ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第14期(平成31年1月11日－令和2年1月10日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第14期(平成31年1月11日－令和2年1月10日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年4月3日 提出
【計算期間】 第14計算期間
（自 2019年1月11日 至 2020年1月10日）
【ファンド名】 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般 社団
法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
1. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
2. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
3. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
単位型投信・追加型
追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 内外
投資対象資産 ( 収益
資産複合
の源泉 )
その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定
投資対象資産
型（株式、債券、不動産投信）））
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 グローバル（含む日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
※ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。
ファンドの名称 略称
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 安定コース
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース） ６分散コース
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 成長コース
＜信託金の限度額＞
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・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて 1,000 億円を限度として信託金を追加する
ことができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 1 月 12 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注 1 ）、償還金など↑↓お申込金（※ 5 ）
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 5 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約」といいます｡）（※ 2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
①受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2
損益↑↓信託金（※ 5 ）
信託契約 ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
三井住友信託銀行
ティ・サービス信託銀行株式会社（＊）に委託す
株式会社
ることができます。また、外国における資産の保
再信託受託会社：
受託会社 管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると
日本トラスティ・
認められる外国の金融機関が行なう場合がありま
サービス信託銀行株
す。
式会社（＊）
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など
ファミリー ファンド方式で運用を行ないます。
なお、次の各マザーファンドにおける 外貨建資産の運用にあたっては、
投資顧問会社（注 2 ）に運用の指図にかかる権限を委託します（カッコ
内は投資顧問会社名）。
投資対象
・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（コーヘン＆スティ
アーズ・キャピタル・マネジメント・インク）
・ダイワ北米好配当株マザーファンド（コーヘン＆スティアーズ・キャ
ピタル・マネジメント・インク）
・ダイワ欧州好配当株マザーファンド（アムンディ・アイルランド・リ
ミテッド）
（注 1 ）収益分配金は、自動的に再投資されます。
（注 2 ） 投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（※ 3 ）に基づき、委託会社から 権限の委託を
受けて、 各マザー ファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（※ ▶ ）。
; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
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; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
; 3 ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
; ▶ ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変
更することができます。
; 5 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＊再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、 2020 年 7 月 27 日付で JTC ホールディングス株式会社
および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する
予定です。
＜委託会社の概況（ 2020 年 1 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
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1 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
ロ． 各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率（信託財産の純資産総
額に対する比率とします。）を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比
率を変更することがあります。
安 定 ６分散 成 長
コース コース コース
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 25 ％ 16.7 ％ 5 ％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰ
25 ％ 16.7 ％ 5 ％
Ｉ）の受益証券
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益
15 ％ 16.7 ％ 20 ％
証券
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受
15 ％ 16.7 ％ 20 ％
益証券
ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券 10 ％ 16.7 ％ 25 ％
（注） （注） （注）
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
の受益証券
ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券 10 ％ 16.7 ％ 25 ％
（注） 3 ファンドの合計（各地域の時価総額に応じて配分します。）
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 【投資対象】
＜各ファンド共通＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
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② 委託会社は、信託金を、 大和アセットマネジメント株式会社 を委託者とし、三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結された マザーファンド の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
を 指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 委託 会社 は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
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ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30 ～ 40 名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
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⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リート、海外（北米）株式および海外（欧州）株式にかかる運用体制について
（マザーファンドにかかるものを含みます。）
イ．ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。なお、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「 ダイワ北米
好配当株マザーファンド」および「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」 では、投資顧問会社に外
貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で
締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されま
す。
ロ．運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
取引を実行します。
ハ．モニタリング
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
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行なっています。これらの報告および調査をもとに評価を行ない、委託会社でのファンド個別会議
へ報告しています。
ニ．リスク管理、運用評価、コンプライアンス
（前④に同じ。）
※ 上記の運用体制は 2020 年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜各ファンド共通＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
＜各ファンド共通＞
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
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ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参考＞マザーファンドの概要
1 ．外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1 ．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下としま
す。
② 同一銘柄の株式
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同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法
第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金
融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の
取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物
取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、
信託財産にかかる保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
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額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の
合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみや
かにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
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1 ．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．コマーシャル・ペーパー
8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 ．外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
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① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
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超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4 ．外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(4) 運用指図権限の委託
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
とします。
② 投資態度
イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
と があります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、 (3) ⑤
に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
3 ．投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
▶ ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 2. の証券および前 3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
①～②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下とします。
④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先 物取引等
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、 不動産投信指数を対象とするもの をいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
イ．先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
ロ．先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに
(2) ③ 1 ．から ▶ ．に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）
の範囲内とします。
5 ． ダイワ北米好配当株マザーファンド
6 ． ダイワ欧州好配当株マザーファンド
7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(1) 投資方針
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店
頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
をめざします。
ロ．銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度
以上とすることを基本とします。
ホ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的な
配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
権限を委託します。
ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本としま
す。
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ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ヘ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定
を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ハ．（ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ．と同規定）
ニ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ．と同規定）
ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ．と同規定）
(2) 投資対象
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③、④および⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
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10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国の者の発行する証券または証書で、前 1. または前 5. の証券または証書の性質を有するハイブ
リッド優先証券
13 ．前 12. 以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または
証書の性質を有するもの
14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
15 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
17 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有す
るもの、および前 13. ならびに前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有するも
のを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券、前 12. の証券または証書のうち前 2. から前 6. ま
での証券または証書の性質を有するもの、および前 13. ならびに前 17. の証券または証書のうち前 2. か
ら前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 14. の証券および前 15. の証券（投
資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
①（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
1. ～ 11. （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
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13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号 で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20 ．外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
＜各ファンド共通＞
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
います。）の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
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2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない
範囲内とします。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
は この限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(4) 運用指図権限の委託
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
①（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
アムンディ・アイルランド・リミテッド
1 ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン 2 、アイルランド
②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
該当事項はありません。
8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
の獲得をめざします。
ロ．株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
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ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ニ． J-REIT （不動産投資信託証券）に投資することがあります。 J-REIT への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 ％以下とします。当該 J-REIT は、外貨建資産を保有する場合があります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③、④および⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
1 ．株券または新株引受権証書
2. ～ 10 ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. ～ 20. （ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定）
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
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1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ③ 1. から 4. までに掲げる金融商
品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③ 1. から 4.
までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
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ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券
（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② ハイブリッド優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利
の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられま
す。
また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の
財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。こ
の際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる
可能性があります。
組入ハイブリッド優先証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
を割込むことがあります。
③ 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
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公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金 をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
④ リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
⑤ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
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当ファンドにおいては、 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。 そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑥ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
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① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
とします。 信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場
合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
安定コース 年率 0.99 ％（税抜 0.9 ％）
６分散コース 年率 1.155 ％（税抜 1.05 ％）
成長コース 年率 1.32 ％（税抜 1.2 ％）
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.45 ％ 年率 0.4 ％
安定コース
（税抜） （税抜）
年率 0.53 ％ 年率 0.47 ％ 年率 0.05 ％
６分散コース
（税抜） （税抜） （税抜）
年率 0.61 ％ 年率 0.54 ％
成長コース
（税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー
ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
払うものとします。報酬の支払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうもの
とします。
イ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
同マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
275 億円以下の部分 年率 0.57 ％
275 億円超 1,000 億円以下の部分 年率 0.47 ％
1,000 億円超 2,500 億円以下の部分 年率 0.37 ％
2,500 億円超 4,500 億円以下の部分
年率 0.30 ％
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4,500 億円超の部分 年 率 0.25 ％
ロ．ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧 州好配当株マザーファンド
各マザーファンドの日々の純資産総額にそれぞれ年率 0.5 ％を乗じて得た額とします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜ マザーファンド より支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で 保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
かかりません。 なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記に かかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ．収益分配金に対する課税
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得税
15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することも
で きます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）の税
率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率
を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地
方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場
株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等 （申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。） が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2020 年 1 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、
上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 4,995,117,752 99.11
内 日本 4,995,117,752 99.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 44,750,421 0.89
純資産総額
5,039,868,173 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.8783 2.9132
外国債券インデックスマザー
430,219,341 24.87
1 日本 信託受
ファンド
1,238,309,499 1,253,314,984
益証券
親投資
1.2991 1.3071
ダイワ日本債券インデックスマ
954,246,516 24.75
2 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
1,239,690,576 1,247,295,621
益証券
親投資
3.2569 3.3807
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
224,961,690 15.09
3 日本 信託受
ザーファンド
732,698,025 760,527,985
益証券
親投資
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ 2.7651 2.8380
264,211,944 14.88
▶ 日本 信託受
ザーファンド
730,573,187 749,833,497
益証券
親投資
2.8847 2.7944
ダイワ好配当日本株マザー
175,333,362 9.72
5 日本 信託受
ファンド
505,796,344 489,951,546
益証券
親投資
3.1017 3.1052
ダイワ北米好配当株マザー
116,604,963 7.18
6 日本 信託受
ファンド
361,682,548 362,081,731
益証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資
1.7518 1.7138
ダイワ欧州好配当株マザー
65,178,434 2.22
7 日本 信託受
ファンド
114,180,141 111,702,800
益証券
親投資
2.1062 1.9957
ダイワ・アジア・オセアニア好配
10,226,782 0.40
8 日本 信託受
当株マザーファンド
21,540,589 20,409,588
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.11%
合計 99.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 5 計算期間末
681,811,989 681,811,989 0.9146 0.9146
(2011 年 1 月 11 日 )
第 6 計算期間末
884,929,811 884,929,811 0.8535 0.8535
(2012 年 1 月 10 日 )
第 7 計算期間末
1,295,359,257 1,295,359,257 1.0521 1.0521
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,780,966,415 1,780,966,415 1.3008 1.3008
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,254,707,121 2,254,707,121 1.5471 1.5471
(2015 年 1 月 13 日 )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 10 計算期間末
2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400
(2018 年 1 月 10 日 )
第 13 計算期間末
3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715
(2019 年 1 月 10 日 )
2019 年 1 月末日 3,733,923,353 － 1.6167 －
2 月末日 3,825,377,142 － 1.6391 －
3 月末日 3,919,162,165 － 1.6629 －
▶ 月末日 4,010,670,812 － 1.6661 －
5 月末日 4,015,527,727 － 1.6422 －
6 月末日 4,119,921,320 － 1.6646 －
7 月末日 4,274,365,484 － 1.6876 －
8 月末日 4,380,634,586 － 1.6906 －
9 月末日 4,542,669,249 － 1.7228 －
10 月末日 4,757,481,570 － 1.7591 －
11 月末日 4,866,320,352 － 1.7634 －
12 月末日 4,920,599,519 － 1.7680 －
第 14 計算期間末
4,925,445,452 4,925,445,452 1.7628 1.7628
(2020 年 1 月 10 日 )
2020 年 1 月末日 5,039,868,173 － 1.7800 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 5 計算期間 2.1
第 6 計算期間 △ 6.7
第 7 計算期間 23.3
第 8 計算期間 23.6
第 9 計算期間 18.9
第 10 計算期間 △ 4.1
第 11 計算期間 4.9
第 12 計算期間 5.4
第 13 計算期間 △ 4.2
第 14 計算期間 12.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 5 計算期間 257,592,997 39,972,380
第 6 計算期間 379,299,436 87,980,745
第 7 計算期間 309,871,850 115,412,495
第 8 計算期間 351,397,372 213,512,755
第 9 計算期間 438,028,259 349,751,949
第 10 計算期間 345,342,005 190,621,495
第 11 計算期間 389,459,803 224,474,896
第 12 計算期間 458,208,043 289,727,307
第 13 計算期間 575,990,631 232,603,369
第 14 計算期間 809,239,523 304,172,889
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
192,841,739,107 98.30
国債証券
内 ユーロ 71,703,818,348 36.55
内 シンガポール 792,686,602 0.40
内 マレーシア 922,471,382 0.47
内 ノルウェー 408,528,316 0.21
内 スウェーデン 530,905,908 0.27
内 デンマーク 944,303,971 0.48
内 イギリス 12,844,234,098 6.55
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 ポーランド 1,074,039,799 0.55
内 カナダ 3,676,219,723 1.87
内 アメリカ 93,421,169,286 47.62
内 メキシコ 1,722,601,352 0.88
内 南アフリカ 1,077,382,484 0.55
内 オーストラリア 3,723,377,838 1.90
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,330,989,760 1.70
純資産総額
196,172,728,867 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 1,421,852,470 0.72
内 日本 1,421,852,470 0.72
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 101.61 102.62 2.000000
国債
8,800,000 0.50
1 アメリカ
証券
Note/Bond 975,263,597 984,920,860 2024/05/31
United States Treasury 111.23 113.09 3.125000
国債
2 アメリカ 7,300,000 0.46
証券
Note/Bond 885,576,142 900,376,348 2028/11/15
United States Treasury 100.04 100.71 1.625000
国債
3 アメリカ 8,168,000 0.46
証券
Note/Bond 891,176,216 897,162,406 2022/11/15
United States Treasury 100.76 100.96 2.250000
国債
7,907,000 0.44
▶ アメリカ
証券
Note/Bond 868,968,794 870,615,859 2021/04/30
United States Treasury 102.04 103.03 2.125000
国債
7,550,000 0.43
5 アメリカ
証券
Note/Bond 840,249,825 848,360,344 2024/03/31
United States Treasury 108.99 110.83 2.875000
国債
6,700,000 0.41
6 アメリカ
証券
Note/Bond 796,406,723 809,873,561 2028/08/15
United States Treasury 105.16 107.17 2.375000
国債
6,900,000 0.41
7 アメリカ
証券
Note/Bond 791,373,822 806,536,980 2029/05/15
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 107.23 109.17 2.625000
国債
6,600,000 0.40
8 アメリカ
証券
Note/Bond 771,866,042 785,808,491 2029/02/15
United States Treasury 108.81 110.61 2.875000
国債
6,500,000 0.40
9 アメリカ
証券
Note/Bond 771,357,386 784,152,851 2028/05/15
United States Treasury 99.50 101.09 1.625000
国債
7,029,000 0.40
10 アメリカ
証券
Note/Bond 762,803,487 774,961,489 2026/05/15
United States Treasury 98.53 100.66 1.625000
国債
6,900,000 0.39
11 アメリカ
証券
Note/Bond 741,519,770 757,510,692 2029/08/15
United States Treasury 107.65 109.46 2.750000
国債
6,300,000 0.38
12 アメリカ
証券
Note/Bond 739,680,691 752,075,578 2028/02/15
United States Treasury 101.83 103.45 2.000000
国債
6,500,000 0.37
13 アメリカ
証券
Note/Bond 721,898,131 733,367,971 2026/11/15
FRENCH
182.31 184.43 4.500000
国債
3,284,000 0.37
14 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
720,278,864 728,630,600 2041/04/25
United States Treasury 99.67 101.11 1.625000
国債
6,366,000 0.36
15 アメリカ
証券
Note/Bond 692,004,307 702,031,022 2026/02/15
United States Treasury 103.32 104.39 2.375000
国債
6,162,000 0.36
16 アメリカ
証券
Note/Bond 694,392,802 701,529,736 2024/08/15
United States Treasury 101.11 101.76 2.000000
国債
6,287,000 0.36
17 アメリカ
証券
Note/Bond 693,319,044 697,762,122 2022/11/30
United States Treasury 103.71 105.49 2.250000
国債
5,900,000 0.35
18 アメリカ
証券
Note/Bond 667,377,619 678,792,493 2027/08/15
United States Treasury 125.03 129.50 3.375000
国債
4,800,000 0.35
19 アメリカ
証券
Note/Bond 654,522,281 677,916,960 2048/11/15
United States Treasury 102.85 104.01 2.250000
国債
5,921,000 0.34
20 アメリカ
証券
Note/Bond 664,154,428 671,670,892 2024/11/15
United States Treasury 103.11 104.59 2.250000
国債
5,840,000 0.34
21 アメリカ
証券
Note/Bond 656,762,897 666,163,694 2025/11/15
United States Treasury 104.53 106.24 2.375000
国債
5,700,000 0.34
22 アメリカ
証券
Note/Bond 649,858,330 660,444,893 2027/05/15
United States Treasury 102.32 103.70 2.125000
国債
5,788,000 0.33
23 アメリカ
証券
Note/Bond 645,934,530 654,614,070 2025/05/15
United States Treasury 117.10 121.38 3.000000
国債
4,900,000 0.33
24 アメリカ
証券
Note/Bond 625,810,361 648,658,125 2049/02/15
United States Treasury 101.75 103.14 2.000000
国債
5,743,000 0.33
25 アメリカ
証券
Note/Bond 637,336,225 645,998,391 2025/08/15
United States Treasury 101.71 103.00 2.000000
国債
5,743,000 0.33
26 アメリカ
証券
Note/Bond 637,091,956 645,165,370 2025/02/15
United States Treasury 103.78 105.57 2.250000
国債
5,500,000 0.32
27 アメリカ
証券
Note/Bond 622,509,572 633,288,517 2027/11/15
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 114.37 118.68 2.875000
国債
4,850,000 0.32
28 アメリカ
証券
Note/Bond 604,976,268 627,784,204 2049/05/15
FRENCH
126.60 127.40 2.500000
国債
4,087,000 0.32
29 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
622,449,282 626,392,444 2030/05/25
FRENCH
116.79 117.80 1.500000
国債
4,420,000 0.32
30 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
621,045,333 626,389,179 2031/05/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.30%
合計 98.30%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2020 年 3
90,000 6,585,149
買建 6,587,100 0.00%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル買 / 円売
281,000 23,173,508
買建 23,171,260 0.01%
2020 年 3 月
ユーロ買 / 円売 2020 年 3
5,534,000 665,750,714
買建 665,850,880 0.34%
月
英ポンド買 / 円売 2020 年
305,000 43,532,924
買建 43,532,650 0.02%
3 月
南アフリカ・ランド買 /
5,800,000 42,616,352
買建 42,630,000 0.02%
円売 2020 年 3 月
ノルウェー・クローネ
3,420,000 40,560,197
買建 40,527,000 0.02%
買 / 円売 2020 年 3 月
ポーランド・ズロチ買 /
987,000 27,606,617
買建 27,596,520 0.01%
円売 2020 年 3 月
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル買 / 円売 2020 年 3
5,183,000 564,386,199
買建 564,221,380 0.29%
月
メキシコ・ペソ買 / 円売
1,343,000 7,759,425
買建 7,735,680 0.00%
2020 年 3 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資状況 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
18,104,906,550 84.73
国債証券
内 日本 18,104,906,550 84.73
1,463,879,600 6.85
地方債証券
内 日本 1,463,879,600 6.85
631,900,500 2.96
特殊債券
内 日本 631,900,500 2.96
837,009,000 3.92
社債券
内 日本 837,009,000 3.92
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 329,860,228 1.54
純資産総額
21,367,555,878 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
101.85 101.91 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 280,000,000 1.34
1 日本
券
285,188,400 285,359,200 2026/12/20
100.99 101.02 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 250,000,000 1.18
2 日本
券
252,495,500 252,555,000 2023/09/20
54/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
101.05 101.09 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 240,000,000 1.14
3 日本
券
242,540,000 242,623,200 2023/12/20
100.96 100.87 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 230,000,000 1.09
▶ 日本
券
232,210,300 232,021,700 2023/03/20
100.83 100.73 0.100000
国債証
１３３ ５年国債 230,000,000 1.08
5 日本
券
231,916,100 231,699,700 2022/09/20
100.41 100.35 0.100000
国債証
１２８ ５年国債 227,000,000 1.07
6 日本
券
227,948,860 227,796,770 2021/06/20
103.50 103.41 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 220,000,000 1.06
7 日本
券
227,706,600 227,517,400 2024/06/20
101.45 101.69 0.100000
国債証
３５６ １０年国債 218,000,000 1.04
8 日本
券
221,163,480 221,699,460 2029/09/20
100.56 100.48 0.100000
国債証
１３０ ５年国債 217,000,000 1.02
9 日本
券
218,223,880 218,061,130 2021/12/20
103.21 103.14 0.500000
国債証
３３５ １０年国債 210,000,000 1.01
10 日本
券
216,751,500 216,610,800 2024/09/20
101.92 101.99 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 200,000,000 0.95
11 日本
券
203,851,200 203,984,000 2027/12/20
101.76 101.87 0.100000
国債証
３５２ １０年国債 200,000,000 0.95
12 日本
券
203,534,100 203,746,000 2028/09/20
101.61 101.83 0.100000
国債証
３５３ １０年国債 200,000,000 0.95
13 日本
券
203,237,250 203,672,000 2028/12/20
101.19 101.21 0.100000
国債証
１４０ ５年国債 200,000,000 0.95
14 日本
券
202,380,000 202,424,000 2024/06/20
101.16 101.16 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 200,000,000 0.95
15 日本
券
202,334,000 202,326,000 2024/03/20
100.64 100.56 0.100000
国債証
１３１ ５年国債 190,000,000 0.89
16 日本
券
191,223,600 191,071,600 2022/03/20
101.97 101.97 0.100000
国債証
３５０ １０年国債 185,000,000 0.88
17 日本
券
188,644,500 188,648,200 2028/03/20
101.94 101.97 0.100000
国債証
３４７ １０年国債 180,000,000 0.86
18 日本
券
183,502,800 183,560,400 2027/06/20
100.49 100.42 0.100000
国債証
１２９ ５年国債 182,000,000 0.86
19 日本
券
182,900,900 182,771,680 2021/09/20
100.52 100.45 0.100000
国債証
４０６ ２年国債 180,000,000 0.85
20 日本
券
180,948,600 180,817,200 2021/11/01
101.97 102.00 0.100000
国債証
３４８ １０年国債 170,000,000 0.81
21 日本
券
173,352,400 173,411,900 2027/09/20
101.23 101.25 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 170,000,000 0.81
22 日本
券
172,100,600 172,140,300 2024/09/20
55/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100.85 100.80 0.100000
国債証
１３４ ５年国債 170,000,000 0.80
23 日本
券
