反映)され、毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末ま
            たは信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産か
            ら支払われます。
         ③ 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オ
            プション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保
            管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         ④ マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかか
            る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当
            額ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することにな
            ります。
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        㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
         限額等を示すことができません。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(
          所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が
          行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ○法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
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         税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       <個別元本について>
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
          元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
          を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
       <収益分配金の課税について>

        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
        金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
        当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
        当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
        部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
        金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。
         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5【運用状況】
     (1)【投資状況】
     DIAM DC バランス30インデックスファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      4,452,303,521             96.92
                   内 日本                         4,452,303,521             96.92
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       141,307,344             3.08
     純資産総額                                      4,593,610,865             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     DIAM DC バランス50インデックスファンド

                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      8,388,547,722             96.91
                   内 日本                         8,388,547,722             96.91
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       267,443,439             3.09
     純資産総額                                      8,655,991,161             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     DIAM DC バランス70インデックスファンド

                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      5,445,804,723             96.85
                   内 日本                         5,445,804,723             96.85
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       177,388,166             3.15
     純資産総額                                      5,623,192,889             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     214,150,735,370              97.76
                   内 日本                        214,150,735,370              97.76
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      4,908,461,533              2.24
     純資産総額                                     219,059,196,903              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      4,153,615,000              1.90
                   内 日本                         4,153,615,000              1.90
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     312,160,700,522              95.68
                   内 アメリカ                        205,120,966,573              62.87
                   内 イギリス                        17,752,476,357              5.44
                   内 スイス                        12,295,394,511              3.77
                   内 カナダ                        12,184,447,318              3.73
                   内 フランス                        11,813,720,670              3.62
                   内 ドイツ                         9,814,052,493              3.01
                   内 オーストラリア                         7,308,266,909              2.24
                   内 オランダ                         6,108,975,971              1.87
                   内 アイルランド                         5,925,199,336              1.82
                   内 スペイン                         3,329,865,507              1.02
                   内 香港                         2,991,180,848              0.92
                   内 スウェーデン                         2,917,044,913              0.89
                   内 イタリア                         2,337,693,461              0.72
                   内 デンマーク                         2,282,930,678              0.70
                   内 フィンランド                         1,380,515,657              0.42
                   内 シンガポール                         1,359,417,834              0.42
                   内 バミューダ                         1,220,036,977              0.37
                   内 ジャージィー                         1,075,380,123              0.33
                   内 ベルギー                         1,050,801,051              0.32
                   内 ケイマン諸島                          756,574,281             0.23
                   内 イスラエル                          703,526,718             0.22
                   内 ノルウェー                          670,036,854             0.21
                   内 ニュージーランド                          337,386,603             0.10
                   内 オランダ領キュラソー                          313,074,428             0.10
                   内 ルクセンブルグ                          306,483,437             0.09
                   内 オーストリア                          234,450,619             0.07
                   内 ポルトガル                          208,069,888             0.06
                   内 リベリア                          118,597,498             0.04
                   内 パナマ                          111,398,612             0.03
                   内 マン島                          56,908,971            0.02
                   内 パプアニューギニア                          43,097,067            0.01
                   内 イギリス領バージン諸島                          32,728,359            0.01
     投資信託受益証券                                       765,934,404             0.23
                   内 オーストラリア                          586,419,272             0.18
                   内 シンガポール                          179,515,132             0.06
     投資証券                                      8,351,467,192              2.56
                   内 アメリカ                         7,486,179,527              2.29
                   内 イギリス                          223,373,148             0.07
                   内 フランス                          210,443,242             0.06
                   内 香港                          164,162,629             0.05
                   内 オランダ                          146,138,518             0.04
                   内 カナダ                          121,170,128             0.04
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      4,962,057,644              1.52
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     純資産総額                                     326,240,159,762              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      4,476,272,993              1.37
                   内 アメリカ                         3,154,948,972              0.97
                   内 ドイツ                          765,341,081             0.23
                   内 イギリス                          258,430,265             0.08
                   内 カナダ                          178,563,915             0.05
                   内 オーストラリア                          118,988,760             0.04
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     182,405,724,200              81.02
                   内 日本                        182,405,724,200              81.02
     地方債証券                                      18,093,986,000              8.04
                   内 日本                        18,093,986,000              8.04
     特殊債券                                      16,555,767,992              7.35
                   内 日本                        16,555,767,992              7.35
     社債券                                      10,374,280,510              4.61
                   内 日本                         9,967,318,510              4.43
                   内 フランス                          406,962,000             0.18
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     △2,294,119,333              △1.02
     純資産総額                                     225,135,639,369              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     124,832,876,662              97.30
                   内 アメリカ                        61,537,193,436              47.97
                   内 フランス                        12,216,967,610              9.52
                   内 イタリア                        11,214,407,004              8.74
                   内 イギリス                         7,974,600,878              6.22
                   内 ドイツ                         7,379,587,938              5.75
                   内 スペイン                         6,789,663,321              5.29
                   内 ベルギー                         3,004,093,776              2.34
                   内 オランダ                         2,364,868,162              1.84
                   内 オーストラリア                         2,327,447,271              1.81
                   内 カナダ                         2,299,906,907              1.79
                   内 オーストリア                         1,776,473,547              1.38
                   内 メキシコ                          902,327,030             0.70
                   内 アイルランド                          876,993,204             0.68
                   内 ポーランド                          685,824,465             0.53
                   内 南アフリカ                          660,675,314             0.51
                   内 フィンランド                          652,748,998             0.51
                   内 マレーシア                          597,601,538             0.47
                   内 デンマーク                          586,295,892             0.46
                   内 シンガポール                          476,850,706             0.37
                   内 スウェーデン                          266,390,890             0.21
                   内 ノルウェー                          241,958,775             0.19
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,462,861,930              2.70
     純資産総額                                     128,295,738,592              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                  43/277










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     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
     DIAM DC バランス30インデックスファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3277        1.3336      -
      1  ド・マザーファンド              信託受      1,841,604,708                              53.46
                   日本   益証券              2,445,282,731        2,455,964,038          -
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド(最適化法)・マザー                                2.5608        2.3926      -
      2                信託受       355,703,580                             18.53
        ファンド
                      益証券
                   日本                  910,913,379        851,056,385         -
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9537        1.9413      -
      3  ド・マザーファンド              信託受       367,533,477                             15.53
                   日本   益証券               718,086,907        713,492,738         -
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.0424        3.7252      -
      ▶  ド・マザーファンド              信託受       115,910,652                             9.40
                   日本   益証券               468,568,810        431,790,360         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                    96.92
      合計                                                    96.92
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  44/277









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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     DIAM DC バランス50インデックスファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド(最適化法)・マザー                                2.5614        2.3926      -
      1                信託受      1,193,783,898                              33.00
        ファンド
                      益証券
                   日本                 3,057,874,974        2,856,247,354          -
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3277        1.3336      -
      2  ド・マザーファンド              信託受      2,047,028,967                              31.54
                   日本   益証券              2,718,045,062        2,729,917,830          -
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9537        1.9413      -
      3  ド・マザーファンド              信託受       795,409,479                             17.84
                   日本   益証券              1,554,071,040        1,544,128,421          -
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.0425        3.7252      -
      ▶  ド・マザーファンド              信託受       337,768,205                             14.54
                   日本   益証券              1,365,427,969        1,258,254,117          -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                    96.91
      合計                                                    96.91
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  45/277










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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     DIAM DC バランス70インデックスファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
        ド(最適化法)・マザー                                2.5619        2.3926      -
      1                信託受      1,125,389,447                              47.88
        ファンド
                      益証券
                   日本                 2,883,230,921        2,692,606,790          -
        外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9537        1.9413      -
      2  ド・マザーファンド              信託受       628,298,743                             21.69
                   日本   益証券              1,227,570,084        1,219,716,349          -
        外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.0424        3.7252      -
      3  ド・マザーファンド              信託受       298,101,626                             19.75
                   日本   益証券              1,205,075,823        1,110,488,177          -
        国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3277        1.3336      -
      ▶  ド・マザーファンド              信託受       317,181,619                             7.52
                   日本   益証券               421,153,753        422,993,407         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                    96.85
      合計                                                    96.85
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        トヨタ自動車              株式                7,862.00        7,127.00       -
      1                輸送用機        1,123,000                            3.65
                   日本                 8,829,026,000        8,003,621,000          -
                         器
        ソニー              株式                7,826.00        6,611.00       -
      2                         636,500                           1.92
                   日本   電気機器              4,981,249,000        4,207,901,500          -
        ソフトバンクグループ              株式                5,064.00        5,013.00       -
      3                情報・通         783,600                           1.79
                   日本                 3,968,150,400        3,928,186,800          -
                        信業
        三菱UFJフィナンシャ
                      株式                 579.40        531.90      -
        ル・グループ
      ▶                        6,790,400                            1.65
                   日本    銀行業             3,934,357,760        3,611,813,760          -
        日本電信電話              株式                2,850.50        2,529.50       -
      5                情報・通        1,320,100                            1.52
                   日本
                                    3,762,945,050        3,339,192,950          -
                        信業
        武田薬品工業              株式                4,498.00        3,763.00       -
      6                         837,400                           1.44
                   日本    医薬品             3,766,625,200        3,151,136,200          -
                                  46/277

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        キーエンス              株式                38,320.00        34,410.00        -
      7                         91,200                           1.43
                   日本   電気機器              3,494,784,000        3,138,192,000          -
        リクルートホールディング
                      株式                4,520.00        3,758.00       -
        ス
      8                         688,900                           1.18
                      サービス
                   日本                 3,113,828,000        2,588,886,200          -
                         業
        三井住友フィナンシャルグ
                      株式                3,954.00        3,484.00       -
      9  ループ                       686,500                           1.09
                   日本    銀行業             2,714,421,000        2,391,766,000          -
        KDDI              株式                3,411.00        3,058.00       -
     10                情報・通         736,000                           1.03
                   日本                 2,510,496,000        2,250,688,000          -
                        信業
        任天堂              株式                40,500.00        36,270.00        -
     11                その他製         61,700                           1.02
                   日本                 2,498,850,000        2,237,859,000          -
                         品
        本田技研工業              株式                2,857.50        2,799.50       -
     12                輸送用機         792,400                           1.01
                   日本                 2,264,283,000        2,218,323,800          -
                         器
        NTTドコモ              株式                3,136.00        2,927.50       -
     13                情報・通         729,500                           0.97
                   日本                 2,287,712,000        2,135,611,250          -
                        信業
        東京海上ホールディングス              株式                6,213.00        5,801.00       -
     14                         355,000                           0.94
                   日本    保険業             2,205,615,000        2,059,355,000          -
        信越化学工業              株式                13,645.00        12,145.00        -
     15                         169,300                           0.94
                   日本     化学            2,310,098,500        2,056,148,500          -
        みずほフィナンシャルグ
                      株式                 164.60        147.60      -
     16  ループ                     13,488,000                             0.91
                   日本    銀行業             2,220,124,800        1,990,828,800          -
        HOYA              株式                10,175.00         9,609.00       -
     17                         201,000                           0.88
                   日本   精密機器              2,045,175,000        1,931,409,000          -
        第一三共              株式                8,180.00        6,590.00       -
     18                         288,000                           0.87
                   日本    医薬品             2,355,840,000        1,897,920,000          -
        花王              株式                8,673.00        7,868.00       -
     19                         241,000                           0.87
                   日本     化学            2,090,193,000        1,896,188,000          -
        ダイキン工業              株式                16,345.00        14,725.00        -
     20                         128,200                           0.86
                   日本     機械            2,095,429,000        1,887,745,000          -
        三菱商事              株式                2,920.00        2,690.00       -
     21                         695,600                           0.85
                   日本    卸売業             2,031,152,000        1,871,164,000          -
        日立製作所              株式                4,269.00        3,637.00       -
     22                         483,600                           0.80
                   日本   電気機器              2,064,488,400        1,758,853,200          -
        ファナック              株式                20,895.00        17,970.00        -
     23                          95,600                           0.78
                   日本   電気機器              1,997,562,000        1,717,932,000          -
        伊藤忠商事              株式
                                      2,688.00        2,461.50       -
     24                         693,300                           0.78
                   日本    卸売業             1,863,590,400        1,706,557,950          -
        村田製作所              株式                6,620.00        5,721.00       -
     25                         295,600                           0.77
                   日本   電気機器              1,956,872,000        1,691,127,600          -
        三井物産              株式
                                      1,981.00        1,783.50       -
     26                         871,300                           0.71
                   日本    卸売業             1,726,045,300        1,553,963,550          -
        日本電産              株式                14,895.00        12,780.00        -
     27                         121,100                           0.71
                   日本   電気機器              1,803,784,500        1,547,658,000          -
                                  47/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        アステラス製薬              株式                1,984.50        1,699.00       -
     28                         885,300                           0.69
                   日本    医薬品             1,756,877,850        1,504,124,700          -
        東京エレクトロン              株式                24,350.00        22,325.00        -
     29                          67,100                           0.68
                   日本   電気機器              1,633,885,000        1,498,007,500          -
        東海旅客鉄道              株式                22,155.00        17,780.00        -
     30                          83,700                           0.68
                   日本    陸運業             1,854,373,500        1,488,186,000          -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                    97.76
      合計                                                    97.76
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  48/277















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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和2年2月28日現在
                 業種               国内/外国              投資比率(%)
      電気機器                                                    14.13
                                  国内
      情報・通信業                                                    9.11
      輸送用機器                                                    7.68
      化学                                                    7.02
      医薬品                                                    5.98
      銀行業                                                    5.62
      卸売業                                                    5.01
      機械                                                    4.93
      サービス業                                                    4.90
      小売業                                                    4.38
      陸運業                                                    4.01
      食料品                                                    3.73
      建設業                                                    2.71
      精密機器                                                    2.43
      不動産業                                                    2.36
      保険業                                                    2.34
      その他製品                                                    2.16
      電気・ガス業                                                    1.50
      その他金融業                                                    1.21
      証券、商品先物取引業                                                    0.79
      ガラス・土石製品                                                    0.79
      非鉄金属                                                    0.69
      鉄鋼                                                    0.67
      ゴム製品                                                    0.65
      金属製品                                                    0.56
      繊維製品                                                    0.55
      石油・石炭製品                                                    0.48
      空運業                                                    0.44
      鉱業                                                    0.27
      パルプ・紙                                                    0.23
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      海運業                                                    0.15
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                    97.76
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  49/277






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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名          種類
                                     簿価金額        評価金額
                              数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        APPLE   INC
                      株式                35,559.27        29,931.29        -
                        コン
      1                         349,977                           3.21
                       ピュー
                 アメリカ                  12,444,929,611        10,475,264,340          -
                      タ・周辺
                        機器
        MICROSOFT     CORP
                      株式                20,282.85        17,309.63        -
      2                         561,788                           2.98
                       ソフト
                 アメリカ                  11,394,662,016         9,724,346,575          -
                       ウェア
        AMAZON.COM      INC
                      株式               233,618.82        206,198.94        -
                      インター
      3                ネット販         32,549                           2.06
                 アメリカ                   7,604,059,105        6,711,569,591          -
                      売・通信
                        販売
        FACEBOOK     INC
                      株式                23,437.71        20,764.34        -
                      インタラ
                       クティ
      ▶                         186,156                           1.18
                       ブ・メ
                 アメリカ                   4,363,071,720        3,865,406,942          -
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        ALPHABET     INC-CL    C
                      株式               166,414.57        144,238.58        -
                      インタラ
                       クティ
      5                         24,252                           1.07
                       ブ・メ
                 アメリカ                   4,035,886,350        3,498,074,253          -
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               166,194.62        143,894.97        -
                      インタラ
                       クティ
      6                         23,132                           1.02
                       ブ・メ
                 アメリカ                   3,844,414,040        3,328,578,642          -
                      ディアお
                      よびサー
                        ビス
        JPMORGAN     CHASE   & CO      株式                15,042.24        13,281.51        -
      7                         247,652                           1.01
                 アメリカ       銀行            3,725,242,752        3,289,194,768          -
        JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                16,428.72        15,223.90        -
      8                         204,338                           0.95
                 アメリカ      医薬品             3,357,012,992        3,110,821,605          -
        NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                12,158.58        11,502.95        -
      9                         230,364                           0.81
                  スイス      食品            2,800,899,675        2,649,865,665          -
        VISA   INC
                      株式                23,012.03        19,698.49        -
     10                         133,771                           0.81
                      情報技術
                 アメリカ                   3,078,342,893        2,635,087,281          -
                      サービス
        PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                13,803.50        12,420.30        -
     11                         193,908                           0.74
                 アメリカ     家庭用品              2,676,609,116        2,408,396,501          -
                                  50/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                24,818.72        22,725.32        -
        B
     12                         102,032                           0.71
                      各種金融
                 アメリカ                   2,532,304,047        2,318,710,676          -
                      サービス
        AT&T   INC
                      株式                4,185.69        3,909.93       -
                      各種電気
     13                         565,686                           0.68
                 アメリカ     通信サー              2,367,790,475        2,211,794,868          -
                        ビス
        MASTERCARD      INC
                      株式                37,310.15        31,277.28        -
     14                          69,914                           0.67
                      情報技術
                 アメリカ                   2,608,502,421        2,186,719,935          -
                      サービス
        BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,813.63        3,187.69       -
     15                         684,479                           0.67
                 アメリカ       銀行            2,610,353,413        2,181,910,901          -
        INTEL   CORP
                      株式                7,361.35        6,109.47       -
                      半導体・
     16                         342,807                           0.64
                 アメリカ     半導体製              2,523,524,400        2,094,371,447          -
                       造装置
        HOME   DEPOT   INC
                      株式                26,813.63        24,592.20        -
     17                 専門小売         84,667                           0.64
                 アメリカ                   2,270,229,856        2,082,148,127          -
                         り
        UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                32,695.49        27,786.46        -
                      ヘルスケ
                      ア・プロ
                        バイ
     18                          73,307                           0.62
                 アメリカ     ダー/ヘ              2,396,808,681        2,036,942,433          -
                       ルスケ
                      ア・サー
                        ビス
        ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                38,501.42        36,449.74        -
     19                          54,432                           0.61
        GENUSSCHEIN
                  スイス     医薬品             2,095,709,511        1,984,032,683          -
        VERIZON    COMM   INC
                      株式                6,402.74        6,025.21       -
                      各種電気
     20                         320,311                           0.59
                 アメリカ     通信サー              2,050,871,031        1,929,942,898          -
                        ビス
        COCA-COLA     CO/THE
                      株式                6,560.32        6,010.98       -
     21                         314,758                           0.58
                 アメリカ       飲料            2,064,915,878        1,892,007,158          -
        THE  WALT   DISNEY    CO      株式
                                      15,269.86        12,917.11        -
     22                         139,440                           0.55
                 アメリカ       娯楽            2,129,229,585        1,801,162,822          -
        EXXON   MOBIL   CORP        株式                6,636.92        5,451.80       -
                      石油・ガ
     23                         327,609                           0.55
                 アメリカ     ス・消耗              2,174,317,836        1,786,059,597          -
                        燃料
        MERCK   & CO.INC.
                      株式
                                      9,044.38        8,544.29       -
     24                         198,319                           0.52
                 アメリカ      医薬品             1,793,674,281        1,694,495,921          -
        PEPSICO    INC
                      株式                16,085.11        14,922.96        -
     25                         108,292                           0.50
                 アメリカ       飲料
                                    1,741,889,349        1,616,038,169          -
        NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                10,808.88         9,614.05       -
     26                         166,222                           0.49
                  スイス     医薬品             1,796,674,449        1,598,066,951          -
        PFIZER    INC
                      株式                3,995.28        3,731.56       -
     27                         428,075                           0.49
                 アメリカ      医薬品             1,710,283,467        1,597,388,831          -
                                  51/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                5,043.62        4,492.10       -
     28                         351,108                           0.48
                 アメリカ     メディア              1,770,858,385        1,577,212,773          -
        CHEVRON    CORP
                      株式                12,046.05        10,300.64        -
                      石油・ガ
     29                         147,108                           0.46
                 アメリカ     ス・消耗              1,772,070,970        1,515,307,417          -
                        燃料
        WELLS   FARGO   & CO       株式                5,276.71        4,647.49       -
     30                         323,987                           0.46
                 アメリカ       銀行            1,709,586,933        1,505,727,023          -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                    95.68
      投資信託受益証券                                                    0.23
      投資証券                                                    2.56
      合計                                                    98.48
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                 業種               国内/外国              投資比率(%)
      銀行                                                    7.27
                                  外国
      ソフトウェア                                                    5.84
      医薬品
                                                          5.65
      情報技術サービス                                                    4.34
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.19
      保険                                                    3.75
      コンピュータ・周辺機器                                                    3.48
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.48
      半導体・半導体製造装置                                                    3.31
      資本市場                                                    2.99
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.85
      インターネット販売・通信販売                                                    2.61
      電力                                                    2.26
      航空宇宙・防衛                                                    2.21
      化学                                                    2.11
      各種電気通信サービス                                                    2.04
      飲料                                                    1.97
      食品                                                    1.97
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    1.91
      バイオテクノロジー                                                    1.91
      専門小売り                                                    1.71
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.68
      機械                                                    1.59
      食品・生活必需品小売り                                                    1.49
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.39
      家庭用品                                                    1.36
      娯楽                                                    1.35
      金属・鉱業                                                    1.27
                                  52/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      コングロマリット                                                    1.24
      メディア                                                    1.22
      総合公益事業                                                    1.18
      陸運・鉄道                                                    0.99
      各種金融サービス                                                    0.98
      タバコ                                                    0.85
      自動車                                                    0.84
      専門サービス                                                    0.80
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    0.79
      電気設備                                                    0.76
      通信機器                                                    0.71
      パーソナル用品                                                    0.69
      不動産管理・開発                                                    0.52
      電子装置・機器・部品                                                    0.50
      複合小売り                                                    0.49
      航空貨物・物流サービス                                                    0.47
      商業サービス・用品                                                    0.46
      消費者金融                                                    0.44
      建設関連製品                                                    0.40
      家庭用耐久財                                                    0.40
      建設・土木                                                    0.33
      無線通信サービス                                                    0.30
      商社・流通業                                                    0.28
      容器・包装                                                    0.28
      建設資材                                                    0.27
      自動車部品                                                    0.25
      エネルギー設備・サービス                                                    0.22
      運送インフラ                                                    0.20
      ガス                                                    0.20
      水道                                                    0.13
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10
      紙製品・林産品                                                    0.09
      旅客航空輸送業                                                    0.09
      販売                                                    0.06
      海運業                                                    0.05
      レジャー用品
                                                          0.04
      合計                                                    95.68
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        339回 利付国庫債券
                      国債証                 103.06        103.63      0.4
        (10年)
      1                      2,240,000,000                              1.03
                      券
                   日本                 2,308,741,400        2,321,334,400        2025/6/20
        350回 利付国庫債券
                      国債証                 101.71        102.87      0.1
      2  (10年)                    2,250,000,000                              1.03
                      券
                   日本                 2,288,542,500        2,314,687,500        2028/3/20
        128回 利付国庫債券
                      国債証                 100.33        100.42      0.1
      3  (5年)                    2,200,000,000                              0.98
                      券
                   日本                 2,207,348,000        2,209,328,000        2021/6/20
        129回 利付国庫債券
                      国債証                 100.39        100.52      0.1
      ▶  (5年)                    2,120,000,000                              0.95
                      券
                   日本                 2,128,437,600        2,131,066,400        2021/9/20
        345回 利付国庫債券
                      国債証                 101.81        102.63      0.1
      5  (10年)                    2,060,000,000                              0.94
                      券
                   日本                 2,097,427,700        2,114,281,000        2026/12/20
        342回 利付国庫債券
                      国債証                 101.47        102.33      0.1
      6  (10年)                    1,980,000,000                              0.90
                      券
                   日本                 2,009,145,600        2,026,292,400        2026/3/20
        344回 利付国庫債券
                      国債証                 101.59        102.53      0.1
      7  (10年)                    1,930,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,960,802,800        1,978,944,800        2026/9/20
        341回 利付国庫債券
                      国債証                 102.62        103.42      0.3
      8  (10年)                    1,910,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,960,042,000        1,975,341,100        2025/12/20
        346回 利付国庫債券
                      国債証                 101.68        102.73      0.1
      9  (10年)                    1,920,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,952,275,200        1,972,454,400        2027/3/20
        340回 利付国庫債券
                      国債証                 103.07        103.80      0.4
     10  (10年)                    1,900,000,000                              0.88
                      券
                   日本                 1,958,330,000        1,972,314,000        2025/9/20
        335回 利付国庫債券
                      国債証                 103.00        103.54      0.5
     11  (10年)                    1,900,000,000                              0.87
                      券
                   日本                 1,957,057,000        1,967,431,000        2024/9/20
        347回 利付国庫債券
                      国債証                 101.90        102.83      0.1
     12  (10年)                    1,910,000,000                              0.87
                      券
                   日本                 1,946,412,300        1,964,091,200        2027/6/20
        332回 利付国庫債券
                      国債証                 103.01        103.34      0.6
     13  (10年)                    1,860,000,000                              0.85
                      券
                   日本                 1,916,019,000        1,922,161,200        2023/12/20
        351回 利付国庫債券
                      国債証                 101.63        102.87      0.1
     14  (10年)                    1,860,000,000                              0.85
                      券
                   日本                 1,890,466,800        1,913,549,400        2028/6/20
        334回 利付国庫債券
                                       103.27        103.78      0.6
                      国債証
     15  (10年)                    1,770,000,000                              0.82
                      券
                   日本                 1,827,949,800        1,837,012,200        2024/6/20
                                  54/277


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        329回 利付国庫債券
                      国債証                 103.18        103.56      0.8
     16  (10年)                    1,770,000,000                              0.81
                      券
                   日本                 1,826,392,200        1,833,082,800        2023/6/20
        343回 利付国庫債券
                      国債証                 101.53        102.43      0.1
     17  (10年)                    1,780,000,000                              0.81
                      券
                   日本                 1,807,305,200        1,823,378,600        2026/6/20
        349回 利付国庫債券
                      国債証                 101.74        102.86      0.1
     18  (10年)                    1,760,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,790,624,000        1,810,459,200        2027/12/20
        130回 利付国庫債券
                      国債証                 100.46        100.64      0.1
     19  (5年)                    1,780,000,000                              0.80
                      券
                   日本                 1,788,188,000        1,791,427,600        2021/12/20
        338回 利付国庫債券
                      国債証                 102.81        103.42      0.4
     20  (10年)                    1,730,000,000                              0.79
                      券
                   日本                 1,778,751,400        1,789,321,700        2025/3/20
        352回 利付国庫債券
                      国債証                 101.60        102.83      0.1
     21  (10年)                    1,720,000,000                              0.79
                      券
                   日本                 1,747,520,000        1,768,744,800        2028/9/20
        333回 利付国庫債券
                      国債証                 103.10        103.56      0.6
     22  (10年)                    1,650,000,000                              0.76
                      券
                   日本                 1,701,199,500        1,708,756,500        2024/3/20
        348回 利付国庫債券
                      国債証                 101.72        102.85      0.1
     23  (10年)                    1,630,000,000                              0.74
                      券
                   日本                 1,658,084,900        1,676,487,600        2027/9/20
        353回 利付国庫債券
                      国債証                 101.55        102.78      0.1
     24  (10年)                    1,500,000,000                              0.68
                      券
                   日本                 1,523,355,000        1,541,700,000        2028/12/20
        315回 利付国庫債券
                      国債証                 101.80        101.85      1.2
     25  (10年)                    1,500,000,000                              0.68
                      券
                   日本                 1,527,015,000        1,527,795,000        2021/6/20
        354回 利付国庫債券
                      国債証                 101.50        102.76      0.1
        (10年)
     26                      1,470,000,000                              0.67
                      券
                   日本                 1,492,152,900        1,510,630,800        2029/3/20
        355回 利付国庫債券
                      国債証                 101.45        102.69      0.1
     27  (10年)                    1,450,000,000                              0.66
                      券
                   日本                 1,471,083,000        1,489,106,500        2029/6/20
        138回 利付国庫債券
                      国債証                 100.98        101.42      0.1
     28  (5年)                    1,450,000,000                              0.65
                      券
                   日本                 1,464,268,000        1,470,604,500        2023/12/20
        141回 利付国庫債券
                      国債証                 101.08        101.68      0.1
     29  (5年)                    1,410,000,000                              0.64
                      券
                   日本                 1,425,298,500        1,433,716,200        2024/9/20
        131回 利付国庫債券
                      国債証                 100.52        100.75      0.1
     30  (5年)                    1,420,000,000                              0.64
                      券
                   日本                 1,427,412,400        1,430,678,400        2022/3/20
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                    81.02
      地方債証券                                                    8.04
      特殊債券                                                    7.35
      社債券                                                    4.61
      合計                                                   101.02
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年2月28日現在
                                                          投資
                                     簿価単価        評価単価        利率
     順
             銘柄名
                                     簿価金額        評価金額
                       種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                         (%)
        US  T N/B  1.375   04/30/21
                      国債証                  99.88        100.18     1.375
      1                      1,226,710,300                              0.96
                      券
                 アメリカ                   1,225,320,657        1,229,010,381        2021/4/30
        US  T N/B  2.125   08/15/21
                      国債証                 100.98        101.38     2.125
      2                      1,203,730,000                              0.95
                      券
                 アメリカ                   1,215,626,234        1,220,375,322        2021/8/15
        US  T N/B  2.0  11/15/21
                      国債証                 101.00        101.47      2
      3                      1,138,072,000                              0.90
                      券
                 アメリカ                   1,149,497,172        1,154,831,885        2021/11/15
        US  T N/B  2.0  05/31/21
                      国債証                 100.66        100.95      2
      ▶                      1,108,525,900                              0.87
                      券
                 アメリカ                   1,115,930,497        1,119,134,836        2021/5/31
        US  T N/B  2.25   03/31/21
                      国債証                 100.84        101.10      2.25
      5                      1,068,036,800                              0.84
                      券
                 アメリカ                   1,077,048,360        1,079,885,333        2021/3/31
        US  T N/B  2.125   12/31/21
                      国債証                 101.30        101.79     2.125
      6                      1,002,378,800                              0.80
                      券
                 アメリカ                   1,015,456,704        1,020,390,294        2021/12/31
        US  T N/B  2.125   09/30/21
                      国債証                 101.08        101.51     2.125
      7                       967,361,200                             0.77
                      券
                 アメリカ                    977,866,133        982,022,768       2021/9/30
        US  T N/B  2.0  02/15/22
                      国債証                 101.19        101.71      2
      8                       926,872,100                             0.73
                      券
                 アメリカ                    937,914,908        942,730,297       2022/2/15
        US  T N/B  2.25   04/30/21       国債証                 100.91        101.21      2.25
      9                       894,043,100                             0.71
                      券
                 アメリカ                    902,250,128        904,869,398       2021/4/30
        US  T N/B  3.125   05/15/21
                      国債証                 102.01        102.29     3.125
     10                       875,440,000                             0.70
                      券
                 アメリカ                    893,051,384        895,513,559       2021/5/15
        US  T N/B  1.75   03/31/22
                      国債証                 100.75        101.32      1.75
     11                       764,915,700                             0.60
                      券
                 アメリカ                    770,712,322        775,014,972       2022/3/31
        US  T N/B  2.0  11/30/22
                      国債証                 101.70        102.44      2
     12                       721,143,700                             0.58
                      券
                 アメリカ                    733,425,677        738,777,913       2022/11/30
        US  T N/B  8.0  11/15/21
                      国債証                 111.23        111.61      8
     13                       656,580,000                             0.57
                      券
                 アメリカ                    730,317,005        732,830,478       2021/11/15
        US  T N/B  2.125   06/30/22
                      国債証                 101.72        102.36     2.125
     14                       714,577,900                             0.57
                      券
                 アメリカ                    726,915,529        731,493,295       2022/6/30
        US  T N/B  2.5  05/15/24
                      国債証                 104.63        105.71      2.5
     15                       682,843,200                             0.56
                      券
                 アメリカ                    714,478,040        721,839,943       2024/5/15
        US  T N/B  2.375   08/15/24
                      国債証                 104.36        105.49     2.375
     16                       668,617,300                             0.55
                      券
                 アメリカ                    697,817,067        705,339,011       2024/8/15
                                  56/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        US  T N/B  2.75   11/15/23
                      国債証                 105.04        105.97      2.75
     17                       658,768,600                             0.54
                      券
                 アメリカ                    692,015,827        698,140,313       2023/11/15
        US  T N/B  1.75   05/15/23
                      国債証                 101.21        102.04      1.75
     18                       655,485,700                             0.52
                      券
                 アメリカ                    663,474,431        668,902,672       2023/5/15
        US  T N/B  2.625   02/15/29
                      国債証                 109.35        111.38     2.625
     19                       561,375,900                             0.49
                      券
                 アメリカ                    613,917,173        625,276,262       2029/2/15
        US  T N/B  1.625   11/15/22
                      国債証                 100.67        101.41     1.625
     20                       614,996,600                             0.49
                 アメリカ     券               619,152,629        623,669,010       2022/11/15
        US  T N/B  2.125   12/31/22
                      国債証                 102.11        102.88     2.125
     21                       604,053,600                             0.48
                      券
                 アメリカ                    616,842,544        621,467,329       2022/12/31
        US  T N/B  2.75   02/15/24
                      国債証                 105.35        106.36      2.75
     22                       582,167,600                             0.48
                      券
                 アメリカ                    613,368,144        619,235,298       2024/2/15
        US  T N/B  3.125   11/15/28
                      国債証                 113.25        115.27     3.125
     23                       529,641,200                             0.48
                      券
                 アメリカ                    599,860,031        610,535,612       2028/11/15
        US  T N/B  2.0  02/15/25
                      国債証                 102.98        104.22      2
     24                       579,979,000                             0.47
                      券
                 アメリカ                    597,287,747        604,492,171       2025/2/15
        US  T N/B  2.25   11/15/25
                      国債証                 104.62        105.96      2.25
     25                       567,941,700                             0.47
                      券
                 アメリカ                    594,209,003        601,840,719       2025/11/15
        US  T N/B  1.75   05/15/22
                      国債証                 100.82        101.44      1.75
     26                       590,922,000                             0.47
                      券
                 アメリカ                    595,769,403        599,439,583       2022/5/15
        US  T N/B  2.0  08/15/25
                      国債証                 103.17        104.47      2
     27                       566,847,400                             0.46
                      券
                 アメリカ                    584,871,372        592,222,675       2025/8/15
        US  T N/B  2.125   05/15/25
                      国債証                 103.71        105.00     2.125
     28                       563,564,500                             0.46
                      券
                 アメリカ                    584,478,022        591,742,725       2025/5/15
        US  T N/B  1.75   09/30/22
                      国債証                 100.96        101.70      1.75
     29                       574,507,500                             0.46
                      券
                 アメリカ                    580,073,040        584,292,080       2022/9/30
        US  T N/B  2.375   05/15/29
                      国債証                 107.37        109.42     2.375
     30                       529,641,200                             0.45
                      券
                 アメリカ                    568,702,238        579,584,706       2029/5/15
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和2年2月28日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                    97.30
      合計                                                    97.30
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

     DIAM DC バランス30インデックスファンド
     該当事項はありません。
     DIAM DC バランス50インデックスファンド

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     DIAM DC バランス70インデックスファンド
     該当事項はありません。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

     DIAM DC バランス30インデックスファンド
     該当事項はありません。
     DIAM DC バランス50インデックスファンド

     該当事項はありません。
     DIAM DC バランス70インデックスファンド

     該当事項はありません。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)      (%)
     株価指数先物              TOPIX    
             大阪取引所                  買建
                                      277   4,700,239,700        4,153,615,000         1.90
     取引              先物 0203月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                  58/277







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     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)      (%)
                   S&P500    EMINI   FUT
             シカゴ商品
     株価指数先物
                               買建       195   3,575,343,467        3,154,948,972         0.97
             取引所
     取引              Mar20
                   DJ  EURO   STOXX   50
             EUREX
                               買建       184    842,895,744        765,341,081        0.23
             取引所
                   Mar20
                   FTSE   100  INDEX
             ICE-E
                               買建       27    278,893,331        258,430,265        0.08
             U      FUTURE    Mar20
             モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
             オール取引                  買建       11    190,348,705        178,563,915        0.05
                   Mar20
             所
                   SPI  200  FUTURES
             シドニー先
                               買建       10    126,202,543        118,988,760        0.04
             物取引所
                   Mar20
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
     DIAM DC バランス30インデックスファンド
     直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第4計算期間末
                           2,558            2,558        0.9041         0.9041
         (平成23年2月25日)
           第5計算期間末
                           2,647            2,647        0.9088         0.9088
         (平成24年2月27日)
           第6計算期間末
                           2,911            2,911        1.0079         1.0079
         (平成25年2月25日)
           第7計算期間末
                           3,332            3,332        1.1304         1.1304
         (平成26年2月25日)
           第8計算期間末
                           3,961            3,961        1.2516         1.2516
         (平成27年2月25日)
           第9計算期間末
                           3,872            3,872        1.2197         1.2197
         (平成28年2月25日)
           第10計算期間末
                           4,191            4,191        1.2846         1.2846
         (平成29年2月27日)
           第11計算期間末
                           4,448            4,448        1.3537         1.3537
         (平成30年2月26日)
           第12計算期間末
                           4,498            4,498        1.3547         1.3547
         (平成31年2月25日)
           第13計算期間末
                           4,666            4,666        1.4053         1.4053
         (令和2年2月25日)
          平成31年2月末日                 4,507         -            1.3520        -
              3月末日             4,530         -            1.3606        -
              4月末日             4,547         -            1.3681        -
           令和1年5月末日                 4,498         -            1.3438        -
              6月末日             4,555         -            1.3624        -
              7月末日             4,585         -            1.3697        -
              8月末日             4,558         -            1.3643        -
              9月末日             4,593         -            1.3779        -
              10月末日              4,644         -            1.3962        -
              11月末日              4,691         -            1.4045        -
              12月末日              4,676         -            1.4116        -
           令和2年1月末日                 4,690         -            1.4101        -
              2月末日             4,593         -            1.3780        -
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     DIAM DC バランス50インデックスファンド
     直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第4計算期間末
                           4,500            4,500        0.8051         0.8051
         (平成23年2月25日)
           第5計算期間末
                           4,695            4,695        0.7945         0.7945
         (平成24年2月27日)
           第6計算期間末
                           5,529            5,529        0.9153         0.9153
         (平成25年2月25日)
           第7計算期間末
                           6,284            6,284        1.0798         1.0798
         (平成26年2月25日)
           第8計算期間末
                           7,650            7,650        1.2462         1.2462
         (平成27年2月25日)
           第9計算期間末
                           7,107            7,107        1.1681         1.1681
         (平成28年2月25日)
           第10計算期間末
                           7,834            7,834        1.2776         1.2776
         (平成29年2月27日)
           第11計算期間末
                           8,547            8,547        1.3878         1.3878
         (平成30年2月26日)
           第12計算期間末
                           8,531            8,531        1.3729         1.3729
         (平成31年2月25日)
           第13計算期間末
                           8,938            8,938        1.4358         1.4358
         (令和2年2月25日)
          平成31年2月末日                 8,540         -            1.3692        -
              3月末日             8,610         -            1.3767        -
              4月末日             8,675         -            1.3916        -
           令和1年5月末日                 8,438         -            1.3469        -
              6月末日             8,603         -            1.3718        -
              7月末日             8,695         -            1.3826        -
              8月末日             8,584         -            1.3628        -
              9月末日             8,776         -            1.3941        -
              10月末日              8,967         -            1.4273        -
              11月末日              9,029         -            1.4436        -
              12月末日              9,083         -            1.4573        -
           令和2年1月末日                 9,060         -            1.4499        -
              2月末日             8,655         -            1.3866        -
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     DIAM DC バランス70インデックスファンド
     直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第4計算期間末
                           2,479            2,479        0.7105         0.7105
         (平成23年2月25日)
           第5計算期間末
                           2,553            2,553        0.6888         0.6888
         (平成24年2月27日)
           第6計算期間末
                           3,149            3,149        0.8234         0.8234
         (平成25年2月25日)
           第7計算期間末
                           3,784            3,784        1.0149         1.0149
         (平成26年2月25日)
           第8計算期間末
                           4,726            4,726        1.2215         1.2215
         (平成27年2月25日)
           第9計算期間末
                           4,274            4,274        1.0985         1.0985
         (平成28年2月25日)
           第10計算期間末
                           4,943            4,943        1.2455         1.2455
         (平成29年2月27日)
           第11計算期間末
                           5,654            5,654        1.3935         1.3935
         (平成30年2月26日)
           第12計算期間末
                           5,626            5,626        1.3629         1.3629
         (平成31年2月25日)
           第13計算期間末
                           5,913            5,913        1.4374         1.4374
         (令和2年2月25日)
          平成31年2月末日                 5,625         -            1.3582        -
              3月末日             5,669         -            1.3647        -
              4月末日             5,742         -            1.3868        -
           令和1年5月末日                 5,490         -            1.3220        -
              6月末日             5,628         -            1.3530        -
              7月末日             5,692         -            1.3671        -
              8月末日             5,558         -            1.3331        -
              9月末日             5,758         -            1.3815        -
              10月末日              5,933         -            1.4290        -
              11月末日              5,997         -            1.4532        -
              12月末日              6,077         -            1.4733        -
           令和2年1月末日                 6,022         -            1.4603        -
              2月末日             5,623         -            1.3665        -
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      ②【分配の推移】
     DIAM DC バランス30インデックスファンド
                                        1口当たりの分配金(円)
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
                第10計算期間                                         0.0000
                第11計算期間                                         0.0000
                第12計算期間                                         0.0000
                第13計算期間                                         0.0000
     DIAM DC バランス50インデックスファンド

                                        1口当たりの分配金(円)
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
                第10計算期間                                         0.0000
                第11計算期間                                         0.0000
                第12計算期間                                         0.0000
                第13計算期間                                         0.0000
     DIAM DC バランス70インデックスファンド

                                        1口当たりの分配金(円)
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
                第10計算期間
                                                         0.0000
                第11計算期間                                         0.0000
                第12計算期間                                         0.0000
                第13計算期間                                         0.0000
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      ③【収益率の推移】
     DIAM DC バランス30インデックスファンド
                                           収益率(%)
                第4計算期間                                          2.5
                第5計算期間                                          0.5
                第6計算期間                                          10.9
                第7計算期間                                          12.2
                第8計算期間                                          10.7
                第9計算期間                                         △2.5
                第10計算期間                                           5.3
                第11計算期間                                           5.4
                第12計算期間                                           0.1
                第13計算期間                                           3.7
     (注)収益率は期間騰落率です。
     DIAM DC バランス50インデックスファンド

                                           収益率(%)
                第4計算期間                                          3.6
                第5計算期間                                         △1.3
                第6計算期間                                          15.2
                第7計算期間                                          18.0
                第8計算期間                                          15.4
                第9計算期間                                         △6.3
                第10計算期間                                           9.4
                第11計算期間                                           8.6
                第12計算期間                                          △1.1
                第13計算期間                                           4.6
     (注)収益率は期間騰落率です。
     DIAM DC バランス70インデックスファンド

                                           収益率(%)
                第4計算期間                                          4.6
                第5計算期間                                         △3.1
                第6計算期間                                          19.5
                第7計算期間                                          23.3
                第8計算期間                                          20.4
                第9計算期間                                         △10.1
                第10計算期間                                          13.4
                第11計算期間                                          11.9
                第12計算期間
                                                         △2.2
                第13計算期間                                           5.5
     (注)収益率は期間騰落率です。
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     (4)【設定及び解約の実績】
     DIAM DC バランス30インデックスファンド
                            設定口数                     解約口数
         第4計算期間                        235,972,752                     141,593,022
         第5計算期間                        285,646,931                     203,029,716
         第6計算期間                        225,648,685                     250,182,940
         第7計算期間                        462,391,895                     402,339,311
         第8計算期間                        587,018,593                     370,175,319
         第9計算期間                        305,909,017                     296,074,964
         第10計算期間                         275,951,706                     188,670,759
         第11計算期間                         334,079,343                     310,386,979
         第12計算期間                         291,814,490                     257,295,183
         第13計算期間                         267,614,189                     267,934,960
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
     DIAM DC バランス50インデックスファンド

                            設定口数                     解約口数
         第4計算期間                        487,922,998                     224,206,853
         第5計算期間                        613,641,679                     293,757,615
         第6計算期間                        463,334,274                     332,253,908
         第7計算期間                        634,765,225                     855,483,167
         第8計算期間
                                  941,276,993                     622,378,462
         第9計算期間                        486,750,602                     541,314,986
         第10計算期間                         463,520,203                     415,914,505
         第11計算期間                         505,249,804                     478,772,270
         第12計算期間                         401,039,943                     345,753,574
         第13計算期間                         413,568,332                     402,317,373
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
     DIAM DC バランス70インデックスファンド

                            設定口数                     解約口数
         第4計算期間                        402,406,730                     203,211,017
         第5計算期間                        407,822,179                     190,193,682
         第6計算期間                        402,795,344                     284,007,685
         第7計算期間                        570,595,111                     667,503,750
         第8計算期間                        651,362,252                     510,532,126
         第9計算期間                        464,619,957                     442,857,312
         第10計算期間                         358,141,987                     280,091,973
         第11計算期間                         477,082,367                     388,424,861
         第12計算期間                         367,041,734                     296,923,234
         第13計算期間                         326,295,645                     340,098,661
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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     <<参考情報>>
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
      ・お申込みの方法
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みの取扱いとなります。ただし、委託会社
       または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
       当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
       けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で、
       「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
       なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
       の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
       す。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀
       行、パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休
       業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いま
       せん。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの
        代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
        行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
        替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
        のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
        がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により
        生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
        にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰湽ᒌ익⍽쾘䷿ࢌ익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。)
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       <基準価額の照会方法等>
        基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
        す。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      ・お申込単位

       各ファンドにつき、1円以上1円単位(当初元本                          1口=1円)
        ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも

       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
       をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
       します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解
       約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、
       信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
      ・解約代金

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       お支払いします。
                                  71/277




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      ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
       があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
       ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
       請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
       価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      ・解約価額の照会方法等

       解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
        基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
        を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託
        財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をい
        います。
        <主な投資対象の時価評価方法の原則>

            投資対象                         評価方法
        マザーファンド
                      計算日の基準価額
        受益証券
                          ※
        株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                          ※
                      計算日     における以下のいずれかの価額
                      ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
        公社債等
                      ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
                       除きます。)
                      ・価格情報会社の提供する価額
        外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

         ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
                                  72/277



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        基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社への問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

        信託期間は2006年12月27日から無期限です。
        ただし、下記(5)イ.の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了                                           させることがあり
        ます。
     (4)【計算期間】

        a.計算期間は毎年2月26日から翌年2月25日までとすることを原則とします。
        b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
         が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
         開始されるものとします。
     (5)【その他】

       イ.償還規定
        a.委託会社は信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなっ
         た場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
         す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
         記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信
         託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
         ん。
        b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
         認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
         約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項についてあらかじめ
         解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られた
         る受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を
         交付したときは、原則として公告を行いません。
        c.委託会社は上記a.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
         に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
                                  73/277



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        d.上記a.b.につき、上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総
         口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
        e.委託会社は信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、
         かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
         の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.上記c.~e.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
         て、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合
         には適用しません。
        g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
        h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
         託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記
         「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
         おいて存続します。
        i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
         務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
         会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解
         任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任し
         ます。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託
         を終了させます。
        j.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および買取請求の手続きは、公告または書面に付記します。
       ロ.信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
         ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
         かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
         に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
         す。
        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
         べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
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        f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.
         の規定にしたがいます。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および買取請求の手続きは、公告または書面に付記します。
       ハ.関係法人との契約の更改

