One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>、One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金> |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月27日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売 One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
出)内国投資信託受益証券
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
に係るファンドの名称】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
【届出の対象とした募集(売 当初自己設定:
出)内国投資信託受益証券
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
の金額】
1億円を上限とします。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
1億円を上限とします。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
1億円を上限とします。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
1億円を上限とします。
継続申込期間:
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
5,000億円を上限とします。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
5,000億円を上限とします。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
5,000億円を上限とします。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>
(以下、総称して「One国際分散投資戦略ファンド<DC年金>」または「ファンド」という場
合、あるいは個別に「各ファンド」という場合があります。また、「One国際分散投資戦略ファ
ンド(目標リスク8%)<DC年金>」は「目標リスク8%<DC>」、「One国際分散投資戦
略ファンド(目標リスク6%)<DC年金>」は「目標リスク6%<DC>」、「One国際分散
投資戦略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>」は「目標リスク4%<DC>」、「One国
際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>」は「目標リスク2%<DC>」という
場合があります。
また、「One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)<DC年金>」の愛称として「TH
E GRiPS 8%<DC年金>」、「One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)<
DC年金>」の愛称として「THE GRiPS 6%<DC年金>」、「One国際分散投資戦
略ファンド(目標リスク4%)<DC年金>」の愛称として「THE GRiPS 4%<DC年
金>」、「One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)<DC年金>」の愛称として「T
HE GRiPS 2%<DC年金>」を用いる場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。以
下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または
記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマ
ネジメントOne株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を
除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名
式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
当初自己設定:各ファンドにつき、1億円を上限とします。
継続申込期間:各ファンドにつき、5,000億円を上限とします。
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(4)【発行(売出)価格】
当初自己設定
受益権1口当たり1円とします。
継続申込期間
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
㬰 基準 価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、設定日以降の委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
当初自己設定:2020年5月13日
継続申込期間:2020年5月13日から2021年9月8日まで
㬰쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ픰꼰픰좊㱒㡓홟ᕢ䀰İ쬰ﰰﰰ꼰溒
行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合がありま
す。)には、お申込みの受付を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
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(9)【払込期日】
当初自己設定
委託会社は自らが指定する口座を経由して、当初自己設定にかかる発行価額の総額を受託会社の指
定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口
座)に払い込みます。
継続申込期間
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部
について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託
会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動け
いぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で「自動
けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社に
よっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規
定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
委託会社は、商品市場、外国商品市場または金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引
の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止すること
およびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
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れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知 があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、また追加
信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ
当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振
替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
せん。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①各ファンド は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②各 ファンドの信託金限度額は、各々5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
うえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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< 商品分類 >
・商品分類表
各ファンド
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
追 加 型
託財産とともに運用されるファンドをいう。
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による
内 外
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動
資産複合 産投信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
各ファンド
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
※
一般 年6回 ファンド
(適時ヘッジ )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米
なし
ファンド・オ
その他
ブ・ファンズ
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券(資産
複合( 株価指数先物取 中近東
引、債券先物取引、商 (中東)
品先物取引、スワップ
取引、ETF、為替予
エマージング
約取引、 債券 )資産配
分変更 型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注1)「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注2)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※各ファンドは外貨建資産への投資にあたって、為替ヘッジを機動的に行います。
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・属性区分定義
その他資産
(投資信託証券
(資産複合( 株価
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
指数先物取引、債
て、主として複数の資産( 株価指数先物取引、債券先物取引、商品先物
券先物取引、商品
取引、スワップ取引、ETF、為替予約取引、 債券)を実質的な投資対
先物取引、スワッ
象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
プ取引、ETF、
もしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
為替予約取引、 債
券 )資産配分変更
型))
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
年1回
ものをいう。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
(日本を含む)
を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファミリー
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
ファンド
のをいう。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジまた
為替ヘッジあり は一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをい
う。
(注1) 商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類
しています。
(注2)各 ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投
資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)各ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、 株価指数先物
取引、債券先物取引、商品先物取引、スワップ取引、ETF、為替予約取引、 債券を主要
投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」に
おける投資対象資産の分類・区分は異なります。
(2)【ファンドの沿革】
2020年5月13日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始(予定)
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
ものです。
ルディングス株式会社および日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本
カストディ銀行に商号を変更する予定です。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社(アセットマネジメントOne U.S.A.・インク)との間においては、各
ファンドおよびOneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンドの運用にかかる
助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運
用の責任等について規定したものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド(各ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※投資環境によっては、DIAMマネーマザーファンドの組入れを行わない場合があります。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2020年1月31日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
(2020年1月31日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
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※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド(以下「GRiPSマザーファ
ンド」といいます。)受益証券、DIAMマネーマザーファンド受益証券、短期金融資産を主要投資
対象とします。
<投資態度>
①GRiPSマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、世界(日本を含む)の株価指
数先物取引、債券先物取引、商品先物取引、スワップ取引、指数に連動する投資成果をめざす上
場している投資信託証券(ETF)および為替予約取引等に実質的に投資します。また、DIA
Mマネーマザーファンド受益証券や短期金融資産にも投資を行います。
※1
②基準価額の変動リスクを(*)程度 に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信
㯿
託報酬控除前) の獲得をめざして、GRiPSマザーファンド受益証券、DIAMマネーマ
ザーファンド受益証券および短期金融資産の組入比率を調整します。ただし、投資環境によって
は、DIAMマネーマザーファンド受益証券の組入れを行わない場合があります。
㬀Nઊᡥ灐潎ⶕ睧ὶ萰樰뤰꽬㑮阰湶ᥐ朰䈰訰Ş㠰欰뤰꽬㑮阰䱎[騰朰䈰謰匰栰İ