171,455,300 171,375,300 2022/12/20
100.71 100.64 0.100000
国債証
１３２ ５年国債 170,000,000 0.80
24 日本
券
171,215,500 171,093,100 2022/06/20
103.49 103.31 0.800000
国債証
３２９ １０年国債 160,000,000 0.77
25 日本
券
165,593,600 165,296,000 2023/06/20
103.30 103.26 0.400000
国債証
３４０ １０年国債 160,000,000 0.77
26 日本
券
165,291,200 165,227,200 2025/09/20
102.74 102.56 0.800000
国債証
３２５ １０年国債 160,000,000 0.77
27 日本
券
164,384,000 164,096,000 2022/09/20
101.89 101.90 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 160,000,000 0.76
28 日本
券
163,038,400 163,046,400 2028/06/20
100.45 100.38 0.100000
国債証
４０３ ２年国債 160,000,000 0.75
29 日本
券
160,731,200 160,608,000 2021/08/01
102.59 102.36 1.100000
国債証
３１９ １０年国債 140,000,000 0.67
30 日本
券
143,635,800 143,306,800 2021/12/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 84.73%
地方債証券 6.85%
特殊債券 2.96%
社債券 3.92%
合計 98.46%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資状況 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
89,836,639,382 97.36
投資証券
内 香港 2,904,904,452 3.15
内 シンガポール 6,868,878,743 7.44
内 イギリス 9,826,368,739 10.65
内 オランダ 315,666,659 0.34
内 ベルギー 2,816,132,602 3.05
内 フランス 4,596,093,543 4.98
内 ドイツ 720,978,260 0.78
内 スペイン 1,637,920,870 1.78
内 カナダ 3,456,302,599 3.75
内 アメリカ 45,569,323,624 49.38
内 オーストラリア 9,863,950,013 10.69
内 ニュージーランド 1,260,119,278 1.37
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,438,413,859 2.64
純資産総額
92,275,053,241 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 229,194,571 0.25
内 日本 229,194,571 0.25
為替予約取引（売建） 229,481,038 △ 0.25
内 日本 229,481,038 △ 0.25
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
5,259.63 5,254.51
投資証
UDR INC 727,354 4.14
1 アメリカ
券
3,825,621,111 3,821,889,448
57/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
61,506.89 65,763.18
投資証
EQUINIX INC 52,104 3.71
2 アメリカ
券
3,204,756,279 3,426,524,731
9,294.09 10,492.66
投資証
PROLOGIS INC 293,190 3.33
3 アメリカ
券
2,724,935,185 3,076,343,748
35,368.15 34,040.89
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 90,240 3.33
▶ アメリカ
券
3,191,622,578 3,071,850,617
997.77 1,095.68
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 2,782,121 3.30
5
ラリア 券
2,775,988,923 3,048,329,639
1,235.64 1,113.37
投資証
LINK REIT 2,609,105 3.15
6 香港
券
3,223,942,376 2,904,904,452
9,480.58 9,313.72
投資証
WELLTOWER INC 291,900 2.95
7 アメリカ
券
2,767,382,995 2,718,676,036
222.80 249.18
オースト 投資証
MIRVAC GROUP 9,647,413 2.61
8
ラリア 券
2,149,459,052 2,404,000,256
25,495.28 24,440.34
投資証
PUBLIC STORAGE 90,510 2.40
9 アメリカ
券
2,307,585,330 2,212,095,716
245.40 286.02
シンガ 投資証
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 7,595,977 2.35
10
ポール 券
1,864,229,606 2,172,665,148
12,181.34 12,059.85
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 176,226 2.30
11 アメリカ
券
2,146,678,882 2,125,259,972
1,370.26 1,357.26
投資証
LAND SECURITIES GROUP PLC 1,547,349 2.28
12 イギリス
券
2,120,314,031 2,100,162,640
142.77 181.07
シンガ 投資証
KEPPEL DC REIT 11,504,841 2.26
13
ポール 券
1,643,087,770 2,083,195,366
3,602.14 3,779.82
投資証
533,028 2.18
14 KLEPIERRE フランス
券
1,920,049,567 2,014,753,093
13,638.49 13,713.20
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 140,352 2.09
15 アメリカ
券
1,914,196,579 1,924,675,664
ALLIED PROPERTIES REAL 4,316.78 4,570.81
投資証
412,199 2.04
16 カナダ
券
ESTAT 1,779,405,132 1,884,083,847
2,410.22 2,926.07
投資証
VICI PROPERTIES INC 643,094 2.04
17 アメリカ
券
1,550,001,879 1,881,744,363
16,703.19 14,881.23
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 125,276 2.02
18 アメリカ
券
2,092,517,295 1,864,261,846
1,091.81 1,300.97
投資証
SEGRO PLC 1,429,831 2.02
19 イギリス
券
1,561,107,418 1,860,173,269
8,107.95 8,613.55
投資証
REALTY INCOME CORP 215,648 2.01
20 アメリカ
券
1,748,480,066 1,857,496,728
3,644.45 4,005.77
投資証
DUKE REALTY CORP 438,976 1.91
21 アメリカ
券
1,599,844,434 1,758,438,560
58/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,074.40 3,436.48
投資証
INVITATION HOMES INC 480,383 1.79
22 アメリカ
券
1,476,890,168 1,650,826,860
17,237.18 20,475.06
投資証
GECINA SA 79,649 1.77
23 フランス
券
1,372,926,518 1,630,818,054
BOARDWALK REAL ESTATE 3,622.44 3,956.19
投資証
397,407 1.70
24 カナダ
券
INVEST 1,439,586,391 1,572,218,752
812.85 928.58
オースト 投資証
CHARTER HALL GROUP 1,672,314 1.68
25
ラリア 券
1,359,421,825 1,552,884,525
1,052.64 1,066.60
投資証
VEREIT INC 1,363,816 1.58
26 アメリカ
券
1,435,672,395 1,454,655,420
131.18 157.57
オースト 投資証
NATIONAL STORAGE REIT 9,195,718 1.57
27
ラリア 券
1,206,377,968 1,449,001,470
INGENIA COMMUNITIES 286.71 346.66
オースト 投資証
4,066,599 1.53
28
ラリア 券
GROUP 1,166,023,641 1,409,734,123
APARTMENT INVT & MGMT
5,620.29 5,798.72
投資証
241,899 1.52
29 アメリカ
CO -A 券
1,359,566,494 1,402,704,618
LONDONMETRIC PROPERTY 302.45 325.45
投資証
4,232,039 1.49
30 イギリス
券
PLC 1,280,401,353 1,377,350,356
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.36%
合計 97.36%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
英ポンド買 / 円売 2020 年
78,881 11,257,521
買建 11,268,097 0.01%
為替予約取引 日本
2 月
59/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル買 / 円売 2020 年 2
1,998,592 218,250,870
買建 217,926,474 0.24%
月
シンガポール・ドル売 /
597,457 47,868,230
売建 47,856,281 △ 0.05%
円買 2020 年 2 月
ユーロ売 / 円買 2020 年 2
603,661 72,620,389
売建 72,620,389 △ 0.08%
月
米ドル売 / 円買 2020 年 2
103,223 11,257,521
売建 11,255,456 △ 0.01%
月
豪ドル売 / 円買 2020 年 2
1,333,910 97,762,251
売建 97,748,912 △ 0.11%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
116,179,195,000 96.80
投資証券
内 日本 116,179,195,000 96.80
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,842,209,604 3.20
純資産総額
120,021,404,604 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 1,494,312,000 1.25
内 日本 1,494,312,000 1.25
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
716,324.78 791,000.00
投資証
11,119 7.33
1 ジャパンリアルエステイト 日本
券
7,964,815,242 8,795,129,000
193,567.13 190,800.00
投資証
41,352 6.57
2 野村不動産マスターＦ 日本
券
8,004,388,229 7,889,961,600
300,500.00 289,500.00
投資証
24,654 5.95
3 大和ハウスリート投資法人 日本
券
7,408,527,000 7,137,333,000
798,000.00 878,000.00
投資証
7,709 5.64
▶ 日本ビルファンド 日本
券
6,151,782,000 6,768,502,000
135,252.08 145,300.00
投資証
5 ＧＬＰ投資法人 日本 37,815 4.58
券
5,114,557,657 5,494,519,500
818,352.83 870,000.00
投資証
6,214 4.50
6 ケネディクス・オフィス投資法人 日本
券
5,085,244,525 5,406,180,000
243,100.00 231,700.00
投資証
20,354 3.93
7 日本リテールファンド 日本
券
4,948,057,400 4,716,021,800
94,921.22 93,000.00
投資証
40,722 3.16
8 積水ハウス・リート投資 日本
券
3,865,381,924 3,787,146,000
235,900.00 229,300.00
投資証
16,020 3.06
9 オリックス不動産投資 日本
券
3,779,118,000 3,673,386,000
172,600.00 181,700.00
投資証
19,770 2.99
10 森ヒルズリート 日本
券
3,412,302,000 3,592,209,000
85,309.69 73,100.00
投資証
47,101 2.87
11 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本
券 4,018,171,951 3,443,083,100
投資証 100,454.78 107,700.00
27,551 2.47
12 日本賃貸住宅投資法人 日本
券 2,767,629,711 2,967,242,700
投資証 62,058.58 54,900.00
53,215 2.43
13 インヴィンシブル投資法人 日本
券
3,302,447,786 2,921,503,500
210,200.00 215,200.00
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 投資証
13,067 2.34
14 日本
クスト投資法人 券
2,746,683,400 2,812,018,400
115,220.91 127,500.00
投資証
20,972 2.23
15 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 日本
券
2,416,413,073 2,673,930,000
348,000.00 341,500.00
投資証
7,724 2.20
16 アドバンス・レジデンス 日本
券
2,687,952,000 2,637,746,000
190,725.40 198,900.00
投資証
13,233 2.19
17 森トラスト総合リート 日本
券
2,523,869,255 2,632,043,700
447,763.14 525,000.00
投資証
4,776 2.09
18 三井不ロジパーク 日本
券
2,138,516,802 2,507,400,000
61/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
346,500.00 357,000.00
投資証
6,328 1.88
19 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
2,192,652,000 2,259,096,000
573,000.00 558,000.00
投資証
3,895 1.81
20 星野リゾート・リート 日本
券
2,231,835,000 2,173,410,000
209,838.90 194,300.00
投資証
11,052 1.79
21 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本
券
2,319,139,595 2,147,403,600
275,081.55 293,400.00
日本ロジスティクスファンド投資 投資証
7,060 1.73
22 日本
法人 券
1,942,075,759 2,071,404,000
838,000.00 870,000.00
投資証
2,350 1.70
23 大和証券オフィス投資法人 日本
券
1,969,300,000 2,044,500,000
197,539.60 200,900.00
投資証
10,162 1.70
24 ヒューリックリート投資法 日本
券
2,007,397,427 2,041,545,800
276,615.26 268,500.00
投資証
6,864 1.54
25 ケネディクス商業リート 日本
券
1,898,687,170 1,842,984,000
156,203.02 160,400.00
投資証
11,067 1.48
26 プレミア投資法人 日本
券
1,728,698,906 1,775,146,800
113,426.11 122,700.00
投資証
14,178 1.45
27 SOSILA 物流リート投 日本
券
1,608,155,440 1,739,640,600
181,500.00 187,700.00
投資証
9,039 1.41
28 福岡リート投資法人 日本
券
1,640,578,500 1,696,620,300
352,030.55 397,500.00
投資証
3,921 1.30
29 三菱地所物流 REIT 日本
券
1,380,311,790 1,558,597,500
148,728.29 147,800.00
投資証
9,351 1.15
30 イオンリート投資 日本
券
1,390,758,243 1,382,077,800
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 96.80%
合計 96.80%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
東証 REIT 指数先物 2020
不動産投信指
678 1,456,960,980
日本 買建 1,494,312,000 1.25%
数先物取引
年 3 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
2,257,154,707 79.37
株式
内 カナダ 66,707,341 2.35
内 アメリカ 2,190,447,366 77.03
ハイブリッド優先証券 496,562,201 17.46
内 アメリカ 496,562,201 17.46
31,177,487 1.10
投資証券
内 アメリカ 31,177,487 1.10
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 58,823,709 2.07
純資産総額
2,843,718,104 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
26,479.22 35,321.26
アメリ 情報技
APPLE INC 3,367 4.18
1 株式
カ 術
89,155,598 118,926,690
15,686.97 18,843.38
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 5,743 3.81
2 株式
カ 術
90,090,564 108,217,570
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
25,750.26 29,438.56
アメリ 公益事
NEXTERA ENERGY INC 2,794 2.89
3 株式
カ 業
71,946,343 82,251,353
14,882.65 16,398.26
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 4,551 2.62
▶ 株式
カ ケア
67,731,336 74,628,489
コミュニ
132,809.99 158,600.50
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 470 2.62
5 株式
カ ン・サー
62,420,698 74,542,237
ビス
一般消
191,472.17 204,016.36
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 357 2.56
6 株式
カ サービ
68,355,575 72,833,841
ス
13,621.04 14,820.16
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 4,255 2.22
7 株式 金融
カ 57,957,828 63,059,795
アメリ ヘルス 25,609.46 28,997.96
ANTHEM INC 1,902 1.94
8 株式
カ ケア
48,709,210 55,154,126
19,342.88 22,707.38
アメリ 情報技
VISA INC-CLASS A SHARES 2,246 1.79
9 株式
カ 術
43,444,112 51,000,781
3,262.18 3,437.40
エネル
SUNCOR ENERGY INC 14,573 1.76
10 カナダ 株式
ギー
47,540,092 50,093,261
コミュニ
VERIZON COMMUNICATIONS 6,510.22 6,473.80
アメリ ケーショ
7,719 1.76
11 株式
カ ン・サー
INC 50,252,562 49,971,275
ビス
コミュニ
アメリ ケーショ 4,139.59 4,082.11
AT&T INC 11,959 1.72
12 株式
カ ン・サー
49,505,815 48,818,023
ビス
アメリ 生活必 5,080.77 5,221.79
HORMEL FOODS CORP 9,024 1.66
13 株式
カ 需品
45,849,269 47,121,458
19,846.95 20,249.17
アメリ 情報技
SALESFORCE.COM INC 2,271 1.62
14 株式
カ 術
45,072,637 45,985,866
31,622.49 34,375.71
アメリ 情報技
BROADCOM INC 1,289 1.56
15 株式
カ 術
40,761,547 44,310,293
INTERCONTINENTAL
10,197.11 10,924.54
アメリ
3,970 1.53
16 株式 金融
EXCHANGE IN カ
40,482,527 43,370,425
11,731.58 12,885.43
アメリ ヘルス
MEDTRONIC PLC 3,337 1.51
17 株式
カ ケア
39,148,296 42,998,710
3,295.90 3,651.32
アメリ
BANK OF AMERICA CORP 11,401 1.46
18 株式 金融
カ
37,576,997 41,628,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
23,998.65 22,851.34
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 1,641 1.32
19 株式
カ ン・サー
39,381,862 37,499,052
ビス
5,631.85 7,249.21
アメリ 情報技
INTEL CORP 4,962 1.26
20 株式
カ 術
27,945,281 35,970,621
資本財・
NORTHROP GRUMMAN 39,961.76 41,973.92
アメリ
829 1.22
21 株式 サービ
カ
CORP 33,128,303 34,796,382
ス
一般消
25,142.80 25,388.07
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 1,346 1.20
22 株式
カ サービ
33,842,224 34,172,352
ス
WILLIS TOWERS WATSON 20,464.01 23,420.63
アメリ
1,435 1.18
23 株式 金融
カ
PLC 29,365,866 33,608,611
16,870.49 16,810.50
アメリ
CHUBB LTD 1,950 1.15
24 株式 金融
カ
32,897,458 32,780,491
資本財・
12,667.31 13,388.20
アメリ
WASTE MANAGEMENT INC 2,319 1.09
25 株式 サービ
カ
29,375,513 31,047,249
ス
35,460.74 41,497.33
アメリ ヘルス
TELEFLEX INC 721 1.05
26 株式
カ ケア
25,567,242 29,919,575
12,693.49 14,528.97
アメリ
AMERICAN EXPRESS CO 2,028 1.04
27 株式 金融
カ
25,742,405 29,464,758
16,945.74 17,246.74
アメリ 生活必
HERSHEY CO/THE 1,707 1.04
28 株式
カ 需品 28,926,383 29,440,200
AIR PRODUCTS & 23,323.57 26,328.17
アメリ
1,109 1.03
29 株式 素材
CHEMICALS INC カ
25,865,841 29,197,946
資本財・
8,818.59 10,603.90
アメリ
EATON CORP PLC 2,671 1.00
30 株式 サービ
カ
23,554,458 28,323,027
ス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 79.37%
ハイブリッド優先証券 17.46%
投資証券 1.10%
合計 97.93%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.54%
素材 1.75%
資本財・サービス 6.55%
一般消費財・サービス 5.99%
生活必需品 6.16%
ヘルスケア 12.09%
金融 10.28%
情報技術 19.49%
コミュニケーション・サービス 9.64%
公益事業 2.89%
合計 79.37%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株式 1,262,364,861 97.59
内 イギリス 251,131,225 19.41
内 オランダ 151,284,122 11.69
内 フランス 227,560,586 17.59
内 ドイツ 223,108,898 17.25
内 スイス 267,967,823 20.72
内 スペイン 29,666,425 2.29
内 イタリア 102,973,989 7.96
内 フィンランド 8,671,793 0.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 31,219,630 2.41
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額
1,293,584,491 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
11,928.56 12,115.26
生活必
NESTLE SA-REG 5,858 5.49
1 スイス 株式
需品
69,877,553 70,971,242
資本財・
9,662.49 11,050.75
フラン
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,676 3.99
2 株式 サービ
ス
45,181,831 51,673,344
ス
13,112.70 13,233.00
オラン
KONINKLIJKE DSM NV 3,798 3.89
3 株式 素材
ダ
49,802,035 50,258,934
317,502.81 363,840.45
138 3.88
▶ GIVAUDAN-REG スイス 株式 素材
43,815,388 50,209,982
ROCHE HOLDING AG- 32,413.85 36,788.93
ヘルス
1,313 3.73
5 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 42,559,390 48,303,874
ZURICH INSURANCE GROUP 43,402.17 45,707.80
1,034 3.65
6 スイス 株式 金融
AG 44,877,847 47,261,873
815.51 972.98
公益事
ENEL SPA 48,153 3.62
7 イタリア 株式
業
39,269,430 46,852,214
9,667.92 10,373.10
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 4,389 3.52
8 スイス 株式
ケア
42,432,506 45,527,571
4,733.20 5,103.72
オラン ヘルス
KONINKLIJKE PHILIPS NV 8,394 3.31
9 株式
ダ ケア
39,730,510 42,840,689
9,793.62 10,569.55
フラン ヘルス
3,893 3.18
10 SANOFI 株式
ス ケア
38,126,574 41,147,289
2,406.21 2,560.80
ヘルス
GLAXOSMITHKLINE PLC 15,900 3.15
11 イギリス 株式
ケア
38,258,843 40,716,750
MUENCHENER RUECKVER 28,896.06 32,336.64
1,239 3.10
12 ドイツ 株式 金融
AG-REG 35,802,218 40,065,097
資本財・
11,931.35 13,682.92
SIEMENS AG-REG 2,800 2.96
13 ドイツ 株式 サービ
33,407,791 38,312,182
ス
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
DEUTSCHE TELEKOM AG- 1,864.16 1,765.76
ケーショ
21,145 2.89
14 ドイツ 株式
ン・サー
REG 39,417,849 37,337,067
ビス
867.64 804.35
HSBC HOLDINGS PLC 43,404 2.70
15 イギリス 株式 金融
37,659,459 34,912,359
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 3,271.00 2,911.69
エネル
11,761 2.65
16 イギリス 株式
ギー
SHS 38,470,332 34,244,393
5,514.55 5,403.87
フラン エネル
TOTAL SA 6,299 2.63
17 株式
ス ギー
34,736,163 34,039,015
25,347.21 26,279.53
ALLIANZ SE-REG 1,145 2.33
18 ドイツ 株式 金融
29,022,555 30,090,068
2,491.41 2,932.91
スペイ 公益事
19 ENAGAS SA 株式 10,115 2.29
ン 業
25,200,642 29,666,425
1,832.02 1,955.17
PRUDENTIAL PLC 14,844 2.24
20 イギリス 株式 金融
27,195,462 29,022,632
1,653.40 1,554.99
エネル
ENI SPA 18,265 2.20
21 イタリア 株式
ギー
30,199,409 28,402,035
262.25 275.66
INTESA SANPAOLO 100,555 2.14
22 イタリア 株式 金融
26,370,951 27,719,740
一般消
12,384.88 12,817.96
フラン 費財・
MICHELIN (CGDE) 2,155 2.14
23 株式
ス サービ
26,689,427 27,622,715
ス
7,770.17 7,458.60
BASF SE 3,676 2.12
24 ドイツ 株式 素材
28,563,171 27,417,814
コミュニ
352.47 306.52
オラン ケーショ
KONINKLIJKE KPN NV 87,929 2.08
25 株式
ダ ン・サー
30,993,126 26,952,384
ビス
資本財・
3,580.12 3,848.39
DEUTSCHE POST AG-REG 6,823 2.03
26 ドイツ 株式 サービ
24,427,213 26,257,613
ス
13,028.49 13,672.09
フラン 情報技
CAPGEMINI SE 1,883 1.99
27 株式
ス 術
24,532,647 25,744,555
BRITISH AMERICAN
3,881.77 4,785.43
生活必
5,047 1.87
28 イギリス 株式
TOBACCO PLC 需品
19,591,333 24,152,068
資本財・
4,565.38 5,755.15
フラン
4,147 1.84
29 ALSTOM 株式 サービ
ス
18,932,652 23,866,615
ス
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
一般消
BAYERISCHE MOTOREN
7,808.67 7,886.86
費財・
2,996 1.83
30 ドイツ 株式
WERKE AG サービ
23,394,784 23,629,057
ス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.59%
合計 97.59%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 7.47%
素材 9.89%
資本財・サービス 10.83%
一般消費財・サービス 5.75%
生活必需品 8.71%
ヘルスケア 17.33%
金融 21.26%
情報技術 2.66%
コミュニケーション・サービス 6.58%
公益事業 7.11%
合計 97.59%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
69/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
703,619,357 98.57
株式
内 韓国 133,701,202 18.73
内 中国 144,285,928 20.21
内 台湾 148,096,080 20.75
内 香港 50,935,997 7.14
内 シンガポール 41,654,227 5.84
内 オーストラリア 184,945,923 25.91
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,213,858 1.43
純資産総額
713,833,215 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（売建） 2,550,900 △ 0.36
内 日本 2,550,900 △ 0.36
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
SAMSUNG ELECTRONICS CO 4,605.00 5,268.12
情報技
12,450 9.19
1 韓国 株式
術
LTD 57,332,250 65,588,094
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,044.00 1,139.40
情報技
54,000 8.62
2 台湾 株式
術
MANUFAC 56,376,000 61,527,600
18,045.24 22,755.81
オース ヘルス
CSL LTD 1,900 6.06
3 株式
トラリア ケア
34,286,032 43,236,043
2,677.28 2,858.31
オース
BHP GROUP LTD 8,600 3.44
▶ 株式 素材
トラリア
23,024,640 24,581,466
1,414.37 1,380.60
情報技
MEDIATEK INC 13,000 2.51
5 台湾 株式
術
18,386,914 17,947,800
3,223.50 3,080.74
HANA FINANCIAL GROUP 5,600 2.42
6 韓国 株式 金融
18,051,600 17,252,172
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9,618.57 10,679.81
オース
MACQUARIE GROUP LTD 1,500 2.24
7 株式 金融
トラリア
14,427,869 16,019,728
2,731.51 3,037.13
オース 生活必
WOOLWORTHS GROUP LTD 4,800 2.04
8 株式
トラリア 需品
13,111,288 14,578,260
コミュニ
ケー
932.25 906.98
CHINA MOBILE LTD 16,000 2.03
9 中国 株式 ション・
14,916,096 14,511,744
サービ
ス
478.24 462.60
CHAILEASE HOLDING CO LTD 31,000 2.01
10 台湾 株式 金融
14,825,596 14,340,600
CTBC FINANCIAL HOLDING
75.24 79.20
11 台湾 株式 金融 181,000 2.01
CO LT
13,618,440 14,335,200
COMMONWEALTH BANK OF 5,795.04 6,261.89
オース
2,250 1.97
12 株式 金融
AUSTRAL トラリア 13,038,841 14,089,270
1,092.25 1,099.33
AIA GROUP LTD 12,800 1.97
13 香港 株式 金融
13,980,888 14,071,450
PRESIDENT CHAIN STORE 1,040.40 1,074.60
生活必
13,000 1.96
14 台湾 株式
需品
CORP 13,525,200 13,969,800
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,078.50 1,896.74
オース
7,300 1.94
15 株式 金融
トラリア
LTD 15,173,082 13,846,240
2,092.73 2,059.08
シンガ
UNITED OVERSEAS BANK LTD 6,500 1.87
16 株式 金融
ポール
13,602,774 13,384,046
コミュニ
ケー
SINGAPORE 253.17 270.00
シンガ
49,400 1.87
17 株式 ション・
ポール
TELECOMMUNICATIONS 12,507,052 13,338,217
サービ
ス
一般消
2,906.68 3,333.96
オース 費財・
WESFARMERS LTD 4,000 1.87
18 株式
トラリア サービ
11,626,726 13,335,848
ス
MEGA FINANCIAL HOLDING
104.94 112.32
110,000 1.73
19 台湾 株式 金融
CO LT
11,543,400 12,355,200
18,005.55 15,749.10
生活必
BGF RETAIL CO LTD 761 1.68
20 韓国 株式
需品
13,702,224 11,985,065
15,282.43 17,465.73
オース ヘルス
COCHLEAR LTD 600 1.47
21 株式
トラリア ケア
9,169,458 10,479,444
349.72 314.87
シンガ 生活必
WILMAR INTERNATIONAL LTD 29,000 1.28
22 株式
ポール 需品
10,143,446 9,131,276
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LONGFOR GROUP HOLDINGS 450.68 466.12
18,500 1.21
23 中国 株式 不動産
LTD 8,337,654 8,623,368
一般消
129.22 143.20
費財・
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 60,000 1.20
24 香港 株式
サービ
7,753,633 8,592,480
ス
コミュニ
ケー
257.24 282.89
オース
TELSTRA CORP LTD 28,900 1.15
25 株式 ション・
トラリア
7,434,464 8,175,793
サービ
ス
ANHUI CONCH CEMENT CO 700.34 716.04
26 中国 株式 素材 11,000 1.10
LTD-H 7,703,792 7,876,440
262.26 269.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 29,000 1.09
27 中国 株式 金融
7,605,749 7,801,186
3,941.88 4,033.98
KB FINANCIAL GROUP INC 1,900 1.07
28 韓国 株式 金融
7,489,572 7,664,562
1,989.55 2,458.80
情報技
WIWYNN CORP 3,000 1.03
29 台湾 株式
術
5,968,652 7,376,400
一般消
512.46 525.09
費財・
SANDS CHINA LTD 14,000 1.03
30 香港 株式
サービ
7,174,440 7,351,344
ス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.57%
合計 98.57%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 1.61%
素材 5.39%
資本財・サービス 4.50%
一般消費財・サービス 9.68%
生活必需品 9.20%
ヘルスケア 7.52%
金融 23.14%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
情報技術 22.83%
コミュニケーション・サービス 6.84%
公益事業 1.99%
不動産 5.87%
合計 98.57%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
シンガポール・ドル売 /
10,000 800,911
売建 801,000 △ 0.11%
為替予約取引 日本
円買 2020 年 2 月
韓国ウォン売 / 円買 2020
19,000,000 1,746,100
売建 1,749,900 △ 0.25%
年 2 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
16,410,548,680 97.42
株式
内 日本 16,410,548,680 97.42
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 433,962,266 2.58
純資産総額
16,844,510,946 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
3,786.00 4,227.00
110,000 2.76
1 武田薬品 日本 株式 医薬品
416,460,000 464,970,000
2,709.00 2,786.50
情報・通
160,900 2.66
2 日本電信電話 日本 株式
信業
435,878,100 448,347,850
5,676.00 5,985.00
69,600 2.47
3 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
395,049,600 416,556,000
7,385.00 7,652.00
輸送用
52,200 2.37
▶ トヨタ自動車 日本 株式
機器
385,497,000 399,434,400
543.20 568.50
5 三菱 UFJ フィナンシャル ▶ 日本 株式 銀行業 664,700 2.24
361,065,040 377,881,950
3,721.00 3,884.00
89,300 2.06
6 三井住友フィナンシャル ▶ 日本 株式 銀行業
332,285,300 346,841,200
333.00 438.00
情報・通
786,400 2.04
7 Z ホールディングス 日本 株式
信業
261,871,200 344,443,200
2,970.00 3,271.00
情報・通
95,000 1.84
8 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
282,150,000 310,745,000
1,660.00 1,858.00
その他
135,000 1.49
9 オリックス 日本 株式
金融業
224,100,000 250,830,000
2,694.50 2,823.00
88,300 1.48
10 三菱商事 日本 株式 卸売業
237,924,350 249,270,900
4,373.00 4,913.00
50,000 1.46
11 大塚ホールディングス 日本 株式 医薬品
218,650,000 245,650,000
3,185.00 4,815.00
49,500 1.41
12 第一工業製薬 日本 株式 化学
157,657,500 238,342,500
1,774.50 1,960.50
119,000 1.39
13 三井物産 日本 株式 卸売業
211,165,500 233,299,500
1,489.95 1,496.00
情報・通
149,200 1.33
14 ソフトバンク 日本 株式
信業
222,300,562 223,203,200
1,059.00 1,049.00
211,700 1.32
15 TOKAI ホールディングス 日本 株式 卸売業
224,190,300 222,073,300
2,899.50 2,831.00
輸送用
77,600 1.30
16 本田技研 日本 株式
機器
225,001,200 219,685,600
2,715.06 2,629.00
79,900 1.25
17 ＩＨＩ 日本 株式 機械
216,933,894 210,057,100
1,060.00 1,370.00
149,200 1.21
18 三洋貿易 日本 株式 卸売業
158,152,000 204,404,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,429.00 3,657.00
55,000 1.19
19 ＭＳ＆ＡＤ 日本 株式 保険業
188,595,000 201,135,000
5,110.00 5,870.00
電気機
33,900 1.18
20 アドバンテスト 日本 株式
器
173,229,000 198,993,000
21,805.00 24,500.00
電気機
7,800 1.13
21 東京エレクトロン 日本 株式
器
170,079,000 191,100,000
3,797.00 4,083.00
45,100 1.09
22 三井住友トラスト HD 日本 株式 銀行業
171,244,700 184,143,300
4,861.00 4,542.00
輸送用
39,400 1.06
23 デンソー 日本 株式
機器
191,523,400 178,954,800
証券、商
2,292.00 2,578.00
65,000 0.99
24 SBI ホールディングス 日本 株式 品先物
148,980,000 167,570,000
取引業
6,230.00 6,000.00
輸送用
26,700 0.95
25 豊田自動織機 日本 株式
機器
166,341,000 160,200,000
ガラス・
1,983.00 2,653.00
59,500 0.94
26 ニチアス 日本 株式 土石製
117,988,500 157,853,500
品
2,395.50 2,316.00
66,800 0.92
27 日本たばこ産業 日本 株式 食料品
160,019,400 154,708,800
5,794.00 6,328.00
電気機
24,000 0.90
28 村田製作所 日本 株式
器
139,056,000 151,872,000
1,520.00 1,780.00
不動産
85,000 0.90
29 東京建物 日本 株式
業
129,200,000 151,300,000
2,597.77 2,697.00
精密機
55,900 0.90
30 セイコーＨＤ 日本 株式
器
145,215,672 150,762,300
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 97.42%
合計 97.42%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
鉱業 0.46%
建設業 4.32%
食料品 1.45%
繊維製品 0.59%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
化学 10.31%
医薬品 5.33%
石油・石炭製品 0.77%
ゴム製品 0.69%
ガラス・土石製品 1.93%
鉄鋼 0.72%
非鉄金属 2.11%
金属製品 3.13%
機械 5.83%
電気機器 8.80%
輸送用機器 6.96%
精密機器 1.21%
その他製品 1.61%
陸運業 1.89%
情報・通信業 9.46%
卸売業 10.61%
小売業 1.01%
銀行業 6.34%
証券、商品先物取引業 0.99%
保険業 4.55%
その他金融業 2.36%
不動産業 1.78%
サービス業 2.22%
合計 97.42%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 5,848,667,179 99.11
内 日本 5,848,667,179 99.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 52,345,014 0.89
純資産総額
5,901,012,193 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
3.2570 3.3807
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザー
293,188,451 16.80
1 日本 信託受
ファンド
954,930,743 991,182,196
益証券
親投資
2.8783 2.9132
外国債券インデックスマザーファ
336,609,370 16.62
2 日本 信託受
ンド
968,868,034 980,610,416
益証券
親投資
2.7651 2.8380
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
343,746,813 16.53
3 日本 信託受
ファンド
950,505,985 975,553,455
益証券
親投資
1.2991 1.3071
ダイワ日本債券インデックスマ
746,260,565 16.53
▶ 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
969,489,402 975,437,184
益証券
親投資
2.8846 2.7944
ダイワ好配当日本株マザーファン
343,524,595 16.27
5 日本 信託受
ド
990,960,079 959,945,128
益証券
親投資
ダイワ北米好配当株マザーファン 3.1017 3.1052
227,766,376 11.99
6 日本 信託受
ド
706,468,940 707,260,150
益証券
親投資
1.7517 1.7138
ダイワ欧州好配当株マザーファン
127,703,579 3.71
7 日本 信託受
ド
223,705,174 218,858,393
益証券
親投資
2.1056 1.9957
ダイワ・アジア・オセアニア好配当
19,953,028 0.67
8 日本 信託受
株マザーファンド
42,014,888 39,820,257
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.11%
合計 99.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 5 計算期間末
749,069,355 749,069,355 0.8818 0.8818
(2011 年 1 月 11 日 )
第 6 計算期間末
860,992,412 860,992,412 0.8062 0.8062
(2012 年 1 月 10 日 )
第 7 計算期間末
1,272,367,641 1,272,367,641 1.0192 1.0192
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,919,665,131 1,919,665,131 1.3193 1.3193
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,724,473,332 2,724,473,332 1.5976 1.5976
(2015 年 1 月 13 日 )
第 10 計算期間末
2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554
(2018 年 1 月 10 日 )
第 13 計算期間末
4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467
(2019 年 1 月 10 日 )
2019 年 1 月末日 4,491,825,765 － 1.7031 －
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2 月末日 4,569,435,939 － 1.7314 －
3 月末日 4,661,194,680 － 1.7551 －
▶ 月末日 4,779,596,936 － 1.7646 －
5 月末日 4,744,014,175 － 1.7245 －
6 月末日 4,875,590,540 － 1.7528 －
7 月末日 5,050,970,381 － 1.7825 －
8 月末日 5,093,725,906 － 1.7732 －
9 月末日 5,271,498,276 － 1.8206 －
10 月末日 5,495,588,199 － 1.8712 －
11 月末日 5,608,427,295 － 1.8818 －
12 月末日 5,765,803,343 － 1.8933 －
第 14 計算期間末
5,783,441,903 5,783,441,903 1.8888 1.8888
(2020 年 1 月 10 日 )
2020 年 1 月末日 5,901,012,193 － 1.9013 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 5 計算期間 3.7
第 6 計算期間 △ 8.6
第 7 計算期間 26.4
第 8 計算期間 29.4
第 9 計算期間 21.1
第 10 計算期間 △ 4.5
第 11 計算期間 6.7
第 12 計算期間 7.9
第 13 計算期間 △ 6.2
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第 14 計算期間 14.7
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 5 計算期間 242,895,054 63,170,502