          証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
          該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
          毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
          に掲載します。
          (URL http://www.am-one.co.jp/)
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
          公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
     4【受益者の権利等】

       ①収益分配金請求権
        収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
        り自動的に再投資されます。
        販売会社は、別に定める契約に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記
        載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約
        が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
        前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている
        受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかか
        る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記
        録されます。
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       ②償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
        日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       ③一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
       ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     DIAM DC バランス30インデックスファンド
     DIAM DC バランス50インデックスファンド
     DIAM DC バランス70インデックスファンド
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(平成31年2月

        26日から令和2年2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
        けております。
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     1【財務諸表】
     【DIAM DC バランス30インデックスファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                平成31年2月25日現在               令和2年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              138,886,745              150,359,261
         親投資信託受益証券                             4,366,102,999              4,525,586,827
                                       1,742,000               349,000
         未収入金
         流動資産合計                             4,506,731,744              4,676,295,088
       資産合計                              4,506,731,744              4,676,295,088
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               2,465,258              3,998,211
         未払受託者報酬                                719,671              765,763
         未払委託者報酬                               5,037,972              5,360,621
                                         91,921              95,565
         その他未払費用
         流動負債合計                               8,314,822              10,220,160
       負債合計                                8,314,822              10,220,160
      純資産の部
       元本等
         元本                             3,320,683,002              3,320,362,231
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           1,177,733,920              1,345,712,697
                                      901,749,635              946,553,004
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             4,498,416,922              4,666,074,928
       純資産合計                              4,498,416,922              4,666,074,928
      負債純資産合計                                4,506,731,744              4,676,295,088
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                自 平成30年2月27日              自 平成31年2月26日
                                至 平成31年2月25日               至 令和2年2月25日
      営業収益
       有価証券売買等損益                                15,036,735              180,558,828
       営業収益合計                                15,036,735              180,558,828
      営業費用
       支払利息                                 114,730               87,959
       受託者報酬                                1,444,266              1,498,343
       委託者報酬                                10,110,461              10,489,019
                                        188,576              188,273
       その他費用
       営業費用合計                                11,858,033              12,263,594
      営業利益又は営業損失(△)                                  3,178,702             168,295,234
      経常利益又は経常損失(△)                                  3,178,702             168,295,234
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  3,178,702             168,295,234
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,652,160              6,431,231
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                1,162,153,113              1,177,733,920
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 101,736,376              101,274,774
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      101,736,376              101,274,774
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 90,986,431              95,160,000
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       90,986,431              95,160,000
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                1,177,733,920              1,345,712,697
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第13期
              項目                        自 平成31年2月26日
                                      至 令和2年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第12期                  第13期
              項目
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
         期首元本額                         3,286,163,695円                  3,320,683,002円
     1.
         期中追加設定元本額                          291,814,490円                  267,614,189円
         期中一部解約元本額                          257,295,183円                  267,934,960円
     2.    受益権の総数                         3,320,683,002口                  3,320,362,231口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第12期                 第13期
              項目               自 平成30年2月27日                 自 平成31年2月26日
                             至 平成31年2月25日                  至 令和2年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(56,131,055円)、費用控                 当等収益(64,477,630円)、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証                 除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          券売買等損益(0円)、信託約款に                 券売買等損益(50,052,936円)、信
                          規定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整金
                          (468,416,582円)及び分配準備積                 (538,245,926円)及び分配準備積
                          立金(845,618,580円)より分配対                 立金(832,022,438円)より分配対
                          象収益は1,370,166,217円(1万口当                 象収益は1,484,798,930円(1万口当
                          たり4,126.16円)でありますが、分                 たり4,471.79円)でありますが、分
                          配を行っておりません。なお、分配                 配を行っておりません。
                          金の計算過程においては、親投資信
                          託の配当等収益及び収益調整金相当
                          額を充当する方法によっておりま
                          す。
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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目               自 平成30年2月27日                  自 平成31年2月26日
                             至 平成31年2月25日                  至 令和2年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第12期                  第13期
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                               11,403,358                 169,369,056
     合計                               11,403,358                 169,369,056
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (1口当たり情報に関する注記)
                                第12期                  第13期
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                 1.3547円                  1.4053円
     (1万口当たり純資産額)                               (13,547円)                  (14,053円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和2年2月25日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                   348,768,052          893,648,379
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  1,841,604,708          2,445,282,731
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   115,910,652          468,568,810
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   367,533,477          718,086,907
                マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計
                                  2,673,816,889          4,525,586,827
     合計                                      4,525,586,827
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     【DIAM DC バランス50インデックスファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                平成31年2月25日現在               令和2年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              262,708,461              295,458,987
         親投資信託受益証券                             8,281,991,171              8,669,076,483
                                       1,059,000              2,491,000
         未収入金
         流動資産合計                             8,545,758,632              8,967,026,470
       資産合計                              8,545,758,632              8,967,026,470
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               1,847,551              14,886,509
         未払受託者報酬                               1,365,260              1,475,359
         未払委託者報酬                              10,922,364              11,803,192
                                        174,491              184,185
         その他未払費用
         流動負債合計                              14,309,666              28,349,245
       負債合計                                14,309,666              28,349,245
      純資産の部
       元本等
         元本                             6,214,132,187              6,225,383,146
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           2,317,316,779              2,713,294,079
                                     2,311,282,305              2,345,454,466
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             8,531,448,966              8,938,677,225
       純資産合計
                                     8,531,448,966              8,938,677,225
      負債純資産合計                                8,545,758,632              8,967,026,470
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                自 平成30年2月27日              自 平成31年2月26日
                                至 平成31年2月25日               至 令和2年2月25日
      営業収益
       有価証券売買等損益                               △ 65,754,115              422,052,312
       営業収益合計                               △ 65,754,115              422,052,312
      営業費用
       支払利息                                 217,075              166,668
       受託者報酬                                2,753,218              2,862,419
       委託者報酬                                22,026,358              22,899,971
                                        359,694              359,791
       その他費用
       営業費用合計                                25,356,345              26,288,849
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 91,110,460              395,763,463
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 91,110,460              395,763,463
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 91,110,460              395,763,463
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 2,770,608              14,863,782
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                2,388,651,342              2,317,316,779
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 151,096,780              165,267,173
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      151,096,780              165,267,173
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 134,091,491              150,189,554
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      134,091,491              150,189,554
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                2,317,316,779              2,713,294,079
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第13期
              項目                        自 平成31年2月26日
                                      至 令和2年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第12期                  第13期
              項目
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
         期首元本額                         6,158,845,818円                  6,214,132,187円
     1.
         期中追加設定元本額                          401,039,943円                  413,568,332円
         期中一部解約元本額                          345,753,574円                  402,317,373円
     2.    受益権の総数                         6,214,132,187口                  6,225,383,146口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第12期                 第13期
              項目               自 平成30年2月27日                 自 平成31年2月26日
                             至 平成31年2月25日                  至 令和2年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(127,921,864円)、費用                 当等収益(150,597,839円)、費用
                          控除後、繰越欠損金を補填した有価                 控除後、繰越欠損金を補填した有価
                          証券売買等損益(0円)、信託約款                 証券売買等損益(27,507,651円)、
                          に規定される収益調整金                 信託約款に規定される収益調整金
                          (859,200,497円)及び分配準備積                 (1,009,426,936円)及び分配準備
                          立金(2,183,360,441円)より分配                 積立金(2,167,348,976円)より分
                          対象収益は3,170,482,802円(1万口                 配対象収益は3,354,881,402円(1万
                          当たり5,102.05円)でありますが、                 口当たり5,389.03円)であります
                          分配を行っておりません。なお、分                 が、分配を行っておりません。
                          配金の計算過程においては、親投資
                          信託の配当等収益及び収益調整金相
                          当額を充当する方法によっておりま
                          す。
                                  86/277







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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目               自 平成30年2月27日                  自 平成31年2月26日
                             至 平成31年2月25日                  至 令和2年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第12期                  第13期
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                              △73,247,503                  398,153,069
     合計                              △73,247,503                  398,153,069
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (1口当たり情報に関する注記)
                                第12期                  第13期
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                 1.3729円                  1.4358円
     (1万口当たり純資産額)                               (13,729円)                  (14,358円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和2年2月25日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                  1,181,694,171          3,027,854,974
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  2,047,028,967          2,718,045,062
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   337,771,916         1,365,442,970
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   797,283,999         1,557,733,477
                マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計
                                  4,363,779,053          8,669,076,483
     合計                                      8,669,076,483
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                  89/277









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【DIAM DC バランス70インデックスファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                平成31年2月25日現在               令和2年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              173,264,059              204,231,716
         親投資信託受益証券                             5,462,354,232              5,733,230,425
                                       4,458,000               309,000
         未収入金
         流動資産合計                             5,640,076,291              5,937,771,141
       資産合計                              5,640,076,291              5,937,771,141
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               4,885,056              14,195,257
         未払受託者報酬                                901,498              977,255
         未払委託者報酬                               8,113,869              8,795,669
                                        115,207              121,961
         その他未払費用
         流動負債合計                              14,015,630              24,090,142
       負債合計                                14,015,630              24,090,142
      純資産の部
       元本等
         元本                             4,128,059,142              4,114,256,126
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           1,498,001,519              1,799,424,873
                                     1,632,773,834              1,621,918,195
          (分配準備積立金)
         元本等合計                             5,626,060,661              5,913,680,999
       純資産合計
                                     5,626,060,661              5,913,680,999
      負債純資産合計                                5,640,076,291              5,937,771,141
                                  90/277











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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第12期              第13期
                                自 平成30年2月27日              自 平成31年2月26日
                                至 平成31年2月25日               至 令和2年2月25日
      営業収益
       有価証券売買等損益                              △ 106,469,195              328,985,193
       営業収益合計                              △ 106,469,195              328,985,193
      営業費用
       支払利息                                 145,099              110,291
       受託者報酬                                1,818,666              1,886,874
       委託者報酬                                16,368,821              16,982,578
                                        237,572              237,106
       その他費用
       営業費用合計                                18,570,158              19,216,849
      営業利益又は営業損失(△)                                △ 125,039,353              309,768,344
      経常利益又は経常損失(△)                                △ 125,039,353              309,768,344
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 125,039,353              309,768,344
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 5,136,653              15,568,117
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                1,596,891,736              1,498,001,519
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 137,794,635              130,818,420
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      137,794,635              130,818,420
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 116,782,152              123,595,293
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      116,782,152              123,595,293
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -              -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                1,498,001,519              1,799,424,873
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第13期
              項目                        自 平成31年2月26日
                                      至 令和2年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第12期                  第13期
              項目
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
         期首元本額                         4,057,940,642円                  4,128,059,142円
     1.
         期中追加設定元本額                          367,041,734円                  326,295,645円
         期中一部解約元本額                          296,923,234円                  340,098,661円
     2.    受益権の総数                         4,128,059,142口                  4,114,256,126口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                 第12期                 第13期
              項目               自 平成30年2月27日                 自 平成31年2月26日
                             至 平成31年2月25日                  至 令和2年2月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                 計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益(99,129,961円)、費用控                 当等収益(117,952,915円)、費用
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証                 控除後、繰越欠損金を補填した有価
                          券売買等損益(0円)、信託約款に                 証券売買等損益(0円)、信託約款
                          規定される収益調整金                 に規定される収益調整金
                          (787,240,393円)及び分配準備積                 (908,441,304円)及び分配準備積
                          立金(1,533,643,873円)より分配                 立金(1,503,965,280円)より分配
                          対象収益は2,420,014,227円(1万口                 対象収益は2,530,359,499円(1万口
                          当たり5,862.35円)でありますが、                 当たり6,150.22円)でありますが、
                          分配を行っておりません。なお、分                 分配を行っておりません。
                          配金の計算過程においては、親投資
                          信託の配当等収益及び収益調整金相
                          当額を充当する方法によっておりま
                          す。
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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目               自 平成30年2月27日                  自 平成31年2月26日
                             至 平成31年2月25日                  至 令和2年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  当ファンドは、証券投資信託であ
                          り、信託約款に規定する「運用の基                  り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融                  本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ                  商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。                  とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  当ファンドが保有する金融商品の種

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等                  類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま                  の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券                  す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して                  の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象                  おります。これらは、市場リスク
                          である親投資信託受益証券が保有す                  (価格変動リスク、為替変動リス
                          る金融商品に係る、価格変動リス                  ク、金利変動リスク)、信用リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス                  ク、及び流動性リスクを有しており
                          クなどの市場リスク、信用リスク及                  ます。
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                          イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委                  を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状                  員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から                  況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。                  運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  貸借対照表上の金融商品は原則とし
         差額                 てすべて時価で評価しているため、                  てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は                  貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。                  ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                                           「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                                           する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                                           す。
                          (2)デリバティブ取引
                                           (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                                           該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                                           (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                                           上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                                           ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                                           期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                                           時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
                                           帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価には、市場価格に基

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含                  合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に                  まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し                  おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に                  ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること                  よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。                  もあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                第12期                  第13期
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                              △112,388,348                   311,506,342
     合計                              △112,388,348                   311,506,342
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
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     (1口当たり情報に関する注記)
                                第12期                  第13期
                             平成31年2月25日現在                  令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                 1.3629円                  1.4374円
     (1万口当たり純資産額)                               (13,629円)                  (14,374円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和2年2月25日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド
                                  1,120,913,992          2,872,117,921
                (最適化法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                   317,181,619          421,153,753
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   298,101,626         1,205,075,823
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   632,041,626         1,234,882,928
                マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計
                                  2,368,238,863          5,733,230,425
     合計                                      5,733,230,425
     (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     (参考)

     「DIAM DC バランス30インデックスファンド」、「DIAM DC バランス50インデックスファンド」、
     「DIAM DC バランス70インデックスファンド」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファ
     ンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザー
     ファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
     照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                             6,476,403,430
         株式                                            245,829,299,910
         未収配当金                                              419,211,946
                                                       86,114,000
         前払金
         流動資産合計                                            252,811,029,286
       資産合計                                             252,811,029,286
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                              273,734,680
         未払金                                               1,671,320
                                                       201,011,000
         未払解約金
         流動負債合計                                              476,417,000
       負債合計                                               476,417,000
      純資産の部
       元本等
         元本                                            98,480,866,315
         剰余金
                                                     153,853,745,971
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計
                                                     252,334,612,286
       純資産合計                                             252,334,612,286
      負債純資産合計                                               252,811,029,286
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成31年2月26日
              項目
                                      至 令和2年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年2月25日現在
         本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          114,657,645,379円
     1.
         本額
         同期中追加設定元本額                                          40,379,627,015円
         同期中一部解約元本額                                          56,556,406,079円
         元本の内訳
         ファンド名
         One DC 国内株式インデックスファンド                                          13,753,237,108円
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         DIAM国内株式パッシブ・ファンド                                           2,295,825,238円
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             1,872,943円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             4,943,656円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             7,620,410円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             25,957,587円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             18,818,754円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             10,586,919円
         たわらノーロード TOPIX                                            553,828,385円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            349,198,420円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                             11,426,487円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                             71,300,022円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                            110,005,731円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              458,409円
                                                      32,932,692円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            104,459,071円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             69,905,403円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            144,883,086円
         たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                              196,809円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                              855,511円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             1,848,975円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,235,538円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             4,103,762円
         DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>                                          36,067,222,721円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            993,369,179円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           3,260,180,890円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,391,828,693円
         DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            348,768,052円
         DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           1,181,694,171円
         DIAM DC バランス70インデックスファンド                                           1,120,913,992円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             38,596,173円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           1,118,218,857円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             25,180,737円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            307,430,970円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            239,633,149円
                                                     422,956,944円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)
         投資のソムリエ                                           8,744,672,163円
         クルーズコントロール                                            579,839,889円
         投資のソムリエ<DC年金>                                            829,749,325円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            261,682,155円
         4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            317,148,733円
                                                       586,737円
         クルーズコントロール<DC年金>
         DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             2,507,282円
         DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             10,392,737円
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            474,307,956円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           5,017,761,432円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             6,092,982円
                                                      4,868,170円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             4,432,236円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             13,656,070円
         4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             37,918,714円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,373,225,234円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            217,750,260円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              953,346円
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         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              800,488円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              896,698円
         4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                              197,398円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                            106,706,919円
         資家限定)
         DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             51,488,956円
         日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適                                            874,781,533円
         格機関投資家限定)
         インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                             87,104,494円
         DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             90,787,326円
         定)
         DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            204,882,608円
         定)
         DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             13,081,740円
         DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             49,099,169円
         DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             14,085,281円
         DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             11,090,446円
         DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             26,577,334円
         DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             55,241,538円
         DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            851,350,276円
         DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            851,774,975円
         DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           2,428,703,718円
                                                     174,311,622円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             48,033,765円
         定)
         DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            465,903,601円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            125,302,358円
                                                      2,220,284円
         DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)
         DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             35,583,091円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            485,222,339円
         DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             37,120,804円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            134,171,540円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            347,374,438円
         DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            569,241,310円
         DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             53,062,894円
         DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                             23,530,419円
         DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                             9,993,766円
         DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                                              104,317円
         DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              121,717円
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関                                            380,720,505円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関                                           1,210,952,937円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関                                           1,605,155,025円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関                                             65,047,821円
         投資家限定)
         計                                          98,480,866,315円
     2.    受益権の総数                                          98,480,866,315口

