ダイワ上場投信-JPX日経400 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
提出日
提出者 ダイワ上場投信-JPX日経400
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     2020年4月3日      提出

      【計算期間】                     第12計算期間

                           (自 2019年7月11日 至 2020年1月10日)
      【ファンド名】                     ダイワ上場投信-JPX日経400
      【発行者名】                     大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     西脇 保宏

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     名 称 株式会社東京証券取引所

                           所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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     第一部 【ファンド情報】

                          第1 【ファンドの状況】

                           1【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の                1 口当たりの純資産額の変動率を「                   JPX日経インデックス              400  」(以下
      「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを                                        めざして運用を行ないます              。
      一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
                  投資対象地域             国内
       商品分類           投資対象資産        ( 収益    株式
                  の源泉    )
                  独立区分             ETF
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             株式 一般
                  決算頻度             年 2 回
       属性区分
                  投資対象地域             日本
                  対象インデックス             その他の指数(JPX日経インデックス                      400  )
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「国内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ・「ETF」…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成                                   12 年政令    480  号)第    12 条第  1 号および
        第 2 号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和                               32 年法律第     26 号)第    9 条の  ▶ の 2 に規定
        する上場証券投資信託
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「年    2 回」…目論見書等において、年                 2 回決算する旨の記載があるもの
       ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
        るもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
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       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託の限度>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      2 兆円に相当する株式および金銭を限度として追加信託するこ
       とができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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     (2)  【ファンドの沿革】













        2014  年 3 月 26 日       信託契約締結、当初設定、運用開始
        2014  年 3 月 27 日       受益権を東京証券取引所に上場
     (3)  【ファンドの仕組み】

                名     称                         関係業務の内容

           大和アセットマネジメント株式会                     当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託

           社                    契約」といいます。)(※               1 )の委託者であり、受益
       委託
                               権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
       会社
                               信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
                               算等を行ないます。
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           三井住友信託銀行株式会社                     信託契約(※         1 )の受託者であり、委託会社の指図

           (再信託受託会社:日本トラス                    に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
       受託
           ティ・サービス信託銀行株式会社                    行ないます。なお、信託事務の一部につき、                        日本トラ
       会社
           (*))                    スティ・サービス信託銀行株式会社(*)に委託する
                               ことができます。
           販売会社                     受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お

       取扱                        よび受託会社との三者間契約(※                   2 )に基づき、受益
       窓口                        権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
                               式との交換に関する事務等を行ないます。
      ; 1 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款

         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ; 2 :受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
         定されています。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
      *再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、                             2020  年 7 月 27 日付で    JTC  ホールディングス株式会社

       および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する
       予定です。
      <委託会社の概況(           2020  年 1 月末日現在)>

      ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
      ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      ・大株主の状況

               名 称                    住 所               所有       比率
                                                 株式数
                                                    株       %
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号     2,608,525       100.00
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                            2 【投資方針】

     (1)  【投資方針】

       委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
      ① 当ファンドは、信託財産の                 1 口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させるこ
       とを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資
       として運用を行ないます。
      ② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取
       引等を利用することを含みます。)があります。
      ③   安定  した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する
       場合を除き、法人税法第             61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として
       運用を行ないません。
       イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
       ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変
        動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じ
        るおそれをいいます。)を減じる目的
       ハ.法人税法施行規則第             27 条の  7 第 1 項第  6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産ま
        たは負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
      ④ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
      ⑤   株式への投資割合には、制限を設けません。
      ⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               20 %以下とします。
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓

      照下さい。
     (2)  【投資対象】

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ③に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、          信託財産を、主として次の有価証券(金融商品取引法第                              2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. の 証券または証書の性質を有するもの
        3.  受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます              。)
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        4.  預託証書(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。)
        なお、前     1. および前     2. の証券または証書ならびに前                3. および前     4. の証券または証書のうち前              1. の証
        券または証書の性質を有するものを「株式」といいます。
      ③   委託会社は、信託金を、             前②  に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                     2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓
      照下さい。
     (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用計画書の作成・承認
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         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提 示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  1 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー(                  0 ~ 5 名程度)
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              30 ~ 40 名程度です。
       イ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ロ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ハ.執行役員会議
         経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
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     ※ 上記の運用体制は           2020  年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
     (4)  【分配方針】

       収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
      の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
      いて行ないます。
     (5)  【投資制限】

      ① 株式(信託約款)
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 投資する株式の範囲(信託約款)

       イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
        発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
        ん。
       ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
        ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
      ③ 先物取引等(信託約款)

       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                                    28 条
        第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                              28 条
        第 8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めるものとします(以下同じ。)。
       ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
      ④  デリバティブ取引等(信託約款)

        委託    会社  は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤ 株式の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付
        けることの指図をすることができます。
          株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
        合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ.委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
        します。
      ⑥ 外貨建資産(信託約款)

        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の                                             100  分の  20 を超
       えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により                                           100  分の  20 を超えるこ
       ととなった場合には、すみやかにこれを調整します。
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      ⑦ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑧ 外国為替予約取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ.前イ.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
        につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
        る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
        はありません。
       ハ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ⑨  信用リスク集中回避(信託約款)

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
                            3 【投資リスク】


     (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。                                                    した
      がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② その他
       イ.ファンド       資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
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       ロ.市場の急変時等には、前掲「2 投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。
       ハ.コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性
        があります。
     (2)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
      ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、

       <ファンドの特色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
     (3)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                          4 【手数料等及び税金】


















     (1)  【申込手数料】

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       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
      額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託
      会社が収受するものとします。
       販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
      ともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
       申込  手数料    は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
     (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
       にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
       販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
        販売会社については、前              (1)  をご参照下さい。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
       交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

     (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ                              . の額にロ     . の額を加算して得た額とし、委託会
       社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または
       信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       イ.信託財産の純資産総額に年率                  0.198   %(税抜     0.18  %)以内を乗じて得た額
          委託会社 年率        0.13  %(税抜)以内
          受託会社 年率        0.05  %(税抜)以内
        * 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
       ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株式から発生する配当金相当額等を含まな
        いものとします。)に            55 %(税抜     50 %)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたっ
        て担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る
        収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数
        のときは零とします。)に              55 %(税抜     50 %)以内の率を乗じて得た額
        なお、提出日現在における上記イ                    . およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
       後、変更されることがあります。)。
        イ.年率     0.198   %(税抜     0.18  %)
        ロ.  55 %(税抜     50 %)
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        ただし、     イ.  とロ  . の合計は、年率        0.275   %以内(税抜       0.25  %以内)
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
       ております(今後、変更されることがあります。)。
       イ.前①イ      . の報酬
          委託会社 年率        0.13  %(税抜)
          受託会社 年率        0.05  %(税抜)
        * 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
       ロ.前①ロ      . の報酬
          委託会社 報酬の          50 %
          受託会社 報酬の          50 %
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
               価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
       類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
       費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。
        *提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率                                 0.044   %(税抜     0.04  %)以内を乗じて
          得た額となります。
      ② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ③ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
       (※)    売買委託手数料などの            「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事

         前に料率、上限額等を示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.受益権の売却時
          受益権を     売却  される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して                                     20 %(所得税
        15 %および地方税        5 %)の税率で課税されます。
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          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され                       、 税
        率は  20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となり      ます。
          受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
        す。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算
        できます。また、翌年以後               3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控
        除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相
        殺が可能となります。
       ロ.収益分配金の受取時

         収益分配金は、配当所得として課税され、                        20 %(所得税      15 %および地方税         5 %)の税率による源
        泉徴収が行なわれます。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額
        に 2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税
        0.315   %および地方税        5 %)となります        。
          収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができ
        ます。
         一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。                                                  総合
        課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
       ハ.受益権と現物株式との交換時

          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ② 法人の投資者に対する課税

       イ.受益権の売却時
          通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と
        合算して課税されます。
       ロ.収益分配金の受取時

                                                      ;
          収益分配金は、配当所得として課税され、                       15 %(所得税      15 %)の税率で源泉徴収             されます。な
        お、地方税の源泉徴収はありません。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
        率は  15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。益金不算入制度が適用さ
        れます。
         ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ハ.受益権と現物株式との交換時

          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
     (※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     (※)    上記は、     2020  年 1 月末現在のものですので、              税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
       ることがあります。
     (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5 【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2020   年 1 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          252,840,392,270                99.30
       株式
                   内 日本                      252,840,392,270                99.30
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    1,775,777,532               0.70
       純資産総額
                                          254,616,169,802               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                    1,766,870,000               0.69
                 内 日本                          1,766,870,000               0.69
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  【投資資産】        (2020   年 1 月 31 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,843.86       7,718.00
                        電気機
       ソ ニ ー                                587,800                   1.78
     1            日本    株式
                        器
                                             4,610,625,400       4,536,640,400
                                               4,237.23       4,304.00
       リクルートホールディン                  サービス
                                         940,900                   1.59
     2            日本    株式
       グス                  業                     3,986,814,500       4,049,633,600
                        輸送用                       7,661.76       7,652.00