第 6 計算期間 330,374,277 111,886,717
第 7 計算期間 315,959,783 135,527,444
第 8 計算期間 518,832,342 312,242,524
第 9 計算期間 501,213,562 250,896,906
第 10 計算期間 501,645,807 334,815,579
第 11 計算期間 489,108,988 304,974,316
第 12 計算期間 577,484,738 415,195,786
第 13 計算期間 682,462,389 295,483,585
第 14 計算期間 853,612,726 397,196,903
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
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前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】
(1) 【投資状況】 (2020 年 1 月 31 日現在 )
投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 6,347,212,322 99.11
内 日本 6,347,212,322 99.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 56,699,379 0.89
純資産総額
6,403,911,701 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 1 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.8853 2.7944
ダイワ好配当日本株マザー
558,186,352 24.36
1 日本 信託受
ファンド
1,610,590,311 1,559,795,942
益証券
親投資
3.2571 3.3807
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
383,061,106 20.22
2 日本 信託受
ザーファンド
1,247,674,627 1,295,014,681
益証券
親投資
2.7651 2.8380
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
449,901,706 19.94
3 日本 信託受
ザーファンド
1,244,023,211 1,276,821,041
益証券
親投資
3.1017 3.1052
ダイワ北米好配当株マザー
371,763,700 18.03
▶ 日本 信託受
ファンド
1,153,129,622 1,154,400,641
益証券
親投資
ダイワ欧州好配当株マザー 1.7518 1.7138
208,666,972 5.58
5 日本 信託受
ファンド
365,552,054 357,613,456
益証券
親投資
2.8782 2.9132
外国債券インデックスマザー
109,780,620 4.99
6 日本 信託受
ファンド
315,974,232 319,812,902
益証券
親投資
1.2991 1.3071
ダイワ日本債券インデックスマ
243,875,399 4.98
7 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
316,824,185 318,769,534
益証券
親投資
2.1061 1.9957
ダイワ・アジア・オセアニア好配
32,562,071 1.01
8 日本 信託受
当株マザーファンド
68,580,796 64,984,125
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.11%
合計 99.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 5 計算期間末
539,491,762 539,491,762 0.8234 0.8234
(2011 年 1 月 11 日 )
第 6 計算期間末
636,326,055 636,326,055 0.7304 0.7304
(2012 年 1 月 10 日 )
第 7 計算期間末
997,507,134 997,507,134 0.9581 0.9581
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,528,562,866 1,528,562,866 1.3144 1.3144
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,263,159,704 2,263,159,704 1.6365 1.6365
(2015 年 1 月 13 日 )
第 10 計算期間末
2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809
(2018 年 1 月 10 日 )
第 13 計算期間末
4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206
(2019 年 1 月 10 日 )
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2019 年 1 月末日 4,690,916,465 － 1.7935 －
2 月末日 4,819,366,848 － 1.8299 －
3 月末日 4,953,041,347 － 1.8543 －
▶ 月末日 5,060,050,911 － 1.8727 －
5 月末日 5,128,364,814 － 1.8110 －
6 月末日 5,311,878,457 － 1.8472 －
7 月末日 5,516,202,029 － 1.8872 －
8 月末日 5,522,799,007 － 1.8613 －
9 月末日 5,739,816,004 － 1.9312 －
10 月末日 6,068,561,360 － 2.0025 －
11 月末日 6,197,782,097 － 2.0214 －
12 月末日 6,304,804,389 － 2.0420 －
第 14 計算期間末
6,327,397,527 6,327,397,527 2.0384 2.0384
(2020 年 1 月 10 日 )
2020 年 1 月末日 6,403,911,701 － 2.0451 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 5 計算期間 6.1
第 6 計算期間 △ 11.3
第 7 計算期間 31.2
第 8 計算期間 37.2
第 9 計算期間 24.5
第 10 計算期間 △ 5.2
第 11 計算期間 9.2
第 12 計算期間 11.1
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第 13 計算期間 △ 8.5
第 14 計算期間 18.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 5 計算期間 201,894,087 46,877,227
第 6 計算期間 304,734,938 88,735,227
第 7 計算期間 263,861,578 93,971,400
第 8 計算期間 359,002,036 237,170,149
第 9 計算期間 458,619,078 238,638,593
第 10 計算期間 698,613,794 270,347,551
第 11 計算期間 433,420,891 252,225,036
第 12 計算期間 541,348,837 363,638,097
第 13 計算期間 676,061,653 274,586,229
第 14 計算期間 898,116,398 365,651,278
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に
定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、 1 円以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じる
ことができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を 行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホー ムページでご覧になることもできます。
・お電話に よる お問合わせ先（委託会社）
電話番号 （コールセンター） 0120-106212
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（ 営業 日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販 売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
ます。
・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券：原則として当該取引所におけ
る計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券：原則として海外店頭市場における計算時
に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日の
最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に知
り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等：原則として次の 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、 2 ．金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（売気配相場を除く。）、 3 ．価格情報会社の提供する価額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信 売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 1 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
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す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書） を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。また、電子
交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
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2 ． 委託 会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有す る主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有し
ます。
収益 分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受
益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還 金にかかる請求権
受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 換金請求権
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受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい 。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 14 期計算期間（ 2019 年 1 月 11 日
から 2020 年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
2019年1月10日現在 2020年1月10日現在
資産の部
流動資産
50,946,537 74,937,153
コール・ローン
3,565,147,273 4,881,516,489
親投資信託受益証券
－ 1,627,000
未収入金
3,616,093,810 4,958,080,642
流動資産合計
3,616,093,810 4,958,080,642
資産合計
負債の部
流動負債
1,621,480 9,772,291
未払解約金
960,415 1,259,547
未払受託者報酬
16,327,565 21,413,042
未払委託者報酬
145,104 190,310
その他未払費用
19,054,564 32,635,190
流動負債合計
19,054,564 32,635,190
負債合計
純資産の部
元本等
2,288,972,489 2,794,039,123
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,308,066,757 2,131,406,329
553,024,537 809,610,553
（分配準備積立金）
3,597,039,246 4,925,445,452
元本等合計
3,597,039,246 4,925,445,452
純資産合計
3,616,093,810 4,958,080,642
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2018年1月11日 自 2019年1月11日
至 2019年1月10日 至 2020年1月10日
営業収益
6 86
受取利息
△ 112,997,368 515,590,216
有価証券売買等損益
－ 12,290
その他収益
△ 112,997,362 515,602,592
営業収益合計
営業費用
26,413 28,796
支払利息
1,822,149 2,310,362
受託者報酬
30,977,668 39,277,784
※１ ※１
委託者報酬
278,041 348,477
その他費用
33,104,271 41,965,419
営業費用合計
△ 146,101,633 473,637,173
営業利益又は営業損失（△）
△ 146,101,633 473,637,173
経常利益又は経常損失（△）
△ 146,101,633 473,637,173
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 6,869,978 30,783,675
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,245,240,440 1,308,066,757
350,010,460 558,472,976
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
350,010,460 558,472,976
額
147,952,488 177,986,902
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
147,952,488 177,986,902
額
－ －
※２ ※２
分配金
1,308,066,757 2,131,406,329
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 14 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,945,585,227 円 2,288,972,489 円
期中追加設定元本額 575,990,631 円 809,239,523 円
期中一部解約元本額 232,603,369 円 304,172,889 円
2. 計算期間末日における受益 2,288,972,489 口 2,794,039,123 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 1 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 4,071,543 円 5,187,830 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額（ 0 繰越欠損金を補填した額
円）、投資信託約款に規定さ （ 319,449,859 円）、投資信託
れる収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 1,052,570,548 円）及び分配 （ 1,469,707,616 円）及び分配
準備積立金（ 553,024,537 円） 準備積立金（ 490,160,694 円）
より分配可能額は より分配可能額は
1,605,595,085 円（ 1 万口当た 2,279,318,169 円（ 1 万口当た
り 7,014.48 円）であります。 り 8,157.79 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 14 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 14 期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 110,645,825 498,085,750
合計 △ 110,645,825 498,085,750
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 13 期 第 14 期
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 14 期
自 2019 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 13 期 第 14 期
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.5715 円 1.7628 円
（ 1 万口当たり純資産額） (15,715 円 ) (17,628 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 423,869,091 1,219,895,243
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
937,929,543 1,218,464,269
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
265,291,377 733,557,186
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 168,401,560 486,276,344
ダイワ北米好配当株マザーファンド 116,753,865 362,147,138
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 64,007,562 112,154,050
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
10,299,043 21,692,874
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
223,340,105 727,329,385
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 4,881,516,489
合計 4,881,516,489
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
230,509,218 979,808,502
コール・ローン
1,205,691,831 1,651,905,787
国債証券
162,968,622,856 189,735,396,998
派生商品評価勘定
3,416,203 8,389,024
未収利息
1,312,237,478 1,364,622,870
前払費用
36,746,058 49,815,516
流動資産合計
165,757,223,644 193,789,938,697
資産合計
165,757,223,644 193,789,938,697
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
12,406,259 716,267
未払金
135,423,318 715,810,978
未払解約金
50,222,913 49,890,878
その他未払費用
22,676 －
流動負債合計
198,075,166 766,418,123
負債合計
198,075,166 766,418,123
純資産の部
元本等
元本
※ 1 61,542,450,975 67,069,648,143
剰余金
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期末剰余金又は期末欠損金（△）
104,016,697,503 125,953,872,431
元本等合計
165,559,148,478 193,023,520,574
純資産合計
165,559,148,478 193,023,520,574
負債純資産合計 165,757,223,644 193,789,938,697
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 1 月 11 日 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 59,579,655,477 円 61,542,450,975 円
期中追加設定元本額 6,343,591,932 円 9,548,012,549 円
期中一部解約元本額 4,380,796,434 円 4,020,815,381 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 690,564,508 円 650,299,726 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 24,922,245 円 22,093,366 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 160,549,057 円 124,735,116 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 47,279,215 円 42,191,319 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 524,647,964 円 428,004,948 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 2,265,111 円 38,583,061 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 364,027,868 円 451,731,396 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
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ダイワファンドラップ 外国 1,133,977,935 円 1,546,708,676 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 700,379,471 円 795,050,364 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデッ 701,020 円 2,503,662 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 27,109 円 505,722 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 512,803,907 円 614,937,192 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 496,933,707 円 816,870,082 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 4,558,433 円 15,278,264 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 42,686,055,745 円 45,822,888,977 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 735,766,293 円 791,449,867 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 367,685,013 円 416,869,610 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 233,087,436 円 261,532,079 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 328,126,532 円 423,869,091 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 261,594,952 円 331,858,792 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 82,438,806 円 108,639,633 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 10,434,826 円 9,489,359 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 17,776,818 円 20,637,601 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,838,407 円 3,581,906 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 3,640,463 円 77,238,656 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス －円 735,776 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 61,308 円
バランス５０
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ダイワつみたてインデックス －円 217,968 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 223,220,528 円 199,765,495 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 149,818,145 円 152,054,653 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 5,560,870,986 円 4,894,427,212 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 15,278,574 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 7,772,191 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 325,032,492 円 280,209,141 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 144,218,648 円 144,395,781 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 28,863,937 円 33,400,825 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 27,703,290 円 1,683,601,854 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,556,510,701 円 5,748,578,972 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 35,109,364 円 34,955,853 円
ダイワライフスタイル５０ 58,680,101 円 62,515,800 円
ダイワライフスタイル７５ 17,289,177 円 17,179,040 円
計 61,542,450,975 円 67,069,648,143 円
2. 期末日における受益権の総数 61,542,450,975 口 67,069,648,143 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 2,144,596,306 △ 1,460,304,757
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合計 2,144,596,306 △ 1,460,304,757
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 1 月 10 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 1 月 10 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年 1 月 10 日 現在 2020 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 1,102,187,666 － 1,093,197,610 △ 8,990,056 1,546,367,723 － 1,554,040,480 7,672,757
アメリカ・ドル 381,194,717 － 376,240,600 △ 4,954,117 608,468,766 － 611,164,260 2,695,494
イギリス・ポン 67,018,499 － 66,655,780 △ 362,719 43,636,685 － 43,645,500 8,815
ド
オーストラリア 19,413,731 － 19,365,000 △ 48,731 6,864,138 － 6,759,000 △ 105,138
・ドル
カナダ・ドル 53,692,487 － 54,010,310 317,823 23,443,239 － 23,533,750 90,511
シンガポール 12,352,041 － 12,213,990 △ 138,051 － － － －
・ドル
デンマーク・ク 34,139,728 － 33,982,200 △ 157,528 － － － －
ローネ
ノルウェー・ク 4,051,392 － 4,083,200 31,808 42,314,983 － 42,168,600 △ 146,383
ローネ
ポーランド・ズ 27,780,426 － 27,646,530 △ 133,896 28,244,515 － 28,238,070 △ 6,445
ロチ
メキシコ・ペソ － － － － 51,349,185 － 51,586,500 237,315
ユーロ 502,544,645 － 499,000,000 △ 3,544,645 700,991,421 － 706,346,800 5,355,379
南アフリカ・ラ － － － － 41,054,791 － 40,598,000 △ 456,791
ンド
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合計 1,102,187,666 － 1,093,197,610 △ 8,990,056 1,546,367,723 － 1,554,040,480 7,672,757
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.6902 円 2.8780 円
（ 1 万口当たり純資産額） (26,902 円 ) (28,780 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
3.625% United States Treasury
4,076,000.000 4,164,653.000
Note/Bond 20210215
3.125% United States Treasury
2,551,000.000 2,602,020.000
Note/Bond 20210515
2.125% United States Treasury
2,534,000.000 2,554,069.280
Note/Bond 20210815
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,169,298.210
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,251,436.240
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,468,491.740
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,545,975.310
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
8,168,000.000 8,174,697.760
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,402,635.000
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,706,551.000
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,706,456.080
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,230,074.440
Note/Bond 20231115
2.375% United States Treasury
2,006,000.000 2,020,563.560
Note/Bond 20201231
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,458,553.100
Note/Bond 20240215
2.125% United States Treasury
1,647,000.000 1,655,877.330
Note/Bond 20210131
2% United States Treasury
1,734,000.000 1,741,577.580
Note/Bond 20210228
2.25% United States Treasury
2,821,000.000 2,842,467.810
Note/Bond 20210331
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,087,751.360
Note/Bond 20240515
2.25% United States Treasury
7,907,000.000 7,971,521.120
Note/Bond 20210430
2% United States Treasury
2,732,000.000 2,746,397.640
Note/Bond 20210531
2.125% United States Treasury
3,485,000.000 3,511,137.500
Note/Bond 20210630
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,350,401.300
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
654,000.000 759,660.240
Note/Bond 20230815
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6% United States Treasury
855,000.000 1,067,741.100
Note/Bond 20260215
6.5% United States Treasury
630,000.000 823,920.300
Note/Bond 20261115
6.125% United States Treasury
709,000.000 935,880.000
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 905,457.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 944,580.960
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
773,000.000 994,572.720
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
964,000.000 1,363,230.960
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
1,091,000.000 1,474,213.750
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,826,000.000 2,438,696.040
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
747,000.000 1,065,640.320
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 735,514.640
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 707,578.650
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,249,000.000 1,511,864.540
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,489,349.390
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,453,684.000
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,636,234.600
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
2,010,000.000 2,804,733.900
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,678,000.000 2,275,250.540
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,591,000.000 2,025,279.360
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,963,862.030
Note/Bond 20401115
112/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.75% United States Treasury
1,754,000.000 2,498,344.980
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,856,604.750
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,867,000.000 2,339,873.760
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,660,583.500
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,858,708.290
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,520,744.940
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,407,561.340
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
2,630,000.000 2,836,481.300
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,826,000.000 3,238,172.100
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
3,898,000.000 4,292,048.820
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,064,000.000 3,795,744.480
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
3,581,000.000 4,523,805.680
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
4,117,000.000 5,110,514.440
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,657,000.000 4,371,541.230
Note/Bond 20440515
2.25% United States Treasury
2,834,000.000 2,862,340.000
Note/Bond 20210731
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,358,875.900
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
3,929,000.000 4,515,246.090
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
1,301,000.000 1,309,274.360
Note/Bond 20210831
2.125% United States Treasury
3,625,000.000 3,656,718.750
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,177,686.770
Note/Bond 20211031
113/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,082,880.140
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 4,329,442.200
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,901,555.540
Note/Bond 20211130
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,201,672.390
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,427,000.000 2,422,825.560
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,834,485.990
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
4,063,000.000 4,190,253.160
Note/Bond 20450215
1.75% United States Treasury
1,809,000.000 1,815,639.030
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,901,841.250
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 5,915,914.800
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
3,835,000.000 4,324,230.950
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,621,795.000
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
2,826,000.000 2,845,414.620
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,858,462.880
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,179,000.000 2,201,639.810
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,834,945.430
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
4,073,000.000 4,495,573.750
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,463,337.500
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,482,802.640
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 6,013,331.200
Note/Bond 20251115
114/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3% United States Treasury
3,709,000.000 4,189,686.400
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,577,773.340
Note/Bond 20221031
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,358,671.800
Note/Bond 20221130
1.75% United States Treasury
3,043,000.000 3,046,895.040
Note/Bond 20201231
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,068,427.520
Note/Bond 20221231
1.375% United States Treasury
3,126,000.000 3,118,059.960
Note/Bond 20210131
1.625% United States Treasury
5,366,000.000 5,332,838.120
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,572,780.600
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,928,000.000 4,051,339.200
Note/Bond 20460215
1.125% United States Treasury
3,309,000.000 3,290,370.330
Note/Bond 20210228
1.5% United States Treasury
4,262,000.000 4,249,341.860
Note/Bond 20230228
1.25% United States Treasury
3,002,000.000 2,988,971.320
Note/Bond 20210331
1.5% United States Treasury
2,123,000.000 2,116,524.850
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
7,029,000.000 6,976,282.500
Note/Bond 20260515
1.375% United States Treasury
2,450,000.000 2,443,091.000
Note/Bond 20210430
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,071,117.800
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 3,532,091.010
Note/Bond 20460515
1.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,691,981.000
Note/Bond 20210531
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,500,375.000
Note/Bond 20230531
1.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,482,800.000
Note/Bond 20210630
115/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,977,260.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,314,356.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 3,421,814.400
Note/Bond 20460815
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,671,066.000
Note/Bond 20210831
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,672,250.000
Note/Bond 20210731
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,745,444.600
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,379,360.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,482,480.050
Note/Bond 20230930
1.125% United States Treasury
3,042,000.000 3,017,025.180
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
6,500,000.000 6,598,995.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,981,700.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,500,375.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,350,000.000 3,718,500.000
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,536,289.100
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
3,400,000.000 3,410,064.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
4,000,000.000 4,031,840.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,559,175.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
5,340,000.000 5,511,040.200
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,027,157.000
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,539,272.000
Note/Bond 20240131
116/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,028,821.600
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,028,090.100
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,345,080.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
7,550,000.000 7,697,451.500
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,918,560.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
5,700,000.000 5,936,436.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
3,500,000.000 3,978,240.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,019,440.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,043,590.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,011,700.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
8,800,000.000 8,931,296.000
Note/Bond 20240531
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,012,630.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,436,168.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,095,408.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,921,054.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,062,340.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,800,000.000 4,125,052.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,202,976.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,019,840.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,519,525.000
Note/Bond 20220930