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     3.    差入代用有価証券

         株式                                           1,893,500,000円
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 平成31年2月26日
                   項目
                                           至 令和2年2月25日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     2.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
                                   取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
                                   スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
                                   に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
                                   リスクを有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年2月25日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                              △17,300,380,340
     合計                                              △17,300,380,340
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和2年2月8日から令和2年2月25日まで)に対応する金額であります。
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     株式関連
                                      令和2年2月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  6,698,704,000              -   6,425,100,000         △273,604,000
     合計                     6,698,704,000              -   6,425,100,000         △273,604,000
     (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.5623円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (25,623円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
                                                   令和2年2月25日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                     単価         金額
     極洋                          5,100     2,719.00          13,866,900
     日本水産                         146,500       570.00         83,505,000
     マルハニチロ                         21,200      2,438.00          51,685,600
     ホウスイ                           900     795.00           715,500
     カネコ種苗                          4,500     1,201.00           5,404,500
     サカタのタネ                         17,400      3,200.00          55,680,000
     ホクト                         11,200      1,930.00          21,616,000
     ホクリヨウ                          2,300      756.00          1,738,800
     ヒノキヤグループ                          3,700     1,941.00           7,181,700
     ショーボンドホールディングス                         22,700      4,125.00          93,637,500
     ミライト・ホールディングス                         43,600      1,481.00          64,571,600
     タマホーム                          6,900     1,371.00           9,459,900
     サンヨーホームズ                          1,200      711.00           853,200
     日本アクア                          5,800      575.00          3,335,000
     ファーストコーポレーション                          4,500      559.00          2,515,500
     ベステラ                          2,500     1,040.00           2,600,000
     TATERU                         30,300       182.00          5,514,600
     スペースバリューホールディングス                         17,800       515.00          9,167,000
     住石ホールディングス                         30,100       139.00          4,183,900
     日鉄鉱業                          3,400     4,110.00          13,974,000
     三井松島ホールディングス                          5,700     1,081.00           6,161,700
     国際石油開発帝石                         587,500      1,020.00          599,250,000
     石油資源開発                         19,200      2,605.00          50,016,000
     K&Oエナジーグループ                          7,100     1,622.00          11,516,200
     ダイセキ環境ソリューション
                               2,900      933.00          2,705,700
     第一カッター興業                          1,800     1,794.00           3,229,200
     安藤・間                         87,200       836.00         72,899,200
     東急建設                         42,900       721.00         30,930,900
     コムシスホールディングス                         51,900      2,768.00          143,659,200
     ビーアールホールディングス                         16,000       473.00          7,568,000
     高松コンストラクショングループ                          9,100     2,479.00          22,558,900
     東建コーポレーション                          4,500     8,140.00          36,630,000
     ソネック
                               1,500      722.00          1,083,000
     ヤマウラ                          6,400      920.00          5,888,000
     大成建設                         112,800      3,850.00          434,280,000
     大林組                         338,100      1,167.00          394,562,700
     清水建設                         343,200      1,041.00          357,271,200
     飛島建設                          9,700     1,283.00          12,445,100
     長谷工コーポレーション                         130,900      1,347.00          176,322,300
     松井建設                         13,400       695.00          9,313,000
     錢高組
                               1,400     3,660.00           5,124,000
     鹿島建設                         265,500      1,220.00          323,910,000
     不動テトラ                          8,900     1,544.00          13,741,600
     大末建設                          4,000      915.00          3,660,000
                                102/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     鉄建建設                          7,300     2,528.00          18,454,400
     西松建設                         26,000      2,322.00          60,372,000
     三井住友建設                         81,700       574.00         46,895,800
     大豊建設                          7,600     2,488.00          18,908,800
     前田建設工業                         84,700      1,010.00          85,547,000
     佐田建設                          7,400      373.00          2,760,200
     ナカノフドー建設                          9,300      436.00          4,054,800
     奥村組                         18,400      2,757.00          50,728,800
     東鉄工業                         14,500      2,907.00          42,151,500
     イチケン                          2,400     1,630.00           3,912,000
     富士ピー・エス                          5,000      482.00          2,410,000
     淺沼組                          3,800     4,795.00          18,221,000
     戸田建設                         140,300       678.00         95,123,400
     熊谷組                         15,700      3,085.00          48,434,500
     北野建設                          2,000     2,498.00           4,996,000
     植木組                          1,500     2,450.00           3,675,000
     矢作建設工業                         14,900       812.00         12,098,800
     ピーエス三菱                         11,100       627.00          6,959,700
     日本ハウスホールディングス                         23,200       433.00         10,045,600
     大東建託                         40,500     11,895.00          481,747,500
     新日本建設                         14,400       803.00         11,563,200
     NIPPO                         27,900      2,589.00          72,233,100
     東亜道路工業                          2,100     3,245.00           6,814,500
     前田道路                         35,800      3,330.00          119,214,000
     日本道路                          3,300     6,950.00          22,935,000
     東亜建設工業                         10,500      1,684.00          17,682,000
     日本国土開発                         19,800       573.00         11,345,400
     若築建設                          6,100     1,525.00           9,302,500
     東洋建設                         37,900       487.00         18,457,300
     五洋建設                         134,000       623.00         83,482,000
     世紀東急工業                         16,200       847.00         13,721,400
     福田組                          3,900     4,125.00          16,087,500
     日本ドライケミカル                          2,700     1,678.00           4,530,600
     住友林業                         85,700      1,700.00          145,690,000
     日本基礎技術                         11,400       351.00          4,001,400
     巴コーポレーション                         15,200       353.00          5,365,600
     大和ハウス工業
                              334,500      3,248.00         1,086,456,000
     ライト工業                         19,400      1,395.00          27,063,000
     積水ハウス                         369,900      2,290.00          847,071,000
     日特建設                          8,900      801.00          7,128,900
     北陸電気工事                          5,800     1,011.00           5,863,800
     ユアテック                         19,400       607.00         11,775,800
     四電工                          1,700     2,474.00           4,205,800
     中電工                         13,700      2,366.00          32,414,200
     関電工
                               48,100       966.00         46,464,600
     きんでん                         80,400      1,717.00          138,046,800
     東京エネシス                         11,200       801.00          8,971,200
     トーエネック                          3,400     3,600.00          12,240,000
     住友電設                          9,600     2,334.00          22,406,400
     日本電設工業                         18,600      2,091.00          38,892,600
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     協和エクシオ                         51,300      2,526.00          129,583,800
     新日本空調                          9,000     1,879.00          16,911,000
     日本工営                          6,900     3,155.00          21,769,500
     九電工                         23,800      3,030.00          72,114,000
     三機工業                         24,400      1,300.00          31,720,000
     日揮ホールディングス                         104,100      1,500.00          156,150,000
     中外炉工業                          3,700     1,643.00           6,079,100
     ヤマト                         10,800       680.00          7,344,000
     太平電業                          8,200     2,386.00          19,565,200
     高砂熱学工業                         29,400      1,789.00          52,596,600
     三晃金属工業                          1,400     2,513.00           3,518,200
     NECネッツエスアイ                         10,000      4,140.00          41,400,000
     朝日工業社                          2,200     2,972.00           6,538,400
     明星工業                         21,800       746.00         16,262,800
     大氣社                         16,400      3,265.00          53,546,000
     ダイダン                          8,100     2,608.00          21,124,800
     日比谷総合設備                         10,900      1,874.00          20,426,600
     日本製粉                         31,600      1,606.00          50,749,600
     日清製粉グループ本社                         122,300      1,854.00          226,744,200
     日東富士製粉                           700    6,050.00           4,235,000
     昭和産業                         10,000      2,996.00          29,960,000
     鳥越製粉                          9,700      775.00          7,517,500
     中部飼料                         13,300      1,509.00          20,069,700
     フィード・ワン                         72,900       171.00         12,465,900
     東洋精糖                          1,700     1,170.00           1,989,000
     日本甜菜製糖                          5,700     1,770.00          10,089,000
     三井製糖                          9,500     1,998.00          18,981,000
     塩水港精糖                         11,300       220.00          2,486,000
     日新製糖                          5,100     1,966.00          10,026,600
     LIFULL                         36,000       466.00         16,776,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          6,900     1,535.00          10,591,500
     日本M&Aセンター                         77,800      3,600.00          280,080,000
     メンバーズ                          3,100     1,515.00           4,696,500
     中広                          1,100      526.00           578,600
     UTグループ                         12,100      2,404.00          29,088,400
     アイティメディア                          3,100     1,070.00           3,317,000
     タケエイ
                               9,900      964.00          9,543,600
     E・Jホールディングス                          1,200     1,549.00           1,858,800
     ビーネックスグループ                         11,300       918.00         10,373,400
     コシダカホールディングス                         24,800      1,447.00          35,885,600
     アルトナー                          2,500      810.00          2,025,000
     パソナグループ                         11,100      1,212.00          13,453,200
     CDS                          2,500     1,331.00           3,327,500
     リンクアンドモチベーション                         22,700       515.00         11,690,500
     GCA                         12,400       769.00          9,535,600
     エス・エム・エス                         32,000      2,225.00          71,200,000
     サニーサイドアップグループ                          2,300      830.00          1,909,000
     パーソルホールディングス                         103,000      1,633.00          168,199,000
     リニカル                          5,000      946.00          4,730,000
     クックパッド                         36,100       302.00         10,902,200
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エスクリ                          3,300      691.00          2,280,300
     アイ・ケイ・ケイ                          5,100      711.00          3,626,100
     森永製菓                         25,400      4,440.00          112,776,000
     中村屋                          2,800     3,905.00          10,934,000
     江崎グリコ                         32,100      4,535.00          145,573,500
     名糖産業                          5,200     1,381.00           7,181,200
     井村屋グループ                          4,600     1,852.00           8,519,200
     不二家                          6,000     2,160.00          12,960,000
     山崎製パン                         81,200      1,942.00          157,690,400
     第一屋製パン                          1,800      921.00          1,657,800
     モロゾフ                          1,800     4,825.00           8,685,000
     亀田製菓                          6,200     4,560.00          28,272,000
     寿スピリッツ                         10,400      5,800.00          60,320,000
     カルビー                         49,400      2,923.00          144,396,200
     森永乳業                         20,000      3,860.00          77,200,000
     六甲バター                          7,100     1,427.00          10,131,700
     ヤクルト本社                         74,500      5,210.00          388,145,000
     明治ホールディングス                         71,600      6,770.00          484,732,000
     雪印メグミルク                         26,100      2,320.00          60,552,000
     プリマハム                         16,900      2,348.00          39,681,200
     日本ハム                         41,400      4,415.00          182,781,000
     林兼産業                          3,700      648.00          2,397,600
     丸大食品                         11,600      1,891.00          21,935,600
     S Foods                          8,700     2,498.00          21,732,600
     柿安本店                          3,800     3,030.00          11,514,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         69,800       636.00         44,392,800
     学情                          3,700     1,896.00           7,015,200
     スタジオアリス                          5,200     1,784.00           9,276,800
     クロスキャット                          2,800     1,126.00           3,152,800
     シミックホールディングス                          5,700     1,523.00           8,681,100
     エプコ                          1,600     1,052.00           1,683,200
     システナ                         37,700      1,599.00          60,282,300
     NJS                          2,200     1,686.00           3,709,200
     デジタルアーツ                          5,200     5,450.00          28,340,000
     日鉄ソリューションズ                         15,900      3,245.00          51,595,500
     綜合警備保障                         41,000      5,310.00          217,710,000
     キューブシステム
                               5,600      677.00          3,791,200
     いちご                         135,300       373.00         50,466,900
     エイジア                          1,900     1,461.00           2,775,900
     日本駐車場開発                         117,200       140.00         16,408,000
     コア                          4,500     1,263.00           5,683,500
     カカクコム                         77,100      2,675.00          206,242,500
     アイロムグループ                          3,700     1,397.00           5,168,900
     セントケア・ホールディング                          6,700      460.00          3,082,000
     サイネックス
                               1,700      661.00          1,123,700
     ルネサンス                          5,700     1,593.00           9,080,100
     ディップ                         14,500      2,930.00          42,485,000
     SBSホールディングス                          9,300     1,729.00          16,079,700
     オプトホールディング                          5,600     1,886.00          10,561,600
     新日本科学                         11,200       667.00          7,470,400
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ツクイ                         24,300       581.00         14,118,300
     キャリアデザインセンター                          2,700     1,174.00           3,169,800
     ベネフィット・ワン                         28,200      1,781.00          50,224,200
     エムスリー                         227,100      2,945.00          668,809,500
     ツカダ・グローバルホールディング                          6,700      516.00          3,457,200
     ブラス                           800     697.00           557,600
     アウトソーシング                         59,000       894.00         52,746,000
     ウェルネット                          9,800      635.00          6,223,000
     ワールドホールディングス                          3,500     1,819.00           6,366,500
     ディー・エヌ・エー                         50,500      1,527.00          77,113,500
     博報堂DYホールディングス                         143,300      1,341.00          192,165,300
     ぐるなび                         18,000       804.00         14,472,000
     タカミヤ                         11,000       566.00          6,226,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,900      820.00          5,658,000
     ファンコミュニケーションズ                         28,400       443.00         12,581,200
     ライク                          4,100     1,753.00           7,187,300
     ビジネス・ブレークスルー                          4,400      401.00          1,764,400
     エスプール                         19,900       738.00         14,686,200
     WDBホールディングス                          4,700     2,455.00          11,538,500
     ティア                          6,100      590.00          3,599,000
     CDG                          1,100     1,382.00           1,520,200
     バリューコマース                          5,800     2,260.00          13,108,000
     インフォマート                         112,900       697.00         78,691,300
     サッポロホールディングス                         36,900      2,321.00          85,644,900
     アサヒグループホールディングス                         226,600      4,496.00         1,018,793,600
     キリンホールディングス                         459,000      2,120.50          973,309,500
     宝ホールディングス                         81,000       869.00         70,389,000
     オエノンホールディングス                         28,700       361.00         10,360,700
     養命酒製造                          3,400     1,906.00           6,480,400
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                               76,000      2,762.00          209,912,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         72,400      4,415.00          319,646,000
     ダイドーグループホールディングス                          5,600     3,790.00          21,224,000
     伊藤園                         32,800      5,150.00          168,920,000
     キーコーヒー                         10,700      2,169.00          23,208,300
     ユニカフェ                          2,900      930.00          2,697,000
     ジャパンフーズ                          1,500     1,185.00           1,777,500
     日清オイリオグループ                         14,000      3,520.00          49,280,000
     不二製油グループ本社                         26,400      2,604.00          68,745,600
     かどや製油                          1,100     3,710.00           4,081,000
     J-オイルミルズ                          5,600     4,070.00          22,792,000
     ローソン                         26,800      6,070.00          162,676,000
     サンエー                          8,900     4,320.00          38,448,000
     カワチ薬品                          8,300     2,027.00          16,824,100
     エービーシー・マート                         16,600      6,460.00          107,236,000
     ハードオフコーポレーション                          4,200      778.00          3,267,600
     高千穂交易                          4,100     1,086.00           4,452,600
     アスクル                         11,100      3,210.00          35,631,000
     ゲオホールディングス                         19,100      1,191.00          22,748,100
     アダストリア                         14,700      1,986.00          29,194,200
                                106/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ジーフット                          6,400      591.00          3,782,400
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      631.00           946,500
     伊藤忠食品                          2,400     4,750.00          11,400,000
     くら寿司                          5,500     5,080.00          27,940,000
     キャンドゥ                          5,100     1,607.00           8,195,700
     エレマテック                          9,900      976.00          9,662,400
     パルグループホールディングス                          5,400     3,320.00          17,928,000
     JALUX                          3,100     2,107.00           6,531,700
     エディオン                         48,800       976.00         47,628,800
     あらた                          8,500     4,295.00          36,507,500
     サーラコーポレーション                         21,600       573.00         12,376,800
     ワッツ                          4,800      595.00          2,856,000
     トーメンデバイス                          1,600     3,685.00           5,896,000
     ハローズ                          4,000     2,698.00          10,792,000
     JPホールディングス                         32,400       296.00          9,590,400
     フジオフードシステム                          9,000     1,597.00          14,373,000
     あみやき亭                          2,200     3,325.00           7,315,000
     東京エレクトロン デバイス                          3,900     2,666.00          10,397,400
     ひらまつ                         19,600       233.00          4,566,800
     フィールズ                          8,200      452.00          3,706,400
     双日                         586,600       331.00         194,164,600
     アルフレッサ ホールディングス                         118,000      2,036.00          240,248,000
     大黒天物産                          2,500     3,180.00           7,950,000
     ハニーズホールディングス                          9,400     1,268.00          11,919,200
     ファーマライズホールディングス                          2,500      621.00          1,552,500
     キッコーマン                         77,900      5,500.00          428,450,000
     味の素                         239,000      1,904.50          455,175,500
     キユーピー                         60,300      2,057.00          124,037,100
     ハウス食品グループ本社                         40,500      3,310.00          134,055,000
     カゴメ                         41,100      2,485.00          102,133,500
     焼津水産化学工業                          5,300      990.00          5,247,000
     アリアケジャパン                          9,900     7,420.00          73,458,000
     ピエトロ                          1,400     1,630.00           2,282,000
     エバラ食品工業                          2,500     2,100.00           5,250,000
     やまみ                           500    2,156.00           1,078,000
     ニチレイ                         51,500      2,786.00          143,479,000
     横浜冷凍
                               29,900       899.00         26,880,100
     東洋水産                         55,700      4,400.00          245,080,000
     イートアンド                          3,800     1,780.00           6,764,000
     大冷                          1,400     1,923.00           2,692,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,900     1,051.00           6,200,900
     日清食品ホールディングス                         46,000      8,640.00          397,440,000
     永谷園ホールディングス                          5,300     2,035.00          10,785,500
     一正蒲鉾                          4,000      926.00          3,704,000
     フジッコ
                               11,700      1,810.00          21,177,000
     ロック・フィールド                         11,700      1,359.00          15,900,300
     日本たばこ産業                         624,900      2,217.50         1,385,715,750
     ケンコーマヨネーズ                          6,100     2,079.00          12,681,900
     わらべや日洋ホールディングス                          7,100     1,768.00          12,552,800
     なとり                          6,100     1,650.00          10,065,000
                                107/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     イフジ産業                          1,900      825.00          1,567,500
     ピックルスコーポレーション                          2,300     2,370.00           5,451,000
     北の達人コーポレーション                         37,700       618.00         23,298,600
     ユーグレナ                         46,200       803.00         37,098,600
     スター・マイカ・ホールディングス                          5,500     1,518.00           8,349,000
     片倉工業                         15,400      1,283.00          19,758,200
     グンゼ                          7,800     3,990.00          31,122,000
     ヒューリック                         227,100      1,291.00          293,186,100
     神栄                          1,500      700.00          1,050,000
     ラサ商事                          5,600      900.00          5,040,000
     アルペン                          8,200     1,811.00          14,850,200
     ハブ                          3,100      979.00          3,034,900
     ラクーンホールディングス                          5,100      800.00          4,080,000
     クオールホールディングス                         15,600      1,320.00          20,592,000
     アルコニックス                         11,200      1,177.00          13,182,400
     神戸物産                         36,600      4,335.00          158,661,000
     ソリトンシステムズ                          4,600     1,117.00           5,138,200
     ジンズホールディングス                          5,600     7,190.00          40,264,000
     ビックカメラ                         62,900      1,036.00          65,164,400
     DCMホールディングス                         57,300      1,025.00          58,732,500
     ペッパーフードサービス                          8,500      818.00          6,953,000
     MonotaRO                         75,500      2,579.00          194,714,500
     東京一番フーズ                          2,700      575.00          1,552,500
     DDホールディングス                          4,200     1,560.00           6,552,000
     あい ホールディングス                         15,200      1,630.00          24,776,000
     ディーブイエックス                          3,800      880.00          3,344,000
     きちりホールディングス                          2,900      682.00          1,977,800
     アークランドサービスホールディング
                               7,800     1,907.00          14,874,600
     ス
     J.フロント リテイリング                         126,800      1,235.00          156,598,000
     ドトール・日レスホールディングス                         16,900      2,006.00          33,901,400
     マツモトキヨシホールディングス                         43,900      3,635.00          159,576,500
     ブロンコビリー                          5,500     2,391.00          13,150,500
     ZOZO                         73,000      1,650.00          120,450,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,200      805.00          2,576,000
     物語コーポレーション                          2,700     8,050.00          21,735,000
     ココカラファイン                         11,100      4,975.00          55,222,500
     三越伊勢丹ホールディングス                         185,600       756.00         140,313,600
     東洋紡                         41,700      1,451.00          60,506,700
     ユニチカ                         31,200       336.00         10,483,200
     富士紡ホールディングス                          5,100     3,200.00          16,320,000
     日清紡ホールディングス                         71,800      1,009.00          72,446,200
     倉敷紡績                         10,900      2,138.00          23,304,200
     ダイワボウホールディングス                          9,100     6,070.00          55,237,000
     シキボウ                          5,600     1,250.00           7,000,000
     日東紡績                         16,000      4,800.00          76,800,000
     トヨタ紡織                         31,400      1,555.00          48,827,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                         25,300      1,620.00          40,986,000
     Hamee                          3,300     1,559.00           5,144,700
     ラクト・ジャパン                          4,000     3,705.00          14,820,000
                                108/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ウエルシアホールディングス                         31,600      6,320.00          199,712,000
     クリエイトSDホールディングス                         17,800      2,570.00          45,746,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               20,000      1,030.00          20,600,000
     グス
     八洲電機                          8,300      856.00          7,104,800
     メディアスホールディングス                          6,000      739.00          4,434,000
     レスターホールディングス                         11,100      1,755.00          19,480,500
     ジューテックホールディングス                          2,300     1,079.00           2,481,700
     丸善CHIホールディングス                         12,400       357.00          4,426,800
     大光
                               4,600      624.00          2,870,400
     OCHIホールディングス                          3,100     1,369.00           4,243,900
     TOKAIホールディングス                         56,200       956.00         53,727,200
     黒谷                          1,900      470.00           893,000
     ミサワ                          2,100      652.00          1,369,200
     ティーライフ                          1,400      808.00          1,131,200
     Cominix                          1,800      779.00          1,402,200
     エー・ピーカンパニー                          2,000      557.00          1,114,000
     三洋貿易                         10,600      1,128.00          11,956,800
     チムニー                          3,300     2,106.00           6,949,800
     シュッピン                          7,200      918.00          6,609,600
     ビューティガレージ                          1,700     1,845.00           3,136,500
     ウイン・パートナーズ                          7,600      981.00          7,455,600
     ネクステージ                         15,200       955.00         14,516,000
     ジョイフル本田                         31,100      1,166.00          36,262,600
     鳥貴族                          3,500     2,522.00           8,827,000
     キリン堂ホールディングス                          4,200     1,632.00           6,854,400
     ホットランド                          7,100     1,201.00           8,527,100
     すかいらーくホールディングス                         119,000      1,780.00          211,820,000
     SFPホールディングス                          4,500     2,019.00           9,085,500
     綿半ホールディングス                          4,000     1,750.00           7,000,000
     日本毛織                         34,800       951.00         33,094,800
     ダイトウボウ                         17,800       218.00          3,880,400
     トーア紡コーポレーション                          4,100      498.00          2,041,800
     ダイドーリミテッド                         14,100       252.00          3,553,200
     ヨシックス                          1,700     2,521.00           4,285,700
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               30,900       933.00         28,829,700
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,300     1,459.00           6,273,700
     野村不動産ホールディングス                         64,500      2,616.00          168,732,000
     三重交通グループホールディングス                         21,500       552.00         11,868,000
     サムティ                         15,100      1,718.00          25,941,800
     ディア・ライフ                         13,700       556.00          7,617,200
     コーセーアールイー                          3,200      575.00          1,840,000
     エー・ディー・ワークス                         201,800        28.00         5,650,400
     日本商業開発                          6,700     1,722.00          11,537,400
     プレサンスコーポレーション                         17,400      1,232.00          21,436,800
     ユニゾホールディングス                         16,000      6,010.00          96,160,000
     フィル・カンパニー                          1,400     3,690.00           5,166,000
     THEグローバル社                          5,500      416.00          2,288,000
     ハウスコム                          1,400     1,432.00           2,004,800
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本管理センター                          7,000     1,288.00           9,016,000
     サンセイランディック                          3,200      785.00          2,512,000
     エストラスト                          1,400      759.00          1,062,600
     フージャースホールディングス                         21,200       666.00         14,119,200
     オープンハウス                         30,900      3,105.00          95,944,500
     東急不動産ホールディングス                         289,300       750.00         216,975,000
     飯田グループホールディングス                         88,700      1,566.00          138,904,200
     イーグランド                          1,700      776.00          1,319,200
     ムゲンエステート                          7,300      568.00          4,146,400
     帝国繊維                         11,800      2,039.00          24,060,200
     日本コークス工業                         92,100       72.00         6,631,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,900      640.00          3,136,000
     ミタチ産業                          3,200      673.00          2,153,600
     BEENOS                          4,000     1,071.00           4,284,000
     あさひ                          8,000     1,201.00           9,608,000
     日本調剤                          3,300     3,735.00          12,325,500
     コスモス薬品                          4,700     23,610.00          110,967,000
     シップヘルスケアホールディングス                         17,000      4,515.00          76,755,000
     トーエル                          5,200      726.00          3,775,200
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,600     1,689.00           7,769,400
     オンリー                          1,800      761.00          1,369,800
     セブン&アイ・ホールディングス                         415,400      3,889.00         1,615,490,600
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               28,600      2,072.00          59,259,200
     ディングス
     明治電機工業                          3,400     1,362.00           4,630,800
     ツルハホールディングス                         23,100     12,350.00          285,285,000
     デリカフーズホールディングス                          3,900      673.00          2,624,700
     スターティアホールディングス                          2,400      646.00          1,550,400
     サンマルクホールディングス                          8,400     2,079.00          17,463,600
     フェリシモ                          2,300      925.00          2,127,500
     トリドールホールディングス                         13,200      2,667.00          35,204,400
     帝人                         86,200      1,915.00          165,073,000
     東レ                         764,700       681.60         521,219,520
     クラレ                         166,400      1,214.00          202,009,600
     旭化成                         700,000       986.00         690,200,000
     サカイオーベックス                          2,900     1,892.00           5,486,800
     TOKYO BASE                          9,600      431.00          4,137,600
     稲葉製作所                          6,000     1,282.00           7,692,000
     宮地エンジニアリンググループ                          3,300     1,940.00           6,402,000
     トーカロ                         29,600      1,049.00          31,050,400
     アルファ                          3,800     1,126.00           4,278,800
     SUMCO                         127,700      1,883.00          240,459,100
     川田テクノロジーズ                          2,100     5,920.00          12,432,000
     RS Technologies                          3,100     2,657.00           8,236,700
     信和                          4,600     1,007.00           4,632,200
     ビーロット                          2,400     1,763.00           4,231,200
     ファーストブラザーズ                          2,400     1,058.00           2,539,200
     ハウスドゥ                          5,900     1,112.00           6,560,800
     シーアールイー                          2,700      993.00          2,681,100
     プロパティエージェント                          1,600      998.00          1,596,800
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ケイアイスター不動産                          3,400     1,561.00           5,307,400
     アグレ都市デザイン                          1,500      496.00           744,000
     グッドコムアセット                          2,400     1,769.00           4,245,600
     ジェイ・エス・ビー                          1,100     4,855.00           5,340,500
     テンポイノベーション                          2,400      888.00          2,131,200
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,700      691.00          1,174,700
     住江織物                          2,300     2,218.00           5,101,400
     日本フエルト                          5,700      466.00          2,656,200
     イチカワ                          1,500     1,381.00           2,071,500
     エコナックホールディングス                         18,800       129.00          2,425,200
     日東製網                          1,200     1,585.00           1,902,000
     芦森工業                          2,200     1,220.00           2,684,000
     アツギ                          8,800      754.00          6,635,200
     ウイルプラスホールディングス                          1,600      715.00          1,144,000
     JMホールディングス                          5,400     2,124.00          11,469,600
     コメダホールディングス                         23,200      2,107.00          48,882,400
     サツドラホールディングス                          1,500     1,760.00           2,640,000
     アレンザホールディングス                          5,300      946.00          5,013,800
     串カツ田中ホールディングス                          1,600     1,999.00           3,198,400
     バロックジャパンリミテッド                          7,300      931.00          6,796,300
     クスリのアオキホールディングス                          9,500     6,370.00          60,515,000
     ダイニック                          3,900      788.00          3,073,200
     共和レザー                          5,800      751.00          4,355,800
     力の源ホールディングス                          4,800      850.00          4,080,000
     スシローグローバルホールディングス                         11,600      8,640.00          100,224,000
     LIXILビバ                         10,500      2,271.00          23,845,500
     アセンテック                           800    3,120.00           2,496,000
     セーレン                         26,000      1,508.00          39,208,000
     ソトー                          3,800      963.00          3,659,400
     東海染工                          1,400     1,106.00           1,548,400
     小松マテーレ                         17,300       763.00         13,199,900
     ワコールホールディングス                         27,500      2,643.00          72,682,500
     ホギメディカル                         12,000      3,205.00          38,460,000
     レナウン                         28,200       99.00         2,791,800
     クラウディアホールディングス                          2,900      454.00          1,316,600
     TSIホールディングス                         35,500       462.00         16,401,000
     マツオカコーポレーション
                               3,100     1,921.00           5,955,100
     ワールド                         15,000      2,161.00          32,415,000
     TIS                         35,300      6,980.00          246,394,000
     ネオス                          4,300      634.00          2,726,200
     電算システム                          4,100     2,426.00           9,946,600
     グリー                         64,900       445.00         28,880,500
     コーエーテクモホールディングス                         21,600      2,939.00          63,482,400
     三菱総合研究所                          4,600     4,065.00          18,699,000
     ボルテージ
                               1,900      484.00           919,600
     電算                          1,200     2,182.00           2,618,400
     AGS                          5,900      753.00          4,442,700
     ファインデックス                          9,000      822.00          7,398,000
     ブレインパッド                          2,100     4,900.00          10,290,000
     KLab                         20,400       724.00         14,769,600
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               12,700       940.00         11,938,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,500     1,561.00           2,341,500
     ネクソン                         301,200      1,837.00          553,304,400
     アイスタイル                         27,300       330.00          9,009,000
     エムアップ                          3,100     2,623.00           8,131,300
     エイチーム                          7,200      864.00          6,220,800
     エニグモ                          7,500      804.00          6,030,000
     テクノスジャパン                          8,300      462.00          3,834,600
     enish                          4,700      492.00          2,312,400
     コロプラ                         34,700       892.00         30,952,400
     オルトプラス                          7,900      891.00          7,038,900
     ブロードリーフ                         52,500       493.00         25,882,500
     クロス・マーケティンググループ                          4,900      419.00          2,053,100
     デジタルハーツホールディングス                          5,600      912.00          5,107,200
     システム情報                          5,400      809.00          4,368,600
     メディアドゥホールディングス                          3,400     3,070.00          10,438,000
     じげん                         26,200       420.00         11,004,000
     ブイキューブ                          6,500      916.00          5,954,000
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,700      846.00          1,438,200
     サイバーリンクス                          1,600      951.00          1,521,600
     ディー・エル・イー                          7,900      167.00          1,319,300
     フィックスターズ                         11,200      1,284.00          14,380,800
     CARTA HOLDINGS                          5,100     1,062.00           5,416,200
     オプティム                          2,800     4,355.00          12,194,000
     セレス                          3,500     1,209.00           4,231,500
     SHIFT                          2,800     7,040.00          19,712,000
     特種東海製紙                          6,700     3,890.00          26,063,000
     ティーガイア                          9,400     2,217.00          20,839,800
     セック                          1,500     3,495.00           5,242,500
     日本アジアグループ                         11,100       341.00          3,785,100
     豆蔵ホールディングス                          7,200     1,880.00          13,536,000
     テクマトリックス                          7,400     2,767.00          20,475,800
     プロシップ                          3,100     1,370.00           4,247,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               25,500      1,826.00          46,563,000
     メント
     GMOペイメントゲートウェイ                         17,400      7,300.00          127,020,000
     ザッパラス                          5,600      345.00          1,932,000
     システムリサーチ                          2,900     1,913.00           5,547,700
     インターネットイニシアティブ                         15,600      3,285.00          51,246,000
     さくらインターネット                         11,300       582.00          6,576,600
     ヴィンクス                          3,000      919.00          2,757,000
     GMOクラウド                          1,900     2,380.00           4,522,000
     SRAホールディングス                          5,600     2,481.00          13,893,600
     システムインテグレータ                          3,400      847.00          2,879,800
     朝日ネット                          7,500      700.00          5,250,000
     eBASE                          6,300     1,585.00           9,985,500
     アバント                          7,500      924.00          6,930,000
     アドソル日進                          3,800     2,510.00           9,538,000
     フリービット                          6,300      767.00          4,832,100
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     コムチュア                         11,800      2,152.00          25,393,600
     サイバーコム                          1,800     1,792.00           3,225,600
     アステリア                          6,400      497.00          3,180,800
     アイル                          3,800     1,754.00           6,665,200
     王子ホールディングス                         441,300       545.00         240,508,500
     日本製紙                         46,700      1,645.00          76,821,500
     三菱製紙                         12,000       423.00          5,076,000
     北越コーポレーション                         70,000       476.00         33,320,000
     中越パルプ工業                          4,500     1,394.00           6,273,000
     巴川製紙所                          3,200      775.00          2,480,000
     大王製紙                         46,300      1,431.00          66,255,300
     阿波製紙                          2,800      491.00          1,374,800
     マークラインズ                          5,300     1,985.00          10,520,500
     メディカル・データ・ビジョン                          8,100      866.00          7,014,600
     gumi                         13,600       689.00          9,370,400
     ショーケース                          2,400      630.00          1,512,000
     モバイルファクトリー                          2,300     1,837.00           4,225,100
     テラスカイ                          3,800     3,410.00          12,958,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,700     1,581.00           7,430,700
     ノロジー
     PCIホールディングス                          2,100     2,155.00           4,525,500
     パイプドHD                          1,300     1,584.00           2,059,200
     アイビーシー                          1,900     1,025.00           1,947,500
     ネオジャパン                          1,900     1,329.00           2,525,100
     PR TIMES                           900    2,381.00           2,142,900
     ランドコンピュータ                          1,600     1,162.00           1,859,200
     ダブルスタンダード                          1,300     3,875.00           5,037,500
     オープンドア                          5,200     1,139.00           5,922,800
     マイネット                          3,500      550.00          1,925,000
     アカツキ                          3,800     4,530.00          17,214,000
     ベネフィットジャパン                           800    1,501.00           1,200,800
     Ubicomホールディングス                          2,300     1,244.00           2,861,200
     LINE                         24,200      5,350.00          129,470,000
     カナミックネットワーク                          6,400      649.00          4,153,600
     ノムラシステムコーポレーション                          2,300      440.00          1,012,000
     レンゴー                         99,900       793.00         79,220,700
     トーモク                          6,500     1,638.00          10,647,000
     ザ・パック                          8,000     4,025.00          32,200,000
     チェンジ                          2,100     3,975.00           8,347,500
     シンクロ・フード                          4,600      397.00          1,826,200
     オークネット                          6,500     1,153.00           7,494,500
     セグエグループ                          1,700     1,045.00           1,776,500
     エイトレッド                          1,300     1,382.00           1,796,600
     AOI TYO HOLDINGS                         10,700       729.00          7,800,300
     マクロミル                         18,900       959.00         18,125,100
     ビーグリー                          2,000     1,411.00           2,822,000
     オロ                          2,800     3,080.00           8,624,000
     テモナ                          1,300      827.00          1,075,100
     ニーズウェル                          1,200      673.00           807,600
     サインポスト                          1,600     1,944.00           3,110,400
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     昭和電工                         75,200      2,572.00          193,414,400
     住友化学                         776,000       430.00         333,680,000
     住友精化                          4,700     3,005.00          14,123,500
     日産化学                         59,100      4,780.00          282,498,000
     ラサ工業                          3,800     1,356.00           5,152,800
     クレハ                          9,100     5,750.00          52,325,000
     多木化学                          3,100     4,320.00          13,392,000
     テイカ                          7,800     1,551.00          12,097,800
     石原産業                         19,000       773.00         14,687,000
     片倉コープアグリ                          3,000     1,126.00           3,378,000
     日本曹達                         15,600      2,999.00          46,784,400
     東ソー                         163,300      1,578.00          257,687,400
     トクヤマ                         30,500      2,586.00          78,873,000
     セントラル硝子                         21,600      2,183.00          47,152,800
     東亞合成                         66,400      1,161.00          77,090,400
     大阪ソーダ                         10,800      2,645.00          28,566,000
     関東電化工業                         25,100       996.00         24,999,600
     デンカ                         38,600      2,847.00          109,894,200
     イビデン                         66,000      2,620.00          172,920,000
     信越化学工業                         181,300      13,495.00         2,446,643,500
     日本カーバイド工業                          3,700     1,211.00           4,480,700
     堺化学工業                          6,800     2,076.00          14,116,800
     第一稀元素化学工業                         11,500       823.00          9,464,500
     エア・ウォーター                         90,200      1,493.00          134,668,600
     大陽日酸                         101,500      2,043.00          207,364,500
     日本化学工業                          3,300     2,563.00           8,457,900
     東邦アセチレン                          1,500     1,289.00           1,933,500
     日本パーカライジング                         53,300      1,053.00          56,124,900
     高圧ガス工業                         16,900       710.00         11,999,000
     チタン工業                          1,300     2,074.00           2,696,200
     四国化成工業                         16,300      1,136.00          18,516,800
     戸田工業                          2,400     1,980.00           4,752,000
     ステラ ケミファ                          5,800     3,045.00          17,661,000
     保土谷化学工業                          4,000     4,095.00          16,380,000
     日本触媒                         16,400      5,800.00          95,120,000
     大日精化工業                          9,400     2,455.00          23,077,000
     カネカ
                               27,300      3,160.00          86,268,000
     協和キリン                         108,400      2,654.00          287,693,600
     三菱瓦斯化学                         99,700      1,769.00          176,369,300
     三井化学                         96,000      2,450.00          235,200,000
     JSR                         98,400      2,087.00          205,360,800
     東京応化工業                         18,200      4,240.00          77,168,000
     大阪有機化学工業                          9,800     1,671.00          16,375,800
     三菱ケミカルホールディングス                         706,200       773.50         546,245,700
     KHネオケム
                               18,600      2,387.00          44,398,200
     ダイセル                         144,500       956.00         138,142,000
     住友ベークライト                         16,600      3,510.00          58,266,000
     積水化学工業                         227,100      1,732.00          393,337,200
     日本ゼオン                         95,300      1,144.00          109,023,200
     アイカ工業                         31,700      3,290.00          104,293,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     宇部興産                         53,300      2,080.00          110,864,000
     積水樹脂                         19,000      2,225.00          42,275,000
     タキロンシーアイ                         22,800       630.00         14,364,000
     旭有機材                          6,000     1,537.00           9,222,000
     日立化成                         48,900      4,605.00          225,184,500
     ニチバン                          5,600     1,648.00           9,228,800
     リケンテクノス                         26,700       463.00         12,362,100
     大倉工業                          5,000     1,592.00           7,960,000
     積水化成品工業                         14,200       653.00          9,272,600
     群栄化学工業                          2,400     2,351.00           5,642,400
     タイガースポリマー                          5,600      535.00          2,996,000
     ミライアル                          3,800     1,104.00           4,195,200
     ダイキアクシス                          3,800      779.00          2,960,200
     ダイキョーニシカワ                         22,200       675.00         14,985,000
     竹本容器                          3,800      809.00          3,074,200
     森六ホールディングス                          5,700     2,057.00          11,724,900
     日本化薬                         65,400      1,227.00          80,245,800
     カーリットホールディングス                         11,300       528.00          5,966,400
     EPSホールディングス                         15,500      1,208.00          18,724,000
     ソルクシーズ                          4,500      815.00          3,667,500
     レッグス                          2,500     1,233.00           3,082,500
     プレステージ・インターナショナル                         38,600       927.00         35,782,200
     フェイス                          3,800      770.00          2,926,000
     プロトコーポレーション                          9,500     1,263.00          11,998,500
     ハイマックス                          1,200     1,911.00           2,293,200
     アミューズ                          5,600     2,469.00          13,826,400
     野村総合研究所                         149,900      2,621.00          392,887,900
     ドリームインキュベータ                          3,200     1,426.00           4,563,200
     サイバネットシステム                          7,500      739.00          5,542,500
     クイック                          6,400     1,346.00           8,614,400
     TAC                          6,700      192.00          1,286,400
     CEホールディングス                          6,100      450.00          2,745,000
     ケネディクス                         98,000       655.00         64,190,000
     日本システム技術                          1,700     1,214.00           2,063,800
     電通グループ                         106,200      3,060.00          324,972,000
     インテージホールディングス                         13,300       819.00         10,892,700
     テイクアンドギヴ・ニーズ
                               4,000      944.00          3,776,000
     東邦システムサイエンス                          2,900      875.00          2,537,500
     ぴあ                          2,900     3,550.00          10,295,000
     イオンファンタジー                          4,000     2,111.00           8,444,000
     ソースネクスト                         50,200       383.00         19,226,600
     シーティーエス                         11,600       663.00          7,690,800
     ネクシィーズグループ                          3,600     1,520.00           5,472,000
     インフォコム                         11,500      2,710.00          31,165,000
     メディカルシステムネットワーク
                               10,300       457.00          4,707,100
     日本精化                          8,600     1,340.00          11,524,000
     扶桑化学工業                         10,700      3,245.00          34,721,500
     トリケミカル研究所                          2,300     9,000.00          20,700,000
     HEROZ                           500    4,775.00           2,387,500
     ラクスル                          5,600     3,270.00          18,312,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     FIG                         11,600       275.00          3,190,000
     システムサポート                           900    3,330.00           2,997,000
     ADEKA                         48,700      1,491.00          72,611,700
     日油                         39,800      3,585.00          142,683,000
     ミヨシ油脂                          4,400     1,044.00           4,593,600
     新日本理化                         18,000       187.00          3,366,000
     ハリマ化成グループ                          8,800      986.00          8,676,800
     イーソル                          3,800     1,761.00           6,691,800
     アルテリア・ネットワークス                         11,700      1,938.00          22,674,600
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,400     1,415.00           3,396,000
     ディングス
     花王                         258,100      8,126.00         2,097,320,600
     第一工業製薬                          4,000     4,020.00          16,080,000
     石原ケミカル                          3,000     1,787.00           5,361,000
     日華化学                          3,700      747.00          2,763,900
     ニイタカ                          1,600     2,730.00           4,368,000
     三洋化成工業                          6,300     4,650.00          29,295,000
     武田薬品工業                         897,100      4,067.00         3,648,505,700
     アステラス製薬                         948,400      1,824.00         1,729,881,600
     大日本住友製薬                         79,900      1,641.00          131,115,900
     塩野義製薬                         137,900      6,237.00          860,082,300
     わかもと製薬                         13,000       246.00          3,198,000
     あすか製薬                         12,300      1,071.00          13,173,300
     日本新薬                         28,300      8,640.00          244,512,000
     ビオフェルミン製薬                          1,700     2,357.00           4,006,900
     中外製薬                         112,400      11,995.00         1,348,238,000
     科研製薬                         18,500      5,600.00          103,600,000
     エーザイ                         129,000      8,723.00         1,125,267,000
     理研ビタミン                          5,100     3,810.00          19,431,000
     ロート製薬                         55,300      3,230.00          178,619,000
     小野薬品工業                         247,600      2,457.00          608,353,200
     久光製薬                         28,500      5,230.00          149,055,000
     有機合成薬品工業                          8,500      370.00          3,145,000
     持田製薬                         15,000      4,065.00          60,975,000
     参天製薬                         200,800      1,896.00          380,716,800
     扶桑薬品工業                          3,800     1,911.00           7,261,800
     日本ケミファ                          1,400     2,542.00           3,558,800
     ツムラ                         33,500      2,656.00          88,976,000
     日医工                         30,600      1,277.00          39,076,200
     テルモ                         305,100      3,631.00         1,107,818,100
     みらかホールディングス                         28,900      2,724.00          78,723,600
     キッセイ薬品工業                         19,100      2,763.00          52,773,300
     生化学工業                         20,800      1,154.00          24,003,200
     栄研化学                         19,000      2,246.00          42,674,000
     日水製薬                          4,600     1,261.00           5,800,600
     鳥居薬品                          6,700     3,525.00          23,617,500
     JCRファーマ                          7,600     10,610.00           80,636,000
     東和薬品                         13,800      2,305.00          31,809,000
     富士製薬工業                          7,300     1,180.00           8,614,000
     沢井製薬                         22,100      6,740.00          148,954,000
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     ゼリア新薬工業                         19,600      1,867.00          36,593,200
     第一三共                         308,500      7,270.00         2,242,795,000
     キョーリン製薬ホールディングス                         23,800      2,067.00          49,194,600
     大幸薬品                          4,400     5,270.00          23,188,000
     ダイト                          6,300     3,180.00          20,034,000
     大塚ホールディングス                         205,400      4,288.00          880,755,200
     大正製薬ホールディングス                         22,700      6,930.00          157,311,000
     ペプチドリーム                         54,600      4,810.00          262,626,000
     大日本塗料                         12,000      1,007.00          12,084,000
     日本ペイントホールディングス                         87,200      4,950.00          431,640,000
     関西ペイント                         118,700      2,493.00          295,919,100
     神東塗料                          8,800      187.00          1,645,600
     中国塗料                         30,100       908.00         27,330,800
     日本特殊塗料                          8,000     1,108.00           8,864,000
     藤倉化成                         14,500       500.00          7,250,000
     太陽ホールディングス                          7,800     4,565.00          35,607,000
     DIC                         44,700      2,819.00          126,009,300
     サカタインクス                         23,200      1,059.00          24,568,800
     東洋インキSCホールディングス                         22,400      2,274.00          50,937,600
     T&K TOKA                          8,400      874.00          7,341,600
     アルプス技研                          9,100     1,804.00          16,416,400
     サニックス                         18,100       420.00          7,602,000
     ダイオーズ                          2,000     1,294.00           2,588,000
     日本空調サービス                         10,800       742.00          8,013,600
     オリエンタルランド                         109,500      12,920.00         1,414,740,000
     フォーカスシステムズ                          6,500      857.00          5,570,500
     ダスキン                         26,400      2,898.00          76,507,200
     パーク24                         57,100      2,431.00          138,810,100
     明光ネットワークジャパン                         12,100       880.00         10,648,000
     ファルコホールディングス                          5,700     1,830.00          10,431,000
     クレスコ                          6,500     1,784.00          11,596,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         101,900      1,365.00          139,093,500
     秀英予備校                          2,300      427.00           982,100
     田谷                          2,000      607.00          1,214,000
     ラウンドワン                         28,800       903.00         26,006,400
     リゾートトラスト                         47,200      1,554.00          73,348,800
     オービック
                               36,700     14,320.00          525,544,000
     ジャストシステム                         17,200      5,330.00          91,676,000
     TDCソフト                          9,300      863.00          8,025,900
     Zホールディングス                        1,452,900        434.00         630,558,600
     ビー・エム・エル                         13,300      3,170.00          42,161,000
     ワタベウェディング                          1,600      470.00           752,000
     トレンドマイクロ                         47,000      5,750.00          270,250,000
     りらいあコミュニケーションズ                         18,700      1,342.00          25,095,400
     IDホールディングス
                               4,100     1,614.00           6,617,400
     リソー教育                         47,100       365.00         17,191,500
     日本オラクル                         21,400      9,150.00          195,810,000
     早稲田アカデミー                          3,400      986.00          3,352,400
     アルファシステムズ                          3,300     2,700.00           8,910,000
     フューチャー                         12,700      1,739.00          22,085,300
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     CAC Holdings                          6,800     1,211.00           8,234,800
     SBテクノロジー                          3,800     2,291.00           8,705,800
     トーセ                          2,900      871.00          2,525,900
     ユー・エス・エス                         115,400      1,792.00          206,796,800
     オービックビジネスコンサルタント                         10,800      3,975.00          42,930,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         48,200      3,265.00          157,373,000
     アイティフォー                         12,900       717.00          9,249,300
     東京個別指導学院                          3,700      638.00          2,360,600
     東計電算                          1,500     4,430.00           6,645,000
     サイバーエージェント                         59,300      4,330.00          256,769,000
     楽天                         480,200       980.00         470,596,000
     エックスネット                          1,600      947.00          1,515,200
     クリーク・アンド・リバー社                          5,300      970.00          5,141,000
     テー・オー・ダブリュー                          9,000      818.00          7,362,000
     大塚商会                         57,200      4,775.00          273,130,000
     サイボウズ                         12,300      2,116.00          26,026,800
     ソフトブレーン                          6,200      480.00          2,976,000
     山田コンサルティンググループ                          5,000     1,459.00           7,295,000
     セントラルスポーツ                          3,900     2,823.00          11,009,700
     パラカ                          2,800     1,900.00           5,320,000
     電通国際情報サービス                          6,500     4,870.00          31,655,000
     デジタルガレージ                         19,100      3,795.00          72,484,500
     イーエムシステムズ                         14,900       885.00         13,186,500
     ウェザーニューズ                          3,600     3,765.00          13,554,000
     CIJ                          7,900      803.00          6,343,700
     ビジネスエンジニアリング                          1,200     3,015.00           3,618,000
     日本エンタープライズ                         10,800       255.00          2,754,000
     WOWOW                          5,100     2,571.00          13,112,100
     スカラ                          7,500      706.00          5,295,000
     インテリジェント ウェイブ                          4,000      711.00          2,844,000
     フルキャストホールディングス                         10,300      2,119.00          21,825,700
     エン・ジャパン                         18,400      3,350.00          61,640,000
     富士フイルムホールディングス                         206,700      5,567.00         1,150,698,900
     コニカミノルタ                         235,600       625.00         147,250,000
     資生堂                         214,300      6,828.00         1,463,240,400
     ライオン                         140,200      1,909.00          267,641,800
     高砂香料工業
                               6,800     2,202.00          14,973,600
     マンダム                         24,300      2,422.00          58,854,600
     ミルボン                         14,400      5,610.00          80,784,000
     ファンケル                         43,700      2,959.00          129,308,300
     コーセー                         20,300     13,860.00          281,358,000
     コタ                          5,700     1,419.00           8,088,300
     シーボン                          1,200     2,420.00           2,904,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                         46,000      2,146.00          98,716,000
     ノエビアホールディングス
                               10,300      5,000.00          51,500,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,300      971.00          2,233,300
     エステー                          6,900     1,542.00          10,639,800
     アグロ カネショウ                          3,400     1,327.00           4,511,800
     コニシ                         17,700      1,469.00          26,001,300
     長谷川香料                         14,400      2,075.00          29,880,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     星光PMC                          6,300      814.00          5,128,200
     小林製薬                         30,200      8,330.00          251,566,000
     荒川化学工業                          9,700     1,404.00          13,618,800
     メック                          7,400     1,447.00          10,707,800
     日本高純度化学                          3,100     2,633.00           8,162,300
     タカラバイオ                         28,200      2,184.00          61,588,800
     JCU                         13,100      2,807.00          36,771,700
     新田ゼラチン                          6,700      603.00          4,040,100
     OATアグリオ                          1,800     1,301.00           2,341,800
     デクセリアルズ                         27,800       871.00         24,213,800
     アース製薬                          8,200     5,740.00          47,068,000
     北興化学工業                         11,100       572.00          6,349,200
     大成ラミック                          3,300     2,747.00           9,065,100
     クミアイ化学工業                         44,700       790.00         35,313,000
     日本農薬                         19,400       531.00         10,301,400
     富士興産                          3,300      643.00          2,121,900
     ニチレキ                         12,700      1,338.00          16,992,600
     ユシロ化学工業                          6,000     1,301.00           7,806,000
     ビーピー・カストロール                          3,900     1,321.00           5,151,900
     富士石油                         29,000       222.00          6,438,000
     MORESCO                          4,000     1,307.00           5,228,000
     出光興産                         121,300      2,851.00          345,826,300
     JXTGホールディングス                        1,621,800        464.70         753,650,460
     コスモエネルギーホールディングス                         31,200      1,951.00          60,871,200
     横浜ゴム                         62,400      1,920.00          119,808,000
     TOYO TIRE                         61,900      1,614.00          99,906,600
     ブリヂストン                         331,400      3,836.00         1,271,250,400
     住友ゴム工業                         96,900      1,208.00          117,055,200
     藤倉コンポジット                          9,500      434.00          4,123,000
     オカモト                          6,500     3,475.00          22,587,500
     アキレス                          7,400     1,833.00          13,564,200
     フコク                          4,700      658.00          3,092,600
     ニッタ                         12,100      2,656.00          32,137,600
     クリエートメディック                          3,600     1,101.00           3,963,600
     住友理工                         20,900       780.00         16,302,000
     三ツ星ベルト                         14,200      1,645.00          23,359,000
     バンドー化学
                               19,000       770.00         14,630,000
     AGC                         106,600      3,325.00          354,445,000
     日本板硝子                         51,500       536.00         27,604,000
     石塚硝子                          1,900     2,410.00           4,579,000
     有沢製作所                         17,000       883.00         15,011,000
     日本山村硝子                          4,500     1,110.00           4,995,000
     日本電気硝子                         43,300      1,984.00          85,907,200
     オハラ                          4,300     1,215.00           5,224,500
     住友大阪セメント
                               20,400      3,985.00          81,294,000
     太平洋セメント                         68,100      2,781.00          189,386,100
     リソルホールディングス                          1,000     4,010.00           4,010,000
     日本ヒューム                         10,800       718.00          7,754,400
     日本コンクリート工業                         23,400       270.00          6,318,000
     三谷セキサン                          5,000     3,575.00          17,875,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アジアパイルホールディングス                         15,300       504.00          7,711,200
     東海カーボン                         112,900      1,001.00          113,012,900
     日本カーボン                          5,500     3,955.00          21,752,500
     東洋炭素                          6,300     1,877.00          11,825,100
     ノリタケカンパニーリミテド                          5,900     4,000.00          23,600,000
     TOTO                         77,000      4,370.00          336,490,000
     日本碍子                         131,600      1,826.00          240,301,600
     日本特殊陶業                         83,900      1,859.00          155,970,100
     ダントーホールディングス                          8,000      107.00           856,000
     MARUWA                          4,200     7,360.00          30,912,000
     品川リフラクトリーズ                          2,900     2,770.00           8,033,000
     黒崎播磨                          2,100     6,230.00          13,083,000
     ヨータイ                          8,600      648.00          5,572,800
     イソライト工業                          5,500      520.00          2,860,000
     東京窯業                         13,800       296.00          4,084,800
     ニッカトー                          4,900      624.00          3,057,600
     フジミインコーポレーテッド                          9,600     2,936.00          28,185,600
     クニミネ工業                          4,400     1,146.00           5,042,400
     エーアンドエーマテリアル                          1,800     1,294.00           2,329,200
     ニチアス                         29,500      2,457.00          72,481,500
     日本製鉄                         477,300      1,270.50          606,409,650
     神戸製鋼所                         195,100       427.00         83,307,700
     中山製鋼所                         14,900       431.00          6,421,900
     合同製鐵                          5,700     2,640.00          15,048,000
     ジェイ エフ イー ホールディング
                              287,900      1,050.00          302,295,000
     ス
     東京製鐵                         52,000       746.00         38,792,000
     共英製鋼                         12,000      1,748.00          20,976,000
     大和工業                         22,600      2,395.00          54,127,000
     東京鐵鋼                          4,400     1,290.00           5,676,000
     大阪製鐵                          5,700     1,536.00           8,755,200
     淀川製鋼所                         14,400      1,935.00          27,864,000
     丸一鋼管                         34,600      2,753.00          95,253,800
     モリ工業                          3,200     2,435.00           7,792,000
     大同特殊鋼                         17,400      4,035.00          70,209,000
     日本高周波鋼業                          4,200      388.00          1,629,600
     日本冶金工業                          8,900     1,898.00          16,892,200
     山陽特殊製鋼                          7,600     1,338.00          10,168,800
     愛知製鋼                          6,000     3,260.00          19,560,000
     日立金属                         114,800      1,652.00          189,649,600
     日本金属                          2,400      783.00          1,879,200
     大平洋金属                          7,200     2,185.00          15,732,000
     新日本電工                         69,200       164.00         11,348,800
     栗本鐵工所                          5,300     2,008.00          10,642,400
     虹 技                          1,600     1,256.00           2,009,600
     日本鋳鉄管                          1,100     1,494.00           1,643,400
     日本製鋼所                         32,300      1,670.00          53,941,000
     三菱製鋼                          8,000      918.00          7,344,000
     日亜鋼業                         15,700       292.00          4,584,400
     日本精線                          1,700     3,355.00           5,703,500
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エンビプロ・ホールディングス                          4,100      669.00          2,742,900
     大紀アルミニウム工業所                         17,500       634.00         11,095,000
     日本軽金属ホールディングス                         270,000       205.00         55,350,000
     三井金属鉱業                         28,800      2,873.00          82,742,400
     東邦亜鉛                          5,500     1,708.00           9,394,000
     三菱マテリアル                         70,500      2,653.00          187,036,500
     住友金属鉱山                         136,300      2,922.50          398,336,750
     DOWAホールディングス                         27,000      3,735.00          100,845,000
     古河機械金属                         19,000      1,285.00          24,415,000
     エス・サイエンス                         47,600       44.00         2,094,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         11,100      1,232.00          13,675,200
     東邦チタニウム                         19,100       814.00         15,547,400
     UACJ                         16,200      2,000.00          32,400,000
     CKサンエツ                          1,900     3,255.00           6,184,500
     古河電気工業                         33,100      2,492.00          82,485,200
     住友電気工業                         398,600      1,389.50          553,854,700
     フジクラ                         128,700       369.00         47,490,300
     昭和電線ホールディングス                         12,300      1,231.00          15,141,300
     東京特殊電線                          1,600     2,470.00           3,952,000
     タツタ電線                         21,100       543.00         11,457,300
     カナレ電気                          1,700     1,721.00           2,925,700
     平河ヒューテック                          4,000     1,265.00           5,060,000
     リョービ                         13,200      1,551.00          20,473,200
     アーレスティ                         14,000       480.00          6,720,000
     アサヒホールディングス                         18,700      2,677.00          50,059,900
     東洋製罐グループホールディングス                         67,900      1,812.00          123,034,800
     ホッカンホールディングス                          5,900     1,714.00          10,112,600
     コロナ                          5,900      981.00          5,787,900
     横河ブリッジホールディングス                         19,900      2,061.00          41,013,900
     OSJBホールディングス                         53,100       253.00         13,434,300
     駒井ハルテック                          1,900     1,624.00           3,085,600
     高田機工                           900    2,701.00           2,430,900
     三和ホールディングス                         102,300      1,058.00          108,233,400
     文化シヤッター                         31,500       815.00         25,672,500
     三協立山                         14,800      1,231.00          18,218,800
     アルインコ                          7,800     1,034.00           8,065,200
     東洋シヤッター
                               2,500      636.00          1,590,000
     LIXILグループ                         157,400      1,777.00          279,699,800
     日本フイルコン                          8,300      497.00          4,125,100
     ノーリツ                         22,100      1,221.00          26,984,100
     長府製作所                         10,800      2,110.00          22,788,000
     リンナイ                         20,700      7,950.00          164,565,000
     ユニプレス                         20,900      1,222.00          25,539,800
     ダイニチ工業                          5,700      634.00          3,613,800
     日東精工
                               14,700       500.00          7,350,000
     三洋工業                          1,400     1,946.00           2,724,400
     岡部                         21,600       817.00         17,647,200
     ジーテクト                         13,300      1,400.00          18,620,000
     東プレ                         19,900      1,506.00          29,969,400
     高周波熱錬                         20,500       758.00         15,539,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東京製綱                          7,600      911.00          6,923,600
     サンコール                          6,100      530.00          3,233,000
     モリテックスチール                          8,400      314.00          2,637,600
     パイオラックス                         15,700      1,685.00          26,454,500
     エイチワン                         10,500       650.00          6,825,000
     日本発条                         114,300       859.00         98,183,700
     中央発條                          1,200     2,729.00           3,274,800
     アドバネクス                          1,300     1,420.00           1,846,000
     三浦工業                         46,100      3,675.00          169,417,500
     タクマ                         36,100      1,227.00          44,294,700
     テクノプロ・ホールディングス                         20,700      7,300.00          151,110,000
     アトラ                          2,300      286.00           657,800
     インターワークス                          1,900      528.00          1,003,200
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,200     7,500.00          31,500,000
     ス
     KeePer技研                          3,900     1,150.00           4,485,000
     ファーストロジック                          2,300      544.00          1,251,200
     三機サービス                          2,100      969.00          2,034,900
     Gunosy                          7,100     1,113.00           7,902,300
     デザインワン・ジャパン                          2,000      264.00           528,000
     イー・ガーディアン                          5,200     1,830.00           9,516,000
     リブセンス                          6,700      269.00          1,802,300
     ジャパンマテリアル                         31,700      1,408.00          44,633,600
     ベクトル                         12,900      1,057.00          13,635,300
     ウチヤマホールディングス                          5,200      428.00          2,225,600
     チャーム・ケア・コーポレーション                          7,500      893.00          6,697,500
     ライクキッズ                          2,400      811.00          1,946,400
     キャリアリンク                          3,400      532.00          1,808,800
     IBJ                          7,000     1,071.00           7,497,000
     アサンテ                          4,200     1,828.00           7,677,600
     N・フィールド                          7,100      534.00          3,791,400
     バリューHR                          2,000     3,295.00           6,590,000
     M&Aキャピタルパートナーズ                          7,300     3,575.00          26,097,500
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               3,900     1,564.00           6,099,600
     グス
     ERIホールディングス                          3,000      750.00          2,250,000
     アビスト                          1,600     2,401.00           3,841,600
     シグマクシス                          7,000     1,614.00          11,298,000
     ウィルグループ                          6,700      942.00          6,311,400
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,500       202.00          2,929,000
     リクルートホールディングス                         738,000      4,287.00         3,163,806,000
     エラン                          6,100     1,546.00           9,430,600
     ツガミ                         22,000       940.00         20,680,000
     オークマ                         12,400      4,830.00          59,892,000
     東芝機械                         12,000      3,095.00          37,140,000
     アマダホールディングス                         135,500      1,039.00          140,784,500
     アイダエンジニアリング                         27,900       843.00         23,519,700
     滝澤鉄工所                          3,300     1,268.00           4,184,400
     FUJI                         45,800      1,810.00          82,898,000
     牧野フライス製作所                         12,400      3,935.00          48,794,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     オーエスジー                         49,300      1,698.00          83,711,400
     ダイジェット工業                          1,200     1,243.00           1,491,600
     旭ダイヤモンド工業                         27,900       555.00         15,484,500
     DMG森精機                         67,400      1,479.00          99,684,600
     ソディック                         25,100       790.00         19,829,000
     ディスコ                         14,500     23,660.00          343,070,000
     日東工器                          5,800     2,337.00          13,554,600
     日進工具                          3,200     2,653.00           8,489,600
     パンチ工業                          9,800      399.00          3,910,200
     冨士ダイス                          4,600      579.00          2,663,400
     土木管理総合試験所                          4,500      398.00          1,791,000
     ネットマーケティング                          3,800      751.00          2,853,800
     日本郵政                         844,500       985.90         832,592,550
     ベルシステム24ホールディングス                         17,200      1,424.00          24,492,800
     鎌倉新書                          7,600     1,592.00          12,099,200
     SMN                          1,600      757.00          1,211,200
     一蔵                          1,100      584.00           642,400
     LITALICO                          3,600     2,338.00           8,416,800
     グローバルキッズCOMPANY                          1,500      698.00          1,047,000
     エアトリ                          4,600     1,276.00           5,869,600
     アトラエ                          2,700     2,705.00           7,303,500
     ストライク                          3,900     4,510.00          17,589,000
     ソラスト                         28,400      1,035.00          29,394,000
     セラク                          3,300     1,183.00           3,903,900
     インソース                          5,000     2,909.00          14,545,000
     豊田自動織機                         87,300      6,020.00          525,546,000
     豊和工業                          5,900      744.00          4,389,600
     OKK                          4,400      563.00          2,477,200
     石川製作所                          2,500     1,420.00           3,550,000
     東洋機械金属                          7,500      483.00          3,622,500
     津田駒工業                          2,000      980.00          1,960,000
     エンシュウ                          2,500     1,025.00           2,562,500
     島精機製作所                         17,100      1,822.00          31,156,200
     オプトラン                         11,900      3,225.00          38,377,500
     NCホールディングス                          3,300      597.00          1,970,100
     イワキ                          5,100     1,001.00           5,105,100
     フリュー
                               10,400      1,095.00          11,388,000
     ヤマシンフィルタ                         23,200       706.00         16,379,200
     日阪製作所                         13,200       890.00         11,748,000
     やまびこ                         20,700       952.00         19,706,400
     平田機工                          5,000     5,500.00          27,500,000
     ペガサスミシン製造                         10,700       437.00          4,675,900
     マルマエ                          4,400      840.00          3,696,000
     タツモ                          5,000     1,298.00           6,490,000
     ナブテスコ
                               62,800      3,070.00          192,796,000
     三井海洋開発                         11,300      1,883.00          21,277,900
     レオン自動機                         10,500      1,252.00          13,146,000
     SMC                         33,900     47,390.00         1,606,521,000
     ヤマハモーターロボティクスホール
                               9,300      748.00          6,956,400
     ディングス
                                123/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ホソカワミクロン                          3,800     5,200.00          19,760,000
     ユニオンツール                          4,000     2,821.00          11,284,000
     オイレス工業                         13,800      1,465.00          20,217,000
     日精エー・エス・ビー機械                          3,600     3,860.00          13,896,000
     サトーホールディングス                         15,200      2,664.00          40,492,800
     技研製作所                          9,400     4,040.00          37,976,000
     日本エアーテック                          3,400     1,209.00           4,110,600
     カワタ                          3,200      940.00          3,008,000
     日精樹脂工業                          9,000      923.00          8,307,000
     オカダアイヨン                          3,400     1,007.00           3,423,800
     ワイエイシイホールディングス                          4,600      572.00          2,631,200
     小松製作所                         488,300      2,241.50         1,094,524,450
     住友重機械工業                         61,700      2,500.00          154,250,000
     日立建機                         43,100      2,873.00          123,826,300
     日工                         14,800       730.00         10,804,000
     巴工業                          4,600     2,000.00           9,200,000
     井関農機                         10,800      1,291.00          13,942,800
     TOWA                         10,900      1,041.00          11,346,900
     丸山製作所                          2,200     1,605.00           3,531,000
     北川鉄工所                          4,800     1,900.00           9,120,000
     シンニッタン                         16,600       359.00          5,959,400
     ローツェ                          4,700     3,735.00          17,554,500
     タカキタ                          3,700      490.00          1,813,000
     クボタ                         572,100      1,532.50          876,743,250
     荏原実業                          2,700     2,054.00           5,545,800
     東洋エンジニアリング                         14,200       546.00          7,753,200
     三菱化工機                          3,800     1,787.00           6,790,600
     月島機械                         19,900      1,307.00          26,009,300
     帝国電機製作所                          8,900     1,399.00          12,451,100
     東京機械製作所                          4,700      306.00          1,438,200
     新東工業                         25,500       833.00         21,241,500
     澁谷工業                          9,400     2,603.00          24,468,200
     アイチコーポレーション                         18,700       650.00         12,155,000
     小森コーポレーション                         27,300       869.00         23,723,700
     鶴見製作所                          8,400     1,878.00          15,775,200
     住友精密工業                          1,600     2,874.00           4,598,400
     日本ギア工業
                               3,500      374.00          1,309,000
     酒井重工業                          2,000     2,446.00           4,892,000
     荏原製作所                         44,600      2,723.00          121,445,800
     石井鐵工所                          1,400     2,802.00           3,922,800
     酉島製作所                         10,900       792.00          8,632,800
     北越工業                         11,100      1,243.00          13,797,300
     ダイキン工業                         137,400      15,300.00         2,102,220,000
     オルガノ                          3,900     6,740.00          26,286,000
     トーヨーカネツ
                               4,700     2,375.00          11,162,500
     栗田工業                         58,300      3,055.00          178,106,500
     椿本チエイン                         15,400      3,070.00          47,278,000
     大同工業                          5,200      761.00          3,957,200
     日機装                         32,300      1,051.00          33,947,300
     木村化工機                          9,000      533.00          4,797,000
                                124/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     レイズネクスト                         18,200      1,220.00          22,204,000
     アネスト岩田                         16,700      1,000.00          16,700,000
     ダイフク                         55,100      6,720.00          370,272,000