るいは目標値が達成されることのいずれをも約束するものではありません。
㬀㈰0뼰ﰰ潏㆑汣Ꞗ摒䴰湬㑮阰朰䈰訰Ŏ[马㑮阰渰뼰ﰰ䲐呢ူ唰谰謰匰栰鉽ѧ弰
るものではなく、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。
上記 (*) は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。
目標リスク8%<DC> 年率8%
目標リスク6%<DC> 年率6%
目標リスク4%<DC> 年率4%
目標リスク2%<DC> 年率2%
③ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
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この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
ホ.商品投資等取引にかかる権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号
に規定するものをいいます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるOneグローバル・リスクファ
クター・パリティ戦略マザーファンド 、 DIAMマネーマザーファンド(以下総称して「マ
ザーファンド」といいます。)の各受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
います。)を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~11.の証券または証書の性質を
有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいい、次の15.で定めるものを除きます。)
15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国
投資証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
18.預託証券または預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および
18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
(参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
世界(日本を含む)の株価指数先物、債券先物、商品先物、スワップ取引、指数に連
主な投資対象 動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)および為替予約取引
を主要投資対象とします。
①主として、世界(日本を含む)の株価指数先物、債券先物、商品先物、スワップ
投資態度
取引、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)お
よび為替予約取引に投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざしま
す。
;
②基準価額の変動リスク を年率8%程度に抑えながら、安定的な収益の獲得をめざ
します。
㭎ઊᡥ灐潶ᥐ朰䈰訰Ş㠰欰뤰꽬㑮阰䱎[騰朰䈰謰匰栰İ䈰謰䐰潶ᥐ
達成されることのいずれを約束するものではありません。上記数値が達成される
かどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。
③統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出したうえで、こ
れらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率
および通貨配分比率を決定します。
④株価指数先物、債券先物、商品先物などの各種デリバティブ取引および為替予約
取引の買建金額(為替予約取引については買予約金額)および売建金額(為替予
約取引については売予約金額)の絶対値の合計は、信託財産の純資産総額に対
し、最大1,000%程度を基本とします。
⑤為替予約取引の買予約金額および売予約金額の絶対値の合計は、信託財産の純資
産総額の範囲内とします。なお、当該為替予約取引には、外貨建資産の為替ヘッ
ジにかかる取引を含みます。
⑥オンバランス資産として、ETFへ投資しない部分や証拠金に充当しない部分は
コールなどの短期金融資産等に投資します。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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①株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
④スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引および有価証券先物取引等の利用は
ヘッジ目的に限定しません。
⑤ 商品投資等取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥商品現物への投資(商品先物取引等の現物受渡し決済に伴う保有を含みます。)
は行いません。
⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超
えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社
団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
ファンド名 DIAMマネーマザーファンド
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、
コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度 ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付
(*)
機関 の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格
付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、
国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。
(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody's、S&Pとします。
②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体
当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。
③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析およ
び信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレ
ジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分
を決定します(トップダウンアプローチ)。
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主な投資制限 ①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建て資産への投資は行いません。
⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動
および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を
保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
各ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年6月8日(休業日の場合は翌営業日。ただし、第1計算期末は2021年6月8
日。))に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。
(1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)
等の全額とします。
(2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と
いいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および
地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
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る金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に
分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立 てることができます。
(2)上記 (1)の 1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
販売会社に交付します。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日におい
て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期
間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分
配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社ま
たは販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けによ
り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①各 マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 (約款「運用の基本方針」2.運
用方法(3)投資制限)
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限)
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
④ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
⑤デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
⑥商品投資等取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
投資制限)
⑦商品現物への投資(商品先物取引等の現物受渡し決済に伴う保有を含みます。)は行いません。
(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
(3)投資制限)
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
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⑩投資する株式等の範囲 (約款 第20条 )
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取
引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に
より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
⑪信用取引の指図範囲 (約款 第22条 )
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるも
のを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑫商品投資等取引の運用指図 (約款第23条)
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託及び投資法人に関する
法律施行令第3条第10号に規定する商品投資等取引(同号イからニに掲げるものをいいます。)に
かかる権利に投資を行うことの指図をすることができます。
⑬先物取引等の運用指図(約款第24条)
1)委託会社は、信託財産に属する資産の 効率的な運用に資するため、または 価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
扱うものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の 効率的な運用に資するため、または 為替変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の 効率的な運用に資するため、または 価格変動リスクを回避
するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
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に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ
ます。
⑭スワップ取引の運用指図 (約款 第25条 )
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクや為替
変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその
元本を一定の条件のもとに交換する取引、もしくは金融指標の約定した期間における変化率に基
づいて金銭を支払うことを相互に約する取引またはこれに類似する取引(以下「スワップ取引」
といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保
の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑮金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 (約款 第26条 )
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、または価格変動リスクや為替
変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることがで
きます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と
認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑯デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第27条)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑰有価証券の貸付の指図および範囲 (約款 第28条 )
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
⑱公社債の空売りの指図および範囲(約款第29条)
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1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うこ
と の指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内で行うものとします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑲公社債の借入れの指図および範囲(約款第30条)
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑳特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第31条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。