117/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,553,125.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,527,925.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,683,040.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,801,315.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,595,690.000
Note/Bond 20241031
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,269,248.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,878,288.000
Note/Bond 20241231
2% United States Treasury
2,300,000.000 2,309,062.000
Note/Bond 20210115
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,580,640.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
6,300,000.000 6,748,371.000
Note/Bond 20280215
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,517,075.000
Note/Bond 20210215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,403,125.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,705,612.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,843,208.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,600,000.000 4,098,924.000
Note/Bond 20480215
2.375% United States Treasury
3,200,000.000 3,228,352.000
Note/Bond 20210315
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 2,981,548.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,037,054.000
Note/Bond 20250331
2.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,522,925.000
Note/Bond 20210415
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,895,268.000
Note/Bond 20480515
118/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,033,195.000
Note/Bond 20280515
2.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,040,170.000
Note/Bond 20210515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,591,600.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,014,874.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,766,585.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,593,350.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
5,000,000.000 5,072,050.000
Note/Bond 20210615
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,585,150.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,165,450.000
Note/Bond 20250630
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,349,863.000
Note/Bond 20210715
2.75% United States Treasury
4,550,000.000 4,726,631.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,258,445.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,200,000.000 4,788,630.000
Note/Bond 20480815
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,544,625.000
Note/Bond 20210815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,656,250.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,742,020.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,802,500.000
Note/Bond 20250831
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,565,730.000
Note/Bond 20210915
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,676,550.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,134,760.000
Note/Bond 20230930
119/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,065,970.000
Note/Bond 20211015
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,678,300.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,182,480.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,092,640.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
7,300,000.000 8,068,179.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,800,000.000 5,863,104.000
Note/Bond 20481115
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,194,520.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
5,000,000.000 5,232,400.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,854,796.000
Note/Bond 20211215
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,033,560.000
Note/Bond 20201231
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,680,180.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,594,725.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,053,550.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,033,620.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,055,890.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,027,510.000
Note/Bond 20210131
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,134,360.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,629,100.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,600,000.000 5,254,764.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,029,400.000
Note/Bond 20210228
120/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,611,900.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,396,162.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,559,745.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,576,150.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,754,168.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,441,820.000
Note/Bond 20220515
2.875% United States Treasury
4,850,000.000 5,413,424.500
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
6,900,000.000 7,213,191.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,586,940.000
Note/Bond 20240430
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,906,512.000
Note/Bond 20260430
2.125% United States Treasury
2,000,000.000 2,013,500.000
Note/Bond 20210531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,514,595.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,069,120.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,515,015.000
Note/Bond 20240630
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,700,893.000
Note/Bond 20210630
1.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,031,240.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,016,080.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
4,700,000.000 4,709,729.000
Note/Bond 20210731
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,515,015.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,015,300.000
Note/Bond 20260731
121/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 6,762,483.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,492,475.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,850,000.000 4,767,356.000
Note/Bond 20490815
1.5% United States Treasury
3,100,000.000 3,094,544.000
Note/Bond 20210831
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,733,276.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,928,720.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,993,070.000
Note/Bond 20220915
1.5% United States Treasury
5,100,000.000 5,091,024.000
Note/Bond 20210930
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,478,500.000
Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,978,430.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,882,890.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,971,240.000
Note/Bond 20241031
1.5% United States Treasury
2,550,000.000 2,545,512.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
4,500,000.000 4,459,905.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
5,300,000.000 5,249,862.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
3,400,000.000 3,432,402.000
Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury
1,500,000.000 1,497,480.000
Note/Bond 20211130
1.625% United States Treasury
2,000,000.000 1,981,560.000
Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,978,880.000
Note/Bond 20241130
1.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,002,910.000
Note/Bond 20221215
122/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
836,687,337.100
(91,675,831,526)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,821,000.000 1,964,003.130
20250907
1.5% United Kingdom Gilt
2,477,000.000 2,498,698.520
20210122
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,450,505.800
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,546,541.900
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,317,007.200
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,590,000.000 1,663,140.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,650,000.000 1,791,075.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,755,677.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,573,133.100
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,010,920.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
2,500,000.000 2,687,650.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
930,000.000 1,093,959.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 1,930,799.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
570,000.000 631,446.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 940,406.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,700,000.000 1,708,806.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
700,000.000 699,188.000
20250607
8% United Kingdom Gilt
1,102,000.000 1,216,090.060
20210607
123/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,379,741.610
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,340,000.000 1,854,828.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,798,533.760
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
2,032,000.000 2,967,939.200
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,557,000.000 2,494,781.100
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,708,000.000 3,205,062.000
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
2,086,000.000 3,480,908.200
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,570,861.600
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
1,946,000.000 3,189,494.000
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,330,000.000 1,870,113.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,523,000.000 2,640,882.000
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,209,343.400
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,483,922.500
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 2,213,056.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,374,000.000 2,594,524.200
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,442,930.700
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
803,000.000 844,876.450
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,584,856.000
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,312,488.480
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,066,000.000 2,893,846.200
20440122
124/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% United Kingdom Gilt
1,942,000.000 2,058,811.300
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,641,000.000 3,028,301.400
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,392,000.000 1,528,736.160
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,118,032.000
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
86,245,914.970
(12,351,277,483)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,420,000.000 2,579,042.400
BOND 20210515
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,162,000.000 2,428,055.720
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,068,000.000 2,380,847.040
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,589,000.000 3,251,628.660
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,473,000.000 2,668,762.680
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,304,000.000 2,712,222.720
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,698,000.000 3,020,060.260
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,738,367.300
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,148,000.000 3,768,156.000
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,479,911.580
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
807,000.000 948,507.450
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
942,000.000 1,187,438.100
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 2,995,365.440
BOND 20271121
125/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,678,000.000 2,907,424.260
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,555,059.120
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,841,310.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,163,552.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,614,263.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,736,168.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,770,000.000 3,104,117.400
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.000 458,624.400
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,140,000.000 1,165,570.200
BOND 20310621
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
49,704,453.730
(3,736,283,787)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
475,000.000 631,379.500
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 843,927.900
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,332,662.930
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,227,000.000 1,828,033.680
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,112,000.000 1,660,838.720
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 1,914,047.270
20410601
3.25% CANADIAN GOVERNMENT
956,000.000 976,343.680
BOND 20210601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,796,455.960
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 2,136,166.060
20451201
126/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,248,175.950
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,458,516.450
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,297,000.000 1,600,627.700
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,194,945.640
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,369,000.000 1,360,484.820
20260601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,837,000.000 1,817,307.360
BOND 20210301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,480,000.000 2,443,990.400
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,187,386.800
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,405,929.600
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,721,545.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,236,408.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,100,000.000 2,108,001.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,013,380.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
890,000.000 954,293.600
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,288,625.000
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,231,740.000
BOND 20240301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 301,680.000
BOND 20210201
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,050,787.500
BOND 20210501
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,393,910.000
20240901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 398,956.000
20210801
127/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
550,000.000 530,931.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
800,000.000 794,368.000
BOND 20211101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
600,000.000 590,070.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,194,170.000
20220201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
43,646,086.020
(3,660,597,234)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 868,114.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
438,000.000 456,615.000
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 663,426.470
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
359,000.000 396,946.300
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
495,000.000 500,346.000
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 453,000.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 699,047.800
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
718,000.000 849,925.320
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
325,000.000 357,019.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 546,008.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 780,205.760
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
250,000.000 257,950.000
20260601
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
460,000.000 458,339.400
20211001
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 502,900.000
20220401
128/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 315,150.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 453,555.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 589,325.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 499,153.200
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 161,298.000
20390701
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
9,808,324.250
(795,455,098)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,155,000.000 6,399,572.550
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 9,237,261.950
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,559,545.250
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,595,000.000 6,388,259.100
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,680,000.000 6,085,154.400
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,817,312.500
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,700,000.000 4,973,399.000
20291112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
46,460,504.750
(536,618,830)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
12,462,000.000 23,351,046.360
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 8,061,437.000
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,232,226.200
20231115
129/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,513,000.000 7,361,057.730
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,428,510.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,090,000.000 4,373,396.100
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 819,968.000
20221115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
57,627,641.390
(938,178,002)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
6,998,000.000 7,224,455.280
BOND 20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
5,204,000.000 5,314,272.760
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,366,703.250
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,395,000.000 3,459,097.600
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,367,922.400
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,534,697.500
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,662,470.000
20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,250,000.000 3,344,087.500
BOND 20290906
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
34,273,706.290
(423,280,273)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,554,308.160
20220923
2.5% Poland Government Bond
3,377,000.000 3,449,774.350
20260725
2% Poland Government Bond
2,127,000.000 2,142,952.500
20210425
130/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% Poland Government Bond
3,051,000.000 3,063,600.630
20210725
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,925,850.200
20270725
2.25% Poland Government Bond
2,320,000.000 2,353,616.800
20220425
2.5% Poland Government Bond
2,850,000.000 2,913,127.500
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,570,000.000 2,634,943.900
20240425
2.75% Poland Government Bond
2,040,000.000 2,124,394.800
20291025
Poland Government Bond
800,000.000 784,928.000
20210525
2.25% Poland Government Bond
1,900,000.000 1,926,429.000
20241025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,080,062.000
20290425
5.75% Poland Government Bond
1,684,000.000 1,808,279.200
20211025
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,836,811.250
20231025
2.75% Poland Government Bond
2,750,000.000 2,852,822.500
20280425
3.25% Poland Government Bond
2,591,000.000 2,751,149.710
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
38,203,050.500
(1,094,899,427)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
573,000.000 581,635.110
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
738,000.000 845,283.060
20280915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,288,932.260
20300415
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,916,000.000 1,949,779.080
20210715
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,613,712.040
20260415
131/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,392,898.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 883,172.500
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 759,216.600
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
618,000.000 656,853.660
20320415
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,012,971.960
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,475,960.370
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,224,426.400
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 699,654.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,102,429.860
20240715
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT
857,000.000 872,066.060
20210930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
737,000.000 766,008.320
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,182,710.700
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
820,000.000 887,445.000
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,332,037.140
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,040,372.400
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 675,317.500
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 356,012.800
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
900,000.000 916,200.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 778,800.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
890,000.000 926,748.100
20271116
132/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,208,382.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,239,948.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 816,208.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 784,497.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 704,016.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 674,843.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
910,000.000 954,999.500
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,285,834.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 405,124.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 829,616.000
20340705
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
34,124,110.420
(914,526,160)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
15,290,000.000 14,490,485.900
8% Mexican Bonos 20471107
13,300,000.000 14,675,087.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
13,000,000.000 13,108,680.000
8% Mexican Bonos 20240905
14,300,000.000 15,001,987.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
5,000,000.000 4,992,350.000
8% Mexican Bonos 20231207
22,033,000.000 22,931,065.080
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 27,134,670.360
7.5% Mexican Bonos 20270603
26,468,000.000 27,501,046.040
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,476,034.280
8.5% Mexican Bonos 20290531
21,044,000.000 23,417,131.880
8.5% Mexican Bonos 20381118
13,594,000.000 15,571,519.180
6.5% Mexican Bonos 20210610
26,326,000.000 26,236,228.340
7.75% Mexican Bonos 20310529
13,015,000.000 13,880,237.200
6.5% Mexican Bonos 20220609
24,599,000.000 24,458,293.720
7.75% Mexican Bonos 20421113
18,654,000.000 19,926,202.800
7.75% Mexican Bonos 20341123
9,944,000.000 10,665,039.440
133/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
285,466,058.220
(1,661,412,458)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
414,000.000 444,230.280
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 297,701.370
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
411,000.000 430,378.650
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 203,588.000
20230915
1.375% Finland Government
400,000.000 486,896.000
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 780,048.500
20220415
0.5% Finland Government Bond
300,000.000 314,685.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 414,932.800
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 524,595.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 524,255.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 203,678.000
20240915
1.2% Austria Government Bond
873,000.000 949,020.840
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,200,608.760
20261020
1.5% Austria Government Bond
634,000.000 778,754.880
20470220
1.5% Austria Government Bond
200,000.000 254,244.000
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 915,804.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
580,000.000 608,454.800
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 876,997.800
21170920
134/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Austria Government Bond
400,000.000 406,072.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
1,000,000.000 1,068,820.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
1,200,000.000 1,256,544.000
20290220
Austria Government Bond
300,000.000 305,388.000
20240715
0.8% Belgium Government Bond
1,399,000.000 1,483,149.850
20250622
1% Belgium Government Bond
1,274,000.000 1,392,673.100
20310622
1.9% Belgium Government Bond
758,000.000 933,219.280
20380622
1% Belgium Government Bond
1,283,000.000 1,384,126.060
20260622
1.6% Belgium Government Bond
944,000.000 1,126,343.040
20470622
2.15% Belgium Government Bond
540,000.000 750,195.000
20660622
0.2% Belgium Government Bond
490,000.000 502,235.300
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,496,586.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,092,903.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
460,000.000 637,711.800
20570622
1.45% Belgium Government Bond
300,000.000 345,282.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,640,000.000 1,756,997.600
20280622
1.25% Belgium Government Bond
550,000.000 619,498.000