     サムコ                          3,000     1,788.00           5,364,000
     加藤製作所                          5,900     1,405.00           8,289,500
     油研工業                          1,700     1,601.00           2,721,700
     タダノ                         52,000      1,000.00          52,000,000
     フジテック                         39,200      1,608.00          63,033,600
     CKD                         30,000      1,830.00          54,900,000
     キトー                          8,200     1,525.00          12,505,000
     平和                         30,100      2,207.00          66,430,700
     理想科学工業                          9,500     1,802.00          17,119,000
     SANKYO                         24,000      3,860.00          92,640,000
     日本金銭機械                         11,900       736.00          8,758,400
     マースグループホールディングス                          6,800     1,880.00          12,784,000
     フクシマガリレイ                          6,600     3,875.00          25,575,000
     オーイズミ                          4,600      491.00          2,258,600
     ダイコク電機                          5,000     1,338.00           6,690,000
     竹内製作所                         18,100      1,862.00          33,702,200
     アマノ                         28,300      2,760.00          78,108,000
     JUKI                         15,000       777.00         11,655,000
     サンデンホールディングス                         14,200       590.00          8,378,000
     蛇の目ミシン工業                         10,100       372.00          3,757,200
     ブラザー工業                         131,600      2,040.00          268,464,000
     マックス                         16,400      1,917.00          31,438,800
     モリタホールディングス                         18,900      1,781.00          33,660,900
     グローリー                         27,600      3,085.00          85,146,000
     新晃工業                         10,000      1,590.00          15,900,000
     大和冷機工業                         15,600      1,026.00          16,005,600
     セガサミーホールディングス                         107,000      1,613.00          172,591,000
     日本ピストンリング                          4,000     1,421.00           5,684,000
     リケン                          5,000     3,200.00          16,000,000
     TPR                         14,500      1,579.00          22,895,500
     ツバキ・ナカシマ                         22,000      1,149.00          25,278,000
     ホシザキ                         31,500      9,990.00          314,685,000
     大豊工業                          8,900      630.00          5,607,000
     日本精工
                              203,000       870.00         176,610,000
     NTN                         249,600       281.00         70,137,600
     ジェイテクト                         103,400      1,105.00          114,257,000
     不二越                         10,000      3,790.00          37,900,000
     ミネベアミツミ                         200,100      2,130.00          426,213,000
     日本トムソン                         31,900       411.00         13,110,900
     THK                         62,700      2,640.00          165,528,000
     ユーシン精機                          8,400      865.00          7,266,000
     前澤給装工業
                               3,900     2,103.00           8,201,700
     イーグル工業                         13,300       891.00         11,850,300
     前澤工業                          7,100      365.00          2,591,500
     日本ピラー工業                         10,900      1,397.00          15,227,300
     キッツ                         43,800       668.00         29,258,400
     日立製作所                         518,100      4,020.00         2,082,762,000
                                125/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     三菱電機                        1,078,200       1,477.50         1,593,040,500
     富士電機                         65,000      3,200.00          208,000,000
     東洋電機製造                          4,300     1,309.00           5,628,700
     安川電機                         116,100      3,615.00          419,701,500
     シンフォニア テクノロジー                         14,000      1,114.00          15,596,000
     明電舎                         19,800      1,881.00          37,243,800
     オリジン                          3,000     1,398.00           4,194,000
     山洋電気                          5,200     4,685.00          24,362,000
     デンヨー                          9,200     1,944.00          17,884,800
     ベイカレント・コンサルティング                          6,200     7,460.00          46,252,000
     Orchestra Holding
                               2,000      963.00          1,926,000
     s
     アイモバイル                          3,300      653.00          2,154,900
     キャリアインデックス                          4,200      313.00          1,314,600
     MS-Japan                          3,400     1,188.00           4,039,200
     船場                          1,700     1,030.00           1,751,000
     グレイステクノロジー                          4,700     2,993.00          14,067,100
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               10,800      2,147.00          23,187,600
     ディングス
     フルテック                          1,200     1,091.00           1,309,200
     グリーンズ                          3,900      800.00          3,120,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,200      532.00           638,400
     GAMEWITH                          2,200      693.00          1,524,600
     ソウルドアウト                          1,600     1,931.00           3,089,600
     MS&Consulting                          1,400     1,010.00           1,414,000
     日総工産                          6,800      761.00          5,174,800
     キュービーネットホールディングス                          4,300     2,120.00           9,116,000
     RPAホールディングス                          5,800     1,109.00           6,432,200
     三櫻工業                         13,700       976.00         13,371,200
     マキタ                         140,600      3,900.00          548,340,000
     東芝テック                         13,500      4,035.00          54,472,500
     芝浦メカトロニクス                          1,900     3,095.00           5,880,500
     マブチモーター                         29,900      3,995.00          119,450,500
     日本電産                         129,700      13,525.00         1,754,192,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,500      357.00          2,320,500
     トレックス・セミコンダクター                          6,200     1,420.00           8,804,000
     東光高岳                          6,000     1,096.00           6,576,000
     ダブル・スコープ                         16,700       753.00         12,575,100
     宮越ホールディングス                          4,000      777.00          3,108,000
     ダイヘン                         11,800      3,040.00          35,872,000
     ヤーマン                         15,600       580.00          9,048,000
     JVCケンウッド                         88,000       243.00         21,384,000
     ミマキエンジニアリング                          9,600      476.00          4,569,600
     第一精工                          4,000     2,267.00           9,068,000
     日新電機                         25,300      1,066.00          26,969,800
     大崎電気工業                         21,400       579.00         12,390,600
     オムロン                         96,700      6,320.00          611,144,000
     日東工業                         15,800      2,025.00          31,995,000
     IDEC                         15,600      1,748.00          27,268,800
     正興電機製作所                          2,500     1,222.00           3,055,000
                                126/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     不二電機工業                          1,200     1,173.00           1,407,600
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         36,000      2,031.00          73,116,000
     サクサホールディングス                          2,500     1,750.00           4,375,000
     メルコホールディングス                          3,800     2,373.00           9,017,400
     テクノメディカ                          2,400     2,020.00           4,848,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               1,700      819.00          1,392,300
     ディングス
     日本電気                         130,900      4,630.00          606,067,000
     富士通                         103,900      12,250.00         1,272,775,000
     沖電気工業
                               43,900      1,276.00          56,016,400
     岩崎通信機                          4,800      811.00          3,892,800
     電気興業                          5,200     3,085.00          16,042,000
     サンケン電気                         11,700      2,821.00          33,005,700
     ナカヨ                          1,900     1,563.00           2,969,700
     アイホン                          6,100     1,620.00           9,882,000
     ルネサスエレクトロニクス                         514,900       736.00         378,966,400
     セイコーエプソン                         133,800      1,646.00          220,234,800
     ワコム                         72,400       364.00         26,353,600
     アルバック                         19,800      3,485.00          69,003,000
     アクセル                          4,500      833.00          3,748,500
     EIZO                          8,400     3,630.00          30,492,000
     ジャパンディスプレイ                         312,000        70.00         21,840,000
     日本信号                         27,400      1,278.00          35,017,200
     京三製作所                         25,200       507.00         12,776,400
     能美防災                         14,300      2,217.00          31,703,100
     ホーチキ                          7,900     1,305.00          10,309,500
     星和電機                          5,400      598.00          3,229,200
     エレコム                         11,700      3,675.00          42,997,500
     パナソニック                        1,231,900       1,137.50         1,401,286,250
     シャープ                         124,700      1,399.00          174,455,300
     アンリツ                         69,500      1,936.00          134,552,000
     富士通ゼネラル                         29,300      2,346.00          68,737,800
     ソニー                         681,600      7,269.00         4,954,550,400
     TDK                         52,000     10,970.00          570,440,000
     帝国通信工業                          4,700     1,153.00           5,419,100
     タムラ製作所                         36,000       535.00         19,260,000
     アルプスアルパイン                         95,500      1,786.00          170,563,000
     池上通信機                          3,500      981.00          3,433,500
     日本電波工業                          9,800      454.00          4,449,200
     鈴木                          5,800      854.00          4,953,200
     日本トリム                          1,400     3,590.00           5,026,000
     ローランド ディー.ジー.                          5,900     1,771.00          10,448,900
     フォスター電機                         11,300      1,543.00          17,435,900
     SMK                          2,800     2,650.00           7,420,000
     ヨコオ                          6,900     2,780.00          19,182,000
     ティアック                          8,000      170.00          1,360,000
     ホシデン                         29,500      1,031.00          30,414,500
     ヒロセ電機                         16,700     12,370.00          206,579,000
     日本航空電子工業                         24,700      1,854.00          45,793,800
     TOA                         11,500       978.00         11,247,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     マクセルホールディングス                         23,300      1,380.00          32,154,000
     古野電気                         13,900       997.00         13,858,300
     ユニデンホールディングス                          3,000     1,988.00           5,964,000
     スミダコーポレーション                          8,300     1,074.00           8,914,200
     アイコム                          6,000     2,466.00          14,796,000
     リオン                          4,500     2,643.00          11,893,500
     本多通信工業                          9,400      492.00          4,624,800
     船井電機                         10,900       666.00          7,259,400
     横河電機                         98,900      1,870.00          184,943,000
     新電元工業                          3,800     3,230.00          12,274,000
     アズビル                         68,000      2,861.00          194,548,000
     東亜ディーケーケー                          5,300      935.00          4,955,500
     日本光電工業                         44,600      3,450.00          153,870,000
     チノー                          3,700     1,190.00           4,403,000
     共和電業                         11,300       410.00          4,633,000
     日本電子材料                          4,300      942.00          4,050,600
     堀場製作所                         21,300      6,240.00          132,912,000
     アドバンテスト                         80,200      5,300.00          425,060,000
     小野測器                          4,200      539.00          2,263,800
     エスペック                          9,500     2,066.00          19,627,000
     キーエンス                         97,700     37,280.00         3,642,256,000
     日置電機                          5,600     3,415.00          19,124,000
     シスメックス                         77,000      7,313.00          563,101,000
     日本マイクロニクス                         18,800      1,026.00          19,288,800
     メガチップス                         10,000      1,654.00          16,540,000
     OBARA GROUP                          5,600     2,945.00          16,492,000
     IMAGICA GROUP                          9,000      450.00          4,050,000
     澤藤電機                          1,300     1,813.00           2,356,900
     デンソー                         237,400      4,328.00         1,027,467,200
     原田工業                          5,100      913.00          4,656,300
     コーセル                         13,200      1,068.00          14,097,600
     イリソ電子工業                          9,100     3,955.00          35,990,500
     オプテックスグループ                         17,600      1,383.00          24,340,800
     千代田インテグレ                          5,000     1,975.00           9,875,000
     アイ・オー・データ機器                          4,000      872.00          3,488,000
     レーザーテック                         47,300      5,360.00          253,528,000
     スタンレー電気
                               75,800      2,784.00          211,027,200
     岩崎電気                          4,200     1,577.00           6,623,400
     ウシオ電機                         62,600      1,411.00          88,328,600
     岡谷電機産業                          8,500      343.00          2,915,500
     ヘリオス テクノ ホールディング                          9,900      372.00          3,682,800
     エノモト                          3,300     1,144.00           3,775,200
     日本セラミック                         10,900      2,429.00          26,476,100
     遠藤照明                          5,400      666.00          3,596,400
     古河電池
                               7,600      667.00          5,069,200
     双信電機                          5,400      381.00          2,057,400
     山一電機                          7,900     1,764.00          13,935,600
     図研                          7,000     2,279.00          15,953,000
     日本電子                         21,200      3,105.00          65,826,000
     カシオ計算機                         95,400      2,032.00          193,852,800
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファナック                         102,400      19,505.00         1,997,312,000
     日本シイエムケイ                         25,400       520.00         13,208,000
     エンプラス                          5,500     2,852.00          15,686,000
     大真空                          4,000     1,781.00           7,124,000
     ローム                         47,800      7,900.00          377,620,000
     浜松ホトニクス                         77,300      4,500.00          347,850,000
     三井ハイテック                         11,900      1,551.00          18,456,900
     新光電気工業                         36,200      1,329.00          48,109,800
     京セラ                         151,700      7,179.00         1,089,054,300
     協栄産業                          1,200     1,305.00           1,566,000
     太陽誘電                         47,900      3,425.00          164,057,500
     村田製作所                         316,700      6,138.00         1,943,904,600
     双葉電子工業                         17,000      1,088.00          18,496,000
     日東電工                         74,500      5,710.00          425,395,000
     北陸電気工業                          4,300      996.00          4,282,800
     東海理化電機製作所                         28,400      1,717.00          48,762,800
     ニチコン                         36,600       843.00         30,853,800
     日本ケミコン                          8,200     1,732.00          14,202,400
     KOA                         16,200      1,148.00          18,597,600
     三井E&Sホールディングス                         39,000       833.00         32,487,000
     日立造船                         85,600       409.00         35,010,400
     三菱重工業                         180,700      3,650.00          659,555,000
     川崎重工業                         83,900      2,097.00          175,938,300
     IHI                         77,600      2,565.00          199,044,000
     名村造船所                         34,700       228.00          7,911,600
     サノヤスホールディングス                         13,200       171.00          2,257,200
     スプリックス                          3,500      927.00          3,244,500
     マネジメントソリューションズ                          1,100     3,245.00           3,569,500
     日本車輌製造                          4,000     2,718.00          10,872,000
     三菱ロジスネクスト                         14,300      1,617.00          23,123,100
     近畿車輌                          1,600     1,299.00           2,078,400
     FPG                         32,800       928.00         30,438,400
     島根銀行                          2,100      615.00          1,291,500
     じもとホールディングス                         72,200       99.00         7,147,800
     全国保証                         30,000      4,425.00          132,750,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         552,600       219.00         121,019,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ
                               14,400      1,178.00          16,963,200
     九州フィナンシャルグループ                         174,500       393.00         68,578,500
     かんぽ生命保険                         37,600      1,783.00          67,040,800
     ゆうちょ銀行                         301,300       991.00         298,588,300
     富山第一銀行                         25,400       294.00          7,467,600
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              625,300       404.00         252,621,200
     ループ
     ジェイリース                          3,000      322.00           966,000
     西日本フィナンシャルホールディング
                               72,500       651.00         47,197,500
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,700      658.00          3,092,600
     イントラスト                          3,800      715.00          2,717,000
     日本モーゲージサービス                          2,100     2,129.00           4,470,900
     CASA                          3,700     1,400.00           5,180,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アルヒ                         16,900      1,736.00          29,338,400
     プレミアグループ                          5,800     1,940.00          11,252,000
     日産自動車                        1,271,600        481.40         612,148,240
     いすゞ自動車                         312,400      1,084.00          338,641,600
                                                     代用有価証券
     トヨタ自動車                        1,203,100       7,574.00         9,112,279,400
                                                     250,000株
     日野自動車                         134,600       974.00         131,100,400
     三菱自動車工業                         399,000       386.00         154,014,000
     エフテック                          7,500      696.00          5,220,000
     レシップホールディングス                          4,400      572.00          2,516,800
     GMB                          2,000      769.00          1,538,000
     ファルテック                          1,900      913.00          1,734,700
     武蔵精密工業                         24,000      1,288.00          30,912,000
     日産車体                         21,100      1,013.00          21,374,300
     新明和工業                         29,100      1,271.00          36,986,100
     極東開発工業                         20,000      1,312.00          26,240,000
     日信工業                         21,900      2,240.00          49,056,000
     トピー工業                          8,900     1,632.00          14,524,800
     ティラド                          3,900     1,702.00           6,637,800
     曙ブレーキ工業                         59,300       220.00         13,046,000
     タチエス
                               17,600      1,163.00          20,468,800
     NOK                         57,900      1,490.00          86,271,000
     フタバ産業                         30,100       596.00         17,939,600
     KYB                         12,000      2,604.00          31,248,000
     市光工業                         16,100       699.00         11,253,900
     大同メタル工業                         20,700       640.00         13,248,000
     プレス工業                         53,500       338.00         18,083,000
     ミクニ                         13,700       305.00          4,178,500
     太平洋工業
                               22,500      1,229.00          27,652,500
     ケーヒン                         24,800      2,582.00          64,033,600
     河西工業                         14,500       707.00         10,251,500
     アイシン精機                         88,700      3,725.00          330,407,500
     マツダ                         317,200       836.00         265,179,200
     今仙電機製作所                         10,000       823.00          8,230,000
     本田技研工業                         849,000      2,935.00         2,491,815,000
     スズキ                         213,700      4,718.00         1,008,236,600
     SUBARU                         334,700      2,845.00          952,221,500
     安永                          5,200     1,101.00           5,725,200
     ヤマハ発動機                         140,600      1,856.00          260,953,600
     ショーワ                         25,400      2,282.00          57,962,800
     小糸製作所                         64,600      4,445.00          287,147,000
     TBK                         12,900       435.00          5,611,500
     エクセディ                         14,700      2,099.00          30,855,300
     ミツバ                         19,900       664.00         13,213,600
     豊田合成
                               34,800      2,429.00          84,529,200
     愛三工業                         16,900       663.00         11,204,700
     盟和産業                          1,600     1,013.00           1,620,800
     日本プラスト                          8,400      630.00          5,292,000
     ヨロズ                         10,100      1,390.00          14,039,000
     エフ・シー・シー                         17,600      2,027.00          35,675,200
                                130/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     新家工業                          2,400     1,369.00           3,285,600
     シマノ                         40,400     15,150.00          612,060,000
     テイ・エス テック                         25,000      3,000.00          75,000,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         62,400       543.00         33,883,200
     三十三フィナンシャルグループ                          9,900     1,492.00          14,770,800
     第四北越フィナンシャルグループ                         18,500      2,453.00          45,380,500
     ジャムコ                          5,400     1,217.00           6,571,800
     小野建                          9,600     1,222.00          11,731,200
     はるやまホールディングス                          4,500      802.00          3,609,000
     南陽                          2,100     1,700.00           3,570,000
     ノジマ                         18,900      2,040.00          38,556,000
     佐鳥電機                          7,900      802.00          6,335,800
     カッパ・クリエイト                         14,900      1,408.00          20,979,200
     エコートレーディング                          2,300      561.00          1,290,300
     伯東                          6,500     1,156.00           7,514,000
     コンドーテック                          8,300     1,138.00           9,445,400
     中山福                          6,200      499.00          3,093,800
     ライトオン                          8,000      563.00          4,504,000
     ナガイレーベン                         15,400      2,294.00          35,327,600
     ジーンズメイト                          3,400      261.00           887,400
     三菱食品                         11,600      2,795.00          32,422,000
     良品計画                         141,000      1,643.00          231,663,000
     三城ホールディングス                         11,500       287.00          3,300,500
     松田産業                          7,800     1,460.00          11,388,000
     第一興商                         15,800      4,620.00          72,996,000
     メディパルホールディングス                         114,600      2,102.00          240,889,200
     アドヴァン                         16,200      1,144.00          18,532,800
     SPK                          2,200     2,500.00           5,500,000
     萩原電気ホールディングス                          4,000     2,453.00           9,812,000
     アルビス                          4,000     2,082.00           8,328,000
     アズワン                          6,900     8,530.00          58,857,000
     スズデン                          3,700     1,356.00           5,017,200
     尾家産業                          3,100     1,387.00           4,299,700
     シモジマ                          6,500     1,045.00           6,792,500
     ドウシシャ                         10,100      1,492.00          15,069,200
     小津産業                          2,300     1,642.00           3,776,600
     コナカ
                               12,500       384.00          4,800,000
     高速                          6,300     1,170.00           7,371,000
     ハウス オブ ローゼ                          1,300     1,671.00           2,172,300
     G-7ホールディングス                          6,200     2,405.00          14,911,000
     たけびし                          3,500     1,382.00           4,837,000
     イオン北海道                         10,700       819.00          8,763,300
     コジマ                         18,300       463.00          8,472,900
     ヒマラヤ                          3,500      816.00          2,856,000
     コーナン商事
                               15,100      2,335.00          35,258,500
     ネットワンシステムズ                         40,300      2,412.00          97,203,600
     エコス                          3,900     1,630.00           6,357,000
     ワタミ                         12,500      1,095.00          13,687,500
     マルシェ                          2,900      759.00          2,201,100
     リックス                          2,300     1,671.00           3,843,300
                                131/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     システムソフト                         26,300       89.00         2,340,700
     パン・パシフィック・インターナショ
                              233,400      1,910.00          445,794,000
     ナルホールディングス
     丸文                          9,400      573.00          5,386,200
     西松屋チェーン                         23,300       857.00         19,968,100
     ゼンショーホールディングス                         50,900      2,300.00          117,070,000
     ハピネット                          8,900     1,230.00          10,947,000
     幸楽苑ホールディングス                          6,700     1,741.00          11,664,700
     ハークスレイ                          2,000     1,060.00           2,120,000
     橋本総業ホールディングス
                               2,100     1,626.00           3,414,600
     日本ライフライン                         31,400      1,378.00          43,269,200
     サイゼリヤ                         17,500      2,168.00          37,940,000
     タカショー                          5,400      439.00          2,370,600
     VTホールディングス                         44,100       400.00         17,640,000
     マルカ                          3,800     1,992.00           7,569,600
     アルゴグラフィックス                          9,000     3,495.00          31,455,000
     魚力                          3,000     1,593.00           4,779,000
     IDOM                         28,700       587.00         16,846,900
     日本エム・ディ・エム                          6,200     1,810.00          11,222,000
     ポプラ                          2,800      458.00          1,282,400
     フジ・コーポレーション                          2,900     1,998.00           5,794,200
     ユナイテッドアローズ                         11,100      2,655.00          29,470,500
     進和                          6,300     2,092.00          13,179,600
     エスケイジャパン                          2,200      402.00           884,400
     ダイトロン                          4,500     1,861.00           8,374,500
     ハイデイ日高                         15,300      1,850.00          28,305,000
     シークス                         13,500      1,300.00          17,550,000
     京都きもの友禅                          7,000      311.00          2,177,000
     コロワイド                         35,300      2,107.00          74,377,100
     ピーシーデポコーポレーション                         14,100       557.00          7,853,700
     田中商事                          3,400      688.00          2,339,200
     オーハシテクニカ                          5,900     1,381.00           8,147,900
     壱番屋                          7,400     5,230.00          38,702,000
     白銅                          3,900     1,340.00           5,226,000
     トップカルチャー                          3,900      316.00          1,232,400
     PLANT                          2,800      521.00          1,458,800
     スギホールディングス                         21,200      5,260.00          111,512,000
     薬王堂ホールディングス                          4,600     2,167.00           9,968,200
     島津製作所                         128,800      2,789.00          359,223,200
     JMS                          9,200      801.00          7,369,200
     クボテック                          2,800      375.00          1,050,000
     長野計器                          7,800      904.00          7,051,200
     ブイ・テクノロジー                          5,000     4,290.00          21,450,000
     スター精密                         16,600      1,282.00          21,281,200
     東京計器                          6,900      861.00          5,940,900
     愛知時計電機                          1,300     4,200.00           5,460,000
     インターアクション                          5,800     2,637.00          15,294,600
     オーバル                          9,800      227.00          2,224,600
     東京精密                         19,500      3,715.00          72,442,500
     マニー                         42,900      2,450.00          105,105,000
                                132/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ニコン                         174,400      1,157.00          201,780,800
     トプコン                         54,300      1,170.00          63,531,000
     オリンパス                         596,700      2,025.00         1,208,317,500
     理研計器                          9,500     2,126.00          20,197,000
     SCREENホールディングス                         18,700      5,860.00          109,582,000
     キヤノン電子                         11,300      1,937.00          21,888,100
     タムロン                          8,700     2,595.00          22,576,500
     HOYA                         215,300      10,070.00         2,168,071,000
     シード                          4,600      890.00          4,094,000
     ノーリツ鋼機                          7,200     1,435.00          10,332,000
     エー・アンド・デイ                          9,800      910.00          8,918,000
     朝日インテック                         91,600      2,640.00          241,824,000
     キヤノン                         580,400      2,724.00         1,581,009,600
     リコー                         274,300      1,061.00          291,032,300
     シチズン時計                         126,300       459.00         57,971,700
     リズム時計工業                          3,400      850.00          2,890,000
     大研医器                          7,500      637.00          4,777,500
     メニコン                         14,800      4,775.00          70,670,000
     シンシア                          1,100      523.00           575,300
     中本パックス                          2,800     1,561.00           4,370,800
     スノーピーク                          5,100      781.00          3,983,100
     パラマウントベッドホールディングス                         11,400      4,365.00          49,761,000
     トランザクション                          6,900     1,003.00           6,920,700
     粧美堂                          3,200      373.00          1,193,600
     ニホンフラッシュ                          5,000     2,414.00          12,070,000
     前田工繊                         11,800      2,068.00          24,402,400
     永大産業                         14,300       312.00          4,461,600
     アートネイチャー                         11,500       709.00          8,153,500
     バンダイナムコホールディングス                         111,500      5,765.00          642,797,500
     アイフィスジャパン                          2,800      679.00          1,901,200
     共立印刷                         18,400       164.00          3,017,600
     SHOEI                          5,200     5,350.00          27,820,000
     フランスベッドホールディングス                         15,300       895.00         13,693,500
     マーベラス                         16,100       658.00         10,593,800
     パイロットコーポレーション                         17,500      3,845.00          67,287,500
     萩原工業                          6,000     1,575.00           9,450,000
     エイベックス
                               18,200      1,151.00          20,948,200
     トッパン・フォームズ                         23,200      1,106.00          25,659,200
     フジシールインターナショナル                         24,200      2,037.00          49,295,400
     タカラトミー                         48,300      1,001.00          48,348,300
     廣済堂                          7,500      909.00          6,817,500
     エステールホールディングス                          2,800      672.00          1,881,600
     アーク                         41,500       86.00         3,569,000
     レック                         11,500      1,092.00          12,558,000
     タカノ
                               4,200      703.00          2,952,600
     三光合成                         12,400       321.00          3,980,400
     プロネクサス                          9,300     1,073.00           9,978,900
     ホクシン                          7,200      138.00           993,600
     ウッドワン                          3,500     1,015.00           3,552,500
     大建工業                          7,200     1,786.00          12,859,200
                                133/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     きもと                         18,500       151.00          2,793,500
     凸版印刷                         152,200      1,961.00          298,464,200
     大日本印刷                         141,100      2,773.00          391,270,300
     共同印刷                          3,400     2,724.00           9,261,600
     NISSHA                         22,100       913.00         20,177,300
     光村印刷                           900    1,609.00           1,448,100
     藤森工業                          9,700     3,155.00          30,603,500
     ヴィア・ホールディングス                         13,100       640.00          8,384,000
     TAKARA & COMPANY                          5,200     1,611.00           8,377,200
     前澤化成工業                          6,900     1,090.00           7,521,000
     未来工業                          5,800     1,936.00          11,228,800
     アシックス                         89,000      1,267.00          112,763,000
     ツツミ                          3,400     1,902.00           6,466,800
     ウェーブロックホールディングス                          3,900      665.00          2,593,500
     JSP                          6,300     1,724.00          10,861,200
     ニチハ                         15,000      2,430.00          36,450,000
     エフピコ                         11,800      6,760.00          79,768,000
     小松ウオール工業                          3,400     1,980.00           6,732,000
     ヤマハ                         64,200      5,450.00          349,890,000
     河合楽器製作所                          3,400     2,844.00           9,669,600
     クリナップ                         10,100       568.00          5,736,800
     ピジョン                         65,200      3,820.00          249,064,000
     天馬                          7,100     1,801.00          12,787,100
     オリバー                          2,200     3,475.00           7,645,000
     兼松サステック                           700    1,748.00           1,223,600
     キングジム                          9,000      792.00          7,128,000
     象印マホービン                         31,600      1,847.00          58,365,200
     リンテック                         25,600      2,429.00          62,182,400
     信越ポリマー                         19,400       933.00         18,100,200
     東リ                         27,100       281.00          7,615,100
     イトーキ                         22,900       399.00          9,137,100
     任天堂                         66,100     39,230.00         2,593,103,000
     三菱鉛筆                         17,700      1,540.00          27,258,000
     松風                          4,900     1,857.00           9,099,300
     タカラスタンダード                         22,200      1,657.00          36,785,400
     コクヨ                         51,700      1,548.00          80,031,600
     ナカバヤシ
                               10,700       581.00          6,216,700
     ニフコ                         39,600      2,782.00          110,167,200
     立川ブラインド工業                          4,700     1,150.00           5,405,000
     グローブライド                          4,800     2,099.00          10,075,200
     オカムラ                         37,600       950.00         35,720,000
     バルカー                          8,800     2,184.00          19,219,200
     MUTOHホールディングス                          1,400     1,650.00           2,310,000
     伊藤忠商事                         742,800      2,578.50         1,915,309,800
     丸紅
                             1,105,300        757.50         837,264,750
     スクロール                         16,300       333.00          5,427,900
     高島                          1,600     1,809.00           2,894,400
     ヨンドシーホールディングス                         10,800      2,212.00          23,889,600
     三陽商会                          5,500     1,496.00           8,228,000
     長瀬産業                         59,800      1,391.00          83,181,800
                                134/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ナイガイ                          4,000      387.00          1,548,000
     蝶理                          6,800     1,952.00          13,273,600
     豊田通商                         118,500      3,440.00          407,640,000
     オンワードホールディングス                         63,500       581.00         36,893,500
     三共生興                         16,000       525.00          8,400,000
     兼松                         39,600      1,268.00          50,212,800
     美津濃                          9,800     2,373.00          23,255,400
     ツカモトコーポレーション                          1,800     1,107.00           1,992,600
     ファミリーマート                         84,900      2,417.00          205,203,300
     ルックホールディングス                          3,600      948.00          3,412,800
     三井物産                         933,400      1,869.00         1,744,524,600
     日本紙パルプ商事                          6,000     3,750.00          22,500,000
     東京エレクトロン                         71,900     24,285.00         1,746,091,500
     日立ハイテク                         36,900      8,000.00          295,200,000
     カメイ                         13,900      1,045.00          14,525,500
     東都水産                          1,300     2,804.00           3,645,200
     OUGホールディングス                          1,600     2,580.00           4,128,000
     スターゼン                          3,900     4,335.00          16,906,500
     セイコーホールディングス                         15,200      2,125.00          32,300,000
     山善                         41,400       952.00         39,412,800
     椿本興業                          1,900     3,820.00           7,258,000
     住友商事                         670,000      1,601.50         1,073,005,000
     日本ユニシス                         33,000      3,660.00          120,780,000
     内田洋行                          4,500     5,590.00          25,155,000
     三菱商事                         745,200      2,798.50         2,085,442,200
     第一実業                          5,200     3,490.00          18,148,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         30,400      2,649.00          80,529,600
     西華産業                          6,000     1,236.00           7,416,000
     佐藤商事                          8,800      874.00          7,691,200
     菱洋エレクトロ                         10,800      1,851.00          19,990,800
     東京産業                          9,600      556.00          5,337,600
     ユアサ商事                         10,100      3,170.00          32,017,000
     神鋼商事                          2,700     2,285.00           6,169,500
     小林産業                          6,300      271.00          1,707,300
     阪和興業                         19,900      2,425.00          48,257,500
     正栄食品工業                          6,800     3,585.00          24,378,000
     カナデン
                               8,600     1,232.00          10,595,200
     菱電商事                          7,600     1,601.00          12,167,600
     ニプロ                         74,700      1,205.00          90,013,500
     フルサト工業                          5,900     1,553.00           9,162,700
     岩谷産業                         23,600      3,635.00          85,786,000
     すてきナイスグループ                          4,600     1,085.00           4,991,000
     昭光通商                          3,500      639.00          2,236,500
     ニチモウ                          1,700     1,827.00           3,105,900
     極東貿易
                               3,100     1,802.00           5,586,200
     イワキ                         14,000       499.00          6,986,000
     兼松エレクトロニクス                          5,700     3,260.00          18,582,000
     三愛石油                         26,100       996.00         25,995,600
     稲畑産業                         23,400      1,388.00          32,479,200
     GSIクレオス                          2,500     1,174.00           2,935,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     明和産業                          9,800      551.00          5,399,800
     クワザワ                          3,800      595.00          2,261,000
     キムラタン                         57,900       26.00         1,505,400
     ゴールドウイン                         19,200      6,920.00          132,864,000
     ユニ・チャーム                         207,900      3,742.00          777,961,800
     デサント                         20,600      1,569.00          32,321,400
     キング                          5,000      530.00          2,650,000
     ワキタ                         22,600       975.00         22,035,000
     ヤマトインターナショナル                          6,300      400.00          2,520,000
     東邦ホールディングス                         34,100      2,193.00          74,781,300
     サンゲツ                         29,200      1,701.00          49,669,200
     ミツウロコグループホールディングス                         15,700      1,063.00          16,689,100
     シナネンホールディングス                          4,400     2,099.00           9,235,600
     伊藤忠エネクス                         23,500       887.00         20,844,500
     サンリオ                         29,800      1,805.00          53,789,000
     サンワ テクノス                          7,500      899.00          6,742,500
     リョーサン                         11,700      2,332.00          27,284,400
     新光商事                         16,700       759.00         12,675,300
     トーホー                          4,800     1,706.00           8,188,800
     三信電気                          5,700     1,561.00           8,897,700
     東陽テクニカ                         12,200       992.00         12,102,400
     モスフードサービス                         14,000      2,902.00          40,628,000
     加賀電子                         10,600      2,161.00          22,906,600
     三益半導体工業                          8,400     2,130.00          17,892,000
     ソーダニッカ                         10,800       557.00          6,015,600
     立花エレテック                          7,900     1,668.00          13,177,200
     木曽路                         13,900      2,760.00          38,364,000
     SRSホールディングス                         12,500      1,006.00          12,575,000
     千趣会                         19,200       476.00          9,139,200
     タカキュー                          8,600      177.00          1,522,200
     ケーヨー                         21,800       529.00         11,532,200
     上新電機                         12,500      1,896.00          23,700,000
     日本瓦斯                         16,800      3,745.00          62,916,000
     ロイヤルホールディングス                         18,600      2,009.00          37,367,400
     東天紅                           800    1,222.00            977,600
     いなげや                         13,200      1,307.00          17,252,400
     島忠
                               20,000      2,870.00          57,400,000
     チヨダ                         11,100      1,362.00          15,118,200
     ライフコーポレーション                          8,100     2,541.00          20,582,100
     リンガーハット                         13,100      2,365.00          30,981,500
     MrMaxHD                         14,600       461.00          6,730,600
     テンアライド                          9,800      414.00          4,057,200
     AOKIホールディングス                         21,200       986.00         20,903,200
     オークワ                         16,600      1,421.00          23,588,600
     コメリ
                               16,400      2,106.00          34,538,400
     青山商事                         21,900      1,253.00          27,440,700
     しまむら                         12,300      7,480.00          92,004,000
     はせがわ                          5,300      390.00          2,067,000
     高島屋                         77,400      1,070.00          82,818,000
     松屋                         21,400       755.00         16,157,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エイチ・ツー・オー リテイリング                         50,300       896.00         45,068,800
     近鉄百貨店                          4,000     3,165.00          12,660,000
     丸井グループ                         97,300      2,257.00          219,606,100
     クレディセゾン                         74,500      1,716.00          127,842,000
     アクシアル リテイリング                          8,800     3,575.00          31,460,000
     井筒屋                          5,800      231.00          1,339,800
     イオン                         408,700      2,227.00          910,174,900
     イズミ                         21,600      3,150.00          68,040,000
     フォーバル                          4,700     1,120.00           5,264,000
     平和堂                         21,500      1,801.00          38,721,500
     フジ                         12,900      1,767.00          22,794,300
     ヤオコー                         12,000      5,810.00          69,720,000
     ゼビオホールディングス                         12,900      1,049.00          13,532,100
     ケーズホールディングス                         102,500      1,256.00          128,740,000
     PALTAC                         17,000      4,665.00          79,305,000
     三谷産業                         14,200       340.00          4,828,000
     Olympicグループ                          5,500      546.00          3,003,000
     日産東京販売ホールディングス                         15,900       246.00          3,911,400
     新生銀行                         78,000      1,618.00          126,204,000
     あおぞら銀行                         63,300      2,956.00          187,114,800
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        7,320,800        556.30        4,072,561,040
     りそなホールディングス                        1,167,000        430.00         501,810,000
     三井住友トラスト・ホールディングス                         201,000      3,887.00          781,287,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         735,500      3,640.00         2,677,220,000
     千葉銀行                         365,700       600.00         219,420,000
     群馬銀行                         209,000       346.00         72,314,000
     武蔵野銀行                         15,800      1,586.00          25,058,800
     千葉興業銀行                         29,200       316.00          9,227,200
     筑波銀行                         44,400       190.00          8,436,000
     七十七銀行                         35,900      1,492.00          53,562,800
     青森銀行                          8,300     2,443.00          20,276,900
     秋田銀行                          6,800     1,793.00          12,192,400
     山形銀行                         11,900      1,269.00          15,101,100
     岩手銀行                          6,900     2,420.00          16,698,000
     東邦銀行                         95,100       237.00         22,538,700
     東北銀行                          5,100      981.00          5,003,100
     みちのく銀行
                               6,800     1,254.00           8,527,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                         89,500      1,786.00          159,847,000
     静岡銀行                         263,300       728.00         191,682,400
     十六銀行                         13,400      1,998.00          26,773,200
     スルガ銀行                         108,800       435.00         47,328,000
     八十二銀行                         256,700       388.00         99,599,600
     山梨中央銀行                         12,300       879.00         10,811,700
     大垣共立銀行                         21,000      2,125.00          44,625,000
     福井銀行
                               9,100     1,490.00          13,559,000
     北國銀行                         10,900      2,958.00          32,242,200
     清水銀行                          4,400     1,883.00           8,285,200
     富山銀行                          2,000     1,866.00           3,732,000
     滋賀銀行                         21,300      2,546.00          54,229,800
     南都銀行                         17,600      2,327.00          40,955,200
                                137/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     百五銀行                         95,700       303.00         28,997,100
     京都銀行                         38,000      4,025.00          152,950,000
     紀陽銀行                         37,600      1,531.00          57,565,600
     ほくほくフィナンシャルグループ                         70,700       971.00         68,649,700
     広島銀行                         157,100       499.00         78,392,900
     山陰合同銀行                         63,000       581.00         36,603,000
     中国銀行                         91,500       903.00         82,624,500
     鳥取銀行                          3,700     1,283.00           4,747,100
     伊予銀行                         151,700       514.00         77,973,800
     百十四銀行                         11,300      1,920.00          21,696,000
     四国銀行                         16,100       865.00         13,926,500
     阿波銀行                         17,300      2,307.00          39,911,100
     大分銀行                          6,100     2,177.00          13,279,700
     宮崎銀行                          7,000     2,239.00          15,673,000
     佐賀銀行                          6,400     1,451.00           9,286,400
     沖縄銀行                          9,700     3,110.00          30,167,000
     琉球銀行                         24,600      1,015.00          24,969,000
     セブン銀行                         355,300       307.00         109,077,100
     みずほフィナンシャルグループ                       14,451,200         155.10        2,241,381,120
     高知銀行                          4,000      758.00          3,032,000
     山口フィナンシャルグループ                         132,800       619.00         82,203,200
     芙蓉総合リース                         11,100      6,630.00          73,593,000
     みずほリース                         16,400      3,115.00          51,086,000
     東京センチュリー                         21,400      4,840.00          103,576,000
     SBIホールディングス                         118,800      2,345.00          278,586,000
     日本証券金融                         46,800       480.00         22,464,000
     アイフル                         162,300       294.00         47,716,200
     日本アジア投資                          9,300      241.00          2,241,300
     長野銀行                          3,500     1,365.00           4,777,500
     名古屋銀行                          8,600     3,280.00          28,208,000
     北洋銀行                         160,200       216.00         34,603,200
     愛知銀行                          3,900     3,330.00          12,987,000
     中京銀行                          4,400     2,168.00           9,539,200
     大光銀行                          3,700     1,530.00           5,661,000
     愛媛銀行                         14,900      1,055.00          15,719,500
     トマト銀行                          4,100     1,001.00           4,104,100
     京葉銀行
                               45,300       555.00         25,141,500
     栃木銀行                         51,400       187.00          9,611,800
     北日本銀行                          3,400     1,972.00           6,704,800
     東和銀行                         18,700       737.00         13,781,900
     福島銀行                         10,400       203.00          2,111,200
     大東銀行                          5,600      592.00          3,315,200
     リコーリース                          8,400     4,050.00          34,020,000
     イオンフィナンシャルサービス                         65,100      1,723.00          112,167,300
     アコム
                              213,700       494.00         105,567,800
     ジャックス                         11,700      2,323.00          27,179,100
     オリエントコーポレーション                         287,800       153.00         44,033,400
     日立キャピタル                         25,100      2,947.00          73,969,700
     アプラスフィナンシャル                         51,200       76.00         3,891,200
     オリックス                         665,200      1,859.00         1,236,606,800
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     三菱UFJリース                         269,900       663.00         178,943,700
     ジャフコ                         16,300      4,420.00          72,046,000
     九州リースサービス                          5,000      582.00          2,910,000
     トモニホールディングス                         82,300       318.00         26,171,400
     大和証券グループ本社                         853,200       501.50         427,879,800
     野村ホールディングス                        1,871,300        532.60         996,654,380
     岡三証券グループ                         90,600       377.00         34,156,200
     丸三証券                         31,500       489.00         15,403,500
     東洋証券                         38,200       144.00          5,500,800
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              122,000       314.00         38,308,000
     ングス
     光世証券                          2,500      571.00          1,427,500
     水戸証券                         30,800       210.00          6,468,000
     いちよし証券                         19,800       586.00         11,602,800
     松井証券                         60,700       877.00         53,233,900
     SOMPOホールディングス                         200,000      4,218.00          843,600,000
     だいこう証券ビジネス                          5,200      621.00          3,229,200
     日本取引所グループ                         305,300      1,905.00          581,596,500
     マネックスグループ                         80,300       235.00         18,870,500
     極東証券                         14,300       720.00         10,296,000
     岩井コスモホールディングス                         10,000      1,223.00          12,230,000
     藍澤證券                         19,100       658.00         12,567,800
     フィデアホールディングス                         103,600       116.00         12,017,600
     池田泉州ホールディングス                         122,800       179.00         21,981,200
     アニコム ホールディングス                          8,800     3,700.00          32,560,000
     MS&ADインシュアランスグループ
                              278,000      3,644.00         1,013,032,000
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               87,400      2,335.00          204,079,000
     ス
     マネーパートナーズグループ                         11,500       214.00          2,461,000
     スパークス・グループ                         36,800       249.00          9,163,200
     小林洋行                          3,200      257.00           822,400
     第一生命ホールディングス                         601,800      1,593.50          958,968,300
     東京海上ホールディングス                         380,300      6,121.00         2,327,816,300
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,200      819.00          4,258,800
     イー・ギャランティ                         11,400      1,260.00          14,364,000
     アサックス                          5,500      681.00          3,745,500
     NECキャピタルソリューション                          4,300     2,306.00           9,915,800
     T&Dホールディングス                         317,800      1,166.00          370,554,800
     アドバンスクリエイト                          2,400     1,651.00           3,962,400
     三井不動産                         524,500      2,821.50         1,479,876,750
     三菱地所                         745,200      2,088.00         1,555,977,600
     平和不動産                         19,500      3,325.00          64,837,500
     東京建物                         116,300      1,637.00          190,383,100
     ダイビル                         27,400      1,318.00          36,113,200
     京阪神ビルディング                         17,200      1,422.00          24,458,400
     住友不動産                         239,100      3,813.00          911,688,300
     太平洋興発                          4,100      733.00          3,005,300
     テーオーシー                         20,900       797.00         16,657,300
     東京楽天地                          1,400     5,450.00           7,630,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     レオパレス21                         139,400       390.00         54,366,000
     スターツコーポレーション                         14,500      2,462.00          35,699,000
     フジ住宅                         12,400       635.00          7,874,000
     空港施設                         10,800       500.00          5,400,000
     明和地所                          5,900      605.00          3,569,500
     ゴールドクレスト                          8,400     1,797.00          15,094,800
     リログループ                         56,300      2,586.00          145,591,800
     エスリード                          4,200     1,790.00           7,518,000
     日神グループホールディングス                         15,700       506.00          7,944,200
     日本エスコン                         19,200       838.00         16,089,600
     タカラレーベン                         48,700       473.00         23,035,100
     AVANTIA                          6,000      910.00          5,460,000
     イオンモール                         53,300      1,761.00          93,861,300
     毎日コムネット                          2,200      879.00          1,933,800
     ファースト住建                          4,600     1,160.00           5,336,000
     ランド                         589,500        10.00         5,895,000
     カチタス                         13,200      3,795.00          50,094,000
     東祥                          6,400     1,801.00          11,526,400
     トーセイ                         14,700      1,310.00          19,257,000
     穴吹興産                          2,200     1,566.00           3,445,200
     サンフロンティア不動産                         14,700      1,207.00          17,742,900
     エフ・ジェー・ネクスト                          9,300     1,047.00           9,737,100
     インテリックス                          3,100      622.00          1,928,200
     ランドビジネス                          4,300      725.00          3,117,500
     日本社宅サービス                          2,800      976.00          2,732,800
     グランディハウス                          8,300      427.00          3,544,100
     東武鉄道                         113,700      3,405.00          387,148,500
     相鉄ホールディングス                         34,500      2,607.00          89,941,500
     東急                         271,900      1,760.00          478,544,000
     京浜急行電鉄                         138,500      1,734.00          240,159,000
     小田急電鉄                         160,300      2,189.00          350,896,700
     京王電鉄                         56,000      5,490.00          307,440,000
     京成電鉄                         75,100      3,635.00          272,988,500
     富士急行                         14,700      3,050.00          44,835,000
     新京成電鉄                          2,800     2,377.00           6,655,600
     東日本旅客鉄道                         189,800      8,824.00         1,674,795,200
     西日本旅客鉄道
                               96,100      8,309.00          798,494,900
     東海旅客鉄道                         89,700     19,385.00         1,738,834,500
     西武ホールディングス                         144,700      1,639.00          237,163,300
     鴻池運輸                         17,100      1,392.00          23,803,200
     西日本鉄道                         29,900      2,500.00          74,750,000
     ハマキョウレックス                          8,300     3,000.00          24,900,000
     サカイ引越センター                          5,700     5,730.00          32,661,000
     近鉄グループホールディングス                         102,100      4,975.00          507,947,500
     阪急阪神ホールディングス
                              136,200      3,830.00          521,646,000
     南海電気鉄道                         48,400      2,566.00          124,194,400
     京阪ホールディングス                         45,500      4,590.00          208,845,000
     神戸電鉄                          2,400     3,925.00           9,420,000
     名古屋鉄道                         83,900      2,952.00          247,672,800
     山陽電気鉄道                          7,300     2,016.00          14,716,800
                                140/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     トランコム                          2,900     7,630.00          22,127,000
     日本通運                         36,100      5,580.00          201,438,000
     ヤマトホールディングス                         179,000      1,874.00          335,446,000
     山九                         28,400      4,855.00          137,882,000
     日新                          8,800     1,593.00          14,018,400
     丸運                          5,900      280.00          1,652,000
     丸全昭和運輸                          8,300     2,611.00          21,671,300
     センコーグループホールディングス                         56,300       827.00         46,560,100
     トナミホールディングス                          2,400     4,800.00          11,520,000
     ニッコンホールディングス                         36,500      2,251.00          82,161,500
     日本石油輸送                          1,100     2,998.00           3,297,800
     福山通運                         13,100      3,460.00          45,326,000
     セイノーホールディングス                         76,500      1,270.00          97,155,000
     エスライン                          3,100      917.00          2,842,700
     神奈川中央交通                          2,500     3,750.00           9,375,000
     日立物流                         18,800      3,030.00          56,964,000
     丸和運輸機関                         10,800      1,858.00          20,066,400
     C&Fロジホールディングス                         10,300      1,191.00          12,267,300
     日本郵船                         85,400      1,650.00          140,910,000
     商船三井                         64,600      2,408.00          155,556,800
     川崎汽船                         31,400      1,366.00          42,892,400
     NSユナイテッド海運                          5,600     1,764.00           9,878,400
     明治海運                         10,200       330.00          3,366,000
     飯野海運                         48,100       340.00         16,354,000
     共栄タンカー                          1,800      911.00          1,639,800
     九州旅客鉄道                         91,100      3,570.00          325,227,000
     SGホールディングス                         107,200      2,154.00          230,908,800
     日本航空                         183,800      2,877.50          528,884,500
     ANAホールディングス                         186,600      3,109.00          580,139,400
     パスコ                          1,900     1,821.00           3,459,900
     西本Wismettacホールディン
                               1,900     3,040.00           5,776,000
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           800    2,049.00           1,639,200
     Genky DrugStores                          5,200     1,876.00           9,755,200
     国際紙パルプ商事                         25,200       277.00          6,980,400
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,800     1,107.00           1,992,600
     総合メディカルホールディングス                          9,300     2,548.00          23,696,400
     ブックオフグループホールディングス                          6,200      893.00          5,536,600
     三菱倉庫                         32,400      2,737.00          88,678,800
     三井倉庫ホールディングス                         11,600      1,658.00          19,232,800
     住友倉庫                         37,500      1,379.00          51,712,500
     澁澤倉庫                          5,600     1,938.00          10,852,800
     ヤマタネ                          5,300     1,401.00           7,425,300
     東陽倉庫                         18,500       299.00          5,531,500
     乾汽船                          5,900     1,135.00           6,696,500
     日本トランスシティ                         22,500       436.00          9,810,000
     ケイヒン                          1,800     1,295.00           2,331,000
     中央倉庫                          6,200     1,068.00           6,621,600
     川西倉庫                          1,800     1,007.00           1,812,600
     安田倉庫                          8,400      964.00          8,097,600
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ファイズホールディングス                          2,200      699.00          1,537,800
     東洋埠頭                          3,100     1,321.00           4,095,100
     宇徳                          8,700      486.00          4,228,200
     上組                         58,500      2,182.00          127,647,000
     サンリツ                          2,300      663.00          1,524,900
     キムラユニティー                          2,800     1,074.00           3,007,200
     キユーソー流通システム                          2,500     1,815.00           4,537,500
     近鉄エクスプレス                         21,600      1,785.00          38,556,000
     東海運                          5,800      271.00          1,571,800
     エーアイテイー                          7,200      906.00          6,523,200
     内外トランスライン                          3,600     1,130.00           4,068,000
     ショーエイコーポレーション                          1,200      832.00           998,400
     日本コンセプト                          3,300     1,367.00           4,511,100
     東京放送ホールディングス                         64,400      1,825.00          117,530,000
     日本テレビホールディングス                         88,300      1,405.00          124,061,500
     朝日放送グループホールディングス                         10,500       715.00          7,507,500
     テレビ朝日ホールディングス                         29,100      1,938.00          56,395,800
     スカパーJSATホールディングス                         69,600       466.00         32,433,600
     テレビ東京ホールディングス                          8,700     2,272.00          19,766,400
     日本BS放送                          3,600     1,212.00           4,363,200
     ビジョン                          9,900     1,106.00          10,949,400
     スマートバリュー                          3,100      899.00          2,786,900
     USEN-NEXT HOLDING
                               4,000     1,685.00           6,740,000
     S
     ワイヤレスゲート                          5,000      550.00          2,750,000
     コネクシオ                          6,000     1,488.00           8,928,000
     日本通信                         81,800       202.00         16,523,600
     クロップス                          1,900      658.00          1,250,200
     日本電信電話                        1,414,300       2,734.50         3,867,403,350
     KDDI                         788,500      3,394.00         2,676,169,000
     ソフトバンク                         961,600      1,480.50         1,423,648,800
     光通信                         10,900     22,070.00          240,563,000
     NTTドコモ                         781,600      3,094.00         2,418,270,400
     エムティーアイ                         10,200       618.00          6,303,600
     GMOインターネット                         41,700      1,946.00          81,148,200
     ファイバーゲート                          2,000     1,189.00           2,378,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,200      529.00          1,692,800
     ション
     KADOKAWA                         28,500      1,553.00          44,260,500
     学研ホールディングス                          3,600     7,090.00          25,524,000
     ゼンリン                         21,100      1,402.00          29,582,200
     昭文社                          5,000      352.00          1,760,000
     インプレスホールディングス                          8,800      159.00          1,399,200
     東京電力ホールディングス                         860,800       428.00         368,422,400
     中部電力                         330,000      1,482.50          489,225,000
     関西電力                         408,600      1,239.00          506,255,400
     中国電力                         149,100      1,462.00          217,984,200
     北陸電力                         98,600       796.00         78,485,600
     東北電力                         269,600       995.00         268,252,000
     四国電力                         97,200       864.00         83,980,800
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     九州電力                         222,300       826.00         183,619,800
     北海道電力                         101,000       500.00         50,500,000
     沖縄電力                         20,000      1,942.00          38,840,000
     電源開発                         85,900      2,432.00          208,908,800
     エフオン                          5,100      626.00          3,192,600
     イーレックス                         15,300      1,423.00          21,771,900
     レノバ                         17,800      1,072.00          19,081,600
     東京瓦斯                         207,500      2,336.50          484,823,750
     大阪瓦斯                         209,300      1,842.00          385,530,600
     東邦瓦斯                         53,000      3,885.00          205,905,000
     北海道瓦斯                          5,800     1,535.00           8,903,000
     広島ガス                         22,400       335.00          7,504,000
     西部瓦斯                         12,100      2,261.00          27,358,100
     静岡ガス                         30,600       901.00         27,570,600
     メタウォーター                          5,200     3,970.00          20,644,000
     アイネット                          5,400     1,363.00           7,360,200
     松竹                          7,000     13,220.00           92,540,000
     東宝                         63,200      3,645.00          230,364,000
     エイチ・アイ・エス                         16,000      2,329.00          37,264,000
     東映                          4,000     13,110.00           52,440,000
     ラックランド                          2,100     2,077.00           4,361,700
     エヌ・ティ・ティ・データ                         281,700      1,401.00          394,661,700
     共立メンテナンス                         17,000      3,800.00          64,600,000
     イチネンホールディングス                         11,500      1,273.00          14,639,500
     建設技術研究所                          7,100     2,012.00          14,285,200
     スペース                          6,700     1,106.00           7,410,200
     長 大                          3,800     1,031.00           3,917,800
     アインホールディングス                         13,100      6,690.00          87,639,000
     燦ホールディングス                          4,500     1,426.00           6,417,000
     ピー・シー・エー                          1,300     3,950.00           5,135,000
     スバル興業                           600    8,140.00           4,884,000
     東京テアトル                          4,100     1,296.00           5,313,600
     タナベ経営                          1,900     1,273.00           2,418,700
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,800     2,712.00           4,881,600
     ナガワ                          3,300     6,140.00          20,262,000
     よみうりランド                          2,200     3,910.00           8,602,000
     東京都競馬
                               6,700     3,465.00          23,215,500
     常磐興産                          4,200     1,570.00           6,594,000
     カナモト                         16,800      2,551.00          42,856,800
     東京ドーム                         41,800       889.00         37,160,200
     DTS                         23,700      2,120.00          50,244,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               45,100      4,725.00          213,097,500
     ングス
     シーイーシー                         11,300      1,889.00          21,345,700
     カプコン                         49,900      3,345.00          166,915,500
     西尾レントオール                         10,500      2,798.00          29,379,000
     アイ・エス・ビー                          2,000     2,232.00           4,464,000
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               69,000       28.00         1,932,000
     プ
     日本空港ビルデング                         34,000      4,760.00          161,840,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     トランス・コスモス                          9,800     2,525.00          24,745,000
     乃村工藝社                         44,200      1,096.00          48,443,200
     ジャステック                          6,700      986.00          6,606,200
     SCSK                         24,400      6,100.00          148,840,000
     藤田観光                          4,500     2,290.00          10,305,000
     KNT-CTホールディングス                          6,400     1,085.00           6,944,000
     日本管財                         11,000      1,875.00          20,625,000
     トーカイ                         10,000      2,354.00          23,540,000
     白洋舎                          1,100     2,751.00           3,026,100
     セコム                         109,300      9,094.00          993,974,200
     日本システムウエア                          3,500     2,150.00           7,525,000
     セントラル警備保障                          5,000     4,970.00          24,850,000
     アイネス                         10,400      1,657.00          17,232,800
     丹青社                         19,500      1,088.00          21,216,000
     メイテック                         12,700      5,330.00          67,691,000
     TKC                          9,000     5,050.00          45,450,000
     富士ソフト                         13,600      3,875.00          52,700,000
     応用地質                         11,100      1,345.00          14,929,500
     船井総研ホールディングス                         21,300      2,813.00          59,916,900
     NSD                         34,800      1,848.00          64,310,400
     進学会ホールディングス                          4,100      482.00          1,976,200
     丸紅建材リース                          1,000     1,740.00           1,740,000
     オオバ                          8,100      675.00          5,467,500
     コナミホールディングス                         38,500      4,165.00          160,352,500
     いであ                          1,900     1,869.00           3,551,100
     学究社                          3,100     1,286.00           3,986,600
     ベネッセホールディングス                         34,300      2,904.00          99,607,200
     イオンディライト                         12,700      3,540.00          44,958,000
     ナック                          5,700      988.00          5,631,600
     福井コンピュータホールディングス                          4,200     2,930.00          12,306,000
     ニチイ学館                         14,700      1,223.00          17,978,100
     ダイセキ                         17,200      2,811.00          48,349,200
     ステップ                          3,800     1,574.00           5,981,200
     日鉄物産                          7,500     4,460.00          33,450,000
     泉州電業                          3,300     2,850.00           9,405,000
     元気寿司                          2,700     2,771.00           7,481,700
     トラスコ中山
                               22,100      2,265.00          50,056,500
     ヤマダ電機                         323,600       570.00         184,452,000
     オートバックスセブン                         39,400      1,481.00          58,351,400
     モリト                          7,800      749.00          5,842,200
     アークランドサカモト                         16,600      1,145.00          19,007,000
     ニトリホールディングス                         46,000     16,110.00          741,060,000
     グルメ杵屋                          7,500     1,120.00           8,400,000
     愛眼                          8,300      238.00          1,975,400
     ケーユーホールディングス
                               5,500      824.00          4,532,000
     吉野家ホールディングス                         34,900      2,450.00          85,505,000
     加藤産業                         16,600      3,300.00          54,780,000
     北恵                          2,000      880.00          1,760,000
     イノテック                          6,300     1,102.00           6,942,600
     イエローハット                         20,100      1,580.00          31,758,000
                                144/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     松屋フーズホールディングス                          5,100     4,260.00          21,726,000
     JBCCホールディングス                          7,100     1,861.00          13,213,100
     JKホールディングス                          9,600      705.00          6,768,000
     サガミホールディングス                         14,200      1,291.00          18,332,200
     日伝                          9,600     1,836.00          17,625,600
     関西スーパーマーケット                          8,900      969.00          8,624,100
     ミロク情報サービス                          9,300     2,575.00          23,947,500
     北沢産業                          7,800      236.00          1,840,800
     杉本商事                          5,700     1,820.00          10,374,000
     因幡電機産業                         30,200      2,513.00          75,892,600
     王将フードサービス                          7,800     6,250.00          48,750,000
     プレナス                         11,900      1,863.00          22,169,700
     ミニストップ                          7,900     1,495.00          11,810,500
     アークス                         21,700      1,850.00          40,145,000
     バローホールディングス                         23,500      1,724.00          40,514,000
     東テク                          3,500     2,300.00           8,050,000
     ミスミグループ本社                         133,000      2,503.00          332,899,000
     藤久                           900     670.00           603,000
     アルテック                          8,600      230.00          1,978,000
     ベルク                          5,200     5,210.00          27,092,000
     大 庄                          5,700     1,575.00           8,977,500
     タキヒヨー                          3,100     1,707.00           5,291,700
     ファーストリテイリング                         14,200     56,420.00          801,164,000
     ソフトバンクグループ                         839,500      5,460.00         4,583,670,000
     蔵王産業                          2,100     1,441.00           3,026,100
     スズケン                         45,000      3,765.00          169,425,000
     サンドラッグ                         40,000      3,235.00          129,400,000
     サックスバー ホールディングス                          9,000      771.00          6,939,000
     ジェコス                          7,300      986.00          7,197,800
     ヤマザワ                          2,000     1,593.00           3,186,000
     やまや                          2,100     2,180.00           4,578,000
     グローセル                          9,400      427.00          4,013,800
     ベルーナ                         22,700       581.00         13,188,700
     合計                       127,649,400                245,829,299,910
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             6,834,970,359
         コール・ローン                                              220,013,815
         株式                                            338,725,330,310
         投資信託受益証券                                              806,663,913
         投資証券                                             9,243,231,807
         派生商品評価勘定                                              16,832,801
         未収入金                                               1,415,052
         未収配当金                                              512,635,260
                                                      2,524,593,143
         差入委託証拠金
         流動資産合計                                            358,885,686,460
       資産合計                                             358,885,686,460
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                              186,481,682
         未払解約金                                              479,545,000
         流動負債合計                                              666,026,682
       負債合計                                               666,026,682
      純資産の部
       元本等
         元本                                            88,613,273,386
         剰余金
                                                     269,606,386,392
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            358,219,659,778
       純資産合計                                             358,219,659,778
      負債純資産合計                                               358,885,686,460
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成31年2月26日
              項目
                                      至 令和2年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                          配相場に基づいて評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                          の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     4.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年2月25日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          101,613,958,939円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          23,842,509,649円
         同期中一部解約元本額                                          36,843,195,202円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM外国株式パッシブ・ファンド                                           3,401,914,577円
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             2,265,172円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             6,568,890円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             9,649,102円
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         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             31,400,879円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             25,017,559円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             13,341,477円
         たわらノーロード 先進国株式                                          12,560,361,348円
         たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>                                            182,807,208円
         たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>                                           1,687,279,182円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            220,556,926円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                             21,417,034円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                            170,820,437円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                            210,689,187円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                              679,207円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                             87,361,862円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            221,445,241円
                                                     148,639,917円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                            272,435,133円
         たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                               64,826円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             1,016,319円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             2,266,521円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,420,066円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             4,509,389円
         たわらノーロード 全世界株式                                             43,655,941円
         DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>                                          42,509,430,766円
         One DC 先進国株式インデックスファンド                                            193,388,229円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            174,926,694円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                            869,857,182円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,054,769,121円
         DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            115,910,652円
         DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            337,771,916円
         DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            298,101,626円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             27,385,880円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            791,786,777円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                            183,095,326円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            205,493,156円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                            158,721,148円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            276,167,333円
         投資のソムリエ                                           1,161,944,551円
         クルーズコントロール                                            194,095,583円
         投資のソムリエ<DC年金>                                            110,373,729円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            175,176,786円
         4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                             97,275,584円
         クルーズコントロール<DC年金>                                              196,533円
         DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                              553,382円
         DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             2,320,962円
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                             63,170,120円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                            668,936,157円
         ワールドアセットバランス(基本コース)                                            439,823,625円
         ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)                                           1,639,187,898円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             1,728,654円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             1,382,325円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                              570,776円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             1,592,751円
         4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             11,927,518円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            582,731,561円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            142,335,138円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              266,163円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              227,452円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              257,387円
         4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                               65,132円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                             1,230,222円
         資家限定)
         MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機                                            259,114,483円
         関投資家限定)
         DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                             85,275,158円
         DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)                                           1,998,428,508円
         DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           9,249,451,217円
         外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)                                            205,956,931円
         DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             14,549,100円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                              858,417円
         DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             59,896,431円
         定)
         DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            135,162,193円
         定)
         DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             8,631,553円
         DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             48,605,100円
         DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             4,643,533円
                                                      4,877,279円
         DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
         DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             17,536,268円
         DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             54,685,027円
         DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                            373,454,066円
         DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                            491,085,406円
         DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           1,600,951,538円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            575,082,958円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                             95,885,349円
         定)
         DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                            615,903,478円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                             27,505,763円
         DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             6,370,598円
         DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             9,443,862円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            207,125,284円
         DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             24,495,642円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                             88,530,403円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            152,767,521円
         DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                            355,658,616円
         DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                             19,133,637円
         DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                                              206,560円
         DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              242,312円
         計                                          88,613,273,386円
     2.    受益権の総数                                          88,613,273,386口