                                         527,100                   1.58
     3 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                             4,038,517,900       4,033,369,200
                                                578.19       568.50
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        6,883,100                    1.54
     ▶            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             3,979,796,040       3,913,042,350
                                               2,788.63       2,786.50
                        情報・通
                                        1,373,300                    1.50
     5 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                             3,829,627,450       3,826,700,450
                                               4,379.04       4,227.00
                                         878,300                   1.46
     6 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                             3,846,112,100       3,712,574,100
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                                               39,781.82       37,370.00
                        電気機
                                         98,400                  1.44
     7 キーエンス          日本    株式
                        器
                                             3,914,532,000       3,677,208,000
                                               4,023.59       3,884.00
       三井住友フィナンシャ
                                         908,400                   1.39
     8            日本    株式    銀行業
       ル ▶
                                             3,655,031,700       3,528,225,600
                                               43,439.46       40,770.00
                        その他
       任 天 堂                                84,700                  1.36
     9            日本    株式
                        製品
                                             3,679,323,000       3,453,219,000
                                               3,287.91       3,271.00
                        情報・通
                                        1,005,200                    1.29
     10  KDDI          日本    株式
                        信業
                                             3,305,013,600       3,288,009,200
                                               3,074.24       3,107.00
                        情報・通
                                         996,600                   1.22
     11  NTTドコモ          日本    株式
                        信業
                                             3,063,794,400       3,096,436,200
                                               3,059.88       2,831.00
                        輸送用
                                        1,082,200                    1.20
     12  本田技研          日本    株式
                        機器
                                             3,311,407,200       3,063,708,200
                                                167.19       162.50
       みずほフィナンシャル
                                       18,424,800                    1.18
     13            日本    株式    銀行業
       G
                                             3,080,473,180       2,994,030,000
                                               11,963.13       12,715.00
                                         231,400                   1.16
     14  信越化学          日本    株式    化学
                                             2,768,268,500       2,942,251,000
                                               10,651.30       10,600.00
                        精密機
                                         276,500                   1.15
     15  HOYA          日本    株式
                        器
                                             2,945,085,000       2,930,900,000
                                               4,878.18       4,524.00
                        情報・通
                                         647,500                   1.15
     16  ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                             3,158,622,800       2,929,290,000
                                               7,176.63       7,441.00
                                         393,600                   1.15
     17  第一三共          日本    株式    医薬品
                                             2,824,724,400       2,928,777,600
                                               6,042.41       5,985.00
                                         485,100                   1.14
     18  東京海上HD          日本    株式    保険業
                                             2,931,175,800       2,903,323,500
                                               9,183.74       8,782.00
       花 王                                 329,300                   1.14
     19            日本    株式    化学
                                             3,024,207,200       2,891,912,600
                                               4,563.82       4,230.00
                        電気機
       日 立                                 660,800                   1.10
     20            日本    株式
                        器
                                             3,015,777,200       2,795,184,000
                                               15,506.82       15,635.00
                                         174,900                   1.07
     21  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                             2,712,144,500       2,734,561,500
                                               2,896.92       2,823.00
                                         950,300                   1.05
     22  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                             2,752,950,500       2,682,696,900
                                               20,670.16       20,320.00
                        電気機
                                         130,700                   1.04
     23  ファナック          日本    株式
                        器
                                             2,701,591,000       2,655,824,000
                                               6,883.25       6,328.00
                        電気機
                                         403,700                   1.00
     24  村田製作所          日本    株式
                        器
                                             2,778,769,600       2,554,613,600
                                               21,919.65       21,585.00
                                         113,900                   0.97
     25  東海旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             2,496,649,000       2,458,531,500
                                               2,574.62       2,568.00
       伊 藤 忠                               946,800                   0.95
     26            日本    株式    卸売業
                                             2,437,651,400       2,431,382,400
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                                               1,880.08       1,950.50
                                        1,209,200                    0.93
     27  アステラス製薬          日本    株式    医薬品
                                             2,273,393,200       2,358,544,600
                                               9,889.30       9,700.00
                                         241,700                   0.92
     28  東日本旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             2,390,244,800       2,344,490,000
                                               1,971.50       1,960.50
                                        1,190,200                    0.92
     29  三井物産          日本    株式    卸売業
                                             2,346,484,550       2,333,387,100
                                               15,425.80       14,040.00
                        電気機
                                         165,500                   0.91
     30  日本電産          日本    株式
                        器
                                             2,552,970,000       2,323,620,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                         99.30%
       合計                         99.30%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                         0.07%
       鉱業                         0.30%
       建設業                         2.78%
       食料品                         3.76%
       繊維製品                         0.43%
       パルプ・紙                         0.13%
       化学                         7.20%
       医薬品                         6.91%
       石油・石炭製品                         0.59%
       ゴム製品                         0.77%
       ガラス・土石製品                         0.78%
       鉄鋼                         0.65%
       非鉄金属                         0.64%
       金属製品                         0.27%
       機械                         4.91%
       電気機器                         15.75%
       輸送用機器                         5.83%
       精密機器                         2.85%
       その他製品                         2.09%
       電気・ガス業                         1.29%
       陸運業                         4.83%
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       空運業                         0.61%
       情報・通信業                         7.87%
       卸売業                         5.25%
       小売業                         4.41%
       銀行業                         5.30%
       証券、商品先物取引業                         0.96%
       保険業                         2.87%
       その他金融業                         1.27%
       不動産業                         2.91%
       サービス業                         5.02%
       合計                         99.30%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 JPX  日経インデックス        400
     株価指数先物
                                     1,174     1,815,515,660
            日本                  買建                    1,766,870,000         0.69%
                 先物   2020  年 3 月
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額           純資産総額         1口当たりの       1口当たりの

                                                     東京証券取
                                                       引所
                     (分配落)           (分配付)         純資産額       純資産額
                                                      市場相場
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     5,440,571,281           5,486,102,353          11,471.2       11,567.2       11,560
        (2014   年 7 月 10 日 )
         第 2 計算期間末
                    34,662,407,429           34,789,274,831          12,568.0       12,614.0       12,530
        (2015   年 1 月 10 日 )
         第 3 計算期間末
                    45,479,016,029           45,893,092,619          14,388.0       14,519.0       14,430
        (2015   年 7 月 10 日 )
                                 21/94


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         第 ▶ 計算期間末
                    64,733,685,681           65,172,936,103          13,116.2       13,205.2       13,160
        (2016   年 1 月 10 日 )
         第 5 計算期間末

                    78,136,038,761           78,833,415,581          10,980.2       11,078.2       11,000
        (2016   年 7 月 10 日 )
         第 6 計算期間末
                   114,462,399,049           115,241,646,999           13,954.4       14,049.4       13,990
        (2017   年 1 月 10 日 )
         第 7 計算期間末
                   129,536,957,561           130,846,543,664           14,540.4       14,687.4       14,510
        (2017   年 7 月 10 日 )
         第 8 計算期間末
                   174,362,426,891           175,834,675,240           16,935.9       17,078.9       16,930
        (2018   年 1 月 10 日 )
         第 9 計算期間末
                   182,643,259,258           184,376,187,716           15,387.8       15,533.8       15,470
        (2018   年 7 月 10 日 )
         第 10 計算期間末
                   174,531,535,148           176,440,233,343           13,624.6       13,773.6       13,620
        (2019   年 1 月 10 日 )
         2019  年 1 月末日      194,221,093,182              -        14,071.0        -      14,100
             2 月末日      206,125,508,288              -        14,414.4        -      14,420
             3 月末日      209,794,176,543              -        14,470.2        -      14,460
             ▶ 月末日      215,863,851,472              -        14,687.5        -      14,620
             5 月末日      208,761,246,006              -        13,740.2        -      13,760
             6 月末日      218,909,662,329              -        14,131.1        -      14,110
         第 11 計算期間末
                   218,809,196,167           221,365,265,617           14,124.6       14,289.6       14,090
        (2019   年 7 月 10 日 )
             7 月末日      222,077,071,799              -        14,064.9        -      14,060
             8 月末日      219,343,665,824              -        13,634.5        -      13,620
             9 月末日      235,145,602,154              -        14,482.6        -      14,470
            10 月末日      246,924,652,228              -        15,207.9        -      15,190
            11 月末日      252,917,738,490              -        15,482.4        -      15,530
            12 月末日      259,631,406,576              -        15,702.6        -       -
         第 12 計算期間末
                   260,275,811,235           262,796,561,451           15,694.5       15,846.5       15,680
        (2020   年 1 月 10 日 )
         2020  年 1 月末日      254,616,169,802              -        15,261.9        -      15,270
     ( 注 )  計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
     ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                   96.0
        第 2 計算期間                   46.0
        第 3 計算期間                  131.0
        第 ▶ 計算期間                   89.0
                                 22/94


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        第 5 計算期間                   98.0
        第 6 計算期間                   95.0
        第 7 計算期間                  147.0
        第 8 計算期間                  143.0
        第 9 計算期間                  146.0
        第 10 計算期間                  149.0
        第 11 計算期間                  165.0
        第 12 計算期間                  152.0
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 1 計算期間                   9.8
        第 2 計算期間                   10.0
        第 3 計算期間                   15.5
        第 ▶ 計算期間                  △ 8.2
        第 5 計算期間                  △ 15.5
        第 6 計算期間                   28.0
        第 7 計算期間                   5.3
        第 8 計算期間                   17.5
        第 9 計算期間                  △ 8.3
        第 10 計算期間                 △ 10.5
        第 11 計算期間                   4.9
        第 12 計算期間                   12.2
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 1 計算期間                            0                     0
         第 2 計算期間                        2,283,705                         0
         第 3 計算期間                         989,340                     586,437
         第 ▶ 計算期間                        1,873,153                       98,645
         第 5 計算期間                        3,355,529                     1,174,837
         第 6 計算期間                        2,854,815                     1,768,295
         第 7 計算期間                        2,572,764                     1,866,625
         第 8 計算期間                        1,974,632                      587,938
         第 9 計算期間                        2,259,402                      685,472
         第 10 計算期間                        1,586,798                      646,116
         第 11 計算期間                        2,681,275                         0
         第 12 計算期間                        1,390,009                      297,456
                                 23/94


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     ( 注 )  当初設定数量は        474,282    口です。
     (参考情報)運用実績

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                          第2 【管理及び運営】

                          1   【申込(販売)手続等】

     ① 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

      す。
     ② 受益権の取得申込者は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
      構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)
      を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
      額(法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
      じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
      ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
     ③   受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後                                     3 時)までに取得申込みをした場
      合には、その翌営業日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
     ④ 取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
      取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
     ⑤ 前②の規定にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数
      の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
     ⑥ 前②の規定にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会
      社(会社法第       2 条第  1 項第  ▶ 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下本⑥に
      おいて「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて
      当該自社株式等に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託
      財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を
      加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
     ⑦ 前⑥に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するも
      のとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得
      申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとしま
      す。
     ⑧ 前②の規定にかかわらず、                 取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受け
      または当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受
      益権の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本⑧において「配当落ち株式等」といいます。)が含
      まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額
      (評価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため
      必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭を
      もって取得することができるものとします。
     ⑨ 販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
      設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
     ⑩ 販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
      める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
      ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
      行なうものとします。
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     ⑪ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
      ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
      る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、                                     前⑨  に定める株式(        前⑤  、 前⑥  お
      よ び 前⑧  に該当する場合の金銭を含みます。)または前⑩に定める担保金の引渡しと引換えに、当該口
      座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
     ⑫   委託会社     は、原則として、次の            1. から  4. まで  に該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
      します。なお、次の           1. から  3. まで  に該当する場合であっても、委託                  会社  の判断により、受益権の取得申
      込みを受付けることがあります。
       1.  対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して                                          3 営業日以内
       2.  対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                    2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 .計算期間終了日の           ▶ 営業日前から起算して            5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            6 営業日以内)
       4 .前  1. から  前 3. までのほか、委託          会社  が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
     ⑬ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、
      受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会
      社が収受するものとします。
     ⑭ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止                              、外国為替取引の停止            その他やむを得ない事情が
      あるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取
      消しまたはその両方を行なうことができます。
     ⑮ 委託会社は、          追加信託     により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
      たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
      託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
      な記載または記録を行ないます。
     ⑯ 受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、前⑨に定める株式(前⑤                                                      、 前
      ⑥ および    前⑧に該当する場合の金銭を含みます。)または                           前 ⑩に定める担保金について、受入れまたは
      振替済みの通知を受けた場合、振替機関に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するもの
      とします。
                          2   【換金(解約)手続等】