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,297,248.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 727,596.000
20500622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,241,557.800
20240104
135/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,367,000.000 2,078,250.100
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,362,000.000 2,019,301.200
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,792,712.500
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
951,000.000 1,574,694.330
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,448,000.000 2,362,774.000
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,975,000.000 3,357,006.250
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,071,000.000 3,459,067.040
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,225,000.000 2,206,274.000
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 3,099,229.770
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,374,000.000 2,306,946.000
20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,333,000.000 2,406,092.890
20210104
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,769,702.580
20210704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,415,000.000 1,481,788.000
20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 2,954,199.080
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,352,542.500
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,438,000.000 3,761,102.600
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,736,179.080
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,502,087.100
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,944,825.950
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,748,554.470
20230815
136/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,709,248.170
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,609,000.000 4,109,801.160
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,736,407.960
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,650,880.620
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,306,574.140
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,311,655.500
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,168,000.000 2,294,242.640
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 2,928,004.500
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,987,115.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,452,628.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 2,209,935.000
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,602,630.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,991,029.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,513,208.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,941,021.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 362,508.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 402,832.000
20210312
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,849.000
20210611
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 505,040.000
20210910
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 809,264.000
20211210
137/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,578,000.000 1,589,835.000
20210409
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,414,742.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,175,810.800
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,134,440.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
730,000.000 744,008.700
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,940,679.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,301,142.500
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,741,004.000
20241018
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,580,936.700
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,134,993.500
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,023,000.000 4,578,091.660
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 4,776,868.390
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,396,364.010
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,664,000.000 3,198,624.000
20550425
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,230,000.000 3,411,429.100
20210425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,624,000.000 4,265,705.600
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,840,892.290
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,284,000.000 5,836,357.640
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 2,342,834.190
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,894,842.380
20260425
138/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,437,014.000
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,929,257.200
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,699,000.000 4,536,786.510
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,694,000.000 2,906,556.600
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,538,000.000 4,010,141.520
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,605,555.750
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,086,000.000 3,451,752.720
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,087,000.000 5,109,240.440
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,399,000.000 3,755,385.150
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,292,000.000 3,441,753.080
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,101,000.000 3,336,117.820
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,420,000.000 5,092,635.600
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,737,000.000 3,913,274.290
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,969,000.000 3,341,104.770
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,037,000.000 1,311,514.640
20660525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,792,437.000
20210525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,400,683.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,054,480.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,870,000.000 2,280,689.400
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,712,800.000
20270525
139/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,919,937.500
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,441,088.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 4,382,900.000
20280525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,415,816.000
20210225
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,450,000.000 2,763,330.500
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,950,000.000 3,153,933.500
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,400,000.000 3,464,396.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,416,408.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,910,450.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,612,950.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,747,277.000
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,789,488.000
20291125
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 682,994.320
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,239,000.000 1,810,897.620
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,555,000.000 2,557,446.300
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 895,016.500
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,549,000.000 2,713,305.850
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,463,000.000 1,548,541.610
BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,541,794.840
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,540,977.440
BOND 20330115
140/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,497,655.900
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,549,000.000 2,525,489.600
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,683,628.560
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,291,000.000 1,336,972.510
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,338,000.000 1,411,121.700
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,214,136.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,290,444.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,427,776.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,242,299.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,100,000.000 1,137,268.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
400,000.000 417,216.000
BOND 20400115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,106,000.000 1,466,279.500
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,569,451.200
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,358,942.080
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,977,078.600
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,930,104.360
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,676,436.480
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,687,000.000 1,755,795.860
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,765,000.000 1,788,192.100
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,021,951.750
20251201
141/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,557,286.720
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,555,228.800
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,359,000.000 2,411,723.650
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,868,388.180
20260601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,688,898.600
20210601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,124,000.000 1,181,256.560
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,068,000.000 2,113,558.040
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,569,235.500
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,368,443.020
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,013,573.440
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,856,315.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,635,103.500
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,375,387.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,282,375.000
20220401
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,450,000.000 1,772,480.000
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,822,570.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,734,408.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,977,178.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,478,139.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,675,550.000
20280201
142/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 919,737.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,349,335.000
20250515
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,504,965.000
20210415
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,758,583.500
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,506,946.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,972,908.000
20251115
2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,249,752.000
20211015
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,197,370.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,622,587.500
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,585,309.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,193,835.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,263,324.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,396,941.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 805,273.000
20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,397,676.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 736,300.000
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 688,604.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 297,369.000
20270115
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,745,963.260
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,188,086.980
Tesoro 20310501
143/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.75% Italy Buoni Poliennali
2,055,000.000 3,035,646.000
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,498,000.000 3,520,706.180
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,790,000.000 3,601,862.100
Tesoro 20370201
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,734,000.000 2,898,996.900
Del Tesoro 20210801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,034,000.000 2,968,887.420
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,603,529.110
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,580,444.120
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,043,000.000 2,984,026.230
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,524,054.500
Del Tesoro 20260301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,144,000.000 2,241,702.080
Del Tesoro 20210301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,281,000.000 2,461,860.490
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,226,962.080
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,892,294.000
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
2,710,000.000 3,115,416.000
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,115,720.300
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,156,186.420
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,613,000.000 2,345,027.790
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,555,417.620
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
1,729,000.000 1,818,147.240
Del Tesoro 20210501
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,519,220.580
Del Tesoro 20240901
144/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,938,000.000 2,328,797.700
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,660,224.600
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,491,391.220
20280328
5% Belgium Government Bond
1,704,000.000 2,859,329.040
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 966,743.410
20220328
4.25% Belgium Government Bond
1,674,000.000 2,860,263.360
20410328
4.25% Belgium Government Bond
1,446,000.000 1,566,712.080
20210928
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,298,016.720
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,489,619.880
20220928
4% Belgium Government Bond
980,000.000 1,429,898.400
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,466,822.640
20230622
3.75% Belgium Government Bond
953,000.000 1,613,009.680
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,707,377.350
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,026,983.070
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,131,000.000 1,465,131.330
3.9% IRISH TREASURY 20230320
1,004,000.000 1,144,389.320
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 704,120.000
2.4% IRISH TREASURY 20300515
1,061,000.000 1,305,889.410
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 530,375.760
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 1,003,670.910
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,154,204.640
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 654,164.500
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 354,564.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515
500,000.000 538,090.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
700,000.000 784,630.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
200,000.000 224,924.000
145/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.1% IRISH TREASURY 20290515
700,000.000 766,913.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
400,000.000 463,324.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,225,455.000
20270715
3.5% Austria Government Bond
1,337,000.000 1,429,226.260
20210915
4.15% Austria Government Bond
1,273,000.000 2,084,512.040
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,154,020.000
20260315
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 874,197.420
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 971,434.160
20221122
3.8% Austria Government Bond
388,000.000 816,623.600
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,003,223.130
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,040,562.950
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,003,934.520
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,023,205.520
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 827,933.760
20250704
3.5% Finland Government Bond
459,000.000 482,789.970
20210415
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 482,857.920
20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 330,348.720
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 475,699.140
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 600,813.400
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 584,518.550
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,352,000.000 3,530,540.160
20290131
146/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,445,000.000 2,652,360.450
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,355,613.920
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,192,000.000 2,457,034.720
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,733,000.000 1,933,438.780
20260430
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,747,000.000 1,779,267.090
20210730
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,552,000.000 2,113,606.720
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,822,347.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,030,000.000 2,187,061.100
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,116,732.800
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,733,700.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,237,353.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,238,620.500
20271031
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,306,734.000
20210131
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,634,544.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,743,104.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,721,343.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,427,538.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,070,183.000
20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,713,294.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,079,246.000
20290430
147/277
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,257,091.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 913,698.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,232,164.000
20291031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,208,414.170
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,854,000.000 2,825,922.420
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,708,000.000 2,926,162.680
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 2,019,022.340
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,873,000.000 3,167,804.900
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,747,457.680
20250730
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,515,000.000 2,708,705.300
20210430
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,702,051.850
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,231,935.640
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,608,000.000 3,060,357.600
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,231,869.050
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,503,948.200
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,396,473.140
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,301,511.600
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,381,499.990
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
582,051,950.560
(70,829,901,863)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
148/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
21,934,000.000 24,515,631.800
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
11,612,000.000 8,312,682.440
AFRICA 20360331
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
4,622,000.000 4,625,235.400
AFRICA 20210331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,904,000.000 6,194,512.800
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
9,999,000.000 8,460,153.900
20310228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
8,439,000.000 8,575,543.020
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
22,552,000.000 19,699,172.000
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,021,000.000 9,751,270.590
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
16,862,000.000 15,730,053.940
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
12,644,000.000 11,074,753.160
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
10,743,000.000 9,859,280.820
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
10,166,000.000 9,470,848.920
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
9,679,000.000 8,813,310.240
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
145,082,449.030
(1,117,134,857)
国債証券 合計 189,735,396,998
[189,735,396,998]
合計 189,735,396,998
[189,735,396,998]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 243 銘柄 100% 48.3%
149/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 国債証券 42 銘柄 100% 6.5%
オーストラリア・ドル 国債証券 22 銘柄 100% 2.0%
カナダ・ドル 国債証券 33 銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 16 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 35 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 16 銘柄 100% 0.9%
ユーロ 国債証券 303 銘柄 100% 37.3%
南アフリカ・ランド 国債証券 13 銘柄 100% 0.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
25,896,593 64,849,132
国債証券
14,084,673,690 17,604,320,010
地方債証券
936,314,000 1,458,385,200
特殊債券
918,622,200 729,970,300
社債券
1,043,178,800 935,292,900
未収入金
86,746,610 －
未収利息
32,947,023 34,898,734
前払費用
318,250 1,287,679
流動資産合計
17,128,697,166 20,829,003,955
資産合計
17,128,697,166 20,829,003,955
負債の部
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流動負債
未払解約金
23,618,648 6,121,900
その他未払費用
3,279 －
流動負債合計
23,621,927 6,121,900
負債合計
23,621,927 6,121,900
純資産の部
元本等
元本
※ 1 13,344,778,620 16,028,287,542
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,760,296,619 4,794,594,513
元本等合計
17,105,075,239 20,822,882,055
純資産合計
17,105,075,239 20,822,882,055
負債純資産合計 17,128,697,166 20,829,003,955
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 1 月 11 日 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 12,192,600,488 円 13,344,778,620 円
期中追加設定元本額 2,484,162,074 円 3,594,110,341 円
期中一部解約元本額 1,331,983,942 円 910,601,419 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 13,050,515 円 143,275,232 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 59,366 円 1,116,709 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 日本債券イン 115,479,282 円 136,404,966 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,077,056,677 円 1,806,325,099 円
ダイワ・ライフ・バランス３ 5,829,421,442 円 6,367,336,202 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,175,753,849 円 3,685,725,233 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 1,003,199,495 円 1,155,900,772 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 709,974,615 円 937,929,543 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 565,614,868 円 732,725,273 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 178,625,800 円 240,167,951 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 56,096,348 円 52,496,870 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 48,034,174 円 62,292,873 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 5,068,294 円 9,940,560 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 14,157,915 円 169,662,829 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス －円 5,962,153 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 541,071 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス －円 957,554 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 341,397,807 円 316,908,449 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 192,516,134 円 202,618,203 円
６０ＶＡ
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ダイワ・ワールド・バランス 8,170,599 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 11,101,440 円 －円
ファンド７５ＶＡ
計 13,344,778,620 円 16,028,287,542 円
2. 期末日における受益権の総数 13,344,778,620 口 16,028,287,542 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 109,901,630 △ 58,561,970
地方債証券 1,568,200 2,008,300
特殊債券 745,400 204,700
社債券 1,329,500 △ 296,700
合計 113,544,730 △ 56,645,670
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 12 月
1 日から 2019 年 1 月 10 日まで、及び 2019 年 12 月 3 日から 2020 年 1 月 10 日まで）を指してお
ります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.2818 円 1.2991 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,818 円 ) (12,991 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
３９８ ２年国債
100,000,000 100,259,000
国債証券
４０１ ２年国債
70,000,000 70,231,700
４０３ ２年国債
160,000,000 160,593,600
４０６ ２年国債
180,000,000 180,793,800
１２７ ５年国債
140,000,000 140,387,800
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１２８ ５年国債
227,000,000 227,778,610
１２９ ５年国債
182,000,000 182,751,660
１３０ ５年国債
217,000,000 218,028,580
１３１ ５年国債
190,000,000 190,995,600
１３２ ５年国債
170,000,000 170,994,500
１３３ ５年国債
200,000,000 201,318,000
１３４ ５年国債
170,000,000 171,200,200
１３５ ５年国債
230,000,000 231,725,000
１３６ ５年国債
140,000,000 141,132,600
１３７ ５年国債
170,000,000 171,445,000
１３８ ５年国債
240,000,000 242,179,200
１３９ ５年国債
200,000,000 201,890,000
１４０ ５年国債 200,000,000 201,914,000
１４１ ５年国債
170,000,000 171,679,600
１ ４０年国債
30,000,000 45,832,500
２ ４０年国債
23,000,000 34,174,320
３ ４０年国債
19,000,000 28,477,580
４ ４０年国債
30,000,000 45,346,200
５ ４０年国債
35,000,000 51,256,800
６ ４０年国債
28,000,000 40,479,880
７ ４０年国債
31,000,000 43,182,070
８ ４０年国債
23,000,000 30,000,280
９ ４０年国債
40,000,000 39,134,000
１０ ４０年国債
91,000,000 104,374,270
１１ ４０年国債
85,000,000 94,692,550
１２ ４０年国債
80,000,000 80,660,000
３１３ １０年国債
34,000,000 34,573,580
３１４ １０年国債 77,000,000 78,117,270
３１５ １０年国債
90,000,000 91,720,800
３１６ １０年国債
56,000,000 56,990,640
３１７ １０年国債
40,000,000 40,836,000
３１８ １０年国債
33,000,000 33,634,260
３１９ １０年国債
140,000,000 143,361,400
３２０ １０年国債