     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                149/277


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                                           自 平成31年2月26日
                   項目
                                           至 令和2年2月25日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     2.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
                                   当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                                   資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                                   産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
                                   株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                                   す。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年2月25日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                              △15,305,332,405
     投資信託受益証券                                                △12,610,783
     投資証券                                                △128,844,032
     合計                                              △15,446,787,220
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和2年2月18日から令和2年2月25日まで)に対応する金額であります。
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     通貨関連
                                       令和2年2月25日現在
                           契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
               種類
                                      うち
                                      1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    500,249,789             -    497,268,370          2,981,419
           アメリカ・ドル                  347,443,996             -    345,329,300          2,114,696
           イギリス・ポンド                   44,978,173             -    44,852,900          125,273
           オーストラリア・ドル                   28,041,552             -    27,703,620          337,932
           カナダ・ドル                   14,899,100             -    14,765,340          133,760
           ユーロ                   64,886,968             -    64,617,210          269,758
     合計                       500,249,789             -    497,268,370          2,981,419
     (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                                      令和2年2月25日現在
                          契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
              種類
                                     うち
                                     1年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  9,329,196,127              -   9,156,565,827         △172,630,300
     合計                     9,329,196,127              -   9,156,565,827         △172,630,300
     (注)時価の算定方法
        株価指数先物取引
        1.   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        2.   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     (関連当事者との取引に関する注記)
     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.0425円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (40,425円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
                                                   令和2年2月25日現在
                                          評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
              AMAZON.COM      INC
                              32,549      2,009.290         65,400,380.210
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             136,553        84.630        11,556,480.390
              AES  CORP              47,598       20.250         963,859.500
              ABIOMED    INC            3,574      165.290          590,746.460
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              68,481       146.430        10,027,672.830
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              79,023       49.120        3,881,609.760
              ADOBE   INC
                              37,540       357.410        13,417,171.400
              CHUBB   LTD
                              35,214       160.490         5,651,494.860
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              17,359       245.530         4,262,155.270
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,094      776.000          848,944.000
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052      119.570          723,637.640
              RALPH   LAUREN    CORP
                              3,422      109.610          375,085.420
              ALLSTATE     CORP
                              25,832       120.540         3,113,789.280
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              55,687       175.270         9,760,260.490
              INC
              AMGEN   INC
                              46,484       217.880        10,127,933.920
              HESS   CORP
                              21,367       60.220        1,286,720.740
              AMERICAN     EXPRESS    CO       54,474       128.190         6,983,022.060
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              39,277       100.040         3,929,271.080
              AFLAC   INC
                              57,028       49.230        2,807,488.440
              AMERICAN     INTL   GROUP
                              68,037       45.700        3,109,290.900
              AMERCO                 585     343.460          200,924.100
              ANALOG    DEVICES
                              29,105       117.360         3,415,762.800
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                              18,192       99.020        1,801,371.840
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                              60,452       41.630        2,516,616.760
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087      154.300          630,624.100
              VALERO    ENERGY    CORP
                              31,433       78.100        2,454,917.300
              APACHE    CORP
                              31,470       26.750         841,822.500
              ANSYS   INC
                              6,770      276.740         1,873,529.800
              APPLE   INC
                             349,977       298.180        104,356,141.860
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              71,121       61.080        4,344,070.680
              ALBEMARLE     CORP
                              7,634       89.610         684,082.740
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              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              42,146       42.820        1,804,691.720
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              7,813      100.940          788,644.220
              CORP
              AMEREN    CORP
                              19,487       84.820        1,652,887.340
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              5,795       75.050         434,914.750
              AUTOLIV    INC
                              5,913       70.140         414,737.820
              AUTODESK     INC
                              17,235       194.370         3,349,966.950
              AUTOMATIC     DATA
                              33,493       174.540         5,845,868.220
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,917     1,056.640          2,025,578.880
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      127.430          834,539.070
              BALL   CORP
                              25,262       76.370        1,929,258.940
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             102,032       221.690        22,619,474.080
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              66,637       43.130        2,874,053.810
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              37,097       89.530        3,321,294.410
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              20,772       250.530         5,204,009.160
              AMETEK    INC
                              17,821       95.360        1,699,410.560
              VERIZON    COMM   INC
                             320,311        57.990        18,574,834.890
              WR  BERKLEY    CORP
                              12,201       77.040         939,965.040
              BEST   BUY  CO  INC
                              18,720       85.500        1,600,560.000
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,524      385.330          587,242.920
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              23,110       100.250         2,316,777.500
              FIRSTENERGY      CORP
                              43,584       50.630        2,206,657.920
              BOEING    CO
                              41,369       317.900        13,151,205.100
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              8,324       56.670         471,721.080
              BORGWARNER      INC
                              17,210       32.160         553,473.600
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             106,658        41.080        4,381,510.640
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              9,988       72.140         720,534.320
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              8,766      113.020          990,733.320
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              1,929      726.580         1,401,572.820
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             181,488        63.970        11,609,787.360
              INGREDION     INC
                              5,305       93.500         496,017.500
              ONEOK   INC             32,427       75.070        2,434,294.890
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900      106.400          627,760.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      141.950          877,392.950
              SEMPRA    ENERGY
                              21,599       154.160         3,329,701.840
              FEDEX   CORP
                              19,368       154.850         2,999,134.800
              VERISIGN     INC
                              8,048      200.410         1,612,899.680
              AMPHENOL     CORP
                              22,763       97.670        2,223,262.210
              BROWN-FORMAN       CORP
                              24,381       67.660        1,649,618.460
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             125,254        7.040         881,788.160
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              CSX  CORP
                              59,540       78.060        4,647,692.400
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                              31,416       15.050         472,810.800
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              14,050       48.020         674,681.000
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              20,052       52.040        1,043,506.080
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              12,820       201.540         2,583,742.800
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              22,950       58.140        1,334,313.000
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                              31,962       37.760        1,206,885.120
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              43,258       132.170         5,717,409.860
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      111.650         1,101,427.250
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,464      111.940         1,059,400.160
              CENTURYLINK      INC
                              80,424       13.050        1,049,533.200
              CERNER    CORP
                              25,143       73.380        1,844,993.340
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             247,652       132.160        32,729,688.320
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              19,896       75.510        1,502,346.960
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              11,222       107.480         1,206,140.560
              CORP
              CINTAS    CORP
                              6,604      288.160         1,903,008.640
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             330,940        44.000        14,561,360.000
              CLOROX    COMPANY
                              9,876      167.190         1,651,168.440
              COCA-COLA     CO/THE
                             314,758        58.650        18,460,556.700
              COPART    INC
                              16,749       92.770        1,553,804.730
              COGNEX    CORP
                              12,284       48.840         599,950.560
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              62,779       74.420        4,672,013.180
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              22,145       134.830         2,985,810.350
              CL  A
              COMERICA     INC
                              11,985       59.780         716,463.300
              NRG  ENERGY,    INC.
                              21,039       38.140         802,427.460
              COMCAST    CORP-CL    A
                             351,108        44.600        15,659,416.800
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              35,802       29.230        1,046,492.460
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              25,220       88.890        2,241,805.800
              CMS  ENERGY    CORP
                              22,937       68.250        1,565,450.250
              COOPER    COS  INC
                              3,936      347.120         1,366,264.320
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              13,220       54.200         716,524.000
              CORNING    INC
                              58,376       27.000        1,576,152.000
              SEALED    AIR  CORP
                              13,870       33.920         470,470.400
              HEICO   CORP-CL    A
                              5,292       94.940         502,422.480
              CUMMINS    INC
                              11,963       162.780         1,947,337.140
              DR  HORTON    INC
                              28,355       60.430        1,713,492.650
              DANAHER    CORP
                              48,299       156.820         7,574,249.180
              MOODY'S    CORP
                              12,922       266.260         3,440,611.720
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              42,370       67.420        2,856,585.400
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              39,421       113.780         4,485,321.380
              DEERE   & CO
                              23,824       171.860         4,094,392.640
              MORGAN    STANLEY
                              95,198       49.680        4,729,436.640
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              18,081       98.930        1,788,753.330
              COSTAR    GROUP   INC
                              2,785      706.940         1,968,827.900
                                155/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             139,440       133.010        18,546,914.400
              DOLLAR    TREE   INC
                              18,697       91.040        1,702,174.880
              DOVER   CORP
                              11,113       114.950         1,277,439.350
              OMNICOM    GROUP
                              17,365       76.240        1,323,907.600
              DTE  ENERGY    CO
                              14,817       132.860         1,968,586.620
              DUKE   ENERGY    CORP
                              56,801       102.300         5,810,742.300
              FLOWSERVE     CORP
                              9,882       43.570         430,558.740
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              9,700      117.890         1,143,533.000
              EBAY   INC
                              63,771       37.260        2,376,107.460
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             684,479        32.730        22,402,997.670
              CITIGROUP     INC
                             174,672        72.530        12,668,960.160
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              9,423       71.040         669,409.920
              E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                              17,104       50.380         861,699.520
              EATON   CORP   PLC
                              31,818       101.650         3,234,299.700
              EATON   VANCE   CORP
                              9,184       48.110         441,842.240
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              22,628       71.390        1,615,412.920
              DISH   NETWORK    CORP
                              17,749       38.360         680,851.640
              ECOLAB    INC
                              20,479       202.520         4,147,407.080
              PERKINELMER      INC
                              8,338       88.620         738,913.560
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              22,491       107.030         2,407,211.730
              SALESFORCE.COM        INC
                              64,404       185.940        11,975,279.760
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      157.750          353,833.250
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              46,705       69.190        3,231,518.950
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              8,650      116.220         1,005,303.000
              ENTERGY    CORP
                              15,031       129.740         1,950,121.940
              EOG  RESOURCES     INC
                              44,603       69.910        3,118,195.730
              EQUIFAX    INC
                              9,161      155.700         1,426,367.700
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              17,346       198.780         3,448,037.880
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              12,515       72.970         913,219.550
              EXXON   MOBIL   CORP
                             327,609        56.360        18,464,043.240
              FMC  CORP
                              10,209       102.400         1,045,401.600
              NEXTERA    ENERGY    INC
                              37,404       273.940        10,246,451.760
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              2,875      295.060          848,297.500
              INC
              ASSURANT     INC
                              4,594      137.240          630,480.560
              FASTENAL     CO
                              45,891       37.760        1,732,844.160
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              58,144       28.310        1,646,056.640
              M&T  BANK   CORP
                              9,999      163.860         1,638,436.140
              FISERV    INC
                              44,349       116.590         5,170,649.910
              FLIR   SYSTEMS    INC
                              11,623       56.790         660,070.170
              FORD   MOTOR   CO
                             310,836        7.570        2,353,028.520
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              23,713       24.190         573,617.470
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             114,993        11.240        1,292,521.320
              FLEX   LTD
                              35,127       12.740         447,517.980
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              14,270       106.210         1,515,616.700
              GAP  INC/THE
                              18,295       16.290         298,025.550
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              18,386       54.720        1,006,081.920
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              18,821       184.610         3,474,544.810
              GENERAL    MILLS   INC
                              46,141       53.720        2,478,694.520
                                156/277

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              GENUINE    PARTS   CO
                              11,605       95.720        1,110,830.600
              GILEAD    SCIENCES     INC
                              97,831       72.900        7,131,879.900
              GARTNER    INC
                              7,384      149.180         1,101,545.120
              MCKESSON     CORP
                              14,558       165.560         2,410,222.480
              NVIDIA    CORP
                              44,712       273.280        12,218,895.360
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             674,757        11.860        8,002,618.020
              WW  GRAINGER     INC
                              3,762      296.040         1,113,702.480
              HALLIBURTON      CO
                              66,843       19.830        1,325,496.690
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              32,728       68.190        2,231,722.320
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              24,900       224.540         5,591,046.000
              HARLEY-DAVIDSON        INC
                              12,901       34.130         440,311.130
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              17,586       219.060         3,852,389.160
              INC
              HASBRO    INC
                              9,473       87.090         825,003.570
              HENRY   SCHEIN    INC
                              11,516       64.930         747,733.880
              HEICO   CORP
                              2,278      119.000          271,082.000
              HERSHEY    FOODS   CORP         11,292       158.940         1,794,750.480
              HP  INC              117,482        22.100        2,596,352.200
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      130.260          634,887.240
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              10,472       77.750         814,198.000
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              27,939       23.290         650,699.310
              HOLLYFRONTIER       CORP
                              11,855       39.860         472,540.300
              HOLOGIC    INC
                              19,688       51.400        1,011,963.200
              UNUM   GROUP
                              15,185       27.590         418,954.150
              HOME   DEPOT   INC
                              84,667       239.700        20,294,679.900
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              13,185       93.000        1,226,205.000
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              24,161       44.570        1,076,855.770
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              37,678       25.220         950,239.160
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      247.220          720,151.860
              HUMANA    INC
                              10,384       346.160         3,594,525.440
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              6,000      105.350          632,100.000
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                              79,517       13.500        1,073,479.500
              INC
              BIOGEN    INC
                              14,119       325.980         4,602,511.620
              IDEX   CORP
                              6,154      169.440         1,042,733.760
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              24,755       183.060         4,531,650.300
              INTUIT    INC
                              20,054       286.430         5,744,067.220
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              6,791      269.810         1,832,279.710
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                              10,960       57.100         625,816.000
              INC
              INGERSOLL-RAND        PLC
                              18,244       142.080         2,592,107.520
              INTEL   CORP
                             342,807        61.760        21,171,760.320
              INTL   FLAVORS    &
                              7,965      127.910         1,018,803.150
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              29,411       41.350        1,216,144.850
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              28,862       23.960         691,533.520
              INC
                                157/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              10,108       101.950         1,030,510.600
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,019      167.930         1,010,770.670
              INC
              INCYTE    CORP
                              13,798       78.870        1,088,248.260
              JOHNSON    & JOHNSON
                             204,338       145.910        29,814,957.580
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              28,753       56.590        1,627,132.270
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              12,724       153.730         1,956,060.520
              DEVON   ENERGY    CORP
                              33,312       19.180         638,924.160
              KELLOGG    CO
                              19,181       64.500        1,237,174.500
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                              11,560       43.440         502,166.400
              KEYCORP                79,497       18.980        1,508,853.060
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              26,125       140.120         3,660,635.000
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              8,929      528.000         4,714,512.000
              KOHLS   CORP
                              11,910       43.130         513,678.300
              KROGER    CO            63,944       30.270        1,935,584.880
              LAM  RESEARCH     CORP
                              11,139       300.460         3,346,823.940
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              2,716      370.060         1,005,082.960
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              7,143       98.940         706,728.420
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              13,254       97.110        1,287,095.940
              LEGGETT    & PLATT   INC
                              10,928       43.150         471,543.200
              LENNAR    CORP
                              22,753       69.160        1,573,597.480
              JEFFERIES     FINANCIAL
                              20,795       22.690         471,838.550
              GROUP   INC
              ELI  LILLY   & CO
                              67,242       138.150         9,289,482.300
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              15,344       55.100         845,454.400
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              53,913       98.490        5,309,891.370
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              23,662       80.500        1,904,791.000
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              19,676       419.350         8,251,130.600
              LOEWS   CORP
                              21,759       52.330        1,138,648.470
              LOWE'S    COS  INC          59,941       122.910         7,367,348.310
              DOMINION     ENERGY    INC
                              63,796       89.800        5,728,880.800
              MGM  RESORTS
                              38,573       29.700        1,145,618.100
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              9,935      160.990         1,599,435.650
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              58,712       213.520        12,536,186.240
              S&P  GLOBAL    INC          19,018       290.900         5,532,336.200
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,114      283.040          881,386.560
              MANPOWERGROUP       INC
                              4,555       87.210         397,241.550
              MARKEL    CORPORATION
                              1,065     1,320.040          1,405,842.600
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              16,561       226.290         3,747,588.690
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              38,872       113.330         4,405,363.760
              MASCO   CORP
                              21,216       45.100         956,841.600
                                158/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              MARTIN    MARIETTA
                              4,786      249.480         1,194,011.280
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              61,260       49.380        3,025,018.800
              MAXIM   INTEGRATED
                              21,386       58.990        1,261,560.140
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             103,771       111.350        11,554,900.850
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              60,243       62.310        3,753,741.330
              CVS  HEALTH    CORP
                             100,451        67.920        6,822,631.920
              MERCK   & CO.INC.
                             198,319        81.330        16,129,284.270
              ON  SEMICONDUCTOR
                              32,686       19.350         632,474.100
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,049      187.550         1,509,589.950
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             561,788       170.890        96,003,951.320
              MICRON    TECH   INC
                              84,794       55.010        4,664,517.940
              MIDDLEBY     CORP            4,188      109.370          458,041.560
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              18,473       100.130         1,849,701.490
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                              48,715       22.960        1,118,496.400
              LTD
              3M  CO
                              44,296       152.550         6,757,354.800
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      128.790          640,859.040
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              12,593       181.800         2,289,407.400
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,614      167.330         1,274,050.620
              MYLAN   NV
                              43,574       20.310         884,987.940
              ILLUMINA     INC
                              11,619       281.120         3,266,333.280
              XCEL   ENERGY    INC
                              38,963       70.370        2,741,826.310
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              6,545       96.930         634,406.850
              INC
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                              27,194       21.700         590,109.800
              INC
              NETAPP    INC
                              17,963       50.100         899,946.300
              NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       18.240         607,702.080
              NEWMONT    CORP
                              63,869       50.260        3,210,055.940
              NVR  INC
                               263    3,988.410          1,048,951.830
              NIKE   INC-CL    B
                              96,700       95.910        9,274,497.000
              NOBLE   ENERGY    INC
                              39,436       16.470         649,510.920
              NORDSTROM     INC
                              9,487       38.970         369,708.390
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              20,260       203.000         4,112,780.000
              EVERSOURCE      ENERGY
                              24,768       95.210        2,358,161.280
              NISOURCE     INC
                              31,548       29.250         922,779.000
              TAPESTRY     INC
                              21,790       25.550         556,734.500
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              15,959       96.530        1,540,522.270
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              12,194       359.390         4,382,401.660
              WELLS   FARGO   & CO
                             323,987        46.390        15,029,756.930
              NUCOR   CORP
                              24,042       47.290        1,136,946.180
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              19,175       51.910         995,374.250
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              35,969       98.240        3,533,594.560
              CORP
                                159/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              69,550       39.480        2,745,834.000
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              5,209      216.400         1,127,227.600
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                              16,028       44.500         713,246.000
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              5,822      387.770         2,257,596.940
              ORACLE    CORP
                             180,697        52.650        9,513,697.050
              PACCAR    INC
                              27,394       72.730        1,992,365.620
              PTC  INC
                              7,766       85.650         665,157.900
              EXELON    CORP
                              73,721       48.820        3,599,059.220
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              10,092       203.110         2,049,786.120
              PAYCHEX    INC
                              25,329       87.210        2,208,942.090
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,163      240.110         1,479,797.930
              PPL  CORPORATION
                              53,724       35.120        1,886,786.880
              PEPSICO    INC
                             108,292       142.640        15,446,770.880
              PENTAIR    PLC
                              12,511       43.590         545,354.490
              PFIZER    INC
                             428,075        34.670        14,841,360.250
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              15,516       51.670         801,711.720
              CONOCOPHILLIPS                85,896       56.380        4,842,816.480
              PVH  CORP
                              5,205       81.230         422,802.150
              PIONEER    NATURAL
                              12,908       135.970         1,755,100.760
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             144,297        43.800        6,320,208.600
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              34,494       148.810         5,133,052.140
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              17,294       47.310         818,179.140
              POLARIS    INC
                              4,095       86.510         354,258.450
              GARMIN    LTD
                              10,774       95.360        1,027,408.640
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              19,031       115.270         2,193,703.370
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              2,608      132.170          344,699.360
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              33,984       313.620        10,658,062.080
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              18,483       131.750         2,435,135.250
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              10,883       112.340         1,222,596.220
              PROCTER    & GAMBLE    CO       193,908       123.300        23,908,856.400
              PROGRESSIVE      CORP
                              46,127       80.970        3,734,903.190
              PUBLIC    SERVICE
                              39,039       59.110        2,307,595.290
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              21,209       45.250         959,707.250
              GLOBAL    PAYMENTS     INC        23,692       200.420         4,748,350.640
              QUALCOMM     INC
                              93,982       83.320        7,830,580.240
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              10,388       93.750         973,875.000
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              11,306       95.560        1,080,401.360
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              3,161      192.640          608,935.040
              LTD
              REGENERON
                              6,116      425.380         2,601,624.080
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042      146.870          740,518.540
              AMERICA    INC
                                160/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              RESMED    INC
                              11,116       169.830         1,887,830.280
              US  BANCORP
                             115,614        53.080        6,136,791.120
              SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                              9,150      116.000         1,061,400.000
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              31,500       45.650        1,437,975.000
              ROSS   STORES    INC
                              28,814       121.620         3,504,358.680
              ROLLINS    INC
                              12,378       39.660         490,911.480
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              7,949      375.020         2,981,033.980
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,251      202.760         1,875,732.760
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              14,075       96.610        1,359,785.750
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                              11,141       72.790         810,953.390
              RAYTHEON     COMPANY
                              21,972       216.050         4,747,050.600
              ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                              3,848       98.720         379,874.560
              CORP
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              49,357       204.360        10,086,596.520
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             111,385        57.740        6,431,369.900
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              10,190       205.540         2,094,452.600
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              19,563       134.120         2,623,789.560
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              47,412       150.720         7,145,936.640
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,283     1,792.540          5,884,908.820
              SCHLUMBERGER       LTD
                             106,593        30.930        3,296,921.490
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              89,867       43.800        3,936,174.600
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              15,590       154.330         2,406,004.700
              INC
              BUNGE   LTD
                              10,622       53.020         563,178.440
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              10,653       66.100         704,163.300
              ANTHEM    INC
                              19,728       277.500         5,474,520.000
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              12,749       94.930        1,210,262.570
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              22,175       51.730        1,147,112.750
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,367      567.100         3,610,725.700
              CENTENE    CORP            46,124       59.350        2,737,459.400
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,044      243.270          983,783.880
              IAC  INTERACTIVE      CORP
                              6,252      221.570         1,385,255.640
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              11,351       42.840         486,276.840
              ACUITY    BRANDS    INC         3,087      112.820          348,275.340
              SNAP-ON    INC
                              3,981      159.100          633,377.100
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              31,388       87.830        2,756,808.040
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              5,297      139.910          741,103.270
              EDISON    INTERNATIONAL
                              26,652       76.320        2,034,080.640
              SOUTHERN     CO
                              80,067       67.800        5,428,542.600
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             103,681        53.770        5,574,927.370
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              11,352       54.110         614,256.720
              AT&T   INC
                             565,686        38.050        21,524,352.300
              CHEVRON    CORP
                             147,108       104.710        15,403,678.680
                                161/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              11,776       151.080         1,779,118.080
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              29,590       74.010        2,189,955.900
              STARBUCKS     CORP           92,312       84.520        7,802,210.240
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              17,547       29.320         514,478.040
              STRYKER    CORP
                              25,850       215.550         5,571,967.500
              NETFLIX    INC
                              33,860       368.700        12,484,182.000
              NORTONLIFELOCK        INC
                              48,955       19.920         975,183.600
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS
                              9,793       37.770         369,881.610
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              11,855       145.940         1,730,118.700
              SYSCO   CORP
                              38,229       75.540        2,887,818.660
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              8,850      580.170         5,134,504.500
              TELEFLEX     INC            3,455      361.590         1,249,293.450
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                              88,322       12.700        1,121,689.400
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              12,162       63.880         776,908.560
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              72,056       121.440         8,750,480.640
              TEXTRON    INC
                              16,304       45.880         748,027.520
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              30,995       323.150        10,016,034.250
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      133.960         1,169,872.680
              GLOBE   LIFE   INC
                              7,282      106.670          776,770.940
              DAVITA    INC
                              8,159       82.860         676,054.740
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573       96.460         923,411.580
              TRIMBLE    INC
                              20,073       44.270         888,631.710
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              2,851      326.440          930,680.440
              TYSON   FOODS   INC
                              22,736       75.590        1,718,614.240
              UGI  CORP
                              14,797       40.570         600,314.290
              MARATHON     OIL  CORP
                              58,418        9.460         552,634.280
              UNION   PACIFIC    CORP
                              54,482       176.800         9,632,417.600
              UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                              63,451       146.580         9,300,647.580
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              73,307       277.790        20,363,951.530
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      141.230          868,988.190
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      135.550          979,484.300
              INC
              VF  CORP
                              26,750       81.830        2,188,952.500
              VIACOMCBS     INC
                              45,361       26.930        1,221,571.730
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              19,829       237.010         4,699,671.290
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              9,794      130.220         1,275,374.680
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              60,250       49.030        2,954,057.500
              INC
              WALMART    INC
                             110,464       116.320        12,849,172.480
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              32,300       123.990         4,004,877.000
              WATERS    CORP
                              5,468      210.070         1,148,662.760
              ALLERGAN     PLC
                              25,262       198.170         5,006,170.540
                                162/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              5,240      166.890          874,503.600
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      109.820         1,007,708.320
              VAIL   RESORTS    INC          3,109      242.210          753,030.890
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              22,567       63.560        1,434,358.520
              WABTEC    CORP
                              14,964       74.290        1,111,675.560
              WHIRLPOOL     CORP
                              4,614      140.770          649,512.780
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              13,902       111.190         1,545,763.380
              WYNN   RESORTS    LTD
                              7,970      120.170          957,754.900
              NASDAQ    INC
                              9,020      114.740         1,034,954.800
              CME  GROUP   INC
                              27,673       209.300         5,791,958.900
              WILLIAMS     COS  INC
                              90,718       20.400        1,850,647.200
              LKQ  CORP
                              22,196       32.330         717,596.680
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              17,221       58.835        1,013,197.530
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              23,839       101.820         2,427,286.980
              TD  AMERITRADE      HOLDING
                              21,820       45.920        1,001,974.400
              CORP
              CARMAX    INC
                              12,081       97.450        1,177,293.450
              XILINX    INC
                              18,997       85.180        1,618,164.460
              TJX  COMPANIES     INC
                              93,010       61.750        5,743,367.500
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,128      227.400          938,707.200
              ZIONS   BANCORP    NA
                              13,142       43.760         575,093.920
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                              27,400        5.050         138,370.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                              76,400        5.230         399,572.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              15,700       57.190         897,883.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                              17,100       30.750         525,825.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              8,178      122.290         1,000,087.620
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171      143.560          598,788.760
              CBRE   GROUP   INC
                              23,613       60.070        1,418,432.910
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              12,732       20.730         263,934.360
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              76,480       15.730        1,203,030.400
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,256      363.010         1,181,960.560
              WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,000       59.750         179,250.000
              T-MOBILE     US  INC
                              25,675       96.370        2,474,299.750
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              27,759       62.210        1,726,887.390
              MOSAIC    CO/THE
                              28,249       19.410         548,313.090
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              2,892      341.910          988,803.720
              CELANESE     CORP
                              10,326       103.950         1,073,387.700
              DEXCOM    INC
                              7,216      294.050         2,121,864.800
              DISCOVERY     INC-A
                              10,423       28.310         295,075.130
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              11,527       112.310         1,294,597.370
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              18,475       38.830         717,384.250
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,312       164.470         1,696,014.640
                                163/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       19.730         671,273.790
              SERIES    C
              INTERCONTINENTAL
                              44,248       93.850        4,152,674.800
              EXCHANGE     INC
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                              14,696       15.480         227,494.080
              LIVE   NATION
                              11,339       68.260         774,000.140
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,040      885.000         1,805,400.000
              INC
              UNITED    AIRLINES
                              4,508       75.470         340,218.760
              HOLIDINGS     INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              3,681      601.450         2,213,937.450
              MASTERCARD      INC
                              69,914       324.670        22,698,978.380
              HANESBRANDS      INC
                              27,619       14.080         388,875.520
              WESTERN    UNION   CO
                              35,222       25.110         884,424.420
              OWENS   CORNING
                              7,756       61.870         479,863.720
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              11,113       113.830         1,264,992.790
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       57.990         510,717.930
              SPIRIT    AEROSYSTEMS
                              7,067       62.570         442,182.190
              HOLDINGS     INC
              MELCO   RESORTS    &
                              17,350       19.530         338,845.500
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176      116.440         1,068,453.440
              SOLUTIONS
              PEOPLE'S     UNITED
                              29,545       15.970         471,833.650
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              11,158       54.230         605,098.340
              INSULET    CORP
                              4,781      207.310          991,149.110
              CONTINENTAL      RESOURCES
                              6,038       23.420         141,409.960
              INC/OK
              DISCOVER     FINANCIAL
                              23,978       73.150        1,753,990.700
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              25,641       88.090        2,258,715.690
              CONCHO    RESOURCES
                              15,970       74.590        1,191,202.300
              INC/MIDLAND      TX
              WABCO   HOLDING    INC
                              4,076      135.650          552,909.400
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              8,255      246.210         2,032,463.550
              VMWARE    INC             6,532      151.690          990,839.080
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,500      673.460         2,357,110.000
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,577      285.570         1,307,053.890
              INVESCO    LTD
                              33,443       16.780         561,173.540
              MSCI   INC
                              6,714      303.530         2,037,900.420
              PHILIP    MORRIS
                             120,348        85.570        10,298,178.360
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             133,771       198.790        26,592,337.090
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              14,536       136.530         1,984,600.080
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                              30,421       27.130         825,321.730
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              51,474       55.870        2,875,852.380
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              11,624       69.340         806,008.160
              SECURITY     INC
                                164/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              KINDER    MORGAN
                             160,064        21.770        3,484,593.280
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              13,237       86.430        1,144,073.910
              LYONDELLBASELL
                              20,876       79.650        1,662,773.400
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,479      234.840          817,008.360
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              11,194       160.050         1,791,599.700
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,023      226.030          909,318.690
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              20,649       140.020         2,891,272.980
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              12,320       167.580         2,064,585.600
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      130.860          559,164.780
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              6,885      298.420         2,054,621.700
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              12,453       114.340         1,423,876.020
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              21,318       124.040         2,644,284.720
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              9,833       72.170         709,647.610
              HOLDING    CORP
              TARGA   RESOURCES     CORP
                              19,038       37.760         718,874.880
              LEAR   CORP
                              4,681      113.060          529,233.860
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622      121.990         1,051,797.780
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              17,268       62.140        1,073,033.520
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              20,252       164.860         3,338,744.720
              FORTINET     INC
                              11,150       108.700         1,212,005.000
              AON  PLC
                              18,189       223.300         4,061,603.700
              TESLA   INC
                              10,548       833.790         8,794,816.920
              GENERAL    MOTORS    CO
                             100,695        33.090        3,331,997.550
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614       91.820         699,117.480
              TRIPADVISOR      INC
                              9,263       26.900         249,174.700
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              31,871       27.410         873,584.110
              CAPRI   HOLDINGS     LTD        12,138       26.540         322,142.520
              VOYA   FINANCIAL     INC
                              10,273       59.930         615,660.890
              APTIV   PLC
                              18,920       83.980        1,588,901.600
              PHILLIPS     66
                              34,235       86.560        2,963,381.600
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC       5,885      115.030          676,951.550
              FACEBOOK     INC
                             186,156       200.720        37,365,232.320
              IQVIA   HOLDINGS     INC        13,453       158.080         2,126,650.240
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              11,424       71.080         812,017.920
              SERVICENOW      INC
                              14,406       333.560         4,805,265.360
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              7,272      237.330         1,725,863.760
              WORKDAY    INC
                              12,224       177.105         2,164,931.520
              ABBVIE    INC
                             114,434        93.140        10,658,382.760
              ZOETIS    INC
                              36,825       138.390         5,096,211.750
              NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                              16,899       42.580         719,559.420
              HOLDINGS     LTD
              COTY   INC
                              23,813       10.700         254,799.100
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              30,263       13.610         411,879.430
                                165/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                              14,075       42.120         592,839.000
              CDW  CORP
                              11,406       129.540         1,477,533.240
              SPRINT    CORP
                              63,882        9.820         627,321.240
              AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                              10,199       25.450         259,564.550
              INC
              ARCONIC    INC
                              30,749       33.070        1,016,869.430
              TWILIO    INC
                              9,190      117.940         1,083,868.600
              SNAP   INC
                              57,130       16.150         922,649.500
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              14,304       45.420         649,687.680
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              5,006       49.500         247,797.000
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              14,205       49.660         705,420.300
              UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                              15,410       14.140         217,897.400
              OKTA   INC
                              8,816      126.800         1,117,868.800
              BLACK   KNIGHT    INC
                              12,700       73.540         933,958.000
              BAKER   HUGHES    CO
                              51,005       19.480         993,577.400
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              10,669       95.320        1,016,969.080
              ALTICE    USA  INC-A
                              13,887       28.220         391,891.140
              TECHNIPFMC      LTD
                              31,257       16.020         500,737.140
              BROADCOM     INC
                              30,762       291.600         8,970,199.200
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              5,725      234.150         1,340,508.750
              MONGODB    INC
                              3,423      153.850          526,628.550
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,095      238.160         1,213,425.200
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              29,578       30.010         887,635.780
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              9,733      154.020         1,499,076.660
              TWITTER    INC
                              57,562       35.890        2,065,900.180
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              13,214       45.680         603,615.520
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              18,388       71.990        1,323,752.120
              ALLEGION     PLC
                              7,469      126.950          948,189.550
              STERIS    PLC
                              6,658      167.460         1,114,948.680
              DOCUSIGN     INC
                              7,220       86.370         623,591.400
              WIX.COM    LTD
                              4,000      131.500          526,000.000
              DROPBOX    INC
                              17,573       21.760         382,388.480
              KKR  & CO  INC
                              37,307       31.630        1,180,020.410
              PERRIGO    CO  PLC
                              10,553       59.210         624,843.130
              HILTON    WORLDWIDE
                              20,655       104.020         2,148,533.100
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,144       41.280         748,984.320
              CIGNA   CORP
                              29,083       200.360         5,827,069.880
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              12,960       48.310         626,097.600
              DOW  INC
                              56,434       46.240        2,609,508.160
              AMCOR   PLC
                             130,000        9.930        1,290,900.000
              PINTEREST     INC
                              13,183       21.650         285,411.950
              XEROX   HOLDINGS     CORP
                              17,455       34.860         608,481.300
              FOX  CORP-A
                              26,257       34.690         910,855.330
              FOX  CORP-B
                              13,009       34.270         445,818.430
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              13,312       38.310         509,982.720
              CORTEVA    INC
                              59,322       30.660        1,818,812.520
                                166/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                              50,889       58.560        2,980,059.840
              GRUBHUB    INC
                              8,158       54.570         445,182.060
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              3,923      295.770         1,160,305.710
              SABRE   CORP
                              19,809       20.580         407,669.220
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              4,441      213.750          949,263.750
              IHS  MARKIT    LTD
                              29,796       77.450        2,307,700.200
              FNF  GROUP
                              21,372       43.500         929,682.000
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              43,986       32.250        1,418,548.500
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              35,820       36.060        1,291,669.200
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      114.880          397,140.160
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       49.380         492,269.220
              WAYFAIR    INC
                              5,091       75.540         384,574.140
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              13,954       90.890        1,268,279.060
              INC
              QORVO   INC
                              8,871       96.340         854,632.140
              ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                              16,888       34.930         589,897.840
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      136.020         1,129,918.140
              W/I
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                              17,018       28.170         479,397.060
              LTD
              GODADDY    INC
                              12,328       75.070         925,462.960
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                              26,204       21.380         560,241.520
              TRANSUNION                15,000       97.060        1,455,900.000
              SQUARE    INC
                              26,487       80.210        2,124,522.270
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              58,757       50.450        2,964,290.650
              COCA-COLA     EUROPEAN
                              19,321       55.780        1,077,725.380
              PARTNERS     PLC
              WESTROCK     CO
                              18,284       37.570         686,929.880
              KRAFT   HEINZ   CO
                              51,163       26.630        1,362,470.690
              FORTIVE    CORP
                              22,500       72.550        1,632,375.000
              MATCH   GROUP   INC
                              4,599       70.150         322,619.850
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              20,417       101.970         2,081,921.490
              ALPHABET     INC-CL    A
                              23,132      1,419.860         32,844,201.520
              HEWLETT    PACKARD
                             104,040        13.710        1,426,388.400
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC        86,404       116.440        10,060,881.760
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              35,471       25.200         893,869.200
              DXC  TECHNOLOGY      CO
                              20,848       28.150         586,871.200
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              8,166       59.690         487,428.540
              ALPHABET     INC-CL    C
                              24,252      1,421.590         34,476,400.680
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      163.960          517,949.640
              LINDE   PLC
                              41,798       210.550         8,800,568.900
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              11,847       48.040         569,129.880
              ROKU   INC
                              6,674      116.990          780,791.260
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              11,986       528.700         6,336,998.200
              INC
              VISTRA    ENERGY    CORP
                              30,000       22.980         689,400.000
     アメリカ・ドル 小計                      23,287,756               2,129,738,041.640
                                167/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                           (236,209,246,195)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              31,798        8.162         259,535.270
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              36,689       26.080         956,849.120
              SEVERN    TRENT   PLC
                              18,217       26.560         483,843.520
              BHP  GROUP   PLC
                             161,284        15.698        2,531,836.230
              BARCLAYS     PLC
                            1,342,831         1.700        2,282,812.700
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              82,283        8.370         688,708.710
              BT  GROUP   PLC           630,777        1.512         953,734.820
              BUNZL   PLC
                              27,838       20.010         557,038.380
              EASYJET    PLC
                              13,628       12.570         171,303.960
              AVIVA   PLC
                             314,691        3.895        1,225,721.440
              CRODA   INTERNATIONAL
                              10,391       49.200         511,237.200
              DIAGEO    PLC
                             182,812        30.120        5,506,297.440
              SCHRODERS     PLC
                              10,932       31.960         349,386.720
              DCC  PLC
                              7,898       59.820         472,458.360
              NATIONAL     GRID   PLC
                             264,642        10.446        2,764,450.330
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        2.079         344,448.720
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             248,672        6.596        1,640,240.510
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             177,272        32.365        5,737,408.280
              PLC
              HALMA   PLC
                              27,901       21.450         598,476.450
              NEXT   PLC
                              10,018       67.640         677,617.520
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              71,656       17.014        1,219,155.180
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              15,017       26.260         394,346.420
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                              78,981       19.428        1,534,442.860
              COMPASS    GROUP   PLC
                             119,560        18.905        2,260,281.800
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,561,212         5.508        8,599,155.690
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             452,758        3.008        1,361,896.060
              PLC
              CENTRICA     PLC
                             471,340        0.767         361,517.780
              UNILEVER     PLC
                              85,586       44.830        3,836,820.380
              MEGGITT    PLC
                              62,181        5.944         369,603.860
              MORRISON     SUPERMARKETS
                             168,676        1.829         308,508.400
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              54,487       10.320         562,305.840
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                              80,864        5.472         442,487.800
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              25,547       25.430         649,660.210
              PLC
              PEARSON    PLC
                              65,009        5.796         376,792.160
              PERSIMMON     PLC
                              26,085       31.840         830,546.400
              PRUDENTIAL      PLC
                             204,940        14.205        2,911,172.700
              RIO  TINTO   PLC
                              87,436       39.655        3,467,274.580
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,043,718         1.506        3,077,839.300
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              54,464       62.470        3,402,366.080
              PLC
              RELX   PLC
                             147,523        20.040        2,956,360.920
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             140,617        5.020         705,897.340
                                168/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             139,268        6.284         875,160.110
              ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                             397,434        1.977         785,727.010
              GROUP
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC       37,685       11.230         423,202.550
              SSE  PLC
                              74,684       16.555        1,236,393.620
              BP  PLC
                            1,574,009         4.382        6,897,307.430
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                              87,111        7.578         660,127.150
              SMITHS    GROUP   PLC
                              31,720       16.680         529,089.600
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              5,518       90.800         501,034.400
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             218,329        6.066        1,324,383.710
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            5,393,991         0.531        2,864,209.220
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             252,287        2.243         565,879.740
              TESCO   PLC
                             757,316        2.493        1,887,988.780
              3I  GROUP   PLC
                              76,643       11.305         866,449.110
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              68,027       18.900        1,285,710.300
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             386,219        16.298        6,294,597.260
              WEIR   GROUP
                              19,161       12.610         241,620.210
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              24,660       83.000        2,046,780.000
              PLC
              WPP  PLC
                              95,148        9.244         879,548.110
              ASTRAZENECA      PLC
                             101,556        74.460        7,561,859.760
              WHITBREAD     PLC
                              9,814       44.510         436,821.140
              CARNIVAL     PLC
                              13,350       28.050         374,467.500
              MARKS   & SPENCER    GROUP
                             176,730        1.790         316,346.700
              PLC
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              12,083       56.700         685,106.100
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              31,686       17.950         568,763.700
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              12,460       47.410         590,728.600
              ITV  PLC
                             254,308        1.264         321,445.310
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.069         283,897.830
              G4S  PLC
                             122,250        1.946         237,898.500
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              15,893       22.620         359,499.660
              THE  BERKELEY     GROUP
                              8,233       52.740         434,208.420
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             333,687        18.218        6,079,109.760
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             286,367        18.220        5,217,606.740
              SHS
              TUI  AG-DI
                              29,824        7.676         228,929.020
              AVEVA   GROUP   PLC
                              5,704       47.160         269,000.640
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             201,144        3.074         618,316.650
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                              69,842       27.760        1,938,813.920
              MONDI   PLC
                              39,767       16.360         650,588.120
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              20,927       16.755         350,631.880
              OCADO   GROUP   PLC
                              31,011       10.955         339,725.500
              INFORMA    PLC
                             102,475        7.550         773,686.250
              GLENCORE     PLC
                             866,421        2.115        1,832,480.410
                                169/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              GVC  HOLDINGS     PLC
                              49,618        8.346         414,111.820
              EVRAZ   PLC
                              48,765        3.676         179,260.140
              NMC  HEALTH    PLC
                              8,149       8.482         69,119.810
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        3.248         366,030.110
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                              15,208       27.290         415,026.320
              FERGUSON     PLC
                              17,128       73.400        1,257,195.200
              M&G  PLC
                             204,940        2.314         474,231.160
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              32,086        8.242         264,452.810
              MICRO   FOCUS
                              26,100        7.481         195,254.100
              INTERNATIONAL       PLC
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              76,348        5.486         418,845.120
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             364,735        2.262         825,030.570
     イギリス・ポンド 小計                      23,261,639                133,855,535.020
                                            (19,182,836,724)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM         79,754       27.810        2,217,958.740
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM     106,399        23.000        2,447,177.000
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      536.000          943,360.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        15.070        1,539,159.380
              ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                              49,411       12.850         634,931.350
              NICE   LTD
                              4,902      587.600         2,880,415.200
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       89.100         930,560.400
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      264.800          606,656.800
     イスラエル・シュケル 小計                        357,095               12,200,218.870
                                             (394,799,083)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              12,432       77.480         963,231.360
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             218,180        26.830        5,853,769.400
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             265,407        25.500        6,767,878.500
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             115,662        11.000        1,272,282.000
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             296,965        3.710        1,101,740.150
              BENDIGO    AND  ADELAIDE
                              39,014        9.940         387,799.160
              BANK   LTD
              AMP  LTD
                             302,414        1.965         594,243.510
              ASX  LTD
                              15,573       79.300        1,234,938.900
              BHP  GROUP   LTD
                             228,136        37.090        8,461,564.240
              CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                              20,946       34.470         722,008.620
              HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                              14,867        4.550         67,644.850
              LTD
              COMPUTERSHARE       LT
                              38,040       16.720         636,028.800
              CSL  LIMITED
                              35,166       325.460        11,445,126.360
              REA  GROUP   LTD
                              4,119      109.400          450,618.600
              TRANSURBAN      GROUP
                             206,475        16.070        3,318,053.250
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                              48,601       12.750         619,662.750
              COCHLEAR     LTD
                              4,381      224.510          983,578.310
                                170/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        7.530        1,000,435.800
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             137,026        87.990        12,056,917.740
              AUSTRALIA
              BORAL   LIMITED             86,101        4.880         420,172.880
              RIO  TINTO   LIMITED
                              28,081       95.260        2,674,996.060
              APA  GROUP
                              94,106       11.150        1,049,281.900
              ARISTOCRAT      LEISU
                              45,323       36.580        1,657,915.340
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             180,573        6.670        1,204,421.910
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                              28,719        7.860         225,731.340
              FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                              3,275       37.530         122,910.750
              GROUP   LTD
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              33,926       29.730        1,008,619.980
              PLC
              ORICA   LTD
                              27,865       21.420         596,868.300
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       27.140         236,362.260
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              42,974       19.050         818,654.700
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              36,941       12.630         466,564.830
              SYDNEY    AIRPORT
                              85,130        8.200         698,066.000
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              24,765       145.690         3,608,012.850
              WORLEY    LTD
                              27,772       13.850         384,642.200
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             104,783        12.220        1,280,448.260
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             226,421        27.110        6,138,273.310
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                              62,080       30.170        1,872,953.600
              OIL  SEARCH    LTD
                             105,470        6.150         648,640.500
              INCITEC    PIVOT   LTD
                             136,426        2.990         407,913.740
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                              62,282        6.020         374,937.640
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             107,820        14.790        1,594,657.800
              LIMITED
              CHALLENGER      FINANCIAL
                              45,707       10.070         460,269.490
              SERVICES
              SANTOS    LTD
                             132,862        7.660        1,017,722.920
              SONIC   HEALTHCARE
                              34,684       30.600        1,061,330.400
              WASHINGTON      H SOUL
                              4,466       21.670          96,778.220
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             148,535        4.040         600,081.400
              WESFARMERS      LTD
                              86,051       44.130        3,797,430.630
              ALUMINA    LIMITED
                             184,613        2.160         398,764.080
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              75,944       31.080        2,360,339.520
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              95,647       42.650        4,079,344.550
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       68.000         679,660.000
              LTD
              SEEK   LTD
                              25,899       22.410         580,396.590
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.710         282,262.860
              AGL  ENERGY    LTD
                              49,644       20.900        1,037,559.600
              BRAMBLES     LTD
                             126,693        12.770        1,617,869.610
              CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861       11.030         362,456.830
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        5.230         785,284.500
                                171/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              57,667       11.630         670,667.210
              LTD
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        2.900         600,039.000
              SOUTH32    LTD(AUD)           357,525        2.470         883,086.750
              COLES   GROUP   LTD
                              81,608       15.650        1,277,165.200
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       18.830         150,640.000
     オーストラリア・ドル 小計                       5,776,333                108,227,717.810
                                            (7,933,091,715)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD      16,302       70.130        1,143,259.260
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              68,496       43.740        2,996,015.040
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             140,953        29.300        4,129,922.900
              ATCO   LTD
                              7,193       54.560         392,450.080
              BANK   OF  MONTREAL
                              50,286       99.470        5,001,948.420
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              94,561       73.150        6,917,137.150
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              25,548       74.180        1,895,150.640
              BCE  INC              11,673       63.910         746,021.430
              BROOKFIELD      ASSET
                              68,751       87.280        6,000,587.280
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              20,415       34.550         705,338.250
              BOMBARDIER      INC  'B'
                             151,615        1.210         183,454.150
              SAPUTO    INC
                              18,601       40.390         751,294.390
              BLACKBERRY      LTD
                              39,652        7.640         302,941.280
              ALGONQUIN     POWER   &
                              36,321       22.010         799,425.210
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                              18,686       98.520        1,840,944.720
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              11,340       45.000         510,300.000
              CAE  INC
                              23,000       39.110         899,530.000
              CAMECO    CORP
                              32,627       11.800         384,998.600
              ROGERS    COMM-CL    B
                              27,696       65.350        1,809,933.600
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              34,111       107.500         3,666,932.500
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                              91,493       38.000        3,476,734.000
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      144.890          704,455.180
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       42.450         387,101.550
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              55,493       122.250         6,784,019.250
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              15,911       35.090         558,316.990
              OPEN   TEXT   CORP           21,795       59.790        1,303,123.050
              EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       31.760         479,353.680
              KINROSS    GOLD   CORP
                              99,741        7.890         786,956.490
              FORTIS    INC
                              32,312       58.460        1,888,959.520
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              55,296       10.920         603,832.320
              LTD
              TELUS   CORP
                              15,945       51.410         819,732.450
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              20,722       33.590         696,051.980
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,542       31.210         672,325.820
              ENBRIDGE     INC
                             156,599        54.220        8,490,797.780
              IGM  FINANCIAL     INC
                              2,953       38.810         114,605.930
                                172/277