     <解約>

      受益者は、自己に帰属する受益権(受託会社が「                            3  資産管理等の概要          (5)  ②」  に規定する重大な信託約
     款の変更等に反対した受益者からの「                     3  資産管理等の概要          (5)  ③」  の規定による請求により買取った受益
     権を除きます。)につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約請求をすることはできません。
     <交換>

     ① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
      する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
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     ②   受益者    が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益権
      をもって行なうものとします。
     ③ 交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限                                     (営業日の午後         3 時)  までに交換請求
      をした場合には、その翌営業日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
     ④ 委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の受益権と
      交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
     ⑤ 前    ① の規定にかかわらず、委託会社は、原則として、次の                             1. から  4. まで  に該当する場合は、受益権の
      交換請求の受付けを停止します。なお、次の                        1. から  3. まで  に該当する場合であっても、委託会社の判断
      により、受益権の交換請求を受付けることがあります。
       1 .対象株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
       2.  対象株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                    ▶ 営業日前から起算して            8 営業日
       以内
       3 .計算期間終了日の           ▶ 営業日前から起算して            5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            6 営業日以内)
       4 .前  1. から  前 3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
     ⑥ 販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
      す。当該抹消にかかる手続きおよび後⑮に掲げる交換株式にかかる振替請求が行なわれた後に、振替機
      関は、後     ⑪ または後⑫に定める当該交換にかかる受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものと
      し、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前①の交換の請求を行なった受益者にかかる当該口数
      の減少の記載または記録が行なわれます。
     ⑦ 受託会社は、後           ⑪ または後⑫の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権について
      は、振替口座簿における抹消の手続きおよび後⑯に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入
      れ、抹消したものとして取扱います。
     ⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
      請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
      ものとします。
     ⑨ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを                                                 得 ない事情が
      あるときおよび委託会社が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消し
      またはその両方を行なうことができます。
     ⑩ 前⑨の規定により交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当
      日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該
      受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算されるものとし
      ます。
     ⑪ 委託     会社  は、  交換  の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる受益権と、当該受益権の信託財産に
      対する持分に相当する株式として委託                     会社  が指定するものとの交換を行なうよう受託                       会社  に指図しま
      す。
     ⑫ 前    ⑪ の規定にかかわらず、委託会社が指定する株式に当該請求を行なった受益者が発行した株式また
      はその親会社が発行した株式(以下本⑫において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、
      原則として、委託会社は、前                ⑪ の請求にかかる受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価
      額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびそ
      の数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて
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      得た額を減じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当す
      る株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
     ⑬ 前⑫に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知す
      るものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請
      求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
     ⑭ 前    ⑪ の規定にかかわらず、前⑪の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該
      配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受
      渡しが行なわれることとなる株式(以下本⑭において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場
      合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当
      該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
      かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)
      に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
     ⑮ 受託会社は、前⑥に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
      い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行な
      うものとします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前①
      の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交
      付については販売会社において行なわれます。
     ⑯ 委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
      数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
      株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
     <買取り>

     ①   販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
      2. の場合の請求は、信託終了日の                 2 営業日前までとします。
       1.  交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
       2.  受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
     ② 前    ① の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対
      する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
     ③ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
      あるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
     ④ 前③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買
      取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権
      の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前
      ②の規定に準じて計算されたものとします。
                          3 【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          10 口当たりの価額をいい
      ます。
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       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
      額を控除した金額をいいます。
      (注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
         原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

       毎年    1 月 11 日から    7 月 10 日まで、および         7 月 11 日から翌年      1 月 10 日までとします。ただし、第                1 計算期間
      は、  2014  年 3 月 26 日から    2014  年 7 月 10 日までとします。
     (5)  【その他】

      ① 信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                  20 万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約すること
        が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対
        象株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。な
        お、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、
        委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
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        3.  委託会社は、前        1. の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
        定 め、当該決議の日の           2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
        これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        4.  前 3. の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                              4. において同
        じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        5.  前 3. の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        6.  前 3. から前    5. までの規定は、前          2. の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会
        社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべて
        の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託
        財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                         3. から前    5. までの手続
        きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更等

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                                  1 .から    7 .までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 . 委託  会社  は、前    1 .の事項(前       1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 .前  2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 .において同
        じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
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        4 .前  2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 .前  2 .から前     5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 .前  1 .から前     6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 反対者の買取請求権

        前①の    1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい重
       大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等
       に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前①の                                                     3.
       または前②の       2. に規定する書面に付記します。
      ④ 公告

        1 .委託    会社  が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤  関係法人との契約の更改

        受益権     の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約                                              は、期
       間満了の     1 か月(または       3 か月)前までに、          委託会社、受託会社もしくは販売会社の                      いずれからも何ら
       意思の表示のないときは、自動的に                    1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
       と同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


      信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
      受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ① 収益分配金にかかる請求権
      <支払方法>
       1.  受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有
       します。
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       2.  受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続にお
       ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                                    2 条に規定する個人番号をいいま
       す。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を
       有 しない者または収益の分配につき租税特別措置法第                            9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じ
       て交付を受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている
       者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者と
       し、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。
       3.  受益者は、原則として前             2. に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所
       の取引参加者(口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。
       この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に
       相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は前                                           2. に規定する登録を
       受託会社に対して直接行なうことができます。
       4.  社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
       録の手続きは原則として以下のとおりとします。
       イ.受益権は、前          3. の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替
        口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
       ロ.前    3. の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の
        氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものと
        します。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者か
        らの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
       ハ.前    3. の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の
        振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
        て)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
        のとします。
       5.  信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前                                 2. に規定する登録を行なったうえで、
       振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
       6.  前 2. に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後                                    40 日以内の委託会社の指定
       する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行
       なうものとします。なお、名義登録受益者が前                         3. に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いに
       かかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
       7.  受託会社は、支払開始日から                5 年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当該
       金額を委託会社に交付するものとします。
       8.  受託会社は、前        7. の規定により委託会社に収益分配金を交付した後は、受益者に対する支払いにつ
       き、その責に任じません。
       9.  受益者が、収益分配金については支払開始日から                           5 年間その支払いを請求しないときは、その権利
       を失い、委託会社に帰属します。
     ② 信託終了時の交換等

       1.  委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
       有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
       替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合は、
       「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
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       2.  委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
       について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
       対 する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       3.  信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
       受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社が発行した株式また
       はその親会社が発行した株式(以下本                     3. において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合に
       は、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相
       当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
       4.  受益者が、信託終了時の交換について信託終了日から                             10 年間その交換請求をしないときは、その権
       利を失い、委託会社に帰属します。
     ③ 交換請求権および買取請求権

       受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
      等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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                         第3 【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月であるため、財務諸表は                6 か月毎に作成しております。
     (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            12 期計算期間(       2019  年 7 月 11 日
     から  2020  年 1 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
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      1【財務諸表】

       ダイワ上場投信-JPX日経400
       (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    第11期              第12期
                                 2019年7月10日現在              2020年1月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                      8,755,608,349                    -
         金銭信託
                                      33,262,726,538              51,670,028,355
         コール・ローン
                                     218,130,971,870              258,902,624,500
                                  ※2※3              ※2※3
         株式
                                        8,788,344              11,176,035
         派生商品評価勘定
                                        25,297,664              25,817,050
         未収入金
                                       345,765,495              332,385,000
         未収配当金
                                        1,017,973               914,100
         未収利息
                                        14,891,075              103,003,964
                                      ※4              ※4
         その他未収収益
                                        38,633,000              50,460,000
         差入委託証拠金
                                     260,583,700,308              311,096,409,004
         流動資産合計
                                     260,583,700,308              311,096,409,004
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        41,176,140              28,110,345
         前受金
                                      2,556,069,450              2,520,750,216
         未払収益分配金
                                        63,146,654              75,362,026
         未払受託者報酬
                                       152,140,767              179,809,807
         未払委託者報酬
                                      38,934,278,775              47,936,710,636
         受入担保金
                                        27,692,355              79,854,739
         その他未払費用
                                      41,774,504,141              50,820,597,769
         流動負債合計
                                      41,774,504,141              50,820,597,769
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                     163,154,687,560              174,661,455,756
                                    ※1              ※1
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金(△)                           55,654,508,607              85,614,355,479
                                         580,364             15,500,223
           (分配準備積立金)
                                     218,809,196,167              260,275,811,235
         元本等合計
                                     218,809,196,167              260,275,811,235
        純資産合計
                                     260,583,700,308              311,096,409,004
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                     第11期              第12期
                                   自   2019年1月11日            自   2019年7月11日
                                   至   2019年7月10日            至   2020年1月10日
      営業収益
                                       2,653,778,648              2,599,117,195
        受取配当金
                                         20,897,793              21,748,351
        受取利息
                                       6,554,321,117              25,416,858,291
        有価証券売買等損益
                                        △  8,891,629             299,612,356
        派生商品取引等損益
                                        147,741,060              233,957,999
                                       ※1              ※1
        その他収益
                                       9,367,846,989              28,571,294,192
        営業収益合計
      営業費用
                                         13,622,571              10,567,752
        支払利息
                                         63,146,654              75,362,026
        受託者報酬
                                        152,140,767              179,809,807
        委託者報酬
                                         46,176,077              53,413,885
        その他費用
                                        275,086,069              319,153,470
        営業費用合計
                                       9,092,760,920              28,252,140,722
      営業利益
                                       9,092,760,920              28,252,140,722
      経常利益
                                       9,092,760,920              28,252,140,722
      当期純利益
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       39,616,035,888              55,654,508,607
                                       9,501,781,249              5,461,299,824
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       9,501,781,249              5,461,299,824
        額
                                             -         1,232,843,458
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -         1,232,843,458
        額
                                       2,556,069,450              2,520,750,216
                                      ※2              ※2
      分配金
                                       55,654,508,607              85,614,355,479
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         第 12 期
            区 分                         自   2019  年 7 月 11 日
                                      至   2020  年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第 11 期               第 12 期
              区 分
                              2019  年 7 月 10 日現在           2020  年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                       134,915,499,260         円        163,154,687,560         円