35,000,000 35,772,450
３２１ １０年国債
65,000,000 66,611,350
３２２ １０年国債
140,000,000 143,164,000
３２３ １０年国債
70,000,000 71,766,100
３２４ １０年国債
80,000,000 81,823,200
３２５ １０年国債
160,000,000 164,025,600
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３２６ １０年国債
20,000,000 20,491,400
３２７ １０年国債
90,000,000 92,475,900
３２８ １０年国債
60,000,000 61,397,400
３２９ １０年国債
160,000,000 165,126,400
３３０ １０年国債
81,000,000 83,771,010
３３１ １０年国債
130,000,000 133,485,300
３３２ １０年国債
65,000,000 66,874,600
３３３ １０年国債
83,000,000 85,527,350
３３４ １０年国債
220,000,000 227,053,200
３３５ １０年国債
210,000,000 216,079,500
３３７ １０年国債
50,000,000 51,029,000
３３８ １０年国債
100,000,000 102,682,000
３３９ １０年国債 25,000,000 25,703,500
３４０ １０年国債
160,000,000 164,665,600
３４１ １０年国債
15,000,000 15,367,050
３４３ １０年国債
92,000,000 93,220,840
３４４ １０年国債
85,000,000 86,143,250
３４５ １０年国債
280,000,000 283,906,000
３４６ １０年国債
100,000,000 101,409,000
３４７ １０年国債
180,000,000 182,557,800
３４８ １０年国債
170,000,000 172,431,000
３４９ １０年国債
200,000,000 202,872,000
３５０ １０年国債
185,000,000 187,586,300
３５１ １０年国債
160,000,000 162,168,000
３５２ １０年国債
200,000,000 202,616,000
３５３ １０年国債
161,000,000 163,018,940
３５４ １０年国債
110,000,000 111,315,600
３５５ １０年国債 30,000,000 30,339,900
３５６ １０年国債
218,000,000 220,323,880
２ ３０年国債
9,000,000 11,181,870
３ ３０年国債
4,000,000 4,946,640
４ ３０年国債
8,000,000 10,488,560
５ ３０年国債
8,000,000 9,951,520
６ ３０年国債
9,000,000 11,484,540
７ ３０年国債
12,000,000 15,275,160
１０ ３０年国債
15,000,000 16,962,000
１１ ３０年国債
9,000,000 10,908,270
１２ ３０年国債
11,000,000 13,959,990
１３ ３０年国債
11,000,000 13,843,060
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１４ ３０年国債
22,000,000 29,012,940
１５ ３０年国債
21,000,000 28,069,440
１６ ３０年国債
26,000,000 34,852,480
１７ ３０年国債
17,000,000 22,619,180
１８ ３０年国債
20,000,000 26,400,800
１９ ３０年国債
15,000,000 19,863,600
２０ ３０年国債
16,000,000 21,744,320
２１ ３０年国債
16,000,000 21,302,720
２２ ３０年国債
17,000,000 23,236,450
２３ ３０年国債
16,000,000 21,941,120
２４ ３０年国債
15,000,000 20,619,450
２５ ３０年国債
17,000,000 22,884,040
２６ ３０年国債 32,000,000 43,727,680
２７ ３０年国債
32,000,000 44,493,440
２８ ３０年国債
34,000,000 47,549,680
２９ ３０年国債
43,000,000 59,660,350
３０ ３０年国債
56,000,000 77,079,520
３１ ３０年国債
76,000,000 103,703,520
３２ ３０年国債
59,000,000 82,075,490
３３ ３０年国債
75,000,000 100,415,250
３４ ３０年国債
70,000,000 97,063,400
３５ ３０年国債
68,000,000 91,907,440
３６ ３０年国債
64,000,000 86,895,360
３７ ３０年国債
87,000,000 116,809,680
３８ ３０年国債
45,000,000 59,627,700
３９ ３０年国債
50,000,000 67,513,000
４０ ３０年国債
44,000,000 58,528,360
４１ ３０年国債 34,000,000 44,528,780
４２ ３０年国債
53,000,000 69,569,920
４３ ３０年国債
37,000,000 48,624,290
４４ ３０年国債
42,000,000 55,321,560
４５ ３０年国債
43,000,000 54,652,140
４６ ３０年国債
55,000,000 69,958,900
４７ ３０年国債
44,000,000 57,109,800
４８ ３０年国債
50,000,000 62,518,000
４９ ３０年国債
68,000,000 85,176,800
５０ ３０年国債
60,000,000 66,236,400
５１ ３０年国債
55,000,000 53,813,650
５２ ３０年国債
57,000,000 58,585,740
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５３ ３０年国債
55,000,000 57,885,300
５４ ３０年国債
55,000,000 60,690,300
５５ ３０年国債
56,000,000 61,842,480
５６ ３０年国債
50,000,000 55,190,500
５７ ３０年国債
50,000,000 55,163,000
５８ ３０年国債
55,000,000 60,647,950
５９ ３０年国債
55,000,000 59,211,900
６０ ３０年国債
122,000,000 137,872,200
６１ ３０年国債
50,000,000 53,750,000
６２ ３０年国債
46,000,000 46,895,160
６３ ３０年国債
50,000,000 49,608,000
６４ ３０年国債
50,000,000 49,539,500
４９ ２０年国債 4,000,000 4,105,960
５０ ２０年国債
30,000,000 30,723,600
５１ ２０年国債
25,000,000 25,768,000
５２ ２０年国債
19,000,000 19,720,290
５３ ２０年国債
13,000,000 13,565,240
５４ ２０年国債
14,000,000 14,635,880
５５ ２０年国債
41,000,000 42,914,290
５６ ２０年国債
12,000,000 12,624,600
５７ ２０年国債
24,000,000 25,190,640
５８ ２０年国債
35,000,000 36,917,300
５９ ２０年国債
3,000,000 3,162,000
６１ ２０年国債
40,000,000 41,442,400
６２ ２０年国債
16,000,000 16,512,640
６３ ２０年国債
30,000,000 31,994,700
６４ ２０年国債
35,000,000 37,621,500
６５ ２０年国債 42,000,000 45,360,000
６６ ２０年国債
30,000,000 32,281,500
６７ ２０年国債
19,000,000 20,611,580
６８ ２０年国債
25,000,000 27,435,250
６９ ２０年国債
12,000,000 13,118,640
７０ ２０年国債
18,000,000 20,015,640
７１ ２０年国債
17,000,000 18,752,360
７２ ２０年国債
53,000,000 58,512,530
７５ ２０年国債
14,000,000 15,611,260
７６ ２０年国債
25,000,000 27,616,750
７８ ２０年国債
17,000,000 18,866,600
７９ ２０年国債
14,000,000 15,613,640
158/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
８１ ２０年国債
65,000,000 72,820,800
８２ ２０年国債
28,000,000 31,529,120
８５ ２０年国債
31,000,000 35,250,410
８６ ２０年国債
6,000,000 6,897,300
８８ ２０年国債
33,000,000 38,137,770
８９ ２０年国債
15,000,000 17,238,300
９２ ２０年国債
45,000,000 51,891,750
９３ ２０年国債
18,000,000 20,725,380
９４ ２０年国債
45,000,000 52,138,800
９５ ２０年国債
30,000,000 35,363,100
９６ ２０年国債
23,000,000 26,767,630
９７ ２０年国債
25,000,000 29,417,250
９８ ２０年国債 34,000,000 39,744,300
９９ ２０年国債
53,000,000 62,222,530
１００ ２０年国債
35,000,000 41,534,850
１０１ ２０年国債
18,000,000 21,656,880
１０２ ２０年国債
10,000,000 12,079,200
１０３ ２０年国債
21,000,000 25,188,450
１０４ ２０年国債
64,000,000 75,680,640
１０５ ２０年国債
38,000,000 45,104,480
１０６ ２０年国債
16,000,000 19,130,720
１０７ ２０年国債
20,000,000 23,836,200
１０８ ２０年国債
68,000,000 79,824,520
１０９ ２０年国債
60,000,000 70,657,200
１１０ ２０年国債
27,000,000 32,292,810
１１１ ２０年国債
35,000,000 42,340,900
１１２ ２０年国債
40,000,000 48,011,600
１１３ ２０年国債 70,000,000 84,314,300
１１４ ２０年国債
45,000,000 54,412,200
１１５ ２０年国債
42,000,000 51,201,780
１１６ ２０年国債
27,000,000 33,028,830
１１７ ２０年国債
77,000,000 93,410,240
１１８ ２０年国債
13,000,000 15,687,230
１１９ ２０年国債
23,000,000 27,275,240
１２０ ２０年国債
75,000,000 87,378,750
１２３ ２０年国債
42,000,000 51,472,680
１２４ ２０年国債
45,000,000 54,658,800
１２５ ２０年国債
25,000,000 31,009,250
１２６ ２０年国債
21,000,000 25,580,310
159/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１２７ ２０年国債
53,000,000 63,969,940
１２８ ２０年国債
32,000,000 38,750,080
１２９ ２０年国債
65,000,000 77,972,050
１３０ ２０年国債
28,000,000 33,671,400
１３１ ２０年国債
70,000,000 83,365,800
１３２ ２０年国債
25,000,000 29,857,000
１３３ ２０年国債
57,000,000 68,749,410
１３４ ２０年国債
15,000,000 18,144,450
１３５ ２０年国債
20,000,000 23,950,800
１３６ ２０年国債
65,000,000 77,054,900
１３７ ２０年国債
18,000,000 21,602,160
１３９ ２０年国債
92,000,000 109,277,600
１４１ ２０年国債 48,000,000 57,915,360
１４２ ２０年国債
100,000,000 121,936,000
１４３ ２０年国債
48,000,000 57,401,760
１４４ ２０年国債
60,000,000 70,971,600
１４５ ２０年国債
100,000,000 121,203,000
１４６ ２０年国債
86,000,000 104,502,040
１４７ ２０年国債
89,000,000 107,122,180
１４８ ２０年国債
74,000,000 88,236,120
１４９ ２０年国債
100,000,000 119,405,000
１５０ ２０年国債
95,000,000 112,219,700
１５１ ２０年国債
104,000,000 120,034,720
１５２ ２０年国債
100,000,000 115,496,000
１５３ ２０年国債
100,000,000 117,166,000
１５４ ２０年国債
87,000,000 100,764,270
１５５ ２０年国債
93,000,000 104,890,980
１５６ ２０年国債 106,000,000 109,493,760
１５７ ２０年国債
93,000,000 93,000,000
１５８ ２０年国債
95,000,000 99,520,100
１５９ ２０年国債
82,000,000 87,228,320
１６０ ２０年国債
80,000,000 86,427,200
１６１ ２０年国債
80,000,000 85,031,200
１６２ ２０年国債
110,000,000 116,815,600
１６３ ２０年国債
72,000,000 76,455,360
１６４ ２０年国債
125,000,000 130,432,500
１６５ ２０年国債
95,000,000 99,096,400
１６６ ２０年国債
80,000,000 86,271,200
１６７ ２０年国債
70,000,000 72,899,400
160/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１６８ ２０年国債
55,000,000 56,201,200
１６９ ２０年国債
80,000,000 80,220,800
１７０ ２０年国債
30,000,000 30,055,800
国債証券 合計 17,604,320,010
７５１ 東京都公債
100,000,000 102,124,900
地方債証券
２７－１５ 北海道公債
100,000,000 101,046,700
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 100,173,400
４０１ 大阪府公債
100,000,000 102,570,200
３ 兵庫県公債１２年
100,000,000 102,860,600
１１兵庫県公債２０年 100,000,000 117,662,200
２８－１ 静岡県公債
100,000,000 100,303,100
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 102,317,600
２９－６ 千葉県公債
100,000,000 101,302,100
１１６ 共同発行地方
100,000,000 102,299,100
１１７ 共同発行地方
100,000,000 102,119,500
１６８ 共同発行地方
100,000,000 101,063,400
２５－６ 大阪市公債
100,000,000 102,661,400
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 119,881,000
地方債証券 合計 1,458,385,200
８１ 政保道路機構
100,000,000 118,852,200
特殊債券
１９０ 政保道路機構
100,000,000 102,087,000
２４１ 政保道路機構
100,000,000 102,289,900
２６１ 政保道路機構
100,000,000 102,162,900
３６ 地方公共団体
100,000,000 102,121,200
６５ 地方公共団体
100,000,000 102,502,600
い７８９ 利付商工債
100,000,000 99,954,500
特殊債券 合計 729,970,300
２０ 成田国際空港
100,000,000 100,232,900
社債券
３３ 中日本高速道
100,000,000 101,835,200
２５ 西日本高速道
100,000,000 102,301,600
１７ パナソニツク
100,000,000 100,941,800
５ ＮＴＴフアイナンス 100,000,000 101,715,400
４４ 野村ホールデイング
100,000,000 100,623,400
８０ 三菱地所
100,000,000 114,394,900
３２東日本旅客鉄道 100,000,000 109,104,700
４９７ 関西電力
100,000,000 104,143,000
社債券 合計 935,292,900
合計 20,727,968,410
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
2,544,587,759 1,087,698,334
コール・ローン
459,739,031 476,910,969
投資証券
85,452,798,470 89,388,682,897
派生商品評価勘定
1,027,640 －
未収入金
640,139,392 1,037,881,420
未収配当金
375,219,862 287,547,853
流動資産合計
89,473,512,154 92,278,721,473
資産合計
89,473,512,154 92,278,721,473
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
35,981 689,728
未払金
509,998,361 351,405,923
未払解約金
90,000,000 224,078,000
その他未払費用
10,865 －
流動負債合計
600,045,207 576,173,651
負債合計
600,045,207 576,173,651
純資産の部
元本等
元本
※ 1 40,758,891,506 33,163,733,156
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
48,114,575,441 58,538,814,666
元本等合計
88,873,466,947 91,702,547,822
純資産合計
88,873,466,947 91,702,547,822
負債純資産合計 89,473,512,154 92,278,721,473
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 1 月 11 日 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 49,411,771,560 円 40,758,891,506 円
期中追加設定元本額 241,325,768 円 201,703,741 円
期中一部解約元本額 8,894,205,822 円 7,796,862,091 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・グローバルＲＥＩ 36,671,794,648 円 29,514,785,392 円
Ｔ・オープン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 32,937,857 円 27,600,624 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 17,940,110 円 14,473,027 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 16,895,462 円 12,969,327 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 84,706,741 円 66,444,416 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 153,611,646 円 121,337,152 円
配型）
６資産バランスファンド（成 345,054,843 円 290,956,882 円
長型）
りそな ワールド・リート・ 1,595,047,787 円 1,382,735,184 円
ファンド
世界６資産均等分散ファンド 46,338,729 円 38,159,377 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 4,310,926 円 3,382,852 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
常陽３分法ファンド 221,126,129 円 168,809,724 円
ダイワ資産分散インカムオー 52,169,101 円 39,619,502 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 238,786,268 円 265,291,377 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 317,016,351 円 345,957,189 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 393,487,604 円 454,017,584 円
ト（六つの羽／成長コース）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ 50,327,337 円 19,380,214 円
ファンド（ダイワＳＭＡ専
用）
ライフハーモニー（ダイワ世 457,522,556 円 349,465,022 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ外国３資産バランス・ 26,695,146 円 21,643,551 円
ファンド（部分為替ヘッジあ
り）
ダイワ外国３資産バランス・ 33,122,265 円 26,704,760 円
ファンド（為替ヘッジなし）
計 40,758,891,506 円 33,163,733,156 円
2. 期末日における受益権の総数 40,758,891,506 口 33,163,733,156 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 △ 4,182,635,453 2,280,869,414
合計 △ 4,182,635,453 2,280,869,414
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 9 月
19 日から 2019 年 1 月 10 日まで、及び 2019 年 9 月 18 日から 2020 年 1 月 10 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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通貨関連
2019 年 1 月 10 日 現在 2020 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 293,648,445 － 292,620,805 1,027,640 370,612,279 － 371,272,279 △ 660,000
アメリカ・ドル 217,384,000 － 216,360,000 1,024,000 218,420,000 － 219,080,000 △ 660,000
イギリス・ポンド 50,385,062 － 50,381,422 3,640 － － － －
ユーロ 25,879,383 － 25,879,383 0 152,192,279 － 152,192,279 0
買 建 76,264,445 － 76,228,464 △ 35,981 152,192,279 － 152,162,551 △ 29,728
アメリカ・ドル 76,264,445 － 76,228,464 △ 35,981 152,192,279 － 152,162,551 △ 29,728
合計 369,912,890 － 368,849,269 991,659 522,804,558 － 523,434,830 △ 689,728
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
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1 口当たり純資産額 2.1805 円 2.7651 円
（ 1 万口当たり純資産額） (21,805 円 ) (27,651 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
238,116 6,136,249.320
SIMON PROPERTY GROUP INC 125,276 18,068,557.480
BOSTON PROPERTIES INC
30,413 4,092,373.280
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
241,899 12,344,105.970
EQUINIX INC
53,493 31,506,842.070
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
312,114 8,561,287.020
HOST HOTELS & RESORTS INC
443,643 7,732,697.490
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
298,984 10,694,657.680
CYRUSONE INC
64,837 4,248,120.240
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
273,302 8,166,263.760
PARK HOTELS & RESORTS INC
356,213 8,474,307.270
INVITATION HOMES INC
480,383 14,329,824.890
VICI PROPERTIES INC
673,625 17,076,393.750
VEREIT INC
1,363,816 12,547,107.200
PROLOGIS INC 303,487 26,998,203.520
COUSINS PROPERTIES INC
167,208 6,736,810.320
SITE CENTERS CORP 442,920 5,598,508.800
DUKE REALTY CORP
421,449 14,510,489.070
ESSEX PROPERTY TRUST INC 90,240 27,023,270.400
WELLTOWER INC
302,480 24,942,500.800
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
145,010 5,028,946.800
KILROY REALTY CORP
135,123 10,934,153.160
MACERICH CO/THE
247,713 6,252,276.120
REALTY INCOME CORP
225,780 16,538,385.000
PUBLIC STORAGE
64,997 13,915,207.730
REGENCY CENTERS CORP
168,018 10,341,507.900
UDR INC
727,354 33,210,983.640
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
14,020 586,176.200
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DIGITAL REALTY TRUST INC
140,352 16,662,589.440
EXTRA SPACE STORAGE INC
176,226 18,658,808.880
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
391,823 8,259,628.840
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
410,177,234.040
(44,943,119,533)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
7,225,528 5,476,950.220
LAND SECURITIES GROUP PLC
1,839,088 17,725,130.140
SEGRO PLC
1,460,860 12,738,699.200
UNITE GROUP PLC/THE
521,662 6,489,475.280
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
402,892 3,417,329.940
DERWENT LONDON PLC
166,097 6,474,461.060
WORKSPACE GROUP PLC
206,330 2,376,921.600
SAFESTORE HOLDINGS PLC
579,767 4,484,497.740
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
4,112,972 9,336,446.440
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
68,519,911.620
(9,812,736,543)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
NATIONAL STORAGE REIT
10,838,103 21,080,110.330
MIRVAC GROUP
10,322,741 33,548,908.250
GOODMAN GROUP
2,822,331 39,625,527.240
CHARTER HALL GROUP
1,741,018 20,718,114.200
INGENIA COMMUNITIES GROUP
4,364,462 19,989,235.960
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
134,961,895.980
(10,145,085,721)
カナダ・ドル カナダ・ドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
397,407 18,642,362.370
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
412,199 21,768,229.190
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
40,410,591.560
(3,389,236,314)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
13,031,141 28,668,510.200
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
5,346,760 16,361,085.600
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PARKWAYLIFE REAL ESTATE
7,595,977 25,446,522.950
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
6,500,035 17,745,095.550
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
88,221,214.300
(7,154,740,480)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
7,659,508 17,080,702.840
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
17,080,702.840
(1,236,472,079)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
339,172 5,694,697.880
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 17,292 2,312,805.000
NSI NV
54,103 2,372,416.550
ARGAN 49,925 3,944,075.000
GECINA SA
72,529 11,843,985.700
KLEPIERRE 560,928 18,628,418.880
COVIVIO 36,942 3,768,084.000
AEDIFICA 79,081 8,904,520.600
BEFIMMO 63,289 3,354,317.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
429,240 10,100,017.200
XIOR STUDENT HOUSING NV
23,083 1,174,924.700
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
330,614 3,735,938.200
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
598,825 7,515,253.750
ユーロ 小計 ユーロ
83,349,454.460
(10,142,795,113)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
2,232,805 181,750,327.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
181,750,327.000
(2,564,497,114)
投資証券 合計 89,388,682,897
[89,388,682,897]
合計 89,388,682,897
[89,388,682,897]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
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内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 31 銘柄 100% 50.3%
イギリス・ポンド 投資証券 9 銘柄 100% 11.0%
オーストラリア・ドル 投資証券 5 銘柄 100% 11.3%
カナダ・ドル 投資証券 2 銘柄 100% 3.8%
シンガポール・ドル 投資証券 ▶ 銘柄 100% 8.0%
ニュージーランド・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 1.4%
ユーロ 投資証券 13 銘柄 100% 11.3%
香港・ドル 投資証券 1 銘柄 100% 2.9%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
336,338,173 1,990,247,834
投資証券
※ 2 102,721,473,160 111,334,726,250
未収入金
591,772,740 1,525,032,576
未収配当金
1,022,947,360 873,164,339
前払金
－ 38,493,600
流動資産合計
104,672,531,433 115,761,664,599
資産合計
104,672,531,433 115,761,664,599
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 34,995,120
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未払金
351,319,798 525,356,141
未払解約金
63,797,000 51,932,000
その他未払費用
7,878 －
流動負債合計
415,124,676 612,283,261
負債合計
415,124,676 612,283,261
純資産の部
元本等
元本
※ 1 40,074,865,523 35,358,466,590
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
64,182,541,234 79,790,914,748
元本等合計
104,257,406,757 115,149,381,338
純資産合計
104,257,406,757 115,149,381,338
負債純資産合計 104,672,531,433 115,761,664,599
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 1 月 11 日 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 39,732,652,426 円 40,074,865,523 円
期中追加設定元本額 3,894,385,063 円 4,247,554,247 円
期中一部解約元本額 3,552,171,966 円 8,963,953,180 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 16,324,252 円 12,326,378 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 14,928,918 円 10,602,515 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 75,145,191 円 54,126,491 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 138,161,686 円 101,070,889 円
配型）
６資産バランスファンド（成 310,377,097 円 237,160,019 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 42,981,217 円 31,708,419 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 1,772,953 円 1,384,668 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
ダイワ資産分散インカムオー 45,346,969 円 33,022,502 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 209,009,628 円 223,340,105 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 277,551,866 円 291,080,539 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 354,113,582 円 380,661,232 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク 354,050,748 円 346,345,424 円
ティブファンド
ダイワファンドラップ J- 37,250,828,134 円 32,902,728,027 円
REIT セレクト
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ライフハーモニー（ダイワ世 98,597,464 円 72,408,222 円
界資産分散ファンド）（成長
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 33,674,499 円 25,369,900 円
界資産分散ファンド）（安定
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 162,026,929 円 118,696,450 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ・アクティブＪリー 689,974,390 円 516,434,810 円
ト・ファンド（年 ▶ 回決算
型）
計 40,074,865,523 円 35,358,466,590 円
2. 期末日における受益権の総数 40,074,865,523 口 35,358,466,590 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 ―――――― 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま
す。
投資証券 722,000,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 229,401,786 △ 1,282,023,811
合計 229,401,786 △ 1,282,023,811
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 11 月
13 日から 2019 年 1 月 10 日まで、及び 2019 年 11 月 12 日から 2020 年 1 月 10 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2019 年 1 月 10 日 現在 2020 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
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１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 －
－ － － 2,217,561,600 － 2,182,680,000 △ 34,881,600
合計 － － － － 2,217,561,600 － 2,182,680,000 △ 34,881,600
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.6016 円 3.2566 円
（ 1 万口当たり純資産額） (26,016 円 ) (32,566 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
サンケイリアルエステート 6,350 799,465,000
投資証券
SOSILA 物流リート投 12,608 1,523,046,400
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 20,972 2,474,696,000
森ヒルズリート 21,796 3,857,892,000
産業ファンド 6,936 1,147,214,400
アドバンス・レジデンス 7,724 2,633,884,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
13,067 2,664,361,300
ト投資法人
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ＡＰＩ投資法人 2,820 1,503,060,000
ＧＬＰ投資法人 35,815 4,824,280,500
コンフォリア・レジデンシャル 6,328 2,189,488,000
日本プロロジスリート 3,253 907,912,300
星野リゾート・リート 3,895 2,220,150,000
イオンリート投資 4,459 666,620,500
ヒューリックリート投資法 7,088 1,378,616,000
インベスコ・オフィス・ J リート 74,817 1,627,269,750
積水ハウス・リート投資 39,028 3,508,617,200
ケネディクス商業リート 6,864 1,854,652,800
ヘルスケア & メディカル投資 3,260 445,316,000
野村不動産マスターＦ 40,219 7,396,274,100
ラサールロジポート投資 5,940 941,490,000
スターアジア不動産投 3,090 360,603,000
三井不ロジパーク 4,447 2,141,230,500
大江戸温泉リート 2,019 188,776,500
さくら総合リート 1,061 101,007,200
森トラスト・ホテルリート投 6,250 938,125,000
三菱地所物流 REIT 3,792 1,332,888,000
CRE ロジスティクスファンド 7,812 1,098,367,200
ザイマックス・リート 7,247 1,004,434,200
伊藤忠アドバンスロジ 2,456 293,737,600
日本ビルファンド 7,709 6,190,327,000
ジャパンリアルエステイト 10,771 7,776,662,000 ※
日本リテールファンド 20,354 4,703,809,400
オリックス不動産投資 16,020 3,779,118,000
日本プライムリアルティ 2,210 1,047,540,000
プレミア投資法人 7,833 1,186,699,500
グローバル・ワン不動産投資法人 7,036 966,746,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,632 1,759,201,600
森トラスト総合リート 13,233 2,557,938,900
インヴィンシブル投資法人 45,215 2,780,722,500
フロンティア不動産投資 2,725 1,220,800,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,060 1,963,386,000
福岡リート投資法人 9,821 1,810,992,400
ケネディクス・オフィス投資法人 6,214 5,145,192,000
いちごオフィスリート投資法人 12,037 1,314,440,400
大和証券オフィス投資法人 2,350 1,948,150,000
スターツプロシード投資法人 2,699 542,229,100
大和ハウスリート投資法人 24,654 6,890,793,000
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ジャパン・ホテル・リート投資法人 38,016 3,045,081,600
日本賃貸住宅投資法人 25,635 2,681,421,000
投資証券 合計 111,334,726,250
合計 111,334,726,250
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
ジャパンリアルエステイト 1,000 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
60,237,003 79,742,449
コール・ローン
81,824,449 40,491,484
株式
1,552,015,502 2,225,803,957
ハイブリッド優先証券
453,582,465 516,369,020
投資証券
42,682,171 31,258,784
未収入金
17,571,381 7,026,310
未収配当金
2,564,780 3,548,576
未収利息
1,446,368 559,087
流動資産合計
2,211,924,119 2,904,799,667
資産合計
2,211,924,119 2,904,799,667
負債の部
流動負債
未払金
18,997,392 37,843,613
未払解約金
1,255,000 6,550,000
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その他未払費用
2,153 －
流動負債合計
20,254,545 44,393,613
負債合計
20,254,545 44,393,613
純資産の部
元本等
元本
※ 1 889,650,063 922,190,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,302,019,511 1,938,215,943
元本等合計
2,191,669,574 2,860,406,054
純資産合計
2,191,669,574 2,860,406,054
負債純資産合計 2,211,924,119 2,904,799,667
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) ハイブリッド優先証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
(2) 受取利息
ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
日において、確定している金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 1 月 11 日 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 835,469,909 円 889,650,063 円
期中追加設定元本額 136,219,368 円 124,557,329 円
期中一部解約元本額 82,039,214 円 92,017,281 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 10,836,111 円 8,728,464 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 10,024,161 円 7,563,461 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 179,086,701 円 140,259,669 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 31,733,446 円 23,648,064 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 31,395,290 円 23,593,216 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 103,673,048 円 116,753,865 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 206,831,439 円 227,747,249 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 316,069,867 円 373,896,123 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 889,650,063 円 922,190,111 円
2. 期末日における受益権の総数 889,650,063 口 922,190,111 口
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 △ 55,962,359 168,277,621
ハイブリッド優先証券 2,757,675 4,024,245
投資証券 △ 399,894 292,299
合計 △ 53,604,578 172,594,165
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 10 月
16 日から 2019 年 1 月 10 日まで、及び 2019 年 10 月 16 日から 2020 年 1 月 10 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.4635 円 3.1018 円
（ 1 万口当たり純資産額） (24,635 円 ) (31,018 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
2,584 86.440 223,360.960
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
1,109 233.500 258,951.500
INC
DOLLAR TREE INC
4,980 91.060 453,478.800
CELANESE CORP
667 117.860 78,612.620
DANAHER CORP
758 157.670 119,513.860
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
3,970 94.430 374,887.100
IN
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
3,720 44.150 164,238.000
TE CONNECTIVITY LTD
3,851 97.770 376,512.270
APPLE INC
3,367 309.630 1,042,524.210
VERIZON COMMUNICATIONS INC
7,151 58.850 420,836.350
JPMORGAN CHASE & CO
4,255 137.440 584,807.200
CATERPILLAR INC
2,485 147.310 366,065.350
CISCO SYSTEMS INC
7,709 47.320 364,789.880
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MORGAN STANLEY
2,776 52.060 144,518.560
BROADCOM INC
1,289 306.260 394,769.140
TELEFLEX INC
721 379.410 273,554.610
COLGATE-PALMOLIVE CO
4,788 69.860 334,489.680
ACTIVISION BLIZZARD INC
3,094 59.340 183,597.960
DIAMONDBACK ENERGY INC
2,437 94.150 229,443.550
LABORATORY CRP OF AMER
902 174.910 157,768.820
HLDGS
AMAZON.COM INC
319 1,901.050 606,434.950
EOG RESOURCES INC
3,103 88.250 273,839.750
NEXTERA ENERGY INC
2,187 243.090 531,637.830
GOLDMAN SACHS GROUP INC
719 242.600 174,429.400
ALPHABET INC-CL A 470 1,419.790 667,301.300
HOME DEPOT INC
1,346 225.190 303,105.740
HERSHEY CO/THE 1,707 146.570 250,194.990
JOHNSON & JOHNSON
3,160 145.390 459,432.400
PHILLIPS 66
1,557 105.620 164,450.340
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,138 168.690 191,969.220
MERCK & CO. INC.