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              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             147,054        23.900        3,514,590.600
              LOBLAW    CO  LTD
                              15,354       70.000        1,074,780.000
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              23,909       66.060        1,579,428.540
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              44,241       63.600        2,813,727.600
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      623.750         1,292,410.000
              LTD
              METRO   INC
                              19,949       55.090        1,098,990.410
              HUSKY   ENERGY    INC
                              28,749        7.760         223,092.240
              EMERA   INC
                              19,138       60.210        1,152,298.980
              METHANEX     CORP
                              5,281       43.100         227,611.100
              ONEX   CORP
                              6,646       83.930         557,798.780
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              46,551       33.400        1,554,803.400
              QUEBECOR     INC-B
                              11,331       33.070         374,716.170
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             111,311       108.320        12,057,207.520
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              10,747       350.370         3,765,426.390
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                              35,431       25.170         891,798.270
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             119,141        39.040        4,651,264.640
              LUNDIN    MINING    CORP
                              43,480        7.320         318,273.600
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              41,016       14.060         576,684.960
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,394       106.600         1,747,600.400
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             140,924        74.810        10,542,524.440
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                              71,704       75.160        5,389,272.640
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,696       59.190         337,146.240
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184      109.460          676,900.640
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              10,989       153.120         1,682,635.680
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              34,963       44.280        1,548,161.640
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,565     1,406.180          2,200,671.700
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              14,922       159.840         2,385,132.480
              CI  FINANCIAL     CORP
                              20,695       24.720         511,580.400
              KEYERA    CORP
                              16,668       35.420         590,380.560
              PARKLAND     FUEL   CORP
                              10,583       45.810         484,807.230
              ALTAGAS    LTD            23,944       22.190         531,317.360
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              42,684       52.370        2,235,361.080
              DOLLARAMA     INC
                              23,536       39.010         918,139.360
              STARS   GROUP   INC
                              18,529       33.100         613,309.900
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                              80,721       11.300         912,147.300
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              15,250       48.930         746,182.500
              INTER   PIPELINE     LTD
                              27,946       21.450         599,441.700
              NUTRIEN    LTD
                              44,453       55.830        2,481,810.990
              CRONOS    GROUP   INC
                              16,000        8.490         135,840.000
              WSP  GLOBAL    INC
                              8,400       92.610         777,924.000
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       68.560         555,610.240
              OVINTIV    INC
                              19,278       19.130         368,788.140
              PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                              14,961       13.780         206,162.580
                                173/277


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              AIR  CANADA
                              10,722       40.070         429,630.540
              RESTAURANT      BRANDS
                              19,685       85.490        1,682,870.650
              INTERNATIONAL       INC
              AURORA    CANNABIS     INC
                              66,562        2.080         138,448.960
              SHOPIFY    INC
                              7,605      652.990         4,965,988.950
              CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       26.980         502,745.320
              HYDRO   ONE  LTD
                              27,340       28.870         789,305.800
     カナダ・ドル 小計                       3,093,745                154,256,693.510
                                            (12,869,635,940)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        4.200         525,000.000
     ドル
              SEMBCORP     INDUSTRIES
                              81,400        1.950         158,730.000
              SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                             123,700        1.970         243,689.000
              LTD
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             141,900        24.850        3,526,215.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400       10.490         381,836.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       28.660         170,355.040
              LTD
              SINGAPORE     AIRPORT
                              47,800        4.400         210,320.000
              TERMINAL     SERVICES     LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900        8.930         615,277.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        3.670         750,570.050
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             416,400        0.870         362,268.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             101,100        6.650         672,315.000
              COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                             177,900        1.990         354,021.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             251,553        10.920        2,746,958.760
              CORP
              SINGAPORE
                             607,122        3.100        1,882,078.200
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              47,500        8.480         402,800.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              95,200       25.280        2,406,656.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.900         319,950.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       16.080         337,680.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        4.050         576,315.000
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        1.000         188,800.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル 小計                       2,924,934                16,831,834.050
                                            (1,335,774,350)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG     191,483        12.710        2,433,748.930
     スイス・フラン
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             230,364       105.840        24,381,725.760
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              40,915       70.100        2,868,141.500
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              54,432       334.750        18,221,112.000
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              2,896      224.600          650,441.600
              CERT
              SIKA   INHABER
                              10,209       184.200         1,880,497.800
              SGS  SA-REG
                               424    2,548.000          1,080,352.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             166,222        91.290        15,174,406.380
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              3,252      171.700          558,368.400
                                174/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    2,138.000           566,570.000
              CLARIANT     AG-REG
                              12,282       22.350         274,502.700
              SWISSCOM     AG-REG
                              1,960      568.600         1,114,456.000
              ABB  LTD
                             140,852        22.390        3,153,676.280
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              12,944       54.440         704,671.360
              GEBERIT    AG
                              2,901      515.000         1,494,015.000
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              5,793      408.500         2,366,440.500
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                79    8,150.000           643,850.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                 9   89,400.000           804,600.000
              GIVAUDAN-REG                 742    3,243.000          2,406,306.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              11,558       413.300         4,776,921.400
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                              37,997       46.510        1,767,240.470
              TEMENOS    GROUP
                              4,730      154.850          732,440.500
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,584      249.900         1,145,541.600
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,018      149.600          601,092.800
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               794     976.200          775,102.800
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,134      235.400          502,343.600
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       44.900         206,180.800
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      215.600          358,542.800
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,458      485.200         1,192,621.600
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      172.750          598,578.750
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     609.500          385,813.500
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990      123.200          737,968.000
              PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                              3,000       75.750         227,250.000
              DUFRY   GROUP
                              3,138       79.020         247,964.760
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,505      911.000         1,371,055.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              17,849       45.220         807,131.780
              SWISS   RE  LTD
                              22,597       100.450         2,269,868.650
              ALCON   INC
                              32,032       59.870        1,917,755.840
              UBS  GROUP   AG
                             301,686        12.065        3,639,841.590
     スイス・フラン 小計                       1,344,447                105,039,138.450
                                            (11,891,480,864)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              52,284       340.600        17,807,930.400
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              28,768       296.800         8,538,342.400
              ERICSSON     LM-B   SHS        236,160        83.560        19,733,529.600
              LUNDBERGS     B
                              7,382      421.600         3,112,251.200
              SKF  AB-B   SHS
                              28,812       177.050         5,101,164.600
              SANDVIK    AB
                              87,784       167.600        14,712,598.400
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        99.620        13,032,985.740
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              24,400       230.300         5,619,320.000
              SWEDBANK     AB
                              71,958       156.800        11,283,014.400
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             112,106       106.100        11,894,446.600
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             119,227       162.250        19,344,580.750
              SWEDISH    MATCH   AB
                              12,941       609.000         7,881,069.000
                                175/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              TELE2   AB-B   SHS
                              34,618       149.850         5,187,507.300
              INDUSTRIVARDEN        C
                              11,403       240.000         2,736,720.000
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              19,191       207.900         3,989,808.900
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              24,098       141.000         3,397,818.000
              INVESTOR     AB-B   SHS
                              35,180       530.800        18,673,544.000
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              60,283       191.100        11,520,081.300
              ASSA   ABLOY   AB-B
                              81,088       234.800        19,039,462.400
              TELIA   CO  AB
                             231,855        40.860        9,473,595.300
              LUNDIN    PETROLEUM     AB
                              12,146       282.900         3,436,103.400
              BOLIDEN    AB
                              21,855       217.000         4,742,535.000
              ALFA   LAVAL   AB
                              23,343       232.900         5,436,584.700
              KINNEVIK     AB-B
                              18,310       216.800         3,969,608.000
              MILLICOM     INTERNATIONAL
                              7,844      434.600         3,409,002.400
              CELLULAR     SA
              ICA  GRUPPEN    AB
                              5,920      379.600         2,247,232.000
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,692       68.900        2,321,378.800
              HEXAGON    AB
                              21,145       545.000        11,524,025.000
              EPIROC    AB-A
                              48,955       113.650         5,563,735.750
              EPIROC    AB-B
                              30,899       109.950         3,397,345.050
              ESSITY    AB-B
                              46,640       302.500        14,108,600.000
              NORDEA    BANK   ABP
                             259,268        83.260        21,586,653.680
     スウェーデン・クローナ 小計                       1,940,382                293,822,574.070
                                            (3,346,639,119)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,441      968.000         8,170,888.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               491    7,654.000          3,758,114.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               273    7,165.000          1,956,045.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              51,034       115.000         5,868,910.000
              GENMAB    A/S
                              5,014     1,701.500          8,531,321.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              15,533       362.800         5,635,372.400
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             136,925       426.200        58,357,435.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              13,963       688.000         9,606,544.000
              COLOPLAST-B                9,729      939.400         9,139,422.600
              DSV  PANALPINA     A S
                              17,626       722.600        12,736,547.600
              DEMANT    A/S
                              7,244      218.000         1,579,192.000
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      254.200         1,230,328.000
              TRYG   A/S
                              11,107       201.000         2,232,507.000
              PANDORA    A/S
                              8,251      311.100         2,566,886.100
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              7,539      528.800         3,986,623.200
              A/S
              ISS  A/S
                              11,107       151.200         1,679,378.400
              ORSTED    A/S
                              15,090       735.600        11,100,204.000
     デンマーク・クローネ 小計                        324,207               148,135,718.300
                                            (2,384,985,065)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                              85,245        8.320         709,238.400
     ド・ドル         LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              29,894       16.700         499,229.800
              A2  MILK   CO  LTD
                              55,091       15.630         861,072.330
              FISHER    & PAYKEL
                              43,184       25.920        1,119,329.280
                                176/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              FLETCHER     BUILDING     LTD
                              64,104        5.400         346,161.600
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.740         756,613.020
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        5.400         333,363.600
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              75,656        5.380         407,029.280
     ニュージーランド・ドル 小計                        574,531                5,032,037.310
                                             (354,003,825)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              35,183       217.600         7,655,820.800
     ローネ
              DNB  ASA
                              71,352       171.250        12,219,030.000
              NORSK   HYDRO   ASA
                              93,139       28.030        2,610,686.170
              TELENOR    ASA
                              54,766       157.900         8,647,551.400
              ORKLA   ASA
                              64,938       84.660        5,497,651.080
              EQUINOR    ASA
                              81,022       150.200        12,169,504.400
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              12,171       373.500         4,545,868.500
              AKER   BP  ASA
                              8,552      231.700         1,981,498.400
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       202.000         3,369,966.000
              ASA
              SCHIBSTED     ASA           7,445      246.600         1,835,937.000
     ノルウェー・クローネ 小計                        445,251               60,533,513.750
                                             (717,322,138)
              CRH  PLC
                              61,990       33.370        2,068,606.300
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              6,246      106.200          663,325.200
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              12,258       123.000         1,507,734.000
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              11,768       61.800         727,262.400
              UMICORE                14,115       41.750         589,301.250
              AIR  LIQUIDE
                              36,317       133.750         4,857,398.750
              AIRBUS    SE
                              45,122       124.380         5,612,274.360
              AXA               148,160        23.345        3,458,795.200
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              44,449       27.900        1,240,127.100
              ADIDAS    AG
                              13,900       265.050         3,684,195.000
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                              87,030       17.435        1,517,368.050
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               163    1,049.000           170,987.000
              DANONE                48,833       67.540        3,298,180.820
              SAFRAN    SA
                              25,898       137.000         3,548,026.000
              INTESA    SANPAOLO
                            1,157,631         2.376        2,750,531.250
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              25,251       61.440        1,551,421.440
              AG
              ACCOR   SA
                              12,277       36.360         446,391.720
              BOUYGUES                17,572       38.750         680,915.000
              BNP  PARIBAS              86,434       51.200        4,425,420.800
              THALES    SA
                              8,549       93.100         795,911.900
              CAPGEMINI     SA
                              12,515       110.450         1,382,281.750
              CASINO    GUICHARD
                              4,264       35.530         151,499.920
              PERRACHON
              INGENICO     GROUP
                              4,334      135.800          588,557.200
              UNICREDIT     SPA
                             155,718        12.640        1,968,275.520
              NATIXIS                70,166        4.247         297,995.000
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              13,716       114.250         1,567,053.000
                                177/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              COMMERZBANK      AG
                              83,118        6.126         509,180.860
              EIFFAGE                6,461      107.050          691,650.050
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              31,463       47.645        1,499,054.630
              UNITED    INTERNET
                              9,882       30.700         303,377.400
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       38.000         210,748.000
              PUBLICIS     GROUPE
                              15,198       39.340         597,889.320
              FAURECIA                6,117       42.650         260,890.050
              IBERDROLA     SA
                             477,267        10.930        5,216,528.310
              ENI  SPA
                             197,838        12.168        2,407,292.780
              JERONIMO     MARTINS
                              19,517       16.715         326,226.650
              KBC  GROUPE
                              18,577       66.880        1,242,429.760
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      181.300          882,568.400
              WARTSILA     OYJ
                              34,935        9.990         349,000.650
              L'OREAL                19,554       256.000         5,005,824.000
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              21,486       385.650         8,286,075.900
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              11,838       26.590         314,772.420
              BOLLORE                71,347        3.444         245,719.060
              MEDIOBANCA      SPA
                              41,639        8.848         368,421.870
              MICHELIN(CGDE)-B                12,422       104.400         1,296,856.800
              CONTINENTAL      AG
                              8,312      107.480          893,373.760
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              76,032       30.365        2,308,711.680
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              15,885       15.225         241,849.120
              ENERGY
              NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                              9,399       25.600         240,614.400
              OMV  AG
                              12,817       40.680         521,395.560
              VERBUND    AG
                              4,908       47.620         233,718.960
              PERNOD-RICARD                16,719       159.350         2,664,172.650
              PEUGEOT    SA
                              43,905       17.805         781,728.520
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              12,649       59.820         756,663.180
              PFD
              RENAULT    SA
                              14,917       29.585         441,319.440
              REPSOL    SA
                             114,998        11.315        1,301,202.370
              REMY   COINTREAU              1,860       96.200         178,932.000
              MERCK   KGAA
                              9,850      118.000         1,162,300.000
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              39,436       34.650        1,366,457.400
              GOBAIN
              RWE  AG
                              46,489       33.620        1,562,960.180
              SEB  SA
                              1,551      112.900          175,107.900
              SOCIETE    GENERALE-A            61,181       29.940        1,831,759.140
              VINCI   S.A.
                              39,237       100.600         3,947,242.200
              SODEXO                7,075       97.500         689,812.500
              SOLVAY    SA
                              5,563       91.900         511,239.700
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              43,656       98.580        4,303,608.480
              VIVENDI    SA
                              67,989       24.900        1,692,926.100
              SAP  SE
                              76,071       121.240         9,222,848.040
              TELEFONICA      S.A
                             367,755        5.997        2,205,426.730
              TOTAL   SA
                             186,020        42.165        7,843,533.300
              VALEO                19,653       25.260         496,434.780
                                178/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              E.ON   SE
                             181,317        11.170        2,025,310.890
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       21.200         209,350.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              7,585       80.750         612,488.750
              SIEMENS    AG-REG
                              59,113       100.900         5,964,501.700
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              39,909       29.460        1,175,719.140
              ING  GROEP   NV-CVA
                             304,508        9.510        2,895,871.080
              PUMA   AG
                              7,351       75.000         551,325.000
              BAYER   AG
                              72,011       70.500        5,076,775.500
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              41,915       11.555         484,327.820
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              13,759       90.020        1,238,585.180
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                              69,481       39.725        2,760,132.720
              BASF   SE
                              70,554       58.730        4,143,636.420
              BEIERSDORF      AG
                              8,371      102.750          860,120.250
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       99.500         169,846.500
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              12,031       59.340         713,919.540
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              16,214       73.540        1,192,377.560
              AG  & CO
              ORANGE               151,246        13.230        2,000,984.580
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              36,141       39.250        1,418,534.250
              RANDSTAD     NV
                              9,074       50.820         461,140.680
              ALLIANZ    SE
                              32,944       222.750         7,338,276.000
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             201,606        4.705         948,556.230
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              89,026       22.900        2,038,695.400
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,483      670.400         1,664,603.200
              ENDESA    S.A.
                              23,417       25.080         587,298.360
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              16,096       13.510         217,456.960
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              20,943       33.630         704,313.090
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              11,091       263.200         2,919,151.200
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              46,714       13.990         653,528.860
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              9,953      150.600         1,498,921.800
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              20,137       28.990         583,771.630
              SERV
              HEINEKEN     NV
                              19,582       100.350         1,965,053.700
              AKZO   NOBEL
                              17,491       81.000        1,416,771.000
              ASML   HOLDING    NV
                              33,053       270.650         8,945,794.450
              AEGON   NV            150,349        3.520         529,228.480
              BANKINTER     S.A.
                              57,960        5.946         344,630.160
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,645      158.300          418,703.500
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              14,401       157.000         2,260,957.000
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             523,594        4.912        2,571,893.720
              ARGENTA
              KERING                5,830      535.100         3,119,633.000
              CNP  ASSURANCES
                              13,987       15.490         216,658.630
              FORTUM    OYJ
                              37,452       21.020         787,241.040
              AGEAS                14,365       45.850         658,635.250
              UCB  SA
                              9,095       89.620         815,093.900
                                179/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              THYSSENKRUPP       AG
                              27,110        9.566         259,334.260
              CARREFOUR     SA
                              51,094       15.720         803,197.680
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              23,612       23.010         543,312.120
              ATOS   SE
                              7,304       72.560         529,978.240
              NOKIA   OYJ
                             430,800        3.699        1,593,529.200
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              71,925       42.865        3,083,065.120
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              20,687       68.100        1,408,784.700
              SANOFI                87,169       91.570        7,982,065.330
              STMICROELECTRONICS          NV
                              55,611       26.310        1,463,125.410
              ELISA   OYJ
                              10,787       57.000         614,859.000
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,264,063         3.620        4,575,908.060
              METSO   OYJ
                              8,585       30.640         263,044.400
              RED  ELECTRICA     DE
                              34,596       18.980         656,632.080
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              17,974       34.000         611,116.000
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             149,384        8.940        1,335,492.960
              BMW  VORZUG              4,116       49.040         201,848.640
              ENEL   SPA             632,333        8.030        5,077,633.990
              COLRUYT    NV
                              4,673       45.410         212,200.930
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       47.980         257,364.720
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             263,592        16.160        4,259,646.720
              SARTORIUS     AG
                              2,712      231.200          627,014.400
              LEONARDO     SPA
                              28,316       10.290         291,371.640
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              5,935       74.340         441,207.900
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              99,068       20.140        1,995,229.520
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      104.700          394,823.700
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.495         726,117.350
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                               899     462.200          415,517.800
              TELEPERFORMANCE                4,383      236.000         1,034,388.000
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              14,525       152.850         2,220,146.250
              EURAZEO                2,748       63.800         175,322.400
              BANCO   SABADELL
                             413,631        0.843         348,690.930
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              6,689       87.980         588,498.220
              SA
              FRAPORT    AG
                              3,149       64.660         203,614.340
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              9,791       89.650         877,763.150
              INDITEX                83,883       29.620        2,484,614.460
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       21.420         129,762.360
              ANDRITZ    AG
                              6,265       32.940         206,369.100
              MAPFRE    SA
                              84,474        2.254         190,404.390
              ESSILORLUXOTTICA                21,761       133.700         2,909,445.700
              SNAM   SPA
                             169,163        4.790         810,290.770
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                              86,205       12.700        1,094,803.500
              ENAGAS                18,095       25.050         453,279.750
              WENDEL                2,220      120.000          266,400.000
              WIRECARD     AG
                              8,963      128.400         1,150,849.200
              TENARIS    SA
                              36,959        8.900         328,935.100
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.513         391,252.270
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.506         251,783.570
                                180/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              ATLANTIA     SPA
                              37,365       21.110         788,775.150
              ILIAD   SA
                              2,102      134.600          282,929.200
              PROXIMUS                14,283       24.150         344,934.450
              SES  FDR
                              28,847       11.030         318,182.410
              TERNA   SPA
                             113,654        6.374         724,430.590
              BIOMERIEUX                3,248       95.450         310,021.600
              GRIFOLS    SA            23,518       32.880         773,271.840
              FERROVIAL     SA
                              38,666       28.690        1,109,327.540
              LANXESS    AG
                              6,856       52.920         362,819.520
              NESTE   OYJ
                              32,931       37.470        1,233,924.570
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       21.450         206,799.450
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                              6,859       38.490         264,002.910
              GALAPAGOS     NV
                              3,426      227.600          779,757.600
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                              39,752        8.080         321,196.160
              SPA
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      247.900         1,033,247.200
              AG
              KONE   OYJ
                              26,502       53.700        1,423,157.400
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              1,884      182.900          344,583.600
              ENGIE               139,272        16.095        2,241,582.840
              ALSTOM                15,712       45.730         718,509.760
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                              3,634       37.580         136,565.720
              EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                              12,542       13.220         165,805.240
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              53,800       13.300         715,540.000
              IPSEN   SA
                              3,646       65.400         238,448.400
              DEUTSCHE     WOHNEN
                              26,947       38.560        1,039,076.320
              ARKEMA    SA
                              5,033       84.460         425,087.180
              LEGRAND    SA
                              20,673       75.400        1,558,744.200
              UNILEVER     NV
                             113,134        52.340        5,921,433.560
              ADP                2,313      158.100          365,685.300
              ORION   OYJ
                              8,051       38.110         306,823.610
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088       13.740         550,809.120
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              9,988       95.060         949,459.280
              SCOR   SE             10,116       35.540         359,522.640
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              17,397       31.900         554,964.300
              PRYSMIAN     SPA
                              21,452       22.050         473,016.600
              CAIXABANK               297,224        2.618         778,132.430
              BUREAU    VERITAS    SA
                              23,179       24.020         556,759.580
              GETLINK                37,646       16.500         621,159.000
              SUEZ   SA
                              26,620       15.550         413,941.000
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              33,891       67.140        2,275,441.740
              BRENNTAG     AG
                              12,353       46.330         572,314.490
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              17,116       25.210         431,494.360
              EDENRED                19,188       49.140         942,898.320
              BANKIA    SA
                             100,675        1.633         164,402.270
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              61,541        2.573         158,344.990
              HOLDING    AG
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              KION   GROUP   AG
                              4,567       53.800         245,704.600
              VONOVIA    SE
                              38,617       53.200        2,054,424.400
              BANK   OF  IRELAND    GROUP
                              82,256        3.764         309,611.580
              PLC
              KNORR-BREMSE       AG
                              4,492       95.370         428,402.040
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              11,468       39.780         456,197.040
              FERRARI    NV
                              8,934      151.300         1,351,714.200
              METRO   AG
                              10,774       11.465         123,523.910
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                              77,951        8.086         630,311.780
              AROUNDTOWN      SA
                              71,783        8.670         622,358.610
              AIB  GROUP   PLC
                              41,352        2.320         95,936.640
              MONCLER    SPA
                              14,353       35.160         504,651.480
              PROSUS    NV
                              36,871       67.810        2,500,222.510
              ACS  ACTIVIDADES      DE
              CONSTRUCCION       Y SERVICIOS        20,137        0.428          8,618.630
              SA-RTS
              WORLDLINE     SA
                              7,758       72.850         565,170.300
              NN  GROUP   NV
                              21,720       34.860         757,159.200
              FINECOBANK      SPA
                              45,048       10.060         453,182.880
              ZALANDO    SE
                              9,964       45.140         449,774.960
              FIAT   CHRYSLER
                              79,084       11.340         896,812.560
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      158.450          845,806.100
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              19,780       47.060         930,846.800
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              9,000       86.050         774,450.000
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       14.240         487,734.240
              EXOR   NV
                              7,971       67.500         538,042.500
              ALTICE    EUROPE    NV
                              56,763        6.120         347,389.560
              COVESTRO     AG
                              12,708       38.670         491,418.360
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              58,731       64.080        3,763,482.480
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              40,015       10.495         419,957.420
              AMUNDI    SA
                              4,119       72.150         297,185.850
              ADYEN   NV
                               818     826.200          675,831.600
              PIRELLI    & C SPA
                              34,086        4.459         151,989.470
              UNIPER    SE
                              14,252       28.620         407,892.240
              DELIVERY     HERO   SE
                              8,081       72.760         587,973.560
     ユーロ 小計                      15,265,769                318,470,631.320
                                            (38,321,571,067)
              ASM  PACIFIC    TECH
                              19,100       94.850        1,811,635.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        17.940        2,942,160.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        16.700        1,734,462.000
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             121,000        81.800        9,897,800.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.820        1,595,420.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                              49,500       54.650        2,705,175.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                              94,440       260.800        24,629,952.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        43.900        5,531,400.000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              57,700       161.500         9,318,550.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        35.800        4,133,110.000
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             101,500        57.350        5,821,025.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             776,755        15.000        11,651,325.000
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             157,000        53.900        8,462,300.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                              73,500       22.400        1,646,400.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             275,000        27.000        7,425,000.000
              LTD
              NWS  HOLDINGS     LTD
                             135,000        9.870        1,332,450.000
              YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                              50,500       20.350        1,027,675.000
              HOLDINGS
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             484,266        9.900        4,794,233.400
              SINO   LAND   CO
                             255,400        10.580        2,702,132.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             125,000       111.100        13,887,500.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              30,500       71.400        2,177,700.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             113,500        67.850        7,700,975.000
              VITASOY    INTERNATIONAL
                              70,000       29.000        2,030,000.000
              HOLDINGS     LTD
              WHEELOCK     & CO  LTD
                              64,000       47.250        3,024,000.000
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        8.960        1,397,760.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        16.680        2,074,992.000
              AIA  GROUP   LTD
                             935,627        77.350        72,370,748.450
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        12.080        3,491,120.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             199,200        38.100        7,589,520.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        24.000        2,500,800.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                              95,750       40.200        3,849,150.000
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.840        1,803,200.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             101,900        23.550        2,399,745.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD           742,500        8.430        6,259,275.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             208,832        68.750        14,357,200.000
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             198,332        49.600        9,837,267.200
     香港・ドル 小計                       7,279,712                265,913,157.050
                                            (3,783,944,225)
     合計                      85,875,801                338,725,330,310
                                           (338,725,330,310)
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和2年2月25日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益        オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000         1,106,241.000
     証券        ア・ドル
                      GOODMAN    GROUP
                                        132,051.000          2,122,059.570
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      GPT  GROUP
                                        158,232.000           974,709.120
                      MIRVAC    GROUP
                                        329,418.000          1,077,196.860
                      SCENTRE    GROUP
                                        420,268.000          1,546,586.240
                      STOCKLAND                  194,018.000          1,014,714.140
                      VICINITY     CENTRES
                                        270,443.000           624,723.330
             オーストラリア・ドル 小計                          1,589,005.000           8,466,230.260
                                                  (620,574,677)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                        200,806.000           650,611.440
             ドル
                      INVT
                      CAPITALAND      COMMERCIAL
                                        206,300.000           414,663.000
                      TRUST
                      CAPITALAND      MALL   TRUST
                                        199,000.000           491,530.000
                      MAPLETREE     COMMERCIAL
                                        192,300.000           442,290.000
                      TRUST
                      SUNTEC    REAL   ESTATE
                                        192,100.000           345,780.000
                      INVEST    TR
             シンガポール・ドル 小計                           990,506.000          2,344,874.440
                                                  (186,089,236)
     投資信託受益証券 合計                                   2,579,511          806,663,913
                                                  (806,663,913)
     投資証券        アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,741.000          854,105.690
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                         8,646.000         1,441,634.040
                      EQUIT
                      AMERICAN     TOWER   CORP
                                        34,213.000         8,385,948.430
                      ANNALY    CAPITAL
                                        108,247.000          1,096,542.110
                      MANAGEMENT
                      AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        10,491.000         2,368,762.890
                      INC
                      BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,027.000         1,736,097.450
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         8,062.000          961,232.260
                      CROWN   CASTLE
                                        31,583.000         5,254,147.880
                      INTERNATIONAL       CORP
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC        15,605.000         2,110,888.350
                      DUKE   REALTY    TRUST
                                        27,278.000         1,028,926.160
                      EQUINIX    INC
                                         6,522.000         4,206,037.800
                      EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000         1,042,116.480
                      PROPERTIES
                      EQUITY    RESIDENTIAL
                                        27,869.000         2,390,881.510
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         5,075.000         1,653,485.750
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                         9,261.000         1,007,689.410
                      FEDERAL    REALTY    INVS
                                         6,000.000          767,280.000
                      TRUST
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        40,162.000         1,490,010.200
                      INC
                      HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          905,555.880
                      INC
                      INVITATION      HOMES   INC
                                        42,384.000         1,324,500.000
                      IRON   MOUNTAIN     INC
                                        23,977.000          804,428.350
                      KIMCO   REALTY
                                        32,980.000          625,630.600
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        39,953.000          956,474.820
                                184/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      MID  AMERICA
                                         8,834.000         1,288,968.940
                      NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          800,513.850
                      PROPERTIES      INC
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          798,806.450
                      INC
                      PROLOGIS     INC
                                        56,079.000         5,382,462.420
                      PUBLIC    STORAGE
                                        12,188.000         2,760,216.360
                      REALTY    INCOME    CORP
                                        23,491.000         1,930,255.470
                      REGENCY    CENTERS    CORP
                                        11,403.000          723,178.260
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                         8,778.000         2,593,986.780
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        23,306.000         3,281,018.680
                      SL  GREEN
                                         7,097.000          645,330.210
                      SUN  COMMUNITIES      INC
                                         7,418.000         1,265,881.700
                      UDR  INC
                                        22,345.000         1,128,869.400
                      VENTAS    INC
                                        29,505.000         1,860,290.250
                      VEREIT    INC
                                        82,604.000          827,692.080
                      VICI   PROPERTIES      INC
                                        34,200.000          940,500.000
                      VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,472.000          777,878.640
                      WELLTOWER     INC
                                        32,099.000         2,780,736.370
                      WEYERHAEUSER       CO
                                        57,621.000         1,714,800.960
                      WP  CAREY   INC
                                        13,039.000         1,150,952.530
             アメリカ・ドル 小計                          1,077,717.000          75,064,715.410
                                                 (8,325,427,587)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          384,842.320
             ド
                      LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          527,828.030
                      PLC
                      SEGRO   PLC
                                        87,247.000          782,256.600
             イギリス・ポンド 小計                           212,909.000          1,694,926.950
                                                  (242,899,981)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                         7,819.000          457,176.930
                      FIRST   CAPITAL    REAL
                                        17,676.000          380,741.040
                      ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                      H & R REAL   ESTATE
                                        10,748.000          230,329.640
                      INVESTMENT
                      RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          367,379.760
                      INVEST    TRUST
                      SMARTCENTRES       REIT
                                         3,067.000          95,721.070
             カナダ・ドル 小計                           52,777.000         1,531,348.440
                                                  (127,760,400)
             ユーロ         COVIVIO                   4,265.000          465,311.500
                      GECINA    SA
                                         3,670.000          654,361.000
                      ICADE                   2,234.000          225,410.600
                      KLEPIERRE                   17,042.000          508,192.440
                      UNIBAIL-RODAMCO
                                        10,898.000         1,291,413.000
                      WESTFIELD
             ユーロ 小計                           38,109.000         3,144,688.540
                                                  (378,400,372)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        157,900.000         11,858,290.000
             香港・ドル 小計                           157,900.000         11,858,290.000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  (168,743,467)
     投資証券 合計                                   1,539,412         9,243,231,807
                                                 (9,243,231,807)
     合計                                            10,049,895,720
                                                (10,049,895,720)
     (注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     (注)

     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                        組入       組入
                                組入株式                  有価証券の合計金額に
                                     投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                       時価比率       時価比率
                                 (%)                     (%)
                                       (%)       (%)
                             608銘
     アメリカ・ドル             株式              65.94          -    -         70.11
                              柄
                   投資証券          41銘柄      -         -   2.32
     イギリス・ポンド             株式          93銘柄     5.36          -    -          5.57
                   投資証券          3銘柄      -         -   0.07
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.11          -    -          0.11
     オーストラリア・ドル             株式          62銘柄     2.21          -    -          2.45
                   投資信託受益証券          7銘柄      -        0.17     -
     カナダ・ドル             株式          84銘柄     3.59          -    -          3.73
                   投資証券          5銘柄      -         -   0.04
     シンガポール・ドル             株式          20銘柄     0.37          -    -          0.44
                   投資信託受益証券          5銘柄      -        0.05     -
     スイス・フラン             株式          39銘柄     3.32          -    -          3.41
     スウェーデン・クローナ             株式          32銘柄     0.93          -    -          0.96
     デンマーク・クローネ             株式          17銘柄     0.67          -    -          0.68
     ニュージーランド・ドル             株式          8銘柄     0.10          -    -          0.10
     ノルウェー・クローネ             株式          10銘柄     0.20          -    -          0.21
                             237銘
     ユーロ             株式              10.70          -    -         11.10
                              柄
                   投資証券          5銘柄      -         -   0.11
     香港・ドル             株式          36銘柄     1.06          -    -          1.13
                   投資証券          1銘柄      -         -   0.05
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                             1,465,477,249
         国債証券                                            177,736,652,500
         地方債証券                                            18,092,951,500
         特殊債券                                            16,623,727,253
         社債券                                            10,568,838,520
         未収利息                                              536,232,146
                                                       26,444,824
         前払費用
         流動資産合計                                            225,050,323,992
       資産合計                                             225,050,323,992
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                              312,003,000
         流動負債合計                                              312,003,000
       負債合計                                               312,003,000
      純資産の部
       元本等
         元本                                            169,257,068,344
         剰余金
                                                     55,481,252,648
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            224,738,320,992
       純資産合計                                             224,738,320,992
      負債純資産合計                                               225,050,323,992
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成31年2月26日
              項目
                                      至 令和2年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年2月25日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          223,957,984,513円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          120,846,054,601円
         同期中一部解約元本額                                          175,546,970,770円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM国内債券パッシブ・ファンド                                          21,180,874,133円
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             69,986,260円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             67,617,354円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             18,495,774円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                            970,303,047円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                            253,839,832円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             25,260,802円
         たわらノーロード 国内債券                                          10,216,544,496円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            671,731,296円
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                            203,296,488円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                            336,916,196円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                             42,408,884円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             14,363,297円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)                                            437,375,899円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            432,095,433円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                            108,140,598円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             9,031,893円
         たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                             5,613,145円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             8,802,354円
                                                      9,898,737円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,755,393円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                              243,237円
         DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金>                                          14,087,638,755円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                           6,949,626,291円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           9,558,018,369円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,799,837,596円
         DIAM DC バランス30インデックスファンド                                           1,841,604,708円
         DIAM DC バランス50インデックスファンド                                           2,047,028,967円
         DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            317,181,619円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             81,601,971円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                           2,369,253,248円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             6,459,038円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                           3,565,908,407円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                           1,012,677,096円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            214,761,880円
         投資のソムリエ                                           7,149,156,656円
         クルーズコントロール                                           1,214,453,782円
         投資のソムリエ<DC年金>                                            663,342,952円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                           3,041,555,247円
         4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            354,763,281円
         クルーズコントロール<DC年金>                                             1,228,781円
         DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             1,760,959円
         DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             7,262,628円
         投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型                                            522,448,330円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド                                           5,526,677,877円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)                                             4,979,556円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)                                             3,975,223円
         リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)                                             4,975,395円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)                                             9,963,190円
         4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            197,794,405円
         リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,896,466,735円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                           3,308,351,355円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)                                              760,994円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)                                              656,181円
         投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)                                              731,422円
                                                       498,022円
         4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>
         DIAMエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                           1,046,358,268円
         資家限定)
         DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                                          10,108,889,564円
         DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                            340,971,896円
                                                    5,071,969,240円
         One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限                                           5,050,603,156円
         定)
         One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限                                           5,102,756,119円
         定)
         One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限                                           5,076,506,178円
         定)
         One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限                                           5,113,422,319円
         定)
         インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)                                            852,699,721円
         DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            219,633,689円
         定)
         DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            165,050,839円
         定)
         DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             61,558,322円
         DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            148,494,901円
                                                      70,976,271円
         DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)
         DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             29,810,777円
         DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             80,376,845円
         DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                            167,069,557円
         DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           4,577,509,082円
         DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           2,575,679,673円
         DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           4,894,991,701円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            526,468,402円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            242,472,128円
         定)
         DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,823,431,665円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            252,552,460円
         DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             13,361,173円
         DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             59,261,134円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                           2,609,658,452円
         DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限                                             74,826,164円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            541,115,349円
         定)
         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            933,900,682円
         DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                           1,902,807,090円
         DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                            351,894,308円
         DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)                                            110,662,909円
         DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                            200,733,021円
                                                       739,037円
         DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)
         DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              410,778円
         計                                          169,257,068,344円
     2.    受益権の総数                                          169,257,068,344口

     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 平成31年2月26日
                   項目
                                           至 令和2年2月25日
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     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     2.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
                                   す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
                                   細表」に記載しております。これらは、市場リスク
                                   (価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
                                   ク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
                                   す。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年2月25日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   該当事項はありません。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                1,186,912,500
     地方債証券                                                 38,045,500
     特殊債券                                                 64,061,998
     社債券                                                 23,703,890
     合計                                                1,312,723,888
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和2年2月15日から令和2年2月25日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3278円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (13,278円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和2年2月25日現在
                                  券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券           399回 利付国庫債券(2
                                  1,000,000,000          1,003,230,000
                年)
                408 利付国庫債券(2年)                   800,000,000          804,520,000
                128回 利付国庫債券(5
                                  2,200,000,000          2,208,536,000
                年)
                129回 利付国庫債券(5
                                  2,120,000,000          2,129,964,000
                年)
                130回 利付国庫債券(5
                                  1,780,000,000          1,789,879,000
                年)
                131回 利付国庫債券(5
                                  1,420,000,000          1,429,102,200
                年)
                132回 利付国庫債券(5
                                  1,200,000,000          1,208,640,000
                年)
                133回 利付国庫債券(5
                                  1,180,000,000          1,189,581,600
                年)
                134回 利付国庫債券(5
                                  1,180,000,000          1,190,513,800
                年)
                135回 利付国庫債券(5
                                  1,040,000,000          1,050,088,000
                年)
                136回 利付国庫債券(5
                                  1,250,000,000          1,263,337,500
                年)
                137回 利付国庫債券(5
                                  1,400,000,000          1,415,834,000
                年)
                138回 利付国庫債券(5
                                  1,450,000,000          1,467,559,500
                年)
                139回 利付国庫債券(5
                                  1,300,000,000          1,316,770,000
                年)
                140回 利付国庫債券(5
                                  1,300,000,000          1,317,823,000
                年)
                141回 利付国庫債券(5
                                  1,410,000,000          1,430,473,200
                年)
                142回 利付国庫債券(5
                                   500,000,000          507,660,000
                年)
                2回 利付国庫債券(40年)                   280,000,000          425,614,000
                3回 利付国庫債券(40年)                   290,000,000          444,996,300
                4回 利付国庫債券(40年)                   430,000,000          666,865,500
                5回 利付国庫債券(40年)                   480,000,000          722,884,800
                6回 利付国庫債券(40年)                   450,000,000          669,573,000
                7回 利付国庫債券(40年)                   480,000,000          689,793,600
                8回 利付国庫債券(40年)                   520,000,000          701,454,000
                9回 利付国庫債券(40年)                   780,000,000          793,751,400
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                10回 利付国庫債券(40
                                   770,000,000          917,963,200
                年)
                11回 利付国庫債券(40
                                   580,000,000          672,173,600
                年)
                12回 利付国庫債券(40
                                   380,000,000          399,585,200
                年)
                313回 利付国庫債券(10
                                  1,180,000,000          1,198,667,600
                年)
                314回 利付国庫債券(10
                                   800,000,000          810,960,000
                年)
                315回 利付国庫債券(10
                                  1,500,000,000          1,527,420,000
                年)
                316回 利付国庫債券(10
                                  1,000,000,000          1,016,970,000
                年)
                317回 利付国庫債券(10
                                   600,000,000          612,192,000
                年)
                318回 利付国庫債券(10
                                  1,400,000,000          1,426,250,000
                年)
                319回 利付国庫債券(10
                                   800,000,000          818,928,000
                年)
                320回 利付国庫債券(10
                                   900,000,000          919,656,000
                年)
                321回 利付国庫債券(10
                                   800,000,000          819,944,000
                年)
                322回 利付国庫債券(10
                                   500,000,000          511,430,000
                年)
                323回 利付国庫債券(10
                                   750,000,000          769,252,500
                年)
                324回 利付国庫債券(10
                                  1,050,000,000          1,074,507,000
                年)
                325回 利付国庫債券(10
                                  1,300,000,000          1,333,852,000
                年)
                326回 利付国庫債券(10
                                   500,000,000          512,950,000
                年)
                327回 利付国庫債券(10
                                  1,200,000,000          1,234,476,000
                年)
                328回 利付国庫債券(10
                                  1,090,000,000          1,117,359,000
                年)
                329回 利付国庫債券(10
                                  1,770,000,000          1,829,932,200
                年)
                330回 利付国庫債券(10
                                   450,000,000          466,402,500
                年)
                331回 利付国庫債券(10
                                   650,000,000          669,025,500
                年)
                332回 利付国庫債券(10
                                  1,410,000,000          1,454,175,300
                年)
                333回 利付国庫債券(10
                                  1,650,000,000          1,705,423,500
                年)
                334回 利付国庫債券(10
                                  1,770,000,000          1,833,171,300
                年)
                                193/277