           期中追加設定元本額                       28,239,188,300        円         14,639,574,788        円
           期中一部交換元本額                               -円           3,132,806,592        円
     2.      計算期間末日における受益                          15,491,330      口           16,583,883      口

           権の総数
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     3.   ※ 2  貸付有価証券                株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以
                           下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                           行っております。                 行っております。
                           株式       36,829,034,880        円  株式       46,838,641,720        円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証                先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

           券                金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                           株式        134,943,500       円  株式         88,599,500      円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                           当額の未入金分        13,891,150      円   当額の未入金分        101,796,900       円
                           が含まれております。                 が含まれております。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 11 期              第 12 期
              区 分                 自   2019  年 1 月 11 日        自   2019  年 7 月 11 日
                               至   2019  年 7 月 10 日        至   2020  年 1 月 10 日
     1.   ※ 1  その他収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相
                            当額  124,943,764       円が含まれ        当額  206,906,979       円が含まれ
                            ております。                 ております。
     2.   ※ 2  分配金の計算過程                 当計算期間中に計上した受取                 当計算期間中に計上した受取

                            配当金、配当株式、受取利息                 配当金、配当株式、受取利息
                            及びその他収益金から支払利                 及びその他収益金から支払利
                            息を控除した当期配当等収益                 息を控除した当期配当等収益
                            額(  2,808,794,930        円)及び       額(  2,844,255,793        円)及び
                            分配準備積立金        (9,318,382        分配準備積立金        (580,364     円 )
                            円 ) の合計額から、経費               の合計額から、経費
                            (261,463,498       円 ) を控除して        (308,585,718       円 ) を控除して
                            計算される分配対象額は                 計算される分配対象額は
                            2,556,649,814        円(  10 口当た     2,536,250,439        円(  10 口当た
                            り 1,650   円)であり、うち             り 1,529   円)であり、うち
                            2,556,069,450        円(  10 口当た     2,520,750,216        円(  10 口当た
                            り 1,650   円)を分配金額とし             り 1,520   円)を分配金額とし
                            ております。                 ております。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
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                                         第 12 期
             区 分                         自   2019  年 7 月 11 日
                                      至   2020  年 1 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 12 期
             区 分
                                      2020  年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          第 11 期                    第 12 期
                       2019  年 7 月 10 日現在                2020  年 1 月 10 日現在
         種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     株式                          6,423,780,694                      25,592,260,851
     合計                          6,423,780,694                      25,592,260,851
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                       第 11 期                      第 12 期
                    2019  年 7 月 10 日 現在                 2020  年 1 月 10 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買 建                -

              666,581,384           675,422,000       8,840,616     1,349,419,275         -  1,360,692,000       11,272,725
     合計         666,581,384        -   675,422,000       8,840,616     1,349,419,275         -  1,360,692,000       11,272,725

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
           場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
           近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

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                               第 12 期
                            自   2019  年 7 月 11 日
                            至   2020  年 1 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)

                               第 11 期                 第 12 期
                            2019  年 7 月 10 日現在            2020  年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                               14,124.6     円              15,694.5     円
     ( 10 口当たり純資産額)                            (141,246     円 )             (156,945     円 )
     (4)  【附属明細表】