2,196 89.380 196,278.480
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,158 372.360 431,192.880
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
5,814 88.280 513,259.920
XCEL ENERGY INC
2,665 62.540 166,669.100
ACCENTURE PLC-CL A
929 206.150 191,513.350
AT&T INC
10,864 38.800 421,523.200
TEXAS INSTRUMENTS INC
1,570 131.330 206,188.100
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
2,713 116.930 317,231.090
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,702 144.330 245,649.660
ANTHEM INC
1,902 306.410 582,791.820
WALT DISNEY CO/THE
4,305 144.830 623,493.150
WASTE MANAGEMENT INC 2,319 116.130 269,305.470
WHIRLPOOL CORP
789 150.360 118,634.040
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,435 205.000 294,175.000
VISA INC-CLASS A SHARES
3,209 193.250 620,139.250
PNC FINANCIAL SERVICES
781 160.810 125,592.610
GROUP
TYSON FOODS INC-CL A
5,306 89.210 473,348.260
THERMO FISHER SCIENTIFIC
798 329.610 263,028.780
INC
BANK OF AMERICA CORP
11,401 35.030 399,377.030
184/277
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN EXPRESS CO
2,028 127.810 259,198.680
EATON CORP PLC
2,671 95.190 254,252.490
ECOLAB INC
575 190.040 109,273.000
INTEL CORP
6,486 59.300 384,619.800
MICROSOFT CORP
5,743 162.090 930,882.870
CVS HEALTH CORP
5,595 72.860 407,651.700
MEDTRONIC PLC
3,337 118.390 395,067.430
CHUBB LTD
1,950 153.950 300,202.500
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
19,670,056.000
(2,155,248,036)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
SUNCOR ENERGY INC
14,573 44.500 648,498.500
ENBRIDGE INC
3,699 52.110 192,754.890
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
841,253.390
(70,555,921)
合計 2,225,803,957
[2,225,803,957]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ハイブリッド優
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
先証券
CHS INC 7.5 ▶
4,575.000 127,139.250
JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA
4,200.000 108,696.420
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
1,100.000 28,649.500
6.2 }
WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W
2,929.000 76,593.350
FIRST REPUBLIC BANK 5.5 ▶ 2,175.000 57,072.000
BANK OF AMERICA CORP 6 EE
831.000 21,946.710
WELLS FARGO & COMPANY 5.5 X 4,550.000 118,391.000
LEGG MASON INC 5.45
3,350.000 87,100.000
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875
1,200.000 31,572.000
*
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25
1,200.000 30,672.000
E
MORGAN STANLEY 5.85 K
1,326.000 38,135.760
AXIS CAPITAL HLDGS LTD 5.5
2,100.000 54,810.000
E
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NY COMMUNITY BANCORP INC
3,125.000 90,593.750
6.375 A.
VALLEY NATIONAL BANCORP FR
2,076.000 56,321.880
B
SOUTHERN CO 5.25
1,961.000 52,084.160
BERKLEY (WR) CORPORATION
824.000 22,437.520
5.7
ENBRIDGE INC FR B
916.000 25,244.960
BANK OF AMERICA CORP 6 GG
5,875.000 162,267.500
UNUM GROUP 6.25
3,350.000 92,091.500
RENAISSANCERE HOLDINGS L
6,450.000 174,924.000
5.75 }
KKR & CO INC 6.5 B
750.000 20,452.500
KEYCORP 5.65 } 1,300.000 35,048.000
DUKE ENERGY CORP 5.625
2,075.000 57,768.000
JPMORGAN CHASE & CO 5.75 DD 1,850.000 50,949.000
NISOURCE INC 6.5 B
2,810.000 78,455.200
JPMORGAN CHASE & CO 6 EE
2,450.000 69,751.500
CMS ENERGY CORP 5.875
2,250.000 61,785.000
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.65
5,450.000 150,229.250
N
AMERICAN INTL GROUP 5.85 A
5,825.000 159,779.750
AMERICAN FINANCIAL GROUP
4,175.000 114,854.250
5.875
DUKE ENERGY CORP 5.75 A
5,243.000 147,328.300
REGIONS FINANCIAL CORP 5.7
3,172.000 90,306.840
C
ALGONQUIN PWR & UTILITY 6.2
3,709.000 105,966.130
19-A
SPIRE INC 5.9 A
4,234.000 116,604.360
ATHENE HOLDING LTD 6.35 A
2,100.000 60,438.000
VOYA FINANCIAL INC 5.35 B
3,400.000 92,922.000
SYNOVUS FINANCIAL CORP
6,050.000 162,684.500
5.875 E
TCF FINANCIAL 5.7 C*
400.000 10,692.000
ALLSTATE CORP 5.1 H
4,375.000 114,800.000
SEMPRA ENERGY 5.75
2,828.000 74,687.480
FIFTH THIRD BANCORP 6 A
1,923.000 53,651.700
AEGON FUNDING CO LLC 5.1
4,700.000 122,012.000
SYNCHRONY FINANCIAL 5.625 A
3,950.000 101,515.000
186/277
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FIRST REPUBLIC BANK 4.7 J
3,025.000 76,562.750
METLIFE INC 4.75 }
2,525.000 63,731.000
SOUTHERN CO 4.95 2020
6,100.000 153,720.000
DTE ENERGY CO 5.25
3,075.000 79,212.000
CITIGROUP INC 6.875 K
2,768.000 79,413.920
WELLS FARGO & COMPANY 6 T
850.000 21,675.000
ALLY FINANCIAL FR 2/15/40
1,963.000 51,391.340
PNC FINANCIAL SERVICES
1,175.000 32,477.000
6.125 P
MORGAN STANLEY 6.375 I
5,333.000 151,137.220
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6
5,475.000 139,826.570
B
STATE STREET CORP 5.25 C
1,650.000 42,949.500
STATE STREET CORP 5.9 D
4,506.000 124,861.260
WELLS FARGO & COMPANY 5.85
6,792.000 186,304.560
Q
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
4,712,686.140
(516,369,020)
ハイブリッド優先証券 合計 516,369,020
[516,369,020]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
UMH PROPERTIES INC 6.75 C
1,200 31,332.000
MONMOUTH REIT 6.125 C
2,875 71,990.000
SPIRIT REALTY CAPITAL IN 6
1,350 36,045.000
A
QTS REALTY TRUST INC 7.125
1,175 32,230.250
A
AMERICAN HOMES ▶ RENT 6.25
3,189 87,633.720
H
TAUBMAN CENTERS INC 6.5 J
1,000 26,055.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
285,285.970
(31,258,784)
投資証券 合計 31,258,784
[31,258,784]
合計 547,627,804
[547,627,804]
ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
組入株式 合計金額に
ハイブリッ
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 ド優先証券 対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 57 銘柄
ハイブリッド
56 銘柄 79.7% 19.1% 1.2% 97.5%
優先証券
投資証券 6 銘柄
カナダ・ドル 株式 2 銘柄 100% -% -% 2.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
55,778,969 22,071,420
コール・ローン
31,311,532 5,555,987
株式
1,058,521,362 1,291,689,972
未収配当金
2,026,765 1,583,281
流動資産合計
1,147,638,628 1,320,900,660
資産合計
1,147,638,628 1,320,900,660
負債の部
流動負債
未払解約金
1,000,000 394,000
その他未払費用
653 －
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流動負債合計
1,000,653 394,000
負債合計
1,000,653 394,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 772,639,327 753,612,190
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
373,998,648 566,894,470
元本等合計
1,146,637,975 1,320,506,660
純資産合計
1,146,637,975 1,320,506,660
負債純資産合計 1,147,638,628 1,320,900,660
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 1 月 11 日 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 779,893,882 円 772,639,327 円
期中追加設定元本額 74,639,626 円 87,407,995 円
期中一部解約元本額 81,894,181 円 106,435,132 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 17,639,183 円 15,220,471 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 16,232,681 円 13,253,942 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 297,130,387 円 245,943,189 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 53,456,345 円 41,888,141 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 51,202,245 円 41,523,055 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 55,581,567 円 64,007,562 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 110,309,660 円 125,547,416 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 171,087,259 円 206,228,414 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 772,639,327 円 753,612,190 円
2. 期末日における受益権の総数 772,639,327 口 753,612,190 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 13,840,281 77,848,112
合計 △ 13,840,281 77,848,112
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 10 月
16 日から 2019 年 1 月 10 日まで、及び 2019 年 10 月 16 日から 2020 年 1 月 10 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.4841 円 1.7522 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,841 円 ) (17,522 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
PRUDENTIAL PLC
14,844 14.770 219,245.880
AVIVA PLC
40,669 4.177 169,874.410
GLAXOSMITHKLINE PLC
15,900 17.902 284,641.800
M&G PLC
14,844 2.432 36,100.600
VODAFONE GROUP PLC
96,642 1.519 146,857.180
KINGFISHER PLC
30,751 2.175 66,883.420
NATIONAL GRID PLC
10,672 9.365 99,943.280
BRITISH AMERICAN TOBACCO
5,047 34.590 174,575.730
PLC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HSBC HOLDINGS PLC
43,404 5.881 255,258.920
CARNIVAL PLC
3,111 35.420 110,191.620
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
11,761 22.605 265,857.400
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
1,829,430.240
(261,992,705)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
ROCHE HOLDING AG-
1,313 317.750 417,205.750
GENUSSCHEIN
NESTLE SA-REG
5,858 103.080 603,842.640
ALCON INC
877 55.860 48,989.220
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,034 399.600 413,186.400
NOVARTIS AG-REG
4,389 92.360 405,368.040
GIVAUDAN-REG 138 3,008.000 415,104.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
2,303,696.050
(259,280,990)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
SIEMENS AG-REG
2,800 118.400 331,520.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,996 74.360 222,782.560
BASF SE
3,676 66.310 243,755.560
ALLIANZ SE-REG
1,145 220.700 252,701.500
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,239 268.700 332,919.300
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
21,145 14.850 314,003.250
DEUTSCHE POST AG-REG
6,823 34.625 236,246.370
KONINKLIJKE PHILIPS NV
8,394 44.690 375,127.860
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
6,506 22.190 144,368.140
N
KONINKLIJKE DSM NV
3,798 113.900 432,592.200
KONINKLIJKE KPN NV
87,929 2.673 235,034.210
ABN AMRO BANK NV-CVA
7,197 16.785 120,801.640
TOTAL SA
6,299 49.960 314,698.040
MICHELIN (CGDE)
2,155 110.750 238,666.250
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,676 91.800 429,256.800
BNP PARIBAS
3,990 52.400 209,076.000
CAPGEMINI SE
1,883 109.050 205,341.150
ALSTOM 4,147 43.170 179,025.990
SANOFI 3,893 92.000 358,156.000
INTESA SANPAOLO
100,555 2.374 238,717.570
ENI SPA
18,265 14.140 258,267.100
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ENEL SPA
48,153 7.305 351,757.660
ENAGAS SA
10,115 23.000 232,645.000
NOKIA OYJ
20,277 3.625 73,514.260
ユーロ 小計 ユーロ
6,330,974.410
(770,416,277)
合計 1,291,689,972
[1,291,689,972]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
イギリス・ポンド 株式 11 銘柄 100% 20.3%
スイス・フラン 株式 6 銘柄 100% 20.1%
ユーロ 株式 24 銘柄 100% 59.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
35,915,540 18,890,871
コール・ローン
12,370,388 3,982,785
株式
644,045,508 739,815,433
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投資証券
23,537,942 7,810,464
未収配当金
176,695 2,014,119
流動資産合計
716,046,073 772,513,672
資産合計
716,046,073 772,513,672
負債の部
流動負債
未払解約金
－ 2,533,000
その他未払費用
200 －
流動負債合計
200 2,533,000
負債合計
200 2,533,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 399,914,948 365,560,068
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
316,130,925 404,420,604
元本等合計
716,045,873 769,980,672
純資産合計
716,045,873 769,980,672
負債純資産合計 716,046,073 772,513,672
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 1 月 11 日 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 401,541,859 円 399,914,948 円
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期中追加設定元本額 30,191,058 円 29,964,452 円
期中一部解約元本額 31,817,969 円 64,319,332 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 15,154,627 円 12,675,264 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 12,486,286 円 11,045,001 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 238,136,163 円 207,648,885 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 41,793,124 円 35,324,845 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 39,223,517 円 35,358,128 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 8,805,453 円 10,299,043 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 17,430,598 円 20,069,686 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 26,885,180 円 33,139,216 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 399,914,948 円 365,560,068 円
2. 期末日における受益権の総数 399,914,948 口 365,560,068 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △ 15,276,869 43,867,826
投資証券 2,120,342 57,430
合計 △ 13,156,527 43,925,256
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 10 月
16 日から 2019 年 1 月 10 日まで、及び 2019 年 10 月 16 日から 2020 年 1 月 10 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
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1 口当たり純資産額 1.7905 円 2.1063 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,905 円 ) (21,063 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
BHP GROUP LTD
8,600 40.030 344,258.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
7,300 24.830 181,259.000
WESTPAC BANKING CORP 3,800 24.470 92,986.000
AURIZON HOLDINGS LTD
16,600 5.460 90,636.000
NEWCREST MINING LTD
2,700 31.190 84,213.000
COMMONWEALTH BANK OF
2,250 81.490 183,352.500
AUSTRAL
WOOLWORTHS GROUP LTD
4,800 37.220 178,656.000
TELSTRA CORP LTD
28,900 3.800 109,820.000
SUPER RETAIL GROUP LTD
9,900 10.190 100,881.000
MACQUARIE GROUP LTD
1,500 139.130 208,695.000
CSL LTD
1,900 291.100 553,090.000
WESFARMERS LTD
4,000 43.290 173,160.000
COCHLEAR LTD
600 229.610 137,766.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,438,772.500
(183,322,528)
オフショア・人
株 オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
200 1,102.700 220,540.000
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
8,299 31.450 261,003.550
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
85,600 5.990 512,744.000
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
994,287.550
(15,729,629)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
6,500 26.790 174,135.000
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CAPITALAND LTD
23,700 3.840 91,008.000
SINGAPORE
49,400 3.360 165,984.000
TELECOMMUNICATIONS
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
431,127.000
(34,964,400)
韓国・ウォン 株 韓国・ウォン 韓国・ウォン
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
300 230,500.000 69,150,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
600 111,500.000 66,900,000.000
BGF RETAIL CO LTD
761 166,500.000 126,706,500.000
KT CORP
2,900 26,050.000 75,545,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
60 1,324,000.000 79,440,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
1,900 46,500.000 88,350,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
13,350 58,600.000 782,310,000.000
LG ELECTRONICS INC
1,100 66,600.000 73,260,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
5,600 35,050.000 196,280,000.000
SK INNOVATION CO LTD
400 137,500.000 55,000,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
1,612,941,500.000
(152,584,266)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-
57,500 8.900 511,750.000
H
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
10,000 60.200 602,000.000
L
SUN HUNG KAI PROPERTIES
4,500 118.200 531,900.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
92,000 10.740 988,080.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
16,000 30.200 483,200.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 66,000 7.320 483,120.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
29,000 18.460 535,340.000
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 66,000 7.110 469,260.000
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS
20,500 30.850 632,425.000
LTD
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
60,000 10.600 636,000.000
CNOOC LTD
41,000 13.680 560,880.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
11,000 57.150 628,650.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
85,000 6.670 566,950.000
CHINA MOBILE LTD
16,000 64.850 1,037,600.000
AIA GROUP LTD
6,800 85.600 582,080.000
GUANGDONG INVESTMENT LTD
30,000 16.040 481,200.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SANDS CHINA LTD
14,000 43.000 602,000.000
LI NING CO LTD
21,500 26.500 569,750.000
SUNNY OPTICAL TECH
3,500 141.000 493,500.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
29,000 22.500 652,500.000
LENOVO GROUP LTD
42,000 5.430 228,060.000
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
62,000 7.910 490,420.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
18,500 37.850 700,225.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
13,466,890.000
(190,017,818)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
WIWYNN CORP
3,000 688.000 2,064,000.000
MEDIATEK INC
13,000 437.000 5,681,000.000
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
131,000 30.900 4,047,900.000
LT
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
181,000 22.300 4,036,300.000
LT
CHAILEASE HOLDING CO LTD
31,000 137.000 4,247,000.000
CTCI CORP
47,000 37.250 1,750,750.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
56,000 337.500 18,900,000.000
MANUFAC
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
13,000 306.500 3,984,500.000
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
44,711,450.000
(163,196,792)
合計 739,815,433
[739,815,433]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
オーストラリ
投資証券 オーストラリア・ドル
ア・ドル
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
38,200 103,904.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
103,904.000
(7,810,464)
投資証券 合計 7,810,464
[7,810,464]
合計 7,810,464
[7,810,464]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
オーストラリア・ドル 株式 13 銘柄
95.9% 4.1% 25.6%
投資証券 1 銘柄
オフショア・人民元 株式 3 銘柄 100% -% 2.1%
シンガポール・ドル 株式 3 銘柄 100% -% 4.7%
韓国・ウォン 株式 10 銘柄 100% -% 20.4%
香港・ドル 株式 23 銘柄 100% -% 25.4%
台湾・ドル 株式 8 銘柄 100% -% 21.8%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,421,764,635 421,027,153
株式
16,512,574,500 17,061,261,230
未収入金
17,911,974 67,790,026
未収配当金
40,665,000 33,336,850
流動資産合計
17,992,916,109 17,583,415,259
資産合計
17,992,916,109 17,583,415,259
負債の部
流動負債
202/277
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未払金
388,484,061 1,663,613
未払解約金
6,000,000 9,300,000
その他未払費用
28,792 －
流動負債合計
394,512,853 10,963,613
負債合計
394,512,853 10,963,613
純資産の部
元本等
元本
※ 1 6,925,910,602 6,085,455,292
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,672,492,654 11,486,996,354
元本等合計
17,598,403,256 17,572,451,646
純資産合計
17,598,403,256 17,572,451,646
負債純資産合計 17,992,916,109 17,583,415,259
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 1 月 11 日 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 6,857,276,545 円 6,925,910,602 円
期中追加設定元本額 1,066,341,766 円 434,496,244 円
期中一部解約元本額 997,707,709 円 1,274,951,554 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ好配当日本株投信（季 5,308,438,930 円 4,371,717,264 円
節点描）
ダイワ・バランス３資産（外 29,355,376 円 26,532,128 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 31,060,367 円 27,851,210 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 28,563,870 円 24,665,342 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 510,956,622 円 444,487,092 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 90,789,419 円 75,782,733 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 86,323,444 円 75,973,500 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 139,429,198 円 168,401,560 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 277,930,622 円 329,593,808 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 423,062,754 円 540,450,655 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 6,925,910,602 円 6,085,455,292 円
2. 期末日における受益権の総数 6,925,910,602 口 6,085,455,292 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2020 年 1 月 10 日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
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株式 △ 1,893,018,091 1,442,011,179
合計 △ 1,893,018,091 1,442,011,179
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年 10 月
16 日から 2019 年 1 月 10 日まで、及び 2019 年 10 月 16 日から 2020 年 1 月 10 日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.5410 円 2.8876 円
（ 1 万口当たり純資産額） (25,410 円 ) (28,876 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
ミライト・ホールディングス 15,000 1,718.00 25,770,000
国際石油開発帝石 75,000 1,170.00 87,750,000
大成建設 12,500 4,500.00 56,250,000
熊 谷 組
30,000 3,285.00 98,550,000
五洋建設 135,000 677.00 91,395,000
住友林業 50,500 1,596.00 80,598,000
大和ハウス 21,300 3,400.00 72,420,000
積水ハウス 55,000 2,374.00 130,570,000
日本工営 7,900 3,535.00 27,926,500
九電工 31,000 3,255.00 100,905,000
ブルボン 23,200 1,798.00 41,713,600
エレマテック 22,800 1,150.00 26,220,000
パルグループＨＬＤＧＳ 34,300 3,695.00 126,738,500
ＪＡＬＵＸ 4,900 2,523.00 12,362,700
太陽化学 23,000 2,169.00 49,887,000
日本たばこ産業 66,800 2,415.50 161,355,400
アルコニックス 66,300 1,429.00 94,742,700
Ｊ． フロント リテイリング
45,000 1,551.00 69,795,000
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東洋紡 53,900 1,595.00 85,970,500
ダイワボウＨＤ 16,100 6,560.00 105,616,000
レスターホールディングス 32,000 2,027.00 64,864,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 211,700 1,084.00 229,482,800
三洋貿易 74,600 2,512.00 187,395,200
旭 化 成 105,000 1,194.50 125,422,500
ＳＵＭＣＯ 70,000 1,881.00 131,670,000
川田テクノロジーズ 13,400 6,570.00 88,038,000
信和 55,800 1,143.00 63,779,400
コメダホールディングス 32,800 2,143.00 70,290,400
共和レザー 67,900 815.00 55,338,500
マツオカコーポレーション 19,800 2,401.00 47,539,800
ＳＲＡホールディングス 7,800 2,638.00 20,576,400
クレハ 15,000 6,680.00 100,200,000
大阪ソーダ 22,300 3,045.00 67,903,500
信越化学 9,300 11,960.00 111,228,000
日本化学工業 11,500 3,110.00 35,765,000
四国化成 46,900 1,355.00 63,549,500
日本触媒 9,500 6,550.00 62,225,000
三井化学 27,200 2,581.00 70,203,200
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 141,300 811.20 114,622,560
タキロンシーアイ 146,700 726.00 106,504,200
旭有機材 58,400 1,737.00 101,440,800
リケンテクノス 52,400 522.00 27,352,800
ダイキアクシス 81,100 915.00 74,206,500
電通グループ 37,500 3,785.00 141,937,500
第一工業製薬 56,000 4,255.00 238,280,000
三洋化成 6,200 5,230.00 32,426,000
武田薬品 110,000 4,379.00 481,690,000
アステラス製薬 100,000 1,880.00 188,000,000
沢井製薬 11,600 7,090.00 82,244,000
大塚ホールディングス 50,000 4,994.00 249,700,000
日本特殊塗料 18,000 1,458.00 26,244,000
太陽ホールディングス 10,000 4,580.00 45,800,000
ＤＩＣ 15,000 2,975.00 44,625,000
日本空調サービス 29,200 836.00 24,411,200
パーク２４ 35,300 2,602.00 91,850,600
Ｚホールディングス 786,400 481.00 378,258,400
伊藤忠テクノソリュー 12,300 3,270.00 40,221,000
デクセリアルズ 145,000 1,085.00 157,325,000
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出光興産 28,100 3,015.00 84,721,500
ＪＸＴＧホールディングス 138,600 502.80 69,688,080
ブリヂストン 30,000 4,007.00 120,210,000
東海カーボン 51,300 1,039.00 53,300,700
黒崎播磨 17,500 6,400.00 112,000,000
ニチアス 59,500 2,771.00 164,874,500
日本冶金工 25,100 2,268.00 56,926,800
栗本鉄工所 32,200 2,138.00 68,843,600
大紀アルミニウム 99,700 767.00 76,469,900
三井金属 39,300 2,840.00 111,612,000
住友鉱山 27,500 3,502.00 96,305,000
アサヒＨＤ 34,800 2,744.00 95,491,200
ＯＳＪＢ ＨＤ
236,800 268.00 63,462,400
日東精工 121,700 640.00 77,888,000
東京製綱 71,300 1,256.00 89,552,800
マルゼン 32,600 2,270.00 74,002,000
ファインシンター 19,500 2,059.00 40,150,500
タ ク マ
55,800 1,272.00 70,977,600
牧野フライス 4,000 4,875.00 19,500,000
ＤＭＧ森精機 30,000 1,682.00 50,460,000
ソデイツク 68,700 974.00 66,913,800
ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ 65,700 1,635.00 107,419,500
豊田自動織機 26,700 6,330.00 169,011,000
技研製作所 21,200 4,900.00 103,880,000
荏原実業 42,900 2,295.00 98,455,500
三精テクノロジーズ 30,000 883.00 26,490,000
北越工業 64,800 1,324.00 85,795,200
ダイフク 11,000 7,210.00 79,310,000
キトー 59,700 1,667.00 99,519,900
ＪＵＫＩ 61,800 856.00 52,900,800
ブラザー工業 23,800 2,313.00 55,049,400
三菱電機 75,000 1,519.00 113,925,000
明 電 舎 21,900 2,374.00 51,990,600
愛知電機 20,000 2,805.00 56,100,000
ＭＣＪ 161,700 859.00 138,900,300