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                335回 利付国庫債券(10
                                  1,900,000,000          1,963,061,000
                年)
                336回 利付国庫債券(10
                                   700,000,000          724,871,000
                年)
                337回 利付国庫債券(10
                                  1,090,000,000          1,117,838,600
                年)
                338回 利付国庫債券(10
                                  1,730,000,000          1,785,342,700
                年)
                339回 利付国庫債券(10
                                  1,790,000,000          1,850,144,000
                年)
                340回 利付国庫債券(10
                                  1,900,000,000          1,966,899,000
                年)
                341回 利付国庫債券(10
                                  1,910,000,000          1,969,057,200
                年)
                342回 利付国庫債券(10
                                  1,980,000,000          2,019,520,800
                年)
                343回 利付国庫債券(10
                                  1,780,000,000          1,817,041,800
                年)
                344回 利付国庫債券(10
                                  1,930,000,000          1,971,784,500
                年)
                345回 利付国庫債券(10
                                  1,710,000,000          1,748,440,800
                年)
                346回 利付国庫債券(10
                                  1,920,000,000          1,964,755,200
                年)
                347回 利付国庫債券(10
                                  1,560,000,000          1,597,096,800
                年)
                348回 利付国庫債券(10
                                  1,630,000,000          1,669,478,600
                年)
                349回 利付国庫債券(10
                                  1,760,000,000          1,802,609,600
                年)
                350回 利付国庫債券(10
                                  2,250,000,000          2,304,337,500
                年)
                351回 利付国庫債券(10
                                  1,860,000,000          1,904,751,600
                年)
                352回 利付国庫債券(10
                                  1,720,000,000          1,760,351,200
                年)
                353回 利付国庫債券(10
                                  1,500,000,000          1,534,860,000
                年)
                354回 利付国庫債券(10
                                  1,470,000,000          1,503,060,300
                年)
                355回 利付国庫債券(10
                                  1,450,000,000          1,481,436,000
                年)
                356回 利付国庫債券(10
                                  1,330,000,000          1,357,650,700
                年)
                357回 利付国庫債券(10
                                   400,000,000          408,128,000
                年)
                1回 利付国庫債券(30年)                   100,000,000          128,004,000
                2回 利付国庫債券(30年)                   100,000,000          125,084,000
                3回 利付国庫債券(30年)                   200,000,000          249,084,000
                4回 利付国庫債券(30年)                   200,000,000          263,942,000
                6回 利付国庫債券(30年)                   200,000,000          257,064,000
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                8回 利付国庫債券(30年)                   200,000,000          245,696,000
                11回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          244,610,000
                年)
                12回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          256,100,000
                年)
                13回 利付国庫債券(30
                                   100,000,000          127,013,000
                年)
                14回 利付国庫債券(30
                                   290,000,000          385,688,400
                年)
                15回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          269,822,000
                年)
                16回 利付国庫債券(30
                                   150,000,000          202,989,000
                年)
                17回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          268,716,000
                年)
                18回 利付国庫債券(30
                                   320,000,000          426,348,800
                年)
                19回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          267,366,000
                年)
                20回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          274,404,000
                年)
                21回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          268,914,000
                年)
                22回 利付国庫債券(30
                                   320,000,000          441,740,800
                年)
                23回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          277,042,000
                年)
                24回 利付国庫債券(30
                                   190,000,000          264,086,700
                年)
                25回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          272,082,000
                年)
                26回 利付国庫債券(30
                                   400,000,000          552,468,000
                年)
                27回 利付国庫債券(30
                                   420,000,000          590,931,600
                年)
                28回 利付国庫債券(30
                                   480,000,000          679,540,800
                年)
                29回 利付国庫債券(30
                                   560,000,000          787,572,800
                年)
                30回 利付国庫債券(30
                                   570,000,000          794,876,400
                年)
                31回 利付国庫債券(30
                                   600,000,000          829,836,000
                年)
                32回 利付国庫債券(30
                                   760,000,000         1,071,942,000
                年)
                33回 利付国庫債券(30
                                   740,000,000         1,005,075,400
                年)
                34回 利付国庫債券(30
                                   670,000,000          941,752,000
                年)
                35回 利付国庫債券(30
                                   820,000,000         1,125,130,200
                年)
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                36回 利付国庫債券(30
                                   800,000,000         1,103,072,000
                年)
                37回 利付国庫債券(30
                                   890,000,000         1,214,031,200
                年)
                38回 利付国庫債券(30
                                   570,000,000          768,491,100
                年)
                39回 利付国庫債券(30
                                   480,000,000          659,548,800
                年)
                40回 利付国庫債券(30
                                   450,000,000          609,282,000
                年)
                41回 利付国庫債券(30
                                   460,000,000          613,354,800
                年)
                42回 利付国庫債券(30
                                   510,000,000          681,696,600
                年)
                43回 利付国庫債券(30
                                   500,000,000          669,230,000
                年)
                44回 利付国庫債券(30
                                   490,000,000          657,472,200
                年)
                45回 利付国庫債券(30
                                   500,000,000          648,295,000
                年)
                46回 利付国庫債券(30
                                   630,000,000          817,639,200
                年)
                47回 利付国庫債券(30
                                   540,000,000          715,246,200
                年)
                48回 利付国庫債券(30
                                   590,000,000          753,937,400
                年)
                49回 利付国庫債券(30
                                   560,000,000          717,029,600
                年)
                50回 利付国庫債券(30
                                   540,000,000          610,421,400
                年)
                51回 利付国庫債券(30
                                   570,000,000          572,091,900
                年)
                52回 利付国庫債券(30
                                   580,000,000          611,546,200
                年)
                53回 利付国庫債券(30
                                   600,000,000          647,886,000
                年)
                54回 利付国庫債券(30
                                   600,000,000          679,332,000
                年)
                55回 利付国庫債券(30
                                   590,000,000          667,838,700
                年)
                56回 利付国庫債券(30
                                   550,000,000          623,183,000
                年)
                57回 利付国庫債券(30
                                   650,000,000          736,261,500
                年)
                58回 利付国庫債券(30
                                   710,000,000          803,954,300
                年)
                59回 利付国庫債券(30
                                   580,000,000          641,375,600
                年)
                60回 利付国庫債券(30
                                   500,000,000          579,690,000
                年)
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                61回 利付国庫債券(30
                                   500,000,000          552,305,000
                年)
                62回 利付国庫債券(30
                                   500,000,000          524,625,000
                年)
                63回 利付国庫債券(30
                                   570,000,000          582,215,100
                年)
                64回 利付国庫債券(30
                                   500,000,000          510,110,000
                年)
                65回 利付国庫債券(30
                                   200,000,000          203,800,000
                年)
                72回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          387,436,000
                年)
                73回 利付国庫債券(20
                                   340,000,000          376,720,000
                年)
                75回 利付国庫債券(20
                                   140,000,000          156,620,800
                年)
                78回 利付国庫債券(20
                                   190,000,000          211,650,500
                年)
                81回 利付国庫債券(20
                                   240,000,000          270,014,400
                年)
                85回 利付国庫債券(20
                                   440,000,000          502,541,600
                年)
                88回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          406,325,500
                年)
                90回 利付国庫債券(20
                                   700,000,000          812,553,000
                年)
                92回 利付国庫債券(20
                                   870,000,000         1,009,269,600
                年)
                93回 利付国庫債券(20
                                   250,000,000          289,697,500
                年)
                94回 利付国庫債券(20
                                   450,000,000          524,682,000
                年)
                95回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          415,240,000
                年)
                97回 利付国庫債券(20
                                   500,000,000          592,390,000
                年)
                99回 利付国庫債券(20
                                   450,000,000          531,940,500
                年)
                100回 利付国庫債券(20
                                   600,000,000          717,084,000
                年)
                102回 利付国庫債券(20
                                   360,000,000          438,192,000
                年)
                105回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          478,496,000
                年)
                106回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          421,722,000
                年)
                107回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          480,384,000
                年)
                108回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          473,240,000
                年)
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                109回 利付国庫債券(20
                                   220,000,000          261,063,000
                年)
                110回 利付国庫債券(20
                                   330,000,000          397,650,000
                年)
                111回 利付国庫債券(20
                                   290,000,000          353,359,200
                年)
                112回 利付国庫債券(20
                                   550,000,000          664,988,500
                年)
                113回 利付国庫債券(20
                                   770,000,000          934,487,400
                年)
                114回 利付国庫債券(20
                                   550,000,000          669,922,000
                年)
                115回 利付国庫債券(20
                                   200,000,000          245,590,000
                年)
                116回 利付国庫債券(20
                                   450,000,000          554,616,000
                年)
                117回 利付国庫債券(20
                                   650,000,000          794,514,500
                年)
                118回 利付国庫債券(20
                                   310,000,000          377,046,800
                年)
                119回 利付国庫債券(20
                                   300,000,000          358,644,000
                年)
                120回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          469,872,000
                年)
                121回 利付国庫債券(20
                                   540,000,000          653,216,400
                年)
                122回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          419,657,000
                年)
                123回 利付国庫債券(20
                                   430,000,000          531,093,000
                年)
                124回 利付国庫債券(20
                                   250,000,000          306,052,500
                年)
                125回 利付国庫債券(20
                                   360,000,000          450,086,400
                年)
                126回 利付国庫債券(20
                                   340,000,000          417,516,600
                年)
                127回 利付国庫債券(20
                                   250,000,000          304,217,500
                年)
                128回 利付国庫債券(20
                                   550,000,000          671,247,500
                年)
                129回 利付国庫債券(20
                                   290,000,000          350,636,100
                年)
                130回 利付国庫債券(20
                                   580,000,000          703,574,800
                年)
                131回 利付国庫債券(20
                                   300,000,000          360,435,000
                年)
                132回 利付国庫債券(20
                                   440,000,000          529,927,200
                年)
                133回 利付国庫債券(20
                                   570,000,000          693,251,100
                年)
                                198/277


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                134回 利付国庫債券(20
                                   520,000,000          634,410,400
                年)
                135回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          422,775,500
                年)
                136回 利付国庫債券(20
                                   200,000,000          239,168,000
                年)
                137回 利付国庫債券(20
                                   350,000,000          423,780,000
                年)
                138回 利付国庫債券(20
                                   280,000,000          332,119,200
                年)
                139回 利付国庫債券(20
                                   430,000,000          515,342,100
                年)
                140回 利付国庫債券(20
                                   920,000,000         1,117,202,000
                年)
                141回 利付国庫債券(20
                                   650,000,000          791,082,500
                年)
                142回 利付国庫債券(20
                                   400,000,000          491,940,000
                年)
                143回 利付国庫債券(20
                                   560,000,000          676,132,800
                年)
                144回 利付国庫債券(20
                                   310,000,000          370,245,400
                年)
                145回 利付国庫債券(20
                                   840,000,000         1,027,362,000
                年)
                146回 利付国庫債券(20
                                   850,000,000         1,042,465,500
                年)
                147回 利付国庫債券(20
                                   980,000,000         1,190,837,200
                年)
                148回 利付国庫債券(20
                                   690,000,000          830,270,100
                年)
                149回 利付国庫債券(20
                                   900,000,000         1,085,445,000
                年)
                150回 利付国庫債券(20
                                   950,000,000         1,133,796,500
                年)
                151回 利付国庫債券(20
                                   820,000,000          956,554,600
                年)
                152回 利付国庫債券(20
                                   890,000,000         1,039,101,700
                年)
                153回 利付国庫債券(20
                                   890,000,000         1,054,240,600
                年)
                154回 利付国庫債券(20
                                   850,000,000          994,814,500
                年)
                155回 利付国庫債券(20
                                   860,000,000          981,251,400
                年)
                156回 利付国庫債券(20
                                   780,000,000          816,340,200
                年)
                157回 利付国庫債券(20
                                   850,000,000          861,568,500
                年)
                158回 利付国庫債券(20
                                   860,000,000          913,070,600
                年)
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                159回 利付国庫債券(20
                                   850,000,000          916,487,000
                年)
                160回 利付国庫債券(20
                                   700,000,000          766,591,000
                年)
                161回 利付国庫債券(20
                                   800,000,000          862,200,000
                年)
                162回 利付国庫債券(20
                                   800,000,000          862,344,000
                年)
                163回 利付国庫債券(20
                                   770,000,000          830,113,900
                年)
                164回 利付国庫債券(20
                                   910,000,000          964,308,800
                年)
                165回 利付国庫債券(20
                                   740,000,000          784,059,600
                年)
                166回 利付国庫債券(20
                                   750,000,000          821,535,000
                年)
                167回 利付国庫債券(20
                                   800,000,000          846,584,000
                年)
                168回 利付国庫債券(20
                                   700,000,000          727,706,000
                年)
                169回 利付国庫債券(20
                                   750,000,000          764,655,000
                年)
                170回 利付国庫債券(20
                                   630,000,000          641,856,600
                年)
                171回 利付国庫債券(20
                                   250,000,000          254,520,000
                年)
     国債証券 合計                           160,040,000,000          177,736,652,500
     地方債証券           697回 東京都公募公債                   500,000,000          507,460,000
                701回 東京都公募公債                   700,000,000          711,137,000
                708回 東京都公募公債                   500,000,000          510,710,000
                720回 東京都公募公債                   300,000,000          309,003,000
                726回 東京都公募公債                   400,000,000          411,684,000
                5回 東京都公募公債 20年                   100,000,000          110,839,000
                9回 東京都公募公債 20年                   200,000,000          231,208,000
                10回 東京都公募公債 20
                                   300,000,000          346,497,000
                年
                30年度14回 北海道公募公
                                   300,000,000          305,322,000
                債
                194回 神奈川県公募公債                   300,000,000          306,990,000
                208回 神奈川県公募公債                   300,000,000          307,668,000
                356回 大阪府公募公債                   200,000,000          204,020,000
                364回 大阪府公募公債                   300,000,000          306,411,000
                374回 大阪府公募公債                   300,000,000          309,990,000
                26年度11回 京都府公募公
                                   350,000,000          358,718,500
                債
                26年度17回 兵庫県公募公
                                   200,000,000          204,862,000
                債
                1回 兵庫県公募公債(12
                                   300,000,000          314,838,000
                年)
                23年度9回 静岡県公募公債                   200,000,000          203,772,000
                8回 静岡県公募公債 15年                   200,000,000          216,282,000
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                1回 静岡県公募公債 20年                   100,000,000          112,309,000
                23年度20回 愛知県公募公
                                   500,000,000          511,660,000
                債
                25年度4回 愛知県公募公債                   300,000,000          308,712,000
                30年度19回 愛知県公募公
                                   200,000,000          202,188,000
                債
                23年度2回 埼玉県公募公債                   200,000,000          203,034,000
                26年度5回 埼玉県公募公債                   400,000,000          411,540,000
                14回 埼玉県公募公債 20
                                   300,000,000          357,999,000
                年
                25年度11回 福岡県公募公
                                   200,000,000          205,876,000
                債
                24年度2回 福岡県公募公債
                                   300,000,000          356,478,000
                (20年)
                24年度7回 千葉県公募公債                   300,000,000          306,570,000
                25年度5回 千葉県公募公債                   200,000,000          206,126,000
                14回 千葉県公募公債 20
                                   100,000,000          113,025,000
                年
                99回 共同発行市場公募地方
                                   700,000,000          711,158,000
                債
                106回 共同発行市場公募地
                                   300,000,000          305,775,000
                方債
                109回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          511,730,000
                方債
                111回 共同発行市場公募地
                                   700,000,000          715,064,000
                方債
                119回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          512,535,000
                方債
                121回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          509,575,000
                方債
                128回 共同発行市場公募地
                                   300,000,000          307,815,000
                方債
                142回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          509,485,000
                方債
                144回 共同発行市場公募地
                                   400,000,000          410,176,000
                方債
                146回 共同発行市場公募地
                                   400,000,000          412,240,000
                方債
                148回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          515,805,000
                方債
                166回 共同発行市場公募地
                                   500,000,000          507,295,000
                方債
                29年度4回 大阪市公募公債                   200,000,000          202,664,000
                488回 名古屋市公募公債 
                                   450,000,000          463,140,000
                10年
                4回 京都市公募公債 20年                   100,000,000          116,680,000
                30年度7回 神戸市公募公
                                   300,000,000          306,909,000
                債 30年
                23年度4回 横浜市公募公債                   450,000,000          458,307,000
                25年度2回 横浜市公募公債                   400,000,000          412,492,000
                25年度4回 札幌市公募公債                   200,000,000          205,538,000
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                第91回 川崎市公募公債                   200,000,000          203,424,000
                17回 北九州市公募公債 2
                                   100,000,000          118,996,000
                0年
                23年度1回 千葉市公募公債                   200,000,000          203,220,000
     地方債証券 合計                            17,450,000,000          18,092,951,500
     特殊債券           78回 日本政策投資銀行債券                   200,000,000          203,288,000
                19回 高速道路機構債                   150,000,000          237,694,500
                26回 高速道路機構債                   200,000,000          282,018,000
                96回 高速道路機構債                   700,000,000          714,952,000
                116回 高速道路機構債
                                   100,000,000          102,723,000
                172回 高速道路機構債                   200,000,000          201,044,000
                9回 政保日本高速道路保有・
                                   100,000,000          102,171,000
                債務返済機構
                18回政保日本高速道路保有・
                                   300,000,000          310,479,000
                債務返済機構
                121回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          595,995,000
                有・債務返済機構
                149回政保日本高速道路保
                                   400,000,000          407,860,000
                有・債務返済機構
                189回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          509,705,000
                有・債務返済機構
                193回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          515,935,000
                有・債務返済機構
                195回政保日本高速道路保
                                   330,000,000          341,117,700
                有・債務返済機構
                239回政保日本高速道路保
                                   300,000,000          345,516,000
                有・債務返済機構
                241回政保日本高速道路保
                                   500,000,000          513,430,000
                有・債務返済機構
                260回政保日本高速道路保
                                   200,000,000          250,218,000
                有・債務返済機構
                309回政保日本高速道路保
                                   800,000,000          812,440,000
                有・債務返済機構
                319回政保日本高速道路保
                                   200,000,000          214,832,000
                有・債務返済機構
                28回 日本道路・機構承継債                   400,000,000          542,452,000
                1回 地方公共団体金融機構債
                                   200,000,000          236,142,000
                券 20年
                24回 地方公共団体金融機構
                                   300,000,000          304,611,000
                債券
                19回 地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          239,984,000
                債券
                36回 政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          306,504,000
                機構債券
                24回 地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          238,496,000
                債券20年
                44回 政保地方公共団体金融
                                   400,000,000          410,516,000
                機構債券
                50回 政保地方公共団体金融
                                   500,000,000          516,615,000
                機構債券
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                56回 政保地方公共団体金融
                                   542,000,000          559,338,580
                機構債券
                64回 政保地方公共団体金融
                                   300,000,000          308,478,000
                機構債券
                44回 地方公共団体金融機構
                                   200,000,000          232,166,000
                債券 20年
                83回 地方公共団体金融機構
                                   400,000,000          402,724,000
                債券 10年
                15回 日本政策金融公庫債券                   200,000,000          238,388,000
                109回 都市再生機構債券                   200,000,000          217,074,000
                39回 住宅金融支援機構債券                   200,000,000          239,950,000
                75回 住宅金融支援機構債券                   350,000,000          425,925,500
                222回 住宅金融支援機構債
                                   300,000,000          304,575,000
                券
                230回 住宅金融支援機構債
                                   300,000,000          305,997,000
                券
                6回貸付債権担保S種住宅金融
                                   38,001,000          39,312,034
                公庫債券
                8回貸付債権担保S種住宅金融
                                   26,704,000          27,731,569
                公庫債券
                9回貸付債権担保S種住宅金融
                                   39,924,000          41,521,758
                公庫債券
                2回貸付債権担保S種住宅金融
                                   42,426,000          44,502,752
                支援機構債券
                13回貸付債権担保S種住宅金
                                   13,092,000          13,313,123
                融支援機構債券
                14回貸付債権担保S種住宅金
                                   65,775,000          66,720,844
                融支援機構債券
                43回貸付債権担保住宅金融公
                                   14,127,000          14,859,767
                庫債券
                44回貸付債権担保住宅金融公
                                   54,016,000          56,451,581
                庫債券
                51回貸付債権担保住宅金融公
                                   40,311,000          42,068,156
                庫債券
                1回貸付債権担保住宅金融支援
                                   66,765,000          69,067,057
                機構債券
                29回貸付債権担保住宅金融支
                                   142,365,000          153,796,909
                援機構債券
                36回貸付債権担保住宅金融支
                                   242,352,000          257,731,657
                援機構債券
                114回貸付債権担保住宅金融
                                   258,345,000          261,535,560
                支援機構債券
                126回貸付債権担保住宅金融
                                   272,001,000          277,277,819
                支援機構債券
                128回貸付債権担保住宅金融
                                   272,523,000          277,611,004
                支援機構債券
                131回貸付債権担保住宅金融
                                   277,092,000          281,943,880
                支援機構債券
                132回貸付債権担保住宅金融
                                   276,636,000          281,493,728
                支援機構債券
                                203/277


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                137回貸付債権担保住宅金融
                                   284,412,000          290,856,775
                支援機構債券
                い第828号 利付商工債                   100,000,000          100,577,000
                325回 利附信金中金債                   400,000,000          400,512,000
                220号 利附商工債(3年)                   300,000,000          300,486,000
                15回 国際協力機構債                   100,000,000          119,472,000
                55回 鉄道建設運輸施設債                   500,000,000          513,530,000
     特殊債券 合計                            15,498,867,000          16,623,727,253
     社債券           1回 BPCE SA円貨社債
                                   200,000,000          200,328,000
                (ソーシャルボンド)
                6回 クレディ・アグリコル・
                                   200,000,000          205,982,000
                エス・エー円貨社債
                337回 東京交通債                   200,000,000          204,734,000
                34回 西日本高速道路債券                   200,000,000          203,900,000
                19回 三菱ケミカルホール
                                   100,000,000          101,147,000
                ディングス社債
                6回 JXホールディングス社
                                   100,000,000          103,448,000
                債
                14回 ブリヂストン社債                   200,000,000          202,532,000
                23回 ジェイ エフ イー 
                                   100,000,000          100,029,000
                ホールディングス社債
                13回 パナソニック社債                   100,000,000          101,018,000
                14回 トヨタ自動車社債                   200,000,000          205,712,000
                16回 トヨタ自動車社債                   200,000,000          204,992,000
                94回 丸紅社債                   100,000,000          102,814,000
                45回 住友商事社債
                                   100,000,000          102,262,000
                47回 住友商事社債                   100,000,000          102,765,000
                48回 クレディセゾン社債                   100,000,000          103,151,000
                57回 東京三菱銀行社債                   200,000,000          211,736,000
                32回 三菱東京UFJ銀行劣
                                   300,000,000          305,967,000
                後社債
                9回 三菱UFJ信託銀行劣後
                                   100,000,000          101,871,000
                債
                10回 三井住友信託銀行社債                   200,000,000          204,668,000
                10回 セブン銀行社債                   100,000,000          102,255,000
                47回 日立キャピタル社債                   200,000,000          204,756,000
                56回 三菱UFJリース社債                   200,000,000          203,222,000
                72回 三菱地所社債                   100,000,000          110,114,000
                108回 住友不動産社債                   200,000,000          202,248,000
                80回 東京急行電鉄社債                   100,000,000          108,762,000
                43回 京浜急行電鉄社債
                                   100,000,000          103,000,000
                19回 東日本旅客鉄道社債                   100,000,000          104,699,000
                21回 東日本旅客鉄道社債                   100,000,000          105,145,000
                39回 東日本旅客鉄道社債                   300,000,000          331,437,000
                42回 東日本旅客鉄道社債                   200,000,000          222,602,000
                9回 西日本旅客鉄道社債                   200,000,000          209,446,000
                10回 西日本旅客鉄道社債                   300,000,000          321,426,000
                6回 東海旅客鉄道社債                   100,000,000          104,694,000
                11回 東海旅客鉄道社債
                                   300,000,000          309,546,000
                13回 東海旅客鉄道社債                   200,000,000          215,084,000
                                204/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                14回 東海旅客鉄道社債                   100,000,000          108,753,000
                4回 東京地下鉄社債                   120,000,000          137,232,000
                518回 中部電力社債                   200,000,000          200,848,000
                377回 中国電力社債                   400,000,000          414,732,000
                301回 北陸電力社債                   100,000,000          103,370,000
                307回 北陸電力社債                   100,000,000          105,607,000
                471回 東北電力社債                   400,000,000          416,452,000
                473回 東北電力社債                   300,000,000          301,962,000
                253回 四国電力社債                   200,000,000          206,130,000
                424回 九州電力社債                   200,000,000          208,452,000
                426回 九州電力社債                   400,000,000          415,236,000
                320回 北海道電力社債                   200,000,000          201,916,000
                321回 北海道電力社債                   161,000,000          166,525,520
                340回 北海道電力社債                   300,000,000          305,088,000
                13回 電源開発社債                   200,000,000          219,702,000
                38回 電源開発社債                   300,000,000          310,086,000
                23回 東京瓦斯社債                   300,000,000          309,594,000
                18回 大阪ガス社債                   100,000,000          104,082,000
                27回 NTTデータ社債                   100,000,000          102,777,000
                7回 ファーストリテイリング
                                   200,000,000          202,802,000
                社債
     社債券 合計                            10,181,000,000          10,568,838,520
     合計                                     223,022,169,773
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                              令和2年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         預金                                             1,621,073,264
         コール・ローン                                              409,801,270
         国債証券                                            127,282,939,063
         派生商品評価勘定                                                   73
         未収入金                                              360,716,568
         未収利息                                              894,999,253
                                                        8,834,563
         前払費用
         流動資産合計                                            130,578,364,054
       資産合計                                             130,578,364,054
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                                389,177
                                                       270,465,200
         未払解約金
         流動負債合計                                              270,854,377
       負債合計                                               270,854,377
      純資産の部
       元本等
         元本                                            66,694,972,797
         剰余金
                                205/277

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                                                     63,612,536,880
          剰余金又は欠損金(△)
         元本等合計                                            130,307,509,677
       純資産合計                                             130,307,509,677
      負債純資産合計                                               130,578,364,054
                                206/277



















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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 平成31年2月26日
              項目
                                      至 令和2年2月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                          ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                          用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                          参考統計値(平均値)等で評価しております。
     2.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                          計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                          換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
                          第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                       項目                        令和2年2月25日現在
     1.    本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          108,779,748,990円
         本額
         同期中追加設定元本額                                          14,418,787,868円
         同期中一部解約元本額                                          56,503,564,061円
         元本の内訳
         ファンド名
         DIAM外国債券パッシブ・ファンド                                           8,868,724,545円
         MITO ラップ型ファンド(安定型)                                             5,775,654円
         MITO ラップ型ファンド(中立型)                                             22,123,281円
         MITO ラップ型ファンド(積極型)                                             25,741,467円
         グローバル8資産ラップファンド(安定型)                                             80,085,833円
         グローバル8資産ラップファンド(中立型)                                             83,655,608円
         グローバル8資産ラップファンド(積極型)                                             35,465,308円
         たわらノーロード 先進国債券                                           6,519,501,876円
         たわらノーロード 先進国債券<ラップ向け>                                            149,609,426円
         たわらノーロード バランス(8資産均等型)                                            479,712,374円
         たわらノーロード バランス(堅実型)                                             11,720,157円
         たわらノーロード バランス(標準型)                                             55,719,256円
         たわらノーロード バランス(積極型)                                             11,572,520円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)                                             1,913,072円
                                                     135,107,966円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)                                            178,584,954円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)                                             60,674,836円
         たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)                                             37,118,801円
         たわらノーロード 最適化バランス(保守型)                                               68,332円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定型)                                             2,616,898円
         たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)                                             4,040,132円
         たわらノーロード 最適化バランス(成長型)                                             1,282,053円
         たわらノーロード 最適化バランス(積極型)                                             2,349,638円
         DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>                                           5,848,865,458円
         One DC 先進国債券インデックスファンド                                              639,979円
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         DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型                                            585,714,796円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           1,821,374,172円
         DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型                                           1,899,253,523円
         DIAM DC バランス30インデックスファンド                                            367,533,477円
         DIAM DC バランス50インデックスファンド                                            797,283,999円
         DIAM DC バランス70インデックスファンド                                            632,041,626円
         マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>                                             20,946,445円
         マネックス資産設計ファンド<育成型>                                            607,750,277円
         マネックス資産設計ファンド エボリューション                                             22,230,425円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)                                            125,271,635円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)                                             89,691,387円
         DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)                                            147,541,325円
         クルーズコントロール                                           1,255,331,264円
         DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>                                            109,167,362円
         4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>                                            177,161,233円
         クルーズコントロール<DC年金>                                             1,269,534円
         DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)                                             1,786,439円
         DIAMコア資産設計ファンド(積極型)                                             7,504,090円
         4資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                             38,912,796円
         9資産分散投資・スタンダード<DC年金>                                            120,359,994円
         4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>                                              139,662円
         DIAMパッシブ資産分散ファンド                                           1,165,889,077円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投                                              818,056円
         資家限定)
         DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投                                           6,588,503,236円
         資家向け)
         DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)                                           3,322,079,347円
         外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           2,199,859,662円
         先進国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)                                           6,073,392,201円
         DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)                                             71,552,724円
                                                       255,255円
         インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)
         DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限                                            606,183,336円
         定)
         DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限                                            455,700,977円
         定)
         DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             42,453,454円
         DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             68,261,200円
         DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)                                             19,577,030円
         DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             5,136,190円
         DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)                                             55,431,781円
         DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                             76,799,804円
         DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)                                           2,762,682,039円
         DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)                                           1,924,647,331円
         DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)                                           3,376,447,915円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)                                            604,894,639円
         DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限                                            234,213,008円
         定)
         DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関                                           2,604,999,197円
         投資家限定)
         DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)                                            639,500,550円
         DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)                                             4,558,564円
         DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)                                             91,625,774円
         DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)                                            449,766,733円
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         DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)                                            644,060,493円
         DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)                                           1,039,369,608円
         DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)                                             73,750,748円
         DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)                                             41,093,493円
         DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)                                              364,076円
         DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)                                              170,414円
         計                                          66,694,972,797円
     2.    受益権の総数                                          66,694,972,797口

     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                           自 平成31年2月26日
                   項目
                                           至 令和2年2月25日
     1.     金融商品に対する取組方針                         当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
                                   する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
                                   品に対して投資として運用することを目的としており
                                   ます。
     2.     金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク                         当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、

                                   デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
                                   金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
                                   の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
                                   は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
                                   金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
                                   有しております。
                                   また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
                                   は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                                   は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
                                   を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
                                   を有しております。
     3.     金融商品に係るリスク管理体制                         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク

                                   管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
                                   果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                                   より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
                                   員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
                                   総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                   項目                        令和2年2月25日現在
     1.     貸借対照表計上額、時価及びその差額                         貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
                                   価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
                                   ありません。
     2.     時価の算定方法                         (1)有価証券

                                   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
                                   記載しております。
                                   (2)デリバティブ取引
                                   「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載し
                                   ております。
                                   (3)上記以外の金融商品
                                   上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
                                   び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
                                   時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
                                   しております。
     3.     金融商品の時価等に関する事項についての補足説                         金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、

           明                         市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
                                   まれております。当該価額の算定においては一定の前
                                   提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                                   よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                                   た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
                                   もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
                                   当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
                                   示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                      令和2年2月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                                 765,487,472
     合計                                                 765,487,472
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(令和2年2月22日から令和2年2月25日まで)に対応する金額であります。
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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     通貨関連
                                       令和2年2月25日現在
                           契約額等(円)                  時価(円)        評価損益(円)
               種類
                                      うち
                                      1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    185,281,730             -    185,670,834          △389,104
           イギリス・ポンド                   7,490,000            -     7,489,927            73
           マレーシア・リンギット                  177,791,730             -    178,180,907          △389,177
     合計                       185,281,730             -    185,670,834          △389,104
     (注)時価の算定方法
        為替予約取引
        1.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        3.   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                      令和2年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9538円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (19,538円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   令和2年2月25日現在
        種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券        アメリカ・ドル         US  T N/B  1.125   02/28/21
                                       3,680,000.000           3,670,225.000
                      US  T N/B  1.25   08/31/24
                                       2,440,000.000           2,443,431.250
                      US  T N/B  1.375   01/31/25
                                       3,280,000.000           3,304,856.230
                      US  T N/B  1.375   04/30/21
                                      11,210,000.000           11,213,065.150
                      US  T N/B  1.375   06/30/23
                                       3,460,000.000           3,479,192.170
                      US  T N/B  1.375   08/31/26
                                       1,100,000.000           1,106,015.620
                      US  T N/B  1.375   09/30/23
                                       3,100,000.000           3,117,437.500
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                      US  T N/B  1.5  08/15/22
                                       1,210,000.000           1,217,704.280
                      US  T N/B  1.5  08/15/26
                                       4,290,000.000           4,345,635.930
                      US  T N/B  1.5  09/15/22
                                        750,000.000           755,009.760
                      US  T N/B  1.5  09/30/21
                                       5,120,000.000           5,134,599.980
                      US  T N/B  1.625   02/15/26
                                       4,180,000.000           4,264,579.660
                      US  T N/B  1.625   05/15/26
                                       4,290,000.000           4,378,146.070
                      US  T N/B  1.625   05/31/23
                                       2,900,000.000           2,937,835.920
                      US  T N/B  1.625   08/15/22
                                       3,980,000.000           4,017,778.870
                      US  T N/B  1.625   08/15/29
                                       4,380,000.000           4,477,181.240
                      US  T N/B  1.625   10/31/26
                                       2,350,000.000           2,399,386.700
                      US  T N/B  1.625   11/15/22
                                       5,620,000.000           5,679,053.890
                      US  T N/B  1.75   01/31/23
                                       4,980,000.000           5,055,089.030
                      US  T N/B  1.75   03/31/22
                                       6,990,000.000           7,061,538.240
                      US  T N/B  1.75   05/15/22
                                       5,400,000.000           5,460,539.010
                      US  T N/B  1.75   05/15/23
                                       5,990,000.000           6,089,677.310
                      US  T N/B  1.75   06/15/22
                                        830,000.000           839,629.290
                      US  T N/B  1.75   06/30/24
                                       1,340,000.000           1,369,835.930
                      US  T N/B  1.75   07/31/24
                                       3,690,000.000           3,774,178.120
                      US  T N/B  1.75   09/30/22
                                       5,250,000.000           5,319,726.560
                      US  T N/B  1.75   11/15/29
                                       2,400,000.000           2,480,437.480
                      US  T N/B  1.75   12/31/26
                                        740,000.000           761,737.500
                      US  T N/B  1.875   02/28/22
                                       1,680,000.000           1,700,081.240
                      US  T N/B  1.875   06/30/26
                                        720,000.000           746,043.740
                      US  T N/B  1.875   07/31/26
                                       2,370,000.000           2,455,912.500
                      US  T N/B  1.875   08/31/22
                                       3,680,000.000           3,738,075.000
                      US  T N/B  1.875   08/31/24
                                       3,120,000.000           3,209,456.230
                      US  T N/B  2.0  02/15/22
                                       8,470,000.000           8,590,432.810
                      US  T N/B  2.0  02/15/23
                                       4,370,000.000           4,470,373.430
                      US  T N/B  2.0  02/15/25
                                       5,300,000.000           5,497,093.750
                      US  T N/B  2.0  05/31/21
                                      10,130,000.000           10,211,910.470
                      US  T N/B  2.0  05/31/24
                                       4,770,000.000           4,923,534.370
                      US  T N/B  2.0  08/15/25
                                       5,180,000.000           5,385,176.530
                      US  T N/B  2.0  11/15/21          10,400,000.000           10,523,906.220
                      US  T N/B  2.0  11/15/26
                                       4,140,000.000           4,326,623.410
                      US  T N/B  2.0  11/30/22
                                       6,590,000.000           6,724,889.060
                      US  T N/B  2.125   02/29/24
                                       1,300,000.000           1,345,906.250
                      US  T N/B  2.125   03/31/24         4,080,000.000           4,227,262.500
                      US  T N/B  2.125   05/15/25
                                       5,150,000.000           5,381,347.630
                      US  T N/B  2.125   05/31/26
                                       2,050,000.000           2,153,941.390
                      US  T N/B  2.125   06/30/22
                                       6,530,000.000           6,662,640.620
                      US  T N/B  2.125   08/15/21
                                      11,000,000.000           11,128,046.820
                      US  T N/B  2.125   09/30/21
                                       8,840,000.000           8,952,571.830
                      US  T N/B  2.125   09/30/24
                                       2,930,000.000           3,047,200.000
                      US  T N/B  2.125   12/31/21
                                       9,160,000.000           9,299,546.820
                      US  T N/B  2.125   12/31/22
                                       5,520,000.000           5,658,000.000
                      US  T N/B  2.25   01/31/24
                                        350,000.000           363,671.870
                      US  T N/B  2.25   02/15/27
                                       4,670,000.000           4,964,428.880
                      US  T N/B  2.25   03/31/21
                                       9,760,000.000           9,853,025.000
                      US  T N/B  2.25   03/31/26
                                       3,090,000.000           3,266,467.950
                                212/277

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                      US  T N/B  2.25   04/30/21
                                       8,170,000.000           8,255,210.480
                      US  T N/B  2.25   04/30/24
                                       3,300,000.000           3,438,187.500
                      US  T N/B  2.25   08/15/27
                                       2,690,000.000           2,869,263.260
                      US  T N/B  2.25   08/15/46
                                       2,720,000.000           2,947,800.000
                      US  T N/B  2.25   08/15/49
                                       2,400,000.000           2,625,000.000
                      US  T N/B  2.25   11/15/24
                                       4,690,000.000           4,910,942.940
                      US  T N/B  2.25   11/15/25
                                       5,190,000.000           5,470,989.810
                      US  T N/B  2.25   11/15/27
                                       4,040,000.000           4,315,225.000
                      US  T N/B  2.25   12/31/23
                                       4,830,000.000           5,017,539.810
                      US  T N/B  2.375   04/30/26
                                       1,760,000.000           1,874,537.490
                      US  T N/B  2.375   05/15/27
                                       3,100,000.000           3,328,140.620
                      US  T N/B  2.375   05/15/29
                                       4,840,000.000           5,260,853.080
                      US  T N/B  2.375   08/15/24
                                       6,110,000.000           6,416,931.990
                      US  T N/B  2.375   11/15/49
                                       2,770,000.000           3,111,921.870
                      US  T N/B  2.5  01/15/22
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                      US  T N/B  2.5  02/15/46
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                      US  T N/B  2.5  03/31/23
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                      US  T N/B  2.5  08/15/23
                                       4,330,000.000           4,519,099.190
                      US  T N/B  2.625   01/31/26
                                       2,180,000.000           2,348,950.000
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                      US  T N/B  2.625   03/31/25
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                      US  T N/B  2.625   06/30/23
                                       1,820,000.000           1,903,748.420
                      US  T N/B  2.625   12/15/21
                                       3,770,000.000           3,859,390.200
                      US  T N/B  2.625   12/31/23
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                      US  T N/B  2.625   12/31/25
                                       2,290,000.000           2,465,864.830
                      US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       5,320,000.000           5,634,628.090
                      US  T N/B  2.75   02/15/28          4,370,000.000           4,839,775.000
                      US  T N/B  2.75   02/28/25
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                      US  T N/B  2.75   04/30/23
                                       2,490,000.000           2,608,275.000
                      US  T N/B  2.75   05/31/23
                                       3,270,000.000           3,429,412.500
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                      US  T N/B  2.75   07/31/23
                                       3,270,000.000           3,437,587.500
                      US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       1,800,000.000           2,116,476.550
                      US  T N/B  2.75   08/15/47
                                        770,000.000           920,510.930
                      US  T N/B  2.75   08/31/23
                                       2,170,000.000           2,283,755.450
                      US  T N/B  2.75   08/31/25
                                       1,640,000.000           1,770,815.610
                      US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       6,020,000.000           6,356,743.750
                      US  T N/B  2.75   11/15/42
                                       2,110,000.000           2,482,052.320
                      US  T N/B  2.75   11/15/47
                                       2,640,000.000           3,159,337.480
                      US  T N/B  2.875   05/15/28
                                       4,430,000.000           4,959,869.500
                      US  T N/B  2.875   05/15/43
                                       2,720,000.000           3,266,124.990
                      US  T N/B  2.875   05/15/49
                                       3,430,000.000           4,236,317.940
                      US  T N/B  2.875   05/31/25
                                       2,530,000.000           2,740,108.580
                                213/277

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      US  T N/B  2.875   07/31/25
                                       3,390,000.000           3,680,003.880
                      US  T N/B  2.875   08/15/28
                                       4,680,000.000           5,251,837.500
                      US  T N/B  2.875   08/15/45
                                       2,090,000.000           2,528,410.140
                      US  T N/B  2.875   09/30/23
                                        840,000.000           888,825.000
                      US  T N/B  2.875   10/31/23
                                       3,690,000.000           3,909,093.750
                      US  T N/B  2.875   11/15/21
                                       4,880,000.000           5,010,196.830
                      US  T N/B  2.875   11/15/46
                                       2,220,000.000           2,704,584.370
                      US  T N/B  2.875   11/30/23
                                       5,640,000.000           5,981,043.750
                      US  T N/B  2.875   11/30/25
                                       3,480,000.000           3,791,568.750
                      US  T N/B  3.0  02/15/47
                                       2,540,000.000           3,169,642.160
                      US  T N/B  3.0  02/15/48
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                      US  T N/B  3.0  02/15/49
                                       3,070,000.000           3,872,757.000
                      US  T N/B  3.0  05/15/42
                                        980,000.000          1,198,739.050
                      US  T N/B  3.0  05/15/45
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                      US  T N/B  3.0  05/15/47
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                      US  T N/B  3.0  08/15/48
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                                       1,410,000.000           1,542,848.430
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                      US  T N/B  3.0  11/15/44
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                      US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       1,630,000.000           2,016,360.930
                      US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       1,380,000.000           1,721,280.450
                      US  T N/B  3.125   02/15/43
                                       1,440,000.000           1,796,287.490
                      US  T N/B  3.125   05/15/21
                                       8,000,000.000           8,170,312.480
                      US  T N/B  3.125   05/15/48
                                       2,660,000.000           3,414,359.360
                      US  T N/B  3.125   08/15/44
                                       2,830,000.000           3,551,650.000
                      US  T N/B  3.125   11/15/28
                                       4,840,000.000           5,542,934.330
                      US  T N/B  3.125   11/15/41
                                        760,000.000           946,793.750
                      US  T N/B  3.375   05/15/44
                                       2,420,000.000           3,153,467.940
                      US  T N/B  3.375   11/15/48
                                       3,330,000.000           4,476,768.750
                      US  T N/B  3.5  02/15/39
                                        900,000.000          1,172,320.300
                      US  T N/B  3.625   02/15/44
                                       2,790,000.000           3,768,679.680
                      US  T N/B  3.625   08/15/43
                                       1,670,000.000           2,250,325.000
                      US  T N/B  3.75   08/15/41           410,000.000           556,735.150
                      US  T N/B  3.75   11/15/43
                                       2,620,000.000           3,597,996.870
                      US  T N/B  3.875   08/15/40
                                       1,110,000.000           1,525,296.070
                      US  T N/B  4.25   05/15/39
                                        810,000.000          1,157,160.930
                      US  T N/B  4.25   11/15/40          1,110,000.000           1,600,221.080
                      US  T N/B  4.375   02/15/38
                                        550,000.000           788,949.210
                      US  T N/B  4.375   05/15/40
                                       1,300,000.000           1,898,203.110
                      US  T N/B  4.375   05/15/41
                                       1,040,000.000           1,527,743.740
                      US  T N/B  4.375   11/15/39
                                        410,000.000           596,293.750
                      US  T N/B  4.5  02/15/36
                                        730,000.000          1,034,660.930
                      US  T N/B  4.5  05/15/38
                                        700,000.000          1,019,812.500
                      US  T N/B  4.5  08/15/39
                                        790,000.000          1,164,015.620
                      US  T N/B  4.625   02/15/40
                                        750,000.000          1,126,347.640
                      US  T N/B  4.75   02/15/41
                                       1,200,000.000           1,841,812.500
                      US  T N/B  5.0  05/15/37
                                        500,000.000           758,867.180
                      US  T N/B  5.25   02/15/29
                                        490,000.000           651,317.180
                      US  T N/B  5.25   11/15/28
                                        850,000.000          1,123,693.350
                                214/277