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                  評価額(円)
                       株 式 数                             備考
            銘 柄
                               単 価        金 額
     日本水産                    185,900       627.00       116,559,300
     マルハニチロ                     26,900     2,755.00         74,109,500       貸付株式数          11,300    株
     国際石油開発帝石                    744,400      1,170.00        870,948,000
     安藤・間                    110,300       968.00       106,770,400
     東急建設                     54,600      751.00        41,004,600
     コムシスホールディングス                     65,800     3,210.00        211,218,000       貸付株式数          44,300    株
     大成建設                    142,700      4,500.00        642,150,000
     大  林  組
                         428,600      1,226.00        525,463,600
     清水建設                    434,800      1,128.00        490,454,400       貸付株式数          36,300    株
     長谷工コーポレーシヨン                    165,900      1,483.00        246,029,700       貸付株式数          5,900   株
     鹿島建設                    336,300      1,430.00        480,909,000       貸付株式数          22,500    株
     西松建設                     33,000     2,458.00         81,114,000
     三井住友建設                    103,400       627.00        64,831,800
     前田建設                    107,200      1,043.00        111,809,600       貸付株式数          21,600    株
     戸田建設                    177,700       720.00       127,944,000       貸付株式数          60,900    株
     熊  谷  組
                         20,100     3,285.00         66,028,500
     大東建託                     51,700     13,000.00         672,100,000       貸付株式数          28,900    株
     NIPPO                     35,400     2,398.00         84,889,200
     五洋建設                    169,800       677.00       114,954,600       貸付株式数          48,500    株
     住友林業                    108,400      1,596.00        173,006,400       貸付株式数          31,400    株
     大和ハウス                    424,100      3,400.00       1,441,940,000
     積水ハウス                    468,800      2,374.00       1,112,931,200        貸付株式数          40,900    株
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     協和エクシオ                     65,000     2,812.00        182,780,000       貸付株式数          45,000    株
     九電工                     30,100     3,255.00         97,975,500
                                                        14,700    株
     ミクシィ                     33,200     2,031.00         67,429,200       貸付株式数
                                                       (14,700    株 )
     ジェイエイシーリクルートメン
                          8,600     1,904.00         16,374,400
     ト
     日本M&Aセンター                     98,600     3,915.00        386,019,000       貸付株式数          6,500   株
                                                        15,200    株
     UTグループ                     20,800     3,310.00         68,848,000       貸付株式数
                                                       (13,000    株 )
     エス・エム・エス                     40,500     3,050.00        123,525,000
     パーソルホールディングス                    130,600      2,098.00        273,998,800
     森永製菓                     32,200     5,370.00        172,914,000
     江崎グリコ                     40,500     4,915.00        199,057,500       貸付株式数          11,700    株
     カルビー                     62,600     3,635.00        227,551,000
     ヤクルト                     94,400     6,030.00        569,232,000       貸付株式数          10,200    株
     明治ホールディングス                     90,900     7,540.00        685,386,000
     日本ハム                     52,700     4,745.00        250,061,500       貸付株式数          9,200   株
     日鉄ソリューションズ                     20,400     3,825.00         78,030,000
     綜合警備保障                     52,300     5,990.00        313,277,000
     いちご                    171,300       452.00        77,427,600       貸付株式数          38,400    株
     カカクコム                     97,800     2,963.00        289,781,400       貸付株式数          26,600    株
     ディップ                     18,700     3,325.00         62,177,500       貸付株式数            900  株
     ベネフィット・ワン                     47,400     2,284.00        108,261,600       貸付株式数            400  株
     エムスリー                    288,100      3,440.00        991,064,000       貸付株式数         259,200    株
     アウトソーシング                     74,500     1,125.00         83,812,500       貸付株式数          47,200    株
     ディー・エヌ・エー                     64,000     1,797.00        115,008,000
     博報堂DYHLDGS                    181,400      1,747.00        316,905,800
     アサヒグループホールディン                    287,500      4,954.00       1,424,275,000
     キリンHD                    582,000      2,382.00       1,386,324,000
     サントリー食品インター                     91,900     4,550.00        418,145,000       貸付株式数          81,300    株
     ローソン                     34,000     6,480.00        220,320,000       貸付株式数          2,100   株
     エービーシー・マート                     21,300     7,100.00        151,230,000       貸付株式数            300  株
     日本マクドナルドHLDG                     56,600     5,230.00        296,018,000       貸付株式数          48,800    株
     双日                    743,200       350.00       260,120,000
                                                        28,900    株
     セリア                     32,200     3,390.00        109,158,000       貸付株式数
                                                        (9,000    株 )
     アルフレッサホールディングス                    149,900      2,205.00        330,529,500       貸付株式数          7,800   株
     キッコーマン                     98,700     5,440.00        536,928,000       貸付株式数          35,000    株
     味  の  素
                         302,800      1,819.50        550,944,600
     キユーピー                     76,200     2,418.00        184,251,600       貸付株式数          57,100    株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アリアケジャパン                     12,300     7,910.00         97,293,000       貸付株式数          1,300   株
     ニチレイ                     65,300     2,639.00        172,326,700
     東洋水産                     70,500     4,585.00        323,242,500
     日清食品HD                     58,500     8,120.00        475,020,000
     日本たばこ産業          ※
                         792,000      2,415.50       1,913,076,000        貸付株式数         501,400    株
     ヒューリック                    281,200      1,333.00        374,839,600       貸付株式数         247,700    株
     神戸物産                     46,200     3,980.00        183,876,000       貸付株式数          41,500    株
     ビックカメラ                     79,500     1,266.00        100,647,000       貸付株式数          70,600    株
     MonotaRO                     95,700     2,887.00        276,285,900       貸付株式数          83,500    株
     J.    フロント      リテイリング
                         160,800      1,551.00        249,400,800       貸付株式数          22,200    株
     マツモトキヨシHLDGS                     55,900     4,440.00        248,196,000       貸付株式数          41,700    株
     ZOZO                     92,700     2,050.00        190,035,000       貸付株式数          31,400    株
     ダイワボウHD                     11,200     6,560.00         73,472,000       貸付株式数            200  株
     トヨタ紡織                     39,700     1,722.00         68,363,400       貸付株式数          30,900    株
     ウエルシアHD                     39,900     6,890.00        274,911,000       貸付株式数          35,900    株
     クリエイトSDH                     20,100     2,883.00         57,948,300       貸付株式数          17,600    株
     TOKAIホールディングス                     71,000     1,084.00         76,964,000       貸付株式数          15,000    株
     すかいらーくHD                    151,100      2,154.00        325,469,400       貸付株式数          74,400    株
     野村不動産HLDGS                     81,400     2,643.00        215,140,200
     プレサンスコーポレーション                     21,600     1,331.00         28,749,600       貸付株式数          18,900    株
     オープンハウス                     39,000     3,175.00        123,825,000       貸付株式数          34,600    株
     東急不動産HD                    366,400       735.00       269,304,000       貸付株式数          47,300    株
     飯田GHD                    112,200      1,945.00        218,229,000       貸付株式数          55,600    株
     コスモス薬品                     5,800    23,800.00         138,040,000       貸付株式数          5,200   株
     シップヘルスケアHD                     21,800     5,020.00        109,436,000
     セブン&アイ・HLDGS                    526,600      4,171.00       2,196,448,600        貸付株式数          13,900    株
     ツルハホールディングス                     29,300     13,930.00         408,149,000       貸付株式数          18,800    株
     帝  人
                         109,000      2,006.00        218,654,000
     東  レ
                         968,900       737.60       714,660,640
     ク  ラ  レ
                         207,900      1,293.00        268,814,700       貸付株式数          8,400   株
     旭  化  成
                         892,700      1,194.50       1,066,330,150        貸付株式数          74,000    株
     SUMCO                    161,800      1,881.00        304,345,800       貸付株式数         110,200    株
     コメダホールディングス                     29,400     2,143.00         63,004,200       貸付株式数          9,300   株
     クスリのアオキHLDGS                     13,100     6,880.00         90,128,000       貸付株式数          11,700    株
     TIS                     44,500     6,710.00        298,595,000       貸付株式数            500  株
     ネクソン                    381,800      1,587.00        605,916,600       貸付株式数         337,100    株
     コロプラ                     43,700     1,175.00         51,347,500       貸付株式数          38,200    株
     ティーガイア                     11,600     2,643.00         30,658,800
     ガンホー・オンライン・エン
                         32,300     2,234.00         72,158,200       貸付株式数          29,000    株
     ター
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     GMOペイメントゲートウェイ                     22,300     7,910.00        176,393,000       貸付株式数          19,800    株
     王子ホールディングス                    559,600       597.00       334,081,200       貸付株式数          44,600    株
     アカツキ                     4,600     5,920.00         27,232,000       貸付株式数          4,100   株
     昭和電工                     95,400     2,746.00        261,968,400       貸付株式数          57,100    株
     住友化学                    983,500       482.00       474,047,000       貸付株式数         500,000    株
     日産化学                     74,700     4,670.00        348,849,000       貸付株式数          6,600   株
     東ソー                    206,700      1,665.00        344,155,500       貸付株式数          8,800   株
     トクヤマ                     38,500     2,805.00        107,992,500
     デンカ                     48,500     3,145.00        152,532,500
     信越化学                    230,000     11,960.00        2,750,800,000        貸付株式数          70,100    株
     エア・ウォーター                    109,700      1,583.00        173,655,100       貸付株式数          75,700    株
     大陽日酸                    128,700      2,411.00        310,295,700       貸付株式数          23,900    株
     協和キリン                    135,700      2,665.00        361,640,500
     三菱瓦斯化学                    126,500      1,650.00        208,725,000
     三井化学                    121,800      2,581.00        314,365,800       貸付株式数          10,100    株
     JSR                    124,900      2,027.00        253,172,300
     三菱ケミカルHLDGS                    894,700       811.20       725,780,640       貸付株式数         200,300    株
     ダイセル                    183,400      1,026.00        188,168,400
     積水化学                    288,000      1,865.00        537,120,000
     アイカ工業                     40,000     3,640.00        145,600,000       貸付株式数          1,100   株
     宇部興産                     67,600     2,297.00        155,277,200
     日立化成                     62,000     4,590.00        284,580,000
     ダイキョーニシカワ                     28,300      828.00        23,432,400       貸付株式数          11,300    株
     野村総合研究所                    224,300      2,382.00        534,282,600       貸付株式数          77,700    株
     電通グループ                    134,600      3,785.00        509,461,000
     日油                     50,700     3,505.00        177,703,500       貸付株式数          1,900   株
     花  王
                         327,300      9,184.00       3,005,923,200
     武田薬品                    873,100      4,379.00       3,823,304,900        貸付株式数         136,200    株
     アステラス製薬                   1,202,000       1,880.00       2,259,760,000
     大日本住友製薬                    101,300      2,175.00        220,327,500
     塩野義製薬                    174,500      6,929.00       1,209,110,500
     田辺三菱製薬                    166,700      2,003.00        333,900,100
     日本新薬                     35,700     9,850.00        351,645,000       貸付株式数          2,400   株
     中外製薬                    142,300     10,450.00        1,487,035,000        貸付株式数          70,500    株
     科研製薬                     23,600     6,040.00        142,544,000       貸付株式数          2,100   株
     エーザイ                    163,600      8,267.00       1,352,481,200
     小野薬品                    322,400      2,586.00        833,726,400       貸付株式数          5,600   株
     久光製薬                     40,200     5,600.00        225,120,000       貸付株式数          11,300    株
     参天製薬                    254,700      2,152.00        548,114,400       貸付株式数          20,000    株
     テ  ル  モ
                         386,900      3,923.00       1,517,808,700
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     沢井製薬                     28,200     7,090.00        199,938,000
     第一三共                    391,200      7,176.00       2,807,251,200
     大塚ホールディングス                    260,400      4,994.00       1,300,437,600
     ペプチドリーム                     69,100     5,700.00        393,870,000       貸付株式数          47,100    株
     日本ペイントHOLD                    110,200      5,570.00        613,814,000       貸付株式数          99,100    株
     関西ペイント                    150,700      2,662.00        401,163,400       貸付株式数         103,000    株
     DIC                     56,100     2,975.00        166,897,500       貸付株式数          35,400    株
     オリエンタルランド                    138,700     15,915.00        2,207,410,500        貸付株式数          85,700    株
     パーク24                     71,300     2,602.00        185,522,600       貸付株式数          57,500    株
     リゾートトラスト                     60,000     1,844.00        110,640,000
     オービック                     46,200     15,690.00         724,878,000       貸付株式数          30,200    株
     Zホールディングス                   1,841,700        481.00       885,857,700       貸付株式数         243,600    株
     トレンドマイクロ                     59,100     5,670.00        335,097,000       貸付株式数          26,200    株
     日本オラクル                     27,300     9,940.00        271,362,000       貸付株式数          24,400    株
     ユー・エス・エス                    145,900      2,040.00        297,636,000       貸付株式数          4,500   株
     伊藤忠テクノソリュー                     61,200     3,270.00        200,124,000
     サイバーエージェント                     74,900     3,910.00        292,859,000       貸付株式数          48,100    株
     楽天                    608,400       920.00       559,728,000       貸付株式数         547,500    株
     大塚商会                     72,400     4,505.00        326,162,000       貸付株式数          65,100    株
     デジタルガレージ                     24,300     4,480.00        108,864,000       貸付株式数          2,400   株
     エン・ジャパン                     23,400     4,840.00        113,256,000       貸付株式数          18,900    株
     コニカミノルタ                    298,600       714.00       213,200,400
     資  生  堂
                         271,400      7,955.00       2,158,987,000        貸付株式数          20,300    株
     ライオン                    175,200      2,098.00        367,569,600       貸付株式数         111,000    株
     コーセー                     25,900     17,590.00         455,581,000       貸付株式数          6,400   株
     ポーラ・オルビスHD                     58,500     2,645.00        154,732,500       貸付株式数          51,700    株
     小林製薬                     38,200     9,210.00        351,822,000       貸付株式数          31,200    株
     出光興産                    154,000      3,015.00        464,310,000       貸付株式数          18,600    株
     JXTGホールディングス                   2,119,300        502.80      1,065,584,040
     コスモエネルギーHLDGS                     39,400     2,529.00         99,642,600       貸付株式数          21,000    株
     横浜ゴム                     78,900     2,066.00        163,007,400       貸付株式数          63,700    株
     ブリヂストン                    420,300      4,007.00       1,684,142,100
     住友ゴム                    123,000      1,289.00        158,547,000       貸付株式数          99,000    株
     AGC                    135,000      3,875.00        523,125,000       貸付株式数          85,500    株
     太平洋セメント                     86,600     3,160.00        273,656,000
     東海カーボン                    142,900      1,039.00        148,473,100       貸付株式数          85,700    株
     TOTO                     97,700     4,725.00        461,632,500       貸付株式数          67,600    株
     日本碍子                    166,700      1,960.00        326,732,000
     日本特殊陶業                    106,200      2,114.00        224,506,800       貸付株式数          79,600    株
     ニチアス                     37,300     2,771.00        103,358,300       貸付株式数          2,200   株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本製鉄                    604,600      1,643.00        993,357,800       貸付株式数          69,600    株
     JFEホールディングス                    365,000      1,427.00        520,855,000
     日立金属                    145,300      1,645.00        239,018,500
     日本軽金属HD                    341,700       223.00        76,199,100
     住友鉱山                    172,600      3,502.00        604,445,200       貸付株式数         103,600    株
     DOWAホールディングス                     34,200     4,115.00        140,733,000       貸付株式数          6,200   株
     古河電工                     41,800     2,750.00        114,950,000
     住友電工                    505,100      1,638.00        827,353,800
     三和ホールディングス                    129,700      1,230.00        159,531,000
     リンナイ                     26,400     8,510.00        224,664,000
     東  プ  レ
                         25,400     1,758.00         44,653,200       貸付株式数          5,700   株
     テクノプロ・ホールディング                     26,300     7,530.00        198,039,000
     リクルートホールディングス                    935,300      4,237.00       3,962,866,100        貸付株式数         637,800    株
     アマダホールディングス                    171,700      1,266.00        217,372,200
     オーエスジー                     61,800     2,097.00        129,594,600       貸付株式数          36,400    株
     DMG森精機                     85,800     1,682.00        144,315,600       貸付株式数          48,100    株
     ディスコ                     18,600     26,900.00         500,340,000       貸付株式数          3,000   株
     豊田自動織機                    110,400      6,330.00        698,832,000       貸付株式数          4,100   株
     ナブテスコ                     79,400     3,425.00        271,945,000       貸付株式数          47,000    株
     三井海洋開発                     14,100     2,641.00         37,238,100       貸付株式数          12,600    株
     SMC                     42,700     53,120.00        2,268,224,000        貸付株式数          25,600    株
     小松製作所                    619,200      2,616.00       1,619,827,200        貸付株式数         371,500    株
     住友重機械                     78,000     3,165.00        246,870,000       貸付株式数          17,200    株
     日立建機                     55,000     3,365.00        185,075,000
                                                        25,700    株
     ハーモニック・ドライブ・シス                     28,700     5,250.00        150,675,000       貸付株式数
                                                       (20,700    株 )
     クボタ                    725,100      1,706.00       1,237,020,600
     ダイキン工業                    173,900     15,505.00        2,696,319,500        貸付株式数          56,800    株
     ダイフク                     69,800     7,210.00        503,258,000       貸付株式数          48,300    株
     竹内製作所                     23,100     1,632.00         37,699,200
     ブラザー工業                    166,900      2,313.00        386,039,700
     TPR                     18,700     2,064.00         38,596,800
     日本精工                    257,400      1,025.00        263,835,000       貸付株式数          2,400   株
     ジェイテクト                    131,100      1,290.00        169,119,000
     ミネベアミツミ                    253,900      2,373.00        602,504,700       貸付株式数         116,800    株
     T  H  K
                         78,200     3,085.00        241,247,000       貸付株式数          50,200    株
     日  立
                         656,800      4,564.00       2,997,635,200
     三菱電機                   1,366,400       1,519.00       2,075,561,600
     富士電機                     82,100     3,340.00        274,214,000
     安川電機                    146,800      4,415.00        648,122,000       貸付株式数         101,600    株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     マキタ                    177,900      4,095.00        728,500,500       貸付株式数          34,000    株
     東芝テック                     16,800     4,565.00         76,692,000
     日本電産                    164,500     15,425.00        2,537,412,500        貸付株式数         113,800    株
     日新電機                     32,000     1,348.00         43,136,000
     オムロン                    127,200      6,490.00        825,528,000
     日本電気                    165,800      5,040.00        835,632,000
     富  士  通
                         131,800     11,125.00        1,466,275,000
     ルネサスエレクトロニクス                    651,800       821.00       535,127,800       貸付株式数         586,600    株
     セイコーエプソン                    169,500      1,622.00        274,929,000       貸付株式数          73,700    株
     アルバック                     27,300     4,355.00        118,891,500       貸付株式数          18,800    株
     エレコム                     14,500     4,525.00         65,612,500
     パナソニック                   1,561,200       1,041.00       1,625,209,200
     富士通ゼネラル                     37,000     2,589.00         95,793,000       貸付株式数          32,800    株
     ソ  ニ  ー
                         584,400      7,843.00       4,583,449,200
     T  D  K
                         66,000     12,550.00         828,300,000
     アルプスアルパイン                    121,200      2,549.00        308,938,800       貸付株式数          2,600   株
     ヒロセ電機                     21,400     14,200.00         303,880,000       貸付株式数          5,500   株
     横河電機                    125,500      2,033.00        255,141,500       貸付株式数          7,400   株
     アズビル                     86,500     3,095.00        267,717,500
     日本光電工業                     56,700     3,065.00        173,785,500
     堀場製作所                     27,200     7,320.00        199,104,000
     アドバンテスト                    101,600      6,350.00        645,160,000
     キーエンス                     97,800     39,780.00        3,890,484,000        貸付株式数          73,300    株
     シスメックス                     97,700     7,656.00        747,991,200
     OBARA       GROUP
                          6,900     3,675.00         25,357,500       貸付株式数            300  株
     デンソー                    300,800      4,850.00       1,458,880,000
     レーザーテック                     56,200     5,750.00        323,150,000
     スタンレー電気                     96,500     3,115.00        300,597,500       貸付株式数          6,400   株
     カ  シ  オ
                         121,100      2,282.00        276,350,200       貸付株式数          54,200    株
     ファナック                    129,900     20,670.00        2,685,033,000        貸付株式数          24,400    株
     浜松ホトニクス                     98,000     4,530.00        443,940,000       貸付株式数          9,100   株
     京  セ  ラ
                         192,400      7,663.00       1,474,361,200
     太陽誘電                     60,900     3,540.00        215,586,000       貸付株式数          2,100   株
     村田製作所                    401,300      6,884.00       2,762,549,200
     日東電工                     94,400     6,170.00        582,448,000
     三菱重工業                    229,100      4,304.00        986,046,400       貸付株式数          5,800   株
     川崎重工業                    106,200      2,383.00        253,074,600
     IHI                     98,500     2,782.00        274,027,000
     FPG                     42,100     1,049.00         44,162,900
     全国保証                     37,900     4,670.00        176,993,000       貸付株式数          25,800    株
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     めぶきフィナンシャルG                    700,200       268.00       187,653,600       貸付株式数          62,600    株
     コンコルディア・フィナンシャ
                         792,800       439.00       348,039,200
     ル
     いすゞ自動車                    396,000      1,229.00        486,684,000
     トヨタ自動車        ※
                         523,900      7,661.00       4,013,597,900
     日野自動車                    170,500      1,149.00        195,904,500
     アイシン精機                    112,200      3,900.00        437,580,000       貸付株式数         100,900    株
     マ  ツ  ダ
                         402,000       955.00       383,910,000
     本田技研      ※
                        1,075,800       3,060.00       3,291,948,000        貸付株式数         102,600    株
     スズキ                    270,700      4,578.00       1,239,264,600        貸付株式数          18,700    株
     SUBARU                    424,400      2,688.00       1,140,787,200
     ヤマハ発動機                    175,700      2,131.00        374,416,700
     小糸製作所                     81,500     5,000.00        407,500,000       貸付株式数          5,500   株
     豊田合成                     43,900     2,748.00        120,637,200       貸付株式数          4,800   株
     シマノ                     51,000     17,440.00         889,440,000       貸付株式数          1,100   株
     テイ・エス       テック
                         31,800     3,365.00        107,007,000
     ノ  ジ  マ
                         24,100     2,229.00         53,718,900       貸付株式数            300  株
     良品計画                    178,400      2,628.00        468,835,200       貸付株式数          12,600    株
     第一興商                     26,800     5,640.00        151,152,000       貸付株式数          1,400   株
     メディパルHD                    145,000      2,430.00        352,350,000       貸付株式数          26,700    株
     パンパシフィックHD                    322,700      1,932.00        623,456,400       貸付株式数          8,300   株
     ゼンショーホールディングス                     64,700     2,526.00        163,432,200       貸付株式数          5,700   株
     ワークマン                     13,600     9,780.00        133,008,000       貸付株式数          12,200    株
     日本ライフライン                     39,700     1,509.00         59,907,300       貸付株式数          1,200   株
     ユナイテッドアローズ                     13,800     2,996.00         41,344,800       貸付株式数          11,200    株
     スギホールディングス                     27,000     5,780.00        156,060,000       貸付株式数          13,200    株
     島津製作所                    163,300      3,410.00        556,853,000       貸付株式数          2,500   株
     ブイ・テクノロジー                     6,300     5,360.00         33,768,000       貸付株式数          3,700   株
     東京精密                     24,900     4,310.00        107,319,000       貸付株式数            200  株
     ニコン                    221,300      1,381.00        305,615,300       貸付株式数          5,300   株
     オリンパス                    756,300      1,740.00       1,315,962,000
     SCREENホールディングス                     23,900     7,960.00        190,244,000       貸付株式数          19,300    株
     HOYA                    274,900     10,650.00        2,927,685,000
     朝日インテック                    154,900      3,235.00        501,101,500       貸付株式数          49,600    株
     キヤノン                    735,500      3,060.00       2,250,630,000        貸付株式数         509,100    株
     バンダイナムコHLDGS                    141,100      6,569.00        926,885,900       貸付株式数          32,400    株
     パイロットコーポレーション                     24,000     4,455.00        106,920,000
     タカラトミー                     61,400     1,307.00         80,249,800
     ヤマハ                     81,000     6,230.00        504,630,000       貸付株式数          38,400    株
     ピジヨン                     82,300     4,185.00        344,425,500       貸付株式数          46,200    株
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     任  天  堂
                         84,100     43,440.00        3,653,304,000
     ニ  フ  コ
                         50,500     2,988.00        150,894,000
     伊  藤  忠
                         941,200      2,574.50       2,423,119,400
     丸  紅
                        1,400,900        821.00      1,150,138,900
     豊田通商                    150,500      3,810.00        573,405,000
     兼  松
                         50,500     1,451.00         73,275,500
     ファミリーマート                    107,300      2,625.00        281,662,500       貸付株式数          46,700    株
     三井物産                   1,183,200       1,971.50       2,332,678,800
     東京エレクトロン                     91,300     24,840.00        2,267,892,000
     日立ハイテクノロジーズ                     46,500     7,920.00        368,280,000
     住友商事                    849,500      1,614.00       1,371,093,000        貸付株式数          90,300    株
     日本ユニシス                     41,700     3,545.00        147,826,500       貸付株式数          28,600    株
     三菱商事                    944,700      2,897.00       2,736,795,900
     岩谷産業                     29,900     3,710.00        110,929,000       貸付株式数          19,200    株
     ゴ-ルドウイン                     24,400     7,900.00        192,760,000       貸付株式数          17,900    株
     ユニ・チヤ-ム                    263,400      3,754.00        988,803,600
     しまむら                     15,300     8,300.00        126,990,000       貸付株式数          1,000   株
     丸井グループ                    123,600      2,776.00        343,113,600       貸付株式数          85,400    株
     イオン                    518,200      2,280.00       1,181,496,000        貸付株式数          16,800    株
     イ  ズ  ミ
                         27,500     3,820.00        105,050,000       貸付株式数          10,700    株
     ヤオコー                     15,000     5,560.00         83,400,000       貸付株式数            700  株
     ケーズホールディングス                    129,900      1,427.00        185,367,300       貸付株式数          8,700   株
     PALTAC                     21,800     5,540.00        120,772,000       貸付株式数          8,100   株
     新生銀行                     98,900     1,674.00        165,558,600       貸付株式数          89,000    株
     あおぞら銀行                     80,000     2,932.00        234,560,000
     三菱UFJフィナンシャルG                   6,842,200        578.20      3,956,160,040
     りそなホールディングス                   1,479,300        472.10       698,377,530
     三井住友トラストHD                    255,000      4,277.00       1,090,635,000
     三井住友フィナンシャルG                    903,000      4,024.00       3,633,672,000
     千葉銀行                    463,600       635.00       294,386,000       貸付株式数         320,900    株
     セブン銀行                    450,500       344.00       154,972,000       貸付株式数          7,000   株
     みずほフィナンシャルG                  18,315,300         167.20      3,062,318,160        貸付株式数        4,000,000     株
     芙蓉総合リース                     13,800     7,360.00        101,568,000       貸付株式数            800  株
     東京センチュリー                     27,300     5,810.00        158,613,000       貸付株式数          3,700   株
     SBIホールディングス                    150,900      2,439.00        368,045,100       貸付株式数          90,300    株
     イオンフィナンシャルサービス                     82,200     1,741.00        143,110,200       貸付株式数          11,600    株
     オ  リ  コ
                         364,600       170.00        61,982,000       貸付株式数          21,600    株
     オリックス                    842,900      1,858.50       1,566,529,650
     三菱UFJリース                    341,800       710.00       242,678,000
     大和証券G本社                   1,058,700        570.30       603,776,610
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     野村ホールディングス                   2,371,900        578.60      1,372,381,340        貸付株式数         582,100    株
     松井証券                     76,800      882.00        67,737,600       貸付株式数          69,100    株
     SOMPOホールディングス                    253,700      4,239.00       1,075,434,300
     日本取引所グループ                    387,100      1,993.00        771,490,300
     MS&AD                    352,700      3,670.00       1,294,409,000
     SONY      FH              110,500      2,650.00        292,825,000
     第一生命HLDGS                    762,700      1,761.50       1,343,496,050
     東京海上HD                    482,300      6,042.00       2,914,056,600
     T&Dホールディングス                    417,000      1,326.00        552,942,000
     三井不動産                    672,800      2,742.00       1,844,817,600
     三菱地所                    944,600      2,081.00       1,965,712,600
     東京建物                    147,000      1,726.00        253,722,000
     住友不動産                    302,900      3,834.00       1,161,318,600        貸付株式数          23,600    株
     スターツコーポレーション                     18,600     2,780.00         51,708,000       貸付株式数          2,900   株
     リログループ                     71,300     3,100.00        221,030,000       貸付株式数          55,300    株
     イオンモール                     67,500     1,893.00        127,777,500       貸付株式数          5,200   株
     東武鉄道                    143,900      3,965.00        570,563,500       貸付株式数          9,600   株
     相鉄ホールディングス                     58,500     2,983.00        174,505,500       貸付株式数          2,900   株
     東急                    344,400      1,975.00        680,190,000       貸付株式数          22,900    株
     小田急電鉄                    203,200      2,553.00        518,769,600       貸付株式数          25,100    株
     京王電鉄                     70,800     6,600.00        467,280,000       貸付株式数          9,300   株
     京成電鉄                     95,200     4,325.00        411,740,000
     東日本旅客鉄道                    240,300      9,889.00       2,376,326,700
     西日本旅客鉄道                    122,000      9,451.00       1,153,022,000
     東海旅客鉄道                    113,300     21,920.00        2,483,536,000
     西武ホールディングス                    183,700      1,816.00        333,599,200
     近鉄グループHLDGS                    129,500      5,970.00        773,115,000       貸付株式数          5,100   株
     阪急阪神HLDGS                    172,500      4,715.00        813,337,500       貸付株式数          11,400    株
     京阪ホールディングス                     76,600     5,310.00        406,746,000       貸付株式数          45,500    株
     名古屋鉄道                    141,700      3,390.00        480,363,000       貸付株式数          55,400    株
     日本通運                     45,500     6,360.00        289,380,000
     ヤマトホールディングス                    227,000      1,883.00        427,441,000       貸付株式数         100,200    株
     山  九
                         35,900     5,610.00        201,399,000
                                                        19,900    株
     日立物流                     23,900     3,150.00         75,285,000       貸付株式数
                                                       (19,900    株 )
     日本航空                    236,800      3,432.00        812,697,600
     ANAホールディングス                    236,500      3,588.00        848,562,000
     日本テレビHLDS                    111,700      1,457.00        162,746,900       貸付株式数          7,500   株
     日本電信電話                   1,365,100       2,788.50       3,806,581,350
     KDDI                    999,200      3,288.00       3,285,369,600
                                 50/94