テクノメディカ 1,700 2,072.00 3,522,400
ＥＩＺＯ 19,600 3,900.00 76,440,000
Ｔ Ｄ Ｋ
11,500 12,550.00 144,325,000
アドバンテスト 33,900 6,350.00 215,265,000
エスペック 35,400 2,279.00 80,676,600
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デンソー 39,400 4,850.00 191,090,000
ウシオ電機 43,800 1,776.00 77,788,800
ファナック 4,500 20,670.00 93,015,000
村田製作所 24,000 6,884.00 165,216,000
ＩＨＩ 70,000 2,782.00 194,740,000
プレミアグループ 71,400 2,288.00 163,363,200
日産自動車 50,000 636.90 31,845,000
トヨタ自動車 52,200 7,661.00 399,904,200
三菱自動車工業 160,000 451.00 72,160,000
ミクニ 69,700 348.00 24,255,600
アイシン精機 25,700 3,900.00 100,230,000
本田技研 77,600 3,060.00 237,456,000
萩原電気ＨＬＤＧＳ 18,200 2,768.00 50,377,600
アルゴグラフィックス 14,900 3,515.00 52,373,500
ダイトロン 57,100 1,972.00 112,601,200
キヤノン 28,500 3,060.00 87,210,000
トランザクション 85,000 971.00 82,535,000
藤森工業 10,600 3,515.00 37,259,000
天馬 9,200 2,008.00 18,473,600
信越ポリマー 130,400 1,063.00 138,615,200
任 天 堂
3,000 43,440.00 130,320,000
バルカー 6,700 2,548.00 17,071,600
伊 藤 忠
41,900 2,574.50 107,871,550
三井物産 119,000 1,971.50 234,608,500
東京エレクトロン 7,800 24,840.00 193,752,000
スターゼン 14,900 4,350.00 64,815,000
セイコーＨＤ 55,900 2,954.00 165,128,600
日本ユニシス 12,000 3,545.00 42,540,000
三菱商事 88,300 2,897.00 255,805,100
阪和興業 8,600 2,829.00 24,329,400
ニプロ 42,900 1,296.00 55,598,400
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 664,700 578.20 384,329,540
りそなホールディングス 150,000 472.10 70,815,000
三井住友トラストＨＤ 45,100 4,277.00 192,892,700
三井住友フィナンシャルＧ 89,300 4,024.00 359,343,200
セブン銀行 275,000 344.00 94,600,000
ＳＢＩホールディングス 65,000 2,439.00 158,535,000
オリックス 135,000 1,858.50 250,897,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 20,000 4,239.00 84,780,000
ＭＳ＆ＡＤ 55,000 3,670.00 201,850,000
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第一生命ＨＬＤＧＳ 40,000 1,761.50 70,460,000
東京海上ＨＤ 69,600 6,042.00 420,523,200
三井不動産 17,500 2,742.00 47,985,000
東京建物 85,000 1,726.00 146,710,000
西日本旅客鉄道 11,200 9,451.00 105,851,200
丸全昭和運輸 36,500 3,160.00 115,340,000
九州旅客鉄道 17,300 3,645.00 63,058,500
ＳＧホールディングス 19,200 2,478.00 47,577,600
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ ＨＤ
18,000 3,515.00 63,270,000
日本電信電話 170,000 2,788.50 474,045,000
ＫＤＤＩ 95,000 3,288.00 312,360,000
ソフトバンク 119,900 1,477.00 177,092,300
ＮＴＴドコモ 30,800 3,074.00 94,679,200
日本管財 10,400 1,970.00 20,488,000
丹青社 50,900 1,340.00 68,206,000
コナミホールディングス 11,200 4,475.00 50,120,000
日鉄物産 29,500 5,140.00 151,630,000
合計 17,061,261,230
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 14 期計算期間（ 2019 年 1 月 11 日
から 2020 年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
2019年1月10日現在 2020年1月10日現在
資産の部
流動資産
64,320,910 85,872,196
コール・ローン
4,252,751,973 5,731,930,567
親投資信託受益証券
5,162,000 9,212,000
未収入金
4,322,234,883 5,827,014,763
流動資産合計
4,322,234,883 5,827,014,763
資産合計
負債の部
流動負債
7,073,910 12,577,399
未払解約金
1,161,537 1,465,395
未払受託者報酬
23,231,565 29,308,638
未払委託者報酬
175,657 221,428
その他未払費用
31,642,669 43,572,860
流動負債合計
31,642,669 43,572,860
負債合計
純資産の部
元本等
2,605,579,705 3,061,995,528
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,685,012,509 2,721,446,375
718,125,584 1,028,078,333
（分配準備積立金）
4,290,592,214 5,783,441,903
元本等合計
4,290,592,214 5,783,441,903
純資産合計
4,322,234,883 5,827,014,763
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2018年1月11日 自 2019年1月11日
至 2019年1月10日 至 2020年1月10日
営業収益
8 129
受取利息
△ 217,325,606 730,980,594
有価証券売買等損益
－ 5,361
その他収益
△ 217,325,598 730,986,084
営業収益合計
営業費用
33,464 35,267
支払利息
2,210,043 2,716,605
受託者報酬
44,202,486 54,333,478
※１ ※１
委託者報酬
337,635 409,776
その他費用
46,783,628 57,495,126
営業費用合計
△ 264,109,226 673,490,958
営業利益又は営業損失（△）
△ 264,109,226 673,490,958
経常利益又は経常損失（△）
△ 264,109,226 673,490,958
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 12,812,985 50,746,440
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,676,004,193 1,685,012,509
481,759,810 676,574,204
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
481,759,810 676,574,204
額
221,455,253 262,884,856
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
221,455,253 262,884,856
額
－ －
※２ ※２
分配金
1,685,012,509 2,721,446,375
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 14 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,218,600,901 円 2,605,579,705 円
期中追加設定元本額 682,462,389 円 853,612,726 円
期中一部解約元本額 295,483,585 円 397,196,903 円
2. 計算期間末日における受益 2,605,579,705 口 3,061,995,528 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 1 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 6,560,072 円 8,082,436 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額（ 0 繰越欠損金を補填した額
円）、投資信託約款に規定さ （ 404,567,791 円）、投資信託
れる収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 1,470,454,132 円）及び分配 （ 1,948,433,334 円）及び分配
準備積立金（ 718,125,584 円） 準備積立金（ 623,510,542 円）
より分配可能額は より分配可能額は
2,188,579,716 円（ 1 万口当た 2,976,511,667 円（ 1 万口当た
り 8,399.59 円）であります。 り 9,720.82 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 14 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 14 期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 215,887,887 704,590,562
合計 △ 215,887,887 704,590,562
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 13 期 第 14 期
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 14 期
自 2019 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 13 期 第 14 期
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.6467 円 1.8888 円
（ 1 万口当たり純資産額） (16,467 円 ) (18,888 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 331,858,792 955,089,603
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
732,725,273 951,883,402
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
345,957,189 956,606,223
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 329,593,808 951,735,079
ダイワ北米好配当株マザーファンド 227,747,249 706,426,416
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 125,547,416 219,984,182
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
20,069,686 42,272,779
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
291,080,539 947,932,883
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,731,930,567
合計 5,731,930,567
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 14 期計算期間（ 2019 年 1 月 11 日
から 2020 年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
2019年1月10日現在 2020年1月10日現在
資産の部
流動資産
68,698,555 100,922,205
コール・ローン
4,385,690,128 6,271,243,299
親投資信託受益証券
1,371,000 6,870,000
未収入金
4,455,759,683 6,379,035,504
流動資産合計
4,455,759,683 6,379,035,504
資産合計
負債の部
流動負債
1,746,683 12,914,310
未払解約金
1,218,300 1,603,359
未払受託者報酬
28,021,717 36,878,037
未払委託者報酬
184,243 242,271
その他未払費用
31,170,943 51,637,977
流動負債合計
31,170,943 51,637,977
負債合計
純資産の部
元本等
2,571,575,161 3,104,040,281
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,853,013,579 3,223,357,246
845,241,642 1,268,061,314
（分配準備積立金）
4,424,588,740 6,327,397,527
元本等合計
4,424,588,740 6,327,397,527
純資産合計
4,455,759,683 6,379,035,504
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2018年1月11日 自 2019年1月11日
至 2019年1月10日 至 2020年1月10日
営業収益
9 112
受取利息
△ 329,013,471 974,384,171
有価証券売買等損益
－ 11,239
その他収益
△ 329,013,462 974,395,522
営業収益合計
営業費用
35,953 39,244
支払利息
2,305,156 2,931,282
受託者報酬
53,020,474 67,421,319
※１ ※１
委託者報酬
352,352 442,202
その他費用
55,713,935 70,834,047
営業費用合計
△ 384,727,397 903,561,475
営業利益又は営業損失（△）
△ 384,727,397 903,561,475
経常利益又は経常損失（△）
△ 384,727,397 903,561,475
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 17,954,030 56,495,608
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,911,665,087 1,853,013,579
547,753,097 794,005,194
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
547,753,097 794,005,194
額
239,631,238 270,727,394
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
239,631,238 270,727,394
額
－ －
※２ ※２
分配金
1,853,013,579 3,223,357,246
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 14 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 13 期 第 14 期
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,170,099,737 円 2,571,575,161 円
期中追加設定元本額 676,061,653 円 898,116,398 円
期中一部解約元本額 274,586,229 円 365,651,278 円
2. 計算期間末日における受益 2,571,575,161 口 3,104,040,281 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 13 期 第 14 期
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 1 月 10 日 至 2020 年 1 月 10 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 9,229,243 円 11,738,990 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額（ 0 繰越欠損金を補填した額
円）、投資信託約款に規定さ （ 524,362,000 円）、投資信託
れる収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 1,745,842,252 円）及び分配 （ 2,383,882,207 円）及び分配
準備積立金（ 845,241,642 円） 準備積立金（ 743,699,314 円）
より分配可能額は より分配可能額は
2,591,083,894 円（ 1 万口当た 3,651,943,521 円（ 1 万口当た
り 10,075.86 円）であります。 り 11,765.13 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 14 期
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 14 期
区 分
2020 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 13 期 第 14 期
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 326,071,640 948,130,460
合計 △ 326,071,640 948,130,460
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 13 期 第 14 期
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 14 期
自 2019 年 1 月 11 日
至 2020 年 1 月 10 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 13 期 第 14 期
2019 年 1 月 10 日現在 2020 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.7206 円 2.0384 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,206 円 ) (20,384 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 108,639,633 312,664,863
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
240,167,951 312,002,185
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
454,017,584 1,255,404,021
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 540,450,655 1,560,605,311
ダイワ北米好配当株マザーファンド 373,896,123 1,159,750,994
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 206,228,414 361,353,427
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
33,139,216 69,801,130
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
380,661,232 1,239,661,368
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 6,271,243,299
合計 6,271,243,299
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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２ 【ファンドの現況】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
【純資産額計算書】
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 5,044,419,171 円
Ⅱ 負債総額 4,550,998 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,039,868,173 円
Ⅳ 発行済数量 2,831,395,426 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7800 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 196,626,337,860 円
Ⅱ 負債総額 453,608,993 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 196,172,728,867 円
Ⅳ 発行済数量 67,339,087,832 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9132 円
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
純資産額計算書
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 21,370,434,442 円
Ⅱ 負債総額 2,878,564 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,367,555,878 円
Ⅳ 発行済数量 16,347,824,854 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3071 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
純資産額計算書
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2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 92,651,850,095 円
Ⅱ 負債総額 376,796,854 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 92,275,053,241 円
Ⅳ 発行済数量 32,514,560,118 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8380 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 120,640,034,969 円
Ⅱ 負債総額 618,630,365 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 120,021,404,604 円
Ⅳ 発行済数量 35,502,366,988 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3807 円
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 2,845,718,104 円
Ⅱ 負債総額 2,000,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,843,718,104 円
Ⅳ 発行済数量 915,778,515 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1052 円
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,294,584,491 円
Ⅱ 負債総額 1,000,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,293,584,491 円
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Ⅳ 発行済数量 754,808,339 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7138 円
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 716,837,104 円
Ⅱ 負債総額 3,003,889 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 713,833,215 円
Ⅳ 発行済数量 357,683,828 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9957 円
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 16,858,536,986 円
Ⅱ 負債総額 14,026,040 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,844,510,946 円
Ⅳ 発行済数量 6,027,926,694 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7944 円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
純資産額計算書
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 5,909,090,454 円
Ⅱ 負債総額 8,078,261 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,901,012,193 円
Ⅳ 発行済数量 3,103,709,322 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9013 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
純資産額計算書
2020 年 1 月 31 日
Ⅰ 資産総額 6,414,038,078 円
Ⅱ 負債総額 10,126,377 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,403,911,701 円
Ⅳ 発行済数量 3,131,324,179 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0451 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2020 年 1 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ニ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 63 117,577
追加型株式投資信託 696 16,519,998
株式投資信託 合計 759 16,637,574
単位型公社債投資信託 30 101,950
追加型公社債投資信託 14 1,486,108
公社債投資信託 合計 44 1,588,057
総合計 803 18,225,632
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 60 期事業年度（ 2018 年４月１日か
ら 2019 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 61 期事業年度に係る中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用 201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益 82 98
その他 47 56
流動資産計 41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物 12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
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出資金 183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金
8 15
未払償還金
59 40
未払手数料
5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
335 2
その他
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
5 2
その他
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利益準備金 374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費 955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費 839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費 249 228
印刷費
500 513
協会費 53 55
諸会費
13 13
762 746
その他営業雑経費
営業費用計
53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
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福利厚生費 788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
役員退職慰労引当金繰入額
46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2017 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31
至 2019 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計
359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益
12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額（純額）
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
（重要な会計方針）
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１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
（税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
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「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く 繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 平成 30 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年３
月 30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
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（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
建物 29 百万円 31 百万円
器具備品 235 百万円 264 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2017 年６月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
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（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年６月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年６月 26 日
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
け られているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
（１）現金・預金 －
12,368 12,368
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 －
48,709 48,709
資産計 －
（１）未払手数料 (5,202) (5,202) －
（２）その他未払金 (4,476) (4,476) －
（３）未払費用（ *2 ） (3,286) (3,286) －
負債計 (12,965) (12,965) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 970 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
（３）長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 134 55 79
（２）その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
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当事業年度において、該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2017 年４月１日
至 2019 年３月 31 日）
至 2018 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は 480 百万円減少し
ております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
1,701 － －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio 金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
(India) 業
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,048 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,760.66 円 １株当たり純資産額 15,389.06 円
１株当たり当期純利益 4,857.40 円 １株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
( 注３ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 12,670 11,870
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 19,529
有価証券 724
未収委託者報酬 11,175
383
その他
流動資産合計 31,812
固定資産
※１
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 2,380
その他 403
無形固定資産合計 2,784
投資その他の資産
投資有価証券 7,928
関係会社株式 2,664
繰延税金資産 1,205
1,280
その他
投資その他の資産合計 13,078
固定資産合計 16,073
資産合計 47,886
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 6,021
未払費用 3,486
未払法人税等 754
賞与引当金 506
その他 ※２ 474
流動負債合計
11,243
固定負債
退職給付引当金 2,483
役員退職慰労引当金 128
その他 7
固定負債合計
2,619
負債合計
13,862
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,968
利益剰余金合計
7,343
株主資本合計
34,013
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 10
評価・換算差額等合計
10
純資産合計
34,023
負債・純資産合計
47,886
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 35,076
309
その他営業収益
営業収益合計 35,385
営業費用
支払手数料 15,895
6,272
その他営業費用
営業費用合計 22,167
一般管理費 ※１ 5,954
営業利益 7,263
営業外収益
※２ 968
※３ 148
営業外費用
経常利益 8,083
－
特別利益
－
特別損失
税引前中間純利益 8,083
2,313
法人税、住民税及び事業税
△ 15
法人税等調整額
中間純利益 5,785
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間純利益 - - - 5,785 5,785 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △ 6,083 △ 6,083 △ 6,083
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,968 7,343 34,013
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
中間純利益 - - 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 △ 35 △ 35 △ 35
変動額（純額）
当中間期変動額合計 △ 35 △ 35 △ 6,118
当中間期末残高 10 10 34,023
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
（２）連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2019 年９月 30 日現在）
有形固定資産 310 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,639 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
有形固定資産 14 百万円
無形固定資産 472 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
受取配当金 901 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30 日）
有価証券償還損 71 百万円
68 百万円
為替差損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
株式の
配当金の総額 １株当たり
決議 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
種類
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019 年６月 21 日 2019 年３月 31
4,550
普通株式 11,868 2019 年６月 24 日
定時株主総会 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日）
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ ( 注２ ) 参照のこと）。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
（１）現金・預金 19,529 19,529 －
（２）未収委託者報酬 11,175 11,175 －
（３）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 7,986 7,986 －
資産合計 38,691 38,691 －
（１）未払金 (5,965) (5,965) －
（２）未払費用 (*2) (2,867) (2,867) －
負債合計 (8,833) (8,833) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項（有価証券関係）をご参照下さい。
負 債
（１）未払金及び（２）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
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区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,836
関連会社株式 827
差入保証金 1,068
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,836 百万 円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 827
百万 円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
ません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
（百万円） （百万円）
（百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55
（１）株式 11
（２）その他
3,971 3,628
証券投資信託 343
4,038 3,683
小計 354
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,947 4,292 △ 344
小計 3,947 4,292 △ 344
合計 7,986 7,975 10
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万 円）については、市場価格がなく、
時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
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当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30 日）
該当事項はありません。
（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,043.35 円
１株当たり中間純利益 2,217.93 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30 日 ）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,785
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,785
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2019 年 3 月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注 1 ）
株式会社三井住友銀行 1,770,996 （注 2 ）
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 3 ）
株式会社りそな銀行 279,928
（注 1 ） 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
（注 2 ） 銀行法に 基づき銀行業を営んでおります。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
＜参考＞「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」および「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」の投資顧問会社
① 名称 コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
② 資本金の額 518 千米ドル（約 57 百万円）（ 2018 年 12 月末日現在）
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
＜参考＞「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社
① 名称 アムンディ・アイルランド・リミテッド
② 資本金の額 1,032,912 ユーロ（約 131 百万円）（ 2018 年 12 月末日現在）
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
２ 【関係業務の概要】
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受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額： 51,000 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
＊再信託受託会社は、関係当局の許認可等を前提に、 2020 年 7 月 27 日付で JTC ホールディングス株式会社お
よび資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定で
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
（提出年月日） （書類名）
2019 年 ▶ 月 3 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2019 年 10 月 3 日 半期報告書、有価証券届出書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年５月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年 2 月 14 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の 2019 年 1 月 11 日から 2020 年 1
月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の 2020 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年 2 月 14 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の 2019 年 1 月 11 日から 2020 年
1 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の 2020 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020 年 2 月 14 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の 2019 年 1 月 11 日から 2020 年 1
月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の 2020 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2019 年 11 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日までの第 61 期事
業年度の中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年９月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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