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       1,000,000.000           1,403,906.250
                      US  T N/B  5.5  08/15/28
                                        650,000.000           867,039.060
                      US  T N/B  6.0  02/15/26
                                        840,000.000          1,070,146.870
                      US  T N/B  6.125   11/15/27
                                        900,000.000          1,220,273.430
                      US  T N/B  6.25   05/15/30
                                        710,000.000          1,039,761.710
                      US  T N/B  6.25   08/15/23
                                       1,000,000.000           1,170,390.620
                      US  T N/B  8.0  11/15/21
                                       6,000,000.000           6,683,671.840
             アメリカ・ドル 小計                         526,550,000.000           567,851,255.350
                                     (58,399,660,500)           (62,980,382,729)
             イギリス・ポン
                      UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                       1,920,000.000           1,924,435.200
             ド
                      UK  TREASURY     0.75
                                       1,560,000.000           1,577,803.960
                      07/22/23
                      UK  TREASURY     0.875
                                        430,000.000           444,190.000
                      10/22/29
                      UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                        820,000.000           839,753.800
                      UK  TREASURY     1.25
                                        960,000.000          1,018,435.200
                      07/22/27
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                        900,000.000           963,396.000
                      UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       1,450,000.000           1,632,120.000
                      UK  TREASURY     1.625
                                       1,830,000.000           2,010,612.010
                      10/22/28
                      UK  TREASURY     1.625
                                        510,000.000           614,952.900
                      10/22/54
                      UK  TREASURY     1.625
                                        580,000.000           774,723.400
                      10/22/71
                      UK  TREASURY     1.75
                                        580,000.000           692,752.000
                      01/22/49
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,020,000.000           1,301,214.000
                      07/22/57
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,530,000.000           1,581,790.500
                      09/07/22
                      UK  TREASURY     1.75
                                       1,540,000.000           1,757,294.000
                      09/07/37
                      UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                        790,000.000           860,802.960
                      UK  TREASURY     2.25
                                       1,180,000.000           1,256,321.330
                      09/07/23
                      UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       1,130,000.000           1,825,734.550
                      UK  TREASURY     2.75
                                       1,380,000.000           1,525,073.050
                      09/07/24
                      UK  TREASURY     3.25
                                       1,540,000.000           2,284,282.000
                      01/22/44
                      UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                       1,280,000.000           1,992,576.000
                      UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                        890,000.000          1,821,296.000
                      UK  TREASURY     3.75
                                        940,000.000          1,679,686.000
                      07/22/52
                      UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                        990,000.000          2,034,252.000
                      UK  TREASURY     4.0  03/07/22
                                       1,040,000.000           1,115,077.600
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,130,000.000           1,713,984.000
                      03/07/36
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,110,000.000           1,581,861.000
                      06/07/32
                      UK  TREASURY     4.25
                                        920,000.000          1,473,012.000
                      09/07/39
                      UK  TREASURY     4.25
                                        970,000.000          1,254,297.300
                      12/07/27
                      UK  TREASURY     4.25
                                        960,000.000          1,561,440.000
                      12/07/40
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,170,000.000           2,071,485.000
                      12/07/46
                      UK  TREASURY     4.25
                                        990,000.000          1,830,411.000
                      12/07/49
                      UK  TREASURY     4.25
                                       1,000,000.000           2,022,500.000
                      12/07/55
                      UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                        900,000.000          1,365,300.000
                      UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                       1,080,000.000           1,864,080.000
                      UK  TREASURY     4.75
                                       1,120,000.000           1,613,136.000
                      12/07/30
                      UK  TREASURY     4.75
                                        990,000.000          1,657,755.000
                      12/07/38
                      UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                       1,610,000.000           1,977,434.200
                      UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                        760,000.000          1,122,915.200
             イギリス・ポンド 小計                         41,500,000.000           56,638,185.160
                                      (5,947,365,000)           (8,116,818,315)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                       1,770,000.000           1,813,051.710
             ア・ドル
                      AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                       1,740,000.000           1,937,490.000
                      AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                        890,000.000           929,256.740
                      AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                       1,200,000.000           1,385,140.310
                      AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                       1,980,000.000           2,150,149.510
                      AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                        530,000.000           651,363.110
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                       1,330,000.000           1,521,160.900
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       2,080,000.000           2,407,915.120
                      AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                       1,560,000.000           1,832,064.000
                      AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                        870,000.000          1,159,189.390
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       1,520,000.000           1,716,908.550
                      AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                       2,820,000.000           3,403,510.170
                      AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                        720,000.000           959,537.230
                      AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                        850,000.000          1,184,580.910
                      AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                       2,010,000.000           2,434,584.760
                      AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       1,130,000.000           1,616,882.870
                      AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                       1,670,000.000           2,129,883.760
                      AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                       1,710,000.000           1,969,727.790
                      AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                       1,180,000.000           1,322,490.070
             オーストラリア・ドル 小計                         27,560,000.000           32,524,886.900
                                      (2,020,148,000)           (2,384,074,210)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                        230,000.000           337,373.200
                      CANADA    0.75   09/01/21
                                        600,000.000           594,342.000
                      CANADA    1.0  06/01/27
                                        800,000.000           787,592.000
                      CANADA    1.0  09/01/22
                                        800,000.000           793,680.000
                                216/277

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      CANADA    1.5  06/01/23
                                       1,210,000.000           1,218,034.400
                      CANADA    1.5  06/01/26
                                        800,000.000           813,752.000
                      CANADA    1.75   03/01/23
                                       1,160,000.000           1,175,265.600
                      CANADA    2.0  06/01/28
                                       1,020,000.000           1,082,311.800
                      CANADA    2.0  09/01/23
                                        740,000.000           758,159.600
                      CANADA    2.0  12/01/51
                                        420,000.000           496,398.000
                      CANADA    2.25   03/01/24
                                        530,000.000           550,850.200
                      CANADA    2.25   06/01/25
                                       1,500,000.000           1,579,020.000
                      CANADA    2.25   06/01/29
                                        610,000.000           665,662.500
                      CANADA    2.5  06/01/24
                                       1,600,000.000           1,683,328.000
                      CANADA    2.75   06/01/22
                                       2,240,000.000           2,310,112.000
                      CANADA    2.75   12/01/48
                                        980,000.000          1,315,258.000
                      CANADA    2.75   12/01/64
                                        350,000.000           523,215.000
                      CANADA    3.25   06/01/21
                                       4,700,000.000           4,806,502.000
                      CANADA    3.5  12/01/45
                                       1,020,000.000           1,502,817.000
                      CANADA    4.0  06/01/41
                                        880,000.000          1,315,811.200
                      CANADA    5.0  06/01/37
                                        870,000.000          1,366,926.600
                      CANADA    5.75   06/01/29
                                       1,100,000.000           1,531,970.000
                      CANADA    5.75   06/01/33
                                        720,000.000          1,113,645.600
             カナダ・ドル 小計                         24,880,000.000           28,322,026.700
                                      (2,075,738,400)           (2,362,906,688)
             シンガポール・         SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                        210,000.000           218,043.000
             ドル
                      SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                        200,000.000           215,200.000
                      SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                        340,000.000           355,640.000
                      SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                        420,000.000           492,540.300
                      SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                        380,000.000           444,600.000
                      SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                        200,000.000           222,564.000
                      SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                        370,000.000           415,325.000
                      SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                        550,000.000           586,742.750
                      SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       1,600,000.000           1,665,280.000
                      SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                        480,000.000           577,675.200
                      SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                        730,000.000           825,995.000
             シンガポール・ドル 小計                          5,480,000.000           6,019,605.250
                                       (434,892,800)           (477,715,873)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.75   05/12/28
                                       3,740,000.000           4,057,372.280
             クローナ
                      SWEDEN    0.75   11/12/29
                                       2,170,000.000           2,364,583.900
                      SWEDEN    1.0  11/12/26           4,250,000.000           4,639,334.000
                      SWEDEN    2.5  05/12/25
                                       6,180,000.000           7,122,425.280
                      SWEDEN    3.5  03/30/39
                                       3,270,000.000           5,275,785.300
             スウェーデン・クローナ 小計                         19,610,000.000           23,459,500.760
                                       (223,357,900)           (267,203,714)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.5  11/15/27
                                       7,130,000.000           7,727,401.310
             ローネ
                      DENMARK    1.5  11/15/23
                                       5,500,000.000           5,954,850.000
                      DENMARK    1.75   11/15/25
                                       5,320,000.000           6,060,850.430
                      DENMARK    4.5  11/15/39
                                       8,390,000.000          16,440,446.630
             デンマーク・クローネ 小計
                                      26,340,000.000           36,183,548.370
                                217/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                       (424,074,000)           (582,555,129)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.5  02/19/26
                                       3,770,000.000           3,822,734.760
             ローネ
                      NORWAY    1.75   02/17/27
                                       3,970,000.000           4,096,007.800
                      NORWAY    1.75   03/13/25
                                       3,800,000.000           3,891,238.000
                      NORWAY    2.0  04/26/28
                                       2,070,000.000           2,176,605.000
                      NORWAY    3.0  03/14/24
                                       6,200,000.000           6,624,576.000
             ノルウェー・クローネ 小計                         19,810,000.000           20,611,161.560
                                       (234,748,500)           (244,242,264)
             ポーランド・ズ         POLAND    2.25   04/25/22
                                       4,000,000.000           4,065,362.400
             ロチ
                      POLAND    2.5  01/25/23
                                       1,350,000.000           1,386,223.330
                      POLAND    2.5  04/25/24
                                       2,290,000.000           2,369,224.140
                      POLAND    2.5  07/25/26
                                       2,440,000.000           2,536,787.720
                      POLAND    2.5  07/25/27
                                       2,280,000.000           2,371,895.400
                      POLAND    2.75   04/25/28
                                       1,900,000.000           2,013,334.800
                      POLAND    3.25   07/25/25
                                       2,380,000.000           2,563,206.210
                      POLAND    4.0  10/25/23
                                       3,100,000.000           3,365,220.500
                      POLAND    5.75   04/25/29
                                       1,440,000.000           1,910,664.000
                      POLAND    5.75   09/23/22
                                       1,720,000.000           1,902,578.000
             ポーランド・ズロチ 小計                         22,900,000.000           24,484,496.500
                                       (639,826,000)           (684,096,832)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                       3,000,000.000           3,049,143.900
             ンギット
                      MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                       1,220,000.000           1,246,613.560
                      MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                       2,000,000.000           2,109,938.200
                      MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                       1,210,000.000           1,284,032.510
                      MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                        800,000.000           848,206.080
                      MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                       1,850,000.000           2,015,263.090
                      MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                       2,430,000.000           2,565,331.070
                      MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                       3,070,000.000           3,318,528.470
                      MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                       1,800,000.000           2,007,159.300
                      MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                       2,000,000.000           2,439,910.800
                      MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                       1,600,000.000           1,868,731.670
             マレーシア・リンギット 小計                         20,980,000.000           22,752,858.650
                                       (551,564,200)           (598,172,654)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   10.0
                                       8,085,000.000          10,780,862.400
                      11/20/36
                      MEXICAN    BONDS   10.0
                                      27,596,000.000           31,669,169.600
                      12/05/24
                      MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           14,347,998.990
                      03/05/26
                      MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           19,146,224.500
                      06/03/27
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,000,000.000           10,936,900.000
                      05/29/31
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                      14,643,000.000           16,243,040.610
                      11/13/42
                      MEXICAN    BONDS   7.75
                                       7,000,000.000           7,752,990.000
                      11/23/34
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                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                       5,000,000.000           5,735,986.500
                      11/07/47
                      MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,745,080.000
                      12/07/23
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      15,109,000.000           17,191,171.290
                      05/31/29
                      MEXICAN    BONDS   8.5
                                      11,125,000.000           13,181,678.750
                      11/18/38
             メキシコ・ペソ 小計                         145,488,000.000           161,731,102.640
                                       (848,195,040)           (942,892,328)
             ユーロ         AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                        340,000.000           365,233.780
                      AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                        520,000.000           554,950.500
                      AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                        820,000.000           894,968.650
                      AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                        580,000.000           627,127.320
                      AUSTRIA    07/15/23
                                        350,000.000           357,490.000
                      AUSTRIA    09/20/22
                                        470,000.000           477,979.000
                      AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                        640,000.000           702,964.480
                      AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                        370,000.000           490,501.600
                      AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                        150,000.000           223,320.000
                      AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                        540,000.000           596,708.370
                      AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                        750,000.000           815,805.000
                      AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                        330,000.000           657,600.900
                      AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                        480,000.000           648,871.200
                      AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                        460,000.000           787,534.200
                      AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                        740,000.000           823,044.280
                      AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                       1,420,000.000           1,511,590.000
                      AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                        280,000.000           306,124.000
                      AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                        250,000.000           578,880.250
                      AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                        890,000.000          1,517,539.000
                      AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                        590,000.000           784,078.140
                      AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                        670,000.000          1,005,911.200
                      BELGIUM    0.1  06/22/30            240,000.000           246,576.000
                      BELGIUM    0.2  10/22/23
                                        660,000.000           679,404.000
                      BELGIUM    0.5  10/22/24
                                        530,000.000           555,699.170
                      BELGIUM    0.8  06/22/25
                                        900,000.000           962,349.470
                      BELGIUM    0.8  06/22/27            650,000.000           705,562.000
                      BELGIUM    0.8  06/22/28
                                        880,000.000           963,512.000
                      BELGIUM    0.9  06/22/29
                                        610,000.000           675,826.320
                      BELGIUM    1.0  06/22/26
                                        720,000.000           785,569.680
                      BELGIUM    1.0  06/22/31
                                        810,000.000           913,125.960
                      BELGIUM    1.25   04/22/33
                                        510,000.000           596,847.900
                      BELGIUM    1.45   06/22/37
                                        150,000.000           182,256.450
                      BELGIUM    1.6  06/22/47
                                        640,000.000           828,431.360
                      BELGIUM    1.7  06/22/50
                                        390,000.000           518,561.770
                      BELGIUM    1.9  06/22/38
                                        590,000.000           768,264.370
                      BELGIUM    2.15   06/22/66
                                        320,000.000           514,752.000
                      BELGIUM    2.25   06/22/23
                                        160,000.000           175,401.480
                      BELGIUM    2.25   06/22/57
                                        320,000.000           495,011.200
                      BELGIUM    2.6  06/22/24
                                       1,050,000.000           1,195,205.550
                                219/277


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                      BELGIUM    3.0  06/22/34
                                        470,000.000           671,575.290
                      BELGIUM    3.75   06/22/45
                                        630,000.000          1,140,077.610
                      BELGIUM    4.0  03/28/22
                                       1,080,000.000           1,185,987.200
                      BELGIUM    4.0  03/28/32
                                        530,000.000           794,887.640
                      BELGIUM    4.25   03/28/41
                                       1,070,000.000           1,932,532.350
                      BELGIUM    4.25   09/28/21
                                       1,240,000.000           1,336,779.270
                      BELGIUM    4.25   09/28/22
                                       1,190,000.000           1,342,364.620
                      BELGIUM    4.5  03/28/26
                                        790,000.000          1,032,012.550
                      BELGIUM    5.0  03/28/35
                                       1,210,000.000           2,108,414.110
                      BELGIUM    5.5  03/28/28
                                       1,240,000.000           1,834,291.080
                      BUNDESOBL     04/05/24
                                        630,000.000           648,151.560
                      BUNDESOBL     04/08/22
                                       1,340,000.000           1,359,483.600
                      BUNDESOBL     04/14/23
                                       1,130,000.000           1,154,927.120
                      BUNDESOBL     10/07/22
                                       1,400,000.000           1,425,468.800
                      BUNDESOBL     10/13/23
                                       1,280,000.000           1,312,576.000
                      BUNDESOBL     10/18/24
                                       1,130,000.000           1,166,360.010
                      DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                        330,000.000           329,585.520
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,800,000.000           1,912,014.000
                      02/15/27
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,670,000.000           1,791,400.650
                      02/15/29
                      DEUTSCHLAND      0.25
                                       1,440,000.000           1,541,563.200
                      08/15/28
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                       1,360,000.000           1,441,164.800
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                       1,260,000.000           1,348,603.200
                      DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                       1,430,000.000           1,556,540.700
                      DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                       1,600,000.000           1,735,227.200
                      DEUTSCHLAND      08/15/26
                                       1,710,000.000           1,782,421.920
                      DEUTSCHLAND      08/15/29
                                        430,000.000           451,348.210
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                       1,340,000.000           1,443,072.130
                      DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                        670,000.000           732,336.800
                      DEUTSCHLAND      1.25
                                       1,040,000.000           1,418,200.160
                      08/15/48
                      DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23          970,000.000          1,034,134.750
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                        850,000.000           910,972.200
                      DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                       1,010,000.000           1,105,126.850
                      DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                       1,650,000.000           1,742,814.150
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       1,500,000.000           1,648,315.500
                      02/15/24
                      DEUTSCHLAND      1.75
                                       1,540,000.000           1,629,275.800
                      07/04/22
                      DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                       1,650,000.000           1,733,737.500
                      DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                       1,500,000.000           1,642,399.500
                      DEUTSCHLAND      2.25
                                       1,070,000.000           1,117,936.000
                      09/04/21
                      DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                       1,660,000.000           2,722,383.400
                      DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                       1,730,000.000           2,910,145.450
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                       1,150,000.000           1,211,490.500
                      07/04/21
                                220/277


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      DEUTSCHLAND      3.25
                                        900,000.000          1,593,675.000
                      07/04/42
                      DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                       1,500,000.000           2,608,039.500
                      DEUTSCHLAND      4.25
                                        840,000.000          1,581,980.400
                      07/04/39
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        600,000.000           873,546.000
                      07/04/28
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                       1,220,000.000           2,141,368.400
                      07/04/34
                      DEUTSCHLAND      4.75
                                        920,000.000          1,866,082.000
                      07/04/40
                      DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                       1,240,000.000           2,066,261.600
                      DEUTSCHLAND      5.625
                                       1,100,000.000           1,650,044.000
                      01/04/28
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        840,000.000          1,068,060.000
                      01/04/24
                      DEUTSCHLAND      6.25
                                        710,000.000          1,196,122.800
                      01/04/30
                      DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                        710,000.000          1,089,480.800
                      FINLAND    0.5  04/15/26
                                        300,000.000           318,450.300
                      FINLAND    0.5  09/15/27
                                        300,000.000           320,863.200
                      FINLAND    0.5  09/15/28
                                        240,000.000           257,830.080
                      FINLAND    0.5  09/15/29
                                        270,000.000           290,700.360
                      FINLAND    0.75   04/15/31
                                        380,000.000           421,308.280
                      FINLAND    0.875   09/15/25
                                        300,000.000           323,714.400
                      FINLAND    04/15/22
                                        320,000.000           324,601.920
                      FINLAND    09/15/23
                                        230,000.000           235,279.190
                      FINLAND    1.125   04/15/34
                                        230,000.000           269,113.910
                      FINLAND    1.375   04/15/47
                                        130,000.000           171,407.600
                      FINLAND    1.5  04/15/23
                                        170,000.000           181,526.000
                      FINLAND    1.625   09/15/22
                                        400,000.000           423,508.800
                      FINLAND    2.0  04/15/24
                                        280,000.000           310,737.000
                      FINLAND    2.625   07/04/42
                                        350,000.000           546,753.200
                      FINLAND    2.75   07/04/28
                                        380,000.000           480,972.460
                      FINLAND    4.0  07/04/25
                                        430,000.000           536,820.810
                      FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                       1,030,000.000           1,332,572.800
                      FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                        610,000.000           624,198.970
                      FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                       1,380,000.000           1,443,714.600
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                       2,620,000.000           2,764,912.200
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                       2,070,000.000           2,195,822.880
                      FRANCE    OAT  0.5  05/25/29         2,190,000.000           2,348,906.400
                      FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                       2,610,000.000           2,849,065.560
                      FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                       2,140,000.000           2,341,695.000
                      FRANCE    OAT  03/25/23
                                       1,900,000.000           1,937,234.300
                      FRANCE    OAT  03/25/24
                                       2,720,000.000           2,787,075.200
                      FRANCE    OAT  03/25/25
                                       1,270,000.000           1,304,197.290
                      FRANCE    OAT  05/25/21
                                       2,510,000.000           2,529,578.000
                      FRANCE    OAT  05/25/22
                                       3,000,000.000           3,044,145.000
                      FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                       1,650,000.000           1,819,695.900
                                221/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                       1,720,000.000           1,869,707.420
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                       1,740,000.000           2,051,009.340
                      FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                       1,990,000.000           2,357,752.000
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                       2,290,000.000           2,721,035.930
                      FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                       1,560,000.000           1,996,887.360
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                       1,930,000.000           2,081,181.330
                      FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                        650,000.000           938,981.810
                      FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                       1,280,000.000           1,653,017.600
                      FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                       2,680,000.000           2,979,171.080
                      FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                       1,490,000.000           2,099,052.400
                      FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                       1,980,000.000           2,222,787.600
                      FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                       3,030,000.000           3,266,340.000
                      FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                       2,770,000.000           3,551,943.300
                      FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                       2,700,000.000           3,361,899.600
                      FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                       2,850,000.000           3,077,298.900
                      FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                       1,640,000.000           2,775,579.950
                      FRANCE    OAT  3.25   10/25/21
                                       2,980,000.000           3,175,207.880
                      FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                       2,800,000.000           3,492,720.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                        960,000.000          2,018,496.000
                      FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                        790,000.000          1,754,353.000
                      FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                       1,520,000.000           2,594,502.280
                      FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                       3,500,000.000           4,133,815.000
                      FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                       2,270,000.000           4,262,179.240
                      FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                       1,650,000.000           2,836,647.000
                      FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                       2,540,000.000           3,912,402.640
                      FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                       2,120,000.000           3,710,970.960
                      FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                       1,800,000.000           2,474,306.090
                      IRISH   0.4  05/15/35
                                        220,000.000           228,690.000
                      IRISH   0.8  03/15/22
                                        370,000.000           380,266.310
                      IRISH   0.9  05/15/28
                                        580,000.000           635,912.000
                      IRISH   1.0  05/15/26
                                        680,000.000           738,160.400
                      IRISH   1.1  05/15/29
                                        340,000.000           380,505.220
                      IRISH   1.3  05/15/33             260,000.000           303,329.260
                      IRISH   1.35   03/18/31
                                        210,000.000           243,224.520
                      IRISH   1.5  05/15/50
                                        270,000.000           340,213.500
                      IRISH   1.7  05/15/37
                                        320,000.000           399,430.400
                      IRISH   10/18/22               220,000.000           223,233.250
                      IRISH   2.0  02/18/45
                                        540,000.000           742,040.460
                      IRISH   2.4  05/15/30
                                        690,000.000           869,797.440
                      IRISH   3.4  03/18/24
                                        510,000.000           591,436.290
                      IRISH   3.9  03/20/23
                                        240,000.000           273,007.030
                      IRISH   5.4  03/13/25
                                        800,000.000          1,038,153.350
                      ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                       1,700,000.000           1,714,793.400
                      ITALY   BTPS   0.45   06/01/21
                                        910,000.000           917,889.700
                      ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                        980,000.000           999,276.600
                      ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                        980,000.000          1,002,540.000
                      ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                        920,000.000           944,703.840
                      ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                       1,070,000.000           1,098,997.000
                      ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                        770,000.000           791,021.000
                                222/277

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                       1,350,000.000           1,411,015.140
                      ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                       1,040,000.000           1,078,825.280
                      ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                       1,660,000.000           1,710,561.940
                      ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                       1,540,000.000           1,624,833.210
                      ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                       1,500,000.000           1,556,834.550
                      ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                       1,040,000.000           1,096,555.200
                      ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                       1,690,000.000           1,787,600.880
                      ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                       1,500,000.000           1,601,550.000
                      ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                        640,000.000           677,420.800
                      ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       1,610,000.000           1,719,641.000
                      ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                       1,390,000.000           1,526,439.620
                      ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                        970,000.000          1,055,541.390
                      ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       1,600,000.000           1,758,691.200
                      ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                        130,000.000           142,703.600
                      ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                       1,680,000.000           1,749,720.000
                      ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                        520,000.000           576,732.000
                      ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                       1,020,000.000           1,139,544.000
                      ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                       1,100,000.000           1,261,667.440
                      ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                        610,000.000           678,930.000
                      ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                        550,000.000           613,303.350
                      ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                        970,000.000          1,070,437.680
                      ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                       1,020,000.000           1,200,642.000
                      ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                        660,000.000           785,400.000
                      ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                       1,400,000.000           1,632,570.800
                      ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                        940,000.000          1,141,536.000
                      ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                        780,000.000           928,590.000
                      ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                        520,000.000           644,788.560
                      ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                        990,000.000          1,276,971.300
                      ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                        970,000.000          1,225,385.480
                      ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                       1,020,000.000           1,364,614.140
                      ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       1,640,000.000           2,037,139.120
                      ITALY   BTPS   3.75   05/01/21
                                       2,300,000.000           2,407,985.000
                      ITALY   BTPS   3.75   08/01/21         3,200,000.000           3,381,088.000
                      ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                       1,900,000.000           2,195,355.000
                      ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                        740,000.000          1,057,044.120
                      ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                        970,000.000          1,330,258.000
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/24         1,090,000.000           1,277,501.800
                      ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                       1,630,000.000           2,017,940.000
                      ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                       1,400,000.000           1,596,466.200
                      ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                       1,900,000.000           2,202,860.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/21
                                       2,470,000.000           2,653,768.000
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                        750,000.000           993,885.750
                      ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                        970,000.000          1,528,324.240
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                       1,700,000.000           1,875,950.000
                      ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                       1,790,000.000           2,203,660.050
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                       1,610,000.000           2,383,444.000
                      ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                       1,330,000.000           2,076,396.000
                      ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                       1,440,000.000           2,259,648.000
                      ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                       2,030,000.000           2,841,594.000
                                223/277

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                      ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                       1,150,000.000           1,309,852.760
                      ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                       1,960,000.000           2,249,347.350
                      ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                       1,280,000.000           1,967,360.000
                      ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       2,000,000.000           3,038,800.000
                      ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                       1,790,000.000           2,562,206.000
                      ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       1,080,000.000           1,551,420.000
                      ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                       1,190,000.000           1,577,107.000
                      NETHERLANDS      0.25
                                       1,020,000.000           1,066,524.240
                      07/15/25
                      NETHERLANDS      0.25
                                        790,000.000           838,062.810
                      07/15/29
                      NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                        340,000.000           377,928.730
                      NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                        940,000.000          1,003,027.000
                      NETHERLANDS      0.75
                                       1,000,000.000           1,092,827.000
                      07/15/27
                      NETHERLANDS      0.75
                                        750,000.000           826,902.000
                      07/15/28
                      NETHERLANDS      01/15/22
                                        460,000.000           465,692.500
                      NETHERLANDS      01/15/24
                                       1,230,000.000           1,261,270.290
                      NETHERLANDS      1.75
                                       1,110,000.000           1,202,160.180
                      07/15/23
                      NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                        820,000.000           915,858.570
                      NETHERLANDS      2.25
                                        880,000.000           941,995.120
                      07/15/22
                      NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                        910,000.000          1,240,217.160
                      NETHERLANDS      2.75
                                        900,000.000          1,569,478.500
                      01/15/47
                      NETHERLANDS      3.25
                                       1,860,000.000           1,961,398.860
                      07/15/21
                      NETHERLANDS      3.75
                                        300,000.000           339,360.000
                      01/15/23
                      NETHERLANDS      3.75
                                        960,000.000          1,770,102.720
                      01/15/42
                      NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                        950,000.000          1,625,450.000
                      NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                        850,000.000          1,259,700.000
                      SPAIN   0.25   07/30/24
                                        340,000.000           347,865.560
                      SPAIN   0.35   07/30/23
                                       1,120,000.000           1,147,028.500
                      SPAIN   0.4  04/30/22
                                       1,570,000.000           1,599,406.100
                      SPAIN   0.45   10/31/22
                                       1,340,000.000           1,371,958.190
                      SPAIN   0.5  04/30/30
                                        850,000.000           875,209.300
                      SPAIN   0.6  10/31/29
                                       1,080,000.000           1,125,199.080
                      SPAIN   0.75   07/30/21
                                       1,700,000.000           1,730,642.500
                      SPAIN   1.3  10/31/26
                                       1,070,000.000           1,168,504.200
                      SPAIN   1.4  04/30/28
                                       1,240,000.000           1,376,237.560
                      SPAIN   1.4  07/30/28
                                       1,540,000.000           1,709,862.000
                      SPAIN   1.45   04/30/29
                                       1,370,000.000           1,534,712.360
                      SPAIN   1.45   10/31/27
                                       1,480,000.000           1,642,648.430
                      SPAIN   1.5  04/30/27
                                       1,210,000.000           1,341,769.000
                      SPAIN   1.6  04/30/25
                                       1,660,000.000           1,816,114.700
                                224/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      SPAIN   1.85   07/30/35
                                        490,000.000           585,263.350
                      SPAIN   1.95   04/30/26
                                       1,530,000.000           1,725,536.440
                      SPAIN   1.95   07/30/30
                                       1,650,000.000           1,945,153.650
                      SPAIN   2.15   10/31/25
                                       1,580,000.000           1,787,844.260
                      SPAIN   2.35   07/30/33
                                       1,140,000.000           1,428,420.000
                      SPAIN   2.7  10/31/48
                                        860,000.000          1,225,082.900
                      SPAIN   2.75   10/31/24
                                       1,540,000.000           1,757,976.220
                      SPAIN   2.9  10/31/46
                                       1,040,000.000           1,516,138.000
                      SPAIN   3.45   07/30/66
                                        760,000.000          1,345,154.400
                      SPAIN   3.8  04/30/24
                                       1,270,000.000           1,488,084.400
                      SPAIN   4.2  01/31/37
                                       1,340,000.000           2,127,163.030
                      SPAIN   4.4  10/31/23
                                       1,430,000.000           1,679,863.900
                      SPAIN   4.65   07/30/25
                                       1,370,000.000           1,730,023.670
                      SPAIN   4.7  07/30/41
                                       1,070,000.000           1,901,875.780
                      SPAIN   4.8  01/31/24
                                       1,130,000.000           1,357,707.990
                      SPAIN   4.9  07/30/40
                                       1,170,000.000           2,096,406.000
                      SPAIN   5.15   10/31/28
                                        880,000.000          1,264,472.000
                      SPAIN   5.15   10/31/44
                                        830,000.000          1,620,072.850
                      SPAIN   5.4  01/31/23
                                       1,460,000.000           1,709,572.400
                      SPAIN   5.75   07/30/32
                                       1,220,000.000           2,032,394.340
                      SPAIN   5.85   01/31/22
                                       1,810,000.000           2,031,806.450
                      SPAIN   5.9  07/30/26
                                       1,170,000.000           1,620,970.650
                      SPAIN   6.0  01/31/29
                                       1,580,000.000           2,408,319.740
             ユーロ 小計                         317,970,000.000           390,071,468.770
                                     (38,261,330,100)           (46,937,299,837)
             南アフリカ・ラ         SOUTH   AFRICA    10.5
                                      16,420,000.000           18,631,941.480
             ンド
                      12/21/26
                      SOUTH   AFRICA    6.25
                                       7,460,000.000           5,385,685.820
                      03/31/36
                      SOUTH   AFRICA    6.5
                                       3,570,000.000           2,501,499.350
                      02/28/41
                      SOUTH   AFRICA    7.0
                                       7,030,000.000           6,045,800.000
                      02/28/31
                      SOUTH   AFRICA    7.75
                                       3,600,000.000           3,724,944.120
                      02/28/23
                      SOUTH   AFRICA    8.0
                                      10,900,000.000           10,316,794.950
                      01/31/30
                      SOUTH   AFRICA    8.25
                                       6,590,000.000           6,131,889.560
                      03/31/32
                      SOUTH   AFRICA    8.5
                                       8,820,000.000           7,882,829.400
                      01/31/37
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      10,000,000.000           8,865,793.400
                      01/31/44
                      SOUTH   AFRICA    8.75
                                      16,040,000.000           14,125,189.700
                      02/28/48
                      SOUTH   AFRICA    8.875
                                       8,410,000.000           7,920,731.430
                      02/28/35
                      SOUTH   AFRICA    9.0
                                       4,860,000.000           4,458,520.740
                      01/31/40
             南アフリカ・ランド 小計                         103,700,000.000           95,991,619.950
                                225/277

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                       (761,158,000)           (704,578,490)
     国債証券 合計                                110,822,058,440           127,282,939,063
                                     (110,822,058,440)           (127,282,939,063)
     合計                                           127,282,939,063
                                                (127,282,939,063)
                                226/277



















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     (注)
     1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
     2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率           対する比率
                                        (%)           (%)
     アメリカ・ドル                   国債証券          161銘柄       48.33                49.48
     イギリス・ポンド                   国債証券          38銘柄       6.23                6.38
     オーストラリア・ドル                   国債証券          19銘柄       1.83                1.87
     カナダ・ドル                   国債証券          23銘柄       1.81                1.86
     シンガポール・ドル                   国債証券          11銘柄       0.37                0.38
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           5銘柄       0.21                0.21
     デンマーク・クローネ                   国債証券           4銘柄       0.45                0.46
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           5銘柄       0.19                0.19
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          10銘柄       0.52                0.54
     マレーシア・リンギット                   国債証券          11銘柄       0.46                0.47
     メキシコ・ペソ                   国債証券          11銘柄       0.72                0.74
     ユーロ                   国債証券          281銘柄       36.02                36.88
     南アフリカ・ランド                   国債証券          12銘柄       0.54                0.55
     (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
     DIAM DC バランス30インデックスファンド
                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                               4,600,265,855円
     Ⅱ 負債総額                                                 6,654,990円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               4,593,610,865円
     Ⅳ 発行済数量                                               3,333,421,663口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3780円
     DIAM DC バランス50インデックスファンド

                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                               8,664,780,438円
     Ⅱ 負債総額                                                 8,789,277円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               8,655,991,161円
     Ⅳ 発行済数量                                               6,242,700,763口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3866円
     DIAM DC バランス70インデックスファンド

                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                               5,647,105,096円
     Ⅱ 負債総額                                                23,912,207円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                               5,623,192,889円
     Ⅳ 発行済数量                                               4,114,988,526口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3665円
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                              238,670,981,533円
     Ⅱ 負債総額                                              19,611,784,630円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              219,059,196,903円
     Ⅳ 発行済数量                                              91,557,016,104口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.3926円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                              331,082,247,910円
     Ⅱ 負債総額                                               4,842,088,148円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              326,240,159,762円
     Ⅳ 発行済数量                                              87,577,580,483口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.7252円
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     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                              231,685,071,369円
     Ⅱ 負債総額                                               6,549,432,000円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              225,135,639,369円
     Ⅳ 発行済数量                                              168,812,490,080口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3336円
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和2年2月28日現在
     Ⅰ 資産総額                                              129,457,353,889円
     Ⅱ 負債総額                                               1,161,615,297円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              128,295,738,592円
     Ⅳ 発行済数量                                              66,087,336,930口
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.9413円
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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
      (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2020年2月28日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2020年2月28日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2020年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26           1,278,461,917,901

           追加型公社債投資信託
                                  859           13,545,054,116,096

           追加型株式投資信託
                                  38            103,552,799,629

           単位型公社債投資信託
                                  180           1,323,787,336,372

           単位型株式投資信託
                                1,103            16,250,856,169,998

               合計
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、第34期事業年度(自2018年4月1日至2019年3月31日)の財務諸表について、EY新日本

      有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)の中間財
      務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  -               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    -
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                235/277







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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                               第33期                 第34期
                           (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    -
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    -
         運用責任準備積立金                            200,000                    -
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    (単位:千円)
                              第33期                  第34期
                           (自 2017年4月1日                  (自 2018年4月1日
                            至 2018年3月31日)                  至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    -
       投資信託解約益                     236,398                     -
       投資信託償還益                      93,177                    -
       受取負担金                        -                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        -                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    -
       投資信託償還損                      17,065                    -
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        -                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  -
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      -
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     -
       その他特別利益                       350                   -
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   -
       退職給付制度終了損                     690,899                     -
       システム移行損失                      76,007                    -
       その他特別損失                        50                  -
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -      -      -     -      -     -     -   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
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     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                -     -     -     -     -  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         -     -   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         -    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式
                                 :移動平均法による原価法
       方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     表示方法の変更
                    第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
                                     1,492,680                     -
      関係会社株式売却益
     ※2.固定資産除却損の内訳

                                                       (千円)
                                 第33期                 第34期
                             (自   2017年4月      1日        (自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日)               至  2019年3月31日)
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 -
     (株主資本等変動計算書関係)

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490             -           -         24,490

         普通株式
                       15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000             -           -         40,000

          合計
                                242/277




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      2.配当に関する事項
      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

         普通株式
                       15,510              -           -         15,510

        A種種類株式
                       40,000              -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品関係)
     1.金融商品の状況に関する事項
      ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引)を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第33期(2018年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               49,071,217            49,071,217                -
        (1)現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                -
        (2)金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               -
                               78,947,251            78,947,251                -
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               -
        (1)未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               -
              負債計
       第34期(2019年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             (千円)            (千円)           (千円)
                               41,087,475            41,087,475                -
        (1)現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                -
        (2)金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               -
                               77,082,582            77,082,582                -
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               -
        (1)未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       (千円)
                                   第33期               第34期
                 区分
                               (2018年3月31日現在)               (2019年3月31日現在)
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期(2018年3月31日現在)
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           49,071,217             -         -         -
        (1)現金・預金
                           12,083,824             -         -         -
        (2)金銭の信託
                           11,769,015             -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            4,574,225             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995          -         -
           その他有価証券(投資信託)
       第34期(2019年3月31日現在)

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           41,087,475             -        -          -
        (1)現金・預金
                           18,773,228             -        -          -
        (2)金銭の信託
                           12,438,085             -        -          -
        (3)未収委託者報酬
                            3,295,109             -        -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          -
           その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期(2018年3月31日現在)
                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額272,464千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期(2019年3月31日現在)

                                                       (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                -             -             -
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                    276,674    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              544,326             479,323                -
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          (千円)             (千円)             (千円)
                              394,222             353,644                -
        株式
                                 -             -             -

        投資信託
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    -
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 -
         その他                                    -              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   -
         期待運用収益                                 17,042                 -
         事業主からの拠出額                                 36,672                 -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    -
       年金資産の期末残高                                     -              -
      (3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)            至  2019年3月31日)
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  -
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 -
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失(注)                                  690,899                 -
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 (2018年3月31日現在)              (2019年3月31日現在)
       割引率                                   0.09  %            0.09  %
       予想昇給率                              1.00%~4.42%              1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                     第33期              第34期
                                 (自   2017年4月      1日     (自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日)             至  2019年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   -
         退職給付費用                                 53,156                 -
         制度への拠出額                                △35,640                  -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 -
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   -
       退職給付引当金の期末残高                                     -              -
      (2)退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                         53,156千円 当事業年度             - 千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
         未払事業税
                                 11,683                  10,915
         未払事業所税
                                426,815                  411,675
         賞与引当金
                                 81,186                  80,253
         未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   -               138,994
         受取負担金
                                   -               102,490
         運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
         退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
         時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    -
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2.企業結合日
      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
                                251/277



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       (2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        (2018年3月31日現在)                (2019年3月31日現在)
       流動資産                        -千円               -千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        -千円               -千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       (2)損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        (自   2017年4月      1日      (自   2018年4月      1日
                        至    2018年3月31日)             至    2019年3月31日)
       営業収益                        -千円               -千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       (注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
                                252/277



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     (資産除去債務関係)
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)         及び  第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
     該当はありません。
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

     該当はありません。
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     (3)兄弟会社等
     第33期(自       2017年4月1日        至  2018年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期(自       2018年4月1日        至  2019年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    (千円)           (千円)
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     -    -   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              -
                                            1,270,000            -
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     -    -   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1株当たり情報)
                               第33期                  第34期
                           (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            (自   2017年4月      1日         (自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日)                至  2019年3月31日)
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         -                  -
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      (うち普通株式)                              (24,490株)                  (24,490株)

      (うちA種種類株式)                              (15,510株)                  (15,510株)

     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1)中間貸借対照表
                                                    (単位:千円)
                                          第35期中間会計期間末
                                          (2019年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                               37,156,171
       金銭の信託                                               18,742,684
       有価証券                                                  997
       未収委託者報酬                                               11,945,046
       未収運用受託報酬                                               3,120,602
       未収投資助言報酬                                                332,118
       未収収益                                                 58,808
       前払費用                                                781,218
       その他                                               2,233,840
                             流動資産計                        74,371,488
      固定資産

       有形固定資産                                               1,362,999
        建物                                  ※1            1,051,855
        器具備品                                  ※1             311,144
       無形固定資産                                               3,541,152
        ソフトウエア                                              3,323,996
        ソフトウエア仮勘定                                               213,219
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  6
       投資その他の資産                                               8,896,987
        投資有価証券                                               958,309
        関係会社株式                                              4,499,196
        長期差入保証金                                              1,307,197
        繰延税金資産                                              2,036,732
        その他                                                95,551
                              固定資産計                        13,801,139
                  資産合計                                   88,172,628
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                          第35期中間会計期間末
                                          (2019年9月30日現在)
                 (負債の部)
      流動負債
       預り金                                               5,192,317
       未払金                                               5,043,713
        未払収益分配金                                                1,047
        未払償還金                                                48,441
        未払手数料                                              4,707,236
        その他未払金                                               286,987
       未払費用                                               6,512,990
       未払法人税等                                               3,526,134
       未払消費税等                                                516,610
       前受収益                                                 40,684
       賞与引当金                                               1,281,617
       役員賞与引当金                                                 34,112
                              流動負債計                        22,148,179
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,993,829
       時効後支払損引当金                                                169,869
                              固定負債計                         2,163,698
                  負債合計                                    24,311,878
                 (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               41,866,681
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              41,743,387
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             10,063,387
                              株主資本計                        63,419,638
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                       441,111
                         評価・換算差額等計                              441,111
                  純資産合計                                    63,860,750
                負債・純資産合計                                      88,172,628
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)中間損益計算書
                                                    (単位:千円)
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日       至  2019年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                42,425,693
       運用受託報酬
                                        7,240,514
       投資助言報酬                                  601,626
       その他営業収益
                                         57,443
                        営業収益計                             50,325,278
      営業費用
       支払手数料                                17,730,384
       広告宣伝費                                  125,471
       公告費                                    125
       調査費                                12,182,415
        調査費                                4,742,559
        委託調査費                                7,439,855
       委託計算費                                  421,559
       営業雑経費                                  538,430
        通信費                                 22,517
        印刷費                                 410,573
        協会費                                 34,596
        諸会費                                 16,711
        支払販売手数料                                 54,031
                        営業費用計                             30,998,386
      一般管理費
       給料                                 4,829,571
        役員報酬                                 87,372
        給料・手当                                4,615,868
        賞与                                 126,330
       交際費                                  17,168
       寄付金                                   6,499
       旅費交通費                                  165,035
       租税公課                                  291,415
       不動産賃借料                                  749,406
       退職給付費用                                  254,598
       固定資産減価償却費                              ※1    345,421
       福利厚生費                                  21,538
       修繕費                                   1,263
       賞与引当金繰入額                                 1,281,617
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    138
       事務委託費                                 1,700,671
       事務用消耗品費                                  50,852
       器具備品費                                    490
       諸経費                                  100,495
                       一般管理費計                               9,850,295
      営業利益                                                9,476,595
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日       至  2019年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                   1,075
       受取配当金                                  11,185
       時効成立分配金・償還金                                    608
       時効後支払損引当金戻入額                                   7,743
                                          2,466
       投資信託償還益
       受取負担金                                  287,268
       雑収入
                                          2,670
                       営業外収益計                                313,018
      営業外費用
       為替差損                                   9,702
       投資信託償還損                                     1
       金銭の信託運用損                                  18,907
       雑損失                                    104
                       営業外費用計                                 28,716
      経常利益                                                9,760,897
      特別利益
       投資有価証券売却益                                   634,060
                        特別利益計                               634,060
      特別損失
       固定資産除却損                                   7,444
                        特別損失計                                7,444
      税引前中間純利益                                                10,387,514
      法人税、住民税及び事業税                                                3,299,452
      法人税等調整額                                                △109,246
      法人税等合計                                                3,190,205
      中間純利益                                                7,197,308
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     (3)中間株主資本等変動計算書
      第35期中間会計期間(自             2019年4月1日       至  2019年9月30日)
                               株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                  資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金       剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       14,146,079
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △11,280,000
      中間純利益
                                                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                -     -      -      -     -      -   △4,082,691
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       10,063,387
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              45,949,372       67,502,329       846,755     846,755     68,349,085
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △11,280,000       △11,280,000                 △11,280,000
      中間純利益
              7,197,308       7,197,308                 7,197,308
      株主資本以
      外の項目の
                           △405,643     △405,643       △405,643
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,082,691       △4,082,691      △405,643     △405,643      △4,488,335
     合計
     当中間期末残高
              41,866,681       63,419,638       441,111     441,111     63,860,750
                                260/277









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     重要な会計方針
                        (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                 :移動平均法による原価法
       価方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6~18年
                                 …
                         器具備品           2~20年
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記事項
     (中間貸借対照表関係)
                                       第35期中間会計期間末

                項目
                                      (2019年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   274,959千円
                               器具備品           …   965,214千円
     (中間損益計算書関係)

                                       第35期中間会計期間

                項目
                                  (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …    97,348千円
                               無形固定資産           …   248,073千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

      第35期中間会計期間(自              2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                 株式数(株)           増加株式数(株)            減少株式数(株)           株式数(株)
                      24,490              -           -         24,490

        普通株式
                      15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
                      40,000              -           -         40,000

         合計
     2.配当に関する事項

     (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        (千円)        (円)
                 普通株式

      2019年6月20日
                        11,280,000          282,000
                                         2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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     (金融商品関係)
     第35期中間会計期間末(2019年9月30日現在)
     金融商品の時価等に関する事項
     2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
     ます。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            (千円)              (千円)            (千円)
                               37,156,171              37,156,171              -
     (1)現金・預金
                               18,742,684              18,742,684              -
     (2)金銭の信託
                               11,945,046              11,945,046              -
     (3)未収委託者報酬
                               3,120,602              3,120,602              -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)有価証券及び投資有価証券
                                 699,937              699,937             -
        その他有価証券
                               71,664,441              71,664,441              -
             資産計
                               4,707,236              4,707,236              -
     (1)未払手数料
                               4,707,236              4,707,236              -
             負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産
     (1)現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (2)金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
     (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (5)有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     負 債
     (1)未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            (千円)
                                                        259,369
      ①非上場株式
                                                      4,499,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券                 その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     (有価証券関係)

                           第35期中間会計期間末

                          (2019年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                     4,499,196     千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                       計上額(千円)               (千円)            (千円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                              691,010            58,146            632,863
       ①株式
       ②投資信託                        5,937            3,000            2,937
       小計                       696,947            61,146            635,800
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        2,990            3,000             △9
       小計                        2,990            3,000             △9
       合計                       699,937            64,146            635,791
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       259,369    千円)については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
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     (企業結合等関係)
      当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     (以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
     会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
     社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      2016年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                       1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
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     10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
          2019年4月1日から2019年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 99,557,407千円
       資産合計                 99,557,407千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                  9,515,195千円
       負債合計                  9,515,195千円
       純資産                 90,042,211千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
          37,384,808千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                      -千円
       営業利益                 △4,477,219千円
       経常利益                 △4,477,219千円
       税引前中間純利益                 △4,551,164千円
       中間純利益                 △3,763,741千円
       1株当たり中間純利益                 △94,093円53銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     (セグメント情報等)
     第35期中間会計期間(自              2019年4月1日        至  2019年9月30日)
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     (1)サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (1株当たり情報)

                            第35期中間会計期間
                      (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
      1株当たり純資産額                                   1,596,518円75銭

      1株当たり中間純利益金額                                    179,932円71銭

     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第35期中間会計期間
                                   (自   2019年4月1日        至  2019年9月30日)
       中間純利益金額                                   7,197,308千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,197,308千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
     (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
       a.名称
         みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
         2019年3月末日現在   247,369百万円
       c.事業の内容
         日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額

            名      称                           事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                               60,000

       第一生命保険株式会社                            日本において保険業務を営んでおります。
       ( 注 ) 資本金の額は2019年3月末日現在
     2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)信託契約の一部解約事務
      (3)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
      (4)受益者に対する収益分配金の再投資
      (5)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
      (6)その他上記に付帯する業務
     3【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5%以上を記載します。
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     第3【参考情報】
      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
             書類名                         提出年月日
       有価証券報告書                  2019年5月24日

       有価証券届出書                  2019年5月24日、2019年11月25日

       半期報告書                  2019年11月25日

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                 2019年5月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原  尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2018年4月1日から2019年3月
     31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和2年4月3日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    丘本 正彦   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM DC バランス30インデックスファンドの
     平成31年2月26日から令和2年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、DIAM DC バランス30インデックスファンドの令和2年2月25日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
     表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和2年4月3日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    丘本 正彦   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM DC バランス50インデックスファンドの
     平成31年2月26日から令和2年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、DIAM DC バランス50インデックスファンドの令和2年2月25日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
     表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                275/277


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                  令和2年4月3日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    丘本 正彦   印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM DC バランス70インデックスファンドの
     平成31年2月26日から令和2年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、DIAM DC バランス70インデックスファンドの令和2年2月25日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
     表示しているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                276/277


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                2019年11月28日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野  浩 印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         長谷川 敬 印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
     31日までの第35期事業年度の中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2019年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                277/277


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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。