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     光通信                     13,500     27,430.00         370,305,000
     NTTドコモ                    990,600      3,074.00       3,045,104,400        貸付株式数         756,400    株
     中部電力                    418,300      1,473.00        616,155,900
     関西電力                    518,000      1,234.00        639,212,000       貸付株式数          22,600    株
     東北電力                    341,200      1,038.00        354,165,600       貸付株式数          6,000   株
     九州電力                    281,900       898.00       253,146,200       貸付株式数          18,400    株
     電源開発                    108,500      2,555.00        277,217,500
     東京瓦斯                    262,800      2,633.00        691,952,400
     大阪瓦斯                    265,200      2,001.00        530,665,200
     東  宝
                         79,900     4,485.00        358,351,500
     NTTデータ                    357,200      1,554.00        555,088,800
     アインホールディングス                     18,400     6,850.00        126,040,000       貸付株式数          13,500    株
     カナモト                     21,600     2,794.00         60,350,400       貸付株式数          14,500    株
     スクウェア・エニックス・HD                     57,400     5,670.00        325,458,000       貸付株式数          3,200   株
     カプコン                     63,300     3,100.00        196,230,000
     日本空港ビルデング                     42,800     5,940.00        254,232,000       貸付株式数          32,100    株
     SCSK                     31,000     5,890.00        182,590,000       貸付株式数          2,100   株
     セコム                    138,400      9,798.00       1,356,043,200        貸付株式数          5,600   株
     メイテツク                     15,800     6,350.00        100,330,000       貸付株式数          5,700   株
     コナミホールディングス                     48,400     4,475.00        216,590,000       貸付株式数          43,500    株
     日鉄物産                     9,200     5,140.00         47,288,000
     ニトリホールディングス                     58,400     17,400.00        1,016,160,000        貸付株式数          3,900   株
     ミスミグループ本社                    168,500      2,908.00        489,998,000       貸付株式数         106,700    株
     ファーストリテイリング                     18,300     61,990.00        1,134,417,000        貸付株式数          16,000    株
     ソフトバンクグループ                    643,700      4,878.00       3,139,968,600        貸付株式数         267,500    株
     サンドラッグ                     51,000     3,995.00        203,745,000
     合計                                258,902,624,500
     (注)    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

            す。
           日本たばこ産業                       5,000   株   トヨタ自動車                  2,000   株

           本田技研                      20,000    株
         2.  貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

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        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                          2 【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2020  年 1 月 31 日
      Ⅰ 資産総額                             303,487,812,287         円
      Ⅱ 負債総額                             48,871,642,485        円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             254,616,169,802         円
      Ⅳ 発行済数量                                16,683,155      口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                 15,261.9     円
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                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
     (2)  名義登録と収益分配金の支払い

       受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号(行政手続におけ
      る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                                 2 条に規定する個人番号をいいます。)ま
      たは法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号もしくは法人番号を有しない者
      または収益の分配につき租税特別措置法第                       9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受け
      る者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「名義
      登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当
      該名義登録受益者に支払います。
     (3)  受益者に対する特典

       ありません。
     (4)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
     (5)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (6)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 前①の申請のある場合には、前①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
       録するものとします。ただし、前①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受
       人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法
       の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通
       知するものとします。
      ③ 前①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
       いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
       いて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
       振替停止期間を設けることができます。
     (7)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (8)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
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     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
      がって取扱われます。
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     第二部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                          1 【委託会社等の概況】

     a . 資本金の額

       2020  年 1 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.ファンド個別会議

         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ニ.運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・運用審査会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
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           経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
           経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2020  年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        63                117,577
      追加型株式投資信託                       696               16,519,998
       株式投資信託  合計                       759               16,637,574
      単位型公社債投資信託                        30                101,950
      追加型公社債投資信託                        14               1,486,108
       公社債投資信託 合計                        44               1,588,057
      総合計                       803               18,225,632
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                         3 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                 38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  60 期事業年度(       2018  年4月1日か

       ら 2019  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     61 期事業年度に係る中間会計期間(                  2019  年4月1日から        2019  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               (単位   :百万円) 
                              前事業年度                  当事業年度

                            (  2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用                            201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益                             82                  98
          その他                             47                  56
          流動資産計                           41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物                            12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                  17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
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           出資金                           183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
                                       34                  31
           その他
          固定資産計 
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                             (  2018  年3月    31 日)         ( 2019  年3月    31 日)
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金
                                         8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料
                                      5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2     3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
                                       335                    2
         その他
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
                                         5                   2
         その他
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計
                                      19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
                                 59/94


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          利益準備金                             374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    (単位   :百万円)
                                前事業年度                   当事業年度

                           (自     2017  年4月1日             (自     2018  年4月1日
                            至     2018  年3月    31 日)         至     2019  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費                               955                 1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費                                839                 1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費                               249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費                               53                   55
         諸会費
                                        13                   13
                                       762                   746
         その他営業雑経費
       営業費用計
                                      53,300                   48,459
      一般管理費
       給料
                                      5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当
                                      3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
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       福利厚生費                                788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                 (単位   :百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2017  年4月1日
                                           (自    2018  年4月1日
                         至    2018  年3月   31
                                            至    2019  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                 210                       215
       有価証券償還益
                                 17                      133
       その他                         130                       172
       営業外収益計
                                 359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                  0                      40
       有価証券償還損
                                  3                      32
       その他                          25                       60
       営業外費用計
                                 29                      132
      経常利益
                               18,741                       16,961
      特別損失
       関係会社整理損失                         333                        29
       特別損失計
                                 333                        29
      税引前当期純利益
                               18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
                               △ 106                      △ 15
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益
                               12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自           2017  年4月1日       至   2018  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     (重要な会計方針)
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     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      ( 1 ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物                    10 ~ 18 年
           器具備品      4~              20 年
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        (5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     4.消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     5.連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     (会計方針の変更)

       (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年2月    16 日)
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く 繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                            480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                            29 号  平成  30 年3月    30 日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年3
       月 30 日)
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ1:顧客との契約を識別する。
       ステップ2:契約における履行義務を識別する。
       ステップ3:取引価格を算定する。
       ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

      (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年2月    16 日)等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
      (損益計算書)

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
                                 65/94


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     (貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            ( 2018  年3月    31 日)          ( 2019  年3月    31 日)
         建物                           29 百万円                  31 百万円
         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※2 関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            ( 2018  年3月    31 日)          ( 2019  年3月    31 日)
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2018  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      (株主資本等変動計算書関係)


      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2017  年6月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  27 日
                                 66/94

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      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年6月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年6月    26 日
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)


     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

                                 67/94


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        け られているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                       (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                              貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       (1)現金・預金                                                    -
                                         12,368         12,368
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
           その他有価証券                                                  -
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          -
       (2)その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          -
       (3)未払費用(          *2 )                       (3,286)         (3,286)          -
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
                                 68/94


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)
                                                   (単位:百万円)
                              貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                         11,468         11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
           その他有価証券                                                  -
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                       (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      資 産

       (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
      負 債
       (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               ( 2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       (3)長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
        合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券


      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         134              55            79
       (2)その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                           -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       当事業年度において、該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              (自     2017  年4月1日          (自     2018  年4月1日
                               至   2018  年3月    31 日)      至   2019  年3月    31 日)
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
       勤務費用                                159
                                                     △ 171
       退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
       その他                                38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             (自     2018  年4月1日
                         (自     2017  年4月1日
                                              至   2019  年3月    31 日)
                          至   2018  年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            (自     2017  年4月1日          (自     2018  年4月1日
                              至   2018  年3月    31 日)     至   2019  年3月    31 日)
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                             184                199
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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   (単位:百万円)
                           前事業年度                当事業年度
                         ( 2018  年3月    31 日)       ( 2019  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
        システム関連費用
                                   162               141
        未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                  。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は                                        480  百万円減少し
       ております。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2018  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
                                 73/94

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     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [ 関連情報     ]

     1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     2 . 地域ごとの情報

     (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)


     1.関連当事者との取引

     (ア)    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
                                 74/94

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                               1,701     -        -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                              1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio               金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     -        -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
         (India)               業
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   (注  1)         (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   (注  1)         (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                 前事業年度                           当事業年度

             (自     2017  年4月1日                     (自     2018  年4月1日
              至   2018  年3月    31 日)                 至   2019  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,760.66     円      1株当たり純資産額                    15,389.06     円
       1株当たり当期純利益                   4,857.40     円      1株当たり当期純利益                   4,550.81     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                 。この結果、遡及適用を行う前
           と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は                         184  円 26 銭増加しております。
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       ( 注3  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            (自     2017  年4月1日            (自     2018  年4月1日
                             至   2018  年3月    31 日)        至   2019  年3月    31 日)
       当期純利益(百万円)                              12,670                  11,870
       普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                  2,608,525

     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                     当中間会計期間

                                    ( 2019  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 19,529

        有価証券                                   724
        未収委託者報酬                                 11,175
                                           383
        その他
        流動資産合計                                 31,812
       固定資産
                                 ※1
        有形固定資産                                   211
        無形固定資産
          ソフトウエア                                2,380
          その他                                 403
          無形固定資産合計                                2,784
        投資その他の資産
          投資有価証券                                7,928
          関係会社株式                                2,664
          繰延税金資産                                1,205
                                          1,280
          その他
          投資その他の資産合計                                13,078
        固定資産合計                                 16,073
       資産合計                                  47,886
                                 77/94



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                                          (単位   : 百万円)

                                     当中間会計期間

                                    ( 2019  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 6,021
        未払費用                                 3,486
        未払法人税等                                   754
        賞与引当金                                   506
        その他                         ※2          474
        流動負債合計
                                         11,243
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,483
        役員退職慰労引当金                                   128
        その他                                    7
        固定負債合計
                                          2,619
       負債合計
                                         13,862
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
          資本準備金                                11,495
          資本剰余金合計
                                         11,495
        利益剰余金
          利益準備金                                 374
          その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                6,968
         利益剰余金合計
                                          7,343
        株主資本合計
                                         34,013
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                   10
        評価・換算差額等合計
                                            10
       純資産合計
                                         34,023
      負債・純資産合計
                                         47,886
        ( 2 ) 中間損益計算書

                                                    (単位   : 百万円)
                                 78/94


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                                            当中間会計期間
                                          (自    2019  年4月1日
                                            至   2019  年9月   30 日)
         営業収益

           委託者報酬                                         35,076

                                                     309

           その他営業収益
            営業収益合計                                        35,385

         営業費用

           支払手数料                                         15,895

                                                    6,272

           その他営業費用
            営業費用合計                                        22,167

         一般管理費                                   ※1             5,954

         営業利益                                           7,263

         営業外収益

                                            ※2               968
                                            ※3               148

         営業外費用
         経常利益                                           8,083

                                                      -

         特別利益
                                                      -

         特別損失
         税引前中間純利益                                           8,083

                                                    2,313

         法人税、住民税及び事業税
                                                     △ 15

         法人税等調整額
         中間純利益                                           5,785

       ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2019  年4月1日       至   2019  年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
                                 79/94


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        中間純利益              -       -       -     5,785       5,785         5,785
        株主資本以外の
        項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 6,083      △ 6,083        △ 6,083
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,968       7,343        34,013
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,868
        中間純利益              -       -     5,785
        株主資本以外の
        項目の当中間期             △ 35      △ 35      △ 35
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計               △ 35      △ 35     △ 6,118
     当中間期末残高                10       10     34,023
     注記事項




     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社及び関連会社株式
          移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
          価は移動平均法により算定)を採用しております。
          時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
                                 80/94


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     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
          定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物                10 ~ 18 年
            器具備品    4~            20 年
      (2)無形固定資産

          定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
          役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      (3)役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                      方式  によっております。
      (2)連結納税制度の適用
          連結納税制度を適用しております。
     (中間貸借対照表関係)

     ※1    減価償却累計額

                                       当中間会計期間
                                    ( 2019  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    310  百万円
     ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       当中間会計期間(          2019  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,639   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

     ※1    減価償却実施額

                                          当中間会計期間
                                      (自     2019  年4月    1日
                                       至   2019  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        14 百万円
         無形固定資産                                        472  百万円
     ※2    営業外収益の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2019  年4月    1日
                                       至   2019  年9月    30 日)
         受取配当金                                        901  百万円
     ※3    営業外費用の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2019  年4月    1日
                                       至   2019  年9月    30 日)
         有価証券償還損                                        71 百万円
                                                  68 百万円
         為替差損
     (中間株主資本等変動計算書関係                  )

     当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                  株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
        合計              2,608              -            -          2,608
     2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                 株式の
                       配当金の総額         1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                        (百万円)         配当額(円)
                 種類
                                 82/94


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     2019  年6月    21 日                               2019  年       2019  年
                                      4,550
                普通株式            11,868
     定時株主総会                                      3月  31 日      6月  24 日
     (金融商品関係)

     当中間会計期間(          2019  年9月    30 日)
     金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                         ( 注2  ) 参照のこと)。
                                                   (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額            (*1)     時価  (*1)      差額
       (1)現金・預金                                  19,529         19,529         -
       (2)未収委託者報酬                                  11,175         11,175         -
       (3)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                                   7,986         7,986        -
       資産合計                                  38,691         38,691         -
       (1)未払金                                  (5,965)         (5,965)         -
       (2)未払費用        (*2)                         (2,867)         (2,867)         -
       負債合計                                  (8,833)         (8,833)         -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

       資 産

       (1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項(有価証券関係)をご参照下さい。
       負 債
       (1)未払金及び(2)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      (単位:百万円)
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                区分                  当中間会計期間
        非上場株式                                      666
        子会社株式                                     1,836
        関連会社株式                                      827
        差入保証金                                     1,068
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (有価証券関係)

     当中間会計期間(          2019  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,836   百万  円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                            827
      百万  円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
      ません。
      2.その他有価証券

                           中間貸借対照表
                                        取得原価             差額
                             計上額
                                       (百万円)            (百万円)
                            (百万円)
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えるもの
                                   66            55
        (1)株式                                                  11
        (2)その他

                                  3,971            3,628
           証券投資信託                                              343
                                  4,038            3,683

               小計                                           354
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                      3,947            4,292            △ 344

               小計                  3,947            4,292            △ 344

               合計                  7,986            7,975             10

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                        666  百万  円)については、市場価格がなく、
        時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
        りません。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
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       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [関連情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
      1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                             90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      当中間会計期間(自             2019  年4月1日 至           2019  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     ( 1 株当たり情報)

                           当中間会計期間
                         (自     2019  年4月1日
                          至   2019  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額                                   13,043.35     円
           1 株当たり中間純利益                                  2,217.93     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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                           当中間会計期間
                         (自     2019  年4月1日
                          至   2019  年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            5,785
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,785
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                        4 【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             5 【その他】


     a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       2020  年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
       ・   商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
     b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     ( 1 )受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額           342,037    百万円(     2019  年 3 月末日現在)
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     ( 2 )販売会社

                 ① 名称                 ② 資本金の額             ③ 事業の内容

                                   単位:百万円
                                  ( 2019  年 3 月
                                    末日現在)
      大和証券株式会社                                  100,000
      SMBC日興証券株式会社                                  10,000
      エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会                                   5,500
      社
      ゴールドマン・サックス証券株式会社                                  83,616
                                            金融商品取引法に定める
      JPモルガン証券株式会社                                  73,272
                                            第一種金融商品取引業を
      シティグループ証券株式会社                                  96,307
                                            営んでいます。
      ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                                  35,765
      東海東京証券株式会社                                   6,000
      野村證券株式会社                                  10,000
      BNPパリバ証券株式会社                                  102,025
      みずほ証券株式会社                                  125,167
      三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                                  40,500
      メリルリンチ日本証券株式会社                                  83,140
      モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社                                  62,149
      UBS証券株式会社                                  32,100
                          2 【関係業務の概要】

      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行
     ないます。
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                            3 【資本関係】

     該当事項はありません。

     <再信託受託会社の概要>

       名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
       資本金の額:          51,000    百万円(     2019  年 3 月末日現在)
       事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
     *再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、                             2020  年 7 月 27 日付で    JTC  ホールディングス株式会社お

     よび資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定で
     す。
                                 89/94













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                            第3 【参考情報】

     ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

     (提出年月日)              (書類名)

      2019  年 10 月 3 日     有価証券届出書、有価証券報告書
                                 90/94

















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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年5月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         小倉 加奈子  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬 友未   印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井 康治   印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年4月1日から        2019  年3月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年3月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                 91/94



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                          独立監査人の監査報告書

                                                      2020  年 2 月 7 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             間瀬 友未  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井 康治  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ上場投信-JPX日経                          400  の 2019  年 7 月 11 日から   2020  年 1 月 10 日までの計算期間の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ上場投信-JPX日経                 400  の 2020  年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
     間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

                                 92/94

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                 93/94

















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019  年 11 月 22 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士         小倉 加奈子 印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士         間瀬 友未  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士         深井 康治  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2019  年4月1日から        2020  年3月   31 日までの第      61 期事
     業年度の中間会計期間(             2019  年4月1日から        2019  年9月   30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
     対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の                         2019  年9月   30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
     間会計期間(       2019  年4月1日から        2019  年9月   30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
     認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。